嘉实中证金边中期国债交易 型开放式指数证券投资基金更新 招募说明书
嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
（2015 年第 1 号）
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
嘉实中证金边中期国债交易 型开放式指数证券投资基金更新 招募说明书
重要提 示
嘉实中 证金 边中 期国 债交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 根据2013
年2月16 日中国 证券 监督管 理委员 会《关 于 核准 嘉实 中证金 边中期 国债交 易型 开放式 指数证
券投资基 金 及 其联接 基金 募集的批 复》 （证监 许可 字[2013]153 号） 的核准 公 开发售 。 本基
金基金 合同 于2013 年5月10日正式 生效 ，自 该日 起本 基金 管 理人 正式 开始 管理 本基金 。
本招募 说明 书是 对原 《 嘉实 中证金 边中 期国 债交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明
书》 的 定期 更新 ， 原 招募 说明书 与本 招募 说明 书不 一致的 ， 以 本招 募说 明书 为准。 基金 管理
人保证 本招 募说 明书 的内 容真实 、 准 确、 完整。 本招 募说明 书经 中国 证监 会核 准， 但 中国 证
监会对 本基 金募 集的 核准 ， 并不 表明 其对 本基 金的 价值和 收益 作出 实质 性判 断或保 证， 也不
表明投 资于 本基 金没 有风 险。 投 资者 认购 或申 购基 金份额 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者根 据所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益 ， 同 时承 担相应 的投 资风险 。 投资 者在投 资本 基金前 ， 应全 面
了解本 基金 的产 品特 性， 充分考 虑自 身的 风险 承受 能力 ， 理 性判 断市场 ， 并 承担基 金投 资中
出现的 各类 风险 ， 包 括： 因政治 、 经 济、 社会 等环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系统
性风险 、 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险、 基金 管理 人在基 金管 理实 施过 程中 产生的 基金 管理
风险 、 本 基金 的特定 风险 等等 。 本 基金 主要采 用代 表性分 层抽 样复 制策 略， 本 基金 投资 组 合
与标的 指数 构成 可能 存在 差异 ， 同 时由 于本 基 金费 用、 交易 成本 、 指 数成份券取价 规则 和基
金估值 方法 之间 的差 异等 因素， 可能 造成 本基 金实 际 收益 率与 指数 收益 率存 在偏离 。 本 基金
为债券 型基 金 ， 其 长 期平 均风险 和预 期收 益率 低于 股票 型 基金 、 混合 型 基金 ， 高 于货 币市 场
基金 ， 并 具有 与标的 指数 、 以 及标 的指 数所代 表的 债券市 场相 似的 风险 收益 特征 。 投 资者 在
投资本 基金 之前 ， 请 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 和基金 合同 ， 全 面认 识本 基金的 风险 收益
特征和 产品 特性 ，并 充分 考虑自 身的 风险 承受 能力 ，理性 判断 市场 ，谨 慎做 出投资 决策 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 承诺以 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤
勉的原 则管 理和 运用 基金 财产，但 不 保证 基金 一定 盈利， 也不 向投 资者 保证 最低收 益。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本招 募说 明 书所载 内容 截止 日 为 2015 年 5 月 10
日 （特 别事 项注 明除 外） ， 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为 2015 年 3 月 31 日 （未 经审 计） 。
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目 录
一、绪 言 ................................................................................................................................................ 1
二、释 义 ................................................................................................................................................ 2
三 、 基 金管 理 人 ...................................................................................................................................... 6
四 、 基 金托 管 人 .................................................................................................................................... 14
五 、 相 关服 务 机构 ................................................................................................................................ 16
六 、 基 金的 募 集 .................................................................................................................................... 19
七 、 基 金合 同 的生 效 ............................................................................................................................ 23
八 、 基 金份 额 的交 易 ............................................................................................................................ 23
九 、 基 金份 额 的申 购 、赎 回 ................................................................................................................ 25
十 、 基 金的 非 交易 过 户等 其他 业 务 .................................................................................................... 34
十 一 、 基金 的 投资 ................................................................................................................................ 34
十 二 、 基金 的 业绩 ................................................................................................................................ 42
十 三 、 基金 的 融资 、 融券 .................................................................................................................... 43
十 四 、 基金 的 财产 ................................................................................................................................ 44
十 五 、 基金 资 产估 值 ............................................................................................................................ 44
十 六 、 基金 的 收益 与 分配 .................................................................................................................... 47
十 七 、 基金 的 费用 与 税收 .................................................................................................................... 48
十 八 、 基金 的 会计 与 审计 .................................................................................................................... 50
十 九 、 基金 的 信息披露 ........................................................................................................................ 51
二 十 、 风险 揭 示 .................................................................................................................................... 54
二 十 一 、基 金 合同 的 终止 与基 金 财 产的 清 算 .................................................................................... 59
二 十 二 、基 金 合同 内 容摘 要 ................................................................................................................ 61
二 十 三 、基 金 托管 协 议的 内容 摘 要 .................................................................................................... 74
二 十 四 、对 基 金份 额 持有 人的 服 务 .................................................................................................... 84
二 十 五 、其 他 应披 露 事项 .................................................................................................................... 84
二 十 六 、招 募 说明 书 存放 及查 阅 方 式 ................................................................................................ 85
二 十 七 、备 查 文件 ................................................................................................................................ 85
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一、绪 言
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《基 金法 》 ） 、 《 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法 》 （ 以下 简称 《 运作办 法》 ） 、 《 证券 投 资基金 销售 管理
办法》 （以 下简 称 《 销售 办法》 ） 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 （ 以下简 称 《 信息
披露办 法》 ） 、 《 证券 投资 基金信 息披 露内 容与 格式 准则第5号< 招募 说明 书的 内容与 格式>》
等有关 法律 法规 以及 《 嘉 实中证 金边 中期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 基金 合同 》 编
写。
基 金管 理人 承诺 本招 募说明 书不 存在 任何 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏,并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息,或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写,并 经中 国 证监会 核准 。基 金合 同是 约定基 金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 如本 招募 说明 书内容 与基 金合 同有 冲突 或不一 致之 处 ，
均以基 金合 同为 准。 基金 投资者 自依 基金 合同 取得 基金份 额, 即成 为基 金份 额 持有人 和基 金
合同的 当事 人, 其持 有基 金 份额的 行为 本身 即表 明其 对基金 合同 的承 认和 接受, 并按照 《 基金
法》 、 基金 合同 及其 他有 关 规定享 有权 利、 承担 义务 。基金 投资 者欲 了解 基金 份额持 有人 的
权利和 义务,应 详细 查阅 基 金合同 。
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二、释 义
本招募 说明 书中 除非 文意 另 有所 指, 下列 词语 有如 下 含义：
基金或 本基 金 指嘉实 中证 金边 中期 国债 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ；
基金合 同 指《 嘉 实中 证金 边中 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 基 金合
同》及 对基 金合 同的 任何 有效修 订和 补充 ；
招募说明书或本招募
说明书
指《 嘉 实中 证金 边中 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 招 募说
明书》 及其 定期 更新 ；
基金份 额发 售公 告 指《 嘉 实中 证金 边中 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 基 金份
额发售 公告 》；
托管协 议 指《 嘉 实中 证金 边中 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 托 管协
议》及 其任 何有 效修 订和 补充；
中国 中 华人民共 和国(仅为 本招募 说明书目 的不包 括香港特 别行政区 、
澳门特 别行 政区 及台 湾地 区)；
中国证 监会 指中国 证券 监督 管理 委员 会；
中国银 监会 指中国 银行 业监 督管 理委 员会；
《基金 法》 指 2003 年 10 月 28 日经 第十届 全国 人民 代表 大会 常务委 员会 第五
次会议 通过 的 自 2004 年 6 月 1 日 起实 施的 《中 华人 民共和 国证 券
投资基 金法 》及 不时 做出 的修订 ；
《销售 办法 》 指 2011 年 6 月 9 日 由中 国 证监会 公布 并 于 2011 年 10 月 1 日 起实
施的《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 及不 时做 出的 修订；
《运作 办法 》 指 2004 年 6 月 29 日 由中 国证监 会公 布， 于 2004 年 7 月 1 日 起实
施并 于 2014 年 7 月 7 日 修订的 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理
办法》 及不 时做 出的 修订 ；
《信息 披露 办法 》 指中国 证监 会2004 年6 月8 日颁布 并于2004 年7 月1 日实施 的 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及不 时作 出的 修订 ；
深交所 《业 务细 则》 指 《深 圳证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》 及 有权
机关对 该文 件不 时修 订或 更新的 版本 ；
交易型开放式指数证
券投资 基金
指 《深 圳证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》 定 义的
“交易 型开 放式 指数 基金 ” ， 即是 指经 依 法 募集 的 ， 以 跟踪 特定 证
券指数 为目 标的 开放 式基 金， 其 基金 份额 用组 合证 券、 现 金等 基金
合同约 定的 对价 进行 申购 、赎回 ，并 在深 圳证 券交 易所上 市交 易 ；
ETF 联 接基 金 指将绝 大多 数基 金财 产投 资于本 基金 ，与 本基 金的 投资目 标类 似，
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最小 化， 采用
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开放式 运作 方式 的基 金；
元 指人民 币元 ；
基金管 理人 指嘉实 基金 管理 有限 公司 ；
基金托 管人 指中国 银行 股份 有限 公司 ；
登记结 算业 务 指 《中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 关于 深圳 证券 交易所 交易 型开
放 式基金登 记结算 业务实施 细则》 （包括 对该 文件 不时 修改或更 新
的版本 ） 定 义的 基金 份额 的登记 、 存 管、 结算 及相 关 业务 ；
登记结 算机 构 指办理 本基 金登 记结 算业 务的机 构。 本基 金的 登记 结算机 构为 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司；
投资者 指个人 投资 者、 机构 投资 者、 合 格境 外机 构投 资者 和法律 法规 或中
国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资者 ；
个人投 资者 指依据 中国 有关 法律 法规 可以投 资于 证券 投资 基金 的自然 人；
机构投 资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存
续并依 法可 以投 资于 证券 投资基 金的 企业 法人 、 事 业法人 、 社 会团
体或其 他组 织；
合格境 外机 构投 资者 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券
投资基 金的 中国 境外 的机 构投资 者；
基金份 额持 有人 大会 指按照 基金 合同 第十 部分 之规定 召集 、 召 开并 由基 金份额 持有 人或
其合法 的代 理人 进行 表决 的会议 ；
基金募 集期 指基金 合同 和招 募说 明书 中载明 ， 并 经中 国证 监会 核准的 基金 份额
募集期 限， 自基 金份 额发 售之日 起最 长不 超 过3 个 月；
基金合 同生 效日 指募集 结束 ， 基 金募 集的 基金份 额总 额、 募集 金额 和基金 份额 持有
人人数 符合 相关 法律 法规 和基金 合同 规定 的 ， 基金 管理人 依据 《基
金法》 向中 国证 监会 办理 备 案手续 后， 中国 证监 会 的 书 面确认 之日 ；
存续期 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 ；
工作日 指深圳 证券 交易 所的 正常 交易日 ；
认购 指在基 金募 集期 内， 投资 者按照 基金 合同 和招 募说 明书的 规定 申请
购买本 基金 基金 份额 的行 为；
申购 指在基 金合 同生 效后 的存 续期间 ， 投 资者 按照 基金 合同和 招募 说明
书申请 购买 本基 金基 金份 额的行 为；
赎回 指在基 金合 同生 效后 的存 续期间 ， 基 金份 额持 有人 按基金 合同 和招
募说明书规定的条件申请将其持有的 本 基 金 基 金 份 额 兑 换 为 基 金
合同约 定的 对价 资产 的行 为；
申购赎 回清 单 指 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回 对 价 等 信 息 的 文
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件；
申购对 价 投资者 申购 基金 份额 时， 按招募 说明 书规 定应 交付 的组合 证券 、 现
金替代 、现 金差 额及 其他 对价；
赎回对 价 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 ， 基 金管 理人 按招 募说明 书规 定应
交付给 赎回 人的 组合 证券 、现金 替代 、现 金差 额及 其他对 价；
标的指 数 中证指数有限公司编制并发布的中证金边中期国债指数及其未来
可能发 生的 变更 ；
组合证 券 指本基 金标 的指 数所 包含 的全部 或部 分证 券；
最小申 购赎 回单 位 本基金 申购 份额 、 赎 回份 额的最 低数 量， 投资 者申 购或赎 回的 基金
份额应 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 ；
现金替 代 申购或 赎回 过程 中， 投资 者按基 金合 同和 招募 说明 书的规 定， 用于
替代组 合证 券中 部分 证券 的一定 数量 的现 金；
现金差 额 最小申购赎回单位的资产净值与按当日估值 全 价 计 算 的 最 小 申 购
赎回单 位中 的组 合证 券市 值和现 金替 代之 差； 投资 者申购 或赎 回时
应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差
额、申 购或 赎回 的基 金份 额数计 算；
预估现 金部 分 由 基金管理 人计算 并在 T 日 申购赎回 清单中 公布的当 日现金差 额
预估值 ，预 估现 金部 分由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结；
指令 指基金 管理 人在 管理 基金 资产时 ， 向 基金 托管 人发 出的资 金划 拨及
实物 券 调拨 等指 令；
代销机 构 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 取 得基 金代 销
业务资 格并 接受 基金 管理 人委托 ， 代为 办理 基金 认 购、 申购 、 赎 回
和其他基金业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商
（代办 证券 公司 ） ；
销售机 构 指基金 管理 人及 本基 金代 销机构 ；
基金销 售网 点 指基金 管理 人的 直销 中心 及基金 代销 机构 的代 销网 点；
发售代 理机 构 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 由 基金 管理 人
指定的 代理 本基 金发 售业 务的机 构；
申购赎 回代 理券 商 符合 《销 售办 法》 和中 国 证监会 规定 的其 他条 件 ， 由基金 管理 人指
定的办 理本 基金 申购 、 赎 回 业务的 证券 公司 ， 又 称为 代 办证券 公司 ；
指定媒 体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或其
他媒体 ；
开放日 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等业 务的 工作 日；
T 日 指投资 者向 销售 机构 提出 申购、 赎回 或其 他业 务申 请的开 放日 ；
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T+n 日 指T 日 后（ 不包 括T 日） 第 n 个 工作 日，n 指 自然 数；
收益评 价日 指基金 管理 人计 算本 基金 净值增 长率 与标 的指 数增 长率差 额之 日 ；
基金净 值增 长率 收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减
去 1 乘以 100% （期 间如 发生基 金 份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日
为初始 日重 新计 算） ；
标的指 数同 期增 长率 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之
比减 去 1 乘以 100% （期 间如发 生基 金份 额折 算， 则以基 金份 额折
算日为 初始 日重 新计 算） ；
基金资 产总 值 指基金 持有 的各 类有 价证 券、 银 行存 款本 息、 应收 款项以 及以 其他
资产等 形式 存在 的基 金资 产的价 值总 和；
基金资 产净 值 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值；
基金份 额净 值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基
金份额 的价 值；
基金资 产估 值 指计算 、 评 估基 金资 产和 负债 的 价值 ， 以 确定 基金 资产净 值和 基金
份额净 值的 过程 ；
法律法 规 指中华 人民 共和 国现 行有 效的法 律 、 行 政法 规、 司 法解释 、 地方 法
规、 地 方规 章、 部门 规章 及其他 规范 性文 件以 及对 于该等 法律 法规
的不时 修改 和补 充；
不可抗 力 指任何 无法 预见 、 无法 克 服、 无法 避免 的事 件和 因 素， 包括 但不 限
于洪水 、 地 震及 其他 自然 灾害、 战争、 疫情、 骚乱 、 火灾、 政府 征
用、 没收 、 法律 及政 策 变 化、 突发 停电 、 电脑 系统 或数据 传输 系统
非正常 停止 以及 其他 突发 事件、 证券 交易 场所 非正 常暂停 或停 止交
易等。
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三、基 金管理人
（一）基金管理人概 况
1 、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心二 期 46 层 06-08 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层
法定代 表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年 3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司 40%， 德意 志资 产管 理 （ 亚洲 ） 有 限公 司30%， 立信 投
资有限 责任 公 司 30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号 文批 准， 于1999 年 3 月25 日
成立， 是中 国第 一批 基金 管理公 司之 一， 是中 外合 资基金 管理 公司 。 公 司注 册地上 海， 总部
设在北 京并 设深 圳、 成都 、 杭州、 青岛、 南京、 福 州、 广 州 分 公司。 公司 获 得首批 全国 社保
基金、 企业 年金 投资 管理 人、QDII 资格 和 特 定资 产 管理业 务资 格 。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
2 、管 理基 金情 况
截止2015 年6月6 日 ， 基 金 管理人 共管 理2 只封 闭式 证 券投资 基金 、71 只 开放 式 证券投 资
基金， 具体 包括 嘉实 丰和 价值封 闭、 嘉实 元和 、 嘉 实成长 收益 混合 、 嘉 实增 长混合 、 嘉 实稳
健混合 、 嘉实 债券 、 嘉实 服 务增值 行业 混合 、 嘉实 优 质企业 股票 、 嘉实 货币 、 嘉 实沪深300ETF
联接 （LOF ） 、 嘉实超 短债 债券、 嘉实主 题混 合、 嘉 实策略 混合、 嘉实 海外 中 国股票 （QDII）、
嘉实研 究精 选股 票、 嘉实 多元债 券、 嘉实 量化 阿尔 法股票 、 嘉 实回 报混 合、 嘉 实基本 面50 指
数（LOF ） 、嘉 实价值 优势 股票、嘉 实稳 固收益 债券 、嘉实H 股指 数（QDII-LOF ） 、嘉实 主题
新动力 股票 、 嘉 实多 利分 级债券 、 嘉 实领 先成 长股 票、 嘉 实深 证基 本面120ETF 、 嘉 实深 证基
本面120ETF 联 接、 嘉实 黄 金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实 信用债 券、 嘉实 周期 优选 股票、 嘉实 安
心货币、 嘉实中 创400ETF 、嘉实中 创400ETF 联接、 嘉实沪深300ETF 、嘉 实优 化红利股 票、
嘉实全球 房地 产（QDII ） 、 嘉实理财 宝7 天债券 、嘉 实增强收 益定 期债券 、嘉 实纯债债 券 、
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉 实增强 信用 定期 债券 、 嘉 实 中证500ETF
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联接、 嘉实 中证 中期 国债ETF 、 嘉 实中 证金 边中 期国 债ETF 联接 、 嘉实 丰益 纯债 定期债 券、 嘉
实研究阿 尔法 股票、 嘉实 如意宝定 期债 券、嘉 实美 国成长股 票（QDII ） 、嘉实 丰益策略 定期
债券、 嘉实 丰益 信用 定期 债券 、 嘉实 新兴 市场 双币 分级债 券 、 嘉实 绝对 收益 策略定 期混 合 、
