中 金 纯债债 券 型证券 投 资基金
更新 招募说 明 书 摘要
（2015 年第 1 号）
基金管 理人：中 金基金管 理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
二〇一 五年六月
中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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重要提 示
中金纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的募集申请 于 2014
年 8 月 19 日经中国证 券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会”）证监许可
[2014]869 号《关于准 予中金纯债债券型证券投资基金注册的批复》 注册 ，并于
2014 年 11 月 4 日经中国证监会证券基金机构监管部部函[2014]1680 号 《关于中
金纯债债券型证券投资基金备案确认的函》备案 。本基金的基金合同于 2014 年
11 月 4 日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会 注册， 但中国证监会对本基金募集的 注册 ， 并不
表明其对本基金的价值和收益 做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没
有风险。 中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保
证。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资 人根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 本基金投
资中的风险包括 但不限于 ： 市场风险、 信用风险 、 流动性风险、 管理风险、 操作
及技术 风险 、 合规性风险、 本基金特有风险、 其他风险 等。 本基金为债券型基金，
其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金， 但高于货币市
场基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。
投资 人在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同 信息
披露文件 ， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 自主判断基金的投资价
值， 并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
本基金基金份额分为 A 、C 两类，其中 A 类基金份额收取认/ 申购费，C 类
基金份额不收取认/ 申 购费， 但计提销售服务费；A 、C 两类基金份 额适用不同的
赎回费率。
投资有风险，投资人认/ 申购本基金时应认真阅读本 基金招募说明书。
基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资人作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金的
过往业绩并不预 示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新招募说明书 已经本基金托管人复核。 本更新招募说明书 所载内容截止
日为 2015 年 5 月 3 日， 有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 3 月 31 日 （财
务数据未经审计） 。
中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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一、基 金管理人
（ 一 ） 基金管 理人 概况
名称： 中金基金管理有限公司
住所： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 17 层
法定代表人： 林寿康
成立时间：2014 年 2 月 10 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监许可〔2014〕97 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1 亿元人民币
存续期间： 持续经营
联系人： 赵晓晓
联系电话：010-63211122
公司的股权结构如下：
股东名称 持股 比例
中国国际金融有限公司 100%
（ 二 ） 主要人 员情 况
1、基金管理人董事会成员
林寿康先生， 董事长， 货币经济学博士。 历任国际货币基金组织国际部经济
学家 ； 香港金融管理局货币管理部高级经理 ； 德意志摩根建富公司新兴市场部经
济学家 ； 中国信达资产管理公司国际部副主任。 现任中国国际金融有限公司 投资
管理业务负责人 、董事总经理。
刘健女士， 董事， 金融学硕士。 历任大连北方会计师事务所会计师； 香港何
锡麟会计师行审计师； 北京通成推广有限公司财务部经理； 北京盛胜咨询有限公
司税务咨询师； 中国国际金融有限 公司公司稽核部负责人。 现任中国国际金融有中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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限公司资金部负责人。
阚睿先生， 董事 ， 金融学博士。 曾在德意志银行股份公司固定收益部从事量
化模型工作； 历任瑞士信贷第一波士顿银行固定收益部副总经理 ； 红狼资本管理
有限公司合伙人 ； 海纳国际集团投资部高级策略师 ； 摩根士丹利固定收益部执行
总经理 ； 箭鱼资本固定收益部高级策略师 ； 帆船集团对冲基金投资部董事总经理 ；
中国国际金融有限公司证券投资部量化交易组主管、 董事总经理。 现 任中金基金
管理有限公司总经理。
黄晓衡 先生， 独立董事 ， 经济学硕士。 历任中国建设银行江苏省分行国际业
务部处长； 中国建设银行伦敦代表处首席代表； 中国建设银行纽约代表处首席代
表； 中国建设银行总行国际部副总经理、 资金计划部总经理、 会计部总经理； 中
国国际金融有限公司财务总监、公司管委会成员。 并于 2008 年退休。
张春 先生， 独立董事 ， 经济学和决策科学博士。 历任美国明 尼苏达大学卡尔
森管理学院金融系终身教授； 中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、 系主任、
副教务长。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长。
颜羽女士，独立 董 事 ，经 济 法 硕 士 、EMBA 硕 士 研 究 生 。历 任 云 南政 法 干
部管理学院教师； 四通集团条法部法律咨询副主任； 海问律师事务所证券业务律
师；嘉和律师事务所合伙人。现任嘉源律师事务所创始合伙人。
2、基金管理人监事
夏静 女士， 执行监事 ， 数学系理学硕士。 历任普华永道 （深圳） 咨询有限公
司北京分公司风险管理及内部控制服务部经理； 中国国际金融有限公司公司稽核
部高级经理。现任 中金基金管理有限公司风险管理部执行负责人。
3、 基金管理人高级管理 人员
林寿康 先生，董事长， 货币经济学博士。简历同上。
