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长城优化(200015)

长城优化:更新招募说明书(2015年第1号)查看PDF公告

1 
 
 
 
 
长 城 优 化升级 股 票 型证券 投 资 基金 
招 募 说 明书 (更新) 
 
(2015 年第 1 号 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:长城基金管 理有限公司 






基 金托管人:中国建 设银行股份有限公 司 二○ 一五 年六 月 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 2 长城优化升 级股票 型证券 投资基金 经2011 年9月22 日 中国证券监 督管理 委员会 证监 许可 [2011]1538 号文 核准 募集 。基金 合同 于2012 年4 月20 日生效 。 重 要 提 示 (一 ) 基金 管 理人 保证 招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完整 。 本 招募 说明 书 经中国 证监 会核准 , 但中 国证 监会 对 本基金 募集 的核 准 , 并 不 表 明其 对本 基金 的价 值和 收益作 出实 质性 判断或 保证 ,也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。 (二) 投资 有风 险, 投资 人认购 (或 申购 )基 金时 应认真 阅读 本招 募说 明书 。 (三) 基金 的过 往业 绩并 不预示 其未 来表 现。 基金 管理人 依照 恪尽 职守 、诚 实信用 、 谨慎勤 勉的 原则 管理 和运 用基金 财产 ,但 不保 证基 金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。 (四) 本招 募说 明书 所载 内容截 止日 为 2015 年4 月19 日, 有关 财务 数据 和 净值表 现 截止日 为2014 年 12 月 31 日 (财 务数 据未 经审 计) 。 (五) 本招 募说 明书 更新 情况说 明中 涉及 的与 托管 相关的 基金 信息 已经 本基 金托管 人 中国建 设 银 行股 份有 限公 司复核 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 3 目


录 一、绪言 ....................................................................................................................... 4 二、释义 ....................................................................................................................... 5 三、基金管理人 ........................................................................................................... 9 四、基金托管人 ......................................................................................................... 20 五、相关服务机构 ..................................................................................................... 24 六 、基金的募集与基金合同的生效 ......................................................................... 44 七 、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 45 八 、基金的投资管理 ................................................................................................. 53 九、基金的业绩 ......................................................................................................... 66 十、基金的财产 ......................................................................................................... 67 十一、基金资产的估值 ............................................................................................. 68 十二、基金的收益分配 ............................................................................................. 72 十三、基金的费用与税收 ......................................................................................... 73 十四、基金的会计与审计 ......................................................................................... 78 十五、基金的信息披露 ............................................................................................. 79 十六、风险揭示 ......................................................................................................... 83 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................. 85 十八、基金合同的内容摘要 ..................................................................................... 88 十九、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................... 101 二十、对基金份额持有人的服务 ........................................................................... 111 二十一、其他应披露事项 ....................................................................................... 112 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................................... 114 二十三、备查文件 ................................................................................................... 115 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 4 一 、绪 言 本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《 基金 法》 ” ) 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 ( 以下 简称 “ 《 信息 披 露办法 》 ” ) 、《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理办 法》 ( 以下 简称 “ 《 运作办 法》 ” ) 、 《证 券投 资 基金销 售管 理办 法》 ( 以下 简称 “ 《 销售 办 法》 ” ) 等有 关法 律法 规及 《 长城 优化 升级 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ( 以 下简称 “基 金 合同” )编 写。 本招募 说明 书阐 述了 长城 优化升 级股 票型 证券 投 资 基金 的 投资 目标 、策 略、 风险、 费 率等与 投资 者 投 资决 策有 关的全 部必 要事 项, 投资 者在做 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本招 募 说明书 。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏, 并 对 其真实 性 、 准 确性 、 完 整 性承担 法律 责任 。 本 基金 是根据 本招 募说 明书 所载 明的资 料申 请 募集的 。本 基金 管理 人没 有委托 或授 权任 何其 他人 提供未 在本 招募 说明 书中 载明的 信 息 , 或对本 招募 说明 书做 出任 何解释 或者 说明 。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基 金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金 投 资者 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为 基 金份额 持有 人和 本基 金合 同的当 事人 , 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同 的 承认和接 受, 并按照 《基 金法》 、 基金合 同及其 他规 定享有权 利、 承担义 务。 基金 投资 者 欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ,应 详细 查阅 本基金 基金 合同 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 5 二 、释 义 在本 招 募说 明书 中, 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 : 1.基金 或本 基金 :指 长城 优化升 级股 票型 证券 投资 基金 2.基金 管理 人: 指长城 基 金管理 有限 公司 3.基金 托管 人: 指中 国建 设银行 股份 有限 公司 4.基金 合同 或本 基金 合同 :指《 长城 优化 升级 股票 型 证券 投资 基金 基金 合同 》及对 本 基金合 同的 任何 有效 修订 和补充 5.托管 协议 :指 基金 管理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 长 城优 化升 级股 票型证券 投资基 金托 管协 议》 及对 该 托管 协议 的任 何有 效修 订和补 充 6.招募 说明 书 : 指《 长城 优化升 级股 票型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 及 其定 期的 更 新 7.基金 份额 发售 公告 :指《 长城 优化 升级 股票 型 证 券投资 基金 份额 发售 公告 》 8.法律 法规 : 指 中国 现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规 、 规范 性文 件、 司法解 释、 行政规 章 以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9.《基 金法 》 : 指 2003 年10 月 28 日 经第 十届 全国 人民代 表大 会常 务委 员会 第五次 会 议通过 ,自 2004 年6 月1 日起实 施,并经 2012 年 12 月28 日第 十一 届全 国人 民代表 大 会 常务委 员会 第三 十次 会议 修订 的 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 颁布 机关对 其不 时 做 出的 修订 10. 《 销售 办法》 :指 中国 证监 会2013 年3 月15 日 颁布、 同 年6 月1 日 实施 的 《证 券 投资基 金销售 管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 11. 《 信息 披露 办法》 : 指 中国证 监 会2004 年6 月8 日颁布 、 同 年7 月 1 日实 施的 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12. 《 运作 办 法》 : 指 中国 证监 会2014 年7 月7 日 颁 布、 同 年8 月 8 日实 施的 《公开 募 集 证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 13. 中 国证 监会 : 指 中国 证 券监督 管理 委员 会 14. 银 行业 监督 管理 机构 : 指中国 人民 银行 和/ 或中 国 银行业 监督 管理 委员 会 15. 基 金合 同当 事人: 指受 基金合 同约 束, 根据 基金 合同享 有权 利并 承担 义务 的 法律 主 体,包 括 基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 16. 个 人投 资者 :指 依据 有 关法律 法规 规定 可投 资于 证券投 资基 金的 自然 人 17. 机 构投 资者: 指依 法可 以投资 开放 式证 券投 资基 金 的、 在中 华人 民共 和国 境内合法长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 6 注册登 记 并 存续 或经 有关 政府部 门批 准设 立 并 存续 的企业 法人 、事 业法 人、 社会团 体或 其 他组织 18. 合 格境 外机 构投 资者 : 指符合 现实 有效 的相 关法 律法规 规定 可以 投资 于中 国境内 证 券市场 的中 国境 外的 机构 投资者 19.投资 人: 指个 人投 资者 、 机构 投资 者和 合格 境外 机构投 资者 以及 法律 法规 或中国 证 监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 20. 基 金份 额持 有人 :指 依 基金合 同 和 招募 说明 书合法 取得 基金 份额 的投 资 人 21. 基 金销 售业 务 : 指 基金 管理人 或代 销机 构宣 传推 介基金 , 发售 基金 份额 , 办 理基金 份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管 及 定期定 额投 资等 业务 22. 销 售机 构 : 指直 销机 构 和代销 机构 23. 直 销机 构: 指长城 基 金 管理有 限公 司 24. 代 销机 构 : 指符 合 《销 售办法 》 和 中国 证监 会规 定的其 他条 件, 取得 基金 代销业 务 资格并 与基 金管 理人 签订 了基金 销售 服务 代理 协议 ,代为 办理 基金 销售 业务 的机构 25. 基 金销 售网 点 : 指直 销 机构的 直销 中心 及代 销机 构的代 销网 点 26. 注 册登 记业 务: 指 基金 登记、 存管、 过户、 清算 和结算 业务 , 具 体内 容包 括投资 人 基金账 户的 建立 和管 理、 基金份 额注 册登 记、 基金 销售业 务的 确认 、清 算和 结算、 代理 发 放红利 、建 立并 保管 基金 份额持 有人 名册 等 27.注 册登 记机 构: 指 办理 注册登 记业 务的 机构 。 基 金的注 册登 记机 构为 长城 基金管 理 有限公 司或 接受 长城 基金 管理有 限公 司委 托代 为办 理注册 登记 业务 的机 构 28. 基 金账 户 : 指 注册 登记 机构为 投资 人开 立的 、 记 录其持 有的 、 基金 管理 人 所管理 的 基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户 29. 基 金交 易账 户: 指 销售 机构为 投资 人开 立的 、 记 录投资 人通 过该 销售 机构 买卖本基 金的 基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户 30. 基 金合 同生 效日 : 指基 金募集 达到 法律 法规 规定 及基金 合同 规定 的条 件, 基金管 理 人向 中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 31.基 金合 同终 止日: 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 , 基 金财 产清 算完毕 , 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告 的 日期 32. 基 金募 集期 : 指自 基金 份额发 售之 日起 至发 售结 束之日 止的 期间 , 最 长不 得超 过 3 个月 33. 存 续期 : 指 基金 合同 生 效至终 止之 间的 不定 期期 限 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 7 34. 工 作日 : 指 上海 证券 交 易所、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日 35.T 日 : 指 销 售机 构在 规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的工 作日 36.T+n 日 :指自 T 日起 第n 个工 作日(不 包含T 日) 37. 开 放日 : 指 为投 资人 办 理基金 份额 申购 、赎 回 或 其他 业 务的 工作 日 38. 交 易时 间: 指开 放日 基 金接受 申购 、赎 回或 其他 交易的 时间 段 39. 《 业务 规则》: 指 长城 基金管 理有 限公 司开 放式 基金业 务规 则, 是规 范基 金管理 人 所管理 的开 放式 证券 投资 基金注 册登 记方 面的 业务 规则, 由基 金管 理人 和投 资 人共同遵守 40.认购 : 指在 基金 募集 期 内 ,投 资 人 申请 购买 基金 份额的 行为 41.申购 : 指 基金 合同 生效 后 , 投 资 人 根据 基金 合同 和招募 说明 书的 规定 申请 购买基 金 份额的 行为 42.赎回 : 指 基金 合同 生效 后, 基 金份 额持 有人 按基 金合同 规定 的条 件要 求 将 基金份 额 兑换为 现金 的行 为 43. 基 金转 换 : 指 基金 份额 持有人 按照 本基 金合 同 和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条 件,申 请将 其持 有基 金管 理人管 理的 、某 一基 金的 基金份 额转 换为 基金 管理 人管理 的、 且 由同一 注册 登记 机构 办理 注册登 记的 其他 基金 基金 份额的 行为 44. 转 托管 : 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额 销售机 构的 操作 45.定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款日、 扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动 完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 46.巨额赎回:指 本 基 金 单 个 开 放 日 , 基 金 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额) 超 过 上 一 开放日基金总份额的 10% 47.元 : 指人民币元 48. 基金收益 : 指基金投 资所得 红利、股息 、债券利息、 买卖证券价 差、银行存款 利 息 、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约 49. 基 金资 产总 值 : 指 基金 拥有的 各类 有价 证券 、 银 行存款 本息 、 基金 应收 申 购款及 其 他资产 的价 值总 和 50. 基 金资 产净 值 : 指基 金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值 51. 基 金份 额净 值: 指计 算 日基金 资产 净值 除以 计算 日基金 份额 总数 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 8 52.基金 资 产估 值: 指 计算 评估基 金资产 和 负债 的价 值, 以 确定 基金 资产 净值 和基金 份 额净值 的过 程 53. 指 定媒 体 : 指 中国 证监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站及 其他 媒 体 54.不 可抗 力 : 指本 基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 9 三 、基 金 管理 人 (一) 基金 管理 人情 况 1.名称 :长 城基 金管 理有 限公司 2.住所 : 深 圳市 福田 区 益 田路6009 号新 世界 商务 中 心 41 层 3.办公 地址 : 深 圳市 福田 区 益田 路6009 号新 世界 商 务中 心 41 层 4.法定 代表 人: 杨光 裕 5.组织 形式 :有 限责 任公 司 6.设立 日期 :2001 年12 月27 日 7.电话 :0755-23982338











传 真:0755-23982328 8.联系 人: 袁江 天 9.管理 基金 情况 : 目 前管 理久嘉 证券 投资 基金 、 长 城久恒 平衡 型证 券投 资基 金、 长 城 久泰沪 深300 指 数证 券投 资基金 、 长 城货 币市 场证 券投资 基金 、 长 城消 费增 值股票 型证 券 投资基金、长城安 心回报 混合型证券投资基 金、长 城久富核心成长股 票型证 券投资基金 (LOF) 、 长城 品牌优 选股票 型证券投 资基 金、长 城稳 健增利债 券型 证券投 资基 金、长城 双 动力股 票型 证券 投资 基金 、 长城 景气 行业 龙头 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 长城 中小 盘 成 长股 票型 证券 投资 基金 、 长城 积极 增利 债券 型证 券投资 基金 、 长 城久 兆中 小板 300 指数 分级证 券投 资基 金、 长城 优化升 级股 票型 证券 投资 基金、 长城 保本 混合 型证 券投资 基 金 、 长城岁 岁金 理财 债券 型证 券投资 基金 、 长 城久 利保 本混合 型证 券投 资基 金、 长城增 强收 益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 长城 医疗 保健 股票 型证券 投资 基金 、 长 城淘 金一年 期理 财 债券型 证券 投资 基金 、 长 城工资 宝货 币市 场基 金、 长城久 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金、长 城久盈 纯债 分级 债券 型证 券投资 基金 、 长 城稳 固债 券型证 券投 资基 金、 长城 新兴产 业灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、长城 环保 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 等二 十 七 只基金。 10. 客 户服 务电 话:400-8868-666 11. 注 册资 本 : 壹亿 伍仟 万 元 12. 股 权结 构: 持股单 位 占总股 本比 例 长城证 券股 份有 限公 司 47.059 % 东方证 券股 份有 限公 司 17.647 % 中原信 托有 限公 司 17.647 % 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 10 北方国 际信 托股 份有 限公 司 17.647 % 合计 100% (二) 基金 管理 人主 要人 员情况





1.董 事、 监事 及高 管 人员介 绍 (1) 董事 杨光裕 先生 , 董 事长 , 硕 士。 曾 任江 西省 审计 厅办 公室主 任, 长城 证券 股份 有限公 司 副总裁 。 熊科金 先生 , 董 事、 总经 理, 硕 士。 曾任 中国 银行 江西信 托投 资公 司证 券业 务部负 责 人, 中国 东方 信托投 资公 司南昌 证券 营业 部总 经理 、 公 司证 券总 部负责 人 , 华夏证 券有 限 公司江 西管 理总 部总 经理 , 中国 银河 证券 有限 责任 公司基 金部 负责 人、 银河 基金管 理有 限 公司筹 备组 负责 人, 银河 基金管 理有 限公 司副 总经 理、总 经理 。 何伟先 生 , 董事 , 硕 士 。 现任 长 城证 券股 份有 限公 司 总裁 、 党 委副 书记 。 曾 任职于 北 京兵器 工业 部计 算机 所、 深圳蛇 口工 业区 电子 开发 公司、 深圳 蛇口 百佳 超市 有限公 司等 公 司,1993 年 2 月 起历 任君 安证券 有限 公司 投资 二部 经理、 总裁 办主 任、 公司 总裁助 理 兼 资产管 理公 司常 务副 总经 理、 营业 部总 经理 , 国 泰 君安证 券股 份有 限公 司总 裁助理 , 华富 基金管 理有 限公 司 ( 筹) 拟 任总经 理, 国泰 君安 证券 股份有 限公 司总 裁助 理、 公司副 总 裁 。 范小新 先生 , 董 事, 博士 , 高级 经济 师。 现任 长城 证券股 份有 限公 司 副 总经 理、 董 事 会秘书 、 党 委委 员、 纪委 书记。 曾任 重庆 市对 外经 济贸易 委员 会副 处长 , 西 南技术 进出 口 公司总 经理 助理 , 重 庆对 外经贸 委美 国公 司筹 备组 组长, 中国 机电 产品 进出 口商会 法律 部 副主任 ,华 能资 本服 务有 限公司 总经 理工 作部 副经 理。 杨玉成 先生 , 董 事, 硕士 。 现任 东方 证券 股份 有限 公司副 总裁 、 董 事会 秘书 , 东方 金 融控 股 (香 港) 有限 公司 董事长 , 上 海东 方证 券资 产管理 有限 公司 董事 。 曾 任上海 财经 大 学财政 系教 师, 君安 证券 有限公 司证 券投 资部 总经 理助理 , 上 海大 众科 技创 业 (集 团) 股 份有限 公司 董事 、董 事会 秘书、 副总 经理 ,上 海申 能资产 管理 有限 公司 董事 、副总 经 理 , 东方证 券股 份有 限公 司财 务总监 、副 总经 理, 申能 集团财 务有 限公 司董 事、 总经理 。 姬宏俊 先生 , 董 事, 硕士。 现任中 原信 托有 限公 司副 总裁。 曾任 河南 省计 划委 员会 老 干部处 副处 长 、 投资 处副 处长 , 发 展计 划委员 会财 政金融 处副 处长 , 国 家开 发银行 河 南 省 分行信 贷一 处副 处长 。 金树良 先生 , 董 事, 硕士 。 现任北 方 国 际信 托股 份有 限公司 总经 济师 。 曾 任职 于北 京长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 11 大学经 济学 院国 际经 济系 。1992 年 7 月起 历任 海南 省证券 公司 副总 裁、 北京 华宇世 纪 投 资有限 公司 副总 裁、 昆仑 证券有 限责 任公 司总 裁、 北方国 际信 托股 份有 限公 司资产 管理 部 总经理 及公 司总 经理 助理 兼资产 管理 部总 经理 、 渤海 财产保 险股 份有 限公 司常 务副总 经 理 及总经 理、 北方 国际 信托 股份有 限公 司总 经理 助理 。 王连洲 先生 ,独立 董 事, 现已退 休。 中国 《证 券法 》 、 《信 托法》 、 《 证券 投资 基 金法 》 三部重 要民 商法 律起 草工 作的主 要组 织者 和参 与者 。 曾在中 国人 民银 行总 行印 制管理 局 工 作,1983 年 调任全 国人大 财经 委员 会, 历任办 公室 财金组组 长、 办公室 副主 任、经济 法 室副主 任、 研究 室负 责人 、巡视 员。 谢志华 先生 , 独 立董 事, 博士。 现任 北京 工商 大学 副校长 。 曾任 湖 南国 营大 通湖农 场 教师、 湘西 自治 州商 业学 校教师 、 北 京商 学院 (现 北京工 商大 学) 副院 长、 北京工 商大 学 校长助 理。 刘杉先 生, 独立 董事, 博士 。 现任 中华 工商 时报 社副 总编辑 , 兼 任北 京工 商大 学教授 、 中国人 民大 学信 托与 基金 研究所 研究 员 。 曾任 中华 工商时 报社 海外 部编 辑、 副主任 、 中 华 工商时 报财 经新 闻部 主任 , 中国 人民 银行 深圳 分行 金融早 报社 总编 辑, 中华 工商时 报社 总 编辑助 理。 鄢维民 先生 , 独立 董事 , 学士 。 现 任深 圳市 证券 业 协会常 务副 会长 兼秘 书长 、 深 圳上 市 公司协 会副 会长 兼秘 书长 。 曾任 江 西省 社会 科学 院 经济研 究所 发展 室副 主任 , 深 圳市 体改 委 宏观调 控处 、 企业 处副 处 长, 深圳 市证 券管 理办 公 室公司 审查 处处 长 , 招 银 证券公 司副 总经 理。 (2) 监事 吴礼信先生,监事会主席 ,会计师、 中国注册会计 师(非执业) 。现 任 长城证 券股份 有限公 司 财 务总 监。 曾 任 安徽省 地矿 局三 二六 地质 队会计 主管 , 深 圳中 达信 会计师 事务 所 审计一 部部 长, 大鹏 证券 有限责 任公 司计 财综 合部 经理, 大鹏 证券 有限 责任 公司资 金结 算 部副总经理,第一创业证 券有限责任公司计划财务 部副 总经理。2003 年 进入 长城证券股 份有限 公司 ,任 财务 部总 经理 。 曾广炜 先生 , 监 事, 高 级 会计师 。 现 任北 方国 际信 托股份 有限 公司 总经 理助 理兼风 险 控制部 总经 理 。 曾 任职 于 中国燕 兴天 津公 司 、 天 津 开发区 总公 司 、 天 津滨 海 新兴产 业公 司, 2003 年 1 月 起历 任北 方国 际信托 股份 有限 公司 信托 业务四 部 副 总经 理、 证券 投资部 副 总 经理、 财务 中心 总经 理、 风险控 制部 总经 理。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 12 张令先 生 , 监 事 , 硕 士 。 现任东 方证 券股 份有 限公 司稽核 总部 总经 理 。 历 任 中国纺 织 机械股 份有 限公 司财 务会 计、 副科 长、 科长 、 副总 会 计师 、 上 海浦 发银 行信 托 证券部 科长 、 副总经 理、 东方 证券 股 份 有限 公 司资 金财 务管 理总 部总经 理。


