中融中证银行指数分级证券投资基金 之
银行 A 份额 与 银行 B 份额
上市交易公告书
基金 管理 人： 中融基 金 管理 有限 公司
基金 托管 人： 海 通 证券股份 有限公 司
注册登记 人：中国证券登记 结算有 限 责任公司
上市地点 ： 深圳 证 券交易所
上市时间 ：2015 年6 月 15 日
公告日期 ：2015 年6 月 10 日
目录
第一节 重 要声 明与 提示 ................................................................................................................. 1
第二节 基 金概 览 ............................................................................................................................. 1
第三节 基 金的 募集 与上 市 交易 ..................................................................................................... 3
第四节 持 有人 户数 、持 有 人结构 及前 十名 持有 人 ..................................................................... 5
第五节 基 金主 要当 事人 简 介 ......................................................................................................... 7
第六节 基 金合 同摘 要 ................................................................................................................... 11
第七节 基 金财 务状 况 ................................................................................................................... 11
第八节 基 金投 资组 合 ................................................................................................................... 12
第九节 重 要事 件揭 示 ................................................................................................................... 14
第十节 基 金管 理人 承诺 ............................................................................................................... 14
第十一 节 基金 托管 人承 诺 ........................................................................................................... 14
第十二 节 基金 上市 推荐 人 意见 ................................................................................................... 15
第十三 节 备查 文件 目录 ............................................................................................................... 15
附件： 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 16
1
第 一节 重要 声明 与 提示
《中融中证银行指数分级证券投资基金之银行A 份额与银行B 份额上 市交易
公告书》 （以下简称 “ 本公告”） 依据 《中华 人民共和国 证券投资基金法》 （以
下简称 “ 《基金法》 ” ） 、 《证券投资基金信 息披露内容与格式准则第 1 号＜上
市交易公告书的内容与格式＞》 和 《 深圳证券交 易所证券投资基金上市交易规则》
的规定编制， 中融中证银行指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 管理
人中融基 金管理 有限公 司（以下 简称 “本公 司 ”）的 董事会 及董事 保证 本公告
所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准
确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本 公告中基金财务会计资
料等内容的真实性、 准确性和完整性， 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
中国证监会、 深圳 证券交易所对中融中证银行指数分级证券投资基金 之银行
A 份额 与银行B 份额上 市交易及有关事项的意见， 均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容， 请投资者详细查阅 2015 年5 月29 日登载于 《证
券日报 》 和本公司网站的本基金招募说明书。
第 二节 基金 概览
一、基金名称:中融中证银行指数分级证券投资基金
二、基金类型:股票型
三、基金运作方式 ：契约型开放式
四、 本基金的基金份额包括 中融中证银行指数分级证券投资基金 之基础份额
(场内简 称“ 银 行母基 ” ，基金代 码：168205) 、 中融中 证银行 指数分 级证券投资
基金 之银行 A 份额 （场内简称 “ 银行 A 份”， 基金代码：150291）与 中融中证银
行 指数分级证券投资基金 之银行B 份额 （场内简称 “ 银行B 份” ， 基金代码： 150292）。
其中， 银行 A 份额与 银行B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。
五、基金 存续期限 ：不定期
六、 中融中证银行指数分级证券投资基金 之基础份额的申购和赎回： 投资者
可通过场外或场内两种方式对本基金进行申购与赎回。 场外申购和赎回业务的场
所为基金管理人直销机构和场外代销机构。 场内申购和赎回业务的场所为具有基2
金销售业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单
位， 具体销售网点和会员单位的名单由基金管理人在招募说明书或其 他公告中列
明。 银行 A 份额与银行 B 份额只上市交易，不接受申购和赎回。
七、 份额配对转换是指本基金的 中融银行份额 与银行A份额、 银行B份额 之间
的配对转换， 包括分拆和合并两个方面。 分拆是指 基金份额持有人将其持有的每
2份 中融 银行份额 的场 内份额申 请转换成1份 银行A份额 与1份 银行B 份额的行 为。
合 并 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 每1 份 银行A 份额 与1 份 银行B 份额 进行配对
申请转换成2份中融银行份额 的场内份额的行为。
投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方
式办理份额配对转换。
八、 定期份额折算
定期份额折算后 银行A份额的基金份额参考净值调整为1.000元， 基金份额折
算日折算前银行A 份额的基金份额参考净值超出1.000 元 的 部 分 将 折 算 为 中融银
行份额 的场内份额分配给 银行A份额持有人。 中融银行份额 持有人持有的每2份中
融银行份额 将按1份银行A份额获得新增中融银行份额 的分配， 经过上述份额折算
后， 中融 银行份 额 净值 将相应调 整。在 基金份 额折算前 与折算 后， 银行A 份额、
银行B份额 的份额配比保持1：1的比例。
九、 不定期份额折算
除以上定期份额折算外， 本基金还将在以下两种情况进行份额折算， 即： 当
中融银行份额 净值大于或等于1.500元； 当银行B份额的基金份额参考净值小于或
等于0.250 元 。当达 到 不定期折 算条件 时，本 基金将在 基金份 额折算 日分别对 中
融银行份 额 、银行A份额 和银行B份额 进行份 额折算， 份额折 算后银行A份额 和银
行B份额 的比例仍保持1：1不变。 份额折算后中融银行份额 净值、 银行A份额 和银
行B份额 的基金份额参考净值均调整为1.000元。
十、截至2015 年6月8日， 本基 金的 基金份 额总 额为
259,155,997.21 份，
其中 中 融银 行份额8,281,756.21 份， 银行A份额 为125,437,120 份， 银行B 份额为
125,437,121 份。
十一 、 截至2015 年6月8日， 本基金份额净值 为1.000元， 银行A份额的基金份
额参考净值 为1.001元 ，银行B份额的基金份额参考净值 为0.999元。 3
十二、 本次上市交易的基金份额简称及交易代码：场内简称“ 银行 A 份”，
基金代码：150291；场内简称“ 银行B 份”，基金代码：150292
十三 、本次上市交易 的基金份额总额
银行 A 份：125,437,120 份； 银行B 份：125,437,121 份
十四 、上市交易的证券交易所 ：深圳证券交易所
十五 、上市交易日期 ：2015 年6 月15 日
十六 、基金管理人:中融基金管理有限公司
十七 、基金托管人: 海通证券股份有限公司
十八 、本次上市交易的基金份额登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
第 三节 基金 的募集 与上 市交 易
一、 本基金募集 情况
（一） 基金募集 申请的核准机构和核准文号 ：
中国 证券监督管理委员会证监许可 〔2015 〕817 号
（二 ）基金运作方式 ：契约型开放式
（三 ）基金合同期限 ：不定期
（四 ）发售日期 ：2015 年 6 月1 日至2015 年6 月2 日
（五 ）发售价格 ：1.00 元人民币
（七 ）发售方式 ：场内、场外认购
（八 ）发售机构
1．场外 销售及机构
（1 ）直销机构
名称：中融基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
办公 地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座7 层
法定代表人：王 瑶
邮政编码：100005
电话：010-85003560
传真：010-85003387
联系人：张 蓁蓁
4
网址：www.zrfunds.com.cn
中融基金网上直销交易平台
网址：https://trade.zrfunds.com.cn
（2 ）代销机构
海通证券股份有限公司、 中信建投证券 股份有限公司、 华西证券股份有限公
司、 太平洋证券股份有限公司、 中国民族证券有限责任公司、 中信证券股份有限
公司、 中信证券 （浙江 ） 有限责任公司、 中信 证券 （山东） 有限责任 公司、 国泰
君安证券股份有限公司、 五矿证券有限公司、 西南证券股份有限公司、 湘财证券
股份有限公司、 深圳众禄基金销售有限公司、 上海天天基金销售有限公司、 杭州
数米基金销售有限公司、 北京增财基金销售有限公司、 北京钱景财富投资管理有
限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司
2．场内 销售机构
本基金办理场内认购、 申购和赎回业务的销售机构为具 有基金销售业务资格、
并经深圳证券交易所和中国证券登记结算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 深 圳 证 券 交 易 所
会员。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。
（九 ）验资机构名称 ：上会会计师事务所(特殊普通合伙)
（十 ） 募 集 资 金 总 额 及 入 账 情 况 ： 本 次 募 集 的 有 效 净 认 购 金 额 为
259,150,258.07 元 人民 币 ，折 合基 金份 额 259,150,258.07 份 ；利息 结 转份 额
5,739.14 份， 总确认份额为 259,155,997.21 份。 上述有效净认购资金已于 2015
