对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国泰安康养老(000367)

国泰安康养老:更新招募说明书摘要(2015年第一号)查看PDF公告

国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 
1 
 
国泰 安康 养老定 期支付 混合型 证券投 资基金 
更新 招募 说明书 摘要 
(2015 年 第一 号) 
 
基金管 理人: 国泰基金管 理有限公司 
基金托 管人:中国银行股 份有限公司 
 
重要提 示 
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会 证 监许 可[2013]1207 号文 注册 募 集。 本基 金的基 金
合同生 效日 为 2014 年 4 月 30 日。 
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确、 完整 。 本招 募 说 明书 经中 国证 监 会 注册 ,
但中国 证监 会对 本基 金募 集的注册, 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益做 出实 质性判 断或 保
证,也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 
本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 。 投资 人 在 投资
本基金 前, 需全 面认 识本 基金产 品的 风险 收益 特征 和产品 特性 , 充 分考 虑自 身的风 险承 受能
力, 理 性判 断市 场, 对投 资本基 金的 意愿 、 时 机、 数量等 投资 行为 作出 独立 决策。 投资 人根
据所持 有份 额享 受基 金的 收益, 但同 时也 需承 担相 应的投 资风 险。 基金 投资 中的风 险包 括 :
因整体 政治 、 经济 、 社 会 等环境 因素 变化 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 , 个别 证
券特有 的非 系统 性风 险, 由于基 金份 额持 有人 连续 大量赎 回基 金产 生的 流动 性风险 , 基 金管
理人在 基金 管理 实施 过程 中产生 的基 金管 理风 险, 本基金 的特 定风 险等 。


