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中证500 信息 技 术 指数交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 ：南 方基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 ： 中 国农 业 银 行股 份有 限公 司 
 招募说明书 
1 
 
 
目录 
一、 绪言 ................................................................................................................................... 4 
二、 释义 ................................................................................................................................... 5 
三、 基金管 理人 ....................................................................................................................... 9 
四、 基金托 管人 ..................................................................................................................... 19 
五、 相关服 务机 构 ................................................................................................................. 25 
六、 基金的 募集 ..................................................................................................................... 27 
七、 基金合 同的 生效 ............................................................................................................. 33 
八、 基金份 额折 算与 变更 登记 ............................................................................................. 34 
九、 基金份 额的 交易 ............................................................................................................. 35 
十、 基金份 额的 申购 赎回 ..................................................................................................... 37 
十一、 基金的 投资 ................................................................................................................. 48 
十二、 基金的 财产 ................................................................................................................. 54 
十三、 基金资 产估 值 ............................................................................................................. 55 
十四、 基金的 收益 与分 配 ..................................................................................................... 59 
十五、 基金的 费用 与税 收 ..................................................................................................... 61 
十六、 基金的 会计 与审 计 ..................................................................................................... 63 
十七、 基金的 信息 披露 ......................................................................................................... 64 
十八、 风险揭 示 ..................................................................................................................... 69 
十九、 基金合 同的 变更 、终 止和 基金财 产的 清算 ............................................................. 72 
二十、 基金合 同的 内容 摘要 ................................................................................................. 74 
二十一 、 基金托 管协 议的 内容 摘要 ........................................................................................ 94 
二十二 、 基金份 额持 有人 服务 .............................................................................................. 110 
二十三 、 其他应 披露 事项 ...................................................................................................... 111 
二十四 、 招募说 明书 存放 及其 查阅 方式 .............................................................................. 112 
二十五 、 备查文 件 .................................................................................................................. 113 
 
 
 招募说明书 
2 
 
 
重要提示 
 
 
本基金 经中 国证 监 会 2014 年4 月15 日证 监许 可[2014]408 号文 注册 募集 。 
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确、 完整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会注册 ，
但中国 证监 会对 本基 金募 集的注 册 ， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益做 出实 质性判 断或 保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资人在 投资
本基金 前 ， 应 全面了 解本 基金的 产品 特性 ， 充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力， 并承担 基金 投 资
中出现 的各 类风 险， 包括 ： 因政 治、 经济、 社会 等环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系
统性风 险， 个别 证券 特有 的非系 统性 风险 ， 基 金管 理人在 基金 管理 实施 过程 中产生 的基 金管
理风险 。 同 时由 于本 基金 是跟踪 中证 500 信息 技术 指数的 交易 型开 放式 基金 ， 投资 本基 金可
能遇到 的风 险还 包括 ： 标的 指数回 报与 股票 市场 平均 回报偏 离的 风险 、 标的 指数 波动的 风险 、
基金投 资组 合回 报与 标的 指数回 报偏 离的 风险 、 标 的指数 变更 的风 险、 基金 份额二 级市 场交
易价格 折溢 价的 风险 、 参 考 IOPV 决 策和IOPV 计算 错误的 风险 、 退市风 险 、 投资人 申购 失败
的风险 、 投 资人 赎回 失败 的 风险、 退补 现金 替代 方式 的 风险、 基金 份额 赎回 对价 的 变现风 险、
第三方 机构 服务 的风 险、 管理风 险与 操作 风险 、 技 术风险 、 不 可抗 力等 等。 本基金 被动 跟踪
标的指 数“ 中证500 信息 技术 指 数” ，因 此， 本基 金 的业绩 表现 与中证 500 信 息技术 指数 的
表现密 切相 关。 同时， 本基 金为股 票型 基金 ， 其 长期 平 均风险 和预 期收 益率 高于 混合型 基金 、
债券型 基金 、及 货币 市场 基金。 
投资人 申购 的基 金份 额 当 日可卖 出 ， 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖
出和赎 回； 即在 目前 结算 规则下 ，T 日申 购的 基金 份额当 日可 卖出 ，T 日申 购当日 未卖 出的
基金份 额，T+1 日不 得卖 出和赎 回，T+1 日交 收成 功后 T+2 日 可卖 出和 赎回 。因此 为投 资人
办理申 购业 务的 代理 券商 若发生 交收 违约 ， 将 导致 投资人 不能 及时 、 足 额获 得申购 当日 未卖
出的基 金份 额， 投资 人的 利益可 能受 到影 响。 
投资人 投资 本基 金时 需具 有上海 证券 交易 所A 股账 户或基 金账 户。 其中， 上海 证券交 易
所基金 账户 只能 进行 基金 的现金 认购 和二 级市 场交 易， 如投 资人 需要 使用 中证 500 信息 技术
指数成 份股 中的 上海 证券 交易所 上市 股票 参与 网下 股票认 购或 基金 的申 购、 赎回， 则应 开立
上海证 券交 易 所A 股 账户 ； 如投资 人需 要使 用中证 500 信息 技术 指数 成份 股中 的深圳 证券 交
易所上 市股 票参 与网 下股 票认购 ，则 还应 开立 深圳 证券交 易 所A 股 账户 。 
 投资人 在投 资本 基金 之前 ， 请仔 细阅 读本 基金 的招 募说明 书和 基金 合同 ， 全 面认识 本基
金的风 险收 益特 征和 产品 特性 ， 并 充分 考虑自 身的 风险承 受能 力 ， 理性 判断 市场 ， 谨 慎做 出
投资决 策。 基金 的过 往业 绩并不 预示 其未 来表 现。 基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、诚 实信 用 、招募说明书 
3 
 
谨慎勤 勉的 原则 管理 和运 用基金 财产 ， 但不 保证 基金 一定盈 利 ， 也 不向 投资 人保 证最低 收益 。
基金管 理人 提醒 投资 人基 金投资 的 “ 买者 自负 ”原 则， 在 投资 人作 出投 资决 策后， 基金 运营
状况、 基金 份额 上市 交易 价格波 动与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 人自行 负责 。招募说明书 
4 
 
 
 
一、


绪言 
本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （以 下简 称《 基金 法》 ） 、 《 公开
募集 证 券投资 基金运 作管 理办法》 （以下 简称 《运作 办法》 ） 、 《证券 投资基 金销 售管理 办法》
（以下 简称 《销 售办 法》 ） 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 （ 以下 简称 《信 息披露 办法 》 ） 、
以及《 中证 500 信息 技术 指数交 易型 开放 式指 数 证 券投资 基金 基金 合同 》编 写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本基金管理人 没有委托或 授权任何其他 人提供未在 本招募说明书 中载明的信 息, 或对 本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会注册 。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、 义 务的 法律文 件 。 基 金投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 ， 即 成为 基金 份
额持有 人和 本基 金合 同的 当事人 ， 其持 有基 金份 额的 行为本 身即 表明 其对 基金 合同的 承认 和
接受， 并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、承 担义务 。基 金投资 人欲了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。 
 
 
 招募说明书 
5 
 
 
二、


释义 
 
《招募 说明 书》 中除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语具 有如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指中证 500 信息 技术 指数 交易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金 
2 、基 金管 理人 ：指 南方 基 金管理 有限 公司 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 农 业银行 股份 有限 公司 
4 、基 金合 同或 本基 金合 同 ：指《 中证 500 信 息技 术 指数交 易型 开放 式指 数 证 券投资 基
金基金 合同 》及 对本 基金 合同的 任何 有效 修订 和补 充 
5 、托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《中证 500 信息 技 术 指数 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》 及对 该托 管协议 的任 何有 效修 订和 补充 
6 、招 募说 明书 ：指 《中证 500 信 息技 术 指 数交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金招募 说明
书》及 其定 期的 更新 
7 、基 金份 额发 售公 告： 指 《 中证 500 信 息技 术 指 数 交易型 开放 式指 数 证 券投 资基金 基
金份额 发售 公告 》 
8 、 法 律法 规： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《基 金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日 第十 一届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 三十次 会
议修订 、 自 2013 年 6 月 1 日起实 施 ， 并经 2015 年 4 月 24 日第 十二 届全 国人 民 代表大 会常
务 委员 会第 十四 次会 议《全 国人 民代 表大 会常 务委员 会关 于修 改< 中华人 民共和 国港 口法>
等七部 法律 的决 定》 修改 的 《 中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》 及颁布 机关 对其不 时做 出 的
修订 
10 、 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日 实施 的 《证 券投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
11 、 《 信息 披露 办法》 ：指 中国证 监会 2004 年6 月 8 日颁布 、同 年7 月1 日 实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、 《 运作 办法》 ：指 中国 证监会 2014 年7 月 7 日 颁 布，同 年 8 月8 日 实施 的 《 公开 募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
13 、交 易型开放式指 数证券投资 基金：指《上 海证券交易 所交易型开放 式指数基金 业
务实施 细则 》定 义的 “交 易型开 放式 指数 基金 ” 
14 、ETF 联 接基 金： 是 指将 其绝大 部分 基金 财产 投资 于跟踪 同一 标的 指数 的 ETF （以 下
简称目 标 ETF） ，紧 密跟踪 标的指数 表现 ，追求 跟踪 偏离度和 跟踪 误差最 小化 ，采用开 放式
运作方 式的 基金 ，简 称联 接基金 
15、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 招募说明书 
6 
 
16、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 
17、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
18、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
19、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
20 、 合 格境 外机 构投 资者 ： 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内 证 券市 场 的 中国境 外的 机构 投资 者 
21 、 人民 币合 格境外 机构 投资者 ： 指按 照 《 人民 币 合格境 外机 构投 资者 境内 证券投 资试
点办法 》 （包括 其不 时修订 ） 及相 关法律 法规规 定 ， 运用来 自境外 的人民 币资 金进行 境内证
券投资 的境 外法 人 
22 、 投 资人 ： 指 个人 投资 者、 机 构投 资者 、 合格 境 外机构 投资 者 和 人民 币合 格境外 机构
投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 的合 称 
23 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
24 、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回等 业务 
25 、销 售机 构： 指直 销机 构、发 售代 理机 构及 申购 赎回代 理券 商 
26 、基 金销 售网 点： 基金 销售机 构的 销售 网点 
27 、发 售代 理机 构： 指基 金管理 人指 定的 代理 本基 金发售 业务 的机 构 
28、 申 购赎 回代 理券 商： 指基金 管理 人指 定的 办理 本基金 申购 、 赎 回业 务的 证券公 司，
又称为 代办 证券 公司 
29 、 登记 业务 ： 指 《中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 关于上 海证 券交 易所 交易 型开放 式
基金登 记结 算业 务实 施细 则》定 义的 基金 份额 的登 记、存 管、 结算 及相 关业 务 
30 、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为 中 国证 券登 记结 算有限 责任
公司 
31 、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
32 、 基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
33 、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 
34 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
35 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
36 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 招募说明书 
7 
 
37 、T+n 日 ：指 自T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含T 日)，n 为自 然数 
38 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
39 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
40 、 《 业务 规则 》 ： 指上 海 证券交 易所 发布 实施 的 《 上海证 券交 易所 交易 型开 放式指 数基
金业务 实施细 则》 、 中国证 券登记 结算有 限责任 公司 发布实 施的《 中国证 券登 记结算 有限责
任公司 关于 上海 证券 交易 所交易 型开 放式 基金 登记 结算业 务实 施细 则》 及上 海证券 交易 所 、
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 发布 的其 他相 关规 则和规 定 
41 、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 
42 、 申 购： 指基 金合 同生 效后， 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定 ， 以申购 赎回
清单规 定的 申购 对价 向基 金 管理 人购 买基 金份 额的 行为 
43 、 赎 回： 指基 金合 同生 效后， 基金 份额 持有 人按 基金合 同规 定的 条件 ， 向 基金管 理人
卖出基 金份 额以 取得 申购 赎回清 单所 规定 的赎 回对 价的行 为 
44 、申 购赎回清单： 指由基金管 理人编制的用 以公告申购 对价、赎回对 价等信息的 文
件； 
45 、申 购对价：指 投 资人 申购基 金份额时，按 基金合同和 招募说明书规 定应交付的 组
合证券 、现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 
46 、赎 回对价：指基 金份额持有 人赎回基金份 额时，基金 管理人按基金 合同和招募 说
明书规 定应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、现 金替 代、 现金差 额及 其他 对价 
47 、标 的指 数： 指中 证指 数有限 公司 编制 并发 布的 中证 500 信 息技 术 指 数及 其未来 可
能发生 的变 更 
48 、组 合证 券： 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 
49 、最 小申购赎回单 位：指本基 金申购份额、 赎回份额的 最低数量， 投 资人 申购或 赎
回的基 金份 额数 应为 最小 申购赎 回单 位的 整数 倍 
50 、现 金替代：指申 购或赎回过 程中， 投资人 按基金合同 和招募说明书 的规定，用 于
替代组 合证 券中 部分 证券 的一定 数量 的现 金 
51 、现 金差额：指最 小申购赎回 单位的资产净 值与按当日 收盘价计算的 最小申购赎 回
单位中 的组 合证 券市 值和 现金替 代之 差 ； 投 资人 申购 或赎回 时应 支付 或应 获得 的现金 差额 根
据最小 申购 赎回 单位 对应 的现金 差额 、申 购或 赎回 的基金 份额 数计 算 
52 、元 ：指 人民 币元 
53 、 基金 利润 ： 指基 金 利 息收入 、 投 资收 益、 公允 价值变 动收 益和 其他 收入 扣除相 关费
用后的 余额 
54 、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 
55 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 招募说明书 
8 
 
56 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
57 、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程 
58 、 指定 媒体 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 体 
59 、不 可抗 力： 指本 基金 合同当 事人 不能 预见 、不 能避免 且不 能克 服的 客观 事件 
 招募说明书 
9 
 
 
三、


基金管理人 
 






一 、基 金管 理人 概况 
名称： 南方 基金 管理 有限 公司 
住所及 办公 地址 ：深 圳市 福田中 心区 福华 一路 六号 免税商 务大 厦塔 楼 31 、32、33 层整 层 
成立时 间：1998 年3 月6 日 
法定代 表人 ：吴 万善 
注册资 本：3 亿 元人 民币 
电话： （0755 ）82763888 
传真： （0755 ）82763889 
联系人 ：鲍 文革 
南方基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号文 批准 ， 由 南方 证 券有限 公
司、厦门 国际 信托投 资公 司、广西 信托 投资公 司共 同发起设 立。2000 年，经 中国证监 会证
监基金 字[2000]78 号 文批 准进行 了增 资扩 股， 注册 资本达 到 1 亿元 人民 币。2005 年 ，经 中
国证监 会证 监基 金字[2005]201 号文 批准 进行 增资 扩 股， 注 册资 本达1.5 亿元 人民币 。2010
年， 经证监 许可[2010]1073 号文 核准 深圳 市机 场 （ 集 团） 有限公 司将 其持 有 的 30% 股权 转让
给深圳 市投 资控 股有 限公 司。2014 年公 司进 行增 资 扩股， 注册 资本 金 达 3 亿 元人民 币。 目
前股权 结构 ：华 泰证 券股 份有限 公司 45% 、深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦门国 际信 托有
限公 司15% 及兴 业证 券股 份有限 公 司 10% 。 
 






二 、主 要人 员情 况 
1 、董 事会 成员 
吴万善 先生 ， 董 事， 中共 党员， 工商 管理 硕士 ， 高 级经济 师。 历任 中国 人民 银行江 苏省
分行金 融管 理处 科员 、 中国 人民银 行南 京市 分行 江宁 支行科 员 ； 华 泰证 券证 券发 行部副 经理 、
总经理 助理 ； 江 苏省 证券 登记处 总经 理； 华泰 证券 副总经 理、 总裁 。 现 任华 泰证券 股份 有限
公司董 事长 兼党 委副 书记 、 南方 基金 管理 有限 公司 董事长 、 华 泰金 融控 股 （ 香港） 有限 公司
董事。 
张涛先 生， 董事 ， 中 共党 员， 毕 业于 河海 大学 技术 经济及 管理 专业 ， 获 博士 学位。1994
年 8 月 加入 华泰 证券 ， 历 任总裁 秘书 、 投资银 行一 部业务 经理 、 上海总 部投 资银行 业务 部 副
总经理 、 公 司董 事会 秘书 、 总裁 助理 兼董 事会 办公 室主任 、 副 总裁 、 党 委委 员。 现 任华 泰证
券股份 有限 公司 副总 裁、 党委委 员； 华泰 长城 期货 有限公 司董 事长 、华 泰金 融控股 （香 港 ）
有限公 司董 事。 
姜健先 生， 董事 ， 中 共党 员， 毕 业于 南京 林业 大学 经济及 管理 专业 ， 获 硕士 学位。1994招募说明书 
10 
 
年 12 月 加入 华泰 证券 并一 直在华 泰证 券工 作， 历任 人事处 职员 、人 事处 培训 教育科 科长 、
投资银 行总 部股 票 事 务部 副总经 理 、 投 资银行 一部 副总经 理 、 投 资银行 一部 高级经 理 、 投 资
银行总 部副 总经 理兼 发行 部经理 、 资 产管 理总 部总 经 理、 投 资银 行总 部业 务总 监 、 总裁 助理、
副总裁 、 董 事会 秘书 等职 务。 现 任华 泰证 券股 份有 限公司 的副 总裁 、 党 委委 员、 董 事会 秘书；
华泰联 合证 券有 限责 任公 司董事 、 华 泰紫 金投 资有 限责任 公司 董事 、 江 苏股 权交易 中心 有限
责任公 司董 事长 、 华 泰瑞 通投资 管理 有限 公司 董事 、 江 苏银 行股 份有限 公司 董事 、 证 通股 份
有限公 司董 事。 
夏桂英女 士， 董事， 中共 党员，高 级经 济师，26 年 法律公司 管理 经济工 作从 业经历 。
毕业于 中国 政法 大学 法律 专业， 获法 学硕 士学 位。 曾 先后担 任中 国政 法大 学中 国法制 研究 所
教师 、 深 圳市 人大法 工委 办公室 主任 科员 、 深 圳市 光通发 展有 限公 司办 公室 主任 、 深 圳市 投
资管理公 司总 法律顾 问、 深圳市对 外劳 动服务 有限 公司党总 支书 记、董 事长 等职。2004 年
10 月加 入深圳 市投 资控股 有限公司 ，历 任法律 事务 部部长、 企业 一部部 长职 务。现任 深圳
市投资 控股 有限 公司 副总 经理、 深圳 市通 产集 团有 限公司 董事 、 深 圳市 高新 投集团 有限 公司
董事、 深圳 市城 市建 设开 发 （集 团） 公司 董事、 深圳 市中小 企业 信用 融资 担保 集团有 限公 司
董事。 
项建国 先生 ， 董 事， 中共 党员， 高级 会计 师， 大学 本科毕 业于 中南 财经 大学 财务会 计专
业。曾 在江 西财 经大 学任 教并担 任审 计教 研室 副主 任，其 后在 深圳 蛇口 信德 会计师 事务 所 、
深圳市 商贸 投资 控股 公司 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司任职 ， 历 任深 圳市 投资 控股有 限公 司投
资部部 长、 投资 发展 部部 长、 企 业一 部部 长、 战 略发 展部部 长， 长期 从事 投融 资、 股 权管 理、
股东事 务等 工作 。 现 任深 圳市投 控产 业园 区开 发运 营公司 副总 经理 、 中 国深 圳对外 贸易 （ 集
团） 有 限公 司董 事、 深圳 市高新 投集 团有 限公 司监 事、 华 润五 丰肉 类食 品 （ 深圳） 有限 公司
董事、 深圳 市建 筑设 计研 究总院 有限 公司 董事 。 
李自成 先生 ，董 事， 中共 党员， 硕士 研究 生学 历。 历任厦 门大 学哲 学系 团总 支副书 记 、
厦门国 际信 托投 资公 司办 公室主 任、 营业 部经 理、 计财部 经理 、 公 司总 经理 助理、 厦门 国际
信托投 资有 限公 司副 总经 理、厦 门国 际信 托有 限公 司副总 经理 、工 会主 席、 党总支 副书 记 。
现任厦 门国 际信 托有 限公 司总经 理。 
庄园芳 女士 ， 董 事， 工商 管理硕 士， 经济 师。 历任 兴业证 券交 易业 务部 总经 理助理 、 负
责人， 证券 投资 部副 总经 理、 总 经理 ， 投 资总 监； 现任兴 业证 券股 份有 限公 司副总 裁、 兴业
创新资 本管 理有 限公 司董 事、兴 证（ 香港 ）金 融控 股有限 公司 董事 。 
杨小松 先生 ， 总 裁， 中共 党 员， 经济 学硕 士， 注册 会计师 。 历 任德 勤国 际会 计师行 会计
专业翻 译 ， 光 大银 行证 券 部职员 ， 美国 NASDAQ 实 习职员 ， 证监 会处 长 、 副 主任 。2012 年
加入南 方基 金， 担任 督察 长，现 任南 方基 金管 理有 限公司 董事 、总 裁、 党委 副书记 。 
姚景源 先生 ， 独 立董 事， 经 济学硕 士。 历任 国家 经委 副处长 、 商 业部 政策 研究 室副处 长、
国际合 作司 处长 、 副 司长 、 中国 国际 贸易 促进 会商 业行业 分会 副会 长、 常务 副会长 、 国 内贸招募说明书 
11 
 
易部商 业发 展中 心主 任、 中国商 业联 合会 副会 长、 秘书长 、 安 徽省 政府 副秘 书长、 安徽 省阜
阳市政 府市 长、 安徽 省统 计局局 长、 党组 书记 、 国 家统计 局总 经济 师 兼 新闻 发言人 。 现 任国
务院参 事室 特约 研究 员， 中国经 济 50 人 论坛 成员 ， 中国统 计学 会副 会长 。 
李心丹 先生 ， 独 立董 事， 金融学 博士 ， 国 务院 特殊 津贴专 家， 国务 院学 位委 员会、 教育
部全国 金融 硕士 专业 学位 教学指 导委 员会 委员 。 历 任东南 大学 经济 管理 学院 助教 、 讲 师、 副
教授、 教授 ， 现 任南 京大 学工程 管理 学院 院长 、 金 融工程 研究 中心 主任 、 南 京大学 创业 投资
研究与 发展 中心 执行 主任 、 教授 、 博 士生 导师、 江苏 省省委 决策 咨询 专家 、 上 海证券 交易 所
上市委 员会 委员 及公 司治 理委员 会委 员 、 上海 证券 交易所 、 深圳 证券交 易所 、 国 信证 券等 单
位的博 士后 指导 导师 ， 中 国金融 学年 会常 务理 事、 国家留 学基 金会 评审 专家 、 江 苏省 资本 市
场研究 会会 长、 江苏 省科 技创新 协会 副会 长。 
周锦涛 先生 ， 独 立董 事， 工商管 理博 士， 香港 证券 及投资 学会 高级 资深 会员 。 曾任 职香
港警务 处( 商 业罪 案调 查科) ， 香港 证券 及期 货专 员办 事处， 及香 港证 券及 期货 事务监 察委 员
会， 退 休前 为该 会的 法规 执行部 总监 。 其 后曾 任该 会法规 执行 部顾 问及 香港 汇业集 团控 股有
限公司 独立 非执 行董 事。 现任香 港金 融管 理局 顾问 。 
郑建彪先 生， 独立董 事， 中共党员 ，经 济学硕 士，20 年以上 证券 从业经 历。 毕业于 财
政部科 研所 ， 曾任职 于北 京市财 政局 、 深圳蛇 口中 华会计 师事 务所 、 京 都会 计师事 务所 等 机
构， 先 后担任 干部、 经理 、 副主 任等工 作。 现 担任 致同会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 董 事
合伙人 ，中 国证 监会 上市 公司并 购重 组专 家咨 询委 员会委 员职 务。 
周蕊女 士， 独立 董事， 硕士 研究生 学历 ， 曾 工作 于北 京市万 商天 勤 （ 深圳） 律师 事务所 、
北京市 中伦 （深 圳） 律师 事务所 、 北 京市 信利 （深 圳） 律 师事 务所 ， 现 任北 京市金 杜 （ 深圳 ）
律师事 务所 华南 区管 理合 伙人， 全联 并购 公会 广东 分会副 会长 、 广 东省 律师 协会女 律师 委员
会副主 任 、 深 圳市中 小企 业 改制 专家 服务 团专 家、 深圳市 中小 企业 公共 服务 联盟副 主席 、 深
圳市易 尚展 示股 份有 限公 司独立 董事 。 
2 、监 事会 成员 
骆新都 女士 ， 监 事， 经济 学硕士 ， 经 济师 。 历 任民 政部外 事处 处长 、 南 方证 券有限 公司
副总裁 、南 方基 金管 理有 限公司 董事 长、 顾问 ；现 任南方 基金 管理 有限 公司 监事会 主席 。 
舒本娥女 士， 监事，15 年 的证券行 业从 业经历 。毕 业于杭州 电子 工业学 院会 计专业 ，
获学士 学位 。 曾 任职 于熊 猫电子 集团 公司 ， 担 任财 务处处 长工 作。1998 年 10 月加入 华泰 证
券， 历 任计 划资 金部 副总 经理、 稽查 监察 部副 总经 理、 总 经理 、 计 划财 务部 总经理 。 现 任华
泰证券 股 份 有限 公司 财务 负责人 、 计 划财 务部 总经 理； 华 泰联 合证 券有 限责 任公司 监事 会主
席、 华泰 长城 期货有 限公 司副董 事长 、 华泰紫 金投 资有限 责任 公司 董事 、 华 泰瑞通 投资 管 理
有限公 司董 事。 
姜丽花 女士 ， 监 事， 中共 党员， 高级 会计 师， 大学 本科毕 业于 深圳 广播 电视 大学会 计学
专业。 曾在 浙江 兰溪 马间 专厂、 浙江 兰溪 纺织 机械 厂、 深 圳市 建筑 机械 动力 公司、 深圳 市建招募说明书 
12 
 