阚睿先生， 总经理， 金融学博士。简历同上。
罗若宏 先生， 副总经理、 投研总监， 经济学硕士。 历任中信银行股份有限公
司资金资本市场部交易员、 资金资本市场部产品及营销部副总经理、 资金资本市
场部资本市场部总经理、 金融市场部总经理助理、 风险管理部副总经理 ； 中国国
际金融有限公司董事总经理。 现任中金基金管理有限公司 副 总 经 理 、 投 研 总 监 。 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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孙菁 女士， 副总经理， 管理学硕士。 历任中国国际金融有限公司资本市场部
副总经理、 公司管理部副总经理、 运营支持部执行总经理及负责人等职务。 现任
中金基金管理有限公司副总经理。
沈芸 女士 ， 督察 长，法 学硕士。 历任中 国建设 银行（深 圳分行 ）内部 律师；
深圳证券交易所高级经理； 瑞银集团 （香港） 董事； 中国国际金融有限公司合规
管理部合规律师、副总经理。现任中金基金管理有限公司 督察长。
4、本基金基金经理
石云峰先 生，经 济学硕 士。历任 中国邮 政储蓄 银行总行 资金营 运部交 易员，
太平养老保险股份有限公司固定收益投资经理， 嘉实基金管理有限公司机构 投资
部投资经理。 现任中金纯债债券型证券投资基金、 中金现金管家货币市场基金 基
金 经理。
5、投资决策委员会成员
阚睿先生， 总经理， 金融学博士。简历同上。
罗若宏先生， 副总经理、投研总监，经济学硕士。简历同上。
石云峰先生， 经济学硕士。 简历同上。
郭党钰先生， 工商管理硕士。 历任宁波镇海炼化投资经理； 华泰证券项目经
理； 德恒证券高级经理； 华策投资有限公司投资副总经理； 招商基金管理有限公
司 投资经理。现任中金基金管理有限公司 投资管理部 执行总经理。
桑永亮先生， 工学博士。 历任国泰君安证券股份有限公司研究所首席研究员。
现任中 金基金管理有限公司研究部总监助理、行业研究员。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基 金托管人
（ 一 ） 基金托 管人 慨况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设 银行 拥有悠 久 的经营历 史， 其前身 “ 中国人民 建设 银行” 于 1954
年成立，1996 年易名为 “中国建设银行” 。 中 国建设银行是中国四大商业银行之
一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分 立而成立，
承继了原中国建设 银行 的商业银行业务及 相关 的资产和负债。 中国 建设 银 行( 股
票代码：939) 于 2005 年 10 月 27 日在香港联 合交易所主板上市，是中国四大商
业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日， 中国建设银行又作为
第一家 H 股公司晋身 恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证
券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 ：
250,010,977,486 股( 包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。
2014 年上半年， 本集团实现利润总额 1,695.16 亿元， 较上年同期增长 9.23% ；
净利润 1,309.70 亿元， 较上年同期增长 9.17% 。 营业收入 2,870.97 亿元， 较上年
同期增长 14.20% ；其 中，利息净收入增长 12.59% ，净利息收益率(NIM)2.80% ；
手续费及佣金净收入增长 8.39% ，在营业收入中的占比达 20.96% 。成本收入比
24.17% ， 同比下降 0.45 个百分点。 资本充足率与核心一级资本充足率分别为 13.89%
和 11.21% ，同业领先 。
截至2014年6月末，本集团资产总额163,997.90 亿元，较上年末增长6.75% ，
其中， 客户贷款和垫款总额91,906.01 亿元， 增长6.99% ； 负债总额152,527.78 亿元，
较上年末增长6.75% ，其中，客户存款总额129,569.56 亿元，增长6.00% 。
截至2014年6月末，中国建设银行公司机构客户326.89万户，较上年末增加
20.35 万户， 增长6.64% ； 个人客户近3亿户， 较上年末增加921万户， 增长3.17% ；中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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网上银行客户1.67亿户，较上年末增长9.23% ，手机银行客户数1.31亿户，增长
12.56% 。
截至2014年6月末，中国建设银行境内营业机构总量14,707个，服务覆盖面
进一步扩大； 自助设备72,128台， 较上年末增加3,115台。 电子银行和 自助渠道账
务性交易量占比达86.55% ，较上年末提高1.15个百分点。
2014 年上半年， 本集团各方面良好表现， 得到市场与业界广泛认可， 先后荣
获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。 在英 国 《银行家》 杂志2014年 “世界
银行1000 强排名” 中， 以一级资本总额位列全球第2， 较上年上升3位； 在美国 《福
布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志世
界500强排名第38位，较上年上升12位。
中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险
资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII 托 管 处、 养老金托管处、 清 算处、 核算
处、监督 稽核处 等9个 职能处室 ，在上 海设有 投资托管 服务上 海备份 中心，共有
员工240 余 人。自2007 年起，托 管部连 续聘请 外部会计 师事务 所对托 管业 务进行
内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（ 二） 主要人 员情 况
赵观甫， 投资托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行
信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行
业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行南通分行、 中国建
设银行总行计划财务部、 信贷经营部、 公司业务部， 长期从事大客户的客户管理
及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国
建设银行总行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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信贷二部、 信贷部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部， 并在总行集 团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务， 长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
