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可转债A(150164)

东吴转债:更新招募说明书摘要(2015年1号)查看PDF公告

东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 1 东吴中证 可转换 债券指数 分级证 券投资基 金 更新招募 说明书 摘要 东吴中 证可 转换 债券 指数 分级证 券投 资基 金 基 金合 同于 2014 年 05 月 09 日 经 中国证 监会 书 面确认 ,基 金备 案手 续办 理完毕 ,基 金合 同自 该日 起正式 生效 。 基金管 理人 :东 吴基 金管 理有限 公司 基金托 管人 : 平 安银 行股 份有限 公司 重要提示 本基金 根据 【2013】年【11 】 月【21 】 日 中国 证券 监督管 理委 员会 《 关于 核 准东吴 中 证可转 换债 券指 数分 级证 券投资 基金 募集 的批 复》 ( 证监基 金字 【2013 】1471 号) 注册 募集 。 基金管 理人 保证 《东 吴中 证可转 换债 券指 数分 级证 券投资 基金 招募 说明 书》 ( 以下简 称 “ 《招 募说 明书》 ” 或 “ 本 《招募 说明 书》 ” ) 的内 容 真实、 准确、 完整 。 本 《 招募说 明书 》 经 中国证 监会 注册 , 但中 国 证监会 对本 基金 募集 的注 册, 并不 表明 其对 本基 金 的价值 和收 益作 出实质 性判 断或 保证 ,也 不表明 投资 于本 基金 没有 风险。





本 基金 投资 于证 券市 场, 基金 净值 会因 为证 券 市场波 动等 因素 产生 波动 , 投 资者 在投 资 本基 金 前 , 需 充分 了解 本 基金的 产品 特性 , 并承 担 基金投 资中 出现 的各 类风 险, 包括 : 因 政 治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 系统 性风 险 , 个 别 证券特 有的 非系 统性风 险 , 由 于基 金投 资 人连续 大量 赎回 基金 产生 的流动 性风 险 , 基 金管 理 人在基 金管 理实 施过程 中产 生的 基金 管理 风险等 。 从整 体运 作来 看 , 基金的 预期 收益 和预 期风 险高于 货币 市 场基金 ,低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。 从两 类份 额看, 可转 债 A 份 额持 有 人的年 化约 定 收益率为一年期定期存款 利率(税后)+3.00% ,表 现出预期风险较低、预期 收益相对稳定 的特点 。可 转债 B 份额 获 得剩余 收益 ,带 有适 当的 杠杆效 应, 表现 出预 期风 险较高 ,预 期 收益相 对较 高的 特点 。





本 基金 投资 范围 包括 中小企 业私 募债 , 中 小企 业 私募债 是根 据相 关法 律法 规由非 上市 中 小企业 采用 非公 开方 式发 行的债 券 。 相 对而 言 , 中 小 企业私 募债 券存 在较 高的 流动性 风险 和 信用风 险 。 尽 管本 基金 将 中小企 业私 募债 券的 投资 比例控 制在 一定 的范 围内 , 但 仍然 提请 投 资者关 注中 小企 业私 募债 存在的 上述 风险 及其 对基 金总体 风险 的影 响。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基 金业绩 表现 的保 证。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 2 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 , 但 不保 证 基金一定 盈利, 也不保证 最低收益. 投资有 风险, 投 资人认购( 或申购) 基金时 应认真阅 读本 招募说 明书 。 本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 。 基 金 合同是 约定 基金 当事 人之 间权利 、 义 务的法 律文 件 。 投 资者 取 得依基 金合 同所 发售 的基 金份额 , 即成 为基 金份 额 持有人 和本 基金 合同的 当事 人 , 其 持有 基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的 承认 和接 受, 并按 照 《 基 金法》 、 《运 作办法》 、 基金 合同及其 他有关 规定享有 权利、承 担义务 ;基金投 资者欲了 解 基 金份额 持有 人的 权利 和义 务,应 详细 查阅 基金 合同 。 本招募 说明 书( 更新) 所载 内容截 止日 为 2015 年 5 月 9 日 ,有 关财 务数 据和 净值表 现 截 止日 为2015 年3 月31 日( 财务数 据未 经审 计) 一、基金管理人 (一)基金管理人概 况 1、名 称: 东吴 基金 管理 有 限公司 2、住 所: 上海 市浦 东新 区 源深 路 279 号(200135) 3、办 公地 址: 上海 市浦 东 新区源 深 路279 号(200135) 4、法 定代 表人 :任 少华 5 、设 立日 期:2004 年9 月2 日 6、批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2003】82 号 7、组 织形 式: 有限 责任 公 司(国 内合 资) 8、注 册资 本:1 亿 元人 民 币 9、联 系人 :钱 巍 10、电 话: (021 )50509888 11、传 真: (021 )50509884 12、客 户服 务电 话:400 -821 -0588 (免 长途 话费) 、021-50509666 13、公 司网 址:www.scfund.com.cn 14 、股 权结 构:





持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例 东吴证 券股 份有 限公 司 7000 70% 上海兰 生( 集团 )有 限公 司 3000 30% 合


计 10,000 100% 东吴基 金管 理有 限公 司设 立基金 投资 总部 、 专 户业 务 事业部 、 研 究策 划部 、 集 中 交易室 、 营销管 理部 、 北京 营销 中 心、 上海 营销 中心 、 广 州 营销中 心 、 苏 州分 公司 、 产品策 略部 、 营东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 3 销策划部 (加挂电 子金融 部) 、总经 理办公 室、人力 资源部、 基金事务 部、信 息技术部 、 财 务管理 部、 监察 稽核 部、 风险管 理部 、北 京办 事处 等 19 个职 能部 门。 公司 已 管理的 第一 只 产品东 吴嘉 禾优 势精 选混 合型开 放式 证券 投资 基金 , 于 2005 年2 月1 日 基金 合同生 效 , 托 管行为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第 二只产 品东 吴价 值成 长双 动力股 票型 证 券投资 基金 ,于2006 年 12 月 15 日基 金合 同生 效, 托管行 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。 公司已 管理 的第 三只 产品 东吴行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金, 于 2008 年4 月23 日 基金 合 同 生效 , 托 管行 为华 夏银 行 股份有 限公 司 。 公 司已 管 理的第 四只 产品 东吴 优信 稳健债 券型 证券 投资基 金 , 于2008 年 11 月 5 日 基金 合同 生效 , 托 管行为 中国 建设 银行 股份 有限公 司 。 公 司 已管理 的第 五只 产品 东吴 进取策 略灵 活配 置混 合型 开放式 证券 投资 基金 , 于 2009 年 5 月 6 日基金 合同 生效 , 托管 行 为中国 农业 银行 股份 有限 公司 。 公 司已 管理 的第 六 只产品 东吴 新经 济股票 型证 券投 资基 金, 于 2009 年 12 月 30 日基 金 合同生 效, 托管 行为 中国 建设银 行股 份 有限公 司 。 公 司已 管理 的 第七只 产品 东吴 货币 市场 证券投 资基 金 , 于2010 年5 月 11 日 基金 合同生 效 , 托 管行 为中 国 农业银 行股 份有 限公 司 。 公司已 管理 的第 八只 产品 东吴新 创业 股票 型证券 投资 基金 , 于2010 年6 月29 日基 金合 同生 效 , 托 管行 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 公司已 管理 的第 九只 产品 东吴中 证新 兴产 业指 数证 券投资 基金 ,于2011 年 2 月 1 日 基金 合 同生效 , 托管 行为 中国 农 业银行 股份 有限 公司 。 公 司已管 理的 第十 只产 品东 吴增利 债券 型证 券投资 基金 , 于2011 年 7 月27 日基 金合 同生 效, 托 管行为 中信 银行 股份 有限 公司 。 公 司已 管理的 第十 一只 产品 东吴 新产业 精选 股票 型证 券投 资基金 , 于2011 年 9 月 28 日基金 合同 生 效, 托管 行为 中国 建设 银 行股份 有限 公司 。 公司 已 管理的 第十 二只 产品 东吴 深证100 指 数增 强型证 券投 资基 金(LOF ) ,于 2012 年 3 月 9 日基 金 合同生 效, 托管 行为 中国 建设银 行股 份 有限公 司。 公司 已管 理的 第十三 只产 品东 吴保 本混 合型证 券投 资基 金, 于 2012 年 8 月 13 日基金 合同 生效 , 托管 行 为中国 农业 银行 股份 有限 公司 。 公 司已 管理 的第 十 四只产 品东 吴内 需增长 混合 型证 券投 资基 金, 于 2013 年 1 月 30 日 基金合 同生 效 , 托 管行 为 交通银 行股 份有 限公司 。 公司 已管 理的 第 十五只 产品 东吴 鼎利 分级 债券型 证券 投资 基金 , 于2013 年4 月25 日基金 合同 生效 , 托管 行 为交通 银行 股份 有限 公司 。 公 司已 管理 的第 十六 只 产品东 吴阿 尔法 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 , 于2014 年3 月 19 日基金 合同 生效 , 托管 行 为中国 农业 银行 股份有 限公 司 。 公 司已 管 理的第 十七 只产 品东 吴中 证可转 换债 券指 数分 级证 券投资 基金 , 于 2014 年5 月 9 日基 金合 同 生效, 托管 行为 平安 银行 股份有 限公 司。