设集团、 深圳 市建设 投资 控股公司 工作 ，2004 年深 圳市投资 控股 有限公 司成 立至今， 历任
公司计 划财 务部 副经 理、 经理， 财务 预算 部副 部长， 长期从 事财 务管 理、 投融 资、 股 权管 理、
股东事 务等 工作 ， 现 任深 圳 市投 资控 股有 限公 司财 务部部 长， 深圳 市科 实投 资发展 有限 公司
监事、 深圳 市国 际招 标有 限公司 董事 、 中 国科 技开 发院有 限公 司监 事、 深圳 市深福 保 （ 集团）
有限公 司监 事、 深 圳经 济 特区房 地产 （ 集团） 股份 有限公 司董 事、 深 圳市 建 安 （集团 ） 股 份
有限公 司董 事。 
苏荣坚 先生 ， 监 事， 中 共 党员， 学士 学位， 高级 经 济师。 历任 三明 市财 政局 、 财委， 厦
门信达 股份 有限 公司 财务 部、 厦门 国际 信托投 资公 司财务 部业 务主 办、 副经 理， 自营 业务 部
经理； 现任 厦门 国际 信托 有限公 司财 务总 监兼 财务 部总经 理、 南方 基金 管理 有限公 司 监 事 。 
林红珍 女士,监 事， 投资 经 济管理 专业 学士 学 位, 后 参 加人民 大学 金融 学院 研究 生进修 班。
曾任厦 门对 外供 应总 公司 会计、 厦门 中友 贸易 联合 公司财 务部 副经 理、 厦门 外供房 地产 开发
公司财务 部经 理，1994 年 进入兴业 证券 ，先后 担任 计财部财 务综 合组负 责人 、直属营 业部
财务部 经理 、 财务会 计部 计划财 务部 经理 、 风 险控 制部总 经理 助理 兼审 计部 经理 、 风 险管 理
部副总 监、 稽核 审计 部副 总监、 风险 管理 部副 总经 理 （主 持工 作） 、 兴 业证 券风险 管理 部总
经理， 现任 兴业 证券 股份 有限公 司财 务部 总经 理、 兴业创 新资 本管 理有 限公 司监事 。 
苏民先 生， 职工 监事， 博士 研究生 ， 工 程师。 历任 安徽 国投深 圳证 券营 业部 电脑 工 程师 ，
华夏证 券深 圳分 公司 电脑 部经理 助理 ， 南 方基 金管 理有限 公司 运作 保障 部副 总监、 市场 服务
部总监 、电 子商 务部 总监 ；现任 南方 基金 管理 有限 公司风 险管 理部 总监 。 
张德伦 先生 ， 职 工监 事， 中共党 员， 硕士 学历 。 历 任北京 邮电 大学 副教 授、 华为技 术有
限公司 处长 、 汉唐证 券人 力资源 部总 经理 、 海 王生 物人力 资源 总监 、 华 信惠 悦咨询 公司 副 总
经理、 首席 顾问 ，2010 年 1 月加 入南 方基 金管 理有 限公司 ，现 任人 力资 源部 总监。 
林斯彬 先生 ， 职工监 事 ， 民商法 专业 硕士 ， 先 后担 任金杜 律师 事务 所证 券业 务部实 习律
师、浦 东发 展银 行深 圳分 行资产 保全 部职 员、 银华 基金管 理有 限公 司监 察稽 核部法 务主 管 、
民生加 银基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部职 员，2008 年 12 月加 入南 方基 金管 理 有限公 司， 历
任监察 稽核 部经 理、 高级 经理、 总监 助理 ，现 任监 察稽核 部副 总监 。 
3 、公 司 高 级管 理人 员 
吴万善 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。 
杨小松 先生 ，总 裁， 简历 同上。 
俞文宏 先生 ， 副 总裁 ， 中 共党员 ， 工 商管 理硕 士， 经济师 ， 历 任江 苏省 投资 公司业 务经
理、 江苏 国际 招商公 司部 门经理 、 江苏 省国际 信托 投资公 司投 资银 行部 总经 理、 江苏 国信 高
科技创业 投资 有限公 司董 事长兼总 经理 。2003 年加 入南方基 金， 现任南 方基 金管理有 限公
司副总 裁、 党委 委员 、南 方资本 管理 有限 公司 董事 长兼总 经理 。 
郑文祥 先生 ， 副 总裁， 工商 管理硕 士。 曾任 职于 湖北 省荆州 市农 业银 行、 南方 证券公 司、
国泰君安 证券 公司。2000 年加入南 方基 金，历 任国 债投资经 理、 专户理 财部 副总监、 南方招募说明书 
13 
 
避险增 值基 金基 金经 理、 总经理 助理 兼养 老金 业务 部总监 ， 现 任南 方基 金管 理有限 公司 副总
裁。 
朱运东 先生 ，副 总裁 ，中 共党员 ，经 济学 学士 。曾 任职于 财政 部地 方预 算司 及办公 厅 、
中国经济 开发 信托投 资公 司，2002 年 加入南 方基金 ，历任北 京分 公司总 经理 、产品开 发部
总监、 总裁 助理 、首 席市 场执行 官， 现任 南方 基金 管理有 限公 司副 总裁 、 党 委委员 。 
秦长奎 先生 ， 副 总裁， 中共 党员， 工商 管理 硕士。 历任 南京汽 车制 造厂 经营 计划 处科员 ，
华泰证 券有 限责 任公 司营 业部总 经理 、 总 裁助 理兼 基金部 总经 理、 投资 银行 总部副 总经 理兼
债券部总 经理 。2005 年加 入南方基 金， 曾任督 察长 兼监察稽 核部 总监， 现任 南方基金 管理
有限公 司副 总裁 、纪 委委 员。 
鲍文革 先生 ， 督 察长 ， 中 国民主 同盟 盟员 ， 经 济学 硕士。 历任 财政 部中 华会 计师事 务所
审计师， 南方 证券有 限公 司投行部 及计 划财务 部总 经理助理 ，1998 年 加入南 方基金， 历任
运作保 障部 总监 、 公 司监 事、 财 务负 责人、 总经 理助 理， 现 任南 方基 金管 理有 限公司 督察 长、
南方资 本管 理有 限公 司董 事。 
4 、基 金经 理 
雷俊先 生， 北京 大学 工学 硕士， 具有 基金 从业 资格 。2008 年 7 月加 入南 方基 金，历任
信息技 术部 投研 系统 研发 员、 数 量化 投资 部高 级研 究员 ；2014 年 12 月 至今， 任南方 恒生 基
金经理 ；2015 年4 月 至今 ，任南 方中 证 500 工业 ETF 基金经 理；2015 年4 月 至今， 任南 方
中证500 原材料 ETF 基金 经理 ；2015 年4 月 至今 ， 任大数 据 100 基 金经 理 。 
5 、投 资决 策委 员会 成员 
总裁杨 小松 先生 ， 总 裁助 理兼权 益投 资总 监史 博先 生， 总 裁助 理兼 固定 收益 投资总 监李
海鹏先 生 ， 交易 部总 监王 珂女士 ， 投 资部 总监 陈键 先生， 专户 投资 管理 部总 监蒋峰 先生 ， 固
定收益 部总 监韩 亚庆 先生 。 
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
 
三、基 金管 理人 的职 责 
（1）依 法募集 资金 ， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产和 基金管 理人 的财产 相互独 立,对 所管理 的不同 基金分 别管理 ，分 别记账 ，进行
证券投 资； 招募说明书 
14 
 
（6） 除依 据 《基 金法 》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的 对 价， 编制 申购 赎回 清 单； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11） 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 对价 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合 同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金 投 资人 提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证 投 资人
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理、 估价、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
（24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30招募说明书 
15 
 
日内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
 






四、 基 金管 理人 关于 遵守法 律法 规的 承诺 
 1 、基金 管理人 承诺不 从事 违反《证 券法 》的行 为， 并承诺建 立健 全的内 部控 制制度 ，
采取有 效措 施， 防止 违反 《证券 法》 行为 的发 生； 
2 、基金 管理人 承诺不 从事 以下违反 《基 金法》 的行 为，并承 诺建 立健全 的内 部风险 控
制制度 ，采 取有 效措 施， 防止下 列行 为的 发生 ： 



（1） 将基 金管 理人 固 有财产 或者 他人 财产 混同 于基金 财产 从事 证券 投资 ； 



（2） 不公 平地 对待 管 理的不 同基 金财 产； 



（3） 利用 基金 财产 为 基金份 额持 有人 以外 的第 三人牟 取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 



（5） 法律 、行 政法 规 和中国 证监 会禁 止的 其 他 行为。 
3 、 基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ， 强化 职业操 守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（9）违 反证券 交易场 所业 务规则， 利用 对敲倒 、对 仓等手段 操纵 市场价 格， 扰乱市 场
秩序； 
（10） 贬损 同行 ，以 提高 自己； 
（11 ）在 公开 信息 披露 和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分； 
（12） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（13） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（14） 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。 
 招募说明书 
16 
 






五、 基 金管 理人 关于 禁止性 行为 的承 诺 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资 ； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 法规 和中 国证 监 会 禁止 的其 他活 动 。 
如 法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 ， 如适 用于 本基 金， 则本 基金 投资 不再 受相 关限 制 。 
 






六、 基 金经 理承 诺 
1 、依照 有关法 律、法 规和 基金合同 的规 定，本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最
大利益 ； 
2 、不 能利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 谋取利 益； 
3 、不泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密，尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 
 
七、基 金管 理人 的内 部控 制制度 
1 、内 部控 制制 度概 述 
为了保 证公 司规 范运 作， 有效地 防范 和化 解管 理风 险、 经营 风险 以及操 作风 险， 确保 基
金财务 和公 司财 务以 及其 他信息 真实 、 准确 、 完 整， 从而最 大程 度地 保护 基金 份额持 有人 的
利益， 本基 金管 理人 建立 了科学 合理 、控 制严 密、 运行高 效的 内部 控制 制度 。 
内部控 制制 度是 指公 司为 实现内 部控 制目 标而 建立 的一系 列组 织机 制、 管理 方法、 操作
程序与 控制 措施 的总 称。 内部控 制制 度由 内部 控制 大纲 、 基 本管 理制度 、 部 门业务 规章 等组
成。 
公司内 部控 制大 纲是 对公 司章程 规定 的内 控原 则的 细化和 展开 ， 是对 各项 基本 管理制 度
的总揽 和指 导， 内部 控制 大纲明 确了 内控 目标 、内 控原则 、控 制环 境、 内控 措施等 内容 。 
基本管 理制 度包 括内 部会 计控制 制度 、风 险控 制制 度、投 资管 理制 度、 监察 稽核制 度 、
基金会 计制 度、 信息 披露 制度、 信息 技术 管理 制度 、 资料 档案 管理 制度 、 业 绩评估 考核 制度
和紧急 应变 制度 等。 
部门业 务规 章是 在基 本管 理制度 的基 础上 ， 对 各部 门 的主要 职责 、 岗 位设 置、 岗 位责任 、
操作守 则等 的具 体说 明。 招募说明书 
17 
 
2 、内 部控 制原 则 
健全性 原则 。 内部控 制机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各个 部门 或机构 和各 级人员 ， 并
涵盖到 决策 、执 行、 监督 、反馈 等各 个运 作环 节。 
有效性 原则 。 通过科 学的 内控手 段和 方法 ， 建 立合 理的内 控程 序 ， 维护 内控 制度的 有 效
执行。 
独立性 原则 。公 司各 机构 、部门 、和 岗位 在职 能上 应当保 持相 对独 立， 公司 基金资 产 、
自有资 产、 其他 资产 的运 作应当 分离 。 
相互制 约原 则 。 公司 内部 部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 、 相互 制衡 ， 并 通 过切实 可行
的措施 来实 行。 
成本效 益原 则 。 公司 应充 分发挥 各机 构 、 各部 门及 各级员 工的 工作 积极 性， 运用科 学 化
的方法 尽量 降低 经营 运作 成本 ， 提 高经 济效 益 ， 以 合 理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果 。 
 3、 主要 内部 控制 制度 
（1） 内部 会计 控制 制度 
公司依 据 《 中华 人民 共和 国会计 法》 等国 家有 关法 律、 法 规制 订了 基金 会计 制度、 公司
财务会 计制 度、 会计 工作 操作流 程和 会计 岗位 职责 ， 并针 对各 个风 险控 制点 建立严 密的 会计
系统控 制。 
内部会 计控 制制 度包 括凭 证制度 、 复 核制 度、 账务 处理程 序、 基金 估值 制度 和程序 、 基
金财务 清算 制度 和程 序、 成本控 制制 度 、 财务 收支 审批制 度和 费用 报 销 管理 办法 、 财 产登 记
保管和 实物 资产 盘点 制度 、会计 档案 保管 和财 务交 接制度 等。 
（2） 风险 管理 控制 制度 
风险控 制制 度由 风险 控制 委员会 组织 各部 门制 定 ， 风 险控制 制度 由风 险控 制的 目标和 原
则、 风 险控 制的 机构 设置 、 风险 控制 的程 序、 风险 类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险
控制的 具体 制度 、风 险控 制制度 的监 督与 评价 等部 分组成 。 
风险控 制的 具体 制度 主要 包括投 资风 险管 理制 度、 交易风 险管 理制 度、 财务 风险控 制制
度以及 岗位 分离 制度 、 防 火墙制 度、 岗位 职责 、 反 馈制度 、 保 密制 度、 员工 行为准 则等 程序
性风险 管理 制度 。 
（3） 监察 稽核 制度 
公 司 设立 督察 长， 负责 监督 检 查基 金和 公司 运作 的合 法 合规 情况 及公 司内 部风 险控制
情况 。 督察 长由 总经 理提 名，董 事会 聘任 ，并 经全 体独立 董事 同意 。 
督 察 长负 责组 织指 导公 司监 察 稽核 工作 。 除 应当 回避 的 情况 外， 督察 长享 有充 分的知
情权和 独立 的调 查权 。 督 察长根 据履 行职 责的 需要 ， 有权 参加 或者 列席 公司 董事会 以及 公司
业务、 投资 决策 、 风 险管 理等相 关会 议， 有权 调阅 公司相 关文 件、 档案 。 督 察长应 当定 期或
者不定 期向 全体 董事 报送 工作报 告 ， 并 在董 事会 及董 事会下 设的 相关 专门 委员 会定期 会议 上
报告基 金及 公司 运作 的合 法合规 情况 及公 司内 部风 险控制 情况 。 招募说明书 
18 
 
公 司 设立 监察 稽核 部门 ，具 体 执行 监察 稽核 工作 。公 司 配备 了充 足合 格的 监察 稽核人
员，明 确规 定了 监察 稽核 部门及 内部 各岗 位的 职责 和工作 流程 。 
监 察 稽核 制度 包括 内部 稽核 管 理办 法、 内部 稽核 工作 准 则等 。通 过这 些制 度的 建立，
检查公 司各 业务 部门 和人 员遵守 有关 法律 、 法 规和 规章的 情况 ； 检 查公 司各 业务部 门和 人员
执行公 司内 部控 制制 度、 各项管 理制 度和 业务 规章 的情况 。 招募说明书 
19 
 
 
四、


基金托管人 
 
一、基 本情 况 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行） 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸 中心 东座 
法定代 表人 ： 刘 士余 
成立日 期：2009 年1 月 15 日 
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
联系电 话：010-63201510 
传真：010-63201816 
联系人 ：李 芳菲 
中国 农业银行 股份有限公司是 中国金融 体系的重要组成 部分, 总行设在 北京。 经国 务院
批准， 中国 农业 银行 整体 改制为 中国 农业 银行 股份 有限公 司 并 于依 法成 立。 中国农 业银 行股
份有限 公司 承继 原中 国农 业银行 全部 资产 、 负 债、 业务、 机构 网点 和员 工。 中国农 业银 行网
点遍布 中国 城乡 ，成 为国 内网点 最多 、业 务辐 射范 围最广 ，服 务领 域最 广， 服务对 象最 多 ，
业务功 能齐 全的 大型 国有 商业银 行之 一。 在海 外， 中 国农业 银行 同样 通过 自己 的努力 赢得 了
良好的 信誉， 每年 位居 《 财富》 世界 500 强 企业 之 列。 作为 一家 城乡 并举、 联通国 际、 功 能
齐备的 大型 国有 商业 银行 ， 中国 农业 银行 一贯 秉承 以客户 为中 心的 经营 理念 ， 坚持 审慎 稳健
经营、 可持 续发 展， 立 足县 域和城 市两 大市 场， 实施 差异化 竞争 策略 ， 着 力打 造 “伴 你成 长”
服务品 牌 ， 依 托 覆盖 全国 的分支 机构 、 庞大的 电子 化网络 和多 元化 的金 融产 品， 致力 为广 大
客户提 供优 质的 金融 服务 ，与广 大客 户共 创价 值、 共同成 长。 
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服 务 优质 ， 业 绩
突出，2004 年被 英国 《全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年中 国 农业银 行通 过
了美 国 SAS70 内 部控 制审 计， 并获 得无 保留 意见 的 SAS70 审计 报告 ， 表 明了 独立公 正第 三
方对中 国农 业银 行托 管服 务运作 流程 的风 险管 理、 内部控 制的 健全 有效 性的 全面认 可。 中国
农业银 行着 力加 强能 力建 设， 品 牌声 誉进 一步 提升 ， 在 2010 年首 届“? 金 牌理 财 ? T O P10 颁奖
盛典 ” 中成 绩突 出， 获 “ 最 佳托管 银行 ” 奖。2010 年再 次荣获 《 首席 财务 官》 杂 志颁发 的 “最
佳资产 托管 奖” 。 
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2004 年 9 月 更名 为托 管业务 部， 内设 养老 金管 理中心 、技 术保 障处 、营 运中心 、委托
资产托 管处 、 保 险资 产托 管处、 证券 投资 基金 托管 处、 境 外资 产托 管处 、 综 合管理 处、 风险招募说明书 
20 
 
管理处 ， 拥 有先 进的 安全 防范设 施和 基金 托管 业务 系统。 
 
二、主 要人 员情 况 
中国农业 银行 托管业 务部 现有员工 140 余名 ，其中 高级会计 师、 高级经 济师 、高级 工
程师、 律师 等专 家 10 余 名， 服 务团 队成 员专 业水 平高、 业务 素质 好、 服务 能力强 ， 高 级管
理层均 有 20 年 以上 金融 从业经 验和 高级 技术 职称 ，精通 国内 外证 券市 场的 运作。 
 
三、基 金托 管业 务经 营情 况 
截止 2014 年 12 月 31 日， 中国农 业银 行托 管的 封闭 式证券 投资 基金 和开 放式 证券投 资
基金 共 243 只 ， 包 括富 国天 源平衡 混合 型证 券投 资基 金、 华夏 平稳 增长 混合 型证 券投资 基金 、
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金、 大成 景阳 领先 股票型 证券 投资 基金 、 大 成创新 成长 混合
型证券 投资 基金 、 长 盛同 德主题 增长 股票 型证 券投 资基金 、 博 时内 需增 长灵 活 配置 混合 型证
券投资 基金 、 汉 盛证 券投 资基金 、 裕 隆证 券投 资基 金、 景 福证 券投 资基 金、 鸿阳证 券投 资基
金、 丰 和价 值证 券投 资基 金、 久 嘉证 券投 资基 金、 长盛成 长价 值证 券投 资基 金、 宝 盈鸿 利收
益证券 投资 基金 、 大 成价 值 增长证 券投 资基 金、 大成 债 券投资 基金 、 银 河稳 健证 券 投资基 金、
银河收 益证 券投 资基 金、 长盛中 信全 债指 数增 强型 债券投 资基 金、 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基 金 、 长 盛动态 精选 证券投 资基 金 、 景顺 长城 内需增 长开 放式 证券 投资 基金 、 万 家增 强
收益债 券型 证券 投资 基金 、 大成 精选 增值 混合 型证 券投资 基金 、 长 信银 利精 选开放 式证 券投
资基金 、 富国 天瑞强 势地 区精选 混合 型证 券投 资基 金、 鹏华 货币 市场证 券投 资基金 、 中海 分
红增利 混合 型证 券投 资基 金、 国 泰货 币市 场证 券投 资基金 、 新 华优 选分 红混 合型证 券投 资基
金、 交银 施罗 德精选 股票 证券投 资基 金 、 泰达 宏利 货币市 场基 金 、 交银 施罗 德货币 市场 证 券
投资基 金 、 景 顺长城 资源 垄断股 票型 证券 投资 基金 、 大 成沪 深 300 指数 证券 投资基 金 、 信 诚
四季红 混合 型证 券投 资基 金、 富 国天 时货 币市 场基 金、 富 兰克 林国 海弹 性市 值股票 型证 券投
资基金 、 益民 货币市 场基 金、 长城 安心 回报混 合型 证券投 资基 金 、 中邮 核心 优选股 票型 证 券
投资基 金 、 景 顺长 城内 需增 长贰号 股票 型证 券投 资基 金 、 交银 施罗 德成 长股 票证 券投资 基金 、
长盛中 证 100 指 数证 券投 资基金 、 泰 达宏 利首 选企 业股票 型证 券投 资基 金、 东吴价 值成 长双
动力股 票型 证券 投资 基金 、 鹏华 动力 增长 混合 型证 券投资 基金 、 宝 盈策 略增 长股票 型证 券投
资基金 、 国泰 金牛创 新成 长股票 型证 券投 资基 金、 益民创 新优 势混 合型 证券 投资基 金 、 中 邮
核心成 长股 票型 证券 投资 基金、 华夏 复兴 股票 型证 券投资 基金 、 富 国天 成红 利灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 长 信双 利优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 富 兰克 林国 海深化 价值 股票
型证券 投资 基金 、 申 万巴 黎竞争 优势 股票 型证 券投 资基金 、 新 华优 选成 长股 票型证 券投 资基
金、金 元惠 理成 长动 力灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、天 治稳 健双 盈债 券型 证券投 资基 金 、
中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 长信 利丰 债券型 证券 投资 基金 、 金 元惠理 丰利 债券
型证券 投资 基金 、 交 银施 罗德先 锋股 票证 券投 资基 金、 东 吴进 取策 略灵 活配 置混合 型开 放式招募说明书 
21 
 
证 券 投 资 基 金 、 建 信 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 、大成行 业轮 动股 票 型证券 投资 基金 、 交银 施 罗德上 证 180 公 司治 理交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金 、 上证 180 公司 治理 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 富 兰克 林国
海沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、 南方 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基
金(LOF) 、景顺长城 能源 基 建股票 型证 券投 资基 金 、 中邮核 心优 势灵 活配 置混 合型证 券投 资
基金 、 工 银瑞 信中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金、 东吴货 币市 场证 券投 资基 金、 博时 创业 成
长股票 型证 券投 资基 金、 招商信 用添 利债 券型 证券 投资基 金、 易方 达消 费行 业股票 型证 券投
资基金 、 富国 汇利分 级债 券型证 券投 资基 金、 大成 景丰分 级债 券型 证券 投资 基金 、 兴 全沪 深
300 指数 增强 型证 券投 资 基金(LOF) 、工银瑞 信深 证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、
工 银 瑞 信 深 证红 利 交 易 型开 放 式 指 数 证券 投 资 基 金联 接 基 金 、 富国 可 转 换 债券 证 券 投 资基
金、 大 成深 证成 长 40 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 大 成深 证成 长 40 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金联 接基 金、 泰达宏 利领 先中 小盘 股票 型证券 投资 基金 、 交 银施 罗德信 用添 利债
券证券 投资 基金 、 东 吴中 证新兴 产业 指数 证券 投资 基金、 工银 瑞信 四季 收益 债券型 证券 投资
基金 、 招 商安 瑞进取 债券 型证券 投资 基金 、 汇 添富 社会责 任股 票型 证券 投资 基金 、 工 银瑞 信
消费服务行业股票型证券 投资基金、易方达黄金主 题证券投资基金（LOF ） 、中邮中小盘灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 浙 商聚 潮产 业成 长股 票型证 券投 资基 金、 嘉实 领先成 长股 票型
证券投 资基 金、 广发 中小 板 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 广发 中小 板 300 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、 南 方保 本混 合型 证券投 资基 金、 交银 施罗 德先进 制造 股票
证券投 资基 金、 上投 摩根 新兴动 力股 票型 证券 投资 基金、 富兰 克林 国海 策略 回报灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 、 金 元惠 理保本 混合 型证 券投 资基 金、 招商 安达 保本 混合 型证 券投资 基金 、
交银施 罗德 深 证 300 价值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 南方 中国 中小 盘股 票指数 证券 投
资基金 （LOF ） 、交银施罗 德深证 300 价值 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、富 国
中证 500 指 数增 强型 证券 投资基 金（LOF ） 、长信内 需成长 股票 型证 券投 资基 金、大 成中 证
内 地 消 费 主 题指 数 证 券 投资 基 金 、 中 海消 费 主 题 精选 股 票 型 证 券投 资 基 金 、长 盛 同 瑞 中证
200 指 数分 级证 券投 资基 金、 景 顺长 城核 心竞 争力 股票型 证券 投资 基金 、 汇 添富信 用债 债券
型证券 投资 基金 、光 大保 德信行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金、 富兰 克林 国海 亚洲（ 除日 本 ）
机会股 票型 证券 投资 基金 、 汇添 富逆 向投 资股 票型 证券投 资基 金、 大成 新锐 产业股 票型 证券
投资基 金、 申万 菱信 中小 板指数 分级 证券 投资 基金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金 、
鹏华金 刚保 本混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金、 嘉实全 球房 地
产证券 投资 基金 、 金元 惠理 新经济 主题 股票 型证 券投 资基金 、 东吴 保本 混合 型证 券投资 基金 、
建新社 会责 任股 票型 证券 投资基 金、 嘉实 理财 宝 7 天债券 型证 券投 资基 金、 富兰克 林国 海恒
久信用 债券 型证 券投 资基 金、 大 成月 添利 理财 债券 型证券 投资 基金 、 安 信目 标收益 债券 型证
券投资 基金 、富 国 7 天理 财宝债 券型 证券 投资 基金 、交银 施罗 德理 财 21 天债 券型证 券投 资
基金、易方达中债新综合 指数发起式证券投资基金 （LOF ） 、工银瑞信信用纯债债券型证券招募说明书 
22 
 
