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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
目


录 
第一部分


 前言 ....................................................................................................................... 1 
第二部分


 释义 ....................................................................................................................... 2 
第三部分


 基金管理人 ........................................................................................................... 6 
第四部分


 基金托管人 ......................................................................................................... 13 
第五部分


 相关服务机构 ..................................................................................................... 18 
第六部分


 基金份额分级 与净值计算规则 ......................................................................... 20 
第七部分


 基金的募集 ......................................................................................................... 23 
第八部分


 基金合同的生 效 ................................................................................................. 28 
第九部分


 基金份额的申 购与赎回 ..................................................................................... 29 
第十部分


基金份额的上市 交易 .......................................................................................... 36 
第十一部分


基金的非交易 过户、转托管、冻结 与质 押、转 让等业务 .......................... 38 
第十二部分


 基金的份额 配对转换 ..................................................................................... 40 
第十三部分


 基金的投资 ..................................................................................................... 42 
第十四部分


 基金的财产 ..................................................................................................... 47 
第十五部分


 基金资产的 估值 ............................................................................................. 48 
第十六部分


基金的收益与 分配 .......................................................................................... 52 
第十七部分


 基金的费用 与税收 ......................................................................................... 53 
第十八部分


 基金份额折 算 ................................................................................................. 55 
第十九部分


一带一路 A 份额与一带一路 B 份额 的 终止运作 ........................................ 60 
第二十部分


基金的会计和 审计 .......................................................................................... 61 
第二十一部分


 基金的信息披露 ......................................................................................... 62 
第二十二部分


 风险揭示 ..................................................................................................... 67 
第二十三部分


 基金合同的变更、终止与基金 财产 清算 ................................................. 72 
第二十四部分


 基金合同的内容摘要 ................................................................................. 74 
第二十五部分


 基金托管协议的内容摘要 ......................................................................... 75 
第二十六部分


 对基金份额持有人的服务 ......................................................................... 76 
第二十七部分


 招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................. 78 
第二十八部分


 备查文件 ..................................................................................................... 79 
附件一：基金合同 的内容 摘要 ............................................................................................ 80 
附件二：基金托管 协议的 内容摘要 .................................................................................. 102 
 



 
 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第一部 分


 前言 
本招募 说明 书依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》（ 以下 简称 “《 基金 法》” ）、 《公 开
募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》（ 以下 简称 “《 运作办 法》 ”） 、《 证券 投资基 金销 售管 理办
法》（ 以下 简称 “《 销售 办法》 ”） 、《 证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 （以下 简称 “《 信息 披
露办法 》” ）和 其他 有关 法律法 规的 规定 ，以 及《 中融中 证一带 一路 主题 指数 分 级证 券投 资基 金基
金合同 》（ 以 下简 称“ 基 金合同 ”） 编 写。 
本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假记 载、误 导性 陈述 或重 大遗 漏，并 对其 真实
性、准 确性 、完 整性 承担 法律责 任。 
本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明的 资料 申请 募集 的。本 招募 说明 书由 本基 金管理 人解 释。 本
基金管 理人 没有 委托 或授 权任何 其他 人提 供未 在本 招募说 明书 中载 明的 信息 ，或对 本招 募说 明书 做
出任何 解释 或者 说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ，并 经中 国证监 会注 册。 基金 合同 是约定 基金 合同 当
事人之 间权 利、 义务 的法 律文件 。基 金投 资人 自依 基金合 同取得 基金 份额 ，即 成 为基 金份 额持 有人
和基金 合同 的当 事人 ，其 持有基 金份 额的 行为 本身 即表明 其对 基金 合同 的承 认和接 受， 并按 照《 基
金法》 、基金 合同 及其 他有关规 定享 有权 利、 承担 义务。 基金 投资 人欲 了解 基金份 额持 有人 的权 利
和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。 
 
1 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第二部 分


 释义 
本招募 说明 书中 除非 文意 另有所 指， 下列 词语 或简 称具有 如下 含义 ： 
1．基金 或本 基金 ： 指中融中 证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 
2．基金 管理 人： 指中融 基 金管理 有限 公司 
3．基金 托管 人： 指中国 农 业银行 股份 有限 公司 
4 ． 基 金合同 ：指《 中融中 证一带 一路主 题指数 分级 证券投 资基金 基金合 同》 及对基 金合同 的
任何有 效修 订和 补充 
5 ． 托 管协议 ： 指基 金管理 人与基 金托管 人就本 基金 签订之 《中融 中证一 带一 路主题 指数分 级
证券投 资基 金托 管协 议》 及对该 托管 协议 的任 何有 效修订 和补 充 
6 ． 招 募说明 书或 本 招募说 明书： 指《中 融中证 一带 一路主 题指数 分级证 券投 资基金 招募说 明
书》及其 定期 的更 新 
7．基金 份额 发售 公告 ： 指《 中融 中证 一带 一路 主题 指数分 级证券 投资 基金 份额 发 售公 告》 
8．上市交易公告书：指《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带一路 A 份额与
一带一 路 B 份额 上市 交易 公告书 》 
9 ． 法 律法规 ： 指中 国现行 有效并 公布实 施的法 律、 行政法 规、规 范性文 件、 司法解 释、行政
规章以及 其他 对基金 合同 当事人 有约 束力 的决 定、 决议、 通知 等 
10．《基 金法 》： 指 2012 年 12 月 28 日第 十一 届 全国人 民代 表大 会常 务委 员会第 三十 次会 议
修订通过 ，自 2013 年 6 月 1 日 起实 施的 《中 华人民 共 和国 证券 投资 基金 法》 及 颁布 机关 对其 不时
做出的 修订 
11．《 销售 办 法》 ：指 中国 证 监会 2013 年 3 月 15 日颁布 、同 年 6 月 1 日实施 的 《证 券投 资基
金销售 管 理办 法》 及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 
12．《信 息披 露办 法》 ：指 中 国证 监会 2004 年 6 月 8 日 颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资
基金信 息披 露管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
13．《运 作办 法》 ： 指中国 证 监会 2014 年 7 月 7 日颁 布 、同年 8 月 8 日 实施的《 公开募集证券
投资基 金运 作管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
14．中国 证监 会：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
15．银行 业监 督管 理机 构：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 
16． 基金份额 分级：指 本基金 的基金份 额包括中 融中证 一带一路 主题指数 分级证 券投资基 金之
基础份 额、 中融 中证 一带 一路主 题指数 分级 证券 投资 基 金之 一带 一路 A 份额与 中 融中 证一 带一 路主
题指 数分 级证 券投 资基 金之 一 带一路 B 份额 。其 中， 一 带一路 A 份额 与一带 一路 B 份额 的基 金份
额 配 比始 终保持 1∶1 的比 例不变 
17． 中融 一带 一路 份 额： 指中融 中证 一带 一路 主题 指数分 级证 券投 资基 金之 基础份 额 
18．一带 一路 A 份额 ：指本 基 金份 额按 基金 合同 约 定规则 所自 动分 离或 分拆 的预期 风险 、预 期
收益较 低的 子份 额 
 
2 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
19．一带 一路 B 份额 ：指本 基 金份 额按 基金 合同 约 定规则 所自 动分 离或 分拆 的预期 风险 、预 期
收益较 高的 子份 额 
20． 基金合同 当事人： 指受基 金合同约 束，根据 基金合 同享有权 利并承担 义务的 法律主体 ，包
括基金 管理 人、 基金 托管 人和基 金份 额持 有人 
21．个 人投 资者 ：依 据中 国有关 法律 法规 可以 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
22． 机构投资 者：指依 法可以 投资证券 投资基金 的、在 中华人民 共和国境 内合法 注册登记 并存
续或经 有关 政府 部门 批准 设立并存 续的企 业法 人、 事业法 人、 社会 团体 或其 他组织 
23． 合格境外 机构投资 者：指 符合相关 法律法规 规定可 以投资于 在中国境 内依法 募集的证 券投
资基金 的中 国境 外的 机构 投资者 
24． 投资者、 投资人： 指个人 投资者、 机构投资 者和合 格境外机 构投资者 以及法 律法规或 中国
证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 者的合 称 
25．基金 份额 持有 人： 指依 基金 合同 和招募 说明 书合法取得 基金 份额 的投 资者 
26． 基金销售 业务：指 基金管 理人或代 销机构宣 传推介 基金，发 售基金份 额，办 理基金份 额的
申购、 赎回 、转 换、 转托 管、交易 及 定期 定额 投资 等业务 
27．销售 机构 ： 指直 销机 构和代销 机构 
28．直销 机构 ：指 中融 基 金管理 有限 公司 
29． 代销机构 ：指符合 《销售 办法》和 中国证监 会规定 的其他条 件，取得 基金销 售业务资 格并
与基 金管理人签 订了基金销售 服务代理协 议，办理基金 销售业务的 机构，以及可 通过深圳证 券交易
所交 易系统办理 基金销售业务 的会员单位 。其中可通过 深圳证券交 易所交易系统 办理本基金 销售业
务的机构 为 具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可
的、可 通过 深圳 证券 交易 所交易 系统 办理 本基 金销 售业务 的深 圳证 券交 易所 会员 单位 
30．基金 销售 网点 ： 销售 机构的 销售 网点 
31．销 售场 所： 指场 外销 售场所 和场 内交 易场 所， 分别简 称场 外和 场内 
32． 场外：指 通过深圳 证券交 易所交易 系统外的 销售机 构利用其 自身柜台 或其他 交易系统 办理
本基 金基金份额 的认购、申购 和赎回的场 所。通过该等 场所办理基 金份额的认购 、申购和赎 回也称
为场外 认购 、场 外申 购和 场外赎 回 
33． 场内：指 通过具有 相应业 务资格的 深圳证券 交易所 会员单位 利用深圳 证券交 易所交易 系统
办理 本基金基金 份额的认购、 申购、赎回 和上市交易的 场所。通过 该等场所办理 基金份额的 认购、
申购、 赎回 也称 为场 内认 购、场内 申购 、场 内赎 回 
34． 注册登记 业务：指 基金登 记、存管 、过户、 清算和 结算业务 ，具体内 容包括 投资者开 放式
基金账户 和/ 或 深圳 证 券账户 的建立和 管理、 基金份 额注册登记 、基金 销售业 务的确认、 清算和 结
算、代 理发 放红 利、 建立 并保管 基金 份额 持有 人名 册和办 理非 交易 过户 业务 等 
35． 注册登记 机构：指 办理注 册登记业 务的机构 。本基 金的注册 登记机构 为中国 证券登记 结算
有限责 任公 司 
36．登 记结 算系 统： 指中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司开 放式 基金 登记 结算 系统 
 
3 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
37．证 券登 记系 统： 指中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司深 圳分 公司 证券 登记 系统 
38． 开放式基 金账户：指 投资 者通过场 外销售机 构在中 国证券登 记结算有 限责任 公司注册 的开
放式 基金账户、 用于记录其持 有的、基金 管理人所管理 的基金份额 余额及其变动 情况的账户 ，记录
在该账 户下 的基 金份 额登 记在登 记结 算系 统 
39． 基金交易 账户：指 销售机 构为投资 人开立的 、记录 投资人通 过该销售 机构买 卖本基金 办理
认购、 申购 、赎 回、 转换 、转托 管、 定期 定额 投资 等业务 而引 起的 基金 份额 变动及 结余 情况 的账 户 
40． 深圳证券 账户：指 在中国 证券登记 结算有限 责任公 司深圳分 公司开设 的深圳 证券交易 所人
民币普 通股 票账 户（ 即 A 股账户 ）或 证券 投资 基金 账户， 记录在 该账 户下 的基 金 份额 登记 在证 券登
记系统 
41． 基金合同 生效日： 指基金 募集达到 法律法规 规定及 基金合同 规定的条 件，基 金管理人 向中
国证监 会办 理基 金备 案手 续完毕 ，并 获得 中国 证监 会书面 确认 的日 期 
42． 基金合同 终止日： 指基金 合同规定 的基金合 同终止 事由出现 后，基金 财产清 算完毕， 清算
结果报 中国 证监 会备 案并 予以公 告的日 期 
43．基金 募集 期：指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3 个月 
44．存续 期：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
45．工作 日：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
46．T 日 ：指 销 售机 构在规 定 时间 受理 投资 人申 购、 赎 回或 其他 业务 申请 的 工作日 
47．T+n 日 ：指自 T 日起第 n 个工 作日 （不包 含 T 日），n 为自 然数 
48．开放 日：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业 务的 工作 日 
49．交 易时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
50． 《业务规 则》：指 基金管 理人、深 圳证券交 易所和 中国证券 登记有限 责任公 司的相关 业务
规则 
51． 认购：指 在基金募 集期内 ，投资人 根据基金 合同和 招募说明 书的规定 申请购 买基金份 额的
行为 
52． 申购：指 基金合同 生效后 ，投资人 根据基金 合同和 招募说明 书的规定 申请购 买基金份 额的
行为 
53． 赎回：指 基金合同 生效后 ，基金份 额持有人 按基金 合同和招 募说明书 规定的 条件要求 将基
金份额 兑 换为 现金 的行 为 
54． 配对 转换 ：指 根据 基 金合同 的约 定， 本基 金的 中融一带 一路 份额 与一带 一路 A 份额 、一带
一路 B 份额 之间 按约 定的 转换规 则进 行转 换的 行为 ，包括 分拆 与合 并两 个方 面 
55． 分拆 ：指 根据 基金 合同 的约 定， 基金 份额 持有 人将其 持有 的每 2 份 中融一带一 路份额 的场
内份额 申请 转换 成 1 份 一带 一路 A 份额 与 1 份一带一 路 B 份 额的 行为 
56． 合并 ：指 根据 基金 合同 的 约定 ，基 金份 额持 有人 将 其持 有的每 1 份 一带 一路 A 份额 与 1 份
一带一 路 B 份 额进 行配 对申 请 转换成 2 份 中融 一带一 路 份额 的场 内份 额的 行为 
 
4 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
57．自 动分离 ：指 基金 发 售结束 后，投 资者 场内 认 购的每 2 份 中融 一 带一路 份额按 照 1：1 份
额配比 比例 确认 为与 一带 一路 A 份 额、 一带 一路 B 份额的 行为 
58．会 员单 位： 指具 有相 应业务 资格 的深 圳证 券交 易所会 员单 位 
59． 上市交易 ：指基金 合同生 效后投资 人通过场 内会员 单位以集 中竞价的 方式买 卖基金份 额的
行为 
60． 转托管： 指基金份 额持有 人在本基 金的不同 销售机 构之间实 施的变更 所持基 金份额销 售机
构的操 作， 转托 管包 括系 统内转 托管 和跨 系统 转托 管 
61． 系统内转 托管：指 基金份 额持有人 将持有的 基金份 额在登记 结算系统 内不同 销售机构 （网
点）之 间或 证券 登记 系统 内不同 会员 单位 （交 易单 元）之 间进 行转 托管 的行 为 
62． 跨系统转 托管：指 基金份 额持有人 将持有的 基金份 额在登记 结算系统 和证券 登记系统 间进
行转登 记的 行为 
63． 基金转换 ：指基金 份额持 有人按基 金管理人 届时有 效公告规 定的条件 ，申请 将其持有 基金
管理人 管理 的、 某一 基金 的基金 份额 转换 为基 金管 理人管 理的 其他 基金 基金 份额的 行为 
64． 定期定额 投资计划 ：指投 资人通过 有关销售 机构提 出申请， 约定每期 扣款日 、扣款金 额及
扣款 方式，由销 售机构于每期 约定扣款日 在投资人指定 银行账户内 自动完成扣款 及受理基金 申购申
请的一 种投 资方 式 
65． 巨额赎回 ：指本基 金单个 开放日， 中融一带 一路份额 净赎回 申请（赎 回申请 份额总数 加上
基金 转换中转出 申请份额总数 后扣除申购 申请份额总数 及基金转换 中转入申请份 额总数后的 余额）
超过上一开放日基金总份额（包括中融一带一路份额、一带一路 A 份额和一带一路 B 份额）的
10% 
66．元 ：指人 民币 元 
67． 基金收益 ：指基金 投资所 得红利、 股息、债 券利息 、买卖证 券价差、 银行存 款利息、 已实
现的其 他合 法收 入及 因运 用基金 财产 带来 的成 本和 费用的 节约 
68． 基金资产 总值：指 基金拥 有的各类 有价证券 、银行 存款本息 、基金应 收申购 款及其他 资产
的价值 总和 
69．基金 资产 净值 ： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
70．基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
71． 基金份额 参考净值 ：指在 基金基础 份额净值 计算的 基础上， 根据基金 合同给 定的计算 公式
得到的 基金 各类 份额 估算 价值， 按基 金份 额的 不同 ，可区 分为 一带 一路 A 份额 参 考净 值、 一带 一路
B 份额参考净值 。基金份额参考净值是对 基金份额价值的一个估算 ，并不代表基金份额持有 人可获
得的实 际价 值 
72． 基金资产 估值：指 计算评 估基金资产 和负债 的价值 ，以确定 基金资产 净值和 基金份额 净值
的过程 
73．指定 媒介 ： 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒介 
74．不可 抗力 ： 指基金 合同 当 事人 不能 预见 、不能 避免并 不 能克 服的 客观 事件 
 
5 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第三部 分


 基金管理人 
（一）基金管理人 
名称： 中融 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市前 海深 港合 作区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金融 中心 A 座 7 层 
邮政编 码：100005 
法定代 表人 ：王瑶 
设立日 期：2013 年 5 月 31 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号：中 国证 监会 证监 许可 〔2013〕667 号 
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业
务。 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 人民 币伍 亿 元整 
联系电 话：010-85003388 
存续期 间： 持续 经营 
股权结构：中融国 际信托 有限公司占注册资 本的 51% ， 上海融晟投资有 限公 司占注册资本 的
49% 。 
1．基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理、 高级 管理 人员 基本情 况 
王瑶女 士， 董事 长、 总经 理，法 学硕 士。1998 年 7 月至 2013 年 1 月在 中国 证监会 工作 期间 ，
先后在 培训 中心 、机 构监 管部、 人事 教育 部等 部门 工作。 自 2013 年 5 月 起至 2014 年 9 月担 任中融
基金管 理有 限公 司督 察长 ；自 2014 年 10 月 起担 任 中融基 金管 理有 限公 司总 经理，2015 年 3 月至 今
任中融 基金 管理 有限 公司 董事长 。 
桂松蕾 女士 ，董事 ，金 融 学硕士 ，历 任 UT Starcom IT 部门对外合 作经 理、 百视通 有限 责任 公
司北京 首席 代表 ，2008 年 8 月至 今任 中植 企业 集团 有限公 司集 团副 总裁 。2013 年 5 月至 2015 年 2
月任中 融基 金管 理有 限公 司董事 长。 
范韬 先生，董 事，大学 本科， 经济师。 曾任职于 黑龙江 省证券监 督管理办 公室、 中国证监 会哈
尔滨特 派员 办事 处，2001 年 12 月至 2002 年 3 月任 中植企 业集 团总 裁助 理，2002 年 3 月至今担任中
融国际 信托 有限 公司 总裁 。 
董志勇 先生 ，独 立董 事，2003 年毕 业于 新加 坡南 洋 理工大 学， 获经 济学 硕士 学位， 并拥 有英 国
剑桥 大学经济学 硕士学位以及 中国人民大 学学士学位。 曾在中国人 民大学经济学 院任副教授 并兼任
院长助 理。 现于 北京 大学 经济学 院担 任教 授一 职， 同时兼 任教 务部 部长 。 
姜国华 先生 ，独 立董 事，2002 年毕 业于 美国 加利 福 尼亚大 学， 获博 士学 位， 并拥有 香港 科技 大
学硕 士学位以及 北京大学学士 学位。任职 于北京大学光 华管理学院 ，同时担任北 京大学研究 生院副
院长， 以及 北京 大学 燕京 学堂办 公 室主 任。 
 
6 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
金李先 生， 独立 董事 ，2001 年毕 业于 麻省 理工 学院斯 隆 工商 管理 学院 ，获 金融 学 博士 学位 ，并
拥有 新泽西州立 大学经济学硕 士学位以及 复旦大学经济 学学士学位 。现于北京大 学光华管理 学院金
融系， 任讲 席教 授。 
裴 芸女士， 监事，法 学学士 。曾任职 于北京市 君泰律 师事务所 、甘肃太 平洋律 师事务所 ，2013
年 5 月加 入中 融基 金管 理 有限公 司， 现任 公司 法务 部总监 。 
向祖 荣先生， 督察长， 法学博 士。曾就 职于北京 建工集 团总公司 、中国证 券监督 管理委员 会、
中国证 券监 督管 理委 员会 中国上 市公 司协 会筹 备组 、中国 上市 公司 协会 。2014 年 8 月加 入中 融基金
管理有 限公 司， 自 2014 年 10 月起 至今 任督 察长 。 
严九鼎先生， 公司副总经理，博士研究 生。1988 年 9 月至 1993 年 5 月，任职于辽宁 省财政
厅；1993 年 5 月至 2004 年 5 月先 后担 任辽 宁东 方 证券公 司总 经理 助理 、副 总经理 ；2004 年 6 月至
2014 年 11 月 先后 担任 中 天证券 有限 责任 公司 副总 裁、总 裁；2015 年 1 月起至 今 任中 融基 金管 理有
限公司 副总 经理 。 
曹健 先生，公 司副总经 理，工 商管理硕 士，注册 税务师 。曾任黑 龙江省国 际信托 投资公司 证券
部财务 负责 人、 天元 证券 公司财 务负 责人 、江 海证 券有限 公司 财务 负责 人。2013 年 5 月加 入中 融基
金管理 有限 公司 ，曾 任公 司首席 财务 官。 自 2014 年 12 月 起至 今任 公司 副总 经理。 
2．本 基金 拟任 基金 经理 
赵菲， 男， 北京 师范 大学 硕士， 具有 6 年金 融行 业 从业经 验， 先后 供职 于国 泰君安 证券 、嘉实
基金，2012 年 11 月自筹 备期 即 加入 中 融基 金管 理有 限公司 ，现 从事 资产 配置 类投资 研究 工作 。 
3．投 资决 策委 员会 成员



投资决 策委 员会 的成 员包 括：严 九鼎 、娄涛 、 贾志 敏、张 怀珍 、闫 旭、 王玥 
（二）基金管理人的 职责 
1 ． 依 法募集 资金， 办理或 者委托 经中国 证监会 认定 的其他 机构代 为办理 基金 份额的 发售、 申
购、赎 回和 登记 事宜 ； 
2．办理 基金 备案 手续 ； 
3．自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4 ． 配 备足够 的具有 专业资 格的人 员进行 基金投 资分 析、决 策，以 专业化 的经 营方式 管理和 运
作基金 财产 ； 
5 ． 建 立健全 内部风 险控制 、监察 与稽核 、财务 管理 及人事 管理等 制度， 保证 所管理 的基金 财
产和基 金管 理人 的财 产相 互独立 ，对 所管 理的 不同 基金分 别管 理， 分别 记账 ，进行 证券 投资 ； 
6 ． 除 依据《 基金法 》、基 金合同 及其他 有关规 定外 ，不得 利用基 金财产 为自 己及任 何第三 人
牟取利益 ，不 得委 托第 三人 运 作基 金财 产； 
7．依法 接受 基金 托管 人的监 督 ； 
8 ． 采 取适当 合理的 措施使 计算基 金份额 认购、 申购 、赎回 和注销 价格的 方法 符合基 金合同 等
法律文 件的 规定 ，按 有关 规定计 算并 公告 基金 资产 净值， 中融 一带 一路 份 额、 一带 一路 A 份 额与一
带 一路 B 份 额的 基金 份额 净值和 中融 一带 一路 份额 申购、 赎回 的价 格； 
 
7 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
9．进行 基金 会计 核算 并编制 基 金财 务会 计报 告； 
10．编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11．严格 按照 《基 金法 》、 基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
12． 保守基金 商业秘密 ，不泄 露基金投 资计划、 投资意 向等。除 《基金法 》、基 金合同及 其他
有关规 定另 有规 定外 ，在 基金信 息公 开披 露前 应予 保密， 不向 他人 泄露 ； 
13．按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益； 
14．按规 定受 理中融 一带 一路份额 申 购与 赎回 申请 ，及时 、足 额支 付赎 回款 项； 
15． 依据《基 金法》、 基金合 同及其他 有关规定 召集基 金份额持 有人大会 或配合 基金托管 人、
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
16．按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年以 上； 
17． 确保需要 向基金投 资者提 供的各项 文件或资 料在规 定时间发 出，并且 保证投 资者能够 按照
基金 合同规定的 时间和方式， 随时查阅到 与基金有关的 公开资料， 并在支付合理 成本的条件 下得到
有关资 料的 复印 件； 
18．组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配； 
19．面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金托 管人 ； 
20． 因违反基 金合同导 致基金 财产的损 失或损害 基金份 额持有人 合法权益 时，应 当承担赔 偿责
任，其 赔偿 责任 不因 其退 任而免 除； 
21． 监督基金 托管人按 法律法 规和基金 合同规定 履行自 己的义务 ，基金托 管人违 反基金合 同造
成基金 财产 损失 时， 基金 管理人 应为 基金 份额 持有 人利益 向基 金托 管人 追偿 ； 
22． 当基金管 理人将其 义务委 托第三方 处理时， 应当对 第三方处 理有关基 金事务 的行为承 担责
任； 
23．以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为； 
24． 基金管理 人在募集 期间未 能达到基 金的备案 条件， 基金合同 不能生效 ，基金 管理人承 担全
部 募集 费用 ，将 已募集 资金 并加 计银 行同 期活期 存款 利息 在基 金募 集期结 束后 30 日 内退还 基金 认
购人； 
25．执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
26．建立 并保 存基 金份 额持 有 人名 册； 
27．法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
（三）基金管理人承 诺 
1 ．基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售办法》、
《运 作办法》、 《信息披露办 法》等法律 法规的行为， 并承诺建立 健全内部控制 制度，采取 有效措
施，防 止违 法行 为的 发生 。 
2． 基金 管理 人的 禁止 行为： 
（1）将 基金 管理 人固 有财产 或 者他 人财 产混 同于 基金 财 产从 事证 券投 资； 
（2）不 公平 地对 待公 司管理 的 不同 基金 财产 ； 
 
8 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（3）利 用基 金财 产或 职务之 便 为基 金份 额持 有人 以外 的 第三 人牟 取利 益； 
（4）向 基金 份额 持有 人违规 承 诺收 益或 者承 担损 失； 
（5）侵 占、 挪用 基金 财产； 
（6 ） 泄露因 职务便 利获取 的未公 开信息 、利用 该信 息从事 或者明 示、暗 示他 人从事 相关的 交
易活动 ； 
（7）玩 忽职 守， 不按 照规定 履 行职 责； 
（8）法 律、 行政 法规 以及中 国 证监 会规 定禁 止的 其他 行 为。 
3 ．基 金管理 人承诺 加强人 员管理 ，强化 职业操 守， 督促和 约束员 工遵守 国家 有关法 律法规 及
行业规 范， 诚实 信用 、勤 勉尽责 ，不 从事 以下 活动 ： 
（1）越 权或 违规 经营 ； 
（2）违 反法 律法 规、 基金合 同 或托 管协 议； 
（3）故 意损 害基 金份 额持有 人 或基金 合同 其他 当事 人的合 法权 益； 
（4）在 向中 国证 监会 报送的 资 料中 弄虚 作假 ； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ，不按 照规 定履 行职 责； 
（7 ） 泄露在 任职期 间知悉 的有关 证券、 基金的 商业 秘密、 尚未依 法公开 的基 金投资 内容、 基
金投 资计划等信 息，或泄露因 职务便利获 取的未公开信 息，利用该 信息从事或者 明示、暗示 他人从
事相关 的交 易活 动； 
（8）协 助、 接受 委托 或以其 他 任何 形式 为其 他组 织或 个 人进 行证 券交 易； 
（9） 违反 证券 交易 所业 务 规则， 利用 对敲 、倒 仓等 非法手 段操 纵市 场价 格， 扰乱市 场秩 序； 
（10） 贬损 同行 ，以 提高 自己； 
（11） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 份； 
（12） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（13）有 悖社 会公 德， 损害 证 券投 资基 金人 员形 象； 
（14） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 
4． 基金 经理 承诺 
（1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利
益； 
（2）不 得利 用职 务之 便为自 己 、受 雇人 或任 何第 三者 牟取 利 益； 
（3 ） 不违反 现行有 效的有 关法律 法规、 基金合 同和 中国证 监会的 有关规 定， 泄露在 任职期 间
知悉 的有关证券 、基金的商业 秘密，尚未 依法公开的基 金投资内容 、基金投资计 划等信息， 或利用
该信息 从事 或者 明示 、暗 示他人 从事 相关 的交 易活 动； 
（4）不 从事 损害 基金 财产和 基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（四）基金管理人的 内部 控制制度 
1．风 险管 理的 原则 
 
9 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（1 ） 全面性 原则： 公司风 险管理 必须覆 盖公司 的所 有部门 和岗位 ，渗透 各项 业务过 程和业 务
环节； 
（2 ） 独立性 原则： 公司设 立独立 的监察 稽核部 ，监 察稽核 部保持 高度的 独立 性和权 威性， 负
责对 公司各部门 风险控制工作 进行稽核和 检查；公司各 机构、部门 和岗位在职能 上必须保持 相对独
立； 
（3 ） 相互制 约原则 ：公司 及各部 门在内 部组织 结构 的设计 上要形 成一种 相互 制约的 机制， 建
立不同 岗位 之间 的制 衡体 系； 
（4 ） 定性和 定量相 结合原 则：建 立完备 的风险 管理 指标体 系，使 风险管 理更 具客观 性和操 作
性； 
（5 ） 重要性 原则： 公司的 发展必 须建立 在风险 控制 完善和 稳固的 基础上 ，内 部风险 控制与 公
司业务 发展 同等 重要 。 
2．风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构 
公司 的风险管 理体系结 构是一 个分工明 确、相互 牵制的 组织结构 ，由最高 管理层 对风险管 理负
最终 责任，各个 业务部门负责 本部门的风 险评估和监控 ，监察稽核 部负责监察公 司的风险管 理措施
的执行 。具 体而 言， 包括 如下组 成部 分： 
（1 ） 董事会 ：负责 监督检 查公司 的合法 合规运 营、 内部控 制、风 险管理 ，从 而控制 公司的 整
体运营 风险 ； 
（2 ） 督察长 ：独立 行使督 察权利 ，直接 对董事 会负 责，及 时向风 险和合 规委 员会、 审计委 员
会提交 有关 公司 规范 运作 和风险 控制 方面 的工 作报 告； 
（3 ） 投资决 策委员 会：负 责指导 基金财 产的运 作、 制定本 基金的 资产配 置方 案和基 本的投 资
策略； 
（4 ） 内控管 理委员 会：根 据公司 总体风 险控制 目标 ，将交 易、运 营风险 控制 目标和 要求分 配
到各 部门；讨论 、协调各部门 之间的风险 管理过程；听 取各部门风 险管理工作方 面的汇报， 确定未
来一 段时间各部 门应重点关注 的风险点， 并调整与改进 相关的风险 处理和控制策 略；讨论向 公司高
级管理 层提 交的 基金 运作 风险报 告； 
（5 ） 监察稽 核部： 负责对 公司风 险管理 政策和 措施 的执行 情况进 行监察 ，并 为每一 个部门 的
风险管 理提 供合 规控 制标 准，使 公司 在一 种风 险管 理和控 制的 环境 中实 现业 务目标 ； 
（6 ） 风险管 理部： 通过投 资交易 系统的 风控参 数设 置，保 证各投 资组合 的投 资比例 合规； 参
与各 投资组合新 股申购、一级 债申购、银 行间交易等场 外交易的风 险识别与评估 ，保证各投 资组合
场外交 易的 事中 合规 控制 ；负责 各投 资组 合投 资绩 效、风 险的 计量 和控 制； 
（7 ） 业务部 门：风 险管理 是每一 个业务 部门最 首要 的责任 。各部 门的部 门负 责人对 本部门 的
风险负第一责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维
护，用 于识 别、 监控 和降 低风险 ； 
（8 ） 岗位员 工：公 司努力 树立内 控优先 和风险 管理 理念， 培养全 体员工 的风 险防范 意识， 营
造一 个浓厚的内 控文化氛围， 保证全体员 工及时了解国 家法律法规 和公司规章制 度，使风险 意识贯
 
10 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
穿到 公司各个部 门、各个岗位 和各个环节 。员工在其岗 位职责范围 内承担相应的 内控责任， 并负有
对岗位 工作 中发 现的 风险 隐患或 风险 问题 及时 报告 、反馈 的义 务。 
3． 内部 控制 制度 综述 
（1）风 险控 制制 度 
公司 风险控制 的目标为 严格遵 守国家法 律法规、 行业自 律规定和 公司各项 规章制 度，自觉 形成
守法 经营、规范 运作的经营思 想和经营风 格；不断提高 经营管理水 平，在风险最 小化的前提 下，确
保基 金份额持有 人利益最大化 ；建立行之 有效的风险控 制机制和制 度，确保各项 经营管理活 动的健
康运 行与公司财 产的安全完整 ；维护公司 信誉，保持公 司的良好形 象。针对公司 面临的各种 风险，
包括 政策和市场 风险，管理风 险和职业道 德风险，分别 制定严格防 范措施，并制 定岗位分离 制度、
空间 分离制度、 作业流程制度 、集中交易 制度、信息披 露制度、资 料保全制度、 保密制度和 独立的
监察稽 核制 度等 相关 制度 。 
（2）监 察稽 核制 度 
监察 稽核工作 是公司内 部风险 控制的重 要环节。 公司设 督察长和 监察稽核 部。督 察长全面 负责
公司 的监察稽核 工作，可在授 权范围内列 席公司任何会 议，调阅公 司任何档案材 料，对基金 资产运
作、 内部管理、 制度执行及遵 规守法情况 进行内部监察 、稽核，出 具监察稽核报 告，报公司 董事会
和中国 证监 会。 如发 现公 司有重 大违 规行 为， 应立 即向公 司董 事会 和中 国证 监会报 告。 
监察 稽核部具 体执行监 察稽核 工作，并 协助督察 长工作 。监察稽 核部具有 独立的 检查权、 独立
的报 告权、知晓 权和建议权。 具体负责对 公司内部风险 控制制度提 出修改意见， 并提交基金 运作风
险管理委员会；检查公司各部门执行内部管理制度的情况；监督公司资产运作、财务收支的合法
性、 合规性、合 理性；监督基 金财产运作 的合法性、合 规性、合理 性；调查公司 内部的违规 事件；
协助监 管机 关调 查处 理相 关事项 ；负 责员 工的 离任 审计； 协调 外部 审计 事宜 等。 
4． 风险 管理 和内 部风 险控制 的 措施



（1 ） 建立、 健全内 控体系 ，完善 内控制 度。公 司建 立、健 全了内 控结构 ，高 管人员 关于内 控
有明 确的分工， 确保各项业务 活动有恰当 的组织和授权 ，确保监察 稽核工作是独 立的，并得 到高管
人员的 支持 ，同 时置 备操 作手册 ，并 定期 更新 ； 
（2 ）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，做到基金经理分
开、 投资决策分 开、基金交易 集中，形成 不同部门、不 同岗位之间 的制衡机制， 从制度上减 少和防
范风险 ； 
（3 ）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任
务、职 责， 并及 时将 各自 工作领 域中 的风 险隐 患上 报，以 防范 和减 少风 险； 
（4 ） 建立风 险分类 、识别 、评估 、报告 、提示 程序 。公司 建立了 基金运 作风 险管理 委员会 ，
使用 适合的程序 ，确认和评估 与公司运作 有关的风险； 公司建立了 自下而上的风 险报告程序 ，对风
险隐患 进行 层层 汇报 ，使 各个层 次的 人员 及时 掌握 风险状 况， 从而 以最 快速 度做出 决策 ； 
（5 ）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系
统，能 对可 能出 现的 各种 风险进 行全 面和 实时 的监 控； 
 
11 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（6 ） 使用数 量化的 风险管 理手段 。采取 数量化 、技 术化的 风险控 制手段 ，建 立数量 化的风 险
管理 模型，用以 提示市场趋势 、行业及个 股的风险，以 便公司及时 采取有效的措 施，对风险 进行分
散、控 制和 规避 ，尽 可能 地减少 损失 ； 
（7 ） 提供足 够的培 训。公 司制定 了完整 的培训 计划 ，为所 有员工 提供足 够和 适当的 培训， 使
员工明 确其 职责 所在 ，控 制风险 。 
5． 基金 管理 人关 于内 部控制 制 度的 声明 
基金 管理人特 别声明以 上关于 内部控制 制度的披 露真实 、准确， 并承诺将 根据市 场变化和 公司
业务发 展不 断完 善内 部控 制制度 。 
 
12 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第四部 分


 基金托管人 
（ 一）基本情况 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中心 东座 九层 
邮政编 码：100031 
法定代 表人 ：刘士 余 
成立时 间：2009 年 1 月 15 日 
批准设 立机关 和批 准设 立文 号 ： 中 国银 监会 银监 复 〔2009 〕13 号



组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本：32,479,411.7 万元 人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
（二）基金托管部门 及主 要人员情况 
中国 农业银行 是中国第 一批开 展托管业 务的国内 商业银 行，经验 丰富，服 务优质 ，业绩突 出，
2004 年被 英国《 全球托 管 人》评为 中国“ 最佳托 管 银行”。2007 年 中国农 业 银行通过 了美国SAS70
内部控 制审计 ，并 获得无 保留意 见的SAS70 审 计报 告，表 明了独 立公 正第三 方对中 国农业 银行 托管
服务 运作流程的 风险管理、内 部控制的健 全有效性的全 面认可。中 国农业银行着 力加强能力 建设，
品牌声 誉进 一步 提升 ，在2010 年首 届“ ‘金 牌理 财’TOP10 颁奖 盛典 ”中 成绩 突出， 获“ 最佳 托管
银行” 奖。2010 年再 次荣 获《首 席财 务官 》杂 志颁 发的“ 最佳 资产 托管 奖” 。 
中 国农 业银 行证 券投资 基金 托管 部于1998 年5 月经中 国证 监会 和中国 人民 银行 批准 成立 ，2004
年9 月更 名为托管 业务部， 内设养老 金管理中 心、技 术保障处 、营运中 心、委 托资产托 管处、保 险
资产 托管处、证 券投资基金托 管处、境外 资产托管处、 综合管理处 、风险管理处 ，拥有先进 的安全
防范设 施和 基金 托管 业务 系统。 
中 国农 业银行 托管 业务部现 有员 工140 余名 ，其 中高 级会 计师、 高级经 济师、 高级 工程师 、律
师等 专家10 余名 ，服务团队成 员专业水平 高、业务素质 好、服务能 力强，高级管 理层均有20 年以上
金融从 业经 验和 高级 技术 职称， 精通 国内 外证 券市 场的运作 。 
（三）证券投资基金 托管 情况 
截止 2014 年 12 月 31 日 ，中国 农业 银行 托管 的封 闭式证 券投 资基 金和 开放 式证券 投资 基金 共
243 只， 包括富 国天 源平衡 混合 型证 券投 资基金 、华 夏平 稳增 长混 合型证 券投 资基 金、 大成 积极成
长股 票型证券投 资基金、大成 景阳领先股 票型证券投资 基金、大成 创新成长混合 型证券投资 基金、
长盛 同德主题增 长股票型证券 投资基金、 博时内需增长 灵活配置混 合型证券投资 基金、汉盛 证券投
资基 金、裕隆证 券投资基金、 景福证券投 资基金、鸿阳 证券投资基 金、丰和价值 证券投资基 金、久
嘉证 券投资基金 、长盛成长价 值证券投资 基金、宝盈鸿 利收益证券 投资基金、大 成价值增长 证券投
资基 金、大成债 券投资基金、 银河稳健证 券投资基金、 银河收益证 券投资基金、 长盛中信全 债指数
 
