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工 银 瑞信 基 本面 量 化 策 略 股票 型 证券 投 资基 金 
更新的 招 募 说明 书 
（2015 年第1 号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人：工 银 瑞信基金 管理有 限 公司 
基金托管 人： 中 国 银行 股份 有限公 司 
 
 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 1 
重要提 示 
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会2012年2 月20 日证监 许可 【2012】204 号 文核 准募集 。
本基金 基金 合同 于2012 年4 月26日 正式 生效 。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会核
准， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ， 也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 
投资有 风险 ， 投 资者 认购 （或申 购） 基金 份额 时应 认真阅 读本 招募 说明 书， 全面认 识本
基金产 品的 风险 收益 特征 ， 应充 分考 虑投 资者 自身 的风险 承受 能力 ， 并 对认 购 （或 申购 ） 基
金的意 愿、 时机 、 数 量等 投资行 为作 出独 立决 策。 基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者
自负” 原则 ， 在 投资 者作 出投资 决策 后， 基金 运营 状况与 基金 净值 变化 导致 的投资 风险 ， 由
投资者 自行 负担 。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前 ， 应 全面了 解本 基金的 产品 特性 ， 理 性判 断市场 ， 并承 担基金 投资 中出 现 的各 类 风
险， 包 括： 因政 治、 经 济、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 、 个 别
证券特 有的 非系 统性 风险 、 基金 管理 人在 基金 管理 实施过 程中 产生 的基 金管 理风险 、 本 基金
的特定 风险 等等 。 本 基金 是股票 型基 金， 其预 期收 益及风 险水 平高 于债 券型 基金与 混合 型基
金， 属于 风险 较高的 基金 。 本 基金 基于 数量化 投资 管理系 统进 行投 资， 在股 票类基 金中 属 于
风险中 性的 投资 产品 。 本 基金初 始募 集净 值1 元。 在市场 波动 因素 影响 下， 本基金 净值 可 能
低于初 始面 值， 本基 金投 资者有 可能 出现 亏损 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
基金管 理人 管理 的其 它基 金的业 绩并 不构 成对 本基 金业绩 表现 的保 证 。 基 金管 理人依照
恪尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ， 但不 保证 基金 一定盈 利， 也不
保证最 低收 益。 
本招募说 明书 所载内 容截 止日为2015年4 月25 日，有 关财务数 据和 净值表 现数 据截止 日
为2015 年3 月31 日（ 财务 数 据未经 审计 ） 。 本招 募说 明 书已经 基金 托管 人复 核。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 2 
目


录 
重要提示 .......................................................................................................................................... 1 
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1 
二、释义 .......................................................................................................................................... 1 
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 5 
四、基金托管 人 ............................................................................................................................ 14 
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 15 
六、基金的募集 ............................................................................................................................ 36 
七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 36 
八、基金份额的申购 、赎 回与转换 ............................................................................................. 37 
九、基金的投资 ............................................................................................................................ 45 
十、基金的业绩 ............................................................................................................................ 55 
十一、基金的财产 ........................................................................................................................ 57 
十二、基金资产的估 值................................................................................................................. 58 
十三、基金的费用与 税收............................................................................................................. 61 
十四、基金 的收益与 分配............................................................................................................. 63 
十五、基金的会计与 审计............................................................................................................. 64 
十六、基金的信息披 露................................................................................................................. 65 
十七、基金的风险揭 示................................................................................................................. 68 
十八、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 ..................................................................... 69 
十九、基金合同的内 容摘 要......................................................................................................... 71 
二十、基金托管协议 的内 容摘要................................................................................................. 71 
二十一、对基金份额 持有 人的服务 ............................................................................................. 71 
二十二、其他应披露 事项............................................................................................................. 74 
二十三、招募说明书 存放 及查阅方式 ......................................................................................... 76 
二十四、备查文件 ........................................................................................................................ 76 
附件一：基金合同摘 要................................................................................................................. 78 
附件二：基金托管协 议摘 要......................................................................................................... 91 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 1 
一 、绪 言 
《工银瑞 信 基 本面量 化策略 股票型 证券 投资基 金招 募说明书 》 （以 下简称 “本 招募说 明
书 ”或 “招募 说明书 ” ）依 据《中 华人民 共和国 证券 投资基 金法》 （ 以下 简称 “ 《基金法》 ” ）、
《证券 投资基 金销售 管理 办法》 （ 以下简 称 “ 《 销售 办法》 ” ） 、 《证券 投资 基金 运作管 理办法 》
（以下 简称 “ 《运 作办 法》 ” ） 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》(以 下简 称 “ 《信息 披露 办
法》 ”) 及其 他有 关法 律法 规以及 《工 银瑞 信 基 本面 量化策 略 股 票型 证券 投资 基金基金 合 同》
（以下 简称 “基 金合 同 ” ） 编写。 
本招募 说明 书阐 述了 工银 瑞信 基 本面 量化 策略 股票 型证券 投资 基金 的投 资目 标、策 略 、
风险、 费 率 等与 投资 者投 资决策 有关 的全 部必 要事 项， 投 资者 在作 出投 资决 策前应 仔细 阅读
本招募 说明 书。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、准 确性 、完 整性 承担法 律责 任。 
本基金 根据 本招 募说 明书 所载明 的资 料申 请募 集 。 本 招募说 明书 由工 银瑞 信基 金管理 有
限 公 司 解 释 。本 基 金 管 理人 没 有 委 托 或授 权 任 何 其他 人 提 供 未 在本 招 募 说 明书 中 载 明 的信
息，或 对本 招募 说明 书作 任何解 释或 者说 明。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、 义 务的 法律文 件 。 基 金投 资 者自 依基金 合同 取得 基金 份额 ， 即 成为 基金 份
额持有 人和 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接
受，并 按照《 基金法 》 、基 金合同 及其他 有关规 定享 有权利 、承担 义务。 基金 投资者 欲了解
基金份 额持 有人 的权 利和 义务， 应详 细查 阅基 金合 同。 
二、释 义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
基金或 本基 金： 指工银 瑞信 基本 面量 化策 略股票 型 证 券投 资基 金； 
基金合 同 指《 工 银瑞 信基 本面 量化 策 略股票 型 证 券投 资基 金基 金合同 》
及对基 金合 同的 任何 有效 修订和 补充 ； 
招募说 明书 ： 指《 工 银瑞信基本面量 化策略股 票型 证券投资基 金招募说 明工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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 2 
书》及 其定 期更 新； 
发售公 告： 指《 工 银瑞信基本面量 化策略股 票型 证券投资基 金基金份 额
发售公 告》 
托管协 议 指《 工 银瑞 信基 本面 量化 策 略股票 型 证 券投 资基 金托 管协议 》
及其任 何有 效修 订和 补充 ； 
中国证 监会 ： 指中国 证券 监督 管理 委员 会； 
中国银 监会 ： 指中国 银行 业监 督管 理委 员会； 
《基金 法》 ： 指2003 年10 月28 日经 第 十届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会
第五次 会议 通过 ，2012 年 12 月 28 日 第十 一届 全国 人民代 表
大会常 务委 员会 第三 十次 会议修 订， 自 2013 年 6 月 1 日起 实
施的 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及不 时做 出的修 订 ；



《销售 办法 》 ： 指 2013 年 3 月 15 日颁 布 、同年 6 月 1 日 起实施 的 《证券 投
资基金 销售 管理 办法 》及 不时做 出的 修订 ； 
《运作 办法 》 ： 指2004 年6 月29 日 由中 国证监 会公 布并 于2004 年7 月1 日
起实施 的 《 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 及不 时做 出的修 订 ； 
《信息 披露 办法 》 ： 指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布并 于 2004 年 7 月 1 日实
施的 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 及不 时作 出的修 订 ； 
元： 指人民 币元 ； 
基金管 理人 ： 指工银 瑞信 基金 管理 有限 公司； 
基金托 管人 ： 指中国 银行 股份 有限 公司 ； 
注册登 记业 务： 指本基 金登记、存管、 清算和交 收业务，具体内 容包括投 资
者基金 账户 管理 、 基 金份 额注册 登记 、 清 算及 基金 交易确 认、
发放红 利、 建立 并保 管基 金份额 持有 人名 册等 ； 
注册登 记机 构： 指办理 本基金注册登记 业务的机 构。本基金的注 册登记机 构
为工银 瑞信 基金管理有 限公司或 接受 工银瑞信 基 金管理有 限
公司委 托代 为办 理本 基金 注册登 记业 务的 机构 ； 
业务规 则 指《工 银瑞信基金管理 有限公司 证券投资基金注 册登记业 务
规则》 ，是规范基金管 理人所管 理的证券投资基 金注册登 记
方面的 业务规则，由 基 金管理人 、基金托管人、 基金注册 登工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 3 
记机构 、基 金销 售机 构、 投资者 及其 他有 关各 方共 同遵守 ； 
投资者 ： 指个人 投资者、机构投 资者、合 格境外机构投资 者和法律 法
规或中 国证 监会 允许 购买 证券投 资基 金的 其他 投资 者； 
个人投 资者 ： 指依据 中华人民共和国 有关法律 法规可以投资于 证券投资 基
金的自 然人 ； 
机构投 资者 ： 指在中 国境内合法注册 登记或经 有权政府部门批 准设立和 有
效存续 并依法可以投资 于证券投 资基金的企业法 人、事业 法
人、社 会团 体或 其他 组织 ； 
合格境 外机 构投 资者 ： 指符合 《合格境外机构 投资者境 内证券投资管理 办法》及 相
关法律 法规规定可以投 资于在中 国境内依法募集 的证券投 资
基金的 中国 境外 的机 构投 资者； 
基金份 额持 有人 ： 根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的投资
者； 
基金份 额持 有人 大会 ： 指按照 基金合同第九部 分之规定 召集、召开并由 基金份额 持
有人或 其合 法的 代理 人进 行表决 的会 议； 
基金募 集期 ： 指基金 合同和招募说明 书中载明 ，并经中国证监 会核准的 基
金份额 募集 期限 ， 自 基金 份 额发售 之日 起最 长不 超 过3 个月 ； 
基金合 同生 效日 ： 指募集 结束， 基金募集 的基金份 额总额、募集金 额和基金 份
额持有 人人数符合相关 法律法规 和基金合同规定 的 ，基金 管
理人依 据《基金法》向 中国证监 会办理备案手续 后，中国 证
监会的 书面 确认 之日 ； 
存续期 ： 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 ； 
工作日 、交 易日 ： 指上海 证券 交易 所和 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 ； 
认购： 指在基 金募集期内，投 资者按照 基金合同的规定 申请购买 本
基金基 金份 额的 行为 ； 
申购： 指在本 基金合同生效后 的存续期 间，投资者申请 购买基金 基
金份额 的行 为； 
赎回： 指在基 金合同生效后的 存续期间 ，基金份额持有 人 按基金 合
同规定 的条 件要 求基 金管 理人购 回 基 金基 金份 额的 行为； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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 4 
基金转 换： 指基金 份额持有人按照 基金合 同 和基金管理人届 时有效的 业
务规则 进行的本基金份 额与基金 管理人管理的、 由同一注 册
登记机 构办 理注 册登 记的 其他基 金份 额间 的转 换行 为； 
转托管 ： 指基金 份额持有人将其 基金账户 内的某一基金的 基金份额 从
一个销 售机 构托 管到 另一 销售机 构的 行为 ；



指令： 指基金 管理人在运用基 金财产进 行投资时，向基 金托管人 发
出的资 金划 拨及 实物 券调 拨等指 令； 
代销机 构： 指符合 《销售办法》和 中国证监 会规定的其他条 件，取得 基
金代销 业务 资格 并接 受基 金管理 人委 托， 代为 办理 基 金认购 、
申购、 赎回 和其 他 基 金业 务的机 构 ； 
销售机 构： 指基金 管理 人及 本基 金代 销机构 ； 
基金销 售网 点： 指基金 管理 人的 直销 中心 及基金 代销 机构 的代 销网 点； 
指定媒 体： 指中国 证监会指定的用 以进行信 息披露的报刊和 互联网网 站
或其它 媒体 ； 
基金账 户： 指注册 登记机构为基金 投资者开 立的记录其持有 的由该注 册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账
户； 
交易账 户： 指销售 机构为投资者开 立的记录 投资者通过该销 售机构办 理
认购、 申购、赎回、转 换及转托 管等业务而引起 的基金份 额
的变动 及结 余情 况的 账户 ； 
开放日 ： 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等业 务的 工作 日； 
T 日： 指投资 者向 销售 机构 提出 申购、 赎回 或其 他业 务申 请的开 放
日。 
T+n 日 ： 指T 日 后（ 不包 括 T 日） 第n 个 工作 日，n 指 自然 数； 
基金收 益： 指基金 投资所得红利、 股息、债 券利息、买卖证 券价差、 银
行存款 利息以及其他 已 实现的合 法收入及因运用 基金财产 带
来的成 本和 费用 的节 约 ； 
基金资产 总 值： 指基金 持有的各类有价 证券、银 行存款本息、应 收 款项以及
以其他 资产 等形 式存 在的 基金资产 的 价值 总和 ； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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基金资产 净 值： 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值； 
基金份 额净 值 指以计 算日基金 资产净 值除以计 算日基金份额余 额所得的 单
位基金 份额 的价 值； 
基金资产 估 值： 指计算 、评估基金 资产 和负债的 价值，以确定基 金 资产净值
和基金 份额 净值 的过 程； 
法律法 规： 指中华 人民共和国现行 有效的法 律、行政法规、 司法解释 、
地方法 规、地方规章、 部门规章 及其他规范性文 件以及对 于
该等法 律法 规的 不时 修改 和补充 ； 
不可抗 力： 指任何 无法预见、无法 克服、无 法避免的事件和 因素，包 括
但不限 于洪水、地震及 其他自然 灾害、战争、疫 情、骚乱 、
火灾、 政府征用、没收 、法律变 化、突发停电、 电脑系统 或
数据传 输系统非正常停 止以及其 他突发事件、证 券交易场 所
非正常 暂停 或停 止交 易等 。 
 
三、基 金管理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
1 、基 金管 理人 基本 情况 
名称： 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 丙 17 号北 京银 行大 厦 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 A 座 6-9 层 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ： 郭 特华 
成立日 期：2005 年6 月 21 日 
批准设 立机 关： 中国 证监 会 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字【2005 】93 号 





















中国 银监 会银监 复【2005 】105 号 
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产 管 理及 中国 证监会 许可 的其 他业 务 
组织形 式： 有限 责任 公司 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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 6 
注册资 本： 贰亿 元人 民币 
联系人 ：朱 碧艳 
联系电 话：400-811-9999 
股权结构：中国工 商银行股份有限公司占公 司注册资本 的 80% ；瑞士信贷 银行股份 有
限公司 占公 司注 册资 本 的 20% 。 
存续期 间： 持续 经营 
（二） 主要 人员 情况 
1 、董 事会 成员 
陈焕祥 先生 ， 董事长 ， 经 济学硕 士 ， 现 任中国 工商 银行股 份有 限公 司总 行集 团派驻 子公
司董监事 办公 室专职 派出 董监事。1984 年加 入中国 工商银行 ，曾 任中国 工商 银行四川 省分
行行长 、 党 委书 记、 中 国工 商银行 贵州 省分 行行 长、 党委书 记、 中国 工商 银行 三峡分 行行 长、
党委书 记等 职。 目前 兼任 中国工 商银 行四 川省 分行 资深专 家、 工银 金融 租赁 公司董 事长 及四
川省第 十二 届人 大常 委、 财经委 副主 任 、 工银 亚洲 董事 。 
Neil Harvey 先 生，董事，瑞士信贷( 香港) 有限公司董事总经理 ，常驻香港。现任香 港
首席执 行官 和大 中华 地区 联席首 席执 行官 ， 负责 私人 银行和 财富 管理 部与 投资 银行部 的各 项
业务。他目前 还是亚太地 区资产管理副 主席以及亚 太地区管理委 员会成员。Harvey 先生 从
事投资 银行 和资 产管 理业 务长 达 27 年， 在 亚太 区工 作达 15 年， 拥有 对新 兴市 场和亚 太区 的
丰富知 识和 深入 了解 。 Harvey 先生在瑞士 信贷 集团 工作 了 13 年 ， 曾 在多 个地 区工作 ， 担任
过多 项职务， 最近担任的 职务是资产管 理部亚太区 和全球新兴市 场部主管。Harvey 先生 还
担任过亚洲（ 不含日本） 投资银行部和 固定收益部 主管。Harvey 先生是瑞士信贷集团全 球
新兴市 场固 定收 益业 务的 创始人 ， 曾 担任 过多 项高 管职务 ， 负 责澳 大利 亚、 非洲、 日本 、 拉
美、中 东、 土耳 其和 俄罗 斯的业 务。 
郭特 华女士： 董事，博 士，现 任工银瑞 信基金管 理有限 公司总经 理，兼任 工银瑞 信资
产管理 （国 际） 有限 公司 董事长 。历 任中 国工 商银 行总行 商业 信贷 部、 资金 计划部 副处 长 ，
中国工 商银 行总 行资 产托 管部处 长、 副总 经理 。 
库三七 先生 ， 董 事， 硕士， 现任工 银瑞 信 基 金管 理有 限公司 副总 经理 ， 兼 任工 银瑞信 资
产管理 （国 际） 有限 公司 副董事 长、 工银 瑞信 投资 管理有 限公 司董 事长 。 历 任中国 工商 银行
北京市 分行 方庄 支行 副行 长， 中国 工商 银行总 行办 公室秘 书 ， 中 国工商 银行 信贷管 理部 、 信
用审批 部信 贷风 险审 查处 长， 中 国工 商银 行 （ 亚洲） 有限公 司总 经理 助理 ， 中 国工商 银行 香
港分行 总经 理。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 7 
王一心 女士 ， 董 事， 高级 经济师 ， 中 国工 商银 行战 略管理 与投 资者 关系 部高 级专家 、 专
职董事 。 历 任中 国工 商银 行专项 融资 部 （ 公司 业务 二部、 营业 部） 副总 经理 ； 中国 工商 银行
营业部 历 任副 处长 、处 长 ；中国 工商 银行 总行 技术 改造信 贷部 经理 。 
王莹女 士， 董事 ， 高 级会 计师， 中国 工商 银行 集团 派驻子 公司 董监 事办 公室 专家、 专职
派出董 事 ， 于 2004 年 11 月获得 国际 内审 协会 注册 内部审 计师 （Certified Internal Auditor) 资
格证书 。 历 任中 国工 商银 行国际 业务 部外 汇清 算处 负责人 ， 中 国工 商银 行清 算中心 外汇 清算
处负责 人、 副处 长， 中国 工商银 行稽 核监 督局 外汇 业务稽 核处 副处 长、 处长 ， 中国 工商 银行
内部审 计局 境外 机构 审计 处处长 ，工 行悉 尼分 行内 部审计 师、 风险 专家 。 
田国强 先生 ， 独 立董 事， 经济学 博士 ， 上 海财 经大 学经济 学院 院长 ， 上 海财 经大学 高等
研究院 院长 ， 美 国德 州 A&M 大学 经济 系 Alfred F. Chalk 讲席 教授 。首 批中 组 部 “ 千 人计 划 ”
入选者 及其 国家 特聘 专家 ， 首批 人文 社会 科学 长江 学者讲 座教 授， 曾任 上海 市人民 政府 特聘
决策咨询专家 ，中国留美经济学会会长 （1991-1992）。 2006 年被《华尔街电讯》列为中 国
大陆十 大最 具影 响力 的经 济学家 之一 。 主要研 究领 域包括 经济 理论 、 激 励机 制设计 、 中国 经
济等。



孙祁祥 女士 ， 独 立董 事， 经 济学博 士， 现任 北京 大学 经济学 院院 长， 教授， 博士 生导师 ，
享受国 务院 政府 特殊 津贴 专家。 兼任 北京 大学 中国 保险与 社会 保障 研究 中心 主任， 中国 金融
学会学 术委 员会 委员 、 常 务理事 ， 中国 保险学 会副 会长 ， 教 育部 高等学 校经 济学类 学科 专 业
教学指 导委 员会 委员 ，美 国国际 保险 学会 董事 会成 员、学 术主 持人 ，美 国 C.V. Starr 冠 名教
授。 曾 任亚 太风 险与 保险 学会主 席、 美国 国家 经济 研究局 、 美 国印 第安 纳大 学、 美 国哈 佛大
学、香 港大 学访 问学 者。 在《经 济研 究》 等学 术刊 物上发 表论 文 100 多 篇， 主持过 20 多项
由国家 部委 和国 际著 名机 构委托 的科 研课 题。 
Jane DeBevoise 女 士， 独立 董事， 香港 大学 艺术 系博 士， 历 任银 行家 信托 公司 （1998 年
与德意 志银行 合并） 董事 总经理 、所罗 门 · 古根海 姆基 金 会副主 席及项 目总 监、香 港政府
委任的展 览馆 委员会 成员 、香港西 九龙 文娱艺 术馆 咨询小组 政府 委任委 员。2003 年 至今担
任香港 亚洲 艺术 文献 库董 事局董 事及 主席 ，2009 年 至今担 任美 国亚 洲艺 术文 献库总 裁。 
2 、监 事会 成员 
史泽友 先生 ： 监事 ， 高 级 经济师 。1994.10-2004.11 历任中 国工 商银 行营 业部 副总经 理、
总 经理。2004.11-2011.07 历 任中国 工商银行 内部审计 局昆明 分局局长 、成都分 局局长 、内
部审计 局副 局长 。2011.07 至今， 任中 国工 商银 行专 职派出 董事 （省 行行 长级 ） 。


