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信 诚 中证 智 能家 居 指数 分 级证 券 投资 基 金


招 募 说明 书 基 金 管 理 人 : 信诚 基 金 管 理 有 限公 司 基 金 托 管 人 : 中国 银 行 股 份 有 限公 司 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 2 重要提 示 信诚中 证 智能 家居 指数 分级证 券投资 基金 经2015年5 月12日 中国 证监 会证监许 可[2015] 891号文准予 募集注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本基金由基 金管理人 依照《 基金法 》 、基 金 合同和 其他有 关法律 法 规规定 募集, 并经中 国 证监会 注册。 中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其 对本基金的 投资价值、 收益 和市场前 景 做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险。 投资人在 投资本基金前, 需充分 了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出 现的各类风险, 包括:因政治、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风 险, 基金管理人在基金 管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金 的指数投资风 险、杠杆机制风险、折/ 溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务 办理过程中的特定风险等。 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债 券型基金和混 合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看, 信诚智能家居A 份 额具有预期风 险、 预期收益较低的特征; 信诚智能家居B 份 额具有预期风险、 预期收益较高的特 征。 投资人在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《基金合同》 。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品, 并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负 ” 原则, 在投资者作出 投资决策 后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 3 目





录 重要提示 ................................................................................................................................................. 2 第 一部分 绪言........................................................................................................................................ 5 第二部分 释义........................................................................................................................................ 6 第三部分 基 金管 理 人 .......................................................................................................................... 12 第四部分 基 金托 管 人 .......................................................................................................................... 22 第五部分 相 关服 务 机构 ...................................................................................................................... 24 第六部分 基 金份 额 分级 ...................................................................................................................... 29 第七部分 基 金的 募 集 .......................................................................................................................... 32 第八部分 基 金合 同 的生 效 .................................................................................................................. 39 第九部分 信 诚智 能 家居 A 份 额 与 信诚 智 能家 居 B 份 额的 上 市 交易 ............................................ 40 第十部分 信 诚智 能 家居 份额 的 申 购与 赎 回 ...................................................................................... 42 第 十 一 部分 基金 的 非交 易过 户 、 转托 管 、转 让 、冻 结与 质 押 ...................................................... 52 第 十 二 部分 基金 的 份额 配对 转 换 ...................................................................................................... 54 第 十 三 部分 信诚 智 能家 居 A 份 额 与 信诚 智 能家 居 B 份额 的 终 止运 作 ........................................ 56 第 十 四 部分 基金 的 投资 ...................................................................................................................... 58 第 十 五 部分 基金 的 财产 ...................................................................................................................... 63 第 十 六 部分 基金 资 产的 估值 .............................................................................................................. 64 第 十 七 部分 基金 的 收益 与分 配 .......................................................................................................... 70 第 十 八 部分 基金 的 费用 与税 收 .......................................................................................................... 71 第 十 九 部分 基金 份 额的 折算 .............................................................................................................. 74 第 二 十 部分 基金 的 会计 与审 计 .......................................................................................................... 80 第 二 十 一部 分 基 金 的信 息披 露 .......................................................................................................... 81 第 二 十 二部 分 风 险 揭示 ...................................................................................................................... 87 第 二 十 三部 分 基 金 合同 的变 更 、 终止 与 基金 财 产的 清算 .............................................................. 94 第 二 十 四部 分 基 金 合同 的内 容 摘 要 .................................................................................................. 97 第 二 十 五部 分 基 金 托管 协 议 的 内 容摘 要 .......................................................................................... 98 第 二 十 六部 分 对 基 金份 额持 有 人 的服 务 .......................................................................................... 99 第 二 十 七部 分 其 他 应披 露事 项 ........................................................................................................ 101 第 二 十 八部 分 招 募 说明 书的 存 放 及查 阅 方式 ................................................................................ 102 第 二 十 九部 分 备 查 文件 .................................................................................................................... 103 附 件 一 :基 金 合同 的 内容 摘要 .......................................................................................................... 104 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 4 一、基 金管 理人 、基 金托 管人及 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 ....................................... 104 二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 ................................................110 三、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序 ................................................................................118 四、争 议解 决方 式 ................................................................................................................... 120 五、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式 ........................................................... 121 附 件 二 :基 金 托管 协 议的 内容 摘 要 .................................................................................................. 122 一、托 管协 议当 事人 ............................................................................................................... 122 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 、核 查 ............................................................... 123 三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 监督 、核 查 ............................................................... 126 四、基 金财 产的 保管 ............................................................................................................... 126 五、基 金资 产净 值计 算与 复核 ............................................................................................... 129 六、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 ............................................................................... 130 七、争 议解 决方 式 ................................................................................................................... 131 八、托 管协 议的 变更 与终 止 ................................................................................................... 131 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 5 第 一部分 绪言 《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》 (以下简称 “ 招募说明 书 ” 或 “ 本招募说明书” )依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” ) 、 《公开募集 证 券 投 资基 金 运作 管 理办 法 》 (以 下 简称 “ 《 运作 办 法 》 ” ) 、 《证 券 投资 基 金 信息 披 露 管 理 办法 》 (以 下 简称 “ 《 信 息披 露 办法 》 ” ) 及 其 他有 关 法律 法 规与 《 信 诚中 证 智能家居指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称 “ 基金合同” ) 编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所 载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并 经中国证监会 注册。 基 金合同是 约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份 额, 即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的 行为本身即表 明其对 基金合 同的承 认 和接受 ,并按 照《基 金 法》 、 基金合 同及其 他 有关规 定享有 权利、 承担义务。 基金 投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基 金合同。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 6 第 二部分 释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 2、基金管理人:指 信诚基金管理有限公司


3、基金托管人:指 中国银行股份有限公司


4、基 金合同 :指 《 信 诚中证 智能家 居指 数分 级 证券 投资基 金基 金合 同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、托 管协议 :指 基金 管理人 与基金 托管 人就 本基金 签订之 《 信 诚中 证智能家 居指数分级 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招 募说明 书 或 本招 募说明 书 :指 《 信 诚中 证智能 家居指 数分 级 证 券投资基 金招募说明书》及其定期的更新 7、基 金份额 发售 公告 :指《 信诚中 证智 能家 居指数 分级 证 券投 资基 金基金份 额发售公告》 8、上 市交易 公告 书: 指《信 诚中证 智能 家居 指数分 级证券 投资 基金 之信诚智 能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额上市交易 公告书》 9、法 律法规 :指 中国 (为本 合同之 目的 ,不 包括香 港特别 行政 区、 澳门特别 行政区和台湾地区) 现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、 《基金法》 :指 2003 年 10 月 28 日经第十 届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一 届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《销售办法》 : 指 中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《信息披露办法》 :指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实 施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 《运作办法》 :指 中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 7 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 16、 基金份额分级: 指 本基金的基金份额包括信诚中证智能家居指数分级证券 投资基金之基础份额、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之 A 份额与信诚 中证智能家居指数分级证券投资基金之 B 份 额。其中,信诚中证智能家居指数分 级证券投资基金之 A 份额与信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之 B 份额的 基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变 17、 信诚智能家居份额 : 指信诚中证智能家居 指数分级证券投资基金之基础份 额 18、信诚智能家居 A 份额:指本基金份额按基金合同约定规则所分离的预期 风险、预期收益较低的子份 额 19、信诚智能家居 B 份额:指本基金份额按基金合同约定规则所分离的预期 风险、预期收益较高的子份额 20、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、 机构投资者: 指依 法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法 人、 社会团体 或其他组织 23、 合格境外机构投资 者: 指符合现时有效的 相关法律法规规定可投资于中国 境内证券市场的中国境外的机构投资者 24、 投资人: 指个人投 资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 27、 销售机构: 指信诚基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中国证监会 规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理 协议, 代为办理基金销 售业务的机构, 以及可 通过深圳证券交易所交易系统办理基 金销售业务的会员单位 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 8 28、 场外: 通过深圳证 券交易所交易系统以外的销售机构利用其自身柜台或其 他交易系统办理本基金基金份额的认购、 申购 和赎回的场所。 通过该 等场所办理基 金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 29、 场内: 通过具有相 应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交 易所交易系统办理本基金基金份额的认购、 申购、 赎回和上市交易的场所。 通过该 等场所办理基金份额 的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 30、 登记业务: 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务, 具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户等 31、 登记机构: 指办理 登记业务的机构。 基金的登记机构为 信诚基金管理有限 公司 或接受信诚基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 , 本基金的登记机 构为中国证券登记结算有限责任公司





32、 登记结算系统 : 指中国证券登记结算 有限责任公司开放式基金登记结算系 统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在登记结算系统 33、 证券登记系统: 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系 统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记系统 34、 开放式基金账户: 指 投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责 任公司注册的开放式基金账户 , 用于记录其持 有的、 基金管理人所管 理的基金份额 余额及其变动情况的账户 35、 基金交易账户: 指 销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构 买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 36、 深圳证券账户: 指 在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司开设的深 圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户; 基金投资者通过深证证券 交易所交易系统办理基金交易、 场内认购、 场 内申购和场内赎回等业务时需持有深 圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统 37、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日 期 38、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 9 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39、 基金募集期: 指自 基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不 得超过 三个月 40、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 42、T 日: 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的 工 作 日 43、T+n 日:指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 44、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46、 认购: 指在基金募 集期内, 投资人 根据基金合同和招募说明书的 规定申请 购买基金份额的行为 47、 申购: 指基金合同 生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 48、 赎回: 指基金合同 生效后, 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 49、 份额配对转换: 指 根据基金合同的约定, 本基金的信诚智能家居份额与信 诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额 之间的配对转换,包括分拆与合并两个 方面 50、 分拆: 指根据基金 合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每两份信诚智 能家居份额的场内份额申请转换成一份信诚智能家居 A 份额与一份 信诚智能家居 B 份额的行为 51、 合并: 指根据基金 合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每一份信诚智 能家居 A 份额与一份信诚智能家居 B 份额 进行配对申请转换成两份信诚智能家居 份额的场内份额的行为 52、 会员单位: 指具有 基金销售业务资格 、 并经深圳证券交易所和中国证券登 记结算有限责任公司认可的、 可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务 的深圳证券交易所会员单位 53、 日常交易: 指场外申购和赎回、 转换等场外基金交易, 以及场内申购和赎信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 10 回、转换及上市交易等场内基金交易 54、 上市交易: 指基金 合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式 买卖基金份额的行为 55、 基金转换: 指基金 份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件, 申请将其持 有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 56、 转托管: 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 ,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 57、 系统内转托管: 指 基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不 同销售机构 (网点) 之间或证券登记系统内不同会员单位 (交易单元) 之间进行转 托管的行为 58、 跨系统转托管: 指 基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证 券登记系统间进行转托管的行为 59、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期 申购 日、 扣款金额及扣款方 式, 由销售机构于每期 约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及 受理基金申购申请的一种投资方式 60 、 巨额赎回:指本基 金单个开放日, 信 诚 智能 家 居 份 额 净赎回申请( 赎回申 请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转 换中转入申请份额总数 后的余额) 超 过 上 一 开放 日 基 金 总 份额( 包 括信 诚 智 能 家 居 份额、信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额)的 10% 61、元:指人民币元 62、 基金收益: 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 63、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申 购款及其他资产的价值总和 64、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、 基金资产估值: 指 计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 11 67、 固定收益品种: 指在银行间债券市场、 上海证券交易所、 深圳证券交易所 及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、 中央 银行债、 政策 性银行债、 短期融资券、 中期票据、 企业债、 公司债、 商业银行金融债、 可转换债 券、证券公司短期债、资产支持证券、同业存单等债券品种 68、 指定媒介: 指中国 证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及 其他媒介 69、标的指数:指中证 智能家居指数 70、 第三方估值机构: 指中央国债登记结算 有限责任公司和中证指数有限公司 或者在法律法规允许的情况下, 基金管理人和基金托管人经协商一致后确定的其他 估值机构 71、 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事件。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 12 第 三部 分 基 金管理 人 一、基金管理人概况 名称:








信诚基金管理有限公司 住所:








上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址:


上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人:张翔燕 成立日期:


2005 年 9 月 30 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】 142 号 注册资本:


贰亿元人民币 电话:





(021 )68649788 联系人:


唐世春 股权结构: 股 东 出资额 (万元人民币) 出资比例 (%) 中信信托有限责任公司


9800 49 英国保诚集团股份有限公司


9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司


400 2 合 计


20000 100 二、主要人员情况 1、董事会成员 张翔燕女士, 董事长, 硕士学位。 历任中信银行总行营业部副总经理、 综合计 划部总经理, 中信银行北京分行副行长、 中信银行总行营业总部副总经理, 中信证 券股份有限公司副总经济师, 中信控股有限责 任公司风险管理部总经理、 中信控股 有限责任公司副总裁。 现任中国中信集团有限公司业务协同部主任、 中信信托有限 责任公司董事、 中信信诚资产管理有限公司 (信诚基金管理有限公司之子公司) 监 事。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 13 陈一松先生, 董事, 金融学硕士。 历任中信实业银行资金部科长、 中信证券股 份有限公司总裁办主任、 长城科技股份有限公 司董事会秘书、 中国建 设银行股份有 限公司行长秘书兼行长办公室副主任、 中信信 托有限责任公司总经理。 现任中信信 托有限责任公司董事长。 包学勤先生, 董事, 研究生。 历任招商银行证券业务部出市代表、 南方证券有 限公司投资银行部总经理助理、 国信证券有限 公司投资银行二部总经理、 中信证券 股份有限公司深圳投资银行部总经理、中信信托有限责任公司投资银行二部总经 理。现任中信信托有限责任公司副总经理。 Guy Robert STRAPP 先 生, 董事, 商科学士。 历任瀚亚投资 (香港) 有限公司 首席执行官, 英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、 瀚亚投资 (新加坡) 有 限公司首席执行官。 现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资 (香港) 有限公司首 席执行官。 黄慧敏女士, 董事, 新加坡籍, 经济学学士。 历任花旗银行消费金融事业部业 务副理、 新加坡大华银行业务开发副理、 大华资产管理公司营销企划经理、 瀚亚投 资 (新加坡) 有限公司营销部主管、 瀚亚投资 (台湾) 有限公司市场总监。 现任瀚 亚投资(台湾)有限公司总经理。 魏秀彬女士, 董事, 新加坡籍, 工商管理硕士。 历任施罗德国 际商业银行东南 亚区域合规经理、 施罗德投资管理( 新加坡) 有 限公司亚太地区风险及合规总监。 现 任瀚亚投资首席风险官。 何德旭先生, 独立董事, 经济学博士。 历任中 国社会科学院财贸经济研究所副 所长、 研究员, 中国社 会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、 金融研究中心 副主任等职。现任中国社会科学院金融研究所副所长、研究员、博士生导师。 夏执东先生, 独立董事, 经济学硕士。 历任财政部财政科学研究所副主任、 中 国建设银行总行国际部副处长、 安永华明会计 师事务所副总经理、 北 京天华会计师 事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席 。 杨思群先生, 独立董事, 经济学博士。 历任中 国社会科学院财贸经济研究所副 研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注: 原 “英国保诚集团 亚洲区总部基金管理业务” 自 2012 年 2 月 14 日起正式 更名为瀚亚投资, 其旗 下各公司名称自该日起进行相应变更。 瀚亚投 资为英国保诚 集团成员。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 14 2、监事 於乐女士,监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、 通用电 气金融 财务( 中 国)有 限公司 人力资 源 经理。 现任 信诚基 金 管理有 限公司 首席人力资源官。


解晓然女士,监事,双学位,历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长 、 天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理。 现任信诚基金管理有限公司监察稽核 总监。 3、经营管理层人员情况 吕涛先生, 总经理, 工 商管理硕士。 历任中信证券股份有限公司资产管理部总 经理、 中信基 金管 理有 限公司 (中信 证券 股份 有限公 司的全 资子 公司 ,2009 年 2 月已与华夏基金管理有限公司合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、 中信资产管理有限公司副总经理。 现任信诚基 金管理有限公司总经理、 首席执行官。 桂思毅先生, 副总经理, 工商管理硕士。 历任 安达信咨询管理有限公司高级审 计员, 中乔智威汤逊广 告有限公司财务主管, 德国德累 斯登银行上海分行财务经理, 信诚基金管理有限公司风险控制总监、 财务总监、 首席财务官、 首席运营官。 现任 信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。 林军女士, 副总经理, 经济学硕士。 历任浙江省证券公司投资银行部副总经理、 市场总监, 西南证券有 限责任公司国际业务部总经理, 招商基金管理 有限公司总经 理助理、 营销总监, 汇添富基金管理有限公司市场总监、 副总经理, 交银施罗德基 金管理有限公司总经理助理、 市场总监。 现任 信诚基金管理有限公司副总经理、 首 席市场官。 隋晓炜先生, 副总经理, 经济学硕士, 注册会计师。 历任中信证券股份有限公 司高 级经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监、 首席市场官、 首席运营官。 现任信诚基金管理公司副总经理、 兼任中信信诚资产管 理有限公司董事、总经理。 4、督察长 唐世春先生, 督察长, 法学硕士, 历任北京天平律师事务所律师、 国泰基金管 理有限公司监察稽核部法务主管、 友邦华泰基 金管理有限公司法律监察部总监、 总 经理助理兼董事会秘书。 现任信诚基金管理有 限公司督察长, 兼任中 信信诚资产管 理有限公司董事。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 15 5、基金经理


杨旭先生, 哥伦比亚大学数学金融硕士、 运筹管理学硕士, 纽约大学化学硕士。 曾担任美国对冲基金 Robust methods 公 司 数 量 分 析 师 , 华 尔 街 对 冲 基 金 WSFA Group 公司助理基金经 理, 该基金为股票多空型对冲基金。 2012 年 8 月加入信诚基 金,曾分别担任助理投资经理、专户投资经理。现任信诚中证 500 指数分级基金、 信诚沪深 300 指数分级基金、 信诚中证 800 医 药指数分级基金、 信诚 中证 800 有色 指数分级基金、信诚中证 800 金融指数分级基 金、信诚中证 TMT 产 业主题指数分 级基金的基金经理。 6、投资决策委员会成员