13 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
增强 型债券投资 基金、长信利 息收益开放 式证券投资基 金、长盛动 态精选证券投 资基金、景 顺长城
内需 增长开放式 证券投资基金 、万家增强 收益债券型证 券投资基金 、大成精选增 值混合型证 券投资
基金 、长信银利 精选开放式证 券投资基金 、富国天瑞强 势地区精选 混合型证券投 资基金、鹏 华货币
市场 证券投资基 金、中海分红 增利混合型 证券投资基金 、国泰货币 市场证券投资 基金、新华 优选分
红混 合型证券投 资基金、交银 施罗德精选 股票证券投资 基金、泰达 宏利货币市场 基金、交银 施罗德
货币市 场证 券投 资基金 、 景顺长 城资 源垄 断股票 型 证券投 资基 金、 大成沪 深 300 指数 证券 投资基
金、 信诚四季红 混合型证券投 资基金、富 国天时货币市 场基金、富 兰克林国海弹 性市值股票 型证券
投资 基金、益民 货币市场基金 、长城安心 回报混合型证 券投资基金 、中邮核心优 选股票型证 券投资
基金 、景顺长城 内需增长贰号 股票型证券 投资基金、交 银施罗德成 长股票证券投 资基金、长 盛中证
100 指数 证券投 资基 金、泰 达宏 利首 选企 业股票 型证 券投 资基 金、 东吴价 值成 长双 动力 股票 型证券
投资 基金、鹏华 动力增长混合 型证券投资 基金、宝盈策 略增长股票 型证券投资基 金、国泰金 牛创新
成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基
金、 华夏复兴股 票型证券投资 基金、富国 天成红利灵活 配置混合型 证券投资基金 、长信双利 优选灵
活配 置混合型证 券投资基金、 富兰克林国 海深化价值股 票型证券投 资基金、申万 巴黎竞争优 势股票
型证 券投资基金 、新华优选成 长股票型证 券投资基金、 金元惠理成 长动力灵活配 置混合型证 券投资
基金 、天治稳健 双盈债券型证 券投资基金 、中海蓝筹灵 活配置混合 型证券投资基 金、长信利 丰债券
型证 券投资基金 、金元惠理丰 利债券型证 券投资基金、 交银施罗德 先锋股票证券 投资基金、 东吴进
取策 略灵活配置 混合型开放式 证券投资基 金、建信收益 增强债券型 证券投资基金 、银华内需 精选股
票 型证券 投资 基金(LOF) 、 大 成行业 轮动 股票型 证券投 资基金 、交 银施罗 德上证 180 公司治 理交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、上 证 180 公 司治理 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 富兰 克
林 国 海沪深 300 指数 增强型 证 券投 资基 金、 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数证 券 投资 基金 联接 基金
(LOF) 、 景 顺长城 能源基建股 票型证券 投资基金、中邮 核心优势 灵活配置混合型 证券投资 基金、工
银瑞 信中小盘成 长股票型证券 投资基金、 东吴货币市场 证券投资基 金、博时创业 成长股票型 证券投
资基 金、招商信 用添利债券型 证券投资基 金、易方达消 费行业股票 型证券投资基 金、富国汇 利分级
债券型 证券 投资 基金 、大 成景丰 分级 债券 型证 券投 资基金 、兴 全沪 深 300 指数 增 强型 证券 投资 基金
(LOF) 、 工 银瑞信 深证红利交 易型开放 式指数证券投资 基金、工 银瑞信深证红利 交易型开 放式指数
证 券投 资基 金联 接基金 、富 国可 转换 债券 证券投 资基 金、 大成 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证券
投 资基 金、 大成 深证成 长 40 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、泰 达宏 利领 先中 小盘 股票
型 证 券投资基 金、交银施罗德 信用添利 债券证券投资基 金(LOF) 、 东 吴中证新兴 产业指数 证券投资
基金 、工银瑞信 四季收益债券 型证券投资 基金、招商安 瑞进取债券 型证券投资基 金、汇添富 社会责
任股 票型证券投 资基金、工银 瑞信消费服 务行业股票型 证券投资基 金、易方达黄 金主题证券 投资基
金（LOF ） 、 中 邮 中小盘灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 浙商 聚潮 产业 成长股 票型 证券 投资 基金 、
嘉实领 先成 长股 票型 证券 投资基 金、 广发 中小 板 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 广发 中小 板
300 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金、 南方 保本 混合 型证 券投资 基金 、交 银施 罗德 先进制
造股 票证券投资 基金、上投摩 根新兴动力 股票型证券投 资基金、富 兰克林国海策 略回报灵活 配置混
 
14 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
合型 证券投资基 金、金元惠理 保本混合型 证券投资基金 、招商安达 保本混合型证 券投资基金 、深证
300 价值交 易型开 放式指 数证券投资 基金、 南方中 国中小盘股 票指数 证券投 资基金（LOF ）、交银
施 罗 德深证 300 价值 交易型 开 放式 指数 证券 投资 基金 联 接基 金、 富国 中证 500 指 数增 强型 证券 投资
基 金（LOF ） 、 长 信内需成 长股 票型 证券 投资 基金、 大成 中证 内地 消费 主题指 数证 券投 资基 金、 中
海消费 主题 精选 股票 型证 券投资 基金 、长 盛同 瑞中 证 200 指数 分级 证券 投资基 金 、景 顺长 城核 心竞
争力 股票型证券 投资基金、汇 添富信用债 债券型证券投 资基金、光 大保德信行业 轮动股票型 证券投
资基 金、富兰克 林国海亚洲（ 除日本）机 会股票型证券 投资基金、 汇添富逆向投 资股票型证 券投资
基金 、大成新锐 产业股票型证 券投资基金 、申万菱信中 小板指数分 级证券投资基 金、广发消 费品精
选 股票 型证 券投 资基金 、鹏 华金 刚保 本混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理财 14 天 债券 型证券 投资 基
金、 嘉实全球房 地产证券投资 基金、金元 惠理新经济主 题股票型证 券投资基金、 东吴保本混 合型证
券投资 基金 、建 新社 会责 任股票 型证 券投 资基 金、 嘉实理 财宝 7 天 债券 型证券 投 资基 金、 富兰 克林
国海 恒久信用债 券型证券投资 基金、大成 月添利理财债 券型证券投 资基金、安信 目标收益债 券型证
券投资 基金、 富 国 7 天理 财宝债 券型证 券投 资基 金 、交银 施罗德 理 财 21 天 债券型 证券投 资基 金、
易 方达 中债 新综 合指 数发起 式证 券投 资基 金（LOF ） 、工 银瑞 信信 用纯 债债券 型证 券投 资基 金、 大
成现 金增利货币 市场基金、景 顺长城支柱 产业股票型证 券投资基金 、易方达月月 利理财债券 型证券
投 资基 金、 摩根 士丹利 华鑫 量化 配置 股票 型证券 投资 基金 、东 方央 视财经 50 指 数增 强型证 券投 资
基 金、 交银 施罗 德纯债 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 鹏华 理财 21 天债 券型证 券投 资基 金、 国泰民
安 增利 债券 型发 起式证 券投 资基 金、 万家 14 天理财 债券 型证 券投 资基金 、华 安纯 债债 券型 发起式
证券投 资基 金、 金元 惠理 惠利保 本混 合型 证券 投资 基金、 南方 中证 500 交易型 开 放式 指数 证券 投资
基金 、招商双债 增强分级债券 型证券投资 基金、景顺长 城品质投资 股票型证券投 资基金、中 海可转
换债 券债券型证 券投资基金、 融通标普中 国可转债指数 增强型证券 投资基金、大 成现金宝场 内实时
申赎 货币市场基 金、交银施罗 德荣祥保本 混合型证券投 资基金、国 泰中国企业境 外高收益债 券型证
券投资 基金 、富 兰克 林国 海焦点 驱动 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪深 300 等权 重交易
型开 放式指数证 券投资基金、 广发聚源定 期开放债券型 证券投资基 金、大成景安 短融债券型 证券投
资基 金、嘉实研 究阿尔法股票 型证券投资 基金、新华行 业轮换灵活 配置混合型证 券投资基金 、富国
目标 收益一年期 纯债债券型证 券投资基金 、汇添富高息 债债券型证 券投资基金、 东方利群混 合型发
起式 证券投资基 金、南方稳利 一年定期开 放债券型证券 投资基金、 景顺长城四季 金利纯债债 券型证
券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基
金、 国泰国证医 药卫生行业指 数分级证券 投资基金、交 银施罗德定 期支付双息平 衡混合型证 券投资
基金 、光大保德 信现金宝货币 市场基金、 易方达投资级 信用债债券 型证券投资基 金、广发趋 势优选
灵活 配置混合型 证券投资基金 、华润元大 保本混合型证 券投资基金 、长盛双月红 一年期定期 开放债
券型 证券投资基 金、富国国有 企业债债券 型证券投资基 金、富安达 信用主题轮动 纯债债券型 发起式
证券投 资基 金、 景顺 长城 沪深 300 指数 增强 型证 券 投资基 金、 中邮 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
安信 永利信用定 期开放债券型 证券投资基 金、工银瑞信 信息产业股 票型证券投资 基金、大成 景祥分
级债 券型证券投 资基金、富兰 克林国海岁 岁恒丰定期开 放债券型证 券投资基金、 景顺长城景 益货币
 
15 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
市场 基金、万家 市政纯债定期 开放债券型 证券投资基金 、建信稳定 添利债券型证 券投资基金 、上投
摩根 双债增利债 券型证券投资 基金、嘉实 活期宝货币市 场基金、融 通通源一年目 标触发式灵 活配置
混合 型证券投资 基金、大成信 用增利一年 定期开放债券 型证券投资 基金、鹏华品 牌传承灵活 配置混
合型 证券投资基 金、国泰浓益 灵活配置混 合型证券投资 基金、汇添 富恒生指数分 级证券投资 基金、
长盛 航天海工装 备灵活配置混 合型证券投 资基金、广发 新动力股票 型证券投资基 金、东吴阿 尔法灵
活配 置混合型证 券投资基金、 诺安天天宝 货币市场基金 、前海开源 可转债债券型 发起式证券 投资基
金、 新华鑫利灵 活配置混合型 证券投资基 金、富国天盛 灵活配置混 合型证券投资 基金、景顺 长城中
小板 创业板精选 股票型证券投 资基金、中 邮双动力混合 型证券投资 基金、建信改 革红利股票 型证券
投资 基金、交银 施罗德周期回 报灵活配置 混合型证券投 资基金、中 海积极收益灵 活配置混合 型证券
投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基
金、国 寿安 保沪 深 300 指 数型证 券投 资基 金、 前海 开源沪 深 300 指 数型 证券投 资 基金 、天 弘季 加利
理财 债券型证券 投资基金、新 华鑫安保本 一号混合型证 券投资基金 、诺安永鑫收 益一年定期 开放债
券型证 券投 资基 金、 大成 景益平 稳收 益混 合型 证券 投资基 金、 南方 稳利 1 年定 期 开放 债券 型证 券投
资基 金、申万菱 信中证军工指 数分级证券 投资基金、招 商可转债分 级债券型证券 投资基金、 泰达宏
利 货币 市场 基金 、宝盈 科技 30 灵 活配置 混合 型证券 投资 基金 、华 润元大 医疗 保健 量化 股票 型证券
投资 基金、融通 月月添利定期 开放债券型 证券投资基金 、中海惠祥 分级债券型证 券投资基金 、建信
稳定 添利债券型 证券投资基金 、东方新兴 成长混合型证 券投资基金 、银华双月定 期理财债券 型证券
投资基 金、 嘉实 新兴 产业 股票型 证券 投资 基金 、诺 安天天 宝货 币市 场基 金、 招商招 利 1 个月 期理财
债券 型证券投资 基金、工银瑞 信高端制造 行业股票型证 券投资基金 、工银瑞信添 益快线货币 市场基
金、国 泰国 证食 品饮 料行 业指数 分级 证券 投资 基金 、中证 500 医药 卫生 指数交 易 型开 放式 指数 证券
投资基 金、 富国 天时 货币 市场基 金、 鹏华 先进 制造 股票型 证券 投资 基金 、大 成纳斯 达克 100 指数证
券投资 基金 、银 华惠 增利 货币市 场基 金、 华润 元大 富时中 国 A50 指 数型 证券投 资 基金 、安 信现 金增
利货 币市场基金 、南方理财金 交易型货币 市场基金、工 银瑞信创新 动力股票型证 券投资基金 、东方
添益 债券型证券 投资基金、富 国中证国有 企业改革指数 分级证券投 资基金、华夏 沪港通恒生 交易型
开放式 指数 证券 投资 基金 、大成 产业 升级 股票 型证 券投资 基金(LOF) 。 
（四）托管业务的内 部控 制制度 
1．内部 控制 目标 
严格 遵守国家 有关托管 业务的 法律法规 、行业监 管规章 和行内有 关管理规 定，守 法经营、 规范
运作 、严格监察 ，确保业务的 稳健运行， 保证基金财产 的安全完整 ，确保有关信 息的真实、 准确、
完整、 及时 ，保护 基金 份额 持 有人 的合 法权 益。 
2．内部 控制 组织 结构 
风险 管理委员 会总体负 责中国 农业银行 的风险管 理与内 部控制工 作，对托 管业务 风险管理 和内
部控 制工作进行 监督和评价。 托管业务部 专门设置了风 险管理处， 配备了专职内 控监督人员 负责托
管业务 的内 控监 督工 作， 独立行 使监 督稽 核职 权。 
3．内部 控制 制度 及措 施 
 
16 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
具备 系统、完 善的制度 控制体 系，建立 了管理制 度、控 制制度、 岗位职责 、业务 操作流程 ，可
以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审
核、 检查制度， 授权工作实行 集中控制， 业务印章按规 程保管、存 放、使用，账 户资料严格 保管，
制约 机制严格有 效；业务操作 区专门设置 ，封闭管理 ， 实施音像监 控；业务信息 由专职信息 披露人
负责， 防 止泄 密； 业务 实 现自动 化操 作， 防止 人为 事故的 发生 ，技 术系 统完 整、独 立。 
（五）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序 
基金 托管人通 过参数设 置将《 基金法》 、《运作 办法》 、基金合 同、托管 协议规 定的投资 比例
和禁 止投资品种 输入监控系统 ，每日登录 监控系统监督 基金管理人 的投资运作， 并通过基金 资金账
户、基 金管 理人 的投 资指 令等监 督基 金管 理人 的其 他行为 。 
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理： 
1．电话 提示 。对 媒体 和舆论 反 映集 中的 问题 ，电 话提 示 基金 管理 人； 
2 ． 书 面警示 。对本 基金投 资比例 接近超 标、资 金头 寸不足 等问题 ，以书 面方 式对基 金管理 人
进行提 示； 
3 ． 书 面报告 。对投 资比例 超标、 清算资 金透支 以及 其他涉 嫌违规 交易等 行为 ，书面 提示有 关
基金管 理人 并报 中国 证监 会。 
 
17 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第五部 分


 相关服务机构 
（一）基金份额发售 机构 
1．场 外销 售及 机构 
（1） 直销 机构 
名称： 中融 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市前 海深 港合 作区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金融 中心 A 座 7 层 
法定代 表人 ：王瑶 
邮政编 码：100005 
电话：010-85003560 
传真：010-85003387



联系人： 张蓁 蓁 
网址：www.zrfunds.com.cn 
中融基 金网 上直 销交 易平 台 
网址：https://trade.zrfunds.com.cn 
（2）代 销机 构 
1.海通 证券 股份 有限 公司 
住 所 ：上 海市 广东路 689 号 
办 公 地址 ：上 海市 广东路 689 号 
法定代 表人 ：王 开国 
电话：021-23219275 
联系人 ： 李 笑鸣 
2． 场内 销售 机构 
本基 金办理场 内认购、 申购和 赎回业务 的销售机 构为具 有基金销 售业务资 格、并 经深圳证 券交
易所 和中国 证券 登记结算有限 责任公司认 可的深圳证券 交易所会员 。具体会员单 位名单可在 深圳证
券交易 所网 站查 询。 
3 ．详 细的销 售机构 名单见 本基金 基金份 额发售 公告 ，基金 管理人 可根据 有关 法律法 规的要 求
选择其 他机 构销 售本 基金 ，并及 时公 告。 
（二）注册登记机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所： 北 京市 西城 区太 平桥 大街 17 号 
法定代 表人 ：周 明 
办公地 址： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层 
联系电 话：010-58598839 
 
18 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
传真：010-58598907 
联系人 ：朱 立元 
（三）出具法律意见 书的 律师事务所 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号 时 代金 融中心 19 楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
负责人 ：俞 卫锋 
联系电 话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人 ：安 冬 
经办律 师： 安冬 、孙 睿 
（四）审计基金财产 的会 计师事务所 
名称： 上会 会计 师事 务所 
住所： 上海 市静 安区 威海 路755 号 文新 报业 大厦20 楼 
办公地 址： 上海 市静 安区 威海路755 号 文新 报业 大厦20楼 
执行事 务合 伙人 ：张 晓荣 （首席 合伙 人） 
电话：021-52920000 
传真：021-52921369 
经办注 册会 计师 ：张 健、 陶喆 
联系人 ：杨 伟平 
 
19 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第六部 分


 基金份额分级 与 净值计算规则 
本基金 的基 金份 额分 级及 其基本 运作 如下 ：



（一）基金份额结构



本基金 的基 金份 额包 括“ 中融一带 一路 份额 ”、 “一带一 路 A 份 额” 与“ 一带 一路 B 份额”。
其中， 一 带一路 A 份额 、一带一 路 B 份 额的 基金 份额 配 比始 终保持 1∶1 的比 例不变 。 
（二）基金的基本运 作概 要



1 ．本 基金通 过场外 、场内 两种方 式公开 发售。 基金 发售结 束后， 场外认 购的 全部份 额将确 认
为中融 一带 一路 份额 ；场 内认购 的全 部份 额将 按 1 ∶1 的比 例自 动分 离并 确认 为 一带 一路 A 份 额与
一带一 路 B 份额 。（ 具体 认购方 法参 见基 金份 额发 售公告 ） 
2．基金合同生效后，中融一带一路份额接受场外与场内申购和赎回； 一带一路 A 份额、一带
一路 B 份额 只上 市交 易， 不接受 申购 和赎 回。 
3 ． 基金合同生效后，基金 管理人将根据基金合同的 约定办理中融一带一路 份额 与 一带一路 A
份额、 一 带一路 B 份 额之 间的份 额配 对转 换业 务。 
4 ． 基 金合同 生效后 ，基金 管理人 按照基 金合同 规定 在基金 份额折 算日对 基金 份额进 行折算 。
无论 是定期份额 折算，还是不 定期份额折 算，因折算而 新增的中融 一带一路份额 不进行自动 分离。
投资人 可选 择将 上述 折算 产生的 场内 中融 一带 一路 份 额按 1 ：1 的 比例分 拆为 一 带一路 A 份额 、 一
带 一路 B 份额 。 折算 后基 金运作 方式 及一带 一路 A 份额与 一 带一路 B 份额 配比 不 变。 
（三）一带一路 A 份额 、 一带一路 B 份额概要



1． 存续 期限



自基金 合同 生 效之 日起 存续 。 
2． 基金 份额 配比



一带一 路 A 份 额与 一带 一路 B 份额 的基 金份 额配 比始 终 保持 1 ∶1 的比 例不 变。 
3．一带 一路 A 份 额与 一带一 路 B 份 额的 基金 份额 参考 净值 计算 
一带一 路 A 份额 和一 带一路 B 份 额具 有不 同的 净值计 算 规则 ，即 一带 一路 A 份额和 一带 一路
B 份额 的预 期风 险和 预期 收益特 征不 同。 
在本基金的存 续期内， 本 基金将在每个 工作日按 照 基金合同约定 的净值计 算 规则对一带一 路 A
份额和 一 带一路 B 份 额分 别进行 基金 份额 参考 净值 计算。 
本基金净资 产优先 分配一 带一路 A 份额的 本金及 一 带一路 A 份额的 约定收 益 ，本基金在 优先
分配一带 一路 A 份 额的 本金及一带 一路 A 份额 的约定收 益后的 剩余净 资 产分配予 一带一 路 B 份
额。 
一带一 路 A 份额 的约 定年收 益 率为 一年 期同期 银行 定期存 款年 利率 （税 后） 加计 4% 。本 基金
将以 基金合同生 效日中国人民 银行公布并 执行的金融机 构人民币一 年期整存整取 基准利率（ 税后）
为准 ，设定该日 起（含该日） 至第一个定 期份额折算的 折算日（含 该日，定期份 额折算日原 则上为
每 年的 12 月 15 日 ，若 该 日非工 作日 ，则 提前 至该日 之 前的 最后 一个 工作 日。 详见 基金 合同 “ 二十
 
20 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
一 、基金份 额折算” ）期间一 带一路 A 份额 适用的年约 定收益率 ；此后， 将以每 个定期份 额折算 的
折算 日（即使当 日并未发生定 期折算的情 形）中国人民 银行公布并 执行的金融机 构人民币一 年期整
存整取基准利率（税后）为准，重新设定该日次日起（含该日的次日）至下一个定期份额折算日
（含该 日） 期间 一带 一路 A 份额 适用 的年 约定 收益 率。 
例如： 若基金 合同 生效 日为 2013 年 6 月 20 日 ，则以 2013 年 6 月 20 日 中国人 民 银行 公布 并执
行的金 融机构 人民 币一 年 期整存 整取基 准年 利率 （ 税后） 加计 4% 作为 该日 起（含 该日） 至第 一个
定期份 额折 算的 折算 日期 间（2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 13 日。 2013 年 12 月 15 日 为非 工作
日， 根据定期份 额折算规则， 第一个定期 份额折算的折 算日为该日 之前的最后一 个工作日） 的约定
年收益 率。 本基 金将以 2013 年 12 月 13 日中 国人 民银行 公布 并执 行的 金融 机构人 民币 一年 期整 存
整取基 准年利 率（ 税后 ） 加计 4%作为 该日次 日（ 含该次 日）起 至第 二个 定 期份额 折算的 折算 日期
间的约 定年 收益 率， 依此 类推。 
一带一路 A 份额 的约定 年 收益率除以 计算日 所在会 计年度的实 际天数 得到一 带一路 A 份 额的
约定日 收益 率。 一带 一路 A 份 额的 基金 份额 参考 净值 以 1.000 元 为基 础， 采用 一带 一路 A 份额 的约
定日收 益率 乘以 应计 约定 收益的 天数 进行 单利 计算 。一带 一路 A 份 额在 净值计 算 日应 计约 定收 益的
天数为 自基金 合同 生 效日 或最近 一个 份额 折算 日次 日至净 值计 算日 的实 际天 数。 
基金管 理人 并不 承诺 或保 证一带 一路 A 份额 的本 金 或约定 收益 ，如 在本 基金 存续期 内基 金资 产
出现极 端损 失的 情况 下， 一带一 路 A 份额 的基 金份额 持 有人 可能 会面 临无 法取 得 约定 收益 甚至 损失
本金的 风险 。 
（1）中 融一带 一路 份额 净 值计算 公式 
T 日中融一带一 路份额净 值＝T 日 闭市后 的基金资 产净值/T 日本基金（ 包括 中融一带一路 份
额、一带 一路 A 份 额、 一带 一路 B 份 额） 的基 金份 额余额 总数 
（2） 一带 一路 A 份额 与一带 一路 B 份额 的基 金份 额参考净值 计算 公式 
假设 T 日为 基金 份额 净值 计算日 ，t ＝min （自 基金 合同生效 日至 T 日实 际天 数，自 最近 一个 份
额 折 算日 次日至 T 日实 际天 数 ） ， NAV
母
t 为 T 日中融一带一路份额净值，NAV
A
t 为 T 日 一带一路
A 份 额的 基金 份额 参考 净值 ，NAV
B
t 为 T 日 一 带一路 B 份 额的基金份额参考净值，R 年 为 一带一路
A 份额 的约 定年 收益 率。 
NAV
A
t ＝1.000+R 年×
际天数 T日所在 会计年度 的实
t
 
NAV
B
t ＝（NAV
母
t-0.5×NAV
A
t ）/0.5 
例：假 设 t=99 ，R 年 =7.00% ，NAV
母
99 =1.400 ： 
NAV
A 
99
＝1.000+7.00%×99/365＝1.019 
NAV
B 
99
＝（1.400-0.5×1.019）/0.5 ＝1.781 
中融一带 一路 份额 净值 、 一带一 路 A 份 额与 一带 一路 B 份 额的 基金 份额 参考净 值 的计算均保留
到 小 数点后 3 位 ，小 数点后 第 4 位四 舍五 入。 
（3） 一带 一路 A 份额 与一带 一路 B 份额 的基 金份 额参考净值 公告



 
21 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
一带一 路 A 份 额和 一带 一路 B 份额 的基 金份 额参考 净值在 当天 收市 后计 算， 并在 T+1 内与中
融一带 一路 份额 净值 一同 公告。 如遇 特殊 情况 ，经 中国证 监会 同意 ，可 以适 当延迟 计算 或公 告。 
4．一带 一路 A 份 额与 一带一 路 B 份 额的 终止 运作



经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ，一带 一路 A 份 额与 一带 一路 B 份 额可 申请终 止 运作。该基金
份额 持有人大会 决议须经本基 金所有份额 以特别决议的 形式表决通 过，即须经参 加基金份额 持有人
大会的 中融 一带 一路 份 额、 一带 一路 A 份额 与一带 一路 B 份额 各自 的基 金份额 持 有人 或其代理人各
自所持中融一带一 路份 额、 一带一路 A 份额与一带 一路 B 份额表 决权的三分 之二以上（含三分 之
二）通 过方 为有 效。 
 
22 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第七部 分


 基金的募集 
（一）募集的依据 
本基 金由基金 管理人依 照《基 金法》、 《运作办 法》、 《销售办 法》、《 信息披 露办法》 、基
金合同 及其 他有 关规 定， 已于 2015 年 4 月 27 日获得 中 国证 监会 证监 许可 〔2015〕760 号 文， 完成
注册募 集。 
（二）基金类别及 存续 期限 
基金类别 ：股 票型 证 券投 资基金 
基金运 作方 式： 上 市契 约型 开 放式 
基金存 续期 限： 不定 期 
（三）募集期限 
本基金 募集 期限 自基 金份 额发售 之日 起最 长不 得超 过 3 个 月， 具体 发售 时间见 基 金份 额发 售公
告。 
（四）募集方式及场 所 
本基金 通过 场内 、场 外两 种方式 公开 发售 。 
场内发售是指通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位发售基金份额的行为
（具 体名单见本 基金份额发售 公告或相关 业务公告以及 基金管理人 届时发布的调 整销售机构 的相关
公告） 。尚 未取 得基 金销 售业务 资格 ，但 属于 深圳 证券交 易所 会员 的其 他机 构，可 在一带 一路 A 份
额、一带 一路 B 份 额上 市 后，代 理投 资人 通过 深圳 证券交 易所 交易 系统 参与 一带一 路 A 份额、一带
一路 B 份额 的上 市交 易。 
场外 发售是指 通过基金 销售网 点（包括 基金管理 人的直 销中心及 代销机构 的代销 网点，具 体名
单见基 金份 额发 售公 告） 场外公 开发 售基 金份 额的 行为。 
（五）募集对象 
符合 法律法规 规定的可 投资于 证券投资 基金的个 人投资 者、机构 投资者和 合格境 外机构投 资者
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 购买 证券 投资 基金 的其他 投资 者。 
（六）认购时间 
本基 金发售募 集期间每 天的具 体业务办 理时间， 由基金 份额发售 公告或各 销售机 构的相关 公告
或者通 知规 定。 
各个 销售机构 在本基金 发售募 集期内对 于个人投 资者或 机构投资 者的具体 业务办 理时间可 能不
同，若 本招 募说 明书 或发 售公告 没有 明确 规定 ，则 由各销 售机 构自 行决 定每 天的业 务办 理时 间。 
（七）认购的数额限 制 
1 ．在 募集期 内，除 基金份 额发售 公告另 有规定 外， 投资人 通过场 外代销 机构 销售网 点每笔 认
购最低 金额 为 1,000 元人 民币（ 含认 购费 ）； 投资 人在直 销中 心首 次认 购最 低金额 为 10 万元 人民币
（含认购费），追加认购 的最低金额为 1,000 元人 民币（含认购费）。通过 本基金管理人网上交易
平台办理本基金认购业务的，不受直销网点最低认购金额的限制，最低认购金额为单笔 1,000 元
 
23 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（含 认购费）。 本基金直销网 点单笔认购 最低金额可由 基金管理人 酌情调整。场 内认购单笔 最低认
购份额 为 50,000 份， 超过 50,000 份的 须为 1,000 份的整 数倍 ，且 每笔 认购 最大不 超过 999,999,000
份基金 份额 。 
2．募 集期 内， 单个 投资 人 的累计 认 购规 模没 有限 制。 
3 ．基 金管理 人可根 据有关 法律法 规的规 定和市 场情 况，调 整认购 的数额 限制 ，基金 管理人 最
迟应于 调整 前 2 日在 指定媒介上予 以公 告。 
（八）基金份额的场 外认 购 
1． 募集 场所 
本基 金的场外 认购通过 基金管 理人的直 销网点及 基金代 销机构的 代销网点 （具体 名单详见 基金
份额发 售公 告） 进行 。 
2．基 金份 额的 初始 面值 、 认购费 用、 认购 价格 及计 算公式 
（1）本 基金 份额 的初 始面值 为 人民币 1.00 元， 认购价 格 为人 民币 1.00 元/份。 
（2）场 外认 购费 用 
本基 金场外认 购采用金 额认购 方法，投 资人在认 购本基 金时缴纳 认购费， 认购费 用于本基 金的
市场推 广、 销售 、注 册登 记等募 集期 间发 生的 各项 费用。 
本基金 场外 认购 费率 结构 如下表 ： 
单笔认购金额（M ） 场外认购费率 
M<100 万元 1.00% 
100 万元≤M<500 万元 0.80% 
M ≥500 万元 每笔 1000 元 
（注：M：认 购金 额； 单位 ： 元） 
投资人 重复 认购 ，须 按每 次认购 所对 应的 费率 档次 分别计 费。 
（3）场 外认 购份 额和 利息折 算 份额 的计 算 
本基金 发售 结束 后， 场外 认购的 全部 份额 将确 认为 中融一带 一路 份额 。 
本基金 采用 前端 收费 模式 ，即投 资人 在认 购基 金时 缴纳认 购费 。 
注册 登记机构 根据单次 认购的 实际确认 金额确定 每次认 购所适用 的费率并 分别计 算，具体 计算
公式如 下： 
当认购 费用 适用 比例 费率 时，认 购份 数的 计算 方法 如下： 
净认购 金额 ＝认 购金 额/ （1＋认 购费 率） 
认购费 用＝ 认购 金额 －净 认购金 额 
认购份 额＝ 净认 购金 额/ 基 金份额 初始 面值 
利息折 算份 额=认购 资金 利息/ 基金 份额 发售 面值 
认购份 额总 额＝ 认购 资金 份额＋ 利息 折算 份额 
当认购 费用 为固 定金 额时 ，认购 份数 的计 算方 法如 下： 
 
24 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
认购费 用＝ 固定 金额 
净认购 金额 ＝认 购金 额－ 认购费 用 
认购份 额＝ 净认 购金 额/ 基 金份额 初始 面值 
利息折 算份 额=认购 资金 利息/ 基金 份额 发售 面值 
认购份 额总 额＝ 认购 资金 份额＋ 利息 折算 份额 
场外认 购份 额的 计算 保留 到小数 点 后 2 位 ，小 数点 2 位以 后的 部分 四舍 五入 ，由此 误差 产生 的
收益 或损失由基 金财产承担。 利息折算的 份额按截位法 保留到小数 点后两位，小 数点后第三 位以后
部分舍 去归 基金 资产 。 
例如： 某投 资人 通过 场外 认购本 基金 50,000 元， 则 其所对 应的 认购 费率为 1.00% 。假 定该 笔认
购 金 额产 生利息 72.5 元，则 其 可得 到的 中融 一带 一路 份 额计 算如 下： 
净认购 金额 ＝认 购金 额/ （1＋ 认购 费率 ）＝50,000/ （1＋1.00%）＝49,504.95 元 
认购费 用＝ 认购 金额 －净 认购金 额＝50,000－49,504.95＝495.05 元 
认购份 额＝ 净认 购金 额/基金 份 额初 始面 值＝49,504.95/1.00＝49,504.95 份 
利息折 算份 额=认购 资金 利息/ 基金 份额 发售 面值=72.5/1.00=72.50 份 
认购份 额总 额＝ 认购 资金 份额＋ 利息 折算 份额=49,504.95+72.50=49,577.45 份 
即：该 投资 人投 资 50,000 元通过 场外 认购 本基 金份 额，在 基金 发售 结束 后， 其所获 得的 中融 一
带一路 份 额为 49,577.45 份。 
3．投 资人 对基 金份 额的 场 外认购 
（1）场 外认 购的 时间 安排 
投资 人可在募 集期内前 往本基 金场外销 售机构的 网点办 理基金份 额认购手 续，具 体的业务 办理
时间详 见本 基金 的基 金份 额发售 公告 或各 代销 机构 相关业 务办 理规 则。 
（2）投 资人 场外 认购 应提交 的 文件 和办 理手 续 
投资 人场外认 购应提交 的文件 和具体的 办理手续 详见本 基金基金 份额发售 公告和 各销售机 构的
相关业 务办 理规 则。 
（3）场 外认 购的 方式 和确认 
1）投 资人 认购 时， 需按 销 售机构 规定 的方 式全 额缴 款。 
2）投 资人 在募 集期 内可 以 多次认 购基 金份 额， 但已 受理的 认购 申请 不允 许撤 销。 
3） 投资 人在 T 日规 定时 间 内提交 的认 购申 请， 通常 应在 T ＋2 日 到原 认购 网点查 询 认购 申请 的
确认情 况。 
4 ）销 售机构 对认购 申请的 受理并 不代表 该申请 一定 成功， 而仅代 表销售 机构 确实接 收到认 购
申请 。认购的确 认以注册登记 机构或基金 管理人的确认 结果为准。 对于认购申请 及认购份额 的确认
情况， 投资 人应 及时 查询 并妥善 行使 合法 权利 。 
5 ）对 在基金 管理人 认购最 终确认 中被全 部确认 失败 的场外 认购申 请，场 外认 购资金 及经基 金
管理 人确认的相 关利息将退还 投资者。对 部分确认失败 的场外认购 申请，仅将确 认失败部分 的认购
 
25 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
资金 （本金）退 还投资者，对 确认失败部 分认购资金产 生的利息不 予退还，注册 登记机构将 经基金
管理人 确认 的全 部认 购资 金（包 含认 购失 败部 分的 认购资 金） 利息 折算 为基 金份额 。 
（九）基金份额的场 内认 购 
1． 募集 场所 
本基 金的场内 认购通过 深圳证 券交易所 内具有相 应业务 资格的会 员单位（ 具体名 单详见基 金份
额发 售公告或相 关业务公告） 进行。尚未 取得基金销售 业务资格， 但属于深圳证 券交易所会 员的其
他机构 ，可 在一带 一路 A 份额、 一带 一路 B 份 额上市 后 ，代 理投 资人 通过 深交 所 交易 系统参与一带
一路 A 份 额、 一带 一路 B 份额的 上市 交易 。 
2．基 金份 额的 初始 面值 、 认购费 用、 认购 价格 及计 算公式 
（1）本 基金 份额 的初 始面值 为 人民币 1.00 元， 挂牌价 格 为人 民币 1.00 元/份。 
（2 ） 本基金 的认购 费用应 在投资 人认购 基金份 额时 收取。 基金认 购费用 不列 入基金 财产， 主
要用于 基金 的市 场推 广、 销售、 注册 登记 等募 集期 间发生 的各 项费 用。 
（3）场 内会 员单 位应 按照场 外 认购 费率 设定 投资 人的 场 内认 购费 率。 
（4）场 内认 购份 额的 计算 
本基金 发售 结束 后， 场内 认购的 全部 份额 将 按 1：1 的比 例确 认为 一带 一路 A 份额 与一 带一路
B 份 额。 
本基金 场内 认购 采用 份额 认购的 方式 。计 算公 式为 ： 
净认购 金额 ＝挂 牌价 格× 认 购份额 
认购费 用＝ 挂牌 价格× 认购 份额×认购 费率 
（注： 对于 适用 固定 金额 认购费 的认 购， 认购 费用 ＝固定 认购 费金 额） 
认购金 额＝ 净认 购金 额＋ 认购费 用 
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 挂 牌价格 
认购 金额的计 算保留到 小数点 后两位， 小数点两 位以后 的部分四 舍五入。 利息折 算份额的 计算
截位保 留到 整数 位， 剩余 部分计 入基 金财 产。 
认购份 额总 额＝ 认购 份额 ＋利息 折算 的份 额 
经确认 的一带 一路 A 份额 ＝认购 份额 总额×0.5 
经确认 的一带 一路 B 份额 ＝认购 份额 总额×0.5 
场内经 确认 的一 带一路 A 份额、 一带 一路 B 份额 的 计算保 留至 整数 位（ 最小 单位为 1 份），由
此误差 产生 的收 益或 损失 由基金 财产 承担 。 
例如： 某投 资人 通过 场内 认购本 基金 50,000 份 ，若会员单 位设 定发 售费 率为 1.00%，假 定该 笔
认购产 生利 息 50 元。 则认 购金额 和利 息折 算的 份额 为： 
挂牌价 格＝1.00 元 
净认购 金额 ＝挂 牌价 格×认购 份 额＝1.00×50,000＝50,000 元 
认购费 用＝ 挂牌 价格× 认购 份额×认购 费率 ＝1.00×50,000×1.00% ＝500 元 
认购金 额＝ 净认 购金 额＋ 认购费 用＝50,000＋500 ＝50,500 元 
 