嘉实宝A/B 、 嘉 实活 期宝 货 币、 嘉 实1 个月 理财 债券、 嘉实活 钱包 货币 、 嘉 实泰 和混合 、 嘉实
薪金宝 货币 、 嘉实 对冲套 利定期 混合 、 嘉实 中证主 要消费ETF 、嘉实中证 医 药卫生ETF 、嘉
实中证 金融地产ETF 、嘉实3个月理财债券 、嘉实医疗保健 股票 、嘉实新兴 产业股票 、 嘉实
新收益混 合、 嘉实沪 深300 指数研究 增强 、嘉实 逆向 策略股票 、嘉 实企业 变革 股票、嘉 实新
消费股 票、 嘉实 全球 互联 网股票 、 嘉 实先 进制 造股 票 。 其 中嘉 实增 长混 合、 嘉实稳 健混 合和
嘉实债 券属 于嘉 实理 财通 系列基 金。 同时 ， 管 理多 个全国 社保 基金 、 企 业 年 金、 特 定客 户资
产投资 组合 。
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
邓红国 先生 ， 董 事长 ， 硕 士研究 生， 中共 党员 。 曾 任物资 部研 究室 、 政 策体 制法规 司副
处长； 中国 人民 银行 国际 司、 外 资金 融机 构管 理司 、 银行 监管 一司 、 银 行管 理司副 处长 、 处
长、 副 巡视 员； 中 国银 监会 银行监 管三 部副 主任 、 四 部主任 ； 中 诚信 托有 限责 任公司 董事 长、
党委书 记、 法定 代表 人。2014 年 12 月 2 日起 任嘉 实 基金管 理有 限公 司董 事长 。
赵学军 先生， 董事、 总经 理。 中 共党员 ， 经济 学博 士。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司、 外
经贸部 中国 仪 器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所任 信息处 长 、 天 津纺织 原材 料交易 所 、 商 鼎
期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉 实
基金管 理有 限公 司董 事、 总经理 。
苗菁先 生， 董事 ， 学 士学 位， 中 共党 员。 曾任 中煤 信托有 限责 任公 司国 际业 务部项 目经
理、投 资管 理部 业务 经理 ；2004 年 3 月至 今历 任中 诚信托 有限 责任 公司 投资 管理部 业务 经
理、 副 经理 、 经 理、 投 资 总监兼 投资 管理 部经 理； 现任中 诚信 托有 限责 任公 司投资 总监、副
总经理 、 公 司党 委委 员。
Bernd Amlung 先生 ，董 事 ，德国 籍， 德国 拜罗 伊特 大学商 业管 理专 业硕 士。 自 1989 年
起加入 德意 志银 行以 来， 曾在私 人财 富管 理、 全球 市场部 工作 。 现任德 意志 资产与 财富 管 理
公司（Deutsche Asset & Wealth Management, London ）全球 战略 与业 务发 展部 负责人 ，MD 。
Mark Cullen 先 生 ， 董 事， 澳大利 亚籍 ， 澳大 利亚 莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾任
达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商 品交 易主 管 ， 贝 恩(Bain&Company) 期 货与商 品部 负
责人， 德意 志银 行（ 纽约 ）全球 股票 投资 部首 席运 营官、MD。 现任 德意 志资 产管理 （纽 约 ）
全球首 席运 营官 、MD 。
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韩家乐 先生 ，董 事，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年 至今 任北 京德 恒 有限责 任公 司
总经理 ；2001 年11 月至 今任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银 行顾 问， 中国 南方 证券有 限公 司副 总裁 ，万 盟投资 管理 有限 公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海 交通 大学 动力 机械 工程系 教师 ，上 海交 通大 学管理 学院 副教 授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生， 独立 董事 ， 中 共党员 ， 法 学博 士， 清华 大学法 学院 教授 、 清 华大 学商法 研究
中心副 主任 、 《 清华 法学》 副主编 ， 汤 姆森 路透 集团 “中国 商法 ” 丛 书编 辑咨 询委员 会成 员。
曾兼任 中国 证券 监督 管理 委员会 第一 、 二 届并 购重 组审核 委员 会委 员， 现兼 任上海 证券 交易
所上市 委员 会委 员、 中国 上市公 司协 会独 立董 事委 员会首 任主 任。
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年 10 月至 今任中 诚信 托有 限责 任公 司国际 业务 部
总经理 。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份 有限 公司 董事 会 秘书 ， 北 京德 恒有 限责 任 公司财 务主 管 。 2001 年 11 月至 今任 立信
投资有 限公 司财 务总 监。
龚康先 生， 监事 ，中 共党 员，博 士研 究生 。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管理 有限
公司人 力资 源部 ，历 任人 力资源 高级 经理 、副 总监 、总监 。
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月 就职 于首 钢集 团，2003
年 10 月至 2008 年 6 月， 为国浩 律师 集团 （北 京） 事务所 证券 部律 师。2008 年 7 月至 今，
就职于 嘉实 基金 管理 有限 公司法 律稽 核部 、法 律部 ，现任 法律 部总 监。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局。 1996 年 11 月至 1998 年7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。 1998
年7 月至 1999 年3 月任 博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月至 今任 职 于 嘉实 基金 管
理有限 公司 ，历 任督 察长 和公司 副总 经理 。
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戴 京焦 女士 ，副 总经 理，武 汉大 学经 济学 硕士 ，加拿 大大 不列 颠哥 伦比 亚大学MBA 。
历任平 安证 券投 资银 行部 总经理 、 平 安保 险集 团公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ； 平 安证
券公司 助理 总经 理， 平安 集团投 资审 批委 员会 委员 。2004 年3 月 加盟 嘉实 基金 管理有 限公 司
任公司 总经 理助 理。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
邵健先 生， 副 总 经理 ， 硕 士研究 生。 历任 国泰 证券 行业研 究员 ， 国 泰君 安证 券行业 研究
部副经 理， 嘉实 基金 管理 有限公 司基 金经 理、 总经 理助理 。
李松林 先生 ， 副 总经 理， 工商管 理硕 士。 历任 国元 证券深 圳证 券部 信息 总监 ， 南方 证券
金通证 券部 总经 理助 理， 南方基 金运 作部 副总 监， 嘉实基 金管 理有 限公 司总 经理助 理。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
曲扬女 士 ， 经 济学 硕士 ， 毕业于 中央 财经 大学 信息 系， 具有 10 年 证券 从业 经 验。2004
年至 2007 年 ，任 中信 基金 固定收 益研 究员 、交 易员 ；2007 年至 2010 年 6 月 ，任中 国光 大
银行债 券自 营投 资业 务副 主管；2010 年 6 月加 入嘉 实基金 管理 有限 公司 任基 金经理 助理 。
2011 年11 月 18 日 起至 2012 年 11 月21 日任 嘉实 稳 固收益 债券 基金 经理 。2011 年 11 月 18
日至今 任嘉 实债 券 基 金经 理。2012 年 12 月 11 日 至 今任 嘉 实纯 债债 券 基 金经 理 。2013 年 5
月 21 日 至今 任嘉 实丰 益纯 债定期 债券 基金 经理 。2014 年 4 月 18 日 至今 任嘉实 稳固收 益债
券基金 经理 。 2015 年4 月 18 日至 今任 嘉实 中证 中期 企业债 指数 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF
联接 和 本基 金基 金经 理。
（2） 历任 基金 经理
裴晓辉 先生 于 2014 年 6 月 20 日至 2015 年 4 月 18 日任 本基 金基 金 经 理； 杨宇先 生 于
2013 年5 月10 日至2014 年6 月20 日任 本基 金基 金 经理。
3 、债 券投 资决 策委 员会
本基金 采取集体投资 决策制度， 债券投资决策 委员会的成 员包括：公司 固定收益业 务
首席投 资官 经雷 先生 、 固 定收益 投资 部总 监王 茜女 士、 现金 管理 部 总监 万晓 西先生 、 资深 基
金经理 胡永 青先 生 、 资深 投资经 理郭 林军 先生 、嘉 实国 际 CIO Thomas Kwan 先生 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
（三）基金管理人的 职责
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1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
2 、办 理 基 金备 案手 续；
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 、编 制 季 度、 半年 度 和 年 度基金 报告 ；
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回 对 价， 编制 申购 赎回 清单 ；
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会；
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使 诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ；
12 、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。
（四）基金管理人承 诺
1 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ，按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限
制全权 处理 本基 金的 投资 。
2 、本基 金管理 人不从 事违 反法律法 规的 行为， 并建 立健全内 部控 制制度 ，采 取有效 措
施，防 止违 反法 律法 规行 为的发 生。
3 、本基 金管理 人建立 健全 内部控制 制度 ，采取 有效 措施，禁 止将 基金财 产用 于下列 投
资或活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但 是法 律法 规或 中国 证监 会 另有 规定 的除 外；
（5）向 其基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖其 基金管理 人、 基金托 管人 发行的 股
票或者 债券 ；
（6）买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 其基金 管理 人、基 金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由 中 国证 监会 规定禁 止的 其他 活动 。
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4 、 本 基金 管理 人将 加强 人 员管理 ， 强化 职业操 守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ：
（1） 越权 或违 规经 营， 违 反基金 合同 或托 管协 议；
（2） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ；
（3） 在向 中国 证监 会报 送 的材料 中弄 虚作 假；
（4） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（5） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（6）泄 漏在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
（7） 除按 依法 进行 基金 资 产管理 外， 直接 或间 接进 行其他 股票 投资 ；
（8） 其他 法律 、行 政法 规 以及中 国证 监会 禁止 的行 为。
5 、基 金经 理承 诺
（1）依 照有关 法 律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
最大利 益。
（2）不 利用职 务之便 为自 己、代理 人、 代表人 、受 雇人或任 何其 他第三 人谋 取不当 利
益。
（3）不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密、 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息；
（4） 不以 任何 形式 为除 基 金管理 人以 外的 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 。
（五）基金管理人内 部控 制制度
1 ．内 部控 制制 度概 述
为加强 内部 控制 ， 防 范和 化解风 险， 促进 公司 诚信 、 合法 、 有 效经 营， 保 障 基金份 额持
有人利 益， 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 内部 控制 指导意 见》 并结 合公 司具 体情况 ， 公 司已
建立健 全内 部控 制体 系和 内部控 制制 度。
公 司内 部控 制制 度由 内部控 制大 纲 、 基本 管理 制度 、 部 门业 务规章 等部 分组成 。 公司 内
部 控 制 大 纲 是对 公 司 章 程规 定 的 内 控 原则 的 细 化 和展 开 ， 是 各 项基 本 管 理 制度 的 纲 要 和总
揽。 基 本管理 制度 包括 投 资管理 、 信息 披露、 信息 技术管 理、 公 司财 务管 理 、 基金会 计、 人
力资源 管理、 资料 档案 管 理、 业 绩评估 考核、 监察 稽核、 风 险控 制、 紧 急应 变等制 度。 部 门
业务规 章是 对各 部门 的主 要职责 、岗 位设 置、 岗位 责任、 操作 守则 等具 体说 明。
2. 内部 控制 的原 则
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（1）健 全性原 则：内 部控 制包括公 司的 各项 业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员，并 涵
盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ；
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ；
（3） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ；
（4） 相互 制约 原则 ： 组 织结构 体现 职责 明确 、 相 互制约 的原 则， 各部 门有 明确的 授权
分工， 操作 相互 独立 。
（5） 成本 效益 原则 ： 运 用科学 化的 经营 管理 方法 降低运 作成 本， 提高 经济 效益， 以合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。
3 、内 部控 制组 织体 系
（1）公 司董事 会对公 司建 立内部控 制系 统和 维 持其 有效性承 担最 终责任 。董 事会下 设
审计与 合规 委员 会， 负责 检查公 司内 部管 理制 度的 合法合 规性 及内 控制 度的 执行情 况， 充分
发挥独 立董 事监 督职 能， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。
（2）债 券投资 决策委 员会 由公司固 定收 益业务 首席 投资官、 总监 及资深 基金 经理、 投
资经理 组成 ， 负责 指导 固定 收益类 基金 资产 的运 作 、 确 定基本 的投 资策 略和 投资 组合的 原 则 。
（3）风 险控制 委员会 为公 司风险管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 督察 长以及 相
关部门 负责 人组 成， 负责 全面评 估公 司经 营管 理过 程中的 各项 风险 ，并 提出 防范化 解 措 施 。
（4）督 察长积 极对公 司各 项制度、 业务 的合法 合规 性及公司 内部 控制制 度的 执行情 况
进行监 察、 稽核 ，定 期和 不定期 向董 事会 报告 公司 内部控 制执 行情 况。
（5）监 察稽核 部：公 司管 理层重视 和支 持监察 稽核 工作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性
和权威 性， 配备 了充 足合 格的监 察稽 核人 员， 明确 监察稽 核部 门及 其各 岗位 的职责 和工 作流
程、 组织 纪律 。 监 察稽 核 部具体 负责 公司 各项 制度 、 业 务的 合法 合规性 及公 司内部 控制 制度
的执行 情况 的监 察稽 核工 作。
（6）业 务部门 ：部门 负责 人为所在 部门 的风险 控制 第一责任 人， 对本部 门业 务范围 内
的风险 负有 管控 及时 报告 的义务 。
（7）岗 位员工 ：公司 努力 树立内控 优先 和风险 管理 理念，培 养全 体员工 的风 险防范 意
识，营 造一 个浓 厚的 内控 文化氛 围， 保证 全体 员工 及时了 解国 家法 律法 规和 公司规 章制 度 ，
使风险 意识 贯穿 到公 司各 个部门 、 各 个岗 位和 各个 环节。 员工 在其 岗位 职责 范围内 承担 相应
的内控 责任 ，并 负有 对岗 位工作 中发 现的 风险 隐患 或风险 问题 及时 报告 、反 馈的义 务。
4 、内 部控 制措 施
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公司确 立 “ 制度 上控 制风 险 、 技术 上量 化风 险 ” ， 积 极 吸收或 采用 先进 的风 险控 制技术 和
手段， 进行 内部 控制 和风 险管理 。
（1 ） 公 司逐 步健 全法 人治理 结构 ， 充 分发 挥独 立董事 和监 事会 的监 督职 能， 严 禁不 正当
关联交 易、 利益 输送 和内 部人控 制现 象的 发生 ，保 护投资 者利 益和 公司 合法 权益。
（2 ） 公 司设 置的 组织 结构， 充分 体现 职责 明确 、 相互 制约 的原 则， 各部 门均有 明确 的授
权分工 ， 操 作相 互独 立。 公司逐 步建 立决 策科 学、 运营规 范、 管理 高效 的运 行机制 ， 包 括民
主、 透 明的 决策 程序 和管 理议事 规则 ， 高 效、 严谨 的业务 执行 系统 ， 以 及健 全、 有 效的 内部
监督和 反馈 系统 。
（3 ）公 司设 立了 顺序 递 进、权 责统 一、 严密 有效 的内控 防线 ：
①各岗 位职 责明 确， 有详 细的岗 位说 明书 和业 务流 程， 各 岗位 人员 在上 岗前 均应知 悉并
以书面 方式 承诺 遵守 ，在 授权范 围内 承担 责任 ；
②建 立 重要 业务 处理 凭据传 递和 信息 沟通 制度 ，相关 部门 和岗 位之 间相 互监督 制衡 ；
（4 ） 公 司建 立有 效的 人力资 源管 理制 度， 健全 激励约 束机 制， 确保 公司 人员具 备与 岗位
要求相 适应 的职 业操 守和 专业胜 任能 力。
（5 ）公司 建立 科学严 密的风 险评估 体系， 对公 司内外 部风险 进行识 别、 评估和 分析，
及时防 范和 化解 风险 。
（6） 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营活 动的 始终 ，授 权控制 的主 要内 容包 括：
①股东 会 、 董 事会 、 监 事 会和管 理层 充分 了解 和履 行各自 的职 权 ， 建立 健全 公司授 权标
准和程 序， 确保 授权 制度 的贯彻 执行 ；
② 公司 各部 门、 分公 司及员 工在 规定 授权 范围 内行使 相应 的职 责；
③ 重大 业务 授权 采取 书面形 式， 授权 书应 当明 确授权 内容 和时 效。
④ 对已 获授 权的 部门 和人员 建立 有效 的评 价和 反馈机 制 ， 对 已不 适用 的授 权应及 时修 改
或取消 授权 。
（7 ）建立 完善 的基金 财务核 算与基 金资产 估值 系统和 资产分 离制度 ，基 金资产 与公司
自有资 产、 其他 委托 资产 以及不 同基 金的 资产 之间 实行独 立运 作， 分别 核算 ， 及时 、 准 确和
完整地 反映 基金 财产 的状 况。
（8 ）建立 科学 、严格 的岗位 分离制 度，明 确划 分各岗 位职责 ，投资 和交 易、交 易和清
算、基金 会计 和公司 会计 等重要岗 位不 得有人 员的 重叠。投 资、 研 究、 交易 、IT 等 重要 业
务部门 和岗 位进 行物 理隔 离。
（9 ）建立 和维 护信息 管理系 统，严 格信息 管理 ，保证 客户资 料等信 息安 全、真 实和完
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整。 积 极维 护信 息沟 通渠 道的畅 通， 建立 清晰 的报 告系统 ， 各 级领 导、 部门 及员工 均有 明确
的报告 途径 。
（10 ） 建立 和完 善客 户服务 标准 ， 加 强基 金销 售管理 ， 规 范基 金宣 传推 介， 不 得有 不正
当销售 行为 和不 正当 竞争 行为。
（11 ） 制 订切 实有效 的应 急应变 措施 ， 建立危 机处 理机制 和程 序 ， 对发 生严 重影响 基 金
份额持 有人 利益 、 可 能引 起 系统性 风险 、 严 重影 响社 会 稳定的 突发 事件 ， 按 照预 案 妥善处 理。
（12 ） 公 司建 立健全 内部 监控制 度 ， 督 察长 、 监 察 稽核部 对公 司内 部控 制制 度的执 行情
况进行 持续 的监 督， 保证 内部控 制制 度落 实； 定期 评价内 部控 制的 有效 性并 适时改 进。
①对公 司各 项制 度 、 业 务的 合法合 规性 核查 。 由监 察稽 核部设 计各 部门 监察 稽核 点明细 ，
按照查 核项 目和 查核 程序 进行部 门自 查 、 监察 部核 查， 确保 公司 各项制 度 、 业务符 合有 关法
律、行 政法 规、 部门 规章 及行业 监管 规则 。
②对内 部风 险控 制制 度的 持续监 督。 由监 察稽 核部 组织相 关业 务部 门、 岗位 共同识 别风
险点， 界定 风险 责任 人， 设计内 部风 险点 自我 评估 表， 对 风险 点进 行评 估和 分析， 并由 监察
稽核部 监督 风险 控 制 措施 的执行 ，及 时防 范和 化解 风险。
③督察 长发 现公 司存 在重 大风险 或者 有违 法违 规行 为， 在告 知总 经理 和其 他有 关高级 管
理人员 的同 时， 向董 事会 、中国 证监 会和 公司 所在 地中国 证监 会派 出机 构报 告。
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确；
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制体 系和 内部 控制 制度 。
四、基 金托管人
（一）基本情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管业 务部 总经 理： 李爱 华
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托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
客服电 话：95566
传真： （010 ）66594942
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年 ， 现 有员 工 110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、
证券、 基金 、 信 托从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托 管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （ 一对 多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资
产管理 计划、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金、 私募基 金、 资金托 管等 门类
齐全、 产品 丰富 的托 管业 务体系 。 在 国内 ， 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险分析 等增 值服
务，为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增 值服 务， 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至2015 年3 月31 日， 中国银 行已托管 328 只证 券投资 基金 ，其 中境 内基 金 303 只，
QDII 基金 25 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
（四）托管业务的内 部控 制制度
中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 ， 秉
承中国 银行 风险 控制 理念 ， 坚持 “规 范运 作、 稳 健 经营” 的原 则。 中国 银行 托管业 务部 风险
控制工 作贯 穿业 务各 环节 ， 包括 风险 识别， 风险 评估 ， 工作 程序 设计 与制 度建 设， 风 险检 视，
工作程 序与 制度 的执 行， 工作程 序与 制度 执行 情况 的内 部 监督 、 稽 核以 及风 险控制 工作 的后
评价。
2007 年起 ， 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。
先后获得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国 际主 流内控审 阅准
则的无 保留 意见 的审 阅报 告。2013 年 ， 中 国银 行同 时获得 了基 于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
双准则 的内 部控 制审 计报 告。 中国 银行 托管业 务内 控制度 完善 ， 内控措 施严 密， 能够 有效 保
证托管 资产 的安 全。
（五）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 ，
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基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律、 行政法 规和 其他 有关 规定 ， 或者 违反 基金
合同约 定的 ， 应 当拒 绝执 行 ， 及时 通知 基金 管理 人， 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机构 报告 。
基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和其 他
有关规 定，或 者违反 基金 合同约 定的,应 当及 时通知 基金管 理人， 并及时 向国 务院证 券监督
管理机 构报 告。
五、相 关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、 申 购赎 回代 办券 商
(1) 国泰君安证券股份有 限公 司
(2) 招商证券股份有限公 司
(3) 中信证券股份有限公 司
(4) 华泰证券股份有限公 司
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 上海 银行 大厦29 楼
法定代 表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
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(5) 方正证券股份有限公 司
(6) 长城证券有限责任公 司
(7) 光大证券股份有限公 司
(8) 东海证券股份有限公 司
(9) 中航证券有限公司
住所
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、 深 圳市 深南大 道 4011
号港中 旅大 厦 24 楼
办公地 址
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、
深圳 市深 南
大道4011 号港 中旅 大厦24 楼
法定代 表人 吴万善 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真
025-51863323 （南 京）
0755-82492962 （深
圳）
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
住所、 办公 地址 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大 厦22-24 层
法定代 表人 雷杰 联系人 郭军瑞
电话 （0731 ）85832503 传真 （0731 ）85832214
网址 www.foundersc.com 客服电 话 95571
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话
4006666888、（ 0755 ）
33680000
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话
4008888788 、
10108998
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层
法定代 表人 刘化军 联系人 王一彦
电话 （021 ）20333910 传真 （021 ）50498825
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 95531 ；400-888-8588
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(10) 华宝证券有限责任公 司
