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南方大 数据 300 指数证券 投资基金招募说明 书






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



基金管理人：南方基 金管理有限公司 



基金托管人：中国建 设银行股份有限公司 



 
 
 



 









目录 



 



一、 绪言... 3 



二、 释义... 4 



三、 基金 管理 人... 7 



四、 基金 托管 人... 16 



五、 相关 服务 机构... 20 



六、 基金 募集... 22 



七、 基金 合同 的生 效... 25 



八、 基金 份额 的申 购 和赎回... 26 



九、 基金 的投 资... 35 



十、 基金 的财 产... 42 



十 一、 基 金资 产估 值... 43 



十 二、 基 金的 收益 与 分配... 48 



十 三、 基 金的 费用 与 税收... 50 



十 四、 基 金的 会计 与 审计... 53 



十 五、 基 金的 信息 披 露... 54 



十 六、 风 险揭 示... 59 



十 七、 基 金合 同的 变 更、终 止和 基金 财产 的清 算... 63 



十 八、 基 金合 同的 内 容摘要... 65 



十 九、 基 金托 管协 议 的内容 摘要... 84 



二 十、 基 金份 额持 有 人服务... 99


 二 十一 、 其他 应披 露 事项... 102 



二 十二 、 招募 说明 书 存放及 其查 阅方 式... 103 



二 十三 、 备查 文件... 104 



 







 
 

















重要提示 










本 基金 经中 国证 监 会 2015 年 5 月 27 日证 监 许可[2015]1051 号 文注 册募
集。 



基 金管 理人 保证 招募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 。本 招募 说明 书经 中国证
监会注 册， 但中 国证 监会 对本基 金募 集的 注册 ，并 不表明 其对 本 基 金的 价值 和收益
做出实 质性 判断 或保 证， 也不表 明投 资于 本基 金没 有风险 。 



本 基金 投资 于证 券市 场，基 金净 值会 因为 证券 市场波 动等 因素 产生 波动 ，投资
人在投 资本 基金 前， 应全 面了解 本基 金的 产品 特性 ，充分 考虑 自身 的风 险承 受能
力，并 承担 基金 投资 中出 现的各 类风 险， 包括 ：因 政治、 经济 、社 会等 环境 因素对
证券价 格产 生影 响而 形成 的系统 性风 险， 个别 证券 特有的 非系 统性 风险 ，由 于基金
投资人 连续 大量 赎回 基金 产生的 流动 性风 险， 基金 管理人 在基 金管 理实 施过 程中产
生的基 金管 理风 险， 本基 金的特 定风 险详 见招 募说 明书 “ 风 险揭 示 ” 章 节等 。 本基金
是指数 基金 ，其 特定 风险 包括标 的指 数回 报与 股票 市场平 均回 报偏 离的 风险 ，标的
指数波 动的 风险 ，基 金投 资组合 回报 与标 的指 数回 报偏离 的风 险， 标的 指数 变更的
风险， 互联 网公 司未 能及 时、有 效、 准确 提供 数据 的风险 ，基 金管 理人 主动 量化选
股模型 失效 导致 基金 表现 不佳的 风险 ；并 且， 指数 的历史 业绩 不代 表未 来表 现。投
资有风 险， 投资 人认 购（ 或申购 ）基 金时 应认 真阅 读本基 金的 《招 募说 明书 》及
《基金 合同 》。






基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。


 基 金管 理人 依照 恪尽 职守、 诚实 信用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产，
但不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低 收 益。 投资 人应当 认真 阅读 基金 合同 、基金
招募说 明书 等信 息披 露文 件，自 主判 断基 金的 投资 价值， 自主 做出 投资 决策 ，自行
承担投 资风 险。 
 
 



 



一、 绪言 



 



本 招募 说明 书依 据《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》（ 以下 简称 《基 金
法》） 、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 （以下 简称 《运 作办 法》 ）、
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 （以 下简 称《 销售 办法》 ）、 《证 券投 资基 金信息
披露管 理办 法》 （以 下简 称《信 息披 露办 法》 ）、 以及《 南方 大数 据 300 指 数证
券投资 基金 基金 合同 》编 写。 



基 金管 理人 承诺 本招 募说明 书不 存在 任何 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗
漏，并 对其 真实 性、 准确 性、完 整性 承担 法律 责任 。本基 金是 根据 本招 募说 明书所
载明的 资料 申请 募集 的。 本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 提供 未在 本招募
说明书 中载 明的 信息, 或 对 本招募 说明 书作 任何 解释 或者说 明。 



本 招募 说明 书根 据本 基金的 基金 合同 编写 ，并 经中国 证监 会注 册。 基金 合同是
约定基 金当 事人 之间 权利 、义务 的法 律文 件。 基金 投资人 自依 基金 合同 取得 基金份
额，即 成为 基金 份额 持有 人和基 金合 同的 当事 人， 其持有 基金 份额 的行 为本 身即表
明其对 基金 合同 的承 认和 接受， 并按 照《 基金 法》 、基金 合同 及其 他有 关规 定 享有
权利、 承担 义务 。基 金投 资人欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义务 ，应 详细 查阅基
金合同 。 



 
 
 



 



二、 释义 



 



在 本招 募说 明书 中， 除非文 意另 有所 指， 下列 词语或 简称 具有 如下 含义 ：


 1 、基 金或 本基 金： 指 南方大 数 据 300 指 数证 券 投资基 金 



2 、基 金管 理人 ：指 南 方基金 管理 有限 公司






3 、基 金托 管人 ：指 中 国建设 银行 股份 有限 公司






4 、基 金合 同： 指《 南 方大数 据 300 指数 证券 投 资基金 基金 合同 》及 对基 金合
同的任 何有 效修 订和 补充 



5 、托 管协 议： 指基 金 管理人 与基 金托 管人 就本 基金签 订之 《南 方大 数 据 300
指数证 券投 资基 金托 管协 议》及 对该 托管 协议 的任 何有效 修订 和补 充 



6 、招 募说 明书 或本 招 募说明 书： 指《 南方 大数 据 300 指 数证 券投 资基 金 招募
说明书 》及 其定 期的 更新 



7 、基 金份 额发 售公 告 ：指《 南方 大数 据 300 指 数证券 投资 基金 基金 份额 发售
公告》 



8 、法 律法 规： 指中 国 现行有 效并 公布 实施 的法 律、行 政法 规、 规范 性文 件、
司法解 释、 行政 规章 以及 其他对 基金 合同 当事 人有 约束力 的决 定、 决议 、通 知等 



9 、《 基金 法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经 第 十届全 国人 民代 表大 会常 务委
员会第 五次 会议 通过 ， 自 2004 年 6 月 1 日 起实 施 并在 2012 年 12 月 28 日 第十
一届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会第 三十 次会 议修 订、 自 2013 年 6 月 1 日 起实
施的《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及颁 布机 关对其 不时 做出 的修 订 



10 、 《销 售办 法》 ： 指中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日颁 布、 同 年 6 月 1 日
实施的 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》及 颁布 机关 对其不 时做 出的 修订 



11 、 《信 息披 露办 法 》：指 中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布、 同年 7 月 1
日实施 的《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 及颁 布机关 对其 不时 做出 的修 订 



12 、 《运 作办 法》 ： 指中国 证监 会 2014 年 7 月 7 日颁 布、 同年 8 月 8 日实
施的《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 及颁 布机关 对其 不时 做出 的修 订 



13 、 中国 证监 会： 指 中国证 券监 督管 理委 员会 



14 、 银行 业监 督管 理 机构： 指中 国人 民银 行和/ 或中国 银行 业监 督管 理委 员会 



15 、 基金 合同 当事 人 ：指受 基金 合同 约束 ，根 据基金 合同 享有 权利 并承 担义
务的法 律主 体， 包括 基金 管理人 、基 金托 管人 和基 金份额 持有 人 



16 、 个人 投资 者： 指 依据有 关法 律法 规规 定可 投资于 证券 投资 基金 的自 然人


 17 、 机构 投资 者： 指 依法可 以投 资证 券投 资基 金的、 在中 华人 民共 和国 境内
合法登 记并 存续 或经 有关 政府部 门批 准设 立并 存续 的企业 法人 、事 业法 人、 社会团
体或其 他组 织 



18 、 合格 境外 机构 投 资者： 指符 合《 合格 境外 机构投 资者 境内 证券 投资 管理
办法》 （包 括其 不时 修订 ）及相 关法 律法 规规 定可 以投资 于中 国境 内证 券市 场的中
国境外 的机 构投 资者 



19 、 人民 币合 格境 外 机构投 资者 ：指 按照 《人 民币合 格境 外机 构投 资者 境内
证券投 资试 点办 法》 （包 括其不 时修 订） 及相 关法 律法规 规定 ，运 用来 自境 外的人
民币资 金进 行境 内证 券投 资的境 外法 人 



20 、 投资 人： 指个 人 投资者 、机 构投 资者 、合 格境外 机构 投资 者和 人民 币合
格境外 机构 投资 者以 及法 律法规 或中 国证 监 会 允许 购买证 券投 资基 金的 其他 投资人
的合称 



21 、 基金 份额 持有 人 ：指依 基金 合同 和招 募说 明书合 法取 得基 金份 额的 投资
人 



22 、 基金 销售 业务 ： 指基金 管理 人或 销售 机构 宣传推 介基 金， 发售 基金 份
额，办 理基 金份 额的 申购 、赎回 、转 换、 非交 易过 户、转 托管 及定 投计 划等 业务。 



23 、 销售 机构 ：指 南 方基金 管理 有限 公司 以及 符合《 销售 办法 》和 中国 证监
会规定 的其 他条 件， 取得 基金销 售业 务资 格并 与基 金管理 人签 订了 基金 销售 服务协
议，办 理基 金销 售业 务的 机构 



24 、 登记 业务 ：指 基 金登记 、存 管、 过户 、清 算和结 算业 务， 具体 内容 包括
投资人 基金 账户 的建 立和 管理、 基金 份额 登记 、基 金销售 业务 的确 认、 清算 和结
算、代 理发 放红 利、 建立 并保管 基金 份额 持有 人名 册和办 理非 交易 过户 等 



25 、 登记 机构 ：指 办 理登记 业务 的机 构。 基金 的登记 机构 为南 方基 金管 理有
限公司 或接 受南 方基 金管 理有限 公司 委托 代为 办理 登记业 务的 机构 ，本 基金 的登记
机构为 南方 基金 管理 有限 公司 



26 、 基金 账户 ：指 登 记机构 为投 资人 开立 的、 记录其 持有 的、 基金 管理 人所
管理的 基金 份额 余额 及其 变动情 况的 账户 



27 、 基金 交易 账户 ： 指销售 机构 为投 资人 开立 的、记 录投 资人 通过 该销 售机
构办理 基金 业务 而引 起的 基金份 额变 动及 结余 情况 的账户


 28 、 基金 合同 生效 日 ：指基 金募 集达 到法 律法 规规定 及基 金合 同规 定的 条
件，基 金管 理人 向中 国证 监会办 理基 金备 案手 续完 毕，并 获得 中国 证监 会书 面确认
的日期 



29 、 基金 合同 终止 日 ：指基 金合 同规 定的 基金 合同终 止事 由出 现后 ，基 金财
产清算 完毕 ，清 算结 果报 中国证 监会 备案 并予 以公 告的日 期 



30 、 基金 募集 期： 指 自基金 份额 发售 之日 起至 发售结 束之 日止 的期 间， 最长
不得超 过 3 个月 



31 、 存续 期： 指基 金 合同生 效至 终止 之间 的不 定期期 限 



32 、 工作 日： 指上 海 证券交 易所 、深 圳证 券交 易所的 正常 交易 日 



33 、T 日： 指销 售机 构在规 定时 间受 理投 资人 申购、 赎回 或其 他业 务申 请的
开放日 



34 、T+n 日： 指 自 T 日起 第 n 个 工作 日(不包含 T 日) ，n 为自 然数 



35 、 开放 日： 指为 投 资人办 理基 金份 额申 购、 赎回或 其他 业务 的工 作日 



36 、 开放 时间 ：指 开 放日基 金接 受申 购、 赎回 或其他 交易 的时 间段 



37 、 《业 务规 则》 ： 指《南 方基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ，是
规范基 金管 理人 所管 理的 开放式 证券 投资 基金 登记 方面的 业务 规则 ，由 基金 管理人
和投资 人共 同遵 守 



38 、 认购 ：指 在基 金 募集期 内， 投资 人根 据基 金合同 和招 募说 明书 的 规 定申
请购买 基金 份额 的行 为 



39 、 申购 ：指 基金 合 同生效 后， 投资 人根 据基 金合同 和招 募说 明书 的规 定申
请购买 基金 份额 的行 为 



40 、 赎回 ：指 基金 合 同生效 后， 基金 份额 持有 人按基 金合 同和 招募 说明 书规
定的条 件要 求将 基金 份额 兑换为 现金 的行 为 



41 、 基金 转换 ：指 基 金份额 持有 人按 照基 金合 同和基 金管 理人 届时 有效 公告
规定的 条件 ，申 请将 其持 有基金 管理 人管 理的 、某 一基金 的基 金份 额转 换为 基金管
理人管 理的 其他 基金 份额 的行为 



42 、 转托 管： 指基 金 份额持 有人 在本 基金 的不 同销售 机构 之间 实施 的变 更所
持基金 份额 销售 机构 的操 作


 43 、 定投 计划 ：指 投 资人通 过有 关销 售机 构提 出申请 ，约 定每 期申 购日 、扣
款金额 及扣 款方 式， 由销 售机构 于每 期约 定扣 款日 在投资 人指 定银 行账 户内 自动完
成扣款 及基 金申 购申 请的 一种投 资方 式 



44 、 巨额 赎回 ：指 本 基金单 个开 放日 ，基 金净 赎回申 请( 赎回 申请 份额 总 数加
上基金 转换 中转 出申 请份 额总数 后扣 除申 购申 请份 额总数 及基 金转 换中 转入 申请份
额总数 后的 余额) 超 过上 一 开放日 基金 总份 额 的 10% 



45 、 元： 指人 民币 元 



46 、 基金 利润 ：指 基 金利息 收入 、投 资收 益、 公允价 值变 动收 益和 其他 收入
扣除相 关费 用后 的余 额 



47 、 基金 资产 总值 ： 指基金 拥有 的各 类有 价证 券、银 行存 款本 息、 基金 应收
申购款 及其 他资 产的 价值 总和 



48 、 基金 资产 净值 ： 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值 



49 、 基金 份额 净值 ： 指计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日基 金份 额总 数 



50 、 基金 资产 估值 ： 指计算 评估 基金 资产 和负 债的价 值， 以确 定基 金资 产净
值和基 金份 额净 值的 过程 



51 、 指定 媒介 ：指 中 国证监 会指 定的 用以 进行 信息披 露的 媒介 



52 、 不可 抗力 ：指 本 基金合 同当 事人 不能 预见 、不能 避免 且不 能克 服的 客观
事件。 
 
 



 



三、 基金管理人 










一、基金管理人概况 



名 称： 南方 基金 管理 有限公 司 



住 所及 办公 地址 ：广 东省深 圳市 福田 中心 区福 华一路 六号 免税 商务 大厦 塔楼
31、32、33 层整 层


 成 立时 间：1998 年 3 月 6 日 



法 定代 表人 ：吴 万善 



注 册资 本：3 亿 元人 民币 



电 话： （0755 ）82763888 



传 真： （0755 ）82763889 



联 系人 ：鲍 文革 



南 方基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号 文批 准， 由 南方
证券有 限公 司、 厦门 国际 信托投 资公 司、 广西 信托 投资公 司共 同发 起设 立。2000
年，经 中国 证监 会证 监基 金字[2000]78 号 文批 准 进行 了 增资 扩股 ，注 册资 本达到
1 亿元 人民 币。2005 年， 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]201 号 文批 准进 行 增
资扩股 ，注 册资 本 达 1.5 亿元人 民币 。2010 年 ， 经证监 许可[2010]1073 号文
核准深 圳市 机场 （集 团） 有限公 司将 其持 有 的 30% 股权转 让给 深圳 市投 资控 股有
限公司 。2014 年 公司 进 行增资 扩股 ，注 册资 本金 达 3 亿元 人民 币。 目前 股 权结
构：华 泰证 券股 份有 限公 司 45% 、深 圳市 投资 控股 有限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司 15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 



 



二、主要人员情况 



1 、董 事会 成员 



吴 万善 先生 ，董 事， 中共党 员， 工商 管理 硕士 ，高级 经济 师。 历任 中国 人民银
行江苏 省分 行金 融管 理处 科员、 中国 人民 银行 南京 市分行 江宁 支行 科员 ；华 泰证券
证券发 行部 副经 理、 总经 理助理 ；江 苏省 证券 登记 处总经 理； 华泰 证券 副总 经理、
总裁。 现任 华泰 证券 股份 有限公 司董 事长 兼党 委副 书记、 南方 基金 管理 有限 公司董
事长、 华泰 金融 控股 （香 港）有 限公 司董 事。 



张 涛先 生， 董事 ，中 共党员 ，毕 业于 河海 大学 技术经 济及 管理 专业 ，获 博士学
位。1994 年 8 月 加入 华 泰证券 ，历 任总 裁秘 书、 投资银 行一 部业 务经 理、 上海总
部投资 银行 业务 部副 总经 理、公 司董 事会 秘书 、总 裁助理 兼董 事会 办公 室主 任、副
总裁、 党委 委员 。现 任华 泰证券 股份 有限 公司 副总 裁、党 委委 员； 华泰 长城 期货有
限公司 董事 长、 华泰 金融 控股（ 香港 ）有 限公 司董 事。 



姜 健先 生， 董事 ，中 共党员 ，毕 业于 南京 林业 大学经 济及 管理 专业 ，获 硕士学
位。1994 年 12 月加 入华 泰证券 并一 直在 华泰 证券 工作， 历任 人事 处职 员、 人事
处培训 教育 科科 长、 投资 银行总 部股 票事 务部 副总 经理、 投资 银行 一部 副总 经理、投资银 行一 部高 级经 理、 投资银 行总 部副 总经 理兼 发行部 经理 、资 产管 理总 部总经
理、投 资银 行总 部业 务总 监、总 裁助 理、 副总 裁、 董事会 秘书 等职 务。 现任 华泰证
券股份 有限 公司 的副 总裁 、党委 委员 、董 事会 秘书 ；华泰 联合 证券 有限 责任 公司董
事、华 泰紫 金投 资有 限责 任公司 董事 、江 苏股 权交 易中心 有限 责任 公司 董事 长、华
泰瑞通 投资 管理 有限 公司 董事、 江苏 银行 股份 有限 公司董 事、 证通 股份 有限 公司董
事。 



夏 桂英 女士 ，董 事， 中共党 员， 高级 经济 师，26 年法 律公 司管 理经 济工 作从
业经历 。毕 业于 中国 政法 大学法 律专 业， 获法 学硕 士学位 。曾 先后 担任 中国 政法大
学中国 法制 研究 所教 师、 深圳市 人大 法工 委办 公室 主任科 员、 深圳 市光 通发 展有限
公司办 公室 主任 、深 圳市 投资管 理公 司总 法律 顾问 、深圳 市对 外劳 动服 务有 限公司
党总支 书 记 、董 事长 等职 。2004 年 10 月 加入 深圳 市投资 控股 有限 公司 ，历 任法
律事务 部部 长、 企业 一部 部长职 务。 现任 深圳 市投 资控股 有限 公司 副总 经理 、深圳
市通产 集团 有限 公司 董事 、深圳 市高 新投 集团 有限 公司董 事、 深圳 市城 市建 设开发
（集团 ）公 司董 事、 深圳 市中小 企业 信用 融资 担保 集团有 限公 司董 事。 



项 建国 先生 ，董 事， 中共党 员， 高级 会计 师， 大学本 科毕 业于 中南 财经 大学财
务会计 专业 。曾 在江 西财 经大学 任教 并担 任审 计教 研室副 主任 ，其 后在 深圳 蛇口信
德会计 师事 务所 、深 圳市 商贸投 资控 股公 司、 深圳 市投资 控股 有限 公司 任职 ，历任
深圳市 投资 控股 有限 公司 投资部 部长 、投 资发 展部 部长、 企业 一部 部长 、战 略发展
部部长 ，长 期从 事投 融资 、股权 管理 、股 东事 务等 工作。 现任 深圳 市投 控产 业园区
开发运 营公 司副 总经 理、 中国深 圳对 外贸 易（ 集团 ）有限 公司 董事 、深 圳市 高新投
集团有 限公 司监 事、 华润 五丰肉 类食 品（ 深圳 ）有 限公司 董事 、深 圳市 建筑 设计研
究总院 有限 公司 董事 。 



李 自成 先生 ，董 事， 中共党 员， 硕士 研究 生学 历。历 任厦 门大 学哲 学系 团总支
副书记 、厦 门国 际信 托投 资公司 办公 室主 任、 营业 部经理 、计 财部 经理 、公 司总经
理助理 、厦 门国 际信 托投 资有限 公司 副总 经理 、厦 门国际 信托 有限 公司 副总 经理、
工会主 席 、 党总 支副 书记 。现任 厦门 国际 信托 有限 公司总 经理 。 



庄 园芳 女士 ，董 事， 工商管 理硕 士， 经济 师。 历任兴 业证 券交 易业 务部 总经理
助理、 负责 人， 证券 投资 部副总 经理 、总 经理 ，投 资总监 ；现 任兴 业证 券股 份有限
公司副 总裁 、兴 业创 新资 本管理 有限 公司 董事 、兴 证（香 港） 金融 控股 有限 公司董
事。 



杨 小松 先生 ，总 裁， 中共党 员， 经济 学硕 士， 注册会 计师 。历 任德 勤国 际会计
师行会 计专 业翻 译， 光大 银行证 券部 职员 ，美 国 NASDAQ 实习 职员 ，证 监会 处
长、副 主任 。2012 年 加 入南方 基金 ，担 任督 察长 ，现任 南方 基金 管理 有限 公司董
事、总 裁、 党委 副书 记。 



姚 景源 先生 ，独 立董 事，经 济学 硕士 。历 任国 家经委 副处 长、 商业 部政 策研究
室副处 长、 国际 合作 司处 长、副 司长 、中 国国 际贸 易促进 会商 业行 业分 会副 会长、
常务副 会长 、国 内贸 易部 商业发 展中 心主 任、 中国 商业联 合会 副会 长、 秘书 长、安徽省政 府副 秘书 长、 安徽 省阜阳 市政 府市 长、 安徽 省统计 局局 长、 党组 书记 、国家
统计局 总经 济师 兼新 闻发 言人。 现任 国务 院参 事室 特约研 究员 ，中 国经 济 50 人论
坛成员 ，中 国统 计学 会副 会长。 



李 心丹 先生 ，独 立董 事，金 融学 博士 ，国 务院 特殊津 贴专 家， 国务 院学 位委员
会、教 育部 全国 金融 硕士 专业学 位教 学指 导委 员会 委员 。 历任 东南 大学 经济 管理学
院助教 、讲 师、 副教 授、 教授， 现任 南京 大学 工程 管理学 院院 长、 金融 工程 研究中
心主任 、南 京大 学创 业投 资研究 与发 展中 心执 行主 任、教 授、 博士 生导 师、 江苏省
省委决 策咨 询专 家、 上海 证券交 易所 上市 委员 会委 员及公 司治 理委 员会 委员 、上海
证券交 易所 、深 圳证 券交 易所、 国信 证券 等单 位的 博士后 指导 导师 ，中 国金 融学年
会常务 理事 、国 家留 学基 金会评 审专 家、 江苏 省资 本市场 研究 会会 长、 江苏 省科技
创新协 会副 会长 。 



周 锦涛 先生 ，独 立董 事，工 商管 理博 士， 香港 证券及 投资 学会 高级 资深 会员。
曾任职 香港 警务 处( 商业 罪 案调查 科) ，香 港证 券及 期 货专员 办事 处， 及香 港证 券及
期货事 务监 察委 员会 ，退 休前为 该会 的法 规执 行部 总监。 其后 曾任 该会 法规 执行部
顾问及 香港 汇业 集团 控股 有限公 司独 立非 执行 董事 。现任 香港 金融 管理 局顾 问。 



郑 建彪 先生 ，独 立董 事，中 共党 员， 经济 学硕 士，20 年 以上 证券 从业 经 历。
毕业于 财政 部科 研所 ，曾 任职于 北京 市财 政局 、深 圳蛇口 中华 会计 师事 务所 、京都
会计师 事务 所等 机构 ，先 后担任 干部 、经 理、 副主 任等工 作。 现担 任致 同会 计师事
务所（ 特殊 普通 合伙 ）董 事合伙 人， 中国 证监 会上 市公司 并购 重组 专家 咨询 委员会
委员职 务。 



周 蕊女 士， 独立 董事 ，硕士 研究 生学 历， 曾工 作于北 京市 万商 天勤 （深 圳）律
师事务 所、 北京 市中 伦（ 深圳） 律师 事务 所、 北京 市信利 （深 圳） 律师 事务 所，现
任北京 市金 杜（ 深圳 ）律 师事务 所华 南区 管理 合伙 人，全 联并 购公 会广 东分 会副会
长、广 东省 律师 协会 女律 师委员 会副 主任 、深 圳市 中小企 业改 制专 家服 务团 专家、
深圳市 中小 企业 公共 服务 联盟副 主席 、深 圳市 易尚 展示股 份有 限公 司独 立董 事。 



2 、监 事会 成员 



骆 新都 女士 ，监 事， 经济学 硕士 ，经 济师 。历 任民政 部外 事处 处长 、南 方证券
有限公 司副 总裁 、南 方基 金管理 有限 公司 董事 长、 顾问； 现任 南方 基金 管理 有限公
司监事 会主 席。 



舒 本娥 女士 ，监 事，15 年的 证券 行业 从业 经历 。毕业 于杭 州电 子工 业学 院会
计专业 ，获 学士 学位 。曾 任职于 熊猫 电子 集团 公司 ，担任 财务 处处 长工 作。1998
年 10 月加 入华 泰证 券， 历任计 划资 金部 副总 经理 、稽查 监察 部副 总经 理、 总经
理、计 划财 务部 总经 理。 现任华 泰证 券股 份有 限公 司财务 负责 人、 计划 财务 部总经
理；华 泰联 合证 券有 限责 任公司 监事 会主 席、 华泰 长城期 货有 限公 司副 董事 长、华
泰紫金 投资 有限 责任 公司 董事、 华泰 瑞通 投资 管理 有限公 司董 事。


 姜 丽花 女士 ，监 事， 中共党 员， 高级 会计 师， 大学本 科毕 业于 深圳 广播 电视大
学会计 学专 业。 曾在 浙江 兰 溪马 间专 厂、 浙江 兰溪 纺织机 械厂 、深 圳市 建筑 机械动
力公司 、深 圳市 建设 集团 、深圳 市建 设投 资控 股公 司工作 ，2004 年 深圳 市 投资控
股有限 公司 成立 至今 ，历 任公司 计划 财务 部副 经理 、经理 ，财 务预 算部 副部 长，长
期从事 财务 管理 、投 融资 、股权 管理 、股 东事 务等 工作， 现任 深圳 市投 资控 股有限
公司财 务部 部长 ，深 圳市 科实投 资发 展有 限公 司监 事、深 圳市 国际 招标 有限 公司董
事、中 国科 技开 发院 有限 公司监 事、 深圳 市深 福保 （集团 ）有 限公 司监 事、 深圳经
济特区 房地 产（ 集团 ）股 份有限 公司 董事 、深 圳市 建安（ 集团 ）股 份有 限公 司董
事。 



苏 荣坚 先生 ，监 事， 中共 党 员， 学士 学位 ，高 级经济 师。 历任 三明 市财 政局、
财委， 厦门 信达 股份 有限 公司财 务部 、厦 门国 际信 托投资 公司 财务 部业 务主 办、副
经理， 自营 业务 部经 理； 现任厦 门国 际信 托有 限公 司财务 总监 兼财 务部 总经 理、南
方基金 管理 有限 公司 监事 。 



林 红珍 女士, 监 事， 投 资经济 管理 专业 学士 学位, 后参加 人民 大学 金融 学院 研究
生进修 班。 曾任 厦门 对外 供应总 公司 会计 、厦 门中 友贸易 联合 公司 财务 部副 经理、
厦门外 供房 地产 开发 公司 财务部 经理 ，1994 年 进 入兴业 证券 ，先 后担 任计 财部财
务综合 组负 责人 、直 属营 业部财 务部 经理 、财 务会 计部计 划财 务部 经理 、风 险控制
部总经 理助 理兼 审计 部经 理、风 险管 理部 副总 监、 稽核审 计部 副总 监、 风险 管理部
副总经 理（ 主持 工作 ）、 兴业证 券风 险管 理部 总经 理，现 任兴 业证 券股 份有 限公
司财务 部总 经理 、兴 业创 新资本 管理 有限 公司 监事 。 



苏 民先 生， 职工 监事 ，博士 研究 生， 工程 师。 历任安 徽国 投深 圳证 券营 业部电
脑工程 师， 华夏 证券 深圳 分公司 电脑 部经 理助 理， 南方基 金管 理有 限公 司运 作保障
部副总 监、 市场 服务 部总 监、电 子商 务部 总监 ；现 任南方 基金 管理 有限 公司 风险管
理部总 监。 



张 德伦 先生 ，职 工监 事，中 共党 员， 硕士 学历 。历任 北京 邮电 大学 副教 授、华
为技术 有限 公司 处长 、汉 唐 证券 人力 资源 部总 经理 、海王 生物 人力 资源 总监 、华信
惠悦咨 询公 司副 总经 理、 首席顾 问，2010 年 1 月 加入南 方基 金管 理有 限公 司，现
任人力 资源 部总 监。 



林 斯彬 先生 ，职 工监 事，民 商法 专业 硕士 ，先 后担任 金杜 律师 事务 所证 券业务
部实习 律师 、浦 东发 展银 行深圳 分行 资产 保全 部职 员、银 华基 金管 理有 限公 司监察
稽核部 法务 主管 、民 生加 银基金 管理 有限 公司 监察 稽核部 职员 ，2008 年 12 月加
入南方 基金 管理 有限 公司 ，历任 监察 稽核 部经 理、 高级经 理、 总监 助理 ，现 任监察
稽核部 副总 监。 



3 、公 司高 管人 员 



吴 万善 先生 ，董 事， 中共党 员， 工商 管理 硕 士 ，高级 经济 师。 历任 中国 人民银
行江苏 省分 行金 融管 理处 科员、 中国 人民 银行 南京 市分行 江宁 支行 科员 ；华 泰证券证券发 行部 副经 理、 总经 理助理 ；江 苏省 证券 登记 处总经 理； 华泰 证券 副总 经理、
总裁， 现任 华泰 证券 股份 有限公 司董 事长 兼党 委副 书记、 南方 基金 管理 有限 公司董
事长、 华泰 金融 控股 （香 港）有 限公 司董 事。 



杨 小松 先生 ，总 裁， 中共党 员， 经济 学硕 士， 注册会 计师 。历 任德 勤国 际会计
师行会 计专 业翻 译， 光大 银行证 券部 职员 ，美 国 NASDAQ 实习 职员 ，证 监会 处
长、副 主任 。2012 年 加 入南方 基金 ，担 任督 察长 ，现任 南方 基金 管理 有限 公司董
事、总 裁、 党委 副书 记。 



俞 文宏 先生 ，副 总裁 ，中共 党员 ，工 商管 理硕 士，经 济师 ，历 任江 苏省 投资公
司业务 经理 、江 苏国 际招 商公司 部门 经理 、江 苏省 国际信 托投 资公 司投 资银 行部总
经理、 江苏 国信 高科 技创 业投资 有限 公司 董事 长兼 总经理 。2003 年 加入 南 方基
金，现 任南 方基 金管 理有 限公司 副总 裁、 党委 委员 、南方 资本 管理 有限 公司 董事长
兼总经 理。 



郑 文祥 先生 ，副 总裁 ，工商 管理 硕士 。曾 任职 于湖北 省荆 州市 农业 银行 、南方
证券公 司、 国泰 君安 证券 公司。2000 年加 入南 方 基金， 历任 国债 投资 经理 、专户
理财部 副总 监、 南方 避险 增值基 金基 金经 理、 总经 理助 理 兼养 老金 业务 部总 监，现
任南方 基金 管理 有限 公司 副总裁 。 



朱 运东 先生 ，副 总裁 ，中共 党员 ，经 济学 学士 。曾任 职于 财政 部地 方预 算司及
办公厅 、中 国经 济开 发信 托投资 公司 ，2002 年 加 入南方 基金 ，历 任北 京分 公司总
经理、 产品 开发 部总 监、 总裁助 理、 首席 市场 执行 官，现 任南 方基 金管 理有 限公司
副总裁 、党 委委 员。 



秦 长奎 先生 ，副 总裁 ，中共 党员 ，工 商管 理硕 士。历 任南 京汽 车制 造厂 经营计
划处科 员， 华泰 证券 有限 责任公 司营 业部 总经 理、 总裁助 理兼 基金 部总 经理 、投资
银行总 部副 总经 理兼 债券 部总经 理。2005 年加 入 南方基 金， 曾任 督察 长兼 监察稽
核部总 监， 现任 南方 基金 管理有 限公 司副 总裁 、纪 委委员 。 



鲍 文革 先生 ，督 察长 ，中国 民主 同盟 盟员 ，经 济学硕 士。 历任 财政 部中 华会计
师事务 所审 计师 ，南 方证 券有限 公司 投行 部及 计划 财务部 总经 理助 理，1998 年加
入南方 基金 ，历 任运 作保 障部总 监、 公司 监事 、财 务负责 人、 总经 理助 理， 现任南
方基金 管理 有限 公司 督察 长、南 方资 本管 理有 限公 司董事 。 



常 克川 先生 ，副 总裁 ，中共 党员 ，EMBA 工商 管理硕 士。 历任 中国 农业 银行副
处级秘 书， 南方 证券 有限 责任公 司投 资业 务部 总经 理、沈 阳分 公司 总经 理、 总裁助
理，联 合证 券（ 现为 华泰 联合证 券） 董事 会秘 书、 合规总 监等 职务 ；2011 年加入
南方基 金， 任职 董事 会秘 书、纪 委书 记， 现任 南方 基金管 理有 限公 司副 总裁 、董事
会秘书 、纪 委书 记、 南方 资本管 理有 限公 司董 事。 



李 海鹏 先生 ，副 总裁 ，工商 管理 硕士 。曾 任美 国 AXA Financial 公 司投 资部
高级分 析师 ，2002 年 加 入南方 基金 管理 有限 公司 ，历任 高级 研究 员、 基金 经理助理、基 金经 理、 全国 社保 及国际 业务 部执 行总 监、 全国社 保业 务部 总监 、固 定收益
部总监 、总 经理 助理 兼固 定收益 投资 总监 ，现 任南 方基金 管理 有限 公司 副总 裁、固
定收益 投资 总监 、南 方东 英资产 管理 有限 公司 （香 港）董 事。 



4 、基 金经 理 



雷 俊先 生， 北京 大学 工学硕 士， 具有 基金 从业 资格。2008 年 7 月加 入 南方基
金，历 任信 息技 术部 投研 系统研 发员 、数 量化 投资 部高级 研究 员；2014 年 12 月
至今， 任南 方恒 生 ETF 基 金经理 ；2015 年 4 月 至 今，任 南方 中 证 500 工业 ETF
基金经 理；2015 年 4 月 至今， 任南 方中 证 500 原 材料 ETF 基 金经 理；2015 年
4 月至 今， 任大 数 据 100 基金经 理；2015 年 6 月 至今， 任南 方国 企改 革基 金经
理。 



5 、投 资决 策委 员会 成 员 



总 裁杨 小松 先生 ，副 总裁兼 固定 收益 投资 总监 、南方 东英 资产 管理 有限 公司
（香港 ）董 事李 海鹏 先生 ，总裁 助理 兼权 益投 资总 监史博 先生 ，交 易部 总监 王珂女
士，投 资部 总监 陈键 先生 ，专户 投资 管理 部总 监蒋 峰先生 ，固 定收 益部 总监 韩亚庆
先生。 



