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大成 基金管 理 有限公 司 
 
 
大 成 中 证 互联 网 金 融 指数 分 级 
证 券 投 资 基金 基 金 合 同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 ：大 成 基金 管 理有 限 公司





 
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司


















 
 
二 零一 五年 六月大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 1 
目





录 
第一部 分 前言 ................................................................................................................................. 1 
第二部 分 释义 ................................................................................................................................. 3 
第三部 分 基金 的基 本情 况 ............................................................................................................. 9 
第四部 分 基金 份额 的分 类 与净值 计算 规则 ............................................................................... 10 
第五部 分 基金 份额 的发 售 ........................................................................................................... 14 
第六部 分 基金 备案 ....................................................................................................................... 16 
第七部 分 基金 的上 市交 易 ........................................................................................................... 18 
第八部 分 互联 网金 融份 额 的申购 与赎 回 ................................................................................... 19 
第九部 分 基金 份额 的转 托 管及其 他业 务 ................................................................................... 27 
第十部 分 基金 份额 的配 对 转换 ................................................................................................... 29 
第十一 部分 基 金合 同当 事 人及 权 利义 务 ................................................................................... 31 
第十二 部分 基 金份 额持 有 人大会 ............................................................................................... 38 
第十三 部分 基 金管 理人 、 基金托 管人 的更 换条 件和 程序 ....................................................... 47 
第十 四 部分 基 金的 托管 ............................................................................................................... 50 
第十五 部分 基 金份 额的 登 记 ....................................................................................................... 51 
第十六 部分 基 金的 投资 ............................................................................................................... 53 
第十七 部分 基 金的 财产 ............................................................................................................... 59 
第十八 部分 基 金资 产估 值 ........................................................................................................... 60 
第十九 部分 基 金费 用与 税 收 ....................................................................................................... 64 
第二十 部分 基 金的 收益 与 分配 ................................................................................................... 67 
第二十 一部 分 基金 份额 折 算 ....................................................................................................... 68 
第二十 二部 分 基金 的会 计 与审计 ............................................................................................... 78 
第二十 三部 分 基金 的信 息 披露 ................................................................................................... 79 
第二十 四部 分 基金 合同 的 变更、 终止 与基 金财 产的 清算 ....................................................... 84 
第二十 五部 分 违约 责任 ............................................................................................................... 87 
第二十 六部 分 争议 的处 理 和适用 的法 律 ................................................................................... 88 
第二十 七部 分 基金 合同 的 效力 ................................................................................................... 88 
第二十 八部 分 其他 事项 ............................................................................................................... 89 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 2 
第二十 九部 分 基金 合同 内 容摘要 ............................................................................................... 89 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 1 
第 一部 分 前言 
 
一、订立本基金合同的目的、依据和原则 
1、订立 本基金 合同的 目的是保 护投资 人合法 权益，明 确基金 合同当 事人的
权利义务，规范基金运作。 
2 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同
法》”) 、 《 中 华 人 民共和 国 证 券 投 资基 金 法 》( 以下简称“ 《 基 金法 》 ”)、《 公开募
集 证券投资基金运作管理办法》( 以下简称 “ 《运作办法》 ”) 、 《证券投资基金销售
管 理 办法 》( 以下 简 称 “ 《 销 售办 法 》 ”) 、 《 证券 投 资基 金 信息 披 露管理 办 法》( 以
下简称 “ 《信息披露办法》 ”) 和其他有关法律 法规。 
3、订立 本基金 合同的 原则是平 等自愿 、诚实 信用、充 分保护 投资人 合法权
益。 
二、 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件， 其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述， 如与
基金合同 有冲突 ，均以 基金合同 为准。 基金合 同当事人 按照《 基金法 》 、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。 
基金合同的当事人包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人。 基金投
资人自依本基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 
三、 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 由基金管理人依照 《基金法》 、
基金合同及其他有关规定募集， 并经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证
监会”) 注册 。 
中国证监会对本基金募集的注册 ， 并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 
四、 基金管理人、 基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息， 其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的， 如与基金合同有冲突， 以基
金合同为准。 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 2 






五、 本基金按照中国法律法规成立并运作， 若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 3 
第 二部 分 释义 
 
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 
2、基 金管理人：指大成基金管理有限公司














 
3、基金托管人：指 中国工商银行股份有限公司














 
4、基金 合同或 本基金 合同：指 《 大成 中证互 联网金融 指数分 级证券 投资基
金 基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 
5、托管 协议： 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 大成中 证互联
网金融指数分级证券投资基金 托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、招募 说明书 ：指《 大成中证 互联网 金融指 数分级证 券投资 基金 招 募说明
书》及其定期的更新 
7、基金 份额发 售公告 ：指《 大 成中证 互联网 金融指数 分级证 券投资 基金 基
金份额发售公告》 
8、 法律法规： 指中国现 行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性 文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
9、 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起 实施的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、 《销售办法》 ： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 
11、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《运作办法》 ： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、 中国： 指中华人民共和国， 就本基金而言， 不包括香港特别行政区、 澳
门特别行政区和台湾地区 
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
15 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或 中国银行业监督管理委员大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 4 
会 
16、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
17、 个人投资者： 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
18、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
19、 合格境外机构投资者： 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者 
20、 人民币合格境外机构投资者： 是指经主管部门批准， 运用在香港募集的
人民币资金开展境内证券投资业务的相关主体 
2021、 投资人： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
2122、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人 
2223、 基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份
额， 办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 非交 易过户、 转托管及定期定额投资等
业务。 
2324、 销售机构： 指大成基金管理有限公司以及符合 《销售 办法》 和中国证
监会规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服
务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 
2425、直销机构：指大成基金管理有限公司 
2526、 代销机构： 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 取得
基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议， 代为办理基金
销售业务的机构， 以及可通过 上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员
单位。 其中可通过 上海证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具
有基金销售业务资格、 并经 上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认
可的、 可通过 上海 证券交易所交易系统办理本基金销售业务的 上海证券交易所会大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 5 
员单位 
2627、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 
2728、 登记业务： 指基 金登记 、 存管、 过户、 清算和结算业务， 具体 内容包
括投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和
结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
2829、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 本基金的登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司 ， 基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记结算机构



2930 、 基金账户 ： 指登记机构为投资人开立的 、 记录其持有的、 基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
3031、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售
机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 
3132、 上海 证券账户： 指在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司开设
的 上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户 
3233、 基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确
认的日期 
3334、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
3435、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最
长不得超过 3 个月 
3536、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
3637、工作日： 指上海证券交易所的正常交易日 
3738、日：指公历日 
3839、月：指公历月 
3940 、T 日： 指销售机 构在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请
的开放日 
4041、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
4142、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
4243、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 6 
4344、 《业务规则》 ： 指上海证券交易所发布实施的 《上海证券交易所交易规
则》 、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《上海证券交易所开放式基金业
务管理办法》 、 《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》 及对其不时做出的修
订， 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任公
司上市开放式基金登记结算业务实施细则》 及对其不时做出的修订， 以及销售机
构业务规则等相关业务规则和实施细则 
4445、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 
4546、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为 
4647、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为 
4748、 基金转换： 指基 金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效
公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
4849、 转托管： 指基金 份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作 
4950 、 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期
申购日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 
5051 、 互联网金融份额 ：指本基金的基础份额 。投资者在场外认/ 申 购 的 互
联网金融份额 不进行基金份额分拆； 投资者在场内认购的 互联网金融份额 将在基
金发售结束后进行基金份额自动分离； 投资者在场内申购的 互联网金融份额，可
选择进行基金份额分拆，也可选择不进行基金份额分拆 
5152、互联网金融 A 份额：指 互联网金融份额按基金合同约定规则所自动
分离或分拆的稳健收益类基金份额



5253、互联网金融 B 份额：指 互联网金融份额按基金合同约定规则所自动
分离或分拆的积极收益类基金份额



5354、每份 互联网金融 A 份额 的本金：除 非基金合同文义另有所指，对于
互联网金融 A 份额 而言，指 1.0000 元 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 7 
5455、 巨额赎回： 指本基金单个开放日， 基金净赎回申请 （赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额 ）超过上一开放日基金总份额 （包括互联网金融 A 份
额、互联网金融 B 份额 和互联网金融份额） 的 10%





 
5556、元：指人民币元 
5657、基金 收益 ：指基 金投资所 得红 利、股 息 、债券利 息、 买卖证 券 价差、
银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节
约 
5758、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应
收申购款及其他资产的价值总和 
5859、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
5960 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
6061、 基金份额参考净值： 指在基金份额净值计算的基础上， 根据基金合同
给定的计算公式得到的基金份额估算价值， 按基金份额的不同， 可区分为 互联网
金融 A 份额参考净值 、 互联网金融 B 份额 参考净值。基金份额参考净值是对基
金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 
6162、 基金资产估值 ： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程 
6263、标的指数：指 中证互联网金融指数 
6364、 指定 媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网
站及其他 媒介 
6465、 场外： 指不通过 上海证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他
交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所



6566、 场内： 指通过上海 证券交易所会员单位和 上海证券交易所交易系统办
理基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所



6667、 注册登记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登
记系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统



6768、 证券登记结算系统： 指中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司证
券登记结算系统， 通过场内会员单位认购、 申购或买入的基金份额登记在本系统


大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 8 
6869、 上市交易： 基金 存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式
买卖本基金相关份额的行为



6970 、 系统内转托管： 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内
不同销售机构 （网点） 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 （交易单元） 之
间进行转登记的行为



7071、 跨系统转托管： 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和
证券登记结算系统间进行转登记的行为



7172、 自动分离： 指本基金发售结束后， 各投资者成功认购的场内份额 将按
照 2:4:4 的比例分别确认为互联网金融份额、 互联网金融 A 份额与互联网金融 B
份额的过程 
7273、配对转换：指本基金的 互联网金融份额 与互联网金融 A 份额 、互联
网金融 B 份额之间按约 定的转换规则进行转换的行为，包括分拆和合并



7374、 分拆： 指根据基金合同的约定， 基金份额持有人将其持有的每 2 份互
联网金融份额 的场内份额申请转换成 1 份互联 网金融 A 份额 与 1 份互 联网金融 B
份额 的行为



7475、 合并： 指根据基金合同的约定， 基金份额持有人将其持有的每 1 份互
联网金融 A 份额 与 1 份互联网金融 B 份额申请转换成 2 份 互联网金融份额的场
内份额的行为



7576、互联网金融 A 份额约定年基准收益率： 互联网金融 A 份额约定年基
准收益率为 “同期银行人民币一年期定期存款利率 （税后）+4.00% ” ， 但基金管
理人并不承诺或保证 A 类份额持有人的该等收益，A 类份额的基金 份额持有人
可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。 其中， 同期 银行人民币
一年期定期存款利率以当年 1 月 1 日 实际生效的、 中国人民银行公布的金融机构
的操作人民币一年期定期存款基准利率为准 ； 基金合同生效日所在年度的年基准
收益率为 “基金合同生效日实际生效的、 中国人民银行公布的金融机构人民币一
年期存款基准利率 （税后）+4.00% ” 。 约定年基准收益率具体以基金管理人公告
的结果为准 
7677、 不可抗力： 指本合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 9 
第 三部 分 基 金的基 本情 况 
 
一、基金名称 
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 
 
二、基金的类别 
股票型证券投资基金 
 
三、基金的运作方式 
契约型开放式 
 
四、基金的投资目标 
本基金采用指数化投资 策略，紧密跟踪中证 互 联 网 金 融 指 数 。 在 正 常 市 场
情况下， 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值
控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内。 
 
五、标的指数 
本基金的标的指数为 中证互联网金融指数 
 
六、基金的最低募集份额总额 
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。 
 
七、基金份额 初始面值和认购费用 
本基金基金份额发售 初始面值为人民币 1.00 元。 
本基金认购费率最高不超过5.0% ，具体费率按招募说明书的规定执行。 
 
八、基金存续期限 
不定期 



 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 10 
第 四部 分 基 金份额 的分 类与 净值 计算 规则



 
一、基金份额结构



本基金的基金份额包括大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之基础
份额（简 称 “互 联网金 融份额 ”）、 大 成中证 互联网金 融指数 分级证 券投资基金
之稳健端份额 （简称 “互联网金融A 份额”）与 大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金 之杠杆端份额 （简称 “互联网金融 B 份额”）。 三类基金 份额分配不
同的基金代码， 所代表的基金资产合并运作。 其中， 互联网金融 A 份额、 互联网
金融B 份额 的基金份额配比始终保持 1∶1 的比率不变。 
根据基金份额登记托管账户的不同， 基础份额分为场外份额与场内份额， 共
用同一个基金代码。 其中， 场外份额登记托管在注册登记系统基金份额持有人开
放式基金账户下； 场内份额登记托管在证券登记结算系统基金份额持有人上海证
券账户下。 
二、基金份额的自动分离与配对转换规则



本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 基金发售结束后， 投资者成功认
购的场外份额将确认为场外 互联网金融 份额； 投资者成功认购的场内份额 将按照
2:4:4 的比例分别确认为互联网金融份额、 互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份
额，场外的互联网金融份额与场内的三类基金份额的基金资产合并运作。 
基金合同生效后， 互联网金融份额 接受场内与场外的申购和赎回 ； 其中， 场
内互联网金融份额可根据证券交易所的相关规则上市交易 。互联网金融 A 份额
与 互联网金融 B 份额只 可在 上海证券交易所上市交易，不接受申购或赎回。



投资者可在场内申购和赎回 互联网金 融份额， 投资者可选择将其场内申购的
互联网金融份额 按 1:1 的比例分拆成 互联网金融 A 份额和 互联网金 融 B 份额。
投资者可按 1:1 的配比 将其持有的 互联网金融 A 份额和互联网金 融 B 份额申请
合并为场内 互联网金融份额 后赎回或卖出 。



投资者可在场外申购和赎回 互联网金融份额 。 场外申购的 互联网金融份额不
进行分拆。 投资者可将其持有的场外 互联网金融份额跨系统转托管至场内并申请
将其按 1:1 的比例分拆成 互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额后上 市交易。



无论是定期份额折算， 还是不定期份额折算 （有关本基金的份额折算详见本大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 11 
基金合同 “第二 十 一部分 基金 份额折 算 ” ） ， 其所产生 的 互联 网金融 份额 不进行
自动分离。投资者可选择将上述折算产生的场内 互联网金融份额 按 1：1 的比例
分拆为 互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额 。 
三、 互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额的 基金份额参考净值计算规则



