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景顺中国回报(000772)

景顺中国回报:更新招募说明书摘要(2015年第1号)查看PDF公告

景顺长城中 国 回报 灵 活 配 置 混 合 型证券投资基金 
2015 年第 1 号更新招募说明书 摘要 
重 要提 示 
(一) 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)由基金管理人
依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《 公开募集证券投资基金运作管
理办法》 (以下简称 “ 《运作 办法》 ” ) 、 《证券投资基金销 售管理办法》 (以下简称 “ 《 销售办法》 ” ) 、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《 景顺长城中国回报灵活配置
混合 型证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基金合同” ) 及其他有关规定募集, 并经中国证监会 2014 年
8 月6 日证监许可【2014 】810 号文准予募集注册,本基金基金合同于 2014 年 11 月6 日正 式生效 。 
(二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册,但中国证
监会对本基金募集的 注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本
基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 
(三)投资有风险,投资人认购(或申购) 本基金时应认真阅读本招募说明书。 
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
(五)基金合同是约定基金 合同 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份
额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资人欲了解基金份额
持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 
(六)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金
一定盈利,也不保证最低收益。 
(七)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,
请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能
力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资
收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系
统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操
作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资 对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基
金是 混合型基金, 属于中高预期收益和风险水平的投资品种 , 其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、
债券型基金 ,低于股票型基金。 中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业
私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规
范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能
性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避。流动性
风险是指中 小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无法在适当或期望
时变现引起损失的可能性。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 
(八) 本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 5 月 6 日, 有关财务
数据和净值表现截止日为 2015 年 3 月31 日。本更新招募说明 书中财务数据未经审计。 
基 金管 理人 :景 顺长 城基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 :中 国 工商 银 行股 份有 限公 司景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 
-2- 
一、 基 金管 理人 概况 
(一) 基金管理人概况 
名


称:景顺长城基金管理有限公司 住


所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座21 层 设立日期:2003 年6 月12 日 法定代表人:赵如冰 批准设立文号:证监基金字[2003]76 号 办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座21 层 电


话:0755-82370388 客户服务电话:400 8888 606 传


真:0755-22381339 联系人:杨皞阳 (二) 基金管理人基本情况 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司 (以下简称 “公司” 或 “本公司” ) 是经中国证监会证监基金字 [2003 ]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司, 由长城证券有限责任公司、 景顺资产管理有限公司、 开滦 (集团) 有 限责任公司、 大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003 年 6 月 9 日获得开 业批文,注 册资本1.3 亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1% 。 公司设立了两个专门机构: 风险管理委员会和投资决策委员会。 风险管理委 员会负责公司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、 确定基本的 投资策略和投资组合的原则。 公司设置如下部门: 股票投资部、 固定收益部、 国际投资部、 量化及 ETF 投 资部、 专户投资部、 研究部、 渠道销售部、 机构客户部、ETF 销售部、 市场服务 部、 产品开发部、 交易管理部、 基金事务部、 信息技术部、 人力资源部、 财务行 政部、法律监察稽核部、总经理办公室。各部门的职责如下: 1、股 票投 资部: 负责 根据投 资决 策委员 会制 定的投 资原 则进行 国内 股票选 择和组合的投资管理。 2、固 定收 益部: 负责 根据投 资决 策委员 会制 定的投 资原 则进行 国内 债券选景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -3- 择和组合的投资管理并完成固定收益的研究。 3、 国际投资部: 主要负责与 QDII、QFII 等国际业务相关的投资管理、 国际 合作和培训等业务。 4、量化及 ETF 投资部 :负责根据投资决策委员会制定的投资原则,以严谨 的量化投资流程为依托,负责各类主动和被动量化产品的投资管理。 5、专 户投 资部: 负责 完成一 对一 、一对 多等 特定客 户资 产管理 产品 的投资 管理。 6、研究部:负责对宏观经济、行业公司及市场的研究。 7、渠道销售部:负责公司产品在各银行、券商等渠道的销售。 8、 机构客户部: 负责开发机构客户, 并使其认识并了解我公司在企业年金、 社保等方面所提供的基金产品及服务。 9、ETF 销售部:负责公司 ETF 类产品的销售及服务。 10、 市场服务部: 负责公司市场营销策略、 计划制定及推广, 电子商务和客 户服务管理等工作。 11、 产品开发部: 负责 基金产品及其他投资产品的设计、 开发、 报批 等工作。 12、基金事务部:负责公司产品的注册登记、清算和估值核算等工作。 13、 信息技术部: 负责公司的计算机设备维护、 系统开发及网络运行和维护。 14、 交易管理部: 负责完成投资部下达的交易指令, 并进行事前的风险控制。 15、人力资源部:负责公司各项人力资源管理工作,包括招聘、薪资福利、 绩效管理、培训、员工 关系、从业资格管理、高管及基金经理资格管理等。 16、财务行政部:负责公司财务管理及日常行政事务管理。 17、 法律监察稽核部: 负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察 稽核,并向公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。 18、 总经理办公室: 主要受总经理委托, 协调各部门的工作, 并负责公司日 常办公秩序监督、工作项目管理跟进等,并负责基金风险的评估、控制及管理。 公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、 人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 (三) 主要人员情况 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -4- 1、基金管理人董事会成员 赵如冰先生, 董事长, 经济学硕士。 曾任葛洲坝水力发电厂主任、 研究员级 高级工程师, 葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、 书记, 葛洲坝水力发 电厂办公室主任兼外办主任, 华能南方开发公司党组书记、 总经理, 华能房地产 开发公司党组书记、 总经理, 中住地产开发公司总经理、 党组书记, 长城证券有 限责任 公司 董事、 副董 事长、 党委 副书记 等职 。2009 年 加入 本公司 ,现任 公司 董事长。 罗德城先生, 董事, 工商管理硕士。 曾任大通银行信用分析师、 花旗银行投 资管理部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总经理。1992 至 1996 年间 出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于 1996 至1997 年间担任公会主席。 1997 至2000 年间, 担任香港联交所委员会成员, 并在 1997 至2001 年间担任香 港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。 黄海洲先生,董事,工商管理硕士。1992 年 9 月起,历任招商银行股份有 限公司深圳蛇口支行会计、 工程管理部员工、 人力资源部干部, 新江南投资公司 副总经理。2005 年 5 月起担任长城证券副总经理,现任长城证券副总经理、党 委委员。 许义明先生, 董事, 总经理, 金融工程学硕士。 曾先后就职于前美国大通银 行香港、 台湾及伦敦分行财资部, 汇丰银行中国区财资部; 也曾担任台湾景顺证 券投资信托股份有限公司董事兼总经理、 香港景顺资产管理有限公司大中华区业 务拓展总监等职务。2009 年加入本公司,现任公司董事兼总经理。 伍同明 先生 ,独 立董 事 ,文学 学士 (1972 年 毕业) 。香 港会 计师 公 会会 员 (HKICPA) 、英 国特 许 公认会 计师 (ACCA )、 香港执 业会 计师 (CPA )、加 拿大 公认管 理会计 师(CMA )。拥 有超过 二十 年以 上的会 计、审 核、 管治 税务的 专业 经验及知识,1972-1977 受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG] 。 现为“伍同明会计师行”所有者。 靳庆军先生,独立董事,法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师, 在香港马士打律师行、 英国律师行 C1yde & Co. 从事律师工作,1993 年发起设 立信达律师事务所,担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。 李晓西先生, 独立董事。 曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。 现任北京景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -5- 师范大学校学术委员会副主任, 教授、 博士生导师; 中国社会科学院研究生院教 授、博士生导师;教育部社会科学委员会经济学部召集人。 2、基金管理人监事会成员 王天广先生,监事,金融学学士,注册会计师、律师。1996 年 7 月至 1997 年 8 月分别在万科财务顾问公司、中国证监会上市公司监管部工作;1998 年起 历任中国证监会深圳监管局任副处长、 中国银河证券股份有限公司深圳投行部总 经理、西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理等职务。2012 年 2 月 进入长城证券担任公司副总经理兼投资银行事业部总经理, 现任长城证券副总经 理、党委委员。 郭慧娜女士, 监事, 管理理学硕士。 曾任伦敦安永会计师事务所核数师, 历 任景顺投资管理有限公司项目主管、 业务发展部副经理、 企业发展部经 理、 亚太 区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。 邵媛媛女士, 监事, 管 理学硕士。 曾任职于深圳市天健 (信德) 会计 师事务 所、 福建兴业银行深圳分行计财部。 现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部 总监。 3、高级管理人员 赵如冰先生,董事长,简历同上。 许义明先生,总经理,简历同上。 周伟达先生,副总经理,工商管理硕士。曾担任联博香港有限公司分析员、 中国研究总监兼上海代表处首席代表、 亚洲 (除日本外) 增长型股票投资负责人、 高级副 总裁 ,友邦 保险 有限公 司上 海分公 司资 产管理 中心 副总裁 。2014 年加入 本公司,现任 公司副总经理。 Xie Sheng( 谢生 )先 生,副 总经 理, 工商 管 理硕士 。曾 担任 加拿 大 丰业银 行商业信贷经理, 加拿大道明资产管理公司亚洲市场部总经理, 嘉实基金渠道总 监, 湘财荷银基金首席市场官, 富国基金总经理助理, 民生证券副总裁、 执行委 员会委员兼资产管理事业部总裁职务。2013 年加入本公司, 现任公司副总经理。 康乐先生, 副总经理, 经济学硕士。 曾先后担任中国人寿资产管理有限公司 研究部研究员、 组合管理部投资经理、 国际业务部投资经理, 景顺投资管理有限 公司市场销售部经理、 北京代表处首席代表, 中国国际金融有限公司销售交易部景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -6- 副总经理。2011 年加入本公司,现任公司副总经理。 吴建军先生, 副总经理, 经济学硕士。 曾任海南汇通国际信托投资公司证券 部副经 理, 长城证 券有 限责任 公司 机构管 理部 总经理 、公 司总裁 助理 。2003 年 加入本公司,现任公司副总经理。


