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价值ETF(510030)

价值ETF:更新招募说明书摘要(2015年第1号)

 
 
 
上证 180 价 值交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资 
基金 招募 说 明书 ( 更新 ) 摘要 
2015 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
 
 



1 【重要 提示 】 本基金 根据 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 许可 [2010 ]227 号 文的 核准 ,进 行 募集。





基 金管 理人 保证 《上 证 180 价值 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 ( 以下 简称 “招 募 说明书 ” 或 “本 招募 说明 书”) 的 内容 真实 、 准 确、 完整。 本基金 招 募说 明书 经中国 证监 会核 准, 但 中国证 监会 对本 基金 募集 的核准 , 并不 表明 其对 本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 , 也不 表明投 资于 本基 金没 有风 险。 本基金 投资 于证 券市 场 , 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者在 投资 本基 金 前, 需充 分了 解本 基金 的 产品特 性 , 并 承担 基金 投 资中出 现的 各类 风险 , 包 括: 因整 体政 治、 经济 、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 , 个别 证券 特有 的 非系统 性风 险 , 基 金管 理人在 基金 管理 实施 过程 中产生 的基 金管 理风 险 , 本基金 的特 定风 险等 等 。 本基金 为股 票基 金 , 其 风险和 预期 收益 均高 于货 币市场 基金 、 债券 型基 金和 混合基 金 。 本 基金 在股 票基 金中属 于指 数基 金, 紧密跟 踪标 的指 数 , 属 于 股票基 金中 风险 较高 、 收 益与标 的指 数所 代表 的股 票市场 水平 大致 相近 的 产品。 投资者 在进 行投 资决 策前 ,请仔 细阅 读本 基金 的《 招募说 明书 》及 《基 金合 同》 。





基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。





基 金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证投 资于 本基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益。 投资有 风险 ,投 资人 申购 本基金 时应 认真 阅读 本基金 招募 说明 书。 本摘要 根据《基金合同》和《招 募说明书》编写,经基金 托管人审核,并经中国证 监会核准 。 《基金 合同》 是约 定基 金 当事人 之间 权利、 义务 的 法律文 件。 投 资人 自取 得 依 《基金 合同 》 所发 售 的基金 份额 , 即成 为基 金 份额持 有人 和 《基 金合 同 》 当 事人 , 其 持有 基金 份 额的行 为本 身即 表明 其 对 《基 金合 同》 的承 认和 接受, 并按 照 《 基金 法》 、 《运作 办法》 、 《 基金 合同 》 及其 他有 关规 定享 有 权利、 承担 义务 ;基 金投 资人欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义务 ,应 详细 查阅《 基金 合同 》 。 本招募 说明 书摘要 所 载内 容截止 日为 2015 年 4 月 23 日, 有关 财务 数据 和净 值表现 截止 日 为 2015 年 3 月 31 日, 数据 未经审 计。


2 一、 《基金合同》生效日 期 本基金 基金 合同 于 2010 年 4 月 23 日正 式生 效。 二、 基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司 住所: 上海 市 浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼 法定代 表人 :郑 安国 总经理 :HUANG Xiaoyi Helen ( 黄小 薏 ) 成立日 期:2003 年 3 月 7 日 注册资 本:1.5 亿元


电话:021 -38505888 联系人 :韩 东霞 股权结 构: 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份, 外方 股东 领先 资 产管理 有限 公司 持有49% 的 股份 。 (二) 基金管 理人 主要 人员 情况 1、 董事会 成员 郑安国 先生 ,董 事长 ,博 士、高 级经 济师 。曾 任南 方证券 有限 公司 发行 部经 理、投 资部 经理 、 南方证 券有 限公 司投 资银 行部总 经理 助理 、 南方 证 券有限 公司 上海 分公 司副 总经理 、 南方 证券 公司 研究所 总经 理级 副所 长 、 华宝信 托投 资有 限责 任公 司副总 经理 、 总经 理、 总 裁。 现任 华宝 兴业 基金 管理有 限公 司董 事长 、 华 宝信托 有限 责任 公司 董事 长、 华宝 投资 有限 公司 董 事、 总经 理, 中国 太平 洋保险(集团)股 份有 限公 司董事 。 HUANG Xiaoyi Helen ( 黄 小薏 ) 女士 ,董事 , 硕士 。 曾任 加拿 大 TD Securities 公 司金 融分 析 师,Acthop 投 资公 司财 务 总监 。2003 年5 月 加入 华 宝兴业 基金 管理 有限 公司 , 曾 任公 司营 运总 监、 董事会 秘书 、副 总经 理, 现任公 司总 经理 。 Lionel PAQUIN 先 生, 董 事,硕 士。 曾在 法国 财政 部、法 国兴 业银 行、 领先 资产管 理有 限公 司 3 从事监 察、 风险 管理 和专 户平台 等业 务, 现任 领先 资产管 理有 限公 司总 裁。 Alexandre Werno 先生 , 董事, 硕士 。曾 在法 兴集 团从事 内审 监察 及国 际业 务战略 风险 管理 工 作; 曾任 法国 兴业 银行 全 球市场 执行 董事 、 中国 业 务发展 负责 人 。2013 年5 月加入 华宝 兴业 基金 管 理公司 任总 经理 高级 顾问 。现任 公司 常务 副总 经理 。 张群先 生 , 独 立董 事, 博 士、 教授 、 博 导。 曾任 北 京科技 大学 经济 管理 学院 (现 东凌 经济 管理 学院) 教 授、 院 长。 现 任 北京科 技大 学东 凌经 济管 理学院 教授、 学术 委员 会 副主席 , 管理 科学 研究 所所长 。





罗 飞先 生 , 独 立董 事 , 博 士、 教授 、 博 导。 曾 任中南 财经 政法 大学 会计 系讲师 、 会计 系西 方会 计研究 室主 任、 会计 系副 主任、 会计 学院 院长 。现 任中南 财经 政法 大学 经济 与会计 监管 中心 主 任 。 江岩女 士, 独 立董 事, 法 学学士、 工商 管理 硕士。 曾任中 国政 法大 学教 师 、 深圳市 轻工 集团 公 司法律 秘书 、 南方 证券 股 份有限 公司 深圳 总部 总经 理、 国际 业务 总部 总经 理 助理 、 总 经理 。 现 任北 京竞天 公诚 律师 事务 所律 师。 2、监 事会 成员