胡喆女士,副首席投资官、特定资产投资管理总监; 王旭巍先生,副首席投资官; 董越先生,交易总 监; 张光成先生,股票投资副总监; 王睿先生,研究副总监、 基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依 法募集 资金 ,办 理或者 委托经 中国 证监 会认定 的其他 机构 代为 办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自 《基金 合同 》生 效之日 起,以 诚实 信用 、谨慎 勤勉的 原则 管理 和运用基 金财产; 4、配 备足够 的具 有专 业资格 的人员 进行 基金 投资分 析、决 策, 以专 业化的经 营方式管理和运作基金财产; 5、建 立健全 内部 风险 控制、 监察与 稽核 、财 务管理 及人事 管理 等制 度,保证 所管理的基金财产和 基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; 6、除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有 关规定 外,不 得利用 基 金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采 取适当 合理 的措 施使计 算基金 份额 认购 、申购 、赎回 和注 销价 格的方法信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 16 符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定 信诚智能家居份额、 信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额的基 金份额净值, 信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额终止运作后的份额转换比例 和信诚智 能家居份额申购、赎回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度、半年度和年度基金报告; 11、 严格按照 《基金法 》 、 《基金合同》 及其他 有关规定, 履行信息披露及报告 义务; 12 、 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向 他人泄露; 13、 按 《基金合同》 的 约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分 配基金收益; 14、 按规定受理信诚智能家居份额申购与赎回申请, 及时、 足额支付赎回款项; 15、 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其 他相关资 料 15 年以上; 17、 确保需要向基金投 资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证 投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、 组织并参加基金财产清算小组 , 参与基金财产的保管、 清理、 估 价、 变现 和分配; 19、 面临解散、 依法被 撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通 知基金托管人; 20、 因违反 《基金合同 》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金托 管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 17 向基金托管人追偿; 22、 当基金管理人将其 义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有 关基金事 务的行为承担责任; 23、 以基金管理人名义 , 代表基金份额持有人 利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为;


24、 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金 募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26、建立并保存基金份额持有人名册; 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、基 金管理 人承诺 严 格遵守 《 中华 人民共 和 国 证券 法》 、 《基金 法》 、 《运作办 法》 、 《销售办 法》 、 《信息披露办法》 等法律法规的相关规定 , 并建立健全的内部控 制制度,采取有效措施,防止 违法违规行为的发生 。 2、基 金管理 人 及 其董 事、监 事、高 级管 理人 员和其 他从业 人员 承诺 严格遵守 《基金法》 、 《运作办法》 , 建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止以下 《基 金法》 、 《运作办法》禁止的行为发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产 或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6) 泄露因 职务 便利 获取的 未公开 信息 、利 用该信 息从事 或者 明示 、暗示他 人从事相关的交易活动 (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政 法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基 金管理 人承 诺加 强人员 管理, 强化 职业 操守, 督促和 约束 员工 遵守国家 有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 18 (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权 ,不按照规定履行职责 ; (7) 泄漏在 任职 期间 知悉的 有关证 券、 基金 的商业 秘密, 尚未 依法 公开的基 金投资内容、 基金投资计划等信息 , 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相 关的交易活动 ; (8) 未按法 律法 规、 基金管 理公司 内部 制度 进行证 券投资 ,未 事先 向基金管 理人申报,与基金份额持有人发生利益冲突 ; (9) 违反证 券交 易场 所业务 规则, 利用 对敲 、倒仓 等手段 操纵 市场 价格,扰 乱市场秩序; (10)故意损害投资人 及其他同业机构、人员的合法权益; (11 )以不正当手段谋求业务发展; (12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (13)信息披露不真实,有误导、欺诈成分; (14)法律、行政 法规和中国证监会禁止的其他行为。 4、本 基金管 理人 将根 据基金 合同的 规定 ,按 照招募 说明书 列明 的投 资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 5、本 基金管 理人 不从 事违反 《基金 法》 的行 为,并 建立健 全内 部控 制制度, 采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是 中国证监会 另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 19 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于 本基金, 则本基金投资 不再受相 关限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基 金托管人及其控股股东、 实际控 制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券, 或者从事其 他重大关联交易的, 应 当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金 份额持有人利 益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合 理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通 过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 五、基金经理的承诺 1、依照 有关 法律 法规 和基金 合同的 规定 ,本 着谨慎 的原则 为基 金份 额持有人 谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 3、不 违反现 行有 效的 有关法 律法规 、基 金合 同和中 国证监 会的 有关 规定,泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息; 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的总体目标和原则


公司内部控制制度,是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、 防范经营风 险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、 措施和方法等文本制 度的总称。 内部控制的总体目标是: 建立一个决策科学、 营运高效、 稳健发展的机 制, 使公司的决策和运 营尽可能免受各种不确定因素或风险的影响。 内部控制遵循 以下原则:


全面性原则: 内部控制渗透到公司的决策、 执行和监督层次, 贯穿了各业务流 程的所有环节,覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。


有效性原则: 各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和 规章,不得与之相抵触;具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。


相互制约原则: 在公司 的各个部门之间、 各业 务环 节及重要岗位体现相互监督、 相互制约, 作到公司决策、 执行、 监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 20 岗位的设置分离 (如交 易执行部门和基金清算部门的分离、 直接操作 人员和控制人 员的分离等) ,形成权责分明、相互牵制的局面,并通过切实可行的相互制衡措施 来降低各种内控风险的发生。


及时性原则: 内部控制应随着公司经营战略、 经营方针、 经营理念等内部环境 的变化而不断修正, 并随国家法律、 法规、 政 策等外部环境因素的改变及时进行相 应的修改和完善;


成本效益原则: 公司将充分发挥各机构 、 各部门及广大员工的工作积极性, 尽 量降低经营运作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。


防火墙原则: 公司基金投资、 基金交易、 投资 研究、 市场开发、 绩效 评估等相 关部门, 应当在空间和制度上适当分离, 以达到防范风险的目的。 对因业务需要知 悉内幕信息的人员,应制定严格的审批程序和监管措施。


2、风险防范体系


公司根据基金管理的业务特点设置内部机构, 并在此基础上建立层层递进、 严 密有效的多级风险防范体系:


(1)一级风险防范


一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。


董事会下设风险与审计委员会, 对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面 和重点的分析检查,发现其中存在的和可能出现的风险,并提出改进方案。


公司设督察长。 督察长对董事会负责, 组织、 指导公司监察稽核和风险管理工 作, 监督检查基金及公 司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况, 并定期 或不定期地向董事会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作 。


(2)二级风险防范


二级风险防范是指在公司风险控制委员会、 投 资决策委员会、 监察稽 核部和风 险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。


总经理下设风险管理委员会, 对公司在经营管理和基 金运作中的风险进行全面 的研究、分析、评估,制定相应的风险管理制度并监督制度的执行,全面、及时、 有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。


总经理下设投资决策委员会,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策 略, 对基金的总体投资情况提出指导性意见, 从而达到分散投资风险, 提高基金资 产的安全性的目的。


信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 21 监察稽核部和风险管理部在督察长指导下 , 独立于公司各业务部门和各分支机 构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 (3)三级风险防范


三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控 制。


公司各部门根据经营计划、 业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程 及风险控制措施,达到:一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、 电脑系统、 重要空白支票、 业务用章接触的岗位, 实行双人负责; 属 于单人、 单岗 处理的业务,强化后续的监督机制;相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。


3、基金管理人关于风险管理和内部控制制度的声明


基金管理人确知建立内部控制系统、 维持其有效性以及有效执行内部控制制度 是基金管理人董事会及管理层的责任, 董 事会 承担最终责任; 基金管 理人特别声明 以上关于风险管理和内部控制制度的披露真实、 准确, 并承诺根据市 场的变化和基 金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 22 第 四部分 基 金托管 人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称 “ 中国银行 ” ) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管业务部总经理:李爱华 托管部门信息披露联系人:王永民 客服电话:95566 传真: (010)66594942 (二)基金托管部门及主要人员情况 中 国 银行 托管 业务 部设立 于1998年 ,现 有员 工110 余 人, 大 部分 员工具 有 丰 富 的银行、 证券、 基金、 信托从业经验, 且具有海外工作、 学习或培训经历,60%以 上的员工具有硕士以上学位或高级职称 。 为给 客户提供专业化的托管服务, 中国银 行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资 基 金 、 基 金 ( 一 对 多 、 一 对 一 ) 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、QFII 、RQFII 、QDII、境 外三类机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等 门类齐全、 产品丰富 的托管 业务体系。 在国 内, 中国银行首 家 开展绩效评估、风险 分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管 增值 服务, 是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2015 年3 月31 日 , 中国银 行已 托管328 只 证券投 资基 金,其 中境 内基金303 只,QDII 基金25只, 覆 盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型 的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 23 成部分, 秉承中国银行风险控制理念, 坚持 “规范运作、 稳健经营” 的原则。 中国 银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节, 包括风险识别, 风险 评估, 工作程 序设计与制度建设, 风险检视, 工作程序与制度的执行, 工 作程序与制度执行情况 的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。 2007年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审 阅工作。 先后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16”等 国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 2013年, 中国银行 同时获得了基 于“ISAE3402 ”和“SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内 控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 的相 关规定, 基金托管人发 现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规 和其他有关规 定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国 务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效 的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规 定,或者违反基金合同 约定的, 应当 及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 24 第 五部分 相 关服务 机构 一、基金份额销售 机构 1、场外销售机构 (1)直销机构 信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人:张翔燕 电话: (021)6864 9788 联系人:钱慧 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、 认购、 申购 及赎回等 业务, 具 体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 。 网 上 交 易 网 址 : http://www.xcfunds.com/ 。 (2)其他销售机构 1)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 客服电话:95566 传真:010-66594946 电话:010-66594977 网址:www.boc.cn 2)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区 银城中路188号


法定代表人:牛锡明 电话: (021)58781234


传真: (021)58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 25 网址:www.bankcomm.com 3)中信证券股份有限公司 注册地 址:广 东省 深圳 市福田 区中心 三路8 号 卓越时 代广场 (二 期) 北座(邮 编:518048)法定代表人:王东明 联系人:顾凌 电话:0755-23835888 、010-60838888 传真:0755-23835861 、010-60836029


网址:http ://www.cs.ecitic.com 4)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系电话: (010)85130588 开放式基金咨询电话:4008888108 网址:www.csc108.com 5)中信证券(浙江)有限责任公司


注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人:沈强 开放式基金咨询电话:0571-95548 开放式基金业务传真:0571-85106383 联系人:周妍 网址:www.bigsun.com.cn 6)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层(266061 ) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 7) 中国中投证券有限责任公司 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 26 注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18层至21 层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A 栋第4、18层至21层 法定代表人:龙增来


统一客户服务电话:400-600-8008 、95532 公司网站:www.china-invs.cn 8)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话: (0755)82943666 传真: (0755)82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:95565 、4008888111 9) 国信证券股份有限公司


注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层


法人代表人:何如


联系电话:0755-82130833


基金业务联系人:齐晓燕


联系电话:0755-82130833


传真:0755-82133952 全国统一客户服务电话:95536


公司网址: www.guosen.com.cn


10) 海通证券股份有限公司


地址:上海市广东路689号海通证券大厦


法定代表人:王开国


客户服务电话:021-95553或4008888001


联系人:李笑鸣


网址:www.htsec.com


11 )齐鲁证券有限公司 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 27 注册地址:山东省济南市经十路20518号


办公地址:山东省济南市经七路86号


法定代表人:李玮


联系人:吴阳


电话:0531-81283938


传真:0531-81283900


客服电话:95538


网址:www.qlzq.com.cn


12)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:徐汇区龙田路195号3C 座10楼 法定代表人:其实 电





话:021-54509998 传





真:021-64385308 具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。 2、场内 销售 机构 :深 圳证券 交易所 内具 有基 金销售 业务资 格 、 并经 深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的 会员单位, 具体名单见基金份额发 售公告。 基金管理人可根据有关法律法规要求, 根据实 情, 选择其他符合要求 的机构销 售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。 二、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 联系电话:010-59378835 传真:010-59378839 联系人:朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 28 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 经办律师:黎明、孙睿 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)


住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼


法定代表人:杨绍信


电话:021-23238888


传真:021-23238800


联系人:俞伟敏


经办注册会计师: 薛竞、俞伟敏 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 29 第 六部分 基 金份额 分级 本基金的基金份额分级及其基本运作如下:


一、基金份额结构


本基金的基金份额包括 “信诚智能家居份额” 、 “信诚智能家居 A 份额” 与 “信 诚智能家居 B 份额” 。 其中, 信诚智能家居 A 份额、 信诚智能家居 B 份额的基金份 额配比始终保持 1∶1 的比例不变。 二、基金的基本运作概要


1、本 基金通 过场 外、 场内两 种方式 公开 发售 。基金 发售结 束后 ,场 外认购的 全部份额将确认为信诚智能家居份额;场内认购的全部份额将按 1∶1 的比例确认 为信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额 。 (具体认购方法参见基金份额发售 公告) 2、基 金合同 生效 后, 信诚智 能 家居 份额 接受 场外与 场内申 购和 赎回 ;信诚智 能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额只上市交 易,不接受申购和赎回。 3、基 金合同 生效 后, 基金管 理人将 根据 基金 合同的 约定办 理信 诚智 能家居份 额与信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份 额之间的份额配对转换业务。 4、基 金合同 生效 后, 基金管 理人按 照基 金合 同约定 在基金 份额 折算 日对基金 份额进行折算。折算后基金运作方式及信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额配比不变。 三、信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份 额概要


1、存续期限


自基金合同生效之日起存续。 2、基金份额配比


信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的 比例不变。 3、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额的基金份额净值计算 信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额的基金份额净值是对相应基金份 额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。 信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份 额具有不同的净值计算规则,即信 诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额的预 期风险和预期收益特征不同。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 30 在本基金的存续期内, 本基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算规 则对信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额 分别进行基金份额净值计算。 本基金净资产优先分配信诚智能家居 A 份额的本金及信诚智能家居 A 份额的 约定收益,本基金在优先分配信诚智能家居 A 份额的本金及信诚智能家居 A 份额 的约定收益后的剩余净资产分配予信诚智能家居 B 份额。 信诚智能家居 A 份额 的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后) 加计 3% 。本基金将以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 一年期整存整取基准利率为准, 设定该日起 ( 含该日) 至第一个定期份额折算的折 算日(含该日,定期份额折算日原则上为每年的 12 月 5 日,若该日 为非工作日, 则提前至该日之 前的最后一个工作日。 详见本 招募说明书 基金份额的折算) 期间信 诚智能家居 A 份额适 用的年约定收益率;此后,将以每个定期份额折算的折算日 中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准, 重新设 定该日次日起 (含该日的次日) 至下一个定期份额折算日 (含该日) 期间信诚智能 家居 A 份额适用的年约定收益率。 例如: 若基金合同生效 日为 2015 年 5 月 5 日, 则以 2015 年 5 月 5 日中国人民 银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(税后)加计 3% 作 为该日 起(含 该日 )至 第一个 定期份 额折 算的 折算日 (含该 日) 期间 (2015 年 5 月 5 日至 2015 年 12 月 4 日。2015 年 12 月 5 日为非工作日, 根据定期份额折算规 则, 第一个定期份额折 算的折算日为该日之前的最后一个工作日) 的 约定年收益率。 本基金将以 2015 年 12 月 4 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整 存整取基准年利率(税后)加计 3% 作为该日次日(含该次日)起至第二个定期份 额折算的折算日(含该日)期间的约定年收益率,依此类推。 信诚智能家居 A 份额的约定年收益率除以 365 天得到信诚智能家居 A 份额的 约定日收益率。 信诚智能家居 A 份额的基金份额净值以 1.000 元为基础, 采用信 诚 智能家居 A 份额的约 定日收益率乘以应计约定收益的天数进行单利计算。信诚智 能家居 A 份额在净值 计算日应计约定收益的天数为自基金合同生效日或最近一个 份额折算日次日至净值计算日的实际天数。 基金管理人并不承诺或保证信诚智能家居 A 份额的约定收益,如在本基金存 续期内基金资产出现极端损失的情况下,信诚智能家居 A 份额的基 金份额持有人信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 31 可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。 (1)信诚智能家居份额的基金份额净值计算公式 T 日信诚智能家居份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基 金的基金份额(包括信诚智能家居 份额、信诚智能家居 A 份额、信 诚智能家居 B 份额)余额总数 (2)信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额的基金份额净值计算公式 假设 T 日为基金份额净值计算日, t =min( 自基金合同生效日至 T 日实际天数, 自最近一个份额折算日次日至 T 日实际天数) , NA V 母 t 为 T 日信诚智能家居份额的 基金份额净值,NA V A t 为 T 日信诚智能家居 A 份额的基金份额净值,NA V B t 为 T 日信诚智能家居 B 份额 的基金份额净值, R 年 为信诚智能家居 A 份额的约定年收益 率。 NA V A t =1+R 年 × 365 t NA V B t =(NA V 母 t -0.5×NA V A t )/0.5 信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额 的基金份额 净值的计算均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。 (3)信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额的基金份额净值公告


信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份 额的基金份额净值在当天收市后计 算,并在下一日内与信诚智能家居份额的基金份额净值一同公告。如遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额的终止运作