投资基 金 、 大 成现金 增利 货币市 场基 金 、 景顺 长城 支柱产 业股 票型 证券 投资 基 金 、 易 方达 月
月利理 财债 券型 证券 投资 基金、 摩根 士丹 利华 鑫量 化配置 股票 型证 券投 资基 金、 东 方央 视财
经 50 指数 增强 型证 券投 资 基金、 交银 施罗 德纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 鹏华 理财 21
天债券 型证 券投 资基 金、 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 、万 家 14 天理财 债券 型
证券投 资基 金、 华安 纯债 债券型 发起 式证 券投 资基 金、 金 元惠 理惠 利保 本混 合型证 券投 资基
金、 南方 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 、 招 商双债 增强 分级 债券 型证 券投资 基金 、
景顺长 城品 质投 资股 票型 证券投 资基 金、 中海 可转 换债券 债券 型证 券投 资基 金、 融 通标 普中
国可转 债指 数增 强型 证券 投资基 金、 大成 现金 宝场 内实时 申赎 货币 市场 基金 、 交银 施罗 德荣
祥保本 混合 型证 券投 资基 金、 国 泰中 国企 业境 外高 收益债 券型 证券 投资 基金 、 富兰 克林 国海
焦点驱 动灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投
资基金 、 广发 聚源定 期开 放债券 型证 券投 资基 金、 大成景 安短 融债 券型 证券 投资基 金 、 嘉 实
研究阿 尔法 股票 型证 券投 资基金 、 新 华行 业轮 换灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 富 国目 标收
益一年 期纯 债债 券型 证券 投资基 金、 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基金 、 东 方利群 混合 型发
起式证 券投 资基 金、 南方 稳利一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 景顺 长城 四季金 利纯 债债
券型证 券投 资基 金、 华夏 永福养 老理 财混 合型 证券 投资基 金、 嘉实 丰益 信用 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 国泰 国证 医药卫 生行 业指 数分 级证 券投资 基金 、 交 银施 罗德 定期支 付双 息平
衡混合 型证 券投 资基 金、 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基金 、 易 方达 投资 级信 用债债 券型 证券
投资基 金 、 广 发趋 势优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 华润 元大 保本 混合 型证 券投资 基金 、
长盛双 月红 一年 期定 期开 放债券 型证 券投 资基 金、 富国国 有企 业债 债券 型证 券投资 基金 、 富
安达信 用主 题轮 动纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 景顺长 城沪 深 300 指 数增 强型 证 券投 资
基金 、 中 邮定 期开放 债券 型证券 投资 基金 、 安 信永 利信用 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 工
银瑞信 信息 产业 股票 型证 券投资 基金 、 大 成景 祥分 级债券 型证 券投 资基 金、 富兰克 林国 海岁
岁恒丰 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 景 顺长 城景 益货币 市场 基金 、 万 家市 政纯债 定期 开放
债券型 证券 投资 基金 、 建 信稳定 添利 债券 型证 券投 资基金 、 上 投摩 根双 债增 利债券 型证 券投
资基金 、 嘉实 活期 宝货 币市 场基金 、 融通 通源 一年 目标 触发式 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、
大成信 用增 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 、 鹏 华品牌 传承 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金 、 国泰 浓益 灵活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 汇添 富恒生 指数 分级 证券 投资 基金 、 长 盛航 天
海工装 备灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 广发 新动 力股票 型证 券投 资基 金 、 东吴阿 尔法 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 天天 宝货 币市 场基 金 、 前 海开 源可 转债 债券 型发起 式证 券投
资基金 、新 华鑫 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 富国天 盛灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、
景顺长 城中 小板 创业 板精 选股票 型证 券投 资基 金、 中邮双 动力 混合 型证 券投 资基金 、 建 信改
革红利 股票 型证 券投 资基 金、 交 银施 罗德 周期 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 中海 积极
收益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 申万 菱信 中证 环保产 业指 数分 级证 券投 资基金 、 博 时裕
隆灵活配 置混 合型证 券投 资基金、 国寿 安保沪 深 300 指数型 证券 投资基 金、 前海开源 沪深招募说明书 
23 
 
300 指 数型 证券 投资 基金、 天弘季 加利 理财 债券 型证 券投资 基金 、 新 华鑫 安保 本一号 混合 型
证券投 资基 金、 诺安 永鑫 收益一 年定 期开 放 债 券型 证券投 资基 金、 大成 景益 平稳收 益混 合型
证券投 资基 金、 南方 稳利 1 年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 申万 菱信 中证 军工指 数分 级证
券投资基 金、 招商可 转债 分级债券 型证 券投资 基金 、泰达宏 利货 币市场 基金 、宝盈科 技 30
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 华润 元大 医疗 保健 量化股 票型 证券 投资 基金 、 融通 月月 添利
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 中海 惠祥 分级 债券 型证券 投资 基金 、 建 信稳 定添利 债券 型证
券投资 基金 、东 方新 兴成 长混合 型证 券投 资基 金、 银华双 月定 期理 财债 券型 证券投 资基 金 、
嘉实新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金、 诺安 天天 宝货 币市场 基金 、 招 商招 利 1 个月期 理财 债券
型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信高端 制造 行业 股票 型证 券投资 基金 、 工 银瑞 信添 益快线 货币 市场
基金、 国泰 国证 食品 饮料 行业指 数分 级证 券投 资基 金、 中 证 500 医 药卫 生指 数交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金、 富国 天时货 币市 场基 金、 鹏华 先进制 造股 票型 证券 投资 基金 、 大 成纳 斯
达克 100 指 数证券 投资 基 金、银 华惠 增利 货币 市场 基金、 华润 元大 富时 中国 A50 指数 型证
券投资 基金 、 安信现 金增 利货币 市场 基金 、 南 方理 财金交 易型 货币 市场 基金 、 工 银瑞 信创 新
动力股 票型 证券 投资 基金 、 东方 添益 债券 型证 券投 资基金 、 富 国中 证国 有企 业改革 指数 分级
证券投 资基 金、 华夏 沪港 通恒生 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 大成 产业 升级股 票型 证券
投资基 金(LOF) 。 
 
四、基 金托 管人 的内 部风 险控制 制度 说明 
1 、内 部控 制目 标 
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管 规章和 行内 有关 管理 规定, 守法经 营、
规范运 作、 严格 监察,确 保 业务的 稳健 运行, 保 证基 金 财产的 安全 完整, 确 保有 关 信息的 真实 、
准确、 完整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
2 、内 部控 制组 织结 构 
风险 管理委员 会总体负责中国 农业银行 的风险管理与内 部控制工 作,对 托管业务风 险管
理和 内部控制工作 进行监督和 评价。托管业 务部专门设 置了风险管理 处,配 备了专 职内控监
督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作, 独 立行 使监 督 稽核职 权。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
具备 系统、完 善的制度控制体 系,建 立了管理 制度、控制 制度、岗 位职责、业务操 作流
程,可以保证 托管业务的 规范操 作和顺利进行 ；业务人员 具备从业资格 ；业务管理 实行严格
的复核 、 审核 、 检查 制度, 授权工 作实 行集 中控 制, 业 务印章 按规 程保 管 、 存 放 、 使 用,账 户资
料严格 保管,制 约机 制严 格 有效； 业务 操作 区专 门设 置, 封 闭管 理,实 施音 像监 控 ； 业务 信息 由
专职信 息披 露人 负责,防 止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作,防 止人 为事 故的 发生, 技 术系统 完整 、
独 立。 
 招募说明书 
24 
 
五、托 管人 对管 理人 运作 基金进 行监 督的 方法 和程 序 
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 ，
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律、 行政法 规和 其他 有关 规定 ， 或者 违反 基金
合同约 定的 ， 应 当拒 绝执 行， 立 即通 知基 金管 理人 ， 并及 时向 中国 证监 会报 告。 基 金托 管人
如发现 基金 管理 人依 据交 易程序 已经 生效 的投 资指 令违反 法律 、行 政法 规和 其他有 关规 定 ，
或者违 反基 金合 同约 定的, 应当立 即通 知基 金管 理人 ，并及 时向 中国 证监 会报 告。招募说明书 
25 
 
 
 
五、


相关服务机构 
 
一、基 金份 额销售 机构 
1 、上 市推 荐人 
华泰证券 股份有 限公司 
注册地址 ：江苏 省南京 市 中山东路90 号华 泰证券 大厦 
 法定代表 人：吴 万善 
 联系人： 庞晓芸 
 联系电话 ：0755-82492193 
 客服电话 ：95597 
 公司网站 ：http://www.htsc.com.cn



2 、发 售主协 调人 
华泰证券 股份有 限公司 
注册地址 ：江苏 省南京 市 中山东路90 号华 泰证券 大厦 
 法定代表 人：吴 万善 
 联系人： 庞晓芸 
 联系电话 ：0755-82492193 
 客服电话 ：95597 
 公司网站 ：http://www.htsc.com.cn



3 、网 下现 金发 售直 销机 构 
南方基 金管 理有 限公 司 
住所及 办公 地址 ： 深 圳市 福田中 心区 福华 一路 六号 免税商 务大 厦塔 楼31 、32 、33 层整层 
法定代 表人 ：吴 万善 
电话： （0755 ）82763905 
传真： （0755 ）82763900 
联系人 ：张 锐珊 
4 、网 下现 金发 售代 理机 构 、网下 股票 发售 代理 机构 和网上 现金 发售 代理 机构 
详见《 发售 公告 》。 
 
二、登 记机 构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 招募说明书 
26 
 
住所、 办公 地址 ：北 京市 西城区 太平 桥大 街 17 号 
法定代 表人 ：周明 
联系人 ：陈 文祥 
电话：021-68419095 
传真：021-68870311 
 
三、出 具法 律意 见书 的 律 师事务 所 
名称： 广东 华瀚 律师 事务 所 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路 1002 号宝 安广 场 A 座 16 楼 G.H 室 
负责人 ：李 兆良 
电话：(0755)82687860 
传真：(0755)82687861 
经办律 师： 杨忠 、戴 瑞冬 
 
四、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 
办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼 
执行事 务合 伙人 ：杨 绍信 
联系人 ：陈 熹 
联系电 话：021-23238888



传真：021-23238800



经办注 册会 计师 ：汪 棣


陈熹


招募说明书 
27 
 
 
 
六、


基金的募集 
 
本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关
规定， 并经 中国 证监 会2014 年4 月 15 日 证监 许可[2014]408 号文 注册 募集 。 
本基金 为交易 型 开放 式基 金。基 金存 续期 限为 不定 期。 
 
一、募 集期 
自基金 份额 发售 之日 起最 长不得 超 过 3 个 月， 具体 发售时 间见 基金 份额 发售 公告。 
 
二、发 售对 象 
符合法 律法 规规 定的 个人 投资者 、 机 构投 资者、 合格 境外机 构投 资者 和 人 民币 合格境 外
机构投 资者 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许购 买证 券投资 基金 的其 他 投 资人 。 
 
三、募 集目 标 
本基金 不设 募集 规模 上限 。 
 
四、发 售方 式 
投资人 可选 择网 上现 金认 购、网 下现 金认 购和 网下 股票认 购 3 种方 式。 
网上现 金认购是指 投 资人 通过基 金管理人指定 的发售代理 机构用上海证 券交易所网 上
系统以 现金 进行 的认 购 ； 网 下现金 认购 是指 投资 人 通 过基金 管理 人及 其指 定的 发售代 理机 构
以现金 进行 的认 购 ； 网 下股 票认购 是指 投资 人 通 过基 金管理 人指 定的 发售 代理 机构以 股票 进
行的认 购。 
基金投 资 人 在募 集期 内可 多次认 购， 认购 一经 确认 不得撤 销。 
基金发 售机构认购申 请的受理并 不代表该申请 一定成功， 而仅代表发售 机构确实接 收
到认购 申请 。 认 购的 确认 以登记 机构 或基 金管 理公 司的确 认结 果为 准。 对于 认购申 请及 认购
份额的 确认 情况 ，投 资人 应及时 查询 并妥 善行 使合 法权利 。 
 
五、募 集场 所 
投资人应当在基金管 理人 及其指定发售代理机 构办 理基金发售业务的营 业场 所或按基
金管理 人、 发售 代理 机构 提供的 其他 方式 办理 基金 份额的 认购 。 发 售代 理机 构名单 和联 系方
式见本 基金 《发 售公 告》 。 
 招募说明书 
28 
 
六、基 金份 额面 值和 认购 价格 
本基金 基金 份额 发售 面值 为人民 币 1.00 元， 认购 价 格为 1.00 元。 
 
七、认 购开 户 
投资人 认购 本基 金时 需具 有上海 证券 账户 ， 上海 证券 账户是 指上 海证 券交 易 所A 股账 户
或上海 证券 交易 所基 金账 户。 
1 、如 投资 人 需 新开 立证 券 账户， 则应 注意 ： 
（1） 上海 证券 交易 所基 金账户 只能 进行 现金 认购 和 二级 市场 交易 ； 如 投资 人 需要 使用
标的 指 数 成 份股 中 的 上 海证 券 交 易 所 上市 股 票 进行 网下股票认购 或者进行基金 的 申 购 、赎
回， 则 应开 立上 海证 券交 易所 A 股账 户； 如投 资人 需要使 用标的 指 数成 份股 中的深 圳证 券交
易所上 市股 票参 与网 下股 票认购 ，则 应同 时开 立 上 海证券 账户 和深 圳证 券交 易所A 股账户。 
（2） 开 户当 日无 法办 理指 定交易 ， 建 议投 资人 在进 行认购 前至 少2 个工 作日 办 理开户 手
续。 
2 、如 投资 人已 开立 证券 账 户，则 应注 意： 
（1）如 投资人 未办理 指定 交易或指 定交 易在不 办理 本基金发 售业 务的证 券公 司，需 要
指定交 易或 转指 定交 易在 可办理 本基 金发 售业 务的 证券公 司。 
（2）当 日办理 指定交 易或 转指定交 易的 投资人 当日 无法进行 认购 ，建议 投资 人在进 行
认购的1个 工作 日前 办理 指 定交易 或转 指定 交易 手续 。 
 
八、认 购费 用 
认购费 用由 投资 人 承 担， 不高于1.0% ，认 购费 率如 下表所 示： 
购买份 额（M） 认购费 率 
M＜100 万 1.0% 
100万≤M＜300 万 0.6% 
300万≤M＜500 万 0.3% 
M≥500 万 每笔1,000 元 
基金管 理人 办理 网下 现金 认购按 照上 表所 示费 率收 取认购 费用 。 发售 代理 机构 办理网 上
现金认 购 、 网 下现金 认购 、 网 下股 票认 购时可 参照 上述费 率结 构 ， 按照 不高 于1.0% 的标 准 收
取一定 的佣 金。 
 
九、网 上现 金认 购 
1 、认 购时 间： 详见 基金 份 额发售 公告 。 
2 、通过 发售代 理机构 进行 网上现金 认购 的 投资 人 ， 认购以基 金份 额申请 ，认 购佣金 、
认购金 额的 计算 公式 为： 招募说明书 
29 
 
认购佣 金＝ 认购 价格 × 认 购份额 ×佣 金比 率 
认购金 额＝ 认购 价格 × 认 购份额 ×（1＋ 佣金 比率 ） 
认购佣金由发售代理 机构 在投资人认 购 确 认 时收 取， 投资人 需 以 现 金 方式 交纳 认 购 佣
金。 
例：某投 资人 通过网 上现 金认购1,000 份本基 金，假 设发售代 理机 构确认 的佣 金比率 为
1.0% ， 则需 准备 的资 金金 额计算 如下 ： 
认购佣 金＝1.00 ×1,000 ×1.0%＝10 元 
认购金 额＝1.00 ×1,000 ×(1＋1.0%) ＝1,010 元 
即 投资 人 需 准备1,010 元 资 金，方 可认 购到1,000 份 本 基金基 金份 额。 
3 、 认 购限 额： 网上 现金 认 购以基 金份 额申 请。 单一 账户每 笔认 购份 额需 为1,000 份或 其
整数倍 ， 最 高不 得超 过99,999,000份。 投资 人 应 以上 海证券 账户 认购 ， 可 以多 次认购 ， 累 计
认购份 额不 设上 限。 
4 、认购 申请： 投资人 在认 购本基金 时， 需按发 售代 理机构的 规定 ，备足 认购 资金， 办
理认购 手续 。 网上 现金 认购 申请提 交后 ， 投资 人 可 以在 当日交 易时 间内 撤销 指定 的认购 申 请 。 
5 、 清 算交 收：T 日 通过 发 售代理 机构 提交 的网 上现 金认购 申请 ， 由该发 售代 理机构 冻结
相应的 认购 资金 ， 登 记机 构 进行 清算 交收 ， 并 将有 效认购 数据 发送 发售 协调 人， 发售 协调 人
于网上 现金 认购 结束 后的 第4日 将实 际到 位的 认购 资 金划往 其预 先开 设的 基金 募集专 户。 
6 、 认 购确 认： 在募 集期 结 束后3 个工 作日 之后 ， 投资 人 可通 过其 办理 认购 的销 售网点 查
询认购 确认 情况 。 
 
十、网 下现 金认 购 
1 、认 购时 间详 见本 基金 《 发售公 告》 。 
2 、通 过基 金管 理人 进行 网 下现金 认购 的认 购金 额的 计算： 
通过基 金管 理人 进行 网下 现金认 购的 投资 人 ， 认购 以基金 份额 申请 ， 认 购费 用、 认购 金
额的计 算公 式为 ： 
认购金 额＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×（1＋ 认购 费率 ） 
认购费 用＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×认 购费 率 
净认购 份额 ＝认 购份 额＋ 认购金 额产 生的 利息/ 认购 价格 
认购费 用由 基金 管理 人收 取， 投 资人 需以 现金 方式 交纳认 购费 用。 网下 现金 认购款 项在
基金募 集期 间产 生的 利息 将折算 为基 金份 额归 基金 份额持 有人 所有 。 
例 ：某 投资 人 到本 公司直销 网点认购100,000 份基金份 额，假定 认购金 额产生的 利息为
10 元 ，则 需准 备的 资金 金 额计算 如下 ： 
认购费 用＝1.00 ×100,000 ×1.0% ＝1,000 元 
认购金 额＝1.00 ×100,000 ×(1 ＋1.0%) ＝101,000 元 招募说明书 
30 
 
净认购 份额=100,000+10/1.00=100,010 份 
即投资人 若通过 基金管 理 人认购本 基金100,000 份， 需准备101,000 元资 金，假 定该笔 认
购金额 产生 利息10元 ，则 投资人 可得 到100,010 份 本 基金基 金份 额。 
3 、通过 发售代 理机构 进行 网下现金 认购 的认购 金额 的计算： 同通 过发售 代理 机构进 行
网上现 金认 购的 认购 金额 的计算 。 
4 、认购 限额： 网下现 金认 购以基金 份额 申请。 投资 人通过发 售代 理机构 办理 网下现 金
认购， 每笔 认购 份额 须为1000 份 或其 整数 倍。 投资 人 可多次 认购 ，累 计认 购份 额不设 上限 。
投资人 通过 基金 管理 人办 理网下 现金 认购 的, 每笔 认 购份额 须在10万 份以 上( 含10万份) 。 投资
人 可以 多次 认购,累 计认 购 份额不 设上 限。 
5 、认购 手续： 投资人 在认 购本基金 时， 需按销 售机 构的规定 ，到 销售网 点办 理相关 认
购手续 ，并 备足 认购 资金 。 认购 一经 确认 不得 撤销 。 
6 、清算 交收：T 日通过基金 管理人提 交的网下 现金认 购申请， 由基金管 理人于T ＋2 日
进行有 效认 购款 项的 清算 交收， 将认 购资 金划 入基 金管理 人预 先开 设的 基金 募集专 户。 现金
认购款 项在 募集 期间 产生 的利息 将折 算为 基金 份额 归基金 份额 持有 人所 有 ， 认 购款项 利息 数
额以基 金管 理人 的记 录为 准。 
T 日 通过 发售 代理机 构提 交 的网下 现金 认购 申请 ， 由 该发售 代理 机构 冻结 相应 的认购 资
金。 各 发售 代理 机构 将每 一个投 资人 账户 提交 的网 下现 金 认购 申请 汇总 后， 通过上 海证 券交
易所上 网定 价发 行系 统代 该投资 人提 交网 上现 金认 购申请 。 之 后， 登 记结 算机 构进行 清算 交
收， 并 将有 效认 购数 据发 送发售 协调 人， 发售 协调 人将实 际到 位的 认购 资金 划往基 金管 理人
预先开 设的 基金 募集 专户 。 
7 、 认 购确 认： 在募 集期 结 束后3 个工 作日 之后 ， 投 资 人可通 过其 办理 认购 的销 售网点 查
询认购 确认 情况 。 
 
十一、 网下 股票 认购 
1 、认 购时 间详 见本 基金 《 发售公 告》 ，具 体业 务办 理 时间由 指定 发售 代理 机构 确定。 
2 、认购 限额： 网下股 票认 购以单只 股票 股数申 报， 用以认购 的股 票必须 是标的 指数 成
份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准） 。单只股票最低认购申报股数为
1,000 股， 超过1,000 股的 部 分须为100 股的 整数 倍。 投 资人应以A 股 账户 认购 ， 可 以多次 提交
认购申 请， 累计 申报 股数 不设上 限。 
3 、认购 手续： 投资人 在认 购本基金 时， 需按销 售机 构的规定 ，到 销售网 点办 理认购 手
续，并 备足 认购 股票 。 认 购一经 确认 不得 撤销 。 
4 、特 殊情 形 
（1） 已公 告的 将被 调出 标的 指数 的成 份股 不得 用于 认购本 基金 。 
（2）限 制个股 认购规 模： 基金管理 人可 对个股 认购 规模进行 限制 ，并在 网下 股票认 购招募说明书 
31 
 
日前至 少3 个工 作日 公告 限 制认购 规模 的个 股名 单 。 
（3）临 时拒绝 个股认 购： 对于在网 下股 票认购 期间 价格波动 异常 或认购 申报 数量异 常
的个股 ，基 金管 理人 可不 经公告 ，全 部或 部分 拒绝 该股票 的认 购申 报。 
（4)根 据法 律法 规本 基金 不得持 有的 标的 指数 成份 股，将 不能 用于 认购 本基 金。 
5 、清算 交收： 每日日 终， 发售机构 将当 日的股 票认 购数据按 投资 人 证券 账户 汇总发 送
给基金 管理 人， 网下 股票 认购最 后一 日， 将股 票认 购数据 按 投 资人 证券 账户 汇总发 送给 基金
管理人 ， 基 金管 理人 收到 股票认 购数 据后 初步 确认 各成份 股的 有效 认购 数量 。 以基 金份 额方
式支付 佣金 的 ， 基 金管 理人 根据发 售机 构提 供的 数据 计算 投 资人 应以 基金 份额 方式支 付的 认
购费用\ 佣 金，并从 投资人 的认购份 额中扣除，为发售机构增 加相应的基金份额。 登记 机构
根据基 金管 理人 提供 的 投 资人 净 认购 份额 明细 数据 进行 投 资人 认购 份额 的初 始登记 ， 并根 据
基金管 理人 确认 的认 购申 请股票 数据 ， 按照 交易 所和 登记机 构 的 规则 和流 程 办 理网下 认购 股
票的冻 结与 过户 ，最 终将 投资人 申请 认购 的股 票过 户至基 金证 券账 户。 
6 、认 购份 额的 计算 公式 ： 
1.00 / i
1
?
?
? ?
n
i
有效认购数量 的均价 只股票认购期最后一日 第 投资者的认购份额 
其中， 
（1） i代表 投 资人 提交 认购 申请的 第i 只 股票， 如投资人 仅提 交了1只 股票 的申 请 ， 则i=1 。 
（2）“ 第i 只股 票在网下股票认购 期最后一日的均 价 ”由基 金管理人根据证 券交易所 的
当日行 情数 据， 以该 股票 的总成 交金 额除 以总 成交 股数计 算， 以四 舍五 入的 方法保 留小 数点
后两位 。 若 该股 票在 当日 停牌或 无成 交， 则以 同样 方法计 算最 近一 个交 易日 的均价 作为 计算
价格。 
若某一股票在网下股 票认 购期最后一日至 登 记机 构进行股票过户日的冻 结期 间发生除
息、送 股（转 增） 、 配股等 权益变 动，则 由于 投 资人 获得了 相应的 权益， 基金 管理人 将按如
下方式 对该 股票 在网 下股 票认购 日的 均价 进行 调整 ： 
除息： 调整 后价 格= 网 下股 票认购 期最 后一 日均 价- 每股现金 股利 或股 息 
送股： 调整 后价 格= 网 下股 票认购 期最 后一 日均 价/ （1+ 每 股送 股比 例）



配股：调 整后价格= （网 下 股票认购 期最后一 日均价+ 配股价× 配股比例 ）/ （1+ 每股配
股比例 ）



送股且配 股：调整 后价格= （网下股 票认购期 最后一 日均价+ 配股价 ×配股比 例 ）/ （1+
每股送 股比 例+ 每 股配 股比 例）



除息、送股 且配股 ：调整 后价格= （网下股 票认购 期 最后一日均 价+ 配 股价× 配 股比例-
每股现 金股 利或 股息 ）/ （1+ 每 股送 股比 例+ 每股 配股 比例）



（3） “ 有效 认购 数量 ”是 指由基 金管 理人 确认 的并 据以进 行清 算交 收的 股票 股数。 
对于经 公告 限制 认购 规模 的 个股 ， 基金 管理 人可 确认 的认购 数量 上限 的计 算方 式详见 届招募说明书 
32 
 