Anne MARION-BOUCHACOURT 女 士, 监事 ,硕 士。 曾任普 华永 道总 监, 杰米 尼咨询 金融 机构 业务 副总裁 , 索尔 文国 际副 总 裁, 法兴 集团 人力 资源 高 级执行 副总 裁兼 执行 委员 会委员 。 现任 法兴 集团 中国区 负责 人, 集团 管理 委员会 委员 。 贾璐女 士, 监 事, 硕 士研 究生, 高 级工 程师。 曾任 宝钢自 动化 部组 干科 主办 , 宝 钢国 贸公 司 人 事部人 才开 发室 主任, 宝 钢国际 公司 人力 资源 部部 长、 组织 部部 长, 宝 钢资 源 (国际 ) 公司 总经 理 助理 , 华宝 投资 公司 副总 经理 。 现任 宝钢 集团 金融 系统党 委副 书记 。





贺 桂先 先生 ,监 事, 毕业于 江西 财经 大学 。曾 任华宝 信托 投资 有限 责任 公司研 究部 副总 经理 。 现任 华 宝兴 业基 金管 理有 限 公司 营运 副总 监。 3、高 级管 理人 员 郑安国 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏) 女士 ,总 经理 ,简 历同上 。 Alexandre Werno 先 生, 常务副 总经 理, 简历 同上 。 任志强 先生 , 副总 经理 , 硕士 。 曾 任南 方证 券有 限 公司上 海分 公司 研究 部总 经理助 理 、 南 方证 券 研 究 所 综 合 管 理 部 副 经 理 , 华 宝 信 托 投 资 责 任 有 限 公 司 发 展 研 究 中 心 总 经 理 兼 投 资 管 理 部 总 经 理、华 宝信 托投 资责 任有 限公司 总裁 助理 兼董 事会 秘书, 华宝 证券 经纪 有限 公司董 事、 副总 经理 。 2007 年 8 月 加入 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 ,曾 任华宝 兴业 行业 精选 股票 型证券 投资 基金 基金 经 理。现 任华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 副总 经理 兼投 资总监 。


4 向辉先 生 , 副 总经 理, 硕 士。 曾在 武汉 长江 金融 审 计事务 所任 副所 长 、 在 长 盛基金 管理 有限 公 司市场 部任 职 。2002 年 加 入华宝 兴业 基金 公司 参与 公司的 筹建 工作 , 先后 担 任公司 清算 登记 部总 经 理、营 运副 总监 、营 运总 监。现 任公 司副 总经 理。 刘月华 先生 , 督察 长, 硕 士。 曾在 冶金 工业 部、 国 家冶金 工业 局 、 中 国证 券 业协会 等单 位工 作。 现任华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 督察 长。 4、 本 基金 基金 经理 徐林明 先生 , 复旦 大学 经 济学硕 士 , 证 券从 业经 历12 年,FRM , 曾 在兴 业证 券、 凯龙 财经 (上 海) 有 限公 司、 中 原证 券 从事金 融工 程研 究工 作。2005 年8 月 加入 华宝 兴业 基金管 理有 限公 司, 曾 任金融 工程 部数 量分 析师 、 金 融工 程部 副总 经理 。2009 年9 月 起任 华宝 兴业 中 证100 指数 型证 券投 资基金 基金 经理 ,2010 年 2 月起 任量 化投 资部 总经 理,2010 年 4 月起 兼任 华 宝兴业 上 证 180 价值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金、 华宝 兴业 上 证180 价值 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 基金经 理,2014 年 6 月 任 助理投 资总 监,2014 年 9 月兼任 华宝 兴业 量化 对冲 策略混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 经理 。 5、投 资决 策委 员会 成员 任志强 先生 ,副 总经 理、 投资总 监。 刘自强 先生 ,投 资副 总监 、华宝 兴业 动力 组合 股票 型证券 投资 基金 基金 经理 。 王智慧 先生 , 助理 投资 总 监、 华宝 兴业 大盘 精选 股 票型证 券投 资基 金基 金经 理、 华宝 兴业 医药 生物优 选股 票型 证券 投资 基金基 金经 理、 华宝 兴业 多策略 增长 开放 式证 券投 资基金 基金 经理 。 闫 旭女士,助理 投资总监 、 华 宝兴业行 业精选 股票型证 券投资基 金基金 经理、华 宝兴业收 益增 长混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。 李卓先 生, 研究 部总 经理 、 华宝兴 业行 业精 选股 票型 证券投 资基 金基 金经 理。 6、 上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系 。 三、 基金托管人 (一) 基金 托管 人基 本情 况


名称: 中国 工商 银行 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街55 号 成立时 间:1984 年1 月1日 法定代 表人 :姜 建清


5 注册资 本: 人民 币349,018,545,827 元 联系电 话:010-66105799 联系人 :赵 会军 (二) 主要 人员 情况 截至2014 年3月 末, 中国 工 商银行 资产 托管 部共 有员 工175 人, 平均 年龄30 岁,95% 以 上员 工拥 有大学 本科 以上 学历 ,高 管人员 均拥 有研 究生 以上 学历或 高级 技术 职称 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 , 中国 工商 银行 自1998 年 在国 内首 家提 供托 管 服务以 来 , 秉 承 “诚实 信用 、 勤勉 尽责 ” 的宗旨 , 依靠 严密 科学 的 风险管 理和 内部 控制 体系 、 规 范的 管理 模式 、 先 进的营 运系 统和 专业 的服 务团队 , 严格 履行 资产 托 管人职 责 , 为 境内 外广 大 投资者 、 金融 资产 管理 机构和 企业 客户 提供 安全 、 高 效、 专业 的托 管服 务, 展现优 异的 市场 形象 和 影 响力 。 建 立了 国内 托 管银行 中最 丰富 、 最 成熟 的产品 线。 拥有 包括 证券 投资基 金、 信托 资产 、 保 险 资产、 社会 保障 基金 、 安心账 户资 金、 企业 年金 基金、QFII 资产 、QDII 资 产 、 股权 投资 基金 、 证 券公 司 集合资 产管 理计 划、 证券公 司定 向资 产管 理计 划、 商业 银行 信贷 资产 证 券化 、 基 金公 司特 定客 户 资产管 理 、QDII 专 户资 产、ESCROW 等 门类 齐全的 托管产 品体 系 , 同 时在国 内率先 开展 绩效 评估 、 风 险管理 等增 值服 务 , 可 以为各 类客 户提 供个 性化 的托管 服务 。截 至2014年3 月,中 国工 商银 行共 托管 证券投 资基 金372只。 自2003 年 以来 ,本 行连 续 十年 获 得香 港《 亚洲 货币 》、英 国《 全球 托管 人》 、香港 《财 资》 、美 国 《环 球金融 》 、 内 地 《 证券时 报》 、 《 上海 证券 报》 等 境内外 权威 财经 媒 体评选 的41 项最 佳托 管 银行大 奖 ; 是 获得 奖项 最 多的国 内托 管银 行 , 优 良 的服务 品质 获得 国内 外金 融领域 的持 续认 可和 广 泛好评 。 (四) 基金 托管 人的 职责 基金托 管人 应当 履行 下列 职责: 1.安全 保管 基金 财产 ; 2.按照 规定 开设 基金 财产 的资金 账户 和证 券账 户; 3.对所 托管 的不 同基 金财 产分别 设置 账户 ,确 保基 金财产 的完 整与 独立 ; 4.保存 基金 托管 业务 活动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ; 5.按照 《基 金合 同》 的约 定,根 据基 金管 理人 的投 资指令 ,及 时办 理清 算、 交割事 宜; 6.办理 与基 金托 管业 务活 动有关 的信 息披 露事 项; 7.对基 金财 务会 计报 告、 季度、 半年 度和 年度 基金 报告出 具意 见; 8.复核 、审 查基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格;