根据 互联网金融A份额和互联网金融B份额的风险和收益特性不同， 互联网金
融A份额 和互联网金融B份额具有不同的 参考净值计算规则。



在本基金的存续期内， 本基金将在每个工作日按基金合同约定的 参考净值计
算规则对 互联网 金融A 份额和互 联网金 融B份额 分别进 行 基金 份额 参 考净值 计 算，
互联网金融A份额 为低风险且预期收益相对稳定的基金份额； 互联网金融B份额为
高风险且预期收益相对较高的基金份额。 
在本基金存续期内， 互联网金融A份额和互联网金融B份额 的参考净值计算规
则如下： 
1 、 互 联 网 金 融A 份额 约 定 年 基 准 收 益 率 为 “ 同 期 银 行 人 民 币 一 年 期 定 期 存
款利率 （税后）+4.00%”。 同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日实
际生效的 、 中国 人民银 行公布的 金融机 构人民 币一年期 定期存 款基准 利率为准；
基金合同生效日所在年度的年基准收益率为 “基金合同生效日实际生效的、 中国
人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率 （税后）+4.00% ” 。 约定年
基准收益率具体以基金管理人公告的结果为准。 年基准收益均以1.0000元为基准
进行计算； 如果未来中国人民银行不再发布金融机构人民币一年期存款基准利率，
则基金管理人可以根据当时市场调整约定年基准收益率的构成。 
互 联 网金 融A 份额 累计约 定 应得 收益 按依 据互联 网 金融A 份 额约 定年基 准 收
益率计算的每日收益率和截至计算日互联网金融A 份额应计收益的天数确定； 
2 、每2 份 互 联 网 金 融 份 额 所 对 应 的 基 金 资 产 净 值 等 于1 份 互 联 网 金 融A 份额
与1份互联网金融B 份额 所对应的基金资产净值之和。 
3、 互联网金融A份额在基金份额参考 净值计算日应计收益的天数按自上一次
基金份额 折算基准 日 （不含当日） 至计算日 （含当日） 的实际天数计算； 若 之前
未 发生基 金合同 规定的 基金份额 折算， 则 互联 网金融A 份额 在 基金份 额参考 净值
计算日应计收益的天数应按照 基金合同生效日 （含当日） 至计算日 （ 含当日） 的
实际天数计算。 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 12 
基金管理 人并不 承诺或 保证 互联 网金融A份额 的基金份 额持有 人的约 定应得
收益，极 端情况 下， 互 联网金融A份额 的基金 份额持有 人可能 会面临 无法取得约
定应得收益甚至损失本金的风险。 
四、本基金基金份额净值/ 参考净值 的计算



本基金作为分级基金， 按照 互联网金融A份额和互联网金融B份额的参考净值
计 算 规 则 依 据 以 下 公 式 分 别 计 算 并 公 告T 日 互 联 网 金 融 份 额 、 互 联 网 金 融A 份额
和 互联网金融B 份额的基金份额净值/参考净值：



1、 互联网金融份额 的基金份额 净值计算



基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
T 日 互 联 网 金 融 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ＝T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值 ／T 日本
基金基金份额的总数 
本 基 金 作 为 分 级 基 金 ，T 日 本 基 金 基 金 份 额 的 总 数 为 互 联 网 金 融A 份额 、 互
联网金融B份额 和互联网金融份额的份额数之和。 
2、 互联网金融A份额和互联网金融B份额的基金份额参考 净值计算



???? ?? 互联网金融A
= min ? { 1 + ?? ×
?? 365
? , 2 × ???? ?? 互联网金融
} ? 
???? ?? 互联网金融B
= 2 × ???? ?? 互联网金融
? ???? ?? 互联网金融 A
 
设 Ｔ 日为基金份额净值/ 参考净值计算日，t=min{ 自基金合同生效日 （含当
日） 至T 日 （含T日） ， 自最近一次基金 份额折算基准日 （不含当日） 至T 日 （含T
日）}； 
NAV
互 联 网 金 融
为T 日互联网金融份额 的基金份额净值；
A
NAV
互 联 网 金 融
为T 日互联
网金融A份额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 ； NAV
互 联 网 金 融B
为T 日 互 联 网 金 融B 份额的基金
份额参考净值；R 为互联网金融A 份额 约定年基准收益率； 若R在截止计算日互联
网金融A 份额应计收益 期内发生调整， 则分段计算 互联网金融A份额累计应得约定
收益。 
互联网金融份额 、互联网金融 A 份额和互联网 金融 B 份额的基金份额 净值/
参考净值的计算， 均保留到小数点后 4 位， 小数点后第5 位四舍五入， 由此产生
的误差计入基金财产。 特别的， 在基金运作的折算基准日， 用于计算 互联网金融
份额 、互联网金融 A 份额 和互联网金融 B 份额 折算比例的基金份额净值/参考净大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 13 
值 保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入。 
T 日的互联网金融A 份额 和互联网金融B 份额的基金份额参考净值在当天收
市后计算， 并在 T+1 日与互联网金融份额 的基金份额净值一同公告。 公告的基金
份额净值/参考净值均保留到小数点后 4 位， 小数点后第 5 位四舍五 入。如遇特
殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
 



大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 14 
第 五部 分 基 金份额 的发 售 
 
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 
1、发售时间 
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月， 具体发售时间见基金份额发售
公告。 
2、发售方式 
本基金通过场内、 场外两种方式公开发售。 在基金募集阶段， 本基金以同一
个基金份额认购代码在场内和场外同时募集。



场外将通过基金管理人的直销机构及基金代销机构的代销网点 （具体名单详
见基金份额发售公告或相关业务公告） 或按基金管理人直销机构、 代销机构提供
的其他方式办理公开发售。 场内将通过 上海证券交易所内具有基金销售业务资格
并经 上海 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售 （具
体名单详 见基金 份额发 售公告或 相关业 务公告 ） 。本基 金认购 期结束 前获得基金
销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。 尚未取得基金销售业务
资格， 但属于 上海 证券交易所会员的其他机构， 可在本基金上市后， 代理投资者
通过 上海 证券交易所交易系统 参与本基金份额的上市交易。



通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金
账户下； 通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人 上海
证券账户下。 
3、发售对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 、 机构投资者、 合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资者。 
 
二、基金份额的认购 
1、认购费用



本基金的认购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书中列示 ， 认购费率不
得超过认购金额的 5.00% 。 基金认购费用不列入基金财产， 主要用于基金的市场大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 15 
推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 
2、募集期利息的处理方式 
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所 有，其中利息转份额的数额以 登记机构的记录为准。



3、基金认购份额的计算



基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。



4、认购份额余额的处理方式 
基金认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。 
5、认购申请的确认



基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申 请一定成功， 而仅代表销售机
构确实接 收到认 购申请 。认购的 确认以 登记机 构或基金 管理人 的确认 结果为准。
对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 。



6、 场内认购 基金份额的自动分离



基金发售结束后，场内认购的全部基金份额将按照 2:4:4 的比例自动 分离为
互联网金融份额、 互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额。 具体计算 方法如下：



互联网金融 A 份额数量= 自动分离前的场内互联网金融份额数量×40%



互联网金融 B 份额数量= 自动分离前的场内互联网金融份额数量×40%



自 动 分 离 后 的 场 内 互 联 网 金 融 份 额 数 量 = 自 动 分 离 前 的 场 内 互 联 网 金 融 份
额数量×20% 
三、基金份额认购金额的限制



1、投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。



2、投资 者在募 集期内 可以多次 认购基 金份额 ，但已受 理的认 购申请 不允许
撤销。



3、基金 管理人 可以对 每个基金 交易账 户的单 笔最低认 购金额 进行限 制， 具
体限制请参看招募说明书 或相关公告。 
4、基金 管理人 可以对 募集期间 的单个 投资人 的累计认 购金额 进行限 制，具
体限制和处理方法请参看招募说明书 或相关公告。 
 



大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 16 
第 六部 分 基 金备案 
一、基金备案的条件 
1、本基金自基金份额发售之日起 3 个月内， 在基金募集份额总额不少于 2
亿份， 基金募集金额不少于 2 亿元， 并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的
条件下， 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金
发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起
10 日内聘请法定验资机构验资 。 自收到验资报告之日起 10 日内， 向中国证监会
提交验资报告， 办理基金备案手续。 自中国证监会书面确认之日起， 基金备案手
续办理完毕，基金合同生效。



2、 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜
予以公告。



3、 本基金合同生效前， 投资者的认购款项只能存入专用账户， 任何人不得
动用。 有效认购款项在募集期形成的利息在本基金合同生 效后折成基金份额归基
金份额持有人所有，利息转份额的具体数额以 登记机构的记录为准。



二、基金募集失败



1、基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。



2、 如基金募集失败， 基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的
债务和费用，在基金募集期届满后 30 日内返 还投资者已缴纳的认购款项，并加
计银行同期活期存款利息（税后） 。



3 、如基金募集失败， 基金管理人、基金托管 人及销售机构不得请求 报酬。
基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。



三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模



基 金 合 同 生 效 后 的 存 续 期 内 ， 连 续 20 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中
予以披露；连续 60 个 工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报
告并提出解决方案， 如转换运作方式或与其他基金合并等， 并召开基金份额持有
人大会进行表决。 
基金合同存续期内，如基金 资产净值连续 60 个工作日低于 5000 万元，经大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 17 
与基金托管人协商一致，基金管理人有权决定终止本基金合同。 
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 18 
第 七部 分 基 金的上 市交 易 
 
一、上市交易的基金份额



基金合同生效后， 在本基金符合法律法规和 上海证券交易所规定的上市条件
的情况下，基金管 理人 将根据有关规定， 申请 互联网金融份额、 互 联 网 金 融 A
份额 、互联网金融 B 份额 的上市交易 。



二、上市交易的地点



本基金上市交易的地点为 上海证券交易所。



三、上市交易的时间



基金合同生效后六个月内， 互联网金融份额、 互联网金融 A 份额与 互联网
金融 B 份额将申请在上海 证券交易所上市交易。 
在确定上市交易的时间后， 基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊
登基金份额《上市交易公告书》 。



四、上市交易的规则



本基金在 上海 证券交易所的上市交易需遵循 《 上海证券交易所证券投资基金
上市规则》、《 上海 证券交易所交易规则》等有关规定 。



五、上市交易的费用



基金份额上市交易的费用按照 上海 证券交易所有关规定办理。



六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市



基金份额的停复牌、 暂停上市、 恢复上市和终止上市按照 《基金法》 相关规
定和 上海 证券交易所的相关规定执行。



七、 相关法律法规、 中 国证监会及 上海证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的， 基金合同相应予以修改， 且此项修改无须召开基金份
额持有人大会。 
八、若 上海 证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 



大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 19 
第 八部 分 互 联网金 融份 额 的 申购 与赎 回 
 
本基金的 互联网金融 A 份额、互联网金融 B 份额不接受投资者的 申购与赎
回，只上市交易 ，但可按 1：1 比例申请合并 为场内 互联网金融份额 后再申请场
内赎回 ； 本基金基金合同生效后， 投资者可通过场内或场外两种方式对 互联网金
融份额 进行申购与赎回。



一、申购和赎回场所



投资者办理互联网金融份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业
务资格且经上海 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 上海证券
交易所会员单位。 投资者需使用 上海 证券账户， 通过 上海证券交易所交易系统办
理 互联网金融份额 场内申购、赎回业务。



投资者办理互联网金融份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销
机构和场外代销机构。 投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金
账户办理 互联网金融份额 场外申购、赎回业务。



投资者应 当在基 金管理 人和场内 、场外 代销机 构办理 互 联网金 融份额 申购、
赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、 场外代销机构提供的其他方式办理
互联网金融份额 的申购和赎回。 本基金场内、 场外代销机构名单将由基金管理人
在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。



基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。



若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、 传真或网上等交易方式， 投资
者可以通过上述方式进行申购与赎回。



二、申购和赎回的开放日及时间



1、开放日及开放时间



上海 证券 交易所 、深圳 证券交易 所 的正 常交易 日为 互联 网金融 份额 的 申购、
赎回开放日。 场内业务办理时间为 上海 证券交易所交易日交易时间， 场外业务办
理时间以各销售机构的规定为准， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要
求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。



基金合同生效后， 若出 现新的证券/ 期货交易 市场、证券/ 期货交易 所交易时
间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 20 
的调整， 但应在 实施日 前依照《 信息披 露办法 》的有关 规定在 指定媒 介上公告 。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
互联网金融份额 的申购、 赎 回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始
办理， 基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前依照 《信息披露办法》 的
有关规定在指定媒介上公告。



基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理互联网金融份额
的申购、 赎回或者转换。 投 资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎
回或转换申请且 登记机构确认接受的， 其申购、 赎回价格为下一开放日 互联网金
融份额 申购、赎回的价格。



三、申购与赎回的原则



1、 “未知价” 原则， 即 申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的 互联网金融
份额 基金份额净值为基准进行计算；



2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；



3、场外 赎回遵 循“先 进先出” 原则， 即基金 份额持有 人在场 外销售 机构赎
回 互联网金融份额 时按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；



4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。



5、投资 者通过 上海证 券交易所 交易系 统办理 互联网金 融份额 的场内 申购、
赎回业务时， 需遵守 上海证券交易所的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国证
监会、 上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务
规则有新的规定，按新规定执行。



基金管理 人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。 基金管理
人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。



四、申购与赎回的程序



1、申购和赎回的申请方式 
投资者必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。



投资者交付申购款项， 申购成立； 登记机构确认基金份额时， 申购生效。 基
金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立； 登记机构确认赎回时， 赎回生效。 投资
者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金， 投资者在提交赎回大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 21 
申请时须持有足够的 互联网金融份额 余额， 否则所提交的申购、 赎回申请不成立。 
投资者办理申购、 赎回等业务时应提交的文件和办理手续、 办理时间、 处理
规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下， 以各销售机构的具体规定为
准。



2、申购和赎回申请的确认



基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日 （T 日 ） ，在 正常情况下，本基金 登记机构在 T+1 日内对该 交易的有效
性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资者应在 T+2 日后 （包括该日 ） 及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 基金销售机构对
申购、 赎回申请的受理并不代 表申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到申
请。 申购的确认以 登记机构或基金管理人的确认结果为准。 对于申请的确认情况，
投资者应及时查询。



基金管理 人可以 在法律 法规允许 的范围 内，对 上述业务 办理时 间进行 调整，
并提前公告。



3、申购和赎回的款项支付



申购采用全额缴款方式， 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。
若申购不成立或无效， 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资者已缴付
的申购款项本金退还给投 资者， 基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生
的利息等损失。



投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日（包括该日 ）内将赎回款
项划往基金份额持有人银行账户。 在发生巨额赎回时， 款项的支付办法参照本基
金合同有关条款处理。



五、申购和赎回的金额



1、基金 管理人 可以规 定投资者 首次申 购和每 次申购的 最低金 额以及 每次赎
回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 
2、基金 管理人 可以规 定投资者 每个基 金交易 账户的最 低基金 份额余 额，具
体规定请参见招募说明书或相关公告。



3、基金 管理人 可以规 定单个投 资者累 计持有 的基金份 额上限 ，具体 规定请
参见招募说明书或相关公告。 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 22 
4、基金 管理人 可以根 据市场情 况，在 法律法 规允许的 情况下 ，调整 上述规
定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
六、申购和赎回的价格、费用及其用途



1、 互联网金融份额 基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小 数点后
第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基 金份额净值
在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可
以适当延迟计算或公告。



2、申购 份额的 计算及 余额的处 理方式 ： 互联 网金融份 额 申购 份额的 计算详
见招募说明书。 互联网金融份额的申购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书
中列示。 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值， 有效份额单位
为份。 场内申购份额计算结果采用截位方式， 保留至整数位， 不足 1 份额对应的
申购资金返还至投资者资金账户； 场外申购份额计算结果按四舍五入方法， 保留
到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。



3、赎回 金额的 计算及 处理方式 ： 互联 网金融 份额 赎回 金额的 计算详 见招募
说明书， 赎回金额单位为元。 上述计算结果均 按四舍五入方法， 保留到小数点后
两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。



4、 申购费用由投资者承担， 不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等各项费用。



5、赎回 费用由 赎回基 金份额的 基金份 额持有 人承担， 在基金 份额持 有人赎
回基金份额时收取。 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募 说明书， 未归入基金
财产的部分用于支付 登记费和其他必要的手续费。