(二)主要人员情况 1、董 事会 成员 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 4 吴永敏 先生 , 董事 长, 硕 士研究 生 , 高 级审 计师 、 高级经 济师 , 中共 党员 。 历任苏 州市 财政局 科员 、 苏州 市税 务 局副科 长 、 苏 州市 税务 局 三分局 局长 、 苏州 市税 务 局科长 、 苏州 市 审计局 副局 长 , 东 吴证 券 股份有 限公 司董 事长 、 党 委书记 , 现任 东吴 基金 管 理有限 公司 董事 长。 金燕萍 女士 , 副董 事长 , 大 学, 高级 政工 师, 中共 党员 。 历 任上 海外 贸总 公司 党 委委员 、 党委办 公室 副主 任 , 上 海 海外公 司党 总支 书记 , 上 海广告 公司 党委 副书 记 、 副总经 理 , 上 海 实业 (集 团) 有限 公司 办 事处常 务副 主任 、 党总 支 书记 、 上 海兰 生 ( 集团 ) 有限公 司总 裁助 理、投 资管 理部 总经 理。 任少华 先生 , 董事 , 博士 研究生 , 经济 师 , 中 共党 员。 历任 苏州 市人 民检 察 院助理 检查 员, 苏州 中辰 期货 公司 总 经理助 理 , 苏 州证 券投 资 部总经 理 、 资 产管 理部 总 经理 、 副 总经 济 师, 东 吴证 券股 份有 限公 司 资产管 理总 部总 经理 、 总 经 济师、 总裁 助理 兼任 期货 筹 备组组 长、 研究所 所长 , 东吴 证券 股 份有限 公司 党委 委员 、 副 总裁 , 东 吴期 货有 限公 司 董事长 。 现任 东 吴基金 管理 有限 公司 总经 理。 冯恂女 士 , 董 事, 博士 研 究生 , 经 济师 , 中 共党 员 。 历 任东 吴证 券研 究所 研 究员 , 国 联 证券研 究所 所长 、总 裁助 理兼经 管总 部总 经理 、副 总裁, 东吴 证券 总规 划师 兼研究 所所 长 , 现任东 吴证 券股 份有 限公 司总规 划师 兼资 产管 理总 部总经 理。 戴继雄 先生 ,董 事, 硕士 ,历任 上海 复星 高科 技( 集团) 有限 公司 财务 、审 计副总 监 、 上海兰 生 (集 团) 有限 公 司财务 副总 监 、 财 务金 融 部总经 理 。 现 任上 海五 金 矿产发 展有 限公 司副总 经理 。 王炯先 生 , 职 工董 事 , 硕 士研究 生 、 经 济师 , 中共 党员 。 历 任苏 州市 统计 局 综合平 衡处 科员 , 东 吴证 券总 裁办 公 室主任 、 机构 客户 部总 经 理、 总裁 助理 。 现 任东 吴 基金管 理有 限公 司常务 副总 经理 兼产 品策 略部总 经理 。 贝政新 先生 , 独立 董事 , 大 学, 教授 , 博 士生 导师 。 历 任苏州 大学 商学 院财 经学 院讲师 、 副教授 。现 任苏 州大 学商 学院 财 经学 院教 授。 张平先 生 , 独 立董 事 , 教 授, 博士 生导 师 。 历 任中 国社科 院经 济研 究所 研究 员、 所长 助 理,现 任中 国社 科院 经济 研究所 副所 长。 陈如奇 先生 , 独立 董事 , 大专学 历 , 中 共党 员 , 高 级经济 师 。 历 任新 疆人 民 银行巴 州中 心支行 科员 , 新疆 农业 银 行巴州 及自 治区 分行 科长 、 处 长, 交通 银行 上海 分行 处长 、 副 行长, 交通银 行广 州分 行行 长, 交通银 行香 港分 行总 经理 等职。 2、监 事会 成员 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 5 顾锡康 先生 , 监事 会主 席 , 硕 士学 位, 高级 工程 师 、 经 济师 , 中 共党 员。 历 任苏州 电子 计算机 厂工 程师 、 室主 任 , 苏 州人 民银 行科 技科 硬 件组组 长 , 苏 州证 券电 脑 中心经 理 、 技 术 总监 , 东 吴证 券技 术总 监 兼信息 技术 总部 总经 理 , 东吴证 券股 份有 限公 司合 规总监 、 监事 会 主席。 王菁女 士 , 监 事 , 本 科学 士学位 , 会计 师 , 中 共党 员。 历任 东吴 证券 经纪 分 公司财 务经 理、东 吴证 券财 务部 总经 理助理 、副 总经 理, 现任 东吴证 券股 份有 限公 司财 务部总 经理 。 沈清韵 , 员工 监事 , 本科 , 学 士学 位 , 中 共党 员。 历任普 华永 道中 天会 计师 事务所 高 级 审计员 , 东吴 基金 管理 有 限公司 监察 稽核 部副 总经 理, 现任 监察 稽核 部总 经 理兼风 险管 理部 总经理 。 3、高 管人 员 吴永敏 先生 ,董 事长 。 ( 简 历请参 见上 述董 事会 成员 介绍) 任少华 先生 ,总 经理 。 ( 简 历请参 见上 述董 事会 成员 介绍) 王炯先 生 , 常 务副 总经 理 、 硕 士研 究生 , 经济 师, 中共党 员 。 历 任苏 州市 统 计局综 合平 衡处科 员 、 苏 州证 券西 北 街营业 部业 务主 管 、 东 吴 证券办 公室 副主 任 、 总 裁 办公室 主任 、 机 构客户 部总 经理 、 总裁 助 理等职 务 , 现 任东 吴基 金 管理有 限公 司常 务副 总经 理兼产 品策 略部 总经理 。 徐军女 士 , 督 察长 , 大 学 , 会 计师 、 审 计师 , 中共 党员 。 历 任苏 州市 审计 局 财政 、 金 融 审计处 科员 、 副 处 长, 东 吴证券 财务 部总 经理 , 东 吴基金 管理 有限 公司 财务 负责人 、 公司 总 裁助理 等职 务, 现任 东吴 基金管 理有 限公 司督 察长 。 4、基 金经 理 现任基 金经 理: 杨庆定 , 博士 , 上 海交 通 大学管 理学 专业 毕业 。 历 任大公 国际 资信 评估 有限 责任公 司上 海分公 司研 究员 与结 构融 资部总 经理 、 上海 证券 有 限公司 高级 经理 、 太平 资 产管理 有限 公司 高级投 资经 理 ;2007 年 7 月至 2010 年 6 月期 间任 东 吴基金 管理 有限 公司 研究 员、 基金 经理 助理;2013 年 4 月 再次 加 入东吴 基金 管理 有限 公司 ,现担 任公 司基 金投 资总 部总经 理, 其 中自 2013 年 6 月 25 日 起 担任东 吴鼎 利分 级 债 券型 证券投 资基 金基 金经 理、 自 2014 年 5 月 9 日起 担任 东吴 中证 可转 换债券 指数 分级 证券 投资 基金基 金经 理、 自 2014 年 6 月 28 日 起担 任东吴 优信 稳健 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 、 自 2014 年 6 月 28 日起 担任 东 吴保本 混合 型 证券投 资基 金基 金经 理。 5、投 资决 策委 员会 成员