时相关 公告 。如果 投 资人 申报的 个股 认购 数量 总额 大于基 金管 理人 可确 认的 认购数 量上 限 ，
则按照 各 投 资人 的认 购申 报数量 同比 例收 取。 对于 管理人 未确 认的 认购 股票 ， 登记 机构 将不
办理股 票的过 户业务 ，正 常情况 下，投 资 人未 确认 的认购 股票将 在认购 截止 日后的4 个工 作
日起可 用。 
2 ）若某 一股票 在网下 股票 认购期最 后一 日至 登 记机 构 进行股 票过 户日的 冻结 期间发 生
司法执 行 ， 基 金管 理人 将根 据 登记 机构 发送 的解 冻数 据对 投 资人 的有 效认 购数 量进行 相应 调
整。 
7 、特别 提示： 投资人 应根 据法律法 规及 上海证 券交 易所相关 规定 进行股 票认 购，并 及
时履行 因股 票认 购导 致的 股份减 持所 涉及 的信 息披 露等义 务。 
 
十 二、 募集 期间 的资 金、 股票与 费用 
基金募 集期 间募 集的 资金 存入专 门账 户 ， 在基 金募 集行为 结束 前 ， 任何 人不 得动用 。 通
过基金 管理 人进 行网 下现 金认购 的有 效认 购资 金在 募集期 间产 生的 利息 ， 将折 算为基 金份 额
归 投资 人 所 有， 其中 利息 转份额 以基 金管 理人 的记 录为准 ； 网 上现 金认 购和 通过发 售代 理机
构 进 行 网 下 现金 认 购 的 有效 认 购 资 金 在登 记 结 算 机构 清 算 交 收 后至 划 入 基 金托 管 专 户 前产
生的利 息 ， 计 入基金 财产 ， 不 折算 为 投 资人 基 金份 额 。 募集 的股 票 按照 交易 所和登 记机 构 的
规则和 流程 办理 股票 的冻 结与过 户， 最终 将 投 资人 申请认 购的 股票 过户 至基 金证券 账户 。 投
资人 的 认购 股票 在募 集冻 结期间 的权 益归 投资 人 所 有。招募说明书 
33 
 
 
 
七、


基金合同的生效 
 
一、基 金备 案的 条件 
本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内， 在基 金募 集份额 总额 不少 于 2 亿份 ， 基金 募集
金额 （ 含网 下股 票认 购所 募集的 股票 市值 ） 不 少于2 亿元 人民 币且 基金 份额 持有 人 数不 少于
200 人 的条件 下，基 金管 理人依据 法律 法规及 招募 说明书可 以决 定停止 基金 发售，并 在 10
日内聘 请法 定验 资机 构验 资，自 收到 验资 报告 之日 起 10 日 内， 向中 国证 监会 办理基 金备 案
手续。 
基金募 集达 到基 金备 案条 件的 ， 自 基金 管理 人办 理完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会
书面确 认之 日起 ， 《 基金 合 同》生 效； 否则 《基 金合 同》不 生效 。基 金管 理人 在收到 中国 证
监会确 认文 件的 次日 对 《 基金合 同 》 生 效事宜 予以 公告 。 基 金管 理人应 将基 金募集 期间 募 集
的资金 存入 专门 账户 ，在 基金募 集行 为结 束前 ，任 何人不 得动 用。 
 
二、基 金合 同不 能生 效时 募集资 金的 处理 方式 
如果募 集期 限届 满， 未满 足 基金 备案 条件 ，基 金管 理人应 当承 担下 列责 任： 
1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2 、 在基 金募 集期 限届 满后30 日 内返 还投 资 人 已缴 纳 的款项 ， 并加 计银 行同 期存 款利息 。
对于基 金募 集期 间网 下股 票认购 所募 集的 股票 ， 登 记机构 应予 以解 冻 。 登记 机构及 发售 代理
机构将 协助 基金 管理 人完 成相关 资金 和证 券的 退还 工作 。 
3 、 如 基金 募集失 败， 基金 管理人 、 基 金托 管人 及销售 机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、
基金托 管人 和销售 机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 
 
三、基 金存 续期 内的 基金 份额持 有人 数量 和资 产规 模 
《基金 合同 》生 效后 ，连续 20 个 工作 日出 现 基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金
资产净 值低 于5000 万元 的 ， 基 金 管理 人应 当 在 定期 报告中 予以 披露 ； 连 续60 个工作 日出 现
前述情 形的 ， 基金管 理人 应当向 中国 证监 会 报 告并 提出 解 决方 案 ， 如转 换运 作方式 、 与其 他
基金合 并或 者终 止基 金合 同等， 并召 开基 金份 额持 有人大 会进 行表 决 。 
法律法 规 或 中国 证监 会 另 有规定 时， 从其 规定 。 招募说明书 
34 
 
 
八、


基 金 份 额 折 算 与变 更 登 记 
 
一、基 金份 额折 算的 时间 
本基金 份额上市前不 进行基金份 额折算。在本 基金份额上 市后，为了更 好的跟踪标 的
指数， 基金 管理 人可 以根 据运作 情况 决定 是否 对基 金份额 进行 折算 并提 前公 告 ， 无 需召 开份
额持有 人大 会。 
 
二、基 金份 额折 算的 原则 
基金份 额折算由基金 管理人向登 记机构申请办 理，并由登 记机构进行基 金份额的变 更
登记。 基金 份额 折算 的比 例和具 体安 排本 基金 管理 人将另 行公 告。 
基金份 额折算后，本 基金的基金 份额总额与基 金份额持有 人持有的基金 份额数额将 发
生调整 ， 但 调整 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额占基 金份 额总 额的 比例 不发生 变化 。 基
金份额 折算 对基 金份 额持 有人的 权益 无实 质性 影响 。 基金 份额 折算 后， 基 金份 额持有 人将 按
照折算 后的 基金 份额 享有 权利并 承担 义务 。 
 
三、基 金份 额折 算的 方法 
对基金 份额折算后的 基金份额持 有人持有的基 金份额计算 至整数位（小 数部分舍去 ，
舍去 部 分计入 基金财 产） ， 加总得 到折算 后的基 金总 份额。 基金份 额折算 的比 例和具 体安排
本基金 管理 人将 另行 公告 。本基 金管 理人 将根 据折 算比例 调整 最小 申购 赎回 单位等 安排 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 招募说明书 
35 
 
 
 
九、


基金份额的交易 
 
一、基 金上 市 
基金合 同生效后，具 备下列条件 的，基金管理 人可依据《 上海证券交易 所证券投资 基
金上市 规则 》 ， 向上 海证 券 交易所 申请 上市 ： 
1 、基 金募 集金 额(含 募集 股票市 值) 不低 于2 亿元 ； 
2 、基 金份 额持 有人 不少 于 1000 人； 
3 、 《上 海证 券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 
基金上 市前，基金管 理人应与上 海证券交易所 签订上市协 议书。基金获 准在上海证 券
交 易 所 上 市 的， 基 金 管 理人 应 在 基 金 上市 日 前 按 相关 法 律 法 规 要求 发 布 基 金上 市 交 易 公告
书。 
 
二、基 金份 额的 上市 交易 
本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《 上海 证券 交易 所交 易规 则》 、 《上
海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《上 海证 券交 易所交 易型 开放 式指 数基 金业务 实施 细
则》等 有关 规定 。 
 
三、终 止上 市交 易 
基金份 额上市交易后 ，有下列情 形之一的，上 海证券交易 所可终止基金 的上市交易 ，
并报中 国证 监会 备案 ： 
1 、不 再具 备本 部分 第一 款 规定的 上市 条件 ； 
2 、基 金合 同终 止； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形； 
5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管 理人 应当 在收 到上 海证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日 起 2 个 工作 日内发 布
基金终 止上 市公 告。 
若因上 述1 、3、4 、5 项等 原因使 本基 金不 再具 备上 市条件 而被 上海 证券 交易 所终止 上
市的， 本基 金将 由交 易型 开放式 基金 变更 为非 上市 的契约 型开 放式 指数 基金 ， 无需 召开 基金
份额持 有人 大会 。 有 关本 基金转 换基 金运 作方 式的 相关事 项见 基金 管理 人届 时相关 公告 。 届
时，基 金管 理人 可变 更本 基金的 登记 结算 机构 并相 应调整 申购 赎回 业务 规则 。 招募说明书 
36 
 
 
四、基 金份 额参 考净 值(IOPV) 的 计算 与公 告 
基金管 理人 或者 基金 管理 人委托 中证 指数 有限 公司 在相关 证券 交易 所开 市后 根据申 购
赎回清 单和 组合 证券 内各 只证券 的实 时成 交数 据计 算基金 份额 参考 净值 （IOPV ） 并由 上海 证
券交易 所在 交易 时间 内发 布，供 投资 人交 易、 申购 、赎回 基金 份额 时参 考。 
1、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ： 
基金份 额参 考净 值＝ （申 购、 赎 回清 单中 必须 现金 替代的 替代 金额 ＋申 购、 赎回清 单 中
退补现 金替 代成 份证 券的 数量与 最新 成交 价相 乘之 和＋申 购 、 赎 回清 单中 可以 现金替 代成 份
证券的 数量 与最 新成 交价 相乘之 和＋ 申购 、 赎回 清单 中禁止 现金 替代 成份 证券 的数量 与最 新
成交价 相乘 之和 ＋申 购、 赎回清 单中 的预 估现 金部 分）/ 最小 申购 、赎 回单 位 对应的 基金 份
额。 
2、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。 
3、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。 
 




 招募说明书 
37 
 
 
 
十、


基 金 份 额 的 申 购赎 回 
 
一 、申 购和 赎回 场所 
投资人 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎回 业务的 营业 场所 或按 申购 赎回代 理
券商提 供的 其他 方式 办理 本基金 的申 购和 赎回 。 
基金管 理人 在开 始申 购、 赎回业 务前 公告 申购 赎回 代理券 商的 名单 ， 并 可依 据实际 情况
增加或 减少 申购 赎回 代理 券商， 并予 以公 告。 
在未来 条件 允许 的情 况下 ， 基金 管理 人直 销可 以开 通申购 赎回 业务 ， 具 体业 务的办 理时
间及办 理方 式基 金管 理人 将另行 公告 。 
 
二 、申 购和 赎回 的开 放日 及时间 
1 、开 放日 及开 放时 间



投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 本基
金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 申购 ， 具体 业务 办理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 赎回 ， 具体 业务 办理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
若其后 基金 申请 上市 ，上 市期间 基金 可暂 停办 理申 购 、赎 回业 务 。 
 
三、申 购和 赎回 的原 则 
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式,即 申购 和 赎回均 以份 额申 请。 
2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 招募说明书 
38 
 
4 、申购 、赎回 应遵守 《上 海证券交 易所 交易型 开放 式指数基 金业 务实施 细则 》和《 中
国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 关 于 上 海证 券 交 易 所交 易 型 开 放 式基 金 登 记 结算 业 务 实 施细
则》 的规 定； 如上 海证 券 交易所 、 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司 修改 或更 新上述 规则 并适
用于本 基金 的， 则按 照新 的规则 执行 ，并 在招 募说 明书中 进行 更新 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
 
四、申 购和 赎回 的程 序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人 须按申购赎回 代理券商规 定的手续，在 开放日的开 放时间提出申 购、赎回的 申
请。 投 资人 申购 本基 金时 ，须根 据申 购、 赎回 清单 备足申 购对 价。 投资 人 提 交赎回 申请 时 ，
必须持 有 足 够的 基金 份额 余额和 现金 ，否 则所 提交 的赎回 的申 请无 效而 不予 成交 。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 与通知 
基金投 资人 申购、赎 回申请在受 理当日进行确 认。如 投资 人 未能提供符 合要求的申 购
对价， 则申 购申 请失 败。 如 投资人 持有 的符 合要 求的 基金份 额不 足或 未能 根据 要求准 备足 额
的现金 ， 或本 基金投 资组 合内不 具备 足额 的符 合要 求的赎 回对 价 ， 则赎 回申 请失败 。 投资 人
可在申 请当 日通 过其 办理 申购、 赎回 的销 售网 点查 询确认 情况 。 
投资人 申购的基金份 额当日可卖 出，当日未卖 出的基金份 额在份额交收 成功之前不 得
卖出和 赎回 ；即 在目 前结 算规则 下，T 日 申购 的基 金份额 当日 可卖 出，T 日 申购当 日未 卖出
的基金 份额 ，T+1 日 不得 卖出和 赎回 ，T+1 日 交收 成功后 T+2 日可 卖出 和赎 回。 投 资人 赎回
获得的 股票 当日 可卖 出。 
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
本基金 申购赎回过程 中涉及的基 金份额、组合 证券、现金 替代、现金差 额及其他对 价
的清算 交收 适用 《上 海证 券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务 实施 细则 》 、 《 中国证 券登 记结
算有限 责任 公司 关于 上海 证券交 易所 交易 型开 放式 基金登 记结 算业 务实 施细 则》 和参 与各 方
相关协 议的 有关 规定 ，对 于本基 金的 申购 业务 采用 净额结 算和 逐笔 全额 结算 相结合 的方 式 ，
其中上 交所 上市 的成 份股 的现金 替代 、 申购 并当 日卖 出的基 金份 额涉及 的 深交 所上市 的成 份
股的现 金替 代采 用净 额结 算 ， 申购 当日 未卖 出的 基金 份额涉及 的 深交 所上 市的 成份股 的现 金
替代采 用逐 笔全 额结 算； 对于本 基金 的赎 回业 务采 用净额 结算 和代 收代 付相 结合的 方式 ， 其
中上交 所上 市的 成份 股的 现金替 代采 用净 额结 算 ， 深 交所上 市的 成份 股的 现金 替代采 用代 收
代付； 本基 金上 述申 购赎 回业务 涉及 的现 金差 额和 现金替 代退 补款 采用 代收 代付。 
投资 人 T 日申 购成 功后 ， 登记机 构 在 T 日收 市后 办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与申 购
当日卖 出基 金份 额的 交收 登记以 及现 金替 代的 清算 ； 在 T+1 日办 理现 金替 代的 交收与 申购 当
日未卖 出基 金份 额的 交收 登记以 及现 金差 额的 清算 ； 在 T+2 日 办理 现金 差额 的交收 ， 并 将结招募说明书 
39 
 
果发送 给申 购赎 回代 理券 商、 基金 管理 人和基 金托 管人 。 现 金替 代交收 失败 的， 该笔 申购 当
日未卖 出基 金份 额交 收失 败。 
投资 人 T 日赎 回成 功后 ， 登记机 构 在 T 日收 市后 办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与基 金
份额的 注销 以及 现金 替代 的清算 ； 在 T+1 日 办理 上 交 所上市 的成 份股 现金 替代 的交收 以及 现
金差额 的清 算 ； 在T+2 日 办理现 金差 额的 交收 ， 并 将结果 发送 给申 购赎 回代 理券商 、 基金 管
理人和 基金 托管 人 。 基 金管 理人不 迟 于T+3 日办 理赎 回的深 交所 上市 的成 份股 现金替 代的 交
付。 
如果登 记机构 和基金 管理人在清 算交收时发现 不能正常履 约的情形，则 依据《上海 证
券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务 实施 细则 》 、 《中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司关 于上 海
证券交 易所 交易 型开 放式 基金登 记结 算业 务实 施细 则》 和参 与各 方相 关协 议的 有关规 定进 行
处理 。 
在法律 法规 允许 的范 围内 ， 基金管 理人 在不 损害 基金 份额持 有人 权益 并不 违背 交易所 和
登记机 构相 关规 则的 情况 下可更 改上 述程 序。 基金 管理人 必须 在新 规 则 开始 实施前 依照 《信
息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告 。 
 
五、申 购和 赎回 的数 额限 制 
投资人 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 
本基金 最小 申购 赎回 单位 为 50 万 份， 基金 管理 人可 根据市 场情 况， 在法 律法 规允许 的
情况下 ， 合理 调整申 购与 赎回的 数额 限制 ， 基 金管 理人必 须在 调整 生效 前依 照 《 信息 披露 办
法》的 有关 规定 指定 媒体 公告并 报中 国证 监会 备案 。 
 
六 、申 购、 赎回 的对 价、 费用 
1 、本 基金 份额 净值 的计 算 ，保留 到小 数点 后 4 位， 小数点 后 第 5 位 四舍 五入 ，由此 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后 计算 ， 并 在T+1 日内 公
告 ， 计算 公式 为计算 日基 金资产 净值 除以 计算 日发 售在外 的基 金份 额总 数 。 遇特殊 情况 ， 经
中国证 监会 同意 ，可 以适 当延迟 计算 或公 告。 
2 、 申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 、 赎回清 单和 投资 人申购 、 赎回的 基金 份额 数额确 定。
申购对 价是 指投 资 人 申购 基金份 额时 应交 付的 组合 证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 。
赎回对 价是指 基金份 额持 有人 赎 回基金 份额时,基金 管理人 应交付 的组合 证券 、现金 替代、
现金差 额及 其他 对价 。 申 购赎回 清单 由基 金管 理人 编制。T 日的 申购 赎回 清单 在当日 上海 证
券交易 所开 市前 公告 。 
3 、 投 资人 在申 购或 赎回 基 金份额 时 ， 申 购赎 回代 理 券商可 按照 不超 过 0.5% 的 标准收 取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、 登 记机 构 等 收取 的相 关费用 。 
 招募说明书 
40 
 
七 、申 购赎 回清 单的 内容 与格式 






 1 、申 购、 赎回 清单 的内容



T 日申 购、 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎回 单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券
数据、 现金 替代 、T 日预 估现金 部分 、T-1 日 现金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。



2 、组 合证 券相 关内 容



组合证 券是指本基金 标的指数所 包含的全部或 部分证券。 申购、赎回清 单将公告最 小
申购、 赎回 单位 所对 应的 各成份 证券 名称 、证 券代 码及数 量。



3 、现 金替 代相 关内 容



现金替 代是指申购、 赎回过程中 ， 投资人按基 金合同和招 募说明书的规 定，用于替 代
组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金。



1 ） 现金 替代 分为4 种 类型 ： 禁 止现 金替 代 （标 志为 “禁止 ” ） 、 可以 现金 替代 （标 志为
“ 允许 ” ） 、 必须 现金 替代 （标志 为 “ 必须 ” ） 和退 补 现金替 代（ 标志 为 “ 退补 ” ）。



禁止现 金替代适用于 上交所上市 的成份股，是 指在申购、 赎回基金份额 时，该成份 证
券不允 许使 用现 金作 为替 代。



可以现 金替代适用于 上交所上市 的成份股，是 指在申购基 金份额时，允 许使用现金 作
为全部 或部 分该 成份 证券 的替代 ， 但 在赎 回基 金份 额时， 该成 份证 券不 允许 使用现 金作 为替
代。



必须现 金替代适用于 所有成份股 ，是指在申购 、赎回基金 份额时，该成 份证券必须 使
用固定 现金 作为 替代 。



退补现 金替代适用于 深交所上市 的成份股，是 指在申购、 赎回基金份额 时，该成份 证
券必须 使用 现金 作为 替代 ，根据 基金 管理 人买 卖情 况，与 投资 人 进 行退 款或 补款。



2 ）可 以现 金替 代



①适用 情形：可以现 金替代的证 券一般是由于 停牌等原因 导致 投资人无 法在申购时 买
入的证 券。 目 前仅 适用 于 标的指 数 中 的上 交所 股票 。



②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：



替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格× （1 ＋ 现金替 代溢 价比 例）



其中， “ 参考 价格 ”定 义 为“ 该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价 ” 。 
如果上 海证券交易所 参考价格确 定原则发生变 化，以上海 证券交易所通 知规定的参 考
价格为 准。



收取现 金替代溢价的 原因是，对 于使用现金替 代的证券， 基金管理人需 在证券恢复 交
易后买 入， 而实 际买 入价 格加上 相关 交易 费用 后与 申购时 的最 新价 格可 能有 所差异 。 为 便于
操作， 基金 管理 人在 申购 、赎回 清单 中预 先确 定现 金替代 溢价 比例 ，并 据此 收取替 代金 额 。
如果预 先收 取的 金额 高于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 ， 则基 金管 理人 将退 还多收 取的 差
额； 如 果预 先收 取的 金额 低于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 ， 则 基金 管理 人将向 投资 人 收招募说明书 
41 
 
取欠缺 的差 额。



③替代 金额 的处 理程 序



T 日， 基金 管理 人在 申购 、赎回 清单 中公 布现 金替 代溢价 比例 ，并 据此 收取 替代 金 额 。



在 T 日后 被替 代的 成份 证 券有正 常交 易 的 2 个交 易 日（简 称 为 N+2 日 ）内 ， 基金管 理
人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。



N+2 日 日终 ， 若 已购 入全 部 被替代 的证 券 ， 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的差 额， 确定 基金 应 退还 投 资人 或投 资人 应补 交的款 项 ； 若 未
能购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照
N+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 ， 确定 基金 应退 还 投资人 或 投 资人
应补交 的款 项。



特例情 况 ： 若 自T 日起 ， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于2 日 ， 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计 算 的 未 购 入的 部 分 被 替代 证 券 价 值 的差 额 ， 确 定基 金 应 退 还 投资 人 或 投 资人 应 补 交 的款
项。



若现金 替代 日（T 日 ）后 至 N+2 日（ 若在 特例 情况 下，则 为 T 日起第20 个 交 易日） 期
间发生 除息 、送 股（ 转增 ） 、配股 等权 益变 动， 则进 行相应 调整 。



N+2 日 后第1 个 工作 日 （ 若 在特例 情况 下 ， 则 为T 日 起第 21 个 交易 日） ， 基 金 管理人 将
应退款 和补 款的 明细 及汇 总数据 发送 给相 关申 购赎 回代理 券商 和基 金托 管人 ， 相关款 项的 清
算交收 将于 此 后3 个 工作 日内完 成。



④替代 限制：为有效 控制基金的 跟踪偏离度和 跟踪误差， 基金管理人可 规定 投资人 使
用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。 现金 替代比 例的 计
算公式 为：



参考基金份额净值 申购基金份额
该证券参考价格 只替代证券的数量 第
） 现金替代比例（
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%
 
参考基 金份 额净 值 为 该 ETF 前一交易日除 权除 息后 的收盘 价 。 
该证券 价格 参考 价格 定义 为 该证 券前 一交 易日 除权 除息后 的收 盘价 。 
如果上 海证券交易所 参考基金份 额净值计算方 式发生变化 ，以上海证券 交易所通知 规
定的参 考基 金份 额净 值为 准。 
3 ）必 须现 金替 代 
①适用 情形：必须现 金替代的证 券一般是由于 标的指数调 整，即将被剔 除的成份证 券
以及处 于停 牌的 股票 。 
②替代 金额：对于必 须现金替代 的证券，基金 管理人将在 申购、赎回清 单中公告替 代
的一定 数量的 现金， 即“ 固定替 代金额” 。固 定替代 金额的 计算方 法为申 购、 赎回清 单中该
证券的 数量 乘以 其调 整 后T 日开 盘参 考价 。 招募说明书 
42 
 
4 ）退 补现 金替 代 
①适用 情形 ：退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于 标 的指数 中深 交所 股票 。 
②替代 金额 ：对 于退 补现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
申购的 替代 金额 ＝替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后 T 日开盘 参考 价× （1+ 现金 替代溢 价
比例） ； 
赎回的 替代 金额 ＝替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后 T 日开盘 参考 价× （1- 现金 替代溢 价
比例） 。 
③替代 金额 的处 理程 序 
对退补 现金 替代 而言 ， 申 购时收 取现 金替 代溢 价的 原因是 ， 对于 使用 现金 替 代的证 券，
基金管 理人 将买 入该 证券 ， 实际买 入价 格加 上相 关交 易费用 后与 该证 券调 整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作， 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ，
并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本， 则基 金管
理人将 退还 多收 取的 差额 ； 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本， 则基
金管理 人将 向 投 资人 收取 欠缺的 差额 。 
对退补 现金 替代 而言 ， 赎 回时扣 除现 金替 代溢 价的 原因是 ， 对于 使用 现金 替 代的证 券，
基金管 理人 将卖 出该 证券 ， 实际卖 出价 格扣 除相 关交 易费用 后与 该证 券调 整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作， 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ，
并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入， 则基 金管
理人将 退还 少支 付的 差额 ； 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入， 则基
金管理 人将 向 投 资人 收取 多支付 的差 额。 
其中， 调整 后 T 日开 盘参 考价主 要根 据中 证指 数公 司提供 的标 的指 数成 份证 券的调 整
后 开盘 参考 价确 定。 
基金管 理人 将 自 T 日 起在 收到申 购交 易确 认后 按照 “时间 优先 、实 时申 报” 的原则 依
次买入 申购 被替 代的 部分 证券， 在收 到赎 回交 易确 认后按 照 “ 时间 优先 、 实 时申报 ” 的 原则
依次卖 出赎 回被 替代 的部 分证券 。T 日 未完 成的 交易 ， 基金 管理 人在T 日 后被 替代的 成份 证
券有正 常交 易 的2 个 交易 日（简 称 为 N+2 日） 内完 成上述 交易 。 
时间优 先的原则为： 申购赎回方 向相同的，先 确认成交者 优先于后确认 成交者。先 后
顺序按 照上 交所 确认 申购 赎回的 时间 确定 。 
实时申 报的原则为： 基金管理人 在深交所连续 竞价期间， 根据收到的上 交所申购赎 回
确认记 录， 在 技 术系 统允 许的情 况下 实时 向深 交所 申报被 替代 证券 的交 易指 令。 
T 日基 金管 理人 按照 “时 间 优先 ” 的 原则 依次 与申 购 投资人 确定 基金 应退 还 投 资人 或 投
资人 应 补交 的款 项 ， 即 按照 申购时 间顺 序 ， 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 （包
括买入 价格 与交 易费 用） 的差额 ，确 定基 金应 退还 申购 投 资人 或申 购 投 资人 应补交 的款 项 ；
按照“ 时间 优先 ”的 原则 依次与 赎回 投资 人 确 定基 金应退 还 投 资人 或投 资人 应补交 的款 项 ，招募说明书 
43 
 
