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华 泰 柏瑞 沪深 300 交 易型 开 放式 指 数 证 券 投资 基 金
更新的 招 募 说明 书
2015 年 1 号
（摘要）
重 要提 示
华泰柏 瑞沪深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本基 金 ” ） 根 据 2012 年 3 月
23 日 中国 证券 监督 管理 委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监 会 ” ） 《关 于核 准 华 泰柏 瑞 沪深 300 交 易型 开
放式指 数 证 券投 资基 金 及 联接基 金 募 集的 批复 》 （ 证 监 许可 【2012】392 号）和 2012 年 3 月 27
日 《 关于 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金募 集时 间安 排的 确认函 》 （基 金部 函
【2012 】191 号 ）的 核准 ，进行 募集 。 本 基金 的基 金合同 于 2012 年 5 月 4 日 正式生 效。
华泰柏 瑞 基 金管 理有 限公 司 （以下 简称 “ 基 金管 理人 ” 或“ 管 理人 ” 或“ 本 公司 ” ） 保 证招募 说明
书的内容真实、准确、完 整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监 会对本基金募集的
核准，并不表明其对本基 金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产 ，但不保证基
金一定盈利，也不保证最 低收益。 基金管理人提醒 投资者基金投资的“买者 自负”原则，在投
资者作 出投 资决 策后 ，基 金运营 状况 与基 金净 值变 化引致 的投 资风 险， 由投 资者自 行负 责。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场 波动等因素产生波动，投 资者在投资本
基金前，应全面了解本基 金的产品特性，充分考虑 自身的风险承受能力，理 性判断市场，并承华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
更新的 招募说明书 （摘要）
担基金投资中出现的各类 风险，包括：因政治、经 济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而
形成的系统性风险、个别 证券特 有的非系统性风险 、由于基金 投资者 连续大 量赎回基金产生的
流动性 风险 、 基金 管理 人 在基金 管理 实施 过程 中产 生的基 金管 理风 险 、 本 基 金的特 定风 险等 等。
本基金 是跟 踪沪 深 300 指 数的交 易型 开放 式基 金， 投资本 基金 可能 遇到 的风 险包括 ：标 的
指数回报与股票市场平均 回报偏离的风险、标的指 数波动的风险、基金投资 组合回报与标的指
数回报 偏离 的风 险 、 标 的指 数变更 的风 险 、 基 金份 额二 级市场 交易 价格 折溢 价的 风险 、 参 考 IOPV
决策 和 IOPV 计 算错 误的 风险、 退市 风险 、投 资者 申购失 败的 风险 、投 资者 赎回失 败的 风险 、
退补现金替代方式的风险 、基金份额赎回对价的变 现风险、第三方机构服务 的风险、管理风险
与操作 风险 、技 术风 险、 不可抗 力等 等。
投资者申购的基金份额当 日可卖出，当日未卖出的 基金份额在份额交收成功 之前不得卖出
和赎回 ； 即 在目 前结 算规 则下，T 日申 购的 基金 份额 当日可 卖出 ，T 日 申购 当日 未卖出 的基金 份
额，T+1 日不 得卖 出和 赎回 ，T+1 日 交收 成功 后T+2 日 可卖出 和赎 回。 因此 为投 资者办 理申 购业
务的代 理券 商 若 发生 交收 违约 ， 将 导致 投资 者不 能 及时 、 足 额获 得申 购当 日 未卖 出 的基 金份 额，
投资者 的利 益可 能受 到影 响。
投资者 投资 本基 金时 需具 有上海 证券 交易 所 A 股 账 户或基 金账 户 。 其 中， 上 海证券 交易 所
基金账 户只 能进 行基 金的 现金认 购和 二级 市场 交易 ， 如投 资者 需要 使用 沪深 300 指数 成份 股中
的上海证券交易所上市股 票参与网下股票认购或基 金的申购、赎回，则应开 立上海证券交易所
A 股账 户； 如投 资者 需要 使用沪 深 300 指数 成份 股 中的深 圳证 券交 易所 上市 股票参 与网 下股 票
认购， 则还 应开 立深 圳证 券交易 所 A 股账 户。
投资者认购本基金时应认 真阅读本基金的招募说明 书和基金合同。基金管理 人建议投资者
根据自 身的 风险 收益 偏好 ，选择 适合 自己 的基 金产 品，并 且中 长期 持有 。
基金的过往业绩并不预示 其未来表现。 本摘要根据 基金合同和基金招募说明 书编写，并经
中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间 权利、义务的法律文件。 基金投资人自依基
金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和本 基金合同的当事人，其持 有基金份额的行为
本身即 表明 其对 基金 合同 的承认 和接 受 ， 并 按照 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 、 基 金合同 及其 他有 关
规定享有权利、承担业务 。基金投资人欲了解基金 份额持有人的权利和义务 ，应详细查阅基金
合同。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2015 年 5 月 3 日， 有 关财 务和 业绩 表现 数 据截止 日为
2015 年 3 月 31 日， 财务 和业绩 表现 数据 未经 审计 。
本基金托管人中国工商银 行股份有限公司已对本次 更新的招募说明书中的投 资组合报告和
业绩表 现进 行了 复核 确认 。 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
招募说明书
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一 基金 管理 人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号 17 层
法定代 表人 ：齐 亮
成立日 期： 2004 年11 月18 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字[2004]178 号
经营范 围： 基金 管理 业务 ；发起 设立 基金 ；中 国证 监会批 准的 其他 业务
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 贰亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系人 ： 汪 莹白
联系电 话：400-888-0001，（ 021 ）38601777
股权结 构： 柏 瑞投 资有 限 责任公 司（ 原 AIGGIC ）49% 、华 泰证 券股 份有 限公 司 49% 、 苏州
新区高 新技 术产 业股 份有 限公 司 2% 。
（二） 主要 人员 情况
1、董 事会 成员
齐亮先生：董事长，硕士 ，1994-1998 年任国务院 发展研究中心情报中心处 长、副局长，
1998-2001 年任 中央 财经 领导小 组办 公室 副局 长， 2001 年至 2004 年 任华 泰证 券股份 有限 公司 副
总裁。
吴祖芳 先生 ： 董 事， 硕 士 ，1992 年起 至今 历任 华泰 证券股 份有 限公 司部 门负 责人、 子公 司
负责人 、总 裁助 理、 业务 总监、 总经 济师 、副 总裁 。
Rajeev Mittal 先生 ： 董 事，学 士，1992 年加 入美 国国际 集团 ，2009—2011 年担任 柏瑞
投资（欧洲分公司）总经 理，新兴市场投资主管， 全球固定收益研究团队主 管和行政总裁（欧
洲分公 司） ，2011 年至 今担 任柏瑞 投资 亚洲 有限 公司 业务行 政总 裁 （ 亚洲， 日 本除外 ） 、 总 经理 、
新兴市 场投 资总 管， 全球 固定收 益研 究团 队主 管。
韩勇先生：董事，博士， 曾任职于君安证券有限公 司、华夏证券有限公司和 中国证券监督
管理委 员会 ，2007 年7 月至 2011 年9 月 任华 安基 金 管理有 限公 司副 总经 理 。2011 年10 月加 入
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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朱小平 先生 ，独 立董 事， 硕士，1983 至 今任 中国 人 民大学 商学 院教 授。
陈念良 先生 ，独 立董 事，1977 年 至今 任香 港陈 应达 律师事 务所 首席 合伙 人。
薛加玉先生，独立董事， 博士，1988-1997 年任江 苏巨龙水泥集团有限公司 团委书记、财
务处长 、 副 总经 济师，1997-1999 年 任长 城证 券有 限 公司投 资银 行部 副总 经理 ，1999-2000 年任
亚洲控股有限公司投资银 行部总经理，2000-2001 年任北京华创投资管理有 限公司执行总裁，
2001 年至 今任 上海 德汇 集 团有限 公司 董事 长、 总裁 。
杨科先 生 ： 独 立董 事， 学 士，2001 年至 今任 北京 市 天元律 师事 务所 律师 。2010 年至 今任 该
律师事 务所 合伙 人。
2、监 事会 成员
严玉珍 女士 ：监 事 长 ，学 士，1987 年 1 月至 1988 年 9 月 任罗 兵咸 永道 （前 容永道 会计 ）
高级稽 核员 ，1988 年12 月至 1990 年4 月 任香 港电 讯 （前 大东 电报 ） 管 理会 计 ，1990 年5 月至
1996 年 11 月 任宝 达证 券 （施罗 德集 团） 副财 务总 监，1996 年 12 月至 2007 年 9 月任施 罗德 投
资管理 （香 港） 有限 公司 财务董 事，2007 年 9 月至 2008 年 6 月 任交 银施 罗德基 金管 理有 限公
司高级 总经 理顾 问，2008 年 7 月至 2012 年 9 月 任 施罗德 投资 管理 （香 港） 有限公 司首 席营 运
官， 2012 年9 月 至今 任柏 瑞投资 亚洲 有限 公司 首席 财务官 。 王 桂芳 女士： 监事 ， 硕士， 1996-2003
年任华泰证券股份有限公 司西藏南路营业部总经理 ，2003-2006 年任华泰 证 券股份有限公司上
海总部 总经 理，2006 年 至 今任华 泰证 券股 份有 限公 司上海 城市 中心 营业 部总 经理。
王桂芳 女士 ： 监 事， 硕 士，1996-2003 年任 华泰 证券 股份有 限公 司西 藏南 路营 业部总 经理 ，
2003-2006 年 任华 泰证 券 股份有 限公 司上 海总 部总 经理，2006 年至 今任 华泰 证券股 份有 限公 司
上海城 市中 心营 业部 总经 理。
柳军先 生： 监事 ，硕 士，2000-2001 年任 上海 汽车 集 团财务 有限 公司 财务 ，2001-2004 年
任华安 基金 管理 有限 公司 高级基 金核 算员 ，2004 年7 月加 入华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 ， 历任