 
黄敏女 士： 监事 ，金 融学 学士。 黄敏 女士 于 2006 年 加入 Credit Suisse Group ( 瑞士信 贷工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 8 
集团) ，先后担任全球投资 银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区
执行首 席运 营官 ，现 任资 产管理 大中 国区 首席 运营 官。 
张舒冰 女士 ： 监事 ， 硕士 。2003 年 4 月至 2005 年 4 月 ， 任 职于 中国 工商 银 行， 担任 主
任科员 。2005 年 7 月 加入 工银瑞 信，2005 年 7 月至 2006 年 12 月 担任 综合 管 理部翻 译兼 综
合，2007 年至 2012 年 担 任战略 发展 部副 总监 ，2012 年至 2014 年 9 月 任职 于 机构客 户部 ，
担任机 构客 户部 副总 监及 总监职 务；2014 年 9 月 至今， 担任 机构 产品 部总 监。2014 年 11
月至今 ，担 任工 银瑞 信投 资管理 有限 公司 监事 。 
洪波女 士 ： 监 事， 硕士 。ACCA 非执 业会 员。2005 年至 2008 年 任安 永华 明会 计 师事务
所高级审 计员；2008 年至 2009 年任 民生证 券有 限责任公 司监 察稽核 总部 业务主管 ；2009
年 6 月 加入 工银 瑞信 法律 合规部 ，现 任 内 控及 稽核 业务主 管 。 
倪莹女 士： 监事 ，硕 士。2000 年至 2009 年任 职于 中 国人民 大学 ，历 任副 科长 、科长 ，
校团委 副书 记。 2009 年至 2011 年就 职于 北京 市委 教 工委， 任干 部处 副调 研员 。2011 年 加入
工银瑞 信 战 略发 展部 ， 现 任副总 监 。 
3 、高 级管 理人 员 
郭特华 女士 ：总 经理 ，简 历同上 。 
朱碧艳 女士 ： 硕 士， 国际 注册内 部审 计师 ， 现 任工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 督察长 ， 兼
任工银 瑞信 资产 管理 （国 际） 有 限公 司董 事、 工银 瑞信投 资管 理有 限公 司监 事。1997 －1999
年中国 华融 信托 投资 公司 证券总 部经 理 ，2000 －2005 年中 国华 融资 产管 理公 司投资 银行 部、
证券业 务部 高级 副经 理。 
库三七 先生 ：副 总经 理， 简历同 上。 
毕万英 先生 ， 工商管 理硕 士， 现任 工银 瑞信基 金管 理有限 公司 副总 经理 ， 兼 任工银 瑞 信
投资管 理有 限公 司董 事。2000 年5 月至 2004 年 8 月 任职于 美 国The Vanguard Group ，担 任
数量工 程师 ；2004 年8 月至 2005 年10 月 任职 于美 国 Evergreen Investments ， 担任 固定 收
益部总 经理 助理 ；2005 年10 月至 2007 年 6 月 任职 于美国 ING Investment ， 担任风 险管 理
部副总 经理 ；2007 年6 月至 2013 年1 月 任职 于嘉 实 基金管 理有 限公 司， 担任 风险管 理部 总
监（首 席风 险官 ）。 
4 、本 基金 基金 经理 
游凛峰 先生 ，19 年 证券 从 业经验 ；先 后 在 Merrill Lynch Investment Managers 担任美 林
集中基 金和 美林 保本 基金 基金经 理，Fore Research & Management 担任 Fore Equity Market 
Neutral 组 合基 金经 理， Jasper Asset Management 担任 Jasper Gemini Fund 基金 基 金经理 ； 2009工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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年加入 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司；2009 年 12 月 25 日至 今， 担任 工银 全球 基金的 基金 经
理；2010 年5 月 25 日至 今，担 任工 银全 球精 选基 金的基 金经 理；2012 年 4 月26 日至 今担
任工银 基本 面量 化策 略股 票基金 基金 经理 ；2014 年6 月 26 日 至今， 担任 工银 瑞信绝 对收 益
混合型 基金 基金 经理 。 
本基金 历任 基金 经理 
郝联峰 先生 ：2012 年 4 月 26 日至 2013 年 6 月 7 日 管理本 基金 。 
5 、投 资决 策委 员会 成员 
郭特华 女士 ，投 资决 策委 员会主 任， 简历 同上 。 
江明波 先生 ，15 年 证券 从 业经验 ； 曾 任鹏 华基 金普 天债券 基金 经理 、 固定 收 益负责 人 ； 
2004 年 6 月至 2006 年 12 月，担 任全 国社 保基 金二 零四组 合和 三零 四组 合基 金经理 ；2006
年加入 工银 瑞信 ， 现 任 投 资总监 ， 兼 任工 银瑞 信资 产管理 （国 际） 有限 公司 固定收 益投 资总
监 ，工 银瑞 信投 资管 理有 限公司 董事 ；2011 年 起担 任全国 社保 组合 基金 经理 ；2008 年 4 月
14 日 至今 ， 担 任工 银 添 利 基金基 金经 理 ；2011 年2 月 10 日至 今， 担任 工银 四 季收益 债券 型
基金基 金经 理；2013 年3 月6 日 至今 ，担 任工 银瑞 信增利 分级 债券 基金 基金 经理。 
杜海涛先 生，18 年 证券从 业经验； 先后 在宝盈 基金 管理有限 公司 担任基 金经 理助理 ，
招商基金 管理 有限公 司担 任招商现 金增 值基金 基金 经理；2006 年加入 工银瑞 信，现任 投资
总监 兼 固定 收益 部总 监； 2006 年 9 月 21 日至 2011 年 4 月 21 日 ，担 任工 银货 币市场 基金
基金经 理； 2010 年 8 月 16 日至 2012 年 1 月 10 日 ，担任 工银 双利 债券 型基 金基金 经理 ；
2007 年 5 月 11 日至 今， 担任工 银 增 强收 益债 券型 基金基 金经 理；2011 年 8 月10 日至 今，
担任工 银瑞 信添 颐债 券型 证券投 资基 金基 金经 理；2012 年6 月21 日至 今， 担 任工银 纯债 定
期开放 基金 基金 经理 ；2013 年1 月7 日至 今， 担任 工 银货币 基金 基金 经理 ；2013 年 8 月 14
日至今 ，担 任工 银月 月薪 定期支 付债 券型 基金 基金 经理；2013 年 10 月 31 日 至今， 担任 工
银瑞信 添福 债券 基金 基金 经理；2014 年1 月27 日至 今， 担 任工 银薪 金货 币市 场基金 基金 经
理；2015 年4 月17 日至 今，担 任工 银总 回报 灵活 配置混 合型 基金 基金 经理 。 
何江旭 先生 ，18 年证 券从 业经验 ；曾 担任 国泰 基 金 金鑫、 基金 金鼎 、金 马稳 健回报 、
金鹰增长 以及 金牛创 新成 长基金的 基金 经理， 基金 管理部总 监兼 权益投 资副 总监；2009 年
加入工 银瑞 信 ， 曾任 工银 瑞信投 资管 理有 限公 司联 席总经 理 ， 现 任 权益 投资 总监 ， 兼 任工银
瑞信投 资管 理有 限公 司 董 事、 总 经理；2010 年4 月12 日至 2014 年7 月30 日 ， 担任 工银 核
心价值 基金 基金 经理 ；2011 年4 月 21 日至 2014 年7 月 30 日， 担任 工银 消费 服务行 业基 金
的基金 经理 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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曹冠业先 生 ，14 年证 券从 业经验,CFA 、FRM ； 先后 在东方汇 理担 任结构 基金 和亚太 股
票基金 经理 ， 香 港恒 生投 资管理 公司 担任 香港 中国 股票 和QFII 基 金投 资经 理 ；2007 年加 入
工银瑞 信， 现任 权益 投资 总监兼 权益 投资 部总 监， 兼任工 银瑞 信资 产管 理 （ 国际） 有限 公司
权益投 资总 监 ；2007 年11 月29 日至2009 年5 月 17 日， 担 任工 银核 心价 值基 金基金 经理 ；
2008 年2 月14 日至2009 年12 月25 日， 担任 工银 全球基 金基 金经 理；2009 年5 月18 日至
2014 年6 月12 日， 担任 工银成 长基 金基 金经 理；2011 年10 月24 日至2014 年6 月12 日，
担任工 银主 题策 略股 票基 金基金 经理 ；2013 年9 月23 日至 2014 年6 月12 日 ， 担任 工银 瑞
信中国 机会 全球 配置 基金 基 金经 理；2013 年 11 月 11 日至 2014 年 6 月 12 日 ，担任 工银 瑞
信信息 产业 股票 型基 金基 金经理 。 
宋炳珅 先生 ，11 年证 券从 业经验 ； 曾 任中 信建 投证 券有限 公司 研究 员；2007 年加入 工
银瑞信 ， 现 任研 究部 总监 。2012 年 2 月 14 日 至今， 担任工 银瑞 信添 颐债 券型 证券投 资基 金
基金经 理；2013 年1 月18 日至今 ，担 任工 银双 利 债券基 金基 金经 理；2013 年 1 月 28 日至
2014 年12 月5 日， 担任 工银瑞 信 60 天 理财 债券 型 基金基 金经 理；2014 年1 月20 日至 今，
担任工 银红 利基 金基 金经 理； 2014 年1 月 20 日至 今 ， 担任 工银 核心 价值 基金 基 金经理 ； 2014
年10 月23 日至 今， 担任 工银瑞 信研 究精 选股 票型 基金基 金经 理；2014 年 11 月18 日至 今，
担任工 银瑞 信医 疗保 健行 业股票 型基 金基 金经 理；2015 年2 月16 日至 今， 担 任工银 瑞信 战
略转型 主题 股票 型基 金基 金经理 。 
欧阳凯 先生 ，13 年证 券从 业经验 ； 曾 任中 海基 金管 理有限 公司 基金 经理 ；2010 年加 入
工银瑞 信 ， 现任 固定 收益 部联席 总监 。2010 年8 月16 日 至今， 担任 工银 双利 债券型 基金 基
金经理 ，2011 年12 月27 日至今 担任 工银 保本 混合 基金基 金经 理，2013 年 2 月7 日至 今担
任工银 瑞信 保 本2 号 混合 型 发起 式 基 金基 金经 理，2013 年6 月26 日起 至今 担 任 工银 瑞信 保
本 3 号混 合型 基金 基金 经 理, 2013 年 7 月 4 日起 至 今担任 工银 信用 纯债 两年 定期开 放基 金
基金经 理，2014 年9 月 19 日起 至今 担任 工银 瑞信 新财富 灵活 配置 混合 型基 金 基金 经理 。 
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 国务 院证券 监督 管理机构 认定 的其他 机构 代为办 理
基金份 额的 发售 、申 购、 赎回和 登记 事宜 ； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 资 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；



4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告；



7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
8 、办 理与 基金 资产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；



9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10 、保 存基 金资 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ；



12 、国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。 
（四） 基金 管理 人承 诺 
1 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ，按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限
制等全 权处 理本 基金 的投 资。 
2 、本基 金管理 人不从 事违 反《证券 法》 的行为 ，并 建立健全 内部 控制制 度， 采取有 效
措施， 防止 违反 《证 券法 》行为 的发 生。 
3 、本基 金管理 人不从 事违 反《基金 法》 的行为 ，并 建立健全 内部 控制制 度， 采取有 效
措施， 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或者 活动 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5）向 基金管 理人、 基金 托管人出 资或 者买卖 基金 管理人、 基金 托管人 发行 的股票 或
者债券 ； 
（6）买 卖与基 金管理 人、 基金托管 人有 控股关 系的 股东或者 与基 金管理 人、 基金托 管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8）依 照法律 、行政 法规 有关法律 法规 规定， 由国 务院证券 监督 管理机 构规 定禁止 的
其他活 动。 
4 、 本 基金 管理 人将 加强 人 员管理 ， 强化 职业操 守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 其它 法律 法规 以及 国 务院证 券监 督管 理机 构 禁 止的行 为。 
5 、基 金经 理承 诺 
（1）依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
利益。 
（2）不 利用职 务之便 为自 己、被代 理人 、被代 表人 、受雇人 或任 何其他 第三 人谋取 不
当利益 。 
（3）不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密以 及尚 未依法 公开 的基金 投
资内容 、基 金投 资计 划等 信息。 
（4） 不以 任何 形式 为除 基 金管 理 人以 外的 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 。 
（ 五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
1 、内 部控 制的 原则 
（1）健 全性原 则。内 部控 制应当包 括公 司的各 项业 务、各个 部门 或机构 和各 级人员 ，
并涵盖 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 环节 。 
（2）有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 。 
（3）独 立性原 则。基 金管 理人各机 构、 部门和 岗位 职责应当 保持 相对独 立， 基金管 理
人基金 资产 、自 有资 产、 其他资 产的 运作 应当 分离 。 
（4） 相互 制约 原则 。基 金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置应 当权 责分 明、 相互 制衡。 
（5）成 本 效益 原则。 基金 管理人运 用科 学化的 经营 管理方法 降低 运作成 本， 提高经 济
效益， 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。 
2 、内 部控 制的 主要 内容 
（1） 控制 环境 
董事会 下设 公司 治理 与风 险控制 委员 会， 负责 对公 司治理 结构 进行 定期 的评 估、检 验 ，
提出对 公司 治理 结构 的修 改和完 善方 案 ， 对 公司 经营 管理和 基金 投资 业务 进行 风险管 理和 合
规性控 制， 对公 司内 部稽 核审计 工作 结果 进行 审查 和监督 并向 董事 会报 告； 董事会 下设 资格
审查 与 薪酬 委员 会， 负责 对股东 推荐 的董 事人 选资 格、 高级 管理 人员资 格 、 独立董 事资 格进
行审查 ，拟 定董 事、 监事 、高级 管理 人员 薪酬 和 激 励政策 ，报 股东 会或 董事 会批准 。 
公司管 理层 在总 经理 领导 下， 认 真执 行董 事会 确定 的内部 控制 战略 ， 为 了有 效贯彻 公司工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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董事会 制定 的经 营方 针及 发展战 略， 总经 理下 设执 行委员 会， 负责 公司 日常 经营管 理活 动中
的重要 决策 ， 执 行委 员会 下设 投 资决 策委 员会 和风 险管理 委员 会， 就基 金投 资和风 险控 制等
发表专 业意 见及 建议 ，投 资决策 委员 会 是 基金 的 最 高投资 决策 机构 。 
公司设 立督 察长 ， 对 董事 会负责 ， 主要 负责对 公司 内部控 制的 合法 合规 性、 有效性 和 合
理性进 行审 查 ， 发现 重大 风险事 件时 向公 司董 事 会 和中国 证监 会报 告。 
（2） 风险 评估 
a ）董 事会 下属 的 公 司治 理 与风险 控制 委员 会和 督察 长对公 司内 外部 风险 进行 评估； 
b ）执行 委员会 下属的 风险 管理委员 会负 责对公 司经 营管理中 的重 大突发 性事 件和重 大
危机情 况进 行评 估， 制定 危机处 理方 案并 监督 实施 ； 负责 对基 金投 资和 运作 中的重 大问 题和
重大事 项进 行风 险评 估； 
c ）各 级部 门负 责对 职责 范 围内的 业务 所面 临的 风险 进行识 别和 评估 。 
（3） 控制 活动 
控制活 动包 括自 我控 制、 职责分 离、 监 察稽 核、 实 物控制、 业绩 评价、 严格 授权、 资 产
分离等 政策 、程 序或 措施 。 
控制活 动体 现为 ：自 我控 制以各 岗位 的目 标责 任制 为基础 ，是 内部 控制 的第 一道防 线 。
在公司 内部 建立 科学 、 严 格的岗 位分 离制 度、 授权 制度、 资产 分离 制度 等， 在相关 部门 和相
关岗位 之间 建立 重要 业务 处理凭 据传 递和 信息 沟通 制度 ， 后 续部 门及 岗位 对前 一部门 及岗 位
负有监 督责 任， 使相 互监 督制衡 的机 制成 为内 部控 制的第 二道 防线 。 充 分发 挥督察 长和 法律
合规部 对各 岗位 、 各 部门 、 各机 构、 各项 业务 全面 监察稽 核作 用， 建立 内部 控制的 第三 道防
线。 
（4） 信息 与沟 通 
公司建 立双 向的 信息 交流 途径 ， 形 成了 自上 而下 的信 息传播 渠道 和自 下而 上的 信息呈 报
渠道。 通过 建立 有效 的信 息交流 渠道 ， 保 证了 公司 员工及 各级 管理 人员 可以 充分了 解与 其职
责相关 的信 息 ， 并及 时送 达适当 的人 员 进 行处 理。 公司根 据组 织架 构和 授权 制度 ， 建 立了 清
晰的业 务报 告系 统。 
（5） 内部 监控 
内部监 控由 公司 治理 与风 险控制 委员 会、 督察 长、 风 险管理 委员 会和 法律 合规 部等部 门
在各自 的职 权范 围内 开展 。 本公 司设 立了 独立 于各 业务部 门的 法律 合规 部， 其中监 察稽 核人
员履行 内部 稽核 职能 ， 检 查、 评 价公 司内 部控 制制 度合理 性、 完备 性和 有效 性， 监 督公 司内
部控制 制度 的执 行情 况， 揭示公 司内 部管 理及 基金 运作中 的风 险 ， 及时 提出 改进意 见 ， 促 进工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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公司内 部管 理制 度有 效地 执行。 
3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1） 基 金管 理人 确知 建立 、 实施 和维 持内 部控 制制 度是 本 公司 董事 会及 管理 层的责 任 ； 
（2） 上述 关于 内部 控制 的 披露真 实、 准确 ； 
（3） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 
四、基 金托管人 
（一） 基本 情况 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ） 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日 
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 
法定代 表人 ：田 国立


 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
托管业 务部 总经 理： 李爱 华 
托管部 门信 息披 露联 系 人 ：王永 民 
客服电 话：95566 
传真： （010 ）66594942 
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况 
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员工110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、
证券、 基金 、 信 托从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。 
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （ 一对 多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资
产管理 计划、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金、 私募基 金、 资金托 管等 门类
齐全 、 产品 丰富 的托 管业务 体系 。 在 国内 ， 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险 分析 等增 值服
务，为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增值 服务 ， 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。 
（三） 证券 投资 基金 托管 情况 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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截至 2015 年3 月 31 日， 中国银 行已 托 管 328 只证 券投资 基金 ，其 中境 内基 金 303 只，
QDII 基金 25 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。 
（四） 托 管 业务 的内 部控 制制度 
中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 ， 秉
承中国 银行 风险 控制 理念 ， 坚持 “规 范运 作、 稳 健 经营” 的原 则。 中国 银行 托管业 务部 风险
控制工 作贯 穿业 务各 环节 ， 包括 风险 识别， 风险 评估 ， 工作 程序 设计 与制 度建 设， 风 险检 视，
工作程 序与 制度 的执 行， 工作程 序与 制度 执行 情况 的内部 监督 、 稽 核以 及风 险控制 工作 的后
评价。 
2007 年起 ， 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。
先后获得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国 际主 流内控审 阅准
则的无 保留 意见 的审 阅报 告。2013 年 ， 中 国银 行同 时获得 了基 于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
双准则 的内 部控 制审 计报 告。 中国 银行 托管业 务内 控制度 完善 ， 内控措 施严 密， 能够 有效 保
证托管 资产 的安 全。 
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序 
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 ，
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律、 行政法 规和 其他 有关 规定 ， 或者 违反 基金
合同约 定的 ， 应 当拒 绝执 行 ， 及时 通知 基金 管理 人， 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机构 报告 。
基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和其 他
有关规 定，或 者违反 基金 合同约 定的,应 当及 时通知 基金管 理人， 并及时 向国 务院证 券监督
管理机 构报 告。 
五、相 关服务机构 
（一） 基金 份额 发售 机构 
1 、直销 中心 
名


称 ：工 银瑞 信基 金管 理有限 公司 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 A 座 6-9 层 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号北 京银 行 大厦 
法定代 表人 ： 郭 特华 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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 16 
全国统 一客 户服 务电 话：400-811-9999 
传真：010-66583111 
联系人 ： 王 秋雅 
公司网 站：www.icbccs.com.cn 
2 、代 销机 构 
（1） 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 
法定代 表人 ：姜 建清 
传真：010 －66107914 
客户服 务电 话：95588 
网址：www.icbc.com.cn 
（2） 中国银 行 股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 
法定代 表人 ：田 国立 
联系人 ：侯 燕鹏



传真：010 －66594431 
客户服 务电 话：95566 
网址：www.boc.cn 
（3） 交通银 行股 份有 限公 司 
注册地 址 ： 上海 市 银 城中 路188 号



办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号



法定代 表人 ：牛 锡明 
联系人 ：曹榕 
电话：021 －58781234 
传真：021 －58408483 
客户服 务电 话 ：95559 
网址：www.bankcomm.com 
（4） 北京银 行股 份有 限公 司 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号 
法定代 表人 ：闫 冰竹 
联系人 ：谢 小华 
电话：010-66223587 
传真：010-66226045 
客户服 务电 话：95526 
网址：www.bankofbeijing.com.cn 
（5） 中国民 生银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 
法定代 表人 ：洪 崎 
联系人 ：董 云巍 
电话：010 －58560666 
传真：010 －57092611 
客户服 务电 话：95568 
网址：www.cmbc.com.cn 
（6） 华夏银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 
法定代 表人 ：吴 建 
联系人 ：郑 鹏 
电话：010 －85238667 
传真：010 －85238680 
客户服 务电 话：95577 
网址：www.hxb.com.cn 
（7） 杭州银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦 
办公地 址： 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦 
法定代 表人 ：吴 太普 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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 18 
联系人 ：严 峻 
电话：0571-85108195 
传真：0571-85106576 
客户服 务电 话： 0571-96523 400-8888-508 
网址：www.hzbank.com.cn 
（8） 光大证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛峰 
联系人 ：刘 晨 
电话：021-22169081 
传真：021-22169134 
客户服 务电 话：4008888788 、95525 
网址：www.ebscn.com 
（9） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 
法定代 表人 ：万 建华 
联系人 ：芮 敏祺 
电话：021-38676666 
传真：021-38670161 
客户服 务电 话：95521 
网址：www.gtja.com 
（10） 中国银 河证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座2－6 层 
法定代 表人 ：陈 有安 
联系人 ：田 薇 
电话：010 —66568430 
传真：010 —66568990 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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 19 
客户服 务电 话：4008888888 
网址：www.chinastock.com.cn 
（11） 中信建 投证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：王 常青 
联系人 ：权 唐



电话：010 －85130588



传真：010 －65182261



客户服 务电 话：400-8888-108 
网址：www.csc108.com 
（12） 中信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市深南路7088 号招 商银 行大 厦 A 层



办公地 址： 北京 市朝 阳区 新源南 路6 号京 城大 厦 
法定代 表人 ：王 东明



联系人 ：陈 忠



电话：010 －84588888 
传真：010 －84865560 
客户服 务电 话：010 —84588888 
网址：http://www.cs.ecitic.com/ 
（13） 海通证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号 
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦 
法定代 表人 ：王 开国 
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣



电话：021 －23219275



传真：021 －63602722



客户服 务电 话：95553



网址：http://www.htsec.com/



（14） 长江证 券股 份有 限公 司 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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 20 
注册地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦 
办公地 址： 湖北 省 武 汉市 新华路 特8 号长 江证 券大 厦 
法定代 表人 ： 杨 泽柱 
联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客户服 务电 话：95579 ；4008-888-999 
网址：www.95579.com



（15） 申万宏 源 证 券有 限公 司 
注册地 址： 上海 市 徐 汇区 长乐 路989 号 45 层 
办公地 址： 上海 市 徐 汇区 长乐 路989 号 45 层 （邮 编 ：200031 ） 
法定代 表人 ：李梅 
联系人 ：黄 维琳 、 钱 达琛 
电话：021 －33389888



传真：021 －33388224



客户服 务电 话：95523 或4008895523 
网址：www.swhysc.com 
（16） 东方证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层 
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层



法定代 表人 ：王 益民



联系人 ：吴 宇



电话：021 －63325888 －3108



传真：021 －63326173



客户服 务电话 ：95503 
网址：www.dfzq.com.cn 
（17） 国信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 
法人代 表人 ：何 如 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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联系人 ：齐 晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客户服 务电 话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
（18） 广发证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广州 市天 河区 天河北 路 183-187 号 大都 会广 场43 楼（4301 —4316 房） 
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19、36 、38、39 、41 、42 、43、44
楼 
法定代 表人 ： 孙 树明 
联系人 ：黄 岚



电话：020 －87555888



传真：020 －87555305



客户服 务电话 ：95575 或 致电各 地营 业网 点 
网址： http://www.gf.com.cn 
（19） 渤海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室 
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号 
法定代 表人 ： 王 春峰 
联系人 ：王 兆权 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
客户服 务电 话：400-6515-988 
网址：www.bhzq.com 
（20） 齐鲁证 券有 限公 司 
注册地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号 
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号23 层 
法定代 表人 ：李 玮 
联系人 ：吴 阳 
电话：0531-81283938 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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传真：0531-81283900 
客户服 务电话 ：95538 
网址：www.qlzq.com.cn 
（21） 华福证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层 
法定代 表人 ：黄 金琳 
联系人 ：张 腾 
电话：0591-87383623 
传真：0591-87383610 
客户服 务 电 话：96326 （ 福 建省外 请先 拨0591 ） 。 
网址：www.hfzq.com.cn 
（22） 信达证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：高 冠江 
联系人 ：唐 静 
电话：010-63080985 
传真：010-63080978 
客户服 务电 话：400-800-8899 
网址：www.cindasc.com 
（23） 中原证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号 
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号 
法定代 表人 ：菅 明军 
联系人 ：程 月艳


范 春艳 
电话：0371 —69099882 
传真：0371 —65585899 
客户服 务电 话：0371 —967218 ；400-813-9666 
网址：www.ccnew.com 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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（24） 国都证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 
法定代 表人 ：常 喆 
网址：www.guodu.com 
客户服 务电 话：400-818-8118 
（25） 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层 
法定代 表人 ：沈 强 
联系人 ：周 妍 
电话：0571 －86811958 
传真：0571 －85783771 
客户服 务电 话：0571 —95548 
网址：http://www.bigsun.com.cn/ 
（26） 中航证 券有 限公 司 
注册地 址： 南昌 市抚 河北 路 291 号 
办公地 址： 南昌 市抚 河北 路 291 号 
法定代 表人 ：杜 航 
联系人 ：余 雅娜 
电话：0791-6768763 
传真：0791-6789414 
客户服 务电 话：400-8866-567 
网址：www.avicsec.com 
（27） 中国中 投证 券有 限责 任公 司






注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层 01 、02 、03 、05 、11、12、13、15 、16 、18、19 、20 、21 、22 、23 单元



办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层



法定代 表人 ：龙 增来 
联系人 ：刘 毅


工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539



网址：www.china-invs.cn


 
客户服 务 电 话： 400 600 8008 
（28） 厦门证 券有 限公 司



注册地 址： 厦门 市莲 前西 路二号 莲富 大厦 十七 楼 
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路二号 莲富 大厦 十七 楼 
法定代 表人 ：傅 毅辉



联系人 ：卢 金文



电话：0592 －5161816 
传真：0592 －5161102 
客户服 务电 话：0592-5163588



网址：http://www.xmzq.cn 
（29） 新时代 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层 1501 
办公地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层 
法定代 表人 ：刘 汝军 
联系人 ：马 骏杰 
电话：010-83561329 
传真：010-83561094 
客服电 话：400-698-9898 
网址：www.xsdzq.cn 
（30） 华泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 
办公地址 ：江苏 省南 京市 中山东 路 90 号华泰 证券 大厦、 深 圳市 福田区 深南 大道 4011
号港中 旅大 厦 24 楼 
法定代 表人 ：吴 万善 
联系人 ：庞 晓芸 
电话：025 －84457777 
传真：025 －84579763 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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客户服 务电 话：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
（31） 招商证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座38 —45 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座38 －45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
联系人 ：林 生迎



电话：0755-82960223



传真：0755-82943636



客户服 务电 话：95565 、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 
（32） 中信证 券 （ 山东 ） 有 限责 任公司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 20 层 
法定代 表人 ：杨 宝林 
联系人 ：吴 忠超 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
网址：www.zxwt.com.cn 
客户服 务电 话：95548 
（33） 天相投 资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座701



办公地 址： 北 京市 西城 区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层 
法定代 表人 ：林 义相 
联系人 ：林 爽 
电话：010-66045608 
客户服 务电 话： 010-66045678 
传真： 010-66045500 
网址： www.txsec.com 
（34） 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元



办公地 址： 深 圳市 罗湖 区 深南东路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元



法定代 表人 ：薛 峰



联系人 ：童 彩萍



联系电 话： 0755-33227950 
传真： 0755-82080798 
客户服 务电 话： 4006-788-887 
网址： www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com 
（35） 北京展 恒基 金销 售有 限公 司 
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号



办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦6 层



法定代 表人 ：闫 振杰



联系人 ：宋 丽冉 
联系电 话： 010-62020088 
客服电 话：4008-886-661



传真： 62020088-8802 
网址： www.myfund.com 
（36） 上海天 天基 金销 售有 限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 二层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 
法定代 表人 ：其 实



联系人 ：潘 世友 
联系电 话：021-54509988-7019 
客服电 话：400-1818-188 
传真：021-64385308 
网址：www.1234567.com.cn 
（37） 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东 2 号 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦12 楼 
法定代 表人 ：陈 柏青 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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联系人 ：周 嬿旻 
电话：0571-28829790 ，021-60897869 
客服电 话：4000-766-123 
传真：0571-26698533 
网址：http://www.fund123.cn/ 
（38） 上海好 买基金 销 售有 限公 司


