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 招募 说明 书 
 
 
 
鹏华新丝路 
指数分级 
证券投资基金 
招募说明 书 
 
 
 
 
 
鹏华基金管理有限公司 
 
 



 招募 说明 书 
 
重要 提示 
本基金经 2015 年4 月29 日中 国证券监 督管理委 员会 下发的 《关于核 准 鹏华新 丝路指数
分级证券投 资基金募 集的批复 》（证监 许可〔2015〕766 号文）注 册，进 行募集。 
基金管理人 保证本招 募说明书 的内容真 实、 准确、 完 整。 本招募说明 书经中国 证监会注
册， 但中国证 监会对本 基金募集 的注册， 并 不表明其 对本基金的 价值和收 益作出实 质性判断
或保证， 也不 表明投资 于本基金 没有风险。 中国证监 会不对基金 的投资价 值和市场 前景等作
出实质性判 断或保证 。 
本基金投资 于证券市 场， 基金净 值会因为 证券市场 波 动等因素产 生波动， 投 资者在投 资
本基金前， 应全面了 解本基金 的产品特 性，充分 考虑 自身的风险 承受能力 ，理性判 断市场 ，
并承担基金 投资中出 现的各类 风险， 包 括但不限 于： 市场风险、 管 理风险、 操作风险 、 流动
性风险、 信用 风险、 本 基金特有 风险 （包 括作为指 数 基金的风险、 作为上市 基金的风 险和作
为分级基金 的风险） 及其他风 险，等等 。 
本基金属于 股票型基 金， 其预期 的风险与 收益高于 混 合型基金、 债 券型基金 与货币市 场
基金， 为证券 投资基金 中较高风 险、 较高 预期收益 的 品种。 同时本 基金为指 数基金， 通过跟
踪标的指数 表现，具 有与标的 指数以及 标的指数 所代 表的公司相 似的风险 收益特征 。 
从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看， 鹏 华新丝 路 A 份额为稳健 收益类份 额， 具有低 风
险且预期收 益相对较 低的特征； 鹏华新丝 路 B 份额 为 积极收益类 份额， 具有 高风险且 预期收
益相对较高 的特征。 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现， 基金 管理人管 理的其他基 金的业绩 并不构成 对本
基金表现的 保证。 
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不保证
基金一定盈 利，也不 保证最低 收益。基 金管理人 提醒 投资人基金 投资的“ 买者自负 ”原则 ，
在投资人作 出投资决 策后， 基金 运营状况 与基金净 值 变化引致的 投资风险， 由投资人 自行承
担。 投资有风 险， 投资人 在投资本 基金前应 认真阅读 本基金的招 募说明书 和基金合 同等信息
披露文件， 自主判断 基金的投 资价值， 自主做出 投资 决策，自行 承担投资 风险。


招募 说明 书 
 
目


录 
一、绪


言................................................................... 1 
二、释


义................................................................... 2 
三、基金管 理人 ............................................................... 7 
四、基金托 管人 .............................................................. 16 
五、相关服 务机构 ............................................................ 23 
六、基金份 额的分级 .......................................................... 26 
七、基金份 额的净值 计算 ...................................................... 27 
八、基金的 募集 .............................................................. 30 
九、基金合 同的生效 .......................................................... 37 
十、基金份 额的上市 与交易 .................................................... 38 
十一、基金 份额的申 购与赎回 .................................................. 40 
十二、基金 的非交易 过户、转 托 管、冻 结与解冻 、转 让 ............................ 52 
十三、基金 份额的配 对转换 .................................................... 54 
十四、基金 的投资 ............................................................ 56 
十五、基金 的财产 ............................................................ 62 
十六、基金 资产的估 值 ........................................................ 63 
十七、基金 的收益分 配 ........................................................ 68 
十八、基金 份额的折 算 ........................................................ 69 
十九、基金 的费用与 税收 ...................................................... 78 
二十、基金 的会计与 审计 ...................................................... 81 
二十一、基 金的信息 披露 ...................................................... 82 
二十二、风 险揭示 ............................................................ 88 
二十三、基 金的终止 与清算 .................................................... 92 
二十四、基 金合同的 内容摘要 .................................................. 94 
二十五、基 金托管协 议的内容 摘要 .............................................. 95 
二十六、对 基金份额 持有人 的 服务 .............................................. 96 
二十七、其 他应披露 事项 ...................................................... 98 
二十八、招 募说明书 的存放及 查阅方式 .......................................... 99 
二十九、备 查文件 ........................................................... 100 
附件一、基 金合同的 内容摘要 ................................................. 101 
附件二、托 管协议的 内容摘要 ................................................. 115 



招募 说明 书 
5-1 
一、 绪


言 
本招募说明 书依据《 中华人民 共和国证 券投资基 金法 》（以下简 称“《基 金法》” ） 、
《公开募集 证券投资 基金运作 管理办法 》 （以 下简称 “ 《运作 办法》 ” ） 、 《证 券投资基 金
销售管理办 法》 （以下简 称 “ 《销售办 法》 ” ） 、 《 证券投资基 金信息披 露管理办 法》 （以
下简称 “ 《信息 披露办法》 ” ） 等有关 法律法规 的规 定， 以及 《 鹏华 新丝路指 数 分级证 券投
资基金基金 合同》（ 以下简称 “基金合 同”）的 约定 编写。 
本招募说明 书阐述了 鹏华 新丝 路指数 分 级证券投 资基 金 （以下 简称 “本基金 ” 或 “基 金” ）
的投资目标、 策略、 风 险、 费率 等与投资 人投资决 策 有关的必要 事项， 投资 人在做出 投资决
策前应仔细 阅读本招 募说明书 。 
基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏， 并对 其
真实性、 准确性、 完 整性承担 法律责任。 本 基金是根 据本招募说 明书所载 明的资料 申请募集
的。 本基金管 理人没有 委托或授 权任何其 他人提供 未 在本招募说 明书中载 明的信息， 或对本
招募说明书 作任何解 释或者说 明。 
本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写， 并经中 国 证监会注册。 基金合同 是约定基 金
合同当事人 之间权利、 义 务的法律 文件。 基金投 资人 自依基金合 同取得基 金份额， 即成 为基
金份额持有 人和基金 合同的当 事人， 其持有 基 金份额 的行为本身 即表明其 对基金合 同的承认
和接受， 并按照 《基金法 》 、 基金合同 及其他有 关规 定享有权利 、 承担 义务。 基金投资 人欲
了解基金份 额持有人 的权利和 义务，应 详细查阅 基金 合同。


招募 说明 书 
5-2 
二、 释


义 
在本招募说 明书中， 除非文意 另有所指 ，下列词 语或 简称具有如 下含义： 
1、基金或本 基金：指 鹏华 新丝 路指数 分 级证券 投资 基金 
2、基金管理 人：指鹏 华基金管 理有限公 司 
3、基金托管 人：指招商 银行股 份有限公 司 
4、基金合同 ：指《鹏华 新丝路 指数 分级 证券投 资基 金基金合同 》及对该 基金合同 的任
何有效修订 和补充 
5、托管协议 ：指基金 管理人与 基金托管 人就本 基金 签订之《鹏华 新丝路 指数 分级 证券
投资基金托 管协议》 及对该托 管协议的 任何有效 修订 和补充 
6、招募说明 书或本招 募说明书 ：指《鹏华 新丝 路指 数 分级证券 投资基金 招募说明 书》
及其定期的 更新 
7、基金份额 发售公告 ：指《鹏华 新丝路 指数 分 级证 券投资基金 基金份额 发售公告 》 
8、 法律法 规： 指中国现 行有效并 公布实施 的法律 、 行 政法规、 规范性文 件、 司 法解释、
行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 
9、 《基金法》 ： 指 2003 年10 月 28 日经第 十届全国 人民代表大 会常务委 员会 第五 次会
议通过， 并 经2012 年12 月28 日第 十一届全 国人民代 表大会常务 委员会第 三十次会 议修订，
自 2013 年6 月 1 日起 实施的《 中华人民 共和国 证券 投资基金法 》及颁布 机关对其 不时做出
的修订 
10 、 《 销售办法 》 ： 指中国证 监会 2013 年 3 月15 日 颁布、 同 年 6 月1 日实施的 《证券
投资基金销 售管理办 法》及颁 布机关对 其不时做 出的 修订 
11 、 《信息披 露办法》 ： 指中国证 监会 2004 年6 月8 日颁布、 同 年 7 月1 日 实施的 《 证
券投资基金 信息披露 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 
12 、《运作 办法》： 指中国证 监会 2014 年 7 月7 日 颁布 、同年8 月8 日 实施的《 公开
募集证券投 资基金运 作管理办 法》及颁 布机关对 其不 时做出的修 订 
13 、中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会 
14 、银行业 监督管理 机构：指 中国人民 银行和/ 或中 国银行业监 督管理委 员会 
15 、 基金合同当 事人： 指受基 金合同约 束， 根据基金 合同享有权 利并承担 义务的法 律主
体，包括基 金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人


招募 说明 书 
5-3 
16 、个人投 资者：指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 
17 、 机构投资者： 指 依法可以 投资证券 投资基金 的、 在中华人民 共和国境 内合法登 记并
存续或经有 关政府部 门批准设 立并存续 的企业法 人、 事业法人、 社会团体 或其他组 织 
18 、 合格境外 机构投资 者： 指符 合 《合格 境外机构 投 资者境内证 券投资管 理办法》 及 相
关法律法规 规定可以 投资于在 中国境内 依法募集 的证 券投资基金 的中国境 外的机构 投资者 
19 、 投资人： 指个人 投资者、 机构 投资者和 合格境外 机构投资者 以及法律 法规或中 国证
监会允许购 买证券投 资基金的 其他投资 人的合称 
20 、 基金份额持 有人： 指依基 金合同和 招募说明 书合 法取得基金 份额的投 资人， 按其持
有的基金份 额不同， 可 区分为 鹏 华新丝路 份额持有 人 、 鹏华新丝路A 份额持 有人及 鹏 华新丝
路 B 份额持 有人 
21 、 基金销售 业务： 指 基金管理 人或销售 机构宣传 推 介基金， 发售 基金份额 ， 办理基 金
份额的申购 、赎回、 转换、非 交易过户 、转托管 及定 期定额投资 等业务 
22 、 销售机构 ： 指鹏华 基金管理 有限公司 以及符合 《 销售办法》 和 中国证监 会规定的 其
他条件， 取得 基金销售 业务资格 并与基金 管理人签 订 了基金销售 服务代理 协议， 代为 办理基
金销售业务 的场外机 构， 以及可通 过 上海证 券交易所 交易系统办 理基金销 售业务的 会员单 位 
23 、 场外： 指通过 上海证 券交易所 交易系统 外的销售 机构利用其 自身柜台 或其他交 易系
统办理本基 金基金份 额的认购、 申 购和赎回 的场所。 通过该等场 所办理基 金份额的 认购、 申
购和赎回也 称为场外 认购、场 外申购和 场外赎回 
24 、 场内： 指通 过具有相 应业务资 格的 上海 证券交易 所 会员单位 利用 上海 证券交易 所 交
易系统办理 本基金基 金份额的 认购、 申购、 赎回 和上 市交易的场 所。 通过该等 场所办理 基金
份额的认购 、申购、 赎回也称 为场内认 购、场内 申购 、场内赎回 
25 、 登记 业务： 指基金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和结 算业务， 具体内容 包括投资 人开放
式基金账户/ 上海证券 账户 的建 立和管理 、基金 份额 登记 、基金 销售业务 的确认、 清算和结
算、代理发 放红利、 建立并保 管基金份 额持有人 名册 和办理非交 易过户等 
26 、 登记机构： 指办 理登记业 务的机构。 基 金的登记 机构为鹏华 基金管理 有限公司 或接
受鹏华基金 管理有限 公司委托 代为办理 登记业务 的机 构， 本基金的登 记机构为 中国证券 登记
结算有限责 任公司 
27 、 登记结算系 统： 指中国证 券登记结 算有限责 任公 司开放式基 金登记结 算系统， 登记
在该系统的 基金份额 也称为场 外份额 
28 、 证券登记系 统： 指 中国证 券登记结 算有限责 任公 司上海分公 司 证券登 记系统， 登记 招募 说明 书 
5-4 
在该系统的 基金份额 也称为场 内份额 
29 、 开放式基 金 账户： 指 投资人通 过场外销 售机构在 中国证券登 记结算有 限责任公 司注
册的、用于 记录其持 有的、基 金管理人 所管理的 基金 份额余额及 其变动情 况的账户 
30 、 上海证券 账户 ： 指投 资人在 中 国证券登 记结算有 限责任公司 上海分公 司 开设的 上海
证券交易所 人民币普 通股票账 户（即 A 股账户） 或证 券投资基金 账户 
31 、 基金交 易账户 ： 指销售 机构为投 资人开立 的、 记录 投资人通过 该销售机 构办理认 购、
申购、赎回 、转换及 转托管等 业务而引 起的基金 份额 变动及结余 情况的账 户 
32 、标的指 数：指 新 丝路指数 
33 、基金份 额：指 鹏 华新丝路 份额、 鹏 华新丝路A 份 额和/或鹏华 新丝路 B 份额 
34 、 鹏华新 丝路 份额 ：指 鹏华 新丝路指 数 分级证 券投 资基金之基 础份额 
35 、 鹏华新丝路A 份额： 指鹏华 新丝路 指数 分级 证券 投资基金之A 份额， 即低 风险且预
期收益相对 较低的稳 健收益类 份额 
36 、 鹏华新丝路B 份额： 指鹏华 新丝路 指数 分级 证券 投资基金之B 份额， 即高 风险且预
期收益相对 较高的积 极收益类 份额 
37 、 基金合同生 效日： 指基金 募集达到 法律法规 规定 及基金合同 规定的条 件， 基金管理
人向中国证 监会办理 基金备案 手续完毕 ，并获得 中国 证监会书面 确认的日 期 
38 、 基金合 同终止日 ： 指基 金合同规 定的基金 合同终止 事由出现后 ， 基金财 产清算完 毕，
清算结果报 中国证监 会备案并 予以公告 的日期 
39 、 基金募集期： 指 自基金份 额发售之 日起至发 售结 束之日止的 期间， 最长不 得超过 3 
个月 
40 、存续期 ：指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 
41 、工作日 ：指上海 证券交易 所、 深圳 证券交易 所 的 正常交易日 
42 、T 日：指 销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 
43 、T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
44 、开放日 ：指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工 作日 
45 、开放时 间：指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 
46 、认购： 指在基金 募集期内 ，投资人 申请购买 基金 份额的行为 
47 、 上市交易： 指基金投 资者通过 上海证券 交易所 会 员单位以集 中竞价的 方式买卖 基金
份额的行为 
48 、 申购： 指基金合 同生效后， 投 资人根据 基金合同 和招募说明 书的规定 申请购买 基金 招募 说明 书 
5-5 
份额的行为 
49 、 赎回： 指基金合 同生效后， 基 金份额持 有人按基 金合同和招 募说明书 规定的条 件要
求将基金份 额兑换为 现金的行 为 
50 、 巨额赎回 ： 指本基 金单个开 放日， 鹏 华新丝路 份 额净赎回申 请 （赎回申 请总数加 上
基金转换中 转出申请 份额总数 后扣除申 购申请总 数及 基金转换中 转入申请 份额总数 后的余
额） 超过上 一开放日 基金总 份额 （包 括 鹏华新 丝路 份 额、 鹏华新 丝路 A 份 额、 鹏 华新丝路B
份额）的 10 ％ 
51 、 配对转换： 指 鹏 华新丝路 份额与 鹏 华新丝 路 A 份 额、 鹏华新丝路B 份额之 间按约定
的转换规则 进行转换 的行为， 包括基金 份额的分 拆和 合并 
52 、 分拆： 指基 金份额持 有人将其 持有的场 内 鹏华新 丝路 份额按 照 2 份场 内 鹏华新 丝路
份额对应 1 份 鹏华新 丝路 A 份 额与 1 份 鹏华新丝 路 B 份额的比例 进行转换 的行为 
53 、 合并 ： 指基 金份额持 有人将其 持有的 鹏华新丝 路A 份额与鹏华 新丝路B 份额按 照 1
份 鹏华新丝路A 份额与1 份鹏华 新丝路B 份额对应2 份场内 鹏华 新丝路 份 额的比例 进行转换
的行为 
54 、 折算： 指在基金 份额持有 人所持基 金资产净 值不 变的前提下， 由 基金管理 人按照一
定比例调整 鹏华新丝 路 份额净 值、 鹏华 新丝路 A 份额 参考净值和/ 或 鹏华新 丝路 B 份 额参考
净值，使得 基金份额 持有人所 持基金份 额相应变 化的 行为，包括 定期折算 和不定期 折算 
55 、定期折 算：指基 金管理人 按一定的 周期进行 的基 金份额折算 的行为 
56 、不定期 折算：指 当 鹏华新 丝路 份额 净值、 鹏 华新 丝路 A 份额 参考净值 和/ 或鹏华 新
丝路 B 份额 参考净值 满足一定 的条件 时 ，基金管 理人 进行的基金 份额折算 行为 
57 、 基金转换： 指基金份 额持有人 按照基金 合同和基 金 管理人届时 有效公告 规定的条 件，
申请将其持 有基金管 理人管理 的、 某一基金 的基金份 额转换为基 金管理人 管理的其 他基金基
金份额的行 为 
58 、 转托管： 指 基金份额 持有人在 本基金的 不同销售 机构之间实 施的变更 所持基金 份额
销售机构的 操作，包 括系统内 转托管和 跨系统转 托管 
59 、 系统内 转托管 ： 指投资 者 将持有 的基金份 额在登记 结算系统内 不同销售 机构 （网 点）
之间进 行转 托管的行 为 
60 、 跨系统转 托管： 指投 资者将持 有的 鹏华 新丝路 份 额在登记结 算系统和 证券登 记 系统
之间进行转 托管的行 为 
61 、 定期定额 投资计划 ： 指投资 人通过有 关销售机 构 提出申请， 约 定每期申 购日、 扣 款 招募 说明 书 
5-6 
金额及扣款 方式， 由销售 机构于每 期约定扣 款日在投 资人指定银 行账户内 自动完成 扣款及基
金申购申请 的一种投 资方式 
62 、元：指 人民币元 
63 、 基金收益： 指基 金投资所 得红利、 股 息、 债券利息 、 买卖证券价差、 银 行存款利 息、
已实现的其 他合法收 入及因运 用基金财 产带来的 成本 和费用的节 约 
64 、 基金资产 总值： 指 基金拥有 的各类有 价证券、 银 行存款本息、 基金应收 申购款及 其
他资产的价 值总和 
65 、基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 
66 、 基金份额 净值： 指 每一份基 金份额所 代表的基 金 资产净值， 按 基金份额 的不同， 可
区分为 鹏华 新丝路 份 额净值、 鹏华新丝 路 A 份额 净值 、 鹏华新丝 路 B 份额 净值 
67 、 基金份额参 考净值： 指在 基金份额 净值计算 的基 础上， 根据基金 合同给定 的计算公
式得到的基 金份额估 算价值， 按基 金份额的 不同， 可 区分为 鹏华 新丝路 A 份额参考 净值、 鹏
华新丝路 B 份额参考 净值。 基金 份额参考 净值是对 基 金份额价值 的一个估 算， 并不代 表基金
份额持有人 可获得的 实际价值 
68 、 基金资产估 值： 指计算评 估基金资 产和负 债 的价 值， 以确定基金 资产净值 和基金份
额净值的过 程 
69 、 指定媒介： 指中 国证监会 指定的用 以进行信 息披 露的报刊、 互联 网网站及 其他媒 介 
70 、不可抗 力：指基 金合同当 事人不能 预见、不 能避 免且不能克 服的客观 事件


招募 说明 书 
5-7 
三、 基金管理人 
（一）基金管理人概况 
1、名称：鹏 华基金管 理有限公 司 
2、住所：深 圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国 际商 会中心 43 层 
3、设立日期 ：1998 年 12 月 22 日 
4、法定代表 人：何如 
5、办公地址 ：深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层 
6、电话：（0755）82021233








 传 真：（0755 ）82021155 
7、联系人： 吕奇志 
8、注册资本 ：人民 币 1.5 亿元 
9、股权结构 ： 
出资人名称 出资额（万元） 出资比例 
国信证券股 份有限公 司 7,500 50％ 
意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 
7,350 49％ 
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1 ％ 
总


计 15,000 100 ％ 
（二）主要人员情况 
1、基金管理 人董事会 成员 
何如先生 ， 董事长 ， 硕士 ， 高级 会计师 ， 国籍 ： 中国 。 历任中 国电子器 件公司深 圳公司
副总会计师 兼财务处 处长、 总 会计师、 常 务副总经 理 、 总经理、 党 委书记， 深圳发展 银行行
长助理、 副行长 、 党委委 员、 副 董事长 、 行长 、 党委 副书记， 现任国信 证券股份 有限公司 董
事长、党委 书记，鹏 华基金管 理有限公 司董事长 。 
邓召明先生 ， 董事 ， 经济 学博士 ， 讲师 ， 国籍 ： 中国 。 历任北 京理工大 学管理与 经济学
院讲师、 中 国兵器工 业总公司 主任科员 、 中国 证监会处 长、 南方基 金管理有 限公司副 总经理，
现任鹏华基 金管理有 限公司总 裁、党总 支书记。 
孙煜扬先生， 董事， 经 济学博士 ， 国 籍： 中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会主 招募 说明 书 
5-8 
任科员、 中共深 圳市委政 策研究室 副处长、 深圳 证券 结算公司常 务副总经 理、 深圳证券 交易
所首任行政 总监、 香港 深业 （集 团） 有限公 司助理总 经 理、 香港深业 控股有限 公司副总 经理、
中国高新技 术产业投 资管理有 限公司董 事长兼行 政总 裁、鹏华基 金管理有 限公司董 事总裁 、
国信证券股 份有限公 司副总裁, 现任国 信证券股 份有 限公司顾问 。 
周中国先生， 董事， 会 计学硕士 研究生， 国籍： 中 国 。 曾任深圳市 华为技术 有限公 司定
价中心经理 助理；2000 年7 月 起历任国 信证券有 限责 任公司资金 财务总部 业务经理 、外派
财务经理、 高级经理 、总经理 助理、副 总经理、 人力 资源总部副 总经理；2015 年 4 月至今
任国信证券 股份有限 公司资金 财务总部 副总经理 。 
Massimo Mazzini 先生， 董事，经 济和商学 学士。国 籍：意大利 。曾在安 达信（Arthur 
Andersen MBA ）从事 风险管理 和资产管 理工作， 历任CA AIPG SGR 投资总 监、CAAM AI SGR
及 CA AIPG SGR 首席 执行官和 投资总监 、东方汇 理资 产管理股份 有限公司 （CAAM SGR ） 投资
副总监、农 业信贷另 类投资集 团（Credit Agricole Alternative Investments Group ）国
际执行委员 会委员、 欧利盛资 本资产管 理股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方
案部投资总 监、Epsilon 资产 管理股份 公司（Epsilon SGR ）首席 执行官， 现任欧利 盛资本
股份公司（Eurizon Capital S.A. ）（ 卢森堡） 首席 执行官和总 经理。 
Alessandro Varaldo 先生，董 事，经济 学和商业 管理 博士，国籍 ：意大利 。曾任米 兰
德意志银行 集团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股 份公司投资 管理部债 券基金和 现金头寸
管理高级经 理，IMI Fideuram 资产管理 股份公司 投资 管理部固定 收益组合 和现金管 理业务
负责人， 圣 保罗银行 投资公 司 （Banca Sanpaolo Invest S.p.A. ） 财务及营 销策划部 负责人，
Capitalia 股 份公司 （Capitalia S.p.A. ）产品 和销 售部负责人 ，Capitalia 投资 管理股份
公司（Capitalia Investment Management S.A. ）董 事总经理，Unicredit Holding 财务风
险管理部意 大利企业 法人风险 管理业务 负责人， 欧利 盛资本资产 管理股份 公司（Eurizon 
Capital SGR S.p.A ） 首席市场 官、欧利 盛资本 股份 公司（Eurizon Capital S.A. ）（卢森
堡）董事， 现任意大 利联合圣 保罗银行 股份有限 公司 （Intesa Sanpaolo S.p.A. ）储蓄 、投
资和养老金 产品部负 责人。 
史际春先生 ， 独立 董事， 法学博士 ， 国籍 ： 中国 。 历 任安徽大学 讲师、 中国人民 大学 副
教授， 现任中 国人民大 学法学院 教授、 博 士生导师 ， 国务院特殊 津贴专家， 兼任中国 法学会
经济法学研 究会副会 长、北京 市人大常 委会和法 制委 员会委员。 
张元先生 ， 独立 董事， 大学本科 ， 国 籍： 中国 。 曾任 新疆军区干 事、 秘书、 编辑 ， 甘肃 招募 说明 书 
5-9 
省委研究室 干事、 副处 长、 处长 、 副主任 ， 中央金 融 工作委员会 研究室主 任， 中国 银监会政
策法规部（ 研究局） 主任（局 长）等职 务；2005 年6 月至 2007 年12 月， 任中央国 债登记
结算有限责 任公司董 事长兼党 委书记 ；2007 年 12 月至 2010 年 12 月， 任中央国 债登记结 算
有限责任公 司监事长 兼党委副 书记。 
高臻女士 ， 独立董 事， 工 商管理硕 士， 国 籍： 中 国。 曾任中国进 出口银行 副处长 ， 负责
贷款管理和 运营，项 目涉及制 造业、能 源、电信 、跨 国并购；2007 年加入 曼达林投 资顾问
有限公司， 现任曼达 林投资顾 问有限公 司执行合 伙人 。 
2、基金管理 人监事会 成员 
黄俞先生 ， 监事会 主席， 研究生学 历， 国 籍： 中 国。 曾在中农信 公司、 正大财务 公司工
作，曾任鹏 华基金管 理有限公 司董事、 监事，现 任深 圳市北融信 投资发展 有限公司 董事长 。 
Andrea Vismara 先生 ，监事， 法学学士 ，律师， 国籍 ：意大利。 曾在意大 利多家律 师
事务所担任 律师，先 后在法国 农业信贷 集团（Credit Agricole Group ）东 方汇理资 产管理
股份有限公 司（CAAM SGR ）法 务部、产 品开发部 ，欧 利盛资本资 产管理股 份公司（Eurizon 
Capital SGR S.p.A. ）治理与 股权部工 作，现在 欧利 盛资本资产 管理股份 公司运营 部工作 。 
陈冰女士， 监事， 本科学历， 国籍： 中国。 曾 任国信证 券股份有限 公司资金 财务部会 计、
上海营业部 财务科副 科长、 资金财 务部财务 科副经理 、 资金财务部资 金科经理、 资 金财务部
主任会计师 兼科经理、 资 金财务部 总经理助 理、 资金 财务总部副 总经理等， 现 任国信证 券资
金财务总部 副总经理 兼资金运 营部总经 理、融资 融券 部总经理。 
苏波先生， 职工监事 ，博士， 国籍：中 国。历任 深圳 经济特区证 券公司研 究所副所 长 、
投资部经理 ，南方基 金管理有 限公司投 研部研究 员、 客户服务主 管、西部 理财中心 总经理 、
渠道服务二 部总监助 理， 易 方达基金 管理有限 公司信 息技术部总 经理助理 ；2008 年 11 月加
盟鹏华基金 管理有限 公司，现 任鹏华基 金管理有 限公 司总裁助理 、机构理 财部总经 理。 
刘慧红女士 ， 职工 监事， 本科学历 ， 国籍 ： 中国 。 曾 在中国工商 银行深圳 分行、 平安证
券公司工作，1998 年 12 月加盟 鹏华基金 管理有限 公 司， 历任登记 结算部副 总经理， 现任公
司登记结算 部执行总 经理。 
于丹女士， 职工 监事， 法学 硕士， 国籍： 中国。 历任北 京市金杜(深圳)律师 事务所律 师；
2011 年 7 月 加盟鹏华 基金管理 有限公司， 现任监察 稽 核部法务主 管, 历任监 察稽核部 法务主
管，现任监 察稽核部 总经理助 理 。 
3、高级管理 人员情况


招募 说明 书 
5-10 
何如先生， 董事长， 简历同前 。 
邓召明先生 ，董事， 总裁，简 历同前。 
高阳先生， 副总裁， 特许金融 分析师（CFA ）， 经济 学硕士 ，国 籍：中国 。历任 中 国国
际金融有限 公司经理 ， 博时基金 管理有限 公司博时 价 值增长基金 基金经理、 固定收益 部总经
理、 基金裕泽 基金经理 、 基金裕 隆基金经 理 、 股票 投 资部总经理， 现任鹏华 基金管理 有限公
司副总裁。 
胡湘先生， 副 总裁， 经 济学硕士 ， 国籍： 中国。 曾就 职于全国社 会保障基 金理事会 投资
部、境外投 资部，历 任副主任 科员、主 任科员、 副处 长，鹏华基 金管理有 限公司总 裁助理 ，
现任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 
高鹏先生， 副 总裁， 经 济学硕士 ， 国籍： 中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律部
监察稽核经 理， 鹏华 基金管理 有限公司 监察稽 核部副 总经理、 监 察稽核部 总经理 、 职工监 事、
督察长，现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 
高永杰， 督察长 ， 法学硕 士， 国 籍： 中 国。 历 任中共 中央办公厅 秘书局干 部， 中 国证监
会办公厅新 闻处干部 、秘书处 副处级秘 书、发行 监管 部副处长、 人事教育 部副处长 、处长 ，
现任鹏华基 金管理有 限公司督 察长、监 察稽核部 总经 理。 
4、本基金拟 任基金经 理 
焦文龙先生 ， 经济学 硕士， 6 年证券 从业经验 。 2009 年6 月加盟鹏华 基金管 理有限公 司，
历任监察稽 核部金融 工程师， 现 任量化及 衍生品投 资 部资深量化 研究员， 从 事量化研 究工作。
焦文龙先生 具备基金 从业资格 。 
5、投资决策 委员会成 员情况 
邓召明先生 ，鹏华基 金管理有 限公司 董 事、总 裁 、党 总支书记。 
高阳先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
初冬女士， 鹏华基金 管理有限 公司总裁 助理、固 定收 益投资总监 、固定收 益部总经 理 ，
社保基金组 合投资经 理及鹏华 丰盛稳固 收益债券 基金 、 鹏华双债增 利债券基 金、 鹏华双 债加
利债券 基金 基金经理 。 
冀洪涛先生， 鹏 华基金管 理有限公 司总裁助 理、 机构 投资部总经 理， 社保基金 组合投资
经理 。 
程世杰先生 ，鹏华基 金管理有 限公司 首 席权益投 资官 ， 鹏华价值 优势基金 基金经理 。 
黄鑫先生， 鹏华 基金管理 有限公司 基金管理 部总经理 ， 鹏华动力增长 基金、 鹏华品 牌传
承混合 基金 基金经理 。


招募 说明 书 
5-11 
王咏辉先生 ，鹏华基 金管理有 限公司量 化及衍生 品投 资部总经理 ， 鹏华中 证 500 指数
（LOF ）基金、鹏华地 产分级基 金、 鹏华 沪深 300 指 数（LOF ）基金 基金经 理。 
阳先伟先生， 鹏 华基金管 理有限公 司固定收 益部执行 总经理， 鹏华丰 收债券基 金、 鹏华
双债保利债 券 基金、 鹏华可转 债债券 基 金基金经 理。 
陈鹏先生， 鹏华基金 管理有限 公司基金 管理部副 总经 理， 鹏华中 国 50 混合 基金基金 经
理 ，鹏华消 费领先混 合 基金基 金经理。 
6、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。 
（三）基金管理人的职责 
1、依法募集 资金，办 理或者委 托经中国 证监会 认定 的其他机构 代为办理 基金份额 的募
集、申购、 赎回和登 记事宜； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账， 进行证券投 资； 
4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
6、编制季度 、半年度 和年度基 金报告； 
7、计算并公 告基金资 产净值， 确定 鹏华 新丝路 份额 申购、赎回 价格； 
8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项； 
9、按照规定 召集基金 份额持有 人大会； 
10 、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
11 、 以基金管 理人名义， 代表基金 份额持有 人利益行 使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为； 
12 、中国证 监会规定 的其他职 责。 
（四）基金管理人的承诺 
1、 基金 管理人承 诺不从事 违反 《中华人 民共和国 证券 法》 、 《 基金法 》 、 《 销售办法 》 、
《运作办法 》 、 《信息 披露办法 》 等法 律法规的 行为 ， 并承诺 建立健全 内部控制 制度， 采取
有效措施， 防止违法 行为的发 生。 
2、基金管理 人的禁止 行为： 
（1）将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ； 
（2）不公平 地对待公 司管理的 不同基金 财产； 
（3）利用基 金财产或 者职务之 便为基金 份额 持 有人 以外的第三 人牟取利 益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ；


招募 说明 书 
5-12 
（5）侵占、 挪用基金 财产； 
（6）泄露因 职务便利 获取的未 公开信息 、利用 该信 息从事或者 明示、暗 示他人从 事相
关的交易活 动； 
（7）玩忽职 守，不按 照规定履 行职责； 
（8）法律、 行政法规 以及中国 证监会禁 止的其 他行 为。 
3、基金管理 人承诺加 强人员管 理，强化 职业操 守， 督促和约束 员工遵守 国家有关 法律
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 活动： 
（1）越权或 违规经营 ； 
（2）违反法 律法规、 基金合同 或托管协 议； 
（3）故意损 害基金份 额持有 人 或基金合 同其他 当事 人的合法权 益； 
（4）在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假； 
（5）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管； 
（6）玩忽职 守、滥用 职权，不 按照规定 履行职 责； 
（7）泄露在 任职期间 知悉的有 关证券、 基金的 商业 秘密、尚未 依法公开 的基金投 资内
容、基金投 资计划等 信息，或 利用该信 息从事或 者明 示、暗示他 人从事相 关的交易 活动； 
（8）除按本 基金管理 人制度进 行基金运 作投资 外， 直接或间接 进行其他 股票投资 ； 
（9）协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ； 
（10 ） 违反证 券交易所 业务规则 ， 利用对 敲、 倒仓 等 非法手段操 纵市场价 格， 扰乱市 场
秩序； 
（11 ）贬损 同行，以 提高自己 ； 
（12 ）在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成份 ； 
（13 ）以不 正当手段 谋求业务 发展； 
（14 ）有悖 社会公德 ，损害证 券投资基 金人员形 象； 
（15 ）其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 
4、基金经理 承诺 
（1）依照有 关法律法 规和基金 合同的规 定，本 着谨 慎的原则为 基金份额 持有人谋 取最
大利益； 
（2）不得利 用职务之 便为自己 、受雇人 或任何 第三 者牟取利益 ； 
（3）不泄露 在任职期 间知悉的 有关证券 、基金 的商 业秘密，尚 未依法公 开的基金 投资
内容、基金 投资计划 等信息， 或利用该 信息从事 或者 明示、暗示 他人从事 相关的交 易活动 ；