年6 月5 日划入本基金 在基金托管人 海通证券股份有限公司 开立的中融中证银行
指数分级证券投资基金 的托管专户。
本基金通过场外、 场内两种方式公开发售， 按照每份基金份额 1.00 元计算，
本基金募集期间含本息共募集 259,155,997.21 份基金份额，其中场外认购的基
金份额为8,281,756.21 份；场内认购的基金份额为
250,874,241.00 份。
（十一 ） 基金备案情况 ： 根据 《基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理
办法》 （ 以下简称 “《 运作办法 》”） 等相关 法律、法 规的规 定以及 《 中融中证
银行指数 分级证 券投资 基金 基金 合同》 （以下 简称 “《 基金合 同 》” ）的有关约
定， 本基金募集结果符合备案条件， 本基金管理人 已向中国证监会办理完毕基金
备案手续， 并于2015年6月5日获中国证监会书面确认， 本基金合同自该日起正式5
生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（十二 ）基金合同生效日 ：2015 年6 月5 日
（十三 ）基金合同生效日的基金份额总额 ：
259,155,997.21 份
二、 本基金上市交易的主要内容
（ 一 ） 基 金 上 市 交 易 的 核 准 机 构 和 核 准 文 号 ： 深 圳 证 券 交 易 所 深证上
[2015]266 号
（二 ）上市交易日期 ：2015 年6 月15 日
（三 ）上市交易的证券交易所 ：深圳证券交易所
（四 ） 基金份额简称及 代码： 中融银行， 场内简称： 银行母基 ， 基金代码：
168205 。
上市交易份额简称及代码： 银行 A 份，基金 代码 ：150291；银行 B 份，基
金代码：150292。
（五 ） 本次上市交易份额 ： 银行A 份： 125,437,120 份。 银行B 份： 125,437,121
份。
（六 ） 基金资产净值的披露： 银行A 份额和 银行B 份额的基金份额参考净值
在当天收市后计算，并在次日与 中融银行份额 净值一同公告。
（七） 未上市交易份额的流通规定
对于托管在场内的 中融银行份额， 基金份额持有人在符合相关办理条件的前
提下， 将其分拆为 银行 A 份额和银行B 份额即可上市流通； 对于托管在场外的份
额， 基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下， 将其跨系统转托管至深圳证
券交易所场内后分拆为 银行A 份额和银行B 份额 即可上市流通。
第 四 节 持有 人 户数 、持 有人 结构 及 前十 名持有 人
一、 基金份额持有 情况
截至 2015 年 6 月 8 日， 中融银行份额持有人户数 为 169 户，平均每 户持有
的基金份额 为49004.47 份； 中融 银行A 份为1158 户， 平均每户持有的基金份额
为108322.21 份； 中融 银行B 份为1158 户， 平 均每户持有的基金份额为108322.21
份。
机构投资者持有的本次上市交易的中融 银行A 份与中融银行B 份的基金份额
分别为8001658 份和 8001659 份， 分别占本次中融 银行A 份与中融银行B 份上市
交易基金份额比例为 6.379%和 6.379%；个人投资者持有的本次上市交易的中融6
银行A 份 与中融银行 B 份的基金份额分别117435462 份和117435462 份， 分别占
本次中融 银行A 份与中 融 银行B 份上市交易基 金份额比例为93.621% 和93.621% 。
二、 基金份额前十名持有人情况
截止 2015 年 6 月 8 日 ，本次上市交易的中融 银行 A 份、中融银行 B 份前十
名持有 人 情况：
序号 持有
人名称
持有中
融银行 A 份
份额
占中
融银行A 份
份额比 （%）
持有
中融银行 B
份份额
占中
融银行B 份
份额比 （%）
1
魏峰
5,000,09
7
3.99%
5,000,0
97
3.99%
2 于明
芳
5,000,09
7
3.99%
5,000,0
97
3.99%
3
王斌
5,000,09
7
3.99%
5,000,0
96
3.99%
4 中国
对外经济
贸易信托
有限公司-
外贸信托
复兴1 号 证
券投资集
合资金信
托计划
4,000,07
7
3.19%
4,000,0
78
3.19%
5 国泰
君安证券
股份有限
公司
3,500,06
8
2.79%
3,500,0
68
2.79%
6 崔风
桐
2,047,55
9
1.63%
2,047,5
60
1.63% 7
7 蔡新
田
1,960,05
7
1.56%
1,960,0
57
1.56%
8 李时
雨
1,763,05
1
1.41%
1,763,0
51
1.41%
9
鞠婧
1,711,53
3
1.36%
1,711,5
33
1.36%
10 张德
华
1,530,53
0
1.22%
1,530,5
29
1.22%
合计
31,513,166
25.12% 31,513,166
25.12%
三、 截至到6 月 8 日，基金管理人的从业人员持有本基金份额的情况
本基金管 理人的 基金从 业人员持 有本基 金份额 总量为0 份，占 该基金 总份额
的比例为0。其 中，本 基金管理 人高级 管理人 员、基金 投资和 研究部 门负责人持
有该只基金份额总量为0份，该只基金的基金经理持有该只 基 金 份 额 总 量 为0 份。
注： 以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息
编制。
第 五节 基金 主要当 事人 简介
一、基金管理人
（一 ）名称：中融基金管理有限公司
（二 ）法定代表人：王瑶
（三 ）总经理：王瑶
（四 ）注册资本：人民币伍亿元整
（五 ）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
（六 ） 批准设立机关及 批准设立文号： 中国证 监会证监许可 〔2013〕667 号
（七 ）工商登记注册的法人营业执照文号 ：100000400012305
（八 ）信息披露负责人 ：裴芸
（九 ） 联系电话： （010）85003577
（十 ） 经营范围： 基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资产管理和中
国证监会许可的其他业务。
8
（十一 ） 股权结构： 中 融国际信托有限公司占注册资本的 51%， 上海融晟投
资有限公司占注册资本的 49%。
（十二 ）内部组织结构及职能
权益投资部
负责 开展投资研究， 根据基金合同， 制定资产配置计划、 投资组合方案， 并
根据相关授权实施操作计划，实现基金业绩目标和风险控制目标。
固收投资部
负责 开展固定收益产品的研究工作， 制定固定收益资产的配置计划， 提高研
究成果的利用率，实现固定收益资产管理的业绩目标和风险控制目标。
量化投资部
负责 构建并完善金融工程研究平台与投资管理系统平台， 承担金融创新、 数
量化分析，提升公司产品竞争优势。
专户部
负责特定资产管理业务的客户营销和服务、产品开发 设 计 和 投 资 管 理 工 作 。
交易部
负责执行和监督公司 所有有价证券、期货的投资交易。
产品开发部
负责 基金产品创新与产品设计 ，提升公司产品竞争优势。
投资银行部
负责整合产业和投资资源， 为投资标的提供专业化服务， 为客户实现中长期
稳定投资回报。
人力行政部
负责 开展人力资源管理、 办公管理、 行政管理、 企业文化和 公共信息平台建
设工作。
财务部
负责 执行国家财税政策， 正确核算、 反映、 监 督公司经营活动， 控制成本费
用，安全、有效地管理公司资金，为公司经营运作提供财务支持。
基金运营部
负责为 公司各类投资产品提供规范的注册与过户登记、 基金会计与结算的运9
营支持服务。
客服部
负责客户 服务的规划 和开展工作。
互联网金融部
负责 公司电子商务平台建设 、 公司网站及网上交易系统功能策划， 拓展 具有
业务潜力的合作渠道 。
信息技术部
负责 为公司的业务运营、 拓展和日常办公提供系统支持和管理 ， 规划、 推动、
和实施各种IT 业务解决方案；
市场部
负责公司公募基金及专户产品的业务发展， 开展渠道发展、 产品管理、 营销
策划、产品销售等工作。
法律合规部
负责公司各项制度、 业务的合法合规性及公司内部控制制度执行情况的监察
稽核工作 ，为公司业务发展提供法律支持。
风险管理部
负责 为公司经营运作提供风险管理支持 ， 执行国家法律法规及监管政策， 控
制公司所管理资产的市场风险、信用风险、流动性风险 。
（十三 ）人员情况
截止 2015 年 5 月 31 日 ，公司正式员工总数 70 人，其中博士学位 5 人，占
比7.1% ； 硕士学位35 人， 占比50%； 本科学位 27 人， 占比38.6%； 大专及以下
学位3 人，占比 4.3% 。
（十 四）本基金 基金经理
赵菲， 男， 北京师范大学 数学系概率论专业硕士， CQF(国际数量金融工程师)。
具有6 年金融行业从业经验， 历任国泰君安证券证券衍生品投资部量化投资经理，
嘉实基金指数投资部专户投资经理。2012 年11 月自筹备期即加入中融基金管理
有限公司，现任量化投资部总监。
二、基金 托管人
（一 ）基本情况 10
名称：海通证券股份有限公司（简称：海通证券）
住所：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
邮政编码：200001
法定代表人：王开国
成立时间：1988 年8月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复〔1988〕383号
经营范围： 证券经纪； 证券自营； 证券承销与保荐； 证券投资咨询； 与证券
交易、 证券投资活动有关的财务顾问； 直接投资业务； 证券投资基金代销； 为期
货公司提供中间介绍业务； 融资融券业务； 代销金融产品； 中国证监会批准的其
他业务。公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。[企业经营涉
及行政许可的，凭许可证件经营]
组织形式：股份有限公司
注册资本：958,472.118 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：021-23219366
传真： 021-63410637
联系人： 李稚珂
（二 ）基金托管 部门及主要人员情况
海通证券基金托管部具有符合中国证监会规定的与托管基金相适应的业务
人员。目前基金托管部从业人员为 21 人，全 员具有基金从业资格，学历均在本
科以上， 硕士 以上学 历 占 42.86%，并 具有 多 年金融从 业经 历。其 中 ，核算、监
督等核心业务岗位人员具备 2 年以上托管业务从业经验。
（三 ）证券投资 基金托管情况
海通证券于 2013 年12 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格， 是国
内第一家取得证券投资基金托管资格的证券公司， 海通证券始终遵循 “务实、 开
拓、 稳健、 卓越” 的经 营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行基金托
管人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的
托管服务。 11
三、 基金验资机构
名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼
办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼
执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）
电话：021-52920000
传真：021-52921369
经办注册会计师：张健、陶喆
联系人：杨伟平
第 六节 基金 合同摘 要
基金 合同摘要见附件 。
第 七节 基金 财务状 况 （ 未经 审计）
一、 基金募集期间费用
本次基金 募集期 间所发 生的信息 披露费 、会计 师费、律 师费以 及其他 费用，
不从基金资产中支付。
二、 基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
三、基金资产负债表
本基金截至 2015 年6 月8 日资产负债表如下：
资产 资产期末 余额 负债与持 有人权 益 负债期末 余额
资产：
负债 ：
银行存款
259,150,258.07
短期借款
－
结算备付金
－
交易性金融 负债
－
存出保证金
－
衍生金融负 债
－
交易性金融 资产
－
卖出回购金 融资产 款
－
其中：股票 投资
－
应付证券清 算款 －
基金投资
－
应付 赎回款 －
债券投资
－
应付管理人 报酬 21,301.68
资产支持证券投 资
－
应付托管费 4,686.37
衍生金融资 产
－