刘焕喜先生, 副总经理, 投资与金融系博士。 历任武汉大学教师工作处副科 长、 武汉大学成人教育学院讲师, 《证券时报 》 社编辑记者, 长城证 券研发中心 研究员 、总 裁办副 主任 、行政 部副 总经理 。2003 年加 入本 公司, 曾 担任公 司督 察长,现任公司副总经理。 黄卫明先生, 督察长, 法学硕士。 历任国家工商局市场司主任科员, 国泰君 安证券公司总裁助理兼人力资源部总经理, 中国证监会期货部、 非上市公众公司 部等主任科员、副处长、处长。2010 年加入本公司,现任公司督察长。 4、本基金基金经理简历


本公司采用团队投资方式, 即通过整个投资部门全体人员的共同努力, 争取 良好投资业绩。本基金聘任基金经理如下: 刘晓明女士, 农学硕士。 曾担任国元证券研究所研究员, 第一创业证券研究 所行业研究员。 2011 年 6 月加入本公司, 历任研究员、 高级研究员职务; 自 2014 年 11 月起担任基金经理。具有 7 年证券、基金行业从业经验。 毛从容女士, 经济学硕士。 曾任职于交通银行、 长城证券金融研究所, 着重 于宏观和债券市场的研究,并担任金融研究所债券业务小组组长。2003 年 3 月 加入本公司, 担任研究员等职务; 自 2005 年 6 月起担任基金经理。 具有 15 年证 券、基金行业从业经验。 5、本基金拟任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 本基金拟任基金经理毛从容女士曾于 2005 年 6 月至 2014 年 1 月担任 景顺长 城动力平衡证券投资基金基金经理; 曾于 2013 年 11 月至 2014 年 12 月担任景顺 长城景益货币市场基金基金经理; 曾于 2014 年 3 月至 2015 年 4 月担任景顺长城 鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。 6、本基金拟任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金拟任基金经理 刘 晓 明 女 士 目前兼任 景 顺 长 城 成 长 之 星 股 票 型 证 券 投 资基金 基金经理。 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -7- 本基金拟任基金经理 毛从容女士目前兼任景顺长城货币市场证券投资基金 、 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 、 景顺长城景丰货币市场基金 、 景顺长城 稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。 7、本基金历任基金经理姓名及管理时间 基金经理 管理时间 王鹏辉 先生 2014 年11 月6 日-2015 年1 月 22 日 刘晓明 女士 2014 年11 月6 日-至今 毛从容 女士 2015 年3 月28 日-至今 8、投资决策委员会委员名单 本公司的投资决策委员会由公司总经理、 分管投资的副总经理、 各投资总监、 研究总监、基金经理代表等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下: 许义明先生,总经理; 周伟达先生,副总经理; 余广先生,股票投资部投资总监; 毛从容女士,固定收益部投资总监; 黎海威先生,量化及 ETF 投资部投资总监; 张继荣先生,研究部总监; 杨鹏先生,股票投资部投资副总监兼基金经理。





