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国寿500(510560)

国寿500:招募说明书查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
国寿安保 中证 500 交 易 型 开 放 式指 数 
证 券 投 资 基金 招 募 说 明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 国寿 安 保 基 金 管 理有 限 公 司 
基金托管人: 中国 农 业 银行 股 份有 限 公 司 
 
 
 
 
 
 



国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 【重要 提示】 国 寿 安保 中证500 交 易型开 放 式指 数证 券 投资 基金 ( 以 下简 称 “ 本基 金 ” )根据2015 年3 月30 日中 国证 券监 督管 理 委员会 ( 以下 简称 “ 中国 证 监会 ” ) 《关 于准予 国 寿安 保 中证500交易 型 开放 式指 数证 券投 资基金 及联 接基 金注册 的 批复 》 ( 证监 许可[2015]485号) 注册 和2015 年4 月27日《 关于 国 寿安 保 中证500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金 募 集时 间安 排的确 认函 》 ( 机构 部函[2015]1130 号 ) ,进行 募集 。 基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确、 完整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会 注册 , 但中国 证监 会对 本基 金募 集的注册, 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保 证, 也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 中 国证 监会 不对基 金的 投资 价值 及市 场前景 等作 出实 质性判 断或 者保 证。 基金 管理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信用 、 谨慎 勤勉的 原则 管理和 运用 基 金 财产, 但不 保证 基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益 。 投资有 风险 , 投资人 认购 (或 申购 ) 基 金时 应认 真 阅读本 招募 说明 书和 基金 合同 等 信息 披露文 件 , 全 面认识 本基 金的风 险收 益特 征和 产品 特性 , 自 主判 断基金 的投 资价值 , 自主 做 出投资 决策 , 并 充分 考虑 自身的 风险 承受 能力 , 理 性判断 市场 , 谨 慎做 出投 资决策 , 并 承担 基金投 资中 出现 的各 类风 险, 包 括: 因政 治、 经 济、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而 形成的 系统 性风 险、 个别 证券特 有的 非系 统性 风险 、 由于 投资 者连 续大 量赎 回基金 份额 产生 的流动 性风 险、 基金 管理 人在基 金管 理实 施过 程中 产生的 基金 管理 风险 等等 。 同时 由于 本基 金是跟 踪中 证500 指 数的 交 易型开 放式 指数 基金 , 投 资本基 金可 能遇 到的 风险 还包括 : 标的 指数回 报与 股票 市场 平均 回报偏 离的 风险 、 标 的指 数波动 的风 险、 基金 投资 组合回 报与 标的 指数回 报偏 离的 风险 、 标 的指数 变更 的风 险、 基金 份额二 级市 场交 易价 格折 溢价的 风险 、 参 考IOPV 决策 和IOPV 计 算 错误的 风险 、 退 市风 险、 投资者 申购 失败 的风 险、 投资者 赎回 失败 的风险 、 退补 现金替 代方 式的风 险 、 基 金份额 赎回 对价的 变现 风险 、 中 小企 业私募 债投 资 的 风险、 第三 方机 构服 务的 风险、 管理 风险 与操 作风 险、 技 术风 险、 不可 抗力 等等。 本基 金被 动 跟踪 标的指 数“ 中证500 指数 ” , 具有 与标的 指数、 以及 标的指 数所 代表的股 票市 场相似 的风险 收益 特征 , 因此 , 本基金 的业 绩表 现与 中证500 指 数的 表现 密切 相关。 同时, 本基金 为股票 型基 金, 其预期 风 险和预 期收 益高 于混 合型 基金、 债券 型基 金及 货币 市场基 金。 投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 , 当 日未 卖出 的基 金 份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖 出和 赎回;即 在目前结 算规则 下,T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出,T 日 申购当 日未卖出 的 基金 份额,T+1 日 不得卖出和 赎回,T+1 日 交收成功后T+2 日可卖出 和赎回。因 此为投资 者 办理申 购业 务的 代理 券商 若发生 交收 违约 , 将 导致 投资者 不能 及时 、 足 额获 得申购 当日 未卖 出的基 金份 额, 投资 者的 利益可 能受 到影 响。 投资者 投资 本基 金时 需具 有上海 证券 交易 所A 股 账户 或基金 账户 。 其 中, 上海 证券交 易 所基金 账户 只能 进行 基金 的现金 认购 和二 级市 场交 易, 如投 资者 需要 使用 中 证500 指数 成份 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 股中的 上海 证券 交易 所上 市股票 参与 网下 股票 认购 或基金 的申 购、 赎回, 则应 开立上 海证 券 交易所A 股账户;如投资者需要使用中证500 指 数 成份股中的深圳证券交易所上市股票参与 网下股 票认 购, 则还 应开 立深圳 证券 交易 所A 股 账户 。 基 金管 理人 提醒 投资 人基 金投资 的 “ 买 者自 负 ” 原 则, 在投资 人作 出投 资决 策后 , 基金 运 营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险, 由投 资人 自行负 责。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成 本 基 金业绩 表现 的保 证。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 目


录 第一部 分


绪言 .................................................................................................................... 1 第二部 分


释义 .................................................................................................................... 2 第三部 分


基金管理 人 ......................................................................................................... 6 第四部 分


基金托管 人 ....................................................................................................... 14 第五部 分


相关服务 机构 ................................................................................................... 17 第六部 分 基金 的募 集 ......................................................................................................... 19 第七部 分


基金备案 .......................................................................................................... 25 第八部 分


基金份额 折算 和变更 登记 ................................................................................. 26 第九部 分


基金份额 的上 市交易 ........................................................................................ 27 第十部 分


基金份额 的申 购与赎 回 ..................................................................................... 29 第十一 部分


基金的 投资 ................................................................................................... 40 第十二 部分


基金的 财产 ................................................................................................... 46 第十三 部分


基金资 产估 值 ............................................................................................... 47 第十四 部分


基金的 收益 分配 ............................................................................................ 51 第十五 部分


基金的 费用 与税收 ........................................................................................ 53 第十六 部分


基金的 会计 与审计 ........................................................................................ 55 第十七 部分


基金的 信息 披露 ............................................................................................ 56 第十八 部分


风险揭 示 ....................................................................................................... 61 第十九 部分


基金合 同的 变更、 终止 与基 金财 产的 清算 .................................................... 64 第二十 部分


基金合 同的 内容摘 要 ..................................................................................... 66 第二十 一部 分


基金托管 协议的 内容 摘要 .......................................................................... 79 第二十 二部 分


对基金份 额持有 人的 服务 .......................................................................... 89 第二十 三部 分


招募说明 书的存 放及 查阅 方式 .................................................................. 91 第二十 四部 分


备查文件 ................................................................................................... 92


国寿安保 中证 500 交易型开放 式指 数证券投资基金 招募说明书 1 第一部 分


绪言 《 国寿 安保 中证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 招募 说明 书》 (以 下简 称 “ 招募 说 明书 ” 或 “ 本招 募说 明书 ” ) 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 (以 下简 称 “ 《 基金法 》 ” )、 《 公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 (以 下简 称 “ 《 运 作办 法》 ” ) 、 《 证券 投 资基金 销售 管 理办法 》 ( 以下 简称 “ 《销 售办法 》 ” ) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信息 披 露办法 》 ” )以 及《 国寿安 保 中证500 交易型 开放式 指数证 券投 资基金 基金合 同》 (以下 简 称 “基 金合 同 ” 或“ 《基 金 合同》 ” )编 写。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏, 并对其 真 实性、 准确 性、 完整 性承 担法律 责任 。 本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明的 资料 申请 募集 的。 本基 金管 理人 没有 委托 或授权 任 何其他 人提 供未 在本 招募 说明书 中载 明的 信息 ,或 对本招 募说 明书 作任 何解 释或者 说明 。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并经 中国 证券监 督管 理委 员会 ( 以下 简称 “中 国证监 会 ” )注册 。 基金合 同是约 定基金 合同当 事人 之间权 利、义 务的法 律文 件。基 金 投资 者 自依 基金 合同 取得 基金 份额, 即成 为基 金份 额持 有人和 基金 合同 的当 事人 , 其持 有基 金份 额的行 为本身 即表明 其对 基金合 同的承 认和接 受, 并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定享 有权 利 、 承担 义务 。 基 金 投 资者 欲了解 基金 份额持 有人 的权 利和 义务 , 应 详细 查阅 基 金合同 。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 2 第二部 分