经基金份额持有人大会决议通过,信诚智能家 居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额可申请终止运作 , 并 在终止运作后进行份额转换 。 该基金份额持有 人大会决议须 经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过, 即须经参加基金份额持有人大会的 信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额 各自的基金份额 持有人或其代理人各自所持信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份 额与信诚智能 家居 B 份额表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方为有效。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 32 第 七部分 基 金的募 集 一、募集的依据 本基金由基金管理人依 照《基金法》 、 《运作办 法》 、 《销售办法》 、 《信 息披露 办法》 、 基 金合同及其他有关规定, 经 2015 年 5 月 12 日中国证监会证监许可 【2015】 891 号文准予募集注册 。 二、基金类型及存续期限 基金类型:股票型 基金运作方式:契约型开放式 基金存续期限:不定期 三、募集期限 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 最 长 不 得 超 过 三 个 月 , 具 体 发 售 时 间 见 基 金 份 额 发 售 公告。 四、募集方式及场所 通过场内、场外两种方式公开发售。 场内发售是指通过 深圳 证券交易所内具有 基金 销售业务资格、并 经深 圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售基金份额的行为 (具体名单见本基金份 额发售公告或相关业务 公告以及基金管理人届 时发布的调 整销售机构的相关公告 )。尚未取得基金销售 业务资格,但属于深圳 证券交易所 会员的其他机构,可在信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额上 市后,代理 投资人通过深圳证券交易所交易系统参与信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额的上市交易。 场外发售是指通过基金 销售网点( 包括基 金管 理人的直销中心及基金 其他销售 机构的销售网 点,具体名单见基金份额发售公告) 场外公开发售基金份额的行为。 通过场外认购的基 金份 额登记在登记结算 系统 基金份额持有人开 放式 基金账 户下;通过场内认购的 基金份额登记在证券登 记系统基金份额持有人 深圳证券账 户下。 五、募集对象 符 合 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格境外机构投资者以及 法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金 的其他投资信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 33 人。 六、认购时间 本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间, 由 基金份额发售公告或各销售 机构的相关公告或者通知规定。 各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业 务办理时间可能不同, 若本招募说明书或 基金份额 发售公告没有明确规定, 则由各 销售机构自行决定每天的业务办理时间。 七、认购的数额限制 1、在 募集期 内, 除基 金份额 发售公 告另 有规 定外, 投资人 通过 场外 销 售机构 销售网点每笔认购最低金额为 1,000 元人民币(含认购费) ;投资人在直销中心首 次认购最低金额为 10 万元人民币 (含认购费) , 追加认购的最低金额为 1,000 元人 民币( 含认购 费) 。 通 过本基 金管理 人网上 交 易平台 办理本 基金认 购 业务的 ,不受 直销网点最低认购金额的限制,最低认购金额为单笔 1,000 元(含认购费) 。本基 金直销网点单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。 场内认购单笔最低认购份 额为 50,000 份,超 过 50,000 份的须为 1000 份的整数倍,且每笔认购最大不超过 99,999,000 份基金份额。 2、募集期内,单个投资人的累计认购规模没有限制。 3、 基金管理人可根据 有关法律法规的规定和市场情况, 调整认购的 数额限制, 基金管理人最迟应于调整 实施前 2 日在指定媒介 上予以公告。 八、基金份额的场外认购 1、募集场所 本基金的场外认购通过基金管理人的直销网点及 其他销售机构的销售 网点 (具 体名单详见基金份额发售公告)进行。 2、基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 (1) 本基金份额的初始面值为人民币 1.00 元, 认购价格为人民币 1.00 元/ 份。 (2)场外认购费用 本基金场外认购采用金额认购方法, 投资人在 认购本基金时缴纳认购费, 认购 费用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。 本基金场外认购费率如下表: 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 34 单笔认金额 认购费率 M <50 万 0.8% 50 万 ≤M <100 万 0.5% M ≥100 万 1000 元/ 笔 (注:M :认购金额;单位:元) 投资人重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 (3)场外认购份额的计算 本基金发售结束后,场外认购的全部份额将确认为信诚 智能家居份额。 本基金采用前端收费模式,即投资人在认购基金时缴纳认购费。 登记机构根据单次认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别计 算,具体计算公式如下: 当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下: 净认购金额=认购金额/ (1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=净认购金额/ 基金份额初始面值 利息折算份额= 认购利息/ 基金份额初始面值 认购份额总额=认购份额+利息折算的份 额 当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下: 认购费用=固定金额 净认购金额= 认购金额-认购费用 认购份额=净认购金额/ 基金份额初始面值 利息折算份额= 认购利息/ 基金份额初始面值 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额 场外认购的信诚智能家居份额的计算保留到小数点后 2 位, 小数点 2 位以后的 部分四舍五入, 由此误 差产生的收益或损失由基金财产承担 。 认购金 额的计算保留 到小数点后两位, 小数 点两位以后的部分四舍五入。 认购款项在募集 期间产生的利 息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其中利息转份额以登记机构的记录为 准。 利息折算的份额保留到小数点后 2 位, 小数点后 2 位以后部分舍去, 舍去部分 所代表的资产归基金所有 。 例如:某投资人通过场外认购本基金 50,000 元,则其所对应的认购费率为信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 35 0.8% 。假定该笔认购金额产生利息 72.5 元,则其可得到的信诚 智能家居 份额计算 如下: 净认购金额=认购金额/ (1+认购费率) =50,000/ (1+0.8%) =49603.17 元 认购费用=认购金额-净认购金额=50,000 -49603.17=396.83 元 认购份额=净认购金额/ 基金份额初始面值=49603.17/1.00 =49603.17 份 利息折算份额= 认购利息/ 基金份额初始面值 =72.5/1.00 =72.50 份 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额 =49603.17+72.50=49675.67 份 即:该投资人投资 50,000 元通过场外认购本基金份额,在基金发售结束后, 加 上 认 购 资 金 在 认 购 期 内 获 得 的 利 息 , 其 所 获 得 的 信 诚 智 能 家 居 份 额 为 49675.67 份。 3、投资人对基金份额的场外认购 (1)场外认购的时间安排 投资人可在募集期内前往本基金场外销售机构的网点办理基金份额认购手续, 具体的业务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各销售机 构 相 关 业 务 办 理 规则。 (2)投资人场外认购应提交的文件和办理手续 投资人场外认购应提交的文件和具体的办理手续详见本基金基金份额发售公 告和各销售机构的相关业务办理规则。 (3)场外认购的方式和确认 1)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2)投 资人在 募集 期内 可以多 次认购 基金 份额 ,但已 受理的 认购 申请 不允许撤 销。 3)投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请,通常应在 T+2 日到 原认购网 点查询认购申请的确认情况。 4)销 售机构 对认 购申 请的受 理并不 代表 该申 请一定 成功, 而仅 代表 销售机构 确实接收到认购申请。 认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 对于 认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 九、基金份额的场内认购 1、募集场所 本基金的场内认购通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位 (具体信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 36 名单详见基金份额发售公告或相关业务公告)进行。尚未取得基金销售业务资格, 但属于 深圳证券交易所 会员的其他机构,可在信诚智能家居 A 份额 、信诚智能家 居 B 份额上市后,代 理投资人通过 深圳证券交易所 交易系统参与信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额的上市交易。 2、基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 (1) 本基金份额的初始面值为人民币 1.00 元, 挂牌价格为人民币 1.00 元/ 份。 (2) 本基金 的认 购费 用应在 投资人 认购 基金 份额时 收取。 基金 认购 费用不列 入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。 (3)场内会员单位应按照场外认购费率设定投资人的场内认购费率。 (4)场内认购份额的计算 本基金发售结束后, 场内认购的全部份额将按 1:1 的比例确认为信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额。 本基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为: 当认购费用适用比例费率时,认购金额的计算方法如下: 净认购金额=挂牌价格×认购份额 认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率 认购金额=净认购金额+认购费用 当认购费用为固定金额时,认购金额的计算方法如下: 净认购金额=挂牌价格×认购份额 认购费用=固定金额 认购金额=净认购金额+认购费用 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其 中利息以登记机构的记录为准。计算公式为: 利息折算的份额=利息/ 挂牌价格 认购金额的计算保留到小数点后 2 位, 小数点 2 位以后的部分四舍五入。 利息 折算份额的计算截位保留到整数位,剩余部分计入基金财产。 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额 经确认的信诚智能家居 A 份额=认购份额总额×0.5 经确认的信诚智能家居 B 份额=认购份额总 额×0.5 场内经确认的信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额的计算 采用截尾法信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 37 保留至整数位(最小单位为 1 份) ,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例如:某投资人通过场内认购本基金 50,000 份,若会员单位设定认购 费率为 0.8% ,假定该笔认购产生利息 50 元。则认购金额和利息折算的份额为: 挂牌价格=1.00 元 净认购金额=挂牌价格×认购份额=1.00×50,000=50,000.00 元 认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率=1.00×50,000×0.8% =400.00 元 认购金额=净认购金额+认购费用=50,000.00+400.00=50,400.00 元 利息折算的份额=利息/ 挂牌价格=50/1.00 =50 份 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额=50,050 份 经确认的信诚智能家居 A 份额=认购份额总额×0.5=50,050×0.5=25,025 份 经确认的信诚智能家居 B 份额=认购份额总 额×0.5=50,050×0.5=25,025 份 即:该投资人通过场内认购 50,000 份基金份 额,需缴纳 50,400 元 ,加上认购 资金在认购期内获得的利息,在基金发售结束后,其可获得的信诚智能家居 A 份 额为 25,025 份、信诚智能家居 B 份额为 25,025 份。 3、投资人对基金份额的场内认购 (1)场内认购的时间安排 投资人可在募集期内前往具有基金销售业务资格 、 并经深圳证券交易所和中国 证券登记结算有限责任公司认可 的深圳证券交易所会员单位 (具体名单见基金份额 发售公告) 办理基金份 额的场内认购手续, 具 体的业务办理时间详见本基金的基金 份额发售公告或各销 售 机构相关业务办理规则。 (2)投资人场内认购应提交的文件和办理的手续 投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发 售公告或各 销售机构相关业务办理规则。 (3)场内认购的方式及确认 1)投 资人认 购时 ,需 按办理 场内认 购业 务相 关机构 规定的 方式 备足 认购的金 额。 2)基 金募集 期内 ,投 资人可 多次认 购基 金份 额,但 已申请 的认 购 提 交后 不允 许撤销。 3) 投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请, 通常应在 T+2 日到原 认购网点 查询认购申请的受理情况。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 38 4) 办理场内认购业务的相关机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表办理场内认购业务的相关机构确实接收到认购申请。 认购的确认以登记机 构或基金管理人的确认结果为准。 对于认购申 请及认购份额的确认情况, 投资人应 及时查询并妥善行使合法权利。 十、募集期间认购资金利息的处理方式 本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额 , 归基金 份额持有人所有。其中,利息转份额以登记机构的记录为准。 十一、募集期内募集资金的管理 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人 不得动用。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 39 第 八部分 基 金合同 的生 效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起三个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金 管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定 验资机构验资, 自收到 验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理 基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中 国证监会书面确认之日起, 《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管 理人在收到中国证监会确认文件的次日对 《基金合同》 生效事宜予以公告。 基金管 理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结 束前, 任何人 不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、 在基金募集期限届 满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加 计银行同期 活期存款利息 ; 3、如 基金募 集失 败, 基金管 理人及 销售 机构 不得请 求报酬 。基 金管 理人和销 售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200 人 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续 60 个工作日出现 前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决 方案, 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持 有人大会进行表决 。 法律法规另有规定时,从其规定。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 40 第 九部分 信 诚智能 家居 A 份 额与 信诚 智能 家居 B 份 额的 上市 交易 一、上市交易的基金份额 基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请信诚智能家居 A 份额与 信诚智能家居 B 份额的 上市交易。 二、上市交易的地点 深圳证券交易所 三、上市交易的时间 信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额拟在基金合同生效后六个月内选 择适当的时点申请在深圳证券交易所上市交易, 但申请上市时应当符合下述第四项 规定的基金上市条件。 在确定上市交易的时间后, 基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在指定媒介上 刊登公告。 四、基金上市的条件 如基金具备下列条件, 基金管理人可依据 《深 圳证券交易所证券投资基金上市 规则》 ,向深圳证券交易所申请上市交易。


1、基金募集金额不低于 2 亿元; 2、基金份额持有 人不少于 1000 人; 3、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前, 基金管理 人应与深圳证券交易所签订上市协议书。 基金 获准在深 圳证券交易所上市的, 基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市 交易公告书。 五、上市交易的规则 1、 信诚智能家居 A 份额、 信诚智能家居 B 份 额分别采用不同的交易代码上市 交易; 2、 信诚智能家居 A 份额、 信诚智能家居 B 份 额上市首日的开盘参考价分别为 各自前一交易日的基金份额净值; 3、 信诚智能家居 A 份 额、 信诚智能家居 B 份 额实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅 比例为 10% ,自上市首日起实行; 4、 信诚智能家居 A 份额、 信诚智能家居 B 份 额买入申报数量为 100 份或其整信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 41 数倍; 5、 信诚智能家居 A 份额、 信诚智能家居 B 份 额申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币; 6、 信诚智能家居 A 份 额、 信诚智能家居 B 份 额上市交易遵循 《深圳证券交易 所交易规则》及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 六、上市交易的费用 信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份 额上市交易的费用按照深圳证券交 易所的有关规定办理。 七、上市交易的行情揭示 信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份 额在深圳证券交易所挂 牌交易,交 易行情通过行情发布系统揭示。 行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额 净值。 八、上市交易的注册登记 投资人 T 日买入成功 后,登记机构在 T 日 自动为投资人登记权益并办理登记 手续,投资人自 T +1 日(含该日)后有权卖出该部分基金; 投资人 T 日卖出成功 后,登记机构在 T 日 自动为投资人办理扣除权益的登记 手续。 九、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份 额的停复牌、暂停上市、恢复上市 和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 十、 相关法律法 规、 中 国证监会、 深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修 改, 并按照新规定执行, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会, 但应在本基金 更新的招募说明书中列示。 十一、 若深圳证券交易 所、 中国证券登记结算 有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 42 第 十部分 信 诚智能 家居 份额 的申 购 与 赎回 基金合同生效后, 投资人可通过场外或场内两种方式对信诚智能家居份额进行 申购与赎回。信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额只上市 交易,不接受申 购与赎回。 一、申购和赎回场所 投资人办理信诚智能家居份额场外申购与赎回的销售机构包括基金管理人和 基金管理人委托的其他场外销售机构。 投资人办理信诚智能家居份额场内申购与赎回的销售机构为具有基金销售业 务资格、 并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交 易所会员单位。 本基金场外、 场内销售 机构名单将由基金管理人在招募说明书、 基金 份额发售 公告或其他相关公告中列明。 基金管理人可根 据情况变更或增减销售机构, 并予以 公告。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理信诚智能家居份额的申购与赎回。 若基金管理人或其他指定的销售 机构开通电话、 传真或 网上等交易方式, 投资 人可以通过上述方式进行信诚智能家 居 份额申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。 通过场外申购的信诚智能家居份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放 式基金账户下; 通过场内申购的信诚智能家居份额登记在证券登记系统基金份额持 有人深圳证券账户下。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 申购和赎回的开放日是指为投资人或信诚智能家居份额持有人办理信诚智能 家居份额的申购和赎回等业务的上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的 交易时间, 但基金管理 人根据法律法规、 中国 证监会的要求或基金合同的规定公告 暂停信诚智能家居份额申购、 赎回时除外。 开 放 日的具体业务办理时间在招募说明 书中载明。 基金合同生效后, 若出 现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况, 基金管理人 将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 43 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理信诚智能家居份额 申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理信诚智能家居份额 赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 信诚智能家居份额场内申购、 赎回开始办理的时间由基金管理人根据基金登记 机构的规定确定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在信诚智能家居份额申购、 赎回开放日前依照 《信 息披露办法》 的有关规 定在指定媒介上公告申购与赎回的开 始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理信诚智能家居份额 的申购、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回 或转换申请且登记机构确认接受的, 其信诚智 能家居份额申购、 赎回 或转换价格为 下一开放日信诚智能家居份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、 “未知价” 原则, 即 信诚智能家居份额申购、 赎回价格以申请当日收市后计 算的信诚智能家居份额净值为基准进行计算; 2、 “金额申购、 份额赎 回” 原则, 即信诚智能 家居份额申购以金额申请, 赎回 以份额申请; 3、信 诚智能 家居 份额 持有人 在场外 销售 机构 赎回信 诚智能 家居 份额 时,赎回 遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4、当 日的信 诚智 能家 居份额 申购与 赎回 申请 可以在 基金管 理人 规定 的时间以 内撤销,在当日业务办理时间结束后不得撤销; 5、投 资人办 理信 诚智 能家居 份额场 外申 购、 赎回应 使用开 放式 基金 账户,办 理 信诚智能家居份额场内申购、赎回应使用深圳证券账户; 6、投 资人办 理信 诚智 能家居 份额的 场内 申购 、赎回 业务时 ,需 遵守 深圳证券 交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国 证监会、 深圳证券交易 所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务 规则有新的规定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上 述原则进行调整。 基金 管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 44 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出信 诚智能家居份额申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购信诚智能家居份额时, 必须全额交 付申购款项, 投资人交 付申购款 项, 申购成立。 基金份额登记机构确认基金份额时, 申购生效。 若申购资金在规定 时间内未全额到账则申购不成立。 若申购不成 立或没有生效, 基金管 理人或基金管 理人委托的销售机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 基 金份额登记机构确认赎回时, 赎 回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内支付赎回 款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应自身或要求登记机构以交易时间结束前受理有效申购和赎回申 请的当天作为申购或赎回申请日(T 日) , 在正 常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日 内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后( 包括 该日) 及 时 到 销 售 网 点柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定的 其 他 方 式 查 询 申 请 的确 认 情 况 。 销 售机构对申购、 赎回申 请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销 售机构确实接 收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回申 请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申 请的确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 在法律法规允许的范围内, 本基金登记机构可 根据业务规则, 对上述 业务办理 时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 五、申购和赎回的数额限制 1、 投资人在办理信诚 智 能家居 份额场内申购时, 单笔申购的最低金额 为 50,000 元 (含申购费) 人民币。 投资人办理信诚 智能家居 份额场外申购时, 单笔最低金额 为 1,000 元人民币 (含申购费) 。 通过直销中心首次申购的最低金额为 10 万元人民 币 (含申购费) , 追加申购最低金额为 1,000 元人民币 (含申购费) 。 已有认购本基 金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制, 但受追加申购最低金 额的限制。 通 过本基金管理人网上交易系统办理信诚 智 能 家 居 份额申购业务的不受直销网点单 笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔 1,000 元(含申购费) 。本基金直销 中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 其他销售机构销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 45 金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购, 对单个投资人累计持有份额不设上限限制。 法律法规、 中 国证监会另有规定的除外。 2、信 诚 智能 家居 份额 持有人 在销售 机构 赎回 时,每 笔赎回 申请 不得 低于 100 份信诚智能家居份 额 , 且 通 过 场 内 单 笔 申 请 赎 回 的 信 诚 智能家居份 额 必 须 是 整 数 份; 信诚 智能家居份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构( 网点) 保留的信诚 智能家居 份额余额不足 100 份的,需一并全部赎回。 3、 信诚智能家居 份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 100 份。 信诚 智 能家居 份额持有人因赎回、 转换等原因导致其单个 开放式基金账户内剩余的信诚 智 能家居 份额低 于 100 份时, 登记系 统可 对该 剩余的 基金份 额自 动进 行强 制 赎回处 理。 4、 基金管理人可以规定本基金的总规模上限, 具体规定请参见招募说明书 (更 新)或相关公告。 5、基 金管理 人可 在法 律法规 允许的 情况 下, 调整上 述规定 申购 金额 和赎回份 额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在 指定媒介上公告。 六、申购及赎回费用 1、信 诚智能 家居 份额 申购费 用由投 资人 承担 ,不列 入基金 财产 ,主 要用于本 基金的市场推广、 销售、 登记等各项费用。 信诚 智能家居份额的赎回费用由赎回基 金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。 不低于赎 回费总额的25% 应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 2、信诚智能家居 份额的场外申购费率如下: 单笔申购金额 场外申购费率 M <50万 1.0% 50万≤M <100万 0.6% M ≥100万 1000元/ 笔 (注:M :申购金额;单位:元) 信诚智能家居份额的场内申购费率由基金销 售机构参照场外申购费率执行。 3、信 诚 智能 家居 份额 的场外 赎回费 率按 照基 金份额 持有时 间逐 级递 减,场外 赎回的实际执行的费率如下: 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 46 持有时间 场外赎回费率 Y <1 年 0.5% 1 年≤Y <2 年 0.25% Y ≥2 年 0 (注:Y :持有时间,其中1年为365日,2 年为730日) 信诚智能家居份额的场内赎回费率为固定值0.5% , 不按份额持有时间分段设置 赎回费率。 从场内转托管至场外的信诚 智能家居份额, 从 场外赎回时, 其持有期 限从转托 管转入确认日开始计算。 4、基 金管理 人可 以在 基金合 同约定 的范 围内 调整费 率或收 费方 式, 并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披 露办法》 的有关规定在 指定媒介上公 告 。 5、基 金管理 人可 以在 不违反 法律法 规规 定及 基金合 同约定 的情 形下 根据市场 情况制定基金促销计划, 针对投资人定期或不 定期地开展基金促销活动。 在基金促 销活动期间, 按相关监 管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以 适当调低信诚 智能家居份额申购费率和赎回费率。 七、申购份额、赎回金额的计算 1、信诚智能家居 份额的申购份额计算 信诚智能家居份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。 登记机构根据单次 申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下: 1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1 +申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日信诚智能家居份额净值 2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额= 申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日信诚智能家居份额净值 申购费 用以四 舍五 入方 式保留 到小数 点后2位。 通过 场外方 式进 行申 购,申购 份额计算结果按四舍五入方法, 保留到小数点 后两位, 由此产生的收 益或损失由基 金财产享有或承担; 通 过场内方式进行申购的, 申购份额计算结果先 按四舍五入的信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 47 原则保留到小数点后两位, 再 按截尾法保留至 整数位, 小数部分对应 的申购资金将 返还给投资人。 例一:某投资人通过场外投资50,000 元申购信诚智能家居份额,对应费率为 1.0% , 假设申购当日信诚智能家居份额的基金份额净值为1.128 元, 则其可得到的 申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.0%)=49,504.95 元 申购费用=50,000-49,504.95=495.05 元 申购份额=49,504.95 /1.128=43,887.37 份 即: 该投资人通过场外投资50,000元申购信诚智能家居份额, 假设申购当日信 诚 智 能 家 居 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为1.128 元 , 则 可 得 到43,887.37 份 信 诚 智 能 家 居 份 额。 例 二 : 某 投 资 人 通 过 场 内 投 资100,000 元 申 购 信 诚 智 能 家 居 份 额 , 对 应 的 申 购 费率为1.0% ,假设申购当日信诚智能家居份额 的基金份额净值为1.025 元,则其申 购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为: 净申购金额=100,000/(1+1.0%)=99,009.90 元 申购手续费=100,000-99,009.90 =990.10 元 申购份额=99,009.90/1.025=96,595.02份 因申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位, 再按截尾法保 留至整数位 , 故投资人申购所得份额为96,595份, 小数部分对应的申购资金将返还 给投资人。具体计算公式为: 退款金额=0.02×1.025=0.02 元 即 : 该 投 资 人 投 资100,000 元 从 场 内 申 购 信 诚 智 能 家 居 份 额 , 假 设 申 购 当 日 信 诚智能家居份额的基金份额净值为1.025 元,则其可得到信诚智能家居份额96,595 份,退款0.02元。