三、相 关服务机构
（ 一 ） 基金份 额发 售机构
1、直销机构
（1 ）直销柜台
名称： 中金基金管理有限公司
住所： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 17 层
法定代表人： 林寿康
电话：010-63211122
传真：010-66159121
联系人： 赵晓晓
客户服务电话：400-868-1166
公司网站：www.ciccfund.com
（2 ）网上直销
交易系统 ：中金基金网上 直销系统
直销系统网址 ：https://trade.ciccfund.com/etrade
2、其他销售机构
（1 ）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人： 王洪章
客户服务电话：95533 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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网址：www.ccb.com
联系人：王琳
（2 ）中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
电话：010-65051166
传真：010-65058065
联系人：杨涵宇
网址：www.cicc.com.cn
（3 ）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（4 ）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596919
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（5 ）齐鲁证券有限公司 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889185
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（6 ）平安银行股份 有限公司
客服电话：95511 转 3
网址：bank.pingan.com
（7 ）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系人：韩晓彤
电话：010-62020088-7071
传真：010-62020355
客户服务电话 ：400-888-6661
网址 ：www.myfund.com
基金管理人可根据有关法律、 法规的要求， 选择其他符合要求的销售机构销
售本基金，并及时公告。
（ 二 ） 登记机 构
名称： 中金基金管理有限公司
住所： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 17 层
法定代表人： 林寿康 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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电话：010-63211122
传真：010-66155573
联系人： 白娜
（ 三 ） 出具法 律意 见书的 律师 事务所
名称 ：北京市海问律师事务所
住所： 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层
负责人： 张继平
电话：010-85606888
传真：010-85606999
经办律师： 吴冬、魏双娟
联系人： 魏双娟
（ 四 ） 审计基 金财 产的会 计师 事务所
名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层
办公地址： 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层
执行事务合伙人： 邹俊
电话：010-85085000
传真：010-85185111
签章注册会计师： 程海良、李砾
联系人： 管祎铭
四、基 金的 名称
中金纯债债券型证券投资基金。
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五、基 金的类型及运作方 式
（ 一） 基金的 类型
债券型证券投资基金。
（ 二） 基金的 运作 方式
契约型开放式。
六、基 金的投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上， 通过积极主动的投资管理， 力争实
现基金资产长期稳健的增值。
七、基 金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
国债、 央行票据、 地方政府债、 金融债、 次级债、 公司债、 企业债、 可转换债券、
中期票据、 资产支持证券、 短期融资券、 债券回购和银行存款等固定收益类金融
工具 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证
监会相关规定 ） 。
本基金不直接买入股票、 权证等权益类资产， 仅可持有因可转换债券转股所
形成的股 票、因 所持有 股票所派 发的权 证以及 因投资可 分离债 券而产 生的权证。
因上述原因持有的股票和权证等资产， 应在其可交易之日起 30 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后 ，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券 类资产不低于基金资产的 80% ，
现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5% 。
八、基 金的 投资策略
（ 一） 资产配 置策 略
本基金为债券型基金， 不直接从二级市场买入股票， 也不参与一级市场新股中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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申购或增发新股。 本基金 的资产配置策略主要是基于对 宏观经济运行状况、 货币
政策、 利率走势 和证券市场政策分析 等宏观基本面研究 ， 结合 对各大类资产的预
期收益率、 波动性及流动性等因素 的评估， 在约定的投资比例范围内确定各大类
资产的中长期基本配置比例并进行调整。
（ 二） 普通债 券投 资策略
1、 债券类属配置策略
本基金将 通过研 究国民 经济运行 状况、 货币市 场及资本 市场资 金供求 关系，
分析 国债、 金融债、 公司债、 企业债、 短融和中期票据等不同债券板块之间的相
对投资价值， 确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调
整。
2、期限结构配置策略
本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析， 在给定组合久
期以及其他组合约束条件的情形下， 确定最优的期限结构。 本基金期限结构调整
的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略 等。
3、利率策略
本基金 通过对经济运行状况 、 宏观经济运行可能情景的判研， 预测财政政策、
