上投摩根货 币 市场 基金
招募说明书（ 更新 ） 摘要
基金合 同生 效日 期：2005 年 4 月 13 日
基金管 理人 ： 上 投摩 根 基 金管理 有限 公司
基金托 管人 ： 中 国建 设银 行股份 有限 公司
重要 提 示：
1. 投 资有 风险 ，投 资人 申 购基金 时应 当认 真阅 读招 募说明 书；
2. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现；
3. 基金 投资者购 买基金并不等 于将资金作 为存款存入银 行或者存款 类金融机构 ， 基金管 理
人 不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益 。
4．本摘 要根据 基金 合同和 基金招 募说明 书编写 ，并 经中国 证监会 核准。 基金 合同是 约定基
金当事 人 之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
5. 本招 募说 明书 所载 内容 截止日 为 2015 年 4 月 12 日， 基 金投 资组 合及 基金 业绩的 数据 截
止日 为 2015 年 3 月 31 日。
二零一 五 年 五月
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一、 基金管理人
(一)基 金管 理人 概况
本基金 的基 金管 理人 为 上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ， 基本 信息 如下 ：
住所 ： 上海 市浦 东富 城 路99 号 震旦 国际 大楼 20 层
办公地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层
法定代 表人 ： 陈 开元
总经理 ： 章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本：2.5 亿元 人民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根 基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日 ，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ，股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67％和
摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公 司 33 ％变 更为 目前 的51% 和49% 。
2006 年 6 月 6 日 ，基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为
“上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ，该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 ，
并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。
2009 年3 月31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
( 二) 主要 人员 情况
1. 董事会 成员 基本 情况 ：
陈开元 先生 ，董 事长
大学本 科学 历。
先后任 职于 上海 市财 政局 第三分 局， 共青 团上 海市 财政局 委员 会， 英国 伦 敦Coopers &
Lybrand 咨 询公 司等， 曾任 上海市 财政 局对 外经 济财 务处处 长、 上海 国际 集团 有限公 司副 总
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经理， 现任 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。
董事：
董事：Paul Bateman
毕业于 英 国Leicester 大 学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 ，摩 根资 产管 理全 球投资 管
理业 务CEO 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。
董事： 许立 庆
台湾政 治大 学工 商管 理硕 士学位 。
曾任摩 根富 林明 台湾 业务 总经理 、摩 根资 产管 理亚 太区行 政总 裁。
现任怡 和 （ 中国） 有限 公司 主席、 怡和 管理 有限 公司 董事 ； 香港 商会 中国 委员 会副主 席 ；
富时台 湾交 易所 台湾 系列 五十指 数咨 询委 员会 主席 。
董事：Jed Laskowitz
获美国 伊萨 卡学 院学 士学 位（主 修政 治） 及布 鲁克 林法学 院荣 誉法 学博 士学 位。
曾负责 管 理J.P Morgan 集 团的美 国基 金业 务。
现任摩根 资产管 理亚 洲基 金行政总 裁及亚 太区 投资 管理业务 总监；J.P Morgan 集团 投
资管理及 环球 基金营 运委 员会成员 ；美 国资金 管理 协会（MMI ）董 事会 成员； 纽约州大 律师
公会会 员。
董事： 杨德 红
获复旦 大学 经济 学学 士， 中 欧工商 管理 学 院MBA。 历任 上海国 际集 团有 限公 司副 总经 理 。
现任国 泰君 安证 券股 份有 限公司 总裁 。
董事： 林彬
获中欧 工商 管理 学 院 MBA 。
曾任香 港沪 光国 际投 资管 理有限 公司 副总 经理 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司副总 经理 。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长 （ 挂职） 、 上海 国际 集团 有限 公司 总裁助 理 。
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现任上 海国 际集 团有 限公 司副总 裁、 上海 国际 信托 有限公 司党 委书 记、 董事 长。
董事： 章硕 麟
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡 富证 券（ 台湾 ）投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 （台 湾） 证券 副总经 理 、
摩根富 林明 （台 湾） 证券 股份有 限公 司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
独立董 事：
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士， 现任复 旦大 学国 际金 融系 教授及 系主 任、 中国 金融 学会理 事 、
中国国 际金 融学 会理 事和 上海市 金融 学会 理事 。
独立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
历任台 湾财 政部 常务 次长 。
现任台 湾东 吴大 学 法 律研 究所兼 任 副 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务) 、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。
独立董 事： 俞樵
经济学 博士 。
现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利
大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
监事长 ：郁 忠民
研究生 毕业 ，高 级经 济师 。
历任华 东政 法学 院法 律系 副主任 ； 上海 市证券 管理 办公室 稽查 处 、 机构 处处 长； 上海 国
际集团 有限 公司 投资 管理 部经理 ；上 海证 券有 限责 任公司 副董 事长 、总 经理 、党委 副书 记 ；
上海国 际集 团金 融管 理总 部总经 理。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长。
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监事：Simon Walls
