广发 天天红 发 起式 货 币 市场基金
招 募 说明书 【 更新】 摘要
[2015 年第1 号]
基金管 理人：广发基金管 理有限公司
基金托 管人： 广发银行股 份有限公 司
时间： 二〇一五年 六 月
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【 重要 提示】
本基金 于2013年10月10 日经中国证监会证监许可[2013]1287号文核准。
本基金 管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募 说明 书经中 国证 监会核 准， 但中国 证监 会对本 基金 募集的 核准 ，并不 表明 其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财产 ，但 不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金 投资 于证券 市场 ，基金 净值 会因为 证券 市场波 动等 因素产 生波 动，投 资者 在投资
本基金 前，需 充分 了解 本基金 的产品 特性 ，并 承担基 金投资 中出 现的 各类风 险，包 括： 因政
治、经 济、社 会等 环境 因素对 证券价 格产 生影 响而形 成的系 统性 风险 ，个别 证券特 有的 非系
统性风 险，由 于基 金投 资人连 续大量 赎回 基金 产生的 流动性 风险 ，基 金管理 人在基 金管 理实
施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。
本基金 为 货 币市场 基金 ，其长 期平 均风险 和预 期收益 率低 于股票 型基 金、混 合型 基金 和
债券型 基金。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
本招募说明书 （更新） 所载内容截止日为2015年5 月22日， 有关财务数据和净值表现截止
日为2014 年12月31日（财务数据未经审计） 。
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第 一部分
基 金管 理人
一、 概况
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-56 室
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼
4、法定代表人：王志伟
5、设立时间：2003 年 8 月5 日
6、电话：020-83936666
全国统一客服热线 ：95105828
7、联系人：段西军
8、注册资本：1.2688 亿元人民币
9、 股权结构： 广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券” ） 、 烽火通信科技股份有限
公司、 深圳市 前海 香江 金融控 股集团 有限 公司 、康美 药业股 份有 限公 司和广 州科技 风险 投资
有限公司， 分别持有本 基金管理人 51.135 ％、15.763 ％、15.763％、9.458％和 7.881％的股
权。
二 、主 要人员 情况
1、董事会成员
王志伟 ：董 事长， 男， 经济学 硕士 ，高级 经济 师。兼 任中 国基金 业协 会公司 治理 专业委
员会委 员，广 东省 第十 届政协 委员， 广东 省政 府决策 咨询顾 问委 员会 企业家 委员， 广东 金融
学会常 务理事 ，江 西财 经大学 客座教 授。 历任 广发证 券董事 长兼 党委 书记、 广东发 展银 行党
组成员 兼副行 长， 广东 发展银 行行长 助理 ，广 东发展 银行信 托投 资部 总经理 ，广东 发展 银行
人事教育部经理，广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。
林传辉 ：副 董事长 ，男 ，大学 本科 学历， 现任 广发基 金管 理有限 公司 总经理 ，兼 任广发
国际资 产管理 有限 公司 董事长 ，瑞元 资本 管理 有限公 司董事 长、 总经 理， 中 国基金 业协 会创
新与战 略发展 专业 委员 会委员 ，深圳 证券 交易 所第三 届上诉 复核 委员 会委员 。曾任 广发 证券
投资银 行总部 北京 业务 总部总 经理、 投资 银行 总部副 总经理 兼投 资银 行上海 业务总 部副 总经
理、投资银行部常务副总经理。
孙晓燕 ：董 事，女 ，硕 士，现 任广 发证券 副总 裁、财 务总 监，兼 任广 发控股 （香 港）有广发天 天红 发起 式货 币市 场基金 招募 说明 书
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限公司 董事， 证通 股份 有限公 司监事 ，监 事长 。曾任 广东广 发证 券公 司投资 银行部 经理 、广
发证券 有限责 任公 司财 务部经 理、财 务部 副总 经理、 投资自 营部 副总 经理、 广发基 金管 理有
限公司财务总监、副总经理。
戈俊： 董事 ，男， 管理 学硕士 ，高 级经济 师， 现 任烽 火通 信科技 股份 有限公 司副 总裁、
财务总 监兼董 事会 秘书 ， 兼任 武汉烽 火国 际技 术有限 责任公 司、 南京 烽火藤 仓光通 信有 限公
司、 武汉烽火软件技术有限公司、 烽火藤仓光纤科技有限公司、 江苏烽火诚城科技有限公司、
江苏征 信有限 公司 、西 安北方 光通信 有限 责任 公司、 武汉烽 火普 天信 息技术 有限公 司、 武汉
市烽视 威科技 有限 公司 、武汉 光谷机 电科 技有 限公司 、成都 大唐 线缆 有限公 司 、南 京烽 火星
空通信 发展有 限公 司等 公司董 事 ；兼 任武 汉烽 火网络 有限责 任公 司、 武汉烽 火信息 集成 技术
有限公 司、藤 仓烽 火光 电材料 科技有 限公 司、 大唐软 件股份 有限 公司 等公司 监事 。 曾任 烽火
通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。
翟美卿 ：董 事，女 ，工 商管理 硕士 ，现任 深圳 市前海 香江 金融控 股集 团有限 公司 法定代
表人， 香江集 团有 限公 司总裁 ，深圳 市金 海马 实业股 份有限 公司 董事 长，深 圳香江 控股 股份
