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钢铁A(150287)

钢铁A/B:基金合同查看PDF公告







中融国证钢铁行业 指数分级证券投资基金 基金合同


基金管理 人:中 融 基金管理 有限公 司 基金托管 人: 海 通 证券股份 有限公 司 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 目


录 一、前 言 .............................................................................................................................................. 1 二、释 义 .............................................................................................................................................. 3 三、基 金的 基本 情况 .......................................................................................................................... 9 四、基 金份 额分 级与 净值 计算规 则 ................................................................................................. 10 五、基 金份 额的 发售 ........................................................................................................................ 13 六、基 金备 案 .................................................................................................................................... 15 七、基 金份 额的 申购 与赎 回............................................................................................................. 16 八、基 金的 上市 交易 ........................................................................................................................ 24 九、基 金的 非交 易过 户、 转托管 、冻 结与 质押 、转 让等业 务 ..................................................... 26 十、基 金的 份额 配对 转换................................................................................................................. 29 十一、 基金 合同 当事 人及 权利义 务 ................................................................................................. 31 十二、 基金 份额 持有 人大 会............................................................................................................. 38 十三、 基金 管理 人、 基金 托管人 的更 换条 件和 程序 ..................................................................... 46 十四、 基金 的托 管 ............................................................................................................................ 49 十五、 基金 份额 的登 记..................................................................................................................... 50 十六、 基金 的投 资 ............................................................................................................................ 52 十七、 基金 的财 产 ............................................................................................................................ 59 十八、 基金 资产 的估 值..................................................................................................................... 60 十九、 基金 的费 用与 税收................................................................................................................. 66 二十、 基金 的收 益与 分配................................................................................................................. 69 二十一 、基 金份 额折 算..................................................................................................................... 70 二十二 、钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额 的终 止运 作 ........................................................................... 76 二十三 、基 金的 会计 和审 计............................................................................................................. 77 二十四 、基 金的 信息 披露................................................................................................................. 78 二十五 、基 金合 同的 变更 、终止 与基 金财 产的 清算 ..................................................................... 84 二十六 、违 约责 任 ............................................................................................................................ 87 二十七 、争 议的 处理 ........................................................................................................................ 88 二十八 、基 金合 同的 效力................................................................................................................. 89 二十九 、其 他事 项 ............................................................................................................................ 90 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 1 一 、前 言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 1. 订立本基金合同的目的是 保护投资人合法权益, 明确 基金合同当事人的权 利义务,规范基金运作 。 2 . 订 立 本 基 金 合 同 的 依 据 是 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 合同 法》 ”) 、 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “ 《基金法》 ”) 、 《 公开 募集 证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运作办法》 ”) 、 《 证券投资基金 销售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金 信息披露管理办法》 (以下简称 “《信息披露办法》 ”)和其他有关 法律法规。 3. 订立本基金合同的原 则是 平等自愿、 诚实信 用、 充分保护投资 人合 法权益 。 ( 二 ) 基 金 合 同 是 规 定 基 金 合 同 当 事 人 之 间 权 利 义 务 关 系 的 基 本 法 律 文 件, 其 他 与 基 金 相 关 的 涉 及 基金合同当 事 人 之 间 权 利 义 务 关 系 的 任 何 文 件 或 表 述 , 如 与基金合同有冲突, 均以 基金合同为准。 基金合同 当事人按照 《基金法》 、 基金合 同及其他有关规定享有权利 、承担义务。 基 金 合 同 的 当 事 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 。 基 金投 资 人 自 依 本 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 (三) 中融国证钢铁行业 指数分级 证券投资基金由基金管理人依照 《基金法》 、 基金合同 及其他有关规定募集, 并经中国证券 监督管理委员会 (以下 简称 “ 中国证 监会 ” )注册。 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注册 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 投资 价值 、 市 场前 景和 收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于 本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守 、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产, 但 不 保 证 投 资 于 本 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 , 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 也 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的保 证。 投 资 者 应 当 认 真 阅 读 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 , 自 主 判 断 基金 的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 2 (四) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 在 本 基 金 合 同 之 外 披 露 涉 及 本 基 金 的 信 息, 其 内 容 涉 及 界 定 基 金 合 同 当 事 人 之 间 权 利 义 务 关 系 的 , 如 与 基 金 合 同 有 冲 突 , 以 基金合同 为准。 ( 五 ) 本 基 金 按 照 中 国 法 律 法 规 成 立 并 运 作 , 若 基 金 合 同 的 内 容 与 届 时 有效 的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。


中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 3 二 、释 义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金 :指中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金 2.基金管理人:指 中融基金管理有限公司 3.基金托管人:指 海通证券股份有限公司 4. 基金合同或本 基金合同: 指 《中融国证钢铁行业 指数分级证券投资基金基 金合同》及对本 基金合同 的任何有效修订和补充 5. 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《 中融国证钢铁行 业指数分级 证券投资基金托管协议》及对该 托管 协议的任何有效修订和补充 6 . 招 募 说 明 书 : 指《 中融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 及其定期的更新 7. 基金份额发售公告 : 指《 中融国证钢铁行业 指数分级证券投资基金份额发 售公告》 8. 上 市 交 易 公 告 书 : 指 《 中融国证钢铁行业 指数分级证 券 投 资 基 金 之 钢铁 A 份 额 与 钢铁 B 份 额 上 市 交 易 公 告 书 》 9 . 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10. 《基金法》 : 指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订通过, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资 基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 11 . 《销售办法》 :指 中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金 销售 管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12. 《信息披露办法》 : 指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实 施的 《证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 13. 《运作办法》 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法 》及颁布机关对其不时做出的修订 14.中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 15.银行业监督管理机构 :指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 4 16 . 基 金 份 额 分 级 : 指 本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 中融国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券投资基金之基础份额、 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金之钢铁 A 份额 与中融 国证钢铁行业指数分级 证券投资基金之钢铁 B 份额。其中,钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额 的基金份额 配比始终保持 1∶1 的比例不变 17.中融钢铁份额:指 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金之基础份额 18.钢铁 A 份额:指 本基金份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的预 期风险、预期收益较低的子份额 19.钢铁 B 份额:指 本基金份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的预 期风险、预期收益较高的子份额 20 . 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束 , 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担义 务的 法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21.个人投资者:依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人 22 . 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境内 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并存续的 企 业 法 人 、 事 业 法 人 、 社会团体或其他组织 23 . 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24 . 投 资 者 、 投资 人 : 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 的合称 25 . 基 金 份 额 持 有 人 : 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合法 取 得 基 金 份 额 的 投资 者 26. 基金销售业务: 指 基金管理人或代销机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的 申购、赎回、转换、转托管 、交易 及定期定额投资等业务 27.销售机构:指 直销机构和代销机构 28.直销机构:指 中融基金管理有限公司 29 . 代 销 机 构 : 指 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 , 取 得基 金销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议 , 办理 基金销售业 务的机构 , 以 及 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 基 金 销 售 业 务 的 会 员 单 位 。 其 中 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 本 基 金 销 售 业 务 的 机 构 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 、 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 、 可 通中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 5 过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位 30.基金销售网点 :销售机构的销售网点 31.销 售 场 所 : 指 场 外 销 售 场 所 和 场 内 交 易 场 所 , 分 别 简 称 场 外 和 场 内 32 .场外:指通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 外 的 销 售 机 构 利 用 其 自 身 柜 台 或 其 他 交 易 系 统 办 理 本 基 金 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 和 赎 回 的 场 所 。 通 过 该 等 场 所 办 理 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 和 赎 回 也 称 为 场 外 认 购 、 场 外 申 购 和 场 外 赎回 33 .场内:指通 过 具 有 相 应 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 利 用 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 本 基 金 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 上 市 交 易 的 场 所 。 通 过 该 等 场 所 办 理 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 、 赎 回 也 称 为 场 内 认 购 、 场 内 申 购 、 场 内 赎 回 34 . 注 册 登 记 业 务 : 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 , 具 体 内容 包括投资 者开放式基金账户 和/ 或深圳证券账户的建立和管理、 基金份额注册登记、 基金 销 售 业 务 的 确 认 、 清 算 和 结 算 、 代 理 发 放 红 利 、 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名册 和办理非交易过户业务 等 35 . 注 册 登 记 机 构 : 指 办 理 注 册 登 记 业 务 的 机 构 。 本 基 金 的 注 册 登 记 机 构为 中国证券登记结算有限责任公司 36 . 登 记 结 算 系 统 : 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 登 记 结算 系统 37 . 证 券 登 记 系 统 : 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 证 券 登记 系统 38 . 开 放 式 基 金 账 户 :指 投 资 者 通 过 场 外 销 售 机 构 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有限 责 任 公 司 注 册 的 开 放 式 基 金 账 户 、 用 于 记 录 其 持 有 的 、 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份额余额及其变动情况的账户 ,记录在该账户下的基金份额登记在登记结算系统 39 . 基 金 交 易 账 户 : 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售机 构买卖 本 基 金 办 理 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 转 托 管 、 定 期 定 额 投 资 等 业 务 而 引 起的基金份额变动及结余情况的账户 40 . 深 圳 证 券 账 户 : 指 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 开 设的 深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户,记录 在该账户下的基金份额登记在证券登记系统 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 6 41. 基金合同生效日 : 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕 , 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日期 42 . 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 , 基 金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告 的日期 43 . 基 金 募 集 期 : 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间 , 最长 不得超过 3 个月 44.存续期:指基金合同 生效至终止之间的不定期期限 45.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 46. T 日: 指销售机构在规定时间受理 投资 人申购、 赎回或其他业务申请 的工 作日 47.T+n 日:指自 T 日 起第 n 个工作日(不包含 T 日), n 为自然数 48.开放日:指为投资人 办理基金份额申购、赎回 或其他业务的工作日 49.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 50 . 《 业 务 规 则 》 : 指 基 金 管 理 人 、 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 有 限 责 任 公司的相关业务规则 51 . 认购 : 指 在 基 金 募 集 期 内 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请购买基金份额的行为 52 . 申购 : 指 基 金 合 同 生 效 后 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请购买基金份额的行为 53 . 赎回 : 指 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定的条件要求 将基金份额 兑换为现金的行为 54.配对转换:指根据基金合同的约定,本基金的中融 钢铁份额与钢铁 A 份 额、 钢铁 B 份额之间 按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆与合并两个方 面 55 . 分 拆 : 指 根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 每 两 份 中融 钢铁 份额的场内份额申请转换成一份 钢铁 A 份额与一份 钢铁 B 份额的 行为 56. 合并: 指根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其 持有的每一份 钢铁 A 份额与一份 钢铁 B 份额 进行配对申请转换成两份中融 钢铁份额的场内份额的行为 57.自动分离:指基金发售结束后,投资者场内认购的每 2 份中融 钢铁 份额中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 7 按照 1:1 份额配比比例确认为与 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额的行为 58.会员单位:指具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位 59 . 上 市 交 易 : 指 基 金 合 同 生 效 后 投 资 人 通 过 场 内 会 员 单 位 以 集 中 竞 价 的方 式买卖基金份额的行为 60 . 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更所 持基金份额销售机构的操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 61 . 系 统 内 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 登 记 结 算 系 统内 不 同 销 售 机 构 ( 网 点 ) 之 间 或 证 券 登 记 系 统 内 不 同 会 员 单 位 ( 交 易 单 元 ) 之 间 进 行转托管的行为 62 . 跨 系 统 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 登 记 结 算 系 统和 证券登记系统间进行转登记的行为 63 . 基 金 转 换 : 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 本 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效公 告 规 定 的 条 件 , 申 请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 、 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 64 . 定 期 定 额 投 资 计 划 : 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 , 约 定 每 期 扣 款 日 、 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 , 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 受 理 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式 65 . 巨 额 赎 回 :指 本 基 金 单 个 开 放 日 ,中融 钢铁 份额净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一 开放日基金总份额 (包括中融钢铁 份额、 钢铁 A 份额和 钢铁 B 份额)的 10%





66 . 元 : 指 人 民 币 元 67 . 基金收益 : 指基 金投 资 所 得 红利 、 股 息、债 券 利 息 、买 卖 证 券价差 、 银 行存款利息 、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 68 . 基 金 资 产 总 值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应收 申购款及其他资产的价值总和 69.基金资产净值 :指基金资产总值减去基金负债后的价值 70.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 71 . 基金 份 额 参 考 净 值 : 指 在 基 金 基 础 份 额 净 值 计 算 的 基 础 上 , 根 据 基 金合 同 给 定 的 计 算 公 式 得 到 的 基 金 各 类 份 额 估 算 价 值 , 按 基 金 份 额 的 不 同 , 可 区 分 为中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 8 钢铁 A 份额参考净值、 钢铁 B 份额参考净值 。基金份额参考净值是对基金份额价 值的一个估算,并不代表基 金份额持有人可获得的实际价值 72 . 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资产 和 负 债 的 价 值 , 以 确 定 基 金 资 产净 值和基金份额净值的过程 73 . 指 定 媒 介 : 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 、 互 联 网 网站 及其他媒介 74 . 不 可 抗 力 : 指 本 基 金 合 同 当 事 人 不能预见、 不能避 免 并 不 能 克 服 的 客观 事件


中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 9 三 、基 金的基 本情 况 (一)基金的名称 中融国证钢铁行业 指数分级证券投资基金 (二)基金的类别





股票型证券投资基金 (三)基金的运作方式 上市契约型开放式 (四)基金的投资目标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 严 格 的 投 资 程 序 ,力 争 将 基金 的净 值 增长 率与 业 绩比 较基 准 之间 的日 均 跟踪 偏离 度 绝对 值控 制 在 0.35% 以内,年跟踪误差控制在 4% 以内,实现对国证钢铁行业 指数的有效跟踪。 (五)基金的最低募集份额总额 和金额 基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元。 (六)基金份额初始 面值和认购费用 基金份额的初始面值为人民币 1.00 元。 本基金的具体认购费率情况由基金管理人决定 ,并在招募说明书中列示 。 (七)基金存续期限 不定期 (八) 标的指数 本基金的标的指数为 国证钢铁行业指数。


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基金合同 10 四、 基 金份额 分级 与净值 计算 规则 本基金的基金份额分级及其基本运作如下:


(一)基金份额结构 本基金的基金份额包括“中融 钢铁份额” 、 “ 钢铁 A 份额”与“钢铁 B 份额” 。 其中, 钢铁 A 份额、钢铁 B 份额的基金份额配 比始终保持 1∶1 的比例不变。 (二)基金的基本运作概要