获伦敦 大学 帝国 理工 学院 的数学 学士 学位 。
历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运 营官 ；JPMorgan Trust Bank
总裁、 首席 运营 官以 及基 础架构 总监 。
现任摩 根资 产管 理日 本董 事长以 及投 资管 理亚 洲首 席行政 官。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。
现任上投摩根亚太优 势股 票型证券投资基金和 上投 摩根全球天然资源股 票型 证券投资
基金基 金经 理。
监事： 万隽 宸
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理助 理、 风险 管理部 总监 。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡 富证 券（ 台湾 ）投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 （台 湾） 证券 副总经 理 、
摩根富 林明 （台 湾） 证券 股份有 限公 司董 事长 。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
侯明甫 先生 ，副 总经 理。
毕业于 台湾 中国 文化 大学 ， 获 企业 管理 硕士 。 曾 任 职于台 湾金 鼎证 券公 司、 摩根富 林明
（台湾 ） 证 券投 资顾 问股 份有限 公司 、 摩 根富 林明 （台湾 ） 证 券股 份有 限公 司、 摩 根富 林明
证券投 资信 托股 份有 限公 司，主 要负 责证 券投 资研 究、公 司管 理兼 投资 相关 业务管 理。
经晓云 女士 ，副 总经 理。
获上海 财经 大学 工商 管理 硕士学 位。
历任上海 证券 有限责 任公 司总经理 办公 室副主 任（ 主持工作 ） 、市 场管理 部经 理，经 纪
管理总 部副 总经 理、 总经 理，负 责证 券经 纪业 务的 管理和 运作 。
陈星德 先生 ，副 总经 理。
毕业于 中国 政法 大学 ，获 法学博 士学 位。
曾任职于 江苏 省人大 常委 会、中国 证监 会、瑞 士银 行环球资 产管 理（香 港） 、 国投瑞 银
基金管 理有 限公 司， 并曾 担任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 督察 长一 职。
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张军先 生， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有 限公 司总 经理 助理 一职 。
刘万方 先生 ，督 察长 。
获经济 学博 士学 位。
曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。
5. 本基金 基金 经理 情况
王 亚南 先生 ， 复 旦大 学金融 工程 专业 硕士 。 拥有 10 年证 券投 资研 究从 业 经历 ， 2003 年
至 2007 年， 就职 于海 通证 券股份 有限 公司 研究 所， 任固定 收益 研究 员。2007 年 6 月 加入 国
泰基金 管理 有限 公司 ，任 国泰金 鹿保 本基 金基 金经 理助理 。2008 年 6 月 加入 上投摩 根基 金
管理有 限公 司， 自 2008 年 11 月起任 上投 摩根 货币 市 场基金 基金 经理 ， 自 2009 年 6 月至 2014
年 9 月任 上投 摩根 纯债 债 券型证 券投 资基 金基 金经 理， 自 2014 年 6 月 起任 上 投摩根 优信 增
利债券 型证 券投 资基 金基 金经理 ，自 2014 年 8 月起 同时担 任上 投摩 根现 金管 理货币 市场 基
金，自 2014 年 11 月起 同时 担任上 投摩 根天 添盈 货币 市场基 金和 上投 摩根 天添 宝货币 市场 基
金基金 经理 。
孟晨波 女士 ， 经 济学 学士 。拥有 18 年 证券 投资 研究 从业经 历， 历任 荷兰 银行 上海分 行
资金部 高级 交易 员， 星展 银行上 海分 行资 金部 经理 ， 比利 时富 通银 行上 海分 行资金 部联 席董
事，花 旗银 行（ 中国 ）有 限公司 金融 市场 部副 总监 。2009 年 5 月加 入上 投摩 根基金 管理 有
限公司 ，先 后担 任 固 定收 益部总 监、 货币 市场 投资 部总监 ，2009 年 9 月 起任 上投摩 根货 币
市场基 金基 金经 理， 自 2014 年 8 月起 同时 担任 上 投摩根 现金 管理 货币 市场 基金，自 2014
年 11 月 起 同 时 担任 上 投摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市场 基 金 基 金 经
理 。
历任基 金经 理张 英辉 先生 ， 任职 时间 为 2005 年 4 月 8 日至 2005 年 10 月 11 日 ； 历任 基
金经理 唐建 先生 ，任 职时 间为 2005 年 10 月 12 日至 2006 年 2 月 14 日 ；历 任基金 经理 李颖
女士， 任职 时间 为 2006 年 2 月 14 日至 2008 年 11 月 28 日。
6.
基金 管理 人投 资决 策委员 会成 员的 姓名 和职 务
侯明甫 先生 ， 副 总经 理； 杜 猛先生 ， 投 资一 部投 资总 监； 孙 芳女 士， 投 资二 部投 资总监 ；
王炫先 生， 研 究总 监； 孟 晨波女 士， 货 币市 场投 资 部总监； 赵峰 先生， 债券 投资部 总监； 张
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军先生 ，基 金经 理； 黄栋 先生， 量化 投资 部总 监。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二、基金托管人概况
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行拥 有悠 久的 经营历 史， 其前 身 “中 国人 民建设 银行 ” 于1954 年成 立，1996
年易名 为“中 国建设 银行” 。中国 建设银 行是中 国四 大商业 银行之 一。中 国建 设银行 股份有
限公司 由原 中国 建设 银行 于 2004 年 9 月分 立而 成立 ，承继 了原 中国 建设 银行 的商业 银行 业
务及相 关的 资产 和负 债。 中国建 设银 行( 股票 代码：939) 于2005 年10 月27 日 在香港 联合 交
易所主 板上 市， 是中 国四 大商业 银行 中首 家在 海外 公开上 市的 银行 。2006 年9 月 11 日， 中
国建设 银行 又作 为第 一 家H 股公 司晋 身恒 生指 数 。2007 年9 月 25 日 中国 建设 银行 A 股在 上
海 证 券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 ：
250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。
2014 年 上半 年， 本集 团实 现利润 总额 1,695.16 亿元 ，较上 年同 期增 长 9.23% ；净利 润
1,309.70 亿元 ， 较 上年 同 期增 长 9.17% 。 营 业收 入2,870.97 亿 元 ， 较 上年 同期 增长 14.20% ；
其中， 利息 净收 入增 长12.59%， 净 利息 收益 率(NIM)2.80%； 手 续费 及佣 金净 收入 增长 8.39% ，
在营业 收入 中的 占比 达 20.96% 。 成 本收 入比24.17% ， 同 比下 降 0.45 个 百分 点 。 资 本充 足率
与核心 一级 资本 充足 率分 别为 13.89%和 11.21%， 同 业领先 。
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截至2014 年6月 末， 本 集团 资产总 额163,997.90 亿元 ， 较上 年末 增长6.75% ， 其 中， 客 户
贷款和 垫款 总额91,906.01亿元 ， 增 长6.99% ； 负 债总 额152,527.78 亿元 ， 较上 年末 增长6.75% ，
其中， 客户 存款 总额129,569.56 亿元 ，增 长6.00% 。