26 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
利息折 算的 份额 ＝利 息/挂牌 价 格＝50/1.00 ＝50 份 
认购份 额总 额＝ 认购 份额 ＋利息 折算 的份 额＝50,050 份 
经确认 的一带 一路 A 份额 ＝认购 份额 总额×0.5 ＝50,050×0.5＝25,025 份 
经确认 的一带 一路 B 份额 ＝认购 份额 总额×0.5 ＝50,050×0.5＝25,025 份 
即：该 投资人 通过 场内认 购 50,000 份基 金 份额 ，需缴 纳 50,500 元，加 上认 购 资金在 认购期 内
获得的利 息，在 基金发 售 结束后， 其可获 得的一带一 路 A 份 额为 25,025 份、 一带一 路 B 份 额为
25,025 份。 
3．投 资人 对基 金份 额的 场 内认购 
（1）场 内认 购的 时间 安排 
投资 人可在募 集期内前 往具有 基金销售 业务资格 的深圳 证券交易 所会员单 位（具 体名单见 基金
份额 发售公告） 办理基金份额 的场内认购 手续，具体的 业务办理时 间详见本基金 的基金份额 发售公
告或各 代销 机构 相关 业务 办理规 则。 
（2）投 资人 场内 认购 应提交 的 文件 和办 理的 手续 
投资 人认购本 基金所应 提交的 文件和具 体办理手 续详见 本基金的 基金份额 发售公 告或各代 销机
构相关 业务 办理 规则 。 
（3）场 内认 购的 方式 及确认 
1）投 资人 认购 时， 需按 办 理场内 认购 业务 相关 机构 规定的 方式 备足 认购 的金 额。 
2）基 金募 集期 内， 投资 人 可多次 认购 基金 份额 ，但 已申请 的认 购不 允许 撤销 。 
3） 投资 人在 T 日规 定时 间 内提交 的认 购申 请， 通常 应在 T ＋2 日 到原 认购 网点查 询 认购 申请 的
受理情 况。 
4 ）办 理场内 认购业 务的相 关机构 对认购 申请的 受理 并不代 表该申 请一定 成功 ，而仅 代表办 理
场内 认购业务的 相关机构确实 接收到认购 申请。认购的 确认以注册 登记机构或基 金管理人的 确认结
果为准 。对 于认 购申 请及 认购份 额的 确认 情况 ，投 资人应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 。 
（十）募集期间认购 资金 利息的处理方式 
本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额，归基金份额持有人所
有。其 中， 利息 转份 额以 注册登 记机 构的 记录 为准 。 
（十一）募集期内募 集资 金的管理 
基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户， 在基 金募集 行为 结束 前， 任何 人不得 动用 。 
 
27 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第八部 分


 基金 合同的生效 
（一）基金备案的条 件 
1．本基 金自 基金份 额发 售 之日起 3 个月 内， 在基金 募集份 额总额 不少 于 2 亿 份，基 金募集 金
额不少 于 2 亿元 ，并 且基金 份 额持 有人 的人 数不 少于 200 人的 条件 下， 基金募 集 期届 满或 基金 管理
人依 据法律法规 及招募说明书 决定停止基 金发售，且基 金募集达到 基金备案条件 ，基金管理 人应当
自基金 募集 结束 之日 起 10 日内聘 请法 定验 资机 构验 资，自 收到 验资 报告 之日 起 10 日 内， 向中 国证
监会 提交验资报 告，办理基金 备案手续。 自中国证监会 书面确认之 日起，基金备 案手续办理 完毕，
基金合 同生效 。 
2．基金 管理 人应 当在 收到中 国 证监 会确 认文 件的 次日 对 基金 合同 生效 事宜 予以 公 告。 
3 ． 基 金合同 生效前 ，投资 人的认 购款项 只能存 入专 用账户 ，任何 人不得 动用 。认购 资金在 募
集期 形成的利息 将折为投资人 认购的基金 份额，归投资 人所有。利 息转份额的具 体数额以注 册登记
机构的 记录 为准 。 
（二）基金募集失败 
1．基 金募 集期 届满 ，未 达 到基金 备案 条件 ，则 基金 募集失 败。 
2 ． 如 基金募 集失败 ，基金 管理人 应以其 固有财 产承 担因募 集行为 而产生 的债 务和费 用，在 基
金 募 集期 届满后 30 日 内返 还投资 人已 缴纳 的认 购款 项，并 加计 银行 同期 活期 存款利 息。 
3 ． 如 基金募 集失败 ，基金 管理人 、基金 托管人及销售 机构 不得请 求报酬 。基 金管理 人、基 金
托管人 和销售 机 构为 基金 募集支 付之 一切 费用 应由 各方各 自承 担。 
（三）基金存续期内 的基 金份额持有人数量和 资金 数额 
基金合 同生效 后的 存续期 内，连 续 20 个工作 日出 现基金 份额持 有人 数量 不 满 200 人或者 基金
资产净 值低 于 5000 万元 情 形的， 基金 管理 人应 当在 定期报 告中 予以 披露 ；连 续 60 个 工作 日出 现前
述情 形的，基金 管理人应当向 中国证监会 报告并提出解 决方案，如 转换运作方式 、与其他基 金合并
或者终 止基金 合同 等 ，并 召开基 金份 额持 有人 大会 进行表 决。 
法律另 有规 定的 ，从 其规 定。 
 
28 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第九部 分


 基金 份额的申 购与赎回 
基金 合同生效 后，投资 人可通 过场外或 场内两种 方式对 中融一带 一路份额 进行申 购与赎回 。一
带 一路 A 份额 、 一带 一路 B 份额 只上 市交 易， 不接 受申购 与赎 回。 
（一 ）申购和赎回场 所 
投资 人办理中融 一带一 路份额 场外申购 与赎回业 务的场 所包括基 金管理人 和基金 管理人委 托的
场外代 销机 构。 
投资 人办理中融 一带一 路份额 场内申购 与赎回业 务的场 所为具有 基金销售 业务资 格的深圳 证券
交易所 会员 单位 。 
本基 金场外、 场内代销 机构名 单将由基 金管理人 在基金 份额发售 公告或其 他相关 公告中列 明。
基金 管理人可根 据情况变更或 增减代销机 构，并予以 公 告。投资人 应当在销售机 构办理基金 销售业
务的 营业场所或 按销售机构提 供的其他方 式办理中融一 带一路份额 的申购与赎回 。若基金管 理人或
其指定 的代销机 构开通电话、 传真或网上 等交易方式， 投资人可以 通过上述方式 进行中融一 带一路
份额申购 与赎 回， 具体 办法 由 基金 管理 人另 行公 告。 
（二 ）申购和赎回的 开放 日及时间 
1．开放 日及 开放 时间 
申购 和赎回的 具体办理 时间是 指为投资 人或中融 一带一 路份额持 有人办理 中融一 带一路份额 申
购和 赎回等业务 的上海证券交 易所、深圳 证券交易所的 正常交易日 的交易时间，但 基金管理 人根据
法律 法规、中国 证监会的要求 或基金合同 的规定公告暂 停中融一带 一路份额申购 、赎回时除 外。开
放日的 具体 业务 办理 时间 在届时 相关 公告 中载 明。 
基金 合同生效 后，若出 现新的 证券交易 市场、证 券交易 所交易时 间变更或 其他特 殊情况， 基金
管理 人将视情况 对前述开放日 及开放时间 进行相应的调 整，但应在 实施日前依照 《信息披露 办法》
的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。 
2．申购 、 赎 回的 开始 日 及业 务 办理 时间 
基金管 理人 自基金 合同 生 效之日 起不 超过 3 个月 开 始办理 中融 一带 一路 份额 申购， 具 体业 务办
理时间 在申 购开 始公 告中 规定。 
基金管 理人 自基金 合同 生效 之日起 不超 过 3 个月 开 始办理 中融 一带 一路 份额 赎回， 具 体业 务办
理时间 在赎 回开 始公 告中 规定。 
中融 一带一路 份额场内 申购、 赎回开始 办理的时 间由基 金管理人 根据基金 注册登 记机构的 规定
确定。 
在确 定申购开 始与赎回 开始时 间后，基 金管理人 应在中 融一带一 路份额申 购、赎 回开放日 前依
照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 申购与 赎回 的开 始时 间。 
基金 管理人不 得在基金 合同约 定之外的 日期或者 时间办 理中融一 带一路份额 的申 购、赎回 或者
转换 。投资人在 基金合同约定 之外的日期 和时间提出申 购、赎回或 转换申请并被 确认接受的 ，其中
融一带 一路 份额 申购 、赎 回价格 为下 一开 放日 中融 一带一 路份 额申购 、赎 回的 价 格。 
 
29 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（三 ）申购与赎回的 原则 
1 ．“ 未知价 ”原则 ，即中 融一带 一路份 额申购 、赎 回价格 以申请 当日收 市后 计算的 中融一带
一路份 额净 值为 基准 进行 计算； 
2．“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 中融 一带 一路 份额申 购以 金额 申请 ，赎 回以份 额申 请； 
3 ． 中融一带一路份额持有人在场外销售机构赎回中融一带一路份额时，赎回遵循“先进先
出”原 则， 即按 照投 资人 认购、 申购 的先 后次 序进 行顺序 赎回 ； 
4 ．当 日的中 融一带 一路份 额申购 与赎回 申请可 以在 基金管 理人规 定的时 间以 内撤销 ，在当 日
业务办 理时 间结 束后 不得 撤销； 
5 ．投 资人办 理中融 一带一 路份额 场外申 购、赎 回应 使用开 放式基 金账户 ，办 理中融 一带一 路
份额场 内申 购、 赎回 应使 用深圳 证券 账户 ； 
6 ．投 资人办 理中融 一带一 路份额 的场内 申购、 赎回 业务时 ，需遵 守深圳 证券 交易所 、中国 证
券登 记结算有限 责任公司的相 关业务规则 。若相关法律 法规、中国 证监会、深圳 证券交易所 或中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司对场 内申 购、 赎回 业务 规则有 新的 规定 ，按 新规 定执行 。 
基金 管理人可 根据基金 运作的 实际情况 依法对上 述原则 进行调整 。基金管 理人必 须在新规 则开
始实施 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介上 公告 。 
（ 四）申购与赎回的程序 
1． 申购 和赎 回的 申请 方式 
投资 人必须根 据销售机 构规定 的程序， 在开放日 的具体 业务办理 时间内提 出中融 一带一路 份额
申购或 赎回 的申 请。 
投资 人在提交 中融一带 一路份 额申购申 请时须按 销售机 构规定的 方式备足 申购资 金，投资 人在
提交赎 回申 请时 须持 有足 够的中 融一带 一路 份 额余 额，否 则所 提交 的申 购、 赎回申 请不 成立 。 
2． 申购 和赎 回申 请的 确认 
基金 管理人应 自身或要 求注册 登记机构 以交易时 间结束 前受理申 购和赎回 申请的 当天作为 申购
或赎回 申请 日（T 日） ， 在正常 情况 下， 本基 金注 册登记 机构在 T+1 日内对该 交 易的 有效 性进 行确
认。T 日提 交的 有效 申请，投资 人应在 T+2 日及时（ 包 括该 日） 到销 售网 点柜 台 或以 销售 机构 规定
的其 他方式查询 申请的确认情 况。基金销 售机构对申购 、赎回申请 的受理并不代 表申请一定 成功，
而仅 代表销售机 构确实接收到 申请。申购 、赎回的确认 以注册登记 机构的确认结 果为准。对 于申请
的确认 情况 ，投 资人 应及 时查询 并妥 善行 使合 法权 利。 
在法 律法规允 许的范围 内，基 金管理人 或注册登 记机构 可根据业 务规则， 对上述 业务办理 时间
进行调 整， 本基 金管 理人 将于调 整实 施前 按照 有关 规定予 以公 告。 
3． 申购 和赎 回的 款项 支付 
中融 一带一路 份额申购 采用全 额缴款方 式，投资 人交付 申购款项 ，申购申 请成立 ；注册登 记机
构确 认基金份额 时，申购生效 。若申购资 金在规定时间 内未全额到 账则申购不成 立。若申购 不成立
或没有 生效 ，基 金管 理人 或基金 管理 人委 托的 代销 机构将 投资 人已 缴付 的申 购款项 退还 给投 资人 。 
 
30 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
基金 份额持有 人递交赎 回申请 ，赎回成 立；注册 登记机 构确认赎 回时，赎 回生效 。投资人 赎回
申请 生效后，基 金管理人将 在 T ＋7 日（ 包括该日）内 支付赎回款项 。在发生巨 额赎回时，款 项的
支付办 法参 照基金 合同 有关 条 款处 理。 
（五 ）申购和赎回的 价格 、费用及 其用途 
1．中融 一带 一路份额 净值的 计 算， 保 留到 小数 点后 3 位，小 数点 后第 4 位 四舍 五入 ，由此 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产享有 或承 担。T 日的 基 金份额 净值 在当 天收 市后 计算， 并在 T+1 日内 公
告。遇 特殊 情况 ，经 中国 证监会 同意 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告。 
2． 本基 金不 收取 申购 费用。 
3 ．赎 回费用 由赎回 中融一 带一路 份额的 基金份 额持 有人承 担，在 基金份额 持 有人赎 回基金 份
额时收 取。 不低 于赎 回费 总额 的 25% 应归 基金 财产 ，未归 入基 金财 产的 部分 用于支 付注 册登 记费 和
其他必 要的 手续 费。 
本基金的场 外赎回费率不高 于 0.70% ，随基金份额持 有期限的 增加而递减；本基金的场 内赎回
费率为 固定 的赎 回费 率 0.70% ，不按 份额 持有 时间 分段 设 置赎 回费 率： 
持有时 间 场外赎 回费 率 场内赎 回费 率 
Y ＜1年 0.70% 本基金 场 内赎 回为 固定
值0.70% ， 不按 份额 持有
时间分 段设 置赎 回费 率 
1年≤Y ＜2年 0.25% 
Y ≥2年 0 
（注：Y ：持 有时 间，1 年=365 日） 
从场 内转托管 至场外的 中融一 带一路份 额，从场 外赎回 时，其持 有期限从 转托管 转入确认 日开
始计算 。 
4. 基金管理人可以 在基金 合同约定的范围内调整费 率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费
方式实 施日 前依 照《 信息 披露办法 》的 有关 规定 在指 定 媒介 上公 告。 
5 ．基 金管理 人可以 在不违 反法律 法规规 定及基金 合同 约定 的情形 下根据 市场 情况制 定基金 促
销计 划，定期或 不定期地开展 基金促销活 动。在基金促 销活动期间 ，按相关监管 部门要求履 行必要
手续后 ，基 金管 理人 可以 适当调 低中 融一带 一路 份额 的 申购 费率 和赎 回费 率。 
6 ．办 理基金 份额的 场内申 购、赎 回业务 应遵守 深圳 证券交 易所及 中国证 券登 记结算 有限责 任
公司 的有关业务 规则。若相关 法律法规、 中国证监会、 深圳证券交 易所或中国证 券登记结算 有限责
任公司 对场 内申 购、 赎回 业务规 则有 新的 规定 ，基 金合同 相应 予以 修改 ，并 按照新 规定 执行 。 
（六 ）申购和赎回的 金额 
1．申 购金 额、 赎回 份额 及 余额的 处理 方式 
（1）投资人在办理中融一带一路份额场内申购时， 单笔申购的最低金额为 50,000 元人 民币。
投资人办理中融 一带一路 份额场外申购时，单笔最 低金额为 1,000 元人民 币 。通过直销中心首次申
购的最 低金 额为 10 万 元人民 币 ，追 加申 购最 低金 额为 1,000 元人 民币 。已 有认 购 本基 金记 录的 投资
人不 受首次申购 最低金额的限 制，但受追 加申购最低金 额的限制。 通过基金管理 人网上交易 系统办
 
31 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
理中融一带一路份额申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔
1,000 元 。本 基金 直销 中心 单笔申 购最 低金 额可 由基 金管理 人酌 情调 整。 
代销 网点的投 资人欲转 入直销 网点进行 交易要受 直销网 点最低金 额的限制 。基金 管理人可 根据
市场情 况， 调整 首次 申购 的最低 金额 。 
投资 人可多次 申购，对 单个投 资人累计 持有份额 不设上 限限制。 法律法规 、中国 证监会另 有规
定的除 外。 
（2 ）中 融一带 一路 份 额持有 人在 销售 机构 赎回 时，每 笔赎 回申 请不 得低 于 100 份 中融 一带 一
路份 额，且通过 场内单笔申请 赎回的中融 一带一路份额 必须是整数 份；中融一带 一路份额持 有人赎
回时 或赎回后将 导致在某一场 外销售机构 （网点）的某 一交易账户 内保留的中融 一带一路份 额余额
不足 100 份 的， 需一 并全部 赎 回。 
2 ． 基 金管理 人可根 据市场 情况， 在法律 法规允 许的 情况下 ，调整 上述规 定申 购金额 和赎回 份
额等 数量限制。 基金管理人必 须在调整实 施前依照《信 息披露办法 》的有关规定 在指定媒介 上公告
并报中 国证 监会 备案 。 
3． 中融 一带 一路 份额 的申购 份 额计 算 
申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 ，以 申请 当日中 融一带 一路 份 额净 值为基 准计 算。 
本基金 中融 一带 一路 份额 申购份 额的 计算 方式 如下 ： 
申购份 额＝ 申购 金额/T 日基 金 份额 净值 
通过 场外方式 进行申购 的，申 购份额计 算结果按 四舍五 入方法， 保留到小 数点后 两位，由 此产
生的 收益或损失 由基金财产享 有或承担； 通过场内方式 进行申购的 ，申购份额计 算结果先按 四舍五
入原 则保留到小 数点后两位， 再按截位法 保留至整数位 ，小数部分 对应的剩余金 额退还给投 资人。
申购 费用、净申 购金额的计算 按四舍五入 方法，保留到 小数点后两 位，由此误差 产生的收益 或损失
由基金 资产 承担 。 
例一： 某投 资人 通过 场外 投资 50,000 元申 购中 融一 带一路 份额 ，假 设申 购当 日中融 一带 一路 份
额净值 为 1.128 元， 则其 可得到 的申 购份 额为 ： 
申购份 额=50,000/1.128=44,326.24 份 
若投资人是场外申购，则所的份额为 44,326.24 份 。若投资人是场内申购，则所得份额为
44,326 份，整 数位 后小数 部分的 申购份 额（0.24 份 ）对应 的资金 返还 至投 资 人账户 。具体 计算 公式
为： 
实际净 申购 金额=44,326×1.128=49,999.73 元 
退款金 额=0.24×1.128 =0.27 元 
即投资 人投资 50,000 元 从 场内申 购本基 金， 则可得到 44,326 份 中融一带 一路份额， 同时应得
退款 0.27 元。 
4． 中融 一带 一路 份额 的赎回 金 额计 算 
 
32 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
赎回 金额为 按 实际确认 的有效 赎回份额 乘以当日 基金份 额净值并 扣除相应 的费用 ，赎回金 额单
位为 元。上述计 算结果 均按四 舍五入方法 ，保留至小数 点后两位， 由此产生的收 益或损失由 基金财
产承担 。具 体计算 公式 为： 
赎回金 额=赎回 基金 份额 数×T 日 基金 份额 净值 
赎回费 用=赎回 金额× 赎回 费率 
净赎回 金额= 赎回 金额- 赎回费用 
例二： 某中 融一带 一路 份额 持 有人 持有 50,000 份场外 中 融一带 一路 份额 0.5 年时决 定赎 回， 假
设赎回 当日 中融 一带 一路 份 额 净值是 1.250 元， 则 其获得 的赎回 金额 计算 如下 ： 
赎回金 额=50,000×1.250=62,500 元 
赎回费 用=62,500×0.7%=437.50 元 
净赎回 金额=62,500-437.50=62,062.50 元 
即：投 资人 赎回 本基 金 50,000 份场 外中 融一带 一路 份 额 ，持有 0.5 年， 假设赎 回 当日 基金 份额
净值 1.250 元， 则其 获得的 净 赎回 金额为 62,062.50 元。 
（七）拒绝或暂停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 中融 一带 一路 份额 申购申 请： 
1 ．因 不可抗 力导致 基金无 法正常 运作或 者因不可 抗力 导致 基金管 理人无 法接 受投资 人的申 购
申请。 
2．证券/ 期货 交易 所交 易 时间非 正常 停市 ，导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值 。 
3．发生 基金 合同 规定 的暂停 基 金资 产估 值情 况。 
4．基金 管理 人认为 接受 某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利益 时。 
5 ．基 金资产 规模过 大，使 基金管 理人无 法找到 合适 的投资 品种， 或其他 可能 对基金 业绩产 生
负面影 响， 或发 生其 他损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 
6 ．基 金管理 人、基 金托管 人、基 金销售 机构或 注册 登记机 构的异 常情况 导致 基金销 售系统 、
基金登 记系 统或 基金 会计 系统无 法正 常运 行。 
7． 发生 基金 合同 约 定的 份 额折算 等事 项， 根据 相关 业务规 则可 暂停 接受 申购 申请的 情形 。 
8．法律 法规 规定 或中 国证监 会 认定 的其 他情 形。 
发生上 述 1 、2、3、5 、6 、7、8 情形 之一 ，并 且基 金管理 人决 定暂 停申 购时 ，基金 管理 人应 当
根据 有关规定在 指定媒介上刊 登暂停申购 公告。如果投 资人的申购 申请被拒绝， 被拒绝的申 购款项
将退还 给投 资人。 在 暂停 申购的 情况 消除 时， 基金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理并依 法公 告。 
（八）暂停赎回或延 缓支 付赎回款项的情形 
发生 下列情形 时，基金 管理人 可暂停接 受投资人 的中融 一带一路 份额赎回 申请或 延缓支付 赎回
款项： 
1．因 不可 抗力 导 致基 金无法 正 常运 作或 者因 不可 抗力 导致 基金 管理 人不 能支 付赎回 款项 。 
2．证券/ 期货 交易 所交 易 时间非 正常 停市 ，导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值 。 
3．连续 2 个 或 2 个 以上 开放 日 发生 巨额 赎回 。 
 
33 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
4．发生 基金 合同规定 的暂停 基 金资 产估 值情 况。 
5 ．发 生继续 接受赎 回申请 将损害 现有基 金份额 持有 人利益 的情形 时，基 金管 理人可 暂停接 受
投资人 的赎 回申 请。 
6． 发生 基金 合同 约 定的 份 额折算 等事 项， 根据 相关 业务规 则可 暂停 接受 赎回 申请的 情形 。 
7．法律 法规 规定 或中 国证监 会 认定 的其 他情 形。 
发生 上述情形 之一且基 金管理 人决定暂 停接受投 资人的 赎回申请 或延缓支 付赎回 款项时， 基金
管理 人应在当日 报中国证监会 备案，已接 受的赎回申请 ，基金管理 人应足额支付 ；如暂时不 能足额
支付，对于场外赎回申请，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例支付给赎回申请
人，未 支付 部分 可延 期支 付。若出 现上 述第 3 项所述 情 形， 按基金 合同 的相 关条款 处理 ，投资 人 在
场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以延期赎回或取消赎回 。 对于场内赎回申
请， 按照深圳证 券交易所及中 国证券登记 结算有限责任 公司的有关 规定办理。 在 暂停赎回的 情况消
除后， 基金 管理 人应 及时 恢复赎 回业 务的 办理 并予 以公告 。 
（九）巨额赎回的情 形及 处理方式 
1．巨 额赎 回的 认定 
若本 基金单个 开放日内 的中融 一带一路 份额净赎 回申请 （赎回申 请份额总 数加上 基金转换 中转
出申 请份额总数 后扣除申购申 请份额总数 及基金转换中 转入申请份 额总数后的余 额）超过前 一开放
日的基 金总 份额 （包 括中 融一带 一路 份 额、 一带 一路 A 份额 和一 带一路 B 份额） 的 10% ，即 为巨
额赎回 。 
2．巨 额赎 回的 处理 方式 
当基 金出现巨 额赎回时 ，对于 场外赎回 申请，基 金管理 人可以根 据基金当 时的资 产组合状 况决
定全额 赎回 或部 分延 期赎 回。 
（1 ） 全额赎 回：当 基金管 理人认 为有能 力支付 投资 人的全 部赎回 申请时 ，按 正常赎 回程序 执
行。 
（2 ） 部分延 期赎回 ：当基 金管理 人认为 支付投 资人 的赎回 申请有 困难或 认为 因支付 投资人 的
赎回 申请而进行 的资产变现可 能会对基金 资产净值造成 较大波动时 ，基金管理人 在当日接受 赎回比
例不低 于上 一开 放日 基金 总份额 （包 括中 融一带 一路 份 额、 一带 一路 A 份 额和 一 带一路 B 份额）的
10% 的前 提下 ，可对 其余 赎回申 请延期 办理 。对 于 当日的 赎回申 请， 应当 按 单个账 户赎回 申请 量占
赎回 申请总量的 比例，确定当 日受理的赎 回份额；对于 未能赎回部 分，按照投资 人在提交赎 回申请
时事 先选择的可 以选择延期赎 回或取消赎 回区别处理。 选择延期赎 回的，将自动 转入下一个 开放日
继续 赎回，直到 全部赎回为止 ；选择取消 赎回的，当日 未获受理的 部分赎回申请 将被撤销。 延期的
赎回 申请与下一 开放日赎回申 请一并处理 ，无优先权并 以下一开放 日中融一带一 路份额净值 为基础
计算 赎回金额， 以此类推，直 到全部赎回 为止。如投资 人在提交赎 回申请时未作 明确选择， 投资人
未能赎 回部 分作 自动 延期 赎回处 理。 
当出现 巨额 赎回 时， 场内 赎回申 请按 照深 圳证 券交 易所和 注册 登记 机构 的有 关业务 规则 办理 。 
 
34 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（3 ）暂 停赎回 ：中 融一带 一路 份额 连续 2 个开 放日以 上（ 含本 数） 发生 巨额赎 回， 如基 金管
理人 认为有必要 ，可暂停接受 中融一带一 路份额的赎回 申请；已经 接受的赎回申 请可以延缓 支付赎
回 款 项， 但不 得超过 20 个 工作日 ，并 应当 在指 定媒 介上进 行公 告。 
3．巨 额赎 回的 公告 
当发 生上述延 期赎回并 延期办 理时，基 金管理人 应当通 过邮寄、 传真或者 招募说 明书规定 的其
他方式 在 3 个 交易 日内 通 知基金 份额 持有 人， 说明 有关处 理方 法， 同时 在指 定媒介 上刊 登公 告。 
（十）暂停申购或赎 回的 公告 和重新开放申购 或赎 回的公告 
1 ． 发 生上述 暂停申 购或赎 回情况 的，基 金管理 人当 日应立 即向中 国证监 会备 案， 并 在规定 期
限内在 指定 媒介 上刊 登中融 一带 一路 份额 暂停 公告 。 
2 ． 上述 暂停申 购或 赎回 情况 消除 的， 基金 管理 人应于 重新 开放 日公 布最近 1 个 工作 日的 中融
一带一 路份额 净值 。 
3 ．基 金管理 人可以 根据暂 停申购 或赎回 的时间 ，依 照《信 息披露 办法》 的有 关规定 ，最迟 于
重新 开放日在指 定媒介上刊登 重新开放申 购或赎回的公 告；也可以 根据实际情况 在暂停公告 中明确
重新开 放申 购或 赎回 的时 间，届 时不 再另 行发 布重 新开放 的公 告。 
 （十一）基金转换 
基金 管理人可 以根据相 关法律 法规以及 基金合同 的规定 决定开办 中融一带 一路份 额与基金 管理
人管 理的其他基 金之间的转换 业务，基金 转换可以收取 一定的转换 费，相关规则 由基金管理 人届时
根据相 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 制定 并公 告， 并提前 告知 基金 托管 人与 相关机 构。 
 （十二）定期定额投 资计 划 
基金 管理人可 以为投资 人办理 中融一带 一路份额 定期定 额投资计 划，具体 规则由 基金管理 人在
届时 发布公告或 更新的招募说 明书中确定 。投资人在办 理中融一带 一路份额定期 定额投资计 划时可
自行 约定每期扣 款金额，每期 扣款金额必 须不低于基金 管理人在相 关公告或更新 的招募说明 书中所
规定的 定期 定额 投资 计划 最低申 购金 额。 
 
35 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第十部 分


基金 份额的上市 交易 
（一 ）上市交易的基 金份 额 
基金合 同生效 后， 基 金管 理人将 根据 有关 规定 ，申请 一带 一路 A 份额 与 一带 一路 B 份额的上市
交易。 
（二 ）上市交易的地 点 
深圳证 券交 易所 
（三 ）上市交易的时 间 
一带一 路 A 份额 与一带 一路 B 份额 拟在 基金 合同 生效 后 六个 月内 选择 适当 的时 点 申请在深圳证
券交易 所上 市交 易， 但申 请上市 时应 当符 合下 述第 （四） 项规 定的 基金 上市 条件。 
在确定 上市 交易 的时 间后 ，基金 管理 人最 迟在 上市 前 3 个 工作 日在 指定 媒介上刊登 公告 。 
（四 ）基金上市的条 件 
如基 金具备下 列条件， 基金管 理人可依 据《深圳 证券交 易所证券 投资基金 上市规 则》，向 深圳
证券交 易所 申请 上市 交易 。



1．基金 募集 金额 不低 于 2 亿元； 
2．基金 份额 持有 人不 少于 1000 人；



3．《深 圳证 券交 易所 证券投 资 基金 上市 规则 》规 定的 其 他条 件。



基金 上市前， 基金管理 人应与 深圳证券 交易所签 订上市 协议书。 基金获准 在深圳 证券交易 所上
市的， 基金 管理 人应 在基 金上市 日前 至 少 3 个 工作日发布 基金 上市 交易 公告 书。 
（五 ）上市交易的规 则 
1．一带 一路 A 份额 、一带一 路 B 份额 分别 采用 不同 的交易 代码 上市 交易 ； 
2．一带 一路 A 份额 、一 带一路 B 份额 上市 首日 的开 盘 参考 价分 别为 各自 前一 交 易日 的基 金份
额参考 净 值； 
3．一带 一路 A 份额 、一 带一路 B 份额 上 市交 易遵 循《深 圳证 券交 易所 交易 规则》 及《深 圳证
券交易 所证 券投 资基 金上 市规则 》等其 他有 关规 定。 
（六 ）上市交易的费 用 
一带一 路 A 份额 、一带 一路 B 份额 上 市交 易的 费用 按照深 圳证 券交 易所 的有 关规定 办理 。 
（七 ）上市交易的行 情揭 示 
一带一 路 A 份额 、一带 一路 B 份额 在 深圳 证券 交易所 挂 牌交 易， 交易 行情 通过 行 情发布系统揭
示。行 情发 布系 统同 时揭 示前一 交易 日一带 一路 A 份额、 一 带一路 B 份额 的基 金 份额 参考 净值 。 
（八 ）上市交易的停 复牌 、暂停上市、恢复上 市和 终止上市 
一带一 路 A 份额 、一带 一路 B 份额 的 停复 牌、 暂停上 市 、恢 复上 市和 终止 上市 按 照《基金法》
相关规 定和 深圳 证券 交易 所的相 关业 务规 则执 行。 
（九 ）相关法 律法规、 中国证 监会及深 圳证券交 易所对 基金上市 交易的规 则等相 关规定内 容进
行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大
 
36 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
会，但 应在 本基 金更 新的 招募说 明书 中列 示。 
（十 ）若深圳 证券交易 所、中 国证券登 记结算有 限责任 公司增加 了基金上 市交易 的新功能 ，基
金管理 人可 以在 履行 适当 的程序 后增 加相 应功 能。 
 
37 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第十一 部分


基金的非交易 过户、转托管、冻 结与质押、 转让等 业务 
（一）非交易过户 
基金 注册登记 机构只受 理继承 、捐赠、 司法强制 执行和 经注册登 记机构认 可的其 他情况下 的非
交易过 户。 其中 ： 
“继承 ”指 基金 份额 持有 人死亡 ，其持 有的 基金 份额 由 其合 法的 继承 人继 承； 
“捐 赠”仅指 基金份额 持有人 将其合法 持有的基 金份额 捐赠给福 利性质的 基金会 或社会团 体的
情形； 
“司 法强制执 行”是指 司法机 构依据生 效司法文 书将基 金份额持 有人持有 的基金 份额强制 划转
给其他 自然 人、 法人 、社 会团体 或其 他组 织。 
办理非 交易 过户 业务 必须 提供基 金注 册登 记机 构规 定的相 关资 料。 
对于 符合条件 的非交易 过户申 请按基金 注册登记 机构的 规定办理 ，申请人 按基金 注册登记 机构
规定的 标准 缴纳 过户 费用 。 
（二）基金的注册登 记、 系统内 转托管和跨系 统转 托管 
1．基 金份 额的 注册 登记 
（1 ） 本基金 的份额 采用分 系统登 记的原 则。场 外认 购、申 购或通 过跨系 统转 托管从 场内转 到
场外的中融一带一路份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；一带一 路 A 份
额、一带 一路 B 份额 以及场 内 申购 、交易 或通 过跨 系统转 托管 从场 外转 到场 内的中 融一带 一路 份额
登记在 证券 登记 系统 基金 份额持 有人 的深 圳证 券账 户下。 
（2 ） 登记在 证券登 记系统 中的中 融一带 一路份 额， 可以直 接申请 场内赎 回， 不在深 圳证券 交
易所上 市交 易， 但经 基金 份额持 有人 申请 ，按 照 1 ：1 的份 额配 比分 拆为 一带 一路 A 份额 和一 带一
路 B 份 额后 ，可 在深 圳证 券交易 所上 市交 易。 
（3 ）登记在证券登记系统中的一带一路 A 份额 和一带一路 B 份额在深 圳证券交易所上市交
易 ，不 能直 接申请 场内 赎回 ，但 可按照 1：1 的份额 配比 申请 合并为 中融 一带 一路 份额的 场内 份额
后，再 申请 场内赎 回。 
（4 ） 登记在 登记结 算系统 中的中 融一带 一路份 额， 既可以 直接申 请场外 赎回 ，也可 以在办 理
跨 系统 转托 管业务 转至 证券 登记 系统 后，由 基金 份额 持有 人申 请，按 照 1 ：1 的 份额配 比分 拆为一
带 一路 A 份额 和一 带一 路 B 份额 ，在 深圳 证券 交易 所上市 交易 。 
2． 系统 内转 托管 
（1 ）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构
（网点 ）之 间或 证券 登记 系统内 不同 会员 单位 （交 易单元 ）之 间进 行转 托管 的行为 。 
（2 ） 基金份 额登记 在登记 结算系 统的基 金份额 持有 人在变 更办理 中融一带 一路 份额 赎回业 务
的销售 机构 （网 点） 时，须 办 理已 持有 中融 一带 一路 份额 的系 统内 转托 管。 
 
38 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（3）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理一带一路 A 份额、一带一路
B 份额上市交易 或中融 一带一路份额场内 赎回的会员单位（交易单 元）时，须办理已持有基 金份额
的系统 内转 托管 。 
（4） 募 集期 内不 得办 理系统 内 转托 管。 
具体办 理方 法参 照注 册登 记机构 业务 规则 的有 关规 定以及 基金 代销 机构 的业 务规则 。 
3． 跨系 统转 托管 
（1 ） 跨系统 转托管 是指基 金份额 持有人 将持有 的中 融一带 一路份 额在登 记结 算系统 和证券 登
记系统 之间 进行 转登 记的 行为。 
（2 ） 基金份 额处于 质押、 冻结状 态、基 金份额 折算 基准日 至折算 处理日 、或 出现深 圳证券 交
易所、 注册 登记 机构 规定 的其他 情形 时， 不得 办理 跨系统 转托 管。 
（3 ） 中融一 带一路 份额跨 系统转 托管的 具体业 务按 照中国 证券登 记结算 有限 责任公 司的相 关
规定办 理。 
（三）冻结与质押 
基金 注册登记 机构只受 理国家 有权机关 依法要求 的基金 份额的冻 结与解冻 ，以及 注册登记 机构
认可 、符合法律 法规的其他情 况下的冻结 与解冻。基金 份额被冻结 的，被冻结部 分产生的权 益根据
有权机 关要 求及 注册 登记 机构业 务规 则决 定是 否一 并冻结 。 
如相 关法律法 规允许基 金管理 人办理基 金份额的 质押业 务或其他 基金业务 ，基金 管理人将 制定
和实施 相应 的业 务规 则。 
（四）基金份额的转 让 
在法 律法规允 许且条件 具备的 情况下， 基金管理 人可受 理基金份 额持有人 通过中 国证监会 认可
的交 易场所或者 交易方式进行 份额转让的 申请并由登记 机构办理基 金份额的过户 登记。基金 管理人
拟受 理基金份额 转让业务的， 将提前公告 ，基金份额持 有人应根据 基金管理人公 告的业务规 则办理
基金份 额转 让业 务。 
 
 
39 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第十二 部分


 基金的份额 配对转换 
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人将 为基 金份 额持 有人 办理份 额配 对转 换业 务。



（一）份额配对 转换 是指 本基金的中融 一带一 路份额 与 一带一路 A 份额、一带 一 路 B 份额之
间的配对转换，包括 分拆 和合并两个方面。



1．分拆 。基 金份额 持有 人 将其持 有的 每 2 份中 融 一 带一路 份额的 场内 份额 申 请转换 成 1 份 一
带 一路 A 份额 与 1 份一带一 路 B 份额 的行 为。



2． 合并 。基 金份 额持 有人将 其 持有 的每 1 份 一 带一路 A 份额 与 1 份 一 带一路 B 份额 进行 配对
申 请 转换成 2 份 中融 一带一 路 份额 的场 内份 额的 行为 。 
（二）份额配对转换 的业 务办理机构



份额配 对转 换的 业务 办理 机构见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。



投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转
换。 深圳证券交 易所、注册登 记机构或基 金管理人可根 据情况变更 或增减份额配 对转换的业 务办理
机构， 并予 以公 告。



（三）份额配对转换 的业 务办理时间



份额配 对转 换自 基金 合同 生效后 不超 过 6 个月 的时间 内 开始 办理 ，基 金管 理人 将 在开 始办 理份
额配对 转换 前 2 日在 指定媒 介 公告 。



份额 配对转换 的业务办 理日为 深圳证券 交易所交 易日（ 基金管理 人公告暂 停份额 配对转换 时除
外）， 具体 业务 办理 时间 见基金 管理 人届时 发布 的相关公 告。



若深 圳证券交 易所交易 时间、 交易规则 或注册登 记机构 规则更改 或实际情 况需要 ，基金管 理人
可对份 额配 对转 换业 务的 办理时 间进 行调 整并 提前 公告。


 
（四）份额配对转换 的 原则



1． 份额 配对 转换 以份 额申请 。



2．申 请进 行分 拆的 中融 一 带一路 份额 的场 内份 额数 必须是 偶数 。



3．申 请进 行合 并的 一 带一路 A 份额 与一带 一路 B 份额必 须同 时配 对申 请， 且基金 份额 数必 须
同 为 整数 且两 者的 比例为 1：1。



4 ．中 融一带 一路份 额的场 外份额 如需申 请进行 分拆 ，须跨 系统转 托管为 中融 一带一 路份额 的
场内份 额后 方可 进行 。



5．份额 配对 转换 应遵 循届时 相 关机 构发 布的 相关 业务 规 则。



基金 管理人、 基金注册 登记机 构或深圳 证券交易 所可视 情况对上 述规定作 出调整 ，并在正 式实
施前 2 日 在 指定 媒介 公告。


 
（五）份额配对转换 的程 序



份额配 对转 换的 程序 遵循 届时相 关机 构发 布的 最新 业务规 则， 具体 见相 关业 务公告 。



（六）暂停份额配对 转换 的情形



1．基 金管 理人 认为 继续 接 受份额 配对 转换 可能 损害 基金份 额持 有人 利益 的情 形； 
 
40 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
2 ．深 圳证券 交易所 、注册 登记机 构、份 额配对 转换 业务办 理机构 因异常 情况 无法办 理份额 配
对转换 业务 的情 形； 
3．基 金管 理人 根据 本基 金 届时投 资运 作、 交易 的实 际情形 可决 定是 否暂 停接 受配对 转换 ； 
4．基 金管 理人 根据 某一 类 或几类 基金 份额 数量 情况 ，决定 暂停 接受 办理 分拆 或合并 ； 
5． 法律 法规 、深 圳证 券交易 所 规定 或经 中国 证监 会认 定 的其 他情 形。 
发生 前述情形 之一且基 金管理 人决定暂 停配对转 换的， 基金管理 人应当在 指定媒 介刊登暂 停份
额配对 转换 业务 的公 告。