6 9.按照 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ; 10. 按 照规 定监 督基 金管 理 人的投 资运 作; 11. 法 律法 规和 《基 金合 同 》规定 的其 它职 责。 (五) 基金 托管 人的 内部 控制制 度 中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 , 各 项业 务飞 速发展 , 始 终保 持在 资产 托管行 业的 优势 地 位。 这些 成绩 的取 得, 是 与资产 托管 部 “一 手抓 业 务拓展 , 一手 抓内 控建 设 ” 的 做法 是分 不开 的。 资产 托管部非常 重视改进和加 强内部风险 管理工作,在 积极拓展各 项托管业务的 同时,把加强 风 险防 范和控制的 力度,精心培 育内控文化 ,完善风险控 制机制,强 化业务项目全 过程风险管理 作 为重要 工作 来做 。 继2005 、2007 、2009 、2010、2011 、2012 年六 次顺 利通 过 评估组 织内 部控 制和 安全措 施是 否充 分的 最权 威的 SAS70 ( 审计 标准 第 70 号 ) 审 阅后 ,2013 年 中 国工商 银行 资产 托管 部第七 次通 过 ISAE3402 (原 SAS70 ) 审阅 获得 无保 留意见 的控 制及 有效 性报 告,表 明独 立第 三方 对我 行托管服务 在风险管理、 内部控制方 面的健全性和 有效性的全 面认可。也证 明中国工商银 行 托管服 务的 风险 控制 能力 已经与 国际 大型 托管 银行 接轨, 达到 国际 先进 水平 。目前 ,ISAE3402 审 阅已经 成为 年度 化、 常规 化的内 控工 作手 段。 1、内 部风 险控 制目 标 保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 , 强 化和 建立 守法 经营、 规范 运作 的 经营 思想和经营 风格,形成一 个运作规范 化、管理科学 化、监控制 度化的 内控体 系;防范和化 解 经营 风险,保证 托管资产的安 全完整;维 护持有人的权 益;保障资 产托管业务安 全、有效、稳 健 运行。 2、内 部风 险控 制组 织结 构 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门 ( 内 控 合 规 部、 内部审计局 )、资产托管 部内设风险 控制处及资产 托管部各业 务处室共同组 成。总行稽核 监 察部 门负责制定 全行风险管理 政策,对各 业务部门风险 控制工作进 行指导、监督 。资产托管部 内 部设 置专门负责 稽核监察工作 的内部风险 控制处,配备 专职稽核监 察人员,在总 经理的直接领 导 下, 依照有关法 律规章,对业 务的运行独 立行使 稽核监 察职权。各 业务处室在各 自职责范围内 实 施具体 的风 险控 制措 施。 3、内 部风 险控 制原 则 (1)合法性 原则。内 控制度应 当符合国家 法律法规及监 管机构的监 管要求,并贯 穿于托管 业 务经营 管理 活动 的始 终。 (2)完整性 原则。托 管业务的 各项经营管 理活动都必须 有相应的规 范程序和监督 制约;监 督 7 制约应 渗透 到托 管业 务的 全过程 和各 个操 作环 节, 覆盖所 有的 部门 、岗 位和 人员。 (3)及时性 原则。托 管业务经 营活动必须 在发生时能准 确及时地记 录;按照“内 控优先” 的 原则, 新设 机构 或新 增业 务品种 时, 必须 做到 已建 立相关 的规 章制 度。 (4)审慎性 原则 。各 项业务经 营活动必须 防范风险,审 慎经营,保 证基金资产和 其他委托 资 产的安 全与 完整 。 (5)有效性 原则。内 控制度应 根据国家政 策、法律及经 营管理的需 要适时修改完 善,并保 证 得到全 面落 实执 行, 不得 有任何 空间 、时 限及 人员 的例外 。 (6)独立性 原则。设 立专门履 行托管人职 责的管理部门 ;直接操作 人员和控制人 员必须相 对 独立, 适当 分离 ;内 控制 度的检 查、 评价 部门 必须 独立于 内控 制度 的制 定和 执行部 门。 4、内 部风 险控 制措 施实 施 (1)严格的 隔离制度 。资产托 管业务与传 统业务实行严 格分离,建 立了明确的岗 位职责、 科 学的 业务流程、 详细的操作 手 册、严格的 人员行为规范 等一系列规 章制度,并采 取了良好的防 火 墙隔离 制度 ,能 够确 保资 产独立 、环 境独 立、 人员 独立、 业务 制度 和管 理独 立、网 络独 立。 (2)高层检 查。主管 行领导与 部门高级管 理层作为工行 托管业务政 策和策略的制 定者和管 理 者, 要求下级部 门及时报告经 营管理情况 和特别情况, 以检查资产 托管部在实现 内部控制目标 方 面的进 展, 并根 据检 查情 况提出 内部 控制 措施 ,督 促职能 管理 部门 改进 。 (3)人事控 制。资产 托管部严 格落实岗位 责任制,建立 “自控防线 ”、“互控防 线”、“ 监 控防 线”三道控 制防线,健全 绩效考核和 激励机制,树 立“以人 为 本”的内控文 化,增强员工 的 责任 心和荣誉感 ,培育团队精 神和核心竞 争力。并通过 进行定期、 定向的业务与 职业道德培训 、 签订承 诺书 ,使 员工 树立 风险防 范与 控制 理念 。 (4)经营控 制。资产 托管部通 过制定计划 、编制预算等 方法开展各 种业务营销活 动、处理 各 项事务 ,从 而有 效地 控制 和配置 组织 资源 ,达 到资 源利用 和效 益最 大化 目的 。 (5)内部风 险管理。 资产托管 部通过稽核 监察、风险评 估等方式加 强内部风险管 理,定期 或 不定 期地对业务 运作状况进行 检查、监控 ,指导业务部 门进行风险 识别、评估, 制定并实施风 险 控制措 施, 排查 风险 隐患 。 (6) 数据安 全控制。 我们通过 业务操作区 相对独立、数 据和传真加 密、数据传输 线路的冗 余 备份、 监控 设施 的运 用和 保障等 措施 来保 障数 据安 全。 (7) 应急准 备与响应 。资产托 管业务建立 专门的灾难恢 复中心,制 定了基于数据 、应用、 操 作、 环境四个层 面的完备的灾 难恢复方案 ,并组织员工 定期演练。 为使演练更加 接近实战,资 产 托管 部不断提高 演练标准,从 最初的按照 预订时间演练 发展到现在 的“随机演练 ”。从演练结 果 8 看,资 产托 管部 完全 有能 力在发 生灾 难的 情况 下两 个小时 内恢 复业 务。 5、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况 (1)资产托 管部内部 设置专职 稽核监察部 门,配备专职 稽核监察人 员,在总经理 的直接领 导 下,依 照有 关法 律规 章, 全面贯 彻落 实全 程监 控思 想,确 保资 产托 管业 务健 康、稳 定地 发展 。 (2)完善组 织结构, 实施全员 风险管理。 完善的风险管 理体系需要 从上至下每个 员工的共 同 参与 ,只有这样 ,风险控制制 度和措施才 会全面、有效 。资产托管 部实施全员风 险管理,将风 险 控制 责任落实到 具体业务部门 和业务岗位 ,每位员工对 自己岗位职 责范围内的风 险负责,通过 建 立纵向 双人 制、 横向 多部 门制的 内部 组织 结构 ,形 成不同 部门 、不 同岗 位相 互制衡 的组 织结 构。 (3)建立健 全 规章制 度。资产 托管部十分 重视内控制度 的建设,一 贯坚持把风险 防范和控 制 的理 念和方法融 入岗位职责、 制度建设和 工作流程中。 经过多年努 力,资产托管 部已经建立了 一 整套 内部风险控 制制度,包括 :岗位职责 、业务操作流 程、稽核监 察制度、信息 披露制度等, 覆 盖所有 部门 和岗 位, 渗透 各项业 务过 程, 形成 各个 业务环 节之 间的 相互 制约 机制。 (4)内部风 险控制始 终是托管 部工作重点 之一,保持与 业务发展同 等地位。资产 托管业务 是 商业银 行新 兴的 中间 业务 , 资产 托管 部从 成立 之日 起就特 别强 调规 范运 作, 一直将 建立 一个 系统 、 高效的 风险 防范 和控 制体 系作为 工作 重 点 。 随 着市 场环境 的变 化和 托管 业务 的快速 发展 , 新 问题 、 新情 况不断出现 ,资产托管部 始终将风险 管理放在与业 务发展同等 重要的位置, 视风险防范和 控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。