9、上述人员之间不存在近亲属关系。 二 、基 金托 管人 (一)基金托管人基本情况


名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 联系电话:010-66105799 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -8- 联系人:蒋松云 (二)主要人员情况 截至 2014 年 12 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 207 人, 平均年龄 30 岁, 95% 以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或 高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供 托管服务以来, 秉承 “ 诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履 行资产托管人职责, 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安 全、 高效、 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、股权投 资基金、 证券公司 集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信 贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务, 可 以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至 2014 年 12 月, 中国工商银行共托管 证券投资基金 407 只。自 2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》 、 英国《 全球托 管人》 、 香港《 财资》 、美国 《 环球金 融》 、 内地《 证 券时报 》 、 《上 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 45 项最佳托管银行大奖;是获得奖项 最多的国内托管银行 , 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来, 各项业务飞速发展, 始终保持在资产 托管行业的优势地位。 这些成绩的取得, 是与资产托管部 “一手抓业务拓展, 一 手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作, 在积极拓展各项托管业务的同时, 把加强风险防范和控制的力度, 精心 培育内控文化, 完善风险控制机制, 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。继 2005、2007 、2009、2010、2011、2012 年六次顺利通过评估组织内部景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -9- 控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70 ( 审计标准第 70 号)审 阅后,2013 年中国工商银行资产托管部第七次通过 ISAE3402 (原 SAS70 )审阅 获得无保留 意见的控制及有效性报告, 表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、 内部控 制方面的健全性和有效性的全面认可。 也证明中国工商银行托管服务的风险控制 能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅 已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 强化和建 立守法 经营、 规范运作的经营思想和经营风格, 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监 控制度化的内控体系; 防范和化解经营风险, 保证托管资产的安全完整; 维护持 有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门 (内控 合规 部、 内部审 计局) 、资 产托 管部内 设风险 控制 处及 资产托 管部 各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策, 对各业务 部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管 部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制 处, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有关 法律规章, 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1) 合法性原则。 内控 制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2) 完整 性原则 。托 管业务 的各 项经营 管理 活动都 必须 有相应 的规 范程序 和监督制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节, 覆盖所有的 部门、岗位和人员。 (3) 及时 性原则 。托 管业务 经营 活动必 须在 发生时 能准 确及时 地记 录;按 照 “内控优先” 的原则, 新设机构或新增业务品种时, 必须做到已建立相关的规 章制度。 (4) 审慎 性原则 。各 项业务 经营 活动必 须防 范风险 ,审 慎经营 ,保 证基金景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -10- 资产和其他委托资产的安全与完整。 (5) 有效 性原则 。内 控制度 应根 据国家 政策 、法律 及经 营管理 的需 要适时 修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6) 独立 性原则 。设 立专门 履行 托管人 职责 的管理 部门 ;直接 操作 人员和 控制人员必须相对独立, 适当分离; 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内 控 制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1) 严格 的隔离 制度 。资产 托管 业务与 传统 业务实 行严 格分离 ,建 立了明 确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系 列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2) 高层 检查。 主管 行领导 与部 门高级 管理 层作为 工行 托管业 务政 策和策 略的制定者和管理者, 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况, 以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措 施,督促 职能管理部门改进。 (3) 人事控 制。 资产 托管部 严格落 实岗 位责 任制, 建立“ 自控 防线 ” 、 “互 控防线” 、 “监控防线” 三道控制防线, 健全绩效考核和激励机制, 树立 “以人为 本” 的内控文化, 增强员工的责任心和荣誉感, 培育团队精神和核心竞争力。 并 通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书, 使员工树立风险防范 与控制理念。 (4) 经营 控制。 资产 托管部 通过 制定计 划、 编制预 算等 方法开 展各 种业务 营销活动、 处理各项事务, 从而有效地控制和配置组织资源, 达到资源利用和效 益最大化目的。 (5) 内部 风险管 理。 资产托 管部 通过稽 核监 察、风 险评 估等方 式加 强内部 风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控, 指导业务部门进行 风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6) 数据 安全控 制。 我们通 过业 务操作 区相 对独立 、数 据和传 真加 密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7) 应急 准备与 响应 。资产 托管 业务建 立专 门的灾 难恢 复中心 ,制 定了基景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -11- 于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案, 并组织员工定期演 练。 为使演练更加接近实战, 资产托管部不断提高演练标准, 从 最初的按照预订 时间演 练发展 到现 在的 “随机 演练” 。从 演练 结果看 ,资产 托管 部完 全有能 力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1) 资产 托管部 内部 设置专 职稽 核监察 部门 ,配备 专职 稽核监 察人 员,在 总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 全面贯彻落实全程监控思想, 确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 (2) 完善 组织结 构, 实施全 员风 险管理 。完 善的风 险管 理体系 需要 从上至 下每个员工的共同参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产 托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务部门 和业务岗位, 每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责, 通过建立纵向双人制、 横向多部门制 的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3) 建立 健全规 章制 度。资 产托 管部十 分重 视内控 制度 的建设 ,一 贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多 年努力, 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度, 包括: 岗位职责、 业 务操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等, 覆盖所有部门和岗位, 渗透各项 业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一, 保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务, 资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作, 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展, 新问题、 新情况不断出现, 资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线。