截至2014 年6月 末， 中国 建 设银行 公司 机构 客户326.89 万户 ，较 上年 末增 加20.35 万户 ，
增长6.64% ； 个人 客户 近3 亿户， 较上 年末 增加921 万 户， 增 长3.17% ； 网上 银行 客户1.67 亿 户，
较上年 末增 长9.23% ，手 机 银行客 户数1.31 亿户 ，增 长12.56% 。
截至2014 年6月 末， 中 国建 设银行 境内 营业 机构 总量14,707 个， 服 务覆 盖面 进一 步扩大 ；
自助设 备72,128 台， 较 上 年末增 加3,115 台。 电子 银 行和自 助渠 道账 务性 交易 量占比 达
86.55% ，较 上年 末提 高1.15 个百 分点 。
2014年 上半 年 ， 本集 团各 方面良 好表 现 ， 得到 市场 与业界 广泛 认可 ， 先 后荣 获国内 外 知
名机构 授予 的40 余个 重要 奖项。 在英 国《 银行 家》 杂志2014 年 “世 界银 行1000 强排 名” 中，
以一级 资本 总额 位列 全球 第2， 较上 年上升3位 ； 在 美国 《 福布 斯》 杂志2014 年全球 上市 公司
2000 强 排名 中位 列第2； 在 美国《 财富 》杂 志世 界500 强排名 第38 位， 较上 年上 升12位。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信托 股权 市场处 、QFII 托管处 、养老 金托管 处、 清算处、 核算 处、监 督稽 核处等9 个职
能处室， 在上 海设有 投资 托管服务 上海 备份中 心， 共有员工240 余 人。 自2007 年起，托 管部
连续聘 请外 部会 计师 事务 所对托 管业 务进 行内 部控 制审计 ， 并已 经成 为常 规化 的内控 工作 手
段。
（二） 主要 人员 情况
赵观甫 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行 长办 公室 工 作， 并 在中 国建 设银 行河 北 省分行 营业 部、 总行 个人 银 行业务 部、
总行审 计部 担任 领导 职务 ， 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
纪伟 ， 投 资托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部， 长期 从事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作， 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军红 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总
行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 ， 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
张力铮 ， 投 资托 管业 务部 副 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设 银行总 行建 筑经 济部 、 信 贷 二部、
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信贷部 、 信 贷管 理部 、 信 贷经营 部、 公司 业务 部， 并在总 行集 团客 户部 和中 国建设 银行 北京
市分行 担任 领导 职务 ， 长 期从事 信贷 业务 和集 团客 户业务 等工 作， 具有 丰富 的客户 服务 和业
务管理 经验 。
黄秀莲 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格 履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2014 年 9 月 末， 中国 建设 银 行已托 管 389
只证券 投资 基金 。 中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平， 赢得 了业内 的高 度认
同。中 国建 设银 行自 2009 年至今 连续 五年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》 评 为“中 国最 佳
托管银 行” ； 获 和讯 网的 中 国 “最 佳资 产托 管银 行” 奖； 境 内权 威经 济媒 体 《 每日经 济观 察》
的“ 最 佳基 金托 管银 行 ” 奖；中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 的“ 优秀 托管 机构” 奖。
三、相关服务机构
（一） 基金 销售 机构 ：
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根 基 金管理 有限 公司 （同 上）
2. 代销 机构 ：
(1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
(2) 中国银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街１ 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566
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法定代 表人 ：田 国立
网址：www.boc.cn
(3) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
客户服 务热 线：95559
网址：www.bankcomm.com
(4) 兴业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路154 号
法定代 表人 ：高 建平
电话： （021 ）52629999
传真： （021 ）62569070 客 服电话 ：95561
网址：www.cib.com.cn
(5) 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座
法定代 表人 ：孔 丹
24 小时 客户 服务 热线 ： 95558
网址：bank.ecitic.com
(6) 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：董 文标
24 小时 客户 服务 热线 ： 95568
网址：www.cmbc.com.cn
(7) 宁波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
客户服 务统 一咨 询电 话：96528 （ 上海 、北 京地 区962528 ）
网址：www.nbcb.com.cn
(8) 平安银 行股 份有 限公 司
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注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
客户服 务统 一咨 询电 话：40066-99999
网址：bank.pingan.com
(9) 广发银 行股 份有 限公 司
住所： 广州 市越 秀区 东风 东路 713 号
办公地 址： 广州 市农 林下 路 83 号
法定代 表人 ：董 建岳
电话：020-3832256
传真：020-87310955
客服电 话：400-830-8003
网址：http://www.gdb.com.cn
(10) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 东莞 市南 城 路2 号
办公地 址： 东莞 市南 城 路2 号
法定代 表人 ：何 沛良
客服电 话：961122
网址：www.drcbank.com
(11) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 浦东 大 道981 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路8 号 中融 碧玉 蓝天大 厦 15-20 21-23 层
法定代 表人 ：胡 平西
门户网 站：www.srcb.com
客户服 务电 话：021-962999