黄魁粉 女士 , 监事 , 硕士 。 现 任中 原信 托有 限公 司 固有业 务部 总经 理 。2002 年 7 月 进入中 原信 托有 限公 司 。 曾在信 托投 资部 、 信托 综 合部 、 风 险与 合规 管理 部 、 信 托理 财服 务中心 工作 。 袁江天 先生 , 监 事, 博 士。 现任长 城基 金管 理有 限公 司董事 会秘 书兼 综合 管理 部总 经 理。 曾任 职于 广西 国际 信 托投资 公司 投资 管理 部 、 国海 (广 西 ) 证 券有 限责 任公司 投资 银 行部 、 证券 营业 部、 总裁 办、北 方国 际信 托投 资股 份有限 公司 博士 后工 作站 。 王燕女 士 , 监 事, 硕士 。 现 任 长城 基金 管理 有限 公司 财务经 理 、 综 合管 理部 副 总经理 。 2007 年5 月进 入 长 城基 金 管理有 限公 司 , 曾 在运 行 保障部 登记 结算 室从 事基 金清算 工作 , 2010 年8 月进 入综 合管 理 部从事 财务 会计 工作 。 张静女 士 , 监事 , 硕 士。 现 任长城 基金 管理 有限 公司 监察稽 核部 法务 主管 。 曾 任摩 根 士丹利 华鑫 基金 管理 有限 公司监 察稽 核部 监察 稽核 员 。 (3) 高级 管理 人员 杨光裕 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 熊科金 先生 , 董 事、 总经 理 ,简 历同 上 。 彭洪波 先生 , 副 总经 理、 运行保 障部 总经 理, 硕士 。 曾就 职于 长城 证券 股份 有限公 司 , 历任深 圳东 园路 营业 部电 脑部经 理, 公司 电子 商务 筹备组 项目 经理 , 公 司审 计部技 术主 审。 2002 年3 月 进 入长 城基 金 管理有 限公 司 , 历 任监 察 稽核部 业务 主管 、 部门 副 总经理 、 部门 总经理 、公 司督 察长 兼监 察稽核 部总 经理 、公 司总 经理助 理兼 运行 保障 部总 经理。 桑煜先 生, 副总 经理 、 市 场开发 部总 经理 , 学 士。 曾任职 于中 国建 设银 行山 东省分 行、 中国建 设银 行总 行基 金托 管部。2002 年 8 月进 入长 城基金 管理 有限 公司 , 历 任市场 开发 部 业务主 管、 运行 保障 部副 总经理 、运 行保 障部 总经 理、市 场开 发部 总经 理、 综合管 理部 总 经理、 公司 总经 理助 理。 杨建华 先生 , 副 总经 理、 投资总 监兼 基金 管理 部总 经理、 基金 经理 , 硕 士。 曾就职 于 大庆石 油管 理局 、华 为技 术有限 公司 、深 圳和 君创 业有限 公司 、 长 城证 券股 份有限 公司 。 2001 年10 月进 入长 城基 金管理 有限 公司 工作 , 历 任基金 经理 助理 、 “长 城安 心回报 混合 型 证券投 资基 金” 基金 经理 、 “长城 中小 盘成 长股 票型 证券投 资基 金” 基金 经理 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 13 车君女 士, 督察 长、 监察 稽核部 总经 理, 硕士 。 曾 任职于 深圳 本鲁 克斯 实业 股份有 限 公司,1993 年起先 后在中 国证监会 深圳 监管局 市场 处、机构 监管 处、审 理执 行处、稽 查 一处、 机构监 管二 处、 党 办等部 门工 作, 历 任副 主 任科员、 主任 科员、 副处 长、 正处 级 调 研员等 职务 。 2.本基 金基 金经 理简 历 于雷先 生, 中国 人民 大学 财政金 融学 院经 济学 学士 、 硕士 , 香 港大 学金 融学 博士, 特 许金融 分析 师 (CFA ) , 深 圳市高 层次 专业 人才 地方 级领军 人物 。 曾就职 于华 夏基金 管理 有 限 公司 。2008 年进 入长城 基金管理 有限 公司, 曾任 宏观策略 研究 员、行 业研 究员、投 资 决策委 员会 秘书 、 “长 城优 化升级 股票 型证 券投 资基 金” 基 金经 理助 理。 自 2013 年3 月8 日至今 任 “ 长城 优化 升级 股票型 证券 投资 基金 ” 基 金经理 , 自2013 年 3 月 29 日至2014 年 9 月 5 日 任 “长 城保 本 混合型 证券 投资 基金 ”基 金经理 ,自 2013 年 4 月 18 日至 2014 年9 月5 日 任 “长城 久利 保本混 合型 证券 投资 基金 ” 基 金经 理 , 自 2013 年6 月 18 日至 今 任“长 城中 小盘 成长 股票 型证券 投资 基金 ”基 金经 理。 长城 优 化升 级 股 票型 证券 投资基 金历 任基 金经 理如 下: 刘颖 芳女 士 自2012 年4 月 20 日至2014 年9 月5 日担 任 长城优 化升 级股 票型 证券 投资基 金的 基金 经 理 。 3.本公 司 公 募基 金 投 资决 策委员 会成 员的 姓名 和职 务如下 : 熊科金 先生 ,投 资决 策委 员会主 任, 公司 董事 、总 经理。 杨建华 先生 ,投 资决 策委 员会执 行委 员, 公司 副总 经理、 投资 总监 兼基 金管 理部总 经 理、基 金经 理。 钟光正 先生 ,投 资决 策委 员会委 员, 公司 固定 收益 部总经 理、 基金 经理 。 徐九龙 先生 ,投 资决 策委 员会委 员, 基金 经理 。 吴文庆 先生 ,投 资决 策委 员会委 员, 公司 研究 部副 总经理 、基 金经 理。 4.上述 人员 之间 不存 在近 亲属关 系。 (三) 基金 管理 人的 职责 1.基金 管理 人的 权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的权利 包括 但不 限于 : (1) 自本 基金 合同 生效 之 日起, 依照 有关 法律 法规 和本基 金合 同的 规定 独立 运用基 金长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 14 财产; (2) 依照 基金 合同 获得 基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入 ; (3) 发售 基金 份额 ; (4) 依照 有关 规定 行使 因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利; (5) 在符 合有 关法 律法 规 的前提 下, 制订 和调 整有 关基金 认购 、申 购、 赎回 、转换 、 非交易 过户 、转 托管 等业 务的规 则 ; (6) 根据 本基 金合 同及 有 关规定 监督 基金 托管 人, 对于基 金托 管人 违反 了本 基金合 同 或有关 法律 法规 规定 的行 为,对 基金 资产 、其 他当 事人的 利益 造成 重大 损失 的情形 ,应 及 时呈报 中国 证监 会, 并采 取必要 措施 保护 基金 及相 关当事 人的 利益 ; (7) 在基 金合 同约 定的 范 围内, 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回申 请; (8) 在法 律法 规允 许的 前 提下, 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 、融 券; (9 ) 自 行担 任或 选择 、 更 换注册 登记 机构 , 获取 基 金份额 持有 人名 册 , 并 对 注册登 记 机构的 代理 行为 进行 必要 的监督 和 检 查; (10 )选择、 更换代销机构, 并依据销 售代理协议和有 关法律法 规,对其行为进 行必 要的监 督和 检查 ; (11) 选择 、更 换律 师、 审计师 、证 券经 纪商 或其 他为基 金提 供服 务的 外部 机构; (12) 在基 金托 管人 更换 时,提 名新 的基 金托 管人 ; (13) 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ; (14) 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他权 利。 2.基金 管理 人的 义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的义务 包括 但不 限于 : (1) 依法 募集基 金,办 理或 者委 托经国 务院证 券监督 管理 机构认 定的其 他机构 代为 办 理基金 份额 的发 售、 申购 、赎回 和登 记事 宜 ; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自基 金合 同生 效之 日 起,以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产; (4) 配备 足够的 具有专 业资 格的 人员进 行基金 投资分 析、 决策, 以专业 化的经 营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5) 建立 健全内 部风险 控制 、监 察与稽 核、财 务管理 及人 事管理 等制度 ,保证 所管 理 的基金 财产 和管 理人 的财 产相互 独立 , 对所 管理 的 不同基 金分 别管 理 , 分 别 记账 , 进 行证 券 投资; 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 15 (6) 除依 据 《基 金法 》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外, 不 得为 自己 及任 何第 三人谋 取 利 益,不 得委 托第 三人 运作 基金财 产; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8) 计算 并公 告基 金资 产 净值, 确定 基金 份额 申购 、赎回 价格 ; (9) 采取 适当合 理的措 施使 计算 基金份 额认购 、申购 、赎 回和注 销价格 的方法 符合 基 金合同 等法 律文 件的 规定 ; (10) 按规 定受 理申 购和 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (11) 进行 基金 会计 核算 并编制 基金 财务 会计 报告 ; (12) 编制 中期 和年 度基 金报告 ; (13) 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定,履 行信 息披 露及 报告 义务; (14) 保守基 金商业 秘密, 不得 泄露基 金投资 计划、 投资 意向等 ,除《 基金法 》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露 前 应予 保密 ,不 得向 他人泄 露; (15) 按照 基金 合同 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ,及时 向基 金份 额持 有人 分 配 收 益 ; (16) 依据《 基金法 》 、 基金 合同 及其他 有关规 定召集 基金 份额持 有人大 会或配 合基 金 托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会; (17) 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ; (18) 以基 金管 理人 名义 , 代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或者 实施 其他法 律 行 为; (19) 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 , 参 与基 金财 产的保 管、 清理 、 估 价、 变 现和 分 配 ; (20) 因违 反基 金合 同导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 , 应当 承 担 赔偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ; (21) 基金 托管 人违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时, 应 为基 金份 额持 有人 利益向 基 金 托管人 追偿 ; (22) 按规 定向 基金 托管 人提供 基金 份额 持有 人名 册资料 ; (23) 面临 解散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及 时报 告中 国证 监会 并通知 基 金 托管人 ; (24) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议; (25) 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ; (26) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为 基金 的利 益行使 因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ,不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ; (27) 法律 法规 、国 务院 证券监 督管 理机 构和 基金 合同规 定的 其他 义务 。 (四) 基金 管理 人承 诺 1.基金 管理 人承 诺 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 16 基金管 理人 承诺 不从 事违 反《证 券法 》 、 《基 金法 》、《 运作 办法 》、 《销 售办法 》 、 《信息 披露 办法 》等 法律 法规的 行为 ,并 承诺 建立 健全的 内部 控制 制度 ,采 取 有效措 施, 防止 违法 行为 的发生 。 2.基金 管理 人的 禁止 性行 为 (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定, 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。 (五) 基金 经理 承诺 1.依照 有关 法律 、法 规和 基金合 同的 规定 ,本 着谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最 大利益 ; 2.不利 用职 务之 便为 自己 及其代 理人 、受 雇人 或任 何第三 人谋 取利 益; 3.不违 反现 行有 效的 有关 法律、 法规 、规 章、 基金 合同和 中国 证监 会的 有关 规定, 不 泄漏在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、 基金 的商 业秘 密 、 尚 未依 法公 开的 基金 投 资内容 、 基金 投 资计划 等信 息; 4.不从 事损 害基 金财 产和 基金份 额持 有人 利益 的证 券交易 及其 他活 动。 (六) 基金 管理 人的 内部 控制制 度 健全 、 完 善的 内部 风险 控 制制度 是规 范公 司行 为 , 有效防 范经 营风 险 , 实 现 公司持 续、 稳健发 展的 主要 保证 ,也 是公司 经营 管理 水平 的重 要标志 。为 此, 公司 建立 高效运 行、 控 制严密 、科 学合 理、 切实 有效的 风险 控制 制度 。 1.风险 控制 的目 标 公司风 险控 制的 总体 目标 是建立 一个 决策 科学 、运 营规范 、管 理高 效和 持续 、稳定 、 健康发 展的 基金 管理 实体 。具体 目标 是: (1) 确保 国家 法律 法规 、 行业规 章和 公司 各项 规章 制度的 贯彻 执行 ; (2) 建立 符合 现代 企业 制 度要求 的法 人治 理结 构, 形成科 学合 理 的 决策 机制 、 执行 机 制和监 督机 制; (3) 不断 提高 基金 管理 的 效率和 效益 , 在 有效 控制 风险的 前提 下, 努力 实现 基金份 额 持有人 利益 最大 化; 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 17 (4) 努力 将各 种风 险控 制 在规定 的范 围内 , 保 障公 司 发展战 略和 经营 目标 的全 面实施 , 维护公 司股 东的 合法 权益 ; (5) 建 立有 利于 查错 防弊 、 堵塞漏 洞、 消 除隐 患、 保 证业务 稳健 运行 的风 险控 制制 度 。 2.建立 风险 控制 制度 的原 则 公司按 照合 法、 合规 、 稳 健的要 求, 制定 明确 的经 营方针 , 建 立合 理的 经营 机制。 在 建立风 险控 制制 度时 应严 格遵循 以下 原则 : (1) 全面 性原 则: 风 险控 制制度 应覆 盖公 司的 各项 业务、 各个 部门 和各 级人 员, 并 渗 透到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 经营 环节 ; (2) 审慎 性原 则: 内部 风 险控制 的核 心是 有效 防范 各种风 险, 公司 组织 体系 的构成 、 内部管 理制 度的 建立 都要 以防范 风险 、审 慎经 营为 出发点 ; (3 ) 独 立性 原则 : 公司 风 险控制 的检 查 、 评 价部 门 应当独 立于 风险 控制 的建 立和执 行 部门; 风险 控制 委员 会、 合规审 查委 员会 、督 察长 和监察 稽核 部应 保持 高度 的独立 性和 权 威性, 负责 对公 司各 部门 风险控 制工 作进 行评 价和 检查; (4 ) 有 效性 原则 : 风险 控 制制度 应当 符合 国家 法律 法规和 监管 部门 的规 章 , 具有高 度 的权威 性, 成为 所有 员工 严格遵 守的 行动 指南 ;执 行风险 控制 制度 不能 存在 任何例 外, 公 司任何 员工 不得 拥有 超越 制度或 违反 规章 的权 力; (5) 适时 性原 则: 内 部风 险控制 应随 着公 司经 营战 略、 经 营方 针、 经营 理念 等内部 环 境的变 化和 国家 法律 、法 规、政 策制 度等 外部 环境 的改变 及时 进行 相应 的修 改和完 善; (6) 防 火墙 原则 : 公 司基 金投资 、 研 究策 划、 市 场 开发等 相关 部门 , 应 当在 空间上 和 制度上 适当 分离 ,以 达到 风险防 范的 目的 。对 因业 务需要 知悉 内幕 信息 的人 员,应 制定 严 格的批 准程 序。 3.风险 控制 的主 要内 容 (1) 确立 加强 内部 风险 控 制的指 导思 想, 确定 风险 控制的 目标 和原 则; (2) 建立 层次 分明 、权 责 明确的 风险 控制 体系 ; (3) 建立 公司 风险 控制 程 序; (4) 对公 司内 部风 险进 行 全面、 系统 的评 估, 制定 风险控 制计 划; (5) 确定 公司 风险 控制 的 路径和 措施 ; (6) 保 障风 险控 制制 度的 持续性 和有 效性 , 制 定可 行的风 险控 制制 度的 评价 和检查 机 制。 4.风险 控制 体系 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 18 公司根 据基 金管 理的 业务 特点设 置内 部机 构, 并在 此基础 上建 立层 层递 进、 严密有 效 的多级 风险 防范 体系 : (1 ) 一级 风险 防范 一级风 险防 范是 指在 公司 董事会 层面 对公 司的 风险 进行的 预防 和控 制。 董事会 下设 风险 控制 与审 计委员 会, 负责 公司 内部 控制的 监督 、 审 查和 公司 的审计 工 作。 对 公司 内部 控制 制度 的有效 性进 行评 价, 对公 司经营 管理 和基 金业 务运 作的合 法合 规 性进行 监督 检查 , 协 助董 事会建 立并 有效 维持 公司 内部控 制系 统, 对公 司经 营中的 风险 进 行研究 、 分 析和 评估 , 并 提出风 险防 范措 施和 建议 , 保证 公司 的规 范健 康发 展。 风 险控 制 与审计 委员 会的 基本 职能 为: ①协助 董事 会建 立科 学合 理、控 制严 密、 运行 高效 的内部 控制 组织 体系 和制 度 体 系 。 ②审查 、 评价 公司基 金投 资管理 制度 、 市场营 销管 理制度 、 风险 管理制 度等 各项 内 部 控制制 度的 合法 合规 性、 合理性 和有 效性 。 ③检查 和评 价公 司管 理和 资产经 营、 基金 管理 和资 产经营 中 对 国家 有关 法律 法规、 中 国证监 会部 门规 章以 及基 金合同 的遵 守和 执行 情况 ,并出 具评 估意 见或 改正 方案; ④定期 或不 定期 听取 公司 主要经 营管 理人 员关 于风 险管理 工作 的汇 报; ⑤检查 和评 价公 司各 项内 部控制 制度 的执 行情 况并 提出改 进意 见; ⑥评估 公司 管理 和基 金管 理中存 在或 潜在 的风 险 , 检 查和评 价公 司各 项业 务风 险控 制 工作的 有效 性, 并提 出改 进意见 ; ⑦检查 公司 会计 政策 、财 务状况 和财 务报 告程 序, 与外部 审计 机构 进行 交流 ; ⑧对公 司内 部控 制和 风险 管理工 作进 行考 核; ⑨董事 会安 排的 其他 事项 。 公司设 督察 长 。 督察 长作 为风险 控制 与审 计委 员会 的执 行 机构 , 对董事 会负 责, 按 照 中国证 监会 的规 定和 风险 控制与 审计 委员 会的 授权 进行工 作。 (2 ) 二级 风险 防范 二级风险防范是指在公司 投资决策委员会和监察稽 核部层次对公司的风险进 行的预 防和控 制。 投资决策委员会在总经理 的领导下,研究并制定公 司基金资产的投资战略和 投资策 略, 对基 金的 总体投 资情 况提出 指导 性意 见, 从而 达到分 散投 资风 险, 提高 基金资 产 的 安 全性的 目的 。其 在风 险控 制中主 要职 责为 : ①研究 并确 立公 司的 基金 投资理 念和 投资 方向 ; 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 19 ②决定 基金 资产 在现 金、 债券和 股票 中的 分配 比例 ;


③审核 基金 经理 提出 的投 资组合 方案 ,对 其运 作 过 程中的 风险 进行 评估 和控 制; ④批准 基金 经理 拟订 的投 资原则 ,对 基金 经理 做出 投资授 权; ⑤对超 出投 资决 策委 员会 执行委 员及 基金 经理 权限 的投资 项目 作出 决定 。 监察稽 核部 在总 经理 的领 导下 , 独 立于 公司各 业务 部门和 各分 支机 构, 对各 岗位 、 各 部门、 各机 构、 各项 业务 中的风 险控 制情 况实 施监 督。其 在风 险控 制中 主要 职责是 : ①根据 各项 风险 的产 生环 节, 和相 关的 业务 部门 一 起, 共同 制定 对风 险的 事 前防范 和 事后审 查方 案; ②就各 部门 内部 风险 控制 制度的 执行 情况 独立 地履 行检查 、评 价、 报告 及建 议职 能 ; ③调查 公司 内部 的违 规案 件,协 助监 管机 构处 理相 关事宜 ; ④对基 金运 作和 公司 内部 管理进 行日 常监 督与 稽核 ,并向 总经 理汇 报。 (3 ) 三级 风险 防范 三级风 险防 范是 公司 各部 门对自 身业 务工 作中 的风 险进行 的自 我检 查和 控制 。 公司各部 门根据 经营计 划 、业务规 则及本 部门 具体 情况制定 本部门 的工 作流 程及风 险控制 措施 ,达 到: ①一线 岗位 双人 双职 双责 , 互相监 督; 直 接与 交易、 资金、 电 脑系 统、 重 要空 白 支票、 业务用 章接 触的 岗位 , 实 行双人 负责 ; 属 于单 人、 单 岗处理 的业 务, 强化 后续 的监督 机制 ; ② 相关 部门 、相 关岗 位之间 相互 监督 制衡 。关 键部门 和相 关岗 位之 间建 立重要 业务 凭据顺 畅传 递的 渠道 , 各 部门 和 岗位 分别 在自 己的 授权范 围内 承担 各自 的职 责, 将 风险 控 制在最 小范 围内 。 5.基金 管理 人关 于内 部合 规控制 声明 书 (1 ) 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确; (2 ) 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部风 险控 制制 度。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 20 四 、基 金托管 人 (一) 基金 托管 人情 况 1、基 本情 况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 : 王 洪章 成立时 间:2004 年 09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿 壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田青 联系电 话:(010) 67595096 中国建 设银 行拥 有悠 久的 经营历 史, 其前 身 “中 国人 民建设 银行 ” 于1954 年成 立, 1996 年易名 为 “中 国建 设银 行” 。 中 国建 设银 行是 中国 四 大商业 银行 之一 。 中国 建 设银行 股份 有 限公司 由原 中国 建设 银行 于 2004 年9 月 分立 而成 立 , 承 继了 原中 国建 设银 行的 商业银 行业 务及相 关的 资产 和负 债。 中国建 设银 行( 股票 代码 :939) 于2005 年 10 月 27 日 在香港 联合 交易所 主 板 上市 , 是 中国 四大商 业银 行中 首家 在海 外公开 上市 的银 行。2006 年9 月11 日, 中国建 设银 行又 作为 第一 家 H 股公 司晋身 恒生 指数 。2007 年 9 月 25 日中 国 建设银 行 A 股 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 : 250,010,977,486 股(包括240,417,319,880 股H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。 2014 年上 半年 , 本集 团实 现利润 总 额 1,695.16 亿 元 , 较 上年 同期 增 长 9.23% ; 净利润 1,309.70 亿元 , 较 上年 同 期增 长 9.17% 。 营 业收 入 2,870.97 亿元 , 较上 年同 期 增长 14.20% ; 其中, 利息 净收 入增 长 12.59% , 净 利息 收益 率(NIM)2.80% ; 手 续费 及佣 金净 收入 增长 8.39% , 在营业 收入 中的 占比 达 20.96% 。 成本 收入 比24.17% ,同比 下降0.45 个百 分点 。资本 充 足 率与核 心一 级资 本充 足率 分别 为 13.89% 和11.21% , 同业领 先。 截至2014 年 6 月末 , 本 集 团资产 总 额 163,997.90 亿 元, 较上 年末 增长 6.75% , 其中, 客户贷 款和 垫款 总 额 91,906.01 亿元 , 增 长6.99% ; 负债总 额152,527.78 亿 元 , 较 上年 末长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 21 增长6.75% ,其 中, 客户 存 款总 额129,569.56 亿 元 ,增 长6.00% 。 截至 2014 年 6 月末 ,中 国 建设银 行公 司机 构客 户 326.89 万 户, 较上 年末 增加 20.35 万户, 增长6.64% ; 个 人客 户近 3 亿户 , 较 上年 末增 加 921 万户 , 增 长3.17% ; 网上银 行客 户1.67 亿 户, 较上 年末 增 长 9.23% , 手机 银行 客户 数 1.31 亿 户, 增长12.56% 。 截至2014 年 6 月 末, 中国 建设银 行境 内营 业机 构总 量 14,707 个, 服务 覆盖 面 进一步 扩大 ; 自 助设 备72,128 台 , 较 上年 末增 加3,115 台 。 电子银 行和 自助 渠道 账务 性交易 量占 比达86.55% , 较上 年末 提 高 1.15 个 百分 点。 2014 年上 半年 , 本 集团 各 方面良 好表 现 , 得 到市 场 与业界 广泛 认可 , 先后 荣 获国内 外 知名机 构授 予 的40 余个 重 要奖项 。 在 英国 《 银行 家》 杂志 2014 年 “世 界银 行 1000 强 排名” 中, 以一 级资 本总 额位 列 全球 第 2 , 较 上年 上升3 位; 在美 国 《福 布斯 》 杂 志 2014 年 全球 上市公 司 2000 强 排名 中位 列第 2 ;在 美国 《财 富》 杂志世 界 500 强 排名 第 38 位,较 上年 上升 12 位。 中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ,下 设综 合处 、基金 市场 处、 证券 保险 资产市 场 处、 理 财信 托股 权市 场处 、QFII 托管 处、 养 老金 托 管处、 清算 处、 核 算处、 监督稽 核处 等 9 个职 能处 室, 在上 海设 有 投资托 管服 务上 海备 份中 心, 共 有员 工240 余 人。 自 2007 年 起, 托管部 连续 聘请 外部 会计 师事务 所对 托管 业务 进行 内部控 制审 计, 并已 经成 为常规 化的 内 控工作 手段 。 2、主 要人 员情 况 赵观甫 ,投 资托 管业 务部 总经理 ,曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总行信 贷二 部、 行长 办公 室工作 ,并 在中 国建 设银 行河北 省分 行营 业部 、总 行个人 银行 业 务部、 总行 审计 部担 任领 导职务 ,长 期从 事信 贷业 务、个 人银 行业 务和 内部 审计等 工作 , 具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。 纪伟, 投资 托管 业务 部副 总经理 ,曾 就职 于 中 国建 设银行 南通 分行 、中 国建 设银行 总 行计划 财务 部、 信贷 经营 部、公 司业 务部 ,长 期从 事大客 户的 客户 管理 及服 务工作 ,具 有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 张军红 ,投 资托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总行零 售业 务部 、个 人银 行业务 部、 行长 办公 室, 长期从 事零 售业 务和 个人 存款业 务管 理 等工作 ,具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管理 经验 。 张力铮 ,投 资托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、信贷 二 部、信 贷部 、信 贷管 理部 、信贷 经营 部、 公司 业务 部,并 在总 行集 团客 户部 和中国 建设 银长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 22 行北京 市分 行担 任领 导职 务,长 期从 事信 贷业 务和 集团客 户业 务等 工作 ,具 有丰富 的客 户 服务和 业务 管理 经验 。 黄秀莲 ,投 资托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ,长 期从事 托 管业务 管理 等工 作, 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 3、基 金托 管业 务经 营情 况 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行,中 国建 设银 行一 直秉 持“以 客 户为中 心” 的经 营理 念, 不断加 强风 险管 理和 内部 控制, 严格 履行 托管 人的 各项职 责, 切 实维护 资产 持有 人的 合法 权益, 为资 产委 托人 提供 高质量 的托 管服 务。 经过 多年稳 步发 展, 中国建 设银 行托 管资 产规 模不断 扩大 , 托 管业 务品 种不断 增加 , 已 形成 包括 证券投 资基 金、 社保基 金、 保险 资金 、基 本养老 个人 账户 、QFII 、 企业年 金等 产品 在内 的托 管业务 体系 , 是目前 国内 托管 业务 品种 最齐全 的商 业银 行之 一。 截至 2014 年 9 月末, 中国 建设银 行已 托 管389 只证 券投 资基 金。 中国建 设银 行专 业高 效的 托管服 务能 力和 业务 水平 ,赢得 了业 内 的高度 认同 。 中 国建 设银 行 自 2009 年 至今 连续 五年 被 国际权 威杂 志 《 全球 托管 人 》 评为 “ 中 国最佳 托管 银行 ” ; 获 和讯 网的中 国 “ 最佳 资产 托管 银行” 奖; 境 内权 威经 济 媒体 《 每日 经 济观察 》 的 “ 最佳 基金 托 管银行 ” 奖; 中央 国债 登 记结算 有限 责任 公司 的 “ 优 秀托 管机 构” 奖。 (二) 基金 托管 人的 内部 控制制 度 1.内部 控制 目标 作为基 金托 管人 ,中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、行 业监管 规 章和本 行内 有关 管理 规定 ,守法 经营 、规 范运 作、 严格监 察, 确保 业务 的稳 健运行 ,保 证 基金财 产的 安全 完整 ,确 保有关 信息 的真 实、 准确 、完整 、及 时, 保护 基金 份额持 有人 的 合法权 益。 2.内部 控制 组织 结构 中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ,负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作,对 托 管业务 风险 控制 工作 进行 检查指 导。 投资 托管 业务 部 专门 设置 了监 督稽 核处 ,配备 了专 职 内控监 督人 员负 责托 管业 务的内 控监 督工 作, 具有 独立行 使监 督稽 核工 作职 权和能 力。 3.内部 控制 制度 及措 施 投资托 管业 务部 具备 系统 、完善 的制 度控 制体 系, 建立了 管理 制度 、控 制制 度、岗 位 职责 、 业 务操 作流 程 , 可 以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ; 业务 人员 具 备从业 资格 ;长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 23 业务管 理严 格实 行复 核、 审核、 检查 制度 , 授 权工 作实行 集中 控制 , 业 务印 章按规 程保 管、 存放、 使用 ,账 户资 料严 格保管 ,制 约机 制严 格有 效;业 务操 作区 专门 设置 ,封闭 管理 , 实施音 像监 控; 业务 信息 由专职 信息 披露 人负 责, 防止泄 密; 业务 实现 自动 化操作 ,防 止 人为事 故的 发生 ,技 术系 统完整 、独 立。 (三) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 1.监督 方法 依照《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。利 用 自行开 发的 “托 管业 务综 合系统 —— 基金 监督 子系 统” , 严 格按 照现 行法 律法 规以及 基金 合 同规定 ,对 基金 管理 人运 作基金 的投 资比 例、 投资 范围、 投资 组合 等情 况进 行监督 ,并 定 期编写 基金 投资 运作 监督 报告, 报送 中国 证监 会。 在日常 为基 金投 资运 作所 提供的 基金 清 算和核 算服 务环 节中 ,对 基金管 理人 发送 的投 资指 令、基 金管 理人 对各 基金 费用的 提取 与 开支情 况进 行检 查监 督。 2.监督 流程 (1) 每 工作 日按 时通 过基 金监督 子系 统, 对各 基金 投资运 作比 例控 制指 标进 行例行 监 控,发 现投 资比 例超 标等 异常情 况, 向基 金管 理人 发出书 面通 知, 与基 金管 理人进 行情 况 核实, 督促 其纠 正, 并及 时报告 中国 证监 会。 (2 ) 收 到基 金管 理人 的划 款指令 后 , 对 涉及 各基 金 的投资 范围 、 投资 对象 及 交易对 手 等内容 进行 合法 合规 性监 督。 (3 ) 根 据基 金投 资运 作监 督情况 , 定期 编写 基金 投 资运作 监督 报告 , 对各 基 金投资 运 作的合 法合 规性 、投 资独 立性和 风格 显著 性等 方面 进行评 价, 报送 中国 证监 会。 (4) 通 过技 术或 非技 术手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 , 电话 或书 面要 求基 金管 理人进 行 解释或 举证 , 并 及时 报告 中国证 监会 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 24 五 、相 关服务 机构 (一) 基金 份额 发售 机构 1.直销 机构 (1) 长城 基金 管理 有限 公 司深圳 直销 中心 地址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层 电话:0755-23982244 传真:0755-23982259 联系人 :黄 念英 (2) 长城 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心 地址: 北京 市西 城区 金融 街 7 号 英蓝 国际 金融 中心 大厦 916 、917 室 电话:010-88091157 传真:010-88091075 联系人 :王 玲 (3) 长城 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 地址: 上海 市浦 东新 区浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 1804 室 电话:021-51150756 传真:021-51150756 联系人 :邱 文勋 (4) 网上 直销 个人投资者可以通过本公 司网上直销交易平台办理 本基金的开户和认购手续 ,具体 交易细 则请 参阅 本公 司网 站相关 信息 。 网址:https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ 2.代销 机构 (1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 : 王 洪章 传真:010-66275654 联系人 :张静 客户服 务电 话:95533 网址:www.ccb.com 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 25 (2) 中国工 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 :姜 建清 客户服 务电 话:95588 传真:010-66107913 联系人 : 李 鸿岩 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国农 业银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 : 蒋 超良 电话:010-85108223 传真:010-85109219 联系人 :牛峰 客户服 务电 话:95599 网站:www.abchina.com (4) 交通银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 : 牛 锡明 电话:021-58781234 传真:021-58408842 联系人 : 胡 迪锋 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (5) 招商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 : 李 建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 26 联系人 :邓 炯鹏 客户服 务电 话:95555 网站:www.cmbchina.com (6) 中国民 生银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 法定代 表人 :董 文标 电话:010 -570692623 传真:010 -57092611 联系人 : 王 继伟 客户服 务电 话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (7) 中信银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座 法定代 表人 : 常 振明 电话:010-65550827 传真:010-65541230 联系人 :丰 靖 客户服 务电 话:95558 网站:www.bank.ecitic.com (8) 平安银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 法定代 表人 :孙 建一 电话:021-38637673 传真:021-50979375 联系人 :张莉 客户服 务电 话:95511-3 网址:http://bank.pingan.com/ (9) 北京银 行股 份有 限公 司 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 27 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号 法定代 表人 : 闫 冰竹 电话:010-66223588 传真:010-66226045 联系人 :孔超 客户服 务电 话:95526 网站:www.bankofbeijing.com.cn (10) 上海银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 法定代 表人 :宁 黎明 开放式 基金 咨询 电话 :021-962888 开放式 基金 业务 传真 :021-68476111 联系人 : 汤 曾成 联系电 话:021-68475521 网址:www.bankofshanghai.com (11) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 电话:021-61616150 传真:021-63604199 联系人 :唐苑 网址:www.spdb.com.cn 客户服 务电 话:95528 (12) 深圳农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖 区3038 号合 作金 融大 厦 办公地 址: 深圳 市罗 湖 区3038 号合 作金 融大 厦 法定代 表人 :李 伟 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 28 联系电 话:0755-25188269 传真电 话:0755-25188794 联系人 :王璇 客服电 话:4001961200 公司网 站:www.961200.net (13) 包商银 行股 份有 限公 司 注册( 办公 )地 址: 内蒙 古包头 市钢 铁大 街 6 号 法定代 表人 :李 镇西 联系人 :刘 芳 联系电 话: (0472 )5109729 传真: (0472 )5176541 客服电 话 : 内 蒙古 地区 : 0472-96016 ; 北 京地 区: 010-96016 ; 宁 波地 区 : 0574-967210 ; 深圳地 区:0755-967210 ; 成都地 区:028-65558555 公司网 站:www.bsb.com.cn (14) 泉州银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 福建 省泉 州市 丰泽区 云鹿 路 3 号 法定代 表人 :傅 子能 联系电 话:0595-22551071 联系人 :董 培姗 客服电 话:400-8896-312 公司网 站:www.qzccbank.com (15) 中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :张 佑君 电话:010 -85130577 联系人 :权 唐 客户服 务电 话:4008888108 网站:www.csc108.com (16) 招商证 券股 份有 限公 司 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 29 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座38 —45 层 法定代 表人 :宫 少林 电话:0755-82960223 传真:0755-82943237 联系人 :林 生迎 客户服 务电 话:95565 网站:www.newone.com.cn (17) 中信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第A 层