货币政策等政府宏观经济政策取向， 分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，
在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势以及金融市场收益率曲线斜度变化
趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标， 根据对市场利率水平的变化趋势
的预期， 可以制定出组合的目标久期。 如果预期利率下降， 本基金将增加组合的
久期， 以较多地获得债券价格上升带来的收益； 反之， 本基金将缩短组 合的久期，
以减小债券价格下降带来的风险。
4、信用债券投资策略
本基金通过自下而上的策略， 在信用类固定收益金融工具中 精选个券，结 合
适度分散的行业配置策略，构造 并优化投资组合。
（1 ）买入并持有策略
买入并持有策略是指选择信用风险可承担 、 期限与收益率相对合理的信用类中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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产品 并持有到期， 获取票息收益。 选择买入并持有策略时， 基金选券的原则包括：
1）债券 的信用 风险可 承担。通 过对债 券的信 用风险和 收益进 行分析 ，选择
收益率较高、信用风险可承担的债券品种。
2）债券 的信用 利差合 理。债券 信用利 差有明 显的周期 性变化 ，本基 金可在
信用利差较高并有减小趋势的情况下，加大买入并持有策略的力度。
3）债券 的期限 合理。 根据利率 市场的 波动性 ，在相对 高利率 环境下 ，选择
期限较长的品种，在相对低利率环境下，选择期限较短的品种。
（2 ）行业配置策略
基于深入的宏观信用环境、 行业发展趋势等基本面研究， 本基金将运用定性
定量模型 ，在自 下而上 的个 券精 选策略 基础上 ，采取适 度分散 的行业 配置策略，
从组合层面动态优化风险收益。
（3 ）利差轮动策略
信用债券的利差受到经济周期、 行业周期等因素的影响具有周期性变化的特
征， 本基金将结合对经济周期和行业周期的判断， 在预期利差将变大的情况下卖
出此类债券，在预期利差缩小的情况下买入此类债券， 以获取利差收益。
5、骑乘策略
骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时， 即相邻期限利差较大时， 本基金将
适当买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券， 即收益率水平处于相对高位的债券。
随着持有期限的延长， 债券的剩余期限将会缩短， 此时债券的收益 率水平将会较
投资期初有所下降，通过债券 收益率的下滑，进而获得资本利得收益。
6、 息差策略
息差策略是指利用 回购等方式融入低成本资金， 购买较高收益的债券， 以期
获取超额收益的操作方式。
（ 三） 可转换 债券 投资策 略
在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下， 本基金对可
转债所对应的基础股票进行分析和研究， 从行业选择和个券选择两方面进行全方
位的评估 ，对盈 利能力 或成长性 较好的 行业和 上市公司 的可转 债进行 重点关注，中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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对可转债投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。
（ 四） 资产支 持证 券投资 策略
本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展， 将通过宏观经
济、 提前偿还率、 资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究， 预
测资产池未来现金流变化， 制定周密的投资策略。 在具体投资过程中， 重点关注
标的 证券发行条款、 基础资产的类型， 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与
收益率的影响， 加强对未来现金流稳定性的分析。 本基金将严格控制资产支持证
券的总量规模， 选择风险调整后的收益高的品种进行投资， 实现资产支持证券对
组合 资产的最优贡献。
九、基 金的 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数。
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易
所债券市场的跨市场债券指数， 也是中证指数公司编制并发布的首支债券类指数。
样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、 金融债券及企业债券组成， 中证指
数公司每日计 算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标， 为债券 投资
人 提供投资分析工具和业绩评价基准。 该指数的一个重要特点在于对异常价格和
无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。
如果今后法律法规发生变化， 或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客
观的业绩比较基准适用于本基金时， 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则， 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。 调整业绩比较基
准应经基金托管人同意， 并报中国证监会备案。 基金管理人应在调整前 2 个工作
日在至少一种指定 媒介 上予以公告。
十 、基 金的 风险收益特征
本基金为 债券型 基金， 预期收益 和风险 水平低 于混合型 基金、 股票型 基金，中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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高于货币市场基金。
十一、 基金 的投资组合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基金托管人根据本基金合同规定， 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 3 月 31 日，报告期间为 2015 年 1 月
1 日至 2015 年 3 月 31 日。本报告财务数据未经审计。
11.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 固定收益投资
425,853,001.70 88.95
其中：债券
425,853,001.70 88.95
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
11,723,847.24 2.45
7 其他资产
41,198,498.57 8.60
8 合计
478,775,347.51
100.00
11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本报告期末，本基金未持有股票。