(12) 长沙银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路一 段433 号
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路一 段433 号
法定代 表人 ： 张智 勇
咨询电 话：400-679-6511
网站：www.bankofchangsha.com
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(13) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或4008895523
电话委 托：021-962505
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
联系人 ：黄 莹
(14) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室
办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 （新 市区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 （邮
编:830002 ）
法定代 表人 ：许 建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客 户 服务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人 ：李 巍
(15) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
电话：(021 53519888
传真：(021) 53519888
客户服 务电 话：4008918918 （全 国） 、021-962518
网址：www.962518.com
(16) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
13
电话：(021) 38676666 转6161
传真：(021) 38670161
客户服 务咨 询电 话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
(17) 广发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
统一客 户服 务热 线：95575 或致 电各 地营 业网 点
公司网 站：http://www.gf.com.cn
(18) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
(19) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 袁 长清 （代 行）
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人:刘晨
网址：www.ebscn.com
(20) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田 薇
电话: 010-66568430
14
传真：010-66568536
客服电 话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(21) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人 ：魏 明
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ；
网址：www.csc108.com
(22) 兴业证 券 股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-38565785
联系人 ：谢 高得
(23) 客户服 务热 线：95562
(24) 公司网 站: www.xyzq.com.cn
(25) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
(26) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦16-26 层
法定代 表人: 何如
电话: 0755-82130833
15
传真:
0755-82133952
联系人: 周杨
客户服 务电 话: 95536
公司网 址:www.guosen.com.cn
(27) 国都证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
客户服 务电 话：4008188118
网址：www.guodu.com
(28) 华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
客户咨 询电 话：025-84579897
联系电 话：025-84457777-248
网址：www.htsc.com.cn
(29) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服 务热 线：010-95558
(30) 东方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服 务热 线：95503
16
东方证 券网 站：www.dfzq.com.cn
(31) 财富证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
法定代 表人 ：周 晖
电话：0731-4403343
联系人 ：郭 磊
公司网 址：www.cfzq.com
(32) 湘财证 券有 限责 任公 司
地址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
联系人 ：钟 康莺
开放式 基金 客服 电话 ：400-888-1551
公司网 址：www.xcsc.com
(33) 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层
法人代 表： 沈强
联系电 话：0571-95548
公司网 站：www.bigsun.com.cn
客户服 务中 心电 话：0571-95548
(34) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册和 办公 地址 ：山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1 号楼2001
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
17
(35) 中银国 际证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦39 层
法定代 表人 ：唐 新宇
开放式 基金 咨询 电话 ：4006208888 或 各地 营业 网点 咨 询电话
开放式 基金 业务 传真 ：021-50372474
网址：www.bocichina.com
(36) 长城证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 ：深 圳市 福田区 深南 大道6008 号特 区报业 大厦14、16、17层
法定代 表人 ：黄 耀华
电话：0755-83516289
传真：0755-83516199
客户服 务热 线：400 6666 888
网址：www.cgws.com
(37) 德邦证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 上海 浦东 新区 福山 路 500 号城 建国 际中 心 26 楼
法定代 表人 ： 姚 文平
电话：021-68761616
客服电 话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
(38) 中国建 银投 资证 券有 限责 任公司
住所、 办公 地址 ：深 圳市 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心A 栋 18-20 楼
法定代 表人 ：杨 小阳
电话： （0755 ）82026521
传真： （0755 ）82026539
联系人 ：刘 权
客户服 务热 线：400-600-8008
网址：www.cjis.cn
(39) 华福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