法定代 表人 :王 东明


电话:010-60838995


联系人 : 候 艳红 客户服 务电 话:95558


网站:www.cs.ecitic.com (18) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业大厦 C 座 法定代 表人 :顾 伟国 联系人 :宋明 电话:010-66568450 客户服 务电 话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn (19) 海通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市淮 海中 路 98 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021-53594566 联系人 : 沈 笑天 客户服 务电 话:95553 、4008888001 网站:www.htsec.com (20) 申万宏源 证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 30 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :曹晔 电话:021-33388215 传真:021-33388224 客服电 话:95523/4008895523/4008000562 网址:www.swhysc.com (21) 齐鲁证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 炜 联系人 :吴 阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电 话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (22) 兴业证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号 法定代 表人 :兰 荣 电话:021-38565785 联系人 :黄英 客户服 务热 线:95562 网站:www.xyzq.com.cn (23) 长城证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :刘 阳 电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 客户服 务电 话:0755-33680000 ,4006666888 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 31 网站:www.cgws.com (24) 华西证 券股份 有 限公 司 注册地 址: 四川 省成 都市 陕西 街 239 号 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼 法定代 表人 :张 慎修 联系人 :张 有德 电话:0755-83025046 传真:0755-83025991 客户服 务电 话:4008-888-818 公司网 站:www.hx168.com.cn (25) 中航证 券有 限公 司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦A 座 41 楼 法定代 表人 : 王 宜四 联系人 :戴 蕾 电话:0791-86868681 传真:0791-86770178 客服电 话:400-8866-567 网站:www.avicsec.com (26) 华泰证 券股份 有 限公 司 地址: 江苏 省南 京市 中山 东路 90 号 华泰 证券 大厦 法定代 表人 :吴 万善 电话:025-83290845 联系人 :肖 亦玲 客户服 务电 话:95597 网址:www.htsc.com.cn (27) 平安证 券有 限责 任公 司 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 法定代 表人 :杨 宇翔 联系人 :吴琼 电话:0755-22621866 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 32 传真:0755-82400862 客户服 务电 话:4008816168 网站:www.pingan.com (28) 渤海证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室


办公地 址: 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号 法定代 表人 :杜 庆平 联系人 :王 兆权 联系电 话:022-28451861 传真:022-28451892 客户服 务电 话:400-651-5988 网站:www.bhzq.com (29) 国信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 法人代 表人 :何 如 联系人 :齐 晓燕 电话:0755-82133066 传真:0755-82133952 客户服 务电 话:95536 公司网 址:www.guosen.com.cn (30) 国盛证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦 办公地 址: 江西 省 南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦 法定代 表人 :曾 小普 联系电 话:0791-86281305 联系人 : 周 欣玲 网站:www.gsstock.com (31) 国都证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 33 法定代 表人 :常 喆 联系人 :黄 静 联系电 话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客户服 务电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (32) 广州证 券股份 有 限公 司 注册地 址: 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼十 七 楼 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号广 州国际 金融 中 心19 、20 楼 法定代 表人 : 邱 三发 电话:020-87323735 传真:020-88836654 联系人 :林 洁茹 客服电 话:020-961303 网站:www.gzs.com.cn (33) 世纪证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼 法定代 表人 : 姜 昧军 联系人 :袁媛 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 客户服 务电 话:0755-83199599 网站:www.csco.com.cn (34) 中信 证 券( 山东 )有 限责 任公司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 法定代 表人 : 杨 宝林 联系电 话:0532-85022326 传真:0532-85022605 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 34 联系人 :吴 忠超 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (35) 安信证 券股 份有 限公司 住所: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元














深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋9 层 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 : 郑 向溢 电话:0755-82558038 传真:0755-82558355 公司网 址:www.essence.com.cn 客服热 线:4008001001 (36) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市延 平 路135 号 法定代 表人 : 万 建华 联系人 :芮 敏祺 电话:021 -38676161


传真:021 -38670161


客户服 务电 话:4008888666 网站:www.gtja.com (37) 光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人 :李 芳芳 客服电 话:4008888788 、10108998 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 35 公司网 址:www.ebscn.com (38) 恒泰证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号 办公地 址: 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号 法定代 表人 :刘 汝军 电话:0471-4972042 传真:0471-4930707 联系人 :孙伟 客服电 话: 0471-4961259 网址:www.cnht.com.cn (39) 国元证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 法定代 表人 :凤 良志 电话:0551-2257012 联系人 :祝 丽萍 客户服 务电 话: 全国 统一 热线 4008888777 , 安徽 省 内热 线96888 网址:www.gyzq.com.cn (40) 中国 中 投证 券有 限责 任公 司 注册地 址 : 深 圳市 福田 区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 :龙 增来 联系人 :刘 毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电 话:400-600-8008 、95532 网址:www.china-invs.cn (41) 长江证 券股 份有 限公 司 地址: 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 36 法定代 表人 :胡 运钊 联系人 : 奚 博宇 电话:021-68751860 传真:021-51062920 客服热 线:4008-888-999 或 95579 网址:www.95579.com (42) 日信证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 内蒙 古呼 和浩 特市锡 林南 路 18 号 法定代 表人 :孔 佑杰 联系人 : 陈 文彬 联系电 话:01083991716 传真:01083991743 网址:www.rxzq.com.cn (43) 华宝证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 166 号27 层 法定代 表人 :陈 林 联系人 : 刘 闻川 电话:021-68778790 传真:021-50122200 客户服 务电 话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com (44) 民生证 券有 限责 任公 司 注册( 办公 )地 址: 北京 市东城 区建 国门 内大 街 28 号民生 金融 中 心 A 座 法定代 表人 :岳 献春 电话:010-85127622 传真:010-85127917 联系人 :赵 明 客户服 务电 话:4006198888 网址:www.mszq.com (45) 天源证 券经 纪有 限公 司 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 37 注册地 址: 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦 6 楼 法人代 表: 林小 明 联系人 :王 斌 联系电 话:0755-33331188-8801 客服电 话:4006543218 公司网 站:www.tyzq.com.cn (46) 华融证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 A 座 3 层 法定代 表人 : 祝 献忠 联系人 : 李 慧灵 联系电 话:010-58315221 传真:010-58568062 客服电 话:010-58568118 公司网 站:www.hrsec.com.cn (47) 国海证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 国海 大厦 法定代 表人 :张 雅锋 联系人 :程 一天 电话:0755-83709350 传真:0755-83700205 客服电 话:95563 公司网 站:www.ghzq.com.cn (48) 中信证 券( 浙江 )有 限责 任公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 588 号恒 鑫大厦 主 楼19 层、20 层 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 588 号恒 鑫大厦 主 楼19 层、20 层 法定代 表人 :沈 强 联系人 :丁 思聪 传真:0571-86065161 客户服 务电 话:95548 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 38 网址:www.bigsun.com.cn (49) 东方证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22-29 层 法定代 表人 :潘鑫 军 联系人 :吴 宇 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服 务热 线:400-8888-506 、021-962506 网址:www.dfzq.com.cn (50) 东海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 常州 延陵 西 路59 号 常信 大厦 18 、19 楼 办公地 址: 上海 市浦 东区 东方 路 989 号中 达广 场 17 楼 法定代 表人 :朱 科敏 电话:021-20333910 传真:021-50498820 联系人 : 王 一彦 客服电 话:0519-8166222 、0379-64912266 网址:www.longone.com.cn (51) 民族证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 A 座6-9 层


法定代 表人 :赵 大建 联系人 :赵 明 客户服 务热 线:40088 -95618 网址:www.e5618.com (52) 大同证 券经 纪有 限责 任公 司 注册地 址: 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层 办公地 址: 山西 省太 原市 长治 路 111 号世 贸中 心 A 座13 层 法定代 表人 :董 祥 联系人 :薛 津 电话:0351-4130322 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 39 客户服 务热 线:400-7121-212 网址:www.dtsbc.com.cn (53) 东兴证 券股 份有 限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦 B 座 12、15 层 法定代 表人 :徐 勇力 联系人 :汤 漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 客服电 话:400-8888-993 公司网 站:www.dxzq.net.cn (54) 信达证 券股 份有 限公 司 注册( 办公 )地 址: 北京 市西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :高 冠江 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com (55) 广发证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19、36、38、39 、41、42 、43 、 44 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 电话:020-87555888 传真:020-87557985 客服电 话:95575 或 致电 各地营 业网 点 公司网 站:www.gf.com.cn (56) 西南证 券股 份有 限公 司 办公地 址 : 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 40 法定代 表人 :余 维佳 联系人 :张 煜 电话:023-63786141 客服电 话:4008096096 公司网 站:www.swsc.com.cn (57) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大 厦 25 层 法定代 表人 :薛峰 联系人 :童 彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客服电 话:4006-788-887 公司网 址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com (58) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦12 楼 法定代 表人 : 陈 柏青 联系人 : 徐 昳绯 联系电 话:0571-60897840 传真:0571-26698533 客服电 话:4000-766-123 公司网 址:www.fund123.cn (59) 诺亚正 行( 上海) 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 8 楼801 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 8 楼801 室 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :张 姚杰 联系电 话:021-38509636 客服电 话:400-821-5399 公司网 站:www.noah-fund.com (60) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 41 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 法定代 表人 :其 实 联系人 :高 莉莉 联系电 话:020-87599121 客服电 话:400-1818-188 公司网 站:www.1234567.com.cn (61) 万银财 富股 份有 限公 司 办公地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 盘古 大 观 A 座3201 法定代 表人 :李 招弟 联系人 :张莉 联系电 话:010-53300532 客服电 话:400-808-0069 公司网 站:www.wy-fund.com (62) 北京展 恒基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 北京 市朝 阳区 华严北 里 2 号民 建大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 联系人 : 翟 飞飞 联系电 话:010-62020088 客服电 话:400-888-6661 公司网 站:www.myfund.com (63) 北京增 财基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208-1209 室 法定代 表人 : 王 昌庆 联系人 :王添 联系电 话:010-67000988 客服电 话:400-001-8811 公司网 站:www.zcvc.com.cn (64) 和讯信 息科 技有 限公 司


住所: 北京 市朝 阳区 朝外 大街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉


长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 42 联系人 :吴 阿婷 联系电 话:0755-82721106 客服电 话:400-9200-022 公司网 站:licaike.hexun.com (65) 上 海好 买基 金销 售有 限公 司 住所: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 : 胡 锴隽 联系电 话: 021-2061 3635 客服电 话:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com 基金管 理人 可根 据 业 务发 展需要 ,选 择其 他符 合要 求的机 构代 理销 售本 基金 ,并及 时 公告。 (二) 基金 注册 登记 机构 名称: 长城 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层 法定代 表人 :杨 光裕 成立时 间:2001 年 12 月27 日 电话:0755-23982338 传真:0755-23982328 联系人 : 张 真珍 客户服 务电 话:400-8868-666 (三) 律师 事务 所与 经办 律师 律师事 务所 名称 : 北 京市 中伦律 师事 务所 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 甲 6 号 SK 大厦 36-37 层 负责人 : 张 学兵


电话:0755-33256666 传真:0755-33206888 联系人 : 李 雅婷 (四) 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 43 会计师 事务 所名 称: 安永 华明会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) 住所( 办公 地址 ) : 北京 市 东城区 东长 安 街 1 号 东方 广场安 永大 楼 17 层01-12 室


执行事 务合 伙人 :Ng Albert Kong Ping 吴港 平 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人 :李 妍明 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 44 六 、基 金的募 集 与 基金合 同的 生效 (一) 基金 的募 集


本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会 2011 年 9 月22 日证监 许可[2011]1538 号 文核准 , 由管理 人依 照《 基金 法》 、 《运作 办法 》 、 《 销售 办法 》 、 《信 息披 露办 法》 等有 关 法律、 法规 及基金 合同 募集 , 募 集期 自2012 年3 月19 日至2012 年4 月18 日 , 共 募集523,254,064.01 份基金 份额 ,募 集户 数 为2,348 户。 (二) 基金 合同 的生 效


本基金 的基 金合 同已 于 2012 年4 月 20 日 正式 生效 。 (三) 基金 类别 、运 作方 式及存 续期 间 基金类 别: 股票 型 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 存续期 间: 不定 期 (四) 募集 对象 符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 和机 构投 资者 及合 格境外 机 构投资 者, 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许购 买证 券投资 基金 的其 他投 资者 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 45 七 、基金 份额 的申 购与赎 回 (一) 申购 和赎 回场 所 本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。具 体的 销售网 点将 由基 金管 理人 在招募 说 明书或 其他 相关 公告 中列 明。基 金管 理人 可根 据情 况变更 或增 减代 销机 构, 并予以 公告 。 若基金 管理 人或 其指 定的 代销机 构开 通电 话、 传真 或网上 等交 易方 式, 投资 人可以 通过 上 述方式 进行 申购 与赎 回, 具体办 法由 基金 管理 人另 行公告 。 (二)申 购和 赎回 的开 放日 及时间 1.开放 日及 开放 时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 , 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳 证券交 易所 的正 常交 易日 的交易 时间 ,但 基金 管理 人根据 法律 法规 、中 国证 监会的 要求 或 本基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、赎 回时 除外 。开 放日的 具体 业务 办理 时间 在招募 说明 书 中载明 。 基金合 同生 效后 ,若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情 况,基 金管 理人 将视 情况 对前述 开放 日及 开放 时间 进行相 应的 调整 ,但 应在 实施日 前依 照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 2.申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 申购 ,具 体业 务办 理时间 在 申购开 始公 告中 规定 。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 赎回 ,具 体业 务办 理时间 在 赎回开 始公 告中 规定 。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后, 基金 管理 人 应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照《信 息 披露办 法》 的有 关规 定 在 指定媒 体上 公告 申购 与赎 回的开 始时 间 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎回或 者 转换。 投资 人在 基金 合同 约定之 外的 日期 和时 间提 出申购 、赎 回或 转换 申请 的,其 基金 份 额申购 、赎 回价 格为 下 一 开放日 基金 份额 申购 、赎 回的价 格。 (三) 申购 与赎 回的 原则 1.“未 知价 ”原 则, 即申 购、赎 回价 格以 申请 当日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准 进行计 算; 2.“金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ,即 申购 以金 额申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3.赎回 遵循 “先 进先 出” 原则, 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎 回 ; 4.当日 的申 购与 赎回 申请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销。 基金管 理人 可根 据 基 金运 作的实 际情 况依 法对 上述 原则进 行调 整。 基金 管理 人必须 在长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 46 新规则 开始 实施 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 。 (四) 申购 与赎 回的 程序 1.申购 和赎 回的 申请 方式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ,在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎 回的申 请。 投资人 在提 交申 购申 请时 须按销 售机 构规 定的 方式 备足申 购资 金, 投资 人在 提交赎 回 申请时 须持 有足 够的 基金 份额余 额, 否则 所提 交的 申购、 赎回 申请 无效 。 2.申购 和赎 回申 请的 确认 基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 申购 和赎 回申 请的当 天作 为申 购或 赎回 申请日(T 日), 在正 常情 况下 , 本 基 金注册 登记 机构 在 T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提 交的有 效申 请, 投资 人可 在 T+2 日后( 包括 该日)到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他 方式查 询申 请的 确认 情况 。基金 销售 机构 对申 购申 请的受 理并 不代 表申 请一 定成功 ,而 仅 代表销 售机 构确 实接 收到 申请 。 申 购的 确认 以注 册登 记机构 或基 金管 理人 的确 认结果 为 准 。 3.申购 和赎 回的 款项 支付 申购采 用全 额缴 款方 式, 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 。若申 购 不成功 或无 效, 基金 管理 人或基 金管 理人 指定 的代 销机构 将投 资人 已缴 付的 申购款 项退 还 给投资 人。 投资人 赎 回 申请 成功 后, 基金管 理人 将 在 T +7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。 在发 生 巨额赎 回时 ,款 项的 支付 办法参 照本 基金 合同 有关 条款处 理。 (五)申 购和 赎回 的 数 额限 制 1.每笔 申购 申请 不得 低 于1000 元(含 申购 费) 。 本 基 金定期 定额 投资 不受 此最 低申购 金 额限制 。 2.基金 份额 持有 人在 销售 机构赎 回时 ,每 笔赎 回申 请 不得 低于100 份, 全额 赎回时 不 受该限 制 。 投资 者每 个交 易账户 不设 最低 基金 份额 余额限 制。 3.基金 管理 人可 以根 据市 场情况 ,在 法律 法规 允许 的情况 下, 调整 上述 规定 申购金 额 和赎回 份额 的数 量限 制。 基金管 理人 必须 在调 整前 依照《 信息 披 露 办法 》的 有关规 定在 指 定媒体 上公 告并 报中 国证 监会备 案。 (六) 申购 和赎 回的 费用 1.本基 金的 申购 费用 本基金 的申 购费 率不 高于1.5% , 随申 购金 额的 增加 而 递减, 投资 人在 一天 之内 如果有 多笔申 购, 适用 费率 按单 笔分别 计算 。 本基金自2015 年3 月13日 起对 通 过 直 销 柜台 申 购 的养老 金 客 户 与 除此 之 外 的其他 投 资长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 47 者实施 差别 的申 购费 率。 具体如 下: (1) 申购 费率 申 购金额( 含申购 费) 申 购费率 50 万元以下 1.5% 50 万元(含)-200 万元 1.0% 200 万元(含)-500 万元 0.5% 500 万元以上(含) 每笔 1000 元 注: 上述 申购 费率 适用 于除 通过本 公司 直销 柜台 申购 的养老 金客 户以 外的 其他 投资 者 。 (2) 特定 申购 费率 申 购金额( 含申购 费) 申 购费率 50 万元以下 0.3% 50 万元(含)-200 万元 0.2% 200 万元(含)-500 万元 0.1% 500 万元以上(含) 每笔 1000 元 注:上 述特 定申 购费 率适 用于通 过本 公司 直销 柜台 申购本 基金 份额 的养 老金 客户, 包 括基本 养老 基金 与依 法成 立的养 老计 划筹 集的 资金 及其投 资运 营收 益形 成的 补充养 老基 金 等,具 体包 括: 全国 社会 保障基 金; 可以 投资 基金 的地方 社会 保障 基金 ; 企 业年金 单一 计 划以及 集合 计划 ;企 业年 金理事 会委 托的 特定 客户 资产管 理计 划; 企业 年金 养老金 产 品 。 如未来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 ,本 公司 在法 律法 规允许 的 前提下 可将 其纳 入养 老金 客户范 围。 本基金 的申 购费 用由 基金 申购人 承担 ,归 基金 管理 人及代 销机 构所 有, 主要 用于本 基 金的市 场推 广、 销售 等各 项费用 。 2.本基 金的 赎回 费用 本基金 的赎 回费 用按 持有 时间的 增加 而递 减, 费率 如下: 持 有期 赎 回费率 1 年以内 0.5% 1 年(含)-2 年 0.25 % 2 年(含)以上 0 赎回费 用 = 赎回 总额 ×赎 回费率 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 48 赎回总额 = 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值 赎 回 费 用 由 赎回 基 金 份额的 基 金 份 额 持有 人 承 担,赎 回 费 总 额的 25 % 归基 金财 产 , 75 %用 于支 付注 册登 记费 和其他 必要 的手 续费 。 3.基金 管理 人可 以在 基金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式, 基金 管理 人最迟 应 于新的 费率 或收 费方 式实 施日 前 3 个 工作 日 在 至少 一种指 定媒 体公 告。 4.基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定 基金促 销计 划, 针对 以特 定交易 方式(如 网上 交易 、 电话交 易等)等 进行 基金 交 易的投 资人 定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动。 在基 金促 销活 动期间 ,按 相关 监管 部门 要求履 行必 要 手续后 ,基 金管 理人 可以 适当调 低基 金申 购费 率和 基金赎 回费 率。 (七) 申购 份额 与赎 回金 额的计 算 1.基金 申购 份额 的计 算 本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。其 中, 净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率) ,对 于 500 万元( 含) 以上 的申 购, 净申购 金额= 申购 金额 -固 定申 购费金 额 申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 申购份 数 = 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 例: 投资 者申 购本 基金 6,000.00 元,T 日 基金 份额 净 值为 1.200 元 , 其 获得 的 基金份 额计算 如下 : 净申购 金额 =6,000.00/ (1+1.5%)=5,911.33 元 申购费 用=6,000.00 -5,911.33 =88.67 元 申购份 额=5,911.33/1.200 =4,926.11 份 即投资 者缴 纳申 购 款 6,000.00 元, 获得4,926.11 份本基 金的 基金 份额 。 2.基金 赎回 金额 的计 算 本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 , 赎回总 额 = 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值 赎回费 用 = 赎回 总额 ×赎 回费率 赎回金 额 = 赎回 总额 -赎 回费用 例: 假 定T 日本 基金 的基 金份额 净值 为 1.200 元, 投资者 赎回 其持 有 的 10,000 份 基金 份额, 持有 期 10 个 月, 则 : 赎回总 额=10,000 ×1.200 =12,000.00 元 赎回费 用=12,000.00 ×0.5% =60.00 元 赎回金 额=12,000.00 -60 =11,940.00 元


长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 49 即投资 者赎 回其 持有 的 10,000 份本 基金 的基 金份 额 ,获得 赎回 金 额 11,940.00 元。 3.基金 份额 净值 计算 公式 T 日基 金份 额净 值=T 日 收 市后的 该基 金资 产净 值/T 日该 基金 份额 的余 额数 量 本基金 份额 净值 的计 算, 保留到 小数 点后3 位 ,小 数点后 第4 位四 舍五 入 , 由此产 生 的误差 在基 金财产 中 列支 。T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 ,并 在 T+1 日内公 告 。 遇特殊 情况 ,经 中国 证监 会同意 ,可 以适 当延 迟计 算或公 告。 4.申购 份额 余额 的处 理方 式: 申购 的有 效份 额为 净申 购金额 除以 当日 的基 金份 额净值 , 有效份 额单 位为 份。 上述 计算结 果均 按四 舍五 入方 法,保 留 到 小数 点后 两位 ,由此 误差 产 生的 收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 5.赎回 金额 的处 理方 式: 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以当 日基 金份额 净 值 并扣 除相 应的 费用 ,赎 回金额 单位 为元 。上 述计 算结果 均按 四舍 五入 方法 ,保留 到小数 点后两 位, 由此 误差 产生 的 收益 或 损 失由 基金 财产 承担 。 (八) 拒绝 或暂 停申 购的 情形