东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 6 程





公 司总 经理 助理 兼首席 投资 官、 专户 业务 事业部 总经 理; 杨庆定


基 金投 资总 部总 经理; 陈





研 究策 划部 总经 理; 戴





基 金投 资总 部副 总经理 ; 王立立


基 金投 资总 部副 总经理 ; 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 二、基金托管人 1、基 本情 况 名称: 平安 银行 股份 有限 公司 住所: 广东 省深 圳市 罗湖 区深南 东路5047 号 办公地 址: 广东 省深 圳市 罗湖区 深南 东路5047 号 法定代 表人 :孙 建一 成立日 期:1987 年12 月22 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本:5,123,350,416 元 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监许 可[2008]1037 号 联系人 :李 玉彬 联系电 话:(0755) 2216 8677 平安银 行股 份有 限公 司( 简称: 平安 银行 ,股 票简 称:平 安银 行, 股票 代码 :000001 ) 是由原 深圳 发展 银行 股份 有限公 司以 吸收 合并 原平 安银行 股份 有限 公司 的方 式完成 两行 整 合并更 名而 来 , 是 中国 内 地首家 向公 众发 行股 票并 公开上 市的 全国 性股 份制 商业银 行 , 总 部 设于深 圳。 中国 平安 保险 (集团 ) 股 份有 限公 司及 其子公 司合 计持 有平 安银 行股份 约 67.34 亿股, 约占 平安 银行 总股 本的 59% , 为平 安银 行的 控股股 东。 截至2014 年 12 月末 , 本 行资 产总 额21,864.59 亿 元, 较年初 增 长 15.58% ;各 项 存款余 额 15,331.83 亿元 ,较年 初增 加 3,161.81 亿元 ,增 幅25.98% ,增 量为 上年 全年 增量 的 1.6 倍, 增速 居同 业领 先地位 ,市 场 份额提 升; 各项 贷款 (含 贴现) 余额 突破 万亿 , 达10,247.34 亿元 ,较 年初 增幅20.94% ; 营业收 入734.07 亿 元 , 同 比增 长 40.66% , 其 中非 利 息净收 入 203.61 亿 元 , 同 比增 长 77.04% ;东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 7 准备前 营业 利 润412.57 亿 元,同 比增 长53.69% ; 净 利润 198.02 亿 元, 同比 增 长30.01% ; 根据中 国银 监会 《商 业银 行资本 管理 办法 (试 行) 》 计算的 资本 充足 率 10.86% 、 一级 资本 充 足率8.64% 、核 心一 级资 本充足 率 8.64% ,满 足监 管标准 。





截至2014 年 12 月 31 日 ,平安 银行 在全 国 43 个 主 要城市 拥有 共 计 747 家网 点,基 本 形成对 东北 、 华北 、 华东 、 华南 、 中 部 、 西 南和 西北 地 区的全 面覆 盖 , 并 在香 港 设有代 表处 , 分别为 公司 、零 售和 政府 部门等 客户 提供 多种 金融 服务。 平安银 行总 行设 资产 托管 事业部 , 下设 市场 拓展 处 、 创 新发 展处 、 估 值核 算 处、 资金 清 算处、 规划 发展 处、IT 系 统支持 处、 督察 合规 处 、 外包业 务中 心 8 个 处室 , 目前部 门人 员 为53 人。 2、主 要人 员情 况