2. 二级 市场 交易 代办 证 券公司
投资者 在深 圳证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。
(二)登记结算机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：金 颖
电话：0755-25941405
传真：0755-25987132
联系人 ：丁 志勇
( 三)出具法律意见书的 律 师事务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所、 办公 地址 ：上 海市 银城中 路 68 号 时代 金融 中 心 19 层
联系电 话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
负责人 ：韩 炯
联系人 ：黎 明
经办律 师： 吕红 、黎 明
( 四)审计基金财产的会计 师事务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦6 楼
住所、 办公 地址 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道 1619 号国 际金 融大 厦A 座 41 楼
法定代 表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178
网址 www.avicsec.com 客服电 话 400-8866-567
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心57 层
法定代 表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电 话 4008209898
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办公地 址： 上海 市黄 浦 区 湖滨 路202 号普 华永 道中 心 11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联 系 人： 洪磊
经办注 册会 计师 ：许 康玮 、 洪磊
六、基 金的募集
本 基金 由基 金管 理人 依照《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 销售 办法 》 、 基金 合 同及其 他法 律
法规的 相关 规定 、 并 经中 国证券 监督 管理 委员 会 2013 年2 月 16 日 《 关于 核准 嘉实中 证金 边
中期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 及其 联接 基金募 集的 批复 》（ 证监 许可字[2013]
153 号） 核 准募 集。
(一)基金运作方式和类型
1 、基 金的 类别： 债券 型
2 、基 金的 运作 方式 ：交 易 型开放 式
(二)基金存续期
不定期
(三)基金份额的募集期限 、募集方式及场所、 募集 对象
1 、募 集期 限：2013 年4 月17 日至2013 年 5 月 3 日。
2 、募 集方 式： 投资 者可 选 择网上 现金 认购 、网 下现 金认购 和网 下债券 认购 3 种方式 。
网上现 金认 购是 指投 资者 通过基 金管 理人 指定 的发 售代理 机构 用深 圳证 券交 易所网 上
系统以 现金 进行 的认 购；
网下现 金认 购是 指投 资者 通过基 金管 理人 以现 金进 行的认 购；
网下债券 认 购是 指投 资者 通过基 金管 理人 指定 的发 售代理 机构 以债券 进 行的 认购。
基金投 资者 在募 集期 内可 多 次认 购， 认购 一经 受理 不得撤 销。
销售机构 对 认购 申请 的受 理并不 代表 该申 请一 定成 功， 而仅 代表 销售 机构 确实 接收到 认
购申请 。认 购的 确认 以登 记结算 机构 或基 金管 理 人 的确认 结果 为准 。
3 、募 集场 所：
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投资者 应当 在基 金管 理人 及其指 定发 售代 理机 构办 理基金 发售 业务 的营 业场 所， 或者 按
基金管 理人 或发 售代 理机 构提供 的方 式办 理基 金份 额的认 购。
4 、募 集对 象： 符合 法律 法 规规定 的个 人投 资者 、机 构投资 者 及 合格 境外 机构 投资者 ，
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 购买 证券 投资 基金 的其他 投资 者 。
(四)募集目标
本基金 不设 定发 售规 模上 限。
(五)基金的认购份额面值 、认购价格
本基金 每份 基金 份额 初始 面值 为1.00 元 ，按 初始 面 值发售 。
(六)认购费用
认购费 用由 投资 者承 担, 不 高于 0.4%, 认购 费率 如下 表所示 ：
认购份额 认购费率
M＜50 万份 0.4%
50万 份 ≤M ＜100 万份 0.3%
100万 份≤M ＜200万份 0.2%
200万 份≤M ＜500 万 份 0.1%
M≥500 万份 按笔收 取，1000 元/ 笔
基金管 理人 办理 网下 现金 认购时 按照 上表 所示 费率 收取认 购费 用 。 发 售代 理机 构办理 网
上现金 认购 、 网 下债券 认 购时可 参照 上述 费率 结构 收取一 定的 佣金 。 认 购费 用用 于 本基 金的
市场推 广、 销售 、登 记结算 等募 集期 间发 生的 各项 费用， 不列 入基 金资 产。
(七)网上现金认购
1 、认 购时 间：2013 年4 月17 日至2013 年 5 月 3 日。
2 、 认 购限 额： 网上 现金 认 购以基 金份 额申 请。 单一 账户每 笔认 购份 额需 为1000 份 或其
整数倍,最 高不 得超 过99,999,000 份 。投 资者 可以 多次认 购, 累计 认购 份额 不 设上限 。
3 、认 购申 请： 投资 者在 认 购本基 金时,需 按发 售代 理 机构的 规定 备足 认购 资金, 办理认
购手续 。投 资者 可多 次申 报,不 可撤 单,申 报一 经确 认,认 购资 金即 被冻 结。
4 、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算
本基金 认购 金额 和利 息折 算的份 额的 计算 如下 ：
认购金 额＝ 认购 价格 × 认 购份额 ×(1 ＋佣 金比 率)
认购佣金 ＝ 认购 价格 × 认 购份额 × 佣 金比 率
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 认 购价格
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网上现 金认 购款 项在 基金 募集期 间 产 生的 利息 将折 算为基 金份 额归 基金 份额 持有人 所
有。 网 上现 金认 购的 利息 和具体 份额 以登 记结 算机 构的记 录为 准。 利息 折算 的基金 份额 保留
至整数 位, 小数 部分 舍去, 舍去部 分计 入基 金财 产。
( 八)网下现金认购
1 、认 购时 间：2013 年4 月17 日至2013 年 5 月 3 日。
2 、认 购限 额： 网下 现金 认 购以基 金份 额申 请。 投资 者通过 基金 管理 人办 理 网 下现金 认
购的, 每笔 认购 份额 须在10 万份 以上(含 10 万份) 。 投资者 可以 多次 认购, 累 计 认购份 额不 设
上限。
3 、认 购手 续： 投资 者在 认 购本基 金时,需 按基 金管 理 人的规 定办 理相 关认 购手 续,并备
足认购 资金 。网 下现 金认 购申请 提交 后不 得撤 销。
4 、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算
本基金 认购 金额 和利 息折 算的份 额的 计算 如下 ：
认购金 额＝ 认购 价格 × 认 购份额 ×（1＋ 认购 费率 ）
认购费 用＝ 认购 价格 × 认 购份额 × 认 购费 率
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 认 购价格
网下现 金认 购款 项在 基金 募集期 间 产 生的 利息 将折 算为基 金份 额归 基金 份额 持有人 所
有。 网 下现 金认 购的 利息 和具体 份额 以基 金管 理人 的记录 为准 。 利 息折 算的 基金份 额保 留至
整数位,小 数部 分舍 去, 舍 去部分 计入 基金 财产 。
5 、T 日通 过基 金管 理人 提 交的网 下现 金认 购申 请, 由 基金管 理人 于T ＋1 日进 行 有效认
购款项 的清 算交 收, 将认 购 资金划 入基 金管 理人 预先 开设的 基金 募集 专户 。
(九)网下债券 认购
1 、认 购时 间：2013 年4 月17 日至2013 年 5 月 3 日。
2 、认 购限 额：
以单只 债券 张数 申报 ， 用以 认购的 债券 必须 是 中 证金 边中期 国债 成份 券和 已公 告的备 选
成份 券 。单 只债券 最 低认 购申报 张数为 100 张 ，超 过 100 张的 部分 须 为10 张 的整 数 倍。 投
资者可 以多 次提 交认 购申 请，累 计申 报 张 数不 设上 限。
3 、认 购手 续：
(1)开 立并 使用 深圳A 股 账 户。
(2)在 深圳A 股 账户 中具 备 足够的 符合 要求 的 中 证金 边中期 国债 指数 成份 券和 已公告 的
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备选成份 券 。网 下债 券认 购名单 详见 本基 金份 额发 售公告 及相 关公 告。
(3)投 资者 填写 认购 委托 单 。申报 一经 确认,认购 债券即被冻 结。
4 、特 别提 示： 投资 者应 根 据法律 法规 及证 券交 易所 相关规 定进 行债券 认 购。 投资者 持
有的未 托管 在深 圳证 券交 易所的 中证 金边 中期 国债 指数成份 券 和已 公告 的备 选 成份 券 ， 需 要
自行 办 理转 托管 手续 且转 托管至 深圳 证券 交易 所后， 方能 认购 本基 金。 转 托管 的具体 办理 流
程，请 投资 者自 行参 阅相 关市场 和机 构规 定。
5 、特 殊情 形
(1)已 公告 的将 被调 出 中 证 金边中 期国 债指 数 的 成份 券不得 用于 认购 本基 金。
(2)限 制个 券认 购规 模： 基 金管理 人可 根据 网下 债券 认购日 前3 个月 个 券 的交 易量、 价
格波动 及其 他异 常情 况, 决 定是否 对个 券 认 购规 模进 行限制,并 在网 下债券 认 购 日前至 少 2
日公告 限制 认购 规模 的个 券名单 。
(3)临 时拒 绝个 券认 购： 对 于在网 下债券 认 购期 间价 格波动 异常 或认 购申 报数 量异常 的
个 券, 基金 管理 人可 不经 公 告,全 部或 部分 拒绝 该债券 的认购 申报 。
6 、 清 算交 收：T 日日 终(T 日为本 基金 发售 期最 后一 日)， 发售 代理 机构 将债券 认购数 据
按投资 者证 券账 户汇 总发 送给基 金管 理人,基 金管 理 人初步 确认 各成份 券 的有 效认购 数量 。
登记结 算机 构根 据基 金管 理人提 供的 确认 数据,将 投 资者申 请认 购的 债券 过户 至本基 金组 合
证券认 购专 户， 完成 验资 后划入 基金 证券 账户 。 基 金管理 人为 投资 者计 算认 购份额,并 根据
发售代 理机 构提 供的 数据 计算投 资者 应以 基金 份额 方式支 付的 佣金,从 投资 者 的认购 份额 中
扣除, 为发 售代 理机 构增 加 相应的 基金 份额 。 基金 合同 生效后,登 记结 算机 构根 据 基金管 理人
提供的 投资 者净 认购 份额 明细数 据进 行投 资者 认购 份额的 初始 登记 。
7 、认 购份 额的 计算 公式 ：
投资者 的认 购份 额＝ ∑(第i 只债券 在T 日的 价格+第i 只债券 在过 户至 本基 金组 合证券
认购专 户日 所含 的 应 收利息)× 有效 认购 数量/1.00
其中,
(1)i 代表 投资 者提 交认 购 申请的 第 i 只债券, 如投 资 者仅提 交 了 1 只 债券 的申 请,则i
＝1。
(2)“ 第i 只债券 在T 日的价格” 由基 金管 理人 根据 该债券 在银 行间 市场 的 T 日估值 价
计算 。
若某一 债券 在T 日至 登记 结算机 构进 行债券 过 户日 的冻结 期间 发生 派息 登记, 则由于 投
资者获 得了 相应 的权 益, 基 金管理 人将 按如 下方 式对 该 债券 在T 日的 价格 进行 调整：
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调整后 价格 ＝T 日价格- 每 张债券 登记 的派 息
(3)“ 有效 认购 数量 ”是 指由基 金管 理人 确认 的并 由登记 结算 机构 完成 清算 交收的 债
券张数。 有 效认 购数 量的 具体确 认原 则和 方法 ，基 金管理 人 可 另行 公告 。
(十) 募集期间认购资金与 债券的处理方式
基金募 集期 间募 集的 资金 存入专 门账 户 ， 在基 金募 集行为 结束 前 ， 任何 人不 得动用 ， 认
购款项 在募 集期 间产 生的 利息将 折算 为基 金份 额， 归投资 者所 有 ； 投资 者以 债券认 购的 ， 认
购债券 由发 售代 理机 构予 以冻结 ， 并由 登记 结算 机构 于基金 募集 期结 束后 过户 至预先 开立 的
专门账 户， 该债 券自 认购 日至划 入前 述专 门账 户前 登记的 债券 派息 归认 购投 资者本 人所 有 ，
不划入 前述 专门 账户 ； 在 划入前 述专 门账 户前 ， 上 述用于 认购 的债 券被 强制 执行 、 质 押或 非
交易过 户的 ，认 购无 效。
( 十一) 募集期间的费用
基金募 集期 间的 信息 披露 费、 会 计师 费、 律 师费 以及 其他费 用, 不得 从基 金财 产 中列支 。
七、基 金合同的生效
( 一)基金合同的生效
本基金 基金 合同 自 2013 年5 月10 日起 正式 生效 ， 自该日 起本 基金 管理 人正 式开始 管理
本基金 。
(二)基金存续期内的基金 份额持有人数量和资 产规 模
基金合 同存 续期 内， 基金 份额持 有人 数量 不 满 200 人或者 基金 资产 净值 低 于5000 万元
的，基 金管 理人 应当 及时 报告中 国证 监会 ；连 续 20 个工作 日出 现前 述情 形的 ，基金 管理 人
应当向 中国 证监 会说 明原 因和报 送解 决方 案。
法律法 规或 证券 监管 部门 另有规 定的,从 其规 定办 理 。
八 、基 金份额的交易
(一)基金上市
本基金 于2013 年8 月 5 日 在深圳 证券 交易 所上 市交 易，基 金场 内简 称： 国债 ETF，基
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金代码 ：159926 。
(二)基金份额的上市交易
本基金 基金 份额 在深 圳证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《深 圳证 券交 易所 交易 规则》 、 《深
圳证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 深交 所《 业 务细则 》及 其他 有关 规定 。
(三)暂停上市交易
基金份 额上 市交 易期 间出 现下列 情形 之一 的, 深圳 证 券交易 所可 暂停 基金 的上 市交易,
并报中 国证 监会 备案 ：
1 、不 再具 备 《 深圳 证券 交 易所证 券投 资基 金上 市规 则》 规 定的 上市 条件 ；
2 、违 反法 律、 行政 法规, 中国证 监会 决定 暂停 其上 市；
3 、严 重违 反深 圳证 券交 易 所有关 规则 的；
4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当暂停 上市 的其 他情 形。
当暂停 上市 情形 消除 后， 基金管 理人 可向 深圳 证券 交易所 提出 恢复 上市 申请 ， 经深 圳证
券交易 所核 准后 可恢 复本 基金上 市， 并在 指定 媒体 发布基 金恢 复上 市公 告。
(四)终止上市交易
基金份 额上 市交 易后,有 下 列情形 之一 的, 深圳 证券 交 易所可 终 止 基金 的上 市交 易,并报
中国证 监会 备案 ：
1 、自 暂停 上市 之日 起半 年 内未能 消除 暂停 上市 原因 的；
2 、基 金合 同终 止；
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ；
4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形；
5 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。
基金管 理人 应当 在收 到深 圳证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日 起 2 日 内发 布基金 终
止上市 公告 。
若因上 述1 、4 项等 原因 使本基 金不 再具 备上 市条 件而被 深圳 证券 交易 所终 止上市 的 ，
本基金 将在 履行 适当 程序 后由交 易型 开放 式 指 数证 券投资 基金 变更 为 以 中证 金边中 期国 债
指数为 标的 指数 的非 上市 的开放 式 指 数基 金 。 若 届时 本基金 管理 人已 有以 该指 数作为 标的 指
数的指 数基 金， 则本 基金 将本着 维护 基金 份额 持有 人 合法 权益 的原 则， 确定 是否 选 取其 他合
适的指 数作 为标 的指 数。
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(五)基金份额参考净值的 计算与公告
基金上 市交 易后 ， 基金 管理 人将根 据基 金的 运作 情况 决定是 否进 行本 基金 基金 份额参 考
净 值 的 计 算 与公 告 。 若 基金 管 理 人 决 定计 算 并 通 过深 圳 证 券 交 易 所 公 布 基 金份 额 参 考 净值
的，基 金管 理人 将提 前公 告。
基金管 理人 可以 调整 基金 份额参 考净 值计 算公 式和 公告方 式， 并予 以公 告。
九 、基 金份额的申购、赎 回
(一)申购和赎回场所
投资者 应当 在 申 购赎 回代 理 券商 办理 基金 份额 申购 、 赎回业 务的 营业 场所 或按 申购赎 回
代理券 商 提 供的 其他 方式 办理基 金的 申购 和赎 回。
(二)申购和赎回的开放日 及时间
1 、开 放日 及开 放时 间
基金投 资者 在开 放日 申请 办理基 金份 额的 申购 和赎 回， 具体 办理 时间 为深 圳证 券交易 所
的正常 交易 日的 交易 时间 。 但基 金管 理人 根据 法律 法规、 中国 证监 会的 要求 或基金 合同 的规
定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。
基金合 同生 效后 ， 若 出现 深圳证 券交 易所 交易 时间 变更或 其他 特殊 情况 ， 基 金管理 人将
视情况 对前 述开 放日 及开 放时间 进行 相应 的调 整， 但应在 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告。
2 、申购 与 赎回 的开 始 日 及 业务办 理时间
本基金 自 2013 年 8 月 5 日 起办理 申购 与赎 回业 务。
(三)申购和赎回的数额限 制
投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。
本基金 最小 申购 赎回 单位 为 1 万份, 基金 管理 人可 根据市 场情 况 ， 在 法律 法规 允许的 情
况下， 调整 申购 与赎 回的 数额限 制， 基金 管理 人必 须在调 整生 效前 依照 《信 息披露 办法 》 的
有关规 定指 定媒 体公 告 。
(四)申购和赎回的原则
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式,即 申购 和 赎回均 以份 额申 请。
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2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、 现 金差 额及 其他 对价。
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。
4 、申 购、 赎回 应遵 守 深 交 所《业 务细 则》 的相关 规 定。
基金管 理人 在不 损害 基金 份额持 有人 权益 的情 况下 可更改 上述 原则 ， 但应 在新 的原则 实
施前依 照 《 信息 披露 办法 》的 有 关规 定在 指定 媒体 上予以 公告 。
(五)申购和赎回的程序
1 、申 购和 赎回 申请 的提 出
基金投 资者 必须 根据 申购 、 赎回 代理 券商 规定 的程 序， 在 开放 日的 具体 业务 办理时 间内
提出申 购或 赎回 的申 请。
投资者 在申 购本 基金 时须 按申购 、 赎 回清 单的 规定 备足申 购对 价， 投资 者在 提交赎 回申
请时， 必须 有足 够的 基金 份额余 额和 现金 ，否 则 所 提交的 申购 、赎 回申 请无 效 。
投资者 持有 的未 托管 在深 圳证券 交易 所的 但符 合本 基金申 购对 价要 求的 组合 证券 ， 需 要
自行 办 理转 托管 手续 且转 托管至 深圳 证券 交易 所 后 ， 方能 申购 本基 金。 转 托管 的具体 办理 流
程，请 投资 者自 行参 阅相 关市场 和机 构规 定。
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认
基金投 资者 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购对
价， 则 申购 申请 失败。 如投 资者持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的
现金 ， 或 本基 金投资 组合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ， 则赎回 申请 失败 。 投 资者 可
在申请 当日 通过 其办 理申 购、 赎 回的 销售 网点 查询 有关申 请的 确认 情况 。 投 资者应 及时 查询
有关申 请的 确认 情况 ， 否 则如因 申请 未得 到登 记结 算机构 的确 认而 造成 的损 失， 由 投资 者自
行承担 。
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记
本基金申购赎回过程 中涉 及的组合证券和 基 金份 额交 收 适 用 深 圳 证 券 交易 所和 中 国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 的结算 规则 。
投资者 T 日 申购 、赎 回成 功后， 登记 结算 机构 在 T 日收市 后为 投资 者办 理组 合证券 的
清算交 收以 及基 金份 额、 现金替 代的 清算 ，在 T+1 日办理 基金 份额 、现 金替 代的交 收以 及
现金差 额的 清算 ，在 T+2 日办理 现金 差额 的交 收， 并将结 果发 送给 申购 赎回 代理券 商、 基
金管理 人和 基金 托管 人。 如果登 记结 算机 构在 清算 交收时 发现 不能 正常 履约 的情形 ， 则 依据
《 中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司 关 于深 圳 证 券 交易 所 交 易 型 开放 式 基 金 登记 结 算 业 务实
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施细则 》的 有关 规定 进行 处理。
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 清算 交收和 登记 的办 理时 间、 方式进 行调
整。
投资者应按照基金合 同的 约定和申购赎回代理 券商 的规定按时足额支付 应付 的现金差
额和现 金替 代退 补款 。因 投资者 原因 导致 现金 差额 或现金 替代 退补 款未 能按 时足额 交收 的 ，
基 金 管 理 人 有权 为 基 金 的利 益 向 该 投 资者 追 偿 并 要求 其 承 担 由 此导 致 的 其 他基 金 份 额 持 有
人或基 金资 产的 损失 。
4 、基金 管理人 在不损 害基 金份额持 有人 权益、 并不 违背交易 所相 关规则 的情 况下可 更
改上述 程序 。 基金管 理人 最迟须 于新 规则 开始 日前 按照 《信 息披 露办法 》 的 有关规 定 在 指定
媒体公 告。
(六)申购、赎回的对价、 费用
1 、申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 赎回 清单 和投 资者 申购、 赎回 的基 金份 额数 额确定 。
2 、申 购赎 回清 单由 基金 管 理人编 制。T 日 的申 购赎 回清单 在当 日深 圳证 券交 易所开 市
前公告 。T 日的 基金 份额 净值在 当天 收市 后计 算， 并在 T+1 日公 告， 计算 公 式为计 算日 基
金资产 净值 除以 计算 日发 售在外 的基 金份 额总 数 。 如 遇特 殊 情况 ， 可以 适当 延迟 计算或 公告 ，
并报中 国证 监会 备案 。
3 、投 资者 在申 购或 赎回 基 金份额 时， 申购 赎回 代理 券商可 按照 不超 过申 购或 赎回份 额
0.5% 的 标准 收取 佣金 ，其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。
(七)申购赎回清单的内容 与格式
1 、申 购赎 回清 单的 内容
T 日申 购赎 回清 单内 容 包 括最小 申购 赎回 单位 所对 应的组 合证 券、 现金替 代 、T 日 预估
现金差 额、T-1 日现 金差 额 、基金 份额 净值 及其 他相 关内容 。
2 、组 合证 券
组合证 券是 指本 基金 标的 指数 所 包含 在深 圳证 券交 易所上 市 的 全部 或部 分证 券。 申购 赎
回清单 将公 告最 小申 购赎 回单 位 所对 应的 各成份 证 券名称 、证 券代 码及 数量 。
3 、现 金替 代相 关内 容
现金替 代是 指申 购 、 赎 回过 程中, 投资 者按 基金 合同 和 招募说 明书 的规 定, 用于 替 代组合
证券中 部分 证券 的一 定数 量的现 金。
采用现 金替 代是 为了 在相 关 成份 券停牌 或 流动 性较 差 等情 况下 便利 投资 者的 申购赎回、
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提高基 金运 作的 效率,基 金 管理人 在制 定具 体的 现金 替代方 法时 遵循 公平 及公 开的原 则, 以
保护基 金份 额持 有人 利益 为出发 点, 并进 行及 时充 分 的信息 披露 。
（1)现 金替 代分 为 3 种类 型：禁 止现 金替 代( 标志 为 “禁止 ”) 、可 以现 金替 代(标志 为
“ 允许 ”) 和必 须现 金替 代(标志 为 “ 必须 ”) 。
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时, 该成份证券不 允许 使用 现金 作为 替代。
可以现金 替代 是指在 申购 基金份额 时,允 许使用 现金 作为全部 或部 分该成份 证 券的替代,
但在赎 回基 金份 额时,该 成份 证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时, 该成份证券必 须使 用现 金作 为替 代。
（2)可 以现 金替 代
① 适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是因 停牌 或 流 动性较 差 等 原因 导致 投资 者无法 在
申购时 买入 的证 券。
② 替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的 计算公 式为 ：
替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券 经 调整 的T-1 日 收盘价 ×(1 ＋现 金替 代保 证金率)
对于使 用现 金替 代的 证券, 基金管 理人 需在 证券 恢复 交易 或 流动 性充 沛 后 买入, 而实际
买入价 格加 上相 关交 易费 用后与 申购 时的 最新 价格 可能有 所差 异。 为便 于操 作, 基 金管 理人
在申购 赎回 清单 中预 先确 定现金 替代 保证 金率,并 据 此收取 替代 金额 。如 果预 先收取 的金 额
高于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本,则 基金 管理 人 将退还 多收 取的 差额 ；如 果预先 收取 的
金额低 于基 金购 入该 部分 证券的 实际 成本,则 基金 管 理人将 向投 资者 收取 欠缺 的差额 。
③替代 金额 的处 理程 序
T 日, 基金 管理 人在 申购 赎 回清单 中公 布现 金替 代保 证金率 ，并 据此 收取 替代 金额。
在T 日后 被替 代的成份 证 券有正 常交 易的2 个 交易 日(简 称为T ＋2 日) 内,基 金管理 人 将
以收到 的替 代金 额买 入被 替代的 部分 证券 。T ＋2 日 日终, 若已 购入 全部 被替 代 的证券,则以
替代金 额与 被替 代证 券的 实际购 入成 本( 包括 买入 价 格与交 易费 用) 的差 额,确 定基金 应退 还
投资者 或投 资者 应补 交的 款项； 若未 能购 入全 部被 替代的 证券,则 以替 代金 额 与所购 入的 部
分被替 代证 券实 际购 入成 本加上 按 照T＋2 日 估值 全 价（即 T+2 日的 估值 价 与T+2 日 应收 利
息之和 ） 计 算的 未购 入的 部分被 替代 证券 价值 的差 额,确 定基 金应 退还 投资 者 或投资 者应 补
交的款 项 。
特例情 况： 若 自T 日起, 深 圳证券 交易 所正 常交 易日 已达 到3 日 而该 证券 正常 交易日 低
于2 日,则 以替 代金 额与 所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 加上 按照 最近 一次估 值价 及
估值日 每张 债券 所含 应收 利息之 和计 算的 未购 入的 部分被 替代 证券 价值 的差 额, 确 定基 金应
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退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项。
T ＋2 日后 第1 个工 作日( 若在特 例情 况下,则为 T 日 起第4 个交 易日),基 金管 理人将 应
退款和 补款 的明 细数 据发 送给登 记结 算机 构, 登记 结 算机构 办理 现金 替代 多退 少补资 金的 清
算：T＋2 日后 2 个工 作日( 若在特 例情 况下,则为 T 日 起第 5 个交 易日)， 登 记结 算机 构 办理
现金替 代多 退少 补资 金的 交收。
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对清 算 交收和 登记 的办 理时 间 、 方式进 行调
整。
④ 替代 限制 ：为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差, 基金 管理 人可 规定 投 资者使 用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ：
日基金份额净值 申购基金份额
日收盘价 该证券经调整的 只替代证券数量 第
现金替代比例
1
1 - T
(%)
1
? ?
?
?
?
?
