招募说明书
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银华中证800 等权重指数增强分级证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2015 年 第 1 号）
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
招募说明书
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重要提示
本基金经 中 国证券监督 管理委员会 （以下简称 “中国证监 会”）于2013 年5 月23日证监
许可【2013 】689 号文核 准 发售。
本基金基金合同生效日期为2013 年11 月5 日。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核
准， 但中国证监会对本基金 发售的核准， 并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金 （以下简称 “基金” ） 是一种长期投资工具， 其主要功能是分散投资， 降
低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具， 投资者购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益， 也可能承担
基金投资所带来的损失。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区
别。定期定额投资是引导 投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险， 不能保证 投资者 获得收益， 也不是替
代储蓄的等效理财方式。
基金分为股票基金、 混合基金、 债券基金、 货币市场基金等不同类型， 投资者投资不 同
类型的基金将获得不同的收益预期， 也将承担不同程度的风险。 一般来说， 基金的收益预期
越高，投资者 承担的风险也越大。
本基金按照基金份额初始面值1.00 元发售， 在市场波动等因素的影响下， 基金份额净值
可能低于基金份额初始面值。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中 出现的各类风险，包括市场风险 、管理风险、流动性风险、合规 性风险、
操作和技术风险 、本基金的特定风险（如 指数化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险、
杠杆机制风 险、折/ 溢价 交易风险、 份额配对转 换业 务及基 金份额折算 等业务办理 过程中的
特有风险等 ） 风险。 巨 额 赎 回 风 险 是 开 放 式 基 金 所 特 有 的 一 种 风 险 ， 即 当 单 个 开 放 日银华
800份额 的 净赎 回 申 请 超 过 前一开放日 全 部 基 金 份 额 （ 包 括 中证800A份额 、 中证800B 份
额 和 银华800份额）的10% 时，投资 者 将可能无法及时赎回持有的全部银华800份额 。
投资者 在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金 的招募说明书及基金合同， 了解本基金的
风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否 和
投资者的 风险承受能力相适应。
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基金管理人承诺以 恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产， 但不保
证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理
人提醒投资者 基金投资的 “买者自负” 原则， 在 做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险，由 投资者自行负担。
投资者 应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金， 基金
代销机构名单详见 本招募说明书、本基金的基金份额发售公告 以及相关公告。
本招募说明书 （更新） 摘要 所载内容截止日为2015 年5 月5 日， 有关净值表现截止日为2015
年3 月31 日， 所披露的投资组合为2015 年第1 季度 的数据（财务数据未经审计） 。
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一 、 基 金 管理 人 概 况 及主 要 人 员 情况
（一）基金管理人概况
名称 银华基金管理有限公司
住所 广东省深圳市深南大道6008号特区报 业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城C2 办公楼15 层
法定代表人 王珠林 设立日期 2001 年5 月28日
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7 号
组织形式 有限责任公司 注册资本 2 亿元人民币
存续期间 持续经营 联系人 冯晶
电话 010-85186558 传真 010-58163027
银华基金管理有限公司成立于2001 年5 月28 日， 是经中国证监会批准（证监基金字[2001]7 号文 ）
设 立 的 全 国 性 资 产 管 理 公 司 。 公 司 注 册 资 本 为2 亿 元 人 民 币 ， 公 司 的 股 权 结 构 为 西 南 证 券 股 份 有 限 公
司 （出资比例49 ％） 、 第一创业 证券股份有限公司 （出资比例29％） 、 东北证券股份有限公司 （出资
比例21％） 及山西海鑫实业股份有限公司 （出资比例1 ％） 。 公司的主要业务是基金 发售、 基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
公司治理结构完善， 经营运作规范， 能够切实维护基金投资人的利益。 公司董事会下设 “风险 控
制 委 员 会 ” 和 “ 薪 酬 与 提 名 委 员 会 ”2 个 专 业 委 员 会 ， 有 针 对 性 地 研 究 公 司 在 经 营 管 理 和 基 金 运 作 中
的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。
公 司 监 事 会 由4 位 监 事 组 成 ， 主 要 负 责 检 查 公 司 的 财 务 以 及 对 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 的 行 为 进
行监督。
公司具体经营管理由总经理负责， 公司根据经营运作需要设置投资管理部、 量化投资部、 研究部、
市场营销部、 高端客户部、 国际合作与产品开发部、 境外投资部、 特定资产管理部、 交易管理部、 固
定收益部、 养老金业务部、 风险管理部、 运作保障部、 信息技术部、 公司办公室、 人力资源部、 行政
财务部、深圳管理部、监察稽核部 、战略发展部 等 20 个 职能部门，并设有北京分公司。此外， 公司
设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构， 同时下设 “主动型股票投资决策、 固定收益
投资决策、 特定资产投 资决策、 量化和境外投资决策” 四个专门委员会。 公司投资决策委员会负责 确
定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。
（ 二 ） 主要人 员 情 况
1.基金管理 人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生： 董事长， 经济学博士。 曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师； 甘肃省证券公司发行
部经理； 中国蓝星化学工业总公司处长， 蓝星清洗股份有限公司董事、 副总经理、 董事会秘书， 蓝 星
化工新材料股份公司筹备组组长； 西南证券有限责任公司副总裁； 中国银河证券股份有限公司副总裁；
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西南证券股份有限公司董事、 总裁。 此外， 还 曾先后担任中国证 监会发行审核委员会委员、 中国证监
会上市公司并购重组审核委员会委员、 中国证券业协会投资银行业委员会委员、 重庆市证券期货业协
会会长、 盐田港集团外部董事、 国投电力控股股份有限公司独立董事、 上海城投控股股份有限公司独
立董事等职务。 现任银华基金管理有限公司董事长、 银华财富资本管理 （北京） 有限公司董事、 银华
国际资本 管理有限公司董事长、 西南证券股份有限公司董事、 中国上市公司协会并购融资委员会执行
主任、 财政部资产评估准则委员会委员、北京大学公共经济管理研究中心研究员。
钱龙海先生： 董事， 经 济学硕士。 曾任北京京放投资管理顾问 公司总经理助理； 佛山证券有限责
任公司副总经理。 现任第一创业证券股份有限公司党委书记、 董事、 总裁， 兼任第一创业投资管理有
限公司董事长、 第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。 还担任中国证券业协会第五届理事会理事，
中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员，深圳市证券业协会副会长。