6、 互联 网金融 份额 的 申购费率 、申购 份额具 体的计算 方法、 赎回费 率、赎
回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定， 并在
招募说明书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方
式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定
在指定媒介上公告。



7、基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市
场情况制定基金促销计划， 针对以特定交易方式 （如网上交易、 电话交易等 ） 等大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 23 
进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，
按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低 互联网金融份额
的申购费率和赎回费率。 
七、拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接 受投资者的申购申请：



1、因不可抗力导致基金无法正常运作。



2、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。



3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
4、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。



5、基金 资产规 模过大 ，使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种，或 其他可
能对基金业绩产生负面影响， 或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人
利益的情形。



6、 当一笔新的申购申请 被确认成功， 使本基金 总规模超过基金管理 人 规定的本
基金总规模上限时； 或 使本基金当日申购金 额 超过基金管理人规定 的 当日申购金 额
上限时；或该投资者 累 计持有的份额超过单 个 投资者累计持有的份 额 上限 时；或 该
投资者当日申购金额 超 过单个投资者当日申 购 金额上限时。



7、 基金管理人 、 基金 托 管人、 登记结 算机构、 销售机构、 支 付结算机 构等因异
常情况导致基金销售 系 统、基金销售支付结 算 系统、基金登记系统 、 基金会计系 统
等无法正常运行。 
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。



发生上述暂停申购情形（除第 4 、6 项外）之 一且基金管理人决定暂停申购
时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资者
的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购款项本金将退还给投资者， 基金管理人及基金
托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 在暂停申购的情况消除时， 基金管
理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。



八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形



发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回
款项：


大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 24 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当 日基
金资产净值。



3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。



4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。



5、 本基 金的资 产组合 中的重要 部分发 生暂停 交易或其 他重大 事件， 继续接
受赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时。 
6、 继续 接受赎 回申请 将损害现 有基金 份额持 有人利益 的情形 时，可 暂停接
受投资人的赎回申请。



7、 基金 管理人 、基金 托管人、 基金销 售机构 或登记结 算机构 因技术 故障或
异常情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、 基金会计系统或证券登记结算
系统无法正常运行。 
8、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎
回申请或者延缓支付赎回款项时， 基金管理人应及时向中国证监会备案， 已确认
的赎回申请， 基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按
单个账户 申请量 占申请 总量的比 例分配 给赎回 申请人， 未支付 部分可 延期支付。
若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20 个工作
日， 并在指定媒介上公告。 投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理
部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢 复赎回业务的办
理并予以公告。



九、巨额赎回的情形及处理方式



1、巨额赎回的认定



若本基金单个开放日内的 互联网金融份额 净赎回申请 （ 赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额 ） 超过前一开放日全部基金份额 （包括 互联网金融 A 份额、
互联网金融 B 份额 和互 联网金融份额 ）的 10% ，即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式



当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 25 
全额赎回或部分延期赎回。



（1 ）全 额赎回 ： 当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时 ，
按正常赎回程序执行。



（2 ）部 分延期 赎回： 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日 全部基金份额 （包括
互联网金融 A 份额、互联网金融 B 份额和互联网金融份额） 的 10% 的前提下，
可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎回申请量
占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分， 投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的， 将自动转入
下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优
先权并以下一开放日的 互联网金融份额 基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此
类推， 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理 。部分顺延赎回不受单笔 赎 回 最 低 份 额 的 限 制 。 
当出现巨额赎回时， 场内赎回申请按照 上海证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司相应规 则进行处理； 基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相
关的业务规则及届时开展转换业务的公告。 
（3 ）暂停赎回： 互联网金融份额 连续 2 个开放日以上( 含本数) 发 生巨额赎
回， 如基金管理人认为有必要， 可暂停接受 互联网金融份额 的赎回申请； 已经接
受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并 应当在指定
媒介公告。



3、巨额赎回的公告



当发生上述延期赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方
法，同时在指定媒介上刊登公告。



十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告



1、发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的， 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。


大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































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2、上述 暂停申 购或赎 回情况消 除的， 基金管 理人应于 重新开 放日公 布最近
1 个开放日的 互联网金融份额 的基金份额净值。



3、基金 管理人 可以根 据暂停申 购或赎 回的时 间，依照 《信息 披露办 法》的
有关规定， 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告； 也
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间， 届时不再另行
发布重新开放的公告。 



大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
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第 九部 分 基 金份额 的转 托管 及其 他业 务



 
一、基金份额的系统内转托管和跨系统转托管



1、系统内转托管



（1 ）系 统内转 托管是 指基金份 额持有 人将持 有的基金 份额在 登记系 统内不
同销售机构 （网点） 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 （交易单元） 之间
进行转登记的行为。



（2 ）基 金份额 登记在 登记系统 的基金 份额持 有人在变 更办理 互联网 金融份
额 赎回业务的销售机构 （网点） 时， 须办理已持有 互联网金融份额 的系统内转托
管。



（3 ）基 金份额 登记在 证券登记 结算系 统的基 金份额持 有人在 变更办 理 互联
网金融份额 场内赎回或 互联网金融份额、 互联网金融 A 份额 和互联 网金融 B 份
额 上市交易的会员单位 （交易单元） 时， 须办理 已持有基金份额的系统内转托管。



2、跨系统转托管



（1 ）跨 系统转 托管是 指基金份 额持有 人将持 有的 互联 网金融 份额 在 登记系
统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。



（2 ）互 联网金 融份额 跨系统转 托管的 具体业 务按照中 国证券 登记结 算有限
责任公司及 上海 证券交易所的相关规定办理。



3、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。



4、处于募集期内的基金份额不能办理跨系统转托管。



二、基金的非交易过户



基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可 、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论
在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人 ，或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。



继承是指 基金份 额持有 人死亡， 其持有 的基金 份额由其 合法的 继承人 继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组 织或者以其他方式处分 。 办理非大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
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交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过
户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
三、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理 互联网金融份额的 定期定额投资计划， 具体规
则由基金管理人 在届时发布公告或更新的招募说明书中确定 。 投资人在办理互联
网金融份额 定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不
低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划
最低申购金额。 
四、基金的冻结和解冻 
基金登记机构只 受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及
登记机构 认可 、 符合法 律法规的 其他情 况下的 冻结与解 冻。基 金份额 被冻结的，
被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。 
五、基金转换



基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办互联网
金融份额 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务， 基金转换可以收取一定
的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制
定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。



 
 
 
 



大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
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第 十部 分 基 金份额 的配 对转 换



 
本基金基金合同生效后，在 互联网金融 A 份额 、互联网金融 B 份额 的存续
期内，基金管理人将为基金份额持有人办理配对转换业务。



一、配对转换是指本基金的 互联网金融份额 与互联网金融 A 份额、 互联网
金融 B 份额之间的配对 转换，包括以下两种方式的配对转换：



1、分拆



分拆指基 金份 额持有 人 将其持有 的每 2 份互 联网金融 份额 的场内 份 额申请
转换成 1 份互联网金融 A 份额与 1 份 互联网金融 B 份额的行为。



2、合并



合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份互联 网金融 A 份额 与 1 份 互联网
金融 B 份额申请转换 成 2 份互联网金融份额 的场内份额的行为。



二、配对转换的业务办理机构



配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人 届 时 发 布 的 相 关 公 告 。



基金投资者应当在配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方
式办理配对转换。 上海证券交易所、 基金登记机构或基金管理人可根据情况变更
或增减配对转换的业务办理机构，并予以公告。



三、配对转换的业务办理时间



配对转换自基金合同生效后不超过 6 个月的时间内开始办理， 基金管理人应
在开始办理配对转换业务的具体日期前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定
媒介公告。



配对转换的业务办理日为 上海证券交易所交易日 （基金管理人公告暂停配对
转换时除 外） ， 具体的 业务办理 时间见 招募说 明书或基 金管理 人届时 发布的相关
公告。



若上海 证券交易所交易时间更改或实际情况需要， 基金管理人可对配对转换
业务的办理时间进行调整并公告。



四、配对转换的原则



1、配对转换以份额申请。



2、 申请分拆为 互联网金融 A 份额 和互联网金融 B 份额 的场内互联网 金融份大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
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额 必须是偶数。 
3、 申请合并为 互联网金融份额的 互联网金融 A 份额与 互联网金融 B 份额 必
须同时配对申请，且基金份额数必须同为整数且相等。



4、 互联 网金融 份额 的 场外份额 如需申 请进行 分拆，须 跨系统 转托管 为 互联
网金融份额 的场内份额后方可进行。



5、份额 配对转 换应遵 循届时相 关机构 发布的 相关业务 规则。 基金 管理人、
基金登记机构或 上海证券交易所可视情况对上述规定作出调整， 并在正式实施前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。



五、配对转换的程序



配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则， 具体见相关业务公
告。



六、暂停配对转换的情形



1、 上海 证券交 易所、 基金登记 机构、 配对转 换业务办 理机构 因异常 情况无
法办理配对转换业务。



2、 基金管理人认为继续接受配 对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。



3、法律法规、 上海证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。



发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的， 基金管理人应当在指
定媒介刊登暂停配对转换业务的公告。



在暂停配对转换的情况消除时， 基金管理人应及时恢复配对转换业务的办理，
并依照有关规定在指定媒介上公告。



七、配对转换的业务办理费用



投资者申请办理配对转换业务时， 配对转换业务办理机构可酌情收取一定的
佣金，具体见相关业务办理机构公告。



八、 上海证券交易所、 基金登记机构调整上述规则， 本基金合同将相应予以
修改，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 
 
 
 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
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第 十一 部分 基 金合 同当 事人 及权 利义 务 
 
一、基金管理人 
（一 ） 基金管理人简况



名称： 大成 基金管理有限公司



住所： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 
法定代表人： 刘卓 
设立日期：1999 年 4 月 12 日 
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字[1999]10 号



组织形式：有限责任公司



注册资本： 贰亿元人民币 
存续期限： 持续经营



联系电话：0755-83183388



（二） 基金管理人的权利与义务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）依法募集资金；



（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产； 
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会；



（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人， 对于 基金 托管人
违反了 《基金合同》 或有关法律法规 规定的行为， 对基金财产、 其他当事人的利
益造成重大损失的情形， 应及时呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措
施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 32 
理；



（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务
并获得《基金合同》规定的费用；



（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（14） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；



（15）在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ，制订 和调整有 关基金 认购、 申购、
赎回、转换和非交易过户等业务的业务规则；



（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）依 法募集 资金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产； 
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的 不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ） 依法接受基金托管人的监督； 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
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（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值、
互联网金融份额的 基金份额净值、互联网金融 A 份额与互联网金 融 B 份额的基
金份额参考净值，确定 互联网金融份额申购、赎回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组 织并参 加基金 财产清算 小组， 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 34 
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24 ）基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 ， 《基 金合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金托管人 
（一） 基金托管人简况 
名称： 中国工商银行股份有限公司 
住所： 北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）



法定代表人： 姜建清 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
批准设立机关和批准设立文号： 国务院 《关于 中国人民银行专门行使中央银
行职能的决定》 （国发[1983]146 号）



组织形式：股份有限公司



注册资本： 人民币 349,018,545,827 元 
存续期间：持续经营



基金托管资格批文及文号： 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产； 
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
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准的其他费用； 
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应 及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ）根 据相关 市场规 则，为基 金开设 证券账 户、为基 金办理 证券交 易资金
清算；



（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记 录等方面相互独立； 
（4 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按 规定开 设基金 财产的资 金账户 和证券 账户，按 照《基 金合同 》的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、 互 联网金 融份额 的 基金
份额净值、 互联网金融 A 份额与互联网金 融 B 份额基金份额参 考净值、 互联网
金融 份额申购、赎回价格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 36 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定 进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违反 《基 金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
三、基金份额持有人 
基金投资者持有本基金 基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 37 
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。



1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；



（4 ） 按照规定要求 召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ； 
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权；



（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；



（7 ）监督基金管理人的投资运作；



（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁；



（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。



2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于：



（1 ）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；



（2 ）了 解所投 资基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）交 纳基金 认购、 申购、赎 回款项 及法律 法规和《 基金合 同》所 规定的
费用； 
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原 因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 