应付销售服 务费
－
买入返售金 融资产
－
应付交易费 用
－
应收证券清 算款
－
应交税费
－ 12
应收利息
46,647.04
应付利息
－
应收股利
－
应付利润
－
应收申购款
－
其他负债 2,273.63
其他资产
6,592.11
负债合计 28,261.68
所有者权 益：
实收基金 259,155,997.21
未分配利润 19,238.33
所有者权益合 计 259,175,235.54
资产总计 259,203,497.22 负债和所 有者权 益总计 259,203,497.22
第 八节 基金 投资组 合
截止到 2015 年6 月8 日，本基金的投资组合如下：
一、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元) 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投资 － －
其中：股 票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益 投资 － －
其中：债 券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投 资 － －
5 金融衍生 品投资 － －
6 买入返售 金融资 产 － －
其中： 买断式 回购的 买入返 售金融资 产 － －
7 银行存款 和结算 备付金 合计
259,150,258.07
99.98
8 其他资产
53,239.15
0.02
9 合计
259,203,497.22 100.00
二、 报告期末按行业分类的股票投资组合
注：截止 2015 年 6 月8 日，本基金未持有股票投资。
三、 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明
细
注：截止 2015 年 6 月8 日，本基金未持有股票投资。
四、 报告期末按 债券品种分类的债券投资组合
注：截止 2015 年 6 月8 日，本基金未持有债券投资。 13
五、 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券 投资明
细
注：截止 2015 年 6 月8 日，本基金未持有债券投资。
六、 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前 十名资产支持证
券投资 明细
注：截止 2015 年 6 月8 日，本基金未持有资产支持证券。
七、 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前 五名贵金属投资
明细
注：截止 2015 年 6 月8 日，本基金未持有贵金属投资。
八、 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资 明
细
注：截止 2015 年 6 月8 日，本基金未持有权证投资。
九、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：截止 2015 年 6 月8 日，本基金未投资股指期货交易。
十、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：截止 2015 年 6 月8 日，本基金未投资国债期货交易。
十一 、投资组合报告附注
（一） 截至 2015 年 6 月 8 日，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被
监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（二） 基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
（三）其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息
46,647.04
5 应收申购款
－
6 其他应收款
6,592.11
7 其他
－ 14
8 合计
53,239.15
（四） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：截止 2015 年 6 月8 日，本基金未持有债券投资。
（五） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：截止 2015 年 6 月8 日，本基金未持有股票投资。
（六） 投资组合报告附注的文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第 九节 重要 事件揭 示
本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较
大影响的重大事件。
第 十节 基金 管理人 承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严 格遵守 《基金 法》及其 他法律 法规、 《基金合 同》的 规定， 以诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二） 真实、 准确、 完 整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息， 并接受中国证监会、 深圳证券交易所
的监督管理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者 在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
第 十一 节 基金 托管 人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一） 严格遵守 《基金法》 、 《运作办法 》 及本基金 基金合同、 托管协议 的规
定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金资产。
（二）根 据 《基 金法》 、 《运作办 法 》及 本基金 基金合同 、托管 协议的 规定，
对基金的投资对象、 基金资产的投资组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净值
的计算、 基金份额净值计算进行监督和核查 。
如基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 《运作办法》 及本基金基金合
同、 托管协议的规定 ， 将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正 ； 基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人将报告中国证监
会。
15
第 十二 节 基金 上市 推荐 人意 见
本基金无上市推荐人
第 十三 节 备查 文件 目录
一、备查文件目录
（一） 中国证监会 批准中融中证银行指数分级证券投资基金 募集的文件
（二） 《中融中证银行指数分级证券投资基金 基金合同》
（三） 《中融中证银行指数分级证券投资基金 托管协议》
（四） 《 关于申请募集 中融中证银行指数分级证券投资基金 之法律意见书 》
（五） 基金管理人业务资格批件、营业执照
（六） 基金托管人业务资格批件、营业执照
二、 存放及查阅 方式
上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所， 基
金投资人可免费查阅。
投资者对 本 公告 书如有 疑问，可 咨询本 基金管 理人 中融 基金管 理有限 公司，
本公司已开通客户服务系统，咨询电话：010-85003210、4001606000。
中融基金管理有限公司
2015 年6 月 10 日
16
附件 ： 基金合 同的 内容摘 要
中 融中 证银行 指数 分级证 券投 资基金 基金 合同的 内容 摘要
一 、基金 管理 人、基 金托 管人、 基金 份额持 有人 的权利 、义 务
（一） 基金管理人
名称： 中融基金管理有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
法定代表人： 王瑶
设立日期： 2013 年5 月31 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监许可〔2013〕667 号
组织形式： 有限责任公司
注册资本： 人民币伍亿元
存续期限： 持续经营
联系电话：010-85003388
（二 ）基金管理人 的权利与义务
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下称 “ 《基金法》 ” ） 、 《公开募集
证券投资基金运作管理办法 》 （以下称 “ 《运作办法》 ” ） 及其他有关规定， 基金管
理人的权利包括但不限于：
1 ．依法募集资金；
2 ．自基金 合同生 效之 日起，根 据法律 法规和 基金合同 独立运 用并管 理基金
财产；
3 ．依照基 金合同 收取 基金管理 费以及 法律法 规规定或 中国证 监会批 准的其
他费用；
4 ．销售基金份额；
5 ．按照规定召集基金份额持有人大会；
6 ．依据基 金合同 及有 关法律规 定监督 基金托 管人，如 认为基 金托管 人违反
了基金合同及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必
要措施保护基金投资者的利益； 17
7 ．在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
8 ． 选择、 更换基金销售机构， 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
9 ．担任或 委托其 他符 合条件的 机构担 任基金 登记机构 办理基 金注册 登记业
务并获得基金合同规定的费用；
10 ．依据基金合同及有 关法律规定决定基金收益的分配方案；
11 ． 在基金合同约定的 范围内， 拒绝或暂停受理中融银行份额申购与赎回申
请；
12 ． 依照法律法规为基 金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
13 ．在法律法规允许的 前提下，为基金的利益依法为基 金 进 行 融 资 、融券；
14 ． 以基金管理人的名 义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；
15 ． 选择、 更换律师事 务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构；
16 ． 在符合有关法律、 法规的前提下， 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎
回、转换和非交易过户等业务规则；
17 ．法律法规及中国证 监会规定的和基金合同约定的其他权利。
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但不
限于：
1 ．依法募 集资金 ，办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基
金份额的发售、申购、 赎回和登记事宜；
2 ．办理基金备案手续；
3 ．自基金 合同生 效之 日起，以 诚实信 用、谨 慎勤勉的 原则管 理和运 用基金
财产；
4 ．配备足 够的具 有专 业资格的 人员进 行基金 投资分析 、决策 ，以专 业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5 ．建立健 全内部 风险 控制、监 察与稽 核、财 务管理及 人事管 理等制 度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资； 18
6 ． 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7 ．依法接受基金托管人的监督；
8 ．采取适 当合理 的措 施使计算 基金份 额认购 、申购、 赎回和 注销价 格的方
法符合基金合同等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 中融
银行份额、 银行 A 份额 与银行 B 份额的基金份额参考净值和中融银行份额申购、
赎回的价格；
9 ．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10 ．编制季度、半年度 和年度基金报告；
11 ．严格按照 《基金法 》 、基金 合同及其 他有 关规定， 履行信息 披露 及报告
义务；
12 ． 保守基金商业秘密 ， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不向他
人泄露；