杨树财先生： 董事， 中 共党员， 研究生， 高级会计师， 中国注册会计师， 中国证券业协会创新发
展战略委员会副主任委员， 吉林省高级专业技术资格评审委员会评委， 第十三届长春市人大代表， 长
春市特等劳动模范， 吉林省五一劳动奖章获得者， 全国五一劳动 奖章获得者， 吉林省劳动模范， 吉 林
省人民政府第三届、 第四届决策咨询委员。 曾任职吉林省财政厅、 吉林会计师事务所涉外业务部主任；
广西北海吉兴会计师事务所主任会计师； 吉林会计师事务所副所长； 东北证券有限责任公司财务总监、
副总裁、 总裁； 东北证券股份有限公司总裁、 党委副书记； 东方基金管理有限责任公司董事长。 现 任
东北证券股份有限公司董事长、 总裁、 党委书记； 东证融通投资管理有限公司董事， 东证融达投资 有
限公司副董事长。
周 晓 冬 先 生 ： 董 事 ， 金 融MBA 、 国 际 商 务 师 。 曾 任 中 国 南 光 进 出 口 总 公 司 广 东 分 公 司 总 经 理 ； 上
海海博鑫惠国际贸易有 限公司董事、 常务副总经理。 现任海鑫钢铁集团有限公司董事长助理， 兼任北
京惠宇投资有限公司总经理。
王立新先生， 董事、 总 经理， 经济学博士。 曾任中国工商银行总行科员； 南方证券股份有限公司
基金部副处长； 南方基金管理有限公司研究开发部、 市场拓展部总监； 银华基金管理有限公司总经理
助理、 副总经理、 代总经理、 代董事长。 现任银华基金管理有限公司董事、 总经理、 银华财富资本 管
理（北京）有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事。
郑秉文先生： 经济学博士后， 教授， 博士生导师。 曾任中国社会科学院培训中心主任， 院长助理，
副院长。 现任 中国社会科学院美国研究所党委书记、 所长； 中国社科院世界社会保障中心主任； 中 国
社科院研究生院教授， 博士生导师， 政府特殊津贴享受者， 中国人民大学劳动人事学院兼职教授， 武
汉大学社会保障研究中心兼职研究员， 西南财经大学保险学院暨社会保障研究所兼职教授， 辽宁工程
技术大学客座教授。
王恬先生， 独立董事， 经济学博士， 高级经济师。 曾任中国银行深圳分行行长， 深圳天骥基金 董
事， 中国国际财务有限公司 （深圳） 董事长， 首长四方 （集团） 有限公司执行董事。 现任南方国际租
赁有限公司董事、总裁。
陆志芳先生， 独立董事， 法律硕士， 律师。 曾 任对 外经济贸易大学法律系副主任， 北京仲裁委员
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会仲裁员， 北京市律师协会国际业务委员会副主任委员， 海问律师事务所律师、 合伙人 ， 浩天信和 律
师事务所合伙人、律师。现任北京天达共和律师事务所合伙人、律师。
刘星先生： 管理学博士， 重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、 博士生导师， 政府特殊津 贴
享受者、 中国注册会计师协会非执业会员、 中国会计学会理事、 中国会计学会对外学术交流专业委员
会副主任、 中国会计学会教育分会前任会长、 中国管理现代化研究会常务理事、 中国优选法统筹法与
经济数学研究会常务理事。
周兰女士， 监事会主席， 中国社会科学 院货币银行学专业研究生毕业。 曾任北京建材研 究院财务
科长； 北京京放经济发展公司计财部经理； 佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。 现
任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。
王致贤先生， 监事， 硕 士。 曾任重庆市地方税务局办公室秘书、 重庆市政府办公厅一处秘书、 重
庆市国有资产监督管理委员会办公室秘书、 重庆市国有资产监督管理委员会企业管理三处副处长。 现
任西南证券股份有限公司办公室（党委办公室）主任、证券事务代表。
杜永军先生： 监事， 大专学历。 曾任五洲大酒店财务部收款主管； 北京赛特饭店财务部收款主 管、
收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部 总监助理。
龚飒女士： 监事， 硕士学历。 曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人； 泰达荷银基金 管
理有限公司基金事业部副总经理； 湘财证券有限责任公司稽核经理； 交银施罗德基金管理有限公司运
营部总经理。现任银华基金管理有限公司运作保障部总监。
封树标先生， 副总经理， 工学硕士。 曾任国信证券天津营业部经理、 平安证券综合研究所副所长、
平安证券资产管理事业部总经理、 平安大华基金管理有限责任公司总经理、 广发基金机构投资部总经
理等职。2011 年3 月 加 盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 担 任 公 司 总 经 理 助 理 职 务 ， 现 任 银 华 基 金 管 理 有
限公司副总经理，同时兼任公司 特定资产管理 业务投资经理。
周毅先生： 副总经理， 硕士学位。 曾任美国普华永道金融服务部部门经理、 巴克莱银行量化分 析
部 副 总 裁 及 巴 克 莱 亚 太 有 限 公 司 副 董 事 等 职 。2009 年9 月 加 盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 担 任 公司总
经理助理职务，自2010 年5 月7 日起 担 任 银华深证100 指数分 级证券投资基金 基金经理， 自2010 年6 月21
日至2011 年12 月6 日期间 兼任 银华沪深300 指数证 券投资基金 （LOF ） 基金经 理， 自2010 年8 月5 日至2012
年3 月27 日 期 间 兼 任 银 华 全 球 核 心 优 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自2010 年12 月6 日至2012 年11 月7 日期
间兼任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF ） 基 金 经 理 ， 自2013 年11 月5 日起兼任 本 基金基 金 经 理 。
现任 银华基金管理有限公司副总经理， 兼任公司量化投资总监、 量化投资部总监以及境外投资部总监 、
银华财富资本管理（北京）有限公司董事 、银华国际资本管理有限公司董事兼总经理 。
凌宇翔先生， 督察长， 工商管理硕士。 曾任机械工业部主任科员； 西南证券有限责任公司基金管
理部总经理。现任银华基金管理有限公司督察长 、银华国际资本管理有限公司 董事。
2.本基金的 基金经理
周毅先生，详见主要人员情况。
张凯先生， 硕士学位， 毕业于清华大学。2009 年 7 月加盟 银华基金管理有限公司， 从事量化策略
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研发和投资组合管理等工作，曾担任量化投资部研究员、基金经理助理等职。 自 2012 年 11 月 14 日
起 任银华中证等权重 90 指数分级证券投资 基金基金经理，自 2013 年 11 月 5 日起 兼任本基金基金经
理 。
3.公司投资 决策委员会 成员
委员会主席：王立新
委员：封树标、周毅、王华、姜永康、 王世伟、郭建兴、倪明
王立新先生：详见主要人员情况。
封树标先生：详见主要人员情况。
周毅先生：详见主要人员情况。
王华先生， 硕士学位， 中国注册会计师协会非执业会员。 曾任职于西南证券有限责任公司。2000
年10 月 加 盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 筹 ） ， 先 后 在 研 究 策 划 部 、 基 金 经 理 部 工 作 ， 曾 任 银 华 保 本 增 值
证券投资基金、 银华货币市场证券投资基金 、 银华富裕主题股票型证券投资基金 基金经理。 现任银华
中小盘精选股票型证券投资基金 和银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证 券投资基金基金经理、
公司总经理助理、投资管理部总监及A 股基金投 资总监。
姜永康先生， 硕士学位。2001 年至2005 年曾就职 于中国平安保险 （集团） 股份有限公司， 历任研
究 员 、 组 合 经 理 等 职 。2005 年9 月 加 盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 养 老 金 管 理 部 投 资 经 理 职 务 。 曾
担任银华货币市场证券投资基金 、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、
银华中证转债指数增强分级证券投资基金 基金经理。 现任公司总经理助理、 固定收益部总监及固定收
益基金投资总监以及银华财富资本管理 （北京） 有限公司董事， 并同时担任银华增强收益债 券型证券
投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。
王世伟先生， 硕士学位， 曾担任吉林大学系统工程研究所讲师； 平安证券营业部总经理； 南方 基
金 公 司 市 场 部 总 监 ； 都 邦 保 险 投 资 部 总 经 理 ； 金 元 证 券 资 本 市 场 部 总 经 理 。2013 年1 月 加 盟 银 华 基 金
管理有限公司， 曾担任银华财富资本管理 （北京） 有限公司副总经理， 现任银华财富资本管理 （北京）
有限公司总经理。
郭建兴先生， 学士学位。 曾在山西证券股份有限公司 （原山西证券有限责任公司） 从事证券自 营