投资有 风险 , 投 资 人 认购 (或申 购) 基金 时应 认真 阅读本 招募 说明 书。 本基 金为债 券投 资为主 的混 合型 基金 , 属 于中低 风险 、 中 低收 益预 期的基 金品 种, 其预 期风 险 、 预 期 收 益高 于货币 市场 基金 和债 券型 基金, 低于 股票 型基 金 。 本基金 按照 基金 合同 的约 定, 每季 度定 期通 过自 动赎 回基金 份额 向 自 愿选 择参 与本基 金 的定期 支付 机制 的 基 金份 额持有 人 ( 如基 金份 额持 有人不 选择 , 本 基金 默认 基金份 额持 有人 选择参 与定 期支 付机 制, 下同 ) 支 付一 定现金 , 自 动赎回 基金 份额 由基 金管 理人定 期实 施而 无需基 金份 额持 有人 另行 提交赎 回申 请 。 每 期用 以计 算定期 支付 金额 的基 金份 额是指 可参 与 定期支 付的 基金 份额 , 即定 期支付 权益 登记 日登 记在 册的持 有期[持 有期 界定 方 式:基 金合 同 生效日 (含 ) 或 基金 份额 申购确 认日 (含 )至 定期 支付基 准日 (含 ), 下同] 不少于 90 天的 基金份 额 , 持 有期 未满 90 天(含) 的基 金份 额将 不参 与定期 支付 金额 的计 算, 有 可能出 现参 与 定期支 付金 额计 算的 基金 份额数 额低 于该 基金 份额 持有人 持有 的本 基金 份额 数额。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 2 由于本 基金 按约 定的 年化 现金支 付比 率定 期支 付一 定金额 的现 金 , 以 期为 基金 份额持 有 人提供 预期 明确 的现 金流 , 当基 金净 值增 长率 低于 同期 现 金支 付比 率时 , 基 金份额 持有 人可 能面临 以其 初始 投资 金额 来进行 定期 支付 的风 险。 本基金 为基 金份 额持 有人 提供是 否参 与定 期支 付机 制的选 择权 , 投资 人可 在认 购或申 购 本基金 份额 时 , 选择 是否 参与定 期支 付机 制, 如投 资人不 选择 , 本基金 默认 投资人 选择 参 与 定期支 付机 制。 参与 或不 参与定 期支 付机 制的 选择 通过基 金 “ 分红 方式 ” 设 置实现 。 参 与定 期支付 的请 选择 现金 红利 方式; 不参 与定 期支 付的 请选择 红利 再投 资方 式。 分红方 式的 选择 与基金 收益 分配 无关 , 只 用来标 志是 否参 与定 期支 付机制 , 除定 期支付 外 , 本基金 不再 进行 收益分 配。 选择 参与 定期 支付机 制的 基金 份额 持有 人, 其 持有 的基 金份 额可 能由于 定期 自动 赎回以 实现 定期 支付 的目的 而不 断减 少。 本基金 可投 资中 小企 业私 募债, 中小 企业 私募 债由 于发行 人自 身特 点, 存在 一定的 违约 风险 。 同 时单 只债券 发行 规模较 小 , 且 只能通 过两 大交易 所特 定渠 道进 行转 让交易 , 存在 流 动性风 险。 本基金 可投 资股 指期 货, 股指期 货采 用保 证金 交易 制度, 由于 保证 金交 易具 有杠杆 性 , 当出现 不利 行情 时, 股价 指数微 小的 变动 就可 能会 使投资 人权 益遭 受较 大损 失。 股 指期 货采 用每日 无负 债结 算制 度, 如果没 有在 规定 的时 间内 补足保 证金 , 按规定 将被 强制平 仓 , 可 能 给投资 带来 重大 损失 。 基金管 理人 提醒 投资 人基 金投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则, 在 投资 人作 出投 资决 策后, 基金 运营状 况与 基金 净值 变化 导致的 投资 风险 , 由 投资 人 自行 负担 。 当 投资 人赎 回时 , 所 得或 会 高于或 低于 投资 人先 前所 支付的 金额 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 本招募 说明 书中 涉及 的与 托管相 关的 基金 信息 已经 本基金 托管 人复 核 。 本 招募 说明书 所 载内容 截止 日为2015 年 4 月 30 日, 投资 组合 报告 为 2015 年1 季 度报 告, 有 关财务 数据 和 净值表 现截 止日 为2014 年12 月31 日。 一 、基 金管 理人 ( 一) 基金 管理 人概 况 名称: 国泰 基金 管理 有限 公司 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号 上海 环球 金 融中 心 39 楼 办公地 址: 上海 市虹 口区 公平 路 18 号 8 号楼 嘉昱 大 厦 16 层-19 层 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 3 成立时 间:1998 年 3 月 5 日 法定代 表人 :陈 勇胜 注册资 本: 壹亿 壹 仟 万元 人民币 联系人 :何 晔 联系电 话: (021 )31089000 ,4008888688 股本结 构: 股东名 称 股权比 例 中国建 银投 资有 限责 任公 司 60% 意大利 忠利 集团 30% 中国电 力财 务有 限公 司 10% (二) 基金 管理 人管 理基 金的基 本情 况 截至 2015 年 4 月 30 日 , 本基金 管理 人共 管理52 只 开放式 证券 投资 基金 :国 泰金鹰 增 长证券 投资 基金 、 国 泰金 龙系列 证券 投资 基金 (包 括2 只 子基 金 , 分别 为国 泰金龙 行业 精 选 证券投 资基金 、国泰 金龙 债券证 券投资 基金) 、国泰 金马稳 健回报 证券投 资基 金、国 泰货币 市场证 券投 资基 金、 国泰 金鹿保 本增 值混 合证 券投 资基金 、 国 泰金 鹏蓝 筹价 值混合 型证 券投 资基金 、国泰 金鼎价 值精 选混合 型证券 投资基 金( 由金鼎 证券投 资基金 转型 而来) 、 国泰 金 牛创新 成长 股票 型证 券投 资基金 、 国 泰沪 深300 指 数证券 投资 基金 (由 国泰 金象保 本增 值混 合证券 投资基 金转型 而来) 、国泰 双利债 券证券 投资 基金、 国泰区 位优势 股票 型证券 投资 基 金、国 泰中小 盘成长 股票 型证券 投资基 金(LOF ) ( 由金盛 证券投 资基金 转型 而来) 、 国泰 纳 斯达 克100 指数 证券 投资 基金 、 国 泰价 值经典 股票 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 上证180 金 融交 易型开放 式指 数证券 投资 基金、国 泰上 证 180 金融 交易型开 放式 指数证 券投 资基金联 接基 金、 国泰 保本 混合型 证券 投资基 金 、 国 泰事件 驱动 策略股 票型 证券 投资 基金 、 国 泰信 用互 利 分级债券 型证 券投资 基金 、中小 板 300 成长 交易型 开放式指 数证 券投资 基金 、国泰中 小板 300 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 、 国泰 成长 优选 股票 型证 券投资 基金 、 国 泰大宗商 品配 置证 券 投资 基金(LOF) 、 国泰信 用债券 型证券投 资基 金、国 泰现 金管理货 币市 场基金 、国泰 金泰平 衡混 合型证 券投资 基金( 由金 泰证券 投资基 金转型 而来) 、国泰 民安增 利债券 型发 起式 证券 投资 基金、 国泰 国证 房地 产行 业指数 分级 证券 投资 基金 、 国泰 估值 优势 股票型 证券 投资 基金 (LOF ) (由国 泰估 值优 势可 分离 交易股 票型 证券 投资 基金 封闭期 届满 转 换而来 ) 、 上证 5 年期 国债 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、国 泰上 证 5 年期 国债交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、 纳 斯达 克100 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 国泰 中国 企业境 外高 收益 债券 型证 券投资 基金 、 国 泰 黄 金交 易型开 放式 证券 投资 基金 、 国泰 美国 房地 产开发 股票 型证 券投 资基 金、 国 泰国 证医 药卫 生行 业指数 分级 证券 投资 基金 、 国泰 淘金 互联 网债券 型证 券投 资基 金、 国泰聚 信价 值优 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 国泰民 益灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 国泰 国策 驱动 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 国泰浓 益灵 活国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 4 配置混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 安康 养老 定期 支付 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰结构 转型 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 金鑫 股票 型证 券投 资基金 (由 金鑫 证券 投资 基金转 型而 来) 、 国泰新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、国 泰国 证食品 饮料 行业 指数 分 级 证券投 资基 金 、 国泰创 利债 券型 证券 投资 基金( 由国泰 6 个 月短 期 理财债 券型 证券 投资 基金 转型而 来) 、国 泰策略 收益 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ( 由国 泰目 标收益 保本 混合 型证 券投 资基金 转型 而 来) 、 国泰 深证 TMT50 指数 分级证 券投 资基 金 、 国泰 国证有 色金 属行 业指 数分 级证券 投资 基 金 、国 泰睿 吉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 。 另外 ,本基 金管 理人 于 2004 年 获得全 国社 会 保障基 金理 事会 社保 基金 资产管 理人 资格 , 目 前受 托管理 全国 社保 基金 多个 投资组 合。 2007 年 11 月 19 日, 本基 金管 理人获 得企 业年 金投 资管 理人资 格。2008 年 2 月 14 日, 本基 金管 理人成 为首 批获 准开 展特 定客户 资产 管理 业务 (专 户理财 )的 基金 公司 之一 ,并 于 3 月 24 日 经 中国 证监 会批 准 获得合 格 境内 机构 投资 者 (QDII ) 资 格 , 成 为目 前业 内少 数 拥有 “全 牌照” 的基 金公 司之 一, 囊括了 公募 基金 、 社 保、 年金、 专户 理财 和 QDII 等管理业 务资 格。 (三) 主要 人员 情况 1 、董 事会 成员 陈勇胜 ,董 事长 ,硕 士研 究生, 高级 经济 师,23 年 证券从 业经 历。1982 年起 在中国 建 设银行 总行 、 中 国投 资银 行总行 工作 。 历 任综 合计 划处、 资金 处副 处长 、 国 际结算 部副 总经 理 (主 持工 作) 。1992 年起 任国泰 证券 有限 公司 国际 业务部 总经 理, 公司 总经 理助理 兼北 京 分公司 总经 理 , 1998 年 3 月起任 国泰 基金 管理 有限 公司董 事 、 总 经理 , 1999 年 10 月起 任公 司董事 长,2014 年 12 月 11 日起 代任 公司 总经 理。 张瑞兵 ,董 事, 博士 研究 生。2006 年 7 月 起在 中国 建银投 有限 责任 公司 工作 ,先后 任 股权管 理部 业务 副经 理、 业务经 理, 资本 市场 部业 务经理 , 策 略投 资部 助理 投资经 理, 公开 市场投资部助理投 资经理 ,战略发展部业务 经理、 组负责人,现任战 略发展 部处长。2014 年 5 月 起任 公司 董事 。 陈川 , 董 事 , 博 士研 究生 , 经 济师 。2001 年 7 月至 2005 年 8 月 , 在 中国 建设 银行总 行 工作, 历任 中间 业务 部、 投资银 行部 、公 司业 务部 业务副 经理 、业 务经 理。2005 年 8 月至 2007 年 6 月 ,在 中国 建银 投资有 限责 任公 司工 作, 历任投 资银 行部 、委 托代 理业务 部业 务 经理、 高级 副经 理。2007 年 6 月至 2008 年 5 月, 在 中投证 券资 本市 场部 担任 执行总 经理 。 2008 年 5 月至 2012 年 6 月, 在中 国建 银投 资有 限责 任公司 工作, 历任 投资 银行 部高级 经理 、 投资部 高级 经理 、 企 业管 理部高 级经 理。2012 年 6 月至 2012 年 9 月, 任 建投 科信科 技股 份 有限公 司副 总经 理。2012 年 9 月至 2013 年 4 月, 任 中建投 租赁 有限 责任 公司 纪委书 记、 副 总经理。 