在暂 停份额配 对转换的 情况消 除时，基 金管理人 应及时 恢复份额 配对转换 业务的 办理，并 依照
有关规 定在 指定 媒介 公告 。



（七）份额配对转换 的业 务办理费用



投资 人申请办 理份额配 对转换 业务时， 配对转换 业务办 理机构可 酌情收取 一定的 佣金，具 体见
相关业 务办 理机 构公 告。 
（八）深圳证券交易所、注册登记机构、基金管理人调整上述规则，基金合同 将相应予以修
改，且 此项 修改 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 审 议。 
 
 
41 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第十三 部分


 基金的投资 
（一）投资目标 
本基 金采用指 数化投资 策略， 通过严谨 的数量化 管理和 严格的投 资程序， 力争将 基金的净 值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以
内，实 现对 中证 一带 一路 主题指数 的有 效跟 踪。 






（二）投资范围 
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括中 证一带 一路 主题 指数 的成 份股、 备选 成份
股、其 他股 票（ 包括 中小 板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 发行 的股 票） 、固定 收益 资产 （国
债、金 融债 、企 业债 、公 司债、 次级 债、 可转 换债 券、分 离交 易可 转债 、央 行票据 、中 期票 据、 短
期融资 券（ 含超 短期 融资 券）、 资产 支持 证券 、债券 回购 、银 行存 款等 ）、 衍生工 具（ 股指 期货 、
权证等 ）及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具（ 但须 符合 中国证 监会 的相 关规
定）。



如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以将 其
纳入投 资范 围。



本基金 投资 于股 票的 资产 不低于 基金 资产 的 85% ， 投资于 标的 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产
不 低 于非 现金 基金 资产的 80% ； 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ，应 当
保 持 不低 于基 金资 产净值 5% 的现金 或到 期日 在一 年以 内 的政 府债 券。 
如果法 律法 规对 该比 例要 求有变 更的 ，以 变更 后的 比例为 准， 本基 金的 投资 范围会 做相 应调
整。 
（三）投资策略 
本基金 主要 采用 完全 复制 法进行 投资 ，按 照成 份股 在标的 指数 中的 基准 权重 构建指 数化 投资 组
合，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 化进 行相 应调整 。 
当预期 成份 股发 生调 整， 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 ，以 及因 基金 的申购 和赎 回对 本
基金跟 踪中 证一带 一路 主题 指数 的效 果可 能带 来影 响，导 致无 法有 效复 制和 跟踪标 的指 数时 ，基 金
管理人 可以 根据 市场 情况 ，采取 合理 措施 ，在 合理 期限内 进行 适当 的处 理和 调整，力 争使 跟踪 误差
控制在 限定 的范 围之 内。 
1． 资产 配置 策略



本基金 管理 人主 要按 照中 证一带 一路 主题 指数 的成 份股组 成及 其权 重构 建股 票投资 组合 ，并根
据指数 成份 股及 其权 重的 变动而 进行 相应 调整 。本 基金的 股票 资产 投资 比例 不低于 基金 资产 的
85%，其 中投 资于 中证 一 带一路 主题 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产不 低于 非现金 基金 资产 的
80% ， 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ，保 持不 低于基 金资 产净 值 5%
的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 ，权 证及 其他金 融工 具的 投资 比例 依照法 律法 规或 监管 机
构的规 定执 行。



2． 股票 投资 组合 构建



 
42 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（1）组 合构 建方 法



本基金 将采 用完 全复 制法 构建股 票投 资组 合， 以拟 合、跟 踪中 证一带 一路 主题 指数 的收 益表
现。



（2）组 合调 整



本基金 所构 建的 股票 投资 组合原 则上 根据 中证 一带 一路主 题指数 成份 股组 成及 其 权重 的变 动而
进行相 应调 整。 同时 ，本 基金还 将根 据法 律法 规和 基金合 同中 的投 资比 例限 制、申 购赎 回变 动情
况、股 票增 发因 素等 变化 ，对股 票投 资组 合进 行实 时调整 ，以 保证 基金 净值 增长率 与中 证一带 一路
主题指 数收 益率 之间 的高 度正相 关和 跟踪 误差 最小 化。



基金管 理人 应当 自基金 合同 生 效之 日起 6 个月 内使本 基 金的 股票 投资 组合 比例 符合 基金 合同 的
约定。



① 定期调 整



根据中 证一带 一路 主题 指 数的调 整规 则和 备选 股票 的预期 ，对 股票 投资 组合 及时进 行调 整。



②不定 期调 整



A ． 当上 市公 司发 生增 发 、配股 等影 响成 份股 在指 数中权 重的 行为 时， 本基 金将根 据各 成份 股
的权重 变化 及时 调整 股票 投资组 合；



B ． 根据 本基 金的 申购 和赎 回情况 ，对 股票 投资 组合 进行调 整， 从而 有效 跟踪 中证一带 一路 主
题指 数；



C ． 根据 法律 、法 规的 规定 ，成份 股在 中证 一带 一路 主题指 数中 的权 重因 其它 原因发 生相 应变
化的， 本基 金将 做相 应调 整，以 保持 基金 资产 中该 成份股 的权 重同 指数 一致 。 
3．债券 投资 策略 
本基金 可以 根据 流动 性管 理需要 ，选 取到 期日 在一 年以内 的政 府债 券进 行配 置。本 基金 债券 投
资组合 将采 用自 上而 下的 投资策 略， 根据 宏观 经济 分析、 资金 面动 向分 析等 判断未 来利 率变 化， 并
利用债 券定 价技 术， 进行 个券选 择。 
本基金 债券 投资 的目 的是 在保证 基金 资产 流动 性的 基础上 ，降 低跟 踪误 差。 
4．股指 期货 投资 策略



本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则， 在风险 可控 的前 提下 ，本 着谨慎 原则 ，参 与
股指期 货的 投资 。本 基金 投资股 指期 货将 主要 选择 流动性 好、 交易 活跃 的股 指期货 合约 ，力 争利 用
股指期 货的 杠杆 作用 ，降 低股票 仓位 频繁 调整 的交 易成本 和跟 踪误 差， 达到 有效跟 踪标 的指 数的 目
的。 
（四）标的指数与业 绩比 较基准 
1． 标的 指数 
本基金 股票 资产 的标 的指 数为中 证一带 一路 主题 指数 。



中证一 带一 路主 题指 数以 中证全 指的 所有 样本 股为 样本空 间， 剔除 样本 空间 内过期 一年 日均 成
交金额 排名 后 10% 的 股票 ，将一 带一 路主 题划 分为 五大相 关产 业： 基础 建设 、交通 运输 、高 端装
备、电 力通 信、 资源 开发 。在每 个产 业中 ，综 合考 虑过去 一年 日均 总市 值、 现有海 外业 务占 比、 新
 
43 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
签一带 一路 地区 订单 、主 营业务 所在 地域 等四 个维 度，选 取最 具主 题代 表性 的股票 入选 ，并 确保 每
个产业 入选 的股 票总 数不 超过 20 个。 截止 2015 年 1 月 20 日， 中证 一带 一路 主题指 数总 市值 约 5.2
万亿元 ，自 由流 通调 整市 值约 1.2 万亿 元。 
2． 业绩 比较 基准 
本基金 业绩 比较 基准 为：95%× 中证 一带 一路 主题 指数 收 益率+5%×同 期银 行活 期 存款 利率
（税后 ）。



如果今 后法 律法 规发 生变 化，或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准推 出， 或
者是指数 编制 单位 变更 或停 止 中证 一带 一路 主题 指 数的编 制、 发布 或授权 ，或 市 场上 出现 更加 适合
用于 本基 金的 业绩 比较 基准 的股 票指 数时 ，本 基金 可以在 与基金 托管 人协 商同 意 后变 更标 的指 数、
业绩比 较基 准并 及时 公告 。若 变更 标的 指数 、业 绩比 较 基准 涉及 本基 金投 资范 围 或投 资策 略等 实质
性变更 ，则 基金 管理 人应 就变更 标的 指数 、业 绩比 较基准 召开 基金 份额 持有 人大会 ，并 报中 国证 监
会备案 且在 指定 媒介 公告 。若 变更 标的 指 数、 业绩 比较基 准对 基金 投资 范围 和投资 策略 等无 实质 性
影响（ 包括 但不 限于 指数 编制单 位变 更、 指数 更名 等事项 ）， 本基 金可 以在 与本基 金托 管人 协商 同
意后变 更标 的指 数、 业绩 比较基 准并 及时 公告 ，而 无需基 金份 额持 有人 大会 审议。



（五 ）风险收益特征 
本基金 为跟 踪指 数的 股票 型基金 ，具 有较 高预 期风 险、较 高预 期收 益的 特征 ，其预 期风 险和 预
期收益 高于 货币 市场 基金 、债券 型基 金和 混合 型基 金。从 本基 金所 自动 分离 或分拆 的两 类基 金份 额
来看， 一 带一路 A 份 额具 有预期 风险 、预 期收 益较 低的特 征； 一 带一路 B 份额 具 有预 期风 险、 预期
收益较 高的 特征 。 
（六）投资限制 
1． 组合 限制 
基金的 投资 组合 将遵 循以 下限制 ： 
（1 ）本 基金持 有一家 公司 发行的证 券， 其市值 不超 过基金资 产净 值的 10% ， 但标的指 数成 分
股投资 不计 入受 此限 ； 
（2）本 基金 持有 的全 部权证 ， 其市 值不 得超 过基 金资 产 净值的 3% ； 
（3 ）本 基金管 理人管 理的 全部基金 持有 一家公 司发 行的证券 ，不 超过该 证券 的 10% ，但 标的
指数成 分股 投资 不计 入受 此限； 
（4）本 基金 管理 人管 理的全 部 基金 持有 的同 一权 证， 不 得超 过该 权证的 10% ； 
（5 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40% ， 在全 国银 行间 同业 市场中 的债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 后不展 期 ； 
（6 ）本 基金投 资于股 票的 资产不低 于基 金资产 的 85% ，投资于 中证一带 一路主 题 指 数成 份股
和备选 成份 股的 资产 不低 于非现 金基 金资 产 的 80% ； 
（7 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10% ； 
（8） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值的 20% ； 
 
44 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（9 ） 本基金 持有的 同一（ 指同一 信用级 别） 资 产支 持证券 的比例 ，不得 超过 该资产 支持证 券
规 模的 10% ； 
（10 ）本基金 管理人管 理的全 部基金投 资于同一 原始权 益人的各 类资产支 持证券 ，不得超 过其
各类资 产支 持证 券合 计规 模的 10% ； 
（11）本 基金 应投 资于 信用 级 别评 级为 BBB 以上（含 BBB）的资 产支 持证 券。基 金持 有资 产
支持证 券期 间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个月 内予以
全部卖 出； 
（12 ）基金财 产参与股 票发行 申购，本 基金所申 报的金 额不超过 本基金的 总资产 ，本基金 所申
报的股 票数 量不 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量 ； 
（13） 本基 金在 任何 交易 日买入 权证 的总 金额 ，不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 0.50% ； 
（14） 本基 金参 与股 指期 货投资 后， 需遵 守下 列比 例限制 ； 
1 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10% ； 
2 ）本 基金在 任何交 易日日 终，持 有的买 入期货 合约 价值与 有价证 券市值 之和 ， 不得 超过基 金
资产净 值的 100% ； 其中 ，有价 证券指 股票、 债券 （不含 到期日 在一年 以内 的政府 债券） 、权证 、
资产支 持证 券、 买入 返售 金融资 产（ 不含 质押 式回 购）等 ； 
3 ）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20% ； 
4 ）本 基金所 持有的 股票市 值和买 入、卖 出股指 期货 合约价 值，合 计（轧 差计 算）应 当符合 基
金合同 关于 股票 投资 比例 的有关 约定 ； 
5 ）本 基金在 任何交 易日内 交易（ 不包括 平仓） 的股 指期货 合约的 成交金 额不 得超过 上一交 易
日基金 资产 净值 的 20% ； 
本基 金在开始 进行股指 期货投 资之前， 应与基金 托管人 就股指期 货开户、 清算、 估值、交 收等
事宜另 行具 体协 商； 
（15 ）本基金 每个交易 日日终 在扣除股 指期货合 约需缴 纳的交易 保证金后 ，应当 保持不低 于基
金 资 产净值 5%的现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券； 
（16） 本基 金的 基金 资产 总值不 得超 过基 金资 产净 值的 140% ； 
（17）法 律法 规规 定的 其他 比 例限 制。 
 如果法律法规或监管部门 对基金合同约定投资组合 比例限制进行变更的，以 变更后的规定为
准。 法律法规或 监管部门取消 上述限制， 如适用于本基 金，履行适 当程序后，则 本基金投资 不再受
相关限 制。 
 因证券市 场或期 货市场波 动、上市公 司合并 、基金 规模变动、 股权分 置改革 中支付对 价等基 金
管 理人 之外 的因 素致使 基金 投资 比例 不符 合上述 规定 投资 比例 的， 基金管 理人 应当 在 10 个交 易日
内进行 调整 ，但 中国 证监 会规定 的特 殊情 形除 外。 法律法 规另 有规 定的 从其 规定。 
 基金 管理 人应 当自 基 金合同 生 效之 日起 6 个月 内使基 金 的资 产配 置比 例符 合基金合 同的有 关约
 
45 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
定。 在上述期间 内，本基金的 投资范围、 投资策略应当 符合基金合 同的约定。基 金托管人对 基金的
投资的 监督 与检 查自 基金 合同生效 之日 起开 始。 
2． 禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1）承 销证 券； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3）从 事承 担无 限责 任的投 资 ； 
（4）买 卖其 他基 金份 额，但 是 中国 证监 会另有 规定 的除外 ； 
（5）向 其基 金管 理人 、基金 托 管人 出资 ； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7）法 律、 行政 法规 和 中 国证监 会禁 止的 其他 活动 ； 
基金 管理人运 用基金财 产买卖 基金管理 人、基金 托管人 及其控股 股东、实 际控制 人或者与 其有
其他 重大利害关 系的公司发行 的证券或者 承销的证券， 或者从事其 他重大关联交 易的，应当 符合基
金的 投资目标和 投资策略，遵 循基金份额 持有人利益优 先的原则， 防范利益冲突 ，建立健全 内部审
批机 制和评估机 制，按照市场 公平合理价 格执行。相关 交易必须事 先得到基金托 管人的同意 ，并按
法律 法规予以披 露。重大关联 交易应提交 基金管理人董 事会审议， 并经过三分之 二以上的独 立董事
通过。 基金 管理 人董 事会 应至少 每半 年对 关联 交易 事项进 行审 查。 
法律、行 政法 规或 监 管部 门取消 上 述限 制， 如 适用 于本基 金， 则本 基金 投资 不再受 相关 限制 。 
（七）基金管理人代 表基 金行使股东、债权人 权利 的处理原则及方法 
1 ．基 金管理 人按照 国家有 关规定 代表基 金独立 行使 股东、 债权人 权利， 保护 基金份 额持有 人
的利益 ； 
2．不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3． 有利 于基 金财 产的 安全与 增 值； 
4．不 通过 关联 交易 为自 身 、雇员 、授 权代 理人 或任 何存在 利害 关系 的第 三人 
（八）基金的融资、 融券 及转融通 
本基 金可以根 据届时有 效的有 关法律法 规和政策 的规定 进行融资 融券、转 融通。 待基金参 与融
资融 券和转融通 业务的相关规 定颁布后， 基金管理人可 以在不改变 本基金既有投 资策略和风 险收益
特征 并在控制风 险的前提下， 参与融资融 券业务以及通 过证券金融 公司办理转融 通业务，以 提高投
资效 率及进行风 险管理。届时 本基金参与 融资融券、转 融通等业务 的风险控制原 则、具体参 与比例
限制 、费用收支 、信息披露、 估值方法及 其他相关事项 按照中国证 监会的规定及 其他相关法 律法规
的要求 执行 。 
 
46 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第十四 部分


 基金的财产 
（一）基金资产 总值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款以及 其他 资产 的
价值总 和。 
（二）基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
（三）基金财产的 账户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、证 券账 户以及 投资 所需 的
其他专 用账 户。 开立 的基 金专用 账户 与基 金管 理人 、基金 托管 人、 基金 销售 机构和 注册 登记 机构 自
有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 
（四）基金财产的处 分 
基金 财产独立 于基金管 理人、 基金托管 人和代销 机构的 固有财产 ，并由基 金托管 人保管。 基金
管理 人、基金托 管人因基金财 产的管理、 运用或者其他 情形而取得 的财产和收益 归入基金财 产。基
金管 理人、基金 托管人可以按 基金合同的 约定收取管理 费、托管费 以及其他基金 合同约定的 费用。
基金财产 的 债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵消 ， 不同基金财产的债权债
务， 不得相互抵 消。基金管理 人、基金托 管人以其自有 资产承担法 律责任，其债 权人不得对 基金财
产行使 请求 冻结 、扣 押和 其他权 利。 
基金 管理人、 基金托管 人因依 法解散、 被依法撤 销或者 被依法宣 告破产等 原因进 行清算的 ，基
金财产 不属 于其 清算 财产 。 
除依据法律法规、基金合同进行处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债
务，不 得对 基金 财产 强制 执行。 
 
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招募说明书 
第十五 部分


 基金资产 的 估值 
（一）估值日 
本基 金的估值 日为本基 金相关 的证券交 易场所的 正常营 业日以及 国家法律 法规规 定需要对 外披
露基金 净值 的非 营业 日。 
（二）估值方法 
1．证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1 ）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价
（收 盘价）估值 ；估值日无交 易的，且最 近交易日后经 济环境未发 生重大变化或 证券发行机 构未发
生影 响证券价格 的重大事件的 ，以最近交 易日的市价（ 收盘价）估 值；如最近 交 易日后经济 环境发
生了 重大变化或 证券发行机构 发生影响证 券价格的重大 事件的，可 参考类似投资 品种的现行 市价及
重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价格 ； 
（2 ） 交易所 上市实 行净价 交易的 债券按 估值日 收盘 价或第 三方估 值机构 提供 的价格 估值， 估
值日 没有交易的 ，且最近交易 日后经济环 境未发生重大 变化，按最 近交易日的收 盘价或第三 方估值
机构 提供的价格 估值。如最近 交易日后经 济环境发生了 重大变化的 ，可参考类似 投资品种的 现行市
价及重 大变 化因 素， 调整 最近交 易市 价， 确定 公允 价格； 
（3 ） 交易所 上市未 实行净 价交易 的债券 按估值 日收 盘价减 去债券 收盘价 中所 含的债 券应收 利
息得 到的净价进 行估值；估值 日没有交易 的，且最近交 易日后经济 环境未发生重 大变化，按 最近交
易日 债券收盘价 减去债券收盘 价中所含的 债券应收利息 得到的净价 进行估值。如 最近交易日 后经济
环境 发生了重大 变化的，可参 考类似投资 品种的现行市 价及重大变 化因素，调整 最近交易市 价，确
定公允 价格 ； 
（4 ） 交易所 上市不 存在活 跃市场 的有价 证券， 采用 估值技 术确定 公允价 值。 交易所 上市的 资
产支 持证券，采 用估值技术确 定公允价值 ，在估值技术 难以可靠计 量公允价值的 情况下，按 成本估
值。 
2．处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情 况处 理： 
（1 ） 送股、 转增股 、配股 和公开 增发的 新股， 按估 值日在 证券交 易所挂 牌的 同一股 票的市 价
（收盘 价） 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2 ） 首次公 开发行 未上市 的股票 、债券 和权证 ，采 用估值 技术确 定公允 价值 ，在估 值技术 难
以可靠 计量 公允 价值 的情 况下， 按成 本估 值； 
（3 ） 首次公 开发行 有明确 锁定期 的股票 ，同一 股票 在交易 所上市 后，按 交易 所上市 的同一 股
票的 估值方法估 值；非公开发 行有明确锁 定期的股票， 按监管机构 或行业协会有 关规定确定 公允价
值。 
3 ．全 国银行 间债券 市场交 易的债 券、资 产支持 证券 等固定 收益品 种，采 用估 值技术 确定公 允
价值。 
4．同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
 
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招募说明书 
5 ．中 国金融 期货交 易所上 市的股 指期货 ，一般 以估 值当日 结算价 进行估 值， 估值当 日无结 算
价的， 且最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化的 ，采用 最近 交易 日结 算价 估值。 
6 ．如 有确凿 证据表 明按上 述方法 进行估 值不能 客观 反映其 公允价 值的， 基金 管理人 可根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 
7 ．相 关法律 法规以 及监管 部门有 强制规 定的， 从其 规定。 如有新 增事项 ，按 国家最 新规定 估
值。 
如基 金管理人 或基金托 管人发 现基金估 值违反基 金合同 订明的估 值方法、 程序及 相关法律 法规
的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解
决。 
根据 有关法律 法规，基 金资产 净值计算 和基金会 计核算 的义务由 基金管理 人承担 。本基金 的基
金会 计责任方由 基金管理人担 任，因此， 就与本基金有 关的会计问 题，如经相关 各方在平等 基础上
充分讨 论后 ，仍 无法 达成 一致的 意见 ，按 照基 金管 理人对 基金 资产 净值 的计 算结果 对外 予以 公布 。 
（三）估值对象 
基金 所拥有的 股票、 权 证、股 指期货合约 、债券 和银行 存款本息 、应收款 项、其 它投资等 资产
和负债 。 
（四） 各级基金份额净值 的计算 
本基金 分别 计算 并公 告中 融一带 一路 份额 净值 、一 带一路 A 份额 与一带 一路 B 份 额的基金份额
参考净值 。 
中融一带 一路 份额 净值 、 一带一 路 A 份 额与 一带 一路 B 份 额的 基金 份额 参考净 值 的计算均保留
到 小 数点后 3 位 ，小 数点后 第 4 位四 舍五 入。 
T 日 的各 类基 金份 额的 基 金份额 净值 在当 天收 市后 计算， 并在 T+1 日公 告。如 遇 特殊 情况 ，经
中国证 监会 同意 ，可 以适 当延迟 计算 或公 告。 
（五）估值程序 
1 ．基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公
告。 
2 ．基 金管理 人应每 个工作 日 对基 金资产 估值。 基金 管理人 每个工作 日对 基金 资产估 值后， 将
各类 基金份额的 基金份额净值 结果发送基 金托管人，经 基金托管人 复核无误后， 由基金管理 人依据
基金 合同和相关 法律法规的规 定对外公布 。月末、年中 和年末估值 复核与基金会 计账目的核 对同时
进行。 
（六）估值错误的处 理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时
性。当基 金份 额净 值小 数点 后 3 位以 内（ 含第 3 位 ）发生 差错 时， 视为 基金 份额净 值错 误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1． 差错 类型 
本基 金运作过 程中，如 果由于 基金管理 人或基金 托管人 、或注册 登记机构 、或代 销机构、 或投
 
49 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
资人 自身的过错 造成差错，导 致其他当事 人遭受损失的 ，过错的责 任人应当对由 于该差错遭 受损失
当事人 （“ 受损 方” ）的 直接损 失按 下述 “差 错处 理原则 ”给 予赔 偿， 承担 赔偿责 任。 
上述 差错的主 要类型包 括但不 限于：资 料申报差 错、数 据传输差 错、数据 计算差 错、系统 故障
差错 、下达指令 差错等；对于 因技术原因 引起的差错， 若系同行业 现有技术水平 不能预见、 不能避
免、不 能克 服， 则属 不可 抗力， 按照 下述 规定 执行 。 
由于 不可抗力 原因造成 投资人 的交易资 料灭失或 被错误 处理或造 成其他差 错，因 不可抗力 原因
出现 差错的当事 人不对其他当 事人承担赔 偿责任，但因 该差错取得 不当得利的当 事人仍应负 有返还
不当得 利的 义务 。 
2． 差错 处理 原则 
（1 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更
正， 因更正差错 发生的费用由 差错责任方 承担；由于差 错责任方未 及时更正已产 生的差错， 给当事
人造 成损失的， 由差错责任方 对直接损失 承担赔偿责任 ；若差错责 任方已经积极 协调，并且 有协助
义务 的当事人有 足够的时间进 行更正而未 更正，则有协 助义务的当 事人其应当承 担相应赔偿 责任。
差错责 任方 应对 更正 的情 况向有 关当 事人 进行 确认 ，确保 差错 已得 到更 正。 
（2 ） 差错的 责任方 对有关 当事人 的直接 损失负 责， 不对间 接损失 负责， 并且 仅对差 错的有 关
直接当 事人 负责 ，不 对第 三方负 责。 
（3 ） 因差错 而获得 不当得 利的当 事人负 有及时 返还 不当得 利的义 务。但 差错 责任方 仍应对 差
错负 责。如果由 于获得不当得 利的当事人 不返还或不全 部返还不当 得利造成其他 当事人的利 益损失
（“ 受损方”） ，则差错责任 方应赔偿受 损方的损失， 并在其支付 的赔偿金额的 范围内对获 得不当
得利 的当事人享 有要求交付不 当得利的权 利；如果获得 不当得利的 当事人已经将 此部分不当 得利返
还给 受损方，则 受损方应当将 其已经获得 的赔偿额加上 已经获得的 不当得利返还 的总和超过 其实际
损失的 差额 部分 支付 给差 错责任 方。 
（4） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。 
（5 ） 差错责 任方拒 绝进行 赔偿时 ，如果 因基金 管理 人过错 造成基 金财产 损失 时，基 金托管 人
应为 基金的利益 向基金管理人 追偿，如果 因基金托管人 过错造成基 金财产损失时 ，基金管理 人应为
基金 的利益向基 金托管人追偿 。基金管理 人和托管人之 外的第三方 造成基金财产 的损失，并 拒绝进
行赔 偿时，由基 金管理人负责 向差错方追 偿；追偿过程 中产生的有 关费用，应列 入基金费用 ，从基
金资产 中支 付。 
（6 ） 如果出 现差错 的当事 人未按 规定对 受损方 进行 赔偿， 并且依 据法律 法规 、基金 合同或其
他规 定，基金管 理人自行或依 据法院判决 、仲裁裁决对 受损方承担 了赔偿责任， 则基金管理 人有权
向出现 过错 的当 事人 进行 追索， 并有 权要 求其 赔偿 或补偿 由此 发生 的费 用和 遭受的 直接 损失 。 
（7）按 法律 法规 规定 的其他 原 则处 理差 错。 
3． 差错 处理 程序 






差错 被发 现后 ，有 关的 当事人 应当 及时 进行 处理 ，处理 的程 序如 下： 
（1） 查明 差错 发生 的原 因 ，列明 所有 的当 事人 ，并 根据差 错发 生的 原因 确定 差错的 责任 方； 
 
50 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（2） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估； 
（3） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失； 
（4 ） 根据差 错处理 的方法 ，需要 修改基 金注册 登记 机构交 易数据 的，由 基金 注册登 记机构 进
行更正 ，并 就差 错的 更正 向有关 当事 人进 行确 认。 
4．基 金份 额净 值差 错处 理 的原则 和方 法如 下： 
（1 ） 基金份 额净值 计算出 现错误 时，基 金管理 人应 当立即 予以纠 正，通 报基 金托管 人，并 采
取合理 的措 施防 止损 失进 一步扩 大。 
（2）错 误偏 差达 到基 金份额 净 值的 0.25%时， 基金管 理 人应 当通 报基 金托 管人 并 报中 国证 监会
备案； 错误 偏差 达到 基金 份额净 值 的 0.50%时， 基金 管 理人 应当 公告 。 
（3 ） 因基金 份额净 值计算 错误， 给基金 或基金 份额 持有人 造成损 失的， 应由 基金管 理人先 行
赔付， 基金 管理 人按 差错 情形， 有权 向其 他当 事人 追偿。 
（4 ） 基金管 理人和 基金托 管人由 于各自 技术系 统设 置而产 生的净 值计算 尾差 ，以基 金管理 人
计算结 果为 准。 
（5） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（七）暂停估值的情 形 
1．基金 投资 所涉 及的 证券/ 期货交易 市场 遇 法定 节假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时； 
2．因 不可 抗力 或其 它情 形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时； 
3．中国 证监 会和 基金 合同认定的 其它 情形。 
（八）基金净值的确 认 
用于 基金信息 披露的基 金资产 净值和各 类基金份 额的基 金份额净 值由基金 管理人 负责计算 ，基
金托 管人负责进 行复核。基金 管理人应于 每个开放日交 易结束后计 算当日的基金 净值并发送 给基金
托管 人。基金托 管人对净值计 算结果复核 确认后发送给 基金管理人 ，由基金管理 人依据基金 合同和
相关法 律法 规的 规定 对基 金净值 予以 公布 。 
（九）特殊情况的处 理 
1 ． 基金 管理人 或基 金托 管人 按估 值方 法的第 6 项进行 估值 时， 所造 成的 误差不 作为 基金 资产
估值错误 处理 。 
2 ． 由 于不可 抗力原 因，或 由于证 券、期 货交易 所及 登记结算 公司 发送的 数据 错误 等 原因， 基
金管 理人和基金 托管人虽然已 经采取必要 、适当、合理 的措施进行 检查，但未能 发现错误的 ，由此
造成 的基金资产 估值错误，基 金管理人和 基金托管人免 除赔偿责任 。但基金管理 人、基金托 管人应
当积极 采取 必要 的措 施消 除或 减轻 由此 造成 的影 响。 
 
51 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第十六 部分


基金的收益与 分配 
本基金 （ 包括 中融 一 带一路 份 额、 一带 一路 A 份额 、一 带一路 B 份额 ）不 进行 收 益分 配。 
经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ，并 经中 国证 监会 备案后 ，如果 终止 一带 一路 A 份额 与一带一
路 B 份额 的运 作， 本基 金 将根据 基金 份额 持有 人大 会决议 调整 基金 的收 益分 配原则 。具体 见基金管
理人届时 发布 的相 关公 告。 
 
52 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第十七 部分


 基金 的 费用 与税收 
（一 ）基金费用的种 类 
1． 基金 管理 人的 管理 费； 
2． 基金 托管 人的 托管 费； 
3．基金 合同 生效 后的 标的指 数 许可 使用 费；



4．基金 合同 生效 后的 基金信 息 披露 费用 ； 
5． 基金 份额 持有 人大 会费用 ； 
6．基金 合同 生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费； 
7．基 金的 证券/期货 交易费 用 ； 
8． 基金 上市 初费 和上 市月费 ； 
9．基 金的 账户 开户 费用 、 账户维 护费 用； 
10．基 金财 产拨 划支 付的 银行费 用； 
11．依 法可 以在 基金 财产 中列支 的其 他费 用。 
（二 ）上述基 金费用由 基金管 理人在法 律规定的 范围内 参照公允 的市场价 格确定 ，法律法 规另
有规定 时从 其规 定。 
（三 ）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 
1．基金 管理 人的 管理 费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.00% 年费 率计 提。 计算 方 法如 下： 
H ＝E× 年 管理 费率 ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金 管理费每 日计提， 按月支 付。由基 金管理人 向基金 托管人发 送划款指 令，基 金托管人 复核
后于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 假
等，支付 日期 顺延 。 
2．基金 托管 人的 托管 费 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.22%年费 率计 提。 计算 方 法如 下： 
H=E× 年 托管 费率 ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金 托管费每 日计提， 按月支 付。由基 金管理人 向基金 托管人发 送划款指 令，基 金托管人 复核
后于次 月首日 起 3 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支 付日 期顺
延。 
3．基金 合同 生效 后的 标的指 数 许可 使用 费



 
53 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
本基 金作为指 数基金， 需根据 与指数所 有人中证 指数有 限公司签 署的指数 许可使 用协议的 约定
向中 证指数有限 公司支付指数 许可使用费 。如上述指数 许可使用协 议约定的费率 发生变更， 本条下
的指 数许可使用 费将相应变更 ，基金管理 人将在更新的 招募说明书 或公告中予以 披露，而无 需召开
基金份 额持 有人 大会 。 
通常情 况下 ，指 数许 可使 用费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.02% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ： 
H=E× 年费 率/当年 天数 
H 为每 日应 计提 的指 数许 可使用 费， 
E 为 前 一日 的基 金资 产净值 
指数许可 使用 费的 收取 下限 为 每季 度人 民币 4 万元（ 大 写： 肆万 元整 ） 。计费 期 间不 足一 季度
的，根 据实 际天 数按 比例 计算。 
指数 许可使用 费按前一 日基金 资产净值 每日计算 ，逐日 累计。标 的指数许 可使用 费的支付 方式
为每 季支付一次 ，基金合同生效 后，由基 金管理人向基 金托管人发 送指数许可使用 费划付指 令，经
基金托 管人 复核 后， 于每 年 1 月、4 月、7 月、10 月的最 后一 个工 作日 前从 基金财 产中 一次 性支 付
给中证 指数 有限 公司 上一 季度的 标的 指数 许可 使用 费。 
4．上述“ （一）基金费用的种类中第 4-11 项费用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出 金额 列入 当期 费用 ，由基 金托 管人 从基 金财 产中支付 。 
（四 ）不列入基金费 用的 项目 
基金 管理人和 基金托管 人因未 履行或未 完全履行 义务导 致的费用 支出或基 金财产 的损失， 处理
与基 金运作无关 的事项发生的 费用，或其 他根据相关法 律法规及中 国证监会的有 关规定不得 列入基
金费 用的项目等 不列入基金费 用。基金合 同生效前所发 生的信息披 露费、律师费 和会计师费 以及其
他费用 不从 基金 财产 中支 付。 
（五 ）基金管 理人和基 金托管 人可根据 基金发展 情况调 整基金管 理费率和 基金托 管费率。 调低
基金 管理费率、 基金托管费率 等，无须召 开基金份额持 有人大会， 基金管理人必 须最迟于新 的费率
实 施前 2 日在指 定媒 介上刊 登 公告 。 
（六 ）基金税收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 
 
54 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第十八 部分


 基金份额折 算 
（一 ）定期份额折算 
1．定期 份额 折算 的折 算日 
每年 12 月 15 日 （若 该日 为非工 作日 ，则 提前 至该 日之前 的最 后一 个工 作日 ）。 
如，假 设本 基金 成立于 2015 年 6 月 20 日， 则本 基金成 立 后的 第一 个定 期份额折算日为 2015 年
12 月 15 日。 
2．定期 份额 折算 的折 算对象 
基金份 额定 期折 算日 登记 在册的 中融 一带 一路 份额 和一带 一路 A 份额 ， 一带 一路 B 份额不参与
定期折 算。 
3．定期 份额 折算 的折 算频率 
每年折 算一 次。 
4．定期 份额 折算 的折 算方式 
定期份 额折 算后 一带 一路 A 份额 的 基金 份额 参考 净值 调 整为 1.000 元， 基金 份额折 算日 折算 前
一带一 路 A 份额的 基 金份额 参考 净值 超出 1.000 元 的部分 将折 算为 中融 一带 一路份额 的场 内份 额分
配给一带 一路 A 份额 持有人 。 中融 一带 一路 份额 持有 人 持有 的每 2 份中融 一 带一路 份额 将按 1 份 一
带一路 A 份额 获得 新增 中融 一带 一路 份额 的分 配， 经过上 述份 额折 算后 ，中融 一带 一路 份额 净 值将
相应调 整。 在 基金 份额 折算 前 与折 算后 ，一 带一路 A 份额 ，一 带一路 B 份 额的 份 额配 比保持 1 ：1
的比例 。 
（1） 中融 一带 一路 份额 折算 
NAV
后
母 ＝NAV
前
母 -0.5×（NAV
前
A -1.000） 
中融一带一路份额持有人新增的中融一带一路份额数＝0.5×NUM
前
母× （NAV
前
A -1.000 ）
/NAV
后
母 
其中： 
NAV
前
母 ：定 期份 额折 算前 中融一带 一路 份额 净值 ，下 同 
NAV
后
母 ：定 期份 额折 算后 中融一带 一路 份额 净值 ，下 同 
NAV
前
A ：定期份 额折 算前 一带一 路 A 份额 的 基金 份额 参考 净 值， 下同 
NUM
前
母 ：定期 份额 折算 前中融 一带 一路 份额 的份 额数， 下同 
持有 中融一带 一路份额 的场外 份额的持 有人将按 上述折 算方式获 得新增中融 一带 一路份额 的场
外份 额的分配； 持有中融一带 一路份额的 场内份额的持 有人将按上 述折算方式获 得新增中融 一带一
路份额 的 场内 份额 的分 配。 
中融 一带一路 份额的场 外份额 经折算后 的份额数 保留到 小数点后 两位，由 此产生 的误差计 入基
金资产 ；中融 一带 一路 份额 的场 内份 额经 折算 后的 份额数 取整 计算 （最 小单 位为 1 份） ，余 额计入
基金资 产。 
（2） 一带 一路 A 份额 折算 
 
55 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
定期份 额折 算后 一 带一路 A 份额 的 基金 份额 参考 净值=1.000 元 
定期份 额折 算后 一 带一路 A 份额 的份 额数 ＝定 期份 额折算 前一带 一路 A 份额 的份额 数 
一带一 路 A 份额 持有 人新 增的中融 一带 一路 份额 数＝[NUM
前
A×（NAV
前
A -1.000）]/NAV
后
母 
其中： 
NUM
前
A ：定期份额 折算 前 一带一 路 A 份额 的份 额数 ，下同 
一带一 路 A 份额 折算 成中融 一带 一路 份额 的场 内份 额取整计 算（ 最小 单位为 1 份 ）， 余额 计入
基金资 产。 
（3） 一带 一路 B 份额 折算 
一带一 路 B 份额 不进 行份 额折算 ，其 基金 份额 参考 净值和 份额 数保 持不 变。 
（4） 折 算后 中融 一带 一路份额的总 份额 数 
折算 后中融一 带一路份额 的总 份额数＝ 定期份额 折算前 中融一带 一路份额 的份额 数＋中融 一带
一路份额 持有 人新 增的 中融 一带 一路 份额 数＋ 一带 一路 A 份额 持有 人新 增的 中融一带 一路 份额 数。 
5．基金 份额 折算 期间 的基金 业 务办 理 
为保 证基金份 额折算期 间本基 金的平稳 运作，基 金管理 人可根据 深圳证券 交易所 、中国证 券登
记结算 有限 责任 公司 的相 关业务 规定 暂停 一带 一路 A 份额 与一带 一路 B 份额的上市 交易 和 中融一带
一路份额 的 申购 或赎 回等 相关业 务， 具体 见基 金管 理人届 时发 布的 相关 公告 。 
6．基金 份额 折算 结果 的公告 
基金 份额折算 结束后， 基金管 理人应按 照《信息 披露办 法》在指 定媒介公 告，并 报中国证 监会
备案。 
按照 上述折算 和计算方 法，可 能会给基 金份额持 有人的 资产净值 造成微小 误差， 视为未改 变基
金份额 持有 人的 资产 净值 。 
7．特殊 情形 的处 理 
（1） 基金 合同 生效 不满 3 个月， 可不 进行 定期 份额 折算。 
（2 ） 若在定 期份额 折算日 发生基 金合同 约定的 本基 金不定 期份额 折算的 情形 时，将 按照不 定
期份额 折算 的规 则进 行份 额折算 。 
（3 ）如 本基金 在定期 份额 折算 的折 算日 1 个月 前发生 过不 定期 份额 折算 ，则由 基金 管理 人根
据情况 选择 是否 进行 定期 份额折算 。 
（二 ）不定期份额折 算 
除以 上定期份 额折算外 ，本基 金还将在 以下两种 情况进 行份额折 算，即： 当中融 一带一路 份额
净 值 大于 或等于 1.500 元； 当 一带 一路 B 份额 的基 金份额 参考 净 值小 于或 等于 0.250 元。