大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
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第十 二 部分 基 金份 额持 有人 大会 
一、 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代
表共同组成。 基金份额持有人大会的审议事项应分别由 互联网金融份额 、 互联网
金融 A 份额、 互联网 金融 B 份额的基金份 额持有人独立进行表决。基金份额持
有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会未设日常机构。 
二、召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止基金合同 ，但依据本基金合同约定终止基金合同的情形除外 ； 
（2 ）转 换基金 运作方 式 ，但基 金合同 另有约 定，或法 律法规 和中国 证监会
另有规定的除外 ； 
（3 ）变更基金类别 ，但基金合同另有约定的除外 ； 
（4 ）变 更基金 投资目 标、投资 范围或 投资策 略（法律 法规和 中国证 监会另
有规定的除外） ； 
（5 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（6 ）更换基金管理人、基金托管人； 
（7 ）提 高基金 管理人 、基金托 管人的 报酬标 准，但法 律法规 要求提 高该等
报酬标准的除外； 
（8 ）本基金与其他基金的合并； 
（9 ）终 止基金 份额的 上市，但 因本基 金不再 具备上市 条件而 被 上海 证券交
易所终止上市的除外； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ） 单独或合计持有互联网金融份额、 互联网金融 A 份额、 互联网金融 B
份额各自份额 10%以上( 含 10%) 的基金份额 持有人( 以基金管理人收到提议当日
的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； 
（13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
2、在不 违背法 律法规 和基金合 同约定 ，以及 对 份额持 有人利 益无实 质性不
利影响的情况下， 出现以下情形之一的， 可由基金管理人和基金托管人协商后修大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 39 
改基金合同，不需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
（2 ）在 法律法 规和本 基金合同 规定的 范围内 调整 互联 网金融 份额 的 申购费
率、调低赎回费率或不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式； 
（3 ）因 相应的 法律法 规、 上海 证券交 易所或 登记机构 的相关 业务规 则发生
变动必须对基金合同进行修改； 
（4 ）在 对基金 份额持 有人利益 无实质 不利影 响的情况 下 ，增 加或减 少份额
类别，或调整基金份额分类办法及规则 ； 
（5 ）在 符合法 律法规 规定、基 金合同 约定， 且对基金 份额持 有人利 益无实
质性不利影响的前提下， 基金推出新业务或服务； 
（6 ）基 金管理 人、登 记机构、 代销机 构在法 律法规规 定的范 围内调 整有关
基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则； 
（7 ）对 基金合 同的修 改不涉及 本基金 合同当 事人权利 义务关 系发生 重大变
化； 
（8 ）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
（9 ）法律法规要求增加的基金费用的收取 ； 
（10 ） 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。 
三、召集人和召集方式 
1、除法 律法规 或本基 金合同另 有约定 外，基 金份额持 有人大 会由基 金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
自行召集，并自 出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理
人应当配合。 
3、 单独或合计持有 互联网金融份额 、 互联网金融 A 份额 、 互联网金融 B 份
额 各自份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 40 
有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议
之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；
基金管理人决定不召集， 单独或合计持有 互联网金融份额 、 互联网金融 A 份额、
互联网金融 B 份额各 自份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人仍认为有必
要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之
日起 10 日内决定是否 召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开并告
知基金管理人，基金管理人应当配合。 
4、 单独或合计持有 互联网金融份额 、 互联网金融 A 份额 、 互联网金融 B 份
额 各自份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计持有 互联网
金融份额 、 互联网金融 A 份额、 互联网金融 B 份额各自份额 10% 以上 （含 10% ）
的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向
中国证监会备案。 
5、基金 份额持 有人依 法自行召 集基金 份额持 有人大会 的，基 金管理 人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
四、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人( 以 下 简 称 “ 召 集 人 ”) 负 责 选 择 确 定 开 会
时间、 地点、 方式和权益登记日。 召开基金份额持有人大会， 召集人必须于会议
召开日前 30 日在指定媒介公告。 基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和出席方式； 
（2 ）会议拟审议的主要事项； 
（3 ）会议形式； 
（4 ）议事程序； 
（5 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日； 
（6 ） 代理投票的授权委托书的内容要求( 包括但不限于代理人身份、 代理权
限和代理有效期限等) 、送达时间和地点； 
（7 ）表决方式； 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 41 
（8 ）会务常设联系人姓名、电话； 
（9 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（10 ）召集人需要通知的其他事项。 
2、采用 通讯方 式开会 并进行表 决的情 况 下， 由召集人 决定通 讯方式 和书面
表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、
委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和收取方
式。 
3、如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不 影响计票和表
决结果。 
五、基金份额持有人出席会议的方式 
1、会议方式 
（1 ）基 金份额 持有人 大会的召 开方式 包括现 场开会、 通讯方 式开会 及法律
法规、中国证监会允许的其他方式开会。 
（2 ）现 场开会 由基金 份额持有 人本人 出席或 通过授权 委托书 委派其 代理人
出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席， 如基金管理人
或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。 
（3 ）通 讯方式 开会指 按照本基 金合同 的相关 规定以通 讯的书 面方式 进行表
决。 在法律法规或监管机构允许的情况下， 经会议通知载明， 基金份额持有人采
用网络、 电话、 短信或其他方式， 在表决截至日以前对表决事项进行投票并由召
集人予以记录，视为基金份额持有人已以通讯书面方式作出有效表决。 
（4 ）在 法律法 规和监 管机关允 许的情 况下， 本基金亦 可采用 网络、 电话等
其他非书面方式由基金份额持有人对其代表进行授权； 在会议召开方式上， 本基
金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基
金份额持有人大会，会议程序比照现场开会或通讯开会。 
（5 ）会议的召开方式由召集人确定。 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 42 
2、召开基金份额持有 人大会的条件 
（1 ）现场开会方式 
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： 
1）对到 会者在 权益登 记日持有 基金份 额的统 计显示， 有效的 互联网 金融份
额 、互联网金融 A 份额 、互联网金融 B 份额 各自基金份额应占权益登记日各自
基金总份额的二分之一以上( 含二分之一) ； 若 到会者在权益登记日代表的有效的
互联网金融份额 、互联网金融 A 份额 、互联 网金融 B 份额 各自基 金份额少于本
基金在权益登记日 互联网金融份额、 互联网金融 A 份额、 互联网金 融 B 份额各
自基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重
新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 互 联 网 金 融 份
额 、互联网金融 A 份额 、互联网金融 B 份额 各自基金份额应不少于本基金在权
益登记日 互联网金融份额 、互联网金融 A 份额 、互联网金融 B 份额 各自基金总
份额的三分之一（含三分之一） 。 
2）到会 的基金 份额持 有人身份 证明及 持有基 金份额的 凭证、 代理人 身份证
明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备， 到会者出具的相关文
件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与
基金管理人持有的 登记资料相符。 
（2 ）通讯开会方式 
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： 
1）召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续 公布相
关提示性公告； 
2 ） 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 或/ 和 基 金 管 理 人( 分 别 或 共 同 称
为“监督人”) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督； 
3）召集 人在监 督人和 公证机关 的监督 下按照 会议通知 规定的 方式收 取和统
计基金份额持有人的书面表决意见， 如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场
监督的，不影响表决效力； 
4）本人 直接出 具书面 意见和授 权他人 代表出 具书面意 见的基 金份额 持有人
所代表的 互联网金融份额 、互联网金融 A 份额 、互联网金融 B 份额 各自的基金大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 43 
份额占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上( 含二分之一) ； 若 本人直接出
具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的 互 联 网 金 融
份额 、互联网金融 A 份额、互联网金融 B 份额各自基金份额小于在权益登记日
互联网金融份额 、互联网金融 A 份额 、互联 网金融 B 份额 各自基 金总份额的二
分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个 月以后、6
个月以内， 就原定审议事项重新召集基 金份额持有人大会。 重新召集的基金份额
持有人大会应当有代表三分之一 （含三分之一） 以上 互联网金融份额 、 互联网金
融 A 份额、互联网金 融 B 份额各自基金份 额的持有人直接出具书面意见或授权
他人代表出具书面意见； 
5）直接 出具书 面意见 的基金份 额持有 人或受 托代表他 人出具 书面意 见的代
理人提交的持有基金份额的凭证、 授权委托书等文件符合法律法规、 基金合同和
会议通知的规定，并与登记机构记录相符。 
六、议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
（1 ）议 事内容 为本基 金合同规 定的召 开基金 份额持有 人大会 事由所 涉及的
内容， 以及法律法规和基金合同规 定的其他事项及召集人认为需提交基金份额持
有人大会讨论的其他事项。 
（2 ）基 金管理 人、基 金托管人 、单独 或合并 持有权益 登记日 互联网 金融份
额 、互联网金融 A 份额 、互联网金融 B 份额 各自份额 10% 以上( 含 10%) 的基金
份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需
由基金份额持有人大会审议表决的提案。 
（3 ）对 于基金 份额持 有人提交 的提案 ，大会 召集人应 当按照 以下原 则对提
案进行审核： 
关联性。 大会召 集人对 于基金份 额持有 人提案 涉及事项 与基金 有直接 关系，
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应提交
大会审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集
人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会
上进行解释和说明。 
程序性。 大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 44 
定。 如将其提案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意变
更的， 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定， 并按照
基金份额持 有人大会决定的程序进行审议。 
（4 ）基 金份额 持有人 大会的召 集人发 出召开 会议的通 知后， 如果需 要对原
有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告 。否则，会
议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决，
经合法执业的律师见证后形成大会决议。 
大会由召集人授权代表主持。 基金管理人为召集人的， 其授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权代表主持； 如果基金管理人和基金托管人授权
代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金
份 额 二 分 之 一 以 上( 含 二 分 之 一) 多 数 选 举 产 生 一 名 代 表 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有
人大会的主持人。 
召集人应当制作出席会 议人员的签名册。签名 册载明参加会议人员姓 名( 或
单位名称) 、 身份证号码、 持有或代表有表决权的基金份额数量、 委托人姓名( 或
单位名称) 等事项。 
（2 ）通讯方式开会 
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在 所通知的
表决截止 日期后 第 2 个工作日 在公证 机关及 监督人的 监督下 由召集 人统计全部
有效表决并形成决议。 如监督人经通知但拒绝到场监督， 则在公证机关监督下形
成的决议有效。 
3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
七、决议形成的条件、表决方式、程序 
1、 互联网金融份额 、 互联网金融 A 份额、 互联网金融 B 份额的基金 份额持
有人所持每一基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。 
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 45 
（1 ）一般决议 
一般决议须经出席会议的 互联网金融份额 、互联网金融 A 份额、互 联网金
融 B 份额的各自基金 份额持有人( 或其代理人) 所持表决权的二分之一以上( 含二
分之一) 通过 方为有 效 ，除下列(2) 所规定 的须 以特别决 议通过 事项以 外的其他事
项均以一般决议的方式通过； 
（2 ）特别决议 
特别决议须经出席会议的 互联网金融份额 、互联网金融 A 份额、互 联网金
融 B 份额的各自基金 份额持有人( 或其代理人) 所持表决权的三分之二以上( 含三
分之二) 通 过 方 为 有效； 涉 及 更 换 基 金 管理 人、 更 换 基 金 托 管 人、 转换 基 金 运 作
方式、 互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额的终止运作、 终止基金合同、本
基金与其他基金合并必须 以特别决议通过方为有效。 
3、基金 份额持 有人大 会决定的 事项， 应当依 法报中国 证监会 备案， 并予以
公告。 
4、采取 通讯方 式进行 表决时， 除非在 计票时 有充分的 相反证 据证明 ，否则
表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。 
5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
6、基金 份额持 有人大 会的各项 提案或 同一项 提案内并 列的各 项议题 应当分
开审议、逐项表决。 
八、计票 
1、现场开会 
（1 ）如 基金份 额持有 人大会由 基金管 理人或 基金托管 人召集 ，则基 金份额
持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代
理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任
监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集， 基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额
持有人代表与基金管理人、 基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人； 但如
果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席， 则大会主持人可自行选举三名基大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 46 
金份额持有人代表担任监票人。 
（2 ）监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点，由 大会主 持人当
场公布计票结果。 
（3 ） 如大会主持人 或基金份额持有人或代理人 对于提交的表决结果有异议，
可以 在宣布表决结果后立即 对投票数 要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清
点， 重新清点以一次为限。 重新清点后 ， 大会主 持人应当当场 公布重新清点结果。 
（4 ）计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ，基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯方式开会 
在通讯方式开会的情况下， 计票方式为： 由大 会召集人授权的两名监票人在
监督人派出的授权代表的监督下进行计票， 并由公 证机关对其计票过程予以公证；
基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和
表决结果。 
九、基金份额持有人大会决议的生效和公告 
1、基金 份额持 有人大 会通过的 一般决 议和特 别决议， 召集人 应当自 通过之
日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生
效。 
2、生效 的基金 份额持 有人大会 决议对 全体基 金份额持 有人、 基金管 理人、
基金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托 管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会决议。 
3、 基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 个工作日内 在指定媒介公告。
如果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书
全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
 十、本部 分关 于基金 份额持有 人大 会召开 事 由、召开 条件 、议事 程 序、表
决条件等的规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关
内容被取消或变更的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和
调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 47 
第十 三 部分 基 金管 理人 、基 金托 管人 的更 换条 件和 程序 
 
一、基金管理人的更换 
1、基金管理人的更换条件 
有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 
（1 ）基金管理人被依法取消基金管理资格； 
（2 ）基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产； 
（3 ）基金管理人被基金份额持有人大会解任； 
（4 ）法律法规和基金合同规定的其他情形。 
2、基金管理人的更换程序 
更换基金管理人必须依照如下程序进行： 
（1 ）提 名：新 任基金 管理人由 基金托 管人或 者单独或 合计持 有 互联 网金融
份额 、互联网金融 A 份额、互联网金融 B 份额 各自 10% 以上（含 10% ）的基金
份额持有人提名； 
（2 ）决议：基金份额持有人大会在原基金管理人职责终止后 6 个月 内对被
提名的新任基金管理人形成决议， 新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监
会规定的资格条件； 
（3 ） 备案： 新任基金管 理人产生之前， 由中国证监会指定临时基金管理人；
更换基金管理人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会备案； 
（4 ）交 接：原 基金管 理人职责 终止的 ，应当 妥善保管 基金管 理业务 资料，
及时办理基金管理业务的移交手续， 新任基金管理人或临时基金管理人应当及时
接收，并与基金托管人核对基金资产总值； 
（5 ）审 计：原 基金管 理人职责 终止的 ，应当 按照法律 法规规 定聘请 会计师
事务所对 基金财 产进行 审计，并 将审计 结果予 以 公告， 同时报 中国证 监会备案，
审计费用在基金财产中列支； 
（6 ）公 告：基 金管理 人更换后 ，由基 金托管 人在更换 基金管 理人的 基金份
额持有人大会决议生效后 2 个工作日内 公告； 
（7 ） 基金名称变更： 基 金管理人更换后， 如果原任或新任基金管理人要求，
应按其要求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
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二、基金托管人的更换 
1、基金托管人的更换条件 
有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 
（1 ）基金托管人被依法取消基金托管资格； 
（2 ）基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣布破产； 
（3 ）基金托管人被基金份额持有人大会解任； 
（4 ）法律法规和基金合同规定的其他情形。 
2、基金托管人的更换程序 
（1 ）提 名：新 任基金 托管人由 基金管 理人或 者单独或 合计持 有 互联 网金融
份额 、互联网金融 A 份额、互联网金融 B 份额 各自 10% 以上（含 10% ）的基金
份额持有人提名； 
（2 ）决议：基金份额持有人大会在原基金托管人职责终止后 6 个月 内对被
提名的新任基金托管人形成决议， 新任基金托管人应当符合法律法规及中国证监
会规定的资格条件； 
（3 ） 备案： 新任基金托 管人产生之前， 由中国证监会指定临时基金托管人，
更换基金托管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会备案； 
（4 ）交 接：原 基金托 管人职责 终止的 ，应当 妥善保管 基金财 产和基 金托管
业务资料， 及时办理基金财产和托管业务移交手续， 新任基金托管人或临时基金
托管人应当及时接收，并与基金管理人核对基金资产总值； 
（5 ）审 计：原 基金托 管人职责 终止的 ，应当 按照法律 法规规 定聘请 会计师
事务所对 基金财 产进行 审计，并 将审计 结果予 以公告， 同时报 中国证 监会备案，
审计费用从基金财产中列支； 
（6 ）公 告：基 金托管 人更换后 ，由基 金管理 人在更换 基金托 管人的 基金份
额持有人大会决议生效后 2 个工作日内 公告。 
三、基金管理人与基金托管人同时更换 
1、提名 ：如果 基金管 理人和基 金托管 人同时 更换，由 单独或 合计持 有 互联
网金融份额 、互联网金融 A 份额、互联网金融 B 份额各自 10% 以 上（含 10% ）
的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； 
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 49 
3、公告 ：新任 基金管 理人和新 任基金 托管人 应在更换 基金管 理人和 基金托
管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介上联合公告。 
四、 新基金管理人接收基金 管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金托
管业务前， 原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责， 并保证不做出对
基金份额持有人的利益造成损害的行为。 
 
 
 
 
 
 



大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 50 
第 十四 部分 基 金的 托管 
 
基金管理 人应与 基金托 管人按照 《基金 法 》 、 基金合同 及其他 有关规 定订立
托管协议。 
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有
人名册登记、 基金财产的保管、 基金财产的管理和运作 及相互监督等相关事宜中
的权利义务及职责 ，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 
 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 51 
第十 五 部分 基 金份 额的 登记 
 
一、基金的份额登记业务 
本基金的登记业务指 《中国证券登记结算有限责任公司关于 上海证券交易所
上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》 以及相关业务规则定义的
基金份额的登记 、 存管、 过户、 清算和结算业务， 具体内容包括投资人基金账户
的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 
本基金的份额采用分系统登记的原则。 场外认购或申购的 互联网金融份额基
金份额登记在 注册 登记系统基金份额持有人开放式基金账户下； 场内认购、 申购
的 互联网金融份额 或上市交易买入的 互联网金融 A 、互联网金融 B 基金份额登
记在证券登记结算系统基金份额持有人 上海证券账户下。



