上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
上 证 自 然 资源 交 易 型 开放 式 指 数
证 券 投 资 基金
更新 招 募 说明 书 摘要
2015 年第 1 号
上证自 然资 源 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 ( 以 下简称 “ 本基 金 ” ) 经 2011 年 10 月
10 日 中国 证券 监督 管理 委 员会证 监许 可 【2011 】 1629 号文 核准 募集 。 本 基金 的 基金合 同于
2012 年4 月10 日正 式生 效。本 基金 为交 易型 上市 开放式 指数 基金 。
重 要提 示
博时基金 管理 有限公 司( 以下简称 “本 基金管 理人 ”或“管 理人” ) 保证 招募 说明书 的
内容真 实、 准确、 完整 。 本 摘要根 据基 金合 同和 基金 招募说 明书 编写 , 并 经中 国证监 会核 准,
但中国 证监 会对 本基 金作 出的任 何决 定 , 均 不表 明其 对本基 金的 价值 和收 益作 出实质 性判 断
或保证 ,也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
基金管 理人 承诺 以 恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产, 但不 保
证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。
投资有 风险 ,投 资者 在申 购本基 金前 应认 真阅 读本 招募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金合 同是 约定 基金 当事 人之间 权利 、 义 务的 法律 文件。 基金 投资 人自 依基 金合同 取得
基金份 额, 即成 为基 金份 额持有 人和 本基 金合 同的 当事人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表
明其对 基金合 同的承 认和 接受, 并按照 《基金 法》 、 《运作 办法》 、 基金 合同及 其他有 关规定
享有权 利 、 承 担义务 。 基 金投资 人欲 了解 基金 份额 持有人 的权 利和 义务 , 应 详细查 阅基 金合
同。
本招募 说明 书 (更新 ) 所 载内容 截止 日 为2015 年4 月 10 日, 有关 财务 数据 和 净值表 现
数据截 止日 为 2015 年3 月31 日( 财务 资料 未经 审 计 ) 。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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第 一部分
基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称: 博时基 金管 理有 限公 司
住所: 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 29 层
办公地 址: 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦29 层
法定代 表人 :洪 小源
成立时 间: 1998 年 7 月13 日
注册资 本: 2.5 亿 元人 民币
存续期 间: 持续经 营
联系人 :
韩强
联系电 话:
(0755 )8316 9999
博时基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 公司” ) 经 中国 证监会 证监 基字[1998]26 号文批 准
设立 。 目 前公 司股 东为 招 商证券 股份 有限 公司 , 持 有股 份49% ; 中国 长城 资 产管理 公司 , 持
有股份 25% ;天 津港 (集 团)有 限公 司, 持有 股份 6%; 璟安 股权 投资 有限 公 司,持 有股 份
12 % ; 上 海盛 业股 权投 资 基金有 限公 司 , 持 有股 份6 % ; 广 厦建 设集 团有 限责 任公司 , 持有
股份 2% 。 注册 资本 为2.5 亿元人 民币 。
公司设 立了 投资 决策 委员 会。 投 资决 策委 员会 负责 指导基 金资 产的 运作 、 确 定基本 的投
资策略 和投 资组 合的 原则 。
公司下 设三 大总 部和 十五 个直属 部门 , 分 别是 : 权 益投资 总部 、 固 定收 益总 部、 市 场销
售总部 以及 宏观 策略 部、 交易部 、 指 数投 资部、 特定 资产管 理部 、 年 金投 资部、 产品规 划部 、
互联网 金融 部、 董 事长 办 公室、 总裁办 公室、 人力 资源部、 财务 部、 信 息技 术部、 基 金运 作
部、风 险管 理部 和 监 察法 律部。
权益投 资总 部负 责公 司所 管理资 产的 权益 投资 管理 及相关 工作 。 权益 投资 总部 下设股 票
投资部 (含各 投资风 格小 组) 、研 究部。 股票 投资部 负责进 行股票 选择和 组合 管理。 研究部
负责完 成对 宏观 经济 、 投 资策略 、 行业 上市公 司及 市场的 研究 。 固定收 益总 部负责 公司 所 管
理资产 的固 定收 益投 资管 理及相 关工 作 。 固定 收益 总部下 设现 金管 理组 、 公 募基金 组 、 专 户
组、 国际 组和 研究组 , 分 别负责 各类 固定 收益 资产 的研究 和投 资工 作。 市场 销售总 部负 责公
司全国 范围 内的 客户 、 销 售和服 务工 作。 市场 销售 总部下 设机 构与 零售 两大 业务线 和营 销服
务部 。 机 构业 务线 含战 略 客户部 、 机构- 上海 、 机构- 南方三 大区 域和 养老 金部 、 券 商业 务部
两个部 门 。 战 略客 户部 负责 北方地 区由 国资 委和 财政 部直接 管辖 企业 以及 该区 域机构 客户 的
销售与 服务 工作 。 机 构- 上 海和机 构- 南 方分 别主 要负 责华东 地区 、 华 南地 区以 及其他 指定 区上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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域的机 构客 户销 售与 服务 工作。 养老 金业 务部 负责 养老金 业务 的研 究、 拓展 和服务 等工 作 。
券 商 业 务 部负 责 券商 渠 道的 开 拓 和 销售 服 务。 零 售业 务 线 含 零售- 北 京 、 零售- 上海、零售-
南方三 大区 域 , 以及 客户 服务中 心 。 其 中, 零售 三 大区域 负责 公司 全国 范围 内零售 客户 的渠
道销售 和服 务。 客户 服务 中心负 责零 售客 户的 服务 和咨 询 工作 。营 销服 务部 负责营 销策 划 、
总行渠 道维 护和 销售 支持 等工作 。
宏观策 略部 负责 为投 委会 审定资 产配 置计 划提 供宏 观研究 和策 略研 究支 持 。 交 易部负 责
执行基 金经 理的 交易 指令 并进行 交易 分析 和交 易监 督。 指数 投资 部负 责公 司各 类指数 投资 产
品的研 究和 投资 管理 工作 。 特定资 产管 理部 负责 公司 权益类 特定 资产 专户 和权 益类社 保投 资
组合的 投资 管理 及相 关工 作。 年金 投资 部负 责公 司所 管理企 业年 金等 养老 金资 产的投 资管 理
及相关 工作 。 产 品规 划部 负责新 产品 设计 、 新 产品 报批、 主管 部门 沟通 维护 、 产品 维护 以及
年金方 案设 计等 工作 。 互 联网金 融部 负责 公司 互联 网金融 战 略 规划 的设 计和 实施, 公司 互联
网金融 的平 台建 设、 业务 拓展和 客户 运营 ,推 动公 司相关 业务 在互 联网 平台 的整合 与创 新 。
董事长 办公 室专 门负 责股 东会 、 董 事会 、 监 事会 及 董事会 各专 业委 员会 各项 会务工 作 ; 股 东
关系管 理与 董、 监 事的 联 络、 沟 通及服 务; 基 金行 业政策、 公司 治理、 战略 发展研 究; 与 公
司治理 及发 展战 略等 相关 的重大 信息 披露 管理 ; 政 府公共 关系 管理 ; 党 务工 作; 博时 慈善 基
金会的 管理 及运 营等 。 总 裁办公 室负 责公 司的 战略 规划研 究 、 行 政后勤 支持 、 会 议及 文件 管
理、 公 司文化 建设、 品牌 传播、 对外媒 体宣 传、 外 事活动 管理、 档案 管理 及 工会工 作等。 人
力资 源 部负 责公 司的 人员 招聘、 培训 发展 、 薪 酬福 利、 绩 效评 估、 员工 沟通 、 人力 资源 信息
管理工 作。 财务 部负 责公 司预算 管理 、 财 务核 算、 成本控 制、 财务 分析 等工 作。 信 息技 术部
