中融货币：更新招募说明书摘要（2015年第1期）查看PDF公告
中融货币市场基金更新招募说明书摘要(2015 年第1 期) 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 重要提示 中融货币市场基金（以下简称“本基金”）根据2014年10月9日中国证券 监督管理委员会《关于准予中融货币市场基金注册的批复》（证监许可 [2014]1028号）的注册进行募集。本基金基金合同于2014年10月21日生效， 自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 本招募说明书是对原《中融货币市场基金招募说明书》的定期更新，原招募 说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证招募说 明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会 对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等 作出实质性判断或者保证。 本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波 动的影响较大，因此，本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的 系统性风险。投资本基金的风险还包括：市场风险、管理风险、职业道德风险、 流动性风险、合规性风险等其他风险。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和 基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主、谨 慎做出投资决策，自行承担投资风险。投资者购买本货币市场基金并不等于将资 金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金 投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有 人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2015年4月21日，有关财务数据和净值表 现数据截止日为2015年3月31日（未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 ■ 中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司，经中国证监会证监许可 〔2013〕667号文批准，于2013年5月31日成立，公司注册地址为深圳。公司 股权结构为中融国际信托有限公司占注册资本的51% ，上海融晟投资有限公司占 注册资本的49%。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基金情况 （1）基金管理人董事 王瑶女士，董事长，法学硕士。1998年7月至2013年1月在中国证监会工 作期间，先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。自2013年 5月起至2014年9月担任中融基金管理有限公司督察长；自2014年10月起担任 中融基金管理有限公司总经理，2015年3月至今任中融基金管理有限公司董事长。 桂松蕾女士，董事，金融学硕士，历任UT Starcom IT部门对外合作经理、 百视通有限责任公司北京首席代表，2008年8月至今任中植企业集团有限公司集 团副总裁。2013年5月至2015年2月任中融基金管理有限公司董事长。 范韬先生，董事，大学本科，经济师。曾任职于黑龙江省证券监督管理办公 室、中国证监会哈尔滨特派员办事处，2001年12月至2002年3月任中植企业集 团总裁助理，2002年3月至今担任中融国际信托有限公司总裁。 董志勇先生，独立董事，2003年毕业于新加坡南洋理工大学，获经济学硕士 学位，并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。曾在中 国人民大学经济学院任副教授并兼任院长助理。现于北京大学经济学院担任教授一职，同时兼任教务部部长。 姜国华先生，独立董事，2002年毕业于美国加利福尼亚大学，获博士学位， 并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理 学院，同时担任北京大学研究生院副院长，以及北京大学燕京学堂办公室主任。 金李先生，独立董事，2001年毕业于麻省理工学院斯隆工商管理学院，获金 融学博士学位，并拥有新泽西州立大学经济学硕士学位以及复旦大学经济学学士 学位。现于北京大学光华管理学院金融系，任讲席教授。 （2）基金管理人监事 裴芸女士，监事，法学学士。曾任职于北京市君泰律师事务所、甘肃太平洋 律师事务所，2013年5月加入中融基金管理有限公司，现任公司法律合规部部总 监。 （3）高级管理人员 王瑶女士，代任总经理，简历同上。 向祖荣先生，督察长，法学博士。曾就职于北京建工集团总公司、中国证券 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组、中国上市 公司协会。2014年8月加入中融基金管理有限公司，自2014年10月起至今任督 察长。 严九鼎先生，公司副总经理，博士研究生。1988年9月至1993年5月，任 职于辽宁省财政厅；1993年5月至2004年5月先后担任辽宁东方证券公司总经 理助理、副总经理；2004年6月至2014年11月先后担任中天证券有限责任公司 副总裁、总裁；2015年1月起至今任中融基金管理有限公司副总经理。 曹健先生，公司副总经理，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际 信托投资公司证券处财务科科长、天元证券公司计划财务部总经理、江海证券有 限公司董事会办公室主任。2012年9月加入中融基金管理有限公司，曾任公司首 席财务官。自2014年12月起至今任公司副总经理。 2、本基金基金经理 李倩女士，对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。曾任银华基 金管理有限公司固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司， 任基金经理。 3、投资决策委员会成员 投资决策委员会的成员包括：副总经理严九鼎先生、权益投资部娄涛先生、 固收投资部贾志敏先生、风险管理部张怀珍女士、交易部闫旭先生、固收投资部 王玥女士。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：南京银行股份有限公司 注册地址：南京市中山路288号 办公地址：南京市中山路268号汇杰广场2楼201室 法定代表人：林复 成立日期：1996年2月6日 注册资本：296,893.3194万元人民币 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可【2014】405号 托管部门联系人：谢辰震 电话：025-83177222 传真：025-86776189 （二）托管业务部的部门设置及员工情况 南京银行于2013年10月28日成立了独立的一级部门----资产托管部，下 设业务运营部、市场拓展部、内控稽核部和研究开发部四个内设部门。 目前，南京银行资产托管部共有17人，其中从事会计核算、资金清算、投 资监督、信息披露、内控稽核的人员11人，市场营销4人。相较同期获批基金 托管资格的其他银行，南京银行在托管运营上配备较强的人力。 （三）基金托管业务经营情况 2014年4月9日，南京银行获得中国证监会和中国银行业监督管理委员会联 合批复的证券投资基金托管业务资格。取得资格后，本行充分发挥基金公司、资 产管理等牌照齐全的优势，持续加强与金融市场、投资银行等业务的条线联动优， 托管产品种类不断丰富，目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、基金公司 专户产品托管、基金子公司专户/专项产品托管、证券公司定向/集合资产管理计 划托管、信托计划保管、私募基金托管等多项业务。目前托管公募基金2只，除 本基金外，还托管了中融融安保本混合型证券投资基金。托管公募基金总规模 155亿元。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构指本公司直销柜台以及网上直销交易平台 （1）直销柜台 名称：中融基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100005 电话：010-85003560 传真：010-85003387 联系人：张蓁蓁 网址：www.zrfunds.com.cn （2）网上直销交易平台 网址：https://trade.zrfunds.com.cn 2、其他销售机构 （1）南京银行股份有限公司 住所：南京市玄武区中山路288号 办公室：南京市玄武区中上路288号 法定代表人：林复 电话：025-83177222 联系人：张思遐 （2）东北证券股份有限公司 住所：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：杨树财 电话：0431-85096517 联系人：安岩岩 （3）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：021-23219275 联系人： 李笑鸣 （4）齐鲁证券有限公司 住所：济南市市中区经七路86号 办公地址：济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 电话：0531-68889155 联系人：吴阳 （5）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 联系人：顾凌 （6）中信证券（浙江）有限责任公司 住所：杭州市解放东路29号迪凯银座22层、23层 办公地址：杭州市江干区解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人：沈强 电话：0571-86609015 联系人：王佳苗 （7）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 联系人：吴忠超 （8）北京恒天明泽基金销售有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人：梁越 电话：010-57756066 联系人：朱冬一 （9）北京晟视天下投资管理有限公司 住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层 法定代表人：蒋煜 电话：010-58170952 联系人：李俊彦 （10）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303 法定代表人：张鑫 电话：010-53570568 联系人：周君 （11）北京植信基金销售有限公司 住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67 办公地址：北京市朝阳区建华南路6号卓明大厦2号院2层 法定代表人; 杨纪峰 电话：010-65166112 联系人：叶航 （二）登记机构 名称：中融基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层 法定代表人：王瑶 电话：010-85003561 传真：010-85003387 联系人：黎峰 网址：www.zrfunds.com.cn （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话： 021-31358666 传真： 021-31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼16层 办公地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼16层 执行事务合伙人：吴港平 电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 经办注册会计师：汤骏、贺耀 联系人：贺耀 四、基金的名称 中融货币市场基金 五、基金的类型 契约型开放式基金 六、基金的投资目标 在保证基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。 