2013 年 4 月至 2014 年 1 月, 任 中国 建银 投资 有限责 任公 司长 期股 权投 资部总 经理 。国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 5 现任中 国建 银投 资有 限责 任公司 战略 发展 部业 务总 监。2014 年 5 月起 任公 司 董事。 Santo Borsellino , 董事, 硕 士研究 生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研 究; 1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任 金融 部 助理,1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任 金融分 析师 ;1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保 险研 究员; 2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人 ; 2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任 副总 裁; 2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任 研究 员/ 基 金经 理 。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权 益部 总 监。 2013 年 6 月 起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经 理。 2013 年 11 月起 任公 司 董事。 游 一 冰 , 董 事 , 大 学 本 科 , 英 国 特 许 保 险 学 会 高 级 会 员 (FCII )及英国特许保险师 (Chartered Insurer)。 1989 年起任 中国 人民 保险 公司 总公司 营业 部助 理经 理; 1994 年 起任 中 国保险 ( 欧洲) 控股 有限 公 司总裁 助理 ;1996 年起 任 忠利保 险有 限公 司英 国分 公司再 保险 承 保人; 1998 年起 任忠 利亚 洲中国 地区 总经 理。 2002 年起任 中意 人寿 保险 有限 公司董 事。 2007 年起任 中意 财产 保险 有限 公司董 事、 总经 理。 2010 年 6 月起 任公 司董 事。 侯文捷 , 董事 , 硕士 研究 生, 高级 工程 师 。1994 年 3 月至 2002 年 2 月 在中 国 电力信 托 投资有 限公 司工 作, 历任 经理部 项目 经理 , 证 券部 项目经 理, 北京 证券 营业 部副经 理, 天津 证券营 业部 副经 理、 经理 。2002 年 2 月起 在中 国电 力财务 有限 公司 工作 ,先 后任信 息中 心 主任、 信息 技术 部主 任、 首席信 息师 、 华 北分 公司 总经理 、 党 组副 书记 , 现 任中国 电力 财务 有限公 司党 组成 员、 副总 经理。2012 年 4 月 起任 公 司董事 。 王军,独 立董 事,博 士研 究生,教 授。1986 年起在 对外经济 贸易 大学法 律系 、法学 院 执教, 任助 教、 讲师 、 副 教授、 教授 、 博 士生 导师 、 法学 院副 院长 、 院 长, 兼任国 务院 学位 委员会 第六 届学 科评 议组 法学组 成员 、 全 国 法 律专 业学位 研究 生教 育指 导委 员会委 员、 国际 贸易和 金融 法律 研究 所所 长、 中 国法 学会 国际 经济 法学研 究会 副会 长、 中国 法学会 民法 学研 究会常 务理 事、 中国 法学 教育研 究会 第一 届理 事会 常务理 事、 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 仲裁员 、 新 加坡 国际 仲裁 中 心仲裁 员、 北京 仲裁 委员 会 仲裁员 、 大 连仲 裁委 员会 仲 裁员等 职。 2010 年 6 月起 任公 司独 立 董事。 刘秉升, 独立 董事, 大学 学历,高 级经 济师。1980 年起任吉 林省 长白县 马鹿 沟乡党 委 书记;1982 年起 任吉 林省 长白朝 鲜族 自治 县县 委常 委、常 务副 县长 ;1985 年 起任吉 林省 抚 松县县 委常 委、 常务 副县 长;1989 年 起任 中国 建设 银行吉 林省 白山 市支 行行 长、 党 委书 记; 1995 年 起任 中国 建设 银行 长春市 分行 行长 、党 委书 记;1998 年 起任 中国 建设 银行海 南省 分国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 6 行行长 、党 委书 记。2007 年任海 南省 银行 业协 会会 长。2010 年 11 月 起任 公 司独立 董事 。 韩少华, 独立 董事, 大学 专科,高 级会 计师。1964 年起在中 国建 设银行 河南 省工作 , 历任河 南省 分行 副处 长、 处长; 南阳 市分 行行 长、 党 组书记 ; 分 行总 会计 师。 2003 年至 2008 年任河 南省 豫财 会计 师事 务所副 所长 。2010 年 11 月起任 公司 独立 董事 。 常瑞明, 独立 董事, 大学 学历,高 级经 济师。1980 年起在工 商银 行河北 省工 作,历 任 河北沧 州市 支行 主任 、 副 行长; 河北 省分 行办 公室 副主任 、 信 息处 处长 、 副 处长; 河北 保定 市分行行 长、 党组副 书记 、书记; 河北 省分行 副行 长、行长 、党 委书记 ;2004 年起任 工商 银行山西 省分 行行长 、党 委书记;2007 年起 任工商 银行工会 工作 委员会 常务 副主任;2010 年至 2014 年任 北京 银泉 大 厦董事 长。2014 年 10 月 起任公 司独 立董 事。 2 、监 事会 成员 梁凤玉 , 监事 会主 席 , 硕 士研究 生 , 高 级会 计师 。1994 年 8 月至 2006 年 6 月 , 先 后建 设银行 辽宁 分行 国际 业务 部、人 力资 源部 、葫 芦岛 市分行 城内 支行 、葫 芦岛 市分行 计财 部 、 葫芦岛 市分 行国 际业 务部 、 建设 银行 辽宁 分行 计划 财务部 工作 , 任 业务 经理 、 副行 长、 副总 经理等 职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在 中国 建银 投 资有限 责任 公司 财务 会计 部工作 。2007 年 4 月至 2008 年 2 月 在中 国投资 咨询 公司 任财 务总 监。2008 年 3 月至 2012 年 8 月 在中 国 建银投 资有 限责 任公 司财 务会计 部任 高级 经理 。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月 在 建投投 资有 限 责任公 司任 副总 经理 。2014 年 12 月 起任 公司 监事 会 主席。 Yezdi Phiroze Chinoy , 监事, 大 学本 科。1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India 任公司秘 书及 法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月 , 在 Dresdner Kleinwort Benson 任 合规 部主管 、 公司 秘书 兼法 务 。2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规部 副总 经理。2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法 律及合 规部 主管 。 2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东 南亚及 南亚 合规 部主 管。2014 年 3 月 17 日起 任 Generall Investments Asia Limited 首席 执行 官。 刘顺君 , 监事 , 硕士 研究 生, 高级 经济 师 。1986 年 7 月至 2000 年 3 月 在中 国 人民解 放 军军事 经济 学院 工作 , 历 任教员 、 副 主任。2000 年 4 月至 2003 年 1 月 在长 江 证券有 限责 任 公司工 作, 历任 投资 银行 总部业 务主 管、 项目 经理 。2003 年 1 月至 2005 年 5 月任长 江巴 黎 百富勤 证券 有限 责任 公司 北京部 高级 经理 。2005 年 6 月起 在中 国电 力财 务 有限公 司工 作, 先后任 金融 租赁 公司 筹建 处综合 部主 任 , 营业 管理 部主任 助理 , 华北分 公司 总经理 助理 、 华 北分公 司副 总经 理、 党 组 成员、 纪检组 长、 工 会主 席, 福建 业务 部副 主任、 主任, 现 任中 国国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 7 电力财 务有 限公 司投 资管 理部主 任。2012 年 4 月 起 任公司 监事 。 乔巍, 监事 ,大 学本 科。1997 年 1 月至 2001 年 7 月任职 于泰 康人 寿保 险公 司,2001 年 8 月至 2001 年 9 月 任职 于上海 明诚 投资 咨询 公司 ,2001 年 9 月至 2013 年 7 月任 职于 华 夏基金 管理 有限 公司 。 2013 年 8 月加 入国 泰基 金管 理有限 公司 , 现任 公司 总 经理助理。 2013 年 11 月起 任公 司职 工监 事 。 李辉, 监事 ,大 学本 科。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职 于上 海远 洋运 输公 司,2000 年 4 月至 2002 年 12 月任 职于中 宏人 寿保 险有 限公 司, 2003 年 1 月至 2005 年 7 月 任职 于海 康人寿 保险 有限 公司 ,2005 年 7 月至 2007 年 7 月 任 职于 AIG 集 团,2007 年 7 月至 2010 年 3 月任 职于 星展 银行 。2010 年 4 月加 入国 泰基 金管 理有限 公司 ,先 后担 任财 富大学 负责 人 、 总经理 办公 室负 责人 。 现 任公司 人力 资源 部及 财富 大学负 责人 。2013 年 11 月 起任公 司职 工 监事。 束琴, 监事, 大专 学历 。1980 年 3 月至 1992 年 3 月 分别任 职于 人民 银行 安康 地区分 行 和工商 银行 安康 地区 分行 , 1993 年 3 月至 2008 年 8 月 任职于 陕西 省住 房资 金管 理中心 。 2008 年 8 月 加入 国泰 基金 管理 有限公 司 , 先 后担任 行政 管理部 主管 、 总监助 理 。 现任公 司行 政部 副总监 。2013 年 11 月 起 任公司 职工 监事 。 3 、高 级管 理人 员 陈勇胜 ,董 事长 及代 任总 经理, 简历 情况 见董 事会 成员介 绍。 巴立康 , 硕士 研究 生 , 高 级会计 师 ,22 年证 券基 金 从业经 历 。1993 年 4 月至 1998 年 4 月在华 夏证 券工 作, 历任 营业部 财务 经理 、 公 司计 划财务 部副 总经 理兼 上海 分公司 财务 部经 理 。1998 年 4 月至 2007 年 11 月 在华 夏基 金管 理有 限公司 工作 ,历 任综 合管 理部总 经理 、 基金运 作部 总经 理、 基金 运营总 监、 稽核 总监 。2007 年 12 月 加入 国泰 基金 管 理有限 公司 , 2008 年 12 月起 担任 公司 副总经 理。 周向勇 ,硕 士研 究生 ,18 年金融 从业 经历 。1996 年 7 月至 2004 年 12 月 在中 国建设 银 行总行 工作 ,先 后任 办公 室科员 、个 人银 行业 务部 主任科 员。2004 年 12 月至 2011 年 1 月 在中国 建银 投资 公司 工作 ,任办 公室 高级 业务 经理 、业务 运营 组负 责人 。2011 年 1 月 加入 国泰基 金管 理有 限公 司, 任总经 理助 理,2012 年 11 月起 任公 司副 总经 理。 贺燕萍 , 硕士 , 17 年证 券 业从业 经历 。 1998 年 2 月至 2007 年 8 月 在中 信建 投 证券有 限 责任公 司( 原 华夏 证券 有限 公司) 研 究所 和机 构业 务部 任总经 理助 理;2007 年 8 月至 2013 年 8 月历 任光 大证 券股 份有 限公司 销售 交易 部副 总经 理、 总经 理和 光大 证券 资 产管理 有限 公司 总经理 ;2013 年 8 月加 入 国泰基 金管 理有 限公 司,2013 年 10 月起 任公 司副 总 经理 。 林海中 , 硕士 研究生 , 12 年证券 基金 从业 经历 。 2002 年 8 月至 2005 年 4 月 在 中国证 监国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 8 会信息 中心 工作 , 历 任专 业助理 、 主 任科 员;2005 年 4 月至 2012 年 6 月在 中 国证监 会基 金 监管部 工作 , 历任 主任 科 员、 副处 长、 处长 。 2012 年 6 月 加入 国泰 基金 管理 有限公 司 , 2012 年 8 月 起任 公司 督察 长 。


