工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
招募说明书
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金 更
新的招募说明书摘要
(2015 年第 1 号)
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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重 要 提示
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 经中国 证券监督管理委
员会 2013 年 3 月 7 日 《关于核准工银瑞信 双债增强债券型证券投资基金 募集的批复》 (证
监许可〔2013〕220 号文 )核准公开募集。 本基金基金合同于 2013 年9 月 25 日正式 生效,
自该日起基金管理人开始管理本基金。
工银瑞信基金管理有限公司 (以下称 “本基金管理人” 或 “ 基金 管理人” ) 保证 招募说
明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金
募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于
本基金没有风险。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担
义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
投 资 有 风 险 , 投 资 者 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 份 额 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 , 全 面 认 识
本基金产品的风险收益特征, 应充分考虑投资者自身的风险承受能力, 并对认购 (或申购)
基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买
者自负” 原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,
由投资者自行负担。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 它 基 金 的 业 绩 并 不 构
成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2015年3 月24日 , 有关财务数据和净值表现数据截止日
为2014 年12 月31日。本 招募说明书已经基金托管人复核。
一 、 基金 管 理人
(一) 基金管 理 人 概况
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 A 座
邮政编码:100033 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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法定代表人:郭特华
成立日期:2005 年6 月21 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]93 号
中国银监 会银监复[2005]105 号
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
联系人:朱碧艳
联系电话:400-811-9999
股 权 结构 : 中 国 工商 银行 股 份有 限公 司 占公 司注 册 资本 的 80% ;瑞 士信 贷 银行 股份 有
限公司占公司注册资本的 20% 。
存续期间:持续经营
( 二 ) 主要人 员 情 况
1 、董事会成 员
陈焕祥先生 , 董 事 长 , 经 济 学 硕 士 , 现 任 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 总 行 集 团 派 驻 子
公司董监事办公室专职派出董监事。1984 年加 入中国工商银行,曾任中国工商银行四川省
分行行长、党委书记、中国工商银行贵州省分行行长、党委书记、中国工商银行三峡分行
(副厅级)行长、党委书记等职。目前兼任中国工商银行四川省分行资深专家、工银金融
租赁公司董事长及四川省第十二届人大常委、财经委副主任。
Neil Harvey 先 生 ,董 事, 瑞 士信 贷(香港) 有限 公司 董 事总 经理 , 常驻 香港 。 现任 香港
首席执行官和大中华地区联席首席执行官,负责私人银行和财富管理部与 投 资 银 行 部 的 各
项业务。他目前还是亚太地区资产管理副主席以及亚太地区管理委员会成员。Harvey 先生
从事投资银行和资产管理业务长达 27 年,在亚 太区工作达 15 年,拥有 对新兴市场和亚太
区的丰富知识和深入了解。Harvey 先生在瑞士信贷集团工作了 13 年, 曾在多个地区工作,
担任过多项职务,最近担任的职务是资产管理部亚太区和全球新兴市场部主管。Harvey 先
生还担任过亚洲(不含日本)投资银行部和固定收益部主管。Harvey 先生是瑞士信贷集团
全球新兴市场固定收益业务的创始人,曾担任过多项高管职务,负责澳大利亚、非洲、 日
本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯的业务。
郭 特 华 女 士 : 董 事 , 博 士 , 现 任 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 , 兼 任 工 银 瑞 信 资
产管理 (国际) 有限公司董事长 。 历任中国工商银行总行商业信贷部、 资金计划部副处长,
中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。
库 三 七 先 生 , 董 事 , 硕 士 , 现 任 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 , 兼 任 工 银 瑞 信
资产管理(国际)有限公司副董事长、工银瑞信投资管理有限公司董事长。历任中国工商工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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银行北京市分行方庄支行副行长,中国工商银行总行办公室秘书,中国工商银行信贷管理
部、信用审批部信贷风险审查处长,中国工商银行(亚洲)有限公司总经理助理,中国工
商银行香港分行总经理。
王 一 心 女 士 , 董 事 , 高 级 经 济 师 , 中 国 工 商 银 行 战 略 管 理 与 投 资 者 关 系 部 高 级 专 家 、
专职董事。历任中国工商银行专项融资部 ( 公司业务二部、营业部)副总经理 ; 中 国 工 商
银行营业部 历任副处长、处长;中国工商银行总行技术改造信贷部经理。
王 莹 女 士 , 董 事 , 高 级 会 计 师 , 中 国 工 商 银 行 集 团 派 驻 子 公 司 董 监 事 办 公 室 专 家 、 专
职派出董事, 于 2004 年 11 月获得国 际内审协会注册内部审计师 (Certified Internal Auditor)
资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇
清算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长,中国工
商银行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。
田 国 强 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 博 士 , 上 海 财 经 大 学 经 济 学 院 院 长 , 上 海 财 经 大 学 高
等研究院院长, 美国德州 A&M 大学经济系 Alfred F. Chalk 讲席教授。 首批中组部 “千人计
划”入选者及其国家特聘专家,首批人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人民政
府 特 聘决 策咨 询 专家 ,中 国 留美 经济 学 会会 长(1991-1992)。 2006 年被 《 华 尔街 电讯 》 列
为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。 主要研究领域包括经济理论、 激励机制设计、
中国经济等。
孙 祁 祥 女 士 , 独 立 董 事 , 经 济 学 博 士 , 现 任 北 京 大 学 经 济 学 院 院 长 , 教 授 , 博 士 生 导
师,享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任,中
国金融学会学术委员会委员、常务理事,中国保险学会副会长,教育部高等学校经济学类
学科专业教学指导委员会委员, 美国国际保险学会董事会成员、 学术主持人, 美国 C.V . Starr
冠名教授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美
国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文 100 多 篇,主持
过 20 多项由 国家部委和国际著名机构委托的科研课题。
Jane DeBevoise 女 士 , 独 立 董 事 , 香 港 大 学 艺 术 系 博 士 , 历 任 银 行 家 信 托 公 司 (1998
年与德意志银行合并) 董事总经理、 所罗门 · 古根海姆基金会副主席及项目总监、 香港政
府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003 年至今
担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席,2009 年至今担 任美国亚洲艺术文献库总裁。
2 、监事会成 员
史泽友先生: 监事, 高级 经济师 。1994.10-2004.11 历任中国工商银行营业部副总经理、
总经理。2004.11-2011.07 历任中国工商银行内部审计局昆明分局局长、成都分局局长、内
部审计局副局长。2011.07 至今,任中 国工商银行专职派出董事(省行行长级) 。
黄敏女士:监事,金融学学士。黄敏女士于 2006 年加入 Credit Suisse Group ( 瑞士信贷
集团) , 先后担 任 全球 投资 银 行战 略部 助 理副 总裁 、 亚太 区投 资 银行 战略 部 副总 裁、 中国区工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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执行首席运营官,现任资产管理大中国区首席运营官。
张舒冰女士: 监事, 硕 士。2003 年 4 月至 2005 年 4 月, 任 职于中国工商银行, 担任主
任科员。2005 年 7 月加入 工银瑞信,2005 年 7 月至 2006 年 12 月担任综合 管理部翻译兼综
合,2007 年至 2012 年担 任战略发展部副总监,2012 年至 2014 年 9 月任职 于机构客户部,
担任机构客户部副总监及总监职务;2014 年 9 月至今,担任机构产品部总监。2014 年 11
月至今,担任工银瑞信投资管理有限公司监事。
洪波女士:监事,硕士。ACCA 非执业会员。2005 年至 2008 年任安永华明会计师事
务所高级审计员; 2008 年至 2009 年 任民生证券有限责任公司监察稽核 总部业务主管; 2009
年 6 月加入 工银瑞信法律合规部,现任内控及稽核业务主管。
倪莹女士:监事,硕士。2000 年至 2009 年任职 于中国人民大学,历任副科长、科长,
校团委副书记。 2009 年至 2011 年就 职于北京市委教工委, 任干部处副调研员。 2011 年加入
工银瑞信战略发展部,现任副总监。
3 、高级管理 人员
郭特华女士:总经理,简历同上。
朱 碧 艳 女 士 : 硕 士 , 国 际 注 册 内 部 审 计 师 , 现 任 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 ,
兼 任 工 银 瑞 信 资 产 管 理 ( 国 际 ) 有 限 公 司 董 事 、 工 银 瑞 信 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 。1997 -
1999 年中国 华融信托 投资公司证券总部经理,2000-2005 年 中国华融资产管理公司投资银
行部、证券业务部高级副经理。
库三七先生:副总经理,简历同上。
毕 万 英 先 生 , 工 商 管 理 硕 士 , 现 任 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 , 兼 任 工 银 瑞
信投资管理有限公司董事。2000 年 5 月至 2004 年 8 月任职 于美国 The Vanguard Group ,
担任数量工程师;2004 年 8 月至 2005 年 10 月 任职于美国 Evergreen Investments , 担任
固定收益部总经理助理;2005 年 10 月至 2007 年6 月任职于美 国 ING Investment ,担任 风
险管理部副总经理;2007 年6 月至2013 年1 月任 职于嘉实基金管理有限公司, 担任风险管
理部总监(首席风险官)。
4 、本基金基 金经理
王佳女士,9 年证券从业经验, 注册会计师; 先后任职于毕马威华振会计师事务所审计
部,威泰视讯设备(中国)有限公司财务部,Tricor 咨询( 北京)有限公司。2005 年加入
工银瑞信,2007 年11 月至 2012 年1 月任职于研究部, 担任行业研究员;2012 年 1 月至今
任职于固定收益部, 担任固定收益研究员; 2013 年 1 月 7 日至今, 担任工银双利债券基金
基金经理;2013 年 9 月 25 日至今,担 任 工银双债增强债券型基金基金经理;2014 年 7 月
30 日至今, 担任工银保本混合型基金基金经理;2014 年 7 月 30 日至今 ,担任工银保本 3
号混合型基金基金经理;2014 年 9 月19 日起至今 , 担任 工银新财富灵活配置混合型基金基
金经理。 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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5 、投资决策 委员会成员
郭特华女士,投资决策委员会主任,简历同上。
江明波先生, 15 年证券从 业经验; 曾任鹏华基金普天债券基金经理、 固定收益负责人 ;
2004 年 6 月至 2006 年 12 月,担任全 国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理;2006
年加入工银瑞信,现任投资总监,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司固定收益投资
总监,工银瑞信投资管理有限公司董事 ;2011 年起担任全国社保组合基金经理;2008 年 4
月 14 日至今 ,担任工银添利基金基金经理;2011 年 2 月 10 日至今,担任工银四季收益债
券型基金基金经理;2013 年3 月6 日 至今,担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理。
杜海涛先生,18 年证券 从业经验; 先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,
招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006 年加入 工银瑞信,现任 投资
总监兼固定收益部总监; 2006 年 9 月 21 日至 2011 年 4 月 21 日,担任 工银货币市场基金
基金经理; 2010 年 8 月 16 日至 2012 年 1 月 10 日 ,担任工银双利债券型基金基金经理;
2007 年 5 月11 日至今, 担任工银增强收益债券型基金基金经理;2011 年 8 月10 日 至今,
担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2012 年6 月21 日至 今, 担任工银纯债定
期开放基金基金经理;2013 年1 月7 日至今, 担任工银货币基金基金经理;2013 年8 月14
日至今,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2013 年 10 月 31 日至今, 担任工
银瑞信添福债券基金基金经理;2014 年1 月27 日至今, 担任工银薪 金货币市场基金基金经
理。
何江旭先生,18 年证券 从业经验;曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、
金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理,基金管理部总监兼权益投资副总监;2009 年
加入工银瑞信,曾任工银瑞信投资管理有限公司联席总经理,现任权益投资总监, 兼 任 工
银瑞信投资管理有限公司董事、 总经理;2010 年 4 月12 日至 2014 年7 月 30 日, 担任工银
核心价值基金基金经理;2011 年 4 月21 日至 2014 年 7 月30 日 , 担任工银消费服务行业基
金的基金经理。
曹冠业先生,14 年证券 从业经验,CFA、FRM ; 先 后在东 方汇理担任结构基金和亚太股
票基金经理, 香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和 QFII 基金投资经 理;2007 年 加入
工银瑞信,现任权益投资总监兼权益投资部总监,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公
司权益投资总监;2007 年 11 月 29 日至 2009 年 5 月 17 日, 担任工银核心价值基金基金经
理;2008 年2 月14 日至 2009 年 12 月 25 日, 担任工银全球基金基金经理;2009 年5 月18
日至 2014 年 6 月 12 日 ,担任工银成长基金基金经理;2011 年 10 月 24 日至 2014 年 6 月
12 日,担任 工银主题策略股票基金基金经理;2013 年 9 月 23 日至 2014 年 6 月 12 日,担
任工银瑞信中国机会全球配置基金基金经理;2013 年 11 月 11 日至 2014 年 6 月 12 日 ,担
任工银瑞信信息产业股票型基金基金经理。
宋炳珅先生,11 年证券 从业经验; 曾任中信建投证券有限公司研究员;2007 年加 入 工工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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银瑞信, 现任研究部总监。2012 年2 月14 日至 今, 担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金
基金经理;2013 年1 月18 日至今, 担 任工银双利债券基金基金经理;2013 年1 月28 日至
2014 年 12 月 5 日, 担 任工银瑞信 60 天理财债券 型基金基金经理;2014 年 1 月20 日 至今 ,
担任工银红利基金基金经理; 2014 年 1 月20 日 至今, 担任工银核心价值基金基金经理; 2014
年 10 月 23 日至今, 担任 工银瑞信研究精选股票型 基金基金经理;2014 年 11 月 18 日至今,
担任工银瑞信医疗保健行业股票型基金基金经理;2015 年2 月16 日至 今, 担任工银瑞信战
略转型主题股票型基金基金经理。
欧阳凯先生,13 年证券 从业经验; 曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010 年 加入
工银瑞信, 现任固定收益部联席总监。2010 年8 月16 日至 今, 担任工银双利债券型基金基
金经理,2011 年12 月 27 日至今担任工银保本混合基金基金 经理,2013 年 2 月7 日 至今担
任工银瑞信保本 2 号混 合型 发起式 基金基金经理, 2013 年6 月26 日起 至今担任 工银瑞信保
本 3 号混合 型基金基金经理, 2013 年 7 月 4 日 起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金
基金经理,2014 年9 月19 日起至今担 任 工银瑞信新财富灵活配置混合型基金 基金经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、 基金 托 管人
名称:中国银行股份有限公司(简称 “中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管业务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人: 王永民
客服电话:95566
传真: (010 )66594942
三 、 相关 服 务机 构
( 一 ) 基金份 额 发 售机构
1 、直销机构
名
称:工 银瑞信基金管理有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 A 座
注册地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京 银行大厦 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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法定代表人:郭特华
全国统一客户服务电话:400-811-9999
传真:010-66583111 、66583110
联系人:王秋雅
公司网站:www.icbccs.com.cn
2 、场内代销 机构
场内代销机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所场内会员单位。(具体名单见基
金份额发售公告)
3 、场外代销 机构
(1 ) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
传真:010 -66107914
客户服务电话:95588
网址:http://www.icbc.com.cn/
(2 ) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
联系人:侯燕鹏
传真:010 -66594431
客户服务电话:95566
网址:http://www.boc.cn/
(3 ) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021 -58781234
传真:021 -58408483
客户服务电话:95559
网址:http://www.bankcomm.com/
(4 ) 天相投资顾问有限公司
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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7
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区 新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
联系人:林爽
电话:010 -66045608
传真:010 -66045500
客户服务电话:010-66045678
网址:http://www.txsec.com
(5 ) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:021 -38676666
传真:021 -38670161
客户服务电话:95521
网址:http://www.gtja.com/
(6 ) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:010 -85130588
传真:010 -65182261
客户服务电话:4008888108
网址:http://www.csc108.com/
(7 ) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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8
网址:http://www.guosen.com.cn/
(8 ) 中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市深南路 7088 号招 商银行大厦 A 层
办公地址:北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010 -84588888
传真:010 -84865560
客户服务电话:010 —84588888
网址:http://www.cs.ecitic.com/
(9 ) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海 通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021 -23219275
传真:021 -63602722
客户服务电话:95553
网址:http://www.htsec.com/
(10) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层( 邮编:200031 )
法定代表人:李梅
联系人:黄维琳、钱达琛
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客户服务电话:95523 或 4008895523
网址:www.swhysc.com
(11) 长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
办公地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:李良
电话:027-65799999
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9
传真:027-85481900
客户服务电话:95579 ;4008-888-999
网址:http://www.95579.com/
(12) 中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市 解放东路 29 号迪凯银 座 22 层
办公地址:浙江省杭州市 解放东路 29 号迪凯银 座 22 层
法定代表人:沈强
联系人:周妍
电话:0571-86811958
传真:0571-85783771
客户服务电话:0571 —95548
网址:http://www.bigsun.com.cn/
(13) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
联系人:王兆权
电话:022 -28451861
传真:022 -28451892
客户服务电话:4006515988
网址:http://www.bhzq.com
(14) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证 券大厦、深圳市福田区深南大道 4011
号港中旅大厦 24 楼
法定代表人:吴万善
联系人:庞晓芸
电话:025 -84457777
传真:025 -84579763
客户服务电话:95597
网址:http://www.htsc.com.cn/
(15) 中信证券(山东) 有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 20 层
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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10
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
网址:http://www.zxwt.com.cn
(16) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
电话:010 -63080985
传真:010 -63080978
客户服务电话:4008008899
网址:http://www.cindasc.com
(17) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:021 -22169081
传真:021 -22169134
客户服务电话:4008888788 ;95525
网址:http://www.ebscn.com/
(18) 平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:0755-22626172
传真:0755-82400862
客户服务电话:4008816168
网址:http://www.pingan.com/
(19) 齐鲁证券有限公司
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11
注册地址:山东省济南市经十路 20518 号
办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-81283938
传真:0531-81283900
客户服务电话:95538
网址:http://www.qlzq.com.cn/
(20) 中航证券有限公司
注册地址:南昌市抚河北路 291 号
办公地址:南昌市抚河北路 291 号
法定代表人:杜航
联系人:余雅娜
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
客户服务电话:400-8866-567
网址:http://www.avicsec.com/
(21) 中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层 及第
04 层 01 、02、03 、05、11 、12 、13 、15、16、18 、19、20、21 、22 、23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客户服务电话:4006008008
网址:http://www.china-invs.cn/
(22) 厦门证券有限公司
注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:卢金文
电话:0592-5161816
传真:0592-5161102
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客户服务电话:0592-5163588
网址:http://www.xmzq.cn
(23) 西藏同信证券有限责任公司
注册地址:拉萨市北京中路 101 号
法定代表人:贾绍君
联系电话:021-36535002
传真:021-36533017
联系人:汪尚斌
公司网址:www.xzsec.com
客户咨询电话:40088-11177
(24) 国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
网址:www.guodu.com
客户服务电话:400-818-8118
(25) 华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 、5 层
法定代表人:宋德清
联系人:黄恒
联系电话:010-58568235
联系传真:010-58568062
公司网址:www.hrsec.com.cn
客服电话:010-58568118
(26) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩萍
联系电话: 0755-33227950
传真: 0755-82080798
客户服务电话: 4006-788-887
网址: www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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(27) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙 峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
联系人:宋丽冉
联系电话: 010-62020088 客服电话:4008-886-661
传真: 62020088-8802
网址: www.myfund.com
(28) 上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼二 层
办公地址:
上海市徐汇 区龙田路 195 号3C 座 9 楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509988-7019
客服电话:400-1818-188
传真:021-64385308
网址:www.1234567.com.cn
(29) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周嬿旻
电话:0571-28829790 ,021-60897869
客服电话:4000-766-123
传真:0571-26698533
网址:http://www.fund123.cn/
(30) 上海好买基金销售 有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人:杨文斌
联系人:薛年
联系电话:021-58870011-6705
客服电话:400-700-9665
传真:021-68596916 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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网址:http://www.ehowbuy.com/
(31) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代 金融中心 8 楼
法定代表人:汪静波
联系人:李玲
联系电话:021-38602750
客服电话:400-821-5399
传真:021-38509777
网址: http://www.noah-fund.com/
(32) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
办公地址:北京朝外大街 22 号泛利 大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:习甜
联系电话:010-85650920
客服电话:400-920-0022
传真:010-85657357
网址: http://licaike.hexun.com/
(33) 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:拱墅区霞湾巷 239 号8 号楼 4 楼403 室
办公地址:杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区8 层
法定代表人:陆彬彬
联系人:鲁盛
联系电话:0571-56028617
客服电话:400-068-0058
传真:0571-56899710
网址: www.jincheng-fund.com
(34) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址:上海东方路 989 号中达大 厦 2 楼
法定代表人:盛大
联系人:徐雪吟
联系电话:021-50583533-3011
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客服电话:400-005-6355
传真:021-50583533
网址: www.leadfund.com.cn
(35) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
联系电话:021-20691832
客服电话:400-089-1289
传真:021-20691861
网址: http://www.erichfund.com
(36) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层 1006#
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国企大 厦 C 座9 层
法定代表人:马令海
联系人: 邓洁
联系电话: 010-58325388-1105
客服电话:4008507771
传真: 010-58325282
网址: http://8.jrj.com.cn/
(37) 一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋 大楼 C 座702
办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通 新世界广场 A 座2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:苏昊
联系电话:010-88312877-8033
客服电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
(38) 海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
法定代表人:刘惠
联系人:冯立 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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16
联系电话:021-80133535
客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
(39) 华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
客户服务电话:0931 —4890619/4890618/4890100
网址:http://www.hlzqgs.com/
(40) 天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦 4 楼
办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号 国资大厦 B 座 4 楼
法定代表人:余磊
联系电话: (027 )87618889
传真: (027 )87618882
联系人:刘鑫
客服电话: (027 )87618889
公司网址:http://www.tfzq.com
(41) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 3 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:李国华
联系人:陈春林
传真:010 -68858117
客户服务电话:95580
网址:http://www.psbc.com
(42) 兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154 号
办公地址:上海市江宁路 168 号
法定代表人:高建平
联系人:刘玲 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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电话:021-52629999
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(43) 中国国际金融有限公司
注册地址:中国北京建国门外大街 1 号 国贸大 厦 2 座 28 层
办公地址:中国北京建国门外大街 1 号 国贸大 厦 2 座 28 层
法定代表人:金立群
联系人:罗春蓉
武明 明
电话:010 -65051166
传真:010 -65051156
客户服务电话:(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址:http://www.cicc.com.cn/
基金管理人可根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金运作管理办法》 、
《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代
理销售本基金,并及时履行公告义务。
( 二 ) 基金注 册 登 记机构
名称: 中国 证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
注册登记业务办公地址: 北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:010-59378856
传真:010-59378907
联系人:崔巍
( 三 ) 律师事 务 所 及经办 律 师
名
称:上 海源泰律师事务所
住
所:上 海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银 行大厦 14 楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华 夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
电
话 : (021 )51150298
传
真 : (021 )51150398
经办律师:刘佳、张兰
( 四 ) 会计师 事 务 所及 经 办 注 册会计 师
名
称:安 永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住
所:北 京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城,东三办公楼 16 层
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办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东方经贸城,东三办公楼 16 层
执行事务人:吴港平
经办注册会计师:李慧民,王珊珊
联系电话:(010 )58152145
传真:(010 )58114645
联系人:王珊珊
四 、 基金 的 名称
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
五 、 基金 的 类型
债券型
六 、 基金 的 投资 目标
在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转债 、信用债投资管理,追求
基金资产的长期稳定增值。
七 、 基金 的 投资 方 向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (含中小板、
创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货 币市场工具、 权证、 资 产支持证
券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括具有良好流动性的企业债、公司债、短
期融资券、 地方政府债、 金融债、 次级债、 可转债 (含分离交易的可转换债券) 、 资产支持
证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、银行存款等固定收益类资产,股票 和
权证等权益类资产,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分
离债券而产生的权证。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例: 债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80 %,
其中,可转债(含分离交易的可转换债券)和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产
的80% , 其 中 信用债是指公司债、 企业债、 短期融资券、 商业银行金融债、 次级债、 资产支
持证券、 中期票据等企业机构发行的非国家信用债券; 可转债 (含分离交易的可转换 债券)
的投资比例不低于固定收益类资产的30% ; 股票 、 权证等权益类资产占基金资产的比例不超
过20%。本 基金在3 年封 闭期满转换为上市开放式基金(LOF )后,基金持有现金及到期日工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5% 。
八 、 基金 的 投资 策 略
(一)投资策略
本基金将在资产配置策略的基础上,通过构建债券组合以获取相对稳定的基础收益,
同时,通过重点投资可转债和信用债以及灵活把握权益类资产的投资机会来提高基金资产
的收益水平。
1 、资产配置 策略
本基金采取自上而下的方法进行组合资产配置。研究与跟踪中国宏观经济运 行状况和
资本市场变动特征,采取定性分析和定量分析相结合的方法,考虑经济环境、政策取向、
资金供求、信用风险、各类资产相对估值等因素,研判各类固定收益类资产与权益类资产
投资的风险收益预期,以确定各类金融资产的配置比例。
2 、固定收益 类资产投资策略
(1 )债券组 合投资策略
本基金通过全面研究GDP 、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济
运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供
求状况变化趋势及结构,预测利率水平变动趋势以及收益率曲线形状变化趋势。在定性分
析的基础上, 本产品还应用货币分析模型、 长短债估值模型等定量分析工具进行辅助分析,
以确定组合的久期及期限结构管理策略。
1 )久期策略
基于利率预期理论,分析未来较长一段时间( 比如未来1 年) 市场利率的变化趋势,如果
预期市场利率将上升, 导致中长期债券持有期收益低于短期债券或者货币市场工具收益时,
则将债券组合久期降至较低水平;而在预期利率水平稳定或者下降,导致中长期债券持有
收益高于短期债券和货币市场工具收益时,则将债券组合久期上调至较高水平。
2 )期限结构 管理策略
在确定组合久期的基础上, 本基金针对收益率曲线形态变化确定合理的 组合期限结构,
包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整。
一般而言, 当预期收益率曲线变陡时, 本基金将采用子弹策略; 当预期收益率曲线变平时,
将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。
(2 )固定收 益类资产投资策略
1 )可转债投 资策略
可转债是指,发行公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公
司债券。债券持有人对转换股票或不转换股票有选择权。 可转债兼具权益类证券与固定收
益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的 理论价值工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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20
应该等于其作为普通公司债的基础价值加上所附带的转股期权价值。
本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转债进行
投资。在深入分析公司基本面、发行条款的基础上,选择预期申购收益较高的可转债积极
参与可转债的一级市场申购, 待可转债上市后, 根据具体品种做出继续持有或卖出的决策;
在二级市场上,本基金将充分挖掘可转债的投资价值,灵活运用各种可转债投资策略进行
投资操作,为基金资产增加收益。
① 可转债选择策略。 本基金将对可转债相应的基础股票进行深入研究, 采用市盈率、
市净率、市现率、市销率等相对 估值指标,结合公司治理结构、竞争优势、行业地位和财
务状况等基本面因素综合评估股票价值,同时考虑当时证券市场情况,选择估值合理的相
应可转债进行投资。
② 可转债条款投资策略。可转债通常具有提前回售条款、提前赎回条款、修正转股
价条款等。提前回售条款是指投资者可以在可转债未到期前将可转债回售给发行人,回售
价格则成为可转债的价值底线;提前赎回条款是指发行人可以在可转债未到期前将可转债
从投资者手中提前赎回,如果发行人放弃提前赎回,则相当于可转债的期权期限延长,从
而提升可转债的期权价值;修正转股价条款是指在基础股票的价格持 续低于转股价达到一
定水平时,发行人可以发起向下修正转股价格,也就是降低了可转债的期权的执行价格,
从而提升可转债的期权价值。本基金将根据具体券种的不同条款,分析不同条款的可能变
化,把握相应的投资机会。
③ 可转债转股投资策略。 可转债在转股期内, 可以按约定条款转换为相应基础股票。
本基金将以基金份额持有人利益为前提, 以是否增加基金资产的收益来决定是否进行转股。
通常包括以下转股情况:a.当可转 债转为基础股票并卖出后所得收益大于直接卖出可转债
时,我们将积极把握转股卖出的超额收益机会,并根据该可转债的价值评估,重新决定是
否买入该可转债;b.当 可转债交易不够活跃,流动性无法满足本基金投资操作,则本基金
将通过部分转股来保持基金资产的流动性;c. 通过转股能够增加基金资产收益的其他情况;
2 )分离交易 的可转换债券投资策略
分离交易的可转换债券是一种附认股权证的公司债券, 可分离为认股权和纯债两部分,
并分开上市交易,赋予了上市公司一次发行两次融资的机会。分离交易 的可转换债券是债
券和股票的混合融资品种,它与普通 可转债的本质区别在于债券与期权可分离交易 。
分离交易的可转债同样可以运用上述可转债类似的投资策略。另外,通过调整纯债和
认股权证或标的股票之间的比例可以组合构造成不同风险收益特征的类可转债产品,满足
不同的市场环境下的投资需求。本基金运用量化模型分析纯债和认股权证或标的股票之间
的比例,并不断进行动态优化。
3 )企业(公 司)债投资策略
本基金通过研究市场整体信用风险趋势,结合企业机构类债券的供需情况以及替代资工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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21
产相对吸引力,研判信用利差趋势,并结合利率风险,以确定组合的企业机构类债券的投
资比例。
① 企业(公司)债投资策略
在企业机构类债投资比例确定之后进行个券选择,信用风险和流动性风险是影响个券
相对价值的主要因素。根据国民经济运行周期阶段, 分析企业(公司)债券等发行人所处
行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券
发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别。根据单个债券到
期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、期限、流动性、票息率、
选择权条款、税赋特点等因素,确定其相对投资价值,选择具有相对价值且信用风险较低
的企业(公司)债券进行投资。
② 资产支持证券投资策略
资产支持证券是指中国证监会 批准的资产支持证券类品种。 本基金将重点对市场利率、
发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还 率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产
支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支
持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
(3) 封闭期内固定收益类资产投资策略
本基金自基金合同生效之日起三年内( 含三年) 为 本基金的封闭期, 本基金在封闭期的不
同阶段采取不同的固定收益投资策略:1 ) 在封 闭期前期, 本基金将适当提高组合资产的平
均久期,重点配置流动性较低但收益水平较高的可转换债券和信用类债券,并运用多种积
极的投资策略以扩大收益;2 ) 在封 闭期后期, 本基金将逐步较少长久期的资产, 增配与 剩
余期限相匹配且流动性更强的短期债券和货币市场工具等投资品种;3 )在封闭期届满时,
本基金将持有大量现金及货币市场工具等高流动性的资产,从而降低本基金转型为上市开
放式基金(LOF )后的流 动性风险。
3 、权益类资 产投资策略
(1 )股票投 资
在资产配置策略的基础上,本基金可直接进行二级市场股票投资。对于二级市场股票
投资将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。
1 )行业配置
本基金将密切关注国内外经济运行情况、国内财政政策和产业政策等政策取向,深入
分析国民经济各行业的发展现状及政策影响,并结合行业景气分析,对具有 良好发展前景
特别是国家重点扶植的行业进行重点配置。
2 )个股精选 策略
上市公司持续的现金收益和盈利的稳定增长前景是股价上涨的长期内在推动力。本基
金在个股选择中将坚持价值投资理念,理性地分析中国证券市场的特点和运行规律,用产工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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业投资眼光,采用长期投资战略,辅以金融工程技术,发掘出价值被市场低估的,具有长
期增长能力的公司的股票,买入并长期持有,将中国经济长期增长的潜力最大程度地转化
为投资者的长期稳定收益。
(2 )权证投 资策略
为实现基金投资目标,在有效控制风险的前提下,本基金还将在法规和基金合同允许
的范围内并基于谨慎原则适度进行权证投资。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证
券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,
确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。
(二)投资管理程序
本基金管理人实行“投资决策委员会领导下的团队制 ”管理模式,建立了严谨、科学
的投资管理流程,具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行和风险管理及绩效
评估等全过程,如图1 所 示。
图 1
固 定 收益 证 券 投资管 理 程 序
1 、投资研究 及投资策 略制定
本 基 金 管 理 人 在 固 定 收 益 证 券 投 资 与 研 究 方 面 , 实 行 投 资 策 略 研 究 专 业 化 分 工 制 度 ,
由基金经理与研究员组成专业小组,进行宏观经济及政策、产业结构、金融市场、单个证
投资决策委员会
投资小组 研究小组
久期配置/ 期
限结构配置
类属配置
个券选择
组合构建
绩效评估
基
金
经
理
投
资
经
理
中央交易室
风险管理部
风险管理委员会
宏
观
策
略
研
究
信
用
、
转
债
个
券
研
究
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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23
券等领域的深入研究,分别从利率、债券信用风险、相对价值等角度,提出独立的投资策
略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性
投资策略。该投资策略是公司未来一段时间内对该领域的风险和收益的判断,对公司旗下
管理的所有基金或组合的固定收益类证券投资具有指导作用。
各 个 专 业 领 域 的 投 资 策 略 专 业 小 组 每 季 度 定 期 举 行 策 略 分 析 研 讨 会 议 , 提 出 下 一 阶 段
投资策略,每周定期举行策略评估会议,回顾本周的各项经济数据和重大事项,分析其对
季度投资策略的影响,检讨投资策略的有效性,必要的时候进行调整。
2 、投资决策
基 金 经 理 在 公 司 固 定 收 益 证 券 总 体 投 资 策 略 的 指 导 下 , 根 据 基 金 合 同 关 于 投 资 目 标 、
投资范围及投资限制等规定,制定相应的投资计划,报投资决策委员会审批。
投资决策委员会是基金投资的最高决策机构, 决定基金总体投资策略及资产配置方案,
审核基金经理提交的投资计划,提供指导性意见,并审核其他涉及基金投资管理的重大问
题。
3 、投资组合 构建
基金经理根据投资决策委 员会的决议, 在权限范围内, 评估债券的投资价值, 选择证
券构建基金投资组合,并根据市场变化调整基金投资组合,进行投资组合的日常管理。
4 、交易执行
交易员负责在合法合规的前提下,执行基金经理的投资指令。
5 、风险管理 及绩效评估
风险管理部 对 投 资 组 合 的 风 险 水 平 及 基 金 的 投 资 绩 效 进 行 评 估 , 报 风 险 管 理 委 员 会 ,
抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理,并就基金的投资组合提出风险管理建议。
法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控,并对投资过程中存在的风险隐患向基
金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。
九、业绩 比 较基 准
本基金的业绩比较基准为 :天相可转债指数收益率×40%+ 中债企业债总全价指数收益
率×60%
十、风险 收 益特 征
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币
市场基金。另外,由于本基金可转债(含分离交易的可转换债券)和信用债合计投资比例
不低于固定收益类资产的80% , 可转 债 (含分离 交易的可转换债券) 的 投资比例不低于固定
收益类资产的30% 。 而可 转债和信用债的预期收益和风险水平通常高于普通债券, 所以本基
金的预期收益和风险水平高于普通债券型基金。 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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十 一 、 基 金 的投 资 组合 报 告
本报告期为 2014 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
1 报 告 期末基 金 资 产组合 情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 23,161,736.00 3.02
其中:股票
23,161,736.00 3.02
2 固定收益投资
696,958,088.21 90.97
其中:债券
696,958,088.21 90.97
资产支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中: 买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
6,272,206.04 0.82
7 其他资产
39,739,307.74 5.19
8 合计
766,131,337.99
100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
2 报 告 期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
代
码
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 14,239,796.00 2.93
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 1,306,500.00 0.27
G
交通运输、仓储和邮政业 2,536,000.00 0.52
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 3,054,440.00 0.63
K
房地产业 2,025,000.00 0.42
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - - 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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N
水利、环境和公共设施管 理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 23,161,736.00 4.77
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
3 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 601318 中国平安 40,000 2,988,400.00 0.62
2 600561 江西长运 200,000 2,536,000.00 0.52
3 000778 新兴铸管 400,000 2,472,000.00 0.51
4 002089 新 海 宜 179,950 2,375,340.00 0.49
5 600485 信威集团 50,000 2,167,500.00 0.45
6 600067 冠城大通 250,000 2,025,000.00 0.42
7 002037 久联发展 119,960 1,931,356.00 0.40
8 600498 烽火通信 120,000 1,850,400.00 0.38
9 600309 万华化学 80,000 1,742,400.00 0.36
10 002521 齐峰新材 160,000 1,700,800.00 0.35
4 报 告 期末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 31,020,000.00 6.39
其中:政策性金融债 31,020,000.00 6.39
4 企业债券 471,690,668.10 97.16
5 企业短期融资券 60,250,000.00 12.41
6 中期票据 40,873,000.00 8.42
7 可转债 93,124,420.11 19.18
8 其他 - -
9 合计 696,958,088.21 143.56
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 126019 09 长虹债 835,920 81,744,616.80 16.84
2 126018 08 江铜债 682,130 64,311,216.40 13.25 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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3 140201 14 国开 01 300,000 31,020,000.00 6.39
4 113501 洛钼转债 232,000 29,440,800.00 6.06
5 110023 民生转债 140,000 19,357,800.00 3.99
6 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报 告 期末本 基 金 投资的 国 债 期货交 易 情 况说明
9.1 本 期 国 债期 货 投 资政策
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
9.2 报 告 期 末本 基 金 投资的 国 债 期货持 仓 和 损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。
9.3 本 期 国 债期 货 投 资评价
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
10 投 资组 合报 告 附 注
10.1 本 基金投 资 的 前十名 证 券 的发行 主 体 本期未 出 现 被监管 部 门 立案调 查 , 或在报 告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
10.2 本 基金投 资 的 前十名 股 票 未超出 基 金 合同规 定 的 备选股 票 库 。
10.3 其 他资产 构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 51,403.85
2 应收证券清算款 27,902,427.98
3 应收股利 -
4 应收利息 11,785,475.91
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 39,739,307.74
10.4 报 告期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
(%) 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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27
1 110023 民生转债 19,357,800.00 3.99
2 125089 深机转债 10,129,866.47 2.09
3 110020 南山转债 9,772,700.00 2.01
4 128006 长青转债 3,926,910.00 0.81
5 113006 深燃转债 1,260,873.00 0.26
10.5 报 告期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
10.6 投 资组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分
无。
十二、基 金 的业绩
基 金 管 理 人 承 诺 以 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不
保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1 、 本 基 金 合 同 生 效 日 为2013 年9 月25 日 , 基 金 合 同 生 效 以 来 ( 截 至2014 年12 月31 日)
的投资业绩及同期基准的比较如下表 所示:
工银双债债券
阶段
净值增长率
(1 )
净值增长
率标准差
(2 )
业绩比较基
准收益率
(3 )
业绩比较
基准收益
率标准差
(4 )
(1) -(3) (2) -(4)
2013.9.25-2013.12.31 0.50% 0.07% -3.99% 0.19% 4.49% -0.12%
2014.1.1-2014.12.31 21.80% 0.24% 24.10% 0.44% -2.30% -0.20%
自基金合同生效起至今 22.41% 0.22% 19.15% 0.41% 3.26% -0.19%
2 、本基金合 同生效以来 基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 变动的比较:
(2013 年 9 月 25 日至 2014 年 12 月 31 日)
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28
注:1 、本基 金基金合同于 2013 年9 月 25 日生效 ,
2 、 根据 基金 合同规定, 本基金建仓期为 6 个月 。 截至报告期末 , 本基金的各项投资比
例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:债券等固定收益类资产占基金资产的比
例不低于 80 %,其中,可转债(含分离交易的可转换债券)和信用债合计投资比例不低于
固定收益类资产的 80% , 其中信用债是指公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、
次级债、资产支持证券、中期票据等企业机构发行的非国家信用债券;可转债(含分离交
易的可转换债券) 的投资比 例不低于固定收益类资产的 30% ; 股票、 权证 等权益类资产占基
金资产的比例不超过20 %。
十 三 、 费 用 概览
( 一) 与基金运 作有关的费用
1 、基金费用 的种类
(1 )基金管 理人的管理费;
(2 )基金托 管人的托管费; 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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(3 ) 《基金 合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4 ) 《基金 合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(5 )基金份 额持有人大会费用;
(6 )基金的 证券交易费用;
(7 )基金的 银行汇划费用;
(8 )基金上 市费及年费;
(9 )按照国 家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2 、基金费用 计提方法、计提标准和支付方式
(1 )基金管 理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75% 年费率计提。管理费的计算方法如下:
H =E× 0.75%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 经基金 管 理 人 与 基金托 管 人
核对一致后, 由 基金托管人于次月首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等 ,支付日期顺延。
(2 )基金托 管人的托管费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.20% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下:
H =E× 0.20%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 经基金 管 理 人 与 基金托 管 人
核对一致后, 由 基金托管人于次月首日起三个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等, 支付日期顺延。
上述 “1 、 基 金费用的种类 ” 中第 (3 ) - (8 ) 项 费用, 根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3 、不列入基 金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1 ) 基金管 理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失;
(2 )基金管 理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3 ) 《基金 合同》生效前的相关费用;
(4 )其他根 据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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4 、基金管理 费、基金托管费的 调整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 , 可 根 据 基 金 发 展 情 况 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规
定的范围内调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调低基金管理费率、基金托管
费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 规 定 在 指 定 媒 体 上 公
告。
5 、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
( 二) 与基金销 售有关的费用
基金合同生效后三年之内( 含三年) 为 本基金的封闭期, 封闭期间投资者不能申购、 赎回
基金份额, 但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。 本基金在封闭期届满
后的下一个 工作日起转 型为上市开 放式基金(LOF ) ,投 资者 可按照以下 规则进行基 金份额
的申购、赎回。
1 、申购费用
本基金申购采用金额申购方式, 申购费率如下表。 投资者在一天之内如果有多笔申购,
费率按单笔分别计算。
申购金额 M (含申购费) 场外申购费率
M<100 万 0.8%
100 万≤M<30 0 万 0.5%
300 万≤M<50 0 万 0.3%
500 万 ≤M 按笔收取,1000 元/ 笔
本 基 金 的 申 购 费 用 由 申 购 人 承 担 , 不 列 入 基 金 资 产 , 用 于 基 金 的 市 场 推 广 、 销 售 、 注
册登记等各项费用。
本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
本 基 金 在 场 外 实 行 专 门 针 对 养 老 金 客 户 的 直 销 柜 台 申 购 。 实 施 特 定 申 购 费 率 的 养 老 金
客户包括:全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以
及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。如将来出现经养老基金监管
部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养
老金客户范围,并按规定向中国证监会备案 。
申购金额 M (含申购费) 申购费率
M<100 万 0.32%
100 万≤M<30 0 万 0.15%
300 万≤M<50 0 万 0.06% 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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500 万 ≤M 按笔收取,1000 元/ 笔
2 、赎回费用
本基金的场内赎回适用固定的赎回费率,定为0.1% 。
场外赎回费率按基金份额持有期限递减。从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎
回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计算。
连续持有时间(N ) 场外赎回费率
N <1 年 0.1%
1 年≤N <2 年 0.05%
N ≥2 年 0%
(注:1 年指365 天,2年为730 天,依 此类推)
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,在投资者赎回基金份额时收取,赎回费用
的25% 归基金 资产所有。
3 、 基金管理 人可以在法律法规和基金合同规定范围内调低本基金的申购费率和赎回费
率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施3 个工作日 前在至少一种指定媒体上公告。
十 四 、对 招 募说 明 书更 新 部分 的 说明
本招募说明书依据《基金法》 、 《运 作办法》 、 《 销售管理办法》 、 《信息 披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1 、 在 “ 三 、 基 金 管 理 人 ” 部 分 , 更 新 了 基 金 管 理 人 办 公 地 址 和 主 要 人 员 情 况 的 相 关
信息。
2 、 在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关情况。
3 、 在 “ 五 、 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 , 更 新 了 基 金 份 额 发 售 机 构 和注册登记机构 的 有 关
信息。
4 、 在“十、基金的投资”部分,更新了 本基金 2014 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日 止
的投资组合报告。
5 、 在 “十 一、 基金的业绩” 部分, 更新了 截至 2014 年 12 月 31 日本基金的业绩表现。
6 、 在 “ 二 十 三 、 其 他 应 披 露 事 项 ” 部 分 , 增 加 了 本 次 更 新 期 间 本 基 金 的 相 关 公 告 事
项。
上 述 内 容 仅 为 本 更 新 招 募 说 明 书 的 摘 要 , 投 资 人 欲 查 询 本 更 新 招 募 说 明 书 正 文 , 可 登
陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn 。
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二 〇一五年五月八日