6 、上 述人 员之 间不 存 在近亲 属关 系。 



 



三、基金管理人的职 责 



（1 ） 依法 募集 资金 ， 办理或 者委 托经 中国 证监 会认定 的其 他机 构代 为办 理基
金份额 的发 售、 申购 、赎 回和登 记事 宜； 



（2 ） 办理 基金 备案 手 续； 



（3 ） 对所 管理 的不 同 基金财 产分 别管 理、 分别 记账， 进行 证券 投资 ； 



（4 ） 按照 基金 合同 的 约定确 定基 金收 益分 配方 案，及 时向 基金 份额 持有 人分
配收益 ； 



（5）进 行 基金 会计 核 算并编 制基 金财 务会 计报 告； 



（6 ） 编制 季度 、半 年 度和年 度基 金报 告； 



（7 ） 计算 并公 告基 金 资产净 值， 确定 基金 份额 申购、 赎回 价格 ； 



（8 ） 办理 与基 金财 产 管理业 务活 动有 关的 信息 披露事 项；


 （9 ） 按照 规定 召集 基 金份额 持有 人大 会； 



（10 ）保 存基 金财 产 管理业 务活 动的 记录 、账 册、报 表和 其他 相关 资料 ； 



（11 ）以 基金 管理 人 名义， 代表 基金 份额 持有 人利益 行使 诉讼 权利 或者 实施
其他法 律行 为； 



（12 ）法 律法 规及 中 国证监 会规 定的 和基 金合 同约定 的其 他职 责。 










四、基金管理人关于 遵守法 律法规的承诺 



1 、基 金管 理人 承诺 遵 守《基 金法 》及 其他 相关 法律法 规的 规定 ，建 立健 全的
内部控 制制 度， 采取 有效 措施， 防止 违反 《基 金法 》及其 他相 关法 律法 规行 为的发
生。 



2 、基 金管 理人 承诺 不 从事下 列行 为： 



（1 ） 将基 金管 理人 固 有财产 或者 他人 财产 混同 于基金 财产 从事 证券 投资 ； 



（2 ） 不公 平地 对待 管 理的不 同基 金财 产； 



（3 ） 利用 基金 财产 或 者职务 之便 为基 金份 额持 有人以 外的 人牟 取利 益； 



（4 ） 向基 金份 额持 有 人违规 承诺 收益 或者 承担 损失； 



（5 ） 侵占 、挪 用基 金 财产； 



（6 ） 泄露 因职 务便 利 获取的 未公 开 信 息、 利用 该信息 从事 或者 明示 、暗 示他
人从事 相关 的交 易活 动； 



（7 ） 玩忽 职守 ，不 按 照规定 履行 职责 ； 



（8 ） 法律 、行 政法 规 和中国 证监 会规 定禁 止的 其他行 为。 










五、基金管理人关于 禁止性行为的承诺 



为 维护 基金 份额 持有 人的合 法权 益， 本基 金禁 止从事 下列 行为 ： 



1 、承 销证 券；


 2 、违 反规 定向 他人 贷 款或者 提供 担保 ； 



3 、从 事承 担无 限责 任 的投资 ； 



4 、买 卖其 他基 金份 额 ，但是 法律 法规 或中 国证 监会另 有规 定的 除外 ； 



5 、向 其基 金管 理人 、 基金托 管人 出资 ； 



6 、从 事内 幕交 易、 操 纵证券 交易 价 格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ； 



7 、法 律、 行政 法规 和 中国证 监会 规定 禁止 的其 他活动 。 



法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制， 如适 用于 本基金 ，则 本基 金投 资不 再受相
关限制 。 



 



六、基金经理承诺 



1 、依 照有 关法 律、 法 规和基 金合 同的 规定 ，本 着勤勉 尽责 的原 则为 基金 份额
持有人 谋取 最大 利益 ； 



2 、不 能利 用职 务之 便 为自己 、受 雇人 或基 金份 额持有 人以 外的 人谋 取利 益； 



3 、不 泄露 在任 职期 间 知悉的 有关 证券 、基 金的 商业秘 密， 尚未 依法 公开 的基
金投资 内容 、基 金投 资计 划等信 息， 或利 用该 信息 从事或 者明 示、 暗示 他人 从事相
关 的交 易活 动； 



4 、不 以任 何形 式为 其 他组织 或个 人进 行证 券交 易。 



 



七、基金管理人的内 部控制制度 



1 、内 部控 制制 度概 述 



为 了保 证公 司规 范运 作，有 效地 防范 和化 解管 理风险 、经 营风 险以 及操 作风
险，确 保基 金财 务和 公司 财务以 及其 他信 息真 实、 准确、 完整 ，从 而最 大程 度地保
护基金 份额 持有 人的 利益 ，本基 金管 理人 建立 了科 学合理 、控 制严 密、 运行 高效的
内部控 制制 度。


 内 部控 制制 度是 指公 司为实 现内 部控 制目 标而 建立的 一系 列组 织机 制、 管理方
法、操 作程 序与 控制 措施 的总称 。内 部控 制制 度由 内部控 制大 纲、 基本 管理 制度、
部门业 务规 章等 组成 。 



公 司内 部控 制大 纲是 对公司 章程 规定 的内 控原 则的细 化和 展开 ，是 对各 项基本
管理制 度的 总揽 和指 导， 内部控 制大 纲明 确了 内控 目标、 内控 原则 、控 制环 境、内
控措施 等内 容。 



基 本管 理制 度包 括内 部会计 控制 制度 、风 险控 制制度 、投 资管 理制 度、 监察稽
核制度 、基 金会 计制 度、 信息披 露制 度、 信息 技术 管理制 度、 资料 档案 管理 制度、
业绩评 估考 核制 度和 紧急 应变制 度等 。 



部 门业 务规 章是 在基 本管理 制度 的基 础上 ，对 各部门 的主 要职 责、 岗位 设置、
岗位责 任、 操作 守则 等的 具体说 明。 



2 、内 部控 制原 则 



健 全性 原则 。内 部控 制机制 必须 覆盖 公司 的各 项业务 、各 个部 门或 机构 和各级
人员， 并涵 盖到 决策 、执 行、监 督、 反馈 等各 个运 作环节 。 



有 效性 原则 。通 过科 学的内 控手 段和 方法 ，建 立合理 的内 控程 序， 维护 内控制
度的有 效执 行。 



独 立性 原则 。公 司各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上应当 保持 相对 独立 ，公 司基金
资产、 自有 资产 、其 他资 产的运 作应 当分 离。 



相 互制 约原 则。 公司 内部部 门和 岗位 的设 置必 须权责 分明 、相 互制 衡， 并通过
切实可 行的 措施 来实 行。 



成 本效 益原 则。 公司 应充分 发挥 各机 构、 各部 门及各 级员 工的 工作 积极 性，运
用科学 化的 方法 尽量 降低 经营运 作成 本， 提高 经济 效益， 以合 理的 控制 成本 达到最
佳的内 部控 制效 果。 



3 、主 要内 部控 制制 度 



（1 ） 内部 会计 控制 制 度 



公 司依 据《 中华 人民 共和国 会计 法》 等国 家有 关法律 、法 规制 订了 基金 会计制
度、公 司财 务会 计制 度、 会计工 作操 作流 程和 会计 岗位职 责， 并针 对各 个风 险控制
点建立 严密 的会 计系 统控 制。


 内 部会 计控 制制 度包 括凭证 制度 、复 核制 度、 账务处 理程 序、 基金 估值 制度和
程序、 基金 财务 清算 制度 和程序 、成 本控 制制 度、 财务收 支审 批制 度和 费用 报销管
理办法 、财 产登 记保 管和 实物资 产盘 点制 度、 会计 档案保 管和 财务 交接 制度 等。 



（2 ） 风险 管理 控制 制度 



风 险控 制制 度由 风险 控制委 员会 组织 各部 门制 定，风 险控 制制 度由 风险 控制的
机构设 置、 风险 控制 的程 序、风 险控 制的 具体 制度 、风险 控制 制度 执行 情况 的监督
等部分 组成 。 



风 险控 制的 具体 制度 主要包 括投 资风 险管 理制 度、交 易风 险管 理制 度、 财务风
险控制 制度 、信 息技 术系 统风险 控制 制度 以及 岗位 分离制 度、 防火 墙制 度、 反馈制
度、保 密制 度等 程序 性风 险管理 制度 。 



（3 ） 监察 稽核 制度 



公 司设 立督 察长 ，负 责监督 检查 基金 和公 司运 作的合 法合 规情 况及 公司 内部风
险控制 情况 。督 察长 由总 经理提 名， 董事 会聘 任， 并经全 体独 立董 事同 意。 



督 察长 负责 组织 指导 公司监 察稽 核工 作。 除应 当回避 的情 况外 ，督 察长 享有充
分的知 情权 和独 立的 调查 权。督 察长 根据 履行 职责 的需要 ，有 权参 加或 者列 席公司
董事会 以及 公司 业务 、投 资决策 、风 险管 理等 相关 会议， 有权 调阅 公司 相关 文件、
档案。 督察 长应 当定 期或 者不定 期向 全体 董事 报送 工作报 告， 并在 董事 会及 董事会
下设的 相关 专门 委员 会定 期会议 上报 告基 金及 公司 运作的 合法 合规 情况 及公 司内部
风险控 制情 况。 



公 司设 立监 察稽 核部 门，具 体执 行监 察稽 核工 作。公 司配 备了 充足 合格 的监察
稽核人 员， 明确 规定 了监 察稽核 部门 及内 部各 岗位 的职责 和工 作流 程。 



监 察稽 核制 度包 括内 部稽核 管理 办法 、内 部稽 核工作 准则 等。 通过 这些 制度的
建立， 检查 公司 各业 务部 门和人 员遵 守有 关法 律、 法规和 规章 的情 况； 检查 公司各
业务部 门和 人员 执行 公司 内部控 制制 度、 各项 管理 制度和 业务 规章 的情 况。






 
 
 



 



四、 基金托管人 






 一、基金托管人情况 



（ 一） 基本 情况 



名 称： 中国 建设 银行 股份有 限公 司( 简称 ：中 国 建设银 行) 



住 所： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 



办 公地 址： 北京 市西 城区闹 市口 大 街 1 号院 1 号楼 



法 定代 表人 ：王 洪章 



成 立时 间：2004 年 09 月 17 日 



组 织形 式： 股份 有限 公司 



注 册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹仟 零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌拾 陆元 整 



存 续期 间： 持续 经营 



基 金托 管资 格批 文及 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 



联 系人 ：田 青 



联 系电 话：(010)6759 5096 



中 国建 设银 行拥 有悠 久的经 营历 史， 其前 身 “ 中 国人民 建设 银行 ” 于 1954 年成
立，1996 年 易名 为 “ 中国 建设银 行 ” 。 中国 建设 银行 是中国 四大 商业 银行 之一 。中
国建设 银行 股份 有限 公司 由原中 国建 设银 行 于 2004 年 9 月 分立 而成 立， 承 继了
原中国 建设 银行 的商 业银 行业务 及相 关的 资产 和负 债。中 国建 设银行( 股票 代 码：
939) 于 2005 年 10 月 27 日在 香港 联合 交易 所主 板上市 ，是 中国 四大 商业 银行中
首家在 海外 公开 上市 的银 行。2006 年 9 月 11 日 ，中国 建设 银行 又作 为第 一家 H
股公司 晋身 恒生 指数 。2007 年 9 月 25 日中 国建 设 银行 A 股在 上海 证券 交易 所上
市并开 始交 易。A 股 发行 后中国 建设 银行 的已 发行 股份总 数为 ：
250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A
股) 。 



2014 年 上半 年， 本 集团实 现利 润总 额 1,695.16 亿 元， 较上 年同 期增 长
9.23% ；净 利润 1,309.70 亿元 ，较 上年 同期 增 长 9.17% 。营 业收 入 2,870.97
亿元， 较上 年同 期增 长 14.20% ； 其中 ，利 息净 收 入增 长 12.59% ，净 利息 收益
率(NIM)2.80% ；手 续费 及佣金 净收 入增 长 8.39% ，在营 业收 入中 的占 比达20.96% 。成 本收 入 比 24.17% ， 同比 下降 0.45 个 百分点 。资 本充 足率 与核 心一
级资本 充足 率分 别 为 13.89% 和 11.21% ，同 业领 先。 



截至 2014 年 6 月 末 ，本集 团资 产总 额 163,997.90 亿 元， 较上 年末 增 长
6.75% ，其 中， 客户 贷款 和垫款 总 额 91,906.01 亿 元，增 长 6.99% ；负 债总 额
152,527.78 亿元 ，较 上 年末增 长 6.75% ，其 中， 客户存 款总 额 129,569.56 亿
元，增 长 6.00% 。 



截至 2014 年 6 月 末 ，中国 建设 银行 公司 机构 客户 326.89 万户 ，较 上 年末
增加 20.35 万 户， 增长 6.64% ； 个人 客户 近 3 亿户 ，较上 年末 增 加 921 万户，
增长 3.17% ；网 上银 行客 户 1.67 亿户， 较上 年末 增长 9.23% ，手 机银 行客 户数
1.31 亿户 ，增 长 12.56% 。 



截至 2014 年 6 月 末 ，中国 建设 银行 境内 营业 机构总 量 14,707 个， 服 务覆
盖面进 一步 扩大 ；自 助设 备 72,128 台 ，较 上 年 末 增加 3,115 台 。电 子银 行 和自
助渠道 账务 性交 易量 占比 达 86.55% ，较 上年 末提 高 1.15 个百分 点。 



2014 年 上半 年， 本 集团各 方面 良好 表现 ，得 到市场 与业 界广 泛认 可， 先后荣
获国内 外知 名机 构授 予 的 40 余 个重 要奖 项。 在英 国 《银行 家》 杂 志 2014 年“ 世
界银 行 1000 强排 名 ” 中 ， 以一级 资本 总额 位列 全球 第 2 ， 较上 年上 升 3 位 ； 在美
国《福 布斯 》杂 志 2014 年全球 上市 公 司 2000 强 排名中 位列 第 2 ；在 美国 《财
富》杂 志世 界 500 强排 名 第 38 位， 较上 年上 升 12 位。 



中 国建 设银 行总 行设 投资托 管业 务部 ，下 设综 合处、 基金 市场 处、 证券 保险资
产市场 处、 理财 信托 股权 市场处 、QFII 托管 处、 养 老金托 管处 、清 算处 、核 算
处、监 督稽 核处 等 9 个 职 能处室 ，在 上海 设有 投资 托管服 务上 海备 份中 心， 共有
员工 240 余人 。自 2007 年起， 托管 部连 续聘 请外 部会计 师事 务所 对托 管业 务进
行内部 控制 审计 ，并 已经 成为常 规化 的内 控工 作手 段。 



（ 二） 主要 人员 情况 



赵 观甫 ，投 资托 管业 务部总 经理 ，曾 先后 在中 国建设 银行 郑州 市分 行、 总行信
贷部、 总行 信贷 二部 、行 长办公 室工 作， 并在 中国 建设银 行河 北省 分行 营业 部、总
行个人 银行 业务 部、 总行 审计部 担任 领导 职务 ，长 期从事 信贷 业务 、个 人 银 行业务
和内部 审计 等工 作， 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 



纪 伟， 投资 托管 业务 部副总 经理 ，曾 就职 于中 国建设 银行 南通 分行 、中 国建设
银行总 行计 划财 务部 、信 贷经营 部、 公司 业务 部， 长期从 事大 客户 的客 户管 理及服
务工作 ，具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管理 经验 。


 张 军红 ，投 资托 管业 务部副 总经 理， 曾就 职于 中国建 设银 行青 岛分 行、 中国建
设银行 总行 零售 业务 部、 个人银 行业 务部 、行 长办 公室， 长期 从事 零售 业务 和个人
存款业 务管 理等 工作 ，具 有丰富 的客 户服 务和 业务 管理经 验。 



张 力铮 ，投 资托 管业 务部副 总经 理， 曾就 职于 中国建 设银 行总 行建 筑经 济部、
信贷二 部、 信贷 部、 信贷 管理部 、信 贷经 营部 、公 司业务 部， 并在 总行 集团 客户部
和中国 建设 银行 北京 市分 行担任 领导 职务 ，长 期从 事信贷 业务 和集 团客 户业 务等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。 



黄 秀莲 ，投 资托 管业 务部副 总经 理， 曾就 职于 中国建 设银 行总 行会 计部 ，长期
从事托 管业 务管 理等 工作 ，具有 丰富 的客 户服 务和 业务管 理经 验。 



（ 三） 基金 托管 业务 经营情 况 



作 为国 内首 批开 办证 券投资 基金 托管 业务 的商 业银行 ，中 国建 设银 行一 直秉持
“ 以客户 为中 心 ” 的 经营 理 念，不 断加 强风 险管 理和 内部控 制， 严格 履行 托管 人的各
项职责 ， 切 实维 护资 产持 有人的 合法 权益 ，为 资产 委托人 提供 高质 量的 托管 服务。
经过多 年稳 步发 展， 中国 建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ，托 管业 务品 种不 断增
加，已 形成 包括 证券 投资 基金、 社保 基金 、保 险资 金、基 本养 老个 人账 户、
QFII 、企 业年 金等 产品 在 内的托 管业 务体 系， 是目 前国内 托管 业务 品种 最齐 全的
商业银 行之 一。 截 至 2014 年 9 月 末， 中国 建设 银 行已托 管 389 只证 券投 资 基
金。中 国建 设银 行专 业高 效的托 管服 务能 力和 业务 水平， 赢得 了业 内的 高度 认同。
中国建 设银 行 自 2009 年 至今连 续五 年被 国际 权威 杂志《 全球 托管 人》 评为 “ 中国
最佳托 管银 行 ” ； 获和 讯网 的中国 “ 最佳 资产 托管 银行 ” 奖；境 内权 威经 济媒 体《 每
日经济 观察 》的 “ 最佳 基金 托管银 行 ” 奖 ；中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 的 “优秀
托管机 构 ”奖。 



 



二、基金托管人的内 部控制制度 



（ 一） 内部 控制 目标 



作 为基 金托 管人 ，中 国建设 银行 严格 遵守 国家 有关托 管业 务的 法律 法规 、行业
监管规 章和 本行 内有 关管 理规定 ，守 法经 营、 规范 运作、 严格 监察 ，确 保业 务的稳
健运行 ，保 证基 金财 产的 安全完 整， 确保 有关 信息 的真实 、准 确、 完整 、及 时，保
护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 



（ 二） 内部 控制 组织 结构 



中 国建 设银 行设 有风 险与内 控 管 理委 员会 ，负 责全行 风险 管理 与内 部控 制工
作，对 托管 业务 风险 控制 工作进 行检 查指 导。 投资 托管业 务部 专门 设置 了监 督稽核处，配 备了 专职 内控 监督 人员负 责托 管业 务的 内控 监督工 作， 具有 独立 行使 监督稽
核工作 职权 和能 力。 



（ 三） 内部 控制 制度 及措施 



投 资托 管业 务部 具备 系统、 完善 的制 度控 制体 系，建 立了 管理 制度 、控 制制
度、岗 位职 责、 业务 操作 流程， 可以 保证 托管 业务 的规范 操作 和顺 利进 行； 业务人
员具备 从业 资格 ；业 务管 理严格 实行 复核 、审 核、 检查制 度， 授权 工作 实行 集中控
制，业 务印 章按 规程 保管 、存放 、使 用， 账户 资料 严格保 管， 制约 机制 严 格 有效；
业务操 作区 专门 设置 ，封 闭管理 ，实 施音 像监 控； 业务信 息由 专职 信息 披露 人负
责，防 止泄 密； 业务 实现 自动化 操作 ，防 止人 为事 故的发 生， 技术 系统 完整 、独
立。 



 



三、基金托管人对基 金管理人运作基金进 行监 督的方法和程序 



（ 一） 监督 方法 



依 照《 基金 法》 及其 配套法 规和 基金 合同 的约 定，监 督所 托管 基金 的投 资运
作。利 用自 行开 发的 “ 托管 业务综 合系 统—— 基 金监 督子系 统 ” ， 严格 按照 现行 法律
法规以 及基 金合 同规 定， 对基金 管理 人运 作基 金的 投资比 例、 投资 范围 、投 资组合
等情况 进行 监督 ，并 定期 编写基 金投 资运 作监 督报 告，报 送中 国 证 监会 。在 日常为
基金投 资运 作所 提供 的基 金清算 和核 算服 务环 节中 ，对基 金管 理人 发送 的投 资指
令、基 金管 理人 对各 基金 费用的 提取 与开 支情 况进 行检查 监督 。 



（ 二） 监督 流程 



1. 每 工作日 按时 通过 基金监 督子 系统 ，对 各基 金投资 运作 比例 控制 指标 进行例
行监控 ，发 现投 资比 例超 标等异 常情 况， 向基 金管 理人发 出书 面通 知， 与基 金管理
人进行 情况 核实 ，督 促其 纠正， 并及 时报 告中 国证 监会。 



2. 收 到基金 管理 人的 划款指 令后 ，对 涉及 各基 金的投 资范 围、 投资 对象 及交易
对手等 内容 进行 合法 合规 性监督 。 



3. 根 据基金 投资 运作 监督情 况， 定期 编写 基 金 投资运 作监 督报 告， 对各 基金投
资运作 的合 法合 规性 、投 资独立 性和 风格 显著 性等 方面进 行评 价， 报送 中国 证监
会。 



4. 通 过技术 或非 技术 手段发 现基 金涉 嫌违 规交 易，电 话或 书面 要求 基金 管理人
进行解 释或 举证 ，并 及时 报告中 国证 监会 。






 
 



 



五、 相关服务机构 










一、销售机构 



1 、直 销机 构： 



南 方基 金管 理有 限公 司 



住 所及 办公 地址 ：深 圳市福 田中 心区 福华 一路 六号免 税商 务大 厦塔 楼 31 、
32、33 层整 层 



法 定代 表人 ：吴 万善 



电 话： （0755 ）82763905 （0755 ）82763906 



传 真： （0755 ）82763900 



联 系人 ：张 锐珊 



2 、代 销机 构： 



（1 ） 中国 建设 银行 股 份有限 公司 



注 册地 址： 北京 市西 城区金 融大 街 25 号 



办 公地 址： 北京 市西 城区闹 市口 大 街 1 号院 1 号楼 



法 定代 表人 ：王 洪章 



电 话：010-66275654 



传 真：010-66275654 



联 系人 ：王 嘉朔


 客 服电 话：95533 



网 址：www.ccb.com 



（2 ） 其他 基金 代销 机 构情况 详见 基金 管理 人发 布的相 关公 告。 



 



二、登记机构 



南 方基 金管 理有 限公 司 



住 所及 办公 地址 ：深 圳市福 田中 心区 福华 一 路 6 号免 税商 务大 厦塔 楼 31 、
32、33 层整 层 



法 定代 表人 ：吴 万善 



电 话： （0755 ）82763849 



传 真： （0755 ）82763889 



联 系人 ：古 和鹏 



 



三、律师事务所和经 办律师 



上 海市 通力 律师 事务 所 



注 册地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 



负 责人 ：俞 卫锋 



联 系人 ：黎 明 



电话: (021) 3135 8666 



传真: (021) 3135 8600 



经 办律 师： 黎明 、孙 睿 









四、审计基金财产的 会计师事务所 



普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 



住 所： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号 星 展银行 大 厦 6 楼 



办 公地 址： 上海 市湖 滨路 202 号普 华永 道中 心 11 楼 



法 定代 表人 ：杨 绍信 



联 系人 ：陈 熹 



联 系电 话：021-23238888 



传 真：021-23238800 



经 办注 册会 计师 ：汪 棣、陈 熹 
 
 



 



六、 基金募集 



 



本 基金 由基 金管 理人 依照《 基金 法》 、《 运作 办法》 、《 销售 办法 》、 基金合
同及其 他有 关规 定， 并经 中国证 监 会 2015 年 5 月 27 日 证监 许可[2015]1051
号文注 册募 集。 



本 基金 为契 约型 开放 式基金 。基 金存 续期 限为 不定期 。 



 



一、募集期 



自 基金 份额 发售 之日 起最长 不得 超 过 3 个月 ， 具体发 售时 间见 基金 份额 发售
公告。 



 



二、发售对象


 符 合法 律法 规规 定的 可投资 于证 券投 资基 金的 个人投 资者 、机 构投 资者 、合格
境外机 构投 资者 和人 民币 合格境 外机 构投 资者 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许购买
证券投 资基 金的 其他 投资 人。 



 



三、发售方式和销售 渠道 



本 基金 将通 过各 销售 机构的 基金 销售 网点 或按 基金管 理人 、销 售机 构提 供的其
他方式 办理 公开 发售 ，各 销售机 构的 具体 名单 见基 金份额 发售 公告 或相 关业 务公
告。 



本 基金 认购 采取 全额 缴款认 购的 方式 。若 资金 未全额 到账 则认 购无 效， 基金管
理人将 认购 无效 的款 项退 回。基 金投 资人 在募 集期 内可多 次认 购， 认购 一经 确认不
得撤销 。 



基 金销 售机 构对 认购 申请的 受理 并不 代表 该申 请一定 成功 ，而 仅代 表销 售机构
确实接 收到 认购 申请 。认 购的确 认以 登记 机构 或基 金管理 人的 确认 结果 为准 。对于
认购申 请及 认购 份额 的确 认情况 ，投 资人 应及 时查 询并妥 善行 使合 法权 利， 否则，
由此产 生的 投资 人任 何损 失由投 资人 自行 承担 。 



本 基金 认购 的申 请方 式为书 面申 请或 各销 售机 构规定 的其 他方 式。 



本 基金 基 金 份额 发售 面值为 人民 币 1.00 元， 按面值 发售 。 



当 日（T 日 ）在 规定 时间内 提交 的申 请， 投资 人通常 可 在 T+2 日 到网 点 查询
交易情 况， 在募 集截 止日 后 3 个工 作日 内可 以到 网 点打印 交易 确认 书。 



 



四、首次募集规模上 限 



本 基金 可设 置首 次募 集规模 上限 ，具 体募 集上 限及规 模控 制的 方案 详见 基金份
额发售 公告 或其 他公 告。 若本基 金设 置首 次募 集规 模上限 ，基 金合 同生 效后 不受此
募集规 模的 限制 。 



 



 



五、基金份额类别设 置


 本 基金 根据 认购/ 申 购 费用、 赎回 费用 、销 售服 务费收 取方 式或 销售 机构 的不
同，将 基金 份额 分 为 A 类、C 类 基金份 额， 分别 设 置基金 代码 。 



在 不违 反法 律法 规、 基金合 同的 约定 以及 对基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利
影响的 情况 下， 基金 管理 人可增 加、 减少 或调 整基 金份额 类别 设置 、对 基金 份额分
类办法 及规 则进 行调 整并 在调整 实施 之日 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指
定媒介 上公 告， 不需 要召 开基金 份额 持有 人大 会。 










六、认购费用






本基金 A 类 基金 份额 收取认 购费 用，C 类基 金 份额不 收取 认购 费用 。 



基 金管 理人 及其 他基 金销售 机构 可以 在不 违背 法律法 规规 定及 《基 金合 同》约
定的情 形下 ，对 基金 认购 费用实 行一 定的 优惠 ，费 率优惠 的相 关规 则和 流程 详见基
金管理 人或 其他 基金 销售 机构届 时发 布的 相关 公告 或通知 。 



认 购本 基 金 A 类 基金 份额的 投资 人， 其认 购费 率最高 不高 于 1.0% ， 且 随认
购金额 的增 加而 递减 ，如 下表所 示： 



认 购金 额（M ）


 认 购费 率 



M ＜100 万


 1.0% 



100 万≤M ＜300 万


 0.6% 



300 万≤M ＜500 万


 0.3% 



M≥ 5 00 万


 每笔 1,000 元 



投 资人 重复 认购 ，须 按每次 认购 所对 应的 费率 档次分 别计 费。 



基 金认 购费 用不 列入 基金财 产， 主要 用于 基金 的市场 推广 、销 售、 登记 等募 集
期间发 生的 各项 费用 。 



 



七、认购期利息的处 理方式 



《 基金 合同 》生 效前 ，投资 人的 认购 款项 只能 存入专 门账 户， 不得 动用 。认购
款项在 募集 期间 产生 的利 息将折 算为 基金 份额 归基 金份额 持有 人所 有， 其中 利息转
份额的 数额 以基 金登 记机 构的记 录为 准。 



 



八、基金认购份额的 计算


 1 、基 金认 购采 用 “ 金 额认购 、份 额确 认 ” 的 方式 。基金 的认 购金 额包 括认 购费
用和净 认购 金额 。认 购份 额的计 算公 式为 ： 



净 认购 金额 = 认购 金额/ （1+ 认购 费率 ） 



认 购费 用 = 认 购金 额－净 认购 金额 



认 购份 额 = （ 净认 购 金额+ 认购 利息 ）/ 基金 份 额面值 



例 ：某 投资 人投 资 10 万元 认购 本基 金 A 类基 金份额 ，该 笔认 购产 生利 息 50
元，对 应认 购费 率 为 1.0% ， 则其 可得 到的 认购 份 额为： 



净 认购 金额 ＝100,000/ (1+1.0% ）＝99,009.90 元 



认 购费 用＝100,000 －99,009.90 ＝990.10 元 



认 购份 额 = （99,009.90 ＋50 ）/1.00 =99,059.90 份 



例 ：某 投资 人投 资 10 万元 认购 本基 金 C 类基 金份额 ，该 笔认 购产 生利 息 50
元，则 其可 得到 的认 购份 额为： 



认 购份 额 = （100,000 ＋50）/1.00 =100,500 份 



2 、认 购份 额的 计算 中 ，涉及 基金 份额 的计 算结 果均保 留到 小数 点后 两位 ，小
数点后 两位 以后 的部 分舍 弃，舍 弃部 分归 入基 金财 产；涉 及金 额的 计算 结果 均按四
舍五入 方法 ，保 留到 小数 点后两 位， 由此 产生 的收 益或损 失由 基金 财产 承担 。 



3 、认 购款 项在 募集 期 间产生 的利 息将 折算 为基 金份额 归基 金份 额持 有人 所
有，其 中利 息转 份额 的数 量以基 金登 记机 构的 记录 为准。 



 



九、基金认购金额的 限制 



本 基金 销售 机构 首次 认购和 追加 认购 最低 金额 均为人 民 币 1.00 元 ，具 体认购
金额以 各基 金销 售机 构的 公告为 准。 



 



十、基金份额的认购 和持有限额 



基 金管 理人 不对 募集 期间的 单个 投资 人的 累计 认购金 额进 行限 制。 







 



七、 基金合同的生效 



 



一 、基 金备 案的 条件 



本 基金 自基 金份 额发 售之日 起 3 个 月内 ，在 基 金募集 份额 总额 不少 于 2 亿
份，基 金募 集金 额不 少 于 2 亿元 人民 币且 基金 认购 人数不 少 于 200 人 的条 件 下，
基金管 理人 依据 法律 法规 及招募 说明 书可 以决 定停 止基金 发售 ，并 在 10 日 内聘请
法定验 资机 构验 资， 自收 到验资 报告 之日 起 10 日 内，向 中国 证监 会办 理基 金备案
手续。 



基 金募 集达 到基 金备 案条件 的， 自基 金管 理人 办理完 毕基 金备 案手 续并 取得中
国证监 会书 面确 认之 日起 ，《基 金合 同》 生效 ；否 则《基 金合 同》 不生 效。 基金管
理人在 收到 中国 证监 会确 认文件 的次 日对 《基 金合 同》生 效事 宜予 以公 告。 基金管
理人应 将基 金募 集期 间募 集的资 金存 入专 门账 户， 在基金 募集 行为 结束 前， 任何人
不得动 用。 



 



二 、基 金合 同不 能生 效时募 集资 金的 处理 方式 



如 果募 集期 限届 满， 未满足 基金 备案 条件 ，基 金管理 人应 当承 担下 列责 任： 



1 、以 其固 有财 产承 担 因募集 行为 而产 生的 债务 和费用 。 



2 、在 基金 募集 期限 届 满后 30 日 内返 还投 资人 已缴纳 的款 项， 并加 计银 行同
期存款 利息 。 



3 、如 基金 募集 失败 ， 基金管 理人 、基 金托 管人 及销售 机构 不得 请求 报酬 。基
金管理 人、 基金 托管 人和 销售机 构为 基金 募集 支付 之一切 费用 应由 各方 各自 承担。 



 



三 、基 金存 续期 内的 基金份 额持 有人 数量 和资 产规模 



《 基金 合同 》生 效后 ，连 续 20 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不 满 200
人或者 基金 资产 净值 低 于 5000 万 元的 ，基 金管 理 人应当 在定 期报 告中 予以 披露；
连续 60 个 工作 日出 现前 述情形 的， 基金 管理 人应 当向中 国证 监会 报告 并提 出解决方案， 如转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 ，并 召开 基金 份额持
有人大 会进 行表 决。 



法 律法 规或 中国 证监 会另有 规定 时， 从其 规定 。 



 
 
 



 



八、 基金份额的申购 和赎回 










一、申购和赎回场所 



本 基金 的申 购与 赎回 将通过 销售 机构 进行 。具 体的销 售机 构将 由基 金管 理人在
招募说 明书 或其 他相 关公 告中列 明。 基金 管理 人可 根据情 况变 更或 增减 销售 机构，
并予以 公告 。基 金投 资人 应当在 销售 机构 办理 基金 销售业 务的 营业 场所 或按 销售机
构提供 的其 他方 式办 理基 金份额 的申 购与 赎回 。若 基金管 理人 或其 指定 的销 售机构
开通电 话、 传真 或网 上等 交易方 式， 投资 人可 以通 过上述 方式 进行 申购 与赎 回。 



 



二、申购和赎回的开 放日及时间 



1 、开 放日 及开 放时 间 



投 资人 在开 放日 办理 基金份 额的 申购 和赎 回， 具体办 理时 间为 上海 证券 交易
所、深 圳证 券交 易所 的正 常交易 日的 交易 时间 ，但 基金管 理人 根据 法律 法规 、中国
证监会 的要 求或 基金 合同 的规定 公告 暂停 申购 、赎 回时除 外。 



基 金合 同生 效后 ，若 出现新 的证 券或 期货 交易 市场、 证券 或期 货交 易所 交易时
间变更 或其 他特 殊情 况， 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的
调整， 但应 在实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。 



2 、申 购、 赎回 开始 日 及业务 办理 时间 



基 金管 理人 自 基 金合 同生效 之日 起不 超过 三个 月开始 办理 申购 ，具 体业 务办理
时间在 申购 开始 公告 中规 定。


 基 金管 理人 自基 金合 同生效 之日 起不 超过 三个 月开始 办理 赎回 ，具 体业 务办理
时间在 赎回 开始 公告 中规 定。 



在 确定 申购 开始 与赎 回开始 时间 后， 基金 管理 人应在 申购 、赎 回开 放日 前依照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告申 购与赎 回的 开始 时间 。 



基 金管 理人 不得 在基 金合同 约定 之外 的日 期或 者时间 办理 基金 份额 的申 购或者
赎回或 者转 换。 投资 人在 基金合 同约 定之 外的 日期 和时间 提出 申购 、赎 回或 转换申
请且登 记机 构确 认接 受的 ，其基 金份 额申 购、 赎回 价 格为 下一 开放 日基 金份 额申
购、赎 回的 价格 。 



 