4 、本 基金 基金 经理 (1) 现任 基金 经理 张一格 , 硕士 研究 生,CFA ,9 年 证券 从业 经历 。2006 年6 月至 2012 年8 月 在兴业 银 行资金 运营 中心 任投 资经 理,2012 年8 月 起加 入国 泰基金 管理 有限 公司 ,2012 年 12 月 起任 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 的基 金经 理,2013 年 3 月起 兼任 上 证 5 年期 国债 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及其 联接 基金 的基 金经理 ,2013 年 10 月 起兼 任国泰 信用 债 券型证 券投 资基 金的 基金 经理,2013 年 12 月至 2015 年 2 月兼任 国泰 民益 灵 活配置 混合 型 证券投资 基金 (LOF) (原 国泰淘新 灵活 配置混 合型 证券投资 基金 )的基 金经 理,2014 年 3 月起兼 任国 泰浓 益灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理,2014 年 4 月起 兼任国 泰安 康 养老定 期支 付混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 。 邱晓华, 硕士 研究生 ,14 年证券从 业经 历。 曾 任职 于 新华通 讯社 、北京 首都 国际投 资 管理有 限公 司、 银河 证券 。2007 年 4 月加 入国 泰基 金管理 有限 公司 ,历 任行 业研究 员、 基 金经理 助理 。2011 年4 月至 2014 年6 月 任国 泰保 本 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ;2011 年6 月 起兼 任国 泰金 鹿保 本增值 混合 证券 投资 基金 的基金 经理 ;2013 年8 月 至2015 年1 月 15 日 兼 任国 泰目 标收 益保 本混合 型证 券投 资基 金基 金的基 金经 理;2014 年 5 月起兼 任国 泰 安康养 老定 期支 付混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ;2014 年11 月起 兼任 国泰 大宗商 品配 置 证券投 资基 金(LOF) 的基 金 经理 ;2015 年 1 月 16 日 起兼任 国泰 策略 收益 灵活 配置混 合型 证 券投资 基金 (原 目标 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 )的基 金经 理;2015 年 4 月起兼 任国 泰 保本混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 国证 食品 饮料 行业 指数分 级证 券投 资基 金、 国泰国 证医 药卫 生行业 指数 分级 证券 投资 基金的 基金 经理 。 (2) 历任 基金 经理 本基金 自基 金成 立以 来 至2014 年5 月 21 日由 张一 格担任 基金 经理 , 从 2014 年 5 月 22 日至今 由张 一格 和邱 晓华 共同担 任基 金经 理。 5 、本 基金 投资 决策 委员 会 成员 本基金 管理 人设 有公 司投 资决策 委员 会 , 其成 员在 公司分 管副 总经 理、 投资 总监 、 绝 对 收益投 资 (事 业 ) 部 、 权 益投资 ( 事业 ) 部、 量化 投资 (事 业 ) 部 等相 关人 员中产 生 。 公 司 总经理 可以 推荐 上述 人员 以外的 投资 管理 相关 人员 担任成 员 , 督 察长 和运 营体 系负责 人列 席 公司投 资决 策委 员会 会议 。 公司 投资 决策 委员 会主 要职责 是根 据有 关法 规和 基金合 同, 审议 并决策 公司 投资 研究 部门 提出的 公司 整体 投资 策略 、 基金 大类 资产 配置 原则, 以及研 究相 关 投资部 门提 出的 重大 投资 建议等 。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 9 投资决 策委 员会 成员 组成 如下: 周向勇 :副 总经 理 黄焱: 总经 理助 理兼 投资 总监兼 权益 投资 (事业 ) 部总经 理 吴晨: 绝对 收益 投资 (事 业)部 总监 助理 张则斌 :权 益投 资总 监 6 、上 述成 员之 间均 不存 在 近亲属 或家 属关 系。 二 、基 金托 管人 (一) 基本 情况 名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行 ” ) 住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街1 号 首次注 册登 记日 期:1983 年10 月31 日 注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰 拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 法定代 表人 :田 国立