T
i
n
i
说明： 假设 当天 可以 现金 替代的 债券 只数 为n 。
(3)必 须现 金替 代
① 适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一般 是 因标 的指 数调整 将被 剔除 、 或 基金 管理人 出于
保护持 有人 利益 原则 等原 因认为 有必 要实 行必 须现 金替代 的成份 证 券。
② 替代 金额 ：对 于必 须现 金替代 的证 券, 基金 管理 人 将在申 购赎 回清 单中 公告 替代的 一
定数量 的现 金, 即“ 固定 替 代金额 ” 。 固 定替 代金 额 的计算 方法 为申 购赎 回清 单中该 证券 的
数量乘 以该 证券 参考 价格 。
该证券 参考 价格 的确 定原 则（下 同） ：
该证券 参考 价格= 该证券T-1 日 估值 价+T 日应 收利 息。
根据债 券交 易市 场的 活跃 度和流 动性 情况 变化 ，基 金管理 人可 调整 “该 证券 参考价 格 ”
的确定 原则 ，并 在实 施日 前至 少 2 日 公告 。
4 、预 估现 金差 额相 关内 容
预估现 金差 额是 指由 基金 管理人 估计 并 在T 日 申购 赎回清 单中 公布 的当 日现 金差额的
估计值,预 估现 金差 额由 申 购赎回 代理 券商 预先 冻结 。
预估现 金差 额的 计算 公式 为：
T 日预 估现 金差 额＝T-1 日 最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值-( 申购 赎回 清单 中必须 用
现金替 代的 固定 替代 金额 ＋申购 赎回 清单 中可 以用 现金替 代成份 证 券的 数量 与 该证 券参 考
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价格 乘 积之 和＋ 申购 赎回 清单中 禁止 用现 金替 代成份 证券 的数 量与 该证 券参 考价格 乘积 之
和)
另外， 若 T 日为 基金 分红 除息日， 则计 算公 式中 的 “T-1 日最小 申购、 赎回 单 位的基 金
资产净 值 ” 需扣 减相 应的 收益分 配数 额。 预估 现金 差额 的 数值 可能 为正 、为 负或为 零。
5 、现 金差 额相 关内 容
T 日现 金差 额在T＋1 日 的 申购赎 回清 单中 公告,其 计 算公式 为：
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申 购赎回 单位 的资 产净 值-( 申购赎 回清 单中 必须 用现 金替代 的
固定替 代金 额＋ 申购 赎回 清单中 可以 用现 金替 代成份 证券 的数 量 与T 日 估值 全价 乘 积之 和
＋申购 赎回 清单 中禁 止用 现金替 代成份 证 券的 数量 与 T 日 估值 全价 乘积 之和)
其中，T 日 估值 全价为 该 证券 T 日 估值 价与 T 日每 张证券 所含 应收 利息 之和 。
T 日投 资者 申购 、 赎回 基金 份额时,需按 T ＋1 日 公告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交
收。
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在 投资 者申 购时, 如现 金差 额为 正数, 则投资 者
应根 据 其申 购的 基金 份额 支付相 应的 现金,如 现金 差 额为负 数, 则投 资者 将根 据 其申购 的基
金份额 获得 相应 的现 金 ； 在 投资者 赎回 时, 如现 金差 额 为正数,则 投资 者将 根据 其 赎回的 基金
份额获 得相 应的 现金,如 现 金差额 为负 数, 则投 资者 应 根据其 赎回 的基 金份 额支 付相应 的现
金。
6 、申 购赎 回清 单的 格式
T 日申 购赎 回清 单的 格式 举例如 下：
基 本信息
最 新公告日 期： 2015-05-20
基 金名称： 国债 ETF
基 金管理公 司名称 ： 嘉实基金管理有限公司
基 金代码： 159926
拟 合指数代 码： H01017
2015-05-19 信息 内容
现 金差额( 元) ： 4360.88
最 小申购、 赎回单 位资产 净值( 元) ： 1060785.04
基 金份额净 值( 元) ： 106.0790
2015-05-20 信息 内容
预 估现金部 分( 元) ： 4243.12
现 金替代比 例上限 ： 100.000%
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是 否需要公 布 IOPV ： 否
最 小申购、 赎回单 位( 份) ： 10000
最 小申购赎 回单位 现金红 利( 元) ： 0.00
申 购赎回组 合证券 只数： 1
允 许申购： 是
允 许赎回： 是
允 许保证金 申购： 否
当 天累计可 申购的 基金份 额上限( 份) ： 490000
当 天累计可 赎回的 基金份 额上限( 份) ： 10000
成 份券信息 内容
证券 深市代 码 证券 名称 证券 数量( 手) 现 金替代标 志
现 金替代保
证 金率
固 定替代金 额
( 元)
101403 国债 1403 9800 禁止
说明： 此表 仅为 示意 。
(八) 拒绝或暂停申购 、 赎 回的情形 及处理方式
在如下 情况 下, 基金 管理 人 可以 拒 绝或 者 暂 停接 受投 资者的 申购 、赎 回申 请：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人无法 受 理投 资者 的 申 购、赎 回申请 ；
2 、因 特殊 原因 （ 包 括但 不 限于深 圳证 券交 易场 所 和 银行间 市场 依法 决定 临时 停市或 在
交易时 间非 正常 停市 ）, 导 致基金 管理 人无 法计 算当 日基金 资产 净值 ；
3 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 ；
4 、基 金管 理人 开市 前 因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单；
5 、深圳 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 结算 机构等因 异常 情况无 法办 理申购 、
赎回 ， 或 者指 数编制 单位 、 深 圳证 券交 易所等 因异 常情况 使申 购 、 赎回 清单 无法编 制或 编 制
不当 。 上 述异 常情况 指基 金管理 人无 法预 见并 不可 控制的 情形 ， 包括但 不限 于系统 故障 、 网
络故障 、通 讯故 障、 电力 故障、 数据 错误 等；
6 、基 金管 理人 认为 会有 损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 些 或 某笔 申购 ；
7 、法 律法 规、 深圳 证券 交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。
在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ，本 基金 的申 购和赎 回可 能同 时暂 停。
发生上 述情 形之 一 （ 第 6 点 除外 ） 且 基金 管理 人决 定拒 绝或暂 停基 金份 额持 有人 的申购 、
赎回申 请时 ，基 金管 理人 应当在 当日 向中 国证 监会 备案， 并及 时公 告。 已接 受的赎 回申 请 ，
基金管 理人 应当 足额 支付 。
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本基金 投资 组合 内不 具备 足额的 符合 要求 的赎 回对 价时 ， 基 金管 理人 应暂 停受 理赎回 申
请，并 在暂 停当 日至 少通 过深圳 证券 交易 所和 基金 管理人 网站 公告 。
在拒绝 或暂 停申 购、 赎回 购的情 形消 除时 ， 基 金管 理人应 及时 恢复 申购 、 赎 回业务 的 办
理并依 照 《信 息披露 办法 》 有 关规 定在 指定媒 体上 刊登基 金重 新开 放申 购或 赎回公 告 ， 并 公
告最 近1 个 开放 日的 基金 份额净 值。
（九）其他申购赎回 方式
1. 在本 基金 开放 申购 赎回 之前 ， 本 基金 的联 接基 金可 通过特 殊申 购的 方式 用资 产换购 本
基金基 金份 额。
2. 在条 件允 许时 ， 基 金管 理人可 开放 集合 申购 ， 即 允许多 个投 资者 集合 其持 有的资 金或
组合证 券， 共同 构成 最小 申购、 赎回 单位 或其 整数 倍，进 行申 购。
3. 在条 件允 许时 ， 基 金管 理人也 可采 取其 他合 理的 申购赎 回方 式， 并于 新的 申购赎 回方
式开始 执行 前提 前予 以公 告。
4. 基金 管理 人指 定的 代理 机构可 依据 本基 金合 同开 展其他 服务 ， 双方 需签 订书 面委托 代
理协议 ，并 报中 国证 监会 备案。
（ 十）基金的份额折 算
基金合 同生 效后 ，为 提高 交易便 利， 本基 金可 以进 行份额 折算 。
1 、基 金份 额折 算的 时间
2013 年 7 月 18 日。
2 、基 金份 额折 算的 原则
基金份 额折 算由 基金 管理 人向登 记结 算机 构申 请办 理， 并由 登记 结算 机构 进行 基金份 额
的变更 登记 。
基金份 额折 算后 ， 本基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生
调整， 但调 整后 的基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化。 基金
份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 基金份 额折 算后 ， 基 金份 额持有 人将 按照
折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。
如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力， 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。
3 、基 金份 额折 算的 方法
（1） 折算 对象
基金份 额折 算日 在本 基金 登记结 算机 构登 记在 册的 本基金 基金 份额 。
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其中： 本基 金登 记结 算机 构为中 国证 券登 记结 算有 限公司
（2） 折算 方法
基金份 额折 算方 法为 ：折 算后基 金份 额持 有人 持有 的基金 份额= 折算 前基 金
份额持 有人 持有 的基 金份 额/100 。
折 算后 的基 金份 额保 留 至整数 位， 小数 部分 舍去 ，由此 产生 的误 差计 入基 金财产 。
基金份 额折 算后 ， 基 金资 产净值 （包 括已 实现 收益 、 未实 现收 益和 实收 基金 的金额 ） 没
有变化 ， 本 基金 未来 的分 红能力 也不 受影 响， 仅基 金份额 总额 与持 有人 持有 的基金 份额 数相
应调整 ，对 基金 份额 持有 人所代 表的 表决 权和 收益 分配权 等权 益无 实质 性影 响。
（3） 折算 结果
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 对 2013 年 7 月 18 日 （权 益登 记日） 登记 在册 的本基 金
的基金 份额 实施 折算 ， 并 于 2013 年 7 月 19 日 进行 了 变更 登记 ， 折 算后 的基 金份额 计算 至整
数位， 小数 部分 舍去 ，由 此产生 的误 差计 入基 金财 产。
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十、基 金的非交易过户 等 其他业务
登记结 算机 构可 依据 其业 务规则 受理 基金 份额 的非 交易过 户、 冻结 与解 冻等 业务, 并收
取一定 的手 续费 用。
十 一、 基金的投资
（一） 投资 目标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化 的风 险管 理手段 ， 力
争本基 金的 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.25% ， 年 跟
踪误差 不超 过 3% 。
（二） 投资 范围
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 券和 备选 成份 券。 本基 金将 把全 部或 接近 全部的 基
金资产 用于 跟踪 标的 指数 的表现 ， 正常 情况 下投 资于 标的指 数成 份券 和备 选成 份券的 比例 不
低于基 金资 产净 值 的 80% 。
此外，为 更好 地实现 投资 目标，本 基金 可少量 投资 于衍生工 具（ 国债期 货） 、 其他债 券
资产 （国 债 、 金 融债 、 企业 债、 公司 债 、 次 级债 、 可转 换债券 、 分离 交易 可转 债 、 央 行票 据、
中期票 据、中 小企业 私募 债、短 期融资 券等） 、资产 支持证 券、债 券回购 、银 行存款 等固定
收益类 资产 、 现金资 产 、 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监
会的相 关规 定） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
（三） 投资 理念
本基金 以拟 合 、 跟踪 中证 金边中 期国 债 指 数为 原则 ， 通过 被 动式 指数 化 投资 方法 ， 力 求
为投资 者提 供一 个 管 理透 明且成 本较 低的 标的 指数 投资工 具。
（四） 投资 策略
本基金 主要 采用 代表 性分 层抽样 复制 策略 ， 投资 于标 的指数 中具 有代 表性 的成 份券及 备
选成份 券， 或选 择非 成份 券作为 替代 ， 综 合考 虑跟 踪效果 、 操 作风 险等 因素 构建组 合， 并根
据本基 金资 产规 模、 日常 申购赎 回情 况、 市场 流动 性以及 交易 所和 银行 间债 券交易 特性 及交
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易惯例 等情 况， 通过 “久 期匹配 ” 、 “ 信用 等级 匹配 ” 、 “期 限匹 配” 等 优化 策略 对基金 资产 进
行抽样 化调 整， 降低 交易 成 本， 以 期在 规定 的风 险承 受 限度之 内， 尽量 控制 跟踪 误 差最小 化。
由于采 用抽 样复 制法 ， 同 时结合 本基 金资 产规 模、 日常申 购赎 回情 况、 市场 流动性 、 债
券交易 特性 及交 易惯 例等 因素的 影响 ， 本 基金 组合 中个券 只数 、 权 重和 券种 与标的 指数 成份
券个数 、 权重 和券种 间将 存在差 异 。 此 外， 本基 金 还将积 极参 与风 险低 且可 控的债 券回 购等
投资， 以弥 补基 金费 用、 增加基 金收 益。
(A) 资 产配置 策略
为实现最优跟踪标 的指数的投资目标，本基 金将以不低于基金资产净 值 80% 的资产 投
资于标 的指 数成 份券 和 备 选成份 券。 本基 金将 采用 抽样复 制法 ， 主 要以 标的 指数的 成份 券构
成为基 础， 综合 考虑 跟踪 效果、 操作 风险 等因 素构 建组合 ， 并 根据 本基 金资 产规模 、 日 常申
购 赎回 情况 、 市 场流 动性 以及交 易所 和银 行间 债券 交易特 性及 交易 惯例 等情 况， 进 行抽 样优
化调整 ，以 实现 对标 的指 数的有 效跟 踪。
(B) 债 券投 资策 略
本基金 通过 分层 抽样 复制 法进行 被动 式指 数化 投资 ， 在力求 控制 跟踪 误差 最小 化的前 提
下， 本 基金可 采取 适当 方 法， 如 “ 久期 匹配” 、 “信 用等级 匹配 ” 、 “期 限匹 配 ” 等优化 策略 对
基金资 产进 行调 整， 降低 交易成 本 ， 以 期在规 定的 风险承 受限 度之 内， 尽量 控制跟 踪误 差 最
小化。
1 、债 券投 资组 合的 构建
本基金 由标 的指 数成 份券 和备选 成份 券构 建组 成。 构建原 则如 下：
1) 投资标 的以 分层 抽样 配置 标的指 数成 份券 为目 标； 并综合 考虑 本基 金资 产规 模、 市
场流动 性和 交易 成本 等因 素对其 逐步 买入 ；
2) 当遇到 包括 但不 限于 成份 券流动 性不 足、 法律 法规 禁止本 基金 投资 于相 关券 种、 价
格严重 偏离 合理 估值 、 单 只成份 券交 易量 不符 合市 场交易 惯例 、 基 金规 模太 大或太 小导 致投
资管理 受到 市场 流动 性和 个券发 行量 的影 响等 情况 ， 及预期 标的 指数 成份 券即 将调整 或其 他
影响指 数复 制的 因素 时， 本基金 可以 根据 相关 市场 情况， 对个 券权 重和 券种 进行适 当调 整 ，
或部分 投资 于备 选成 份券 ，以期 在规 定的 风险 承受 限度之 内， 控制 跟踪 误差 。
2 、债 券投 资组 合的 调整
1) 定期调 整
本基金所 构 建 的 指 数化 投资 组 合 将 定 期 根 据 所跟 踪的 标 的 指 数 对 其 成 份债 券的 调 整 而
进行相 应调 整。
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2) 不定期 调整
a) 基金管 理人 将基 于久 期、 权重、 信用 等级 、 期 限分 布匹配 的基 础上 ， 综 合考 虑样本
券流动 性 、 交 易规模 等因 素， 对债 券投 资组合 进行 动态抽 样调 整 ， 以期 实现 对标的 指数 的 有
效跟踪 。
b) 若成份 券遇 到包 括但 不限 于退市 、流 动性 不足 、法 规限制 或组 合优 化需 要等 情况 ，
基金管 理人 将综 合考 虑跟 踪误差 最小 化和 投资 者利 益， 决定 部分 持有 现金 或买 入相关 的替 代
性组合 。
3 、替 代组 合构 建方 法
由于定 期和 不定 期的 调整 需求及 其他 特殊 市场 情况 ， 基金管 理人 在标 的指 数成 份券及 备
选成份 券无 法满 足投 资需 求的情 况下 ， 可综 合考 虑以 下原则 在成 份券 及备 选成 份券外 寻找 成
份券替 代券 构建 替代 组合 。构建 替代 组合 的方 法如 下:
1) 按照与 被替 代债 券久 期、 信用评 级相 似和 交易 市场 相同的 原则 ， 在 其他 可投 资标的
中选择 成份 券替 代券 库；
2) 采用成 份券 替代 券库 中的 各券过 去较 长一 段时 间的 历史数 据 ， 分 析其 与被 替代 债券
的相关 性， 选择 正相 关度 较高的 债券 进一 步考 察；
3) 分析上 述债 券的 流动 性， 综合流 动性 和相 关度 两个 指标挑 选替 代券 ， 从 而使 得替代
组合与 被替 代债 券的 跟踪 误差最 小化 。
4 、债 券投 资组 合的 优化
为更好 地跟 踪指 数走 势 ， 我 们将采 取适 当方 法对 债券 投资组 合进 行整 体优 化调 整， 如 “ 久
期匹配 、 “ 信用 等级 匹配” 、 “期限 匹配 ”等 。
1) 久期匹 配
“久期 匹配 ” 策 略是 指投 资组合 久期 与标 的指 数久 期一致 为目 标， 从而 使得 在收益 率曲
线平行 移动 的情 况下 ，债 券投资 组合 和标 的指 数走 势一致 。
2) 信用等 级匹 配
“信用 等级 匹配 ” 是 指以 投资组 合各 信用 等级 权重 与标的 指数 权重 相一 致为 目标， 力争
实现基 金组 合各 信用 等级 债券权 重与 标的 指数 分布 相匹配 ，减 少信 用等 级错 配的跟 踪 误 差 。
3) 期限匹 配
“期限 匹配 ” 是 指衡 量各 个期限 的债 券权 重， 力争 基金组 合各 个期 限段 权重 与标的 指数
分布相 匹配 ，减 少期 限利 差变动 造成 的跟 踪误 差。
5 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
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本基金将通过对中小 企业 私募债券进行信用评 级控 制和对投资单只中小 企业 私募债券
的比例 限制 ， 严 格控 制风 险， 对 投资 单只 中小 企业 私募债 券而 引起 组合 整体 的利率 风险 敞口
和信用 风险 敞口 变化 进行 风险评 估 ， 并 充分 考虑 单只 中小企 业私 募债 券对 基金 资产流 动性 造
成的影 响 ， 通 过信用 研究 和流动 性管 理后 ， 决 定投 资品种 。 本基 金基金 管理 人将根 据审 慎 原
则， 制定 严格 的投资 中小 企业私 募债 券的 投资 决策 流程 、 风 险控 制制度 和信 用风险 、 流动 性
风险处 置预 案， 并经 董事 会批准 ，以 防范 信用 风险 、流动 性风 险等 各种 风险 。
(C) 衍生 品投 资
基金衍生品投资的目 的是 使基金的投资组合更 紧密 地跟踪标的指数或复 制标 的指数的
相关重 要特 征 ， 以便 更好 地实现 基金 的投 资目 标。 本基金 将主 要投 资于 国债 期货 ， 持 有金 融
衍生工具 风险 敞口的 绝对 总额不得 超过 基金资 产的 5%。基金 的衍 生品投 资只 能用于风 险对
冲而不 能用 于投 机。
未来 ， 如 法律 法规或 监管 机构允 许基 金投 资于 其他 与利率 、 标的 指数 、 标 的 指数成 份券
或构成 基金 组合 的其 他非 成份券 相关 的各 种衍 生工 具， 如 远期 、 掉 期、 期 权、 期货等 ， 以 及
其他投 资品 种的 ， 基 金管 理 人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入本 基金 的投 资范围 ， 并更 新
和丰富 基金 投资 策略 。
(D) 其 他品 种
未来， 如法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 其他 品种的 ， 基 金管 理人 在依 法履行 适当
程序后 ，可 以将 其纳 入本 基金的 投资 范围 ，并 更新 和丰富 基金 投资 策略 。
（五） 标的 指数 和业 绩比 较基准
本基金 的标 的指 数及 业绩 比较基 准为 ： 中 证金 边中 期国债 指数 。 中 证金 边中 期国债 指数
由交易 所市 场和 银行 间市 场上市 交易 、 剩 余期 限在 4 到 7 年之 间、 且 固定 利率 付息和 一次 还
本付息 的国 债品 种组 成样 本， 在指 数设 计上 结合 了中 期国债 的具 体特 征及 指数 化产品 的投 资
要求。
如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 ， 或者 上述 标的 指数 由其他 指
数代替 ， 或者 有更权 威的 、 更 能为 市场 普遍接 受的 业绩比 较基 准推 出， 或者 市场上 出现 更 加
适用于 本基 金的 业绩 比较 基准的 指数 时 ， 本 基金 管理 人可以 依据 维护 基金 份额 持有人 合法 权
益的原 则， 通过 适当 的程 序变更 本基 金的 标的 指数 及其投 资范 围和 投资 策略 ， 并同 时更 换本
基金的 基金 名称 与业 绩比 较基准 ， 无 需召 开基 金份 额持有 人大 会， 基金 管理 人在取 得基 金托
管人同 意后 报中 国证 监会 备案并 及时 公告 。
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（ 六） 风险 收益 特征
本基金 为 债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率 低于 股票 型 基 金、 混合 型 基金，高
于 货币 市场 基金 。 本 基金 为指数 型基 金， 主要 采用 代表性 分层 抽样 复制 策略 跟踪标 的指 数的
表现， 具有 与标 的指 数、 以及标 的指 数所 代表 的债 券市场 相似 的风 险收 益特 征。
（ 七） 投资 禁止 行为 与限 制
1 、禁 止用 本基 金资 产从 事 以下行 为
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是法 律法 规或 中国 证监 会另有 规定 的除 外；
（5）向 基金管 理人、 基金 托管人出 资或 者买卖 基金 管理人、 基金 托管人 发行 的股票 或
者债券 ；
（6）买 卖与基 金管理 人、 基金托管 人有 控股关 系的 股东或者 与基 金管理 人、 基金托 管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8）依 照法律 、行政 法规 有关法律 法规 规定， 由国 务院证券 监督 管理机 构规 定禁止 的
其他活 动。
对于因 上述 （5） 、 （6） 项情 形导致 无法 投资 的标 的指 数成份 券的 ， 基 金管 理人 应在严 格
控制跟 踪误 差的 前提 下， 结合使 用其 他合 理方 法进 行适当 替代 。
2 、基 金投 资组 合比 例限 制
（1） 本基 金投 资于 标的 指 数成份 券和 备选 成份 券的 比例 不 低于 基金 资产 净值 的 80% ；
（2）本 基金与 基金管 理 人 管理的其 他基 金持有 一家 公司发行 的证 券总和 ，不 超过该 证
券的 10% ， 但本 基金 跟踪 标的指 数的 指数 化投 资部 分不计 入本 项限 制；
（3）本 基金进 入全国 银行 间同业市 场进 行债券 回购 的资金余 额不 得超过 基金 资产净 值
的 40％； 本 基金 进入 全国 银行间 同业 市场 进行 债券 回购的 最长 期限 为 1 年， 债券回 购到 期
后不得 展期 ；
（4）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 本基 金持 有的 全部资 产支 持证 券， 其市 值不得 超过 基金 资产 净值 的 20％ ；本 基
金持有的同一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的
10 ％； 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得 超过
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其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10 ％； 本基 金应 投 资于信 用级 别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB)
的资产 支持 证券 。基 金持 有资产 支持 证券 期间 ，如 果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准 ，
应在评 级报 告发 布之 日 起 3 个月 内予 以全 部卖 出；
（5）本 基金在 任何交 易日 日终，持 有的 买入期 货合 约价值， 不得 超过基 金资 产净值 的
10% ； 本基 金在 任何 交易 日日终 ， 持有 的买 入期 货 合约价 值与 有价 证券 市值 之和 ， 不 得超 过
基金资产净值 的 100% ，其中，有价证券指债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 、 资
产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 本基 金在 任何 交易 日日终 ， 持 有的
卖出期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 20% ，本基金管理人应当按照中国 金
融期货 交易 所要 求的 内容 、 格式 与时 限向 交易 所报 告所交 易和 持有 的卖 出期 货合约 情况 、 交
易目的 及对 应的 证券 资产 情况等 ； 本基 金所持 有的 债券市 值和 买入 、 卖 出期 货合约 价值 ， 合
计 （ 轧差 计算 ） 不 得超 过基 金资产 净值 的 100 ％ ； 本基 金在任 何交 易日 内交 易 （ 不包括 平仓 ）
的期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值 的 20% ；每个交易日 日终在扣 除
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ，应 当保 持不 低于 交易保 证金 一倍 的现 金。
（6） 本基 金持 有单 只中 小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 10% ；
（7） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 限制 。
3 、若将 来法律 法规或 中国 证监会的 相关 规定发 生修 改或变更 ，致 使本款 前述 约定的 投
资禁止 行为 和投 资组 合比 例限制 被修 改或 取消 ， 基 金管理 人在 依法 履行 相应 程序后 ， 本 基金
可相应 调整 禁止 行为 和投 资限制 规定 。
（ 八） 投资 组合 比例 调整
基金管理人应当自基 金合 同生效之日起三个月 内使 基金的投资组合比例 符合 基金合同
的约定 。 因证 券期货 市场 波动 、 标 的指 数 成份 券调 整、 基金 规模 变动等 基金 管理人 之外 的 因
素致使 基金 投资 不符 合基 金合同 约定 的投 资比 例规 定的 ， 基 金管 理人 应当 在十 个交易 日内 进
行调整 。法 律法 规或 监管 机构另 有规 定时 ，从 其规 定。
（ 九） 基金 管理 人代 表基 金行使 债权 人权 利的 处理 原则及 方法
1 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ；
2 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利， 保护基 金份 额持有 人
的利益 。
3 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何
不当利 益。
（十） 基金 投资 组合 报告
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基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于 2015 年4 月17 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年 3 月 31 日 （ “ 报告期 末” ） ，本 报告 所列 财务数 据
未经审 计。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 33,909,091.00 93.43
其中： 债券 33,909,091.00 93.43
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,086,805.51 5.75
7 其他资 产 297,188.55 0.82
合计 36,293,085.06 100.00
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 33,909,091.00 94.56
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
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7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 33,909,091.00 94.56
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 101403 国债1403 173,900 18,205,591.00 50.77
2 140003 14 附 息国 债03 150,000 15,703,500.00 43.79
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 2 只债 券。
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资 产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易 。
10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
11. 投资组合报告附注