即按照 赎回 时间 顺序 ， 以 替代金 额与 被替 代证 券的 依次实 际卖 出收 入 （ 卖出 价格扣 除交 易费
用）的 差额 ，确 定基 金应 退还赎 回 投 资人 或赎 回 投 资人 应 补交 的款 项。 
对于T 日因 停牌 或流 动性 不足等 原因 未购 入和 未卖 出的被 替代 的部 分证 券 ， T 日后基 金
管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 ， 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资人 或投资
人 应补 交的 款项 。 
N+2 日 日终 ， 若 已购 入全 部 被替代 的证 券 ， 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的 差额， 确定 基金 应退 还申购 投资 人 或 申购 投资 人 应补 交的 款
项； 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 加上 按照 N+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的
差额， 确 定 基金 应退 还申 购 投资 人 或 申购 投资 人 应 补交的 款项 。 
N+2 日 日终 ， 若 已卖 出全 部 被替代 的证 券 ， 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 卖出收 入
（卖出 价格 扣除 交易 费用 ） 的差额 ， 确定 基金 应退 还赎 回 投资 人 或 赎回 投资 人 应 补交的 款项 ；
若未能 卖出 全部 被替 代的 证券， 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 （ 卖出
价格扣 除交 易费 用） 加上 按照 N+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 ， 确
定基金 应退 还赎 回 投 资人 或赎回 投资 人 应 补交 的款 项。 
特例情 况 ： 若 自T 日起 ， 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于2 日， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 （包 括买 入价格 与交 易费
用） 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额， 确定基 金应 退还
申购 投 资人 或申 购 投 资人 应补交 的款 项 ， 以 替代 金额 与所卖 出的 部分 被替 代证 券实际 卖出 收
入 （卖 出价 格扣 除交 易费 用） 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未卖 出的 部分 被替代 证券 价值
的差额 ，确 定基 金应 退还 赎回 投 资人 或赎 回 投 资人 应补交 的款 项。 
若现金 替代 日（T 日） 后 至 N+2 日期 间发 生除 息、 送股（ 转增 ） 、 配股 等权 益 变动， 则
进行相 应调 整。 
N+2 日 后第1 个 工作 日 ， 基 金管理 人将 应退 款和 补款 的明细 及汇 总数 据发 送给 相关申 购
赎回代 理券 商和 基金 托管 人，相 关款 项的 清算 交收 将于此 后 3 个工 作日 内完 成。 
4 、预 估现 金部 分相 关内 容 
预估现 金部分是指为 便于计算基 金份额参考净 值及申购赎 回代理券商预 先冻结申请 申
购、赎 回的 投资 人 的 相应 资金， 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 
T 日申 购、 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 。其 计算公 式为 ： 
T 日预 估现 金部 分＝T-1 日 最小申 购、 赎回 单位 的基 金资产 净值 － （ 申购 、 赎 回清单 中
必须现 金替 代的 固定 替代 金额＋ 申购 、 赎回 清单 中退 补现金 替代 成份 证券 的数 量与该 证券 调
整后 T 日开盘 参考 价相乘 之和＋申 购、 赎回清 单中 可以现金 替代 成份证 券的 数量与该 证券
调整 后T 日开 盘参 考价 相 乘之和+申 购、 赎回 清单 中 禁止现 金替 代成 份证 券的 数量与 该证 券
调整 后T 日开 盘参 考价 相 乘之和 ） 招募说明书 
44 
 
其中， 该证 券调 整后 T 日 开盘参 考价 主要 根据 中证 指数公 司提 供的 标的 指数 成份证 券
的调整 后开 盘参 考价 确定 。 另 外 ， 若T 日 为基 金分 红除息 日 ， 则 计算 公式 中 的 “T-1 日最 小
申购 、 赎 回单 位的基 金资 产净值 ” 需扣 减相应 的收 益分配 数额 。 预估现 金部 分的数 值可 能 为
正、为 负或 为零 。 
5 、现 金差 额相 关内 容 
T 日现 金差 额在T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告， 其计算 公式 为： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申 购、 赎 回单 位的 基金 资产 净值－ （申 购、 赎回 清单 中必须 现
金替代 的固 定替 代金 额＋ 申购 、 赎 回清 单中 退补 现金 替代成 份证 券的 数量 与T 日收盘 价相 乘
之和＋ 申购 、赎 回清 单中 可以现 金替 代成 份证 券的 数量与 T 日收 盘价 相乘 之 和+申 购、 赎回
清单中 禁止 现金 替代 成份 证券的 数量 与T 日收 盘价 相乘之 和） 
T 日投 资人 申购 、 赎 回基 金 份额时 ， 需按 T+1 日公 告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交
收。 
现金差 额的数值可能 为正、为负 或为零。在 投 资人 申购时 ，如现金差额 为正数，则 投
资人 应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 ， 如 现金差 额为 负数 ， 则 投资人 将根 据其 申购
的基金 份额 获得 相应 的现 金； 在 投 资人 赎回时 ， 如 现金差 额为 正数 ， 则 投资 人 将根 据其 赎回
的基金 份额 获得 相应 的现 金， 如 现金 差额 为负 数， 则 投资人 应根 据其 赎回 的基 金份额 支付 相
应的现 金。 
6 、申 购、 赎回 清单 的格 式



申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 
基本信 息 
最新公 告日 期


XXXX-XX-XX 
基金名 称


中证500 信 息技 术 指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金 
基金管 理公 司名 称


南方基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码


512331 
 
T-1 日 信息 内容 
现金差 额（ 单位:元）


XXXX.XX 
最小申 购、 赎回 单位 资产 净值（ 单位:元） XXXX.XX 
基金份 额净 值（ 单位:元）


X.XXXX 
 
T 日信 息内 容 
预估现 金部 分（ 单位:元）


XXXX.XX 
现金替 代比 例上 限


XX% 招募说明书 
45 
 
是否需 要公 布IOPV


是 
最小申 购、 赎回 单位 （单 位:份）


500,000 
申购、 赎回 的允 许情 况


允许申 购和 赎回 
成份股 信息 内容 
成分券 代码 成分券 名称 股票数 量 现 金 替 代 标
志 
现 金 替 代 溢
价比例



固定替 代金 额 













 
八、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接受 投 资人的 申
购申请 。 
3 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 ，导 致基金 管理 人无法计 算当 日基金 资产 净值或者
无法办 理申 购业 务 。 
4 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利
益时。 
5 、基 金管 理人 可根 据市 场 情况在 申购 赎回 清单 中设 置申购 上限 。 
6 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 
7 、 相关 证 券交 易所 、 申 购 赎回代 理券 商 、 登 记机 构 等因异 常情 况无 法办 理申 购， 或者
指数编 制单 位、 相关 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形， 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等。 
8 、基 金管 理人 开市 前 未 公 布申购 赎回 清单 。 
9 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述 除 第4 项以 外的 暂停申 购情 形之一 且 基金 管理人 决定 暂停 申购 申请 时， 基金 管
理人应 当根 据有 关规 定在 指定媒 体上 刊登 暂停 申购 公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 拒绝 ， 被
拒绝的 申购 对价 将退 还给 投资人 。 在 暂停 申购 的情 况消除 时， 基金 管理 人应 及时恢 复申 购业
务的办 理。 
 
九 、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回对 价的 情形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回对价 。 招募说明书 
46 
 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接受 投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回对价 。 
3 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 ，导 致基金 管理 人无法计 算当 日基金 资产 净值或者
无法办 理赎 回业 务 。 
4 、 相关 证 券交 易所 、 申 购 赎回代 理券 商 、 登 记机 构 等因异 常情 况无 法办 理赎 回， 或者
指数编 制单 位、 相关 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形， 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等 。 
5 、基 金管 理人 开市 前 未 公 布申购 赎回 清单 。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述暂 停赎 回情 形之一 且基 金管 理人 决定 暂停 赎回申 请时 ， 基金 管理 人 应 当根据 有
关规定 在指 定媒 体上 刊登 暂停赎 回公 告。 在暂 停赎 回的情 况消 除时 ， 基 金管 理人应 及时 恢复
赎回业 务的 办理 ，并 依照 有关规 定在 指定 媒体 公告 。 
 
十 、集 合申 购与 其他 服务 
在条件 允许时，基金 管理人可开 放集合申购， 即允许多个 投资人集合其 持有的组合 证
券， 共 同构 成最 小申 购、 赎回单 位或 其整 数倍 ， 进 行申购 。 在 不损 害基 金份 额持有 人利 益的
前提下 ， 基 金管 理人 有权 制定集 合申 购业 务的 相关 规则 ， 集合 申购 业务 的相 关规则 在开 始执
行前将 予以 公告 。 
在 对份 额持有人利益 无实质性不 利影响的情况 下 ，基金管 理人也可采取 其他合理的 申
购方式 ，并 于新 的申 购方 式开始 执行 前予 以公 告。 
基金管 理人指定的代 理机构可依 据本基金合同 开展其他服 务，双方需签 订书面委托 代
理协议 ，并 报中 国证 监会 备案。 
 
十 一、 基金 的非 交易 过户 
登记结 算机 构可 依据 其业 务规则 ， 受 理基 金份 额的 非交易 过户 业务 ， 并 收取 一定的 手续
费用。 
 
十二、 基金 的冻 结和 解冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可、 符合 法律 法规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 基 金份额 的冻 结手 续、 冻结 方式按 照登 记 机
构的相 关规 定办 理。 基金 份额被 冻结 的 ， 被冻 结部 分产生 的 权 益按 照我 国法 律法规 、 监管 规
章及国 家有 权机 关的 要求 以及登 记 机 构业 务规 定来 处理 。 
 招募说明书 
47 
 
十 三、 联接 基金 的 特 殊申 购 
如基金管 理人 推出以 本基 金为目 标 ETF 的联 接基金 ，本基金 可向 联接基 金开 通特殊 申
购。 
在本基 金开 放日 常申 购赎 回前， 联接 基金 可以 用现 金特殊 申购 本基 金基 金份 额， 申 购价
格以特 殊申 购日 的基 金份 额净值 为基 准计 算， 不收 取申购 费用 。 
在本基 金开 放日 常申 购赎 回后 ， 联 接基 金可 按照 管理 人公布 的申 购赎 回清 单特 殊申购 本
基金基 金份 额 ， 对于 申购 赎回清 单中 的深 市成 份股 ， 联 接基 金可 以采用 实物 方式或 “ 深市 退
补”的 现金 替代 方式 进行 申购， 除此 之外 的其 它方 面比照 普通 的场 内申 购。 




 招募说明书 
48 
 
 
十一、


基金的投资 
 
一、投 资目 标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。








 



















二、投 资范 围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可少
量投资 于非成 份股（ 包含 中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准发行 的股 票） 、衍 生工 具
（权证 、 股 指期 货等 ） 、 债 券资产 （国 债、 金融 债、 企业债 、 公 司债 、 次 级债 、 可转 换债 券、
分离交 易可转 债、央 行票 据、中 期票据 、短期 融资 券等） 、 资产支 持证 券、债 券回购 、银行
存款等 固定 收益 类资 产、 现金资 产、 货币 市场 工具 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融
工具（ 但须符 合中国 证监 会的相 关规定） 。在 建仓完 成后， 本基金 投资于 标的 指数成 份股、
备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产净值的 95% ，且不 低于 非现 金基 金资 产的 80% 。 
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
 
三、投 资策 略 
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采用 完全 复制 法， 按 照成 份股在 标的 指数 中的 基准 权重构 建
指数化 投资 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变化 进行 相应 调整 。 
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 ， 或因 基金 的申购 和赎
回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。 
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货
将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风
险等 ， 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约， 通过 多头 或空头 套期 保值 等 策略 进 行
套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和
跟踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 
 
四 、投 资管 理体 制和 程序 
（1） 决策 依据 
有关法 律、 法规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。 招募说明书 
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（2） 投资 管理 体制 
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制 。 投 资决 策委 员会 负责制 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策； 基金 经理
负责日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 、赎 回清 单的编 制 决 策 。 
（3） 投资 程序 
研究支 持、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易执 行、 绩效 评估、 组合 维护 等流 程的 有机配 合共
同构成 了本 基金 的投 资管 理程序 。 严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免
重大风 险的 发生 。 
研究支 持： 指数 化投 资团 队依托 基金 管理 人整 体研 究平台 ， 整 合外 部信 息以 及券商 等外
部研究 力量 的研 究成 果， 开展指 数跟 踪 、 成份 股公 司行为 等相 关信 息的 搜集 与分析 、 流动 性
分析、 误差 及其 归因 分析 等工作 ，撰 写研 究报 告， 作为基 金投 资决 策的 重要 依据。 
投资决 策： 投资 决策 委员 会依据 指数 化投 资团 队提 供的研 究报 告， 定期 或遇 重大事 项时
召开投 资决 策会 议， 决定 相关事 项 。 基 金经理 根据 投资决 策委 员会 的决 议， 进行基 金投 资 管
理的日 常决 策。 
组合构 建 ： 根 据标的 指数 ， 基 金经 理构 建组合 。 在 追求跟 踪误 差和 偏离 度最 小化的 前提
下，基 金经 理将 采取 适当 的方法 ，降 低买 入成 本、 控制投 资风 险。 
交易执 行： 中央 交易 室负 责具体 的交 易执 行， 同时 履行一 线监 控的 职责 。 
投资绩 效评 估 ： 投 资绩 效评 估： 指数 化投 资团 队定 期或 不定期 对基 金进 行投 资绩 效评估 ，
以确认 组合 是否 实现 了投 资预期 、 组 合误 差的 来源 及投资 策略 成功 与 否 ， 基 金经理 可以 据此
检视投 资策 略， 进而 调整 投资组 合。 
组合维 护： 基金 经理 将跟 踪标的 指数 变动 ， 结 合成 份股基 本面 情况 、 流 动性 状况、 基金
申购和 赎回 的现 金流 量情 况以及 组合 投资 绩效 评估 的结果 ， 对 投资 组合 进行 监控和 调整 ， 密
切跟踪 标的 指数 。 
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述
投资管 理体 制和 程序 做出 调整， 并在 《招 募说 明书 》中列 示。 
 
五、投 资组 合管 理 
1 、构 建投 资组 合 
构建本 基金 投资 组合 的过 程主要 分为 三步 ：确 定目 标组合 、适 当替 代和 逐步 购入。 
本基金 采取 复制 法确 定目 标组合 ， 其 投资 于标 的 指 数成份 股、 备选 成份 股的 资产比 例不
低于基金资产净值 的 95% 。如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素 导
致基金 不符 合这 一投 资比 例的， 基金 管理 人将 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 
基金管 理人 将对 成份 股的 流动性 进行 分析 ， 如发 现流 动性欠 佳的 个股 将采 用合 理方法 寻
求替代 。 招募说明书 
50 
 
2 、日 常投 资组 合管 理 
（1）可 能引起 跟踪误 差各 种因素的 跟踪 与分析 ：基 金管理人 将对 标的指 数成 份股的 调
整、股本 变化、分红、停/ 复牌、市 场流动性、标的指数编制 方法的变化、基金每日申 购赎
回情况 等因 素进 行密 切跟 踪，分 析其 对指 数跟 踪的 影响。 
（2）投 资组合 的调整 ：利 用数量化 分析 模型， 优选 组合调整 方案 ，并利 用自 动化指 数
交易系 统调 整投 资组 合， 以实现 更好 的跟 踪标 的指 数的目 的。 
（3） 制 作并 公布 申购 、 赎 回清单 ： 以 T 日 标的 指数 权重为 基础 ， 考 虑 T 日可 能发生 的
上市公 司变 动情 况， 设 计 T 日 的申 购赎 回清 单并 公 告。 
3 、定 期投 资组 合管 理 
基金管 理人 将定 期进 行投 资组合 管理 ，主 要完 成下 列事项 ： 
（1） 定期 对投 资组 合的 跟 踪误差 进行 归因 分析 ，制 定改进 方案 并实 施； 
（2） 根据 标的 指数 的编 制 规则及 调整 公告 ，制 定组 合调整 方案 并实 施； 
（3）根 据基金 合同中 基金 管理费、 基金 托管费 等的 支付 要求 ，及 时检查 组合 中现金 的
比例， 进行 支付 现金 的准 备。 
4 、投 资绩 效评 估 
（1） 定期 对基 金的 绩效 评 估进行 ，主 要是 对跟 踪偏 离度进 行评 估； 
（2） 指数 化投 资团 队对 本 基金的 运行 情况 进行 量化 评估； 
（3）基 金经理 根据量 化评 估报告， 重点 分析本 基金 的偏离度 和跟 踪误差 产生 原因、 现
金的控 制情 况、 标的 指数 调整成 份股 前后 的操 作、 未来成 份股 的变 化等 。 
在正常 市场 情况 下， 力争 控制本 基金 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.1% ， 年跟踪 误
差不超 过 2% 。 如因 指数 编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超过上 述范 围，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。 
为了实现更好的跟踪 标的 指数的目的，基金管 理人 还将综合考虑标的指 数成 份股的数
量、 流 动性 、 投 资限 制、 交易费 用及 成本 ， 以 及税 务及其 他监 管限 制， 决定 是否采 用抽 样复
制的策 略。 对于 复制 方法 的变更 ， 本 基金 管理 人需 在方法 变更 前 2 个工 作日 内在指 定媒 体公
告，并 阐明 变更 复制 方法 的原因 。 
 
六、投 资限 制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
95% ， 且不 低于 非现 金基 金 资产 的 80% ； 
（2） 在任 何交 易日 日终 ， 持有的 买入 股指 期货 合约 价值， 不得 超过 基金 资产 净 值的 10% ；
在任何 交易日 日终， 持有 的买入 期货合 约价值 与有 价证券 市值之 和, 不 得超过 基金资 产净值招募说明书 
51 
 
的100%， 其 中， 有价 证券 指股票 、 债 券 （ 不含 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ） 、 权证 、 资 产
支持证 券、 买入 返售 金融 资产 （ 不含 质押 式回 购） 等； 在 任何 交易 日日 终， 持有的 卖出 期货
合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总 市值 的 20%； 在 任何交 易日 内交 易 （ 不包 括平仓 ） 的 股
指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 20% ； 每 个交 易日 日终在 扣除 股
指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后， 应当 保持 不低 于交易 保证 金一 倍的 现金 ； 本基 金所 持有
的股票 市值 和买 入、 卖出 股 指期货 合约 价值 合计 （轧 差 计算） 不得 超过 基金 资产 净 值的 100%； 
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的10% ； 
（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5%； 
（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10%； 
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20% ； 
（8）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10% ； 
（9）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ； 
（10） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（11 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ； 
（13） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ； 
（14） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
除上述 第 （10 ） 项另 有约 定 外， 因证券 市场 波动、 上市公 司合 并、 基 金规 模 变动、 股 权
分 置 改 革 中 支付 对 价 等 基金 管 理 人 之 外的 因 素 致 使基 金 投 资 比 例不 符 合 上 述规 定 投 资 比例
的，基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 ，但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或
监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 招募说明书 
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2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资 ； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动 。 
如 法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 ， 如适 用于 本基 金， 则本 基金 投资 不再 受相 关限 制 。 
 
七、业 绩比 较基 准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中证 500 信 息技 术 指 数。 
如果指 数编 制单 位变 更或 停止标 的指 数的 编制 、 发 布或授 权， 或标 的指 数由 其他指 数替
代、 或由 于指 数编 制方 法的 重大变 更等 事项 导致 本基 金管理 人认 为原 标的 指数 不宜继 续作 为
标的指 数 ， 或 证券市 场有 其他代 表性 更强 、 更 适合 投资的 指数 推出 时， 本基 金管理 人可 以 依
据维护 投资 人合 法权 益的 原则， 在履 行适 当程 序后 变更本 基金 的标 的指 数、 业绩比 较基 准和
基金名 称 。 其 中， 若变 更 标的指 数涉 及本 基金 投资 范围或 投资 策略 的实 质性 变更 ， 则 基金 管
理人应 就变 更标 的指 数召 开基金 份额 持有 人大 会， 并报中 国证 监会 备案 且在 指定媒 体公 告 。
若 变 更 标 的 指数 对 基 金 投资 范 围 和 投 资策 略 无 实 质性 影 响 （ 包 括但 不 限 于 指数 编 制 单 位变
更、指 数更名 等事项 ） ，则 无需召 开基金 份额持 有人 大会， 基金管 理人应 与基 金托管 人协商
一致后 ，报 中国 证监 会备 案并及 时公 告。 
 
八、风 险收 益特 征 
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金。 本基金 采 用
完全复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 ， 具 有与 标的 指数、 以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的
风险收 益特 征。 
 
九 、基 金管 理人 代表 基金 行使债 权人 权利 的处 理原 则及方 法 
1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理 
2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ； 
3 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利， 保护基 金份 额持有 人
的利益 。 
 招募说明书 
53 
 
十 、基 金的 融资 融券 及转 融通 
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券、 转融 通。 待 基金
参与融 资融 券和 转融 通业 务的相 关规 定颁 布后 ， 基金 管理人 可以 在不 改变 本基 金既有 投资 策
略和风 险收 益特 征并 在控 制风险 的前 提下 ， 参与 融资 融券业 务以 及通 过证 券金 融公司 办理 转
融通业 务 ， 以 提高投 资效 率及进 行风 险管 理。 届时 本基金 参与 融资 融券 、 转 融通等 业务 的 风
险控制 原则 、 具 体参 与比 例限制 、 费 用收 支、 信息 披露、 估值 方法 及其 他相 关事项 按照 中国
证监会 的规 定及 其他 相关 法律法 规的 要求 执行 ，无 需召开 基金 份额 持有 人大 会决定 。招募说明书 
54 
 
 
 
十二、


基金的财产 
 
一、基 金资 产总 值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
 
二、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
 
三、基 金财 产的 账户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
 
四、基 金财 产的 保管 和处 分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财 产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 非 因基 金财 产本身 承担 的债 务， 不得 对基金 财产 强制 执行 。 
 招募说明书 
55 
 
 
 
十三、


基金资产估值 
 
一、估 值日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
 
二、估 值对 象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产及 负 债 。 
 
三、估 值方 法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值日 无交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化 或证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 以最 近交 易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 基 金管 理人
与基金 托管 人协 商一 致后 ，可对 估值 方法 进行 调整 ； 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值招募说明书 
56 
 
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关 规
定确定 公允 价值 。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、 本 基金 投资 股指 期货 合 约， 一般 以估 值当日 结算 价进行 估值 ， 估值当 日无 结算价 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 如法律 法规 今后
另有规 定的 ，从 其规 定。 
6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
 
四、估 值程 序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.0001 元 ，小数 点后 第5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合
同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个工 作日 对基金 资产 估值 后， 将基 金份额 净值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
 
五、估 值错 误的 处理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内( 含第4 位)发 生估 值错 误时， 视为 基金份 额净 值
错误。 招募说明书 
57 
 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错 误遭 受损 失当 事人 (“ 受损 方”) 的 直接 损失 按 下述 “ 估值 错误 处理 原则 ”给予 赔偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错 、 下达 指令 差错等 。 对于 因技术 原因 引起的 差错 ， 若系同 行业 现有技 术水 平 不
能预见 、不 能避 免、 不能 克服， 则属 不可 抗力 ，按 照下述 规定 执行 。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失 (“ 受损 方 ”) ， 则 估值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 ， 并 在其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设 未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿招募说明书 
58 
 
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2）错 误偏差 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ，基金 管理人应 当通 报基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
 
六、暂 停估 值的 情形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
 
七、基 金净 值的 确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人， 由基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
 
八、特 殊情 况的 处理 
1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 6 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2 、由于 不可抗 力原因 ，或 由于证券 交易 所及登 记结 算公司发 送的 数据错 误， 或国家 会
计政策 变更 、 市 场规 则变 更等， 基金 管理 人和 基金 托管人 虽然 已经 采取 必要 、 适当 、 合 理的
措施进 行检 查 ， 但未 能发 现错误 的 ， 由 此造成 的基 金资产 估值 错误 ， 基 金管 理人和 基金 托 管
人免除 赔偿 责任 。 但 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 积极采 取必 要的 措施 减轻 或 消除 由此 造成
的影响 。 
 招募说明书 
59 
 
 
十四、


基 金 的 收 益 与 分配 
 
一、基 金利 润的 构成 
基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
 
二、基 金可 供分 配利 润 
基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益
的孰低 数。 
 
三、基 金收 益分 配原 则 
1 、当 基金 份额 净值 增长 率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以 上时 ，可 进行 收 益分配 。
基 金 份 额 净 值增 长 率 为 收益 评 价 日 基 金份 额 净 值 与基 金 上 市 前 一日 基 金 份 额净 值 之 比 减去
1 乘以 100% （期 间如 发生 基金份 额折 算 ， 则 以基 金 份额折 算日 为初 始日 重新 计算） ； 标 的指
数 同 期 增 长 率为 收 益 评 价日 标 的 指 数 收盘 值 与 基 金上 市 前 一 日 标的 指 数 收 盘值 之 比 减 去 1
乘以 100% （ 期间 如发 生基 金份额 折算 ，则 以基 金份 额折算 日为 初始 日重 新计 算） ； 
2 、 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可 能贴近 标的 指数 同期 增长 率为原 则
进行收 益分 配 。 基于 本基 金的性 质和 特点 ， 本 基金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 ， 收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ； 
3、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次，基金
份 额 每 次 基 金收 益 分 配 比例 由 基 金 管 理人 根 据 上 述原 则 确 定 ， 若《 基 金 合 同》 生 效 不 满 3
个月可 不进 行收 益分 配； 
4、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ； 
5、每 一基 金份 额享 有同 等 分 配权 ； 
6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
 
四、收 益分 配方 案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
 
五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 个 工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 招募说明书 
60 
 