有限公 司董事 长。 兼任 全国政 协委员 、全 国妇 联常委 、中国 产业 发展 促进会 副会长 、广 东省
工商联 副主席 、广 东省 女企业 家协会 会长 、深 圳市政 协常委 ，香 江社 会救助 基金会 主席 ， 深
圳市深 商控股 集团 股份 有限公 司董事 ，广 东南 粤银行 董事 ， 深圳 龙岗 国安村 镇银行 董事 ，广
发证券 股份有限公司 监事。
许冬瑾 ： 董 事，女 ，工 商管理 硕士 ，主管 药师 ，现任 康美 药业股 份有 限公司 副董 事长、
副总经 理，兼 任 中 国中 药协会 中药饮 片专 业委 员会专 家、全 国中 药标 准化技 术委员 会委 员、
全国制 药装备 标准 化技 术委员 会中药 炮制 机械 分技术 委员会 副主 任委 员、国 家中医 药行 业特
有工种 职业技 能鉴 定工 作中药 炮制与 配置 工专 业专家 委员会 副主 任委 员、广 东省中 药标 准化
技术委员会副主任委员等。 曾任广东省康美药业有限公司副总经理。
董茂云 ：独 立董事 ，男 ，法学 博士 ，教授 ，博 士生导 师， 现任复 旦大 学教授 ，兼 任 宁波
大学特 聘教授 ，上 海四 维乐马 律师事 务所 兼职 律师， 绍兴银 行独 立董 事，海 尔施生 物医 药股
份有限公司独立董事 。曾任复旦大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。
姚海鑫 ：独 立董事 ，男 ，经济 学博 士、教 授、 博士生 导师 ， 本人 现任 辽宁大 学新 华国际
商学院 教授， 兼任 东北 制药（ 集团） 股份 有限 公司独 立董事 。 曾 任辽 宁大学 工商管 理学 院副
院长、 工商管理硕士 （MBA） 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建 设处处长、 发展规划处处
长、 新华国际商学院党总支书记 。
罗海平： 独立董事， 男 ， 经济学博士， 现任中 华联合保险控股股份有限公司常务副总裁，广发天 天红 发起 式货 币市 场基金 招募 说明 书
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兼任中华联合财产保险股份有限公司总裁 （法人代表） 。 曾任中国人民保险公司荆州市分 公司
经理、 中国人 民保 险公 司湖北 省分公 司业 务处 长、中 国人民 保险 公司 湖北省 国际部 总经 理、
中国人 民保险 公司 汉口 分公司 总经理 ，太 平保 险湖北 分公司 总经 理， 太平保 险公司 总经 理助
理，太 平保险 公司 副总 经理兼 纪委书 记， 民安 保险（ 中国） 有限 公司 副总裁 ，阳光 财产 保险
股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员 。
2、监事会成员
余利平 ：监 事会主 席， 女，经 济学 博士， 兼任 广发国 际资 产管理 有限 公司董 事。 曾任广
发证券 成都营 业部 总经 理、广 发证券 基金 部副 总经理 、嘉实 基金 管理 有限公 司副总 经理 、董
事长。
匡丽军 ：监 事，女 ，工 商管理 硕 士 ，高级 涉外 秘书， 现任 广州科 技风 险投资 有限 公司工
会主席 、副总 经理 。曾 任广州 科技房 地产 开发 公司办 公室主 任， 广州 屈臣氏 公司行 政主 管，
广州市 科达实 业发 展公 司办公 室主任 、总 经理 ， 广州 科技风 险投 资有 限公司 办公室 主任 、董
事会秘书 。
吴晓辉 ：监 事，男 ，工 学硕士 ，现 任广发 基金 管理有 限公 司信息 技术 部总经 理， 兼任广
发基金分工会主席。曾任 广发证券 电脑中心员工，副经理，经理 。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉 ：总 经理， 男， 大学本 科学 历，兼 任广 发国际 资产 管理有 限公 司董事 长， 瑞元资
本管理 有限公 司董 事长 、总经 理，中 国基 金业 协会创 新与 战 略发 展专 业委员 会委员 ，深 圳证
券交易 所第三 届上 诉复 核委员 会委员 。曾 任广 发证券 投资银 行总 部北 京业务 总部总 经理 、投
资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。
朱平： 副总 经理， 男， 硕士, 经济 师，兼 任广 发基金 管理 有限公 司量 化投资 部总 经理，
中国证 券监督 管理 委员 会第六 届创业 板发 行审 核委员 会 兼职 委员 。曾 任上海 荣臣集 团市 场部
经理、 广发证 券投 资银 行部华 南业务 部副 总经 理、基 金科汇 基金 经理 、易方 达基金 管理 有限
公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。
易阳方 ：副 总经理 ，男 ， 经济 学硕 士 ，经 济师 。兼任 广发 基金管 理有 限公司 投资 总监，
广发聚 丰股票 型证 券投 资基金 基金经 理， 广发 聚祥灵 活配置 混合 型证 券投资 基金基 金经 理，
广发国 际资产 管理 有限 公司董 事、瑞 元资 本管 理有限 公司董 事。 曾任 广发证 券投资 自营 部副
经理， 中国证 券监 督管 理委员 会发行 审核 委员 会 发行 审核委 员， 广发 基金管 理有限 公司 投资
管理部总经理，广发基金管理有限公司总经理助理,广发制造业精选股票基金基金经理。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基金 招募 说明 书
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段西军 ：督 察长， 男， 博士。 曾 在 广东省 佛山 市财贸 学校 、广发 证券 股份有 限公 司、中
国证券监督管理委员会广东监管局工作。
邱春杨 ：副 总经理 ，男 ，经济 学博 士， 瑞 元资 本管理 有限 公司董 事。 曾任原 南方 证券资
产管理部产品设计人员， 广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、 金融工程部副总经理、
产品总监、金融工程部总经理。
4、基金经理
谭昌杰， 男， 中国籍， 经济学硕士， 持有基金业执业资格证书，7 年基金从业经历， 2008