负责信息系统开发、网络 运行及维护、IT 系统安全 及数据备份等工作。基金 运作部负责基
金会计 和基 金注 册登 记等 业务。 风险 管理 部负 责建 立和完 善公 司投 资风 险管 理制度 与流 程 ,
组织实 施公 司投 资风 险管 理与绩 效分 析工 作, 确保 公司各 类投 资风 险得 到良 好监督 与控 制 。
监察法 律部 负责 对公 司投 资决策 、 基 金运 作、 内部 管理、 制度 执行 等方 面进 行监察 , 并 向公
司管理 层和 有关 机构 提供 独立、 客观 、公 正的 意见 和建议 。
另设北 京分 公司 、 上 海分 公司、 沈阳 分公 司、 郑州 分公司 和成 都分 公司 , 分 别负责 对驻
京、 沪 、 沈 阳、 郑 州和 成 都人员 日常 行政 管理 和对 赴京、 沪、 沈阳 和郑 州处 理公务 人员 给予
协助。 此外 ,还 设有 全资 子公司 博时 资本 管理 有限 公司, 以及 境外 子公 司博 时基金 (国 际 )
有限公 司。
截止 到2015 年3 月31 日 , 公司 总人 数为396 人, 其中研 究员 和基 金经 理超 过 94% 拥有
硕士及 以上 学位 。
公司已 经建 立健 全投 资管 理制度 、 风 险控 制制 度、 内部监 察制 度、 财务 管理 制度、 人事
管理制 度、 信息 披露 制度 和员工 行为 准则 等公 司管 理制度 体系 。
(二) 主要成员情况 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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1 、基 金管 理人 董事 会成 员
洪小源先 生, 双硕士 ,董 事长。1988 年以来 曾就职 于国家经 济体 制改革 委员 会综合 规
划司, 后历 任深 圳龙 蕃实 业股份 有限 公司 总经 理、 招商局 蛇口 工业 区有 限公 司总经 理助 理 、
招商局 地产 控股 股份 有限 公司总 经理 , 招 商局 科技 集团有 限公 司总 经理 、 招 商局蛇 口工 业区
有限公 司副 总经 理; 曾任 中诚信 托有 限责 任公 司董 事、 摩 根士 丹利 华鑫 基金 管理有 限公 司董
事、 招商 昆仑 股权投 资管 理有限 公司 董事 长、 招商 海达保 险顾 问有 限公 司董 事长 、 招 商局 保
险有限 公司 董事 长、 招商 局中国 投资 管理 有限 公司 董事长 。 现 任招 商局 集团 有限公 司 总 经理
助理 、 招 商局 金融集 团有 限公司 总经 理 、 招商 局中 國基金 有限 公司 董事 长; 招商证 券股 份 有
限公司 董事 兼风 险管 理委 员会主 任 、 招 商银 行股 份有 限公司 董事 兼风 险及 资本 管理委 员会 主
任。2014 年11 月起, 任博 时基金 管理 有限 公司 董事 长暨法 定代 表人 。2015 年1 月起 , 兼 任
博时基 金( 国际 )有 限公 司董事 、董 事会 主席 。
桑自国先 生, 博士后 ,副 董事长。1993 年起 历任山 东证券投 资银 行部副 总经 理、副 总
经理、 泰安 营业 部副 总经 理,中 经信 投资 公司 总经 理助理 、中 经证 券有 限公 司筹备 组组 长 ,
永汇信 用担 保有 限公 司董 事长 、 总 经理 , 中 国华 融 资产管 理公 司 投 资事 业部 总经理 助理 、 副
总经理 , 中国 长城 资产 管 理公司 投资 投行 事业 部副 总经理 、 总经 理 。 2011 年 7 月 起 , 任 博
时基金 管理 有限 公司 第五 届董事 会董 事。2013 年 8 月起, 任博 时基 金管 理有 限公司 第五 届
董事会 副董 事长 。2014 年11 月 起, 任博 时基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会副 董事长 。
熊剑涛 先生 , 硕士 , 工程 师, 董事 。1992 年 5 月至1993 年4 月任 职于 深圳 山 星电子 有
限公司。1993 年起 ,历任 招商银行 总行 电脑部 信息 中心副经 理, 招商证 券股 份有限公 司电
脑部副 经理 、 经 理、 电 脑中 心总经 理、 技术 总监 兼信 息技术 中心 总经 理;2004 年 1 月至 2004
年 10 月 ,被 中国 证监 会借 调至南 方证 券行 政接 管组 任接管 组成 员;2005 年 12 月起 任招 商
证券股 份有 限公 司副 总裁 , 现分 管经 纪业 务、 资产 管理业 务、 信息 技术 中心 , 兼任 招商 期货
有限公 司董 事长 、中 国证 券业协 会证 券经 纪专 业委 员会副 主任 委员 。 2014 年 11 月 起, 任
博时基 金管 理有 限公 司第 六届董 事会 董事 。
吴姚东 先生 ,博 士, 北京 大学光 华管 理学 院 EMBA , 董事。2002 年进 入招 商证 券股份 有
限公司 , 历 任国 际业 务部 分析师 、 招 商证 券武 汉营 业部总 经理 、 招 商证 券 ( 香港) 公司 总经
理兼国 际业 务部 董事 、总 裁办公 室总 经理 、董 事总 经理、 公司 总裁 助理 。2013 年 5 月 加入
博时基 金管 理有 限公 司, 曾任公 司总 经理 。 现 任公 司董事 , 博 时基 金 ( 国际 ) 有限 公司 董事
会副主 席兼 总裁 、博 时资 本管理 有限 公司 董事 长兼 总经理 。2013 年 7 月 起, 任博时 基金 管
理有限 公司 第五 届、 第六 届董事 会董 事。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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王金宝 先生 , 硕士 , 董事 。1988 年7 月至 1995 年4 月在 上海 同济 大学 数学 系工作 , 任
教师。1995 年 4 月进 入招 商证券 ,先 后任 上海 澳门 路营业 部总 经理 、上 海地 区总部 副总 经
理(主 持工作) 、投 资部总 经理、 投资部 总经理 兼固 定收益 部总经 理、股 票销 售交易 部总经
理 ( 现更 名为 机构 业务 总 部) 、 机 构业 务董 事总 经理 。2002 年 10 月至2008 年7 月 , 任 博时
基金管 理有 限公 司第 二届 、第三 届监 事会 监事 。2008 年 7 月 起, 任博 时基 金 管理有 限公 司
第四届 至第 六届 董事 会董 事。
杨林峰 先生 ,硕 士, 高级 经济师 ,董 事。1988 年 8 月就职 于国 家纺 织工 业部 ,1992 年
7 月至 2006 年 6 月任 职于 中国华 源集 团有 限公 司, 先后任 华源 发展 股份 有限 公司( 上海 证
交所上 市公 司) 董秘 、副 总经理 、常 务副 总经 理等 职。2006 年 7 月 就职 于上 海市国 资委 直
属上海 大盛 资产 有限 公司 , 任战 略投 资部 副总 经理 。2007 年 10 月 至今, 出任 上海盛 业股 权
投资基 金有 限公 司执 行董 事、 总 经理。2011 年7 月至 2013 年8 月, 任博 时基 金管理 有公 司
第五届 监事 会监 事。2013 年8 月 起, 任博 时基 金管 理有限 公司 第五 届、 第六 届董事 会董 事 。
何迪先生 ,硕 士,独 立董 事。1971 年 起,先 后在北 京西城区 半导 体器件 厂、 北京东 城
区 电子 仪器 一厂 、 中 共北 京市委 党校 、 社 科院 美国 研究所 、 加 州大 学伯 克利 分校、 布鲁 津斯
学会 、 标 准国 际投资 管理 公司工 作 。1997 年9 月 至 今任瑞 银投 资银 行副 主席 。2008 年1 月,
何迪先 生建 立了 资助 、 支 持中国 经济 、 社 会与 国际 关系领 域中 长期 问题 研究 的非营 利公 益组
织 “ 博源 基金 会” , 并 担任 该基金 会总 干事 。2012 年7 月起 , 任博 时基 金管 理 有限公 司第 五
届、第 六届 董事 会独 立董 事。
李南峰先 生, 学士, 独立 董事。1969 年起先 后在中 国人民解 放军 酒泉卫 星基 地、四 川
大学经 济系 、 中 国人 民银 行、 深 圳国 际信 托投 资公 司、 华 润深 国投 信托 有限 公司工 作, 历任
中国人 民银 行总 行金 融研 究所研 究院 、 深 圳特 区人 行办公 室主 任, 深圳 国际 信托投 资公 司副
总经理、总经理、 董事长 、党委书记,华润 深国投 信托有限公司总经 理、副 董事长。1994
年至2008 年曾 兼任 国信 证 券股份 有限 公司 董事 、 董 事长。2010 年退 休。2013 年 8 月 起, 任
博时基 金管 理有 限公 司第 五届、 第六 届董 事会 独立 董事。