基金 红利发放 日距离收 益分配 基准日（ 即可供分 配利润 计算截止 日）的时 间不得 超过
15 个 工作 日。 
 
六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担。 
 招募说明书 
61 
 
 
 
十五、


基 金 的 费 用 与 税收 
 
一、基 金费 用的 种类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ； 
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 诉讼 费 和 仲裁 费 ； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9 、基 金上 市费 及年 费； 
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
 
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E×0.5%÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下： 
H ＝E×0.1%÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核后于 次月 前 5 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。 
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 招募说明书 
62 
 
在通常 情况 下， 指数 许可 使用基 点费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.03% 的年 费率计 提 。
指数许 可使 用基 点费 每日 计算， 逐日 累计 。计 算方 法如下 ： 
H=E×0.03% ÷当 年天 数



H 为每 日应 付的 指数 许可 使用基 点费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
许可使 用基 点费 的收 取下 限为每 季度 人民 币 1 万元 ，计费 期间 不足 一季 度的 ， 根据 实
际天数 按比 例计 算 。 许可 使用基 点费 的支 付方 式为 每季度 支付 一次 。自 基金 合同生 效日 起 ，
于每 年1 月、4 月、7 月、10 月 的前 10 个 工作 日内 支付上 一季 度的 指数 许可 使用基 点费 。 
如果指 数使用许可协 议约定的指 数许可使用费 的计算方法 、费率和支付 方式等发生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。 
上述“ 一 、 基 金费 用 的种 类中 第 4－10 项 费用 ” ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 ， 按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
 
三、不 列入 基金 费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
 
四、费 用调 整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 规模 等因 素协 商一致 ， 酌 情调 低基 金管 理费率 、 托
管费率 ，无 需召 开基 金份 额持有 人大 会。 提高 上述 费率需 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过 。
基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 在指 定媒 体上 公告。 
 
五、基 金税 收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
 招募说明书 
63 
 
 
 
十六、


基 金 的 会 计 与 审计 
 
一、基 金会 计政 策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月1 日至 12 月31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度披露 ； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
 
二、基 金的 年度 审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 体 公 告并 报中 国证 监会备 案。 招募说明书 
64 
 




十七、


基金的信息披露 
 
一、本 基金 的信 息披 露应 符合《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息 披露 办法 》 、 《 基金合 同 》
及其他 有关 规定 。 相 关法 律法规 关于 信息 披露 的披 露方式 、 登载 媒体 、 报 备 方式等 规定 发生
变化时 ，本 基金 从其 最新 规定。 
 
二、信 息披 露义 务人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定 的媒 介披 露， 并保证 基金 投资 人 能 够按 照 《 基金 合同 》 约 定的 时 间和方 式查 阅或
者复制 公开 披露 的信 息资 料。 
 
三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息，不 得有 下列 行为 ： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
 
四、 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的， 基金 信息披 露 义
务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本 发 生歧 义的， 以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
 
五、公 开披 露的 基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 
1 、 《基 金合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的各 项 权利、 义 务关 系， 明 确基 金份额 持有
人大会 召开 的规 则及 具体 程序 ， 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 人重 大利 益的事 项的 法
律文件 。 招募说明书 
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2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资 人决策 的全 部事项 ，说 明基金 认
购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及 基 金份额 持有 人服
务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后， 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起 45 日内， 更新招 募说 明
书 并 登 载 在 网站 上 ， 将 更新 后 的 招 募 说明 书 摘 要 登载 在 指 定 媒 体上 ； 基 金 管理 人 在 公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
本基金 在招 募说 明书 （更 新） 等 文件 中披 露 股 指期 货交易 情况 ， 包 括投 资政 策、 持 仓情
况、 损益 情况 、 风 险指 标 等， 并充 分揭 示 股指 期货 交易对 基金 总体 风险 的影 响以及 是否 符合
既定的 投资 政策 和投 资目 标 。 
3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募
说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒体 上； 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒体 上。 
（三） 《基 金合 同》 生效 公 告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒体 上登 载 《 基金 合同》 生效
公告。 
（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。 
（五） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的， 基金 管理 人应当 在基 金份 额上 市交 易前 3 个
工作日 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 媒体 上。 
（六） 申购 赎回 清单 
在开始 办理基金份额 申购或者赎 回之后，基金 管理人应当 在每个开放日 ，通过网站 以
及其他 媒介 公告 当日 的申 购赎回 清单 。 招募说明书 
66 
 
（ 七） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报 告摘 要登 载在 指定 媒体 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 
《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采 用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 
本基金 在季 度报 告 、 半 年度 报告 、 年 度报 告等 定期 报告 等文件 中披 露 股 指期 货交 易 情况 ，
包括投 资政 策、 持仓 情况 、 损益 情况 、 风 险指 标等， 并充分 揭示 股指 期货 交易 对基金 总体 风
险的影 响以 及是 否符 合既 定的投 资政 策和 投资 目标 。 
（ 八） 临时 报告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 个工 作日 内编 制临 时报 告书， 予以
公告 ， 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派
出机构 备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止《 基金 合同》 ； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三
十； 
11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 招募说明书 
67 
 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、变 更基 金销 售机 构； 
20 、更 换基 金登 记机 构； 
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
24、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（ 九） 澄清 公告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒体中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
（ 十） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
（十一 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 
 
六、信 息披 露事 务管 理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查， 并向 基金 管理 人出具 书面 文
件或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基 金托 管 人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒体披 露信 息， 但是 其他 公共媒 体不 得早 于指 定媒 体披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一招募说明书 
68 
 
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
 
七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 
 招募说明书 
69 
 
 
 
十八、


风险揭示 
 
一、市 场风 险 
证券市 场价格受到经 济因素、政 治因素、投资 心理和交易 制度等各种因 素的影响， 导
致基金 收益 水平 变化 ，产 生风险 ，主 要包 括： 
1 、


 政策 风险。 因国 家宏观 政策 （如 货币政 策、 财政 政策 、行 业政策 、地 区发 展政 策
等）发 生变 化， 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 ； 
2 、


 经 济周 期风 险 。 随 经 济运行 的周 期性 变化 ， 证 券市场 的收 益水 平也 呈周 期性变 化。
基金投 资于 债券 ，收 益水 平也会 随之 变化 ，从 而产 生风险 ； 
3 、


 利率 风险。 金融 市场利 率的 波动 会导致 证券 市场 价格 和收 益率的 变动 。利 率直 接
影响着 国债 的价 格和 收益 率， 影响 着企 业的融 资成 本和利 润 。 基 金投资 于债 券， 其收 益水 平
会受到 利率 变化 的影 响； 
4 、


购 买力 风险 。 基 金的 利 润将主 要通 过现 金形 式来 分配 ， 而 现金 可能 因为 通 货膨胀 的
影响而 导致 购买 力下 降， 从而使 基金 的实 际收 益下 降。 
 
二、管 理风 险 
在基金 管理运作过程中基金管理 人的知识、经验、判断、 决策、技能等，会影响其 对
信息的 占有 和对 经济 形势 、证券 价格 走势 的判 断， 从而影 响基 金收 益水 平， 造成管 理风 险 。
但从长 期看 ， 本 基金 的收 益水平 仍与 基金 管 理 人的 管理水 平、 管理 手段 和管 理技术 等相 关性
较大 ， 可能 因为 基金 管理 人的因 素而 影响 基金 的长 期收益 水平 。 
 
三、本 基金 特有 的风 险 
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
2 、标 的指 数波 动的 风险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资人 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。 
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
由于标 的指 数调 整成 份股 或变更 编制 方法 、 标的 指数 成份股 发生 配股 或增 发等 行为导 致
成份股 在标 的指 数中 的权 重发生 变化 、 成份股 派发 现金红 利 、 新 股市值 配售 、 成 份股 停牌 或招募说明书 
70 
 
摘牌 、 股 流动 性差 等原 因使 本基金 无法 及时 调整 投资 组合以 及与 基金 运作 相关 的费用 等因 素
使本基 金产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 
4 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
尽管本基金将通过有 效的 套利机制使基金份额 二级 市场交易价格的折溢 价控 制在一定
范围内 ， 但 基金 份额 在证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 ， 存 在不 同于 基金份 额净 值的
情形， 即存 在价 格折 溢价 的风险 。 
5 、IOPV 计 算错 误的 风险 
证券交易 所 发 布基金 份额 参考净值 （IOPV ） ， 供 投资 人 交易、 申购 、赎回 基金 份额时 参
考。 IOPV 与实 时的 基金 份额 净值可 能存 在差 异 ， IOPV 计 算也可 能出 现错 误 。 投 资人 若参考IOPV
进行投 资决 策可 能导 致损 失，需 投资 人 自 行承 担后 果。 
6 、投 资人 赎回 失败 的风 险 
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位， 由 此可能 导
致 投资 人 按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 。 
7 、基 金份 额赎 回对 价的 变 现风险 
本基金 赎回 对价 包括 组合 证券、 现金 替代 、 现 金差 额等。 在组 合证 券变 现过 程中， 由于
市场变 化、 部分 成份 股流 动性差 等因 素， 导致 投资 人 变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值
有差异 ，存 在变 现风 险。 
8 、投 资股 指期 货的 风险



本基金 可投 资于 股指 期货 ，股指 期货 作为 一种 金融 衍生品 ，主 要存 在以 下风 险： 



 （1 ）市 场风 险： 是指 由于股 指期 货价 格变 动而 给投资 人带 来的 风险 。 



 （2 ）流 动性 风险 ：是 指由于 股指 期货 合约 无法 及时变 现所 带来 的风 险。 



 （3 ） 基 差风 险： 是 指股 指期货 合约 价格 和标 的指 数价格 之间 的价 格差 的波 动所造 成的 风
险。 



 （4 ） 保 证金 风险： 是指 由于无 法及 时筹 措资 金满 足建立 或者 维持 股指 期货 合约头 寸所 要
求的保 证金 而带 来的 风险 。












 （5 ） 杠杆 风险 ： 因 股 指期货 采用 保证 金交 易而 存在杠 杆 ， 基 金财产 可能 因此产 生更 大的
收益波 动。 



 （6 ）信 用风 险： 是指 期货经 纪公 司违 约而 产生 损失的 风险 。 



 （7 ） 操 作风 险： 是指 由于内 部流 程的 不完 善， 业务人 员出 现差 错或 者疏 漏， 或 者系 统出
现故障 等原 因造 成损 失的 风险。 
 
四、其 他风 险 
1 、因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险； 招募说明书 
71 
 
2 、因 业务 快速 发展 而在 制 度建设 、人 员配 备、 内控 制度建 立等 不完 善而 产生 的风险 ； 
3 、因 人为 因素 而产 生的 风 险、如 内幕 交易 、欺 诈行 为等产 生的 风险 ； 
4 、对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险； 
5 、因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险； 
6 、不 可抗 力可 能导 致基 金 资产的 损失 ，影 响基 金收 益水平 ，从 而带 来风 险； 
7 、其 他意 外导 致的 风险 。 
 
五、本 基金 法律 文件 风险 收益特 征表 述与 销售 机构 基金风 险评 价可 能不 一致 的风险 
本 基金 法律 文件 投资 章节 有关风 险收 益特 征的 表述 是基于 投资 范围 、 投 资比 例、 证 券市
场普遍 规律 等做 出的 概述 性描述 ， 代 表了 一般 市场 情况下 本基 金的 长期 风险 收益特 征。 销售
机构( 包 括基 金管 理人 直销 机构和 代销 机构) 根据 相关 法律法 规对 本基 金进 行风 险评价 ， 不 同
的销售 机构 采用 的评 价方 法也不 同 ， 因 此销 售机 构的 风险等 级评 价与 基金 法律 文件 中 风险 收
益特征 的表 述可 能存 在不 同， 投资 人在 购买 本基 金时 需按照 销售 机构 的要 求完 成风险 承受 能
力与产 品风 险之 间的 匹配 检验 。 招募说明书 
72 
 
 
 
十九、


基 金 合 同 的 变 更、 终 止 和 基 金 财产 的 清 算 
 
一、 《 基金 合同 》的 变更 
1、变 更基 金合 同涉及 法律法 规规 定或 本基金 合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议
通过的 事项 的， 应召 开基 金份额 持有 人大 会决 议通 过。 对 于 法 律法 规规 定和 基金合 同约 定 可
不经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过的 事项 ，由 基金 管理人 和基 金托 管人 同意 后变更 并公 告 ，
并报中 国证 监会 备案 。 
 2、 关 于 《 基金 合同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 生效 后方 可执 行， 自决 议生效 后
2 个工 作日 内在 指定 媒体 公告。 
 
二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
 
三、基 金财 产的 清算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法招募说明书 
73 
 
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配； 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
 
四、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
 
五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
 
六、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
 
七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 招募说明书 
74 
 
 
 
二十、


基 金 合 同 的 内 容摘 要 
 
一、基 金合 同当 事人 的的 权利、 义务 
（一） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务 
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 销售机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4）缴 纳基金 认购款项 或 股票 、应付 申购 赎回 对价 及法律法 规和 《基金 合同 》所规 定
的费用 ； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决议 ； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
（二） 基金 管理 人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金 ； 招募说明书 
75 
 
（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 人的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ； 
（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ； 
（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ； 
（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ； 
（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资 、 融券 及转 融 通 ； 
（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ； 
（15） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ； 
（16） 在符 合有 关法 律、 法规的 前提 下， 制订 和调 整有关 基金 认购 、 申 购、 赎回和 非交
易过户 等业务 规 则； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》 约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依 法募集 资金 ， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产和 基金管 理人 的财产 相互独 立,对 所管理 的不同 基金分 别管理 ，分 别记账 ，进行招募说明书 
76 
 
证券投 资； 
（6） 除依 据 《基 金法 》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的 对 价， 编制 申购 赎回 清单 ； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11） 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 对价 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金 投 资人 提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证 投 资人
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理、 估价、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持 有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
（24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金招募说明书 
77 
 
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三） 基金 托管 人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管 基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资 人 的利 益； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算 ； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6）按 规定开 设基金 财产 的资金账 户和 证券账 户 ， 按照《基 金合 同》的 约定 ，根据 基
金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜； 
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额净值 ； 招募说明书 
78 
 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 对价； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和 《基 金合同 》 和 《 托管 协议》 的 规定监 督基 金管 理人 的投 资运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19） 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时， 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
 
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
基金份额持有人大会 由 本基 金 的 基 金 份 额 持 有人 和本 基 金 联 接 基 金 的 基金 份额 持 有 人
组成， 上述 两类 持有 人可 以委托 其合 法授 权代 表参 会并表 决 。 本基 金的 基金 份额持 有人 持有
的每一 基金 份额 为一 参会 份额， 每一 参会 份额 拥有 平等的 投票 权。 
若以本基金为目标基 金且 基金管理人和基金托 管人 与本基金相同的联接 基金 的基金合
同生效 ， 鉴 于本 基金 和联 接基金 的相 关性 ， 联 接基 金的基 金份 额持 有人 可以 凭所持 有的 联接
基金的 基金 份额 直接 出席 本基金 的基 金份 额持 有人 大会并 参与 表决 。 在计 算参 会份额 和票 数
时， 联 接基 金持 有人 持有 的享有 表决 权的 参会 份额 数和表 决票 数为 ： 在 本基 金基金 份额 持有
人大会 的权 益登 记日 ， 联接 基金持 有本 基金 份额 的总 数乘以 该持 有人 所持 有的 联接基 金份 额
占联接 基金 总份 额的 比例 ， 计 算结 果按 照四舍 五入 的方法 ， 保留 到整数 位 。 联接基 金折 算为
本基金 后的 每一 参会 份额 和本基 金的 每一 参会 份额 拥有平 等的 投票 权。 
若将来 法律 法规 对基 金份 额持有 人大 会另 有规 定的 ，以届 时有 效 的 法律 法规 为准。 
（一） 召开 事由 招募说明书 
79 
 
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4）转 换基金 运作方 式 ， 但法律法 规、 中国证 监会 另有规定 或基 金合同 另有 约定的 除
外 ； 
（5）提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ，但 根据法律 法规 的要求 提高 该等报 酬
标准的 除外 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ，法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外 ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10 ） 终 止基 金上 市 ， 但 因 基金不 再具 备上 市条 件而 被 上海 证券 交易 所终 止上 市的除 外 ； 
（11） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（12） 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 （含 10% ） 基 金份 额的 基金 份额 持有人 （以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会； 
（13） 对基 金合同 当 事人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 
（14）法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会
的事项 。 
2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不 需召 开基 金份 额持 有人大 会 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费 和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 调低 赎回费 率
或变更 收费 方式 ； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化； 
（6）按 照法律 法规和 《基 金合同》 规定 不需召 开基 金份额持 有人 大会的 以外 的其他 情
形。 
（二） 会议 召集 人及 召集 方式 
1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ，基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召
集； 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ； 招募说明书 
80 
 
3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理 人决定 不召 集，
基 金 托 管 人 仍认 为 有 必 要召 开 的 ， 应 当由 基 金 托 管人 自 行 召 集 ，并 自 出 具 书面 决 定 之 日起
60 日 内召 开并 告知 基金 管 理人， 基金 管理 人应 当配 合 。 
4 、 代 表基 金份 额10% 以 上 （含10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项书 面要 求召 开基金 份
额 持 有 人 大 会， 应 当 向 基金 管 理 人 提 出书 面 提 议 。基 金 管 理 人 应当 自 收 到 书面 提 议 之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以 上（含 10% ）的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ，应 当向 基金托 管人 提
出书面 提议 。基 金托 管人 应当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日 内决 定是 否召 集， 并书面 告知 提
出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 管理 人； 基金 托管人 决定 召集 的， 应当 自出具 书面 决定
之日 起60 日内 召开 并告 知 基金管 理人 ，基 金管 理人 应当配 合 。 
5 、 代 表基 金份 额10% 以 上 （含10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项要 求召 开基 金份额 持
有人大 会 ， 而 基金 管理 人 、 基 金托 管人 都不 召集 的 ， 单 独或 合计 代表 基金 份 额10% 以上 （ 含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ， 并至少 提 前 30 日报 中国 证监 会备 案。 基 金份额 持有
人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的， 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当 配合 ， 不得 阻碍 、 干
扰。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记 日 。 
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会， 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在指定 媒体 公告 。 基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点 ； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 表决
意见寄 交的 截止 时间 和收 取方式 。 
3 、 如 召集 人为 基金 管理 人 ， 还 应另 行书 面通 知基 金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计招募说明书 
81 
 
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的
计票进 行监 督的 ，不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 、 通讯 开会 或法 律法规 和监 管机 关允 许的 其他方式
召开， 会议 的召 开方 式由 会议召 集人 确定 。 
1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金
份额不 少于本 基金在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一（含 二分 之一）。 若到 会者在 权益登
记日代 表的 有效 的基 金份 额少于 本基 金在 权益 登记 日基金 总份 额的 二分 之一 ， 召集人 可以 在
原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间 的 3 个 月以 后、6 个 月以 内， 就原 定审 议事项 重新 召
集基金 份额 持有 人大 会 。 重 新召集 的基 金份 额持 有人 大会到 会者 在权 益登 记日 代表的 有效 的
基金份 额应 不少 于本 基金 在权益 登记 日基 金总 份额 的三分 之一 （含 三分 之一 ） 。 
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票 以召 集人 通知的 非
现场方式 在 表决 截至 日以 前送达 至召 集人 指定 的地 址 或系 统 。 通 讯开 会应 以召 集人通 知的 非
现场方 式 进 行表 决。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）召 集人按 基金合 同 约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 表决 意见的 计票 进行 监督 。 会 议召集 人在 基金 托管 人 （ 如果基 金托 管 人
为召集 人， 则为 基金 管理 人） 和 公证 机关 的监 督下 按照会 议通 知规 定的 方式 收取基 金份 额持
有人的 表决 意见 ； 基金 托管 人或基 金管 理人 经通 知不 参加收 取表 决意 见的 ， 不影 响表决 效 力 ； 
（3） 本 人直 接出 具表决 意 见或授 权他 人代 表出 具表决 意见 的， 基金 份额 持有 人所持 有
的基金 份额不 小于在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一（含 二分 之一）； 若本 人直接 出具表
决 意 见 或 授 权他 人 代 表 出具 表 决 意 见 基金 份 额 持 有人 所 持 有 的 基金 份 额 小 于在 权 益 登 记日
基金总份 额的 二分之 一， 召集人可 以在 原公告 的基 金份额持 有人 大会召 开时 间的 3 个月 以招募说明书 
82 
 
后、6 个月 以内， 就原 定审 议事项 重新 召集 基金 份额 持有人 大会 。 重 新召 集的 基金份 额持 有
人大会 应当 有代 表三 分之 一以上 （含 三分 之一） 基金 份额的 持有 人直 接出 具表 决意见 或授 权
他人代 表出 具表 决意 见 ； 
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具表决 意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具 表决 意
见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 表决 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通
知的规 定， 并与 基金 登记 机构记 录相 符 。 
3 、在不 与法律 法规冲 突的 前提下， 基金 份额持 有人 大会可通 过网 络、电 话或 其他方 式
召开， 基金 份额 持有 人可 以采用 书面 、 网 络、 电话 、 短信 或其 他方 式进 行表 决， 具 体方 式由
会议召 集人 确定 并在 会议 通知中 列明 。 
4 、基 金份 额 持 有人 授权 他 人代为 出席 会议 并表 决 的 ，授权 方式 可以 采用 书面 、网络 、
电话、 短信 或其 他方 式， 具体方 式在 会议 通知 中列 明 。 
（ 五） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终
止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 二 分之 一 以 上 （ 含 二 分之一 ） 选 举产
生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 （或 单位名 称）和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 首 先由召 集人 提 前30 日公 布 提案 ， 在 所通 知的 表决 截 止日期 后招募说明书 
83 
 
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 
（六） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 同等 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一般 决议， 一般 决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的二分
之一 以 上 （含 二分之 一 ） 通过方 为有 效 ； 除下 列 第2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以外
的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 
2 、特别 决议， 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 与 其他 基金 合并、 更换 基金
管理人 或者 基金 托管 人、 终止《 基金 合同 》以 特别 决议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 人身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资 人 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 表
决意见 视为 有效 表决 ， 表 决意见 模糊 不清 或相 互矛 盾的视 为弃 权表 决， 但应 当计入 出具 表决
意见的 基金 份额 持有 人所 代表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
在上述 规则 的前 提下 ，具 体规则 以召 集人 发布 的基 金份额 持有 人大 会通 知为 准 。 
（七） 计票 
1 、现 场开 会 
（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持 有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4） 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的， 不 影
响计票 的效 力。 
2 、通 讯开 会 招募说明书 
84 
 
在通讯 开会的情况下 ，计票方式 为：由大会召 集人授权的 两名监督员在 基金托管人 授
权代表 （若 由基 金托 管人 召集， 则为 基金 管理 人授 权代表 ） 的 监督 下进 行计 票， 并 由公 证机
关 对 其 计 票 过程 予 以 公 证。 基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 拒 派 代 表 对 表 决 意 见 的计 票 进 行 监督
的，不 影响 计票 和表 决结 果 。 
（八） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 体 上 公告 。 如果 采用通 讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员
姓名等 一同 公告 。 
基金管 理人、基金托 管人和基金 份额持有人应 当执行生效 的基金份额持 有人大会的 决
议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有
约束力 。 
（九） 本部 分关 于基 金份 额持有 人大 会召 开事 由、 召开条 件、 议事 程序 、 表 决条件 等规
定， 凡是 直接 引用法 律法 规的部 分 ， 如 将来法 律法 规修改 导致 相关 内容 被取 消或变 更的 ， 基
金管理 人提 前公 告后 ， 可 直接对 本部 分内 容进 行修 改和调 整， 无需 召开 基金 份额持 有人 大会
审议。 
 
三、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式 
（一） 基金 利润 的构 成 
基金利 润指基金利息 收入、投资 收益、公允价 值变动收 益 和其他收入扣 除相关费用 后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额 。 
（二） 基金 可供 分配 利润 
基金可 供分配利润指 截至收益分 配基准日基金 未分配利润 与未分配利润 中已实现收 益
的孰低 数 。 
（三） 基金 收益 分配 原则 
1 、当 基金 份额 净值 增长 率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以 上时 ，可 进行 收 益分配 。
基金管 理人 对基 金份 额净 值增长 率和 标的 指数 同期 增长率 的计 算方 法参 见《 招募说 明书 》 ； 
2 、 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可 能贴近 标的 指数 同期 增长 率为原 则
进行收 益分 配 。 基于 本基 金的性 质和 特点 ， 本 基金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 ， 收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ； 
3、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次，基金
份 额 每 次 基 金收 益 分 配 比例 由 基 金 管 理人 根 据 上 述原 则 确 定 ， 若《 基 金 合 同》 生 效 不 满 3
个月可 不进 行收 益分 配； 招募说明书 
85 
 
4、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ； 
5、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润 、 基 金收 益 分配对 象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 个 工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
基金红 利发放日距离 收益分配基 准日（即可供 分配利润计 算截止日）的 时间不得超 过
15 个 工作 日 。 
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担 。 
 
四、基 金费 用与 税收 
（一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ； 
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 诉讼 费 和 仲裁 费 ； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9 、 、基 金上 市费 及年 费； 
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用 。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E×0.5%÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付招募说明书 
86 
 
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下： 
H ＝E×0.1%÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核后于 次月 前 5 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。 
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 
本基金 按照基金管理 人与标的指 数许可方所签 订的指数使 用许可协议中 所规定的指 数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入
基金费 用。 
指数许 可使 用费 的费 率、 收取下 限、 具体 计算 方法 及支付 方式 请参 见招 募说 明书。 
如果指 数使用许可协 议约定的指 数许可使用费 的计算方法 、费率和支付 方式等发生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。 
上述“ 一 、 基 金费用 的种 类中 第 4－10 项 费用 ” ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 ， 按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付 。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 费用 调整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 规模 等因 素协 商一致 ， 酌 情调 低基 金管 理费率 、 托
管费率 ，无 需召 开基 金份 额持有 人大 会。 提高 上述 费率需 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过 。
基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 在指 定媒 体上 公告。 
（五） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中 涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 