(1) 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查 ， 在 本报 告编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。
(2) 本基金 投资 的前 十名 股 票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 864.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 296,323.79
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
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合计 297,188.55
(4) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
十二、 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1.本 报 告期 基金 份额 净值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2013 年5 月10 日
（基金合同生效
日） 至 2013 年 12
月31 日
-3.57% 0.15% -6.08% 0.15% 2.51% 0.00%
2014 年度 8.09% 0.16% 5.63% 0.12% 2.46% 0.04%
2015 年1 月1 日
至2015 年3 月31
日
0.39% 0.14% 0.31% 0.11% 0.08% 0.03%
2. 自基 金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
变动的 比较
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图：嘉 实中 证中 期国 债 ETF 基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的
历史走 势对 比图
（2013 年5 月 10 日至 2015 年3 月 31 日 ）
注： 按基 金合 同和招 募说 明书的 约定 ， 本基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期 ， 建 仓
期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 “第 十五部 分 （ 二） 投资 范围 和 （七 ） 投 资禁
止行为 与限 制” 的有 关约 定。
十 三、 基金的融资、融券
本基金 可以 按照 国家 的有关 法律 法规 规定 进行 融资 、融券 。
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十 四、 基金的财产
(一)基金资产总值
本基金 的基 金资 产总 值包 括基金 所持 有的 各类 有价 证券、 银行 存款 本息、 基金 的应收 款
项和其 他投 资所 形成 的价 值总和 。
(二)基金资产净值
本基金 的 基 金资 产净 值是 指基金 资产 总值 减去 负债 后的价 值。
(三)基金资 产的账户
本基金 根据 相关 法律 法规 、 规范 性文 件开 立基 金资 金账户 以及 证券 账户 ， 与 基金管 理人
和基金 托管 人自 有的 财产 账户以 及其 他基 金资 产账 户独立 。
(四)基金资 产的保管与处 分
1 、本 基金 资产 独立 于基 金 管理人 及基 金托 管人 的固 有财产 ，并 由基 金托 管人 保管。
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人因基 金资 产的 管理 、运 用或者 其他 情形 而取 得的 财产和 收
益，归 基金 资产 。
3 、基 金管 理人 、基 金托 管 人因依 法解 散、 被依 法撤 销或者 被依 法宣 告破 产等 原因进 行
清算的 ，基 金资 产不 属于 其清算 范围 。
4 、基 金资 产的 债权 不得 与 基金管 理人 、基 金托 管人 固有财 产的 债务 相抵 销； 不同基 金
资产的 债权 债务 ， 不 得相 互 抵销。 非因 基金 资产 本身 承 担的债 务， 不得 对基 金资 产 强制执 行。
5 、除 依据 《基 金法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定处 分外， 基金 资产 不得 被处 分。
十 五、 基金资产估值
（一） 估值 目的
基金估 值的 目的 是为 了准 确、 真 实地 反映 基金 相关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 ， 并
为基金 份额 提供 计价 依据 。
（二） 估值 日
本基金的估值日为相 关的 证券交易 场 所 的 正 常营 业日 以 及 国 家 法 律 法 规规 定需 要 对 外
披露基 金净 值的 非工作 日。
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（三） 估值 对象
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债 。
（四） 估值 方法
1 、固 定收 益证 券的 估值 办 法
（1 ） 证 券交 易 所市 场 实行净 价 交 易的 债 券按 估 值日收 盘 净 价估 值 ，估 值 日没有 交 易
的， 且最 近交 易日后 经济 环境未 发生 重大 变化 ， 按 最近交 易日 的收 盘净 价估 值 ； 如最 近交 易
日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 可 参考 类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ， 调 整最
近交易 市价 ，确 定公 允价 格。
（2 ） 证 券交 易 所市 场 未实行 净 价 交易 的 债券 按 估值日 收 盘 价减 去 债券 收 盘价中 所 含
的债券 应收 利 息(自 债券 计 息起始 日或 上一 起息 日至 估值当 日的 利息)得 到的 净 价进行 估值 ，
估值日 没有 交易 的， 且最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 有交 易的 最近交 易日 所采
用的净 价估 值； 如最 近交 易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 的， 可参 考类 似投 资品种 的现 行市
价及重 大变 化因 素， 调整 最近交 易市 价， 确定 公允 价格。
（3） 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值。
（4 ） 未 上市 债 券采 用 估值技 术 确 定公 允 价值 ， 在估值 技 术 难以 可 靠计 量 的情况 下 ，
按成本 估值 。
（5 ） 在 银行 间 债券 市 场交易 的 债 券、 资 产支 持 证券等 固 定 收益 品 种， 采 用估值 技 术
确定公 允价 值。
（6 ） 交 易所 上 市的 资 产支持 证 券 ，采 用 估值 技 术确定 公 允 价值 ， 在估 值 技术难 以 可
靠计量 公允 价值 的情 况下 ，按成 本进 行后 续计 量。
（7） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值 。
2 、 本 基 金持 有 的回 购 以成本 列 示 ，按 合 同利 率 在回购 期 间 内逐 日 计提 应 收或应 付 利
息。
3 、本 基金 持有 的银 行存 款 和备付 金余 额以 本金 列示 ，按相 应利 率逐 日计 提利 息。
4 、 本 基 金投 资 期货 合 约，一 般 以 估值 当 日结 算 价进行 估 值 ，估 值 当日 无 结算价 的 ，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 如法律 法规 今后
另有规 定的 ，从 其规 定。
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5 、 中 小 企业 私 募债 ， 采用估 值 技 术确 定 公允 价 值，在 估 值 技术 难 以可 靠 计量公 允 价
值的情 况下 ，按 成本 估值 。
6 、 在 任 何情 况 下， 基 金管理 人 采 用上 述 规定 的 方法对 基 金 资产 进 行估 值 ，均应 被 认
为采用 了适 当的 估值 方法 。 但是， 如果 基金 管理 人有 充足的 理由 认为 按上 述方 法对基 金资 产
进行估 值不 能客 观反 映其 公允价 值的 ， 基金管 理人 可在综 合考 虑市 场成 交价 、 市 场报 价、 流
动性、 收益 率曲 线等 多种 因素的 基础 上与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估
值。
7 、 相 关 法律 法 规以 及 监管部 门 有 强制 规 定的 ， 从其规 定 。 国家 有 最 新 规 定的， 按 国
家最新 规定 进行 估值 。
（五） 估值 程序
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金 份额 净值 由基 金管 理人完 成
估值后 ，将 估值 结果 以约 定形式 报给 基金 托管 人， 基金托 管人 按基 金合 同规 定的估 值方 法 、
时间、 程序 进行 复核 ， 基 金托管 人复 核无 误后 ， 由 基金管 理人 对外 公布 。 月 末、 年 中和 年末
估值复 核与 基金 会计 账目 的核对 同时 进行 。
（六） 暂停 估值 的情 形
1 、 基 金 投资 所 涉及 的 证券交 易 所 和银 行 间市 场 遇法定 节 假 日或 因 其他 原 因暂停 营 业
时；
2 、 因 不 可抗 力 或其 他 情形致 使 基 金管 理 人不 能 出售基 金 资 产或 无 法准 确 评估基 金 资
产价值 时；
3 、 占 基 金相 当 比例 的 投资品 种 的 估值 出 现重 大 转变， 而 基 金管 理 人为 保 障投资 人 的
利益， 已决 定延 迟估 值；
4 、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。
（七） 基金 份额 净值 的确 认
用于基 金信 息披 露的 基金 份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基 金托 管人 进行 复核。 基
金管理 人应 于每 个工 作日 交易结 束后 计算 当日 的基 金份额 净值 并发 送给 基金 托管人 。 基金 托
管 人 对 净 值 计算 结 果 复 核确 认 后 发 送 给基 金 管 理 人， 由 基 金 管 理人 对 基 金 份额 净 值 予 以公
布。
基金份 额净 值的 计算 精确 到 0.001 元 ， 小 数点 后 第 四位四 舍五 入， 由此 造成 的误差 归入
基金资 产。 国家 另有 规定 的，从 其规 定。
（八） 估值 错误 的处 理
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1 、当基 金资产 的估值 导致 基金份额 净值 小数点 后 三 位（含第 三 位 ）内发 生差 错时， 视
为基金 份额 净值 估值 错误 。
2 、 基金 管理 人和 基金 托管 人将采 取必 要、 适当 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、
及时性 。 当基 金份额 净值 出现错 误时 ， 基金管 理人 和基金 托管 人应 当立 即予 以纠正 ， 并采 取
合理的 措施 防止 损失 进一 步扩大 ； 当 计价 错误 达到 或超过 基金 份额 净值 的0.25% 时， 基金 管
理人应当 报中 国证监 会备 案；当计 价错 误达到 或超 过基金份 额净 值的 0.5% 时 ，基金管 理人
应当公 告， 并同 时报 中国 证监会 备案 。
3 、前 述内 容如 法律 法规 或 监 管机 构另 有规 定的 ，按 其规定 处理 。
（九） 特殊 情形 的处 理
1 、基金 管理人 按本条 第（ 四）款有 关估 值方法 进行 估值时， 所造 成的误 差不 作为基 金
份额净 值错 误处 理。
2 、由于 不可抗 力原因 ，或 由于交易 所（ 含银行 间市 场）或登 记结 算公司 发送 的数据 错
误， 基 金管 理人 和基 金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当、 合理 的措 施进 行检 查， 但 未能 发现
错误的 ， 由此 造成的 基金 资产估 值错 误 ， 基金 管理 人和基 金托 管人 免除 赔偿 责任 。 但 基金 管
理人和 基金 托管 人应 当积 极采取 必要 的措 施减 轻或 消除由 此造 成的 影响 。
十 六、 基金的收益与分配
（一 ）收 益分 配原 则
1 、每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
2 、基 金收 益评 价日 核定 的 基金净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达 到0.1% 以上时 ，
基金管 理人 可以 进行 收益 分配；
3 、 在 符合 上述 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基金 收益 每年至 多分 配 12 次 ， 每 次 基金收 益
分配数 额的 确定 原则 为： 使收益 分配 后基 金净 值增 长率尽 可能 贴近 标的 指数 同期增 长率 ； 若
基金合 同生 效不 满 3 个 月 可不进 行收 益分 配；
4 、基于 本基金 的性质 和特 点，本基 金收 益分配 不须 以弥补亏 损为 前提， 收益 分配后 有
可能使 后基 金份 额净 值低 于面值 ， 即基 金收益 分配 基准日 （ 即收 益评价 日 ） 的基金 份额 净值
减去每 单位 基金 份额 收 益 分配金 额后 可能 低于 面值 ；
5 、本 基金 收益 分配 采取 现 金方式 ；
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6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
（二） 基金 收益 分配 数额 的确定 原则
1 、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金净 值增 长率 和标的 指数 同期 增长 率。
截至收益 评价 日基金 净值 增长率减 去业 绩比较 基准 同期增长 率的 差额超 过 0.1%时， 基
金管理 人可 以进 行收 益分 配。
2 、当基金收益评价日核定 的基金净值增长率超过标 的指数同期增长率达到 0.1% 以上
时， 以使 收益 分配 后基 金净 值增长 率尽 可能 贴近 标的 指数同 期增 长率 为原 则确 定收益 分配 数
额。
（三） 收益 分配 方案
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、 分 配 原则、 分配 时间、 分配 数额 及比例 、
分配方 式及 有关 手续 费等 内容。
（四） 收益 分配 方案 的确 定与公 告
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 ， 并由基 金托 管人复 核后 确定 ， 基 金管 理人按 《 信
息披露 办法 》的 有关 规定 向中国 证监 会备 案并 公告 。
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 的时 间不 超 过15 个 工作 日。
（五） 收益 分配 中发 生的 费用
收益分 配时 发生 的银 行转 账等手 续费 用由 基金 份额 持有人 自行 承担 。
十 七、 基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费 用
1 、基 金费 用的 种类
（1)基 金管 理人 的管 理费 ；
（2)基 金托 管人 的托 管费 ；
（3)基 金管 理人 与标 的指 数供应 商签 订的 相应 指数 许可协 议约 定的 基金 的指 数使 用 费 ；
（4)因 基金 的证 券交 易或 结算而 产生 的费 用（ 包括 但不限 于经 手费 、印 花税 、证管 费 、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质的 费用 等） ；
（5)基 金合 同生 效后 的信 息披露 费用 ；
（6)基 金上 市费 及年 费；
（7)基 金份 额持 有人 大会 费用；
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（8)基 金合 同生 效后 的会 计师费 和律 师费 ；
（9)基 金资 产的 资金 汇划 费用 ；
（10) 按照 法律 法规 和基 金 合同规 定可 以列 入的 其他 费用。
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方式
(1)基 金管 理人 的管 理费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的 0.3% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 的资 产净 值乘 以 0.3 ％的 费率 来计 算, 计 算方法 如
下：
H ＝E×0.3% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日 起3 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
(2)基 金托 管人 的托 管费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.1% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按 前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H=E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日 起3 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。
(3)基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数使 用许 可协 议中 所规 定的指 数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入
基金费 用。
在通常 情况 下， 指数 使用 许可 费 按前 一日 基金 资产 净值 的0.02%的 年费 率计 提。 计 算方
法如下 ：
H=E×0.02% ÷当 年天 数
H 为每 日计 提的 指数 使用 许可费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 日计 提， 按季 支付。 根据 基金 管理 人与 标的指 数供
应商签 订的 相应 指数 许可 协议的 规定 ，标 的指 数许 可使用 费的 收取 下限 为每 季（自 然季 度 ）
人民 币25，000 元， 计费 区间不 足一 季度 的， 以一 季度计 算。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发
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送基金 标的 指数 许可 使用 费划付 指令 ， 经基 金托 管 人复核 后于 每 年1 月， 4 月， 7 月， 10 月
首日 起10 个工 作日 内将 上 季度 标 的指 数许 可使 用费 从基金 财产 中一 次性 支付 给标的 指数 许
可方。
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、费 率和 支付 方式 等发生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。
（4） 上述 “1. 基金 费用 的 种类 ” 中(4)至(10) 项费 用 由基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定,按 费用 实际 支 出金额 支付,列 入当 期基 金 费用。
3 、不 列入 基金 费用 的项 目
本条第 （ 一） 款约 定以 外 的其他 费用 ， 以及基 金管 理人和 基金 托管 人因 未履 行或未 完全
履行义 务导 致的 费用 支出 或 基金 资产 的损 失等 不列 入基金 费用 。
4 、基 金管 理费 和基 金托 管 费的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。
( 二)基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体,应 按国 家税 收 法律法 规 的 规定 履行 其纳 税义务 。
十 八、 基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1 、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。
3 、会 计核 算制 度按 国家 有 关的会 计核 算制 度执 行。
4 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算。
5 、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人。
6 、 基金 管理 人和 基金 托管 人应各 自 保 留完 整的 会计 账目、 凭证 并进 行日 常的 会计核 算，
按照有 关法 律法 规规 定编 制基金 会计 报表 ，基 金托 管人定 期与 基金 管理 人就 基金的 会计 核
算、报 表编 制等 进行 核对 并以书 面方 式确 认。
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(二)基金审计
1 、基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、基 金托 管人 相独 立的、 具有 从事 证券 业务 资格的 会
计师事 务所 及其 注册 会计 师等对 基金 年度 财务 报表 及其他 规定 事项 进行 审计 ；
2 、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所， 须报中 国证 监会 备案 。基 金管理 人
应在更 换会 计师 事务 所后 按照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定 公 告。
3 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。
十 九、 基金的信息披露
基金信 息披 露义 务人 应当 在中国 证监 会规 定时 间内 ， 将应予 披露 的基 金信 息通 过中国 证
监会指 定的 全国 性报 刊( 以 下简称 “指 定报 刊”)和 基 金管理 人的 互联 网网 站( 以 下简称 “网
站”) 等媒 介进 行披 露， 并 保证投 资者 能够 按照 基金 合同约 定的 时间 和方 式查 阅或者 复制 公
开披露 的信 息资 料。
（一） 基金 招募 说明 书、 基金合 同、 基金 托管 协议
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后， 基金 管理 人应 当在基 金份 额发 售 的 3 日 前， 将 招募
说明书 、 基 金合 同摘 要登 载 在指定 报刊 和 网 站上 ； 基 金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 基金合 同、
基金托 管协 议登 载在 各自 公司网 站上 。
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人应 当在 每 6 个月 结束 之日 起 45 日内 ，更 新招 募 说明书 并
登载在 网站 上， 将更 新后 的招募 说明 书摘 要登 载在 指定报 刊上 。基 金管 理人 应当在 公告 的
15 日 前向 中国 证监 会报 送 更新的 招募 说明 书， 并就 有关更 新内 容提 供书 面说 明。
（二） 基金 份额 发售 公告
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 报刊 和网站 上。
（三） 基金 合同 生效 公告
基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 的次 日 （ 若遇 法定 节假日 指定 报刊 休刊 ， 则 顺延至 法定
节假日 后首 个出 报日 ，下 同）在 指定 媒体 和网 站上 登载基 金合 同生 效公 告。
（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 公告
基金合 同生 效后 ， 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前， 基金 管理 人应 当至 少每周 公告
一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通 过网
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站、基 金份 额销 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 述最 后一个 市场 交易 日的 次日 ， 将基 金资 产净 值、 基 金份 额净值 和基 金
份额累 计净 值登 载在 指定 报刊和 网站 上。
（五） 基金 开始 申购 、赎 回公告
基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 前 2 日 在 指定报 刊和 网站 上公 告。
（六） 申购 赎回 清单
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 ， 通 过网站 、 申
购赎回 代理 机构 以及 其他 媒介公 告当 日的 申购 赎回 清单。
（七） 基金 份额 上市 交易 公告书
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的， 基金 管理 人应当 在基 金份 额上 市交 易 3 个工
作日前 ，将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。
（八） 基金 份额 折算 日和 折算结 果公 告
基金管 理人 确定 基金 份额 折算日 后应 提前 将基 金份 额折算 日公 告登 载于 指定 报刊及 网
站上。
基金份 额进 行折 算并 由登 记结算 机构 完成 基金 份额 的变更 登记 后 ， 基 金管 理人 应将基 金
份额折 算结 果公 告登 载于 指定报 刊及 网站 上。
（九） 定期 报告
基金定 期报 告由 基金 管理 人按照 法律 法规 和中 国证 监会颁 布的 有关 证券 投资 基金信 息
披露内 容与 格式 的相 关文 件的规 定单 独编 制 ， 由 基金 托管人 按照 法律 法规 的规 定对相 关内 容
进行复 核。 基金 定期 报告 ，包括 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告。
1 、 基金 年度 报告： 基金 管 理人应 当在 每年 结束 之日 起 90 日内， 编制 完成 基金 年度报 告，
并将年 度报 告正 文登 载于 网站上 ， 将 年度 报告 摘要 登载在 指定 报刊 上。 基金 年度报 告的 财务
会计报 告应 当经 过审 计。
2 、 基 金半 年度 报告 ： 基 金 管理人 应当 在上 半年 结束 之日 起 60 日内 ， 编 制完 成 基金半 年
度报告 ，并 将半 年度 报告 正文登 载在 网站 上， 将半 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 。
3 、 基 金季 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日 内， 编 制完成 基
金季度 报告 ，并 将季 度报 告登载 在指 定报 刊和 网站 上。
基金合 同生 效不 足 2 个月 的， 基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、 半 年度 报告或 者年
度报告 。
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法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的， 从其 规定 。
（十） 临时 报告 与公 告
基金发 生重 大事 件， 有关 信息披 露义 务人 应当 在两 日内编 制临 时报 告书 ， 予 以公告 ， 并
在公开 披露 日分 别报 中国 证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备
案。
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的事件 ，包 括：
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开；
2 、终 止基 金合 同；
3 、转 换基 金运 作方 式；
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更；
7 、基 金募 集期 延长 ；
8 、基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、基 金经 理和 基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动；
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过50% ；
10 、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ；
11 、涉 及基 金管 理人 、基 金资产 、基 金托 管业 务的 诉讼；
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ；
13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚；
14 、重 大关 联交 易事 项；
15 、基 金收 益分 配事 项；
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更；
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值0.5% ；
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所；
19 、基 金变 更、 增加 、减 少基金 代销 机构 ；
20 、基 金更 换基 金登 记结 算机构 ；
21 、基 金申 购、 赎回 费率 及其收 费方 式发 生变 更；
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22 、基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请；
23 、基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ；
24 、变 更标 的指 数；
25 、基 金份 额持 有人 大会 的决议 ；
26 、基 金份 额终 止上 市交 易；
27 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。
（十一 ）公 开澄 清
在基金 合同 期限 内 ， 任 何公 共媒体 中出 现的 或者 在市 场上流 传的 消息 可能 对基 金份额 价
格产生 误导 性影 响或 者引 起较大 波动 的 ， 相 关信 息披 露义务 人知 悉后 应当 立即 对该消 息进 行
公开澄 清， 并将 有关 情况 立即报 告中 国证 监会 。