三、申购与赎回的原 则 



1 、“ 未 知价 ” 原 则， 即 申购、 赎回 价格 以申 请当 日收市 后计 算的 基金 份额 净值
为基准 进行 计算 ； 



2 、“ 金 额申 购、 份额 赎回 ” 原 则， 即申 购以 金额 申请， 赎回 以份 额申 请； 



3 、当 日的 申购 与赎 回 申请可 以在 基金 管理 人规 定的时 间以 内撤 销； 



4 、赎 回遵 循 “ 先 进先 出 ” 原则 ，即 按照 投资 人认 购、申 购的 先后 次序 进行 顺序
赎回。 



基 金管 理人 可在 法律 法规允 许的 情况 下， 对上 述原则 进行 调整 。基 金管 理人必
须在新 规则 开始 实施 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。 



 



四、申购与赎回的程 序 



1 、申 购和 赎回 的申 请 方式 



投 资人 必须 根据 销售 机构规 定的 程序 ，在 开放 日的具 体业 务办 理时 间内 提出申
购或赎 回的 申请 。 



2 、申 购和 赎回 的款 项 支付 



投 资人 申购 基金 份额 时，必 须在 规定 的时 间内 全额交 付申 购款 项， 否则 所提交
的申购 申请 不成 立。 投资 人在提 交赎 回申 请时 须持 有足够 的基 金份 额余 额， 否则所
提交的 赎回 申请 不成 立。 投资人 交付 申购 款项 ，申 购成立 ；登 记机 构确 认基 金份额时，申 购生 效。 基金 份额 持有人 递交 赎回 申请 ，赎 回成立 ；登 记机 构确 认赎 回时，
赎回生 效。 



投 资人 赎回 申请 成功 后，基 金管 理人 将 在 T ＋7 日( 包括 该日) 内支 付赎 回款
项。如 遇证 券、 期货 交易 所或交 易市 场数 据传 输延 迟、通 讯系 统故 障、 银行 交换系
统故障 或其 他非 基金 管理 人及基 金托 管人 所能 控制 的因素 影响 了业 务流 程， 则赎回
款项划 付时 间相 应顺 延。 在发生 巨额 赎回 时， 款项 的支付 办法 参照 基金 合同 有关条
款处理 。 



3 、申 购和 赎回 申请 的 确认 



基 金管 理人 应以 交易 时间结 束前 受理 有效 申购 和赎回 申请 的当 天作 为申 购或赎
回申请 日(T 日) ，在 正常 情况下 ，本 基金 登记 机构 在 T+1 日 内对 该交 易的 有 效性
进行确 认。T 日 提交 的有 效申请 ，投 资人 应 在 T+2 日后( 包括 该日) 及时 到销 售网
点柜台 或以 销售 机构 规定 的其他 方式 查询 申请 的确 认情况 。若 申购 不成 功， 则申购
款项退 还给 投资 人。 



基 金销 售机 构对 申购 、赎回 申请 的受 理并 不代 表申请 一定 成功 ，而 仅代 表销售
机构确 实接 收到 申请 。申 购、赎 回申 请的 确认 以登 记机构 或基 金管 理人 的确 认结果
为准。 对于 申请 的确 认情 况，投 资人 应及 时查 询并 妥善行 使合 法权 利。 



 



五、申购与赎回的数 额限制 



1 、本 基金 首次 申购 和 追加申 购的 最低 金额 均 为 1.00 元， 基金 销售 机构 另 有
规定的 ，以 基金 销售 机构 的规定 为准 。本 基金 单笔 赎回申 请不 低 于 1 份， 投 资人
全额赎 回时 不受 上述 限制 。各销 售机 构在 符合 上述 规定的 前提 下， 可根 据情 况调高
单笔最 低赎 回份 额要 求， 具体以 销售 机构 公布 的为 准，投 资人 需遵 循销 售机 构的相
关规定 。 



2 、本 基金 不对 投资 人 每个交 易账 户的 最低 基金 份额余 额进 行限 制。 



3 、本 基金 不对 单个 投 资人累 计持 有的 基金 份额 上限进 行限 制。 



4 、基 金管 理人 可在 法 律法规 允许 的情 况下 ，调 整上述 规定 申购 金额 和赎 回份
额的数 量限 制。 基金 管理 人必须 在调 整实 施前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在
指定媒 介上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 



 



六、申购费用和赎回 费用


 1 、申 购费 用 



本基金 A 类 基金 份额 收取申 购费 用，C 类基 金 份额不 收取 申购 费用 。 



申 购本 基 金 A 类 基金 份额的 投资 人， 其申 购费 率最高 不高 于 1.2% ， 且 随申
购金额 的增 加而 递减 ，如 下表所 示： 



申 购金 额（M ）


 申 购费 率 



M ＜100 万


 1.2% 



100 万≤M ＜300 万


 0.8% 



300 万≤M ＜500 万


 0.4% 



M≥ 5 00 万


 每笔 1,000 元 



投 资人 重复 申购 ，须 按每次 申购 所对 应的 费率 档次分 别计 费。 



申 购费 用由 投资 人承 担，不 列入 基金 财产 ，主 要用于 本基 金的 市场 推广 、销
售、登 记等 各项 费用 。 



2 、赎 回费 用 



本基金 A 类基金 份额 、C 类 基金份 额在 投资 人 赎回时 收取 赎回 费。 



（1 ）A 类 基金 份额 赎 回费用 



A 类基 金份 额赎 回费 率最高 不超 过 0.5% ， 随 申请份 额持 有时 间增 加而 递减。
具体如 下表 所示 （其 中 1 年指 365 天） ： 



申 请份 额持 有时 间（N ）


 赎 回费 率 



N ＜1 年


 0.5% 



1 年≤N ＜2 年


 0.25% 



N ≥ 2 年


 0 



投 资人 可将 其持 有的 全部或 部分 基金 份额 赎回 。赎回 费用 由赎 回基 金份 额的基
金份额 持有 人承 担， 在基 金份额 持有 人赎 回基 金份 额时收 取。 不低 于赎 回费 总额 的
25% 应 归基 金财 产， 其余 用于支 付注 册登 记费 和其 他必要 的手 续费 。 



（2 ）C 类基 金份 额赎 回费用 



C 类基金 份额 赎回 费 率最高 不超 过 1.5% ， 随 申请份 额持 有时 间增 加而 递减。
具体如 下表 所示 （其 中 1 年指 365 天） ： 



申 请份 额持 有时 间
（N ） 



赎 回费 率 



N ＜7 日


 1.5%


 7 日≤N ＜30 日


 0.75% 



30 日≤N ＜1 年


 0.5% 



1 年≤N ＜2 年


 0.25% 



N ≥ 2 年


 0 



对 于持 有期 少 于 30 日的基 金份 额所 收取 的赎 回费， 赎回 费用 全额 归入 基金财
产；对 于持 有期 长于 30 日但少 于 3 个 月的 基金 份 额所收 取的 赎回 费， 赎回 费用
75% 归 入基 金财 产； 对于 持有期 长 于 3 个月 但小 于 6 个月 的基 金份 额所 收取 的赎
回费， 赎回 费 用 50% 归入 基金财 产； 对于 持有 期长 于 6 个月 的基 金份 额所 收 取的
赎回费 ，赎 回费 用 25% 归 入基金 财产 。 



3 、本 基金 的申 购费 率 、赎回 费率 和收 费方 式由 基金管 理人 根据 《基 金合 同》
的规定 确定 。基 金管 理人 可以根 据《 基金 合同 》的 相关约 定调 整费 率或 收费 方式，
基金管 理人 最迟 应于 新的 费率或 收费 方式 实施 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定
在指定 媒介 公告 。 



4 、基 金管 理人 及其 他 基金销 售机 构可 以 在 不违 背法律 法规 规定 及《 基金 合
同》约 定的 情形 下， 对基 金销售 费用 实行 一定 的优 惠，费 率优 惠的 相关 规则 和流程
详见基 金管 理人 或其 他基 金销售 机构 届时 发布 的相 关公告 或通 知。 



 



七、申购份额与赎回 金额的计算 



1 、基 金申 购份 额的 计 算 



本 基金 的申 购金 额包 括申购 费用 和净 申购 金额 。申购 份额 的计 算公 式为 ： 



净 申购 金额= 申购 金 额/ （1+ 申 购费 率） 



申 购费 用 = 申 购金 额－净 申购 金额 



申 购份 额 = 净 申购 金额/ 申购 当日 基金 份额 净 值 



例 ：某 投资 人投 资 10 万元 申购 本基 金 A 类份 额，假 设申 购当 日基 金份 额净值
为 1.0160 元 ，对 应申 购 费率 为 1.2% ，则 其可 得 到的申 购份 额为 ： 



净 申购 金额 ＝100,000/ (1+1.2% ）＝98,814.23 元 



申 购费 用＝100,000 －98,814.23 ＝1,185.77 元 



申 购份 额 = 98,814.23/1.0160 =97,258.10 份


 例 ：某 投资 人投 资 10 万元 申购 本基 金 C 类份 额，假 设申 购当 日基 金份 额净值
为 1.0160 元 ，则 其可 得 到的申 购份 额为 ： 



申 购份 额 = 100,000/1.0160 = 98,425.19 份 



2 、基 金赎 回金 额的 计 算 



本基 金 的赎 回金 额计 算公式 为： 



赎 回费 用= 赎回 份额′ 赎回当 日基 金份 额净 值′ 赎 回费率 



赎 回金 额= 赎回 份额′ 赎回当 日基 金份 额净 值- 赎 回费用 



例 ：某 投资 人申 购本 基金 A 类基 金份 额， 持有 3 个月 赎 回 10 万份 ，赎 回 费率
为 0.5% ，假 设赎 回当 日 基金份 额净 值 是 1.0160 元，则 其可 得到 的赎 回金 额为： 



赎 回费 用＝100,000× 1.0160× 0.5% ＝508.00 元 



赎 回金 额=100,000× 1.0160 －508.00 ＝101,092.00 元 



3 、基 金份 额净 值的 计 算 



T 日的 基金 份额 净值 在当天 收市 后计 算， 并 在 T+1 日 内公 告。 遇特 殊情 况，
经中国 证监 会同 意， 可以 适当延 迟计 算或 公告 。本 基金份 额净 值的 计算 ，保 留到小
数点 后 4 位， 小数 点后 第 5 位四 舍五 入， 由此 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承
担。 



4 、申 购份 额、 余额 的 处理方 式 



申 购的 有效 份额 为按 实际确 认的 申购 金额 在扣 除相应 的费 用后 ，以 当日 基金份
额净值 为基 准计 算， 上述 涉及基 金份 额的 计算 结果 均保留 到小 数点 后 2 位 ， 小数
点后 2 位 以后 的部 分舍 弃 ，舍弃 部分 归入 基金 财产 ；上述 涉及 金额 的计 算结 果均
按四舍 五入 方法 ，保 留到 小数点 后 2 位 ，由 此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承
担。 



5 、赎 回金 额 的 处理 方 式 



赎 回金 额为 按实 际确 认的有 效赎 回份 额以 当日 基金份 额净 值为 基准 并扣 除相应
的费用 ，计 算结 果保 留到 小数点 后 2 位 ，小 数点 后 2 位以 后的 部分 四舍 五入 ，由
此产生 的误 差计 入基 金财 产。 






 八、申购和赎回的登 记 



投 资人 申购 基金 成功 后，基 金登 记机 构 在 T+1 日为投 资人 登记 权益 并办 理登
记手续 ，投 资人 自 T+2 日 （含该 日） 后有 权赎 回该 部分基 金份 额。 



投 资人 赎回 基金 成功 后，基 金登 记机 构 在 T+1 日为投 资人 办理 扣除 权益 的登
记手续 。 



基 金管 理人 可以 在法 律法规 允许 的范 围内 ，对 上述登 记办 理时 间进 行调 整，但
不得实 质影 响投 资人 的合 法权益 ，并 最迟 于实 施前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规
定在指 定媒 介公 告。 



 



九、拒绝或暂停申购 的情形及处理方式 



发 生下 列情 况时 ，基 金管理 人可 拒绝 或暂 停接 受投资 人的 申购 申请 ： 



1 、因 不可 抗力 导致 基 金无法 正常 运作 。 



2 、发 生基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 情况 时，基 金管 理人 可暂 停接 受投
资人的 申购 申请 。 



3 、证 券或 期货 交易 所 交易时 间非 正常 停市 ，导 致基金 管理 人无 法计 算当 日基
金资产 净值 或者 无法 办理 申购业 务。 



4 、因 基金 收益 分配 、 基金投 资组 合内 某个 或某 些证券 即将 上市 等原 因， 使基
金管理 人 认 为短 期内 继续 接受申 购可 能会 影响 或损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的。 



5 、基 金资 产规 模过 大 ，使基 金管 理人 无法 找到 合适的 投资 品种 ，或 其他 可能
对基金 业绩 产生 负面 影响 ，或其 他损 害现 有基 金份 额持有 人利 益的 情形 。 



6 、基 金管 理人 、基 金 托管人 、基 金销 售机 构或 登记结 算机 构因 技术 故障 或异
常情况 导致 基金 销售 系统 、基金 登记 系统 、基 金会 计系统 或证 券登 记结 算系 统无法
正常运 行。 



7 、基 金管 理人 接受 某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有
人利益 时。 



8 、法 律法 规规 定或 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 



发 生上 述 第 1 、2 、3 、4 、5 、6 、8 项 暂停 申 购情形 之一 且基 金管 理人 决定暂
停申购 时， 基金 管理 人应 当根据 有关 规定 在指 定媒 介上刊 登暂 停申 购公 告。 如果投资人的 申购 申请 被拒 绝， 被拒绝 的申 购款 项将 退还 给投资 人。 在暂 停申 购的 情况消
除时， 基金 管理 人应 及时 恢复申 购业 务的 办理 。 



 



十、暂停赎回或者延 缓支付赎回款项的情 形及 处理方式 



发 生下 列情 形时 ，基 金管理 人可 暂停 接受 投资 人的赎 回申 请或 延缓 支付 赎回款
项： 



1 、因 不可 抗力 导致 基 金管理 人不 能支 付赎 回款 项。 



2 、发 生基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 情况 时，基 金管 理人 可暂 停接 受投
资人的 赎回 申请 或延 缓支 付赎回 款项 。 



3 、证 券或 期货 交易 所 交易时 间非 正常 停市 ，导 致基金 管理 人无 法计 算当 日基
金资产 净值 或者 无法 办理 赎回业 务。 



4 、连 续两 个或 两个 以 上开放 日发 生巨 额赎 回。 



5 、继 续接 受赎 回申 请 将损害 现有 基金 份额 持有 人利益 的情 形时 ，可 暂停 接受
投资人 的赎 回申 请。 



6 、遵 循基 金份 额持 有 人利益 优先 原则 ，发 生损 害基金 份额 持有 人利 益的 情形
时，可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请。 



7 、法 律法 规规 定或 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 



发 生上 述情 形之 一且 基金管 理人 决定 暂停 接受 基金份 额持 有人 的赎 回申 请或者
延缓支 付赎 回款 项时 ，基 金管理 人应 在当 日报 中国 证监会 备案 ，已 确认 的赎 回申
请，基 金管 理人 应足 额支 付；如 暂时 不能 足额 支付 ，应将 可支 付部 分按 单个 账户申
请量占 申请 总量 的比 例分 配给赎 回申 请人 ，未 支付 部分可 延期 支付 。若 出现 上述第
4 项所 述情 形， 按基 金合 同的相 关条 款处 理。 基金 份额持 有人 在申 请赎 回时 可事先
选择将 当日 可能 未获 受理 部分予 以撤 销。 在暂 停赎 回的情 况消 除时 ，基 金管 理人应
及时恢 复赎 回业 务的 办理 并公告 。 



 



十一、巨额赎回的情 形及处理方式 



1 、巨 额赎 回的 认定


 若 本基 金单 个开 放日 内的基 金份 额净 赎回 申请( 赎回申 请份 额总 数 加 上基 金转
换中转 出申 请份 额总 数后 扣除申 购申 请份 额总 数及 基金转 换中 转入 申请 份额 总数后
的余额) 超 过前 一开 放日 的 基金总 份额 的 10% ， 即认 为是发 生了 巨额 赎回 。 



2 、巨 额赎 回的 处理 方 式 



当 基金 出现 巨额 赎回 时，基 金管 理人 可以 根据 基金当 时的 资产 组合 状况 决定全
额赎回 或部 分延 期赎 回。 



（1 ） 全额 赎回 ：当 基 金管理 人认 为有 能力 支付 投资人 的全 部赎 回申 请时 ，按
正常赎 回程 序执 行。 



（2 ） 部分 延期 赎回 ： 当基金 管理 人认 为支 付投 资人的 赎回 申请 有困 难或 认为
因支付 投资 人的 赎回 申请 而进行 的财 产变 现可 能会 对基金 资产 净值 造成 较大 波动
时 ，基 金管 理人 在当 日接 受赎回 比例 不低 于上 一开 放日基 金总 份额 的 10% 的 前提
下，可 对其 余赎 回申 请延 期办理 。对 于当 日的 赎回 申请， 应当 按单 个账 户赎 回申请
量占赎 回申 请总 量的 比例 ，确定 当日 受理 的赎 回份 额；对 于未 能赎 回部 分， 投资人
在提交 赎回 申请 时可 以选 择延期 赎回 或取 消赎 回。 选择延 期赎 回的 ，将 自动 转入下
一个开 放日 继续 赎回 ，直 到全部 赎回 为止 ；选 择取 消赎回 的， 当日 未获 受理 的部分
赎回申 请将 被撤 销。 延期 的赎回 申请 与下 一开 放日 赎回申 请一 并处 理， 无优 先权并
以下一 开放 日的 基金 份额 净值为 基础 计算 赎回 金额 ，以此 类推 ，直 到全 部赎 回为
止。如 投资 人 在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎
回处理 。 



（3 ） 暂停 赎回 ：连 续 2 个开 放日 以上( 含本 数) 发生 巨额 赎回 ，如 基金 管 理人
认为有 必要 ，可 暂停 接受 基金的 赎回 申请 ；已 经接 受的赎 回申 请可 以延 缓支 付赎回
款项， 但不 得超 过 20 个 工作日 ，并 应当 在指 定媒 介上进 行公 告。 



3 、巨 额赎 回的 公告 



当 发生 上述 延期 赎回 并延期 办理 时， 基金 管理 人应当 通过 邮寄 、传 真或 者招募
说明书 规定 的其 他方 式（ 包括但 不限 于短 信、 电子 邮件或 由基 金销 售机 构通 知等方
式） 在 3 个交 易日 内通 知 基金份 额持 有人 ，说 明有 关处理 方法 ，同 时在 指定 媒 介
上刊登 公告 。 



 



十二、 其他暂停申购和赎回的情形及处理 方式 



发 生《 基金 合同 》或 《招募 说明 书》 中未 予载 明的事 项， 但基 金管 理人 有正当
理由认 为需 要暂 停基 金申 购、赎 回的 ，可 以经 届时 有效的 合法 程序 宣布 暂停 接受投
资人的 申购 、赎 回申 请。





 



十三、暂停申购或赎 回的公告和重新开放 申购 或赎回的公告 



1 、发 生上 述暂 停申 购 或赎回 情况 的， 基金 管理 人应及 时向 中国 证监 会备 案，
并在规 定期 限内 在指 定媒 介上刊 登暂 停公 告。 



2 、基 金管 理人 可以 根 据暂停 申购 或赎 回的 时间 ，依照 《信 息披 露办 法》 的有
关规定 ，最 迟于 重新 开放 日在指 定媒 介上 刊登 重新 开放申 购或 赎回 的公 告； 也可以
根据实 际情 况在 暂停 公告 中明确 重新 开放 申购 或赎 回的时 间， 届时 不再 另行 发布重
新开放 的公 告。 



 



十四、基金的转换 



基 金管 理人 可以 根据 相关法 律法 规以 及基 金合 同的规 定决 定开 办本 基金 与基金
管理人 管理 的其 他基 金份 额之间 的转 换业 务， 基金 转换可 以收 取一 定的 转换 费，相
关规则 由基 金管 理人 届时 根据相 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 制定 并公 告， 并提前
告知基 金托 管人 与相 关机 构。 



 



十五、基金的非交易 过户 



基 金的 非交 易过 户是 指基金 登记 机构 受理 继承 、捐赠 和司 法强 制执 行等 情 形而
产生的 非交 易过 户以 及登 记机构 认可 、符 合法 律法 规的其 他非 交易 过户 。无 论在上
述何种 情况 下， 接受 划转 的主体 必须 是依 法可 以持 有本基 金基 金份 额的 投资 人。 



继 承是 指基 金份 额持 有人死 亡， 其持 有的 基金 份额由 其合 法的 继承 人继 承；捐
赠指基 金份 额持 有人 将其 合法持 有的 基金 份额 捐赠 给福利 性质 的基 金会 或社 会团
体；司 法强 制执 行是 指司 法机构 依据 生效 司法 文书 将基金 份额 持有 人持 有的 基金份
额强制 划转 给其 他自 然人 、法人 或其 他组 织。 办理 非交易 过户 必须 提供 基金 登记机
构要求 提供 的相 关资 料， 对于符 合条 件的 非交 易过 户申请 按基 金登 记机 构的 规定办
理，并 按基 金登 记机 构规 定的标 准收 费。 



 



十六、基金的转托管 



基 金份 额持 有人 可办 理已持 有基 金份 额在 不同 销售机 构之 间的 转托 管， 基金销
售机构 可以 按照 规定 的标 准收取 转托 管费 。









十七、定投计划 



基 金管 理人 可以 为投 资人办 理定 投计 划， 具体 规则由 基金 管理 人另 行规 定。投
资人在 办理 定投 计划 时可 自行约 定每 期扣 款金 额， 每期扣 款金 额必 须不 低于 基金管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 投计划 最低 申购 金额 。 



 



十八、基金的冻结和 解冻 



基 金登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻， 以 及登
记机构 认可 、符 合法 律法 规的其 他情 况下 的冻 结与 解冻。 基金 份额 的冻 结手 续、冻
结方式 按照 登记 机构 的相 关规定 办理 。基 金份 额被 冻结的 ，被 冻结 部分 产生 的权益
按照我 国法 律法 规、 监管 规章及 国家 有权 机关 的要 求以及 登记 机构 业务 规定 来处
理。 



 



十九、基金份额的转 让 



在 法律 法规 允许 且条 件具备 的情 况下 ，基 金管 理人可 受理 基金 份额 持有 人通过
中国证 监会 认可 的交 易场 所或者 交易 方式 进行 份额 转让的 申请 并由 登记 机构 办理基
金份额 的过 户登 记。 基金 管理人 拟受 理基 金份 额转 让业务 的， 将提 前公 告， 基金份
额持有 人应 根据 基金 管理 人公告 的业 务规 则办 理基 金份额 转让 业务 。 



 



二十、其他业务 



在 相关 法律 法规 允许 的条件 下， 基金 登记 机构 可依据 其业 务规 则， 受理 基金份
额质押 等业 务， 并收 取一 定的手 续费 用。 
 
 



 



九、 基金的投资 










一 、投 资目 标


 本 基金 进行 被动 式指 数化投 资， 紧密 跟踪 标的 指数， 追求 与业 绩比 较基 准相似
的回报 。 










二 、投 资范 围 



本 基金 主要 投资 于标 的指数 成份 股、 备选 成份 股。为 更好 地实 现投 资目 标，本
基金可 少量 投资 于非 成份 股（包 括中 小板 、创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的
股票） 、债 券（ 包括 国内 依法发 行和 上市 交易 的国 债、央 行票 据、 金融 债券 、企业
债券、 公司 债券 、中 期票 据、短 期融 资券 、超 短期 融资券 、次 级债 券、 政府 支持机
构债券 、政 府支 持债 券、 地方政 府债 券、 可转 换债 券及其 他经 中国 证监 会允 许投资
的债券 ）、 资产 支持 证券 、债券 回购 、银 行存 款（ 包括协 议存 款、 定期 存款 及其他
银行存 款） 、货 币市 场工 具、权 证、 股指 期货 以及 经中国 证监 会允 许基 金投 资的其
他金融 工具 ，但 需符 合中 国证监 会的 相关 规定 。 



如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种， 基金 管理 人在 履行 适当程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。 



基 金的 投资 组合 比例 为： 



本基金 80% 以上 的 基 金资产 投资 于股 票。 本基 金投资 于标 的指 数成 份股 及其
备选成 份股 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的 85 ％， 且 不低于 非现 金基 金资 产的
80% 。 ，每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 现金 或到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5％。 



 



三 、投 资策 略 



本 基金 为被 动式 指数 基金， 原则 上采 用指 数复 制法， 按照 成份 股在 标的 指数中
的基准 权重 构建 指数 化投 资组合 ，并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 化进 行相应
调整。 



当 预期 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、增 发、分 红等 行为 时， 或因 基金的
申购和 赎回 等 对 本基 金跟 踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时， 或因 某些 特殊 情况导
致流动 性不 足时 ，或 其他 原因导 致无 法有 效复 制和 跟踪标 的指 数时 ，基 金管 理人可
以对投 资组 合管 理进 行适 当变通 和调 整， 并辅 之以 金融衍 生产 品投 资管 理等 ，力争
控制本 基金 的净 值增 长率 与业绩 比较 基准 之间 的日 均跟踪 偏离 度不 超 过 0.5% ，年
跟踪误 差不 超 过 6% 。 如 因指数 编制 规则 调整 或其 他因素 导致 跟踪 偏离 度和 跟踪误
差超过 上述 范围 ，基 金管 理人应 采取 合理 措施 避免 跟踪偏 离度 、跟 踪误 差进 一步扩
大。


 （ 一） 投资 策略 原理 



南 方大 数 据 300 指 数 基金是 跟踪 大数 据 300 指 数的普 通指 数 基 金。 大数 据
300 指数 为策 略指 数， 对 样本空 间的 股票 ，按 照财 务因子 得分 、市 场驱 动因 子得
分和大 数据 因子 得分 进行 模型优 化， 然后 将计 算的 综合得 分从 高到 低排 序， 选取排
名在 前 300 名 的股 票构 成 大数 据 300 指 数初 始样 本 股。具 体来 看， 财务 因子 主要
包括最 新市 净 率 PB 、 市盈 率 PE 、 净资产 收益 率 ROE 、 年度 营业 收入 同比 增长
率、年 度净 利润 同比 增长 率，剔 除 PE 、ROE 排 名 靠后的 股票 、剔 除营 业收 入同比
增长为 负和 年度 净利 润同 比增长 为负 的股 票； 计算 净利润 的一 致预 期变 化率 和一致
预期 的 PEG （ 市盈 率相 对 盈利增 长比 率） 得分 作为 财务一 致预 期指 标得 分， 通过
因子模 型计 算上 述得 分作 为财务 因子 总得 分。 市场 驱动因 子主 要包 括最 近一 个月股
票换手 率、 波动 率、 价格 变化率 、流 动性 因子 ，通 过量化 因子 模型 计算 得分 作为市
场驱动 因子 的总 得分 。大 数据因 子主 要包 括根 据新 浪财经 频道 下的 股票 页面 访问热
度计算 单个 股票 的热 度得 分、根 据财 经频 道下 的新 闻报道 正负 面影 响计 算单 个股票
新闻报 道得 分、 根据 股票 在微博 上的 正负 面文 章影 响计算 单个 股票 微博 得分 ，综合
上述得 分并 根据 历史 回测 优化结 果作 为大 数据 得分 。最后 ，在 指数 编制 方案 约定的
规则下 进行 调整 与等 权重 计算， 最终 确定 指数 成份 股与权 重。 南方 大数 据 300 指
数基金 则通 过复 制法 进行 被动式 指数 化投 资， 紧密 跟踪大 数 据 300 指 数。 若 将来
大数 据 300 指 数编 制方 案 发生调 整， 届时 将根 据调 整后方 案更 新招 募说 明书 中相
关内容 。 



（ 二） 资产 配置 策略 



为 实现 紧密 跟踪 标的 指数的 投资 目标 ，本 基金 将主要 投资 于标 的指 数成 份股和
备选成 份股 。原 则上 本基 金将采 用指 数复 制法 ，按 标的指 数的 成份 股权 重构 建组
合。特 殊情 况下 ，本 基金 将配合 使用 优化 方法 作为 补充， 以保 证对 标的 指数 的有效
跟踪。 



（ 三） 股票 投资 策略 



本 基金 原则 上通 过指 数复制 法进 行被 动式 指数 化投资 ，根 据标 的指 数成 份股的
基准权 重构 建股 票 投 资组 合，并 根据 成份 股及 其权 重的变 动而 进行 相应 调整 。 



1 、股 票投 资组 合的 构 建 



本 基金 在建 仓期 内， 将按照 标的 指数 各成 份股 的基准 权重 对其 逐步 买入 ，在力
求跟踪 误差 最小 化的 前提 下，本 基金 可采 取适 当方 法，以 降低 买入 成本 。特 殊情况
下，本 基金 可以 根据 市场 情况， 结合 经验 判断 ，对 基金资 产进 行适 当调 整， 以期在
规定的 风险 承受 限度 之内 ，尽量 缩小 跟踪 误差 。 



2 、股 票投 资组 合的 调 整


 （1 ） 定期 调整 



本 基金 所构 建的 指数 化投资 组合 将定 期根 据所 跟踪的 标的 指数 对其 成份 股的调
整而进 行相 应的 跟踪 调整 。 



（2 ） 不定 期调 整 



1) 当 成份 股发 生增 发 、送配 等情 况而 影响 成份 股在指 数中 权重 的行 为时 ，本
基金将 根据 指数 公司 发布 的临时 调整 决定 及其 需调 整的权 重比 例， 进行 相应 调整； 



2) 根 据本 基金 的申 购 和赎回 情况 ，对 股票 投资 组合进 行调 整， 从而 有效 跟踪
标的指 数； 



3) 特 殊情 况下 ，如 基 金管理 人无 法按 照其 所占 标的指 数权 重进 行购 买时 ，基
金管理 人将 综合 考虑 跟踪 误差最 小化 和投 资人 利益 ，决定 部分 持有 现金 或买 入相关
的替代 性组 合。 



上 述特 殊情 况包 括但 不限于 以下 情形 ： ① 法律 法规的 限制 ； ② 标的 指数 成份股
长期停 牌； ③标 的指 数成 份股流 动性 严重 不足 ； ④ 成份股 上市 公司 存在 重大 违规行
为，有 可能 面临 重大 的处 罚或诉 讼。 



（ 四） 债券 投资 策略 



在 选择 债券 品种 时， 首先根 据宏 观经 济分 析、 资金面 动向 分析 和投 资人 行为分
析判断 未来 利率 期限 结构 变化， 并充 分考 虑组 合的 流动性 管理 的实 际情 况， 配置债
券组合 的久 期； 其次 ，结 合信用 分析 、流 动性 分析 、税收 分析 等确 定债 券组 合的类
属配置 ；再 次， 在上 述基 础上利 用债 券定 价技 术， 进行个 券选 择， 选择 被低 估的债
券进行 投资 。在 具体 投资 操作中 ，采 用骑 乘操 作、 放大操 作、 换券 操作 等灵 活多样
的操作 方式 ，获 取超 额的 投资收 益。 



（ 五） 权证 投资 策略 



本 基金 在进 行权 证投 资时， 将通 过对 权证 标的 证券基 本面 的研 究， 并结 合权证
定价模 型寻 求其 合理 估值 水平， 主要 考虑 运用 的策 略包括 ：杠 杆策 略、 价值 挖掘策
略、获 利保 护策 略、 价差 策略、 双向 权证 策略 、卖 空保护 性的 认购 权证 策略 、买入
保护性 的认 沽权 证策 略等 。 



基 金管 理人 将充 分考 虑权证 资产 的收 益性 、流 动性及 风险 性特 征， 通过 资产配
置、品 种与 类属 选择 ，谨 慎进行 投资 ，追 求较 稳定 的当期 收益 。 



（ 六） 股指 期货 等投 资策略


 本 基金 在进 行股 指期 货投资 时， 将根 据风 险管 理原则 ，以 套期 保值 为主 要目
的，采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 ，通 过对 证券市 场和 期货 市场 运行 趋势的
研究， 结合 股指 期货 的定 价模型 寻求 其合 理的 估值 水平， 与现 货资 产进 行匹 配，通
过多头 或空 头套 期保 值等 策略进 行套 期保 值操 作。 基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货
的收益 性、 流动 性及 风险 性特征 ，运 用股 指期 货对 冲系统 性风 险、 对冲 特殊 情况下
的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达 到降 低投资
组合的 整体 风险 的目 的。 



（ 六） 资产 支持 证券 投资策 略 



资 产支 持证 券投 资关 键在于 对基 础资 产质 量及 未来现 金流 的分 析， 本基 金将在
国内资 产证 券化 产品 具体 政策框 架下 ，采 用基 本面 分析和 数量 化模 型相 结合 ，对个
券 进行 风险 分析 和价 值评 估后进 行投 资。 本基 金将 严格控 制资 产支 持证 券的 总体投
资规模 并进 行分 散投 资， 以降低 流动 性风 险。 



今 后， 随着 证券 市场 的发展 、金 融工 具的 丰富 和交易 方式 的创 新等 ，基 金还将
积极寻 求其 他投 资机 会， 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，本基
金将在 履行 适当 程序 后， 将其纳 入投 资范 围以 丰富 组合投 资策 略。 



 



四 、投 资限 制 



1 、组 合限 制 



基 金的 投资 组合 应遵 循以下 限制 ： 



（1 ） 本基 金 80% 以 上的基 金资 产投 资于 股票 ； 



（2 ） 本基 金投 资于 标 的指数 成份 股及 其备 选成 份股的 比例 不低 于基 金资 产净
值的 85 ％ ，且 不低 于非 现 金基金 资产 的 80% ； 



（3 ） 本基 金每 个交 易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 ，应
当保持 不低 于基 金资 产净 值 5 ％ 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券；






（4 ） 本基 金持 有的 全 部权证 ，其 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的 3％； 



（5 ） 本基 金管 理人 管 理的全 部基 金持 有的 同一 权证， 不得 超过 该权 证的
10％； 



（6 ） 本基 金在 任何 交 易日买 入权 证的 总金 额， 不得超 过上 一交 易日 基金 资产
净值 的 0.5 ％；


 （7 ） 本基 金投 资于 同 一原始 权益 人的 各类 资产 支持证 券的 比例 ，不 得超 过基
金资产 净值 的 10 ％； 



（8 ） 本基 金持 有的 全 部资产 支持 证券 ，其 市值 不得超 过基 金资 产净 值的
20％； 



（9 ） 本基 金持 有的 同 一( 指 同一 信用 级别) 资产 支持证 券的 比例 ，不 得超 过该
资产支 持证 券规 模 的 10 ％； 



（10 ）本 基金 管理 人 管理的 全部 基金 投资 于同 一原始 权益 人的 各类 资产 支持
证券， 不得 超过 其各 类资 产支持 证券 合计 规模 的 10 ％； 



（11 ）本 基金 应投 资 于信用 级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证 券。
基金持 有资 产支 持证 券期 间，如 果其 信用 等级 下降 、不再 符合 投资 标准 ，应 在评级
报告发 布之 日 起 3 个月 内 予以全 部卖 出； 



（12 ）基 金财 产参 与 股票发 行申 购， 本基 金所 申报的 金额 不超 过本 基金 的总
资产， 本基 金所 申报 的股 票数量 不超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ； 



（13 ）本 基金 进入 全 国银行 间同 业市 场进 行债 券回购 的资 金余 额不 得超 过基
金资产 净值 的 40% ； 



（14 ）在 任何 交易 日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ，不 得超 过基 金资
产净值 的 10% ； 在任 何交 易日日 终， 持有 的买 入期 货合约 价值 与有 价证 券市 值之
和, ， 不得 超过 基金 资产 净 值的 100% ，其 中， 有价 证券指 股票 、债 券（ 不含 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 ）、权 证、 资产 支持 证券 、买入 返售 金融 资产 （不 含 质押
式回购 ）等 ；在 任何 交易 日日终 ，持 有的 卖出 期货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的股
票总市 值 的 20% ；在 任何 交易日 内交 易（ 不包 括平 仓）的 股指 期货 合约 的成 交金
额不得 超过 上一 交易 日基 金资产 净值 的 20% ； 所持 有的股 票市 值和 买入 、卖 出股
指期货 合约 价值 ，合 计（ 轧差计 算） 应当 符合 基金 合同关 于股 票投 资比 例的 有关约
定； 