释义 在本招 募说 明书 中, 除非 文 意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 以下 含义 : 1 、基 金或 本基 金: 指 国 寿 安保中 证500 交 易型 开放 式 指数 证 券投 资基 金 2 、基 金管 理人 :指 国寿 安 保基金 管理 有限 公司 3 、基 金托 管人 :指 中国 农 业银行 股份 有限 公司 4 、 基金 合同: 指《 国 寿安保 中证500 交易 型开放 式指 数 证券 投资基金 基金合同 》及对 基金合 同的 任何 有效 修订 和补充 5 、 托管 协议: 指基金 管理人 与基金 托管人就 本基金签 订之《 国寿安保 中证500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 及对 该托 管协 议的任 何有 效修 订和 补充 6 、 招募 说明书 或本招 募说明 书 :指 《 国寿安 保中证500 交 易型开 放式指 数 证券投 资基 金招募 说明 书》 及其 定期 的更新 7 、 基金 份额发 售公告 :指《 国寿安 保中证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资基金 基金份 额发售 公告 》 8 、 法 律法 规: 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9 、 《基 金法 》 : 指2003 年10 月28 日经 第十 届全 国人 民 代表大 会常 务委 员会 第五 次会议 通 过,2012 年12 月28日第 十 一届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会第 三十 次会 议修 订, 自2013 年 6 月1 日起 实施 的《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 10 、 《销 售办 法 》 : 指中 国证 监 会2013 年3 月15 日颁布 、 同年6 月1 日实 施的 《证 券 投资 基金销 售管 理办 法》 及颁 布机关 对其 不时 做出 的修 订 11 、 《 信息披 露办 法》 :指 中国证监 会2004 年6 月8 日 颁布、同 年7 月1 日实施 的 《证券 投 资基金 信息 披露 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 12、 《运 作办 法》 :指 中国 证监会2014 年7 月7 日颁 布 、同 年8 月8 日 实施 的 《公 开募集 证 券投资 基金 运 作 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 13、 中国 证监 会: 指中 国 证券监 督管 理委 员会 14、 银行 业监 督管 理机 构 :指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 15 、 基金 合同 当事 人 :指受 基 金合 同约 束 ,根 据基金 合 同享 有权 利 并承 担义务 的 法律 主体, 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 16、 个人 投资 者: 指依 据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 17 、 机构 投资 者: 指 依法可 以 投资 证券 投 资基 金的、 在 中华 人民 共 和国 境内合 法 登记 并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 18 、 特定 机构 投资 者 :指根 据 上海 证券 交 易所 颁布的 《 特定 机构 投 资者 参与交 易 型开 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 3 放式指 数基 金申 购赎 回业 务指引 》所 定义 机构 投资 者 19 、 合格 境外 机构 投 资者: 指 符合 《合 格 境外 机构投 资 者境 内证 券 投资 管理办 法 》及 相 关 法 律 法 规规 定 可 以 投资 于 在 中 国 境内 依 法 募 集的 证 券 投 资 基金 的 中 国 境外 的 机 构 投资 者 20 、 人民 币合 格境 外 机构投 资 者: 指按 照 《基 金管理 公 司、 证券 公 司人 民币合 格 境外 机构投 资者境 内证券 投资 试点办 法》 (包 括其 不时修 订)及 相关法 律法规 规定 可以投 资于在 中国境 内依 法募 集的 证券 投资基 金的 中国 境外 的机 构投资 者 21 、 投资 人或 投资 者 :指 个 人 投资 者、 机 构投 资者 、 合 格境 外机 构 投资 者 、人 民 币合 格境外 机构 投资 者 以 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 购买证 券投 资基 金的 其他 投资人 的合 称 22、 基金 份额 持有 人: 指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 23 、 基金 销售 业务 : 指基金 管 理人 或销 售 机构 宣传推 介 基金 ,发 售 基金 份额, 办 理基 金份额 的申 购、 赎回 、转 换、转 托管 等业 务 。 24 、 销售 机构 : 指 直销 机 构、发 售代 理机 构及 申购 赎回代 理券 商 25 、 发售 代理 机构 : 指符合 《 销售 办法 》 和中 国证监 会 规定 的其 他 条件 ,由基 金 管理 人指定 的代 理本 基金 发售 业务的 机构 26、 发售 协调 人: 指基 金 管理人 指定 的协 调本 基金 发售等 工作 的代 理机 构 27 、 申购 赎回 代理 券 商:指 符 合《 销售 办 法》 和中国 证 监会 规定 的 其他 条件, 由 基金 管理人 指定 的办 理本 基金 申购、 赎回 业务 的证 券公 司,又 称为 代办 证券 公司 28 、 登记 业务 : 指 《 中国证 券 登记 结算 有 限责 任公司 关 于上 海证 券 交易 所交易 型 开放 式基金 登记 结算 业务 实施 细则》 定义 的基 金份 额的 登记、 存管 、结 算及 相关 业务 29 、 登记 机构 : 指 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 30、 指定 交易: 《上 海证 券 交易所 指定 交易 实施 细则 》中定 义的 “指 定交 易” 31、 上海 证券 账户 : 指 上 海证券 交易 所人 民币 普通 股票账 户 ( 即A 股 账户) 或 上海证 券 投资基 金账 户 32 、 基金 合同 生效 日 :指基 金 募集 达到 法 律法 规规定 及 基金 合同 规 定的 条件, 基 金管 理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ,并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 33 、 基金 合同 终止 日 :指基 金 合同 规定 的 基金 合同终 止 事由 出现 后 ,基 金财产 清 算完 毕,清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 34 、 基 金募 集期 : 指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间 , 最 长 不得超 过3 个月 35 、 存续 期: 指基 金合 同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 36 、 工作 日: 指上 海证 券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 37 、T 日 :指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 38 、T+n 日 :指 自T 日起 第n 个工 作日 (不 包含T日)


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 4 39 、 开放 日: 指为 投资 人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 40、 开放 时间 :指 开放 日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 41 、 《业 务细 则 》 : 指上 海证 券 交易 所发 布实 施的 《上 海 证券 交易 所交 易型 开放 式 指数 基金业 务实施 细则》 、中国 证券登 记结算 有限责 任公 司发布 实施的 《中国 证券 登记结 算有限 责任公 司关 于上 海证 券交 易所交 易型 开放 式基 金登 记结算 业务 实施 细则 》 及中 国证券 登记 结 算有限 责任 公司 、上 海证 券交易 所发 布的 其他 相关 规则和 规定 42 、 认购 :指 在基 金 募集期 内 ,投 资人 根 据基 金合同 和 招募 说明 书 的规 定申请 购 买基 金份额 的行 为 43 、 申购 : 指 基金 合 同生效 后 ,投 资人 根 据基 金合同 和 招募 说明 书 的规 定,以 申 购赎 回清单 规定 的申 购对 价向 基金管 理人 购买 基金 份额 的行为 44 、 赎 回: 指基 金合 同生 效后, 基金 份额 持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件, 将基金 份额 兑换 为申 购赎 回清单 所规 定的 赎回 对价 的行为 45 、 申购 赎回 清单 : 指由基 金 管理 人编 制 的用 以公告 申 购对 价、 赎 回对 价等信 息 的文 件; 46 、 申购 对价 :指 投 资者申 购 基金 份额 时 ,按 基金合 同 和招 募说 明 书规 定应交 付 的组 合证券 、现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 47 、 赎回 对价 :指 基 金份额 持 有人 赎回 基 金份 额时, 基 金管 理人 按 基金 合同和 招 募说 明书规 定应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、现 金替 代、 现金差 额及 其他 对价 48 、 标的 指数 : 指 中证 指 数有限 公司 编制 并发 布的 中证500 指 数及 其未 来可 能 发生的 变 更 49 、 组合 证券 :指 本基 金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 50 、 最小 申购 赎回 单 位:指 本 基金 申购 份 额、 赎回份 额 的最 低数 量 ,投 资者申 购 或赎 回的基 金份 额数 应为 最小 申购赎 回单 位的 整数 倍 51 、 现金 替代 :指 申 购或赎 回 过程 中, 投 资者 按基金 合 同和 招募 说 明书 的规定 , 用于 替代组 合证 券中 全部 或部 分证券 的一 定数 量的 现金 52 、 现金 差额 :指 最 小申购 赎 回单 位的 资 产净 值与按 当 日收 盘价 计 算的 最小申 购 赎回 单位中 的组 合证 券市 值和 现金替 代之 差 ; 投 资者 申购 或赎回 时应 支付 或应 获得 的现金 差额 根 据最小 申购 赎回 单位 对应 的现金 差额 、申 购或 赎回 的基金 份额 数计 算 53 、 转托 管: 指基 金 份额持 有 人在 本基 金 的不 同销售 机 构之 间实 施 的变 更所持 基 金份 额销售 机构 的操 作 54 、 元: 指人 民币 元 55 、 基金 利润 :指 基 金利息 收 入、 投资 收 益、 公允价 值 变动 收益 和 其他 收入扣 除 相关 费用后 的余 额 56 、 基金 资产 总值 : 指基金 拥 有的 各类 有 价证 券、银 行 存款 本息 、 基金 应收 款项 及其 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 5 他资产 的价 值总 和 57 、 基金 资产 净值 :指 基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 58 、 基金 份额 净值 :指 计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 59 、 基金 资产 估值 : 指计算 评 估基 金资 产 和负 债的价 值 ,以 确定 基 金资 产净值 和 基金 份额净 值的 过程 60 、 基金 份额 净值 增 长率: 指 收益 评价 日 基金 份额净 值 与基 金上 市 前一 日基金 份 额净 值之比 减去1 乘以100% ( 期间如 发生 基金 份额 折算 , 则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计 算) 61 、 标的 指数 同期 增 长率: 指 收益 评价 日 标的 指数收 盘 值与 基金 上 市前 一日标 的 指数 收盘值 之比 减去1 乘以100% (期 间如 发生 基金 份额 折算, 则以 基金 份额 折算 日为初 始日 重 新计算 ) 62 、ETF : 指 《上 海证 券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 》 定 义的 “交易 型开 放式指 数基 金” 63 、ETF 联 接基 金、 联 接 基金: 指将 绝大 多数 基金 财产投 资于 本基 金, 与本 基金的 投资 目标类 似, 采用 开放 式运 作方式 的基 金 64 、 指定 媒介 :指 中 国证监 会 指定 的用 以 进行 信息披 露 的报 刊、 互 联网 网站及 其 他媒 介 65 、 不可 抗力 :指 基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 6 第三部 分