 
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 9 楼 
法定代 表人 ：杨 文斌 
联系人 ：薛 年 
联系电 话：021-58870011-6705 
客服电 话：400-700-9665 
传真：021-68596916 
网址：http://www.ehowbuy.com/ 
（39） 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司 
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号205 室



办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 8 楼



法定代 表人 ：汪 静波



联系人 ：李 玲 
联系电 话：021-38602750 
客服电 话：400-821-5399 
传真：021-38509777 
网 址： http://www.noah-fund.com/ 
（40） 和讯信 息科 技有 限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 
办公地 址： 北京 朝外 大 街22 号 泛利 大厦 10 层



法定代 表人 ：王 莉 
联系人 ：习 甜 
联系电 话：010-85650920 
客服电 话：400-920-0022 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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传真：010-85657357 
网址： http://licaike.hexun.com/ 
（41） 浙江金 观诚 财富 管理 有限 公司 
注册地 址： 拱墅 区霞 湾 巷239 号8 号楼 4 楼 403 室 
办公地 址： 杭州 市教 工 路18 号EAC 欧美 中心A 座D 区8 层 
法定代 表人 ：陆 彬彬 
联系人 ：鲁 盛 
联系电 话：0571-56028617 
客服电 话：400-068-0058 
传真：0571-56899710 
网址： www.jincheng-fund.com






（42） 上海利 得基 金销 售有 限公 司 
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室 
办公地 址： 上海 东方 路 989 号中 达大 厦2 楼 
法定代 表人 ：盛 大 
联系人 ：徐 雪吟 
联系电 话：021-50583533-3011


 
客服电 话：400-005-6355 
传真：021-50583533 
网址： www.leadfund.com.cn 
（43） 嘉实财 富管 理 有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 B 座46 楼06-10 单元 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 91 号金 地中 心 A 座6 层



法定代 表人 ：赵 学军 
联系人 ：景 琪 
联系电 话：010- 65215266



客服电 话：010-85572999 
传真：010-65185678


 
网址： http://www.harvestwm.cn/ 
（44） 万银财富 （ 北京 ）基 金销 售有限 公司 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院5 号楼 3201 内 
办公地 址： 中国 北京 朝阳 区北四 环中 路 27 号 盘古 大 观3201 
法定代 表人 ：李 招弟 
联系人 ：高 晓芳 
联系电 话： 010-59393920-811 
客服电 话：4008080069 
传真： 010-59393074 
网址： www.wy-fund.com 
（45） 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司



注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室



办公地 址 ： 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼


 
法定代 表人 ：凌 顺平



联系人 ：杨 翼



联系电 话：0571-88911818


 
客服电 话：4008-773-772



网址: www.5ifund.com 
（46） 上海长 量基金 销 售投 资顾 问有限 公司



注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢



办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层



法定代 表人 ：张 跃伟



联系人 ：单 丙烨 
联系电 话：021-20691832 
客服电 话：400-089-1289



传真：021-20691861



网址: http://www.erichfund.com 
（47） 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司



注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006# 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国企 大厦C 座9 层 
法定代 表人 ：马 令海



联系人 ： 邓洁 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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联系电 话： 010-58325388-1105 
客服电 话：4008507771



传真： 010-58325282 
网址： t.jrj.com 
（48） 宜信普 泽投资 顾 问（ 北京 ）有限 公司 
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 建国 路 88 号 9 号楼15 层1809 
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 建国 路 88 号 SOHO 现代城C 座1809 
法定代 表人 ：沈 伟桦 
联系人 ： 程刚 
联系电 话： 010-52855713 
客服电 话： 400-609-9200 
网址:


www.yixinfund.com 
（49） 一路财 富（ 北京 ）基 金销 售有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼C 座702 
办公地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208 
法定代 表人 ：吴 雪秀 
联系人 ：苏 昊 
联系电 话 ：010-88312877-8033 
客服电 话：400-001-1566 
网址：www.yilucaifu.com 
（50） 中国国际 期 货有 限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路 14 号1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 光华 路 16 号中 期大 厦 A 座9 层 
法定代 表人 ：王 兵 
联系人 ：赵 森 
联系电 话：010-65807399 
客服电 话：95162 
网址：www.cifco.net 
（51） 中期资产 管 理有 限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路 14 号1 幢11 层 1103 号 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 31 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华路 16 号中 国 中期大 厦A 座 11 层 
法定代 表人 ：路 瑶 
联系人 ：侯 英建 
联系电 话：010-65807865 
客服电 话：010-65807609 
网址：www.cifcofund.com 
（52） 中天嘉 华基 金销 售有 限公 司 
注册地 址： 北京 市石 景山 区八大 处高 科技 西井 路 3 号 3 号楼 7457 房间 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 京顺 路 5 号 曙光 大 厦 C 座1 层 
法定代 表人 ：黄 俊辉 
联系人 ：张 立新 
联系电 话：010-58276785 
客服电 话：400-650-9972 
网址：www.sinowel.com 
(53)北 京唐 鼎耀 华投 资咨 询有限 公司 
注册地 址： 北京 市延 庆县 延庆经 济开 发区 百泉 街 10 号2 栋236 室 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 甲 40 号二 十一 世 纪大 厦 A303 
法定代 表人 ：杨 涛 
联系人 ：周 君 
联系电 话：010-53570568 
客服电 话：400-819-9868 
网址：www.tdyhfund.com 
（54） 北京 增财 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号1 号楼 12 层1208 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号1 号楼 12 层1208 号 
法定代 表人 ：罗 细安 
联系人 ：李 皓 
联系电 话：13521165454 
客服电 话：400-001-8811 
网址：www.zengcaiwang.com 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 32 
（55） 海银 基金 销售 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 16 楼B 单元 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 16 楼B 单元 
法定代 表人 ：刘 惠 
联系人 ：冯 立 
联系电 话：021-80133535 
客服电 话：400-808-1016 
网址：www.fundhaiyin.com 
（56） 上海 大智 慧财 富管 理有限 公司 
注册地 址： 上海 浦东 杨高 南路 428 号 1 号楼 10-11 层 
办公地 址： 上海 浦东 杨高 南路 428 号 1 号楼 10-11 层 
法定代 表人 ：申 健 
联系人 ：付 江 
联系电 话：021-20219988*31781 
客服电 话：0201-20219931 
网址：https://8.gw.com.cn/ 
（57） 华安 证券 有限 责任 公司



注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号



办公地 址： 安徽 省合 肥市 南二 环 959 号财 智中 心 B1 座



法定代 表人 ：李 工


 
联系人 ：甘 霖


 
电话：0551 －5161821



传真：0551 －5161672



客户服 务电 话：0551-96518/4008096518



网址：http://www.hazq.com/



（58） 西藏 同信 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 拉萨 市北 京中 路 101 号 
法定代 表人 ：贾 绍君 
联系电 话：021 —36535002 
传真：021 —36533017 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 33 
联系人 ：汪 尚斌 
公司网 址：www.xzsec.com 
客户咨 询电 话：40088 —11177 
（59） 大通 证券 股份 有限 公司 
注册地 址 ： 辽 宁省 大连 市沙 河口区 会展 路 129 号 大连 国际金 融中 心A 座 — 大连 期货大 厦
38 、39 层 
办公地 址 ： 辽 宁省 大连 市沙 河口区 会展 路 129 号 大连 国际金 融中 心A 座 — 大连 期货大 厦
38 、39 层 
法定代 表人 ：董 永成 
客服电 话：4008-169-169 
网址：www.daton.com.cn 
（60） 华龙 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号 
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路 638 号财 富大厦 
法定代 表人 ：李 晓安 
联系人 ：李 昕田 
电话：0931 －8888088 
传真：0931 －4890515 
客户服 务电 话：0931 —4890619/4890618/4890100 
网址：http://www.hlzqgs.com/ 
（61） 天风 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大 厦4 楼 
办公地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 唐家 墩 路 32 号国 资 大厦B 座4 楼 
法定代 表人 ： 余磊 
联系电 话： （027 ）87618889



传真： （027 ）87618882 
联系人 ：刘 鑫 
客服电 话： （027 ）87618889



公司网 址：http://www.tfzq.com 
（62） 中国 邮政 储蓄 银行 股份有 限公 司 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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 34 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 3 号



办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 3 号



法定代 表人 ：李 国华



联系人 ： 陈 春林



传真：010 －68858117



客户服 务电 话：95580



网址：http://www.psbc.com 
（63） 兴业 银行 股份 有限 公司 
注册地 址： 福州 市湖 东 路154 号 
办公地 址： 上海 市江 宁 路168 号 
法定代 表人 ：高 建平 
联系人 ：刘 玲 
电话：021-52629999 
客服电 话：95561



网址：www.cib.com.cn 
（64） 中国 国际 金融 有限 公司 
注册地 址： 中国 北京 建国 门外大 街 1 号 国贸 大厦2 座28 层



办公地 址： 中国 北京 建国 门外大 街 1 号 国贸 大厦2 座28 层



法定代 表人 ：金 立群 
联系人 ： 罗 春蓉


武 明明 
电话：010 －65051166



传真：010 －65051156



客户服 务电 话：(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196



网址：http://www.cicc.com.cn/ 
（65） 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东南 路 500 号



办公地 址： 上海 市北 京东 路 689 号东 银大 厦 17 楼



法定代 表人 ：吉 晓辉



联系人 ：于 慧



电话：021 －61618888


工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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 35 
传真：021 －63602431



客户服 务电 话：95528



网址：http://www.spdb.com.cn 
 
基金管 理人 可根 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 和本 基金 基金 合同 等的规 定， 选择 其他 符合 要求的 机构 代理
销售本 基金 ，并 及时 履行 公告义 务。 
（二） 基金 注册 登记 机构 
名


称 ：工 银瑞 信基 金管 理有限 公司 
注册地 址 ： 北京 市 西 城区 金融大 街 丙 17 号北 京银 行 大厦 
注册登 记业 务 办 公地 址： 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大 厦A 座 
法定代 表人 ： 郭 特华 
全国统 一客 户服 务电 话：400-811-9999 
传


真：010-66583100 
联系人 ：朱 辉毅 
（三） 律师 事务 所及 经办 律师 
名


称 ：上 海市 源泰 律师 事务所 
住


所 ：上 海市 浦东 新区 浦东南 路 256 号 华夏 银行 大厦 14 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼 
负责人 ：廖 海 
电


话 ： （021 ）51150298 
传


真 ： （021 ）51150398 
经办律 师： 梁丽 金、 刘佳 
（四） 会计 师事 务所 及经 办注册 会计 师 
名


称 ：安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 
住


所： 北 京市 东城 区东 长安 街 1 号 东方 广场 东方 经贸城 ，东 三办 公 楼 16 层 
办公地 址： 北京 市东 城区 东长安 街 1 号东 方广 场东 方经贸 城， 东三 办公 楼 16 层 
法定代 表人 ：葛 明 
经办注 册会 计师 ：李 慧明 ，王珊 珊 
联系电 话： （010 ）58152145 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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 36 
传真： （010 ）58114645 
联系人 ：王 珊珊 
六、基 金的募集 
（一） 基金 募集 的依 据 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办 法》 、 基 金合 同及 其他法 律
法规的 有关 规定 募集 。 本 基金募 集申 请已 经中 国证 监会 2012 年2 月 20 日证监 许可 【2012】 
204 号 文核 准。 
（二） 基金 类型 
股票型 。 
（三） 基金 的运 作方 式 
契约型 、开 放式 。 
（四） 基金 存续 期 间 
不定期 。 
（五） 基金 的面 值 
本基金 每份 基金 份额 的初始 面值 为人 民 币 1.00 元。 
七、基 金合同的生效 
（ 一）本 基金 基金合 同于2012 年4月26日 起正式 生效 。自基金 合同 生效之 日起 ，本基 金
管理人 正式 开始 管理 本基 金。 
（ 二） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 
本合同 存续 期内 ， 基金 份额 持有人 数量 不 满 200 人或 者基金 财产 净值 低 于 5000 万元的 ，
基金管 理人 应当 及时 报告 中国证 监会 ；连 续 20 个工 作日出 现前 述情 形的 ，基 金管理 人应 当
向中国 证监 会说 明原 因和 报送解 决方 案。 
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 ，按 其规 定办 理。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 37 
八、 基 金份额的申购、赎 回与转换 
（一） 申购 与赎 回办 理的 场所 
本基金 的销售机构包括基金管理 人和基金管理人委托的代 销机构。 销售机构名单和 联
系方式 见上 述第 五章 第 （ 一） 条。 基金 管理 人可 根据 情况变 更或 增减 代销 机构 ， 并予 以公 告。
投 资 者 可 以 在销 售 机 构 办理 基 金 销 售 业务 的 营 业 场所 或 按 销 售 机构 提 供 的 其他 方 式 办 理基
金的申 购与 赎回 。 
（二） 申购 与赎 回办 理的 开放日 及时 间 
1、开 放日 及开 放时 间 
本基金 的开 放日 指为 投资 者办理 基金 申购 、 赎回 等 业务的 工作 日, 具体 业务 办 理时间 以
销售机 构公 布的 时间 为准 。 
若出现 新的证券交易市场 、证券 交易所交易时间变 更或其 他特殊情况，基金管理人 将
视情况 对前 述开 放日 及开 放时间 进行 相应 的调 整并 公告。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 投资 者在 基金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购 、 赎 回或 转换申 请的 ， 视 为下 一个 开
放日的 申请 ， 其基金 份额 申购 、 赎 回价 格为下 次办 理基金 份额 申购 、 赎 回时 间所在 开放 日 的
价格。 
2 、申 购与 赎回 的开 始时 间 
本基金 自 2012 年 5 月 25 日起开 始办 理日 常申 购、 赎回业 务。 
（三） 申购 与赎 回的 原则 
1 、“未 知价” 原则， 即基 金的申购 与赎 回价格 以受 理申请当 日基 金份额 净值 为基准 进
行计算 ； 
2 、基 金采 用金 额申 购和 份 额赎回 的方 式， 即申 购以 金额申 请， 赎回 以份 额申 请； 
3 、 基 金份 额持 有人 在赎 回 基金份 额时 ， 除指定 赎回 外， 基金 管理 人按先 进先 出的原 则，
即对该 基金 份额 持有 人在 该销售 机构 托管 的基 金份 额进行 处理 时 ， 申 购确 认日 期在先 的基 金
份额先 赎回 ，申 购确 认日 期在后 的基 金份 额后 赎回 ，以确 定所 适用 的赎 回费 率； 
4 、当日 的申购 与赎回 申请 可以在当 日业 务办理 时间 结束前撤 销， 在当日 的业 务办理 时
间结束 后不 得撤 销； 
5 、基金 管理人 在不损 害基 金份额持 有人 权益的 情况 下可更改 上述 原则， 但最 迟应在 新工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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 38 
的原则 实施 前 依 照《 信息 披露 办 法》 的有 关规 定 在 至少一 种指 定媒 体上 公告 。 
（四） 申购 与赎 回的 程序 
1 、申 购与 赎回 申请 的提 出 
基金投 资者 须按 销售 机构 规定的 手续 ， 在开 放日 的业 务办理 时间 内提 出申 购或 赎回的 申
请。 
投资者 申购 本基 金， 须按 销售机 构规 定的 方式 全额 交付申 购款 项。 
投资者 提交 赎回 申请 时， 其在销 售机 构（ 网点 ）必 须有足 够的 基金 份额 余额 。 
2 、申 购与 赎回 申请 的确 认 
注册登 记机 构 在 T+1 日对 基金投 资者 在T 日开 放时 间结束 前提 交的 申购 、 赎回 申请的 有
效性进 行确 认。T 日提 交的 有效申 请， 投资 者应 在 T+2 日到 销售 网点 柜台 或以 销售机 构规 定
的其他 方式 查询 申请 的 确 认情况 。 
销售机 构对 申购 、 赎 回申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功， 而仅 代表 销售 机构确 实接
收到申 购、 赎回 申请 。申 购、赎 回的 确认 以注 册登 记机构 的确 认结 果为 准。 
3 、申 购与 赎回 申请 的款 项 支付 
申购采 用全 额交 款方 式， 若资金 在规 定时 间内 未全 额到账 则申 购不 成功 ， 申 购款项 本金
将退回 投资 者账 户。 
投资者赎回申请成交 后， 基金管理人应通过注 册登 记机构按规定向投资 者支 付赎回款
项， 赎回 款项 在自 受理 基金 投资者 有效 赎回 申请 之日 起不超 过 7 个工 作日 的时 间内划 往投 资
者银行 账户 。 在发 生巨 额赎 回时 ， 赎 回款 项的 支付 办法 按基金 合同 和有 关法 律法 规规定 处理。 
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对上 述业 务办理 时间 进行 调整 ， 并进 行公 告 。 
（五） 申购 与赎 回的 数额 限制 
1、申 购时 ，投 资者 通过 代 销网点 每笔 申购 本基 金的 最低金 额为 10 元 ；通 过 本基金 管
理人电 子自 助交 易系 统申 购， 每 个基 金账 户 单 笔申 购最低 金额 为 10 元； 通过 本基金 管理 人
直销中 心申 购， 首次 最低 申购金 额为 100 万 元人 民 币，已 在直 销中 心有 认/ 申 购本公 司旗 下
基金记 录的 投资 者不 受首 次申购 最低 金额 的限 制， 单笔申 购最 低金 额为 10 元 人民币 。实 际
操作中 ，以 各销 售机 构的 具体规 定为 准。 
投资人 将当 期分 配的 基金 收益再 投资 时， 不受 最低 申购金 额的 限制 。 
2、每 次赎 回基 金份 额不 得 低于 10 份， 基金 份额 持 有人赎 回时 或赎 回后 在销 售机构 网
点保留 的基 金份 额余 额不 足 10 份 的， 在赎 回时 需一 次全部 赎回 。实 际操 作中 ，以各 代销 机
构的具 体规 定为 准。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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通过本 基金 管理 人电 子自 助交易 系统 赎回 ，每 次赎 回份额 不得 低 于 10 份。 
如遇巨 额赎 回等 情况 发生 而导致 延期 赎回 时 ， 赎 回办 理和款 项支 付的 办法 将参 照基金 合
同有关 巨额 赎回 或连 续巨 额赎回 的条 款处 理。 
3、 基 金管 理人 可以 根据 市 场情况 ， 在法 律法 规允 许 的情况 下 ， 调 整上 述规 定 申购金 额
和赎回 份额 的数 量限 制。 基金管 理人 必须 在调 整前 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关规 定在 指定
媒体上 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
（六） 申购 费与 赎回 费 
1、申 购费 
本基金 的最 高申 购费 率不 超过 申 购金 额 的 5％， 投资 者 在一 天之 内如 有多 笔申 购， 适 用
费率按 单笔 分别 计算 。 
本基金 的申 购费 率如 下表 所示： 
基金的申购 费率结构 
费用种类 申购费率 
申购费 
M<100 万 1.5% 
100 万 ≤M<300 万 1.0% 
300 万 ≤M< 500 万 0.8% 
500 万 ≤M 按笔收 取，1000 元/ 笔 
注：M 为申 购金额 
本基金 的申购费用由申购人承担 ，主要用于本基金的市场 推广、销售、注册登记等 各
项 费用 ，不 列入 基金 财产 。 
2、赎 回费 
本基金 的最高 赎回 费 率不 超过 赎 回金 额 的 5％ 。 赎 回 费率随 投资 人持 有基 金份 额期限 的
增加而 递减 。具 体赎 回费 率结构 如下 表所 示 。 
基金的赎回 费率结构 
费用种类 赎回费率 
赎回费 
Y<1 年 0.50％ 
1 年 ≤Y<2 年 0.25% 
2 年≤Y 0% 
注：Y 为持有 期 限，1 年指 365 天。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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本基金 的赎回费用由基 金份额持 有人承担，其中 不低于 赎 回费总额 的 25% 归入基金 财
产 ，其 余部 分用 于支 付注 册登记 费等 相关 手续 费。 
3 、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整申 购费率 和调 低赎 回费 率或 收费方 式。
费率如 发生 变更 ， 基 金管 理人应 在调 整实 施 前 依照 《信 息披 露办 法》 的有 关 规定 在 至少 一种
指定媒 体上 公告 。 
（七） 申购 份数 与赎 回金 额的计 算方 式 
1 、 申购 份额 的计 算方 式： 申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除申 购费用 后，
以申请 当日 基金 份额 净值 为基准 计算 ， 各计 算结 果均 按照四 舍五 入方 法 ， 保 留小 数点后 两位，
由此误 差产 生的 损失 由基 金财产 承担 ，产 生的 收益 归基金 财产 所有 。 
本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。其 中， 
净申购 金额=申 购金 额/（1 ＋申购 费率 ） 
申购费 用 = 申购 金额-净 申 购金额 
申购份 数= 净申 购金 额/T 日基 金份 额净 值 
例：某 投资 者投 资 5 万 元 申购本 基金 的基 金份 额， 假设申 购当 日基 金份 额净 值为 1.05
元，则 可得 到的 申购 份额 为： 
净申购 金额 ＝50,000/ （1 ＋1.5% ）＝49,261.08 元 
申购费 用＝50,000 －49,261.08 ＝738.92 元 
申购份 额＝49,261.08/1.05 ＝46,915.31 份 
即： 投资 者投 资 5 万 元申 购本基 金 的 基金 份额， 假设 申购当 日基 金份 额净 值 为1.05 元，
则其可 得 到46,915.31 份 基金份 额。 
2 、赎回 金额的 计算方 式： 赎回金额 为按 实际确 认的 有效赎回 份额 乘以申 请当 日基金 份
额净值 的金 额， 净赎 回金 额为赎 回金 额扣 除赎 回费 用的金 额， 各计 算结 果均 按照四 舍五 入方
法， 保 留小 数点 后 两 位， 由 此误差 产生 的损 失由 基金 财产承 担， 产生 的收 益归 基 金财产 所有 。 
本基金 的净 赎回 金额 为赎 回金额 扣减 赎回 费用 。其 中， 
赎回金 额＝ 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值 
赎回费 用＝ 赎回 金额 ×赎 回费率 
净赎回 金额=赎 回金 额－ 赎 回费用 
例：某投资者 赎回 本基金1 万份基金份额 ， 持有时间 为 两年六个月 ，对应的赎 回费率 为
0% ，假 设赎 回当 日基 金份 额净值 是1.25 元， 则其 可 得到的 赎回 金额 为： 
赎回金 额＝10, 0 00× 1.25=12,500 元 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 41 
赎 回费 用 ＝12, 5 00×0%=0 元 
净 赎回 金额 ＝12,500-0=12,500 元 
即： 投资 者赎 回本 基金1 万份基 金份 额 ， 持 有期 限 为两年 六个 月 ， 假 设赎 回 当日基 金份
额净值 是1.25元 ，则 其可 得到的 赎回 金额 为12,500 元。 
3、 基 金份 额净 值计 算 
基金份额净值的计算公式为计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位
基金份 额的 价值 。 
T 日基 金份 额净 值 ＝T 日 基金资 产净 值/T 日 基金 份 额 余额 。 
基金份 额净 值单 位为 元 ， 计算结 果保 留在 小数 点后 三位 ， 小 数点 后第 四 位 四 舍五入 。 由
此产生 的误 差在 基金 财产 中列支 。 
T日的 基金份额 净值在当天 收市后计算， 并在次日公 告。遇特殊情 况，可以适 当延迟 计
算或公 告， 并报 中国 证监 会备案 。 
（八） 申购 与赎 回的 注册 登记 
1、经销售机构 同意，基金 投资者提出的 申购和赎回 申请，在基金 管理人规定 的时间 之
前可以 撤销 。 
2、 投 资者T 日申 购基 金成 功后， 基金 注册 登记 机构 在T＋1 日为 投资 者增 加权 益并办 理 注
册登记 手续 ，投 资者 自T ＋2日起 （含 该日 ）有 权赎 回 该部分 基金 份额 。 
3、 投 资者T 日赎 回基 金成 功后， 注册 登记 机构 在T ＋1日为 投资 者扣 除权 益并 办 理相应 的
注册登 记手 续。 
4、基金管理人 可在法律法 规允许的范围 内，对上述 注册 登记办理 时间进行调 整，并 最
迟于开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 
（九） 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
单个开 放日 中， 本基 金的 基金份 额净 赎回 申请 （赎 回申请 总份 额扣 除申 购总 份额后 的余
额） 与净 转出 申请 （转 出 申请总 份额 扣除 转入 申请 总份额 后的 余额 ） 之 和超 过上一 开放 日基
金总份 额 的10% ，为 巨额 赎回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
出现巨 额赎 回时 ， 基金 管理 人可以 根据 本基 金当 时的 资产组 合状 况决 定接 受全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
（1）接 受全额 赎回： 当基 金管理人 认为 有能力 兑付 投资者的 全部 赎回申 请 时 ，按正 常工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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赎回程 序执 行。 
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 兑付投 资者 的赎回申 请有 困难， 或认 为兑付 投
资者的 赎回 申请 进行 的资 产变现 可能 使基 金财 产净 值发生 较大 波动 时 ， 基 金管 理人在 当日 接
受赎回比 例不 低于上 一开放 日基金 总份 额 10 ％的前 提下，对 其余 赎回申 请延 期办理。 对于
当日的 赎回 申请 ，应 当按 单个基 金份 额持 有人 申请 赎回份 额占 当日 申请 赎回 总份额 的比 例 ，
确定该 基金 份额 持有 人当 日受理 的赎 回份 额 ； 未 受理 部分除 投资 者在 提交 赎回 申请时 选择 将
当日未 获受 理部 分予 以撤 销者外 ， 延迟 至下 一开 放日 办理 ， 赎 回价 格为 下一 个开 放日的 价格 。
转入下 一 开 放日 的赎 回申 请不享 有赎 回优 先权 ，以 此类推 ，直 到全 部赎 回为 止。 
（3）当 发生巨 额赎回 并延 期办理时 ，基 金管理 人应 当通过邮 寄、 传真或 招募 说明书 规
定的其 他方 式， 依照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定 通 知基金 份额 持有 人， 说明 有关处 理方 法，
同时在 至少 一种 指定 媒体 予以上 公告 。 
（4） 暂停 接受 和延 缓支 付 ：本基 金连 续 2 个 开放 日 以上 （ 含本 数） 发生 巨额 赎回， 如
基金管 理人 认为 有必 要 ， 可 暂停接 受赎 回申 请 ； 已 经接 受的赎 回申 请可 以延 缓支 付赎回 款项 ，
但延缓 期限 不得 超过 20 个 工作日 ，并 应当 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在至少 一种 指
定媒体 上公 告。 
（十） 拒绝 或暂 停申 购、 暂停赎 回 或 延缓 支付 赎回 款项 的 情形 及处 理方式 
1 、在 如下 情况 下， 基金 管 理人可 以拒 绝或 暂停 接受 投资者 的申 购申 请： 
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 无法 受理 投资 者的 申购申 请； 
（2） 证 券交 易场 所交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 财产净 值 ； 
（3） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金财 产估 值情 况； 
（4）基 金财产 规模过 大， 使基金管 理人 无法找 到合 适的投资 品种 ，或其 他可 能对基 金
业绩产 生负 面影 响， 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 的利益 的情 形； 
（5） 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 
（6）基 金 管理 人认 为会 有 损于现 有基 金份 额持 有人 利益的 某笔 或数 笔申 购； 
基金管理人决定拒绝 或暂 停接受某些投资者的 申购 申请时，申购款项将 退回 投资者账
户。 发 生上 述（1） 到（5 ）项情 形， 基金 管理 人决 定暂停 接受 申购 申请 时， 应当依 法公 告 。
在暂停 申购 的情 形消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 申购业 务的 办理 并依 法公 告。 
2 、在 以下 情况 下， 基金 管 理人可 以暂 停接 受投 资者 的赎回 申请 或延 缓支 付赎 回款项 ： 
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 无法 支付 赎回 款项 ； 
（2） 证 券交 易场 所交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 财产净 值 ； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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（3） 基金 连续 发生 2 个或 2 个 以上 开放 日 巨 额赎 回，根 据基 金合 同规 定， 可以暂 停接
受赎回 申请 的情 况； 
（4） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金财 产估 值的 情况 ； 
（5） 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述情 形之 一 且 基金 管理人 决定 暂停 接受 基金 份额持 有人 的赎 回申 请 的 ， 基金管 理
人应当 在当 日向 中国 证监 会备案 ， 并 及时 公告 。 除 非发生 巨额 赎回 ， 已 接受 的赎回 申请 ， 基
金管理 人应 当足 额支 付。 如暂时 不能 足额 支付 ， 应 当按单 个赎 回申 请人 已被 接受的 赎回 申请
量占已 接受 的赎 回申 请总 量的比 例分 配给 赎回 申请 人， 其 余部 分在 后续 开放 日予以 支付 ， 并
以后续 开放 日的 基金 份额 净值为 依据 计算 赎回 金额 ， 若出 现上 述第3 项 所述 情形， 按基 金合
同的相 关条 款处 理。 投资 者在申 请赎 回时 可事 先选 择将当 日可 能未 获受 理部 分予以 撤销 。 
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 并依 法公 告。 
3 、暂 停基 金的 申购 、赎 回 ，基金 管理 人应 按规 定公 告并报 中国 证监 会备 案。 
4 、暂停 申购或 赎回期 间结 束，基金 重新 开放时 ，基 金管理人 应依 法公告 并报 中国证 监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。 
（1） 如果 发生 暂停 的时 间 为一天 ， 基金 管理人 将于 重新开 放日 ， 在至少 一种 指定媒 体，
刊登基 金重 新 开 放申 购或 赎回的 公告 ，并 公告 最近 一个开 放日 的基 金份 额净 值。 
（2）如 果发生 暂停的 时间 超过一天 但少 于两周 ，暂 停结束， 基金 重新开 放申 购或赎 回
时， 基金 管理 人将提 前一 个工作 日 ， 在 至少一 种指 定媒体 ， 刊登 基金重 新开 放申购 或赎 回 的
公告， 并在 重新 开放 申购 或赎回 日公 告最 近一 个开 放日的 基金 份额 净值 。 
（3）如 果发生 暂停的 时间 超过两周 ，暂 停期间 ，基 金管理人 应每 两周至 少重 复刊登 暂
停公告 一次 ； 当连续 暂停 时间超 过两 个月 时， 可对 重复刊 登暂 停公 告的 频率 进行调 整 。 暂 停
结束 ， 基 金重 新开放 申购 或赎回 时 ， 基 金管理 人应 提前三 个工 作日 ， 在 至少 一种指 定媒体连
续刊登 基金 重新 开放 申购 或赎回 的公 告 ， 并 在重 新开 放申购 或赎 回日 公告 最近 一个开 放日 的
基金份 额净 值 。 
（十一 ）基 金转 换 
1 、基 金的 转换