（15 ）基 金资 产总 值 不得超 过基 金资 产净 值 的 140% ； 



（16 ）本 基金 投资 流 通受限 证券 ，基 金管 理人 应事先 根据 中国 证监 会相 关规
定，与 基金 托管 人在 本基 金托管 协议 或其 他基 金管 理人和 基金 托管 人书 面协 议中明
确基金 投资 流 通 受限 证券 的比例 ，根 据比 例进 行投 资。基 金管 理人 应制 订严 格的投
资决策 流程 和风 险控 制制 度，防 范流 动性 风险 、法 律风险 和操 作风 险等 各种 风险； 



（17 ）法 律法 规及 中 国证监 会规 定的 和《 基金 合同》 约定 的其 他投 资限 制。 



除 上述 第（11 ）项 另 有约定 外， 因证 券或 期货 市场波 动、 上市 公司 合并 、基
金规模 变动 等基 金管 理人 之外的 因素 致使 基金 投资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的，基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内进 行调 整， 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除
外。 



基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起 6 个 月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合
基金合 同的 有关 约定 。在 上述期 间内 ，本 基金 的投 资范围 、投 资策 略应 当符 合基金
合同的 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。 



如 果法 律法 规或 监管 部门对 上述 投资 组合 比例 限制进 行变 更的 ，以 变更 后的规
定为准 。法 律法 规或 监管 部门取 消上 述限 制， 如适 用于本 基金 ，则 本基 金投 资不再
受相关 限制 。 



2 、禁 止行 为 



为 维护 基金 份额 持有 人的合 法权 益， 基金 财产 不得用 于下 列投 资或 者活 动： 



（1 ） 承销 证券 ； 



（2 ） 违反 规定 向他 人 贷款或 者提 供担 保； 



（3 ） 从事 承担 无限 责 任的投 资； 



（4 ） 买卖 其他 基金 份 额，但 是法 律法 规或 中国 证监会 另有 规定 的除 外； 



（5 ） 向其 基金 管理 人 、基金 托管 人出 资； 



（6 ） 从事 内幕 交易 、 操纵证 券交 易价 格及 其他 不正当 的证 券交 易活 动； 



（7 ） 法律 、行 政法 规 和中国 证监 会规 定禁 止的 其他活 动。 



基 金管 理人 运用 基金 财产买 卖基 金管 理人 、基 金托管 人及 其控 股股 东、 实际控
制人或 者与 其他 重大 利害 关系的 公司 发行 的证 券或 者承销 期内 承销 的证 券， 或者从
事其他 重大 关联 交易 的， 应当符 合基 金的 投资 目标 和投资 策略 ，遵 循基 金份 额持有
人利益 优先 的原 则， 防范 利益冲 突， 符合 中国 证监 会的规 定， 并履 行信 息披 露义
务。 



如法 律 、行 政法 规或 监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资
不再受 相关 限制 。 



 



五 、标 的指 数和 业绩 比较基 准 



1 、本 基金 的标 的指 数 ：大数 据 300 指数 ，及 其 未来可 能发 生的 变更 。


 大数据 300 指 数由 深 圳证券 信息 有限 公司 与南 方基金 管理 有限 公司 、北 京新
浪互联 信息 服务 有限 公司 联合编 制， 是基 于财 经媒 体与社 交平 台挖 掘投 资情 绪并应
用于指 数选 样的 策略 指数 。大数 据 300 指数 通过 对 财经领 域的 “ 大数 据 ” 进 行 定性
与定量 分析 ，同 时考 量股 票基本 面与 市场 驱动 情况 ，精选 出综 合排 名靠 前 的 300
只股票 组成 指数 样本 股。 根据合 作方 签署 的合 作协 议及其 补充 协议 ，南 方基 金管理
有限公 司有 权收 取指 数使 用许可 费总 额的 三分 之一 。北京 新浪 互联 信息 服务 有限公
司在大 数 据 300 指 数的 合 作中负 责大 数据 原始 数据 的提供 ，提 供了 如网 页点 击
量、个 股页 面点 击率 、个 股新闻 点击 率、 个股 新闻 微博提 及率 等互 联网 数据 ；南方
基金负 责原 始数 据（ 包括 互联网 数据 、财 务数 据、 市场驱 动数 据） 的整 理和 加工，
研究策 略模 型和 确定 编制 指数的 策略 ；深 圳证 券信 息有限 公司 负责 具体 指数 编制和
指数点 位计 算、 发布 等日 常运维 工作 。 



如 果指 数编 制单 位变 更或停 止大 数 据 300 指 数 的编制 、发 布或 授权 ，或 大数
据 300 指 数由 其他 指数 替 代、或 由于 指数 编制 方法 的重大 变更 等事 项导 致大 数据
300 指数 不宜 继续 作为 标 的指数 ，或 证券 市场 有其 他代表 性更 强、 更适 合投 资的
指数推 出， 本基 金管 理人 可以依 据维 护投 资人 合法 权益的 原则 ，变 更本 基金 的标的
指数。 若标 的指 数变 更涉 及本基 金投 资范 围或 投资 策略的 实质 性变 更， 则基 金管理
人应就 变更 标的 指数 召开 基金份 额持 有人 大会 ，报 中国证 监会 备案 并在 指定 媒介公
告。若 标的 指数 变更 对基 金投资 范围 和投 资策 略无 实质性 影响 （包 括但 不限 于指数
编制机 构变 更、 指数 更名 等）， 则无 需召 开基 金份 额持有 人大 会， 在报 中国 证监会
备案后 及时 公告 。 



2 、本 基金 业绩 比较 基 准： 



大数据 300 指 数收 益 率× 95%+ 银 行人 民币 活 期存款 利率 （税 后）× 5% 



若 本基 金标 的指 数发 生变更 ，基 金业 绩比 较基 准随之 变更 。若 标的 指数 变更涉
及本基 金投 资范 围或 投资 策略的 实质 性变 更而 由此 引起的 业绩 比较 基准 的变 更，则
基金管 理人 应就 变更 标的 指数及 业绩 比较 基准 召开 基金份 额持 有人 大会 ，报 中国证
监会备 案并 在指 定媒 介公 告。若 标的 指数 变更 对基 金投资 范围 和投 资策 略无 实质性
影响（ 包括 但不 限于 指数 编制机 构变 更、 指数 更名 等）而 由此 引起 的业 绩比 较基准
的变更 ，则 无需 召开 基金 份额持 有人 大会 ，基 金管 理人应 与基 金托 管人 协商 一致
后，报 中国 证监 会备 案并 及时公 告。 



 



六 、风 险收 益特 征 



本 基金 为股 票型 基金 ，其长 期平 均风 险和 预期 收益水 平高 于混 合型 基金 、债券
型基金 及货 币市 场基 金。 本基金 为指 数型 基金 ，具 有与标 的指 数相 似的 风险 收益特
征。





 



七 、基 金管 理人 代表 基金行 使权 利的 处理 原则 及方法 



1 、不 谋求 对上 市公 司 的控股 ，不 参与 所投 资上 市公司 的经 营管 理； 



2 、有 利于 基金 资产 的 安全与 增值 ； 



3 、基 金管 理人 按照 国 家有关 规定 代表 基金 独立 行使股 东、 债权 人权 利， 保护
基金份 额持 有人 的利 益。 



 



 



八 、基 金的 转型 



若 将来 基金 管理 人推 出以大 数 据 300 指 数为 标 的指数 的交 易型 开放 式指 数基
金（ETF ）， 本基 金由 基 金管理 人和 基金 托管 人协 商一致 后可 相应 调整 为该 交易型
开放式 指数 基金 （ETF ） 的联接 基金 模式 并对 投资 运作等 相关 内容 进行 调整 ，届时
无需召 开基 金份 额持 有人 大会， 但需 报中 国证 监会 变更注 册或 备案 并提 前公 告。 



联 接基 金是 指其 绝大 部分基 金资 产投 资于 同一 标的指 数的 交易 型开 放式 指数基
金（ETF ）， 以紧 密跟 踪 标的指 数为 目的 的指 数化 产品。 法律 法规 另有 规定 的从其
规定。 







 
 



 



十、 基金的财产 










一、基金资产总值 



基 金资 产总 值是 指购 买的各 类证 券及 票据 价值 、银行 存款 本息 和基 金应 收的申
购基金 款以 及其 他投 资所 形成的 价值 总和 。 






 二、基金资产净值 



基 金资 产净 值是 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值。 



 



三、基金财产的账户 



基 金托 管人 根据 相关 法律法 规、 规范 性文 件为 本基金 开立 资金 账户 、证 券账户
以及投 资所 需的 其他 专用 账户。 开立 的基 金专 用账 户与基 金管 理人 、基 金托 管人、
基金销 售机 构和 基金 登记 机构自 有的 财产 账户 以及 其他基 金财 产账 户相 独立 。 



 



四、基金财产的保管 和处分 



本 基金 财产 独立 于基 金管理 人、 基金 托管 人和 基金销 售机 构的 财产 ，并 由基金
托管人 保管 。基 金管 理人 、基金 托管 人、 基金 登记 机构和 基金 销售 机构 以其 自有的
财产承 担其 自身 的法 律责 任，其 债权 人不 得对 本基 金财产 行使 请求 冻结 、扣 押或其
他权利 。除 依法 律法 规和 《基金 合同 》的 规定 处分 外，基 金财 产不 得被 处分 。 



基 金管 理人 、基 金托 管人因 依法 解散 、被 依法 撤销或 者被 依法 宣告 破产 等原因
进行清 算的 ，基 金财 产不 属于其 清算 财产 。基 金管 理人管 理运 作基 金财 产所 产生的
债权， 不得 与其 固有 资产 产生的 债务 相互 抵销 ；基 金管理 人管 理运 作不 同基 金的基
金财产 所产 生的 债权 债务 不 得相 互抵 销。 非因 基金 财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基
金财产 强制 执行 。 



 
 
 



 



十一、 基金资产估值 



 



一 、估 值日 



本 基金 的估 值日 为本 基金相 关的 证券 交易 场所 的交易 日以 及国 家法 律法 规规定
需要对 外披 露基 金净 值的 非交易 日。 






 二 、估 值对 象 



基 金所 拥有 的股 票、 债券、 基金 、衍 生工 具和 其他持 续以 公允 价值 计量 的金融
资产及 负债 。 



 



三 、估 值方 法 



1 、证 券交 易所 上市 的 有价证 券的 估值 



（1 ） 交易 所上 市的 有 价证券 （包 括股 票、 权证 等）， 以其 估值 日在 证券 交易
所挂牌 的市 价（ 收盘 价） 估值； 估 值 日无 交易 的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生
重大变 化或 证券 发行 机构 未发生 影响 证券 价格 的重 大事件 的， 以最 近交 易日 的市价
（收盘 价） 估值 ；如 最近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化或 证券 发行 机构 发生影
响证券 价格 的重 大事 件的 ，可参 考类 似投 资品 种的 现行市 价及 重大 变化 因素 ，调整
最近交 易市 价， 确定 公允 价格。 



（2 ） 交易 所市 场上 市 交易或 挂牌 转让 的固 定收 益品种 （本 合同 另有 约定 的除
外）， 采用 估值 技术 确定 公允价 值； 本合 同所 称的 固定收 益品 种， 是指 在银 行间债
券市场 、上 海证 券交 易所 、深圳 证券 交易 所及 中国 证监会 认可 的其 他交 易场 所上市
交易或 挂 牌 转让 的国 债、 中央银 行债 、政 策性 银行 债、短 期融 资券 、中 期票 据、企
业债、 公司 债、 商业 银行 金融债 、可 转换 债券 、中 小企业 私募 债、 证券 公司 短期
债、资 产支 持证 券、 非公 开定向 债务 融资 工具 、同 业存单 及其 他中 国证 监会 允许基
金投资 的品 种； 



（3 ） 交易 所上 市的 可 转换债 券按 估值 日收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的 ，且最 近交 易日 后经 济环 境未发
生重大 变化 ，按 最近 交易 日债券 收盘 价减 去债 券收 盘价中 所含 的债 券应 收利 息得到
的净价 进行 估值 。如 最近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化的 ，可 参考 类似 投资品
种 的现 行市 价及 重大 变化 因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 ； 



（4 ） 交易 所上 市的 资 产支持 证券 ，采 用估 值技 术确定 公允 价值 ，在 估值 技术
难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ，按 成本 估值 。 



2 、处 于未 上市 期间 的 有价证 券应 区分 如下 情况 处理： 



（1 ） 送股 、转 增股 、 配股和 公开 增发 的股 票， 按估值 日在 证券 交易 所挂 牌的
同一股 票的 估值 方法 估值 ；该日 无交 易的 ，以 最近 一日的 市价 （收 盘价 ）估 值； 



（2 ） 首次 公开 发行 未 上市或 未挂 牌转 让的 股票 、权证 ，采 用估 值技 术确 定公
允价值 ，在 估值 技术 难以 可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 估值 ；


 （3 ） 首次 公开 发行 有 明确锁 定期 的股 票， 同一 股票在 交易 所上 市后 ，按 交易
所上市 的同 一股 票的 估值 方法估 值； 非公 开发 行有 明确锁 定期 的股 票， 按监 管机构
或行业 协会 有关 规定 确定 公允价 值； 



（4 ） 对在 交易 所市 场 发行未 上市 或未 挂牌 转让 的债券 ，对 存在 活跃 市场 的情
况下， 应以 活跃 市场 上未 经调整 的报 价作 为计 量日 的公允 价值 ；对 于活 跃市 场报价
未能代 表计 量日 公允 价值 的情况 下， 应对 市场 报价 进行调 整以 确认 计量 日的 公允价
值；对 于不 存在 市场 活动 或市场 活动 很少 的情 况下 ，则应 采用 估值 技术 确定 其公允
价值。 



3 、全 国银 行间 债券 市 场交易 的债 券、 资产 支持 证券等 固定 收益 品种 ，采 用估
值技术 确定 公允 价值 。 



4 、同 一证 券同 时在 两 个或两 个以 上市 场交 易的 ，按证 券所 处的 市场 分别 估
值。 



5 、本 基金 投资 期货 合 约，按 估值 当日 结算 价进 行估值 ，估 值当 日无 结算 价
的，且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 的， 采用最 近交 易日 结算 价估 值。 



6 、如 有确 凿证 据表 明 按原有 方法 进行 估值 不能 客观反 映上 述资 产或 负债 公允
价值的 ，基 金管 理人 可根 据具体 情况 与基 金托 管人 商定后 ，按 最能 反映 公允 价值的
方法估 值。 



7 、相 关法 律法 规以 及 监管部 门、 自律 规则 另有 规定的 ，从 其规 定。 如有 新增
事项， 按国 家最 新规 定估 值。 



如 基金 管理 人或 基金 托管人 发现 基金 估值 违反 基金合 同订 明的 估值 方法 、程序
及相关 法律 法规 的规 定或 者未能 充分 维护 基金 份额 持有人 利益 时， 应立 即通 知对
方，共 同查 明原 因， 双方 协商解 决。 



根 据有 关法 律法 规， 基金资 产净 值计 算和 基金 会计核 算的 义务 由基 金管 理人承
担。本 基金 的基 金会 计责 任方由 基金 管理 人担 任， 因此， 就与 本基 金有 关的 会计问
题，如 经相 关各 方在 平等 基础上 充分 讨论 后， 仍无 法达成 一致 的意 见， 按照 基金管
理人对 基金 资产 净值 的计 算结果 对外 予以 公布 。 



 



四 、估 值程 序 



1 、基 金份 额净 值是 按 照每个 工作 日闭 市后 ，基 金资产 净值 除以 当日 基金 份额
的余额 数量 计算 ，精 确 到 0.0001 元， 小数 点后 第 5 位四 舍五 入。 国家 另有 规定
的，从 其规 定。


 基 金管 理人 应每 个工 作日计 算基 金资 产净 值及 各类基 金份 额的 基金 份额 净值，
并按规 定公 告。 



2 、基 金管 理人 应每 个 工作日 对基 金资 产估 值。 但基金 管理 人根 据法 律法 规或
基金合 同的 规定 暂停 估值 时除外 。基 金管 理人 每个 工作日 对基 金资 产估 值后 ，将各
类基金 份额 的基 金份 额净 值结果 发送 基金 托管 人， 经基金 托管 人复 核无 误后 ，由基
金管理 人对 外公 布。 



 



五 、估 值错 误的 处理 



基 金管 理人 和基 金托 管人将 采取 必 要 、适 当、 合理的 措施 确保 基金 资产 估值的
准确性 、及 时性 。当 基金 份额净 值小 数点 后 4 位以内(含第 4 位) 发生 估值 错 误
时，视 为基 金份 额净 值错 误。 



基 金合 同的 当事 人应 按照以 下约 定处 理： 



1 、估 值错 误类 型 



本 基金 运作 过程 中， 如果由 于基 金管 理人 或基 金托管 人、 或登 记机 构、 或销售
机构、 或投 资人 自身 的过 错造成 估值 错误 ，导 致其 他当事 人遭 受损 失的 ，过 错的责
任人应 当对 由于 该估 值错 误遭受 损失 当事 人(“ 受损 方”) 的 直接 损失 按下 述 “ 估 值错
误处理 原则 ” 给予 赔偿 ，承 担赔偿 责任 。 



上 述估 值错 误的 主要 类型包 括但 不限 于： 资料 申报差 错、 数据 传输 差错 、数据
计算差 错、 系统 故障 差错 、下达 指令 差错 等。 对于 因技术 原因 引起 的差 错， 若系同
行业现 有技 术水 平不 能预 见、不 能避 免、 不能 克服 ，则属 不可 抗力 ，按 照下 述规定
执行。 



由 于不 可抗 力原 因造 成投资 人的 交易 资料 灭失 或被错 误处 理或 造成 其他 差错，
因不可 抗力 原因 出现 差错 的当事 人不 对其 他当 事人 承担赔 偿责 任， 但因 该差 错取得
不当得 利的 当事 人仍 应负 有返还 不当 得利 的义 务。 



2 、估 值错 误处 理原 则 



（1 ） 估值 错误 已发 生 ，但尚 未给 当事 人造 成损 失时， 估值 错误 责任 方应 及时
协调各 方， 及时 进行 更正 ，因更 正估 值错 误发 生的 费用由 估值 错误 责任 方承 担；由
于估值 错误 责任 方未 及时 更正已 产生 的估 值错 误， 给当事 人造 成损 失的 ，由 估值错
误责任 方对 直接 损失 承担 赔偿责 任； 若估 值错 误责 任方已 经积 极协 调， 并且 有协助
义务的 当事 人有 足够 的时 间进行 更正 而未 更正 ，则 其应当 承担 相应 赔偿 责任 。估值
错误责 任方 应对 更正 的情 况向有 关当 事人 进行 确认 ，确保 估值 错误 已得 到更 正。


 （2 ） 估值 错误 的责 任 方对有 关当 事人 的直 接损 失负责 ，不 对间 接损 失负 责，
并且仅 对估 值错 误的 有关 直接当 事人 负责 ，不 对第 三方负 责。 



（3 ） 因估 值错 误而 获 得不当 得利 的当 事人 负有 及时返 还不 当得 利的 义务 。但
估值错 误责 任方 仍应 对估 值错误 负责 。如 果由 于获 得不当 得利 的当 事人 不返 还或不
全部返 还不 当得 利造 成其 他当事 人的 利益 损失 (“ 受 损方”) ，则 估值 错误 责任 方应赔
偿受损 方的 损失 ，并 在其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要
求交付 不当 得利 的权 利； 如果获 得不 当得 利的 当事 人已经 将此 部分 不当 得利 返还给
受损方 ，则 受损 方应 当将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不当 得利 返还 的总和
超过其 实际 损失 的差 额部 分支付 给估 值错 误责 任方 。 



（4 ） 估值 错误 调整 采 用尽量 恢复 至假 设未 发生 估值错 误的 正确 情形 的方 式。 



3 、估 值错 误处 理程 序 



估 值错 误被 发现 后， 有关的 当事 人应 当及 时进 行处理 ，处 理的 程序 如下 ： 



（1 ） 查明 估值 错误 发 生的原 因， 列明 所有 的当 事人， 并根 据估 值错 误发 生的
原因确 定估 值错 误的 责任 方； 



（2 ） 根据 估值 错误 处 理原则 或当 事人 协商 的方 法对因 估值 错误 造成 的损 失进
行评估 ； 



（3 ） 根据 估值 错误 处 理原则 或当 事人 协商 的方 法由估 值错 误的 责任 方进 行更
正和赔 偿损 失； 



（4 ） 根据 估值 错误 处 理的方 法， 需要 修改 基金 登记机 构交 易数 据的 ，由 基金
登记机 构进 行更 正， 并就 估值错 误的 更正 向有 关当 事人进 行确 认。 



4 、基 金份 额净 值估 值 错误处 理的 方法 如下 ： 



（1 ） 基金 份额 净值 计 算出现 错误 时， 基金 管理 人应当 立即 予以 纠正 ，通 报基
金托管 人， 并采 取合 理的 措施防 止损 失进 一步 扩大 。 



（2 ） 错误 偏差 达到 基 金份额 净值 的 0.25% 时， 基金管 理人 应当 通报 基金 托
管人并 报中 国证 监会 备案 ；错误 偏差 达到 基金 份额 净值 的 0.5% 时， 基金 管 理人应
当公告 。 



（3 ） 前述 内容 如法 律 法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定处 理。 






 六 、暂 停估 值的 情形 



1 、基 金投 资所 涉及 的 证券、 期货 交易 市场 遇法 定节假 日或 因其 他原 因暂 停营
业时； 



2 、因 不可 抗力 致使 基 金管理 人、 基金 托管 人无 法准确 评估 基 金 资产 价值 时； 



3 、如 果出 现基 金管 理 人认为 属于 紧急 事故 的任 何情况 ，会 导致 基金 管理 人不
能出售 或评 估基 金资 产的 ； 



4 、法 律法 规规 定、 中 国证监 会和 基金 合同 认定 的其他 情形 。 



 



七 、基 金净 值的 确认 



用 于基 金信 息披 露的 基金资 产净 值和 各类 基金 份额的 基金 份额 净值 由基 金管理
人负责 计算 ，基 金托 管人 负责进 行复 核。 基金 管理 人应于 每个 开放 日交 易结 束后计
算当日 的基 金资 产净 值和 各类基 金份 额的 基金 份额 净值并 发送 给基 金托 管人 。基金
托管人 对净 值计 算结 果复 核确认 后发 送给 基金 管理 人，由 基金 管理 人对 基金 净值予
以公布 。 



 



 



八 、特 殊情 况的 处理 



1 、基 金管 理人 或基 金 托管人 按估 值方 法的 第 6 项进行 估值 时， 所造 成的 误差
不作为 基金 资产 估值 错误 处理。 



2 、由 于不 可抗 力原 因 ，或由 于证 券交 易所 、期 货交易 所及 登记 结算 公司 发送
的数据 错误 等， 基金 管理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、合 理的 措施进
行检查 ，但 未能 发现 错误 的，由 此造 成的 基金 资产 估值错 误， 基金 管理 人和 基金托
管人免 除赔 偿责 任。 但基 金管理 人、 基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施减 轻或消
除由此 造成 的影 响。 



 
 
 






 十二、 基金的收益与 分配 










一、基金利润的构成 



基 金利 润指 基金 利息 收入、 投资 收益 、公 允价 值变动 收益 和其 他收 入扣 除相关
费用后 的余 额， 基金 已实 现收益 指基 金利 润减 去公 允价值 变动 收益 后的 余额 。 



 



二、基金可供分配利 润 



基 金可 供分 配利 润指 截至收 益分 配基 准日 基金 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实
现收益 的孰 低数 。 



 



三、基金收益分配原 则 



1 、在 符合 有关 基金 分 红条件 的前 提下 ，本 基金 每年收 益分 配次 数最 多 为 12
次，每 份基 金份 额每 次基 金收益 分配 比例 不得 低于 基金收 益分 配基 准日 每份 基金份
额可供 分配 利润 的 10% ， 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 可不 进行 收益 分配 ； 



2 、本 基金 收益 分配 方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 人可 选择 现金
红利或 将现 金红 利自 动转 为同一 类别 的基 金份 额进 行再投 资； 若投 资人 不选 择，本
基金默 认的 收益 分配 方式 是现金 分红 ； 



3 、基 金收 益分 配后 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；即基 金收 益分 配基 准日 的基
金份额 净值 减去 每单 位基 金份额 收益 分配 金额 后不 能低于 面值 ； 



4 、同 一类 别每 一基 金 份额享 有同 等分 配权 ； 



5 、法 律法 规或 监管 机 关另有 规定 的， 从其 规定 。 



在 对基 金份 额持 有人 利益无 实质 不利 影响 的前 提下， 基金 管理 人、 登记 机构可
对基金 收益 分配 原则 进行 调整， 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 。 



 



四、收益分配方案


 基 金收 益分 配方 案中 应载明 截止 收益 分配 基准 日的可 供分 配利 润、 基金 收益分
配对象 、分 配时 间、 分配 数额及 比例 、分 配方 式等 内容。 



 



五、收益分配方案的 确定、公告与实施 



本 基金 收益 分配 方案 由基金 管理 人拟 定， 并由 基金托 管人 复核 ， 在 2 个 工作
日内在 指定 媒介 公告 并报 中国证 监会 备案 。 



基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 （即 可供 分配利 润计 算截 止日 ）的 时间不
得超 过 15 个工 作日 。 



 



六、基金收益分配中 发生的费用 



基 金收 益分 配时 所发 生的银 行转 账或 其他 手续 费用由 投资 人自 行承 担。 当投资
人的现 金红 利小 于一 定金 额，不 足以 支付 银行 转账 或其他 手续 费用 时， 基金 登记机
构可将 基金 份额 持有 人的 现金红 利自 动转 为同 一类 别的基 金份 额。 红利 再投 资的计
算方法 ，依 照登 记机 构相 关业务 规则 执行 。 







 
 



 



十三、 基金的费用与 税收 










一、基金费用的种类 



1 、基 金管 理人 的管 理 费； 



2 、基 金托 管人 的托 管 费； 



3 、基 金管 理人 与标 的 指数供 应商 签订 的相 应指 数许可 协议 约定 的指 数使 用许
可费； 



4 、从 C 类基 金份 额 的基金 财产 中计 提的 销售 服务费 ；


 5 、《 基金 合同 》生 效 后 与基 金相 关的 信息 披露 费用； 



6 、《 基金 合同 》生 效 后与基 金相 关的 会计 师费 、律师 费、 审计 费、 诉讼 费和
仲裁费 ； 



7 、基 金份 额持 有人 大 会费用 ； 



8 、基 金的 证券 、期 货 交易费 用； 



9 、基 金的 银行 汇划 费 用； 



10 、 按照 国家 有关 规 定和《 基金 合同 》约 定， 可以在 基金 财产 中列 支的 其他
费用。 



 



二、基金费用计提方 法、计提标准和支付 方式 



1 、基 金管 理人 的管 理 费






本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.5% 年 费率 计提 。管 理费 的 计算方
法如下 ： 



H ＝E× 0.5%÷ 当 年 天数 



H 为每 日应 计提 的基 金 管理 费 



E 为 前一 日的 基金 资 产净值 



基 金管 理费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付， 由基 金管 理人 向基金
托管人 发送 基金 管理 费划 款指令 ，基 金托 管人 复核 后于次 月 前 5 个工 作日 内 从基
金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等， 支付 日期 顺延。 



2 、基 金托 管人 的托 管 费 



本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.15% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计
算方法 如下 ： 



H ＝E× 0.15%÷ 当年 天数 



H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 



E 为 前一 日的 基金 资 产净值


 基 金托 管费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按 月支 付， 由基 金管 理人 向基金
托管人 发送 基金 托管 费划 款指令 ，基 金托 管人 复核 后于次 月 前 5 个工 作日 内 从基
金财产 中一 次性 支取 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。 



3 、指 数使 用许 可费 



本 基金 按照 基金 管理 人与标 的指 数许 可方 所签 订的指 数使 用许 可协 议中 所规定
的指数 使用 许可 费计 提方 法从基 金财 产中 支付 指数 使用许 可费 。指 数使 用许 可费的
计算方 法如 下： 



H=E× 0.02%÷ 当年 天数 



H 为每 日计 提的 指数 使用许 可费 



E 为 前一 日的 资产 净 值 



自 基金 成立 的下 一季 度（自 然季 度） 起， 指数 使用许 可费 收取 下限 为每 季度
（自然 季度 ）5 万元 ，即 不足 5 万 元时 按照 5 万 元 收取。 基金 成立 日所 在季 度，
若按规 模计 提的 指数 使用 许可费 超 过 5 万元 ，则 按 实际天 数计 提； 若按 规模 计提
的指数 使用 许可 费不 足 5 万元， 则： 



当 季指 数使 用许 可费=50,000 元× 基金 当季 存 续天数÷ 当 季天 数。 



指 数使 用许 可费 每日 计算， 逐日 累计 ，按 季度 支付。 基金 管理 人应 于每 个季度
（自然 季度 ）结 束 后 10 个工作 日内 与标 的指 数许 可方结 算该 季度 的指 数使 用费。 



如 果指 数使 用许 可协 议约定 的指 数使 用许 可费 的计算 方法 、费 率和 支付 方式等
发生调 整， 本基 金将 采用 调整后 的方 法或 费率 计算 指数使 用费 。 基 金管 理人 应在招
募说明 书及 其更 新中 披露 基金最 新适 用的 方法 。 



4 、从 C 类基 金份 额 的基金 财产 中计 提的 销售 服务费 



本基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率
为 0.4% 。本 基金 销售 服 务费按 前一 日 C 类基 金份 额资产 净值 的 0.4% 年 费 率计
提。计 算方 法如 下： 



H ＝E× 0.4%÷ 当 年 天数 



H 为 C 类 基金 份额 每 日应计 提的 基金 销售 服务 费 



E 为 C 类基 金份 额前 一日基 金资 产净 值


 基 金销 售服 务费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月月 末，按 月支 付， 由基 金管 理人向
基金托 管人 发送 基金 销售 服务费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作
日内从 基金 财产 中一 次性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。 



上述 “ 一 、基 金费 用的 种类中 第 5 －10 项 费用 ” ，根据 有关 法规 、招 募说 明书
及相应 协议 规定 ，按 费用 实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中
支付。 



 



三、不列入基金费用 的项目 



下 列费 用不 列入 基金 费用： 



1 、基 金管 理人 和基 金 托管人 因未 履行 或未 完全 履行义 务导 致的 费用 支出 或基
金财产 的损 失； 



2 、基 金管 理人 和基 金 托管人 处理 与基 金运 作无 关的事 项发 生的 费用 ； 



3 、《 基金 合同 》生 效 前的相 关费 用； 



4 、其 他根 据相 关法 律 法规及 中国 证监 会的 有关 规定不 得列 入基 金费 用的 项
目。 



 



四、费用调整 



基 金管 理人 和基 金托 管人可 根据 基金 规模 等因 素协商 一致 ，酌 情调 低基 金管理
费率、 托管 费率 、销 售服 务费， 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 。除 根据 法律 法规要
求提高 该等 报酬 标准 以外 ，提高 上述 费率 需经 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。基金
管理人 必须 于新 的费 率实 施日前 根据 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公
告。 



 



五、基金税收 



本 基金 运作 过程 中涉 及的各 纳税 主体 ，其 纳税 义务按 国家 税收 法律 、法 规执
行。 
 










十四、 基金的会计与 审计 










一 、基 金会 计政 策 



1 、基 金管 理人 为本 基 金的基 金会 计责 任方 ； 



2 、基 金的 会计 年度 为 公历年 度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日 ；基 金首 次募 集 的
会计年 度按 如下 原则 ：如 果《基 金合 同》 生效 少 于 2 个月 ，可 以并 入下 一个 会计
年度披 露； 



3 、基 金核 算以 人民 币 为记账 本位 币， 以人 民币 元为记 账单 位； 



4 、会 计制 度执 行国 家 有关会 计制 度； 



5 、本 基金 独立 建账 、 独立核 算； 



6 、基 金管 理人 及基 金 托管人 各自 保留 完整 的会 计账目 、凭 证并 进行 日常 的会
计核算 ，按 照有 关规 定编 制基金 会计 报表 ； 



7 、基 金托 管人 每月 与 基金管 理人 就基 金的 会计 核算、 报表 编制 等进 行核 对并
以书面 方式 确认 。 



 



二 、基 金的 年度 审计 



1 、基 金管 理人 聘请 与 基金管 理人 、基 金托 管人 相互独 立的 具有 证券 从业 资格
的会计 师事 务所 及其 注册 会计师 对本 基金 的年 度财 务报表 进行 审计 。 



2 、会 计师 事务 所更 换 经办注 册会 计师 ，应 事先 征得基 金管 理人 同意 。 



3 、基 金管 理人 认为 有 充足理 由更 换会 计师 事务 所，须 通报 基金 托管 人。 更换
会计师 事务 所需 在 2 个 工 作日内 在指 定媒 介公 告并 报中国 证监 会备 案。 



 
 
 






 十五、 基金的信息披 露 



 



一 、本 基金 的信 息披 露应符 合《 基金 法》 、《 运作办 法》 、《 信息 披露 办
法》、 《基 金合 同》 及其 他有关 规定 。相 关法 律法 规关于 信息 披露 的披 露方 式、披
露内容 、登 载媒 介、 报备 方式等 规定 发生 变化 时， 本基金 从其 最新 规定 。 



 



二 、信 息披 露义 务人 



本 基金 信息 披露 义务 人包括 基金 管理 人、 基金 托管人 、召 集基 金份 额持 有人大
会的基 金份 额持 有人 等法 律法规 和中 国证 监会 规定 的自然 人、 法人 和其 他组 织。 



本 基金 信息 披露 义务 人按照 法律 法规 和中 国证 监会的 规定 披露 基金 信息 ，并保
证所披 露信 息的 真实 性、 准确性 和完 整性 。 



本 基金 信息 披露 义务 人应当 在中 国 证 监会 规定 时间内 ，将 应予 披露 的基 金信息
通过中 国证 监会 指定 的媒 介披露 ，并 保证 基金 投资 人能够 按照 《基 金合 同》 约定的
时间和 方式 查阅 或者 复制 公开披 露的 信息 资料 。 



 



三 、本 基金 信息 披露 义务人 承诺 公开 披露 的基 金信息 ，不 得有 下列 行为 ： 



1 、虚 假记 载、 误导 性 陈述或 者重 大遗 漏； 



2 、对 证券 投资 业绩 进 行预测 ； 



3 、违 规承 诺收 益或 者 承担损 失； 



4 、诋 毁其 他基 金管 理 人、基 金托 管人 或者 基金 销售机 构； 



5 、登 载任 何自 然人 、 法人或 者其 他组 织的 祝贺 性、恭 维性 或推 荐性 的文 字； 



6 、中 国证 监会 禁止 的 其他行 为。 



 



四 、本 基金 公开 披露 的信息 应采 用中 文文 本。 如同时 采用 外文 文本 的， 基金信
息披露 义务 人应 保证 两种 文本的 内容 一致 。两 种文 本发生 歧义 的， 以中 文文 本为
准。


 本 基金 公开 披露 的信 息采用 阿拉 伯数 字； 除特 别说明 外， 货币 单位 为人 民币
元。 



 



五 、公 开披 露的 基金 信息 



公 开披 露的 基金 信息 包括： 



（ 一） 基金 招募 说明 书、《 基金 合同 》、 基金 托管协 议 



1 、《 基金 合同 》是 界 定《基 金合 同》 当事 人的 各项权 利、 义务 关系 ，明 确基
金份额 持有 人大 会召 开的 规则及 具体 程序 ，说 明基 金产品 的特 性等 涉及 基金 投资人
重大利 益的 事项 的法 律 文 件。 