二、基金登记业务办理机构 
本基金的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理。 基金管理人应与
登记代理机构签订委托代理协议， 以明确基金管理人和代理机构在投资人基金账
户管理、 基金份额登记、 清算及基金交易确认、 发放红利、 建立并保管基金份额
持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。 
三、基金登记机构的权利 
基金登记机构享有以下权利： 
1、取得登记费； 
2、建立和管理投资者基金账户； 
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 
4、在法 律法规 允许的 范围内， 对登记 业务的 办理时间 进行调 整，并 依照有
关规定于开始实施前在指定媒体上公告； 
5、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
四、基金登记机构的义务 
基金登记机构承担以下义务： 
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 
2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理本基金份额的登记业务； 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 52 
3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、 申购与赎回等业务记录 20 年以
上； 
4、对基 金份额 持有人 的基金账 户信息 负有保 密义务， 因违反 该保密 义务对
投资人或基金带来的损失， 须承担相应的赔偿责任， 但司法强制检查情形及法律
法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形除外； 
5、按基 金合同 及招募 说明书规 定为投 资人办 理非交易 过户业 务、提 供其他
必要的服务； 
6、接受基金管理人的监督； 
 7、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
 
 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 53 
第十 六 部分 基 金的 投资 
 
一、投资目标 
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 力争将日均跟踪偏
离度控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内。 
二、投资范围 
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括 国内依法发行上市的股
票 （含中 小板、 创业板 股票及其 他中国 证监会 核准上市 的股票 ） 、 债 券、债券 回
购、 银行存款、 股指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。



如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为： 股票投资比例不低于基金资产 的 90% ， 其中 投资于
标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产 的 80% ； 每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。



如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资
范围会做相应调整。 
三、投资策略 
本基金采用被动式指数化投资方法， 按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。



当预期成份股发生调整或成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情
况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。



本基金力争互联网金融份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度不超过 0.35％， 年跟踪误差不超过 4％。 如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。


大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 54 
1、股票投资策略



（1 ）股票投资组合的构建



本基金在建仓期内， 将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入， 在
力求跟踪误差最小化的前提下， 本基金可采取适当方法， 以降低买入成本。 当遇
到成份股停牌、 流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预
期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时， 本基金可以根据市
场情况， 结合研究分析， 对基金财产进行适当调整， 以期在规定的风险承受限度
之内，尽量缩小跟踪误差。



（2 ）股票投资组合的调整 
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而 进
行相应调 整，本 基金还 将根据法 律法规 中的投 资比例限 制、申 购赎回 变动情况，
对其进行适时调整， 以保证 互联网金融份额 净值增长率与标的指数收益率间的高
度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析， 如发现
流动性欠 佳的个 股将可 能采用合 理方法 寻求替 代。由于 受到各 项持股 比例限制，
基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。



1）定期调整



根据标的指数的调整规则和备选股票的预期， 对股票投资组合及时进行调整。



2）不定期调整



根据指数编制规则， 当标的指数成份股因增发、 送配等股权 变动而需进行成
份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；



根据本基金的申购和赎回情况， 对股票投资组合进行调整， 从而有效跟踪标
的指数；



根据法律、 法规规定， 成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应
变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整 ， 力 求 降 低 跟 踪 误 差 。



2、债券投资策略



本基金可以根据流动性管理需要， 选取到期日在一年以内的政府债券进行配
置。 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略， 根据宏观经济分析、 资金
面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券 选择。



3、股指期货、权证等投资策略


大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 55 
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。



本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 主要选择
流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降
低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本， 达到
稳定投资组合资产净值的目的。



本基金通过对权证标的证券基本面的研究， 并结合权证定价模型及价值挖掘
策略、 价差策略、 双向权证策略等寻求权证的合理估值水平， 追求稳定的当期收
益。



四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制：



（1 ） 股票 投资比例不低于基金资产的 90％， 其中投资于标的指数成份股和
备选成份股的资产 不低于非现金基金资产的 80% ；



（2 ）每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交 易保证 金后， 保持不
低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 
（3 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ；



（4 ） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10% ；



（5 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5% ；



（6 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10% ；



（7 ） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ；



（8 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10% ；



（9 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；



（10 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；


大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 56 
（11 ） 基金财产参与股 票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；



（12 ）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；



（13 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ；



（14 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10％；



（15 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和， 不得超过基金资产净值的 100 ％。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到
期日在一 年以内 的政府 债券） 、 权证、 资产支 持证券、 买入返 售金融 资产（不含
质押式回购）等；



（16 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20％；



（17 ） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算）应当不低于基金资产净值的 90% ；



（18 ） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金
额不得超过上 一交易日基金资产净值的 20％；



（19 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。



因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内
进行 调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。



基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同
的约定。 基金托 管人对 基金的投 资的监 督与检 查自本基 金合同 生效之 日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的， 基金管理人与基金托管人协
商一致后， 可以对上述比例限制进行变更 。 法律法规或监管部门取消上述限制，
如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。



2、禁止行为 
（1 ）承销证券； 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 57 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）向基金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6 ）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 
运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其
他重大关 联交易 的，应 当遵循基 金份额 持有人 利益优先 的原则 ，防范 利益冲突，
符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务。 
若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更， 致使本款前述约
定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消， 基金管理人在依法履行相
应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 
五、业绩比较基准 
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 ：95% × 中 证 互 联 网 金 融 指数 收 益 率 ＋5% × 商 业 银
行税后活期存款利率 
如果指数编制单位变更或停止 中证互联网金融指数 的编制及发布， 或 中证互
联网金融指数 由其他指数替代， 或由于指数编制方法等重大变更导致 中证互联网
金融指数 不宜继续作为标的指数， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的
指数推出时， 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 取得
基金托管人同意并在履行适当的程序后， 变更本基金的标的指数并相应地变更业
绩比较基准，而无须召开基金份额持有人大会。 
标的指数更换后， 业绩比较基准随之变更， 基金管理人可根据需要替换或删
除基金名称中 与原标的指数相关的商号或字样。 
六、风险收益特征 
本基金为股票型指数基金， 紧密跟踪标的指数， 其风险收益特征与标的指数
所代表的市场组合的风险收益特征相似， 属于证券投资基金中预期风险较高、 预
期收益较高的品种。从本基金所分离的两类基金份额来看， 互联网金融 A 份额
具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征； 互联网金融 B 份额具 有高预期风
险、预期收益相对较高的特征。 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 58 
七、基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法



1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；



2、有利于基金资产的安全与增值；



3、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使股 东权利 ，保护 基金份
额持有人的利益。



4、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使债 权人权 利，保 护基金
份额持有人的利益。



八、 若基金管理人注册并成立追踪标的指数的交易所开放式指数基金 （ETF），
在不改变本基金投资目标的前提下， 基金管理人经与基金托管协商一致， 本基金
可变更为 ETF 联接基金，但分级运作不受此影响，此事项无需基金份额持有人
大会审议。 

































































































 
 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 59 
第 十七 部分 基 金的 财产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账
户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务 不得相互抵销。 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 60 
第十 八 部分 基 金资 产估 值 
 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券、 股指期货和银行存款本息、 应收款项其它
投资等资产及负债。 
三、估值方法 
本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值 ： 
1、对存 在活跃 市场的 投资品种 ，如估 值日有 市价的， 采用市 价确定 公允价
值； 估值日无市价， 但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允 价值。 
2、对存 在活跃 市场的 投资品种 ，如估 值日无 市价，且 最近交 易日后 经济环
境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的， 可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 。 
3、当投 资品种 不存在 活跃市场 ，采用 市场参 与者普遍 认同， 或被以 往市场
实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 
4、本基 金可以 采用第 三方估值 机构按 照上述 公允价值 确定原 则提供 的估值
价格数据。 
5、如有 充足理 由认为 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。 
6、存在相关法律法规以及监管部门有相关规范的，从其规定。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原因 ，
双方协 商解 决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 61 
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四、估值程序 
1、 互联 网金融 份额的 基金份额 净值是 按照每 个工作日 闭市后 ，基金 资产净
值除以当日基金份额的余额数量 （包括互联网金融份额、互联网金融 A 份额和
互联网金融 B 份额的份 额总数） 计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍
五入。国家另有规定的，从其规定。 互联网金融 A 份额和互联网金 融 B 份额参
考净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。 
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额 （参
考） 净值，并按规定公告。 
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当 互联网金融份额的 基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4
位) 发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误 ， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方”) 的直接 损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 62 
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有 关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方”) ， 则 估值错误责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方 。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估； 
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失； 
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估 值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）互 联网金 融份额 的 基金份 额净值 计算出 现错误时 ，基金 管理人 应当立
即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏差达到 互 联网金融份额 的基金份 额净值的 0.25% 时，基 金管理
人应当通报基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到 互联网金融份额的基大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 63 
金份额净值的 0.5% 时 ，基金管理人应当公告 、通报基金托管人并报 中国证监会
备案。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1、基金 投资所 涉及的 证券 、期 货 交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停
营业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、 占基 金相当 比例的 投资品种 的估值 出现重 大转变， 而基金 管理人 为保障
投资者的利益，决定延迟估值； 
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值 、 互联网金融份额的 基金份额净值、 互联
网金融 A 份额和互联网金融 B 份额的基金份额 参考净值 由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值 、互联网金融份额的基金份额净值、互联网金融 A 份额 和互联网金
融 B 份额的基金份额 参考净值 并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结
果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
八、特殊情况的处理



1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所 造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。



2、由于 不可抗 力原因 ，或由于 证券、 期货交 易所、指 数公司 及登记 结算公
司发送的数据错误， 或国家会计政策变更、 市场规则变更等， 基金管理人和基金
托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但未能发现错误的， 由
此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管
理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 
 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 64 
第十 九 部分 基 金费 用与 税收 
 
一、基金费用的种类



1、基金管理人的管理费；



2、基金托管人的托管费；



3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；



4、 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；



5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；



6、基金份额持有人大会费用；



7、基金的证券交易费用；



8、基金的银行汇划费用；



9、证券账户开户费用、账户维护费用；



10、基金的上市费和年费；



11 、 按照国家有关规定 和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式



1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：



H ＝E ×1.00 % ÷当年天 数



H 为每日应计提的基金管理费



E 为前一日的基金资产净值



基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由托管人根据与管
理人核对一致的财务数据， 自动在次月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进
行资金支付， 管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公休假等， 支
付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费



本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：



H ＝E ×0.22% ÷当年天 数


大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 65 
H 为每日应计提的基金托管费



E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由托管人根据与管
理人核对一致的财务数据， 自动在次月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进
行资金支付， 管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公休日等， 支
付日期顺延。



3、标的指数许可使用费



本 基 金 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.02 ％ 的 年 费 率 计
提。标的指数许可使用费的计算方法如下：



H ＝E ×0.02 ％÷当年天数



H 为每日应计提的标的指数许可使用费



E 为前一日的基金资产净值



标的指数许可使用费每日计算， 逐日累计至每季季末， 按季支付 （当季不足
50,000 元的， 按 50,000 元计算） ， 计费期间不足一季度的， 根据实际天数按比例
计算。 由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令， 基金托管
人复核后 于次季 前 10 个工作日 内从基 金财产 中一次性 支付给 标的指 数供应商。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。



标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算
方式时， 基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在
至少一家指定媒介公告。



上述“一、基金费用的种类中第 4－11 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议
规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
 三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 66 
目。



四、基金税收



本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 基 金财产 投资的 相关税收 ，由基 金份额 持有人承 担，基 金管理 人或者其他
扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 67 
第 二十 部分 基 金的 收益 与分 配


 
 
在存续期内，本基金（包括 互联网金融份额 、互联网金融 A 份额、互联网
金融 B 份额）不进行收 益分配。 
 
 
 
 
 
 



大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 68 
第 二十 一部分 基金 份额 折算 
 
（一）定期份额折算 
在 互联网金融份额 、互联网金融 A 份额存续期内的每个会计年度的 12 月
15 日（若 该日非 交易 日，则顺 延至最 近一个 交易日） 进行折 算，本 基金将按照
以下规则进行基金的定期份额折算。 
1、基金份额折算基准日 
每个会计年度的 12 月 15 日 （若该日非交易日， 则顺延至最近一个交易日） 。 
2、基金份额折算对象 
基金份额折算基准日登记在册的 互联网金融份额、互联网金融 A 份额。 
3、基金份额折算频率 
每年折算一次。 
4、基金份额折算方式 
 互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额按照第四部分“一、基金份额的
分类和净值计算规则”进行净值计算，对 互联网金融 A 份额 的应得 收益进行定
期份额折算，每 2 份互 联网金融份额 将按 1 份 互联网金融 A 份额获 得约定应得
收益的新增折算份额。 
在基金份额折算前与折算后， 互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额 的份
额配比保持 1：1 的比例。 
折算前的 互联网金融 A 份额持有人， 以 互联网金融 A 份额在基金份额折算
基准日的基金份额参考净值超出本金 1.0000 元部分，获得新增 互联网金融份额
的份额分配。折算不改变 互联网金融 A 份额 持有人的资产净值，其持有的 互联
网金融 A 份额 的基金 份额 参考净值折算调整为 1.0000 元、份额数 量不变，相应
折算增加场内 互联网金融份额 。 
折算前的 互联网金融份额 的基金份额持有人，以每 2 份互联网金融份额，
按 1 份互联网金融 A 份额的份额分配，获得新增 互联网金融份额 。持有场外互
联网金融份额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 外 互 联 网 金 融 份
额 的分配； 持有场内 互联网金融份额 的基金份额持有人将按前述折算方式获得新
增场内 互联网金融份额 的分配。折算不改变 互联网金融份 额 持有人的资产净值。 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 69 
经过上述份额折算， 互联网金融 A 份额和互联网金融份额 的基金份额参考
净值将相应调整。 
每个会计年度 12 月 15 日（若该日非交易日，则顺延至最近一个交易日）
为基金份额折算基准日，本基金将对 互联网金融 A 份额和 互联网金 融份额 进行
应得收益的定期份额折算，有关计算公式如下： 
（1）互联网金融 A 份额 
AA
NUM NUM ?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 前
 
定期份额折算 后 互联网 金融 A 份额 的份额数 = 定期 份额折算 前 互 联网金
融 A 份额的份额数



定期份额折算后 互联网金融份额 的份额净值为： 
? ?
1
NAV NUM NAV 1.00 - 00 NUM
2
NAV
NUM
?? ??
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融 互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联 网 金
前 前 前 前
A 后
融
互 联 网 金 融
前
 
 互联网金融 A 份额持有人新增的场内 互联网金融份额 的份额数



NUM (NAV 1.0000
A
NAV
??
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联
前 前
）
A
网 金 融
后
 
其中：



A
NUM
互 联 网 金 融
前
：定期份额折算前 互联网金融 A 份额的份额数



A
NUM
互 联 网 金 融
后
：定期份额折算后 互联网金融 A 份额的份额数



NAV
互 联 网 金 融
前
：定期份额折算前 互联网金融份额的份额净值



NAV
互 联 网 金 融
后
：定期份额折算后 互联网金融份额的份额净值



NAV
前
互 联 网 融A 金
：定期份额折算前 互联网金融 A 份额的份额参考净值



NUM
互 联 网 金 融
前
：定期份额折算前 互联网金融份额的份额数



（2）互联网金融 B 份额



每个会计年度的定期份额折算不改变 互联网金融 B 份额 的参考净值及其份
额数。



（3）互联网金融份额


大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 70 
? ?
1
NAV NUM NA -1.00 V NUM
2
NAV
NU
0
M
0
?
? ? ? ?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融 互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联 网 金
前 前 前 前
A 后
融
互 联 网 金 融
前







定期份额折算后 互联网金融份额 持有人新增的互联网金融份额 的份额数 
? ?
NUM NAV 1.000
NAV
1
0
2
? ? ?
?
前
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联
前
A
网 金 融
后
 