基金事 务部 总监 、上 证红 利 ETF 基 金经 理助 理、 上 证红利 ETF 基 金经 理，2010 年 10 月 起担 任
指数投 资部 副总 监 。 2011 年 1 月 起兼 任华 泰柏 瑞上 证中小 盘ETF 基 金 、 华 泰柏 瑞上证 中小 盘 ETF
联接基 金基 金经 理。2012 年 5 月 起担 任华 泰柏 瑞沪 深300ETF 及华 泰柏 瑞沪 深300ETF 联接 基金
基金经 理。
陈培先 生 ： 监 事 ， 硕士。2001-2004 年 ， 就职 于富 国 基金管 理有 限公 司 ， 任 基 金会计 等职 。
2004 年 6 月加 入华 泰柏 瑞 基金管 理有 限公 司， 现任 基金事 务部 总监 。
3、总 经理 及其 他高 级管 理 人员
韩勇先生：总经理，博士 ，曾任职于君安证券有限 公司、华夏证券有限公司 和中国证券监
督管理 委员 会 ， 2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安 基 金管理 有限 公司 副总 经理 。 2011 年 10 月加
入华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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王溯舸 先生 ： 副 总经 理， 硕士，1997-2000 年 任深 圳特区 证券 公司 总经 理助 理、 副 总经 理，
2001-2004 年任 华泰 证券 股份有 限公 司受 托资 产管 理总部 总经 理。
陈晖女 士： 督察 长， 硕 士， 1993-1999 年 任江 苏证 券有 限 责任公 司北 京代 表处 代表 ， 1999-2004
年任华 泰证 券股 份有 限公 司北京 总部 总经 理。
房伟力 先生 ： 副 总经 理， 硕 士,1997-2001 年 就职 于上 海证券 交易 所登 记结 算公 司， 2001-2004
年任华 安基 金管 理有 限公 司部门 总监 ，2004-2008 年 5 月任 华泰 柏瑞 基金 管 理有限 公司 总经 理
助理。
田汉卿 女士 ： 副 总经 理。 曾 在美国 巴克 莱全 球投 资管 理有限 公司 （BGI ） 担 任投 资经理 ， 2012
年8 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管理有 限公 司，2013 年8 月起任 华泰 柏瑞 量化 指数 增强股 票型 证券 投
资基金 的基 金经 理 ，2013 年 10 月起 任公 司副 总经 理 ，2014 年 12 月起 任华 泰柏 瑞量化 优选 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 ，2015 年3 月 起任华 泰柏 瑞量 化先 行股 票型证 券投 资基 金
的基金经理和华泰柏瑞量 化驱动灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理 。 本科与研究生毕业
于清华 大学, MBA 毕 业于 美国加 州大 学伯 克利 分校 哈斯商 学院 。
高山先生，副总经理，博士。2001.5-2013.7 任职 于全国社会保障基金理事会投资部，任
处长 ；2013.7 起加 入华 泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司 。 本科毕 业于 山东 大学 经济 管理学 院 ， 硕 士毕
业于中 国人 民银 行研 究生 部，博 士毕 业于 财政 部财 政科学 研究 所研 究生 部。
4、本 基金 基金 经理
张娅女 士 ： 美 国俄 亥俄 州 肯特州 立大 学金 融工 程硕 士、 MBA ， 具 有多 年海 内外 金融从 业经 验。
曾在芝 加哥 期货 交易 所、Danzas-AEI 公司 、SunGard Energy 和 联合 证券 工作 ，2004 年初 加入
本公司 ，从 事投 资研 究和 金融工 程工 作，2006 年 11 月起 任华 泰柏 瑞上 证红 利交易 型开 放式 指
数基金 基金 经理 。2010 年 10 月 1 日 起任 华泰 柏瑞 指 数投资 部总 监。2011 年 1 月起担 任华 泰柏
瑞上证 中小 盘ETF 及 华泰 柏瑞上 证中 小 盘 ETF 联接 基金基 金经 理。2012 年 5 月起担 任华 泰柏 瑞
沪深 300ETF 及 华泰 柏瑞 沪 深 300ETF 联接 基金 基金 经 理。2015 年 2 月 起任 华泰 柏瑞指 数投 资部
执行总 监。
柳军先 生 ： 监 事， 硕士 ，2000-2001 年任 上海 汽车 集 团财务 有限 公司 财务 ，2001-2004 年任
华安基 金管 理有 限公 司高 级基金 核算 员 ，2004 年 7 月加入 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司 ， 历 任基
金事务 部总 监、 上证 红利 ETF 基 金经 理助 理、 上证 红利 ETF 基金 经理 ，2010 年 10 月 起担 任指
数投资 部副 总监 。2011 年 1 月起兼 任华 泰柏 瑞上 证 中小盘 ETF 基金 、华 泰柏 瑞上证 中小 盘 ETF
联接基 金基 金经 理。2012 年 5 月 起担 任华 泰柏 瑞沪 深300ETF 及华 泰柏 瑞沪 深300ETF 联接 基金
基金经 理。2015 年2 月 起 任华泰 柏瑞 指数 投资 部总 监。
5、投 资决 策委 员会 成员 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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主席： 总经 理韩勇 先 生；
成员：副总经理王溯舸先 生；副总经理 田汉卿女士 ； 副总经理高山先生 ；总 经理助理董元
星先生 ； 投 资部 总监 沈雪 峰女士 ；投 资部 副总监 吕 慧建先 生 。
列席人 员： 督察 长陈 晖女 士；投 资决 策委 员会 主席 指定的 其他 人员 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
（三） 基金 管理 人的 职责
1、 依法 募集 基金 ， 办 理或 者委托 经国 务院 证券 监督 管理机 构认 定的 其他 机构 代为办 理基 金
份额的 发售 、申 购、 赎回 、转换 和登 记事 宜；
2、办 理基 金备 案手 续；
3、 自基 金 合同 生效 之日 起 ， 以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 建立 健全
内部风险控制、监察与稽 核、财务管理及人事管理 等制度，保证所管理的基 金财产和基金管理
人的财 产相 互独 立， 对所 管理的 不同 基金 财产 分别 管理、 分别 记账 ，进 行证 券投资 ；
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
7、 计 算并 公告 基金 资产 净 值， 确定 基金 份额 申购 、 赎 回 对价 ； 按规 定受 理申 购 和赎回 申请 ，
及时、 足额支付投资者申 购之基金份额或赎回之对 价 ；采取适当合理的措施 使计算开放式基金
份额认 购、 申购 、赎 回对价 的方 法符 合基 金合 同等 法律文 件的 规定 ；
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9、 依据 《 基金 法》 、 基金 合 同及其 他有 关规 定召 集基 金份额 持有 人大 会或 配合 基金托 管人 、
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ；
10、保存基金财产管理业 务活动的记录、账册、报 表、代表基金签订的重大 合同及 其他相
关资料 ；
11、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ；
12、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配；
13、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。
（四） 基金 管理 人的 承诺
1、 本 基金 管理 人承 诺严 格 遵守现 行有 效的 相关 法律 、 法 规、 规章 、 基金合 同 和中国 证监 会
的有关规定，建立健全内 部控制制度，采取有效措 施，防止违反现行有效的 有关法律、法规、
规章、 基金 合同 和中 国证 监会有 关规 定的 行为 发生 。
2、 本基 金管 理人 承诺 严格 遵守 《 中华 人民 共和 国证 券法》 、 《基 金法》 及有 关 法律法 规， 建
立健全 的内 部控 制制 度， 采取有 效措 施， 防止 下列 行为发 生： 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 谋取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。
3、本 基金 管理 人承 诺加 强 人员管 理， 强化 职业 操守 ，督促 和约 束员 工遵 守国 家有关 法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7） 违 反现 行有 效的 有关 法律、 法规、 规章 、 基 金 合同和 中国 证监 会的 有关 规定， 泄漏 在
任职期间知悉的有关证券 、基金的商业秘密，尚未 依法公开的基金投资内容 、基金投资计划等
信息；
（8） 违反 证券 交易 场所 业 务规则 ，利 用对 敲、 倒仓 等手段 操纵 市场 价格 ，扰 乱市场 秩序 ；
（9） 贬损 同行 ，以 抬高 自 己；
（10） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（11） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成份 ；
（13） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。
4、基 金经 理承 诺
（1） 依 照有 关法 律、 法 规 和基金 合同 的规 定， 本着 谨慎的 原则 为基 金份 额持 有人谋 取最 大
利益；
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ；
（3） 不 违反 现行 有效 的有 关法律 、 法 规、 规 章、 基 金合同 和中 国证 监会 的有 关规定 ， 泄 漏
在任职期间知悉的有关证 券、 基金的商业秘密、尚 未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划
等信息 ；
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度
1、内 部控 制的 原则 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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（1） 健全 性原 则。 内部 控 制必须 覆盖 公司 各个 部门 和各级 岗位 ，并 渗透 到各 项业务 过程 ，
涵盖决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 经营 环节 ；
（2） 有效 性原 则 。 通 过科 学的内 控手 段和 方法 ， 建 立合理 的内 控程 序 ， 维 护 内控制 度的 有
效执行 ；