招募 说明 书 
5-13 
（4）不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 
（五）基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制 的原则 
基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则： 
（1）健全性 原则：内 部控制应 当包括公 司的各 项业 务、各个部 门或机构 和各级人 员，
并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节； 
（2）有效性 原则：通 过科学的 内控手段 和方法 ，建 立合理的内 控程序， 维护内控 制度
的 有效执行 ； 
（3）独立性 原则：公 司各机构 、部门和 岗位职 责应 当保持相对 独立，公 司基金资 产、
自有资产、 其他资产 的运作应 当分离； 
（4）相互制 约原则： 公司内部 部门和岗 位的设 置应 当权责分明 、相互制 衡； 
（5）成本效 益原则： 公司运用 科学化的 经营管 理方 法降低运作 成本，提 高经济效 益，
以合理的控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果。 
2、制订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 ： 
（1）合法合 规性原则 ：基金管 理人内控 制度应 当符 合国家法律 、法规、 规章和各 项规
定； 
（2）全面性 原则：内 部控制制 度应当涵 盖基金 管理 人经营管理 的各个环 节，不得 留有
制 度上的空 白或漏洞 ； 
（3）审慎性 原则：制 定内部控 制制度应 当以审 慎经 营、防范和 化解风险 为出发点 ； 
（4）适时性 原则：内 部控制制 度的制定 应当随 着有 关法律法规 的调整和 基金管理 人经
营战略、经 营方针、 经营理念 等内外部 环境的变 化进 行及时的修 改或完善 。 
3、内部控制 体系 
（1）董事会 下设合规 与风险控 制委员会 ，主要 负责 制定基金管 理人风险 控制战略 和控
制政策、协 调突发重 大风险等 事项。 
（2）公司督 察长负责 对基金管 理人各业 务环节 合法 合规运作进 行监督检 查，组织 、指
导基金管理 人内部监 察稽核工 作，并可 向董事会 和中 国证监会直 接报告。 
（3）公司经 营管理层 、督察长 、监察稽 核部、 公司 各部门总经 理定期召 开会议对 各类
风险予以充 分的评估 和防范， 对业 务过程中 潜在和存 在的风险进 行通报、 讨论， 并 及时采取
防范和控制 措施。 
（4）监察稽 核部负责 对基金管 理人各部 门的风 险控 制情况进行 检查，定 期不定期 对业 招募 说明 书 
5-14 
务部门内部 控制制度 执行情况 和遵循国 家法律、 法 规 及其他规定 的执行情 况进行检 查， 并适
时提出整改 建议。 
（5）业务部 门：对本 部门业务 范围内的 业务风 险负 有管控和及 时报告的 义务。 
（6）员工： 依照公司 “全面风 险管理、 全员风 险控 制”的理念 ，公司每 个员工均 负有
一线风险控 制职责 ， 负 责把公司 的风险控 制理念和 措 施落实到每 一个业务 环节当中， 并负有
把业务过程 中发现的 风险隐患 或风险问 题及时进 行报 告、反馈的 义务。 
4、内部控制 措施 
（1）公司通 过不断健 全法人治 理结构， 充分发 挥独 立董事和监 事会的监 督职能， 力争
从源头上杜 绝不正当 关联交易、 利益输送 和内部人 控 制现象的发 生， 保护投 资人利益 和公司
合法权益。 
（2）管理层 牢固树立 了内控优 先的风险 管理理 念， 并着力培养 全体员工 的风险防 范意
识，营造浓 厚的风险 管理文化 氛围，保 证全体员 工及 时了解国家 法律法规 和公司规 章制度 ，
使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环 节。 
（3） 公司依据 自身经营 特点建立 了包括岗 位自控、 相 关部门和岗 位之间相 互监督制 衡、
督察长和监 察稽核部 监督的、 权责统一 、严密有 效的 三道内控防 线。 
（4）建立并 不断完善 内部控制 体系及内 部控制 制度 ：自成立来 ，公司不 断完善内 控组
织架构、 控制 程序、 控 制措施以 及控制职 责， 建立 健 全内部控制 体系。 通过 不断地对 内部控
制制度进行 修订和更 新，公司 的内部控 制制度不 断走 向完善。 
（5）建立健 全各项管 理制度和 业务规章 ：公司 建立 了包括投资 管理制度 、基金会 计制
度、 信息披露 制度、 监 察稽核制 度、 信息 技术管理 制 度、 公司财务 制度等基 本管理制 度以及
包括岗位设 置、 岗位职 责、 操作 流程手册 在内的业 务 流程、 规章等 ， 从基本 管理制度 和业务
流程上进行 风险控制 。 
（6）建立了 岗位分离 、相互制 衡的内控 机制： 公司 在岗位设置 上采取了 严格的分 离制
度， 实现了基 金投资与 交易、 交 易与清算 、 公司会 计 与基金会计 等业务岗 位的分离 制度， 形
成了不同岗 位之间的 相互制衡 机制，从 岗位设置 上减 少和防范操 作及操守 风险。 
（7）建立健 全了岗位 责任制： 公司通过 健全岗 位责 任制使每位 员工都能 明确自己 的岗
位职责和风 险管理责 任。 
（8）构建风 险管理系 统：公司 通过建立 风险评 估、 预警、报告 、控制以 及监督程 序，
并经过适当 的控制流 程， 定期 或实时对 风险进行 评估 、 预警、 监督 ， 从而识 别、 评估 和预警
与公司管理 及基金运 作有关的 风险， 通 过明晰 的报告 渠道， 对风 险问题进 行层层监 督、 管 理、 招募 说明 书 
5-15 
控制，使部 门和管理 层即时把 握风险状 况并及时 、快 速作出风险 控制决策 。 
（9）建立自 动化监督 控制系统 ：公司启 用了恒 生交 易系统以及 自行开发 的投资指 标监
控系统等计 算机辅助 控制系统 ， 对投资 比例限制、 “ 禁止买入股 票名单” 、 交叉交易 等方面
进行电子化 控制，有 效地防止 了运作风 险和操守 风险 。 
（10 ） 不断强 化投资纪 律， 严格 实施股票 库制度： 公 司不断强化 投资纪律， 加强集体 决
策机制，各 基金的行 业配置比 例、基金 经理个股 授权 、基准仓位 等由投资 决策委员 会决定 。
同时，公司 建立了严 格的股票 库制度、 禁止和限 制投 资股票制度 ，并由研 究小组负 责维护 ，
所有股票投 资必须完 全从股票 库中选择。 公司还建 立 了契约风险 评估制度， 定期对各 基金遵
守基金合同 的情况进 行评估， 防范契约 风险。 
5、基金管理 人关于内 部合规控 制书的声 明 
（1）基金管 理人确知 建立、实 施和维持 内部控 制制 度是 基金管 理人 董事 会及管理 层的
责任； 
（2）本基金 管理人承 诺以上关 于内部控 制的披 露真 实、准确； 
（3）本基金 管理人承 诺根据市 场变化和 公司发 展不 断完善内部 控制体系 和内部控 制制
度。


招募 说明 书 
5-16 
四、 基金托管人 
（一）基金托管人情况 
1、基本情况 
名称：招商 银行股份 有限公司 （以下简 称“招商 银行 ”） 
设立日期：1987 年 4 月 8 日 
注册地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 
办公地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 
注册资本：252.198 亿元 
法定代表人 ：李建红 
行长：田惠 宇 
资产托管业 务批准文 号：证监 基金字[2002]83 号 
电话：0755 —83077301 
传真：0755 —83195201 
资产托管部 信息披露 负责人： 朱万鹏 
招商银行成 立于 1987 年 4 月 8 日，是我 国第一 家完 全由企业法 人持股的 股份制商 业银
行，总行设 在深圳。 自成立以 来，招商 银行先后 进行 了三次增资 扩股，并 于 2002 年3 月成
功地发行了 15 亿A 股，4 月 9 日在上交 所挂牌（ 股票 代码：600036 ），是 国内第一 家采用
国际会计标 准上市的 公司。2006 年9 月又 成功发 行了22 亿H 股，9 月 22 日在 香港联 交所挂
牌交易 （股票代 码：3968），10 月5 日行使 H 股超额配 售， 共发行了 24.2 亿 H 股。 截止 2014
年 9 月 30 日 ，本集团 总资产 5.0331 万 亿元人民 币， 高级法下资 本充足率11.45% ， 权重法
下资本充足 率 10.89% 。 
2002 年 8 月 ，招商银 行成立基 金托管部 ；2005 年 8 月，经报中 国证监会 同意，更 名为
资产托管部， 下设业务 支持室、 产 品管理室、 业务营 运室、 稽核监 察室、 基金 外包业务 室 5
个职能处室 ，现有员 工 60 人。2002 年 11 月，经 中国 人民银行和 中国证监 会批准获 得证券
投资基金托 管业务资 格，成为 国内第一 家获得该 项业 务资格上市 银行；2003 年 4 月 ，正式
办理基金托 管业务。 招商银行 作为托管 业务资质 最全 的商业银行 ，拥有证 券投资基 金托管 、
受托投资管 理托管、 合 格境外 机构投资 者托管（QFII ） 、 全国社会 保障基金 托管、 保 险资金
托管、企业 年金基金 托管等业 务资格。


招募 说明 书 
5-17 
招商银行确 立 “因 势而变 、 先您所 想” 的 托管理念 和 “财富所 托、 信 守承诺 ” 的托管 核
心价值， 独创 “6S 托管 银行” 品牌体 系， 以 “保 护您 的业务、 保护您的 财富 ” 为历史 使命，
不断创新托 管系统、 服 务和产 品： 在业内 率先推出 “ 网上托管银 行系统” 、 托管业务 综合系
统和 “6 心 ” 托管服 务标准 ， 首家发 布私募基 金绩效分 析报告， 开 办国内首 个托管银 行网站，
成功托管国 内第一只 券商集合 资产管理 计划、 第 一只FOF 、 第一只 信托资金 计划、 第一 只股
权私募基金 、第一家 实现货币 市 场基金 赎回资金T+1 到账、第一 只境外银 行 QDII 基 金、第
一只红利 ETF 基金、 第一只“1+N ”基金 专户理 财、 第一家大小 非解禁资 产、第一 单 TOT 保
管，实现从 单一托管 服务商向 全面投资 者服务机 构的 转变，得到 了同业认 可。 
经过十年发 展，招商 银行资产 托管规模 快速壮大 。2013 年招商银 行加大高 收益托管 产
品营销力度 ，新增托 管公募开 放式基金18 只， 新增 首发公募开 放式基金 托管规模377.37
亿元。 克服国 内证券市 场震荡下 行的不 利形势， 托 管 费收入、 托管 资产均创 出历史新 高， 实
现托管费收 入 10.62 亿元，较 上年增长62.47% ， 托管 资 产余额 1.86 万亿元 ，较年初 增长
71.86% 。作 为公益慈 善基金的 首个独立 第三方托 管人 ，成功签约 “壹基金 ”公益资 金托管 ，
为我国公益 慈善资金 监管、信 息披露进 行有益探 索， 该项目荣获 2012 中国 金融品牌 「金象
奖」“十大 公益项目 ”奖；四 度蝉联获 《财资》 “中 国最佳托管 专业银行 ”。 
2、主要人员 情况 
李建红先生， 本行董事 长、 非执 行董事，2014 年 7 月起担任本 行董事、 董 事长。 英 国
东伦敦大学 工商管理 硕士、 吉林大 学经济管 理专业硕 士， 高级经济师。 招 商局集团 有限公司
董事长， 兼任招 商局国际 有限公司 董事会主 席、 招商 局能源运输 股份 有限 公司董事 长、 中国
国际海运集 装箱 （集团） 股份 有限公司 董事长、 招商 局华建公路 投资有限 公司董事 长和招商
局资本投资 有限责任 公司董事 长。曾任 中国远洋 运输 （集团）总 公司总裁 助理、总 经济师 、
副总裁，招 商局集团 有限公司 董事、总 裁。 
田惠宇先生， 本行行长 、 执行董 事，2013 年 5 月 起 担任本行行 长、 本行执 行董事。 美
国哥伦比亚 大学公共 管理硕士 学位，高 级经济师 。曾 于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任
上海银行副 行长、 中国建 设银行上 海市分行 副行长、 深圳市分行 行长、 中国建 设银行零 售业
务总监兼北 京市分行 行长。 
丁伟先生 ， 本行副行 长。大学 本科毕业 ，副研究 员。1996 年12 月加入本 行，历任 杭
州分行办公 室主任兼 营业部总 经理， 杭 州分行行 长助 理、 副行长， 南昌支行 行长， 南 昌分行
行长， 总行人 力资源部 总经理， 总行行长 助理，2008 年 4 月起任 本行副行 长。 兼任 招银国
际金融有限 公司董事 长。


招募 说明 书 
5-18 
姜然女士， 招商 银行资产 托管部总 经理， 大学本 科毕 业， 具有基金托 管人高级 管理人员
任职资格。 先后供职 于中国农 业银行黑 龙江省分 行， 华商银行， 中国农业 银行深圳 市分行 ，
从事信贷管 理、 托管工作。2002 年 9 月加盟招 商银 行至今， 历任招 商银行总 行资产托 管部
经 理、 高级经 理、 总经 理助理等 职。 是国 内首家推 出 的网上托管 银行的主 要设计、 开 发者之
一， 具有 20 余年银行 信贷及托 管专业 从业经验。 在 托管产品创 新、 服务流 程优化、 市场营
销及客户关 系管理等 领域具有 深入的研 究和丰富 的实 务经验。 
3、基金托管 业务经营 情况 
截至2014 年11 月 30 日 ， 招商银 行股份有 限公司托 管 了招商安泰 系列证券 投资基金 （ 含
招商股票证 券投资基 金、 招商平衡 型证券投 资基金和 招商债券证 券投资基 金） ， 招商现金增
值开放式证 券投资基 金、华夏 经典配置 混合型证 券投 资基金、长 城久泰沪 深 300 指 数证券
投资基金、 华夏 货币市 场 基金、 光大保 德信货币 市场 基金、 华泰柏瑞 金字塔稳 本增利债 券型
证券投资基 金、 海富通 强化回报 混合型证 券投资基 金 、 光大保德信 新增长股 票型证券 投资基
金、 富国天合稳 健优选股 票型证券 投资基金、 上 证红 利交易型开 放式指数 证券投资 基金、 德
盛优势股票 证券投资 基金、 华富 成长趋势 股票型证 券 投资基金、 光 大保德信 优势配置 股票型
证券投资基 金、 益民多利 债券型证 券投资基 金、 德盛 红利股票证 券投资基 金、 上证中央 企业 
50 交易型开 放式指数 证券投资 基金、上 投摩根行 业轮 动股票型证 券投资基 金、中银 蓝筹精
选灵活配置 混合型证 券投资基 金、 南方策 略优化股 票 型证 券投资 基金、 兴全 合润分级 股票型
证券投资基 金、 中 邮核心主 题股票型 证券投资 基金 、 长 盛沪深 300 指数证券 投资基金 （LOF）、
中银价值精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金、 中银 稳 健双利债券 型证券投 资基金、 银 河创新
成长股票型 证券投资 基金、 嘉实 多利分级 债券型证 券 投资基金、 国 泰保本混 合型证券 投资基
金、 华宝兴业可 转债债券 型证券投 资基金、 建信 双利 策略主题分 级股票型 证券投资 基金、 诺
安保本混合 型证券投 资基金、 鹏 华新兴产 业股票型 证 券投资基金、 博时裕祥 分级债券 型证券
投资基金、 上证国有 企业 100 交易型开 放式指数 证券 投资基金、 华安可转 换 债券债 券型证
券投资基金、 中 银转债增 强债券型 证券投资 基金、 富 国低碳环保 股票型证 券投资基 金、 诺安
油气能源股 票证券投 资基金（LOF ）、中 银中小 盘成 长股票型证 券投资基 金、国泰 成长优选
股票型证券 投资基金 、兴全轻 资产投资 股票型证 券投 资基金（LOF ）、易方 达纯债债 券型证
券投资基金、 中银沪深 300 等权 重指数证 券投资 基金(LOF) 、 中银保 本混合型 证券投资 基金、
嘉实增强收 益定期开 放债券型 证券投资 基金、 工银瑞 信 14 天理 财债券型 发起式证 券投资基
金、鹏华中 小企业纯 债债券型 发起式证 券投资基 金、 诺安双利债 券型发起 式证券投 资基金 、
中银纯债债 券型证券 投资基金 、南方安 心保本混 合型 证券投资基 金、中银 理财 7 天 债券型 招募 说明 书 
5-19 
证券投资基 金、 中海惠 裕纯债分 级债券型 发起式证 券 投资基金、 建 信双月安 心理财债 券型证
券投资基金、 中银理财 30 天债 券型证券 投资基金、 广 发新经济股 票型发起 式证券投 资基金、
中银稳健添 利债券型 发起式证 券投资基 金、 博时亚 洲 票息收益债 券型证券 投资基金、 工银瑞
信增利分级 债券型证 券投资基 金、 鹏华丰 利分级债 券 型发起式证 券投资基 金、 中银消 费主题
股票型证券 投资基金 、工银瑞 信信用纯 债一年定 期开 放债券型证 券投资基 金、浦银 安盛 6
个月定期开 放债券型 证券投 资 基金、工 银瑞信保 本 3 号混合型证 券投资基 金、中银 标普全
球精选自然 资源等权 重指数证 券投资基 金、 博时月 月 薪定期支付 债券型证 券投资基 金、 中银
保本二号混 合型证券 投资基金、 建信安心 回报两年 定 期开放债券 型证券投 资基金、 中 海惠利
纯债分级债 券型证券 投资基金、 富国恒利 分级债券 型 证券投资基 金、 中银优 秀企业股 票型证
券投资基金、 中银多策 略灵活配 置混合型 证券投资 基 金、 华安新活 力灵活配 置混合型 证券投
资基金、 宝盈新 价值灵活 配置混合 型证券投 资基金、 交银施罗德 新成长股 票投资基 金、 嘉实
对冲套利定 期开放混 合型投资 基金、 宝盈瑞 祥养老混 合型证券投 资基金和 银华永益 分级债券
型证券投资 基金、 中银 聚利分级 债券型证 券投资基 金 、 国泰新经济 灵活配置 混合型证 券投资
基金、 工银瑞 信新财富 灵活配置 混合型证 券投资基 金 、 东方红睿丰 灵活配置 混合型证 券投资
基金、 博时月月 盈短期理 财债券型 证券投资 基金、 中 银新经济灵 活混合型 证券投资 基金、 工
银瑞信研究 精选股票 型证券投 资基金共 86 只开 放式 基金及其它 托管资产 ，托管资 产为
33644.61 亿 元人民币 。 
（二）基金托管人的内部控制制度 
1、内部控制 目标 
确保托管业 务严格遵 守国家有 关法律法 规和行业 监管 规则， 自觉形 成守法经 营、 规范运
作的经营思 想和经营 理念； 形成科 学合理的 决策机制 、 执行机制和监 督机制， 防范 和化解经
营风险， 确 保托管业 务的稳健 运行和托 管资产 的安全 完整； 建立 有利于查 错防弊 、 堵塞漏 洞、
消除隐患， 保证 业务稳健 运行的 风险控制 制度， 确保 托管业务信 息真实、 准确、 完整、 及时 ；
确保内控机 制、体制 的不断改 进和各项 业务制度 、流 程的不断完 善。 
2、内部控制 组织结构 
招商银行资 产托管业 务建立三 级内控风 险防范体 系： 
一级风险防 范是在总 行层面对 风险进行 预防和控 制。 
二级防范是 总 行资产 托管部设 立稽核监 察室， 负责 部 门内部风险 预防和控 制。 稽核监 察
室在总经理 室直接领 导下， 独立 于部门内 其他业务 室 和托管分部、 分行资产 托管业务 主管部
门， 对各岗位 、 各业务 室、 各分 部、 各项 业务中的 风 险控制情况 实施监督， 及时发 现内部控 招募 说明 书 
5-20 
制缺陷，提 出整改方 案，跟踪 整改情况 。 
三级风险防 范是总行 资产托管 部在专业 岗位设置 时， 必须遵循内 控制衡原 则， 监督制 衡
的形式和方 式视业务 的风险程 度决定。 
3、内部控制 原则 
（1）全面性 原则。内 部控制应 覆盖各项 业务过 程和 操作环节、 覆盖所有 室和岗位 ，并
由全部人员 参与。 
（2）审慎性 原则。内 部控制的 核心是有 效防范 各种 风险，托管 组织体系 的构成、 内部
管理制度的 建立都要 以防范风 险、审慎 经营为出 发点 ，应当体现 “内控优 先”的要 求。 
（3）独立性 原则。各 室、各岗 位职责应 当保持 相对 独立，不同 托管资产 之间、托 管资
产和自有资 产之间应 当分离。 内 部控制的 检查、 评价 部门应当独 立于内部 控制的建 立和执行
部门， 稽核监 察室应保 持高度的 独立性和 权威性， 负 责 对部门内部 控制工作 进行评价 和检查。 
（4）有效性 原则。内 部控制应 当具有高 度的权 威性 ，任何人不 得拥有不 受内部控 制约
束的权利， 内部控制 存在的问 题应当能 够得到及 时的 反馈和纠正 。 
（5）适应性 原则。内 部控制应 适应我行 托管业 务风 险管理的需 要，并能 随着托管 业务
经营战略、 经 营方针、 经营理念 等内部环 境的变化 和 国家法律、 法 规、 政策 制度等外 部环境
的改变及时 进行修订 和完善。 内部 控制应随 着托管业 务经营战略、 经 营方针、 经营 理念等内
部环境的变 化和国家 法律、法 规、政策 制度等外 部环 境的改变及 时进行相 应的修订 和完善 。 
（6）防火墙 原则。业 务营运、 稽核监察 等相关 室， 应当在制度 上和人员 上适当分 离，
办公网和业 务网分离 ，部门业 务网和全 行业务网 分离 ，以达到风 险防范的 目的。 
（7）重要性 原则。内 部控制应 当在全面 控制的 基础 上，关注重 要托管业 务事项和 高风
险领域。 
（8）制衡性 原则。内 部控制应 当在托管 组织体 系、 机构设置及 权责分配 、业务流 程等
方面形成相 互制约、 相互监督 ，同时兼 顾运营效 率。 
（9）成本效 益原则。 内部控制 应当权衡 托管业 务的 实施成本与 预期效益 ，以适当 的成
本实现有效 控制。 
4、内部控制 措施 
（1）完善的 制度建设 。招商银 行资产托 管部制 定了 《招商银行 证券投资 基金托管 业务
管理办法》 、 《招商银行 资产托 管业务内 控管理办 法》 、 《招商银行基金托 管业务操 作规程》
和等一系列 规章制度， 从资产 托管业务 操作流程、 会 计核算、 岗位 管 理、 档 案管理、 保密管
理和信息管 理等方面， 保证资产 托管业 务科学化、 制 度化、 规范化 运作。 为 保障托管 资产安 招募 说明 书 
5-21 
全和托管业 务正常运 作， 切实维 护托管业 务各当事 人 的利益， 避免 托管业务 危机事件 发生或
确保危机事 件发生后 能够及时、 准确、 有 效地处理 ， 招商银行还 制定了 《招 商银行托 管业务
危机事件应 急处理办 法》 ， 并建立了灾 难备份中 心， 各种业务数 据能及时 在灾难备 份中心进
行备份，确 保灾难发 生时，托 管业务能 迅速恢复 和不 间断运行。 
（2）经营风 险控制。 招商银行 资产托管 部托管 项目 审批、资金 清算与会 计核算双 人双
岗、 大额资金 专人跟踪 、 凭证管 理、 差错 处 理等一 系 列完整的操 作规程， 有 效地控制 业务运
作过程中的 风险。 
（3）业务信 息风险控 制。招商 银行资产 托管部 采用 加密方式传 输数据。 数据执行 异地
同步灾备， 同 时， 每日 定时对托 管业务数 据进行磁 带 备份， 托管业 务数据进 行磁带备 份， 所
有的业务信 息须经过 严格的授 权才能进 行访问。 
（4）客户资 料风险控 制。招商 银行资产 托管部 对业 务办理过程 中形成的 客户资料 ，视
同会计资料 保管。 客户 资料不得 泄露， 有 关人员如 需 调用， 须经总 经理室成 员审批， 并做好
调用登记。 
（5）信息技 术系统风 险控制。 招商银行 对信息 技术 系统管理实 行双人双 岗双责、 机房
24 小时值班 并设置门 禁管理、 电脑密码 设置及权 限管 理、业务网 和办公网 、与全行 业务网
双分离制度 ，与外部 业务机构 实行防火 墙保护等 ，保 证信息技术 系统的安 全。 
（6）人力资 源控制。 招商银行 资产托管 部通过 建立 良好的企业 文化和员 工培训、 激励
机制、加强 人力资源 管理及建 立人才梯 级队伍及 人才 储备机制， 有效的进 行人力资 源控制 。 
（三）基金托管人对基金管理人运作基 金进行监督的 方法和程序 
根据 《基 金法》 、 《 运作办法 》 等有 关证券法 律法规 的规定及基 金合同的 约定， 对基金
投资范围、 投 资对象、 基金投融 资比例、 基金投资 禁 止行为、 基金 管理人参 与银行间 债券 市
场、 基金管理 人选择存 款银行、 基金资产 净值计算 、 基金份额净 值计算、 应 收资金 到账、 基
金费用开支 及收入确 定、 基金收益 分配、 相关信 息披 露、 基金宣传推 介材料中 登载基金 业绩
表现数据等 的合法性 、合规性 进行监督 和核查。 
基金托管人 对上述事 项的监督 与核查中 发现基金 管理 人的实际投 资运作违 反 《基金法》 、
《运作办法》 、 基金合 同、 托管 协议、 上 述监督内 容 的约定和其 他有关法 律法规的 规定， 应
及时以书面 形式通知 基金管理 人进行整 改， 整改的时 限应符合法 规允许的 投资比例 调整期限 。
基金管理人 收到通知 后应及时 核对确认 并以书面 形式 向基金托管 人发出回 函 并改正。 在 规定
时间内， 基金托 管人有权 随时对通 知事项进 行复查， 督促基金管 理人改正。 基 金管理人 对基
金托管人通 知的违规 事项未能 在限期内 纠正的， 基金 托管人应报 告中国证 监会。


招募 说明 书 
5-22 
基金托管人 发现基金 管理人的 投资指令 违反 《 基金法 》 、 《运作办 法》 、 基金合 同和有
关法律法规 规定， 应当拒 绝执行， 立即 通知基金 管理 人限期改正， 如 基金管理 人未能在 通知
期限内纠正 的，基金 托管人应 向中国证 监会报告 。 
基金管理人 有义务配 合和协助 基金托管 人依照法 律法 规、 基金合同和 托管协议 对基金业
务执行核查。 对 基金托管 人发出的 书面提示， 基 金管 理人应在规 定时间内 答复 并改 正， 或就
基金托管人 的疑义进 行解释或 举证； 对基 金托管人 按 照法律法规、 基金合同 和托管协 议的要
求需向中国 证监会报 送基金监 督报告的 事项， 基金管 理人应积极 配合提供 相关数据 资料和制
度等。 
基金托管人 发现基金 管理人有 重大违规 行为， 应及 时 报告中国证 监会， 同时 通知基金 管
理人限期纠 正， 并将纠 正结果报 告中国 证监会。 基 金 管理人无正 当理由， 拒 绝、 阻挠 对方根
据托管协议 规定行使 监督权， 或采 取拖延、 欺诈 等手 段妨碍对方 进行有效 监督， 情节严 重或
经基金托管 人提出警 告仍不改 正的，基 金托管人 应报 告中国证监 会。


招募 说明 书 
5-23 
五、 相关服务机构 
（一）基金份额发售机构 
1、场外发售 机构 
（1）直销机 构 
1）鹏华基金 管理有限 公司直销 中心 
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 
电话：（0755 ）82021233 
传真：（0755 ）82021155 
联系人：吕 奇志 
2）鹏华基金 管理有限 公司北京 分公司 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街甲 9 号 502 室 
电话：（010 ）88082426 
传真：（010 ）88082018 
联系人：李 筠 
3）鹏华基金 管理有限 公司上海 分公司 
办公地址： 上海市浦 东花园石 桥路 33 号 花旗大 厦 801B 
电话：（021 ）68876878 
传真：（021 ）68876821 
联系人：李 化怡 
4）鹏华基金 管理有限 公司武汉 分公司 
办公地址： 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世界 国贸 大厦 I 座4312 室 
电话：（027 ）85557881 
传真：（027 ）85557973 
联系人：祁 明兵 
5）鹏华基金 管理有限 公司广州 分公司 
办公地址： 广州市珠 江新城华 夏路 10 号 富力中 心 24 楼07 单元 
电话：（020 ）38927993 
传真：（020 ）38927990


招募 说明 书 
5-24 
联系人：周 樱 
（2）其他场外 销售机 构 
1） 招商银行 股份有限 公司



住所：深圳 市福田区 深南大道7088 号招 商银行 大厦 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 7088 号招商 银行 大厦 
法定代表人 ：李建红 
电话：（0755 ）83198888 
传真：（0755 ）83195050 
联系人：邓 炯鹏 
客服电话：95555 
网址：www.cmbchina.com 
2）其他：具 体名单详 见本基金 份额发售 公告。 
基金管理人 可根据有 关法律法 规要求， 根 据实情， 选 择其他符合 要求的机 构销售本 基金
或变更上述 销售机构 ，并及时 公告。 
2、场内发售 机构 
（1）本基金 的场内发 售机构为 具有基金 销售业 务资 格的 上海证 券交易所 会员单位 （具
体名单可在 上海证券 交易所 网 站查询） 。 
（2）本基金 募集结束 前获得基 金销售资 格的 上 海证 券交易所 会 员单位可 新增为本 基金
的场内发售 机构。 
（二）登记机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
办公地址： 北京市西 城区太平 桥大街 17 号 
法定代表人 ：周明 
联系电话：010-59378856 
传真：010-59378907 
联系人：崔 巍 
（三）出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海 市通力律 师事务所 
住所：上海 市银城中 路 68 号时 代金融中 心 19 楼


招募 说明 书 
5-25 
负责人：俞 卫锋 
办公地址： 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼 
联系电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人：孙 睿 
经办律师： 黎明、孙 睿 
（四）审计基金资产的会计师事务所 
名称：普华 永道中天 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） 
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼 
办公地址： 上海市湖 滨路 202 号普华永 道中心 11 楼 
法定代表人 ：杨绍信 
联系电话： （021）23238888 
传真：（021 ）23238800 
联系人：魏 佳亮 
经办注册会 计师：单 峰、魏佳 亮


招募 说明 书 
5-26 
六、 基金份额的分 级 
（一）基金份额结构 
本基金的基 金份额包 括 鹏华新 丝路 份额、 鹏 华新丝路A 份额、 鹏华新 丝路 B 份 额。 根据
对基金财产 及收益分 配的不同 安排，本 基金的基 金份 额具有不同 的风险收 益特征。 
鹏华新丝路A 份额与 鹏华新丝 路 B 份额 的配比始 终保 持 1：1 的比 率不变。 
（二）基金份额分级规则 
1、基金份额 的发售 
本基金通过 场外和场 内两种方 式公开发 售。 基金份 额 发售结束后， 场外认购 的全部份 额
将确认为 鹏 华新丝路 份额； 场内认 购的份额 将按照 2:4:4 的比例分 别确认为 场内鹏华 新丝路
份额、鹏华 新丝路 A 份额、鹏 华新丝路B 份额。 
2、基金份额 的申购赎 回 
基金合同生 效后， 鹏 华新丝路 份额接受 场外、场 内申 购和赎回， 且可以进行 上市交 易 ；
鹏华新丝路A 份额与 鹏华新丝 路 B 份额 不接受单 独申 购、赎回， 只能进行 上市交易 。 
3、基金份额 的配对转 换 
基金合同生 效后， 场内 鹏华新丝 路 份额与 鹏华新丝 路A 份额、 鹏华 新丝路 B 份额之间 可
以按约定的 规则进行 场内份额 配对转换 ，包括基 金份 额的分拆和 合并两种 转换行为 。 
基金份额的 分拆， 指基金 份额持有 人将其持 有的场内 鹏华新丝路 份额按照2 份场内 鹏华
新丝路 份额 对应 1 份 鹏华新丝 路 A 份额 与 1 份鹏 华新 丝路 B 份额 的比例进 行转换的 行为； 基
金份额的合 并， 指基金份 额持有人 将其持 有的 鹏华 新 丝路 A 份额 与 鹏华新 丝路 B 份 额按照 1
份 鹏华新丝路A 份额与1 份鹏华 新丝路B 份额对应2 份场内 鹏华 新丝路 份 额的比例 进行转换
的行为。 
场内份额的 配对转换 遵循 上海 证券交易 所 、 基金登 记 机构的最新 业务规则。 场外份额 通
过跨系统转 托管至场 内后，方 可按照上 述规则进 行基 金份额配对 转换。


 招募 说明 书 
5-27 
七、 基金份额的净 值计算 
（一）基金份额的净值计算规则 
根据对基金 财产和收 益分配的 不同安排， 鹏 华新丝路 份额、 鹏华新丝 路 A 份额、 鹏 华新
丝路 B 份额 具有不同 的风险收 益特性， 体现为 不 同的 净值计算规 则。 
1、 鹏华新丝 路 份额的 基金份额 净值为净 值计算 日的 基金资产净 值除以基 金份额总 数，
其中基金份 额总数为 鹏华新丝 路 份额、 鹏 华新丝路A 份 额、 鹏华新丝 路B 份额的 份额数 之和。 
2、 鹏华新丝 路A 份额的 基金份额 净值为 鹏 华新丝路A 份额的本金 及约定应 得收益之 和。
鹏华新丝路A 份额的约 定应得收 益依据 鹏 华新丝路A 份额的约定 年基准收 益率和截 至净值计
算日 鹏华新 丝路 A 份 额应计收 益的天数 占当年实 际天 数的比例确 定。 
基金合同生 效日后， 鹏 华新丝路A 份额的 约定年基 准 收益率为 “基 金合同生 效日中国 人
民银行公布 的金融机 构人民币 一年期存 款基准利 率（ 税后）＋3％ ”。第一 次份额折 算基准
日后， 鹏华新丝 路 A 份额 的约定年 基准收益 率为 “同 期银行人民 币一年期 定期存款 利率 （税
后）＋3％” ，同期银 行人民币 一年期定 期存款 利率 以最近一次 份额折算 基准日次 日中国人
民银行公布 的金融机 构人民币 一年期存 款基准利 率为 准。约定年 基准收益 均以 1.00 元为基
准进行计算 。 
鹏华新丝路A 的份额 净值在净 值计算日 应计收益 的天 数按基金合 同生效日 至净值计 算
日或自最近 一次基金 份额折算 日 （定期折 算日或不 定 期折算日） 次 日至净值 计算日的 实际天
数累加计算 。 
3、每 2 份 鹏 华新丝路 份额所对 应的基金 资产净 值等 于 1 份鹏华 新丝路 A 份额与 1 份鹏
华新丝路 B 份额所对 应的基金 资产净值 之和。 
基金管理人 并不承诺 或保证 鹏 华新丝路A 份额持 有人 的本金及约 定应得收 益， 如在某一
会计年度内 本基金资 产出现损 失情况下， 鹏 华新丝 路A 份额持有人 可能会 面临无法 取得约定
应得收益甚 至损失本 金的风险 。 
（二）基金份额净值 的 计算 
基金管理人 按照基金 份额的净 值计算规 则依据以 下公 式在各自的 基金份额 净值计算 日
分别计算 鹏 华新丝路 份额、 鹏 华新丝路A 份额、 鹏华 新丝路 B 份 额的基金 份额的净 值。 
1、 鹏华新丝 路 份额的 基金份额 净值计算 
设 T 日为鹏华 新丝路 份额的基 金份额净 值计算日， 则 鹏华新丝路 份额的基 金份额净 值 为 ：


招募 说明 书 
5-28 



 
鹏华新丝路份额
 
基金资产净 值
基金份额总 数
 
其中， 基金资 产净值是 指 T 日收 市后基金 资产总值 减 去负债后的 价值， 基金 份额总数 为
T 日 鹏华新丝 路 份额 、 鹏华新 丝路 A 份 额、 鹏华 新丝 路 B 份额的 份额数之 和。 
鹏华新丝路 份额净值 的计算， 保留 到小数点 后 3 位， 小数点后第4 位四舍 五入， 由此产
生的误差计 入基金财 产。 
T 日的 鹏华新 丝路 份 额净值在 当天收市 后计算， 并在T＋1 日公告 。如遇特 殊情况， 经
中国证监会 同意，可 以适当延 迟计算或 公告。 
2、 鹏华新丝 路 A 份额 与 鹏华新 丝路 B 份 额的基 金份 额净值计算 
设 T 日为 鹏 华新丝路A 份额与 鹏华新丝 路 B 份额 的基 金份额净值 计算日， 则 鹏 华新丝路
A 份额和 鹏华 新丝路B 份额的 基金份额 净值为： 



 
鹏华新丝路 份额






 
 
 
 



 
鹏华新丝路 份额










鹏华新丝路份额







鹏华新丝路 份额
 
其中，


为 T 日当年实 际天数；








自基金合同 生效日 至 T 日， 自最近一 次基金 份
额折算日次 日至 T 日 ；


 
鹏华新丝路份 额
 为 T 日鹏华新丝 路 份额净 值；


 
鹏华新丝路 份额
 为
T 日 鹏华新丝 路 A 份 额净值；


 
鹏华新丝路 份额
 为T 日 鹏华新丝 路 B 份 额净值；


为鹏华新
丝路 A 份额 约定年基 准收益率 。 
鹏华新丝路A 份额净 值与 鹏华 新丝路 B 份额净值 的计 算， 均保留到 小数点后8 位， 小数
点后第 9 位 四舍五入 ，由此产 生的误差 计入基金 财产 。 
（三）基金份额参考净值的计算 
基金管理人 在基金份 额净值计 算的基础 上计算 鹏 华新 丝路A 份额与 鹏华新丝 路B 份额的
基金份额参 考净值。 基 金份额参 考净值是 对相应基 金 份额价值的 一个估算， 并不代表 基金份
额持有人可 获得的实 际价值。 
设 T 日为 鹏 华新丝路A 份额与 鹏华新丝 路 B 份额 的基 金份额参考 净值计算 日， 则 鹏华新
丝路 A 份额 与 鹏华新 丝路 B 份 额的基金 份额参考 净值 为： 



 
鹏华新丝路 份额
参考






 
 
 
 



 
鹏华新丝路 份额
参考










鹏华新丝路份额







鹏华新丝路 份额
参考
 
其中，


为 T 日当年实 际天数；








自基金合同 生效日 至 T 日， 自最近一 次基金 份 招募 说明 书 
5-29 
额折算日次 日至 T 日 ；


 
鹏华新丝路份 额
 为 T 日鹏华新丝 路 份额净 值；


 
鹏华新丝路 份额
参考
 为
T 日 鹏华新 丝路 A 份 额参考净 值；


 
鹏华新丝路 份额
参考
 为T 日鹏华新 丝路 B 份额参考净 值；


为
鹏华新丝路A 份额的 约定年基 准收益率 。 
鹏华新丝路A 份额参 考净值与 鹏华新丝 路 B 份额 参考 净值的计算， 均 保留到小 数点后 3
位，小数点 后第 4 位 四舍五入 。 
T 日的 鹏华新 丝路 A 份额参考 净值与 鹏 华新丝路B 份 额参考净值 在当天收 市后计算， 并
在 T＋1 日公 告。如遇 特殊情况 ，经中国 证监会 同意 ，可以适当 延迟计算 或公告。 