基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 托管业 务部 总经 理: 李爱 华 托管部 门信 息披 露联 系人 :王永 民 客服电 话:95566 传真: (010 )66594942 (二) 基金 托管 部门 及主 要人员 情况 中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年, 现有 员工110 余人, 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、 证券、 基金 、 信 托从 业经 验, 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历,60% 以上 的员工 具有 硕士 以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 , 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托 管业务 。 作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行 , 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基 金 ( 一对 多 、 一 对一) 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资 产管理 计划 、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金、 私募基 金、 资金托 管等 门类 齐全 、 产品 丰富 的托 管业务 体系 。 在 国内 , 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险 分析 等增 值服 务,为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增值 服务 , 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。 (三) 证券 投资 基金 托管 情况 截至 2015 年3 月31 日, 中国银 行已 托 管328 只证 券投资 基金 ,其 中境 内基 金 303 只, QDII 基金25 只 , 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 , 满国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 10 足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ,基 金托 管规 模位居 同业 前列 。 (四) 托管 业务 的内 部控 制制度 中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 , 秉 承中国 银行 风险 控制 理念 , 坚持 “规 范运 作、 稳 健 经营” 的原 则。 中国 银行 托管业 务部 风险 控制工 作贯 穿业 务各 环节 , 包括 风险 识别, 风险 评估 , 工作 程序 设计 与制 度建 设, 风 险检 视, 工作程 序与 制度 的执 行, 工作程 序与 制度 执行 情况 的内部 监督 、 稽 核以 及风 险控制 工作 的后 评价。 2007 年起 , 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。 先后获 得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” 、 “ISAE3402”和“SSAE16 ” 等国 际主 流内控 审阅 准则 的无保留 意见的 审阅报 告 。2013 年,中 国银 行同时 获得了基 于“ISAE3402 ” 和“SSAE16 ” 双准则 的内 部控 制审 计报 告。 中国 银行 托管业 务内 控制度 完善 , 内控措 施严 密, 能够 有效 保 证托管 资产 的安 全。 (五) 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 , 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律、 行政法 规和 其他 有关 规定 , 或者 违反 基金 合同约 定的 , 应 当拒 绝执 行 , 立即 通知 基金 管理 人, 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机构 报告 。 基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和其 他 有关规 定,或 者违反 基金 合同约 定的,应 当立 即通知 基金管 理人, 并及时 向国 务院证 券监督 管理机 构报 告。 三 、相 关服 务机 构 (一) 基金 份额 销售 机构


1 、直 销机 构 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1 国泰基 金管 理有 限 公司上 海直 销柜 台 地址: 上海 市虹 口区 公平 路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层 客户服 务专 线:400-888-8688,021-31089000 传真:021-31081861 网址:www.gtfund.com 2 国泰基 金 电子交 易平 台 电子交 易 网 站:www.gtfund.com 登录网 上交 易页面 智能手 机 APP 平 台:iphone 交易 客户 端、Android 交 易客户 端 电话:021-31081738 联系人 : 李 静姝 2 、其 他销 售机构 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 11 (1)银 行及 券商 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1


中国银 行股 份 有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号 法定代 表人 : 田 国立 联系人 :客 户服 务中 心 客服电 话:95566 网址:www.boc.cn 法定代 表人 :陈 占维 联系人 :李 鹏 电话:0411-82308602 传真: 0411-82311420 客服电 话:400-664-0099 网址:www.bankofdl.com 2


上海银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上 海市 浦东 新 区银城 中 路168 号 法定代 表人 :范 一飞 联系人 :夏 雪 电话:021-68475888 传真:021-684761111 客服电 话:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com 3


广州农 村商 业银 行股份 有限 公司 注册地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏路 1 号 法定代 表: 黄子 励 联系人 :戴 一挥 电话:020-22389298 电话:020-22389188 客服电 话: 020-961111 网址: www.grcbank.com 4


包商银 行股 份有 限公司 注册地 址: 内蒙 古包 头市 钢铁大 街6 号 法定代 表: 李镇 西 法定代 表: 刘芳 电话:0472-5189051 电话:0472-5189057 客服电 话:96016 ( 北京 、 内蒙古 地区 ) 网址: www.bsb.com.cn 5


宁波银 行股 份有 限公司 注册地 址: 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号 法定代 表人 : 陆 华裕 客服电 话:96528 ( 上海 地 区 962528 ) 网址:www.nbcb.com.cn 6


张家港 农村 商业 银行股 份有 限公 司 注册地 址: 张家 港市 人民 中路 66 号 法定代 表: 王自 忠 联系人 :朱芳 电话:0512-96065 客服电 话:0512-96065 传真:051256968259 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 12 网址:http://www.zrcbank.com 7


晋商银 行股 份有 限公司 注册地址:山西省 太原 市万柏林区长风西街 一号丽华大 厦 A 座 法定代 表: 上官 永清 客服电 话:95105588 网址:www.jshbank.com 8


长江证 券股 份有 限公司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电 话:95579 网址:www.95579.com 9


中国国 际金 融有 限公司 注册地 址: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代 表人 :李 剑阁 联系人 :罗 文雯 电话:010-65051166 传真:010-65051156 网址:www.cicc.com.cn 10


华安证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智 中心 B1 座 法定代 表人 :李 工 联系人 :汪 燕


电话:0551-65161675 传真:0551-65161600 客服电 话:4008096518 网址:www.huaan.com (2) 其他 第三 方销 售机 构 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1


上海好 买基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 上 海市 虹口 区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :薛年 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电 话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 2


杭州数 米基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号 法定代 表人 : 陈柏 青 联系人 : 周嬿 旻 电话:0571-28829790 传真:0571- 26698533 客服电 话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 3


深圳众 禄基 金销 售 有限公 司 注册地 址 : 深圳 市罗 湖区 深南东 路5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :童 彩平 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 13 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客服电 话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 4


上海长 量基 金销 售 投资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号2 幢220 室 法定代 表人 : 张跃 伟 联系人 :敖 玲 电话:021-58788678-8201 传真:021 —58787698 客服电 话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com 5


北京展 恒基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 法定代 表人 :闫 振杰 联系人 :焦 琳 电话:010-62020088-8288 传真:010-62020088-8802 客服电 话:4008886661 网址:www.myfund.com 6


浙江同 花顺 基金 销 售公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 法定代 表人 :凌 顺平 联系人 :杨 翼 电话:0571-88911818-8565 传真:0571-86800423 客服电 话:4008-773-776 0571-88920897 网址:www.5ifund.com 7