五、基 金财 产的 投资 范围 和投资 限制 招募说明书 
87 
 
（一） 投资 范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可少
量投资 于非成 份股（ 包含 中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准发行 的股 票） 、衍 生工 具
（权证 、 股 指期 货等 ） 、 债 券资产 （国 债、 金融 债、 企业债 、 公 司债 、 次 级债 、 可转 换债 券、
分离交 易可转 债、央 行票 据、中 期票据 、短期 融资 券等） 、 资产支 持证 券、债 券回购 、银行
存款等 固定 收益 类资 产、 现金资 产、 货币 市场 工具 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融
工具（ 但须符 合中国 证监 会的相 关规定） 。在 建仓完 成后， 本基金 投资于 标的 指数成 份股、
备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产净值的 95% ，且不 低于 非现 金基 金资 产的 80% 。 
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围 。 
（二） 投资 限制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
95% ， 且不 低于 非现 金基 金 资产 的 80% ； 
（2） 在任 何交 易日 日终 ， 持有的 买入 股指 期货 合约 价值， 不得 超过 基金 资产 净 值的 10% ；
在任何 交易日 日终， 持有 的买入 期货合 约价值 与有 价证券 市值之 和, 不 得超过 基金资 产净值
的100%， 其 中， 有价 证券 指股票 、 债 券 （ 不含 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ） 、 权证 、 资 产
支持证 券、 买入 返售 金融 资产 （ 不含 质押 式回 购） 等； 在 任何 交易 日日 终， 持有的 卖出 期货
合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总 市值 的 20%； 在 任何交 易日 内交 易 （ 不包 括平仓 ） 的 股
指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 20% ； 每 个交 易日 日终在 扣除 股
指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后， 应当 保持 不低 于交易 保证 金一 倍的 现金 ； 本基 金所 持有
的股票 市值 和买 入、 卖出 股 指期货 合约 价值 合计 （轧 差 计算） 不得 超过 基金 资产 净 值的 100%； 
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证， 其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的3% ； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的10% ； 
（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5%； 
（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10%； 
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20% ； 
（8）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10% ； 
（9）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ； 招募说明书 
88 
 
（10） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（11 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ； 
（13） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ； 
（14） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
除上述 第 （10 ） 项另 有约 定 外， 因证券 市场 波动、 上市公 司合 并、 基 金规 模 变动、 股 权
分 置 改 革 中 支付 对 价 等 基金 管 理 人 之 外的 因 素 致 使基 金 投 资 比 例不 符 合 上 述规 定 投 资 比例
的，基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 ，但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或
监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资 ； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动 。 
如 法律 法规或监管部 门取消上述 限制， 如适用 于本基金， 则本基金投资 不再受相关 限
制 。 
 
六、基 金资 产估 值 
（一） 估值 日 
本基金 的估值日为本 基金相关的 证券交易场所 的交易日以 及国家法律法 规规定需要 对
外披露 基金 净值 的非 交易 日 。 
（二） 估值 对象 招募说明书 
89 
 
基金所 拥有 的股 票 、 权 证 、 债 券和 银行 存款 本息 、 应收款 项 、 其 它投 资等 资 产及负 债 。 
（三） 估值 方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值日 无交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化 或证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 以最 近交 易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 基 金管 理人
与基金 托管 人协 商一 致后 ，可对 估值 方法 进行 调整 ； 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁 定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、 本 基金 投资 股指 期货 合 约， 一般 以估 值当日 结算 价进行 估值 ， 估值当 日无 结算价 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 如法律 法规 今后
另有规 定的 ，从 其规 定。 
6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可招募说明书 
90 
 
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法律法规， 基金资产净 值计算和基金 会计核算的 义务由基金管 理人承担。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ， 因 此 ， 就与本 基金 有关 的会 计问 题， 如经 相关 各
方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍 无法 达成 一致 的意 见， 按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计
算结果 对外 予以 公布 。 
（四） 估值 程序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.0001 元 ，小数 点后 第5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、 基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值 。 但 基 金管理 人根 据法 律法 规或 本基金 合
同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个工 作日 对基金 资产 估值 后， 将基 金份额 净值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布 。 
（五） 估值 错误 的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内( 含第4 位)发 生估 值错 误时， 视为 基金份 额净 值
错误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管 人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错 误遭 受损 失当 事人 (“ 受损 方”) 的 直接 损失 按 下述 “ 估值 错误 处理 原则 ”给予 赔偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错 、 下达 指令 差错等 。 对于 因技术 原因 引起的 差错 ， 若系同 行业 现有技 术水 平 不
能预见 、不 能避 免、 不能 克服， 则属 不可 抗力 ，按 照下述 规定 执行 。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出 现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2 、估 值错 误处 理原 则 招募说明书 
91 
 
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当 事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失 (“ 受损 方 ”) ， 则 估值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 ， 并 在其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设 未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2）错 误偏差 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ，基金 管理人应 当通 报基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理 。 
 
七、基 金合 同变 更、 终止 与基金 财产 的清 算 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本基金 合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议招募说明书 
92 
 
通过的 事项 的， 应召 开基 金份额 持有 人大 会决 议通 过。 对 于 法 律法 规规 定和 基金合 同约 定 可
不经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过的 事项 ，由 基金 管理人 和基 金托 管人 同意 后变更 并公 告 ，
并报中 国证 监会 备案 。 
 2、关 于《基金合同 》变更的基 金份额持有人 大会决议 自 生效后方可执 行，自决议 生
效后 2 个工 作日 内在 指定 媒体公 告 。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配； 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是指基金财 产清算小组 在进行基金清 算过程中发 生的所有合理 费用，清算 费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 招募说明书 
93 
 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
八、争 议解 决方 式 
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的， 任何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会， 按 照中 国国
际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁地 点为 北京 市。 仲 裁裁决 是终 局
的，对 当事 人均 有约 束力 。 除非 仲裁 裁决 另有 规定 ，仲裁 费由 败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
 
九、基 金合 同的 效力 
《基金 合同 》 是 约定 基金 合同当 事人 之间 、 基 金与 基金合同 当 事人 之间 权利 义务关 系的
法律文 件。 
1 、 《 基金 合同 》 经 基金 管 理人 、 基 金托 管人双 方盖 章以及 双方 法定 代表 人或 授权代 表签
字 或签 章 并 在募 集结 束后 经基金 管理 人向 中国 证监 会办理 基金 备案 手续 ， 并经 中国证 监会 书
面确认 后生 效。 
2 、 《基 金合 同》 的 有效 期自 其生效 之日 起至 基金 财产 清算结 果报 中国 证监 会备案 并公 告
之日止 。 
3 、 《 基金 合同 》 自 生效 之 日起对 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人在 内的
《基金 合同 》各 方当 事人 具有同 等的 法律 约束 力。 
4 、 《基 金合 同》 正本 一式 六份， 除上 报有 关监 管机 构一式 二份 外， 基金 管理 人、 基 金托
管人各 持有 二份 ，每 份具 有同等 的法 律效 力。 
5 、 《基 金合 同》 可印 制成 册， 供 投资 人在 基金 管理 人、 基 金托 管人 、 销 售机 构的办 公场
所和营 业场 所查 阅。 
 
 招募说明书 
94 
 
 
 
二十一、


基 金 托 管 协 议 的内 容 摘 要 




 一、 基金 托管 协议 当事 人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 南方 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区福 华一 路六 号免 税商 务大厦 塔 楼 31 、32 、33 层 整层 
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区福 华一 路六 号免 税商 务大厦 塔 楼 31 、32 、33 层 整层 
邮政编 码：518048 
法定代 表人 ：吴 万善 
成立日 期：1998 年3 月6 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 人民 币 3 亿元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理、 中国 证监会 许可 的其 他业 务。 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 九层 
邮政编 码：100031 
法定代 表人 ： 刘 士余 
成立时间 ：2009 年1 月 15 日 
基金托 管资 格批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资本 ：32,479,411.7 万元人 民币 






存 续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸收 公众 存款 ；发放 短期 、中 期、 长期 贷款； 办理 国内 外结 算 ； 办理票 据承 兑
与贴现 ；发 行金 融债 券； 代理发 行、 代理 兑付 、承 销政府 债券 ；买 卖政 府债 券、金 融债 券 ；
从事同 业拆 借； 买 卖、 代 理买卖 外汇； 结汇、 售汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用证 服务 及 担
保； 代 理收 付款 项及 代理 保险业 务； 提供 保管 箱服 务； 代 理资 金清 算； 各类 汇兑业 务； 代理
政策性 银行 、 外 国政 府和 国际金 融机 构贷 款业 务； 贷款承 诺； 组织 或参 加银 团贷款 ； 外 汇存
款； 外 汇贷款 ； 外汇 汇款 ； 外汇 借款； 发行、 代理 发行、 买 卖或 代理 买卖 股 票以外 的外 币有
价证券 ； 外 汇票 据承 兑和 贴现； 自营、 代客 外汇 买 卖； 外 币兑 换； 外 汇担 保 ； 资信 调查、 咨招募说明书 
95 
 
询、 见 证业 务； 企业、 个 人财务 顾问 服务 ； 证 券公 司客户 交易 结算 资金 存管 业务； 证券 投资
基金托 管业 务； 企业 年金 托 管业务 ； 产 业投 资基 金托 管 业务； 合格 境外 机构 投资 者 境内证 券
投资托 管业 务； 代理 开放 式基金 业务 ； 电 话银 行、 手机银 行、 网上 银行 业务 ； 金融 衍生 产品
交易业 务； 经国 务院 银行 业监督 管理 机构 等监 管部 门批准 的其 他业 务。 
 
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 范围 、 投 资
对象进 行监 督。 基金 合同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基 金管 理人应 按照 基金
托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池和 交易 对手 库， 以便基 金托 管人 运用 相关 技术系 统， 对基
金实际 投资 是否 符合 基金 合同关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督 ， 对 存在 疑义 的事项 进行 核
查。 
本基金 主要投资于标 的指数成份 股、备选成份 股。为更好 地实现投资目 标，本基金 可
少量投 资于非 成份股 （包 含中小 板、创 业板及 其他 经中国 证监会 核准发 行的 股票） 、 衍生 工
具（权 证、股 指期货 等） 、 债券资 产（国 债、金 融债 、企业 债、公 司债、 次级 债、可 转换债
券、分 离交易 可转债 、央 行票据 、中期 票据、 短期 融资券 等） 、资 产支 持证券 、债券 回购、
银行存 款等 固定 收益 类资 产、 现 金资 产、 货 币市 场工 具以及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他
金融工 具（但 须符合 中国 证监会 的相关 规定） 。在建 仓完成 后，本 基金投 资于 标的指 数成份
股、备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值 的95% ， 且不 低于 非现 金基 金 资产 的 80% 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种， 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
（二） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 投资 、 融资、融
券 比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 ： 
（1 ） 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
95% ， 且不 低于 非现 金基 金 资产 的 80% ； 
（2） 在任 何交 易日 日终 ， 持有的 买入 股指 期货 合约 价值， 不得 超过 基金 资产 净 值的 10% ；
在任何 交易日 日终， 持有 的买入 期货合 约价值 与有 价证券 市值之 和, 不 得超过 基金资 产净值
的100%， 其 中， 有价 证券 指股票 、 债 券 （ 不含 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ） 、 权证 、 资 产
支持证 券、 买入 返售 金融 资产 （ 不含 质押 式回 购） 等； 在 任何 交易 日日 终， 持有的 卖出 期货
合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总 市值 的 20%； 在 任何交 易日 内交 易 （ 不包 括平仓 ） 的 股
指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 20% ； 每 个交 易日 日终在 扣除 股
指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后， 应当 保持 不低 于交易 保证 金一 倍的 现金 ； 本基 金所 持有
的股票 市值 和买 入、 卖出 股 指期货 合约 价值 合计 （轧 差 计算） 不得 超过 基金 资产 净 值的 100%； 
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 
（4）本 基金管 理人管 理的 、且由本 基金 托管人 托管 的 全部基 金持 有的同 一权 证，不 得招募说明书 
96 
 
超过该 权证 的10% ； 
（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ； 
（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的10% ； 
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20% ； 
（8）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10% ； 
（9）本 基金管 理人管 理的 、且由本 基金 托管人 托管 的 全部基 金投 资于同 一原 始权益 人
的各类 资产 支持 证券 ，不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的10% ； 
（10） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（11 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ； 
（13） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ； 
（14） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
除上述 第 （10 ） 项另 有约 定 外， 因证券 市场 波动、 上市公 司合 并、 基 金规 模 变动 、 股 权
分 置 改 革 中 支付 对 价 等 基金 管 理 人 之 外的 因 素 致 使基 金 投 资 比 例不 符 合 上 述规 定 的 投 资比
例的， 基金 管理 人应 当 在10 个 交易 日内 进行 调整 ， 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 法律
法规或 监管 部门 另有 规定 的，从 其规 定。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 上 述投资 组
合限制 条款 中 ， 若属 法律 法规的 强制 性规 定， 则当 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制 ， 本 基
金投资 可不 受上 述规 定限 制。 
基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始 。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 本协 议第 十五条 第九
项基金 投资 禁止 行为 进行 监督。 
根据法 律法 规有 关基 金从 事的关 联交 易的 规定 ， 基金 管理人 和基 金托 管人 应事 先相互 提
供与本 机构 有控 股关 系的 股东或 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的公 司名 单及 其更新 ， 并以 双
方约定 的方 式提 交， 确保 所提供 的关 联交 易名 单的 真实性 、 完 整性 、 全 面性。 基金管 理人 有招募说明书 
97 
 
责任保 管真 实、 完整 、 全 面的关 联交 易名 单， 并负 责及时 更新 该名 单。 名单 变更后 基金 管理
人应及 时发 送基 金托 管人 ， 基金 托管 人应 及时 确认 已知名 单的 变更 。 如 果基 金托管 人在 运作
中严格 遵循 了监 督流 程， 基金管 理人 仍违 规进 行关 联交易 ， 并造 成基金 资产 损失的 ， 由基 金
管理人 承担 责任 ，基 金托 管人并 有权 向中 国证 监会 报告。 
运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、 实 际控 制人 或者 与其有 其他
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或承 销期 内承 销的 证券， 或者 从事 其他 重大 关联交 易的 ， 基
金管理 人应 当遵 循基 金份 额持有 人利 益优 先的 原则 ， 防范利 益冲 突 ， 符 合中 国证 监会的 规定 ，
并履行 信息 披露 义务 。 
（四） 基金托管人根 据有关法律 法规的规定及 基金合同的 约定，对基金 管理人参与 银
行 间 债 券 市 场进 行 监 督 。基 金 管 理 人 应在 基 金 投 资运 作 之 前 向 基金 托 管 人 提供 经 慎 重 选择
的、 本基 金适 用的 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 ， 并约 定各交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式 。
基 金托 管人 监督 基金 管理 人是否 按事 前提 供的 银行 间债券 市场 交易 对手 名单 进行交 易 。 基 金
管理人 可以 每半 年对 银行 间债券 市场 交易 对手 名单 进行更 新 ， 如 基金 管理 人根 据市场 情况 需
要临时 调整 银行 间债 券市 场交易 对手 名单 ， 应 向基 金托管 人说 明理 由， 在与 交易对 手发 生交
易前3 个工 作日 内与 基金 托管人 协商 解决 。 基 金管 理人收 到基 金托 管人 书面 确认后 ， 被 确认
调整的 名单 开始 生效 ， 新 名单生 效前 已与 本次 剔除 的交易 对手 所进 行但 尚未 结算的 交易 ， 仍
应按照 协议 进行 结算 。 基 金管理 人负 责对 交易 对手 的资信 控制 ， 按 银行 间债 券市场 的交 易规
则进行 交易 ， 基 金托 管人 则根据 银行 间 债 券市 场成 交单对 合同 履行 情况 进行 监督 ， 但不 承担
交易对 手不 履行 合同 造成 的损失 。 如基 金托 管人 事后 发现基 金管 理人 没有 按照 事先约 定的 交
易对手 或交 易方 式进 行交 易时， 基金 托管 人应 及时 提醒基 金管 理人 ， 基 金托 管人不 承担 由此
造成的 任何 损失 和责 任 。 
（五） 基金托管人根 据有关法律 法规的规定及 基金合同的 约定，对基金 管理人选择 存
款银行 进行 监督 。 
基金投 资银行定期存 款的，基金 管理人应根据 法律法规的 规定及基金合 同的约定 选择
存款银 行 。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 
1 、 基 金管 理人、 基金 托管 人应当 与存 款银 行建 立定 期对账 机制 ， 确 保基 金银 行存款 业
务账目 及核 算的 真实 、准 确。 
2 、基 金托 管人 应加 强对 基 金银行 存款 业务 的监 督与 核查， 严格 审查 、复 核相 关协议 、
账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托管 职责 。 
3 、 基 金管 理人 与基 金托 管 人在开 展基 金存 款业 务时 ， 应 严格 遵守 《基 金法》 、 《运 作办
法》等 有关 法律 法规 ，以 及国家 有关 账户 管理 、利 率管理 、支 付结 算等 的各 项规定 。 
基金托 管人发现基金 管理人在选 择存款银行时 有违反有关 法律法规的规 定及基金合 同
的约定 的行 为， 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个 工作 日内 纠正 。基 金管理 人对 基招募说明书 
98 
 
金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 10 个 工作 日内 纠正 的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基
金托管 人发 现基 金管 理人 有重大 违规 行为 ， 应 立即 报告中 国证 监会 ， 同 时通 知基金 管理 人在
10 个 工作 日内 纠正 或拒 绝 结算 。 
（ 六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算 、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
如果基金管理人未经 基金 托管人的审核擅自将 不实 的业绩表现数据印制 在宣 传推介材
料上， 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ，并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。 
（七） 基金 托管 人 根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 投资 流通受 限证
券进行 监督 。 
1 、基金 投资流 通受限 证券 ，应遵守 《关 于规范 基金 投资非公 开发 行证券 行为 的紧急 通
知》 、 《关 于基 金投 资非 公开 发行股 票等 流通 受限 证券 有关问 题的 通知 》 等有 关法 律法规 规 定 。 
2 、流通 受限证 券，包 括由 《上市公 司证 券发行 管理 办法》规 范的 非公开 发行 股票、 公
开发行 股票网 下配售 部分 等在发 行时明 确一定 期限 锁定期 的可交 易证券, 不包 括由于 发布重
大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交 易中 的质 押券等 流通 受限
证券。













































































 
3 、在首 次投资 流通受 限证 券之前， 基金 管理人 应当 制定相关 投资 决策流 程、 风险控 制
制度、 流动 性风 险控 制预 案等规 章制 度。 基金 管理 人应当 根据 基金 流动 性的 需要合 理安 排流
通受限 证券 的投 资比 例， 并在风 险控 制制 度中 明确 具体比 例 ， 避 免基金 出现 流动性 风险 。 上
述规章 制度 须经 基金 管理 人董事 会批 准。 上述 规章 制度经 董事 会通 过之 后， 基金管 理人 应当
将上述 规章 制度 以及 董事 会批准 上述 规章 制度 的决 议提交 给基 金托 管人 。 
4. 在投 资流 通受 限证 券之 前， 基金 管理 人应 至少 提前 一个交 易日 向基 金托 管人 提供有 关
流通受 限证 券的 相关 信息 ，具体 应当 包括 但不 限于 如下文 件（ 如有 ） ： 
拟发行 数量 、 定价依 据 、 监管机 构的 批准 证明 文件 复印件 、 基金 管理人 与承 销商签 订的
销售协 议复 印件 、缴 款通 知书、 基金 拟认 购的 数量 、价格 、总 成本 、划 款账 号、划 款金 额 、
划款时 间文 件等 。基 金管 理人应 保证 上述 信息 的真 实、完 整。 
5. 基金 托管 人在 监督 基金 管理人 投资 流通 受限 证券 的过程 中 ， 如 认为 因市 场出 现剧烈 变
化导致 基金 管理 人的 具体 投资行 为可 能对 基金 财产 造成较 大风 险 ， 基 金托 管人 有权要 求基 金
管理人 对该 风险 的消 除或 防范措 施进 行补 充和 整改 ， 并 做出 书面 说明 。 否 则， 基金托 管人 经
事先书 面告 知基 金管 理人 ， 有权 拒绝 执行 其有 关指 令。 因 拒绝 执行 该指 令造 成基金 财产 损失
的，基 金托 管人 不承 担任 何责任 ，并 有权 报告 中国 证监会 。 
6. 基金 管理 人应 保证 基金 投资的 受限 证券 登记 存管 在本基 金名 下 ， 并 确保 证基 金托管 人
能够正 常查 询。 因基 金管 理人原 因产 生的 受限 证券 登记存 管问 题， 造成 基金 财产的 损失 或基
金托管 人无 法安 全保 管基 金财产 的责 任与 损失 ，由 基金管 理人 承担 。 招募说明书 
99 
 
7. 如果基金管理人未 按照 本协议的约定向基金 托管 人报送相关数据或者 报送 了虚假的
数据 ， 导 致基 金托管 人不 能履行 托管 人职 责的 ， 基 金管理 人应 依法 承担 相应 法律后 果 。 除 基
金托管 人未 能依 据基 金合 同及本 协议 履行 职责 外， 因投资 流通 受限 证券 产生 的损失 ， 基 金托
管人按 照本 协议 履行 监督 职责后 不承 担上 述损 失。 
（八） 基金 管理 人应 在基 金首次 投资 中期 票据 或中 小企业 私募 债券 前， 与基 金托管 人签
署相应 的风 险控 制补 充协 议， 并按 照法 律法 规的 规定 和补充 协议 的约 定向 基金 托管人 提供 经
基金管 理人 董事 会批 准的 有关基 金投 资中 期票 据或 中小企 业私 募债 券的 投资 管理制 度。 
（ 九）基 金托 管人发 现基 金管理人 的上 述事项 及投 资指令或 实际 投资运 作中 违反法律 法
规和基 金合 同的 规定 ， 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限期 纠正 。 基 金管 理人应 积极 配合
和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 。 基金 管理 人收 到通 知后应 在下 一工 作日 前及 时核对 并以 书
面形式 给基 金托 管人 发出 回函， 就基 金托 管人 的 疑 义进行 解释 或举 证， 说明 违规原 因及 纠正
期限， 并保 证在 规定 期限 内及时 改正 。 在 上述 规定 期限内, 基 金托 管人 有权 随时对 通知 事项
进行复 查, 督促 基金 管理 人改正 。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠
正的， 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 基 金托 管人 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的
投资指 令违 反法 律、 行政 法规和 其他 有关 规定 ， 或 者违反 基金 合同 约定 的， 应当立 即通 知 基
金管理 人， 并报 告中 国证 监会。 
（ 十） 基金管理人有 义务配合和 协助基金托管 人依照法律 法规、基金合 同和本托管 协
议对基 金业 务执 行核 查。 对基金 托管 人发 出的 书面 提 示， 基金 管理 人应 在规 定时间 内答 复并
改正， 或就 基金 托管 人的 疑义进 行解 释或 举证 ； 对 基金托 管人 按照 法规 要求 需向中 国证 监会
报送基 金监 督报 告的 事项 ，基金 管理 人应 积极 配合 提供相 关数 据资 料和 制度 等。 
（ 十一 ）基金托管人 发现基金管 理人有重大违 规行为，应 及时报告中国 证监会，同 时
通知基 金管 理人 限期 纠正 ，并将 纠正 结果 报告 中国 证监会 。基 金管 理人 无正 当理由 ，拒 绝 、
阻挠对 方根 据本 协议 规定 行使监 督权 ， 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 ， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 
 
三、基 金管 理人 对基 金 托 管人的 业务 核查 
（一） 基金管理人对 基金托管人 履行托管职责 情况进行核 查，核查事项 包括基金托 管
人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资
产净值 和基 金份 额净 值、 根据基 金管 理人 指令 办理 清算交 收、 相关 信息 披露 和监督 基金 投资
运作等 行为 。 
（二） 基金管理人发 现基金托管 人擅自挪用基 金财产、未 对基金财产实 行分账管理 、
未执行 或无故 延迟执 行基 金管理 人资金 划拨指 令、 泄露基 金投资 信息等 违反 《基金 法》 、 基
金合同 、 本协 议及其 他有 关规定 时 ， 应 及时以 书面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管
人收到 通知 后 应 在下 一工 作日前 及时 核对 并以 书面 形式给 基金 管理 人发 出回 函， 说明 违规 原招募说明书 
100 
 
因及纠 正期 限 ， 并保 证在 规定期 限内 及时 改正 。 在 上述规 定期 限内 ， 基 金管 理人有 权随 时 对
通知事 项进 行复 查, 督促 基金托 管人 改正 。基 金托 管人应 积极 配合 基金 管理 人的核 查行 为 ，
包括但 不限 于： 提交 相关 资料以 供基 金管 理人 核查 托管财 产的 完整 性和 真实 性， 在 规定 时间
内答复 基金 管理 人并 改正 。 
（三） 基金管理人发 现基金托管 人有重大违规 行为，应及 时报告中国证 监会，同时 通
知基金 托管 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 托管 人无 正当 理由， 拒绝 、 阻
挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 ， 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 ， 情 节
严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 
 