招募 说明 书 
5-30 
八、 基金的募集 
本基金由基 金管理人 依照 《基金 法》 和其 他有关法 律 法规， 以及基 金合同的 规定， 经 中
国证监会 2015 年4 月29 日证 监许可 〔2015 〕766 号 文注册。 除 法律、 行政法规 或中国证 监
会另有规定 外，任何 与基金份 额发售有 关的当事 人不 得预留或提 前发售基 金份额。 
具体发售方 案以本基 金的基 金 份额发售 公告为准， 请 投资人就发 售和购买 事宜仔细 阅读
本基金的基 金份额发 售公告。 
（一）基金运作方式和类别 
契约型开放 式，股票 型证券投 资基金 
（二）基金的存续期间 
不定期 
（三）上市交易所 
上海证券交 易所 
（四）募集对象 
符合法律法 规规定的 可投资于 证券投资 基金的个 人投 资者、 机构投资 者及合格 境外机构
投资者，以 及法律法 规或中国 证监会允 许购买证 券投 资基金的其 他投资者 。 
（五）募集方式 
本基金通过 场外和场 内两种方 式公开发 售。 
基金份额发 售结束后， 场外认购 的全部份 额将确认 为 鹏华新丝路 份额， 并登 记在登记 结
算系统基金 份额持有 人开放式 基金账户 下； 场内认购 的份额将按 照 2:4:4 的比例分 别确认为
场内鹏华新 丝路份额、 鹏 华新丝路A 份额、 鹏华 新丝 路 B 份额， 并登 记在证券 登记系统 基金
份额持有人 上海证券 账户 下。 
（六）募集期限 
自基金份额 发售之日 起不超过3 个月， 具体发售 时间 见发售公告 。



（七）募集目标 
本基金的最 低募集份 额总额为2 亿份， 本基金不 设募 集上限。 
（八）基金份额的场外认购 
1、募集场所 
本基金的场 外认购将 通过基金 管理人的 直销网点 及基 金其他销售 机构的销 售网点进 行 ， 招募 说明 书 
5-31 
其他销售机 构的具体 名单请参 见基金份 额发售公 告。 
销售机构办 理本基金 场外认购 业务的城 市 （网点） 的 具体情况和 联系方法， 请 参见基金
份额发售公 告。 
2、基金的面 值、认购 价格、认 购费用 
（1）基金的 面值和认 购价格 
本基金份额 发售面值 为人民币1.00 元， 场外认 购价 格为发售面 值。 
（2）认购费 用 
本基金的场 外认购费 率随投资 者认购金 额的增加 而减 少。投资者 可以多次 认购本基 金 ，
认购费率按 每笔认购 申请单独 计算。 
本基金场外 认购费率 如下表： 
认购金额 M（元） 认购费率 
M ＜100 万 1.00％ 
100 万≤M＜500 万 0.50 ％ 
M ≥500 万 每笔 100 元 
基金认购费 用由投资 者承担， 在认 购基金份 额时收取 ， 不列入基金财 产， 主要用于 基金
的市场推广 、销售、 注册登记 等募集期 间发生的 各项 费用。 
（3）其他收 费模式 
本基金的场 外认购目 前仅开通 前端收费 模式， 将来 根 据市场发展 状况和法 律法规、 监 管
机构的规定， 可 能增加新 的收费模 式， 也可能相 应增 加新的基金 份额类别， 并 可能需计 算新
基金份额类 别的基金 份额净值。 增 加新的收 费模式， 应当按照当 时法律法 规、 监管机构 的规
定，履行适 当的程序 并及时公 告。新的 收费模式 的具 体业务规则 ，请见有 关公告。 
3、认购份额 的计算 
基金场外认 购采用金 额认购的 方式。 基金 的认购金 额 包括认购费 用和净认 购金额， 计 算
公式如下： 
（1）当认购 费用适用 比例费率 时，认购 份额的 计算 方法为： 
净认购金额 ＝认购金 额／（1＋ 认购费率 ）； 
认购费用＝ 认购金额 －净认购 金额； 
经确认的 鹏 华新丝路 份额＝净 认购金额 ／基金份 额发 售面值 ； 
利息折算份 额=利息／ 基金份额 发售面值 ；


招募 说明 书 
5-32 
认购份额总 额＝认购 份额＋利 息折算的 份额 。 
（2）当认购 费用为固 定金额时 ，认购份 额的计 算方 法为： 
认购费用＝ 固定金额 ； 
净认购金额 ＝认购金 额－认购 费用 ； 
经确认的 鹏 华新丝路 份额＝净 认购金额 ／基金份 额发 售面值 ； 
利息折算份 额=利息／ 基金份额 发售面值 ； 
认购份额总 额＝认购 份额＋利 息折算的 份额 。 
认购利息折 算的基金 份额按截 位法保留 到小数点 后两 位， 小数点后第 三位以后 部分舍去
归基金资产。 场外认购 份额计算 结果保留 到小数点 后 两位， 小数点 后两位以 后的部分 四舍五
入，由此产 生的误差 计入基金 财产。 
例：某投资 者在场外 认购本基 金 100,000 元，所 对应 的认购费率 为 1.00％ 。假定该 笔
认购金额产 生利息 20 元。则认 购份额为 ： 
净认购金额 ＝100,000 ／（1 ＋1.00 ％） ＝99,009.90 元； 
认购费用＝100,000 －99,009.90 ＝990.10 元； 
经确认的 鹏 华新丝路 份额＝99,009.90 ／1.00 ＝99,009.90 份； 
利息折算份 额＝20／1.00 ＝20.00 份； 
认购份额总 额＝99,009.90 ＋20.00=99,029.90 份。 
即，若该投 资者在场 外认购本 基金 100,000 元， 假定 该笔认购金 额产生利 息 20 元， 在
基金合同生 效时，投 资者账户 登记有本 基金 鹏华 新丝 路 份额99,029.90 份。 
4、投资者对 基金份额 的认购 
（1）认购时 间安排 
投资者可在 募集期内 前往本基 金的销售 网点办理 基金 份 额认购手 续， 具体的业 务办理时
间详见基金 份额发售 公告或各 其他销售 机构相关 业务 办理规则。 
（2）投资者 认购应提 交的文件 和办理的 手续 
投资者办理 场外认购 时， 需具有 中国证券 登记结算 有 限责任公司 的开放式 基金账户。 其
中： 已通过场 外销售机 构办理过 开放式基 金账户注 册 或注册确认 手续的投 资者， 可直 接办理
本基金场外 认购业务； 已有 上海 证券账户 的投资者， 可通过场外 销售机构 以其 上海 证券账户
申请注册开 放式基金 账户； 尚无 上 海证券账 户 的投资 者， 可直接申请 账户开户， 中 国证券登
记结算有限 责任公司 将为其配 发 上海证 券投资基 金账 户， 同时将该账 户注册为 开放式基 金账
户。


招募 说明 书 
5-33 
投资者认购 本基金所 应提交的 文件和具 体办理手 续详 见基金份额 发售公告 或各其他 销
售机构相关 业务办理 规则。 
（3）认购的 方式及确 认 
1）本基金认 购采取全 额缴款认 购的方式 。投资 者认 购 时，需按 销售机构 规定的方 式备
足认购的款 项。 
2）基金募集 期内，投 资者可多 次认购基 金份额 ，但 已受理的认 购申请不 允许撤销 。 
3） 投资者在 T 日规定时 间内提 交的认购 申请， 通常 应 在 T＋2 日到 原销售网 点查询认 购
申请的受理 情况。 
4）销售机构 对认购申 请的受理 并不代表 该申请 一定 成功，而仅 代表销售 机构确 实 接收
到认购申请。 认购的确 认以登记 机构的确 认结果为 准。 对于认购申 请及认购 份额的确 认情况，
投资者可及 时查询并 妥善行使 合法权利 。 
对在基金管 理人认购 最终确认 中被全部 确认失败 的场 外认购申请， 场 外认购资 金及经基
金管理人确 认的相关 利息将退 还投资者。 对部分确 认 失败的场外 认购申请， 仅将确认 失败部
分的认购资 金 （本金） 退还投资 者， 对确 认失败部 分 认购资金产 生的利息 不予退还， 登记机
构将经基金 管理人确 认的全部 认购资金 （ 包含认购 失 败部分的认 购资金） 利 息折算为 基金份
额。 
（4）认购的 限额 
对于场外认 购， 本基金 销售网点 每个基金 账户单笔 最 低认购金额 为 1,000 元， 如果其 他
销售机构业 务规则规 定的最低 单笔认购 金额高于1,000 元， 以其他 销售机构 的规定为 准。 直
销中心的首 次最低认 购金额为50 万元， 追加认 购单 笔最低认购 金额为 1 万元，不 设级差限
制 （通过基金管 理人基金 网上交易 系统认购 本基金暂 不受此限制） ， 本基 金直销中 心单笔认
购最低金额 可由基金 管理人酌 情调整。 本基 金募集期 间对单个基 金份额持 有人最高 累计认购
金额不设限 制。 
（九）基金份额的场内认购 
1、募集场所 
本基金的场 内认购将 通过具有 基金销售 业务资格 的 上 海证券交易 所 会员单 位营业部 进
行，会员单 位的具体 名单请参 见 上海证 券交易所 网站 。 
销售机构办 理本基金 场内认购 业务的城 市 （网点） 的 具体情况和 联系方法， 请 参见各销
售机构公告 或网站。 
2、基金的面 值、挂牌 价格、认 购费用


招募 说明 书 
5-34 
（1）基金的 面值和认 购价格 
本基金份额 发售面值 为人民币1.00 元， 场内挂 牌价 格为发售面 值。 
（2）认购费 用 
本基金的场 内认购费 率由 上海 证券交易 所 会员单 位按 照场外认购 费率设定。 投 资者可以
多次认购本 基金，认 购费率按 每笔认购 申请单独 计算 。 
基金认购费 用由投资 者承担， 在认 购基金份 额时收取 ， 不列入基金财 产， 主要用于 基金
的市 场推广 、销售、 注册登记 等募集期 间发生的 各项 费用。 
3、认购份额 的计算 
基金场内认 购采用金额 认购的 方式。 基金 的认购金 额 包括认购费 用和净认 购金额， 计 算
公式如下： 
（1）当认购 费用适用 比例费率 时： 
净认购金额 ＝认购金 额／（1＋ 认购费率 ）； 
认购费用＝ 认购金额 －净认购 金额； 
经确认的场内 份额＝ 净认购金 额／基金 份额发售 面值 ； 
利息折算份 额=利息／ 基金份额 发售面值 ； 
认购份额总 额＝认购 份额＋利 息折算的 份额 。 
（2）当认购 费用为固 定金额时 
认购费用＝ 固定金额 ； 
净认购金额 ＝认购金 额－认购 费用； 
经确认的场内 份额＝ 净认购金 额／基金 份额发售 面值 ； 
利息折算份 额=利息／ 基金份额 发售面值 ； 
认购份额总 额＝认购 份额＋利 息折算的 份额 。 
场内利息折 算的份额 计算结果 按截位法 保留到整 数位 ， 小数部分舍 弃 归基金 财产。 场内
认购份额计 算结果先 按四舍五 入原则保 留到小数 点后 两位， 再按截 位法保留 到整数位， 小数
部分对应的 金额退还 投资者 。 
例：某投资 者在场内 认购本基 金 100,000 元 ，所 对应 的认购费率 为 1.00％ 。假定该 笔
认购金额产 生利息 20 元。则认 购份额为 ： 
净认购金额 ＝100,000 ／（1 ＋1.00 ％） ＝99,009.90 元； 
认购费用＝100,000 －99,009.90 ＝990.10 元； 
经确认的场内 份额＝99,009.90 ／1.00 ＝99,009.90 份；


招募 说明 书 
5-35 
利息折算份 额＝20／1.00 ＝20.00 份； 
认购份额总 额＝99,009.90 ＋20.00=99,029.90 份 ≈99,029 份。 
即，若该投 资者在场 内认购本 基金 100,000 元， 假定 该笔认购金 额产生利 息 20 元， 投
资者可得到 99,029 份 基金份额 ，并得 到 0.90 元 的返 还 。 
4、鹏华新丝 路 A 份额 与鹏华新 丝路 B 份 额的计 算 
基金份额发 售结束后， 场外认购 的全部份 额将确认 为 鹏华新丝路 份额； 场内 认购的份 额
将按照 2:4:4 的比例 分别确认 为场内鹏 华新丝路 份额 、鹏华新丝 路 A 份额 、鹏华新 丝路 B
份额 。 具体 计算方法 如下： 
鹏华新丝路A 份额数 量=自动分 离前的场 内鹏华 新丝 路份额数量 ×40% 
鹏华新丝路B 份额数 量=自动分 离前的场 内鹏华 新丝 路份额数量 ×40% 
自动分离后 的场内鹏 华新丝路 份额数量= 自动分 离前 的场内鹏华 新丝路份 额数量 ×20% 
举例如下： 
自动分离前 某投资者 持有 99,029 份场内 鹏华新 丝路 份额，则自 动分离后 的场内鹏 华新
丝路份额、 鹏华新丝 路 A 份额 、鹏华新 丝路 B 份 额分 别为： 
鹏华新丝路A 份额数 量=99,029 ×40%=39,611.60 份≈39,611 份 
鹏华新丝路B 份额数 量=99,029 ×40%=39,611.60 份≈39,611 份 
自动分离后 的场内鹏 华新丝路 份额数量=99,029 ×20%=19,805.80 份≈19,805 份 
其中， 场内鹏 华新丝路 份额、 鹏华 新丝路 A 份额与鹏 华新丝路 B 份额的分 离计算结 果均
以截位的方 法保留到 整数位， 整数 位后的小 数份额的 处理方式以 登记结算 机构的业 务规则为
准，最终计 算结果以 登记结算 机构记录 为准。 
5、投资者对 基金份额 的认购 
（1）认购时 间安排 
投资者可在 募集期内 前往本基 金的销售 网点办理 基金 份额认购手 续， 具体的业 务办理时
间详见基金 份额发售 公告或各 其他销售 机构相关 业务 办理规则。 
（2）投资者 认购应提 交的文件 和办理的 手续 
投资者办理 场内认购 时， 需具有 上海 人民 币普通股 票 账户或证券 投资基金 账户 （以下 简
称“ 上海证券 账户 ” ） 。 已有 上 海证券账 户 的投资 者 可直接认购 上市开放 式基金。 尚无 上海
证券账户 的 投资者可 通过 中国 证券登记 结算有限 责任 公司上海分 公司 的开 户代理机 构开立
账户。 
投资者认购 本基金所 应提交的 文件和具 体办理手 续详 见基金份额 发售公告 或各其他 销 招募 说明 书 
5-36 
售机构相关 业务办理 规 则。 
（3）认购的 方式及确 认 
1）本基金认 购采取全 额缴款认 购的方式 。投资 者认 购 时，需按 销售机构 规定的方 式备
足认购的款 项。 
2）基金募集 期内，投 资者可多 次认购基 金份额 ，但 已受理的认 购申请不 允许撤销 。 
3） 投资者在 T 日规定时 间内提 交的认购 申请， 通常 应 在 T＋2 日到 原销售网 点查询认 购
申请的受理 情况。 
4）销售机构 对认购申 请的受理 并不代表 该申请 一定 成功，而仅 代表销售 机构确实 接收
到认购申请。 认购的确 认以登记 机构的确 认结果为 准。 对于认购申 请及认购 份额的确 认情况，
投资者可及 时查询并 妥善行使 合法权利 。 
（4）认购的 限额 
对于场内认 购， 上海证券 交易所 会 员单位每 笔最低认 购 金额及追 加认购金 额以销售 机构
规定为准 。 本基金募 集期间对 单个基金 份额持有 人最 高累计认购 份额不设 限制。 
（十）募集期利息的处理方式 
基金募集期 间， 投资者的 认购款项 只能存入 专门账户 ， 在基金募集行 为结束前， 任 何人
不得动用。 认 购款项在 募集期间 产生的利 息将折算 为 基金份额归 基金份额 持有人所 有， 其中
利息转份额 以基金登 记机构的 记录为准 。 
 



招募 说明 书 
5-37 
九、 基金合同的生 效 
（一）基金备案的条件 
本基金自基 金份额发 售之日起3 个月内， 在基金募 集 份额总额不 少于 2 亿 份， 基金募 集
金额不少于2 亿元人 民币且基 金认购人 数不少于200 人的条件下 ，基金管 理人依据 法律法
规及招募说 明书可以 决定停止 基金发售 ，并在 10 日 内聘请法定 验资机构 验资，自 收到验资
报告之日起 10 日内， 向中国证 监会办理 基金备 案手 续。 
基金募集达 到基金备 案条件的， 自 基金管理 人办理完 毕基金备案 手续并取 得中国证 监会
书面确认之 日起， 基金合 同生效； 否则 基金合同 不生 效。 基金管理人 在收到中 国证监会 确认
文件的次日 对基金合 同生效事 宜予以公 告。 基金管理 人应将基金 募集期间 募 集的资 金存入专
门账户，在 基金募集 行为结束 前，任何 人不得动 用。 
（二）基金合同不能生效时募集资金的 处理方式 
如果募集期 限届满， 未满足募 集生效条 件，基金 管理 人应当承担 下列责任 ： 
1、以其固有 财产承担 因募集行 为而产生 的债务 和费 用； 
2、 在基金募集 期限届满 后 30 日 内返还投 资者已交 纳 的款项， 并加 计银行同 期存款利 息； 
3、 如基 金募集失 败， 基 金管理人 、 基 金托管人 及销售 机构不得请 求报酬 。 基金管 理人、
基金托管人 和销售机 构为基金 募集支付 之一切费 用应 由各方各自 承担。 
（三）基金存续期内的基金份额持有人 数量和资产规 模 
基金合同生 效 后，连 续 20 个工 作日出现 基金份 额持 有人数量不 满 200 人 或者基金 资产
净值低于 5000 万元的， 基金管 理人应当 在定期报 告中 予以披露； 连 续 60 个工 作日出 现前述
情形的， 基金管 理人应当 向中国证 监会报告 并提出解 决方案 ， 如转换 运作方式、 与 其他基金
合并或者终 止基金合 同等，并 召开基金 份额持有 人大 会进行表决 。 
法律法规另 有规定时 ，从其规 定。


招募 说明 书 
5-38 
十、 基金份额的上 市与交易 
《基金合同》 生效后， 在 本基金符 合法律法 规和上海 证券交易所 规定的上 市条件的 情况
下， 场内 鹏华 新丝路 份 额、 鹏华新 丝路 A 份 额与 鹏华 新丝路 B 份 额分别在 上海证券 交易所上
市与交易 。 上市交易 的基金 份 额登记在 证券登记 系统 基金份额持 有人上海 证券账户 下。 
（ 一 ） 上市交易的地点 
上海证券交 易所。 
（ 二 ） 上市交易的时间 
《基金合同 》生效后 三个月内 ，本基金 开始在上 海证 券交易所上 市交易。 
在确定上市 交易的时 间后， 基金管 理人应依 据法律法 规规定在指 定媒介刊 登基金份 额上
市交易公告 书。 
（ 三 ） 上市交易的规则 
1、 鹏华新丝 路 份额、 鹏华新丝 路 A 份额 与 鹏华 新丝 路 B 份额分 别采用不 同的交易 代码
上市交易； 
2、 鹏华新丝 路 份额上 市首日的 开盘参考 价为前 一交 易日的基金 份额净值 ， 鹏华新 丝路
A 份额与 鹏华 新丝路B 份额上 市首日的 开盘参考 价为 前一交易日 的基金份 额参考净 值； 
3、本基金上 市交易的 其他规则 遵循《上 海证券 交易 所证券投资 基金上市 规则》、 《上
海证券交易 所交易规 则》、《 上海证券 交易所上 市开 放式基金业 务指引》 及其他相 关规定 。 
（ 四 ） 上市交易的费用 
本基金上市 交易的费 用按照上 海证券交 易所相关 规则 及有关规定 执行。 
（ 五 ） 上市交易的行情揭示 
本基金在上 海证券交 易所挂牌 交易， 交易 行情通过 行 情发布系统 揭示。 行情 发布系统 同
时揭示本基 金前一交 易日的基 金份额净 值及基金 份额 参考净值。 
（ 六 ） 上市交易的停复牌和终止上市 
本基金的停 复牌 和终 止上市按 照上海证 券交易所 的相 关规定执行 。 
（ 七 ） 其他事项 
相关法律法 规、 中国证监 会及上海 证券交易 所对基金 上市交易的 规则等相 关规定内 容进
行调整的， 本基金《 基金合同 》相应予 以修改， 且此 项修改无须 召开基金 份额持有 人大会 ，
并在本基金 更新的招 募说明书 中列示。


招募 说明 书 
5-39 
若上海证券 交易所、 中 国证券登 记结算有 限责任公 司 增加了基金 上市交易 的新功能， 基
金管理人可 以在履行 适当的程 序后增加 相应功能 。


招募 说明 书 
5-40 
十一 、基金份额的 申购与赎回 
基金合同生 效后， 鹏华新 丝路 份额 接受投资 者的场外 、 场内申购与赎 回。 场外认购 或申
购的 鹏华新 丝路 份额 登记在登 记结算系 统基金份 额持 有人开放式 基金账户 下； 场内认购 或申
购的 鹏华新 丝路 份额 登记在证 券登记系 统基金份 额持 有人 上海证 券账户下。 
本部分中， 如无 特别说明， 本 基金或基 金份额特 指 鹏 华新丝路 份 额， 基金份额 净值特指
鹏华新丝路 份额净值 。 
（一）基金份额的场外申购与赎回 
1、申购和赎 回的场所 
投资者办理 本基金场 外申购、 赎回 业务的场 所为基金 管理人的直 销机构和 基金管理 人委
托的其他销 售机构的 销售网点 。 
基金管理人 可根据情 况变更或 增减销售 机构， 并予 以 公告。 基金投 资者应当 在销售机 构
办理基金销 售业务的 营业场所 或按销售 机构提供 的其 他方式办理 基金份额 的申购与 赎回。 
2、申购和赎 回的开放 日及时间 
本基金的申 购、 赎回自 基金合同 生效后不 超过 3 个 月 的时间内开 始办理， 基 金管理人 应
在开始办理 申购赎回 的具体日 期前依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介公 告。 
申购和赎回 具体办理 时间 为 上 海证券交 易所、 深圳 证 券交易所 的 正常交易 日 （基金管 理
人根据法律 法规、 中国证 监会的要 求或基金 合同的规 定公告暂停 申购或赎 回时除外） ， 投资
者应当在开 放日办 理 申购和赎 回申请。 开放 日的具体 业务办理时 间见基金 管理人届 时发布的
相关公告。 
基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购、 赎 回或者转
换。 投资人在 基金合同 约定之外 的日期和 时间提出 申 购、 赎回或转 换申请且 登记机构 确认接
受的，其基 金份额申 购、赎回 价格为下 一开放日 基金 份额申购、 赎回的价 格。 
基金合同生 效后， 若出 现新的证 券交易市 场、 证券交 易 所交易时间 变更或其 他特殊情 况，
基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整， 但 应在实施 日前依照 《 信息
披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公 告。 
3、申购和赎 回的原则 
（1）“未知 价”原则 ，即申购 、赎回价 格以申 请当 日收市后计 算的基金 份额净值 为基
准进行计算 ；


招募 说明 书 
5-41 
（2）“金额 申购、份 额赎回” 原则，即 申购以 金额 申请，赎回 以份额申 请； 
（3）当日的 申购与赎 回申请可 以在基金 管理人 规定 的时间以内 撤销； 
（4）场外赎 回遵循“ 先进先出 ”原则， 即按照 投资 人 基金份额 登记 的先 后次序进 行顺
序赎回。 
基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下， 对上述原 则 进行调整。 基 金管理人 必须在新 规
则开始实施 前依照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指 定媒介上公 告。 
4、申购和赎 回的程序 
（1）申购和 赎回的申 请方式



基金投资者 必须根据 基金销售 机构规定 的程序， 在开 放日的具体 业务办理 时间向基 金销
售机构提出 申购或赎 回的申请 。 
投资者在申 购本基金 时须按销 售机构规 定的方式 备足 申购资金， 投资 者在提交 赎回申请
时，必须有 足够的基 金份额余 额，否则 所提交的 申购 、赎回的申 请 不成立 而不予成 交。 
（2）申购和 赎回申请 的确认 
T 日规定时间 受理的 申请，正 常情况下 ，基金登 记机 构在 T＋1 日 内为投资 者对该交 易
的有效性进 行确认， 在 T＋2 日 后（包括 该日） 投资 者应及时向 销售机构 或以销售 机构规定
的其他方式 查询申购 与赎回的 成交情况 并妥善行 使合 法权利。 
基金销售机 构 对申购、 赎回申请 的受理并 不代表该 申 请一定成功， 而仅代表 销售机构 确
实接收到申 购、 赎回申 请。 申购 、 赎回的 确认以基 金 登记机构的 确认结果 为准。 对于 申请的
确认情况， 投资人应 及时查询 并妥善行 使合法权 利。 
（3）申购和 赎回的款 项支付 
投资人申购 基金份额 时， 必须全 额交付 申购款项， 投 资人交付申 购款项， 申 购成立； 基
金份额登记 机构确认 基金份额 时，申购 生效。 
投资人递交 赎回申请 ，赎回成 立；基金 份额登记 机构 确认赎回时 ，赎回生 效。 
申购采用全 额缴款方 式， 若申购 资金在规 定时间内 未 全额到账则 申购不成 立， 若申购 不
成立或无效 ，申购款 项将退回 投 资者账 户，由此 产生 的利息等损 失由投资 者自行承 担。 
投资者T 日 赎回申请 成功后， 基金 管理人将 通过基金 登记机构及 其相关基 金销售机 构在
T ＋7 日（包 括该日） 内将赎回 款项划往 基金份额 持有 人账户。在 发生巨额 赎回、基 金合同
载明的暂停 赎回或其 它延缓支 付赎回款 的情形时， 款 项的支付办 法参照基 金合同的 有关条款
处理。 
5、申购与赎 回的数额 限制


招募 说明 书 
5-42 
（1）投资者 通过其他 场外销售 机构申购 本基金 ，单 笔最低申购 金额为 1,000 元。 通过
基金管理人 直销中心 申购本基 金，首次 最低申购 金额 为 50 万元， 追加申购 单笔最低 金额为
1 万元（通过 基金管 理人基金 网上交 易 系统申购 本基 金暂不受此 限制）； 
（2） 投资者单 个交易账 户最低 基金份额 余额为 30 份 ， 若某笔赎回 将导致投 资者在某 一
场外销售机 构的某一 交易账户 内托管的 单只基金 份额 余额不足 30 份时，该 笔赎回业 务应包
括账户内全 部基金份 额，否则 ，剩余部 分的基金 份额 将被强制赎 回； 
（3）本基金 对单个投 资者累计 持有的基 金份额 不设 限制； 
（4）基金管 理人可根 据市场情 况，在法 律法规 允许 的情况下， 调整上述 对申购的 金额
和赎回的份 额等数量 限制， 基金管 理人必须 在调整实 施前依照 《信息 披露办法》 的 有关规定
在指定媒介 公告并报 中国证监 会备案。 
6、申购费用 和赎回费 用 
（1）申购费 用 
本基金的场 外申购费 率随投资 者申购金 额的增加 而减 少。投资者 可以多次 申购本基 金 ，
申购费率按 每笔申购 申请单独 计算。 
本基金场外 申购费率 如下表： 
申购金额 M（元） 申购费率 
M ＜100 万 1.20％ 
100 万≤M＜500 万 0.60％ 
M ≥500 万 每笔 100 元 
申购费用由 投资者承 担， 在申购基 金份额时 收取， 不 列入基金财 产， 主要用于 本基金的
市场推广、 销售、注 册登记等 各项费用 。 
（2）赎回费 用 
本基金的场 外赎回费 率随投资 者持有基 金份额期 限的 增加而减少 。 
本基金场外 赎回费率 如下表（1 年为 365 日）： 
持有年限Y 赎回费率 
Y＜1 年 0.50 ％ 
1 年≤Y＜2 年 0.25 ％ 
Y≥2 年 0.00 ％ 
赎回费用由 赎回基金 份额的基 金份额持 有人承担， 在 基金份额持 有人赎回 基金份额 时收 招募 说明 书 
5-43 
取。其中赎 回费总额 的 25％应 归基金财 产，其余 用于 支付市场推 广、注册 登记费和 其他必
要的手续费 。 
（3）基金管 理人可以 根据基金 合同的相 关约定 调整 费率或收费 方式，基 金管理人 最迟
应于新的费 率或收费 方式实施 日前依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介公 告。 
（4）基金管 理人可以 在不违背 法律法规 规定及 基金 合同约定的 情形下根 据市场情 况制
定基金促销 计划， 定期或 不定期地 开展基金 促销活动 。 在基金促销活 动期间， 按相 关监管部
门要求履行 必要 手续 后基金管 理人可以 适当调低 基金 申购费率和 基金赎回 费率。 
7、申购份额 与赎回金 额的计算 
（1）基金份 额净值的 计算 
T 日的基金份 额净值 在当天收 市后计算 ，并在 T ＋1 日 内公告。遇 特殊情况 ，经中国 证
监会同意， 可以适当 延迟计算 或公告。 本基金基 金份 额净值的计 算，保留 到小数点 后 3 位，
小数点后第4 位四舍 五入，由 此产生的 收益或损 失由 基金财产承 担。 
（2）申购份 额的计算 
基金的申购 采用 “金额 申购” 方 式， 申购 金额包括 申 购费用和净 申购金额， 计算公式 如
下： 
1）当申购费 用适用比 例费率时 ，申购份 额的计 算方 法为： 
净申购金额 ＝申购金 额／（1＋ 申购费率 ）； 
申购费用＝ 申购金额 －净申购 金额； 
申购份额＝ 净申购金 额／申购 当日基金 份额净值 。 
2）当申购费 用为固定 金额时， 申购份额 的计算 方法 为： 
申购费用＝ 固定金额 
净认购金额 ＝申购金 额－申购 费用 
申购份数＝ 净申购金 额/申购当 日基金份 额净值 。 
申购的有效 份额由按 实际确认 的申购金 额在扣除 相应 的费用后， 以当 日基金份 额净值为
基准计 算。 场 外申购份 额计算结 果保留到 小数点后 两 位， 小数点后 两位以后 的部分四 舍五入，
由此产生的 收益或损 失由基金 财产承担 。 
例： 某投资者 在场外申 购本基 金 50,000 元， 对应 的申 购费率为 1.20％。 假 设申购当 日
基金份额净 值为 1.386 元，则 可得到的 申购份额 为： 
净申购金额 ＝50,000 ／（1＋1.20％）＝49,407.11 元； 
申购费用＝50,000 －49,407.11 ＝592.89 元；


招募 说明 书 
5-44 
申购份额＝49,407.11 ／1.386 ＝35,647.27 份。 
即， 若该投资 者在场外 申购本基 金 50,000 元， 假设申 购当日基金 份额净值 为 1.386 元，
则可得到基 金份额 35,647.27 份。 
（3）赎回金 额的计算 
基金的赎回 采用“份 额赎回” 方式，赎 回价格以T 日 的基金份额 净值为基 准进行计 算 ，
计算公式如 下： 
赎回总金额 ＝赎回份 额×T 日 基金份额 净值； 
赎回费用＝ 赎回总金 额×赎回 费率； 
净赎回金额 ＝赎回总 金额－赎 回费用。 
赎回金额为 实际确认 的有效赎 回份额乘 以当日基 金份 额净值并扣 除相应的 费用后的 余
额。 场外赎回金 额计算结 果保留到 小数点后 两位， 小 数点后两位 以后的部 分四舍五 入， 由此
产生的 收益 或损失由 基金财产 承担。 
例： 某投资者在 场外赎回 本基金 100,000 份， 持 有时 间为一年六 个月， 对应的 赎回费率
为 0.25％。 假设赎回 当日基金 份额净值 为 1.483 元， 则可得到的 赎回金额 为： 
赎回金额＝100,000 ×1.483 ＝148,300.00 元； 
赎回费用＝148,300.00 ×0.25 ％＝370.75 元； 
净赎回金额 ＝148,300.00 －370.75 ＝147,929.25 元。 
即， 若该投资者 在场外赎 回本基金100,000 份， 持有 时间为一年 六个月， 假设 赎回当日
基金份额净 值为 1.483 元，则 可得到 147,929.25 元。 
8、申购和赎 回的注册 登记 
投资者申购 基金成功 后，基金 登记机构 在 T＋1 日为 投资者登记 权益并办 理注册登 记手
续，投资者 自 T＋2 日 （含该日 ）后有权 赎回该 部分 基金份额。 
投资者赎回 基金成功 后，基金 登记机构 在 T＋1 日为 投资者办理 扣除权益 的注册登 记手
续。 
基金登记机 构可以在 法律法规 允许的范 围内， 对上 述 注册登记办 理时间进 行调整， 但 不
得实质影响 投资者的 合法权益 ，并最迟 于开始实 施前3 个工作日在 指定媒 介公告。 
9、拒绝或暂 停申购的 情形及处 理方式 
发生下列情 况时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请： 
（1）因不可 抗力导致 基金无法 正常运作 。 
（2）发生基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情 况时 ，基金管理 人可暂停 接受投资 人的 招募 说明 书 
5-45 
申购申请。 
（3） 证券/期 货交易所 交易时间 非正常停 市， 导致基 金管理人无 法计算当 日基金资 产净
值。 
（4）接受某 笔或某些 申购申请 可能会影 响或损 害现 有基金份额 持有人利 益时。 
（5）基金资 产规模过 大，使基 金管理人 无法找 到合 适的投资品 种，或其 他可能对 基金
业绩产生负 面影响， 或发生其 他损害现 有基金份 额持 有人利益的 情形。 
（6）指数编 制单位或 指数发布 机构因异 常情况 使指 数数据无法 正常计算 、计算错 误或
发布异常时 。 
（7）发生基 金合同约 定的份额 折算等事 项，根 据相 关业务规则 可暂停接 受申购申 请的
情形。 
（8）法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情 形。 
发生上述第 （1）、（2 ）、（3 ）、（5 ）、（6 ）、 （7）、（8 ）项暂停 申购情形 之一
且基金管理 人决定暂 停申购的， 基 金管理人 应当根据 有关规定在 指定媒介 上刊登暂 停申购公
告。 如果投资人 的申购申 请被拒绝， 被 拒绝的申 购款 项将退还给 投资人。 在暂 停申购的 情况
消除时，基 金管理人 应及时恢 复申购业 务的办理 。 
10 、暂停赎 回或者延 缓支付赎 回款项的 情形及处 理方 式 
发生下列情 形时，基 金管理人 可暂停接 受投 资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项： 
（1）因不可 抗力导致 基金管理 人不能支 付赎回 款项 。 
（2）发生基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情 况时 ，基金管理 人可暂停 接受投资 人的
赎回申请或 延缓支付 赎回款项 。 
（3） 证券/期 货交易所 交易时间 非正常停 市， 导致基 金管理人无 法计算当 日基金资 产净
值。 
（4）连续两 个或两个 以上开放 日发生巨 额赎回 。 
（5）继续接 受赎回申 请将损害 现有基金 份额持 有人 利益的情形 时。 
（6）发生基 金合同约 定的份额 折算等事 项，根 据相 关业务规则 可暂停接 受赎回申 请的
情形。 
（7）法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情 形 。 
发生上述情 形之一且 基金管理 人决定暂 停赎回或 延缓 支付赎回款 项的， 基金管 理人应在
当日报中国 证监会备 案， 已确 认的赎回 申请， 基金管理 人应足额支 付； 如暂 时不能足 额支付，
应将可支付 部分按单 个账户申 请量占申 请总量的 比例 分配给赎回 申请人， 未支 付部分可 延期 招募 说明 书 
5-46 
支付。若出 现上述第 （4）项所 述情形， 按基金 合同 的相关条款 处理。基 金份额持 有人在申
请赎回时可 事先选择 将当日可 能未获受 理部分予 以撤 销。 在暂停赎 回的情况 消除时， 基 金管
理人应及时 恢复赎回 业务的办 理并公告 。 
11 、巨额赎 回的情形 及处理方 式 
（1）巨额赎 回的认定 
若本基金单 个开放日 内的 鹏华 新丝路 份 额净赎回 申请(赎回申请份 额总数加 上基金转 换
中转出申请 份额总数 后扣除申 购申请份 额总数及 基金 转换中转入 申请份额 总数后的 余额)超
过上一开放 日基金总 份额（包 括 鹏华新 丝路 份额 、 鹏 华新丝路 A 份额、 鹏 华新丝路B 份额 ）
的 10％，即 认为是发 生了巨额 赎回。 
（2）巨额赎 回的处理 方式 
当基金出现 巨额赎回 时， 基金管理 人可以根 据基金当 时的资产组 合状况决 定全额赎 回或
部分延期赎 回。 
1）全额赎回 ：当基金 管理人认 为有能力 支付投 资人 的全部赎回 申请时， 按正常赎 回程
序执行。 
2）部分延期 赎回：当 基金管理 人认为支 付投资 人的 赎回申请有 困难或认 为因支付 投资
人的赎回申 请而进行 的财产变 现可能会 对基金资 产净 值造成较大 波动时， 基金 管理人在 当日
接受赎回比 例不低于 上一开放 日基金总 份额 （包括 鹏 华新丝路 份 额、 鹏华新丝 路 A 份额、 鹏
华新丝路 B 份额）的10％的前 提下，可 对其余赎 回申 请延期办理 。对于当 日的赎回 申请，
应当按单个 账户赎回 申请量占 赎回申请 总量的比 例， 确定当日受 理的赎回 份额； 对于 未能赎
回部分， 投资人 在提交赎 回申请时 可以选择 延期赎回 或取消赎回。 选 择延期赎 回的， 将自动
转入下一个 开放日继 续赎回， 直到 全部赎 回 为止； 选 择取消赎回 的， 当日未获 受理的部 分赎
回申请将被 撤销。 延期 的赎回申 请与下一 开放日赎 回 申请一并处 理， 无优先 权并以下 一开放
日的基金份 额净值为 基础计算 赎回金额， 以 此类推， 直到全部赎 回为止。 如投 资人在提 交赎
回申请时未 作明确选 择，投资 人未能赎 回部分作 自动 延期赎回处 理。 
3） 暂停赎回： 连续 2 个 开放日以 上(含本 数)发生巨 额 赎回， 如基金 管理人认 为有必要 ，
可暂停接受 基金的赎 回申请； 已 经接受的 赎回申请 可 以延缓支付 赎回款项， 但不得超 过