2 、基 金招 募说 明书 应 当最大 限度 地披 露影 响基 金投资 人决 策的 全部 事项 ，说
明基金 认购 、申 购和 赎回 安排、 基金 投资 、基 金产 品特性 、风 险揭 示、 信息 披露及
基金份 额持 有人 服务 等内 容。《 基金 合同 》生 效后 ，基金 管理 人在 每 6 个 月 结束
之日 起 45 日内 ，更 新招 募说明 书并 登载 在其 网站 上，将 更新 后的 招募 说明 书摘要
登载在 指定 媒介 上； 基金 管理人 在公 告 的 15 日前 向主要 办公 场所 所在 地的 中国证
监会派 出机 构报 送更 新的 招募说 明书 ，并 就有 关更 新内容 提供 说明 。 



本 基金 在招 募说 明书 （更新 ）等 文件 中披 露股 指期货 交易 情况 ，包 括投 资政
策、持 仓情 况、 损益 情况 、风险 指标 等， 并充 分揭 示股指 期货 交易 对基 金总 体风险
的影响 以及 是否 符合 既定 的投资 政策 和投 资目 标。 



3 、基 金托 管协 议是 界 定基金 托管 人和 基金 管理 人在基 金财 产保 管及 基金 运作
监督等 活动 中的 权利 、义 务关系 的法 律文 件。 



基 金募 集申 请经 中国 证监会 注册 后， 基金 管理 人在基 金份 额发 售 的 3 日 前，
将基金 招募 说明 书、 《基 金合同 》摘 要登 载在 指定 媒介上 ；基 金管 理人 、基 金托管
人应当 将《 基金 合同 》、 基金托 管协 议登 载在 各自 网站上 。 



（ 二） 基金 份额 发售 公告 



基 金管 理人 应当 就基 金份额 发售 的具 体事 宜编 制基金 份额 发售 公告 ，并 在披 露
招募说 明书 的当 日登 载于 指定媒 介上 。 



（ 三） 《基 金合 同》 生效公 告 



基 金管 理人 应当 在收 到中国 证监 会确 认文 件的 次日在 指定 媒介 上登 载《 基金合
同》生 效公 告。


 （ 四） 基金 资产 净值 、各类 基金 份额 的基 金份 额净值 



《 基金 合同 》生 效后 ，在开 始办 理基 金份 额申 购或者 赎回 前， 基金 管理 人应当
至少每 周公 告一 次基 金资 产净值 和各 类基 金份 额的 基金份 额净 值。 



在 开始 办理 基金 份额 申购或 者赎 回后 ，基 金管 理人应 当在 每个 开放 日的 次日，
通过其 网站 、基 金份 额发 售网点 以及 其他 媒介 ，披 露开放 日各 类基 金份 额的 基金份
额净值 和基 金份 额累 计净 值。 



基 金管 理人 应当 公告 半年度 和年 度最 后一 个市 场交易 日基 金资 产净 值和 各类基
金份额 的基 金份 额净 值。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金
资产净 值、 各类 基金 份额 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 



（ 五） 基金 份额 申购 、赎回 价格 



基 金管 理人 应当 在《 基金合 同》 、招 募说 明书 等信息 披露 文件 上载 明基 金份额
申购、 赎回 价格 的计 算方 式及有 关申 购、 赎回 费率 ，并保 证投 资人 能够 在基 金份额
发售网 点查 阅或 者复 制前 述信息 资料 。 



（ 六） 基金 定期 报告 ，包括 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 



基 金管 理人 应当 在每 年结束 之日 起 90 日 内， 编制完 成基 金年 度报 告， 并将年
度报告 正文 登载 于其 网站 上，将 年度 报告 摘要 登载 在指定 媒介 上。 基金 年度 报告的
财务会 计报 告应 当经 过审 计。 



基 金管 理人 应当 在上 半年结 束之 日 起 60 日内 ，编制 完成 基金 半年 度报 告，并
将半年 度报 告正 文登 载在 其网站 上， 将半 年度 报告 摘要登 载在 指定 媒介 上。 



基 金管 理人 应当 在每 个季度 结束 之日 起 15 个 工作日 内， 编制 完成 基金 季度报
告，并 将季 度报 告登 载在 指定媒 介上 。 



《 基金 合同 》生 效不 足 2 个月 的， 基金 管理 人 可以不 编制 当期 季度 报告 、半
年度报 告或 者年 度报 告。 



基 金定 期报 告在 公开 披露的 第 2 个 工作 日， 分 别报中 国证 监会 和基 金管 理人
主要办 公场 所所 在地 中国 证监会 派出 机构 备案 。报 备应当 采用 电子 文本 或书 面报告
方式。 



本 基金 在季 度报 告、 半年度 报告 、年 度报 告等 定期报 告等 文件 中披 露股 指期货
交易情 况， 包括 投资 政策 、持仓 情况 、损 益情 况、 风险指 标等 ，并 充分 揭示 股指期
货交易 对基 金总 体风 险的 影响以 及是 否符 合既 定的 投资政 策和 投资 目标 。


 本 基金 在基 金年 报及 半年报 中披 露其 持有 的资 产支持 证券 总额 、资 产支 持证券
市值占 基金 净资 产的 比例 和报告 期内 所有 的资 产支 持证券 明细 。本 基金 在基 金季度
报告中 披露 其 持 有的 资产 支持证 券总 额、 资产 支持 证券市 值占 基金 净资 产的 比例和
报告期 末按 市值 占基 金净 资产比 例大 小排 序的 前 10 名资 产支 持证 券明 细。 



（ 七） 临时 报告 



本 基金 发生 重大 事件 ，有关 信息 披露 义务 人应 当在 2 个 工作 日内 编制 临 时报
告书， 予以 公告 ，并 在公 开披露 日分 别报 中国 证监 会和基 金管 理人 主要 办公 场所所
在地的 中国 证监 会派 出机 构备案 。 



前 款所 称重 大事 件， 是指可 能对 基金 份额 持有 人权益 或者 基金 份额 的价 格产生
重大影 响的 下列 事件 ： 



1 、基 金份 额持 有人 大 会的召 开； 



2 、终 止《 基金 合同 》 ； 



3 、转 换基 金运 作方 式 ； 



4 、更 换基 金管 理人 、 基金托 管人 ； 



5 、基 金管 理人 、基 金 托管人 的法 定名 称、 住所 发生变 更； 



6 、基 金管 理人 股东 及 其出资 比例 发生 变更 ； 



7 、基 金募 集期 延长 ； 



8 、基 金管 理人 的董 事 长、总 经理 及其 他高 级管 理人员 、基 金经 理和 基金 托管
人基金 托管 部门 负责 人发 生变动 ； 



9 、基 金管 理人 的董 事 在一年 内变 更超 过百 分之 五十； 



10 、 基金 管理 人、 基 金托管 人基 金托 管部 门的 主要业 务人 员在 一年 内变 动超
过百分 之三 十； 



11 、 涉及 基金 管理 业 务、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 或仲 裁； 



12 、 基金 管理 人、 基 金托管 人受 到 监 管部 门的 调查； 



13 、 基金 管理 人及 其 董事、 总经 理及 其他 高级 管理人 员、 基金 经理 受到 严重
行政处 罚， 基金 托管 人及 其基金 托管 部门 负责 人受 到严重 行政 处罚 ；


 14 、 重大 关联 交易 事 项； 



15 、 基金 收益 分配 事 项； 



16 、 管理 费、 托管 费 、销售 服务 费等 费用 计提 标准、 计提 方式 和费 率发 生变
更； 



17 、 基金 份额 净值 计 价错误 达基 金份 额净 值百 分之零 点五 ； 



18 、 基金 改聘 会计 师 事务所 ； 



19 、 变更 基金 销售 机 构； 



20 、 更换 基金 登记 机 构； 



21 、 本基 金开 始办 理 申购、 赎回 ； 



22 、 本基 金申 购、 赎 回费率 及其 收费 方式 发生 变更； 



23 、 本基 金发 生巨 额 赎回并 延期 办理 ； 



24 、 本基 金连 续发 生 巨额赎 回并 暂停 接受 赎回 申请； 



25 、 本基 金暂 停接 受 申购、 赎回 申请 后重 新接 受申购 、赎 回； 



26 、 中国 证监 会规 定 及基金 合同 约定 的其 他事 项。 



（ 八） 澄清 公告 



在 《基 金合 同》 存续 期限内 ，任 何公 共媒 介中 出现的 或者 在市 场上 流传 的消息
可能对 基金 份额 价格 产生 误导性 影响 或者 引起 较大 波动的 ，相 关信 息披 露义 务人知
悉后应 当立 即对 该消 息进 行公开 澄清 ，并 将有 关情 况立即 报告 中国 证监 会。 



（ 九） 基金 份额 持有 人大会 决议 



基 金份 额 持 有人 大会 决定的 事项 ，应 当依 法报 中国证 监会 备案 ，并 予以 公告。 



（ 十） 中国 证监 会规 定的其 他信 息。 



 



六 、信 息披 露事 务管 理


 基 金管 理人 、基 金托 管人应 当建 立健 全信 息披 露管理 制度 ，指 定专 人负 责管理
信息披 露事 务。 



基 金信 息披 露义 务人 公开披 露基 金信 息， 应当 符合中 国证 监会 相关 基金 信息披
露内容 与格 式准 则的 规定 。 



基 金托 管人 应当 按照 相关法 律法 规、 中国 证监 会的规 定和 《基 金合 同》 的约
定，对 基金 管理 人编 制的 基金资 产净 值、 各类 基金 份额的 基金 份额 净值 、基 金份额
申购赎 回价 格、 基金 定期 报告和 定期 更新 的招 募说 明书等 公 开 披露 的相 关基 金信息
进行复 核、 审查 ，并 向基 金管理 人出 具书 面文 件或 者盖章 确认 。 



基 金管 理人 、基 金托 管人应 当在 指定 媒介 中选 择披露 信息 的报 刊。 



基 金管 理人 、基 金托 管人除 依法 在指 定媒 介上 披露信 息外 ，还 可以 根据 需要在
其他公 共媒 介披 露信 息， 但是其 他公 共媒 介不 得早 于指定 媒介 披露 信息 ，并 且在不
同媒介 上披 露同 一信 息的 内容应 当一 致。 



为 基金 信息 披露 义务 人公开 披露 的基 金信 息出 具审计 报告 、法 律意 见书 的专业
机构， 应当 制作 工作 底稿 ，并将 相关 档案 至少 保存 到《基 金合 同》 终止 后 10 年。 



 



七 、信 息披 露文 件的 存放与 查阅 



招 募说 明书 公布 后， 应当分 别置 备于 基金 管理 人、基 金托 管人 和基 金销 售机构
的住所 ，供 公众 查阅 、复 制。 



基 金定 期报 告公 布后 ，应当 分别 置备 于基 金管 理人和 基金 托管 人的 住所 ，以供
公众查 阅、 复制 。 



 
 
 



 



十六、 风险揭示 










一、市场风险


 证 券市 场价 格受 到经 济因素 、政 治因 素、 投资 心理和 交易 制度 等各 种因 素的影
响，导 致基 金收 益水 平变 化，产 生风 险， 主要 包括 ： 



1 、政 策风 险。 因国 家 宏观政 策（ 如货 币政 策、 财政政 策、 行业 政策 、地 区发
展政策 等） 发生 变化 ，导 致市场 价格 波动 而产 生风 险； 



2 、经 济周 期风 险。 随 经济运 行的 周期 性变 化， 证券市 场的 收益 水平 也呈 周期
性变化 。基 金投 资于 国债 与上市 公司 的股 票， 收益 水平也 会随 之变 化， 从而 产生风
险； 



3 、利 率风 险。 金融 市 场利率 的波 动会 导致 证券 市场价 格和 收益 率的 变动 。利
率直接 影响 着国 债的 价格 和收益 率， 影响 着企 业的 融资成 本和 利润 。基 金投 资于国
债和股 票， 其收 益水 平会 受到利 率变 化的 影响 ； 



4 、上 市公 司经 营风 险 。上市 公司 的经 营好 坏受 多种因 素影 响， 如管 理能 力、
财务状 况、 市场 前景 、行 业竞争 、人 员素 质等 ，这 些都会 导致 企业 的盈 利发 生变
化。如 果基 金所 投资 的上 市公司 经营 不善 ，其 股票 价格可 能下 跌， 或者 能够 用于分
配的利 润减 少， 使基 金投 资收益 下降 。虽 然基 金可 以通过 投资 多样 化来 分散 这种非
系统风 险， 但不 能完 全规 避； 



5 、购 买力 风险 。基 金 的利润 将主 要通 过现 金形 式来分 配， 而现 金可 能因 为通
货膨胀 的影 响而 导致 购买 力下降 ，从 而使 基金 的实 际收益 下降 ； 



6 、信 用风 险。 主要 是 指债务 人的 违约 风险 ，若 债务人 经营 不善 ，资 不抵 债，
债权人 可能 会损 失掉 大部 分的投 资， 这主 要体 现在 企业债 中； 



7 、债 券收 益率 曲线 变 动风险 。债 券收 益率 曲线 变动风 险是 指与 收益 率曲 线非
平行移 动有 关的 风险 ，单 一的久 期指 标并 不能 充分 反映这 一风 险的 存在； 



8 、再 投资 风险 。再 投 资风险 反映 了利 率下 降对 固定收 益证 券利 息收 入再 投资
收益的 影响 ，这 与利 率上 升所带 来的 价格 风险 （即 前面所 提到 的利 率风 险） 互为消
长。具 体为 当利 率下 降时 ，基金 从投 资的 固定 收益 证券所 得的 利息 收入 进行 再投资
时，将 获得 较少 的收 益率 。 



9 、投 资股 指期 货的 风 险。 本基 金可 投资 于股 指 期货， 股指 期货 作为 一种 金
融衍生 品， 主要 存在 以下 风险： 



（1 ） 市场 风险 ：是 指 由于股 指期 货价 格变 动而 给投资 人带 来的 风险 。 



（2 ） 流动 性风 险： 是 指由于 股指 期货 合约 无法 及时变 现所 带来 的风 险。


 （3 ） 基差 风险 ：是 指 股指期 货合 约价 格和 标的 指数价 格之 间的 价格 差的 波动
所造成 的风 险。 



（4 ） 保证 金风 险： 是 指由于 无法 及时 筹措 资金 满足建 立或 者维 持股 指期 货合
约头寸 所要 求的 保证 金而 带来的 风险 。 （5 ）杠 杆 风险： 因股 指期 货采 用保 证金
交易而 存在 杠杆 ，基 金财 产可能 因此 产生 更大 的收 益波动 。 



（6 ） 信用 风险 ：是 指 期货经 纪公 司违 约而 产生 损失的 风险 。 



（7 ） 操作 风险 ：是 指 由于内 部流 程的 不完 善， 业务人 员出 现差 错或 者疏 漏，
或者系 统出 现故 障等 原因 造成损 失的 风险 。 



 



二、管理风险 



在 基金 管理 运作 过程 中基金 管理 人的 知识 、经 验、判 断、 决策 、技 能等 ，会影
响其对 信息 的占 有和 对经 济形势 、证 券价 格走 势的 判断， 从而 影响 基金 收益 水平，
造成管 理风 险。 



 



三、流动性风险 



本 基金 属开 放式 基金 ，在所 有开 放日 管理 人有 义务接 受投 资人 的赎 回。 如果出
现较大 数额 的赎 回申 请， 则使基 金资 产变 现困 难， 基金面 临流 动性 风险 。






 



四、其他风险 



1 、因 技术 因素 而产 生 的风险 ，如 电脑 系统 不可 靠产生 的风 险； 



2 、因 业务 快速 发展 而 在制度 建设 、人 员配 备、 内控制 度建 立等 不完 善而 产生
的风险 ； 



3 、因 人为 因素 而产 生 的风险 、如 内幕 交易 、欺 诈行为 等产 生的 风险 ； 



4 、对 主要 业务 人员 如 基金经 理的 依赖 而可 能产 生的风 险； 



5 、因 业务 竞争 压力 可 能产生 的风 险； 



6 、不 可抗 力可 能导 致 基金资 产的 损失 ，影 响基 金收益 水平 ，从 而带 来风 险；


 7 、其 他意 外导 致的 风 险。 



 



五、本基金特有的风 险 



（ 一） 本基 金与 传统 指数基 金的 主要 差异 



本 基金 与传 统指 数基 金的主 要差 异是 跟踪 标的 指数的 不同 。从 编制 方法 的角度
考虑， 股票 指数 可以 分为 两大类 ：表 征类 指数 和策 略类指 数。 表征 类指 数主 要目的
是代表 特定 市场 、市 值规 模、行 业、 风格 或者 主题 股票的 状况 ，刻 画这 一类 市场的
整体走 势， 流动 性好 的表 征 类指 数也 可以 作为 指数 基金的 投资 标的 。策 略类 指数不
以刻画 某一 类市 场的 整体 走势为 目的 ，而 是将 投资 策略引 入指 数编 制方 法， 用指数
的形式 展示 投资 策略 的效 果。大 数据 指数 是策 略类 指数的 一个 子类 。表 征类 指数和
策略类 指数 之间 最显 著的 区别是 选股 依据 的不 同。 表征类 指数 主要 依据 市值 规模、
行业类 别、 风格 特征 以及 主题等 不同 方面 的标 准选 定相应 的成 份股 。以 往市 场上常
见的策 略类 指数 的选 股依 据一般 包括 两大 类： 财务 指标和 市场 驱动 指标 。大 数据
300 指数 的选 股标 准与 上 述策略 指数 的主 要区 别是 ，不仅 使用 了财 务指 标和 市场
驱动指 标， 还通 过大 数据 因子来 量化 市 场 情绪 ，共 同形成 选股 机制 。 



（ 二） 本基 金特 有的 风险 



本 基金 通过 被动 式指 数化投 资以 实现 跟踪 标的 指数， 但由 于基 金费 用、 交易成
本、指 数成 份股 选取 规则 和基金 估值 方法 之间 的差 异等因 素， 可能 造成 本基 金实际
收益率 与指 数收 益率 存在 偏离。 



作 为一 只指 数型 基金 ，本基 金特 有的 风险 主要 表现在 以下 几方 面： 



1 、标 的指 数的 风险 ： 即标的 指数 因为 编制 方法 的缺陷 有可 能导 致标 的指 数的
表现与 总体 市场 表现 存在 差异， 因标 的指 数编 制方 法的不 成熟 也可 能导 致指 数调整
较大， 增加 基金 投资 成本 ，并有 可能 因此 而增 加跟 踪误差 ，影 响投 资收 益。 



2 、标 的指 数波 动的 风 险：标 的指 数成 份股 的价 格可能 受到 政治 因素 、经 济因
素、上 市公 司状 况、 投资 人心理 和交 易制 度等 各种 因素的 影响 而波 动， 导致 指数波
动，从 而使 基金 收益 水平 发生变 化， 产生 风险 。 



3 、跟 踪偏 离风 险： 即 基金在 跟踪 指数 时由 于各 种原因 导致 基金 的业 绩表 现与
标的指 数表 现之 间产 生差 异的不 确定 性， 可能 包括 以下因 素： 



（1 ） 标的 指数 成份 股 的配股 、增 发、 分红 等公 司行为 ； 



（2 ） 标的 指数 成份 股 的调整 ；


 （3 ） 基金 买卖 股票 时 产生的 交易 成本 和交 易冲 击； 



（4 ） 申购 、赎 回因 素 带来的 跟踪 误差 ； 



（5 ） 新股 市值 配售 、 新股认 购带 来的 跟踪 误差 ； 



（6 ） 基金 现金 资产 的 拖累； 



（7 ） 基金 的管 理费 、 托管费 和销 售服 务费 等带 来的跟 踪误 差； 



（8 ） 指数 成份 股停 牌 、摘牌 ，成 份股 涨、 跌停 板等因 素带 来的 偏差 ； 



（9 ） 基金 管理 人的 买 入卖出 时机 选择 ； 



（10 ）其 他因 素带 来 的偏差 。 



4 、标 的指 数变 更的 风 险 



根 据基 金合 同的 规定 ，因标 的指 数的 编制 与发 布等原 因， 导致 原标 的指 数不宜
继续作 为本 基金 的投 资标 的指数 及业 绩比 较基 准， 本基金 可能 变更 标的 指数 ，基金
的投资 组合 随之 调整 ，基 金收益 风险 特征 可能 发生 变化， 投资 人需 承担 投资 组合 调
整所带 来的 风险 与成 本。 



5 、互 联网 公司 未能 及 时、有 效、 准确 提供 数据 的风险 



大数据 300 指 数由 深 圳证券 信息 有限 公司 与南 方基金 管理 有限 公司 、北 京新
浪互联 信息 服务 有限 公司 联合编 制。 互联 网公 司即 北京新 浪互 联信 息服 务有 限公司
在大数 据 300 指数 的合 作 中负责 大数 据原 始数 据的 提供。 因此 ，本 基金 存在 互联
网公司 未能 及时 、有 效、 准确提 供数 据的 风险 。若 互联网 公司 未能 及时 、有 效地提
供相关 原始 数据 ，大 数 据 300 指数 对市 场情 绪反 应 的时效 性将 可能 受到 影响 ，进
而可能 影响 本基 金的 业绩 表现； 若互 联网 公司 未能 准确地 提供 相关 原始 数据 ，大数
据 300 指 数可 能无 法准 确 地反应 市场 情绪 的变 化， 进而可 能影 响本 基金 的业 绩表
现。 



6 、基 金管 理人 主动 量 化选股 模型 存在 失效 导致 基金表 现不 佳的 风险 



本 基金 为策 略指 数基 金，所 跟踪 的大 数 据 300 指数为 策略 指数 。基 金管 理人
通过主 动量 化选 股模 型确 定指数 编制 策略 。大 数 据 300 指数 对样 本空 间的 股 票，
通过对 原始 数据 进行 处理 加工计 算得 到财 务因 子得 分、市 场驱 动因 子得 分和 大数据
因子得 分， 并将 三个 因子 得分进 行模 型优 化， 最终 确定初 始样 本股 。因 子模 型和优
化模型 的构 建与 计算 是由 基金管 理人 采用 量化 投资 策略确 定的 。因 此， 本基 金存在
基金管 理 人 主动 量化 选股 模型失 效导 致基 金表 现不 佳的风 险。 当基 金管 理人 主动量化选股 模型 失效 时， 本基 金的业 绩表 现可 能受 到影 响。并 且， 指数 的历 史业 绩仅能
代表过 去选 股策 略的 结果 ，并不 能代 表指 数和 本基 金未来 的表 现。 










六、本基金法律文件 风险收益特征表述与 销售 机构基金风险评价可 能不 一致
的风险 



本 基金 法律 文件 投资 章节有 关风 险收 益特 征的 表述是 基于 投资 范围 、投 资比
例、证 券市 场普 遍规 律等 做出的 概述 性描 述， 代表 了一般 市场 情况 下本 基金 的长期
风险收 益特 征。 销售 机构( 包括基 金管 理人 直销 机构 和代销 机构) 根 据相 关法 律 法规
对本基 金进 行风 险评 价， 不同的 销售 机构 采用 的评 价方法 也不 同， 因此 销售 机构的
风险等 级评 价与 法律 文件 中风险 收益 特征 的表 述可 能存在 不同 ，投 资人 在购 买本基
金时需 按照 销售 机构 的要 求完成 风险 承受 能力 与产 品风险 之间 的匹 配检 验。 
 
 



 



十七、 基金合同的变 更、终止和基金财产 的清 算 



 



一 、《 基金 合同 》的 变更 



1 、变 更基 金合 同涉 及 法律法 规规 定或 基金 合同 约定应 经基 金份 额持 有人 大会
决议通 过的 事项 的， 应召 开基金 份额 持有 人大 会决 议通过 。对 于法 律法 规规 定和基
金合同 约定 可不 经基 金份 额持有 人大 会决 议通 过的 事项， 由基 金管 理人 和基 金托管
人同意 后变 更并 公告 ，并 报中国 证监 会备 案。 



2 、关 于《 基金 合同 》 变更的 基金 份额 持有 人大 会决议 自生 效后 方可 执行 ，并
自决议 生效 后 2 个 工作 日 内在指 定媒 介公 告。 



 



二 、《 基金 合同 》的 终止事 由 



有 下列 情形 之一 的， 《基金 合同 》应 当终 止： 



1 、基 金份 额持 有人 大 会决定 终止 的；


 2 、基 金管 理人 、基 金 托管人 职责 终止 ， 在 6 个 月内没 有新 基金 管理 人、 新基
金托管 人承 接的 ； 



3 、《 基金 合同 》约 定 的其他 情形 ； 



4 、相 关法 律法 规和 中 国证监 会规 定的 其他 情况 。 



 



三 、基 金财 产的 清算 



1 、基 金财 产清 算小 组 ：自 出 现《 基金 合同 》终 止事由 之日 起 30 个 工作 日内
成立清 算小 组， 基金 管理 人组织 基金 财产 清算 小组 并在中 国证 监会 的监 督下 进行基
金清算 。 



2 、基 金财 产清 算小 组 组成： 基金 财产 清算 小组 成员由 基金 管理 人、 基金 托管
人、具 有从 事证 券相 关业 务资格 的注 册会 计师 、律 师以及 中国 证监 会指 定的 人员组
成。基 金财 产清 算小 组可 以聘用 必要 的工 作人 员。 



3 、基 金财 产清 算小 组 职责： 基金 财产 清算 小组 负责基 金财 产的 保管 、清 理、
估价、 变现 和分 配。 基金 财产清 算小 组可 以依 法进 行必要 的民 事活 动。 



4 、基 金财 产清 算程 序 ： 



（1 ） 《基 金合 同》 终 止情形 出 现 时， 由基 金财 产清算 小组 统一 接管 基金 ； 



（2 ） 对基 金财 产和 债 权债务 进行 清理 和确 认； 



（3 ） 对基 金财 产进 行 估值和 变现 ； 



（4 ） 制作 清算 报告 ； 



（5 ） 聘请 会计 师事 务 所对清 算报 告进 行外 部审 计，聘 请律 师事 务所 对清 算报
告出具 法律 意见 书； 



（6 ） 将清 算报 告报 中 国证监 会备 案并 公告 ； 



（7 ） 对基 金剩 余财 产 进行分 配。 



5 、基 金财 产清 算的 期 限为 6 个 月。 



6 、基 金管 理人 与基 金 托管人 协商 一致 或基 金资 产清算 小组 认为 有对 基金 份额
持有人 更为 有利 的清 算方 法，本 基金 财产 的清 算可 按该方 法进 行， 并及 时公 告，不需召开 基金 份额 持有 人大 会。相 关法 律法 规或 监管 部门另 有规 定的 ，按 相关 法律法
规或监 管部 门的 要求 办理 。 



 



 



四 、清 算费 用 



清 算费 用是 指基 金财 产清算 小组 在进 行基 金清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用，
清算费 用由 基金 财产 清算 小组优 先从 基金 财产 中支 付。 



 



五 、基 金财 产清 算剩 余资产 的分 配 



依 据基 金财 产清 算的 分配方 案， 将基 金财 产清 算后的 全部 剩余 资产 扣除 基金财
产清算 费用 、交 纳所 欠税 款并清 偿基 金债 务后 ，按 基金份 额持 有人 持有 的基 金份额
比例进 行分 配。 



 



六 、基 金财 产清 算的 公告 



清 算过 程中 的有 关重 大事项 须 及 时公 告； 基金 财产清 算报 告经 会计 师事 务所审
计并由 律师 事务 所出 具法 律意见 书后 报中 国证 监会 备案并 公告 。基 金财 产清 算公告
于基金 财产 清算 报告 报中 国证监 会备 案 后 5 个工 作 日内由 基金 财产 清算 小组 进行
公告。 



 



七 、基 金财 产清 算账 册及文 件的 保存 



基 金财 产清 算账 册及 有关文 件由 基金 托管 人保 存 15 年以 上。 
 
 



 



十八、 基金合同的内 容摘要 






 一、基金管理人、基 金托管人和基金份额 持有 人的权利、义务 



（ 一） 基 金管 理人 的 权利与 义务 



1 、根 据《 基金 法》 、 《运作 办法 》及 其他 有关 规定， 基金 管理 人的 权利 包括
但不限 于： 



（1 ） 依法 募集 资金 ； 



（2 ） 自《 基金 合同 》 生效之 日起 ，根 据法 律法 规和《 基金 合同 》独 立运 用并
管理基 金财 产； 



（3 ） 依照 《基 金合 同 》收取 基金 管理 费以 及法 律法规 规定 或中 国证 监会 批准
的其他 费用 ； 



（4 ） 销售 基金 份额 ； 



（5 ） 按照 规定 召集 基 金份额 持有 人大 会； 



（6 ） 依据 《基 金合 同 》及有 关法 律规 定监 督基 金托管 人， 如认 为基 金托 管人
违反了 《基 金合 同》 及国 家有关 法律 规定 ，应 呈报 中国证 监会 和其 他监 管部 门，并
采取必 要措 施保 护基 金投 资人的 利益 ； 



（7 ） 在基 金托 管人 更 换时， 提名 新的 基金 托管 人； 



（8 ） 选择 、更 换基 金 销售机 构， 对基 金销 售机 构的相 关行 为进 行监 督和 处
理；






（9 ） 担任 或委 托其 他 符合条 件的 机构 担任 基金 登记机 构办 理基 金登 记业 务；






（10 ）依 据《 基金 合 同》及 有关 法律 规定 决定 基金收 益的 分配 方案 ；






（11 ）在 《基 金合 同 》约定 的范 围内 ，拒 绝或 暂停受 理申 购与 赎回 申请 ；






（12 ）依 照法 律法 规 为基金 的利 益对 被投 资公 司行使 权利 ，为 基金 的利 益行
使因基 金财 产投 资于 证券 所产生 的权 利；






（13 ）在 法律 法规 允 许的前 提下 ，为 基金 的利 益依法 为基 金进 行融 资、 融券
及转融 通；






（14 ）在 遵守 届时 有 效的法 律法 规和 监管 规定 ，且对 基金 份额 持有 人利 益无
实质性 不利 影响 的前 提下 ，为支 付本 基金 应付 的赎 回、交 易清 算等 款项 ，基 金管理
人有权 代表 基金 份额 持有 人在必 要限 度内 以基 金资 产作为 质押 进行 融资 ；


 （15 ）以 基金 管理 人 的名义 ，代 表基 金份 额持 有人的 利益 行使 诉讼 权利 或者
实施其 他法 律行 为；






（16 ）选 择、 更换 律 师事务 所、 会计 师事 务所 、证券 或期 货经 纪商 或其 他为
基金提 供服 务的 外部 机构 ；






（17 ）在 符合 有关 法 律、法 规的 前提 下， 制订 和调整 有关 基金 认购 、申 购、
赎回、 转换 、非 交易 过户 和定投 等的 业务 规则 ，在 法律法 规和 本基 金合 同规 定的范
围内决 定和 调整 基金 的除 调高管 理费 率、 托管 费率 、销售 服务 费率 之外 的基 金相关
费率结 构和 收费 方式 ； 



（18 ）委 托第 三方 机 构办理 本基 金的 交易 、清 算、估 值、 结算 等业 务； 



（19 ）法 律法 规及 中 国证监 会规 定的 和《 基金 合同》 约定 的其 他权 利。 



2 、根 据《 基金 法》 、 《运作 办法 》及 其他 有关 规定， 基金 管理 人的 义务 包括
但不限 于： 



（1 ） 依法 募集 资金 ， 办理或 者委 托经 中国 证监 会认定 的其 他机 构代 为办 理基
金份额 的发 售、 申购 、赎 回和登 记事 宜； 



（2 ） 办理 基金 备案 手 续； 



（3 ） 自《 基金 合同 》 生效之 日 起 ，以 诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原 则管 理和 运用
基金财 产； 



（4 ） 配备 足够 的具 有 专业资 格的 人员 进行 基金 投资分 析、 决策 ，以 专业 化的
经营方 式管 理和 运作 基金 财产； 



（5 ） 建立 健全 内部 风 险控制 、监 察与 稽核 、财 务管理 及人 事管 理等 制度 ，保
证所管 理的 基金 财产 和基 金管理 人的 财产 相互 独立 ，对所 管理 的不 同基 金分 别管
理，分 别记 账， 进行 证券 投资； 



（6 ） 除依 据《 基金 法 》、《 基金 合同 》及 其他 有关规 定外 ，不 得利 用基 金财
产为自 己及 任何 第三 人谋 取利益 ，不 得委 托第 三人 运作基 金财 产； 



（7 ） 依法 接受 基金 托 管人的 监督 ； 



（8 ） 采取 适 当 合理 的 措施使 计算 基金 份额 认购 、申购 、赎 回和 注销 价格 的方
法符合 《基 金合 同》 等法 律文件 的规 定， 按有 关规 定计算 并公 告基 金资 产净 值，确
定基金 份额 申购 、赎 回的 价格；


 （9 ） 进行 基金 会计 核 算并编 制基 金财 务会 计报 告； 



（10 ）编 制季 度、 半 年度和 年度 基金 报告 ； 



（11 ）严 格按 照《 基 金法》 、《 基金 合同 》及 其他有 关规 定， 履行 信息 披露
及报告 义务 ； 



（12 ）保 守基 金商 业 秘密， 不泄 露基 金投 资计 划、投 资意 向等 。除 《基 金
法》、 《基 金合 同》 及其 他有关 规定 另有 规定 外， 在基金 信息 公开 披露 前应 予保
密，不 向他 人泄 露， 但向 审计、 法 律 等外 部专 业顾 问提供 的除 外； 



（13 ）按 《基 金合 同 》的约 定确 定基 金收 益分 配方案 ，及 时向 基金 份额 持有
人分配 基金 收益 ； 



（14 ）按 规定 受理 申 购与赎 回申 请， 及时 、足 额支付 赎回 款项 ； 



（15 ）依 据《 基金 法 》、《 基金 合同 》及 其他 有关规 定召 集基 金份 额持 有人
大会或 配合 基金 托管 人、 基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 



（16 ）按 规定 保存 基 金财产 管理 业务 活动 的会 计账册 、报 表、 记录 和其 他相
关资 料 15 年以 上； 



（17 ）确 保需 要向 基 金投资 人提 供的 各项 文件 或资料 在规 定时 间发 出， 并且
保证投 资人 能够 按照 《基 金合 同 》规 定的 时间 和方 式，随 时查 阅到 与基 金有 关的公
开资料 ，并 在支 付合 理成 本的条 件下 得到 有关 资料 的复印 件； 



（18 ）组 织并 参加 基 金财产 清算 小组 ，参 与基 金财产 的保 管、 清理 、估 价、
变现和 分配 ； 



（19 ）面 临解 散、 依 法被撤 销或 者被 依法 宣告 破产时 ，及 时报 告中 国证 监会
并通知 基金 托管 人； 



（20 ）因 违反 《基 金 合同》 导致 基金 财产 的损 失或损 害基 金份 额持 有人 合法
权益时 ，应 当承 担赔 偿责 任，其 赔偿 责任 不因 其退 任而免 除； 



（21 ）监 督基 金托 管 人按法 律法 规和 《基 金合 同》规 定履 行自 己的 义务 ，基
金托管 人违 反《 基金 合同 》造成 基金 财产 损失 时， 基金管 理人 应为 基金 份额 持有人
利益向 基金 托管 人追 偿； 



（22 ）当 基金 管理 人 将其义 务委 托第 三方 处理 时，应 当对 第三 方处 理有 关基
金事务 的行 为承 担责 任；


 （23 ）以 基金 管理 人 名义， 代表 基金 份额 持有 人利益 行使 诉讼 权利 或实 施其
他法律 行为 ； 



（24 ）基 金管 理人 在 募集期 间未 能达 到基 金的 备案条 件， 《基 金合 同》 不能
生效， 基金 管理 人承 担全 部募集 费用 ，将 已募 集资 金并加 计银 行同 期存 款利 息在基
金募集 期结 束 后 30 日内 退还基 金认 购人 ； 