发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒 绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1.因不 可抗 力 导 致基 金无 法正常 运作 。 2.证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值 。 3.发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况 。 4.基金 管理 人 认 为接 受某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利 益时。 5.基金 资产 规模 过大 ,使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ,或 其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 6.法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述暂 停申 购情 形时 ,基金 管理 人应 当根 据有 关规定 在指 定 媒 体上 刊登 暂停申 购 公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 拒绝 ,被 拒绝 的申 购款项 将退 还给 投资 人。 在暂停 申购 的 情况消 除时 ,基 金管 理人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 (九) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1.因不 可抗 力 导 致基 金无 法正常 运作 。 2.证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值 。 3.连续 两个 或两 个以 上 开 放日发 生巨 额赎 回 。 4.发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况 。 5.法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形时 ,基 金管 理人应 在当 日 报 中国 证监 会 备案 ,已 接受 的赎 回申 请,基 金长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 50 管理人 应足 额支 付; 如暂 时不能 足额 支付 ,应将 可 支付部 分按 单个 账户 申请 量占申 请总 量 的比例 分配 给赎 回申 请人 ,未支 付部 分可 延期 支付 , 并以 后续 开放 日的 基金 份额净 值为 依 据计算 赎回 金额 。 若 连续 两个或 两个 以上 开放 日发 生巨额 赎回 , 延 期支 付最 长 不得 超 过20 个工作 日 , 并在 指定 媒体 上公告 。投 资 人 在申 请赎 回时可 事先 选择 将当 日可 能未获 受理 部 分予以 撤销 。在 暂停 赎回 的情况 消除 时, 基金 管理 人应及 时恢 复赎 回业 务的 办理 并 予以 公 告 。 (十)巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 1.巨额 赎回 的认 定 若 本 基 金 单个 开 放 日内 的基 金 份 额 净赎 回 申 请(赎 回申 请 份 额 总数 加 上 基金 转换 中 转 出 申 请 份额 总 数后 扣 除申购 申 请 份额 总 数及 基 金转换 中 转 入申 请 份额 总 数后的 余 额) 超过 前一开 放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额赎 回。 2.巨额 赎回 的处 理方 式 当基金 出现 巨额 赎回 时, 基金管 理人 可以 根据 基金 当时的 资产 组合 状况 决定 全额赎 回 或部分 延期 赎回 。 (1) 全 额赎 回: 当 基金 管理 人认为 有能 力支 付投 资人 的全部 赎回 申请 时, 按正 常赎回 程 序执行 。 (2) 部 分延 期赎 回 : 当 基金 管理人 认为 支付 投资 人的 赎回申 请有 困难 或认 为因 支付投 资 人的赎 回 申 请而 进行 的财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动时 ,基 金管理 人在 当 日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日基 金总 份额 的 10%的前 提下 ,可 对其 余赎 回 申请延 期办 理。对 于当 日的 赎回 申请 ,应当 按单 个账 户赎 回申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例,确 定当 日 受理的 赎回 份额 ;对 于未 能赎回 部分 ,投 资人 在提 交赎回 申请 时可 以选 择延 期赎回 或取 消 赎回。 选择 延期 赎回 的, 将自动 转入 下一 个开 放日 继续赎 回, 直到 全部 赎回 为止; 选择 取 消赎回 的, 当日 未获 受理 的部分 赎回 申请 将被 撤销 。延期 的赎 回申 请与 下一 开放日 赎回 申 请一并 处理 ,无 优先 权并 以下一 开放 日的 基金 份额 净值为 基础 计算 赎回 金额 ,以此 类推 , 直到全 部赎 回为 止。 如投 资人在 提交 赎回 申请 时未 作明确 选择 ,投 资人 未能 赎回部 分作 自 动延期 赎回 处理 。 (3) 暂 停赎 回 : 连 续 2 日以 上(含 本数) 发生 巨额 赎回 , 如 基金 管理 人认 为有 必 要, 可暂 停接受 基金 的赎 回申 请; 已经接 受的 赎回 申请 可以 延缓支 付赎 回款 项, 但不 得超 过 20 个工 作日, 并应 当在 指定 媒体 上进行 公告 。 3.巨额 赎回 的公 告 当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人 应 当通过 邮寄 、传 真或 者招 募说明 书 规定的 其他 方式 在3 个交 易日内 通知 基金 份额 持有 人,说 明有 关处 理方 法, 同时在 指定 媒 体上刊 登公 告。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 51 (十一 )暂 停申 购或 赎回 的公告 和 重 新开 放申 购或 赎回的 公告 1.发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的, 基金 管理 人当 日应立 即向 中国 证监 会备 案,并 在 规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停公 告。 2.如发 生暂 停的 时间 为 1 日,基 金管 理人 应于 重新 开放日 ,在 指定 媒体 上刊 登基金 重 新开放 申购 或赎 回公 告, 并公布 最 近1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 3.如发 生暂 停的 时间 超过1 日但 少于2 周 ,暂停 结 束,基 金重 新开 放申 购或 赎回时 , 基金管 理人 应提 前2 日在 指定媒 体上 刊登 基金 重新 开放申 购或 赎回 公告 ,并 公告最 近 1 个 开放日 的基 金份 额净 值。 4.如发 生暂 停的 时间 超过 2 周,暂 停期 间, 基金 管 理人应 每 2 周 至少 刊登 暂 停公告 1 次。暂 停结 束, 基金 重新 开放申 购或 赎回 时, 基金 管理人 应提 前2 日在 指定 媒体上 连续 刊 登基金 重新 开放 申购 或赎 回公告 ,并 公告 最 近 1 个 开放日 的基 金份 额净 值。 (十二 )基 金 的 转换 基金转 换是 指基 金份 额持 有人可 按规 定申 请将 所持 有的本 基金 份额 转换 为本 基金管 理 人管理 并在 同一 注册 登记 人登记 的其 它开 放式 基金 份额。 基金 转换 收取 相应 费用, 费用 详 情请参 见本 招募 说明 书第 十 三部 分“ 基金 的费 用与 税收” 。 基金管 理人 已开 通本 基金 与长城 久恒 平衡 型证 券投 资基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证 券投资 基金 、长 城货 币 市 场证券 投资 基金 、长 城消 费增值 股票 型证 券投 资基 金、长 城安 心 回报混 合型 证券 投资 基金 、长城 品牌 优选 股票 型证 券投资 基金 、长 城稳 健增 利债券 型证 券 投资基 金、 长城 双动 力股 票型证 券投 资基 金、 长城 景气行 业龙 头灵 活配 置混 合型证 券投 资 基金、 长城 中小 盘成 长股 票型证 券投 资基 金、 长城 积极增 利债 券型 证券 投资 基金 、 长城 保 本混合 型证 券投 资基 金 、 长城久 利保 本混 合型 证券 投资基 金 、 长城 医疗 保健 股票型 证券 投 资基金 、长 城久 鑫保 本混 合型证 券投 资基 金 、 长城 稳固收 益债 券型 证券 投资 基金、 长城 新 兴产业 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 城环 保灵 活配置 混合 型证 券投 资基金 之间 的基 金 转换业 务。 (十三 )基 金的 非交 易过 户 基金的 非交 易过 户是 指基 金注册 登记 机构 受理 继承 、捐赠 和司 法强 制执 行而 产生的 非 交易过 户以 及注 册登 记机 构认可 、符 合法 律法 规的 其它非 交易 过户 。无 论在 上述何 种情 况 下,接 受划 转的 主体 必须 是依法 可以 持有 本基 金基 金份额 的投 资人 。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基 金份额 持有 人将 其合 法持 有的基 金份 额捐 赠给 福利 性质的 基金 会或 社会 团体 ;司法 强制 执 行是指 司法 机构 依据 生效 司法文 书将 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额强 制划 转给其 他自 然 人、法 人或 其他 组 织 。办 理非交 易过 户必 须提 供基 金注册 登记 机构 要求 提供 的相关 资料 ,长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 52 对于符 合条 件的 非交 易过 户申请 按基 金注 册登 记机 构的规 定办 理, 并按 基金 注册登 记机 构 规定的 标准 收费 。 (十四 )基 金的 转托 管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销 售 机构之 间的 转托 管, 基金 销售机 构 可以按 照规 定的 标准 收取 转托管 费 。 (十五)定 期定 额投 资 “定期 定额 投资 ” 是 指投 资者可 通过 本基 金的 销售 机构提 交申 请, 约定 每月 扣款时 间、 扣款金 额及 扣款 方式 ,由 指定的 销售 机构 于每 月约 定扣款 日在 投资 者指 定资 金账户 内自 动 完成扣 款和 基金 申购 申请 的一种 长期 投资 方式 。 本基金 管理 人已 通过 建设 银行、 招商 银行 、农 业银 行、交 通银 行、 上海 银行 、中信 银 行、北 京银 行、 民生 银行 、浦发 银行 、平 安银 行 、 深圳农 村商 业银 行 、 包商 银行 、 泉州 银 行、 中 信建 投证 券、 国泰 君安证 券、 申银 万国 证券 、海通 证券 、长 城证 券、 银河证 券、 招 商证券 、兴 业证 券、 国信 证券、 国盛 证券 、华 泰证 券、平 安证 券、 齐鲁 证券 、广州 证券 、 世纪证 券、 安信 证券 、长 江证券 、中 信证 券、 中投 证券、 华西 证券 、恒 泰证 券、 中 信证 券 ( 山东 )、 日信 证券 、华 宝证券 、民 生证 券、 天源 证券、 华融 证券 、国 海证 券、中 信证 券 (浙江 )、 信达 证券 、广 发证券 、 西 南证 券、 深圳 众禄基 金销 售有 限公 司 、 杭州数 米基 金 销售有 限公 司 、 诺亚 正行( 上海) 基金 销售 投资 顾问 有 限公司 、 上 海天 天基 金销 售有限 公司 、 万银财 富( 北京 )基 金销 售有限 公司 、北 京展 恒基 金销售 有限 公司 、北 京增 财基金 销售 有 限公司 、和 讯信 息科 技有 限公司 、上 海好 买基 金销 售有限 公司 等机 构为 投资 者提供 本基 金 定期定 额投 资服 务, 详情 请查阅 相关 公告 。 (十六) 基金 的冻 结和 解冻 基金注 册登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻, 以及注 册 登记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其他 情况 下的 冻结 与解冻 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 53 八、 基金的 投资 管理 (一) 投资 目标 本基金 在合 理的 资产 配置 基础上 ,积 极寻 找受 益于 我国经 济结 构优 化升 级而 实现成 长 的企业 的投 资价 值, 力争 实现基 金资 产的 持续 增值 。 (二) 投资 理念 改革开 放以 来, 中国 紧紧 围绕以 发展 为主 题、 以结 构调整 为主 线, 实现 经济 增长与 结 构调整 良性 互动 的历 程。 改革开 放期 间, 国家 鼓励 用新技 术和 先进 的适 用技 术改造 传统 产 业,大 力培 育发 展高 新技 术产业 。同 时, 加强 对工 业组织 结构 调整 的引 导和 促进, 整体 工 业逐渐 变大 变强 ,“ 中国 制造” 的国 际竞 争力 和影 响力显 著提 高。 传统 服务 业也得 到长 足 发展, 为增 加就 业、 方便 群众生 活发 挥了 重要 作用 。金融 保险 、房 地产 、信 息咨询 、电 子 商 务、 现代 物流 、旅 游等 一大批 现代 服务 业呈 加速 发展态 势, 大大 提高 了服 务业的 整体 质 量和水 平。 在改革 开放 的促 进下 ,中 国经济 结构 调整 取得 明显 成效, 长期 困扰 中国 经济 发展的 结 构不合 理状 况有 了很 大改 观,然 而中 国经 济社 会发 展中结 构性 矛盾 仍然 突出 :主要 是投 资 与消费 、内 需与 外需 比例 失衡; 农业 基础 薄弱 、服 务业发 展滞 后, 经济 增长 主要依 靠第 二 产业带 动的 局面 尚未 改变 ;城乡 、区 域发 展差 距以 及居民 收入 分配 差距 扩大 趋势尚 未根 本 扭转等 ,结 构调 整任 务依 然十分 艰巨 。 在复杂 的国 内外 局势 和全 球化浪 潮下 ,继 续推 行产 业结构 调整 、实 现企 业转 型、经 济 结构优 化升 级是 保持 经济 持续稳 定发 展的 有效 途径 。本基 金认 为, 优化 升级 指资源 、要 素 的利用 和配 置更 为科 学、 有效; 行业 结构 、公 司治 理更加 完善 、合 理; 产业 、行业 、企 业 的发展 更具 可持 续性 。 当前实 现产 业和 企业 优化 升级的 突破 口在 于以 下几 个方面 : 第一, 继续 加大 自主 研发 力度, 增强 创新 意识 ,加 强知识 产权 保护 力度 。 第二, 继续 鼓励 企业 研发 、生产 高附 加值 产品 ,实 现产品 结构 调整 。优 化升 级最终 还 是要落 实到 具体 企业 的生 产、运 作上 。继 续生 产、 研发具 有竞 争力 的高 附加 值产品 ,提 高 产品使 用效 率, 实行 积极 有效的 成本 管理 等方 式都 能使企 业实 现优 化升 级, 使 行业 、企 业 的产品 构成 上由 低端 产品 占主导 ,升 级到 由高 端产 品占主 导。 第三, 继续 推进 产业 结构 调整。 产业 结构 调整 和升 级的推 进主 体是 国家 和企 业。国 家 从经济 发展 的全 局上 ,利 用政策 手段 对各 产业 布局 进行宏 观调 整; 而企 业是 实体经 济运 作 的主体 ,对 于产 业特 点、 竞争态 势将 有更 为细 致、 微观的 理解 。因 此通 过产 业内企 业的 并 购、重 组将 有助 于实 现产 业结构 调整 和优 化升 级。 第四, 优化 商业 模式 。商 业模式 调整 涵盖 的范 围较 大,涉 及到 对制 约企 业生 存和发 展 的“短 板” 因素 进行 调整 。如通 过专 注于 高附 加值 的商业 模式 ,并 对低 附加 值的商 业模 式长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 54 进行调 整能 帮助 企业 实现 优化升 级, 分享 成长 收益 ;整合 上下 游将 有助 于帮 助企业 增强 议 价能力 ,保 持企 业盈 利的 稳定性 等。 本基金 认为 ,优 化升 级是 国家、 社会 、企 业发 展的 永恒主 题。 国家 、社 会、 企业在 分 享改革 开放 收益 的同 时, 经济结 构也 处于 继续 推进 优化升 级的 重要 阶段 。未 来的经 济运 行 中将出 现更 加激 烈的 优胜 劣汰, 产业 更新 换代 。能 否抓住 机遇 ,勇 于进 行变 革将对 企业 未 来的发 展产 生至 关重 要的 影响。 可以 预见 ,不 断探 索优化 升级 之路 的企 业将 继续获 得经 济 增长的 成长 收益 ,因 此也 将成为 资本 市场 上受 到关 注的投 资标 的。 本基 金将 前瞻性 地寻 找 在经济 的不 同层 面进 行的 优化升 级, 利用 系统 的定 性和定 量分 析, 选择 获取 行业或 企业 优 化升级 收益 的上 市公 司进 行投资 ,使 基金 资产 获得 成长收 益。 (三) 投资 范围


本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 含 中小板 股票 和创 业板 股票 )、债 券、 货币 市场 工具 、权证 、资 产支 持证 券以 及法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 本基金 股票 投资 占基 金资 产净值 的比 例范 围为60-95% ,其 中, 以不 低于80% 的股票 资 产投资 于优 化升 级企 业; 债券投 资占 基金 资产 净值 的比例 范围 为 0-35% ;权 证投资 占基 金 资产净 值的 比例 范围 为 0-3% ; 现金 或 者 到期 日 在 1 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5% 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种, 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 (四) 投资 策略 1.大类 资产 配置 策略 本基金 为股 票型 证券 投资 基金, 将依 据市 场情 况进 行基金 的大 类资 产配 置。 本基金 采 用“自 上而 下” 和“ 自下 而上” 相结 合的 方法 进行 大类资 产配 置。 自上 而下 地综合 分析 宏 观经济 、政 策环 境、 流动 性指标 等因 素, 在此 基础 上综合 考虑 决定 股票 市场 、债券 市场 走 向的关 键因 素, 如对 股票 市场影 响较 大的 市场 流动 性水平 和市 场波 动水 平等 ;对债 券市 场 走势具 有重 大影 响的 未来 利率变 动趋 势和 债券 的需 求等。 自下 而上 地根 据可 投资股 票的 基 本面和 构成 情况 ,对 自上 而下大 类资 产配 置进 行进 一步修 正。 在资 本市 场深 入分析 的基 础 上,本 基金 将参 考基 金流 动性要 求, 以使 基金 资产 的风险 和收 益在 股票 、债 券及短 期金 融 工具中 实现 最佳 匹配 。 2.股票 投资 策略 本基金 先通 过定 性的 优化 升级行 业精 选和 优化 升级 企业精 选筛 选出 符合 优化 升级条 件长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 55 的企业 ;再 利用 定量 的优 化升级 企业 精选 指标 对企 业的优 化升 级情 况进 行检 验;最 后结 合 股票市 场评 价方 法, 将基 金资产 配置 于已 经实 现或 有能力 实现 优化 升级 的上 市公司 。本 基 金股票 投资 策略 的评 价体 系如下 表所 示: 优化升级企业评价体 系 优化升 级 行业精 选 行业关 键因 子 基本价 值 预期价 值 行业风 险 集中度 行业集 中度 主要产 品构 成及 其市 场份 额 区域市 场份 额占 比 优化升 级 企业精 选 定性分 析 业务构 成变 化 商业模 式 管理能 力 研发能 力 定量分 析 盈利能 力 运作效 率 成长性 股票市 场评 价 相对估 值指 标 流动性 、换 手率 (1) 优化 升级 行业 精选 ① 行 业关 键因 子 行业关 键因 子分 析的 目的 在于对 行业 特性 、运 营模 式、企 业构 成、 竞争 态势 等方面有 基本的 认识 ,以 此作 为评 估行业 优化 升级 进程 的出 发点, 选择 优化 升级 效果 显著的 行业 。 行业关 键因 子分 析包 括以 下三个 方面 : I.基本 价值 部分 主要分 析行 业规 模、 行业 环境、 行业 绩效 、行 业结 构以及 需求 等方 面。 II.预 期价 值部 分 主要分 析行 业对 国家 政策 受益程 度、 行业 成长 性、 行业的 技术 进步 潜力 、商 业模式 创 新等因 素。 III.行 业风 险部 分 主要分 析行 业要 素的 波动 性、行 业对 国家 制度 和政 策的敏 感性 、行 业上 下游 产业链 的长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 56 相互作 用 力 等因 素。 ② 集 中度 I.行业 集中 度 通过分 析行 业集 中度 有利 于分析 行业 的竞 争态 势, 为未来 行业 运作 和整 合提 供一定 参 考。行 业整 合所 带来 的集 中度提 升有 助于 提高 行业 运作效 率, 即行 业结 构发 生了优 化。 行 业整合 通常 以政 策和 行业 内并购 等事 件为 触发 点, 本基金 将跟 踪行 业对 国家 相关政 策反 应 的敏感 性和 整合 的预 期进 度,分 析整 合后 行业 竞争 态势, 资源 运作 效率 等指 标评价 整合 效 果。 II.主 要产 品构 成及 其市 场 份额 行业产品构成由低效产品占主导发展到由高效产品占主导有助于提高资源的利用效 率,提 升产 品使 用效 率。 通过考 察行 业产 品构 成变 化,有 助于 筛选 行业 产品 线优化 过程 中 在业内 占主 导地 位的 企业 。 III.区 域市 场份 额占 比 对于区 域进 入壁 垒较 高的 行业, 本基 金将 分析 上市 公司在 特定 区域 内市 场份 额占比 、 份额集 中度 及潜 在的 提升 空间 , 以 考察 细分 市场 竞争 态势及 具有 区域 竞争 优势 的上市 公 司 。 (2) 优化 升级 企业 精选 ① 定 性分 析 I.业务 构成 变化 业务构 成变 化主 要分 析企 业业务 构成 中核 心业 务占 比的变 化情 况。 这里 指的 核心产 品 包括: 高附 加值 产品 ,效 能提高 的换 代产 品, 优化 行业产 品线 构成 的产 品或 服务。 对于 那 些核心 业务 占比 稳步 提升 的企业 ,可 以认 为其 对产 品结构 进行 了有 效优 化, 以生产 和提 供 高效产 品来 提升 企业 的竞 争力, 提高 了资 源利 用效 率。核 心业 务占 比变 化情 况利用 企业 营 业收入 中核 心业 务收 入占 比的变 化情 况进 行分 析。 II.商 业模 式 本基金 将根 据行 业、 企业 特点, 分析 商业 模式 调整 对企业 成长 的贡 献, 重点 分析存 货 管理、 上下 游关 系和 销售 渠道控 制能 力等 。 存货管 理: 包括 产成 品和 生产资 料存 货管 理能 力将 对企业 生 产 成本 造成 影响 。存货 管 理不仅 涉及 到企 业对 日常 生产和 销售 计划 的安 排, 也与企 业对 该行 业短 期或 长期发 展形 势 的判断 密切 相关 。不 断升 级、完 善的 存货 管理 将有 利于企 业的 可持 续发 展。 上下游 关系 :企 业的 上下 游关系 是企 业存 续和 发展 的主要 影响 因素 之一 。本 基金将 定长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 57 性分析 企业 在上 下游 关系 建设方 面所 做的 努力 , 考察 企业对 上下 游关 系的 处理 和控制 能力 , 以分析 企业 管理 层对 企业 发展的 定位 和眼 光。 销售渠 道控 制能 力: 企业 的销售 渠道 除了 能够 反馈 市场信 息供 管理 层制 定相 应的企 业 发展战 略, 同时 也对 企业 盈利能 力的 稳定 性及 盈利 质量产 生重 要影 响。 渠道 控制能 力较强 的企业 对业 绩的 锁定 能力 和管理 能力 较强 。本 基金 将关注 销售 渠道 控制 力提 升的企 业及 其 投资价 值。 III.管 理能 力 管理能 力主 要考 察企 业的 经营独 立性 ,管 理层 对股 东的责 任感 ,管 理层 长效 约束与 激 励机制 的建 立, 管理 层的 长远眼 光及 战略 能力 等定 性指标 。 IV.研 发能 力 本基金 对企 业研 发能 力的 考察集 中于 分析 上市 公司 过往的 研发 投入 比例 ,研 发团队 的 稳定性 ,管 理层 对创 新的 态度及 已市 场化 的研 发成 果对利 润的 贡献 度等 。 ② 定 量分 析 前述行 业精 选和 企业 定性 精选过 程筛 选出 的优 化升 级企业 的可 投资 性都 须经 过下述 定 量指标 的分 析来 进行 进一 步确认 。这 是因 为本 基金 认为, 企业 在经 历了 优化 升级以 后, 能 够分享 优化 升级 所带 来的 收益, 获得 成长 。而 这些 成长是 可以 通过 可量 化的 指标加 以反 映 的。下 述指 标将 通过 企业 财务报 告或 行业 研究 员的 预测得 到。 I.盈利 能力 企业经 过持 续的 优化 升级 ,可望 将盈 利能 力维 持在 一个稳 定水 平, 甚至 出现 稳步的 提 升。盈 利能 力分 析中 主要 考察毛 利率 和净 利率 指标 。本基 金将 对企 业未 来毛 利率和 净利 率 指标进 行预 测和 趋势 分析 ,以判 断 优 化升 级是 否为 企业带 来了 盈利 能力 的提 高。 II.运 作效 率 优化升 级企 业运 作效 率的 提升可 以反 映在 人均 营业 收入方 面和 周转 率指 标上 。当企 业 实现了 优化 升级 ,人 均营 业收入 将能 由于 营业 收入 的较快 增长 或自 动化 生产 对人员 需求 的 降低获 得提 升; 周转 率方 面,推 进优 化升 级的 企业 运作效 率将 获得 提高 ,表 现为周 转率 的 提升。 本基 金将 评价 人均 营业收 入和 周转 率指 标来 衡量企 业运 作效 率是 否由 于优化 升级 而 获得提 升。 III.成 长性 企业的 优化 升级 是一 个较 长的过 程, 需要 以发 展的 眼光来 分析 企业 优化 升级 的成果 。 因此本 基金 将滚 动分 析近 三年每 股盈 利的 复合 增长 率和近 三年 主营 业务 收入 复合增 长率 指长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 58 标的变 化情 况, 以考 察企 业的成 长能 力及 其成 长空 间。 (3) 股票 市场 评价 ①相对 估值 指标 相对估 值指 标用 以判 断优 化升级 企业 的估 值高 低, 以选择 恰当 的买 入时 点。 相对估 值 指标如PE、PB、PEG 反映 了市场 价格 、企 业盈 利或 企业净 资产 和企 业成 长性 之间的 关系 。 相对估 值指 标可 以被 分解 成市场 价格 维度 (P ) 和 企 业盈利(E) 或净 资产(B) 维 度。 综合 考察 行业相 对估 值指 标的 两个 维度与 市场 相对 估值 指标 两个维 度之 间的 变化 方向 和幅度 ,以 及 行 业相 对估 值指 标两 个维 度的历 史变 化情 况, 能将 企业基 本面 信息 与价 格信 息结合 起来 , 辅以成 长因 子的 分析 ,帮 助基金 管理 人判 断行 业估 值的合 理区 间, 选择 相应 的投资 时点 。 本基金 将通 过对 行业 相对 估值指 标的 横向 、纵 向分 析,选 择估 值位 于合 理区 间下限 的优 化 升级企 业进 行投 资, 动态 构建资 产组 合。 ②流动 性、 换手 率 本基金 的投 资限 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 。进 行股票 资产 配置 时, 本基 金将考 察 行业和 企业 的流 动性 和换 手率指 标, 参考 基金 的流 动性需 求, 以降 低股 票资 产的流 动性 风 险。 3、债 券投 资策 略 当股票 市场 投资 风险 和不 确定性 增大 时, 本基 金将 择机 把 部分 资产 转换 为债 券资产 , 或通过 参与 一级 债券 市场 交易获 取低 风险 收益 ,以 此降低 基金 组合 资产 风险 水平。 本投 资 组合对 于债 券的 投资 以久 期管理 策略 为基 础, 在此 基础上 结合 收益 率曲 线策 略、个 券选 择 策略、 跨市 场套 利策 略对 债券资 产进 行动 态调 整, 并择机 把握 市场 低效 或失 效情况 下的 交 易机会 。 4、权 证投 资策 略 本基金 在进 行权 证投 资时 将在严 格控 制风 险的 前提 下谋取 最大 的收 益, 以不 改变投 资 组合的 风险 收益 特征 为首 要条件 ,运 用有 关数 量模 型进行 估值 和风 险评 估, 谨慎投 资。 此外, 本基 金还 将根 据市 场情况 ,适 度参 与新 股申 购(含 增发 新股 ), 以增 加收益 。 本基金 组合 的新 股申 购( 含增发 新股 )策 略主 要体 现在从 上市 公司 基本 面、 估值水 平、 市 场环境 三方 面选 择新 股申 购的参 与标 的、 参与 规模 和新股 的卖 出时 机。 通过 深入分 析新 股 上市公 司的 基本 情况 ,结 合新股 发行 当时 的市 场环 境,根 据可 比公 司股 票的 基本面 因素 和 价格水 平, 预测 新股 在二 级市场 的合 理定 价及 其发 行价格 ,指 导新 股询 价, 在有效 识别 和 防范风 险 的 前提 下, 获取 较高的 低风 险收 益。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 59 如法律 法规 或监 管机 构今 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 (五) 业绩 比较 基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :80% ×沪 深300 指数 收益 率+20% × 中债 综合 财富 指 数收益 率。 沪深300 指 数选 取了A 股 市场上 规模 最大 、流 动性 最好 的300 只股 票作 为其 成份股 , 较好地 反映 了A 股市 场的 总体趋 势, 是目 前市 场上 较有影 响力 的股 票投 资业 绩比较 基准 。 中债综 合财 富指 数由 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司编制 和维 护。 该指 数的 样本券 包括 了 商业银 行债 券、 央行 票据 、证券 公司 债、 证券 公司 短期融 资券 、政 策性 银行 债券、 地方 企 业债、 中期 票据 、记 账式 国债、 国际 机构 债券 、非 银行金 融机 构债 、短 期融 资券、 中央 企 业债等 债券 ,综 合反 映了 债券市 场整 体价 格和 回报 情况, 是目 前市 场上 较为 权威的 反映 债 券市场 整体 走势 的基 准指 数之一 。 本基金 是股 票型 证券 投资 基金, 股票 投资 范围 为 60-95%, 债券 投资 范围 为 0-35%。本 基金对 沪 深 300 指数 和中 债综合 财富 指数 分别 赋 予 80% 和 20% 的权 重符 合本 基 金的投 资特 性。 如果今 后法 律法 规发 生变 化,或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准 推出, 经与 基金 托管 人协 商一致 ,本 基金 可在 报中 国证监 会备 案后 变更 业绩 比较基 准并 及 时公告 。 (六) 风险 收益 特征 本基金 的长 期平 均风 险和 预期收 益率 低于 指数 型基 金, 高 于混 合型 基金、 债券 型基金 、 货币市 场基 金, 属于 较高 风险、 较高 收益 的基 金 产 品。 (七) 投资 决策 依据 及程 序 1.决策 依据 (1)国 家有 关法 律、 法规 以 及基金 合同 等的 有关 规定 。 (2)《 长城 基金 管理 有限 公 司章程 》的 有关 规定 。 (3)《 长城 基金 管理 有限 公 司投资 管理 制度 》的 有关 规定 。 2.投资 决策 程序 (1) 投 资决 策委 员会 是基 金 投资的 最高 决策 机构 。 投 资决策 委员 会根 据中 国证 监会 《 证 券投资 基金 法》 、《 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 等相关 法律 法规 和各 基金 合同、 公司 的 有关规 章制 度, 确定 公司 投资战 略和 投资 方向 ,制 订重大 投资 决策 。 (2) 策 略研 究小 组定 期对 宏 观经济 、 市 场 、 行业 、 投资 品种和 投资 策略 等提 出分 析报告 , 为投资 决策 委员 会和 基金 经理提 供投 资决 策依 据; 对于可 能对 证券 市场 造成 重大影 响的 突 发事件 ,及 时提 出评 估意 见及建 议; 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 60 (3)行 业公 司研 究小 组负 责 建立和 维护 公司 各层 级股 票库 , 提 供重 点股 票的 基本 面情况 及投资 要点 分析 ; (4)基 金经 理在 对经 济形 势 和市场 运作 态势 进行 分析 后, 拟定 下一 阶段 基金 资产 配置安 排,撰 写《 投资 策略 报告 》,并 对投 资决 策委 员会 进行说 明。 基金 经理 需明 确各类 资产 在 基金资 产中 所占 比重 ,对 行业和 债市 进行 基本 面分 析,最 终确 定股 票资 产行 业配置 情况 和 债券配 置方 法, 做出 《资 产配置 提案 》和 重点 券种 投资方 案, 报投 资决 策委 员会讨 论; (5)投 资决 策委 员会 在基 金 经理上 报的 资产 配置 提案 基础上 进行 讨论 , 并确 定下 一阶段 的资产 配置 和重 点券 种投 资决定 ,会 议决 定以 书面 形式下 达给 基金 经理 ; (6)根 据投 资决 策委 员会 确 定的资 产配 置决 议和 重点 券种投 资决 定 , 基 金经 理负 责在股 票库和 固定 收益 产品 库中 选择投 资的 品种 ,确 定组 合方案 ; (7)在 基金 经理 权限 内的 投 资, 由基 金经 理自 主实 施 ; 超过基 金经 理权 限的 , 根 据规定 须报投 资决 策委 员会 执行 委员或 投资 决策 委员 会批 准的, 经批 准后 实施 。 (八) 投资 限制 1.组合 限制 本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的 固有 特点 ,通 过分 散投 资降低 基 金财产 的非 系统 性风 险, 保持基 金组 合良 好的 流动 性。基 金的 投资 组合 将遵 循以下 限 制 : (1) 本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ; (2) 本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ; (3) 本 基金 管理 人管 理的 全部 基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ,不 超过 该证 券 的10%; (4) 本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10% ; (5) 本 基 金 进入 全 国 银行 间同 业 市 场 进 行债 券 回 购的资 金 余 额 不 得超 过 基 金资产 净 值 的40% ; (6) 本 基金 股票 投资 占基 金 资产净 值的 比例 范围 为 60-95%; 债券 投资 占基 金资 产净值 的比例 范围 为0-35% ; (7) 本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例 , 不 得超 过基 金资 产净值 的10% ; (8) 本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ; (9) 本 基金 持有 的同 一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例 , 不 得超 过该 资产 支持证 券规模 的10% ; (10)本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ; 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 61 (11)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级为 BBB 以上(含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产支持 证券 期间 ,如 果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准, 应在 评级 报告 发布之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (12)基 金财 产参 与股 票发 行申购 ,本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5% ; (14)保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券; (15)本 基金 投资 流通 受限 证券, 基金 管理 人应 事先 根据中 国证 监会 相关 规定 ,与基 金 托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 ,根 据比 例进 行投资 。基 金 管理人 应制 订严 格的 投资 决策流 程和 风险 控制 制度 ,防范 流动 性风 险、 法律 风险和 操作 风 险等各 种风 险; (16)法 律法 规、 基金 合同 规定的 其他 比例 限制 。 如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 , 以变 更后 的规 定为准 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关限 制 。 因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动 、 股权分 置改 革中 支 付 对价 等基金 管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日内 进行 调整 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 2.禁止 行为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承 销证 券; (2) 向 他人 贷款 或者 提供 担 保; (3) 从 事承 担无 限责 任的 投 资; (4) 买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ; (5) 向 其基 金管 理人、 基金 托管人 出 资 或者 买卖 其基 金管理 人、 基金 托管 人发 行的股 票 或者债 券; (6) 买 卖与 其基 金管 理人、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 其基 金管 理人 、 基金 托 管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券; 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 62 (7) 从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; (8) 依 照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ; (9) 法 律法 规或 监管 部门 取 消 上述 限制 , 如 适用 于本 基金, 则本 基金 投资 不再 受相关 限 制 。 (九) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法 1.基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股 东权 利, 保护 基金 份额 持有人 的 利益; 2.不谋 求对 上市 公司 的控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3.有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ; 4.不通 过关 联交 易为 自身 、雇员 、授 权代 理人 或任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何 不当利 益。 (十 )基 金的 融资 、融 券 本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 (十一 )投 资组 合报 告 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 重 大遗漏 ,并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。