13 ． 按基金合同的约定 确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配
基金收益；
14 ．按规定受理中融银 行份额申购与赎回申请，及时、 足 额 支 付 赎 回 款 项 ；
15 ．依据《基 金法》 、 基金合同 及其他有 关规 定召集基 金份额持 有人 大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16 ． 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其 他相关
资料 15 年以上；
17 ． 确保需要向基金投 资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保
证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18 ． 组织并参加基金财 产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变
现和分配；
19 ． 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证 监会并
通知基金托管人；
20 ． 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，19
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21 ． 监督基金托管人按 法律法规和基金合 同规定履行自己的义务， 基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向基
金托管人追偿；
22 ． 当基金管理人将其 义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
23 ． 以基金管理人名义 ， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
24 ．基金管理 人在募集 期间未能 达到基金 的备 案条件， 基金合同 不能 生效，
基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后 30 日 内退还基金认购人；
25 ．执行生效的基金份 额持有人大会的决议；
26 ．建立并保存基金份 额持有人名册；
27 ．法律法规及中国证 监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（三 ） 基金托管人
名称： 海通证券股份有限公司
住所： 上海市广东路 689 号
办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券大厦
邮政编码：200001
法定代表人： 王开国
成立时间：1988 年 8 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复〔1988〕383 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：95.8472 亿 元人民币
存续期间：持续经营
（四） 基金托管人 的权利与义务
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包括但不
限于：
1 ．自基金 合同生 效之 日起，依 法律法 规和基 金合同的 规定安 全保管 基金财20
产；
2 ．依基金 合同约 定获 得基金托 管费以 及法律 法规规定 或监管 部门批 准的其
他费用；
3 ．监督基 金管理 人对 本基金的 投资运 作，如 发现基金 管理人 有违反 基金合
同及国家 法律法 规行为 ，对基金 财产、 其他当 事人的利 益造成 重大损 失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
4 ．根据相 关市场 规则 ，为基金 开设资 金账户 、证券账 户和期 货账户 等投资
所需账户、为基金办理证券交易资 金清算；
5 ．提议召开或召集基金份额持有人大会；
6 ．在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
7 ．法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但不
限于：
1 ．以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2 ．设立专 门的基 金托 管部门， 具有符 合要求 的营业场 所，配 备足够 的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3 ．建立健 全内部 风险 控制、监 察与稽 核、财 务管理及 人事管 理等制 度，确
保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相 互独立 ；对所 托管的不 同的基 金分别 设置账户 ，独立 核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
4 ． 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5 ．保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6 ．按规定 开设基 金财 产的资金 账户、 证券账 户等投资 所需账 户，按 照基金
合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
7 ． 保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
8 ． 复核、 审查基金管理人计算中融银行份额 净值、 银行 A 份额与银行 B 份
额的基金份额参考净值和中融银行份额申购、赎回价格； 21
9 ．办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
10 ． 对基金财务会计报 告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管理
人有未执行基金 合同规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
11 ． 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报 表和其他相关资料 15 年以上；
12 ．建立并保存基金份 额持有人名册；
13 ．按规定制作相关账 册并与基金管理人核对；
14 ． 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项；
15 ．依据《基 金法》 、 基金合同 及其他有 关规 定，召集 基金份额 持有 人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16 ．按照法律法规和基 金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
17 ． 参加基金财产清算 小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分
配；
18 ． 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证 监会和
银行监管机构，并通知基金管理人；
19 ． 因违反基金合同导致基金财产损失时， 应 承担赔偿责任， 其赔偿 责任不
因其退任而免除；
20 ． 按规定监督基金管 理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金
管理人追偿；
21 ．执行生效的基金份 额持有人大会的决议；
22 ．法律法规及中国证 监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（五） 基金份额持有人
投资人购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受， 投资人
自依据基金合同取得基金份额， 即成为本基金份额持有人和基金合同当事人， 直
至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在
基金合同上书面签章或签字为必要条件。
中融银行 份额、 银行 A 份额和银行 B 份额 仅在其各自份额类别内拥有同等22
的权益。 如果 银行 A 份额和银行 B 份额终止运作 ， 则在终止银行 A 份额和银行 B
份额 的运作后，本基金每份基金份额具有同等的合法权益 。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
根据 《基金法》 及其他有 关法律法规， 基金份额持有人的权利包括但不限于：
1 ．分享基金财产收益；
2 ．参与分配清算后的剩余基金财产；
3 ．依法申请赎回其持有的 中融银行份额 、依法转让其持有的 银行 A 份额和
银行 B 份额；
4 ．按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
5 ．出席或 者委派 代表 出席基金 份额持 有人大 会，对基 金份额 持有人 大会审
议事项行使表决权；
6 ．查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7 ．监督基金管理人的投资运作；
8 ．对基金 管理人 、基 金托管人 、基金 服务机 构损害其 合法权 益的行 为依法
提起诉讼 或仲裁；
9 ．法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包括
但不限于：
1 ．认真阅读并遵守基金合同 、招募说明书等信息披露文件 ；
2 ．了解所 投资基 金产 品，了解 自身风 险承受 能力 ，自 主判断 基金的 投资价
值，自主做出投资决策 ，自行承担投资风险；
3 ．关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
4 ．缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
5 ．在其持 有的基 金份 额范围内 ，承担 基金亏 损或者基 金合同 终止的 有限责
任；
6 ．不从事任何有损 基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
7 ．执行生效的基金份额持有人大会的决议；
8 ．返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
9 ．法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 23
二、 基金 份额 持有人 大会 召集、 议事 及表决 的程 序和规 则
（一） 基金份额持有人大会由基金份额持有人 或其合法的代理人组成。 基金
份额持有人大会的审议事项应分别由中融银行份额、银行 A 份额、银行 B 份额
的基金份额持有人独立进行表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应
的份额级别内拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（二）召开事由
1 ．当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1 ）终止基金合同；
（2 ）转换基金运作方式；
（3 ）变更基金类别；
（4 ）变更 基金投 资目 标、 投资 范围或 投资策略 （法律 法规、 中国证 监会另
有规定的除外） ；
（5 ）变更基金份额持有人大会程序；
（6 ）更换基金管理人 、基金托管人；
（7 ）提高 基金管 理人 、基金托 管人的 报酬标 准 ，但法 律法规 要求提 高该等
报酬标准的除外 ；
（8 ）本基金与其他基金的合并 ；
（9 ）终止银行 A 份额与银行 B 份额的运作；
（10）基金管理人或基 金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11） 终止银行 A 份 额、银行 B 份额上市，但因本基金不再具备上市条件
而被深圳证券交易所终止上市的除外；
（12） 单独或合计持有 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的基金份额持有人 （①
以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同； ②指单独或合计持有中融银
行份额、 银行 A 份额、 银行 B 份额各自的基金总份额 10% 以上基金份额的基金份