(六) 、 基 金托 管人 对基 金管理 人运 作基 金进 行监 督的方 法和 程序 根据 《 基金 法》 、 《基 金 合同》 、 托 管协 议和 有关 基金法 规的 规定 , 基 金托 管人对 基金 的投 资 范围和 投资 对象 、 基金 投 融资比 例 、 基 金投 资禁 止 行为 、 基 金参 与银 行间 债 券市场 、 基金 资产 净值 的计算、 基金 份额 净值 计 算、 应收 资金 到账、 基金 费用开 支及 收入 确定、 基 金收益 分配 、 相关 信息 披露 、 基 金宣 传推 介材 料 中 登载 基金 业绩 表现 数据 等进行 监督 和核 查 , 其 中 对基金 的投 资比 例的 监 督和核 查自 《基 金合 同》 生效之 后六 个月 开始 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人违反 《 基金 法》 、 《 基 金合同 》 、 托 管协 议或 有 关基金 法律 法规 规 定的行 为 , 应 及时 以书 面 形式通 知基 金管 理人 限期 纠正 , 基 金管 理人 收到 通 知后应 及时 核对 , 并以 书面形 式对 基金 托管 人发 出回函 确认 。 在限 期内 , 基金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 , 督促 基金管 理人 改正 。 基金 管 理人对 基金 托管 人通 知的 违规事 项未 能在 限期 内纠 正的 , 基 金托 管人 应报 告 中国证监 会。 基金托管人 发现基金 管理人有 重大违 规行为, 应立即报 告中国证 监会,同 时通 知 基金管 理人 限期 纠正 。


9 四、 相关服务机构 ( 一) 基金份 额发 售机 构 1、 申购赎 回代 理券 商( 简称 “一级 交易 商” ) (1) 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 注册地 址: 上海 浦东 新区 商城 路 618 号 法定代 表人 :万 建华 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人 :芮 敏祺 服务热 线:400-8888-666 公司网 站:www.gtja.com (2) 光大 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 : 徐 浩明 联系人 : 刘晨 、李 芳芳 电话:021 -22169999 传真:021 -22169134 客户服 务热 线:4008888788 、10108998 公司网 址:www.ebscn.com (3) 海通 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 淮海 中 路98 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021 -23219000 服务热 线:95553 、400 -8888 -001 或拨 打各 城市 营 业网点 咨询 电话 联系人 :李 笑鸣 公司网 址:www.htsec.com (4) 招商 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层 法定代 表人 :宫 少林 电话:0755-82943666


10 联系人 :林 生迎 客户服 务热 线:4008888111 、95565 公司网 址:www.newone.com.cn (5) 广发 证券 股份 有限 公 司 法定代 表人 :孙 树明 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼 联系人 :黄 岚 统一客 户服 务热 线:95575 或致 电各 地营 业网 点 公司网 站: 广发 证券 网 http://www.gf.com.cn (6) 长江 证券 股份 有限 公 司 住所: 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦 法定代 表人 :杨 泽柱 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人 :李 良 客户服 务热 线:95579 或 4008-888-999


公司客 服网 址:www.95579.com (7) 申万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 (邮 编:200031 ) 法定代 表人 :李 梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电 话:95523 或 4008895523 电话委 托:021-962505 国际互 联网 网址: www.swhysc.com (8) 平安 证券 有限 责任 公 司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20 层; 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20 层; 法定代 表人 :谢 永林 联系人:郑 舒丽 全国免 费业 务咨 询电 话:95511-8