业务工作，历任交易主管、总经理助理兼监理等职；并曾就职于华商基金管理有限公司投资管理 部，
曾 担 任 华 商 领 先 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 职 务 。2011 年4 月 加 盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现
任银华优质增长股票型证券投资基金基金经理。
倪明先生，经济学博士；曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任债券信用分析师、
债券基金助理、 行业研究员、 股票基金助理等职， 并曾任 大成创新成长混合型证券投资基金 基金经理
职务。2011 年4 月 加 盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。 现 任 银 华 核 心 价 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和银华领
先策略股票型证券投资基金 基金经理。
4.上述人员 之间均不存在近亲属关系。
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二 、 基 金 托管 人
（ 一 ） 基本情 况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管业务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：王永民
客服电话：95566
传真： （010 ）66594942
（ 二 ） 基金托 管 部 门及主 要 人 员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年 ，现有员工 110 余人，大 部分员工具有丰富 的银行、证券、
基金、 信托从业经验， 且具有海外工作、 学习或培训经历，60％以上 的员工具有硕士以上学位或高 级
职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投资基金、 基金 （一对
多、 一对一） 、 社保基金、 保险资金、QFII、RQFII 、QDII、 境外三类机构、 券商资产管理计划、 信 托
计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等 门类齐全 、 产品丰富 的托管业务
体系 。 在国 内， 中国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值服务， 为各类客户提供个性化的托管 增
值 服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（ 三 ） 证券投 资 基 金托管 情 况
截至 2014 年 12 月 31 日， 中国银行已托管 307 只 证券投资基金，其中境内基金 282 只，QDII 基
金 25 只， 覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多
元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
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三 、 相 关 服务 机 构
（ 一 ） 基金份 额 发 售机构
1.直销机构
（1 ）银华基 金管理有限公司北京直销中心
地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东方经贸城 C2 办公楼15 层
电话 010-58162950 传真 010-58162951
联系人 展璐 网址 www.yhfund.com.cn
全国统一客户服务电话 400-678-3333
（2 ）银华基 金管理有限公司深圳直销中心
地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报 业大厦 19 层
电话 0755-83515002 传真 0755-83515082
联系人 饶艳艳
（3 ）银华基 金管理有限公司网上直销交易系统
网上交易网址 trade.yhfund.com.cn/etrading
手机交易网站 m.yhfund.com.cn
客户服务电话 010-85186558, 4006783333
2.代销机构
（1 ）场外代 销机构
1) 中国银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人 田国立
客服电话 95566 网址 www.boc.cn
2) 交通银行股份有限公司
注册地址 上海市银城中路188 号
法定代表人 牛锡明
客服电话 95559 网址 www.bankcomm.com
3) 招商银行股份有限公司
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人 李建红
客服电话 95555 网址 www.cmbchina.com
4) 中国民生银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人 董文标
客服电话 95568 网址 www.cmbc.com.cn
5) 平安银行股份有限公司
注册地址 中国深圳市深南东路5047号
法定代表人 孙建一
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客服电话 95511-3 网址 bank.pingan.com
6) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路8 号15-20 楼、22-27 楼
法定代表人 胡平西 联系人 施传荣
客服电话
021-962999、
4006962999
网址 www.srcb.com
7) 杭州银行股份有限公司
注册地址 杭州市庆春路46号杭州 银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 严峻
客服电话
0571-96523 、
400-8888-508
网址 www.hzbank.com.cn
8) 渤海证券股份有限公司
注册地址 天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室
法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆
客服电话 400-6515-988 网址 http://www.bhzq.com
9) 大同证券有限责任公司
注册地址 大同市城区迎宾街15号 桐城中央21 层
法定代表人 董祥 联系人 薛津
客服电话 4007121212 网址 http://www.dtsbc.com.cn/
10) 东北证券股份有限公司
注册地址 长春市自由大路1138 号
法定代表人 杨树财 联系人 安岩岩
客服电话
400-600-0686
；
0431-85096733
网址 www.nesc.cn
11) 国都证券有限责任公司
注册地址 北京市东城区东直门南大街3 号国华 投资大厦9 层10 层
法定代表人 常喆
客服电话 400-818-8118 网址 www.guodu.com
12) 恒泰证券股份有限公司
注册地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华
客服电话 0471-4960762 网址 www.cnht.com.cn
13) 宏源证券股份有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市文艺路233 号
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法定代表人 冯戎 联系人 李巍
客服电话 400-800-0562 网址 www.hysec.com
14) 华龙证券股份有限公司
注册地址 兰州市城关区东岗西路638 号财富大 厦4 楼
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田
客服电话
0931-96668 、
4006898888
网址 www.hlzqgs.com
15) 华融证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街8 号
法定代表人 祝献忠 联系人 黄恒
客服电话 010-58568118 网址 www.hrsec.com.cn
16) 江海证券有限公司
注册地址 黑龙江哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人 孙名扬 联系人 刘爽
客服电话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn
17) 联讯证券股份有限公司
注册地址
中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广 播电视新闻中心
法定代表人
徐刚
联系人
郭晴
客服电话
95564
网址
www.lxzq.com.cn
18) 齐鲁证券有限公司
注册地址 山东省济南市经七路86 号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
客服电话 95538 网址 www.qlzq.com.cn
19) 瑞银证券有限责任公司