年 7 月至2012 年7 月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员，2012 年7 月19 日起任
广发年年红债券基金基金经理，2012 年9 月20 日起任广发双债添利债券型证券投资基金的
基金经理，2013 年10 月22 日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理，2014 年1 月
10 日起任广发钱袋子货币市场基金的基金经理，2014 年1 月27 日起任广发集鑫债券型证券
投资基金和广发天天利货币市场基金的基金经理，2014 年9 月29 日至2015 年 4 月29 日任
广发季季利债券基金的基金经理，2015 年1 月29 日起任广发趋势优选灵 活配置混合基金的
基金经理，2015 年3 月25 日起任广发聚安混合基金的基金经理，2015 年4 月 9 日起任广发
聚宝混合基金的基金经理。
任爽，女，中国籍，经济学硕士，持有基金业执业资格证书，7 年基金从业经历，2008
年 7 月至今在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员，2012 年 12 月12 日起
任广发纯债债券基金的基金经理，2013 年6 月20 日起任广发理财 7 天债券型证券投资基金
的基金经理，2013 年10 月 22 日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理，2014 年1
月 27 日起任广发天天利货币市场基金的基金经 理，2014 年5 月30 日起任广发钱袋子货币市
场基金的基金经理，2014 年 8 月28 日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理。
5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
主席： 公司 总经理 林传 辉；成 员： 公司副 总经 理朱平 ，公 司副总 经理 易阳方 ，权 益投资
一部总经理刘晓龙，研究发展部副总经理孙迪，固定收益部总经理张芊 。
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第 二部分
基 金托 管人
一 、基 金托管 人基 本情况
名称： 广发银行股份有限公司
注册地址： 广州市东风东路 713 号
办公地址：广州市东风东路 713 号
法定代表人：董建岳
设立日期：1988 年7 月 8 日
批准设立机关和批准设立文号： 中国人民银行银复[1988]292 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：154 亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可[2009]363 号
联系人： 李春磊
联系电话：010-65169830
传真：010-65169555
广发银 行股 份有 限公 司 成立于 1988 年 ，是 国 务院和 中国 人民 银行 批 准成立 的我 国首批
股份制商业银行之一， 总部设于广东省广州市， 注册资本 154 亿元。 二十多年来， 广发银行
栉风沐 雨，艰 苦创 业， 以自己 不断壮 大的 发展 历程， 见证了 中国 经济 腾飞和 金融体 制改 革的
每一个脚印。
2006 年， 广发银行成功重组， 引入了花旗集团、 中国人寿、 国家电网、 中信信托等世界
一流的 知名企 业作 为战 略投资 者。重 组后 ，广 发银行 紧紧围 绕“ 建设 一流商 业银行 ”的 战略
目标， 注重战略规划的执行， 坚持 “调结构、 打基础、 抓创新、 促发展” ， 强化风险控制， 坚
持又好又快可持续发展， 取得了良好的经营业绩。 截至 2013 年12 月31 日， 广发银行资本净
额 732.91 亿元，资产 总额 14698.50 亿元， 本外币各项存 款余额 9949.27 亿元，各项贷款余
额 7147.11 亿元。 。根据英国《银行家》杂志对全球 1000 家大银行排定的位次，广发银行已
连续多年入选全球银行 500 强。
二、 基 金托管 部门 及 主要 人员 情况
广发银 行股 份有限 公司 总行设 资产 托管部 ，是 从事资 产托 管业务 的职 能部门 ，内 设业务
运行 处 、 监控 管理 处、 产品营 销处 和 期货 业务 处 ，部 门全体 人员 均具 备本科 以上学 历和 基金
从业资格，部门经理以上人员均具备研究生以上学历。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基金 招募 说明 书
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总经理 寻卫 国 先生 具有 超过十二 年 的银行 从业 经历， 先后 在 中国 工商 银行 和 广发 银行 工
作， 熟悉我国监管制度和相关行业准则， 确 保托管业务安全稳健运行。2014 年 5 月， 经中国
证监会核准资格，任广发银行资产托管部总经理职务。
三、 证 券投资 基金 托管情 况
广发银行股份有限公司于 2009 年5 月4 日获得中国证监会、 银监会核准开办证券投资基
金托管业务，基金托管业务批准文号：证监许可[2009]363 号。截至 2012 年 12 月，托管资
产规模超 1000 亿元。 建立了一只优秀、 专业的托管业务团队， 保证了托管服务水准在行业的
领先地位。 建立了完善的产品线， 产品涵盖证券投资基金、 基金公司客户特定资产管理计划、
证券公 司客户 资产 管理 计划、 保险资 金托 管、 股权投 资基金 、产 业基 金、信 托计划 、银 行理
财产品、交 易资金托管、专项资金托管、中介资金托管等，能为产品托管 提供 全面服务。
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第 三部分
相 关服 务机构
一 、基 金份额 发售 机构
1、广发基金管理有限公司 直销中心
地址：广州市海珠区琶洲大道东 3 号保利国际广场东裙楼 4 楼
直销中心电话：020-89899073
020-89899042
传真：020-89899069
020-89899070
网址: www.gffunds.com.cn