11 开放式 基金 业务 传真 :0755-82400862 公司网 址: http://www.pingan.com (9) 中信 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第 A 层 法定代 表人 :王 东明 电话:010-60838888


传真:010-60833739 联系人 :顾凌 公司网 址:www.ce.ecitic.com


(10) 东方 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场2 号楼21F-29F 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 : 胡 月茹 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服 务热 线:95503 公司网 站:www.dfzq.com.cn (11) 兴业 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号 法定代 表人 :兰 荣 电话:0591-38162212 联系人 :黄 英 客户服 务热 线:95562 公司网 站:www.xyzq.com.cn (12) 中信 证券 (浙 江) 有限责 任公 司 住所: 浙江 省杭 州市 滨江 区江南 大 道 588 号恒 鑫大 厦主 楼 19 、20 层 法定代 表人 :沈 强 客户服 务电 话:0571- 95548 公司网 址:www.bigsun.com.cn (13) 国信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16 楼至 26 楼


12 法定代 表人 :何 如 联系人 :周杨 电话:0755 -82130833 传 真:0755-82133952 客户服 务热 线:95536 国信证 券网 站:www.guosen.com.cn (14) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 法定代 表人 :杨 宝林 基金业 务联 系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户咨 询电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (15) 华泰 证券 股份 有限 公司 住所: 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 法定代 表人 :吴 万善 电话:025 -84457777 -882 传真:025 -84579763 联系人 : 朱 嘉裕 公司网 址: www.htsc.com.cn 客户服 务热 线:95597 (16) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座


法定代 表人 :陈 有安


客户服 务电 话:400-8888-888 电话:010-66568430 联系人 :田 薇 公司网 址:www.chinastock.com.cn (17) 长城 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华


13 联系人 :高 峰 电话:0755-83516094 传真:0755-83515567 客户服 务热 线:


0755-33680000 、400 6666 888


公司网 址:www.cgws.com (18) 渤海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 法定代 表人 :王 春峰 联系人 :蔡 霆 电话:022-28451991 传真:022-28451958 客户服 务电 话: 4006515988 网址:http://www.bhzq.com (19) 中银 国际 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层 法定代 表人 :许刚 咨询电 话:4006208888 或 各地营 业网 点咨 询电 话 网址:www.bocichina.com 传真:021-50372474 (20) 安信 证券 股份 有限 公司


注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 楼 法定代 表人 : 牛冠 兴


联系电 话:0755-82558323


传真:0755-82558355


联系人 : 陈 剑虹 客服电 话:4008-001-001


公司网 址:www.essence.com.cn (21) 华宝 证券 有限 责任 公司 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 166 号 未来 资产 大厦 23 层 法定代 表人 : 陈林


14 客户服 务电 话:4008209898 、021-38929908 公司网 站: http://www.cnhbstock.com (22) 信达 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街 9 号院1 号 楼信达 金融 中心 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com (23) 江海 证券 有限 公司 办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 法定代 表人 :孙 名扬 客服电 话:400-666-2288 公司网 址:www.jhzq.com.cn (24) 东兴 证券 股份 有限 公司 公司名 称: 东兴 证券 股份 有限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦B 座 12-15 层 法定代 表人 :徐 勇力 基金销 售联 系人 :汤 漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 公司网 站:www.dxzq.net.cn 公司客 户服 务电 话:400-8888-993 (25) 德邦 证券 股份 有限 公司 住所: 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢9 楼 办公地 址: 上海 市福 山 路500 号 城建 国际 中心26 楼 邮政编 码:200122 注册资 本:16.9 亿 元人 民 币 法定代 表人 :姚 文平 联系人 :朱 磊 联系电 话:862168761616-8507 传真:862168767981 (26) 华安 证券 股份 有限 公司


15 注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座 法定代 表人 :李 工 公司电 话:0551-65161666 传真:0551-65161600 网址:www.hazq.com 客户服 务电 话: 96518 ( 安徽) 、400-80-96518 ( 全国) (27) 上海 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券 办公地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :郁 忠民 联系人 :张 瑾 电话:021-53519888 传真:021-53519888 网址:www.962518.com 客户服 务电 话:4008918918 、021-962518 (28) 齐鲁 证券 有限 公司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李玮 联系人 :吴 阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电 话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (29) 华福 证券 有限 责任 公司 地址: 福州 市五 四 路157 号新天 地大 厦7 、8 层 法定代 表人 :黄 金琳 客服电 话:96326( 福建 省 外请加 拨 0591 ) 公司网 址:www.hfzq.com.cn (30) 方正 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 -24 层 公司地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 -24 层


16 法定代 表人 :雷 杰 全国统 一客 服热 线:95571 方正证 券网 站:www.foundersc.com (31)红 塔证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 9 楼 法定代 表人 :况 雨林 客户服 务电 话:0871-3577930 网址: www.hongtazq.com (32) 山西 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼 办公地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼 联系人 :郭 熠 联系电 话:0351 -8686659 传真:0351 -8686619 客户服 务电 话:400-666-1618 、95573 公司网 址:www.i618.com.cn (33) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 电话:400-8888-108( 免 长 途费) 联系人 :权 唐 公司网 址:www.csc108.com (34) 中航 证券 有限 公司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼 办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼 法定代 表人 :杜 航 联系人 :戴 蕾 联系电 话:0791-86768681 客服电 话:400-8866-567 公司网 址:www.avicsec.com (35) 东吴 证券 股份 有限 公司 客户服 务电 话:4008-601555 公司网 址:http://www.dwzq.com.cn


17 (36) 中国 国际 金融 有限 公司 客户服 务电 话:400-910-1166 公司网 址:www.cicc.com.cn 2、 二 级市 场交 易代 理券 商 包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 3 、 基金 管理人 可根据有 关法 律法规的 要求, 选择其它 符合要求 的机构 代理销售 本基金, 并及 时公告 。 ( 二) 注册登 记机 构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司


地址: 中国 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场22 层


法定代 表人 :陈 耀先


联系人 :刘 永卫


联系电 话:021-58872625 ( 三) 律师事 务所 和经 办律 师 名称: 通力 律师 事务 所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼


办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 :韩 炯


联系电 话:(86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8600 联系人 :黎 明 经办律 师: 吕 红、 黎 明 ( 四)


会计 师事 务所 和经 办注 册 会计师 名称: 安永 华明 会计 师事 务所


法定代 表人 :葛 明


住所: 北京 市东 城区 东长 安街1 号东 方广 场东 方经 贸 城安永 大楼16层


办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大道100 号上 海环 球 金融中 心50 楼 公司电 话:021-22288888 (注: 公司 总机 )