1. 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 基金发售结束后, 场 外认购的 全部份额将确认为中融 钢铁份额; 场内认购的全部份额将按 1∶1 的比例自动分离 并确认为 钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额。 (具体认 购方法参见基金份额发售公告) 2. 本基金合同生效后, 中融 钢铁份额接受场外与场内申购和赎回; 钢铁 A 份 额、 钢铁 B 份额只上市 交易,不接受申购和赎回。 3. 本基金合同生效后, 基金管理人将根据基金合同的约定办理中融 钢铁 份额 与钢铁 A 份额、钢铁 B 份额之间的份额配对 转换业务。 4. 本基金合同生效后, 基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算日对基 金 份 额 进 行 折 算 。 无 论 是 定 期 份 额 折 算 , 还 是 不 定 期 份 额 折 算 , 因 折 算 而 新 增 的 中融钢铁份额 不 进 行 自 动 分 离 。 投 资 人 可 选 择 将 上 述 折 算 产 生 的 场 内 中融钢铁份 额按 1: 1 的比例分拆为 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额 。 折算后基金运 作方式及 钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额配比 不变。 (三)钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额概要


1.存续期限


自基金合同生效之日起存续。 2.基金份额配比


钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。 3.钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额的基金份额参考 净值计算 钢铁 A 份额和钢铁 B 份额具有不同的净值计算规则, 即 钢铁 A 份额和 钢铁 B 份额的预期风险和预期收益特征不同。 在 本 基 金 的 存 续 期 内 , 本 基 金 将 在 每 个 工 作 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 净 值 计算 规则对 钢铁 A 份额和钢铁 B 份额分别进行基金 份额 参考净值计算。 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 11 本基金净资产优先分配 钢铁 A 份额的本金及 钢铁 A 份额的约定收益, 本基金 在优先分配 钢铁 A 份额的本金及 钢铁 A 份额的约定收益后的剩余净资产分配予 钢 铁 B 份额。 钢铁 A 份额的约定年 收益率为一年期同期银行定期存款年利率(税后)加计 4% 。本 基金将以 基金 合同生效 日中国人 民银 行公布并 执行的金 融机 构人民币 一年 期 整 存 整 取 基 准 利 率 ( 税 后 ) 为 准 , 设 定 该 日 起 ( 含 该 日 ) 至 第 一 个 定 期 份 额 折 算的折算日(含该日,定期份额折算日原则上为每年的 12 月 15 日 ,若该日为非 工 作 日 , 则 提 前 至 该 日 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 。 详 见 本 基 金 合 同 “ 二 十 一 、 基 金 份额折算” ) 期间 钢铁 A 份额适用的年约定收益率; 此后, 将以每 个 定期份额折算 的折算日 ( 即 使 当 日 并 未 发 生 定 期 折 算 的 情 形 ) 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准 利 率 ( 税 后 ) 为 准 , 重 新 设 定 该 日 次 日 起 ( 含 该 日的次日)至下一个定期份额折算日(含该日)期间 钢铁 A 份额适 用的年约定收 益率。 例如:若本基金合同生效日为 2013 年 6 月 20 日,则以 2013 年 6 月 20 日中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准 年 利 率 ( 税 后 ) 加 计 4% 作为该日起(含该日)至第一个定期份额折算的折算日期间(2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 13 日。 2013 年 12 月 15 日为非工作日, 根据定期份额折算 规 则 , 第 一 个 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日 为 该 日 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 ) 的 约 定 年 收 益率。 本基金将以 2013 年 12 月 13 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 一年期整存整取基准年利率 (税后) 加计 4% 作为该日次日 (含该次日) 起至第二 个定期份额折算的折算日期间的约定年收益率,依此类推。 钢铁 A 份额的约定年收益率除以计算日所在会计年度的实际天数得到 钢铁 A 份额的约定日收益率。 钢铁 A 份额的基金份 额 参考净值以 1.000 元 为基础,采用 钢铁 A 份额的约定日收益率乘以应计约定收益的天数进行单利计算。 钢铁 A 份额 在 净 值 计 算 日 应 计 约 定 收 益 的 天 数 为 自 基 金 合 同 生 效 日 或 最 近 一 个 份 额 折 算 日 次 日至净值计算日的实际天数。 基金管理人并不承诺或保证 钢铁 A 份额的本 金或约定收益,如在本基金存续 期内基金资产出现极端损失的情况下, 钢铁 A 份额的基金份额持有人可能会面临 无法取得约定收益甚至损失本金的风险。 (1)中融钢铁份额净值计算公式 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 12 T 日中融钢铁份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金 (包括中融 钢 铁份额、 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额)的基金份 额余额总数 (2)钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额的基金份额参考 净值计算公式 假设 T 日为基金份额 净值计算日,t =min ( 自基金合同生效日至 T 日实际天 数,自最近一个份额折算日次日至 T 日实际 天数) ,NA V 母 t 为 T 日 中融钢铁份额 净值,NA V A t 为 T 日钢铁 A 份额的基金份额参考 净值,NA V B t 为 T 日 钢铁 B 份额 的基金份额 参考净值,R 年 为钢铁 A 份额的约定年收益率。 NA V A t =1.000+R 年 × t T 日所在会计 年度的 实际天 数 NA V B t =(NA V 母 t -0.5× NA V A t )/0.5 例:假设 t=99 ,R 年=7.00% ,NA V 母 99 =1.400 : NA V A 99 =1.000+7.00% ×99/365=1.019 NA V B 99 =(1.400-0.5× 1.019 )/0.5 =1.781 中融钢铁份额净值 、钢铁 A 份额与钢铁 B 份 额的基金份额 参考净值的计算均 保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。 (3)钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额的基金份额参考 净值公告


钢铁 A 份额和钢铁 B 份额的基金份额参考 净值在当天收市后计算,并在 T+1 内与中融钢铁 份 额 净 值 一 同 公 告 。 如 遇 特 殊 情 况 , 经 中 国 证 监 会 同 意 , 可 以 适 当 延迟计算或公告。 4. 钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额的终止运作


经基金份额持有人大会决议通过, 钢铁 A 份额 与 钢铁 B 份额可申请终止运作。 该 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 须 经 本 基 金 所 有 份 额 以 特 别 决 议 的 形 式 表 决 通 过 , 即 须经参加基金份额持有人大会的中融 钢铁份额、 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额各自的 基金份额持有人或其代理人各自所持中融 钢铁份额、 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额表 决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。


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基金合同 13 五、 基 金份额 的发 售 (一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1.发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月 ,具体发售时间见基金份额发售 公告。 2.发售方式 通过场内、场外两种方式 公开发售。 场 内 发 售 是 指 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 会 员 单 位 发售 基 金 份 额 的 行 为 ( 具 体 名 单 见 本 基 金 份 额 发 售 公 告 或 相 关 业 务 公 告 以 及 基 金 管 理 人届时发布的调整销售机构的相关公告) 。 尚未取得基金销售业务资格, 但属于深 圳证券交易所会员的其他机构,可在 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额上市 后,代理投资 人通过深圳证券交易所交易系统参与 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额的上市 交易。 场 外 发 售 是 指 通 过 基 金 销 售 网 点 ( 包 括 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 及 代 销 机 构的 代销网点,具体名单见基金份额发售公告)场外公开发售基金份额的行为。 3.发售对象 符 合 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 者。 (二)基金份额的认购 1.认购费用 本 基 金 的 具 体 认 购 费 率 由 基 金 管 理 人 决 定 , 并 在 招 募 说 明 书 中 列 示 。 基 金认 购 费 用 不 列 入 基 金 财 产 , 主 要 用 于 基 金 的 市 场 推 广 、 销 售 、 注 册 登 记 等 募 集 期 间 发生的各项费用。 2.募集期利息的处理方式 有 效 认 购 款 项 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人所 有,其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。 3.基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 14 4.认购份额余额的处理方式 本基金认购份额余额的具体处理方式 在招募说明书中列示。 5.认购申请的确认 基 金 销 售 机 构 对 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 , 而 仅 代 表 销 售机 构 确 实 接 收 到 认 购 申 请 。 认 购 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 或 基 金 管 理 人 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 认 购 申 请 及 认 购 份 额 的 确 认 情 况 , 投 资 人 应 及 时 查 询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利。 (三)基金份额认购金额的限制 1.投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2. 投资人在募集期内可以多次认购基金份额, 但已受理的认购申请不允许撤 销。 3. 基金管理人可以对每个 基金交易 账户的单笔最低认购金额进行限制, 具体 限制请参看招募说明书 。 4. 基金管理人可以对 募集期间的单个投资人的累计认购 金额进行限制, 具体 限制和处理方法请参看招募说明书 。


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基金合同 15 六、 基 金备案 (一)基金备案的条件 1.本 基金自基金份额发售之日起 3 个月内 , 在基金募集份额总额不少于 2 亿 份,基金募集金额不少于 2 亿元,并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条 件下, 基 金 募 集 期 届 满 或 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 招 募 说 明 书 决 定 停 止 基 金 发 售, 且基金募集达到基金备案条件, 基金管理人应当自基金募集结束 之日起 10 日 内聘请法定验资机构验资 , 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会提交验 资 报 告 , 办 理 基 金 备 案 手 续 。 自 中 国 证 监 会 书 面 确 认 之 日 起 , 基 金 备 案 手 续 办 理 完毕,基金合同生效。 2. 基金管理人 应当 在收到中国证监会确认文件的次日 对基金合同生效事宜 予 以公告 。 3. 本基金合同生效前, 投资 人的认购款项只能存入 专用账户, 任何人不得动 用。有效认 购 资 金 在 募 集 期 形 成 的 利 息 将 折 为 投资 人 认 购 的 基 金 份 额 , 归 投 资 人 所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。 (二)基金募集失败 1.基金募集期届满,未达到基金 备案条件 ,则基金募集失败。 2. 如基金募集失败, 基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债 务和费用, 在基金募集 期届满后 30 日内返还投资 人已缴纳的认购款项, 并加计银 行同期 活期存款利息。 3. 如基金募集失败, 基金管理人、 基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基 金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金 数额 基金合同生效后的存续期内, 连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当 在定期报告中予 以披露; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并 提 出 解 决 方 案 , 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终 止 基 金 合 同 等 , 并 召 开 基金份额持有人大会进行表决 。法律法规另有规定的,从其规定。