陈 正涛,男, 中共 党员 , 经 济学 硕士 、 高 级经 济 师、 高级 理财 规划 师、 国 际注册 私人 银行 家,具备 《中国证 券业执 业证书》 。 长期从 事商业银 行工作, 具有本外 币资金 清算,银 行 经 营管理 及基 金托 管业 务的 经营管 理经 验。1985 年7 月至 1993 年 2 月在 武汉 金 融高等 专科 学 校任教 ;1993 年 3 月至 1993 年 7 月 在招 商银 行武 汉 分行任 客户 经理 ;1993 年 8 月至 1999 年 2 月在 招行 武汉 分行 武 昌支行 任计 划信 贷部 经理 、行长 助理 ;1999 年 3 月-2000 年1 月 在招行 武汉 分行 青山 支行 任行长 助理 ;2000 年2 月至 2001 年7 月 在招 行武 汉 分行公 司银 行 部任副 总经 理 ;2001 年 8 月至2003 年2 月在 招行 武 汉分行 解放 公园 支行 任行 长;2003 年 3 月至 2005 年 4 月 在招 行武 汉分行 机构 业务 部任 总经 理;2005 年 5 月至 2007 年 6 月 在招 行 武汉分 行硚 口支 行任 行长 ; 2007 年7 月至2008 年1 月 在招行 武汉 分行 同业 银行 部任总 经理 ; 自 2008 年 2 月 加盟 平安 银 行先后 任公 司业 务部 总经 理助理 、产 品及 交易 银行 部副总 经理 , 一直负 责公 司银 行产 品开 发与管 理 , 全 面掌 握银 行 产品包 括托 管业 务产 品的 运作 、 营 销和 管 理, 尤其 是对 商业 银行 有 关的各 项监 管政 策比 较熟 悉。2011 年 12 月 任平 安银 行资产 托管 部 副总经 理;2013 年 5 月起 任平安 银行 资产 托管 事业 部副总 裁( 主持 工作 ) ;2015 年 3 月 5 日起任 平安 银行 资产 托管 事业部 总裁 。 3、基 金托 管业 务经 营情 况 2008 年 8 月 15 日获 得中 国证监 会、 银监 会核 准开 办证券 投资 基金 托管 业务 。 截至 2015 年 3 月底 , 平安 银行股 份有 限公 司托 管净 值规模 合 计 2.01 万 亿, 托 管证券 投 资基金 共 17 只 ,具 体包 括 华富价 值增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 华富 量子生 命力 股 票型证 券投 资基 金 、 长 信 可转债 债券 型证 券投 资基 金、 招商 保证 金快 线货 币 市场基 金 、 平 安 大华日 增利 货币 市场 基金 、 新 华一 路财 富灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 新 华阿里 一号 保本东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 8 混合型 证券 投资 基金 、 东 吴中证 可转 换债 券指 数分 级证券 投资 基金 、 平安 大 华财富 宝货 币市 场基金 、红 塔红 土盛 世普 益灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金、 新华 财富 金 30 天理 财 债 券型证 券投 资基 金 、 新 华 活期添 利货 币市 场证 券投 资基金 、 民生 加银 优选 股 票型证 券投 资基 金、 新华 阿鑫 一号 保本 混 合型证 券投 资基 金 、 新 华 增盈回 报债 券型 证券 投资 基金 、 鹏 华安 盈 宝货币 市场 基金 和平 安大 华新鑫 先锋 混合 型证 券投 资基金 。 三、相关服务机构 一、基金份额发售机 构 1.直销 机构 : 东吴基 金管 理有 限公 司直 销中心 注册地 址: 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号(200135 ) 办公地 址: 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号(200135 ) 法定代 表人 : 任 少华 联系人 :钱巍 直销电 话: (021 )50509880 传真: (021 )50509884 客户服 务电 话:400-821-0588(免 长途 话费 )、 (021)50509666 网站: www.scfund.com.cn 2.场外 代销 机构 : (1) 中信银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座 办公地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座 法定代 表人 : 田 国立 联系人 :郭 伟 电话:010-65557048 传真:010-65550827 客服电 话:95558 公司网 址:http://bank.ecitic.com (2) 交通银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号


法定代 表人 :牛 锡明 联系人 :曹 榕 电话:021-58781234


东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 9 传真:021-58408483 客服电 话:95559 公司网 址:www.bankcomm.com (3) 招商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 :傅 育宁 联系人 :邓 炯鹏 电话:(0755)83198888 传真:(0755) 83195049 客服电 话:95555 公司网 址:www.cmbchina.com (4) 平安银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦


办公地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦


法定代 表人 :孙 建一 联系人 :张 莉 电话:021-38637673 客服电 话:40066-99999 ( 免长途 费)0755-961202 公司网 址:www.pingan.com (5) 温州银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 温州 市车 站大 道华海 广 场 1 号楼 办公地 址: 温州 市车 站大 道 196 号 法定代 表人 :邢 增福 联系人 :林 波


电话:0577-88990082 传真:0577-88995217 客服电 话:0577-96699 公司网 址: www.wzbank.cn (6) 东吴证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 18-21 层 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 法定代 表人 :范力 联系人 :方 晓丹 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 10 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电 话:0512-33396288 公司网 址:www.dwzq.com.cn (7) 申万宏 源证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :黄 莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电 话:95523 或4008895523 公司网 址:www.swhysc.com (8) 中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 内大 街 188 号 法定代 表人 :张 佑君 联系人 :权 唐 电话: (010 )65183880 传真: (010 )65182261 客服电 话:400-8888-108 公司网 址:www.csc108.com (9) 国信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 层 法定代 表人 :何 如 联系人 :齐 晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电 话:95536 公司网 址:www.guosen.com.cn (10) 国联证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 无 锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼 办公地 址: 无锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼 法定代 表人 :雷 建辉 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 11 联系人 :徐 欣 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客服电 话:400 888 5288 公司网 址:www.glsc.com.cn (11) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号


办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼


法定代 表人 :万 建华


联系人 :芮 敏祺


电话:021-38676161 传真:021-38670161 客户服 务热 线:400-8888-666 (12) 安信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦1 栋 9 层 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :陈 剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558305 客服电 话:400-800-1001 公司网 址:www.essence.com.cn (13) 中航证 券有 限公 司 注册地 址: 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼 办公地 址: 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼 法定代 表人 :杜 航


联系人 : 戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 客服电 话:400-8866-567 公司网 址:www.avicsec.com (14) 财富证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层 办公地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 12 法定代 表人 : 周晖 联系人 : 郭磊 电话:0731-84403319 传真:0731-84403439 客服电 话:0731-84403350 公司网 址: www.cfzq.com (15) 中信万 通证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层(1507-1510 室) 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 法定代 表人 :杨 宝林 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人 :吴 忠超 客服电 话: 0532-96577 公司网 址:www.zxwt.com.cn (16) 光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人 :刘 晨、 李芳 芳 客服电 话:4008888788 、10108998 公司网 址:www.ebscn.com (17) 渤海证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 办公地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 法定代 表人 :杜 庆平 联系人 :王 兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电 话:400-6515-988 公司网 址:www.bhzq.com (18) 招商证 券股 份有 限公 司 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 13 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38 —45 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38 —45 层 法定代 表人 :宫 少林 电话: (0755 )82943666 传真: (0755 )82943636 联系人 :林 生迎 客服电 话:95565 、400-8888-111 公司网 址:www.newone.com.cn (19) 齐鲁证 券有 限公 司 注册地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 办公地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 法定代 表人 :李 玮 电话: (0531 )68889155 传真: (0531 )68889752 联系人 :吴 阳 客服电 话:95538 公司网 址:www.qlzq.com.cn (20) 东海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场18 层


办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦


法定代 表人 :刘 化军


电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人 :梁 旭 客服电 话:95531 ;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn (21) 中国中 投证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及 第 04 层01 、02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20、21、22、23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4 、18 层至 21 层 法定代 表人 :龙 增来


联系人 : 刘毅 电话:0755-8202 3442 传真:0755-8202 6539 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 14 客服热 线:400 600 8008 公司网 址:www.china-invs.cn (22) 爱建证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼


办公地 址: 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼 法定代 表人 :宫 龙云 联系人 :戴 莉丽


电话:021-32229888-25122 传真:021-62878783 客服电 话:021-63340678 公司网 址:www.ajzq.com (23) 天相投 资顾 问有 限公 司 注册地 址:


北 京市 西城 区金融 街 19 号 富凯 大厦B 座701


邮编 :100032 办公地 址:


北 京市 西城 区新街 口外 大 街 28 号 C 座5 层





邮编 :100088 法定代 表人 :林 义相 联系人 :尹 伶 联系电 话:010-66045529 客服电 话: 010-66045678 传真: 010-66045518 天相投 顾网 址: http://www.txsec.com 天相基 金网 网址 :www.jjm.com.cn (24) 财富里 昂证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼


办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼 法定代 表人 :罗 浩 联系人 :倪 丹





电话:021-38784818





传真:021-68775878 客服热 线:68777877 公司网 址:www.cf-clsa.com (25) 平安证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层(518048 ) 法定代 表人 :谢 永林 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 15 联系人 :吴 琼 电话:0755 -22621866 传真:0755 -82400862 客服热 线:95511-8 公司网 址:www.PINGAN.com (26) 长江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 : 杨泽 柱 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电 话:95579 或4008-888-999 公司网 址:www.95579.com (27) 信达证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :唐 静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com (28) 上海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 办公地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :郁 忠民 联系人 :张 瑾


电话:021-53519888-1915 传真:021-33303353 客服电 话:4008918918 公司网 址:www.shzq.com (29)


广州 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 16 办公地 址: 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼 法定代 表人 :邱 三发 联系人 : 林洁 茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客服电 话:020-961303 公司网 址:www.gzs.com.cn (30)


长城 国瑞 证券 有限 公司 注册地 址: 厦 门市 莲前 西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼 办公地 址: 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼 法定代 表人 : 王勇 联系人 : 卢金 文 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140 客服热 线:0592-5163588 公司网 址:www.xmzq.com.cn (31)


中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 第 A 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 联系人 : 陈忠 电话:010-60833722


传真:010-60833739


客服热 线:95558


公司网 址:www.cs.ecitic.com (32)


五矿 证券 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层 法定代 表人 :张 永衡 联系人 : 赖君 伟 电话:0755-23902400 传真:0755-82545500 客服热 线:40018-40028 公司网 址:www.wkzq.com.cn 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 17 (33) 天源证 券经 纪有 限公 司 注册地 址: 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦六 楼


办公地 址: 深圳 市福 田区 民田路 新华 保险 大 厦18 楼 法定代 表人 :林 小明 联系人 :聂 晗 电话:0755-33331188 传真:0755-33329815 客服热 线:4006543218 公司网 址:www.tyzq.com.cn (34) 中信证 券( 浙江 )有 限责 任公司 住所: 浙江 省杭 州市 滨江 区江南 大道 58 8号 恒鑫 大厦主 楼 19 、20 层


办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道 58 8号 恒鑫大 厦主 楼 19 、20 层


法定代 表人 :沈 强


电话:0571-86078823 传真:0571-85783711 联系人 :周 妍


网址:www.bigsun.com.cn


客户服 务电 话:0571-96598


(35) 诺亚正 行( 上海 )基 金销 售投资 顾问 有限 公司 注册地 址: 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :方 成 电话:021-38600735 传真:021-38509777 客服热 线:400 -821 -5399 公司网 址:www.noah-fund.com


(36) 华鑫证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 (b) 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 (b) 单元 法定代 表人 :洪 家新 联系人 :孔 泉 电话:0755-82083788 传真:0755-82083408 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 18 客服热 线:021-32109999, 029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn (37) 国金 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 办公地 址: 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 法定代 表人 : 冉云 联系人 : 刘婧 漪 电话:028-86690057 传真:028-86690126 客服热 线:4006600109 公司网 址:www.gjzq.com.cn (38) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 浙 江省 杭州 市 西湖区 文二 西 路 1 号 元茂 大厦 903 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼 法定代 表人 : 凌顺 平 联系人 : 杨翼 电话:0571-88911818 转8565 传真:0571 —86800423 客服热 线:0571-88920897 公司网 址:http://www.ijijin.com.cn (39) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 法定代 表人 :其 实


联系人 : 潘世 友 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客服热 线:400-1818-188 公司网 址:www.1234567.com.cn (40) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 杭 州市 余杭 区 仓前街 道海 曙路 东 2 号 办公地 址: 浙 江省 杭州 市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦 12 楼 法定代 表人 : 陈柏 青 联系人 : 张裕 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 19 电话:021-60897869 传真:0571-26698533 客服热 线:4000 766 123 公司网 址:www.fund123.cn (41) 和讯信 息科 技有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :于 杨 电话:021-20835779 传真:021-20835885 客服热 线:400-920-0022 公司网 址:http://licaike.hexun.com (42) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座16 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :敖 玲 电话:021-58788678-8201 传真:021 —58787698 客服电 话:400-089-1289 公司网 站: www.erichfund.com (43) 杭州 银行 股份 有限 公司 注册地 址: 杭 州市 庆春 路 46 号杭 州银 行大 厦 办公地 址: 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦 法定代 表人 :吴 太普 联系人 :严 峻 电话:0571-85108195 传真:0571-85106576 客服热 线:0571-96523 400-8888-508 公司网 址:www.hzbank.com.cn (44) 万联证 券有 限责 任公 司 注地址 :广 东省 广州 市天 河区珠 江东 路 11 号 高德 置 地广 场 F 座18 、19 层 办公地 址: 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路11 号高 德 置地广 场 F 座 18 、19 层 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 20 法定代 表人 :张 建军 联系人 :王 鑫 电话:020-38286588 传真:020-38286588 客服电 话:400-888-8133 公司网 站:www.wlzq.com.cn (45) 江苏 银行 股份 有限 公司 注册地 址: 江苏 省南 京市 洪武北 路 55 号