2、信诚智能家居 份额的赎回金额计算 投资人在赎回信诚 智能家居份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式 如下: 赎回总金额=赎回份额×T 日信诚智能家居 份额净值 赎回费=赎回份额×T 日信诚智能家居份额净值×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费 赎回金 额单位 为元 ,计 算结果 按四舍 五入 方法 ,保留 到小数 点后2位 ,由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 48 例三: 某信诚智能家居份额持有人持有10,000 份信诚智能家居份额一年后( 未满 2 年) 决定 从 场外 赎 回,对 应 的 赎回 费率 为0.25% , 假 设赎 回 当日 信 诚智 能 家 居份 额 的基金份额净值是1.148 元,则可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000 ×1.148=11,480.00元 赎回费用=11,480.00×0.25%=28.70元 净赎回金额=11,480.00-28.70=11,451.30 元 即:该信诚智能家居 份 额持有人持有10,000 份 信诚 智能家居份额一 年 后( 未满2 年) 从场外赎回, 假设 赎回当日信诚智能家居 份额的基金份额净值是1.148 元,则可 得到的净赎回金额为11,451.30 元。 例四: 某信诚智能家居份额持有人从场内赎回10,000份信诚智能家居份额, 赎 回费率为0.5% ,假设赎回当日信诚智能家居份 额的基金份额净值为1.148 元,则可 得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000 ×1.148=11,480.00元 赎回费用=11,480.00×0.5%=57.40元 净赎回金额=11,480.00-57.40=11,422.60 元 即: 该信诚智能家居份额持有人从深圳证券交易所场内赎回10,000份信诚智能 家居份额,假设赎回 当 日信诚智能家居份额 的 基金份额净值为1.148 元,则可得到 的净赎回金额为11,422.60 元。 3、信诚智能家居 份额的基金份额净值计算 信诚智能家居份额净值的计算, 保留到小数点 后3位, 小数点后第4位 四舍五入, 由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T日的 信诚智能家居份额净 值在当天收市 后计算, 并在T+1日内公告。 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算 或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的信诚智能家居份额申 购申请: 1、因 不可抗 力导 致基 金无法 正常运 作或 者因 不可抗 力导致 基金 管理 人无法接 受投资人的申购申请。 2、发 生基金 合同 规定 的暂停 基金资 产估 值情 况时, 基金管 理人 可暂 停接受投 资人的申购申请。 3、证 券、期 货交 易所 交易时 间非正 常停 市, 导致基 金管理 人无 法计 算当日基信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 49 金资产净值。 4、基 金管理 人接 受某 笔或某 些申购 申请 可能 会影响 或损害 现有 基金 份额持有 人利益时。 5、基 金资产 规模 过大 ,使基 金管理 人无 法找 到合适 的投资 品种 ,或 其他可能 对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基 金管理 人、 基金 托管人 、基金 销售 机构 或登记 机构的 异常 情况 导致基金 销售系统、证券登记系统、登记结算系统或基金会计系统无法正常运行。 7、因 本基金 的资 产组 合中的 重要部 分发 生暂 停交易 或其他 重大 事件 ,继续接 受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。 8、当 一笔新 的申 购申 请被确 认成功 ,使 本基 金总 规 模超过 基金 管理 人规定的 本基金总规模上限时 。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 第1 、2、3、5 、6、7 、9 项情形 之一 且基金管 理人 决定 暂 停 申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购 申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时, 基金 管理人应及时恢复申购业务的办理并依据法律法规公告。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的信诚智能家居份额赎回申请 或延缓支付赎回款项: 1、因 不可抗 力导 致基 金无法 正常运 作或 者因 不可抗 力导致 基金 管理 人不能支 付赎回款项 ;以及因不可抗力导致基金管理人无法接受投资者的赎回申请 。 2、发 生基金 合同 规定 的暂停 基金资 产估 值情 况时, 基金管 理人 可暂 停接收投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证 券、期 货交 易所 交易时 间非正 常停 市, 导致基 金管理 人无 法计 算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继 续接受 赎回 申请 将损害 现有基 金份 额持 有人利 益的情 形时 ,可 暂停接受 投资人的赎回申请。 6、本 基金的 资产 组合 中的重 要部分 发生 暂停 交易或 其他重 大事 件, 继续接受 赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 50 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延期支付 赎回款项时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管 理人应足额支付; 如暂 时不能足额支付, 应将 可支付部分按单个账户申请量占申请 总量的 比例分 配给赎 回 申请人 ,未支 付部分 可 延期支 付。若 出现上 述 第4 项 所述情 形, 按基金合同的相关 条款处理。 投资人在场 外申请赎回时可事先选择将当日可能 未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消 除时, 基金管理人应及 时恢复赎回业 务的办理并公告。 对于 场内赎回部分, 按照深 圳证券交易所及中国证券登记结算有 限责任公司的有关业务规则办理。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内 的信诚智能家居份额净 赎回申请( 赎 回 申 请 份额 总 数 加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额) 超过 前 一 开 放 日 的 基 金 总份 额 ( 包 括 信 诚 智 能 家居 份 额 、 信 诚 智能家居A 份额和信诚智能家居B 份额)的10% ,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据 基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 (1) 全额赎 回: 当基 金管理 人认为 有能 力支 付投资 人的全 部赎 回申 请时,按 正常赎回程序执行。 (2) 部分延 期赎 回: 当基金 管理人 认为 支付 投资人 的赎回 申请 有困 难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时 , 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的10% 的 前 提 下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请 量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分, 按照投 资人在提交赎回申请 时事先选择延期赎回或取消赎回区别处理。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理, 无优先权并以下一开放日的信诚智能家居份额的基金份额净值为基础计算赎回 金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3) 暂停赎回: 信诚智能家居份额连续2个开放日以上( 含本数) 发生 巨额赎回,信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 51 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受信诚智 能家居份额的赎回申 请; 已经接受的 赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过20 个工作日, 并应当在 指定媒介上进 行公告。 当出现巨额赎回时, 场内赎回申请按照深圳证券交易所和登记机构的有关业务 规则办理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理 人应当通过邮寄、 传真 或者招募 说明书 规定的 其他方 式 在3个 交易日 内通知 基 金份额 持有人 ,说明 有 关处理 方法, 同时在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发 生上述 暂停 申购 或赎回 情况的 ,基 金管 理人当 日应立 即向 中国 证监会备 案,并在规定期限内在指定 媒介上刊登信诚智能家居份额暂停申购或赎回的公告。 2 、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1 个开放日的信诚智能家居份额净值。 3、基 金管理 人可 以根 据暂停 申购或 赎回 的时 间,依 照《信 息披 露办 法》的有 关规定, 最迟于重新开 放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告; 也可以 根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时不再另行发布重 新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办信诚智能家 居份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转 换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公 告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理信诚智能家居份额定期定额投资计划, 具体规则 由基金管理人另行规定。 投资人在办理信诚智能家居份额定期定额投资计划时可自 行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招 募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 52 第 十一 部分 基 金的 非交 易过 户、 转托 管、 转让 、 冻 结与 质押 一、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法 律法规的其它非交易过户。 无论在上 述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 “继承” 是指基金份额 持有人死亡, 其持有的 基金份额由其合法的继承人继承; “捐赠” 指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会 或社会团体; “司法强制执行” 是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基 金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的相关资料。 对于符合条件的 非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 二、基金的转托管 本基金的份额采用分系统登记的原则。 场外认 购、 申购或通过跨系统 转托管从 场内转入的信诚智能家居份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账 户下;信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额以及场内申 购或通过跨系统转 托管从场外转入的信诚智能家居份额登记在证券登记系统基金份额持有人的深圳 证券账户下。 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管 (1) 系统内 转托 管是 指基金 份额持 有人 将持 有的基 金份额 在登 记结 算系统内 不同销售机构 (网点) 之间或证券登记系统内不同会员单位 (交易单元) 之间进行 转托管的行为。 (2) 基金份 额登 记在 登记结 算系统 的基 金份 额持有 人在变 更办 理信 诚智能家 居份额赎回业务的销售机构 (网点) 时, 须办 理已持有信诚智能家居份额的系统内 转托管。 (3) 基金份 额登 记在 证券登 记系统 的基 金份 额持有 人在变 更办 理信 诚智能家 居 A 份额、信诚智能家居 B 份额上市交易 或信诚智能家居份额场内赎回的会员单 位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 53 具体办理方法参照登记机构业务规则的有关规定以及基金销售机构的业务规 则。 2、跨系统转托管 (1) 跨系统 转托 管是 指基金 份额持 有人 将持 有的基 金份额 在登 记结 算系统和 证券登记系统间进行转托管的行为。 (2) 信诚智 能家 居份 额跨系 统转托 管的 具体 业务按 照中国 证券 登记 结算有限 责任公司的相关规定办理。 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 三、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通过 中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理 基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金 份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 四、基金的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登 记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的, 被冻 结部分产生的权益根据有关机关要求及登记机构业务规则决定是否一并冻结。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基 金管理人将制定和实施相应的业务规则。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 54 第 十二 部分 基 金的 份额 配对 转换 基金合同生效后,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 一、份额配对转换是指本基金的信诚智能家居份额与信诚智能家居 A 份额、 信诚智能家居 B 份额之 间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。 1、分 拆。基 金份 额持 有人将 其持有 的每 两份 信诚智 能家居 份额 的场 内份额申 请转换成一份信诚智能家居 A 份额与一份信诚智能家居 B 份额的行为 。 2、 合并。 基金份额持 有人将其持有的每一份信诚智能家居 A 份额与一份信诚 智能家居 B 份额进行配 对申请转换成两份信诚智能家居份额的场内份额的行为。 二、份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。 投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式 办理份额配对转换。 深 圳证券交易所、 登记机 构或基金管理人可根据情况变更或增 减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。 三、份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自基金合同生效后不超过 6 个月的时间内开始办理, 基金管理人 将在开始办理份额配对转换前 2 日在指定媒介公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停份 额配对转换时除外) , 具体业务办理时间见招募说明书, 在招募说明书规定的上述 时间之外不办理份额配对转换业务。 若深圳证券交易所交易时间、交易规则或登记机构规则更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。 四、份额配对转换的原则 1、份额配对转换以份额申请。 2、申请进行“分拆”的信诚智能家居份额的场内份额数必须是偶数。 3、 申请进行 “合并” 的信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额 必须同时 配对申请,且基金份额数必须同为整数且两者的比例为 1:1。 4、信 诚智能 家居 份额 的场外 份额如 需申 请进 行“分 拆”, 须跨 系统 转托管为 信诚智能家居份额的场内份额后方可进行。 5、份额配对转换应遵循届时相关机构 发布的相关业务规则。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 55 基金管理人、基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前 2 日在指定媒介公告。 五、份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业务 公告。 六、暂停份额配对转换的情形 1、基 金管理 人认 为继 续接受 份额配 对转 换可 能损害 基金份 额持 有人 利益时决 定暂停份额配对转换的情形。 2、其 他基金 管理 人出 于保护 投资人 利益 的角 度,决 定暂停 份额 配对 转换的情 形。 3、深 圳证券 交易 所、 登记机 构、份 额配 对转 换业务 办理机 构因 异常 情况无法 办理份额配对转换业务 的情形。 4、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停份额配对转换的, 基金管理人应当在 指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复份额配对转换业务 的办理,并依照有关规定在指定媒介公告。 七、份额配对转换的业务办理费用 投资人申请办理份额配对转换业务时, 份额配对转换业务办理机构可酌情收取 一定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。 八、 基金管理人、 深圳 证券交易所、 登记机构有权调整上述规则, 《 基金合同》 将相应予 以修改,并在更新的招募说明书中列示,无须召开基金份额持有人大会。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 56 第 十三 部分 信 诚智 能家 居 A 份额 与信 诚智 能家 居 B 份额 的终 止运 作 一、 经基金份额持有人 大会决议通过, 信诚智 能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额可申请终止运作 , 并在终止运作后进行份额转换 。 该基金份额持 有人大会决议 须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过, 即须经参加基金份额持有人大会 的信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额各自的基金份 额持有人或其代理人所持信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额 与信诚智能家 居 B 份额各自表决权的 三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。 二、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额终止运作后的份额转换 信诚智能家居 A 份额与 信诚智能家居 B 份额终 止运作后,信诚智能家居 A 份 额、信诚智能家居 B 份 额将全部转换成信诚智能家居场内份额。


1、份额转换基准日 信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额终 止运作日 (如该日为非工作日, 则顺延至下一个工作日)。 2、份额转换方式 在份额转换基准日日终, 以信诚智能家居份额 的基金份额净值为基准, 信诚智 能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额按照 各自的基金份额净值转换成信诚智能家 居场内份额。信诚智能家居 A 份额(或信诚智能家居 B 份额)基 金份额持有人持 有的转换后信诚智能家居场内份额取整计算 (最小单位为 1 份) , 余 额计入基金资 产。 份额转换计算公式: 信诚智能家居 A 份额(或信诚智能家居 B 份额)的转换比例=份额转换基准 日信诚智能家居 A 份额 (或信诚智 能家居 B 份 额) 的基金份额净值/ 份额转换基准 日信诚智能家居份额的基金份额净值 信诚智能家居 A 份额(或信诚智能家居 B 份额)基金份额持有人持有的转换 后信诚智能家居场内份额=基金份额持有人持有的转换前信诚智能家居 A 份额 (或 信诚智能家居 B 份额) 的份额数×信诚智能家居 A 份额 (或信诚智能家居 B 份额)信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 57 的转换比例 3、份额转换后的基金运作 信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额全部转换为信诚智能家居场内份 额后,本基金接受场外与场内申购和赎回,可向深圳证券交易所重新申请上市。


4、份额转换的公告


信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额进行份额转换结束后,基金管理 人应在指定媒介公告,并报中国证监会备案。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 58 第 十四 部分 基 金的 投资 一、投资目标 本基金进行数量化指数投资, 通过严谨的数量 化管理和投资纪律约束, 实现对 中证智能家居指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
















































