公司传 真:021-22280000 (注: 传真 总机 )


签章会 计师 :徐 艳, 蒋燕 华


18 业务联 系人 :蒋 燕华 五、 基金简介


基金 名称 :上证 180 价 值交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金


基金 类型 : 开 放式 指数 基金 六、 基金的投资 ( 一)





投 资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 (二) 投资 范围 本基金的投 资范围为 具有 良好流动性 的金融工 具,包 括上证 180 价值 指数的成 份股及其备 选成 份股、新股( 首次公开 发行 或增发) 、债券,以及经中 国证监会批准的允许本基 金投资的其它金融工 具。 法律 法规 或监 管机 构 以后允 许基 金投 资的 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 , 可以 将其 纳入投 资范 围。 本 基金投 资于上证 180 价值 指数的 成份股 和备选 成份 股的资 产比例 不低于 该基 金资产 净值的 95% ,同 时为 更好 地实 现 投资目 标, 本基 金也可 少 量投资 于新 股、 债券及 中 国证监 会允 许基 金投资 的其他 金融 工具 ,该 部分 资产比 例不 高于 基金 资产 净值 的 5% 。 (三) 投资 策略 1、股 票资 产指 数化 投资 策 略 本基金 股票 资产 投资 原则 上采用 完全 复制 标的 指数 的方法 跟踪 标的 指数 。 通 常情况 下 , 本 基金 根据标 的指 数成 份股 票在 指数中 的权 重确 定成 份股 票的买 卖数 量, 并 根据 标 的指数 成份 股及 其权 重 的变动 进行 相应 调整。 在 因特殊 情况 ( 如成 份股 停 牌、 流动 性不 足、 法 规法 律限制 等 ) 导 致无 法获 得足够 数量 的股 票时, 本 基金可 以根 据市 场情 况, 结合经 验判 断, 综 合考 虑 相关性、 估值 、 流动 性 等 因素挑选 标的指数 中其他 成份股或 备选成份 股进行 替代(同 行业股票 优先考虑 ) ,以 期在规定 的 风险承 受限 度之 内, 尽量 缩小跟 踪误 差。 2、 债 券投 资策 略 本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要 , 将 投 资于国 债 、 金 融债 等期 限 在一年 期以 下的 债 券,债 券投 资的 目的 是保 证基金 资 产 流动 性, 有效 利用基 金资 产, 提高 基金 资产的 投资 收益 。 3、 其 他金 融工 具投 资策 略


19 在法律 法规 许可 时, 本 基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证等相 关金 融衍 生工 具对 基金投 资组 合进 行 管理 , 以 提高 投资 效率 , 管理基 金投 资组 合风 险水 平, 以更 好地 实现 本基 金 的投资 目标 。 本基 金管 理人运 用上 述金 融衍 生工 具必须 是出 于追 求基 金充 分投资 、减 少交 易成 本、 降低跟 踪误 差的 目的 , 不得应 用于 投机 交易 目的 ,或用 作杆 杠工 具放 大基 金的投 资。 (四) 投资 组合 管理 本基金 采用 完全 复制 法进 行指数 化投 资, 按 照成 份 股在上 证 180 价 值指 数中 的基准 权重 构建 指 数化投 资组 合 。 当 预期 成 份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、 增发 、 分 红等 行 为时 , 以 及因 基金 的申 购和赎 回对 本基 金跟 踪标 的指数 的效 果可 能带 来影 响时, 基金 管理 人会 在 10 个 交易 日内 对投 资组 合进行 适当 调整 ,以 便实 现对跟 踪误 差的 有效 控制 。 1、标 的指 数定 期调 整 根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 , 本基 金在 指 数成份 股调 整生 效前 , 分 析并确 定组 合调 整 策略 , 及 时进 行投 资组 合 的优化 调整 , 减少 流动 性 冲击 , 尽 量减 少标 的指 数 成份股 变动 所带 来的 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 。 2、成 份股 公司 信息 的日 常 跟踪与 分析 跟 踪标的指 数成份 股 公司信 息(如: 股本变 化、分红 、配股、 增发、 停牌、复 牌等) ,以及 成 份股公 司其 他重 大信 息 , 分析这 些信 息对 指数 的影 响, 并根 据这 些信 息确 定 基金投 资组 合每 日交 易 策略。 3、标 的指 数成 份股 票临 时 调整 在标的 指数 成份 股票 调整 周期内 , 若出 现成 份股 票 临时调 整的 情形 , 本基 金 管理人 将密 切关 注 样本股 票的 调整 ,并 及时 制定相 应的 投资 组合 调整 策略。 4、申 购赎 回情 况的 跟踪 与 分析 跟踪本 基金 申购 和赎 回信 息, 结合 基金 的现 金头 寸 管理 , 分 析其 对组 合的 影 响, 制定 交易 策略 以应对 基金 的申 购赎 回。 5、跟 踪偏 离度 的监 控与 管 理 每日跟 踪基 金组 合与 标的 指数 表 现的 偏离 度 , 每 月 末、 季度 末定 期分 析基 金 的实际 组合 与标 的 指数表 现的 累计 偏离 度、 跟踪误 差变 化情 况及 其原 因,并 优化 跟踪 偏离 度管 理方案 。 在正常 情况 下, 本基 金日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% , 年跟 踪误 差不 超过 2% 。 如 因指 数编制 规则 调整 或其 他因 素导致 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差超 过上 述范 围, 基 金 管理人 将采 取合 理措 施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大。