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基金合同 16 七、 基金 份额 的申 购与赎 回 本 基 金 合 同 生 效 后 , 投 资 人 可 通 过 场 外 或 场 内 两 种 方 式 对 中融 钢铁 份额 进行 申购与赎回。 钢铁 A 份额 、钢铁 B 份额只上市 交易,不接受申购与赎回。 (一)申购和赎回场所 投 资 人 办 理 中融 钢铁 份额 场 外 申 购 与 赎 回 业 务 的 场 所 包 括 基 金 管 理 人 和 基金 管理人委托的场外代销机构。 投 资 人 办 理 中融 钢铁 份额 场 内 申 购 与 赎 回 业 务 的 场 所 为 具 有 基 金 销 售 业 务资 格的 深圳证券交易所会员单位 。 本 基 金 场 外 、 场 内 代 销 机 构 名 单 将 由 基 金 管 理 人 在 招 募 说 明 书 或 其 他 相 关公 告 中 列 明 。 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 代 销 机 构 , 并 予 以 公 告 。 投 资 人 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 中 融 钢铁 份 额 的 申 购 与 赎 回 。 若 基 金 管 理 人 或 其 指 定 的 代 销 机 构 开 通 电 话 、 传 真 或 网 上 等 交 易 方 式 , 投 资 人 可 以 通 过 上 述 方 式 进 行 中融钢铁 份额 申 购 与 赎 回 , 具体 办法由基金管理人另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 申购与 赎 回 的 具 体 办 理 时 间 是 指 为 投 资 人 或 中 融 钢铁份 额 持 有 人 办理中融 钢 铁 份额 的 申 购 和 赎 回 等 业 务 的 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交易时间 , 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 本 基 金 合 同 的 规 定 公告暂停中融 钢铁 份额 申 购 、 赎 回 时 除 外 。 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 在 招 募 说 明书中载明。 基 金 合 同 生 效 后 , 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或其 他 特 殊 情 况 , 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 ,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 三 个 月 开 始 办 理 中融 钢铁份额 申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 日 起 不 超 过 三 个 月 开始办理 中融 钢铁份额赎回 ,中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 17 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 中融钢铁 份 额 场 内 申 购 、 赎 回 开 始 办 理 的 时 间 由 基 金 管 理 人 根 据 基 金 注 册登 记机构的规定确定。 在 确 定 申 购 开 始 与 赎 回 开 始 时 间 后 , 基 金 管 理 人 应 在 中 融 钢铁 份 额 申 购 、赎 回 开 放 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 申 购 与 赎 回 的 开 始时间 。 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 中融 钢铁 份额 的申 购 、 赎 回 或 者 转 换 。 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转换申请 并 被 确 认 接 受 的,其中融 钢铁份额 申 购 、 赎 回 价 格 为 下 一 开 放 日 中 融 钢 铁份额 申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 1 . “ 未 知 价 ” 原 则 , 即 中融钢铁 份额申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的中融 钢铁份额净值为基准进行计算; 2 . “ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 原 则 , 即 中融 钢铁 份额申 购 以 金 额 申 请 , 赎 回 以 份额申请; 3. 中融钢铁份额 持有人在场外销售机构赎回 中融钢铁份额时, 赎回遵循 “先 进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4. 当日的 中融钢铁 份额申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤 销,在当日业务办理时间结束后不得撤销; 5. 投资人办理中融 钢铁份额场外申购、 赎回应使用开放式基金账户, 办理 中 融钢铁 份额场内申购、赎回应使用深圳证券账户; 6. 投资人办理中融 钢铁份额的场内申购、 赎回业务时, 需遵守深圳证券交易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 则 。 若 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 、 深 圳 证 券 交 易 所 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 对 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 规则 有新的规定,按新规定执行。 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 依 法 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管理 人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 18 投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序 , 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提出 中融 钢铁份额申购或赎回的申请。 投 资 人 在 提 交 中融钢铁份额申 购 申 请 时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购资 金 , 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 须 持 有 足 够 的 中融 钢铁份额 余 额 , 否 则 所 提 交 的 申 购、赎回申请不成立。 2.申购和赎回申请的确认 基 金 管 理 人 应 自 身 或 要 求 注 册 登 记 机 构 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 申 购 和 赎 回申 请的当天作为申购或赎回申请日(T 日) ,在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人 应在 T+2 日 及 时 ( 包 括 该 日 ) 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情况 。 基 金 销 售 机 构 对 申 购 、 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功 , 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 请 。 申 购 、 赎 回 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 , 基 金 管 理 人 或 注 册 登 记 机 构 可 根 据 业 务 规 则 ,对 上 述 业 务 办 理 时 间 进 行 调 整 , 本 基 金 管 理 人 将 于 调 整 实 施 前 按 照 有 关 规 定 予 以 公 告。 3.申购和赎回的款项支付 中融钢铁份额申购采用全额缴款方式, 投资人交付申购款项, 申购申请成立; 注 册 登 记 机 构 确 认 基 金 份 额 时 , 申 购 生 效 。 若 申购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不 成 立 。 若 申 购 不 成 立 或 没 有 生 效 , 基 金 管 理 人 或 基 金 管 理 人 委 托 的 代 销 机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 基 金 份 额 持 有 人 递 交 赎 回 申 请 , 赎 回 成 立 ; 注 册 登 记 机 构 确 认 赎 回 时 , 赎回 生效。 投资人 赎回申请生效后, 基金管理人将在 T +7 日 (包括该日) 内支付赎 回 款项。 在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 (五)申购和赎回的金额 1. 基金管理人可以规定投资 人首次申购和每次申购 中融钢铁份额的最低金额 以及每次赎回的最低份额 ,具体规定请参见招募说明书 。 2 . 基 金 管 理 人 可 以 规 定 投 资 人 每 个 基金 交 易 账 户 的 最 低 中融 钢铁份额 余额, 具体规定请参见招募说明书 。 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 19 3. 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的 中融钢铁份额上限, 具体规定 请参见招募说明书 。 4. 对于场内申购、 赎回及持有场内份额的数量限制, 深圳证券交易所和中国 证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 , 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 调 整 上 述 规 定申 购 金 额 和 赎 回 份 额 等 数 量 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 中融钢铁份额 净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五 入, 由此产生 的收益或损失由基金财产享有或承担 。 T 日的基金份额净值在当天收 市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟 计算或公告。 2. 中融 钢铁份额 申购份额的计算及余额的处理方式: 中融钢铁份额申购份额 的 计 算 详 见 招 募 说 明 书 。 中 融 钢铁 份 额 的 申 购 费 率 由 基 金 管 理 人 决 定 , 并 在 招 募 说明书中列示。 3. 中融 钢铁份额 赎回金额的 计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见招 募说明书 , 赎回金额单位为元。 计算结果按四舍五入方法, 保留 到小数点后两位, 由此产生的 收益或损失由基金财产 享有或承担。 4. 中融钢铁份额申 购费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 5. 中融 钢铁份额 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 赎 回 费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明 书 , 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 6. 中融钢铁份额 的申购费率、 申购份额具体的计算方法、 赎回费率、 赎回金 额 具 体 的 计 算 方 法 和 收 费 方 式 由 基 金 管 理 人 根 据 基 金 合 同 的 规 定 确 定 , 并 在 招 募 说 明 书 中 列 示 。 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式 , 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定媒介上公告。 7. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划 , 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 20 间 , 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后 , 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 中融钢铁份 额申购费率和赎回费率。 8. 办理基金份额的场内申购、 赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 有 关 业 务 规 则 。 若 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 、 深 圳 证 券 交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新的规定, 基金合同相应予以修改,并 按照新规定执行。 (七)拒绝或暂停申购的情形 发 生 下 列 情 况 时 , 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 投 资 人 的 中融 钢铁 份额 申购 申请: 1. 因 不可抗力导致基金无法正常运作或者因 不可抗力导致基金管理人无法接 受投资人的申购申请。 2. 证券、 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值 。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况 。 4. 基金管理人 认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额 持有人利益时。 5. 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能 对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6. 基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致 基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7. 发生本基金合同约定的份额折算等事项, 根据相关业务规则可暂停接受申 购申请的情形。 8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 。 发生上述 1、2、3 、5、6、7、8 情形之一, 并且基金管理人决定暂停申购时, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人。在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 并依法公告 。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发 生 下 列 情 形 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 中融 钢铁 份额赎 回 申 请或 延缓支付赎回款项: 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 21 1. 因 不可抗力导致基金无法正常运作或者因 不可抗力导致基金管理人不能支 付赎回款项 。 2. 证券、 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值 。 3.连续两个或两个以上 开放日发生巨额赎回 。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况 。 5. 发生继续接受赎回申请将损害 现有基金份额持有人利益的情形 时, 基金管 理人可暂停接受投资人的赎回申请。 6. 发生本基金合同约定的份额折算等事项, 根据相关业务规则可暂停接受赎 回申请的情形。 7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 。 发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支付 赎回款项 时 , 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备案, 已 接 受 的 赎 回 申 请 , 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支 付 , 对 于 场 外 赎 回 申 请 , 应将 可支付部分 按单个账户申请量占申请总量的比例 支付给赎回申请人, 未支付部分可延期支付 。 若出现上述第 3 项所 述情形,按基金合同的相关条款处理 ,投资人在场外 申请赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 对于场内赎 回申请, 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。 在暂停赎回的情况消除 后,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理 并予以公告 。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 中 融 钢铁 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额总数后的余额 )超过前一开放日的基金总份额(包括中融 钢铁份额、钢铁 A 份 额和 钢铁 B 份额)的 10% ,即为巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 , 对 于 场 外 赎 回 申 请 , 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当时 的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1) 全额赎回: 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按 正常赎回程序执行。 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 22 (2) 部分延期赎回: 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 资 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 , 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 ( 包 括 中 融 钢 铁份额、 钢铁 A 份额和 钢铁 B 份额) 的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办 理 。 对 于 当 日 的 赎 回 申 请 , 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 , 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ; 对 于 未 能 赎 回 部 分 , 按 照 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 事 先 选 择 的 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 区 别 处 理 。 选 择 延 期 赎 回 的 , 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 ; 选 择 取 消 赎 回 的 , 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 , 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 中融 钢铁份额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 , 以 此 类 推 , 直 到 全 部赎回为止 。 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 , 投 资 人 未 能 赎 回 部 分 作 自动延期赎回处理。 当 出 现 巨 额 赎 回 时 , 场 内 赎 回 申 请 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 和 注 册 登 记 机 构 的有 关业务规则办理。 (3) 暂停赎回: 中融钢铁 份额连续 2 个开放日以上 (含本数) 发生巨 额赎回, 如 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要 , 可 暂 停 接 受 中 融 钢铁 份 额 的 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒介上进 行公告 。 3.巨额赎回的公告 当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通 知基金份额持有人,说明有关处理方 法,同时在指定媒介上刊登公告。 (十)暂停申购或赎回的 公告和重新开放申购或赎回的公告 1. 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备 案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登 中融钢铁 份额暂停公告。 2.上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个工作日的中融 钢铁份额净值。 3. 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间 , 依照 《信息披露办 法》 的有 关 规 定 , 最 迟 于 重 新 开 放 日 在 指 定 媒 介 上 刊 登 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 ; 也 可 以 根 据 实 际 情 况 在 暂 停 公 告 中 明 确 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 时 间 , 届 时 不 再 另 行 发中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 23 布重新开放的公告。 (十一)基金转换 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 中 融 钢铁 份 额 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 , 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 , 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十二)定期定额投资计划 基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 中 融 钢 铁 份 额 定 期 定 额 投 资 计 划 , 具 体 规 则由 基 金 管 理 人 在 届 时 发 布 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 确 定 。 投 资 人 在 办 理 中 融 钢铁 份 额 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额 , 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额 投 资 计 划 最 低 申 购 金额。


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基金合同 24 八、 基金 的上 市交 易 (一)上市交易的基金份额 本基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请 钢铁 A 份额 与 钢铁 B 份额的上市交易。 (二)上市交易的地点 深圳证券交易所 (三)上市交易的时间 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额拟在基金合同生效后六个月内选择适当的时点申请 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 , 但 申 请 上 市 时 应 当 符 合 下 述 第 ( 四 ) 项 规 定 的 基 金 上市条件。 在确定上市交易的时间后, 基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在指定媒介上 刊登公告。 (四)基金上市的条件 如基金具备下列条件, 基金管理人可依据 《深圳证券交易所证券投资基金上市 规则》 ,向深圳证券交易所申请上市交易。


1.基金募集金额不低于 2 亿元; 2.基金份额持有人不少于 1000 人; 3. 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前, 基金管理人应与深圳证券交易所 签订上市协议书。 基金获准在深 圳证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作 日发布基金上 市交易公告书。 (五)上市交易的规则 1.钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额分别采用不同的 交易代码上市交易; 2. 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额上市首日的开盘 参考价分别为各自前一交易日的 基金份额 参考净值; 3. 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额上市交易遵循 《 深圳证券交易所交易规则》 及 《深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 (六)上市交易的费用 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 25 钢铁 A 份额、钢铁 B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办 理。 (七)上市交易的行情揭示 钢铁 A 份额、钢铁 B 份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发 布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日 钢铁 A 份额、钢铁 B 份额的基金 份额 参考净值。 (八)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份 额的停复牌、 暂停上市、 恢复上市和终止上市按照 《基 金法》相关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 (九) 相关法律法规、 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相 关 规 定 内 容 进 行 调 整 的 , 本 基 金 合 同 相 应 予 以 修 改 , 并 按 照 新 规 定 执 行 , 且 此 项修改无须召开基金份额 持有人大会,但应在本基金更新的招募说明书中列示。 (十) 若深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。


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基金合同 26 九 、基 金的非 交易 过户、 转托 管、冻 结与 质押、 转让 等业务 (一)非交易过户 基金注册登记机构只受理继承、 捐赠、 司法强制执行和经注册登记机构认可的 其他情况下的非交易过户。其中: “继承”指基金份额持有人死亡,其持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ; “捐赠” 仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金 会或社会团体的情形; “司法强制执行” 是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基 金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。 对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理, 申请人按基 金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。 (二)基金的注册登记、系统内 转托管和跨系统转托管 1.基金份额的注册登记


(1) 本基金的份额采用分系统登记的原则。 场外认购或申购的中融 钢铁 份额, 登 记 在 登 记 结 算 系 统 中 基 金 份 额 持 有 人 的 开 放 式 基 金 账 户 下 ; 场 内 认 购 、 申 购 的 中融 钢铁份额,或上市交易的 钢铁 A 份额和钢铁 B 份额,登记在证 券登记系统基 金份额持有人深圳证券账户下。 (2 )登 记在 证 券登 记系 统 中的 中融 钢铁 份 额, 可 以直 接申 请 场内 赎回 , 不在 深圳证券交易所上市交易, 但经基金份额持有人申请, 按照 1:1 的份额配比分拆 为钢铁 A 份额和钢铁 B 份额后,可在深圳证 券交易所上市交易。 (3) 登记在证券登记系统中的 钢铁 A 份额和 钢铁 B 份额在深圳证券 交易所上 市交易, 不能直接申请场内赎回, 但可按照 1:1 的份额配比申请合并为中融 钢铁 份额的场内份额后,再申请场内赎回。 (4 )登 记在 登 记结 算系 统 中的 中融 钢铁 份 额, 既 可以 直接 申 请场 外赎 回 ,也 可 以 在 办 理 跨 系 统 转 托 管 业 务 转 至 证 券 登 记 系 统 后 , 由 基 金 份 额 持 有 人 申 请 , 按 照 1 : 1 的份额配比分拆 为 钢铁 A 份额和钢铁 B 份额, 在深圳证券交易所上市交易。 2.系统内转托管 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 27 (1 )系 统内 转 托管 是指 基 金份 额持 有 人将 持有 的 基金 份额 在 登记 结算 系 统内 不 同 销 售 机 构 ( 网 点 ) 之 间 或 证 券 登 记 系 统 内 不 同 会 员 单 位 ( 交 易 单 元 ) 之 间 进 行转托管的行为。 (2 )基 金份 额 登记 在登 记 结算 系统 的 基金 份额 持 有人 在变 更 办理 中融 钢铁 份 额赎回业务的销售 机构 (网点) 时, 须办理已持有中融 钢铁份额的系统内转托管。 (3) 基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额上市交易 或中融 钢铁 份额场内赎回的会员单位(交易单元)时,须办 理已持有基金份额的系统内转托管。 (4)募集期内不得办理系统内转托管。 具体办理方法参照注册登记机构业务规则的有关规定以及基金代销机构的业 务规则。 3.跨系统转托管 (1 )跨 系统 转 托管 是指 基 金份 额持 有 人将 持有 的 中融 钢铁 份 额在 登记 结 算系 统和证券登记系统之间进行转登记的行为。 (2 )基 金份 额 处于 质押 、 冻结 状态 、 基金 份额 折 算基 准日 至 折算 处理 日 、或 出现深圳证券交易所、 注册登记机构规定的其他情形时, 不得办理跨系统转托管。 (3 )中 融钢铁 份额 跨系 统 转托 管的 具 体业 务按 照 中国 证券 登 记结 算有 限 责任 公司的相关规定办理。 (三)冻结与质押 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以 及 注 册 登 记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 。 基 金 份 额 被 冻 结 的 , 被 冻 结 部 分 产 生 的 权 益 根 据 有 权 机 关 要 求 及 注 册 登 记 机 构 业 务 规 则 决 定 是 否一并冻结。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押 业务或其他基金业务, 基 金管理人将制定和实施相应的业务规则。 (四)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通过 中 国 证 监 会 认 可 的 交 易 场 所 或 者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构 办 理 基 金 份 额 的 过 户 登 记 。 基 金 管 理 人 拟 受 理 基 金 份 额 转 让 业 务 的 , 将 提 前 公 告 , 基 金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