基金管 理人 一、概 况 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 国寿 安保 基金 管理 有限公 司 住所: 上海 市虹 口区 丰镇 路806 号3 幢306 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街17 号 中国 人寿 中 心17 层 法定代 表人 : 刘 慧敏 设立日 期 :2013 年10 月29 日 注册资 本:5.88 亿元 人民 币 存续期 间: 持续 经营 客户服 务 电 话:4009-258-258 联系人 : 耿 馨雅 国寿安保 基金 管理有 限公 司(以下 简称 “公司” )经 中国证监 会证 监 许可[2013]1308 号 文 核准设立。公司 股 东 为 中 国 人 寿 资 产 管理 有限 公司 , 持 有 股 份85.03% ;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED ( 安保资 本投 资有 限公 司) , 持有股 份14.97% 。 (二) 主要 人员 情况 1 、基 金管 理人 董事 会成 员 刘慧敏 先生 , 董 事长, 博士 。 曾任 中国 证监 会办 公室 副主任 , 上 海证 券交 易所 副总经 理, 国泰君 安证 券公 司总 裁兼 副董事 长 , 中 国人寿 资产 管理有 限公 司副 总裁 、 总 裁; 现任 中国 人 寿保险 (集 团) 公司 副总 裁、 中 国人 寿资 产管 理有 限公司 总裁 、 中 国人 寿富 兰克林 资产 管理 有限公 司董 事长 。 范勇宏 先生, 董事, 博士 。 曾任 华夏基 金管 理有限 公司总 经理, 华夏 基金 ( 香港) 公 司 董事长 , 中国 证券业 协会 副会长 , 中国 证券业 协会 基金公 会会 长 ; 现任 中国 人寿资 产管 理 有 限公司 首席 投资 执行 官 、 国寿财 富管 理有 限公 司董 事 。 左季庆 先生 , 董 事, 硕士。 曾任中 国人 寿资 金运 用中 心债券 投资 部总 经理 助理 , 中国 人 寿资产 管理 有限 公司 债券 投资部 总经 理助 理、 总经 理, 中 国人 寿资 产管 理有 限公司 固定 收益 部总经 理, 并担 任中 国交 易商协 会债 券专 家委 员会 副主任 委员 ; 现 任国 寿安 保基金 管理 有限 公司总 经理 、国 寿财 富管 理有限 公司 董事 。 叶蕾女 士, 董事 , 硕 士。 曾 任中华 全国 工商 业联 合会 国际联 络部 副处 长; 现任 澳大利 亚 安保集 团北 京代 表处 首席 代表 、 国寿 财富 管理 有限 公司董 事 。 彭雪峰 先生 , 独 立董 事, 博士。 曾任 北京 市燕 山区 律师事 务所 副主 任律 师, 北京市 第四 律师事 务所 律师 ;现 任北 京大成 律师 事务 所主 任、 律师。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 7 杨金观 先生, 独立 董事, 硕士。 曾任中 央财 经大 学 教授、 会 计学 院副 主任、 副院长、 学 校党总 支书 记兼 副院 长; 现任中 央财 经大 学教 务处 处长、 会计 学教 授。 周黎安 先生 , 独 立董 事, 博士。 曾任 北京 大学 光华 管理学 院副 教授 ; 现 任北 京大学 光华 管理学 院应 用经 济系 主任 、教授 。 2 、基 金管 理人 监事 会成 员 杨建海 先生 , 监 事长 , 本 科。 曾 任中 国人 寿保 险公 司办公 室 综 合处 副处 长, 中国人 寿保 险 (集 团) 公司 办公 室总 务处处 长, 中国 人寿 资产 管理有 限公 司办 公室 副主 任、 监 审部 副总 经理 ( 主持 工作) , 中 国人 寿资产 管理 有限 公司 纪委 副书记 、 股 东代 表监 事、 监审部 总经 理。 现任中 国人 寿资 产管 理有 限公司 纪委 副书 记、 股东 代表监 事、 办公 室( 党委 办公室 ) 主 任 。 张彬女 士, 监 事, 硕 士。 曾任毕 马威 华振 会计 师事 务所审 计员、 助理 经理、 经理、 高 级 经理及 部门 负责 人; 现任 国寿安 保基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部副 总经 理。 马胜强 先生 , 监 事, 硕 士。 曾任中 国人 寿资 产管 理有 限公司 人力 资源 部助 理、 业务主 办; 现任国 寿安 保基 金管 理有 限公司 综合 管理 部助 理。 3 、高 级管 理人员 刘慧敏 先生 ,董 事长 ,博 士。简 历同 上。 左季庆 先生 ,总 经理 ,硕 士。简 历同 上。 申梦玉 先生 ,督 察长 ,硕 士。曾 任中 国人 寿保 险公 司 资金 运用 中心 基金 投资 部副总 监 , 中国人 寿资 产管 理有 限公 司交易 管理 部高 级经 理 , 中 国人寿 资产 管理 有限 公司 风险管 理及 合 规 部副 总经 理( 主持 工作 ) ;现任 国寿 安保 基金 管理 有限公 司督 察长 。 4 、本 基金 基金 经理 李 康,博士 ,5 年证 券基金从 业经验 。2009 年10 月至2012 年12 月 ,中国 国际金融 有限 公司量 化投 资研 究员 。 2012 年12 月至2013 年11 月, 长 盛基金 管理 有限 公司 金融 工程研 究员 。 2013 年11 月至 今,国寿安保基 金管理有限 公司投资管理 部指数基金 经理 ,现任国 寿安保沪 深300 指数 型证 券投 资基 金 基金经 理 。 5 、投 资决 策委 员会 成员 左季庆 先生 :国 寿安 保基 金管理 有限 公司 董事 、总 经理。 董瑞倩 女士 : 国 寿安 保基 金管理 有限 公司 投资 管理 部副总 经理 、 国 寿安 保尊 享债券 型证 券投资 基金 基金 经理 。 段辰菊 女士 :国 寿安 保基 金管理 有限 公司 研究 部副 总经理 。 黄力先 生: 国寿 安保 货币 市场基 金基 金经 理 。 吴坚先 生: 国寿 安保 沪深300 指 数型 证券 投资 基金 基 金经理 。 6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 (三) 基金 管理 人的 职责 1 、依 法募 集资金 ,办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 8 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜; 2 、办 理基 金备 案手 续; 3 、自 《 基 金合 同 》 生效 之 日起, 以诚 实信 用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ; 4 、配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ,以 专业 化的 经 营方式 管 理和运 作基 金财 产; 5 、建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ,保 证 所管理 的 基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 , 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 , 分 别记账 , 进行 证 券投资 ; 6 、除 依据 《基 金法 》 、 《 基 金合同 》 及其 他有 关规定 外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ; 7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8 、采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购 、申 购 、赎 回和 对价 的 方 法符 合 《 基 金合 同 》等 法律 文件 的规 定 , 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 , 编 制申 购赎 回清单 ; ; 9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 10、 编制 季度 、半 年度 和 年度基 金报 告; 11 、严 格按 照《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; 12 、保 守 基金 商业 秘密 ,不 泄 露基 金投 资计 划、 投资 意 向等 。除 《基 金法 》 、 《 基 金合 同 》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; 13 、 按《 基金 合同 》 的约定 确 定基 金收 益 分配 方案, 及 时向 基金 份 额持 有人分 配 基金 收益; 14、 按规 定受 理申 购与 赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回对价 ; 15 、依 据 《基 金法 》 、 《 基金 合 同 》 及其 他有 关规 定召 集 基金 份额 持有 人大 会或 配 合基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; 16、 按规定 保存基 金财产管 理业务 活动的 会计 账册、 报表 、 记录 和其 他相关资 料15 年 以上 ; 17 、 确保 需要 向基 金 投资者 提 供的 各项 文 件或 资料在 规 定时 间发 出 ,并 且保证 投 资者 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; 18、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组 , 参 与基金 财产 的保管 、 清理 、 估 价、 变 现和分 配; 19 、 面临 解散 、依 法 被撤销 或 者被 依法 宣 告破 产时, 及 时报 告中 国 证监 会并通 知 基金 托管人 ; 20 、 因违 反《 基金 合 同》导 致 基金 财产 的 损失 或损害 基 金份 额持 有 人合 法权益 时 ,应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; 21 、 监督 基金 托管 人 按法律 法 规和 《 基 金 合同 》规定 履 行自 己的 义 务, 基金托 管 人违 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 9 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; 22 、 当基 金管 理人 将 其义务 委 托第 三方 处 理时 ,应当 对 第三 方处 理 有关 基金事 务 的行 为承担 责任 ; 23、 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ; 24、 基金 管理 人在 募集 期 间未能 达到 基金 的备 案条 件, 《基 金合 同》 不能 生效 , 基 金管 理人承 担 因 募集 行为 而产 生的债 务 费 用 , 将 已募 集资 金并加 计银 行同 期活期 存 款利息 在基 金 募集期 结束 后30 日 内退 还 基金认 购人 ; 25、 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ; 26、 建立 并保 存基 金份 额 持有人 名册 ; 27、 法律 法规 及中 国证 监 会 规定 和基 金合 同约定 的 其他义 务 。 (四) 基金 管理 人的 承诺 1 、基 金管 理人 将严 格遵 守 基金合 同 ,按 照招 募说 明 书列明 的投 资目 标 、策 略 及限制 全 权处理 本基 金的 投资 ;