20



个工作日， 并应当在 指定媒介 上进行公 告。 
4）当出现巨 额赎回时 ，场内赎 回申请按 照 上海 证券 交易所 和中 国证券登 记结算有 限责
任公司的相 应规则进 行处理， 基金 转换中转 出份额的 申请的处理 方式遵照 相关的业 务规则及
届时开展转 换业务的 公告。


招募 说明 书 
5-47 
（3） 巨额赎回 的公告： 当发生上 述延期赎 回并延期 办 理时， 基金管 理人应当 通过邮寄 、
传真或者其 他方式在3 个交易 日内通知 基金份额 持有 人， 说明有关 处理方法， 同时在指 定媒
介上刊登公 告。 
12 、暂停申 购或赎回 的公告和 重新开放 申购或赎 回的 公告 
（1）发生上 述暂停申 购或赎回 情况的， 基金管 理人 当日应立即 向中国证 监会备案 ，并
在规定期限 内在指定 媒介上刊 登暂停公 告。 
（2）如发生 暂停的时 间为 1 日 ，基金管 理人应 于重 新开放日， 在指定媒 介上刊登 基金
重新开放申 购或赎回 公告，并 公布最近1 个开放 日的 基金份额净 值。 
（3）如发生 暂停的时 间超过 1 日但少 于 2 周（ 含 2 周），暂停 结束，基 金重新开 放申
购或赎回时， 基 金管理人 依照有关 法律法规 的规定在 指定媒介上 刊登基金 重新开放 申购或赎
回公告，并 公布最近1 个工作 日的基金 份额净值 。 
（4）如发生 暂停的时 间超过 2 周，暂停 期间， 基金 管理人应每2 周至少 刊登暂停 公告
1 次。 当连 续暂停时 间超过 2 个月的 ， 基金管 理人可 以调整刊登 公告的频 率。 暂 停结束， 基
金重新开放 申购或 赎 回时， 基金管 理人依照 有关法律 法规的规定 在指定媒 介上连续 刊登基金
重新开放申 购或赎回 公告，并 公布最近1 个工作 日的 基金份额净 值。 
（二）基金份额的场内申购与赎回 
1、申购和赎 回 的场所 
投资者办理 本基金场 内申购、 赎回 业务的场 所为具有 基金销售业 务资格并 经 上海证 券交
易所 和中国 证券登记 结算有限 责任公司 认可的 上 海证 券交易所 会 员单位。 
基金投资者 应当在销 售机构办 理基金销 售业务的 营业 场所或按销 售机构提 供的其他 方
式办理基金 份额的申 购与赎回 。 
2、申购和赎 回的开放 日及时间 
本基金的申 购、 赎回自 基金合同 生效后不 超过 3 个 月 的时间内开 始办理， 基 金管理人 应
在开始办理 申购赎回 的具体日 期前依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介公 告。 
申购和赎回 的开放日 为 上海证 券交易所、 深圳证券 交 易所 的正常 交易日 （基 金管理人 根
据法律法规、 中 国证监会 的要求或 基金合同 的规定公 告暂停申购 或赎回时 除外） ， 投资者应
当在开放日 办理申购 和赎回申 请。开放 日的具体 业务 办理时间为 上海证券 交易所 交 易时间 。 
基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购、 赎 回或者转
换。 投资者在基 金合同约 定之外的 日期和时 间提出申 购、 赎回或转换 申请的， 其基 金份额申
购、赎回价 格为下一 开 放日基 金份额申 购、赎回 的价 格。


招募 说明 书 
5-48 
基金合同生 效后， 若出 现新的证 券交易市 场、 证券交 易 所交易时间 变更或其 他特殊情 况，
基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整， 但 应在实施 日前依照 《 信息
披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公 告。 
3、申购和赎 回的原则 
（1）“未知 价”原则 ，即申购 、赎回价 格以申 请当 日收市后计 算的基金 份额净值 为基
准进行计算 ； 
（2）“金额 申购、份 额赎回” 原则，即 申购以 金额 申请，赎回 以份额申 请； 
（3）当日的 场内申购 与赎回申 请可以在 上海证 券交 易所 规定的 时间以内 撤销； 
（4）场内申 购与赎回 业务遵循 上海证券 交易所 、中 国证券登记 结算有限 责任公司 的相
关业务规定 。 
基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下， 对上述原 则 进行调整。 基 金管理人 必须在新 规
则开始实施 前依照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指 定媒介上公 告。 
4、申购和赎 回的程序 
（1）申购和 赎回的申 请方式



基金投资者 必须根据 基金销售 机构规定 的程序， 在开 放日的具体 业务办理 时间向基 金销
售机构提出 申购或赎 回的申请 。 
投资者在申 购本基金 时须按销 售机构规 定的方式 备足 申购资金， 投资 者在提交 赎回申请
时，必须有 足够的基 金份额余 额，否则 所提交的 申购 、赎回的申 请 不成立 而不予成 交。 
（2）申购和 赎回申请 的确认 
T 日规定时间 受理的 申请，正 常情况下 ，基金登 记机 构在 T＋1 日 内为投资 者对该交 易
的有效性进 行确认， 在 T＋2 日 后（包括 该日） 投资 者应及时向 销售机构 或以销售 机构规定
的其他方式 查询申购 与赎回的 成交情况 并妥善行 使合 法权利。 
基金销售机 构对申购、 赎回申请 的受理并 不代表该 申 请一定成功， 而仅代表 销售机构 确
实接收到申 购、 赎回申 请。 申购 、 赎回的 确认以基 金 登记机构的 确认结果 为准。 对于 申请的
确认情况， 投资人应 及时查询 并妥善行 使合法权 利。 
（3）申购和 赎回的款 项支付 
投资人申购 基金份额 时， 必须全 额交付 申购款 项， 投 资人交付申 购款项， 申 购成立； 基
金份额登记 机构确认 基金份额 时，申购 生效。 
投资人递交 赎回申请 ，赎回成 立；基金 份额登记 机构 确认赎回时 ，赎回生 效。 
申购采用全 额缴款方 式， 若申购 资金在规 定时间内 未 全额到账则 申购不成 立， 若申购 不 招募 说明 书 
5-49 
成立或无效 ，申购款 项将退回 投资者账 户，由此 产生 的利息等损 失由投资 者自行承 担。 
投资者T 日 赎回申请 成功后， 基金 管理人将 通过基金 登记机构及 其相关基 金销售机 构在
T ＋7 日（包 括该日） 内将赎回 款项划往 基金份额 持有 人账户。在 发生巨额 赎回、基 金合同
载明的暂停 赎回或其 他延缓支 付赎回款 项的情形 时， 款项的支付 办法参照 基金合同 的有关条
款处理。 
5、申购与赎 回的数额 限制 
（1）投资者 通过 上海 证券交易 所 会员单 位申购 本基 金，单笔最 低申购金 额为 50,000
元； 
（2）基金管 理人、 上 海证券交 易所 、基 金登记 机构 可根据市场 情况，在 法律法规 允许
的情况下， 调 整上述对 申购的金 额和赎回 的份额等 数 量限制， 基金 管理人必 须在调整 实施 前
依照《信息 披露办法 》的有关 规定在指 定媒介公 告并 报中国证监 会备案。 
6、申购费用 和赎回费 用 
（1）申购费 用 
本基金的场 内申购费 率由 上海 证券交易 所 会员单 位按 照场外申购 费率设定。 投 资者可以
多次申购本 基金，申 购费率按 每笔申购 申请单独 计算 。 
申购费用由 投资者承 担， 在申购基 金份额时 收取， 不 列入基金财 产， 主要用于 本基金的
市场推广、 销售、注 册登记等 各项费用 。 
（2）赎回费 用 
本基金的场 内赎回费 率为固定 费率 0.50 ％，不按 持有 期限设置分 段赎回费 率。 
赎回费用由 赎回基金 份额的基 金份额持 有人承担， 在 基金份额持 有人赎回 基金份额 时 收
取。其中赎 回费总额 的 25％应 归基金财 产，其余 用于 支付市场推 广、注册 登记费和 其他必
要的手续费 。 
（3）基金管 理人可以 根据基金 合同的相 关约定 调整 费率或收费 方式，基 金管理人 最迟
应于新的费 率或收费 方式实施 日前依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介公 告。 
（4）基金管 理人可以 在不违背 法律法规 规定及 基金 合同约定的 情形下根 据市场情 况制
定基金促销 计划， 定期或 不定期地 开展基金 促销活动 。 在基金促销活 动期间， 按相 关监管部
门要求履行 必要 手续 后基金管 理人可以 适当调低 基金 申购费率和 基金赎回 费率。 
7、申购份额 与赎回金 额的计算 
（1）基金份 额净值的 计算 
T 日的基金份 额净值 在当天收 市后计算 ，并在 T ＋1 日 内公告。遇 特殊情况 ，经中国 证 招募 说明 书 
5-50 
监会同意， 可以适当 延迟计算 或公告。 本基金基 金份 额净值的计 算，保留 到小数点 后 3 位，
小数点后第4 位四舍 五入，由 此产生的 收益或损 失由 基金财产承 担。 
（2）申购份 额的计算 
基金的申购 采用 “金额 申购” 方 式， 申购 金额包括 申 购费用和净 申购金额， 计算公式 如
下： 
1）当申购费 用适用比 例费率时 ，申购份 额的计 算方 法为： 
净申购金额 ＝申购金 额／（1＋ 申购费率 ）； 
申购费用＝ 申购金额 －净申购 金额； 
申购份额＝ 净申购金 额／申购 当日基金 份额净值 。 
2）当申购费 用为固定 金额时， 申购份额 的计算 方法 为： 
申购费用＝ 固定金额 
净认购金额 ＝申购金 额－申购 费用 
申购份数＝ 净申购金 额／申购 当日基金 份额净值 。 
申购的有效 份额由按 实际确认 的申购金 额在扣除 相应 的费用后， 以当 日基金份 额净值为
基准计算。 场 内申购份 额计算结 果先按四 舍五入的 原 则保留到小 数点后两 位， 再按截 位法保
留到整数位， 小数部分 对应的资 金返还至 投资者资 金 账户 （返还金 额计算结 果保留到 小数点
后两位，小 数点后两 位以后的 部分舍弃 ，余额计 入基 金资产）。 
例： 某投资者 在场内申 购 本基 金 50,000 元， 对应 的申 购费率为 1.20％。 假 设申购当 日
基金份额净 值为 1.386 元，则 可得到的 申购份额 为： 
净申购金额 ＝50,000 ／（1＋1.20％）＝49,407.11 元； 
申购费用＝50,000 －49,407.11 ＝592.89 元； 
申购份额（ 保留两位 ）＝49,407.11 ／1.386 ＝35,647.27 份； 
申购份额（ 实际）＝35,647 份； 
返还金额＝0.27×1.386 ＝0.37 元。 
即， 若该投资 者在场内 申购本基 金 50,000 元， 假设申 购当日基金 份额净值 为 1.386 元，
则可得到基 金份额 35,647 份， 申购资金 返还 0.37 元。 
（3）赎回金 额的计算 
基金的赎回 采用“份 额赎回” 方式，赎 回价格以T 日 的基金份额 净值为基 准进行计 算 ，
计算公式如 下： 
赎回总金额 ＝赎回份 额×T 日 基金份额 净值；


招募 说明 书 
5-51 
赎回费用＝ 赎回总金 额×赎回 费率； 
净赎回金额 ＝赎回总 金额－赎 回费用。 
赎回金额为 实际确认 的有效赎 回份额乘 以当日基 金份 额净值并扣 除相应的 费用后的 余
额。 场内赎回金 额计算结 果保留到 小数点后 两位， 小 数点后两位 以后的部 分四 舍五 入， 由此
产生的误差 计入基金 财产。 
例：某投资 者在场内 赎回本基 金 100,000 份，赎 回费 率为 0.50％ 。假设赎 回当日基 金
份额净值为 1.383 元 ，则可得 到的赎回 金额为： 
赎回金额＝100,000 ×1.383 ＝138,300.00 元； 
赎回费用＝138,300.00 ×0.50 ％＝691.50 元； 
净赎回金额 ＝138,300.00 －691.50 ＝137,608.50 元。 
即，若该投 资者在场 内赎回本 基金 100,000 份， 假设 赎回当日基 金份额净 值为 1.383
元，则可得 到 137,608.50 元。 
8、其他 
有关场内拒 绝或暂停 申购的情 形及处理 方法、 暂停赎 回或延缓支 付赎回款 项的情形 及处
理方式、 巨额 赎回的情 形及处理 方式、 重新 开放申购 或赎回的公 告等内容 请参见本 招募说明
书中关于 “基金 份额的场 外申购与 赎回” 部分的 相关 规定以及 上 海证券交 易所 、 基金登 记机
构的有关规 定，并据 此执行。 
（三）基金的转换 
基金管理人 可以根据 相关法律 法规以及 基金合同 的规 定决定开办 本基金与 基金管理 人
管理的其他 基金之间 的转换业 务， 基金转 换可以收 取 一定的转换 费， 相关规 则由基金 管理人
届时根据相 关法律法 规及基金 合同的规 定制定并 公告 ，并提前告 知基金托 管人与相 关机构 。 
（四）定期定额投资计划 
基金管理人 可以为投 资人办理 定期定额 投资计划， 具 体规则由基 金管理人 另行规定。 投
资人在办理 定期定额 投资计划 时可自行 约定每期 扣款 金额， 每期扣款 金额必须 不低于基 金管
理人在相关 公告或更 新的招募 说明书中 所规定的 定期 定额投资计 划最低申 购金额。


招募 说明 书 
5-52 
十二 、基金的非交 易过户 、转 托管、冻结 与解冻、 转让 
（一）基金的非交易过户 
基金的非交 易过户是 指基金登 记机构受 理继承、 捐赠 和司法强制 执行等情 形而产生 的非
交易过户以 及登记机 构认可、 符合 法律法规 的其它非 交易过户。 无论 在上述何 种情况下， 接
受划转的主 体必须是 依法可以 持有本基 金基金份 额的 投资人。 
继承是指基 金份额持 有人死亡， 其持有的 基金份额 由 其合法的继 承人继承； 捐赠指基 金
份额持有人 将其合法 持有的基 金份额捐 赠给福利 性质 的基金会或 社会团体； 司 法强制执 行是
指司法机构 依据生效 司法文书 将基金份 额持有人 持有 的基金份额 强制划转 给其他自 然人、 法
人或其他组 织 。 办理非 交易过户 必须提供 基金登记 机 构要求提供 的相关资 料， 对于符 合条件
的非交易过 户申请按 基金登记 机构的规 定办理， 并按 基金登记机 构规定的 标准收费 。 
（二）基金的转托管 
基金份额持 有人可办 理已持有 基金份额 在不同销 售机 构之间的转 托管， 基金销 售机构可
以按照规定 的标准收 取转托管 费。本基 金的转托 管包 括系统内转 托管和跨 系统转托 管。 
1、系统内转 托管 
（1）系统内 转托管是 指基金份 额持有人 将持有 的基 金份额在登 记结算系 统内不同 销售
机构（网点 ）之间进 行转托管 的行为。 
（2）基金份 额登记在 登记结算 系统的基 金份额 持有 人在变更办 理 鹏华新 丝路 份额 赎回
业务的销售 机构（网 点）时， 须办理已 持有 鹏华 新丝 路 份额的系 统内转托 管。 
（3）募集期 内不得办 理系统内 转托管。 
（4）鹏华新 丝路份额 系统内转 托管的具 体业务 按照 登记机构的 相关业务 规定办理 。 
2、跨系统转 托管 
（1）跨系统 转托管是 指基金份 额持有人 将持有 的 鹏 华新丝路 份 额在登记 结算系统 和证
券登记系统 之间进行 转托管的 行为。 
（2） 鹏华新丝 路 份额跨 系统转托 管的具体 业务按照 基 金登记机构 的相关业 务规定办 理。 
（3）处于质 押、冻结 状态、基 金份额折 算基准 日至 折算处理日 及 上海证 券 交易所 、注
册登记机构 规定的其 他情形时 ，基金份 额不能办 理跨 系统转托管 。 
3、基金管理 人、基金 登记机构 或 上海证 券交易 所 可 视情况对上 述规定作 出调整， 并在
正式实施前2 日在指 定媒介公 告。


招募 说明 书 
5-53 
（三）基金份额的冻结和解冻 
基金登记机 构只受理 国家有权 机关依法 要求的基 金份 额的冻结与 解冻， 以及登 记机构认
可、符合法 律法规的 其他情况 下的冻结 与解冻。 
（四）基金份额的转让 
在法律法规 允许且条 件具备的 情况下， 基金 管理人可 受理基金份 额持有人 通过中国 证监
会认可的交 易场所或 者交易方 式进行份 额转让的 申请 并由登记机 构办理基 金份额的 过户登
记。 基金管理人 拟受理基 金份额转 让业务的， 将 提前 公告， 基金份额 持有人应 根据基金 管理
人公告的业 务规则办 理基金份 额转让业 务。


招募 说明 书 
5-54 
十三 、基金份额的 配对转换 
基金合同生 效后， 基金 管理人将 为场内基 金份额持 有 人办理基金 份额配对 转换。 基金 份
额的配对转 换是指 鹏 华新丝路 份额与鹏 华新丝路A 份 额、 鹏华新丝 路 B 份额 之间的转 换， 包
括基金份额 的分拆与 合并。 
鹏华新丝路 份额的场 内份额可 以直 接申 请分拆与 合并 ， 场外份额通过 跨系统转 托管至场
内后方可申 请分拆与 合并。 
（一）配对转换场所 
基金份额配 对转换业 务的办理 机构见招 募说明书 或基 金管理人届 时发布的 相关公告 。 
基金投资者 应当在配 对转换业 务办理机 构的营业 场所 或按办理机 构提供的 其他方式 办
理本基金的 份额配对 转换。 上海 证券交易 所 、 基金登 记机构或基 金管理人 可根据情 况变更或
增减该业务 的办理机 构，并予 以公告。 
（二）配对转换的开放日及时间 
基金份额的 配对转换 业务自基金 份额 上 市交易后 不超 过 6 个月的 时间内开 始办理， 基金
管理人应在 开始办理 配对转换 业务的具 体日期前2 日在 指定媒介 公告。 
配对转换的 开放日为 上海证券 交易所 交 易日（基 金管 理人公告暂 停配对转 换时除外 ） ，
投资者应当 在开放日 办理配对 转换业务。 具 体业务办 理时间在招 募说明书 中载明或 另行公 告 。 
若 上海证券 交易所 交 易时间更 改或实际 情况需要， 基 金管理人可 对配对转 换业务的 办理
时间进行调 整，但此 项调整应 在实施日2 日前在 指定 媒介公告。 
（三）配对转换的原则 
1、配对转换 以份额申 请； 
2、申请进行 分拆的 鹏 华新丝路 份额的场 内份额 数必 须为偶数； 
3、申请进行 合并的 鹏 华新丝 路 A 份额与 鹏华新 丝路B 份额必须同 时配对 申请，且 基金
份额数必须 为整数且 相等； 
4、 鹏华新丝 路 份额的 场外份额 如需申请 进行分 拆， 须跨系统转 托管为 鹏 华新丝路 份额
的场内份额 后方可进 行； 
5、配对转换 应遵循届 时相关机 构发布的 相关业 务规 则。 
基金管理人、 基金登记 机构或 上 海证券交 易所 可视 情 况对上述规 定作出调 整， 并在正 式
实施前 2 日 在指定媒 介公告。


招募 说明 书 
5-55 
（四）配对转换的程序 
配对转换的 程序遵循 届时相关 机构发布 的相关业 务规 则，具体见 相关业务 公告。 
（五）暂停配对转换的情形 
1、 上海证券 交易所 、 基金登记 机构、配 对转换 业务 办理机构因 异常情况 无法办理 该业
务的 情形； 
2、基金管理 人认为继 续接受配 对转换可 能损害 基金 份额持有人 利益的情 形； 
3、法律法规 、 上海证 券交易所 规定或经 中国证 监会 认定的其他 情形。 
发生上述情 形之一的 ，基金管 理人应当 在指定媒 介刊 登暂停基金 份额配对 转换公告 。 
在暂停配对 转换的情 况消除时， 基金管理 人应及时 恢 复该业务的 办理， 并依 照有关规 定
在指定媒介 公告。 
（六）配对转换费用 
配对转换业 务的办理 机构可对 该业务的 办理酌情 收取 一定的费用， 具 体见相关 业务公 告 。 
（七）其他事项 
基金管理人、 上 海证券交 易所 、 基金登 记机构有 权调 整上述规则， 本 基金基金 合同将相
应予以修改， 且此项修 改无须召 开基金份 额持有人 大 会， 并在本基 金更新的 招募说明 书中列
示。


招募 说明 书 
5-56 
十四 、基金的投资 
（一）投资目标 
紧密跟踪标 的指数， 追 求跟踪偏 离度和跟 踪误差最 小 化， 力争将日 均跟踪偏 离度控制 在
0.35 ％以内 ，年跟踪 误差控制 在 4％以 内。 
（二）投资范围 
本基金投资 范围为具 有良好流 动性的金 融工具， 包括 标的指数成 份股及其 备选成份 股
（含中小板 、 创业 板股票及 其他中国 证监会核 准上市 的股票） 、 债券 、 股指 期货、 权证、 资
产支持证券 以及法律 法规或中 国证监会 允许基金 投资 的其它 金融 工具 （但须符 合中国证 监会
的相关规定 ）。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后， 可
以将其纳入 投资范围 。 
基金的投资 组合比例 为： 投 资于 股票 部分的比 例不低 于 基金资产 的 80% ， 其中投 资于 标
的 指数成份 股及其备 选成份股 的比例不 低于 非现 金基 金资产的 80%； 每个交易 日日终在 扣除
股指期货合 约需缴纳 的交易保 证金后， 现金 或到期日 在一年以内 的政府债 券的投资 比例不低
于基金资产 净值的 5 ％。 
如果法律法 规对该比 例要求有 变更的， 以 变更后的 比 例为准， 本基 金的投资 范围会做 相
应调整。 
（三）标的指数 
新丝路指数 
在出现以下 两种情况 时，基金 管理人将 通过适当 程序 更换标的指 数： 
1、如果标的 指数可能 存在的不 合理性导 致其不 能很 好地反映沪深 A 股市 场新丝路 主题
相关上市公 司 股票的 整体走势， 或随着中 国证券市 场 的进一步发 展和完善， 未来出现 了更合
理、更具代 表性的反 映该类股 票走势的 指数时； 
2、当标的指 数出现下 列问题时 ： 
（1）上海证 券交易所 或深圳证 券交易所 停止向 标的 指数供应商 提供标的 指数所需 的数
据、限制其 从交易所 取得数据 或处理数 据的权利 ； 
（2）标的指 数被上海 证券交易 所及 深圳 证券交 易所 停止发布； 
（3）标的指 数由其他 指数替代；


招募 说明 书 
5-57 
（4）标的指 数供应商 停止编辑 、计算和 公布标 的指 数点位或停 止对基金 管理人的 标的
指数使用授 权； 
（5）标的指 数由于指 数编制方 法等重大 变更导 致该 指数不宜继 续作为本 基金的标 的指
数； 
（6）存在针 对标的指 数或标的 指数供应 商的商 业纠 纷或法律诉 讼，且此 类纠纷或 诉讼
可能对标的 指数或基 金管理人 使用标的 指数的能 力产 生重大不利 影响； 
基金管理人 可以依据 审慎原则， 在 充分考虑 基金份额 持有人利益 及履行适 当程序的 前提
下， 更换本基 金的标的 指数、 业 绩比较基 准和投资 对 象， 并依据市 场代表性 、 流动性 、 与原
标的指数的 相关性等 诸多因素 选择确定 新 的标的 指数 ， 而无需召开 基金份额 持有人大 会， 基
金管理人应 与基金托 管人协商 一致后， 报中国证 监会 备案并及时 公告。 
标的指数更 换后， 基金管 理人可根 据需要替 换或删除 基金名称中 与原标的 指数相关 的商
号或字样。 
（四）投资策略 
本基金采用 被动式指 数化投资 方法， 按照成 份股在标 的指数中的 基准权重 构建指数 化投
资组合，并 根据标的 指数成份 股及其权 重的变化 进行 相应调整。 
当预期成份 股发生调 整或成份 股发生配 股、 增发、 分 红等行为时， 或 因基金的 申购和赎
回等对本基 金跟踪标 的指数的 效果可能 带来影响 时， 或因某些特 殊情况导 致流动性 不足时 ，
或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时， 基 金管理人可 以对投资 组合管理 进行适当
变通和调整 ，力求降 低跟踪误 差。 
本基金力争 鹏华新丝 路 份额净 值增长率 与同期业 绩比 较基准之间 的日均跟 踪偏离度 不
超过 0.35％， 年跟踪误 差不超 过 4％。 如因 指数编制 规则调整或 其他因素 导致跟踪 偏离度和
跟踪误差超 过上述范 围， 基金管 理人应采 取合理措 施 避免跟踪偏 离度、 跟踪 误差进一 步扩大。 
1、股票投资 策略 
（1）股票投 资组合的 构建 
本基金在建 仓期内， 将 按照标的 指数各成 份股的基 准 权重对其逐 步买入， 在 力求跟踪 误
差最小化的 前提下， 本 基金可采 取适当 方法， 以降 低 买入成本。 当 遇到成份 股停牌、 流动性
不足等其他 市场因素 而无法依 指数权重 购买某成 份股 及预期标的 指数的成 份股即将 调整或
其他影响指 数复制的 因素时， 本基 金可以根 据市场情 况， 结合研究分 析， 对基金财 产进行适
当调整，以 期在规定 的风险承 受限度之 内，尽量 缩小 跟踪误差。 
（2）股票投 资组合的 调整


招募 说明 书 
5-58 
本基金所构 建的股票 投资组合 将根据标 的指数成 份股 及其权重的 变动而进 行相应调整，
本基金还将 根据法律 法规中的 投资比例 限制、 申购赎 回变动情况， 对 其进行适 时调整， 以保
证 鹏华新丝 路 份额净 值增长率 与标的指 数收益率 间的 高度正相关 和跟踪误 差最小化。 基 金管
理人将对成 份股的流 动性进行 分析， 如发现 流动性欠 佳的个股将 可能采用 合理方法 寻求替代 。
由于受到各 项持股比 例限制， 基 金可能不 能按照成 份 股权重持有 成份股， 基 金将会采 用合理
方法寻求替 代。 
1）定期调整 
根据标的指 数的调整 规则和备 选股票的 预期，对 股票 投资组合及 时进行调 整。 
2）不定期调 整 
根据指数编 制规则， 当 标的指数 成份股因 增发、 送配 等股权变动 而需进行 成份股 权 重新
调整时，本 基金将根 据各成份 股的权重 变化进行 相应 调整； 
根据本基金 的申购和 赎回情况 ，对股票 投资组合 进行 调整，从而 有效跟踪 标的指数 ； 
根据法律、 法规 规定， 成份股 在标的指 数中的权 重因 其它特殊原 因发生相 应变化的， 本
基金可以对 投资组合 管理进行 适当变通 和调整， 力求 降低跟踪误 差。 
2、债券投资 策略 
本基金可以 根据流动 性管理需 要， 选取到 期日在一 年 以内的政府 债券进行 配置。 本基 金
债券投资组 合将采用 自上而下 的投资策 略， 根据宏 观 经济分析、 资 金面动向 分析等判 断未来
利率变化， 并利用债 券定价技 术，进行 个券选择 。 
3、衍生品投 资策略 
本基金可投 资股指期 货、权证 和其他经 中国证监 会允 许的金融衍 生产品。 
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则，以 套期 保值为目的 ，主要选 择流动性 好 、
交易活跃的 股指期货 合约。 本基 金力争利 用股指期 货 的杠杆作用， 降低申购 赎回时现 金资产
对投资组合 的影响及 投资组合 仓位调整 的交易成 本， 达到稳定投 资组合资 产净值的 目的。 
基金管理人 将建立股 指期货交 易决策部 门或小组， 授 权特定的管 理人员负 责股指期 货的
投资审批事 项， 同时针对 股指期货 交易制定 投资决策 流程和风险 控制等制 度并报董 事会批 准 。 
本基金通过 对权证标 的证券基 本面的研 究， 并结合 权 证 定价模型 及价值挖 掘策略、 价 差
策略、双向 权证策略 等寻求权 证的合理 估值水平 ，追 求稳定的当 期收益。 
4、资产支持 证券的投 资策略 
本基金将综 合运用战 略资产配 置和战术 资产配置 进行 资产支持证 券的投资 组合管理 ， 并
根据信用风 险、 利率风 险和流动 性风险变 化积极调 整 投资策略 ， 严 格遵守法 律法规和 基金合 招募 说明 书 
5-59 
同的约定， 在保证本 金安全和 基金资产 流动性的 基础 上获得稳定 收益。 
（五）投资限制 
1、组合限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1）投资于 股票部分 的 比例不 低于 基金 资产的 80%， 其中投资于 标的指数 成份股及 其
备选成份股 的比例不 低于 非现 金基金资 产的 80% ； 
（2）每个交 易日日终 在扣除股 指期货合 约需缴 纳的 交易保证金 后，保持 不低于基 金资
产净值 5 ％的 现金或 者到期日 在一年以 内的政府 债券 ； 
（3）本基金 非指数化 投资部分 持有一家 公司发 行的 证券，其市 值不超过 基金资产 净值
的 10％； 
（4）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％； 
（5）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的10％； 
（6）本基金 在任何交 易日买入 权证的总 金额， 不得 超过上一交 易日基金 资产净值 的
0.5 ％； 
（7）本基金 投资于同 一原始权 益人的各 类资产 支持 证 券的比例 ，不得超 过基金资 产净
值的 10 ％； 
（8） 本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值不 得超 过基金资产 净值的 20 ％， 中国 证
监会规定的 特殊品种 除外； 
（9）本基金 持有的同 一(指同 一信用级 别) 资产 支持 证券的比例 ，不得超 过该资产 支持
证券规模的 10 ％； 
（10 ） 本基金 管理人管 理的全部 基金投资 于同一原 始 权益人的各 类资产支 持证券， 不 得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％； 
（11 ） 本 基金应投 资于信用 级别评级 为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支 持证券 。 基金 持有资
产支持证券 期间，如 果其信用 等级下降 、不再符 合投 资标准，应 在评级报 告发布之 日起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
（12 ） 基金财产 参与股票 发行申购， 本 基金所申 报的 金额不超过 本基金的 总资产， 本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ； 
（13 ） 本基金进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值
的 40％；在 全国银行 间同业市 场的债券 回购最长 期限 为 1 年，债 券回购到 期后不得 展期； 
（14 ）基金 总资产不 得超过基 金净资产 的 140％；


招募 说明 书 
5-60 
（15 ） 本基金在 任何交易 日日终， 持有 的买入股 指期 货合约价值， 不 得超过基 金资产净
值的 10 ％； 
（16 ） 本基金在 任何交易 日日终， 持有 的买入期 货合 约价值与有 价证券市 值之和， 不得
超过基金资 产净值的100％。 其中， 有价证券 指股票 、 债券 （ 不含到期 日在一年 以内的政 府
债券）、权 证、资产 支持证券 、买入返 售金融资 产（ 不含质押式 回购）等 ； 
（17 ） 本基金 在任何交 易日日终， 持有的卖 出期货合 约价值不得 超过基金 持有的股 票总
市值的 20％； 
（18 ） 本基金 所持有的 股票市 值和买入、 卖出股指 期 货合约价值， 合计 （轧 差计算） 应
当符合基金 合同关于 股票投资 比例的有 关约定； 
（19 ） 本基金在 任何交易 日内交易 （不 包括平仓） 的 股指期货合 约的成交 金额不得 超过
上一交易日 基金资产 净值的 20 ％； 
（20 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他投资 限制。 
因证券/期货 市场波动 、上市公 司合并、 基金规 模变 动、股权分 置改革中 支付对价 等基
金管理人之 外的因素 致使基金 投资比例 不符合上 述规 定投资比例 的，基金 管理人应 当在 10
个交易日内 进行调整 ，但中国 证监会规 定的特殊 情形 除外。 
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起6 个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同
的有关约定。 期间， 基 金的投资 范围、 投 资策略应 当 符合基金合 同的约定。 基金托管 人对基
金的投资的 监督与检 查自基金 合同生效 之日起开 始。 
法律法规或 监管部门 取消或变 更上述限 制， 如适用 于 本基金， 基金 管理人在 履行适当 程
序后，则本 基金投资 不再受相 关限制或 按变更后 的规 定执行。 
2、禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 中国证监 会另有 规定 的除外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 
基金管理人 运用基金 财产买卖 基金管理 人、 基金托 管 人及其控股 股东、 实际 控制人或 者 招募 说明 书 
5-61 
与其他重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内 承销的证券， 或 者从事其 他重大关 联交
易的， 应当符合 基金的投 资目标和 投资策略， 遵 循基 金份额持有 人利益优 先的原则， 防 范利
益冲突，相 关交易必 须事先得 到基金托 管人的同 意， 并履行信息 披露义务 。 
法律法规或 监管部门 取消上述 禁止性规 定， 如适用 于 本基金， 基金 管理人在 履行适当 程
序后，则本 基金投资 不再受相 关限制。 
（六）业绩比较基准 
新丝路指数 收益率×95 ％＋商 业银行活 期存款利 率（ 税后）×5 ％ 
新丝路指数 以沪 深 A 股市场注 册地为陕 西、 甘肃、 宁 夏、 青海与新疆5 省的上 市公司为
样本空间， 根据市值 和成交金 额的综合 表现进行 排名 ，选出前 100 只股票 作为指数 样本股 。
新丝路指数 反映丝绸 之路经济 带区域内 相关上市 公司 的整体表现， 同 时也为市 场提供相 关的
主题投资标 的。 
如果今后法 律法规发 生变化， 或 者有更权 威的、 更能 为市场普遍 接受的业 绩比较基 准推
出， 或者是市 场上出现 更加适合 用于本基 金的业绩 基 准的指数时， 本基金管 理人可以 在取得
基金托管人 同意后变 更业绩比 较基准， 不 需要召集 基 金份额持有 人大会， 但 需报中国 证监会
备案并及时 公告。 
（七）风险收益特征 
本基金属于 股票型基 金， 其预期 的风险与 收益高于 混 合型基金、 债 券型基金 与货币市 场
基金， 为证券 投资基金 中较高风 险、 较高 预期收益 的 品种。 同时本 基金为指 数基金， 通过跟
踪标的指数 表现，具 有与标的 指数以及 标的指数 所代 表的公司相 似的风险 收益特征 。 
从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看， 鹏 华新丝 路 A 份额为稳健 收益类份 额， 具有低 风
险且预期收 益相对较 低的特征； 鹏华新丝 路 B 份额 为 积极收益类 份额， 具有 高风险且 预期收
益相对较高 的特征。 
（八）基金的融资融券及转融通 
本基金可以 根据届时 有效的有 关法律法 规和政策 的规 定进行融资 融券。