江苏金 百临 投资 咨 询有限 公司 注册地 址: 无锡 市滨 湖区 锦溪 路99 号 法定代 表: 费晓 燕 联系人 :袁 丽萍 电话:0510-82758877 传真:0510-88555858 客服电 话:0510-9688988 网址: www.jsjbl.com 8


上海天 天基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路190 号 2 号楼 2 层 法定代 表: 其实 联系人 :朱 钰 电话:021-54509988-1071 传真:021-64383798 客服电 话:4001818188 网址: www.1234567.com.cn 9


万银财 富( 北京 ) 基金销 售有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 北 四环中 路 27 号院 5 号楼3201 内 法定代 表: 李招 弟 联系人 :刘 媛 电话:010-59393923 传真:010-59393074 客服电 话:4008080069 网址:www.wy-fund.com 10


鼎信汇 金( 北京 ) 投资管 理有 限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中 关村东 路1 号院8 号楼C 座1701 室 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 14 法定代 表: 齐凌 峰 联系人 :阮 志凌 电话:010-82151989 传真:010-82158830 客服电 话:400-158-5050 网址:www.9ifund.com 11


嘉实财 富管 理有 限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 法定代 表: 赵学 军 联系人 :张 倩 电话:021-20289890 客服电 话:400-021-8850 传真: 021-20280110 、010-85097308 网址:www.harvestwm.cn 12


宜信普 泽投 资顾 问 (北京 )有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路88 号9 号楼15 层1809 法定代 表: 沈伟 桦 联系人 :王 巨明 电话:010- 52858244 传真: 010-85894285 客服电 话:400-6099-500 网址:www.yixinfund.com 13


一路财 富( 北京 ) 信息科 技有 限公 司 办公地 址: 北京 西城 区阜 成 门大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 22 层2208 客户服 务热 线:400-001-1566 公司网 站:http://www.yilucaifu.com 14


北京增 财基 金销 售 有限公 司 办公地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路66 号1 号楼12 层1208 号 客户服 务热 线:400-001-8811 公司网 站:http://www.zcvc.com.cn 15


上海联 泰资 产管 理 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室 客户服 务热 线:4000-466-788


公司网 站:http://www.91fund.com.cn


16


上海汇 付金 融服 务 有限公 司 办公地 址: 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室 客服电 话:400-820-2819 公司网 站:http://a0918660.atobo.com.cn (二) 登记 机构 名称: 国泰 基金 管理 有限 公司


住所: 上海 浦东 新区 世纪 大道100 号 上海 环球 金融 中 心39楼 办公地 址: 上海 市虹 口区 公平路18号8号 楼嘉 昱大 厦16层-19 层 法定代 表人 :陈 勇胜 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 15 联系人 :何 晔 传真:021-31081800 客户服 务专 线:400-888-8688 ,021-31089000 (三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 住所: 上海 市银 城中 路68 号19楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路68号19楼 负责人 : 俞 卫锋 联系电 话:021-31358666 传





真:021-31358600 联系人 :孙 睿 经办律 师: 黎明 、孙 睿 (四) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼 办公地 址: 上海 市湖 滨路202 号普 华永 道中 心11 楼 法定代 表人 :杨 绍信 联系电 话: (021 )23238888 经办注 册会 计师 :汪 棣、 魏佳亮 联系人 :魏 佳亮 四 、基 金的 名称 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 五 、基 金的 类型 和存 续期 限 1 、基 金类 型: 混合 型基金 2 、基 金运 作方 式: 契约 型 、开放 式 3 、基 金的 存续 期间 :不 定 期 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 16 六 、基 金的 定期 支付 本基金 按照 基金 合同 的约 定, 每季 度定 期通 过自 动赎 回基金 份额 向自 愿选 择参 与本基 金 的定期 支付 机制 的基 金份 额持有 人支 付一 定现 金, 具体而 言, 本基 金按 照约 定的年 化现 金支 付比率 , 以 约定 的定 期支 付基准 日的 可参 与定 期支 付的基 金份 额资 产净 值为 基础, 计算 当期 基金份 额持 有人 可获 得支 付的现 金 , 并 自动 赎回 基金 份额持 有人 所持 有的 对应 金额的 基金 份 额, 以 该自 动赎 回的 资金 向基金 份额 持有 人进 行现 金支付 。 上 述自 动赎 回基 金份额 由基 金管 理人定 期实 施而 无需 基金 份额持 有人 另行 提交 赎回 申请 。 基 金份 额持 有人 并无 需就此 类自 动 赎回支 付赎 回费 。 未来在 法律 法规 允许 的前 提下, 基金 管理 人可 在履 行 适当程 序后 采用 除自 动赎 回基金 份 额以外 的其 他方 式进 行定 期支付 , 并在 新的方 式开 始实施 前依 照 《信息 披露 办法 》 的 有关 规 定在指 定媒 体上 公告 并报 中国证 监会 备案 。 ( 一) 定期 支付 的时 间 本 基金 每季 度对自 愿选 择 参与本 基金 的定期 支付 机 制的基 金份 额持有 人进 行 1 次定 期 支付 , 若 基金 合同生 效不 满 3 个 月可 不进 行支 付。 发生下 列情 形时 , 基 金管 理人可 暂停 当 季 的定期 支付 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付定 期支 付的 款项。 2 、定 期支 付基 准日 发生 基 金合同 规定 的暂 停基 金资 产估值 情况 。 3 、定期 支付 基准 日证 券交 易所交 易时 间临时 停市 , 导致基 金管 理人 无法计 算 当日基 金 资产净 值。 4 、定期 支付 基准 日发 生基 金合同 第六 部分约 定的 暂 停赎回 或者 延缓 支付赎 回 款项的 情 形且基 金管 理人 决定 暂停 接受投 资人 的赎 回申 请或 者延缓 支付 赎回 款项 。 发生上 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 当季 的定 期支付 时, 基金 管理 人应 当 根据有 关 规定在 指定 媒体 上刊 登暂 停定期 支付 业务 公告 并报 中国证 监会 备案 。 ( 二) 定期 支付 的支 付基 准日、 权益 登记 日及 款项 支付 每年3 月 20 日、6 月 20 日、9 月20 日、12 月 20 日, 为本 基金 的定 期支 付 基准日 , 若 为非工 作日 ,则 顺延 至该 日 后的 第一 个工 作日 。 每次定 期支 付基 准日 也是 该次定 期支 付的 权益 登记 日, 该日 登记 在册 的自 愿选 择参与 本 基金的 定期支 付机制 的基 金份额 持有人 所持有 的持 有期( 基金合 同生效 日(含 )或申 购确认 日(含 )至 定期 支付 基准 日 (含) )不 少 于90 天的 基 金份额 为可 参与 定期 支付 的基金 份额 。 每次支付的现金金额 以该 次定期支付基准日的 可参 与定期支付的基金份 额的 资产净值 为基础 计算 得出 。 对于定 期支 付权 益登 记 日T 日登 记在 册的 可参 与定 期支付 的基 金份 额持 有人 , 登记机 构国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 17 在 T+1 日确 定自 动赎 回用 于现金 支付 的基 金份 额数 ,并将 上述 用于 现金 支付 的基金 份额 从 基金份 额持 有人 账户 中进 行扣减 。基 金管 理人 将通 过登记 机构 及其 相关 销售 机构在 T+7 日 (包括 该日 )内 将支 付款 项划往 基金 份额 持有 人账 户。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内, 依法 对上 述定期 支付 的时 间安 排进 行调整 , 并 必须在 调整 实施 日前 按照 《信息 披露 办法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 并报 中国证 监会 备 案。 ( 三) 定期 支付 金额 的计 算 本基金 每次 定期 支付 按照 年化现 金支 付比 率计 算现 金支付 金额 , 并 自动 赎回 对 应金额 的 基金份 额, 用于 向基 金份 额持有 人进 行现 金支 付, 现金支 付金 额的 具体 计算 公式如 下: C=NUM ×NAV ×R ×t/T 其中: C 为当 次定 期支 付, 该基 金 份额持 有人 实际 可获 得的 现金支 付金 额, 计算 结果 四舍五 入 保留到 小数 点后 两位 ; NUM 为 当 次 定期 支 付 权 益登 记 日 , 基 金 份 额持 有 人持 有 的 可 参 与 定 期支 付 的基 金 份 额 数 ; NAV 为 当次 定期 支付 权益 登记日 的基 金份 额净 值; R 为年 化现 金支 付比 率; t 为自 基金 合同 生效 日 ( 含 该日) 或上 次定 期支 付权 益登记 日 ( 不含 该日 ) 至 本次定 期 支付权 益登 记日 (含 该日 )之间 的天 数; T 为365 天; 自动赎 回份 额数 为现 金支 付金额 除以 定期 支付 基准 日的基 金份 额净 值, 计算 结 果四舍 五 入保留 到小 数点 后两 位。 定期支 付金 额和 自动 赎回 份额的 计算 由基 金管 理人 进行, 基金 托管 人不 承担 复核 义 务 。 基金管 理人 可以 根据 基金 实际运 作情 况和 市场 环境 的变化 , 在 履行 适当 程序 后 对约定 的 年化现 金支 付比 率进 行调 整,并 在调 整后 公告 ,上 述调整 不须 召开 份额 持有 人大会 。 (四) 定期 支付 的确 认原 则 1 、“未 知价 ”原 则, 即定 期支付 金额 以定期 支付 基 准日收 市后 计算 的基金 份 额净值 和 当次可 参与 定期 支付 基金 份额数 为基 准进 行计 算; 2 、“自 愿选 择” 原则 ,即 基金份 额持 有人有 选择 是 否参与 定期 支付 机制的 权 利。投 资 人 可 在 认 购 或申 购 本 基 金份 额 时 及 基 金份 额 持 有 期间 , 选 择 是 否参 与 本 基 金的 定 期 支 付机 制, 如 投资 人不 选择 , 本 基金默 认投 资人 选择 参与 定期支 付机 制。 定期 支付 基准日 , 以 基金 份 额 持 有 人 可参 与 定 期 支付 的 基 金 份 额的 资 产 净 值计 算 的 现 金 支付 金 额 不 足支 付 银 行 转账 等手续 费用 的, 注册 登记 机构自 动确 认该 基金 份额 持有人 不参 与定 期支 付。 3 、每期 自动 赎 回 用以 现金 支付的 基金 份额时 ,按 “ 后进先 出” 的原 则进行 处 理,即 先国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 18 自动赎 回登 记确 认日 期在 后的基 金份 额。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新 规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 ( 五) 可参 与定 期支 付的 基金份 额 本 基 金 每 季 度实 施 定 期 支付 时 , 可 参 与定 期 支 付 的基 金 份 额 为 满足 以 下 条 件的 基 金份 额: 1 、基 金份 额持 有人 选择 参 与定期 支付 ; 2 、定期 支付 权益 登记 日登 记在册 的持 有期( 基金 合 同生效 日( 含) 或基金 份 额申购 确 认日( 含) 至定 期支 付基 准日( 含 ) )不 少 于90 天 的基金 份额 。 (六) 定期 支付 期间 的基 金业务 办理 为保证 定期 支付 期间 本基 金的平 稳运 作, 基金 管理 人 在每 次 定期 支付 基准 日及 其下一 工 作日 暂 停本 基金 份额 的赎 回业务 ,本 基金 管理 人不 就该暂 停赎 回予 以公 告。 (七) 基金 份额 的折 算 基金合 同生 效后 ,每 年第 一个工 作日 ,如 基金 份额 净值大 于 1.00 元, 基金 管 理人可 以 根据基 金的 规模 及投 资 人 申购、 赎回 情况 决定 是否 进行基 金份 额折 算。