（十二 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息
基金管 理人 应在 基金 招募 说明书 的显 著位 置披 露投 资中小 企业 私募 债券 的流 动性风 险
和信用 风险 ， 说 明投 资中 小企业 私募 债券 对基 金总 体风险 的影 响。 本基 金投 资中小 企业 私募
债券 后2 个 交易 日内 ， 基金 管理人 应在 中国 证监 会指 定媒体 披露 所投 资中 小企 业私募 债券 的
名称、 数量、 期限、 收益 率等信 息 ， 并 在季 度报 告 、 半年度 报告 、 年度 报告 等定期 报告 和招
募说明 书( 更新) 等文 件中 披露中 小企 业私 募债 券的 投资情 况。
（十三 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金代 销机 构的住 所 ，
投资者 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 印件 。
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ， 投 资者在 支付
工本费 后， 可在 合理 时间 内取得 上述 文件 复印 件 。
二十 、 风险揭示
（一）市场风险
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动， 将对本 基金 资产 产生 潜在 风险， 主要
包括 ：
（1） 政策 风险
因国家 宏观 经济 形式 、 货币 政策和 财政 政策 等发 生变 化， 导致 债券 价格 波动 而产 生风 险 。
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（2） 利率 风险
利率波 动直 接影 响着 债券 的价格 和收 益率 ， 从 而影 响基金 的净 值表 现。 利率 波动可 能导
致债券 基金 跌破 面值 。 在利 率波动 时 ， 中 短期 债券 基金 的净值 波动 一般 会高 于货 币市场 基金 。
本基金 跟踪 标的 指数 ， 不 进行积 极管 理， 在债 券市 场下跌 时， 基金 不会 采取 防守策 略， 由此
可能对 基金 资产 价值 产生 不利影 响。
（3） 信用 风险
主要是 指债 务人 的违 约风 险， 若 债务 人经 营不 善， 资不抵 债， 债权 人可 能会 损失掉 大部
分的投 资。
（4） 购买 力风 险
本 基金 投资 的目 的是 使基 金资产 保值 增值 ， 如 果发 生通货 膨胀 ， 基 金投 资于 证券所 获 得
的收益 可能 会被 通货 膨胀 抵消， 从而 影响 基金 资产 的保值 增值 。
（5） 债券 收益 率曲 线变 动 风险
债券收 益率 曲线 变动 风险 是指与 收益 率曲 线非 平行 移动有 关的 风险 ， 单 一的 久期指 标 并
不能充 分反 映这 一风 险的 存在。
（6） 再投 资风 险
再投资 风险 反映 了利 率下 降对固 定收 益证 券利 息收 入再投 资收 益的 影响 ， 这 与利率 上 升
所带来 的价 格风 险 （ 即前 面所提 到的 利率 风险 ） 互 为消长 。 具 体为 当利 率下 降时， 基金 从投
资的固 定收 益证 券所 得的 利息收 入进 行再 投资 时， 将获得 较少 的收 益率 。
（7 ） 债券回购 风险。 较高的 债券正 回购比 例可能增加 组合的 流动性 风险和利率 风险。
（二）本基金特有的 风险
1 、标 的指 数回 报与 债券 市 场平均 回报 偏离 的风 险
标的指 数并 不能 完全 代表 整个债券 市 场 。 标 的指 数成 份 券的 平均 回报 率与 整个 债券市场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。
2 、标 的指 数波 动的 风险
标的指 数成 份债券 的 价格 可能受 到政 治因 素、 经济 因素 、 上 市公 司经营 状况 、 投 资者 心
理和交 易制 度等 各种 因素 的影响 而波 动 ， 导致 指数 波动 ， 从 而使 基金收 益水 平发生 变化 ， 产
生风险 。
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收 益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：
（1） 基 金采 用代 表性 分层 抽样复 制策 略， 基金 投资 组合与 标的 指数 构成 可能 存在差 异。
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在抽样 复制 过程 中， 为流 动性考 虑， 基金 将可 能主 要投资 于流 动性 较好 的债 券。
（2） 基金 有投 资成 本和 各 种费用 及税 收， 而指 数编 制不考 虑费 用和 税收 。
（3）债 券利息 在指数 编制 中计算再 投资 收益， 而基 金在再投 资中 未必能 获得 相同的 收
益率。
（4）当 指数调 整成份 券构 成时，基 金在 相应的 组合 调整中可 能暂 时扩大 与标 的指数 的
构成差 异， 而且 会产 生相 应的交 易成 本。
（5）投 资者申 购、赎 回将 带来一定 的现 金流或 变现 需求，在 债券 市场 流 动性 不足时 ，
或受银 行间 债券 市场 债券 交易起 点的 限制 ， 基 金组 合将存 在现 金拖 累， 或在 变现中 遭遇 一定
的变现 损失 。
（6）在 本基金 指数化 投资 过程中, 基金管 理人的 管理 能力, 例 如跟踪 指数的 水平 、技术
手段 、 买 入卖 出的 时机 选择 等, 都 会对 本基 金的 收益 产 生影响,从 而影 响本 基金 对 标的指 数的
跟踪程 度。
（7） 其他 因素 产生 的偏 离 ，如基 金估 值与 指数 成份 券定价 的差 异、 因受 最低 买入 张 数
的限制,基 金投 资组 合中 个 别 债券 的持 有比 例与 标的 指数中 该债券 的 权重 可能 不完全 相同 、
因缺乏 卖空 、 对冲 机制 及其 他工具 造成 的指 数跟 踪成 本较大 、 指数 供应 商的 指数 编制错 误等。
4 、标 的指 数变 更的 风险
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形 ， 本基 金将变 更 标
的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整 ， 基金 的收益 风险 特 征
将与新 的标 的指 数保 持一 致 ，投 资者 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。
5 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险
本基金 在证 券交 易所 的交 易价格 可能 不同 于基 金份 额净值,从 而产 生折 价或 者 溢价的 情
况,虽 然基 金份 额净 值反 映 基金投 资组 合的 资产 状况, 但是交 易价 格受 到很 多因 素的影 响, 比
如中国 的经 济情 况、 投资 人的信 心以 及本 基金 的供 需情况 等 。
6 、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错 误的 风险
基金管 理人 或者 基金 管理 人委托 中证 指数 有限 公司 计算基 金份 额参 考净 值（IOPV ） ， 并
由深圳 证券 交易 所在 交易 时间内 发布 ， 供 投资 者交 易、申 购、 赎回 基金 份额 时参考 。IOPV
与实时 的基 金份 额净 值可 能存在 差异,IOPV 计 算可 能 出现错 误, 投资 者若 参考IOPV 进行 投资
决策可 能导 致损 失。
7 、退 市风 险
因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市, 或被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前
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终止上 市, 导致 基金 份额 不 能继续 进行 二级 市场 交易 的风险 。
8 、投 资者 申购 失败 的风 险
本基金 的申 购赎 回清 单中, 可能仅 允许 对部 分成份 券 使用现 金替 代 。 因 此,投 资 者在进 行
申购时,可 能存 在因 个别 成份 券流 动性 不足 、临 时停 牌等原 因而 无法 买入 申购 所需的 足够 的
成份 券,导 致申 购失 败的 风 险。
9 、投 资者 赎回 失败 的风 险
在投资 者提 交赎 回申 请时, 如本基 金投 资组 合内 不具 备足额 的符 合要 求的 赎回 对价, 可
能导致 出现 赎回 失败 的情 形。 若本 基金 持有 的深 圳证 券交易 所托 管的 成份 券不 足以支 付赎 回
对价， 即便 本基 金可 能同 时持有 非深 圳证 券交 易所 托管的 同一 成份 券， 因按 相关登 记结 算机
构的规 定办 理跨 市场 转托 管可能 无法 当日 完成 ，同 样 可能 导致 赎回 失败 。
另外, 基金 管理 人可 能根 据 成份券 市值 规模 变化 等因 素调整 最小 申购 赎回 单位, 由此可
能导致 投资 者按 原最 小申 购赎回 单位 申购 并持 有的 基金份 额, 可能 无法 按照 新 的最小 申购 赎
回单位 全部 赎回,而 只能 在 二级市 场卖 出全 部或 部分 基金份 额。
10 、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险
本基金 赎回 对价 主要 为组 合证券,在 组合 证券 变现 过 程中, 由于 市场 变化 、 部 分 成份券 流
动性差 等因 素, 导致 投资 者 变现后 的价 值与 赎回 时赎 回对价 的价 值有 差异,存 在 变现风 险。
11 、第 三方 机构 服务 的风 险
本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理, 存在 以下 风 险：
（1） 申购 赎回 代理 券商 因 多种原 因, 导致 代理 申购 、 赎回业 务受 到限 制、 暂停 或终止,
由此影 响对 投资 者申 购赎 回服务 的风 险。
（2） 登 记结 算机 构可 能调 整结算 制度,如 对投 资者 基 金份额 、 组 合证 券及 资金 的结算 方
式发生 变化,制 度调 整可 能 给投资 者带 来理 解偏 差的 风险。 同样 的风 险还 可能 来自于 证券 交
易所及 其他 代理 机构 。
（3） 证券 交易 所、 登记 结 算机构 、 基金 托管人 及其 他代理 机构 可能 违约,导 致 基金或 投
资者利 益受 损的 风险 。
（三）信用风险
指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 ， 或 者基 金所 投资 债券之 发行 人出 现违 约、 拒绝支 付到
期本息 ，导 致基 金资 产损 失。
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（四）流动性风险
指基金 资产 不能 迅速 转变 成 现金 ，或 者不 能应 付可 能出现 的投 资者 大额 赎回 的风险 。
（五）管理风险
在基金 管理 运作 过程 中， 可能因 基金 管理 人对 经济 形势和 证券 市场 等判 断有 误、 获 取的
信息不 全等 影响 基金 的收 益水平 。 基 金管 理人 的管 理水平 、 管 理手 段和 管理 技术等 对基 金收
益水平 存在 影响 。
（六）操作或技术风 险
指相关 当事 人在 业务 各环 节操作 过程 中 ， 因 内部 控制 存在缺 陷或 者人 为因 素造 成操作 失
误或违 反操 作规 程等 引致 的风险 ，例 如， 越权 违规 交易、 会计 部门 欺诈 、交 易错误 、IT 系
统故障 等风 险。
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影
响交易 的正 常进 行或 者导 致投资 者的 利益 受到 影响 。这种 技术 风险 可能 来自 基金管 理公 司 、
登记结 算 机 构、 代销 机构 、证券 交易 所 以 及其 他相 关市场 的 登 记结 算机 构等 等。
（七）合规性风险
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违反 国家 法律 法规 的规 定， 或 者基 金投 资违 反法 规及基 金合
同有关 规定 的风 险。
（八）其它风险
战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力因素 的出 现 ， 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基 金
资产的 损失 。
金融市 场危 机 、 行业 竞争 、 代 理商 违约 、 托 管行 违 约等超 出基 金管 理人 自身 直接控 制能
力之外 的风 险， 可能 导致 基金或 者基 金持 有人 利益 受损。
（九)风险声 明
1. 本基 金未 经任 何一 级政 府、机 构及 部门 担保 。投 资者自 愿投 资于 本基 金, 须 自行承 担
投资风 险。
2. 除基 金管 理人 直接 办理 本基金 的销 售外,本 基金 还 通过代 销机 构销 售, 但本 基 金并不
是代销 机构 的存 款或 负债, 也没有 经代 销机 构担 保或 者背书,代 销机 构并 不能 保 证其收 益或
本金安 全。
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二十 一 、基金合同的终止 与基金财产的清算
(一)基金合同的终止
出现下 列情 形之 一的,基 金 合同终 止：
1. 经基 金份 额持 有人 大会 决定终 止的 ；
2. 因重 大违 法、 违规 行为, 被中国 证监 会责 令终 止的 ；
3. 基金 管理 人、 基金 托管 人职责 终止,在 六个 月内 没 有新基 金管 理人 、新 基金 托管人 承
接的；
4. 法律 法规 和 基 金合 同 规 定的其 他情形 。
基金合 同终 止后,基 金管 理 人和基 金托 管人 有权 依照 《基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《销售 办
法》 、 基金 合同 及其 他有 关 规定, 行使 请求 给付 报酬 、 从基金 财产 中获 得补 偿的 权利。
(二)基金财产的清算
1、基金 合同 终止， 基金 管 理人应 当按法 律法 规和 基 金合同 的有关 规定 组织 清 算组对 基
金资产 进行 清算 。
2、基 金资 产清 算组
（1）自 基金 合同终 止事 由 之日起 30 个工作 日内 由 基金管 理人组 织成 立基 金 资产清 算
组， 在 基金 资产 清算 组接 管基金 资产 之前 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人应 按照 基金合 同 和 托管
协议的 规定 继续 履行 保护 基金资 产安 全的 职责 。
（2）基 金资 产清算 组成 员 由基金 管理人 、基 金托 管 人、具 有从事 证券 相关 业 务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 资产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人
员。
（3）基 金资 产清算 组负 责 基金资 产的保 管、 清理 、 估价、 变现和 分配 。基 金 资产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。
3 、清 算程 序
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生 后, 由基 金财 产清 算组 统 一接管 基金 财产 ；
（2） 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限；
（3） 基金 资产 清算 组对 基 金资产 进行 清理 和确 认 ；
（4） 对基 金资 产进 行估 值 和变现 ；
（5） 制作 清算 报告 ；
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（6）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出
具法律 意见 书；
（7） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ；
（8） 对基 金财 产进 行分 配 。
4 、清 算费 用
清算费 用是 指基 金 资 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用,清 算费
用由基 金 资 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。
5 、基 金剩余 财 产的 分配
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ：
(1)支 付清 算费 用；
(2)交 纳所 欠税 款；
(3)清 偿基 金债 务；
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金资 产 未 按前 款（1） 、 （2）、（ 3 ）项 规定 清偿 前， 不分配 给基 金份 额持 有人 。
对于基 金缴 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 最低结 算备 付金 和交 易单 元保证 金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。
6 、基 金财 产清 算的 公告
基金资 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，
报中国 证监 会备 案并 公告 。
7 、基 金财 产清 算 账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存15 年 以上。
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二十 二 、基金合同内容摘 要
（一）基金份额持有 人、 基金管理人和基金托 管人 的权利、义务
1 、基 金份 额持 有人 的权 利
（1） 分享 基金 资产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 资产 ；
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ；
（4） 按照 规定 要求 召开 或 自行召 集基 金份 额持 有人 大会；
（5） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行
使表决 权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8） 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、基 金份 额销 售机 构损害 其合 法权 益的 行为 依法提 起
诉讼或 仲裁 ；
（9） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。
2 、基 金份 额持 有人 的义 务
（1） 遵守 法律 法规 、基 金 合同及 其他 有关 规定 ；
（2） 缴 纳基 金认 购款 项和 认购债 券、 应付 申购 对价 和赎回 对价 及基 金合 同规 定的费 用 ；
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ；
（4） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ；
（5） 不从 事任 何有 损基 金 、其他 基金 份额 持有 人及 其他基 金合 同当 事人 合法 利益的 活
动；
（6） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ；
（7） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利；
（8） 遵守 基金 管理 人、 销 售机构 和登 记结 算机 构的 相关交 易及 业务 规则 ；
（9） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 义务 。
3 、基 金管 理人 的权 利
（1） 依法 募集 基金 ，办 理 基金备 案手 续；
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（2） 依照 法律 法规 和基 金 合同独 立管 理运 用基 金资 产；
（3） 根据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 决定 本基 金的 相关费 率结 构和 收费 方式 ，获得 基
金管理 费及 其他 事先 核准 或公告 的合 理费 用以 及法 律法规 规定 的其 他费 用；
（4） 根据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 销售 基金 份额 ；
（5） 在本 合同 的有 效期 内 ，在不 违反 公平 、合 理原 则以及 不妨 碍基 金托 管人 遵守相 关
法律法 规及 其行 业监 管要 求的基 础上 ， 基金 管理 人有 权对基 金托 管人 履行 本合 同的情 况进 行
必要的 监督 。 如 认为 基金 托管人 违反 了法 律法 规或 基金合 同规 定对 基金 资产 、 其他 基金 合同
当事人 的利 益造 成重 大损 失的， 应及 时呈 报中 国证 监会和 中国 银监 会， 以及 采取其 他必 要措
施以保 护本 基金 及相 关基 金合同 当事 人的 利益 ；
（6） 根据 基金 合同 的规 定 选择适 当的 基金 代销 机构 并有权 依照 代销 协议 和有 关法律 法
规对基 金代 销机 构行 为进 行必要 的监 督和 检查 ；
（7） 自行 担任 基金 登记 结 算机构 或选 择、 更换 基金 登记结 算机 构， 办理 基金 登记结 算
业务， 并按 照基 金合 同规 定对基 金登 记结 算机 构进 行必要 的监 督和 检查 ；
（8） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回的 申请 ；
（9） 在法 律法 规允 许的 前 提下 ， 为 基金 份额 持 有人 的利益 依法 为基 金进 行融 资、 融券 ；
（10） 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定， 制订 基金 收益分 配方 案；
（11） 按照 法律 法规 ，代 表基金 行使 因投 资于 证券 所产生 的权 利；
（12） 在基 金托 管人 职责 终止时 ，提 名新 的基 金托 管人；
（13） 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定， 召集 、召 开基金 份额 持有 人大 会；
（14） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 并确 定有 关费 率；
（15） 法律 法规 、基 金合 同规定 的其 他权 利。
4 、基 金管 理人 的义 务
（1） 依法 申请 并募 集基 金 ，办理 或者 委托 经中 国证 监会认 定的 其他 机构 代为 办理基 金
份额的 发售 、申 购、 赎回 和登记 事宜 ；
（2） 办理 基金 备案 手续 ；
（3） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产；
（4） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策 ，以 专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 资产 ；
（5） 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ，保 证所管 理
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的基金 资产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理、 分别记 账 ， 进 行
证券投 资；
（6） 按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ， 及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益 ；
（7） 除依 据 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金资 产；
（8） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金的 财务 会计 报告 ；
（9） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ；
（11 ） 采 取适 当合理 的措 施使计 算开 放式 基金 份额 认购价 格 、 申 购对价 、 赎 回对价 的方
法符合 基金 合同 等法 律文 件的规 定；
（12） 计算 并公 告基 金资 产净值 ，确 定基 金份 额申 购、赎 回对 价， 编制 申购 赎回 清 单 ；
（13） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务；
（14） 保守 基金 商业 秘密 ， 不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。 除 基金 法、 基金合 同及
其他有 关规 定另 有规 定外 ，在基 金信 息公 开披 露前 应予以 保密 ，不 得向 他人 泄露；
（15 ） 按 规定 受理申 购和 赎回申 请 ， 及 时、 足额 支 付投资 者申 购或 赎回 之基 金份额 的对
价；
（16） 保存 基金 资产 管理 业务活 动的 记录 、 账 册、 报表、 代表 基金 签订 的重 大合同 及其
他相关 资料 ；
（17） 依据 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定召 集基金 份额 持有 人大 会或 配合基 金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会；
（18 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ；
（19） 组织 并参 加基 金资 产清算 小组 ， 参 与基 金资 产的保 管、 清理、 估价、 变 现和分 配；
（20） 因违 反基 金合 同导 致基金 资产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 的合 法权 益， 应 承担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ；
（21） 基金 托管 人违 反基 金合同 造成 基金 资产 损失 时， 应 为基 金份 额持 有人 利益向 基金
托管人 追偿 ；
（22） 法律 法规 、基 金合 同及中 国证 监会 规定 的其 他义务 。
5 、基 金托 管人 的权 利
（1） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 安全 保管 基金 资产；
（2） 依照 基金 合同 的约 定 获得基 金托 管费 ；
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（3） 监督 基金 管理 人对 本 基 金的 投资 运作 ；
（4） 在基 金管 理人 职责 终 止时， 提名 新的 基金 管理 人；
（5） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ；
（6） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。
6 、基 金托 管人 的义 务
（1） 安全 保管 基金 资产 ；
（2） 设立 专门 的基 金托 管 部门， 具有 符合 要求 的营 业场所 ，配 备足 够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 资产 托管 事宜 ；
（3） 按规 定开 设基 金资 产 的资金 账户 和证 券账 户；
（4） 除依 据 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 以基 金资 产为 自己 及任何 第
三人谋 取非 法利 益， 不得 委托第 三人 托管 基金 资产；
（5） 对所 托管 的不 同基 金 资产分 别设 置账 户， 确保 基金资 产的 完整 和独 立；
（6） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（7） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料；
（8） 按照 基金 合同 的约 定 ，根据 基金 管理 人的 指令 ，及时 办理 清算 、交 割事 宜；
（9） 保守 基金 商业 秘密。 除 《基 金法 》 、 基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在基 金
信息公 开披 露前 应予 以保 密，不 得向 他人 泄露 ；
（10） 根据 法律 法规 及本 合同的 约定 ，办 理与 基金 托管业 务活 动有 关的 信息 披露 事 项 ；
（11） 对基 金财 务会 计报 告 、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告的 相关 内容 出具 意见， 说明
基金管 理人 在各 重要 方面 的运作 是否 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 ； 如果 基金 管理人 有未 执
行基金 合同 规定 的行 为， 还应当 说明 基金 托管 人是 否采取 了适 当的 措施 ；
（12） 保管 基金 份额 持有 人名册 ；
（13） 复核 、审 查基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 ；
（14） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（15） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 对 价 ；
（16） 按照 规定 召集 基金 份额持 有人 大会 或配 合基 金管理 人、 基金 份额 持有 人依法 召集
基金份 额持 有人 大会 ；
（17） 按照 法律 法规 监督 基金管 理人 的投 资运 作；
（18） 因违 反基 金合 同导 致 基金资 产损 失， 应承 担赔 偿 责任， 其责 任不 因其 退任 而 免除；
（19） 因基 金管 理人 违反 基金合 同造 成基 金资 产损 失时， 应为 基金 向基 金管 理人 追 偿 ；
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（20） 法律 法规 、基 金合 同及中 国证 监会 规定 的其 他义务 。
（二）基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 程序 和规则
（A） 本基 金的 基金 份额 持 有人大 会， 由本 基金 的基 金份额 持有 人组 成， 基金 份额持 有
人可委 托代 理人 参加 会议 并行使 表决 权 。 基 金份 额持 有人持 有的 每一 基金 份额 拥有平 等的 投
票权。
（B） 鉴于 本基 金和 本基 金 的联接 基 金 （即 “嘉 实中 证金边 中期 国债 交易 型开 放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金” ， 以下简 称 “ 联接 基金” ） 的 相关性 ， 本 基金 联接 基金 的基金 份额 持
有人可 以凭 所持 有的 联接 基金的 份额 出席 或者 委派 代表出 席本 基金 的份 额持 有人大 会并 参
与表决 。 在 计算 参会 份额 和计票 时， 联接 基金 持有 人持有 的享 有表 决权 的基 金份额 数和 表决
票数为 ： 在 本基 金基 金份 额持有 人大 会的 权益 登记 日， 联 接基 金持 有本 基金 份额的 总数 乘以