额持有人，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（13）对基金合同当事 人权利、义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规 、基金 合同或中国证监会规定的其他情形。
2 ．出现以 下情形 之一 的，可由 基金管 理人和 基金托管 人协商 后修改 基金合
同 ，不需召开基金份额持有人大会： 24
（1 ）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
（2 ）在法 律法规 和 本 基金合同 规定的 范围内 且在对基 金份额 持有人 利益无
实质不利影响的前提下 ， 调整中融银行份额的申购费率、 调低赎回费率或收费方
式；
（3 ）因相 应的法 律法 规 、深圳 证券交 易所或 登记机构 相关业 务规则 发生变
动必须对基金合同进行修改；
（4 ）法律法规要求 增加的基金费用的收取 ；
（5 ）对基 金合同 的修 改不涉及 本基金 合同当 事人权利 义务关 系发生 重大变
化或 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
（6 ）按照 法律法 规或 本基金合 同规定 不需召 开基金份 额持有 人大会 的其他
情形。
（三）会议 召集人和召集方式
1 ．除法律 法规或 本基 金合同另 有约定 外，基 金份额持 有人大 会由基 金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
2 ．基金托 管人认 为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金 管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
60 日内召开；基 金管 理人决定不 召集， 基金 托管人仍认 为有必 要召 开的，应当
自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内 召开并告知基金管理人，基金管理
人应当配合 。
3. 单独或合计持有 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人 就同一事项 认为
有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开； 基 金管理人决定不召集， 单独或合计持有 10% 以上 （含 10% ）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金
托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面告知提出提议
的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面
决定之日起 60 日内召 开 并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 25
4 ．单独或合计持有 10% 以上（含 10% ）的基 金份额持有人就同一事项要求
召开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计
持有 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，
但应当至少提前 30 日 向中国证监会备案。
5 ．基金份 额持有 人依 法自行召 集基金 份额持 有人大会 的，基 金管理 人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（四） 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1 ． 基金份额持有人大会的召集人 （以下简称 “召集人” ） 负责选择确定开会
时间、 地点、 方式和权益登记日。 召开基金份额持有人大会， 召集人必须于会议
召开日前 30 日在指定 媒介公告。 基金份额持 有人大会通知须至少载明以下内容：
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2 ）会议拟审议 的主要事项、 议事程序和表决方式 ；
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有 人的权益登记日 ；
（4 ）授权 委托证 明的 内容要求 （包括 但不限 于代理人 身份 ， 代理权 限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点；
（5 ）会务常设联系人 姓名及联系电话 ；
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续 ；
（7 ）召集人需要通知 的其他事项；
2 ．采用通 讯方式 开会 并进行表 决的情 况下， 由召集人 决定并 在会议 通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系
方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3 ．如召集 人为基 金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对书
面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管
理人到指 定地点 对书面 表决意见 的计票 进行监 督；如召 集人为 基金份 额持有人，
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
进行监督 。 基金管理人或基金托管人经有效通知拒不派代表对表决意见的计票进
行监督的，不影响计票和表决结果 。
（五） 基金份额持有人出席会议的方式
基金份额 持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式以及 法律法规 及或26
监管机构允许的其他方式召开，会议的 召开方式由会议召集人确定。
1 ．现场开 会。由 基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1 ）亲自 出席会 议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 基金合同
和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2 ）经核 对 ，汇总 到 会者在权 益登记 日持有 基金份额 的统计 显示， 全部有
效 凭证所对应 的基金份额应占权益登记日基金总份额的二分之一以上 （指全部有
效凭证所对应的中融银行份额、银行 A 份额、银行 B 份额分别占 权益登记日各
自基金份 额的二 分之一 以上，含 二分之 一 ） 。 若到会者 在权益 登记日 代表的有效
的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之
一（指全部有效凭证所对应的中融银行份额、银行 A 份额、银行 B 份额分别占
权益登记日各自基金份额的三分之一） ；
2 ．通讯开 会。通 讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告；
（2 ）召集 人按基 金合 同约定通 知基金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金27
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3 ）本人 直接出 具书 面意见和 授权他 人代表 出具书面 意见的 基金份 额持有
人 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上 （指本人直接出具
书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有 人 所 代 表 的 中 融 银 行 份
额、银行 A 份额、银行 B 份额占权益登记 日各自基金份额的二分之一以上，含
二分之一 ） ；若 到会者 在权益登 记日代 表的有 效的基金 份额少 于本基 金在权益登
记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时
间的 3 个月以后、6 个 月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应
不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一 （指本人直接出具书面意见或
授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 中 融 银 行 份 额 、 银 行 A
份额、银 行 B 份额占权益登记日各自基金份额的三分之一） ；
（4 ） 上述第 （3 ） 项中 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定， 并与基金注册登记机构记录相符。
3 ．在法律 法规和 监管 机关允许 的情况 下，本 基金的基 金份额 持有人 亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会， 具体方式在会议通知
中列明。
4 ．在会议 召开方 式上 ，本基金 亦可采 用其 他 非现场方 式或者 以现场 方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会， 会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话、 短信或其
他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
（六） 议事内容与程序
1 ．议事内容及提案权
议事内容 为关系 基金份 额持有人 利益的 重大事 项，如基 金合同 的重大 修改、
决定终止基金合同、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。 28
基金份额持有人 大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2 ．议事程序
（1 ）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决，
经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由 召集人授权代表主持。 基金管理人 为召集人的， 其 授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权代表主持； 如果基金管理人和基金托管人授权
代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金
份额二分之一以上 （含二分之一） 多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有
人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或
单位名称） 、 身份证号码、 持有或代表有表决权的基金份额 数量、 委托人姓名 （或
单位名称）等事项。
（2 ）通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在 所通知的
表决截止 日期后 第 2 个工作日 在公证 机关及 监督人的 监督下 由召集 人统计全部
有效表决并形成决议。 如监督人经通知但拒绝到场监督， 则在公证机关监督下形
成的决议有效。
3 ．基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（七） 决议形成的条件 、表决方式、程序
1 ． 中融银行份额、 银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额持有人所持每一基
金份额在其对应的份额级别内享有平等的表决权。
2 ．基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1 ）一般决议
一般决议须经出席会议的中融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份 额的基金
份额持有人（或其代理人）所持中融银行份 额、银行 A 份额与银行 B 份额各自
的表决权 的 二分之 一 （ 含二分之 一） 以上 通过 方为有效 ，除下列 （2 ）所规定的
须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过； 29