顾立基 先生 , 硕士 , 独立 董事 。1968 年至 1978 年 就职于 上海 印染 机械 修配 厂, 任共 青
团总支书 记;1983 年起, 先后任招 商局 蛇口工 业区 管理委员 会办 公室秘 书、 主任;招 商局
蛇口工 业区 免税 品有 限公 司董事 总经 理; 中国 国际 海运集 装箱 股份 有限 公司 董事副 总经 理 、
总经理 ; 招商 局蛇 口工 业区 有限公 司副 总经 理 、 国 际招 商局贸 易投 资有 限公 司董 事副总 经理 ;
蛇口招 商港 务股 份有 限公 司董事 总经 理; 招商 局蛇 口工业 区有 限公 司董 事总 经理; 香港 海通
有限公 司董 事总 经理 ; 招 商局科 技集 团有 限公 司董 事总经 理、 招商 局蛇 口工 业区有 限公 司副上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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总经理 。2008 年退 休。2008 年 2 月至 今, 任清 华大 学深圳 研究 生院 兼职 教授 ;2008 年 11
月至 2010 年 10 月, 兼任 招商局 科技 集团 有限 公司 执行董 事;2009 年 6 月至 今,兼 任中 国
平安保 险( 集团 )股 份有 限公司 外部 监事 、监 事会 主席;2011 年 3 月至 今, 兼任湘 电集 团
有限公 司外 部董 事;2013 年5 月至 2014 年8 月, 兼 任德华 安顾 人寿 保险 有限 公司(ECNL )
董事;2013 年6 月 至今 , 兼任深 圳市 昌红 科技 股份 有限公 司独 立董 事;2014 年12 月至 今,
兼任深 圳市 创鑫 激光 股份 有限公 司董 事。2014 年11 月起, 任博 时基 金管 理有 限公司 第六 届
董事会 独立 董事 。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员
车晓昕女 士, 硕士, 监事 。1983 年起 历任郑 州航空 工业管理 学院 助教、 讲师 、珠海 证
券有限 公司 经理 、 招 商证 券股份 有限 公司 投资 银行 总部总 经理 。 现 任招 商证 券股份 有限 公司
财务管 理董 事总 经理 。2008 年7 月起 ,任 博时 基金 管理有 限公 司第 四至 六届 监事会 监事 。
彭毛字 先生 ,学 士, 监事 。1982 年 8 月起 历任 中国 农业银 行总 行农 贷部 国营 农业信 贷
处科员 、 副处 长, 中国 农 业发展 银行 开发 信贷 部扶 贫信贷 处处 长 , 中国 农业 银行信 贷管 理三
部扶贫 贷款 管理 处处 长, 中国农 业银 行总 行项 目评 估部副 总经 理、 金桥 金融 咨询公 司副 总经
理。1999 年 12 月至 2011 年 1 月在 中国 长城 资产 管 理公司 工作 ,先 后任 评估 咨询部 副总 经
理,债 权管理 部(法 律事 务部) 副总经 理,南 宁办 事处副 总经理 (党委 委员) ,监察 审计部
(纪委 办公 室) 总经 理。 2007 年 12 月 至今 兼 任 新疆 长城金 融租 赁有 限公 司监 事会主 席。 2011
年1 月 至今 任中 国长 城资 产管理 公司 控股 子公 司专 职监事 (总 经理 级) 。2011 年7 月 起, 任
博时基 金管 理有 限公 司第 五至六 届监 事会 监事 。
赵兴利 先生 , 硕士 , 监 事 。1987 年至1995 年就 职于 天津港 务局 计财 处 。1995 年至 2012
年5 月 先后 任天 津港 贸易 公司财 务科 科长 、 天 津港 货运公 司会 计主 管、 华夏 人寿保 险股 份有
限公司 财务 部总 经理 、 天 津港财 务有 限公 司常 务副 总经理 。2012 年5 月 筹备 天津港 (集 团)
有限公 司金 融事 业部 , 2011 年 11 月 至今 任天 津港 ( 集团 ) 有 限公 司金 融事 业 部副部 长 。 2013
年3 月 起, 任博 时基 金管 理有限 公司 第五 至六 届监 事会监 事。
郑波先生 ,博 士,监 事。2001 年 起先后 在中国 平安 保险公司 总公 司、博 时基 金管理 有
限公司 工作 。现 任博 时基 金管理 有限 公司 人力 资源 部总经 理。2008 年 7 月起 ,任博 时基 金
管理有 限公 司第 四至 六届 监事会 监事 。
林琦先生 ,硕 士,监 事。1998 年 起历任 南天信 息系 统集成公 司任 软件工 程师 、北京 万
豪力霸 电子 科技 公司 任技 术经理 、 博 时基 金管 理有 限公 司 MIS 系统 分析 员、 东方基 金管 理有
限公司 总经 理助 理、 博时 基金管 理有 限公 司信 息技 术部副 总经 理。 现任 博时 基金管 理有 限公上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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司信息 技术 部总 经理 。2010 年4 月起 ,任 博时 基金 管理有 限公 司第 四至 六届 监事会 监事 。
赵卫平先 生, 硕士, 监事 。1996 年起 先后在 山东国 际信托投 资公 司、大 鹏证 券公司 、
北京证 券公 司 、 博 时基 金管 理有限 公司 工作 。 现任 博时 基金管 理有 限公 司交 易部 总经理 。 2013
年8 月 起, 任博 时基 金管 理有限 公司 第五 至六 届监 事会监 事。
3 、高 级管 理人 员
洪小源 先生 ,简 历同 上。
王德英先 生, 硕士, 副总 经理及代 总经 理。1995 年 起先后在 北京 清华计 算机 公司任 开
发部经 理、 清华 紫光 股份 公司 CAD 与信 息事 业部 任 总工程 师。2000 年 加入 博 时基金 管理 有
限公司 , 历 任行 政管 理部 副经理 , 电 脑部 副经 理、 信息技 术部 总经 理。 现任 公司副 总经 理及
代总经 理, 兼任 博时 基金 (国际 )有 限公 司董 事、 博时资 本管 理有 限公 司董 事。
董良泓先 生,CFA ,MBA , 副总经理 。1993 年 起先后 在中国技 术进 出口总 公司 、中技 上
海投资 公司 、 融通基 金管 理有限 公司 、 长城基 金管 理有限 公司 从事 投资 管理 工作 。2005 年2
月加入 博时 基金 管理 有限 公司 , 历 任社 保股票 基金 经理 , 特 定资 产高级 投资 经理 , 研 究部 总
经理兼 特定 资产 高级 投资 经理 、 社 保股 票基金 经理 、 特 定资 产管 理部总 经理 。 现 任公 司副 总
经理兼 高级 投资 经理 、 社 保组合 投资 经理 , 兼 任博 时基金 (国 际) 有限 公司 董事、 博时 资本
管理有 限公 司董 事。
邵凯先 生, 经济 学硕 士, 副总经 理。1997 年至1999 年在河 北省 经济 开发 投资 公司从 事
投 资管 理工 作。2000 年 8 月加入 博时 基金 管理 有限 公司, 历任 债券 组合 经理 助理、 债券 组
合经理 、 社保 债券基 金基 金经理 、 固定 收益部 副总 经理兼 社保 债券 基金 基金 经理 、 固 定收 益
部总经 理、 固定 收益 投资 总监。 现任 公司 副总 经理 兼社保 组合 投资 经理 、 兼 任博时 基金 (国
际)有 限公 司董 事、 博时 资本管 理有 限公 司董 事。
孙麒清女 士, 商法学 硕士 ,督察长 。曾 供职于 广东 深港律师 事务 所。2002 年 加入博 时
基金管 理有 限公 司, 历任 监察法 律部 法律 顾问 、 监 察法律 部总 经理 。 现 任公 司督察 长, 兼任
博时基 金( 国际 )有 限公 司董事 、博 时资 本管 理有 限公司 副董 事长 。
4 、本 基金 基金 经理
方维玲 女士 , 硕 士。 曾先 后在云 南大 学、 海南 省信 托投资 公司 证券 部、 湘财 证券有 限责
任公司 海口 营业 部、 北京 玖方量 子软 件技 术公 司任 职。2001 年 3 月 入博 时基 金管理 有限 公
司, 历 任金 融工 程小 组金 融工程 师、 数量 化投 资部 副总经 理、 产品 规划 部总 经理、 股票 投资
部ETF 及量 化投 资组 投资 经理 、 博 时上 证超 大盘ETF 基金及 其联 接基 金和 博时 上证自 然资 源
ETF 基 金及 其联 接基 金的 基金经 理助 理。 现任 博时 上证超 大 盘 ETF 基金 及其 联接基 金、 博时
上证自 然资 源ETF 基 金及 其联接 基金(2013 年9 月13 日至 今) 的基 金经 理 、 博 时黄 金 ETF 基上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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金 的基 金经 理 (2014 年 08 月 13 日 至今) 。