(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》 、 《运作 办法》 、 《 证 券投资 基金会 计核算 办 法》 、 基金合 同及其 他 有 关规 定 , 托管人对基金的投资对象和范围、 投资组合比例、 投资限制、 基金管理人报酬和 基金托管人托管费的计提比例和支付方法、 基金会计核算、 基金财产估值和基金景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -12- 净值的计算、 收益分配以及其他有关基金投资运作的事项, 对基金管理人进行业 务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人的违规行为, 以书面形式通知基金管理人限期纠 正; 对基金管理人发出的违法违规投资指令, 不予执行, 并采取必要的补救措施; 基金管理人收到通知后应及时进行核对确认并回函; 在限期内, 基金 托管人有权 对通知事项进行复查,如基金管理人未予纠正,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有涉嫌重大违法违规行为时, 应立即报告中国证 监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 (六)基金托管人的权利与义务 1、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定, 基金托 管人 的权 利包括 但不限于: (1) 自《 基金合 同》 生效之 日起 ,依法 律法 规和《 基金 合同》 的规 定安全 保管基金财产; (2) 依《 基金合 同》 约定获 得基 金托管 费以 及法律 法规 规定或 监管 部门批 准的其他收入; (3) 监督 基金管 理人 对本基 金的 投资运 作, 如发现 基金 管理人 有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4) 以基 金托管 人和 基金联 名的 方式在 中国 证券登 记结 算有限 公司 上海分 公司和深圳分公司开设证券账户; (5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算; (6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户, 负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算; (7)提议召开或召集基金份额持有人大会; (8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定, 基金托 管人 的义 务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -13- (2) 设立 专门的 基金 托管部 门, 具有符 合要 求的营 业场 所,配 备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 建立 健全内 部风 险控制 、监 察与稽 核、 财务管 理及 人事管 理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划 拨、 账册记录等方面相互独立; (4) 除依据 《基 金法 》 、 《基 金合同 》及 其他 有关规 定外, 不得 利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6) 按规 定开设 基金 财产的 资金 账户和 证券 账户, 按照 《基金 合同 》的约 定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7) 保守基 金商 业秘 密,除 《基金 法》 、 《 基 金合同 》及其 他有 关规 定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8) 复核 、审查 基金 管理人 计算 的基金 资 产 净值、 基金 份额申 购、 赎回价 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召 集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -14- (17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19) 因违反 《基金合 同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金利益向基金 管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三 、相 关服 务机 构 (一) 基金份额发售机构 1、直销机构 名


称:景顺长城基金管理有限公司 住


所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 法定代表人:赵如冰 批准设立文号:证监基金字[2003]76号 电


话:0755-82370388-1661 传


真:0755-22381325 联系人:严丽娟 (注: 包括深圳直销中心及本公司直销网上交易系统、 淘宝网景顺长城基金 淘宝官方旗舰店) 2、其他销售机构 (1)中国工商银行股份有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -15- 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客户服务电话:95588 (全国) 网址:www.icbc.com.cn (2)中国银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 联系人:宋亚平 客户服务电话:95566 (全国) 网址:www.boc.cn (3)中国建设银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (4)交通银行股份有限公司 住所(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (5)招商银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -16- (6)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 联系人:高天、于慧 电话: (021)61618888 传真: (021)63604199 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (7)兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人:高建平 联系人:陈丹 电话:(0591)87844211 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn (8)平安银行股份有限公司 名称:平安银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 电话:021-38637673 传真:021-50979507 客户服务电话:95511 -3 网址:www.bank.pingan.com (9)渤海银行股份有限公司 注册(办公)地址:天津市河西区马场道201-205号 法定代表人:刘宝凤 联系人:王宏 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -17- 联系电话:022-58316666 传真:022-58316259 客户服务热线:400-888-8811 网址:www.cbhb.com.cn (10)南京银行股份有限公司 注册(办公)地址:南京市中山路288号 法定代表人:林复 联系人:刘晔 电话:025-86775335 传真:025-86775376 客户服务电话:40088-96400(全国) 、96400 (江苏) 网址:www.njcb.com.cn (11)苏州银行股份有限公司 注册(办公)地址: 苏州工业园区钟园路728 号 法定代表人:王兰凤 联系人:项喻楠 传真:0512-69868389 客户服务电话:0512-96067 网址:www.suzhoubank.com (12)长城证券有限责任公司 注册 (办公) 地址: 深 圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:李春芳 电话:0755-83516089 传真:0755-83515567 客户服务热线:0755-33680000、400 6666 888 网址:www.cgws.com (13)中国银河证券股份有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -18- 注册(办公)地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 联系人:宋明 电话:010-66568450 传真:010-66568990 客户服务电话: 4008-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (14)国泰君安证券股份有限公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区商城路618号 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话:(021) 38676666 转6161 传真:(021) 38670161 客户服务电话:400 8888 666 网址:www.gtja.com (15)中信建投证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市朝阳区安立路66 号4号楼 法定代表人:王常青 联系人:魏明 电话: (010)85130588 传真: (010)65182261 客户服务电话: 4008888108 网址:www.csc108.com (16)申万宏源证券有限公司 注册(办公)地址:上海市徐汇区长乐路989 号45层 法定代表人:李梅 联系人:曹晔 电话:021-33389888 传真:021-33388224 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -19- 客户服务电话:95523 或4008895523 网址:www.swhysc.com (17)申万宏源西部证券有限公司 注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358 号大成 国际大厦20楼2005室 法定代表人:许建平 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (18)招商证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 客户服务电话:400-8888-111,95565 网址:www.newone.com.cn (19)国都证券有 限责任公司 注册(办公)地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9号10层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (20)兴业证券股份有限公司 注册(办公)地址:福州市湖东路268号 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -20- 法定代表人:兰荣 联系人:林武能 电话:0591-38281978 传真:0591-38507538 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (21)光大证券股份有限公司 注册(办公)地址:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:95525 、4008888788、10108998 网址:www.ebscn.com (22)中信证券(浙江)有限责任公司 注册(办公)地址: 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人:沈强 联系人:李珊 电话:0571-85783737 传真:0571-85106383 客户服务电话: 95548 网址:www.bigsun.com.cn (23)安信证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35层、28层A02单 元 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -21- 客户服务电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn (24)平安证券有限责任公司 注册(办公)地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 法人代表:杨宇翔 联系人:吴琼 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 客户服务电话:95511-8 网址:www.pingan.com (25)国信证券股份有限公司 注册 (办公) 地址: 深 圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二 十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (26)中国国际金融有限公司 注册(办公)地址:北京市建国门外大街1 号国贸大厦2座28层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 客户服务电话:400 910 1166 网址:www.cicc.com.cn (27)方正证券股份有限公司 注册(办公)地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层 法定代表人:雷杰 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -22- 联系人:邵艳霞 电话:0731-85832507 传真:0731-85832214 客服热线:95571 网址:www.foundersc.com (28)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人:林义相 联系人:尹伶 电话:010-66045529 传真:010-66045518 客服热线:010-66045678 网址:www.txsec.com (29)西部证券股份有限公司 注册(办公)地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 电话:029-87406168 传真:029-87406710 客服热线:95582 网址:www.westsecu.com.cn (30)华宝证券有限责任公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层 法定代表人:陈林 联系人:宋歌 电话:021-68778808 传真:021-68778108 客户服务电话:4008209898 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -23- 网址:www.cnhbstock.com (31)华福证券有限责任公司 注册(办公)地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客户服务电话:96326 (福建省外请加拨0591 ) 网址:www.hfzq.com.cn (32)信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:高冠江 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (33)华泰证券股份有限公司 注册(办公)地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (34)华龙证券股份 有限公司 注册(办公)地址: 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-4890208 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -24- 客户服务电话:0931-96668,4006898888 网址:www.hlzqgs.com (35)国金证券股份有限公司 注册(办公)地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪 电话:028-86690057 传真:028-86690126 客户服务电话:4006600109 网址:www.gjzq.com.cn (36)中航证券有限公司 注册(办公)地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座 41 楼 法定代表人:杜航 联系人:戴蕾 联系电话:0791-86768681 客户服务电话:400-8866-567 公司网址:www.avicsec.com (37)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:顾凌 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客服电话:95548 网址: www.cs.ecitic.com (38)长江证券股份有限公司 注册(办公)地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -25- 法定代表人:杨泽柱 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务电话:95579 或4008-888-999 网址:www.95579.com (39)东莞证券有限责任公司 注册(办公)地址:东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人:张运勇 联系人:张巧玲 电话:0769-22116572 传真:0769-22119426 客户服务电话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn (40)东方证券股份有限公司 法定代表人:潘鑫军 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层 联系人:胡月茹 电话:021-63325888 传真:021-63326729 客户服务热线:95503 公司网站:http://www.dfzq.com.cn (41)齐鲁证券有限公司 注册(办公)地址:济南市经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -26- 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (42)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 (266061) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 (266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 网址:www.citicssd.com (43)西南证券股份有限公司 注册(办公)地址:重庆市江北区桥北苑8 号 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 电话:023-63786141 传真:023-63786212 客服电话:400 809 6096 公司网站: www.swsc.com.cn (44)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:刘化军 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531 ;400-8888-588 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -27- 网址:www.longone.com.cn (45)第一创业股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:0755-23838750 传真:0755-23838750 客服电话:400-888-1888 网址:http://www.fcsc.cn/cgi-bin/first/FirstAction (46)深圳众禄基金销售有限公司