注册地址 北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层
法定代表人 程宜荪
客服电话 400-887-8827 网址 www.ubssecurities.com
20) 山西证券股份有限公司
注册地址 太原市府西街69号山西 国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
客服电话
400-666-1618 ；
95573
网址 www.i618.com.cn
21) 天相投资顾问有限公司
注册地址 北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701
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法定代表人 林义相 联系人 尹伶
客服电话 010-66045678 网址 www.jjm.com.cn
22) 西部证券股份有限公司
注册地址 西安市东新街232 号陕西 信托大厦16-17层
法定代表人 刘建武 联系人
刘莹
客服电话 95582 网址 www.westsecu.com.cn
23) 新时代证券有限责任公司
注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺
客服电话 4006-98-98-98 网址 www.xsdzq.cn
24) 信达证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼
法定代表人 张志刚 联系人 唐静
客服电话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com
25) 中国民族证券有限责任公司
注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人 赵大建 联系人 李微
客服电话 4008895618 网址 www.e5618.com
26) 中国银河证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座
法定代表人 陈有安 联系人 宋明
客服电话 400-888-8888 网址 www.chinastock.com.cn
27) 中天证券有限责任公司
注册地址 辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲
法定代表人 马功勋 联系人 袁劲松
客服电话 400-6180-315 网址 www.stockren.com
28) 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
法定代表人 王常青 联系人 权唐
客服电话 400-8888-108 网址 www.csc108.com
29) 中信证券股份有限公司
注册地址 深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦A 层
法定代表人 王东明 联系人 腾艳
招募说明书
10
客服电话 95558 网址 www.citics.com
30) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1号楼20 层（266061)
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
客服电话 95548 网址 www.citicssd.com
31) 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址 浙江省杭州市解放东路29 号迪凯银座22、23层
法定代表人 沈强 联系人 王霈霈
客服电话 95548 网址 www.bigsun.com.cn
32) 中原证券股份有限公司
注册地址 郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳
客服电话
0371-967218 ；
400-813-9666
网址 www.ccnew.com
33) 爱建证券有限责任公司
注册地址 上海市世纪大道1600 号32 楼
法定代表人 钱华 联系人 戴莉丽
网址 www.ajzq.com
34) 安信证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元
法定代表人 牛冠兴
客服电话 400-800-1001 网址 www.essence.com.cn
35) 财富证券有限责任公司
注册地址 长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心
法定代表人 蔡一兵 联系人 郭磊
网址 www.cfzq.com
36) 长城证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦16、17 层
法定代表人 黄耀华
客服电话
0755-33680000 ；
400-6666-888
网址 www.cgws.com
37) 长江证券股份有限公司
注册地址 武汉市新华路特8 号长江 证券大厦
法定代表人 杨泽柱 联系人 奚博宇
招募说明书
11
客服电话 95579 ；400-8888-999 网址 www.95579.com
38) 德邦证券有限责任公司
注册地址 上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼
法定代表人 姚文平
客服电话 400-888-8128 网址 www.tebon.com.cn
39) 第一创业证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福华一路115 号投行大 厦18楼
法定代表人 刘学民
客服电话 400-888-1888 网址 www.fcsc.com
40) 东莞证券有限责任公司
注册地址 东莞市莞城可园南路1 号
法定代表人 张运勇
客服电话 0769-961130 网址 www.dgzq.com.cn
41) 东海证券股份有限公司
注册地址 江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18层
法定代表人 朱科敏 联系人 梁旭
客服电话 95531 ；400-8888-588 网址 http://www.longone.com.cn
42) 东吴证券股份有限公司
注册地址 苏州工业园区星阳街5 号 东吴证券大厦
法定代表人 范力 联系人 方晓丹
客服电话 4008-601-555 网址 http://www.dwzq.com.cn
43) 方正证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区丰盛胡同28 号太平洋保 险大厦11层
法定代表人 雷杰
客服电话 95571 网址 http://www.foundersc.com
44) 光大证券股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨
客服电话
95525 ；10108998 ；
400-888-8788
网址 www.ebscn.com
45) 广发证券股份有限公司
注册地址 广州市天河北路183-187 号大都会广场43楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
客服电话
95575 或致电 各地营
业网点
网址 http://www.gf.com.cn
招募说明书
12
46) 广州证券股份有限公司
注册地址 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层
法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹
客服电话 020-961303 网址 www.gzs.com.cn
47) 国海证券股份有限公司
注册地址 广西桂林市辅星路13号
法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
客服电话 95563 网址 www.ghzq.com.cn
48) 国金证券股份有限公司
注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人 冉云 联系人 刘一宏
客服电话 4006-600109 网址 www.gjzq.com.cn
49) 国盛证券有限责任公司
注册地址 江西省南昌市北京西路88 号（江信国 际金融大厦）
法定代表人 曾小普 联系人 陈明
客服电话 400-8222-111 网址 www.gsstock.com
50) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区商城路618 号
法定代表人 万建华
客服电话 400-8888-666 网址 www.gtja.com
51) 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证 券大厦16-26 层
法定代表人 何如 联系人 齐晓燕
客服电话 95536 网址 www.guosen.com.cn
52) 国元证券股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市寿春路179 号
法定代表人 蔡咏 联系人 祝丽萍
客服电话 400-8888-777 网址 www.gyzq.com.cn
53) 华安证券股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号