1．当 中融 一带 一路 份额 净值 大 于或 等于 1.500 元时 
（1）不 定期 份额 折算 的折算 日



中融一带 一路 份额 净值 大于 或 等于 1.500 元， 基金管 理 人即 可确 定基 金份 额折 算 日。 
（2）不 定期 份额 折算 的折算对象



基金份 额折 算日 登记 在册 的中融 一带 一路 份额 、一带 一路 A 份额 和 一带 一路 B 份额 。 
 
56 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（3）不 定期 份额 折算 的折算 频 率



不定期 。 
（4）不 定期 份额 折算 的折算 方 式 
当中融一带一路份额净值 大于或等于 1.500 元时， 本基金将在基金份额折算 日分别对中融一带
一路份额 、 一 带一路 A 份额 和一带 一路 B 份额 进行份 额 折算 ，份 额折 算后 一带 一路 A 份额 和一带
一路 B 份额 的比 例仍 保持 1：1 不变 。份 额折 算后 中融 一带 一路 份额 净值 、一带 一路 A 份额 和一带
一路 B 份额的基金份额 参考净值均调整为 1.000 元，基金份额折算日折算 前中融一带一路份额净
值、一 带 一路 A 份额 和一 带一路 B 份额 的基 金份 额参考净值 超出 1.000 元的 部分均 将折 算为 中融 一
带一路 份额 分 别分 配给 中融 一带 一路 份额 、一带 一路 A 份额 和 一带 一路 B 份额 的 持有 人。 
1）中融 一带 一路 份额 折算



中融一带 一路 份额 持 有人 新增的 中融 一带 一路 份额 数＝[NUM
前
母×（NAV
前
母 -1.000）]/1.000 
中融 一带一路 份额的场 外份额 经折算后 的份额数 采用四 舍五入的 方式保留 到小数 点后两位 ，由
此产 生的误差计 入基金资产； 中融一带一 路份额的场内 份额经折算 后的份额数取 整计算（最 小单位
为 1 份） ，余 额计 入基 金 资产。 
2）一带 一路 A 份额 折算 
折算后 一 带一路 A 份额 的 份额数 保持 不变 ，即：NUM
后
A ＝NUM
前
A 
一带一 路 A 份额 持有 人新 增的中融 一带 一路 份额 数＝[NUM
前
A×（NAV
前
A -1.000）]/1.000 
其中， 
NUM
后
A ：折算后一带 一路 A 份额 的份 额数 ，下 同 
一带一 路 A 份额 折算 成中融 一带 一路 份额 的 场内 份额 取 整计 算（ 最小 单位为 1 份 ）， 余额 计入
基金资 产。 
3）一带 一路 B 份额 折算 
折算后 一 带一路 B 份额 的份 额 数保 持不 变， 即：NUM
后
B ＝NUM
前
B 
一带一 路 B 份额 持有 人新 增的中融 一带 一路 份额 数＝[NUM
前
B×（NAV
前
B-1.000）]/1.000 
其中， 
NUM
前
B ：折算前一带 一路 B 份额 的份 额数 ，下 同 
NUM
后
B ：折算后一带 一路 B 份额 的份 额数 ，下 同 
一带一 路 B 份额 折 算成 中融 一带 一路 份额 的场 内份 额取整 计算 （最 小单 位为 1 份 ） ，余 额计入
基金资 产。 
4）折算 后中融 一带 一路 份额 的 总份 额数 
折算 后中融一 带一路份额 的总 份额数＝ 不定期份 额折算 前中融一 带一路份额 的份 额数＋中融 一
带一路 份额 持有 人新 增的 中融一带 一路 份额 数＋ 一 带一路 A 份额 持 有人 新增的 中融 一带 一路 份额 数
＋一 带一路 B 份额 持 有人 新增的 中融 一带 一路 份额 数 
（5）基 金份 额折 算期 间的基 金 业务 办理 
 
57 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
为保 证基金份 额折算期 间本基 金的平稳 运作，基 金管理 人可根据 深圳证券 交易所 、中国证 券登
记结算 有限 责任 公司 的相 关业务 规定 暂停 一带 一路 A 份额 与一带 一路 B 份额的上市 交易 和 中融一带
一路份额 的 申购 或赎 回等 相关业 务， 具体 见基 金管 理人届 时发 布的 相关 公告 。 
（6）基 金份 额折 算结 果的公 告 
基金 份额折算 结束后， 基金管 理人应按 照《信息 披露办 法》在指 定媒介公 告，并 报中国证 监会
备案。 
按照 上述折算 和计算方 法，可 能会给基 金份额持 有人的 资产净值 造成微小 误差， 视为为改 变基
金份额 持有 人的 资产 净值 。 
2．当 一带 一路 B 份额 的基 金份额 参考 净 值小 于或 等于 0.250 元时 
（1）不 定期 份额 折算 的折算 日 
一带一 路 B 份额 的 基金 份额 参考 净 值小 于或 等于 0.250 元， 基金 管理 人即 可确定 基 金份 额折 算
日。 
（2）不 定期 份额 折算 的折算 对 象 
基金份 额折 算日 登记 在册 的中融 一带 一路 份额 、一带 一路 A 份额 和 一带 一路 B 份额 。 
（3）不 定期 份额 折算 的折算 频 率 
不定期 。 
（4）不 定期 份额 折算 的折算 方 式 
当一带 一路 B 份额 的基 金份 额 参考 净值 小于 或等 于 0.250 元时 ，本 基金 将在 基 金份额 折算 日分
别对中融 一带 一路 份额 、 一带一 路 A 份额 和一带 一路 B 份额 进行 份额 折算 ，份 额 折算后一带一路 A
份额和 一 带一路 B 份额 的比 例 仍保持 1 ：1 不 变。 份额折 算后 中融 一带 一路 份额净值 、 一 带一路 A
份额和 一带 一路 B 份额 的基 金 份额 参考 净值 均调 整为 1.000 元， 中融 一带一 路份额 、一带 一路 A 份
额和一带 一路 B 份额 的份 额数将 得到 相应 的缩 减。 
1）中融 一带 一路 份额 折算 
NUM
后
母 = （NUM
前
母 ×NAV
前
母 ）/1.000 
中融 一带一路 份额的场 外份额 经折算后 的份额数 采用四 舍五入的 方式保留 到小数 点后两位 ，由
此产 生的误差计 入基金资产； 中融一带一 路份额的场内 份额经折算 后的份额数取 整计算（最 小单位
为 1 份） ，余 额计 入基 金 资产。 
2） 一带 一路 B 份额 折算 
NUM
后
B= （NUM
前
B×NAV
前
B ）/1.000 
一带一 路 B 份额 经折 算后 的份额 数取 整计 算（ 最小 单位 为 1 份） ，余 额计 入 基金资 产。 
3）一带 一路 A 份额 折算 
折 算 后一 带一路 A 份额 和一 带 一路 B 份 额的 份额 配比 保持 1：1 不变 
一带 一路 A 份 额持 有人新 增的 中融 一带 一路 份额数= （NUM
前
A×NAV
前
A - NUM
后
A×1.000 ）
/1.000 
 
58 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
一带一 路 A 份额 经折 算后的 份 额数 取整 计算 （最 小单 位为 1 份） ，余 额计 入基 金 资产 。一 带一
路 A 份 额折 算成 中融 一带 一路份 额的 场内 份额 取整 计算（ 最小 单位 为 1 份）， 余 额计 入基 金资 产。 
4）折算 后中融 一带 一路 份额 的总 份额 数 
折算 后中融一 带一路份额 的总 份额数＝ 不定期份 额折算 后中融一 带一路份额 的份 额数＋一 带一
路 A 份额 持有 人新 增的 中融 一带 一路 份额 数 
（5）基 金份 额折 算期 间的基 金 业务 办理 
为保 证基金份 额折算期 间本基 金的平稳 运作，基 金管理 人可根据 深圳证券 交易所 、中国证 券登
记结算 有限 责任 公司 的相 关业务 规定 暂停 一带 一路 A 份额 与一带 一路 B 份额的上市 交易 和 中融一带
一路份额 的 申购 或赎 回等 相关业 务， 具体 见基 金管 理人届 时发 布的 相关 公告 。 
（6）基 金份 额折 算结 果的公 告 
基金 份额折算 结束后， 基金管 理人应按 照《信息 披露办 法》在指 定媒介公 告，并 报中国证 监会
备案。 
按照 上述折算 和计算方 法，可 能会给基 金份额持 有人的 资产净值 造成微小 误差， 视为未改 变基
金份额 持 有人 的资 产净 值。 
（三 ）基金管 理人、深圳 证券 交易所、 基金注册 登记机 构有权调 整上述规 则，届 时本基金 基金
合同 将相应予以 修改，且此项 修改无须召 开基金份额持 有人大会， 并在本基金更 新的招募说 明书中
列示。 
 
59 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第十九 部分


一带一路 A 份额与一带一路 B 份额 的终止运作 
（一） 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过， 一带 一路 A 份额 与一带 一路 B 份额可 申 请终止运作。
该基 金份额持有 人大会决议须 经本基金所 有份额以特别 决议的形式 表决通过，即 须经参加基 金份额
持有人 大会 的中融 一带 一路 份额 、一带 一路 A 份额 与一带 一路 B 份额 各 自的基 金 份额 持有人或其代
理人所 持中融 一带 一路 份额 、一带 一路 A 份额 与一 带一路 B 份额 各 自表 决权的 三分 之二 以上（含三
分之二 ）通 过方 为有 效。



（二 ）一带一路 A 份额 与 一带一路 B 份额终止运 作 后的份额转换



一带一 路 A 份额 与一带 一路 B 份额 终 止运 作后 ，除非 基 金份 额持 有人 大会 决议 另 有规定的，一
带 一路 A 份额 、 一带 一路 B 份额 将全 部转 换成 中融 一带一 路份额 的场 内份 额。



1．份额 转换 基准 日



一带一路 A 份额 与 一带一路 B 份额终止运作日（如该日为非工作日，则顺延至下一个工作
日）。



2．份额 转换 方式



在份额 转换 基准 日日 终， 以中融 一带 一路 份额 净值 为基准 ，一带 一路 A 份额 、一带一路 B 份额
按照各 自的 基金 份额 参考 净值转 换成 中融 一带 一路 份额的 场 内份 额。 一带 一路 A 份额 （或 一 带一路
B 份额 ）基 金份 额持 有人 持有的 转换 后中融 一带 一路 份额 取整 计算 （最 小单 位为 1 份 ） ，余 额计入
基金资 产。 
份额转 换计 算公 式： 
一带一 路 A 份额 （或 一带一 路 B 份额 ）的 转换 比例＝ 份 额转 换基 准日 一带 一路 A 份额 （或 一
带 一路 B 份额 ）的 基金 份额 参考 净值/ 份 额转 换基 准日 中融 一带 一路 份额 净值 
一带一 路 A 份额 （或 一带 一路 B 份额 ）基 金份 额持有 人 持有 的转 换后 中融 一 带一路 场内份额＝
基金份 额持 有人 持有 的转 换前一带 一路 A 份额 （或一带一 路 B 份额 ）的 份额数 × 一带 一路 A 份额
（或一带 一路 B 份额 ）的 转换比 例 
3．份额 转换 后的 基金 运作 
一带一 路 A 份额 与一带 一路 B 份额 全 部转 换为 中融一带一 路份额 的场 内份 额后 ， 本基金接受场
外与场 内申 购和 赎回 。



4．份额 转换 的公 告



一带一 路 A 份额 与一带 一路 B 份额 进 行份 额转 换结束 后 ，基 金管 理人 应在 指定 媒介 公告，并报
中国证 监会 备案 。 
 
60 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第二十 部分


基金的会计和 审计 
（一 ）基金的会计政 策 
1． 基金 管理 人为 本基 金的会 计 责任 方； 
2．本基 金的 会计 年度 为公历 每 年的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金首次募集的会计年度按如下原
则：如 果基金 合同 生效 少于 2 个 月， 可以 并入 下一个 会 计年 度披 露； 
3．本 基金 的会 计核 算以 人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位； 
4． 会计 制度 执行 国家 有关的 会 计制 度； 
5．本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 ． 基 金管理 人保留 完整的 会计账 目、凭 证并进 行日 常的会 计核算 ，按照 有关 规定编 制基金 会
计报表 ； 
7．基金 托管 人定 期与 基金管 理 人就 基金 的会 计核 算、 报 表编 制等 进行 核对 并 书面确 认。 
（二 ）基金的审计 
1 ．基 金管理 人聘请 具有从 事证券 相关业 务资格 的会 计师事 务所及 其注册 会计 师对本 基金年 度
财务 报表及其他 规定事项进行 审计。会计 师事务所及其 注册会计师 与基金管理人 、基金托管 人相互
独立。 
2．会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 
3 ．基 金管理 人认为 有充足 理由更 换会计 师事务 所， 经通报 基金托 管人， 并 报 中国证 监会备 案
后可 以更换。就 更换会计师事 务所，基金 管理人应当依 照《信息披 露办法》的有 关规定在指 定媒介
上公告 。 
 
61 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第二十 一部分


 基金的信 息披露 
基金 的信息披 露应符合 《基金 法》、《 运作办法 》、《 信息披露 办法》、 基金合 同及其他 有关
规定 。基金管理 人、基金托管 人和其他基 金信息披露义 务人应当依 法披露基金信 息，并保证 所披露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基 金信息披 露义务人 包括基 金管理人 、基金托 管人、 召集基金 份额持有 人大会 的基金份 额持
有人 等法律法规 和中国证监会 规定的自然 人、法人和其 他组织。基 金管理人、基 金托管人和 其他基
金信 息披露义务 人应按规定将 应予披露的 基金信息披露 事项在规定 时间内通过中 国证监会指 定的全
国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网
站”） 等媒 介披 露。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行 为： 
1．虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2． 对证 券投 资业 绩进 行预测 ； 
3．违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4．诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 销售机 构； 
5．登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6．中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
本基 金公开披 露的信息 应采用 中文文本 。如同时 采用外 文文本的 ，基金信 息披露 义务人应 保证
两种文 本的 内容 一致 。两 种文本 发生 不一 致或 有歧 义的， 以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
公开披 露的 基金 信息 包括： 
（一）招募说明书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基金管 理人 按照 《基 金法 》、《 信息 披露 办法 》、 基金合 同编制 并在 基金 份额 发 售的 3 日前，
将基金 招募 说明 书登 载在 指定报 刊和 网站 上。 基金 合同生效 后， 基金 管理 人应 当 在每 6 个月 结束之
日起 45 日内， 更新 招募说 明书 并登 载在 网站上 ，将 更新 的招 募说 明书摘 要登 载在 指定 报刊 上。基
金 管理 人将 在公 告的 15 日 前向 中国 证监 会报送 更新 的招 募说 明书 ，并就 有关 更新 内容 提供 书面说
明。更 新后 的招 募说 明书 公告内 容的 截止 日为 每 6 个 月 的最后 1 日。 
（二）基金合同、托 管协 议 
基金管 理人 应在 基金 份额 发售的 3 日前 ，将 基 金合同 摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 ；基 金管 理
人、基 金托 管人 应将 基金 合同、托 管协 议登 载在 各自 网站 上。 
（三）基金份额发售 公告 
基金 管理人将 按照《基 金法》 、《信息 披露办法 》的有 关规定， 就基金份 额发售 的具体事 宜编
制基金 份额 发售 公告 ，并 在披露 招募 说明 书的 当日 登载于 指定 报刊 和网 站上 。 
（四）基金合同生效 公告 
 
62 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
基金 管理人将 在基金合 同生效 的次日在 指定报刊 和网站 上登载基 金合同生 效公告 。基金合 同生
效公告 中将 说明 基金 募集 情况。 
（五）基金份额上市 交易 公告书 
一带一 路 A 份 额与 一带 一路 B 份额获 准在 深圳 证券交 易 所上 市交 易的 ，基 金管 理 人应当在基金
份额上 市交 易 3 个工 作日前 ， 将基 金份 额上 市交 易公 告 书登 载在 指定 媒介 上。 
（六 ）基金资产净值 公告 、基金份额净值公告 、基 金份额 参考净值公告 
1．本基 金的 基金 合同 生效后 ， 在一带 一路 A 份额 与一带一 路 B 份额 开始 上市 交易前或 开始 办
理中融 一带一路 份额申购或者 赎回前，基 金管理人将至 少每周公告 一次基金资产 净值和中融 一带一
路份额 净值 、一带 一路 A 份额与 一 带一路 B 份额 的基金份 额参考 净值 ； 
2．在开 始办 理一带 一路 A 份 额、 一带 一路 B 份额 的上市 交易 或中 融一带 一路 份额 申 购或 者赎
回后 ，基金管理 人将在每个开 放日的次日 ，通过网站、 基金份额发 售网点以及其 他媒介，披 露开放
日的中融 一带 一路 份额 净值 、一带 一路 A 份 额与 一 带一路 B 份 额的 基金 份额参考净值 和中融一带一
路份额 累 计净 值； 
3 ． 基 金管理 人将公 告半年 度和年 度最后 一个市 场交 易日（ 或自然 日）基 金资 产净值 和中融 一
带一路 份额 净值 、一带 一路 A 份额 与一带 一路 B 份额 的 基金 份额 参考 净值 。基 金 管理 人应当在上述
市场交 易日 （或 自然 日） 的次日 ，将 基金 资产 净值 、中融 一带 一路 份额 净值 、一带 一路 A 份 额与一
带 一路 B 份额 的基 金份 额参考净值 和中 融一带 一路 份额累 计净 值登 载在 指定 媒介上。 
（七 ） 中融一带一路份额 申购、赎回价格公告 
基金 管理人应 当在本基 金的基 金合同、 招募说明 书等信 息披露文 件上载明 中融一 带一路份额 申
购、 赎回价格的 计算方式及有 关申购、赎 回费率，并保 证投资人能 够在基金份额 发售网点查 阅或者
复制前 述信 息资 料。 
（八 ）基金年度报告 、基 金半年度报告、基金 季度 报告 
1．基金 管理 人应 当在 每年结 束 之日 起 90 日内 ，编制 完 成基 金年 度报 告， 并将 年 度报 告正 文登
载于 网站上，将 年度报告摘要 登载在指定 报刊上。基金 年度报告需 经具有从事证 券相关业务 资格的
会计师 事务 所审 计后 ，方 可披露 ； 
2．基金 管理 人应 当在 上半年 结 束之 日起 60 日内 ， 编制完 成基 金半 年度 报告 ，并将 半年 度报 告
正文登 载在 网站 上， 将半 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 ； 
3．基金 管理 人应 当在 每个季 度 结束 之日 起 15 个工作 日 内， 编制 完成 基金 季度 报 告， 并将 季度
报告登 载在 指定 报刊 和网 站上； 
4 ． 基金 合同生效 不足 2 个 月的 ，本 基金 管理 人可以 不编 制当 期季 度报 告、半 年度 报告 或者 年
度报告 。 
5 ．基 金定期 报告应 当按有 关规定 分别报 中国证 监会 和基金 管理人 主要办 公场 所所在 地中国 证
监会派 出机 构备 案。 
（九 ）临时报告 
 
63 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
在基 金运作过 程中发生 如下可 能对基金 份额持有 人权益 或者基金 份额的价 格产生 重大影响 的事
件时， 有关 信息 披露 义务 人应当 在 2 日内 编制 临时报 告 书， 予以 公告 ，并 在公 开 披露 日分 别报 中国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 ： 
1．基金 份额 持有 人大 会的召 开 ； 
2．终止 基金 合同 ； 
3．转换 基金 运作 方式 ； 
4．更换 基金 管理 人、 基金托 管 人； 
5．基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6．基金 管理 人股 东及 其出资 比 例发 生变 更； 
7．基金 募集 期延 长； 
8 ． 基 金管理 人的董 事长、 总经理 及其他 高级管 理人 员、基 金经理 和基金 托管 人基金 托管部 门
负责人 发生 变动 ； 
9．基金 管理 人的 董事 在一年 内 变更 超过 50% ； 
10．基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
11．涉及 基金 管理 业务 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或 仲裁 ； 
12．基金 管理 人、 基金 托管 人 受到 监管 部门 的调 查； 
13． 基金管理 人及其董 事、总 经理及其 他高级管 理人员 、基金经 理受到严 重行政 处罚，基 金托
管人及 其基 金托 管部 门负 责人受 到严 重行 政处 罚； 
14．重大 关联 交易 事项 ； 
15．基金 收益 分配 事项 ； 
16．管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17．基金 份额 净值 计价 错误 达 基金 份额 净值 0.50% ； 
18．基金 改聘 会计 师事 务所 ； 
19． 基金 变更 、 增加 或减 少代销 机 构； 
20．基金 更换 注册 登记 机构 ； 
21． 中融 一带 一路 份额 开 始办理 申购 、赎 回； 
22． 中融 一带 一路 份额 申 购、赎 回费 率及 其收 费方 式发生 变更 ； 
23． 中融 一带 一路 份额 发生 巨 额赎 回并 延期 办理 ； 
24． 中融 一带 一路 份额 连 续发生 巨额 赎回 并暂 停接 受赎回 申请 ； 
25． 中融 一带 一路 份额 暂 停接受 申购 、赎 回申 请后 重新接 受申 购、 赎回 ； 
26．本 基金 停复 牌、 暂停 上市、 恢复 上市 或终 止上 市； 
27．本 基金 开始 接受 或暂 停接受 份额 配对 转换 申请 ； 
28．本 基金 暂停 接受 份额 配对转 换后 恢复 办理 份额 配对转 换业 务； 
29．本 基金 实施 基金 份额 折算； 
 
64 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
30．一带 一路 A 份额 与一 带一路 B 份 额终 止运 作后一带一 路 A 份额 、一 带一路 B 份 额的 份额
转换； 
31．基 金份 额持 有人 大会 的决议 ； 
32．中国 证监 会或基金 合同 规定 的其 他事 项。 
（十）澄清公告 
在基 金合同存 续期限内 ，任何 公共媒介 中出现的 或者在 市场上流 传的消息 可能对 基金份额 价格
产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄
清，并 将有 关情 况立 即报 告中国 证监 会。 
（十一） 投资股指期货相 关公告 
本基 金投资股 指期货， 应当在 季度报告 、半年度 报告、 年度报告 等定期报 告和招 募说明书 （更
新） 等文件中披 露股指期货交 易情况，包 括投资政策、 持仓情况、 损益情况、风 险指标等， 并充分
揭示股 指期 货交 易对 基金 总体风 险的 影响 以及 是否 符合既 定的 投资 政策 和投 资目标 等。 
（十二）投资资产支 持证 券相关公告 
本基 金投资资 产支持证 券，基 金管理人 应在基金 年报及 半年报中 披露其持 有的资 产支持证 券总
额、 资产支持证 券市值占基金 净资产的比 例和报告期内 所有的资产 支持证券明细 。基金管理 人应在
基金 季度报告中 披露其持有的 资产支持证 券总额、资产 支持证券市 值占基金净资 产的比例和 报告期
末按市 值占 基金 净资 产 比例 大 小排 序的前 10 名 资产 支持证 券明 细。 
（十三）中国证监会 规定 的其他信息 
（十四）信息披露事 务管 理 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ，指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务 。 
基金 信息披露 义务人公 开披露 基金信息 ，应当符 合中国 证监会相 关基金信 息披露 内容与格 式准
则的规 定。 
基金 托管人应 当按照相 关法律 法规、中 国证监会 的规定 和基金合 同的约定 ，对基 金管理人 编制
的基 金资产净值 、基金份额净 值、基金份 额申购赎回价 格、基金定 期报告和定期 更新的招募 说明书
等公开 披露 的相 关基 金信 息进行 复核 、审 查， 并向 基金管 理人 出具 书面 文件 或者盖 章确 认。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金 管理人、 基金托管 人除依 法在指定 媒介上披 露信息 外，还可 以根据需 要在其 他公共媒介 披
露信 息，但是其 他公共媒介不 得早于指定 媒介披露信息 ，并且在不 同媒介上披露 同一信息的 内容应
当一致 。 
为基 金信息披 露义务人 公开披 露的基金 信息出具 审计报 告、法律 意见书的 专业机 构，应当 制作
工作底 稿， 并将 相关 档案 至少保 存到 基金 合同 终 止后 10 年。 
（十五） 信息披露文件的 存放与查阅 
招募 说明书公 布后，应 当分别 置备于基 金管理人 、基金 托管人和 基金销售 机构的 住所，供 公众
查阅、 复制 。 
 
65 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复
制。 
 
66 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第二十 二部分


 风险揭示 
（一）投资于本基金 的风 险 
1． 市场 风险 
本基 金为证券 投资基金 ，证券 市场的变 化将影响 到基金 的业绩。 因此，宏 观和微 观经济因 素、
国家 政策、市场 变动、行业与 个股业绩的 变化、投资人 风险收益偏 好和市场流动 程度等影响 证券市
场的各 种因 素将 影响 到本 基金业 绩， 从而 产生 市场 风险， 这种 风险 主要 包括 ： 
（1）经 济周 期风 险 
随着 经济运行 的周期性 变化， 国家经济 、微观经 济、行 业及上市 公司的盈 利水平 也可能呈 周期
性变化 ，从 而影 响到 证券 市场及 行业 的走 势。 
（2）政 策风 险 
因国 家的各项 政策，如 财政政 策、货币 政策、产 业政策 、地区发 展政策等 发生变 化，导致 证券
市场波 动而 影响 基金 投资 收益， 产生 风险 。 
（3）利 率风 险 
由于利 率发 生变 化和 波动 使得证 券价 格和 证券 利息 产生波 动， 从而 影响 到基 金业绩 。 
（4）信 用风 险 
当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，按时足额还本付息的时候，就会产生信用风
险。 信用风险主 要来自于发行 人和担保人 。一般认为： 国债的信用 风险可以视为 零，而其他 债券的
信用 风险可根据 专业机构的信 用评级确定 。当证券的信 用等级发生 变化时，可能 会产生证券 的价格
变动， 从而 影响 到基 金资 产。 
（5）再 投资 风险 
再投 资获得的 收益又被 称做利 息的利息 ，这一收 益取决 于再投资 时的市场 利率水 平和再投 资的
策略 。未来市场 利率的变化可 能会引起再 投资收益的不 确定性并可 能影响到基金 投资策略的 顺利实
施。 
（6）购 买力 风险 
基金 份额持有 人收益将 主要通 过现金形 式来分配 ，而现 金可能因 为通货膨 胀因素 而使其购 买力
下降。 
（7）上 市公 司经 营风 险 
上市 公司的经 营状况受 多种因 素的影响 ，如经营 决策、 技术变革 、新产品 研发、 竞争加剧 等风
险。 如果基金所 投资的上市公 司基本面或 发展前景产生 变化，可能 导致其股价的 下跌，或者 可分配
利润 的降低，使 基金预期收益 产生波动。 虽然基金可以 通过分散化 投资来减少风 险，但不能 完全规
避。 
（8）期 货市 场波 动风 险 
 
67 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
本基 金可按照 基金合同 的约定 投资股指 期货。期 货市场 与现货市 场不同， 采取保 证金交易 ，风
险较 现货市场更 高。虽然本基 金对股指期 货的投资仅限 于现金管理 和套期保值等 用途，在极 端情况
下，期 货市 场波 动仍 可能 对基金 资产 造成 不良 影响 。 
2． 管理 风险 
（1）管 理风 险 
本基 金可能因 为基金管 理人的 管理水平 、手段和 技术等 因素，而 影响基金 收益水 平。这种 风险
可能 表现在基金 整体的投资组 合管理 上， 例如资产配置 、类属配置 不能达到预期 收益目标； 也可能
表现在 个券 个股 的选 择不 能符合 本基 金的 投资 风格 和投资 目标 等。 
（2）新 产品 创新 带来 的风险 
随着 中国证券 市场不断 发展， 各种国外 的投资工 具也将 被逐步引 入，这些 新的投 资工具在 为基
金资 产提供保值 增值功能的同 时，也会产 生一些新的风 险，例如利 率期货带来的 期货投资风 险，期
权产 品带来的定 价风险等。同 时，基金管 理人也可能因 为对这些新 的投资产品的 不熟悉而发 生投资
错误， 产生 投资 风险 。 
3． 估值 风险 
本基 金采用的 估值方法 有可能 不能充分 反映和揭 示利率 风险，或 经济环境 发生重 大变化时 ，在
一定 时期内可能 高估或低估基 金资产净值 。基金管理人 和基金托管 人将共同协商 ，参考类似 投资品
种的 现行市价及 重大变化因素 ，调整最近 交易市价，使 调整后的基 金资产净值更 公允地反映 基金资
产价值 。 
4．流 动性 风险 
本基 金面临的 流动性风 险主要 表现在几 个方面： 建仓成 本控制不 力，建仓 时效不 高；基金 资产
变现 能力差，或 变现成本高； 在投资人大 额赎回时缺乏 应对手段； 证券投资中个 券和个股的 流动性
风险等 。这 些风 险的 主要 形成原 因是 ： 
（1）市 场整 体流 动性 问题。 
证券 市场的流 动性受到 价格、 投资群体 等诸多因 素的影 响，在不 同状况下 ，其流 动性表现 是不
均衡 的，具体表 现为：在某些 时期成交活 跃，流动性非 常好，而在 另一些时期， 则可能成交 稀少，
流动 性差。在市 场流动性出现 问题时，本 基金的操作有 可能发生建 仓成本增加或 变现困难的 情况。
这种风 险在 发生 大额 申购 和大额 赎回 时表 现尤 为突 出。 
（2） 市场 中流 动性 不均 匀 ，存在 个股 和个 券流 动性 风险。 
由于 不同投资 品种受到 市场影 响的程度 不同，即 使在整 体市场流 动性较好 的情况 下，一些 单一
投资 品种仍可能 出现流动性问 题，这种情 况的存在使得 本基金在进 行投资操作时 ，可能难以 按计划
买入 或卖出相应 数量的证券， 或买入卖出 行为对证券价 格产生比较 大的影响，增 加基金投资 成本。
这种风 险在 出现 个股 和个 券停牌 和涨 跌停 板等 情况 时表现 得尤 为突 出。 
5．指 数投 资的 特有 风险 
本基 金为跟踪 指数的股 票型基 金，标的 指数为中 证一带 一路主题 指数，在 基金的 投资运作 过程
中可能 面临 指数 基金 特有 的风险 ： 
 
68 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（1）系 统性 风险 
本基 金为跟踪 指数的股 票型基 金，基金 资产主要 投资于 中证一带 一路主题 指数的 成份股及 其备
选成 份股，因此 中证一带一路 主题指数的 市场表现将影 响到基金业 绩的表现，当 中证一带一 路主题
指数出 现收 益变 动、 波动 提高时 ，本 基金 的收 益可 能会受 到影 响。 
（2）指 数复 制风 险 
本基 金采用完 全抽样的 方式来 复制中证 一带一路 主题指 数，能否 有效地复 制指数 并将跟踪 误差
控制 在可接受范 围内，对本基 金的收益将 产生影响。当 复制方法由 于市场条件受 到限制或者 替代股
的选择 存在 错误 时， 本基 金的收 益可 能会 受到 影响 。 
（3）标 的指 数回 报与 行业平 均 回报 偏离 风险 
标的 指数并不 能完全代 表整个 一带一路 主题，标 的指数 的回报率 与一带一 路相关 主题股票 的整
体回报 率可 能存 在偏 离。 
（4）标 的指 数变 更风 险 
根据 基金合同 的规定， 因标的 指数的编 制与发布 等原因 ，导致原 标的指数 不宜继 续作为本 基金
的投 资标的指数 及业绩比较基 准，本基金 可能变更标的 指数，基金 的投资组合将 随之调整， 基金的
收益风 险特 征可 能发 生变 化，投 资者 还须 承担 投资 组合调 整所 带来 的风 险与 成本。 
6． 分级 结构 运作 的特 有风险 
本基金 为分 级基 金， 一带 一路 A 份 额和 一带 一路 B 份 额 的运 作有 别于 普通 的开 放 式基金和封闭
式基金 ，投 资于 本基 金还 将面临 以下 基金 运作 特有 的风险 ： 
（1）上 市交 易的 风险 
本基金在基金合同生效 后， 一带一路 A 份额和一带 一路 B 份额在深 圳证券交 易所挂牌上市交
易。 由于上市期 间可能因信息 披露导致基 金停牌，投资 人在停牌期 间不能买卖基 金，产生风 险；同
时， 可能因上市 后交易对手不 足导致基金 流动性风险； 另外，当基 金份额持有人 将份额转向 场外交
易后导 致场 内的 基金 份额 或持有 人数 不满 足上 市条 件时， 本基 金存 在暂 停上 市或终 止上 市的 可能 。 
（2）杠 杆机 制风 险 
本基 金为跟踪 指数的股 票型基 金，具有 较高风险 、较高 预期收益 的特征， 其预期 风险和预 期收
益高 于货币市场 基金、债券型 基金和混合 型基金。从本 基金所分离 的两类基金份 额来看，一 带一路
A 份额 具有 低风 险、 收益 相对稳 定的 特征 ；一带 一路 B 份额 具有 高风 险、 高预 期 收益 的特 征。 
由于一带 一路 B 份额 内含杠 杆 机制 的设 计， 一带 一路 B 份额 的净 值变 动幅 度 将大于 中融 一 带一
路份 额和 一带 一路 A 份额 的净值 变动 幅度 ，即 一带 一路 B 份额 的净 值波 动性将 高 于其 他两类基金份
额。 
（3）折/ 溢价 交易 风险 
一带一 路 A 份 额和 一带 一路 B 份 额上 市交 易后 ，由于 受 市场 供求 关系 的影 响， 基 金份额的交易
价格与基金 份额净值可能发生偏离而 出现折/ 溢价交易风险。尽 管份额配对转换机制有助 于将折/ 溢
价交易 风险 降低 至较 低水 平，但 一 带一路 A 份 额和一带一 路 B 份额 的某 一级 份额仍 有可 能处 于折/
 
69 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
溢价交 易状 态。 此外 ，由 于份额 配对 转换 机制 的影 响，一带 一路 A 份 额和 一 带一路 B 份额的交易价
格可能 会相 互影 响。 
（4）风 险收 益特 征变 化风险 
根据 本基金份 额折算的 设计， 本基金将 进行定期 份额折 算和不定 期份额折 算。在 实施基金 份额
折算后 ，一带 一路 A 份额 持有人 或一带 一路 B 份 额 持有人 将会 获得 一定 比例 的中融 一 带一路份额的
场内份 额， 因此 其所 持有 的基金 份额 将面 临风 险收 益特征 出现 变化 的风 险。 
当一带 一路 A 份 额和 一带一 路 B 份额 终止 运作 后，一带一 路 A 份额 和一 带一路 B 份 额将 全部
转换 成中融 一带 一路份额的场 内份额，基 金份额持有人 所持有的基 金份额也将面 临风险收益 特征出
现变化 的风 险。 
（5）份 额转 换的 风险 
在实施 基金 份额 折算 后， 一带一 路 A 份 额和 一带 一路 B 份 额的 净值 增长 将全部 折 算成中融一带
一路份额 的场 内份 额； 当一带一 路 A 份额 和一 带一路 B 份额 终止 运作 后， 一带 一路 A 份 额和 一带
一路 B 份额 将全 部转 换成中 融 一带 一路 份 额的 场内 份额。 由于 在二 级市 场可 以做交 易的 证券 公司 并
不全 部具备中国 证监会颁发的 基金销售业 务资格，而只 有具备基金 销售业务资格 的证券公司 才可以
办理 投资人赎回 基金份额的业 务。因此， 基金份额持有 人可能面临 会员单位不具 备基金销售 业务资
格而 导致的不能 直接赎回中融 一带一路份 额的场内份额 的风险。此 风险需要引起 投资者注意 ，投资
人可以 选择 在份 额折 算前 将一带 一路 A 份额 或一带 一路 B 份额 卖出 ，或 者将新 增 的中 融一带一路份
额的场 内份 额通 过转 托管 业务转 入具 有基 金销 售业 务资格 的证 券公 司后 赎回 基金份 额。 
（6）基 金的 收益 分配 风险 
在存 续期内， 本基金将 不进行 收益分配 。本基金 管理人 将根据基 金合同的 约定对 本基金的 一带
一路 A 份 额和 一带 一路 B 份 额 实施 份额 折算 。基 金份 额 折算 后， 如果 出现 新增 份 额的 情形，投资者
可通 过卖出或赎 回折算后新增 份额的方式 获取投资回报 ，但是，投 资者通过变现 折算后的新 增份额
以获 取投资回报 的方式并不等 同于基金收 益分配，投资 者不仅须承 担相应的交易 成本，还可 能面临
基金份 额卖 出或 赎回 的价 格波动 风险 。 
7． 其他 风险 
（1）技 术风 险 
当计 算机、通 讯系统、 交易网 络等技术 保障系统 或信息 网络支持 出现异常 情况， 可能导致 基金
日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净
值、基 金的 投资 交易 指令 无法及 时传 输等 风险 。 
（2）大 额申 购/赎回 风险 
本基 金是开放 式基金， 基金规 模将随着 投资人对 基金单 位的申购 与赎回而 不断变 化，若是 由于
投资 人的连续大 量申购而导致 基金管理人 在短期内被迫 持有大量现 金；或由于投 资人的连续 大量赎
回而 导致基金管 理人被迫抛售 所持有的证 券以应付基金 赎回的现金 需要，则可能 使基金资产 净值受
到不利 影响 。 
（3）由 跨系 统转 托管 导致的 中 融一带 一路 份额 赎回 费计费 方式的 变化 
 
70 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
中融 一带一路 场内份额 、中融 一带一路 场外份额 的赎回 费计费方 式不同。 中融一 带一路份 额的
场外赎 回费 率按 照基 金份 额持有 时间 逐级 递减 。中 融一带 一路 份额 的场 内赎 回费率 为固 定值 0.7% ，
不按 份额持有时 间分段设置赎 回费率。从 场内转托管至 场外的中融 一带一路份额 ，从场外赎 回时，
其持有 期限 从转 托管 转入 确认日 开始 计算 。 
（4）顺 延或 暂停 赎回 风险 
因为 市场剧烈 波动或其 他原因 而连续出 现巨额赎 回，并 导致基金 管理人的 现金支 付出现困 难，
基金投 资人 在赎 回基 金单 位时， 可能 会遇 到部 分顺 延赎回 或暂 停赎 回等 风险 。 
（5）其 他风 险 
战争 、自然 灾 害等不可 抗力可 能导致基 金资产有 遭受损 失的风险 ，以及证 券市场 、基金管 理人
及基 金代销机构 可能因不可抗 力无法正常 工作，从而产 生影响基金 的申购和赎回 按正常时限 完成的
风险。 
（二）声明 
本基 金由基金 管理人依 照《基 金法》、 基金合同 和其他 有关法律 法规规定 募集， 并经中国 证监
会注 册。中国证 监会对本基金 募集的注册 ，并不表明其 对本基金的 价值和收益做 出实质性判 断或保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 
本基 金投资于 证券市场 ，基金 份额净值 会因为证 券市场 波动等因 素产生波 动，投 资人在投 资本
基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经
济、 社会等环境 因素对证券价 格产生影响 而形成的系统 性风险，个 别证券特有的 非系统性风 险，由
于基 金投资人连 续大量赎回基 金产生的流 动性风险，基 金管理人在 基金管理实施 过程中产生 的基金
管理风险 ，本 基金的 指数 投资风险 、杠 杆机制 风险 、折/ 溢价交 易风 险、份 额 转换风险 及基 金份额 折
算等 业务办理过 程中的特定风 险等。投资 人在进行投资 决策前，请 仔细阅读本基 金的招募说 明书及
基金合 同等 信息 披露 文件 ，自主 判断 基金 的投 资价 值，自 主做 出投 资决 策， 自行承 担投 资风 险。 
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持
有。 
本基 金未经任 何一级政 府、机 构及部门 担保。基 金投资 人自愿投 资于本基 金，须 自行承担 投资
风险。 
除基 金管理人 直接办理 本基金 的销售外 ，本基金 还通过 基金代销 机构代理 销售， 但是，基 金资
产并 不是代销机 构的存款或负 债，也没有 经基金代销机 构担保收益 ，代销机构并 不能保证其 收益或
本金安 全。 
 