注册(办公)地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J 单元 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客户服务电话:4006-788-887 网址:众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.com (47)杭州数米基金销售有限公司


注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 联系人:周嬿旻 电话:0571-28829790 ,021-60897869 传真:0571-26698533 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (48)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -28- 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 法定代表人:汪静波 联系人:方成 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客户服务电话:400 -821-5399


网址:www.noah-fund.com (49)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站:www.erichfund.com (50)上海好买基金销售有限公司


注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4494 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-58870011 传真:021-68596916 客户服务电话:400 700 9665


网址:www.ehowbuy.com (51)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -29- 法定代表人:闫振杰 联系人:宋丽冉 电话:010-62020088 传真:010-62020355 客户服务电话:400 -888-6661


网址:www.myfund.com (52)和讯信息科技有限公司 注册(办公)地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:习甜 联系电话:010-85650920 传真号码:010-85657357 全国统一客服热线:400-920-0022/ 021-20835588


公司网址:licaike.hexun.com (53)上海天天基 金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号东方财富大厦2楼 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188 网址:http://www.1234567.com.cn (54)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼 联系电话:0571-88911818-8565 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -30- 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772


0571-88920897 网址:www.5ifund.com (55)万银财富(北京)基金销售有限公司 注册(办公)地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201 法定代表人:李招弟 联系人:高晓芳 电话:010-59393923 传真:010-59393074 客户服务电话:400-808-0069 网址:www.wy-fund.com (56)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809室 法定代表人:沈伟桦 联系人:程刚 电话:010-85892781 传真:010-57951601 客户服务电话:400-609-9500 网址:www.yixinfund.com (57)北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室 办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室 法定代表人:罗细安 联系人:孙晋峰 电话:010-67000988 传真:010-67000988-6000 客户服务电话:400 -001-8811 网址:www.zcvc.com.cn


景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -31- (58)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册(办公)地址:厦门市思明区鹭江道2 号厦门第一广场15楼 法定代表人:林松 联系人:袁艳艳 电话:0592- 3122703 传真:0592-8060771 客户服务电话:400-6980-777 网址:www.dkhs.com.cn (59)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层 法定代表人:蒋煜 联系人:徐长征、林凌 电话:010-58170943 ,010-58170918 传真:010-58170800 客户服务电话:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com (60)嘉实财富管理有限公司 注册 (办公) 地址: 上 海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:010-85097308 客户服务电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (61)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层 法定代表人:杨懿 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -32- 电话:0755-88394666 传真:0755-88394677 客户服务电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn/ (62)一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702 办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208


法定代表人:吴雪秀 联系人:段京璐 电话:010-88312877 传真:010-88312885 客户服务电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com (63)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层


法定代表人:梁越 联系人:陈攀


电话:010-57756019 传真:010-57756199 客户服务电话:400-786-8868-5 网址:www.chtfund.com (64)北京钱景财富投资管理有限公司 注册(办公)地址:北京市海淀区丹棱街6 号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:魏争 电话:010-57418829 传真:010-57569671 客户服务电话:400-678-5095 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -33- 网址:www.niuji.net (65)深圳腾元基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806单元 办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806单元 法定代表人:曾革 联系人:鄢萌莎 电话:0755-33376853 传真:0755-33065516 客户服务电话:4006-877-899 网址:www.tenyuanfund.com (66)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人:梁蓉 联系人:张晶晶 电话:010-66154828 传真:010-88067526 客户服务电话:010-88067525 网址:www.5irich.com (67)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303 法定代表人:王岩 联系人:胡明会 电话:010-59200855 传真:010-59200800 客户服务电话:400-819-9868 网址:www.tdyhfund.com (68) 上海汇付金融服务有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -34- 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人:张皛 联系人:周丹 电话:021-33323999 传真:021-33323993 客户服务电话:400-820-2819 手机客户端:天天盈基金


(69) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10 号楼12楼 法定代表人:沈继伟 联系人:赵沛然 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客户服务电话:4000676266 公司网址:www.leadbank.com.cn 基金管理人可根据 《销售办法》 和基金合同等的规定, 选择其他符合要求的 机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。 (二) 登记机构 名


称:景顺长城基金管理有限公司 住


所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 法定代表人:赵如冰 电


话:0755-82370388-1668 传


真:0755-22381325 联系人:杨波 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -35- (三) 出具法律意见书的 律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、孙睿 联系人:孙睿 (四) 审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层01-12 室