2 、 基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《 基金 法》 的行 为, 并 承诺建 立健 全内 部风 险控 制制度 , 采取有 效措 施, 防止 下列 行为的 发生 : (1 ) 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ; (2 ) 不公 平地 对待 其 管 理 的不同 基金 财产 ; (3 ) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4 ) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5 ) 侵占 、挪 用基 金财 产 ; (6 ) 泄露 因职 务便 利获 取 的未公 开信 息 、利 用该 信 息从事 或者 明示 、 暗示 他 人从事 相 关的交 易活 动; (7 ) 玩忽 职守 ,不 按照 规 定履行 职责 ; (8 ) 法律 、行 政法 规 或 中 国证监 会规 定禁 止的 和基 金合同 约定 的 其 他行 为。


3 、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 , 强化 职业 操守 , 督 促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责 , 不从 事以 下活动 : (1 ) 越权 或违 规经 营; (2 ) 违反 基金 合同 或托 管 协议; (3 ) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ; (4 ) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假; (5 ) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6 ) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ,不按 照规 定履 行职 责; (7 ) 违法 现行 有效 的有 关 法律法 规 、 基 金合 同和 中 国证监 会的 有关 规定 , 泄 漏在任 职 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 10 期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 , 尚未 依法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等 信 息, 或泄 露因 职务便 利获 取的未 公开 信息 、 利 用该 信息从 事或 者明 示、 暗示 他人从 事相 关 的 交易活 动; (8 ) 违反 证券 交易 场所 业 务规则 , 利用 对敲 、倒 仓 等手段 操纵 市场 价格 , 扰 乱市场 秩 序; (9 ) 贬损 同行 ,以 抬高 自 己; (10 )以 不正 当手 段谋 求 业务发 展; (11 ) 有悖 社会 公德 ,损 害证券 投资 基金 人员 形象 ; (12 )在 公开 信息 披露 和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分; (13 )其 他法 律、 行政 法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 4 、基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。


(五) 基金 经理 承诺 1 、依 照有 关法 律法 规和 基 金合同 的规 定 ,本 着谨 慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大 利益; 2 、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者 牟 取利益 ;


3 、不 违反 现行 有效 的有 关 法律法 规 、基 金合 同和 中 国证监 会的 有关 规定 , 泄 露在任 职 期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 , 尚未 依法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等 信 息 , 泄露 因职 务便利 获取 的未公 开信 息 、 利用 该信 息从事 或者 明示 、 暗 示他 人从事 相关 的 交 易活动 ; 4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。


(六) 基金 管理 人的 内部 控制制 度 1 、公 司内 部控 制原则 (1 ) 健全 性原 则 内部控 制包 括公 司的 各项 业务、 各个 部门 或机 构和 各级人 员, 并涵 盖到 决策 、 执行 、 监 督、反 馈等 各个 环节 。 (2 ) 有效 性原 则 通过科 学的 内控 手段 和方 法,建 立合 理的 内控 程序 ,维护 内控 制度 的有 效执 行 。 (3 ) 独立 性原则 公司各 机构 、 部 门和 岗位 职责保 持相 对独 立, 公司 基金资 产、 自有 资产 、 其 它资产 的运 作分离 。 (4 ) 相互 制约 原则 公司内 部部 门和 岗位 的设 置权责 分明 、相 互制 衡 。 (5 ) 成本 效益 原则 公司运 用科 学化 的经 营管 理方法 降低 运作 成本 , 提 高经济 效益 , 以 合理 的控 制成本 达到 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 11 最佳的 内部 控制 效果 。 2 、公 司制 定内 部控 制制 度 原则 (1 ) 合法 合规 性原 则: 公 司内控 制度 符合 国家 法律 法规、 规章 和各 项规 定。 (2 ) 全面 性原 则: 内部 控 制制度 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 , 不得 留有 制 度上的 空 白或漏 洞。 (3 ) 审慎 性原 则: 制定 内 部控制 制度 以审 慎经 营、 防范和 化解 风险 为出 发点 。 (4 ) 适时 性原 则: 内部 控 制制度 的制 定随 着有 关法 律法规 的调 整和 公司 经营 战略 、经 营方针 、经 营理 念等 内外 部环境 的变 化进 行及 时的 修改或 完善 。 3 、公 司内 部控 制制 度主 要 内容 (1 ) 控制 环境 控制环 境构 成公 司内 部控 制的基 础 , 控 制环 境包 括经 营理念 和内 控文 化 、 公 司治 理结构 、 组织结 构、 员工 道德 素质 等内容 。 公司管 理层 贯彻 内控 优先 和风险 管理 理念 , 培 养全 体员工 的风 险防 范意 识, 营造一 个浓 厚的内 控文 化氛 围, 确保 全体员 工及 时了 解 国 家法 律法规 和公 司规 章制 度, 使风险 意识 贯穿 到公司 各个 部门 、 各 个岗 位和各 个环 节 。 公司 全体 职工必 须忠 于职 守勤 勉尽 责, 严格 遵守 国 家法规 和公 司各 项规 章制 度。 公司完 善法 人治 理结 构, 充分发 挥独 立董 事和 监事 职能 , 严 禁不 正当关 联交 易、 利益 输 送和内 部人 控制 现象 的发 生,保 护投 资者 利益 和公 司合法 权益 。 公司的 组织 结构 体现 职责 明确 、 相 互制 约的原 则 , 各部门 有明 确的 授权 分工 , 操 作相 互 独立。 公司 建立 决策 科学 、 运营 规范 、 管 理高 效的 运行机 制, 包括 民主 、 透 明的决 策程 序和 管理议 事规 则, 高效 、严 谨的业 务执 行系 统, 以及 健全、 有效 的内 部监 督和 反馈系 统。 内部组 织结 构监 控防 线。 公司依 据自 身经 营特 点设 立顺序 递进 、 权责统 一 、 严密有 效的 三道监 控防 线。 人力资 源政 策和 措施 。 公 司建立 有效 的人 力资 源管 理制度 , 健全 激励约 束机 制, 确保 公 司人员 具备 与岗 位要 求相 适应的 职业 操守 和专 业胜 任能力 。 (2 ) 风险 评估 风险评 估的 前提 条件 是设 立目标 。 只 有先 确立 了目 标, 管 理层 才能 针对 目标 确定风 险并 采取必 要的 行动 来管 理风 险。 设 立目 标是 管理 过程 中重要 的一 部分 。 尽 管其 并非内 部控 制要 素,但 它是 内部 控制 得以 实施的 先决 条件 。 公司建 立科 学严 密的 风险 评估体 系 , 对 公司内 外部 风险进 行识 别 、 评估 和分 析, 及时 防 范和化 解风 险。 (3 ) 控制 活动 授权控 制。 股东 会、 董事 会、 监 事会 和管 理层 充分 了解和 履行 各自 的职 权, 建立健 全公 司授权 标准 和程 序, 确保 授权制 度的 贯彻 执行 。 公 司各业 务部 门 、 分支 机构 和公司 员工 应 当 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 12 在规定 授权 范围 内行 使相 应的职 责。 公司 授权 要适 当, 对 已获 授权 的部 门和 人员应 建立 有效 的评价 和反 馈机 制, 对已 不适用 的授 权应 及时 修改 或取消 授权 。 与控股 股东 之间 的风 险隔 离。 公 司与 控股 股东 之间 经营业 务和 经营 场地 有效 隔离, 经营 管理人 员不 得相 互兼 职。 公司与 控股 股 东 之间 的财 务管理 严格 隔离 , 保 证账 簿分设 , 会计 核 算独立 。 公司 与控股 股东 之间的 投资 运作 和信 息传 递严格 隔离 , 不得提 供有 关投资 、 研究 等 非公开 信息 和资 料, 防范 不正当 关联 交易 ,禁 止任 何形式 的利 益输 送。 资产分 离控 制 。 基 金资 产与 公司资 产 、 不 同基 金的 资产 和其他 委托 资产 要实 行独 立运作 , 分别核 算。 业务隔 离控 制。 基金 资产 的运作 管理 与公 司自 有资 金实行 独立 隔离 运作 ,在 人员配 置 、 岗位职 责及 其内 部管 理制 度、业 务规 则与 流程 、有 关银行 存款 账号 、证 券账 号等分 开设 置 , 并分开 核算 。 岗位隔 离制 度。 公司 推行 内部工 作的 目标 管理 和制 定规范 的岗 位责 任制 , 各 岗位人 员各 司其职 、 严 格遵 守操 作程 序和工 作标 准, 限制 越权 、 穿插 、 代 理等 行为, 以 便于各 部门 明确 分工、 各岗 位相 互监 督; 包括货 币、 有价 证券 的保 管与账 务相 分离 , 重 要空 白凭证 的保 管与 使用相 分离 , 投资决 策与 具体交 易操 作相 分离 , 前 台交易 与后 台结 算相 分离 , 损 失的 确认 与 核销相 分离 ,风 险评 定人 员与业 务办 理岗 位相 分离 等。 物理隔 离制 度。 对于 不同 工作区 划分 不同 的保 密级 别, 基 金投 资、 交易、 研 究、 公 司自 有资金 管理 等相 关部 门, 在空间 上和 制度 上适 当隔 离。 强 调中 央交 易室 和综 合管理 部门 的一 级保密 性 , 实 行严格 的门 禁制度 , 并相 应建立 安全 保障设 施 ; 对 因业务 需要 知悉内 幕信 息 的 人员, 制定 严格 的批 准程 序、保 密守 则和 监督 处罚 措施。 危机处 理机 制。 公司 制订 了切实 有效 的 紧 急情 况处 理制度 ,建 立危 机处 理机 制和 程 序 。 (4 ) 信息 与沟通 维护信 息沟 通渠 道的 畅通 , 建 立清 晰的 报告系 统 。 公司制 定管 理和 业务 报告 制度 。 包 括 定期报 告制 度和 临时 报告 制度。 定期 报告 按照 每日 、 每周 、 每 月、 每 季度 等 不同的 时间 、 频 次进行 报告 。临 时报 告是 指一旦 出现 报告 事由 后的 及时报 告。 (5 ) 内部 监督 公司建 立有 效的 内部 监控 制度, 设置 督察 长和 独立 的监察 稽核 部, 对公 司内 部控制 制度 的执行 情况 进行 持续 的监 督,保 证内 部控 制制 度落 实。 (6 ) 法律 法规 指引 公司将 严格 贯彻 基金 管理 相关的 法律 法规 , 严 格依 法经营 。 督 察长 和监 察稽 核部负 责确 保公司 运作 和各 项业 务符 合法律 法规 的要 求。 各部门规章制度及对 外提 交材料在实施或提交 前, 均需经监察稽核部进 行合 法合规审 核。 督察长 和监 察稽 核部 负责 监察各 部门 对法 律法 规 、 公 司规章 制度 、 基金 合同 的执 行情况 , 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 13 着重于 因违 反法 律法 规等 而产生 的风 险。 监察稽 核部 负责 跟踪 法律 法规的 变化 和更 新 , 对 业务 部门的 运作 提供 监察 标准 和政策 等 方面的 咨询 及指 引, 提供 监察方 面的 培训 。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 14 第四部 分