本基金 历任 基金 经理 : 胡 俊敏女 士,2012 年 4 月 10 日至2013 年9 月12 日任 本基金 基
金经理 。
5、投资决策委员会成员
委员: 董良 泓、 邵凯 、万 定山、 黄健 斌、 魏凤 春、 李权胜 。
董良泓 先生 ,简 历同 上。
邵凯先 生, 简历 同上 。
万定山 先生 , 硕士 。1999 至 2000 年 曾在 海尔 集团 工 作。2004 年加 入博 时基 金 管理有 限
公司, 历任 研究 员、 研 究员 兼基金 经理 助理 、 年 金账 户基金 经理 、 特 定资 产管 理部副 总经 理。
现任权 益投 资总 部董 事总 经理兼 特定 资产 管理 部总 经理、 社保 组合 投资 经理 。
黄健斌 先生 ,工 商管 理硕 士。1995 年 起先 后在 广发 证券有 限公 司、 广发 基金 管理有 限
责任公 司投 资管 理部 、中 银国际 基金 管理 有限 公司 基金管 理部 工作 。2005 年 加入博 时基 金
管理公 司 , 历 任固定 收益 部基金 经理 、 博时平 衡配 置混合 型基 金基 金经 理、 固定收 益部 副 总
经理 、 社 保组 合投资 经理 、 固 定收 益部 总经理 。 现 任固定 收益 总部 董事 总经 理兼社 保组 合投
资经理 、高 级投 资经 理。
魏凤春 先生 ,经 济学 博士 。1993 年起 先后 在山 东经 济学院 、江 南证 券、 清华 大学、 江
南证券 、中 信建 投证 券公 司工作 。2011 年 加入 博时 基金管 理有 限公 司。 现任 宏观策 略部 总
经理兼 投 资 经理 。
李权胜 先生 , 硕 士。2001 年起先 后在 招商 证券 、 银 华基金 工作 。2006 年加 入 博时基 金
管理有 限公 司, 历任 研究 员、 研 究员 兼基 金经 理助 理、 特 定资 产投 资经 理、 特定资 产管 理部
副总经 理 、 博 时医疗 保健 行业股 票基 金基 金经 理、 股票投 资部 副总 经理 。 现 任股票 投资 部 总
经理兼 成长 组投 资总 监、 博时精 选股 票基 金基 金经 理。
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
第 二部分
基金托管人
(一) 基本 情况
名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行)
住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 :王 洪章
成立时 间:2004 年 09 月17 日
组织形 式: 股份 有限 公司
注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
9
存续期 间: 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 :田
青
联系电 话:(010)6759 5096
中国建 设银 行拥 有悠 久的 经营历 史, 其前 身 “中 国人 民建设 银行 ” 于1954 年成 立,1996
年易名 为“中 国建设 银行” 。中国 建设银 行是中 国四 大商业 银行之 一。中 国建 设银行 股份有
限公司 由原 中国 建设 银行 于 2004 年 9 月分 立而 成立 ,承继 了原 中国 建设 银行 的商业 银行 业
务及相 关的 资产 和负 债。 中国建 设银 行( 股票 代码:939) 于2005 年10 月27 日 在香港 联合 交
易所主 板上 市, 是中 国四 大商业 银行 中首 家在 海外 公开上 市的 银行 。2006 年9 月 11 日, 中
国建设 银行 又作 为第 一 家H 股公 司晋 身恒 生指 数 。2007 年9 月 25 日 中国 建设 银行 A 股在 上
海 证 券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 :
250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。
2014 年 上半 年, 本集 团实 现利润 总额 1,695.16 亿元 ,较上 年同 期增 长 9.23% ;净利 润
1,309.70 亿元 , 较 上年 同 期增 长 9.17% 。 营 业收 入2,870.97 亿 元 , 较 上年 同期 增长 14.20% ;
其中, 利息 净收 入增 长12.59%, 净 利息 收益 率(NIM)2.80%; 手 续费 及佣 金净 收入 增长 8.39% ,
在营业 收入 中的 占比 达 20.96% 。 成 本 收 入比24.17% , 同 比下 降 0.45 个 百分 点 。 资 本充 足率
与核心 一级 资本 充足 率分 别为 13.89%和 11.21%, 同 业领先 。
截至2014 年6月 末, 本 集团 资产总 额163,997.90 亿元 , 较上 年末 增长6.75% , 其 中, 客 户
贷款和 垫款 总额91,906.01亿元 , 增 长6.99% ; 负 债总 额152,527.78 亿元 , 较上 年末 增长6.75% ,
其中, 客户 存款 总额129,569.56 亿元 ,增 长6.00% 。
截至2014 年6月 末, 中国 建 设银行 公司 机构 客户326.89 万户 ,较 上年 末增 加20.35 万户 ,
增长6.64% ; 个人 客户 近3 亿户, 较上 年末 增加921 万 户, 增 长3.17% ; 网上 银行 客户1.67 亿 户,
较上年 末增 长9.23% ,手 机 银行客 户数1.31 亿户 ,增 长12.56% 。
截至2014 年6月 末, 中 国建 设银行 境内 营业 机构 总量14,707 个, 服 务覆 盖面 进一 步扩大 ;
自助设 备72,128 台, 较上 年末增 加3,115 台。 电子 银 行和自 助渠 道账 务性 交易 量占比 达
86.55% ,较 上年 末提 高1.15 个百 分点 。
2014年 上半 年 , 本集 团各 方 面良 好表 现 , 得到 市场 与业界 广泛 认可 , 先 后荣 获国内 外 知
名机构 授予 的40 余个 重要 奖项。 在英 国《 银行 家》 杂志2014 年 “世 界银 行1000 强排 名” 中,
以一级 资本 总额 位列 全球 第2, 较上 年上升3位 ; 在 美国 《 福布 斯》 杂志2014 年全球 上市 公司
2000 强 排名 中位 列第2; 在 美国《 财富 》杂 志世 界500 强排名 第38 位, 较上 年上 升12位。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
10
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 , 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信托 股权 市场处 、QFII 托管处 、养老 金托管 处、 清算处、 核算 处、监 督稽 核处等9 个职
能处室, 在上 海设有 投资 托管服务 上海 备份中 心, 共有员工240 余 人。 自2007 年起,托 管部
连续聘 请外 部会 计师 事务 所对托 管业 务进 行内 部控 制审计 , 并已 经成 为常 规化 的内控 工作 手
段。
(二) 主要 人员 情况
赵观甫 , 投 资托 管业 务部 总经理 , 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行 长办 公室 工 作, 并 在中 国建 设银 行河 北 省分行 营业 部、 总行 个人 银 行业务 部、
总行审 计部 担任 领导 职务 , 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 , 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
纪伟 , 投 资托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部, 长期 从事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作, 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军红 , 投资 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总
行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 , 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工