基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人
管理的 、 且 由同 一登 记结 算机构 办理 登记 结算 的其 他基金 之间 的转 换业 务， 基金转 换可 以收
取一定 的转 换费 ， 相关 规则 请参照 基金 管理 人根 据相 关法律 法规 及基 金合 同的 规定制 定并 发
布的相 关公 告。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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2 、基 金的 转换 业务 办理 时 间



基金转 换业 务办 理时 间与 基金的 申购 、 赎回 时间 约定 相同 。 投 资者 办理 基金 转换 业务时,
转出方 的基金 必须 处 于可 赎回状 态,转入 方的 基金必 须处于 可申购 状态。 如果 涉及转 换的基
金有一 只不 处于 开放 日, 基 金转换 申请 处理 为失 败。 
具体业 务办 理机 构和 相关 规则参 见基 金管 理人 的有 关公告 。 
3 、转 换费 
转换费 率详 见基 金管 理人 发布的 基金 转换 业务 的公 告。 
基金管 理人 可以 调整 转换 费率或 收费 方式 ， 并最 迟将 于新的 费率 或收 费方 式开 始实施 前
3 个工 作日 在至 少一 种中 国证监 会指 定的 信息 披露 媒体公 告。 
（十二 ）基 金的 定期 定额 投资计 划 
定期定 额投 资是 基金 申购 业务的 一种 方式 ， 投 资者 可通过 基金 销售 机构 提交 申请， 约定
每期扣 款日 、 扣 款金 额及 扣款方 式， 由指 定的 销售 机构于 每期 约定 扣款 日在 投资者 指定 资金
账户内 自动 完成 扣款 和基 金申购 申请 。 定 期定 额投 资并不 构成 对基 金日 常申 购、 赎 回等 业务
的影响 ，投 资者 在办 理相 关基金 定期 定额 投资 的同 时，仍 然可 以进 行日 常申 购、赎 回 业 务 。 
本基金 管理 人已 开通 本基 金在直 销机 构和 部分 代销 机构的 定期 定额 投资 业务 ， 具体内 容
详见基 金管 理人 和其 他销 售机构 有关 基金 定期 定额 投资的 公告 。 
( 十三) 基金 的非 交易 过户 、转托 管、 冻结 与质 押 
非交易 过户 是指 不采 用申 购、 赎 回等 基金 交易 方式， 将一定 数量 的基 金份 额按 照一定 规
则从某 一投 资者 基金 账户 转移到 另一 投资 者基 金账 户的行 为 ， 或 者 按 照相 关法 律法规 或国 家
有权机 关另 有要 求的 方式 进行处 理的 行为 。 
1 、基金 注册登 记机构 只受 理继承、 捐赠 、司法 强制 执行和经 注册 登记机 构认 可的其 他
情况下 的非 交易 过户 。其 中： 
“继承 ”指 基金 份额 持有 人死亡,其 持有 的基 金份 额 由其合 法的 继承 人继 承； 
“捐赠 ” 仅指 基金 份额 持有 人将其 合法 持有 的基 金份 额捐赠 给福 利性 质的 基金 会或社 会
团体的 情形 ； 
“司法 强制 执行 ” 是指 司法 机构依 据生 效司 法文 书将 基金份 额持 有人 持有 的基 金份额 强
制划转 给其 他自 然人 、法 人、社 会团 体或 其他 组织 或者以 其他 方式 处分 。 
办理非 交易 过户 业务 必须 提供基 金注 册登 记机 构规 定的相 关资 料。 
2 、 符合 条件 的非 交易 过户 申请自 申请 受理 日 起 30 日内 办理 ； 申 请人 按基 金注 册登记 机
构规定 的标 准缴 纳过 户费 用。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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3 、 基 金份 额持 有人 可以 办理其 基金 份额 在不 同销 售机构 的转 托管 手续 ， 基 金销售 机构
可以按 照规 定的 标准 收取 转托管 费 。 转 托管 的具 体办 理方法 按照 基金 管理 人和 销售机 构的 相
关业务 规则 执行 。 
4 、 基金 注册 登记 机构 只受 理国家 有权 机关 依法 要求 的基金 账户 或基 金份 额的 冻结与 解
冻， 以及 注册 登记机 构认 可的 、 符 合法 律法规 的其 他情况 下的 冻结 与解 冻。 基金账 户或 基 金
份额被 冻结 的， 被冻 结部 分产生 的权 益 （ 包括 现金 分红和 红利 再 投 资） 一并 冻结， 法律 法规、
法院判 决裁 定或 者相 关监 管机构 另有 规定 的除 外 



 5、 如相 关法 律法 规允 许基金 管理 人办 理基 金份 额的质 押业 务或 其他 基金 业务， 基金 管理
人将制 定和 实施 相应 的业 务规则 。 
（十四 ）基 金的 销售 
1 、 本 基金 的销售 业务 指接 受投资 者申 请为 其办 理的 本基金 的认 购、 申购 、 赎 回、 转 换、
非交易 过户 、转 托管 、定 期定额 投资 和客 户服 务等 业务。 
2 、本基 金的销 售业务 由基 金管理人 及基 金管理 人委 托的其他 符合 条件的 机构 办理。 基
金管理 人委 托其 他机 构办 理本基 金认 购 、 申购 、 赎 回业务 的 ， 应 与代理 机构 签订委 托代 理协
议， 以 明确 基金 管理 人 和 代 销机构 之间 在基 金份 额认 购、 申 购、 赎 回等 事宜 中的 权利和 义务 ，
确保基 金财 产的 安全 ， 保 护基金 投资 者和 基金 份额 持有人 的合 法权 益。 销售 机构应 严格 按照
法律法 规和 本基 金合 同规 定的条 件办 理基 金的 销售 业务。 
九、 基 金的投资 
（一） 投资 目标 
合理分 散投 资, 有效 控制 投资组 合风 险, 追求 超越 业绩基 准的 长期 投资 收益 。 
（二） 投资 范围 
本基金 的投 资范 围限 于具 有良好 流动 性的 金融 工具 ， 包括 国内 依法 发行 上市 的股票 （包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、债 券、 权证 、中 央 银行票 据、 中
期票据 、 银 行存 款、 债券 回购、 资产 支持 证券 ， 以 及法律 法规 允许 或经 中国 证监会 批准 允许
基金投 资的 其它 金融 工具 ， 但 需符 合中 国证监 会的 相关规 定 。 其 中， 股票 资 产占基 金资 产的
比例为60%-95% ，债 券、 现 金等金 融工 具占 基金 资产 的比例 为5%-40% ，现 金或 者到期 日在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值的5%。



如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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以将其 纳入 投资 范 围 ； 如 法律法 规或 中国 证监 会变 更投资 品种 的比 例限 制的 ， 基金 管理 人可
依据相 关规 定履 行适 当程 序后相 应调 整本 基金 的投 资比例 上限 规定 。 
（三） 投资 理念 
本基金 在基 本面 分析 的 基 础上， 采用 数量 化投 资管 理 系统， 对股 票进 行多 角度、 多视野 、
系统化 分析 研究 ， 精 选股 票构建 投资 组合 ， 在 控制 风险的 前提 下实 现收 益最 大化 ， 实 现超 越
市场平 均水 平的 长期 投资 业绩。 
（四） 投资 策略 
1 、大 类资 产配 置策 略 
本基金 采用 我公 司借 鉴瑞 士信贷 银行 股份 有限 公司 的先进 经验 ， 结合 目前 国内 资本市 场
具体情况 而设计 的多元 资 产财富管 理综合 解决方 案 （Multi-Asset Class Solutions, 简称
“MACS 模 型” ） 进 行股 票资 产与债 券资 产配 置。MACS 模型采 用定 性分 析与 定量 分析相 结合 的
分析方 法 ， 分 析因素 包括 宏观经 济运 行 状 况、 宏观 经济政 策 、 证 券市场 资金 供求及 流动 性 状
况、 股 票市 场与 债券 市场 及其它 替代 资产 市场 的相 对投资 价值 、 市 场交 易与 投资者 情绪 及行
为等， 同时 考虑 各类 资产 的风险 水平 ， 在 股票 与债 券等资 产类 别之 间进 行动态 资产 配置 。 
2 、行 业配 置策 略 
本基金 根据 各行 业所 处生 命周期 、 行业 竞争结 构 、 行业景 气度 等因 素， 对各 行业的 相对
投资价 值进行 综合分 析， 挑选优 势和景 气行业 形成 行业配 置策略 。首先 ，行 业 权重 超配/ 低
配比例不 超过 业绩基准 对 应权重的 ±10% ；其 次，确 定不低配 行业 和不超 配行 业 的数目 和行
业 ；最 后， 综合 股票 量化 排序结 果得 出行 业配 置权 重。 
3 、股 票资 产投 资策 略 
本基金 以 “ 工银 瑞信 可选 股票池 ” 为 主要 的标 的， 在基本 面研 究的 基础 上， 同时考 虑投
资者情 绪 、 认 知等决 策因 素的影 响 ， 将 影响上 市公 司基本 面和 股价 的增 长类 因素 、 估 值类 因
素 、 盈利 类因 素、 财务 风 险 等因 素进 行综 合分 析， 构建基 本面 数量 化股 票投 资价值 分析 选择
模型 （Fundamental Quantitative Model, 简称“FQ 模型” ） ， 并建立 相应的 投资分析 技术
系统， 对股 票进 行系 统化 、程序 化筛 选、 排序 。 
（1） 股票 池构 建 
本基金 使用 FQ 模 型在 “工 银瑞信 可选 股票 池” 中进 行筛选 ，同 时保 证投 资组 合中不 少
于70% 的个 股属 于 “ 工银 瑞 信基本 面研 究股 票池 ” 。 “ 工银瑞 信可 选股 票池 ” 的 个股包 含但 不
限于“ 工银瑞 信基本 面研 究股票 池”的 个股。 “工银 瑞信基 本面研 究股票 池” 既有从 整个市
场挑选 出的 有行 业代 表性 的企业 ， 也有 通过财 务分 析、 实地 调研 评估推 荐的 优质公 司 ， 股 票工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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池具有 覆盖 全面 、 结 构合 理、 重 点突 出的 特点 。 同 时， 工 银瑞 信研 究部 根据 公司既 定的 投资
理念， 结合内 外部 资源， 系统、 连续地 评估 “ 工银 瑞信基 本面 研究 股票 池” 的个股 价值， 以
保证股 票池 及其 投资 评级 系统的 实时 性和 有效 性， 用于基 金的 投资 与风 险防 范。 这 种股 票筛
选方法 既能 将量 化选 股的 范围扩 大 ， 发挥 量化 选股 的优势 ， 又 能将 基本 面研 究与量 化模 型相
结合， 避免 纯量 化选 股可 能出现 的风 险。 
（2） 股票 投资 价值 评估 及 排序 
基本面 数量 化股 票投 资分 析系统 对 股 票池 的个 股， 分别从 增长 因素 、 估 值水 平、 盈利 能
力、 负 债率 等因 素组 进行 量 化评分 。 然 后根 据 每 组因素对投资 价值 的贡 献， 赋予 相 应的权 重。
最后通 过每 个个 股的 综合 排序， 选择 最具 投资 吸引 力的上 市公 司。 
1 ）增长 因素 
主要考虑 上市 公司 盈 利的 历史及将 来预 期的 增 长率 。 此因 素不仅 含有公 司的 历史盈 利
增长能 力，也 包含了 市场 预期的 将来盈 利增长 能力 。 此盈 利因素 组的 因子有 销售收 入、净
利润及 现金 流增 长率 等 。 
2 ）估 值水 平 
估 值 因 素 是 对 预 期 投 资 回 报 的 重 要 把 关 因 素 。 估 值 因 素 组 中 不 仅 包 含 了 净 利 润 估 值
（P/E ） 与 净资 产估 值 （P/B ） 因 子， 也 包括 了更 为深 入的现 金流 估值 因子 ， 如 经营活 动现 金
流， 自由 现金 流估值 因子 等。 此因 素组 与上述 增长 因素及 基本 面研 究结 果结 合， 可以 在全 市
场范围 内找 到增 长与 估值 性价比 最好 的公 司。 
3 ）盈 利能 力 
盈利能 力是 反映 公司 经营 管理及 盈利 方面 的能 力， 此因素 是对 估值 因素 的重 要补充 ， 因
为市场 通常 会对 盈利 能力 强弱不 同的 公司 给予 不同 的估值 ， 在盈 利能 力因 素组 中的因 子有 净
资产回 报率 （ROE ） ， 资本 投资 回 报率 （ROIC ） 等因 素。 
4 ）财 务风 险 
财务风 险因 素是 反映 公司 为维持 正常 运行 或某 些盈 利目标 所采 用的 融资 规模 ， 此因素 也
是对估 值因 素的 重要 补充 。 同 样地 ， 市 场通 常会 对 负债率 不同 的公 司给 予不 同的估 值 。 考 虑
此因素 可以 在市 场极 端的 情况下 ， 寻找 安全边 际 ， 有效地 避免 高风 险投 资， 此因素 组中 的因
子有净 资产 负债 率（Dt/Eq ） ，总 资产 负债 率（Dt/A ） 等因素 。 
（3） 基本 面重 新审 核 
基本面 重新 审核 的目 的是 为了对 准备 进入 投资 组合 的公司 进行 基本 面再 次确 认或检 查 。
通过对 上市 公司 的行 业特 性、 盈利 模式 ， 经营 管理 能 力 及公 司治 理状 况 等 因素 进 行综 合分 析，工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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考察上 市公 司的 竞争 能力 及持续 增长 能力 ， 剔 除上 市公司 在公 司治 理、 企业 经营及 财务 报告
等方面 存在 潜在 问题 的上 市公司 。 
 



图1 ：基 本面 量化 股票 选择模 型 
 
（4） 投资 组合 构建 
本基金基 于各 只股票 的风 险收益特 性， 根据风 险控 制要求， 结合 前述行 业配 置策略 构
建投资 组合 ， 对 投资 组合 的风险 控制 要求 包括 个股 权重限 制、 行业 权重 限制 、 换手 率、 流动
性及法 律法 规等 其他 限制 。 
 4 、债 券及 其它 金融 工具 投 资策略 
由于流 动性 管理 及策 略性 投资的 需要 ， 本基金 将进 行国债 、 金融 债、 企业 债 等固定 收益
类证券 以及 可转 换债 券的 投资 。 债 券投 资策略 包括 利率策 略 、 信 用策略 等 ， 主要服 务于 流动
性管理 ，着 力于 短期 投资 。 
本基金 还将 在法 规允 许的 范围内 ， 基于 谨慎 原则 利用 权证以 及其 它金 融工 具进 行套利 交
易或风 险管 理 ， 为基 金收 益提供 增加 价值 。 本 基金 进行权 证投 资时 ， 将 在对 权证标 的证 券 进
行基本 面研 究及 估值 的基 础上 ， 结 合股 价波动 率等 参数 ， 运 用数 量化期 权定 价模型 ， 确定 其工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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合理内 在价 值， 从而 构建 套利交 易或 避险 交易 组合 。 
（五） 投资 管理 程序 
本基金 管理 人实 行 “ 投资 决策委 员会 领导 下的 团队 制 ”管 理模 式， 建立 了严 谨、 科 学的
投资管 理流 程， 具体 包括 投资研 究、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易执 行 和 风险 管理及 绩效 评估
等全过 程 。 
图 2： 投资 管理 流程 
 
 
1 、投 资研 究 
研究员 独立 开展 研究 工作 ，在借 鉴外 部研 究成 果的 基础上 ，开 展宏 观经 济及 政策分 析 、
债券市 场分 析 、 行业 及上 市公司 分析 ， 重点分 析行 业的景 气度 和各 类资 产的 相对价 值 ， 为投
资决策 委员 会及 各基 金经 理提供 独立 、统 一的 投资 决策支 持平 台。 
2 、投 资决 策 
投资决 策委 员会 是基 金投 资的最 高决 策机 构， 决定 基金总 体投 资策 略及 资产 配置方 案 ，
审核基 金经 理提 交的 投资 计划 ， 提 供指 导性 意见 ， 并 审核其 他涉 及基 金投 资管 理的重 大问 题 。 
基金经 理在 公司 总体 投资 策略的 指导 下， 根据 基金 合同关 于投 资目 标、 投资 范围及 投资
限制等 规定 ，制 定相 应的 投资计 划， 报投 资决 策委 员会审 批。 



3、 投资 组合 构建 



基金 经理 根据 投资 决策 委员会 的决 议， 利 用数 量 投资管 理系 统， 选 择证 券 构建基 金投 资
组合， 并根 据市 场变 化调 整基金 投资 组合 ，进 行投 资组合 的日 常管 理。 
 4、 交易 执行 
交易员 负责 在合 法合 规的 前提下 ，执 行基 金经 理的 投资指 令， 并实 施一 线风 险监控 。 
股
票
池
\
债
券
池
 
投 资研 究 
 
内 部投资指 引 
法 律合规约 束 
基 金合同 
风 险指标约 束 
风 险优化模 型 
投
资
决
策
 
组
合
构
建
 
交
易
执
行
 
风
险
分
析
绩
效
评
估
 
投
资
组
合
再
平
衡
 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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5 、风 险分 析及 绩效 评估 
风险管 理部 对投 资组 合的 风险水 平及 基金 的投 资绩 效进行 评估 ， 报 风险 管理 委员会 ， 抄
送投资 决策 委员 会、 投资 总监及 基金 经理 ，并 就基 金的投 资组 合提 出风 险管 理建议 。 
基金管 理人 对基 金的 投资 行为进 行合 规性 监控 ， 并 对 投资过 程中 存在 的风 险隐 患向基 金经
理、投 资总 监、 投资 决策 委员会 及风 险管 理委 员会 进行风 险提 示。 
6 、投 资组 合再 平衡 
基金经 理根 据风 险管 理及 绩效评 估结 果 ， 结合 宏观 经济 、 债 券市 场、 行业 分 析结果 及最
新的公 司研 究， 在风 险优 化目标 下， 对投 资组 合进行 调整 、优 化、 再平 衡。



（ 六） 业绩 比较 基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：80% ×中证 800 指数 收益 率 + 20%× 上证 国债 指数 指数收 益
率。 
如果上述业绩比较基 准不 适用本基金，今后 证券 市场 中 出 现 更 具 代 表 性的 业绩 比 较 基
准， 或 有更 权威 、 更 科学 的复合 指数 权重 比例 ， 或 今后法 律法 规发 生变 化， 本基金 管理 人可
以依据 维护 基金 份额 持有 人合法 权益 的原 则， 根据 实际情 况对 业绩 比较 基准 进行相 应调 整 。
调整业 绩比 较基 准应 经基 金托管 人同 意 ， 报 中国 证监 会备案 ， 基金 管理 人应 在调 整前依 照 《信
息披露 办法 》的 有关 规定 在中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体上 刊登 公告 。 
（ 七） 风险 收益 特征 
本基金 是股 票型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 债券型 基金 与混 合型 基金 ， 属于 风险
较高的 基金 。 本 基金 基于 数量化 投资 管理 系统 进行 投资， 在股 票类 基金 中属 于风险 中性 的投
资产品 。 
（ 八） 投资 禁止 行为 与限 制 
1 、禁 止用 本基 金财 产从 事 以下行 为 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5）向 基金管 理人、 基金 托管人出 资或 者买卖 基金 管理人、 基金 托管人 发行 的股票 或
者债券 ； 
（6）买 卖与基 金管理 人、 基金托管 人有 控股关 系的 股东或者 与基 金管理 人、 基金托 管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8）依 照法律 、行政 法规 有关法律 法规 规定， 由国 务院证券 监督 管理机 构规 定禁止 的
其他活 动。 
2 、基 金投 资组 合比 例限 制 
基金管 理人 运用 基金 财产 进行证 券投 资， 本基 金的 投资 遵 守下 列限 制： 
（1） 持有 一家 上市 公司 的 股票， 其市 值不 超过 基金 资产净 值 的 10% ； 
（2） 本基 金 管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10% ； 
（3）基金 参与 股票发 行申 购，所申 报的 金额不 超过 基金的总 资产 ，所申 报的 股票数 量
不超过 拟发 行股 票公 司本 次发行 股票 的总 量； 
（4 ） 进 入全国 银行 间同 业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金资 产净 值 的 40% ；
债券回 购最 长期 限 为 1 年 ，债券 回购 到期 后不 得展 期； 
（5）本 基金 股 票资产 占基 金资产的 比例 为 60%-95% ，债券、 现金 等金融 工具 占基金 资
产的比 例 为5%-40% ； 
（6） 本 基金 持有 的全 部权 证， 其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%； 本基 金管 理人管 理
的全部 基金 持有 的同 一权 证， 不 得超 过该 权证 的 10% ； 本基 金在 任何 交 易 日买 入权证 的总 金
额，不 得超 过上 一交 易日 基金资 产净 值 的0.5% ； 