定 期 份 额 折 算 后 互 联 网 金 融 份 额 的 份 额 数 = 定 期 份 额 折 算 前 互 联 网 金 融
份额的份额数 + 互 联 网 金 融 份 额 持 有 人 新 增 的 互联网金融份额的份额数 + 互
联网金融 A 份额 持有人新增的互联网金融份额 的份额数 
即： 
? ?
NUM NAV 1.0000
2
1
NAV
NUM NUM +
? ? ?
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 前
前
互 联 网 金 融
前
A 互 联 网 金 融
互 联 网 金 融
后



 
NUM (NAV 1.0000
A
NAV
??
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联
前 前
）
A
网 金 融
后
 
其中：



NAV
互 联 网 金 融
后
：定期份额折算后 互联网金融份额净值



NAV
前
互 联 网 融A 金
：定期份额折算前 互联网金融 A 份额的份额参考净值



NUM
互 联 网 金 融
前
：定期份额折算前 互联网金融份额的份额数 
NUM
互 联 网 金 融
后
：定期份额折算后 互联网金融份额的份额数 
NUM
互 联 网 金 融A
前
：定期份额折算前互联网金融 A 份额的份额数 
5、基金份额折算期间的基金业务办理



为保证基金份额折算 期 间本基金的平稳运作 ， 基金管理人可根据 上海证券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 互联网金融 A 份
额 与互联网金融 B 份额 的上市交易和 互联网金融份额的申购或赎回等相关业务，
具体见基金管理人届时发布的相关公告。



6、基金份额折算结果的公告



基金份额折算结束后 ， 基金管理人应按照《 信 息披露办法》在指定 媒 体公
告，并报中国证监会备案。



7、特殊情形的处理


大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 71 
若在某一会计年度 12 月 15 日（若该日非交易日，则顺延至最近一个交易
日） 发生基金合同 约定的不定期份额折算的情形时， 基金管理人本着维护基金份
额持有人利益的原则， 根据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份
额折算的规则进行份额折算。 
（二）不定期份额折算 
除以上定期份额折算 外 ，本基金还将在以下 两 种情况进行份额折算 ， 即：
当 互联网金融份额 的基金份额净值大于 1.5000 元；当互联网金融 B 份额的的份
额参考净值 小于 0.2500 元时。 
1、当 互联网金融份额 的基金份额净值 大于 1.5000 元， 本基金将按照以下规
则进行份额折算。



（1）基金份额折算基准日



互联网金融份额 的基金份额净值 大于 1.5000 元，基金管理人可根据市场情
况确定折算基准日。



（2）基金份额折算对象



基金份额折算基准日登记在册的 互联网金融 A 份额、 互联网金融 B 份额 和
互联网金融份额 。



（3）基金份额折算频率



不定期。



（4）基金份额折算方式 
当 互联网金融份额 的基金份额净值 大于 1.5000 元后，本基金将分别对 互联
网金融 A 份额 、互联 网金融 B 份额 和互联 网金融份额 进行份额折算，份额折算
后本基金将确保 互联网金融 A 份额和 互联网金融 B 份额的比例为 1:1 ， 份额折算
后 互联网金融 A 份额 、互联网金融 B 份额 的基金份额参考净值和 互联网金融份
额 的基金份额净值均调整为 1.0000 元。



当 互联网金融份额 的份额净值大于 1.5000 元后， 互联网金融 A 份额 、 互联
网金融 B 份额、 互联网 金融份额 三类份额将按照如下公式进行份额折算：



1） 互联网金融 A 份额



份额折算原则： 
① 份额折算前 互联网金融 A 份额 的份额数 与份额折算后 互联网金融 A 份大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 72 
额 的份额数相等；



② 互联网金融 A 份额持有人份额折算后获得新增的份额数， 即超出 1 元以
上的净值部分全部折算为场内 互联网金融份额 。 
NUM NUM
AA
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 前
 
互联网金融 A 份额持有人新增的场内 互联网金融份额 的份额数



NUM (NAV 1.0000
AA
1.0000
?
?
?
互 联 网 金 融 互 联 网
前
）
金 融
前
 
其中：



A
NUM
互 联 网 金 融
前
：份额折算前互联网金融 A 份额的份额数



A
NUM
互 联 网 金 融
后
：份额折算后互联网金融 A 份额的份额数 
A
NAV
互 联 网 金 融
前
：份额折算前互联网金融 A 份额的参考净值



2） 互联网金融 B 份额



份额折算原则： 
 ① 份额折算后 互联网金融 B 份额 与互联网金 融 A 份额的份额数保持 1： 1
配比； 
 ② 份额折算前 互联网金融 B 份额的资产净 值与份额折算后 互联网金融 B
份额 的资产净值及新增场内 互联网金融份额 的资产净值之和相等；



③ 份额折算前 互联网金融 B 份额的持有人在份额折算后将持有 互联网金
融 B 份额与新增场内 互 联网金融份额 。



份额折算前的 互联网金融 B 份额 数与份额折算后的互联网金融 B 份额数相
等，且与份额折算后的 A 份额数相等。



NUM NUM
BA
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 后
 
互联网金融 B 份额持有 人新增的场内 互联网金融份额 的份额数=



NUM (NAV 1.0000
BB
1.0000
??
互 联 网 金 融 互 联 网 金
前
）
融
前
 
其中：



NUM
B 互 联 网 金 融
后
：份额折算后 互联网金融 B 份额的份额数


大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 73 
NUM
A 互 联 网 金 融
后
：份额折算后互联网金融 A 份额的份额数 
NUM
B 互 联 网 金 融
前
：份额折算前 互联网金融 B 份额的份额数



NAV
B 互 联 网 金 融
前
：份额折算前互联网金融 B 份额的参考净值



3） 互联网金融份额



份额折算原则：



场外互联网金融份额 持 有 人 份 额 折 算 后 获 得 新 增 场 外 互 联 网 金 融 份 额 ，场
内 互联网金融份额 持有人份额折算后获得新增场内 互联网金融份额 。



NAV NUM
NUM
1.0000
?
?
互 联 网 金 融
前 前
后 互 联 网 金 融
互 联 网 金 融
 
其中：



NUM
互 联 网 金 融
后
： 份额折算后 原互联网金融份额 持有人持有的 互联网金融份额
的份额数



NAV
互 联 网 金 融
前
：份额折算前互联网金融份额 净值



NUM
互 联 网 金 融
前
：份额折算前互联网金融份额 的份额数



（5）基金份额折算期间的基金业务办理



为保证基金份额折算 期 间本基金的平稳运作 ， 基金管理人可根据 上海证券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 互联网金融 A 份
额 与互联网金融 B 份额 的上市交易和 互联网金融份额的申购或赎回等相关业务，
具体见基金管理人届时发布的相关公告。



（6）基金份额折算结果的公告



基金份额折算结束后 ， 基金管理人应按照《 信 息披露办法》在指定 媒 体公
告，并报中国证监会备案。 
2、 互联网金融 B 份额 的单位 参考净值 小于 0.2500 元时，本基金将按照以
下规则进行份额折算。 
（1）基金份额折算基准日



当 互联网金融 B 份额的 份额参考净值 小于 0.2500 元时， 基金管理人 根据市
场情况确定 折算基准 日。 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 74 
（2）基金份额折算对象



基金份额折算基准日登记在册的 互联网金融 A 份额 、互联网金融 B 份额 、
互联网金融份额 。



（3）基金份额折算频率



不定期。 
（4）基金份额折算方式



当 互联网金融 B 份额的 单位 参考净值 小于 0.2500 元时， 本基金将分别对 互
联网金融 A 份额 、互 联网金融 B 份额 和互 联网金融份额 进行份额折算，份额折
算后本基金将确保 互联网金融 A 份额 和互联网金融 B 份额 的比例为 1 ：1， 份额
折算后 互联网金融份额 、互联网金融 A 份额 和互联网金融 B 份额 的基金份额净
值/ 参考净值均调整为 1 元。 
当 互联网金融 B 份额的 基金份额参考净值 小于 0.2500 元时， 互联网金融 A
份额 、互联网金融 B 份额、互联网金融份额 三类份额将按照如下公式进行份额
折算：



1） 互联网金融 B 份额 
份额折算原则： 
份额折算后 互联网金融 B 份额 的资产净值与份额折算前 互联网金融 B 份额
的资产净值相等。 
NUM NAV
BB
NUM
B
1.0000
?
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互
前
融
前
联 网 金
后
 
其中： 
NUM
B 互 联 网 金 融
后
：份额折算后 互联网金融 B 份额的份额数 
NUM
B 互 联 网 金 融
前
：份额折算前 互联网金融 B 份额的份额数



NAV
B 互 联 网 金 融
前
：份额折算前互联网金融 B 份额的参考净值



2） 互联网金融 A 份额



份额折算原则： 
 ①份额折算前后 互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额的份额数始终保
持 1：1 配比； 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 75 
 ②份额折算前 互联网金融 A 份额 的资产净 值与份额折算后 互联网金融 A
份额 的资产净值及新增场内 互联网金融份额 的资产净值之和相等。 
 ③份额 折算 前 互 联网 金融 A 份额 的持 有人 在份额 折算 后将 持有 互 联网金
融 A 份额与新增场内 互联网金融份额 。 
NUM NUM
AB
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 后
 
互联网金融 A 份额持有人新增的场内 互联网金融份额 的份额数=



NUM NAV NUM 1.0000
A A A
NUM
1.0000
? ? ?
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金
前
融 互 联 网 金 融
互 联 网 金 融
前 后
场 内










其中： 
NUM
A 互 联 网 金 融
后
：份额折算后 互联网金融 A 份额的份额数



NUM
B 互 联 网 金 融
后
：份额折算后 互联网金融 B 份额的份额数



NUM
A
前
互 联 网 金 融
：份额折算前互联网金融 A 份额的份额数



NUM
互 联 网 金 融
场 内
：份额折算前互联网金融 A 份额持有人在份 额折算后所持有
的新增的场内 互联网金融份额 的份额数 
NAV
A 互 联 网 金 融
前
：份额折算前 互联网金融 A 份额的参考净值



3） 互联网金融份额 ：



份额折算原则： 
份额折算前 互 联 网 金 融 份 额 的 资 产 净 值 与 份 额 折 算 后 互 联 网 金 融 份 额 的资
产净值相等。



NUM NAV
NUM
1.0000
?
?
互 联 网 金 融
前 前
后 互 联 网 金 融
互 联 网 金 融
 
其中：



NUM
互 联 网 金 融
后
：份额折算后互联网金融份额 的份额数



NUM
互 联 网 金 融
前
：份额折算前互联网金融份额 的份额数 
NAV
互 联 网 金 融
前
：份额折算前互联网金融份额 净值



（5）基金份额折算期间的基金业务办理


大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 76 
为保证基金份额折算 期 间本基金的平稳运作 ， 基金管理人可根据 上海证券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 互联网金融 A 份
额 与互联网金融 B 份额 的上市交易和 互联网金融份额的申购或赎回等相关业务，
具体见基金管理人届时发布的相关公告。



（6）基金份额折算结果的公告 
基金份额折算结束后 ， 基金管理人应按照《 信 息披露办法》在指定 媒 体公
告，并报中国证监会备案。 
（三） 互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额 的终止运作 
1、 经基金份额持有人大会以特别决议通过 ， 互联网金融 A 份额与互联网金
融 B 份额 可申请终止运作。 互联网金融 A 份额 与互联网金融 B 份额终止运作后，
互联网金融 A 份额与 互联网金融 B 份额将 全部转换为 互联网金融份额 的场内份
额 ， 本 基金 转 为上 市 开放 式 基 金（LOF ） ， 投 资 者 可 通过 场 内、 场 外进 行 基 金 份
额的申购、赎回。 
2、 互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额终 止运作后的份额转换 
互联网金融 A 份额与 互联网金融 B 份额终 止运作后， 互联网金融 A 份额 、
互联网金融 B 份额 将全 部转换成 互联网金融份额 的场内份额。 
（1）份额转换基准日 
互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额终止运作日（如该日为非工作日，
则顺延至下一个工作日） 。 
（2）份额转换方式 
在转换基准日日终， 以 互联网金融份额 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 ， 互 联 网 金
融 A 份额、互联网金 融 B 份额按照 各自的 基金份额参考净值转换成 互联网金融
份额 的场内份额。 互联网金融 A 份额 （或互 联网金融 B 份额 ）基 金份额持有人
持有的转换后 互联网金融份额 的场内份额取整计算（最小单位为 1 份 ） ，余额计
入基金财产。 
份额转换计算公式： 
互联网金融 A 份额 （或 互联网金融 B 份额） 的 转换比率＝份额转换基准日
互联网金融 A 份额 （或互联网金融 B 份额） 的 基金份额参考净值/ 份额转换基准
日 互联网金融份额 的基金份额净值 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 77 
互联网金融 A 份额 （或 互联网金融 B 份额） 基 金份额持有人持有的转换后
互联网金融份额 的场内份额＝基金份额持有人持有的转换前 互联网金融 A 份额
（或 互联网金融 B 份额 ） 的份额数× 互联网金融 A 份额 （或 互联网金融 B 份额）
的转换比率 
（3）份额转换后的基金运作 
互联网金融 A 份额与互 联网金融 B 份额全部转 换为 互联网金融份额 的场内
份 额 后 ，本 基 金 转 为 上市 开 放 式基 金 （LOF）， 接 受 场外 与 场内 申 购和 赎 回 ，并
在上海证券交易所上市交易 。 
（4）份额转换的公告 
互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额进行份 额转换结束后， 基金管理人
应在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。 
 
 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 78 
第 二十 二部 分 基金 的会 计与 审计 
 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则： 如果基金合同生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计年度； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体 公告并报中国证监会备案。 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 79 
第 二十 三部分 基金 的信 息披 露 
 