（3） 独 立性 原则。 公司 在 精简的 基础 上设 立能 够充 分满足 经营 运作 需要 的机 构、 部 门和 岗
位，各机构、部门和岗位 职能上保持 相对独立。内 部控制的检查评价部门必 须独立于内部控制
的建立 和执 行部 门；
（4） 相互 制约 原则 。 公司 内部部 门和 岗位 的设 置应 权责分 明 、 相 互制 衡， 消 除内部 控制 中
的盲点 ；
（5） 防火 墙原 则。 公司 基 金资产 、自 有资 产、 其他 资产的 运作 应当 分离 ，基 金投资 研究 、
决策、执行、清算、评估 等部门和岗位，应当在物 理上和制度上适当隔离， 以达到风险防范的
目的；
（6） 成本 效益 原则 。 公司 运用科 学化 的经 营管 理方 法降低 运作 成本 ， 提高 经 济效益 ， 以合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。
2、内 部控 制的 主要 内容
（1） 控制 环境
董事会下设风险管理与审 计委员会，全面负责公司 的风险管理、风险控制和 财务监控，审
查公司的内控制度，并对 重大关联交易进行审计； 董事会下设薪酬、考核与 资格审查委员会，
对董事、总经理、督察长 、财务总监和其他高级管 理人员的候选人进行资格 审查以确保其具有
中国证监会所要求的任职 资格，制定董事、监事、 总经理、督察长、财务总 监、其他高级管理
人员及 基金 经理 的薪 酬/ 报 酬计划 或方 案。
公司管理层在总经理领导 下，认真执行董事会确定 的内部控制战略，为了有 效贯彻公司董
事会制定的经营方针及发 展战略，设立了投资决策 委员会和风险控制委员会 ，就 基金投资和风
险控制 等发 表专 业意 见及 建议。
公司设立督察长，对董事 会负责，主要负责对公司 内部控制的合法合规性、 有效性和合理
性进行 审查 ，发 现重 大风 险事件 时向 公司 董事 长和 中国证 监会 报告 。
（2） 风险 评估
公司风险控制人员定期评 估公司风险状况，范围包 括所有能对经营目标产生 负面影响的内
部和外部因素，评估这些 因素对公司总体经营目标 产生影响的程度及可能性 ，并将评估报告报
公司董 事会 及高 层管 理人 员。
（3） 控制 活动
控制活动包括自我控制、 职责分离、监察稽核、实 物控制、业绩评价、严格 授权、资产分华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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离、危 机处 理等 政策 、程 序或措 施。
自我控 制以 各岗 位的 目标 责任制 为基 础 ， 是 内部 控 制的第 一道 防线 。 在公 司 内部建 立科 学、
严格的 岗位 分离 制度 ， 在 相 关部门 和相 关岗 位之 间建 立重要 业务 处理 凭据 传递 和信息 沟通 制度 ，
后续部门及岗位对前一部 门及岗位负有监督责任， 使相互监督制衡的机制成 为内部控制的第二
道防线。充分发挥督察长 和法律监察部对各岗位、 各部门、各机构、各项业 务全面监察稽核作
用，建 立内 部控 制的 第三 道防线 。
（4） 信息 与沟 通
公司建立了内部办公自动 化信息系统与业务汇报体 系，形成了自上而下的信 息传播渠道和
自下而上的信息呈报渠道 。通过建立有效的信息交 流渠道，保 证了公司员工 及各级管理人员可
以充分 了解 与其 职责 相关 的信息 ，并 及时 送达 适当 的人员 进行 处理 。
（5） 内部 监控
内部监控由公司风险管理 与审计委员会、督察长、 风险控制委员会和法律监 察部等部门在
各自的职权范围内开展。 本公司设立了独立于各业 务部门的法律监察部，其 中监察稽核人员履
行内部稽核职能，检查、 评价公司内部控制制度合 理性、完备性和有效性， 监督公司内部控制
制度的执行情况，揭示公 司内部管理及基金运作中 的风险，及时提出改进意 见，促进公司内部
管理制 度有 效地 执行 。
3、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明
（1） 基金 管理 人确 知建 立 、 实施 和维 持内 部控 制制 度是本 公司 董事 会及 管理 层的责 任；
（2） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 ；
（3） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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二 基金 托管 人
（一） 基金 托管 人基 本情 况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 姜 建 清
注 册 资 本 ： 人民币 349,018,545,827 元
联 系 电 话 ：010-66105799
联 系 人 ： 蒋 松 云
（二） 主要 人员 情况
截至 2014 年 12 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 207 人 ， 平 均 年 龄 30 岁，
95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。
（ 三 ） 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
中国工商银行资产托管部 自成立以来，各项业务飞 速发展，始终保持在资产 托管行业的优
势地位。这些成绩的取得 ，是与资产托管部“一手 抓业务拓展，一手抓内控 建设”的做法是分
不开的 。 资产 托管 部非 常 重视改 进和 加强 内部 风险 管理工 作 ， 在 积极 拓展 各 项托管 业务 的同 时，
把加强风险防范和控制的 力度，精心培育内控文化 ，完善风险控制机制，强 化业务项目全 过程
风险管 理作 为重 要工 作来 做。 继 2005 、2007、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 年七 次顺 利通 过
评估组 织内 部控 制和 安全 措施是 否充 分的 最权 威的 SAS70 （ 审计 标准 第 70 号）审 阅后 ，2014
年中国 工商 银行 资产 托管 部第八 次通 过 ISAE3402 （原 SAS70 ） 审 阅获 得无 保 留意见 的控 制及 有
效性报告，表明独立第三 方对我行托管服务在风险 管理、内部控制方面的健 全性和有效性的全
面认可。也证明中国工商 银行托管服务的风险控制 能力已经与国际大型托管 银行接轨，达到国
际先进 水平 。目 前，ISAE3402 审阅 已经 成为 年度 化 、常规 化的 内控 工作 手段 。
（四） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
中国工商银行资产托管部 自成立以来，各项业务飞 速发展，始终保持在资产 托管行业的优
势地位。这些成绩的取得 ，是与资产托管部“一手 抓业务拓展，一手抓内控 建设”的做法是分
不开的 。 资产 托管 部非 常 重视改 进和 加强 内部 风险 管理工 作 ， 在 积极 拓展 各 项托管 业务 的同 时，
把加强风险防范和控制的 力度，精心培育内控文化 ，完善风险控制机制，强 化业务项目全过程
风险管 理作 为重 要工 作来 做。 继2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 年 六 次顺利 通过 评估 组
织内部 控制 和安 全措 施是 否充分 的最 权威 的 SAS70 （ 审计标 准 第 70 号） 审 阅后 ，2013 年中 国工华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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商银行 资产 托管 部第 七次 通过 ISAE3402 （原 SAS70 ） 审阅获 得无 保留 意见 的控 制及有 效性 报告 ，
表明独立第三方对我行托 管服务在风险管理、内部 控制方面的健全性和有效 性的全面认可。也
证明中 国工 商银 行托 管服 务的风 险控 制能 力已 经与 国际大 型托 管银 行接 轨， 达 到国际 先进 水平 。
目前，ISAE3402 审 阅已 经 成为年 度化 、常 规化 的内 控工作 手段 。
1 、内 部风 险控 制目 标
保证业务运作严格遵守国 家有关法律法规和行业监 管规则，强化和建立守法 经营、规范运
作的经营思想和经营风格 ，形成一个运作规范化、 管理科学化、监控制度化 的内控体系；防范
和化解经营风险，保证托 管资产的安全完整；维护 持有人的权益；保障资产 托管业务安全、有
效、稳 健运 行。
2 、内 部风 险控 制组 织结 构
中国工商银行资产托管业 务内部风险控制组织结构 由中国工商银行稽核监察 部门（内控合
规部、 内部 审计 局） 、 资 产 托管部 内设 风险 控制 处及 资产托 管部 各业 务处 室共 同组成 。 总 行稽 核
监察部门负责制定全行风 险管理政策，对各业务部 门风险控制工作进行指导 、监督。资产托管
部内部设置专门负责稽核 监察工作的内部风险控制 处，配备专职稽核监察人 员，在总经理的直
接领导下，依照有关法律 规章，对业务的运行独立 行使稽核监察职权。各业 务处室在各自职责
范围内 实施 具体 的风 险控 制措施 。
3 、内 部风 险控 制原 则
（1） 合法 性原 则。 内 控制 度应当 符合 国家 法律 法规 及监管 机构 的监 管要 求， 并贯穿 于托 管
业务经 营管 理活 动的 始终 。
（2） 完整 性原 则。 托 管业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约； 监
督制约 应渗 透到 托管 业务 的全过 程和 各个 操作 环节 ，覆盖 所有 的部 门、 岗位 和人员 。
（3） 及时 性原 则 。 托管 业 务经营 活动 必须 在发 生时 能准确 及时 地记 录； 按照 “内控 优先 ”
的原则 ，新 设机 构或 新增 业务品 种时 ，必 须做 到已 建立相 关的 规章 制度 。
（4 ） 审 慎性 原则。 各项 业务经 营活 动必 须防 范风 险， 审 慎经 营， 保证 基金 资产和 其他 委
托资产 的安 全与 完整 。
（5 ） 有 效性 原则 。 内 控制 度应根 据国 家政 策 、 法 律 及经营 管理 的需 要适 时修 改完善 ， 并保
证得到 全面 落实 执行 ，不 得有任 何空 间、 时限 及人 员的例 外。
（6） 独立 性原 则。 设 立专 门履行 托管 人职 责的 管理 部门； 直接 操作 人员 和控 制人员 必须 相
对独立 ，适 当分 离； 内控 制度的 检查 、评 价部 门必 须独立 于内 控制 度的 制 定 和执行 部门 。
4 、内 部风 险控 制措 施实 施
（1） 严格 的隔 离制 度。 资 产托管 业务 与传 统业 务实 行严格 分离 ，建 立了 明确 的岗位 职责 、
科学的业务流程、详细的 操作手册、严格的人员行 为规范等一系列规章制度 ，并采取了良好的华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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防火墙 隔离 制度 ， 能 够确 保资产 独立 、 环 境独 立、 人员独 立、 业务 制度 和管 理独立 、 网 络独 立。
（2） 高层 检查。 主管 行领 导与部 门高 级管 理层 作为 工行托 管业 务政 策和 策略 的制定 者和 管
理者，要求下级部门及时 报告经营管理情况和特别 情况，以检查资产托管部 在实现内部控制目