71 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第二十 三部分


 基金合同 的变更、终止与基 金财产清算 
（一）基金合同的 变更 
1． 变更 基金 合同 涉及 法律法 规 规定 或基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过的 事项
的，应 召开 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 。对 于可 不经基 金份 额持 有人 大会 决议通过 的事 项，由 基
金管理 人和 基金 托管 人同 意后变 更并 公告 ，并 报中 国证监 会备 案。 
 2． 关于 基金 合同 变 更的 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 后方 可执 行， 并自决 议 生效后 2 日内
在指定 媒介 公 告。 
（二）基金合同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应当 终止 ： 
1．基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2．基 金管 理人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而 在 6 个 月内
无其他 适当 的基 金管 理公 司承接 其原 有权 利义 务； 
3．基 金托 管人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而 在 6 个月 内
无其他 适当 的托 管机 构承 接其原 有权 利义 务； 
4．基金 合同 约定 的其 他情形 ； 
5． 法律 法规 和中 国证 监会规 定 的其 他情 况。 
（三）基金财产的清 算 
1．基 金财 产清 算组 
（1） 基金 合同 终 止之 日起 30 个 工作 日内 ，成 立基 金财产 清算 组， 基金 财产 清算组 在中 国证 监
会的监 督下 进行 基金 清算 。 
（2） 基金 财产 清算 组成 员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有从 事证 券相 关业 务资格 的注 册会
计师、 律师 以及 中国 证监 会指定 的人 员组 成。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 
（3） 基金 财产 清算 组负 责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变现 和分 配。 基金 财产清 算组 可以
依法进 行必 要的 民事 活动 。 
2． 基金 财产 清算 程序 
基金合 同终止 ，应 当按 法律 法 规和 基金 合同 的 有关 规定对 基金 财产 进行 清算 。基金 财产 清算 程
序主要 包括 ： 
（1） 基金 合同 终止 后， 发 布基金 财产 清 算公 告； 
（2） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产； 
（3）对 基金 财产 和债 权债务 进 行清 理和 确认 ； 
（4）对 基金 财产 进行 估值和 变 现； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计； 
（6） 聘 请律 师事 务所 出具法 律 意见 书； 
（7）将 基金 财产 清算 结果报 告 中国 证监 会； 
 
72 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（8）公 布基 金财 产清 算结果 ； 
（9）对 基金 剩余 财产 进行分 配 。 
基金财 产清 算的 期限 为 6 个月。 
3． 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用，清 算费 用由 基
金财产 清算 组优 先从 基金 财产中 支付 。 
4． 基金 财产 按下 列顺 序清偿 ： 
（1）支 付清 算费 用； 
（2）交 纳所 欠税 款； 
（3）清 偿基 金债 务； 
（4）根 据基金 合同 终 止日中 融 一带 一路 份额 净值 、 一带一 路 A 份额 与一带 一路 B 份额 的基 金
份额参考 净值 分别 计算 中融 一带 一路 份 额、 一带 一路 A 份额 与 一带 一路 B 份额 三 类份 额各 自的 应计
分配比 例， 在此 基础 上， 在中融 一带 一路 份 额、 一带 一路 A 份额 与 一带 一路 B 份额 各 自类 别内 按其
基金份 额持 有人 持有 的该 类别基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1）－（3）项 规定 清偿 前， 不得分 配 给基 金份 额持 有人 。 
经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ，在 本基 金的 一带 一路 A 份额 、一带 一路 B 份额终止 运作 后，
如果本 基金 进行 基金 财产 清算， 则依 据基 金财 产清 算的分 配方 案， 将基 金财 产清算 后的 全部 剩余 资
产扣除 基金 财产 清算 费用 、交纳 所欠 税款 并清 偿基 金债务 后， 按基 金份 额持 有人持 有的 基金 份额 比
例进行 分配 。 
5．基 金财 产清 算的 公告 
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终止 并报 中国 证监 会备 案后 5 个工 作日 内由 基 金财产 清算 组公
告；清 算过 程中 的有 关重 大事项 须及 时公 告； 基金 财产清 算结 果经 会计 师事 务所审 计， 律师 事务 所
出具法 律意 见书 后， 由基 金财产 清算 组报 中国 证监 会备案 并公 告。 
6． 基金 财产 清算 账册 及文件 的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
73 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第二十 四部分


 基金合同 的内容摘要 
基金合 同的内 容摘 要，请 见附件 一。 
 
74 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第二十 五部分


 基金托管 协议的内容摘要 
基金托 管协 议的 内容 摘要 ，请见 附件 二。 
 
75 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第二十 六部分


 对基金份 额持有人的服务 
基金 管理人为 基金份额 持有人 提供以下 一系列的 服务。 基金管理 人有权根 据基金 份额持有 人的
需要、 市场 状况 以及 基金 管理人 服务 能力 的变 化， 增加、 修改 以下 服务 项目 或服务 内容 ： 
（一）定期定额投资 计划 
在条 件成熟时 ，基金管 理人可 通过其他 销售机构 或网上 直销为基 金份额持 有人提 供定期定 额投
资的 服务。基金 份额持有人可 以通过固定 的渠道，定期 申购基金份 额。定期定额 投资计划不 受最低
申购金 额的 限制 ，具 体规 则以相 关公 告为 准。 
（二）主动通知服务 
基金 管理人通 过短信、 电子邮 件、邮寄 信件或主 动致电 等方式按 基金份额 持有人 意愿为场 外基
金份 额持有人提 供各项主动通 知服务。主 动通知服务内 容包括账户 交易确认通知 、纸质账单 寄送失
败通 知、与基金 份额持有人相 关的基金管 理人公告及重 要信息通知 等服务。请基 金份额持有 人留意
各联系 方式 的完 整性 和准 确性。 
（三）查询服务 
基金 管理人开 通了24 小 时自助 语音服务 。场外基 金份额 持有人可 通过以上 方式进 行基金管 理人
信息 查询和账户 信息查询。客 服专员在工 作时间还可为 基金份额持 有人提供周到 的人工查询 、答疑
服务。 在条 件成 熟时 ，基 金管理 人可 通过 网站 为场 外基金 份额 持有 人提 供相 关查询 服务 。 
具体 查询内容 ：最新公 告、各 基金产品 介绍、基 金管理 人介绍等 基金管理 人信息 ；基金交 易信
息、资 产市 值、 基金 份额 净值等 账户 信息 。 
（四）资料索取服务 
为方 便办理 各 种直销交 易手续 ，基金份 额持有人 也可通 过客户服 务热线向 客服专 员索取业 务表
格。另 外， 基金 管理 人还 可提供 对账 单、 资产 证明 等资料 。 
（五）资讯服务定制 
为进 一步提升 服务品质 ，满足 基金份额 持有人个 性化需 要，基金 管理人推 出全方 位资讯服 务定
制计划 。场 外基 金份 额持 有人可 通过 客户 服务 热线 、客服 邮箱 定制 各类 资讯 服务。 
基金 管理人可 按照场外 基金份 额持有人 的要求通 过电子 邮件、短 信等方式 提供交 易确认通 知、
持有基 金周 净值 、对 账单 等资讯 服务 。 
基金管理人可不定期发送其他资讯，以便基金份额持有人及时了解基金管理人发布的公告信
息、市 场研 判、最 新动 态等 。 
（六）基金理财业务 咨询 
为更 好地与基 金份额持 有人沟 通，客服 专员可以 在工作 时间内为 基金份额 持有人 解答基金 理财
方面的 疑问 ，提 供关 于基 金理财 的咨 询服 务。 
（七）投诉建议受理 
 
76 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
如果 基金份额 持有人对 基金管 理人提供 的各项服 务有疑 问，可通 过语音留 言、发 送电子邮 件、
客服 热线等方式 随时向基金管 理人提出。 基金管理人将 采用限期处 理、分级管理 的原则，及 时处理
基金份 额持 有人 的投 诉建 议。



（八）互动活动 
基金 管理人可 以为基金 份额持 有人定期 或不定期 地举办 各种互动 活动，以 加强基 金份额持 有人
与基金 管理 人之 间的 互动 联系。 
（ 九）基金管理人客 户服 务中心联系方式 
客户服 务热 线：010-8500 3210；400-160-6000 
人工坐 席服 务时 间： 周一 至周五 （除 节假 日）9:00—17:00 
网址： www.zrfunds.com.cn 
客服邮 箱： services@zrfunds.com.cn 
（十）如 本招 募说明 书存 在任何您/ 贵 机构无 法理 解 的内容， 请联 系本公 司客 户服务热 线。 请确
保投资 前， 您/贵机 构已 经全 面 理解 了本 招募 说明 书。 
 
 
77 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第二十 七部分


 招募说明 书的存放及查阅方 式 
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所。基金投资人可免费查
阅。 在支付工本 费后，可在合 理时间内取 得上述文件的 复制件或复 印件。投资人 也可在基金 管理人
指定的 网站 上进 行查 阅。



基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致。 
 
78 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
第二十 八部分


 备查文件 
（一） 中国 证监 会准 予中 融中证 一带 一路 主题 指数 分级证 券投 资基 金募 集注 册的文 件 
（二） 《中 融中 证一 带一 路主题 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 
（三） 《中 融中 证一 带一 路主题 指数 分级 证券 投资 基金托 管协 议》 
（四） 注册 登记 协议 
（五） 关于 申请 募集 中融 中证一带 一路 主题 指 数分 级证券 投资 基金 之法 律意 见书 
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（八） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 
上述 备查文件 存放在基 金管理 人和基金 代销机构 的办公 场所和营 业场所， 基金投 资人可免 费查
阅。在 支付 工本 费后 ，可 在合理 时间 内取 得上 述文 件的复 制件 或复 印件 。 
 
 
79 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
 
附件一： 基金合同 的内容 摘要 
一、基金管理人、基 金托 管人、基金份额持有 人的 权利、义务 
（一） 基金管 理人 
名称： 中融 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市前 海深 港合 作区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 
法定代 表人 ：王瑶 
设立日 期： 2013 年 5 月 31 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监许 可〔2013〕667 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 人民 币伍 亿元 
存续期 限： 持续 经营 
联系电 话：010-85003388 
（二） 基金 管理 人的 权利 与义务 
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 （以 下称 “《基 金法 》” ）、 《公开 募 集证 券投 资基
金运作 管理 办法 》（ 以下 称“《 运作 办法 》” ）及 其他有 关规 定， 基金 管理 人的权 利包 括但 不限
于： 
1．依 法募 集资 金； 
2．自 基金 合同 生效 之日 起 ，根据 法律 法规 和基 金合 同独立 运用 并管 理基 金财 产； 
3．依 照基 金合 同收 取基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或中国 证监 会批 准的 其他 费用； 
4．销 售基 金份 额； 
5． 按照 规定 召集 基金 份额持 有 人大 会； 
6．依 据基 金合 同及 有关 法 律规定 监督 基金 托管 人， 如认为 基金 托管 人违 反了 基金合 同及 国家
有关法 律规 定， 应呈 报中 国证监 会和 其他 监管 部门 ，并采 取必 要措 施保 护基 金投资 者的 利益 ； 
7． 在基 金托 管人 更换 时，提 名 新的 基金 托管 人； 
8．选 择、 更换 基金 销售 机 构，对 基金 销售 机构 的相 关行为 进行 监督 和处 理；



9．担 任或 委托 其他 符合 条 件的机 构担 任基 金登 记机 构办理 基金 注册 登记 业务 并获得 基金 合同
规定的 费用 ；



10．依 据基 金合 同及 有关 法律规 定决 定基 金收 益的 分配方 案；



11．在 基金 合同 约定 的范 围内， 拒绝 或暂 停受 理中 融一带 一路 份额 申购 与赎 回申请 ；



12．依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利， 为基 金的 利益 行使因 基金 财产 投
资于证 券所 产生 的权 利；



13．在 法律 法规 允许 的前 提下， 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 、融 券；



 
80 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
14．以 基金 管理 人的 名义 ，代表 基金 份额 持有 人的 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法律 行为 ；




15．选 择、 更换 律师 事务 所、会 计师 事务 所、 证券 经纪商 或其 他为 基金 提供 服务的 外部 机构 ；




16．在 符合 有关 法律 、法 规的前 提下 ，制 订和 调整 有关基 金认 购、 申购、 赎回 、 转换 和非 交易
过户等 业务 规则 ； 
17．法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 权利 。 
根据《 基金 法》 、《 运作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
1．依 法募 集资 金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、申
购、赎 回和 登记 事宜 ； 
2．办 理基 金备 案手 续； 
3．自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4．配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、决 策， 以专 业化 的经 营方式 管理 和运
作基金 财产 ； 
5．建 立健 全内 部风 险控 制 、监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度， 保证 所管理 的基 金财
产和基 金管 理人 的财 产相 互独立 ，对 所管 理的 不同 基金分 别管 理， 分别 记账 ，进行 证券 投资 ； 
6．除 依据 《基 金法 》、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ，不得 利用 基金 财产 为自 己及任 何第 三人
谋取利 益， 不得 委托 第三 人运作 基金 财产 ； 
7．依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8．采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购、 申购 、赎回 和注 销价 格的 方法 符合基 金合 同等
法律文 件的 规定 ，按 有关 规定计 算并 公告 基金 资产 净值， 中融 一带 一路 份额 、一带 一 路 A 份额 与一
带 一路 B 份 额的 基金 份额 参考净 值和 中融 一带 一路 份额申 购、 赎回 的价 格； 
9． 进行 基金 会计 核算 并编制 基 金财 务会 计报 告； 
10．编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11．严 格按 照《 基金 法》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
12．保 守基 金商 业秘 密， 不泄露 基金 投资 计划 、投 资意向 等。 除《 基金 法》 、基金 合同 及其 他
有关规 定另 有规 定外 ，在 基金信 息公 开披 露前 应予 保密， 不向 他人 泄露 ； 
13．按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益； 
14．按 规定 受理 中融 一带 一路份 额申 购与 赎回 申请 ，及时 、足 额支 付赎 回款 项； 
15．依 据《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定召 集基金 份额 持有 人大 会或 配合基 金托 管人 、
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
16．按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年以 上； 
17．确 保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ，并 且保 证投资 者能 够按 照
基金合 同规 定的 时间 和方 式，随 时查 阅到 与基 金有 关的公 开资 料， 并在 支付 合理成 本的 条件 下得 到
有关资 料的 复印 件； 
 
81 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
18．组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配； 
19．面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金托 管人 ； 
20．因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时 ，应当 承担 赔偿 责
任，其 赔偿 责任 不因 其退 任而免 除； 
21．监 督基 金托 管人 按法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务， 基金 托管 人违反 基金 合同 造
成基金 财产 损失 时， 基金 管理人 应为 基金 份额 持有 人利益 向基 金托 管人 追偿 ； 
22．当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ，应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为 承担 责
任； 
23．以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为；



24．基 金管 理人 在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件，基金 合同 不能 生效 ，基 金 管理 人承 担全
部募集 费用 ，将 已募 集资 金并加 计银 行同 期活 期存 款利息 在基 金募 集期 结束 后 30 日内 退还 基金 认
购人； 
25．执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
26．建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
27．法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
（三） 基金托 管人 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中心 东座 九层 
邮政编 码：100031 
法定代 表人 ：刘 士余 
成立时 间：2009 年 1 月 15 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 〔1998 〕23 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本：32,479,411.7 万元 人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
（四） 基 金托 管人 的 权利 与义务 
根据《 基金 法》 、《 运作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
1．自 基金 合同 生效 之日 起 ，依法 律法 规和 基金 合同 的规定 安全 保管 基金 财产 ； 
2．依 基金 合同 约定 获得 基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 费用； 
3．监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作， 如发 现基 金管理 人有 违反 基金 合同 及国家 法律 法规
行为， 对基 金财 产、 其他 当事人 的利 益造 成重 大损 失的情 形， 应呈 报中 国证 监会， 并采 取必 要措 施
保护基 金投 资者 的利 益； 
4．根 据相 关市 场规 则， 为 基金开 设资 金账 户、 证券 账户和 期货 账户 等投 资所 需账户 、为 基金
办理证 券交 易资 金清 算； 
 
82 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
5．提 议召 开或 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
6． 在基 金管 理人 更换 时，提 名 新的 基金 管理 人； 
7．法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和基 金合 同约 定的 其他权 利。 
根据《 基金 法》 、《 运作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
1．以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 持有 并安 全保 管基 金财产 ； 
2．设 立专 门的 基金 托管 部 门，具 有符 合要 求的 营业 场所， 配备 足够 的、 合格 的熟悉 基金 托管
业务的 专职 人员 ，负 责基 金财产 托管 事宜 ； 
3．建 立健 全内 部风 险控 制 、监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度， 确保 基金财 产的 安
全，保 证其 托管 的基 金财 产与基 金托 管人 自有 财产 以及不 同的 基金 财产 相互 独立； 对所 托管 的不 同
的基金 分别 设置 账户 ，独 立核算 ，分 账管 理， 保证 不同基 金之 间在 账户 设置 、资金 划拨 、账 册记 录
等方面 相互 独立 ； 
4．除 依据 《基 金法 》、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ，不得 利用 基金 财产 为自 己及任 何第 三人
谋取利 益， 不得 委托 第三 人托管 基金 财产 ； 
5．保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关凭 证； 
6．按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户、 证券 账户 等投 资所需 账户 ，按 照基 金合 同的约 定， 根据
基金管 理人 的投 资指 令， 及时办 理清 算、 交割 事宜 ； 
7．保 守基 金商 业秘 密， 除 《基金 法》 、基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ，在基 金信 息公
开披露 前予 以保 密， 不得 向他人 泄露 ； 
8． 复核 、审 查基 金管 理人计 算 中融 一带 一路 份额 净值 、 一带 一路 A 份 额与 一带 一路 B 份额 的
基金份 额参 考净 值和 中融 一带一 路份 额申 购、 赎回 价格； 
9．办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项； 
10．对 基金 财务 会计 报告 、季度 、半 年度 和年 度基 金报告 出具 意见 ，说 明基 金管理人 在各 重要
方面的 运作 是否 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 ；如 果基金 管理 人有 未执 行基 金合同 规定 的行 为， 还
应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
11．保 存基 金托 管业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料 15 年以 上； 
12．建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
13．按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ； 
14．依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ； 
15．依 据《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定， 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基金 管理
人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ； 
16．按 照法 律法 规和 基金 合同的 规定 监督 基金 管理 人的投 资运 作； 
17．参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 
18．面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会和 银行监 管机 构， 并
通知基 金管 理人 ； 
19．因 违反 基金 合同 导致 基金财 产损 失时 ，应 承担 赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
 
83 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
20．按 规定 监督 基金 管理 人按法 律法 规和 基金 合同 规定履 行自 己的 义务 ，基 金管理 人因 违反 基
金合同 造成 基金 财产 损失 时，应 为基 金份 额持 有人 利益向 基金 管理 人追 偿； 
21．执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
22．法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
（五） 基 金份 额持 有人 
投资人 购买 本基 金基 金份 额的行 为即 视为 对基 金合 同的承 认和 接受 ，投 资人 自依据 基金 合同 取
得基金 份额 ，即 成为 本基 金份额 持有 人和 基金 合同 当事人 ，直 至其 不再 持有 本基金 的基 金份 额。 基
金份额 持有 人作 为基 金合 同当事 人并 不以 在基 金合 同上书 面签 章或 签字 为必 要条件 。 
中融一 带一 路份额 、 一带 一路 A 份额 和 一带 一路 B 份额仅 在其 各自 份额 类别 内拥有 同等 的权
益。如 果一带 一路 A 份额 和 一 带一路 B 份额 终止 运作 ， 则在 终止 一带 一路 A 份额和一 带一路 B 份
额的运 作后 ，本 基金 每份 基金份 额具 有同 等的 合法 权益。 
同一类 别每 份基 金份 额具 有同等 的合 法权 益。 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 包括 但不 限于 ： 
1．分 享基 金财 产收 益； 
2．参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产； 
3．依 法申 请赎 回其 持有 的 中融一 带一 路份 额、 依法 转让其 持有 的一 带一 路 A 份额和 一带 一路
B 份 额； 
4．按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 或者 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
5．出 席或 者委 派代 表出 席 基金份 额持 有人 大会 ，对 基金份 额持 有人 大会 审议 事项行 使表 决
权； 
6． 查阅 或者 复制 公开 披露的 基 金信 息资 料； 
7．监 督基 金管 理人 的投 资 运作； 
8．对 基金 管理 人、 基金 托 管人、 基金 服务 机构 损害 其合法 权益 的行 为依 法提 起诉讼 或仲 裁； 
9．法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和基 金合 同约 定的 其他权 利。 
根据《 基金 法》 、《 运作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金份 额持 有人 的义 务包 括但不 限于 ： 
1．认 真阅 读并 遵守 基金 合 同、招 募说 明书 等信 息披 露文件 ； 
2．了 解所 投资 基金 产品 ， 了解自 身风 险承 受能 力， 自主判 断基 金的 投资 价值 ，自主 做出 投资
决策， 自行 承担 投资 风险 ； 
3．关 注基 金信 息披 露， 及 时行使 权利 和履 行义 务； 
4．缴 纳基 金认 购、 申购 款 项及法 律法 规和 基金 合同 所规定 的费 用； 
5．在 其持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ； 
6．不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金合 同当 事人 合法 权益的 活动 ； 
7． 执行 生效 的基 金份 额持有 人 大会 的决 议； 
8．返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 获得 的不 当得 利； 
9．法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和基 金合 同约 定的 其他义 务。 
 
84 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 






二、基金份额持有人大 会召集、议事及表决 的程 序和规则 
（一） 基金 份额 持有 人大 会由基 金份 额持 有人 或其 合法的 代理 人组成 。基金 份额持 有人 大会 的
审议事 项应 分别 由中 融一 带一路 份额 、一 带一 路 A 份 额 、一 带一路 B 份额 的基 金 份额 持有 人独 立进
行表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 在其 对应的 份额 级别 内拥 有平 等的投 票权 。 
本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 
（二） 召开 事由 
1．当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1）终 止基 金合 同； 
（2） 转 换基 金运 作方 式； 
（3） 变 更基 金类 别； 
（4） 变 更基 金投 资目 标、投资范围 或投资 策略 （法 律法规 、中 国证 监会 另有 规定的 除外 ）； 
（5） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（6） 更 换基 金管 理人 、 基 金托管 人； 
（7） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ，但 法律法 规要 求提 高该 等报 酬标准 的除 外； 
（8） 本基 金 与其 他基 金的合 并 ； 
（9）终 止一 带一 路 A 份额与 一 带一路 B 份额 的运 作； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11） 终止 一带 一路 A 份额 、 一带 一路 B 份额 上市 ，但因 本基 金不 再具 备上 市条件 而被 深圳
证券交 易所 终止 上市 的除 外； 
（12）单 独或 合计 持有 10% 以上 （含 10% ）基 金份额 的 基金 份额 持有 人（ ①以 基 金管 理人 收到
提议当 日的 基金 份额 计算 ，下同 ；② 指单 独或 合计 持有中 融一 带一 路份 额、 一带一 路 A 份 额、 一带
一路 B 份额 各自 的基 金总 份额 10% 以 上基 金份 额的 基金份 额持 有人 ，下 同） 就同一 事项 书面 要求 召
开基金 份额 持有 人大 会； 
（13） 对基 金合 同当 事人 权利、 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 
（14） 法律 法规 、基 金合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 
2．出 现以 下情 形之 一的 ， 可由基 金管 理人 和基 金托 管人协 商后 修改 基金 合同 ，不需 召开 基金
份额持 有人 大会 ： 
（1）调 低基 金管 理费 、基金 托 管费 和其 他应 由基 金承 担 的费 用； 
（2）在 法律 法规 和本基 金 合同规 定的 范围 内且 在对 基金份 额持 有人 利益 无实 质不利 影响 的前
提下， 调整 中融 一带 一路 份额的 申购 费率 、调 低赎 回费率 或收 费方 式； 
（3）因 相应 的法 律法 规、 深圳证 券交 易所 或登 记机 构相关 业务 规则 发生 变动 必须对基 金合 同
进行修 改； 
（4）法 律法 规要 求增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（5）对 基金 合同 的修 改不涉 及 本基 金合 同当 事人 权利 义 务关 系发 生重 大变 化或 基金 合同 的修
改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响； 
 
85 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（6） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 
（三） 会议 召集 人和 召集 方式 
1．除 法律 法规 或本 基金 合 同另有 约定 外， 基金 份额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集。 基金 管理
人未按 规定 召集 或者 不能 召集时 ，由 基金 托管 人召 集。 
2．基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的，应 当向 基金 管理 人提 出书面 提议 。基
金管理 人应当 自收 到书 面提 议 之日起 10 日 内决 定是 否召集 ，并 书面 告知 基金 托管人 。基 金管 理人
决定召 集的 ，应 当自 出具 书面决 定之 日 起 60 日 内召 开；基 金管 理人 决定 不召 集，基 金托 管人 仍认
为有必 要召 开的 ，应 当自 行召集 ，并自 出具 书面 决定 之 日起 60 日内 召开 并告 知基金 管理 人， 基金
管理人 应当 配合 。 
3. 单 独或 合计 持有 10% 以上 （含 10% ）的 基金 份额 持有人 就 同一 事项 认为 有必 要 召开 基金 份额
持有人 大会 的， 应当 向基 金管理 人提 出书 面提 议。 基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日内
决定是 否召 集， 并书 面告 知提出 提议 的基 金份 额持 有人代 表和 基金 托管 人。 基金管 理人 决定 召集
的，应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不召 集， 单 独或 合 计持有 10% 以上
（含 10% ） 的基 金份 额持 有人仍 认为 有必 要召 开的 ，应当 向基 金托 管人 提出 书面提 议。 基金 托管 人
应当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日 内决 定是 否召 集， 并书面 告知 提出 提议 的基 金份额 持有 人代 表和
基金管 理人 ；基 金托 管人 决定召 集的 ，应 当自 出具 书面决 定之 日 起 60 日内 召开 并 告知 基金 管理
人，基 金管 理人 应当 配合 。 
4．单 独或 合计 持有 10%以上 （含 10% ）的 基金 份额 持有人 就同 一事 项要 求召 开基金 份额 持有
人大会 ，而 基金 管理 人、 基金托 管人 都不 召集的 ，单 独 或合 计持有 10% 以上 （含 10% ） 的 基金 份额
持有人 有权 自行 召集 基金 份额持 有人 大会 ，但 应当 至少提 前 30 日向 中国 证监 会备案 。 
5．基 金份 额持 有人 依法 自 行召集 基金 份额 持有 人大 会的， 基金 管理 人、 基金 托管人 应当 配
合，不 得阻 碍、 干扰 。 
（四） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1．基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 （以 下简 称“ 召集 人”） 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方
式和权 益登 记日 。召 开基 金份额 持有 人大 会， 召集 人必须 于会 议召 开日 前 30 日在指 定媒 介公 告。
基金份 额持 有人 大会 通知 须至少 载明 以下 内容 ： 
（1）会 议召 开的 时间 、地点 和 会议 形式 ； 
（2）会 议拟 审议 的主 要事项 、 议事 程序 和表 决方 式； 
（3）有 权出 席基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的 权益 登记 日 ； 
（4）授 权委托 证明 的内 容 要求（ 包括 但不 限于 代理 人身份 ，代 理权 限和 代理 有效期 限等 ）、
送达时 间和 地点 ； 
（5）会 务常 设联 系人 姓名及 联 系电 话； 
（6）出 席会 议者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7）召 集人 需要 通知 的其他 事 项； 
 
86 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
2．采 用通 讯方 式开 会并 进 行表决 的情 况下 ，由 召集 人决定 并在 会议 通知 中说 明本次 基金 份额
持有人 大会 所采 取的 具体 通讯方 式、 委托 的公 证机 关及其 联系 方式 和联 系人 、书面 表决 意见 寄交 的
截止时 间和 收取 方式 。 
3．如 召集 人为 基金 管理 人 ，还应 另行 书面 通知 基金 托管人 到指 定地 点对 书面 表决意 见的 计票
进行监 督； 如召 集人 为基 金托管 人， 则应 另行 书面 通知基 金管 理人 到指 定地 点对书 面表 决意 见的 计
票进行 监督 ；如 召集 人为 基金份 额持 有人 ，则 应另 行书面 通知 基金 管理 人和 基金托 管人 到指 定地 点
对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 。基 金管 理人 或基 金托管 人经 有效 通知 拒不 派代表 对表 决意 见的 计
票进行 监督 的， 不影 响计 票和表 决结 果。 
（五） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、通 讯开 会方式 以及 法律 法规 及或 监管机 构允 许的 其
他方式 召开 ，会 议的 召开 方式由 会议 召集 人确 定。 
1．现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 ，现 场开
会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 应当 列席 基金份 额持 有人 大会 ，基 金管理 人或 基金 托管 人
不派代 表列 席的 ，不 影响 表决效 力。 现场 开会 同时 符合以 下条 件时 ，可 以进 行基金 份额 持有 人大 会
议程： 
（1） 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、受 托出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份额 的凭
证及委 托人 的代 理投 票授 权委托 证明 符合 法律 法规 、基金 合同 和会 议通 知的 规定， 并且 持有 基金 份
额的凭 证与 基金 管理 人持 有的登 记资 料相 符； 
（2）经 核对 ，汇 总到会 者 在权益 登记 日持 有基 金份 额的统 计显 示， 全部 有效 凭证所 对应 的基
金份额 应占 权益 登记 日基 金总份 额的 二分 之一 以上 （指全 部有 效凭 证所 对应 的中融 一带 一路 份额 、
一带一 路 A 份 额、 一带 一路 B 份 额分 别占 权益 登记 日各自 基金 份额 的二 分之 一以上 ，含 二 分之
一）。 若到 会者 在权 益登 记日代 表的 有效 的基 金份 额少于 本基 金在 权益 登记 日基金 总份 额的 二分 之
一，召 集人 可以 在原 公告 的基金 份额 持有 人大 会召 开时间 的 3 个月 以后 、6 个 月以内 ，就 原定 审议
事项重 新召 集基 金份 额持 有人大 会。 重新 召集 的基 金份额 持有 人大 会到 会者 在权益 登记 日代 表的 有
效的基 金份 额应 不少 于本 基金在 权益 登记 日基 金总 份额的 三分 之一 （指 全部 有效凭 证所 对应 的中 融
一 带 一路 份额 、一 带一路 A 份 额、 一带 一路 B 份 额 分别占 权益 登记 日各 自基 金份额 的三 分之 一） ； 
2．通 讯开 会。 通讯 开会 系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决截 至日
以前送 达至 召集 人指 定的 地址。 通讯 开会 应以 书面 方式进 行表 决。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1）会 议召 集人 按《 基金合 同 》约 定公 布会 议通 知后 ，在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关提 示性
公告； 
（2）召 集人 按基 金合 同约定 通知 基金 托管 人（ 如果 基金托 管人 为召 集人 ，则 为基金 管理 人）
到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督。 会议 召集人 在基 金托 管人 （如 果基金 托管 人为 召集
人，则 为基 金管 理人 ）和 公证机 关的 监督 下按 照会 议通知 规定 的方 式收 取基 金份额 持有 人的 书面 表
决意见 ；基 金托 管人 或基 金管理 人经 通知 不参 加收 取书面 表决 意见 的， 不影 响表决 效力 ； 
 
87 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（3） 本人 直接 出具 书面 意 见和授 权他 人代 表出 具书 面意见 的基 金份 额持 有人 所代表 的基 金份
额占权 益登 记日 基金 总份 额的二 分之 一以 上（ 指本 人直接 出具 书面 意见 或授 权他人 代表 出具 书面 意
见的基 金份 额持 有人 所代 表的中 融一 带一 路份额 、一 带 一路 A 份 额、 一带 一路 B 份额 占权 益登 记日
各自基 金份 额的 二分 之一 以上， 含二 分之 一） ；若 到会者 在权 益登 记日 代表 的有效 的基 金份 额少 于
本基金 在权 益登 记日 基金 总份额 的二 分之 一， 召集 人可以 在原 公告 的基 金份 额持有 人大 会召 开时 间
的 3 个 月以 后、6 个月 以内 ，就原 定审 议事 项重 新召 集基金 份额 持有 人大 会。 重新召 集的 基金 份额
持有人 大会 到会 者在 权益 登记日 代表 的有 效的 基金 份额应 不少 于本 基金 在权 益登记 日基 金总 份额 的
三分之 一（ 指本 人直 接出 具书面 意见 或授 权他 人代 表出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代表 的中 融
一 带 一路 份额 、一 带一路 A 份 额、 一带 一路 B 份额占 权 益登 记日 各自 基金 份额 的 三分 之一 ）； 
（4）上 述第 （3 ）项 中直 接出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人或 受托 代表 他人 出具书 面意 见的 代
理人， 同时 提交 的持 有基 金份额 的凭 证、 受托 出具 书面意 见的 代理 人出 具的 委托人 持有 基金 份额 的
凭证及 委托 人的 代理 投票 授权委 托证 明符 合法 律法 规、《 基金 合同 》和 会议 通知的 规定 ，并 与基 金
注册登 记机 构记 录相 符。 
3．在 法律 法规 和监 管机 关 允许的 情况 下， 本基 金的 基金份 额持 有人 亦可 采用 其他非 书面 方式
授权其 代理 人出 席基 金份 额持有 人大 会， 具体 方式 在会议 通知 中列 明。 
4． 在会 议召 开方 式上 ，本基 金 亦可 采用 其 他非 现场 方式或 者以 现场 方式 与非 现场方 式相 结合
的方式 召开 基金 份额 持有 人大会 ，会 议程 序比 照现 场开会 和通 讯方 式开 会的 程序进 行。 基金 份额 持
有人可 以采 用书 面、 网络 、电话 、短 信或 其他 方式 进行表 决， 具体 方式 由会 议召集 人确 定并 在会 议
通知中 列明 。 
（六） 议 事内 容与 程序 
1． 议事 内容 及提 案权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如基金 合同 的重 大修 改、 决定终 止基 金合
同、更 换基 金管 理人 、更 换基金 托管 人、 与其 他基 金合并 、法 律法 规及 基金 合同规 定的 其他 事项 以
及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后，对 原有 提案 的修 改应 当在基 金份 额持 有
人大会 召开 前及 时公 告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2． 议事 程序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项， 确定 和
公布监 票人 ，然 后由 大会 主持人 宣读 提案 ，经 讨论 后进行 表决 ，经 合法 执业 的律师 见证 后形 成大 会
决议。 
大会由 召集 人授 权代 表主 持。基 金管 理人 为召 集人 的，其 授权 代表 未能 主持 大会的 情况 下， 由
基金托 管人 授权 代表 主持 ；如果 基金 管理 人和 基金 托管人 授权 代表 均未 能主 持大会 ，则由 出席 大会
 
88 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
的基金 份额 持有 人和 代理 人以所 代表 的基 金份 额二 分之一 以上 （ 含二 分之 一） 多 数选 举产 生一 名代
表作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。 
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明参加 会议 人员 姓名 （或 单位名 称） 、身 份
证号码 、持 有或 代表 有表 决权的 基金 份额 数量 、委 托人姓 名（ 或单 位名 称） 等事项 。 
（2） 通讯 方式 开会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提 前 30 日公 布 提案 ，在 所通 知的 表决 截 止日 期后第 2
个工作 日在 公证 机关 及监 督人的 监督 下由 召集 人统 计全部 有效 表决 并形 成决 议。如 监督 人经 通知 但
拒绝到 场监 督， 则在 公证 机关监督 下形 成的 决议 有效 。 
3．基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
（七） 决 议形 成的 条件 、 表决方 式、 程序 
1． 中融 一带 一路 份额 、一 带 一路 A 份 额与 一带 一路 B 份额 的基 金份 额持 有人 所 持每 一基 金份
额在其 对应 的份 额级 别内 享有平 等的 表决 权。 
2．基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
（1）一 般决 议 
一般决 议须 经出 席会 议的 中融一 带一 路份 额、 一带 一路 A 份 额与 一带 一路 B 份额的 基金 份额 持
有人（ 或其 代理 人） 所持 中融一 带一 路份 额、 一带 一路 A 份 额与 一带 一路 B 份额各 自的 表决 权的 二
分之一 （ 含二 分之 一） 以上 通过 方 为有 效， 除下 列（2）所 规定 的须 以特 别决议 通 过事 项以 外的 其
他事项 均以 一般 决议 的方 式通过 ； 
（2）特 别决 议 
特别决 议须 经出 席会 议的 中融一 带一 路份 额、 一带 一路 A 份 额与 一带 一路 B 份额的 基 金份 额持
有人（或 其代 理人 ） 所持 中融一 带一 路份 额、 一带 一路 A 份 额与 一带 一路 B 份额各 自的 表 决权 的三
分之二 以上 （ 含三 分之 二） 通 过方 为 有效 ；涉 及更 换基金 管理 人、 更换 基金 托管人 、转换 基金 运作
方式、终 止基 金合 同、 本基 金 与其 他基 金合 并、 一带 一路 A 份额 与一 带一 路 B 份 额终 止运 作必 须以
特别决 议通 过方 为有 效。 
3．基金 份额 持有 人大 会决定 的 事项 ，应 当依 法报中 国证监 会备 案， 并予 以公 告。 
4．采 取通 讯方 式进 行表 决 时，除 非在 计票 时有 充分 的相反 证据 证明 ，否 则表 面符合 法律 法规
和会议 通知 规定 的书 面表 决意见 即视 为有 效的 表决 ，表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表
决，但 应当 计入 出具 书面 意见的 基金 份额 持有 人所 代表的 基金 份额 总数 。 
5． 基金 份额 持有 人大 会采取 记 名方 式进 行投 票表 决。 
6．基 金份 额持 有人 大会 的 各项提 案或 同一 项提 案内 并列的 各项 议题 应当 分开 审议、 逐项 表
决。 
（八） 计票 
1． 现场 开会 
（1） 如基 金份 额持 有人 大 会由基 金管 理人 或基 金托 管人召 集， 则基 金份 额持 有人大 会的 主持
人应当 在会 议开 始后 宣布 在出席 会议 的基 金份 额持 有人和 代理 人中 推举 两名 基金份 额持 有人 代表 与
 