2、广发基金管理有限公 司网上直销系统（网址：www.gffunds.com.cn ）
基金管 理人 可根据 有关 法律法 规的 要求， 选择 其他符 合要 求的机 构代 理销售 基金 ，并及
时公告。
二 、注 册登记 人
名称：广发基金管理有限公司
住所： 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
法定代表人：王志伟
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼
电话：020-89899129
传真：020-89899175
联系人： 李尔华
三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所
名称： 国浩律师（广州）事务所
住所： 广东省广州市体育西路 189 号城建大厦9 楼
负责人： 程秉
电话：020－38799345
传真: 020－38799335
经办律师： 黄贞、周姗姗
联系人： 程秉
四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所 广发天 天红 发起 式货 币市 场基金 招募 说明 书
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名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心30 楼
法人代表：卢伯卿
电话：021－61418888
传真：021－63350003
经办注册会计师： 王明静、吴迪
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第 四部分
基 金的 名称
广发天天红发起式货币市场基金
第 五部分
基 金的 类型
契约型开放式基金
第 六部分
基 金的 投资目 标
在严格 控制 风险、 保持 较高流 动性 的基础 上， 力争实 现稳 定的、 高于 业绩比 较基 准的投
资收益。
第 七部分
基 金的 投资方 向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券（包括超级短期融资券） ；
4、1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单；
5、期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；
6、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；
7、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券；
8、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据；
9、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据” ） ；
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许货 币市场 基金 投资其 他金 融工具 ，基 金管理 人在 履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
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第 八部分
基 金的 投资策 略
一 、 基 金的 投资策 略
本基金 将在 深入研 究国 内外的 宏观 经济走 势、 货币政 策变 化趋势 、市 场资金 供求 状况的
基础上 ，分析 和判 断利 率走势 与收益 率曲 线变 化趋势 ，并综 合考 虑各 类投资 品种的 收益 性、
流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。
（一）利率预期策略
影响利 率走 势的因 素很 多，影 响短 期利率 变动 的因素 更多 ，运行 方 式 也更为 复杂 。基金
管理人将重点考察以下两个因素：
1、 中央银行、 财政部 等国家宏观经济管理部门的政策意图。 政府对金融市场运行的影响
非常深 远。国 家宏 观经 济管理 部门尤 其是 中央 银行对 经济运 行形 势的 判断及 采取的 应对 政策
是影响市场利率走势的关键因素之一。
2、 短期资金供求变化。 短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导
力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。
具体而 言， 本基金 管理 人将持 续跟 踪反映 国民 经济变 化的 宏观经 济指 标，对 国家 经济政
策进行深入分析， 进而对短期利率的变化态势做出及时反应。 重点 关注的宏观经济指标包括：
国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。
在分析方法上，本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。
（二）期限配置策略
在短期 利率 期限结 构分 析的基 础上 ，根据 对投 资对象 流动 性和收 益性 的动态 考察 ，构建
合理期 限结构 的投 资组 合。从 组合总 的剩 余期 限结构 来看， 一般 说来 ，预期 利率上 涨时 ，将
适当缩 短组合 的平 均期 限；预 期利率 下降 时， 将在法 律法规 允许 的范 围内适 当延长 组合 的平
均剩余期限。
（三）品种配置策略
在短期 利率 期限结 构分 析和品 种深 入分析 的基 础上， 进行 品种合 理配 置。当 预期 利率 上
涨时， 可以增 加回 购资 产的比 重，适 度降 低债 券资产 的比重 ；预 期利 率下降 ，将降 低回 购资
产的比重，增加债券资产的比重。
（四）银行定期存款及大额存单投资策略
银行定 期存 款及大 额存 单是本 基金 的主要 投资 对象， 因此 ，银行 定期 存款及 大额 存单的
投资将 是本基 金关 注的 重点之 一。具 体而 言， 在组合 投资过 程中 ，本 基金将 在综合 考虑 成本广发天 天红 发起 式货 币市 场基金 招募 说明 书