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基金合同 29 十 、基 金的份 额配 对转换 本基金合同生效后,基金管理人将为基 金 份 额 持 有 人 办 理 份 额 配 对 转 换 业 务 。 (一)份额配对转换是指本基金的中融 钢铁 份额与钢铁 A 份额、钢铁 B 份额 之间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。 1 . 分拆 。基 金 份额 持有 人 将其 持有 的 每两 份中 融 钢铁 份额 的 场内 份额 申 请转 换成一份 钢铁 A 份额与一份 钢铁 B 份额的行为 。 2. 合并。 基金份额持 有人将其持有的每一份 钢铁 A 份额与一份钢铁 B 份额进 行配对申请转换成两份中融 钢铁份额的场内份额的行为。 (二)份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。 投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式 办 理 份 额 配 对 转 换 。 深 圳 证 券 交 易 所 、 注 册 登 记 机 构 或 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。 (三)份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自基金合同生效后不超过 6 个月的时间内开始办理, 基金管理人 将在开始办理份额配对转换前 2 日在指定媒介公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停份 额配对转换时除外) ,具体业务办理时间见 基金管理人届时发布的相关公告 。 若深圳证券交易所交易时间、 交易规则或注册登记机构规则更改或实际情况需 要,基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并提前公告。 (四)份额配对转换的原则 1.份额配对转换以份额申请。 2.申请进行分拆的中融 钢铁份额的场内份额数必须是偶数。 3. 申请进行合并的 钢铁 A 份额与钢铁 B 份 额必须同时配对申请, 且基金份额 数必须同为整数且两者的比例为 1:1。 4. 中融 钢铁份额的场外份额如需申请进行分拆, 须跨系统转托管为中融 钢铁 份额的场内份额后方可进行。 5.份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 30 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 或 深 圳 证 券 交 易 所 可 视 情 况 对 上 述 规 定 作出 调整,并在正式实施前 2 日在指定媒介公告。 (五)份额配对转换的程序 份 额 配 对 转 换 的 程 序 遵 循 届 时 相 关 机 构 发 布 的 最 新 业 务 规 则 , 具 体 见 相 关业 务公告。 (六)暂停份额配对转换的情形 1. 基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益的情 形。





2. 深圳证券交易所、 注册登记机构、 份额配对转换业务办理机构因异常情况 无法办理份额配对转换业务的情形。 3. 基金管理人根据本基金届时投资运作、 交易的实际情形可决定是否暂停接 受配对转换; 4. 基金管理人根据某一类或几类基金份额数量情况, 决定暂停接受办理分拆 或合并。 5.法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发 生 前 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 配 对 转 换 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在指 定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。 在 暂 停 份 额 配 对 转 换 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 份 额 配 对 转 换业 务的办理,并依照有关规定在指定媒介公告。 (七)份额配对转换的业务办理费用 投资人申请办理份额配对转换业务时, 配对转换业务办理机构可酌情收取一定 的佣金,具体见相关业务办理机构公告 。 (八) 深圳证券交易所、 注册登记机构、 基金管理人调整上述规则, 基金合同 将相应予以修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。


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基金合同 31 十 一、 基金合 同当 事人及 权利 义务 (一)基金管理人 名称:中融基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋201 室 法定代表人:王瑶 设立日期:2013 年 5 月 31 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2013〕667 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币伍亿元 存续期限:持续经营 联系电话:010-85003388 (二)基金管理人 的权利与义务 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 权 利 包 括 但 不 限于: 1.依法募集资金; 2. 自基金合同生效之日起, 根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财 产; 3. 依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他 费用; 4.销售基金份额; 5.按照规定召集基金份额持有人大会; 6. 依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 基 金 合 同 及 国 家 有 关 法 律 规 定 , 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门 , 并 采 取 必 要 措施保护基金投资者的利益; 7.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8 .选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为 进 行 监 督 和 处 理 ;


9. 担任或委托其他符合 条件的机构担任基金登记机构办理基金注册登记业务 并获得基金合同规定的费用;


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基金合同 32 10.依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


11 . 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 , 拒 绝 或 暂 停 受 理 中 融 钢铁 份 额 申 购 与 赎 回 申 请;


12 . 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 , 为 基 金 的 利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


13.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;


14 . 以 基 金 管 理 人 的 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者实 施其他法律行为;


15 . 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提供 服务的外部机构;


16 . 在 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 前 提 下 , 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、赎 回、转换和非交易过户等业务规则; 17.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 义 务 包 括 但 不 限于: 1. 依法募集资金, 办 理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3. 自基金合同生效之日起, 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产; 4. 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; 5. 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财 务管理及人事管理等制度, 保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; 6 . 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7.依法接受基金托管人的监督; 8. 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法 符 合 基 金 合 同 等 法 律 文 件 的 规 定 , 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 中 融 钢中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 33 铁份额、 钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额的基金份 额 参考净值和中融钢铁份额申购、赎 回的价格; 9.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10.编制季度、半年度和年度基金报告; 11 . 严格按照 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义 务; 12 . 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 , 不 向 他 人泄露; 13 . 按 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分配 基金收益; 14.按规定受理中融 钢铁份额申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15. 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16 . 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相关 资料 15 年以上; 17 . 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 , 并 且保 证 投 资 者 能 够 按 照 基 金 合 同 规 定 的 时 间 和 方 式 , 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18 . 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、变 现和分配; 19 . 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会并 通知基金托管人; 20. 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21 . 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 托管 人 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金托管人追偿; 22 . 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 , 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基金 事务的行为承担责任; 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 34 23 . 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其他 法律行为;


24 . 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 , 基 金 合 同 不 能 生 效, 基 金 管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 , 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 在 基 金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 25.执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26.建立并保存基金份额持有人名册; 27.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (三)基金托管人 名称:海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号海通证券大厦 办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 邮政编码:200001 法定代表人:王开国 成立时间:1988 年 8 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复〔1988〕383 号 经 营 范 围 : 证 券 经 纪 ; 证 券 自 营 ; 证 券 承 销 与 保 荐 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证券 交 易 、 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 直 接 投 资 业 务 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他业务。公 司可以 对外 投资设立子 公司从 事金 融产品等投 资业务 。[ 企业经营涉及 行政许可的,凭许可证件经营]


组织形式:股份有限公司 注册资本:95.8472 亿元人民币


存续期间:持续经营 (四)基金托管人 的权利与义务 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 权 利 包 括 但 不 限于: 1. 自基金合同生效之日起, 依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; 2. 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 费用; 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 35 3. 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反基金合同 及 国 家 法 律 法 规 行 为 , 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 , 应 呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4. 根据相关市场规则, 为基金开设资金账户、 证券 账户和期货账户等投资所 需账户、为基金办理证券交易资金清算; 5.提议召开或召集基金份额持有人大会; 6.在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 义 务 包 括 但 不 限于: 1.以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2. 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格 的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3. 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财 务管理及人事管 理等制度, 确保 基 金 财 产 的 安 全 , 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ; 对 所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 , 独 立 核 算 , 分 账 管 理 , 保 证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4 . 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6. 按规定开设基金财产的资金账户、 证券账户等投资所需账户, 按照基金合 同的约定,根据基金管理人的投资指令,及 时办理清算、交割事宜; 7. 保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8. 复核、 审查基金管理人计算中融 钢铁份额 净值、 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额 的基金份额 参考净值和中融 钢铁份额申购、赎回价格; 9.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10 . 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 , 说 明基 金 管 理 人 在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 ; 如 果 基 金 管 理 人有未执行基金合同规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 36 11 .保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其 他 相 关 资 料 15 年以上; 12.建立并保存基金份额持有人名册; 13.按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14 . 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和赎 回款项; 15. 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定, 召集基金份额持有人大会或 配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16.按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; 17 . 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和分 配; 18 . 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会和 银行监管机构,并通知基金管理人; 19 . 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 损 失 时 , 应 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿 责 任不 因其退任而免除; 20 . 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ,基 金 管 理 人 因 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 管理人追偿; 21.执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (五)基金份额持有人 投 资 人 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 即 视 为 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 投 资人 自 依 据 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 本 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 当 事 人 , 直 至 其 不 再 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。 基 金 份 额 持 有 人 作 为 基 金 合 同 当 事 人 并 不 以 在 基金合同上书面签章或签字为必要条件。 中融钢铁份额、钢铁 A 份额和钢铁 B 份额 仅 在其各自份额类别内拥有同等的 权益。 如果 钢铁 A 份额 和钢铁 B 份额终止运作 , 则在终止 钢铁 A 份额和钢铁 B 份 额的运作后,本基金每份基金份额具有同等的合法权益 。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 根据 《基金法》 及其他有关法律法规, 基金份额持有人的权利包括但不限于: 1.分享基金财产收益; 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 37 2.参与分配清算后的剩余基金财产; 3. 依法申请赎回其持有的 中融钢铁份额、 依法转让其持有的 钢铁 A 份额 和钢 铁 B 份额 ; 4.按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; 5. 出席或者委派代表出席基金份额持有人大 会, 对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权; 6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7.监督基金管理人的投资运作; 8. 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构损害其合法权益的行为依法提 起诉讼或仲裁; 9.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人 的 义 务 包 括 但不限于: 1.认真阅读并遵守基金合同 、招募说明书等信息披露文件 ; 2. 了解所投资基金产品 , 了解自身风险承受能 力 , 自主判断基金的投 资价值 , 自主做出投资决策 ,自行承担投资风险; 3.关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4.缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; 5. 在其持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; 6.不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; 7.执行生效的基金份额持有人大会的决议; 8.返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。


中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 38 十 二、 基金份 额持 有人大 会 (一) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 或 其 合 法 的 代 理 人 组成。 基金 份额持有人大会的审议事项应分别由中融 钢铁份额、 钢铁 A 份额、钢铁 B 份额的 基 金 份 额 持 有 人 独 立 进 行 表 决 。 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 每 一 基 金 份 额 在 其 对 应 的 份额级别内拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (二)召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式; (3)变更基金类别; (4) 变更基金投资目标、 投资范围或投资 策略 (法律法规、 中国证 监会另有 规定的除外) ; (5)变更基金份额持有人大会程序; (6)更换基金管理人 、基金托管人; (7) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准 , 但法律法规要求提高该等报 酬标准的除外 ; (8)本基金与其他基金的合并 ; (9)终止钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的运作; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 ) 终止钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额上市, 但因本基金不再具备上市条件而 被深圳证券交易所终止上市的除外; (12)单独或合计持有 10% 以上(含 10% )基金份额的基金份额持有人(① 以 基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 , 下 同 ; ② 指 单 独 或 合 计 持 有 中 融 钢 铁份额、 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额各自 的基金 总份额 10% 以上基金份额的基金份 额持有人,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (13)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、 基金合同或中国证监会规定的其他情形。 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 39 2. 出现以下情形之一的, 可由基金管理人和基金托管人协商后修改 基金合同 , 不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)在 法律法规和 本基金合同规定的范围内 且在对基金份额持有人利益无实 质不利影响的前提下 , 调整中融 钢铁 份额的申购费率、 调低赎回费率或收费方式; (3) 因相应的法律法规 、 深圳证券交易所或登记机构相关业务规则 发生变动 必须对基金合同进行修改; (4)法律法规要求 增加的基金费用的收取 ; (5) 对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化 或基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6) 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 (三)会议召集人和召集方式 1. 除法律法规或本基金合同另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人 召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集 时,由基金托管人召集。 2. 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提 出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书 面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当自行召集 , 并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理 人 应 当 配 合 。 3. 单独或合计持有 10% 以上(含 10% )的基 金份额持有人 就同一事项 认为有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 单独或合计持有 10% 以上 (含 10% ) 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 向 基 金 托 管 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 托 管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ; 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4. 单独或合计持有 10% 以上 (含 10% ) 的基 金份额持有人就同一事项要求召中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 40 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 , 单 独 或 合 计 持 有 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但 应当至少提前 30 日向中国证监会备案。 5. 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、 基金 托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1 .基金 份额持 有 人 大 会 的 召 集 人 ( 以 下 简 称 “ 召 集 人 ” ) 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式 和 权 益 登 记 日 。 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 召 集 人 必 须 于 会 议 召开日前 30 日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载 明 以 下 内 容 : (1)会议召开的时间、地点和 会议形式; (2)会议拟审议的主要事项 、议事程序和表决方式 ; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有 人的权益登记日; (4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份 , 代理权限和代理 有效期限等) 、送达时间和地点 ; (5)会务常设联系人 姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续 ; (7)召集人需要通知 的其他事项; 2. 采用通讯方式开会并进行表决的情况下, 由召集人决定并在会议通知中说 明 本 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3. 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 经 有 效 通 知 拒 不 派 代 表 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督的,不影响计票和表决结果 。 (五)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 、 通 讯 开 会 方 式 以 及 法 律 法 规 及或 监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1. 现场开会。 由基金 份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 41 表 出 席 , 现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 , 不 影 响 表 决 效 力 。 现 场 开 会 同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2) 经核对, 汇总 到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示, 全部 有效 凭证所对应 的 基 金 份 额 应 占 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 以 上 ( 指 全 部 有 效 凭证所对应的中融 钢铁 份额、钢铁 A 份额、钢铁 B 份额分别占权益 登记日各自基 金份额的二分之一以上, 含 二分之一 ) 。 若到 会者在权益登记日代表的有效的基金 份 额 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 , 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内, 就原定审议事项重新召集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 三 分 之 一 ( 指 全 部 有效凭证所对应的中融 钢铁份额、钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额分别占 权益登记日各 自基金份额的三分之一) ; 2. 通讯开会。 通讯开 会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形 式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1) 会议召集人按 《 基金合同》 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续 公布相关提示性公告; (2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则 为 基 金 管 理 人 ) 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 会 议 召 集 人 在 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 , 则 为 基 金 管 理 人 ) 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 基 金 份 额 持 有 人 的 书 面 表 决 意 见 ; 基 金 托 管 人 或 基 金 管 理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3) 本人直接出具书面意见和授权他人代表出 具书面意见的基金份额持有人 所 代 表 的 基 金 份 额 占 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 以 上 ( 指 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 中 融 钢铁份额、中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 42 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额占权益登记日各自基金份额的二分之一以上,含二分之 一) ; 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金 总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个 月以后、6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于本基金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 三 分 之 一 ( 指 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出具书面意见的基金份额持有人所代表的中融 钢铁 份额、钢铁 A 份额、钢铁 B 份 额占权益登记日各自基金份额的三分之一) ; (4 ) 上 述 第 (3 ) 项 中 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 , 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金注册登记机构记录相符。 3. 在法律法规和监管机关允许的情况下, 本基 金的基金份额持有人亦可采用 其 他 非 书 面 方 式 授 权 其 代 理 人 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 具 体 方 式 在 会 议 通 知 中 列明。 4. 在会议召开方式上, 本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非 现 场 方 式 相 结 合 的 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 会 议 程 序 比 照 现 场 开 会 和 通 讯 方 式 开 会 的 程 序 进 行 。 基 金 份 额 持 有 人 可 以 采 用 书 面 、 网 络 、 电 话 、 短 信 或 其 他 方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (六)议事内容与程序 1.议事内容及提案权 议 事 内 容 为 关 系 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 重 大 事 项 , 如 基 金 合 同 的 重 大 修 改、 决 定 终 止 基 金 合 同 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其 他 基 金 合 并 、 法 律 法 规 及 基 金 合 同 规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议 召 集 人 认 为 需 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 讨论的其他事项。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 , 对 原 有 提 案 的 修 改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2.议事程序 (1)现场开会 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 43 在 现 场 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 规 定 程 序 宣 布 会 议 议 事 程 序及 注意事项, 确定和公布监票人, 然 后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集 人 授 权 代 表 主 持 。 基 金 管 理 人 为 召 集 人 的 , 其 授 权 代 表 未 能 主持 大 会 的 情 况 下 , 由 基 金 托 管 人 授 权 代 表 主 持 ; 如 果 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 , 则 由 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 以 所 代 表 的 基 金 份 额 二 分 之 一 以 上 ( 含 二 分 之 一 ) 多 数 选 举 产 生 一 名 代 表 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人大会的主持人。 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 (或 单位名称) 、 身份证号码、 持有或代表有表决权的基金份额 数量、 委托人姓名 (或 单位名称)等事项。 (2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表 决截止日期后第 2 个 工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效 表 决 并 形 成 决 议 。 如 监 督 人 经 通 知 但 拒 绝 到 场 监 督 , 则 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 的 决议有效。 3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (七)决议形成的条件 、表决方式、程序 1. 中融钢铁份额、 钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额的基金份额持有人所持每一基 金份额在其对应的份额级别内享有平等的表决权。 2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议 一般决议须经出席会议的中融 钢铁份额、钢铁 A 份额与钢铁 B 份 额的基金份 额持有人(或其代理人)所持中融 钢铁份额、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额各自的表 决权的 二分之一 (含二分之一) 以上通过方为有效, 除下列 (2) 所 规定的须以特 别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过; (2)特别决议 特别决议须经出席会议的 中融钢铁份额、钢铁 A 份额与钢铁 B 份 额的 基金份 额持有人 (或其代理人 )所持中融钢铁份额、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额各自的 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 ( 含 三 分 之 二 ) 通 过 方 为 有 效 ; 涉 及 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基金托管人、 转换基金运作方式 、 终止基金合同、 本基金与其他基金合并、 钢铁 A中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 44 份额与 钢铁 B 份额终止 运作必须以特别决议通过方为有效。 3. 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报中国证监会备案, 并予以公 告。 4. 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则表 面 符 合 法 律 法 规 和 会 议 通 知 规 定 的 书 面 表 决 意 见 即 视 为 有 效 的 表 决 , 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 , 但 应 当 计 入 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所代表的基金份额总数。 5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票 表决。 6. 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (八)计票 1.现场开会 (1) 如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集, 则基金份额持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 但 如 果 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 未 出 席 , 则 大 会 主 持 人 可 自 行 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人代表担任监票人。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点, 由大会主持人当场 公布计票结果。 (3) 如大会主持人对于提交的表决结果有异议, 可以对投票数进行重新清点; 如 大 会 主 持 人 未 进 行 重 新 清 点 , 而 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 大 会 主 持 人 宣 布 的 表 决 结 果 有 异 议 , 其 有 权 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 要 求 重 新 清 点 , 大 会 主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 (4) 计票过程应由公证机关予以公证 , 基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 2.通讯方式开会 在 通 讯 方 式 开 会 的 情 况 下 , 计 票 方 式 为 : 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 票 人在 监督人派出的授权代表的监督下进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证; 如监督人经通知但拒绝到场监督, 则大会召集人可自行授权 3 名监票 人进行计票,中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 45 并 由 公 证 机 关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 派 代 表 对 表 决 意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (九)基金份额持有人大会决议报中国证监会备案后的公告时间、方式 1. 基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议 , 召集人应当自通过之日 起 5 日内报中国证监 会备案。基金份额持有人大会 决定的事项自表决通过 之日起 生效。 2. 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基 金 托 管 人 均 有 约 束 力 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的基金份额持有人大会决 议。 3. 基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。 如果采 用 通 讯 方 式 进 行 表 决 , 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 , 必 须 将 公 证 书 全 文 、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 ( 十 ) 本 部 分 关 于 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 事 由 、 召 开 条 件 、 议 事 程 序 、表 决条件等 规 定 , 凡 是 直 接 引 用 法 律 法 规 的 部 分 , 如 将 来 法 律 法 规 修 改 导 致 相 关 内 容 被 取 消 或 变 更 的 , 基 金 管 理 人 提 前 公 告 后 , 可 直 接 对 本 部 分 内 容 进 行 修 改 和 调 整,无需召开基金份额持有人大会审议。