法定代表人 李工 联系人 甘霖
客服电话
96518( 安徽) ；
400-809-6518( 全国)
网址 www.hazq.com
54) 华宝证券有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道100 号57 层
招募说明书
13
法定代表人 陈林
客服电话 400-820-9898 网址 www.cnhbstock.com
55) 华福证券有限责任公司
注册地址 福州市五四路157 号新天 地大厦7 、8 层
法定代表人 黄金琳
客服电话
96326 （福建 省外请先
拨0591 ）
网址 www.hfzq.com.cn
56) 华泰证券股份有限公司
注册地址 江苏省南京市中山东路90 号华泰证券 大厦
法定代表人 吴万善
客服电话 95597 网址 www.htsc.com.cn
57) 华鑫证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代表人 俞洋 联系人 杨莉娟
客服电话
021-32109999 ；
029-68918888
网址 www.cfsc.com.cn
58) 金元证券股份有限公司
注册地址 海南省海口市南宝路36 号证券大厦4 层
法定代表人 陆涛
客服电话 400-888-8228 网址 www.jyzq.cn
59) 平安证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田中心区金田路4036 号荣 超大厦16-20层
法定代表人 谢永林
客服电话 95511-8 网址 http://www.pingan.com
60) 长城国瑞证券有限公司
注册地址 厦门市莲前西路2 号莲富 大厦17楼
法定代表人 傅毅辉
客服电话 0592-5163588 网址 www.xmzq.cn
61) 上海证券有限责任公司
注册地址 上海市西藏中路336 号
法定代表人 龚德雄 联系人 张瑾
客服电话
400-891-8918 ；
021-962518
网址 http://www.962518.com
62) 申银宏源证券有限公司
招募说明书
14
注册地址 上海市徐汇区长乐路989 号45层
法定代表人 李梅
客服电话 95523 ；400-889-5523 网址
www.swhysc.com
63) 太平洋证券股份有限公司
注册地址 云南省昆明市青年路389 号志远大厦18 层
法定代表人 李长伟 联系人 唐昌田
客服电话 400-665-0999 网址 http://www.tpyzq.com
64) 天风证券股份有限公司
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高 科大厦4 楼
法定代表人 余磊 联系人 刘鑫
客服电话
028-86711410 ；
027-87618882
网址 www.tfzq.com
65) 万联证券有限责任公司
注册地址 广东省广州市天河区珠江东路11号 高德置地广场18、19层
法定代表人 张建军 联系人 王鑫
客服电话 400-8888-133 网址 www.wlzq.com.cn
66) 西藏同信证券股份有限公司
注册地址 西藏自治区拉萨市北京中路101 号
法定代表人 贾绍君 联系人 曹亦思
客服电话 400-881-1177 网址 www.xzsec.com
67) 西南证券股份有限公司
注册地址 重庆市江北区桥北苑8 号
法定代表人 余维佳
客服电话 400-809-6096 网址 www.swsc.com.cn
68) 湘财证券股份有限公司
注册地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198 号 新南城商务中心A 栋11 楼
法定代表人 林俊波 联系人 赵小明
客服电话 400-888-1551 网址 www.xcsc.com
69) 兴业证券股份有限公司
注册地址 福州市湖东路268 号
法定代表人 兰荣
客服电话 95562 网址 www.xyzq.com.cn
70) 招商证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45层
招募说明书
15
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
客服电话 400-8888-111 ；95565 网址 www.newone.com.cn
71) 浙商证券股份有限公司
注册地址 浙江省杭州市杭大路1 号 黄龙世纪广场A6/7
法定代表人 吴承根
客服电话 0571-967777 网址 www.stocke.com.cn
72) 中国中投证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18层-21 层及
第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代表人 龙增来 联系人 刘毅
网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008、
95532
73) 中航证券有限公司
注册地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A 座41 楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
客服电话 400-8866-567 网址 www.avicsec.com
74) 中山证券有限责任公司
注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人 黄扬录 联系人 罗艺琳
客服电话 400-1022-011 网址 http://www.zszq.com/
75) 中银国际证券有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路200 号中银 大厦39层
法定代表人 许刚 联系人 王炜哲
客服电话 400-620-8888 网址 www.bocichina.com
75）上海天 天基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区龙田路195 号 3C 座9 楼
联系人
潘世友
客服电话 400-1818-188 网址 www.1234567.com.cn
76）北京钱 景财富投资管理有限公司
办公地址 北京市海淀区海淀南路 13 号楼6 层616 室
联系人 魏争
客服电话 400-678-5095 网址 www.niuji.net
77）嘉实财 富管理有限公司
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16
办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座6 层
联系人 费勤雯
客服电话 400-021-8850 网址 www.harvestwm.cn
78 ）北京恒 天明泽基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
联系人 马鹏程
客服电话 400-786-8868-5 网址 www.chtfund.com/
79 ）浙江同 花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区文二西路1 号元 茂大厦903
联系人
吴杰
客服电话 0571-88920897 网址 www.ijijin.cn
80）深圳众 禄基金销售有限公司
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼
联系人
童彩平
客服电话 4006-788-887 网址 www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
81）杭州数 米基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12 楼
联系人
徐昳绯
客服电话 4000-766-123 网址 www.fund123.cn
82）上海好 买基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂 尔多斯国际大厦903 ～906 室
联系人
罗梦
客服电话 400-700-9665 网址 www.ehowbuy.com
（以上排名不分先后）
（2 ）场内代 销机构
具有基金代销业务资格的深圳证券 交易所会员单位。
基金管理人可根据 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《 销售办法》 和基金合同等的规定， 选择其他符合 要
求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（ 二 ） 注册登 记 机 构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
住所及办公地址 中国北京西城区太平桥大街17号
招募说明书
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法定代表人 金颖 联系人 崔巍
电话 010-66210988 ，010-59378888
传真 010-66210938
（三）出具法 律 意 见书的 律 师 事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所及办公地址 上海市银城中路68号时 代金融中心19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 021-31358666 传真 021-31358600