（7） 基金 持有 的现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 
（8）本 基金持 有的同 一（ 指同一信 用级 别）资 产支 持证 券的 比例 ，不得 超过 该资产 支
持证券 规模 的10% ； 本 基金 投资于 同一 原始 权益 人的 各类资 产支 持证 券的 比例 ， 不得 超过 该
基金资 产净 值 的10% ； 基金 管理人 管理 的全 部证 券投 资基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资
产支持 证券 ， 不 得超 过其 各类资 产支 持证 券合 计规 模的 10% ； 本 基金 持有 的全 部资产 支持 证
券， 其 市值 不得 超过 该基 金资产 净值 的20% ； 本基 金 只投资 于信 用级 别评 级 为BBB 以 上 （ 含
BBB ）的 资产支 持证 券，基 金持有资 产支 持证券 期间 ，如果资 产支 持证券 信用 等级下降 、不
再符合 投资 标准 ，应 在评 级报告 发布 之日 起3 个月 内予以 全部 卖出 ； 
（9） 法律 法 规 、 中 国证 监 会 规定 的其 他限 制。 
3 、若将 来法律 法规或 中国 证监会的 相关 规定发 生修 改或变更 ，致 使本款 前述 约定的 投
资禁止 行为 和投 资组 合比 例限制 被修 改或 取消 ， 基 金管理 人在 依法 履行 相应 程序后 ， 本 基金
可相应 调整 禁止 行为 和投 资限制 规定 。 
（ 九） 投资 组合 比例 调整 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 52 
的约定 。 因证 券市场 波动 、 上 市公 司合 并、 基金 规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使 基金
投资不 符合 基金 合同 约定 的投资 比例 规定 的， 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日 内进行 调整 。
法律法 规 或 监管 机构 另有 规定时 ， 从 其规 定 
（十） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法 
1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 ，保 护基金 份额 持有人 的
利益； 
2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ； 
4 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何
不当利 益。 
（十一 ）基 金的 融资 、融 券 
本基金 可以 按照 国家 的有 关法律 法规 规定 进行 融资 、融券 。 
（十二 ）基金 投 资组 合报 告 
本投资 组合 报告 期 为 2015 年1 月1 日起至 3 月31 日 止（财 务数 据未 经审 计） 。 
1 报告 期末 基金 资产 组合 情况



序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1 权益投 资 176,799,611.23 87.38 
 其中： 股票


176,799,611.23 87.38 
2 固定收 益投 资


9,000,000.00 4.45 
 其中： 债券


 9,000,000.00 4.45 









 资产 支持 证券


 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产


5,000,000.00 2.47 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产


 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


7,975,961.31 3.94 
7 其他资 产


 3,562,152.15 1.76 
8 合计





 202,337,724.69





100.00 
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。


 
2 报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合


 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 7,189,743.06 3.71 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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B 采矿业 107,706.52 0.06 
C 制造业 78,821,741.15 40.71 
D 
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业 
284,991.58 0.15 
E 建筑业 1,522,470.27 0.79 
F 批发和 零售 业 737,287.56 0.38 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 412,847.18 0.21 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 55,657,441.81 28.75 
J 金融业 21,404,212.35 11.06 
K 
房地产 业 
1,100,687.21 0.57 
L 
租赁和 商务 服务 业 
624,481.58 0.32 
M 科学研 究和 技术 服务 业 26,637.65 0.01 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,435,534.30 3.84 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 
14,340.00 0.01 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
50,318.24 0.03 
S 综合 1,409,170.77 0.73 
 合计 176,799,611.23 91.32 
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。





 
3 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细



序
号 
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 002329 皇氏集 团 450,021 13,734,640.92 7.09 
2 601166 兴业银 行 705,982 12,961,829.52 6.69 
3 600037 歌华有 线 305,244 8,189,696.52 4.23 
4 002439 启明星 辰 184,969 8,048,001.19 4.16 
5 002303 美盈森 280,849 7,554,838.10 3.90 
6 002458 益生股 份 355,104 6,114,890.88 3.16 
7 300213 佳讯飞 鸿 150,044 5,730,180.36 2.96 
8 002169 智光电 气 291,446 5,074,074.86 2.62 
9 300285 国瓷材 料 120,483 4,710,885.30 2.43 
10 600570 恒生电 子 42,947 4,676,069.36 2.42 
4 报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合


 
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 9,000,000.00 4.65 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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 其中： 政策 性金 融债 9,000,000.00 4.65 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 - - 
8 其他 - - 
9 合计 9,000,000.00 4.65 
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。



5 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 
序
号 
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 140213 14 国开13 90,000 9,000,000.00 4.65 
6 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细



本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9 报告 期末 本 基 金投 资的 股指期 货交 易情 况说 明 
9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。 
9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。 
10 报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明 
10.1 本期 国债 期货 投资 政 策 
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 
10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。 
10.3 本期 国债 期货 投资 评 价 
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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 55 
11 投 资组 合报 告附 注 
11.1 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 
11.2 本基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 
11.3 其他 资产 构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 178,387.71 
2 应收证 券清 算款 2,091,114.83 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 301,378.00 
5 应收申 购款 991,271.61 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 3,562,152.15 
 
11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 
 
11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
序
号 
股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产
净值比 例
（%） 
流通受 限情 况说
明 
1 002458 益生股 份 6,114,890.88 3.16 重大事 项 
2 300213 佳讯飞 鸿 5,730,180.36 2.96 重大事 项 
3 002169 智光电 气 5,074,074.86 2.62 重大事 项 
 
11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 
无。 
 
十、基 金的业绩 
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也 不向 投资者 保证 最低 收益 。 基 金的过 往业 绩并 不代 表其 未来表 现 。 投 资工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 56 
有风险 ，投 资者 在作 出投 资决策 前应 仔细 阅读 本基 金的招 募说 明书 。 
1 、 本 基金 合同生 效日 为2012年4 月26 日， 基 金合 同生 效以来 （截 至2015 年03 月31 日） 的
投资业 绩及 同期 基准 的比 较如下 表所 示： 
阶段 
净值增
长率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④ 
①－③ ②－④ 
2012.4.26 —2012.12.31 -4.00% 0.88% -4.10% 0.98% 0.10% -0.10% 
2013.1.1-2013.12.31 8.33% 1.33% -0.82% 1.09% 9.15% 0.24% 
2014.1.1-2014.12.31 35.87% 1.14% 38.59% 0.92% -2.72% 0.22% 
2015.1.1-2015.3.31 28.31% 1.50% 16.20% 1.32% 12.11% 0.18% 
自基金 合同 生效 起至 今 81.30% 1.19% 53.18% 1.03% 28.12% 0.16% 
 
2、工 银瑞 信 基 本面 量化 策 略 股票 型证 券投 资基 金累 计净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准
收益率 的历 史走 势对 比图 
（2012 年 4 月 26 日至 2015 年 03 月 31 日） 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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 57 
 
 
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年4 月26 日 生效 ；



2 、按 基金 合同 规定 ，本 基 金建仓 期为 6 个月 。截 至 报告期 末， 本基 金的 各项 投资比 例
符合基 金合同 第十四 条（ 二）投 资范围、 （八 ）投资 禁止行 为与限 制中规 定的 各项比 例：本
基金的 股票 资产 占基 金资 产的比 例 为60%-95%， 债券 、 现金 等金 融工 具占 基金 资产的 比例 为
5%-40% ，现金 或者 到期日 在一年以 内的 政府债 券不 低于基金 资产 净值 的 5% ； 法律法规 、监
管机构 及本 基金 合同 规定 的其他 比例 限制 。 
 
十 一、 基金的财产 
（一） 基金 资产 总值 
本基金 的 基 金资 产 总 值包 括基金 所持 有的 各类 有价 证券、 银行 存款 本息、 基金 的应收 款
项和其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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 58 
（ 二） 基金 资产 净值 
本基金 的 基 金资 产 净 值是 指 基金 资产 总值 减去 负债 后的价 值。 
（三） 基金 财产 的账 户 
本基金 根据 相关 法律 法规 、 规范 性文 件开 立基 金资 金账户 以及 证券 账户 ， 与 基金管 理人
和基金 托管 人自 有的 财产 账户以 及其 他基 金财 产账 户独立 。 
（四） 基金 财产 的保 管及 处分 
1 、本 基金 财产 独立 于基 金 管理人 及基 金托 管人 的固 有财产 ，并 由基 金托 管人 保管。 
2 、基金 管理人 、基金 托管 人因基金 财产 的管理 、运 用或者其 他情 形而取 得的 财产和 收
益，归 基金 财产 。 
3 、基金 管理人 、基金 托管 人、注册 登记 机构和 代销 机构以其 自有 的财产 承担 其自身 的
法律责 任 ， 其 债权人 不得 对本基 金财 产行 使请 求冻 结、 扣押 或其 他权利 。 除 依法律 法规 和基
金合同 、托 管协 议 的 规定 处分外 ，基 金财 产不 得被 处分。 
4 、基金 管理人 、基金 托管 人因依法 解散 、被依 法撤 销或者被 依法 宣告破 产等 原因进 行
清算的 ，基 金财 产不 属于 其清算 范围 。 
5 、基金 财产的 债权不 得与 基金管理 人、 基金托 管人 固有财产 的债 务相抵 销； 不同基 金
财产的 债权 债务 ， 不 得相 互 抵销。 非因 基金 财产 本身 承 担的债 务， 不得 对基 金财 产 强制执 行。 
 
十 二、 基金 资产 的估值 
（一） 估值 目的 
基金估 值的 目的 是为 了准 确、 真 实地 反映 基金 相关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 。 开
放式 基 金份 额申 购、 赎回 价格应 按基 金估 值后 确定 的基金 份额 净值 计算 。 
（二） 估值 日 
本基金的估值日为相 关的 证券交易场所的正常 交易 日以及国家法律法规 规定 需要对外
披露基 金净 值的 非交易 日。 
（三） 估值 对象 
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债 。 
（四） 估值 方法 
1 、股 票估 值方 法 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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 59 
（1） 上市 流通 股票 的估 值 
上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值； 估值 日无 交易 的， 且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近交 易日 的收 盘价估 值； 如最 近交 易日 后经济 环境 发生
了重大 变化 的 ， 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 ， 调整 最近 交易 市 价 ， 确 定
公允价 格。 
（2） 未上 市股 票的 估值 
送股 、 转 增股 、 配 股和 公 开增发 新股 等发 行未 上市 的股票 ， 按估 值日在 交易 所挂牌 的同
一股票 的收 盘价 估值 ； 估 值日无 交易 的 ， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以最 近
交易日 的收 盘价 估值 ； 如 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化的 ， 可 参考 类似投 资品 种的
现行市 价及 重大 变化 因素 ，调整 最近 交易 市价 ，确 定公允 价格 。 。 
首次发 行未 上市 的股 票， 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在 估值 技术 难以 可靠 计量的 情况
下，按 成本 估值 。 
（3） 有明 确锁 定期 股票 的 估值 
首次公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 同一 股票 在交 易 所上 市后 ， 按 交易 所上 市的同 一股
票的收 盘价 估值 ； 非 公开 发行且 处于 明确 锁定 期的 股票， 按监 管机 构或 行业 协会的 有关 规定
确定公 允价 值。 
2 、固 定收 益证 券的 估值 办 法 
（1） 证 券交 易所 市场 实行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘净 价估 值， 估值 日没 有交易 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ， 按 最近 交易日 的收 盘净 价估 值 ； 如最近 交易 日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 可 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调 整最 近交
易市价 ，确 定公 允价 格。 
（2）证 券交易 所市场 未实 行净价交 易的 债券按 估值 日收盘价 减去 债券收 盘价 中所含 的
债券应 收利 息( 自债 券 计 息 起始日 或上 一起 息日 至估 值当日 的利 息) 得到 的净 价 进行估 值 ， 估
值日没 有交 易的 ， 且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化， 按有 交易 的最 近交易 日所 采用
的净价 估值 ； 如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 可 参考 类似 投资 品种的 现行 市价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格。 
（3）未 上市债 券采用 估值 技术确定 公允 价值， 在估 值技术难 以可 靠计量 的情 况下， 按
成本估 值。 
（4）在 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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（5）交 易所以 大宗交 易方 式转让的 资产 支持证 券， 采用估值 技术 确定 公 允价 值，在 估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本进 行后续 计量 。 
（6） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 
3 、权 证估 值： 
（1） 配股 权证 的估 值： 
因持有 股票 而享 有的 配股 权，类 同权 证处 理方 式的 ，采用 估值 技术 进行 估值 。 
（2） 认沽/ 认购 权证 的估 值： 
从持有确 认日 起到卖 出日 或行权日 止， 上市交 易的 认沽/认 购权证 按估值 日的 收盘价 估
值， 估值 日没 有交易 的 ， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ， 按 最近 交易日 的收 盘价
估值； 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类 似投 资品 种的 现行 市 价及 重大
变化因 素，调 整最近 交易 市价， 确定公 允价格 ；未 上市交 易的认 沽/ 认 购权证 采用估 值技术
确定公 允价 值， 在估 值技 术难以 可靠 计量 的情 况下 ，按成 本估 值。 
4 、 本基 金持 有的 回购 以成 本列示 ， 按 合同 利率 在回 购期间 内逐 日计 提应 收或 应付利 息 。 
5 、本 基金 持有 的银 行存 款 和备付 金余 额以 本金 列示 ，按相 应利 率逐 日计 提利 息。 
6 、 在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上 述1-5项 规定 的 方法对 基金 财产 进行 估值 ， 均 应被
认为采 用了 适当 的估 值方 法。 但 是， 如 果基 金管 理人 有充足 的理 由认 为按 上述 方法对 基金 财
产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的， 基金 管理 人可 在 综合 考虑 市场 成交 价、市 场报 价 、
流动性 、 收 益率 曲线 等多 种因素 的基 础上 与基 金托 管人商 定后 ， 按 最能 反映 公允价 值的 价格
估值。 
7 、国 家有 最新 规定 的， 按 国家最 新规 定进 行估 值。 
（五） 估值 程序 
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估
值后， 将估 值结 果报 给基 金托管 人， 基金 托管 人按 基金合 同规 定的 估值 方法 、 时间 、 程 序进
行复核 ， 基 金托 管人 复核 无误后 返回 给基 金管 理人 ， 由基 金管 理人 对外 公布 。 月末 、 年 中和
年末估 值复 核与 基金 会计 账目的 核对 同时 进行 。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交 易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、 基 金托 管人无 法准 确评 估基 金财 产价值 时 ； 
3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ，而基金 管理 人为保 障投 资者的 利
益，已 决定 延迟 估值 ； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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4 、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。 
（七） 基金 份额 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基 金托 管人 进行 复核。 基金
管理人 应于 每个 工作 日交 易结束 后计 算当 日的 基金 份额净 值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管
人对净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人对 基金 份额 净值予 以 公 布 。 
基金份额 净值 的计算 精确 到0.001 元， 小数点 后第四 位四舍五 入。 国家另 有规 定的， 从
其规定 。 
（八） 估值 错误 的处 理 
1 、当基 金财产 的估值 导致 基金份额 净值 小数点 后 三 位（含第 三位 ）内发 生差 错时， 视
为基金 份额 净值 估值 错误 。 
2 、 基金 管理 人和 基金 托管 人将采 取必 要、 适当 合理 的措施 确保 基金 财产 估值 的准确 性、
及时性 。 当基 金份额 净值 出现错 误时 ， 基金管 理人 应当立 即予 以纠 正， 并采 取合理 的措 施 防
止损失进 一步 扩大； 当计 价错误达 到或 超过基 金份 额净值的0.25% 时， 基金管 理人应当 报中
国证监 会备 案 ； 当计 价错 误达到 或超 过基 金份 额净 值的0.5%时 ， 基金管 理人 应当公 告 ， 并 同
时报中 国证 监会 备案 。 
3 、前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 构另 有规 定的 ，按 其规定 处理 。 
（九） 特殊 情形 的处 理 
1 、基 金管 理人 按本 条第 （ 四）款 有关 估值 方法 规定 的第 6 项 条款 进行 估值 时 ，所造 成
的误差 不作 为基 金份 额净 值错误 处理 。 
2 、由于 不可抗 力原因 ，或 由于证券 交易 所及登 记结 算公司发 送的 数据错 误， 基金管 理
人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、 合 理的 措施进 行检 查， 但未 能发 现错误 的， 由此
造成的 基金 财产 估值 错误 ， 基金 管理 人和 基金 托管 人可以 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 应当
积极采 取必 要的 措施 消除 由此造 成的 影响 。 
 
十 三、 基金的 费用 与税收 
（一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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3 、因 基金 的证 券交 易或 结 算而产 生的 费用 ； 
4 、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ； 
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
6 、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 、 律 师费 和诉 讼费 ； 
7 、基 金资 产的 资金 汇划 费 用； 
8 、按 照国 家有 关法 律法 规 规定 和 基金 合同 约定 可以 列入的 其他 费用 。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 财产 净值 的 1.5% 年 费率计 提。 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 财产 净值 的1.5%年 费率 计提。 计算 方法如 下 ： 
H ＝E×1.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 基金 财产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 
2 、基 金托 管人 的基 金托 管 费 
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 财产 净值 的 0.25% 年费率 计提 。 
在通常 情况 下， 基 金托 管费 按前一 日基 金财 产净 值 的0.25% 年费 率计 提。 计 算方 法如下 ： 
H=E×0.25% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金财 产净 值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 
3 、 本条 第 （ 一） 款 第 3 至第 8 项 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定 ，列 入当 期基 金费用 。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
本条第 （ 一） 款约 定以 外 的其他 费用 ， 以及基 金管 理人和 基金 托管 人因 未履 行或未 完全
履行义 务导 致的 费用 支出 或基金 财产 的损 失 ， 以 及处 理与基 金运 作无 关事 项发 生的费 用等不
列入基 金费 用。 基金 合同 生效前 所发 生的 信息 披露 费、 律 师费 和会 计师 费以 及其他 费用 不从
基金财 产中 支付 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。 
（五） 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。 
 
十 四、 基金的 收益 与分配 
（一） 收益 的构 成 
基金本 期利 润是 指基 金本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。 基金 本期 已实现 收
益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值 变动 收益 ） 扣 除相关 费用 后的
余额。 
期末可 供分 配利 润 ， 采 用 截 至收益 分配 基准日 期 末资 产负债 表中 未分 配利 润与 未分配 利
润中已 实现 部分 的孰 低数 。 
（二） 收益 分配 原则 
1 、基金 收益分 配采用 现金 方式或红 利再 投资方 式， 基金份额 持有 人可自 行选 择收益 分
配方式 ； 基金 份额持 有人 事先未 做出 选择 的， 默认 的分红 方式 为现 金红 利； 选择红 利再 投 资
的， 现 金红 利则 按除 权日 经除权 后的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 如投 资者
在不同 销售 机构 选择 的分 红方式 不同 ， 注册 登记 机构 将以投 资者 最后 一次 选择 的分红 方式 为
准； 
2 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
3 、基金 收益分 配基准 日的 基金份额 净值 减去每 单位 基金份额 收益 分配金 额后 不 能低 于
面值， 基金 收益 分配 基准 日即期 末可 供分 配利 润计 算截止 日； 
4 、在符 合有关 基金分 红条 件的前提 下， 基金收 益分 配每年至 多四 次；每 次基 金收益 分
配比例 不得 低于 期末 可供 分配利 润 的30% 。 基金 的收 益分配 比例 以期 末可 供分 配利润 为基 准
计算 ， 期 末可 供分 配利 润以 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现收益 的孰 低
数为准 。基 金合 同生 效不 满三个 月， 可不 进行 收益 分配； 
5 、基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日的 时间 不超 过 15 个工 作日 ； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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6 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（三） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载明 基金 期末 可供 分配 利润 、 基 金收 益分 配对象 、 分 配原则 、 分
配时间 、分 配数 额及 比例 、分配 方式 及有 关手 续费 等内容 。 
（四） 收益 分配 方案 的确 定与公 告 
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 ， 并 由基 金托 管人复 核后 确定 ， 基 金管 理人按 法律
法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 公告 。 
（五） 收益 分配 中发 生的 费用 
1 、收 益分 配采 用红 利再 投 资方式 免收 再投 资的 费用 。 
2 、收益 分配时 发生的 银行 转账等手 续费 用由基 金份 额持有人 自行 承担。 如果 基金份 额
持有人 所获 现金 红利 不足 支付前 述银 行转 账等 手续 费用 ， 注 册登 记机 构自 动将 该基金 份额 持
有人的 现金 红利 按除 权日 经 除权 后的 基 金 份额 净值 转为基 金份 额。 
 
十 五、 基金的会计与审计 
（一） 基金 会计 政策 
1 、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 
2 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。 
3 、会 计核 算制 度按 国家 有 关的会 计核 算制 度执 行。 
4 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算。 
5 、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人。 
6 、基金 管理人 应保留 完整 的会计账 目、 凭证并 进行 日常的会 计核 算，按 照有 关法律 法
规规定 编制 基金 会计 报表 ， 基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进
行核对 并以 书面 方式 确认 。 
（二） 基金 审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相独 立的、具 有从 事证券 业务 资格的 会
计师事 务所 及其 注册 会计 师等对 基金 年度 财务 报表 及其他 规定 事项 进行 审计 ； 
2 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须报中国 证监 会备案 。基 金管理 人工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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应在更 换会 计师 事务 所 后2 日内 公告 。 
3 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 ； 
 
十六、 基金的信息披露 
基金信 息披 露义 务人 应当 在中国 证监 会规 定时 间内 ， 将应予 披露 的基 金信 息通 过至少 一
种指定 媒体 和基 金管 理人 、 基金 托管 人的 互联 网网 站等媒 介披 露， 并保 证投 资者能 够按 照基
金合同 约定 的时 间 和 方式 查阅或 者复 制公 开披 露的 信息资 料。 
（一） 基金 招募 说明 书、 基金合 同、 基金 托管 协议 
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后， 基金 管理 人应 当在基 金份 额发 售 的 3 日 前， 将 招募
说明书 、 基 金合 同摘 要登 载 在指定 报刊 和网 站上 ； 基 金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 基金合 同、
基金托 管协 议登 载在 各自 公司网 站上 。 
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人应 当在 每 6 个月 结束 之日起 45 日 内， 更新 招募 说明书 并
登 载 在 网 站 上， 将 更 新 后的 招 募 说 明 书摘 要 登 载 在指 定 报 刊 上 。基 金 管 理 人应 当 在 公 告的
15 日 前向 中国 证监 会报 送 更新的 招募 说明 书， 并就 有关更 新内 容提 供书 面说 明。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 报刊 和网站 上。 
（三） 基金 合同 生效 公告 
基金管理人应当在 收到 中国 证 监 会 确 认 文 件 的次 日在 指 定 媒 体 和 网 站 上登 载基 金 合 同
生效公 告。 
（四） 基金 财产 净值 、基 金份额 净值 公告 
基金合 同生 效后 ， 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前， 基金 管理 人应 当至 少每周 公告
一次基 金财 产净 值和 基金 份额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通 过网
站、基 金份 额销 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基 金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金财 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 述最 后一个 市场 交易 日的 次日 ， 将基 金财 产净 值、 基 金份 额净值 和基 金工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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份额累 计净 值登 载在 指定 报刊和 网站 上。 
（五） 定期 报告 
基金定期报告由基金 管理 人按照法律法规和中 国证 监会颁布的有关证券 投资 基金信息
披露内 容与 格式 的相 关文 件的规 定单 独编 制 ， 由 基金 托管人 按照 法律 法规 的规 定对相 关内 容
进行复 核 。 基 金定期 报告 ， 包 括基 金年 度报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 及 更新 的招
募说明 书 。 
1 、 基金 年度 报告： 基金 管 理人应 当在 每年 结束 之日 起 90 日内， 编制 完成 基金 年度报 告，
并将年 度报 告正 文登 载于 网站上 ， 将 年度 报告 摘要 登载在 指定 报刊 上。 基金 年度报 告的 财务
会计报 告应 当经 过审 计。 
2 、 基 金半 年度 报告 ： 基 金 管理人 应当 在上 半年 结束 之日 起 60 日内 ， 编 制完 成 基金半 年
度报告 ，并 将半 年度 报告 正文登 载在 网站 上， 将半 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 。 
3 、 基 金季 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日 内， 编 制完成 基
金季度 报告 ，并 将季 度报 告登载 在指 定报 刊和 网站 上。 
基金合 同生 效不 足 2 个月 的， 基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、 半 年度 报告 或 者年
度报告 。 
法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
（六） 临时 报告 与公 告 
基金发 生重 大事 件， 有关 信息披 露义 务人 应当 在两 日内编 制临 时报 告书 ， 予 以公告 ， 并
在 公 开 披 露 日分 别 报 中 国证 监 会 和 基 金管 理 人 主 要办 公 场 所 所 在地 中 国 证 监会 派 出 机 构备
案。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的事件 ，包 括： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止基 金合 同； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过50% ； 
10 、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值 0.5% ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、基 金变 更、 增加 、减 少基金 代销 机构 ； 
20 、基 金更 换注 册登 记机 构； 
21 、基 金开 始办 理申 购、 赎回； 
22 、基 金申 购、 赎回 费率 及其收 费方 式发 生变 更； 
23 、基 金发 生巨 额赎 回并 延期支 付； 
24 、基 金连 续发 生巨 额赎 回并暂 停接 受赎 回申 请； 
25 、基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ； 
26 、基 金份 额持 有人 大会 的 决议 
27、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（七） 公开 澄清 
在基金 合同 期限 内 ， 任 何公 共媒体 中出 现的 或者 在市 场上流 传的 消息 可能 对基 金份额 价
格产生 误导 性影 响或 者引 起较大 波动 的 ， 相 关信 息披 露义务 人知 悉后 应当 立即 对该消 息进 行
公开澄 清， 并将 有关 情况 立即报 告中 国证 监会 。 
（八） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金代 销机 构的住 所 ，
投资者 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 印件 。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ， 投 资者在 支付
工本费 后， 可在 合理 时间 内取得 上述 文件 复印 件。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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十 七、 基金的风险揭示 
本基金 投资 过程 中面 临的 主要风 险有 ： 市 场风 险、 信用风 险、 流动 性风 险、 量化基 金特
有的风 险、 管理 风险 、 合 规性风 险、 操作 风险 及其 它风险 。 与 投资 组合 管理 直接相 关的 风险
是市场 风险 、 信 用风 险 、 流动性 风险 、 量 化基 金特 有的风 险，这 四 种风 险可 以使用 数量 化指
标加以 度量 及控 制， 而操 作风险 及其 它风 险可 以建 立有效 的内 控体 系加 以管 理。 
1. 市 场风 险 
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动， 将使本 基金 资产 面临 潜在 的风险 ， 本
基金的 市场 风险 来源 于基 金股票 资产 与债 券资 产市 场价格 的波 动 。 影 响股 票与 债券市 场价 格
波动的 风险 包括 但不 限于 以下多 种风 险因 素： 政策 风险 、 经济 周期 风险 、 利 率风险 、 通 货膨
胀风险 、汇 率风 险 和 上市 公司经 营风 险 等 。 
2. 信 用风 险 
债券发 行人 出现 违约 、 拒 绝支付 到期 本息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 质量 降低 导致债 券价
格下降 的风 险， 信用 风险 也包括 证券 交易 对手 因违 约而产 生的 证券 交割 风险 。 
3. 流 动性 风险 
因市场 交易 量不 足， 导致 证券不 能迅 速 、 低成 本地 转变为 现金 的风 险。 流动 性风险 还 包
括由于 本基 金出 现投 资者 大额赎 回 ， 致 使本 基金 没有 足够的 现金 应付 基金 赎回 支付的 要求 所
引致的 风险 。 
4 ．量 化基 金特 有的 风险 
本基金 是量 化基 金， 采用 自主研 发的 数量 化投 资管 理系统 进行 选股 和相 关操 作， 存 在其
特有的 风险 ，如 股票 筛选 模型不 当、 参数 设立 错误 和系统 运行 所产 生的 风险 。 
5 ．管 理风 险 
在基金 管理 运作 过程 中 ， 基 金管理 人的 研究 水平 、 投资 管理水 平直 接影 响基 金收 益水平 ，
如果基 金管 理人 对经 济形 势和证 券市 场判 断不 准确 、获取 的信 息不 全、 投资 操作出 现失 误 ，
都会影 响基 金的 收益 水平 。 
6 ．合 规性 风险 
是指本 基金 的投 资运 作不 符合相 关法 律、 法规 的规 定和基 金合 同的 要求 而带 来的 风 险 。 
7 ．操 作风 险 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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基金运 作过 程中 ， 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作 失 误或 违反 操作 规程等 引
致的风 险， 例如 ，越 权违 规交易 、会 计部 门欺 诈、 交易错 误、IT 系统 故障 等 风险。 
8. 其 他风 险 
战争、 自然灾害等不可抗力因素 的出现，将会严重影响证 券市场的运行，可能导致 基
金资产 的损 失 。 金融 市场 危机 、 代 理商 违约 、 托 管 行违约 等超 出基 金管 理人 自身直 接控 制能
力之外 的风 险， 可能 导致 基金或 者基 金份 额持 有人 利益受 损。 
 