标方面 的进 展， 并根 据检 查情况 提出 内部 控制 措施 ，督促 职能 管理 部门 改进 。
（3） 人事 控制 。 资 产托 管 部严格 落实 岗位 责任 制， 建立 “ 自控 防线 ” 、 “ 互控 防线” 、 “监 控
防线”三道控制防线，健 全绩效考核和激励机制， 树立“以人为本”的内控 文化，增强员工的
责任心 和荣 誉感 ， 培 育团 队精神 和核 心竞 争力 。 并 通过进 行定 期、 定向 的业 务与职 业道 德培 训、
签订承 诺书 ，使 员工 树立 风险防 范与 控 制 理念 。
（4 ） 经 营控 制。 资产 托管 部通过 制定 计划 、 编制 预 算等方 法开 展各 种业 务营 销活动 、 处理
各项事 务， 从而 有效 地控 制和配 置组 织资 源， 达到 资源利 用和 效益 最大 化目 的。
（5 ） 内 部风 险管 理。 资产 托管部 通过 稽核 监察 、 风 险评估 等方 式加 强内 部风 险管理 ， 定期
或不定期地对业务运作状 况进行检查、监控，指导 业务部门进行风险识别、 评估，制定并实施
风险控 制措 施， 排查 风险 隐患。
（6 ） 数 据安 全控 制。 我们 通过业 务操 作区 相对 独立 、 数 据和 传真 加密 、 数据 传输线 路的 冗
余备份 、监 控设 施的 运用 和保障 等措 施来 保障 数据 安全。
（7） 应急 准备 与响 应。 资 产 托管 业务 建立 专门 的灾 难恢复 中心 ，制 定了 基于 数据、 应用 、
操作、环境四个层面的完 备的灾难恢复方案，并组 织员工定期演练。为使演 练更加接近实战，
资产托 管部 不断 提高 演练 标准， 从最 初的 按照 预订 时间演 练发 展到 现在 的 “ 随机演 练” 。 从演 练
结果看 ，资 产托 管部 完全 有能力 在发 生灾 难的 情况 下两个 小时 内恢 复业 务。
5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况
（1） 资产 托管 部内 部设 置 专职稽 核监 察部 门， 配备 专职稽 核监 察人 员， 在总 经理的 直接 领
导下 ， 依 照有 关法 律规 章 ， 全 面贯 彻落 实全 程监 控 思想 ， 确 保资 产托 管业 务 健康 、 稳 定地 发展。
（2） 完善 组织 结构， 实施 全员风 险管 理。 完善 的风 险管理 体系 需要 从上 至下 每个员 工的 共
同参与，只有这样，风险 控制制度和措施才会全面 、有效。资产托管部实施 全员风险管理，将
风险控制责任落实到具体 业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范 围内的风险负责，
通过建立纵向双人制、横 向多部门制的内部组织结 构，形成不同部门、不同 岗位相互制衡的组
织结构 。
（3） 建立 健全 规章 制度。 资产托 管部 十分 重视 内控 制度的 建设 ， 一 贯坚 持把 风险防 范和 控
制的理念和方法融入岗位 职责、制度建设和工作流 程中。经过多年努力，资 产托管部已经建立
了一整套内部风险控 制制 度，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制 度、信息披露制度
等，覆 盖所 有部 门和 岗位 ，渗透 各项 业务 过程 ，形 成各个 业务 环节 之间 的相 互制约 机制 。
（4） 内 部风 险控 制始 终是 托管部 工作 重点 之一 ， 保 持与业 务发 展同 等地 位。 资产托 管业 务华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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是商业银行新兴的中间业 务，资产托管部从成立之 日起就特别强调规范运作 ，一直将建立一个
系统 、 高 效的 风险 防范 和 控制体 系作 为工 作重 点 。 随着市 场环 境的 变化 和托 管业务 的快 速发 展，
新问题、新情况不断出现 ，资产托管部始终将风险 管理放在与业务发展同等 重要的位置，视风
险防范 和控 制为 托管 业务 生存和 发展 的生 命线 。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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三 相关服务机构
（一） 一级 代办 券商
1）安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
深圳市 福田 区深 南大 道 2008 号 中国 凤凰 大厦1 栋9 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
电话： （0755 ）82825551
传真： （0755 ）82558355
客服电 话：400-800-1001
公司网 址：www.essence.com.cn
2）财 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务 中心
办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务 中心
法定代 表人 ：沈 继宁
联系人 ： 夏吉 慧
电话： （0571 ）87925129
传真： （0571 ）87818329
客服电 话：96336 （ 浙江 ）,40086-96336 （ 全国 ）
公司网 址：www.ctsec.com
3）长 城证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦 14 、16 、17 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：高 峰
电话： （0755 ）83516094
传真： （0755 ）83515567
客服电 话： （0755 ）33680000 、400-6666-888
公司网 址：www.cgws.com
4）长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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办公地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦
法定代 表人 ：胡 运钊
联系人 ：李 良
电话： （027 ）65799999
传真： （027 ）85481900
客服电 话：95579 或4008-888-999
公司客 服网 址：www.95579.com
5）东 方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 21-29 层
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 21-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：胡 月茹
电话： （021 ）63325888
传真： （021 ）63327888
客服电 话：95503
公司网 址：www.dfzq.com.cn
6）东 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18-19 楼
办公地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18-19 楼
法定代 表人 ：刘 化君
联系人 ：梁 旭
电话： （0519 ）88157761
传真： （0519 ）88157761
客服电 话： 400-888-8588
公司网 址：www.longone.com.cn
7）东 吴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区星 阳 街5 号
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区星 阳 街5 号
法定代 表人 ：吴 永敏
联系人 ：方 晓丹
电话： （0512 ）65581136
传真： （0512 ）65588021 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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客服电 话： （0512 ）33396288
公司网 址：www.dwjq.com.cn
8）方 正证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路 2 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路 2 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
联系人 ：郭 军瑞
电话： （0731 ）85832503
传真： （0731 ）85832214
客服电 话：95571
公司网 址：www.foundersc.com
9）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：周 洁瑾
电话： （021 ）22169999
传真： （021 ）22169134
客服电 话：95525
公司网 址：www.ebscn.com
10）广发 证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广州 市天 河北 路 183 号 大都 会广 场 5、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42、43 、44
楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
电话： （020 ）87555888
传真： （020 ）87555305
客服电 话：95575
公司网 址：www.gf.com.cn
11）国 都证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
电话：(010 ）84183333
传真： （010 ）84183311-3389
客服电 话：400-818-8118
公司网 址：www.guodu.com
12）国 金证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号 6 、16 、17 楼
法定代 表人 ：冉 云
联系人 ：金 喆
电话： （028 ）86690126
传真： （028 ）86690126
客服电 话：4006-600109
公司网 址 ：www.gjzq.com.cn
13）国 联证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号
办公地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号
法定代 表人 ：雷 建辉
联系人 ：沈 刚
电话： （0510 ）82831662
传真： （0510 ）82833217
客服电 话：95570
公司网 址：www.glsc.com.cn
14）国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ： 芮敏 棋
电话： （021 ）38676666
传真： （021 ）38670666 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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客服电 话：95521