该持有 人所 持有 的联 接基 金份额 占联 接基 金总 份额 的比例 ，计 算结 果按 照四 舍五入 的方 法 ，
保留到 整数 位。
联接基 金的 基金 管理 人不 应以联 接基 金的 名义 代表 联接基 金 的 全体 基金 份额 持有人 以
本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权 ， 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委
托以联 接基 金的 基金 份额 持有人 代理 人的 身份 出席 本基金 的基 金份 额持 有人 大会并 参与 表
决。
联接基 金的 基金 管理 人代 表联接 基金 的基 金份 额持 有人提 议召 开或 召集 本基 金份额 持
有人大 会的 ，须 先遵 照联 接基金 《基 金合 同》 的约 定召开 联接 基金 的基 金份 额持有 人大 会 ，
联接基 金的 基金 份额 持有 人大会 决定 提议 召集 或召 开本基 金份 额持 有人 大会 的， 由联 接基 金
的基金 管理 人代 表联 接基 金的基 金份 额持 有人 提议 召集或 召开 本基 金份 额持 有人大 会。
（C） 有以 下情 形之 一时 ， 基金管 理人 ，或 基金 托管 人，或 单独 或合 计持 有本 基金总 份
额10 ％以 上（ 含10 ％， 以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ，下 同） 基金份 额的 基
金份额 持有 人有 权按 照基 金合同 的约 定提 议召 集或 自行召 集基 金份 额持 有人 大会：
1 、终 止基 金合 同；
2 、转 换基 金运 作方 式；
3 、提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准， 但根 据法律 法规 的要 求提 高该 等报酬 标
准的除 外；
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
5 、变 更基 金类 别；
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6 、变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略（ 法律 法规 、中 国证监 会另 有规 定或 《基 金合同 》
另有约 定的 除外 ） ；
7 、变 更基 金 份 额持 有人 大 会议事 程序 、表 决方 式和 表决程 序；
8 、本 基金 与其 他基 金合 并 ；
9 、终 止基 金上 市， 但被 深 圳证券 交易 所决 定终 止上 市的除 外；
10 、 对基 金合 同当事 人权 利、 义务 产生 重大影 响 ， 需召开 基金 份额 持有 人大 会的基 金合
同变更 等其 他事 项；
11 、法 律法 规或 中国 证监 会规定 的其 他应 当召 开基 金份额 持有 人大 会审 议决 定的 事 项 。
（D） 尽管 有前 述第 （C） 款所列 情形 ， 但 如属 于以 下情形 之一 的， 则不 需召 开基金 份额
持有人 大会 ：
1 、调 低基 金管 理费 率、 基 金托管 费率 ；
2 、在 法律 法规 和基 金合 同 规定的 范围 内变 更本 基金 的申购 费率 、调 低赎 回费 率或变更
收费方 式；
3 、因 相应 的法 律法 规、 深 圳证券 交易 所或 者登 记结 算机构 的相 关业 务规 则发 生变动 以
及中国 证监 会的 相关 规定 ，应当 对基 金合 同进 行修 改；
4 、对 基金 合同 的修 改不 涉 及基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 实质 性变 化；
5 、对 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ；
6 、基 金管 理人 、相 关证 券 交易所 和登 记结 算机 构在 法律法 规、 基金 合同 规定 的范围 内
调整有 关基 金认 购、 申购 、赎回 、交 易、 转托 管、 非交易 过户 等业 务的 规则 ；
7 、除 法律 法规 或基 金合 同 规定应 当召 开基 金份 额持 有人大 会以 外的 其他 情形 。
（E） 召集 方式 ：
1 、除 法律 法规 或基 金合 同 另有约 定外 ，基 金份 额持 有人大 会由 基金 管理 人召 集。
2 、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的，应 当向 基金 管理 人提 出书面 提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。
3 、单 独或 合计 代表 基金 份 额 10% 以上 的基 金份 额持 有人认 为有 必要 召开 基金 份额持 有
人大会 的， 应当 向基 金管 理人提 出书 面提 议。 基金 管理人 应当 自收 到书 面提 议之日 起 10 日
内决定 是否 召集 ，并 书面 告知提 出提 议的 基金 份额 持有人 代表 和基 金托 管人 。
基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ；基 金 管理人 决
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67
定不召 集， 单独 或合 计代 表基金 份 额 10% 以上 的基 金份额 持有 人仍 认为 有必 要召开 的， 应当
向基金 托管 人提 出书 面提 议。
基金托 管人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日 内决 定 是否召 集， 并书 面告 知提 出提议 的
基金份 额持 有人 代表 和基 金管理 人； 基金 托管 人决 定召集 的， 应当 自出 具书 面决定 之日 起
60 日 内召 开。
4 、单 独或 合计 代表 基金 份 额 10% 以上 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份 额持 有人 大会 ， 而 基金 管理人 、 基 金托 管人 都不 召集的 ， 单 独或 合计 代表 基金份 额 10% 以
上的基 金份 额持 有人 有权 自行召 集， 并至 少提 前 30 日报中 国证 监会 备案 。
5 、基 金份 额持 有人 依法 自 行召集 基金 份额 持有 人大 会的， 基金 管理 人、 基金 托管人 应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。
6 、基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。
（F） 通知
召开基 金份 额持 有人 大会 ，召集 人应 当于 会议 召开 前 30 天在 指定 媒体 上公 告 。基金 份
额持有 人大 会不 得就 未经 公告的 事项 进行 表决 。 基金 份额持 有人 大会 通知 将至 少载明 以下 内
容：
1 、会 议召 开的 时间 、地 点 、方式 ；
2 、会 议拟 审议 的主 要事 项 、议事 程序 和表 决方 式；
3 、代 理投 票授 权委 托证 明 送达时 间和 地点 ；
4 、会 务常 设联 系人 姓名 、 电话；
5 、权 益登 记日 ；
6 、如 采用 通讯 表决 方式 ， 还应载 明具 体通 讯方 式、 委托的 公证 机关 及其 联系 方式和 联
系人、 表决 意见 的提 交和 收取方 式、 投票 表决 的截 止日以 及表 决票 的送 达地 址等内 容。
（I） 开会 方式
基金份 额持 有人 大会 的召 开方式 包括 现场 开会 方式 、 通讯 开会 方式， 或法 律法 规和监 管
机关允 许的 其他 方式 。会 议的召 开方 式由 会议 召集 人确定 。
现场开 会由 基金 份额 持有 人本人 出席 或通 过授 权委 派其 代 理人 出席 ， 现场 开会 时基金 管
理人和 基金 托管 人的 授权 代表应 当出 席； 会议 召集 人应当 制作 出席 会议 人员 的签名 册。 签名
册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名 称） 、身 份证 明 文件号 码或 企业 法人 营业 执照号 码（ 事
业单位 法人 证书 编号 ） 、 持 有或代 表有 表决 权的 基金 份额、 委托 人姓 名（ 或单 位名称 ）及 其
身份证 号码 或企 业法 人营 业执照 号码 （ 事业单 位法 人证书 编号 ） 和联系 方式 等事项 。 通讯 开
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68
会指按 照基 金合 同的 相关 规定以 通讯 方式 进行 表决 。
1 、现 场开 会同 时符 合以 下 条件时 ，可 以进 行基 金份 额持有 人大 会议 程：
（1） 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 和受 托出 席会 议 者出 具的 委托 人持 有基金 份
额的凭 证和 授权 委托 证明 等文件 符合 法律 法规 、本 基金合 同和 会议 通知 的规 定；
（2） 经核 对， 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ，全 部有效 凭
证所代 表的 基金 份额 占权 益登记 日基 金总 份额 的 50% （含50% ，下 同） 以上 。
2 、在 同时 符合 以下 条件 时 ，通讯 开会 的方 式视 为有 效：
（1） 召集 人按 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后， 在两 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公
告；
（2） 召集 人按 照会 议通 知 规定的 方式 收取 基金 份额 持有人 的表 决意 见；
（3） 本人 直接 出具 表决 意 见或授 权他 人代 表出 具表 决意见 的基 金份 额持 有人 所代表 的
基金份 额占 权益 登记 日基 金总份 额 的50% 以上 ；
（4） 直接 出具 表决 意见 的 基金份 额持 有人 或受 托代 表他人 出具 表决 意见 的代 理人， 同
时提交 的持 有基 金份 额的 凭证和 受托 出席 会议 者出 具的委 托人 持有 基金 份额 的凭证 和授 权
委托证 明等 文件 符合 法律 法规、 基金 合同 和会 议通 知的规 定；
（5） 会议 通知 公布 前已 报 中国证 监会 备案 。
如果开 会条 件达 不到 上述 的条件 ，则 召集 人可 另行 确定并 公告 重新 表决 的时 间(至 少应
在25 个工 作日 后) ， 且 确 定有权 出席 会议 的基 金份 额持有 人资 格的 权益 登记 日应保 持不 变 。
3 、在 法律 法规 和监 管机 关 允许的 情况 下， 本 基 金的 基金份 额持 有人 亦可 采用 其他非 书
面方式 授权 其代 理人 出席 基金份 额持 有人 大会 ； 在 会议召 开方 式上 ， 本 基金 亦可采 用其 他非
现场方 式或 者以 现场 方式 与非现 场方 式相 结合 的方 式召开 基金 份额 持有 人大 会， 会议 程序 比
照现场 开会 和通 讯方 式开 会的程 序进 行。
（G） 议事 内容 与程 序
1 、议 事内 容及 提案 权
（1） 议事 内容 限为 本条 前 述第（ 二） 款规 定的 基金 份额持 有人 大会 召开 事由 范围内 的
事项。
（2） 基金 管理 人、 基金 托 管人、 单独 或合 计持 有基 金份 额 10% 以上 的基 金份 额持有 人
可以在 大会 召集 人发 出会 议通知 前向 大会 召集 人提 交需由 基金 份额 持有 人大 会审议 表决 的
提案。
（3） 对 于基 金份 额持 有人 提交的 提案 ， 大 会召 集人 应当按 照以 下原 则对 提案 进行审 核 ：
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a 、关 联性 。大 会召 集人 对 于基金 份额 持有 人提 案涉 及事项 与基 金有 直接 关系 ，并且 不
超出法 律法 规和 基金 合同 规定的 基金 份额 持有 人大 会职权 范围 的， 应提 交大 会审议 ； 对 于不
符合上 述要 求的 ， 不 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 。 如果 召集 人决 定不 将基 金份额 持有 人提
案提交 大会 表决 ，应 当在 该次基 金份 额持 有人 大会 上进行 解释 和说 明。
b 、程 序性 。大 会召 集人 可 以对基 金份 额持 有人 的提 案涉及 的程 序性 问题 做出 决定。 如
将其提 案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提案 人 同 意； 原提 案人 不同意 变更 的， 大会 主持 人
可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定， 并按 照基 金份 额持 有人 大会决 定的 程
序进行 审议 。
（4） 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。
2 、议 事程 序
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由召 集人 宣读 提案 ，经 讨论后 进行 表决 ，并 形成 大会决 议 ，
报经中 国证 监会 核准 或备 案后生 效。
在通讯 表决 开会 的方 式下 ， 首先 由召 集人 在会 议通 知中公 布提 案， 在所 通知 的表决 截止
日期 后2 个 工作 日内 在大 会聘请 的公 证机 关的 公证 员的公 证下 统计 全部 有效 表决并 形成 决
议，报 经中 国证 监会 核准 或备案 后生 效。
（H） 表决
1 、基 金份 额持 有人 所持 每 份基金 份额 享有 平等 的表 决权。
2 、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议：
（1） 特别 决议
对于特 别决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权的 三分 之二 以上 （ 含三分 之
二）通 过。
（2） 一般 决议
对于一 般决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权 的 50% （含 50% ） 以上通 过 。
更换基 金管 理人 或者 基金 托管人 、 转换 基金 运作 方式 或终止 基金 合同 应当 以特 别决议 通
过方为 有效 。
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 符合 法律 法规、 基金 合同 和会议 通知 规定 的表 决意 见即视 为
有效的 表决 ； 表 决意 见模 糊不清 或相 互矛 盾的 视为 弃权表 决， 但应 当计 入出 具表决 意见 的基
金份额 持有 人所 代表 的基 金份额 总数 。
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
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决。
（J） 计票
1 、现 场开 会
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的主持 人为 召集 人授 权出 席大会 的代 表， 如大 会由 基金管 理
人或基 金托 管人 召集 ， 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会议 开始 后宣 布在 出席会 议的 基
金份额 持有 人中 推举 两名 基金份 额持 有人 代表 与大 会召集 人授 权的 一名 代表( 如果基 金管 理
人为召 集人 ， 则由基 金托 管人的 授权 代表 担任 ； 如 基金托 管人 为召 集人 ， 则 由基金 托管 人 在
出席会 议的 基金 份额 持有 人中指 定) 共同 担任 计票 人 ；如大 会由 基金 份额 持有 人自行 召集 ，
基金份 额持 有人 大会 的主 持人应 当在 会议 开始 后宣 布在出 席会 议的 基金 份额 持有人 中推 举
三名基 金份 额持 有人 代表 担任计 票人 。
（2） 计票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票
结果。
（3） 如果 大会 主持 人对 于 提交的 表决 结果 有怀 疑， 可以对 所投 票数 进行 重新 清点； 如
果大会 主持 人未 进行 重新 清点 ， 而 出席 大会 的基 金份 额持有 人或 者基 金份 额持 有人代 理人 对
大会主 持人 宣布 的表 决结 果有异 议 ， 其有 权在 宣布 表决结 果后 立即 要求 重新 清点， 大会 主持
人应当 立即 重新 清点 并公 布重新 清点 结果 。重 新清 点仅限 一次 。
（4） 在基 金管 理人 或基 金 托管人 担任 召集 人的 情形 下，如 果在 计票 过程 中基 金管理 人
或者基 金托 管人 拒不 配合 的， 则参 加会 议的 基金 份额 持有人 有权 推举 三名 基金 份额持 有人 代
表共同 担任 计票 人进 行计 票。
（5） 计票 过程 应由 律师 现 场见证 ，召 集人 也可 聘请 公证机 构现 场监 督。 基金 管理人 或
基金托 管人 拒不 出席 大会 的，不 影响 计票 的效 力。
2 、通 讯方 式开 会
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 可采 取如 下方 式：
由大会 召集 人授 权的 两名 计票人 在 基 金托 管人 授权 代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基
金管理 人授 权代 表） 的监 督下进 行计 票 ， 并由 公证 机关对 其计 票过 程予 以公 证。 基金 管理 人
或基金 托管 人拒 派代 表对 表决意 见的 计票 进行 监督 的， 不 影响 计票 和表 决结 果。 但 基金 管理
人或基 金托 管人 应当 至少 提前两 个工 作日 通知 召集 人。
（K） 生效 与公 告
1 、基 金份 额持 有人 大会 表 决通过 的事 项， 召集 人应 当自通 过之 日 起5 日 内报 中国证 监
会核准 或者 备案 。 基金 份额 持有人 大会 决议 自中 国证 监会依 法核 准或 者出 具无 异议意 见之 日
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起生效 。
2 、生 效的 基金 份额 持有 人 大会决 议对 全体 基金 份额 持有人 、基 金管 理人 、基 金托管人
均有法 律约 束力 。 基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 份额持 有人 应当 执行 生效 的基金 份额 持有
人大会 决议 。
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 议应当 自中 国证 监会 核准 或出具 无异 议意 见后 依照 《信息 披
露管理 办法 》的 有关 规定 ，由基 金份 额持 有人 大会 召集人 在指 定媒 体上 公告 。
4 ．如 果采 用通 讯方 式进 行 表决， 在公 告基 金份 额持 有人大 会决 议时 ，必 须将 公证书 全
文、公 证机 关、 公证 员姓 名等一 同公 告。
（L） 法律 法规 或监 管机 关 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。
（三）基金合同解除 和终 止的理由、程序
(A)基 金合 同的 终止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合 同 应当 终止 ：
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ；
2 、因 重大 违法 、违 规行 为 ，被中 国证 监会 责令 终止 的；
3 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 六个 月内 没有新 基金 管理 人、 基金 托管人 承
接的；
4 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办
法》 、 基金 合同 及其 他有 关 法律法 规的 规定 ，行 使请 求给付 报酬 、从 基金 资产 中获得 补偿 的
权利。
(B)基 金资 产的 清算
1 、基 金合 同终 止， 基金 管 理人应 当按 法律 法规 和本 基金合 同的 有关 规定 组织 清算组 对
基金资 产进 行清 算。
2 、基 金资 产清 算组
（1） 自基 金合 同终 止事 由 之日 起 30 个工 作日 内由 基 金管理 人组 织成 立基 金资 产清算
组， 在 基金 资产 清算 组接 管基金 资产 之前 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人应 按照 基金合 同和 托管
协议的 规定 继续 履行 保护 基金资 产安 全的 职责 。
（2） 基金 资产 清算 组成 员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有从 事证 券相 关业 务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 资产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人
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员。
（3） 基金 资产 清算 组负 责 基金资 产的 保管 、清 理、 估价、 变现 和分 配。 基金 资产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。
3 、清 算程 序
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 由基 金资 产清 算组 统一接 管基 金资 产；
（2） 基金 资产 清算 组根 据 基金资 产的 情况 确定 清算 期限；
（3） 基金 资产 清算 组对 基 金资产 进行 清理 和确 认；
（4） 对基 金资 产进 行评 估 和变现 ；
（5） 制作 清算 报告 ；
（6） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书；
（7） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ；
（8） 对基 金资 产进 行分 配 。
4 、清 算费 用
清算费 用是 指基 金资 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金资 产清 算组 优先 从基 金资产 中支 付。
5 、基 金剩 余 财 产的 分配
基金资 产按 下列 顺序 清偿 ：
（1） 支付 清算 费用 ；
（2） 交纳 所欠 税款 ；
（3） 清偿 基金 债务 ；
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。
基金资 产未 按前 款（1） 、 （2）、（ 3 ）项 规定 清偿 前， 不分配 给基 金份 额持 有人 。
对于基 金缴 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 最低结 算备 付金 和交 易单 元保证 金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。
6 、基 金资 产清 算的 公告
基金资 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，
报中国 证监 会备 案并 公告 。
7 、基 金资 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存15 年 以上。 。
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（四）争议解决方式
1 、本 基金 合同 适用 中华 人 民共和 国法 律并 从其 解释 。
2 、本 基金 合同 的当 事人 之 间因本 基金 合同 产生 的或 与本基 金合 同有 关的 争议 可通过 友
好协商 解决 ， 但若 自一 方书 面提出 协商 解决 争议 之日 起 60 日内 争议 未能 以协 商 方式解 决的 ，
则任何 一方 有权 将争 议提 交位于 北京 的中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会 ， 按 照其 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的， 对仲 裁各 方当 事人均 具有 约束 力。
3 、除 争议 所涉 内容 之外 ， 本基金 合同 的其 他部 分应 当由本 基金 合同 当事 人继 续履行 。
（五）基金合同存放 地和 投资者取得基金合同 的方 式
本基金 合同 正本 一式 六份 ， 除 上报 有关 监管机 构二 份外 ， 基 金管 理人 、 基 金 托管人 各持
有二份 ，每 份具 有同 等的 法律效 力。
基金合 同存 放在 基金 管理 人和基 金托 管人 住所 ， 投 资者在 支付 工本 费后 ， 可 在合理 时间
内取得 上述 文件 复印 件， 基金合 同条 款及 内容 应以 基金合 同正 本为 准。
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二十 三 、基金托管协议的 内容摘要
（一）托管协议当事 人
1 、基 金管 理人 （或 简称 “ 管理人 ” ）
名称：
嘉实基 金管 理有 限公 司
住所：
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心二 期 46 层06-08 单元
法定代 表人: 邓 红国
成立时 间： 1999 年3 月25 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字【1999 】5 号
组织形 式： 有限责 任公 司（ 中外 合资 ）
注册资 本： 1.5 亿 元人 民币
经营范 围： 基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 及中 国证 监会 许可 的其他 业务
存续期 间： 持续经 营
2 、基 金托 管人 （或 简称 “ 托管人 ” ）
名称：
中国银 行股 份有 限公 司
住所：
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人: 田 国立
成立时 间：
1983 年10 月31 日
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 人民币 贰仟 柒佰 玖拾 壹亿 肆仟柒 佰贰 拾贰 万叁 仟壹 佰玖拾 伍元 整
经营范 围： 吸收人 民币 存款 ； 发 放短 期、 中 期和 长期 贷款； 办理 结算； 办理 票据 贴现；
发行金 融债 券； 代 理发 行 、 代理 兑付、 承销政 府债 券； 买卖 政府 债券； 从事 同业拆 借； 提 供
信用证 服务 及担 保； 代理 收付款 项及 代理 保险 业务 ； 提供 保险 箱服 务； 外 汇存 款； 外 汇贷 款；
外汇汇 款； 外 汇兑 换； 国 际结算 ； 同业 外汇 拆借； 外汇票 据的 承兑 和贴 现； 外汇借 款； 外 汇
担保； 结汇 、 售 汇； 发 行和 代理发 行股 票以 外的 外币 有价证 券； 买卖 和代 理买 卖股票 以外 的
外币有 价证 券 ； 自营 外汇 买 卖 ； 代 客外 汇买卖 ； 外 汇信用 卡的 发行 和代 理国 外信用 卡的 发行
及付款 ； 资信 调查、 咨询 、 见证 业务； 组织或 参加 银团贷 款； 国 际贵 金属 买 卖； 海外 分支 机
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构经营 与当 地法 律许 可的 一切银 行业 务 ； 在 港澳 地区 的分行 依据 当地 法令 可发 行或参 与代 理
发行当 地货 币； 经中 国人 民银行 批准 的其 他业 务。
存续期 间： 持续经 营
（二）基金托管人对 基金 管理人的业务监督和 核查
（A） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及《 基金 合同》 的约 定， 建立 相关 的技术 系
统，对 基金 管理 人的 投资 运作进 行监 督。 主要 包括 以下方 面：
1 、对 基金 的投 资范 围、 投 资对象 进行 监督 。
本基金 投 资 范围 主要 为标 的指数 成份 券和 备选 成份 券。 本基 金将 把全 部或 接近 全部的 基
金资产 用于 跟踪 标的 指数 的表现 ， 正常 情况 下投 资于 标的指 数成 份券 和备 选成 份券的 比例 不
低于基 金资 产净 值 的80% 。
此外， 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金可 少量 投资 于衍生 工具 （国 债期 货） 、 其他债 券
资产 （国 债 、 金 融债 、 企业 债、 公司 债 、 次 级债 、 可转 换债券 、 分离 交易 可转 债 、 央 行票 据、
中期票 据、 中小 企业 私募 债、短 期融 资券 等） 、资 产 支持证 券、 债券 回购 、银 行存款 等固 定
收益类 资产 、 现金资 产 、 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监
会的相 关规 定） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金管 理人 应将 拟投 资的 标的指 数成 份券 和备 选成 份券等 各投 资品 种的 具体 范围提 供
给基金 托管 人。 基金 管理 人可以 根据 实际 情况 的变 化， 对 各投 资品 种的 具体 范围予 以更 新和
调整， 并通 知基 金托 管人 。基金 托管 人根 据上 述投 资范围 对基 金的 投资 进行 监督；
2 、对 基金 投融 资比 例进 行 监督
（1） 本基 金投 资于 标的 指 数成份 券和 备选 成份 券的 比例 不 低于 基金 资产 净值 的 80% ；
（2）本 基金与 基金管 理人 管理的其 他基 金持有 一家 公司发行 的证 券总和 ，不 超过该 证
券的10% ， 但本 基金 跟踪 标的指 数的 指数 化投 资部 分不计 入本 项限 制；
（3）本 基金进 入全国 银行 间同业市 场进 行债券 回购 的资金余 额不 得超过 基金 资产净 值
的 40％； 本 基金 进入 全国 银行间 同业 市场 进行 债券 回购的 最长 期限 为 1 年， 债券回 购到 期
后不得 展期 ；
（4）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
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值的 10 ％； 本基 金持 有的 全部资 产支 持证 券， 其市 值不得 超过 基金 资产 净值 的 20％ ；本 基
金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的
10 ％； 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得 超过
其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10 ％；本 基金 应投 资于信 用级 别评 级为 BBB 以上( 含 BBB)
的资产 支持 证券 。基 金持 有资产 支持 证券 期间 ，如 果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准 ，
应在评 级报 告发 布之 日 起3 个月 内予 以全 部卖 出；
（5）本 基金在 任何交 易日 日终，持 有的 买入期 货合 约价值， 不得 超过基 金资 产净值 的
10% ；本 基金在 任何 交易日 日终，持 有的 买入期 货合 约价值与 有价 证券市 值之 和，不得 超过
基金资产 净值 的 100% ，其 中，有价 证券 指债券 （不 含到期日 在一 年以内 的政 府债券） 、资
产支持 证券 、 买 入 返 售金 融资产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 本基 金在 任何 交易 日日终 ， 持 有的