十八 、 基金合同的变更、 终止与基金财产的 清算 
（一） 基金 合同 的变 更 
1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或本 合同约 定应 经基金份 额持 有人大 会决 议通过 的
事项的 ，应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 
2 、变更 基金合 同的基 金份 额持有人 大会 决议应 报中 国证监会 核准 或备案 ，并 自中国 证
监会核 准或 出具 无异 议意 见之日 起生 效 。 
3 、但如 因相应 的法律 法规 发生变动 并属 于基金 合同 必须遵照 进行 修改的 情形 ，或者 基
金 合 同 的 修 改不 涉 及 基 金合 同 当 事 人 权利 义 务 关 系发 生 变 化 或 对基 金 份 额 持有 人 利 益 无实
质性不 利影 响 的 ， 可 不经 基金份 额持 有人 大会 决议 ， 而经 基金 管理 人和 基金 托管人 同意 修改
后公布 ，并 报中 国证 监会 备案 。 
（二） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 在履 行相关 的程 序后 ， 基 金合 同应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ； 
2 、因 重大 违法 、违 规 行 为 ，被中 国证 监会 责令 终止 的； 
3 、基金 管理人 、基金 托管 人职责终 止， 在六个 月内 没有新基 金管 理人、 基金 托管人 承
接的； 
4 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。 
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销
售办法 》 、 基金 合同 及其 他有关 法律 法规 的规 定， 行使请 求给 付报 酬、 从基 金财产 中获 得补
偿的权 利。 
（三） 基金 财产 的清 算 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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1 、基金 合同终 止 情形 发生 后 ，基金 管理 人应当 按法 律法规和 基金 合同的 有关 规定组织
基金财 产 清 算组 对基 金财 产进行 清算 。 
2 、基 金财 产清 算组 
（1） 自基 金合 同终 止 情 形 发生之日起 30 个工 作日 内 由基金 管理 人组 织成 立基 金财产 清
算组， 在基 金财 产清 算组 接管基 金财 产之 前， 基金 管理人 和基 金托 管人 应按 照基金 合同 和托
管协议 的规 定继 续履 行保 护基金 财产 安全 的职 责。 
（2）基 金财产 清算组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具有 从事 证券相 关业 务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人
员。 
（3）基 金财产 清算组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、变 现和 分配。 基金 财产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
3 、清 算程 序 
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 由基 金财 产清 算组 统一接 管基 金 财 产； 
（2） 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限； 
（3） 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认； 
（4） 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ； 
（5） 制作 清算 报告 ； 
（6）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（7） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（8） 对基 金财 产进 行分 配 。 
4 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。 
5 、基 金剩 余财 产的 分配 
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 71 
基金财 产未 按前 款（1） 、 （2）、（ 3 ）项 规定 清偿 前， 不分配 给基 金份 额持 有人 。 
对于基金缴存于中国 证券 登记结算有限责任公 司的 最低结算备付金和 交易 席位 保证金
等 ，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调整 后方 可收 回。 
6 、基 金财 产清 算的 公告 
基金财 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，
报中国 证监 会备 案并 公告 。 
7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。



 
十九、 基金合同的内容摘 要 
基金合 同的 内容 摘要 见附 件一。 
 
二十 、 基金托管协议的内 容摘要 
基金托 管协 议的 内容 摘要 见附件 二。 
 
二十 一 、对基金份额持有 人的服务 
基金管 理人 承诺 为本 基金 的份额 持有 人提 供一 系列 的服务 （ 基金 管理 人将 根据 基金份 额
持有人 的需 要和 有关 情况 ，增加 或修 改） 。具 体内 容 如下： 
一、关 于基 金账 户确 认 
公司向首 次开 立基金 账户 的客户寄 送《 基金账 户确 认书》 （ 公司获 得投资 人准 确的邮 寄
地址） 。 《基 金账 户确 认书 》将在 客户 开户 后15 个工 作日内 寄送 。 
在基金 募集 期间 新开 户的 客户， 公司 将于 基金 合同 生效后 的15 个工 作日 内寄 送 《 基 金账
户确认 书》 。 
二、关 于对 账单 服务 
1 、公 司的 网站 、热 线电 话 提供对 账单 自助 下载 服务 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 72 
（1） 份 额持 有人 可登 录公 司网站 （www.icbccs.com.cn ） 进入 “ 我的 账户” 栏 目， 输
入开户 证件 号码 或基 金账 号，自 助查 询或 下载 任意 时段的 对账 单。 
（2） 份额持 有人 用带 有传 真机的 电话 ，拨 打公司 热 线电话 （4008119999 ） ， 选 择自助
服务， 按“3” 后， 输入 需 要下载 的对 账单 日期 ，进 行对账 单自 助传 真。 
2 、 公 司 将按 照 份额 持 有人的 需 求 ，提 供 纸质 、 电子邮 件 、 短信 （ 彩信 ） 对账单 。 上
述对账 单需 份额 持有 人通 过电话 、邮 件、 短信 等 向 公司主 动定 制。 其中 ： 
（1 ） 电 子邮 件 对账 单 ：公司 为 定 制电 子 邮件 对 账单的 份 额 持有 人 提供 月 度、季 度 和
年度电 子对 账单 。 电 子对 账单在 每月 、 季、 年度 结 束后15 个工 作日 内向 份额 持有人 指定 的电
子信箱 发送 。 
（2 ） 手 机短 信 （彩 信 ）对账 单 ： 公司 为 定制 手 机短信 （ 彩 信） 对 账单 的 份额持 有 人
发送交 易发 生时 间段 的季 度手机 短信 （ 彩信） 账单 。 手机 短信 （ 彩信） 对账 单在每 季度、 年
度结束 后15 个工 作日 内向 份额持 有人 指定 的手 机号 码发送 。 
（3 ） 纸 质对 账 单： 公 司为定 制 纸 制对 账 单的 份 额持有 人 寄 送交 易 发生 期 间的季 度 纸
质对账 单 。 季 度内无 交易 发生 ， 公 司将 不邮寄 该季 度纸质 对账 单 。 定制 纸质 对账单 的份 额 持
有人将 获得 年度 对账 单。 纸质对 账单 的寄 送时 间为 每季度 或年 度结 束后 的15 个工作 日内 。 
3 、 提 示 ：由 于 份额 持 有人提 供 的 邮寄 地 址、 手 机号码 、 电 子邮 箱 不详 或 因邮局 投 递
差错、 通讯 故障 、 延 误等 原因， 造成 对账 单无 法按 时准确 送达 ， 请 及时 到原 基金销 售网 点或
致电本 公司 客服 中心 办理 相关信 息变 更。 如需 补发 对账单 ，敬 请拨 打客 服热 线电话 。 
三、关 于收 益分 配方 式 
本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红 ， 份 额持 有人 可通过 销售 机构 选择 现金 分红或 红
利再投 资， 并通 过 本 公司 网站、 客户 服务 中心 或销 售机构 查询 基 金 收益 分配 方式 。 
四、关 于定 期定 额投 资 
本基金 可通 过销 售机 构 和 我公司 网上 交易 系统 为份 额持有 人提 供定 期定 额投 资的服 务 ，
即份额 持有 人可 通过 固定 的渠道 ， 采用 固定期 限 、 固定金 额的 方式 申购 基金 份额 。 定 期定 额
投资金 额限 制以 销售 机构 规定及 相关 公告 为准 。 
五、关 于资 讯服 务 
公司为 份额 持有 人提 供本 基金信 息 、 基 金投资 报告 、 宏 观形 势分 析、 基金 净 值等多 种资
讯（电 子版） 。 如需 通过手 机或电 子邮件 获得上 述资 讯，份 额持有 人可通 过公 司网站 或热线
电话定 制。 
六、关 于联 络方 式 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 73 
公司提 供多 种联 络方 式， 供份额 持有 人与 公司 及时 沟通， 主要 包括 ： 
1 、热 线电 话：4008119999 （免长 途费 ） ， 客户 服务 传 真：010-66583100 。 
（1）人 工服务 ： 我公 司为 客户提供 每天24 小时 人工 服务，内 容包 括：账 户信 息查询 、
基金产 品咨 询、 业务 规则 解答及 网上 交易 咨询 等服 务。 
（2）自 助电话 服务： 公司 提供每天24小 时自动 语音 服务，客 户可 通过热 线电 话进行 账
户信息 、 基 金份 额、 基金 净值、 基金 对账 单、 最新 公告的 自助 查询 ， 以 及下 载对账 单及 业务
单据等 操作 。 
2 、在 线客 户服 务 
公司网 站设 置了 “在 线客 服” 栏 目， 份额 持有 人可 通过登 录公 司网 站首 页， 点击 “ 在线
客服” 图标 通过 网络 在线 开展相 关咨 询 。 在线 客服 服务时 间为 每天24小 时， 内容包 括： 基金
产品咨 询、 业务 规则 解答 及网上 交易 咨询 等服 务。 
3 、电 子邮 件和 电话 留言 
份额持 有人 可向 公司 客户 服务电 子邮 箱 （customerservice@icbccs.com.cn ） 、 热 线 电话 （按
“6” ） 发送 邮件 或留 言， 您的各 种服 务需 求将 在一 个工作 日内 得到 回复 。 
七、关 于电 子化 交易 
份额持 有人 可以 通过 本公 司电子 自助 交易 系统 （7*24 小时 服务 ） 办 理基 金交 易 业务 ， 包
括：基 金申 购、 赎回 、转 换、撤 单、 分红 方式 变更 及查询 等业 务。 电子 化交 易方式 有： 
网上交 易： 客户 可以 使用 多家银 行的 银行 卡 通 过网 上交易 系统 自助 办理 基金 交易业 务 。
网址：https://etrade.icbccs.com.cn/etrading/ 。 
电话交 易： 是网 上交 易的 一种补 充委 托方 式， 客户 在外出 或者 不方 便上 网的 时候可 以通
过电话 交易 系统 自助 办理 基金交 易业 务。 电话 ：4008119999-3



手机交易：方 便客户随时 随地办理基金 交易业务。 两种方式满足 不同客户的 需要。1 、
手机APP 客户 端 ： 操 作简 单、 应用 灵活 ， 客 户可 随 时随地 通过 手机 客户 端办 理业务 。 下载 方
式：客户可 以通过在工银瑞信官网上 下载，也可以通过App Store 、91 助手、安卓网 等渠 道
搜索下 载。2、 手机W AP ： 互动性 强、 信息 完备 ， 客 户可以 随时 随地 通过 访问 手机W AP 网站
的方式 办理 基金 交易 业务 和查询 最新 基金 信息 。网 址：http://wap.icbccs.com.cn/wap/



电子化 交易 的具 体交 易操 作方法 参考 公司 网站 “网 上交 易 ”栏 目下 相关 交易 指引。 
八、关 于网 站服 务 
公司网 站为 客户 提供 账户 查询、 产品 信息 查询 、 产 品净值 查询 、 公 告信 息查 询、 基 金资
讯、投 资策略 报告、 交易 状态查 询、基 金认购/ 申购/赎回/ 定 期定 额计算 器专 业理财 工具、工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
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定期定 额投 资理 财规 划、 财富俱 乐部 积分 兑换 、 微 博/微信/网 站活 动 参 与和 交流等 内容 的服
务。 
九、客 户意 见、 建议 或投 诉处理 
份额持 有人 可以 通过 本公 司热线 电话 、 电子邮 箱 、 传真 、 在 线客 服等渠 道对 基金管 理人
和销售 机构 提出 意见 、建 议或投 诉。 
二十 二 、其他应披露事项 
本基金 招募 说明 书更 新期 间，本 基金 及基 金管 理人 的有关 公告 如下 ： 






1. 关 于工银瑞 信基金管理 有限公司 旗下部分 开放式 基金调整 申购、赎 回、定 投及单 个
账户最 低保 留份 额限 制等 业务规 则的 公告 ，2014-11-01； 
2. 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 渠 道 基 金 申 购 费 率 与 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公
告 ，2014-11-05； 
3. 工银瑞信基金管理 有限公司关于旗下基 金参加杭州数米基金销售 有限公司申购费 率
优惠活 动的 公告 ，2014-11-05； 
4. 工银瑞信基金管理 有限公司关于公司董 事、监事、高级管理人员 以及其他从业人 员
在子公 司兼 职情 况变 更的 公告 ，2014-11-08； 
5. 工银瑞信基金管理 有限公司关于增加中 国邮政储蓄银行销售旗下 部分基金的公告 ，
2014-12-05； 
6. 工银瑞信基金管理 有限公司关于增加兴 业银行股份有限公司销售 旗下部分基金的 公
告 ，2014-12-12； 
7. 工 银瑞 信基 金管 理有 限 公司关 于旗 下基 金投 资资 产支持 证券 的公 告 ，2014-12-19； 
8. 工银瑞信基金管理 有限公司关于旗下基 金在中国邮政储蓄银行开 通基金定投和转 换
业务并 参加 申购 费率 优惠 活动的 公告 ，2014-12-31； 
9． 工银 瑞信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分基 金持 有的长 期停 牌股 票估 值方 法调整 的
公告 2015-01-05 
10. 工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 关于 电子 自助 交易 系统基 金转 换费 率优 惠活 动的公 告 ，
2015-01-05； 
11. 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 旗 下 开 放 式 证 券 投 资 基 金 电 子 自 助 交 易 系 统
业务以 及部 分费 率优 惠的 公告 ，2015-01-19； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
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12. 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 唐 鼎 耀 华 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 旗 下 基 金
销售机 构并 实行 费率 优惠 的公告 ，2015-01-26； 
13 ． 工 银瑞 信 基金 管 理有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金持 有 的 股票 朗 玛信 息 估值方 法 的 公
告 ，2015-02-03； 
14. 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销
机构的 公告 ，2015-02-06； 
15 ． 工 银瑞 信 基金 管 理有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金持 有 的 长期 停 牌股 票 估值方 法 调 整
的公 告 2015-02-13； 
16 ． 工 银瑞 信 基金 管 理有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金持 有 的 长期 停 牌股 票 估值方 法调整
的公 告 2015-02-26； 
17. 工银瑞信基金管理有限公司关于直销渠道基金定投申购费率优惠活动的公告 ，
2015-03-03； 
18. 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 申
购费率 优惠 活动 的公 告 ，2015-03-06； 
19. 工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 关于 公司 董事 、 监 事、 高 级管 理人 员以 及其 他从业 人员
在子公 司兼 职情 况变 更的 公告 ，2015-03-14； 
20. 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销 售
机构并 实行 费率 优惠 的公 告 ，2015-03-16； 
21. 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 海 银 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构
并实行 费率 优惠 的公 告 ，2015-03-16； 
22 ． 工 银瑞 信 基金 管 理有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金持 有 的 长期 停 牌股 票 估值方 法 调 整
的公 告 2015-03-17； 
23 ． 工 银瑞 信 基金 管 理有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金持 有 的 长期 停 牌股 票 估值方 法 调 整
的公 告 2015-03-23； 
24 ． 工 银瑞 信 基金 管 理有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金持 有 的 股票 朗 玛信 息 估值方 法 的 公
告 ，2015-03-24； 
25 ． 工 银瑞 信 基金 管 理有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金持 有 的 股票 朗 玛信 息 估值方 法 的 公
告 ，2015-03-25； 
26. 工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 关于 直销 渠道 转换 费率优 惠活 动的 公示 ，2015-03-27； 
27. 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 直 销 电 子 自 助 交 易 业 务 开 通 中 国 银 行 和 交 通工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
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银行支 付方 式及 部分 费率 优惠的 公告 ，2015-03-27； 
28 ． 工 银瑞 信 基金 管 理有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金持 有 的 股票 朗 玛信 息 估值方 法 的 公
告 ，2015-04-07； 
29. 关 于 增 加 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 为 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基金销 售机 构的 公告 ，2015-04-09； 
30 ． 工 银瑞 信 基金 管 理有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金持 有 的 股票 朗 玛信 息 估值方 法 的 公
告 ，2015-04-10； 
31 ． 工 银瑞 信 基金 管 理有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金持 有 的 股票 朗 玛信 息 估值方 法 的 公
告 ，2015-04-13； 
32. 关 于手 机客 户端 部分 版本停 止维 护的 通知 ，2015-04-16 ； 
33 ． 工 银瑞 信 基金 管 理有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金持 有 的 股票 朗 玛信 息 估值方 法 的 公
告 ，2015-04-20； 
34. 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 大 智 慧 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销
售机构 并实 行费 率优 惠的 公告 ，2015-04-20。 
二十 三 、招募说明书 存放 及查阅方式 
本基金 招募 说明 书存 放在 基金管 理人 的办 公场 所和 营业场 所， 并刊 登在 公司 网站上 。 投
资者可 免费 查阅 。在 支付 工本费 后， 可在 合理 时间 内取得 上述 文件 的复 制件 或复印 件。 
基金管 理人 保证 文本 的内 容与公 告的 内容 完全 一致 。 
二十 四 、备查文件 
（一） 中国 证监 会核 准工 银瑞信 基本 面量 化策 略 股 票型证 券投 资基 金募 集的 文件 
（二） 《工 银瑞 信 基 本面 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金 基金 合同 》 
（三） 《工 银瑞 信 基 本面 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金托管 协议 》 
（四） 法律 意见 书 
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（六） 基金 托管 人业 务资 格批 件 、营 业执 照 
以上第 （一）至（ 五）项备查文 件存放在基金管理人办公 场所、营业场所，第（ 六 ）工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 77 
项文件 存放 于基 金托 管人 的办公 场所 。 基金 投资 者在 营业时 间可 免费 查阅 ， 在支 付工本 费后 ，
可在合 理时 间内 取得 上述 文件的 复制 件或 复印 件。



工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 
二〇一 五年 六月九日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
 78 
附件一 ： 基金合同摘要 
一、基金合同当事人 的权 利与义务 
（一） 、基 金份 额持 有人 的 权利、 义务



1 、基金 投资者 购买本 基金 基金份额 的行 为即视 为对 基金合同 的承 认和接 受， 基金投 资
者自依 据基 金合 同取 得基 金份额 ， 即 成为 基金 份额 持有人 和基 金合 同当 事人 。 基金 份额 持 有
人 作 为 当 事 人并 不 以 在 基金 合 同 上 书 面签 章 为 必 要条 件 。 每 份 基金 份 额 具 有同 等 的 合 法权
益。 
2 、基 金份 额持 有人 的权 利 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ；



（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；



（5） 出 席或 者委 派代 表出 席基金 份额 持有 人大 会， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项
行使表 决权 ；



（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；



（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8） 对基 金管 理人 、 基 金 托管人 、 基金 份额销 售机 构损害 其合 法权 益的 行为 依法 提
起诉讼 ； 
（9） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
3 、基 金份 额持 有人 的义 务 
（1） 遵守 法律 法规 、基 金 合同及 其他 有关 规定 ； 
（2） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 基金 合同 规定 的费 用； 
（3） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ； 
（4） 不 从事 任何 有损 基金 、 其他 基金 份额 持有 人及 其他基 金合 同当 事人 合法 利益的
活动； 
（5） 执行 基金 份额 持有 人 大会的 决议 ； 
（6） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
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（7） 遵守 基金 管理 人、 销 售机构 和注 册登 记机 构的 相关交 易及 业务 规则 ； 
（8） 法律 法规 及基 金 合 同 规定的 其他 义务 。 
（二） 、 基 金管 理人 的的 权 利、义 务 
1 、基 金管 理人 的权 利 
（1） 依法 募集 基金 ，办 理 基金备 案手 续； 
（2） 依照 法律 法规 和基 金 合同独 立管 理运 用基 金财 产； 
（3） 根据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 ， 制 订、 修改 并公布 有关 基金 认购 、 申 购、 赎
回、转 托管 、基 金转 换、 非交易 过户 、冻 结、 收益 分配等 方面 的业 务规 则； 
（4） 根 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 决定 本基 金的 相关费 率结 构和 收费 方式 ， 获得
基金管 理费 ， 收取认 购费 、 申 购费 、 赎 回费 及其 他 事先核 准或 公告 的合 理费 用以及 法律 法规
规定的 其他 费用 ； 
（5） 根据 法律 法规 和基 金 合同 的 规定 销售 基金 份额 ； 
（6） 在本 合同 的有 效期 内 ， 在 不违 反公 平、 合理 原 则以及 不妨 碍基 金托 管人 遵守相
关法律 法规 及其 行业 监管 要求的 基础 上 ， 基 金管 理人 有权对 基金 托管 人履 行本 合同的 情况 进
行必要 的监 督。 如认 为基 金托管 人违 反了 法律 法规 或基金 合同 规定 对基 金财 产、 其 他基 金合
同当事 人的 利益 造成 重大 损失的 ， 应 及时 呈报 中国 证监会 和中 国银 监会 ， 以 及采取 其他 必要
措施以 保护 本基 金及 相关 基金合 同当 事人 的利 益； 
（7） 根据 基金 合同 的规 定 选择适 当的 代销 机构 并有 权依照 代销 协议 和有 关法 律法规
对基金 代销 机构 行为 进行 必要的 监督 和检 查； 
（8） 自行 担任 注册 登记 机 构或选 择 、 更 换基金 注册 登记代 理机 构 ， 办理 基金 注册登
记业务 ，并 按照 基金 合同 规定对 基金 注册 登记 代理 机构进 行必 要的 监督 和检 查； 
（9） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回的 申请 ； 
（10）在 法律 法规允 许的 前提下， 为基 金份额 持有 人的利益 依法 为基金 进行 融资、
融券； 
（11） 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定， 制订 基金 收益分 配方 案； 
（12）按 照法 律法规 ，代 表基金对 被投 资企业 行使 股东权利 ，代 表基金 行使 因投资
于其他 证券 所产 生的 权利 ； 
（13） 在基 金托 管人 职责 终止时 ，提 名新 的基 金托 管人； 
（14） 依据 法律 法 规 和基 金合同 的规 定， 召集 基金 份额持 有人 大会 ； 
（15）选 择、 更换律 师 事 务所 、会 计师 事务所 、证 券经纪商 或其 他为基 金提 供服务工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
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的外部 机构 并确 定有 关费 率； 
（16） 法律 法规 、基 金合 同规定 的其 他权 利。 
2 、基 金管 理人 的义 务 
（1） 依 法申 请并 募集 基金 ， 办理 或者 委托 经国 务院 证券监 督管 理机 构认 定的 其他机
构代为 办理 基金 份额 的发 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ；