公司网 址：www.gtja.com
15）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层
办公地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
电话： （0755 ）82130833
传真： （0755 ）82133952
客服电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
16）国 元证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：凤 良志
联系人 ：李 蔡
电话： （0551 ）2207939
传真： （0551 ）2645709
客服电 话：95578
公司网 址：www.gyzq.com.cn
17）海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号
法定代 表人 ：王 开国
电话： （021 ）23219000
传真： （021 ）23219100
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
客服电 话：95553 或 拨打 各城市 营业 网点 咨询 电话
公司网 址：www.htsec.com
18）恒 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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18
法定代 表人: 庞 介民
联系人 ：扬 子莹
电话： （0471 ）4974437
客服电 话： （0471 ）4961259
公司网 址：www.cnht.com.cn
19）宏 源证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号
法定代 表人 ：冯 戎
联系人 ：李 巍
电话： （010 ）88085858
传真： （010 ）88085195
客服电 话：400-800-0562
公司网 址：www.hysec.com
20）华 宝证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：刘 闻川
电话：68778790
传真：68777992
客服电 话：4008209898
公司网 址：www.cnhbstock.com
21）华 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
联系人 ：孔 晓君
电话： （0755 ）82569143
传真： （0755 ）82492962
客服电 话：95597
公司网 址：www.htsc.com.cn 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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22）华 鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b)单元
办公地 址： 上海 市肇 家浜 路 750 号
法定代 表人 ：俞 洋
联系人 ：陈 敏
电话： （021 ）64316642
传真： （021 ）64333051
客服电 话： 021 －32109999 、029-68918888
公司网 址：www.cfsc.com.cn
23）平 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 金田 路大 中华 国际 交易广 场 8 楼
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 金田 路大 中华 交易 广场群 楼 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人 ：郑 舒丽
电话： （0755 ）22626391
传真： （0755 ）82400862
客服电 话：95511*8
公司网 址：stock.pingan.com
24）齐 鲁证 券有 限公 司
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
客服电 话：95538
公司网 址：www.qlzq.com.cn
25）山 西证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼
办公地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：郭 熠 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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20
电话： （0351 ）8686659
传真： （0351 ）8686619
客服电 话：400-666-1618、（ 0351 ）95573
公司网 址：www.i618.com.cn
26）上 海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号华 旭大 厦
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号华 旭大 厦
法定代 表人 ：郁 忠民
联系人 ：张 瑾
电话： （021 ）53519888
传真： （021 ）53519888
客服电 话：400-891-8918，（ 021 ）962518
公司网 址：www.962518.com
27）申 万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：黄 莹
电话： （021 ）33389888
传真： （021 ）33388224
客服电 话：95523 或4008895523
公司网 址 ：www.swhysc.com
28）西 南证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：余 维佳
联系人 ：张 煜
电话： （023 ）63786141
传真： （023 ）63810422
客服电 话：400-809-6096
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29）湘 财证 券有 限责 任公 司 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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21
注册地 址： 湖南 省长 沙市 黄兴中 路 63 号 中山 国际 大 厦 12 楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 黄兴中 路 63 号 中山 国际 大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
联系人 ：钟 康莺
电话： （021 ）68634518
传真： （021 ）68865680
客服电 话：400-888-1551
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30）兴 业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 268 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五 道 口广 场 1 号楼 21 楼
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：夏 中苏
电话： （0591 ）38281963
客服电 话：400-888-8123
公司网 址：www.xyzq.com.cn
31）招 商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦Ａ 座 38-45 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦Ａ 座 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
电话： （0755 ）82960223
传真： （0755 ）82960141
客服电 话：95565
公司网 址：www.newone.com.cn
32）浙 商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座6-7 楼
办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座6-7 楼
法定代 表人 ：吴 承根
联系人 ：李 凌芳
电话： （021 ）64718888
传真： （0571 ）87901913 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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22
客服电 话： （0571 ）967777
公司网 址：www.stocke.com.cn
33）中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：宋 明
电话： （010 ）66568450
传真： （010 ）66568990
客服电 话：400-888-8888
公司网 址:www.chinastock.com.cn
34）中 国国 际金 融有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座28 层
法定代 表人 ：丁 学东
联系人 ：罗 文雯
电话： （021 ）58763575
传真： （021 ）68875123
客服电 话： （021 ）58796226-3736
公司网 址：www.cicc.com.cn
35）中 国中 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层01 、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、16 、18 、19 、20、21、22、23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ：刘 毅
电话： （0755 ）82023442
传真： （0755 ）82026539
客服电 话：400-600-8008
公司网 址：www.china-invs.cn
36）中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市安 立 路66 号4 号楼 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
更新的 招募说明书 （摘要）
23
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：权 唐
电话：400-8888-108
传真： （010 ）65182261
客服电 话：400-888-8108
公司网 址：www.csc108.com
37）中 信证 券( 山东) 有限 责任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层(266061)