若基金 管理 人决 定进 行基 金份额 折算 的, 基金 管理 人 应提前 在指 定媒 体上 发布 基金份 额 折算的 提示 性公 告。 折算 基准日 的具 体日 期及 基金 份额折 算公 式, 详见 基金 管理人 届时 发布 的公告 。 ( 八) 年化 现金 支付 比率 本基金 的首 次年 化现 金支 付比率 请详 见相关 公告 。 基金合 同生 效后 , 每 年最 后一个 定 期 支付基 准日 后的 第一 个日 历日, 基金 管理 人将 重新 设定本 基金 的年 化现 金支 付比率 并公告。 基金管 理人 可以 根据 基金 实际运 作情 况和 市场 环境 的变化 , 在履 行适 当程 序后 对上述 约定 的 年化现 金支 付比 率进 行调 整, 并 在调 整后 公告 ,上 述调整 不须 召开 份额 持有 人大会 。 定期支 付年度 年化现 金支 付比 率 2014 年 8.8% 2015 年 6% 七 、基 金的 投资 目标 本基金主要投资于债 券等 固定收益类产品,同 时适 当投资于股票等权益 类品 种增强收 益,力 求实 现基 金资 产的 持续稳 定增 值, 为投 资者 提供长 期可 靠的 养老 理财 工具。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 19 八 、基 金的 投资 范围 本基金 的投 资对 象是 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 包括 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 权 证、 股指 期货 等权 益类金 融工 具, 债券等 固定 收益 类金 融工 具 (包 括国 债、 央 行票 据 、 金融 债、 企 业债、 公司 债、 次 级债、 中 小企业 私募 债、 地方 政府 债券、 中期 票据 、 可 转换 债 券 (含 分离 交易 可转 债) 、 短期融 资券 、 资产支 持证 券 、 债券 回购 、 银 行存 款等 ) 及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后,可 以将其 纳入 投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票等 权益 类金 融工 具占 基金资 产的 比例 不超 过 30% ; 基金 所 持有的 股票 市值 和买 入、 卖出股 指期 货合 约价 值, 合计 ( 轧差 计算 ) 占 基金 资产的 比例 不超 过 30% ;债 券等 固定 收益 类金融 工具 投资 占基 金资 产的比 例不 低于 70% ;中 小企业 私募 债占 基金资 产的 比例 不高 于 20% ; 权证 投资 占基 金资 产净 值的比 例 为0-3% ; 现 金及 到期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 九 、基 金的 投资 策略 本基金 采取 稳健 的投 资策 略, 通 过债 券等 固定 收益 类资产 的投 资获 取平 稳收 益, 并 适度 参与股 票等 权益 类资 产 的 投资增 强回 报, 在灵 活配 置各类 资产 以及 严格 的风 险管理 基础 上 , 力争实 现基 金资 产的 持续 稳定增 值。 1 、大 类资 产配 置策 略 本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国 家财 政和 货币 政策、 国家产 业 政策以 及资 本市 场资 金环 境、 证券 市场 走势的 分析 , 预 测宏 观经 济的发 展趋 势, 并据 此评 价 未来一 段时 间股 票、 债券 市场相 对收 益率 , 主 动调 整股票 、 债券 类资产 在给 定区间 内的 动 态 配置, 以使 基金 在保 持总 体风险 水平 相对 稳定 的基 础上, 优化 投资 组合 。 2 、固 定收 益品 种投 资策 略 本基金 采用 的固 定收 益品 种主要 投资 策略 包括 : 久 期策略 、 期 限结 构策 略和 个 券选 择策 略等。 (1) 久期 策略 根据国 内外 的宏 观经 济形 势、 经 济周 期、 国家 的货 币政策 、 汇 率政 策等 经济 因素, 对未 来利率 走势 做出 准确 预测 ,并确 定本 基金 投资 组合 久期的 长短 。 考虑到 收益 率变 动对 久期 的影响 , 若预 期利 率将 持续 下行 , 则 增加 信用 投资 组合 的久期 ; 相反, 则缩 短信 用投 资组 合 的久期 。 组 合久 期选 定之 后 , 要根 据各 相关 经济 因素 的 实时变 化,国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 20 及时调 整组 合久 期。 考虑信 用溢 价对 久期 的影 响, 若经 济下 行, 预期 利 率将持 续下 行的 同时 , 长 久期产 品比 短久期 产品 将面 临更 多的 信用风 险 , 信 用溢价 要求 更高 。 因 此应 缩短久 期 , 并尽量 配置 更多 的信用 级别 较高 的产 品。 (2) 期限 结构 策略 根据国 际国 内经 济形 势、 国家的 货币 政策 、 汇 率政 策、 货 币市 场的 供需 关系 、 投资 人对 未来利 率的 预期 等因 素, 对收益 率曲 线的 变动 趋势 及变动 幅度 做出 预测 , 收 益率曲 线的 变动 趋势包 括: 向上 平行 移动、 向下平 行移 动、 曲线 趋缓 转折、 曲线 陡峭 转折、 曲线 正蝶式 移动 、 曲线反 蝶式 移动 , 并 根据 变动趋 势及 变动 幅度 预测 来决定 信用 投资 产品 组合 的期限 结构 , 然 后选择 采取 相应 期限 结构 策略: 子弹 策略 、杠 铃策 略或梯 式策 略。 若预期 收益 曲线 平行 移动 , 且幅 度较 大, 宜采 用杠 铃策略 ; 若 幅度 较小 , 宜 采用子 弹策 略, 具体 的幅 度临界 点运 用测算 模型 进行 测算 。 若 预期收 益曲 线做 趋缓 转折 , 宜 采用 杠铃 策 略。 若 预期 收益 曲线 做陡 峭转折 , 且 幅度 较大 , 宜 采用杠 铃策 略; 若幅 度较 小宜采 用子 弹策 略;用 做判 断依 据的 具体 正向及 负向 变动 幅度 临界 点,需 要运 用测 算模 型进 行测算 。 (3) 个券 选择 策略 1 )特 定跟 踪策 略 特定是 指某 类或 某个 信用 产品具 有某 种特 别的 特点 , 这种特 点会 造成 此类 信用 产品的 价 值被高 估或 者低 估。 特定 跟 踪策略 , 就 是要 根据 特定 信 用产品 的特 定特 点, 进行 跟 踪和选 择。 在所 有 的信 用产 品中 , 寻 找在持 有期 内级 别上 调可 能性比 较大 的产 品, 并进 行配置 ; 对在 持 有期内 级别 下调 可能 性比 较大的 产品 , 要 进行 规避。 判断的 基础 就是 对信 用产 品进行 持续 内 部跟踪 评级 及对 信用 评级 要素进 行持 续跟 踪与 判断 , 简单 的做 法就 是跟 踪特 定事件 : 国 家特 定政策 及特 定事 件变 动态 势、行 业特 定政 策及 特定 事件变 动态 势、 公司 特定 事件变 动态 势 , 并对特 定政 策及 事件 对于 信用产 品的 级别 变化 影响 程度进 行评 估 , 从 而决 定对 于特定 信用 产 品的取 舍。 2 )相 对价 值策 略 本策略 的宗 旨是 要找 到价 值被低 估的 信用 产品 。 属 于同一 个行 业、 类属 同一 个信用 级别 且具有 相近 期限 的不 同债 券, 由于 息票 因素 、 流 动 性因素 及其 他因 素的 影响 程度不 同 , 可 能 具有不 同的 收益 水平 和收 益变动 趋势 , 对 同类 债券 的利差 收益 进行 分析 , 找 到影响 利差 的因 素, 并 对利 差水 平的 未来 走 势做出 判断 , 找 到价 值被 低 估的个 券, 进而 相应 地进 行 债券置 换。 本策略 实际 上是 某种 形式 上的债 券互 换, 也是 寻求 相对价 值的 一种 投资 选择 策略。 这种投 资策 略的 一个 切实 可行的 操作 方法 是: 在一 级市场 上, 寻找 并配 置在 同等行 业 、 同等期 限 、 同 等信用 级别 下拥有 较高 票面 利率 的信 用产品 ; 在二 级市场 上 , 寻找并 配置 同等 行业、 同等 信用 级别 、 同 等票面 利率 下具 有较 低二 级市场 信用 溢价 (价 值低 估) 的 信用 产品 并进行 配置 。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 21 (4) 中小 企业 私募 债投 资 策略 利用自 下而 上的 公司 、行 业层面 定性 分析 ,结 合 Z-Score 、KMV 等数 量分 析模 型,测 算 中小企 业私 募债 的违 约风 险。 考 虑海 外市 场高 收益 债违约 事件 在不 同行 业间 的明显 差异 , 根 据自上 而下 的宏 观经 济及 行业特 性分 析 , 从 行业 层面 对中小 企业 私募 债违 约风 险进行 多维 度 的分析 。 个 券的 选择 基于 风险溢 价与 通过 公司 内部 模型测 算所 得违 约风 险之 间的差 异, 结合 流动性 、信 息披 露、 偿债 保障等 方面 的考 虑。 3 、股 票投 资策 略 本基金 适当 投资 于股 票市 场, 以强 化组 合获利 能力 , 提 高预 期收 益水平 。 本 基金股 票投 资以价 值选 股、 组合 投资 为原则 , 通 过选 择高 流动 性股票 , 保 证组 合的 高流 动性; 通过 选择 具有高 安全 边际 的股 票, 保证组 合的 收益 性; 通过 分散投 资、 组合 投资 , 降 低个股 风险 与集 中性风 险。 本基金 采用 定量 分析 与定 性分析 相结 合的 方法 , 选取 主业清 晰 , 具 有持 续的 核心 竞争力 , 管理透 明度 较高 ,流 动性 好且估 值具 有高 安全 边际 的个股 构建 股票 组合 。 4 、股 指期 货投 资策 略 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征 , 通过 资产 配置 、 品 种 选择, 谨慎 进行 投资 ,旨 在通过 股指 期货 实现 基金 的套期 保值 。 1 )套 保时 机选 择策 略 根据本 基金 对经 济周 期运 行不同 阶段 的预 测和 对市 场情绪 、 估 值指 标的 跟踪 分析, 决定 是否对 投资 组合 进行 套期 保值以 及套 期保 值的 现货 标的及 其比 例。 2 )期 货合 约选 择和 头寸 选 择策略 在套期 保值 的现 货标 的确 认之后 , 根 据期 货合 约的 基差水 平、 流动 性等 因素 选择合 适的 期 货 合 约 ; 运用 多 种 量 化模 型 计 算 套 期保 值 所 需 的期 货 合 约 头 寸; 对 套 期 保值 的 现 货 标的 Beta 值进 行动 态的 跟踪 , 动态的 调整 套期 保值 的期 货头寸 。 3 )展 期策 略 当套期 保值 的时 间较 长时 , 需 要 对 期货 合约进 行展 期。 理论 上, 不同 交割 时 间的期 货合 约价差 是一 个确 定值 ; 现 实中 , 价 差是 不断波 动的 。 本 基金 将动 态的跟 踪不 同交割 时间 的 期 货合约 的价 差, 选择 合适 的交易 时机 进行 展仓 。 4 )保 证金 管理 本基金 将根 据套 期保 值的 时间、 现货 标的 的波 动性 动态地 计算 所需 的结 算准 备金, 避免 因保证 金不 足被 迫平 仓导 致的套 保失 败。 5 )流 动性 管理 策略 利用股 指期 货的 现货 替代 功能和 其金 融衍 生品 交易 成本低 廉的 特点 , 可以 作为 管理现 货 流动性 风险 的工 具, 降低 现货市 场流 动性 不足 导致 的交易 成本 过高 的风 险。 在基金 建仓 期或 面临大 规模 赎回 时 , 大 规模 的股票 现货 买进 或卖 出交 易会造 成市 场的 剧烈 动荡 产生较 大的 冲国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 22 击成本 ,此 时基 金管 理人 将考虑 运用 股指 期货 来化 解冲击 成本 的风 险。 基金管 理人 应在 季度 报告 、 半年 度报 告、 年度 报告 等定期 报告 和招 募说 明书 (更新 ) 等 文件中 披露 股指 期货 交易 情况, 包括 投资 政策 、 持 仓情况 、 损 益情 况、 风险 指标等 , 并 充分 揭示股 指期 货交 易对 基金 总体风 险的 影响 以及 是否 符合既 定的 投资 政策 和投 资目标 。 5 、权 证投 资策 略 权证为 本基 金辅 助性 投资 工具, 其投 资原 则为 有利 于基金 资产 增值 。 本 基金 在权证 投资 方面将 以价 值分 析为 基础 , 在采用 数量 化模 型分 析其 合理定 价的 基础 上 , 立 足于 无风险 套利 , 尽量减 少组 合净 值波 动率 ,力求 稳健 的超 额收 益。 十 、基 金的 业绩 比较 基准 自 2015 年 3 月 23 日起 ,本基金 业绩 比较基 准由 原“五年 期银 行定期 存款 利率( 税 后)” ,变 更为 “三 年期 银行定 期存 款利 率( 税后 )”。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :三年 期银 行定 期存 款利 率(税 后)