20 (五) 标的 指数 本基金 的标 的指 数为 上证 风格指 数系 列中 的上 证 180 价值 指数 (指 数代 码为 000029.SH)。 上证 180 风 格指 数是 由中 证指数 公司 编制 并发 布 。 它 以上 证 180 指 数为 样本 空间 , 共 包含 4 只 指数 , 包 括上 证 180 成 长 指数 、 上证 180 价 值指 数 、 上证 180 相 对成 长指 数 和上 证 180 相对 价值 指 数。 其 中, 上证 180 价值 指数是 从上证 180 指 数样 本股中 ,挑 选最 具代 表性 的 60 只 价值 股票 形成 指数 。 该 指数 从 风 格特 征 的角度 进一 步刻 画了 上 证 180 指 数 , 也 为投 资者 提供 了新的 业绩 基准 和资 产配置 工具 。 随着市 场环 境的 变化 , 如 果上述 标的 指数 不适 用本 基金时 , 本基 金管 理人 可 以依据 维护 基金 份 额持有 人合 法权 益的 原则 , 进 行适 当的 程序 变更 本 基金的 标的 指数 , 并同 时 更换本 基金 的基 金名 称 与业绩 比较 基准 。 其中 , 若标的 指数 变 更 涉及 本系列 基金 投资 范围 或投 资策 略的实 质性 变更 , 则基 金管理 人应 就变 更标 的指 数召开 基金 份额 持有 人大 会, 并报 中国 证监 会核 准 或者备 案 。 若 标的 指数 变更对基金投资无实质性 影响( 包括但不限于编制机 构变更、指数更名等) ,则 无需召开基金份额持 有人大 会, 基金 管理 人应 在取得 基金 托管 人同 意后 ,报中 国证 监会 备案 。并 应至少 提 前 30 个工作 日在中 国证 监会 指定 的信 息披露 媒体 上刊 登公 告。 (六) 投资 限制 1、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 本基 金禁 止从 事下列 行为 : (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 提供 担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ; (5)向 基金管 理人、 基金托 管人出 资或者买 卖其基金 管理人 、基金托 管人发行 的股票 或债 券; (6)买 卖与基 金管理 人、基 金托管 人有控股 关系的股 东或者 与基金管 理人、基 金托管 人有 其他重 大利 害关 系的 公司 发行的 证券 或者 承销 期内 承销的 证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动; (8) 当时 有效 的法 律法 规 、中国 证监 会及 《基 金合 同》规 定禁 止从 事的 其他 行为。 对于因 上述 (5 ) 、 (6) 项 情形导 致无 法投 资的 标的 指数成 份股 或备 选成 份股 , 基 金管 理人 将在 严格控 制跟 踪误 差的 前提 下,将 结合 使用 其他 合理 方法进 行适 当替 代。


21 如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 禁止 性规 定, 本 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后可不 受上 述规 定 的限制 。 2、投 资组 合限 制 本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制:


a、本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40%; b、本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ,不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ,基 金 持有的 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3% , 基金管 理人 管理 的全 部基 金 持有 同一 权证 的比 例 不超过 该权 证 的10% 。法 律法规 或中 国证 监会 另有 规定的 ,遵 从其 规定 ; c、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ; d 、本基 金持有 的同一 (指同 一信用 级别)资 产支持证 券的比 例,不得 超过该资 产支持 证券 规模 的 10% ; e 、 本基 金管理 人管 理的 全部 基金 投资 于同一 原始 权益 人的 各类 资产支 持证 券, 不得 超过其 各类资 产支 持证 券合 计规 模的 10% ; f 、本基 金财产 参与股 票发行 申购, 所申报的 金额不得 超过本 基金的总 资产,所 申报的 股票 数量不 得超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ; g、本 基金 不得 违反 《基 金 合同》 关于 投资 范围 和投 资比例 的约 定; h、相 关法 律法 规以 及监 管 部门规 定的 其它 投资 限制 。 如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 限制 性规 定, 履行 适当程 序后 ,本 基金 不受 上述规 定的 限 制 。 基金管 理人 应当 自《 基金 合同》 生效 之日 起3 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合《 基金 合同 》 的约定 。 由于 证券 市场 波 动、 上市 公司 合并 或基 金 规模变 动 、 标 的指 数成 分 股调整 等基 金管 理人 之 外的原 因 导 致的 投资 组合 不符合 上述 约定 的比 例 的 ,基金 管理 人应 在 10 个 交易日 内进 行调 整, 以 达到标 准 。 对于 因基 金份 额拆分 等集 中持 续营 销活 动引起 的基 金净 资产 规模 在 10 个 交易 日内 增 加 10 亿 元以上的 情形, 而导致 证券投资 比例低于 基金合 同约定的,基金 管理人履行相 关程序后 可将 调 整时限 从 10 个 交易 日延 长 到 3 个 月。 法律 法规 另有 规定的 从其 规定 。 (七) 业绩 比较 基准 本基金 业绩 比较 基准 为 标 的指数 。本 基金 标的 指数 变更的 ,业 绩比 较基 准随 之变更 并公 告。 (八) 风险 收益 特征 本基金 为股 票基 金 , 其 风 险和预 期收 益均 高于 货币 市场基 金 、 债 券型 基金 和 混合基 金 。 本 基金 在股票 基金 中属 于指 数基 金, 紧密 跟踪 标的 指数 , 属于股 票基 金中 风险 较高 、 收 益与 标的 指数 所代 表的股 票市 场水 平大 致相 近的产 品。


22 七、 基金投资组合报告 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年3 月 31 日, 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。 1、 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 628,368,713.88 98.10 其中: 股票 628,368,713.88 98.10 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,104,513.54 1.89 7 其他资 产 37,293.75 0.01 8 合计 640,510,521.17 100.00 2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 (1) 报告 期末 指数 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 33,390,124.00 5.23 C 制造业 60,298,715.00 9.44 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 38,102,720.69 5.97 E 建筑业 60,832,967.30 9.53 F 批发和 零售 业 2,402,796.00 0.38 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 23,402,937.80 3.66 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 8,008,085.47 1.25 J 金融业 373,247,236.39 58.45 K 房地产 业 28,687,282.23 4.49 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - -


23 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 628,372,864.88 98.40 (2) 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合 本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资。 3、报告 期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 十名 股票 投资 明细 (1) 报告 期末 指数 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前 十 名股 票投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 953,772 74,623,121.28 11.69 2 600016 民生银 行 4,681,500 45,410,550.00 7.11 3 600036 招商银 行 2,851,300 44,394,741.00 6.95 4 600000 浦发银 行 2,432,200 38,404,438.00 6.01 5 601166 兴业银 行 1,964,800 36,073,728.00 5.65 6 601328 交通银 行 3,880,400 24,795,756.00 3.88 7 601668 中国建 筑 2,565,201 19,675,091.67 3.08 8 601601 中国太 保 543,125 18,411,937.50 2.88 9 601988 中国银 行 4,003,901 17,537,086.38 2.75 10 601288 农业银 行 4,569,100 16,768,597.00 2.63 (2) 报告 期末 积极 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名股 票投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投资 。


5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7、报 告 期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 (1) 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细