18
法定代 表人 ：黄 金琳
联系电 话：0591-87383623
业务传 真：0591-87383610
联系人 ：张 腾
客户服 务热 线:0591-96326
公司网 址:www.hfzq.com.cn
(40) 中国国 际金 融有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街1号 国贸 大厦2 座27 层及28 层
法定代 表人 ： 金 立群
电话：010-65051166
传真：010-65058065
公司网 址：www.cicc.com.cn
电话：021-58881690
(41) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008001001
公司网 址：www.essence.com.cn
(42) 上海华 信证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 环球 金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人 ：倪 丹
客户服 务电 话：68777877
公司网 站：www.shhxzq.com
(43) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
19
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站：www.95579.com
(44) 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 8 楼801 室
法定代 表人 ：汪 静波
客服电 话：400-821-5399
公司网 站： www.noah-fund.com
(45) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
(46) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
公司网 站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(47) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ： 单 丙烨
联系电 话：021-20691832
20
传真：021 —20691861
客服电 话：400-089-1289
公司网 站： www.erichfund.com
(48) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
客服电 话：4008-773-772
公司网 站：www.5ifund.com
(49) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话：400-0766-123
公司网 站：www.fund123.cn
(50) 和讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ： 王莉
客服电 话：4009200022 ，021-20835588
网站：licaike.hexun.com
(51) 星展银 行（ 中国 ）有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号1301 、1801 单元
法定代 表人 ：葛 甘牛
咨询电 话：400-820-8988
网站：www.dbs.com.cn
(52) 花旗银 行（ 中国 ）有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大厦 主楼 28 楼 01A 单 元、02A 单元
和 04 单 元，29 楼 02 单元 ，30 楼 01 单 元，32 楼 01 单元和 01B 单元 ，33 楼 01 单元 和 03
单元，34 楼 01 单元 及 35 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大厦 主楼 28 楼 01A 单 元、02A 单元
21
和 04 单 元，29 楼 02 单元 ，30 楼 01 单 元，32 楼 01 单元和 01B 单元 ，33 楼 01 单元 和 03
单元，34 楼 01 单元 及 35 楼
法定代 表人 ：欧 兆伦 （AU SIU LUEN ）
电话：021-28966000
传真：021-28963332
客户服 务热 线： 个人 客户 服务中 心电 话：800 8301 880
公司网 站：www.citibank.com.cn
(53) 东亚银 行（ 中国 ）有 限公 司
办公地 址： 上海 浦东 新区 花园石 桥 路 66 号东 亚银 行 金融大 厦 29 楼
法定代 表人 ：李 国宝
客服电 话：800-830-3811
网站：www.hkbea.com.cn
(54) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼 C 座 702
办公地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
法定代 表人 ： 吴雪 秀
客服电 话：400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
(55)
北京 展恒 基金 销售 有限 公司
注册 地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系电 话：010-62020088
传真：010-62020035
客服电 话: 4008886661
公司网 址：www.myfund.com
(56) 摩根大 通银 行（ 中国 ）有 限公司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号 北京 英蓝 国 际金融 中心 19 层
法定代 表人 ：邵 子力
客户投 诉热 线：+86 21 5200 2368
22
网站：http://www.jpmorganchina.com.cn/pages/jpmorgan/china/cn/home
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
（二） 基金 注册 登记 机构 ：
上投摩 根 基 金管 理有 限公 司（同 上）
（三） 律师 事务 所与 经办 律师：
名称： 方达 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市南 京西 路 1515 号 2202-2207 室
办公地 址： 上海 市南 京西 路 1515 号 2202-2207 室
负责人 ： 黄 伟民
联系电 话：021-5298 5566
传真：021-5298 5577
联系人 ： 黄 伟民
经办律 师： 黄伟 民、 徐雪 松
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号星 展 银行大 厦 6 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号星 展 银行大 厦 6 楼
法定代 表人 ：吴 港平
联系电 话：8621-61233277
联系人 ：汪 棣
经办注 册会 计师 ：汪 棣、 王灵
四、基金 概况
基金名 称： 上投 摩根 货币 市场基 金
基金类 型： 货币 市场 基金
五 、基金的投资
( 一) 投资 目标
通过合 理的 资产 选择 ， 在 有效控 制投 资风 险和 保持 较高流 动性 的前 提下 ， 为 投资者 提供
资金的 流动 性储 备， 进一 步优化 现金 管理 ，并 力求 获得高 于业 绩比 较基 准的 稳定回 报。
23
（二） 投资 理念
本基金 采取 主动 式投 资管 理策略 ， 积 极追 求类 属资 产与个 券品 种的 合理 选择 与配置 。 在
严格控 制风 险的 前提 下， 实现投 资组 合的 高变 现力 与稳健 收益 ， 满足投 资者 对高流 动性 、 低
风险金 融资 产的 需求 。
（三） 投资 范围
（1） 现金；
（2） 1 年以 内（ 含 1 年） 的银 行定期 存款 、大 额存 单；
（3） 剩余期 限 在 397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券；
（4） 期限 在 1 年 以内 （ 含 1 年 ）的债 券回 购；