七、基金的投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存 款，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的债券，剩余期限在 397天以内（含397天）的资产支持证券，剩余期限在397天以内（含397天） 的中期票据，一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单，期限在一年以内 （含一年）的中央银行票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购以及中国证 监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走 势进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力求 在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 （一）久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利 率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在 预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。 （二）资产类属配置策略 资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配 置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研究判断，挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值，制定并调 整类属配置，形成合理组合以实现稳定的投资收益。 （三）时机选择策略 股票、债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生 暂时失衡，进而推高市场利率，充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益 率。 （四）套利策略 套利操作策略主要包括两个方面： 1、跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成，由于其中 的投资群体、交易方式等要素不同，使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、 流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础 上，寻找合理的介入时机，进行跨市场套利操作，以期获得安全的超额收益。 2、跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性，对期限相近的交易品种 同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。 本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以期获得安全的超额收 益。 九、基金的业绩比较标准 本基金业绩比较基准：七天通知存款利率(税后) 。 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额 方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利 息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的 投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作 为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发 布，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基 金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩 比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 十一、基金的投资组合报告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2015年 4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日，本报告中所列财务数据未 经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期债券回购融资情况 ■ 注：（1）本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报 告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 （2）本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 （三）基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。 2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 ■ （六）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2015年3月31日。 （一）本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中融货币A ■ 注：本基金收益分配按日结转份额。 2、中融货币C ■ 注：本基金收益分配按日结转份额。 （二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 中融货币A 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年10月21日-2015年03月31日） 中融货币C 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年10月21日-2015年03月31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内 为建仓期；建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（第十三部分 二、 投资范围和 五、投资限制）的有关约定。 十三、基金的费用和税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日 期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.04%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.04%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由C类基金份额降级 为A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作 日起适用A类基金份额的费率。C类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于 由A类基金份额升级为C类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其 升级后的下一个工作日起享受C类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费 计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近 可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整 在法律、法规和基金合同允许的条件下，基金管理人和基金托管人可根据基 金发展情况协商调整基金管理费、基金托管费和销售服务费率。调低基金管理费、 基金托管费和销售服务费率等相关费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下变更收费`方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通 过。 基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本更新招募说明书依据《中华人名共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2014年 10月10日刊登的《中融货币市场基金招募说明书》进行了更新，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施得投资经营活动进行了内容的补充，主 要更新的内容如下： 1、在“封面”中，更新了招募说明书的标题及相关财务数据的截止日期。 2、在“重要提示”中，新增了本基金合同生效和招募说明书更新截止日期 的描述。 3、更新了“第三节 基金管理人”中基金管理人概况、主要人员情况、基金 管理人的风险管理与内部控制制度的相关信息。 4、更新了“第四节 基金托管人”中发展概况及财务状况、托管业务部的部 门设置及员工情况、基金托管业务经营情况的相关信息。 5、更新了“第五节 相关服务机构”中基金份额发售机构及登记机构。 6、更新了“第六节 基金的募集”募集概况中募集期限的相关信息。 7、在“第七节 基金合同的生效”中，删除了基金备案的条件，新增了基金 合同的生效的相关信息。 8、更新了“第八节 基金份额的申购与赎回”中申购与赎回的开始日及时间 的相关信息。 9、在“第九节 基金的投资”中，新增了基金的投资组合报告。 10、新增了“第十节 基金的业绩”。 11、新增了“第二十二节 其他应披露事项”。 12、更新了“附件二：基金托管协议的内容摘要”中基金管理人的相关内容。 中融基金管理有限公司 二○一五年六月三日