办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层01-12 室


执行事务合伙人:吴港平


电话: (010)58153000


传真: (010)85188298


经办注册会计师: 昌华、陈立群


联系人:李妍明 四 、基 金的 名称 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 五 、基 金的 类型 契约型开放式 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -36- 六 、基 金的 投资 目标 在有效控制投资组合风险的前提下, 通过积极主动的资产配置, 寻求基金资 产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报 。 七 、基 金的 投资 方向 本基金投资范围包括包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、 创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票, 含普通股和优先股) 、 债券 (包括国内依法 发行和上市交易的国债、 央行票据、 金融债券 、 企业债券、 公司债券 、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 政府 支持机构债、 政府支持债券、 地方 政府债、 资产支持证券、 中小企业私募债券、 可转换债券及其他经中国证监会允 许投资的债券) 、 债券 回 购、 银行存款 (包括 协议存款、 定期存款及其他银行存 款) 、 货币市场工具、 权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金 融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后, 可以将其纳入投资范围 , 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整 投资范围 。 本 基金的投资组合比例为: 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-95% 。 本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应 当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 八 、基 金的 投资 策略 1、 资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、 股市政 策、市 场趋 势的综 合分 析,重 点关 注包括 、GDP 增速 、固定 资产 投 资增速 、净 出口增速、 通胀率、 货币供应、 利率等宏观指标的变化趋势, 同时强调金融市场 投资者行为分析, 关注资本市场资金供求关系变化等因素, 在深入分析和充分论 证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度, 运用宏观经 济模型(MEM )做 出对 于 宏 观 经 济的 评 价 ,结 合 投 资 制 度的 要 求 提出 资 产 配 置景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -37- 建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2、 股票投资策略 本基金挖掘受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票, 通过定量和定 性相结合的方法, 通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持, 筛选出 主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。 本基金通过认真、 细致的宏观研究、 行业研究及个股研究, 将推动中国经济 发展的驱动力转化为基金持有人的长期投资收益。 在股票投资方面, 本基金利用 基金管理人股票研究数据库 (SRD ) 对企业内 在价值进行深入细致的分析, 并进 一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。 首 先 利用 景 顺长 城 “股票 研 究数 据 库(SRD ) ” 中 的 标 准 分析 模 板对上 市 公 司的基本面和估值水平进行鉴别,制定股票买入名单。其中重点考察: ①业务价值(Franchise Value ) 寻找拥有高进入壁垒的上市公司, 其一般具有以下一种或多种特征: 产品定 价能力、 创新技术、 资 金密集、 优势品牌、 健 全的销售网络及售后服务、 规模经 济等。 在经济增长时它们能创造持续性的成长, 经济衰退时亦能度过难关, 享有 高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。 ②估值水平(Valuation ) 对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。 成长型股票(G ) :用来 衡量 成长型上市公司估 值水平的主要指标为 PEG , 即市盈率除以盈利增长率。 为了使投资人能够达到长期获利目标, 我们在选股时 将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 价 值 型 股 票 (V ) : 分 析 股 票 内 在 价 值 的 基 础 是 将 公 司 的 净 资 产 收 益 率 与 其 资本成本进行比较。 我们在挑选价值型股票时, 会根据公司的净资产收益率与资 本成本的相对水平判断公司的合理价值, 然后选出股价相对于合理价值存在折扣 的股票。 收益型股票(I ) :是依 靠分红取得较好收益的股票。我们挑选收益型股票, 要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。 ③管理能力 (Management ) 注重公司治理、 管理层的稳定性以及管理班子 的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -38- ④自由现金流量与分红政策(Cash Generation Capability ) 注重企业 创造现 金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 基金管理人将根据法律法规和监管机构的要求,制定优先股投资的具体策 略, 并将关注发行人有关信息披露情况, 关注相关会计处理、 财务报告以及税务 处理方式,稳妥有序的开展优先股投资。 3、 债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上, 采取利率预期策略、 信用策略和时机 策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)自上而下确定组合久期及类属资产配置 通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究, 结合宏观经济模型 (MEM ) 判断收益率曲线 变动的趋势及幅度, 确 定组合久期。 进而根据各类属资产的预期收益率,结合类属配置模型确定类别资产配置。 (2)自下而上个券选择 通过预测收益率曲线变动的幅度和形状, 对比不同信用等级、 在不同市场交 易债券的到期收益率, 结合考虑流动性、 票息、 税收、 可否回购等其它决定债券 价值的因素,发现市场中个券的相对失衡状况。 重点选择的债券品种包括:a. 在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较 高 的 债 券 ;b. 有 较 好 流 动 性 的 债 券 ;c. 存 在 信 用 溢 价 的 债 券 ;d. 较 高 债 性 或 期 权 价值的可转换债券;e. 收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品 种。 ①利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据, 分析宏观经 济运行的可能情景, 预测财政政策、 货币政策等政府宏观经济政策取向, 分析金 融市场资金供求状况变化趋势, 在此基础上预测市场利率水平变动趋势 , 以及收 益率曲线变化趋势。 在预期市场利率水平将上升时, 降低组合的久期; 预期市场 利率将下降时, 提高组合的久期。 并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组 合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 ②信用策略 基金管理人密切跟踪国债、 金融债、 企业 (公司) 债等不同债券种类的利差景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -39- 水平, 结合各类券种税收状况、 流动性状况以及发行人信用质量状况的分析, 评 定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比 例。 个券选择层面, 基金管理人对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非 财务分析。 财务分析 方面, 以企业财务报表为依据, 对企业规模、 资 产负债结构、 偿债能力和盈利能力四方面进行评分, 非财务分析方面 (包括管理能力、 市场地 位和发展前景等指标) 则主要采取实地调研和电话会议的形式实施。 通过打分来 评判该企业是低风险、 高风险还是绝对风险的企业, 重点投资于低风险的企业债 券;对于高风险企业,有相应的投资限制;不投资于绝对风险的债券。 ③时机策略 A. 骑乘策略。 当收益率曲线比较陡峭时, 也即相邻期限利差较大时, 可以买 入期限位于收益率曲线陡峭处的债券, 也即收益率水平处于相对高位的债券, 随 着持有期限的延长, 债券的剩余期限将 会缩短, 从而此时债券的收益率水平将会 较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 B. 息差策略。 利用回购 利率低于债券收益率的情形, 通过正回购将所获得资 金投资于债券以获取超额收益。 C. 利差策略。 对两个期限相近的债券的利差进行分析, 从而对利差水平的未 来走势做出判断, 从而进行相应的债券置换。 当预期利差水平缩小时, 可以买入 收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收 益; 当预期利差水平扩大时, 可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券, 通过两债券利差的扩大获得投资收益 。 D. 资产支持证券投资策略。 本基金将通过对宏观经济、 提前偿还率、 资产池 结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究, 预测资产池未来现金流变 化, 并通过研究标的证券发行条款, 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收 益率的影响。 同时, 基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响, 综 合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选择以及把握市场交易机会等积极策略, 在 严格控制风险的情况下, 结合信用研究和流动性管理, 选择风险调整后收益高的 品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 E. 可 转 债 投资 策 略。A) 相 对 价 值分 析 基 金 管理 人 根 据定 期 公布 的 宏观 和 金景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -40- 融数据以及对宏观经济、 股市政策、 市场趋势的综合分析, 判断下一阶段的市场 走势, 分析可转债股性和债性的相对价值。 通过对可转债转股溢价率和 Delta 系 数的度量, 筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。 B) 基本面研 究 基金 管理 人 依据 内、 外 部研 究成 果 ,运 用景 顺 长城 股票 研 究数 据库 (SRD ) 对可转债标的公司进行多方位、 多角度的分析, 重点选择行业景气度较高、 公司 基本面素质优良的标的公司。 C) 估值分析 在基 本面分析的基础上, 运 用 PE 、 PB 、 PCF 、EV/EBITDA 、PEG 等相对估值指标以及 DCF 、DDM 等绝对估 值方法对标 的公司的股票价值进行评估。 并根据标的股票的当前价格和目标价格, 运用期权 定价模型分别计算可转债当前的理论价格和未来目标价格,进行投资决策。 F. 中小企业私募债投资 策略。 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益 品种的方法类似。 在信用研究方面, 本基金会加强自下而上的分析, 将机构评级 与内部评级相结合, 着重通过发行方的财务状况、 信用背景、 经营能力、 行业前 景、 个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力, 尽可能对发行人进行充分详 尽地调研和分析。 4、 股指期货投资策略 本基金参与股指期 货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。