（2 ）特别决议
特别决议须经出席会议的 中融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份 额的 基金
份额持有人 （或其代理人 ）所持中融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份额各自
的 表决权 的三分 之二以 上 （含三 分之二 ） 通过 方 为有效 ；涉及 更换基 金管理人、
更换基金 托管人 、 转换 基金运作 方式 、 终止基 金合同、 本基金 与其他 基金合并、
银行 A 份额与银行 B 份额终止运作必须以特别决议通过方为有效。
3 ．基金份 额持有 人大 会决定的 事项， 应当依 法报中国 证监会 备案， 并予以
公告。
4 ．采取通 讯方式 进行 表决时， 除非在 计票时 有充分的 相反证 据证明 ，否则
表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
5 ．基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6 ．基金份 额持有 人大 会的各项 提案或 同一项 提案内并 列的各 项议题 应当分
开审议、逐项表决。
（八）计票
1 ．现场开会
（1 ）如基 金份额 持有 人大会由 基金管 理人或 基金托管 人召集 ，则基 金份额
持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代
理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任
监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集， 基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额
持有人代表与基金管理人、 基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人； 但如
果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席， 则大会主持人可自行选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。
（2 ）监票 人应当 在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点，由 大会主 持人当
场公布计票结果。
（3 ）如大 会主持 人对 于提交的 表决结 果有异 议，可以 对投票 数进行 重新清
点； 如大会主持人未进行重新清点， 而出席大会的基金份额持有人或代理人对大
会主持人 宣布的 表决结 果有异议 ，其有 权在宣 布表决结 果后立 即要求 重新清点，
大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
（4 ）计票 过程应 由公 证机关予 以公证 ，基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席30
大会的，不影响计票的效力。
2 ．通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下， 计票方式为： 由大 会召集人授 权的两名监票人在
监督人派出的授权代表的监督下进行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证；
如监督人经通知但拒绝到场监督， 则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票，
并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对表决
意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（九） 基金份额持有人大会决议报中国证监会备案后的公告时间、方式
1 ．基金份 额持有 人大 会通过的 一般决 议和特 别决议， 召集人 应当自 通过之
日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会 决定的事项自表决通过 之日
起生效。
2 ．生效的 基金份 额持 有人大 会 决议对 全体基 金份额持 有人、 基金管 理人、
基金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托 管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会决 议。
3 ．基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒介公 告。如果
采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
（十） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表
决条件等规定， 凡是 直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本部分内容进行修 改和调
整 ，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、 基金 收益 分配原 则、 执行方 式
本基金 （包括中融银行份额、 银行 A 份额、 银行 B 份额） 不进行收益 分配。
经基金份额持有人大会决议通过， 并经中国证监会备案后， 如果终止银行 A
份额与银行 B 份额的运作， 本基金将根据基金 份额持有人大会决议调整基金的收
益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
四、 与基 金财 产管理 、运 用有关 费用 的提取 、支 付方式 与比 例
（一）基金费用的种类
1 ．基金管理人的管理费；
2 ．基金托管人的托管费； 31
3 ．基金合同生效后的标的指数许可使用费；
4 ．基金合同生效后的基金信息披露费用；
5 ．基金份额持有人大会费用；
6 ．基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
7 ．基金的证券、期货交易费用；
8 ．基金上市初费和上市月费；
9 ．基金的账户开户费用、账户维护费用；
10 ． 基金财产拨划支付 的银行费用；
11 ．依法可以 在基金财 产中列支的 其他费用。
（二） 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格
确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 ．基金管理人的 管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。 计
算方法如下：
H ＝E× 年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送划款指令，
基金托管 人复核 后于次 月 首日起 3 个工作 日 内从基金 财产中 一次性 支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等 ，支付日期顺延。
2 ．基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。 计
算方法如下：
H ＝E× 年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送划款指令，
基金托管人复核后于次月 首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法32
定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。
3 ．基金合同生效后的标的指数许可使用费
本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许
可使用协议的约定向中证指数 有限公司支付指数许可使用费。 如上述指数许可使
用协议约定的费率发生变更， 本条下的指数许可使用费将相应变更， 基金管理人
将在更新的招募说明书或公告中予以披露 ，而 无需召开基金份额持有人大会 。
通常情况下， 指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提。
计算方法如下：
H=E× 年费率/ 当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元（大写：肆万元整） 。计
费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
指数许可使用费 按前一日基金资产净值每日计算， 逐日累计。 标的指 数许可
使用费的支付方式为每季支付一次， 基金合同生效后， 由基金管理人向基金托管
人发送指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7
月、10 月的最后 一个 工作日前从 基金财 产中 一次性支付 给中证 指数 有限公司上
一季度的标的指数许可使用费。
4 ．上述“ 一、基金费用的种类中第 4 －11 项费用” ，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失， 处理与基金运作无关的事项发生的费用， 或 其他根据相关法律法
规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 等不列入基金费用。 基金合
同生效前 所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中
支付。
（五） 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基
金托管费率。 调低基金管理费率、 基金托管费率等， 无须召开基金份额持有人大
会， 基金管理人必须最迟于新的费率实施 前 2 日在指定媒介上刊登公告。 33
（六）基金税收
基金 和基金份额持有人根据 国家法律法规的规定，履行纳税义务。
五、 基金 财产 的投资 方向 和投资 限制
（一）投资目标
本基金采用指数化投资策略， 通过严谨的数量化管理和严格的投资程序， 力
争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内，实现对中证银行指数的有效跟踪。
（二）投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括中证银行指数的成份股、 备
选成份股、 其他股票 （ 包 括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、
固定收益资产 （国债、 金融债、 企业债、 公司 债、 次级债、 可转换债 券、 分离交
易可转债 、央行 票据、 中期票据 、短期 融资券 （含超短 期融资 券） 、 资产支持证
券、债券 回购、 银行存 款等） 、 衍生工 具（股 指期货、 权证等 ）及法 律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ， 投资于标的指数成份股和
备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ； 每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期
日在一年以内的政府债券。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资
范围会做相应调整。
（三）投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资， 按照成 份股在标的指数中的基准权重
构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整， 成份股发生配股、 增发、 分红等行为， 以及因基金
的申购和赎回对本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响， 导致无法有效复
制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以根据市场情况， 采取合理措施， 在合理期
限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 34
1 ．资产配置策略
本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其权重构建股票投资
组合， 并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金的股票资产投