（25 ）执 行生 效的 基 金份额 持有 人大 会的 决议 ； 



（26 ）建 立并 保存 基 金份额 持 有 人名 册； 



（27 ）法 律法 规及 中 国证监 会规 定的 和《 基金 合同》 约定 的其 他义 务。 



 



（ 二） 基 金托 管人 的 权利与 义务 



1 、根 据《 基金 法》 、 《运作 办法 》及 其他 有关 规定， 基金 托管 人的 权利 包括
但不限 于： 



（1 ） 自《 基金 合同 》 生效之 日起 ，依 法律 法规 和《基 金合 同》 的规 定安 全保
管基金 财产 ； 



（2 ） 依《 基金 合同 》 约定获 得基 金托 管费 以及 法律法 规规 定或 监管 部门 批准
的其他 费用 ； 



（3 ） 监督 基金 管理 人 对本基 金的 投资 运作 ，如 发现基 金管 理人 有违 反《 基金
合同》 及国 家法 律法 规行 为，对 基金 财产 、其 他当 事人的 利益 造成 重 大 损失 的情
形，应 呈报 中国 证监 会， 并采取 必要 措施 保护 基金 投资人 的利 益； 



（4 ） 根据 相关 市场 规 则，为 基金 开设 证券 账户 、为基 金办 理证 券、 期货 等交
易资金 清算 ； 



（5 ） 提议 召开 或召 集 基金份 额持 有人 大会 ； 



（6 ） 在基 金管 理人 更 换时， 提名 新的 基金 管理 人； 



（7 ） 法律 法规 及中 国 证监会 规定 的和 《基 金合 同》约 定的 其他 权利 。 



2 、根 据《 基金 法》 、 《运作 办法 》及 其他 有关 规定， 基金 托管 人的 义务 包括
但不限 于： 



（1 ） 以诚 实信 用、 勤 勉尽责 的原 则持 有并 安全 保管基 金财 产；


 （2 ） 设立 专门 的基 金 托管部 门， 具有 符合 要 求 的营业 场所 ，配 备足 够的 、合
格的熟 悉基 金托 管业 务的 专职人 员， 负责 基金 财产 托管事 宜； 



（3 ） 建立 健全 内部 风 险控制 、监 察与 稽核 、财 务管理 及人 事管 理等 制度 ，确
保基金 财产 的安 全， 保证 其托管 的基 金财 产与 基金 托管人 自有 财产 以及 不同 的基金
财产相 互独 立； 对所 托管 的不同 的基 金分 别设 置账 户，独 立核 算， 分账 管理 ，保证
不同基 金之 间在 账户 设置 、资金 划拨 、账 册记 录等 方面相 互独 立； 



（4 ） 除依 据《 基金 法 》、《 基金 合同 》及 其他 有关规 定外 ，不 得利 用基 金财
产为自 己及 任何 第三 人谋 取利益 ，不 得委 托第 三人 托管基 金财 产； 



（5 ） 保管 由基 金 管 理 人代表 基金 签订 的与 基金 有关的 重大 合同 及有 关凭 证； 



（6 ） 按规 定开 设基 金 财产的 资金 账户 、证 券账 户等投 资所 需账 户， 按照 《基
金合同 》的 约定 ，根 据基 金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜； 



（7 ） 保守 基金 商业 秘 密，除 《基 金法 》、 《基 金合同 》及 其他 有关 规定 另有
规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 予以 保密 ，不 得向 他人泄 露； 



（8 ） 复核 、审 查基 金 管理人 计算 的基 金资 产净 值、基 金份 额申 购、 赎回 价
格； 



（9 ） 办理 与基 金托 管 业务活 动有 关的 信息 披露 事项； 



（10 ）对 基金 财务 会 计报告 、季 度、 半年 度和 年度基 金报 告出 具意 见， 说明
基金管 理人 在各 重要 方面 的运作 是否 严格 按照 《基 金合同 》的 规定 进行 ；如 果基金
管理人 有未 执行 《基 金合 同》规 定的 行为 ，还 应当 说明基 金托 管人 是否 采取 了适当
的措施 ； 



（11 ）保 存基 金托 管 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资 料 15 年以
上； 



（12 ）建 立并 保存 基 金份额 持有 人名 册； 



（13 ）按 规定 制作 相 关账册 并与 基金 管理 人核 对； 



（14 ）依 据基 金管 理 人的指 令或 有关 规定 向基 金份额 持有 人支 付基 金收 益和
赎回款 项； 



（15 ）依 据《 基金 法 》、《 基金 合同 》及 其他 有关规 定， 召集 基金 份额 持有
人大会 或配 合基 金 份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会；


 （16 ）按 照法 律法 规 、《基 金合 同》 和《 托管 协议》 的规 定监 督基 金管 理人
的投资 运作 ； 



（17 ）参 加基 金财 产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和
分配； 



（18 ）面 临解 散、 依 法被撤 销或 者被 依法 宣告 破产时 ，及 时报 告中 国证 监会
和银行 业监 督管 理机 构， 并通知 基金 管理 人； 



（19 ）因 违反 《基 金 合同》 导致 基金 财产 损失 时，应 承担 赔偿 责任 ，其 赔偿
责任不 因其 退任 而免 除； 



（20 ）按 规定 监督 基 金管理 人按 法律 法规 和《 基金合 同》 规定 履行 自己 的义
务，基 金管 理人 因违 反《 基 金合 同》 造成 基金 财产 损失时 ，应 为基 金份 额持 有人利
益向基 金管 理人 追偿 ； 



（21 ）执 行生 效的 基 金份额 持有 人大 会的 决议 ； 



（22 ）法 律法 规及 中 国证监 会规 定的 和《 基金 合同》 约定 的其 他义 务。 



 



基 金投 资人 持有 本基 金基金 份额 的行 为即 视为 对《基 金合 同》 的承 认和 接受，
基金投 资人 自依 据《 基金 合同》 取得 基金 份额 ，即 成为本 基金 份额 持有 人和 《基金
合同》 的当 事人 ，直 至其 不再持 有本 基金 的基 金份 额。基 金份 额持 有人 作为 《基金
合同》 当事 人并 不以 在《 基金合 同》 上书 面签 章或 签字为 必要 条件 。 



同 一类 别每 份基 金份 额具有 同等 的合 法 权 益。 



1 、根 据《 基金 法》 、 《运作 办法 》及 其他 有关 规定， 基金 份额 持有 人的 权利
包括但 不限 于： 



（1 ） 分享 基金 财产 收 益； 



（2 ） 参与 分配 清算 后 的剩余 基金 财产 ； 



（3 ） 依法 申请 赎回 或 转让其 持有 的基 金份 额； 



（4 ） 按照 规定 要求 召 开基金 份额 持有 人大 会或 者召集 基金 份额 持有 人大 会； 



（5 ） 出席 或者 委派 代 表出席 基金 份额 持有 人大 会，对 基金 份额 持有 人大 会审
议事项 行使 表决 权；


 （6 ） 查阅 或者 复制 公 开披露 的基 金信 息资 料； 



（7 ） 监督 基金 管理 人 的投资 运作 ； 



（8 ） 对基 金管 理人 、 基金托 管人 、基 金服 务 机 构损害 其合 法权 益的 行为 依法
提起诉 讼或 仲裁 ； 



（9 ） 法律 法规 及中 国 证监会 规定 的和 《基 金合 同》约 定的 其他 权利 。 



2 、根 据《 基金 法》 、 《运作 办法 》及 其他 有关 规定， 基金 份额 持有 人的 义务
包括但 不限 于： 



（1 ） 认真 阅读 并遵 守 《基金 合同 》、 招募 说明 书等信 息披 露文 件； 



（2 ） 了解 所投 资基 金 产品， 了解 自身 风险 承受 能力， 自主 判断 基金 的投 资价
值，自 主做 出投 资决 策， 自行承 担投 资风 险； 



（3 ） 关注 基金 信息 披 露，及 时行 使权 利和 履行 义务； 



（4 ） 缴纳 基金 认购 、 申购款 项及 法律 法规 和《 基金合 同》 所规 定的 费用 ； 



（5 ） 在其 持有 的基 金 份额范 围内 ，承 担基 金亏 损或者 《基 金合 同》 终止 的有
限责任 ； 



（6 ） 不从 事任 何有 损 基金及 其他 《基 金合 同》 当事人 合法 权益 的活 动； 



（7 ） 执行 生效 的基 金 份额持 有人 大会 的决 议； 



（8 ） 返还 在基 金交 易 过程中 因任 何原 因获 得的 不当得 利； 



（9 ） 法律 法规 及中 国 证监会 规定 的和 《基 金合 同》约 定的 其他 义务 。 



 










二、基金份额持有人 大会召集、议事及表 决的 程序和规则 



基 金份 额持 有人 大会 由基金 份额 持有 人组 成， 基金份 额持 有人 的合 法授 权代表
有权代 表基 金份 额持 有人 出席会 议并 表决 。基 金份 额持 有 人持 有的 每一 基金 份额拥
有平等 的投 票权 。本 基金 份额持 有人 大会 不设 日常 机构。 






 （ 一） 召开 事由 



1 、当 出现 或需 要决 定 下列事 由之 一的 ，应 当召 开基金 份额 持有 人大 会： 



（1 ） 终止 《基 金合 同 》； 



（2 ） 更换 基金 管理 人 ； 



（3 ） 更换 基金 托管 人 ； 



（4 ） 转换 基金 运作 方 式； 



（5 ） 提高 基金 管理 人 、基金 托管 人的 报酬 标准 和提高 销售 服务 费， 但根 据法
律法规 的要 求提 高该 等报 酬标准 的除 外； 



（6 ） 变更 基金 类别 ， 但基金 合同 另有 约定 的除 外； 



（7 ） 本基 金与 其他 基 金的合 并； 



（8 ） 变更 基金 投资 目 标 、范 围或 策略 ，法 律法 规、中 国证 监会 另有 规定 或
《基金 合同 》另 有约 定的 除外； 



（9 ） 变更 基金 份额 持 有人大 会程 序； 



（10 ）基 金管 理人 或 基金托 管人 要求 召开 基金 份额持 有人 大会 ； 



（11 ）单 独或 合计 持 有本基 金总 份 额 10% 以上 （含 10% ） 基金 份额 的基 金
份额持 有人 （以 基金 管理 人收到 提议 当日 的基 金份 额计算 ，下 同） 就同 一事 项书面
要求召 开基 金份 额持 有人 大会； 



（12 ）对 基金 合同 当 事人权 利和 义务 产生 重大 影响的 其他 事项 ； 



（13 ）法 律法 规、 《 基金合 同》 或中 国证 监会 规定的 其他 应当 召开 基金 份额
持有人 大会 的事 项。 



2 、以 下情 况可 由基 金 管理人 和基 金托 管人 协商 后修改 ，不 需召 开基 金份 额持
有人大 会： 



（1 ） 调低 基金 管理 费 、基金 托管 费、 基金 销售 服务费 和其 他应 由基 金承 担的
费用； 



（2 ） 法律 法规 要求 增 加的基 金费 用的 收取 ；


 （3 ） 在法 律法 规和 《 基金合 同》 规定 的范 围内 调整本 基金 的申 购费 率、 调低
赎回费 率或 在对 现有 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响的 前提 下变 更收 费方
式； 



（4 ） 因相 应的 法律 法 规发生 变动 而应 当对 《基 金合同 》进 行修 改； 



（5 ） 对《 基金 合同 》 的修改 对基 金份 额持 有人 利益无 实质 性不 利影 响或 修改
不涉及 《基 金合 同》 当事 人权利 义务 关系 发生 重大 变化； 



（6 ） 若将 来基 金管 理 人推出 以大 数 据 300 指 数 为标的 指数 的交 易型 开放 式指
数基金 （ETF ）， 本基 金 可相应 调整 为该 交易 型开 放式指 数基 金（ETF ） 的 联接基
金模式 并对 投资 运作 等相 关内容 进行 调整 ； 



（7 ） 在不 违反 法律 法 规、基 金合 同的 约定 以及 对基金 份额 持有 人利 益无 实质
性不利 影响 的情 况下 ，调 整有关 基金 认购 、申 购、 赎回、 转换 、非 交易 过户 、转托
管等业 务的 规则 ； 



（8 ） 在不 违反 法律 法 规、基 金合 同的 约定 以及 对基金 份额 持有 人利 益无 实质
性不利 影响 的情 况下 ，增 加、减 少或 调整 基金 份额 类别设 置及 对基 金份 额分 类办
法、规 则进 行调 整； 



（9 ） 当法 律法 规或 中 国证监 会的 相关 规定 变更 时，本 基金 在履 行相 关程 序后
可对资 产配 置比 例进 行适 当调整 ； 



（10 ）按 照法 律法 规 和《基 金合 同》 规定 不需 召开基 金份 额持 有人 大会 的其
他情形 。 



 



（ 二） 会议 召集 人及 召集方 式 



1 、除 法律 法规 规定 或 《基金 合同 》另 有约 定外 ，基金 份额 持有 人大 会由 基金
管理人 召集 ； 



2 、基 金管 理人 未按 规 定召集 或不 能召 集时 ，由 基金托 管人 召集 ； 



3 、基 金托 管人 认为 有 必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 ，应 当向 基金 管理 人提
出书面 提议 。基 金管 理人 应当自 收 到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召集 ，并书
面告知 基金 托管 人。 基金 管理人 决定 召集 的， 应当 自出具 书面 决定 之日 起 60 日内
召开； 基金 管理 人决 定不 召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 由基 金托管
人自行 召集 ，并 自出 具书 面决定 之日 起 60 日 内召 开并告 知基 金管 理人 ，基 金管理
人应当 配合 ；


 4 、代 表基 金份 额 10% 以 上（ 含 10% ）的 基金 份额持 有人 就同 一事 项书 面要
求召开 基金 份额 持有 人大 会，应 当向 基金 管理 人提 出书面 提议 。基 金管 理人 应当自
收到书 面提 议之 日起 10 日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 提出 提议 的基 金份 额持有
人代表 和基 金托 管人 。 基 金管理 人决 定召 集的 ，应 当自出 具书 面决 定之 日 起 60 日
内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表基 金份 额 10% 以 上（ 含 10% ）的 基金 份
额持有 人仍 认为 有必 要召 开的， 应当 向基 金托 管人 提出书 面提 议。 基金 托管 人应当
自收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召集 ，并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持
有人代 表和 基金 管理 人； 基金托 管人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60
日内召 开， 并告 知基 金管 理人， 基金 管理 人应 当配 合； 



5 、代 表基 金份 额 10% 以 上（ 含 10% ）的 基金 份额持 有人 就同 一事 项要 求召
开基金 份额 持有 人大 会， 而基金 管理 人、 基金 托管 人都 不 召集 的， 单独 或合 计代表
基金份 额 10% 以 上（ 含 10% ）的 基金 份额 持有 人 有权自 行召 集， 并至 少提 前 30
日报中 国证 监会 备案 。基 金份额 持有 人依 法自 行召 集基金 份额 持有 人大 会的 ，基金
管理人 、基 金托 管人 应当 配合， 不得 阻碍 、干 扰； 



6 、基 金份 额持 有人 会 议的召 集人 负责 选择 确定 开会时 间、 地点 、方 式和 权益
登记日 。 



 



（ 三） 召开 基金 份额 持有人 大会 的通 知时 间、 通知内 容、 通知 方式 



1 、召 开基 金份 额持 有 人大会 ，召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在指 定媒 介公
告。基 金份 额持 有人 大会 通知应 至少 载明 以下 内容 ： 



（1 ） 会议 召开 的时 间 、地点 和会 议形 式； 



（2 ） 会议 拟审 议的 事 项、议 事程 序和 表决 方式 ； 



（3 ） 有权 出席 基金 份 额持有 人大 会的 基金 份额 持有人 的权 益登 记日 ； 



（4 ） 授权 委托 证明 的 内容要 求（ 包括 但不 限于 代理人 身份 ，代 理权 限和 代理
有效期 限等 ）、 送达 时间 和地点 ； 



（5 ） 会务 常设 联系 人 姓名及 联系 电话 ； 



（6 ） 出席 会议 者必 须 准备的 文件 和必 须履 行的 手续； 



（7 ） 召集 人需 要通 知 的其他 事项 。


 2 、采 取通 讯开 会方 式 并进行 表决 的情 况下 ，由 会议召 集人 决定 在会 议通 知中
说明本 次基 金份 额持 有人 大会所 采取 的具 体通 讯方 式、委 托的 公证 机关 及 其 联系方
式和联 系人 、表 决意 见寄 交的截 止时 间和 收取 方式 。 



3 、如 召集 人为 基金 管 理人， 还应 另行 书面 通知 基金托 管人 到指 定地 点对 表决
意见的 计票 进行 监督 ；如 召集人 为基 金托 管人 ，则 应另行 书面 通知 基金 管理 人到指
定地点 对表 决意 见的 计票 进行监 督； 如召 集人 为基 金份额 持有 人， 则应 另行 书面通
知基金 管理 人和 基金 托管 人到指 定地 点对 表决 意见 的计票 进行 监督 。基 金管 理人或
基金托 管人 拒不 派代 表对 表决意 见的 计票 进行 监督 的，不 影响 表决 意见 的计 票效
力。 



 



（ 四） 基金 份额 持有 人出席 会议 的方 式 



基 金份 额持 有人 大会 可通过 现场 开会 、通 讯开 会 或法 律法 规和 监管 机关 允许的
其他方 式召 开， 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定 。 



1 、现 场开 会。 由基 金 份额持 有人 本人 出席 或以 代理投 票授 权委 托证 明委 派代
表出席 ，现 场开 会时 基金 管理人 和基 金托 管人 的授 权代表 应当 列席 基金 份额 持有人
大会， 基金 管理 人或 基金 托管人 不派 代表 列席 的， 不影响 表决 效力 。现 场开 会同时
符合以 下条 件时 ，可 以进 行基金 份额 持有 人大 会议 程： 



（1 ） 亲自 出席 会议 者 持有基 金份 额的 凭证 、受 托出席 会议 者出 具的 委托 人持
有基金 份额 的凭 证及 委托 人的代 理投 票授 权委 托证 明符合 法律 法规 、《 基金 合同》
和会议 通知 的规 定， 并且 持有基 金份 额的 凭证 与基 金管理 人持 有的 登记 资料 相符； 



（2 ） 经核 对， 汇总 到 会者出 示的 在权 益登 记日 持有基 金份 额的 凭证 显示 ，有
效的基 金份 额不 少于 本基 金在权 益登 记日 基金 总份 额的二 分之 一（ 含二 分之 一）。
若到会 者在 权益 登记 日代 表的有 效的 基金 份额 少于 本基金 在权 益登 记日 基金 总份额
的二分 之一 ，召 集人 可以 在原公 告的 基金 份额 持有 人大会 召开 时间 的 3 个月以
后、6 个月 以内 ，就 原定 审议事 项重 新召 集基 金份 额持有 人大 会。 重新 召集 的基金
份额持 有人 大会 到会 者在 权益登 记日 代表 的有 效的 基金份 额应 不少 于本 基金 在权益
登记日 基金 总份 额的 三分 之一（ 含三 分之 一）。 



2 、通 讯开 会。 通讯 开 会系指 基金 份额 持有 人将 其对表 决事 项的 投票 以召 集人
通知的 非现 场方 式在 表决 截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 或系 统。 通讯 开会应
以召集 人通 知的 非现 场方 式进行 表决 。 



在 同时 符合 以下 条件 时，通 讯开 会的 方式 视为 有效：


 （1 ） 会议 召集 人按 《 基金合 同》 约定 公布 会议 通知后 ， 在 2 个工 作日 内 连续
公布相 关提 示性 公告 ； 



（2 ） 召集 人按 基金 合 同约定 通知 基金 托管 人（ 如果基 金托 管人 为召 集人 ，则
为基金 管理 人） 到指 定地 点对表 决意 见的 计票 进行 监督。 会议 召集 人在 基金 托管人
（如果 基金 托管 人为 召集 人，则 为基 金管 理人 ）和 公证机 关的 监督 下按 照会 议通知
规定的 方式 收取 基金 份额 持有人 的表 决意 见； 基金 托管人 或基 金管 理人 经通 知不参
加收取 表决 意见 的， 不影 响表决 效力 ； 



（3 ） 本人 直接 出具 表 决意见 或授 权他 人代 表出 具表决 意见 的， 基金 份额 持有
人所持 有的 基金 份额 不小 于在权 益登 记日 基金 总份 额的二 分之 一（ 含二 分之 一）；
若本人 直接 出具 表决 意见 或授权 他人 代表 出具 表决 意见基 金份 额持 有人 所持 有的基
金份额 小于 在权 益登 记日 基金总 份额 的二 分之 一， 召集人 可以 在原 公告 的基 金份额
持有人 大会 召开 时间 的 3 个月以 后、6 个 月以 内， 就原定 审议 事项 重新 召集 基金份
额持有 人 大 会。 重新 召集 的基金 份额 持有 人大 会应 当有代 表三 分之 一以 上（ 含三分
之一） 基金 份额 的持 有人 直接出 具表 决意 见或 授权 他人代 表出 具表 决意 见； 



（4 ） 上述 第（3 ） 项 中直接 出具 表决 意见 的基 金份额 持有 人或 受托 代表 他人
出具表 决意 见的 代理 人， 同时提 交的 持有 基金 份额 的凭证 、受 托出 具表 决意 见的代
理人出 具的 委托 人持 有基 金份额 的凭 证及 委托 人的 代理投 票授 权委 托证 明符 合法律
法规、 《基 金合 同》 和会 议通知 的规 定， 并与 基金 登记机 构记 录相 符。 



3 、在 不与 法律 法规 冲 突的前 提下 ，基 金份 额持 有人大 会可 通过 网络 、电 话或
其他方 式召 开， 基金 份额 持有人 可以 采用 书面 、网 络、电 话、 短信 或其 他方 式进行
表决， 具体 方式 由会 议召 集人确 定并 在会 议通 知中 列明。 



4 、在 不与 法律 法规 冲 突的前 提下 ，基 金份 额持 有人授 权他 人代 为出 席会 议并
表决的 ，授 权方 式可 以采 用书面 、网 络、 电话 、短 信或其 他方 式， 具体 方式 在会议
通知中 列明 。 



 



（ 五） 议事 内容 与程 序 



1 、议 事内 容及 提案 权 



议 事内 容为 关系 基金 份额持 有人 利益 的重 大事 项，如 《基 金合 同》 的重 大修
改、决 定终 止《 基金 合同 》、更 换基 金管 理人 、更 换基金 托管 人、 与其 他基 金合
并、法 律法 规及 《基 金合 同》规 定的 其他 事项 以及 会议召 集人 认为 需 提 交基 金份额
持有人 大会 讨论 的其 他事 项。


 基 金份 额持 有人 大会 的召集 人发 出召 集会 议的 通知后 ，对 原有 提案 的修 改应当
在基金 份额 持有 人大 会召 开前及 时公 告。 



基 金份 额持 有人 大会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 



2 、议 事程 序 



（1 ） 现场 开会 



在 现场 开会 的方 式下 ，首先 由大 会主 持人 按照 下列第 七条 规定 程序 确定 和公布
监票人 ，然 后由 大会 主持 人宣读 提案 ，经 讨论 后进 行表决 ，并 形成 大会 决议 。大会
主持人 为基 金管 理人 授权 出席会 议的 代表 ，在 基金 管理人 授权 代表 未能 主持 大会的
情况下 ，由 基金 托管 人授 权其出 席会 议的 代表 主持 ；如 果 基金 管理 人授 权代 表和基
金托管 人授 权代 表均 未能 主持大 会， 则由 出席 大会 的基金 份额 持有 人和 代理 人所持
表决权 的二 分之 一以 上（ 含二分 之一 ）选 举产 生一 名基金 份额 持有 人作 为该 次基金
份额持 有人 大会 的主 持人 。基金 管理 人和 基金 托管 人拒不 出席 或主 持基 金份 额持有
人大会 ，不 影响 基金 份额 持有人 大会 作出 的决 议的 效力。 



会 议召 集人 应当 制作 出席会 议人 员的 签名 册。 签名册 载明 参加 会议 人员 姓名
（或单 位名 称） 、身 份证 明文件 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 、委 托人姓
名（或 单位 名称 ）和 联系 方式等 事项 。 



（2 ） 通讯 开会 



在 通讯 开会 的情 况下 ，首先 由召 集人 提 前 30 日公布 提案 ，在 所通 知的 表决截
止日期 后 2 个 工作 日内 在 公证机 关监 督下 由召 集人 统计全 部有 效表 决， 在公 证机
关监督 下形 成决 议。 



 



（ 六） 表决 



基 金份 额持 有人 所持 每份基 金份 额有 同等 表决 权。 



基 金份 额持 有人 大会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议： 



1 、一 般决 议， 一般 决 议须经 参加 大会 的基 金份 额持有 人或 其代 理人 所持 表决
权的二 分之 一以 上（ 含二 分之一 ）通 过方 为有 效； 除下列 第 2 项 所规 定的 须 以特
别决议 通过 事项 以外 的其 他事项 均以 一般 决议 的方 式通过 。 



2 、特 别决 议， 特别 决 议应当 经参 加大 会的 基金 份额持 有人 或其 代理 人所 持表
决权的 三分 之二 以上 （含 三分之 二） 通过 方可 做出 。转换 基金 运作 方式 、与 其他基金合并 、更 换基 金管 理人 或者基 金托 管人 、终 止《 基金合 同》 以特 别决 议通 过方为
有效。 



基 金份 额持 有人 大会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。 



采 取通 讯方 式进 行表 决时， 除非 在计 票时 有充 分的相 反证 据证 明， 否则 提交符
合会议 通知 中规 定的 确认 投资人 身份 文件 的表 决视 为有效 出席 的投 资人 ，表 面符合
会议通 知规 定的 表决 意见 视为有 效表 决， 表决 意见 模糊不 清或 相互 矛盾 的视 为弃权
表决， 但应 当计 入出 具表 决意见 的基 金份 额持 有人 所代表 的基 金份 额总 数。 



基 金份 额持 有人 大会 的各项 提案 或同 一项 提案 内并列 的各 项议 题应 当分 开审
议、逐 项表 决。 



在 上述 规则 的前 提下 ，具体 规则 以召 集人 发布 的基金 份额 持有 人大 会通 知为
准。 



 



（ 七） 计票 



1 、现 场开 会 



（1 ） 如大 会由 基金 管 理人或 基金 托管 人召 集， 基金份 额持 有人 大会 的主 持人
应当在 会议 开始 后宣 布在 出席会 议的 基金 份额 持有 人和代 理人 中选 举两 名基 金份额
持有人 代表 与大 会召 集人 授权的 一名 监督 员共 同担 任监票 人； 如大 会由 基金 份额持
有人自 行召 集或 大会 虽然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ，但 是基 金管 理人 或基金
托管人 未出 席大 会的 ，基 金份额 持有 人大 会的 主持 人应当 在会 议开 始后 宣布 在出席
会议的 基金 份额 持有 人中 选举三 名基 金份 额持 有人 代表担 任监 票人 。基 金管 理人或
基金托 管人 不出 席大 会的 ，不影 响计 票的 效力 。 



（2 ） 监票 人应 当在 基 金份额 持有 人表 决后 立即 进行清 点并 由大 会主 持人 当场
公布计 票结 果。 



（3 ） 如果 会议 主持 人 或基金 份额 持有 人或 代理 人对于 提交 的表 决结 果有 怀
疑，可 以在 宣布 表决 结果 后立即 对所 投票 数要 求进 行重新 清点 。监 票人 应当 进行重
新清点 ，重 新清 点以 一次 为限。 重新 清点 后， 大会 主持人 应当 当场 公布 重新 清点结
果。 



（4 ） 计票 过程 应由 公 证机关 予以 公证 ，基 金 管 理人或 基金 托管 人拒 不出 席大
会的， 不影 响计 票的 效力 。 



2 、通 讯开 会


 在 通讯 开会 的情 况下 ，计票 方式 为： 由大 会召 集人授 权的 两名 监督 员在 基金托
管人授 权代 表（ 若由 基金 托管人 召集 ，则 为基 金管 理人授 权代 表） 的监 督下 进行计
票，并 由公 证机 关对 其计 票过程 予以 公证 。基 金管 理人或 基金 托管 人拒 派代 表对表
决意见 的计 票进 行监 督的 ，不影 响计 票和 表决 结果 。 



 



（ 八） 生效 与公 告 



基 金份 额持 有人 大会 的决议 ，召 集人 应当 自通 过之日 起 5 日 内报 中国 证 监会
备案。 



基 金份 额持 有人 大会 的决议 自表 决通 过之 日起 生效。 



基 金份 额持 有人 大会 决议自 生效 之日 起 2 个 工 作日内 在指 定媒 介上 公告 。如
果采用 通讯 方式 进行 表决 ，在公 告基 金份 额持 有人 大会决 议时 ，必 须将 公证 书全
文、公 证机 构、 公证 员姓 名等一 同公 告。 



基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人应 当执行 生效 的基 金份 额持 有人大
会的决 议。 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议对 全体 基金份 额持 有人 、基 金管 理人、
基金托 管人 均有 约束 力。 



 



（ 九） 本部 分关 于基 金份额 持有 人大 会召 开事 由、召 开条 件、 议事 程序 、表决
条件等 规定 ，凡 是直 接引 用法律 法规 的部 分， 如将 来法律 法规 修改 导致 相关 内容被
取消或 变更 的， 基金 管理 人提前 公告 后 ， 可直 接对 本部分 内容 进行 修改 和调 整，无
需召开 基金 份额 持有 人大 会审议 。 



 



三、基金收益分配原 则、执行方式 



（ 一） 基金 利润 的构 成 



基 金利 润指 基金 利息 收入、 投资 收益 、公 允价 值变动 收益 和其 他收 入扣 除相关
费用后 的余 额， 基金 已实 现收益 指基 金利 润减 去公 允价值 变动 收益 后的 余额 。 



 



（ 二） 基金 可供 分配 利润


 基 金可 供分 配利 润指 截至收 益分 配基 准日 基金 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实
现收益 的孰 低数 。 



 



（ 三） 基金 收益 分配 原则 



1 、在 符合 有关 基金 分 红条件 的前 提下 ，本 基金 每年收 益分 配次 数最 多 为 12
次 ，每 份基 金份 额每 次基 金收益 分配 比例 不得 低于 基金收 益分 配基 准日 每份 基金份
额可供 分配 利润 的 10% ， 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 可不 进行 收益 分配 ； 



2 、本 基金 收益 分配 方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 人可 选择 现金
红利或 将现 金红 利自 动转 为同一 类别 的基 金份 额进 行再投 资； 若投 资人 不选 择，本
基金默 认的 收益 分配 方式 是现金 分红 ； 



3 、基 金收 益分 配后 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；即基 金收 益分 配基 准日 的基
金份额 净值 减去 每单 位基 金份额 收益 分配 金额 后不 能低于 面值 ； 



4 、同 一类 别每 一基 金 份额享 有同 等分 配权 ； 



5 、法 律法 规或 监管 机 关另有 规定 的， 从其 规定 。 



在 对基 金份 额持 有人 利益无 实质 不利 影响 的前 提下， 基金 管理 人、 登记 机构可
对基金 收益 分配 原则 进行 调整， 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 。 



 



（ 四） 收益 分配 方案 



基 金收 益分 配方 案中 应载明 截止 收益 分配 基准 日的可 供分 配利 润、 基金 收益分
配对象 、分 配时 间、 分配 数额及 比例 、分 配方 式等 内容。 



 



（ 五） 收益 分配 方案 的确定 、公 告与 实施 



本 基金 收益 分配 方案 由基金 管理 人拟 定， 并由 基金托 管人 复核 ， 在 2 个 工作
日内在 指定 媒介 公告 并报 中国证 监会 备案 。 



基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准 日 （即 可供 分配利 润计 算截 止日 ）的 时间不
得超 过 15 个工 作日 。 






 （ 六） 基金 收益 分配 中发生 的费 用 



基 金收 益分 配时 所发 生的银 行转 账或 其他 手续 费用由 投资 人自 行承 担。 当投资
人的现 金红 利小 于一 定金 额，不 足以 支付 银行 转账 或其他 手续 费用 时， 基金 登记机
构可将 基金 份额 持有 人的 现金红 利自 动转 为同 一类 别的基 金份 额。 红利 再投 资的计
算方法 ，依 照登 记机 构相 关业务 规则 执行 。 



 



四、与基金财产管理 、运作有关费用的提 取、 支付方式与比例 



（ 一） 基金 费用 的种 类 



1 、基 金管 理人 的管 理 费； 



2 、基 金托 管人 的托 管 费； 



3 、基 金管 理人 与标 的 指数供 应商 签订 的相 应指 数许可 协议 约定 的指 数使 用许
可费； 



4 、从 C 类基 金份 额 的基金 财产 中计 提的 销售 服务费 ； 



5 、《 基金 合同 》生 效 后与基 金相 关的 信息 披露 费用； 



6 、《 基金 合同 》生 效 后与基 金相 关的 会计 师费 、律师 费、 审计 费、 诉讼 费和
仲裁费 ； 



7 、基 金份 额持 有人 大 会费用 ； 



8 、基 金的 证券 、期 货 交易费 用； 



9 、基 金的 银行 汇划 费 用； 



10 、 按照 国家 有关 规 定和《 基金 合同 》约 定， 可以在 基金 财产 中列 支的 其他
费用。 



 



（ 二） 基金 费用 计提 方法、 计提 标准 和支 付方 式 



1 、基 金管 理人 的管 理 费





本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.5% 年 费率 计提 。管 理费 的 计算方
法如下 ： 



H ＝E× 0.5%÷ 当 年 天数 



H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 



E 为 前一 日的 基金 资 产净值 



基 金管 理费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付， 由基 金管 理人 向基金
托管人 发送 基金 管理 费划 款指令 ，基 金托 管人 复核 后于次 月 前 5 个工 作日 内 从基
金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等， 支付 日期 顺延。 



2 、基 金托 管人 的托 管 费 



本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.15% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计
算方法 如下 ： 



H ＝E× 0.15%÷ 当年 天数 



H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 



E 为 前一 日的 基金 资 产净值 



基 金托 管费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付， 由基 金管 理人 向基金
托管人 发送 基金 托管 费划 款指令 ，基 金托 管人 复核 后于次 月 前 5 个工 作日 内 从基
金财产 中一 次性 支取 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。 



3 、指 数使 用许 可费 



本 基金 按照 基金 管理 人与标 的指 数许 可方 所签 订的指 数使 用许 可协 议中 所规定
的指数 使用 许可 费计 提方 法支付 指数 使用 许可 费。 



指 数使 用许 可费 的费 率、收 取下 限、 具体 计算 方法及 支 付 方式 请参 见招 募说明
书。 



如 果指 数使 用许 可协 议约定 的指 数使 用许 可费 的计算 方法 、费 率和 支付 方式等
发生调 整， 本基 金将 采用 调整后 的方 法或 费率 计算 指数使 用费 。基 金管 理人 应在招
募说明 书及 其更 新中 披露 基金最 新适 用的 方法 。 



4 、从 C 类基 金份 额 的基金 财产 中计 提的 销售 服务费


 本基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率
为 0.4% 。本 基金 销售 服 务费按 前一 日 C 类基 金份 额资产 净值 的 0.4% 年 费 率计
提。计 算方 法如 下： 



H ＝E× 0.4%÷ 当 年 天数 



H 为 C 类 基金 份额 每 日应计 提的 基金 销售 服务 费 



E 为 C 类基 金份 额前 一日基 金资 产净 值 



基 金销 售服 务费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月月 末，按 月支 付， 由基 金管 理人向
基金托 管人 发送 基金 销售 服务费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作
日内从 基金 财产 中一 次性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。 



上述 “ 一 、基 金费 用的 种类中 第 5 －10 项 费用 ” ，根据 有关 法规 、招 募说 明书
及相应 协议 规定 ，按 费用 实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中
支付。 



 