（3） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产 ； 
（4） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、 决 策， 以专 业化 的 经 营方
式管理 和运 作基 金财 产； 
（5） 建立 健全内 部风 险控 制、 监 察与 稽核 、 财 务管 理及人 事管 理等 制度 ， 保 证所管
理的基 金财 产和 基金 管理 人的财 产相 互独 立， 对所 管理的 不同 基金 分别 管理 、 分 别记 账， 进
行证券 投资 ； 
（6） 按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ， 及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收
益； 
（7） 除依 据 《基 金法 》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外， 不 得为 自己 及任 何第 三人谋
取利益 ，不 得委 托第 三人 运作基 金财 产；



（8） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金的 财务 会计 报告 ； 
（9） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11）采 取适 当合理 的措 施使计算 开放 式基金 份额 认购、申 购、 赎回和 注销 价格的
方法符 合基 金合 同等 法律 文件的 规定 ；



（12） 计算 并公 告基 金财 产净值 ，确 定基 金份 额申 购、赎 回价 格； 
（13） 严格 按照 《基 金法 》 、 基 金合 同及 其他 有关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
（14）保 守基 金商业 秘密 ，不泄露 基金 投资计 划、 投资意向 等。 除基金 法、 基金合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予以 保密 ，不 得向 他人泄 露； 
（15） 按规 定受 理申 购和 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（16）保 存基 金财产 管理 业务活动 的记 录、账 册 、 报表、代 表基 金签订 的重 大合同
及其他 相关 资料 ； 
（17）依 据《 基金法 》、 基金合同 及其 他有关 规定 召集基金 份额 持有人 大会 或配合
基 金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
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（18）以 基金 管理人 名义 ，代表基 金份 额持有 人利 益行使诉 讼权 利或实 施其 他法律
行为； 
（19）组 织并 参加基 金财 产清算小 组， 参与基 金财 产的保管 、清 理、估 价、 变现和
分配； 
（20）因 违反 基金合 同导 致基金财 产的 损失或 损害 基金份额 持有 人的合 法权 益，应
承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其退 任而 免除 ； 
（21）基 金托 管人违 反基 金合同造 成基 金财产 损失 时，应 为 基金 份额持 有人 利益向
基金托 管人 追偿 ； 
（22） 法律 法规 、基 金合 同及中 国证 监会 规定 的其 他义务 。 
（三） 、 基 金托 管人 的权 利 和义务 
1 、基 金托 管人 的权 利 
（1） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 安全 保管 基金 财产； 
（2） 依照 基金 合同 的约 定 获得基 金托 管费 ； 
（3） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ； 
（4） 在基 金管 理人 职责 终 止时， 提名 新的 基金 管理 人；



（5） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（6） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
2 、基 金托 管人 的义 务 
（1） 安全 保管 基金 财产 ； 
（2） 设立 专门的 基金 托管 部， 具 有符 合要 求的 营业 场所， 配备 足够 的、 合格 的熟悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户； 
（4） 除依 据 《基 金法 》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外， 不 得以 基金 财产 为自 己及任
何第三 人谋 取非 法利 益， 不得委 托第 三人 托管 基金 财产； 
（5） 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户， 确保 基金财 产的 完整 和独 立； 
（6） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（7） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料； 
（8） 按照 基金 合同 的约 定 ，根据 基金 管理 人的 指令 ，及时 办理 清算 、交 割事 宜；



（9） 保 守基 金商 业秘 密。 除 《基 金法》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 另有 规定 外， 在
基金信 息公 开披 露前 应予 以保密 ，不 得向 他人 泄露 ； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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（10）根 据法 律法规 及本 合同的约 定， 办理与 基金 托管业务 活动 有关的 信息 披露事
项； 
（11）对 基金 财务会 计报 告、半年 度和 年度基 金报 告的相关 内容 出具意 见， 说明基
金管理 人在 各重 要方 面的 运作是 否严 格按 照基 金合 同的规 定进 行 ； 如 果基 金管 理人有 未执 行
基金合 同规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（12） 保存 基金 份额 持有 人名册 ； 
（13） 复核 基金 管理 人计 算的基 金财 产净 值和 基金 份额申 购、 赎回 价格 ； 
（14） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（15）依 据基 金管理 人的 指令或有 关规 定向基 金份 额持有人 支付 基金收 益和 赎回款
项； 
（16）按 照规 定召集 基金 份额持有 人大 会或配 合 基 金管理人 、 基 金份额 持有 人依法
自行召 集基 金份 额持 有人 大会； 
（17） 按照 法律 法规 监督 基金管 理人 的投 资运 作； 
（18）因 过错 违反基 金合 同导致基 金财 产损失 ，应 承担赔偿 责任 ，其责 任不 因其退
任而免 除； 
（19）因 基金 管理人 违反 基金合同 造成 基金财 产损 失时，应 为基 金向基 金管 理人追
偿，除 法律 法规 另有 规 定 外，基 金托 管人 不承 担连 带责任 ； 
（20） 法律 法规 、基 金合 同及中 国证 监会 规定 的其 他义务 。 
 
二、基金份额持有人 大会 
（一） 、 本基金 的基金 份额 持有人大 会， 由本基 金的 基金份额 持有 人或其 合法 的代理 人
组成。 
（二） 、有 以下 情形 之一 时 ，应召 开基 金份 额持 有人 大会： 
1 、终 止基 金合 同； 
2 、转 换基 金运 作方 式； 
3 、提高 基金管 理人、 基金 托管人的 报酬 标准， 但根 据法律法 规的 要求提 高该 等报酬 标
准的除 外； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、变 更基 金类 别； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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6 、变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略； 
7 、变 更基 金份 额持 有人 大 会议事 程序 、 表 决方 式和 表决程 序； 
8 、本 基金 与其 他基 金合 并 ； 
9 、对基 金合同 当事人 权利 、义务产 生重 大影响 ，需 召开基金 份额 持有人 大会 的变更 基
金合同 等其 他事 项； 
10 、 法律 法规 或中 国证 监会 或本基 金合 同 规 定的 其他 应当召 开基 金份 额持 有人 大会的 事
项。 
（三） 、 以 下情 况不 需召 开 基金份 额持 有人 大会 ： 
1 、调 低基 金管 理费 率、 基 金托管 费率 ； 
2 、在法 律法规 和基金 合同 规定的范 围内 变更本 基金 的申购费 率、 调低赎 回费 率或变 更
收费方 式； 
3 、因 相应 的法 律法 规发 生 变动而 应当 对基 金合 同进 行修改 ； 
4 、对 基金 合同 的修 改不 涉 及基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发 生 变化 ； 
5 、对 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
6 、除 法律 法规 或基 金合 同 规定应 当召 开基 金份 额持 有人大 会以 外的 其他 情形 。 
（四） 、 召 集方 式 
1 、除法 律法规 或基金 合同 另有约定 外， 基金份 额持 有人大会 由基 金管理 人召 集。基 金
管理人 未按 规定 召集 或者 不能召 集时 ，由 基金 托管 人召集 。 
2 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。 
3 、 代 表基 金份 额 10% （含10%， 下同） 以上 的基 金份 额持有 人认 为有 必要 召开 基金份 额
持 有 人 大 会 的， 应 当 向 基金 管 理 人 提 出书 面 提 议 。基 金 管 理 人 应当 自 收 到 书面 提 议 之 日起
10 日 内决 定是 否召 集， 并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人。 






基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不
召集， 代表 基金 份额 10% 以 上的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ， 应 当向 基金托 管人 提
出书面 提议 。 






基 金托 管人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日内 决定是 否召 集， 并书 面告 知提出 提议 的
基 金 份 额 持 有人 代 表 和 基金 管 理 人 ； 基金 托 管 人 决定 召 集 的 ， 应当 自 出 具 书面 决 定 之 日起工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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60 日 内召 开。 
4 、 代表 基金份 额 10% 的 基 金份额 持有 人就 同一 事项 书面要 求召 开基 金份 额持 有人大 会，
而基金 管理 人、 基金 托管 人都不 召集 的， 代表 基金 份额 10% 以 上的 基金 份额 持有人 有权 自行
召集， 并至 少提 前 30 日 报 中国证 监会 备案 。 
5 、基金 份额持 有人依 法自 行召集基 金份 额持有 人大 会的，基 金管 理人、 基金 托管人 应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。 
6 、基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（五） 、通知 
召开基 金份 额持 有人 大会 ，召集 人应 当于 会议 召开 至少提 前 30 天在 至少 一种 指定媒 体
上公告 。 基 金份 额持 有人 大会不 得就 未经 公告 的事 项进行 表决 。 基 金份 额持 有人大 会通 知将
至少载 明以 下内 容： 
1 、会 议召 开的 时间 、地 点 、方式 ； 
2 、会 议拟 审议 的主 要事 项 、议事 程序 和表 决方 式； 
3 、代理 投票授 权委托 书送 达时间和 地点 及内容 要求 （包括但 不限 于代理 人身 份、代 理
权限及 代理 有效 期限 的要 求等） ； 
4 、会 务常 设联 系人 姓名 、 电话； 
5 、权 益登 记日 ； 
6 、如采 用通讯 表决方 式， 还应载明 具体 通讯方 式、 委托的公 证机 关及其 联系 方式和 联
系人、 书面 表达 意见 的寄 交和收 取方 式、 投票 表决 的截止 日以 及表 决票 的送 达地址 等 内 容 。 
（六） 、 开 会方 式 
基金份 额持 有人 大会 的召 开方式 包括 现场 开会 和通 讯方式 开会 。 现场 开会 由基 金份额 持
有人本 人出 席或 通过 授权 委派其 代理 人出 席 ， 现 场开 会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代
表应当 出席 ； 通 讯方 式开 会指按 照基 金合 同的 相关 规定以 通讯 的书 面方 式进 行表决 。 会 议的
召开方 式由 召集 人确 定， 但决定 基金 管理 人更 换或 基金托 管人 的更 换、 转换 基金运 作方 式和
终止基 金合 同事 宜必 须以 现场开 会方 式召 开基 金份 额持有 人大 会。 
现场开 会同 时符 合以 下条 件 时， 可以 进行 基金 份额 持有人 大会 议程 ： 
1 、亲自 出席会 议者持 有基 金份额的 凭证 和受托 出席 会议者出 具的 委托人 持有 基金份 额
的凭证 和授 权委 托书 等文 件符合 法律 法规 、 本 基金 合同和 会议 通知 的规 定 ， 并与注 册登 记机
构记录 相符 ； 
2 、经核 对，汇 总到会 者出 示的在权 益登 记日持 有基 金份额的 凭证 显示， 全部 有效凭 证工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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所代表 的基 金份 额占 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% 以上（含 50% ， 下同 ）。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
1 、 召集 人按 基金 合同 规定 公布会 议通 知后 ， 在 两个 工作日 内连 续公 布相 关提 示性公 告 ； 
2 、召 集人 按照 会议 通知 规 定的 方 式收 取基 金份 额持 有人的 书面 表决 意见 ； 
3 、本人 直接出 具书面 意见 或授权他 人代 表出具 书面 意见的基 金份 额持有 人所 代表的 基
金份额 占权 益登 记日 基金 总份额 的 50% 以 上； 
4 、直接 出具书 面意见 的基 金份额持 有人 或受托 代表 他人出具 书面 意见的 其他 代表， 同
时 提 交 的 持 有基 金 份 额 的凭 证 和 受 托 出席 会 议 者 出具 的 委 托 人 持有 基 金 份 额的 凭 证 和 授权
委托书 等文 件符 合法 律法 规、基 金合 同和 会议 通知 的规定 ，并 与注 册登 记机 构记录 相符 。 
5 、会 议通 知 已 按照 《信 息 披露管 理办 法》 的规 定 报 中国证 监会 备案 。 
如果开会 条件 达不到 上述 的条件， 则召 集人可 另行 确定并公 告 重 新表决 的时 间(至少 应
在25 个工 作日 后) ， 且 确 定有权 出席 会议 的基 金份 额持有 人资 格的 权益 登记 日应保 持不 变 。 
（七） 、 议 事内 容与 程序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
（1）议 事内容 限为本 条前 述第 （二 ） 款 规定的 基金 份额持有 人大 会召开 事由 范围内 的
事项。 
（2）基 金管理 人、基 金托 管人、代 表基 金份 额 10% 以上的基 金份 额持有 人可 以在大 会
召集人 发出 会议 通知 前向 大会召 集人 提交 需由 基金 份额持 有人 大会 审议 表决 的提案 。 
（3） 对 于基 金份 额持 有人 提交的 提案 ， 大 会召 集人 应当按 照以 下原 则对 提案 进行审 核 ： 
a、 关 联性 。 大 会召 集人 对 于基金 份额 持有 人 提 案涉 及事项 与基 金有 直接 关系 ， 并
且不超出 法律法 规和 基金 合同规定 的基金 份额 持有 人大会职 权范围 的， 应提 交
大会审议 ；对于 不符 合上 述要求的 ，不提 交基 金份 额持有人 大会审 议。 如果 召
集人决定 不将基 金份 额持 有人提案 提交大 会表 决， 应当在该 次基金 份额 持有 人
大会上 进行 解释 和说 明。 
b、 程序 性 。 大 会召 集人 可以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题做 出决 定。
如将其提 案进行 分拆 或合 并表决， 需征得 原提 案人 同意；原 提案人 不同 意变 更
的，大会 主持人 可以 就程 序性问题 提请基 金份 额持 有人大会 做出决 定， 并按 照
基金份 额持 有人 大会 决定 的程序 进行 审议 。 
（4）代 表基金 份额 10% 以 上的基金 份额 持有人 提交 基金份额 持有 人大会 审议 表决的 提
案， 或 基金 管理 人或 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人大会 审议 表决 的提 案， 未获得 基金 份额工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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持有人 大会 审议 通过 ， 就 同一提 案再 次提 请基 金份 额持有 人大 会审 议， 其时 间间隔 不少 于 6
个月。 法律 法规 另有 规定 的除外 。 
（5） 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 
（6）基 金份额 持有人 大会 的召集人 发出 召开会 议的 通知后， 如果 需要对 原有 提案进 行
修改， 应当 最迟 在基 金份 额持有 人大 会召 开日 前 30 日公告 。否 则， 会议 的召 开日期 应当 顺
延并保 证至 少与 公告 日期 有 30 日的 间隔 期。



2 、议 事程 序 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由召 集人 宣读 提案 ，经 讨论后 进行 表决 ，并 形成 大会决 议 ，
报经中 国证 监会 核准 或备 案后生 效。 在通 讯表 决开 会的方 式下 ， 首 先由 召集 人在会 议通 知中
公布提 案 ， 在 所通 知的 表决 截止日 期第 二个 工作 日由 大会聘 请的 公证 机关 的公 证员统 计全 部
有效表 决并 形成 决议 ，报 经中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 
（八） 、表决 
1 、基 金份 额持 有人 所持 每 份基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2 、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
（1） 特别 决议 
对于特 别决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权的 三分 之二 以上 （ 含三分 之
二）通 过。 
（2） 一般 决议 
对于一 般决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权 的 50% 以上 通过 。 
更换基 金管 理人 或者 基金 托管人 、 转换 基金 运作 方式 或终止 基金 合同 应当 以特 别决议 通
过方为 有效 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 符合 法律 法规、 基金 合同 和会议 通知 规定 的书 面表 决意见 即
视为有 效的 表决 ； 表 决意 见模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为弃 权表 决， 但应 当计 入出具 书面 意见
的基金 份额 持有 人所 代表 的基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
（九） 、计票 
1 、现 场开 会 
（1）基 金份额 持有人 大会 的主持人 为召 集人授 权出 席大会的 代表 ，如大 会由 基金管 理工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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人或基 金托 管人 召集 ， 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会议 开始 后宣 布在 出席会 议的 基
金份额 持有人 中推举 两名 基金份 额持有 人代表 与大 会召集 人授权 的一名 监督 员(如果 基金 管
理人为 召集 人 ， 则监 督员 由基金 托管 人担 任； 如基 金托管 人为 召集 人， 则监 督员由 基金 托 管
人在出 席会议 的基金 份额 持有人 中指定) 共同 担任监 票人； 如大会 由基金 份额 持有人 自行召
集， 基金 份额 持有 人大 会的 主持人 应当 在会 议开 始后 宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人中 推
举三名 基金 份额 持有 人代 表担任 监票 人。 
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 果大会 主持人 对于 提交的表 决结 果有怀 疑， 可以对所 投票 数进行 重新 清点； 如
果大会 主持 人未 进行 重新 清点 ， 而 出席 大会 的基 金份 额持有 人或 者基 金份 额持 有人代 理人 对
大会主 持人 宣布 的表 决结 果有异 议， 其有 权在 宣布 表决结 果后 立即 要求 重新 清点， 大会 主持
人应当 立即 重新 清点 并公 布重新 清点 结果 。 重 新清 点仅限 一次 。 重新清 点后 ， 大 会持 有人 应
当当场 公布 重新 清点 结果 。 
（4）在 基金管 理人或 基金 托管人担 任召 集人的 情形 下，如果 在计 票过程 中基 金管理 人
或者基 金托 管人 拒不 配合 的， 则参 加会 议的 基金 份额 持有人 有权 推举 三名 基金 份额持 有人 代
表共同 担任 监票 人进 行计 票。 
2 、通 讯方 式开 会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 可采 取如 下方 式： 
由大会 召集 人聘 请的 公证 机关的 公证 员进 行计 票。 
（十） 、 生 效与 公告 
1 、基金 份额持 有人大 会按 照《基金 法》 有关法 律法 规规定表 决通 过的事 项， 召集人 应
当自通 过之 日 起5 日 内报 中国证 监会 核准 或者 备案 。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自中 国
证监会 依法 核准 或者 出具 无异议 意见 之日 起生 效。 
2 、生效 的基金 份额持 有人 大会决议 对全 体基金 份额 持有人、 基金 管理人 、基 金托管 人
均有法 律约 束力 。 基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 份额持 有人 应当 执行 生效 的基金 份额 持有
人大会 的决 定。 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 议应当 自中 国证 监会 核准 或出具 无异 议意 见后 2 日 内，由 基
金份额 持有 人大 会召 集人 在至少 一种 指定 媒体 上公 告。 
4 、如果 采用通 讯方式 进行 表决，在 公告 基金份 额持 有人大会 决议 时，必 须将 公证书 全
文、公 证机 关、 公证 员姓 名等一 同公 告。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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（十一 ） 、 法律 法规 或监 管 机关对 基金 份额 持有 人大 会另有 规定 的， 从其 规定 。 
 
三 、基金合同的变更 、终止 与基金财产的清算 
（一） 、 基 金合 同的 变更 
1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或本 合同约 定应 经基金份 额持 有人大 会决 议通过 的
事项的 ，应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 
2 、变更 基金合 同的基 金份 额持有人 大会 决议应 报中 国证监会 核准 或备案 ，并 自中国 证
监会核 准或 出具 无异 议意 见之日 起生 效 。 
3 、但如 因相应 的法律 法规 发生变动 并属 于本基 金合 同必须遵 照进 行修改 的情 形，或 者
基 金 合 同 的 修改 不 涉 及 本基 金 合 同 当 事人 权 利 义 务关 系 发 生 变 化 或 对 基 金 份额 持 有 人 利益
无实质 性不 利影 响 的 ， 可 不经基 金份 额持 有人 大会 决议， 而经 基金 管理 人和 基金托 管人 同意
修改后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案。 
（二） 、 基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 在履 行相关 的程 序后 ， 本 基金 合同应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ； 
2 、因 重大 违法 、违 规行 为 ，被中 国证 监会 责令 终止 的； 
3 、基金 管理人 、基金 托管 人职责终 止， 在六个 月内 没有新基 金管 理人、 基金 托管人 承
接的； 
4 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。 
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销
售办法 》 、 基金 合同 及其 他有关 法律 法规 的规 定， 行使请 求给 付报 酬、 从基 金财产 中获 得补
偿的权 利。 
（三） 、 基 金财 产的 清算 
1 、基金 合同终 止 情形 发生 后 ，基金 管理 人应当 按法 律法规和 本基 金合同 的有 关规定 组
织 基金 财产 清算 组 对 基金 财产进 行清 算。 
2 、基 金财 产清 算组 
（1） 自基 金合 同终 止 情 形 发生之日起 30 个工 作日 内 由基金 管理 人组 织成 立基 金财产 清
算组， 在基 金财 产清 算组 接管基 金财 产之 前， 基金 管理人 和基 金托 管人 应按 照基金 合同 和托
管协议 的规 定继 续履 行保 护基金 财产 安全 的职 责。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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（2）基 金财产 清算组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具有 从事 证券相 关业 务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人
员。 
（3）基 金财产 清算组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、变 现和 分配。 基金 财产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
3 、清 算程 序 
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 由基 金财 产清 算组 统一接 管基 金财 产； 
（2） 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限； 
（3） 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认； 
（4） 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ； 
（5） 制作 清算 报告 ； 
（6）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（7） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（8） 对基 金财 产进 行分 配 。 
4 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组 在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。 
5 、基 金剩 余财 产的 分配 
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1） 、 （2）、（ 3 ）项 规定 清偿 前， 不分配 给基 金份 额持 有人 。 
对于基金缴存于中国 证券 登记结算有限责任公 司的 最低结算备付金和 交易 席位 保证金
等 ，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调整 后方 可收 回。 
6 、基 金财 产清 算的 公告 
基金财 产清 算组 做出 的 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，
报中国 证监 会备 案并 公告 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。 
 
四、争议的处理 
（一） 、 本 基金 合同 适用 中华人 民共 和国 法律 并从 其解释 。 
（二） 、 本基 金合 同的 当事 人之间 因本 基金 合同 产生 的或与 本基 金合 同有 关的 争议可 通
过友好 协商 解决 ，但 若自 一方书 面提 出协 商解 决争 议之日 起 60 日内 争议 未能 以协商 方式 解
决的， 则任 何一 方有 权将 争议提 交位 于北 京的 中国 国际经 济贸 易仲 裁委 员会 ， 按照 其时 有效
的仲裁 规则 进行 仲裁 。仲 裁裁决 是终 局的 ，对 仲裁 各方当 事人 均具 有约 束力 。 
（三 ） 、 除争 议所 涉内 容 之外 ， 本 基金 合同的 其他 部分应 当由 本基 金合 同当 事人继 续履
行。 
 
五、基金合同的效力 
（一） 本基 金合 同是 基金 合同当 事人 之间 的法 律文 件， 应 由基 金管 理人 和基 金托管 人的
法定代 表人 或其 授权 签字 人签字 并加 盖公 章 。 基 金合 同于投 资者 缴纳 认购 的基 金份额 的款 项
时成立 ，自 基金 募集 结束 报中国 证监 会备 案并 获中 国证监 会书 面确 认后 生效 。 
（二 ） 本 基金 合同 的有 效期 自其生 效之 日起 至本 基金 财产清 算结 果报 中国 证监 会备案 并
公告之 日止 。 
（三） 本基 金合 同自 生效 之日起 对包 括基 金管 理人 、 基金 托管 人和 基金 份额 持有人 在内
的基金 合同 各 方 当事 人具 有同等 的法 律约 束力 。 
（四） 本基 金合 同正 本一 式六份 ， 除 上报 有关 监管 机构二 份外 ， 基 金管 理人 、 基金 托管
人各持 有二 份， 每份 具有 同等的 法律 效力 。 
( 五)基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式 
基金合 同存 放在 基金 管理 人和基 金托 管人 住所 ， 投 资者在 支付 工本 费后 ， 可 在合理 时间
内取得 上述 文件 复印 件， 基金合 同条 款及 内容 应以 基金合 同正 本为 准。 
 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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附件二 ： 基金托管协议摘 要 
一、托管协议当事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司 
注册地 址： 北京 市 西 城区 金融大 街 丙17 号北 京银 行 大厦 
办公地 址： 北京 市西 城区 金 融大 街5 号新 盛大 厦 A 座6-9 层 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：郭 特华 
成立日 期：2005 年 06 月21 日 
批准设 立机 关 ： 中国 证监 会 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字【2005 】93 号 





