办公地 址: 江苏 省南 京市 洪武北 路 55 号 法定代 表人 :夏 平 联系人 :朱 其龙 电话:86-25-58587112


传真:86-25-58588273


客服热 线:40086-96098 公司网 址:www.jsbchina.cn


(46) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 有安 联系人 :田 薇 电话:010-66568430 传真:010-66568536 客服电 话:4008-888-888 公司网 址:www.chinastock.com.cn 3.场 内代 销机 构 具有基 金代 销业 务资 格的 深圳证 券交 易所 会员 单位 (具体 名单 可在 深交 所网 站查询 ) 。 基金管 理人 可根 据 《基 金 法》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售办 法 》 和 基金 合同等 的规定 , 选 择其他 符合 要求 的机 构代 理销售 本基 金, 并及 时履 行公告 义务 。 二、注册登记机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 27 号 投资 广场 23 层 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 法定代 表人 :金 颖 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 21 电话:010-59378839 传真:010-59378907 联系人 :朱 立元 三、律师事务所和经 办律 师 名称: 北京 市君 泽君 律师 事务所 住所: 北京 市西 城区 金融 大街9 号金 融街 中心 南楼6 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街9 号金 融街 中心 南 楼6层 负责人 :王 冰 电话:010-66523388 传真:010-66523399 经办律 师: 余红 征、 林袁 袁 四、会计师事务所和 经办 注册会计师 名称: 天衡 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 注册地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 106 号 万达 广场 商务 楼 B 座(14 幢)20 楼 办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 106 号 万达 广场 商务 楼 B 座(14 幢)20 楼 法定代 表人 :余 瑞玉 经办注 册会 计师 :谈 建忠 魏娜 电话:025-84711188 传真:025-84716883 四、基金的名称 本基金 名称 : 东 吴中 证可 转换债 券指 数分 级证 券投 资基金 五、基金的类型 本基金 类型 : 债 券型 证券 投资基 金 六、基金的上市交易 本基金 的可 转 债 A 份额 与 可转 债 B 份额 分别 在深 圳 证券交 易所 上市 交易 。 七、基金的投资目标 本基金 为债 券型 指数 证券 投资基 金 , 采 用优 化复 制 法的投 资策 略 , 按 照成 份 券在标 的指 数中的基准权重构建 指数 化投资组合,并根据 标的 指数成份券及其权重 的变 化进行相应调东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 22 整,争 取在 扣除 各项 费用 之前获 得与 标的 指数 相似 的总回 报, 追求 跟踪 误差 的最小 化。 八、基金的投资 范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括国 内依 法发 行上 市的 债券 、 货 币 市场工 具 、 银 行存 款、 因 可转债 转股 所形 成的 股票 、 因 所持 股票 所派 发的 权 证、 因投 资可 分 离债券 而产 生的 权证 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具, 但 须符 合 中 国证监 会的 相关 规定 。 本基金主 要投资于 固定收 益类金融 工具,包 括可转 债(含分 离交易可 转债) 、 国债、 央 行票据 、 金融 债、 企业 债 、 公 司债 、 中 小企 业私 募 债、 短期 融资 券、 中期 票 据、 资产 支持 证 券、 次级 债、 地方 政府 债 、 政 府机 构债 、 债 券回 购 、 银 行存 款等 , 以 及法 律 法规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他固 定收益 类金 融工 具。 本基金 不直 接从 二级 市场 买入股 票 、 权 证等 权益 类 资产 , 也 不参 与一 级市 场 新股或 增发 新股的 申购 。 因可 转债 转 股所形 成的 股票 、 因所 持 股票所 派发 的权 证 、 因 投 资可分 离债 券而 产生的 权证 ,须 在达 到可 交易状 态日 起 10 个 交易 日内卖 出。 本基金 的投资组合比例为 :投资 于债券的比例不低于基金 资产 的 80% ,其中投资于 中 证可转换债 券指数的成份券及其备选 成份券的比例不低于非现 金基金资产 的 80% ;投资 于 股票和权证 等非固定收益类证券的比 例不高于基金资产 的 20% ;现金或者 到期日在一年 以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% ,其 它金 融 工具的 投资 比例 符合 法律 法规和 监管 机 构的规 定。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种,基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 九、基金的投资策略 本基金 为债 券指 数基 金 , 对指数 投资 部分 , 采用 最 优复制 法的 投资 策略 , 主 要以标 的指 数的成 份券 及其 备选 成份 券构成 为基 础 , 综 合考 虑 跟踪效 果 、 操 作风 险等 因 素构建 组合 , 并 根据本 基金 资产 规模 、日 常申购 赎回 情况 、市 场流 动性以 及交 易所 可转 债交 易特性 等情 况 , 对投资 组合 进行 优化 调整 ,以保 证对 标的 指数 的有 效跟踪 在正常 市场 情况 下, 力争 将 本基金 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日均 偏离 度的绝 对 值控制 在 0.5% 以 内, 年 跟 踪误差 控制 在 5% 以内 。 如 因指数 编制 规则 或其 他因 素导致 跟踪 偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围 , 基 金管 理人 应采 取 合理措 施避 免跟 踪偏 离度 、 跟 踪误 差进 一 步扩大 。 (一) 资产 配置 策略 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 23 本基金 将不低于基金资产净值 的 80% 投资 于债券资产,又 将不低于非现金基金资产 的 80% 投 资 于指 数成 份 券及备 选 成 份券 。 剩余 资 产将投 资 于 流动 性 较好, 收 益较高 的 固 定收 益 类产品,以 保证 投资 组合 能 够在跟 踪指 数的 基础 上, 具有较 好的 流动 性。 (二) 指数 投资 策略 对指数 投资 部分 , 采用 优 化复制 法 , 主 要以 标的 指 数的成 份券 构成 为基 础 , 综合考 虑跟 踪效果 、 操作 风险 等因 素 构建组 合 , 并 根据 本 基 金 资产规 模 、 日 常申 购赎 回 情况 、 市 场流 动 性等情 况, 对投 资组 合进 行优化 调整 ,以 保证 对标 的指数 的有 效跟 踪。 1. 可 转债 投资 组合 的定 期 调整 本基金所构建的指数化投 资组合将根据所跟踪的标 的指数对其成份券及成分 券权重的 调整而 进行 相应 调整 。 2. 可 转债 投资 组合 的不 定 期调整 当以下 情况 发生 时 , 本 基 金可以 根据 市场 情况 , 结 合经验 判断 , 对个 券权 重 和券种 进行 适当调 整, 以期 在规 定的 风险承 受限 度之 内, 尽量 缩小跟 踪误 差。 (1) 本基 金预 期标 的指 数的 成份券 即将 调整 或权 重发 生变化 ; (2) 成份 券流 动性 不足、 价 格严重 偏离 合理 估值 、 单 只成份 券交 易量 不符 合市 场交易 惯 例; (3) 由于 市场 因素 影响 、法 律法规 限制 等原 因, 本基 金无法 根据 指数 构建 组合 ; (4) 基金 发生 申购 赎回 、市 场流动 性变 化等 其他 可能 影响跟 踪效 果的 情形 。 3. 可 转债 投资 组合 的优 化 为更好 地跟 踪指 数走 势, 本基金 将根 据本 基金 的资 产规模 、 日 常申 购赎 回情 况、 市 场 流 动性以 及交 易所 可转 债交 易特性 等情 况 , 对 投资 组 合进行 优化 调整 , 以保 证 对标的 指数 的有 效跟踪 十、基金的业绩比较 基准 本基金 的业 绩比 较基 准: 中证可 转换 债券 指数 收益 率×95% + 银行 税后 活期 存 款利率 ×5% 十一、基金的风险收 益特 征 本基金 是债 券型 指数 基金 , 长 期平 均风 险和 预期 收 益率低 于股 票基 金 、 混 合 基金 , 高 于 货币市 场基 金, 属于 较低 风险、 较低 收益 的品 种。 从本基 金的 两类 基金 份额 来看, 可转 债 A 份 额为 约 定收益 ,将 表现 出预 期低 风险、 预 期收益 相对 稳定 的明 显特 征;可 转债 B 份额 获得 产 品剩余 收益 ,带 有适 当的 杠杆效 应, 表 现出预 期风 险高 、预 期收 益高的 显著 特征 。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 24 十二、基金的投资组 合报 告 东吴中 证可 转换 债券 指数 分级证 券投 资基 金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”)基 金管 理人 的董事 会 及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载、 误导 性 陈述或 重大 遗漏,并 对其 内 容的真 实性 、 准确性 和完 整 性 承担 个别 及连带 责任 。


本基金 的托 管人 平安 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于2015 年4 月14 日 复核了 本 报告中的 财务指标 、净值 表现和投 资组合报 告等内 容, 保证复 核内容 不存在虚 假记载、 误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。