作,具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
张力铮 , 投 资托 管业 务部 副 总经理 , 曾 就职 于中 国建 设 银行总 行建 筑经 济部 、 信 贷 二部、
信贷部 、 信 贷管 理部 、 信 贷经营 部、 公司 业务 部, 并在总 行集 团客 户部 和中 国建设 银行 北京
市分行 担任 领导 职务 , 长 期从事 信贷 业务 和集 团客 户业务 等工 作, 具有 丰富 的客户 服务 和业
务管理 经验 。
黄秀莲 , 投资 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 , 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ,具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
(三) 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 , 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制, 严 格 履 行托 管人 的各 项职责 , 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 , 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 , 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 , 托管 业务品 种不 断增加 , 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 , 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2014 年 9 月 末, 中国 建设 银 行已托 管 389
只证券 投资 基金 。 中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平, 赢得 了业内 的高 度认上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
11
同。中 国建 设银 行自 2009 年至今 连续 五年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》 评 为“中 国最 佳
托管银 行” ; 获 和讯 网的 中 国 “最 佳资 产托 管银 行” 奖; 境 内权 威经 济媒 体 《 每日经 济观 察》
的“ 最 佳基 金托 管银 行 ” 奖;中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 的“ 优秀 托管 机构” 奖。
第三部分
相关服务机构
一、基金份额销售机构
1 、申 购赎 回代 理券 商( 简 称 “一 级交 易商 ” )
(1) 中信 建投 证券 股份 有 限公司
注册地 址: 北京市 朝阳 区安 立 路66 号 4 号楼
办公地 址: 北京市 朝阳 门内 大 街188 号
法定代 表人 : 王常青
联系人 : 权唐
电话: 010-85130588
传真: 010-65182261
客户服 务电 话: 4008888108
网址: http://www.csc108.com/
(2) 国信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址: 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层
办公地 址: 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层
法定代 表人 : 何如
联系人 : 齐晓燕
电话: 0755-82130833
传真: 0755-82133952
客户服 务电 话: 95536
网址: http://www.guosen.com.cn/
(3) 招商 证券 股份 有限 公 司
注册地 址: 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38 -45 层
办公地 址: 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38 -45 层
法定代 表人 : 宫少林
联系人 : 林生迎
电话: 0755-82960223
传真: 0755-82943636
客户服 务电 话: 4008888111 ;95565 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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网址: http://www.newone.com.cn/
(4) 中信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址: 深圳市 深南 路7088 号招 商 银行大 厦 A 层
办公地 址: 北京朝 阳区 新源 南 路6 号 京城大 厦
法定代 表人 : 王东明
联系人 : 陈忠
电话: 010-84588888
传真: 010-84865560
客户服 务电 话: 010-84588888
网址: http://www.cs.ecitic.com/
(5) 中国 银河 证券 股份 有 限公司
注册地 址: 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址: 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座2-6 层
法定代 表人 : 陈有安
联系人 : 田薇
电话: 010-66568430
传真: 010-66568990
客户服 务电 话: 4008888888
网址: http://www.chinastock.com.cn/
(6) 海通 证券 股份 有限 公 司
注册地 址: 上海市 淮海 中 路98 号
办公地 址: 上海市 广东 路689 号 海通 证券大 厦
法定代 表人 : 王开国
联系人 : 李笑鸣
电话: 4008888001
传真: 021-63602722
客户服 务电 话: 95553
网址: http://www.htsec.com/
(7) 申银 万国 证券 股份 有 限公司
注册地 址: 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号世纪 商贸 广 场 45 层
办公地 址: 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号世纪 商贸 广 场 45 层
法定代 表人 : 储晓明
联系人 : 黄维琳 、曹 晔 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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电话: 021-962505
传真: 021-33388224
客户服 务电 话: 95523 或4008895523
网址: http://www.sywg.com/
(8) 中 信证 券( 浙江 )有 限 责任公 司
注册地 址: 浙江省杭 州市解 放东路 29 号迪凯银 座 22、23 层
办公地 址: 浙江省杭 州市解 放东路 29 号迪凯银 座 22、23 层
法定代 表人 : 沈强
联系人 : 姚锋
电话: 0571-86087713
传真: 0571-85783771
客户服 务电 话: 0571-95548
网址: http://www.bigsun.com.cn/
(9) 中信 证券 (山 东) 有 限责任 公司
注册地 址: 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼 20 层
办公地 址: 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼 20 层
法定代 表人 : 杨宝林
联系人 : 吴忠超
电话: 0532-85022326
传真: 0532-85022605
客户服 务电 话: 95548
网址: http://www.citicssd.com
(10) 东兴 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 北京市 西城 区金 融大 街5 号新盛 大 厦 B 座12-15 层
办公地 址: 北京市 西城 区金 融大 街5 号新盛 大 厦 B 座12-15 层
法定代 表人 : 徐勇力
联系人 : 汤漫川
电话: 010-66555316
传真: 010-66555246