二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中证智能家居指数的成 份股、 备选成份股、 债 券、 债券回购、 中期票 据、 银行存款、 权证、 股指期货以及 法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相 关规定 ) 。如 法律法 规 或监管 机构以 后允许 基 金投资 其他品 种,基 金 管理人 在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金所持有的股票 市值和买入、 卖出股指 期货合约 价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85% -100% ,其中 投资于股票的资 产不低于基金资产的 85% , 投资于中证智能家居指数成份股和备选成份股的资产不 低于非现金基金资产的 80% ; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更 后的比例为准, 本基金 的投资范 围会做相应调整。 三、投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数, 即原则上 按照标的指数中成份股组成 及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整, 力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。 当发生特殊情况 (如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成份股权重由于自由 流通量 发生变 化、成 份 股公司 行为、 市场流 动 性不足 等) , 或因基 金 的申购 和赎回 等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或法律法规禁止投资等其他原因 导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变 通和调整,力求降低跟踪误 差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采 用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 59 1、基 本面替 代: 按照 与被替 代股票 基本 面及 规模相 似的原 则, 选取 一揽子标 的指数成份股票作为替代股备选库; 2、相 关性检 验: 计算 备选库 中各股 票与 被替 代股票 日收益 率的 相关 系数并选 取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合, 以组合与被替代股票的日收益率 序列的相关系数最大化为优化目标, 求解组合 中替代股票的权重, 并 构建替代股组 合。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的 投资目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的 , 在风险可控 的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。 此外, 本基金还将 运用股指期货来对冲特殊情况下的流 动性风险以进行有效的现金管理, 如预期大额申购赎回、 大量分红等, 以及对冲因 其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责股 指期货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制 度并报董事会批准。此外,基金管理 人还将做好培训和准备工作。 四、标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证智能家居指数。


2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为: 95%×中证智能家居指数收益率+5 %×金融同业存款 利率。


如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 、 更能为市场普遍接受 的业绩比 较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的股票指数 时, 若变更标的指数、 业 绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数、 业绩比较基 准召开基金份额持有人大会, 并报中 国证监会备 案且在指定媒介公告; 若变更标的 指数、 业绩比较基准对 基金投资范围 和投资 策略无 实质性 影 响(包 括但不 限于指 数 编制单 位变更 、指数 更 名等事 项) , 本基金可以在与基金托管人协商一致后变更标的指数、业绩比较基准并及时公告, 而无需基金份额持有人大会审议。


信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 60 五、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%, 但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不受此限; (2) 本基金 管理 人管 理的全 部基金 持有 一家 公司发 行的证 券, 不超 过该证券 的 10%,但符合中国证 监会规定的标的指数成分股投资不受此限; (3) 本基金 所持 有的 股票市 值和买 入、 卖出 股指期 货合约 价值 ,合 计(轧差 计算)占基金资产的比例为 85% -100% ,其 中投资于股票的资产不低于基金资产 的 85% , 投资于中证智能家居指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 产的 80% ; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (6) 本基金 在任 何交 易日买 入权证 的总 金额 ,不得 超过上 一交 易日 基金资产 净值的 0.5%; (7) 本基金 投资 于同 一原始 权益人 的各 类资 产支持 证券的 比例 ,不 得超过基 金资产净值的 10%; (8) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资产支持证券规模的 10%; (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12) 基金财产参与股 票发行申购, 本基金所 申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40% ; 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 61 (14)本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (15) 本基金投资流通 受限证券, 基金管理人 应事先根据中国证监会相关规定, 与基金托管人在本基金托管协议中明确 基金投资流通受限证券的比例, 根据比例进 行投资。 基金管理人应 制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防 范流动性风险、 法律风险和操作风险等各种风险; (16) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基 金资产净值的 10%; (17) 本基金在任何交 易日日终, 持有的买入 期货合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的 100% 。 其中, 有价证 券指 股票 、债券 (不含 到期 日在 一年以 内的政 府债 券) 、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (18) 本基金在任何交 易日日终, 持有的卖出 期货 合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20%; (19) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (20) 本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应 当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金在开始进行股指期货投资之前, 应与基 金托管人、 期货公司三 方一同就 股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议; (21)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。






































因证券、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付 对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金 管理人应当在 10 个交 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金 合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定 为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 62 当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于 本基金, 则本基金投资 不再受相 关限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基 金托管人及其控股股东、 实际控 制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券, 或者从事其 他重大关联交易的, 应 当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金 份额持有人利 益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合 理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通 过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 六、风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债 券型基金和混合型基金。 从本基金所 分离的两类基金份额来看,信诚智能家居 A 份额具有预期风险、预期收益较低的 特征;信诚智能家居 B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 七、基金的融资、融券 及转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和监管部门的有关规定, 在履行适当 程序后进行融资、融券以及 转融通等相关业务。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 63 第 十五 部分 基 金的 财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的申 购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为 本基金开立资金账户、 证券账户、 期货账户以及投资所需的其他专用账户。 开立 的基金专用账户与基金管理人、 基金 托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和 基金销售机构的财产, 并由基金 托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金 登记机构和基金销售机构以其自 有的 财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对 本基金财产行使请求冻结、 扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、 基金托管 人因依法解散、 被依法 撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的, 基金财产 不属于其清算财产。 基 金管理人管理运作基金财产所产生的 债权, 不得与其固有资 产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作 不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 64 第 十六 部分 基 金资 产的 估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、 股指期货合约、 债券和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所 挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重 大变化 或 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 以 最 近 交 易 日 的 市 价 (收盘价) 估值; 如最 近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生影 响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素, 调整 最近交易市价,确定公允价格。 (2) 交易所 市场 上市 交易或 挂牌转 让的 固定 收益品 种( 基金 合 同另 有规定的 除外) ,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。 (3) 对在交易所市场 上市交易的可转换债券, 选取每日收盘价作为 估值全价。 (4) 对在交 易所 市场 挂牌转 让的资 产支 持证 券,采 用估值 技术 确定 其公允价 值, 如基金管理人认为 成本能够近似体现公允价值, 基金管理人应持 续评估上述做 法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整 。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股、 转增 股、 配股和 公开增 发的 新股 ,按估 值日在 证券 交易 所挂牌的 同一股票的 市价 (收盘价) 估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估 值 。 (2) 首次公 开发 行未 上市的 股票和 权证 ,采 用估值 技术确 定公 允价 值,在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 。 (3) 首次公 开发 行有 明确锁 定期的 股票 ,同 一股票 在交易 所上 市后 ,按交易 所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发 行有明确锁定期的股票, 按监管机构信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 65 或行业协会有关规定确定公允价值。 (4) 对在交 易所 市场 发行未 上市或 未挂 牌转 让的债 券,对 存在 活跃 市场的情 况下, 以活跃市场上未 经调整的报价作为计量日的公允价值; 对于活 跃市场报价未 能代表计量日公允价值的情况下,对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值; 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定其公允价值 。 3、全国银行间市场交易品种的估值 (1)全国银行间市场交易的固定收益 品种,以第三方估值机构提供的价格数 据估值。 (2) 对银行 间市 场未 上市, 且第三 方估 值机 构未提 供估值 价格 的债 券,在发 行利率与二级市场利率不存在明显差异、 未上市期间市场利率没有发生大的变动的 情况下,按成本估值。 4、股 指期货 合约 ,一 般以估 值日结 算价 估值 ;估值 日无结 算价 的, 且最近交 易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日结算价估值。 5、如 有确凿 证据 表明 按上述 方法进 行估 值不 能客观 反映其 公允 价值 的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6、相 关法律 法规 以及 监管部 门有强 制规 定的 ,从其 规定。 如有 新增 事项,按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对 方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金 有关的会计问 题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管 理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、各级基金份额净值的计算 本基金分别计算并公告信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额与 信诚智能 家居 B 份额的基金份额 净值。 1、信诚智能家居份额的基金份额净值计算


T 日信诚智能家居份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 66 金的基金份额(包括信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额、信 诚智能家居 B 份额)余额总数 2、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额的基金份额净值计算公式 信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额的基金份额净值是 对相应基金份 额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。 假设 T 日为基金份额净值计算日, t =min( 自基金合同生效日至 T 日实际天数, 自最近一个份额折算日次日起至 T 日实际天数) , NA V 母 t 为 T 日信诚智能家居份额 的基金份额净值, NA V A t 为 T 日信诚智能家居 A 份额的基金份额净值, NA V B t 为 T 日信诚智能家居 B 份额 的基金份额净值, R 年 为信诚智能家居 A 份额的约定年收益 率。 NA V A t =1+R 年 × 365 t NA V B t =(NA V 母 t -0.5×NA V A t )/0.5 例:假设 t=99 ,R 年=6% ,NA V A 0 =1.000, NA V 母 99 =1.400 NA V A 99 =1.000+6% ×99/365 =1.016 NA V B 99 =(1.400-0.5×1.016)/0.5 =1.784 信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额 的基金份额 净值的计算均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告。 如遇特殊 情况, 经 中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 五、估值程序 1、基 金份额 净值 是按 照每个 工作日 闭市 后, 按照基 金合同 第十 八部 分第四项 所述的计算方式确定 , 精确到 0.001 元, 小数点后第 四位四舍五入。 国家另有规定 的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基 金管理 人应 每个 工作日 对基金 资产 估值 。但基 金管理 人根 据法 律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人 每个工作日对基金资产估值后, 将基 金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管 人复核无误后, 由基金 管理人对外公 布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 67 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生 估值错误时, 视为基金 份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售 机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估值错 误处理原则 ” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1) 估值错 误已 发生 ,但尚 未给当 事人 造成 损失时 ,估值 错 误 责任 方应及时 协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由 于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失 的, 由估值错 误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错 误责任方已经积极协调, 并且有协助 义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔 偿责任。 估值 错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2) 估值错 误的 责任 方对有 关当事 人的 直接 损失负 责,不 对间 接损 失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因估值 错 误 而获 得不当 得利的 当事 人负 有及时 返还不 当得 利的 义务。但 估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不 全部返还不当 得利造成 其他当事人的 利益损失 (“ 受损 方”) ,则估值 错 误责任方应赔 偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要 求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给 受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和 超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值 错误的正确情形的方式。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 68 (5) 估值错 误责 任方 拒绝进 行赔偿 时, 如果 因基金 托管人 过错 造成 基金财产 损失时, 基金管理人应 为基金的利益向基金托管人追偿。 基金管理人 和托管人之外 的第三方造成基金财产的损失, 并拒绝进行赔 偿时, 由基金管理人负 责向差错方追 偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。 (6) 如果出 现估 值错 误的当 事人未 按规 定对 受损方 进行赔 偿, 并且 依据法律 法规、 《基金 合同》 或 其他规 定,基 金管理 人 、基金 托管人 自行或 依 据法院 判决、 仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任, 则基金管 理人、 基金托管人有权 向出现过错 的 当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估 值错 误发 生的原 因,列 明所 有的 当事人 ,并根 据估 值错 误发生的 原因确定估值错误的责任方; (2) 根据估 值错 误处 理原则 或当事 人协 商的 方法对 因估值 错误 造成 的损失进 行评估; (3) 根据估 值错 误处 理原则 或当事 人协 商的 方法由 估值错 误的 责任 方进行更 正和赔偿损失; (4) 根据估 值错 误处 理的方 法,需 要修 改基 金登记 机构交 易数 据的 ,由基金 登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1) 基金份 额净 值计 算出现 错误时 ,基 金管 理人应 当立即 予以 纠正 ,通报基 金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到 基 金份额净值的 0.25% 时 ,基金管理人应当通 报 基金托管 人并报中国证监会备案 ;错误偏差达到基金份 额净值的 0.5% 时,基 金管理人应当 公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基 金投资 所涉 及的 证券 、 期货 交 易市 场遇 法定节 假日或 因其 他原 因暂停营 业时; 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 69 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基 金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认 后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所 造成的误差 不作为 基金资产估值错误处理。 2、由 于证券 、期 货交 易场所 及其登 记结 算公 司发送 的数据 错误 ,或 由于其他 不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进 行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基 金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施 消除或减轻由此造成的影响。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 70 第 十七 部分 基 金的 收益 与分配 本基金(包括信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份 额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过, 并经中国证 监会备案后, 如果终止 信诚智能 家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额的运作 ,本基金将根据基金份额持有人大会决 议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 71 第 十八 部分 基 金的 费用 与税 收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金上市初费和上市月费; 9、基金的账户开户费用、账户维护费用; 10、 《基金合同》生效后的标的指数许可使用费; 11 、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他费 用。 二、基金费用计提方法 、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。 管理费的计算方 法如下: H =E ×1.00% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金管 理人与基 金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中按 照指定的帐户路径一次性支付给基金管理人,基金管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。 托管费的计算 方法如下: H =E ×0.22% ÷当年天 数 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 72 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金管 理人与基 金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中按 照指定的帐户路径一次性支付给基金托管人,基金管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费


本基金作为指数基金, 需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可 使用协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。 如上述指数许可使用协 议约定的费率发生变更, 本条下的指数许可使 用费将相应变更, 基金 管理人将在更 新的招募说明书或公告中予以披露。 通常情况下,指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提。 计算方法如下: H=E ×0.02% ÷当年天 数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元(大写:伍万元整) 。计费 期间不足一季度的, 根据实际天数按比例计算。 计费区间不足一季度的, 该季度指 数许可使用费收取下限的计算方法如下: 许可使用费的收取下限=5 万元× 本基金 在本季度的实际运作天数÷所在季度的实际天数 指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算, 逐日累计。 标的指 数许可使 用费的支付方式为每季支付一次, 基金合同生 效后, 由基金管理人向 基金托管人发 送指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十 (10) 个工作 日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度 的标的指数许可使用费。 上述 “一、 基金费用的种类” 中 除管理费、 托管费和指数许可使用费之外的基 金费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额支付, 列入或摊入当 期基金费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 73 下列费用不列入基金费用: 1、基 金管理 人和 基金 托管人 因未履 行或 未完 全履行 义务导 致的 费用 支出或基 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税 义务按国家税收法律、 法规执行。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 74 第 十九 部分 基 金份 额的 折算 一、定期份额折算 1、定期份额折算的折算日 每年 12 月 5 日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日) 。 如,假设本基金成立于 2015 年 5 月 5 日, 则本基金成立后的第一个定期份额 折算日为 2015 年 12 月 4 日(2015 年 12 月 5 日为非工 作日, 因此提前至该日之前 的最后一个工作日) 。 2、定期份额折算的折算对象 基金份额定期折算日登记在册的信诚智能家居份额和信诚智能家居 A 份额, 信诚智能家居 B 份额不 参与定期折算。 3、定期份额折算的折算频率 每年折算一次(可不进行定期折算的除外) 。 4、定期份额折算的折算方式 定期份额折算后信诚智能家居 A 份额的基金份额净值调整为 1.000 元, 基金份 额折算日折算前信诚智能家居 A 份额的基金份 额净值超出 1.000 元的 部分将折算为 信诚智能家居份额的场内份额分配给信诚智能家居 A 份额持有人。 信诚智能家居 份额持有人持有的每两 份信诚智能家居份额将按一份信诚智能家居 A 份额获得新 增信诚智能家居份额的分配, 经过上述份额折算后, 信诚智能家居份额、 信诚智能 家居 A 份额的基金份额净值将相应调整。 (1)信诚智能家居份额的折算 NA V 后 母 =NAV 前 母-0.5× (NA V 前 A -1.000)


信诚智能家居份额持有人新增的信诚智能家居份额数=0.5×NUM 前 母 ×(NA V 前 A -1.000)/NA V 后 母 其中: NA V 前 母 :定期份额折 算前信诚智能家居份额的基金份额净值,下同 NA V 后 母 :定期份额折 算后信诚智能家居份额的基金份额净值,下同 NA V 前 A :定期份额折 算前信诚智能家居 A 份额的基金份额净值,下同 NUM 前 母 :定期份额折算前信诚智能家居份额的份额数,下同 持有信诚智能家居份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 75 智能家居份额的场外份额的分配; 持有信诚智能家居份额的场内份额的持有人将按 上述折算方式获得新增信诚智能家居份额的场内份额的分配。 信诚智能家居份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到 小数点后两位, 由此产 生的误差计入基金资产; 信诚智能家居份额的 场内份额经折 算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,余额计入基金资产。 (2)信诚智能家居 A 份额的折算 定期份额折算后信诚智能家居 A 份额的基金份额净值=1.000 元 定期份额折算后信诚智能家居 A 份额的份额 数=定期份额折算前信诚智能家 居 A 份额的份额数 信诚智能家居 A 份额持有人新增的信诚智能家居份额数=[NUM 前 A × (NA V 前 A -1.000)] /NA V 后 母 其中: NUM 前 A :定期份额折 算前信诚智能家居 A 份额的份额数,下同 信诚智能家居 A 份额 折算成信诚智能家居份额的场内份额取整计算(最小单 位为 1 份) ,余额计入基金资产。 (3)信诚智能家居 B 份额的折算 信诚智能家居 B 份额 不进行定期份额折算,其基金份额净值和份额数保持不 变。 (4)折算后信诚智能家居份额的总份额数 折算后信诚智能家居份额的总份额数=定期份额折算前信诚智能家居份额的 份 额 数 + 信 诚 智 能 家 居 份 额 持 有 人 新 增 的 信 诚 智 能 家 居 份 额 数 + 信 诚 智 能 家 居 A 份额持有人新增的信诚智能家居份额数。 5、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停信诚智能家居 A 份额与 信诚智能家居 B 份额 的上市交易和信诚智能家居份额的申购或赎回等相关业 务, 具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6、基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告,信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 76 并报中国证监会备案。 7、特殊情形的处理 (1)基金合同生效不满三个月,可不进行定期份额折算。 (2)若在定期份额折算日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形 时,将按照不定期份额折算的规则进行份额折算。 (3)定期折算日前30日(含)内发生过不定期折算的,则该年度可不进行定 期折算。 若基金管理人在前述第(3)种情况下与基金托管人协商一致决定不进行定期 折算的, 基金管理人应按信息披露办法的规定在指定媒介上公告不进行定期折算的 提示性公告。 二、不定期份额折算 除以上定期份额折算外, 本基金还将在以下两种情况进行份额折算, 即: 当信 诚智能家居份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元; 当信诚智能家居 B 份额的基 金份额净值小于或等于 0.250 元。


1、当信诚智能家居份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时 (1)不定期份额折算的折算日


信诚智能家居份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元, 基金管理人即可确定 基金份额折算日 。 (2)不定期份额折算的折算对象


基金份额折算日登记在册的信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份 额和信诚 智能家居 B 份额。 (3)不定期份额折算的折算频率


不定期。 (4)不定期份额折算的折算方式 当信诚智能家居份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时, 本基金将在基金 份额折算日分别对信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份 额进行份额折算,份额折算后信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额的比例 仍保持 1:1 不变。 份额折算后信诚智能家居份额、 信诚智能家居 A 份额和信诚智 能家居 B 份额的基金份 额净值均调整为 1.000 元, 基金份额折算日折算前信诚智能信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 77 家居份额、 信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额的基金份额净 值超出 1.000 元的部分均将折算为信诚智能家居份额分别分配给信诚智能家居份额、 信诚智能家 居 A 份额和信诚智能家居 B 份额的持有人。 1)信诚智能家居份额的折算