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基金合同 46 十 三、 基金管 理人 、基金 托管 人的更 换条 件和程 序 (一) 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形。 (二) 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 1 、 提 名 : 新 任 基 金 管 理 人 由 基 金 托 管 人 或 者 单 独 或 合 计 持 有 中 融 钢铁 份额、 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额各自基金份额 10% 以上 (含 10% ) 基金份额的基金份额 持有人提名; 2、 决议: 基金份额持 有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名的 基金管理人形 成决议, 该决议需经出席会议的中融 钢铁份额、钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额各自基金份额持 有人所持表决权的 三分之二以上 (含三分之二)表决通过; 3、 临时基金管理人: 新任基金管理人产生之前, 由中国证监会指定临时基金 管理人; 4、 备案 : 基金份额持有 人大会选任基金管理人的决议自表决通过之日起生效, 自通过之日起五日内报中国证监会备案; 5、 公告: 基金管理人更换后, 由基金托管人在 更换基金管理人的基金份额持 有人大会决议生效 后 2 个工作日内在指定媒介公告 ; 6、 交接: 基金管理人职 责终止的, 基金管理人 应妥善保管基金管理业务资料,中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 47 及 时 向 临 时 基 金 管 理 人 或 新 任 基 金 管 理 人 办 理 基 金 管 理 业 务 的 移 交 手 续 , 临 时 基 金 管 理 人 或 新 任 基 金 管 理 人 应 及 时 接 收 。 新 任 基 金 管 理 人 应 与 基 金 托 管 人 核 对 基 金资产总值; 7、 审计: 基金管理人职责终止的, 应当按照法律法规规定聘请会计师事务所 对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案; 8、 基金名称变更: 基 金管理人更换后, 如果原任或新任基金管理人要求, 应 按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 (二) 基金托管人的更换程序 1 、 提 名 : 新 任 基 金 托 管 人 由 基 金 管 理 人 或 者 单 独 或 合 计 持 有 中 融 钢铁 份额、 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额各自基金份额 10% 以上 (含 10% ) 基金份额的基金持有 人提名; 2、 决议: 基金份额持 有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名的 基金托管人形成决议, 该决议需经出席会议的中融 钢铁份额、钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额各自基金份额持 有人所持表决权的 三分之二以上 (含三分之二)表决通过; 3、 临时基金托管人: 新任基金托管人产生之前, 由中国证监会指定临时基金 托管人; 4、 备案 : 基金份额持有 人大会选任基金托管人的决议自表决通过之日起生效, 自通过之日起五日内报中国证监会备案; 5、 公告: 基金托管人更换后, 由基金管理人在 更换基金托管人的基金份额持 有人大会决议生效 后 2 个工作日内在指定媒介公告 ; 6、 交接: 基金托管人职责终止的, 应当妥善保管基金财产和基金托管业务资 料 , 及 时 办 理 基 金 财 产 和 基 金 托 管 业 务 的 移 交 手 续 , 新 任 基 金 托 管 人 或 者 临 时 基 金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值;


7、 审计: 基金托管人职责终止的, 应当按照法律法规规定聘请会计师事务所 对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 1、 提名: 如果基金管理人和基金托管人同时更换, 由 单独或合计持有中融 钢 铁份额、 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额各自基金份 额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额 持有人提名新的基金管理人和基金托管人; 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 48 3、 公告: 新任基金管 理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管 人的基金份额持有人大会决议 生效后 2 个工作日内在指定 媒介上联合公告。 ( 四 ) 新 基 金 管 理 人 接 收 基 金 管 理 业 务 或 新 基 金 托 管 人 接 收 基 金 财 产 和 基金 托 管 业 务 前 , 原 基 金 管 理 人 或 原 基 金 托 管 人 应 继 续 履 行 相 关 职 责 , 并 保 证 不 做 出 对基金份 额持有人的利益造成损害的行为。


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基金合同 49 十 四、 基金的 托管 基金财产由基金托管人保管。 基金管理人应与基金托管人按照 《基金法》 、 基 金合同及有关规定订立 《中融 国证钢铁行业 指数分级证券投资基金托管协议》 。 订 立 托 管 协 议 的 目 的 是 明 确 基 金 托 管 人 与 基 金 管 理 人 之 间 在 基 金 份 额 持 有 人 名 册 登 记 、 基 金 财 产 的 保 管 、 基 金 财 产 的 管 理 和 运 作 及 相 互 监 督 等 相 关 事 宜 中 的 权 利 义 务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。


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基金合同 50 十 五、 基金份 额的 登记 ( 一 ) 本 基 金 的 注 册 登 记 业 务 指 基 金 登 记 、 存 管 、 清 算 和 结 算 业 务 , 具 体内 容包括投资人 开放式基金账户 和/ 或深圳证券账户 建立和管理、 基金份额注册登记、 基 金 销 售 业 务 的 确 认 、 清 算 和 结 算 、 代 理 发 放 红 利 、 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名册和办理非交易过户业务等。 ( 二 ) 本 基 金 的 注 册 登 记 业 务 由 基 金 管 理 人 或 基 金 管 理 人 委 托 的 其 他 符 合条 件 的 机 构 负 责 办 理 。 基 金 管 理 人 委 托 其 他 机 构 办 理 本 基 金 注 册 登 记 业 务 的 , 应 与 代 理 人 签 订 委 托 代 理 协 议 , 以 明 确 基 金 管 理 人 和 代 理 机 构 在 注 册 登 记 业 务 中 的 权 利义务,保护基金份额持有人的合法权益。 (三)注册登记机构享有如下权利: 1.建立和管理投资人 开放式基金账户和/ 或深圳证券账户 ; 2.取得注册登记费; 3.保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4.在法律法规允许的范围内, 制定和调整 注册登记业务的相关规则; 5.法律法规规定的其他权利。 (四)注册登记机构承担如下义务: 1.配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务; 2.严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务; 3. 妥善保存登记数据, 并将基金份额持有人名称、 身份信息及基金份额明细 等 数 据 备 份 至 中 国 证 监 会 认 定 的 机 构 。 其 保 存 期 限 自 基 金 账 户 销 户 之 日 起 不 得 少 于 20 年; 4. 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务, 因违反该保密义务对投 资 人 或 基 金 带 来 的 损 失 , 须 承 担 相 应 的 赔 偿 责 任 , 但 司 法 、 行 政 等 强 制 检 查 情 形 除外; 5. 按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户等业务, 并提供其 他必要服务; 6.接受基金管理人的监督; 7.法律法规规定的其他义务。 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 51


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基金合同 52 十 六、 基金的 投资 (一)投资目标





本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 严 格 的 投 资 程 序 , 力 争 将 基金 的净 值 增长 率与 业 绩比 较基 准 之间 的日 均 跟踪 偏离 度 绝对 值控 制 在 0.35% 以内,年跟踪误差控制在 4% 以内,实现对国证钢铁行业 指数的有效跟踪。 (二)投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括 国证钢铁行业指数的成份股、 备 选 成 份 股 、 其 他 股 票 ( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股 票) 、 固定收益资产 (国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可 转换债券、 分 离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融 资券 (含超短期融资券) 、 资产支持 证券、 债券 回购、 银行存款等) 、 衍生工具 (股指期货、 权证等) 及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。


如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适当 程序后,可以将其纳入投资范围。


本基金投 资于股 票的资 产不低于 基金资 产的 85% ,投 资于标 的指数 成份股和 备选成份 股的资 产不低 于非现金 基金资产 的 80% ;每 个交易日 日终 在扣除股 指期 货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日 在一年以内的政府债券。 如 果 法 律 法 规 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的 , 以 变 更 后 的 比 例 为 准 , 本 基 金 的 投资 范围会做相应调整。 (三)投资策略 本 基 金 主 要 采 用 完 全 复 制 法 进 行 投 资 , 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权重 构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重 的变化进行相应调整。 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 , 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 , 以 及 因 基金 的 申 购 和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 国 证 钢 铁 行 业 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 , 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 , 采 取 合 理 措 施 , 在 合 理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1.资产配置策略


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基金合同 53 本 基 金 管 理 人 主 要 按 照 国 证 钢 铁 行 业 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票投 资 组 合 , 并 根 据 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 。 本 基 金 的 股 票 资 产 投资比例 不低于 基金资 产的 85% ,其中投 资 于 国证钢 铁行业 指 数成 份股和备 选成 份股的资 产不低 于非现 金基金资 产的 80% , 每个交易 日日终在 扣除 股指期货 合约 需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以 内 的 政 府 债 券 , 权 证 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执行。


2.股票投资组合构建


(1)组合构建方法


本 基 金 将 采 用 完 全 复 制 法 构 建 股 票 投 资 组 合 , 以 拟 合 、 跟 踪 国 证 钢 铁 行 业 指 数的收益表现。


(2)组合调整


本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 原 则 上 根 据 国 证 钢 铁 行 业 指 数 成 份 股 组 成 及其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 。 同 时 , 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 中 的 投 资 比 例 限 制 、 申 购 赎 回 变 动 情 况 、 股 票 增 发 因 素 等 变 化 , 对 股 票 投 资 组 合 进 行 实 时 调 整 , 以 保 证 基 金 净 值 增 长 率 与 国 证 钢 铁 行 业 指 数 收 益 率 之 间 的 高 度 正 相 关 和 跟踪误差最小化。


基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使本基金的股票投资组合比 例符合基金合同的约定。


①定期调整


根据国 证 钢 铁 行 业 指 数 的 调 整 规 则 和 备 选 股 票 的 预 期 , 对 股 票 投 资 组 合 及时 进行调整。


②不定期调整


A . 当上市公司发生增 发、 配股等影响成份股在指数中权重的行为时, 本基金 将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;


B . 根据本基金的申购 和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪 国证钢铁行业 指数;