客户服 务电 话: 4008888993
网址: http://www.dxzq.net
(11) 方正 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 湖南长 沙芙 蓉中 路2 段华 侨国际 大 厦 22-24 层 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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办公地 址: 湖南长 沙芙 蓉中 路2 段华 侨国际 大 厦 22-24 层
法定代 表人 : 雷杰
联系人 : 郭军瑞
电话: 0731-85832503
传真: 0731-85832214
客户服 务电 话: 95571
网址: http://www.foundersc.com
(12) 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
办公地 址: 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 : 薛峰
联系人 : 刘晨
电话: 021-22169081
传真: 021-22169134
客户服 务电 话: 4008888788 ;95525
网址: http://www.ebscn.com/
(13) 天源 证券 有限 公司
注册地 址: 青海省 西宁 市长 江 路53 号 汇通大 厦六 楼
办公地 址: 深圳市 民田 路新 华保 险大 厦 18 楼
法定代 表人 : 裴东平
联系人 : 关键
电话: 0755-33331188
传真: 0755-33329815
客户服 务电 话: 4006543218
网址: http://www.tyzq.com.cn
(14)华 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦
办公地 址: 江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦
法定代 表人 : 吴万善
联系人 : 庞晓芸
电话: 025-84457777
传真: 025-84579763
客户服 务电 话: 95597
网址: http://www.htsc.com.cn/
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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(15) 长城 证券 有限 责任 公司
注册地 址: 深圳市 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦 14 、16 、17 层
办公地 址: 深圳市 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 : 黄耀华
联系人 : 高峰
电话: 0755-83516094
传真: 0755-83516199
客户服 务电 话: 4006666888
网址: http://new.cgws.com/
2、 二 级市 场交 易代 理券 商
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。
3 、 基 金管 理人可 根据 有关 法律法 规, 变更 、 增 减销售 本基 金的 代理 机构 , 并 及时公 告 。
二、登记机构
名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 :金 颖
电 话:0755-25946013
传 真:0755-25987122
联系人 :严 峰
三、出具法律意见书 的律 师事务所
名称: 上海 市 通 力律 师事 务所
注册地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心19 楼
办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心19 楼
负责人 :韩 炯
电话: 021- 31358666
传真: 021- 31358600
联系人 :安冬
经办律 师: 吕红 、安 冬
四、审计基金财产的 会计 师事务所
机构名 称: 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
注册地 址: 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址: 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号普华 永道 中 心 11 楼
法人代 表: 杨绍 信 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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电话: 021-61238888
传真: 021-61238800
联系人 : 沈 兆杰
经办注 册会 计师 : 薛 竞、 沈兆杰
第 四部分
基金的 名称
上证自 然资 源 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
第 五部分
基金的类型
交易型 开放 式
第六部分
基金的投资目标
紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
第七部分 、投资方向
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。
为更好 地实 现基 金的 投资 目标 , 本 基金 可能 会少 量投 资于国 内依 法发 行上 市的 非成份 股
(包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 新股、 债券、 货币市 场工 具、
权证 、 股 指期 货、 资产 支持 证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ( 但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定 ) 。 如法 律法 规或 监 管机构 以后 允许 基金 投资 的其他 品种 , 基
金管理 人在 履行 适当 程序 后,可 以将 其纳 入投 资范 围。
在建仓 完成 后 , 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产
净值的 90% , 权证 、股指 期货及其 他金 融工具 的投 资比例依 照法 律法规 或监 管机构的 规定
执行 。
第八部分 、投资策略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金, 采用 完全 复制 法, 即 按照成 份股 在标 的指 数中 的基准 权
重来构 建指 数化 投资 组合 , 并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变化 进行 相应 调整。 但因 特殊
情况 (比 如流 动性不 足等 ) 导 致本 基金 无法有 效复 制和跟 踪标 的指 数时 , 基 金管理 人可 使 用
其他合 理方 法进 行适 当的 替代。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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在 正 常 市 场 情 况 下 , 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% , 年化 跟踪 误差 不超 过 2% 。 如 因标 的指 数编 制 规则调 整等 其他 原因 , 导 致基金 跟踪 偏
离度和 跟踪 误差 超过 了上 述范围 , 基 金管 理人 应采 取合理 措施 , 避 免跟 踪偏 离度和 跟踪 误差
的进一 步扩 大。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 , 如 权证 以及 其他与 标
的指数 或标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 相关的 衍生 工具 , 包 括融 资融券 等 。 本基金 投资 股指
期货将 根据 风险 管理 的原 则, 以 套期 保值 为目 的, 力争提 高投 资效 率、 降低 交易成 本、 缩小
跟踪误 差, 而非 用于 投机 或用作 杠杆 工具 放大 基金 的投资 。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组 , 授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的