89 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
大会召 集人 授权 的一 名监 督员共 同担 任监 票人 ；如 大会由 基金 份额 持有 人自 行召集 ，基 金份 额持 有
人大会 的主 持人 应当 在会 议开始 后宣 布在 出席 会议 的基金 份额 持有 人和 代理 人中推 举两 名基 金份 额
持有人 代表 与基 金管 理人 、基金 托管 人授 权的 一名 监督员 共同 担任 监票 人； 但如果 基金 管理 人和 基
金托管 人的 授权 代表 未出 席，则 大会 主持 人可 自行 选举三 名基 金份 额持 有人 代表担 任监 票人 。 
（2） 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点， 由大 会主 持人 当场 公布计 票结 果。 
（3） 如大 会主 持人 对于 提 交的表 决结 果有 异议 ，可 以对投 票数 进行 重新 清点 ；如大 会主 持人
未进行 重新 清点 ，而 出席 大会的 基金 份额 持有 人或 代理人 对大 会主 持人 宣布 的表决 结果 有异 议， 其
有权在 宣布 表决 结果 后立 即要求 重新 清点 ，大 会主 持人应 当立 即重 新清 点并 公布重 新清 点结 果。 重
新清点 仅限 一次 。 
（4） 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证 ，基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不出 席大 会的， 不影 响计
票的效 力。 
2． 通讯 方式 开会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 为： 由大 会召 集人授 权的 两名 监票 人在 监督人 派出 的授 权
代表的 监督 下进 行计 票， 并由公 证机 关对 其计 票过 程予以 公证 ；如 监督 人经 通知但 拒绝 到场 监督 ，
则 大 会召 集人 可自 行授权 3 名 监票 人进 行计 票， 并 由公证 机关 对其 计票 过程 予以公 证。 基 金管 理人
或基金 托管 人拒 派代 表对 表决意 见的 计票 进行 监督 的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 报中 国证 监会 备案 后的公 告时 间、 方式 
1．基金 份额 持有 人大 会通过 的 一般 决议 和特 别决 议， 召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日 内报 中国
证监会 备案 。基 金份 额持 有人大 会决定 的事 项自表 决通过 之日 起生 效。 
2．生 效的 基金 份额 持有 人 大会决 议对 全体 基金 份额 持有人 、基 金管 理人 、基 金托管 人均 有约
束力。 基金 管理 人、 基金 托管人 和基 金份 额持 有人 应当执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 。 
3． 基金 份额 持有 人大 会决议 应 自生 效之 日起 2 日 内 在指定 媒介 公告 。如 果采 用通讯 方式 进行
表决， 在公 告基 金份 额持 有人大 会决 议时 ，必 须将 公证书 全文 、公 证机 构、 公证员 姓名 等一 同公
告。 
（十） 本部 分关 于基 金份 额持有 人大 会召 开事 由、 召开条 件、 议事 程序 、表 决条件 等规 定， 凡
是直接 引用 法律 法规 的部 分，如 将来 法律 法规 修改 导致相 关内 容被 取消 或变 更的， 基金 管理 人提 前
公告后 ，可 直接 对本 部分 内容进 行修 改和 调整 ，无 需召开 基金 份额 持有 人大 会审议 。 






三、基金收益分配原则 、执行方式 
本基金 （包 括中 融一 带一 路份额 、一 带一 路 A 份 额、 一 带一路 B 份额 ）不 进行 收 益分 配。 
经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ，并 经中 国证 监会 备案后 ，如 果终 止一 带一 路 A 份额 与一 带一
路 B 份 额的 运作 ，本 基金 将根据 基金 份额 持有 人大 会决议 调整 基金 的收 益分 配原则 。具 体见 基金 管
理人届 时发 布的 相关 公告 。 






四、与基金财产管理、 运用有关费用的提取 、支 付方式与比例 
（一） 基金 费用 的种 类 
1． 基金 管理 人的 管理 费； 
 
90 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
2． 基金 托管 人的 托管 费； 
3． 基金 合同 生效 后的 标的指 数 许可 使用 费； 
4．基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用； 
5． 基金 份额 持有 人大 会费用 ； 
6．基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费； 
7．基 金的 证券 、期 货交 易 费用； 
8． 基金 上市 初费 和上 市月费 ； 
9．基 金的 账户 开户 费用 、 账户维 护费 用； 
10．基 金财 产拨 划支 付的 银行费 用； 
11． 依法 可以 在基 金财 产中 列 支的 其他 费用 。 
（二） 上述 基金 费用 由基 金管理 人在 法律 规定 的范 围内参 照公 允的 市场 价格 确定， 法律 法规 另
有规定 时从 其规 定。 
（三） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1．基 金管 理人 的管 理费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.00%年费 率计 提。 计算 方 法如 下： 
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前一 日基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 划款 指令 ，基金 托管 人复 核
后于次 月首日起 3 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假
等，支付 日期 顺延 。 
2．基 金托 管人 的托 管费 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.22%年费 率计 提。 计算 方 法如 下： 
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前一 日基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 划款 指令 ，基金 托管 人复 核
后于次 月首日起 3 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支 付日 期顺
延。 
3．基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费



本基金 作为 指数 基金 ，需 根据与 指数 所有 人中 证指 数有限 公司 签署 的指 数许 可使用 协议 的约 定
向中证 指数 有限 公司 支付 指数许 可使 用费 。如 上述 指数许 可使 用协 议约 定的 费率发 生变 更， 本条 下
的指数 许可 使用 费将 相应 变更， 基金 管理 人将 在更 新的招 募说 明书 或公 告中 予以披 露， 而无 需召 开
基金份 额持 有人 大会 。 
通常情 况下 ，指 数许 可使 用费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.02% 的年 费率 计提 。计算 方法如 下： 
 
91 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
H=E×年费 率/当年 天数 
H 为每 日应 计提 的指 数许 可使用 费 
E 为 前 一日 的基 金资 产净值 
指数许 可使 用费 的收 取下 限为每 季度 人民 币 4 万元（ 大 写： 肆万 元整 ）。 计费 期 间不 足一 季度
的，根 据实 际天 数按 比例 计算。 
指数许 可使 用费 按前 一日 基金资 产净 值每 日计 算， 逐日累 计。 标的 指数 许可 使用费 的支 付方 式
为每季 支付 一次 ，基 金合 同生效 后， 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送指 数许 可使用 费划 付指 令， 经
基金托 管人 复核 后， 于每 年 1 月、4 月、7 月、10 月 的最后 一个 工作 日前 从基 金财产 中一 次性 支付
给中证 指数 有限 公司 上一 季度的 标的 指数 许可 使用 费。 
4．上述 “ 一 、基 金费 用的种 类 中第 4 －11 项费 用 ”， 根据 有关 法规 及相 应协 议规定 ，按 费用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 
（四） 不列 入基 金费 用的 项目 
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 ，处 理
与基金 运作 无关 的事 项发 生的费 用， 或其 他根 据相 关法律 法规 及中 国证 监会 的有关 规定 不得 列入 基
金费用 的项 目等不 列入 基金 费 用。 基金 合同 生效 前所发生 的信 息披 露费 、律 师费和 会计 师费 以及 其
他费用 不从 基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 管理 人和 基金 托管人 可根 据基 金发 展情 况调整 基金 管理 费率 和基 金托管 费率 。调 低
基金管 理费 率、 基金 托管 费率等 ，无 须召 开基 金份 额持有 人大 会， 基金 管理 人必须 最迟 于新 的费 率
实施 前 2 日在 指定 媒介 上 刊登公 告。 
（六） 基金 税收 
基金和 基 金份 额持 有人 根据 国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 






五、基金财产的投资方 向和投资限制 
（一） 投资 目标 






本基 金采 用指 数化 投资 策略， 通过 严谨 的数 量化 管理和 严格 的投 资程 序， 力争将 基金 的净 值
增长率 与业 绩比 较基 准之 间的日 均跟 踪偏 离度 绝对 值控制 在 0.35% 以 内， 年跟 踪 误差 控制在 4% 以
内，实 现对 中证 一带 一路 主题指 数的 有效 跟踪 。 
（二） 投资 范围 
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括中 证一带 一路 主题 指数 的成 份股、 备选 成份
股、其 他股 票（ 包括 中小 板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 发行 的股 票） 、固定 收益 资产 （国
债、金 融债 、企 业债 、公 司债、 次级 债、 可转 换债 券、分 离交 易可 转债 、央 行票据 、中 期票 据、 短
期融资 券（ 含超 短期 融资 券）、 资产 支持 证券 、债 券回购 、银 行存 款等 ）、 衍生工 具（ 股指 期货 、
权证等 ）及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具（ 但须 符合 中国证 监会 的相 关规
定）。



如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以将其
纳入投 资范 围。



 
92 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
本基金 投资 于股 票的 资产 不低于 基金 资产 的 85% ， 投资于 标的 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产
不 低 于非 现金 基金 资产的 80% ； 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ，应 当
保 持 不低 于基 金资 产净值 5% 的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。 
如果法 律法 规对 该比 例要 求有变 更的 ，以 变更 后的 比例为 准， 本基 金的 投资 范围会 做相 应调
整。 
（三） 投资 策略 
本基金 主要 采用 完全 复制 法进行 投资 ，按 照成 份股 在标的 指数 中的 基准 权重 构建指 数化 投资 组
合，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 化进 行相 应调整 。 
当预期 成份 股发 生调 整， 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 ，以 及因 基金 的申购 和赎 回对 本
基金跟 踪中 证一 带一 路主 题指数 的效 果可 能带 来影 响，导 致无 法有 效复 制和 跟踪标 的指 数时 ，基 金
管理人 可以 根据 市场 情况 ，采取 合理 措施 ，在 合理 期限内 进行 适当 的处 理和 调整， 力争 使跟 踪误 差
控制在 限定 的范 围之 内。 
1． 资产 配置 策略



本基金 管理 人主 要按 照中 证一带 一路 主题 指数 的成 份股组 成及 其权 重构 建股 票投资 组合 ，并 根
据指数 成份 股及 其权 重的 变动而 进行 相应 调整 。本 基金的 股票 资产 投资 比例 不低于 基金 资产 的
85% ， 其中 投资 于中 证一 带一路 主题 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产不 低于非 现 金基 金资 产的
80% ， 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ，保 持不 低于基 金资 产净 值 5%
的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 ，权 证及 其他金 融工 具的 投资 比例 依照法 律法 规或 监管 机
构的规 定执 行。



2． 股票 投资 组合 构建



（1）组 合构 建方 法



本基金 将采 用完 全复 制法 构建股 票投 资组 合， 以拟 合、跟 踪中 证一 带一 路主 题指数 的收 益表
现。



（2）组 合调 整



本基金 所构 建的 股票 投资 组合原 则上 根据 中证 一带 一路主 题指 数成 份股 组成 及其权 重的 变动 而
进行相 应调 整。 同时 ，本 基金还 将根 据法 律法 规和 基金合 同中 的投 资比 例限 制、申 购赎 回变 动情
况、股 票增 发因 素等 变化 ，对股 票投 资组 合进 行实 时调整 ，以 保证 基金 净值 增长率 与中 证一 带一 路
主题指 数收 益率 之间 的高 度正相 关和 跟踪 误差 最小 化。



基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使本 基 金的 股票 投资 组合 比例 符 合基 金合 同的
约定。



①定期 调整



根据中 证一 带一 路主 题指 数的调 整规 则和 备选 股票 的预期 ，对 股票 投资 组合 及时进 行调 整。



②不定 期调 整



A ． 当上 市公 司发 生增 发 、配股 等影 响成 份股 在指 数中权 重的 行为 时， 本基 金将根 据各 成份 股
的权重 变化 及时 调整 股票 投资组 合；



 
93 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
B ． 根据 本基 金的 申购 和赎 回情况 ，对 股票 投资 组合 进行调 整， 从而 有效 跟踪 中证一 带一 路主
题指数 ；



C ． 根据 法律 、法 规的 规定 ，成份 股在 中证 一带 一路 主题指 数中 的权 重因 其它 原因发 生相 应变
化的， 本基 金将 做相 应调 整，以 保持 基金 资产 中该 成份股 的权 重同 指数 一致 。 
3. 债券 投资 策略 
本基金 可以 根据 流动 性管 理需要 ，选 取到 期日 在一 年以内 的政 府债 券进 行配 置。本 基金 债券 投
资组合 将采 用自 上而 下的 投资策 略， 根据 宏观 经济 分析、 资金 面动 向分 析等 判断未 来利 率变 化， 并
利用债 券定 价技 术， 进行 个券选 择。 
本基金 债券 投资 的目 的是 在保证 基金 资产 流动 性的 基础上 ，降 低跟 踪误 差。 
4. 股指 期货 投资 策略



本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则， 在风险 可控 的前 提下 ，本 着谨慎 原则 ，参 与
股指期 货的 投资 。本 基金 投资股 指期 货将 主要 选择 流动性 好、 交易 活跃 的股 指期货 合约 ，力 争利 用
股指期 货的 杠杆 作用 ，降 低股票 仓位 频繁 调整 的交 易成本 和跟 踪误 差， 达到 有效跟 踪标 的指 数的 目
的。 
（四） 标的 指数 与业绩 比 较基准 
1． 标的 指数 
本基金 股票 资产 的标 的指 数为中 证一 带一 路主 题指 数。 
中证一带 一路 主题 指数 以 中证全 指的 所 有样 本股 为 样本空 间， 剔除 样本 空间 内过期 一年 日均 成
交金额 排名 后 10% 的 股票 ，将一 带一 路主 题划 分为 五大相 关产 业： 基础 建设 、交通 运输 、高 端装
备、电 力通 信、 资源 开发 。在每 个产 业中 ，综 合考 虑过去 一年 日均 总市 值、 现有海外 业务 占比 、新
签一带 一路 地区 订单 、主 营业务 所在 地域 等四 个维 度，选 取最 具主 题代表 性的股票 入选 ，并 确保 每
个产业 入选 的股 票总 数不 超过 20 个。 截止 2015 年 1 月 20 日，中 证一 带一 路主题指 数总市 值约 5.2
万亿元， 自由 流通 调整 市值 约 1.2 万亿 元。



2． 业绩 比较 基准 
本基金 业绩 比较 基准 为：95%×中证 一带 一路 主题 指数 收 益率+5%× 同 期银 行活 期存款 利率 （税
后）。



如果今 后法 律法 规发 生变 化，或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准推 出， 或
者是指 数编 制单 位变 更或 停止中 证一 带一 路主 题指 数的编 制、 发布 或授 权， 或市场 上出 现更 加适 合
用于本 基金 的业 绩比 较基 准的股 票指 数时 ，本 基金 可以在 与基 金托 管人 协商 同意后 变更 标的 指数 、
业绩比 较基 准并 及时 公告 。若变 更标 的指 数、 业绩 比较基 准涉 及本 基金 投资 范围或 投资 策略 等实 质
性变更 ，则 基金 管理 人应 就变更 标的 指数 、业 绩比 较基准 召开 基金 份额 持有 人大会 ，并 报中 国证 监
会备案 且在 指定 媒介 公告 。若变 更标 的指 数、 业绩 比较基 准对 基金 投资 范围 和投资 策略 等无 实质 性
影响（ 包括 但不 限于 指数 编制单 位变 更、 指数 更名 等事项 ）， 本基 金可 以在 与本基 金托 管人 协商 同
意后变 更标 的指 数、 业绩 比较基 准并 及时 公告 ，而 无需基 金份 额持 有人 大会 审议。









（五 ） 风险 收益 特征 
 
94 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 






本基 金为 跟踪 指数 的股 票型基 金， 具有 较高 预期 风险、 较高 预期 收益 的特 征，其 预期 风险 和
预期收 益高 于货 币市 场基 金、债 券型 基金 和混 合型 基金。 从本 基金 所自 动分 离或分 拆的 两类 基金 份
额来看 ，一 带一 路 A 份额 具有预 期风 险、 预期 收益 较低的 特征 ；一 带一 路 B 份额具 有预 期风 险、 预
期收益 较高 的特 征。 
（六）投 资限 制 
1．组合 限制 
基金的 投资 组合 将遵 循以 下限制 ： 






（1 ）本基 金持 有一 家公司 发行 的证券 ，其 市值 不超 过 基金 资产 净值的 10% ，但标 的指 数成
分股投 资不 计入 受此 限； 
（2）本 基金 持有 的全 部权证 ， 其市 值不 得超 过基 金资 产 净值的 3% ； 
（3）本 基金 管理 人管 理的全部基金 持有 一家 公司 发行 的 证券 ，不 超过 该证 券的 10% ，但 标的
指数成 分股 投资 不计 入受 此限； 
（4）本 基金 管理 人管 理的全 部 基金 持有 的同 一权 证， 不 得超 过该 权证的 10% ； 
（5） 本基 金进 入全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值的
40% ， 在全 国银 行间 同业 市场中 的债 券回 购最 长期 限为 1 年 ， 债券 回购 后不展 期 ； 
（6）本 基金 投资 于股 票的资 产 不低 于基 金资 产的 85% ，投 资于 中证 一带 一路 主题指 数成 份股
和备选 成份 股的 资产 不低 于非现 金基 金资 产 的 80% ； 
（7） 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ，不 得超 过基 金资产 净值 的
10% ； 
（8）本 基金 持有 的全 部资产 支 持证 券， 其市 值不 得超 过 基金 资产 净值的 20% ； 
（9） 本基 金持 有的 同一 （ 指同一 信用 级别 ）资 产支 持证券 的比 例， 不得 超过 该资产 支持 证券
规 模的 10% ； 
（10） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得 超过 其
各类资 产支 持证 券合 计规 模的 10% ； 
（11）本 基金 应投 资于 信用 级 别评 级为 BBB 以 上（含 BBB ） 的资产 支持 证券 。基金 持有 资产
支持证 券期 间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个月 内予 以
全部卖 出； 
（12） 基金 财产 参与 股票 发行申 购， 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产， 本基 金所 申
报的股 票数 量不 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量 ； 
（13） 本基 金在 任何 交易 日买入 权证 的总 金额 ，不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 0.50% ； 
（14） 本基 金参 与股 指期 货投资 后， 需遵 守下 列比 例限制 ； 
1）本 基金 在任 何交 易日 日 终，持 有的 买入 股指 期货 合约价 值， 不得 超过 基金 资产净 值的
10% ； 
 
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招募说明书 
2）本 基金 在任 何交 易日 日 终，持 有的 买入 期货 合约 价值与 有价 证券 市值 之和 ，不得 超过 基金
资 产 净值的 100% ；其 中， 有价证 券指 股票 、债 券（ 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券） 、权 证、
资产支 持证 券、 买入 返售 金融资 产（ 不含 质押 式回 购）等 ； 
3）本 基金 在任 何交 易日 日 终，持 有的 卖出 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 股票总 市值 的
20% ； 
4）本 基金 所持 有的 股票 市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值， 合计 （轧 差计 算）应 当符 合基
金合同 关于 股票 投资 比例 的有关 约定 ； 
5）本 基金 在任 何交 易日 内 交易（ 不包 括平 仓） 的股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交易
日基金 资产 净值 的 20% ； 
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，应 与基 金托 管人就 股指 期货 开户 、清 算、估 值、 交收 等
事宜另 行具 体协 商； 
（15） 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 基
金 资 产净值 5% 的 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券； 
（16） 本基 金的 基金 资产 总值不 得超 过基 金资 产净 值的 140% ； 
（17）法 律法 规规 定的 其他 比 例限 制。 
如果法 律法 规或 监管 部门 对本基 金合 同约 定投 资组 合比例 限制 进行 变更 的， 以变更 后的 规定 为
准。法律 法规 或监管 部门 取消上述 限制 ，如 适用 于本 基金 ，履 行适 当程 序后 ，则本 基金 投资 不再 受
相关限 制。 
因证券 市场 、 期货 市场 波 动、上 市公 司合 并、 基金 规模变 动、 股权 分置 改革 中支付 对价 等 基金
管理人 之外 的因 素致 使基 金投资 比例 不符 合上 述规定 投资 比例 的， 基金 管理 人应当 在 10 个交 易日
内进行 调整 ，但 中国 证监 会规定 的特 殊情 形除 外。 法律法 规另 有规 定的 从其 规定。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使基 金 的资产 配置 比例 符合 基金合 同的 有关 约
定。在 上述 期间 内， 本基 金的投 资范 围、 投资 策略 应当符 合基 金合 同的 约定 。基金 托管 人对 基金 的
投资的 监督 与检 查自 本基 金合同 生效 之日 起开 始。 
2．禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1）承 销证 券； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3）从 事承 担无 限责 任的投 资 ； 
（4）买 卖其 他基 金份 额，但 是 中国 证监 会另有 规定 的除外 ； 
（5）向 其基 金管 理人 、基金 托 管人 出资 ； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7）法 律、 行政 法规 和 中 国证监 会禁 止的 其他 活动 ； 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其 有
其他重 大利 害关 系的 公司 发行的 证券 或者 承销 的证 券，或 者从 事其 他重 大关 联交易 的， 应当 符合 基
 
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金的投 资目 标和 投资 策略 ，遵循 基金 份额 持有 人利 益优先 的原 则， 防范 利益 冲突， 建立 健全 内部 审
批机制 和评 估机 制， 按照 市场公 平合 理价 格执 行。 相关交 易必 须事 先得 到基 金托管 人的 同意 ，并 按
法律法 规予 以披 露。 重大 关联交 易应 提交 基金 管理 人董事 会审 议， 并经 过三 分之二 以上 的独 立董 事
通过。 基金 管理 人董 事会 应至少 每半 年对 关联 交易 事项进 行审 查。 
法律、行 政法 规或 监 管部 门取消 上 述限 制， 如 适用 于本基 金， 则本 基金 投资 不再受 相关 限制 。 
（七） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 、债 权人 权利 的处理 原则 及方 法 
1． 基金 管理 人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东、 债权 人权 利， 保护 基金份 额持 有人
的利益 ； 
2．不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3． 有利 于基 金财 产的 安全与 增 值； 
4．不 通过 关联 交易 为自 身 、雇员 、授 权代 理人 或任 何存在 利害 关系 的第 三人 
（八） 基金 的融 资、 融券 及转融 通 
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券、 转融 通。待 基金 参与 融
资融券 和转 融通 业务 的相 关规定 颁布 后， 基金 管理 人可以 在不 改变 本基 金既 有投资 策略 和风 险收 益
特征并 在控 制风 险的 前提 下，参 与融 资融 券业 务以 及通过 证券 金融 公司 办理 转融通 业务 ，以 提高 投
资效率 及进 行风 险管 理。 届时本 基金 参与 融资 融券 、转融 通等 业务 的风 险控 制原则 、具 体参 与比 例
限制、 费用 收支 、信 息披 露、估 值方 法及 其他 相关 事项按 照中 国证 监会 的规 定及其 他相 关法 律法 规
的要求 执行 。 
 






六、基金资产净值的计 算方法和公告方式 
本基金 的基 金份 额分 级及 其基本 运作 如下 ：



（一） 基金 份额 结构 
本基金 的基 金份 额包 括“ 中融一 带一 路份 额” 、“ 一带一 路 A 份 额” 与“ 一带 一路 B 份额 ”。
其 中 ，一 带一路 A 份额 、一 带 一路 B 份 额的 基金 份额 配 比始 终保持 1∶1 的比 例不变 。 
（二） 基金 的基 本运 作概 要



1． 本基 金 通过 场外 、场 内 两种方 式公 开发 售。 基金 发售结 束后 ，场 外认 购的 全部份 额将 确认
为中融 一带 一路 份额 ；场 内认购 的全 部份 额将 按 1 ∶1 的 比例 自动 分离 并确认 为 一带 一路 A 份 额与
一带一 路 B 份额 。（ 具体 认购方 法参 见基 金份 额发 售公告 ） 
2．本 基金 合同 生效 后， 中 融一带 一路 份额 接受 场外 与场内 申购 和赎 回； 一带 一路 A 份额 、一
带 一路 B 份额 只上 市交 易， 不 接受 申购 和赎 回。 
3．本 基金 合同 生效 后， 基 金管理 人将 根据 基金 合同 的约定 办理 中融 一带 一路 份额与 一带 一路
A 份 额、 一带 一路 B 份额之 间 的份 额配 对转 换业 务。 
4．本 基金 合同 生效 后， 基 金管理 人按 照基 金合 同规 定在基 金份 额折 算日 对基 金份额 进行 折
算。无 论是 定期 份额 折算 ，还是 不定 期份 额折 算， 因折算 而新 增的 中融 一带 一路份 额不 进行 自动 分
 
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离。投 资人 可选 择将 上述 折算产 生的 场内 中融 一带 一路份 额 按 1：1 的比 例分 拆为一 带一 路 A 份
额、一 带一 路 B 份额 。折 算后基 金运 作方 式及 一带 一路 A 份 额与 一带 一路 B 份额配 比不 变。 
（ 三 ）一 带一路 A 份额 、一 带 一路 B 份额 概要



1． 存续 期限



自基金 合同 生效 之日 起存 续。 
2． 基金 份额 配比



一带一 路 A 份 额与 一带 一路 B 份额 的基 金份 额配 比始 终 保持 1 ∶1 的比 例不 变。 
3． 一带 一路 A 份 额与 一带一 路 B 份额 的基 金份 额参 考净值 计算 
一带一 路 A 份 额和 一带 一路 B 份额 具有 不同 的净 值计 算 规则 ，即 一带 一路 A 份额和 一带 一路
B 份额 的预 期风 险和 预期 收益特 征不 同。 
在本基 金的 存续 期内 ，本 基金将 在每 个工 作日 按照 基金合 同约 定的 净值 计算 规则对 一带 一 路 A
份 额 和一 带一路 B 份 额分 别进行 基金 份额 参考 净值 计算。 
本基金 净资 产优 先分 配一 带一 路 A 份额 的本 金及 一带 一路 A 份 额的 约定 收益 ，本基 金在 优先
分配一 带一 路 A 份额 的本 金及一 带一 路 A 份额 的约 定收益 后的 剩余 净资 产分 配予一 带一 路 B 份
额。 
一带一 路 A 份额 的约 定年 收益率 为一 年期 同期 银行 定期存 款年 利率 （税 后） 加计 4% 。本基 金
将以基 金合 同生 效日 中国 人民银 行公 布并 执行 的金 融机构 人民 币一 年期 整存 整取基 准利 率（ 税后 ）
为准， 设定 该日 起（ 含该 日）至 第一 个定 期份 额折 算的折 算日 （含 该日 ，定 期份额 折算 日原 则上 为
每 年的 12 月 15 日， 若该 日为非 工作 日， 则提 前至 该日之 前的 最后 一个 工作 日。详 见本 基金 合同
“二十 一、 基金 份额 折算 ”）期 间一 带一 路 A 份额 适用的 年约 定收 益率 ；此 后，将 以每 个定 期份 额
折算的 折算 日（ 即使 当日 并未发 生定 期折 算的 情形 ）中国 人民 银行 公布 并执 行的金 融机 构人 民币 一
年期整 存整 取基 准利 率（ 税后） 为准 ，重 新设 定该 日次日 起（ 含该 日的 次日 ）至下 一个 定 期份 额折
算日（ 含该 日） 期间 一带 一路 A 份额 适用 的年 约定 收益率 。 
例如： 若本 基金 合同 生效 日为 2013 年 6 月 20 日， 则以 2013 年 6 月 20 日中 国人民 银行 公布 并
执行的 金融 机构 人民 币一 年期整 存整 取基 准年 利率 （税后 ）加 计 4% 作为 该日 起（含 该日 ）至 第一
个定期 份额 折算 的折 算日 期间（2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 13 日。 2013 年 12 月 15 日为 非工
作日， 根据 定期 份额 折算 规则， 第一 个定 期份 额折 算的折 算日 为该 日之 前的 最后一 个工 作日 ）的 约
定 年 收益 率。 本基 金将以 2013 年 12 月 13 日 中国 人 民银行 公布 并执 行的 金融 机构人 民币 一年 期整
存整取 基准 年利 率（ 税后 ）加 计 4% 作 为该 日次 日（ 含该次 日） 起至 第二 个定 期份额 折算 的折 算日
期间的 约定 年收 益率 ，依 此类推 。 
一带一 路 A 份额 的约 定年 收益率 除以 计算 日所 在会 计年度 的实 际天 数得 到一 带一 路 A 份额 的
约 定 日收 益率 。一 带一路 A 份额 的基 金份 额参 考净 值以 1.000 元为 基础 ，采用 一 带一路 A 份额 的约
定日收 益率 乘以 应计 约定 收益的 天数 进行 单利 计算 。一带 一 路 A 份额 在净 值计 算 日应 计约 定收 益的
天数为 自基 金合 同生 效日 或最近 一个 份额 折算 日次 日至净 值计 算日 的实 际天 数。 
 
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招募说明书 
基金管 理人 并不 承诺 或保 证一带 一 路 A 份 额的 本金 或约定 收益 ，如 在本 基金 存续期 内基 金资 产
出现极 端损 失的 情况 下， 一带一 路 A 份额 的基 金份 额持有 人可 能会 面临 无法 取得约 定收 益甚 至损 失
本金的 风险 。 
（1）中 融一 带一 路份 额净值 计 算公 式 
T 日中融 一带 一路 份额 净 值＝T 日闭 市后 的基 金资产 净 值/T 日本 基金 （包 括 中融一 带一 路份
额、一 带一 路 A 份 额、 一带 一路 B 份 额） 的基 金份 额余额 总数 
（2）一 带一 路 A 份额 与一带 一路 B 份额 的基 金份 额参 考 净值 计算 公式 
假设 T 日为 基金 份额 净值 计算日 ，t ＝min （自 基金 合同生 效日 至 T 日实 际天 数，自 最近 一个 份
额 折 算日 次日至 T 日实 际天 数 ），NAV 母 t 为 T 日 中融一 带一 路份 额净 值，NAVAt 为 T 日一 带一
路 A 份 额的 基金 份额 参考 净值，NAVBt 为 T 日 一带一 路 B 份额 的基 金份 额参 考净值 ，R 年为 一带
一路 A 份额 的约 定年 收益 率。 
NAVAt ＝1.000+R 年× 
NAVBt ＝ （NAV 母 t-0.5×NAVAt ）/0.5 
例：假 设 t=99 ，R 年=7.00% ，NAV 母 99 =1.400 ： 
NAVA


99 ＝1.000+7.00%×99/365=1.019 
NAVB


99＝（1.400-0.5×1.019）/0.5 ＝1.781 
中融一 带一 路份 额净值 、一 带 一路 A 份 额与 一带 一路 B 份额 的基 金份 额参 考净 值 的计 算均 保留
到 小 数点后 3 位 ，小 数点后 第 4 位四 舍五 入。 
（3）一 带一 路 A 份额 与一带 一路 B 份额 的基 金份 额参 考 净值 公告



一带一 路 A 份 额和 一带 一路 B 份 额的 基金 份额 参考 净值在 当天 收市 后计 算， 并在 T+1 内与中
融一带 一路 份额 净值 一同 公告。 如遇 特殊 情况 ，经 中国证 监会 同意 ，可 以适 当延迟 计算 或公 告。 
4. 一 带一路 A 份额 与一 带一 路 B 份 额的 终止 运作



经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ，一 带一 路 A 份 额与 一 带一路 B 份额 可申 请终 止 运作 。该 基金
份额持 有人 大会 决议 须经 本基金 所有 份额 以特 别决 议的形 式表 决通 过， 即须 经参加 基金 份额 持有 人
大会的 中融 一带 一路 份额 、一带 一 路 A 份额 与一 带一 路 B 份额 各自 的基 金份 额持有 人或 其代 理人 各
自所持 中融 一带 一路 份额 、一带 一 路 A 份额 与一 带一 路 B 份额 表决 权的 三分 之二以 上（ 含三 分之
二）通 过方 为有 效。 






七、 基金 合同 的变 更、 终止与基 金财 产的 清算 
（一） 基 金合 同的 变更 
1．变更 基金 合同 涉及 法律法 规 规定 或本 基金 合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 的事
项的， 应召 开基 金份 额持 有人大 会决 议通 过。 对于 可不经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 的事 项， 由
基金管 理人 和基 金托 管人 同意后 变更 并公 告， 并报 中国 证监 会备 案。 
 2．关 于基 金合 同变 更的 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 后方 可执 行， 并自决 议 生效后 2 日内
在指定 媒介 公 告。 
 
99 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（二） 本基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ： 
1．基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2．基 金管 理人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而 在 6 个 月内
无其他 适当 的基 金管 理公 司承接 其原 有权 利义 务； 
3．基 金托 管人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而 在 6 个 月内
无其他 适当 的托 管机 构承 接其原 有权 利义 务； 
4． 基金 合同 约定 的其 他情形 ； 
5． 法律 法规 和中 国证 监会规 定 的其 他情 况。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1．基 金财 产清 算组 
（1）基 金合 同终 止之 日起 30 个 工作 日内 ，成 立基 金财产 清算 组， 基金 财产 清算组 在中 国证 监
会的监 督下 进行 基金 清算 。 
（2） 基金 财产 清算 组成 员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有从 事证 券相 关业 务资格 的注 册会
计师、 律师 以及 中国 证监 会指定 的人 员组 成。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 
（3） 基金 财产 清算 组负 责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变现 和分 配。 基金 财产清 算组 可以
依法进 行必 要的 民事 活动 。 
2． 基金 财产 清算 程序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。基 金财 产清 算
程序主 要包 括： 
（1） 基金 合同 终止 后， 发 布基金 财产 清 算公 告； 
（2） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产； 
（3）对 基金 财产 和债 权债务 进 行清 理和 确认 ； 
（4）对 基金 财产 进行 估值和 变 现； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计； 
（6） 聘 请律 师事 务所 出具法 律 意见 书； 
（7）将 基金 财产 清算 结果报 告 中国 证监 会； 
（8）公 布基 金财 产清 算结果 ； 
（9）对 基金 剩余 财产 进行分 配 。 
基金财 产清 算的 期限 为 6 个月。 
3． 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金财 产清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用， 清算 费用 由
基金财 产清 算小 组优 先从 基金财 产中 支付 。 
4． 基金 财产 按下 列顺 序清偿 ： 
（1）支 付清 算费 用； 
 
100 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（2）交 纳所 欠税 款； 
（3）清 偿基 金债 务； 
（4）根 据基 金合 同终 止日中 融 一带 一路 份额 净值 、一 带 一路 A 份 额与 一带 一路 B 份额 的基 金
份额参 考净 值分 别计 算中 融一带 一路 份额 、一 带一 路 A 份额 与一 带一 路 B 份额 三 类份 额各 自的 应计
分配比 例， 在此 基础 上， 在中融 一带 一路 份额 、一 带一 路 A 份额 与一 带一 路 B 份 额各 自类 别内 按其
基金份 额持 有人 持有 的该 类别基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1）－（3） 项规 定清 偿前 ，不 得 分配给 基金 份额 持有 人。 
经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ，在 本基 金的 一带 一路 A 份 额、 一带 一路 B 份额终 止运 作后 ，
如果本 基金 进行 基金 财产 清算， 则依 据基 金财 产清 算的分 配方 案， 将基 金财 产清算 后的 全部 剩余 资
产扣除 基金 财产 清算 费用 、交纳 所欠 税款 并清 偿基 金债务 后， 按基 金份 额持 有人持 有的 基金 份额 比
例进行 分配 。 
5．基 金财 产清 算的 公告 
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个工 作日 内由 基 金财产 清算 组公
告；清 算过 程中 的有 关重 大事项 须及 时公 告； 基金 财产清 算结 果经 会计 师事 务所审 计， 律师 事务 所
出具法 律意 见书 后， 由基 金财产 清算 组报 中国 证监 会备案 并公 告。 
6． 基金 财产 清算 账册 及文件 的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 






八、争议解决方式 
对于因 基金 合同 的订 立、 内容、 履行 和解 释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事人 应尽 量
通过协 商、 调解 途径 解决 。不愿 或者 不能 通过 协商 、调解 解决 的， 任何 一方 均有权 将争 议提 交中 国
国际经 济贸 易仲 裁委 员会 ，按照 中国 国际 经济 贸易 仲裁委 员会 届时 有效 的仲 裁规则 进行 仲裁 。仲 裁
地点为 北京 市。 仲裁 裁决 是终局 的， 对各 方当 事人 均有约 束力 。除 非仲 裁裁 决另 有规 定， 仲裁 费用
由败诉 方承担 。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ，继续 忠实 、勤 勉、 尽责 地履行 基金 合同 规
定的义 务， 维护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。 
基金合 同适 用于 中华 人民 共和国 法律 并从 其解 释。 






九、基金合同 存放地和 投资者取得 基金合同 的 方式 
基金合 同可印 制成 册， 供 投资人 在基 金管 理人 、基 金托管 人、 销售 机构 和注 册登记 机构 办公 场
所查阅 ，但 其效 力应 以基 金合同 正 本为 准。 
 
 
101 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
 
附件二： 基金托管协议的 内容摘要 
一、基金托管协议当 事人 
（一） 基 金管 理人 
名称： 中融 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市前 海深 港合 作区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 
法定代 表人 ：王瑶 
设立日 期： 2013 年 5 月 31 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监许 可〔2013〕667 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 人民 币伍 亿元整 
存续期 限： 持续 经营 
联系电 话：010-85003388 
（二） 基 金托 管人 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
法定代 表人 ：刘士 余 
成立日 期：2009 年 1 月 15 日 
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中 国银 监会 银监 复〔2009 〕13 号 
基金托 管业 务批准 文号 ：中国证 监会 证监 基字 〔1998 〕23 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本：32,479,411.7 万元 人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
联系电 话：010-68121510 
二 、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 
（一） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的约 定， 对基 金投 资范 围 、投 资对 象进
行监督 。基金 合同 明 确约 定基金 投资 风格 或证 券选 择标准 的， 基金 管理 人应 按照基 金托 管人 要求 的
格式提 供投 资品 种池 ，以 便基金 托管 人运 用相 关技 术系统 ，对 基金 实际 投资 是否符 合基金 合同 关于
证券选 择标 准的 约定 进行 监督， 对存 在疑 义的 事项 进行核 查。 
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括中 证一 带一 路主 题指数 的成 份股、 备选 成份
股、其 他股 票（ 包括 中小 板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 发行 的股 票） 、固定 收益 资产 （国
债、金 融债 、企 业债 、公 司债、 次级 债、 可转 换债 券、分 离交 易可 转债 、央 行票据 、中 期票 据、 短
期融资 券（ 含超 短期 融资 券）、 资产 支持 证券 、债券 回购 、银 行存 款等 ）、 衍生工 具（ 股指 期货 、
 
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招募说明书 
权证等 ）及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具（ 但须 符合 中国证 监会 的相 关规
定）。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以将 其
纳入投 资范 围。 
本基金 投资 于股 票的 资产 不低于 基金 资产 的 85% ， 投资于 标的 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产
不 低 于非 现金 基金 资产的 80% ； 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ，应 当
保 持 不低 于基 金资 产净值 5% 的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。 
如果法 律法 规对 该比 例要 求有变 更的 ，以 变更 后的 比例为 准， 本基 金的 投资 范围会 做相 应调
整。 
（二） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的约 定， 对基 金投 资、 融 资比 例进 行监
督。基 金托 管人 按下 述比 例和调 整期 限进 行监 督： 
1.本基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ，但 标的指 数成 分股 投
资不计 入受 此限 ； 
2.本基 金持 有的 全部 权证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ； 
3.本 基金 管理 人管 理的 、 且由本 基金 托管 人托 管的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过
该证券 的 10% ， 但标 的指 数成分 股投 资不 计入 受此 限； 
4.本基 金管 理人 管理 、且 由本基 金托 管人 托管 的的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证
的 10% ； 
5.本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40% ，在
全国银 行间 同业 市场 中的 债券回 购最 长期 限 为 1 年 ，债券 回购 后不 展期 ； 
6.本 基金 投资 于股 票的 资产 不 低于 基金 资产的 85% ，投资 于中 证一 带 一路 主题 指 数成 份股 和备
选成份 股的 资产 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ； 
7.本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 基金 资产净 值 的 10% ； 
8.本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ； 
9.本基 金持 有的 同一 （指同 一 信用 级别 ） 资产 支持 证券的 比例 ，不 得超 过该 资产支 持证 券规 模
的 10% ； 
10.本基 金管 理人 管理 的、 且由本 基金 托管 人托 管的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产
支持证 券， 不得 超过 其各 类资产 支持 证券 合计 规模 的 10% ； 
11.本基 金应 投资 于信 用级别 评 级为 BBB 以上 （ 含 BBB）的 资产 支持 证券 。基 金持有 资产 支持
证券期 间， 如果 其信 用等 级下降 、不 再符 合投 资标 准，应 在评 级报 告发 布之 日起 3 个月 内予 以全 部
卖出； 
12.基 金财 产参 与股 票发 行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 ，本基 金所 申报 的
股票数 量不 超过 拟发 行股 票公司 本次 发行 股票 的总 量； 
13.本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ，不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.50% ； 
14.本基 金参 与股 指期 货投资 后 ，需 遵守 下列 比例 限制 ； 
 