经办律师 吕红、黎明
（ 四 ） 会计师 事 务 所及经 办 注 册会计 师
名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址
北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼 （即东3 办
公楼）16层
法定代表人 吴港平 联系人 王珊珊
电话 010-58153280 ；010-58152145 传真 010-85188298
经办注册会计师 李慧民、王珊珊
四 、 基 金 的名 称
本基金名称：银华中证800 等权重指 数 增强分级证券投资基金
五、基金的类型
股票型证券投资基金
六、基 金 的运 作 方 式
契约型开放式
七、基 金 的投 资 目 标
本基金的认购费由提出认购申请并成功确认的 投资者承担。 基金认购费用不列入基金财产， 认购
费用用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等 发售期间发生的各项费用。 发售期间发生的信息披露
费、 会计 师费和律师费等各项费用， 不从基金财产中列支。 投资者多次认购时， 需按单笔认购金额 对
应的费率分别计算认购费用。
招募说明书
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本 基 金 为 股 票 指 数 增 强 型 基 金 。 本 基 金 在 对 中 证800 等 权 重 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上 ， 通 过 量
化投资技术与基本面分析相结 合的方法对目标指数进行积极的组合管理与风险控制， 力争实现超越目
标指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。
八、基金的 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （含首次公开发
行 和 增 发 ） 、 债 券 、 债 券 回 购 、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会
允许基金投资的其他金融工具( 但须 符合中国证监会相关规定) 。
基金的投资组合比例为： 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （ 轧差
计算） 占基金资产的比例为 85% －95% ， 其中投资于股票的资产不低于基 金资产的 85% ， 投资于中证 800
等权重指数成份股和备选成份股的资产 不低于非现金资产的 80% ；每 个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到 期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳
入投资范围。
九 、 基金的 投资策略
本基金以中证 800 等权 重指数为目标指数， 在有效复制目标指数的基础上， 结合量化投资技术与
基本面分析对投资组合进行积极的管理与风险控制。 本基金在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差
的基 础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。
当预期成份股发生调整， 成份股发生配股、 增发、 分红等行为， 以及因基金的申购和赎回对本 基
金跟踪中证 800 等权重指 数的效果可能带来影响， 导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人
可以根据市场情况， 采取合理措施， 在合理期限内进行适当的处理和调整， 以力争使跟踪误差控制在
限定的范围之内。 但因特殊情况 （比如市场流动性不足、 个别成份股被限制投资等） 导致本基金无 法
获得足够数量的股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理方法 （如买入非成份股等） 进行适当的替代 。
本基金指数增强策略包括量化投资 技术和基本面分析两方面。 在量化投资技术方面， 本基金采用
量化多因子模型， 筛选出能获取超额收益的股票， 并将其纳入投资组合。 在基本面分析方面， 本基 金
对行业和个股进行定性、 定量的分析， 遴选出估值合理且具有持续成长性的股票， 将其纳入投资组合 。
本基金可以将中证 800 等权重指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池， 并构建主动型投
资组合。
1 、资产配置 策略
招募说明书
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本基金在股票市场进行指数化被动投资的基础上， 根据宏观经济趋势、 大类资产估值水平、 资本
市场供求关系、 宏观经济政策、 市场情绪等因素， 对股票、 债券、 现 金等各类资产进行动态 适度的配
置。
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差计算） 占基金资产的比例
为 85% －95% ， 其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ， 投资于中证 800 等权 重指数成份股和备
选成份股的资产 不低于非现金资产的 80% ；每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到 期日在一年以内的政府债券。
2 、基于量化 投资技术的增强策略
本基金量化投资技术包括量化多因子模型、风险估测模型以及投资组合优化模型三大系统。
（1 ）量化多 因子选股模型
本基金利用公司自主研发的量化多因子模型， 通过对各种定量因子的分析， 筛选出具有投资价值
并能获取超额收益的股票。 量化多因子模型的因子主要包括估值因子、 成长因子、 盈利趋势、 分析 师
情绪、 市场因素等五大类对 A 股股 价波动具有较强解释度的指标。 基金经理将根据市场环境的变化对
上述五大类因子的权重进行调整，力求更加准确地判断股票的潜在投资价值。
（2 ）风险估 测模型
指数化投资力求跟踪误差最小， 主动性投资则需要适度风险预算的支持。 风险预算即最大容忍跟
踪误差。 本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型， 将投资组合风险有效控制在预算范围内。
本基金采取 “跟踪误差” 和 “跟踪 偏离度” 这两个指标对投资组合进行监控与评估。 其中， 跟踪
误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。
本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 是 力 争 使 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
的绝对值不超过 0.5% ， 年跟踪误差不超过 7.75% 。
（3 ）投资组 合优化模型
本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成份股为主，
并包括非成份股中与成份股相关性强，流动性好，基本面信息充足的股票。
3 、基于基本 面分析的增强策 略
（1 ）成份股 权重优化增强
本基金将深入分析成份股的估值水平、 业绩增速、 资产盈利水平、 财务状况及股票市场交易情况，
结合个股流动性、 投资比例限制， 在对跟踪误差严格控制的基础上， 适度超配基本面优良、 低估值 高
成长及预期纳入指数的股票，并低配基本面较差、高估值低成长及预期剔出指数的股票。
（2 ）非成份 股精选增强
招募说明书
20
本基金将依托于本公司投研团队的研究成果， 自下而上精选部分成份股以外的股票作为增强股票
库，力争在最佳时机选择增强股票库中基本面优良、估值合理、高成长性的股票进行适度优化配置，
以获取超额收益。此外，本基金将及 时把握一级市场新股申购、增发或配股在内的其他盈利机会。
4 、组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证800 等权重指 数成份股组成及其权重的变动而进行
相应调整。 同时， 本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、 申购赎回变动情况、 股 票
增发因素等变化，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行实时调整。
（1 ）定期调 整
根据中证 800 等权重指数 的调整规则和备选股票的预期， 对股票投资组合及时进行调整。 中证指
数公司原则上每半年审核一次中证 800 等权重指 数成份股。 本基金将按照中证 800 等权重指数对成份
股及其权重的调整方案，对股票投资组合进行相应调整。
（2 ）不定期 调整
A ． 当 上 市 公 司 发 生 增 发 、 配 股 等 影 响 成 份 股 在 指 数 中 权 重 的 行 为 时 ， 本 基 金 将 根 据 各 成 份 股 的
权重变化及时调整股票投资组合；
B ．根据本基 金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪中证 800 等权重 指
数；
C ． 根据法律 、 法规的规定， 成份股在中证 800 等权重指数中的权重因其它原因发生相应变化的，