其中 , 三 年期 银行 定期 存款 利率是 指中 国人 民银 行公 布并执 行的 金融 机构 三年 期人民 币 存款基 准利 率。


本基金 选择 该比 较基 准的 原因如 下:


一方面 , 本基 金力求 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 , 在 目前 国内 金融市 场环 境下 , 银 行 定期存 款可 以近 似理 解为 稳健定 息产 品 , 与本 基金 稳定增 值的 特点 相符 。 另 一方面 , 本基 金 为投资 人提 供稳 健的 养老 理财工 具, 满足 投资 人较 长期的 投资 需求 。 以 三年 期银行 定期 存款 利 率 作 为 本 基金 的 业 绩 比较 基 准 , 能 够使 本 基 金 受益 人 理 性 衡 量本 基 金 产 品的 风 险 收 益特 征。


如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或证 券市 场中 有其 他代 表性更 强或 者更 科学 客观 的业绩 比 较基准 适用 于本 基金 时, 本基金 管理 人可 以依 据维 护基金 份额 持有 人合 法权 益的原 则, 根据 实际情 况对 业绩 比较 基准 进行相 应调 整 。 调整 业绩 比较基 准应 经基 金托 管人 同意, 并报 中国 证监会 备案。 基金管 理人 应在调 整前 2 个工 作日在 指定媒 体上予 以公告 ,而 无需召 开基金 份额持 有人 大会 。 十 一、 基金 的 风 险收 益特 征 本基金 为债 券投 资为 主的 混合型 基金 , 属于中 低风 险、 中低 收益 预期的 基金 品种 , 其 预 期风险 、预 期收 益高 于货 币市场 基金 和债 券型 基金 ,低于 股票 型基 金。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 23 十 二、 基金 的投 资组 合报 告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于 2015 年 4 月 15 日 复核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 本投资 组合 报告 所载 数据 截止 2015 年 3 月 31 日, 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。 1 、报 告期 末基 金资 产组 合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 66,836,644.61 5.11 其中: 股票 66,836,644.61 5.11 2 固定收 益投 资 598,626,856.70 45.75 其中: 债券 598,626,856.70 45.75 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 534,601,487.30 40.86 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 97,907,742.10 7.48 7 其他资 产 10,529,700.45 0.80 8 合计 1,308,502,431.16 100.00 2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 113,134.19 0.01 C 制造业 48,569,882.44 3.72 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 24 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 2,437,121.64 0.19 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 608,584.71 0.05 J 金融业 144,859.00 0.01 K 房地产 业 13,477,289.29 1.03 L 租赁和 商务 服务 业 84,721.00 0.01 M 科学研 究和 技术 服务 业 1,158,000.00 0.09 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 243,052.34 0.02 S 综合 - - 合计 66,836,644.61 5.12 3 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000732 泰禾集 团 349,975 9,046,853.75 0.69 2 600466 迪康药 业 740,000 8,517,400.00 0.65 3 600366 宁波韵 升 240,000 5,556,000.00 0.43 4 300393 中来股 份 123,221 5,440,207.15 0.42 5 300115 长盈精 密 149,925 4,419,789.00 0.34 6 000046 泛海控 股 320,000 4,416,000.00 0.34 7 000831 五矿稀 土 130,000 4,301,700.00 0.33 8 002366 丹甫股 份 90,000 4,068,000.00 0.31 9 300173 松德股 份 126,232 3,480,216.24 0.27 10 002236 大华股 份 92,500 3,380,875.00 0.26 4 、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 25 1 国家债 券 21,164,461.70 1.62 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 80,746,000.00 6.19 其中: 政策 性金 融债 80,746,000.00 6.19 4 企业债 券 206,646,395.00 15.84 5 企业短 期融 资券 290,070,000.00 22.23 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 598,626,856.70 45.87 5 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 041561009 15 建 发集 CP001 1,000,000 99,990,000.00 7.66 2 041559018 15 海 淀国 资 CP001 1,000,000 99,980,000.00 7.66 3 011513001 15 招 商局 SCP001 500,000 49,990,000.00 3.83 4 140218 14 国开 18 300,000 30,012,000.00 2.30 5 122051 10 石化 01 300,000 29,970,000.00 2.30 6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 (1) 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 股指期 货投 资本 期收 益( 元) -247,500.00 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) - (2) 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 本基金在任何交易日 日终 ,持有的买入股指期 货合 约价值,不得超过基 金资 产净值的 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 26 10% ;在 任何交 易日 日终, 持有的买 入期 货合约 价值 与有价证 券市 值之和 ,不 得超过基 金资 产净值 的 95% , 其中 , 有 价证券 指股 票、 债券 (不 含到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ) 、 权证、 资产支 持证 券、 买入 返售 金融资 产( 不含 质押 式回 购)等 。 本基金 的股 指期 货交 易策 略: 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征 , 通过 资产 配置 、 品 种 选择, 谨慎 进行 投资 ,旨 在通过 股指 期货 实现 基金 的套期 保值 。 1 )套 保时 机选 择策 略 根据本 基金 对经 济周 期运 行不同 阶段 的预 测和 对市 场情绪 、 估 值指 标的 跟踪 分析, 决定 是否对 投资 组合 进行 套期 保值以 及套 期保 值的 现货 标的及 其比 例。 2 )期 货合 约选 择和 头寸 选 择策略 在套期 保值 的现 货标 的确 认之后 , 根 据期 货合 约的 基差水 平、 流动 性等 因素 选择合 适的 期 货 合 约 ; 运用 多 种 量 化模 型 计 算 套 期保 值 所 需 的期 货 合 约 头 寸; 对 套 期 保值 的 现 货标的 Beta 值进 行动 态的 跟踪 , 动态的 调整 套期 保值 的期 货头寸 。 3 )展 期策 略 当套期 保值 的时 间较 长时 , 需 要对 期货 合约进 行展 期。 理论 上, 不同 交割 时 间的期 货合 约价差 是一 个确 定值 ; 现 实中 , 价 差是 不断波 动的 。 本 基金 将动 态的跟 踪不 同交割 时间 的 期 货合约 的价 差, 选择 合适 的交易 时机 进行 展仓 。 4 )保 证金 管理 本基金 将根 据套 期保 值的 时间、 现货 标的 的波 动性 动态地 计算 所需 的结 算准 备金, 避免 因保证 金不 足被 迫平 仓导 致的套 保失 败。 5 )流 动性 管理 策略 利用股 指期 货的 现货 替代 功能和 其金 融衍 生品 交易 成本低 廉的 特点 , 可以 作为 管理现 货 流动性 风险 的工 具, 降低 现货市 场流 动性 不足 导致 的交易 成本 过高 的风 险。 在基金 建仓 期或 面临大 规模 赎回 时 , 大 规模 的股票 现货 买进 或卖 出交 易会造 成市 场的 剧烈 动荡 产生较 大的 冲 击成本 ,此时 基金管 理人 将考虑 运用股 指期货 来化 解冲击 成本的 风险。 基金 管理人 应在季 度报告 、 半 年度 报告 、 年 度报告 等定 期报 告和 招募 说明书 (更 新) 等文 件中 披露股 指期 货交 易情况 , 包 括投 资政 策、 持仓情 况、 损益 情况 、 风 险指标 等, 并充 分揭 示股 指期货 交易 对基 金总体 风险 的影 响以 及是 否符合 既定 的投 资政 策和 投资目 标。


本报告 期, 本基 金积 极应 用股指 期货 对股 票组 合的 部分系 统性 风险 进行 了对 冲, 有 效降国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 27 低了组 合波 动率 , 在 风险 可控的 前提 下 , 为持 有人 创造稳 定的 收益 , 符 合 既 定的投 资政 策 和 投资目 标。 10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 11 、投 资组 合报 告附 注 (1) 本报 告期 内基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告 编制日 前一 年受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。


(2) 基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的情 况 。 (3) 其他 各项 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 113,957.95 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 10,112,248.71 5 应收申 购款 303,493.79 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,529,700.45 (4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 (5) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 十 三、 基金 的业绩 基金业 绩截 止日 为2014 年12 月31 日, 并经 基金 托管人 复核 。 基金管 理人 依照 恪守 职守 、 诚 实信 用、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 28 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2014 年 4 月30 日至 2014 年12 月 31 日 7.70% 0.25% 3.20% 0.01% 4.50% 0.24% 注:2014 年 4 月 30 日为 基金合 同生 效日 。 十 四、 基金 费用 与税 收 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ; 4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金的 证券 交易 费用 ; 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8 、按 照国 家有 关规 定和 基 金合同 约定 ,可 以在 基金 财产中 列支 的其 他费 用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.9% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E×0.9% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.25% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如 下: H =E×0.25% ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 29 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金托 管费 划款指 令, 基金托管 人复 核后于 次月 前 3 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 3-7 项费 用” ,根 据有关 法规 及相 应协 议规 定,按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十 五 、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明 本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理方 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其他 有关 法 律法规 的要 求, 结合 本基 金管理 人对 本基 金实 施的 投资管 理活 动, 对 2014 年3 月 18 日 刊登 的本基 金招 募说 明书 进行 了更新 ,更 新的 主要 内容 如下: 1 、在 “重 要提 示” 部分 , 更新了 招募 说明 书内 容的 截止日 期; 2 、更 新了 “三 、基 金管 理 人”中 的相 关内 容; 3 、更 新了 “四 、基 金托 管 人”中 的相 关内 容; 4 、更 新了 “五 、相 关服 务 机构” 中销 售机 构的 相关 信息; 5 、更新 了“十 、基金 的投 资”中 的 业绩 比较基 准及 投资组合 报告 的相关 内容 ,数据 截 止至2015 年3月31 日; 6 、更新 了 “十 一、 基金 的 业绩” ,数 据截 止至2014 年12月31 日; 7 、 更 新了 “ 二十 三、 其他 应披露 的事 项” , 披露 了自 上次招 募说 明书 披露 以来 涉及本 基 金的相 关公 告。 上述内 容仅 为本 更新 招募 说明书 的摘 要 , 详 细资 料须 以本更 新招 募说 明书 正文 所载的 内国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第一号) 30 容 为 准 。 欲 查 询 本 更 新 招 募 说 明 书 正 文 , 可 登 录 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 www.gtfund.com 。 国泰基金管理有限公司 2015 年 6 月 13 日