投 资 审 批 事 项, 同 时 针 对股 指 期 货 交 易制 定 投 资 决策 流 程 和 风 险控 制 等 制 度并 报 董 事 会批
准 。
第九部分 、基金的业绩比 较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率 , 即 上证 自然资 源指 数收 益率 。 该 指数属 于价
格指数 。
如果中 证指 数有 限公 司变 更或停 止上 证自 然资 源指 数的编 制及 发布 , 或者 上证 自然资 源
指数被 其他 指数 所替 代 , 或 者由于 指数 编制 方法 等重 大变更 导致 上证 自然 资源 指数不 宜继 续
作为本 基金 的标 的指 数 , 或 者证券 市场 有其 他代 表性 更强 、 更 适合 于本 基金 投资 的指数 推出 ,
基金管 理人 依据 维护 投资 人 合法 权益 的原 则, 经与 托管人 协商 一致 , 在 履行 适当程 序后 有权
变更本 基金 的标 的指 数并 相应地 变更 业绩 比较 基准 ,而无 须召 开基 金份 额持 有人大 会 。
第十部分 、基金的风险收 益特征
本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市
场基金 ,属 于高 风险 、高 收益的 开放 式基 金。
本基金 为被 动式 投资 的 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金, 主要 采用 完全 复制 策略, 跟踪
上证自 然资 源指 数, 其风 险收益 特征 与标 的指 数所 表征的 市场 组合 的风 险收 益特征 相似 。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
18
第 十一 部分 、基金的投资 组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托管人中国建设 银行 股份有限公司根 据 本基 金合 同 规 定 复 核 了 本 报告 中的 财 务 指
标、 净值 表现 和投资 组合 报告等 内容 , 保证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重 大
遗漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年3 月31 日, 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。
1 报告 期末 基金 资产 组合 情况
序
号
项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比
例(%)
1 权益投 资 206,502,830.57 99.16
其中: 股票 206,502,830.57 99.16
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,265,850.21 0.61
7 其他各 项资 产 493,926.96 0.24
8 合计 208,262,607.74 100.00
2 报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(% )
A 农、林 、牧 、渔 业 5,394,156.88 2.59
B 采矿业
128,718,355.66
61.92
C 制造业 70,605,407.70 33.96
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,784,910.33 0.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - - 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 206,502,830.57 99.34
3 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 601857 中国石 油 1,058,070 12,411,161.10 5.97
2 601899 紫金矿 业 2,685,547 11,601,563.04 5.58
3 600256 广汇能 源 1,048,493 10,275,231.40 4.94
4 600028 中国石 化 1,564,291 10,027,105.31 4.82
5 600111 北方稀 土 350,250 9,519,795.00 4.58
6 600219 南山铝 业 770,863 8,340,737.66 4.01
7 601600 中国铝 业 1,302,388 8,218,068.28 3.95
8 600583 海油工 程 595,967 7,580,700.24 3.65
9 600547 山东黄 金 241,364 6,468,555.20 3.11
10 601168 西部矿 业 646,650
6,460,033.50
3.11
4 报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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9 报告 期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10 报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11 投 资组 合报 告附 注
11.1 报 告期 内基金 投资的 前十名证 券的 发行主 体没 有被监管 部门 立案调 查, 或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 。
11.2 基金 投资 的前 十名 股 票中, 没有 投资 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
11.3 其他 各项 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 2,510.02
2 应收证 券清 算款 491,133.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 283.08
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 493,926.96
11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
第十二 部分
基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证
基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
自基金 合同 生效 开始 基金 份额净 值增 长率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 比较:
期
间
净值增
长率 ①
净值增
长率标
业绩比
较基准
业绩比 较基
准收益 率标
①-③ ②-④ 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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准差② 收益率
③
准差④
2012/4/10-2012/12/31 -10.80% 1.44% -6.79% 1.50% -4.01% -0.06%
2013/1/1-2013/12/31 -33.81% 1.49% -34.27% 1.50% 0.46% -0.01%
2014/1/1-2014/12/31 30.81% 1.35% 30.19% 1.35% 0.62% 0.00%
2015/1/1-2015/3/31 14.41% 2.09% 14.58% 2.10% -0.17% -0.01%
2012/4/10-2015/3/31 -11.64% 1.49% -8.61% 1.51% -3.03% -0.02%
第十三 部分
基金费用概览
一、与基金运作有关 的费 用
(一)基金费用的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ;
2 、基 金托 管人 的托 管费 ;
3 、基 金上 市费 及年 费;
4 、基 金的 指数 使用 费;
5 、基 金收 益分 配发 生的 费 用;
6 、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ;
7 、基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用;