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收益的 基础上 ，尽 可能 的扩大 交易对 手方 的覆 盖范围 ，通过 对这 些银 行广泛 、耐心 而细 致的
询价， 挖掘出 利率 报价 较高的 多家银 行进 行银 行定期 存款及 大额 存单 的投资 ，在获 取较 高投
资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款及存单资产的流动性。
（五）套利策略
在久期 控制 的基础 上， 本基金 管理 人将对 货币 市场的 各个 细分市 场进 行深入 研究 分析，
在严格 控制风 险和 保障 流动性 的前提 下， 寻找 跨市场 、跨期 限、 跨品 种的套 利投资 机会 ，以
期获得 更高的 收益 。当 然，由 于交易 机制 的限 制，目 前挖掘 套利 投资 机会的 投资方 法主 要是
用风险 相当， 但收 益更 高的品 种替代 收益 较低 的品种 ，或者 用收 益相 当，风 险较低 的品 种替
代风险较高的品种。
（六）流动性管理策略
流动性 好是 货币市 场基 金的重 要特 征之一 。在 日常的 投资 管理过 程中 ，本基 金将 会紧密
关注申购/ 赎回现金流变化情况、 季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建
立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。
具体而 言， 本基金 将综 合平衡 基金 资产在 流动 性资产 和收 益性资 产之 间的配 置比 例，通
过现金 留存、 银行 定期 存款提 前支取 、持 有高 流动性 券种、 正向 回购 、降低 组合久 期等 方式
提高基 金资产 整体 的流 动性， 也可采 用持 续滚 动投资 方法， 将回 购或 债券的 到期日 进行 均衡
等量配置，以满足日常的基金资产变现需求。
二 、 投 资决 策依据 和投 资程 序
（一） 投资决策依据
1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。
（二） 投资决策程序
1、投资决策委员会制定整体投资战略。
2 、固定收益部研究员 根据自身或者其他研究 机构的研究成果，形成 利率走势预测、券
种配置建议等，为债券决策提供支持。
3 、固定收益基金经理 小组根据投资决策委员 会的投资战略，结合研 究员的研究报告，
拟订所 辖基金 的具 体投 资计划 ，包括 ：资 产配 置、目 标久期 、期 限结 构、个 券选择 等投 资方
案。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基金 招募 说明 书
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4 、投资决策委员会对 固定收益基金经理小组 提交的方案进行论证分 析，并形成决策纪
要。
5 、根据决策纪要，固 定收益基金经理小组构 造具体的投资组合及操 作方案，交由中央
交易部执行。
6、中央交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈至基金经理小组。
7 、基金绩效评估与风 险管理小组重点控制基 金投资组合的市场风险 和流动性风险，定
期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
第 九部分
基 金的 业绩比 较基 准
本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后） 。
本基金 定位 为现金 管理 工具， 注重 基金资 产的 流动性 和安 全性， 因此 采用活 期存 款利率
（税后 ）作为 业绩 比较 基准。 活期存 款利 率由 中国人 民银行 公布 ，如 果活期 存款利 率或 利息
税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
第 十部分
基 金的 风险收 益特 征
本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
第 十一 部分
基金 的 投资 组合 报告
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 广发银行根据本基金合同规定，于2015年5月15日复核了本报告中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告 期末 基金资 产组合 情况 广发天 天红 发起 式货 币市 场基金 招募 说明 书
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序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 7,803,255,956.60 41.30
其中：债券 7,803,255,956.60 41.30
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,479,154,662.65 7.83
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
90,050,699.00 0.48
3
银行存款和结算备付金
合计
9,388,861,537.29 49.70
4 其他各项资产 220,892,481.72 1.17
5 合计 18,892,164,638.26 100.00
2 报告 期债 券回购 融资情 况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 12.37
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,927,276,515.78 11.37
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 日融资 余额 占资产
净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
3 基金 投资 组合平 均剩余 期限
3.1 投资 组合平 均剩 余期 限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 96