五、基金财产的投资 方向和投资限制 



（ 一） 投资 范围 



本 基金 主要 投资 于标 的指数 成份 股、 备选 成份 股。为 更好 地实 现投 资目 标，本
基金可 少量 投资 于非 成份 股（包 括中 小板 、创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的
股票） 、债 券（ 包括 国内 依法发 行和 上市 交易 的国 债、央 行票 据、 金融 债券 、企业
债券、 公司 债券 、中 期票 据、短 期融 资券 、超 短期 融资券 、次 级债 券、 政府 支持机
构债券 、政 府支 持债 券、 地方政 府债 券、 可转 换债 券及其 他经 中国 证监 会允 许投资
的债券 ）、 资产 支持 证券 、债券 回购 、银 行存 款（ 包括协 议存 款、 定期 存款 及其他
银行存 款） 、货 币市 场工 具、权 证、 股指 期货 以及 经中国 证监 会允 许基 金投 资的其
他金融 工具 ，但 需符 合中 国证监 会的 相关 规定 。 



如法 律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种， 基金 管理 人在 履行 适当程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。 



基 金的 投资 组合 比例 为： 



本基金 80% 以上 的基 金资产 投资 于股 票。 本基 金投资 于标 的指 数成 份股 及其
备选成 份股 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的 85 ％， 且 不低于 非现 金基 金资 产的
80% 。 ，每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 现金 或到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5％。









（ 二） 投资 限制 



1 、组 合限 制 



基 金的 投资 组合 应遵 循以下 限制 ： 



（1 ） 本基 金 80% 以 上的基 金资 产 投 资于 股票 ； 



（2 ） 本基 金投 资于 标 的指数 成份 股及 其备 选成 份股的 比例 不低 于基 金资 产净
值的 85 ％ ，且 不低 于非 现 金基金 资产 的 80% ； 



（3 ） 本基 金每 个交 易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 ，应
当保持 不低 于基 金资 产净 值 5 ％ 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券；






（4 ） 本基 金持 有的 全 部权证 ，其 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的 3％； 



（5 ） 本基 金管 理人 管 理的全 部基 金持 有的 同一 权证， 不得 超过 该权 证的
10％； 



（6 ） 本基 金在 任何 交 易日买 入权 证的 总金 额， 不得超 过上 一交 易日 基金 资产
净值 的 0.5 ％； 



（7 ） 本基 金投 资于 同 一原始 权益 人的 各类 资产 支持证 券的 比例 ，不 得超 过基
金资产 净值 的 10 ％； 



（8 ） 本基 金持 有的 全 部资产 支持 证券 ，其 市值 不得超 过基 金资 产净 值的
20％； 



（9 ） 本基 金持 有的 同 一( 指 同一 信用 级别) 资产 支持证 券的 比例 ，不 得超 过该
资产支 持证 券规 模 的 10 ％； 



（10 ）本 基金 管理 人 管理的 全部 基金 投资 于同 一原始 权益 人的 各类 资产 支持
证券， 不得 超过 其各 类资 产支持 证券 合计 规模 的 10 ％； 



（11 ）本 基金 应投 资 于信用 级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证 券。
基金持 有资 产支 持证 券期 间，如 果其 信用 等 级 下降 、不再 符合 投资 标准 ，应 在评级
报告发 布之 日 起 3 个月 内 予以全 部卖 出； 



（12 ）基 金财 产参 与 股票发 行申 购， 本基 金所 申报的 金额 不超 过本 基金 的总
资产， 本基 金所 申报 的股 票数量 不超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ；


 （13 ）本 基金 进入 全 国银行 间同 业市 场进 行债 券回购 的资 金余 额不 得超 过基
金资产 净值 的 40% ； 



（14 ）在 任何 交易 日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ，不 得超 过基 金资
产净值 的 10% ； 在任 何交 易日日 终， 持有 的买 入期 货合约 价值 与有 价证 券市 值之
和, ， 不得 超过 基金 资产 净 值的 100% ，其 中， 有价 证券指 股票 、 债 券（ 不含 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 ）、权 证、 资产 支持 证券 、买入 返售 金融 资产 （不 含质押
式回购 ）等 ；在 任何 交易 日日终 ，持 有的 卖出 期货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的股
票总市 值 的 20% ；在 任何 交易日 内交 易（ 不包 括平 仓）的 股指 期货 合约 的成 交金
额不得 超过 上一 交易 日基 金资产 净值 的 20% ； 所持 有的股 票市 值和 买入 、卖 出股
指期货 合约 价值 ，合 计（ 轧差计 算） 应当 符合 基金 合同关 于股 票投 资比 例的 有关约
定； 



（15 ）基 金资 产总 值 不得超 过基 金资 产净 值 的 140% ； 



（16 ）本 基金 投资 流 通受限 证券 ，基 金管 理人 应事先 根据 中国 证监 会相 关规
定 ，与 基金 托管 人在 本基 金托管 协议 或其 他基 金管 理人和 基金 托管 人书 面协 议中明
确基金 投资 流通 受限 证券 的比例 ，根 据比 例进 行投 资。基 金管 理人 应制 订严 格的投
资决策 流程 和风 险控 制制 度，防 范流 动性 风险 、法 律风险 和操 作风 险等 各种 风险； 



（17 ）法 律法 规及 中 国证监 会规 定的 和《 基金 合同》 约定 的其 他投 资限 制。 



除 上述 第（11 ）项 另 有约定 外， 因证 券或 期货 市场波 动、 上市 公司 合并 、基
金规模 变动 等基 金管 理人 之外的 因素 致使 基金 投资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例
的，基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内进 行调 整， 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除
外。 



基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起 6 个 月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合
基金合 同的 有关 约定 。在 上述期 间内 ，本 基金 的投 资范围 、投 资策 略应 当符 合基金
合同的 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开
始。 



如 果法 律法 规或 监管 部门对 上述 投资 组合 比例 限制进 行变 更的 ，以 变更 后的规
定为准 。法 律法 规或 监管 部门取 消上 述限 制， 如适 用于本 基金 ，则 本基 金投 资不再
受相关 限制 。 



2 、禁 止行 为 



为 维护 基金 份额 持有 人的合 法权 益， 基金 财产 不得用 于下 列投 资或 者活 动： 



（1 ） 承销 证券 ；


 （2 ） 违反 规定 向他 人 贷 款或 者提 供担 保； 



（3 ） 从事 承担 无限 责 任的投 资； 



（4 ） 买卖 其他 基金 份 额，但 是法 律法 规或 中国 证监会 另有 规定 的除 外； 



（5 ） 向其 基金 管理 人 、基金 托管 人出 资； 



（6 ） 从事 内幕 交易 、 操纵证 券交 易价 格及 其他 不正当 的证 券交 易活 动； 



（7 ） 法律 、行 政法 规 和中国 证监 会规 定禁 止的 其他活 动。 



基 金管 理人 运用 基金 财产买 卖基 金管 理人 、基 金托管 人及 其控 股股 东、 实际控
制人或 者与 其他 重大 利害 关系的 公司 发行 的证 券或 者承销 期内 承销 的证 券， 或者从
事其他 重大 关联 交易 的， 应当符 合基 金的 投资 目标 和投资 策略 ，遵 循基 金份 额持有
人利益 优先 的原 则， 防范 利益冲 突， 符合 中国 证监 会的规 定， 并履 行信 息披 露义
务。 



如 法律 、行 政法 规或 监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资
不再受 相关 限制 。 



 



六、基金资产净值的 计算方法和公告方式 



基 金资 产净 值是 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值。 



1 、基 金份 额净 值是 按 照每个 工作 日闭 市后 ，基 金资产 净值 除以 当日 基金 份额
的余额 数量 计算 ，精 确 到 0.0001 元， 小数 点后 第 5 位四 舍五 入。 国家 另有 规定
的，从 其规 定。 



基 金管 理人 应每 个工 作日计 算基 金资 产净 值及 各类基 金份 额的 基金 份额 净值，
并按规 定 公 告。 



2 、基 金管 理人 应每 个 工作日 对基 金资 产估 值。 但基金 管理 人根 据法 律法 规或
本基金 合同 的规 定暂 停估 值时除 外。 基金 管理 人每 个工作 日对 基金 资产 估值 后，将
各类基 金份 额的 基金 份额 净值结 果发 送基 金托 管人 ，经基 金托 管人 复核 无误 后，由
基金管 理人 对外 公布 。 



 



七、基金合同解除和 终止的事由、程序以 及基 金财产的清算方式


 （ 一） 《基 金合 同》 的变更 



1 、变 更基 金合 同涉 及 法律法 规规 定或 本基 金合 同约定 应经 基金 份额 持有 人大
会决议 通过 的事 项的 ，应 召开基 金份 额持 有人 大会 决议通 过。 对于 法律 法规 规定和
基金合 同约 定可 不经 基金 份 额持 有人 大会 决议 通过 的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托
管人同 意后 变更 并公 告， 并报中 国证 监会 备案 。 



2 、关 于《 基金 合同 》 变更的 基金 份额 持有 人大 会决议 自生 效后 方可 执行 ，并
自决议 生效 后 2 个 工作 日 内在指 定媒 介公 告。 



 



（ 二） 《基 金合 同》 的终止 事由 



有 下列 情形 之一 的， 《基金 合同 》应 当终 止： 



1 、基 金份 额持 有人 大 会决定 终止 的； 



2 、基 金管 理人 、基 金 托管人 职责 终止 ， 在 6 个 月内没 有新 基金 管理 人、 新基
金托管 人承 接的 ； 



3 、《 基金 合同 》约 定 的其他 情形 ； 



4 、相 关法 律法 规和 中 国证监 会规 定的 其他 情况 。 



 



（ 三） 基金 财产 的清 算 



1 、基 金财 产清 算小 组 ：自出 现《 基金 合同 》终 止事由 之日 起 30 个 工作 日内
成立清 算小 组， 基金 管理 人组织 基金 财产 清算 小组 并在中 国证 监会 的监 督下 进行基
金清算 。 



2 、基 金财 产清 算小 组 组成： 基金 财产 清算 小组 成员由 基金 管理 人、 基金 托管
人、具 有从 事证 券相 关业 务资格 的注 册会 计师 、律 师以及 中国 证监 会指 定的 人员组
成。基 金财 产清 算小 组可 以聘用 必要 的工 作人 员。 



3 、基 金财 产清 算小 组 职责： 基金 财产 清算 小组 负责基 金财 产的 保管 、清 理、
估价、 变现 和分 配。 基金 财产清 算小 组可 以依 法进 行必要 的民 事活 动。 



4 、基 金财 产清 算程 序 ： 



（1 ） 《基 金合 同》 终 止情形 出现 时， 由基 金财 产清算 小组 统一 接管 基金 ；


 （2 ） 对基 金财 产和 债 权债务 进行 清理 和确 认； 



（3 ） 对基 金财 产进 行 估值和 变现 ； 



（4 ） 制作 清算 报告 ； 



（5 ） 聘请 会计 师事 务 所对清 算报 告进 行外 部审 计，聘 请律 师事 务所 对清 算报
告出具 法律 意见 书； 



（6 ） 将清 算报 告报 中 国证监 会备 案并 公告 ； 



（7 ） 对基 金剩 余财 产 进行分 配。 



5 、基 金财 产清 算的 期 限为 6 个 月。 



6 、基 金管 理人 与基 金 托管人 协商 一致 或基 金资 产清算 小组 认为 有对 基金 份额
持有人 更为 有利 的清 算方 法，本 基金 财产 的清 算可 按该方 法进 行， 并及 时公 告，不
需召开 基金 份额 持有 人大 会。相 关法 律法 规或 监管 部门另 有规 定的 ，按 相关 法律法
规或监 管部 门的 要求 办理 。 



 



（ 四） 清算 费用 



清 算费 用是 指基 金财 产清算 小组 在进 行基 金清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用，
清算费 用由 基金 财产 清算 小组优 先从 基金 财产 中支 付。 



 



（ 五） 基金 财产 清算 剩余资 产的 分配 



依 据基 金财 产清 算的 分配方 案， 将基 金财 产清 算后的 全部 剩余 资产 扣除 基金财
产清算 费用 、交 纳所 欠税 款并清 偿基 金债 务后 ，按 基金份 额持 有人 持有 的基 金份额
比例进 行分 配。 



 



（ 六） 基金 财产 清算 的公告 



清 算过 程中 的有 关重 大事项 须及 时公 告； 基金 财产清 算报 告经 会计 师事 务所审
计并由 律师 事务 所出 具法 律意见 书后 报中 国证 监会 备案并 公告 。基 金财 产清 算公告
于基金 财产 清算 报告 报中 国证监 会备 案 后 5 个工 作 日内由 基金 财产 清算 小组 进行
公告。









（ 七） 基金 财产 清算 账册及 文件 的保 存 



基 金财 产清 算账 册及 有关文 件由 基金 托管 人保 存 15 年以 上。 



 



八、争议解决方式 



各 方当 事人 同意 ，因 《基金 合同 》而 产生 的或 与《基 金合 同》 有关 的一 切争
议，如 经友 好协 商未 能解 决的， 任何 一方 均有 权将 争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁
委员会 ，按 照中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会届 时有 效的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲裁地
点为北 京市 。仲 裁裁 决是 终局的 ，对 当事 人均 有约 束力。 



争 议处 理期 间， 基金 合同当 事人 应恪 守各 自的 职责， 继续 忠实 、勤 勉、 尽责地
履行基 金合 同规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 



《 基金 合同 》受 中国 法律管 辖。 



 



九、基金合同存放地 和投资人取得合同的 方式 



《 基金 合同 》可 印制 成册， 供投 资人 在基 金管 理人、 基金 托管 人、 销售 机构的
办公场 所和 营业 场所 查阅 。 










 



 
 
 



 



十九、 基金托管协议 的内容摘 要 



 



一 、基 金托 管协 议当 事人


 （ 一） 基金 管理 人 



名 称： 南方 基金 管理 有限公 司 



注 册地 址： 广东 省深 圳市福 田中 心区 福华 一路 六号免 税商 务大 厦塔 楼 31 、
32、33 层整 层 



办 公地 址： 广东 省深 圳市福 田中 心区 福华 一路 六号免 税商 务大 厦塔 楼 31 、
32、33 层整 层 



邮 政编 码：518048 



法 定代 表人 ：吴 万善 



成 立日 期：1998 年 3 月 6 日 



批 准设 立机 关及 批准 设立文 号： 中国 证监 会证 监基字[1998]4 号 



组 织形 式： 有限 责任 公司 



注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元 



存 续期 间： 持续 经营 



经 营范 围： 基金 募集 ；基金 销售 ；资 产管 理以 及中国 证监 会许 可的 其他 业务 



（ 二） 基金 托管 人 



名 称： 中国 建设 银行 股份有 限公 司( 简称 ：中 国 建设银 行) 



住 所： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 



办 公地 址： 北京 市西 城区闹 市口 大 街 1 号院 1 号楼 



邮 政编 码：100033 



法 定代 表人 ：王 洪章 



成 立日 期：2004 年 09 月 17 日 



基 金托 管业 务批 准文 号：中 国证 监会 证监 基字[1998]12 号 



组 织形 式： 股份 有限 公司


 注 册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹仟 零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌拾 陆元 整 



存 续期 间： 持续 经营 



经 营范 围： 吸收 公众 存款； 发放 短期 、中 期、 长期贷 款； 办理 国内 外结 算；办
理票据 承兑 与贴 现； 发行 金融债 券； 代理 发行 、代 理兑付 、承 销政 府债 券； 买卖政
府债券 、金 融债 券； 从事 同业拆 借； 买卖 、代 理买 卖外汇 ；从 事银 行卡 业务 ；提供
信用证 服务 及担 保； 代理 收付款 项及 代理 保险 业务 ；提供 保管 箱服 务； 经中 国银行
业监督 管理 机构 等监 管部 门批准 的其 他业 务。 










 



二 、基 金托 管人 对基 金管理 人的 业务 监督 和核 查 



（ 一） 基金 托管 人根 据有关 法律 法规 的规 定及 《基金 合同 》的 约定 ，对 基金投
资范围 、投 资对 象进 行监 督。《 基金 合同 》明 确约 定基金 投资 风格 或证 券选 择标准
的，基 金管 理人 应按 照基 金托管 人要 求的 格式 提供 投资品 种池 ，以 便基 金托 管人运
用相关 技术 系统 ，对 基金 实际投 资是 否符 合《 基金 合同》 关于 证券 选择 标准 的约定
进行监 督， 对存 在疑 义的 事项进 行核 查。 



本 基金 主要 投资 于标 的指数 成份 股、 备选 成份 股。为 更好 地实 现投 资目 标，本
基金可 少量 投资 于非 成份 股（包 括中 小板 、创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的
股票） 、债 券（ 包括 国内 依法发 行和 上市 交易 的国 债、央 行票 据、 金融 债券 、企业
债券、 公司 债券 、中 期票 据、短 期融 资券 、超 短期 融资券 、次 级债 券、 政府 支持机
构债券 、政 府支 持债 券、 地方政 府债 券、 可转 换债 券及其 他经 中国 证监 会允 许投资
的债券 ）、 资产 支持 证券 、债券 回购 、银 行存 款（ 包括协 议存 款、 定期 存款 及其他
银行存 款） 、货 币市 场工 具、权 证、 股指 期货 以及 经中国 证监 会允 许基 金投 资的其
他金融 工具 ，但 需符 合中 国证监 会的 相关 规定 。 



如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种， 基金 管理 人在 履行 适当程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。 



 



（ 二） 基金 托管 人根 据有关 法律 法规 的规 定及 《基金 合同 》的 约定 ，对 基金投
资、融 资比 例进 行监 督。 基金托 管人 按下 述比 例和 调整期 限进 行监 督： 



1. 本 基金 80% 以 上的 基金资 产投 资于 股票 ；


 2. 本 基金投 资于 标的 指数成 份股 及其 备选 成份 股的比 例不 低于 基金 资产 净值的
85% ， 且不 低于 非现 金基 金资产 的 80% ； 



3. 本 基金每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保
持不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或者 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券； 



4. 本 基金持 有的 全部 权证， 其市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 3% ； 



5. 本 基金管 理人 管理 的全部 基金 持有 的同 一权 证，不 得超 过该 权证 的 10% ，
托管人 的监 督义 务仅 限于 其托管 的基 金； 



6. 本 基金在 任何 交易 日买入 权证 的总 金额 ，不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净 值
的 0.5% ； 



7. 本 基金投 资于 同一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 的比 例， 不得 超过 基金资
产净值 的 10% ； 



8. 本 基金持 有的 全部 资产支 持证 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20% ； 



9. 本 基金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资 产支 持 证券的 比例 ，不 得超 过该 资产
支持证 券规 模 的 10% ； 



10. 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证
券，不 得超 过其 各类 资产 支持证 券合 计规 模 的 10 ％ ，托管 人的 监督 义务 仅限 于其
托管的 基金 ； 



11. 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基
金持有 资产 支持 证券 期间 ，如果 其信 用等 级下 降、 不再符 合投 资标 准， 应在 评级报
告发布 之日 起 3 个 月内 予 以全部 卖出 ； 



12. 基 金财 产参 与股 票 发行申 购， 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资
产，本 基金 所申 报的 股票 数量不 超过 拟发 行股 票公 司本次 发行 股票 的总 量； 



13. 本 基金 进入 全国 银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资
产净值 的 40% ； 



14. 在 任何 交易 日日 终 ，持有 的买 入股 指期 货合 约价值 ，不 得超 过基 金资 产净
值的 10% ； 在任 何交 易日 日终， 持有 的买 入期 货合 约价值 与有 价证 券市 值之 和，
不得超 过基 金资 产净 值的 100% ， 其中 ，有 价证 券 指股票 、债 券（ 不含 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 ）、 权证、 资产 支持 证券 、买 入返售 金融 资产 （不 含质 押式回
购）等 ；在 任何 交易 日日 终，持 有的 卖出 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 股票总
市值 的 20% ；在 任何 交易 日内交 易（ 不包 括平 仓） 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 20% ； 所持 有的 股票市 值和 买入 、卖 出股 指期
货合约 价值 ，合 计（ 轧差 计算） 应当 符合 基金 合同 关于股 票投 资比 例的 有关 约定； 



15. 本 基金 资产 总值 不 得超过 基金 资产 净值 的 140% ； 



16. 本 基金 持有 的所 有 流通受 限证 券 ， 其公 允价 值不得 超过 本基 金资 产净 值的
20% ； 本基 金持 有的 同一 流通受 限证 券， 其公 允价 值不得 超过 本基 金资 产净 值的
5% ；基 金管 理人 与基 金 托管人 可就 本基 金投 资流 通受限 证券 比例 另行 书面 约定； 



17. 法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 



本 基金 在开 始进 行股 指期货 投资 之前 ，应 与基 金托管 人、 期货 公司 三方 一同就
股指期 货开 户、 清算 、估 值、交 收等 事宜 另行 具体 协商。 



如 果法 律法 规或 监管 部门对 上述 投资 组合 比例 限制进 行变 更的 ，以 变更 后的规
定为准 。法 律法 规或 监管 部门取 消上 述限 制， 如适 用于本 基金 ，则 本基 金投 资不再
受相关 限制 。 



除 上述 第 11 项 另有 约定外 ，因 证券 、期 货市 场波动 、上 市公 司合 并、 基金规
模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使 基金 投资 比例 不符合 上述 规定 投资 比例 的，基
金管理 人应 当 在 10 个交 易日内 进行 调整 ，但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除 外。 



基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起 6 个 月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合
基金合 同的 有关 约定 。在 上述期 间内 ，本 基金 的投 资范围 、投 资策 略应 当符 合基金
合同的 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。 



 



 



（ 三） 基金 托管 人根 据有关 法律 法规 的规 定及 《基金 合同 》的 约定 ，对 本托管
协议第 十五 条第 九款 基金 投资禁 止行 为通 过事 后监 督方式 进行 监督 。 



基 金管 理人 运用 基金 财产买 卖基 金管 理人 、基 金托管 人及 其控 股股 东、 实际控
制人或 者与 其有 重大 利害 关系的 公司 发行 的证 券或 者承销 期内 承销 的证 券， 或者从
事其他 重大 关联 交易 的， 应当符 合基 金的 投资 目标 和投资 策略 ，遵 循基 金份 额持有
人利益 优先 的原 则， 防范 利益冲 突， 相关 交易 必须 事先得 到基 金托 管人 的同 意，并
履行信 息披 露义 务。 



（ 四） 基金 托管 人根 据有关 法律 法规 的规 定及 《基金 合同 》的 约定 ，对 基金管
理人参 与银 行间 债券 市场 进行监 督。 基金 管理 人 应 在基金 投资 运作 之前 向基 金托管
人提供 符合 法律 法规 及行 业标准 的、 经慎 重选 择的 、本基 金适 用的 银行 间债 券市场
交易对 手名 单， 并约 定各 交易对 手所 适用 的交 易结 算方式 。基 金管 理人 应严 格按照交易对 手名 单的 范围 在银 行间债 券市 场选 择交 易对 手。基 金托 管人 监督 基金 管理人
是否按 事前 提供 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行交易 。基 金管 理人 可以 每半年
对银行 间债 券市 场交 易对 手名单 及结 算方 式进 行更 新，新 名单 确定 前已 与本 次剔除
的交易 对手 所进 行但 尚未 结算的 交易 ，仍 应按 照协 议进行 结算 。如 基金 管理 人根据
市场情 况需 要临 时调 整银 行间债 券市 场交 易对 手名 单及结 算方 式的 ，应 向基 金托管
人说明 理由 ，并 在与 交易 对手发 生交 易 前 3 个工 作 日内与 基金 托管 人协 商解 决。 



基 金管 理人 负责 对交 易对手 的资 信控 制， 按银 行间债 券市 场的 交易 规则 进行交
易，并 负责 解决 因交 易对 手不履 行合 同而 造成 的纠 纷及损 失， 基金 托管 人不 承担由
此造成 的任 何法 律责 任及 损失。 若未 履约 的交 易对 手在基 金托 管人 与基 金管 理人确
定的时 间前 仍未 承担 违约 责任及 其他 相关 法律 责任 的，基 金管 理人 可以 对相 应损失
先行予 以承 担， 然后 再向 相关交 易对 手追 偿。 基金 托管人 则根 据银 行间 债券 市场成
交单对 合同 履行 情况 进行 监督。 如基 金托 管人 事后 发现基 金管 理人 没有 按照 事先约
定的交 易对 手或 交易 方式 进行交 易时 ，基 金托 管人 应及时 提醒 基金 管理 人， 基金托
管人不 承担 由此 造成 的任 何损失 和责 任。 



（ 五） 基金 托管 人根 据有关 法律 法规 的规 定及 《基金 合同 》的 约定 ，对 基金管
理人投 资流 通受 限证 券进 行监督 。 



基 金管 理人 投资 流通 受限证 券， 应事 先根 据中 国证监 会相 关规 定， 明确 基金投
资流通 受限 证券 的比 例， 制订严 格的 投资 决策 流程 和风险 控制 制度 ，防 范流 动性风
险、法 律风 险和 操作 风险 等各种 风险 。基 金托 管人 对基金 管理 人是 否遵 守相 关制
度、流 动性 风险 处置 预案 以及相 关投 资额 度和 比例 等的情 况进 行监 督。 



1. 本 基金投 资的 流通 受限证 券须 为经 中国 证监 会批准 的非 公开 发行 股票 、公开
发行股 票网 下配 售部 分等 在发行 时明 确一 定期 限锁 定期的 可交 易证 券， 不包 括由于
发布重 大消 息或 其他 原因 而临时 停牌 的证 券、 已发 行未上 市证 券、 回购 交易 中的质
押券等 流通 受限 证券 。本 基金不 投资 有锁 定期 但锁 定期不 明确 的证 券。 



本 基金 投资 的流 通受 限证券 限于 可由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司、 中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 或银行 间市 场清 算所 股份 有限公 司负 责登 记和 存管 ，并可
在证券 交易 所或 全国 银行 间债券 市场 交易 的证 券。 



本 基金 投资 的流 通受 限证券 应保 证登 记存 管在 本 基金 名下 ，基 金管 理人 负责相
关工作 的落 实和 协调 ，并 确保基 金托 管人 能够 正常 查询。 因基 金管 理人 原因 产生的
流通受 限证 券登 记存 管问 题，造 成基 金托 管人 无法 安全保 管本 基金 资产 的责 任与损
失，及 因流 通受 限证 券存 管直接 影响 本基 金安 全的 责任及 损失 ，由 基金 管理 人承
担。 



本 基金 投资 流通 受限 证券， 不得 预付 任何 形式 的保证 金。 



2. 基 金管理 人投 资非 公开发 行股 票， 应制 订流 动性风 险处 置预 案并 经其 董事会
批准。 风险 处置 预案 应包 括但不 限于 因投 资流 通受 限证券 需要 解决 的基 金投 资比例限制失 调、 基金 流动 性困 难以及 相关 损失 的应 对解 决措施 ，以 及有 关异 常 情 况的处
置。基 金管 理人 应在 首次 投资流 通受 限证 券前 向基 金托管 人提 供基 金投 资非 公开发
行股票 相关 流动 性风 险处 置预案 。 



基 金管 理人 对本 基金 投资流 通受 限证 券的 流动 性风险 负责 ，确 保对 相关 风险采
取积极 有效 的措 施， 在合 理的时 间内 有效 解决 基金 运作的 流动 性问 题。 如因 基金巨
额赎回 或市 场发 生剧 烈变 动等原 因而 导致 基金 现金 周转困 难时 ，基 金管 理人 应保证
提供足 额现 金确 保基 金的 支付结 算， 并承 担所 有损 失。对 本基 金因 投资 流通 受限证
券导致 的流 动性 风险 ，基 金托管 人不 承担 任何 责任 。如因 基金 管理 人原 因导 致本基
金出现 损失 致使 基金 托管 人承担 连带 赔偿 责任 的， 基金管 理人 应赔 偿基 金托 管人由
此遭受 的损 失。 



3. 本 基金投 资非 公开 发行股 票， 基金 管理 人应 至少于 投资 前三 个工 作日 向基金
托管人 提交 有关 书面 资料 ，并保 证向 基金 托管 人提 供的有 关资 料真 实、 准确 、完
整。有 关资 料如 有调 整， 基金管 理人 应及 时提 供调 整后的 资料 。上 述书 面资 料包括
但不限 于： 



（1 ） 中国 证监 会批 准 发行非 公开 发行 股票 的批 准文件 。 



（2 ） 非公 开发 行股 票 有关发 行数 量、 发行 价格 、锁定 期等 发行 资料 。 



（3 ） 非公 开发 行股 票 发行人 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 、中 央国 债登
记结算 有限 责任 公司 或银 行间市 场清 算所 股份 有限 公司签 订的 证券 登记 及服 务协
议。 



（4 ） 基金 拟认 购的 数 量、价 格、 总成 本、 账面 价值。 



4. 基 金管理 人应 在本 基金投 资非 公开 发行 股票 后两个 交易 日内 ，在 中国 证监会
指定媒 介披 露所 投资 非公 开发行 股票 的名 称、 数量 、总成 本、 账面 价值 ，以 及总成
本和账 面价 值占 基金 资产 净值的 比例 、锁 定期 等信 息。 



本 基金 有关 投资 流通 受限证 券比 例如 违反 有关 限制规 定， 在合 理期 限内 未能进
行及时 调整 ，基 金管 理人 应在两 个工 作日 内编 制临 时报告 书， 予以 公告 。 



5. 基 金托管 人根 据有 关规定 有权 对基 金管 理人 进行以 下事 项监 督： 



（1 ） 本基 金投 资流 通 受限证 券时 的法 律法 规遵 守情况 。 



（2 ） 在基 金投 资流 通 受限证 券管 理工 作方 面有 关制度 、流 动性 风险 处置 预案
的建立 与完 善情 况。 



（3 ） 有关 比例 限制 的 执行情 况。


 （4 ） 信息 披露 情况 。 



6. 相 关法律 法规 对基 金投资 流通 受限 证券 有新 规定的 ，从 其规 定。 



（ 六） 基金 托管 人根 据有关 法律 法规 的规 定及 《基金 合同 》的 约定 ，对 基金资
产净值 计算 、基 金份 额净 值计算 、应 收资 金到 账、 基金费 用开 支及 收入 确定 、基金
收益分 配、 相关 信息 披露 、基金 宣传 推介 材料 中登 载基金 业绩 表现 数据 等进 行监督
和核查 。 



（ 七） 基金 托管 人发 现基金 管理 人的 上述 事项 及投资 指令 或实 际投 资运 作违反
法律法 规、 《基 金合 同》 和本托 管协 议的 规定 ，应 及时以 电话 提醒 或书 面提 示等方
式通知 基金 管理 人限 期纠 正。基 金管 理人 应积 极配 合和协 助基 金托 管人 的监 督和核
查。基 金管 理人 收到 书面 通知后 应在 下一 工作 日前 及时核 对并 以书 面形 式给 基金托
管人发 出回 函， 就基 金托 管人的 疑义 进行 解释 或举 证，说 明违 规原 因及 纠正 期限，
并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定期 限内 ，基金 托管 人有 权随 时对 通知事
项进行 复查 ，督 促基 金管 理人改 正。 基金 管理 人对 基金托 管人 通知 的违 规事 项未能
在限期 内纠 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 



（ 八） 基金 管理 人有 义务配 合和 协助 基金 托管 人依照 法律 法规 、《 基金 合同》
和本托 管协 议对 基金 业务 执行核 查。 对基 金托 管人 发出的 书面 提示 ，基 金管 理人应
在规定 时间 内答 复并 改正 ，或就 基金 托管 人的 疑义 进行解 释或 举证 ；对 基金 托管人
按照法 律法 规、 《基 金合 同》和 本托 管协 议的 要求 需向中 国证 监会 报送 基金 监督报
告的事 项， 基金 管理 人应 积极配 合提 供相 关数 据资 料和制 度等 。 



（ 九） 若基 金托 管人 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 指令 违反 法律、
行政法 规和 其他 有关 规定 ，或者 违反 《基 金合 同》 约定的 ，应 当立 即通 知基 金管理
人，由 此造 成的 损 失 由基 金管理 人承 担。 



（ 十） 基金 托管 人发 现基金 管理 人有 重大 违规 行为， 应及 时报 告中 国证 监会，
同时通 知基 金管 理人 限期 纠正， 并将 纠正 结果 报告 中国证 监会 。基 金管 理人 无正当
理由， 拒绝 、阻 挠对 方根 据本托 管协 议规 定行 使监 督权， 或采 取拖 延、 欺诈 等手段
妨碍对 方进 行有 效监 督， 情节严 重或 经基 金托 管人 提出警 告仍 不改 正的 ，基 金托管
人应报 告中 国证 监会 。 



 



三 、基 金管 理人 对基 金托管 人的 业务 核查 



（ 一） 基金 管理 人对 基金托 管人 履行 托管 职责 情况进 行核 查， 核查 事项 包括基
金托管 人安 全保 管基 金财 产、开 设基 金财 产的 资金 账户、 证券 账户 、 复 核基 金管理
人计算 的基 金资 产净 值和 基金份 额净 值、 根据 基金 管理人 指令 办理 清算 交收 、相关
信息披 露和 监督 基金 投资 运作等 行为 。


 （ 二） 基金 管理 人发 现基金 托管 人擅 自挪 用基 金财产 、未 对基 金财 产实 行分账
管理、 未执 行或 无故 延迟 执行基 金管 理人 资金 划拨 指令、 泄露 基金 投资 信息 等违反
《基金 法》 、《 基金 合同 》、本 协议 及其 他有 关规 定时， 应及 时以 书面 形式 通知基
金托管 人限 期纠 正。 基金 托管人 收到 通知 后应 及时 核对并 以书 面形 式给 基金 管理人
发出回 函， 说明 违规 原因 及纠正 期限 ，并 保证 在规 定期限 内及 时改 正。 在上 述规定
期限内 ，基 金管 理人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 ，督促 基金 托管 人改 正。 基金托
管人应 积极 配合 基金 管理 人的核 查行 为， 包括 但不 限于： 提交 相关 资料 以供 基金管
理人核 查托 管财 产的 完整 性和真 实性 ，在 规定 时间 内答复 基金 管理 人并 改正 。 



（ 三） 基金 管理 人发 现基金 托管 人有 重大 违规 行为， 应及 时报 告中 国证 监会，
同时通 知基 金托 管人 限期 纠正， 并将 纠正 结果 报告 中国证 监会 。基 金托 管人 无正当
理由， 拒绝 、阻 挠对 方根 据本协 议规 定行 使监 督权 ，或采 取拖 延、 欺诈 等手 段妨碍
对方进 行有 效监 督， 情节 严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人应
报告中 国证 监会 。 



 



四 、基 金财 产的 保管 



（ 一） 基金 财产 保管 的原则 



1. 基 金财产 应独 立于 基金管 理人 、基 金托 管人 的固有 财产 。 



2. 基 金托管 人应 安全 保管基 金财 产。 



3. 基 金托管 人按 照规 定开设 基金 财产 的资 金账 户、证 券账 户。 



4. 基 金托管 人对 所托 管的不 同基 金财 产分 别设 置账户 ，确 保基 金财 产的 完整与
独立。 



5. 基 金托管 人按 照《 基金合 同》 和本 协议 的约 定保管 基金 财产 ，如 有特 殊情况
双方可 另行 协商 解决 。基 金托管 人未 经基 金管 理人 的指令 ，不 得自 行运 用、 处分、
分配本 基金 的任 何资 产（ 不包含 基金 托管 人依 据中 国结算 公司 结算 数据 完成 场内交
易交收 、托 管资 产开 户银 行扣收 结算 费和 账户 维护 费等费 用） 。 



6. 对 于因为 基金 投资 产生的 应收 资产 ，应 由基 金管理 人负 责与 有关 当事 人确定
到账日 期并 通知 基金 托管 人，到 账日 基金 财产 没有 到达基 金账 户的 ，基 金托 管人应
及时通 知基 金管 理人 采取 措施进 行催 收。 由此 给基 金财产 造成 损失 的， 基金 管理人
应负责 向有 关当 事人 追偿 基金财 产的 损失 ，基 金托 管人对 此不 承担 任何 责任 。 