11.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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明细
本报告期末，本基金未持有股票。
11.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 17,027,000.00 5.17
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 248,040,851.70 75.32
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 151,799,000.00 46.09
7 可转债 8,986,150.00 2.73
8 其他 - -
9 合计 425,853,001.70 129.31
11.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 101455022 14 祁连山 MTN001 300,000 30,909,000.00 9.39
2 122939 09 吉安债 290,000 29,957,000.00 9.10
3 1382161 13 渝水投 MTN1 300,000 29,928,000.00 9.09
4 122883 10 楚雄债 280,000 27,994,400.00 8.50
5 112214 14 杰赛债 265,000 27,345,350.00 8.30
11.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持
证券投资明细 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
11.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投
资明细
本报告期末，本基金未持有贵金属。
11.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资
明细
本报告期末，本基金未持有权证。
11.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
11.9.1 本期国债期货投资政策
本报告期未，本基金未持有国债期货。
11.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金 基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
11.9.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
11.10 投资组合报告附注
11.10.1 报 告期 内本 基金 投 资的 前十 名证 券的发 行 主体 未被 监管 部门立 案 调
查， 在报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、
处罚。
11.10.2 本 基金 投资 的前 十 名股 票中 ，没 有超出 基 金合 同规 定的 备选股 票 库
之外的股票。
11.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 45,622.82
2 应收证券清算款 29,999,962.00
3 应收股利 -
4 应收利息 11,072,516.93
5 应收申购款 80,396.82
6 其他应收款 - 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,198,498.57
11.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例（％）
1 110023 民生转债 4,804,450.00 1.46
11.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末，本基金未持有股票。
11.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表
现。 投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、 基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示：
中金纯债A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① －③ ②－④
2014 年 11 月 4 日 （基
金合同生效日）至
2014 年 12 月 31 日
1.10%
0.08% 1.39% 0.17% -0.29% -0.09%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 3 月 31 日
0.89% 0.13% 0.94% 0.10% -0.05% 0.03% 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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基 金 合 同 生 效 日 起 至
2015 年 3 月 31 日
2.00% 0.11% 2.35% 0.14% -0.35% -0.03%
中金纯债 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－ ③ ②－④
2014 年 11 月 4 日 （基
金合同生效日）至
2014 年 12 月 31 日
1.00% 0.09% 1.39% 0.17% -0.39% -0.08%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 3 月 31 日
0.79% 0.13% 0.94% 0.10% -0.15% 0.03%
基 金 合 同 生 效 日 起 至
2015 年 3 月 31 日
1.80% 0.11% 2.35% 0.14% -0.55% -0.03%
2、自基 金合同 生效以 来基金累 计净值 增长率 变动及其 与同期 业绩比 较基准收益
率变动的比较
中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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注 1：本基金业绩比较基准为中证全债指数；
注 2：本基金基金合同于 2014 年 11 月 4 日生效；
注 3： 基金业绩截止日为 2015 年 3 月 31 日。 截至 2015 年 3 月 31 日， 本基金建
仓期尚未结束。
十三、 基金的费用与税收
（ 一） 与基金 运作有 关的 费用
1、 基金费用的种类
（1 ）基金管理人的管理费；
（2 ）基金托管人的托管费；
（3 ）销售服务费；
（4 ） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（5 ） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（6 ）基金份额持有人大会费用；
（7 ）基金的证券交易费用；
（8 ）基金的银行汇划费用； 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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（9 ）按 照国家 有关规 定和《基 金合同 》约定 ，可以在 基金财 产中列 支的其