本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数基本一致。
5 、债券投资 策略
在债券投资方面， 本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进 行投资管理。 在类属配置层
次， 结合对宏观经济、 市场利率、 供求变化等因素的综合分析， 根据交易所市场与银行间市场类属 资
产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。
在券种选择上， 本基金以长期利率趋势分析为基础， 结合经济变化趋势、 货币政策及不同债券品
种的收益率水平、 流动性和信用风险等因素， 合理运用投资管理策略， 实施积极主动的债券投资管理 。
随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁， 更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模
式，本基金会密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会, 谋求高于 市场平均水平的投资回报。
6 、股指期货 投资策略
本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证。 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理
投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究，
结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平， 采用流动性好、 交易活跃的期货合约， 达到有效跟踪标
招募说明书
21
的指数的目的。
十、业 绩 比较 基 准
95% ×中证 800 等权重指数 收益率+5% × 银行活期存款利率（税后）
如本基金标的指数变化， 则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。 此外， 如果今后法律法规发
生变化， 或 者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用
于本基金的业绩基准时， 本基金经基金管理人和基金托管人协商一致， 可以在报中国证监会备案后变
更业绩比较基准并及时公告，而不需召开基金份额持有人大会。
十一、 风 险收 益 特 征
本基金为股票型基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征， 其预期风险和预期收益水平高于货
币型基金、债券型基金与混合型基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看， 中证 800A 份额具有 低风险、收益相对稳定的特征； 中证
800B 份额具 有高风险、高预期收益的特征。
十二、 投资 组 合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 对 本 招 募 说 明 书 中 的 基 金 投 资 组 合 报 告 和 基 金 业 绩 中 的 数 据
进行了复核。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 3 月31 日 （财务数据未经审计）。
1. 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 135,449,976.43 88.85
其中：股票 135,449,976.43 88.85
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 13,656,934.83 8.96
7 其他资产 3,337,170.94 2.19
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8 合计 152,444,082.20 100.00
2. 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
2.1 报 告 期末 指数投资 按 行 业 分 类的 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金 资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,075,257.55 0.74
B 采矿业 5,278,437.36 3.64
C 制造业 51,545,550.58 35.57
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,803,365.55 2.62
E 建筑业 4,394,931.02 3.03
F 批发和零售业 6,785,417.27 4.68
G 交通运输、仓储和邮政业 2,282,417.39 1.58
H 住宿和餐饮业 72,245.12 0.05
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
6,572,888.42 4.54
J 金融业 15,173,077.40 10.47
K 房地产业 6,262,305.19 4.32
L 租赁和商务服务业 1,959,538.33 1.35
M 科学研究和技术服务业 100,233.54 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 555,650.10 0.38
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 89,087.25 0.06
R 文化、体育和娱乐业 7,615,919.11 5.26
S 综合 516,896.27 0.36
合计 114,083,217.45 78.73
2.2 报 告 期末 积 极 投资 按 行 业 分 类的 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 322,119.60 0.22
B 采掘业 - -
C 制造业 13,055,311.88 9.01
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
1,025,415.31 0.71
E 建筑业 463,623.75 0.32
F 批发和零售业 2,802,235.97 1.93
G 交通运输、仓储和邮政业 1,676,136.56 1.16
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 591,657.65 0.41
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术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 1,181,448.14 0.82
L 租赁和商务服务业 65,113.40 0.04
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
183,696.72 0.13
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,366,758.98 14.75
3. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
3.1 报 告 期末 指 数 投 资按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前十 名 股 票 投资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000001 平安银行 84,152 1,325,394.00 0.91
2 601166 兴业银行 68,621 1,259,881.56 0.87
3 601328 交通银行 178,248 1,139,004.72 0.79
4 000776 广发证券 35,100 979,290.00 0.68
5 601098 中南传媒 43,404 972,249.60 0.67
6 601318 中国平安 12,228 956,718.72 0.66
7 600551 时代出版 44,910 956,133.90 0.66
8 600637 百视通 13,876 691,996.12 0.48
9 601998 中信银行 93,357 687,107.52 0.47
10 002142 宁波银行 38,490 687,046.50 0.47
3.2 报 告 期末 积 极 投 资按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 股 票 投资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600386 北巴传媒 43,690 644,427.50 0.44
2 002445 中南重工 19,665 600,765.75 0.41
3 601137 博威合金 21,486 476,129.76 0.33
4 000751 锌业股份 63,967 472,716.13 0.33
5 601789 宁波建工 41,211 463,623.75 0.32