(1) 时点 选择: 基金 管理人 在交 易股指 期货 时,重 点关 注当前 经济 状况、 政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。


(2) 套保 比例: 基金 管理人 根据 对指数 点位 区间判 断, 在符合 法律 法规的 前提下, 决定套保比例。 再根据基金股票投资组合的贝塔值, 具体得出参与股指 期货交易的买卖张数。 (3) 合约 选择: 基金 管理人 根据 股指期 货当 时的成 交金 额、持 仓量 和基差 等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 九 、风 险收 益特 征 本基金为混合型基金, 属于中高预期收益和风险水平的投资品种, 其预期收 益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -41- 十 、基 金投 资组 合报 告 ( 未经 审计 ) 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人中国工商银行根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载 数据截至 2015 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1. 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 368,522,943.48 12.18 其中: 股票


368,522,943.48 12.18 2 固定收 益投 资


493,764,000.00 16.32 其中: 债券


493,764,000.00 16.32








资产 支持 证券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


687,190,808.95 22.71 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,393,249,887.52 46.05 7 其他资 产


82,944,904.97 2.74 8 合计





3,025,672,544.92





100.00


2. 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 104,228,845.68 3.53 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 10,979,542.50 0.37 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,865,693.48 0.57 H 住宿和 餐饮 业 54,679,966.34 1.85 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 64,644,895.48 2.19 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -42- J 金融业 102,520,000.00 3.47 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 12,170,000.00 0.41 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,434,000.00 0.08 S 综合 - - 合计 368,522,943.48 12.47





3. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600643 爱建股 份 3,500,000 65,800,000.00 2.23 2 002439 启明星 辰 1,485,748 64,644,895.48 2.19 3 000008 神州高 铁 2,034,982 54,679,966.34 1.85 4 601166 兴业银 行 2,000,000 36,720,000.00 1.24 5 600005 武钢股 份 3,999,926 19,399,641.10 0.66 6 002236 大华股 份 499,974 18,274,049.70 0.62 7 600885 宏发股 份 600,000 17,538,000.00 0.59 8 002215 诺 普 信 1,000,000 17,440,000.00 0.59 9 002340 格林美 700,000 13,307,000.00 0.45 10 600138 中青旅 500,000 12,170,000.00 0.41





4. 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 343,425,000.00 11.62 其中: 政策 性金 融债 343,425,000.00 11.62 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 150,339,000.00 5.09 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 493,764,000.00 16.70 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -43-


5. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140224 14 国开 24 1,500,000 152,205,000.00 5.15 2 140430 14 农发 30 1,000,000 100,030,000.00 3.38 3 071504001 15 广发 CP001 700,000 70,105,000.00 2.37 4 011499032 14 南 方水 泥 SCP001 500,000 50,180,000.00 1.70 5 140218 14 国开 18 500,000 50,020,000.00 1.69





6. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券 投资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9. 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 9.1 报 告 期末 本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 9.2 本 基 金投 资股 指期货 的投 资政策 本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。


1、时 点选 择: 基金 管理 人 在交易 股指 期货 时, 重点 关注当 前经 济状 况、 政策 倾向、 资金 流 向、和 技术 指标 等因 素。


2、套 保比 例: 基金 管理 人 根据对 指数 点位 区间 判断 ,在符 合法 律法 规的 前提 下,决 定套 保 比例。 再根 据基 金股 票投 资组合 的贝 塔值 ,具 体得 出参与 股指 期货 交易 的买 卖张数 。


3、合 约选 择: 基金 管理 人 根据股 指期 货当 时的 成交 金额、 持仓 量和 基差 等数 据,选 择和 基 金组合 相关 性高 的股 指期 货合约 为交 易标 的。 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -44- 10. 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 10.1 本 期 国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货 。 10.2 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 10.3 本 期 国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 11. 投 资 组合 报告附 注 11.1


本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。 11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 11.3 其 他 资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 805,552.12 2 应收证 券清 算款 67,706,231.03 3 应收股 利 - 4 应收利 息 14,433,121.82 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 82,944,904.97


11.4 报 告 期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -45- 11.5 报 告 期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 000008 神州高 铁 54,679,966.34 1.85 筹划重 大事 项