信诚智能家居份额持有人新增的信诚智能家居份额数=[NUM 前 母 ×(NA V 前 母 -1.000 )] /1.000 信诚智能家居份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到 小数点后两位, 由此产 生的误差计入基金资产; 信诚智能家居 份额的 场内份额经折 算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,余额计入基金资产。 2)信诚智能家居 A 份额的折算 折算后信诚智能家居 A 份额的份额数保持不变,即:NUM 后 A =NUM 前 A 信诚智能家居 A 份额持有人新增的信诚智能家居份额数=[NUM 前 A × (NA V 前 A -1.000 )] /1.000 其中, NUM 后 A :折算后信诚 智能家居 A 份额的份额数,下同 信诚智能家居 A 份额 折算成信诚智能家居份额的场内份额取整计算(最小单 位为 1 份) ,余额计入基金资产。 3)信诚智能家居 B 份 额的折算 折算后信诚智能家居 B 份额的份额数保持不变,即:NUM 后 B =NUM 前 B 信诚智能家居 B 份额持 有人新增的信诚智能家居份额数=[NUM 前 B × (NA V 前 B -1.000 )] /1.000 其中, NUM 前 B :折算前信诚 智能家居 B 份额的份额 数,下同 NUM 后 B :折算后信诚 智能家居 B 份额的份额 数,下同 信诚智能家居 B 份额 折算成信诚智能家居份额的场内份额取整计算(最小单 位为 1 份) ,余额计入基金资产。 4)折算后信诚智能家居份额的总份额数 折算后信诚智能家居份额的总份额数=不定期份额折算前信诚智能家居份额 的份额数+信诚智能家居份额持有人新增的信诚智能家居份额数+信诚智能家居信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 78 A 份额持有人新增的信 诚智能家居份额数+信诚智能家居 B 份额持 有人新增的信 诚智能家居份额数 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停信诚智能家居 A 份额与 信诚智能家居 B 份额 的上市交易和信诚智能家居份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告, 并报中国证监会备案。 2、当信诚智能家居 B 份额的基金份额净值小于或等于 0.250 元时 (1)不定期份额折算的折算日 信诚智能家居 B 份额的 基金份额净值小于或等于 0.250 元, 基金管理人即可确 定基金份额折算日。 (2)不定期份额折算的折算对象 基金份额折算日登记在册的信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份 额和信诚 智能家居 B 份额。 (3)不定期份额折算的折算频率 不定期。 (4)不定期份额折算的折算方式 当信诚智能家居 B 份额 的基金份额净值小于或等于 0.250 元时, 本基金将在基 金份额折算日分别对信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额和信 诚智能家居 B 份额进行份额折算,份额折算后信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额的比 例仍保持 1:1 不变。 份额折算后信诚智能家居份额、 信诚智能家居 A 份额和信诚 智能家居 B 份额的基金 份额净值均调整为 1.000 元, 信诚智能家居份额、 信诚智能 家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额的份额数将 得到相应的缩减。 1)信诚智能家居份额的折算 NUM 后 母 =(NUM 前 母 ×NA V 前 母 )/1.000 信诚智能家居份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 79 小数点后两位, 由此产 生的误差计入基金资产; 信诚智能家居份额的 场内份额经折 算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,余额计入基金资产。 2)信诚智能家居 A 份额的折算 折算后信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额的份额配比保持 1: 1 不变 信诚智能家居 A 份额持有人新增的信诚智能家居份额数= (NUM 前 A ×NA V 前 A - NUM 后 A ×1.000) /1.000 信诚智能家居 A 份额经折算后的份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 余额计 入基金资产。信诚智能家居 A 份额折算成信 诚智能家居份额的场内份额取整计算 (最小单位为 1 份) ,余额计入基金资产。 3)信诚智能家居 B 份额 的折算 NUM 后 B =(NUM 前 B ×NA V 前 B )/1.000 信诚智能家居 B 份额经 折算后的份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 余额计 入基金资产。 4)折算后信诚智能家居份额的总份额数 折算后信诚智能家居份额的总份额数=不定期份额折算后信诚智能家居份额 的份额数+信诚智能家居 A 份额持有人新增的信诚智能家居份额数 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证 券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停信诚智能家居 A 份额与 信诚智能家居 B 份额 的上市交易和信诚智能家居份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告, 并报中国证监会备案。 三、其他事项 按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误 差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。 基金管理人、 深圳证券交易所、 登 记机构有权调整上述规则, 基金合同将相应 予以修改,并在本基金更新的招募说明书中列示,无须召开基金份额持有人大会。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 80 第 二十 部分 基 金的 会计 与审 计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集的会 计年度按如下原则: 如果 《基金合同》 生效少 于 2 个月, 可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基 金管理 人及 基金 托管人 各自保 留完 整的 会计账 目、凭 证并 进行 日常的会 计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基 金托管 人每 月与 基金管 理人就 基金 的会 计核算 、报表 编制 等进 行核对并 以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基 金管理 人聘 请与 基金管 理人、 基金 托管 人相互 独立的 具有 证券 从业资格 的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基 金管理 人认 为有 充足理 由更换 会计 师事 务所, 须通报 基金 托管 人。更换 会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 81 第 二十 一部 分 基金 的信 息披 露 一、 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时, 本基金 从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金 托管人、 召集基金份额 持有人大 会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的 时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信 息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两 种文本发生歧义的, 以 中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特 别说明外, 货币单位为 人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信 息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系, 明确基金 份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 2、基 金招募 说明 书应 当最大 限度地 披露 影响 基金投 资者决 策的 全部 事项,说信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 82 明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基 金产品特性、 风险揭示、 信息披露及 基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之 日起 45 日内,更新招 募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载 在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前 向主要办公场所所在地的中国证监会 派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基 金托管 协议 是界 定基金 托管人 和基 金管 理人在 基金财 产保 管及 基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后, 基金管理 人在基金份额发售的 3 日前, 将 基金招 募说明 书、 《 基 金合同 》摘要 登载在 指 定媒介 上;基 金管理 人 、基金 托管人 应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公 告, 并在披露 招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三) 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金合 同》生效公告。 (四)基金份额上市交易书 信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额获准在证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日前, 将基金份额上市交易公告书登 载在指定媒介上。 (五)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理信诚智能家居份额申购或者赎回或在信诚智 能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额上市 交易前,基金管理人应当至少每周公告 一次基金资产净值和信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额与信 诚智能家居 B 份额的基金份额净值。 在开始办理信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额的上市交 易或者信诚 智能家居份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日 的信诚智能家居份额、 信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额的基金份额净值 。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 83 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和信诚 智能家居份额、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额的基 金 份额净值。基 金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 信 诚智能家居份 额、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额的基金份额净值 登载在指定媒介 上。 (六)信诚智能家居份额申购、赎回价格 基金管 理人应 当在 《基 金合同 》 、招 募说 明书 等信息 披露文 件上 载明 信诚智能 家居份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证 投资者能够在 信诚智能家居份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年 度报告,并将年 度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登 载在指定媒介上。 基金 年度报告的财 务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告,并 将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度报 告,并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年 度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主 要办 公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报告方 式。 (八)临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告 书, 予以公告, 并在公 开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 84 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变 更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基 金管理 人的 董事 长、总 经理及 其他 高级 管理人 员、基 金经 理和 基金托管 人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 百分之三十; 11 、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行 政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、信诚智能家居份额开始办理申购、赎回; 22、信诚智能家居份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、信诚智能家居份额发生巨额 赎回并延期办理; 24、信诚智能家居份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、 本基金暂停接受信诚智能家居份额申购、 赎回申请后重新接受申购、 赎回; 26、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额停复牌、暂停上 市、恢复上 市或终止上市; 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 85 27、本基金开始接受或暂停接受份额配对转换申请; 28、本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; 29、本基金实施基金份额折算; 30、本基金在该年 12 月 5 日(若该日为非工 作日,则提前至该日之前的最后 一个工作日)不进行定期折算(系因定期折算日前 30 日(含)内发 生 过不定期折 算的,则该年度可不进行定期折算) ; 31、信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份 额终止运作; 32、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额终止运作后信诚 智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额的份额转换; 33、基金份额持有人大会的决议报中国证监会备案,并完成备案手续; 34、中国证监会规定的其他事项。 (九)澄清公告 在 《基金合同》 存续期 限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立 即报告中国证监会。 (十)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十一)投资股指期货相关公告 在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文件 中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持 仓情况、 损益情况、 风 险指标等, 并 充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投 资目标等。 (十二)投资资产支持证券的信息 本基金投资资产支持证券, 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的 资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产 支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小 排序的前 10 名资产支持证券明细。 (十三)中国证监会规定的其他信息。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 86 六、信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管 人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人 负责管理 信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会 相关基金信息披 露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 各类份额的基金份额净值、 信 诚智能家居份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露 的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管 人除依法在指定媒介上披露信息外, 还可以根 据需要在 其他公共媒介披露信息, 但是其他公共媒介不 得早于指定媒介披露 信息, 并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业 机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应 当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构 的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供 公众查阅、复制。 本基金的上市交易公告书公布后, 应当分别置备于基金管理人和信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额上市交易的证券 交易所,以供公众查阅、复制。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 本基金的信息披露事项将在 指定媒介上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 87 第 二十 二部 分 风险 揭示 一、投资于本基金的风险 1、市场风险 本基金为证券投资基金, 证券市场的变化将影响到基金的业绩。 因此, 宏观和 微观经济因素、 国家政策、 市场变动、 行业与个股业绩的变化、 投资人风险收益偏 好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩, 从而产生市场 风险,这种风险主要包括: (1)经济周期风险 随着经济运行的周期性变化, 国家经济、 微观 经济、 行业及上市公司的盈利水 平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。 (2)政策风险 因国家的各项政策, 如财政政策、 货币政策、 产业政策、 地区发展政策等发生 变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生 风险。 (3)利率风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动, 从而影响到基金 业绩。 (4)信用风险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺, 按时足额还本付息的 时候, 就 会产生信用风险。 信用风险主要来自于发行人和担保人。 一般认为: 国债的信用风 险可以视为零, 而其他 债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。 当证券的 信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金资产。 (5)再投资风险 再投资获得的收益又被称做利息的利息, 这一收益取决于再投资时的市场利率 水平和再投资的策略。 未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可 能影响到基金投资策略的顺利实施。 (6)购买力风险 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀因 素而使其购买力下降。 (7)上市公司经营风险 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 88 上市公司的经营状况受多种因素的影响, 如经营决策、 技术变革、 新产品研发、 竞争加剧等风险。 如果 基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化, 可能导 致其股价的下跌, 或者可分配利润的降低, 使基金预期收益产生波动。 虽 然基金可 以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。 (8)期货市场波动风险 本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。 期货市场与现货市场不同, 采取 保证金交易, 风险较现 货市场更高。 虽然本基 金对股指期货的投资仅限于现金管理 和套期保值等用途, 在 极端情况下, 期货市场 波动仍可能对基金资产造成不良影响。 2、管理风险 (1)管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、 手段 和技术等因素, 而影响 基金收益 水平。 这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上, 例如资产配置、 类属配置 不能达到预期收益目标; 也可能表现在个券个股的选择 不能符合本基金的投资风格 和投资目标等。 (2)新产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断发展, 各种国外的投资 工具也将被逐步引入, 这些新的 投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时, 也会产生一些新的 风险, 例如利 率期货带来的期货投资风险, 期权产品带来的定价风险等。 同时, 基 金管理人也可 能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。 3、估值风险 本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险, 或经济环境发生 重大变化时, 在一定时 期内可能高估或低估基金资产净值。 基金管理 人和基金托管 人将共同协商, 参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整 最近交易市价, 使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。 4、流动性风险 本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面: 建仓成本控制不力, 建仓时效 不高;基金资产变现能力差,或变现成本高;在投资人大额赎回时缺乏应对手段; 证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是: (1)市场整体流动性问题。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 89 证券市场的流动性受到价格、 投资群体等诸多因素的影响, 在不同状况下, 其 流动性表现是不均衡的, 具体表现为: 在某些时期成交活跃, 流动性非常好, 而在 另一些时期, 则可能成交稀少, 流动性差。 在市场流动性出现问题时, 本基金的操 作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。 这种风险在发生大额申购和大额赎 回时表现尤为突出。 (2)市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。 由于不同投资品种受到市场影响的程度不同, 即使在整体市场流动性较好的情 况下, 一些单一投资品 种仍可能出现流动性问题, 这种情况的存在使 得本基金在进 行投资操作时, 可能难 以按计划买入或卖出相应数量的证券, 或买入 卖出行为对证 券价格产生比较大的影响, 增加基金投资成本 。 这种风险在出现 指数 权重较大 的个 股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 5、指数投资的特有风险 本基金为跟踪指数的股票型基金, 标的指数为 中证智能家居指数, 在 基金的投 资运作过程中可能面临指数基金特有的风险: (1)系统性风险 本基金为跟踪指数的股票型基金, 基金资产主要投资于中证智能家居指数的成 份股及其备选成份股,因此中证智能家居指数的市场表现将影响到基金业绩的表 现, 当中证智能家居指数出现收益变动、 波动提高 时, 本基金的收益可能会受到影 响。 (2)指数复制风险 本基金原则上采用完全复制法 来跟踪中证智能家居指数, 能否有效地复制指数 并将跟踪误差控制在可接受范围内, 对本基金 的收益将产生影响。 当 复制方法由于 市场条件受到限制或者替代股的选择存在错误时,本基金的收益可能会受到影响。 (3)标的指数回报与行业平均回报偏离风险 标的指数的样本空间为中证智能家居指数成分股及备选成分股, 其并不能完全 代表整个智能家居行业, 标的指数的回报率与 智能家居 行业股票的整体回报率可能 存在偏离。 (4)标的指数变更风险 根据基金合同的规定, 因标的指数的编制与发布等原因, 导致原标的 指数不宜信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 90 继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准, 本基金可能变更标 的指数, 基金 的投资组合将随之调整, 基金的收益风险特征 可能发生变化, 投资者 还须承担投资 组合调整所带来的风险与成本。 6、分级结构运作的特有风险 本基金为分级基金,信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额 的运作有别 于普通的开放式基金和封闭式基金, 投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风 险: (1)上市交易的风险 本基金在基金合同生效后,信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额在深 圳证券交易 所挂牌上市交易。 由于上市期间可 能因信息披露导致基金停牌, 投资人 在停牌期间不能买卖基金, 产生风险; 同时, 可能因上市后交易对手不足导致基金 流动性风险; 另外, 当 基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额 或持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 (2)杠杆机制风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债 券型基金和混合型基金。 从本基金所 分离的两类基金份额来看,信诚智能家居 A 份额具有预期风险、预期收益较低的 特征;信诚 智能家居 B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 由于信诚智能家居 B 份额内含杠杆机制的设计,信诚智能家居 B 份额的净值 变动幅度将大于信诚 智能家居 份额和信诚智能家居 A 份额的净值变 动幅度,即信 诚智能家居 B 份额的净 值波动性将高于其他两类基金份额。 (3)折/ 溢价交易风险 信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份 额上市交易后,由于受市场供求关 系的影响,基金份额的交易价格与基金份额净值可能发生偏离而出现折/ 溢价交易 风险。尽管份额配对转换机制有助于将折/ 溢价交易风险降低至较低水平,但信诚 智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额的某一 级份额仍有可能处于折/ 溢价交易状 态。 此外, 由于份额配对转换机制的影响, 信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额的交易价格可能会相互影响。 (4)风险收益特征变化风险 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 91 根据本基金份额折算的设计,本基金将进行定期份额折算和不定期份额折算。 在实施基金份额折算后,信诚智能家居 A 份额持有人或信诚智能家居 B 份额持有 人将会获得一定比例的 信诚智能家居份额的场内份额, 因此其所持有的基金份额将 面临风险收益特征出现变化的风险。 当信诚智能家居 A 份 额和信诚 智能家居 B 份额终止运作后,信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额将全部转换成信 诚 智能家居份额的场内份额,基金份 额持有人所持有的基金份额也将面临风险收益特征出现变化的风险。 (5)份额转换的风险 当信诚智能家居 A 份 额和信诚智能家居 B 份额终止运作后,信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额将全部转换成信 诚 智能家居份额的场内份额。由于在 二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售业务资 格, 而只有具备基金销售 业务资格的证券公司才可以办理投资人赎回基金份额的业 务。 因此, 基金份额持 有人可能面临会员单位不具备基金销售业务资格而导致的不 能直接赎回信诚 智能家居 份额的场内份额的风险。 此风险需要引起投 资者注意, 投 资人可以选择在份额 转换 前将信诚智能家居 A 份额或信诚智能家居 B 份额卖出, 或者将新增的信诚 智 能 家 居 份额的场内份额通过转托管业务转入具有基金销售 业 务 资格的证券公司后赎回基金份额。 信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份 额持有人进行份额折算而新增的信 诚 智能家居份 额 亦 存 在 基 金 份 额 持 有 人 可 能 面 临 会 员 单 位 不 具 备 基 金 销 售 业 务 资 格而导致的不能直接赎回信诚 智能家居份额的场内份额的风险。 (6)基金的收益分配风险 在存续期内, 本基金将 不进行收益分配。 本基 金管理人将根据基金合同的约定 对本基金的信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额实施份额 折算。基金份额 折算后, 如果出现新增 份额的情形, 投资者可 通过卖出或赎回折算后新增份额的方 式获取投资回报, 但是 , 投资者通过变现折算 后的新增份额以获取投资回报的方式 并不等同于基金收益分配, 投资者不仅须承担 相应的交易成本, 还可 能面临基金份 额卖出或赎回的价格波动风险。 7、本基金标的指数特有风险 (1)指数可投资市值较小的风险 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 92 本基金标的指数为中证 智能家居指数, 基金份额持有人可能面临该标的指数可 投资市值较小的风险。 当标的指数可投资市值较小, 且投资人大规模 申购或赎回本 基金时, 本基金可能难 以及时建仓或减仓, 且 本基金建仓或减仓可能对成份股价格 产生较大影响,进而影响本基金后续建仓或减仓的交易成本。 (2)基金净值受个股价格波动影响较大的风险 持有人面临基金净值受权重较大的个股价格波动影响较大的风险。 (3)个股流动性受限的风险 当权重较大的个股或多个个股出现暂停交易、 涨停或跌停、 停牌或发 生其他重 大事件等导致无法投资的特殊情形时,将有可能导致本基金无法及时建仓或减仓, 并可能进一步影响基金的投资、申购与赎回等 运作;基金跟踪误差也可能放大。 (4)基金暂停申赎导致二级市场价格大幅波动的风险 当 本 基 金 暂 停 申 购 、 暂 停 赎 回 、 或 同 时 暂 停 申 购 和 赎 回 , 且 信 诚 智 能 家 居 A 份额和信诚 智能家居 B 份额不同时暂停二级 市场交易时,持有人可能面临信诚 智 能家居 A 份额和信诚 智能家居 B 份额二级市场 价格波幅大幅波动的风险。 8、其他风险 (1)技术风险 当计算机、 通讯系统、 交 易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况, 可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、 登记系统瘫痪、 核算系统无法 按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等 风险。 (2)大额申购/ 赎回风险 本基金是开放式基金, 基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不断 变化, 若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现 金; 或由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付 基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 (3)顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回, 并导致基金管理人的现金 支付出现困难, 基金投 资人在赎回基金单位时, 可能会遇到部分顺延 赎回或暂停赎 回等风险。 (4)其他风险 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 93 战争、 自然灾害等不可 抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险, 以 及证券市 场、 基金管理人及基金 销 售机构可能因不可抗力无法正常工作, 从而 产生影响基金 的申购和赎回按正常时限完成的风险。 二、声明 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 基金合同和其他有关法律法规规定募集, 并经中国证监会注册。 中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其 对本基金的 投 资 价值、 收益和市场前 景 做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本 基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资本基金前, 需充分了解本基金的 产品特性, 并承担基金 投资中出现的 各类风险, 包括: 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系 统性风险, 个别证券特 有的非系统性风险, 由 于基金投资人连续大量赎回基金产生 的流动性风险, 基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的 指数投资风险、杠杆机制风险、折/ 溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额 折算等业务办理过程中的特定风险等。 投资人 在进行投资决策前, 请 仔细阅读本基 金的《招募说 明书》及《基金合同》。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品, 并且中长期持有。 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本基金, 须自行承担投资风险。 除基金管理人直接办理本基金的销售外, 本基金还通过 其他基金销售 机构代理 销售, 但是, 基金资产 并不是 其他销售机构的存款或负债, 也没有经 其他 基金销售 机构担保收益, 其他基金销售 机构并不能保证其收益或本金安全。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 94 第 二十 三部 分 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 一、 《基金合同》的变更 1、变 更基金 合同 涉及 法律法 规规定 或基 金合 同约定 应经基 金份 额持 有人大会 决议通过的事项的, 应 召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不 经基金份额持 有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告, 并报中 国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变 更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效, 应当报中国证监会备案,且自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成 立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基 金财产 清算 小组 组成: 基金财 产清 算小 组成员 由基金 管理 人、 基金托管 人 、 具有从事证券相关 业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会 指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基 金财产 清算 小组 职责: 基金财 产清 算小 组负责 基金财 产的 保管 、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 95 (5) 聘请会 计师 事务 所对清 算报告 进行 外部 审计, 聘请律 师事 务所 对清算报 告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为六个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 1、支付清算费用; 2、交纳所欠税款; 3、清偿基金债务; 4、 根据基金合同终止日信诚智能家居份额、 信诚智能家居 A 份额与信诚智能 家居 B 份额各自的基金 份额净值 分别计算信诚智能家居份额、 信诚智能家居 A 份 额与信诚智能家居 B 份额三类份额各自的应计分配比例,在此基础上,在信诚智 能家居份额、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额各自类 别内按其基金份 额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 1-3 项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 经基金份额持有人大会决议通过, 并完成中国 证监会的备案手续, 在 本基金的 信诚智能家居 A 份额、 信诚智能家居 B 份额 终止运作后,如果本基金进行基金财 产清算, 则依据基金财 产清算的分配方案, 将 基金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产 清算费用、 交 纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持 有人持有的基 金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告 于基金 财产清 算报告 报 中国证 监会备 案后 5 个工作 日内由 基金财 产 清算小 组进行 公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 96 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 97 第 二十 四部 分 基金 合同 的内 容摘 要 基金合同的内容摘要,请见附件一。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 98 第 二十 五部 分 基金 托管 协议 的内 容摘 要 基金托管协议的内容摘要,请见附件二。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 99 第 二十 六部 分 对基 金份 额持 有人 的服 务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人有权根据基 金份额持有人的需要和市场的变化, 增加或变 更服务项目及内容。 主 要服务内容如 下: 一、资料寄送 投资人更改个人信息资料, 请利用以下方式进 行修改: 到原开立基金 账户的销 售网点, 登录基金管理人网站进行或投资者本人致电客服中心。 在从销售机构获取 准确的客户地址和邮编的前提下,基金管理人将负责寄送基金投资人对账单: 基金管 理人每 年(1月 份)向 所有的 基金 份额 持有人 以书面 或电 子文 件形式寄 送一次对账单。对账单在每年(12月份)结束后的7个工作日内寄出。 二、网上交易服务 投资人可通过基金管理人网站办理基金份额的基金开户、认购、申购、赎回、 撤单、转换、修改分红方式等业务。