（5） 期限 在 1 年 以内 （ 含 1 年 ）的中 央银 行票 据；
（6） 中国证 监会 、中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。
（四） 投资 策略
本基金 投资 管理 将充 分运 用收益 率策 略与 估值 策略 相结合 的方 法 ， 对 各类 可投 资资产 进
行合理 的配 置和 选择 。 投 资策略 首先 审慎 考虑 各类 资产的 收益 性 、 流动 性及 风险性 特征 ， 在
风险与 收益 的配 比中 ， 力 求将各 类风 险降 到最 低， 并在控 制投 资组 合良 好流 动性的 基础 上 为
投资者 获取 稳定 的收 益。
利率预 期策 略 ： 市场 利率 因应景 气循 环 、 季节 因素 或货币 政策 变动 而产 生波 动， 本基 金
将首先 根据 对国 内外 经济 形势的 预测 ， 分 析市 场投 资环境 的变 化趋 势， 重点 关注利 率趋 势变
化；其次，在判断利率变动趋势时，我们将重点考虑货币供给的预期效应( Money-supply
Expectations Effect) 、 通 货 膨胀与 费雪 效应(Fisher Effect) 以及资 金流 量变 化(Flow of Funds) 等，
全面分 析宏 观经 济、 货币 政策与 财政 政策 、债 券市 场政策 趋势 、物 价水 平变 化趋势 等因 素 ，
对利率 走势 形成 合 理 预期 ，从而 做出 各类 资产 配置 的决策 。
估值策 略 ： 建 立不同 品种 的收益 率曲 线预 测模 型， 并通过 这些 模型 进行 估值 ， 确 定价 格
中枢的 变动 趋势 。根 据收 益率、 流动 性、 风险 匹配 原则以 及债 券的 估值 原则 构建投 资组 合 ，
合理选 择不 同市 场中 有投 资价值 的券 种， 并根 据投 资环境 的变 化相 机调 整。
久期管 理 ： 久 期作 为衡 量债 券利率 风险 的指 标 ， 反 映了 债券价 格对 收益 率变 动的 敏感度 。
本基金 努力 把握 久期 与债 券价格 波动 之间 的量 化关 系， 根 据未 来利 率变 化预 期， 以 久期 和收
益率变 化评 估为 核心 。 通 过 久期管 理， 合理 配置 投资 品 种。 在 预期 利率 下降 时适 度 加大久 期，
在预期 利率 上升 时适 度缩 小久期 。
流动性 管理：由于货 币市场基金 要保持高流动 性的特性， 本基金会紧密 关注申购/赎回
24
现金流 情况 、 季 节性 资金 流动、 日历 效应 等， 建立 组合流 动性 预警 指标 ， 实 现对基 金资 产的
结构化管 理，并结合持续性投资的 方法，将回购/ 债券到期日 进行均衡等量配置，以确 保基
金资产 的整 体变 现能 力。
随着国 内货 币市 场的 进一 步发展 ， 以及 今后 相关 法律 法规允 许本 基金 可投 资的 金融工 具
出现时 ， 本 基金 将予 以深 入分析 并加 以审 慎评 估， 在符合 本基 金投 资目 标的 前提下 适时 调整
本基金 投资 对象 。
（五） 投资 决策 程序
投资决 策基 本原 则是 依据 基金合 同所 制定 投资 基本 方针 、 投 资范 围及 投资 限 制等 ， 拟 订
基金投 资策 略及 执行 投资 计划 。 严 格控 制风险 及资 产安全 ， 并追 求投资 利得 的合理 增长 ， 最
大限度 地保 障基 金持 有人 的利益 。
1. 投 资决 策机 制
公司投 资决 策采 用集 体决 策模式 ，并 以投 资决 策会 议的形 式加 以体 现。
1) 为提高投资决策效 率和专 业性水平，公司在 经营管 理层下设投资决策 委员会 ，作为
公司投 资管 理的 核心 决策 机构。
2) 投资决策委员会以 投资管 理部核心成员为主 体组建 ，并由投资总监担 任主席 ，其它
成员包 括部 分资 深基 金经 理和研 究总 监。 投资 决策 委 员 会成 员之 间相 互无 亲属 关系 。
3) 投资决策委员会的 主要职 责是：定期或不定 期召开 投资决策会议，在 依照有 关法律
法规与基金合同所 确定的 投资限制纲领的范 围内， 分析评价投资操作 绩效， 并在对
现有资产配置进行 总结的 基础上，作出资产 配置决 议，确定证券评级 模式， 决定投
资对象 备选 库， 作为 基金 经理进 行投 资操 作的 依据 。
4) 投资决策委员会对 所议内 容在成员间达成共 识后形 成决议，无法达成 共识时 ，由投
资决策 委员 会主 席做 最后 裁定。
5) 投资决策委员会应 就每次 会议决议情况制作 书面报 告，向总经理提交 ，并为 监察稽
核提供 查核 依据 。
2. 投 资决 策程 序
1) 基金经 理 对 宏观 经济 和市 场状况 进行 研究 ， 综合 分 析物价 水平 变化 趋势 、 货 币政策
影响、 市场 环境 的变 化， 重点关 注贷 款增 长和 货币 供应增 长趋 势、 利率 政策 动向 ，
制定中 短期 的宏 观经 济展 望和利 率变 化趋 势。
2) 对预期 市场 收益 率的 变化 趋势 ， 调 整资 产配 置比 例 和组合 久期 ， 达到 提高 基 金回报
表现。
25
3) 建立收 益率 曲线 来进 行估 值， 确定 债券 价格 的变 动 趋势 ， 以 收益 率和 流动 性 作为个
券选择 基础 。
4) 在组合 构建 的过 程， 严格 监控、 分析 和控 制风 险， 并持续 进行 。
5) 持续进 行投 资组 合的 敏感 性分析 ，对 组合 的收 益和 流动性 进行 评估 。
（ 六） 业绩 比较 基准
6 个月定 期存 款利率 （税 后） 。鉴 于本 基金产 品自 身及目标 市场 定位， 特制 订此业 绩
比较基 准。 当法 律法 规发 生变化 或市 场有 更加 适合 的业绩 比较 基准 时， 基金 管理人 有权 对此
基准进 行调 整， 并提 前三 个工作 日在 至少 一种 指定 媒体上 公告 。
为使本 基金 业绩 与其 业绩 比较基 准具 有更 强的 可比 性， 自 2008 年 6 月 1 日起 ， 本基 金
业绩比 较基 准变 更为 同期 七天通 知存 款利 率 （ 税后 ） 。
（七 ）风 险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 品种， 其预期 风险 和预 期收 益率 都低于 股
票基金 、债 券基 金和 混合 基金 。
六 、基金的投资组合 报告
1 、 报 告期 末基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 14,279,819,949.74 19.73
其中： 债券 14,279,819,949.74 19.73
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 29,291,700,000.00 40.48
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,354,379,625.63 39.18
4 其他资 产 440,433,876.87 0.61
5 合计 72,366,333,452.24 100.00
26
2 、 报 告期 债券回 购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 -
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占 基 金资 产净 值比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
3 、 基 金投 资组合 平均剩 余期 限
1 ） 投 资组 合平均 剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 46
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 46
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
根据基 金合 同约 定， 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限不超 过120 天 。在 本报 告 期内本 基金 未
出现投 资组 合平 均剩 余期 限超过120 天的 情况 。
2 ） 报 告期 末投资 组合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30天以 内 69.39 0.27
27