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
电话： （0532 ）85022326
传真： （0532 ）85022605
客服电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
38）中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：腾 艳
电话： （010 ）60838888
传真： （010 ）60833739
客服电 话：95558
公司网 址：www.cs.ecitic.com
39）中 信证 券（ 浙江 ）有 限责任 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼 19 、20 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼 19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强
联系人 ：李 珊
电话： （0571 ）85776114
传真： （0571 ）85783771 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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24
客服电 话： （0571 ）96598
公司网 址：www.bigsun.com.cn
40）中 原证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
法定代 表人 ：菅 明军
联系人 ：程 月艳 、范 春艳
电话： （0371 ）69099882
传真： （0371 ）65585899
客服电 话：0371-967218 、4008139666
公司网 址：www.ccnew.com
41）华 创证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 贵州 省贵 阳市 中华北 路 216 号 华创 大厦
办公地 址： 贵州 省贵 阳市 中华北 路 216 号 华创 大厦
法定代 表人 ：陶 永泽
联系人 ：李 宁
电话： （021 ）60762732
传真：
客服电 话：0851-960872
公司网 址：www.hczq.com
42）首 创证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 德胜门 外大 街 115 号
办公地 址： 北京 市西 城区 德胜门 外大 街 115 号
法定代 表人 ：吴 涛
联系人 ：刘 宇
电话： （010 ）59366070
传真：(010)59366281
客服电 话：400-620-0620
公司网 址：www.sczq.com.cn
43）西 藏同 信证 券有 限责 任公司
注册地 址： 西藏 自治 区拉 萨市北 京中 路 101 号
办公地 址： 西藏 自治 区拉 萨市北 京中 路 101 号 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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25
法定代 表人 ：贾 绍君
联系人 ：王 钧
电话： （021 ）36533017
传真： （021 ）36533017
客服电 话：400-881-1177
公司网 址：www.xzsec.com
44）信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：鹿 馨方
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
45）中 山证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大 楼 7 层、8 层。
办公地 址： 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大 楼 7、8 层
法定代 表人 ：黄 扬录
联系人 ：罗 艺琳
电话：0755- 82570586
传真：0755-82960582
客服电 话：4001-022-011
公司网 址：www.zszq.com
（二） 注册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：金 颖
联系人 ： 郑 奕莉
电话： （021 ）58872935
传真： （021 ）68870311
华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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26
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼
负责人 ：韩 炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律 师： 秦悦 民、 王利 民
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1233 号汇 亚大 厦 1604-1608 室
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ： 谢 瀚文
经办注 册会 计师 ： 薛 竞、 王灵 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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27
四 基金 的名 称
华泰柏 瑞沪深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
五 基金 的类 型
股票型 指数 证券 投资 基金
六 基金 的投 资目标
紧密跟踪标的指数 表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 本基金力争 将日均跟
踪偏离 度控 制 在0.2%以内,年化 跟踪 误差 控制 在2% 以内。
七 基金 的投 资范围
本基金以标的指数成份股 、备选成份股为主要投资 对象。此外，为更好地实 现投资目标，
本基金可少量投资于新股( 一级市场初次发行或增发) 、债券、权证、股指期货 以及法律法规或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。
本基金根据相关法律法规 或中国证监会要求履行相 关手续后，还可以投资于 法律法规或中
国证监 会未 来允 许基 金投 资的其 它金 融工 具。
本基金投资标的指数成份 股及备选成份股的比例不 低于基金资产净值的 95% ，因法律法规
的规定 而受 限制 的情 形除 外。
八 基金 的 投 资策略
本基金主要采取完全复制 法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构 建基金股票投
资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的 变动进 行相应调整。但在因特殊 情况（如流动性不
足）导致无法获得足够数 量的股票时，基金管理人 将运用其他合理的投资方 法构建本基金的实
际投资 组合 ，追 求尽 可能 贴近目 标指 数的 表现 。
特殊情况包括但不限于以 下情形： （1 ）法 律法规的 限制； （2 ）标的 指数成份 股流动性严重
不足； （3 ）标 的指数的成 份股票长期停牌 ； （4）其 它合理原因导致本基金 管 理人对标的指数的
跟踪构 成严 重制 约 等 。
本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则，以套 期保值为目的，对冲系统 性风险和某些
特殊情况下的流动性风险 等，主要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约 ，通过多头或空头华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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28
套期保值等策略进行套期 保值操作。本基金力争利 用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁
调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
（一） 、决 策依 据
有关法 律 、 法 规 、 基 金合 同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依据 。
（二） 、投 资管 理体 制
本基金管理人实行投资决 策委员会领导下的基金经 理团队制。投资决策委员 会负责决定有
关指数重大调 整的应对决 策、其他重大组合调整决 策以及重大的单项投资决 策；基金经理决定
日常指 数跟 踪维 护过 程中 的组合 构建 、调 整决 策以 及每日 申购 、赎 回清 单的 编制决 策。
（三） 、投 资程序
研究、决策、组合构建、 交易、评估、组合维护的 有机配合共同构成了本基 金的投资管理
程序。 严格 的投 资管 理程 序可以 保证 投资 理念 的正 确执行 ，避 免重 大风 险的 发生。
1、 研究： 依托 公司 整体 研 究平台 ， 数 量分 析师 整合 外部信 息以 及券 商等 外部 研究力 量的 研
究成果开展指数跟踪、成 份股公司行为等相关信息 的搜集与分析、流动性分 析、误差及其归因
分析等 工作 ，撰 写研 究报 告，作 为基 金投 资决 策的 重要依 据。
2、 投资 决策： 投资 决策 委 员会依 据数 量分 析师 提供 的研究 报告 ， 定 期召 开或 遇重大 事项 时
召开投资决策会议，决策 相关事项。基金经理根据 投资决策委员会的决议， 每日进行基金投资
管理的 日常 决策 。
3、 组 合构 建 ： 根 据标 的指 数， 结合 研究 报告 ， 基 金 经理以 完全 复制 指数 成份 股权重 方法 构
建组合。在追求跟踪误差 和偏离度最小化的 前提下 ，基金经理将采取适当的 方法，以降低买入
成本、 控制 投资 风险 。
4、交 易执 行： 集中 交易 室 负责具 体的 交易 执行 ，同 时履行 一线 监控 的职 责。
5、投 资绩 效评 估： 数量 分 析师定 期和 不定 期对 基金 进行投 资绩 效评 估， 并提 供相关 报告 。
绩效评估能够确认组合是 否实现了投资预期、组合 误差的来源及投资策略成 功与否，基金经理
可以据 此检 讨投 资策 略， 进而调 整投 资组 合。
6、 组 合监 控与 调整 ： 基 金 经理将 跟踪 标的 指数 变动 ， 结 合成 份股 基本 面情 况、 流动性 状况 、
基金申购和赎回的现金流 量情况以及组合投资绩效 评估的结果，对投资组合 进行监控和调整，
密切跟 踪 标 的指 数。
基金管理人在确保基金份 额持有人利益的前提下有 权根据环境变化和实际需 要对上述投资
程序做 出调 整， 并在 基金 招募说 明书 及其 更新 中公 告。
（四） 、 投 资组 合管 理
为达到紧密跟踪标的指数 的投资目标，本基金将以 全部或接近全部的基金资 产，按照标的
指数的权重比例分散投资 于各成份股。正常情况下 ，本基金的股票投资不低 于基金资产净值的华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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29