C . 根据法律、 法规的规定, 成份股在 国证钢铁行业 指数中的权重因其它原因 发 生 相 应 变 化 的 , 本 基 金 将 做 相 应 调 整 , 以 保 持 基 金 资 产 中 该 成 份 股 的 权 重 同 指 数一致。 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 54 3. 债券投资策略 本 基 金 可 以 根 据 流 动 性 管 理 需 要 , 选 取 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 进 行配 置 。 本 基 金 债 券 投 资 组 合 将 采 用 自 上 而 下 的 投 资 策 略 , 根 据 宏 观 经 济 分 析 、 资 金 面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择 。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4. 股指期货投资策略


本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 ,本 着 谨 慎 原 则 , 参 与 股 指 期 货 的 投 资 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 , 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (四) 标的指数与 业绩比较基准 1.标的指数 本基金股票资产的标的指数为 国证钢铁行业 指数。 为反映 A 股市场不同 细分行业公司股票的整体表现,深圳证券信息有限公司 将沪深两市个股按巨潮行业分类标准细分行业划分, 编制国证细分行业系列指数。


囯证钢铁行业指数选取宝钢股份、 包钢股份、 河北钢铁等 30 家上市钢铁企业 组成该指数,该指数属于国证细分行业系列指数。 2.业绩比较基准 本基金业绩比较基准为: 95%× 国证钢铁行业 指数收益率+5%× 同期银 行活期存 款利率(税后) 。


如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 , 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业绩 比 较 基 准 推 出 , 或 者 是 指 数 编 制 单 位 变 更 或 停 止 国 证 钢 铁 行 业 指 数 的 编 制 、 发 布 或 授 权 , 或 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 的 股 票 指 数 时 , 本基 金 可 以 在 与 基 金 托 管 人 协 商 同 意 后 变 更 标 的 指 数 、 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告 。 若 变更 标 的 指 数 、 业 绩 比 较 基 准 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 等 实 质 性 变 更 , 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 标 的 指 数 、 业 绩 比 较 基 准 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 且 在 指 定 媒 介 公 告 。 若 变 更 标 的 指 数 、 业 绩 比 较 基 准 对 基 金 投 资 范 围 和 投 资 策 略 等 无 实 质 性 影 响 ( 包 括 但 不 限 于 指 数 编 制 单 位 变 更 、 指 数 更 名 等 事 项) , 本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更 标的指数、 业绩比较基准并及 时公告,而无需基金份额持有人大会审议。


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基金合同 55





(五)风险收益特征





本基金为跟踪指数的股票型基金, 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所自动分离或分拆的两类基金份额来看, 钢铁 A 份额具有预期风 险、预期收益较 低的特征; 钢铁 B 份额 具有预期风险、预期收益较高的特征。 (六)投资限制 1.组合限制 基金的投资组合将遵循以下限制:





(1)本 基金持 有 一家公司 发行的 证券, 其市值不 超过基 金资产 净值的 10% , 但标的指数成分股投资不计入受此限 ; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; (3)本 基金管理人管理的 全部 基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券 的 10% ,但标的指数成分股投资不计入受此限 ; (4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10% ; (5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40% ,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限 为 1 年,债券回 购后不展期 ; (6) 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% , 投资于国证钢铁行业 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金 基金资产的 80% ; (7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基 金资产净值的 10% ; (8) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20% ; (9) 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过 该资产支持证券规模的 10% ; (10 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; (11 ) 本基金应投资于 信用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB ) 的资产 支持证券。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的总中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 56 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金资 产净值的 0.50% ; (14)本基金参与股指期货投资后,需遵守下列比例限制; 1) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金 资产净值的 10% ; 2) 本基金在 任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100% ; 其中, 有价 证券指股票、 债券 (不 含到期日在一 年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买 入返售金融资产 (不含质押式回购) 等; 3) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的 20% ; 4) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计 算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产 净值的 20% ; 本 基 金 在 开 始 进 行 股 指 期 货 投 资 之 前 , 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货 开 户 、清 算、估值、交收等事宜另行具体协商; (15 ) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; (16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ; (17)法律法规规定的其他比例限制。 如 果 法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 本 基 金 合 同 约 定 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的, 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。 法律法规或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 履 行适当程序后,则本基金 投资不再受相关限制。 因 证 券 市 场 、 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改革 中支付对价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规定 投资比例 的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 , 但中国证监会规定的特殊情形除 外。 法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的资产配置比例符合中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 57 基 金 合 同 的 有 关 约 定 。 在 上 述 期 间 内 , 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是 中国证监会 另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政 法规和中国证监会禁止的其他活动 ; 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实际 控 制 人 或 者 与 其 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 的 证 券 , 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的 , 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 , 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则 , 防 范 利 益 冲 突 , 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 , 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 的 同 意 , 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 , 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 则 本 基 金 投资 不再受相关限制 。 (七)基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法 1. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、 债权人权利, 保护 基金份额持有人的利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 (八)基金的融资、融券及转融通 本 基 金 可 以 根 据 届 时 有 效 的 有 关 法 律 法 规 和 政 策 的 规 定 进 行 融 资 融 券 、 转融 通 。 待 基 金 参 与 融 资 融 券 和 转 融 通 业 务 的 相 关 规 定 颁 布 后 , 基 金 管 理 人 可 以 在 不中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 58 改 变 本 基 金 既 有 投 资 策 略 和 风 险 收 益 特 征 并 在 控 制 风 险 的 前 提 下 , 参 与 融 资 融 券 业 务 以 及 通 过 证 券 金 融 公 司 办 理 转 融 通 业 务 , 以 提 高 投 资 效 率 及 进 行 风 险 管 理 。 届 时 本 基 金 参 与 融 资 融 券 、 转 融 通 等 业 务 的 风 险 控 制 原 则 、 具 体 参 与 比 例 限 制 、 费 用 收 支 、 信 息 披 露 、 估 值 方 法 及 其 他 相 关 事 项 按 照 中 国 证 监 会 的 规 定 及 其 他 相 关法律法规的要求执行。


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基金合同 59 十 七、 基金的 财产 (一)基金资产总值 基 金 资 产 总 值 是 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申购 款以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基 金 托 管 人 根 据 相 关 法 律 法 规 、 规 范 性 文 件 为 本 基 金 开 立 资 金 账户 、 证 券 账 户 以 及 投 资 所 需 的 其 他 专 用 账户。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人、 基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的处分 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 代 销 机 构 的 固 有 财 产 , 并 由 基金 托 管 人 保 管 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 基 金 财 产 的 管 理 、 运 用 或 者 其 他 情 形 而 取 得 的 财 产 和 收 益 归 入 基 金 财 产 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 可 以 按 基 金 合 同 的 约 定收 取 管 理 费 、 托 管 费 以 及 其 他 基 金 合 同 约 定 的 费 用 。 基 金 财 产 的 债 权 、 不 得 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 固 有 财 产 的 债 务 相 抵 消 , 不 同 基 金 财 产 的 债 权 债 务 , 不 得 相 互 抵 消 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 以 其 自 有 资 产 承 担 法 律 责 任 , 其 债 权 人 不 得对基金 财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 除依据 法 律 法 规 、 基 金 合 同 进行 处 分 外 , 基 金 财产不 得 被 处 分 。 非 因 基 金财 产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。


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基金合同 60 十 八、 基金资 产的 估值 (一)估值日 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律法 规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (二)估值方法 1.证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 以 最 近 交 易 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素, 调整最近交易市价,确定公允价格; (2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供 的 价 格 估 值 , 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近交易市价,确定公允价格; (3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ; 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 确 定 公 允 价 格; (4 ) 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所 上 市 的 资 产 支 持 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 61 同 一 股 票 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 该 日 无 交 易 的 , 以 最 近 一 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估值; (2) 首次公开发行未上 市的股票、 债券和权证 , 采用估值技术确定公 允价值 , 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 按 监 管 机 构或行业协会有关规定确定公允价值。 3. 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种, 采用估 值技术确定公允价值。 4. 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值。 5 . 中 国 金 融 期 货 交 易 所 上 市 的 股 指 期 货 , 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 , 估 值 当 日 无 结 算 价 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 , 采 用 最 近 交 易日结算价估值。 6. 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7. 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增 事项, 按 国家最新规定估值。 如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、程 序 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 , 应 立 即 通 知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根 据 有 关 法 律 法 规 , 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理人 承 担 。 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 , 按 照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 股指期货合约、 债券和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资产 和负债 。 (四) 各级基金份额净值的计算 本基金分别计算并公告中融 钢铁份额净值、 钢铁 A 份额与钢铁 B 份 额的基金 份额 参考净值。 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 62 中融钢铁份额净值 、钢铁 A 份额与钢铁 B 份 额的基金份额 参考净值的计算均 保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。 T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。 如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (五)估值程序 1. 基金管理人 每个 工作日计算基金资产净值及 各类基金份额的基金份额净值, 并按规定公告。 2. 基金管理人应每个 工作日 对基金资产估值。 基金管理人每个工作日对基金 资 产 估 值 后 , 将 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人 依 据 基 金 合 同 和 相 关 法 律 法 规 的 规 定 对 外 公 布 。 月 末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (六)估值错误的处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估值 的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内 (含第 3 位) 发生差错时, 视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.差错类型 本 基 金 运 作 过 程 中 , 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 注 册 登 记 机 构、 或 代 销 机 构 、 或 投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 差 错 , 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 , 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 差 错 遭 受 损 失 当 事 人 ( “ 受 损 方 ” ) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 差 错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上 述 差 错 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 : 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据计 算 差 错 、 系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 ; 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 , 若 系 同 行 业 现 有 技 术 水 平 不 能 预 见 、 不 能 避 免 、 不 能 克 服 , 则 属 不 可 抗 力 , 按 照 下 述 规 定执行。 由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 人 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错 , 因 不 可 抗 力 原 因 出 现 差 错 的 当 事 人 不 对 其 他 当 事 人 承 担 赔 偿 责 任 , 但 因 该 差 错 取 得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 (1) 差错已发生, 但尚 未给当事人造成损失时, 差错责任方应及时协 调各方,中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 63 及 时 进 行 更 正 , 因 更 正 差 错 发 生 的 费 用 由 差 错 责 任 方 承 担 ; 由 于 差 错 责 任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 差 错 , 给 当 事 人 造 成 损 失 的 , 由 差 错 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿 责 任 ; 若 差 错 责 任 方 已 经 积 极 协 调 , 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 , 则 有 协 助 义 务 的 当 事 人 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 差 错 责 任 方 应 对更正的 情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2) 差错的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且 仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差错 责 任 方 仍 应 对 差 错 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当得利造成其他当事人的利益损失 ( “受损方” ) , 则差错责任方应赔偿受损方的损 失 , 并 在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ; 如 果 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方, 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5) 差错责任方拒绝进行赔偿时, 如果因基金管理人过错造成基金财产损失 时 , 基 金 托 管 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 , 如 果 因 基 金 托 管 人 过 错 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。 基 金 管 理 人 和 托 管 人 之 外 的 第 三 方 造 成 基 金 财 产 的 损 失 , 并 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 由 基 金 管 理 人 负 责 向 差 错 方 追 偿 ; 追 偿 过 程 中 产 生 的 有 关 费 用 , 应 列 入 基 金 费 用 , 从 基金资产中 支付。 (6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿, 并且依据法律法规、 基 金 合 同 或 其 他 规 定 , 基 金 管 理 人 自 行 或 依 据 法 院 判 决 、 仲 裁 裁 决 对 受 损 方 承 担 了 赔 偿 责 任 , 则 基 金 管 理 人 有 权 向 出 现 过 错 的 当 事 人 进 行 追 索 , 并 有 权 要 求 其 赔 偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3.差错处理程序





差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明差错发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据差错发生的原因确定 差错的责任方; (2 )根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成 的 损 失 进 行 评 估 ; (3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 64 损失; (4) 根据差错处理的方法, 需要修改基金注册登记机构交易数据的, 由基金 注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基 金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时,基金管理人应当通报基金托管 人并报中国 证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.50% 时, 基金管理人应当 公告 。 (3) 因基金份额净值计算错误, 给基金或基金份额持有人造成损失的, 应由 基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (七)暂停估值的情形 1. 基金投资所涉及的证券 、 期货 交易市场 遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资 产价值时; 3.中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (八)基金净值的确认 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 由 基 金管 理 人 负 责 计 算 , 基 金 托 管 人 负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理 人 , 由 基 金 管 理 人 依 据 基 金 合 同 和 相 关 法 律 法 规 的 规 定 对基金净值予以公布。 (九)特殊情况的处理 1. 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时, 所造成的误差 不作为 基金资产估值错误处理。 2. 由于不可抗力原因, 或由于证券 、 期货 交易所及登记结算公司发送的数据中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 65 错误 等 原 因 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 , 但 未 能 发 现 错 误 的 , 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 积 极 采 取 必 要 的 措 施 消 除 或减轻 由此造成的影响。


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基金合同 66 十 九、 基金的 费用 与税收 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金合同生效后的标的指数许可使用费; 4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费; 7.基金的证券、期货交易费用; 8.基金上市初费和上市月费; 9.基金的账户开户费用、账户维护费用; 10.基金财产拨划支付的银行费用; 11 .依法可以在基金财产中列支的 其他费用。 ( 二 ) 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价格 确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下, 基金管理费按前一日基 金资产净值的 1.00% 年费率计提。 计算 方法如下: H =E× 年管理费率÷当 年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送划款指令, 基金托管人复核后于次月 首日起 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等 ,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。 计算 方法如下: 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 67 H =E× 年托管费率÷当 年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送划款指令, 基金托管人复核后于次月 首日起 3 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等 , 支付日期顺延。 3.基金合同生效后的标的指数许可使用费