四、基 金财 产保 管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、 基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产 。 未 经基 金管 理 人依据 合法 程序 作出 的合 法合规 指
令，基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。 
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独 立 。 
5 、基 金托 管人 根 据 基金 管 理人的 指令 ，按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 
6 、 对 于因 为基 金投 资产 生 的应收 资产 ， 应由 基金 管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的， 基金 托管 人应 及时通 知基 金管
理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的，基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 
7 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财 产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 、股 票 的 验资 
1 、 基金 募集 期间 的资 金应 存于基 金管 理人 在 具 有托 管资格 的商 业银 行开 设的 基金认购
专户。 该账 户由 基金 管理 人开立 并管 理。 募集 的股 票按照 交易 所和 登记 机构 的规则 和流 程办
理股票 的冻 结与 过户 ，最 终将投 资者 申请 认购 的股 票过户 至基 金证 券账 户。 
2 、 基 金募 集期 满或 基金 停 止募集 时 ， 募 集的 基金 份 额总额 、 基金 募集 金额 （ 含网下 股
票认购 所募集 的股票 市值） 、基金 份额持 有人人 数符 合《基 金法》 、 《运作 办法 》等有 关规定
后， 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全部 资金 划入 基金托 管人 开立 的基 金 托 管资金 账户，同
时在规 定时 间内 ， 聘请 具有 从事证 券相 关业 务资 格的 会计师 事务 所进 行验 资 ， 出 具验资 报告 。
出具的 验 资 报告 由参 加验 资的 2 名或 2 名 以上 中国 注册会 计师 签字 方为 有效 。 验资 完成， 基
金 管 理 人 应 将募 集 的 属 于本 基 金 财 产 的全 部 资 金 划入 基 金 托 管 人为 基 金 开 立的 资 产 托 管专
户中， 基金 募集 的股 票存 放在以 基金 托管 人和 本基 金联名 方式 开立 的证 券账 户下。 
3 、 若 基金 募集 期限届 满， 未能达 到基 金合 同生 效的 条件， 由基 金管 理人 按规 定办理 退招募说明书 
101 
 
款等事 宜 ， 基金 托管 人应 提供充 分协 助 。 
（三） 基金 资金 账户 的开 立和管 理 
1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的资 金账 户的 开设 和管 理 。 
2 、 基金托管 人可以本基金的名 义在其营业机构 开设本基 金的资金账户 ， 并根据基 金
管理人 合法 合规 的指 令办 理资金 收付 。 本 基金 的银 行预留 印鉴 由基 金托 管人 保管和 使用 。 本
基金的 一切 货币 收支 活动 ， 包括 但不 限于 投资、 支付 赎回金 额、 支付 基金 收益、 收取申 购款 ，
均需通 过本 基金 的资 金账 户进行 。 
3 、基金 托管资 金帐户 的开 立和使用 ，限 于满足 开展 本基金业 务的 需要。 基金 托管人 和
基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立任 何其 他银 行账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
4 、基金 托管 资 金账 户的 开 立和管 理应 符合 相关 法律 法规的 有关 规定 。 
5 、在符 合法律 法规规 定的 条件下， 基金 托管人 可以 通过基金 托管 人专用 账户 办理基 金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 的开 立和管 理 
1 、 基 金托 管人 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为 基金开 立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 
2 、 基 金证 券账 户的开 立和 使用， 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3 、 基金 托管 人以自身法人名义 在中国证券登记 结算 有限 责任 公司开立结 算备付金 账
户， 并 代表 所托 管的 基金 完成与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 一级 法人 清算工 作 ， 基金
管 理 人 应 予 以积 极 协 助 。结 算 备 付 金 的收 取 按 照 中国 证 券 登 记 结算 有限责任 公 司 的 规 定执
行。 
4 、 基 金证 券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的 管理和 运
用由基 金管 理人 负责 。 
5 、 在 本托 管协 议生效 日之 后， 本 基金 被允 许从 事其 他投资 品种 的投 资业 务， 涉及相 关
账户的 开设 、 使 用的 ， 按 有关规 定开 设、 使用 并管 理； 若 无相 关规 定， 则基 金托管 人应 当比
照并遵 守上 述关 于账 户开 设、使 用的 规定 。 
（五） 投资 人申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付 
基金托 管人应根据登 记机构的结 算通知或者基 金管理人的 指令办理本基 金因申购、 赎
回产生 的现 金替 代和 现金 差额的 结算 。 
（ 六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生效后，基 金托管人根 据中国人民银 行、中央国 债登记结算有 限责任公司 的
有关规 定， 以基 金的 名义 在中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司开 立债 券托 管与 结算账 户， 并代招募说明书 
102 
 
表基金 进行 银行 间市 场债 券的结 算 。 基 金管 理人 和基 金托管 人同 时代 表基 金签 订全国 银行 间
债券市 场债 券回 购主 协议 。 
（ 七） 其他 账户 的开 立和 管理 
1 、 因 业务 发展 需要而 开立 的其他 账户 ， 可 以根 据法 律法规 和基 金合 同的 规定 ， 在基金
管理人 和基 金 托 管人 商议 后 开立 。新 账户 按有 关规 则使用 并管 理。 
2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（ 八） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投资的有关 实物证券 、 银行定期存款 存单等有价 凭证 由基金托 管人 负责妥 善
保管 ， 保 管凭 证由基 金托 管人持 有 。 实 物证券 的购 买和转 让 ， 由 基金托 管人 根据基 金管 理 人
的指令 办理 。 属 于基 金托 管人实 际有 效控 制下 的实 物证券 在基 金托 管人 保管 期间的 损坏 、 灭
失， 由 此产 生的 责任 应由 基金托 管人 承担 。 托 管人 对托管 人以 外机 构实 际有 效控制 的证 券不
承担保 管责 任。 
（ 九） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的、 与基 金有 关的 重大 合同的 原件 分别 由基 金管 理人、 基金 托管
人保管 。 除 协议 另有 规定 外， 基 金管 理人 在代 表基 金签署 与基 金有 关的 重大 合同时 应保 证基
金一方 持有 两份 以上 的正 本， 以 便基 金管 理人 和基 金托管 人至 少各 持有 一份 正本的 原件 。 重
大合同 的保 管期 限为 基金 合同终 止 后15 年。 
 
五、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算及复核 程序 
1 、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值 。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 后得到 的基 金份 额的 资产 净值 。 基金
份额净 值的 计算 ，精 确到 0.0001 元， 小数 点后 第 五 位四舍 五入 ， 由 此产 生的 误差计 入基 金
财产。 国家 另有 规定 的， 从其规 定。 
每工作 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按 规定公 告。 
2 、复 核程 序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人 依 据基 金合 同和相 关法 律法 规的 规定 对外公 布。 
（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 
1 、估 值对 象 
基金依 法拥 有的 股票 、债 券、权 证及 其他 基金 资产 和负债 。 
2 、估 值方 法 
（1） 股票 估值 方法 ： 招募说明书 
103 
 
1 ）上 市股 票的 估值 ： 
上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值； 估值 日无 交易 的， 且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近交 易日 的收 盘价估 值； 基金 管理 人与 基金托 管人 协商
一致后 ，可 对估 值方 法进 行调整 。 
2 ）未 上市 股票 的估 值。 
① 首次 发行 未上 市 的 股票 ， 采用 估值 技术 确定 公允 价值， 在估 值技 术难 以可 靠计量 公允
价值的 情况 下， 按成 本价 估值 ；



② 送股 、 转增 股、 配股 和 公开增 发新 股等 发行 未上 市 的股 票 ， 按 估值日 在证 券交易 所上
市的同 一股 票的 市价 进行 估值； 
③ 首次 公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 ， 同 一股 票在 交易所 上市 后， 按估 值日 在证券 交易
所上市 的同 一股 票的 市价 进行估 值； 
④ 非公 开发 行的 且在 发行 时明确 一定 期限 锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构 或行 业协 会有关 规
定确定 公允 价值 。 
3 ） 在任 何情 况下 ， 基 金管 理人如 采用 本项 第1 ） －2 ） 小 项规 定的 方法 对基 金 资产进 行
估值， 均应被 认为采 用了 适当的 估值方 法。但 是， 如果基 金管理 人认为 按本 项第 1 ）－2 ）
小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的 ， 基 金管 理人 可根据 具体 情
况，并 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ； 
4 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（2） 债券 估值 方法： 
1 ）在证 券交易 所市场 挂牌 交易且实 行净 价交易 的债 券按估值 日收 盘价估 值； 估值日 没
有交易 的 ， 且 最近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化， 按最 近交 易日的 收盘 价估值 ； 如果 估
值日无 交易 ， 且 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 将 参考 类似 投资 品种的 现行 市价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 日收 盘价 ，确 定公 允价值 进行 估值 。 
2 ）在证 券交易 所市场 挂牌 交易且未 实行 净价交 易的 债券按估 值日 收盘价 减去 债券收 盘
价中所 含的 债券 应收 利息 得到的 净价 进行 估值 ； 估 值日没 有交 易的 ， 且 最近 交易日 后经 济环
境未发 生重 大变 化 ， 按 最近 交易日 债券 收盘 价减 去债 券收盘 价中 所含 的 债 券应 收利息 得到 的
净价估 值 ； 如 果估值 日无 交易 ， 且 最近 交易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 将 参考 类似 投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 日收盘 价， 确定 公允 价值 进行估 值。 
3 ）首次 发行未 上市债 券采 用估值技 术确 定的公 允价 值进行估 值， 在估值 技术 难以可 靠
计量公 允价 值的 情况 下， 按成本 估值 。 
4 ）交易 所以大 宗交易 方式 转让的资 产支 持证券 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 进行 后续计 量。 
5 ）在全 国银行 间债券 市场 交易的债 券、 资产支 持证 券等固定 收益 品种， 采用 估值技 术
确定公 允价 值。 招募说明书 
104 
 
6 ）同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
7) 在任何 情况 下，基 金管 理人如采 用本 项第 1 ） －6 ）小项规 定的 方法对 基金 资产进 行
估值， 均应被 认为采 用了 适当的 估值方 法。但 是， 如果基 金管理 人认为 按本 项第 1 ）－6 ）
小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的 ， 基 金管 理人 在综合 考虑 市
场成交 价、 市场 报价 、 流 动性、 收益 率曲 线等 多种 因素基 础上 形成 的债 券估 值， 基 金管 理人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 
8 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（3） 权证 估值 方法 ： 
1) 基金 持有 的权 证， 从持 有确认 日起 到卖 出日 或行 权日止 ， 上 市交 易的 权证 按估值 日在
证券交 易所 挂牌 的该 权证 的收盘 价估 值； 估值 日没 有交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发
生重大 变化 ， 按最近 交易 日的收 盘价 估值 ； 基 金管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后 ， 可 对估 值
方法进 行调 整 。 
2) 首次 发行 未上 市的 权证 ， 采用 估值 技术 确定 公允 价值， 在估 值技 术难 以可 靠计量 公允
价值的 情况 下， 按成 本估 值。 
3) 因持 有股票 而享 有的配 股权，以 及停 止交易 、但 未行权的 权证 ，采用 估值 技术确 定
公允价 值进 行估 值。 
4 ） 在任 何情 况下 ， 基 金管 理人如 采用 本项 第 1 ） －3 ） 项 规定 的方 法对 基金 资 产进行 估
值，均 应被认 为采用 了适 当的估 值方法 。但是 ，如 果基金 管理人 认为按 本项 第 1） －3） 项
规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 不能 客观 反映 其公 允价值 的， 基金 管理 人可 根据具 体情 况 ，
并与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。 
5 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（4） 股票 指数 期货 合约 估 值方法 ： 
1 ） 本 基金 投资 股指 期货 合 约， 一般 以估 值当日 结算 价进行 估值 ， 估值当 日无 结算价 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 如法律 法规 今后
另有规 定的 ，从 其规 定 。 
2 ） 在任 何情 况下 ， 基 金管 理人如 采用 本项 第1）小 项 规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 ，
均应被 认为 采用 了适 当的 估值方 法。 但是， 如果 基 金管理 人认 为按 本项 第 1）小 项规 定的 方
法对基 金资 产进 行估 值不 能客观 反映 其公 允价 值的 ， 基金 管理 人可 根据 具体 情况， 并与 基金
托管人 商定 后， 按最 能反 映公允 价值 的价 格估 值 。 
3 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（5） 其他 有价 证券 等资 产 按国家 有关 规定 进行 估值 。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知 对 方， 共同查 明原 因 ，招募说明书 
105 
 
双方协 商解 决 。 以约 定的 方法 、 程 序和 相关法 律法 规的规 定进 行估 值， 以维 护基金 份额 持 有
人的利 益。 
3 、特 殊情 形的 处理 
基金管 理人 、基 金托 管人 按股票 估值 方法 的第 3）项 、债 券估 值方 法的 第 7 ）项 、 权证
估值方 法的 第 4 ）项 、股 票指数 期货 合约 估值 方法 的第 2 ）项 进行 估值 时， 所造成 的误 差不
作为基 金份 额净 值错 误处 理。 
（三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 
（1） 当基 金份 额净 值小 数 点后 4 位以 内(含第 4 位) 发生差 错时 ，视 为基 金份 额净值 错
误； 基 金份 额净 值出 现错 误时， 基金 管理 人应 当立 即予以 纠正 ， 通 报基 金托 管人， 并采 取合
理的措 施防 止损 失进 一步 扩大； 错误 偏差 达到 或超 过基金 资产 净值 的 0.25% 时， 基 金管 理公
司应当 及时 通知 基金 托管 人并报 中国 证监 会； 错误 偏差达 到基 金份 额净 值 的0.50% 时， 基 金
管理人 应当 公告 、 通 报基 金托管 人并 报中 国证 监会 备案 ； 当 发生 净值计 算错 误时 ， 由 基金 管
理人负 责处 理 ， 由此 给基 金份额 持有 人和 基金 造成 损失的 ， 应由 基金管 理人 先行赔 付 ， 基 金
管理人 按差 错情 形， 有权 向其他 当事 人追 偿。 
（2）当 基金份 额净值 计算 差错 给基 金和 基金份 额持 有人造成 损失 需要进 行赔 偿时， 基
金 管 理 人 和 基金 托 管 人 应根 据 实 际 情 况界 定 双 方 承担 的 责 任 ， 经确 认 后 按 以下 条 款 进 行赔
偿： 
①本基金 的基 金会计 责任 方由基金 管理 人担任 。与 本基金有 关的 会计问 题， 如经双 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 尚 不能 达成 一致时 ， 按 基金会 计责 任方 的建 议执 行， 由此 给基 金
份额持 有人 和基 金造 成的 损失， 由基 金管 理人 负责 赔付。 
②若基金 管理 人计算 的基 金份额净 值已 由基金 托管 人复核确 认后 公告， 而且 基金托 管
人未对 计算 过程 提出 疑义 或要求 基金 管理 人书 面说 明， 基金 份额 净值 出错 且造 成基金 份额 持
有人损 失的 ， 应 根据 法 律 法规的 规定 对 基 金份 额持 有人 或 基金 支付 赔偿 金， 就实际 向 基 金份
额持有 人 或 基金 支付 的赔 偿金额 ， 其 中基 金管 理人 承担 50% ， 基金 托管 人承 担50% 。 
③如基 金管 理人 和基 金托 管人对 基金 份额 净值 的计 算结果 ， 虽然 多次 重新 计算 和核对 ，
尚不能 达成 一致 时， 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 ， 以 基金 管理 人的计 算结 果对
外公布 ，由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ，由基 金管 理人 负责 赔付 。 
④由于基 金管 理人提 供的 信息错误 （包 括但不 限于 基金申购 或赎 回金额 等） ， 基金 托
管人在 履行 正常 复核 程序 后仍不 能发 现该 错误 ， 进而 导致基 金份 额净 值计 算错 误而 引 起的 基
金份额 持有 人和 基金 财产 的损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。 
（3）由 于证券 交易所 、 登 记结算公 司发 送的数 据错 误，有关 会计 制度变 化或 由于其 他
不可抗 力原 因， 基金 管理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、合 理的 措施进 行检 查 ，
但是未 能发 现该 错误 而造 成的基 金份 额净 值计 算错 误， 基 金管 理人、 基金 托管 人可以 免除 赔
偿责任 。但 基金 管理 人、 基金托 管人 应积 极采 取必 要的措 施 减 轻或 消除 由此 造成的 影响 。 招募说明书 
106 
 
（4）基 金管理 人和基 金托 管人由于 各自 技术系 统设 置而产生 的净 值计算 尾差 ，以基 金
管理人 计算 结果 为准 。 
（5）前 述内容 如法律 法规 或监管机 关另 有规定 的， 从其规定 处理 。如果 行业 有通行 做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 
（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 
（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
（2）因 不可抗 力或其 他情 形致使基 金管 理人、 基金 托管人无 法准 确评估 基金 资产价 值
时； 
（3） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。 
（五） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
（六） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人 独 立地 设置、 记录
和保管 本基 金的 全套 账册 。 若基 金管 理人 和基 金托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧， 应以 基金
管理人 的处 理方 法为 准。 若当日 核对 不符 ， 暂 时无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净
值的计 算和 公告 的， 以基 金管理 人的 账册 为准 。 
（七） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 
1 、财 务报 表的 编制 
基金管 理人 应当 及时 编制 并对外 提供 真实 、 完整 的基 金财务 会计 报告 。 月度 报表 的编制 ，
基金管 理人 应于 每月 终了 后 5 工作 日 内完 成 ； 招 募说 明书在 基金 合同 生效 后 每6 个月 更新 并
公告一 次， 于该 等期 间届 满后 45 日 内公 告。 季 度报 告应在 每个 季度 结束 之日 起15 个 工 作日
内 编制 完毕 并 予 以公 告； 半年度 报告 在会 计年 度半 年终了 后 60 日内 编制 完毕 并 予以 公告 ；
年度报 告在 会计 年度 结束 后 90 日 内编 制完 毕并 予以 公告。 基金 合同 生效 不足 2 个月 的， 基
金管理 人可 以不 编制 当期 季度报 告、 半年 度报 告或 者年度 报告 。 
2 、报 表复 核 
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 将 报表 盖章 后提 供给基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人在
收到后 应 在3 日 内进 行复 核， 并 将复 核结 果书 面通 知基金 管理 人。 基金 管理 人在季 度报 告完
成当日 ， 将有 关报 告提 供给 基金托 管人 复核 ， 基金 托管 人应在 收到 后7 个工 作日 内完成 复核 ，
并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人。 基金 管理 人在 半年度 报告 完成 当日 ， 将 有关报 告提 供给
基金托 管人 复核 ，基 金托 管人应 在收 到后 30 日 内完 成复核 ，并 将复 核结 果书 面通知 基金 管
理人 。 基 金管 理人在 年度 报告完 成当 日 ， 将有 关报 告提供 基金 托管 人复 核， 基金托 管人 应 在
收到后 45 日 内完 成复 核， 并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人。 基金 管理 人和 基金托 管人 之
间的上 述文 件往 来均 以加 密传真 的方 式或 双方 商定 的其他 方式 进行 。 
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发现 双方 的报 表存 在不 符时， 基金 管理 人和 基金 托管人 应共招募说明书 
107 
 
同查明 原因 ， 进 行调 整， 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ； 若 双方 无法 达成一 致， 以基
金管理 人的 账务 处理 为准 。 核对 无误 后， 基 金托 管人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业
务部门 公章 或者 出具 加盖 托管业 务专 用章 的复 核意 见书， 双方 各自 留存 一份。 如果基 金管 理
人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 ， 基金 管理 人有权 按照 其
编制的 报表 对外 发布 公告 ，基金 托管 人有 权就 相关 情况报 中国 证监 会备 案。 
（八） 基金 管理 人应 每 季 向基金 托管 人提 供基 金业 绩比较 基准 的基 础数 据和 编制 结 果 。 
 
六、基 金份 额持 有人 名册 的保管 
本基金 的基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册 ， 包 括基金 合
同 生 效 日 、 基金 合 同 终 止日 、 基 金 权 益登 记 日 、 基金 份 额 持 有 人大 会 权 益 登记 日 、 每 年 6
月 30 日、12 月 31 日 的基 金份额 持有 人名 册。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有
人的名 称和 持有 的基 金份 额。 
基金份 额持 有人 名册 由登 记机构 编制 ， 由 基金 管理 人审核 并提 交基 金托 管人 保管。 基金
托管人 有权 要求 基金 管理 人提供 任意 一个 交易 日或 全部交 易日 的基 金份 额持 有人名 册 ， 基 金
管理人 应及 时提 供， 不得 拖延或 拒绝 提供 。 
基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每 年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基 金份 额持 有人 名册 应于下 月前 十个 工作 日内 提交； 基金 合同 生效 日、 基 金合同 终止日
等涉及 到基 金重 要事 项日 期的基 金份 额持 有人 名册 应于发 生日 后十 个工 作日 内提交 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 限为 15 年 。基金 托
管人不 得将 所保 管的 基金 份额持 有人 名册 用于 基金 托管业 务以 外的 其他 用途 ， 并应遵 守保 密
义务。 若基 金管 理人 或基 金托管 人由 于自 身原 因无 法妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ， 应 按有
关法规 规定 各自 承担 相应 的责任 。 
 
七、争 议解 决方 式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决 ， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点 为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力。 除非 仲裁 裁决另 有规 定， 仲裁 费由 败诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 
 
八、托 管协 议的 变更 和终 止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 招募说明书 
108 
 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会备案 后 生效 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 的情形 
1 、基 金合 同终 止； 
2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4 、发 生法 律法 规 、 中国 证 监会 或 基金 合同 规定 的终 止事项 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组 
(1) 自 出现 《基 金合 同》 终止事 由之 日起 30 个 工作 日内 ， 成立 基金 财产 清算 小组， 基
金管理 人组 织 基 金财 产清 算小组 并在 中国 证监 会的 监督下 进行 基金 清算 。 
(2)基金 清算小 组成 员由基 金管理人 、基 金托管 人、 具有从事 证券 相关业 务资 格的注 册
会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金清算 小组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 
(3)在基 金财产 清算 过程中 ，基金管 理人 和基金 托管 人应各自 履行 职责， 继续 忠实、 勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
(4)基金 清算小 组负 责基金 财产的保 管、 清理、 估价 、变现和 分配 。基金 清算 小组可 以
依法进 行必 要的 民事 活动 。 
2 、基 金财 产清 算程 序 
(1)基 金合 同终 止 情 形出 现 时，由 基金 财产 清算 小组 统一接 管基 金财 产； 
(2)对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ； 
(3)对 基金 财产 进行 估值 和 变现； 
(4)编 制清 算报 告； 
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 外部 审计 ； 
(6)聘 请律 师事 务所 对清 算 报告 出 具法 律意 见书 ； 
(7)将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 ； 
(8) 公 告基 金清 算报告 ； 
(9)对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 
3 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 ， 清算 费用由 基
金清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付。 
4 、基金 财 产按 下列 顺序 清 偿： 
(1)支 付清 算费 用； 
(2)交 纳所 欠税 款； 
(3)清 偿基 金债 务； 招募说明书 
109 
 
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
5 、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计， 律师
事务所 出具 法律 意见 书后 ， 由基 金财 产清 算小 组报 中国证 监会 备案 并公 告。 基金财 产清 算公
告于基 金财 产清 算报 告报 中国证 监会 备案 后5 个工 作日内 由基 金财 产清 算小 组进行 公告 。 
6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 招募说明书 
110 
 
 
 
 
二十二、


基 金 份 额 持 有 人服 务 
 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、 发售 代理机 构 及 申购/赎 回代 理 券商提
供。 以下 是 基 金 管 理 人 提 供 的 主 要 服 务 内 容 ， 基 金 管理人 根据 基金 份额 持有 人的需 要和 市
场的变 化， 有权 增加 和修 改相关 服务 项目 。 如 因系 统、 第 三方 或不 可抗 力等 原因， 导致 下述
服务无 法提供 ， 基金 管理 人不承 担相 关责 任。 
 
一 、 客 户 服 务 中 心 电 话 服 务 
投资人 拨打 基金 管理 人客 服热线400-889-8899（ 国内 免长途 话费 ）可 享有 如下 服务： 
1 、 自 助语 音服务 ： 提 供7 ×24小 时基 金净 值信 息、 基金产 品、 最新 公告 信息 等自助 查询
服务。 
2 、人 工服 务： 提供 每周 七 天，每 日不 少于8小 时的 人 工服务 （法 定节 假日 除外 ） 。 
 
二 、 客 户 投 诉 及 建 议 受 理 服 务 
投资人 可以 通过 基金 管理 人 客户 服务 中心 人工 热线 、 在线 客服、 书信 、 电 子邮 件、 短 信、
传真等 渠道 对基 金管 理人 和销售 渠道 提供 的服 务进 行投诉 或提 出建 议。 
 
三 、 网 站 资 讯 服 务 
基 金管理 人网 站 （www.nffund.com ）为 投资 人 提供 理财 刊物查 阅 、 热点问 答、市 场波
动点评 、 研 究资 讯等 信息 服务。 同时 ， 网 站还 设有 在线客 服、 客服 电子 邮箱 等， 投 资人 可在
线提问 或留 言 。 
 
如本招 募说 明书 存在 任何 您/ 贵机 构无 法理 解的 内容 ， 请通 过上 述方 式联 系基 金管理 人。
请确保 投资 前， 您/ 贵 机构 已经全 面理 解了 本招 募说 明书。 
 
 招募说明书 
111 
 
 
二十三、


其他应披露事项 
 
本基金暂 无其 他应披 露事 项。 《基 金合同 》如有 未尽 事宜，由 《基 金合同 》当 事人各 方
按有关 法律 法规 协商 解决 。 招募说明书 
112 
 
 
 
二十四、


招 募 说 明 书 存 放及 其 查 阅 方 式 
 
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人 、 基 金托管 人 、 基金销 售机 构的 办公 场所 ， 投 资 人 可
在办公 时间 免费 查阅 ； 也 可按工 本费 购买 本招 募说 明书复 制件 或复 印件 ， 但 应以招 募说 明书
正本为 准。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 
 
 
 



招募说明书 
113 
 
 
二十五、


备查文件 
 
1、 中 国证 监会 准予 本基 金 注册的 文件 ； 
2、《 中证 500 信 息技 术 指 数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 合 同》 ； 
3、《 中证 500 信 息技 术指数 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 托 管协 议》 ； 
4、法 律意 见书 ； 
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
7、《 中证 500 信 息技 术指数 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 登 记结 算服 务协 议》； 
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 




（本页 仅供 《中证 500 信 息技术 指数 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 招 募说 明书》 使用 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
签订地 ：











市 
 
签订日 ：











年


 月


 日