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(1) 本基金 在任 何交 易日 日 终，持 有的 买入 股指 期货 合约价 值， 不得 超过 基金 资产净 值 的 10% ； 
(2) 本基金 在任 何交 易日 日 终，持 有的 买入 期货 合约 价值与 有价 证券 市值 之和 ，不 得超 过基 金资
产净值 的 100% ； 
其中， 有价 证券 指股 票、 债券（ 不含 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 ）、 权证 、资产 支持 证券 、
买入返 售金 融资 产（ 不含 质押式 回购 ）等 ； 
(3) 本基金 在任 何交 易日 日 终，持 有的 卖出 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 股票总 市值 的
20% ； 
(4) 本基金 所持 有的 股票 市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值， 合计 （轧 差计 算）应 当符 合基金
合同关 于股 票投 资比 例的 有关约 定； 
(5) 本基金 在任 何交 易日 内 交易（ 不包 括平 仓） 的股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一交 易日
基 金 资产 净值的 20% ； 
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，应 与基 金托 管人就 股指 期货 开户 、清 算、估 值、 交收 等
事宜另 行具 体协 商； 
15.本 基金 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 应当 保持不 低于 基金 资
产 净值 5% 的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债 券； 
16.本基 金的 基金 资产 总值不 得 超过 基金 资产 净值的 140% ； 
17.法律 法规 规定 的 其 他比例 限 制。 
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，应 与基 金托 管人就 股指 期货 开户 、清 算、估 值、 交收 等
事宜另 行具 体协 商。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ，以变 更后 的规 定为 准。 法律法 规或 监管 部
门取消 上述 限制 ，如 适用 于本基 金， 则本 基金 投资 不再受 相关 限制 。 
因证券 市场 、期 货市 场波 动、上 市公 司合 并、 基金 规模变 动、 股权 分置 改革 中支付 对价 等 基金
管理人 之外 的因 素致 使基 金投资 比例 不符 合上 述规 定投资 比例 的， 基金 管理 人应当 在 10 个交 易日
内进行 调整 ，但中 国证 监会 规 定的 特殊 情形 除外 。 法律法 规另 有规 定的 从其 规定。 
基金管 理人 应当 自基金 合同 生 效之 日起 6 个月 内使基 金 的资 产配 置比 例符 合基金合 同的有 关约
定。在 上述 期间 内， 本基 金的投 资范 围、 投资 策略 应当符 合基金 合同 的约 定。 基 金托 管人 对 基 金的
投资的监 督与 检查 自基金 合同生效 之日 起开 始。 
( 三) 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ，对 本托 管协 议第 十五条 第九 款基
金投资 禁止 行为 进行 监督 。 
根据法 律法 规有 关基 金从 事的关 联交 易的 规定 ，基 金管理 人和 基金 托管 人应 事先相 互提 供与 本
机构有 控股 关系 的股 东或 与本机 构有 其他 重大 利害 关系的 公司 名单 及其 更新 ，并以 双方 约定 的方 式
提交， 确保 所提 供的 关联 交易名 单的 真实 性、 完整 性、全 面性 。基 金管 理人 有责任 保管 真实 、完
整、全 面的 关联 交易 名单 ，并负 责及 时更 新该 名单 。名单 变更 后基 金管 理人 应及时 发送 基金 托管
人，基 金托 管人 应及 时确 认已知 名单 的变 更。 如果 基金托 管人 在运 作中 严格 遵循了 监督 流程 ，基 金
 
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招募说明书 
管理人 仍违 规进 行关 联交 易，并 造成 基金 资产 损失 的，由 基金 管理 人承 担责 任，基 金托 管人 并有 权
向中国 证监 会报 告。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其 有
其他重 大利 害关 系的 公司 发行的 证券 或者 承销 的证 券，或 者从 事其 他重 大关 联交易 的， 应当 符合 基
金的投 资目 标和 投资 策略 ，遵循 基金 份额 持有 人利 益优先 的原 则， 防范 利益 冲突， 建立 健全 内部 审
批机制 和评 估机 制， 按照 市场公 平合 理价 格执 行。 相关交 易必 须事 先得 到基 金托管 人的 同意 ，并 按
法律法 规予 以披 露。 重大 关联交 易应 提交 基金 管理 人董事 会审 议， 并经 过三 分之二 以上 的独 立董 事
通过。 基金 管理 人董 事会 应至少 每半 年对 关联 交易 事项进 行审 查。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 管理 人参与 银行 间债 券
市场进 行监 督。 基金 管理 人应在 基金 投资 运作 之前 向基金 托管 人提 供经 慎重 选择的 、本 基金 适用 的
银行间 债券 市场 交易 对手 名单，并 约定 各交 易对 手所 适 用的 交易 结算 方式 。基 金 托管 人监 督基 金管
理人是 否按 事前 提供 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单进行 交易 。基 金管 理人 可以每 半年 对银 行间 债
券市场 交易 对手 名单 进行 更新， 如基 金管 理人 根据 市场情 况需 要临 时调 整银 行间债 券市 场交 易对 手
名单， 应向 基金 托管 人说 明理由 ，在 与交 易对 手发 生交易 前 3 个工 作日 内与基 金 托管 人协 商解 决。
基金管 理人 收到 基金 托管 人书面 确认 后， 被确 认调 整的名 单开 始生 效， 新名 单生效 前已 与本 次剔 除
的交易 对手 所进 行但 尚未 结算的 交易 ，仍 应按 照协 议进行 结算 。基金 管理 人负 责 对交 易对 手的 资信
控制， 按银 行间 债券 市场 的交易 规则 进行 交易 ，基 金托管 人则 根据 银行 间债 券市场 成交 单对 合同 履
行情况 进行 监督 ，但 不承 担交易 对手 不履 行合 同造 成的损 失。 如基 金托 管人 事后发 现基 金管 理人 没
有按照 事先 约定 的交 易对 手或交 易方 式进 行交 易时 ，基金 托管 人应 及时 提醒 基金管 理人 ，基 金托 管
人不承 担由 此造 成的 任何 损失和 责任 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 管理 人选择 存款 银行 进
行监督 。 
基金投 资银 行定 期存 款的 ，基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定选 择存 款银
行。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 
1.基金 管理 人、 基金 托管 人应当 与存 款银 行建 立定 期对账 机制 ，确 保基 金银 行存款 业务 账目 及
核算的 真实 、准 确。 
2.基金 托管 人应 加强 对基 金银行 存款 业务 的监 督与 核查， 严格 审查 、复 核相 关协议 、账 户资
料、投 资指 令、 存款 证实 书等有 关文 件， 切实 履行 托管职 责。 
3.基金 管理 人与 基金 托管 人在开 展基 金存 款业 务时 ，应严 格遵 守《 基金 法》 、《运 作办 法》 等
有关法 律法 规， 以及 国家 有关账 户管 理、 利率 管理 、支付 结算 等的 各项 规定 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人在选 择存 款银 行时 有违 反有关 法律 法规 的规 定及 基金合 同的 约定 的
行为， 应及 时以 书面 形式 通知基 金管 理人 在 10 个工 作日内 纠正 。基 金管 理人 对基金 托管 人通 知的
违 规 事项 未能在 10 个 工作 日内纠 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 基金 托管人 发现 基金 管理
 
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招募说明书 
人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管 理人 在 10 个工 作日内 纠正 或拒 绝结
算。 
( 六) 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ，对 基金 资产 净值 计算、 各类 基金
份额净 值计 算、 应收 资金 到账、 基金 费用 开支 及收 入确定 、基 金收 益分 配、 相关信 息披 露、 基 金宣
传推介 材料 中登 载基 金业 绩表现 数据 等进 行监 督和 核查。 
（七） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 投资 流通受 限证 券进 行
监督。 
1．基 金投 资流 通受 限证 券 ，应遵 守《 关于 规范 基金 投资非 公开 发行 证券 行为 的紧急 通知 》、
《关于 基金 投资 非公 开发 行股票 等流 通受 限证 券有 关问题 的通 知》 等有 关法 律法规 规定 。 
2．流通 受限 证 券， 包括 由 《上市 公司 证券 发行 管理 办法》 规范 的非 公开 发行 股票、 公开 发行
股票网 下配 售部 分等 在发 行时明 确一 定期 限锁 定期 的可交 易证 券， 不包 括由 于发布 重大 消息 或其 他
原因而 临时 停牌 的证 券、 已发行 未上 市证 券、 回购 交易中 的质 押券 等流 通受 限证券 。













































































 
3．在 首次 投资 流通 受限 证 券之前 ，基 金管 理人 应当 制定相 关投 资决 策流 程、 风险控 制制 度、
流动性 风险 控制 预案 等规 章制度 。基 金管 理人 应当 根据基 金流 动性 的需 要合 理安排 流通 受限 证券 的
投资比 例， 并在 风险 控制 制度中 明确 具体 比例 ，避 免基金 出现 流动 性风 险。 上述规 章制 度须 经基 金
管理人 董事 会批 准。 上述 规章制 度经 董事 会通 过之 后，基 金管 理人 应当 将上 述规章 制度 以及 董事 会
批准上 述规 章制 度的 决议 提交给 基金 托管 人。 
4．在 投资 流通 受限 证券 之 前，基 金管 理人 应至 少提 前一个 交易 日向 基金 托管 人提供 有关 流通
受限证 券的 相关 信息 ，具 体应当 包括 但不 限于 如下 文件（ 如有 ）： 
拟发行 数量 、定 价依 据、 监管机 构的 批准 证明 文件 复印件 、基 金管 理人 与承 销商签 订的 销售 协
议复印 件、 缴款 通知 书、 基金拟 认购 的数 量、 价格 、总成 本、 划款 账号 、划 款金额 、划 款时 间文件
等。基 金管 理人 应保 证上 述信息 的真 实、 完整 。 
5．基 金托 管人 在监 督基 金 管理人 投资 流通 受限 证券 的过程 中， 如认 为因 市场 出现剧 烈变 化导
致基金 管理 人的 具体 投资 行为可 能对 基金 财产 造成 较大风 险， 基金 托管 人有 权要求 基金 管理 人对 该
风险的 消除 或防 范措 施进 行补充 和整 改， 并做 出书 面说明 。否 则， 基金 托管 人经事 先书 面告 知基 金
管理人 ，有 权拒 绝执 行其 有关指 令。 因拒 绝执 行该 指令造 成基 金财 产损 失的 ，基金 托管 人不 承担 任
何责任 ，并 有权 报告 中国 证监会 。 
6．基 金管 理人 应保 证基 金 投资的 受限 证券 登记 存管 在本基 金名 下， 并确 保证 基金托 管人 能够
正常查 询。 因基 金管 理人 原因产 生的 受限 证券 登记 存管问 题， 造成 基金 财产 的损失 或基 金托 管人 无
法安全 保管 基金 财产 的责 任与损 失， 由基 金管 理人 承担。 
7．如 果基 金管 理人 未按 照 本协议 的约 定向 基金 托管 人报送 相关 数据 或者 报送 了虚假 的数 据，
导致基 金托 管人 不能 履行 托管人 职责 的， 基金 管理 人应依 法承 担相 应法 律后 果。除 基金 托管 人未 能
依据基 金合 同及 本协 议履 行职责 外， 因投 资流 通受 限证券 产生 的损 失， 基金 托管人 按照 本协 议履 行
监督职 责后 不承 担上 述损 失。 
 
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（八） 基金 管理 人应 在基 金首次 投资 中期 票据 前， 与基金 托管 人签 署相 应的 风险控 制补 充协
议，并 按照 法律 法规 的规 定和补 充协 议的 约定 向基 金托管 人提 供经 基金 管理 人董事 会批 准的 有关 基
金投资 中期 票据 的投 资管 理制度 。 
（九） 基金 托管 人发 现基 金管理 人的 上述 事项 及投 资指令 或实 际投 资运 作中 违反法 律法 规和 基
金合同 的规 定， 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 限期纠 正。 基金 管理 人应 积极配 合和 协助 基金 托
管人的 监督 和核 查。 基金 管理人 收到 通知 后应 在下 一工作 日前 及时 核对 并以 书面形 式给 基金 托管 人
发出回 函， 就基 金托 管人 的疑义 进行 解释 或举 证， 说明违 规原 因及 纠正 期限 ，并保 证在 规定 期限 内
及时改 正。 在上 述规 定期 限内， 基金 托管 人有 权随 时对通 知事 项进 行复 查， 督促基 金管 理 人改 正。
基金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 基
金托管 人发 现基 金管 理人 依据交 易程 序已 经生 效的 投资指 令违 反法 律、 行政 法规和 其他 有关 规定 ，
或者违 反基 金合 同约 定的 ，应当 立即 通知 基金 管理 人，并 报告 中国 证监 会。 
（十） 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、基 金合 同和 本托管 协议 对基 金
业务执 行核 查。 对基 金托 管人发 出的 书面 提示 ，基 金管理 人应 在规 定时 间内 答复并 改正 ，或 就基 金
托管人 的疑 义进 行解 释或 举证； 对基 金托 管人 按照 法规要 求需 向中 国证 监会 报送基 金监 督报 告的 事
项，基 金管 理人 应积 极配 合提供 相关 数据 资料 和制 度等。 
（十 一）基金 托管人发 现基金 管理人有 重大违规 行为， 应及时报 告中国证 监会， 同时通知 基金
管理 人限期纠正 ，并将纠正结 果报告中国 证监会。基金 管理人无正 当理由，拒绝 、阻挠对方 根据本
协议 规定行使监 督权，或采取 拖延、欺诈 等手段妨碍对 方进行有效 监督，情节严 重或经基金 托管人
提出 警告仍不改 正的，基金托 管人应报告 中国证监会。 进行有效监 督，情节严重 或经基金托 管人提
出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 
三、 基金管理人对基 金托 管人的业务监督和核 查 
（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管人 安全 保
管基金 财产 、开 设基 金财 产的资 金账 户、 证券 账户 等投资 所需 账户 、复 核基 金管理 人计 算的 基金 资
产净值 和中融 一带 一路 份额 、一带 一路 A 份额 与一带 一路 B 份额 的基 金份 额净 值 、 根 据基 金管 理人
指令办 理清 算交 收、 相关 信息披 露和 监督 基金 投资 运作等 行为 。 
（二） 基金 管理 人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、未 对基 金财 产实 行分 账管理 、未 执行 或
无故延 迟执 行基 金管 理人 资金划 拨指 令、 泄露 基金 投资信 息等 违反 《基 金法 》、基金 合同 、本 协议
及其他 有关 规定 时， 应及 时以书 面形 式通 知基 金托 管人限 期纠 正。 基金 托管 人收 到通 知后 应及 时核
对并以 书面 形式 给基 金管 理人发 出回 函， 说明 违规 原因及 纠正 期限 ，并 保证 在规定 期限 内及 时改
正。在 上述 规定 期限 内， 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 ，督 促基 金托管 人改 正。 基金 托
管人应 积极 配合 基金 管理 人的核 查行 为， 包括 但不 限于： 提交 相关 资料 以供 基金管 理人 核查 托管 财
产的完 整性 和真 实性 ，在 规定时 间内 答复 基金 管理 人并改 正。 
（三 ）基金管 理人发现 基金托 管人有重 大违规行 为，应 及时报告 中国证监 会，同 时通知基 金托
管人 限期纠正， 并将纠正结果 报告中国证 监会。基金托 管人无正当 理由，拒绝、 阻挠对方根 据本协
 
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招募说明书 
议规 定行使监督 权，或采取拖 延、欺诈等 手段妨碍对方 进行有效监 督，情节严重 或经基金管 理人提
出警告 仍不 改正 的， 基金 管理人 应报 告中 国证 监会 。 
四、 基金财产的保管 
（一） 基 金财 产保 管的 原则 
1．基金 财产 应独 立于 基金管 理 人、 基金 托管 人的 固有 财 产。 
2．基金 托管 人应 安全 保管基 金 财产 。未 经基 金管 理人 依据 合法 程序 作出 的合 法合规 指 令， 基
金托管 人不 得自 行运 用、 处分、 分配 本基 金的 任何 资产。 
3．基金 托管 人按 照规 定开设 基 金财 产的 资金 账户 、证 券 账户 等投 资所 需账 户。 
4．基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5．基 金托 管人 按照 基 金合同 和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ，如 有特 殊情 况双 方可另 行协 商解
决。 
6．对 于因 为基 金投 资产 生 的应收 资产 ，应 由基 金管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日期 并通
知基金 托管 人， 到账 日基 金财产 没有 到达 基金 账户 的，基 金托 管人 应及 时通 知基金 管理 人采 取措 施
进行催 收。 由此 给基 金财 产造成 损失 的， 基金 管理 人应负 责向 有关 当事 人追 偿基金 财产 的损 失， 基
金托管 人对 此不 承担 任何 责任。 
7．除依 据法 律法 规和 基金合 同 的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1．基金 募集 期间 的资 金应存 于 基金 管 理人 在具 有托 管资格 的商 业银 行开 设的 基金认 购专 户。 
2．基 金募 集期 满或 基金 停 止募集 时， 募集 的基 金份 额总额 、基 金募 集金 额、 基金份 额持 有人
人数符 合《 基金 法》 、《 运作办 法》 等有 关规 定后 ，基金 管理 人应 将属 于基 金财产 的全 部资 金划 入
基金托 管人 开立 的基 金托 管资金 账户 ，同 时在 规定 时间内 ，聘 请具 有从 事证 券相关 业务 资格 的会 计
师事务 所进 行验 资， 出具 验资报 告。 出具 的验 资报 告由参 加验 资 的 2 名或 2 名以上 中国 注册 会计 师
签字方 为有 效。 
3．若 基金 募集 期限 届满 ， 未能达 到基 金合 同生 效的 条件， 由基 金管 理人 按规 定办理 退款 等事
宜，基 金托 管人 应提 供充 分协助 。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1．基金 托管 人应 负责 本基金 的 资金 账户 的开 设和 管理 。 
2．基 金托 管人 可以 本基 金 的名义 在其 营业 机构 开设 本基金 的资 金账 户， 并根 据基金 管理 人合
法合规 的指 令办 理资 金收 付。本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金托 管人 保管 和使 用。本 基金 的一 切货 币
收支活 动， 包括 但不 限于 投资、 支付 赎回 金额 、支 付基金 收益 、收 取申 购款 ，均需 通过 本基 金的 资
金账户 进行 。 
3．基 金托 管资 金账 户的 开 立和使 用， 限于 满足 开展 本基金 业务 的需 要。 基金 托管人 和基 金管
理人不 得假 借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银行 账户 ；亦不 得使 用基 金的 任何 账户 进行 本基 金业 务以
外的活 动。 
4．基金 托管 资金 账户 的开立 和 管理 应符 合相 关法 律法 规 的有 关规 定。 
 
108 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
5．在 符合 法律 法规 规定 的 条件下 ，基 金托 管人 可以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金资 产的
支付。 
（四） 基金 证券 账户 的开 立和管 理 
1．基 金托 管人 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司、 深圳 分公 司为 基金开 立基 金托
管人与 本基 金联 名的 证券 账户。 
2．基 金证 券账 户的 开立 和 使用， 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。基 金托 管人和 基金 管理
人不得 出借 或未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ，亦 不得 使用 基金 的任何 账户 进行 本基 金
业务以 外的 活动 。 
3．基 金托 管人 以自 身法 人 名义在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司开 立结 算备 付金账 户， 并代
表所托 管的 基金 完成 与中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 一级 法人 清算 工作 ，基金 管理 人应 予以 积
极协助 。结 算备 付金 的收 取按照 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 规定 执行 。 
4．基 金证 券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ，账 户资 产的 管理和 运用 由基
金管理 人负 责。 
5．在 本托 管协 议生 效日 之 后，本 基金 被允 许从 事其 他投资 品种 的投 资业 务， 涉及相 关账 户的
开设、 使用 的， 按有 关规 定开设 、使 用并 管理 ；若 无相关 规定 ，则 基金 托管 人应当 比照 并遵 守上 述
关于账 户开 设、 使用 的规 定。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ，基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 银行间 市场 登记 结算 机构 的有关 规定 ，在 银
行间市 场登 记结 算机 构开 立债券 托管 账户 ，持 有人 账户和 资金 结算 账户 ，并 代表基 金进 行银 行间 市
场债券 的结 算。 基金 管理 人和基 金托 管人 共同 代表 基金签 订全 国银 行间 债券 市场债 券回 购主 协议 。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1．因业 务发 展需 要而 开立的 其 他账 户， 可以 根据 法律 法 规和 基金 合同 的规 定， 在基 金管 理人
和基金 托管 人商 议后 开立 。新账 户按 有关 规则 使用 并管理 。 
2．法律 法规 等有 关规 定对相 关 账户 的开 立和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券、 银行 存 款开 户证 实书 等有 价凭 证由 基金 托管 人存放 于基 金托 管
人的保 管库 ，也 可存 入中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司、 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司上 海分 公
司/ 深圳 分公 司或 票据 营业 中心的 代保 管库 ，保 管凭 证由基 金托 管人 持有 。有 价凭证 的购 买和 转让 ，
由基金 管理 人和 基金 托管 人共同 办理 。基 金托 管人 对由基 金托 管人 以外 机构 实际有 效控 制的 资产 不
承担保 管责 任。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署， 由基 金管 理人 负责。 由基 金管 理人 代表 基金签 署的 、与 基
金财产 有关 的重 大合 同的 原件分 别由 基金 管理 人、 基金托 管人 保管 。除 本协 议另有 规定 外， 基金 管
理人代 表本 基金 签署 的与 基金财 产有 关的 重大 合同 包括但 不限 于基 金年 度审 计合同 、基 金信 息披 露
协议及 基金 投资 业务 中产 生的重 大合 同， 基金 管理 人应保 证基 金管 理人 和基 金托管 人至 少各 持有 一
 
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招募说明书 
份正本 的原 件。 基金 管理 人应在 重大 合同 签署 后及 时以加 密方 式将 重大 合同 传真给 基金 托管 人， 并
在 30 个 工作 日内 将正 本送 达基金 托管 人处 。重 大合 同的保 管期 限为 基金 合同 终 止后 15 年。 
五、 基金资产净值计 算和 会计核算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算及复核 程序 
1．基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值。 
本基金 按照 基金 合同 的约 定分别 计算 并公 告中 融一 带一路 份额 、一 带一 路 A 份 额 与一 带一路 B
份额的 基金 份额 净值 。中 融一带 一路 份额 、一 带一 路 A 份额 与一 带一 路 B 份额 的 基金 份额 净值 的计
算 均 保留 到小 数点后 3 位， 小 数点 后第 4 位四 舍五入 。 
基金管 理人 每工 作日 计算 基金资 产净 值及 各类 基金 份额的 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2．复核 程序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将各 类基金 份额 的基 金份 额净 值结果 发送 基金 托
管人， 经基 金托 管人 复核 无误后 ，由 基金 管理 人依 据基金 合同 和相 关法 律法 规的规 定对 外公 布。


 
（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 
1．估值 对象 
基金依 法拥 有的 股票 、债 券和银 行存 款本 息、 权证 、股指 期货 合约 、应 收款 项及其 他投 资等 资
产和负 债。 
2．估值 方法 
（1） 证 券交 易所 上市 的有价 证 券的 估值 
1）交 易所 上市 的有 价证 券 （包括 股票 、权 证等 ）， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市价 （收
盘价） 估值 ；估 值日 无交 易的， 且最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化或 证券发 行机 构未 发生 影
响证券 价格 的重 大事 件的 ，以最 近交 易日 的市 价（ 收盘价 ）估 值； 如最 近交 易日后 经济 环 境发 生了
重大变 化或 证券 发行 机构 发生影 响证 券价 格的 重大 事件的 ，可 参考 类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大
变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ； 
2） 交易 所上 市实 行净 价交易 的 债券 按估 值日 收盘 价或 第 三方 估值 机构 提供 的价 格 估值 ，估 值
日没有 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ，按 最近 交易 日的 收盘价 或第三 方估 值机
构提供 的价 格估 值。 如最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的， 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格； 
3）交 易所 上市 未实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价减去 债券 收盘 价中 所含 的债券 应收 利息
得到的 净价 进行 估值 ；估 值日没 有交 易的 ，且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化， 按最 近交 易
日债券 收盘 价减 去债 券收 盘价中 所含 的债 券应 收利 息得到 的净 价进 行估 值。 如最近 交易 日后 经济 环
境发生 了重 大变 化的 ，可 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 因素 ，调 整最近 交易 市价 ，确 定
公允价 格； 
 
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招募说明书 
4）交 易所 上市 不存 在活 跃 市场的 有价 证券 ，采 用估 值技术 确定 公允 价值 。交 易所上 市的 资产
支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值， 在估 值技 术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估
值。 
（2） 处于 未上 市期 间的 有 价证券 应区 分如 下情 况处 理： 
1）送 股、 转增 股、 配股 和 公开增 发的 新股 ，按 估值 日在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的估 值方
法估值 ；该 日无 交易 的， 以最近 一日 的市 价（ 收盘 价）估 值； 
2）首 次公 开发 行未 上市 的 股票、 债券 和权 证， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 估值 ； 
3）首 次公 开发 行有 明确 锁 定期的 股票 ，同 一股 票在 交易所 上市 后， 按交 易所 上市的 同一 股票
的估值 方法 估值 ；非 公开 发行有 明确 锁定 期的 股票 ，按监 管机 构或 行业 协会 有关规 定确 定公 允价
值。 
（3） 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术确 定公
允价 值。 
（4） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 
（5） 中国 金融 期货 交易 所 上市的 股指 期货 合约 ，一 般以估 值当 日结 算价 进行 估值， 估值 当日
无结算 价的 ，且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化的 ，采 用最 近交 易日 结算价 估值 。 
（6） 如有 确凿 证据 表明 按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值的 ，基 金管理 人可 根据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值。 
（7） 相关 法律 法规 以及 监 管部门 有强 制规 定的 ，从 其规定 。如 有新 增事 项， 按国家 最新 规定
估值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订明 的估 值方 法、 程序 及 相关 法律 法规
的规定 或者 未能 充分 维护 基金份 额持 有人 利益 时， 应立即 通知 对方 ，共 同查 明原因 ，双 方协 商解
决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的 基
金会计 责任 方由 基金 管理 人担任 ，因 此， 就与 本基 金有关 的会 计问 题， 如经 相关各 方在 平等 基础 上
充分讨 论后 ，仍 无法 达成 一致意 见的 ，按 照基 金管 理人对 基金 资产 净值 的计 算结果 对外 予以 公布 。 
3．特殊 情形 的处 理 
基金管 理人 、基 金托 管人 按估值 方法 的 第 6） 项进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基金 估值 错
误处理 。 
由于不可 抗 力原 因， 或由 于证券 、期 货交 易所 及登 记结算 公司 发送 的数据 错误 等 原因 ，基 金管
理人和 基金 托管 人虽 然已 经采取 必要 、适 当、 合理 的措施 进行 检查 ，但 未能 发现错 误的 ，由此 造成
的基金 资产 估值 错误 ，基 金管理 人和 基金 托管 人免 除赔偿 责任 。但 基 金管 理人 、 基金 托管 人应 当积
极采取 必要 的措 施消 除或 减轻由 此造 成的 影响 。 
（三） 基金 估值 错误 的处 理方式 
 
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1．当基 金份 额净 值小 数点后 3 位以 内（ 含第 3 位） 发生差 错时 ，视 为基 金份 额净值 错误 ；基
金份额 净值 出现 错误 时， 基金管 理人 应当 立即 予以 纠正， 通报 基金 托管 人， 并采取 合理 的措 施防 止
损失进 一步 扩大 ；错 误偏 差达 到基 金份 额净 值的 0.25% 时， 基金 管理 人应 当通 报基金 托管 人并 报中
国证监 会备 案；错 误偏 差达 到 基金 份额 净值的 0.50% 时， 基金 管理 人应 当公 告；当 发生 净值 计算 错
误时， 由基 金管 理人 负责 处理， 由此 给基 金份 额持 有人和 基金 造成 损失 的， 应由基 金管 理人 先行 赔
付，基 金管 理人 按差 错情 形，有 权向 其他 当事 人追 偿。 
2．当 基金 份额 净值 计算 差 错给基 金和 基金 份额 持有 人造成 损失 需要 进行 赔偿 时，基 金管 理人
和基金 托管 人应 根据 实际 情况界 定双 方承 担的 责任 ，经确 认后 按以 下条 款进 行赔偿 ： 
（1） 本 基金 的基 金会 计责任 方 由基 金管 理人 担任 ， 与本基 金有 关的 会计 问题 ，如经 双方 在平
等基础 上充 分讨 论后 ，尚不 能 达成 一致 时， 按基 金管理人 的 建议 执行 ，如 果由 此 给基 金份 额持 有人
和基金 财产 造成 了损 失， 由基金 管理 人负 责赔 付。 
（2） 若基 金管 理人 计算 的 基金份 额净 值已 由基 金托 管人复 核确 认后 公告 ，而 且基金 托管 人未
对计算 过程 提出 疑义 或要 求基金 管理 人书 面说 明， 基金份 额净 值出 错且 造成 基金份 额持 有人 损失
的，应 根据 法律 法规 的规 定对投 资者 或基 金支 付赔 偿金， 就实 际向 投资 者或 基金支 付的 赔偿 金额 ，
基金管 理人 与基 金托 管人 按照管 理费 和托 管费 的比 例各自 承担 相应 的责 任。 
（3） 如 基金 管理 人和 基金托 管 人对 基金 份额 净 值的 计算结 果， 虽然 多次 重新 计算和 核对 ，尚
不能达 成一 致时 ，为 避免 不能按 时公 布基 金份 额净 值的情 形， 以基 金管 理人 的计算 结果 对外 公布 ，
如果由 此给 基金 份额 持有 人和基 金造 成了 损失 ，由 基金管 理人 负责 赔付 。 
（4） 由于 基金 管理 人提 供 的信息 错误 （包 括但 不限 于基金 申购 或赎 回金 额等 ），进 而导 致基
金份额 净值 计算 错误 而引 起的基 金份 额持 有人 和基 金财产 的损 失， 由基 金管 理人负 责赔 付。 
3．基 金管 理人 和基 金托 管 人由于 各自 技术 系统 设置 而产生 的净 值计 算尾 差， 以基金 管理 人计
算结果 为准 。 
4．前述 内容 如法 律法 规或者 监 管部 门另 有规 定的 ，从 其 规定 。如 果 行业 另有 通行做 法， 双方
当事人 应本 着平 等和 保护 基金份 额持 有人 利益 的原 则进行 协商 。 
（四） 暂 停估 值的 情形 
1．基金 投资 所涉 及的 证券/ 期货交 易市 场遇 法定 节假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时； 
2．因不 可抗 力或 其它 情形致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时； 
3．中国 证监 会和 基金 合同认定的 其他 情形 。 
（五） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
（六） 基 金账 册的 建立 
基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人、 基金 托管人 分别 独立 地
设置、 记录 和保 管本 基金 的全套 账册 。若 基金 管理 人和基 金托 管人 对会 计处 理方法 存在 分歧 ，应 以
基金管 理人 的处 理方 法为 准。若 当日 核对 不符 ，暂 时无法 查找 到错 账的 原因 而影响 到基 金资 产净 值
的计算 和公 告的 ，以 基金 管理人 的账 册为 准。 
 
112 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
























































































































































招募说明书 
（七） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 
1．财务 报表 的编 制 
基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ，基 金托 管人 复核 。 
2．报表 复核 
基金托 管人 在收 到基 金管 理人编 制的 基金 财务 报表 后，进 行独 立的 复核 。核 对不符 时， 应及 时
通知基 金管 理人 共同 查出 原因， 进行 调整 ，直 至双 方数据 完全 一致 。 
3．财务 报表 的编 制与 复核时 间 安排 
（1） 报 表的 编制 
基金管 理人 应当 在每 月结 束后 5 个工 作日 内完 成月度 报 表的 编制 ；在 每个 季度 结 束之 日起 15
个工作 日内 完成 基金 季度 报告的 编制 ；在 上半 年结 束之日 起 60 日内 完成 基金 半年度 报告 的编 制；
在每年 结束 之日 起 90 日内 完成基 金年 度报 告的 编制 。基金 年度 报告 的财 务会 计报告 应当 经过 审
计。基金 合同 生 效不 足两 个月的 ，基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告或 者年 度报
告。 
（2） 报 表的 复核 
基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程
中， 发现双方的 报表存在不符 时，基金管 理人和基金托 管人应共同 查明原因，进 行调整，调 整以国
家有关 规定 为准 。 
基金管 理人 应留 足充 分的 时间， 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。 
（八 ）基金管 理人应在 编制季 度报告、 半年度报 告或者 年度报告 之前及时 向基金 托管人提 供基
金业绩 比较 基准 的基 础数 据和编 制结 果。 
六、基金份额持有人 名册 的 登记与保管 
本 基金的 基金管 理人和 基金 托管人 须分别 妥善保 管的 基金份 额持有 人名册 ，包 括基金 合同生 效
日 、基金合 同终止日 、基金 权益登记 日、基金 份额持 有人大会 权益登记 日、每 年6 月30 日、12 月31
日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份
额。 
基 金份额 持有人 名册由 登记 机构编 制，由 基金管 理人 审核并 提交基 金托管 人保 管。基 金托管 人
有权 要求基金管 理人提供任意 一个交易日 或全部交易日 的基金份额 持有人名册， 基金管理人 应及时
提供， 不得 拖延 或拒 绝提 供。 
基金 管理人应 及时向基 金托管 人提交基 金份额持 有人名 册。每年6月30 日和12 月31 日的基金 份额
持有 人名册应于 下月前十个工 作日内提交 ；基金合同生 效日、基金 合同终止日等 涉及到基金 重要事
项日期 的基 金份 额持 有人 名册应 于发 生日 后十 个工 作日内 提交 。 
基金 管理人和 基金托管 人应妥 善保管基 金份额持 有人名 册，保存 期限为15 年。基 金托管人 不得
将所 保管的基金 份额持有人名 册用于基金 托管业务以外 的其他用途 ，并应遵守保 密义务。若 基金管
理人 或基金托管 人由于自身原 因无法妥善 保管基金份额 持有人名册 ，应按有关法 规规定各自 承担相
应的责 任。 
 
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七、 争议解决方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ，双 方当 事人 应通 过协商 、调 解解 决， 协商 、调解 不能 解决
的，任 何一 方均 有权 将争 议提交 中国 国际 经济 贸易 仲裁委 员会 ，仲 裁地 点为 北京市 ，按 照中 国国 际
经济贸 易仲 裁委 员会 届时 有效的 仲裁 规则 进行 仲裁 。仲裁 裁决 是终 局的 ，对 当事人 均有 约束 力。除
非仲 裁裁 决另 有规 定， 仲裁 费 用由 败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责， 各自 继续 忠实、 勤勉 、尽 责
地履行 基金 合同 和本 托管 协议规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
本协议 适用 于中 华人 民共 和国法 律并 从其 解释 。 
八、 托管协议的变更 、终 止与基金财产的清算 
（一） 托 管协 议的 变更 程序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致， 可以 对协 议进 行修 改。修 改后 的新 协议 ，其 内容不 得与 基 金合
同的规 定有 任何 冲突 。基 金托管 协议 的变 更报 中国 证监会 备案 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1．基金 合同 终止 ； 
2．基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3．基金 管理 人解 散、 依法被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4．发生 法律 法规 或基 金合同 规定 的终 止事 项。 
（三） 基 金财 产的 清算 
1．基金 财产 清算 小组 
（1） 自 出现 基金 合同 终止事 由 之日起 30 个 工作 日内 成立基 金财 产清 算组 ，基 金财产 清算 组在
中国证 监会 的监 督下 进行 基金清 算。 
（2） 基金 财产 清算 小组 成 员由基 金管 理人 、基 金托 管人、 具有 从事 证券 相关 业务资 格的 注册
会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金财产 清算 小组 可以 聘用 必要的 工作 人员 。 
（3） 在基 金财 产清 算过 程 中，基 金管 理人 和基 金托 管人应 各自 履行 职责 ，继 续忠实 、勤 勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
（4） 基金 清算 小组 负责 基 金财产 的保 管、 清理 、估 价、变 现和 分配 。基 金清 算小组 可以 依法
进行必 要的 民事 活动 。 
2．基金 财产 清算 程序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和基 金合 同的 有关 规定对 基金 财产 进行 清算 。基金 财产 清算 程
序主要 包括 ： 
（1） 基金 合同 终 止后 ，发布 基 金财 产清 算公 告； 
（2） 基金 合同 终止 情形 出 现时， 由基 金财 产清 算组 统一接 管基 金； 
（3） 对 基金 财产 和债 权债务 进行 清理 和确 认； 
（4） 对 基金 财产 进行 估值和 变 现； 
（5） 聘 请会 计师 事务 所对清 算 报告 进行 审计 ； 
 
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（6） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 ； 
（7） 将基 金财 产清 算结 果 报中国 证监 会备 案； 
（8） 公 布基 金财 产清 算结果 ； 
（9） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
基金财 产清算 的期 限为 6 个月。 
3．清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用， 清算费 用由 基金 财
产清算 组优 先从 基金 财产 中支付 。 
4．基金 财产 按下 列顺 序清偿 ： 
（1） 支 付清 算费 用； 
（2） 交 纳所 欠税 款； 
（3） 清 偿基 金债 务； 
（4） 根据 基金 合同 终 止日 中融 一带 一路 份 额、 一带 一路 A 份额 与一带 一路 B 份 额各 自的 基金
份额净 值分 别计 算中融 一带 一 路 份 额、 一带 一路 A 份额与 一 带一路 B 份额 三类 份 额各 自的 应计 分配
比例， 在此 基础 上， 在中融 一带 一路 份 额、 一带 一路 A 份额 与一带 一路 B 份额 各 自类 别内 按其 基金
份额持 有人 持有 的该 类别 基金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款 1 ）－3 ）项规 定清 偿前 ，不 得分 配给基 金份 额持 有人 。 
经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ，在 本基 金的 一带 一路 A 份 额、 一带 一路 B 份额终 止运 作后 ，
如果本 基金 进行 基金 财产 清算， 则依 据基 金财 产清 算的分 配方 案， 将基 金财 产清算 后的 全部 剩余 资
产扣除 基金 财产 清算 费用 、交纳 所欠 税款 并清 偿基 金债务 后， 按基 金份 额持 有人持 有的 基金 份额 比
例进行 分配 。 
5．基金 财产 清算 的公 告 
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终止 并报 中国 证监 会备 案后 5 个工 作日 内由 基 金财产 清算 组公
告；清 算过 程中 的有 关重 大事项 须及 时公 告； 基金 财产清 算结 果经 会计 师事 务所审 计， 律师 事务 所
出具法 律意 见书 后， 由基 金财产 清算 组报 中国 证监 会备案 并公 告。 
6．基金 财产 清算 账册 及文件 的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
中融基 金管 理有 限公 司 
2015 年 4 月





 










 
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