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4. 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9. 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
10. 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
11. 投 资 组 合 报告 附 注
11.1 本 基 金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 不 存 在 被监 管 部 门 立案 调 查 ， 或在 报 告 编 制
日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 的情 形 。
11.2 本 基金 投 资 的 前十 名 股 票 没有 超 出 基 金合 同 规 定 的备 选 股 票 库之 外 的 情 形。
11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 23,420.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 17,464.35
5 应收申购款 3,296,286.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,337,170.94
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11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报 告期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
11.5.1 报 告 期 末 指 数投 资 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600637 百视通 691,996.12 0.48 重大资产重组
11.5.2 报 告 期 末 积 极 投资 前 五 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002445 中南重工 600,765.75 0.41 重大事项
11.5.3 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计 可能有尾差。
十 三 、 基 金的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定
盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资 决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准收
益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①- ③ ②- ④
自基金合同生效日
（2013.11.5 ）至
2013.12.31
-0.30% 0.89% 1.30% 1.19% -1.60% -0.30%
2014 年 39.65% 1.07% 39.53% 1.12% 0.12% -0.05%
2015.1.1 至
2015.3.31
26.36% 1.24% 30.47% 1.34% -4.11% -0.10%
自基金合同生效日
( （2013.11.5) 起至
2015.3.31
75.80% 1.09% 84.40% 1.17% -8.60% -0.08%
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十 四 、 基 金的 费 用 与 税收
( 一) 基金 费用 的 种 类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、基金合同 生 效后与基金相关的信息披露费用；
4 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5 、基金份额 持有人大会费用；
6 、基金的证 券交易费用；
7 、基金的银 行汇划费用；
8 、标的指数 使用费；
9 、基金上市 初费和上市月费
10、因基金 的证券交易或结算而产生的费用；
11、按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
( 二) 基金 费用 计 提 方法、 计 提 标准和 支 付 方式
1 、基金管理 人的管理费
自基金合同生效之日起， 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。 管理费的计
算方法如 下：
H ＝E ×1.0%÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2 、基金托管 人的托管费
自基金合同生效之日起， 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。 托管费的
计算方法如下：
H ＝E ×0.2%÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
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基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按 月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。
3.基金合同 生效后的标的指数许可使用费
标的指数许可使用费为许可使用基点费。 如指数编制机构作为使用许可方与基金管理人签订的指
数使用许可协议变更费率的，本项指数许可使用费将相应调整。
标的指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算； 标的指数许可使用基点费的
收取标准为本基金的资产净值的 0.02%/ 年， 标的 指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币 5 万元
（即不足 5 万元部分按照 5 万元收 取）。
在通常情况下，标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的 0.02% 的年费 率与收取下限
的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
收取下限的日均摊销数额=5 万/ 季度*4 季度/ 年÷ 当年天数（365 天或 366 天）≈550 元/ 天
H ＝Max （E ×0.02%/ 当年 天数，550 ）
H 为每日应 计提的标的指数许可使用基点费，E 为前一日的 基金资产净值
标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次， 自基金合同生效日起， 由基金管理人向基
金托管人发送 基金托管费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的 前十个
工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用基点费。
上述“一、基金费用的种类中除第 1 、2 、8 项 外费用” ，根 据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
( 三) 不列 入基 金 费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、基金合同 生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
( 四) 基金 税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十 五 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
银华中证800 等 权 重 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金
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法》 、 《证券 投资基金运作管理办法》 、 《证券投资 基金销售管理办法》 、 《 证券投资基金信息披 露管理办
法》及其它有关法律法规的要求，对本基金 原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1 、在" 重要 提示" 部分， 更新了招募说明书 更新内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2 、在“三、 基金管理人”中，对基金管理人的 概况及主要人员情况进行了更新。
3 、在“四、 基金托管人”中，对基金托管人的 相关情况进行了更新。
4 、在“五、 相关服务机构”中，增加 了部分代销机构，并更新了部分代销机构的资料。
5 、在“十二 、基金的投资”部分， 更新了最近一期投资组合报告的内容。
6 、在“十三 、基金的业绩”部分， 更新了基金合同生效至2015 年3 月31 日的基金投资业绩。
7 、 在 “ 二 十 六 、 其 他 应 披 露 事 项 ” 部 分 ， 更 新 了 自 上 次 招 募 说 明 书 更 新 截 止 日 以 来 涉 及 本 基 金
的重要公告 。
8 、对部分表 述进行了更新。
银华基金管 理有限公司
2015 年 6 月 19 日