24 本基金 未投 资股 指期 货。 (2) 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 本基金 未投 资股 指期 货。 10、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 (1) 本期 国债 期货 投资 政 策 本基金 未投 资国 债期 货。 (2) 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 未投 资国 债期 货。 (3) 本期 国债 期货 投资 评 价 本基金 未投 资国 债期 货。 11、投 资组 合报 告附 注 (1) 上证180 价值ETF 基 金截 至2015 年3 月31 日 持 仓前十 名证 券中 的600036 招商银 行 于2014 年8 月4 日 中国 银行 间市 场交易 商协 会公 告的 交易 商协会 自律 处分 信息 中, 因自身 工作 操作 疏忽 导 致其主 承的 大冶 有色 金属 集团控 股有 限公 司2013 年 报及 2014 年一 季报 未能 按 期披露, 受到 诫勉 谈 话处分 。 上证180 价值 ETF 基 金截 至 2015 年3 月31 日 前十 名证券 中 的 601318 中国 平 安控股 的平 安证 券于2014 年12 月8 日中 国证监 会公 告的 行政 处罚 决定书 〔2014 〕103 号中 ,因出 具的 保荐 书存 在 虚假记 载, 且未 审慎 核查 海联讯 公开 发行 募集 文件 的真实 性和 准确 性, 受到 中国证 监会 警告 处分 , 没收保 荐业 务收 入400 万 元,没 收承 销股 票违 法所 得 2867 万 元, 并处 以440 万元罚 款。 本基金 为交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 , 采用 完 全复制 法进 行指 数化 投资 , 按 照成 份股 在上 证180 价值 指数 中的 基准 权重构 建指 数化 投资 组合 。 基金管 理人 对上 述股 票 的投 资 决策 程序 符合 相 关法律 法规 和公 司制 度的 要求。 本报告 期内, 本基 金投 资 的前十 名证 券的 其余 八只 证券的 发行 主体 没有 被监 管部门 立案 调查 或 在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 (2) 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 (3 ) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 34,821.92


25 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,471.83 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 37,293.75 (4 ) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


(5 ) 报告 期末 指数 投资 前 十名股 票中 存在 流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前 十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 (6 ) 报告 期末 积极 投资 前 五名股 票中 存在 流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资股票 不存 在流 通受 限。 八、 基金的业绩





本基金 业绩 数据 为截 止 2015 年3 月31 日 的数 据, 本报告 中所 列数 据未 经审 计。 (一) 本报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ② -④ 2010/04/23-2010/12/31 -12.56% 1.67% -11.08% 1.67% -1.48% 0.00% 2011/01/01-2011/12/31 -14.84% 1.28% -15.76% 1.27% 0.92% 0.01% 2012/01/01-2012/12/31 16.46% 1.15% 13.60% 1.14% 2.86% 0.01% 2013/01/01-2013/12/31 -9.67% 1.56% -12.73% 1.54% 3.06% 0.02% 2014/01/01-2014/12/31 73.65% 1.41% 67.47% 1.41% 6.18% 0.00% 2015/01/01-2015/03/31 5.03% 2.28% 4.95% 2.29% 0.08% -0.01% 2010/04/23-2015/03/31 42.86% 1.46% 30.52% 1.46% 12.34% 0.00% ( 二) 自 基金 合同 生效 以 来基金 累计 份额 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率变 动 的比较 华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 累计份 额净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2010 年 4 月 23 日至 2015 年 3 月 31 日)


26 注: 基金 依法 应自 成立 日 期起 6 个月 内达 到基 金合 同约定 的资 产组 合 , 截 至 2010 年 5 月 28 日, 本 基金已 达到 合同 规定 的资 产配置 比例 。 九、 基金费用 (一) 基金 费用 的种 类 1、基 金管 理人 的管 理费 ; 2、基 金托 管人 的托 管费 ; 3、标 的指 数许 可使 用费 ; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7、基 金的 证券 交易 费用 ; 8、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9、基 金收 益分 配中 发生 的 费用; 10、基 金上 市费 及年 费; 11、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 本基金 终止 清算 时所 发生 费用, 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5%年 费 率计提 。 管 理费 的 计 算方 法如下 : H=E×0.5% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费


27 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金 管理费每 日计算 ,逐日累 计至每月 月末, 按月支付 ,由基金 管理人向基金托 管人发送 基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后 于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财产 中 一次性 支付 给基 金管 理人 。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 2、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按 前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下: H=E×0.1% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金 托管费每 日计算 ,逐日累 计至每月 月末, 按月支付 ,由基金 管理人向基金托 管人发送 基 金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后 于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日 等,支 付 日期顺 延。 上述 ( 一) 基金 费用 的种 类中第 3-11 项费 用 , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定 ,按 费用 实际 支出 金额列 入当 期费 用 , 由基 金托管 人从 基金 财产 中支 付。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失; 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基金 合同》生效前 的相关 费用,包括但 不限于验资 费、会计师和 律师费、信 息披露费用等 费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 费用 调整 基金 管理人和 基金托管人协商 一致后, 可根 据基金发展 情况调整 基金管理费率、 基金托管 费 率等相 关费 率。 调高 基金管理 费率、基金托管 费率等费 率,须召开基金 份额持有 人大会审议;调 低基金管 理 费率 、基金托管 费率等费率, 无须召开基 金份额持有人 大会。基金 管理人必须最 迟于新的费率 实 施日 前2 日 在至 少一 种指 定媒体 和基 金管 理人 网站 上公告 。 (五) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。


28 十、 《招募说明书》更新 部分 的说明 根 据《中华 人民共和 国证券 投资基金 法》( 以下简称《 基金法》)、 《证券投 资基 金运作管 理办 法》(以 下简 称 《运 作办 法 》)、《 证 券投 资基 金销 售 管理办 法》( 以下 简称 《 销 售办法 》)、 《 证券 投 资基 金信息披 露管理办 法》(以下简 称《信息 披露办法》)及其 他有关规 定,华宝兴 业基金管 理有限 公司对 《上证 180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 招 募说 明书 》作 如下 更新: 1、 “ 二、 释义 ”更 新了 释义中 的相 关表述 。 2、 “ 三、 基金 管理 人 ” 更新了 基金 管理 人的 相关 信息 。 3 、 “ 五、相 关服务机 构 ” 更新了 “一、 基金份额发 售机构” 中申购赎 回代理 券商的相 关信 息 。 4、 “ 八、 基金 份额 的申 购与赎 回” 更新 了 申 购、 赎回清 单的 格式 的相 关内 容。 5、 “ 十、 基金 的投 资” 更新了截至2015 年3 月31 日的 基金 的投 资组 合报 告。 6、


“十 一、 基金 的业 绩 ”更新 了截 至 2015 年 3 月 31 日的 基金 业绩 数据 。 7、 “ 二十 四、 其他 应披 露事项 ”对 本报 告期 内的 相关公 告作 了信 息披 露。 上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 基金《 招募 说明 书》 后面 所载之 详细 资料 一并 阅读 。





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2015 年6 月4 日