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30天（ 含） —60 天 7.50 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60天（ 含） —90 天 9.37 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天（ 含） —180 天 6.36 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
5 180天 （含 ） —397 天 （含 ） 7.14 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 99.77 0.27
4 、 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比
例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 11,971,166,019.25 16.61
其中： 政策 性金 融债 11,971,166,019.25 16.61
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,298,609,987.77 3.19
6 中期票 据 10,043,942.72 0.01
7 其他 - -
28
8 合计 14,279,819,949.74 19.81
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
5 、 报 告期 末按摊 余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元 ）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 150301 15 进出 01 8,100,000.00 809,309,124.89 1.12
2 011502001
15 铁道
SCP001
8,000,000.00 799,453,169.96 1.11
3 140230 14 国开 30 7,900,000.00 789,682,969.16 1.10
4 150202 15 国开 02 7,700,000.00 769,528,396.79 1.07
5 140218 14 国开 18 7,500,000.00 749,725,944.77 1.04
6 140444 14 农发 44 7,300,000.00 731,179,614.48 1.01
7 140213 14 国开 13 7,000,000.00 699,953,984.46 0.97
8 150403 15 农发 03 7,000,000.00 699,545,168.01 0.97
9 140223 14 国开 23 6,600,000.00 661,054,258.52 0.92
10 140436 14 农发 36 6,600,000.00 659,925,433.28 0.92
6 、 “ 影子定 价” 与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0321%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0042%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0209%
7 、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投
资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8 、 投 资组合 报告 附注
29
1） 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 票面 利率 或商 定利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ， 在 其剩 余期 限内按 实际 利率法 摊销 ， 每日计 提收 益。 本基 金不 采
用市场 利率 和上 市交 易的 债券和 票据 的市 价计 算基 金资产 净值 。
2） 报告期内本基金未存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
3） 本基 金投资 的前十 名证券的 发行主 体本期 没有出现 被监管 部门立 案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
4 ） 其 他各项 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 432,123,916.96
4 应收申 购款 8,309,959.91
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 440,433,876.87
5 ） 投 资组合 报告 附注的 其他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息， 可致 电本 基金 管 理人获 取 。
七 、基金 的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
阶段 基金净值 基金 净 值增 比较基 准 比较基 准 ①－③ ② －④
30
收益率 ① 长率标 准差
②
收益率 ③ 收益率 标
准差 ④
2005/4/
13 至
2005/12
/31
A 0.6628% 0.0251% 1.1932% 0.0000% -0.5304% 0.0251%
B 0.8377% 0.0307% 1.1932% 0.0000% -0.3555% 0.0307%
2006/1/
1 至
2006/12
/31
A 1.4773% 0.0274% 1.7093% 0.0002% -0.2320% 0.0272%
B 1.7199% 0.0313% 1.7093% 0.0002% 0.0106% 0.0311%
2007/1/
1 至
2007/12
/31
A 3.3267% 0.1387% 2.4441% 0.0017% 0.8826% 0.1370%
B 3.5741% 0.1410% 2.4441% 0.0017% 1.1300% 0.1393%
2008/1/
1 至
2008/12
/31
A 2.6698% 0.0568% 2.4264% 0.0027% 0.2434% 0.0541%
B 2.9159% 0.0608% 2.4264% 0.0027% 0.4895% 0.0581%
2009/1/
1 至
2009/12
/31
A 0.7748% 0.0302% 1.3500% 0.0000% -0.5752% 0.0302%
B
1.0174% 0.0321% 1.3500% 0.0000% -0.3326% 0.0321%
2010/1/
1 至
2010/12
/31
A
1.2029% 0.0326% 1.3500% 0.0000% -0.1471% 0.0326%
B
1.4463% 0.0360% 1.3500% 0.0000% 0.0963% 0.0360%
2011/1/
1 至
2011/12
/31
A
2.5841% 0.0618% 1.4597% 0.0001% 1.1244% 0.0617%
B
2.8303% 0.0657% 1.4597% 0.0001% 1.3706% 0.0656%
2012/1/
1 至
2012/12
/31
A
2.7042% 0.0011% 1.4178% 0.0002% 1.2864% 0.0009%
B
2.9506% 0.0011% 1.4178% 0.0002% 1.5328% 0.0009%
2013/1
/1 至
2013/1
2/31
A 3.2795% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 1.9295% 0.0020%
B 3.5266% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 2.1766% 0.0020%
2014/1
/1 至
A 3.8365% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.4865% 0.0019%