十 一、 基金 的业 绩 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2015 年 3 月31 日。 1. 净 值增 长率与 同期 业绩比 较基 准收益 率比 较表 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2014 年 11 月 6 日- 2014 年 12 月 31 日 3.40% 0.38% 0.89% 0.01% 2.51% 0.37% 2015 年 1 月 1 日- 2015 年 3 月 31 日 10.44% 0.39% 1.38% 0.02% 9.06% 0.37% 2014 年 11 月 6 日- 2015 年 3 月 31 日 14.20% 0.39% 2.29% 0.02% 11.91% 0.37% 2. 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基 准 收益 率变动 的比 较 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -46- 注:本 基金 股票 投资 占基 金资产 的比 例范 围 为0-95% 。本 基金 每个 交易 日日 终 在扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 , 应 当保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券。本 基金 的建 仓期 为 自2014 年 11 月 6 日基 金合 同生效 日 起6 个 月。 截至 本报 告期 末, 本 基金 仍处 于建 仓期 。 基金 合同 生效 日 (2014 年 11 月 6 日)起 至本 报告 期末 不满 一年。 十 二、 基金 费用 概览 ( 一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货 交易费用; 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -47- 7、基金的银行汇划费用; 8、证券、期货账户开户费用和银行账户维护费; 9、 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金 的管 理费 按前 一 日 基金 资产 净值 的 1.5%年费 率计 提。 管理 费 的计算 方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金托管人根据 基金管理人核对一致的财务数据, 自动在次月初 3 个工作日内、 按照指定的账户 路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 费用自动扣划后, 基 金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。 若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付 。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按 前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 托管费的 计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金托管人 根据 基金管理人 核对一致的财务数据, 自动在 次月初 3 个工作日内、 按照指定的账户 路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 费用自动扣划后, 基 金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。 若遇法 定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付 。 上述 “一、 基金费用的种类中第 3-9 项费用” , 根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -48- (三) 与基金销售有关的费用 1、基金认购费用 (1) 投资 者认购 需全 额缴纳 认购 费用。 认购 费用不 列入 基金财 产, 主要用 于本基金的市场推广、 销售、 登记等募集期间发生的各项费用。 投资者在一天之 内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。认购费率表如下: 认购金额(M) 认购费率 M<100 万 1.2% 100 万≤M<200 万 0.8% 200 万≤M<500 万 0.2% M≥500 万 按笔收取,1000 元/笔 (2)计算公式 本基金认购份额的计算如下: 当认购费用适用比例费率时: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/ 基金份额发售面值 当认购费用适用固定金额时: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额- 认购费用 认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额 发售面值 认购费用以人民币元为单位, 计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后 两位; 认购份额计算结果 保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五 入 ,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 2、基金申购费用 (1) 本基 金的申 购费 用由申 购本 基金的 投资 者承担 ,不 列入基 金财 产,主 要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金 的申 购费 率不 高 于 1.5%, 随申 购金 额 的增加 而递 减, 适用 以 下前 端 收费费率标准: 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -49- 申购金额(M) 申购费率 M<100 万 1.5% 100 万≤M <200 万 1.0% 200 万≤M <500 万 0.3% M≥500 万 按笔收取,1000 元/笔 (2)计算公式 本基金申购份额的计算: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 当申购费用适用比例费率时: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 当申购费用适用固定金额时: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值 3、基金赎回费用 (1) 本基 金的赎 回费 用由赎 回基 金份额 的基 金份额 持有 人承担 , 在 基金份 额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5% 的赎 回费,对持续持有期少于 30 日的投资人收取 0.75% 的赎回费,并将上述赎回费 全额计入基金财产;对持续持有期少于 3 个月的投资人收取 0.5% 的赎回费,并 将赎回费总额的 75% 计入基金财产; 对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投 资人收取 0.5% 的赎回费,并将赎回费总额的 50% 计入基金财产;对持续持有期 长于 6 个月的投资人, 将赎回费总额的 25% 归入基金财产。 未归入基金财产的部 分 用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。 持有期 赎回费率 7 日以内 1.5% 7 日(含 )-30 日 0.75% 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -50- 30 日(含)--1 年 0.5% 1 年(含)-2 年 0.25% 2 年(含)以上 0 注:就赎回费而言,1 年指365 天,2 年指730 天。 (2)计算公式 本基金赎回金额的计算: 采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算, 基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用,其中: 赎回总金额=赎回份额 ?T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额 ? 赎回费率 赎回金额=赎回总金额 ? 赎回费用 4、基金转换费用 (1) 本基 金的转 换费 用由赎 回费 和申购 补差 费组成 ,转 出时收 取赎 回费, 转入时收取申购补差费。 其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定, 申购 补差费 的收取 标准 为: 申购补 差费= MAX 【 转 出净额 在转入 基金 中对 应的申 购费 用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】。 (2)计算公式 本基金转换交易的计算 本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入,其中:


①基金转出时赎回费的计算:


由股票基金转出时:


转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值


由货币基金转出时:


转出总 额= 转出份 额× 转出基 金当 日基金 份额 净值+ 待结 转收益 (全 额转出 时)


赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率


转出净额=转出总额-赎回费用


②基金转入时申购补差费的计算:


净转入金额=转出净额-申购补差费


景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -51- 其中, 申购 补差 费= MAX 【转 出净 额在 转入基 金中对 应的 申购费 用- 转出净 额在转出基金中对应的申购费用,0】


转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值


( 四)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项 目。 ( 五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 十三 、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明 1、在 “第 三部分 、基 金管理 人” 部分, 更新 了基金 管理 人 高级 管理 人员、 基金经理、投资决策委员会委员的相关信息 ; 2、在“第四部分、基金托管人”部分,更新了托管人相关情况信息; 3、在 “第 五部分 、相 关服务 机构 ”部分 ,更 新了基 金份 额销售 机构 的相关 信息; 4、在 “第 七部分 、基 金合同 的生 效”部 分, 更新了 基金 合同的 生效 相关信 息; 5、在 “ 第 八部分 、基 金份额 的申 购、赎 回、 转换及 其他 登记业 务” 部分, 更新了申购、 赎回及转换的开始日及业务办理时间, 增加了基金转换的相关内容, 并更新了基金定期定额投资计划相关的信息; 6、在 “第 九部分 、基 金的投 资” 部分, 更新 了基金 投资 组合报 告, 数据截 至 2015 年 3 月 31 日; 7、更新了“第十部分、基金的业绩” ,数据截至 2015 年 3 月 31 日; 景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书 摘要 -52- 8、在 “第 十四部 分、 基金的 费用 与税收 ”部 分,更 新了 与基金 销售 有关的 费用相关信息; 9、在 “ 第 二十 二 部分 、其它 应披 露事项 ”部 分,更 新了 近期发 布的 与本基 金有关的公告目录,目录更新至 2015 年 5 月 6 日。 景顺长城基金管理有限公司 二○一五年六月 十九日