本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年 3 月 31 日( 未经审 计) 。 1 、报告期末基金资产组 合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 754,126,192.80 93.50 其中: 债券 754,126,192.80 93.50 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,670,637.67 6.16 7 其他资 产 2,786,130.48 0.35 8 合计 806,582,960.95 100.00 2、报告期末按行业分类 的 股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 3 、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 4、报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合 序 号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 国家债 券 499,650.00 0.07 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 4,051.50 0.00 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 753,620,791.50 99.04 8 其他 1,699.80 0.00 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 25 9 合计 754,126,192.80 99.11 5、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 110023 民生转 债 1,738,090 238,587,614.30 31.36 2 110029 浙能转 债 895,690 124,850,229.10 16.41 3 113008 电气转 债 698,690 97,006,119.60 12.75 4 113501 洛钼转 债 451,850 79,123,453.50 10.40 5 128009 歌尔转 债 237,884 39,198,525.52 5.15 6、报 告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9 、报告期末本基金投资 的 股指期货交易情况说 明 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 10 、报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 11 、投资组合报告附注 (1)本基 金投资的 前十名 证券的发 行主体本 期未出 现被监管 部门立案 调查, 或在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 (2) 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 (3) 其他资产构成 序 号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 363,472.48 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 816,506.53 5 应收申 购款 1,606,151.47 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,786,130.48 (4) 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 26 (%) 1 110023 民生转 债 238,587,614.30 31.36 2 125089 深机转 债 28,241,375.54 3.71 3 110028 冠城转 债 27,415,112.10 3.60 4 113007 吉视转 债 24,322,394.70 3.20 5 110011 歌华转 债 22,087,083.20 2.90 6 113006 深燃转 债 20,353,422.00 2.67 7 110012 海运转 债 10,798,488.50 1.42 8 128008 奇峰转 债 9,108,129.32 1.20 9 128006 长青转 债 8,728,301.40 1.15 10 128005 齐翔转 债 3,227,421.56 0.42 11 110019 恒丰转 债 2,534,493.00 0.33 12 128007 通鼎转 债 1,301,336.00 0.17 13 126729 燕京转 债 679,209.24 0.09 14 128002 东华转 债 81,955.72 0.01 (5) 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 (6) 投 资组合报告附注 的 其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 十三、基金的业绩 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保 证基金 一 定盈利 ,也 不保 证最 低收 益。基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出投 资决 策前 应仔 细阅 读本基 金的 招募 说明 书。 1. 东吴中证可转换债券基 金历史时间段净值增 长率 与同期业绩比较基准 收益 率比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差% ④ ①-③ ②-④ 2014.05.09-2014.12.3 1 49.22% 1.21% 53.77% 1.19% -4.55% 0.02% 2015.01.01-2015.03.3 1 -2.14% 1.87% -0.56% 1.85% -1.58% 0.02% 2014.05.09-2015.03.3 1 45.52%


1.41%


52.90%


1.39%


-7.38%


0.02%


注:本基金业绩比较基准= 中证可转换债券指数收益率×95% +银行税后活期存款利率×5% 2. 东吴中证可转换债券基 金累计净值增长率历 史走 势图 自基金 合同 生效 以来 基金 份额净 值的 变动 情况 , 并 与 同期业 绩比 较基 准的 变动 进行比 较 (2014 年 5 月 9 日至 2015 年 3 月 31 日) 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 27 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准=中 证可 转换 债券 指数 收 益率×95% +银 行税 后活 期 存款利 率× 5% 2、本 基金 于2014 年 5 月9 日成 立。 十四、费用概览 一、基金费用的种类 1、基 金管 理人 的管 理费 ; 2、基 金托 管人 的托 管费 ; 3、标 的指 数使 用许 可费 ; 4、基 金上 市费 用; 5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 6、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 7、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 8、基 金的 证券 交易 或结 算 而产生 的费 用; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 28 9、基 金的 银行 汇划 费用 ; 10、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式 1、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.70% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 : H =E ×0.70 % ÷当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管理 费每日计 算,逐 日累计至 每月月末 ,按月 支付,于 次月前 5 个工作 日内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等, 支付 日期 顺 延。 2、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提 。 托 管费的 计算 方法 如 下 : H =E ×0.2% ÷当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托管 费每日计 算,逐 日累计至 每月月末 ,按月 支付,于 次月前 5 个工作 日内从 基 金财产 中一 次性 支取 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。 3、标 的指 数 使 用许 可费 指数使 用许 可费 根据 基金 管理人 与指 数开 发商 签署 的相关 许可 协议 确定 并调 整。 在 通 常 情况下 ,指 数使 用许 可费 按前一 日基 金资 产净 值 的 0.015% 年费 率计 提。 计算 方法如 下: H=E ×0.015% ÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 指数 使 用许可 费,E 为前 一日 的 基金资 产净 值 。 指数使 用许 可费 每日 计提 , 按 季支 付 。 指 数使 用许 可 费的收 取下 限为 每季 度人 民币贰 万 伍仟元 ,基 金设 立当 年, 不足三 个月 的, 按照 三个 月收费 。 基金管 理人 可根 据指 数许 可协议 规定 的费 率、 收费 方式变 更和 基金 份额 持有 人的利 益 , 对上述 计提 方式 进行 合理 变更并 公告 。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 3 -10 项 费用 ” , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定,按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 三、不列入基金费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 29 1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的 损失; 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、与基金销售有关 的费 用 :东吴转债份额申 购费 率、赎回费率 1、申 购费 率 本基金 对申 购设 置级 差费 率, 申购 费率 随申 购金 额 的增加 而递 减 , 最 高申 购 费率不 超过 5% 。 投资 人在 一天 之内 如 果有多 笔申 购 , 适 用费 率 按单笔 分别 计算 。 基金 的 申购费 率如 下: 申购金 额(M , 含申 购费 )


申购费 率


M<10 万元


0.5%


10 万 元≤M <100 万元


0.4%


100 万 元≤M<200 万元


0.2%


M≥200 万元


按笔收 取, 每 笔 1000 元


申购费 用由 投资 人承 担 , 主要用 于本 基金 的市 场推 广、 销售 、 注 册登 记等 各 项费用 , 不 列入基 金财 产。 2、赎 回费 率 本基金 赎回 费用 按基 金份 额持有 人持 有该 部分 基金 份额的 时间 分段 设定 , 基 金 的赎回 费 率如下 :


持有期 限(N, 持有 时间 ) 赎回费 率 场外赎 回费


N<3 个月 0.50% 3 个月 ≤N<1 年 0.30% 1 年≤N<2 年 0.05% N≥2 年 0 场内赎 回费 本基金 场内 赎回 费为 固定 值0.50% , 不 按份 额持 有时 间分 段 设置赎 回费 率 (注: 其 中 1 个月为 30 天,3 个 月为 90 天;1 年为 365 日,2 年为 730 日) 东吴转 债份 额的 场内 赎回 费率为 固定 值 0.5% 。 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担, 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收 取。不低于 赎回费总额 的 25% 应归基金财 产,其余用于支付注 册登记费和其他必要的手 续 费。 3、基金管 理人可以 在基金 合同约定 的范围内 调整费 率或收费 方式,并 最迟应 于新的 费 率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。 4、基金管 理人可以 在不违 反法律法 规规定及 基金合 同约定的 情形下根 据市场 情况制 定 基金促 销计 划, 针对 以特 定交易 方式( 如网 上交 易、 电话交 易等) 等进 行基 金交 易的投 资人 定东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 30 期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在基 金促 销活 动 期 间 , 按 相关 监管 部门 要 求履行 必要 手续 后,基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率和 基金 赎回费 率。 5、办理本 基金份额 场内申 购、赎回 业务应遵 守深圳 证券交易 所及中国 证券登 记结算 有 限责任 公司 的有 关业 务规 则。 若相 关法 律法 规、 中 国证监 会 、 深 圳证 券交 易 所或中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 对场 内申购 、 赎回 业务 规则 有 新的规 定 , 基 金合 同相 应 予以修 改 , 并 按 照新规 定执 行, 且此 项修 改无须 召开 基金 份额 持有 人大会 。 五 、基金税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十 五、对招募说明书 更新 部分的说明 本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作 管理办 法 》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及其 它 有关法 律法 规的 要求,本 基 金管理 人对 本基 金原 招募 说明书 进行 了更 新, 并根 据 本基金 管理 人在本 基金 合同 生效 后对 本基金 实施 的投 资经 营活 动进行 了内 容补 充和 更新, 主要更 新的 内 容如下 :