95% 。 本 基金 将在 基金 合同 生效之 日 起 3 个 月内 达到 这一投 资比 例。 此后， 如 因标的 指数 成份 股
调整导 致基 金不 符合 这一 投资比 例的 ，基 金管 理人 将在 10 个 交易 日内 进行 调 整。
正常情况下本基金将采用 完全复制 法，严格按目标 指数的个股权重构建投资 组合。但在少
数特殊情况下基金经理将 配合使用优化方法作为完 全复制法的补充，以更好 达到复制指数的目
标。
1、投 资组 合的 建立
基金管 理人 构建 投资 组合 的过程 主要 分 为3 步 ： 确 定目标 组合 、 确定 建仓 策 略和逐 步调 整。
（1） 确定 目标 组合 ：基 金 管理人 根据 完全 复制 成份 股权重 的方 法确 定目 标组 合。
（2） 确 定建 仓策 略： 基 金 管理人 根据 对成 份股 基本 面趋势 和流 动性 的分 析， 确定合 理的 建
仓策略 。
（3） 逐 步调 整： 通 过完 全 复制法 最终 确定 目标 组合 之后， 基金 管理 人在 规定 时间内 采用 适
当的手 段调 整实 际组 合直 至达到 跟踪 指数 要求 。
2、每 日投 资组 合管 理
（1） 成份 股公 司行 为信 息 的跟踪 与分 析： 跟踪 标的 指数成 份股 公司 行为 （如 ：股本 变化 、
分红、停牌、复牌等）信 息，以及成份股公司其他 重大信息，分析这些信息 对指数的影响，进
而进行 组合 调整 分析 ，为 投资决 策提 供依 据。
（2） 标 的指 数的 跟踪 与分 析： 跟 踪标 的指 数编 制方 法的变 化， 确定 指数 变化 是否与 预期 一
致，分 析是 否存 在差 异及 差异产 生的 原因 ，为 投资 决策提 供依 据。
（3） 每日 申购 赎回 情况 的 跟踪与 分析 ： 跟踪 本基 金 申购和 赎回 信息 ， 分析 其 对组合 的影 响。
（4） 组 合持 有证 券、 现 金 头寸及 流动 性分 析： 基金 经理分 析实 际组 合与 目标 组合的 差异 及
其原因 ，并 进行 成份 股调 整的流 动性 分析 。
（5） 组合 调整 ： ①利 用数 量化分 析模 型 ， 找 出将 实 际组合 调整 到目 标组 合的 最优方 案 ， 确
定组合交易计划。②如发 生成份股 变动 、成份股公 司合并及其他重大事项， 应提请投资决策委
员会召 开会 议， 决定 基金 的操作 策略 。③ 调整 组合 ，达到 目标 组合 的持 仓结 构。
（6）以 T-1 日 指数 成份 股 构成及 其权 重为 基础 ， 考 虑 T 日 将会 发生 的上 市公 司 变动 等情 况，
设计T 日申 购、 赎回 清单 并公告 。
3、定 期投 资组 合管 理策 略
（1） 每季 度进 行基 金收 益 评估
基金管理人每季度定期对 基金相对标的指数的超额 收益率进行一次评估，基 金收益评价日
核定的 基金 累计 报酬 率超 过标的 指数 同期 累计 报酬 率达 到 1% 以上， 方可 对超 额收益 部分 进行 分
配；
本基金将根据基金收益评 估的结果和支付要求，及 时检查组合中现金的比例 ，进行现金支华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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30
付的准 备。
（2） 每月 进行 基金 费用 支 付
每月末，本基金将根据基 金合同中基金管理费、基 金托管费等的支付要求， 及时检查组合
中现金 的比 例， 进行 支付 现金的 准备 。
（3） 成份 股更 新
当成份股发生更新时，本 基金将根据标的指数的编 制规则及调整公告，并依 据投资决策委
员会的决策，在指数成份 股调整生效前，分析并确 定组合调整策略，尽量减 少变更成份股带来
的跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 。
（4） 定期 投资 组合 监控
每周末 ，数 量分 析师 对本 基金的 运作 情况 进行 量化 评估， 提交 评估 报告 ；
每季末，基金经理团队将 根据评估报告，向投资决 策委员会提交本基金的投 资运作季报，
季报将 对以 下问 题进 行分 析和说 明：
对该季的投资操作、基金 组合状况以及跟踪误差进 行基本陈述，并重点对出 现较大跟踪偏
离的情 况予 以说 明；
现金控 制情 况；
成份股 更新 期的 策略 ；
成份股 未来 变化 预测 等。
投资决 策委 员会 将根 据本 基金的 投资 运作 季报 ，对 下一阶 段的 投资 操作 提出 建议和 指导 。
在正常 市场 情况 下， 本基 金日均 跟踪 偏离 度 （ 剔除 成份股 分红 因素 ） 的 绝对 值不超 过 0.2% ，
年跟踪 误差 不超 过2%。 如 因指数 编制 规则 调整 或其 他因素 导致 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差超 过上 述
范围， 基金 管理 人应 采取 合理措 施避 免跟 踪偏 离度 、跟踪 误差 进一 步扩 大。
九
基 金的业 绩比 较基准
本基金的业绩比较基准为 标的指数。本基金标的指 数变更的 ，相应更换基金 名称和业绩比
较基准 ，并 在报 中国 证监 会备案 后及 时公 告。
本基金 的标 的指 数为 沪 深300 指 数。
沪深 300 指数 是指 由中 证 指数有 限公 司编 制和 发布 的沪 深 300 的 价格 指数 。 如果指 数发 布
机构变更或者停止上述标 的指数编制及发布，或者 上述标的指数由其它指数 代替，本基金管理
人可以依据维护基金份额 持有人合法权益的原则， 进行适当的程序变更本基 金的标的指数 ，并
同时更换本基金的基金名 称与业绩比较基准。 其中 ，若标的指数变更涉及本 基金投资范围或投华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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31
资策略的实质性变更，则 基金管理人应就变更标的 指数召开基金份额持有人 大会， 并在通过之
日起 5 日内 报 中 国证 监会 核准或 者备案 且 在指 定媒 体上刊 登公 告 。 若标 的指 数变更 对基 金投 资
无实质性影响(包括但不限 于编制机构变更、指数更 名等)，则无需召开基金份 额持有人大会，
基金管 理人 应在 取得 基金 托管人 同意 后 ， 报 中国 证 监会备 案 ， 并 应至 少提 前 30 个工 作日 在中 国
证监会 指定 的信 息披 露媒 体上刊 登公 告。
十 基金 的 风 险收益 特征
本基金属于股票型基金中 的指数型基金，股票最低 仓位为 95%，并采用完全 复制的被动式
投资策 略 ： 一 方面 ， 相 对 于 混合 型基 金 、 债 券型 基 金 与货 币市 场基 金而 言 ， 其风险 和收 益较 高，
属于股 票型 基金 中高 风险 、 高收 益的 产品； 另一 方 面， 相 对于 采用 抽样 复制 的指数 型基 金而 言，
其风险 和收 益特 征将 更能 与标的 指数 保持 基本 一致 。
十一 基金投 资组 合报告
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年 3 月 31 日。
1 、 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序
号
项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 28,535,950,460.26 96.69
其中： 股票 28,535,950,460.26 96.69
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
- -
6
银行存 款和 结算 备付
金合计
638,412,221.39 2.16
7 其他资 产 339,620,828.94 1.15
8 合计 29,513,983,510.59 100.00
注：上 述股 票投 资包 括可 退替代 款估 值增 值。
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32
2 、 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
2.1 报告期 末 指 数投资 按 行业 分类的 股票 投资组 合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 82,849,505.76 0.29
B 采掘业 1,147,588,138.13 3.95
C 制造业 9,469,557,742.57 32.60
D
电力 、 热 力、 燃气 及水
生产和 供应 业
914,878,350.24 3.15
E 建筑业 1,319,185,932.31 4.54
F 批发和 零售 业 725,553,141.74 2.50
G
交通运 输 、 仓 储和 邮政
业
730,716,745.92 2.52
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息
技术服 务业
1,312,891,869.15 4.52
J 金融业 10,371,203,589.64 35.70
K 房地产 业 1,217,273,836.89 4.19
L 租赁和 商务 服务 业 381,259,256.91 1.31
M
科学研 究和 技术 服务
业
- -
N 水利 、 环 境和 公共 设施
管理业
276,875,897.68 0.95
O 居民服 务 、 修 理和 其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 23,849,284.20 0.08
R 文化、 体育 和娱 乐业 385,081,860.54 1.33
S 综合 178,877,524.58 0.62
合计 28,537,642,676.26 98.24
注：上 述股 票价 值不 包括 可退替 代估 增。
3 、 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
3.1 报告期 末指 数投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 601318 中国平 安 15,360,541
1,201,808,727.8
4
4.14
2 600030 中信证 券 24,493,050 803,861,901.00 2.77
3 600016 民生银 行 80,729,795 783,079,011.50 2.70
4 600036 招商银 行 49,117,066 764,752,717.62 2.63
5 601166 兴业银 行 33,522,034 615,464,544.24 2.12 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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6 600837 海通证 券 24,995,121 585,135,782.61 2.01
7 600000 浦发银 行 33,316,340 526,065,008.60 1.81
8 000002 万
科Ａ 28,917,570 399,640,817.40 1.38
9 601668 中国建 筑 41,307,738 316,830,350.46 1.09
10 601601 中国太 保 9,344,623 316,782,719.70 1.09
注：上 述股 票价 值不 包括 可退替 代估 增。