本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 , 于 2015 年5 月8 日复 核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容, 保证 复核 内容 不存在 虚假 记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。


本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2014 年 12 月 31 日 , 本报告 中所 列财 务数 据未 经审 计 。 1、 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 45,702,781.40 78.95 其中: 股票


45,702,781.40 78.95 2 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


9,045,101.89 15.63 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 63 7 其他资 产


3,137,603.79 5.42 8 合计





57,885,487.08





100.00 2、 报告期末按行业分类 的股 票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,067,610.00 10.70 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 5,767,040.00 10.17 F 批发和 零售 业 1,266,148.00 2.23 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 19,972,000.00 35.20 K 房地产 业 11,245,983.40 19.82 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,384,000.00 2.44 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 45,702,781.40 80.56 3、 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细 序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600048 保利地 产 391,100 4,231,702.00 7.46 2 600340 华夏幸 福 66,764 2,910,910.40 5.13 3 601628 中国人 寿 80,000 2,732,000.00 4.82 4 601166 兴业银 行 150,000 2,475,000.00 4.36 5 601328 交通银 行 340,000 2,312,000.00 4.08 6 601318 中国平 安 30,000 2,241,300.00 3.95 7 601668 中国建 筑 293,000 2,133,040.00 3.76 8 600016 民生银 行 170,000 1,849,600.00 3.26 9 600376 首开股 份 167,900 1,692,432.00 2.98 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 64 10 000858 五 粮 液 70,000 1,505,000.00 2.65





4 、 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5 、 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


6 、 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7 、 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 9 、 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 9.1 报 告 期末 本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 注:本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 ,期 末未 持有股 指期 货。 9.2 本 基 金投 资股 指期货 的投 资政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等, 暂不 参 与股指 期货 交易 。 10 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情 况说 明 10.1 本 期 国 债期货 投资 政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等, 暂不 参 与国债 期货 交易 。 10.2 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 65 注:本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ,期 末未 持有国 债期 货。 10.3 本 期 国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 11 、 投 资组合 报告 附注 11.1 本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编 制日前 一年 内受 到过 公开 谴责、 处罚 。 11.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ,未有 投资 于超 出基 金合 同规 定 备选 股票 库之 外股 票。 11.3 其 他 资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 28,998.00 2 应收证 券清 算款 2,861,792.57 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,618.84 5 应收申 购款 245,194.38 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,137,603.79 11.4 报 告 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


11.5 报 告 期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末投 资前十 名股 票中 未存 在流 通受限 的情 况。 11.6 投 资 组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 66 九 、基 金的业 绩 过往一 定阶 段 本 基金 净值 增长率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 (截至2014 年12 月31 日) 时间段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金合 同生 效日 至 2012年12月31日 8.00% 0.83% -1.54% 0.95% 9.54% -0.12% 2013年1月1 日至 2013年12月31日 6.59% 1.68% -5.91% 1.12% 12.50% 0.56% 2014年1月1 日至 2014年12月31日 34.24% 1.55% 42.73% 0.97% -8.49% 0.58% 基金合 同生 效日 至 2014年12月31日 54.54% 1.45% 32.23% 1.02% 22.31% 0.43% 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ,基 金管 理人 依照恪 尽职 守、 诚实 信用 、谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产, 但不 保证 基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益 。长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 67 十 、基 金的财 产 (一)基 金资 产总 值 基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券 、 银 行 存款本 息 、 基 金应 收申 购 款以及 其他 资产的 价值 总和 。 (二)基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 (三)基 金财 产的 账户 本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 , 以 基金 托 管人的 名义 开立 证券 交易 清算资 金 的结算 备付 金账 户 , 以 基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式开 立基 金证 券账 户 , 以本基 金的 名义 开立银 行间 债券 托管 账户 。 开 立的 基金 专用 账户 与 基金管 理人 、 基金 托管 人 、 基 金销 售机 构 和注册 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 (四)基 金财 产的 处分 基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 代销 机构 的固有 财产 , 并由 基金 托管 人保管 。 基金管 理人 、 基金 托管 人 因基金 财产 的管 理 、 运 用 或者其 他情 形而 取得 的财 产和收 益归 入基 金财产 。 基金 管理 人、 基 金托管 人可 以按 基金 合同 的约定 收取 管理 费 、 托 管 费以及 其他 基金 合同约 定的 费用 。 基 金财 产 的债权 、 不 得与 基金 管理 人 、 基金 托管 人固 有财 产的 债 务相抵 销, 不同基 金财 产的 债权 债务 , 不 得相 互抵 销。 基金 管 理人 、 基 金托 管人 以其 自 有资产 承担 法律 责任, 其债 权人 不得 对基 金 财产 行使 请求 冻结 、扣 押和其 他权 利。 基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或 者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的,基 金财 产不 属于 其清 算财产 。 除依据《 基金法》 、 基金合 同及其他 有关规定 处分外 ,基金财产 不得被 处分。 非因基 金 财产本 身承 担的 债务 ,不 得对基 金财 产强 制执 行。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 68 十 一、 基金资 产的 估值 (一)估 值日 本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的正 常营业日以及国家法律法 规规定需 要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。 (二)估 值方 法 1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上 市的 有价 证 券 ( 包括 股票 、 权 证等 ) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市 价 ( 收盘 价 ) 估 值; 估值 日无交 易的 , 且最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 , 以 最近 交 易日的 市价 ( 收盘 价) 估 值; 如最 近交 易日 后经 济 环境发 生了 重大 变化 的 , 可参考 类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ,调 整最 近交 易市 价,确 定公 允价 格。 (2)交易 所上市实 行净价 交易的债 券按估值 日收盘 价估值, 估值日没 有交易 的,且 最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按最 近交 易 日的收 盘价 估值 。 如最 近 交易日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允价 格; (3)交易 所上市未 实行净 价交易的 债券按估 值日收 盘价减去 债券收盘 价中所 含的债 券 应收利 息得 到 的 净价 进行 估值 ; 估 值日 没有 交易 的 , 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化,按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的, 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格; (4)交易 所上市不 存在活 跃市场的 有价证券 ,采用 估值技术 确定公允 价值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券 , 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 , 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送股 、转增股 、配 股 和公开增 发的新股 ,按估 值日在证 券交易所 挂牌的 同一股 票 的市价 (收 盘价 )估 值; 该日无 交易 的, 以最 近一 日的市 价( 收盘 价) 估值 ; (2)首次 公开发行 未上市 的股票、 债券和权 证,采 用估值技 术确定公 允价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (3)首次 公开发行 有明确 锁定期的 股票,同 一股票 在交易所 上市后, 按交易 所上市 的 同一股 票的 市价 ( 收盘 价 ) 估 值; 非公 开发 行有 明 确锁定 期的 股票 , 按监 管 机构或 行业 协会 有关规 定确 定公 允价 值。 3、全国银 行间债券 市场交 易的债券 、资产支 持证券 等固定收 益品种, 采用估 值技术 确 定公允 价值。 4、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 69 5、如有确 凿证据表 明按上 述方法进 行估值不 能客观 反映其公 允价值的 ,基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 6、相关法 律法规以 及监管 部门有强 制规定的 ,从其 规定。如 有新增事 项,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规 , 基 金 资产净 值计 算 和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因 此, 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍 无法 达成 一致 的意 见 , 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 (三)估 值对 象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 (四)估 值程 序 1.基金 份额 净值 是按 照每 个 工作 日闭 市后 , 基 金资 产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额数 量 计算, 精确 到0.001 元, 小 数点后 第 四 位四 舍五 入。 国家另 有规 定的 ,从 其规 定。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基 金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2. 基金管理人应每个工作 日 对基金资产估值。 基 金管 理 人 每 个 工作日 对 基 金资 产 估 值 后, 将基 金份 额净 值结 果 发送基 金托 管人 , 经基 金 托管人 复核 无误 后 , 由 基 金管理 人对 外公 布。 月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。 (五)估 值错 误的 处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后3 位以 内(含第3 位)发生 差错 时, 视为 基金 份 额净值 错误 。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1.差错 类型 本基金 运作 过程 中, 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 注册 登记 机构 、 或 代 销机构 、 或投资 人自 身的 过错 造成 差错 , 导 致其 他当 事人 遭 受损失 的 , 过 错的 责任 人 应当对 由于 该差 错遭受 损失 当事 人( “ 受损 方”)的 直接 损失 按下 述 “ 差错处 理原 则 ” 给 予赔 偿 , 承 担赔 偿责 任。 上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于 : 资 料申 报差 错 、 数 据传 输差 错、 数据 计 算差错 、 系 统故障 差错 、 下达 指令 差 错等 ; 对 于因 技术 原因 引 起的差 错 , 若 系同 行业 现 有技术 水平 不能 预见、 不能 避免 、不 能克 服,则 属不 可抗 力, 按照 下述规 定执 行。 由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 , 因不可 抗 力原 因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任, 但因 该差 错取 得不 当 得利的 当事 人长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 70 仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 2.差错 处理 原则 (1) 差错已 发生, 但尚未 给 当事人造成 损失时 ,差错 责任方应及 时协调 各方, 及时进行 更正 , 因 更正 差错 发生 的费 用由差 错责 任方 承担 ; 由于 差错责 任方 未及 时更 正已 产生的 差错 , 给当事 人造 成损 失的 , 由差 错责任 方对 直接 损失 承担 赔偿责 任 ; 若 差错 责任 方已 经积极 协调 , 并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行更 正而 未更正 , 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 差 错责任 方应 对更 正的 情况 向有关 当事 人进 行确 认, 确保差 错已 得到 更正 。 (2) 差错的 责任方 对有关 当 事人的直接 损失负 责,不 对间接损失 负责, 并且仅 对差错的 有关直 接当 事人 负责 ,不 对第三 方负 责。 (3) 因差错 而获得 不当得 利 的当事人负 有及时 返还不 当得利的义 务。但 差错责 任方仍应 对差错 负责 。 如 果由 于获 得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部返 还不 当得 利造 成其他 当事 人 的利益 损失( “ 受损 方 ”), 则差错 责任 方应 赔偿 受损 方的损 失 , 并 在其 支付 的 赔偿金 额的 范 围内对 获得 不当 得利 的当 事人享 有要 求交 付不 当得 利的权 利; 如果 获得 不当 得 利的当 事人 已 经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方, 则受 损方 应当 将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的不 当得利 返还 的总 和超 过其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责任 方。 (4) 差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 (5) 差错责 任方拒 绝进行 赔 偿时,如果 因基金 管理人 过错造成基 金财产 损失时 ,基金托 管人应 为基 金的 利益 向基 金管理 人追 偿 , 如 果因 基 金托管 人过 错造 成基 金财 产损失 时 , 基 金 管理人 应为 基金 的利 益向 基金托 管人 追偿 。 基 金管 理 人和托 管人 之外 的第 三方 造成基 金财 产 的损失 , 并 拒绝 进行 赔偿 时 , 由基 金管 理人 负责 向差 错 方追偿 ; 追 偿过 程中 产生 的 有关费 用, 应列入 基金 费用 ,从 基金 资产中 支付 。 (6) 如果出 现差错 的当事 人 未按 规定对 受损方 进行赔 偿,并且依 据法律 法规、 基金合同 或其他 规定 , 基金 管理 人 自行或 依据 法院 判决 、 仲 裁裁决 对受 损方 承担 了赔 偿责任 , 则基 金 管理人 有权 向出 现过 错的 当事人 进行 追索 , 并 有权 要 求其赔 偿或 补偿 由此 发生 的费用 和遭 受 的直接 损失 。 (7) 按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。 3.差错 处理 程序 差错被 发现 后, 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理, 处理的 程序 如下 : (1) 查明差 错发生 的原因 , 列明所有的 当事人 ,并根 据差错发生 的原因 确定差 错的责任 方; (2) 根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ; (3) 根 据差 错 处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失; (4) 根据差 错处理 的方法 , 需要修改基 金注册 登记机 构交易数据 的,由 基金注 册登记机 构进行 更正 ,并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 71 4.基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下: (1) 基金份 额净值 计算出 现 错误时,基 金管理 人应当 立即予以纠 正,通 报基金 托管人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2) 错 误偏 差达 到基 金份 额 净值的0.25% 时, 基金 管理 人应当 通报 基金 托管 人并 报中国 证 监会备 案; 错误 偏差 达到 基金份 额净 值的0.5% 时, 基金管 理人 应当 公告 。 (3) 因基金 份额净 值计算 错 误,给基金 或基金 份额持 有人造成损 失的, 应由基 金管理人 先行赔 付, 基金 管理 人按 差错情 形, 有权 向其 他当 事人追 偿。 (4) 基金管 理人和 基金托 管 人由于各自 技术系 统设置 而产生的净 值计算 尾差, 以基金管 理人计 算结 果为 准。 (5) 前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ,从 其规定 处理 。 (六)暂 停估 值的 情形 1.基金 投资 所涉 及的 证券 交易市场 遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2.因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价 值 时 ; 3. 占基金相当比例的投资 品种的估值出现重大转变 ,而基金 管 理 人 为 保 障 投资 人 的 利 益,已 决定 延迟 估值 ; 4.中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。 (七)基 金净 值的 确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算, 基 金托管 人 负责进 行复 核。 基金 管理 人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值并发 送给 基 金托管 人 。 基 金托 管人 对 净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人 , 由 基 金管理 人对 基金 净值予 以公 布。 (八)特 殊情 况的 处理 1.基金管 理人或基 金托管 人按估值 方法的第5 项进行 估值时, 所造成的 误差不 作为基金 资产估 值 错 误处 理。 2.由于 不可 抗力 原因 , 或 由于证 券 交 易所 及登 记结算 公司 发送 的数 据错 误 , 或国家 会计 政策变 更 、 市 场规 则变 更 等, 基金 管理 人和 基金 托 管人虽 然已 经采 取必 要 、 适当 、 合 理的 措 施进行 检查 , 但未 能发 现 错误的 , 由此 造成 的基 金 资产估 值错 误 , 基 金管 理 人和基 金托 管人 免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人应 当积 极采 取必 要的 措施消 除由 此造 成的 影响 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 72 十 二、 基金的 收益 分配 (一)基金 利润 的 构成 基金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益 、 公 允价 值变 动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的 余额; 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 (二)基金 可 供分 配利 润 基金可供分配利润指截至 收益分配基准日基金未分 配利润与未分配利润中已 实现收益 的孰低 数。 (三)收 益分 配原 则 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 : 1.本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ; 2.收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资 人 自行 承担 。 当 投资 人 的现金 红 利小于 一定 金额 , 不足 以 支付银 行转 账或 其他 手续 费用时 , 基金 注册 登记 机 构 可将 投资 人的 现金红 利按 除权 后的 单位 净值 自 动转 为基 金份 额 ; 3.本基金 收益每年 最多分 配6 次,每 次基金收 益分配 比例不低 于 收益分 配基准 日可供 分 配利润 的10%; 4.若基 金合 同生 效不 满3 个 月则可 不进 行收 益分 配; 5.本基 金收 益分 配方 式分 为两种 : 现金 分红 与红 利 再投资 , 投资 人可 选择 现 金红利 或将 现金红 利按 除权 后的 单位 净值自 动转 为基 金份 额进 行再投 资 ; 若 投资 人不 选 择, 本基 金默 认 的收益 分配 方式 是现 金分 红; 6. 基金红 利发放 日距离 收 益分配基准 日(即 可供分 配利润计算 截止日 )的时 间不得超 过15个 工作 日; 7. 基金收 益分配 后每一 基 金份额净值 不能低 于面值 ,即基金收 益分配 基准日 的基金份 额净值 减去 每单 位基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 ; 8.法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 (四)收 益分 配方 案 基金收 益分 配方 案中 应载 明 收益 分配 基准 日以 及 该 日的可 供分 配利 润、 基金 收 益分配 对 象、分 配原 则、 分配 时间 、分配 数额 及比 例、 分配 方式、 支付 方式 等内 容。 (五)收 益分 配的 时间 和程 序 1.基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 订 , 由 基金 托 管人复核, 依 照 《 信息 披 露办法 》 的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告并 报 中国 证监 会备 案; 2.在收益 分 配方 案公 布后 , 基金管 理人 依据 具体 方案 的规定 就支 付的 现金 红利 向基金 托 管人发 送划 款指 令, 基金 托管人 按照 基金 管理 人的 指令及 时进 行分 红资 金的 划付。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 73 十 三、 基金的 费用 与税收 (一) 与基 金运 作有 关的 费用 1.基金 费用 的种 类 (1)基 金管 理人 的管 理费 ; (2)基 金托 管人 的托 管费 ; (3)基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ; (4)基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用; (5)基 金份 额持 有人 大会 费 用; (6)基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ; (7)基 金的 证券 交易 费用 ; (8)基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用 (9)在中国 证监会 规定允 许 的前提下, 本基金 可以从 基金财产中 计提销 售服务 费,具体 计提方 法、 计提 标准 在招 募说明 书或 相关 公告 中载 明; (10)依 法可 以 在 基金 财产 中列支 的 其 他费 用。 2.上述 基金 费用 由基 金管 理人在 法律 规定 的范 围内 参照公 允的 市场 价格 确定 , 法律法 规 另有规 定时 从其 规定 。 3.基金 费用 计提 方法 、计 提标准 和支 付方 式 (1)基 金管 理人 的管 理费 在通常 情况 下, 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1.5% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下 : H=E× 年管 理费 率÷ 当年 天数 H为每 日应 计提 的基 金管 理 费 E为前 一日 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 , 经基金托 管人复核 后于次 月首日起5 个工作 日内从基 金财产中 一次性支 付给基 金管理人 , 若 遇法定 节假 日、 休息 日, 支付日 期顺 延。 (2)基 金托 管人 的托 管费 在通常 情况 下 , 基 金托 管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。 计算 方法如 下 : H=E× 年托 管费 率÷ 当年 天数 H为每 日应 计提 的基 金托 管 费 E为前 一日 基金 资产 净值 基金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 , 经基金托 管人复核 后于次 月首日起5 个工作 日内从基 金财产中 一次性支 付给基 金托管人 , 若 遇法定 节假 日、 休息 日, 支付日 期顺 延。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 74 (3)除管理 费和托 管费之 外 的基金费用 ,由基 金托管 人根据其他 有关法 规及相 应协议的 规定, 按费 用支 出金 额支 付,列 入或 摊入 当期 基金 费用。 (二) 与基 金销 售有 关的 费用 1、申 购费 用 本基金 的申 购费 按申 购金 额 进行 分档 , 投资 人在 一 天之内 如果 有多 笔申 购 , 适用费 率按 单笔分 别计 算。 本基金自2015 年3 月13日 起对 通 过 直 销 柜台 申 购 的养老 金 客 户 与 除此 之 外 的其他 投 资 者实施 差别 的申 购费 率。 具体如 下: (1) 申购 费率 申 购金额( 含申购 费) 申 购费率 50 万元以下 1.5% 50万元(含)-200 万元 1.0% 200万元(含)-500 万元 0.5% 500万元以上(含) 每笔1000 元 注: 上述 申购 费率 适用 于除 通过本 公司 直销 柜台 申购 的养老 金客 户以 外的 其他 投资 者 。 (2) 特定 申购 费率 申 购金额( 含申购 费) 申 购费率 50 万元以下 0.3% 50 万元(含)-200 万元 0.2% 200 万元(含)-500 万元 0.1% 500 万元以上(含) 每笔 1000 元 注:上 述特 定申 购费 率适 用于通 过本 公司 直销 柜台 申购本 基金 份额 的养 老金 客户, 包 括基本 养老 基金 与依 法成 立的养 老计 划筹 集的 资金 及其投 资运 营收 益形 成的 补充养 老基 金 等,具 体包 括: 全国 社会 保障基 金; 可以 投资 基金 的地方 社会 保障 基金 ;企 业年金 单一 计 划以及 集合 计划 ;企 业年 金理事 会委 托的 特定 客户 资产管 理计 划; 企业 年金 养老金 产 品 。 如未来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 , 本 公司 在法 律法 规 允许的 前 提下可 将其 纳入 养老 金客 户范围 。 本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。其 中, 净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率) , 对 于500 万 元 ( 含 ) 以 上的 申购 , 净 申购金 额 =申购 金额 -固 定申 购费 金额 申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 75 申购份 数 = 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 例: 投资 者申 购本 基金6,000.00 元,T日 基金 份额 净 值为1.200 元, 其获 得的 基 金份额 计 算如下 : 净申购 金额 =6,000.00/ (1+1.5%)=5,911.33 元 申购费 用=6,000.00 -5,911.33 =88.67 元 申购份 额=5,911.33/1.200 =4,926.11 份 即投资 者缴 纳申 购款6,000.00 元 ,获 得4,926.11 份 本 基金的 基金 份额 。 2、赎 回费 用 本基金 的赎 回费 用按 持有 时间的 增加 而递 减, 费率 如下: 持 有期 赎 回费率 1 年以内 0.5% 1 年(含)-2 年 0.25 % 2 年(含)以上 0 本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 , 赎回总 额 = 赎回 份数 ×T 日 基金份 额净 值 赎回费 用 = 赎回 总额 ×赎 回费率 赎回金 额 = 赎回 总额 -赎 回费用 例: 假定T 日本 基金 的基 金 份额净 值为1.200 元 , 投 资 者赎 回 其持 有的10,000 份 基金份 额, 持有期10个 月, 则: 赎回总 额=10,000 ×1.200 =12,000.00 元 赎回费 用=12,000.00 ×0.5% =60.00 元 赎回金 额=12,000.00 -60 =11,940.00 元