基金托 管人 (一) 基本 情况 1 、基 金托 管人 概况 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司( 简称 中国 农业 银行) 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 法定代 表人 :刘 士余 成立日 期:2009 年 1 月 15 日 批准设 立机 关和 批准 设立 文号: 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 注册资 本:32,479,411.7 万元人 民币 存续期 间: 持续 经营 联系电 话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人 :林 葛 经营范围 : 吸 收公众 存 款 ;发放短 期、 中期、 长期 贷款;办 理国 内外结 算; 办理票 据 承兑与 贴现; 发行 金融 债 券; 代 理发行 、 代理 兑付 、 承销政 府债 券; 买 卖政 府债券、 金融 债 券; 从 事同 业拆 借; 买 卖 、 代理 买卖 外汇; 结汇、 售汇; 从事 银行 卡业 务; 提供信 用证 服务 及担保 ;代 理收 付款 项及 代理保 险业 务; 提供 保管 箱服务 ;代 理资 金清 算; 各类汇 兑业 务 ; 代理政 策性 银行 、 外 国政 府和国 际金 融机 构贷 款业 务; 贷 款承 诺; 组织 或参 加银团 贷款 ; 外 汇存款 ; 外汇 贷款; 外汇 汇款; 外汇借 款; 发 行、 代理发 行、 买 卖或 代理 买 卖股票 以外 的外 币有价 证券 ; 外 汇票 据承 兑和贴 现; 自营 、 代 客外 汇 买卖; 外币 兑换 ; 外 汇担 保 ; 资信 调查 、 咨询、 见证 业务 ; 企 业、 个人财 务顾 问服 务; 证券 公司客 户交 易结 算资 金存 管业务 ; 证 券投 资基金 托管 业务 ; 企 业年 金托管 业务 ; 产业投 资基 金托管 业务 ; 合格境 外机 构投资 者 境 内 证 券投资 托管 业务 ; 代 理开 放式基 金业 务; 电话 银行 、 手机 银行 、 网 上银 行业 务; 金 融衍 生产 品交易 业务 ;经 国务 院银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他 业务 。 中国农 业银行股份有 限公司是中 国金融体系的 重要组成部 分, 总行设在北 京。经国务 院 批准, 中国 农业 银行 整体 改制为 中国 农业 银行 股份 有限公 司并 于 2009 年 1 月 15 日 依法 成 立。 中 国农 业银 行股 份 有 限公司 承继 原中 国农 业银 行全部 资产 、 负 债、 业务、 机构网 点和 员 工。 中 国农 业银 行网 点遍 布中国 城乡 , 成 为国 内网 点最多 、 业 务辐 射范 围最 广, 服 务领 域最 广, 服 务对 象最 多, 业务 功能齐 全的 大型 国有 商业 银行之 一。 在海 外, 中国 农业银 行同 样通 过自己 的努 力赢 得了 良好 的信誉 ,每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为一 家城 乡 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 15 并举 、 联 通国 际、 功能 齐 备的大 型国 有商 业银 行, 中国农 业银 行一 贯秉 承以 客户为 中心 的经 营理念 , 坚 持审 慎稳 健经 营、 可 持续 发展, 立足 县域 和城市 两大 市场 , 实 施差 异化竞 争策 略, 着力打 造 “ 伴 你成 长 ” 服 务品 牌, 依 托覆 盖全 国的 分支 机 构、 庞大 的电 子化 网络 和多元 化的 金 融产品 ,致 力为 广大 客户 提供优 质的 金融 服务 ,与 广大客 户共 创价 值、 共同 成长。 中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 , 经验 丰富 , 服 务 优质 , 业 绩 突出 ,2004 年被 英国 《 全 球托管 人 》 评 为中 国 “ 最 佳 托管银 行 ” 。2007 年中 国 农业银 行通 过 了美国 SAS70 内部 控制 审计, 并获 得无 保留 意见 的 SAS70 审计 报告 ,表 明了独 立公 正第 三方对 中国 农业 银行 托管 服务运 作流 程的 风险 管理 、 内部 控制 的健 全有 效性 的全面 认可 。 中 国农业 银行 着力 加强 能力 建设 , 品 牌声 誉进 一步 提 升, 在 2010 年首 届“? 金牌 理财 ?TOP10 颁 奖盛典 ” 中成 绩突 出, 获 “ 最 佳托管 银行 ” 奖。2010 年 再次荣 获 《 首席 财务官 》 杂志颁 发的 “ 最 佳资产 托管 奖 ” 。 中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部 于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成 立,2004 年 9 月 更名 为托 管业务 部, 内设 养老 金管 理中心 、技 术保 障处 、营 运中心 、委 托 资产托 管处 、 保 险资 产托 管处、 证券 投资 基金 托管 处、 境 外资 产托 管处 、 综 合管理 处、 风险 管理处 ,拥 有先 进的 安全 防范设 施和 基金 托管 业务 系统。 2 、主 要人 员情 况 中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 140 余 名, 其中 高级会 计师 、高 级经 济师 、高级 工 程师 、 律 师等 专家 10 余 名 , 服 务团 队成 员专业 水平 高、 业务 素质 好、 服务 能 力强 , 高 级管 理层均 有 20 年 以上 金融 从 业经验 和高 级技 术职 称, 精通国 内外 证券 市场 的运 作。 3 、基 金托 管业 务经 营情 况 截止2014 年12月31 日, 中 国农业银行托 管的封闭 式 证券投资基金 和开放式 证 券投资基 金共243只。 (二) 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明 1 、内 部控 制目 标 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定, 守 法 经 营、 规范 运作 、 严格 监察, 确保业 务的 稳健 运行, 保证 基金财 产的 安全 完整, 确保 有关信 息的 真 实、准 确、 完整 、及 时, 保 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 2 、内 部控 制组 织结 构 风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管 业 务 风 险 管理和内 部控制工作进行监督和评 价。托管业务部专门设置 了风险管理处, 配备了专职 内控 监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作, 独 立行 使监 督稽核 职权 。 3 、内 部控 制制 度及 措施 具备系 统、 完善 的制 度控 制体系 , 建 立了 管理 制度 、 控制 制度 、 岗 位职 责、 业务操 作流 程, 可以 保证 托管业 务的 规范操 作和 顺利 进行 ; 业 务人员 具备 从业 资格 ; 业 务管理 实行 严 格 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 16 的复核 、 审 核、 检 查制 度 , 授权 工作 实行 集中 控制 , 业务 印章 按规 程保 管 、 存放、 使用, 账 户资料严 格保管,制约机制严格有 效;业务操作区专门设置 ,封闭管理, 实施音像监控 ;业 务信息由 专职信息披露人负责, 防止 泄密;业务实现自动化操 作,防止人为事故的发生 ,技 术系统 完整 、独 立。 (三) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 基 金 托 管人 通 过参 数设 置将 《 基 金法 》 、 《运 作 办法 》 、 基 金 合同 、 托管 协议 规定 的 投 资比例 和禁 止投 资品 种输 入监控 系统 , 每 日登 录监 控系统 监督 基金 管理 人的 投资运 作, 并通 过基金 资金 账户 、基 金管 理人的 投资 指令 等监 督基 金管理 人的 其他 行为 。 当基金 出现 异常 交易 行为 时,基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理: 1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题, 电话 提示基 金管 理人 ; 2 、 书面 警示 。对 本 基金投 资 比例 接近 超标 、资 金头 寸 不足 等问 题, 以书 面方 式 对基 金管理 人进 行提 示; 3 、书 面报 告。 对投 资比 例 超标 、清 算资 金透 支以 及 其他涉 嫌违 规交 易等 行为 ,书 面提 示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 17 第五部 分