B 4.0853% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.7353% 0.0019%
31
2014/1
2/31
2015/1
/1 至
2015/3
/31
A 0.9320% 0.0015% 0.3329% 0.0000% 0.5991% 0.0015%
B 0.9919% 0.0015% 0.3329% 0.0000% 0.6590% 0.0015%
八 、费用概览
(一) 与基 金运 作有 关的 费 用
1、 基金费 用的 种类 ：
1) 基金管 理人 的管 理费 ；
2) 基金托 管人 的托 管费 ；
3) 基金的 销售 服务 费；
4) 基金合 同生 效后 的信 息披 露费 ；
5) 基金份 额持 有人 大会 费用 ；
6) 与基金 相关 的会 计师 费和 律师费 ；
7) 基金证 券 交 易费 用；
8) 按照国 家有 关规 定和 基金 合同规 定可 以列 入的 其它 费用。
2、基金 运作 费 用计 提方 法 、计提 标准 和支 付方 式：
1） 基 金管 理人 的基 金管 理 费：
在通常 情况 下 ， 基 金的 管 理费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.33% 年费 率计 提。 基 金管理 人
的管理 费计 算方 法如 下：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 托管 人于 次月首 日 起 3 个 工作 日内 从基金 资产
中一次 性支 付给 基金 管理 人 ，若 遇法 定节 假日 、休 息日 ， 支付 日期 顺延 。
2） 基 金托 管人 的基 金托 管 费：
在通常 情况 下 ， 基 金的 托 管费按 前 1 日基 金资 产净 值的 0.10% 年费 率计 提。 计 算方法 如
下：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天数
32
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为前 1 日基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 托管 人于 次月首 日 起 3 个 工作 日内 从基金 资产
中一次 性支取 ， 若遇 法定 节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
3） 基 金销 售服 务费
基 金销 售服 务费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 年基 金销 售服 务费 率 ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的某 类基 金份额 的基 金销 售服 务费
E 为前 一日 该类 基金 份额 所代表 的基 金资 产净 值
A. 对于 A 类基 金份 额持 有人 ，年基 金销 售服 务费 率应 为 0.25% 。 对于 由 B 类 降 级为 A
类的持 有人 ，年 基金 销售 服务费 率应 自其 降级 后的 下一个 工作 日起 适用 A 类 基金份
额持有 人的 费率 。
B. 对于 B 类基 金份 额持 有人 ，年基 金销 售服 务费 率 为 0.01% 。对于由 A 类升 级 为 B 类
的持有 人， 年基 金销 售服 务费率 应自 其达 到 B 类 条 件的开 放日 后的 下一 个工 作日起
享受B 类基 金份 额持 有人 的费率 。
基金销 售服 务费 每日 计算 ， 每 日计 提， 按月 支付 ， 由 基金托 管人 于次 月首 日 起3 个工 作
日内从 基金 资产 中一 次性 支付 ， 由 基金 管理 人代 收 ， 基金管 理人 收到 后支 付给 基金销 售机 构，
专门用 于本 基金 的销 售与 基金份 额持 有人 服务 。
4） 若本 基金发 售 失 败，发售 费用 由基金 管理人 承担 。基金 合同生 效后的 各项 费用按 有关法
规列支 。
本条 第 1 款第 4 至第 7 项 费用由 基金 托管 人根 据有 关法规 及相 应协 议的 规定 ， 按费用 实
际支出 金额 支付 ，列 入当 期基金 费用 。
3、 不 列入 基金 费用 的项 目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 资产的损
失，以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。
4、 基 金管 理费 、基 金托 管 费 和销 售服 务费 的调 整
1 ）基金 管理人 和基金 托管 人可协商 酌情 调低基 金的 基金管理 费 、 基金托 管费 和销售 服
务费， 无须 召开 基金 份额 持有人 大会 。
33
2 ）本基 金可 在 中国证 监会 允许的条 件下 按国家 的有 关规定增 加其 他种类 的基 金费用 。
如本基 金仅 对新 发售 的基 金份额 适用 新的 基金 费用 种类 ， 不 涉及 现有 基金 份额 持有
人利益 的， 无须 召开 基金 份额持 有人 大会 。
5、税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
（二） 与基 金销 售有 关的 费用
本基金 的申 购费 率 、 赎 回 费率均 为 0% 。 本基 金的 每 基金份 额申 购价 格和 每基 金份额 赎
回价格 均为 人民 币 1.00 元 ，计算 公式 如下 ：
1、申 购份 额的 计算 公式 ：
本基金 申购 份 额 的计 算方 法如下 ：
本基金 的申 购费 率 为 0％；
申购份 额= 申 购金 额／ 每基 金份额 申购 价格
有效申 购份 额单 位为 0.01 份，计 算结 果保 留到 小数 点后 2 位 ，第 3 位 四舍 五 入。由此
误差产 生的 损失 由基 金资 产承担 ，产 生的 收益 归基 金资产 所有 。
2、赎 回金 额的 计算 公式 ：
本基金 赎回 金额 的计 算方 法如下 ：
本基金 赎回 费率 为 0 ％；
在投资 人部 分赎 回份 额的 情况下 ：
赎回金 额= 赎 回份 额× 每基 金份额 赎回 价格 ；
在投资 人全 部赎 回份 额的 情况下 ：
赎回金 额= 赎 回份 额× 每基 金份额 赎回 价格+ 累积 收益
赎回金 额单 位为 元， 计算 结果保 留到 小数 点后 两位 ， 第 三位 四舍 五入 。 由 此 误差产 生的
损 失由 基金 资产 承担 ，产 生的收 益归 基金 资产 所有 。
九 、招募说明书更新 部分 说明
上投摩 根货 币市 场基 金 于 2005 年 4 月 13 日成 立， 至 2015 年 4 月 12 日 运作 满十年 。 现
依据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《证
券投资 基金 销售 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》 及 其它 有关 法律法 规的 要
34
求, 结合 基 金管 理人 对本 基金实 施的 投资 经营 活动 ，对 2014 年 11 月 26 日 公告的 《 上 投摩
根货币 市场 基金 招募 说明 书 （更 新） 》进 行内 容补 充和更 新, 主要 更新 的内 容 如下：
1 、在 重要 提示 中， 更新 内 容截止 日 为 2015 年 4 月 12 日 ，基 金投 资组 合及 基 金业绩 的
数据截 止日 为 2015 年 3 月 31 日
2 、在“ 三、基 金管理 人” 的“主要 人员 情况” 中， 对董事、 独立 董事、 监事 、其他 高
级管理 人员 、基 金经 理及 投资决 策委 员会 成员 的相 关信息 进行 了更 新。
3 、在 “四 、基 金托 管人 ” 中，更 新了 基金 托管 人的 相关信 息。
4 、在 “五 、相 关服 务机 构 ”中， 更新 了代 销机 构的 相关信 息。
5 、在“ 九、基 金的投 资” 的“基金 的投 资组合 报告 ”中，根 据本 基金实 际运 作情况 更
新了最 近一 期投 资组 合报 告的内 容。
6 、基金 的业、 基金的 业绩 ”中，根 据基 金的实 际运 作情况， 对本 基金成 立以 来的业 绩
进行了 说明 。
7 、在 “二 十二 、其 他应 披 露事项 ”中 列示 了本 报告 期内与 基金 运作 有关 的重 大事项 。
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
2015 年5 月27 日