报告期内投资组合平均剩余期限 110 广发天 天红 发起 式货 币市 场基金 招募 说明 书
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最高值
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
82
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本基金合同约定： “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天” ，
本报告期内，本基金未发生超标情况。
3.2 报告 期末投 资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30 天以内 33.69 11.37
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
2 30 天（含）—60天 18.17 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90天 20.11 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
4 90 天（含）—180天 19.53 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
5
180 天（含）—397天
（含）
18.93 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
合计 110.44 11.37
4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值广发天 天红 发起 式货 币市 场基金 招募 说明 书
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比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 960,124,427.09 5.66
其中：政策性金融债 960,124,427.09 5.66
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 6,843,131,529.51 40.36
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 7,803,255,956.60 46.03
9
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5 报告 期末 按摊余 成本占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名债 券投资 明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本 （元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 011502001 15 铁道 SCP001 2,000,000.00 199,860,964.04 1.18
2 011510003 15 中电投 SCP003 2,000,000.00 199,628,387.22 1.18
3 120219 12 国开 19 1,800,000.00 180,034,749.69 1.06
4 011461009 14 五矿股 SCP009 1,600,000.00 160,099,870.54 0.94
5 140429 14 农发 29 1,500,000.00 150,041,839.59 0.89
6 120407 12 农发 07 1,500,000.00 150,007,705.32 0.88
7 011424006 14 中冶 SCP006 1,400,000.00 139,972,695.62 0.83
8 140443 14 农发 43 1,300,000.00 130,162,301.25 0.77
9 011537003 15 中建材 SCP003 1,300,000.00 129,679,874.72 0.76
10 011508002 15 华能集 SCP002 1,200,000.00 119,896,456.28 0.71
6 “影 子定价 ”与 “摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.1102%
报告期内偏离度的最低值 -0.0144% 广发天 天红 发起 式货 币市 场基金 招募 说明 书
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报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0774%
7 报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 投资 组合 报告附 注
8.1 基金计价方法说明
本基金采用 “ 摊 余 成 本法 ” 计 价 ， 即计 价 对 象以 买 入 成 本列 示 ，按 实际 利 率 并 考虑 其 买 入
时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。
8.3 本基 金投 资的前 十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.4 其他各 项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 52,339,215.07
3 应收利息 168,553,266.65
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 220,892,481.72
第十 二 部分
基金 的 业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数