中国 银监 会银监 复 【2005 】105 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：2 亿 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 募集 ；基 金销售 ；资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其它 业务 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 ：中国 银 行） 
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 1 号（ 邮政 编码 ：100818） 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 （ 邮政 编码：100818 ） 
法定代 表人 ： 田 国立 
成立时 间：1983 年 10 月31 日 
基金托 管业 务批 准文 号 ： 中国证 监会 证监 基字 ［1998 ］24 号 经营 范围 ： 吸收 人 民币存
款；发 放短 期、 中期 和长 期贷款 ；办 理结 算； 办理 票据贴 现； 发行 金融 债券 ；代理 发行 、
代理兑 付、 承销 政府 债券 ；买卖 政府 债券 ；从 事同 业拆借 ；提 供信 用证 服务 及担保 ；代 理
收付款 项及 代理 保险 业务 ； 提供 保险 箱服 务； 外 汇 存款； 外汇 贷款； 外汇 汇 款； 外 汇兑 换；
国际结 算； 同业 外汇 拆借 ；外汇 票据 的承 兑和 贴现 ；外汇 借款 ；外 汇担 保； 结汇 、 售汇 ；工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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发行和 代理 发行 股票 以外 的外币 有价 证券 ；买 卖和 代理买 卖股 票以 外的 外币 有价证 券； 自
营外汇 买卖 ；代 客外 汇买 卖；外 汇信 用卡 的发 行和 代理国 外信 用卡 的发 行及 付款； 资信 调
查、咨 询、 见证 业务 ；组 织或参 加银 团贷 款； 国际 贵金属 买卖 ；海 外分 支机 构经营 与当 地
法律许 可的 一切 银行 业务 ；在港 澳地 区的 分行 依据 当地法 令可 发行 或参 与代 理发行 当地 货
币；经 中国 人民 银行 批准 的其他 业务 。 
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 
组织形 式： 股份 有限 公司 
存续期 间： 持续 经营 
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 
（一 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 《 基 金合同 》 的约 定， 建立 相 关的技 术系
统，对 基金 管理 人的 投资 运作进 行监 督。 主要 包括 以下方 面： 
1、对基金 的投资范 围、投 资对象进 行监督。 基金管 理人应将 拟投资的 股票库 、债券 库
等各投 资品 种的 具体 范围 提供给 基金 托管 人 。 基 金 管理人 可以 根据 实际 情况 的变化 ， 对各 投
资品种 的具 体范 围予 以更 新和调 整 ， 并 通知 基金 托 管人 。 基 金托 管人 根据 上 述投资 范围 对基
金的投 资进 行监 督； 
2、对 基金 投融 资比 例进 行 监督 ： 
1）持 有一 家上 市公 司的 股 票，其 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10% ； 
2） 本 基金 管理 人管 理的 全 部基 金 持有 一家 公司 发行 的证券 ， 不超 过该 证券 的 10% （资
产托管 人项 下义 务仅 限于 监管其 托管 的 某 资产 管理 人所管 理 的 基金 财产 的投 资符合 上述 比
例限制 ） ； 
3） 基金 参与 股票 发行 申购 ， 所 申报 的金 额不 超过 基金 的总 资产 ， 所申 报的 股 票数量 不
超过拟 发行 股票 公司 本次 发行股 票的 总量 ； 
4）进 入全 国银 行间 同业 市 场进行 债券 回购 的资 金余 额不得 超过 基金 资产 净值 的 40% ；
债券回 购最 长期 限 为 1 年 ，债券 回购 到期 后不 得展 期； 
5） 本 基金 股票 资产 占基 金 资产的 比例 为 60%-95% ， 债 券、 现金 等金 融工 具占 基 金资产
的比例 为 5%-40% ； 
6）本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ； 本基 金管 理 人管理
的全部 基金 持有 的同 一权 证，不 得超 过该 权证 的 10% ；本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总
金额， 不得 超过 上一 交易 日基金 资产 净值 的0.5% ； 
7）基 金持 有的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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8） 本 基金 持有 的同 一 （指 同一信 用级 别） 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％； 本 基金 投资于 同一 原始 权益 人的 各类资 产支 持证 券的 比例 ， 不得 超过 该
基金资 产净 值 的 10% ；基 金管理 人管 理的 全部 证券 投资基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类
资产支 持证 券， 不 得 超过 其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10% ；本 基金 持有 的全部 资产 支
持证券 ， 其 市值 不得 超过 该基金 资产 净值 的 20 ％ ； 本基金 只投 资于 信用 级别 评级 为 BBB 以
上（ 含 BBB ）的 资产 支持 证券， 基金 持有 资产 支持 证券期 间， 如果 资产 支持 证券 信 用等 级
下降、 不再 符合 投资 标准 ，应在 评级 报告 发布 之日 起 3 个月 内予 以全 部卖 出 ； 
9）法 律法 规 、 中国 证监 会 规定的 其他 限制 。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。因 证券 市场 波动、 上市 公司 合并 、基 金规模 变动 等基 金管 理人 之外的 因素 致
使基金 投资 不符 合上 述比 例的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整。 法 律法规 或监
管机构 另有 规定 时， 从其 规定。 
 (3)若 将来 法律 法规 或中 国证监 会的 相关 规定 发生 修改或 变更 ，致 使本 款前 述约定 的
投资禁 止行 为和 投资 组合 比例限 制被 修改 或取 消， 基金管 理人 在依 法履 行相 应程序 后， 本
基金可 相应 调整 禁止 行为 和投资 限制 规定 。 
3、为对基 金禁止从 事的关 联交易进 行监督， 基金管 理人和基 金托管人 应相互 提供与 本
机构有 控股 关系 的股 东或 与本机 构有 其他 重大 利害 关系的 公司 名单 ； 
4、 基金 管理 人向 基金 托管 人提供 其银 行间 债券 市场 交易的 交易 对手 库， 交易 对手库 由
银行间 交易 会员 中财 务状 况较好 、实 力雄 厚、 信用 等级高 的交 易对 手组 成。 基金管 理人 可
以根据 实际 情况 的变 化， 及时对 交易 对手 库予 以更 新和调 整， 并通 知基 金托 管人。 基金 管
理人参 与银 行间 债券 市场 交易的 交易 对手 应符 合交 易对手 库的 范围 。基 金托 管人对 基金 管
理人参 与银 行间 债券 市场 交易的 交易 对手 是否 符合 交易对 手库 进行 监督 ；



5、基 金托 管人 对银 行间 市 场交易 的交 易方 式的 控制 按如下 约定 进行 监督 。 
基金管 理人 应按 照审 慎的 风险控 制原 则， 对银 行间 交易对 手的 资信 状况 进行 评估， 控
制交易 对手 的资 信风 险， 确定与 各类 交易 对手 所适 用的交 易结 算方 式， 在具 体的交 易中 ，
应尽力 争取 对基 金有 利的 交易方 式。 由于 交易 对手 资信风 险引 起的 损失 ，基 金托管 人不 承
担赔偿 责任 。 
6、基金如 投资银行 存款， 基金管理 人应根据 法律法 规的规定 及基金合 同的约 定，事 先
确定符 合条 件的 所有 存款 银行的 名单 ， 并及 时提 供 给基金 托管 人 ， 基 金托 管 人据以 对基 金投
资银行 存款 的交 易对 手是 否符合 上述 名单 进行 监督 ； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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（二 ） 基 金托 管人 应根 据 有关法 律法 规的 规定 及 《 基金合 同 》 的 约定 ， 对 基 金资产 净值
计算 、 基 金份 额净 值计 算 、 应 收资 金到 账 、 基 金费 用开支 及收 入确 定 、 基 金 收益分 配 、 相 关
信息披 露、 基金 宣传 推介 材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 进行 复核 。 
（三 ） 基 金托 管人 在上 述 第 （ 一） 、 （二 ） 款 的监 督和 核查中 发现 基金 管理 人违 反法律 法
规的规定、 《基金 合同》及 本协议的 约定 ，应 及时通 知基金管 理人限期 纠正， 基金管理 人 收
到通知 后应 及时 核对 确认 并以书 面形 式对 基金 托管 人发出 回函 并改 正 。 在 限 期内 ， 基 金托 管
人有权 随时 对通 知事 项进 行复查 。 基 金管 理人 对基 金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠
正的， 基金 托管 人应 及时 向中国 证监 会报 告。 
（四）基 金托管人 发现基 金管理人 的投资指 令违反 法律法规、 《基金合 同》及 本协议 的
规定， 应当 拒绝 执行 ， 立 即 通知基 金管 理人 ， 并 依照 法 律法规 的规 定 及 时向 中国 证监 会 报告 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 法规 和其 他有关 规定 ， 或
者违反《 基金合同 》 、本协 议约定的 ，应当立 即通知 基金管理 人，并 依 照法律 法规的规 定 及
时向中 国证 监会 报告 。 
（五） 基金 管理 人应 积极 配合和 协助 基金 托管 人的 监督和 核查 ，包 括但 不限 于：在 规
定时间 内答 复基 金托 管人 并改正 ，就 基金 托管 人的 疑义进 行解 释或 举证 ，对 基金托 管人 按
照法规 要求 需向 中国 证监 会报送 基金 监督 报告 的， 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资
料和制 度等 。 
 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 
在本协 议的 有效 期内 ， 在 不违反 公平 、 合理 原则 以 及不妨 碍基 金托 管人 遵守 相关法 律法
规及其 行业 监管 要求 的基 础上， 基金 管理 人有 权对 基 金托管 人履 行本 协议 的情 况进行 必要 的
核查 ， 核 查事 项包 括但 不 限于基 金托 管人 安全 保管 基金财 产 、 开 设基 金财 产 的资金 账户 和证
券账户 、 复核 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 、 根据 基金 管 理人指 令办 理清
算交收 、相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运 作等 行为 。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人擅自 挪用 基金 财产 、未 对基金 财产 实行 分账 管理 、无正 当
理由未 执行 或延 迟执 行基 金管理 人资 金划 拨指 令、 泄露基 金投 资信 息等 违反 法律法 规、 《 基
金合同 》及 本协 议有 关规 定时， 应及 时以 书面 形式 通知基 金托 管人 限期 纠正 ，基金 托管 人
收到通 知后 应及 时核 对并 以书面 形式 对基 金管 理人 发出回 函。 在限 期内 ，基 金管理 人有 权
随时对 通知 事项 进行 复查 ，督促 基金 托管 人改 正。 基金托 管人 对基 金管 理人 通知的 违规 事
项未能 在限 期内 纠正 的， 基金管 理人 应 依 照法 律法 规的规 定 报 告中 国证 监会 。 
基金托 管人 应积 极配 合基 金管理 人的 核查 行为 ，包 括但不 限于 ：提 交相 关资 料以供 基
金管理 人核 查托 管财 产的 完整性 和真 实性 ，在 规定 时间内 答复 基金 管理 人并 改正。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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四、基金财产的保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、 基 金托 管人 和基 金销售 机构 的财 产。 
2、 基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产， 未经 基金 管理 人 的合法 合规 指令 或法 律法 规、 《 基
金合同 》及 本协 议另 有规 定，不 得自 行运 用、 处分 、分配 基金 的任 何财 产。 
3、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独 立 。 
5、 除 依据 《 基金 法》 、 《运 作办法 》 、 《基 金合 同》 及 其他有 关法 律法 规规 定外 ， 基 金托
管人不 得委 托第 三人 托管 基金财 产。 
（二） 基金 合同 生效 前募 集资金 的验 资和 入账 
1、 基 金募 集期 满或 基金 管 理人宣 布停 止募 集时 ， 募 集 的基 金 份额 总额 、 基 金募 集 金额、
基金份 额持 有人 人数 符合 《基金 法》 、 《运 作办 法》 等有关 规定 的， 由基 金管 理人在 法定 期
限内聘 请具 有从 事相 关业 务资格 的会 计师 事务 所对 基金进 行验 资， 并出 具验 资报告 ，出 具
的验资 报告 应由 参加 验资 的 2 名 以上 （ 含2 名 ）中 国注册 会计 师签 字方 为有 效。 
2、 基金 管理 人应 将属 于本 基金财 产的 全部 资金 划入 在基金 托管 人处 为本 基金 开立的 基
金银行 账户 中， 并确 保划 入的资 金与 验资 确认 金额 相一致 。 
（三） 基金 的银 行账 户的 开设和 管理 
1、基 金托 管人 应负 责本 基 金的银 行账 户的 开设 和管 理。 
2、 基金 托管 人以 本基 金的 名义开 设本 基金 的 银 行账 户。 本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金
托管人 保管 和使 用。 本基 金的一 切货 币收 支活 动， 包括但 不限 于投 资、 支付 赎回金 额、 支
付基金 收益 、收 取申 购款 ，均需 通过 本基 金的 银行 账户进 行。 
3、 本基 金银 行账 户的 开立 和使用 ， 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基
金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 其他 任何 银行 账户； 亦不 得使 用本 基金 的银行 账户 进
行本基 金业 务以 外的 活动 。 
4、基 金银 行账 户的 管理 应 符合有 关法 律法 规的 规定 。 
（四） 基金 进行 定期 存款 投资的 账户 开设 和管 理 
基金托 管人 根据 基金 管理 人的指 令以 基金 名义 在基 金托管 人认 可的 存款 银行 的 指定 营
业网点 开立 存款 账户 ，并 负责该 账户 的日 常管 理以 及银行 预留 印鉴 的保 管和 使用。 基金 管
理人应 派专 人协 助办 理开 户事宜 。在 上述 账户 开立 和账户 相关 信息 变更 过程 中，基 金管 理工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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人应提 前向 基金 托管 人提 供开户 或账 户变 更所 需的 相关资 料， 并对 基金 托管 人给予 积极 配
合和协 助。 
（五） 基金 证券 账户 、结 算备付 金及 其他 投资 账户 的开设 和管 理 
1、 基金 托管 人应 当代 表本 基金， 以基 金托 管人 和本 基金联 名的 方式 在中 国证 券登记 结
算有限 责任 公司 开设 证券 账户。 
2、 本基 金证 券账 户的 开立 和使用 ， 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基
金管理 人不 得出 借或 转 让 本基金 的证 券账 户， 亦不 得使用 本基 金的 证券 账户 进行本 基金 业
务以外 的活 动。 
3 、 基 金 托 管人 以 自 身法 人名 义 在 中 国证 券 登 记结 算 有限责任公司 开 立 结算 备付 金 账
户，用 于办 理基 金托 管人 所托管 的 包 括本 基金 在内 的 全部 基金 在证 券交 易所 进行证 券投 资
所涉及 的资 金结 算业 务。 结算备 付金 的收 取按 照中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 执
行。 
4、 在本 托管 协议 生效 日之 后， 本基 金被 允许 从事 其 他投资 品种 的投 资业 务的 ， 涉 及相
关账户 的开 设 、 使 用的 ， 若 无相关 规定 ， 则基 金托 管 人应当 比照 并遵 守上 述关 于账户 开设 、
使用的 规定 。 
5、 因业 务发 展需 要而 开立 的其他 账 户 ， 可 以根 据法 律法规 和 《 基金 合同》 的 规定， 在
基金管 理人 和基 金托 管人 商议后 由基 金托 管人 负责 开立， 基金 管理 人提 供协 助。新 账户 按
有关规 则使 用并 管理 。 
6、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人负 责以 基金 的名 义申 请并取 得进 入全 国银 行间 同业拆 借
市场的 交易 资格 ，并 代表 基金进 行交 易； 基金 托管 人负责 以基 金的 名义 在中 央国债 登记 结
算有限 责任 公司 开设 银行 间债券 市场 债券 托管 账户 ，并代 表基 金进 行银 行间 债券市 场债 券
和资金 的清 算。 在上 述手 续办理 完毕 之 后 ，由 基金 托管人 负责 向中 国人 民银 行报备 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 的保 管 
基金财 产投 资的 实物 证券 、 银行定 期存 款存 单等 有价 凭证由 基金 托管 人负 责妥 善保管 。
基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同及 有关 凭证 的保 管 
基金托 管人 按照 法律 法规 保管由 基金 管理 人代 表基 金签署 的与 基金 有关 的重 大合同 及
有关凭 证 。 基 金管 理人 代表 基金签 署有 关重 大合 同后 应在收 到合 同正 本 后 30 日 内将一 份正工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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本的原 件提 交给 基金 托管 人。除 本协 议另 有规 定外 ，基金 管理 人在 代表 基金 签署与 基金 有
关的重 大合 同时 应 保 证基 金一方 持有 两份 以上 的正 本，以 便基 金管 理人 和基 金托管 人至 少
各持有 一份 正本 的原 件。 重大合 同由 基金 管理 人与 基金托 管人 按规 定各 自保 管至 少 15 年。 
 
五、基金资产净值计 算和 会计核算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算和复 核 
1、基金资 产净值是 指基金 资产总值 减去负债 后的价 值。基金 份额净值 是指计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 该基 金份额 总数 后的 价值 。 
2、 基 金管 理人 应 在 每个 开 放日对 基金 财产 估值 。 估 值原则 应符 合 《 基金 合同 》 、 《证 券
投资基 金会 计核 算业 务指 引》及 其他 法律 法规 的规 定。用 于基 金信 息披 露的 基金资 产净 值
和基金 份额 净值 由基 金管 理人 负 责计 算， 基金 托管 人复核 。基 金管 理人 应于 每个开 放日 结
束后计 算得 出当 日的 该基 金份额 净值 ，并 以双 方约 定的 方 式发 送给 基金 托管 人。基 金托 管
人应在 收到 上述 传真 后对 净值计 算结 果进 行复 核， 并 以双 方约 定的 方式 将复 核结果 传送 给
基金管 理人 ，由 基金 管理 人对外 公布 。月 末、 年中 和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对
同时进 行。 
3、 当 相关 法律 法规 或 《基 金合同 》 规定 的估 值方 法 不能客 观反 映基 金财 产公 允价值 时，
基金管 理人 可根 据具 体情 况 ，并 与基 金托 管人 商定 后 ，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 
4、基金管 理人、基 金托管 人发现基 金估值违 反《基 金合同》 订 明的估 值方法 、程序 以
及相关 法律 法规 的规 定或 者未能 充分 维护 基金 份额 持有人 利益 时， 双方 应及 时 进行协 商和 纠
正。 
5、 当 基金 资产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后 三 位内 （ 含第 三位 ） 发 生差 错 时， 视
为基金 份额 净值 估值 错误 。当基 金份 额净 值出 现错 误时， 基金 管理 人应 当立 即予以 纠正 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大； 当计 价错 误达到 基金 份额 净值 的 0.25%时 ，基 金
管理人 应当 报中 国证 监会 备案； 当计 价错 误达 到基 金份额 净值 的0.5% 时， 基 金管理 人应 当
在报中 国证 监会 备案 的同 时并及 时进 行公 告。 如法 律法规 或监 管机 关 对 前述 内容另 有规 定
的，按 其规 定处 理。 
6、由于基 金管理人 对外公 布的任何 基金净值 数据错 误，导致 该基金财 产或基 金份额 持
有人的 实际 损失 ， 基金 管 理人应 对此 承担 责任 。 若 基金托 管人 计算 的净 值数 据正确 ， 则基 金
托管人 对该 损失 不承 担责 任； 若基 金托 管人 计算 的 净值数 据也 不正 确 ， 则 基 金托管 人也 应承
担部分 未正 确履 行复 核义 务的责 任。 如果 上述 错误 造 成了基 金财 产或 基金 份额 持有人 的不 当工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































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得利 ， 且 基金 管理 人及 基 金托管 人已 各自 承担 了赔 偿责任 ， 则基 金管 理人 应 负责向 不当 得利
之主体 主张 返还 不当 得利 。 如果返 还金 额不 足以 弥补 基金管 理人 和基 金托 管人 已承担 的赔 偿
金额， 则双 方按 照各 自赔 偿金 额 的比 例对 返还 金额 进行分 配。 
7、 由于 证券 交易 所及 其 登记结 算公 司发 送的 数据 错误 ， 或 由于 其他 不可 抗 力原因 ， 基
金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、 适当 、 合理的 措施 进行 检查 ， 但 是未能 发现 该错
误的 ， 由 此造 成的 基金 资 产估值 错误 ， 基金 管理 人 和基金 托管 人可 以免 除赔 偿责任 。 但基 金
管理人 和基 金托 管人 应当 积极采 取必 要的 措施 消除 由此造 成的 影响 。 
8、如果基 金托管人 的复核 结果与基 金管理人 的计算 结果存在 差异，且 双方经 协商未 能
达成一 致 ， 基 金管 理人 可 以按照 其对 基金 份额 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 ， 基 金托 管人 可
以将相 关情 况报 中国 证监 会备案。 
（二） 基金 会计 核算 
1、基 金账 册的 建立 
基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 ， 应 按照双 方约 定的 同一 记账 方法和 会
计处理 原则 ， 分别 独立 地 设置 、 登 记和 保管 基金 的 全套账 册 ， 对 双方 各自 的 账册定 期进 行核
对， 互相 监督 ， 以 保证 基 金财产 的安 全 。 若 双方 对 会计处 理方 法存 在分 歧 ， 应以基 金管 理人
的处理 方法 为准 。 
2、会 计数 据和 财务 指标 的 核对 
基金管 理人 和基 金托 管人 应 每月 就会 计数 据和 财务 指标进 行核 对 。 如 发现 存 在不符 ， 双
方应及 时查 明原 因并 纠正 。 
3、基 金财 务报 表和 定期 报 告的编 制和 复核 
基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制 。 月 度报 表的 编 制， 应于 每
月终了后5 个工作 日内完成 ；招募说 明书在《 基金合 同》生效 后每六个 月更新 并公告一 次 ，
于该等 期间 届满 后45 日内 公告。 季度 报告 应在 每个 季 度结束 之日 起10 个工 作日 内编制 完毕 并
于每个 季度 结束 之日 起15 个工作 日内 予以 公告 ； 半 年 度报告 在会 计年 度半 年终 了后40 日内 编
制完毕 并于 会计 年度 半年 终了后60日 内予 以公 告； 年 度报告 在会 计年 度结 束后60 日内 编制 完
毕并于会 计年度终 了后90 日内予以 公告。 《 基金合同 》生效不 足两个月 的，基 金管理人 可 以
不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告或 者年 度报 告。 
基金管 理人 在月 度 报 表完 成当日 ， 将报 表盖 章后 提 供给基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人在
收到后应3 个工作 日内进行 复核，并 将复核结 果书面 通知基金 管理人。 基金管 理人在季 度 报
告完成当 日，将有 关报告 提供给基 金托管人 复核， 基金托管 人应在收 到后5个 工作日内 完 成工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
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复核 ， 并 将复 核结 果书 面 通知基 金管 理人 。 基金 管 理人在 半年 度报 告完 成当 日， 将有 关报 告
提供给 基金 托管 人复 核 ， 基金托 管人 应在 收到 后10 个工作 日内 完成 复核 ， 并 将复核 结果 书面
通知基 金管 理人 。 基金 管 理人在 年度 报告 完成 当日 ， 将 有关 报告 提供 基金 托 管人复 核 ， 基 金
托管人 应在 收到 后15 个工 作日内 完成 复核 ， 并将 复 核结 果 书面 通知 基金 管理 人。 基金 管理 人
和基金 托管 人之 间的 上述 文件往 来均 以加 密传 真的 方式或 双方 商定 的其 他方 式进行 。 
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发 现双 方的 报表 存在 不 符时 ， 基 金管 理人 和基 金 托管人 应共
同查明 原因 ， 进行 调整 ， 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ； 若双 方无 法 达成一 致以 基金
管理人 的账 务处 理为 准 。 核对无 误后 ， 基金 托管 人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业务
部门公 章或 者出 具加 盖托 管业务 部门 公章 的复 核意 见书 ， 双 方各 自留 存一 份 。 如果基 金管 理
人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 ， 基 金管 理 人有权 按照 其
编制的 报 表 对外 发布 公告 ，基金 托管 人有 权就 相关 情况报 证监 会备 案。 
 
六、基金份额持有 人 名册 的 保管 
（一） 基金 份额 持有 人名 册的内 容 
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。 
基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类： 
1、基 金募 集期 结束 时的 基 金份额 持有 人名 册； 
2、基 金权 益登 记日 的基 金 份额持 有人 名册 ； 
3、基 金份 额持 有人 大会 登 记日的 基金 份额 持有 人名 册； 
4、每 半年 度最 后一 个交 易 日的基 金份 额持 有人 名册 。 
（二） 基金 份额 持有 人名 册的提 供 
对于每 半年 度最 后一 个交 易日的 基金 份额 持有 人名 册， 基 金管 理人 应在 每半 年 度结束 后
5个工作日 内定期 向基金托 管人提供 。对于基 金募集 期结束时 的基金份 额持有 人名册、 基 金
权益登 记日 的基 金份 额持 有人名 册以 及基 金份 额持 有人大 会登 记日 的基 金份 额持有 人名 册 ，
基金管 理人 应在 相关 的名 册生成 后5 个工 作日 内向 基 金托管 人提 供。 
（三） 基金 份额 持有 人名 册的保 管 
基金托 管人 应妥 善保 管基 金份额 持有 人名 册。 如基 金托管 人无 法妥 善保 存持 有人名 册 ，
基金管 理人 应及 时向 中国 证监会 报告 ， 并代 为履 行 保管基 金份 额持 有人 名册 的职责 。 基金 托
管人应 对基 金管 理人 由此 产生的 保管 费给 予补 偿。 
 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金





















































更新 的招募说明书 
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七、适用法律与 争议 解决 方式 
（一） 本协 议 适 用中 华人 民共和 国法 律并 从其 解释 。 
（二） 基金 管理 人与 基金 托管人 之间 因本 协议 产生 的或与 本协 议有 关的 争议 可通过 友
好协商 解决 。但 若自 一方 书面提 出协 商解 决争 议之 日起 60 日 内争 议未 能以 协商方 式解 决
的，则 任何 一方 有权 将争 议提交 位于 北京 的中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会， 并按其 时有 效
的仲裁 规则 进行 仲裁 。仲 裁裁决 是终 局的 ，对 仲裁 各方当 事人 均具 有约 束力 。 
（三） 除争 议所 涉的 内容 之外， 本协 议的 当事 人仍 应履行 本协 议的 其他 规定 。 
 
八、托管协议的变更 、终止 与基金财产的清算 
（一） 托管 协议 的变 更 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致， 可以 对协 议进 行变 更。变 更后 的新 协议 ，其 内容不 得
与《基 金合 同》 的规 定有 任何冲 突。 变更 后的 新协 议应当 报中 国证 监会 核准 。 
（二） 托管 协议 的终 止 
发生以 下情 况， 经履 行适 当程序 后， 本托 管协 议应 当终止 ： 
1、 《基 金合 同》 终止 ； 
2、本 基金 更换 基金 托管 人 ； 
3、本 基金 更换 基金 管理 人 ； 
4、发 生《 基金 法》 、 《运 作 办法》 或其 他法 律法 规规 定的终 止事 项。 
（三） 基金 财产 的清 算 
基金管 理人 和基 金托 管人 应按照 《基 金合 同》 及有 关法律 法规 的规 定对 本基 金的财 产
进行清 算。