招募 说明 书 
5-62 
十五 、基 金的财产 
（一）基金资产总值 
基金资产总 值是指购 买的各类 证券及票 据价值、 银行 存款本息和 基金应收 的申购基 金款
以及其他投 资所形成 的价值总 和。 
（二）基金资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 
（三）基金财产的账户 
基金托管人 根据相关 法律法规、 规范性文 件为本基 金 开立资金账 户、 证券账 户以及投 资
所需的其他 专用账户。 开 立的基金 专用账户 与基金管 理人、 基金托管 人、 基金销售 机构和基
金登记机构 自有的财 产账户以 及其他基 金财产账 户相 独立。 
（四）基金财产的处分 
本基金财产 独立于基 金管理人、 基金托管 人和基金 销 售 机构的财 产， 并由基 金托管人 保
管。 基金管理人、 基 金托管人、 基 金登记机 构和基金 销售机构以 其自有的 财产承担 其自身的
法律责任， 其债 权人不得 对本基金 财产行使 请求冻结 、 扣押或其他权 利。 除依法律 法规和基
金合同的规 定处分外 ，基金财 产不得被 处分。 
基金管理人、 基金托管 人因依法 解散、 被依 法撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算
的， 基金财产不 属于其清 算财产。 基金 管理人管 理运 作基金财产 所产生的 债权， 不得与 其固
有资产产生 的债务相 互抵销； 基金 管理人管 理运作不 同基金的基 金财产所 产生的债 权债务不
得相互抵销 。


招募 说明 书 
5-63 
十六 、基金资产的 估值 
（一）估值日 
本基金的估 值日为本 基金相关 的证券交 易场所的 交易 日以及国家 法律法规 规定需要 对
外披露基金 净值的非 交易日。 
（二）估值对象 
基金所拥有 的股票、 权 证、 债券 、 股指期 货合约和 银 行存款本息、 应收款项 、 其它投 资
等资产及负 债。 
（三）估值方法 
1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1）交易所 上市的有 价证券（ 包括股票 、权证 等） ，以其估值 日在证券 交易所挂 牌的
市价 （收盘价 ） 估值； 估值日无 交易的， 且 最近交易 日后经济环 境未发生 重大变化 或证券发
行机构未发 生影响证 券价格的 重大事件 的， 以最 近交 易日的市价 （ 收盘价） 估值； 如 最近交
易日后经济 环境发生 了重大变 化或证券 发行机构 发生 影响证券价 格的重大 事件的， 可参 考类
似投资品种 的现行市 价及重大 变化因素 ，调整最 近交 易市价，确 定公允价 格。 
（2）交易所 上市实行 净价交易 的债券按 估值日 收盘 价或第三方 估值机构 提供的相 应品
种当日的估 值净价估 值， 估值日没 有交易的， 且 最近 交易日后经 济环境未 发生重大 变化， 按
最近交易日 的收盘价 或第三方 估值机构 提供的相 应品 种当日的估 值净价估 值。 如最近交 易日
后经济环境 发生了重 大变化的， 可参考类 似投资品 种 的现行市价 及重大变 化因素， 调 整并确
定公允价格 。 
（3）交易所 上市未实 行净价交 易的 债券 按估值 日收 盘价或第三 方估值机 构提供的 相应
品种当日的 估值全价 减去债券 收盘价或 估值全价 中所 含的债券应 收利息得 到的净价 进行估
值； 估值日没有 交易的， 且最 近交易日 后经济环 境未 发生重大变 化， 按最近交 易日债券 收盘
价或第三方 估值机构 提供的相 应品种当 日的估值 全价 减去债券收 盘价或估 值全价中 所含的
债券应收利 息得到的 净价进行 估值。 如最 近交易日 后 经济环境发 生了重大 变化的， 可 参考类
似投资品种 的现行市 价及重大 变化因素 ，调整并 确定 公允价格。 
（4）交易所 上市不存 在活跃市 场的有价 证券， 采用 估值技术确 定公允价 值。交易 所上
市的资产支 持证券， 采 用估值技 术确定公 允价值， 在 估值技术难 以可靠计 量公允价 值的情况
下，按成本 估值。


招募 说明 书 
5-64 
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、 转增股和 配股，按 估值日在 证券交 易所 挂牌的同一 股票的估 值方法估 值；
该日无交易 的，以最 近一日的 市价（收 盘价）估 值。 
（2）首次公 开发行未 上市的股 票、债券 和权证 ，采 用估值技术 确定公允 价值，在 估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值。 
（3）首次公 开发行有 明确锁定 期的股票 ，同一 股票 在交易所上 市后，按 交易所上 市的
同一股票的 估值方法 估值； 非公 开发行有 明确锁定 期 的股票， 按监 管机构或 行业协会 有关规
定确定公允 价值。 
3、全国银行 间债券市 场交易的 债券、资 产支持 证券 等固定收益 品种，采 用估值技 术确
定公允价值 。 
4、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
5、股指期货 合约，以 估值日结 算价估值 ；估值 日无 结算价的， 且最近交 易日后经 济环
境未发生重 大变化的 ，以最近 交易日的 结算价估 值。 
6、如有确凿 证据表明 按上述方 法进行估 值不能 客观 反映其 公允 价值的， 基金管理 人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
7、相关法律 法规以及 监管部门 有强制规 定的， 从其 规定。如有 新增事项 ，按国家 最新
规定估值。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序 及相关法
律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时，应立即 通知对方 ，共同查 明原因 ，
双方协商解 决。 
根据有关法 律法规， 基 金资产净 值计算和 基金会计 核 算的义务由 基金管理 人承担。 本 基
金的基金会 计责任方 由基金管 理人担任， 因 此， 就与 本基金有关 的会计问 题， 如经相关 各方
在平等基 础 上充分讨 论后， 仍无 法达成一 致的意见， 按照基金管 理人对基 金资产净 值的计算
结果对外予 以公布。 
（四）估值程序 
1、基金份额 净值是按 照每个工 作日闭市 后，基 金资 产净值除以 当日基金 份额的余 额数
量计算，精 确到 0.001 元，小 数点后第4 位四舍 五入 。国家另有 规定的， 从其规定 。 
基金管理人 每个工作 日计算基 金资产净 值及基金 份额 净值，并按 规定公告 。 
2、基金管理 人应每个 工作日对 基金资产 估值。 但基 金管理人根 据法律法 规或基金 合同
的规定暂停 估值时除 外。 基金管 理人每个 工作日对 基 金资产估值 后， 将各类 基金份额 的基金 招募 说明 书 
5-65 
份额 （参考） 净值结果 发送 基金 托管人， 经基金托 管 人复核无误 后， 由基金 管理人按 约定对
外公布。 
（五）估值错误的处理 
基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理的 措施确保基 金资产估 值的准确 性 、
及时性。 当基 金份额净 值小数点 后 3 位以 内(含第3 位) 发生估值错 误时， 视为 基金份 额净值
错误。 
基金合同的 当事人应 按照以下 约定处理 ： 
1、估值错误 类型 
本基金运作 过程中， 如 果由于基 金管理 人或基金 托管 人、 或登记机 构、 或销 售机构、 或
投资人自身 的过错造 成估值错 误， 导致其 他当事人 遭 受损失的， 过 错的责任 人应当对 由于该
估值错误遭 受损失当 事人(“受 损方”) 的直接损 失按 下述“估值 错误处理 原则”给 予赔偿 ，
承担赔偿责 任。 
上述估值错 误的主要 类型包括 但不限于 ： 资料 申报差 错、 数据传 输差错 、 数据计 算差错、
系统故障差 错、下达 指令差错 等。 
2、估值错误 处理原则 
（1） 估值错误 已发生， 但尚未给 当事人造 成损失时， 估值错误责 任方应及 时协调各 方，
及时进行更 正， 因更正 估值错误 发生的费 用由估值 错 误 责任方承 担； 由于估 值错误责 任方未
及时更正已 产生的估 值错误， 给 当事人造 成损失的， 由估值错误 责任方对 直接损失 承担赔偿
责任； 若估值 错误责任 方已经积 极协调， 并 且有协助 义务的当事 人有足够 的时间进 行更正而
未更正， 则其 应当承担 相应赔偿 责任。 估值 错误责任 方应对更正 的情况向 有关当事 人进行确
认，确保估 值错误已 得到更正 。 
（2）估值错 误的责任 方对有关 当事人的 直接损 失负 责，不对间 接损失负 责，并且 仅对
估值错误的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3）因估值 错误而获 得不当得 利的当事 人负有 及时 返还不当得 利的义务 。但估值 错误
责任方仍应 对估值错 误负责。 如果 由于获得 不当得利 的当事人不 返还或不 全部返还 不当得利
造成其他当 事人的利 益损失( “ 受损方”) ， 则估值 错 误责任方应 赔偿受损 方的损失， 并在其
支付的赔偿 金额的范 围内对获 得不当得 利的当事 人享 有要求交付 不当得利 的权利； 如果 获得
不当得利的 当事人已 经将此部 分不当得 利返还给 受损 方， 则受损方应 当将其已 经获得的 赔偿
额加上已经 获得的不 当得利返 还的总和 超过其实 际损 失的差额部 分支付给 估值错误 责任方 。 
（4）估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。


招募 说明 书 
5-66 
（5）按法律 法规规定 的其他原 则处理估 值错误 。 
3、估值错误 处理程序 
估值错误被 发现后， 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ，处理的程 序如下： 
（1）查明估 值错误发 生的原因 ，列明所 有的当 事人 ，并根据估 值错误发 生的原因 确定
估值错误的 责任方； 
（2）根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估； 
（3）根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法由 估值错误的 责任方进 行更正和 赔偿
损失； 
（4）根据估 值错误处 理的方法 ，需要修 改基金 登记 机构交易数 据的，由 基金登记 机构
进行更正， 并就估值 错误的更 正向有关 当事人进 行确 认。 
4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下： 
（1） 基金份额 净值计 算出现错 误时， 基金 管理人应 当 立即予以纠 正， 通报基 金托管人 ，
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 
（2） 错误 偏差达 到基金份 额净值的 0.25 ％时 ， 基金 管理人应当 通报基金 托管人并 报中
国证监会备 案；错误 偏差达到 基金份额 净值的 0.5 ％ 时，基金管 理人应当 公告。 
（3）当基金 份额净值 计算差错 给基金和 基金份 额持 有人造成损 失需要进 行赔偿时 ，基
金管理人和 基金托管 人应根据 实际情况 界定双方 承担 的责任， 经确认 后按以下 条款进行 赔偿 ： 
①本基金的 基金会计 责任方由 基金管理 人担任， 与 本 基金有关的 会计问题， 如经双方 在
平等 基础上 充分讨论 后， 尚不能达 成一致时， 按 基金 管理人的建 议执行， 由此 给基金份 额持
有人和基金 财产造成 的损失， 由基金管 理人负责 赔付 。 
②若基金管 理人计算 的基金份 额净值已 由基金托 管人 复核确认后 公告， 由此给 基金份额
持有人造成 损失的， 应 根据法律 法规的规 定对投资 者 或基金支付 赔偿金， 就 实际向投 资者或
基金支付的 赔偿金额 ，基金管 理人与基 金托管人 按照 过错程度各 自承担相 应的责任 。 
③如基金管 理人和基 金托管人 对基金份 额净值的 计算 结果， 虽然多次 重新计算 和核对或
对基金管理 人采用的 估值方法， 尚不能达 成一致时， 为避免不能 按时公布 基金份额 净值的 情
形， 以基金管理 人的计算 结果对外 公布， 由此给 基金 份额持有人 和基金造 成的损失， 由 基金
管理人负责 赔付。 
④由于基金 管理人提 供的信息 错误 （包括但 不限于基 金申购或赎 回金额等） ， 进而 导致
基金份额净 值计算错 误而引起 的基金份 额持有人 和基 金财产的损 失， 由基金管 理人负责 赔付。



（4）基金管 理人和基 金托管人 由于各自 技术系 统设 置而产生的 净值计算 尾差，以 基金 招募 说明 书 
5-67 
管理人计算 结果为准 。 
（4）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的， 从其规定处 理。 
（六）暂停估值的情形 
1、基金投资 所涉及的 证券/期货 交易市 场遇法定 节假 日或因其他 原因暂停 营业时； 
2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时； 
3、占基金相 当比例的 投资品种 的估值出 现重大 转变 ，而基金管 理人为保 障投资人 的利
益，已决定 延迟估值 时； 
4、中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
（七）基金净值的确认 
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和各 类基金份 额的 基金份额 （参 考） 净值由 基金管理
人负责计算， 基金托管 人负责进 行复核。 基 金管理人 应于每个开 放日交易 结束后计 算当日的
基金资产净 值和各类 基金份额 的基金份 额 （参考） 净 值并发送给 基金托管 人。 基金托管 人对
净值计算结 果复核确 认后发送 给基金管 理人，由 基金 管理人按约 定对基金 净值予以 公布。 
（八）特殊情况的处理 
1、基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的 第6 项进 行估值时， 所造成的 误差不作 为基
金资产估值 错误处理 。



2、 由于不可抗 力或证券/期货交 易所、 登记 结算公司 或标的指数 供应商发 送的数据 错误
等原因， 基金 管理人和 基金托管 人虽然 已经采取 必要 、 适当、 合理 的措施进 行检查， 但是未
能发现该错 误而造成 的基金资 产 估值错 误， 基金管理 人、 基金托管人 可以免除 赔偿责任。 但
基金管理人 、基金托 管人应积 极采取必 要的措施 减轻 或消除由此 造成的影 响。


招募 说明 书 
5-68 
十七 、基金的收益 分配 
在存续期内 ，本基金 （包括 鹏 华新丝路 份额、 鹏 华新 丝路 A 份额 、 鹏华新 丝路 B 份 额 ）
不进行收益 分配。 
法律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定。


招募 说明 书 
5-69 
十八 、基金份额的 折算 
（一）定期份额折算 
在 鹏华新丝 路 A 份额、 鹏华新丝 路 份额存 续期内的 每 个会计年度9 月第一 个工作日， 本
基金将按照 以下规则 进行基金 的定期份 额折算。 
1、基金份额 折算基准 日 
正常情况下 ，基金份 额定期折 算 基准 日 为每个会 计年 度 9 月第一 个工作日 。 
2、基金份额 折算对象 
基金份额折 算基准日 登记在册 的 鹏华新 丝路 A 份 额、 鹏华新丝路 份额。 
3、基金份额 折算频率 
每年折算一 次（可不 进行定期 折算的除 外）。 
4、基金份额 折算方式 
鹏华新丝路A 份额与 鹏华新丝 路 B 份额 按照本招 募说 明书第七章 “基 金份额参 考净值的
计算” 进行基 金份额参 考净值计 算， 对 鹏华 新丝路 A 份 额的约定应 得收益进 行定期份 额折算。 
在基金份额 折算前与 折算后， 鹏 华新丝路A 份 额与 鹏 华新丝路B 份额 的份额配 比保持1：
1 的比例 。 对于 鹏 华新丝路A 份额的 约定应得 收益， 即 鹏华新丝 路 A 份额 每个 会计 年度 8 月
最后一个自 然日 基金 份额参考 净值超出1.000 元 部分 ， 将折算为场内 鹏华新丝 路 份额分 配给
鹏华新丝路A 份额持 有人。 鹏华新 丝路 份额 持有人持 有的每 2 份 鹏华新丝 路 份额将 按 1 份鹏
华新丝路 A 份额获得 新增 鹏华 新丝路 份 额的分配。 持 有场外 鹏华 新丝路 份 额的基金 份额持有
人将按前述 折算方式 获得新增 场外 鹏华 新丝路 份 额的 分配； 持有场内 鹏华新丝 路 份额的 基金
份额持有人 将按前述 折算方式 获得新增 场内 鹏华 新丝 路 份额的分 配。 经过上 述份额折 算， 鹏
华新丝路 A 份额的基 金份额参 考净值调 整为 1.000 元， 鹏华新丝路份 额的基金 份额净值 将相
应调整。 
每个会计年 度 9 月第 一个工作 日为基金 份额折算 基准 日， 本基金将对 鹏华新丝 路 A 份额
和 鹏华新丝 路 份额进 行定期份 额折算。 以 下公式中 “ 定期份额折 算前 鹏华 新丝路 A 份额的基
金份额参考 净值 ” 为每 个会计年 度8 月最 后一个自 然日 鹏华新丝路A 份额 基金 份额参考 净值 。
有关计算公 式如下： 
（1）鹏华新 丝路 A 份额 
定期份额折 算不改变 鹏华新丝 路 A 份额 的份额数 ，即


招募 说明 书 
5-70 



 
鹏华新丝路 份额
定期后







鹏华新丝路 份额
定期前
 
其中， 



 
鹏华新丝路 份额
定期前
：定期份额 折算前 鹏 华新丝路A 份额的 份额数， 



 
鹏华新丝路 份额
定期后
：定期份额 折算后 鹏 华新丝路A 份额的 份额数。 
因持有鹏华 新丝路 A 份额而新 增的场内 鹏华新丝 路 份 额的份额数 为 



 
鹏华新丝路份额
定期新增，鹏华新丝 路 份额
 



 
鹏华新丝路 份额
定期前
 (


 
鹏华新丝路 份额
参考，定期前









)



 
鹏华新丝路份额
定期后
 
其中， 



 
鹏华新丝路 份额
定期前
：定期份额 折算前 鹏 华新丝路A 份额的 份额数， 



 
鹏华新丝路 份额
参考，定期前
：定期份额 折算前 鹏 华新丝路A 份额的 基金份额 参考 净值， 



 
鹏华新丝路份额
定期前
：定期份额 折算前 鹏 华新丝路 份额的份 额数， 



 
鹏华新丝路份额
定期后
：定期份额 折算后 鹏 华新丝路 份额的基 金份额净 值， 计算公式为 



 
鹏华新丝路份额
定期后
 
定期折算前全 部鹏华新 丝路份额 的基 金资 产净值





 (


 
鹏华新丝路 份额
参考，定期前









)






鹏华新丝路份额
定期前



 
鹏华新丝路份额
定期前
 
定期份额折 算后的 鹏 华新丝路 份额的基 金份额净 值， 保留到小数 点后 3 位， 小数点后 第
4 位四舍五入 ，由此 产生的误 差计入基 金财产。 
（2）鹏华新 丝路 B 份额 
定期份额折 算不改变 鹏华新丝 路 B 份额 的基金份 额参 考净值及其 份额数， 即 



 
鹏华新丝路 份额
参考，定期后







鹏华新丝路 份额
参考，定期前
 



 
鹏华新丝路 份额
定期后







鹏华新丝路 份额
定期前
 
（3）鹏华新 丝路 份额 
定期份额折 算后 鹏华 新丝路 份 额的份额 数等于定 期折 算前 鹏华新 丝路 份额 的份额数 与
新增的 鹏华 新丝路 份 额的份额 数之和， 即 



 
鹏华新丝路份额
定期后







鹏华新丝路份额
定期前







鹏华新丝路份额
定期新增



招募 说明 书 
5-71 
鹏华新丝路 份额持有 人新增的 鹏华新丝 路 份额数 为 



 
鹏华新丝路份额
定期新增
 






(


 
鹏华新丝路 份额
参考，定期前









)






鹏华新丝路份额
定期前



 
鹏华新丝路份额
定期后
 
其中， 



 
鹏华新丝路 份额
参考，定期前
：定期份额 折算前 鹏 华新丝路A 份额的 基金份额 参考 净值， 



 
鹏华新丝路份额
定期前
：定期份额 折算前 鹏 华新丝路 份额的份 额数， 



 
鹏华新丝路份额
定期后
：定期份额 折算后 鹏 华新丝路 份额的基 金份额净 值， 计算公式同 上。 
5、定期份额 折算示例 
假设本基金 成立后第2 年9 月 第一个工 作日为定 期份 额折算 基准 日， 鹏华新丝 路 份额当
天折算前资 产净值为8,661,250,000 元 。当天场 外 鹏 华新丝路 份 额、场内 鹏华新丝 路 份额 、
鹏华新丝路A 份额、 鹏华新丝 路 B 份额 的份额数 分别 为 55 亿份、10 亿份 、20 亿份 、20 亿
份。 本次定期 份额折算 前 每份 鹏 华新丝路A 份额参 考 净值为 1.065 元， 且未 进行不定 期份额
折算。 
定期份额折 算的对象 为基准日 登记在册 的 鹏华新 丝路A 份额和鹏华 新丝路 份额，即 20
亿份和 65 亿 份。 
（1）鹏华新 丝路 A 份 额持有人 
定期折算后 持有的 鹏 华新丝路A 份额为 



 
鹏华新丝路 份额
定期后







鹏华新丝路 份额
定期前



 亿份 
定期份额折 算后 鹏华 新丝路 份 额的份额 净值为 



 
鹏华新丝路份额
定期后
 
定期折算前全 部鹏华新 丝路份额 的基金资 产净值





 (


 
鹏华新丝路 份额
参考，定期前









)






鹏华新丝路份额
定期前



 
鹏华新丝路份额
定期前
 



























(














 )







































 









元 
因持有鹏华 新丝路 A 份额而新 增的场内 鹏华新丝 路 份 额的份额数 为


招募 说明 书 
5-72 



 
鹏华新丝路份额
定期新增，鹏华新丝 路 份额
 



 
鹏华新丝路 份额
定期前
 (


 
鹏华新丝路 份额
参考，定期前









)



 
鹏华新丝路份额
定期后
 





















(














 )






 


















份 
鹏华新丝路A 份额持 有人在定 期折算后 总共持有20 亿份鹏华新 丝路 A 份 额，基金 份额
净值为 1.000 元；新 增持有 100,000,000 份鹏华 新丝 路 份额，基 金份额净 值为 1.300 元。 
（2）鹏华新 丝路 份额 持有人 
鹏华新丝路 份额持有 人新增的 鹏华新丝 路 份额数 为 



 
鹏华新丝路份额
定期新增
 






(


 
鹏华新丝路 份额
参考，定期前









)






鹏华新丝路份额
定期前



 
鹏华新丝路份额
定期后
 






(














 )



























 


















份 
鹏华新丝路 份额持有 人在定期 折算后持 有的 鹏华 新丝 路 份额为 



 
鹏华新丝路份额
定期后







鹏华新丝路份额
定期前







鹏华新丝路份额
定期新增





























































份 
（二）不定期份额折算 
除以上定期 份额折算 外， 本基金 还将在以 下两种情 况 进行份额折 算， 即当 鹏 华新丝路 份
额的基金份 额净值达 到 1.500 元时或当 鹏华新丝 路 B 份额的基金 份额参考 净值跌至0.250
元时。 
1、基金份额 折算基准 日 
当达到不定 期折算条 件时，基 金管理人 可根据市 场情 况确定折算 基准日。 
2、基金份额 折算对象 
基金份额折 算基准日 登记在册 的 鹏华新 丝路 份额 、 鹏 华新丝路 A 份额、鹏 华新丝路B
份额。 
3、基金份额 折算频率 
不定期。 
4、基金份额 折算方式 
当达到不定 期折算条 件时， 本基金 将分别对 鹏华新丝 路 份额、 鹏华新 丝路 A 份 额、 鹏华
新丝路 B 份 额进行份 额折算， 份额折算 后本基金 将确 保 鹏华新丝 路 A 份额 与 鹏华新 丝路 B 招募 说明 书 
5-73 
份额的比例 为 1：1， 份额折算 后 鹏华新 丝路 份额 的基 金份额净值 、 鹏华新 丝路 A 份 额与 鹏
华新丝路 B 份额的基 金份额参 考净值均 调整为 1.000 元。 
（1）当鹏华 新丝路 份 额的份额 净值达 到 1.500 元时 ， 鹏华新丝 路 份额、 鹏华新丝 路 A
份额、 鹏华 新丝路 B 份额将按 照如下公 式进行份 额折 算： 
1） 鹏华新丝 路 A 份额 
①份额折算 前 鹏华新 丝路A 份额 的份额数 与份额折 算 后 鹏华新丝 路A 份额的 份额数相 等，
即 



 
鹏华新丝路 份额
不定期后







鹏华新丝路 份额
不定期前
 
其中， 



 
鹏华新丝路 份额
不定期前
：不定期份 额折算前 鹏华新丝 路 A 份额 的份额数 ， 



 
鹏华新丝路 份额
不定期后
：不定期份 额折算后 鹏华新丝 路 A 份额 的份额数 。 
②份额折算 前 鹏华新 丝路A 份额 持有人在 份额折算 后 将持有 鹏华 新丝路A 份 额与新增 场
内 鹏华新丝 路 份额， 且所对应 的基金资 产净值不 变。 
鹏华新丝路A 份额持 有人新增 的场内 鹏 华新丝路 份额 的份额数为 



 
鹏华新丝路份额
不定期新增，鹏 华新丝路 份额
 



 
鹏华新丝路 份额
不定期前
 (


 
鹏华新丝路 份额
参考，不定期前









)






 
 
其中， 



 
鹏华新丝路 份额
不定期前
：不定期份 额折算前 鹏华新丝 路 A 份额 的份额数 ， 



 
鹏华新丝路 份额
参考，不定期前
：不定期份 额折算前 鹏华新丝 路 A 份额 的基金份 额参 考净值。 
2） 鹏华新丝 路 B 份额 
①份额折算 前 鹏华新 丝路B 份额 的份额数 与份额折 算 后 鹏华新丝 路B 份额的 份额数相 等 



 
鹏华新丝路 份额
不定期后







鹏华新丝路 份额
不定期前
 
其中， 



 
鹏华新丝路 份额
不定期前
：不定期份 额折算前 鹏华新丝 路 B 份额 的份额数 ， 



 
鹏华新丝路 份额
不定期后
：不定期份 额折算后 鹏华新丝 路 B 份额 的份额数 。 
②份额折算 前 鹏华新 丝路B 份额 持有人在 份额折算 后 将持有 鹏华 新丝路B 份 额与新增 场
内 鹏华新丝 路 份额， 且所对应 的基金资 产净值不 变。


招募 说明 书 
5-74 
鹏华新丝路B 份额持 有人新增 的场内 鹏 华新丝路 份额 的份额数为 



 
鹏华新丝路份额
不定期新增，鹏华 新丝路 份额
 



 
鹏华新丝路 份额
不定期前
 (


 
鹏华新丝路 份额
参考，不定期前









)






 
 
其中， 



 
鹏华新丝路 份额
不定期前
：不定期份 额折算前 鹏华新丝 路 B 份额 的份额数 ， 



 
鹏华新丝路 份额
参考，不定期前
：不定期份 额折算前 鹏华新丝 路 B 份额 的基金份 额参 考净值。 
3） 鹏华新丝 路份额 
鹏华新丝路 份额持有 人份额折 算前后所 持有的 鹏 华新 丝路 份额的 资产净值 不变。 场外 鹏
华新丝路 份 额持有人 份额折算 后获得新 增场外 鹏 华新 丝路 份额， 场内 鹏华新丝 路 份额持 有人
份额折算后 获得新增 场内 鹏华 新丝路 份 额。 
鹏华新丝路 份额持有 人不定期 份额折算 后的 鹏华 新丝 路 份额的份 额数为 



 
鹏华新丝路份额
不定期后
 



 
鹏华新丝路份额
不定期前







鹏华新丝路份额
不定期前






 
 
其中， 



 
鹏华新丝路份额
不定期前
：不定期份 额折算前 鹏华新丝 路 份额的 份额数， 



 
鹏华新丝路份额
不定期前
：不定期份 额折算前 鹏华新丝 路 份额的 基金份额 净值 ， 



 
鹏华新丝路份额
不定期后
：不定期份 额折算后 鹏华新丝 路 份额的 份额数。 
具体内容详 见招募说 明书。 
（2）当鹏华 新丝路 B 份额的基 金份额参 考净值 跌至 0.250 元时， 鹏华新丝 路 份额、 鹏
华新丝路 A 份额、 鹏 华新丝路B 份额将 按照如下 公式 进行份额折 算： 
1） 鹏华新丝 路 B 份额 
份额折算前 后 鹏华新 丝路 B 份 额所对应 的基金资 产净 值不变，即 



 
鹏华新丝路 份额
不定期后
 



 
鹏华新丝路 份额
不定期前







鹏华新丝路 份额
参考， 不定期前






 
 
其中， 



 
鹏华新丝路 份额
不定期前
：不定期份 额折算前 鹏华新丝 路 B 份额 的份额数 ， 



 
鹏华新丝路 份额
参考，不定期前
：不定期份 额折算前 鹏华新丝 路 B 份额 的基金份 额参 考净值，


招募 说明 书 
5-75 



 
鹏华新丝路 份额
不定期后
：不定期份 额折算后 鹏华新丝 路 B 份额 的份额数 。 
2） 鹏华新丝 路 A 份额 
①份额折算 后 鹏华新 丝路 A 份 额与 鹏华 新丝路 B 份额 的份额数保 持 1：1 配 比，即 



 
鹏华新丝路 份额
不定期后







鹏华新丝路 份额
不定期后
 
其中， 



 
鹏华新丝路 份额
不定期后
：不定期份 额折算后 鹏华新丝 路 A 份额 的份额数 ， 



 
鹏华新丝路 份额
不定期后
：不定期份 额折算后 鹏华新丝 路 B 份额 的份额数 。 
②份额折算 前 鹏华新 丝路A 的持 有人在份 额折算后 将 持有 鹏华新 丝路A 份额 与新增场 内
鹏华新丝路 份额，且 所对应的 基金资产 净值不变 。 
鹏华新丝路A 份额持 有人新增 的场内 鹏 华新丝路 份额 的份额数为 



 
鹏华新丝路份额
不定期新增
 



 
鹏华新丝路 份额
不定期前







鹏华新丝路 份额
参考，不定期前







鹏华新丝路 份额
不定期后
















 
 
其中， 



 
鹏华新丝路 份额
不定期前
：不定期份 额折算前 鹏华新丝 路 A 份额 的份额数 ， 



 
鹏华新丝路 份额
参考，不定期前
：不定期份 额折算前 鹏华新丝 路 A 份额 的基金份 额参 考净值， 



 
鹏华新丝路 份额
不定期后
：不定期份 额折算后 鹏华新丝 路 A 份额 的份额数 。 
3） 鹏华新丝 路 份额 
鹏华新丝路 份额持有 人份额折 算前后所 持有的 鹏 华新 丝路 份额的 资产净值 不变。 场外 鹏
华新丝路 份 额持有人 份额折算 后获得新 增场外 鹏 华新 丝路 份额， 场内 鹏华新丝 路 份额持 有人
份额折算后 获得新增 场内 鹏华 新丝路 份 额。 
鹏华新丝路 份额持有 人不定期 份额折算 后的 鹏华 新丝 路 份额的份 额数为 



 
鹏华新丝路份额
不定期后
 



 
鹏华新丝路份额
不定期前







鹏华新丝路份额
不定期前






 
 
其中， 



 
鹏华新丝路份额
不定期前
：不定期份 额折算前 鹏华新丝 路 份额的 份额数， 



 
鹏华新丝路份额
不定期前
：不定期份 额折算前 鹏华新丝 路 份额的 基金份额 净值 ，


招募 说明 书 
5-76 



 
鹏华新丝路份额
不定期后
：不定期份 额折算后 鹏华新丝 路 份额的 份额数。 
5、不定期份 额折算示 例 
（1）鹏华新 丝路 份额 的基金份 额净值达 到 1.500 元 
设在本基金 的不定期 份额折算 日， 鹏华新 丝路 份额 的 基金份额净 值、 鹏华新 丝路 A 份额
与 鹏华新丝 路 B 份额 的基金份 额参考净 值如下表 所示 ， 折算后， 鹏华 新丝路 份 额的基金 份额
净值、 鹏华新 丝路 A 份 额与 鹏华 新丝路 B 份额的基 金 份额参考净 值均调整 为 1.000 元， 则各
持有 鹏华新 丝路 份额 、 鹏华新 丝路 A 份 额、 鹏华 新丝 路 B 份额10,000 份的 基金份额 持有人
所持基金份 额的变化 如下表所 示： 
 
折算前 折算后 
份额净值/ 
份额参考净 值 
份额数 
份额净值/ 
份额参考净
值 
份额数 
鹏华新丝路
份额 
1.536 元 10,000 份 1.000 元 15,360 份鹏华新丝路 份额 
鹏华新丝路
A 份额 
1.028 元 10,000 份 1.000 元 
10,000 份鹏华新丝路 A 份额
＋280 份鹏华新丝路 份额 
鹏华新丝路
B 份额 
2.044 元 10,000 份 1.000 元 
10,000 份鹏华新丝路 B 份额
＋10,440 份鹏华新丝路份额 
（2）鹏华新 丝路 B 份 额的基金 份额参考 净值达 到 0.250 元 
设在本基金 的不定期 份额折算 日， 鹏华新 丝路 份额 的 基金份额净 值、 鹏华新 丝路 A 份额
与 鹏华新丝 路 B 份额 的基金份 额参考净 值如下表 所示 ， 折算后， 鹏华 新丝路 份 额的基金 份额
净值、 鹏华新丝 路 A 份额、 鹏 华新丝路B 份额的 基金 份额参考净 值均调整 为 1.000 元， 则各
持有 鹏华新 丝路 份额 、 鹏华新 丝路 A 份 额、 鹏华 新丝 路 B 份额10,000 份的 基金份额 持有人
所持基金份 额的变化 如下表所 示： 
 
折算前 折算后 
份额净值/ 
份额参考净 值 
份额数 
份额净值/ 
份额参考净 值 
份额数 
鹏华新丝路
份额 
0.617 元 10,000 份 1.000 元 6,170 份鹏华新丝路份额 
鹏华新丝路 A
份额 
1.028 元 10,000 份 1.000 元 
2,060 份鹏华新丝路 A 份额 ＋
8,220 份鹏华新丝路份额 
鹏华新丝路 B
份额 
0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏华新丝路 B 份额


招募 说明 书 
5-77 
（三）基金份额折算余额的处理方法 
份额折算后 场外基金 份额的份 额数计算 结果保留 到小 数点后两位， 小 数点后两 位以后的
部分舍弃， 余额 计入基金 财产； 场内基 金份额的 份额 数计算结果 保留到整 数位， 余额的 处理
方法按照 上 海证券交 易所 或基 金登记机 构的相关 规则 及有关规定 执行。 
（四）基金份额折算期间的基金业务办 理 
为保证基金 份额折算 期间本基 金的平稳 运作，届 时基 金管理人可 根据 上海 证券交易 所 、
基金登记机 构的相关 业务规定 暂停 相应 基金 份额 的上 市交易、 鹏华新 丝路 份额 的申购与 赎回、
鹏华新丝路 份额与 鹏 华新丝路A 份额、 鹏 华新丝 路 B 份额的份额 配对转换 等相关业 务， 具体
见基金管理 人届时 发 布的相关 公告。 
（五）基金份额折算结果的公告 
基金份额折 算结束后， 基金管理 人应按 照 《信息披 露 办法》 在指定 媒介公告 ， 并报中 国
证监会备案 。 
（六）特殊情形的处理 
若在本基金 的定期折 算日发生 基金合同 约定的本 基金 不定期份额 折算的情 形时， 基金管
理人本着维 护基金份 额持有人 利益的原 则， 可根据具 体情况选择 按照定期 份额折算 的规则或
者不定期份 额折算的 规则进行 份额折算 。 
若定期折算 日前 3 个 月 （含） 内发 生过不定 期折算或 基金合同生 效日至第1 个定期 折算
日不足 3 个 月的， 则可 不进行定 期折算。 若 基金管理 人 在前述情况 下决定不 进行定期 折算的，
基金管理人 应按信息 披露办法 的规定在 指定媒介 上公 告不进行定 期折算的 提示性公 告。 
（七）其他事项 
基金管理人、 上 海证券交 易所 、 基金登 记机构有 权调 整上述规则， 本 基金基金 合同将相
应予以修改， 且此项修 改无须召 开基金份 额持有人 大 会， 并在本基 金更新的 招募说明 书中列
示。


招募 说明 书 
5-78 
十九 、基金的费用 与税收 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费； 
4、基金合同 生效后与 基金相关 的信息披 露费用 ； 
5、基金合同 生效后与 基金相关 的会计师 费、律 师费 和诉讼费； 
6、基金份额 持有人大 会费用； 
7、基金的证 券/期货 交易费用 ； 
8、基金的银 行汇划费 用； 
9、账户开户 费用、账 户维护费 用； 
10 、基金的 上市费和 年费； 
11 、按照国 家有关规 定和基金 合同约定 ，可以在 基金 财产中列支 的其他费 用。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 
1、基金管理 人的管理 费



本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 1.00％ 年费 率计提。 管理费 的计算方 法 如下 ： 
H＝E ×1.00 ％÷当年 天数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日的 基金资 产净值 
基金管理费 每日计算， 逐 日累计至 每月月末， 按 月支 付， 经基金管理 人与基金 托管人双
方核对无误 后， 基金托管 人按照与 基金管理 人协商一 致的方式于 次月前 5 个工作日 内从基金
财产中一次 性支付给 基金管理 人。若遇 法定节假 日、 公休假等， 支付日期 顺延。 
2、基金托管 人的托管 费 
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.22％ 的年 费率计提。 托管费的 计算方法 如
下： 
H＝E ×0.22 ％÷当年 天数 
H 为每日应计 提的基 金托管费 
E 为前一日的 基金资 产净值