据截至2014年12月31日。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基金 招募 说明 书
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1 本报 告期 基金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额 净 值收
益率①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.1418% 0.0031% 0.0894% 0.0000% 1.0524% 0.0031%
过去六 个月 2.2777% 0.0025% 0.1789% 0.0000% 2.0988% 0.0025%
过去一 年 5.0884% 0.0029% 0.3549% 0.0000% 4.7335% 0.0029%
自基金 合同 生效
起至今
6.2637% 0.0030% 0.4239% 0.0000% 5.8398% 0.0030%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ）。
2 自基 金合 同生效 以来基 金累 计净值 收益 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率变 动的 比较
广发天天红发起式货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 10 月 22 日至 2014 年 12 月 31 日)
注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月， 至建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例均 符合 合同 约定 。
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第 十三 部分
基金 的 费用
一 、基 金费用 的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的授信费用（如有） ；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 0.27%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H ＝E× 0.05%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发广发天 天红 发起 式货 币市 场基金 招募 说明 书
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送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金的年销售服务费率为 0.25%，计算公式如下：
H＝E ×0.25%÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销 售服 务费每 日计 提，按 月支 付。由 基金 管理人 向基 金托管 人发 送基金 销售 服务费
划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册
登记机 构，由 注册 登记 机构代 付给销 售机 构。 若遇法 定节假 日、 休息 日或不 可抗力 致使 无法
按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第 4－9 项费用” ，根据有关法规及相应协议规 定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三 、不 列入基 金费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四 、费 用调整
基金管 理人 和基金 托管 人协商 一致 后，可 根据 基金发 展情 况调整 基金 管理费 率、 基金托
管费率、基金销售服务费率等相关费率。
调高基 金管 理费率 、基 金托管 费率 或基金 销售 服务费 率等 费率， 须召 开基金 份额 持有人
大会审 议；调 低基 金管 理费率 、基金 托管 费率 或基金 销售服 务费 率等 费率， 无须召 开基 金份
额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。
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第十 四 部分
对招 募说明 书更 新部分 的说 明
本基金 管理人 依据 《中 华人民 共和国 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基 金运作 管理办 法》 、
《证券 投资基 金销 售管 理办法 》 、 《 证券 投资基 金信息 披露管 理办 法》 及其它 有关法 律法 规的
要求, 结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动 ， 对 《 广 发 天 天 红 发 起 式 货币市场基
金招募说明书》 （2014 年 2 号） 进行了更新,主要更新的内容如下：
1. 在“第三部分 基金管理人”部分，根据基金管理人的人员变动进行了更新。
2. 在“第四部分 基 金 托 管 人 ” 部 分 ， 根 据 托 管 行 人 员 变 动 情 况 和 基 金 托 管 业 务 经 营 情
况对托管人信息进行了相应更新。
3. 在“第五部分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 ， 增 加 了 相 关 的 代 销 机 构 ， 对 原 有 销 售 机 构 的 资
料进行更新，相关事宜均已公告。
4. 在“第九部分 基金的投资”部分，更新了截至 2015 年 3 月 31 日的基金投资组合报
告。
5. 在 “第十部分 基金的业绩” 部分， 对截至 2014 年 12 月 31 日的基金业绩表现情况予
以更新。
6. 根据最新公告对“第二十二部分 其他应披露的事项”进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一五 年六月二日