本 基 金 作 为 指 数 基 金 , 需 根 据 与 指 数 所 有 人 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 签 署 的指 数 许 可 使 用 协 议 的 约 定 向 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 支 付 指 数 许 可 使 用 费 。 如 上 述 指 数 许 可 使 用 协 议 约 定 的 费 率 发 生 变 更 , 本 条 下 的 指 数 许 可 使 用 费 将 相 应 变 更 , 基 金 管 理 人 将 在 更 新 的 招 募 说 明 书 或 公 告 中 予 以 披 露 , 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大会。 通常情况下,指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提。 计算方法如下: H=E× 年费率/ 当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元 (大写: 伍万元整) 。 计费 期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 。 标 的 指 数 许可 使 用 费 的 支 付 方 式 为 每 季 支 付 一 次 , 基 金 合 同 生 效 后 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人发送指数许可使用费划付指令, 经基金托管人复核后, 于每年 1 月、 4 月、 7 月、 10 月的最后一个工 作日前从基金财产中一次性支付给 深圳证券信息有限公司 上一 季度的标的指数许可使用费。 4.上述“ 一、基金费用的种类中第 4-11 项费 用 ” ,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付 。 (四)不列入基金费用的项目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基金 财 产 的 损 失 , 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 , 或 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基金合同中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 68 生效前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其 他 费 用 不 从 基 金 财 产 中 支 付。 ( 五 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和基 金 托 管 费 率 。 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 , 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 基金管理人必须最迟于新的费率实施 前 2 日在指定媒介上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据 国家法律法规的规定,履行纳税义务。


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基金合同 69 二 十、 基金的 收益 与分配 本基金(包括中融 钢铁份额、钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额)不进行收益 分配。 经 基 金 份额 持 有人 大 会决 议 通 过, 并 经中 国 证监 会 备 案后 , 如果 终 止 钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额的 运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收 益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。


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基金合同 70 二 十一 、基金 份额 折算 (一)定期份额折算 1.定期份额折算的折算日 每年 12 月 15 日 (若该 日为非工作日, 则提前至该日之前的最后一个工作日) 。 如,假设本基金成立于 2015 年 6 月 20 日 ,则本基金成立后的第一个定期份 额折算日为 2015 年 12 月 15 日。 2.定期份额折算的折算对象 基金份额定期折算日登记在册的中融 钢铁份额和 钢铁 A 份额,钢铁 B 份额不 参与定期折算。 3.定期份额折算的折算频率 每年折算一次。 4.定期份额折算的折算方式 定期份额折算后钢铁 A 份额的基金份额参考 净值调整为 1.000 元, 基金份额 折算日折算前 钢铁 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分 将折算为中融 钢铁 份额的场内份额分配给 钢铁 A 份额持有 人。中融 钢铁份额持有人持有的每两 份中融 钢铁份额将按一份 钢铁 A 份额获得新 增中融 钢铁份额的分配,经过上述份 额 折 算 后, 中融 钢铁 份额 净 值 将相 应调 整 。 在基 金 份 额折 算前 与 折算后 , 钢铁 A 份额 ,钢铁 B 份额的份 额配比保持 1:1 的比例。 (1)中融钢铁份额折算 NA V 后 母 =NAV 前 母-0.5× (NA V 前 A -1.000)


中融钢铁份额持有人新增的中融 钢铁份额数=0.5× NUM 前 母× (NA V 前 A -1.000) /NA V 后 母 其中: NA V 前 母 :定期份额折 算前中融 钢铁份额净值,下同 NA V 后 母 :定期份额折 算后中融 钢铁份额净值,下同 NA V 前 A :定期份额折 算前 钢铁 A 份额的基金份额 参考净值,下同 NUM 前 母 :定期份额折算前中融 钢铁份额的份额数,下同 持有中融 钢铁 份 额 的 场 外 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述 折 算 方 式 获 得 新 增 中 融 钢铁中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 71 份 额 的 场 外 份 额 的 分 配 ; 持 有 中 融 钢铁份 额 的 场 内 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述 折 算 方 式获得新增中融 钢铁份额的场内份额的分配。 中融钢铁 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产生 的 误 差 计 入 基 金 资 产 ; 中 融 钢铁份 额 的 场 内 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 取 整 计 算 ( 最 小单位为 1 份) ,余额计入基金资产。 (2)钢铁 A 份额折算 定期份额折算后钢铁 A 份额的基金份额 参考 净值=1.000 元 定期份额折算后钢铁 A 份额的份额数=定期份额折算前 钢铁 A 份额的份额数 钢铁 A 份额持有人新 增的中融 钢铁份额数=[NUM 前 A × (NA V 前 A -1.000 )] / NA V 后 母 其中: NUM 前 A :定期份额折 算前 钢铁 A 份额的份额数,下同 钢铁 A 份额折算成中融 钢铁份额的场内份额取整计算 (最小单位为 1 份) , 余 额计入基金资产。 (3)钢铁 B 份额折算 钢铁 B 份额不进行份额 折算,其基金份额 参考 净值和份额数保持不变。 (4)折算后中融 钢铁份额的总份额数 折 算 后 中 融 钢铁 份 额 的 总 份 额 数 = 定 期 份 额 折 算 前 中 融 钢铁 份 额 的 份 额 数+ 中融 钢铁份额持有人新增的中融 钢铁份额数+钢铁 A 份额持有人新 增的中融 钢铁 份额数。 5.基金份额折算期间的基金业务办理 为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 钢铁 A 份额与 钢铁 B 份 额 的 上 市 交 易 和 中 融 钢铁 份 额 的 申 购 或 赎 回 等 相 关 业 务 , 具 体 见 基 金 管 理 人 届 时发布的相关公告。 6.基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定媒介公告, 并报中国证监会备案。 按 照 上 述 折 算 和计算 方 法 , 可 能 会 给 基 金 份 额 持 有 人 的 资 产 净 值 造 成 微 小误 差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 72 7.特殊情形的处理 (1)基金合同生效不满三个月, 可不进行定期份额折算。 (2) 若在定期份额折算日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形 时,将按照不定期份额折算的规则进行份额折算。 (3) 如本基金在 定期份额折算的折算日 1 个月前发生过不定期份额折算, 则 由基金管理人根据情况选择是否进行定期 份额折算。 (二)不定期份额折算 除 以 上 定 期 份 额 折 算 外 , 本 基 金 还 将 在 以 下 两 种 情 况 进 行 份 额 折 算 , 即 :当 中融 钢铁份额净值大于或等于 1.500 元; 当钢铁 B 份额的基金份额参考 净值小于或 等于 0.250 元。


1.当中融钢铁份额净值大于或等于 1.500 元时 (1)不定期份额折算的折算日


中融钢铁份额净值大于 或等于 1.500 元, 基金管理人即可确定基金份额折算日。 (2)不定期份额折算的折算对象


基金份额折算日登记在册的中融 钢铁份额、 钢铁 A 份额和钢铁 B 份 额。 (3)不定期份额折算的折算频率


不定期。 (4)不定期份额折算的折算方式 当中融钢铁份额净值大于或等于 1.500 元时, 本基金将在基金份额折算日分别 对中融 钢铁份额、 钢铁 A 份额和钢铁 B 份额进 行份额折算, 份额折算后 钢铁 A 份 额和 钢铁 B 份额的比例 仍保持 1:1 不变。 份额折算后中融 钢铁份额净值、 钢铁 A 份额和 钢铁 B 份额的基 金份额 参考 净值均调整为 1.000 元, 基金份额折算日折算前 中融 钢铁份额净值、钢铁 A 份额和钢铁 B 份 额的基金份额 参考净值超出 1.000 元 的部分均将折算为中融 钢铁份额分别分配给中融 钢铁份额、钢铁 A 份额和 钢铁 B 份额的持有人。 1)中融钢铁份额折算


中融钢铁份额持有人新增的中融 钢铁份额数=[NUM 前 母× (NA V 前 母 -1.000)] /1.000 中融钢铁 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 到 小数 点 后 两 位 , 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 资 产 ; 中 融 钢铁份 额 的 场 内 份 额 经 折 算 后 的中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 73 份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,余额计入基金资产。 2)钢铁 A 份额折算 折算后钢铁 A 份额的份额数保持不变,即:NUM 后 A =NUM 前 A 钢铁 A 份额持有人新增的中融 钢铁份额数=[NUM 前 A × (NA V 前 A -1.000 )] / 1.000 其中, NUM 后 A :折算后 钢铁 A 份额的份额数,下同 钢铁 A 份额折算成中融 钢铁份额的场内份额取整计算 (最小单位为 1 份) , 余 额计入基金资产。 3)钢铁 B 份额折算 折算后钢铁 B 份额的份 额数保持不变,即:NUM 后 B =NUM 前 B 钢铁 B 份额持有人新增的中融 钢铁份额数=[NUM 前 B × (NA V 前 B -1.000 )] / 1.000 其中, NUM 前 B :折算前 钢铁 B 份额的份额数,下同 NUM 后 B :折算后 钢铁 B 份额的份额数,下同 钢铁 B 份额折算成中融 钢铁份额的场内份额取整计算 (最小单位为 1 份) , 余 额计入基金资产。 4)折算后中融钢铁 份额的总份额数 折 算 后 中 融 钢铁 份 额 的 总 份 额 数 = 不 定 期 份 额 折 算 前 中 融 钢铁 份 额 的 份 额数 +中融 钢铁份额持有人新增的中融 钢铁份额数+ 钢铁 A 份额持有人 新增的中融 钢 铁份额数+ 钢铁 B 份额 持有人新增的中融 钢铁份额数 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 钢铁 A 份额与 钢铁 B 份 额 的 上 市 交 易 和 中 融 钢铁 份 额 的 申 购 或 赎 回 等 相 关 业 务 , 具 体 见 基 金 管 理 人 届 时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定媒介公告, 并报中国证监会备案。 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 74 按 照 上 述 折 算 和计算 方 法 , 可 能 会 给 基 金 份 额 持 有 人 的 资 产 净 值 造 成 微 小误 差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。 2.当钢铁 B 份额的基 金份额 参考净值小于或等于 0.250 元时 (1)不定期份额折算的折算日 钢铁 B 份额的基金份额 参考净值小于或等于 0.250 元, 基金管理人即可确定基 金份额折算日。 (2)不定期份额折算的折算对象 基金份额折算日登记在册的中融 钢铁份额、 钢铁 A 份额和钢铁 B 份 额。 (3)不定期份额折算的折算频率 不定期。 (4)不定期份额折算的折算方式 当钢铁 B 份额的基金份 额 参考 净值小于或等于 0.250 元时, 本基金将在基金份 额折算日分别对中融 钢铁 份额、钢铁 A 份额和钢铁 B 份额进行份额 折算,份额折 算后 钢铁 A 份额和钢铁 B 份额的比例仍保 持 1: 1 不变。 份额折算后中融钢铁 份额 净值 、钢铁 A 份额和 钢铁 B 份额的基金份 额 参考 净值均调整为 1.000 元,中融 钢 铁份额、 钢铁 A 份额和 钢铁 B 份额的份额数将 得到相应的缩减。 1)中融钢铁份额折算 NUM 后 母 =(NUM 前 母× NA V 前 母 )/1.000 中融钢铁 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 到 小数 点 后 两 位 , 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 资 产 ; 中 融 钢铁份 额 的 场 内 份 额 经 折 算 后 的 份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,余额计入基金资产。 2)钢铁 B 份额折算 NUM 后 B =(NUM 前 B ×NA V 前 B )/1.000 钢铁 B 份额经折算后的 份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 余额计入基金资 产。 3)钢铁 A 份额折算 折算后钢铁 A 份额和 钢铁 B 份额的份额配比保 持 1:1 不变 钢铁 A 份额持有人新增的中融 钢铁份额数= (NUM 前 A × NA V 前 A - NUM 后 A × 1.000 )/1.000 钢铁 A 份额经折算后的份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 余额计入基金资中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 75 产。 钢铁 A 份额折算成 中融 钢铁份额的场内份额取整计算 (最小单位为 1 份) , 余 额计入基金资产。 4)折算后中融钢铁 份额的总份额数 折 算 后 中 融 钢铁 份 额 的 总 份 额 数 = 不 定 期 份 额 折 算 后 中 融 钢铁 份 额 的 份 额数 +钢铁 A 份额持有人新增的中融 钢铁 份额数 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 钢铁 A 份额与 钢铁 B 份 额 的 上 市 交 易 和 中 融 钢铁 份 额 的 申 购 或 赎 回 等 相 关 业 务 , 具 体 见 基 金 管 理 人 届 时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定媒介公告, 并报中国证监会备案。 按 照 上 述 折 算 和计算 方 法 , 可 能 会 给 基 金 份 额 持 有 人 的 资 产 净 值 造 成 微 小误 差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。 (三) 基金管理人、 深圳证 券交易所、 基金注册登记机构有权调整上述规则, 届时 本基金基金合同将相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会, 并在本基金更新的招募说明书中列示。


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基金合同 76 二 十二 、 钢铁 A 份 额与 钢铁 B 份 额的 终止运作 (一)经基金份额持有人大会决议通过, 钢铁 A 份额与钢铁 B 份 额可申请终 止 运 作 。 该 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 须 经 本 基 金 所 有 份 额 以 特 别 决 议 的 形 式 表 决 通过,即须经参加基金份额持有人大会的中融 钢铁 份额、钢铁 A 份额与钢铁 B 份 额各自的基金份额持有人或其代理人所持中融 钢铁 份额、钢铁 A 份额与钢铁 B 份 额各自表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。 (二)钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额终止运作后的 份额转换 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额终止运作后,除非基金份额持有人大会决议另有规 定的, 钢铁 A 份额、钢铁 B 份额将全部转换成 中融 钢铁份额的场内份额。


1.份额转换基准日 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额终止运作日(如该日为非工作日,则顺延至下一个 工作日) 。 2.份额转换方式 在份额转换基准日日终,以中融 钢铁份额净值为基准, 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额按照各自的基金份额 参考净值转换成中融钢铁 份额的场内份额。钢铁 A 份额 (或 钢铁 B 份额)基 金份额持有人持有的转换后中融 钢铁份额取整计算(最小单 位为 1 份) ,余额计入基金资产。 份额转换计算公式: 钢铁 A 份额 (或钢铁 B 份额) 的转换比例= 份额转换基准日 钢铁 A 份额 (或 钢铁 B 份额)的基金份 额 参考净值/ 份额转换基准日中融 钢铁份额净值 钢铁 A 份额(或钢铁 B 份额)基金份额持有 人持有的转换后中融 钢铁 场内份 额=基金份额持有人持有的转换前 钢铁 A 份额(或 钢铁 B 份额)的 份额数× 钢铁 A 份额(或 钢铁 B 份额 )的转换比例 3.份额转换后的基金运作 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额全部转换为中融 钢铁份额的场内份额后,本基金接 受场外与场内申购和赎回。