卖出期 货合 约价 值不 得超 过基金 持有 的债 券总 市值 的 20% ， 本基 金管 理人 应当 按照中 国金 融
期货交 易所 要求 的内 容、 格式与 时限 向交 易所 报告 所交易 和持 有的 卖出 期货 合约情 况、 交易
目的及 对应 的证 券资 产情 况等 ； 本 基金 所持有 的债 券市值 和买 入 、 卖出 期货 合约价 值 ， 合 计
（轧差 计算 ）不 得超 过基 金资产 净值 的100 ％ ；本 基金在 任何 交易 日内 交易 （不包 括平 仓 ）
的 期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 20% ； 每 个交 易日 日终在 扣除 期
货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 不低 于 交 易保证 金一 倍的 现金 ；
（6） 本基 金持 有单 只中 小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 10% ；
（7） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 限制 ；
3 、对 基金 投资 禁止 行为 进 行监督 。
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是法 律法 规或 中国 证监 会另有 规定 的除 外；
（5） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 或者 买卖 基金 管理人 、基 金托 管人 发行 的股票 或
者债券 ；
（6） 买卖 与基 金管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 基金 管理 人、 基金托 管
人有其 他重 大利 害关 系的 公 司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ；
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（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 依照 法律 、行 政法 规 有关法 律法 规规 定， 由国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的
其他活 动。
对于因 上述 （5） 、 （6） 项情 形导致 无法 投资 的标 的指 数成份 券的 ， 基 金管 理人 应在严 格
控制跟 踪误 差的 前提 下， 结合使 用其 他合 理方 法进 行适当 替代 。
若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 ， 致使 本款 前述 约定 的投资 禁
止行为 和投 资组 合比 例限 制被修 改或 取消 ， 基 金管 理人在 依法 履行 相应 程序 后， 本 基金 可相
应调整 禁止 行为 和投 资 限 制规定 。
为对基 金禁 止从 事的 关联 交易进 行监 督 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人应 相互 提供 与本机 构
有控股 关系 的股 东或 与本 机构有 其他 重大 利害 关系 的公司 名单 ；
4 、基 金管 理人 向基 金托 管 人提供 其银 行间 债券 市场 交易的 交易 对手 库， 交易 对手库 由
银行间 交易 会员 中财 务状 况较好 、 实力 雄厚 、 信 用 等级高 的交 易对 手组 成。 基金管 理人 可以
根据实 际情 况的 变化 ， 及 时对交 易对 手库 予以 更新 和调整 ， 并通 知基金 托管 人。 基金 管理 人
参与银 行间 债券 市场 交易 的交易 对手 应符 合交 易对 手库的 范围 。 基金 托管 人对 基金管 理人 参
与银行 间债 券市 场交 易的 交易对 手是 否符 合交 易对 手库进 行监 督；
5 、基 金托 管人 对银 行间 市 场交易 的交 易方 式的 控制 按如下 约定 进行 监督 。
基金管 理人 应按 照审 慎的 风险控 制原 则， 对银 行间 交易对 手的 资信 状况 进行 评估， 控制
交易对 手的 资信 风险 ， 确 定与各 类交 易对 手所 适用 的交易 结算 方式 ， 在 具体 的交易 中 ， 应 尽
力争取 对基 金有 利的 交易 方式 。 由 于交 易对 手资 信风 险引起 的损 失 ， 基 金托 管人 不承担 责 任 。
6 、基 金如 投资 银行 存款 ， 基金管 理人 应根 据法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定，事 先
确定符 合条 件的 所有 存款 银行的 名单 ， 并 及时 提供 给基金 托管 人， 基金 托管 人据以 对基 金投
资银行 存款 的交 易对 手是 否符合 上述 名单 进行 监督 ；
（B） 基金 托管 人应 根据 有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ，对 基金 资产净 值
计算、 基金 份额 净值 计算 、 应收 资金 到账 、 基 金费 用开支 及收 入确 定、 基金 收益分 配、 相关
信息披 露、 基金 宣传 推介 材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 进行 复核 。
（C） 基金 托管 人在 上述 第 （一） 、 （二 ）款 的监 督和 核查中 发现 基金 管理 人违 反法律 法
规的规 定、 《基 金合 同》 及 本协议 的约 定， 应及 时通 知基金 管理 人限 期纠 正， 基金管 理人 收
到通知 后应 及时 核对 确认 并以书 面形 式对 基金 托管 人发出 回函 并改 正。 在限 期内， 基金 托管
人有权 随时 对通 知事 项进 行复查 。 基金 管理 人对 基 金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠
正的， 基金 托管 人应 及时 向中国 证监 会报 告。
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（D） 基金 托管 人发 现基 金 管理人 的投 资指 令违 反法 律法规 、 《 基金 合同 》 及 本 协议的 规
定，应 当拒 绝执 行， 立即 通知基 金管 理人 ，并 依照 法律法 规的 规定 及时 向中 国证监 会报 告 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 法规 和其 他有关 规定 ， 或
者违反 《基 金合 同》 、本 协 议约定 的， 应当 立即 通知 基金管 理人 ，并 依照 法律 法规的 规定 及
时向中 国证 监会 报告 。
（E） 基金 管理 人应 积极 配 合和协 助基 金托 管人 的监 督和核 查， 包括 但不 限于 ：在规 定
时间内 答复 基金 托管 人并 改正， 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证， 对基 金托管 人按 照法
规要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的 ， 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制
度等 。
（三）基金管理人对 基金 托管人的业务核查
1 、在 本协 议的 有效 期内 ， 在不违 反公 平、 合理 原则 以及不 妨碍 基金 托管 人遵 守相关 法
律法规 及其 行业 监管 要求 的基础 上 ， 基 金管 理人 有权 对基金 托管 人履 行本 协议 的情况 进行 必
要的核 查， 核查 事项 包括 但不限 于基 金托 管人 安全 保管基 金资 产、 开设 基金 资产的 资金 账户
和证券 账户 、 复 核基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 、 根 据基 金管理 人指 令办
理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资运 作等 行为。
2 、基 金管 理人 发现 基金 托 管人擅 自挪 用基 金资 产、 未对基 金资 产实 行分 账管 理、无 正
当理由 未执 行或 延迟 执行 基金管 理人 资金 划拨 指令 、 泄露基 金投 资信 息等 违反 法律法 规、 《 基
金合同 》 及本 协议有 关规 定时 ， 应 及时 以书面 形式 通知基 金托 管人 限期 纠正 ， 基 金托 管人 收
到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在 限期 内， 基 金管 理人有 权随 时
对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正。 基金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能
在限期 内纠 正的 ，基 金管 理人应 依照 法律 法规 的规 定报告 中国 证监 会。
3 、基 金托 管人 应积 极配 合 基金管 理人 的核 查行 为， 包括但 不限 于： 提交 相关 资料以 供
基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性， 在规 定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。
（四）基金财产的保 管
（A） 基金 资产 保管 的原 则
1 、基 金资 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。
2 、 基 金托 管人 应安 全保 管 基金资 产 ， 未 经基金 管理 人的合 法合 规指 令或 法律 法规、 《基
金合同 》及 本协 议另 有规 定，不 得自 行运 用、 处分 、分配 基金 的任 何财 产。
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 资产 的资 金账 户和 证券账 户。
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4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金资 产分 别设 置账 户，确 保基 金资 产的 完整 与独立 。
5 、除 依据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》 、 《 基金 合同 》及 其他有 关法 律法 规规 定外 ，基金 托
管人不 得委 托第 三人 托管 基金资 产。
（B） 基金 合同 生效 前募 集 资金的 验资 和入 账
基金募 集期 满或 基金 管理 人宣布 停止 募集 时， 募集 的基金 份额 总额 、 基 金募 集金额 、 基
金份额 持有 人人 数符 合 《 基金法 》 、 《 运作 办法 》 等 有关规 定后 ， 基 金管 理人 应将募 集的 属于
本基金 财产 的全 部资 金划 入基金 托管 人为 基金 开立 的资产 托管 专户 中 ， 网 下债 券认购 所募 集
的债券 应划 入以 基金 托管 人和本 基金 联名 方式 开立 的证券 账户 下 ， 基 金托 管人 在收到 资金 和
债券当 日出 具确 认 文 件。 同时， 由基 金管 理人 在法 定期限 内聘 请具 有从 事相 关业务 资格 的会
计师事 务所 对基 金进 行验 资， 并出 具验 资报 告， 出具 的验资 报告 应由 参加 验资 的2 名 以上 （ 含
2 名） 中国 注册 会计 师签 字方为 有效 。
若基金 募集 期限 届满 ， 未 能达到 《基 金合 同》 生效 的条件 ， 由 基金 管理 人按 规定办 理退
款、债 券解 冻事 宜， 基金 托管人 应提 供相 应协 助。
（C） 基金 的银 行账 户的 开 设和管 理
1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的银 行账 户的 开设 和管 理。
2 、基 金托 管人 以本 基金 的 名义开 设本 基金 的银 行账 户。本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金
托管人 保管 和使 用。 本基 金的一 切货 币收 支活 动， 包 括但 不限 于投 资、 支付 现金差 额、 支付
现金替 代款 的退 款、 支付 基金收 益、 收取 申购 款， 均需通 过本 基金 的银 行账 户进行 。
3 、本 基金 银行 账户 的开 立 和使用 ，限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。基 金托 管人和 基
金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 其他 任何 银行 账户 ； 亦 不得 使用 本基 金的 银行账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。
4 、基 金银 行账 户的 管理 应 符合法 律法 规的 有关 规定 。
（D） 基金 进行 定期 存款 投 资的账 户开 设和 管理
基金管 理人 以基 金名 义在 基金托 管人 认可 的存 款银 行的指 定营 业网 点开 立存 款账户 ， 基
金托管 人负 责该 账户 银行 预留印 鉴的 保管 和使 用。 。
（E） 基金 证券 账户 、结 算 备付金 账户 及其 他投 资账 户的开 设和 管理
1 、基 金托 管人 应当 代表 本 基金， 以基 金托 管人 和本 基金联 名的 方式 在中 国证 券登记 结
算有限 责任 公司 开设 证券 账户。
2 、本 基金 证券 账户 的开 立 和使用 ，限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。基 金托 管人和 基
金管理 人不 得出 借或 转让 本基金 的证 券账 户 ， 亦 不得 使用本 基金 的证 券账 户进 行本基 金业 务
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以外的 活动 。
3 、 基 金托 管人 以自 身法 人 名义在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司开 立结 算备 付金账 户，
用于办 理基 金托 管人 所托 管的包 括本 基金 在内 的全 部基金 在证 券交 易所 进行 证券投 资所 涉
及的资 金结 算业 务。 结算 备付金 的收 取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。
4 、在 本托 管协 议生 效日 之 后，本 基金 被允 许从 事其 他投资 品种 的投 资业 务的 ，涉及 相
关账户 的开 设、 使用 的， 若无相 关规 定， 则基 金托 管人应 当比 照并 遵守 上述 关于账 户开 设 、
使用的 规定 。
（F） 投资 者申 购或 赎回 时 现金替 代、 现金 差额 的查 收与划 付
基金托 管人 应根 据登 记结 算机构 的交 收指 令办 理本 基金因 申购 、 赎回 产生 的现 金替代 和
现金差 额的 结算 。
（G） 债券 托管 专户 的开 设 和管理
基金合 同生 效后 ， 基金 管理 人负责 以基 金的 名义 申请 并取得 进入 全国 银行 间同 业拆借 市
场的交 易资 格， 并代 表基 金进 行 交易 ； 基 金托 管人 负责以 本基 金的 名义 在中 央国债 登记 结算
有限责 任公 司开 设银 行间 债券市 场债 券托 管账 户 ， 并 代表基 金进 行银 行间 债券 市场债 券和 资
金的清 算。 在上 述手 续办 理完毕 之后 ，由 基金 托管 人负责 向中 国人 民银 行报 备。
（H） 基金 资产 投资 的有 关 有价凭 证的 保管
基金资 产投 资的 实物 证券 、银行 定期 存款 存单 等有 价凭证 由基 金托 管人 负责 妥善保 管 。
基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。
（I） 与基 金资 产有 关的 重 大合同 及有 关凭 证的 保管
基金托 管人 按照 法律 法规 保管由 基金 管理 人代 表基 金签署 的与 基金 有关 的重 大合同 及
有关凭 证。 基金 管理 人代 表基金 签署 有关 重大 合同 后应在 收到 合同 正本 后 30 日内将 一份 正
本的原 件提 交给 基金 托管 人。 除 本协 议另 有规 定外， 基金管 理人 在代 表基 金签 署与基 金有 关
的重大 合同 时应 保证 基金 一方持 有两 份以 上的 正本 ， 以便基 金管 理人 和基 金托 管人至 少各 持
有一份 正本 的原 件。 重大 合同由 基金 管理 人与 基金 托管人 按规 定各 自保 管至 少15 年。
（五）基金资产净值 计算 和会计核 算
（A） 基金 资产 净值 的计 算 和复核
1 、基 金资 产净 值是 指基 金 资产总 值减 去负 债后 的价 值。基 金份 额净 值是 指计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 该基 金份额 总数 后的 价值 。
2 、基 金管 理人 应每 开放 日 对基金 资产 估值 。估 值原 则应符 合《 基金 合同 》 、 《 证券投 资
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基金会 计核 算业 务指 引》 及其他 法律 法规 的规 定。 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金
份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基 金托 管人 复核。 基金管 理人 应于 每个 开放 日结束 后计 算
得出当 日的 该基 金份 额净 值， 并 以双 方约 定的 方式 发送给 基金 托管 人。 基金 托管人 应对 净值
计算结 果进 行复 核， 并以 双方约 定的 方式 将复 核结 果传送 给基 金管 理人 ， 由 基金管 理人 对外
公布。 月末 、年 中和 年末 估值复 核与 基金 会计 账目 的核对 同时 进行 。
3 、 当 相关 法律 法规 或 《 基 金合同 》 规定 的估值 方法 不能客 观反 映基 金资 产公 允 价值 时，
基金管 理人 可根 据具 体情 况，并 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。
4 、基 金管 理人 、基 金托 管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》订 明的 估值 方法 、程序 以
及相关 法律 法规 的规 定或 者未能 充分 维护 基金 份额 持有人 利益 时 ， 双 方应 及时 进行协 商和 纠
正。
5 、当 基金 资产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后 三 位内发 生差 错时 ，视 为基 金份额 净
值估值 错误 。 当基金 份额 净值出 现错 误时 ， 基 金管 理人应 当立 即予 以纠 正， 并采取 合理 的 措
施防止 损失 进一 步扩 大； 当计价 错误 达到 基金 份额 净值 的 0.25% 时， 基金 管理 人应当 报中 国
证监会 备案 ；当 计价 错误 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 在报 中国证 监会 备
案的同 时并 及时 进行 公告 。如法 律法 规或 监管 机关 对前述 内容 另有 规定 的， 按其规 定 处 理 。
6 、除 基金 合同 和本 协议 另 有约定 外， 由于 基金 管理 人对外 公布 的任 何基 金净 值数据 错
误， 导致 该基 金资产 或基 金份额 持有 人的 实际 损失 ， 基 金管 理人 应对此 承担 相应责 任 。 若 基
金托管 人计 算的 净值 数据 正确， 则基 金托 管人 对该 损失不 承担 责任 ； 若 基金 托管人 计算 的净
值数据 也不 正确 ， 则 基金 托管人 也应 承担 部分 未正 确履行 复核 义务 的责 任。 如果上 述错 误造
成了基 金资 产或 基金 份额 持有人 的不 当得 利 ， 且 基金 管理人 及 基 金托 管人 已各 自承担 了赔 偿
责任， 则基 金管 理人 应负 责向不 当得 利之 主体 主张 返还不 当得 利。 如果 返还 金额不 足以 弥补
基金管 理人 和基 金托 管人 已承担 的赔 偿金 额 ， 则 双方 按照各 自赔 偿金 额的 比例 对返还 金额 进
行分配 。
7 、 由于 证券 交易所 及其 登记结 算公 司发 送的 数据 错误 ， 或 由于 其他不 可抗 力原因 ， 基
金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、 适 当 、 合理的 措施 进行 检查 ， 但 是未能 发现 该错
误的 ， 由 此造 成的基 金资 产估值 错误 ， 基金管 理人 和基金 托管 人免 除赔 偿责 任。 但基 金管 理
人和基 金托 管人 应当 积极 采取必 要的 措施 减轻 或消 除由此 造成 的影 响。
8 、如 果基 金托 管人 的复 核 结果与 基金 管理 人的 计算 结果存 在差 异， 且双 方经 协商未 能
达成一 致， 基金 管理 人可 以按照 其对 基金 份额 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 ， 基金 托管 人可
以将相 关情 况报 中国 证监 会备案 。
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（B） 基金 会计 核算
1 、基 金账 册的 建立
基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 ， 应 按照双 方约 定的 同一 记账 方法和 会
计处理 原则 ， 分别独 立地 设置 、 登 记和 保管基 金的 全套账 册 ， 对 双方各 自的 账册定 期进 行 核
对， 互 相监 督， 以保 证基 金资产 的安 全。 若双 方对 会计处 理方 法存 在分 歧， 应以基 金管 理人
的处理 方法 为准 。
2 、会 计数 据和 财务 指标 的 核对
基金管 理人 和基 金托 管人 应定期 就会 计数 据和 财务 指标进 行核 对。 如发 现存 在不符 ， 双
方应及 时查 明原 因并 纠正 。
3 、基 金财 务报 表和 定期 报 告的编 制和 复核
基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制。 月度 报表 的编 制， 应 于每
月终了 后5 个工 作日 内完 成；招 募说 明书 在《 基金 合同》 生效 后每 六个 月更 新并公 告一 次 ，
于该等 期间 届满 后 45 日 内 公告 。 季 度报 告应 在每 个季 度结束 之日 起 10 个 工作 日 内编制 完毕
并于每 个季 度结 束之 日 起15 个 工作 日内 予以 公告 ； 半年度 报告 在会 计年 度半 年终了 后 40
日内编 制完 毕并 于会 计年 度半年 终了 后 60 日 内予 以 公告； 年度 报告 在会 计 年 度结束 后 60
日内编 制完 毕并 于会 计年 度终了 后 90 日 内予 以公 告 。基金 合同 生效 不足 两个 月的， 基金 管
理人可 以不 编制 当期 季度 报告、 半年 度报 告或 者年 度报告 。
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 将 报表 盖章 后提 供给基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人在
收到后 应3 个工 作日 内进 行复核 ， 并 将复 核结 果书 面通知 基金 管理 人。 基金 管理人 在季 度报
告完成 当日 ， 将 有关 报告 提供给 基金 托管 人复 核， 基金托 管人 应在 收到 后5 个工作 日内 完成
复核 ， 并 将复 核结果 书面 通知基 金管 理人 。 基 金管 理人在 半年 度报 告完 成当 日， 将有 关报 告
提供给 基金 托管 人复 核， 基金托 管人 应在 收到 后 10 个工作 日内 完成 复核 ，并 将复核 结果 书
面通知 基金 管理 人。 基金 管理人 在年 度报 告完 成当 日， 将有 关报 告提供 基金 托管人 复核 ， 基
金托管 人应 在收 到 后15 个 工作日 内完 成复 核， 并将 复核结 果书 面通 知基 金管 理人。 基金 管
理人和 基金 托管 人之 间的 上述文 件往 来均 以加 密传 真的方 式或 双方 商定 的其 他方式 进行 。
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发现 双方 的报 表存 在不 符时， 基金 管理 人和 基金 托管人 应共
同查明 原因 ， 进行调 整 ， 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ； 若双方 无法 达成一 致以 基金
管理人 的账 务处 理为 准。 核对无 误后 ， 基 金托 管人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业务
部门 公 章或 者出 具加 盖托 管业务 部门 公章 的复 核意 见书， 双方 各自 留存 一份。 如果基 金管 理
人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 ， 基金 管理 人有权 按照 其
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编制的 报表 对外 发布 公告 ，基金 托管 人有 权就 相关 情况报 证监 会备 案。 。
（六）基金份额持有 人名 册的登记与保管
（A） 基金 份额 持有 人名 册 的内容
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。
基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类：
1 、基 金募 集期 结束 时的 基 金份额 持有 人名 册；
2 、基 金权 益登 记日 的基 金 份额持 有人 名册 ；
3 、基 金份 额持 有人 大会 登 记日的 基金 份额 持有 人名 册；
4 、每 半年 度最 后一 个交 易 日的基 金份 额持 有人 名册 。
（B） 基金 份额 持有 人名 册 的提供
对于每 半年 度最 后一 个交 易日的 基金 份额 持有 人名 册， 基金 管理 人应 在每 半年 度结束 后
5 个工 作日 内定 期向 基金 托管人 提供 。 对 于基 金募 集期结 束时 的基 金份 额持 有人名 册、 基金
权益登 记日 的基 金份 额持 有人名 册以 及基 金份 额持 有人大 会登 记日 的基 金份 额持有 人名 册 ，
基金管 理人 应在 相关 的名 册生成 后 5 个工 作日 内向 基金托 管人 提供 。
（C） 基金 份额 持有 人名 册 的保管
基金托 管人 应妥 善保 管基 金份额 持有 人名 册。 如基 金托管 人无 法妥 善保 存持 有人名 册，
基金管 理人 应及 时向 中国 证监会 报告 ， 并 代为 履行 保管基 金份 额持 有人 名册 的职责 。 基 金托
管人应 对基 金管 理人 由此 产生的 保管 费给 予补 偿。 。
（七）争议解决方式
1 、本 协议 适用 中华 人民 共 和国法 律并 从其 解释 。
2 、基 金管 理人 与基 金托 管 人之间 因本 协议 产生 的或 与本协 议有 关的 争议 可通 过友好 协
商解决 。但 若自 一方 书面 提出协 商解 决争 议之 日 起60 日 内争 议未 能以 协商 方 式解决 的， 则
任何一 方有 权将 争议 提交 位于北 京的 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 并按 其时 有效的 仲裁 规
则进行 仲裁 。仲 裁裁 决是 终局的 ，对 仲裁 各方 当事 人均具 有约 束力 。
3 、除 争议 所涉 的 内 容之 外 ，本协 议的 当事 人仍 应履 行本协 议的 其他 规定 。
（八）托管协议的修 改与 终止
（A） 托管 协议 的变 更
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行变 更。 变更 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》 的 规定 有任 何冲突 。 变 更后 的新 协议 应当根 据届 时适 用的 法律 法规或 监管 机构
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的规定 报中 国证 监会 核准 或备案 。
（B） 托管 协议 的终 止
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ：
1 、 《基 金合 同》 终止 ；
2 、本 基金 更换 基金 托管 人 ；
3 、本 基金 更换 基金 管理 人 ；
4 、发 生《 基金 法》 、 《运 作 办法》 或其 他法 律法 规规 定的终 止事 项。
（C） 基金 资产 的清 算
基金管 理人 和基 金托 管人 应按照 《基 金合 同》 及 有关 法律法 规的 规定 对本 基金 的财产 进
行清算 。
二十 四 、对基金份额持有 人的服务
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、 发售 代理机 构 、 申 购赎 回代 理券 商提供。
以下是 基金 管理 人提 供的 主要服 务内 容 ， 基 金管 理人 根据基 金份 额持 有人 的需 要和市 场
的变化 ，有 权增 加或 变更 服务项 目。
（一）产品讯息咨询 服务
投资者 如果 想查 询基 金净 值、 相关 公告 、 基 金产 品 与服务 等信 息 ， 可通 过拨 打基金 管理
人客户 服务 电 话400-600-8800 （免 长途 话费 ） 、 （010 ）85712266 ， 或 登录 本基 金管理 人网站
（www.jsfund.com ） 进行 咨询、 查询 。
（二）客户投诉与建 议受 理服务
客户对 我们 工作 的意 见和 建议 ， 可 通过 客服热 线 、 留言信 箱 、 电 子邮件 或信 函等方 式向
我们提 出， 对于 普通 投诉 我们会 在两 天内 予以 回复 ，对于 重大 投诉 的回 复不 超过 72 小 时。
二十 五 、其他应披露事项
2014 年 11 月 10 日至 2015 年 5 月 10 日 ， 本 基金 刊 登于 《 中国 证券 报》 、 《 上海 证券报 》 、
《证券 时报 》的 临时 报告 如下：
序号 临时报 告名 称 披露日 期 备注
嘉实中证金边中期国债交易 型开放式指数证券投资基金更新 招募说明书
85
1
关于嘉 实中 证中 期国 债 ETF 基金经理变
更的公 告
2015 年 4 月 18 日
二十 六 、招募说明书存放 及查阅方式
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 及基 金代销 机构 住所,投 资者 可 在营业 时
间免费 查阅,也 可按 工本 费 购买复 印件 。基 金管 理人 和基金 托管 人保 证其 所提 供的文 本的 内
容与所 公告 的内 容完 全一 致。
二十 七 、备查文件
1 、中 国证 监会 核准 嘉实 中 证金边 中期 国债 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金及 其联接 基
金 募集 的文 件；
2 、 《嘉 实中 证金 边中 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 基 金合 同》 ；
3 、 《证 券登 记及 服务 协议 》及附 加协 议；
4 、 《嘉 实中 证金 边中 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 托 管协 议》 ；
5 、法 律意 见书；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
存放地 点： 基金 管理 人、 基金托 管人 处
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅,也 可按 工 本费购 买复 印件 。
嘉实 基 金管理 有限 公司
2015 年 6 月 23 日