基金的信 息披露 应符合 《基金法 》 、 《 运作办 法 》 、 《信 息披露 办法》 、 基金合
同及其他有关规定。 基金管理人、 基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依
法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。
基金管理人、 基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金
信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的媒介披露。 
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者代销机构； 
5、 登载任何自然人、 法 人或者其他组 织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金信息
披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
公开披露的基金信息包括： 
（一）招募说明书 
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 
基金管理 人按照 《基金 法》 、 《 信息披 露办法 》 、基金合 同编制 并在基 金份额
发售的 3 日前， 将基金招募说明书登载在指定媒介上。 基金合同生效后， 基金管
理人应当在每 6 个月结 束之日起 45 日内，更 新招募说明书并登载在网站上，将
更新的招募说明书摘要登载在指定媒介上。基金管理人将在公告的 15 日前向中
国证监会报送更新的招募说明书， 并就有关更新内容提供书面说明。 更新后的招
募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1 日。 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 80 
（二）基金合同、托管协议 
基金管理人应在基金份额发售的 3 日前， 将基金合同摘要登载在指定媒介上；
基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 
（三）基金份额发售公告 
基金管理人 将按照 《基金法》 、 《信息披露办法》 的有关规定， 就基金份额发
售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披露招募说明书的当日登载于指定媒
介上。 
（四）基金合同生效公告 
基金管理 人将在 基金合 同生效的 次日在 指定媒 介上登载 基金合 同生效 公告。
基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 
（五） 《上市交易公告书》 
基金管理 人应 当在基 金 管理人应 当在 本基金 的 基金份额 上市交 易 3 个工作
日前，将《上市交易公告书》登载在指定媒介上。 
（六）基金资产净值公告、基金份额净值/ 参考净值公告 
1、 本基金的基金合同生效后， 在 互联网金融 A 份额和 互联网金融 B 份额两
类份额开始上市交易或者 互联网金融份额 开始办理申购赎回前， 基金管理人将至
少每周公告一次基金资产净值和 互联网金融份额 的基金份额净值、 互联网金融 A
份额 与互联网金融 B 份额 的基金份额参考净值； 
2、 在互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额两类份额上市交易或者 互联
网金融份额 开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的
次日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的 互联网金融份
额 的基金份额净值、 互联网金融 A 份额 与互 联网金融 B 份额 的基 金份额参考净
值； 
3、基金 管理人 应当公 告半年度 和年度 最后一 个市场交 易日（ 或自然 日）基
金资产净值和 互联网金融份额 的基金份额净值、 互联网金融 A 份额 与互联网金
融 B 份额的基金份额 参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日（或
自然日） 的次日， 将基金资产净值以及 互联网金融份额的基金份额净值、 互联网
金融 A 份额与互联网金融 B 份额的基金份额参 考净值登载在指定媒介上。 
（七） 互联网金融份额 申购、赎回价格公告 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 81 
基金管理人应当在本基金的基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明 互
联网金融份额 申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者
能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（八）基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 
1、 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告， 并
将年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报
告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露； 
2、 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上； 
3、 基金管理人 应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基金季
度报告，并将季度报告登载在指定媒介上； 
4、基金合同生效不足 2 个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、
半年度报告或者年度报告。 
5、基金 定期报 告应当 按有关规 定分别 报中国 证监会和 基金管 理人主 要办公
场所所在地中国证监会派出机构备案。 
（九）临时报告 
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的事件时，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临 时报告书，
予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
中国证监会派出机构备案： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止基金合同； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 82 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50% ； 
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过 30% ； 
11 、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达 互联网金融份额 的基金份额净值 的 0.5% ； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、基金变更、增加或减少代销机构； 
20、 基金更换 登记机构； 
21、 互联网金融份额 开始办理申购、赎回； 
22、 互联网金融份额 申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、 互联网金融份额 发生巨额赎回并延期办理； 
24、 互联网金融份额 连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、 互联网金融份额 暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、本基金开始办理或暂停接受配对转换申请； 
27、本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务； 
28、本基金实施基金份额折算； 
29、 互联网金融份额、 互联网金融 A 份额、互联网金融 B 份额上市交 易； 
30、 互联网金融份额、 互联网金融 A 份额、 互联网金融 B 份额停 复牌、暂
停上市、恢复上市或终止上市； 
31、基金推出新业务或服务； 
32、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 
（十）澄清公告 
在本基金合同存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 83 
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人
知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十一）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会备 案， 并予以公告。
召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 30 日公告基金份 额持有人大
会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 
（十二）投资于股指期货的信息 
在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文
件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等，
并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标。 
（十三）中国证监会规定的其他信息 
（十四）信息披露文件的存放与查阅 
基金合同、 托管协议、 招募说明书或更新后的招募说 明书、 年度报告、 半年
度报告、季度报告和各类基金份额的基金份额净值/ 参考净值公告等文本文件在
编制完成后， 将存放于基金管理人所在地、 基金托管人所在地， 供公众查阅。 投
资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 
投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 本基金的信息披露事项将
在指定媒介上公告。 
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 
（十五）暂停或延迟信息披露的情形 
当出现下述情况时， 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息： 
（1 ）不可抗力； 
（2 ）发生基金合同约 定的暂停估值的情形； 
（3 ）法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 
 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 84 
第 二十 四部 分 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 
 
一、基金合同的变更 
1、变更 基金合 同涉及 法律法规 规定或 本基金 合同约定 应经基 金份额 持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。 
2、关于 变更基 金合同 的基金份 额持有 人大会 决议自生 效后方 可执行 ，并自
生效之日起 2 个工作日内 在指定媒介公告。 
二、本基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金 管理人 因解散 、破产、 撤销等 事由， 不能继续 担任基 金管理 人的职
务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 
3、基金 托管人 因解散 、破产、 撤销等 事由， 不能继续 担任基 金托管 人的职
务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
4、基金合同约定的其他情形； 
5、法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、基金财产清算组 
（1 ）基 金合同 终止情 形发生时 ，成立 基金财 产清算组 ，基金 财产清 算组在
中国证监会的监督下进行基金清算。 
（2 ）基 金财产 清算组 成员由基 金管理 人、基 金托管人 、具有 从事证 券相关
业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组
可以聘用必要的工作人员。 
（3 ）基 金财产 清算组 负责基金 财产的 保管、 清理、估 价、变 现和分 配。基
金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
基金合同终止情形发生时， 应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 85 
财产进行清算。基金财产清算程序主要包括： 
（1 ）基金合同终 止情形发生后，发布基金财产清算公告； 
（2 ）基金合同终止情形发生时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
（3 ）对基金财产进行清理和确认； 
（4 ）对基金财产进行估价和变现； 
（5 ）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
（6 ）聘请律师事务所出具法律意见书； 
（7 ）将基金财产清算结果报告中国证监会； 
（8 ）参加与基金财产有关的民事诉讼； 
（9 ）公布基金财产清算结果； 
（10 ）对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
（1 ）支付清算费用； 
（2 ）交纳所欠税款； 
（3 ）清偿基金债务； 
（4 ）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分 配 给 基 金 份 额 持 有 人 。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
6、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 分别计算 互联网金融份额、 互
联网金融 A 份额 与互 联网金融 B 份额 各自 的应计分配比例，并据此由 互联网金
融份额 、 互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额各自的基金份额 持有人根据其
持有的基金份额比例进行分配。 
7、基金财产清算的公告 
基金财产 清算 公告于 基 金合同终 止情 形发生 并 报中国证 监会备 案后 5 个工大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 86 
作日内由基金财产清算组公告； 清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财
产清算结果经会计师事务所审计， 律师事务所出具法律意见 书后， 由基金财产清
算组报中国证监会备案并公告。 
8、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
 
 
 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 87 
第 二十 五部分 违约 责任 
 
一、 基金管理人、 基金托管人在履行各自职责的过程中， 违反 《基金法》 规
定或者本基金合同约定， 给基金财产或者基金份额持有人造成损害的， 应当分别
对各自的行为依法承担赔偿责任； 因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造
成损害的， 应当承担连带赔偿责任。 对损失的赔偿， 仅限于直接损失。 但是发生
下列情况的，当事人免责： 
1、不可抗力； 
2、 基金管理人和/ 或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规
定作为或不作为而造成的损失等； 
3、基金 管理人 由于按 照基金合 同规定 的投资 原则行使 或不行 使其投 资权而
造成的损失等。 
二、 基金合同当事人违反基金合同， 给其他当事人造成经济损失的， 应当对
直接损失承担赔偿责任。 在发生一方或多方违约的情况下， 基金合同能继续履行
的，应当继续履行。 
三、 本基金合同一方当事人造成违约后， 其他当事人应当采取适当措施防止
损失的扩 大；没 有采取 适当措施 致使损 失扩大 的，不得 就扩大 的损失 要求赔偿。
守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 
四、 由于基金管理人、 基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错， 基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但是未能
发现错误的， 由此造成基金财产或投资者损失， 基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。 但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造
成的影响。 
 
 
 
 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 88 
第 二十 六部分 争议 的处 理和 适用 的法 律 
 
各方当事人同意， 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议， 如经
友好协商 未能解 决的， 应提交仲 裁。若 自一方 书面提出 协商解 决争议 之日起 60
日内争议未能以协商方式解决的， 则任何一方有 权将争议提交位于北京的中国国
际经济贸易仲裁委员会， 按照其 届时有效的仲裁规则进行仲裁 ， 仲裁地点为北京
市 。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 
基金合同受中国法律管辖，适用中华人民共和国法律并从其解释 。 
 
第 二十 七部分 基金 合同 的效 力 
 
基金合同是约定基金当事人之间、 基金与基金当事人之间权利义务关系的法
律文件。 
1、基金 合同经 基金管 理人、基 金托管 人双方 盖章以及 双方法 定代表 人或授
权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续， 并经
中国证监会书面确认后生效。 
2、基金 合同的 有效期 自其生效 之日起 至基金 财产清算 结果报 中国证 监会批
准并公告之日止。 
3、基金 合同自 生效之 日起对包 括基金 管理人 、基金托 管人和 基金份 额持有
人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 
4、 基金合同正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理人、
基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
5、基金 合同可 印制成 册，供投 资人在 基金管 理人、基 金托管 人、销 售机构
的办公场所和营业场所查阅。 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 89 
第 二十 八部分 其他 事项 
 
基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有 关 法 律 法 规 协 商 解 决 。 
 
第 二十 九部分 基金 合同 内容 摘要 
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 
（一） 基金管理人的权利与义务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）依法募集资金；



（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产； 
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会；



（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，对 于基金 托管人
违反了 《基金合同》 或有关法律法规规定的行为， 对基金财产、 其他当事人的利
益造成重大损失的情形， 应及时呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措
施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；



（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务
并获得《基金合同》规定的费用；



（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 90 
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（14 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；



（15 ）在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ，制订 和调整有 关基金 认购、 申购、
赎回、转换和非交易过户等业务的业务规则；



（16 ）法律法规及中国证监会规定的 和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）依 法募集 资金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产； 
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基 金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ） 依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值、
互联网金融份额的基金份额净值、互联网金融 A 份额与互联网金 融 B 份额的基
金份额参考净值，确定互联网金融份额申购、赎回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 91 
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其 他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组 织并参 加基金 财产清算 小组， 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行 使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24 ）基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 ， 《基 金合同 》不能大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 92 
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产； 
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用； 
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ）根 据相关 市场规 则，为基 金开设 证券账 户、为基 金办理 证券交 易资金
清算；



（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新 的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的 基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 93 
（4 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按 规定开 设基金 财产的资 金账户 和证券 账户，按 照《基 金合同 》的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有
规定外，在基金信息公开 披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、互 联网金 融份额 的基金
份额净值、互联网金融 A 份额与互联网金 融 B 份额基金份额参 考净值、互联网
金融份额申购、赎回价格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 94 
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金份额持有人的权利与义务 
1、根据 《基金 法 》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；