1、在 “ 重 要提 示 ” 中, 更 新了相 关内 容。 2、在 “ 三 、基 金管 理人 ” 中,更 新了 相关 内容 。 3 、在“ 四 、 基 金 托 管 人 ” 中,更新了相关内容。 4、在 “ 五 、相 关服 务机 构 ” 中, 更新 了相 关内 容。 5、在 “ 十 、基 金的 投资 ” 中,更 新了 相关 内容 。 6、在 “ 十 一、 基金 的业 绩 ” 中, 更新 了相 关内 容。 7、在 “ 二 十三 、其 他应 披 露事项 ”中 ,更 新了 其他 披露事 项: (1) 2014 年 11 月 19 日 在上 海 证券报 、中 国证 券报 、证 券时报 、证 券日 报、 公司 网站 等媒体 上公 告了 《东 吴基 金管理 有限 公司 关于 参加 数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告 》 ; (2) 2014 年 11 月 26 日 在上 海 证券报 、中 国证 券报 、证 券时报 、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 关于 东吴 中证 可转 换债券 指数 分级 证券 投资 基金办 理定 期份 额折 算业 务的公 告》 ; (3) 2014 年 11 月 27 日 在上 海 证 券报 、中 国证 券报 、证 券时报 、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 关于 东吴 中证 可转 换债券 指数 分级 证券 投资 基金办 理定 期份 额折 算业 务期间 暂停 申 购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的 公告 》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 31 (4) 2014 年 12 月 2 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报 、 证 券时报 、 公 司网 站等 媒体 上公 告 了《关 于东 吴中 证可 转换 债券指 数分 级证 券投 资基 金办理 定期 份额 折算 业务 期间可 转 债 A 份额停 复牌 的公 告》 ; (5) 2014 年 12 月 2 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报 、 证 券时报 、 公 司网 站等 媒体 上公 告 了《关 于东 吴中 证可 转换 债券指 数分 级证 券投 资基 金之可 转 债 A 份 额本次 定 期折算 期间 约 定年 基 准收 益率 的公 告》 ; (6) 2014 年 12 月 3 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报 、 证 券时报 、 公 司网 站等 媒体 上公 告 了《关 于东 吴中 证可 转换 债券指 数分 级基 金定 期份 额折算 结果 及恢 复交 易的 公告》 ; (7) 2014 年 12 月 3 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报 、 证 券时报 、 公 司网 站等 媒体 上公 告 了《关 于东 吴可 转 债 A 份 额折算 后复 牌首 日前 收盘 价调整 的风 险提 示公 告》 ; (8) 2014 年 12 月 23 日 在上 海 证券报 、中 国证 券报 、证 券时报 、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 东吴 中证 可转 换债 券指数 分级 证券 投资 基金 更新招 募说 明书 及摘 要》 ; (9) 2014 年 12 月 23 日 在上 海 证券报 、中 国证 券报 、证 券时报 、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 东吴 中证 可转 换债 券指数 分级 证券 投资 基金 可能发 生不 定期 份额 折算 的提示 公告 》 ; (10) 2014 年 12 月 29 日 在上 海 证券报 、中 国证 券报 、证 券时报 、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 东吴 中证 可转 换债 券指数 分级 证券 投资 基金 可能发 生不 定期 份额 折算 的提示 公告 》 ; (11) 2014 年 12 月 30 日 在上 海 证券报 、中 国证 券报 、证 券时报 、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 关于 东吴 中证 可转 换债券 指数 分级 证券 投资 基金办 理不 定期 份额 折算 业务的 公告 》 ; (12) 2014 年 12 月 31 日 在上 海 证券报 、中 国证 券报 、证 券时报 、公 司网 站等 媒体 上公 告了 《 关于 东吴 中证 可转 换 债券指 数分 级证 券投 资基 金办理 不定 期份 额折 算业 务期间 可转 债 A 份 额、 可转 债 B 份 额停 复牌的 公告 》 ; (13) 2015 年 1 月 5 日在 上海 证 券报、 中国 证券 报、 证券 时报、 公司 网站 等媒 体上 公告 了《关 于东 吴中 证可 转换 债券指 数分 级证 券投 资基 金不定 期份 额折 算结 果及 恢复交 易的 公 告》 ; (14) 2015 年 1 月 5 日在 上海 证 券报、 中国 证券 报、 证券 时报、 公司 网站 等媒 体上 公告 了《关 于可 转 债 A 和可 转 债 B 不定 期份 额折 算后 前 收盘价 调整 的公 告》 ; (15) 2015 年 1 月 5 日在 上海 证 券报、 中国 证券 报、 证券 时报、 证券 日报 、公 司网 站等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司管 理的 基 金 2014 年年 度资 产净 值公 告 》 ; (16) 2015 年 1 月 21 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报 、 证 券时报 、 公 司网 站等 媒体 上公 告 了《东 吴中 证可 转换 债券 指数分 级证 券投 资基 金 2014 年第 4 季度 报告》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招 募说明书摘要 32 (17) 2015 年 3 月 5 日在 上海 证 券报、 中国 证券 报、 证券 日报、 证券 时报 、公 司网 站等 媒体上 公告 了 《 东吴 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 新增国 金证 券股 份有 限公 司为代 销机 构 并推出 转换 业务 的公 告》 ; (18) 2015 年 3 月 19 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报、 证 券日报 、 证 券时 报、 公 司 网站等 媒体上 公告 了 《 东吴 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 新增江 苏银 行股 份有 限公 司为代 销机 构 并推出 定期 定额 业务 及转 换业务 的公 告》 ; (19) 2015 年 3 月 21 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报、 证 券日报 、 证 券时 报、 公 司 网站等 媒体上 公告 了 《 东吴 基金 管 理有限 公司 关于 变更 江苏 银行股 份有 限公 司上 线代 销旗下 基金 并 推出定 期定 额业 务及 转换 业务时 间的 公告 》 ; (20) 2015 年 3 月 25 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报、 证 券日报 、 证 券时 报、 公 司 网站等 媒体上 公告 了 《 东吴 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 调整交 易所 固定 收益 品种 估值方 法变 更 的公告 》 ; (21) 2015 年 3 月 28 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报 、 证 券时报 、 公 司网 站等 媒体 上公 告 了《东 吴中 证可 转换 债券 指数分 级证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 以及 摘要》 ; (22) 2015 年 3 月 28 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报 、 证 券时报 、 公 司网 站等 媒体 上公 告 了《东 吴中 证可 转换 债券 指数分 级证 券投 资基 金 2015 年第 1 季度 报告》 ; 十六、签署日期 本基金 更新 招募 说明 书于2015年6 月19 日签 署。













































































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二零 一 五 年六 月十九 日