他费用。
2、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.70%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户
路径进行资金 支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令 。 若遇法定节假日、 公
休假等 ， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。
（2 ）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.20%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户
路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公
休日等 ， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。
（3 ）销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.40% 。 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。 销售服
务费的计算方法如下：
H=E× 0.40%÷ 当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金份额的销售服务费 每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。由
基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个 工作日内、
按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇
法定节假日、 公休日等 ， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核
对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述“1 、 基金 费 用的 种类 中 第 （4 ） －（9 ） 项费 用 ” ， 根据 有 关法 规及 相 应
协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支付。
（ 二） 与基金 销售 有关的 费用
1、申购费率
本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C 类基 金份额
不收取申购费。两类基金的申购费率如下：
基金的申购费率结构表
A 类基金份额 C 类基金份额
申购金额（M ） 申购费率
0%
M<100 万 0.80%
100 万≤M<200 万 0.50%
200 万≤M<500 万 0.30%
M ≥500 万 1000 元/ 笔
本基金 A 类基金份额的 申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资者承担，
不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、登记和销售等各项费用。
投资人多次申购的，申购费用按每笔申购金额对应的费率档次分别计算。 。
2、赎回费率 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如
下：
基金的赎回费率表
持有期限（T ） A 类基金份额 C 类基金份额
T<30 日
0.10%
0.10%
30 日≤T<365 日
0% 365 日≤T<730 日 0.05%
T ≥730 日 0.00%
3、基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收费 方式， 并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介
上公告。
4、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划， 针对以特定交易方式 （如网上交易、 电话交易等） 进行
基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按
相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金申购费率、 基
金销售服务费和基金赎回费率。
（ 三 ） 不列入 基金 费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（ 四 ） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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行。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本招募说明书依据《中 华人民共和国证券投资 基金法》 、 《 公 开 募 集 证 券 投
资基金运作管理办法 》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露
管理办法 》 及其他有关法律法规的要求， 对本基金管理人于 2014 年 9 月 24 日刊
登的 《中金纯债债券型证券投资基金招募说明书》 进行了更新， 并根据本基金管
理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新， 主要更新的内容如下：
1、 在“重要提示”部分更新了相关内容 ；
2、 在 “第三部分 基金管理人” 中， 对 基金管理人中金基金管理有限公司的
主要人员情况进行了更新；
3、 在“第四部分 基金托管人”部分进行了更新 ；
4、 在 “第五部分 相关服务机构” 中， 增加了部分销售机构并更新了相关服
务机构的内容 ；
5、 在 “第五部分 相关服务机构” 中， 对审计基金财产的会计师事务所 人员
情况 进行了更新；
6、 在 “第 六部分 基金的募集” 部分中， 删除了相关募集方案， 增加了 本基
金 的募集情况 说明；
7、 在 “第 七部分 基金合同的生效” 中， 删除了基金的备案条件和募集失败
内容，增加了基金合同生效日期 ；
8、 在 “第 八部分 基金份额的申购与赎回” 中， 对申购赎回场所、 申购赎回
开始日、申购赎回的数额限制以及基金转换 部分进行了 更新；
9、 在 “第九部分 基金 的投资 ” 中， 增加了 “ 基金投资组合报告” 内容， 数
据内容截止时间为 2015 年 3 月 31 日，财务数据未经审计 ；
10、 增加了“第十 部分 基金的业绩” ，相关数据内容截止时间为 2015 年 3
月 31 日 ；
11 、 在“第十二部分 基金资产的估值”中，对估值方法进行了更新； 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
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12、 在“ 第二十 一部分 对基金 份额持 有的服 务”中， 对 网上 理财服 务 进行
了更新；
13、 在“ 第二十 二部分 其他应 披露事 项”中 ，披露了 报告期 内基金 管理人
在指定媒介上披露的与本基金相关的所有公告。
中金基金管理有限公司
2015 年 6 月 17 日