（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权；



（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；



（7 ）监督基金管理人的投资运作；



（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁；



（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。



2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于：



（1 ）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；



（2 ）了 解所投 资基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）交 纳基金 认购、 申购、赎 回款项 及法律 法规和《 基金合 同》所 规定的
费用； 
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 95 
有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
（一） 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权
代表共同组成。 基金份额持有人大会的审议事项应分别由互联网金融份额、 互联
网金融 A 份额、互联 网金融 B 份额的基金 份额持有人独立进行表决。基金份额
持有人持有的每一 基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会未设日常机构。 
（二）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ： 
（1 ）终止基金合同，但依据本基金合同约定终止基金合同的情形除外； 
（2 ）转 换基金 运作方 式，但基 金合同 另有约 定，或法 律法规 和中国 证监会
另有规定的除外； 
（3 ）变更基金类别，但基金合同另有约定的除外； 
（4 ）变 更基金 投资目 标、投资 范围或 投资策 略（法律 法规和 中国证 监会另
有规定的除外） ； 
（5 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（6 ）更换基金管理人、基金托管人； 
（7 ）提 高基金 管理人 、基金托 管人的 报酬标 准，但法 律法规 要求提 高该等
报酬标准的除外； 
（8 ）本基金与其他基金的合并； 
（9 ）终 止基金 份额的 上市，但 因本基 金不再 具备上市 条件而 被上海 证券交
易所终止上市的除外； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ） 单独或合计持有互联网金融份额、 互联网金融 A 份额、 互联网金融 B
份额各自份额 10%以上( 含 10%) 的基金份额 持有人( 以基金管理人收到提议当日
的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 96 
（12 ）对基金合同当事人权利、义务产生重大 影响的其他事项； 
（13 ）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
（三） 在不违背法律法规和基金合同约定， 以及对份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下， 出现以下情形之一的， 可由基金管理人和基金托管人协商后
修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
（2 ）在 法律法 规和本 基金合同 规定的 范围内 调整互联 网金融 份额的 申购费
率、调低赎回费率或不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式； 
（3 ）因 相应的 法律法 规、上海 证券交 易所或 登记机构 的相关 业务规 则 发生
变动必须对基金合同进行修改； 
（4 ）在 对基金 份额持 有人利益 无实质 不利影 响的情况 下，增 加或减 少份额
类别，或调整基金份额分类办法及规则； 
（5 ）在 符合法 律法规 规定、基 金合同 约定， 且对基金 份额持 有人利 益无实
质性不利影响的前提下，基金推出新业务或服务； 
（6 ）基 金管理 人、登 记机构、 代销机 构在法 律法规规 定的范 围内调 整有关
基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则； 
（7 ）对 基金合 同的修 改不涉及 本基金 合同当 事人权利 义务关 系发生 重大变
化； 
（8 ）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
（9 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（10 ） 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。 
（四）召集方式： 
1、除法 律法规 或本基 金合同另 有约定 外，基 金份额持 有人大 会由基 金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 
2、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 97 
自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内 召开并告知基金管理人，基金管理
人应当配合。 
3、 单独或合计持有互联网金融份额、 互联网金融 A 份额、 互联网金融 B 份
额各自份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持
有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议
之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；
基金管理人决定 不召集， 单独或合计持有互联网金融份额、 互联网金融 A 份额、
互联网金融 B 份额各 自份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人仍认为有必
要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之
日起 10 日内决定是否 召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开并告
知基金管理人，基金管理人应当配合。 
4、 单独或合计持有互联网金融份额、 互联网金融 A 份额、 互联网金融 B 份
额各自份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计持有互联网
金融份额、 互联网金融 A 份额、 互联网金融 B 份额各自份额 10% 以上 （含 10% ）
的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向
中国证监会备案。 
5、基金 份额持 有人依 法自行召 集基金 份额持 有人大会 的，基 金管理 人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
（五）通知 
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人( 以 下 简 称 “ 召 集 人 ”) 负 责 选 择 确 定 开 会
时间、 地点、 方式和权益登记日。 召开基金份额持有人大会， 召集人必须于会议
召开日前 30 日在指定媒介公告 。 基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和出席方式； 
（2 ）会议拟审议的主要事项； 
（3 ）会议形式； 
（4 ）议事程序； 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 98 
（5 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日； 
（6 ） 代理投票的授权委托书的内容要求( 包括但不限于代理人身份、 代理权
限和代理有效期限等) 、送达时间和地点； 
（7 ）表决方式； 
（8 ）会务常设联系人姓名、电话； 
（9 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（10 ）召集人需要通知的其他事项。 
2、采用 通讯方 式开会 并进行表 决的情 况下， 由召集人 决定通 讯方式 和书面
表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、
委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和收取方
式。 
3、如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派 代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表
决结果。 
（六）会议方式 
（1 ）基 金份额 持有人 大会的召 开方式 包括现 场开会、 通讯方 式开会 及法律
法规、中国证监会允许的其他方式开会。 
（2 ）现 场开会 由基金 份额持有 人本人 出席或 通过授权 委托书 委派其 代理人
出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席， 如基金管理人
或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。 
（3 ）通 讯方式 开会指 按照本基 金合同 的相关 规定以通 讯的书 面方式 进行表
决。 在法律法规或监管机构允许的情况下， 经会议通知载明， 基金份额持有人采
用网络、 电话、 短信或其他方式， 在表决截至日以前对表决事项进行投票并由召
集人予以记录，视为基金份额持有人已以通讯书面方式作出有效表决。 
（4 ）在 法律法 规和监 管机关允 许的情 况下， 本基金亦 可采用 网络、 电话等
其他非书面方式由基金份额持有人对其代表进行授权； 在会议召开方式上， 本基大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 99 
金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基
金份额持有人大会，会议程序比照现场开会或通 讯开会。 
（5 ）会议的召开方式由召集人确定。 
1、现场开会方式 
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： 
1）对到 会者在 权益登 记日持有 基金份 额的统 计显示， 有效的 互联网 金融份
额、互联网金融 A 份 额、互联网金融 B 份 额各自基金份额应占权益登记日各自
基金总份额的二分之一以上( 含二分之一) ； 若 到会者在权益登记日代表的有效的
互联网金融份额、互联网金融 A 份额、互联 网金融 B 份额各自基 金份额少于本
基金在权益登记日互联网金融份额、互联网金融 A 份额、互联网金 融 B 份额各
自基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召 开时间
的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重
新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的互联网金融份
额、互联网金融 A 份 额、互联网金融 B 份 额各自基金份额应不少于本基金在权
益登记日互联网金融份额、互联网金融 A 份 额、互联网金融 B 份 额各自基金总
份额的三分之一（含三分之一） 。 
2）到会 的基金 份额持 有人身份 证明及 持有基 金份额的 凭证、 代理人 身份证
明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备， 到会者出具的相关文
件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与
基金管理人持有的登记资料相符。 
2、通讯开会方式 
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： 
1）召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续 公布相
关提示性公告； 
2 ） 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 或/ 和 基 金 管 理 人( 分 别 或 共 同 称
为“监督人”) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督； 
3）召集 人 在监 督人和 公证机关 的监督 下按照 会议通知 规定的 方式收 取和统
计基金份额持有人的书面表决意见， 如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场
监督的，不影响表决效力； 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 100 
4）本人 直接出 具书面 意见和授 权他人 代表出 具书面意 见的基 金份额 持有人
所代表的互联网金融份额、互联网金融 A 份 额、互联网金融 B 份 额各自的基金
份额占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上( 含二分之一) ； 若 本人直接出
具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的互联网金融
份额、互联网金融 A 份额、互联网金融 B 份额各自基金份额小于在权益登记日
互联网金融份额、互 联网金融 A 份额、互联 网金融 B 份额各自基 金总份额的二
分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个 月以后、6
个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额
持有人大会应当有代表三分之一 （含三分之一） 以上互联网金融份额、 互联网金
融 A 份额、互联网金 融 B 份额各自基金份 额的持有人直接出具书面意见或授权
他人代表出具书面意见； 
5）直接 出具书 面意见 的基金份 额持有 人或受 托代表他 人出具 书面意 见的代
理人提交的持有基金份额的凭证、 授权委托书等文件符合法律法规、 基金合同和
会议通知的规定，并与登记 机构记录相符。 
（七）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
（1 ）议 事内容 为本基 金合同规 定的召 开基金 份额持有 人大会 事由所 涉及的
内容， 以及法律法规和基金合同规定的其他事项及召集人认为需提交基金份额持
有人大会讨论的其他事项。 
（2 ）基 金管理 人、基 金托管人 、单独 或合并 持有权益 登记日 互联网 金融份
额、互联网金融 A 份 额、互联网金融 B 份 额各自份额 10% 以上( 含 10%) 的基金
份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需
由基金份额持有人大会审议表决的提案。 
（3 ）对 于基金 份额持 有人提交 的提案 ，大会 召集 人应 当按照 以下原 则对提
案进行审核： 
关联性。 大会召 集人对 于基金份 额持有 人提案 涉及事项 与基金 有直接 关系，
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应提交
大会审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集
人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 101 
上进行解释和说明。 
程序性。 大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决
定。 如将其提案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意变
更的， 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额 持有人大会做出决定， 并按照
基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
（4 ）基 金份额 持有人 大会的召 集人发 出召开 会议的通 知后， 如果需 要对原
有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告 。否则，会
议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决，
经合法执业的律师见证后形成大会决议。 
大会由召集人授权代表主持。 基金管理人为召集人的， 其授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权代表主持； 如果基金管理人和基金托管人授权
代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金
份 额 二 分 之 一 以 上( 含 二 分 之 一) 多 数 选 举 产 生 一 名 代 表 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有
人大会的主持人。 
召集人应当制作出席会 议人员的签名册。签名 册载明参加会议人员姓 名( 或
单位名称) 、 身份证号码、 持有或代表有表决权的基金份额数量、 委托人姓名( 或
单位名称) 等事项。 
（2 ）通讯方式开会 
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在 所通知的
表决截止 日期后 第 2 个工作日 在公证 机关及 监督人的 监督下 由召集 人统计全部
有效表决并形成决议。 如监督人经通知但拒绝到场监督， 则在公证机关监督下形
成的决议有效。 
3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
（八）决议形成的条件、表决方式、程序 
1、 互联网金融份额、 互联网金融 A 份额、 互联网金融 B 份额的基金 份额持大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 102 
有人所持每一基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。 
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
（1 ）一般决议 
一般决议须经出席会议的互联网金融份额、互联 网金融 A 份额、互 联网金
融 B 份额的各自基金 份额持有人( 或其代理人) 所持表决权的二分之一以上( 含二
分之一) 通过 方为有 效 ，除下列(2) 所规定 的须 以特别决 议通过 事项以 外的其他事
项均以一般决议的方式通过； 
（2 ）特别决议 
特别决议须经出席会议的互联网金融份额、互联网金融 A 份额、互 联网金
融 B 份额的各自基金 份额持有人( 或其代理人) 所持表决权的三分之二以上( 含三
分之二) 通 过 方 为 有效； 涉 及 更 换 基 金 管理 人、 更 换 基 金 托 管 人、 转换 基 金 运 作
方式、互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额的终止运作、终止基金合同、本
基金与其他基金合并必须以特别决议通过方为有效。 
3、基金 份额持 有人大 会决定的 事项， 应当依 法报中国 证监会 备案， 并予以
公告。 
4、采取 通讯方 式进行 表决时， 除非在 计票时 有充分的 相反证 据证明 ，否则
表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。 
5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
6、基金 份额持 有人大 会的各项 提案或 同一项 提案内并 列的各 项议题 应当分
开审议、逐 项表决。 
（九）计票 
1、现场开会 
（1 ）如 基金份 额持有 人大会由 基金管 理人或 基金托管 人召集 ，则基 金份额
持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代
理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任
监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集， 基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 103 
持有人代表与基金管理人、 基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人； 但如
果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席， 则大会主持人可自行选举三 名基
金份额持有人代表担任监票人。 
（2 ）监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点，由 大会主 持人当
场公布计票结果。 
（3 ） 如大会主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，
可以在宣布表决结果后立即对投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清
点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主 持人应当当场公布重新清点结果。 
（4 ）计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ，基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯方式开会 
在通讯方式开会的情况下， 计票方式为： 由大 会召集人授权的两名监票人在
监督 人派出的授权代表的监督下进行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证；
基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和
表决结果。 
（十）基金份额持有人大会决议的生效和公告 
1、基金 份额持 有人大 会通过的 一般决 议和特 别决议， 召集人 应当自 通过之
日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生
效。 
2、生效 的基金 份额持 有人大会 决议对 全体基 金份额持 有人、 基金管 理人、
基金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托 管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会决议。 
3、 基金份额 持有人大会决议应自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介公告。
如果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书
全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
（十一） 本部分 关于基 金份额持 有人大 会召开 事由、召 开条件 、议事 程序、
表决条件等的规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相
关内容被取消或变更的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改
和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 104 
三、基金的收益与分配 
在存续期内，本基金（包括互联网金融份额、互联网金融 A 份额、 互联网
金融 B 份额）不进行收 益分配。 
四、基金的费用与税收 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费；



2、基金托管人的托管费；



3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；



4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；



5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；



6、基金份额持有人大会费用；



7、基金的证券交易费用；



8、基金的银行汇划费用；



9、证券账户开户费用、账户维护费用；



10、基金的上市费和年费；



11 、 按照国家有关规定 和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：



H ＝E ×1.00 % ÷当年天 数



H 为每日应计提的基金管理费



E 为前一日的基金资产净值



基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由托管人根据与管
理人核对一致的财务数据， 自动在次月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进
行资金支付， 管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公休假等， 支
付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费



本基金的托管费按前一 日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。 托管费的计大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 105 
算方法如下：



H ＝E ×0.22% ÷当年天 数



H 为每日应计提的基金托管费



E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由托管人根据与管
理人核对一致的财务数据， 自动在次月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进
行资金支付， 管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公休日等， 支
付日期顺延。



3、标的指数许可使用费



本 基 金 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.02 ％ 的 年 费 率 计
提。标的指数许可使用费的计算方法如下：



H ＝E ×0.02 ％÷当年天数



H 为每日应计提的标的指数许可使用费



E 为前一日的基金资产净值



标的指数许可使用费每日计算， 逐日累计至每季季末， 按季支付 （当季不足
50,000 元的， 按 50,000 元计算） ， 计费期间不足一季度的， 根据实际天数按比例
计算。 由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令， 基金托管
人复核后 于次季 前 10 个工作日 内从基 金财产 中一次性 支付给 标的指 数供应商。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。



标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算
方式时， 基金管理 人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在
至少一家指定媒介公告。



上述“一、基金费用的种类中第 4－11 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 106 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基 金费 用的项
目。 
（四）基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 基 金财产 投资的 相关税收 ，由基 金份额 持有人承 担，基 金管理 人或者其他
扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 
五、基金财产的投资方向和投资限制 
（一）投资范围 
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股
票（含中 小板、 创业板 股票及其 他中国 证监会 核准上市 的股票 ） 、债 券、债券回
购、 银行存款、 股指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。



如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为： 股票投资比例不低于基金资产的 90% ， 其中 投资于
标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ； 每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。



如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资
范围会做相应调整。 
（二）投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制：



（1 ） 股票投资比例不低于基金资产的 90％， 其中投资于标的指数成份股和
备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；



（2 ）每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交 易保证 金后， 保持不
低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 
（3 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ；


大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 107 
（4 ） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10% ；



（5 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5% ；



（6 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10% ；



（7 ） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ；



（8 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10% ；



（9 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；



（10 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合 投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；



（11 ） 基金财产参与股 票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；



（12 ）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；



（13 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ；



（14 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10％；



（15 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和， 不得超过基金资产净值的 100 ％。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到
期日在一 年以内 的政府 债券） 、 权证、 资产支 持证券、 买入返 售金融 资产（不含
质押式回购）等；



（16 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20％；



（17 ） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算）应当不低于基金资产净值的 90% ；



（18 ） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 108 
额不得超过上 一交易日基金资产净值的 20％；



（19 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。



因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。



基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同
的约定。 基金托 管人对 基金的投 资的监 督与检 查自本基 金合同 生效之 日起开始。
如果法律法规对上述投资组 合比例限制进行变更的， 基金管理人与基金托管人协
商一致后， 可以对上述比例限制进行变更。 法律法规或监管部门取消上述限制，
如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。



2、禁止行为 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）向基金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6 ）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 
运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其
他重大关 联交易 的，应 当遵循基 金份额 持有人 利益优先 的原则 ，防范 利益冲突，
符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务。 
若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更， 致使本款前述约
定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消， 基金管理人在依法履行相
应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 
六、基金财产净值的计算方法和公告方式 
（一）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（二）基金资产净值公告、基金份额净值/ 参考净值公告 大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 109 
1、 本基金的基金合同生效后， 在互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额两
类份额开始上市交易或者互联网金融份额开始办理申购赎回前， 基金管理人将至
少每周公告一次基金资产净值和互联网金融份额的基金份额净值、 互联网金融 A
份额与互联网金融 B 份 额的基金份额参考净值； 
2、 在互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额两类份额上市交易或者互联
网金融份额开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的
次日， 通过网站、 基金份 额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的互联网金融份
额的基金份额净值、互联网金融 A 份额与互 联网金融 B 份额的基 金份额参考净
值； 
3、基金 管理人 应当公 告半年度 和年度 最后一 个市场交 易日（ 或自然 日）基
金资产净值和互联网金融份额的基金份额净值、互联网金融 A 份额 与互联网金
融 B 份额的基金份额 参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日（或
自然日） 的次日， 将基金资产净值以及互联网金融份额的基金份额净值、 互联网
金融 A 份额与互联网金融 B 份额的基金份额参 考净值登载在指定媒介上。 
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算的 方式 
（一）基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金 管理人 因解散 、破产、 撤销等 事由， 不能继续 担任基 金管理 人的职
务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 
3、基金 托管人 因解散 、破产、 撤销等 事由， 不能继续 担任基 金托管 人的职
务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
4、基金合同约定的其他情形； 
5、法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（二）基金财产的清算 
1、基金财产清算组 
（1 ）基 金合同 终止情 形发生时 ，成立 基金财 产清算组 ，基金 财产清 算组在
中国证监会的监督下进行基金清算。 
（2 ）基 金财产 清算组 成员由基 金管理 人、基 金托管人 、具有 从事证 券相关大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































基金合同 
 110 
业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组
可以聘用必要的工作人员。 
（3 ）基 金财产 清算组 负责基金 财产的 保管、 清理、估 价、变 现和分 配。基
金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
基金合同终止情形发生时， 应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金
财产进行清算。基金财产清算程序主要包括： 
（1 ）基金合同终 止情形发生后，发布基金财产清算公告； 
（2 ）基金合同终止情形发生时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
（3 ）对基金财产进行清理和确认； 
（4 ）对基金财产进行估价和变现； 
（5 ）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
（6 ）聘请律师事务所出具法律意见书； 
（7 ）将基金财产清算结果报告中国证监会； 
（8 ）参加与基金财产有关的民事诉讼； 
（9 ）公布基金财产清算结果； 
（10 ）对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
（1 ）支付清算费用； 
（2 ）交纳所欠税款； 
（3 ）清偿基金债务； 
（4 ）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分 配 给 基 金 份 额 持 有 人 。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
6、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金




































































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财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 分别计算互联网金融份额、 互
联网金融 A 份额与互 联网金融 B 份额各自 的应计分配比例，并据此由互联网金
融份额、互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额各自的基金份额 持有人根据其
持有的基金份额比例进行分配。 
7、基金财产清算的公告 
基金财产 清算 公告于 基 金合同终 止情 形发生 并 报中国证 监会备 案后 5 个工
作日内由基金财产清算组公告； 清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财
产清算结果经会计师事务所审计， 律师事务所出具法律意见书后， 由基金财产清
算组报中国证监会备案并公告。 
8、基金财产清算账 册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
八、争议的处理和适用的法律 
各方当事人同意， 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议， 如经
友好协商 未能解 决的， 应提交仲 裁。若 自一方 书面提出 协商解 决争议 之日起 60
日内争议未能以协商方式解决的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国
际经济贸易仲裁委员会， 按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京
市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 
基金合同受中国法律管辖，适用中华人民共和国法律并从其解释。 
九、基金合同存放地和投 资人取得基金合同的方式 
（一） 基金合同正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理
人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
（二） 基金合同可印制成册， 供投资人在基金管理人、 基金托管人、 销售机
构的办公场所和营业场所查阅。