8 、基 金份 额持 有人 大会 费 用;
9 、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ;
10、 基金 的证 券交 易费 用 ;
11、 证券 账户 开户 费用 、 银行账 户维 护费 用 ;
12、 依法 可以 在基 金财 产 中列支 的其 他费 用。
(二) 、基金费用计 提方 法、计提标准和支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
在通常情况下, 基金管理费按前一日基金 资产净值的 0.50% 年费率计提。计算方法 如
下:
H =E × 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ,
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ,
若遇法 定节 假日 、休 息日 ,支付 日期 顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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在通常情况下, 基金托管费按前一日基金 资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法 如
下:
H =E × 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ,
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金 财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ,
若遇法 定节 假日 、休 息日 ,支付 日期 顺延 。
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金 作为 指数 基金 , 需根 据与中 证指 数有 限公 司签 署的指 数使 用许 可协 议的 约定向 中
证指数 有限 公司 支付 指数 使用费 。 在 通常 情况 下, 指 数许可 使用 费按 前一 日的 基金资 产净 值
的 0.03% 的年 费率 计提 。 指数许 可使 用费 每日 计算 ,逐日 累计 。
计算方 法如 下:
H =E ×0.03%/ 当 年天 数
H 为 每日 应付 的指 数许 可 使用费 ,E 为 前一 日的 基 金资产 净值
自基金 合同 生效 之日 起, 基金标 的指 数许 可使 用费 按季支 付。 根据 基金 管理 人与中 证指
数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协 议 的 规 定 , 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季 人 民 币
50,000 元( 即不 足 50,000 元部 分按 照 50,000 元 收 取)但 基金 合同 生效 当季 , 指数 许可 使
用费 不 设下 限, 按实 际计 提的金 额支 付。
如果指 数许 可使 用费 的计 算方法 、 费 率等 发生 调整, 本基金 将采 用调 整后 的方 法或费 率
计算指 数使 用费 。 基 金管 理人应 及时 通知 基金 托管 人, 并 按照 《信 息披 露管 理办法 》 的 规定
在指定 媒体 进行 公告 。
4 、除 管理 费 、托管 费及 指 数 许可 使用 费之 外的 基金 费用 ,由 基金 托管 人根 据 其他有 关
法规及 相应 协议 的规 定, 按费用 支出 金额 支付 ,列 入或摊 入当 期基 金费 用。
二、与基金销售有关 的费 用
1 、申 购对 价是 指投 资人 申 购基金 份额 时应 交付 的组 合证券 、 现金 替代 、现 金 差额及 其
他对价 。 赎回 对价是 指投 资人赎 回基 金份 额时 , 基 金管理 人应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、 现
金替代 、现 金差 额及 其他 对价。
2 、 申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 、 赎 回清 单和 投资 人申购 、 赎 回的 基金 份额 数额确 定 。
申购、 赎回 清单 由基 金管 理人编 制。T 日的 申购 、 赎 回清单 在当 日深 圳证 券交 易所开 市
前公告 。 如 遇特 殊情 况, 可以适 当 延 迟计 算或 公告 , 并报 中国 证监 会备 案。 申购、 赎回 清单
的内容 与格 式见 本基 金招 募说明 书。
3 、投资人在 申购或赎回基金份额时,申购赎回代 理券商可按照 不超 过 0.5% 的标准 收
取佣金 ,其 中包 含证 券交 易所、 登记 结算 机构 等收 取的相 关费 用。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 1 号
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4 、T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 , 并在 T+1 日公 告 , 计 算公 式为 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。
三、不列入基金费用 的项 目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损
失, 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。
四、 基金管理人和基 金托 管人可根据基金发展 情况 调整基金管理费率和 基金 托管费率。
基 金 管 理 人 必须 最 迟 于新的 费 率 实 施 日前 按 照 《信息 披 露 办 法 》的 规 定 在指定 媒 体 上 刊 登
公告。
第十四 部分
对招 募说明 书更新部分的说明
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管
理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法
律法规的 要求, 对本 基金 管理人于2014 年11月24日 刊登的本 基金 原招募 说明 书( 《上 证自然
资源交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 招募 说明 书》 ) 进行了 更新,并 根据 本基 金 管理人 对本 基
金实施 的投 资经 营活 动进 行了内 容补 充和 更新,主 要 补充和 更新 的内 容如 下:
1 、在 “三 、基 金管 理人 ” 中,对 基金 管理 人的 基本 情况进 行了 更新 ;
2 、在 “四 、基 金托 管人 ” 中,对 基金 托管 人的 基 本 情况进 行了 更新 ;
3 、 在 “ 十 、 基 金的 投资 ” 中, 更新 了 “ (十 一 ) 基 金 投资组 合报 告 ” 的 内容 , 数据内 容
截止时 间 为2015 年3 月31 日;
4 、在“ 十一、 基金的 业绩 ”中,更 新了 “自基 金合 同生效开 始, 基金份 额净 值增长 率
及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较” 的数 据及 列表内 容, 数据 内容 截止 时间为 2015 年
3 月 31 日;
5 、在 “二 十三 、其 它应 披 露的事 项” 中根 据最 新情 况对相 关应 披露 事项 进行 了更新 :
(1)2015 年03 月28 日 , 我 公司分 别在 中国 证券 报 、 上海证 券报 、 证券 时报 上 公告了 《 上
证自然 资源 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金2014 年 年度报 告( 摘要 ) 》;
(2)2015 年01 月21 日 , 我 公司分 别在 中国 证券 报 、 上海证 券报 、 证券 时报 上 公告了 《 上
证自然 资源 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金2014 年第 4 季 度报 告》 ;
(3)2014 年10 月27 日 , 我 公司分 别在 中国 证券 报 、 上海证 券报 、 证券 时报 上 公告了 《 上
证自然 资源 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金2014 年第 3 季 度报 告》 ;
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博时基金管理有限公 司
2015 年 5 月 25 日