基金管理人与中国建设银行、农业银行、招商银行、汇付天下和支付宝合作, 面向中国建设银行龙卡持卡人、 农业银行金穗卡 (借记卡、 准贷记卡) 持卡人和招 商银行一卡通持卡人、 汇付天下天天盈三方支付账户客户和支付宝 (中国) 网络技 术有限公司开通支付宝基金投资账户的投资者推出基金网上交易业务。 持有以上银 行卡的投资人, 通过基金管理人网站 (http://www.xcfunds.com. ) 登陆 网上交易, 按 照网上交易栏目的相关提示即可办理开放式基金的开户、 交易及查询 等业务。 有关 详情可参见相关公告。


在条件 成熟的 时候, 本 基金管 理人将 根据基 金 网上交 易业务 的发展 状 况,适 时扩 大可用于基金网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类, 敬请投资人留意相关公 告。 三、定期定额投资计划 本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务, 即投资人可通过固 定的渠道, 采用定期定 额的方式申购基金份额。 定期定额投资不受最 低申购金额限 制,具体实施时间和业务规则将在本基金开放申购赎回后公告。 四、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定, 在条件成熟的情况下信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 100 提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。 基金转换可以收取一定 的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并 公告。 五、电话查询服务 基金管理人免长途费客 服专线400-6660066 , 为 客 户 提 供 安 全 高 效 的 电 话 自 助 语音或人工查询服务。 六、在线服务 基金管理人利用自己的网站 (http://www.xcfunds.com ) 为基金投资人提供网上 查询、网上资讯、网上留言等服务。 七、资讯服务 基金管理人将为持有人 不定期寄送资讯刊物。 八、客户投诉和建议处理 投资人可以通过基金管理人提供的网上留言、 呼叫中心人工座席、 书信、 传真 等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。 投资人还可以 通过销 售机构的服务电话对该 销售机构提供的服务进行投诉。 九、如本招募说明书存 在任何您/ 贵机构无法理解的内容,请通过上 述方式联 系本基金管理人。请确保投资前,您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 101 第 二十 七部 分 其他 应披 露事 项 本基金的其他应披露事 项将严格按照《基金法 》 、 《运作办法》 、 《销售 办法》 、 《信息披露办法》等相 关法律法规规定的内容 与格式进行披露,并在 指定媒介上 公告。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 102 第 二十 八部 分 招募 说明 书的 存放 及查 阅方 式 招募说明书公布后 ,应 当分别置备于基金 管理 人、基金托管人和 基金 销 售 机 构的住所 , 供 公 众 查 阅 、 复 制 。 投 资 人 在 支 付 工 本 费 后 , 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述文件复印件。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 103 第 二十 九部 分 备查 文件 备查文件等文本存放在基金管理人、 基金托管人的 住所, 投资人在支付工本费 后, 可在合理时间内取得 下述文件复印件, 基金合同条款及内容应以基金合同正本 为准 。 (一) 中国证监会 准予信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金募集 注册的文 件 (二) 《信诚中证 智能家居指数分级证券投资基金 基金合同》 (三) 《信诚中证 智能家居指数分级证券投资基金 托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 104 附 件一 :基 金合 同 的 内容 摘要 一 、基 金管理 人、 基金托 管人 及基金 份额 持有人 的权 利 、义务 (一) 基金管理人的权利与义务 1、根 据《基 金法》 、 《 运作办 法》及 其他有 关 规定, 基金管 理人的 权 利包括但 不限于: (1)依法募集资金; (2) 自《基 金合 同》 生效之 日起, 根据 法律 法规和 《基金 合同 》独 立运用并 管理基金财产; (3) 依照《 基金 合同 》收取 基金管 理费 以及 法律法 规规定 或中 国证 监会批准 的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6) 依据《 基金 合同 》及有 关法律 规定 监督 基金托 管人, 如认 为基 金托管人 违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并 采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8) 选择、 更换基金 销售机构, 对基金销售机构的相关行为进行监督和 处理;


(9) 担任或 委托 其他 符合条 件的机 构担 任基 金登记 机构办 理基 金登 记业务并 获得《基金合同》规定的费用;


(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 ) 在 《基金合同》 约定的范围内, 拒绝或暂停受理信诚智能家居份额申购 与赎回申请;


(12) 依照法律法规为 基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基 金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资、 融券 及 转融通 ;


(14) 以基金管理人的 名义, 代表基金份额持 有人的利益行使 诉讼权利或者实信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 105 施其他法律行为;


(15) 选择、 更换律师 事务所、 会计师事务所、 证券、 期货经纪商或 其他为基 金提供服务的外部机构;


(16) 在符合有关法律、 法规的前提下, 制订 和调整有关基金认购、 申购、 赎 回、转换等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根 据《基 金法》 、 《 运作办 法》及 其他有 关 规定, 基金管 理人的 义 务包括但 不限于: (1) 依法募 集资 金, 办理或 者委托 经中 国证 监会认 定的其 他机 构代 为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3) 自《基 金合 同》 生效之 日起, 以诚 实信 用、谨 慎勤勉 的原 则管 理和运用 基金财产; (4) 配备足 够的 具有 专业资 格的人 员进 行基 金投资 分析、 决策 ,以 专业化的 经营方式管理和运作基金财产; (5) 建立健 全内 部风 险控制 、监察 与稽 核、 财务管 理及人 事管 理等 制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; (6) 除依据 《基金 法》 、 《基 金合同 》及其 他 有关规 定外, 不得利 用 基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采 取适 当合 理的 措施使 计算基 金份 额认 购、申 购、赎 回和 注销 价格的方 法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确 定信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额的基金份额净 值,信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额终止运作后的份 额转换比例和信 诚智能家居份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 106 (11 ) 严格按照 《基金 法》 、 《基金合同》 及其 他有关规定, 履行信息披露及报 告义务; (12) 保守基金商业秘密, 不泄露基 金投资计划、 投资意向等。 除 《 基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向 他人泄露; (13) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人 分配基金收益; (14) 按规定受理信诚智能家居份额申购与赎回申请, 及时、 足额支 付赎回款 项; (15) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和 其他相关 资料 15 年以上; (17) 确保需要向基金 投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保 证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开 资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配; (19) 面临解散、 依法 被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并 通知基金托管人; (20) 因违反 《基金合 同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21) 监督基金托管人按法律 法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金 托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿; (22) 当基金管理人将 其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理 有关基金 事务的行为承担责任; (23) 以基金管理人名 义, 代表基金份额持有 人利益行使诉讼权利或实施其他信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 107 法律行为;


(24) 基金管 理人 在募 集期间 未能达 到基 金的 备案条 件, 《 基金 合同 》不能生 效, 基金管理人承担全 部募集费用, 将已募集 资金并加计银行同期活期存款利息在 基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根 据《基 金法》 、 《 运作办 法》及 其他有 关 规定, 基金托 管人的 权 利包括但 不限于: (1) 自《基 金合 同》 生效之 日起, 依法 律法 规和《 基金合 同》 的规 定安全保 管基金财产; (2) 依《基 金合 同》 约定获 得基金 托管 费以 及法律 法规规 定或 监管 部门批准 的其他费用; (3) 监督基 金管 理人 对本基 金的投 资运 作, 如发现 基金管 理人 有违 反《基金 合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4) 根据相 关市 场规 则,为 基金开 设证 券账 户和期 货账户 等投 资所 需账户、 为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根 据《基 金法》 、 《 运作办 法》及 其他有 关 规定, 基金托 管人的 义 务包括但 不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2) 设立专 门的 基金 托管部 门,具 有符 合要 求的营 业场所 ,配 备足 够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 建立健 全内 部风 险控制 、监察 与稽 核、 财务管 理及人 事管 理等 制度,确信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 108 保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金 财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证 不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4) 除依据 《基金 法》 、 《基 金合同 》及 其 他 有关规 定外, 不得利 用 基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6) 按规定开设基金 财产的资金账户、 证券 账户和期货账户等投资所需账户; 按照 《基金合同》 的约 定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算、 交割事宜; (7) 保守基 金商业 秘 密,除 《基金 法》 、 《基 金合同 》及其 他有关 规 定另有规 定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8) 复核、 审查基金管理人计算的信诚智能家居份额、 信诚智能家居 A 份额 与信诚智能家居 B 份 额的基金份额净值、信诚智能家居 A 份额与 信诚智能家居 B 份额终止运作后的份额转换比例和信诚智能家居份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基金管 理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应 当说明基金托管人是否采取了适当的 措施; (11 ) 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有 关规定, 召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分 配; 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 109 (18) 面临解散、 依法 被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和 银行监管机构,并通知基金管理人; (19) 因违反 《基金合 同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿责 任不因其退任而免除; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基金 合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基金 合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根 据《基 金法》 、 《 运作办 法》及 其他有 关 规定, 基金份 额持有 人 的权利包 括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3) 依法申 请赎 回或 转让其 持有的 信诚 智能 家居份 额、依 法转 让其 持有的信 诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5) 出席或 者委 派代 表出席 基金份 额持 有人 大会, 对基金 份额 持有 人大会审 议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金 管理 人、 基金托 管人、 基金 服务 机构损 害其合 法权 益的 行为依法 提起诉讼或仲裁; 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 110 (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根 据《基 金法》 、 《 运作办 法》及 其他有 关 规定, 基金份 额持有 人 的义务包 括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件; (2) 了解所 投资 基金 产品, 了解自 身风 险承 受能力 ,自主 判断 基金 的投资价 值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5) 在其持 有的 基金 份额范 围内, 承担 基金 亏损或 者《基 金合 同》 终止的有 限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的 基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人大会的审议事项应分别 由信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份 额的基金份额持 有人独立进行表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额 级别内拥 有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 111 (5) 提高基 金管 理人 、基金 托管人 的报 酬标 准,但 法律法 规要 求提 高该等报 酬标准或销售服务费率的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8) 变更基金投资目标、 投资范围或投资策略 (法律法规、 中国证 监会和 《基 金合同》另有规定的除外) ; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )终止信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额的运作; (12)终止信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额上市,但 因基金不再 具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外; (13)单独或合计持有本基金总份额 10% 以 上(含 10% )基金份 额的基金份 额持有人 (①以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同; ② 指单独或合计 持有信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额各自的基金 总份额 10% 以上基金份额的基金份额持有人, 下同) 就同一事项书面要 求召开基金 份额持有人大会; (14)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (15) 法律法 规、 《基 金合同 》或中 国证 监会 规定的 其他应 当召 开基 金份额持 有人大会的事项。 2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改 《基金合同》 , 不需召开 基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3) 在法律 法规 和《 基金合 同》规 定的 范围 内并在 对现有 基金 份额 持有人利 益无实质性不利影响的前提下调整本信诚 智能家居份额的 申购费率、 调低赎回费率 或 变更收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5) 对《基 金合 同》 的修改 对基金 份额 持有 人利益 无实质 性不 利影 响或修改信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 112 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6) 按照法 律法 规和 《基金 合同》 规定 不需 召开基 金份额 持有 人大 会的其他 情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除 法律法 规规 定或 《基金 合同》 另有 约定 外,基 金份额 持有 人大 会由基金 管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基 金托管 人认 为有 必要召 开基金 份额 持有 人大会 的,应 当向 基金 管理人提 出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书 面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管 人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日 内召开并告知基金管理人,基金管理 人应当配合。 4、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人 提出书面提议。 基金管 理人应当自 收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持 有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人 提出书面提议。 基金托 管人应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表基 金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报 中国证监会备案。 基金 份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理 人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基 金份额 持有 人会 议的召 集人负 责选 择确 定开会 时间、 地点 、方 式和权益信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 113 登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公告。 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权委 托证 明的 内容要 求(包 括但 不限 于代理 人身份 ,代 理权 限和代理 有效期限等) 、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采 取通讯 开会 方式 并进行 表决的 情况 下, 由会议 召集人 决定 在会 议通知中 说明本次基金份额持有人大会所 采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方 式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如 召集人 为基 金管 理人, 还应另 行书 面通 知基金 托管人 到指 定地 点对表决 意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基 金管理人到指 定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人 为基金份额持有人, 则 应另行书面通 知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或 基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效 力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可 通过现场开会方式、 通 讯开会方式或法律法规、 监管机 关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现 场开会 。由 基金 份额持 有人本 人出 席或 以代理 投票授 权委 托证 明委派代 表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人 大会, 基金管理人或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同时 符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 114 (1) 亲自出 席会 议者 持有基 金份额 的凭 证、 受托出 席会议 者出 具的 委托人持 有基金 份额的 凭证及 委 托人的 代理投 票授权 委 托证明 符合法 律法规 、 《基金 合同》 和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2) 对到会 者在 权益 登记日 持有基 金份 额的 统计显 示,全 部有 效凭 证所对应 的基金份额应占权益登记日基金总份额的二分之一以上 (指全部有效凭证所对应的 信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额 分别占权益登记 日各自基金份额的二分之一以上,含二分之一,下同) 。 若参加基金份额持有人大会的基金份额持有人在权益登记日代表的有效的基 金份额低于上述规定比例的, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的三个月以后、 六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新 召集的基金份额持有人大会, 应当有在权益登 记日代表信诚智能家居份额、 信诚智 能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额各自 有效的基金总份额的三分之一以上(含 三分之一) 基金份额的基金份额持有人或其代理人参加, 方可召开。 法律法规另有 规定的,从其规定。 2、通 讯开会 。通 讯开 会系指 基金份 额持 有人 将其对 表决事 项的 投票 以书面形 式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址 。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1) 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续 公布相关提示性公告; (2) 召集人 按基 金合 同约定 通知基 金托 管人 (如果 基金托 管人 为召 集人,则 为基金管理人) 到指定 地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召 集人在基金托 管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会议 通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3) 本人直 接出 具书 面意见 或授权 他人 代表 出具书 面意见 的, 基金 份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一 (含 二分之一) (指 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的 信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额 占权益登记日各信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 115 自基金份额的二分之一以上,含二分之一,下同) ; 若本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的参加基金份额持有 人大会的基金份额持有人在权益登记日代表的信诚智能家居份额、 信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额各自有效的基金 份额低于上 述规定比例的,召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以 内, 就原定审 议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召 集的基金份额持有人大会, 本人直接 出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人应当有在权益登记 日代表信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额各自有效 的基金总份额的三分之一以上 (含三分之一) 基金份额的基金份额持有人或其代理 人参加,方可召开。法律法规另有规定的,从其规定。 (4) 上述第 (3) 项中 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具书面意见的代 理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书 面意见的代理 人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律 法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在 法律法 规或 监管 机构允 许的情 况下 ,在 会议召 开方式 上, 本基 金亦可采 用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有 人大会, 会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 经会议通知载明, 基 金份额持有人也可以采用网络、 电话或其他方式进行表决, 或者采用网络、 电话或 其他方式授权他人代为出席会议并表决。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修改、 决定终 止《基 金合同 》 、更换 基金管 理人、 更 换基金 托管人 、与其 他 基金合 并、法 律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人 大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 116 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照 下列第七条规定程序确定和公布 监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议。 大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的 情况下, 由基金托管人 授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人 授权代表和基 金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持 表决权的二分之一以上 (含二分之一) 选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金 份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有 人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单 位名称 ) 、身 份 证明文 件号码 、持有 或 代表有 表决权 的基金 份 额、委 托人姓 名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截 止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证机关 监督下形成决议。 如监 督人经通知但拒绝到场监督, 则在公证机关监 督下形成的决 议有效。 (六)表决 信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额 的基金份额 持有人所持每一基金份额 在其对应的份额级别内享有平等的表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额的基金份额持有人或其代理人所持信诚智能家居份额、 信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额各自的表决权的二分之一以上(含二 分之一) 通过方为有效 ; 除下列第 2 项所规定 的须以特别决议通过事项以外的其他 事项均以一般决议的方式通过。 2、特 别决议 ,特 别决 议应当 经参加 大会 的信 诚智能 家居份 额、 信诚 智能家居信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 117 A 份额与信诚智能家 居 B 份额的基金份额 持有人或 其代理人所持信诚智能家居份 额、 信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额各自的表决权的三分之二以上 (含 三分之二) 通过方可做出。 涉及转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管 人、 本基金与其他基金合并、 终止 《基金合同 》 、 信诚智能家居 A 份额与信诚智能 家居 B 份额终止运作的 事项以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充 分的相反证据证明, 否 则提交符 合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合 会议通知规定的书面表决意见视为有效 表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为 弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1) 如大会 由基 金管 理人或 基金托 管人 召集 ,基金 份额持 有人 大会 的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份 额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额 持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基 金托管人未出 席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出 席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人 或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2) 监票人 应当 在基 金份额 持有人 表决 后立 即进行 清点并 由大 会主 持人当场 公布计票结果。 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清 点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4) 计票过 程应 由公 证机关 予以公 证, 基金 管理人 或基金 托管 人拒 不出席大 会的,不影响计票的效力。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 118 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召 集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进行计 票, 并由公证机关对其 计票过程予以公证。 基 金管理人或基金托管人拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备 案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如果 采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 (九) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决 条件等规定,与将来颁布的其他涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一致 的, 基金管理人与基金 托管人协商一致并提前 公告后, 可直接对本部 分内容进行修 改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三 、基 金合同 解除 和终止 的事 由、程 序 (一) 《基金合同》的变更 1、变 更基金 合同 涉及 法律法 规规定 或本 基金 合同约 定应经 基金 份额 持有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可 不经基金份额 持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告, 并报 中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变 更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效, 应当报中国证监会备案,且自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 119 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成 立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基 金财产 清算 小组 组成: 基金财 产清 算小 组成员 由基金 管理 人、 基金托管 人、 具有从事证券相关 业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会 指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基 金财产 清算 小组 职责: 基金财 产清 算小 组负责 基金财 产的 保管 、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会 计师 事务 所对清 算报告 进行 外部 审计, 聘请律 师事 务所 对清算报 告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为六个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 120 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 1、支付清算费用; 2、交纳所欠税款; 3、清偿基金债务; 4、 根据基金合同终止日信诚智能家居份额、 信诚智能家居 A 份额与信诚智能 家居 B 份额各自的基金 份额净值分别计算信诚智能家居份额、 信诚智能家居 A 份 额与信诚智能家居 B 份额三类份额各自的应计分配比例,在此基础上,在信诚智 能家居份额、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额各自类 别内按其基金份 额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 1-3 项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 经基金份额持有人大会决议通过, 并完成中国 证监会的备案手续, 在 本基金的 信诚智能家居 A 份额、 信诚智能家居 B 份额 终止运作后,如果本基金进行基金财 产清算, 则依据基金财 产清算的分配方案, 将 基金财产清算后的全 部剩余资产扣除 基金财产清算费用、 交 纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持 有人持有的基 金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告 于基金 财产清 算报告 报 中国证 监会备 案后 5 个工作 日内由 基金财 产 清算小 组进行 公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四 、争 议 解决 方式 各方当事人同意, 因 《 基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的 一切争议, 如经友好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照其届时有效的 仲裁规则进行仲裁, 仲 裁地点为北京市。 仲裁 裁决是终局性的并对各方当事人具有信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 121 约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 各方当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽 责地履行 基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》 受中国法律 (为本合同之目的, 不包括香港特别行政区、 澳门特 别行政区和台湾地区法律)管辖。 五 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得基 金合 同的方 式 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 122 附 件二 :基 金托 管协 议 的 内容 摘要 一 、托 管协议 当事 人 (一)基金管理人 名称:信诚基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人: 张翔燕 成立时间: 2005 年 9 月 30 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监基 金字[2005]142 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 经营范围: 基金募集、 基金销售、 资产管理、 境外证券投资管理和中国证监会 许可的其他业务。 (涉及行政许可的,凭许可证经营) 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 田国立 成立时间:1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 经营范围: 吸收人民币存款; 发放短期、 中期 和长期贷款; 办理结算; 办理票 据贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买卖政府债券; 从 事同业拆借; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保险箱 服务; 外汇存款; 外汇 贷款; 外汇汇款; 外汇 兑换; 国际结算; 同业 外汇拆借; 外 汇票据的承兑和贴现; 外汇借款; 外汇担保; 结汇、 售汇; 发行和代 理发行股票以 外的外币有价证券; 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券; 自营外汇买卖; 代 客外汇买卖; 外汇 信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款; 资信调查、 咨询、信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 123 见证业务; 组织或参加银团贷款; 国际贵金属买卖; 海外分支机构经营与当地法律 许可的一切银行业务; 在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地 货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 二、 基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 、 核查 (一) 基金托管人根据 有关法律法规的规定, 对基金管理人的下列投资运作进 行监督: 1、 对基金的投资范围、 投资对象进行监督。 基金管理人应将拟投资的股票库、 债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。 基金管理人可以根据实际 情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及时通知基金托管人。 基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督; 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证智能家居指数的成份股、 备选成份股、 债券、 债券回购、 中期票据、 银行存款、 权证、 股指期货以及法律法 规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定) 。 如法律 法规或 监 管机构 以后允 许基金 投 资其他 品种, 基金管 理 人在履 行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 占基金资产的比例为 85% -100% , 其中投资 于股票的资产不低于基金资产的 85% , 投资于中证智能家居指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低 于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规对该比 例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 2、对基金投融资比 例进行监督; (1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%, 但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不受此限; (2) 本基金 管理 人管 理的全 部基金 持有 一家 公司发 行的证 券, 不超 过该证券 的 10%,但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不受此限; (3) 本基金 所持 有的 股票市 值和买 入、 卖出 股指期 货合约 价值 ,合 计(轧差 计算)占基金资产的比例为 85% -100% ,其 中投资于股票的资产不低于基金资产信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 124 的 85% , 投资于中证智能家居指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 产的 80% ; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (6) 本基金 在任 何交 易日买 入权证 的总 金额 ,不得 超过上 一交 易日 基金资产 净值的 0.5%; (7) 本基金 投资 于同 一原始 权益人 的各 类资 产支持 证券的 比例 ,不 得超过基 金资产净值的 10%; (8) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资产支持证券规模的 10%; (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于 同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12) 基金财产参与股 票发行申购, 本基金所 申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40% ; (14)本基金总资产 不得超过基金净资产的 140% ; (15) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基 金资产净值的 10%; (16) 本基金在任何交 易日日终, 持有的买入 期货合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的 100% 。 其中, 有价证 券指 股票 、债券 (不含 到期 日在 一年以 内的政 府债 券) 、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (17) 本基金在任何交 易日日终, 持有的卖出 期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20%; (18) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成 交金额信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 125 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (19) 本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应 当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 (20)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。






































因证券、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付 对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金 管理人应当在 10 个交 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金 合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定 为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适 当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 (二) 基金托管人应根据有关法律法规的规 定及 《基金合同》 的约定, 对基金 资产净值计算、信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份额 的基金份额净值计算、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家居 B 份 额终止运作后的 份额转换比例、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信 息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 (三) 基金托管人在上述第 (一) 、 (二) 款的 监督和核查中发现基金管理人违 反法律 法规的 规定、 《 基金合 同》及 本协议 的 约定, 应及时 提示基 金 管理人 ,基金 管理人收到提示后应及时以书面形式回复基金托管人并改正。 基金管理人未能 在限 期内纠正的,基金托管人应依照法律法规的规定向中国证监会报告。 (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定, 应当拒绝执行, 及时提 示基金管理人, 并依照 法律法规的规定及时向中国证监会报 告。 基金托管人发现基 金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、 本协 议规定的, 应当及时提示 基金管理人, 并依照 法律法规的规定及时向中国证监会报 告。 (五) 基金管理人应积 极配合和协助基金托管人的监督和核查, 包括 但不限于: 在规定时间内答复基金托管人并改正, 就基金 托管人的疑义进行解释或举证, 提供信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 126 相关数据资料和 制度等。 三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 监督 、 核查 1、在 本协议 的有 效期 内,在 不违反 公平 、合 理原则 以及不 妨碍 基金 托管人遵 守相关法律法规及其行业监管要求的基础上, 基金管理人有权对基金托管人履行本 协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财 产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户和期货账户等投资所需账户、 复核基金管 理人计算的基金资产净值和信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份 额与信诚智能 家居 B 份额的基金份额 净值、信诚智能家居 A 份额与信诚智能家 居 B 份额终止运 作后的份额转换比例、 根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息 披露和监督基 金投资运作等行为。 2、基 金管理 人发 现基 金托管 人擅自 挪用 基金 财产、 未对基 金财 产实 行分账管 理、 无正当理由未执行 或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基 金投资信息等 违反法 律法规 、 《基 金 合同》 及本协 议有关 规 定时, 应及时 以书面 形 式通知 基金托 管人限期纠正, 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出 回函。 在限期内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正 的, 基金管理人应依照 法律法规的规定报告中国证监会。 3、基 金托管 人应 积极 配合基 金管理 人的 核查 行为, 包括但 不限 于: 提交相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复基金管理 人并改正。 四 、基 金财产 的保 管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基 金托管 人应 安全 保管基 金财产 ,未 经基 金管理 人的合 法合 规指 令或法律 法规、 《基金 合同》 及 本协议 另有规 定,不 得 自行运 用、处 分、分 配 基金的 任何财 产。 3、基 金托管 人按 照规 定开设 基金财 产的 资金 账户、 证券账 户和 期 货 结算账户 等投资所需账户。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 127 4、基 金托管 人对 所托 管的不 同基金 财产 分别 设置账 户,确 保基 金财 产的完整 与独立。 5、除 依据《 基金法 》 、 《运作 办法》 及其他 有 关法律 法规另 有规定 、 或者《基 金合同》及本协议另有约定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账 1、基 金募集 期满 或基 金管理 人宣布 停止 募集 时,募 集的基 金份 额总 额、基金 募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关 规定的, 由基 金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验 资, 并出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 (含 2 名) 中国注 册会计师签字方为有效。 2、基 金管理 人应 将属 于本基 金财产 的全 部资 金划入 在基金 托管 人处 为本基金 开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 (三)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基 金托管 人以 本基 金的名 义开设 本基 金的 银行账 户。本 基金 的银 行预留印 鉴由基金托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动, 包括但不限于投资、 支 付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 3、本 基金银 行账 户的 开立和 使用, 限于 满足 开展本 基金业 务的 需要 。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使用本基 金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 (四)基金进行定期存款 投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存 款账户, 基金托管人负 责该账户银行预留印鉴的保管和使用。 在上述 账户开立和账 户相关信息变更过程中, 基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需 的相关资料。 (五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、基 金托管 人应 当代 表本基 金,以 基金 托管 人和本 基金联 名的 方式 在中国证 券登记结算有限责任公司开设证券账户。 2、本 基金证 券账 户的 开立和 使用, 限于 满足 开展本 基金业 务的 需要 。基金托信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 128 管人和基金管理人不得出借或转让 本基金的证券账户, 亦不得使用本基金的证券账 户进行本基金业务以外的活动。 3、基 金托管 人以 自身 法人名 义在中 国证 券登 记结算 有限责 任公 司开 立结算备 付金账户, 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所 进行证券投资所涉及的资金结算业务。 结算备付金的收取按照中国证券登记结算有 限责任公司的规定执行。 4、 在本托管协议生效 日之后, 本基金被允许 从事其他投资品种的投资业务的, 涉及相关账户的开设、 使用的, 若无相关规定, 则基金托管人应当比照上述关于账 户开设、使用的规定。 (六)债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后, 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同 业拆借市场的交易资格, 并代表基金进行交易 ; 基金托管人负责以基 金的名义在中 央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户, 并代表基金进行 银行间债券市场债券和资金的清算。 在上述手 续办理完毕之后, 由基 金托管人负责 向中国人民银行报备。 (七)其他账户的开立和管理 1、因 业务发 展需 要而 开立的 其他账 户, 可以 根据法 律法规 和《 基金 合同》的 规定开立。新账户按有关规定使用并管理。 2、 法律法规等有关规 定对相关账户的开立和管理另有规定的, 从其 规定办理。 (八)基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥 善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 (九)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重 大合同及有关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内 将一份 正本的 原件提 交给基 金托管 人 。除本 协议另 有规定 外 ,基金 管理人 在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本, 以 便基金管理人和 基金托管人至少各持有一份正本的原件。 重大合同由基金管理人与 基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 129 五 、基 金资产 净值 计算 与 复核 1、基 金资产 净值 是指 基金资 产总值 减去 负债 后的价 值。在 基金 存续 期内,基 金管理人应分别计算信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额与信 诚智能家居 B 份额的基金份额净值。国家另有规定的,从其规定。 2、 基金管理人应每开放日对基金财产估值。 但基金管理人根据法律法规或 《基 金合同》 的规定暂停估值时除外。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》 及其 他法律法规的规定。 用 于基金信息披露的基金资产净值和基 金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管 人复核。 基金管理人应 于每个开放日 结束后计算得出当日的基金份额净值, 并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托 管人。 基金托管人应对 净值计算结果进行复核, 并以双方约定的方式 将复核结果传 送给基金管理人, 由基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与基金会计 账目的核对 同时进行。 3、本基金的估值按《基金合同》的约定执行。 4、当 相关法 律法 规或 《基金 合同》 规定 的估 值方法 不能客 观反 映基 金财产公 允价值时, 基金管理人可根据具体情况, 并与基金托管人商定后, 按最能反映公允 价值的价格估值。 5、 基金管理人、 基金托管人发现基金估值违反 《基金合同》 订明的估值方法、 程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 双方应及 时进行协商和纠正。 6、当 基金资 产的 估值 导致基 金份额 净值 小数 点后三 位内( 含第 三位 )发生差 错时, 视为基金份额净值估值错误。 当基金份额净值出现错误时, 基金管理人 应当 立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大; 当计价 错误达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应当报中国证监会备案; 当计价错 误达到基金份额净值 的 0.5% 时,基金管理 人应当在报中国证监会 备案的同时并及 时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 7、由 于基金 管理 人对 外公布 的任何 基金 净值 数据错 误,导 致该 基金 财产或基 金份额持有人的实际损失, 基金管理人应对此 承担责任。 若基金托管 人计算的净值 数据正确, 则基金托管 人对该损失不承担责任; 若基金托管人计算的 净值数据也不 正确 , 则基金托管人也 应承担部分未正确履行复核义务的责任。 如果 上述错误造成 了基金财产或基金份额持有人的不当得利, 且基金管理人及基金托管人已各自承担信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 130 了赔偿责任, 则基金管 理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。 如果返还 金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额, 则双方按照各自赔偿 金额的比例对返还金额进行分配。 8、 由于证券、 期货交 易所及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他不 可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合 理的措施进行 检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误 , 基金管理人和基金 托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消 除或减轻由此造成的影响。 9、如 果基金 托管 人的 复核结 果与基 金管 理人 的计算 结果存 在差 异, 且双方经 协商未能达成一致, 基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公 布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 六 、基 金份额 持有 人名册 的 登 记与保管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基 金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份 额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册, 基金管理人应在每半年 度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。 对于基金募集期结束时的基金份额 持有人名册、 基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记 日的基金份额持有人名册, 基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金 托管人提供。 (三)基金份额持有人名 册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。 如基金托管人无法妥善保存持有 人名册, 基金管理人应 及时向中国证监会报告, 并代为履行保管基金 份额持有人名信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金 招募说明书 131 册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七 、争 议解决 方式 (一) 本协议适用中华人民共和国法律 (为本协议之目的, 不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)并从其解释。 (二) 基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可 通过友好协商解决。 但 若争议未能以协商方式解决的, 则任何一方有 权将争议提交 位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会, 并 按其时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲 裁裁决是终局的, 对仲裁各方当事人均具有约束力。 除非仲裁裁决另有规定, 仲裁 费用由败诉方承担。 争议处理期间, 相关各 方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 继续忠 实、 勤勉、 尽责地履行 基金合同和托管协议规定的义务, 维护基金份额持有人的合 法权益。 (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的 其他规定。 八 、托 管协议 的变 更 与终止 (一)托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行变更。 变更后的新协议, 其内 容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 变更后的新协议应当报中国证监会备案。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、 《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。