4 、 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
6 、 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8 、 投 资组合 报告 附注
（1） 报告 期内 基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查的 ，也没 有在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的。
（2） 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。
9 、 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 9,872,757.96
2 应收证 券清 算款 329,326,747.02
3 应收股 利 -
4 应收利 息 195,296.76
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 226,027.20
8 其他 -
9 合计 339,620,828.94
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10 、 报告期 末持 有的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
11 、 报告期 末前 十名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 期末 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
十二
基金的 业绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保 证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有 风险，投资者在做出投资 决策前应仔细阅读
本基金 的招 募说 明书 。
下述基金业绩指标不包括 持有人认购或交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要
低于所 列数 字。 基金 的业 绩报告 截止 日 为2015 年3 月 31 日。
1 、 本报 告期 基金份 额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
成立 至2012 年
12 月 31 日
-5.03% 1.19% -6.26% 1.20% 1.23% -0.01%
2013 年 -5.80% 1.39% -7.65% 1.40% 1.85% -0.01%
2014 年 53.39% 1.20% 51.66% 1.21% 1.73% -0.01%
过去三 个月 14.02% 1.82% 14.64% 1.83% -0.62% -0.01%
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2 、 自基 金合 同生效 以来 基金 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率
变 动的 比较
注：1 、图 示日 期为2012 年 5 月4 日至 2015 年 3 月 31 日。
2、 按基 金合 同规 定， 本 基 金自基 金合 同生 效日 起3 个月内 为建 仓期 ， 截 至报 告期末 本基 金的 各
项投资 比例 已达 到基 金合 同第十 三部 分（ 二） 投资 范围中 规定 的比 例， 即投 资于指 数成 份股 、
备选成 份股 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的95 ％。
十三 基 金的 费用与 税收
（一） 基金 运作 费用
1、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ； 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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（3） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用；
（4） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 和诉 讼费 ；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（7） 基金 的银 行汇 划费 用 ；
（8） 基金 上市 费及 年费 ；
（9） 基金 的注 册登 记费 ；
（10） 基金 收益 分配 中发 生的费 用；
（11） 指数 使用 费；
（12） 按照 国家 有关 规定 和《基 金合 同》 约定 ，可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。
2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.50%年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝E×0.50%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月末， 按月 支付 ，由基金管理人向基 金托管人发送
基金管 理费 划款 指令 ， 基 金托管 人 复 核后 于次 月前 2 个工作 日内 从基 金财产中一次 性支 付给 基
金管理 人 。 若遇 法定 节假 日、 公 休假 等, 支付 日期 顺 延。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
本基金 的托 管费 按 前 一日 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 。 托 管费 的 计 算方法 如下 ：
H＝E×0.10% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月末， 按月 支付 ，由基金管理人向基 金托管人发送
基金托 管费 划款 指令 ， 基 金托管 人 复 核后 于次 月前 2 个工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 取 。 若
遇法定 节假 日、 公休 日 等, 支付日 期顺 延。
（3） 指数 使用 费
本基金的指数使用费即指 数许可 使用基点费，收取 标准为基金资产净值的 0.03% ，许可使华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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用基点 费的 收取 下限 为每 季人民 币伍 （5 ）万 元（ 即 不足 5 万 元部 分按 照 5 万 元收取 ） 。 在通 常
情况下 ， 指数 许可 使用 基 点费按 前一 日的 基金 资产 净值 的0.03% 的 年费 率计 提。 计算 方法 如下 ：
H = E ×0.03% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的指 数许 可使用 基点 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
指数使用费每日计算，逐 日累计至每季度末， 按季 支付 ，由基金管理人向基 金托管人发送
指数使 用 费 划款 指令 ， 基 金 托管人 复核 后于次 季 前 10 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支 付 给中
证指数 有限 公司 。 若 遇法 定节假 日、 公休 日 等,支 付 日期顺 延。
上述一、基金费用的种类 中的其他费用， 根据有关 法规及相应协议规定 ，按 费用实际支出
金额列 入当 期费 用 ， 由基 金托管 人从 基金 财产 中支 付。
3、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
（1） 基 金管 理人 和基 金托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务 导致 的费 用支 出或 基金财 产的 损
失；
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用；
（3） 《基金合同》 生效前 的相关费用，包括但不限 于验资费、会计师和律师 费、信息披露
费用等 费用 ；
（4） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。
4、费 用调整
基金管理人和基金托管人 协商一致后，可根据基金 发展情况调整基金管理费 率、基金托管
费率、 基金 销售 费率 等相 关费率 。
调高基金管理费率、基金 托管费率等费率，须召开 基金份额持有人大会审议 ；调低基金管
理费率 、基 金托 管费 率等 费率， 无须 召开 基金 份额 持有人 大会 。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日前 2 日 在至 少一种 指定 媒体 和基 金管 理人网 站上 公
告。
（二） 基金 销售 费用
本基金认购费的费率水平 、计算公式、收取方式和 使用方式请详见本招募说 明书 “ 六、基华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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金的募 集 ” 中“ （八 ） 投 资人对 基金 份额 的认 购 ” 中的相 关规 定。
本基金申购费、赎回费的 费率水平、收取方式和使 用方式请详见本招募说明 书 “十 、基金
份额的 申购 赎回 ”中的 “ （六） 申购 、赎回 的 对价 、 费 用 ”中 的相 关规 定。
（三） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十四 对 招募 说明书 更新 部分 的说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法 》 、
《证券投资基金销售管理 办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》及其 它有关法律法规的
要求，结合本基金管理人 对本基金实施的投资管理 活动， 对本基金的招募说 明书进行了更新，
主要更 新的 内容 如下 ：
1、 “ 三 、基 金 管理 人 ”部 分， 对 董事 会 成员 、 总经 理及 其 他高 级 管理 人 员 、 本基 金 基金
经理 作 了更 新。
2、 “四、 基金 托管 人” 部分 ，根据 基金 托管 人提 供的 更新内 容作 了相 应的 更新 。
3、 “ 五、 相关 服务 机构 ”部 分， 更 新了 一级 代办 券商 的相关 信息 ；
4、 “十二 、基 金的 投资 ”部 分，对 基金 投资 组合 报告 作了更 新。
5、 “十三 、基 金的 业绩 ”部 分，对 基金 投资 业绩 作了 更新。
6、 “二十 五 、 其他 应 披露 事项 ” 部分 ， 根据 前 次招 募说 明 书（ 更 新） 公 布日 至本 次 更新
内容截 止日 的历 次信 息披 露作了 更新 。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二○一五年六月 十三日