4.份额转换的公告


钢铁 A 份额与钢铁 B 份额进行份额转换结束后,基金管理人应在指定媒介公 告,并报中国证监会备案。


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基金合同 77 二 十三 、基金 的会 计和审 计 (一)基金的会计政策 1.基金管理人为本基金的会计责任方; 2. 本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入 下一个会计年度 披露; 3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关的会计制度; 5.本基金独立建账、独立核算; 6. 基金管理人保留完整的会计 账目、 凭证并进行日常的会计核算, 按照有关 规定编制基金会计报表 ; 7. 基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对 并 书面确认。 (二)基金的审计 1. 基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计 师 对 本 基 金 年 度 财 务 报 表 及 其 他 规 定 事 项 进 行 审 计 。 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2.会计师事务所更换经办注册会计师 时,应事先征得基金管理人同意。 3. 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 经通报基金托管人, 并报 中 国 证 监 会 备 案 后 可 以 更 换 。 就 更 换 会 计 师 事 务 所 , 基 金 管 理 人 应 当 依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 。


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基金合同 78 二 十四 、 基金 的信 息披露 基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法 》 、 《信息披露办法》 、 基金合同 及 其 他 有 关 规 定 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 其 他 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 依 法 披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会 规定的自然人、 法人和其他组织。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 其 他 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 按 规 定 将 应 予 披 露 的 基金 信 息 披 露 事 项 在 规 定 时 间 内 通 过 中 国 证 监 会 指 定 的 全 国 性 报 刊 ( 以 下 简 称 “ 指 定 报 刊 ” ) 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 ( 以 下 简 称 “ 网 站 ” ) 等媒介披 露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3.违规承诺收益或者承担损失; 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构; 5 .登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性 或 推 荐 性 的 文 字 ; 6.中国证监会禁止的其他行为。 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 , 基 金 信息 披 露 义 务 人 应 保 证 两 种 文 本 的 内 容 一 致 。 两 种 文 本 发 生 不 一 致 或 有 歧 义 的 , 以 中 文文本为准。 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 采 用 阿 拉 伯 数 字 ; 除 特 别 说 明 外 , 货 币 单 位 为 人 民币 元。 公开披露的基金信息包括: (一)招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照 《基金法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同编制并在基金份额发 售的 3 日前,将基金 招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基 金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 79 将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。 基金管理人将在公告的 15 日前向中 国 证 监 会 报 送 更 新 的 招 募 说 明 书 , 并 就 有 关 更 新 内 容 提 供 书 面 说 明 。 更 新 后 的 招 募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1 日。 (二)基金合同、托管协议 基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将 基金合同摘要登载在指定报刊和 网站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在 各自网站上。 (三)基金份额发售公告 基 金 管 理 人 将 按 照 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 , 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 , 并 在 披 露 招 募 说 明 书 的 当 日 登 载 于 指 定 报 刊和网站上。 (四)基金合同生效公告 基 金 管 理 人 将 在 基 金 合 同 生 效 的 次 日 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 登 载 基 金 合 同 生效 公告。 基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 (五)基金份额上市交易公告书 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应 当在基金份额上市交易 3 个工作日前,将 基金份额上市交易公告书登载在指定 媒 介上。 (六)基金资产净值 公告、基金份额净值公告、 基金份额参考净值公告 1. 本基金的基金合同生效后, 在 钢铁 A 份额 与 钢铁 B 份额开始上市 交易 前或 开始办理中融 钢铁 份额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理 人 将 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产净值和 中融钢铁份额 净值、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份额参考 净值; 2. 在开始办理钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额的上 市交易或中融 钢铁份额申购或者 赎回 后 , 基 金 管 理 人 将 在 每 个 开 放 日 的 次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其他媒介,披露开放日的 中融钢铁份额净值、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的 基金份 额参考 净值和中融钢铁 份额累计净值; 3. 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日 (或自然日) 基金资 产净值和 中融钢铁份额 净值、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份额 参考净值。 基 金 管 理 人 应 当 在 上 述 市 场 交 易 日 ( 或 自 然 日 ) 的 次 日 , 将 基 金 资 产 净 值 、 中 融 钢 铁份额 净值、钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额的基 金份额 参考净值和中融钢铁份额累计 净值登载在指定 媒介上。 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 80 (七) 中融钢铁 份额申购、赎回价格公告 基 金 管 理 人 应 当 在 本 基 金 的 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明 中 融 钢铁份额 申 购 、 赎 回 价 格 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 , 并 保 证 投 资 人 能 够在 基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 1.基金管理人应当在每年结束之日起 90 日 内,编制完成基金年度报告,并 将 年 度 报 告 正 文 登 载 于 网 站 上 , 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 上 。 基 金 年 度 报 告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露; 2. 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上; 3.基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季 度报告,并将季度报 告登载在指定报刊和网站上 ; 4. 基金合同生效不足 2 个月的, 本基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 年度报告或者年度报告。 5. 基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。 (九)临时报告 在 基 金 运 作 过 程 中 发 生 如 下 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价格 产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临 时报告书,予 以 公 告 , 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国证监会派出机构备案: 1.基金份额持有人大会的召开; 2.终止基金合同; 3.转换基金运作方式; 4.更换基金管理人、基金托管人; 5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6.基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7.基金募集期延长; 8. 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管 人基金托管部门负责人发生变动; 中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 81 9.基金管理人的董事在一年内变更超过 50% ; 10 . 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动超 过 30% ; 11.涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁; 12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13 . 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14.重大关联交易事项; 15.基金收益分配事项; 16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17.基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.50% ; 18.基金改聘会计师事务所; 19.基金变更、增加或减少代销 机构; 20.基金更换注册登记机构; 21.中融钢铁份额 开始办理申购、赎回; 22.中融钢铁份额 申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23.中融钢铁份额 发生巨额赎回并延期办理 ; 24.中融钢铁份额 连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25.中融钢铁份额 暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26.本基金停复牌、 暂停上市、恢复上市或终止上市 ; 27.本基金开始接受或暂停接受份额配对转换申请; 28.本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; 29.本基金实施基金份额折算; 30. 钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额终止运作后钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额 的份额转 换; 31.基金份额持有人大会的决议; 32.中国证监会或本基金合同 规定的其他事项。 (十)澄清公告 在 本 基 金 合 同 存 续 期 限 内 , 任 何 公 共 媒 介 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消息 可 能 对 基 金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 , 相 关 信 息 披 露 义 务 人中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 82 知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十一) 投资股指期货相关公告 本 基 金 投 资 股 指 期 货 , 应 当 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报告 和 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 等 文 件 中 披 露 股 指 期 货 交 易 情 况 , 包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、 损 益 情 况 、 风 险 指 标 等 , 并 充 分 揭 示 股 指 期 货 交 易 对 基 金 总 体 风 险 的 影 响 以 及是否符合既定的投资政 策和投资目标等。 (十二)投资资产支持证券相关公告 本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 , 基 金 管 理 人 应 在 基 金 年 报 及 半 年 报 中 披 露 其 持有 的 资 产 支 持 证 券 总 额 、 资 产 支 持 证 券 市 值 占 基 金 净 资 产 的 比 例 和 报 告 期 内 所 有 的 资 产 支 持 证 券 明 细 。 基 金 管 理 人 应 在 基 金 季 度 报 告 中 披 露 其 持 有 的 资 产 支 持 证 券 总 额 、 资 产 支 持 证 券 市 值 占 基 金 净 资 产 的 比 例 和 报 告 期 末 按 市 值 占 基 金 净 资 产 比 例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 (十三)中国证监会规定的其他信息 (十四)信息披露事务管理 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 , 指 定 专 人 负 责管 理信息披露事务。 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 , 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信息 披露内容与格式准则的规定。 基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 对 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 、 基 金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查, 并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒介 上 披 露 信 息 外 , 还 可 以 根 据 需要 在其他公共 媒介 披 露 信 息 , 但 是 其 他 公 共 媒介 不 得 早 于 指 定 媒介 披 露 信 息 , 并 且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 (十五) 信息披露文件的存放与查阅 招 募 说 明 书 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售机中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 83 构的住所,供公众查阅、复制。 基 金 定 期 报 告 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ,以 供公众查阅、复制。


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基金合同 84 二 十五 、 基金 合同 的变更 、终 止与基 金财 产的清 算 (一)基金合同的变更 1. 变更基金合 同 涉及法律法规规定或本 基金 合同约定应经基金份额持有人大 会 决 议 通 过 的 事 项 的 , 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 , 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告 , 并报中国证监会备案。 2 . 关 于 基 金 合 同 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 后 方 可 执 行 , 并自 决议生效后 2 日内在指定 媒介公告。 (二)本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2. 基金管理人因解散、 破产、 撤销等事由, 不 能继续担任基金管理人的职务, 而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承 接其原有权利义务; 3. 基金托管人因解散、 破产、 撤销等事由, 不 能继续担任基金托管人的职务, 而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4.基金合同约定的其他情形; 5.法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算组 (1)基金合同终止之日起 30 个工作日内, 成立基金财产清算组,基金财产 清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2) 基金财产清算组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算 组 可 以聘用必要的工作人员。 (3) 基金财产清算组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分 配。 基金 财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基 金 合 同 终 止 , 应 当 按 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 有 关 规 定 对 基 金 财 产 进 行清中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 85 算。基金财产清算程序主要包括: (1)基金合同终止后,发布基金 财产清算公告; (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3)对基金财产和债权 债务进行清理和确认; (4)对基金财产进行估值和变现; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)聘请律师事务所出具法律意见书; (7)将基金财产清算结果报告中国证监会; (8)公布基金财产清算结果; (9)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为 6 个月。 3.清算费用 清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 财 产 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合理 费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4) 根据基金合同终止日中融 钢铁份额净值 、 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额 的基 金份额 参考净值分别计算中融 钢铁份额、钢铁 A 份额与钢铁 B 份 额三类份额各自 的应计分配比例,在此基础上,在中融 钢铁份额、 钢铁 A 份额与钢铁 B 份额各自 类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 (1)-(3 ) 项规定清偿前 , 不得分配给基金份额持有人。 经基金份额持有人大会决议通过,在本基金的 钢铁 A 份额、钢铁 B 份额终止 运 作 后 , 如 果 本 基 金 进 行 基 金 财 产 清 算 , 则 依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 , 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算公告于 基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作 日内由基 金 财 产 清 算 组 公 告 ; 清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ; 基 金 财 产 清 算 结 果中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金




































































基金合同 86 经 会 计 师 事 务 所 审 计 , 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 , 由 基 金 财 产 清 算 组 报 中 国 证监会备案并公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


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基金合同 87 二 十六 、 违约 责任 一 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 在 履 行 各 自 职 责 的 过 程 中 , 违 反 《 基 金 法 》等 法 律 法 规 的 规 定 或 者 《 基 金 合 同 》 约 定 , 给 基 金 财 产 或 者 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 害 的 , 应 当 分 别 对 各 自 的 行 为 依 法 承 担 赔 偿 责 任 ; 因 共 同 行 为 给 基 金 财 产 或 者 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 害 的 , 应 当 承 担 连 带 赔 偿 责 任 , 对 损 失 的 赔 偿 , 仅 限 于 直 接 损失。 但是发生下列情况的,当事人可以免责: 1、不可抗力; 2、 基金管理人和/ 或基 金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定 作为或不作为而造成的损失等; 3、 基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造 成的损失 等。 二 、 在 发 生 一 方 或 多 方 违 约 的 情 况 下 , 在 最 大 限 度 地 保 护 基 金 份 额 持 有 人利 益的前提下, 《基金合同》 能够继续履行的应当继续履行。 非违约方当事人在职责 范 围 内 有 义 务 及 时 采 取 必 要 的 措 施 , 防 止 损 失 的 扩 大 。 没 有 采 取 适 当 措 施 致 使 损 失 进 一 步 扩 大 的 , 不 得 就 扩 大 的 损 失 要 求 赔 偿 。 非 违 约 方 因 防 止 损 失 扩 大 而 支 出 的合理费用由违约方承担。


三 、 由 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 不 可 控 制 的 因 素 导 致 业 务 出 现 差 错 , 基金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 , 但 是 未 能 发 现 错 误 的 , 由 此 造 成 基 金 财 产 或 投 资 人 损 失 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 免除赔 偿 责 任 。 但 是 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 积 极 采 取 必 要 的 措 施 消 除 或 减 轻 由此造 成的影响。


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基金合同 88 二 十七 、 争议 的处 理 对 于 因 基 金 合 同 的 订 立 、 内 容 、 履 行 和 解 释 或 与 基 金 合 同 有 关 的 争 议 , 基金 合 同 当 事 人 应 尽 量 通 过 协 商 、 调 解 途 径 解 决 。 不 愿 或 者 不 能 通 过 协 商 、 调 解 解 决 的 , 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 , 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地 点 为 北京 市 。仲裁裁决 是 终 局 的 , 对 各 方 当 事 人 均 有 约 束 力 。 除 非 仲 裁 裁 决 另 有 规 定 , 仲 裁 费 用 由 败 诉 方承担。 争 议 处 理 期 间 , 基 金 合 同 当 事 人 应 恪 守 各 自 的 职 责 , 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同适用于中华人民共和国法律 并从其解释 。


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基金合同 89 二 十八 、 基金 合同 的效力 基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 ( 一 ) 本 基 金 合 同 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 加 盖 公 章 以 及 双 方 法 定 代 表人 或 授 权 代 表 签 章 , 在 基 金 募 集 结 束 , 基 金 备 案 手 续 办 理 完 毕 , 并 获 中 国 证 监 会 书 面 确 认 后 生 效 。 基 金 合 同 的 有 效 期 自 其 生 效 之 日 起 至 该 基 金 财 产 清 算 结 果 报 中 国 证监会 备案并公告之日止。 ( 二 ) 本 基 金 合 同 自 生 效 之 日 起 对 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份额 持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 ( 三 ) 本 基 金 合 同 正 本 一 式 六 份 , 除 中 国 证 监 会 持 两 份 外 , 基 金 管 理 人 和基 金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 ( 四 ) 本 基 金 合 同 可 印 制 成 册 , 供 投 资 人 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 销售 机构和注册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。


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基金合同 90 二 十九 、其他 事项 本 基 金 合 同 如 有 未 尽 事 宜 , 由 本 基 金 合 同 当 事 人 各 方 按 有 关 法 律 法 规 和 规定 协商解。


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基金合同 91 本 页 无 正 文 , 为 《 中融国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的签 署页。 基金管理人:中融基金管理有限公司(公章) 法定代表人或授权代表(签字) :


基金托管人: 海通证券股份有限公司 (公章) 法定代表人或授权代表(签字) : 签订地:


签订日: