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上证主要消 费交易型开 放式指数 
发起式证券 投资基金 
招募说明书 （更新） 
 
2015 年 第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：华夏基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
 
重要提示 
上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资 基金（以下简称“ 本基金” ） 经中国证监会2012
年9月13 日证 监许 可[2012]1221号文 核准 募集 。本基 金 基金合 同于2013 年3 月28 日 正式生 效。 
基 金 管理 人保 证本 招募 说明 书 的内 容真 实、 准 确、 完 整。 本招 募说 明书 经中国 证 监会 核准， 但中 国
证监会 对本基 金募集 的核 准， 并 不表 明其 对本基 金的 价 值和 收益 做出 实质 性判 断 或保 证， 也不 表明投资
于本 基金 没有 风险 。 
本基金 为发 起式 基金 ， 在 基金募 集时 ， 基 金管 理人 股东将 运用 其自有 资金 认购 本 基金 的金 额不 低于
1000万元 ，认 购的 基金 份额 持 有期 限不 低于 三年 。基 金 管理 人股 东认 购的 基金 份 额持 有期 限满 三年后，
基 金 管理 人股 东将 根据 自身 情 况决 定是 否继 续持 有， 届 时， 基金 管理 人股 东有 可 能赎 回其 认购 的本基金
份额。另外，在基金合同 生效之日起三年后的对应 日，如果本基金的资产规 模低于2亿元，基金合同将
自动终 止， 投资 者将 面临 基金合 同可 能终 止的 不确 定性风 险。 基金 管理 人股 东的认 购行 为并不 表明其对
本基金 的价 值和 收益 作出 实质性 判断 或保 证， 也不 表明投 资于 本基 金没 有风 险。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者根 据所 持有 的基 金
份 额 享受 基金 收益， 同时承 担 相应 的投 资风 险。 本基 金 投资 中的 风险 包括： 因 整 体政 治、 经 济、 社会等
环境因 素对 证券 市场 价格 产生影 响而 形成 的系 统性 风险， 个别 证券 特有 的非 系统性 风险 ， 基 金管 理 人 在
基金管 理实 施过 程中 产生 的管理 风险 ， 某 一基 金的 特定风 险等 。 本 基金 是 股票 基 金， 风险 和收 益高 于混
合基金 、 债 券基 金与 货币 市场基 金。 基金 主要 投资 于标的 指数 成份 股及 备选 成份股 ， 在股 票基 金中 属于
较高 风险、 较 高 收益 的产品 。 投 资有 风险， 投 资者 在投资 本 基金 之前， 请仔细 阅 读本 基金 的招 募说 明书
和基金 合同 ， 全 面认 识基 金的风 险收 益特 征和 产品 特性， 并充 分考 虑自 身的 风险承 受能 力， 理性 判断 市
场，谨 慎做 出投 资决 策。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 基金 一定 盈
利，也 不保 证最 低收 益。 
本招募说明书所载内容截止日为2015年3月28日，有 关财务数据和净值表现数 据截止日为2014年12
月31日 。 （本 招募 说明 书中的 财 务资 料未 经审 计） 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
 
目录 
一、绪 言


....................................................................................................................................................... 1
二、释 义


....................................................................................................................................................... 1
三、基 金管 理人


........................................................................................................................................... 4
四、基 金托 管人


......................................................................................................................................... 11
五、相 关服 务机 构


..................................................................................................................................... 15
六、基 金的 募集


......................................................................................................................................... 21
七、基 金合 同的 生效


................................................................................................................................. 21
八、基 金份 额的 交易


................................................................................................................................. 22
九、基 金份 额的 申购 与赎 回


..................................................................................................................... 23
十、基 金的 投资


......................................................................................................................................... 30
十一、 基金 的业 绩


..................................................................................................................................... 37
十二、 基金 的财 产


..................................................................................................................................... 37
十三、 基金 资产 的估 值


............................................................................................................................. 38
十四、 基金 的收 益与 分配


......................................................................................................................... 42
十五、 基金 的费 用与 税收


......................................................................................................................... 43
十六、 基金 的会 计与 审计


......................................................................................................................... 45
十七、基 金的 信息 披露


............................................................................................................................. 46
十八、 风险 揭示


......................................................................................................................................... 49
十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算


................................................................................. 52
二十、 基金 合同 的内 容摘 要


..................................................................................................................... 54
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要


......................................................................................................... 66
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务


......................................................................................................... 76
二十三 、其 他应 披露 事项


......................................................................................................................... 77
二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式


..................................................................................................... 77
二十五 、备 查文 件


..................................................................................................................................... 78
 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
1 
一、绪言 
《上证 主要 消费 交易 型开 放式指 数发起 式证 券投 资基 金 招募 说明 书（更 新） 》 （以下 简称“本招募
说明书” ） 依据 《中 华人民 共 和国 证券 投资 基金 法》 （以 下 简称“ 《 基金 法》”） 、 《 证券 投资 基金 销售
管理办 法》 （以下 简称“ 《 销售办 法》”） 、 《证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 （以下简 称“ 《运 作办 法》”） 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 （ 以下 简称“ 《 信息披 露办 法》”） 及其他 有 关规 定以 及 《上证 主
要消费 交易 型开 放式 指数 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》 （以下 简称“ 基金 合同” ）编写 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏，并 对其 真实 性 、
准确性 、完 整性 承担 法律 责任。 本 基金 是根 据本 招募 说 明书 所载 明的 资料 申请 募 集的 。基 金管 理人没
有委托 或授 权任 何其 他人 提供未 在本 招募 说明 书中 载明的 信息 ，或 对本 招募 说明书 作任 何解 释或 者 说
明。 
本招募 说明 书根 据本基 金的基金 合同 编写 ，并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金 当事 人 之
间权利 、义 务的 法律 文件 。基金 投资 者自 依基 金合 同取得 基金 份额 ，即 成为 基金份 额持 有人 和基 金 合
同的当 事人 ， 其 持有 基金 份额的 行为 本身 即表 明其 对基金 合同 的承 认和 接受 ， 并按 照 《 基金 法》 、 基 金
合同及 其他 有关 规定 享有 权利、 承担 义务 。基 金投 资者欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义务 ，应 详 细
查阅基 金合 同。 
二、释义 
本招募 说明 书中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
基金或 本基 金： 指上证 主要 消费 交易 型开 放式指 数发起 式证 券投 资基 金 。 
交 易 型开 放式 指数 基金： 指 《上 海证 券交 易所 交易型 开 放式 指数 基金 业务 实施 细 则》 定 义的“ 交 易型开
放式指 数基 金” 。 
基金管 理人 ： 指华夏 基金 管理 有限 公司 。 
基金托 管人 ： 指中国 建设 银行 股份 有限 公司。 
基金合 同： 指 《上 证主 要消 费交 易型开 放 式指 数发起 式证 券投 资基金 基 金合 同》 及 对基金
合同的 任何 有效 修订 和补 充。 
托管协 议： 指基金 管理 人与 基金 托管 人就本 基金 签订 之 《上 证主 要消费 交易 型开 放式 指数
发起式 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补 充。 
招募说 明书 ： 指 《上 证主 要消 费交 易型开 放 式指 数发起 式证 券投 资基金 招 募说 明书》 及其定上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
2 
期的更 新。 
基金份 额发 售公 告： 指 《上 证主 要消 费交 易型 开放 式 指数 发起 式证 券投 资基 金 基金 份额 发售 公告 》 。 
法律法 规： 指中国 现行 有效 并公 布实 施的法 律、 行政 法规、 规 范性文 件、 司法 解释、 行 政
规章以 及其 他对 基金 合同 当事人 有约 束力 的决 定、 决议、 通知 等。 
《基金 法》 ： 
指《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》及 颁布 机关 对其不 时做 出的 修订 。 
《销售 办法 》 ： 
指《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 。 
《信息 披露办 法》 ： 指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布、 同年 7 月 1 日实施 的《 证券 投资 基金 信
息披露 管理 办法 》及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 。 
《运作 办法 》 ： 
指《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 。 
《证券 法》 ： 指《中 华人 民共 和国 证券 法》及 颁布 机关 对其 不时 作出的 修订 。 
业务规 则： 指上海 证券 交易 所发 布实 施的 《上 海证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实
施细则》 、中国证 券登记结 算有限责任公司发布实施 的《中国证券登记结算有
限责任 公司 关于 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 基金 登记结 算业 务实 施细 则 》 及
上 海证券交 易所、 中国证券 登记结算 有限责 任公司发 布的其他 相关规 则和规
定。 
中国证 监会 ： 指中国 证券 监督 管理 委员 会。 
银行业 监督 管理 机构 ： 
指中国 人民 银行 和/ 或 中国 银行业 监督 管理 委员 会。 
基金合 同当 事人 ： 指 受 基金 合同 约束， 根据基 金 合同 享有 权利 并承 担义 务 的法 律主 体， 包 括基金
管理人 、基 金托 管人 和基 金份额 持有 人。 
个人投 资者 ： 指依据 有关 法律 法规 规定 可投资 于证 券投 资基 金的 自然人 。 
机构投 资者 ： 指依法 可以 投资 开放 式证 券投资 基金 的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法 注册 登记
并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、 事业 法人、 社会 团体 或
其他组 织。 
合格境 外机 构投 资者 ： 指 符合现实 有效的 相关法律 法规规定 可以投 资于中国 境内证券 市场的 中国境
外的机 构投 资者 。 
投资者 ： 指 个 人投 资者、 机构 投资者 、 合 格境 外机 构投 资者以 及 法律 法规 或中 国证 监会
允许购 买证 券投 资基 金的 其他投 资者 的合 称。 
基金份 额持 有人 ： 指依基 金合 同和 招募 说明 书合法 取得 基金 份额 的投 资者。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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基金销 售业 务： 指基金 管理 人或 代销 机构 宣传推 介基 金 ， 发 售基 金份 额， 办理 基金 份额 的申 购、
赎回等 业务 。 
销售机 构： 指直销 机构 和代 销机 构。 
直销机 构： 指华夏 基金 管理 有限 公司 。 
代销机 构： 指发售 代理 机构 和/ 或 申购 赎回代 理机 构。 
发售代 理机 构： 指基金 管理 人指 定的 代理 本基金 发售 业务 的机 构。 
申购赎 回代 理机 构： 指基金 管理 人指 定的 代理 本基金 申购 、赎 回业 务的 机构。 
基金销 售网 点： 指直销 机构 的直 销中 心及 代销机 构的 代销 网点 。 
登记结 算业 务： 指根据 《 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开放 式基
金登记 结算 业务 实施 细则 》定义 的基 金份 额的 登记 、托管 和结 算业 务。 
登记结 算机 构： 指办理 登记 结算 业务 的机 构。 基金 的登 记结 算机 构为 中国证 券登 记结 算有 限责
任公司 。 
基金合 同生 效日 ： 指基金 募集 达到 法律 法规 规定及 基金 合同 规定 的条 件， 基金 管理 人向 中国 证监
会办理 基金 备案 手续 完毕 ，并获 得中 国证 监会 书面 确认的 日期 。 
基金合 同终 止日 ： 指 基 金合 同规 定的 基金 合同 终 止事 由出 现后， 基金财 产 清算 完毕， 清算 结果报
中国证 监会 备案 并予 以公 告的日 期。 
基金募 集期 ： 指自基 金份 额发 售之 日起 至发售 结束 之日 止的 期间 ，最长 不得 超 过 3 个月 。 
存续期 ： 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 。 
工作日 ： 指上海 证券 交易 所的 正常 交易日 。 
T 日： 指销售 机构 在规 定时 间受 理投资 者申 购、 赎回 或其 他业务 有效 申请 的工 作 日 。 
T+n 日： 指自 T 日 后第 n 个工 作日（不 包含 T 日 ） 。 
开放日 ： 指为投 资者 办理 基金 份额 申购、 赎回 或其 他业 务的 工作日 。 
开放时 间： 指开放 日基 金接 受申 购、 赎回或 其他 交易 的时 间段 。 
认购： 指在基 金募 集期 内 ， 投 资者 根据基 金合 同和 招募 说明 书的规 定申 请购 买基 金份
额的行 为。 
申购： 指基金 合同 生效 后 ， 投 资者 根据基 金合 同和 招募 说明 书的规 定申 请购 买基 金份
额的行 为。 
赎回： 指基金 合同 生效 后 ， 基 金份 额持有 人按 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 条件 要求
基金管 理人 购回 基金 份额 的行为 。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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申购赎 回清 单： 指由基 金管 理人 编制 的用 以公告 申购 对价 、赎 回对 价等信 息的 文件 。 
申购对 价： 指投资 者申 购基 金份 额时 ，按基 金合 同和 招募 说明 书规定 应交 付的 组合 证券 、
现金替 代、 现金 差额 和/ 或 其他对 价。 
赎回对 价： 指投资 者赎 回基 金份 额时 ， 基金管 理人 按基 金合 同和 招募说 明书 规定 应交 付给
赎回人 的组 合证 券、 现金 替代、 现金 差额 和/ 或 其他 对价。 
标的指 数： 指上证 主要 消费 行业 指数 及其未 来可 能发 生的 变更 ， 或基金 管理 人根 据需 要更
换的其 他指 数。 
最小申 购、 赎回 单位 ： 指 基 金申 购份 额、 赎 回份额 的 最低 数量， 投资 者申购 、 赎 回的 基金 份额 应为最
小申购 、赎 回单 位的 整数 倍。 
元： 指人民 币元 。 
基金收 益： 指 基 金投 资所 得红 利、 股息 、 债 券利 息、 买卖 证券价 差、 银行 存款 利息 、 已实
现的其 他合 法收 入及 因运 用基金 财产 带来 的成 本和 费用的 节约 。 
基金资 产总 值： 指基金 拥有 的各 类有 价证 券、 银行 存款 本息 、 基 金应 收申购 款及 其他 资产 的价
值总和 。 
基金资 产净 值： 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值。 
基金份 额净 值： 指计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日基 金份 额总 数。 
基金资 产估 值： 指计算 评估 基金 资产 和负 债的价 值 ， 以 确定 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 的过
程。 
指定媒 体： 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊 、互 联网网 站及 其他 媒体 。 
不可抗 力： 指基金 合同 当事 人无 法预 见、 无法 抗拒 、 无 法避 免且 在基金 合同 由基 金管 理人 、
基金托 管人 签署 之日 后发 生的 ， 使 基金 合同 当事 人无 法全部 或部 分履 行基 金合
同的任 何事 件， 包括 但不 限于洪 水、 地震 及其 他自 然灾害 、 战 争、 骚乱、 火灾 、
政 府 征用、 没收 、 恐 怖袭击 、 传 染病 传播 、 法 律法规 变 化、 突 发停 电或 其他突
发事件 、证 券交 易所 非正 常暂停 或停 止交 易。 
三、基金管理人 
（一） 基 金管 理人 概况 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 12 层 
设立日 期：1998 年 4 月 9 日 
法定代 表人 ：杨 明辉 
联系人 ：崔 雁巍 
客户服 务电 话：400-818-6666 
传真：010-63136700 
华夏基 金管 理有 限公 司注 册资本 为 23800 万元 ，公 司股权 结构 如下 ： 
持股单位 持股占总股本比例 
中信证 券股 份有 限公 司 62.2% 
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 10% 
POWER CORPORATION OF CANADA 10% 
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司 10% 
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 7.8% 
合计 100% 
（二） 主要 人员 情况 
1、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况 
杨明辉 先生 ： 董 事长、 代 总经理 、 党 委书 记， 中 信 证券股 份有 限公 司党 委委 员， 硕 士， 高 级经 济师。
兼 任 华夏 资本 管理 有限 公司 董 事长。 曾任 中信 证券公 司 董事、 襄理 、 副 总经理 ， 中 信控 股公 司董 事、 常
务 副 总裁， 中国 建银 投资证 券 有限 责任 公司 党委 副书 记、 执行 董事、 总裁， 兼 任 信诚 基金 管理 有限 公司
董事长 等。 
杨 一 夫先 生： 董 事， 硕 士。 现任 鲍尔 太平 有限 公司总 裁， 负责 总部 加拿 大鲍尔 公 司在 中国 的投 资活
动 ， 兼 任三 川能 源开 发有限 公 司董 事、 中 国投 资协会 常 务理 事。 曾 任国 际金融 公 司 （世 界银 行组 织成员 ）
驻中国 的首 席代 表等 。 
胡祖六 先生 ：董 事， 博士 ，教授 。现 任春 华资 本集 团主席 。曾 任国 际货 币基 金组织 高级 经济 学家 ，
达沃斯 世界 经济 论坛 首席 经济学 家， 高盛 集团 大中 华区主 席、 合伙 人、 董事 总经理 。 
徐 刚 先生： 董事， 博士 ， 经 济 师。 现 任中 信证 券股份 有 限公 司执 行委 员会 委员 、 董 事总 经理、 经纪
业务发展与管理委员会主 任委员、研究部行政负责 人，兼任中信证券（山东 ） 、中信期货、前海股权交
易中心 、 青 岛蓝 海股 权交 易中心 、 厦 门两 岸股 权交 易中心 等公 司董 事。 曾任 中国地 质机 械仪 器工 业总 公
司干部 ， 曾任 职于 中信 证 券股份 有限 公司 研究 咨询 部、 资产 管理 部、 金 融产品 开 发小 组、 金 融组 、 研究
部、股 票销 售交 易部 ，担 任经理 、高 级经 理、 部门 副总经 理、 部门 总经 理、 部门行 政负 责人 等职 务。 
葛 小 波先 生： 董 事， 硕士。 现任 中信 证券 股份 有限公 司 执行 委员 会委 员、 董事 总 经理、 计划 财务 部上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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行政负 责人 ， 兼 任华 夏资 本管理 有限 公司 董事 。 曾 任中信 证券 股份 有限 公司 投资银 行部 高级 经理 、 上 市
部副主 任、 风险 控制 部执 行总经 理、 交易 部（ 现交 易与衍 生产 品业 务部 ）行 政负责 人。 
朱 武 祥先 生： 独 立董 事， 博 士， 教授。 现任 清华 大学 经 济管 理学 院金 融系 教授 、 博 士生 导师， 兼任
北京建 设（ 香港 上市 ）及 华夏幸 福基 业、 中海 油海 洋工程 、荣 信三 家内 地上 市公司 的独 立董 事。 
贾 建 平先 生： 独 立董 事， 大 学 本科， 高级 经济 师。 现 已 退休。 兼任 东莞 银行独 立 董事。 曾任 职于 北
京工艺 品进 出口 公司 、 美 国纽约 中国 物产 有限 公司 （外派 工作） ， 曾担 任中 国 银行信 托咨 询公 司副 处长 、
处长， 中国 银行 卢森 堡公 司副总 经理 ， 中 国银 行意 大利代 表处 首席 代表 ， 中 银集团 投资 管理 公司 副董 事
长 、 总 经理 ， 中 国银 行重组 上 市办 公室、 董事 会秘书 办 公室、 上市 办公 室总经 理， 中银 基金 管理 有限公
司董事 长。 
谢 德 仁先 生： 独 立董 事， 博 士， 教授。 现任 清华 大学 经 济管 理学 院会 计学 教授 、 博 士生 导师， 兼任
同方环境股份有限公司、 北京双杰电气股份有限公 司、博彦科技股份有限公 司（上市公司） 、 朗新科技
股份有 限公 司独 立董 事， 中国会 计学 会第 八届 理事 会理事 ， 中 国会 计学 会财 务成本 分会 第八 届理 事 会 副
会长。 曾任 清华 大学 经济 管理学 院会 计学 讲师 、副 教授。 
张 霄 岭先 生： 副 总经 理， 博 士。 现兼 任上 海高 级金融 学 院客 座教 授、 清 华大学 五 道口 金融 学院 特聘
教 授。 曾任 中国 技术 进出口 总 公司 项目 经理、 美国联 邦 储备 委员 会 （华 盛顿总 部） 经济 学家 、 摩 根士丹
利（纽 约总 部） 信用 衍生 品交易 模型 风险 主管 、中 国银监 会银 行监 管三 部副 主任等 。 
刘 义 先生： 副总 经理， 硕士 。 现 任华 夏基 金管 理有限 公 司党 委委 员。 曾 任中国 人 民银 行总 行计 划资
金司副主任科员、主任科 员，中国农业发展银行总 行信息电脑部信息综合处 副处长（主持工作 ） ，华夏
基金管 理有 限公 司监 事、 党办主 任、 养老 金业 务总 监等。 
阳 琨 先生： 副总 经理、 投资总 监， 硕士。 曾任 中 国对 外 经济贸 易信 托投 资有 限公 司财务 部部 门经 理，
宝 盈 基金 管理 有限 公司 基金 经 理助 理， 益民 基金 管理 有 限公 司投 资部 部门 经理 ， 华夏 基金 管理 有限公司
股票投 资部 副总 经理 等。 
李一梅 女士 ：副 总经 理， 硕士。 曾任 基金 营销 部总 经理、 营销 总监 、市 场总 监等。 
汤晓东 先生 ：督 察长 ，硕 士。曾 任职 于摩 根大 通、 荷兰银 行、 苏格 兰皇 家银 行、中 国证 监会 等。 
李红源 先生 ：监 事长 ，硕 士，研 究员 级高 级工 程师 。现任 南方 工业 资产 管理 有限责 任公 司总 经理 。
曾任中 国北 方光 学电 子总 公司信 息部 职员 ， 中国 兵 器工业 总公 司教 育局 职员 、 主 任科 员、 规划 处副 处长 、
计划处 处长 ， 中 国兵 器装 备集团 公司 发展 计划 部副 主任、 经济 运营 部副 主任 、 资本 运营 部巡 视员 兼副 主
任。 
吕 翔 先生： 监事， 学士。 现 任 中信 证券 股份 有限 公司 投 资管 理部 执行 总经 理。 曾任 国家 劳动 部综 合
计划与 工资 司副 主任 科员 ，中信 证券 股份 有限 公司 人力资 源管 理部 执行 总经 理。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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张 伟 先生： 监事， 硕士 ， 高 级 工程 师。 现 任山 东高速 投 资控 股有 限公 司党 委书 记、 副总 经理， 兼任
山东渤 海轮 渡股 份有 限公 司董事 。 曾 任山 东省 济青 公路工 程建 设指 挥部 办公 室财务 科职 员， 济青 高 速 公
路管理 局经 营财 务处 副主 任科员 ， 山 东基 建股 份有 限 公司计 划财 务部 经理 ， 山 东 高速股 份有 限公 司董 事、
党委委 员、 总会 计师 。 
汪贵华 女士 ： 监事 ， 博士 。 现任华 夏基 金管 理有 限公 司董事 总经 理 。 曾 任财 政 部科研 所助 理研 究员 、
中关村 证券 股份 有限 公司 计划资 金部 总经 理、 华夏 基金管 理有 限公 司财 务总 监等。 
李 彬 女士： 监事， 硕士。 现 任 华夏 基金 管理 有限 公司 法 律监 察部 总监。 曾任中 信 证券 股份 有限 公司
基金管 理部 项目 经理 、 中 信基金管 理有 限责 任公 司监 察 稽核 部高 级副 总裁 、 华 夏 基金 管理 有限 公司法律
监察部 副总 经理 等。 
宁晨新 先生 ： 监事 ， 博 士 ， 高 级编 辑。 现任 华夏 基 金管理 有限 公司 办公 室总 监。 曾任 中国 证券 报社
记者、 编辑 、办 公室 主任 、副总 编辑 ，中 国政 法大 学讲师 。 
2、本基 金基 金经 理 
王路先 生， 博士。 曾任 美 国纽约 德意 志资 产管 理公 司基金 经理 及定 量股 票研 究负责 人、 美国 纽约 法
兴银行 组合 经理、 大成 基 金国际 业务 部副 总监 等。2008年11 月 加入 华夏 基金 管 理有限 公司， 曾任 数量 投
资部总 经理 等， 现任 数量 投资部 执行 总经 理、 首席 量化投 资官 ， 恒 生交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金基
金经理 （2012年8 月9 日起 任职） 、 恒生 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 经理 （2012年8 月21
日起任职） 、上证 原材料交 易型开放式指数发起式证 券投资基金基金经理（2013 年3月28日起任职） 、 上
证主要 消费 交易 型开 放式 指数发 起式 证券 投资 基金 基金经 理 （2013 年3 月28 日起 任 职） 、 上 证金 融地 产交
易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 基金 经理 （2013 年3月28日起 任职 ） 、 华夏沪 港 通恒 生交 易型 开放 式
指数证券投资基金基金经 理（2014年12月23日起任 职） 、华夏沪港通恒 生交易 型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理（2015年1月13日起任职） 、华夏 沪深300指数增强型证券投 资基金基金经理（2015
年2月10 日起 ） 。 
3、 本公 司量 化投 资决 策委员 会 
主任： 王路 先生 ，华 夏基 金管理 有限 公司 数量 投资 部执行 总经 理、 首席 量化 投资官 ，基 金经 理。 
成员： 张弘 弢先 生， 华夏 基金管 理有 限公 司数 量投 资部执 行总 经理 ，基 金经 理。 
方军先 生， 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ，基金 经理 。 
列席人 员： 汤晓 东先 生， 华夏基 金管 理有 限公 司督 察长。 
4、上述 人员 之间 不存 在近亲 属 关系 。 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1、 依法 募集 基金 ， 办 理或 者委托 经国 务院 证券 监督 管理机 构认 定的 其他 机构 代为办 理基 金份 额 的上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜。 
2、办理 基金 备案 手续 。 
3、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资。 
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益。 
5、进行 基金 会计 核算 并编制 基 金财 务会 计报 告。 
6、编制 中期 和年 度基 金报告 。 
7、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格。 
8、办理 与基 金财 产管 理业务 活 动有 关的 信息 披露 事项 。 
9、召集 基金 份额 持有 人大会 。 
10、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料。 
11、 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 。 
12、国务 院证 券监 督管 理机 构 规定 的其 他职 责。 
（四） 基 金管 理人 承诺 
1、本基金管理人将根据基 金合同的规定，按照招募 说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处
理本基 金的 投资 。 
2、本基金管理人不从事违 反《证券法》的行为，并 建立健全内部控制制度， 采取有效措施，防止
违反《 证券 法》 行为 的发 生。 
3、本基金管理人不从事违 反《基金法》的行为，并 建立健全内部控制制度， 采取有效措施，保证
基金财 产不 用于 下列 投资 或者活 动： 
（1）承 销证 券。 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保。 
（3）从 事承 担无 限责 任的投 资 。 
（4）买 卖其 他基 金份 额，但 是 国务 院证券 监督 管理 机构另有 规定 的除 外。 
（5）向 其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资。 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动。 
（7）法 律、 行政 法规 和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 
4、本基金管理人将加强人 员管理，强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规及行
业规范 ，诚 实信 用、 勤勉 尽责， 不从 事以 下行 为： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 。 
（2） 不公平 地对 待其 管理的 不 同基 金财 产。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益。 
（4） 向 基金 份额 持有 人违规 承 诺收 益或 者承 担损 失。 
（5） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由国 务院 证券 监督管 理机 构规 定禁 止的 其他行 为。 
5、基金 经理 承诺 
（1） 依照 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的规 定， 本着 谨慎的 原则 为基 金份 额持 有人谋 取利 益。 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己、被 代理 人、 被代 表人 、受雇 人或 任何 其他 第三 人谋取 不当 利益 。 
（3）不泄漏在任职期间知 悉的有关证券、基金的商 业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金
投资计 划等 信息 。 
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
基 金 管理 人根 据全 面性 原则 、 有 效性 原则、 独立 性原 则、 相互 制约 原则、 防火 墙 原则 和成 本收 益原
则建立 了一 套比 较完 整的 内部控 制体 系。 该内 部控 制体系 由一 系列 业务 管理 制度及 相应 的业 务处 理 、 控
制程序 组成 ， 具体 包括 控 制环境 、 风险 评估 、 控制 活动 、 信息 沟通、 内部 监控 等 要素。 公司 已经 通过了
ISAE3402（ 《 鉴证业 务国 际准则 第3402 号》 ） 认 证， 获得无 保留 意见的 控制 设 计合理 性及 运行 有效性 的
报告。 
1、控制 环境 
良好的 控制 环境 包括 科学 的公司 治理 、有 效的 监督 管理、 合理 的组 织结 构和 有力的 控制 文化 。 
（1 ） 公司 引入 了独 立董 事制 度， 目前 有独 立董 事3名。 董事 会下 设审 计委 员会等 专 门 委 员会。 公司
管理层 设立 了投 资决 策委 员会、 风险 管理 委员 会等 专业委 员会 。 
（2 ）公司 各部 门之 间有明确 的授 权分 工，既 互相 合作 ，又 互相 核对和 制衡 ，形 成了 合理 的组 织
结构。 
（3 ）公司 坚持 稳健 经营和规 范运 作， 重视员 工的 合规 守法 意识 和职业 道德 的培 养， 并进 行持 续
教育。 
2、风险 评估 
公司各 层面 和各 业务 部门 在确定 各自 的目 标后 ， 对 影响目 标实 现的 风险 因素 进行分 析。 对于 不可 控
风险， 风险 评估 的目 的是 决定是 否承 担该 风险 或减 少相关 业务 ； 对 于可 控风 险， 风 险评 估的 目的 是分析
如何通 过制 度安 排来 控制 风险程 度。 风险 评估 还包 括各业 务部 门对 日常 工作 中新出 现的 风险 进行 再 评 估
并完善 相应 的制 度， 以及 新业务 设计 过程 中评 估相 关风险 并制 定风 险控 制制 度。 
3、控制 活动 
公司对 投资 、会 计、 技术 系统和 人力 资源 等主 要业 务制定 了严 格的 控制 制度 。在业 务管 理制 度上 ，
做 到 了业 务操 作流 程的 科学 、 合 理和 标准 化， 并要求 完 整的 记录、 保存 和严格 的 检查、 复核 ； 在 岗位责上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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任制度 上， 内部 岗位 分工 合理、 职责 明确 ，不 相容 的职务 、岗 位分 离设 置， 相互检 查、 相互 制约 。 
（1） 投资 控制 制度 
投资决 策委 员会 是公 司的 最高投 资决 策机 构， 负责 资产配置 和重 大投 资决 策等 ； 基金 经理 小组 负责
在投资 决策 委员 会资 产配 置基础 上进 行组 合构 建， 基金经 理领 导基 金经 理小 组在基 金合 同和 投资 决 策 权
限范围 内进 行日 常投 资运 作；交 易管 理部 负责 所有 交易的 集中 执行 。 
①投 资决 策与 执行 相分 离。 投 资管 理决 策职 能和 交易 执 行职 能严 格隔 离， 实行 集 中交 易制 度， 建立
和完善 公平 的交 易分 配制 度，确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 
②投资 授权 控制 。建 立明 确的投 资决 策授 权制 度， 防止越 权决 策。 投 资决 策委 员 会负 责制 定投资
原则并 审定 资产 配置 比例 ； 基金经 理小组 在投 资决 策委员 会确 定的 范围 内， 负责确 定与 实施 投资 策略 、
建立和 调整 投资 组合 并下 达投资 指令 ，对 于超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序； 交 易管理
部依据 基金 经理 或基 金经 理授权 的小 组成 员的 指令 负责交 易执 行。 
③警示 性控 制。 按照 法规 或公司 规定 设置 各类 资产 投资比 例的 预警 线， 交易 系统在 投资 比例 达到 接
近限制 比例 前的 某一 数值 时自动 预警 。 
④禁止 性控 制。 根据 法律 、 法规 和公 司相 关规 定， 基金禁 止投 资受 限制 的证 券并禁 止从 事受 限制 的
行为。 交易 系统 通过 预先 的设定 ，对 上述 禁止 进行 自动提 示和 限制 。 
⑤多重 监控 和反 馈。 交易 管理部 对投 资行 为进 行一 线监控 ； 风险 管理 部进 行事 中 的监 控； 监察 稽核
部门进 行事 后的 监控 。在 监控中 如发 现异 常情 况将 及时反 馈并 督促 调整 。 
（2） 会计 控制 制度 
①建立 了基 金会 计的 工作 制度及 相应 的操 作和 控制 规程， 确保 会计 业务 有章 可循。 
②按照 相互 制约 原则 ，建 立了基 金会 计业 务的 复核 制度以 及与 托管 人相 关业 务的相 互核 查监 督 制
度。 
③为了 防范 基金 会计 在资 金头寸 管理 上出 现透 支风 险，制 定了 资金 头寸 管理 制度。 
④制定 了完 善的 档案 保管 和财务 交接 制度 。 
（3） 技术 系统 控制 制度 
为保证 技术 系统 的安 全稳 定运行 ，公 司对 硬件 设备 的安全 运行 、数 据传 输与 网络安 全管 理、 软 硬
件的维 护、 数据 的备 份、 信息技 术人 员操 作管 理、 危机处 理等 方面 都制 定了 完善的 制度 。 
（4） 人力 资源 管理 制度 
公司建 立了 科学 的招 聘解 聘制度 、培 训制 度、 考核 制度、 薪酬 制度 等人 事管 理制度 ，确 保人 力 资
源的有 效管 理。 
（5） 监察 制度 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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公司设 立了 监察 部门 ，负 责公司 的法 律事 务和 监察 工作。 监察 制度 包括 违规 行 为 的调 查程 序和处
理制度 ，以 及对 员工 行为 的监察 。 
（6） 反 洗钱 制度 
公司设 立了 反洗 钱工 作小 组作为 反洗 钱工 作的 专门 机构， 指定 专门 人员 负责 反洗钱 和反 恐融 资 合
规管理 工作 ；各 相关 部门 设立了 反洗 钱岗 位， 配备 反洗钱 负责 人员 。除 建立 健全反 洗钱 组织 体系 外 ，
公司还 制定 了《 反洗 钱工 作内部 控制 制度 》及 相关 业务操 作规 程， 确保 依法 切实履 行金 融机 构反 洗 钱
义务。 
4、信息 沟通 
公司建 立了 内部 办公 自动 化信息 系统 与业 务汇 报体 系，通 过建 立有 效的 信息 交流渠 道， 公司 员 工
及各级 管理 人员 可以 充分 了解与 其职 责相 关的 信息 ，信息 及时 送交 适当 的人 员进行 处理 。目前 公司业
务均已 做到 了办 公自 动化 ，不同 的人 员根 据其 业务 性质及 层级 具有 不同 的权 限。 
5、内部 监控 
公司设 立了 独立 于各 业务 部门的 稽核 部门 ，通过 定期 或 不定 期检 查， 评价 公司 内 部控 制制 度合理
性、完 备性 和有 效性 ，监 督公司 各项 内部 控制 制度 的执行 情况 ， 确保 公司 各项 经 营管 理活 动的 有效运
行。 
6、基金 管理 人关 于内 部控制 的 声明 
（1） 本公 司确 知建 立、 实 施和维 持内 部控 制制 度是 本公司 董事 会及 管理 层的 责任。 
（2） 上 述关 于内 部控 制的披 露 真实 、准 确。 
（3） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 
四、基金托管人 
（一） 基金 托管 人情 况 
1、 基本 情况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 ：中 国建 设银行 ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立时 间：2004 年 9 月 17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田 青 
联系电 话：010-67595096 
中国建 设银 行拥 有悠 久的 经营历 史， 其前 身“ 中国 人民建 设银 行” 于 1954 年 成立，1996 年 易名
为 “中 国建 设银 行” 。 中国建 设 银行 是中 国四 大商 业银 行 之一。 中国 建设 银行股 份 有限 公司 由原 中国 建
设银行 于 2004 年 9 月分 立 而成立 ， 承 继了 原中 国建 设银行 的商 业银 行业 务及 相关的 资产 和负 债。 中国
建设银 行（ 股 票代 码：939）于 2005 年 10 月 27 日在 香港联 合交 易所 主板 上市 ，是中 国四 大商 业银 行
中首家 在海 外公 开上 市的 银行。2006 年 9 月 11 日 ，中国 建设 银行 又作 为第 一家 H 股 公司 晋升 恒生指
数。2007 年 9 月 25 日 中国 建 设银行 A 股 在上 海证券 交 易所 上市 并开 始交 易。A 股发 行后 中国 建设 银
行的已 发行 股份 总数 为：250,010,977,486 股（ 包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股） 。 
2014 年 上半 年， 本集 团实现 利 润总额 1,695.16 亿 元， 较上 年同 期增 长 9.23% ；净 利 润 1,309.70 亿
元， 较 上年 同期 增长 9.17%。 营 业收入 2,870.97 亿元 ， 较上 年同 期增 长 14.20%； 其 中， 利息 净收 入增
长 12.59% ， 净利 息收 益率（NIM ）2.80%；手 续费 及佣 金 净收 入增长 8.39%，在 营 业收 入中 的占 比达
20.96%。 成 本收 入比 24.17% ， 同比 下降0.45 个百 分点 。 资本 充足 率与 核心 一级 资 本充足 率分 别为13.89%
和 11.21% ，同 业领 先。 
截至 2014 年 6 月 末， 本集团 资 产总额 163,997.90 亿 元， 较上 年末 增长 6.75% ， 其 中， 客户 贷款 和
垫款总 额 91,906.01 亿元， 增长 6.99% ； 负债 总额 152,527.78 亿元 ， 较上 年末 增长 6.75%， 其中 ， 客户
存款总 额 129,569.56 亿 元， 增长 6.00% 。 
截至 2014 年 6 月末 ，中 国建设 银行 公司 机构 客户 326.89 万户 ，较 上年 末增加 20.35 万户 ，增 长
6.64%；个 人客 户近 3 亿户， 较 上年 末增 加 921 万户， 增 长 3.17% ； 网上 银行客 户 1.67 亿户 ，较 上年
末 增长 9.23%，手 机银 行客 户数 1.31 亿户 ，增 长 12.56% 。 
截至 2014 年 6 月 末， 中国建 设 银行 境内 营业 机构 总量 14,707 个， 服务 覆盖 面进 一 步扩 大； 自助
设备 72,128 台， 较 上年 末增 加 3,115 台。 电 子银 行和自 助 渠道 账务 性交 易量 占比 达 86.55% ， 较上 年末
提高 1.15 个 百分 点。 
2014 年 上半 年， 本集 团各方 面 良好 表现， 得到 市场与 业 界广 泛认 可， 先 后荣获 国 内外 知名 机构 授
予的 40 余个 重要 奖项 。 在英 国 《 银行 家》 杂志 2014 年 “世 界银 行 1000 强 排名” 中， 以一 级资 本总 额
位 列 全球第 2， 较 上年 上升 3 位； 在美 国 《福 布斯》 杂志 2014 年 全球 上市 公司 2000 强排 名中 位列 第 2 ；
在 美 国《 财富 》杂 志世界 500 强排 名第 38 位， 较上年 上升 12 位。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下设 综合 处 、 基 金市 场处 、 证券 保险 资产市 场处 、 理财 信托
股权市场处、QFII 托 管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设 有
投资托管服务上海备份中 心，共有员工240余人。自2007年起，托管部连续聘 请外部会计师事务所对托
管业务 进行 内部 控制 审计 ，并已 经成 为常 规化 的内 控工作 手段 。 
2、 主要 人员 情况 
赵观甫 ， 投资 托管 业务 部 总经理 ， 曾先 后在 中国建设 银 行郑 州市 分行、 总行信 贷 部、 总 行信 贷二 部、
行长办 公室 工作 ， 并 在中 国建设 银行 河北 省分 行营 业部、 总行 个人 银行 业务 部、 总 行审 计部 担任 领导 职
务，长 期从 事信 贷业 务、 个人银 行业 务和 内部 审计 等工作 ，具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管理 经验 。 
纪 伟， 投资 托管 业务 部副总 经 理， 曾 就职 于中 国建设 银 行南 通分 行、 中 国建设 银 行总 行计 划财 务部 、
信贷经 营部 、 公 司业 务部 ， 长期 从事 大客 户的 客户 管理及 服务 工作 ， 具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经
验。 
张军红 ， 投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行总 行零 售业 务
部、 个人 银行 业务 部、 行长 办 公室， 长期 从事 零售业 务 和个 人存 款业 务管 理等 工 作， 具 有丰 富的 客户服
务和业 务管 理经 验。 
张力铮 ，投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、信贷 二部 、信 贷部 、
信贷管 理部 、 信贷 经营 部、 公司业 务部 ， 并在 总行 集 团客户 部和 中国 建设 银行 北京市 分行 担任 领导 职务 ，
长期从 事信 贷业 务和 集团 客户业 务等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 
黄秀莲 ， 投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托管 业务 管理 等
工作， 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经 验。 
3、 基金 托管 业务 经营 情况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户 为中 心” 的
经营理 念， 不断 加强 风险 管理和 内部 控制 ， 严 格履 行托管 人的 各项 职责 ， 切 实维护 资产 持有 人的 合法 权
益，为 资产 委托 人提 供高 质量的 托管 服务 。经 过多 年稳步 发展 ，中 国建 设银 行托管 资产 规模 不断 扩 大 ，
托管业 务品 种不 断增 加， 已形成 包括 证券 投资 基金 、社保 基金 、保 险资 金、 基本养 老个 人账 户、QFII 、
企业年金等产品在内的托 管业务体系，是目前国内 托管业务品种最齐全的商 业银行之一。截至2014年9
月末，中国建设银行已托 管389只证券投资基金。中 国建设银行专业高效的托 管服务能力和业务水平，
赢得了 业内 的高 度认 同 。 中国建 设银 行自2009 年 至今 连 续五 年被 国际 权威 杂志 《全 球托 管人》 评为 “中
国最佳托管银行” ；获和讯 网的中国“最佳资产托管 银行”奖；境内权威经济 媒体《每日经济观察》的
“最佳 基金 托管 银行 ”奖 ；中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司的 “优 秀托 管机 构”奖 。 
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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1、 内部 控制 目标 
作为基 金托 管人 ，中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、行 业监管 规章 和本 行 内
有关管 理规 定， 守法 经营 、规范 运作 、严 格监 察， 确保业 务的 稳健 运行 ，保 证基金 财产 的安 全完 整 ，
确保有 关信 息的 真实 、准 确、完 整、 及时 ，保 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
2、 内部 控制 组织 结构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ，负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作，对 托管 业务 风 险
控制工 作进 行检 查指 导。 投资托 管业 务部 专门 设置 了监督 稽核 处， 配备 了专 职内控 监督 人员 负责 托 管
业务的 内控 监督 工作 ，具 有独立 行使 监督 稽核 工作 职权和 能力 。 
3、内 部控 制制 度及 措施 
投资托 管业 务部 具备 系统 、完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、控 制制 度、岗 位职 责、 业 务
操作流 程， 可以 保证 托管 业务的 规范 操作 和顺 利进 行；业 务人 员具 备从 业资 格；业 务管 理严 格实 行 复
核、审 核、 检查 制度 ，授 权工作 实行 集中 控制 ，业 务印章 按规 程保 管、 存放 、使用 ，账 户资 料严 格 保
管，制 约机 制严 格有 效； 业务操 作区 专门 设置 ，封 闭管理 ，实 施音 像监 控； 业务信 息由 专职 信息 披 露
人负责 ，防 止泄 密； 业务 实现自 动化 操作 ，防 止人 为事故 的发 生， 技术 系统 完整、 独立 。 
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
1、 监督 方法 
依照《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。利 用自 行开 发 的
“托管 业务 综合 系统—— 基金监 督子 系统 ” ， 严 格按 照现行 法律 法规 以及 基金 合同规 定， 对基 金管 理 人
运作基 金的 投资 比例 、投 资范围 、投 资组 合等 情况 进行监 督， 并定 期编 写基 金投资 运作 监督 报告 ， 报
送中国 证监 会。 在日 常为 基金投 资运 作所 提供 的基 金清算 和核 算服 务环 节中 ，对基 金管 理人 发送 的 投
资指令 、基 金管 理人 对各 基金费 用的 提取 与开 支情 况进行 检查 监督 。 
2、 监督 流程 
（1 ） 每工 作日 按时 通过 基金 监 督子 系统， 对各 基金投 资 运作 比例 控制 指标 进行 例 行监 控， 发 现投
资比例 超标 等异 常情 况， 向基金 管理 人发 出书 面通 知，与 基金 管理 人进 行情 况核实 ，督 促其 纠正 ， 并
及时报 告中 国证 监会 。 
（2 ） 收到 基金 管理 人的 划款 指 令后， 对涉 及各 基金的 投 资范 围、 投 资对 象及交 易 对手等内 容进 行
合法合 规性 监督 。 
（3 ） 根 据基 金投 资运 作监 督情况 ， 定期 编写 基金 投 资运作 监督 报告 ， 对各 基 金投资 运作 的合 法合
规性、 投资 独立 性和 风格 显著性 等方 面进 行评 价， 报送中 国证 监会 。 
（4 ）通过 技术 或非 技术手段 发现 基金 涉嫌违 规交 易， 电话 或书 面要求 基金 管理 人进 行解 释或 举上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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证，并 及时 报告 中国 证监 会。 
五、相关服务机构 
（一） 基金 份额 销售 机构 
1、申购 赎回 代理 券商 
（1）国 泰君 安证 券股 份有限 公 司 
住所： 上海 市浦 东新 区商 城路 618 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 上海 银行 大厦 29 楼 
法定代 表人 ：万 建华 
电话：021-38676161 
传真：021-38670161 
联系人 ：芮 敏祺 
网址：www.gtja.com 
客户服 务电 话：400-888-8666 
（2）中 信建 投证 券股 份有限 公 司 
住所： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：王 常青 
客户服 务电 话：400-888-8108 
传真：010-65182261 
联系人 ：权 唐 
网址：www.csc.com.cn 
（3）国 信证 券股 份有 限公司 
住所： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号 国信 证券 大厦十 六 层至 二十 六层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号 国信 证券大 厦 6 楼 
法定代 表人 ：何 如 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
联系人 ：周 杨 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
16 
网址：www.guosen.com.cn 
客户服 务电 话：95536 
（4）招 商证 券股 份有 限公司 
住所： 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大 厦 A 座 38-45 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 40 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82943636 
联系人 ：黄 健 
网址：www.newone.com.cn 
客户服 务电 话：400-888-8111 、95565 
（5）广 发证 券股 份有 限公司 
住所： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地 址： 广州 天河 区天 河北路 183-187 号大 都会 广场 5 、18 、19 、36 、38 、39、41、42、43 、
44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
电话：020-87555888 
传真：020-87555417 
联系人 ：黄 岚 
网址：www.gf.com.cn 
客户服 务电 话：95575 或致 电 各地 营业 网点 
（6）中 信证 券股 份有 限公司 
住所： 广东 省深 圳市 福田 区深南 大 道 7088 号招 商银行 大 厦第 A 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号中 信证 券大厦 
法定代 表人 ：王 东明 
电话：010-60833722 
传真：010-60833739 
联系人 ：陈 忠 
网址：www.cs.ecitic.com 
客户服 务电 话：95548 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
17 
（7）中 国银 河证 券股 份有限 公 司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 2-6 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 2-6 层 
法定代 表人 ：陈 有安 
电话：010-66568430 
传真：010-66568990 
联系人 ：田 薇 
网址：www.chinastock.com.cn 
客户服 务电 话：400-888-8888 
（8）海 通证 券股 份有 限公司 
住所： 上海 市淮 海中 路 98 号 
办公地 址： 上海 市黄 浦区 广东 路 689 号 10 楼 
法定代 表人 ：王 开国 
电话：021-23219000 
传真：021-63410456 
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 
网址：www.htsec.com 
客户服 务电 话：021-962503、400-888-8001 或拨 打各 城市营 业网 点咨 询电 话 
（9）申 万宏 源证 券有 限公司 
住所： 新疆 乌鲁 木齐 市文 艺路 233 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号 
法定代 表人 ：李 梅 
客户服 务电 话：400-800-0562 
传真：010-88085599 
联系人 ：钱 达琛 
网址：www.hysec.com 
（10）安 信证 券股 份有 限公 司 
住所： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代 表人 ：牛 冠兴 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
18 
电话：0755-82558305 
传真：0755-82558355 
联系人 ：陈 剑虹 
网址：www.essence.com.cn 
客户服 务电 话：400-800-1001 
（11 ） 中信 证券 （浙 江）有 限 责任 公司 
住所： 浙江 省杭 州市 解放 东路 29 号迪 凯银 座 22 层 
办公地 址：浙 江省 杭州 市解 放 东路 29 号迪 凯银 座 22 层 
法定代 表人 ：沈 强 
电话：0571-85783737 
传真：0571-85106383 
联系人 ：李 珊 
网址：www.bigsun.com.cn 
客户服 务电 话：95548 
（12）华 泰证 券股 份有 限公 司 
住所： 江苏 省南 京市 中山 东路 90 号华 泰证 券大 厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4011 号港 中旅 大厦 24 楼 
法定代 表人 ：吴 万善 
电话：0755-82492193 
传真：025-51863323 （南 京） 、0755-82492962 （深 圳） 
联系人 ：庞 晓芸 
网址：www.htsc.com.cn 
客户服 务电 话：95597 
（13）中 信证 券（ 山东 ）有 限 责任 公司 
住所： 山东 省青 岛市 崂山 区深圳 路 222 号 1 号楼 2001 
办公地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 深圳 路 222 号 1 号楼 2001 
法定代 表人 ：杨 宝林 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
联系人 ：吴 忠超 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
19 
网址：www.citicssd.com 
客户服 务电 话：95548 
（14）信 达证 券股 份有 限公 司 
住所： 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
联系人 ：唐 静 
网址：www.cindasc.com 
客户服 务电 话：400-800-8899 
（15）光 大证 券股 份有 限公 司 
住所： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 
电话：021-22169081 
传真：021-22169134 
联系人 ：刘 晨 
网址：www.ebscn.com 
客户服 务电 话：95525、400-888-8788 
（16）齐 鲁证 券有 限公 司 
住所： 山东 省济 南市 市中 区经七 路 86 号 
办公地 址： 山东 省济 南市市 中 区经 七路 86 号 
法定代 表人 ：李 玮 
电话：0531-68889155 
传真：0531-68889185 
联系人 ：吴 阳 
网址：www.qlzq.com.cn 
客户服 务电 话：95538 
（17）中 国国 际金 融有 限公 司 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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住所： 北京 市建 国门 外大 街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
法定代 表人 ：金 立群 
电话：010-65051166 
传真：010-65058065 
联系人 ：罗 春蓉 、武 明明 
网址：www.cicc.com.cn 
客户服 务电 话：010-65051166 
（18）中 国中 投证 券有 限责 任 公司 
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号荣 超商 务中心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：龙 增来 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 
联系人 ：刘 毅 
网址：www.china-invs.cn 
客户服 务电 话：400-600-8008、95532 
2、 二级 市场 交易 代理 券商 
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 
3、基金管理人可根据有关 法律法规，选择其他符合 要求的机构代理销售本基 金，并及时公告。销
售机构 可以 根据 情况 变化 增加或 者减 少其 销售 城市 、网点 。 
（二） 登记 结算 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 
法定代 表人 ：周明 
联系人 ：陈 文祥 
电话：021-68419095 
传真：021-68870311 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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（三） 律 师事 务所 
名称： 北京 市天 元律 师事 务所 
住所： 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太 平洋 保险 大厦 10 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号太 平洋 保险大 厦 10 层 
法定代 表人 ：王 立华 
联系电 话：010-57763888 
传真：010-57763777 
联系人 ：吴 冠雄 
经办律 师： 王立 华、 吴冠 雄 
（四） 会计 师事 务所 
名称： 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场东 方经 贸城安 永大 楼（ 东三 办公 楼）16 层 
办公地 址： 北京 市东 长安 街 1 号东 方广 场东 方经 贸城 安 永大楼 16 层 
执行事 务合 伙人 ：吴 港平 
联系电 话：010-58153000 
传真：010-85188298 
联系人 ：徐艳 
经办注 册会 计师 ：徐艳 、 濮晓达 
六、基金的募集 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《销售 办法 》 、 基金 合同 及 其他有 关规 定募 集 。
本基金 募 集申 请已 经中 国证 监会 2012 年 9 月 13 日证 监 许可[2012]1221 号文核 准 。 
本基金 为交易 型开 放式 基金 ， 基金 存续 期间 为 不定 期。 
本基金 募集 期间 每份 基金 份额面 值 为 1.00 元， 认购价 格为 1.00 元。 
本基金 自 2013 年 2 月 25 日至 2013 年 3 月 22 日进 行发售 。 募集 期间 ， 本基金 共 募集 593,090,367
份基金 份额 ，有 效认 购户 数为 12,981 户 。 
七、基金合同的生效 
根据有 关规 定， 本基 金满 足基金 合同 生效 条件 ，基 金合同 于 2013 年 3 月 28 日 正 式生 效。 自基金上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
22 
合同生 效日 起， 本基 金管 理人正 式开 始管 理本 基金 。 
基金合 同生 效后 的存 续期 内，基 金份 额持 有人 数量 不满 200 人或 者基 金资 产净 值 低于 5000 万元，
基金管 理人 应当 及时 报告 中国证 监会 ；基 金份 额持 有人数 量连 续 20 个工 作日 达 不到 200 人， 或连续
20 个工 作日 基金 资产 净值 低于 5000 万元 ，基 金管 理 人应当 向中 国证 监会 说明 出现上 述情 况的 原因 并
提出解 决方 案。 
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 ，从 其规 定。 
八、基金份额的交易 
（一） 基 金在 上海 证券 交 易所的 上市 
根据有 关规 定， 本基 金合 同生效 后， 具备 上市 条件 ，于 2013 年 5 月 8 日起在 上 海证 券交 易所上
市 交 易。 （交 易代 码：510630，场 内简 称： 消费 行业 ） 
（二） 基金 在上 海证 券交 易所的 交易 
基金份 额在 上海 证券 交易 所的上 市交 易需 遵照 《上 海证券 交易 所交 易规 则》 、 《上海 证券 交易 所 证
券投资 基金 上市 规则 》 、 《 上海证 券交 易所 交易 型开 放式指 数基 金业 务实 施细 则》等 有关 规定 。 
若上海 证券 交易 所增 加交 易型开 放式 指数 基金 分级 业务模 式， 本基 金管 理人 将根据 运作 情况 ， 与
基金托 管人 协商 一致 后， 决定是 否增 加本 基金 份额 分级业 务模 式， 届时 需履 行 适 当程 序， 并报 中国证
监会核 准或 备案 后公 告。 
（三）IOPV 的 计算 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向上 海证 券交 易所 提供当 日本 基金 的申 购赎 回清单 ，上 海证 券 交
易所在 开市 后根 据申 购赎 回清单 和组 合证 券内 各只 证券的 实时 成交 数据 ，计 算并发 布本 基金 的基 金 份
额参考 净值 （IOPV ） ，供 投资者 交易 、申 购、 赎回 基金份 额时 参考 。 
1、基金 份额 参考 净值 计算公 式 为： 
基金份 额参 考净 值＝ （申 购赎回 清单 中必 须用 现金 替代的 替代 金额 ＋申 购赎 回清单 中可 以用 现 金
替 代成 份证券 的数 量与最新 成交 价相乘 之和+ 申购 赎回 清单 中禁止 用现 金替代成 份证 券的数 量与 最新
成交价 相乘 之和 ＋申 购赎 回清单 中的 预估 现金 部分 ）/ 最小 申购 、赎 回单 位对 应的基 金份 额。 
2、基金 份额 参考 净值 的计算 以 四舍 五入 的方 法保 留小 数 点后 3 位。 
3、上海 证券 交易 所和基 金 管理人 可以 调整 基金 份额 参考净 值计 算公 式， 并予 以公告 。 
（四） 基金 在上 海证 券交 易所终 止上 市交 易的 情形 
基金份 额上 市交 易后 ，有 下列情 形之 一的 ，上 海证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 ，并 报中 国 证上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
23 
监会备 案： 
1、不再 具备 本条 第（一 ） 款规定 的上 市条 件。 
2、基金 合同 终止 。 
3、基金 份额 持有 人大 会决定 提 前终 止上 市。 
4、基金 合同 约定 的终 止上市 的 其他 情形 。 
5、上海 证券 交易 所认 为应当 终 止上 市的 其他 情形 。 
若因上 述 1 、 5 项等 原因 使本 基 金不 再具 备上 市条 件而 被 上海 证券 交易 所终 止上 市 的， 本基 金可由
交易型 开放 式基 金变 更为 直接以 上证 主要 消费 行业 指数为 标的 的非 上市 的开 放式指 数基 金。 
（五） 法律 法规 、监 管部 门和上 海证 券交 易所 对上 市交易 另有 规定 的， 从其 规定。 
九、基金份额的申购 与赎 回 
（一） 申 购和 赎回 场所 
投资者 应当 在申 购赎 回代 理机构 办理 基金 申购 、赎 回业务 的营 业场 所或 按申 购赎回 代理 机构 提 供
的其他 方式 办理 基金 的申 购和赎 回。 
本基金 申购 赎回 代理 机构 的名称 、 住 所等 信息 请详 见 本招募 说明 书“ 五、 相关 服 务机构”中“ （一 ）
基金份 额销 售机 构” 的相 关描述 。 
（二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 
1、开放 日及 开放 时间 
投资者 可办 理基 金份 额的 申购和 赎回 的开放 日为 上海 证 券交 易所 交易 日， 但基 金 管理 人根 据法律
法规、 中国 证监 会的 要求 或基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、赎 回时 除外 。开 放日的 具体 业务 办理 时 间
为上海 证券 交易 所的 交易 时间。 
基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或实 际情况 需要 ，基 金 管
理人可 视情 况对 前述 开放 日及开 放时 间进 行相 应的 调整， 但应 在实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的 有
关规定 在指 定媒 体上 公告。 
2、申购 、赎 回开 始时 间 
本 基 金已于 2013 年 5 月 8 日开放 申购 、赎 回业 务。 
（三） 申购 与赎 回的 原则 
1、基 金采 用份 额申 购和 份 额赎回 的方 式， 即申 购和 赎回均 以份 额申 请。 
2、基 金的 申购 对价 、赎 回 对价包 括组 合证 券、 现金 替代、 现金 差额 及其 他对 价。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
24 
3、申购 、赎 回申 请提 交后不 得 撤销 。 
4、申 购、 赎回 应遵 守《 上 海证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》的规 定。 
5、 基金 管理 人可 根据 基金 运作的 实际 情况 依法 对上 述原则 进行 调整 。 基 金管 理人必 须在 新规 则 开
始实施 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 
（四） 申购与 赎回 的程 序 
1、申购 和赎 回的 申请 方式 
投资者 必须 根据 申购 赎回 代理机 构规 定的 程序 ，在 开放日 的开 放时 间内 提出 申购、 赎回 的 申 请 。 
投资者 在提 交申 购申 请时 须根据 申购 赎回 清单 备足 申购对 价， 投资 者在 提交 赎回申 请时 须持 有 足
够的基 金份 额余 额和现 金。 
2、申购 和赎 回申 请的 确认 
投资者 申购 、赎 回申 请在 受理当 日进 行确 认。 如投 资者未 能提 供符 合要 求的 申购对 价， 则申 购 申
请失败 。如 投资 者持 有的 符合要 求的 基金 份额 不足 或未能 根据 要求 准备 足额 的现金 ，或 基金 投资 组 合
内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ，则 赎回 申请 失败。 
投资者 可在 申请 当日 通过 其办理 申购 、赎 回的 销售 网点查 询有 关申 请的 确认 情况。 投资 者应 及 时
查询有 关申 请的 确认 情况 。 
3、申购 和赎 回的 清算 交收与 登 记 
本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的股 票和 基金 份额 交收 适用上 海证 券交 易所 和登 记结算 机构 的结 算 规
则。 
投 资者 T 日 申购、 赎回 成功 后， 登记 结算 机构在 T 日收市 后为 投资 者办 理基 金份额 与组 合证 券 的
清算交 收以 及现 金替 代等 的清算 ， 在 T+1 日办 理现金 替 代等 的交 收以及 现金 差额的 清算 ， 并 将结 果发
送给申 购赎 回代 理机 构、 基金管 理人 和基 金托 管人 。基金 管理 人、 基金 托管 人与申 购赎 回代 理机 构 在
T+2 日 办理 现金 差额 的交 收。如 果登 记结 算机 构在 清算交 收时 发现 不能 正常 履约的 情形 ，则 依据 《 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司关 于上 海证 券交 易所 交易型 开放 式基 金登 记结 算业务 实施 细则 》的 有 关
规定进 行处 理。 
基金管 理人 、登 记结 算机 构可在 法律 法规 允许 的范 围内， 对基 金清 算交 收和 登记的 办理 时间 、 方
式以及 处理 规则 进行 调整 ，并于 开始 实施 前在 至少 一种指 定媒 体公 告。 
（五） 申购 和赎 回的 数额 限制 
投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为基金 最小 申购 、赎 回 单位 的整 数倍 。目 前， 本 基金 最小 申购、
赎回单 位为50 万份 。 
基金管 理人 可根 据基 金运 作情况 、市 场变 化以 及投 资者需 求等 因素 对基 金的 最小申 购、 赎回单位上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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进行调 整并 提前 公告 。 
（六） 申购 和赎 回的 对价 、费用 及其 用途 
1、 申 购对 价是 指投 资者 申 购基金 份额 时应 交付 的组 合证券 、 现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 。 赎
回对价 是指 投资 者赎 回基 金份额 时， 基金 管理 人应 交付给 赎回 人的 组合 证券 、现金 替代 、现 金差 额 及
其他对 价。 申购 对价 、赎 回对价 根据 申购 赎回 清单 和投资 者申 购、 赎回 的基 金份额 数额 确定 。 
2、投资 者在 申购 或赎 回基金 份 额时 ，申 购赎 回代 理机 构 可按 照不 超过 0.5%的标 准 收取 佣金 ，其
中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。 
3、T 日的 基金 份额 净值 在当 天 收市 后计 算， 并在 T+1 日公 告， 计算 公式 为计算 日 基金 资产 净值
除以计 算日 发售 在外 的基 金份额 总数 。如 遇特 殊情 况，可 以适 当延 迟计 算或 公告， 并报 中国 证监 会 备
案。T 日的 申购 赎回 清单 在当日 上海 证券 交易 所开 市前公 告。 未来 ，若 市场 情况发 生变 化， 或相 关 业
务规则 发生 变化 ，基 金管 理人可 以在 不违 反相 关法 律法规 的情 况下 对基 金份 额净值 、申 购赎 回清 单 计
算和公 告时 间进 行调 整并 提前公 告。 
（七） 申购 赎回 清单 的内 容与格 式 
1、申购 赎回 清单 的内 容 
T 日申 购赎 回清 单公 告内 容包括 最小 申购 、赎 回单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券数 据、 现 金
替代、T 日 预估 现金 部分、T-1 日现 金差 额、 基金 份 额净值 及其 他相 关内 容。 
2、组合 证券 相关 内容 
组合证 券是 指基 金标 的指 数所包 含的 全部 或部 分证 券。 申 购赎 回清 单将 公告 最小申 购、 赎回 单 位
所对应 的各 成份 证券 名称 、证券 代码 及数 量。 
3、现金 替代 相关 内容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投 资者 按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代组 合证 券 中
部分证 券的 一定 数量 的现 金。 
（1 ） 现金 替代 分为 3 种类 型： 禁止 现金 替代 （ 标 志为“禁止”） 、 可以 现金 替代 （标志 为“允许” ）
和必须 现金 替代 （标志 为“必须”） 。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代。 
可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ， 允 许使 用现 金作为 全部 或部 分该 成份 证券的 替代 ， 但 在 赎
回基金 份额 时， 该成 份证 券不允 许使 用现 金作 为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
（2） 可以 现金 替代 
①适 用情 形： 可以 现金 替代 的 证券 一般 是由 于停 牌等 原 因导 致投 资者 无法 在申 购 时买 入的证券。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
26 
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× （1＋现金 替 代溢 价比 例） 
其中， 该证 券参 考价 格目 前为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 如果 上 海 证券 交易 所参考
价格确 定原 则发 生变 化， 以上海 证券 交易 所通 知规 定的参 考价 格为 准。 
收取现 金替 代溢 价的 原因 是， 对 于使 用现 金替 代的 证券， 基金 管理 人需 在证 券恢复 交易 后买 入， 而
实际买 入价 格加 上相 关交 易费用 后与 申购 时的 参考 价 格 可能 有所 差异 。 为 便于 操 作， 基金 管理 人在申购
赎回清 单中 预先 确定 现金 替代溢 价比 例， 并据 此收 取替代 金额 。 如 果预 先收 取的金 额高 于基 金购 入 该 部
分证券 的实 际成 本， 则基 金管理 人将 退还 多收 取的 差额； 如果 预先 收取 的金 额低于 基金 购入 该部 分 证 券
的实际 成本 ，则 基金 管理 人将向 投资 者收 取欠 缺的 差额。 
③替 代金 额的 处理 程序 
T 日 ，基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例， 并据 此收 取替 代金额 。 
在 T 日 后被 替代 的成 份证券 有 正常 交易的 2 个交 易日 （ 简 称为 T+2 日 ） 内 ， 基金管 理人 将以 收到
的替代 金额 买入 被替 代的 部分证 券。 
T ＋2 日日 终 ， 若 已购 入全 部被替 代的 证券 ， 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成本 （ 包 括买
入价格 与交 易费 用） 的差 额，确 定基 金应 退还 投资 者或投 资者 应补 交的 款项 ；若未 能购 入全 部被 替 代
的证券 ， 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照 T+2 日 收盘 价计 算的 未购入
的部分 被替 代证 券价 值的 差额， 确定 基金 应退 还投 资者或 投资者 应补 交的 款项 。 
特例情 况： 若自 T 日 起， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日而 该证 券正常 交 易日 低于 2 日，
则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未购 入的 部 分
被替代 证券 价值 的差 额， 确定基 金应 退还 投资 者或 投资者 应补 交的 款项 。 
若现金 替代 日 （T 日 ） 后至 T ＋2 日 （ 若在 特例 情况 下， 则为 T 日 起第 20 个交 易日 ） 期间 被替代
的 证 券发 生除 息、 送股 （ 转增） 、 配股 以及 由于 股权分 置 改革 等发 生的 其他 重要 权 益变 动， 则进 行相 应
调整。 
T+2 日后 第 1 个工 作日（ 若 在 特例 情况 下，则为 T 日 起第 21 个交 易日） ， 基 金管理 人将 应退 款和
补款的 明细 及汇 总数 据发 送给相 关申 购赎 回代 理机 构和基 金托 管人 ，相 关款 项的清 算交 收将 于此 后 3
个工作 日内 完成 。 
④替代 限制 ： 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资者 使用 可以 现 金
替代的 比例 合计 不得 超过 申购基 金份 额资 产净 值的 一定比 例。 现金 替代 比例 的计算 公式 为： 
现金替 代比 例（% ） ＝ 
∑
i
第 i 只替 代证 券的 数量× 该证 券 参考 价格 
×100% 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
27 
申购基 金份 额×参考 基 金份 额净值 
其中， 该证 券参 考价 格目 前为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价， 如 果上 海 证券 交易 所参考
价格确 定原 则发 生变 化， 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价格 为准 。 参考 基金份 额 净值 目前 为该 ETF
前一交 易日 除权 除息 后的 收盘价 ，如 果上 海证 券交 易所参 考基 金份 额净 值计 算方式 发生 变化 ，以 上 海
证券交 易所 通知 规定 的参 考基金 份额 净值 为准 。 
（3） 必须 现金 替代 
①适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整， 即将 被剔 除的 成份证 券； 或基 金 管
理人出 于保 护持 有人 利益 等原因 认为 有必 要实 行必 须现金 替代 的成 份证 券。 
②替代 金额 ： 对 于必 须现 金替代 的证 券， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的一 定数 量 的
现金， 即“ 固定 替代 金额”。 固 定替 代金 额的 计算 方法为 申购 赎回 清单 中该 证券的 数量 乘以 其 T 日预
计开盘 价。 
4、预估 现金 部分 相关 内容 
预估现 金部 分是 指为 便于 计算基 金份 额参 考净 值及 申购赎 回代 理机 构预 先冻 结申请 申购 、 赎 回 的
投资者 的相 应资 金， 由基 金管理 人计 算的 现金 数额 。 
T 日申 购赎 回清 单中 公告 T 日预 估现 金部 分。 其计算 公 式为 ： 
T 日预 估现 金部 分＝T-1 日最小 申购 、赎 回单 位的 基金资 产净 值－ （申购 赎回 清 单中 必须 用现金
替代的 固定 替代 金额 ＋申 购赎回 清单 中可 以用 现金 替代成 份证 券的 数量 与 T 日预计 开盘 价相 乘之 和 ＋
申购赎 回清 单中 禁止 用现 金替代 成份 证券的 数量与 T 日预 计开 盘价 相乘 之和） 
其中，T 日 预计 开盘 价主 要根据 上海 证券 交易 所提 供的标 的指 数成 份证 券的 预计开 盘价 确定 。 另
外，若 T 日 为基 金分 红除息 日 ，则 计算 公式 中的“T-1 日最小申购 、赎 回单 位 的基金 资产 净值”需扣
减相应 的收 益分 配数 额。 预估现 金部 分的 数值 可能 为正、 为负 或为 零。 
5、现金 差额 相关 内容 
T 日现 金差 额在 T+1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申购、 赎回 单位 的基 金资 产净值 －（ 申 购赎 回清 单中 必 须用 现金 替代的
固定替 代金 额＋ 申购 赎回 清单中 可以 用现 金替 代成 份证券 的数 量与 T 日 收盘 价相乘 之和 ＋申购 赎回清
单中禁 止用 现金 替代 成份 证券的 数量 与 T 日收 盘价相 乘 之和 ） 
T 日投 资者 申购 、赎 回基金 份 额时 ，需按 T+1 日公 告的 T 日现 金差 额进 行资金 的 清算 交收 。 
现 金 差额 的数 值可 能为 正、为负 或为 零。 在 投资 者申 购 时， 如 现金 差额 为正数 ， 则 投资 者应 根据
其申购 的基 金份 额支 付相 应的现 金， 如现 金差 额为 负数， 则投 资者 将根 据其 申购的 基金 份额 获得 相 应
的现金 ；在 投资 者赎 回时 ，如现 金差 额为 正数 ，则 投资者 将根 据其 赎回 的基 金份额 获得 相应 的现 金 ，上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
28 
如现金 差额 为负 数， 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应的 现金 。 
6、申购 赎回 清单 的格 式 
申购赎 回清 单的 格式 举例 如下： 
基本信息 
最新公 告日 期 
基金名 称 
2015-03-27 
上证主 要消 费交 易型 开放 式指数 发 起式 证券 投资 基金 
基金管 理公 司名 称 华夏基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码 510631 
2015-03-26
现金差 额（ 单位 ：元 ） 
信息内容 
14,240.03 
最小申 购、 赎回 单位 资产 净值（ 单位 ：元 ） 747,589.03 
基金份 额净 值（ 单位 ：元 ） 1.4952 
2015-03-27
预估现 金部 分（ 单位 ：元） 
信息内容 
14,240.03 
现金替 代比 例上 限 50.0% 
是否需 要公 布 IOPV 是 
最小申 购、 赎回 单位 （单 位：份） 500,000 
申购、 赎回 的允 许情 况 允许申 购和 赎回 
成份股信息内容 
股票代 码 股票简 称 股票数 量 现金替 代标 志 现金替 代溢 价比 例 固定替 代金 额 
600056 中国医 药 800 允许 10.00%



600059 古越龙 山 800 允许 10.00%



600073 上海梅 林 800 必须


10392.0000



600108 亚盛集 团 2600 允许 10.00%



600132 重庆啤 酒 400 允许 10.00%



600199 金种子 酒 700 允许 10.00%



600251 冠农股 份 400 允许 10.00%



600298 安琪酵 母 300 允许 10.00%



600300 维维股 份 1400 允许 10.00%



600315 上海家 化 900 允许 10.00%



600429 三元股 份 600 允许 10.00%



600438 通威股 份 600 必须


6504.0000



600511 国药股 份 500 允许 10.00%



600518 康美药 业 2600 允许 10.00%



600519 贵州茅台 500 允许 10.00%



600597 光明乳 业 1100 必须


21824.0000



600600 青岛啤 酒 600 允许 10.00%



600737 中粮屯 河 1600 允许 10.00%



600809 山西汾 酒 400 允许 10.00%



600811 东方集 团 2300 允许 10.00%


上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
29 
600827 百联股 份 1300 必须


23881.0000



600872 中炬高 新 1400 允许 10.00%



600873 梅花生 物 2500 允许 10.00%



600887 伊利股 份 3400 允许 10.00%



600993 马应龙 400 允许 10.00%



600998 九州通 500 允许 10.00%



601607 上海医 药 1700 允许 10.00%



601933 永辉超 市 3200 允许 10.00%



603288 海天味 业 200 允许 10.00%



603369 今世缘 100 允许 10.00%



（八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资者的 申购 申请 ： 
1、因不 可抗 力导 致基 金无法正常 运作 。 
2、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
3、发生 基金 合同 规定 的暂停 基 金资 产估 值情 况。 
4、证 券交 易所 、登 记结 算 机构、 申购 赎回 代理 机构 等因异 常情 况无 法办 理申 购业务 。 
5、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 
6、因异 常情 况导 致申 购赎回 清 单无 法编 制或 编制 不当 。 
7、 基金 资产 规模 过大 ， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或其 他可 能 对基金 业绩 产生 负面
影响， 从而 损害 现有 基金 份额持 有人 利益 的情 形。 
8、基 金管 理人 认为 接受 某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利益 时。 
9、法律 法规 上海 证券 交易所 规 定或中 国证 监会 认定 的其他 情形 。 
发生上 述 1-7 项暂停 申购 情形时 ，基 金管 理人 应及 时公告 。如 果投 资者 的申 购申请 被拒 绝， 被 拒
绝的申 购款 项将 退还 给投 资者。 在暂 停申 购的 情况 消除时 ，基 金管 理人 应及 时恢复 申购 业务 的 办 理 。 
（九） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 者的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1、因不 可抗 力导 致基 金无法 正 常运 作。 
2、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
3、发生 基金 合同 规定 的暂停基金 资产 估值 情况 。 
4、证 券交 易所 、登 记结 算 机构、 申购 赎回 代理 机构 等因异 常情 况无 法办 理赎 回业务 。 
5、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 
6、因异 常情 况导 致申 购赎回 清 单无 法编 制或 编制 不当 。 
7、法律 法规 、上 海证 券交易 所 规 定或 中国 证监 会认 定的其 他情 形。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
30 
发生上 述情 形时 ，基 金管 理人应 及时 公告 。在 暂停 赎回的 情况 消除 时， 基金 管理人 应及 时恢 复 赎
回业务 的办 理并 予以 公告 。 
（十） 其他 申购 赎回 方式 
1、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 的情 况下， 调整基 金申 购赎 回方 式或 申购赎 回对 价组 成 ，
并提前 公告 。 
2 、在条 件允许 时，基 金管理 人可开 放集合申 购，即允 许多个 投资者集 合其持有 的组合 证券， 共
同构成 最小 申购 、赎 回单 位或其 整数 倍， 进行 申购 。 
3、 基金 管理 人指 定的 代理 机构可 依据 基金 合同 开 展其 他 服务， 双方 需签 订书面 委 托代 理协 议， 报
中国证 监会 备案 并公 告。 
（十一 ）基金 份额 折算 
为提高 交易 便利 或 根据 需要 （如变 更标 的指 数 ） ， 基金 管 理人 可向 登记 结算 机构 申 请办 理基 金份额
折算与 变更 登记 。基 金份 额折算 后， 基金 的基 金份 额总额 与基 金份 额持 有人 持有的 基金 份额 数额 将 发
生调整 ，但 调整 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额占基 金份 额总 额的 比例 不发生 变化 。基 金份额折
算对基 金份 额持 有人 的权 益无实 质性 影响 。基 金份 额折算 后， 基金 份额 持有 人将按 照折 算后 的基 金 份
额享有 权利 并承 担义 务。 基金管 理人 应就 其具 体事 宜进行 必要 公告 ，并 提前 通知基 金托 管人 。 
（十二 ）基金 份额 的非 交易 过 户等 其他 业务 
基金登 记结 算机 构可 依据 相关法 律法 规及 其业 务规 则，受 理基 金份 额的 转托 管、非 交易 过户 、 质
押、冻 结与 解冻 等业 务， 并收取 一定 的手 续费 用。 
十、基金的投资 
（一） 投资 目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化， 以期 获得 与标 的指 数收益 相似 的 回 报 。 
（二） 标的 指数 
本基金 的标 的指 数为 上证 主要消 费行业 指数 。 
如果指 数编 制机 构变 更或 停止上 证主要 消费 行 业指 数的编 制及 发布 、或 上证 主要消 费行业 指数由
其他指 数替 代、 或由 于指 数编制 方法 发生 重大 变更 等原因 导致 上证 主要 消费 行 业 指数 不宜 继续 作为标
的指数 ，或 市场 有其 他代 表性更 强、 更适 合投 资的 指数推 出时 ，基 金管 理人 可以依 据维 护投 资者 合 法
权益的 原则 ，变 更基 金的 标的指 数。 
（三） 投资 范围 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
31 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股、 替代性 股票 。为 更好 地实 现投资 目标 ，基 金 还
可 投 资于 非成 份股、 债券、 股 指 期货、 权证 以及 法律法 规 或中 国证 监会 允许 基金 投 资的 其他 金融 工具。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以将 其 纳
入投资 范围 。 
基金投 资于 标的 指数 成份 股及备 选成 份股 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 90% 。 
（四） 投资 策略 
本基金 主要 采取 完全 复制 法及其他 合理 方法 构建 基金 的 股票 投资 组合 ，并 根据 标 的指 数成 份股及
权重的 变动 对股 票投 资组 合进行 相应 地调 整。 如市 场流动 性不 足、 个别 成份 股被限 制投 资等 原因 导 致
基金无 法获 得足 够数 量的 股票时 ，基 金管 理人 将搭 配使用 其他 合理 方法 （如 买入非 成份 股等 ）进行适
当的替 代。 
为有效 管理 投资 组合 ，基 金可投 资于 股指 期货 、权 证等衍 生工 具。 
本基金 力争日 均跟 踪偏 离度 的 绝对 值不 超过 0.1%，年 跟 踪误 差不 超过 2% 。 
未来， 根据 市场 情况 ，基 金可相 应调 整和 更新 相关 投资策 略， 并在 招募 说明 书更新 中公 告。 
（五） 投资 管理 程序 
研究、 组合 构建 、交 易、 评估、 组合 再平 衡的 有机 配合共 同构 成了 基金 的投 资管理 程序 。严 格 的
投资管 理程 序可 以保 证投 资理念 的正 确执 行， 避免 重大风 险的 发生 。 
1、 研究 ： 基金 经理 小组 、 研究人 员依 托公 司整 体研 究平台 ， 整 合外 部信 息以 及券商 等外 部研 究 力
量的研 究成 果开 展指 数跟 踪、成 份股 公司 行为 等相 关信息 的搜 集与 分析 、成 份股替 代分 析、 流动 性 分
析、误 差及 其归 因分 析、 衍生品 分析 等工 作， 撰写 研究报 告， 作为 基金 投资 决策的 重要 依据 。 
2、 组 合构 建： 根 据标 的指 数， 结 合研 究报 告， 基金 经理小组 以复 制指 数成 份股 权 重及 其他 合理方
法构建 组合 。在 追求 跟踪 误差和 偏离 度最 小化 的前 提下， 基金 经理 小组 将 采取 适 当的 方法 ，以 降低买
入成本 、控 制投 资风 险。 
3、交易 执行 ：交 易管 理部负 责 具体 执行 交易 ，同 时履 行 一线 监控 的职 责。 
4、 投资 绩效 评估 ： 风险 管理 部 定期 或 不定 期对 基金 进行投 资绩 效评 估， 并提 供相关 报告 。 绩 效 评
估能够 确认 组合 是否 实现 了投资 预期 、组 合误 差的 来源及 投资 策略 成功 与否 ，基金 经理 小组 可 以据此
检讨投 资策 略， 进而 调整 投资组 合。 
5、 组合 再平 衡： 基金 经理 小组将跟 踪标 的指 数变 动， 结 合成 份股 基本 面情 况、 流 动性 状况 、 基金
申购和 赎回 的情 况以 及组 合投资 绩效 评估 的结 果， 对投资 组合 进行 监控 和调 整，密 切跟 踪标 的 指 数 。 
基金管 理人 可以 根据 环境 变化和 实际 需要 对上 述投 资管理 程序 做出 调整 ，并 在基金 招募 说明 书 更
新中公 告。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
32 
（六） 业绩 比较 基准 
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。 
若基金 标的 指数 发生 变更 ，基金 业绩 比较 基准 随之 变更， 基金 管理 人可 根据 投资情 况和 市场 惯 例
调整基 金业 绩比 较基 准的 组成和 权重 ，无 需召 开基 金份额 持有 人大 会， 但基 金管理 人应 取得 基金 托管
人同意 后， 报中 国证 监会 备案。 
（七） 风险 收益 特征 
本基金 属于 股票 基金 ，风 险与收 益高 于混 合基 金、 债券基 金与 货币 市场 基金 。基金 主要 投资 于 标
的指数 成份 股及 备选 成份 股，在 股票 基金 中属 于较 高风险 、较 高收 益的 产品 。 
（八） 投资 限制 
1、基金 的投 资组 合将 遵循以 下 限制 ： 
（1） 本 基金 持有 的全 部权证 ， 其市 值不 得超 过基 金资 产 净值的 3％ 。 
（2） 本 基金 管理 人管 理的全 部 基金 持有 的同 一权 证， 不 得超 过该 权证的 10 ％ 。 
（3） 本基 金进 入全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40 ％。 
（4 ） 基金 财产 参与 股票 发行 申购 ， 本基 金所 申报 的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基 金所 申报 的
股票数 量不 超过 拟发 行股 票公司 本次 发行 股票 的总 量。 
（5） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5 ％。 
（6 ） 本基 金投 资流 通受 限证 券， 基金 管理 人应 事先根 据 中国 证监 会相 关规 定， 与基 金托 管人 在本
基金托 管协 议中 明确 基金 投资流 通受 限证 券的 比例 ，根据 比例 进行 投资 。基 金管理 人应 制订 严格 的 投
资决策 流程 和风 险控 制制 度，防 范流 动性 风险 、法 律风险 和操 作风 险等 各种 风险。 
（7） 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过基 金资产 净值 的 10 ％；
本基金 持有 的全 部资 产支 持证券 ， 其市 值不 得超 过 基金资 产净 值 的 20 ％； 本 基金持 有的 同一 （ 指 同一
信用级 别 ） 资产 支持 证券的 比 例， 不 得超 过该 资产支 持 证券 规模的 10 ％； 本 基金管 理人 管理 的全 部基
金投资 于同 一原 始权 益人 的各类 资产 支持 证券 ， 不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的 10％ ；本 基
金应投 资于 信用 级别 评级 为 BBB 以上 （ 含 BBB ） 的资产 支持 证券 。基 金持 有资产 支持 证券 期间 ， 如
果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准， 应在 评级 报告发 布之 日 起 3 个月 内予 以 全部 卖出 。 
（8）在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约 价值，不得超过基金资产 净值的 10%； 在任
何交易 日日 终， 持有 的买 入期货 合约 价值 与有 价证 券市值 之和 ，不得 超过 基金 资 产净 值的 100 ％，其
中，有 价证 券指 股票 、债 券（不含 到期 日在 一年 以内 的 政府 债券 ） 、 权证 、资 产 支持 证券 、买 入返售
金融资 产（ 不 含质 押式 回购 ）等； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期 货合 约价 值 不得 超过 基金 持有的
股票总 市值 的 20 ％， 本基 金管理 人应 当按 照中 国金 融期货 交易 所要 求的 内容 、 格式 与时 限向 交易 所 报上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
33 
告所交 易和 持有 的卖 出期 货合约 情况 、交 易目 的及 对应的 证券 资产 情况 等； 在任何 交易 日内 交易 （ 不
包括平 仓） 的股 指期 货合 约的成 交金 额 不得 超过 上一 交 易日 基金 资产 净值的 20％； 每个 交易 日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ，应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ；本 基金 所持 有 的
股票市 值和 买入 、卖 出股 指期货 合约 价值 合计 （轧 差计算 ）不得 超过 基金 资产 净 值的 100 ％ 。 
（9） 法 律法 规、 基金 合同规 定 的其 他比 例限 制。 
如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的， 以变 更后 的规 定为准 。法 律法 规 或
监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 有关 约定 。 基
金托管 人对 基金 的投 资的 监督与 检查 自基金 合同 生 效之日 起开 始。 
因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 标的指 数成 份股 调整 、标的 指 数成 份股 流动性
限制等 基金 管理 人之外 的 因素致 使基 金投 资比例 不 符合上 述规 定投 资比例 的 ，基金 管理 人应 当在 10
个交易 日内 进行 调整 。 
2、禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1）承 销证 券。 
（2）违 反规 定向 他人 贷款或 者 提供 担保 。 
（3）从 事承 担无 限责 任的投 资 。 
（4）买 卖其 他基 金份 额，但 是 国务 院证 券监 督管 理机 构 另有 规定 的除 外。 
（5）向 其基 金管 理人 、基金 托 管人 出资 。 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动。 
（7） 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 
法律法 规或 监管 部门 变更 或取消 上述 限制 ，如 适用 于本基 金， 则本 基金 投资 不再受 相关 限制 。 
（九） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法 
1、基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利， 保护 基金 份额 持有人 的利 益。 
2、不谋 求对 上市 公司 的控股 ， 不参 与所 投资 上市 公司 的 经营 管理 。 
3、有利 于基 金财 产的 安全与 增 值。 
4、不通 过关 联交 易为 自身、 雇 员、 授权 代理 人或 任何 存 在利 害关 系的 第三 人牟 取 任何 不当利益。 
（十） 基金 的融 资、 融券 
本基金 可以 按照 法律 法规 和监管 部门 的有 关规 定进 行融资 、融 券以及 参与 转融 通 等相 关业 务，不
需召开 基金 份额 持有 人大 会。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
34 
（十一 ）基 金投 资组 合报 告 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并 对
其内容 的真 实性 、准 确性 和完整 性承 担个 别及 连带 责任。 
基金托 管人 中国 建设 银行 根据本 基金 合同 规定 ， 于 2015 年 1 月 20 日复核 了本报 告 中的 财务 指标 、
净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大遗 漏。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2014 年 12 月 31 日 ， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。 
1、报告 期末 基金 资产 组合情 况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（% ） 
1 权益投 资 352,780,061.27 99.26 
 其中： 股票 352,780,061.27 99.26 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其 中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,558,144.65 0.72 
7 其他各 项资 产 64,203.20 0.02 
8 合计 355,402,409.12 100.00 
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。 
2、报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值 
比例（ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 15,244,850.74 4.29 
B 采矿业 - - 
C 制造业 255,242,587.67 71.87 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 82,292,622.86 23.17 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - 
J 金融业 - - 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 352,780,061.27 99.33 
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 600519 贵州茅 台 295,264 55,987,959.68 15.76 
2 600887 伊利股 份 1,882,695 53,901,557.85 15.18 
3 600518 康美药 业 1,586,704 24,942,986.88 7.02 
4 600315 上海家 化 482,760 16,568,323.20 4.67 
5 601607 上海医 药 999,489 16,491,568.50 4.64 
6 600108 亚盛集 团 1,632,211 15,244,850.74 4.29 
7 601933 永辉超 市 1,726,706 15,039,609.26 4.23 
8 600600 青岛啤 酒 356,381 14,889,598.18 4.19 
9 600827 百联股 份 813,800 14,558,882.00 4.10 
10 600811 东方集 团 1,393,400 13,237,300.00 3.73 
4、报告 期末 按债 券品 种分类 的 债券 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5、报告 期末 按公 允价 值占基 金 资产 净值 比例 大小 排 序的前 五名 债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
6、报告 期末 按公 允价 值占基 金 资产 净值 比例 大小 排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8、报告 期末 按公 允价 值占基 金 资产 净值 比例 大小 排 序的前 五名 权证 投资 明细 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9、报告 期末 本基 金投 资的股 指 期货 交易 情况 说明 
（1） 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货持 仓和 损益 明细 
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 
10、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
（1）本 期国 债期 货投 资政策 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
（2）报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货持 仓和 损益 明细 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
（3）本 期国 债期 货投 资评价 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
11 、 投资 组合 报告 附注 
（1）2014 年 12 月 23 日 上海家 化收 到了 中国 证监 会上海 监管 局下 发的 《行 政处罚 事先 告知 书 》 。
本基金 为指 数型 基金 ，采 取完全 复制 策略 ，上 海家 化系标 的指 数成 份股 ，该 股票的 投资 决策 程序 符 合
相关法 律法 规的 要求 。 
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 
（3） 期 末其 他各 项资 产构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 3,618.21 
2 应收证 券清 算款 59,992.52 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 592.47 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 64,203.20 
（4） 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
（5） 期 末前 十名 股票 中存在 流 通受 限情 况的 说明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 
（6） 投 资组 合报 告附 注的其 他 文字 描述 部分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
十一、基金的业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 基金 一定 盈
利， 也不 保证 最低 收益 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其 未 来表 现。 投 资有 风险， 投资 者在 做出 投资 决策前
应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 
下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列
数字。 
阶


段 
净值增 长
率① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较基 准
收益率 ③ 
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④ 
①－③ ②－④ 
2013 年 3 月 28 日至
2013 年 12 月 31 日 
7.83% 1.24% -0.24% 1.30% 8.07% -0.06% 
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日 
15.13% 1.15% 15.06% 1.17% 0.07% -0.02% 
十二、基金的财产 
（一） 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款以及 其他 资产 的 价
值总和 。 
（二） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
（三） 基 金财 产的 账户 
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ，以 基金 托管人 的名 义开 立证 券交 易清算 资金 的结 算 备
付金账 户， 以基 金托 管人 和本基 金联 名的 方式 开立 基金证 券账 户， 以本 基金 的名义 开立 银行 间债 券 托
管账户 。开 立的 基金 专用 账户与 基金 管理 人、 基金 托管人 、基 金销 售机 构和 登记结 算机 构自 有的 财 产
账户以 及其 他基 金财 产账 户相独 立。 
（四） 基 金财 产的 处分 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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基金财 产独 立于 基金 管理 人、基 金托 管人 和代 销机 构的固 有财 产， 并由 基金 托管人 保管 。基 金 管
理人、 基金 托管 人因 基金 财产的 管理 、运 用或 者其 他情形 而取 得的 财产 和收 益归入 基金 财产 。基 金 管
理人、 基金 托管 人可 以按 基金合 同的 约定 收取 管理 费、托 管费 以及 其他 基金 合同约 定的 费用 。基 金 财
产的债 权不 得与 基金 管理 人、基 金托 管人 固有 财产 的债务 相抵 销， 不同 基金 财产的 债权 债务 ，不 得 相
互抵销 。基 金管 理人 、基 金托管 人以 其自 有资 产承 担法律 责任 ，其 债权 人不 得对基 金财 产行 使请 求 冻
结、扣 押和 其他 权利 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的， 基 金
财产不 属于 其清 算财 产。 
除依据 《基 金法 》 、 基 金合 同及其 他有 关规 定处 分外 ， 基金 财产 不得 被处 分。 非因基 金财 产本 身 承
担的债 务， 不得 对基 金财 产强制 执行 。 
十三、基金资产的估 值 
（一） 估 值日 
本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的正 常营业 日以 及国 家法 律法 规规定 需要 对外 披 露
基金净 值的 非营 业日 。 
（二） 估值 方法 
1、证券 交易 所上 市的 有价证 券 的估 值 
（1） 交 易所 上市 的有 价证券 （包括 股票 、权 证等 ） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市价 （收盘
价）估值 ；估值 日无 交易 的，且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 ，以 最近交 易日 的市 价（ 收盘
价）估 值； 如最 近交 易日 后经济 环境 发生 了重 大变 化的， 可参 考类 似投 资品 种的现 行市 价及 重大 变 化
因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。 
（2 ） 交 易所 上市 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ， 估值 日没 有交 易 的， 且最 近交 易日 后
经济环 境未 发生 重大 变化 ， 按最 近交 易日 的收 盘价 估值。 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ，
可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。 
（3 ） 交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息 得
到的净 价进 行估 值； 估值 日没有 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ，按 最近 交易 日 债
券收盘 价减 去债 券收 盘价 中所含 的债 券应 收利 息得 到的净 价进 行估 值。 如最 近交易 日后 经济 环境 发 生
了 重 大变 化的， 可参 考类似 投 资品 种的 现行 市价 及重 大 变化 因素， 调整 最近交 易 市价， 确定 公允 价格。 
（4 ） 交易 所上 市不 存在 活跃 市 场的 有价 证券， 采用估 值 技术 确定 公允 价值。 交 易 所上 市的 资产 支上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
39 
持证券 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 ，在 估值 技术 难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ，按 成本估 值。 
2、处于 未上 市期 间的 有价证 券 应区 分如 下情 况处 理： 
（1） 送 股、 转增 股、 配 股 和公开 增发 的新 股， 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票的 市价 （收
盘价） 估值 ；该 日无 交易 的，以 最近 一日 的市 价（ 收盘价 ）估值 。 
（2） 首 次公 开发 行未 上市的 股 票、 债券 和权 证， 采用 估 值技 术确 定公 允价 值， 在 估值 技术 难以 可
靠计量 公允 价值 的情 况下 ，按成 本估 值。 
（3 ） 首次 公开 发行 有明 确锁 定 期的 股票， 同一 股票在 交 易所 上市 后， 按 交易所 上 市的 同一 股票 的
市价（ 收 盘价 ） 估值 ；非 公开发 行有 明确 锁定 期的 股票， 按监 管机 构或 行业 协会有 关规 定确 定公 允 价
值。 
3、 全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券、 资产 支持 证券 等 固定收 益品 种， 采用 估值 技 术确定 公允 价值 。 
4、同一 债券 同时 在两 个或两 个 以上 市场 交易 的， 按债 券 所处 的市 场分 别估 值。 
5、 本 基金 投资 股指 期货 合 约， 一 般以 估值 当日 结算 价进行 估值 ， 估 值当 日无 结算价 的， 且最 近交
易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 的， 采用 最近 交易 日结算 价估 值。 
6、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可根 据具 体 情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。 
7、相关 法律 法规 以及 监管部 门 有强 制规 定的 ，从 其规 定 。如 有新 增事 项， 按国 家 最新 规定估值。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的 基 金
会计责 任方 由基 金管 理人 担任， 因此 ，就 与本 基金 有关的 会计 问题 ，如 经相 关各方 在平 等基 础上 充 分
讨论后 ，仍 无法 达成 一致 的意见 ，按 照基 金管 理人 对基金 资产 净值 的计 算结 果对外 予以 公布 。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关法 律法 规 的
规定或 者未 能充 分维 护基 金份额 持有 人利 益时 ，应 立即通 知对 方， 共同 查明 原因， 双方 协商 解决 。 
（三） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其他 投资 等资 产。 
（四） 估值 程序 
1、 基金 份额 净值 是按 照每 个估值 日闭 市后 ， 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数量 计算 ， 精
确到 0.0001 元， 小数 点后第 五 位四 舍五 入。 国家 另有 规 定的 ，从 其规 定。 
每个估 值日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2、 基 金管 理人 应每 个估 值日 对 基金 资产 估值。 基金管 理 人每 个估 值日 对基 金资 产 估值 后， 将 基金
净值结 果发 送基 金托 管人 ，经基 金托 管人 复核 无误 后，由 基金 管理 人对 外公 布。月 末、 年中 和年 末 估
值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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（五） 估 值错 误的 处理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、 及时 性 。
当 基 金份 额净 值小 数点后 4 位 以内 （ 含第 4 位 ）发 生差错 时， 视为 基金 份额 净值错 误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1、差错 类型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记结 算机 构、 或代销 机构 、或 投 资
者自身 的过 错造 成差 错， 导致其 他当 事人 遭受 损失 的，过 错的 责任 人应 当对 由于该 差错 遭受 损失 当 事
人（“ 受 损方” ）的 直接 损失按 下述“差错 处理 原则”给 予赔 偿， 承担 赔偿 责任。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、数据 传输 差错 、数 据计 算差错 、 系统 故障差
错、下 达指 令差 错等 ；对 于因技 术原 因引 起的 差错 ，若系 同行 业现 有技 术水 平不能 预见 、不 能避 免 、
不能克 服， 则属 不可 抗力 ，按照 下述 规定 执行 。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ，因 不可 抗力 原因出
现差错 的当 事人 不对 其他 当事人 承担 赔偿 责任 ，但 因该差 错取 得不 当得 利的 当事人 仍应 负有 返还 不 当
得利的 义务 。 
2、差错 处理 原则 
（1） 差 错已 发生 ， 但 尚未 给当事 人造 成损 失时 ， 差 错责任 方应 及时 协调 各方 ， 及时 进行 更正， 因
更正差 错发 生的 费用 由差 错责任 方承 担； 由于 差错 责任方 未及 时更 正已 产生 的差错 ，给 当事人 造成损
失的， 由差 错责 任方 对直 接损失 承担 赔偿 责任 ；若 差错责 任方 已经 积极 协调 ，并且 有协 助义 务的 当 事
人有足 够的 时间 进行 更正 而未更 正， 则其 应当 承担 相应赔 偿责 任。 
（2 ） 差错 的责 任方 对有 关当 事 人的 直接 损失 负责， 不 对 间接 损失 负责， 并且仅 对 差错 的有 关直 接
当事人 负责 ，不 对第 三方 负责。 
（3） 因差 错而 获得 不当 得利 的 当事 人负 有及 时返 还不 当 得利 的义 务。 但差 错责 任 方仍 应对 差错负
责。如 果由 于获 得不 当得 利的当 事人 不返 还或 不全 部返还 不当 得利 造成 其他 当事人 的利 益损 失（“ 受
损方” ） ， 则 差错 责任 方应 赔偿受 损方 的损 失， 并在 其支付 的赔 偿金 额的 范 围内 对 获得 不当 得利 的当事
人享有 要求 交付 不当 得利 的权利 ；如 果获 得不 当得 利的当 事人 已经 将此 部分 不当得 利返 还给 受损 方 ，
则受损 方应 当将 其已 经获 得的赔 偿额 加上 已经 获得 的不当 得利 返还 的总 和超 过其实 际损 失的 差额 部 分
支付给 差错 责任 方。 
（4） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。 
（5 ） 差 错责 任方 拒绝 进行 赔偿时 ， 如果 因基 金管 理 人过错 造成 基金 财产 损失 时， 基金 托管 人应 为
基金的 利益 向基 金管 理人 追偿， 如果 因基 金托 管人 过错造 成基 金财 产损 失时 ，基金 管理 人应 为基 金 的上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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利益向 基金 托管 人追 偿。 基金管 理人 和托 管人 之外 的第三 方造 成基 金财 产的 损失， 并拒 绝进 行赔 偿时 ，
由 基 金管 理人 负责 向差 错方 追 偿； 追 偿过 程中 产生的 有 关费 用， 应 列入 基金费 用， 从基 金资 产中 支付。 
（6 ） 如果 出现 差错 的当 事人 未 按规 定对 受损 方进 行赔 偿， 并且 依据 法律 法规、 基 金 合同 或其 他规
定，基 金管 理人 自行 或依 据法院 判决 、仲 裁裁 决对 受损方 承担 了赔 偿责 任， 则基金 管理 人有 权向 出 现
过错的 当事 人进 行追 索， 并有权 要求 其赔 偿或 补偿 由此发 生的 费用 和遭 受的 直接损 失。 
（7） 按 法律 法规 规定 的其他 原 则处 理差 错。 
3、差错 处理 程序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
（1） 查明 差错 发生 的原 因 ，列明 所有 的当 事人 ，并 根据差 错发 生的 原因 确定 差错的 责任 方。 
（2） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估。 
（3） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失。 
（4 ） 根据 差错 处理 的方 法， 需要 修改 基金 登记 结算机 构 交易 数据 的， 由 基金登 记 结算 机构 进行 更
正。 
4、基金 份额 净值 差错 处理的 原 则和 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时， 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人， 并采 取合
理的措 施防 止损 失进 一步 扩大。 
（2 ） 错误 偏差 达到 基金 份额 净 值的 0.25% 时， 基金 管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国证 监会 备
案；错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的 0.5% 时 ，基 金管 理人应 当公 告。 
（3） 因 基金 份额 净值 计算错 误， 给 基金 或基 金份 额持有 人 造成 损失 的， 应由 基金管 理 人先 行赔 付，
基金管 理人 按差 错情 形， 有权向 其他 当事 人追 偿。 
（4） 基金 管理 人和 基金 托管 人 由于 各自 技术 系统 设置 而 产生 的净 值计 算尾 差， 以 基金 管理 人计算
结果为 准。 
（5） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（六） 暂 停估 值的 情形 
1、基金 投资 所涉 及的 证券交 易 市场 遇法 定节 假日 或因 其 他原 因暂 停营 业时 。 
2、因不 可抗 力或 其他 情 形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时。 
3、 占 基金 相当 比例 的投 资品 种 的估 值出 现重 大转 变， 而基 金管 理人 为保 障投资 者 的利 益， 已 决定
延迟估 值； 如出 现基 金管 理人认 为属 于紧 急事 故的 任何情 况， 会导 致基 金管 理人不 能出 售或 评估 基 金
资产的 。 
4、中国 证监 会和 基金 合同认 定 的其他 情 形。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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（七） 基 金净 值的 确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基金托 管人 负责 进 行
复核。 基金 管理 人应 于每 个估值 日交 易结 束后 计算 当日的 基金 净值 并发 送给 基金托 管人 。基 金托 管 人
对净值 计算 结果 复核 确认 后发送 给基 金管 理人 ，由 基金管 理人 对基 金净 值予 以公布 。 
（八） 特 殊情 况的 处理 
1、 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第 6 项进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基金 资产 估 值
错误处 理。 
2、 由 于不 可抗 力原 因， 或 由于证 券交 易所 及登 记结 算公司 发送 的数 据错 误， 或 国家会 计政 策变 更、
市场规 则变 更等 ，基 金管 理人和 基金 托管 人虽 然已 经采取 必要 、适 当、 合理 的措施 进行 检查 ，但 未 能
发现错 误的 ，由 此造 成的 基金资 产估 值错 误， 基金 管理人 和基 金托 管人 免除 赔偿责 任。 但基 金管 理 人
应当积 极采 取必 要的 措施 消除由 此造 成的 影响 。 
十 四、基金的收益与 分配 
（一） 收益分 配原 则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1、本基 金的 每份 基金 份额享 有 同等 分配 权。 
2、 基金 收益 评价 日核 定的 基金累 计报 酬率 超过 同期 标的指 数累 计报 酬率 达 到 1%以 上时， 可进 行
收益分 配。 
3、基金 收益 分配 采用 现金方 式 。 
4、 在符 合基 金收 益分 配条 件的情 况下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配 2 次， 每次基 金 收益 分配 数额 的
确定原 则为 使收 益分 配后 基金累 计报 酬率 尽可 能贴 近标的 指数 同期 累计 报酬 率。 
5、若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配 。 
6、法律 法规 、监 管机 构、登记结 算机 构、 上海 证券 交易所 另有 规定 的从 其规 定。 
在遵守 法律 法规 的前 提下 ，基金 管理 人、 登记 结算 机构可 对基 金收 益分 配的 有关业 务规 则进 行 调
整，并 及时 公告 。 
（二） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、分 配时间 、分 配数 额及 比例 、分配 方式 等 内 容 。 
（三） 基金 收益 可分 配数 额的确 定原 则 
1 、目前 本基 金收 益评 价日为 每 年4 月30 日和10 月31 日 ，基金 管理 人可 以根 据市 场情况 调整 基金 的上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
43 
收益评 价日 ，并 在招 募说 明书更 新中 公告 。 
2 、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金累 计报 酬率 、标的 指数 累计 报酬 率。 
基金累 计报 酬率 为收 益评 价日基 金份 额净 值与 基金 上市前 一日 基金 份额 净值 之比减 去100%；标 的
指数累 计报 酬率 为收 益评 价日标 的指 数收 盘价 与基 金上市 前一 日标 的指 数收 盘价之 比减 去100% 。 
基金管 理人 将以 此计 算截 至收益 评价 日基 金累 计报 酬率超 过标 的指 数累 计报 酬率的差 额， 当差额
超过1% 时， 基金 可以 进行 收益分 配。 
期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 上述 指标 。 
3 、根据 前述 收益 分配 原则确 定 收益 分配 数额 。 
（四） 收益 分配 的时 间和 程序 
1、 基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 订， 由基 金托 管人复 核， 依照 《 信息 披 露办法 》 的 有关 规定
在指定 媒体 上公 告并 报中 国证监 会备 案。 
2、 在 收益 分配 方案 公布 后， 基 金管 理人 依据 具体 方案 的 规定 就支 付的 现金 红利 向 基金 托管 人发送
划款指 令， 基金 托管 人按 照基金 管理 人的 指令 及时 进行分 红资 金的 划付 。 
十 五、基金的费用与 税收 
（一） 基金 运作 费用 
1、基金 费用 的种 类 
基金运 作过 程中 ，从 基金 财产中 支付 的费 用包 括： 
（1） 基 金管 理人 的管 理费。 
（2） 基 金托 管人 的托 管费。 
（3） 基 金上 市初 费及 年费。 
（4） 标的 指数 许可 使用 费 。 
（5） 基 金财 产拨 划支 付的银 行 费用 。 
（6） 基金 收益 分配 中发 生 的费用 。 
（7） 基金 合同 生效 后的 基 金信息 披露 费用 。 
（8） 基 金份 额持 有人 大会费 用 。 
（9） 基金 合同 生效 后与 基金 有 关的 会计 师费 和律 师费 。 
（10） 基 金的 证券 交易 或 结算产 生的 费用 （包括 但不 限 于经 手费 、印 花税 、证 管 费、 过户 费、手
续费、 券商 佣金 、权 证交 易的结 算费 、融 资融 券费 及其他 类似 性质 的费 用等 ） 。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
44 
（11 ）基金 的开 户费 用、账 户 维护 费用 。 
（12） 依法 可以 在基 金财 产中列 支的 其他 费用 。 
在中国 证监 会规 定允 许的 前提下 ，本 基金 可以 从基 金财产 中计 提销 售服 务费 ，具体 计提 方法 、 计
提标准 在招 募说 明书 或相 关公告 中载 明。 
2、 上述 基金 费用 由基 金管 理人在 法律 规定 的范 围内 参照公 允的 市场 价格 确定 ， 法律 法规 另有 规 定
时从其 规定 。 
3、基金 费用 计提 方法 、计提 标 准和 支付 方式 
（1） 基 金管 理人 的管 理费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.50%年费 率计 提。 计算 方 法如 下： 
H ＝E×0.50%÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动 在
月初五 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令。 若 遇
法定节 假日 、 休 息日 等， 支付日 期顺 延。 费用 自动 扣划后 ， 基 金管 理人 应进 行核对 ， 如 发现 数据 不符，
及时联 系基 金托 管人 协商 解决。 
（2） 基 金托 管人 的托 管费 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.10%年费 率计 提。 计算 方 法如 下： 
H ＝E×0.10%÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动 在
月初五 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令。 若 遇
法定节 假日 、 休 息日 等， 支付日 期顺 延。 费用 自动 扣划后 ， 基 金管 理人 应进 行核对 ， 如 发现 数据 不符，
及时联 系基 金托 管人 协商 解决。 
（3） 标 的指 数许 可使 用费 
基金合 同生 效后 的标 的指 数许可 使用 费按 照基 金管 理人与 指数 许可 方签 署的 指数使 用许 可协 议 的
约定从 基金 财产 中支 付。 标的指 数使 用费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.03%的年 费 率计 提。 标的 指数许
可使用 费每 日计 提， 按季 支付。 计算 方法 如下 ： 
H=E×0.03%÷当年 天数 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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H 为每 日应 计提 的标 的指数 许 可使 用费 ，E 为前 一 日的基 金资 产净 值。 
标的指 数许 可使 用费 的收 取下限 为每 季度 人民 币 1 万元。 
基金合同 生效 当年 不足 3 个月的 按 3 个 月收 费。 
如果指 数许可 使 用费 的计 算方法 和费 率等 发生 调整 ，本基 金将 采用 调整 后的 方法或 费率 计算 指 数
许可使用 费。 基金 管理 人应及时 按照 《信 息披 露管 理办法 》的 规定 在指 定媒 体进行 公告 。 
（4） 除管 理费、 托管 费、 指数许 可使 用费 之 外的 基金 费 用， 由基 金托 管人 根据 其 他有 关法 规及相
应协议 的规 定， 按费 用实 际支出 金额 支付 ，列 入或 摊入当 期基 金费 用。 
4、不列 入基 金费 用的 项目 
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 ，以 及 处
理与基 金运 作无 关的 事项 发生的 费用 等不 列入 基金 费用。 基金 合同 生效 前所 发生的 信息 披露 费、 律 师
费和会 计师 费以 及其 他费 用不从 基金 财产 中支 付。 
5、 基金 管理 人和 基金 托管 人可根 据基 金发 展情 况调 整基金 管理 费率 和 基金 托管 费 率。 基金 管理人
必须最 迟于 新的 费率 实施 日 2 日前 在指 定媒 体上 刊登 公 告。 
（二） 基金 税收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 
十 六、基金的会计与 审计 
（一） 基 金的 会计 政策 
1、基金 管理 人为 本基 金的会 计 责任 方。 
2、本基 金的 会计 年度 为公历 每 年的 1 月 1 日至 12 月 31 日。 
3、本基 金的 会计 核算 以人民 币 为记 账本 位币 ，以 人民 币 元为 记账 单位 。 
4、会计 制度 执行 国家 有关的 会 计制 度。 
5、本基 金独 立建 账、 独立核 算 。 
6、 基 金管 理人 保留 完整 的会 计 账目、 凭证 并进 行日常 的 会计 核算， 按照 有关规 定 编制 基金会 计报
表。 
7、基 金托 管人 定期 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对并 书面确 认。 
（二） 基 金的 审计 
1、 基金 管理 人聘 请具 有从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 及其 注册 会计 师对本 基金 年度 财 务
报表及 其他 规定 事项 进行 审计。 会计 师事 务所 及其 注册会 计师 与基 金管 理人 、基金 托管 人相 互 独 立 。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
46 
2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 
3、 基 金管 理人 （ 或基 金托 管人） 认为 有充 足理 由更 换会计 师事 务所 ， 经 基金 托管人 （或基 金管 理
人）同 意， 并报 中国 证监 会备案 后可 以更 换。 就更 换会计 师事 务所 ，基 金管 理人应 当 依照 《信 息披露
办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 
十七、基金的信息披 露 
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作 办法》 、 《 信息披 露办 法》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 。 基
金管理 人、 基金 托管 人和 其他基 金信 息披 露义 务人 应当依 法披 露基 金信 息， 并保证 所披 露信 息的 真 实
性、准 确性 和完 整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额 持 有
人等法 律法 规和 中国 证监 会规定 的自 然人 、法 人和 其他组 织。 基金 管理 人、 基金托 管人 和其 他基 金 信
息披露 义务 人应 按规 定将 应予披 露的 基金 信息 披露 事项在 规定 时间 内通 过中 国 证 监会 指定 的全 国性报
刊（以下 简称“ 指定 报刊”）和 基金 管理 人、 基金 托管人 的互 联网 网站 （以 下简称“网站” ）等媒介
披露。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ： 
1、虚假 记载 、误 导性 陈述或 者 重大 遗漏 。 
2、对证 券投 资业 绩进 行预测 。 
3、违规 承诺 收益 或者 承担损 失 。 
4、诋毁 其他 基金 管理 人、基 金 托管 人或 者基 金份 额发 售 机构 。 
5、登载 任何 自然 人、 法人或 者 其他 组织 的祝 贺性 、恭 维 性或 推荐 性的 文字 。 
6、中国 证监 会禁 止的 其他行 为 。 
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的， 基金 信息 披露义务 人应 保证两
种文本 的内 容一 致。 两种 文本发 生歧 义的 ，以 中文 文本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 招 募说 明书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基金管 理人 按照 《基 金法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基金 合同编 制并 在基 金份 额发 售的 3 日 前， 将基 金
招募说 明书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。基 金合 同生 效后， 基金 管理 人应 当在 每 6 个 月结 束之 日起 45上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
47 
日内， 更新 招募 说明 书并 登载在 网站 上， 将更 新的 招募说 明书 摘要 登载 在指 定报刊 上。 基金 管理 人 将
在公告 的 15 日 前向 中国 证 监会报 送更 新的 招募 说明 书，并 就有 关更 新内 容提 供书面 说明 。 
（二） 基 金合 同、 托管 协议 
基金管 理人 在基 金份 额发 售的 3 日前 ，将 基金 合同 摘要登 载在 指定 报刊 和网 站上； 基金 管理 人 、
基金托 管人 将基 金合 同、 托管协 议登 载在 各自 网站 上。 
（三） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 按照 《基 金法 》 、 《信 息披 露办 法》 的有 关 规定， 就基 金份 额发 售的 具体事 宜编 制基 金
份额发 售公 告， 并在 披露 招募说 明书 的当 日登 载于 指定报 刊和 网站 上。 
（四） 基金 合同 生效 公告 
基金管 理人 在收到 中国 证监 会 确认 文件 的 次日 在指 定报刊 和网 站上 登载 基金 合同生效 公告 。基金
合同生 效公 告中 说明 基金 募集情 况。 
（五） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 上海 证券 交易所 上市 交易 的 ， 基 金管 理人在 基金 份额 上市 交易 前至 少 3 个工 作日，
将基金 份额 上市 交易 公告 书登载 在指 定报 刊和 网站 上。 
（六） 基金 资产 净值 公告 、基金 份额 净值 公告 、基 金份额 累计 净值 公告 
1、 本基 金的 基金 合同 生效 后， 在开 始办 理基 金份 额 申购或 者赎 回前 ， 基金 管 理人将 至少 每周 公告
一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 
2、 在 开始 办理 基金 份额 申 购或者 赎回 后， 基金 管理 人将在 每个 开放 日的 次日 ， 通过 网站 、 基 金份
额销售 网点 以及 其他 媒介 ，披露 开放 日的 基金 份额 净值和 基金 份额 累计 净值 。 
3、 基金 管理 人将 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日 （或自 然日） 基金 资产净 值 和基 金份 额净
值。基 金管 理人 应当 在上 述市场 交易 日（ 或自 然日 ）的 次日 ，将 基金 资产 净值 、 基金 份额 净值 和基金
份额累 计净 值登 载在 指定 报刊和 网站 上。 
（七） 基金 份额 申购 赎回 清单公 告 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人将在 每个 开放 日通 过网 站或其 他媒 介公 告 当
日的申 购赎 回清 单。 
（八） 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告、 基金 季度 报告 
1、基金 管理 人应 当在 每年结 束 之日 起 90 日内 ，编 制完 成 基金 年度 报告 ，并 将年 度 报告 正文 登载
于网站 上， 将年 度报 告摘 要登载 在指 定报 刊上 。基 金年度 报告 需经 具有 从事 证券相 关业 务资 格的 会 计
师事务 所审 计后 ，方 可披 露。 
2、基金 管理 人应 当在 上半年 结 束之 日起 60 日内 ，编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将半 年度 报告 正上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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文登载 在网 站上 ，将 半年 度报告 摘要 登载 在指 定报 刊上。 
3、基金 管理 人应 当在 每个季 度 结束 之日 起 15 个 工作 日内， 编制 完成 基金 季度 报告， 并将 季度 报
告登载 在指 定报 刊和 网站 上。 
4、 基金 合同 生效 不足 2 个月 的， 本基 金管 理人 可以不 编 制当 期季 度报 告、 半年 度 报告 或者 年度 报
告。 
5、 基金 定期 报告 应当 按有 关规定 分别 报中 国证 监会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地中 国证 监 会
派出机 构备 案。 
6、法律 法规 或中 国证 监会另 有 规定 的， 从其 规定 。 
（九） 临 时报 告与 公告 
在基金 运作 过程 中发 生如 下可能 对基 金份 额持 有人 权益或 者基 金份 额的 价格 产生重 大影 响的 事 件
时，有 关信 息披 露义 务人 应当在 2 日内 编制 临时 报告 书 ，予 以公 告， 并在 公开 披 露日 分别 报中 国证监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 ： 
1、基金 份额 持有 人大 会的召 开 及决 议。 
2、终止 基金 合同 。 
3、转换 基金 运作 方式 。 
4、更换 基金 管理 人、 基金托 管 人。 
5、基金 管理 人、 基金 托管人 的 法定 名称 、住 所发 生变 更 。 
6、基金 管理 人股 东及 其出资 比 例发 生变 更。 
7、 基金 管理 人的 董事 长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金 托管 部门 负责
人发生 变动 。 
8、基金 管理 人的 董事 在一年 内 变更 超过 50% 。 
9、基金 管理 人、 基金 托管人 基 金托 管部 门的 主要 业务 人 员在 一年 内变 动超过 30% 。 
10、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼。 
11、 基金 管理 人、 基金 托 管人受 到监 管部 门的 调查 。 
12、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚， 基金 托 管
人及其 基金 托管 部门 负责 人受到 严重 行政处 罚。 
13、重大 关联 交易 事项 。 
14、基金 收益 分配 事项 。 
15、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更。 
16、基金 份额 净值 计价 错误 达 基金 份额 净值 0.5% 。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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17、基金 改聘 会计 师事 务所 。 
18、基 金变 更、 增加 或减 少代销 机构 。 
19、基金 更换 登记 结算 机构 。 
20、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 。 
21、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回。 
22、基金 变更 标的 指数 。 
23、基 金暂 停上 市、 恢复 上市或 终止 上市 。 
24、基金 份额 折算 与变 更登 记 。 
25、基金 推出 新业 务或 服务 。 
26、中国 证监 会或 基金 合同 规定 的其 他事 项。 
（十） 澄清 公告 
在基金 合同 存续 期限 内， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金份 额价 格 产
生误导 性影 响或 者引 起较 大波动 的， 相关 信息 披露 义务人 知悉 后应 当立 即对 该消息 进行 公开 澄清 ， 并
将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。 
（十一 ）基金 份额 持有 人大 会 决议 
（十二 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 
在季度 报告 、半 年度 报告 、年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （更新 ） 等 文件 中 披露 股指 期货交
易情况 ，包 括投 资政 策、 持仓情 况、 损益 情况 、风 险指标 等， 并充 分揭 示股 指期货 交易 对基 金总 体 风
险的影 响以 及是 否符 合既 定的投 资政 策和 投资 目标 等。 
（十三 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅 
基金合 同、 托管 协议 、招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、年 度报 告、 半年 度报告 、季 度报 告 和
基金份 额净 值公 告等 文本 文件在 编制 完成 后， 将存 放于基 金管 理人 所在 地、 基金托 管人 所在 地， 供 公
众查阅 。投 资者 在支 付工 本费后 ，可 在合 理时 间内 取得上 述文 件复 制件 或复 印件。 
投资者 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅。 本基金 的信 息披 露事 项将 在指定 媒体 上 公 告 。 
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 
十八、风险揭示 
（一） 投 资于 本基 金的主 要风险 
1、标的 指数 回报 与股 票市场 平 均回 报偏 离的 风险 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场。 标的 指数 成份股 的平 均回 报率 与整 个股票 市场 的平 均回 报
率可能 存在 偏离 。 
2、标的 指数 波动 的风 险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上 市公 司经 营状 况、 投资者 心理 和交 易制 度
等各种 因素 的影 响而 波动 ，导致 指数 波动 ，从 而使 基金收 益水 平发 生变 化， 产生风 险。 
3、基金 投资 组合 回报 与标的 指 数回 报偏 离的 风险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
（1）由于标的指数调整成 份股或变更编制方法，使 基金在相应的组合调整中 产生跟踪偏离度与跟
踪误差 。 
（2）由于标的指数成份股 发生配股、增发等行为导 致成份股在标的指数中的 权重发生变化，使基
金在相 应的 组合 调整 中产 生跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 。 
（3）成份股派发现金红利 、新股市值配售收益将导 致基金收益率超过标的指 数收益率，产生正的
跟踪偏 离度 。 
（4）由于成份股停牌、摘 牌或流动性差等原因使基 金无法及时调整投资组合 或承担冲击成本而产
生跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 。 
（5）由于基金投资过程中 的证券交易成本，以及基 金管理费和托管费的存在 ，使基金投资组合与
标的指 数产 生跟 踪偏 离度 与跟踪 误差 。 
（6）在基金指数化投资过 程中，基金管理人的管理 能力，例如跟踪指数的水 平、技术手段、买入
卖出的 时机 选择 等， 都会 对基金 的收 益产 生影 响， 从而影 响基 金对 标的 指数 的跟踪 程度 。 
（7）其他因素产生的偏离 。如因受到最低买入股数 的限制，基金投资组合中 个别股票的持有比例
与标的 指数 中该 股票 的权 重可能 不完 全相 同； 因缺 乏卖空 、 对 冲机 制及 其他 工具造 成的 指数 跟踪 成 本 较
大； 因 基金 申购 与赎 回带 来的现 金变 动； 因指 数发 布机构 指数 编制 错误 等， 由此产 生跟 踪偏 离度 与跟 踪
误差。 
4、标的 指数 变更 的风 险 
尽 管 可能 性很 小， 但 根据基 金 合同 规定， 如出 现变更 标 的指 数的 情形， 基金将 变 更标 的指 数。 基 于
原标的 指数 的投 资政 策将 会改变 ， 投 资组 合将 随之 调整， 基金 的收 益风 险特 征将与 新的 标的 指数 保 持 一
致，投 资者 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。 
5、基金 份额 二级 市场 交易价 格 折溢 价的 风险 
尽管基 金将 通过 有效 的套 利机制 使基 金份 额二 级市 场交易 价格 的折 溢价 控制 在一定 范围 内， 但基 金
份额在 证券 交易 所的 交易 价格受 诸多 因素 影响 ， 存 在不同 于基 金份 额净 值的 情形， 即存 在价 格折 溢 价 的上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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风险。 
6、参考IOPV 决策 和IOPV 计算错 误的 风险 
证券交 易所 在开 市后 根据 申购赎 回清 单和 组合 证券 内各只 证券 的实 时成 交数 据， 计 算并 发布 基金份
额参考 净值 （IOPV ） ， 供投资 者 交易、 申购 、 赎 回基金 份 额时 参考。IOPV 与实 时的基 金份 额净 值可 能存
在差异 ，IOPV 计算 还可能 出现错 误，投 资者 若参 考IOPV 进 行投 资决策 可能 导 致损失 ，需投 资者 自行 承
担。 
7、退市 风险 
因基金 不再 符合 证券 交易 所上市 条件 被终 止上 市， 或被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前终 止上 市， 导
致基金 份额 不能 继续 进行 二级市 场交 易的 风险 。 
8、投资 者申 购失 败的 风险 
基金的 申购 赎回 清单 中 ， 可能仅 允许 对部 分成 份股 使用现 金替 代 ， 且 设置 现 金替代 比例 上限 ， 因此，
投资者 在进 行申 购时 ， 可 能存在 因个 别成 份股 涨停 、 临时 停 牌等 原因 而无 法买 入 申购 所需 的足 够的成份
股，导 致申 购失 败的 风险 。 
9、投资 者赎 回失 败的 风险 
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位， 由此可 能导 致投 资者 按
原 最 小申 购、 赎 回单 位申购 并 持有 的基 金份 额， 可能 无 法按 照新 的最 小申 购、 赎回 单位 全部 赎回， 而只
能在二 级市 场卖 出全 部或 部分基 金份 额。 
10、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险 
基金赎 回对 价主 要为 组合 证券， 在组 合证 券变 现过 程中， 由于 市场 变化、 部 分成份 股流 动性 差等 因
素，导 致投 资者 变现 后的 价值与 赎回 时赎 回对 价的 价值有 差异 ，存 在变 现风 险。 
11 、 基金 合同 终 止的 风险 
在基金 合同 生效 之日 起三 年后的 对应 日， 如果 本基 金的资 产规 模低 于2 亿元 ， 基金合 同将 自动 终止 ，
届时投 资者 将面 临基 金资 产变现 及其 清算 等带 来的 不确定 性风 险。 
12、第三 方机 构服 务的 风险 
基金的 多项 服务 委托 第三 方机构 办理 ，存 在以 下风 险： 
（1）申购赎回代理机构因 多种原因，导致代理申购 、赎回业务受到限制、暂 停或终止，由此影响
对投资 者申 购赎 回服 务的 风险。 
（2）登记结算机构可能调 整结算制度，如实施货银 对付制度，对投资者基金 份额、组合证券及资
金的结 算方 式发 生变 化， 制度调 整可 能给 投资 者带 来理解 偏差 的风 险。 同样 的风险 还 可能 来自 于证券交
易所及 其他 代理 机构 。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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（3）证券交易所、登记结 算机构、基金托管人及其 他代理机构可能违约，导 致基金或投资者利益
受损的 风险 。 
13、管理 风险 与操 作风 险 
基金管 理人 、 基 金托 管人 等相关 当事 人的 业务 发展 状况、 人员 配备、 管理 水 平与内 部控 制等 对基 金
收益水 平存 在影 响。 因业 务扩张 过快 、 行 业内 过度 竞争、 对主 要业 务人 员过 度依赖 等可 能会 产生 影响 投
资者利 益的 风险 。 
相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 可 能因 内部 控制存 在缺 陷或 者人 为因 素造成 操作 失误 或违 反
操作规 程等 引致 风险 ，例 如，申 购赎 回清 单编 制错 误、越 权违 规交 易、 欺诈 行为及 交易 错误 等风 险。 
14、技术 风险 
在基金 的投 资、 交易、 服 务与后 台运 作等 业务 过程 中， 可 能因 为技 术系 统的 故障或 差错 导致 投资 者
的 利 益受 到影 响。 这 种技术 风 险可 能来 自基 金管 理人 、 基 金托 管人、 证券 交易 所、 登记 结算 机构 及销售
代理机 构等 。 
15、政策 变更 风险 
因相关 法律 法规 或监 管机 构政策 修改 等基 金管 理人 无法控 制的 因素 的变 化， 使基金 或投 资者 利益 受
到影响 的风 险， 例如 ， 监 管机构 基金 估值 政策 的修 改导致 基金 估值 方法 的调 整而引 起基 金净 值波 动 的 风
险、相 关法 规的 修改 导致 基金投 资范 围变 化基 金管 理人为 调整 投资 组合 而引 起基金 净值 波动 的风 险 等。 
16、不可 抗力 
战 争、 自然 灾害 等不 可抗力 可 能导 致基 金财 产有 遭受 损 失的 风险。 基金 管理人 、 基 金托 管人、 证券
交 易 所、 登记 结算 机构 和销 售 代理 机构 等可 能因 不可 抗 力无 法正 常工 作， 从而 影 响基 金的 各项 业务按正
常时限 完成 。 
（二） 声明 
1、 本 基金 未经 任何 一级 政府 、 机 构及 部门 担保。 投资 者 自愿 投资 于本 基金， 须自行 承担 投资 风险 。 
2、除基金管理人直接办理 本基金 的销售外，本基金 还通过销售代理机构销售 ，但是，本基金并不
是销售 代理 机构 的存 款或 负债， 也没 有经 销售 代理 机构担 保或 者背 书， 销售 代理机 构并 不能 保证 其 收 益
或本金 安全 。 
十九、基 金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 
（一） 基 金合 同的 变更 
1、 基 金合 同变 更内 容对 基 金合同 当事 人权 利、 义务 产 生重大 影响 的， 应召 开基 金 份额持 有人 大会 ，上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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基金合 同变 更的 内容 应经 基金份 额持 有人 大会 决议 同意。 
但出现 基金 合同 第九 条第 （二） 款第 2 项规 定的 情 况之一 时， 变更 基金 合同 可 不 经基 金份 额持有
人大会 决议 ，由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 变更 后公布 ，并 报中 国证 监会 备案。 
2、 关于 变更 基金 合同 的基 金份额 持有 人大 会决 议应 报中国 证监 会核 准或 备案 ， 并于 中国 证监 会 核
准或出 具无 异议 意见 之 日起 生 效， 并自 收到 中国 证监 会 核准 或无 异议 文件 之日 起 2 个 工作 日内 在至少
一种指 定媒 体公 告。 
（二） 基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同经 中国 证监 会核 准后 将终止 ： 
1、基金 份额 持有 人大 会决定 终 止的 。 
2、 基金 管理 人因 解散 、 破 产、 撤 销等 事由， 不能 继 续担任 基金 管理 人的 职务 ， 而在 6 个月 内无 其
他适当 的基 金管 理公 司承 接其原 有权 利义 务。 
3、 基金 托管 人因 解散 、 破 产、 撤 销等 事由， 不能 继 续担任 基金 托管 人的 职务 ， 而在 6 个月 内无 其
他适当 的托 管机 构承 接其 原有权 利义 务。 
4、 基 金合 同生 效之 日起 三年 后 的对 应日， 基金 资产规 模 低于 2 亿 元的。 法律法 规 或中 国证 监会 另
有规定 时从 其规 定。 
5、中国 证监 会规 定的 其他情 况 。 
（三） 基 金财 产的 清算 
1、基金 财产 清算 组 
（1 ） 基金 合同 终止 时， 成立 基 金财 产清 算组， 基金财 产 清算 组在 中国 证监 会的 监 督下 进行 基金 清
算。 
（2） 基 金财 产清 算组 成员由 基 金管 理人 、 基 金托 管人、 具有 从 事证 券相 关业 务资格 的 注册 会计 师、
律师以 及中 国证 监会 指定 的人员 组成 。基 金财 产清 算组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
（3） 基 金财 产清 算组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变现 和分 配。 基 金 财产清 算组 可以 依法
进行必 要的 民事 活动 。 
2、基金 财产 清算 程序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和基 金合 同的 有关 规定对 基金 财产 进 行清 算。 基 金财 产清 算程序
主要包 括： 
（1） 基金 合同 终止 情形 出 现时， 发布 相关 公告 。 
（2） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产。 
（3） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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（4） 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 。 
（5） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 。 
（6） 制作 清算 报告 。 
（7） 聘 请会 计师 事务 所对清 算 报告 进行 审计 。 
（8） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 。 
（9） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 。 
（10） 公布 基金 财产 清算 结果。 
（11 ）对基 金剩 余财 产进行 分 配。 
3、清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产清 算过 程 中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算 费用 由基金
财产清 算组 优先 从基 金财 产中支 付。 
4、基金 财产 按下 列顺 序清偿 ： 
（1） 支付 清算 费用 。 
（2） 交纳 所欠 税款 。 
（3） 清偿 基金 债务 。 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1） － （3） 项 规定 清偿 前， 不分配 给 基金 份额 持有 人。 
对于基 金缴 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 最低结 算备 付金 和交 易席 位保证 金等 ，在 中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司对其 进行 调整 后方 可收 回。 
5、基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算结 果经 会计师 事务 所审 计 ，律 师事 务所出
具法律 意见 书后 ，由 基金 财产清 算组 报中 国证 监会 备案并 公告 。 
6、基金 财产 清算 账册 及文件 的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 
二十 、基金合同的内 容摘 要 
以下内 容摘 自《 上证 主要 消费交 易型 开放 式指 数发 起式证 券投 资基 金基 金合 同》 ： 
“八、基 金合 同当 事人 及权 利 义务 
（四） 基金 管理 人的 权利 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为： 
1、自 本基 金合 同生 效之 日 起，依 照有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规 定独 立运 用基金 财产 。 
2、依 照基 金合 同获 得基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入。 
3、发 售基 金份 额。 
4、依 照有 关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 。 
5、 在符 合有 关法 律法 规的前 提 下， 制 订和 调整 有关基 金 认购、 申购 、 赎 回、 收 益 分配、 转 换 、非
交易过 户、 转托 管等 业务 的规则 ，在 法律 法规 和本 基金合 同规 定的 范围 内决 定和调 整基 金的 除调 高 托
管费率 和管 理费 率之 外的 相关费 率结 构和 收费 方式 。 
6、 根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金托 管人 ， 对 于基金 托管 人违 反了 本基 金合同 或有 关法 律 法
规规定 的行 为， 对基 金财 产、其 他当 事人 的利 益造 成重大 损失 的情 形， 应及 时呈报 中国 证监 会， 并 采
取必要 措施保 护基 金及 相关 当 事人 的利 益。 
7、在 基金 合同 约定 的范 围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 。 
8、 在 法律 法规 允许 的前 提 下， 为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 、 转 融通以 及基 金作 为融
资融券 标的 证券 等相 关业 务。 
9、 选 择、 更 换登 记结 算机 构， 获 取基 金份 额持 有人 名册， 并对 登记 结算 机构 的代理 行为 进行 必 要
的监督 和检 查。 
10、选 择、 更换 代销 机构 ，并依 据基 金销 售服 务代 理协议 和有 关法 律法 规， 对其行 为进 行必 要 的
监督和 检查 。 
11 、 选择 、更 换律 师事 务 所、会 计师 事务 所、 证券 经纪商 或其 他为 基金 提供 服务的 外部 机构 。 
12、 在基 金托 管人 更 换时 ，提名 新的 基金 托管 人。 
13、依 法召 集基 金份 额持 有人大 会。 
14、 法律 法规 、中 国证 监会 和基 金合 同规 定的 其他 权利。 
（五） 基金 管理 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为： 
1、依 法募 集基 金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、申 购 、
赎回和 登记 事宜 。 
2、办 理基 金备 案手 续。 
3、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 
4、 配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ， 以专 业化 的经 营 方式管 理和 运作 基
金财产 。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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5、 建立 健全 内部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度， 保证 所管理 的基 金财 产和
管理人 的财 产相 互独 立， 对所管 理的 不同 基金 分别 管理， 分别 记账 ，进 行证 券投资 。 
6、除 依据 《基 金法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定外 ，不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利益 ，不 得 委
托第三 人运 作基 金财 产。 
7、依 法接 受基 金托 管人 的 监督。 
8、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格。 
9、 采 取适 当合 理的 措施 使计 算 基金 份额 认购、 申购、 赎 回 和注 销价 格的 方法 符合 基 金合 同等 法律
文件的 规定 。 
10、按 规定 受理 申购 和赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回对价 。 
11 、 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告。 
12、编 制中 期和 年度 基金 报告。 
13、严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务。 
14、 保 守基 金商 业秘 密， 不 得 泄露 基金 投资 计划、 投 资 意向 等， 除 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有
关规定 另有 规定 外， 在基 金信息 公开 披露 前应 予保 密，不 得向 他人 泄露 。 
15、按 照基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 。 
16、 依 据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托管 人、 基 金
份额持 有人 依法 召集 基金 份额持 有人 大会 。 
17、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料。 
18、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 。 
19、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配。 
20、因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益， 应当承 担赔 偿责 任 ，
其赔偿 责任 不因 其退 任而 免除。 
21、 基金 托管 人违 反基 金合 同 造成 基金 财产 损失 时， 应 为基 金份 额持 有人 利益 向 基金 托管 人追偿。 
22、按 规定 向基 金托 管人 提供基 金份 额持 有人 名册 资料。 
23、 面临 解散 、依 法被 撤销 或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金托 管人 。 
24、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 。 
25、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动。 
26、依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利， 为基 金的 利益 行使因 基金 财产 投 资
于证券 所产 生的 权利 ，不 谋求对 上市 公司 的控 股和 直接管 理。 
27、法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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（六） 基金 托管 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为： 
1、依 基金 合同 约定 获得 基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入。 
2、监督 基金 管理 人对 本基金 的 投资 运作 。 
3、自 本基 金合 同生 效之 日 起，依 法保 管基 金资 产。 
4、 在基 金管 理人 更换 时，提 名 新任 基金 管理 人。 
5、 根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金管 理人 ， 对 于基金 管理 人违 反本 基金 合同或 有关 法律 法 规
规定的 行为 ，对 基金 资产 、其他 当事 人的 利益 造成 重大损 失的 情形 ，应 及时 呈报中 国证 监会 ，并 采 取
必要措 施保 护基 金及 相关 当事人 的利 益。 
6、 依法 召集 基金 份额 持有人 大 会。 
7、按 规定 取得 基金 份额 持 有人名 册资 料。 
8、法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他权 利。 
（七） 基金 托管 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为： 
1、安 全保 管基 金财 产。 
2、 设立 专门 的基 金托 管部， 具 有符 合要 求的 营业 场所 ， 配备 足够 的、 合格 的熟 悉 基金 托管 业务 的
专职人 员， 负责 基金 财产 托管事 宜。 
3、对 所托 管的 不同 基金 财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 。 
4、除 依据 《基 金法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定外 ，不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利益 ，不 得 委
托第三 人托 管基 金财 产。 
5、保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 。 
6、 按规 定开 设基 金财 产的资 金 账户 和证 券账 户。 
7、保 守基 金商 业秘 密， 除 《基金 法》 、基 金合同 及其他 有 关规 定另 有规 定外 ，在 基 金信 息公 开披
露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 。 
8、 对 基金 财务 会计 报告、 中 期 和年 度基 金报 告出 具意 见， 说明 基金 管理 人在各 重 要方 面的 运作 是
否严格 按照 基金 合同 的规 定进行 ；如 果基 金管 理人 有未执 行基 金合 同规 定的 行为， 还应 当说 明基 金 托
管人是 否采 取了 适当 的措 施。 
9、保 存基 金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 。 
10、按 照基 金合 同的 约定 ，根据 基金 管理 人的 投资 指令， 及时 办理 清算 、交 割事宜 。 
11 、办 理与 基金 托管 业务活 动 有关 的信 息披 露事 项。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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12、复 核、 审查 基金 管理 人计算 的基 金资 产净 值和基 金 份额 申购 、赎 回价 格。 
13、按 照规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 。 
14、按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 。 
15、依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回对价 。 
16、 按 照规 定召 集基 金份 额持 有 人大 会或 配合 基金 份额 持 有人 依法 自行 召集 基金 份 额持 有人大会。 
17、因 违反 基金 合同 导致 基金财 产损 失， 应承 担赔 偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除。 
18、基 金管 理人 因违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时，应 为基 金向 基金 管理 人追偿 。 
19、参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分配 。 
20、 面临 解散 、 依法 被撤 销 或者被 依法 宣告 破产 时 ， 及时报 告中 国证 监会 和银 行业监 督管 理机 构，
并通知 基金 管理 人。 
21、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 。 
22、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动。 
23、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 。 
24、法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 
（八） 基金 份额 持有 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 
1、分 享基 金财 产收 益。 
2、参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产。 
3、依 法申 请赎 回其 持有 的 基金份 额。 
4、 按照 规定 要求 召开 基金份额持 有人 大会 。 
5、出 席或 者委 派代 表出 席 基金份 额持 有人 大会 ，对 基金份 额持 有人 大会 审议 事项行 使表 决权 。 
6、 查阅 或者 复制 公开 披露的 基 金信 息资 料。 
7、监 督基 金管 理人 的投 资 运作。 
8、对 基金 管理 人、 基金 托 管人、 基金 份额 发售 机构 损害其 合法 权益 的行 为依 法提起 诉讼 。 
9、法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他权 利。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
（九） 基金 份额 持有 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为： 
1、遵 守法 律法 规、 基金 合 同、业 务规 则及 其他 有关 规定。 
2、 遵守 基金 管理 人、 基金托管人 、代 销机 构和 登记 结算机 构关 于基 金业 务的 相关规 则及 规定 。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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3、交 纳基 金认 购、 申购 对价 及 规定 的费 用。 
4、在 持有 的基 金份 额范 围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任。 
5、不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 。 
6、执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议。 
7、 返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 ， 自 基金 管理 人及基 金管 理人 的代 理人 、 基金 托管 人、 代销
机构、 登记 结算 机构 及其 他基金 份额 持有 人处 获得 的不当 得利 。 
8、 法律 法规 、中 国证 监会和基金 合同 规定 的其 他义 务。 
（十） 本基 金合 同当 事各 方的权 利义 务以 本基 金合 同为依 据， 不因 基金 财产 账户名 称而 有所 改
变。 
九、基 金份 额持 有人 大会 
（一） 基金 份额 持有 人大 会由基 金份 额持 有人 或其 合法的 代理 人组成 。基 金份 额 持有 人持 有的每
一基金 份额 具有 同等 的投 票权。 
（二） 召开 事由 
1、 当 出现 或需 要决 定下 列事 由 之一 的， 经基 金管 理人 、 基金 托管 人或 持有 基金 份额 10%以 上（ 含
10% ，下同）的基金份额 持有人（以基金管理人收 到提议当日的基金份额计 算，下同）提议时， 应 当
召开基 金份 额持 有人 大会 ： 
（1）终 止基 金合 同。 
（2）转 换基 金运 作方 式（ 法律法 规、 基金 合同 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ） 。 
（3）变 更基 金类 别。 
（4） 变更 基金 投资 目标、 投资范 围或 投资 策略 （ 法律 法 规、 基金 合同 和中 国证 监 会另 有规 定的除
外） 。 
（5）变 更基 金份 额持 有人大 会 程序 。 
（6）更 换基 金管 理人 、基金 托 管人 。 
（7） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ，但 法律法 规要 求提 高该 等报 酬标准 的除 外。 
（8） 对基 金合 同当 事人 权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项。 
（9） 法律 法规 、基 金合 同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
2、 出 现以 下情 形之 一的， 可 由 基金 管理 人和 基金 托管 人 协商 后修 改基 金合 同， 不需 召开 基金 份额
持有人 大会 ： 
（1）调 低基 金管 理费 、基金 托 管费 和其 他应 由基 金资 产 承担 的费 用。 
（2）法 律法 规要 求增 加的基 金 费用 的收 取。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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（3） 在法 律法 规和 本基 金 合同规 定的 范围 内变 更基 金的申 购费 率、 赎回 费率 或收费 方式 。 
（4）经 中国 证监 会允 许，基 金 推出 新业 务或 服务 。 
（5） 经 中国 证监 会允 许， 基金管 理人 、 交 易所、 代 销机构 和登 记结 算机 构在 法律法 规、 基金 合同
规 定 的范 围内 调整 有关 基金 认 购、 申 购、 赎回、 交易 、 转 托管 、 收 益分 配、 非 交 易过 户等 业务 的规则。 
（6）基 金管 理人 推出 以本基 金 为目标 ETF 的联接基 金。 
（7） 在不 违反 法律 法规 的 情况下 ，调 整基 金的 申购 赎回方 式及 申购 对价 、赎 回对价 组成 。 
（8）因 相应 的法 律法 规发生 变 动必 须对 基金 合同 进行 修 改。 
（9）对 基金 合同 的修 改不涉 及 本基 金合 同当 事人 权利 义 务关 系发 生重 大变 化。 
（10） 基金 合同 的修 改对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响。 
（11 ）按 照法 律法 规或 本 基金合 同规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。 
（三） 召集 人和 召集 方式 
1、 除 法律 法规 或本 基金 合同 另 有约 定外， 基金 份额持 有 人大 会由 基金 管理 人召 集。 基金 管理 人未
按规定 召集 或者 不能 召集 时，由 基金 托管 人召 集。 
2、 基金 托管 人认 为有 必要 召开基 金份 额持 有人 大会 的， 应当 向基 金管 理人 提 出书面 提议 。 基金 管
理人应 当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日 内决 定是 否召集 ， 并书 面告 知基 金托 管人 。 基金 管理 人决 定召 集
的 ， 应 当自 出具 书面 决定之 日起 60 日 内召 开； 基 金管 理 人决 定不 召集， 基金托 管 人仍 认为 有必 要召 开
的，应 当自 行召 集。 
3、代表基金份额 10% 以 上的基金份额持有人认为 有必要召开基金份额持有 人大会的，应当向 基
金管理 人提 出书 面提 议。 基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日 内决 定 是否召 集， 并书 面告 知提
出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 托管 人。 基金 管理人 决定 召集 的， 应当 自出具 书面 决定 之日 起 60
日内召 开； 基金 管理 人决 定不召 集， 代表 基金 份 额 10% 以 上的 基金 份额 持有 人仍认 为有 必要 召开 的，
应当向 基金 托管 人提 出书 面提议 。 基 金托 管人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否召 集， 并书
面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表和 基金 管理 人；基 金托 管人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决 定
之 日起 60 日 内召 开。 
4、代表基金份额 10% 以 上的基金份额持有人就同 一事项要求召开基金份额 持有人大会，而基 金
管理人 、 基金 托管 人都 不 召集的 ， 代表 基金 份额 10% 以上 的基 金份 额持 有人 有权自 行召 集基 金份 额持
有人大 会， 但应 当至 少提 前 30 日 向中 国证 监会 备案。 
5、 基金 份额 持有 人依 法自行 召 集基 金份 额持 有人 大会 的， 基金 管理 人、 基金 托管人 应当 配合 ， 不
得阻碍 、干 扰。 
（四） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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1、 基金 份额 持有 人大 会的召 集 人（ 以下 简称“ 召 集人”）负责 选择确 定开 会 时间、 地点 、方 式
和 权 益登 记日。
（1）会 议召 开的 时间 、地点 和 出席 方式 。 
召 开 基金份 额 持有 人大 会， 召 集人必 须 于会 议召 开日前 30 日在 指 定媒 体公 告。 基 金份
额持有 人大 会通 知须 至少 载明以 下内 容： 
（2）会 议拟 审议 的主 要事项 。 
（3）会 议形 式。 
（4）议 事程 序。 
（5）有 权出 席基 金份 额持有 人 大会 的基 金份 额持 有人 的 权益 登记 日。 
（6） 代理 投票 的授权 委托 书的内 容要 求 （ 包括 但不 限 于代理 人身 份、 代理 权限 和 代理有 效期 限等 ） 、
送达时 间和 地点 。 
（7）表 决方 式。 
（8）会 务常 设联 系人 姓名、 电 话。 
（9）出 席会 议者 必须 准备的 文 件和 必须 履行 的手 续。 
（10） 召集 人需 要通 知的 其他事 项。 
2、 采用 通讯 方式 开会 并进 行表决 的情 况下 ， 由召 集 人决定 通讯 方式 和书 面表 决方式 ， 并在 会议 通
知中说 明本 次基 金份 额持 有人大 会所 采取 的具 体通 讯方式 、委 托的 公证 机关 及其联 系方 式和 联系 人 、
书面表 决意 见寄 交的 截止 时间和 收取 方式 。 
3、 如召 集人 为基 金管 理人 ， 还应 另行 书面 通知 基金 托管人 到指 定地 点对 书面 表 决 意见 的计 票进行
监督； 如召 集人 为基 金托 管人， 则应 另行 书面 通知 基金管 理人 到指 定地 点对 书面表 决意 见的 计票 进 行
监督； 如召 集人 为基 金份 额持有 人， 则应 另行 书面 通知基 金管 理人 和基 金托 管人到 指定 地点 对书 面 表
决意见 的计 票进 行监 督。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒不派 代表 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督的 ， 不
影响计 票和 表决 效力 。 
（五） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
1、 会议 方式 
（1 ） 基金 份额 持有 人大 会的 召 开方 式包 括现 场开 会、 通讯 方式 开会 及法 律法规 、 中 国证 监会 允许
的其他 方式 开会 。 
（2） 现 场开 会由 基金 份额 持有人 本人 出席 或通 过授 权委托 书委派 其代 理人 出席 ， 现场 开会 时基金
管理人 和基 金托 管人 的授 权代表 应当 出席 ，如 基金 管理人 或基 金托 管人 拒不 派代表 出席 的， 不影 响 表
决效力 。 
（3）通 讯方 式开 会指 按照本 基 金合 同的 相关 规定 以通 讯 的书 面方 式进 行表 决。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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（4）在 法律 法规 或监 管机构 允 许的 情况 下， 经会 议通 知 载明 ，基 金份 额持 有人 也 可以 采用 网络、
电话或 其他 方式 进行 表决 ，或者 采用 网络 、电 话或 其他方 式授 权他 人代 为出 席会议 并表 决。 
（5）会 议的 召开 方式 由召集 人 确定 。 
2、 召开 基金 份额 持有 人大会 的 条件 
（1）现 场开 会方 式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
1） 对 到会 者在 权益 登记 日持 有 基金 份额 的统 计显 示， 全 部有 效凭 证所 对应 的基 金 份额 应占权益
登 记 日基 金总 份额的 50% 以上（ 含 50%）。 
2） 到会 的基 金份 额持 有人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、 代理 人身 份证 明 、 委托人 持有 基 金
份额的 凭证 及授 权委 托代 理手续 完备 ，到 会者 出具 的相关 文件 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 及 会 议
通知的 规定 。 
（2）通 讯开 会方 式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1）召 集人 按本 基金 合同 规 定公布 会议 通知 并按 规定 进行公 告。 
2）召集人按基金合同规定通知基金托管人或/ 和基金 管理人（分别或共同称为“监督人”）到
指定地 点对 书面 表决 意见 的计票 进行 监督 。 
3） 召 集人 按规 定收 取基 金份 额 持有 人的 书面 表决 意见 ， 并在 监督 人和 公证 机关 的 监督 下统计基
金份额 持有 人的 书面 表决 意见， 如基 金管 理人 或基 金托管 人经 通知 拒不 到场 监督的 ，不 影响 表 决 效
力。 
4） 本人 直接 出具 书面 意见 和授权 他人 代表 出具 有效 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基 金 份
额占权 益登 记日 基金 总份 额的 50% 以上 （含 50%）。 
5） 直接 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人或 受托 代表 他人出 具书 面意 见的 代理 人提交 的持 有 基 金
份额的 凭证 、授 权委 托书 等文件 符合 法律 法规 、基 金合同 和会 议通 知的 规定 。 
（六） 议事 内容与 程序 
1、 议事 内容 及提 案权 
（1） 议事 内容 为本 基金 合 同规定 的召 开基 金份 额持 有人大 会事 由所 涉及 的内 容。 
（2 ） 基金 份额 持有 人大 会的 召 集人 发出 召开 会议 的通 知 后， 如 果需 要对 原有提 案 进行 修改， 应当
在基金 份额 持有 人大 会召 开前及 时公 告。 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 
2、 议事 程序 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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（1）现 场开 会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项， 公布 监 票
人，然 后由 大会 主持 人宣 读提案 ，经 讨论 后进 行表 决，经 合法 执业 的律 师见 证后形 成大 会决 议。 
大会由 召集 人授 权代 表主 持。基 金管 理人 为召 集人 的，其 授权 代表 未能 主持 大会的 情况 下， 由 基
金托管 人授 权代 表主 持； 如果基 金管 理人 和基 金托 管人授 权代 表均 未能 主持 大会， 则由 出席 大会 的 基
金份额 持有 人和 代理 人以 所代表 的基 金份 额 50% 以 上多数 （不 含 50% ） 选 举产 生 一名 代表 作为 该次基
金份额 持有 人大 会的 主持 人。 
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册 。 签 名册 载 明参加 会议 人员 姓名 （ 或 单位名 称） 、 身份 证明
文件号 码、 持有 或代 表有 表决权 的基 金份 额数 量、 委托人 姓名 （或 单位 名称 ）等事 项。 
（2）通 讯方 式开 会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提 前 30 日公布 提案 ，在所 通知 的表 决 截止 日期 后第 2
个工作 日在 公证 机关 及监 督人的 监督 下由 召集 人统 计全部 有效 表决 并形 成决 议。如 监督 人经 通知 但 拒
绝到场 监督 ，则 在公 证机 关监督 下形 成的 决议 有效 。 
（七） 决议 形成 的条 件、 表决方 式、 程序 
1、基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
（1）一 般决 议 
一 般 决议 须经 出席 会议 的基 金 份额 持有 人 （或 其代理 人） 所持 表决 权的 50% 以上多 数 （ 不含 50% ）
通过方 为有 效， 除下 列 （2） 所 规 定的 须以 特别 决议 通过 事 项以 外的 其他 事项 均以 一 般决 议的 方式通过。 
（2）特 别决 议 
特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 （或 其代 理人） 所持 表决 权的 三分 之二以 上（ 含三 分 之
二）通 过方 为有 效； 涉及 更换基 金管 理人 、更 换基 金托管 人、 转换 基金 运作 方式、 终止 基金 合同 必 须
以特别 决议 通过 方为 有效 。 
3、基 金份 额持 有人 大会 决 定的事 项， 应当 依法 报中 国证监 会核 准或 者备 案， 并予以 公告 。 
4、 采取 通讯 方式 进行 表决 时， 除非 在计 票时 有充 分 的相反 证据 证明 ， 否则 表 面符合 法律 法规 和会
议通知 规定 的书 面表 决意 见即视 为有 效的 表决 ，表 决意见 模糊 不清 或相 互矛 盾的视 为弃 权表 决， 但应
当计入 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人所 代表 的基 金份 额总数
5、 基金 份额 持有 人大 会采取 记 名方 式进 行投 票表 决。 
。 
6、基 金份 额持 有人 大会 的 各项提 案或 同一 项提 案内 并列的 各项 议题 应当 分开 审议、 逐项 表决 。 
（八） 计票 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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1、 现场 开会 
（1） 如 基金 份额 持有 人大 会由基 金管 理人 或基 金托 管人召 集， 则基 金份 额持 有人大 会的 主持 人 应
当在会 议开 始后 宣布 在出 席会议 的基 金份 额持 有人 和代理 人中 推举 两名 基金 份额持 有人 代表 与大 会 召
集人授 权的 一名 监督 员共 同担任 监票 人； 如大 会由 基金份 额持 有人 自行 召集 ，基金 份额 持有 人大 会 的
主持人 应当 在会 议开 始后 宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人和 代理 人中 推举 两名基 金份 额 持有 人代表
与基金 管理 人、 基金 托管 人授权 的一 名监 督员 共同 担任监 票人 ；但 如果 基金 管理人 和基 金托 管人 的 授
权代表 未出 席， 则大 会主 持人可 自行 选举 三名 基金 份额持 有人 代表 担任 监票 人。 
（2） 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点， 由大 会主 持人 当场 公布计 票结 果。 
（3 ） 如大 会主 持人 对于 提交 的 表决 结果 有异 议， 可以 对 投票 数进 行重 新清 点； 如大 会主 持人 未进
行重新 清点 ，而 出席 大会 的基金 份额 持有 人或 代理 人对大 会主 持人 宣布 的表 决结果 有异 议， 其有 权 在
宣布表 决结 果后 立即 要求 重新清 点， 大会 主持 人应 当立即 重新 清点 并公 布重 新清点 结果 。重 新清点仅
限一次 。 
2、 通讯 方式 开会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 为： 由大 会召 集人授 权的 两名 监 督员 在监 督 人派 出的 授权代
表的监 督下 进行 计票 ，并 由公证 机关 对其 计票 过程 予以公 证； 如监 督人 经通 知但拒 绝到 场监 督， 则 大
会 召 集人 可自 行授权 3 名 监督员 进行 计票 ，并 由公 证机关 对其 计票 过程 予以 公证。 
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 报中 国证 监会 核准 或备案 后的 公告 时间 、方 式 
1、 基金 份额 持有 人大 会通 过的一 般决 议和 特别 决议 ， 召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日内 报中 国证监
会核准 或者 备案 。基 金份 额持有 人大 会决 议自 中国 证监会 依法 核准 或者 出具 无异议 意见 之 日起生效。 
2、 生效 的基 金份 额持 有人大 会 决议 对全 体基 金份 额持 有 人、 基金 管理 人、 基金托 管 人均 有约 束力 。
基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会决 议。 
3、基 金份 额持 有人 大会 决 议应自 收到 中国 证监 会核 准或无 异议 文件 之日 起 2 日内在 指定 媒体 公
告。 
（十） 法律 法规 或监 管部 门对基 金份 额持 有人 大会 另有规 定的 ，从 其规 定。 
二十、基 金合 同的 变更 、终止与 基金 财产 的清 算 
（二） 本基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1、基金 份额 持有 人大 会决定 终 止的 。 
2、 基 金管 理人 因 解散 、 破 产、 撤 销等 事由， 不能 继 续担任 基金 管理 人的 职务 ， 而在 6 个月 内无 其
他适当 的基 金管 理公 司承 接其原 有权 利义 务。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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3、 基金 托管 人因 解散 、 破 产、 撤 销等 事由， 不能 继 续担任 基金 托管 人的 职务 ， 而在 6 个月 内无 其
他适当 的托 管机 构承 接其 原有权 利义 务。 
4、 基 金合 同生 效之 日起 三年 后 的对 应日， 基金 资产规 模 低于 2 亿 元的。 法律法 规 或中 国证 监会 另
有规定 时从 其规 定。 
5、中国 证监 会规 定的 其他情 况 。 
（三） 基 金财 产的 清算 
1、基金 财产 清算 组 
（1 ） 基金 合同 终止 时， 成立 基 金财 产清 算组， 基金财 产 清算 组在 中国 证监 会的 监 督下 进行 基金 清
算。 
（2） 基 金财 产清 算组 成员由 基 金管 理人 、 基 金托 管人、 具有 从 事证 券相 关业 务资格 的 注册 会计 师、
律师以 及中 国证 监会 指定 的人员 组成 。基 金财 产清 算组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
（3） 基 金财 产清 算组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变现 和分 配。 基 金 财产清 算组 可以 依法
进行必 要的 民事 活动 。 
2、基金 财产 清算 程序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。基 金财 产清 算 程
序主要 包括 ： 
（1） 基金 合同 终止 情 形出现 时 ，发 布相关 公 告。 
（2） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产。 
（3） 对 基金 财产 进行 清理和 确 认。 
（4） 参 加与 基金 财产 有关的 民 事诉 讼。 
（5） 对 基金 财产 进行 估价和 变 现。 
（6） 制 作清 算报 告。 
（7） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计。 
（8） 聘 请律 师事 务所 出具法 律 意见 书。 
（9） 将 基金 财产 清算 结果报 告 中国 证监 会。 
（10） 公布 基金 财产 清算 结果。 
（11 ）对基 金剩 余财 产进行 分 配。 
3、清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用，清 算费 用由 基 金
财产清 算组 优先 从基 金财 产中支 付。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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4、基金 财产 按下 列顺 序清偿 ： 
（1） 支 付清 算费 用。 
（2） 交 纳所 欠税 款。 
（3） 清偿基 金债 务。 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1） － （3） 项 规定 清偿 前， 不分配 给 基金 份额 持有 人。 
对于基 金缴 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 最低结 算备 付金 和交 易席 位保证 金等 ，在 中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司对其 进行 调整 后方 可收 回。 
5、基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算结 果经 会计 师事 务所 审计， 律师 事务 所 出
具法律 意见 书后 ，由 基金 财产清 算组 报中 国证 监会 备案并 公告 。 
6、基金 财产 清算 账册 及文件 的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
二十二 、争 议的 处理 
对于因 基金 合同 的订 立、 内容、 履行 和解 释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事人 应尽 量 通
过协商 、调 解途 径解 决。 不愿或 者不 能通 过协 商、 调解解 决的 ，任 何一 方均 有权将 争议 提交 中国 国 际
经济贸 易仲 裁委 员会 ，按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。仲 裁地 点 为
北京市 。仲 裁裁 决是 终局 的，对 各方 当事 人均 有约 束力， 仲裁 费用 由败 诉方 承担。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ，继续 忠实 、勤 勉、 尽责 地履行 基金 合同 规 定
的义务 ，维 护基 金份 额持 有人的 合法 权益 。 
本基金 合同 受中 国法 律管辖 。 
二十三 、基 金合 同的 效力 
本基金 合同 存放 在基 金管 理人和 基金 托管 人住 所。 投资者 可登 录基 金管 理人 和基金 托管 人网 站 查
询，但其 效力 应以 基金 合同 正 本为 准。” 
二十一 、基金托管协 议的 内容摘要 
以下内 容摘 自《 上证 主要 消费交 易型 开放 式指 数发 起式证 券投 资基 金托 管协 议》 ： 
“一、 基金 托 管协 议当 事人 
（一） 基金 管理 人 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 北京 市顺 义区 天竺空 港工 业 区 A 区 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号通 泰大 厦 B 座 12 层 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：杨 明辉 
成立日 期：1998 年 4 月 9 日 
批准设 立机关 及批 准设 立文 号 ：中 国证 监会 证监 基字[1998]16 号文 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：2.38 亿元 
存续期 间：100 年 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 ：中 国建 设银行 ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立日 期：2004 年 9 月 17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经 营 范围： 吸收 公众 存款； 发放 短期 、 中 期、 长 期贷 款； 办理 国内 外结 算； 办 理 票据 承兑 与贴 现；
发行金 融债 券； 代理 发行 、代理 兑付 、承 销政 府债 券；买 卖政 府债 券、 金融 债券； 从事 同业 拆借 ； 买
卖、代 理买 卖外 汇； 从事 银行卡 业务 ；提 供信 用证 服务及 担保 ；代 理收 付款 项及代 理保 险业 务； 提 供
保管箱 服务 ；经 中国 银行 业监督 管理 机构 等监 管部 门批准 的其 他业 务。 
三、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 投资 范围、 投资 对象 进 行
监督。 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股、 替代性股 票。 为更 好地 实现 投 资目 标， 基金还
可 投 资于 非成 份股、 债券、 股 指 期货、 权证 以及 法律法 规 或中 国证 监会 允许 基金 投 资的 其他 金融 工具。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以将 其 纳
入投资 范围 。 
基金投 资于 标的 指数 成份 股及备 选成 份股 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 90% 。 
（二 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金投 资 、 融资比 例进 行监 督。
基金托 管人 按下 述比 例和 调整期 限进 行监 督： 
（1）本 基金 持有 的全 部权证 ， 其市 值不 得超 过基 金资 产 净值的 3％。 
（2）本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40 ％。 
（3 ） 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ， 本基 金所 申报 的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基 金所 申报 的
股票数 量不 超过 拟发 行股 票公司 本次 发行 股票 的总 量。 
（4）本 基金 在任 何交 易日买 入 权证 的总 金额 ，不 得超 过 上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5 ％。 
（5）本 基金 持有 的所 有流通 受 限证 券， 其公 允价 值不 得 超过 本基 金资 产净 值的 20% 。 
（6） 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过基 金资产 净值 的 10 ％；
本基金 持有 的全 部资 产支 持证券 ， 其市 值不 得超 过 基金资 产净 值 的 20 ％； 本 基金持 有的 同一 （ 指同 一
信 用 级别） 资产 支持 证券的 比 例， 不 得超 过该 资产支 持 证券 规模的 10 ％； 本 基金应 投资 于信 用级 别评
级为 BBB 以上 （含 BBB）的资 产支 持证 券。 基金 持有资 产支 持证 券期 间， 如果其 信用 等级 下降 、 不
再符合 投资 标准 ，应 在评 级报告 发布 之日 起 3 个月 内予以 全部 卖出 。 
（7）在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约 价值，不得超过基金资产 净值的 10%； 在任
何交易 日日 终， 持有 的买 入期货 合约 价值 与有 价证 券市值 之和 ，不 得超 过基 金资产 净值 的 100 ％，其
中， 有价 证券 指股 票、 债 券 （ 不含 到期 日在 一年 以 内的政 府债 券） 、 权证、 资产 支 持证 券、 买 入返 售金
融资产 （不 含质 押式 回购 ）等； 在任 何交 易日 日终 ，持有 的卖 出期 货合 约价 值不得 超过 基金 持有 的 股
票 总 市值的 20 ％， 本 基金 管理人 应当 按照 中国 金融 期货交 易所 要求 的内 容、 格式与 时限 向交 易所 报 告
所交易 和持 有的 卖出 期货 合约情 况、 交易 目的 及对 应的证 券资 产情 况等 ；在 任何交 易日 内交 易（ 不 包
括平仓 ） 的 股指 期货 合约 的成交 金额 不得 超过 上一 交易日 基金 资产 净值 的 20％； 每 个交 易日 日终 在扣
除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 应当 保持 不低于 交易 保证 金一 倍的 现金； 本基 金所 持有 的 股
票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值合 计（轧 差计 算 ）不 得超 过基 金资 产净 值的 100 ％。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ，以变 更后 的规 定为 准。 法律法 规或 监管 部 门
取消上 述限 制， 如适 用于 本基金 ，则 本基 金投 资不 再受相 关限 制。 
因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 标的指 数成 份股 调整 、标 的指数 成份 股流 动 性
限制等 基金 管理 人之外 的 因素致 使基 金投 资比例 不 符合上 述规 定投 资比例 的 ，基金 管理 人应 当在 10
个交易 日内 进行 调整 。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，基 金管 理人 应与基 金托 管人 、期 货公 司三方 一同 就股 指 期
货开户 、清 算、 估值 、交 收、费 用等 事宜 另行 具体 协商， 签署 三方 补充 协议 。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 本托 管协 议第十 五条 第（ 九 ）
款基金 投资 禁止 行为 进行 监督。 基金 托管 人通 过事 后监督 方式 对基 金管 理人 基金投 资禁 止行 为和 关 联
交易进 行监 督。 根据 法律 法规有 关基 金禁 止从 事关 联交易 的规 定， 基金 管理 人和基 金托 管人 应事 先 相
互提供 与本 机构 有控 股关 系的股 东、 与本 机构 有其 他重大 利害 关系 的公 司名 单及有 关关 联方 发行 的 证
券名单 。基 金管 理人 和基 金托管 人有 责任 确保 关联 交易名 单的 真实 性、 准确 性、完 整性 ，并 负责 及 时
将更新 后的 名单 发送 给对 方。 
若基金 托管 人发 现基 金管 理人与 关联 交易 名单 中列 示的关 联方 进行 法律 法规 禁止基 金从 事的 关 联
交易时 ，基 金托 管人 应及 时提醒 基金 管理 人采 取必 要措施 阻止 该关 联交 易的 发生， 如基 金托 管人 采 取
必要措 施后 仍无 法阻 止关 联交易 发生 时， 基金 托管 人有权 向中 国证 监会 报告 。对于 基金 管理 人已 成 交
的关联 交易 ，基 金托 管人 事前无 法阻 止该 关联 交易 的发生 ，只 能进 行事 后结 算，基 金托 管人 不承 担 由
此造成 的损 失， 并向 中国 证监会 报告 。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 管理 人参与 银行 间债 券 市
场进行 监督 。基 金管 理人 应在基 金投 资运 作之 前向 基金托 管人 提供 符合 法律 法 规 及行 业标 准的 、经慎
重选择 的、 本基 金适 用的 银行间 债券 市场 交易 对手 名单， 并约 定各 交易 对手 所适用 的交 易结 算方 式 。
基金管 理人 应严 格按 照交 易对手 名单 的范 围在 银行 间债券 市场 选择 交易 对手 。基金 托管 人监 督基 金 管
理人是 否按 事前 提供 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单进行 交易 。基 金管 理人 可以每 半年 对银 行间 债 券
市场交 易对 手名 单及 结算 方式进 行更 新， 新名 单确 定前已 与本 次剔 除的 交易 对手所 进行 但尚 未结 算 的
交易， 仍应 按照 协议 进行 结算。 如基 金管 理人 根据 市场情 况需 要临 时调 整银 行间债 券市 场交 易对 手 名
单及结 算方 式的 ，应 向基 金托管 人说 明理 由， 并在 与交易 对 手发 生交 易前 3 个 工 作日 内与 基金 托管人
协商解 决。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负 责解 决 因
交易对 手不 履行 合同 而造 成的纠 纷及 损失 ，基 金托 管人不 承担 由此 造成 的任 何法律 责任 及损 失。 若 未
履约的 交易 对手 在基 金托 管人与 基金 管理 人确 定的 时间前 仍未 承担 违约 责任 及其他 相关 法律 责任 的 ，
基金管 理人 可以 对相 应损 失先行 予以 承担 ，然 后再 向相关 交易 对手 追偿 。基 金托管 人则 根据 银行 间 债
券市场 成交 单对 合同 履行 情况进 行监 督。 如基 金托 管人事 后发 现基 金管 理人 没有按 照事 先约 定的 交 易
对手或 交易 方式 进行 交易 时，基金 托管 人应 及时 提醒 基 金管 理人 ，基 金托 管人 不 承担 由此 造成 的任何
损失和 责任 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 管理 人投资 流通 受限 证 券上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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进行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受 限证 券 的
比 例， 制订 严格 的投 资决策 流 程和 风险 控制 制度， 防 范 流动 性风 险、 法 律风险 和 操作 风险 等各 种风 险。
基金托 管人 对基 金管 理人 是否遵 守相 关制 度、 流动 性风险 处置 预案 以及 相关 投资额 度和 比例 等的 情 况
进行监 督。 
1、 本基 金投 资的 受限 证券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公 开发行 股 票网 下配 售部分
等在发 行时 明确 一定 期限 锁定期 的可 交易 证券 ，不 包括由 于发 布重 大消 息或 其他原 因而 临时 停牌 的 证
券、已 发行 未上 市证 券、 回购交 易中 的质 押券 等流 通受限 证券 。本 基金 不投 资有锁 定期 但锁 定期 不 明
确的证 券。 
本基金 投资 的受 限证 券限 于可由 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司或 中央 国债 登记结 算有 限责 任 公
司负责 登记 和存 管， 并可 在证券 交易 所或 全国 银行 间债券 市场 交易 的证 券。 
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下，因 基金 管理 人原 因产 生的受 限证 券登 记 存
管问题 ，基 金管 理人 负责 相关工 作的 落实 和协 调， 由此造 成基 金托 管人 无法 安全 保管 本基 金资 产的责
任与损 失， 及因 受限 证券 存管直 接影 响本 基金 安全 的责任 及损 失， 由基 金管 理人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 
2、 基 金管 理人 投资 非公 开发 行 股票， 应制 订流 动性风 险 处置 预案 并经 其董 事会 批 准。 风 险处 置预
案应包 括但 不限 于因 投资 受限证 券需 要解 决的 基金 投资比 例限 制失 调、 基金 流动性 困难 以及 相关 损 失
的应对 解决 措施 ，以 及有 关异常 情况 的处 置。 基金 管理人 应在 首次 投资 流通 受限证 券前 向基 金托 管 人
提供基 金投 资非 公开 发行 股票相 关流 动性 风险 处置 预案。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责，确 保对相 关风 险采 取积 极 有效 的措 施，在
合理的 时间 内有 效解 决基 金运作 的流 动性 问题 。如 因基金 巨额 赎回 或市 场发 生剧烈 变动 等原 因而 导 致
基金现 金周 转困 难时 ，基 金管理 人应 按照 基金 合同 及托管 协议 的有 关规 定做 出合理 资金 安排 ，不 得 影
响基金 资产 的清 算交 收， 基金托 管人 不承 担由 此产 生的任 何损 失。 对本 基金 因投资 受限 证券 导致 的 流
动性风 险， 基金 托管 人不 承担任 何责 任。 如因 基金 管理人 原因 导致 本基 金出 现损失 致使 基金 托管 人 承
担连带 赔偿 责任 的， 基金 管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 
3、 本基 金投 资非 公开 发行 股票， 基金 管理 人应 至少 于投资 前一 个工 作日 向基金 托 管人 提交 有关书
面资料 ，并 保证 向基 金托 管人提 供的 有关 资料 真实 、准确 、完 整。 有关 资料 如有调 整， 基金 管理 人 应
及时提 供调 整后 的资 料。 上述书 面资 料包 括但 不限 于： 
（1）中 国证 监会 批准 发行非 公 开发 行股 票的 批准 文件 。 
（2）非 公开 发行 股票 有关发 行 数量 、发 行价 格、 锁定 期 等发 行资 料。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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（3 ） 非 公开 发行 股票 发行 人与中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 或中 央国 债登 记结算 有限 责任 公 司
签订的 证券 登记 及服 务协 议。 
（4）基 金拟 认购 的数 量、价 格 、总 成本 、账 面价 值。 
4、 基金 管理 人应 在本 基金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 ， 在 中国 证监 会指定 媒 体披 露所投
资非公 开发 行股 票的 名称 、 数量 、 总 成本、 账面 价值 ， 以及 总成 本和 账面 价值 占基金 资产 净值 的比 例 、
锁定期 等信 息。 
本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ，在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整， 基金 管 理
人应在 两个 工作 日内 编制 临时报 告书 ，予 以公 告。 
5、基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1）本 基金 投资 受限 证券时 的 法律 法规 遵守 情况 。 
（2） 在基 金投 资受 限证 券 管理工 作方 面有 关制 度、 流动性 风险 处置 预案 的建 立与完 善情 况。 
（3）有 关比 例限 制的 执行情 况 。 
（4）信 息披 露情 况。 
6、 相关 法律 法规 对 基金 投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。 
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算、 基金 份 额
净值计 算、 应收 资金 到账 、基金 费用 开支 及收 入确 定、基 金收 益分 配、 相关 信息披 露、 基金 宣传 推 介
材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 进行 监督 和核 查。 
（七） 基金 托管 人发 现基 金管理 人的 上述 事项 及投 资指令 或实 际投 资运 作违 反法律 法规 、基 金 合
同和本 托管 协议 的规 定， 应及时 以电 话提 醒或 书面 提示等 方式 通知 基金 管理 人限期 纠正 。基 金管 理 人
应积极 配合 和协 助基 金托 管人的 监督 和核 查。 基金 管理人 收到 书面 通知 后应 在下一 工作 日前 及 时核对
并以书 面形 式给 基金 托管 人发出 回函 ，就 基金 托管 人的疑 义进 行解 释或 举证 ，说明 违规 原因 及纠 正 期
限，并 保证 在规 定期 限内 及时改 正。 在上 述规 定期 限内， 基金 托管 人有 权随 时对通 知事 项进 行复 查 ，
督促基 金管 理人 改正 。基 金管理 人对 基金 托管 人通 知的违 规事 项未 能在 限期 内纠正 的， 基金 托管 人 应
报告中 国证 监会 。 
（八） 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、基 金合 同和 本托管 协议 对基 金 业
务执行 核查 。对 基金 托管 人发出 的书 面提 示， 基金 管理人 应在 规定 时间 内答 复并改 正， 或就 基金 托 管
人的疑 义进 行解 释或 举证 ；对基 金托 管人 按照 法律 法规、 基 金合 同和 本托 管协 议 的要 求需 向中 国证监
会报送 基金 监督 报告 的事 项，基 金管 理人 应积 极配 合提供 相关 数据 资料 和制 度等。 
（九） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、行政 法规 和其 他 有
关规定 ，或 者违 反基 金合 同约定 的， 应当 立即 通知 基金管 理人 ，由 此造 成的 损失由 基金 管理 人 承 担 。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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（十） 基金 托管 人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ，应及 时报 告中 国证 监会 ，同时 通知 基金 管 理
人限期 纠正 ，并 将纠 正结 果报告 中国 证监 会。 基金 管理人 无正 当理 由， 拒绝 、阻挠 基金 托管 人根 据 本
托管协 议规 定行 使监 督权 ，或采 取拖 延、 欺诈 等手 段妨碍 基金 托 管人 进行 有效 监 督， 情节 严重 或经基
金托管 人提 出警 告仍 不改 正的， 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 
四、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管人 安全 保 管
基金财 产、 开设 基金 财产 的资金 账户 和证 券账 户、 复核基 金管 理人 计算 的基 金资产 净值 和基 金份 额 净
值、根 据基 金管 理人 指令 办理清 算交 收、 相关 信息 披露和 监督 基金 投资 运作 等行为 。 
（二） 基金 管理 人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、未 对基 金财 产实 行分 账管理 、未 执行 或 无
故延迟 执行 基金 管理 人资 金划拨 指令 、 泄 露基 金投 资信息 等违 反 《 基金 法》 、 基金合 同、 本协 议及 其 他
有关规 定时 ，应 及时 以书 面形式 通知 基金 托管 人限 期纠正 。基 金托 管人 收到 通知后 应及 时核 对并 以 书
面形式 给基 金管 理人 发出 回函， 说明 违规 原因 及纠 正期限 ，并 保证 在规 定期 限内及 时改 正。 在上 述 规
定期限 内， 基金 管理 人有 权随时 对通 知事 项进 行复 查，督 促基 金托 管人 改正 。基金 托管 人应 积极 配 合
基金管 理人 的核 查行 为， 包括但 不限 于： 提交 相关 资料以 供基 金管 理人 核查 托管财 产的 完整 性和 真 实
性，在 规定 时间 内答 复基 金管理 人并 改正 。 
（三） 基金 管理 人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 ，应及 时报 告中 国证 监会 ，同时 通知 基金 托管
人限期 纠正 ，并 将纠 正结 果报告 中国 证监 会。 基金 托管人 无正 当理 由， 拒绝 、阻挠 基金 管理 人根 据 本
协议规 定行 使监 督权 ，或 采取拖 延、 欺诈 等手 段妨 碍基金 管理 人进 行有 效监 督，情 节严 重或 经基 金 管
理人提 出警 告仍 不改 正的 ，基金 管理 人应 报告 中国 证监会 。 
五、基 金财 产的 保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 
3、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5、基金 托管 人按 照基 金合同 和 本协 议的 约定 保管 基金 财 产， 如有 特殊 情况 双方 可 另行 协商 解决。
基金托 管人 未经 基金 管理 人的指 令， 不得 自行 运用 、处分 、分 配本 基金 的任 何资产 （不 包含 基金 托 管
人依据 中国结 算公 司结算 数据完 成场内 交易 交收、 托管资 产开户 银行 扣收结 算费和 账户维 护费 等 费
用 ）。 
6、 对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 ， 基 金管 理人 应在投 资合 同等 相关 资料 中明确 到账 日期 并 通上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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知基金 托管 人， 到账 日基 金财产 没有 到达 基金 账户 的，基 金托 管人 应及 时通 知基金 管理 人采 取措 施 进
行催收 。由 此给 基金 财产 造成损 失的 ，基 金管 理人 应负责 向有 关当 事人 追偿 基金财 产的损 失， 基金托
管人对 此不 承担 任何 责任 。 
7、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1、 基金 募集 期间 募集 的资 金应存 于基 金管 理人 开立 的基金 募集 专户 。 该 账户 由基金 管理 人开 立 并
管理。 通过 基金 管理 人提 交的网 下现 金认 购申 请， 由基金 管理 人将 认购 款项 划往基 金募 集专 户； 通 过
发售代 理机 构提 交的 网上 、网下 现金 认购 申请 ，于 认购结 束后 由发 售协 调人 将实际 到位 的认 购资 金 划
往基金 募集 专户 ；募 集的 股票由 登记 结算 机构 予以 冻结。 
2、 基金 募集 期满 或基 金停止 募 集时 ，募 集的 基金 份额 总 额、 基金 募集 金额 （ 含募集 股票 市值 ） 、
基金份 额持 有人 人数 符合 《基金 法》 、 《运 作办 法》 等有关 规定 后， 基金 管理 人应将 属于 基金 财产 的 全
部资金 和股 票划 入基 金的 银行账 户和 证券 账户 ，同 时在规 定时 间内 ，聘 请具 有从事 证券 相关 业务 资 格
的会计 师事 务所 进行 验资 ，出具 验资 报告 。出 具的 验资报 告由 参加 验资 的 2 名或 2 名 以上 中国 注册会
计师签 字方 为有 效。 
3、 若 基金 募集 期限 届满， 未 能 达到 基金 合同 生效 的条 件， 由基 金管 理人 按规定 办 理退 款和 冻结 股
票的解 冻等 事宜 。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1、 基金 托管 人可 以基 金的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户， 并根 据基 金管理 人合 法合 规 的
指令办 理资 金收 付。 本基 金的银 行预 留印 鉴由 基金 托管人 保管 和使 用。 
2、 基 金银 行账 户的 开立 和使 用， 限于 满足 开展 本基金 业 务的 需要。 基金 托管人 和 基金 管理 人不 得
假借本 基金 的名 义开 立任 何其他 银行 账户 ；亦 不得 使用基 金的 任何 账户 进行 本基金 业务 以外 的 活 动 。 
3、基 金银 行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4、 在 符合 法律 法规 规定 的条 件 下， 基金 托 管人 可以 通过 基 金托 管人 专用 账户 办理 基 金资 产的支付。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1、 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司、 深圳 分公 司为 基金开 立基 金托 管 人
与基金 联名 的证 券账 户。 
2、 基 金证 券账 户的 开立 和使 用， 仅限 于满 足开 展本基 金 业务 的需 要。 基 金托管 人 和基 金管 理人 不
得出借 或未 经对 方同 意擅 自转让 基金 的任 何证 券账 户，亦 不得 使用 基金 的任 何账户 进行 本基 金业 务 以
外的活 动。 
3、 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账 户资 产的 管理和 运用 由基 金 管上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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理人负 责。 
4、 基金 托管 人以 基金 托管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金账 户， 并 代
表所托 管的 基金 完成 与中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 一级 法人 清算 工 作， 基 金管 理人 应予 以积极
协助。 结算 备付 金、 结算 互保基 金、 交收 价差 资金 等的收 取按 照中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 的 规
定执行 。 
5 、若中 国证 监会或 其他 监 管机构 在本托 管协 议订 立 日之后 允许 基金从 事其 他 投资品 种的 投资业
务，涉 及相 关账 户的 开立 、使用 的， 若无 相关 规定 ，则基 金托 管人 比照 上述 关于账 户开 立、 使用 的 规
定执行 。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ，基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 银行间 市场 登记 结算 机构 的有关 规定 ，在 银 行
间市场 登记 结算 机构 开立 债券托 管账 户， 持有 人账 户和资 金结 算账 户， 并代 表基金 进行 银行 间市 场 债
券的结 算。 基金 管理 人和 基金托 管人 共同 代表 基金 签订全 国银 行间 债券 市场 债券回 购主 协议 。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1、 因 业务 发展 需要 而开 立的 其 他账 户， 可 以根 据法律 法 规和 基金 合同 的规 定， 由基 金托 管人 负责
开立。 新账 户按 有关 规定 使用并 管理 。 
2、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券、 银行 存款 开户 证实 书等有 价凭 证由 基金 托管 人存放 于基 金托 管 人
的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/
深圳分 公司 或票 据营 业中 心的代 保管 库， 保管 凭证 由基金 托管 人持 有。 有价 凭证的 购买 和转 让， 由 基
金管理 人和 基金 托管 人共 同办理 。基 金托 管人 对由 基金托 管人 以外 机构 实际 有效控 制的 资产 不承 担 保
管责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署， 由基 金管 理人 负责。 由基 金管 理人 代表 基金签 署的 、与 基 金
财产有 关的 重大 合同 的原 件分别 由基 金管 理人 、基 金托管 人保 管。 除本 协议 另有规 定外 ，基 金管 理 人
代表基 金签 署的 与基 金财 产有关 的重 大合 同包 括但 不限于 基金 信息 披露 协议 及基金 投资 业务 中产 生 的
重大合 同， 基金 管理 人应 保证基 金管 理人 和基 金托 管人至 少各 持有 一份 正本 的原件 。基 金管 理人 应 在
重大合 同签 署后 及时 以加 密方式 将重 大合 同传 真给 基金托 管人 ，并 在三 十个 工作日 内将 正本 送达 基 金
托管人 处。 重大 合同 的保 管期限 为基 金合 同终 止 后 15 年。 
八、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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（一） 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 
1、基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 ， 基 金份 额净 值的 计算 ， 精确 到 0.0001 元 ，小
数点后 第五 位四 舍五 入， 国家另 有规 定的 ，从 其规 定。 
基金管 理人 每个 估值 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ，经 基金 托管 人复 核，按 规定 公告 。 
2、复核 程序 
基金管 理人 每估 值日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ，经 基金 托 管
人复核 无误 后， 由基 金管 理人对 外公 布。 
3、 根据 有关 法律 法规 ， 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本基 金的 基
金会计 责任 方由 基金 管理 人担任 ，因 此， 就与 本基 金有关 的会 计问 题， 如经 相关各 方在 平等 基础 上 充
分讨论 后， 仍无 法达 成一 致意见 的， 按照 基金 管理 人对基 金资 产净 值的 计算 结果对 外予 以公 布。 
十二、基 金份 额持 有人 名册 的 保管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额。 基金份 额持 有人 名 册
由基金 登记 结算 机构 根据 基金管 理人 的指 令编 制和 保管， 基金 管理 人和 基金 托管人 应分 别保 管基 金 份
额持有 人名 册， 保存 期不 少于 15 年。 如不 能妥 善保管 ， 则按 相关 法规 承担 责任 。 
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ，基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人， 不得 无 故
拒绝或 延误 提供 ，并 保证 其的真 实性 、准 确性 和完 整性。 基金 托管 人不 得将 所保管 的基 金份 额持 有 人
名册用 于基 金托 管业 务以 外的其 他用 途， 并应 遵守 保密义 务。 
十六、托 管协 议的 变更 、 终止与基 金财 产的 清算 
（一） 托管 协 议的 变更 程序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致， 可以 对协 议进 行修 改。 修 改后 的新 协议， 其 内容不 得与 基金 合同 的
规定有 任何 冲突 。基 金托 管协议 的变 更报 中国 证监 会核准 或备 案后 生效 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1、基金 合同 终止 。 
2、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产。 
3、基金 管理 人解 散、 依法被 撤 销、 破产 或由 其他 基金 管 理人 接管 基金 管理 权。 
4、发生 法律 法规 或基 金合同 规 定的 终止 事项 。 
十八、争 议解决 方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ，双 方当 事人 应通 过协商 、调 解解 决， 协商 、调解 不能 解决 的 ，上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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任何一 方均 有权 将争 议提 交中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 ，仲 裁地 点为 北京 市，按 照中 国国 际经 济 贸
易仲裁 委员 会届 时有 效的 仲裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 裁决是 终局 的， 对当 事人 均有约 束力 ，仲 裁费 用 由
败诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责， 各自 继续 忠实、 勤勉 、尽 责 地
履行基 金合 同和 本托 管协 议规定 的义 务， 维护 基金 份额持 有人 的合 法权 益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 ” 
二十二 、对基金份额 持有 人的服务 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、申 购赎回 代理 机构 提供 。 
基金管 理人 提供 的主 要服 务内容 如下 ： 
（一） 呼叫 中心 
1、自动 语音 服务 
提供每 周 7 天、 每天 24 小时 的 自动 语音 服务， 客户可 通 过电 话查 询最 新公 告信 息、 基金 份额 净值
等信息 。 
2、人工 电话 服务 
提供每周7天的人工服务。 周一至周五的人工电话 服 务时间为8：30~21：00， 周六至周日的人工 电
话服务 时间 为8 ：30~17 ：00 ，法定 节假 日除 外。 
客户服 务电 话：400-818-6666 
客户服 务传 真：010-63136700 
（二） 在线 服务 
通过本 公司 网站 ，投 资者 可获得 如下 服务 ： 
1、 在线 客服 
投资者可点击本公司网站“ 在线客服” ，进行咨询。周一至周五的在线客服人工服务时间 为8 ：
30~21：00 ， 周六 至周 日的 在线客 服人 工服 务时 间为8 ：30~17 ：00 ，法 定节 假日 除外。 
2、 资讯 服务 
投资者 可通 过本 公司 网站 获取基 金和 基金 管理 人各 类信息 ， 包 括基 金法 律文 件、 基 金管 理人 最新 动
态、热 点问 题等 。 
公司网 址：www.ChinaAMC.com 
电子信 箱：service@ChinaAMC.com 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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（三） 客户 投诉 和建议 处理 
投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的呼 叫中 心语 音留 言、 呼叫 中心 人工 电话 、 在线客服、 书信、 电子
邮件、 传真 等渠 道对 基金 管理人 和销 售机构 所提供 的服务 进行 投诉 或提 出建 议。 投 资者 还可 以通 过 代销
机构的 服务 电话 对该 代销 机构提 供的 服务 进行 投诉 或提出 建议 。 
二十三、其他应披露 事项 
（ 一）2014 年 10 月 11 日 发布华 夏基 金管 理有 限公 司关于 公司 董事 、 监事 、 高级管 理人 员及 其他
从业人 员在 子公 司兼 职等 情况的 公告 。 
（二）2014 年 10 月 24 日 发布上 证主 要消 费交 易型 开放式 指数 发起 式证 券投 资基金 2014 年第 3
季度报 告。 
（三）2014 年 11 月 8 日 发布华 夏基 金管 理有 限公 司关于 广州 分公 司经 营场 所变更 的公 告。 
（ 四） 2014 年 12 月 18 日发 布华 夏基 金管 理有 限公 司关于 可对 在上 海证 券交 易所上 市的 交易 型 开
放式指 数基 金设 置申 购上 限、赎 回上 限的 公告 。 
（ 五） 2014 年 12 月 27 日 发布华 夏基 金管 理有 限公 司关于 六只 交易 型开 放式 指数基 金新 增齐 鲁 证
券有限 公司 为申 购赎 回代 办证券 公司 的公 告。 
（ 六） 2015 年 1 月 22 日发 布上证 主要 消费 交易 型开 放式指 数发 起式 证券 投资 基金 2014 年第 4 季
度报告 。 
（七）2015 年 3 月 5 日 发 布华夏 基金 管理 有限 公司 公告。 
（ 八） 2015 年 3 月 9 日发 布华夏 基金 管理 有限 公司 关于旗 下按 照指 数构 成比 例投资 的基 金修 订 基
金合同 条款 的公 告。 
（九）2015 年 3 月 19 日 发布华 夏基 金管 理有 限公 司公告 。 
（十）2015 年3 月31 日发 布 上证主 要消 费交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资基 金2014 年 年度 报告 。 
（十一 ） 2015年4月21 日发布 上证 主要 消费 交易 型开 放式指 数发 起式 证券 投资 基金2015年第1 季 度报
告。 
（十二 ）2015年5月9 日发 布华夏 基金 管理 有限 公司 公告。 
二十四 、招募说明书 存放 及查阅方式 
本基金 招募 说明 书存 放在 基金管 理人 、发 售代 理机 构和申 购赎 回代 理机 构的 办公场 所和 营业 场所 ，
投资者 可免 费查 阅。 在支 付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 上述 文件 的复制 件或 复印 件。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
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基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致。 
二十五、备查文件 
（一） 备查 文件 目录 
1、中国 证监 会核 准上证 主 要消费 交易 型开 放式 指数 发起式 证券 投资 基金 募集 的文件 。 
2、 《上证 主要 消费 交 易型 开放式 指数 发起 式证 券投 资基金 基 金合 同》 。 
3、 《上证 主要 消费 交 易型 开放式 指数 发起 式证 券投 资基金 托 管协 议》 。 
4、法律 意见 书。 
5、基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 。 
6、基金 托管 人业 务资 格批件 、 营业 执照 。 
（二） 存放 地点 
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 处。 
（三） 查阅 方式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 可 在合 理时 间内 取得备 查文 件的 复制 件
或复印 件。 
 
 
华夏基 金管 理有 限公 司 
二○一 五年 五月 九日