即投资 者赎 回其 持有 的10,000 份 本基 金的 基金 份额 , 获得赎 回金 额11,940.00 元。 3、转 换费 用 (1) 基金转 换费用 由转出 基 金的赎回费 和转出 与转入 基金的申购 费补差 二部分 构成,具 体收取 情况 视每 次转 换时 两只基 金的 申购 费率 差异 情况和 赎回 费率 而定 。 基 金 转换费 用由 基 金份额 持有 人承 担。 转入份 额保 留到 小数 点后 两位 , 剩 余部 分舍 去 , 舍 去 部分所 代表 的资 产归 转入 基金财 产 所有。 ①如转 入基 金的 申购 费率> 转出基 金的 申购 费率 转出金 额= 转出 基金 份额 × 转出基 金当 日基 金份 额净 值 转出基 金赎 回费 =转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率 转入总 金额 =转 出金 额- 转出基 金赎 回费 转入基 金申 购费 补差 费率 =转入 基金 适用 申购 费率 -转出 基金 适用 申购 费率 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 76 转入基 金申 购费 补差 =转 入总金 额- 转入 总金 额/(1+ 转入 基金 申购 费补 差费 率) 转入净 金额 =转 入总 金额 -转入 基金 申购 费补 差 转入份 额= 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值 基金转 换费 =转 出基 金赎 回费+ 转入 基金 申购 费补 差 例:某投资 者持有 长城货 币市场证券 投资基 金10万 份基金份额 ,持有 期为100 天,决定 转换为本 基金,假 设转换 当日转入 基金(本 基金) 份额净值 是1.250 元,转 出 基金(长 城货 币市场证 券投资基 金)对 应赎回费 率为0, 申购补差 费率为1.5% ,则 可得到 的 转换份额 及基 金转换 费为 : 转出金 额=100,000 ×1=100,000 元 转出基 金赎 回费 =0 转入总 金额 =100,000 -0 =100,000 元 转入基 金申 购费 补差 =100,000 -100,000/(1+1.5%) =1,477.83 元 转入净 金额 =100,000 -1,477.83 =98,522.17 元 转入份 额=98,522.17/1.25 =78,817.73 份 基金转 换费 =0 +1,477.83 =1,477.83 元 ②如转 出基 金的 申购 费率 ≥转入 基金 的申 购费 率 基金转 换费 用= 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率 例:某投资 者持有 本基金10 万份基金 份额,持 有期为100天,决 定转换 为长城 货 币市场 证券投资 基金,假 设转换 当日转出 基金(本 基金) 份额净值 是1.250 元,转 出 基金对应 赎回 费率为0.5% ,申 购补 差费 率为0 ,则 可得 到的 转换 份 额及基 金转 换费 为: 转出金 额=100,000 ×1.25 =125,000 元 转出基 金赎 回费 =125,000 ×0.5% =625 元 转入总 金额 =125,000 -625 =124,375 元 转入基 金申 购费 补差 =0 转入净 金额 =124,375 -0 =124,375 元 转入份 额=124,375/1 =124,375 份 基金转 换费 =125,000 ×0.5% =625 元 (2) 对于实 行级差 申购费 率(不同申购 金额对应 不同申 购费率的 基金),以 转入总 金额对 应的转 出基 金申 购费 率 、 转入基 金申 购费 率计 算申 购补差 费用 ; 如转 入总 金 额对应 转出 基金 申购费 或转 入基 金申 购费 为固定 费用 时, 申购 补差 费用视 为0 。 (3) 转 出基 金赎 回费 的25 % 计入转 出基 金资 产。 (4) 计算基 金转换 费用所 涉 及的申购费 率和赎 回费率 均按基金合 同、更 新的招 募说明书 规定费 率执 行 , 对 于通 过 本公司 网上 交易 、 费率 优 惠活动 期间 发生 的基 金转 换业务 , 按照 本 公司最 新公 告的 相关 费率 计算基 金转 换费 用。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 77 基金管 理人 可以 在基 金合 同约定 的范 围内 调整 费率 或收费 方式 , 并 最迟 应于 新 的费率 或 收费方 式实 施日 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 。 基金管理人可以在不违反 法律法规规定及基金合同 约定的情形下根据市场情 况制定基 金促销 计划 , 针对 以特 定 交易方式( 如网 上交 易 、 电 话交易 等) 等进 行基 金交 易 的投资 人定 期 或不定 期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动 期间 , 按 相关 监管 部门 要求 履行 必要手 续后 , 基金管 理人 可以 适当 调低 基金申 购费 率和 基金 赎回 费率。 4、本基金 的申购费 用由基 金申购人 承担,归 基金管 理人及代 销机构所 有,主 要用于 本 基金的 市场 推广 、 销售 等 各项费 用 。 赎 回费 用由 基 金赎回 人承 担 , 赎 回费 将 按照赎 回当 时适 用的费 率收 取 , 所 收取 赎 回费的25% 归入 基金 资产 , 其 余部 分作 为注 册登 记 费和其 他手 续费 支出。 (三)不 列入 基金 费用 的项 目 基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损 失, 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前 所 发生 的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。 (四)基 金管 理人 和基 金托 管人可 根据 基金 发展 情况 调整基 金管 理费 率和 基金 托管费 率 。 基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日2 日前 在指 定 媒体上 刊登 公告 。 (五)基 金税 收 基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定, 履行纳 税义 务。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 78 十 四、 基金的 会计 与审计 (一)基 金的 会计 政策 1.基金 管理 人为 本基 金的 会计责 任方 ; 2.本基 金的 会计 年度 为公 历每年 的 1 月 1 日至 12 月31 日; 3.本基 金的 会计 核算 以人 民币为 记账 本位 币, 以人 民币元 为记 账单 位; 4.会计 制度 执行 国家 有关 的会计 制度 ; 5.本基 金独 立建 账、 独立 核算; 6.基金 管理 人保 留完 整的 会计 账 目、 凭证 并进 行日 常的会 计核 算, 按照 有关 规定编 制 基金会 计报 表 ; 7.基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表编 制等 进行 核对 并书 面确 认 。 (二)基 金的 审计 1.基金 管理 人聘 请具 有从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 及其 注册 会计 师对本 基 金年度 财务 报表 及其 他规 定事项 进行 审计 。会 计师 事务所 及其 注册 会计 师与 基金管 理人 、 基金托 管人 相 互 独立 。 2.会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时, 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 3.基金 管理 人( 或基 金托 管 人)认 为有 充足 理由 更换 会 计师事 务所 , 经基 金托 管人(或基 金管理 人) 同意 , 并报 中国 证监会 备案 后可 以更 换 。 就更换 会计 师事 务所 , 基 金管理 人应 当 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 79 十 五、 基金的 信息 披露 基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《 信息披 露办 法》 、 基 金合 同 及其他 有 关规定 。 基 金管 理人 、基 金托管 人和 其他 基金 信息 披露义 务人 应当 依法 披露 基金信 息, 并 保证所 披露 信息 的真 实性 、准确 性和 完整 性。 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基 金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 基 金管理 人、 基 金托管 人 和 其他 基金 信息 披露义 务人 应按 规定 将 应 予披露 的 基 金信 息披 露事 项在规 定时 间 内通过 中国 证监 会指 定的 全国性 报刊(以 下简 称“ 指 定报刊 ”) 和基 金管 理人 、 基金托 管人 的互联 网网 站( 以下 简称 “ 网站”)等 媒介 披露 。 本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息, 不得有 下列 行为 : 1.虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏; 2.对证 券投 资业 绩进 行预 测; 3.违规 承诺 收益 或者 承担 损 失; 4.诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构; 5.登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6.中国 证监 会禁 止的 其他 行为。 本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的, 基金 信息 披露义 务 人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的,以 中文 文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 公开披 露的 基金 信息 包括 : (一)招 募说 明书 招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 基 金 管 理 人按 照 《基 金 法 》 、 《 信 息 披露 办 法 》 、基 金合 同 编 制 并在 基 金份 额 发售 的 3 日前, 将基 金招 募说 明书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。基金 合同 生效 后, 基金 管理人 应当 在 每6 个 月结 束之 日 起 45 日 内, 更 新招 募说 明书 并登 载在网 站上 , 将 更新 的招 募说明 书摘 要 登载在 指定 报刊 上。 基金 管理人 将在 公告 的 15 日 前 向中国 证监 会报 送更 新的 招募说 明书 , 并就有 关更 新内 容提 供书 面说明 。更 新后 的招 募说 明书公 告内 容的 截止 日为 每 6 个 月的 最 后1 日。 (二)基 金合 同、 托管 协议 基金管 理人 应在 基金 份额 发售的3 日 前, 将基 金合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 ;长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 80 基金管 理人 、基 金托 管人 应将基 金合 同、 托管 协议 登载在 各自 网站 上。 (三)基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 将按 照《 基金 法》 、 《 信息 披露 办法 》的 有关规 定, 就基 金份 额发 售的具 体 事宜编 制基 金份 额发 售公 告,并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定报 刊和 网站上 。 (四)基 金合 同生 效公 告 基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告。 基 金合同 生效 公告 中将 说明 基金募 集情 况。 (五)基 金资 产净 值公告 、 基金份 额净 值公 告、 基金 份额累 计净 值公 告 1.本基 金的 基金 合同 生效 后,在 开始 办理 基金 份额 申购或 者赎 回前 ,基 金管 理人将 至 少每周 公告 一次 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 ; 2.在开 始办 理基 金份 额申 购或者 赎回 后, 基金 管理 人将在 每个 开放 日的 次日 ,通过 网 站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ,披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净 值 ; 3.基金 管理 人将 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日 ( 或自 然日 ) 基 金资 产净值 和 基金份 额净 值。 基金 管理 人应当 在上 述市 场交 易日 (或自 然日 ) 的 次日, 将基 金资产 净值 、 基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值登 载在 指定 报刊 和网站 上。 (六)基 金份 额申 购、 赎回 价格公 告 基金管 理人 应当 在本 基金 的基金 合同 、招 募说 明书 等信息 披露 文件 上载 明基 金份额 申 购、赎 回价 格的 计算 方式 及 有关 申购 、赎 回费 率, 并保证 投资 人能 够在 基金 份额发 售网 点 查阅或 者复 制前 述信 息资 料。 (七)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、基 金季 度报 告 1.基金 管理 人应 当在 每年 结束之 日 起 90 日内, 编制 完成基 金年 度报 告, 并将 年度报 告 正文登 载于 网站 上, 将年 度报告 摘要 登载 在指 定报 刊上。 基金 年度 报告 需经 具有从 事证 券 相关业 务资 格的 会计 师事 务所审 计后 ,方 可披 露; 2.基金 管理 人应 当在 上半 年结束 之日 起 60 日 内, 编 制完成 基金 半年 度报 告, 并将半 年 度报告 正文 登载 在网 站上 ,将半 年度 报告 摘要 登载 在指定 报刊 上; 3.基金 管理 人应 当在 每个 季度结 束之 日 起 15 个工 作 日内, 编制 完成 基金 季度 报告, 并 将季度 报告 登载 在指 定报 刊和网 站上 ; 4.基金 合同 生效 不足2 个 月的, 本基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告 或者年 度报 告。 5.基金 定期 报告 应当 按有 关规定 分别 报中 国证 监会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地 中国证 监会 派出 机构 备案 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 81 (八)临 时报 告与 公告 在基金 运作 过程 中发 生如 下可能 对基 金份 额持 有人 权益或 者基 金份 额的 价格 产生重 大 影响的 事件 时, 有关 信息 披露义 务人 应当 在2 日内 编制临 时报 告书 ,予 以公 告,并 在公 开 披露日 分别 报中 国证 监会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构 备 案: 1.基金 份额 持有 人大 会的 召开 及 决议 ; 2.终止 基金 合同 ; 3.转换 基金 运作 方式 ; 4.更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ; 5.基金 管理 人、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6.基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ; 7.基金 募集 期延 长; 8.基金 管理 人的 董事 长、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、基 金经 理和 基金 托管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9.基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过 50% ; 10.基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超 过30%; 11.涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼; 12.基 金管 理人 、基 金托 管 人受到 监管 部门 的调 查; 13.基 金管 理人 及其 董事 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、基 金经 理受 到严 重行 政处罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14.重 大关 联交 易事 项; 15.基 金收 益分 配事 项; 16.管 理费 、托 管费 等费 用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ; 17.基 金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净 值 0.5% ; 18.基 金改 聘会 计师 事务 所 ; 19.基金 变更 、 增加 或减 少 代销 机 构; 20.基 金更 换注 册登 记机 构 ; 21.本 基金 开始 办理 申购 、 赎回; 22.本 基金 申购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更; 23.本 基金 发生 巨额 赎回 并 延期支 付; 24.本 基金 连续 发生 巨额 赎 回并暂 停接 受赎 回申 请; 25.本 基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ; 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 82 26. 中 国证 监会 或本 基金 合 同 规定 的其 他事 项。 (九)澄 清公 告 在本基 金合 同存 续期 限内 ,任何 公共 媒体 中出 现的 或者在 市场 上流 传的 消息 可能对 基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的, 相关信 息披 露义 务人 知悉 后应当 立即 对 该消息 进行 公开 澄清 ,并 将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。 (十)基 金份 额持 有人 大会 决议 (十一) 中国 证监 会规 定的 其他信 息 (十二) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 基金合 同、 托管 协议 、招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、年 度报 告、 半年 度报告 、 季度报 告和 基金 份额 净值 公告等 文本 文件 在编 制完 成后, 将存 放于 基金 管理 人所在 地、 基 金托管 人所 在地 ,供 公众 查阅。 投资 人在 支付 工本 费后, 可在 合理 时间 内取 得上述 文件 复 制件或 复印 件。 投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅。 本基金 的信 息披 露事 项将 在指定 媒 体上公 告。 本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 83 十 六、 风险揭 示 本基金 为股 票型 证券 投资 基金, 主要 投资 于股 票资 产和债 券资 产。 本基 金面 临的投 资 风险 主 要包 括以 下几 方面 : (一)市 场风 险 广义的 市场 风险 指与 利率 、股票 价格 、商 品价 格等 相关的 风险 ,主 要与 不同 市场的 供 需情况 紧密 联系 。狭 义的 市场风 险主 要指 股票 价格 波动风 险。 (二)信 用风 险 信用风险指由于交易对手或债务人无法按照约定交割资产而导致基金资产损失的风 险, 主要 指违 约风 险 。 本 基 金的信 用风 险分 析主 要针 对债券 资产 , 具体 包括 以 下几个 方面 : 1、债 券发 行人 出现 违约 , 无法支 付到 期本 息引 起的 损失 。 2、债 券发 行人 信用 评级 下 降导致 的个 券价 格下 跌损 失 。 3、交 易对 手出 现违 约或 违 规投资 操作 而引 起的 损失 。 (三)流 动性 风险 流动性 风险 指金 融资 产变 现的难 易程 度。 一些 情况 下,市 场无 法有 效执 行交 易头寸 需 要,将 使得 金融 资产 无法 在价格 平稳 变动 的基 础上 被购入 或者 卖出 。本 基金 面临的 流动 性 风险来 自两 个方 面: 1、 大 额赎 回: 本 基金 属于 开放式 股票 型基 金, 在交 易过程 中, 有发 生集 中大 额赎回 的 可能性 。集 中大 额赎 回可 能导致 基金 资产 变现 难度 加剧, 从而 产生 流动 性风 险;甚 至可 能 由于大 额出 售个 券引 致个 券价格 出现 大幅 波动 ,从 而对基 金资 产净 值产 生影 响。 2、特 殊的 市场 情形 :在 特 殊市场 情形 下, 如市 场资 金紧张 时, 市场 整体 流动 性降低 , 将可能 导致 个券 的变 现能 力减弱 ,从 而产 生 流 动性 风险。 (四)操 作风 险 操作风 险指 由于 我司 信息 系统、 投资 运作 系统 或其 他外部 事件 导致 的操 作失 灵或失 误 带来基 金资 产损 失的 风险 。这一 风险 主要 来自 于计 算机系 统失 灵( 如病 毒、 软件错 误) 、 人为失 误和 公司 以外 的不 可控因 素。 (五)模 型风 险 模型风 险指 投资 估值 模型 的参数 错误 或模 型运 用不 当带来 的基 金资 产损 失风 险。在 利 用定价 模型 对金 融资 产, 尤其是 金融 衍生 产品 进行 定价的 过程 中, 容易 出现 模型风 险。 (六)法律/ 合同 风险 法律/ 合同 风险 指合 同签 约 的一方 无法 履行 合同 规定 的义务 , 造成 另外 一方 损失 时可能长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 84 发生的 法律 诉讼 风险 。 (七)通 货膨 胀风 险 通货膨 胀风 险指 物价 水平 上升导 致本 基金 的名 义收 益率在 剔除 通货 膨胀 因素 影响后 降 低的风 险。 在本 基金 运作 过程中 ,通 货膨 胀风 险也 表现为 物价 水平 上升 导致 中、短 期固 定 收益证 券或 者回 购交 易的 实际收 益率 远低 于名 义收 益率的 情况 。 (八)不 可抗 力风 险 战争、 自然 灾害 等不 可抗 力的出 现将 会严 重影 响证 券市场 的运 行, 可能 导致 基金资 产 的损失 ,影 响基 金收 益水 平,从 而带 来风 险; 金融 市场危 机、 行业 竞争 、托 管行违 约等 超 出基金 管理 人自 身控 制能 力之外 的风 险, 也可 能导 致基金 或基 金持 有人 的利 益受损 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 85 十 七 、 基金合同 的 变更、 终止 与 基金 财产 的 清算 (一)基 金合 同的 变更 1.基金 合同 变更 内容 对基 金合同 当事 人权 利 、 义 务 产生重 大影 响的 , 应召 开 基金份 额持 有人大 会, 基金 合同 变更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 同意 。 (1) 转 换基 金运 作方 式; (2) 变 更基 金类 别; (3) 变 更基 金投 资目 标、 投资 范围 或投资 策 略; (4) 变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; (5) 更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; (6) 提高基 金管理 人、基 金 托管人的报 酬标准 。但根 据 适用 的相 关规定 提高该 等报酬标 准的除 外 ; (7) 本 基金 与其 他基 金的 合 并 ; (8) 对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (9) 法 律法 规 、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 但出现 下列 情况 时 , 可 不 经基金 份额 持有 人大 会决 议, 由基 金管 理人 和基 金 托管人 同意 变更后 公布 ,并 报中 国证 监会备 案: (1) 调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用; (2) 在法律 法规和 本基金 合 同规定的范 围内变 更基金 的申购费率 、 收费 方式 或 调低赎回 费率; (3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动 必 须对 基金 合同 进行 修改; (4)对 基金 合同 的修改 不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重大 变 化; (5) 基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; (6) 按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 2.关于 变更 基金 合同 的基 金份额 持有 人大 会决 议应 报 中国 证监 会 核 准或 备案 , 并于中 国 证监会 核准 或出 具无 异议 意见后 生效 执行 , 并 自生 效 之日起2日 内在 至少 一种 指 定媒体 公告 。 (二)本 基金 合同 的终 止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止: 1.基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的; 2.基金管 理人因解 散、破 产、撤销 等事由, 不能继 续担任基 金管理人 的职务 ,而 在6 个 月内 无 其他 适当 的基 金管 理公司 承 接 其原 有权 利义 务; 3.基金托 管人因解 散、破 产、撤销 等事由, 不能 继 续担任基 金托管人 的职务 ,而在6 个 月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务; 4.中国 证监 会规 定的 其他 情况。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 86 (三)基 金财 产的 清算 1.基金 财产 清算 组 (1) 基金合 同终止 时,成 立 基金财产清 算组, 基金财 产清算组在 中国证 监会的 监督下进 行基金 清算 。 (2) 基金财 产清算 组成员 由 基金管理人 、基金 托管人 、具有从事 证券相 关业务 资格的注 册会计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。 (3) 基金财 产清算 组负责 基 金财产的保 管、清 理、估 价、变现和 分配。 基金财 产清算组 可以依 法进 行必 要的 民事 活动 。 2.基金 财产 清算 程序 基金合 同终 止 , 应 当按 法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基金 财 产清算 程序 主要 包括 : (1) 基 金合 同终 止后 ,发 布 基金财产 清 算公 告; (2) 基 金合 同终 止时 ,由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; (3) 对 基金 财产 进行 清理 和 确认; (4) 对 基金 财产 进行 估价 和 变现; (5) 聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ; (6) 聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书; (7) 将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会; (8) 参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼 ; (9) 公 布基 金财 产清 算结 果 ; (10)对 基金 剩余 财产 进 行 分配。 3.清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用, 清 算 费 用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 4.基金 财产 按下 列顺 序清 偿: (1) 支 付清 算费 用; (2) 交 纳所 欠税 款; (3) 清 偿基 金债 务; (4) 按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1) -(3)项规 定清 偿前 ,不 分配 给 基金份 额持 有人 。 5.基金 财产 清算 的公 告 基金财产 清算公告 于 基金 合同终止 并报中国 证监会 备案后5个 工作日内 由基金 财产清 算 组公告 ;清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告; 基金财 产 清 算结 果经 会计 师事务 所审 计 ,长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 87 律师事 务所 出具 法律 意见 书后, 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 6.基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 88 十 八、 基金合 同的 内容摘 要 (一) 基金 管理 人、 基金 托管人 和基 金份 额持 有人 的权利 、义 务 1.基金 管理 人的 权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的权利 为: (1)自 本基 金合 同生 效之 日 起, 依照 有关 法律 法规 和本 基金合 同的 规定 独立 运用 基金财 产 ; (2)依 照基 金合 同获 得基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入; (3)发 售基 金份 额; (4)依 照有 关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ; (5)在 符合 有关 法律 法规 的 前提下 , 制 订和 调整 有关 基金认 购、 申购、 赎回、 转换、 非 交易过 户、 转托 管等 业务 的规则 ; (6)根 据本 基金 合同 及有 关 规定监 督基 金托 管人 , 对于 基金托 管人 违反 了本 基金 合同或 有关法 律法 规规 定的 行为 ,对基 金财 产、 其他 当事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形 , 应及 时 呈报中 国证 监会 ,并 采取 必要措 施保 护基 金及 相关 当事人 的利 益; (7)在 基金 合同 约定 的范 围 内,拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ; (8)在 法律 法规 允许 的前 提 下,为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ; (9)自 行担 任或 选择 、 更换 注册登 记机 构 , 获 取基 金 份额持 有人 名册 , 并对 注 册登记 机 构的代 理行 为进 行必 要的 监督和 检查 ; (10)选 择、 更换 代销 机构 ,并依 据基 金销 售服 务代 理协议 和有 关法 律法 规, 对其行 为 进行必 要的 监督 和检 查; (11)选 择、 更换 律师 、审 计师、 证券 经纪 商或 其他 为基金 提供 服务 的外 部机 构; (12)在 基金 托管 人更 换时 , 提名 新的 基金 托管 人; (13)依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (14)法 律法 规 和 基金 合同 规定的 其他 权利 。 2.基金 管理 人的 义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的义务 为: (1)依法募 集基金 ,办理 或 者委托经中 国证监 会认定 的其他机构 代为办 理基金 份额的发 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜; (2)办 理基 金备 案手 续; 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 89 (3)自 基金 合同 生效 之日 起 ,以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产; (4)配备足 够的具 有专业 资 格的人员进 行基金 投资分 析、决策, 以专业 化的经 营方式管 理和运 作基 金财 产; (5)建立健 全内部 风险控 制 、监察与稽 核、财 务管理 及人事管理 等制度 ,保证 所管理的 基金财 产和 管理 人的 财产 相互独 立 , 对 所管 理的 不 同基金 分别 管理 , 分别 记 账, 进行 证券 投 资; (6)除 依据 《基 金法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外, 不 得为自 己及 任何 第三 人谋 取利益 , 不得委 托第 三人 运作 基金 财产; (7)依 法接 受基 金托 管人 的 监督; (8)计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; (9)采取适 当合理 的措施 使 计算基金份 额认购 、申购 、赎回和注 销 价格 的方法 符合基金 合同等 法律 文件 的规 定; (10)按 规定 受理 申购 和赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回款 项 ; (11)进 行基 金会 计核 算并 编制基 金财 务会 计报 告; (12)编 制中 期和 年度 基金 报告; (13)严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ,履行 信息 披露 及报 告义 务; (14)保守 基金商 业秘密, 不得泄露基 金投资 计划、 投资意向等 ,除《 基金法》 、基金 合 同及其 他有 关规 定另 有规 定外, 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密, 不得 向他 人泄露 ; (15)按 照基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案, 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 ; (16)依据 《基金 法》 、基 金 合同及其他 有关规 定召集 基金份额持 有人大 会或配 合基金托 管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会; (17)保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; (18) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; (19)组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和 分 配 ; (20)因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益, 应 当承担 赔 偿责任 ,其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除; (21)基 金托 管人 违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 , 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托 管人追 偿; (22)按 规定 向基 金托 管人 提供基 金份 额持 有人 名册 资料; (23)面 临解 散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及 时报 告中 国证 监会 并 通知基 金托 管人; (24)执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ; (25)不 从事 任何 有损 基金 及其他 基 金 当事 人利 益的 活动; 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 90 (26)依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利, 为基 金的 利益 行 使因基 金 财产投 资于 证券 所产 生的 权利, 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理; (27)法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 3.基金 托管 人 的 权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金托 管人 的权利 为: (1)依 基金 合同 约定 获得 基 金托管 费 以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入 ; (2)监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作; (3)自 本基 金合 同生 效之 日 起, 依 法保 管基 金资 产; (4)在 基金 管理 人更 换时 , 提名新任 基 金管 理人; (5)根据本 基金合 同及有 关 规定监督基 金 管理 人 ,对于 基金 管理 人违反 本基金 合同或有 关 法律 法规 规定 的行 为 , 对基金 资产 、 其他 当事 人 的利益 造成 重大 损失 的情形 , 应及 时呈 报 中国证 监会 ,并 采取 必要 措施保 护基 金及 相关 当事 人的利 益; (6)依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ; (7)按 规定 取得 基金 份额 持 有人名 册资 料; (8)法 律法 规 和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 4.