7. 除 依据法 律法 规和 《基金 合同 》的 规定 外， 基金托 管人 不得 委托 第三 人托管
基金财 产。


 （ 二） 基金 募集 期间 及募集 资金 的验 资 



1. 基 金募集 期间 募集 的资金 应存 于基 金管 理人 在基金 托 管 人的 营业 机构 开立的
“ 基金募 集专 户 ” 。 该账 户 由基金 管理 人开 立并 管理 。 



2. 基 金募集 期满 或基 金停止 募集 时， 募集 的基 金份额 总额 、基 金募 集金 额、基
金份额 持有 人人 数符 合《 基金法 》、 《运 作办 法》 等有关 规定 后， 基金 管理 人应将
属于基 金财 产的 全部 资金 划入基 金托 管人 开立 的基 金银行 账户 ，同 时在 规定 时间
内，聘 请具 有从 事证 券相 关业务 资格 的会 计师 事务 所进行 验资 ，出 具验 资报 告。出
具的验 资报 告由 参加 验资 的 2 名或 2 名 以上 中国 注 册会计 师签 字方 为有 效。 



3. 若 基金募 集期 限届 满，未 能达 到《 基金 合同 》生效 的条 件， 由基 金管 理人按
规定办 理退 款 等 事宜 。 



（ 三） 基金 银行 账户 的开立 和管 理 



1. 基 金托管 人可 以基 金的名 义在 其营 业机 构开 立基金 的银 行账 户， 并根 据基金
管理人 合法 合规 的指 令办 理资金 收付 。本 基金 的银 行预留 印鉴 由基 金托 管人 保管和
使用。 



2. 基 金银行 账户 的开 立和使 用， 限于 满足 开展 本基金 业务 的需 要。 基金 托管人
和基金 管理 人不 得假 借本 基金的 名义 开立 任何 其他 银行账 户； 亦不 得使 用基 金的任
何账户 进行 本基 金业 务以 外的活 动。 



3. 基 金银行 账户 的开 立和管 理应 符合 银行 业监 督管理 机构 的有 关规 定。 



4. 在 符合法 律法 规规 定的条 件下 ，基 金托 管人 可以通 过基 金托 管 人 专用 账户办
理基金 资产 的支 付。 



（ 四） 基金 证券 账户 和结算 备付 金账 户的 开立 和管理 



1. 基 金托管 人在 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司上海 分公 司、 深圳 分公 司为基
金开立 基金 托管 人与 基金 联名的 证券 账户 。 



2. 基 金证券 账户 的开 立和使 用， 仅限 于满 足开 展本基 金业 务的 需要 。基 金托管
人和基 金管 理人 不得 出借 或未经 对方 同意 擅自 转让 基金的 任何 证券 账户 ，亦 不得使
用基金 的任 何账 户进 行本 基金业 务以 外的 活动 。 



3. 基 金证券 账户 的开 立和证 券账 户卡 的保 管由 基金托 管人 负责 ，账 户资 产的管
理和运 用由 基金 管理 人负 责。 



证 券账 户开 户费 由本 基金财 产承 担， 于证 券账 户开立 次月 第七 个工 作日 由基金
托管人 从本 基金 银行 存款 账户中 直接 扣收 ；若 因基 金银行 存款 余额 不足 导致 证券账户开户 费无 法扣 收， 基金 托管人 顺延 至次 月第 七个 工作日 进行 扣收 ；证 券账 户开立
后连续 六个 月内 ，因 本基 金银行 存款 余额 持续 不足 导致证 券账 户开 户费 无法 扣收
的，基 金管 理人 有义 务先 行支付 基金 托管 人垫 付的 开户费 用。 



4. 基 金托管 人以 基金 托管人 的名 义在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司开 立结算
备付金 账户 ，并 代表 所托 管的基 金完 成与 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 一级法
人清算 工作 ，基 金管 理人 应予以 积极 协助 。结 算备 付 金、 结算 互保 基金 、交 收价差
资金等 的收 取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 



5. 若 中国证 监会 或其 他监管 机构 在本 托管 协议 订立日 之后 允许 基金 从事 其他投
资品种 的投 资业 务， 涉及 相关账 户的 开立 、使 用的 ，若无 相关 规定 ，则 基金 托管人
比照上 述关 于账 户开 立、 使用的 规定 执行 。 



（ 五） 债券 托管 专户 的开设 和管 理 



《 基金 合同 》生 效后 ，基金 管理 人负 责以 基金 的名义 申请 并取 得进 入全 国银行
间同业 拆借 市场 的交 易资 格，并 代表 基金 进行 交易 ；基金 托管 人根 据中 国人 民银
行、银 行间 市场 登记 结算 机构的 有关 规定 ，在 银行 间市场 登记 结算 机构 开 立 债券托
管账户 ，持 有人 账户 和资 金结算 账户 ，并 代表 基金 进行银 行间 市场 债券 的结 算。基
金管理 人和 基金 托管 人共 同代表 基金 签订 全国 银行 间债券 市场 债券 回购 主协 议。 



（ 六） 其他 账户 的开 立和管 理 



1. 在 本托管 协议 订立 日之后 ，本 基金 被允 许从 事符合 法律 法规 规定 和《 基金合
同》约 定的 其他 投资 品种 的投资 业务 时， 如果 涉及 相关账 户的 开设 和使 用， 由基金
管理人 协助 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定和 《基 金合同 》的 约定 ，开 立有 关账
户。该 账户 按有 关规 则使 用并管 理。 



2. 法 律法规 等有 关规 定对相 关账 户的 开立 和管 理另有 规定 的， 从其 规定 办理。 



（ 七） 基金 财产 投资 的有关 有价 凭证 等的 保管 



基 金财 产投 资的 有关 实物证 券、 银行 存款 开户 证实书 等有 价凭 证由 基金 托管人
存放于 基金 托管 人的 保管 库，也 可存 入中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 、银 行间市
场清算 所股 份有 限公 司、 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海 分公 司/ 深圳 分 公司
或票据 营业 中心 的代 保管 库，保 管凭 证由 基金 托管 人持有 。实 物证 券、 银行 定期存
款证实 书等 有价 凭证 的购 买和转 让， 按基 金管 理人 和基金 托管 人双 方约 定办 理。。
基金托 管人 对由 基金 托管 人以外 机构 实际 有效 控制 的资产 不承 担保 管责 任。 



（ 八） 与基 金财 产有 关的重 大合 同的 保管 



与 基金 财产 有关 的重 大合同 的签 署， 由基 金管 理人负 责。 由基 金管 理人 代表基
金签署 的、 与基 金财 产有 关的重 大合 同的 原件 分别 由基金 管理 人、 基金 托管 人保管。除 本协 议另 有规 定外 ，基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 财产 有关 的重 大合同
包括但 不限 于基 金年 度审 计合同 、基 金信 息披 露协 议及基 金投 资业 务中 产生 的重大
合同， 基金 管理 人应 保证 基金管 理人 和基 金托 管人 至少各 持有 一份 正本 的原 件。基
金管理 人应 在重 大合 同签 署后及 时以 加密 方式 将重 大合同 传真 给基 金托 管人 ，并在
三十个 工作 日内 将正 本送 达基金 托管 人处 。重 大合 同的保 管期 限为 《基 金合 同》终
止后 15 年。 



 



五 、基 金资 产净 值计 算和会 计核 算 



（ 一） 基金 资产 净值 的计算 、复 核与 完成 的时 间及程 序 



1. 基 金资产 净值 是指 基金资 产总 值减 去负 债后 的金额 。基 金份 额净 值是 按照每
个交易 日闭 市后 ，基 金资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数量 计算 ，精 确到
0.0001 元， 小数 点后 第 五位四 舍五 入。 国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 



每 个交 易日 计算 基金 资产净 值及 各类 基金 份额 的基金 份额 净值 ，并 按规 定公
告。 



2. 基 金管理 人应 每交 易日对 基金 资产 估值 。但 基金管 理人 根据 法律 法规 或《基
金合同 》的 规定 暂停 估值 时除外 。基 金管 理人 每个 交易日 对 基 金资 产估 值后 ，将各
类基金 份额 的基 金份 额净 值结果 发送 基金 托管 人， 经基金 托管 人复 核无 误后 ，由基
金管理 人对 外公 布。 



（ 二） 基金 资产 估值 方法和 特殊 情形 的处 理 



1. 估 值对象 



基 金所 拥有 的股 票、 债券、 基金 、衍 生工 具和 其他持 续以 公允 价值 计量 的金融
资产及 负债 。 



2. 估 值方法 



（1 ） 证券 交易 所上 市 的有价 证券 的估 值 



1 ）交 易所 上市 的有 价 证券（ 包括 股票 、权 证等 ），以 其估 值日 在证 券交 易所
挂牌的 市价 （收 盘价 ）估 值；估 值日 无交 易的 ，且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重
大变化 或证 券发 行机 构未 发生影 响证 券价 格的 重大 事件 的 ，以 最近 交易 日的 市价
（收盘 价） 估值 ；如 最近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化或 证券 发行 机构 发生影
响证券 价格 的重 大事 件的 ，可参 考类 似投 资品 种的 现行市 价及 重大 变化 因素 ，调整
最近交 易市 价， 确定 公允 价格；


 2 ）交 易所 市场 上市 交 易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种（ 本合 同另 有约 定的 除
外）， 采用 估值 技术 确定 公允价 值； 本合 同所 称的 固定收 益品 种， 是指 在银 行间债
券市场 、上 海证 券交 易所 、深圳 证券 交易 所及 中国 证监会 认可 的其 他交 易场 所上市
交易或 挂牌 转让 的国 债、 中央银 行债 、政 策性 银行 债、短 期融 资券 、中 期票 据、企
业债、 公司 债、 商业 银行 金融债 、 可 转换 债券 、中 小企业 私募 债、 证券 公司 短期
债、资 产支 持证 券、 非公 开定向 债务 融资 工具 、同 业存单 及其 他中 国证 监会 允许基
金投资 的品 种。 



3 ）交 易所 上市 的可 转 换债券 按估 值日 收盘 价减 去债券 收盘 价中 所含 的债 券应
收利息 得到 的净 价进 行估 值；估 值日 没有 交易 的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生
重大变 化， 按最 近交 易日 债券收 盘价 减去 债券 收盘 价中所 含的 债券 应收 利息 得到的
净价进 行估 值。 如最 近交 易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 的， 可参 考类 似投 资品种
的现行 市价 及重 大变 化因 素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 



4 ）交 易所 上市 的资 产 支持证 券， 采 用 估值 技术 确定公 允价 值， 在估 值技 术难
以可靠 计量 公允 价值 的情 况下， 按成 本估 值。 



（2 ） 处于 未上 市期 间 的有价 证券 应区 分如 下情 况处理 ： 



1 ）送 股、 转增 股、 配 股和公 开增 发的 股票 ，按 估值日 在证 券交 易所 挂牌 的同
一股票 的估 值方 法估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 



2 ）首 次公 开发 行未 上 市或未 挂牌 转让 的股 票、 权证， 采用 估值 技术 确定 公允
价值， 在估 值技 术难 以可 靠计量 公允 价值 的情 况下 ，按成 本估 值； 



3 ）首 次公 开发 行有 明 确锁定 期的 股票 ，同 一股 票在交 易所 上市 后， 按交 易所
上市的 同一 股票 的估 值方 法估值 ；非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ，按 监管 机构或
行业协 会有 关规 定确 定公 允价值 ； 



4 ）对 在交 易所 市场 发 行未上 市或 未挂 牌转 让的 债券， 对存 在活 跃市 场的 情况
下，应 以活 跃市 场上 未经 调整的 报价 作为 计量 日的 公允价 值； 对于 活跃 市场 报价未
能代表 计量 日公 允价 值的 情况下 ，应 对市 场报 价进 行调整 以确 认计 量日 的公 允价
值；对 于不 存在 市场 活动 或市场 活动 很少 的情 况下 ，则应 采用 估值 技术 确定 其公允
价值。 



（3 ） 全国 银行 间债 券 市场交 易的 债券 、资 产支 持证券 等固 定收 益品 种， 采用
估值技 术确 定公 允价 值。 



（4 ） 同一 证券 同时 在 两个或 两个 以上 市场 交易 的， 按 证券 所处 的市 场分 别估
值。


 （5 ） 本基 金投 资股 指 期货合 约， 按估 值当 日结 算价进 行估 值， 估值 当日 无结
算价的 ，且 最近 交易 日后 经济环 境未 发生 重大 变化 的，采 用最 近交 易日 结算 价估
值。 



（6 ） 如有 确凿 证据 表 明按原 有方 法进 行估 值不 能客观 反映 上述 资产 或负 债公
允价值 的， 基金 管理 人可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值
的方法 估值 。 



（7 ） 相关 法律 法规 以 及监管 部门 、自 律规 则另 有规定 的， 从其 规定 。如 有新
增事项 ，按 国家 最新 规定 估值。 



如 基金 管理 人或 基金 托管人 发现 基金 估值 违反 《基金 合同 》订 明的 估值 方法、
程序及 相关 法律 法规 的规 定或者 未能 充分 维护 基金 份额持 有人 利益 时， 应立 即通知
对方， 共同 查明 原因 ，双 方协商 解决 。 



根 据有 关法 律法 规， 基金资 产净 值计 算和 基金 会计核 算的 义务 由基 金管 理人承
担。本 基金 的基 金会 计责 任方由 基金 管理 人担 任， 因此， 就与 本基 金有 关的 会计问
题，如 经相 关各 方在 平等 基础上 充分 讨论 后， 仍无 法达成 一致 意见 的， 按照 基金管
理人对 基金 资产 净值 的计 算结果 对外 予以 公布 。 



3. 特 殊情形 的处 理 



基 金管 理人 、基 金托 管人按 估值 方法 的第(6) 项 进行估 值时 ，所 造成 的误 差不
作为基 金份 额净 值错 误处 理。 



（ 三） 基金 份额 净值 错误的 处理 方式 



1. 当 基金份 额净 值小 数点 后 4 位以 内(含第 4 位) 发 生差 错时 ，视 为基 金 份额
净值错 误； 基金 份额 净值 出现错 误时 ，基 金管 理人 应当立 即予 以纠 正， 通报 基金托
管人， 并采 取合 理的 措施 防止损 失进 一步 扩大 ；错 误偏差 达到 基金 份额 净值 的
0.25% 时， 基金 管理 人应 当通报 基金 托管 人并 报中 国证监 会备 案； 错误 偏差 达到
基金份 额净 值 的 0.5% 时 ，基金 管理 人应 当公 告； 当发生 净值 计算 错误 时， 由基金
管理人 负责 处理 ，由 此给 基金份 额持 有人 和基 金造 成损失 的， 应由 基金 管理 人先行
赔付， 基金 管理 人按 差错 情形， 有权 向其 他当 事人 追偿。 



2. 当 基金份 额净 值计 算差错 给基 金和 基金 份额 持有人 造成 损失 需要 进行 赔偿
时，基 金管 理人 和基 金托 管人应 根据 实际 情况 界定 双方承 担的 责任 ，经 确认 后按以
下条款 进行 赔偿 ： 



(1) 本 基金 的基 金会 计 责任方 由基 金管 理人 担任 ，与本 基金 有关 的会 计问 题，
如经双 方在 平等 基础 上充 分讨论 后， 尚不 能达 成一 致时， 按基 金管 理人 的建 议执
行，由 此给 基金 份额 持有 人和基 金财 产造 成的 损失 ，由基 金管 理人 负责 赔付 。


 (2) 若 基金 管理 人计 算 的基金 份额 净值 已由 基金 托管人 复核 确认 后公 告， 而且
基金托 管人 未对 计算 过程 提出疑 义或 要求 基金 管理 人书面 说明 ，基 金份 额净 值出错
且造成 基金 份额 持有 人损 失的， 应根 据法 律法 规的 规定对 投资 人或 基金 支付 赔偿
金，就 实际 向投 资人 或基 金支付 的赔 偿金 额， 基金 管理人 与基 金托 管人 按照 管理费
和托管 费的 比例 各自 承担 相应的 责任 。 



(3) 如 基金 管理 人和 基 金托管 人对 基金 份额 净值 的计算 结果 ，虽 然多 次重 新计
算和核 对， 尚不 能达 成一 致时， 为避 免不 能按 时公 布基金 份额 净值 的情 形， 以基金
管理人 的计 算结 果对 外公 布，由 此给 基金 份额 持有 人和基 金造 成的 损失 ，由 基金管
理人负 责赔 付。 



(4) 由 于基 金管 理人 提 供的信 息错 误（ 包括 但不 限于基 金申 购或 赎回 金额
等）， 进而 导致 基金 份额 净值计 算 错 误而 引起 的基 金份额 持有 人和 基金 财产 的损
失，由 基金 管理 人负 责赔 付。 



3. 由 于证券 、期 货交 易所及 登记 结算 公司 发送 的数据 错误 ，有 关会 计制 度变化
或由于 其他 不可 抗力 原因 ，基金 管理 人和 基金 托管 人虽然 已经 采取 必要 、适 当、合
理的措 施进 行检 查， 但是 未能发 现该 错误 而造 成的 基金资 产估 值错 误， 基金 管理
人、基 金托 管人 免除 赔偿 责任。 但基 金管 理人 、基 金托管 人应 积极 采取 必要 的措施
消除或 减轻 由此 造成 的影 响。 



4. 基 金管理 人和 基金 托管人 由于 各自 技术 系统 设置而 产生 的净 值计 算尾 差，以
基金管 理人 计算 结果 为准 。 



5. 前 述内容 如法 律法 规或 者 监管 部门 另有 规定 的，从 其规 定。 如果 行业 另有通
行做法 ，双 方当 事人 应本 着平等 和保 护基 金份 额持 有人利 益的 原则 进行 协商 。 



（ 四） 暂停 估值 与公 告基金 份额 净值 的情 形 



1. 基 金投资 所涉 及的 证券、 期货 交易 市场 遇法 定节假 日或 因其 他原 因暂 停营业
时； 



2. 因 不可抗 力致 使基 金管理 人、 基金 托管 人无 法准确 评估 基金 资产 价值 时； 



3. 如 果出 现基 金管 理 人认为 属于 紧急 事故 的任 何情况 ，会 导致 基金 管理 人不
能出售 或评 估基 金资 产时 ； 



4. 法 律法规 规定 、中 国证监 会和 《基 金合 同》 认定的 其他 情形 。 



（ 五） 基金 会计 制度 



按 国家 有关 部门 规定 的会计 制度 执行 。


 （ 六） 基金 账册 的建 立 



基 金管 理人 进行 基金 会计核 算并 编制 基金 财务 会计报 告。 基金 管理 人独 立地设
置、记 录和 保管 本基 金的 全套账 册。 若基 金管 理人 和基金 托管 人对 会计 处理 方法存
在分歧 ，应 以基 金管 理人 的处理 方法 为准 。若 当日 核对不 符， 暂时 无法 查找 到错账
的原因 而影 响到 基金 资产 净值的 计算 和公 告的 ，以 基金管 理人 的账 册为 准。 



（ 七） 基金 财务 报表 与报告 的编 制和 复核 



1. 财 务报表 的编 制 



基 金财 务报 表由 基金 管理人 编制 ，基 金托 管人 复核。 



2. 报 表复核 



基 金托 管人 在收 到基 金管理 人编 制的 基金 财务 报表后 ，进 行独 立的 复核 。核对
不符时 ，应 及时 通知 基金 管理人 共同 查出 原因 ，进 行调整 ，直 至双 方数 据完 全一
致。 



3. 财 务报表 的编 制与 复核时 间安 排 



(1) 报 表的 编制 



基 金管 理人 应当 在每 月结束 后 5 个 工作 日内 完 成月度 报表 的编 制； 在每 个季
度结束 之日 起 15 个 工作 日内完 成基 金季 度报 告的 编制； 在上 半年 结束 之日 起 60
日内完 成基 金半 年度 报告 的编制 ；在 每年 结束 之日 起 90 日内 完成 基金 年度 报告的
编制。 基金 年度 报告 的财 务会计 报告 应当 经过 审计 。《基 金合 同》 生效 不足 两个月
的，基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、半 年度 报告或 者年 度报 告。 



(2) 报 表的 复核 



基 金管 理人 应及 时完 成报表 编制 ，将 有关 报表 提供基 金托 管人 复核 ；基 金托管
人在复 核过 程中 ，发 现双 方的报 表存 在不 符时 ，基 金管理 人和 基金 托管 人应 共同查
明原因 ，进 行调 整， 调整 以国家 有关 规定 为准 。 



基 金管 理人 应留 足充 分的时 间， 便于 基金 托管 人复核 相关 报表 及报 告。 



（ 八） 基金 管理 人应 在编制 季度 报告 、半 年度 报告或 者年 度报 告之 前及 时向基
金托管 人提 供基 金业 绩比 较基准 的基 础数 据和 编制 结果。 



（ 九） 关于 基金 资产 净值计 算和 会计 核算 应当 按照本 部分 的规 定或 其他 基金管
理人和 基金 托管 人双 方书 面共同 确认 的方 式执 行。









六 、基 金份 额持 有人 名册的 保管 



基 金份 额持 有人 名册 至少应 包括 基金 份额 持有 人的名 称和 持有 的基 金份 额。基
金份额 持有 人名 册由 基金 登记机 构根 据基 金管 理人 的指令 编制 和保 管， 基金 管理人
和基金 托管 人应 分别 保管 基金份 额持 有人 名册 ，保 存期不 少 于 15 年。 如不 能妥善
保管， 则按 相关 法规 承担 责任。 



在 基金 托管 人要 求或 编制半 年报 和年 报前 ，基 金管理 人应 将有 关资 料送 交基金
托管人 ，不 得无 故拒 绝或 延误提 供， 并保 证其 的真 实性、 准确 性和 完整 性。 基金托
管人不 得将 所保 管的 基金 份额持 有人 名册 用于 基金 托管业 务以 外的 其他 用 途 ，并应
遵守保 密义 务。 



 



七 、争 议解 决方 式 



因 本协 议产 生或 与之 相关的 争议 ，双 方当 事人 应通过 协商 、调 解解 决， 协商、
调解不 能解 决的 ，任 何一 方均有 权将 争议 提交 中国 国际经 济贸 易仲 裁委 员会 ，仲裁
地点为 北京 市， 按照 中国 国际经 济贸 易仲 裁委 员会 届时有 效的 仲裁 规则 进行 仲裁。
仲裁裁 决是 终局 的， 对当 事人均 有约 束力 ，仲 裁费 用由败 诉方 承担 。 



争 议处 理期 间， 双方 当事人 应恪 守基 金管 理人 和基金 托管 人职 责， 各自 继续忠
实、勤 勉、 尽责 地履 行《 基金合 同》 和本 托管 协议 规定的 义务 ，维 护基 金份 额持有
人的合 法权 益。 



本 协议 受中 国法 律管 辖。 



 



八 、托 管协 议的 变更 、终止 与基 金财 产的 清算 



（ 一） 托管 协议 的变 更程序 



本 协议 双方 当事 人经 协商一 致， 可以 对协 议进 行修改 。修 改后 的新 协议 ，其内
容不得 与《 基金 合同 》的 规定有 任何 冲突 。基 金托 管协议 的变 更应 报中 国证 监会备
案。 



（ 二） 基金 托管 协议 终止出 现的 情形 



1. 《 基金合 同》 终止 ；


 2. 基 金托管 人解 散、 依法被 撤销 、破 产或 由其 他基金 托管 人接 管基 金资 产； 



3. 基 金管理 人解 散、 依法被 撤销 、破 产或 由其 他基金 管理 人接 管基 金管 理权； 



4. 发 生法律 法规 或《 基金合 同》 规定 的终 止事 项。 



（ 三） 基金 财产 的清 算 



1. 基 金财产 清算 小组 ：自出 现《 基金 合同 》终 止事由 之日 起 30 个 工作 日内成
立清算 小组 ，基 金管 理人 组织基 金财 产清 算小 组并 在中国 证监 会的 监督 下进 行基金
清算。 



2. 基 金财产 清算 小组 组成： 基金 财产 清算 小组 成员由 基金 管理 人、 基金 托管
人、具 有从 事证 券相 关业 务资格 的注 册会 计师 、律 师以及 中国 证监 会指 定的 人员组
成。基 金财 产清 算小 组可 以聘用 必要 的工 作人 员。 



3. 基 金财产 清算 小组 职责： 基金 财产 清算 小组 负责基 金财 产的 保管 、清 理、估
价、变 现和 分配 。基 金财 产清算 小组 可以 依法 进行 必要的 民事 活动 。 



4. 基金 财产 清算 程序 ： 



(1) 《 基金 合同 》终 止 情形出 现时 ，由 基金 财产 清算小 组统 一接 管基 金； 



(2) 对 基金 财产 和债 权 债务进 行清 理和 确认 ； 



(3) 对 基金 财产 进行 估 值和变 现； 



(4) 制 作清 算报 告； 



(5) 聘 请会 计师 事务 所 对清算 报告 进行 外部 审计 ，聘请 律师 事务 所对 清算 报告
出具法 律意 见书 ； 



(6) 将 清算 结果 报中 国 证监会 备案 并公 告； 



(7) 对 基金 剩余 财产 进 行分配 。 



5. 基 金财产 清算 的期 限为 6 个 月。 



6. 清 算费用 



清 算费 用是 指基 金财 产清算 小组 在进 行基 金清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用，
清算费 用由 基金 财产 清算 小组优 先从 基金 财产 中支 付。


 7. 基 金财产 清算 剩余 资产的 分配 ： 



依 据基 金财 产清 算的 分配方 案， 将基 金财 产清 算后的 全部 剩余 资产 扣除 基金财
产清算 费用 、交 纳所 欠税 款并清 偿基 金债 务后 ，按 基金份 额持 有人 持有 的基 金份额
比例进 行分 配。 



8. 基 金财产 清算 的公 告 



清 算过 程中 的有 关重 大事项 须及 时公 告； 基金 财产清 算报 告经 会计 师事 务所审
计、并 由律 师事 务所 出具 法律意 见书 后， 报中 国证 监会备 案并 公告 。基 金财 产清算
公告于 基金 财产 清算 报告 报中国 证监 会备 案 后 5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组
进行公 告。 



9. 基 金财产 清算 账册 及文件 的保 存 



基 金财 产清 算账 册及 有关文 件由 基金 托管 人保 存 15 年以 上。 



 
 
 



 



二十、 基金份额持有 人服务 



 



基 金管 理人 承诺 为基 金份额 持有 人提 供一 系列 的服务 ，以 下是 主要 的服 务内
容，基 金管 理人 根据 基金 份额持 有人 的需 要和 市场 的变化 ，有 权增 加和 修改 相关服
务项目 。如 因系 统、 第三 方或不 可抗 力等 原因 ，导 致下述 服务 无法 提供 ，基 金管理
人不承 担相 关责 任。 



 



一 、基 金份 额持 有人 交易资 料的 寄送 及发 送服 务 



1 、交 易确 认单 



每 次交 易结 束后 ，投 资人可 在 T+2 个工 作日 后 通过销 售机 构的 网点 查询 或打
印交易 确认 单。 



2 、纸 质对 账单


 每 季度 结束 后 15 个 工作日 内， 基金 管理 人向 本季度 有交 易且 有定 制的 投资人
寄送对 账单 ，资 料（ 含姓 名及地 址等 ）不 详的 除外 。投资 人可 通过 基金 管理 人网站
（www.nffund.com ） 、 客服热 线（400-889-8899 转人 工） 、客 服邮 箱
（service@nffund.com 或 service@southernfund.com ）及 在线 客服 等 途径
申请/ 取消 对账 单服 务。 



3 、电 子对 账单 



基 金管 理人 提供 月度 、季度 、年 度电 子邮 件对 账单及 月度 、季 度手 机短 信对账
单服务 ，基 金管 理人 将以 电 子邮 件或 手机 短信 形式 向定制 的投 资人 定期 发送 。投资
人可通 过基 金管 理人 网站 （www.nffund.com ） 、 客服热 线（400-889-8899 转
人工） 、客 服邮 箱（service@nffund.com 或 service@southernfund.com ）
及在线 客服 等途 径申 请/ 取 消对账 单服 务。 



 



二 、网 上在 线服 务 



（ 一） 通过 基金 管理 人网站 （www.nffund.com ） ，投 资人 可获 得如 下 服
务： 



1 、查 询服 务 



投 资人 通过 基金 账户 号、身 份证 号等 开户 证件 号码和 查询 密码 登录 基金 管理人
网站“ 账 户查 询 ” 栏 目， 可 享有基 金交 易查 询、 账户 查询和 基金 信息 查询 服务 。 



 2 、 信息 资讯 服务 



投 资人 可以 利用 基金 管理人 网站 获取 本基 金和 基金管 理人 的各 类信 息， 包括基
金的法 律文 件、 基金 公告 、业绩 报告 和基 金管 理人 最新动 态等 各类 最新 资料 。 



3 、网 上交 易服 务 



投 资人 可通 过基 金管 理人网 站 “ 网 上交 易 ” 系 统 办理本 基金 的开 户、 认购/ 申
购、定 投、 赎回 及信 息查 询等业 务。 有关 基金 管理 人电子 直销 具体 业务 规则 请参见
基金管 理人 网站 相关 公告 和业务 规则 。 



4 、自 助答 疑服 务 



投 资人 可通 过基 金管 理人网 站 “ 在 线客 服 ” ， 根 据提示 操作 输入 要咨 询问 题的 关
键词， 便可 自助 进行 相关 问题的 搜索 及解 答。


 5 、网 上人 工服 务 



投 资人 可登 录基 金管 理人网 站通 过 “ 在 线客 服 ” 获得投 资顾 问、 服务 定制/ 取
消、账 户查 询等 专项 服务 。 



6 、专 用客 户端 下载 



投 资人 可通 过基 金管 理人网 站下 载专 用客 户端 ，如 PC 版、iPhone 版、iPad
版和 Android 版 等， 通过 专用客 户端 获得 基金 净值 查询、 账户 查询 、理 财资 讯及
相关客 户服 务。 基金 管理 人电子 直销 投资 人还 可通 过专用 客户 端进 行基 金交 易。 



（ 二） 投资 人通 过手 机上网 ，访 问 https://wap.southernfund.com 可 获得
基金管 理人 最新 的理 财资 讯，办 理各 项基 金查 询和 基金交 易业 务。 手 机 WAP 交易
具体规 则请 参见 基金 管理 人网站 相关 公告 和业 务规 则。 



（ 三） 投资 人通 过微 信添加 基金 管理 人（ 可搜 索公众 号 “ 南 方基 金 ” 或 微 信号
“ NF 4 00 889 889 9” ） 为朋 友，可 查阅 基金 净值 、基 金动态 及活 动、 服务 资讯 等。
如绑定 个人 账户 ，还 可享 有基金 交易 （仅 限基 金管 理人电 子直 销投 资人 ）、 账户查
询、基 金交 易查 询、 持有 理财基 金到 期日 查询 等服 务。 



 



三 、信 息定 制服 务 



投 资人 可以 通过 基金 管理人 网站 （www.nffund.com ） 、客 户服 务中 心 提交
信息定 制申 请， 基金 管理 人通过 电子 邮件 或手 机短 信定期 发送 所定 制的 信息 。 



1 、电 子邮 件： 基金 份 额净值 、电 子邮 件对 账单 、各类 电邮 资讯 等。 



2 、手 机短 信： 基金 份 额净值 、手 机短 信对 账单 、各类 短/ 彩信 资讯 等。 



 



四 、账 户资 料变 更服 务 



为 便于 投资 人及 时得 到基金 管理 人提 供的 各项 服务， 请投 资人 及时 更新 服务联
系信息 。投 资人 可通 过以 下 4 种方 式进 行服 务联 系 信息（ 包括 联系 地址 、手 机号
码、固 定电 话、 电子 邮箱 等）的 变更 。基 金管 理人 电子直 销投 资人 交易 联系 信息的
变更， 请遵 照基 金管 理人 电子直 销相 关规 定办 理： 



1 、登 录基 金管 理人 网 站 “ 账户 查询 ” 或“ 网上 交易 ” （仅限 基金 管理 人电 子直 销
投资人 ）系 统自 助修 改联 系信息 。


 2 、致 电基 金管 理人 客 户服务 中 心 400-889-8899 转 人工 修改 。 



3 、发 送邮 件至 基金 管 理人客 服邮 箱 service@nffund.com 或
service@southernfund.com 提交 修改 申请 。 



4 、通 过基 金管 理人 网 站 “ 在线 客服 ” 在线 提交 修 改申请 。 



 



五 、客 户服 务中 心电 话服务 



投 资人 拨打 基金 管理 人客服 热 线 400-889-8899 （ 国内 免长 途话 费） 可 享有
如下服 务： 



1 、自 助语 音服 务： 提 供 7× 24 小时 基金 净值 信 息、账 户交 易情 况、 基金 产品
等自助 查询 服务 。 



2 、人 工服 务： 提供 每 周七天 ，每 日不 少 于 8 小 时的人 工服 务（ 法定 节假 日除
外）。 投资 人可 以通 过该 热线获 得投 资顾 问、 业务 咨询、 信息 查询 、服 务投 诉及建
议、信 息定 制、 资料 修改 等专项 服务 。 



3 、电 话交 易服 务： 基 金管理 人电 子直 销投 资人 可通过 基金 管理 人的 电话 交易
系统办 理开 放式 基金 的认 购、申 购、 交易 撤单 、交 易密码 修改 、信 息查 询和 投资人
该直销 账户 下开 放式 基金 的赎回 、转 换及 分红 方式 变更等 业务 。有 关基 金电 话交易
的具体 业务 规则 请参 见基 金管理 人网 站相 关公 告和 业务规 则。 



 



六 、客 户投 诉及 建议 受理服 务 



投 资人 可以 通过 基金 管理人 客户 服务 中心 人工 热线、 在线 客服 、书 信、 电子邮
件、短 信、 传真 及各 销售 机构网 点柜 台等 不同 的渠 道对基 金管 理人 和销 售网 点所提
供的服 务进 行投 诉或 提出 建议。 



 



如 本招 募说 明书 存在 任何您/ 贵 机构 无法 理解 的 内容， 请通 过上 述方 式联 系基
金管理 人。 请确 保投 资前 ，您/ 贵机 构已 经全 面理 解 了本招 募说 明书 。 
 
 






 二十一、 其他应披露 事项 



 



基 金合 同如 有未 尽事 宜，由 基金 合同 当事 人各 方按有 关法 律法 规和 规定 协商解
决。 



 



 
 
 



 



二十二、 招募说明书 存放及其查阅方式 



 



本 招募 说明 书存 放在 本基金 管理 人、 基金 托管 人、销 售机 构和 登记 机构 的办公
场所， 投资 人可 在办 公时 间免费 查阅 ；也 可按 工本 费购买 本招 募说 明书 复制 件或复
印件， 但应 以招 募说 明书 正本为 准。 



基 金管 理人 和基 金托 管人保 证文 本的 内容 与所 公告的 内容 完全 一致 。 
 
 



 



二十三、 备查文件 



 



一 、中 国证 监会 准予 本基金 注册 的文 件 



二 、《 南方 大数 据 300 指数 证券 投资 基金 基金 合同》 



三 、《 南方 大数 据 300 指数 证券 投资 基金 托管 协议》 



四 、《 南方 基金 管理 有限公 司开 放式 基 金 业务 规则》 



五 、法 律意 见书


 六 、基 金管 理人 业务 资格批 件、 营业 执照 



七 、基 金托 管人 业务 资格批 件、 营业 执照 



 



 







 
 



 



（ 本页 仅供 《南 方大 数据 300 指数 证券 投资 基 金招募 说明 书》 使用 ） 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



签 订地 ： 市 



 



签 订日 ： 年 月 日