招募 说明 书 
5-79 
基金托管费 每日计算， 逐 日累计至 每月月末， 按 月支 付， 基金管理人 与基金托 管人双方
核对无误后， 基 金托管人 按照与基 金管理人 协商一致 的方式于次 月前 5 个 工作日内 从基金财
产中一次性 支取。若 遇法定节 假日、公 休日等， 支付 日期顺延。 
3、标的指数 许可使用 费 
本基金的标 的指数许 可使用费 按前一日 基金资产 净值 的 0.02％的 年费率计 提。标的 指
数许可使用 费的计算 方法如下 ： 
H＝E ×0.02 ％÷当年 天数 
H 为每日应计 提的标 的指数许 可使用费 
E 为前一日的 基金资 产净值 
标的指数许 可使用费 每日计算 ，逐日累 计至每季 季末 ，按季支付 （当季不 足 50,000 元
的，按 50,000 元计算 ），计费 期间不足 一季度 的， 根据实际天 数按比例 计算。由 基金管理
人向基金托 管人发送 标的指数 许可使用 费划款指 令， 基金托管人 复核后于 次季前 10 个工作
日内从基金 财产中一 次性支付 给标的指 数供应商。 若 遇法定节假 日、 公休日等， 支 付日期顺
延。 
标的指数供 应商根据 相应指数 许可协议 变更标的 指数 许可使用费 率和计算 方式时， 基金
管理人需依 照有关规 定最迟于 新的费率 和计费方 式实 施日前 2 日 在指定媒 介公告。 
上述 “一、 基 金费用的 种类中第4－11 项 费用” ， 根 据有关法规 及相应协 议规定， 按费
用实际支出 金额列入 当期费用 ，由基金 托管人从 基金 财产中支付 。 
4、证券账户 开户费用 ：证券账 户开户费 经基金 管理 人与基金托 管人核对 无误后， 自 本
基金 成立一 个月内由 基金托管 人从基金 财产中划 付， 如基金财产 余额不足 支付该开 户费用 ，
由基金管理 人于 本基 金 成立一 个月后的5 个工作 日内 进行垫付， 基金 托管人不 承担垫付 开户
费用义务。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1、基金管理 人和基金 托管人因 未履行或 未完全 履行 义务导致的 费用支出 或基金财 产的
损失； 
2、基金管理 人和基 金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3、基金合同 生效前的 相关费用 ； 
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。


招募 说明 书 
5-80 
（四）基金税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 
基金财产投 资的相关 税收， 由基 金份额持 有人承担， 基金管理人 或者其他 扣缴义务 人按
照国家有关 税收征收 的规定代 扣代缴。


招募 说明 书 
5-81 
二十 、基金的会计 与审计 
（一）基金的会计政策 
1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方； 
2、基金的会 计年度为 公历年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集 的会计年 度按
如下原则： 如果基金 合同生效 少于 2 个 月，可以 并入 下一个会计 年度； 
3、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位； 
4、会计制度 执行国家 有关会计 制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理 人及基金 托管人各 自保留完 整的会 计账 目、凭证并 进行日常 的会计核 算，
按照有关规 定编制基 金会计报 表； 
7、基金托管 人每月与 基金管理 人就基金 的会计 核算 、报表编制 等进行核 对并以书 面方
式确认。 
（二）基金的年度审计 
1、基金管理 人聘请与 基金管理 人、基金 托管人 相互 独立的具有 证券从业 资格的会 计师
事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意。 
3、基金管理 人认为有 充足理由 更换会计 师事务 所， 须通报基金 托管人。 更换会计 师事
务所需在 2 个工作日 内在指定 媒介公告 并报中国 证监 会备案。


招募 说明 书 
5-82 
二十 一、基金的信 息披露 
（一）信息披露法律依据 
本基金的信 息披露应 符合 《 基金法》 、 《 运作办法 》 、 《信息 披露办法 》 、 基金合同 及
其他有关规 定。 
（二）信息披露义务人 
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人、 基金托管 人 、 召集基金份 额持有人 大会的基 金
份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人、 法人和其他 组织。 
本基金信息 披露义务 人按照法 律法规和 中国证监 会的 规定披露基 金信息， 并保 证所披露
信息的真实 性、准确 性和完整 性。 
本基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会规定时 间内 ， 将应予披露的 基金信息 通过中国
证监会指定 的媒介和 基金管理 人、 基金 托管人的 互联 网网站 （以下 简称 “网 站” ） 等 媒介披
露， 并保证基金 投资者能 够按照基 金合同约 定的时间 和方式查阅 或者复制 公开披露 的信息资
料。 
（三）信息披露禁止行为 
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2、对证券投 资业绩进 行预测； 
3、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构； 
5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
（四）信息披露形式 
本基金公开 披露的信 息应采用 中文文本。 如同时采 用 外文文本的， 基金信息 披露义务 人
应保证两种 文本的内 容一致。 两种文本 发生歧义 的， 以中文文本 为准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
（五）公开披露的基金 信息 
公开披露的 基金信息 包括： 
1、基金招募 说明书、 基金合同 、基金托 管协议 
（1）基金合 同是界定 基金合同 当事人的 各项权 利、 义务关系， 明确基金 份额持有 人大 招募 说明 书 
5-83 
会召开的规 则及具体 程序， 说明基 金产品的 特性等涉 及基金投资 者重大利 益的事项 的法律文
件。 
（2）基金招 募说明书 应当最大 限度地披 露影响 基金 投资者决策 的全部事 项，说明 基金
认购、 申购和 赎回安排 、 基金投 资、 基金 产品特性 、 风险揭示、 信 息披露及 基金份 额持有人
服务等内容 。基金合 同生效后 ，基金管 理人在每6 个 月结束之日 起 45 日内 ，更新招 募说明
书并登载在 网站上， 将更新后 的招募说 明书摘要 登载 在指定媒介 上；基金 管理人在 公告的
15 日前向主 要办公场 所所在地 的中国证 监会派出 机构 报送更新的 招募说明 书，并就 有关更
新内容提供 书面说明 。 
（3）基金托 管协议是 界定基金 托管人和 基金管 理人 在基金财产 保管及基 金运作监 督等
活动中的权 利、义务 关 系的法 律文件。 
基金募集申 请经中国 证监会注 册后， 基金 管理人在 基 金份额发售 的 3 日前， 将基金招 募
说明书、 基金 合同摘要 登载在指 定媒介 上； 基金管 理 人、 基金托管 人应当将 基金合同 、 基金
托管协议登 载在网站 上。 
2、基金份额 发售公告 
基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告， 并在披露 招募说明
书的当日登 载于指定 媒介上。 
3、基金合同 生效公告 
基金管理人 应当在收 到中国证 监会确认 文件的次 日在 指定媒介上 登载基金 合同生效 公
告。 
4、基金份额 上市交易 公告书 
本基金基金 份额获准 在上海证 券交易所 上市交易 的， 基金管理人 应当 在基 金份额上 市交
易前至少 3 个工作日 ，将基金 份额上市 交易公告 书登 载于指定媒 介上。 
5、基金资产 净值、基 金份额净 值、基金 份额参 考净 值 
基金合同 生 效后， 在 本基 金基金 份 额开始上 市交易前 或 鹏华新丝 路 份额开 始办理申 购或
者赎回前， 基 金管理人 应当至少 每周公告 一次基金 资 产净值、 鹏华 新丝路 份 额的基金 份额净
值、 鹏华新 丝路 A 份 额与 鹏华 新丝路 B 份额的基 金份 额参考净值 。 
在 本基金基 金 份额开 始上市交 易后或 鹏 华新丝路 份额 开始办理申 购或者赎 回后， 基金管
理人应当在 每个开放 日的次日， 通 过网站、 基金 份额 发售网点以 及其他媒 介， 披露开放 日 鹏
华新丝路 份 额的基金 份额净值 和基金份 额累计净 值、 鹏华新丝路A 份额与 鹏华新丝 路 B 份额
的基金份额 参考净值 。


招募 说明 书 
5-84 
基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日基金资产 净值、 鹏华新 丝路 份额
的基金份额 净值、 鹏华 新丝路 A 份额与鹏 华新丝 路 B 份额的基金 份额参考 净值。 基金 管理人
应当在前款 规定的市 场交易日 的次日， 将 基金资产 净 值、 鹏华新丝 路 份额的 基金份额 净值和
基金份额累 计净值、 鹏华 新丝路 A 份额与鹏 华新丝 路B 份额的基金 份额参 考净值登 载在指定
媒介上。 
6、基金份额 申购、赎 回价格 
基金管理人 应当在基 金合同、 招募说明 书等信息 披露 文件上载明 鹏华新丝 路份额申 购 、
赎回价格的 计算方式 及有关申 购、 赎回费 率， 并保证 投资者能够 在基金份 额发售网 点查阅或
者复制前述 信息资料 。 
7、基金定期 报告，包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 
基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日 内，编 制完 成基金年度 报告，并 将年度报 告正
文登载于网 站上， 将年 度报告摘 要登载在 指定媒介 上 。 基金年度报 告的财务 会计报告 应当经
过审计。 
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内， 编制 完成基金半 年度报告 ，并将半 年度
报告正文登 载在网站 上，将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒介上。 
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日 起15 个工 作日 内，编制完 成基金季 度报告， 并将
季度报告登 载在指定 媒介上。 
基金合同生 效不足 2 个月的， 基 金管理人 可以不编 制 当期季度报 告、 半年度 报告或者 年
度报告。 
基金定期报 告在公开 披露的第2 个工作 日， 分别报中 国证监会和 基金管理 人主要办 公场
所所在地中 国证监会 派出机构 备案。报 备应当采 用电 子文本或书 面报告方 式。 
8、临时报告 
本基金发生 重大事件 ，有关信 息披露义 务人应当 在 2 日内编制临 时报告书 ，予以公 告 ，
并在公开披 露日分别 报中国证 监会和基 金管理人 主要 办公场所所 在地的中 国证监会 派出机
构备案。 
前款所称重 大事件， 是指 可能对基 金份额持 有人权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响
的下列事件 ： 
（1）基金份 额持有人 大会的召 开； 
（2）终止基 金合同； 
（3）转换基 金运作方 式；


招募 说明 书 
5-85 
（4）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（5）基金管 理人、基 金托管人 的法定名 称、住 所发 生变更； 
（6）基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更； 
（7）基金募 集期延长 ； 
（8）基金管 理人的董 事长、总 经理及其 他高级 管理 人员、基金 经理和基 金托管人 基金
托管部门负 责人发生 变动； 
（9）基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过百分 之五 十； 
（10 ） 基金管 理人、 基金 托管人基 金托管部 门的主要 业务人员在 一年内变 动超过百 分之
三十； 
（11 ）涉及 基金财产 、基金管 理业务、 基金托管 业务 的诉讼或者 仲裁； 
（12 ）基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ； 
（13 ） 基金 管理人及 其董事 、 总经理 及其他高 级管理人 员、 基金经 理受到严 重行政处 罚，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
（14 ）重大 关联交易 事项； 
（15 ）基金 收益分配 事项； 
（16 ）管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和 费率发生变 更； 
（17 ）基金 份额净值 计价错误 达基金份 额净值百 分之 零点五； 
（18 ）基金 改聘会计 师事务所 ； 
（19 ）变更 基金销售 机构； 
（20 ）更换 基金登记 机构； 
（21 ）本基 金开始办 理申购、 赎回； 
（22 ）本基 金申购、 赎回费率 及其收费 方式发生 变更 ； 
（23 ）本基 金发生巨 额赎回并 延期支付 ； 
（24 ）本基 金连续发 生巨额赎 回并暂停 接受赎回 申请 ； 
（25 ）本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 后重新接 受申 购、赎回； 
（26 ）本基 金开始办 理或暂停 接受份额 配对转换 申请 ； 
（27 ）本基 金暂停接 受份额配 对转换申 请后重新 接受 份额配对转 换； 
（28 ）本基 金进行基 金份额折 算； 
（29 ）本基 金在该会 计年度 9 月第一个 工作日不 进行 定期折算； 
（30 ）本基 金停复牌 或终止上 市；


招募 说明 书 
5-86 
（31 ）中国 证监会规 定的其他 事项。 
9、澄清公告 
在基金合同 存续期限 内， 任何公共 媒介中出 现的或者 在市场上流 传的消息 可能对基 金份
额价格产生 误导性影 响或者引 起较大波 动的， 相关信 息披露义务 人知悉后 应当立即 对该消息
进行公开澄 清，并将 有关情况 立即报告 中国证监 会。 
10 、基金份 额持有人 大会决议 
基金份额持 有人大会 决定的事 项，应当 依法报中 国证 监会备案， 并予以公 告。 
11 、中国证 监会规定 的其他信 息。 
若本基金投 资股指期 货等金融 期货， 基金管 理人应在 季度报告、 半年 度报告、 年度 报告
等定期报告 和更新的 招募说明 书等文件 中披露金 融期 货交易情况， 包括投资 政策、 持仓 情况、
损益情况、 风 险指标等， 并充分揭 示金融期 货交易对 基金总体风 险的影响 以及是否 符合既定
的投资政策 和投资目 标。 
若本基金投 资 资产支 持证券， 基金 管理人应 当依法披 露其所管理 的证券投 资基金投 资资
产支持证券 的情况， 并 保证所披 露信息 的真实性、 准 确性和完整 性， 不得有 虚假记载 、 误导
性陈述和重 大遗漏。 基金管理 人应在基 金年报及 半年 报中披露其 持有的资 产支持证 券总额 、
资产支持证 券市 值占 基金净资 产的比例 和报告期 内所 有的资产支 持证券明 细。 基金管理 人应
在基金季度 报告中披 露其持有 的资产支 持证券总 额、 资产支持证 券市值占 基金净资 产的比例
和报告期末 按市值占 基金净资 产比例大 小排序的 前 10 名资产支持 证券明 细。 
（六）信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管 人应当建 立健全信 息披露管 理 制度， 指定专 人负责管 理信息披 露
事务。 
基金信息披 露义务人 公开披露 基金信息， 应 当符合中 国证监会相 关基金信 息披露内 容与
格式准则的 规定。 
基金托管人 应当按照 相关法律 法规、 中国 证监会的 规 定和基金合 同的约定， 对基金管 理
人编制的基 金资产净 值、 基金 份额净值 、 基金 份额参考 净值、 鹏华 新丝路 份 额申购赎 回价格、
基金定期报 告和定期 更新的招 募说明书 等公开披 露的 相关基金信 息进行复 核、 审查， 并 向基
金管理人出 具书面文 件或者盖 章确认。 
基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 介中选择 披露 信息的报刊 。 
基金管理人、 基金托管 人除依法 在指定媒 介上披露 信 息外， 还可以 根据需要 在其他公 共
媒介披露信 息， 但是其 他公共媒 介不得早 于指定媒 介 披露信息， 并 且在不同 媒介上披 露同一 招募 说明 书 
5-87 
信息的内容 应当一致 。 
为基金信息 披露义务 人公开披 露的基金 信息出具 审计 报告、 法律意 见书的专 业机构， 应
当制作工作 底稿，并 将相关档 案至少保 存到基金 合同 终止后 10 年。 
（七）信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书 公布后， 应当分别 置备于基 金管理人 、基 金托管人和 基金销售 机构的住 所 ，
供公众查阅 、复制。 
基金定期报 告公布后， 应当分别 置备于基 金管理人 和 基金托管人 的住所， 以 供公众查 阅、
复制。


招募 说明 书 
5-88 
二十 二、风险揭示 
本基金属于 股票型基 金， 其预期 的风险与 收益高于 混 合型基金、 债 券型基金 与货币市 场
基金， 为证券 投资基金 中较高风 险、 较高 预期收益 的 品种。 同时本 基金为指 数基金， 通过跟
踪标的指数 表现，具 有与标的 指数以及 标的指数 所代 表的公司相 似的风险 收益特征 。 
从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看， 鹏 华新丝 路 A 份额为稳健 收益类份 额， 具有低 风
险且预期收 益相对较 低的特征； 鹏华新丝 路 B 份额 为 积极收益类 份额， 具有 高风险且 预期收
益相对较高 的特征。 
本基金面临 的主要风 险有市场 风险、 管 理风险、 操 作 风险、 流动性 风险、 信 用风险、 本
基金特有风 险 （包括作为 指数基金 的风险、 作为 上市 基金的风险 和作为分 级基金的 风险） 及
其他风险等 。 
（一）市场风险 
证券市场价 格受到经 济因素、 政治 因素、 投资心 理和 交易制度等 各种 因素 的影响， 导致
基金收益水 平变化， 产生风险 ，主要包 括： 
1、政策风险 
因国家宏观 政策发生 变化，导 致市场价 格波动而 产生 风险。 
2、经济周期 风险 
随经济运行 的周期性 变化， 证券 市场的收 益水平也 呈 周期性变化。 基金投资 于上市公 司
的股票，收 益水平也 会随之变 化，从而 产生风险 。 
3、利率风险 
利率的波动 会导致证 券市场价 格和收益 率的变动， 也 影响着企业 的融资成 本和利润， 基
金收益水平 会受到利 率变化的 影响。 
4、汇率风险 
汇率的变化 可能对国 民经济不 同部门造 成不同的 影响 ， 从而导致基金 所投资的 上市公司
业绩及其股 票价格发 生波动， 使得基金 的收益产 生变 化。 
5、上市公司 经营风险 
上市公司的 经营好坏 受多种因 素影响， 如管理能 力、 财务状况、 市场前景 、行业竞 争 、
人员素质等， 这 些都会导 致企业的 盈利发生 变化。 如 果基金所投 资的上市 公司经营 不善， 其
股票价格可 能下跌， 或者 能够用于 分配的利 润减少， 使基金投资 收益下降。 虽 然基金可 以通 招募 说明 书 
5-89 
过投资多样 化来分散 这种非系 统风险， 但不能完 全规 避。 
6、购买力风 险 
因为通货膨 胀的影响 而导致货 币购买力 下降，从 而使 基金的实际 收 益下降 。 
（二）管理风险 
在基金管理 运作过程 中基金管 理人的知 识、 经验、 判 断、 决策、 技 能等， 会 影响其对 信
息的占有和 对经济形 势、 证券价 格走势 的判断， 从 而 影响基金收 益水平。 因 此， 本基 金的收
益水平与基 金管理人 的管理水 平、 管理手 段和管理 技 术等相关性 较大。 因此 本基金可 能因为
基金管理人 的因素而 影响基金 收益水平 。 
（三）操作风险 
在本基金的 投资、 交易、 服务 与后台运 作等业务 过程 中， 可能因为技 术系统的 故障或差
错导致投资 者的利益 受到影响 。这种风 险可能来 自基 金管理人、 基金托管 人、证券 交易所 、
登记机构及 销售机构 等。 
（四）流动性风险 
本基金属于 开放式基 金， 在基金 的所有开 放日， 基金 管理人都有 义务接受 投资者的 申购
和赎回。 如果 基金资产 不能迅速 转变成现 金， 或者变 现 为现金时使 资金净值 产生不利 的影响，
都会影响基 金运作和 收益水平。 尤 其是在发 生巨额赎 回时， 如果基金 资产变现 能力差， 可能
会产生基金 仓位调整 的困难， 导致流动 性风险， 可能 影响基金份 额净值。 
（五）信用风险 
基金在交易 过程发生 交收违约， 或者基金 所投资债 券 之发行人出 现违约、 拒 绝支付到 期
本息，都可 能导致基 金资产损 失和收益 变化，从 而产 生风险。 
（六）投资本基金特有的风险 
1、作为指数 基金存在 的风险 
（1）标的指 数回报与 股票市场 平均回报 偏离的 风险 
标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场。 标 的指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场
的平均回报 率可能存 在偏离。 
（2）标的指 数变更的 风险 
尽管可能性 很小， 但根据 基金合同 规定， 如出现 变更 标的指数的 情形， 本基金 将变更标
的指数。 基于原 标的指数 的投资政 策将会改 变， 投资 组合将随之 调整， 基金的 收益风险 特征
将与新的标 的指数保 持一致， 投资者须 承担此项 调整 带来的风险 与成本。 
（3）基金投 资组合回 报与标的 指数回报 偏离的 风险


招募 说明 书 
5-90 
以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离： 
1）由于标的 指数调整 成份股或 变更编制 方法， 使本 基金在相应 的组合调 整中产生 跟踪
偏离度与跟 踪误差； 
2）由于标的 指数成份 股发生配 股、增发 等行为 导致 成份股在标 的指数中 的权重发 生变
化，使本基 金在相应 的组合调 整中产生 跟踪偏离 度和 跟踪误差； 
3）成份股派 发现金红 利等将导 致基金收 益率超 过标 的指数收益 率，产生 正的跟踪 偏离
度； 
4）由于成份 股停牌、 摘牌或流 动性差等 原因使 本基 金无法及时 调整投资 组合或承 担冲
击成本而产 生跟踪偏 离度和跟 踪误差； 
5）由于基金 投资过程 中的证券 交易成本 ，以及 基金 管理费和托 管费的存 在，使基 金投
资组合与标 的指数产 生跟踪偏 离度与跟 踪误差； 
6）在本基金 指数化投 资过程中 ，基金管 理人的 管理 能力，例如 跟踪指数 的水平、 技术
手段、 买入卖出 的时机选 择等， 都会对 本基金的 收益 产生影响， 从而 影响本基 金对标的 指数
的跟踪程度 ； 
7）其他因素 ，如因受 到最低买 入股数的 限制， 基金 投资组合中 个别股票 的持有比 例与
标的指数中 该股票的 权重可能 不完全相 同； 因缺乏 卖 空、 对冲机制 及其他工 具造成的 指数跟
踪成本较大； 因 基金申购 与赎回带 来的现金 变动； 因 指数发布机 构指数编 制 错误等， 由 此产
生跟踪偏离 度与跟踪 误差。 
2、作为上市 基金存在 的风险 
（1）终止上 市的风险 
在基金合同 生效且本 基金符合 上市交易 条件后， 鹏 华 新丝路 份额 、 鹏华新丝 路 A 份额 和
鹏华新丝路B 份额在 上海证券 交易所 挂 牌上市交 易。 由于上市期 间可能因 信息披露 导致基金
停牌，投资 者在停牌 期间不能 买卖基金, 产生风 险； 同时，可能 因上市后 交易对手 不足导致
基金流动性 风险； 另外， 当基金份 额持有人 将 鹏华新 丝路 A 份额 和 鹏华新 丝路 B 份 额通过份
额配对转换 转为 鹏华 新丝路 份 额并转托 管至场外 后导 致场内的基 金份额或 持有人数 不满足
上市条件时 ，本基金 存在终止 上 市的可 能。 
（2）基金份 额折溢价 的风险 
本基金鹏华 新丝路份额 、 鹏华新丝 路 A 份额 和 鹏华新 丝路 B 份额 在证券交 易所的交 易价
格可能不同 于基金份 额净值,从 而产生折 价或者 溢价 的情况,虽然 份额配对 转换套利 机制设
计已将基金 份额折溢 价的风险 降至较低 水平,但 是该 制度不能完 全规避该 风险的存 在。


招募 说明 书 
5-91 
3、作为分级 基金存在 的风险 
（1）分级机 制风险 
本基金为指 数基金， 通 过跟踪标 的指数表 现， 具有与 标的指数以 及标的指 数所代表 的公
司相似的风 险收益特 征。 但由于 本基金存 在分拆的 两 类基金份额， 分级机制 令两类基 金份额
具有不同的 风险收益 特征， 从而带来 不 同于跟 踪标的 指数的指数 基金的风 险： 鹏 华新丝路A
份额为稳健 收益类份 额， 具有低 风险且预 期收益相 对 较低的特征； 鹏华新丝 路 B 份额 为积极
收益类份额 ，具有高 风险且预 期收益相 对较高的 特征 。 
（2）份额折 算风险 
1）本基金份 额折算时 ，投资者 所持基金 份额可 能发 生变化，形 成与之前 所持基金 份额
组合不同的 风险收益 特征，从 而产生风 险； 
2）本基金份 额折算时 ，场外份 额数保留 至小数 点后 两位，场内 份额数保 留至整数 位，
剩余部分舍 弃并计入 基金资产 。该尾差 处理原则 可能 给投资者带 来损失， 从而产生 风险； 
3） 当投资者通 过不具有 基金销售 业务资格 的 上海证 券 交易所 会员 单位买卖 基金份额 时，
可能无法赎 回份额折 算后新增 的基金份 额，从而 产生 风险。 
（3）配对转 换风险 
基金合同生 效后， 在本 基金的存 续期内， 基 金管理人 将根据基金 合同的约 定办理 鹏 华新
丝路 份额与 鹏华新丝 路 A 份额、 鹏华新丝 路 B 份额 之 间的配对转 换。 配对转 换业务的 办理可
能改变 鹏华 新丝路 A 份额和 鹏 华新丝路B 份额的 市场 供求关系， 影响基金 份额的交 易价格 ，
从而产生风 险；该业 务也可能 出现暂停 办理或申 请无 法确认的情 形，从而 产生风险 。 
（七）其他风险 
战争、 自然灾 害等不可 抗力可能 导致基 金管理人、 基 金托管人、 证 券交易所 、 登记 机构
及销售代理 机构等机 构无法正 常工作， 从而 有影响基 金的申购和 赎回按正 常时限完 成的风 险 。


招募 说明 书 
5-92 
二十 三、基金的终 止与清算 
（一）基金合同的变更 
1、变更基金 合同涉及 法律法规 规定或基金 合同 约定 应经基金份 额持有人 大会决议 通过
的事项的， 应 召开基金 份额持有 人大会决 议通过。 对 于可不经基 金份额持 有人大会 决议通过
的事项，由 基金管理 人和基金 托管人同 意后变更 并公 告，并报中 国证监会 备案。 
2、关于基金 合同变更 的基金份 额持有人 大会决 议生 效后方可执 行，并自 决议生效 后两
个工作日内 在指定媒 介公告。 
（二）基金合同的终止 事由 
有下列情形 之一的， 基金合同 应当终止 ： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个 月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、本基金被 其他基金 吸收合并 ； 
4、基金合同 约定的其 他情形； 
5、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产 清算小组 ：自出现 基金合同 终止事 由之 日起 30 个工 作日内成 立清算小 组 ，
基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。 
2、基金财产 清算小组 组成：基 金财产清 算小组 成员 由基金管理 人、基金 托管人、 具有
从事证券相 关业务资 格的注册 会计师、 律 师以及中 国 证监会指定 的人员组 成。 基金财 产清算
小组可以聘 用必要的 工作人员 。 
3、基金财产 清算小组 职责：基 金财产清 算小组 负责 基金财产的 保管、清 理、估价 、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1）基金合 同终止情 形出现时 ，由基金 财产清 算小 组统一接管 基金； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告；


招募 说明 书 
5-93 
（5）聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 外部审 计， 聘请律师事 务所对清 算报告出 具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
5、基金财产 清算的期 限为 6 个 月。 
（四）清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用， 清算费用
由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财 产清算的 分配方案， 将 基金财产 清算后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费
用、 交纳所欠 税款并清 偿基金债 务后， 分 别计算 鹏 华 新丝路 份额、 鹏华新丝 路 A 份额 、 鹏华
新丝路 B 份 额各自的 应计分配 比例， 并据此 向 鹏华新 丝路 份额、 鹏华 新丝路 A 份额、 鹏华新
丝路 B 份额 各自的基 金份额持 有人按其 持有的基 金份 额比例进行 分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告； 基 金财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律
师事务所出 具法律意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 基金财产清算 公告于基 金财产清 算报
告报中国证 监会备案 后 5 个工 作日内由 基金财产 清算 小组进行公 告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
（八）本基金被其他基金吸收合并引起 本基金基金合 同终止的，本基金财产可不予变
现和分配，并入其他基金资产中。本基 金的债权债务 由合并后的基金享有和承担。本基金
清算的其他事项按照基金合同的其他约 定执行。


招募 说明 书 
5-94 
二十 四、基金合同 的内容摘要 
基金合同的 内容摘要 见附件一 。


 招募 说明 书 
5-95 
二十 五、基金托管 协议的内容 摘要 
托管协议的 内容摘要 见附件二 。


招募 说明 书 
5-96 
二十 六、对基金份 额持有人的 服务 
基金管理人 承诺为基 金份额持 有人提供 一系列的 服务 。 以下服务内 容， 由基金 管理人在
正常情况下 向投资者 提供， 基金管 理人可根 据实际业 务情况以及 基金份额 持有人的 需要和市
场的变 化， 不断完善 并增加和 修改服务 项目。 
（一）营销创新及网上交易服务 
为丰富投资 者的交易 方式和渠 道，基金 管理人为 投资 者提供多种 形式的交 易服务。 
在营销渠道 创新方面， 本基金管 理人大力 发展基金 电 子商务， 并已 开通基金 网上交易 系
统， 投资者可 登陆本基 金管理 人的网站 （www.phfund.com ） ， 更加 方便、 快捷 地办理基 金交
易及信息查 询等已开 通的各项 基金网上 交易业务。 基 金管理人也 将不断努 力完善现 有技术系
统和销售渠 道，为投 资者提供 更加多样 化的交易 方式 和手段。 
（二）交易资料的寄送服务



基金管理人 将向发生 交易且基 金管理人 持有其真 实、 准确、 完整联 系方式的 基金份额 持
有人以书面 或电子文 件形式定 期或不定 期寄送新 开户 欢迎信、 交易 对账单、 《鹏友会》 等资
料。 
（三）信息定制服务 
投资者可以 通过基金 管理人网 站 （www.phfund.com ） 、 短信平台 、 呼叫中 心 （400-6788-999 ；
0755-82353668 ）等渠 道提交信 息定制申 请，在 申请 获基金管理 人确认后 ，基金管 理人将通
过手机短信 、E-MAIL 等方式为 客户发送 所定制的 信息 。通过手机 短信可定 制的信息 包括：
月度短信账 单、 公司最 新公告、 持有基金 周末净值 等 ； 通过邮件定 制的信息 包括： 鹏 友会周
刊、 财经资讯 、 电子对 账单等信 息。 基金 管理人将 根 据业务发展 需要和实 际情况， 适 时调整
发送的定制 信息内容 。 
（四）在线咨询服务 
投资者可通 过登录本 基金管理 人网站进 行信息查 询， 通过输入基 金账户号 （ 或证件号 码）
和查询密码 进入查询 账户， 享 有交易查 询、 信息定 制 、 资料修改、 对账单打 印、 理财 刊物查
阅等服务。 
投资者可通 过在线客 服、 短信接 收平台等 网络通讯 工 具进行业务 咨询， 基金 管理人在 工
作时间内有 专人在线 提供咨询 服务。


 招募 说明 书 
5-97 
（五）客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务 
呼叫中心（400-6788-999 、0755-82353668 ）自 动语 音系统提供 每周 7×24 小时基 金账
户余额、交 易情况、 基金产品 信息与服 务等信息 查询 。 
呼叫中心人 工坐席提 供工作日8：30 －21 ：00 的座 席 服务 （重大法 定节假日 除外） ， 投
资者可以通 过该热线 获得业务 咨询、 信息 查询、 服 务投 诉、 信息定制、 资料修改 等专项 服务。 
（六）客户投诉受理服务



投资者可以 通过直销 和销售机 构网点柜 台、 基金管 理 人设置的投 诉专线、 呼 叫中心人 工
热线、书信 、电子邮 件等渠道 ，对基金 管理人和 销售 机构所提供 的服务进 行投诉。 
电话、 电子邮 件、 书信 、 网络在 线是主要 投 诉受理 渠 道， 基金管理 人设专人 负责管理 投
诉电话（0755-82353668 ）、信 箱、网络 服务。 现场 投诉和意见 簿投诉是 补充投诉 渠道，由
各销售机构 受理后反 馈给本基 金管理人 跟进处理 。 
（七）客户专家团 
为持续改进 客户服务 工作， 基金 管理人 建立 “客户 专 家团” 机制， 邀请客户 对客户服 务
工作提出意 见和建议 。 
（八） 如本招募说明书存在任 何您/贵机构无法理解 的内容， 请通过上述方式联系 基金
管理人 。请确保投资前，您/贵机构已经 全面理解了 本招募说明书。


招募 说明 书 
5-98 
二十 七、其他应披 露事项 
本基金的其 他应披露 事项将严 格按照 《 基金法》 、 《 运作办法》 、 《销售办 法》 、 《 信
息披露办法 》等相关 法律法规 规定的的 内容与格 式进 行披露，并 在指定媒 介上公告 。


招募 说明 书 
5-99 
二十 八、招募说明 书的存放及 查阅方式 
本招募说明 书按相关 法律法规， 分别存放 在基金管 理 人、 基金托管 人和基金 销售机构 的
住所， 投资人 可在办公 时间免费 查阅； 也可 在支付工 本费后在合 理时间内 获取本招 募说明书
复制件或复 印件， 但应 以招募说 明书正本 为准。 投资 人也可以直 接登录基 金管理人 的网站进
行查阅。 
基金管理人 保证文本 的内容与 所公告的 内容完全 一致 。


招募 说明 书 
5-100 
二十 九、备查文件 
（一）备查 文件包括： 
1、《关于核 准 鹏华 新 丝路指数 分级证券 投资基 金募 集的批复》 
2、《 鹏华 新 丝路指数 分级证券 投资基金 基金合 同》 
3、《 鹏华 新 丝路指数 分级证券 投资基金 托管协 议》 
4、法律意见 书 
5、注册登记 协议 
6、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 
7、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 
8、中国证件 会要求的 其他文件 
（二）备查文件的存放地点和投资人查 阅方式： 
1、存放地点 ：基金合 同、《托 管协议》 存放在 基金 管理人和基 金托管人 处；其余 备查
文件存放在 基金管理 人处。 
2、查阅方式 ：投资人 可在营业 时间免费 到存放 地点 查阅，也可 按工本费 购买复印 件。


招募 说明 书 
5-101 
附件 一、基金合同 的内容摘要 
第 一 部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托 管人的权利、 义务 
一、基金份 额持有人 的权利、 义务 
1、根据《基 金法》、 《运作办 法》及其 他有关 规定 ，基金份额 持有人的 权利包括 但不
限于： 
（1）分享基 金财产收 益； 
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产； 
（3）依法转 让或申请 赎回其持 有的基金 份额； 
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会或 者召 集基金份额 持有人大 会； 
（5）出席或 者委派代 表出席基 金份额持 有人大 会， 对基金份额 持有人大 会审议事 项行
使表决权； 
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料； 
（7）监督基 金管理人 的投资运 作； 
（8）对基金 管理人、 基金托管 人、基金 服务机 构损 害其合法权 益的行为 依法提起 诉讼
或仲裁； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他权利 。 
2、根据《基 金法》、 《运作办 法》及其 他有关 规定 ，基金份额 持有人的 义务包括 但不
限于： 
（1）认真阅 读并遵守 基金合同 ，招募说 明书等 信息 披露文件； 
（2）了解所 投资基金 产品，了 解自身风 险承受 能力 ，自主判断 基 金的投 资价值， 自主
作出投资决 策，自行 承担投资 风险； 
（3）关注基 金信息披 露，及时 行使权利 和履行 义务 ； 
（4）交纳基 金认购、 申购、赎 回款项及 法律法 规和 基金合同所 规定的费 用； 
（5）在其持 有的基金 份额范围 内，承担 基金亏 损或 者基金合同 终止的有 限责任； 
（6）不从事 任何有损 基金及其 他基金合 同当事 人合 法权益的活 动； 
（7）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决议； 
（8）返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他义务 。


招募 说明 书 
5-102 
二、基金管 理人的权 利、义务 
1、 根据 《基 金法》 、 《 运作办法 》 及其他 有关规定， 基金管理人 的权利包 括但不限 于 ： 
（1）依法募 集资金； 
（2）自基金 合同生效 之日起， 根据法律 法规和 基金 合同独立运 用并管理 基金财产 ； 
（3）依照基 金合同收 取基金管 理费以及 法律法 规规 定或中国证 监会批准 的其他费 用； 
（4）销售基 金份额； 
（5）按照规 定召集基 金份额持 有人大会 ； 
（6）依据基 金合同及 有关法律 规定监督 基金托 管人 ，如认为基 金托管人 违反了基 金合
同及国家有 关法律规 定， 应呈报 中国证监 会和其他 监 管部门， 并采 取必要措 施保护基 金投资
者的利益； 
（7）在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管 人； 
（8）选择、 更换基金 销售机构 ，对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理； 
（9）担任或 委托其他 符合条件 的机构担 任基金 登记 机构办理基 金登记业 务并获得 基金
合同规定的 费用； 
（10 ）依据 基金合同 及有关法 律规定决 定基金收 益的 分配方案； 
（11 ）在基 金合同约 定的范围 内，拒绝 或暂停受 理申 购与赎回申 请； 
（12 ） 依照法 律法规为 基金的利 益对被投 资公司行 使 股东权利， 为 基金的利 益行使因 基
金财产投资 于证券所 产生的权 利； 
（13 ）在法 律法规允 许的前提 下，为基 金的利益 依法 为基金进行 融资、 融 券及转融 通 ； 
（14 ） 以基金 管理人的 名义， 代表 基金份额 持有人的 利益行使诉 讼权利或 者实施其 他法
律行为； 
（15 ） 选择、 更换律师 事务所、 会计师事 务所、 证券 经纪商或其 他为基金 提供服务 的外
部机构； 
（16 ） 在 符合有关 法律、 法规的前 提下， 制订和调 整 有关基金认 购、 申 购、 赎 回、 转 换
和非交易过 户等业务 的业务规 则； 
（17 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他权利 。 
2、 根据 《基 金法》 、 《 运作办法 》 及其他 有关规定， 基金管理人 的义务包 括但不限 于 ： 
（1）依法募 集资金， 办理或者 委托经中 国证监 会认 定的其他机 构代为办 理基 金份 额的
发售、申购 、赎回和 登记事宜 ； 
（2）办理基 金备案手 续；