基金 托管 人 的 义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金托 管人 的义务 为: (1)安 全保 管基 金财 产; (2)设立专 门的基 金托管 部 ,具有符合 要求的 营业场 所,配备足 够的、 合格 的 熟悉基金 托管业 务的 专职 人员 ,负 责基金 财产 托管 事宜 ; (3)对 所托 管的 不同 基金 财 产分别 设置 账户 ,确 保基 金财产 的完 整与 独立 ; (4)除 依据 《基 金法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外, 不 得为自 己及 任何 第三 人谋 取利益 , 不得委 托第 三人 托管 基金 财产; (5)保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ; (6)按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户和 证券 账户 ; (7)保 守基 金商 业秘 密 , 除 《基 金法》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 另有 规定 外 , 在基金 信 息公开 披露 前应 予保 密, 不得向 他人 泄露 ; (8)对基金 财务会 计报告 、 中期和年度 基 金报 告出具 意见,说明 基金管 理人在 各重要方 面的运作是否严格按 照基 金合同的规定进行; 如果 基金管理人有未执行 基金 合同规定的行 为,还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适 当的 措施 ; (9)保 存基 金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ; (10)按 照基 金合 同的 约定 ,根据 基金 管理 人的 投资 指令, 及时 办理 清算 、交 割事宜 ; (11)办 理与 基金 托管 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (12)复 核、 审查 基金 管理 人计算 的基 金资 产净 值和 基金份 额申 购、 赎回 价格 ; 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 91 (13)按 照规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 ; (14)按 规定 制作 相关 账册 并与基 金 管 理人 核对 ; (15)依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回 款项 ; (16) 按照规定召集基金份 额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人 大会 ; (17)因 违反 基金 合同 导致 基金财 产损 失 , 应 承担 赔 偿责任 , 其赔 偿责 任不 因 其退任 而免 除; (18)基 金管 理人 因违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时,应 为基 金向 基金 管理 人追偿 ; (19)参 加基 金财 产清 算小 组,参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配; (20)面 临解 散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及 时报 告中 国证 监会 和 银行业 监督 管理 机 构, 并通 知基 金管 理人; (21)执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ; (22)不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动; (23)建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; (24)法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 5.基金 份额 持有 人的 权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金份 额持 有人的 权利 为: (1)分 享基 金财 产收 益; (2)参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产; (3) 依 法申 请赎 回其 持有 的 基金份 额; (4)按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 ; (5)出席或 者委派 代表出 席 基金份额持 有人大 会,对 基金份额持 有人大 会审议 事项行使 表决权 ; (6)查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ; (7)监 督基 金管 理人 的投 资 运作; (8)对基金 管理人 、基金 托 管人、基金 份额发 售机构 损害其合法 权益的 行为依 法提起诉 讼; (9)法 律法 规和 基金 合同 规 定的 其 他权 利。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 6.基金 份额 持有 人的 义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金份 额持 有人的 义务 为: (1)遵守 法 律法 规、 基金 合 同 及其 他有 关规 定 ; (2)交 纳基 金认 购、 申购 款 项及 法 律法 规和 基金 合同 所 规定 的费 用; (3)在 持有 的基 金份 额范 围 内,承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任; 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 92 (4)不 从事 任何 有损 基金 及 其他 基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ; (5)执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决议 ; (6)返还在 基金交 易过程 中 因任何原因 ,自基 金管理 人及基金管 理人的 代理人 、基金托 管人、 代销 机构 、其 他基 金份额 持有 人处 获得 的不 当得利 ; (7)法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他义 务。 (二) 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 1. 基金 份额 持有 人大 会由 基金份 额持 有人 组成。 基金 份额持 有人 持有 的每 一基 金份额 具 有 同等的 投票 权 。 2.召开 事由 (1) 当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开 基 金份额 持有 人大 会: 1)终止 基金 合同 ; 2)转换 基金 运作 方式 ; 3)变更 基金 类别 ; 4)变更 基金 投资 目标 、投资 范围 或投资 策 略; 5)变更 基金 份额 持有 人大 会程序 ; 6)更换 基金 管理 人 、 基金 托管人 ; 7)提高 基金 管理 人 、 基 金托 管人的 报酬 标准 , 但法 律法 规要求 提高 该等 报酬 标准 的除 外 ; 8)本基 金与 其他 基金 的合 并 ; 9)对基 金合 同当 事人 权利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; 10) 法 律法 规 、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 (2) 出现以 下情形 之一的 , 可由基金管 理人和 基金托 管人协商后 修改 基 金合同 ,不需召 开基金 份额 持有 人大 会: 1)调低 基金 管理 费、 基金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用; 2)在法 律法 规和 本基 金合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、 收 费方 式或 调低 赎回 费 率; 3)因相 应的 法律 法规 发生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改; 4)对基 金合 同的 修改 不涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化; 5)基金 合同 的修 改对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; 6)按照 法律 法规 或本 基金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 3.召集 人和 召集 方式 (1)除法律 法规或 本基金 合 同另有约定 外,基 金份额 持有人大会 由基金 管理人 召集。基 金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时, 由基 金托 管人召 集。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 93 (2)基金托 管人认 为有必 要 召开基金份 额持有 人大会 的,应当向 基金管 理人提 出书面提 议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起10 日内 决定是 否召 集, 并书 面告 知基金 托管 人 。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起60日 内召 开; 基金 管理 人决定 不召 集 , 基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ,应 当自 行召 集 。 (3)代 表基 金份 额10% 以上 的基金 份额 持有 人认 为有 必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 , 应 当向基金管理人提出 书面 提议。基金管理人应 当自 收到书面提议之日起10 日内 决 定 是 否 召 集, 并书 面告 知提 出提 议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金托 管人 。 基金 管理 人 决定召 集的 , 应 当自出具 书面决定 之日起60 日内召开 ;基金 管理人决 定不召集 ,代表基 金份额10% 以上的 基 金份额 持有 人仍 认为 有必 要召开 的 , 应 当向 基金 托 管人提 出书 面提 议 。 基 金 托管人 应当 自收 到书面 提议 之日 起10 日内 决定是 否召 集, 并书 面告 知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金 管理人 ;基 金托 管人 决定 召集的 ,应 当自 出具 书面 决定之 日起60日 内召 开 。 (4)代 表基 金份 额10% 以上 的基金 份额 持有 人就 同一 事项要 求召 开基 金份 额持 有人大 会 , 而基金管 理人、基 金托管 人都不召 集的,代 表基金 份 额10%以 上的基 金份额 持 有人有权 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 ,但应 当至 少提 前30 日向 中国证 监会 备案 。 (5)基金份 额持有 人依法 自 行召集基金 份额持 有人大 会的,基金 管理人 、基金 托管人应 当配合 ,不 得阻 碍、 干扰 。 4.召开 基金 份额 持有 人大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 (1)基 金份 额持 有人 大会 的 召集人(以 下简 称 “ 召集 人 ”)负 责选 择确 定开 会时 间 、 地 点、 方式和 权益 登记 日 。 召 开 基金份 额持 有人 大会 , 召 集人必 须于 会议 召开 日前30 日在 指定 媒体 公告。 基金 份额 持有 人大 会通知 须至 少载 明以 下内 容: 1)会议 召开 的时 间、 地点 和出席 方式 ; 2)会议 拟审 议的 主要 事项 ; 3)会议 形式 ; 4)议事 程序 ; 5)有权 出席 基金 份额 持有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ; 6)代理投 票的授权 委托书 的内容要 求(包括但 不限于 代理人身 份、代理 权限和 代理有 效 期限等)、 送达 时间 和地 点 ; 7)表决 方式 ; 8)会务 常设 联系 人姓 名、 电话; 9)出席 会议 者必 须准 备的 文件和 必须 履行 的手 续; 10) 召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 (2)采用通 讯方式 开会并 进 行表决的情 况下, 由召集 人决定通讯 方式和 书面表 决方式, 并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的 公证机 关及其 联系方 式和 联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 94 (3)如召集 人为基 金管理 人 ,还应另行 书面通 知基金 托管人到指 定地点 对书面 表决意见 的计票 进行 监督 ; 如召 集 人为基 金托 管人 , 则应 另 行书面 通知 基金 管理 人到 指定地 点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 ; 如 召集 人为 基金 份额 持 有人 , 则 应另 行书 面通 知 基金管 理人 和基 金托管 人到 指定 地点 对书 面表决 意见 的计 票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基 金托 管 人拒不 派代 表 对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 的, 不影 响计 票和 表决结 果 。 5.基金 份额 持有 人出 席会 议的方 式 (1) 会 议方 式 1)基金 份额 持有 人大 会的 召 开方 式包 括现 场开 会和 通讯方 式开 会 。 2)现场 开会 由基 金份 额持 有人本 人出 席或 通过 授权 委托书 委派 其代 理人 出席 , 现场开 会 时基金 管理 人和 基金 托管 人的授 权代 表应 当出 席 , 如 基金 管 理人 或基 金托 管人 拒不派 代表 出 席 的, 不影 响表 决效 力。 3)通讯 方式 开会 指按 照本 基金合 同的 相关 规定 以通 讯的书 面方 式进 行表 决。 4)会议 的召 开方 式由 召集 人确定 。 (2)召 开基 金份 额持 有人 大 会的条 件 1)现场 开会 方式 在同时 符合 以下 条件 时, 现场 会 议方 可举 行 : ①对到 会者 在权 益登 记日 持有基 金份 额的 统计 显示 , 全部有效 凭 证所 对应 的基 金份额 应 占权益 登记 日基 金总 份额 的50% 以上( 含50% , 下同) ; ②到会 的基 金份 额持 有人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、 代理 人身 份证 明 、 委托人 持 有基金 份额 的凭 证及 授权 委托代 理手 续完 备, 到会 者 出具的 相关 文件 符合 有关 法律法 规和 基 金合同及会议通知的 规定 ,并且持有基金份额 的凭 证与基金管理人持 有的 注册 登记资料相 符。 2)通讯 开会 方式 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯会 议方 可举 行 : ①召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后, 在2个 工作日 内连 续公 布相 关提 示性 公 告 ; ②召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和基 金 管理人(分 别或 共同 称为 “ 监督人 ” ) 到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督; ③ 召集人在监督人和公证 机关的监督下按照会议通 知规定的方式收取和统计 基金份额 持有人 的书 面表 决意 见 , 如基金 管理 人 或 基金 托管 人 经通 知拒 不到 场监 督的 , 不 影响 表决 效 力; ④ 本人直接出具书面意见 和 授权他人代表出具书面 意见的基金份额持有人 所代 表 的 基 金份额 占权 益登 记日 基金 总份额 的50%以上 ; ⑤ 直接出具书面意见的基 金份额持有人或受托代表 他人出具书面意见的代理 人提交的 持有基 金份 额的 凭证 、 授 权委托 书等 文件 符合 法律 法规 、 基 金合 同和 会议 通 知的规 定 , 并 与长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 95 注册登 记机 构记 录相 符。 6.议事 内容 与程 序 (1)议 事内 容及 提案 权 1)议事 内容 为本 基金 合同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。 2)基金管理 人、基 金托管 人、单独或 合并持 有权益 登记日本基 金总份 额10% 以 上的基金 份额持有人可以在大 会召 集人发出会议通知前 就召 开事由向大会召集人 提交 需由基金份额 持有人 大会 审议 表决 的提 案。 3)对于 基金 份额 持有 人提 交的提 案, 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 : 关联性 。 大会 召集 人对 于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系 , 并且不 超出 法律法 规和 基金 合同 规定 的基金 份额 持有 人大 会职 权范围 的 , 应 提交 大会 审 议; 对于 不符 合 上述 要 求的 , 不提 交基 金 份额持 有人 大会 审议 。 如 果召集 人决 定不 将基 金份 额持有 人提 案提 交大会 表决 ,应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。 程序性 。 大会 召集 人可 以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题做 出决 定。 如将 其 提案进 行分 拆或 合并 表决 , 需 征得 原提 案人 同意 ; 原提案 人不 同意 变更 的 , 大会主 持人 可以 就程序 性问 题提 请基 金份 额持有 人大 会做 出决 定, 并 按照基 金份 额持 有人 大会 决定的 程序 进 行审议 。 4)单独或合 并持有 权益登 记日基金总 份额10% 以上 的 基金份额持 有人提 交基金 份额持有 人大会审议表决的提 案, 基金管理人或基金托 管人 提交基 金 份 额 持 有 人大 会审 议 表 决 的 提 案, 未获 基金 份额 持有 人 大会审 议通 过 , 就 同一 提 案再次 提请 基金 份额 持有 人大会 审议 , 其 时间间 隔不 少于6个 月。 法 律法规 另有 规定 的除 外。 5) 基金份额持有人大会的 召集人发出召 开 会 议 的 通知 后 , 如 果 需 要 对 原 有 提案 进 行 修 改, 应当 在基 金份 额持 有 人大会 召开 前30 日及 时 公 告。 否则 , 会 议的 召开 日 期应当 顺延 并保 证至少 与公 告日 期有30日 的间隔 期。 (2)议 事程 序 1)现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 , 确定和 公布 监票 人 , 然 后 由大会 主持 人宣 读提 案 , 经讨论 后进 行 表 决 , 经 合 法执业 的律 师见 证后形 成大 会决 议。 大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基金 管理 人 为 召集 人 的, 其 授 权代 表未 能主 持 大会的 情况 下,由 基金 托管 人授 权代 表主持 ;如 果基 金管 理人 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 , 则由出席 大会的基 金份额 持有人和 代理人以 所代表 的基金份 额50%以 上多数 选 举产生一 名代 表作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。 召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明参加 会议 人员 姓名(或 单 位名称)、 身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数量 、委托 人姓 名( 或单 位名 称)等事 项。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 96 2)通讯 方式 开会 在通讯 表决 开会 的方 式下 , 首 先由 召集 人提 前30 日 公布提 案 , 在 所通 知的 表 决截止 日期 后第2 个工 作日在 公证机关 及监督人 的监督下 由召集 人统计全 部有效表 决并形 成决议。 如 监 督人经 通知 但拒 绝到 场监 督,则 在公 证机 关监 督下 形成的 决议 有效 。 (3)基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 7.决议 形成 的条 件 、 表决 方式、 程序 (1)基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 (2)基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议: 1)一般 决议 一般决议 须经出席 会议的 基金份额 持有人( 或 其代理 人)所持表 决权的50% 以上 通过方 为 有效 , 除下 列(2) 所规 定的 须以特 别决 议通 过事 项以 外的其 他事 项均 以一 般决 议的方 式 通 过 ; 2)特别 决议 特别决议 须经出席 会议的 基金份额 持有人( 或其代理 人)所持表 决权的 三分之二 以上( 含 三分之二) 通过方 为有效; 涉及更换 基金管理 人、更 换基金托 管人、 转 换基金 运作方式 、终 止基金 合同 必须 以特 别决 议通过 方为 有效 。 (3)基金份 额持有 人大会 决 定的事项, 应当依 法报中 国证监会核 准或者 备案, 并予以公 告。 (4)采取通 讯方式 进行表 决 时,除非在 计票时 有充分 的相反证据 证明, 否则表 面符合法 律法规 和会 议通 知规 定的 书面表 决意 见即 视为 有效 的表决 , 表 决 意 见模 糊不 清 或相互 矛盾 的 视为弃 权表 决, 但应 当计 入出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代表 的基 金份 额总数 。 (5)基 金份 额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 (6)基金份 额持有 人大会 的 各项提案或 同一项 提案内 并列的各项 议题应 当分开 审议、逐 项表决 。 8.计票 (1)现 场开 会 1)如基 金份 额持 有人 大会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 则 基金 份额 持有 人 大会的 主 持人应当在会议开始 后宣 布在出席会议的基金 份额 持有人和代理人中推 举两 名基金份额持 有人代 表与 大会 召集 人授 权的一 名监 督员 共同 担任 监票人 ; 如 大会 由基 金份 额 持有人 自行 召 集, 基 金份 额持 有人 大会 的 主持人 应当 在会 议开 始后 宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人和 代 理人中 推举 两名 基金 份额 持有人 代表 与基 金管 理人 、 基金托 管人 授权 的一 名监 督员共 同担 任 监票人 ; 但如 果基 金管 理 人和基 金托 管人 的授 权代 表未出 席 , 则 大会 主持 人 可自行 选举 三名 基金份 额持 有人 代表 担任 监票人 。 2) 监票人应当在基金份额 持有人表决后立即进行清 点,由大会主持人当场公 布计票结 果。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 97 3)如大 会主 持人 对于 提交 的表决 结果 有异 议 , 可 以 对投票 数进 行重 新清 点 ; 如大会 主持 人未进 行重 新清 点, 而出 席 大会的 基金 份额 持有 人或 代理人 对大 会主 持人 宣布 的表决 结果 有 异议 , 其 有 权 在宣 布表 决 结果后 立即 要求 重新 清点 , 大 会主 持人 应当 立即 重 新清点 并公 布重 新清点 结果 。重 新清 点仅 限一次 。 (2)通 讯方 式开 会 在通讯 方式 开会 的情 况下 , 计 票方 式为 : 由大 会召 集 人授权 的两 名监 票人 在监 督人派 出 的授权 代表 的监 督下 进行 计票 , 并 由公 证机 关对 其 计票过 程予 以公 证 ; 如 监 督人经 通知 但拒 绝到场监 督,则大 会召集 人可自行 授权3名 监票人进 行计票, 并由公证 机关对 其计票过 程 予 以公证 。 9.基金 份额 持有 人大 会决 议报中 国证 监会 核准 或备 案后的 公告 时间 、方 式 (1)基 金份 额持 有人 大会 通 过的一 般决 议和 特别 决议 , 召集人 应当 自通 过之 日起5 日内报 中国证 监会 核准 或者 备案 。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自中 国证 监会 依法 核准或 者出具 无异议 意见 之日 起生 效。 关 于本章 第2 条所 规定 的第1)-8)项 召开 事由 的基 金份 额 持有人 大会 决议 经 中国 证监 会核 准 生 效后方 可执 行 , 关 于本 章 第2条 所规 定的 第9) 、10) 项召开 事由 的基 金份额 持有 人大 会决 议 经 中国证 监会 核准 或出 具无 异议意 见后 方可 执行 。 (2)生效的 基金份 额持有 人 大会决议对 全体基 金份额 持有人、基 金管理 人、基 金托管人 均有约 束力 。 基金 管理 人 、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人应 当执 行生 效的 基金 份额持 有人 大 会决 议 。 (3)基 金份 额持 有人 大 会 决 议应自 生效 之日 起2 日内 在 指定媒 体公 告。 如果 采用 通 讯方式 进行表 决 , 在 公告 基金 份 额持有 人大 会决 议时 , 必 须将公 证书 全文 、 公证 机 构、 公证 员姓 名 等一同 公告 。 10.法 律法 规或 监管 部门 对 基金份 额持 有人 大会 另有 规定的 ,从 其规 定。 (三) 基金 合同 解除 和终 止的事 由、 程序 1. 基金 合同 的变 更 (1)基金 合同 变更 内容对 基金合同 当事人权 利、义 务产生重 大影响的 , 应召 开基金 份 额持有 人大 会, 基金 合同 变更的 内容 应经 基金 份额 持有人 大会 决议 同意 。 1)转换 基金 运作 方式 ; 2)变更 基金 类别 ; 3)变更 基金 投资 目标 、投资 范围 或投资 策 略; 4)变更 基金 份额 持有 人大 会程序 ; 5)更换 基金 管理 人 、 基金 托管人 ; 6)提高 基金 管理 人 、 基 金 托管人 的报 酬标 准 。 但 根 据 适用 的相 关规 定 提 高该 等报酬 标准 的除外 ; 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 98 7)本基 金与 其他 基金 的合 并 ; 8)对基 金合 同当 事人 权利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; 9)法律 法规 、基 金合 同或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 但出现 下列 情况 时 , 可 不 经基金 份额 持有 人大 会决 议, 由基 金管 理人 和基 金 托管人 同意 变更后 公布 ,并 报中 国证 监会备 案: 1)调低 基金 管理 费、 基金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用; 2)在法 律法 规和 本基 金合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费 率 、 收 费方 式或 调 低赎回 费 率; 3)因相 应的 法律 法规 发生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改; 4)对基 金合 同的 修改 不涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化; 5)基金 合同 的修 改对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; 6)按照 法律 法规 或本 基金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 (2)关于 变更 基金 合同 的 基金份额 持有人大 会决议 应报 中国 证监会 核 准或备 案,并 于 中国证监 会核准或 出具无 异议意见 后生效执 行, 并 自生效之 日起2日 内在至少 一种指定 媒 体 公告。 2.基金 合同 的终 止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将 终 止: (1) 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ; (2 ) 基 金管 理人 因解 散、 破产 、 撤 销等 事由 , 不能 继续担 任基 金管 理人 的职 务, 而 在6 个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务; (3 ) 基 金托 管人 因解 散、 破产 、 撤 销等 事由 , 不能 继续担 任基 金托 管人 的职 务, 而在6 个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ; (4) 中国 证监 会规 定的 其 他情况 。 3.基金 财产 的清 算 (1) 基金 财产 清算 组 1)基金 合同 终止 时 , 成 立 基金财 产清 算组 , 基金 财 产清算 组在 中国 证监 会的 监督下 进行 基金清 算。 2)基金 财产 清算 组成 员由 基金管 理人 、 基金 托管 人 、 具有从 事证 券相 关业 务资 格的注 册 会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金财产 清算 组可 以聘 用必 要的工 作 人 员 。 3)基金 财产 清算 组负 责基 金财产 的保 管 、 清 理、 估 价、 变现 和分 配。 基金 财 产清算 组可 以依法 进行 必要 的民 事活 动。 (2) 基金 财产 清算 程序 基金合 同终 止 , 应 当按 法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基金 财 产清算 程序 主要 包括 : 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 99 1)基金 合同 终止 后, 发布 基金财产 清 算公 告; 2)基金 合同 终止 时, 由基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; 3)对基 金财 产进 行清 理和 确认; 4)对基 金财 产进 行估 价和 变现; 5)聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 审计 ; 6)聘请 律师 事务 所出 具法 律意见 书; 7)将基 金财 产清 算结 果报 告中国 证监 会; 8)参加 与基 金财产 有 关的 民事诉 讼 ; 9)公布 基金 财产 清算 结果 ; 10) 对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 (3) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用, 清 算 费 用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 (4) 基金 财产 按下 列顺 序 清偿: 1)支付 清算 费用 ; 2)交纳 所欠 税款 ; 3)清偿 基金 债务 ; 4)按基 金份 额持 有人 持有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款1) -3) 项规定 清偿 前, 不分 配给 基金份 额持 有人 。 (5) 基金 财产 清算 的公 告 基金财产 清算公告 于 基金 合同终止 并报中国 证监会 备案后5个 工作日内 由基金 财产清 算 组公告 ;清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告; 基金财 产清 算结 果经 会计 师事务 所审 计 , 律师事 务所 出具 法律 意见 书后, 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 (6) 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 (四) 争议 解决 方式 对于因 基金 合同 的订 立 、 内容 、 履 行和 解释 或与 基 金合同 有关 的争 议 , 基 金 合同当 事人 应尽量 通过 协商 、 调解 途 径解决 。 不 愿 或者 不能 通 过协商 、 调解 解决 的, 任 何一方 均有 权将 争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会, 按照 中国 国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁 规则进 行仲 裁 。 仲 裁地 点 为北京 市 。 仲 裁裁 决是 终 局的 , 对 各方 当事 人均 有 约束力 , 仲裁 费 用由败 诉方 承担 。 争议处 理期 间 , 基 金合 同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继 续忠 实、 勤勉 、 尽 责地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 100 本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 (五) 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 基金合 同是 约定 基金 当事 人之间 、基 金与 基金 当事 人之间 权利 义务 关系 的法 律文 件 。 1. 本基金合 同 经基 金 管 理人 和 基 金 托 管 人加 盖 公 章以 及 双 方 法 定 代表 人 或 授权 代 表 签字, 在基 金募 集结 束, 基金备 案手 续办 理完 毕, 并获中 国证 监会 书面 确认 后生效 。基 金 合同的 有效 期自 其生 效之 日起至 该基 金财 产清 算结 果报中 国证 监会 备案 并公 告之日 止。 2. 本基 金合 同自 生效 之日 起对包 括基 金管 理人、 基金 托管人 和基 金份 额持 有人 在内 的 基金合 同各 方当 事人 具有 同等的 法律 约束 力。 3. 本基 金合 同正 本一 式八 份, 除中 国证 监会 和银 行 业监督 管理 机构 各持 两份 外, 基金 管理人 和基 金托 管人 各持 有两份 。每 份均 具有 同等 的法律 效力 。 4. 本基 金合 同可 印制 成册 , 供 投资 人在 基金 管理 人、 基金托 管人 、 代销 机构 和 注册登 记机构 办公 场所 查阅 ,但 其效力 应以 基金 合同 正本 为准。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 101 十 九、 基金托 管协 议的内 容摘 要 (一) 托管 协议 当事 人 1.基金 管理 人 名称: 长城 基金 管理 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 益田 路6009 号新 世界 商务 中心41 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路6009 号新 世界 商务 中心41 层 邮政编 码:518026 法定代 表人 :杨 光裕 成立日 期:2001 年12 月27 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字[2001]55 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 壹亿 伍仟 万 元 存续期 间: 持续 经营 经营范 围 : 基 金募 集、 基 金销售 、 资产 管理 、 特 定 客户资 产管 理和 中国 证监 会许可 的其 他业务 2.基金 托管 人 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 邮政编 码:100033 法定代 表人 : 王 洪章 成立日 期:2004 年09 月17 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 经营范 围 : 吸 收公 众存 款 ; 发 放短 期、 中 期 、 长 期 贷款 ; 办 理国 内外 结算 ; 办理票 据承 兑与贴 现 ; 发 行金 融债 券 ; 代理发 行 、 代 理兑 付 、 承 销 政府债 券 ; 买 卖政 府债 券 、 金融债 券; 从事同 业拆 借 ; 买 卖 、 代 理买卖 外汇 ; 从事 银行 卡 业务 ; 提 供信 用证 服务 及 担保 ; 代 理收 付 款项及 代理 保险 业务 ; 提 供保管 箱服 务 ; 经 中国 银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他 业务 。 (二) 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 102 1.基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ,对 基金 投资 范围 、投资 对 象进行 监督 。基 金合 同明 确约定 基金 投资 风格 或证 券选择 标准 的, 基金 管理 人应按 照基 金 托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池, 以便 基金 托管 人运用 相关 技术 系统 ,对 基金实 际投 资 是否符 合基 金合 同关 于证 券选择 标准 的约 定进 行监 督,对 存在 疑义 的事 项进 行核查 。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 含 中小板 股票 和创 业板 股票 ) 、 债券 、 货 币市 场工 具、 权 证、 资 产支 持证 券以 及法 律法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具。 本基金 股票 投资 占基 金资 产净值 的比 例范 围为60-95% ,其 中, 以不 低于80% 的股票 资 产投资 于优 化升 级企 业; 债券投 资占 基金 资产 净值 的比例 范围 为 0-35% ;权 证投资 占基 金 资产净 值的 比例 范围 为 0-3% ; 现金 或者 到期 日 在 1 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5% 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种, 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 2.基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ,对 基金 投资 、融 资比例 进 行监督 。基 金托 管人 按下 述比例 和调 整期 限进 行监 督: (1)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ; (2)本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ; (3) 本 基 金 进入 全 国 银行 间同 业 市 场 进 行债 券 回 购的资 金 余 额 不 得超 过 基 金资产 净 值 的40% ; (4)本 基金 股票 投资 占基 金 资产净 值的 比例 范围 为 60-95%; 债券 投资 占基 金资 产净值 的比例 范围 为0-35% ; (5)本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例 , 不 得超 过基 金资 产净值 的10% ; (6)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ; (7)本 基金 持有 的同 一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例 , 不 得超 过该 资产 支持证 券规模 的10% ; (8)本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上( 含BBB) 的资 产支 持证 券 。 