资比例不低于基金资产的 85% ， 其中投资于中证银行指数成份股和备选成份股的
资产不低于非现金基金资产的 80% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在 一年以内的
政府债券， 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2 ．股票投资组合构建
（1 ）组合构建方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合， 以拟合、 跟踪中证银行指数的
收益表现。
（2 ）组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证银行指数成份股组成及其权
重的变动而进行相应调整。 同时， 本基金还将 根据法律法规和基金合同中的投资
比例限制、 申购赎回变动情况、 股票增发因素等变化， 对股票投资组合进行实时
调整， 以保证基金净值增长率与中证银行指数收益率之间的高度正相关和跟踪误
差最小化。
基金管理 人应当 自基金 合同生效 之日起 6 个 月内使本 基金的 股票投 资组合
比例符合基金合同的约定。
①定期调整
根据中证银行指数的调整规则和备选股票的预期， 对股票投资组合及时进行
调整。
②不定期调整
A ．当上市公 司发生增 发、配股等影响成份股 在指数中权重的行为时 ，本基
金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；
B ．根据本 基金的申购 和赎回情况，对 股票投 资组合进行调整 ，从而 有效跟
踪中证银行指数；
C ．根据 法律、法 规的 规定，成份股 在中证银 行指数中的权 重因其它 原因发
生相应变化的， 本基金将做相应调整， 以保持基金资产中该成份股的权重同指数35
一致。
3. 债券投资策略
本基金可以根据流动性管理需要， 选取到期日在一年以内的政府债券进行配
置。 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略， 根据宏观经济分析、 资金
面动向分析等判断未来 利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基 础 上 ， 降 低 跟 踪 误 差 。
4. 股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则， 在风险可控的前提下， 本
着谨慎原 则，参 与股指 期货的投 资。本 基金投 资股指期 货将主 要选择 流动性好、
交易活跃的股指期货合约， 力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调
整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
（四 ） 标的指数与 业绩比较基准
1 ．标的指数
本基金股票资产的标的指数为中证银行指数。
中证银行指数选取招商银行 、民生银行、兴业银行、浦发银行等 16 家上市
银行组成该指数， 并对 单个股票设置 15% 的权重上限限制。 中证银行 指数成分股
总市值高达 8 万亿，自由流通市值达 1.58 万亿。目前该指数中占比最高的是民
生银行和招商银行。
2 ．业绩比较基准
本 基 金业 绩比 较 基准 为：95%× 中 证 银行 指数收 益 率+5%× 同期 银行活 期 存 款
利率（税后） 。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出， 或者是指数编制单位变更或停止中证银行指数的编制、 发布或授
权， 或市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的股票指数时 ， 本基金 可
以在与基金托管人协商同意后 变更标的指数、 业绩比较基准并及时公告。 若变更
标的指数、 业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更， 则基金
管理人应就变更 标的指数、 业绩比较基准召开基金份额持有人大会， 并报中国证
监会备案且在指定媒介公告。 若变更 标的指数、 业绩比较基准对基金投资范围和
投资策略等无实质性影响 （包括但不限于指数编制单位变更、 指数更名等事项） ，36
本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更 标的指数、 业绩比较基准并及时公
告，而无需基金份额持有人大会审议。
（五 ）风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征，
其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金
所自动分离或分拆的两类基金份额来看， 银行 A 份额具有预期风险、 预期收益较
低的特征； 银行 B 份额 具有预期风险、预期收益较高的特征。
（六 ）投资限制
1 ．组合限制
基金的投资组合将遵循以下限制：
（1 ） 本基金持有一家公司 发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10% ，
但标的指数成分股投资不计入受此限 ；
（2 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ；
（3 ）本基 金管理 人管 理的 全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10% ，但标的指数成分股投资不计入受此限 ；
（4 ） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10% ；
（5 ）本基 金进入 全国 银行间同 业市场 进行债 券回购的 资金余 额不得 超过基
金资产净值的 40% ， 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限 为 1 年 ， 债券
回购后不展期 ；
（6 ）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于中证银行指
数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；
（7 ）本基 金投资 于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的 比 例，不 得超过
基金资产净值的 10% ；
（8 ） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ；
（9 ）本基 金持有 的同 一（指同 一信用 级别） 资产支持 证券的 比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10% ；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
（11） 本基金应投资于 信用级别评级为 BBB 以 上 （含 BBB） 的资产支持 证券。37
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股 票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交 易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.50% ；
（14）本基金参与股指 期货投资后，需遵守下列比例限制；
1 ）本基金 在任何 交易 日日终， 持有的 买入股 指期货合 约价值 ，不得 超过基
金资产净值的 10% ；
2 ）本基金 在任何 交易 日日终， 持有的 买入期 货合约价 值与有 价证券 市值之
和，不得超过基金资产净值的 100% ；其中，有价证券指股票、债券（不含到期
日在一年 以内的 政府债 券） 、权 证、资 产支持 证券、买 入返售 金融资 产（不含质
押式回购）等；
3 ）本基金 在任何 交易 日日终， 持有的 卖出期 货合约价 值不得 超过基 金持有
的股票总市值的 20% ；
4 ）本基金 所持有 的股 票市值和 买入、 卖出股 指期货合 约价值 ，合计 （轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5 ）本基金 在任何 交易 日内交易 （不包 括平仓 ）的股指 期货合 约的成 交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ；
本基金在开始进行股指期货投资之前， 应与基金托管人就股指期货开户、 清
算、估 值、交收等事宜另行具体协商；
（15）本基金 每个交易 日日终在 扣除股指 期货 合约需缴 纳的交易 保证 金后，
应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（16）本基金的基金资 产总值不得超过基金资产净值的 140% ；
（17）法律法规规定的 其他比例限制。
如果法律 法规 或 监管部 门对本基 金合同 约定投 资组合比 例限制 进行变 更的，
以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消 上述限制， 如适用于本基金， 履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 。
因证券市场 、 期货市场 波动、 上市公司合并、 基金规模变动 、 股权分置改革38
中支付对价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规定 投 资 比
例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整 ，但中国证监会规定的特殊情
形除外 。 法律法规另有规定的从其规定。
基金管理 人应当 自基金 合同生效 之日起 6 个 月内使基 金的 资 产配置 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
2 ．禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外；
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）法律、行政 法规和中国证监会禁止的其他活动 ；
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券， 或者从
事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持
有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建 立健全内部审批机制和评估机制， 按照
市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法
规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上
的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律 、 行政法规或 监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制 。
（七）基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法
1 ．基金管 理人按 照国 家有关规 定代表 基金独 立行使股 东、债 权人权 利，保
护基金份额持有人的利益；
2 ．不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 39
3 ．有利于基金财产的安全与增值；
4 ．不 通过 关联 交易 为自 身 、雇 员、 授权 代理人 或 任何 存在 利害 关系的 第 三
人
（八）基金的融资、融券及转融通
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、 转融
通。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后， 基金管理人可以在不
改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 参与融资融券
业务以及 通过证 券金融 公司办理 转融通 业务， 以提高投 资效率 及进行 风险管理。
届时本基 金参与 融资融 券、转融 通等业 务的风 险控制原 则、具 体参与 比例限制、
费用收支、 信息披露、 估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相
关法律法规的要求执行。