招募 说明 书 
5-103 
（3）自基金 合同生效 之日起， 以诚实信 用、谨 慎勤 勉的原则管 理和运用 基金财产 ； 
（4）配备足 够的具有 专业资格 的人员进 行基金 投资 分析、决策 ，以专业 化的经营 方式
管理和运作 基金财产 ； 
（5）建立健 全内部风 险控制、 监察与稽 核、财 务管 理及人事管 理等制度 ，保证所 管理
的基金财产 和基金管 理人的财 产相互独 立， 对所管理 的不同基金 分别管理， 分 别记账， 进行
证券投资； 
（6）除依据 《基金法 》、基金 合同及其 他有关 规定 外，不得利 用基金财 产为自己 及任
何第三人谋 取利益， 不得委托 第三人运 作基金财 产； 
（7）依法接 受基金托 管人的监 督； 
（8）采取适 当合理的 措施使计 算基金份 额认购 、申 购、赎回和 注销价格 的方法符 合基
金合同等法 律文件的 规定， 按有关 规定计算 并公告基 金资产净值、 基 金份额净 值、 基金份额
参考净值， 确定鹏华 新丝路份 额申购、 赎回的价 格； 
（9）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告； 
（10 ）编制 季度、半 年度和年 度基金报 告； 
（11 ）严格 按照《基 金法》、 基金合同 及其他有 关规 定，履行信 息 披露及 报告义务 ； 
（12 ） 保守基 金商业秘 密， 不泄露 基金投资 计划、 投 资意向等。 除 《 基金法》 、 基金合
同及其他有 关规定另 有规定外 ，在基金 信息公开 披露 前应予保密 ，不向他 人泄露； 
（13 ） 按基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案， 及 时 向基金份额 持有人分 配基金收 益； 
（14 ）按规 定受理申 购与赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回款项； 
（15 ） 依据 《 基金法》 、 基金合同 及其他有 关规定召 集基金份额 持有人大 会或配合 基金
托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会； 
（16 ）按规 定保存基 金财产管 理业务活 动的会计 账册 、报表、记 录和其他 相关资料15
年以上； 
（17 ） 确保需 要向基金 投资者提 供的各项 文件或资 料 在规定时间 发出， 并且 保证投资 者
能够按照基 金合同规 定的时间 和方式， 随 时查阅到 与 基金有关的 公开资料， 并在支付 合理成
本的条件下 得到有关 资料的复 印件； 
（18 ） 组织并参 加基金财 产清算 小组， 参与基 金财产 的保管、 清理、 估 价、 变现和 分配 ； 
（19 ） 面临解散、 依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时 ， 及时报告中国 证监会并 通知基金
托管人； 
（20 ） 因违反 基金合同 导致基金 财产的损 失或损害 基 金份额持有 人合 法权 益时， 应当 承 招募 说明 书 
5-104 
担赔偿责任 ，其赔偿 责任不因 其退任而 免除； 
（21 ） 监督基 金托管人 按法律法 规和基金 合同规定 履 行自己的义 务， 基金托 管人违反 基
金合同造成 基金财产 损失时， 基金管理 人应为基 金份 额持有人利 益向基金 托管人追 偿； 
（22 ） 当基金 管理人将 其义务委 托第三方 处理时， 应 当对第三方 处理有关 基金事务 的行
为承担责任 ； 
（23 ） 以基金 管理人名 义， 代表基 金份额持 有人利益 行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为； 
（24 ） 基金管理 人在募集 期间未能 达到基金 的备案条 件， 基金合同不 能生效， 基金 管理
人承担全部 募集费用 ，将已募 集资金并 加计银行 同期 存款利息在 基金募集 期结束后30 日内
退还基金认 购人； 
（25 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议； 
（26 ）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（27 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。 
三、基金托 管人的权 利、义务 
1、 根据 《基 金法》 、 《 运作办法 》 及其他 有关规定， 基金托管人 的权利包 括但不限 于 ： 
（1）自基金 合同生效 之日起， 依法律法 规和基 金合 同的规定安 全保管基 金财产； 
（2）依基金 合同约定 获得基金 托管费以 及法律 法规 规定或监管 部门批准 的其他费 用； 
（3）监督基 金管理人 对本基金 的投资运 作，如 发现 基金管 理人 有违反基 金合同及 国家
法律法规行 为，对基 金财产、 其他当事 人的利益 造成 重大损失的 情形，应 呈报中国 证监会 ，
并采取必要 措施保护 基金投资 者的利益 ； 
（4）根据相 关市场规 则，为基 金开设资 金账户 、证 券账户，为 基金办理 证券交易 资金
清算； 
（5）提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会； 
（6）在基金 管理人更 换时，提 名新的基 金管理 人； 
（7）法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他权利 。 
2、 根据 《基 金法》 、 《 运作办法 》 及其他 有关规定， 基金托管人 的义务包 括但不限 于 ： 
（1）以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产； 
（2）设立专 门的基金 托管部门 ，具有符 合要求 的营 业场所，配 备足够的 、合格的 熟悉
基金托管业 务的专职 人员，负 责基金财 产托管事 宜； 
（3）建立健 全内部风 险控制、 监察与稽 核、财 务管 理及人事管 理等制度 ，确保基 金财
产的安全， 保 证其托管 的基金财 产与基金 托管人自 有 财产以及不 同的基金 财产相互 独立； 对 招募 说明 书 
5-105 
所托管的不 同的基金 分别设置 账户，独 立核算， 分账 管理，保证 不同基金 之间在账 户设置 、
资金划拨、 账册记录 等方面相 互独立； 
（4）除依据 《基金法 》、基金 合同及其 他有关 规定 外，不得利 用基金财 产为自己 及任
何第三人谋 取利益， 不得委托 第三人托 管基 金财 产； 
（5）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证； 
（6）按规定 开设基金 财产的资 金账户、 证券账 户， 按照基金合 同的约定 ，根据基 金管
理人的投资 指令，及 时办理清 算、交割 事宜； 
（7）保守基 金商业秘 密，除《 基金法》 、基金 合同 及其他有关 规定另有 规定外， 在基
金信息公开 披露前予 以保密， 不得向他 人泄露； 
（8） 复 核、 审 查基金管 理人计算 的基金资 产净值 、 基 金份额净值 、 基金 份额参考 净值、
鹏华新丝路 份额申购 、赎回价 格； 
（9）办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ； 
（10 ） 对基金 财务会计 报告、 季 度、 半年 度和年度 基 金报告出具 意见， 说明 基金管理 人
在各重要方 面的运作 是否严格 按照基金 合同的规 定进 行； 如果基金管 理人有未 执行基金 合同
规定的行为 ，还应当 说明基金 托管人是 否采取了 适当 的措施； 
（11 ）保存 基金托管 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料 15 年以 上； 
（12 ）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（13 ）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ； 
（14 ）依据 基金管理 人的指令 或有关规 定向基金 份额 持有人支付 基金收益 和赎回款 项 ； 
（15 ） 依据 《 基金法》 、 基金合 同及其他 有关规定， 召集基金份 额持有人 大会或配 合基
金份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会； 
（16 ）按照 法律法规 和基金合 同的规定 监督基金 管理 人的投资运 作； 
（17 ）参加 基金财产 清算小组 ，参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配； 
（18 ） 面临解散、 依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时 ， 及时报告中国 证监会和 银行监管
机构，并通 知基金管 理人； 
（19 ） 因违反基 金合同导 致基金财 产损失时， 应 承担 赔偿责任， 其赔 偿责任不 因其退任
而免除； 
（20 ） 按规定 监督基金 管理人按 法律法规 和基金合 同 规定履行自 己 的义务， 基金管理 人
因违反基金 合同造成 基金财产 损失时， 应为基金 份额 持有人利益 向基金管 理人追偿 ； 
（21 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议；


招募 说明 书 
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（22 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。 
第 二 部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决 的程序和规则 
基金份额持 有人大会 由基金份 额持有人 组成， 基金份 额持有人的 合法授权 代表有权 代表
基金份额持 有人出席 会议并表 决。 基金份额 持有人大 会的审议事 项应分别 由鹏华新 丝路份额 、
鹏华新丝路A 份额、 鹏 华新丝路B 份额的 基金份额 持 有人独立进 行表决。 基 金份额持 有人持
有的每一基 金份 额在 其对应的 份额类别 内拥有平 等的 投票权。 
本基金份额 持有人大 会不设日 常机构。 
一、召开事 由 
1、当出现或 需要决定 下列事由 之一的， 应当召 开基 金份额持有 人大会： 
（1）终止基 金合同（ 法律法规 、中国证 监会 另 有规 定 的除外）； 
（2）更换基 金管理人 ； 
（3）更换基 金托管人 ； 
（4）转换基 金运作方 式（ 法律 法规、中 国证监 会 另 有规定 的除 外 ）； 
（5）提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ； 
（6）变更基 金类别； 
（7）本基金 与其他基 金的合并 （ 法律法 规、中 国证 监会 另有规 定 的除外 ）； 
（8）变更基 金投资目 标、范围 或策略（ 法律法 规、 中国证监会 另有规定 的除外）； 
（9）变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（10 ）基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会； 
（11 ） 单独或合 计持有鹏 华新丝路 份额、 鹏华新 丝路A 份额、 鹏华新 丝路 B 份 额各自基
金份额 10 ％ 以上（含10％）基 金份额的 基金份 额持 有人（以基 金管理人 收到提议 当日的基
金份额计算 ，下同） 就同一事 项书面要 求召开基 金份 额持有人大 会； 
（12 ） 终止鹏华 新丝路份 额、 鹏华新丝 路 A 份额 或鹏 华新丝路 B 份额上市， 但 因基金不
再具备上市 条件而被 上海证券 交易所终 止上市的 除外 ； 
（13 ）对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项； 
（14 ） 法律法 规、 基金合 同或中国 证监会规 定的其他 应当召开基 金份额持 有人大会 的事
项。 
2、 以下情况可 由基金管 理人和基 金托管人 协商后 修改 ， 不需召开基 金份额持 有人大会 ： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 承担的费用 ； 
（2）法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取；


招募 说明 书 
5-107 
（3）在法律 法规和基 金合同规 定的范围 内且在 对现 有基金份额 持有人利 益无实质 性不
利影响的前 提下调整 本基金的 申购费率 、调低赎 回费 率或变更收 费方式； 
（4）在法律 法规和基 金合同规 定的范围 内，在 不提 高 现有基金 份额持有 人适用的 费率
的前提下， 设立新的 基金份额 级别，增 加新的收 费方 式； 
（5）因相应 的法律法 规、上海 证券交易 所或登 记机 构的相关业 务规则发 生变动而 应当
对基金合同 进行修改 ； 
（6）对基金 合同的修 改对基金 份额持有 人利益 无实 质性不利影 响或修改 不涉及基 金合
同当事人权 利义务关 系发生重 大变化； 
（7）按照法 律法规和 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的以外 的其他情 形。 
二、会议召 集人及召 集方式 
1、除法律法 规规定或 基金合同 另有约定 外，基 金份 额持有人大 会由基金 管理人召 集； 
2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召开 时， 由 基金 托管人召集 ； 
3、基金托管 人认为有 必要召开 基金份额 持有人 大会 的，应当向 基金管理 人提出书 面提
议。 基金管理 人应当自 收到书面 提议之日 起 10 日 内决 定是否召集， 并书面告 知基金托 管人。
基金管理人 决定召集 的， 应当自 出具书面 决定之日 起 60 日内召开； 基 金管理人 决定不 召集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的， 应当由 基金托管 人 自行召集， 应 当自出具 书面决定 之日起
60 日内召开 并告知基 金管理人 ，基金管 理人应当 配合 。 
4、单独或合 计持有鹏 华新丝路 份额、鹏 华新丝 路 A 份额、鹏华 新丝路 B 份额各自 基金
份额 10 ％以 上 （含 10％） 的基金份 额持有人 就 同一事 项书面要求 召开基金 份额持有 人大会，
应当向基金 管理人提 出书面提 议。基金 管理人应 当自 收到书面提 议之日起10 日内决 定是否
召集，并书 面告知提 出提议的 基金份额 持有人代 表和 基金托管人 。基金管 理人决定 召集的 ，
应当自出具 书面决定 之日起 60 日内召开 ；基金 管理 人决定不召 集，单独 或合计持 有鹏华新
丝路份额、 鹏华新丝 路 A 份额 、鹏华新 丝路 B 份 额各 自基金份额 10 ％以上 （含 10 ％ ）的基
金份额持有 人仍认为 有必要召 开的， 应当 向基金托 管 人提出书面 提议。 基金 托管人应 当自收
到书面提议 之日起 10 日内决定 是否召集 ，并书 面告 知提出提议 的基金份 额持有 人 代表和基
金管理人； 基金托管 人决定召 集的，应 当自出具 书面 决定之日起 60 日内召 开。 
5、单独或合 计持有鹏 华新丝路 份额、鹏 华新丝 路 A 份额、鹏华 新丝路 B 份额各自 基金
份额 10 ％以 上（含 10 ％）的基 金份额持 有人就 同一 事项要求召 开基金份 额持有人 大会，而
基金管理人 、 基金托 管人都不 召集的 ， 单独或 合计持有 鹏华新丝路 份额、 鹏 华新丝 路 A 份额、
鹏华新丝路B 份额各 自基金份 额 10％以 上（含 10 ％ ）的基金份 额持有人 有权自行 召集，并 招募 说明 书 
5-108 
至少提前 30 日报中国 证监会备 案。基金 份额持 有人 依法自行召 集基金份 额持有人 大会的，
基金管理人 、基金托 管人应当 配 合，不 得阻碍、 干扰 。 
6、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。 
三、召开基 金份额持 有人大会 的通知时 间、通知 内容 、通知方式 
1、 召开基金 份额持有 人大会， 召集人应 于会议召 开 前 30 日， 在 指定媒介 公告。 基 金份
额持有人大 会通知应 至少载明 以下内容 ： 
（1）会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ； 
（2）会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ； 
（3）有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日； 
（4）授权委 托证明的 内容要求 （包括但 不限于 代理 人身份，代 理权限和 代理有效 期限
等）、送达 时间和地 点； 
（5）会务常 设联系人 姓名及联 系电话； 
（6）出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ； 
（7）召集人 需要通知 的其他事 项。 
2、采取通讯 开会方式 并进行表 决的情况 下，由 会议 召集人决定 在会议通 知中说明 本次
基金份额持 有人大会 所采取的 具体通讯 方式、 委托 的 公证机关及 其联系方 式和联系 人、 书面
表决意见寄 交的截止 时间和收 取方式。 
3、如召集人 为基金管 理人，还 应另行书 面通知 基金 托管人到指 定地点对 表决意见 的计
票进行监督； 如召集人 为 基金托 管人， 则应 另行书面 通知基金管 理人到指 定地点对 表决意见
的计票进行 监督； 如召 集人为基 金份额持 有人， 则应 另行书面通 知基金管 理人和基 金托管人
到指定地点 对表决意 见的计票 进行监督。 基 金管理人 或基金托管 人拒不派 代表对表 决意见的
计票进行监 督的，不 影响表决 意见的计 票效力。 
四、基金份 额持有人 出席会议 的方式 
基金份额持 有人大会 可通过现 场开会方 式、 通讯开会 方式或法律 法规和监 管机关允 许的
其他方式召 开， 基金管理 人、 基金托管 人须为基 金份 额持有人行 使投票权 提供便利。 会 议的
召开方式由 会议召集 人确定。 
1、现场开会 。由基金 份额持有 人本 人出 席或以 代理 投票授权委 托证明委 派代表出 席，
现场开会时 基金管理 人和基金 托管人的 授权代表 应当 列席基金份 额持有人 大会， 基金管 理人
或基金托管 人不派代 表列席的， 不 影响表决 效力。 现 场开会同时 符合以下 条件时， 可以 进行
基金份额持 有人大会 议程：


招募 说明 书 
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（1）亲自出 席会议者 持有基金 份额的凭 证、受 托出 席会议者出 具的委托 人持有基 金份
额的凭证及 委托人的 代理投票 授权委托 证明符合 法律 法规、 基金合 同和会议 通知的规 定， 并
且持有基金 份额的凭 证与基金 管理人持 有的登记 资料 相符； 
（2）经核对 ，汇总到 会者出示 的在权益 登记日 持有 基金份额的 凭证显示 ，有效的 鹏华
新丝路份额、 鹏华新丝 路 A 份额、 鹏华新丝 路 B 份额 各自基金份 额不少于 本基金在 权益登记
日鹏华新丝 路份额、 鹏华 新丝路 A 份额、 鹏华新 丝路B 份额各自基 金总份 额的二分 之一 （含
二分之一） 。 若到会者 在权益登 记日代表 的有效的 鹏 华新丝路份 额、 鹏华新 丝路 A 份 额、 鹏
华新丝路B 份 额各自基 金份额少 于本基金 在权益登 记 日鹏华新丝 路份额、 鹏 华新丝路A 份额、
鹏华新丝路B 份额各 自基金总 份额的二 分之一， 召集 人可以在原 公告的基 金份额持 有人大会
召开时间的3 个月以 后、6 个月 以内， 就 原定审议 事 项重新召集 基金份额 持有人大 会。 重新
召集的基金 份额持有 人大会到 会者在权 益登记日 代表 的有效的鹏 华新丝路 份额、 鹏华新 丝路
A 份额、 鹏华新丝 路 B 份额 各自基金 份额应不 少于本 基金在权益 登记日鹏 华新丝路 份额、 鹏
华新丝路 A 份额、鹏 华新丝路B 份额各 自基金总 份额 的三分之一 （含三分 之一）。 
2、通讯开会 。通讯开 会系指基 金份额持 有人将 其对 表决事项的 投票以书 面形式在 表决
截至日以前 送达至召 集人指定 的地址。 通讯开会 应以 书面方式进 行表决。 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
（1）会议召 集人按基 金合同约 定公布会 议通知 后， 在 2 个工作 日内连续 公布相关 提示
性公告； 
（2）召集人 按基金合 同约定通 知基金托 管人（ 如果 基金托管人 为召集人 ，则为基 金管
理人） 到指定地 点对书面 表决意见 的计票进 行监督。 会议召集人 在基金托 管人 （如果基 金托
管人为召集 人， 则为基 金管理人） 和公证机 关的监督 下按照会议 通知规定 的方式收 取基金份
额持有人的 书面表决 意见； 基金 托管人或 基金管理 人 经通知不参 加收取书 面表决意 见的， 不
影响表决效 力； 
（3）本人直 接出具书 面意见或 授权他人 代表出 具书 面意见的， 基金份额 持有人所 持有
的鹏华新丝 路份额、 鹏 华新丝路A 份额、 鹏 华新丝 路B 份额各自基 金份额 不小于在 权益登记
日鹏华新丝 路份额、 鹏华 新丝路 A 份额、 鹏华新 丝路B 份额 各自基 金总份 额的二分 之一 （含
二分之一） ； 若 本人直接 出具书面 意见或授 权他人代 表出具书面 意见基金 份额持有 人所持有
的鹏华新丝 路份额、 鹏 华新丝路A 份额、 鹏 华新丝 路B 份额各自基 金份额 小于在权 益登记日
鹏华新丝路 份额、 鹏华新 丝路 A 份 额、 鹏华新丝 路 B 份额各自基 金总份额 的二分之 一， 召集
人可以在原 公告的基 金份额持 有人大会 召开时间 的 3 个月以后 、6 个月 以内， 就原定审 议事 招募 说明 书 
5-110 
项重新召集 基金份额 持有人大 会。 重新召 集的基金 份 额持有人大 会应当有 代表三分 之一 （含
三分之一） 以上 鹏华新丝 路份额、 鹏华 新丝路 A 份额 、 鹏华新丝路 B 份额各自 基金份额 的持
有人 直接出 具书面意 见或授权 他人代表 出具书面 意见 ； 
（4） 上述第 （3） 项中直 接出具书 面意见的 基金份额 持有人或受 托代表他 人出具书 面意
见的代理人， 同时提交 的持有基 金份额的 凭证、 受托 出具书面意 见的代理 人出具的 委托人持
有基金份额 的凭证及 委托人的 代理投票 授权委托 证明 符合法律法 规、 基金合同 和会议通 知的
规定，并与 基金登记 机构记录 相符。 
3、在法律法 规和监管 机关允许 的情况下 ，本基 金的 基金份额持 有人亦可 采用其他 非书
面方式授权 其代理人 出席基金 份额持有 人大会； 在 会 议召开方式 上， 本基金 亦可采用 其他非
现场方式或 者以现场 方式与非 现场方式 相结合的 方式 召开基金份 额持有人 大会， 会议程 序比
照现场开会 和通讯方 式开会的 程序进行 。 
五、议事内 容与程序 
1、议事内容 及提案权 
议事内容为 关系基金 份额持有 人利益的 重大事项， 如 基金合同的 重大修改、 决定终止 基
金合同、 更换 基金管理 人、 更换 基金托管 人、 与其 他 基金合并、 法 律法规及 基金合同 规定的
其他事项以 及会议召 集人认为 需提交基 金份额 持 有人 大会讨论的 其他事项 。 
基金份额持 有人大会 的召集人 发出召集 会议的通 知后 ， 对原有提案的 修改应当 在基金份
额持有人大 会召开前 及时公告 。 
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开 会 
在现场开会 的方式下 ，首先由 大会主持 人按照下 列第 七条规定程 序确定和 公布监票 人 ，
然后由大会 主持人宣 读提案， 经讨 论后进行 表决， 并 形成大会决 议。 大会主持 人为基金 管理
人授权出席 会议的代 表， 在基金 管理人授 权代表未 能 主持大会的 情况下， 由 基金托管 人授权
其出席会议 的代表主 持；如果 基金管理 人授权代 表和 基金托管人 授权代表 均未能主 持大会 ，
则由出席大 会的基金 份额持有 人和代理 人所持表 决权 的二分之一 以上 （含二 分之一） 选 举产
生一名基金 份额持有 人作为该 次基金份 额持有人 大会 的主持人。 基金 管理人和 基金托管 人拒
不出席或主 持基金份 额持有人 大会，不 影响基金 份额 持有人大会 作出的决 议的效力 。 
会议召集人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。 签名 册 载明参加会 议人员姓 名 （或单位 名
称） 、 身份证明 文件号码 、 持有 或代表有 表决权的 基 金份额、 委托人姓 名 （或 单位名称 ） 和 招募 说明 书 
5-111 
联系方式等 事项。 
（2）通讯开 会 
在通讯开会 的情况下 ，首先由 召集人提 前 30 日 公布 提案，在所 通知的表 决截止日 期后
2 个工作日内 在公证 机关监督 下由召集 人统计全 部有 效表决，在公 证 机 关监 督 下 形成 决 议 。 
六、表决 
基金份额持 有人所持 每份鹏华 新丝路份 额、 鹏华新 丝 路 A 份额、 鹏 华新丝路B 份额在 其
对应的份额 类别内有 一票表决 权。 
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议： 
1、一般决议 ，一般决 议须经参 加大会的 鹏华新 丝路 份额、鹏华 新丝路 A 份额、鹏 华新
丝路 B 份额 各自基金 份额的基 金份额持 有人或其 代理 人所持表决 权的二分 之一以上 （含 二分
之一） 通过方 为有效； 除 下列第 2 项所规定 的须以特 别决议通过 事项以外 的其他事 项均以一
般决议的方 式通过。 
2、特别决议 ，特别决 议应当经 参加大会 的鹏华 新丝 路份额、鹏 华新丝路A 份额、 鹏华
新丝路 B 份 额各自基 金份额的 基金份额 持有人或 其代 理人所持表 决权的三 分之二以 上 （含三
分之二） 通过 方可做出 。 除本基 金合同另 有约定的 ， 转换基金运 作方式、 更 换基金管 理人或
者基金托管 人、终止 基金合同 、与其他 基金合并 以特 别决议通过 方为有效 。 
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 
采取通讯方 式进行表 决时， 除非 在计票时 有充分的 相 反证据证明， 否则提交 符合会议 通
知中规定的 确认投资 者身份文 件的表决 视为有效 出席 的投资者， 表面 符合会议 通知规定 的书
面表决意见 视为有效 表决， 表决 意见模糊 不清或相 互 矛盾的视为 弃权表决， 但应当计 入出具
书面意见的 基金份额 持有人所 代表的基 金份额总 数。 
基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、 逐项表
决。 
七、计票 
1、现场开会 
（1）如大会 由基金管 理人或基 金托管人 召集， 基金 份额持有人 大会的主 持人应当 在会
议开始后宣 布在出席 会议的基 金份额持 有人和代 理人 中选举两名 基金份额 持有人代 表与大
会召集人授 权的一名 监督员共 同担任监 票人； 如大会 由基金份额 持有人 自 行召集或 大会虽然
由基金管理 人或基金 托管人召 集， 但是基 金管理人 或 基金托管人 未出席大 会的， 基金 份额持
有人大会的 主持人应 当在会议 开始后宣 布在出席 会议 的基金份额 持有人中 选举三名 基金份 招募 说明 书 
5-112 
额持有人代 表担任监 票人。基 金管理人 或基金托 管人 不出席大会 的，不影 响计票的 效力。 
（2）监票人 应当在基 金份额持 有人表决 后立即 进行 清点并由大 会主持人 当场公布 计票
结果。 
（3）如果会 议主持人 或基金份 额持有人 或代理 人对 于提交的表 决结果有 怀疑，可 以在
宣布表决结 果后立即 对所投票 数要求进 行重新清 点。 监票人应当 进行重新 清点， 重新 清点以
一次为限。 重新清 点 后，大会 主持人应 当当场公 布重 新清点结果 。 
（4）计票过 程应由公 证机关予 以公证， 基金管 理人 或基金托管 人拒不出 席大会的 ，不
影响计票的 效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会 的情况下， 计票方式 为： 由大会 召集人授 权的两名监 督员在基 金托管人 授权
代表 （若由基 金托管人 召集， 则 为基金管 理人授权 代 表） 的监督下 进行计票 ， 并由公 证机关
对其计票过 程予以公 证。 基金管理 人或基金 托管人拒 派代表对书 面表决意 见的计票 进行监督
的，不影响 计票和表 决结果。 
八、生效与 公告 
基金份额持 有人大会 的决议， 召集人应 当自通过 之日 起 5 日内报 中国证监 会备案。 
基金份额持 有人大会 的决议自 表决通过 之日起生 效。 
基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起2 个工作 日内 在指定媒介 上公告。 如果 采用通讯
方式进行表 决， 在公告 基金份额 持有人 大会决议 时， 必须将公证 书全文、 公 证机构、 公证员
姓名等一同 公告。 
基金管理人、 基 金托管人 和基金份 额持有人 应当执行 生效的基金 份额持有 人大会的 决议 。
生效的基金 份额持有 人大会决 议对全体 基金份额 持有 人、 基金管理 人、 基金托 管人均有 约束
力。 
九、 本部分关 于基金份 额持有人 大会召开 事由、 召 开条 件、 议事程序、 表决条件 等规定 ，
凡是直接引 用法律法 规的部分， 如将来法 律法规修 改 导致相关 内 容被取消 或变更的， 基金管
理人提前公 告后， 可直 接对本部 分内容进 行修改和 调 整， 无需召开 基金份额 持有人大 会审议。 
第三部分 基金合同变更和终止的事由、程序 
一、基金合 同的变更 
1、变更基金 合同涉及 法律法规 规定或本 合同约 定应 经基金份额 持有人大 会决议通 过的
事项的， 应召 开基金份 额持有人 大会决议 通过。 对于 可不经基金 份额持有 人大会决 议通过的
事项，由基 金管理人 和基金托 管人同意 后变更并 公告 ，并报中国 证监会备 案。


招募 说明 书 
5-113 
2、关于基金 合同变更 的基金份 额持有人 大会决 议生 效后方可执 行，并自 决议生效 后两
个工作日内 在指定媒 介公告。 
二、基金合 同的终止 事由 
有下列情形 之一的， 基金合同 应当终止 ： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个 月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、本基金被 其他基金 吸收合并 ； 
4、基金合同 约定的其 他情形； 
5、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
三、基金财 产的清算 
1、基金财产 清算小组 ：自出现 基金合同 终止事 由之 日起 30 个工 作日内成 立清算小 组 ，
基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。 
2、基金财产 清算小组 组成：基 金财产清 算小组 成员 由基金管理 人、基金 托管人、 具有
从事证券相 关业务资 格的注册 会计师、 律 师以及中 国 证监会指定 的人员组 成。 基金财 产清算
小组可以聘 用必要的 工作人员 。 
3、基金财产 清算小组 职责：基 金财产清 算小组 负责 基金财产的 保管、清 理、估价 、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1）基金合 同终止情 形出现时 ，由基金 财产清 算小 组统一接管 基金； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 外部审 计， 聘请律师事 务所对清 算报告出 具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
5、基金财产 清算的期 限为 6 个 月。 
四、清算费 用 
清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用， 清算费用 招募 说明 书 
5-114 
由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。 
五、基金财 产清算剩 余资产的 分配 
依据基金财 产清算的 分配方案， 将 基金财产 清算后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费
用、 交纳所欠 税款并清 偿基金债 务后， 分 别计算鹏 华 新丝路份额、 鹏华新丝 路 A 份额 、 鹏华
新丝路 B 份 额各自的 应计分配 比例， 并据此 向鹏华新 丝路份额、 鹏华 新丝路 A 份额、 鹏华新
丝路 B 份额 各自的基 金份额持 有人按其 持有的基 金份 额比例进行 分配。 
六、基金财 产清算的 公告 
清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告； 基 金财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律
师事务所出 具法律意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 基金财产清算 公告于基 金财产清 算报
告报中国证 监会备案 后 5 个工 作日内由 基金财产 清算 小组进行公 告。 
七、基金财 产清算账 册及文件 的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
八、 本基金被 其他基金 吸收合并 引起本基 金基金合 同 终止的， 本基 金财产可 不予变现 和
分配， 并入其他 基金资产 中。 本基金的 债权债务 由合 并后的基金 享有和承 担。 本基金清 算的
其他事项按 照基金合 同的其他 约定执行 。 
第四部分 争议解决方式 
各方当事人 同意， 因基 金合同而 产生的或 与基金合 同 有关的一切 争议， 如经 友好协商 未
能解决的， 任 何一方均 有权将争 议提交华 南国际经 济 贸易仲裁委 员会， 按照 华南国际 经济贸
易仲裁委员 会届时有 效的仲裁 规则进行 仲裁。 仲裁地 点为深圳市。 仲 裁裁决是 终局的， 对各
方当事人均 有约束力 ，仲裁费 用由败诉 方承担。 
争议处理期 间， 基金合 同当事人 应恪守 各自的职 责， 继续忠实、 勤 勉、 尽责 地履行基 金
合同规定的 义务，维 护基金份 额持有人 的合法权 益。 
基金合同受 中国法律 管辖。 
第五部分 基金合同存放地和投资 者取得基金合同 的方式 
基金合同可 印制成册， 供 投资者在 基金管理 人、 基金 托管人、 销售机 构的办公 场所和营
业场所查阅； 投资者也 可按工本 费购买基 金合同复 制 件或复印件， 但内容应 以基金合 同正本
为准。


招募 说明 书 
5-115 
附件 二、托管协议 的内容摘要 
一、托管协议当事人 
（一）基金 管理人（ 也可称资 产管理人 ） 
名称：鹏华 基金管理 有限公司 
住所：深圳 市福田区 福华三路168 号深 圳国际商 会中 心 43 层 
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 
邮政编码：518048 
法定代表人 ：何如 
成立时间：1998 年 12 月 22 日 
批准设立机 关：中国 证券监督 管理委员 会 
批准设立文 号：证监 基字〔1998 〕31 号文 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本：1.5 亿元 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 基金募集 ；基金销 售；资产 管理以及 中国 证监会许可 的其它业 务。 
（二）基金 托管人（ 也可称资 产托管人 ） 
名称：招商 银行股份 有限公司( 简称：招 商银行) 
住所：深圳 市深 南大 道 7088 号 招商银行 大厦 
办公地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 
邮政编码：518040 
法定代表人 ：李建红 
成立时间：1987 年 4 月 8 日 
基金托管业 务批准文 号：证监 基金字[2002]83 号 
经营范围 ： 吸收公 众存款 ； 发放短 期、 中 期和长期 贷 款； 办理 结算； 办理票据 贴现； 发
行金融债券 ； 代理 发行、 代理兑付 、 承销 政府债券 ； 买卖政府债 券； 同 业拆借 ； 提供信 用证
服务及担保； 代理收付 款项及 代理保险 业务； 提供 保 管箱服务。 外 汇存款； 外汇贷款 ； 外汇
汇款； 外币兑 换； 国际结 算； 结汇、 售汇； 同业 外汇 拆借； 外汇票 据的承兑 和贴现； 外 汇借
款； 外汇担保； 发行 和代理发 行股票以 外的外币 有价 证券； 买卖和代 理买卖股 票以外的 外币 招募 说明 书 
5-116 
有价证券 ； 自营和 代客外汇 买卖； 资信调查 、 咨询 、 见证业务 ； 离岸金 融业务 。 经中国 人民
银行批准的 其他业务 。 
组织形式： 股份 有限 公司 
注册资本： 人民币 252.198 亿元 
存续期间： 持续经营 
二、基金托管人对基金管理人的业务监 督和核查 
（一） 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 以及基金 合同的约定， 对 基金投资 范围、 投
资比例、 投资 风格、 投 资限制、 关联方交 易等， 进 行 严格监督。 基 金合同明 确约定 基金投资
风格或证券 选择标准 的， 基金管 理人应事 先或定期 向 基金托管人 提供投资 品种池， 以 便基金
托管人对基 金实际投 资是否符 合基金合 同关于证 券选 择标准的约 定进行监 督。 
1. 本基金的 投资范围 为： 
本基金投资 范围为具 有良好流 动性的金 融工具， 包括 标的指数成 份股及其 备选成 份股
（含中小板 、 创业 板股票及 其他中国 证监会核 准上市 的股票） 、 债券 、 股指 期货、 权证、 资
产支持证券 以及法律 法规或中 国证监会 允许基金 投资 的其它金融 工具 （但须符 合中国证 监会
的相关规定 ）。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后， 可
以将其纳入 投资范围 。 
2. 本基金各 类品种的 投资比例 、投资限 制为： 
基金的投资 组合比例 为： 
投资于股票 部分的比 例不低于 基金资产 的 80%， 其中 投资于 标的 指数成份 股及其备 选成
份股的比例 不低于 非 现金基金 资产的 80% ； 每个交易 日日终在扣 除股指期 货合约需 缴纳的交
易保证 金后 ，现金或 到期日在 一年以内 的政府债 券的 投资比例不低 于 基 金资 产 净 值的 5 ％。 
如果法律法 规对该比 例要求有 变更的， 以 变更后的 比 例为准， 本基 金的投资 范围会做 相
应调整。 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1）投资于 股票部分 的 比例不 低于 基金 资产的 80%， 其中投资于 标的指数 成份股及 其
备选成份股 的比例不 低于 非现 金基金资 产的 80% ； 
（2）每个交 易日日终 在扣除股 指期货合 约需缴 纳的 交易保证金 后，保持 不低于基 金资
产净值 5 ％的 现金或 者到期日 在一年以 内的政府 债券 ； 
（3）本基金 非指数化 投资部分 持有一家 公司发 行的 证券，其市 值不超过 基金资产 净值 招募 说明 书 
5-117 
的 10％； 
（4）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％； 
（5）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的10％； 
（6）本基金 在任何交 易日买入 权证的总 金额， 不得 超过上一交 易日基金 资产净值 的
0.5 ％； 
（7）本基金 投资于同 一原始权 益人的各 类资产 支持 证券的比例 ，不得超 过基金资 产净
值的 10 ％； 
（8） 本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值不 得超 过基金资产 净值的 20 ％， 中国 证
监会规定的 特殊品种 除外； 
（9）本基金 持有的同 一(指同 一信用级 别) 资产 支持 证券的比例 ，不得超 过该资产 支持
证券规模的 10 ％； 
（10 ） 本基金 管理人管 理的全部 基金投资 于同一原 始 权益人的各 类资产支 持证券， 不 得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％； 
（11 ） 本 基金应投 资于信用 级别评级 为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支 持证券 。 基金 持有资
产支持证券 期间，如 果其信用 等级下降 、不再符 合投 资标准，应 在评级报 告发布之 日起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
（12 ） 基金财产 参与股票 发行申购， 本 基金所申 报的 金额不超过 本基金的 总资产， 本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股 票 公司本次 发行 股票的总量 ； 
（13 ） 本基金进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值
的 40％；在 全国银行 间同业市 场的债券 回购最长 期限 为 1 年，债 券回购到 期后不得 展期； 
（14 ）基金 总资产不 得超过基 金净资产 的 140％； 
（15 ） 本基金在 任何交易 日日终， 持有 的买入股 指期 货合约价值， 不 得超过基 金资产净
值的 10 ％； 
（16 ） 本基金在 任何交易 日日终， 持有 的买入期 货合 约价值与有 价证券市 值之和， 不得
超过基金资 产净值的100％。 其中， 有价证券 指股票 、 债券 （ 不含到期 日在一年 以内的政 府
债券）、权 证、资产 支持 证券 、买入返 售金融资 产（ 不含质押式 回购）等 ； 
（17 ） 本基金 在任何交 易日日终， 持有的卖 出期货合 约价值不得 超过基金 持有的股 票总
市值的 20％； 
（18 ） 本基金 所持有的 股票市 值和买入、 卖出股指 期 货合约价值， 合计 （轧 差计算） 应
当符合基金 合同关于 股票投资 比例的有 关约定；