基 金持 有资产长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 103 支持证 券期 间, 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 , 应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个 月内予 以全 部卖 出; (9)基 金财 产参 与股 票发 行 申购, 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 , 本基 金 所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ; (10) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5% ; (11)保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券; (12)本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ,其 公允 价值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 10% ; 本基金 持有 的同 一流 通受 限证券 ,其 公允 价值 不得 超过本 基金 资产 净值 的 5%。 如果法 律法 规对 上 述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ,以变 更后 的规 定为 准。 法律法 规 或 监管 部门 取消 上述 限制 , 如适 用于 本基 金, 则本 基金投 资不 再受 相关 限制 。 因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日内 进行 调整 。 3.基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ,对 本托 管协 议第 十五条 第 九款基 金投 资禁 止行 为进 行监督 。基 金托 管人 通过 事后监 督方 式对 基金 管理 人基金 投资 禁 止行为 和关 联交 易进 行监 督。根 据法 律法 规有 关基 金禁止 从事 关联 交易 的规 定,基 金管 理 人和基 金托 管人 应事 先相 互提供 与本 机构 有控 股关 系的股 东、 与本 机构 有其 他重大 利害 关 系的公 司名 单及 有关 关联 方发行 的证 券名 单。 基金 管理人 和基 金托 管人 有责 任确保 关联 交 易名单 的真 实性 、准 确性 、完整 性, 并负 责及 时将 更新后 的名 单发 送给 对方 。 若基金 托管 人发 现基 金管 理人与 关联 交易 名单 中列 示的关 联方 进行 法律 法规 禁止基 金 从事的 关联 交易 时, 基金 托管人 应及 时提 醒基 金管 理人采 取必 要措 施阻 止该 关联交 易的 发 生,如 基金 托管 人采 取必 要措施 后仍 无法 阻止 关联 交易发 生时 ,基 金托 管人 有权向 中国 证 监会报 告。 对于 基金 管理 人已成 交的 关联 交易 ,基 金托管 人事 前无 法阻 止该 关联交 易的 发 生,只 能进 行事 后结 算, 基金托 管人 不承 担由 此造 成的损 失, 并向 中国 证监 会报告 。 4.基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ,对 基金 管理 人参 与银行 间 债券市 场进 行监 督。 基金 管理人 应在 基金 投资 运作 之前向 基金 托管 人提 供符 合法律 法规 及 行业标 准的 、经 慎重 选择 的、本 基金 适用 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单, 并约定 各交 易长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 104 对手所 适用 的交 易结 算方 式。基 金管 理人 应严 格按 照交易 对手 名单 的范 围在 银行间 债券 市 场选择 交易 对手 。基 金托 管人监 督基 金管 理人 是否 按事前 提供 的银 行间 债券 市场交 易对 手 名单进 行交 易。 基金 管理 人可以 每半 年对 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 及结 算方式 进行 更 新,新 名单 确定 前已 与本 次剔除 的交 易对 手所 进行 但尚未 结算 的交 易, 仍应 按照协 议进 行 结算。 如基 金管 理人 根据 市场情 况需 要临 时调 整银 行间债 券市 场交 易对 手名 单及结 算方 式 的,应 向基 金托 管人 说明 理由, 并在 与交 易对 手发 生交易 前 3 个工 作日 内与 基金托 管人 协 商解决 。 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制, 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易, 并 负责解 决因 交易 对手 不履 行合同 而造 成的 纠纷 及损 失,基 金托 管人 不承 担由 此造成 的任 何 法律责 任及 损失 。若 未履 约的交 易对 手在 基金 托管 人与基 金管 理人 确定 的时 间前仍 未承 担 违约责 任及 其他 相关 法律 责任的 ,基 金管 理人 可以 对相应 损失 先行 予以 承担 ,然后 再向 相 关交易 对手 追偿 。基 金托 管人则 根据 银行 间债 券市 场成交 单对 合同 履行 情况 进行监 督。 如 基金托 管人 事后 发现 基金 管理人 没有 按照 事先 约定 的交易 对手 或交 易方 式进 行交易 时, 基 金托管 人应 及时 提醒 基金 管理人 ,基 金托 管人 不承 担由此 造成 的任 何损 失和 责任。 5.基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ,对 基金 管理 人投 资流通 受 限证券 进行 监督 。 基金管 理人 投资 流通 受限 证券, 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定, 明确 基金 投资流 通 受 限证 券的 比例 ,制 订严 格的投 资决 策流 程和 风险 控制制 度, 防范 流动 性风 险、法 律风 险 和操作 风险 等各 种风 险。 基金托 管人 对基 金管 理人 是否遵 守相 关制 度、 流动 性风险 处置 预 案以及 相关 投资 额度 和比 例等的 情况 进行 监督 。 (1)本 基金 投资 的受 限证 券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公开 发行 股票网 下配售 部分 等在 发行 时明 确一定 期限 锁定 期的 可交 易证券 ,不 包括 由于 发布 重大消 息或 其 他原因 而临 时停 牌的 证券 、已发 行未 上市 证券 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限证 券。 本 基金不 投资 有锁 定期 但锁 定期不 明确 的证 券。 本基金 投资 的受 限证 券限 于可由 中国 证券 登 记 结算 有限责 任公 司或 中央 国债 登记结 算 有限责 任公 司负 责登 记和 存管, 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下,基 金管 理人 负责 相关 工作的 落 实和协 调, 并确 保基 金托 管人能 够正 常查 询。 因基 金管理 人原 因产 生的 受限 证券登 记存 管长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 105 问题, 造成 基金 托管 人无 法安全 保管 本基 金资 产的 责任与 损失 ,及 因受 限证 券存管 直接 影 响本基 金安 全的 责任 及损 失,由 基金 管理 人承 担。 本基金 投资 受限 证券 ,不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 (2) 基 金管 理人 投资 非公 开发行 股票 , 应制 订流 动性 风险处 置预 案并 经其 董事 会 批准 。 风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调、 基金 流 动性困 难以 及相 关损 失的 应对解 决措 施, 以及 有关 异常情 况的 处置 。基 金管 理人应 在首 次 投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预 案。 基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责,确 保对 相关 风险 采取 积极有 效 的措施 ,在 合理 的时 间内 有效解 决基 金运 作的 流动 性问题 。如 因基 金巨 额赎 回或市 场发 生 剧烈变 动等 原因 而导 致基 金现金 周转 困难 时, 基金 管理人 应保 证提 供足 额现 金确保 基金 的 支付结 算, 并承 担所 有损 失。对 本基 金因 投 资 受限 证券导 致的 流动 性风 险, 基金托 管人 不 承担任 何责 任。 如因 基金 管理人 原因 导致 本基 金出 现损失 致使 基金 托管 人承 担连带 赔偿 责 任的, 基金 管理 人应 赔偿 基金托 管人 由此 遭受 的损 失。 (3)本 基金 投资 非公 开发 行 股票 , 基 金管 理人 应至 少于 投资前 三个 工作 日向 基金 托管人 提交有 关书 面资 料, 并保 证向基 金托 管人 提供 的有 关资料 真实 、准 确、 完整 。有关 资料 如 有调整 ,基 金管 理人 应及 时提供 调整 后的 资料 。上 述书面 资料 包括 但不 限于 : 1)中国 证监 会批 准发 行非 公开发 行股 票的 批准 文件 。 2)非公 开发 行股 票有 关发 行数量 、发 行价 格、 锁定 期等发 行资 料。 3)非 公 开发 行股 票发 行人 与中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司或 中央 国债 登记 结算有 限 责任公 司签 订的 证券 登记 及服务 协议 。 4)基金 拟认 购的 数量 、价 格、总 成本 、账 面价 值。 (4)基 金管 理人 应在 本基 金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 , 在中 国证 监会 指定媒 体披露 所投 资非 公开 发行 股票的 名称 、数 量、 总成 本、账 面价 值, 以及 总成 本和账 面价 值 占基金 资产 净值 的比 例、 锁定期 等信 息。 本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 , 在合理 期限 内未 能进 行及 时调整 , 基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ,予 以公告 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 106 (5) 基 金托 管人 根据 有关 规定有 权 对 基金 管理 人进 行以下 事项 监督 : 1)本基 金投 资受 限证 券时 的法律 法规 遵守 情况 。 2)在基 金投 资受 限证 券管 理工作 方面 有关 制度 、流 动性风 险处 置预 案的 建立 与完善 情 况。 3)有关 比例 限制 的执 行情 况。 4)信息 披露 情况 。 (6)相 关法 律法 规对 基金 投 资受限 证券 有新 规定 的, 从其规 定。 6.基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ,对 基金 资产 净值 计算、 基 金份额 净值 计算 、应 收资 金到账 、基 金费 用开 支及 收入确 定、 基金 收益 分配 、相关 信息 披 露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 7.基金 托管 人发 现基 金管 理 人的 上述 事项 及投 资指 令或实 际投 资运 作违 反法 律法规 、 基金合 同和 本托 管协 议的 规定, 应及 时以 电话 提醒 或书面 提示 等方 式通 知基 金管理 人限 期 纠正。 基金 管理 人应 积极 配合和 协助 基金 托管 人的 监督和 核查 。基 金管 理人 收到书 面通 知 后应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回函 ,就 基金 托管人 的疑 义 进行解 释或 举证 ,说 明违 规原因 及纠 正期 限, 并保 证在规 定期 限内 及时 改正 。在上 述规 定 期限内 ,基 金托 管人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 ,督促 基金 管理 人改 正。 基金管 理人 对 基金托 管人 通知 的违 规事 项未能 在限 期内 纠正 的, 基金托 管人 应报 告中 国证 监会。 8.基金 管理 人有 义务 配合 和协助 基金 托管 人依 照法 律法规 、基 金合 同和 本托 管协议 对 基金业 务执 行核 查。 对基 金托管 人发 出的 书面 提示 ,基金 管理 人应 在规 定时 间内答 复并 改 正,或 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证; 对基 金托管 人按 照法 律法 规、 基金合 同和 本 托管协 议的 要求 需向 中国 证监会 报送 基金 监督 报告 的事项 ,基 金管 理人 应积 极配合 提供 相 关数据 资料 和制 度等 。 9.若基 金托 管人 发现 基金 管理人 依据 交易 程序 已经 生效的 指令 违反 法律 、行 政法规 和 其他有 关规 定, 或者 违反 基金合 同约 定的 ,应 当立 即通知 基金 管理 人, 由此 造成的 损失 由 基金管 理人 承担 。 10. 基 金托 管人 发现 基金 管 理人有 重大 违规 行为 , 应 及时报 告中 国证 监会 , 同 时通知 基 金管理 人限 期纠 正, 并将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。基金 管理 人无 正当 理由 ,拒绝 、阻 挠 对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 ,或 采取 拖延 、欺诈 等手 段妨 碍对 方进 行有效 监督 ,长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 107 情节严 重或 经基 金托 管人 提出警 告仍 不改 正的 ,基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 (三) 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 1.基金 管理 人对 基金 托管 人履行 托管 职责 情况 进行 核查, 核查 事项 包括 基金 托 管人安 全 保管基 金财 产 、 开 设基 金 财产的 资金 账户 和证 券账 户、 复核 基金 管理 人计 算 的基金 资产 净值 和基金 份额 净值 、 根据 基 金管理 人指 令办 理清 算交 收、 相关 信息 披露 和监 督 基金投 资运 作等 行为。 2.基金 管理 人发 现基 金托 管人擅 自挪 用基 金财 产 、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、 未执 行 或无故 延迟 执行 基金 管理 人资金 划拨 指令 、 泄露 基 金投资 信息 等违 反 《基 金 法》 、 基金 合同 、 本协议 及其 他有 关规 定时 , 应 及时 以书 面形 式通 知 基金托 管人 限期 纠正 。 基 金托管 人收 到通 知后应 及时 核对 并以 书面 形式给 基金 管理 人发 出回 函, 说明 违规 原因 及纠 正 期限 , 并 保证 在 规定期 限内 及时 改正 。 在 上述规 定期 限内 , 基金 管 理人有 权随 时对 通知 事项 进行复 查 , 督 促 基金托 管人 改正 。 基金 托 管人应 积极 配合 基 金 管理 人的核 查行 为 , 包 括但 不 限于 : 提 交相 关 资料以供基金管理人 核查 托管财产的完整性和 真实 性,在规定时间内答 复基 金管理人并改 正。 3.基金 管理 人发 现基 金托 管人有 重大 违规 行为 , 应 及时报 告中 国证 监会 , 同 时通知 基金 托管人 限期 纠正 , 并将 纠 正结果 报告 中国 证监 会 。 基金托 管人 无正 当理 由 , 拒绝 、 阻 挠对 方 根据本 协议 规定 行使 监督 权, 或采 取拖 延、 欺诈 等 手段妨 碍对 方进 行有 效监 督, 情节 严重 或 经基金 管理 人提 出警 告仍 不改正 的, 基金 管理 人应 报告中 国证 监会 。 (四) 基金 财产 的保 管 1.基金 财产 保管 的原 则 (1) 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托 管 人的 固有财 产。 (2) 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 。 (3) 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。 (4 ) 基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户 , 确 保基 金财 产的 完 整与独 立 。 (5)基金 托管人按 照基金 合同和本 协议的约 定保管 基金财产 ,如有特 殊情况 双方可 另 行协商 解决 。 基金 托管 人 未经基 金管 理人 的指 令 , 不得自 行运 用 、 处 分、 分 配本基 金的 任何 资产 (不 包含 基金 托管 人 依据中 国结 算公 司结 算数 据完成 场内 交易 交收 、 托 管资产 开户 银行 扣收结 算费 和账 户维 护费 等费用 ) 。 (6)对于 因为基金 投资产 生的应收 资产,应 由基金 管理人负 责与有关 当事人 确定到 账 日期并 通知 基金 托管 人 , 到账日 基金 财产 没有 到达 基金账 户的 , 基金 托管 人 应及时 通知 基金 管理人 采取 措施 进行 催收 。 由 此给 基金 财产 造成 损 失的 , 基 金管 理人 应负 责 向有关 当事 人追 偿基金 财产 的损 失, 基金 托管人 对此 不承 担任 何责 任 。 (7 ) 除 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定外 , 基金 托 管人不 得委 托第 三人 托管 基金财 产 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 108 2.基金 募集 期间 及募 集资 金的验 资 (1)基金 募集期间 募集的 资金应存 于基金管 理人在 基金托管 人的营业 机构开 立的“ 基 金募集 专户 ” 。 该账 户由 基 金管理 人开 立并 管理 。 (2)基金 募集期满 或基金 停止募集 时, 募集 的基金 份额总额 、基金募 集金额 、基金 份 额持有 人人 数符 合 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 等有 关 规定后 , 基金 管理 人应 将 属于基 金财 产的 全部资 金划 入基 金托 管人 开立的 基金 银行 账户 , 同 时在规 定时 间内 , 聘请 具 有从事 证券 相关 业 务 资 格 的 会 计师 事 务 所进 行 验 资 , 出 具验 资 报 告。 出 具 的 验 资 报告 由 参 加验 资 的2 名或2 名以上 中国 注册 会计 师签 字方为 有效 。 (3)若基 金募集期 限届满 ,未能达 到基金合 同生效 的条件, 由基金管 理人按 规定办 理 退款等 事宜 。 3.基金 银行 账户 的开 立和 管理 (1)基金托 管人可 以基金 的 名义在其营 业机构 开立基 金的银行账 户,并 根据基 金管 理人 合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 (2)基金银 行账户 的开立 和 使用,限于 满足开 展本基 金业务的需 要。基 金托管 人和基金 管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户; 亦 不得 使用 基金 的任 何 账户进 行本 基 金业务 以外 的活 动。 (3)基 金银 行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 (4)在符合 法律法 规规定 的 条件下,基 金托管 人可以 通过基金托 管人专 用账户 办理基金 资产的 支付 。 4.基金 证券 账户 和结 算备 付金账 户的 开立 和管 理 (1)基金托 管人在 中国证 券 登记结算有 限责任 公司上 海 分公司、 深圳分 公司为 基金开立 基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 (2)基金证 券账户 的开立 和 使用,仅限 于满足 开展本 基金业务的 需要。 基金托 管人和基 金管理 人不 得出 借或 未经 对方同 意擅 自转 让基 金的 任何证 券账 户, 亦不 得使 用 基金的 任何 账 户进行 本基 金业 务以 外的 活动。 (3)基金证 券账户 的开立 和 证券账户卡 的保管 由基金 托管人负责 ,账户 资产的 管理和运 用由基 金管 理人 负责 。 (4)基金托 管人以 基金托 管 人的名义在 中国证 券登记 结算有限责 任公司 开立结 算备付金 账户 , 并 代表 所托 管的 基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 , 基 金管 理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资 金等 的 收取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 (5)若中国 证监会 或其他 监 管机构在本 托管协 议订立 日之后允许 基金从 事其他 投资品种 的投资 业务 , 涉及 相关 账 户的开 立 、 使 用的 , 若 无 相关规 定 , 则 基金 托管 人 比照上 述关 于账 户开立 、使 用的 规定 执行 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 109 5.债券 托管 专户 的开 设和 管理 基金合 同生 效后 , 基金 托 管人根 据中 国人 民银 行 、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的有 关规定 , 在中 央国 债登 记 结算有 限责 任公 司开 立债 券托管 账户 , 并代 表基 金 进行银 行间 市场 债券的 结算 。 基 金管 理人 和 基金托 管人 共同 代表 基金 签订全 国银 行间 债券 市场 债券回 购主 协 议 。 6.其他 账户 的开 立和 管理 (1)因业 务发展需 要而开 立的其他 账户,可 以根据 法律法规 和基金合 同的规 定,由 基 金托管 人负 责开 立。 新账 户按有 关规 定使 用并 管理 。 (2) 法律 法规 等有 关规 定 对相关 账户 的开 立和 管理 另有规 定的 ,从 其规 定办 理。 7.基金 财产 投资 的有 关有 价凭证 等的 保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 基金 托管 人的 保管库 , 也 可存入中 央国债登 记结算 有限责任 公司、中 国证券 登记结算 有限责任 公司上 海分公司/ 深圳 分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库 , 保 管 凭 证由 基 金托管 人持 有 。 实 物证 券 等有价 凭证 的购 买和转 让 , 由 基金 管理 人 和基金 托管 人共 同办 理 。 基金托 管人 对由 基金 托管 人以外 机构 实际 有效控 制的 证券 不承 担保 管责任 。 8.与基 金财 产有 关的 重大 合同的 保管 与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 , 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、 与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基金 托管 人保 管 。 除 本 协议另 有规 定 外,基金管理人代表 基金 签署的与基金财产有 关的 重大合同包括但不限 于基 金年度审计合 同、 基金 信息 披露 协议 及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 , 基金 管理 人应 保 证基金 管理 人和 基金 托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件。 基金 管理 人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将 重大合 同传 真给 基金 托管 人, 并在 三十 个工 作日 内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重 大合 同的 保 管期限 为基 金合 同终 止后15 年 。 (五) 基金 资产 净值 计算 与复核 1.基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 , 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 精 确 到 0.001 元, 小数 点后 第四 位四舍 五入 ,国 家另 有规 定的, 从其 规定 。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 , 经基 金托 管人 复 核, 按规 定 公告。 2.复核 程序 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后 , 将 基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 , 经 基金托 管人 复核 无误 后, 由基金 管理 人对 外公 布。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 110 3. 根据有 关法律 法规, 基 金资产净值 计算和 基金会 计核算的义 务由基 金管理 人承担。 本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任 , 因 此 , 就 与本 基金 有关 的会 计 问题 , 如 经相 关 各方在 平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍 无法 达成 一致 意 见的 , 按 照基 金管 理人 对 基金资 产净 值的 计算结 果对 外予 以公 布 。 (六) 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管 基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额。 基 金份额 持 有人名 册由 基金 注册 登记 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管, 基金 管理 人 和基金 托管 人 应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 , 保存 期不 少于15年。 如不 能妥 善保 管, 则 按相关 法规 承担 责任。 在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ,基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 , 不得无 故拒 绝或 延误 提供 , 并 保证 其的 真实 性、 准 确性和 完整 性 。 基 金托 管 人不得 将所 保管 的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ,并 应遵 守保 密义 务。 (七) 争议 解决 方式 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双方 当事 人应 通 过协商 、 调解 解决 , 协 商、 调解不 能 解决的 , 任何 一方 均有 权 将 争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 , 仲裁 地 点为北 京市 , 按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲裁 裁决 是 终局的 , 对当 事 人均有 约束 力, 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 争议处 理期 间, 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 , 各 自继 续忠 实 、 勤勉 、 尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本协议 受中 国法 律管 辖。 (八) 托管 协议 的修 改与 终止 1.托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议 进行 修 改。 修改 后的 新协 议, 其 内容不 得与 基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管 协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 2.基金 托管 协议 终止 出现 的情形 (1) 基金 合同 终止 ; (2) 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ; (3) 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权; (4) 发生 法律 法规 或基 金 合同规 定的 终止 事项 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 111 二 十、 对基金 份额 持有人 的服 务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务, 基 金管 理人 将根 据基 金 份额持 有 人的需 要和 市场 的变 化, 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 : (一) 账单 服务 1.基金 份额 持有 人可 登录 本基金 管理 人网 站账 户查 询系统 查阅 对账 单。 2.基金 份额 持有 人可 通过 网站 、 电 话等 方式 向本 基 金管理 人定 制对 账单 。 基 金管理 人根 据基金 份额 持有 人的 对账 单定制 情况 , 向 账单 期内 发 生交易 或账 单期 末仍 持有 本公司 旗下 基 金份额 的持 有人 定期 或不 定期发 送对 账单 , 但 由于 基 金份额 持有 人未 详实 填写 或未及 时更 新 相关信 息 (包 括姓 名、 手 机号码 、 电子 邮箱 、 邮 寄 地址 、 邮 政编 码等 ) 导 致 基金管 理人 无法 送出的 除外 。 (二) 客户 服务 中心 (Call Center ) 电话 服务 1.24 小时 自动 语音 应答 服 务, 为投 资者 提供 基金 净 值查询 、 基金 账户 查询 、 基金信 息 查询等 服务 。 2.工作 时间 由专 门客 服人 员为投 资者 提供 全面 业务 咨询( 包括 公司 信息 、基 金信息 、 基金投 资指 南等 )及 投诉 受理等 服务 。 公司网 站:www.ccfund.com.cn 客服邮 箱:support@ccfund.com.cn 客服电 话:400-8868-666 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 112 二 十一 、 其他 应披 露事项 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2014-10-29 2 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估 值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2014-11-04 3 长城基金管理有限公司关于旗下基金持 有的 “14 国债 21 (019421 ) ” 债 券估值调 整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2014-11-08 4 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基 金所持东华软件股票市价估值方法的公 告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2014-11-19 5 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基 金所持百视通股票市价估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证 券时报及 本基金管理人网站 2014-11-27 6 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2014-12-05 7 关于开通旗下部分基金在华宝证券有限 责任公司定期定额投资业务并参加网上 交易费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2014-12-12 8 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2014-12-13 9 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基 金所持新都化工股票市价估值方法的公 告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2014-12-16 10 长城基金管理有限公司关于旗下基金持 有的 “14 长证债 (112232 ) ” 债券估值调 整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2014-12-19 11 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基 金所持亚威股份股票市价估值方法的公 告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2014-12-19 12 长城基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金通过工商银行定期定额投资实 行费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2014-12-31 13 长城基金管理有限公司关于旗下基金持 有的 “12 邵城投 (122565 ) ” 债券估值调 整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2015-01-05 14 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2015-01-05 15 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基 金所持中国南车、 中国北车股票市 价估值 方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2015-01-06 16 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 中国证券报、上海证券报、证券时报及 2015-01-21 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 113 金所持停牌股票估值方法的公告 本基金管理人网站 17 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2015-01-23 18 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2015-01-27 19 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2015-02-07 20 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2015-02-12 21 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2015-03-06 22 长城基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金面向养 老金客户实施特定申购 费率的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2015-03-10 23 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2015-03-14 24 长城基金关于增加泉州银行为旗下开放 式基金代销机构并开通定投、 转换业务及 实施费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2015-03-16 25 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估 值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2015-03-17 26 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基 金所持正邦科技股票市价估值方法的公 告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2015-03-18 27 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2015-03-19 28 长城基金管理有限公司关于调整旗下部 分基金最低赎回限额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证 券日报及本基金管理人网站 2015-03-24 29 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2015-03-24 30 长城基金管理有限公司关于旗下基金调 整交易所固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2015-03-26 31 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2015-04-04 32 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2015-04-08 33 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2015-04-11 34 本期刊登的其他公告


长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 114 二十 二 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式 本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 的办 公场所 ,投 资者 可 在 办公 时间查阅。 在支付 工本 费后 , 投资 者 可在合 理时 间内 取得 上 述 文件的 复制 件或 复印 件 。 招募说 明书 条款 及内容 应以 招募 说明 书正 本为准 。 投资者 还可 以 登 录基 金管 理人的 网站 (http://www.ccfund.com.cn ) 查阅 和下 载 本招募 说明书 。 长城优化升级股票型证券投资基金招募说明书(更新) 115 二十 三 、备查 文件 (一) 中国 证监 会批 准 长 城优化 升级 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件 (二) 《 长 城优 化升 级股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 (三) 《 长 城优 化升 级股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 (四) 法律 意见 书 (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (七) 中国 证监 会规 定的 其他文 件 长城基金管理有限公 司 二○ 一五年六 月二日