六、 基金 资产 净值的 计算 方法和 公告 方式
本基金的基金份额分级及其基本运作如下：
（一）基金份额结构
本基金的基金份额包括 “中融银行份额” 、 “银 行 A 份额” 与 “银行 B 份额” 。
其中，银行 A 份额、银行 B 份额的基金份额配比始终保持 1 ∶1 的比 例不变。
（二）基金的基本运作概要
1 ．本基金 通过场 外、 场内两种 方式公 开发售 。基金发 售结束 后，场 外认购
的全部份额将确认为中融银行份额；场内认购的全部 份额将按 1 ∶1 的比例自动
分离并确认为银行 A 份 额与银行 B 份额。 （具体认购方法参见基金份额发售公告）
2 ．本基金合同生效后，中融银行份额接受场 外与场内申购和赎回； 银行 A
份额、银行 B 份额只上市交易，不接受申购和赎回。
3 ．本基金 合同生 效后 ，基金管 理人将 根据基 金合同的 约定办 理中融 银行份
额与银行 A 份额、银行 B 份额之间的份额配对转换业务。
4 ．本基金 合同生 效后 ，基金管 理人按 照基金 合同规定 在基金 份额折 算日对
基金份额进行折算。 无论是定期份额折算， 还是不定期份额折算， 因折算而新增
的 中融银行份额 不进行自动分离。 投资人可选择将上述折算产生的场内 中融银行
份额 按 1 ：1 的比例分拆为 银行 A 份额、 银行 B 份额。 折算后基金 运作方式及银
行 A 份额与银行 B 份额配比不变。 40
（三）银行 A 份额、银行 B 份额概要
1 ．存续期限
自基金合同生效之日起存续。
2 ．基金份额配比
银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额配比始终保持 1 ∶1 的比例不变 。
3 ．银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值计算
银行 A 份额和银行 B 份额具有不同的净值计算规则， 即银行 A 份额和银行 B
份额的预期风险和预期收益特征不同。
在本基金的存续期内， 本基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算
规则对银行 A 份额和银行 B 份额分别进行基金份额参考净值计算。
本基金净资产优先分配银行 A 份额的本金及银行 A 份额的约定收益，本基
金在优先分配银行 A 份额的本金及银行 A 份额的约定收益后的剩余净资产分配
予银行 B 份额。
银行 A 份额的约定年收益率为一年期同期银行定期存款年利率 （税后 ） 加计
4% 。 本 基 金 将 以 基 金 合 同 生 效 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一
年期整存整取基准利率 （税后） 为准， 设定该 日起 （含该日） 至第一个定期份额
折算的折算日 （含该日， 定期份额折 算日原则上为每年的 12 月 15 日 ， 若该日为
非工作日， 则提前至该日之前的最后一个工作日。 详见本基金合同 “二十一、 基
金份额折算” ）期间银行 A 份额适用的年约定 收益率；此后，将以每个定期份额
折算的折算日 （即使当日并未发生定期折算的情形） 中国人民银行公布并执行的
金融机构人民币一年期整存整取基准利率 （税后） 为准， 重新设定该日次日起 （含
该日的次日） 至下一个定期份额折算日 （含该日） 期间银行 A 份额适用的年约定
收益率。
例如： 若 基金合同生效日为 2013 年 6 月 20 日 ， 则以 2013 年 6 月 20 日中国
人民银行公布并执行的金融机构人民币一 年期整存整取基准年利率 （税后） 加计
4% 作为该日起 （含该日） 至第一个定期份额折算的折算日期间 （2013 年 6 月 20
日至 2013 年 12 月 13 日。 2013 年 12 月 15 日为非工作日，根据定期份额折算
规则， 第一个定期份额折算的折算日为该日之前的最后一个工作日） 的约定年收
益率。本基金将以 2013 年 12 月 13 日中国人 民银行公布并执行的金融机构人民41
币一年期整存整取基准年利率（税后）加计 4% 作为该日次日（含该 次日）起至
第二个定期份额折算的折算日期间的约定年收益率，依此类推。
银行 A 份额的约定年收益率除以计算日所在会计年度的实 际天数得到银行 A
份额的约定日收益率。 银行 A 份额的基金份额参考净值以 1.000 元为 基础， 采用
银行 A 份额的约定日收益率乘以应计约定收益的天数进行单利计算。银行 A 份
额在净值计算日应计约定收益的天数为自基金合同生效日或最近一个份额折算
日次日至净值计算日的实际天数。
基金管理人并不承诺或保证银行 A 份额的本金或约定收益， 如在本基金存续
期内基金资产出现极端损失的情况下， 银行 A 份额的基金份额持有人可能会面临
无法取得约定收益甚至损失本金的风险。
（1 ）中融银行份额净值计算公式
T 日中融银行份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金（包括中融
银行份额、银行 A 份额、银行 B 份额）的基金份额余额总数
（2 ）银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值计算公式
假设 T 日为基金份额净值计算日， t ＝min （自 基金合同生效日至 T 日实际天
数，自最近一个份额折算日次日至 T 日实际天 数） ，NAV
母
t
为 T 日中融银行份额
净值，NAV
A
t
为 T 日银 行 A 份额的基金份额参 考净值，NAV
B
t
为 T 日 银行 B 份额
的基金份额参考净值，R 年 为银行 A 份额的约定年收益率。
NAV
A
t
＝1.000+R 年 ×
t
T 日所在会 计年度 的实际 天数
NAV
B
t
＝（NAV
母
t
-0.5×NAV
A
t
）/0.5
例：假设 t=99 ，R 年=7.00% ，NAV
母
99
=1.400 ：
NAV
A
99
＝1.000+7.00% ×99/365=1.019
NAV
B
99
＝（1.400-0.5×1.019 ）/0.5 ＝1.781
中融银行份额 净值 、银行 A 份额与银行 B 份 额的基金份额参考净值的计算
均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。
（3 ）银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值公告
银行 A 份额和银行 B 份额的基金份额参考净值在当天收市后计算， 并在 T+1
内与中融银行 份额净值一同公告。 如遇特殊情况， 经中国证监会同意， 可以适当42
延迟计算或公告。
4. 银行 A 份额与银行 B 份额的终止运作
经基金份额持有人大会决议通过，银行 A 份额与银行 B 份额可申 请终止运
作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，
即须经参加基金份额持有人大会的中融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份额各
自的基金份额持有人或其代理人各自所持中融银行份额、银行 A 份 额与银行 B
份额表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。
七 、基金 合同 的变更 、终 止 与基 金财 产的清 算
1 ．变更基 金合同 涉及 法律法规 规定或 本 基金 合同约定 应经基 金份额 持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
2 ． 关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议 自生效后方可执行， 并自
决议生效后 2 日内在指定 媒介公告。
（二）本基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同应当终止：
1 ．基金份额持有人大会决定终止的；
2 ．基金管 理人因 解散 、破产、 撤销等 事由， 不能继续 担任基 金管理 人的职
务，而 在 6 个月内无其他适当的基 金管理公司承 接其原有权利义务；
3 ．基金托 管人因 解散 、破产、 撤销等 事由， 不能继续 担任基 金托管 人的职
务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
4 ．基金合同约定的其他情形；
5 ．法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1 ．基金财产清算组
（1 ） 基金合同终止之日起 30 个工作日内， 成立基金财产清算组， 基金财产
清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2 ）基金 财产清 算组 成员由基 金管理 人、基 金托管人 、具有 从事证 券相关
业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组43
可以聘用必要的工作人员。
（3 ）基金 财产清 算组 负责基金 财产的 保管、 清理、估 价、变 现和分 配。基
金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2 ．基金财产清算程序
基金合同终止， 应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括：
（1 ）基金合同终止后，发布基金 财产清算公告；
（2 ）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
（3 ）对基金财产和债权 债务进行清理和确认；
（4 ）对基金财产进行估值和变现；
（5 ）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
（6 ）聘请律师事务所出具法律意见书；
（7 ）将基金财产清算结果报告中国证监会；
（8 ）公布基金财产清算结果；
（9 ）对基金剩余财产进行分配。
基金财产清算的期限为 6 个月 。
3 ．清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
4 ．基金财产按下列顺序清偿：
（1 ）支付清算费用；
（2 ）交纳所欠税款；
（3 ）清偿基金债务；
（4 ） 根据基金合同终止日中融银行份额 净值 、 银行 A 份额与银行 B 份额的
基金份额参考净值分别计算中融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份 额三类份额
各自的应计分配比例，在此基础上，在中融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份
额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款 （1）－（ 3 ） 项规定清偿前， 不得分配给基金份额持有人。
经基金份额持有人大会决议通过，在本基金的银行 A 份额、银行 B 份额终44
止运作后， 如果本基金进行基金财产清算， 则依据基金财产清算的分配方案， 将
基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清 算费用、 交纳所欠税款并清偿基
金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
5 ．基金财产清算的公告
基金财产 清算公 告于 基 金合同终 止并报 中国证 监会备案 后 5 个工 作 日内由
基金财产清算组公告； 清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算结
果经会计师事务所审计， 律师事务所出具法律意见书后， 由基金财产清算组报中
国证监会备案并公告。
6 ．基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八 、争议 解决 方式
对于因基金合同的订立、 内容、 履行和解释或与基金合同有关的争议， 基金
合同当事人应尽量通过协商、 调解途径解决。 不愿或者不能通过协商、 调解解决
的 ， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决
是终局的， 对各方当事人均有约束力。 除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费用由败诉
方承担。
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同适用于中华人民共和国法 律并从其解释 。
九 、基金 合同 存放地 和投 资者取 得 基 金合同 的方 式
本基金合同可印制成册， 供投资人在基金管理人、 基金托管人、 销售 机构和
注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。