招募 说明 书 
5-118 
（19 ） 本基金在 任何交易 日内交易 （不 包括平仓） 的 股指期货合 约的成交 金额不得 超过
上一交易日 基金资产 净值的 20 ％； 
（20 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他投资 限制。 
因证券/期货 市场波动 、上市公 司合并、 基金规 模变 动、股权分 置改革中 支付对价 等基
金管理人之 外的因素 致使基金 投资比例 不符合上 述规 定投资比例 的，基金 管理人应 当在 10
个交易日内 进行调整 ，但中国 证监会规 定的特殊 情形 除外。 
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起6 个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同
的有关约定。 期间， 基 金的投资 范围、 投 资策略应 当 符合基金合 同的约定。 基金托管 人对基
金的投资的 监督与检 查自本基 金合同生 效之日起 开始 。 
法律法规或 监管部门 取消或变 更上述限 制， 如适用 于 本基金， 基金 管理人在 履行适当 程
序后，则本 基金投资 不再受相 关限制或 按变更后 的规 定执行。 
3. 本基金财 产不得用 于以下投 资或者活 动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院证 券监督 管理 机构另有规 定的除外 ； 
（5）向基金 管理人、 基金托管 人出资； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政法规 或者国务 院证券监 督管理 机构 规定禁止的 其他活动 。 
4. 基金管理 人运用基 金财产买 卖基金管 理人、 基金 托 管人及其控 股股东、 实 际控制人 或
者与其有其 他重大利 害关系的 公司发行 或承销期 内承 销的证券， 或者 从事其他 重大关联 交易
的， 应当遵循基 金份额持 有人利益 优先的原 则， 防范 利益冲突， 符合 国务院证 券监督管 理机
构的规定， 并履 行信息披 露义务。 重大 关联交易 应提 交基金管理 人董事会 审议， 并经过 三分
之二以上的 独立董事 通过。基 金管理人 董事会应 至少 每半年对关 联交易事 项进行审 查。 
5. 基金管理 人应当自 基金合同 生效日起6 个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同
的有关约定。 基金托管 人对基金 的投资的 监督 与检 查 自本基金合 同生效之 日起开始。 因证券
市场波动、 上市 公司合并 或基金规 模变动等 基金管理 人之外的原 因导致投 资组合不 符合上述
规定的，基 金管理人 应在 10 个 交易日内 进行调 整。 法律法规另 有规定的 ，从其规 定。 
6. 如果法律 法规及监 管政策等 对基金合 同约定的 投资 禁止行为和 投资组合 比例限制 进
行变更的， 本 基金可相 应调整禁 止行为和 投资比例 限 制规定， 不需 经基金份 额持有人 大会审 招募 说明 书 
5-119 
议。 《基金法 》 及其他 有关法律 法规或监 管部门取 消 上述限制的， 履行适当 程序后， 基金不
受上述限制 。 
（二） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 基金管 理 人选择存 款
银行进行监 督。 基金投 资银行定 期存款的， 基金管理 人应根据法 律法规的 规定及基 金合同的
约定， 确定符合 条件的所 有存款银 行的名单， 并 及时 提供给基金 托管人， 基金 托管人应 据以
对基金投资 银行存款 的交易对 手是否符 合有关规 定进 行监督。对 于不符合 规定的银 行存款 ，
基金托管人 可以拒绝 执行，并 通知基金 管理人。 
本基金投资 银行存款 应符合如 下规定： 
1. 本基金的 存款银行 应是具有 证券投资 基金托管 资格 、 证券投资基金 代销业务 资格或合
格境外基金 投资人托 管人资格 的商业银 行。 
2. 单只基金 投资定期 存款的比 例不得超 过基金资 产净 值的 30％； 存放在具 有基金托 管
资格的同一 银行存款 不得超过 基金资产 净值的 30 ％。 
有关法律法 规或监管 部门制定 或修改新 的定期存 款投 资政策， 基金公 司履行适 当程序后 ，
可相应调整 投资组合 限制的规 定。 
3. 基金管理 人负责对 本基金存 款银行的 评估与研 究， 建立健全银 行定期存 款的业务 流程 、
岗位职责、 风险 控制措施 和监察稽 核制度， 切实 防范 有关风险。 基金 托管人负 责对本基 金银
行定期存款 业务的监 督与核查 ， 审查、 复 核相关协 议 、 账户资料、 投资指令 、 存款证 实书等
有关文件， 切实履行 托管职责 。 
（1）基金管 理人负责 控制信用 风险。信 用风险 主要 包括存款银 行的信用 等级、存 款银
行的支付能 力等涉及 到存款银 行选择方 面的风险。 因 选择存款银 行不当造 成基金财 产损失的 ，
由基金管理 人承担责 任。 
（2）基金管 理人负责 控制流动 性风险， 并承担 因控 制不力而造 成的损失 。流动性 风险
主要包括基 金管理人 要求全部 提前支取、 部 分提前支 取或到期支 取而存款 银行未能 及时兑付
的风险、 基金 投资银行 存款不能 满足基金 正常结算 业 务的风险、 因 全部提前 支取或部 分提前
支取而涉及 的利息损 失影响估 值等涉及 到基金流 动性 方面的风险 。 
（3）基金管 理人须加 强内部风 险控制制 度 的建 设。 如因基金管 理人员工 的个人行 为导
致基金财产 受到损失 的，需由 基金管理 人承担由 此造 成的损失。 
（4）基金管 理人投资 银行存款 时，应就 相关事 宜在 更新招募说 明书中予 以披露， 进行
风险揭示。 
（5）基金管 理人与基 金托管人 在开展基 金存款 业务 时，应严格 遵守《基 金法》、 《运 招募 说明 书 
5-120 
作办法》等 有关法律 法规，以 及国家有 关账户管 理、 利率管理、 支付结算 等的各项 规定。 
 
（三） 基金投 资银行存 款协议的 签订、 账 户开设与 管 理、 投资指令 与资金划 拨、 账目 核
对、到期兑 付、提前 支取和文 件保管 
1. 基金投资 银行存款 协议的签 订 
（1）符合资 格的存款 银行，基 金管理人 应与存 款银 行总行或其 授权分行 签订《基 金存
款业务总体 合作协议 》（以下 简称《总 体合作协 议》 ），确定《 存款协议 书》的格 式范本 。
《总体合作 协议》和 《存款协 议书》的 格式范本 由基 金托管人与 基金管理 人共同商 定。 
（2）基金管 理人应在 《存款协 议书》中 明确存 款证 实书或其他 有效存款 凭证的办 理方
式、邮寄地 址、联系 人和联系 电话，以 及存款证 实书 或其他有效 凭证在邮 寄过程中 遗失后 ，
存款余额的 确认及兑 付办法。 
（3）由存款 银行指定 的存放存 款的分支 机构（ 以下 简称“存款 分支机构 ”）寄送 存款
证实书或其 他有效存 款凭证的， 基 金管理人 应在 《存 款协议书》 中规 定基金托 管人可向 存款
分支机构的 上级行发 出存款余 额询证函 ，存款分 支机 构及其上级 行应予配 合。 
（4）基金管 理人应在 《存款协 议书》中 规定， 基金 存放到期或 提前兑付 的资金应 全部
划转到指定 的基金托 管账户， 并 在 《存款 协议书》 写 明 账户名称和 帐号， 未划 入指定账 户的，
由存款银行 承担一切 责任。 
（5） 基金 托管人依 据相关 法规对 《总体合 作协议 》 和 《存款证 实书》 的内容进 行复核，
审查存款银 行资格等 。 
2. 基金投资 银行存款 时的账户 开设与管 理 
（1）基金投 资于银行 存款时， 基金管理 人应当 依据 基金管理人 与存款银 行签订的 《总
体合作协 议 》，以基 金的名义 在存款银 行总行或 授权 分行指定的 分支机构 开立银行 账户。 
（2）银行存 款的预留 印鉴由基 金托管人 保管和 使用 。 
3. 存款投资 指令的发 送与执行 
（1）基金管 理人发送 投资指令 应采用加 密传真 方式 或双方约定 的其他方 式。 
存款投资指 令包括存 款资金划 拨指令、 提前支取 存款 指令等。 
基金管理人 应按照法 律法规和 基金合同 及托管协 议的 规定向基金 托管人发 送存款投 资
指令。对于 基金管理 人依约定 程序发出 的指令， 基金 管理人不得 否认其效 力。 
指令发出后 ，基金管 理人应及 时以电话 方式向基 金托 管人确认。 
基金管理人 在发送投 资指令时， 应 为 基金托 管人执行 投资指令留 出执行指 令所必需 的时 招募 说明 书 
5-121 
间。 投资指令传 输不及时、 未 能留出足 够的划款 时间 ， 导致资金未能 及时到账 所造成的 损失
由基金管理 人承担。 
（2）投资指 令的确认 
基金托管人 应指定专 人接收基 金管理人 的指令， 预 先 通知基金管 理人其名 单， 并与基 金
管理人商定 指令发送 和接收方 式。 投资指 令到达基 金 托管人后， 基 金托管人 应指定专 人立即
审慎验证有 关内容及 印鉴和签 名的表面 一致性。 
（3）投资指 令的执行 
基金托管人 验证投资 指令后， 应及时执 行。 
若因基金托 管人过错 致使资金 未能及时 到账或者 投资 指令执行差 错所造成 的损失由 基
金托管人承 担。投资 指令执行 完毕，基 金托管人 应及 时通知基金 管理人。 
若基金托管 人未能执 行或仅可 部分执行 投资指令 （无 论因基金托 管人原因 还是基金 管理
人原因）， 基金托管 人应及时 电话通知 基金管理 人。 
4. 资金划拨 、账目核 对及到期 兑付 
（1）资金划 拨 
基金管理人 的划拨指 令， 经基金 托管人审 核无误后 应 在规定期限 内执行。 存 款资金只 能
存放于存款 银行总行 或者其授 权分行指 定的分支 机构 。 
（2）存款证 实书等存 款凭证领 取 
存款银行分 支机构应 为基金开 具存款证 实书或 其 他有 效存款凭证 名称， 该存款 证实书为
基金托管人 存款确认 或到期提 款的有效 凭证。 资金 到 账当日， 由存 款银行分 支机构指 定的会
计主管传真 一份存款 证实书复 印件并与 基金托管 人电 话确认收妥 后， 用特快专 递将存款 证实
书原件寄送 基金托管 人指定联 系人； 若开 户行代为 保 管存单的， 由 存款行分 支机构指 定会计
主管传真一 份存款证 实书复印 件并与基 金托管人 电话 确认收妥。 
（3）存款证 实书等存 款凭证的 遗失补办 
存款证实书 在邮寄过 程中遗失 的， 由基金 托管人向 存 款银行提出 补办申请， 基金管理 人
应督促存款 银行尽快 补办存款 证实书或 基金托管 人兑 付时可作为 兑付依据 的存款证 明文件 ，
并按以上（2 ）的方式 特快专递 给托管人 。 
（4）账目核 对 
每个工作日 ，基金管 理人应与 基金托管 人核对各 项银 行存款投资 余额及应 计利息。 
定期存款行 应配合基 金托管人 招商银行 股份有限 公司 对 “存款证实书” 的 询证， 并在询
证函上加盖 定期存款 行公章寄 送至基金 托管人指 定联 系人。


招募 说明 书 
5-122 
（5）到期兑 付 
基金管理人 提前通知 基金托管 人通过特 快专递将 存款 证实书原件 或其他存 款证明原 件
寄给存款银 行分支机 构指定的 会计主管。 存款行未 收 到存款证实 书原件的， 应与基金 托管人
电话询问。 存款 到期前基 金管理人 与存款行 确认存款 证实书收到 并于到期 日兑付存 款本息事
宜。 
基金托管人 在存款到 期日未收 到存款本 息或存款 本息 金额不符时， 通 知基金管 理人与存
款行接洽存 款到账时 间及利息 补付事宜。 基金管理 人 应将接洽结 果告知基 金托管人， 基金托
管人收妥存 款本息的 当日通知 基金管理 人。 
存款证实书 在邮寄过 程中遗失 的， 存款行 应立即通 知 基金托管人， 基金托管 人在原存 款
证实书复印 件上加盖 公章并出 具相关证 明文件后， 与 存款行指定 会计主管 电话确认 后， 存款
行分支机构 应在到期 日将存款 本息划至 指定基金 的资 金账户。 
如果存款到 期日为法 定节假日， 存款行顺 延至到期 后 第一个工作 日支付， 存 款行需按 当
期利率和实 际延期天 数支付延 期利息。 
5. 提前支取 
如果在存款 期限内， 由于基金 规模发生 缩减的原 因或 者出于流动 性管理的 需要等原 因 ，
经向存款行 说明理由， 基金管理 人可以提 前支取全 部 或部分资金， 但应继续 按原有利 率计提
利息，因提 前支取导 致的利息 损失应由 基金管理 人承 担。 
提前支取的 具体事项 按照基金 管理人与 存款行签 订的 《存款协议 书》执行 。 
6. 基金投资 银行存款 的相关文 件保管 
（1）基金资 金存入存 款银行当 日，存款 行分支 机构 开具存款证 实书或其 他有效存 款凭
证， 同时传真复 印件给基 金托管人 和基金管 理人， 并 寄送原件给 基金托管 人代为保 管； 若存
款行代为保 管存单原 件，存款 行传真复 印件给基 金托 管人和基金 管理人 
（2）存款证 实书或其 他有效存 款凭证原 件由基 金托 管人保管。 基金托管 人发现基 金管
理人在选择 存款银行 时有违反 有关法律 法规的规 定及 基金合同的 约定的行 为， 应及时以 书面
形式通知基 金管理人 在 10 个工 作日内纠 正。基 金管 理人对基金 托管人通 知的违规 事 项未能
在 10 个工作 日内纠正 的，基金 托管人应 报告中 国证 监会。基金 托管人发 现基金管 理人有重
大违规行为 ， 应立 即报告中 国证监会 ， 同 时通知基 金 管理人在 10 个工作 日内纠正 或拒绝结
算，若基金 管理人拒 不执行造 成基金财 产的损失 ，基 金托管人不 承担任何 责任。 
（四） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 基金管理 人参与银 行
间债券市场 进行监督。 基 金管理人 应在基金 投资运作 之前向基金 托管人提 供符合法 律法规及 招募 说明 书 
5-123 
行业标准的、 经慎重选 择的、 本基 金适用的 银行间债 券市场交易 对手名单 并约定各 交易对手
所适用的交 易结算方 式。 基金管理 人有责 任 确保及时 将更新后的 交易对手 名单发送 给基金托
管人， 否则由 此造成的 损失应由 基金管理 人承担。 基 金管理人应 严格按照 交易对手 名单的范
围在银行间 债券市场 选择交易 对手。 基金托 管人监督 基金管理人 是否按事 前提供的 银行间债
券市场交易 对手名单 进行交易。 在基金存 续期间基 金 管理人可以 调整交易 对手名单， 但应将
调整结果至 少提前一 个工作日 书面通知 基金托管 人。 新名单确定 前已与本 次剔除的 交易对手
所进行但尚 未结算的 交易， 仍应 按照协议 进行结算。 如基金管理 人根据市 场需要临 时调整银
行间债券交 易对手名 单及结算 方式的， 应 向基金托 管 人说明理由， 并在与交 易 对手发 生交易
前 3 个交易 日内与基 金托管人 协商解决 。 
基金管理人 负责对交 易对手的 资信控制， 按银行间 债 券市场的交 易规则进 行交易， 并 负
责解决因交 易对手不 履行合同 而造成的 纠纷及损 失。 若未履约的 交易对手 在基金管 理人确定
的时间内仍 未承担违 约责任及 其他相关 法律责任 的， 基金管理人 可以对相 应损失先 行予以承
担， 然后再向 相关交易 对手追偿。 基金托管 人则根据 银行间债券 市场成交 单对合同 履行情况
进行监督。 如 基金托管 人事后发 现基金管 理人没有 按 照事先约定 的交易对 手进行交 易时， 基
金托管人应 及时提醒 基金管理 人，基金 托管人不 承担 由此造成的 任何损失 和 责任。 
（五） 基金管 理人应当 对投资中 期票据业 务进行研 究 ， 认真评估中 期票据投 资业务的 风
险， 本着审慎 、 勤勉尽 责的原则 进行中期 票据的投 资 业务。 基金管 理人根据 法律、 法 规、 监
管部门的规 定， 制 定了经公 司董事会 批准的 《中期票 据 投资管理办 法》 （以下简 称 《制 度》 ） ，
以规范对中 期票据的 投资决策 流程、 风 险控制。 基 金 管理人 《制度 》 的内容 与本协议 不一致
的，以本协 议的约定 为准。 
1. 基金投资 中期票据 应遵循以 下投资限 制：



（1）中期票 据属于固 定收益类 证券，基 金投资 中期 票据应符合 法律、法 规及基金 合同
中关于该基 金投资固 定收益类 证券的相 关比例；



（2）基金管 理人管理 的全部公 募基金投 资于一 家企 业发行的单 期中期票 据合计不 超过
该期证券的 10 ％。



2. 基金托管 人对基金 管理人流 动性风险 处置的监 督职 责限于： 
基金托管人 对基金投 资中期票 据是否符 合比例限 制进 行事后监督， 如发现异 常情况， 应
及时以书面 形式通知 基金管理 人。基金 管理人应 积极 配合和协助 基金托管 人的监督 和核查 。
基金管理人 接到通知 后应及时 核对并向 基金托管 人说 明原因和解 决措施。 基金 托管人有 权 随
时对所通知 事项进行 复查, 督 促基金管 理人改正。 基 金管理人违 规事项未 能在限期 内纠正的 ， 招募 说明 书 
5-124 
基金托管人 应报告中 国证监会 。 
3. 如因市场 变化， 基金 管理人投 资的中期 票据超过 投 资比例的， 基 金托管人 有权要求 基
金管理人在 10 个交易 日内将中 期票据调 整至规 定的 比例要求。 
（六）基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合 同的约定， 对基金资 产净值计 算 、
基金份额净 值计算、 基 金参考份 额净值、 应收资金 到 账、 基金费用 开支及收 入确定、 基金收
益分配、相 关信息披 露、基金 宣传推介 材料中登 载基 金业绩表现 数据等进 行监督和 核查。 
（七） 基金托管 人发现基 金 管理人 的上述事 项及投资 指令或实际 投资运作 违反法律 法规 、
基金合同和 本托管协 议的规定， 应 及时以电 话提醒或 书面提示等 方式通知 基金管理 人限期纠
正。 基金管理 人应积极 配合和协 助基金托 管人的监 督 和核查。 基金 管理人收 到通知后 应及时
核对并回复 基金托管 人， 对于收 到的书面 通知， 基金 管理人应以 书面形式 给基金托 管人发出
回函， 就基 金托管人 的疑义进 行解释或 举证， 说明违规 原因及纠正 期限。 在 上述规定 期限内，
基金托管人 有权随时 对通知事 项进行复 查， 督促基 金 管理人改正。 基金管理 人对基金 托管人
通知的违规 事项未能 在限期内 纠正的， 基金托管 人应 报告中国证 监会。 
（八） 基金管 理人有义 务配合和 协助基金 托管人依 照 法律法规、 基 金合同和 本托管协 议
对基金业务 执行核查。 包 括但不限 于： 对基金托 管人 发出的提示， 基 金管理人 应在规定 时间
内答复并改 正， 或就基金 托管人的 疑义进行 解释或举 证； 对基金托管 人按照法 律法规、 基金
合同和本托 管协议的 要求需向 中国证监 会报送基 金监 督报告的事 项， 基金管理 人应积极 配合
提供相关数 据资料和 制度等。 
（九） 若基金 托管人发 现基金管 理人依据 交易程序 已 经生效的指 令违反法 律、 行政法 规
和其他有关 规定， 或者违 反基金合 同约定的， 应 当立 即通知基金 管理人及 时纠正， 由此 造成
的损 失由基 金管理人 承担。 
（十） 基金托管 人发现基 金管理人 有重大违 规行为， 应及时报告 中国证监 会， 同时通知
基金管理人 限期纠正 。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核 查 
（一） 基金管 理人对基 金托管人 履行托管 职责情况 进 行核查， 核查 事项包括 基金托管 人
安全保管基 金财产、 开设 基金财产 的资金账 户、 证券 账户和期货 账户等投 资所需账 户、 复核
基金管理人 计算的基 金资产净 值和基金 份额净值、 参 考净值、 根据 基金管理 人指令办 理清算
交收、相关 信息披露 和监督基 金投资运 作等行为 。 
（二） 基金管理 人发现基 金托管人 擅自挪用 基金财产 、 未对基金财产 实行分账 管理、未
执行或无故 延迟执行 基金管理 人资金划 拨指令、 泄露 基金投资信 息等违反 《 基金法》 、 基金 招募 说明 书 
5-125 
合同、 本协议及 其他有关 规定时， 应及 时以书面 形式 通知基金托 管人限期 纠正。 基金托 管人
收到书面通 知后应在 下一工作 日前及时 核对并以 书面 形式给基金 管理人发 出回函， 说明 违规
原因及纠正 期限， 并保证 在规定期 限内及时 改正。 在 上述规定期 限内， 基金管 理人有权 随时
对通知事项 进行复查 ，督促基 金托管人 改正。 
（三） 基金托 管人有义 务配合和 协助基金 管理人依 照 法律法规、 基 金合同和 本托管协 议
对基金业务 执行核查， 包 括但不限 于： 对基金管 理人 发出的书面 提示， 基金托 管 人应在 规定
时间内答复 并改正， 或 就基金管 理人的疑 义进行解 释 或举证； 基金 托管人应 积极配合 提供相
关资料以供 基金管理 人核查托 管财产的 完整性和 真实 性。 
（四） 基金管理 人发现基 金托管人 有重大违 规行为， 应及时报告 中国证监 会， 同时通知
基金托管人 限期纠正 ，并将纠 正结果报 告中国证 监会 。 
四 、基金财产的保管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1. 基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人的 固有 财产。 
2. 基金托管 人应安全 保管基金 财产。 
3. 基金托管 人按照规 定开设基 金财产投 资所需的 相关 账户。 
4. 基金托管 人对所托 管的不同 基金财产 分别设置 账户 ， 确保基金 财产的完 整与独立 。 
5. 基金托管 人根据基 金管理人 的指令， 按 照基金合 同 和本协议的 约定保管 基金财产。 未
经基金管理 人的正当 指令， 不得 自行运 用、 处分、 分 配基金的任 何资产。 不 属于基金 托管人
实际有效控 制下的资 产及实物 证券等在 基金托管 人保 管期间的损 坏、 灭失， 基 金托管人 不承
担由此产生 的责任。 
6. 对于因为 基金投资 产生的应 收资产， 应由 基金管理 人负责与有 关当事人 确定到账 日期
并通知基金 托管人， 到 账日基金 财产没有 到达基金 账 户的， 基金托 管人应及 时通知基 金管理
人采取措施 进行催收。 基金管理 人未及时 催收给基 金 财产造成损 失的， 基金 管 理人应 负责向
有关当事人 追偿基金 财产的损 失。 
7 基金托管人 对因为 基金管理 人投资产 生的存放 或存 管在基金托 管人以外 机构的委 托
财产， 或交由 期货公司 或证券公 司负责清 算交收的 委 托资产 （包括 但不限于 期货保证 金账户
内的资金、 期货 合约等） 及其 收益； 由于该 等机构或 该机构会员 单位等本 合同当事 人外第三
方的欺诈、 疏忽、过 失或破产 等原因给 委托财产 造成 的损失等不 承担责任 。 
8. 除依据法 律法规和 基金合同 的规定外 ，基金托 管人 不得委托第 三人托管 基金财产 。 
（二）基金 募集期间 及募集资 金的验资


招募 说明 书 
5-126 
1. 基金募集 期间募集 的资金应 开立 “基 金募集 专户” 。 该账户由基 金管理人 开立并管 理 。 
2. 基金募集 期满或基 金停止募 集时， 募集的 基金份额 总额、 基金募集 金额、 基金份 额持
有人人数符 合 《基 金法》 、 《 运作办法 》 等有 关规定 后， 基金 管理人应 将属于基 金财产的 全
部资金划入 基金托管 人为基金 开立的基 金资金账 户， 同时在规定 时间内， 基 金管理人 应聘请
具有从事证 券相关业 务资格的 会计师事 务所进行 验资 ， 出具验资报 告。 出具的 验资报告 由参
加验资的 2 名或 2 名 以上中国 注册会计 师签字方 为有 效。 
3. 若基金募 集期限届 满， 未能达 到基金合 同生效的 条 件， 由基金管 理人按规 定办理退 款
等事宜。 
（三）基金 资金账户 的开立和 管理 
1. 基金托管 人以本基 金的名义 在其营业 机构开立 基金 的银行账户 （也可称 为“托管 账
户” ） ， 保管 基金的银 行存款， 并根据基 金管理人 的 指令办理资 金收付。 托 管账户 名称应为
“鹏华新丝 路指数分 级证券投 资基金” ，预留印 鉴为 托管人印章 。 
2. 基金资金 账户的开 立和使用， 限于满足 开展本基 金 业务的需要。 基金托管 人和基金 管
理人不得假 借本基金 的名义开 立任何其 他银行账 户； 亦不得使用 基金的任 何账户进 行本基金
业务以外的 活动。 
3. 基金资金 账户的开 立和管理 应符合法 律法规及 银行 业监督管理 机构的有 关规定。 
（四）基金 证券账户 和结算备 付金账户 的开立和 管理 
1. 基金托管 人在中国 证券登记 结算有限 责任公司 上海 分公司、 深圳分 公司为基 金开立基
金托管人与 基金联名 的证券账 户。 
2. 基金证券 账户的开 立和使用， 仅限于满 足开展本 基 金业务的需 要。 基金托 管人和基 金
管理人不得 出借或未 经对方同 意擅自转 让基金的 任何 证券账户， 亦不 得使用基 金的任何 账户
进行本基金 业务以外 的活动。 
3. 基金证券 账户的开 立和证券 账户卡的 保管由基 金托 管人负责， 账户 资产的管 理和运用
由基金管理 人负 责。 
4. 基金托管 人以基金 托管人的 名义在中 国证券登 记结 算有限责任 公司开立 结算备付 金
账户， 并代表 所托管的 基金完成 与中国证 券登记结 算 有限责任公 司的一级 法人清算 工作， 基
金管理人应 予以积极 协助。 结算备 付金、 结算互 保基 金、 交收价差资 金等的收 取按照中 国证
券登记结算 有限责任 公司的规 定执行。 
5. 若中国证 监会或其 他监管机 构在本托 管协议订 立日 之后允许基 金从事其 他投资品 种
的投资业务， 涉及相关 账户的开 立、 使用 的， 若无 相 关规定， 则基 金托管人 比照上述 关于账 招募 说明 书 
5-127 
户开立、使 用的规定 执行。 
（五）债券 托管专户 的开设和 管理 
基金合同生 效后， 基金 托管人根 据中国人 民银行、 中 央国债登记 结算有限 责任公司 的有
关规定， 以基 金的名义 在中央国 债登记结 算有限责 任 公司开立债 券托管账 户， 并代表 基金进
行银行间市 场债券的 结算。 
（六）其他 账户的开 立和管理 
1. 基金管理 人根据投 资需要按 照规定开 立期货保 证金 账户及期货 交易编码 等， 基金托管
人按照规定 开立期货 结算账户 等投资所 需账户。 完 成 上述账户开 立后， 基金 管理人应 以书面
形式将期货 公司提供 的期货保 证金账户 的初始资 金密 码和保证金 监控中心 的登录用 户名及
密码告知基 金托管人。 资金密码 和保证金 监控中心 登 录密码重置 由管理人 进行， 重置 后务必
及时通 知托 管人。 
基金托管人 和基金管 理人应当 在开户过 程中相互 配合 ， 并提供所需 资料。 管理 人保证所
提供的账户 开户材料 的真实性 和有效性， 且 在相关资 料变更后及 时将变更 的资料提 供给托管
人。 
2. 因业务发 展需要而 开立的其 他账户， 可 以根据法 律 法规和基金 合同的规 定， 由基金 管
理人协助基 金托管人 按照有关 法律法规 和本协议 的约 定协商后开 立。 新账户按 有关规定 使用
并管理。 
2. 法律法规 等有关规 定对相关 账户的开 立和管理 另有 规定的，从 其规定办 理。 
（七）基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管 
基金财产投 资的有关 实物证券 等有价凭 证按约定 由基 金托管人存 放于基金 托管人的 保
管库， 或存入 中央国债 登记结算 有限责任 公司、 中国 证券登记结 算有限责 任公司上 海分公司
/ 深圳分公司 或票据营 业中心的 代保管库 ，实物 保管 凭证由基金 托管人持 有。实物 证券等有
价凭证的购 买和转让， 由基金托 管人根据 基金管理 人 的指令办理。 基金托管 人对由上 述存放
机构及基金 托管人以 外机构实 际有效控 制的有价 凭证 不承担保管 责任。 
（八）与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 
由基金管理 人代表基 金签署的 、与基金 财产有关 的重 大合同的原 件分别由 基金管理 人 、
基金托管人 保管。 除本 协议另有 规定外， 基 金管理人 代表基金签 署的与基 金财产有 关的 重大
合同应保证 基金管理 人和基金 托管人至 少各持有 一份 正本的原件。 基 金管理人 应在重大 合同
签署后及时 将重大合 同传真给 基金托管 人，并在 三十 个工作日内 将正本送 达基金托 管人处 。
因基金管理 人发送的 合同传真 件与事后 送达的合 同原 件不一致所 造成的后 果， 由基金管 理人 招募 说明 书 
5-128 
负责。重大 合同的保 管期限为 基金合同 终止后 15 年。 
五 、基金资产净值计算与复核 
（一）基金 资产净值 的计算、 复核与完 成的时间 及程 序 
1. 基金资产 净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的金 额。 
基金份额净 值是指基 金资产净 值除以基 金份额总 数， 基金份额净 值的计算 ，精确到
0.001 元，小 数点后 第四位四 舍五入， 国家另有 规定 的，从其规 定。 
基金管理人 每个工作 日计算基 金资产净 值、 各类基金 份额的基金 份额净值 和基金份 额参
考净值，经 基金托管 人复核， 按规定公 告。 
2. 复核程序 
基金管理人 每工作日 对基金资 产进行估 值后， 将基 金 资产净值、 各 类基金份 额的基金 份
额净值和基 金份额参 考净值发 送基金托 管人， 经基 金 托管人复核 无误后， 由 基金管理 人对外
公布。 
3. 根据有关 法律法规， 基金资产 净值计算 和基金会 计 核算的义务 由基金管 理人承担。 本
基 金的基金 会计责任 方由基金 管理人担 任， 因此， 就 与本基金有 关的会计 问题， 如经相 关各
方在平等基 础上充分 讨论后， 仍 无法达成 一致意见 的 ， 按照基金管 理人对基 金资产净 值的计
算结果对外 予以公布 。 
（二）基金 资产的估 值 
基金管理人 及基金托 管人应当 按照基金 合同的约 定进 行估值。 
（三）基金 份额净值 错误的处 理方式 
基金管理人 及基金托 管人应当 按照基金 合同的约 定处 理份额净值 错误。 
（四）基金 会计制度 
按国家有关 部门规定 的会计制 度执行。 
（五）基金 账册的建 立 
基金管理人 和基金托 管人在基 金合同生 效后， 应按照 双方约定的 同一记账 方法和会 计处
理 原则， 分别独 立地设置、 登 录和保管 本基金的 全套 账册， 对相关各 方各自的 账册定期 进行
核对， 互相监督， 以 保证基金 资产的安 全。 若基金管 理人和基金 托管人对 会计处理 方法存在
分歧， 应以基金 管理人的 处理方法 为准。 若当日 核对 不符， 暂时无法 查找到错 账的原因 而影
响到基金资 产净值的 计算和公 告的，以 基金管理 人的 账册为准。 
（六）基金 财务报表 与报告的 编制和复 核


招募 说明 书 
5-129 
1. 财务报表 的编制 
基金财务报 表由基金 管理人编 制，基金 托管人复 核。 
2. 报表复核 
基金托管人 在收到基 金管理人 编制的基 金财务报 表后 ，进行独立 的复核。 核对不符 时 ，
应及时通知 基金管理 人 共同查 出原因， 进行调整 ，直 至双方数据 完全一致 。 
3. 财务报表 的编制与 复核时间 安排 
基金管理人 、基金托 管人应当 在每月结 束后 5 个 工作 日内完成月 度报表的 编制及复 核 ；
在每个季度 结束之日 起 15 个工 作日内完 成基金 季度 报告的编制 及复核； 在上半年 结束之日
起 60 日内完 成基金半 年度报告 的编制及 复核； 在每 年 结束之日起 90 日内完 成基金年 度报告
的编制及复 核。 基金托管 人在复核 过程中， 发现 双方 的报表存在 不符时， 基金 管理人和 基金
托管人应共 同查明原 因， 进行调整， 调 整以国家 有关 规定为准。 基金 年度报告 的财务会 计报
告应当经过 审计。 基金合 同生效不 足 两个月 的， 基金 管理人可以 不编制当 期季度报 告、 半年
度报告或者 年度报告 。 
（八） 基金管理 人应每季 度向基金 托管人提 供基金业 绩比较基准 的基础数 据和编制 结 果 。 
六 、基金份额持有人名册的登记与保管 
基金份额持 有人名册 至少应包 括基金份 额持有人 的名 称、证件号 码和持有 的基金份 额 。
基金份额持 有人名册 由基金登 记机构根 据基金管 理人 的指令编制 和保管， 基金 管理人和 基金
托管人应分 别保管基 金份额持 有人名册 ，保存期 不少 于 15 年。如 不能妥善 保管，则 按相关
法律法规承 担责任。 
在基金托管 人要求或 编制半年 报和年报 前，基金 管理 人应将有关 资料送交 基金托管 人 ，
不得无故拒 绝或延误 提供， 并保证 其的真实 性、 准确 性和完整性。 基 金管理人 和托管人 不得
将所保管的 基金份额 持有人名 册用于基 金托管业 务以 外的其他用 途，并应 遵守保密 义务。 
七 、争议解决方法 
各方当事人 同意， 因基 金合同而 产生的或 与基金合 同 有关的一切 争议， 如经 友好协商 未
能解决的， 任 何一方均 有权将争 议提交华 南国际经 济 贸易仲裁委 员会， 按照 华南国际 经济贸
易仲裁委员 会届时有 效的仲裁 规则进行 仲裁。 仲裁地 点为深圳市。 仲 裁裁决是 终局的， 对各
方当事人均 有约束力 ，仲 裁费 用由败诉 方承担。 
争议处理期 间， 双方 当事人应 恪守基金 管理人 和基金 托管人职责 ， 各自继 续忠实 、 勤勉、
尽责地履行 基金合同 和本托管 协议规定 的义务， 维护 基金份额持 有人的合 法权益。 
本协议受中 国法律管 辖。


招募 说明 书 
5-130 
八 、托管协议的变更与终止 
（一）托管 协议的变 更程序 
本协议双方 当事人经 协商一致， 可 以对协议 进行修改 。 修改后的新协 议， 其内容不 得与
基金合同的 规定有任 何冲突。 基金托管 协议的变 更应 报中国证监 会备案。 
（二）基金 托管协议 终止出现 的情形 
1、基金合同 终止； 
2、基金托管 人因解散 、破产、 撤销等事 由，不 能继 续担任基金 托管人的 职务，而 在 6
个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
3、基金管理 人因解散 、破产、 撤销等事 由，不 能继 续担任基金 管理人的 职务，而 在 6
个月内无其 他适当的 基金管理 公司承接 其原有权 利义 务； 
4、发生法律 法规或基 金合同规 定的终止 事项。