相关服 务机构 一、基 金份 额发售 机构 1 、网 下现 金发 售和 网下 股 票发售 直销 机构 直销机 构 : 国寿 安保 基金 管理有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 丰镇路806 号3 幢306 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街17 号 中国 人寿 中 心17 层 法定代 表人 :刘 慧敏 电话:010-66221214 传真:010-66222861 联系人 :祁 琳 客户服 务中 心电 话:4009-258-258 公司网 址:www.gsfunds.com.cn 2 、网 下股 票发 售代 理机 构 详见基 金份 额发 售公 告。 3 、网 上现 金发 售代 理机 构 投资人可直接通过具 有基 金销售业务资格及 上海 证券 交 易 所 会 员 资 格 的证 券公 司 办 理 网上现 金认 购业 务。 详见 基金份 额发 售公 告。 本基金募集期结束前 获得 基金销售业务资格的 上海 证券交易所会员可通 过 上交 交所网 上系统 办理 本基 金的 网上 现金认 购业 务。 基金管 理人 可以 根据 情况 增加其 他发 售代 理机 构, 并另行 公告 。


二、登 记机 构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所、 办公 地址 :北 京市 西城区 太平 桥大 街17 号 法定代 表人 :周明 联系人 :陈 文祥 电话:021-68419095 传真:021-68870311 三、出 具法 律意 见书 的 律 师事务 所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 注册地 址 : 上海 市银 城中 路68 号时 代金 融中 心19 楼 办公地 址 : 上海 市银 城中 路68 号时 代金 融中 心19 楼


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 18 负责人 : 俞 卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人 :安冬 经办律 师: 安冬 、孙 睿 四、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 名称: 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 注册地 址: 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场安 永 大楼17 层01-12 室 办公地 址: 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场安 永 大楼17 层01-12 室 法人代 表:Ng Albert Kong Ping 吴港 平 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人 :辜虹 经办注 册会 计师 : 辜 虹、 林 美红 国寿安保 中证 500 交易型开放 式指 数证券投资基金 招募说明书 19 第六部分 基金 的 募集 本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关 规定 ,并 经中 国证 监会2015 年3 月30 日 《关 于准予 国 寿安保 中证500 交易 型开 放 式指数 证券 投资基 金 及 联接 基金 注册 的批复 》 (证 监许 可[2015]485号) 注册 和2015 年4 月27日 《 关于 国 寿安保中证500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募集时间安排的确认函》 (机构部函 [2015]1130号) 募 集。 本基金 的存 续期 限为 不定 期 。 一、发 售时 间 自基金 份额 发售 之日 起最 长不得 超过3 个 月, 具体 发 售时间 见基 金份 额发 售公 告。 二、发 售对 象 符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机 构投 资者 、 合格 境外机 构 投资者 和 人 民币 合 格 境 外机 构 投 资 者 以及 法 律 法 规或 中 国 证 监 会允 许 购 买 证券 投 资 基 金的 其他投 资人 。 三、基 金类 别及 基金 的运 作方式 股票型 证券 投资 基金 。 契约型 开放 式。 四 、发 售方 式 投资人 可选 择网 上现 金认 购、网 下现 金认 购和 网下 股票认 购3 种方 式。 网上现金认购是指投 资人 通过基金管理人指定 的发 售代理机构利用上海 证券 交易所网 上系统 以现 金进 行认 购。 网下现 金认 购是 指投 资人 通过基 金管 理人 以现 金进 行认购 。 网下股 票认 购是 指投 资人 通过基 金管 理人 及其 指定 的发售 代理 机构 以股 票进 行认购 。 发售代 理机 构的 具体 名单 见基金 份额 发售 公告 , 基 金管理 人可 依据 实际 情况 增减、 变更 发售代 理机 构。 投资人 应当 在基 金管 理人 及其指 定发 售代 理机 构办 理基金 发售 业务 的营 业场 所, 或者 按 基金管 理人 或发 售代 理机 构提供 的方 式办 理基 金份 额的认 购。 基金管 理人 、 发售 代理 机构 接受的 认购 方式 、 办理 基金 发售业 务的 具体 情况 和联 系方式 , 请参见 基金 份额 发售 公告 。 基金投 资人 在募 集期 内可 多次认 购, 认购 一经 受理 不得撤 销。 五、募 集目 标 本基金 不设 募集 目标 。 六、基 金份 额面 值和 认购 价格


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 20 本基金 基金 份额 发售 面值 为人民 币1.00 元 ,认 购价 格为1.00元。 七、认 购开 户 投资者 认购 本基 金时 需具 有上海 证券 账户 , 上 海证 券账户 是指 上海 证券 交易 所A 股账 户 或上海 证券 交易 所基 金账 户。 1 、如 投资 者需 新开 立证 券 账户, 则应 注意 : (1 ) 上海 证券 交易 所基 金 账户只 能进 行现 金认 购和 二级市 场交 易 ;如 投资 者 需要使 用 中证500 指 数成 份股 中的 上 海证券 交易 所上 市股 票进 行网下 股票 认购 或者 进行 基金的 申购 、 赎回,则应开立上海证券交易所A 股账户;如 投资 者需要使用中证500 指数成份股中的深圳 证券交 易所 上市 股票 参与 网下股 票认 购, 则应 同时 开立上 海证 券账 户和 深圳 证券交 易所A 股 账户。 (2 )开 户当 日 无法 办理指 定 交易 ,建 议投 资者 在进 行 认购 前至 少2 个 工作日 办 理开 户 手续。 2 、如 投资 者已 开立 证券 账 户,则 应注 意: (1 ) 如投 资者 未办 理指 定 交易或 指定 交易 在不 办理 本基金 发售 业务 的证 券公 司, 需要 指定交 易或 转指 定交 易在 可办理 本基 金发 售业 务的 证券公 司。 (2 ) 当日 办理 指定 交易 或 转指定 交易 的投 资者 当日 无法进 行认 购 ,建 议投 资 者在进 行 认购的1 个 工作 日前 办理 指 定交易 或转 指定 交易 手续 。 八、认 购费 用 本基金 的 认 购费 用由 投资 者承担 ,认 购费 率如 下 图 表所示 : 表:本基金的认购费 率表 认购份额 认购费率 50 万 份以 下 0.80% 50 万 份以 上( 含) 每笔 500 元 基金管 理人 办理 网下 现金 认购 和 网下 股票 时按 照上 表所示 费率 收取 认购 费用 。 发售代 理 机构办 理网 上现 金认 购、 网下股 票认 购时 可参 照上 述费率 结构 收取 一定 的佣 金。 发售代 理机 构对 认购 申请 的受理 并不 代表 该申 请一 定成功 , 而仅 代表 发售 代理 机构确 实 接收到 认购 申请 。 认 购的 确认以 登记 机构 的确 认结 果为准 。 对 于认 购申 请及 认购份 额的 确认 情况 , 投 资人 应及时 查询 并妥善 行使 合法 权利 , 否 则, 由此 产生 的投资 者任 何损失 由投 资 者 自行承 担。 九、网 上现 金认 购 1 、认 购时 间: 详见 基金 份 额发售 公告 。 2 、通 过发 售代 理机 构进 行 网上现 金认 购的 投资 者, 认购以 基金 份额 申请 ,认 购佣金 、 认购金 额的 计算 公式 为 :


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 21 认购佣 金= 认购 价格 ×认 购份额 ×佣 金比 率 (或若 适用 固定 费用 的, 认购佣金= 固 定费 用) 认购金 额= 认购 价格 ×认 购份额 ×(1 + 佣金 比率 ) (或若 适用 固定 费用 的, 认购金额 = 认购 价格 ×认 购份额+ 固定 费用 ) 认购佣金由发售代理 机构 在投资者认购确认时 收取 ,投资者需以现金方 式交 纳认购佣 金。 例:某投 资者 通过网 上现 金认购1,000 份 本基金 ,假 设发售代 理机 构确认 的佣 金比率 为 0.8% , 则需 准备 的资金 金 额计算 如下 : 认购佣 金=1.00 ×1,000 ×0.8% =8 元 认购金 额=1.00 ×1,000 ×(1 +0.8%) =1,008 元 即投资 者需 准备1,008 元资 金,方 可认 购到1,000 份本 基金基 金份 额。 3 、 认 购 限 额: 网 上 现金认 购 以 基 金份 额 申 请。 单一 账 户 每 笔认 购 份 额需 为1,000 份或 其整数 倍, 最高 不得 超过99,999,000 份 。 投 资者 应以 上海证 券账 户认 购, 可以 多次认 购, 累 计认购 份额 不设 上限 。 4 、认 购申 请: 投资 者在 认 购本基 金时 , 需按 发售代 理机构 的规 定 ,备 足认购 资金 ,办 理认购 手续 。 网上 现金 认购 申请提 交后 , 投资 者可 以在 当日交 易时 间内 撤销 指定 的认购 申 请 。 5 、清 算交 收:T 日通 过发售 代理 机构 提交的 网上 现金 认购 申请 ,由该 发售 代理 机构 冻 结相应 的认 购资 金, 登记 机构进 行清 算交 收, 并将 有效认 购数 据发 送发 售协 调人 , 发 售协 调 人于网 上现 金认 购结 束后 的第4 日将 实际 到位 的认 购 资金划 往预 先开 设的 基金 募集专 户。 6 、 认购 确认 : 在募 集期结 束 后3 个工 作 日之 后,投 资 者可 通过 其办 理认 购的 销 售网 点 查询认 购确 认情 况。 十、网 下现 金认 购 1 、认 购时 间详 见 基 金份 额 发售公 告 。 2 、通 过基 金管 理人 进行 网 下现金 认购 的认 购金 额的 计算: 通过基 金管 理人 进行 网下 现金认 购的 投资 者, 认购 以基金 份额 申请 , 认 购费 用、 认购 金 额的计 算公 式为 : 认购金 额= 认购 价格 ×认 购份额 ×(1 + 认购 费率 ) (或若 适用 固定 费用 的, 认购金 额= 认购 价格 × 认 购份额+ 固定 费用 ) 认购费 用= 认购 价格 ×认 购份额 ×认 购费 率 (或若 适用 固定 费用 的, 认购费 用= 固 定费 用) 净认购 份额 =认 购份 额+ 认购金 额产 生的 利息/ 认购 价格 认购费 用由 基金 管理 人收 取, 投 资者 需以 现金 方式 交纳认 购费 用。 网下 现金 认购款 项在 基金募 集期 间产 生的 利息 将折算 为基 金份 额归 基金 份额持 有人 所有 。 例: 某 投资 者到 基金 管理 人 直销 网点 认购100,000 份 基金份 额, 假定 认购 金额 产生的 利 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 22 息为10 元,则 需准 备的 资 金金额 计算 如下 : 认购费 用=1.00 ×100,000 ×0.80% =800元 认购金 额=1.00 ×100,000 ×(1 +0.80%) =100,800 元 净认购 份额=100,000+10/1.00=100,010 份 即 投资 人若 通过基 金管 理人 认购 本基 金100,000 份, 需准 备100,800元 资金, 假定 该笔 认购金 额产 生利 息10 元 , 则投资 人可 得到100,010 份 本基金 基金 份额 。 3 、 认购 限额 : 投资 者通过 基 金管 理人 办理 网下 现金 认 购的 ,每 笔认 购份 额须 在5万份 以上 ( 含5 万份 ) 。 投资 者 可以多 次认 购 , 累计 认购 份额不 设上 限。 4 、认 购手 续: 投资 人在 认 购本基 金时 , 需按 销售 机 构的规 定 ,到 销售 网点 办 理相关 认 购手续 ,并 备足 认购 资金 。认购 一经 确认 不得 撤销 。 5 、清算交收:T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T +2 日 进行有 效认 购款 项的 清算 交收, 将认 购资 金划 入基 金管理 人预 先开 设的 基金 募集专 户。 现金 认购款 项在 募集 期间 产生 的利息 将折 算为 基金 份额 归基金 份额 持有 人所 有 , 认 购款项 利息 数 额以基 金管 理人 的记 录为 准。 6 、 认购 确认 : 在募 集期结 束 后3 个工 作 日 之 后,投 资 人可 通过 其办 理认 购的 销 售网 点 查询认 购确 认情 况。 十一、 网下 股票 认购 1 、认 购时 间详 见 基 金份 额 发售公 告 , 具体 业务 办理 时间由 指定 发售 代理 机构 确定。 2 、 认购 限额: 网下股 票认购 以单只 股票股数 申报,用 以认购 的股票必 须是中证500 指 数成份 股和已 公告的 备选 成份股 (具体 名单以 发售 公告为 准) 。单 只股 票最低 认购申 报股数 为1,000 股,超过1,000 股的部分须为100 股的整数倍。投资者应以A 股账户认购,可以多 次 提交认 购申 请, 累计 申报 股数不 设上 限。 3 、认 购手 续: 投资 者在 认 购本基 金时 , 需按 销售 机 构的规 定 ,到 销售 网点 办 理认购 手 续,并 备足 认购 股票 。认 购一经 确认 不得 撤销 。 4 、特 殊情 形 (1 ) 已公 告的 将被 调出 中 证500 指数 的成 份股 不得 用 于认购 本基 金。 (2 )限 制个 股 认购 规模: 基 金管 理人 可根 据网 下股 票 认购 日前3 个月 个股的 交 易量 、 价格波 动及 其他 异常 情况 , 决定 是否 对个 股认 购规 模进行 限制 , 并 在网 下股 票认购 日前 至少 3 个工 作日 公告 限制 认购 规 模的个 股名 单。 (3 ) 临时 拒绝 个股 认购 : 对于在 网下 股票 认购 期间 价格波 动异 常或 认购 申报 数量异 常 的个股 ,基 金管 理人 可不 经公告 ,全 部或 部分 拒绝 该股票 的认 购申 报。 (4) 根 据法 律法 规本 基金 不得持 有的 标的 指数 成份 股,将 不能 用于 认购 本基 金。 5 、清 算交 收 : 网下 股票 认 购最后 一日 , 发售 代理 机 构将股 票认 购数 据按 投资 者证券 账 户汇总 发送 给基 金管 理人 , 基金管 理人 收到 股票 认购 数据后 初步 确认 各成 份股 的有效 认购 数 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 23 量。 基 金募 集期 结束 后, 登 记机构 根据 基金 管理 人提 供的确 认数 据将 投资 者上 海市场 网下 认 购股票 进行 冻结 , 并将 投资 者深圳 市场 网下 认购 股票 过户至 中国 证券 登记 结 算 有限公 司深 圳 分公司 的证 券认 购专 户。 以基金 份额 方式 支付 佣金 的, 基 金管 理人 根据 发售 代理机 构提 供的 数据计 算投 资者 应以 基金 份额方 式支 付的 佣金 , 并 从投 资 者的 认购 份额 中扣 除, 为 发售 代理 机构增 加相 应的 基金 份额 。 登记 机构 根据 基金 管理 人提供 的有 效认 购申 请股 票数据 , 将 上海 市场和 深圳 市场 的股 票过 户至本 基金 的证 券账 户。 基金合 同生 效后 , 登 记结 算机构 根据 基金 管理人 提供 的投 资者 净认 购份额 明细 数据 进行 投资 者认购 份额 的初 始登 记 。 6 、认 购份 额的 计算 公式 : 1.00 / i 1 ? ? ? ? n i 有效认购数量 的均价 只股票认购期最后一日 第 投资者的认购份额 其中, (1 ) i 代表 投资 者提 交认 购 申请的 第i 只 股票 , 如 投资 者仅提 交了1 只 股票 的申 请 , 则i=1 , i ≤500 。 (2 ) “第i 只股 票在网下股票认购 期最后一日的均 价”由基 金管理人根据证 券交易所 的 当日行 情数 据, 以该 股票 的总成 交金 额除 以总 成交 股数计 算, 以四 舍五 入的 方法保 留小 数点 后两位 。 若 该股 票在 当日 停牌或 无成 交, 则以 同样 方法计 算最 近一 个交 易日 的均价 作为 计算 价格。 若某一股票在网下股 票认 购期最后一日至登记 机构 进行股票过户日的冻 结期 间发生除 息、送 股(转 增) 、 配股等 权益变 动,则 由于投 资者 获得了 相应的 权益, 基金 管理人 将按如 下方式 对该 股票 在网 下 股 票认购 日的 均价 进行 调整 : 除息: 调整 后价 格= 网 下股 票认购 期最 后一 日均 价- 每 股现金 股利 或股 息 送股: 调整 后价 格= 网 下股 票认购 期最 后一 日均 价/ (1+ 每股 送股 比例 )


配股: 调整 后价 格= (网 下 股票认 购期 最后 一日 均价+ 配股价 ×配 股比 例)/ (1+ 每股配 股比例 )


送股且 配股 : 调 整后 价格= (网下 股票 认购 期最 后一 日均价+ 配股 价× 配股 比例 )/ (1+ 每股送 股比 例+ 每 股配 股比 例)


除息、送 股且 配股: 调整 后价格= ( 网下股 票认 购期 最后一 日均价+ 配 股价 ×配 股比例- 每股现 金股 利或 股息 )/ (1+ 每股 送股 比例+ 每股 配 股比例 )


(3 ) “ 有效 认 购 数量 ” 是指 由 基 金管 理 人确 认 的并据 以 进 行清 算 交收 的 股票股 数 。 其 中,


1 )对 于经 公告 限制 认购 规 模的个 股, 基金 管理 人可 确认的 认购 数量 上限 为:


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 24 max q 为限制认购 规模的 单只个 股最高可确 认的认 购数量 ,Cash 为网 上现金 认购和 网下 现金认购的合计申请数额, j j q p 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒 绝的个 股以 外的 其他 个股 在网下 股票 认购 期最 后一 日均价 和认 购申 报数 量乘 积, w 为 该股 按 均价计算的其在网下股票认购 期最后一日中证500 指数中的权重(认购期间如有中证500 指 数调整 公告 , 则基 金管 理 人根据 公告 调整 后的 成份 股名单 以及 中证500 指数 编 制规则 计算 调 整后的 中证500 指数 构成 权 重, 并 以其作 为计 算依 据) ,p 为该 股在 网下 股票 认购 期最后 一日 的均价 。 如果投 资者 申报 的个 股认 购数量 总额 大于 基金 管理 人可确 认的 认购 数量 上限 , 则按照 各 投资者 的认 购申 报数 量同 比例收 取。 2 ) 若某 一股 票在 网下 股票 认购期 最后 一日 至登 记机 构进行 股票 过户 日的 冻结 期间发 生 司法执 行 , 基 金管 理人 将根 据登记 机构 发送 的解 冻数 据对投 资者 的有 效认 购数 量进行 相应 调 整。 7 、特 别提 示 :投资 者应 根 据法律 法规 及上 海证 券交 易所相 关规 定进 行股 票认 购, 并及 时履行 因股 票认 购导 致的 股份减 持所 涉及 的信 息披 露等义 务。 十二、 募集 期间 认购 资金 与股票 通过基 金管 理人 进行 网下 现金认 购的 有效 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息 , 将 折算为 基 金份额 归投 资者 所有 , 其 中利息 转份 额以 基金 管理 人的记 录为 准; 网上 现金 认购和 通过 发售 代 理 机 构 进 行网 下 现 金 认购 的 有 效 认 购资 金 在 登 记结 算 机 构 清 算交 收 后 至 划入 基 金 托 管专 户前产 生的 利息 ,计 入基 金财产 ,不 折算 为投 资者 基金份 额。 募集的 股票 按照 交易 所和 登记机 构的 规则 和流 程办 理股票 的冻 结与 过户 , 最终 将投资 者 申请认 购的 股票 过户 至基 金证券 账户 。 投资 者的 认购 股票在 募集 冻结 期间 的权 益归投 资者 所 有。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 25 第七部分


基金 备案 一、基 金备 案的 条件 本 基 金自 基金 份额 发售 之日 起3 个 月内 , 在基 金募集 份 额总 额不 少于2 亿份, 基 金募 集 金 额不少于2 亿元 人民币 (含 网下股票 认购所募 集的股 票市值) 且基金认 购人数 不少于200 人 的 条件 下, 基金 管理 人依 据 法律 法规 及招 募说 明书 可 以决 定停 止基 金发 售, 并 在10日内 聘请法 定验 资机 构验 资, 自收到 验资 报告 之日 起10 日内, 向中 国证 监会 办理 基金备 案手 续。 基金募 集达 到基 金备 案条 件的 , 自 基金 管理 人办 理完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会 书面确 认之日 起, 《 基金合 同》生 效;否 则《基 金合 同》不 生效。 基金管 理人 在收到 中国证 监会确 认文 件的 次日 对 《 基金合 同 》 生 效事宜 予以 公告 。 基 金管 理人应 将基 金募集 期间 募 集 的资金 存入 专门 账户 , 在 基金募 集行 为结 束前 , 任 何人不 得动 用 。 网下 股票 认购募 集的 股 票 应予以 冻结 。 二、基 金合 同不 能生 效时 募集资 金的 处理 方式 如果募 集期 限届 满, 未满 足 基金 备案 条件 ,基 金管 理人应 当承 担下 列责 任: 1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用; 2 、 在 基金 募集 期限 届满 后30日 内返 还投 资者 已缴 纳 的款项 , 并加 计银 行同 期 活期存款 利息 ; 对于 基金 募集 期间 网下股 票认 购所 募集 的股 票,发 售代 理机 构应 予以 解冻; 3 、如 基金 募集 失败 ,基 金 管理人 、 基金 托管 人及 发 售代理 机构 不得 请求 报酬 。基 金管 理人、 基金 托管 人和 发售 代理机 构 为 基金 募集 支付 之一切 费用 应由 各方 各自 承担。 三、基 金存 续期 内的 基金 份额持 有人 数量 和资 产规 模 《基金 合同 》 生 效后 , 连 续20 个工 作日 出现 基金 份 额持有 人数 量不 满200 人 或 者基金 资 产净值低于5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露 ;连续60 个工作日 出 现前述 情形 的 , 基金 管理 人应当 向中 国证 监会 报告 并提出 解决 方案 , 如 转换 运作方 式 、 与 其 他基金 合并 或者 终止 基金 合同等 ,并 召开 基金 份额 持有人 大会 进行 表决 。 法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 26 第八部 分


基金份额折算 和变更登记 一、基 金份 额折 算的 时间 为了更 好的 跟踪 标的 指数 , 基金管 理人 在本 基金 基金 份额上 市前 可进 行基 金份 额折算 并 提前公 告。 在本 基金 基金 份额上 市后 , 基 金管 理人 也可以 根据 运作 情况 决定 是否对 基金 份额 进行折 算并 提前 公告 ,无 需召开 份额 持有 人大 会。 二、基 金份 额折 算的 原则 基金份 额折 算由 基金 管理 人向登 记机 构申 请办 理 , 并 由登记 机构 进行 基金 份额 的变更 登 记。基 金份 额折 算的 比例 和具体 安排 本基 金管 理人 将另行 公告 。 基金份 额折 算后 , 本基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生 调整, 但调 整后 的基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化。 基金 份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 基金份 额折 算后 , 基 金份 额持有 人将 按照 折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。 三、基 金份 额折 算的 方法 对基金 份额 折算 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额计算 至整 数位 , 加总 得到 折算后 的 基金 总 份额 。 基 金份 额折 算的比 例和 具体 安排 本基 金管理 人将 另行 公告 。 本 基金管 理人 将根 据折算 比例 调整 最小 申购 赎回单 位等 安排 。 按 照上 述折算 方法 , 可 能会 给基 金份额 持有 人的 资产净 值造 成微 小误 差, 视为未 改变 基金 份额 持有 人的资 产净 值。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 27 第九部 分


基金份额的上 市交易 一、基 金上 市 基金合 同生 效后 , 具 备下 列条件 的 , 基 金管理 人可 依据 《上 海证 券交易 所证 券投资 基 金 上市规 则》 ,向 上海 证券 交 易所申 请上 市: 1 、基 金募 集金 额( 含募 集 股票市 值) 不低 于2 亿元 ; 2 、基 金份 额持 有人 不少 于1000 人; 3 、 《 上海 证券 交易 所证 券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 基金上 市前 , 基 金管 理人 应与上 海证 券交 易所 签订 上市协 议书 。 基 金获 准在 上海证 券交 易所上 市的 ,基 金管 理人 应在基 金上 市日 前至 少3 个 工作日 发布 基金 上市 交易 公告书 。 二、基 金份 额的 上市 交易 本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《上 海证 券交 易所 交易 规则》 、 《上 海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《上 海证 券交 易所交 易型 开放 式指 数基 金业务 实施 细 则》等 有关 规定 。 基金管 理人 可按 照监 管机 构及/ 或 上海 证券 交易 所的 规定, 经与 基金 托管 人协 商一致 后, 增加本 基金 的分 级份 额, 将本基 金变 更为 份额 分级 的交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金。 基金 管理人 为实 施前 述变 更应 事先报 监管 机关 并公 告相 应的分 级安 排 , 但 不必 召开 基金份 额持 有 人大会 审议 批准 。 三、终 止上 市交 易 基金份 额上 市交 易后 , 有 下列情 形之 一的 , 上 海证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 , 并 报中国 证监 会备 案: 1 、不 再具 备本 部分 第一 款 规定的 上市 条件 ; 2 、基 金合 同终 止; 3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ; 4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形; 5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2 个 工 作 日 内 发 布 基金终 止上 市公 告。 若 因上述1 、3 、4 、5 项等原 因使本基 金不再具 备上市 条件而被 上海证券 交易所 终止上 市的, 本基 金将 由交 易型 开放式 基金 变更 为非 上市 的契约 型开 放式 指数 基金 。 四 、基 金份 额参 考净 值(IOPV )的 计算 与公 告 基金管理人或者基金 管理 人委托中证指数有限 公司 在相关证券交易所开 市后 根据申购 赎回清单和组合证券内各 只证券的实时成交数据计 算基金份额参考净值(IOPV )并由上 海 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 28 证券交 易所 在交 易时 间内 发布, 供投 资人 交易 、申 购、赎 回基 金份 额时 参考 。 1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 : 基金份 额参 考净 值= (申 购、 赎回 清单 中必须 现金 替代的 替代 金额 +申 购、 赎回清 单 中 退补现 金替 代成 份证 券的 数量与 最新 成交 价相 乘之 和+申 购 、 赎 回清 单中 可以 现金替 代成 份 证券的 数量 与最 新成 交价 相乘之 和+ 申购 、 赎回 清单 中禁止 现金 替代 成份 证券 的数量 与最 新 成交价 相乘 之和 +申 购、 赎回清 单中 的预 估现 金部 分)/ 最 小申 购赎回 单位 对 应的基 金份 额 。 2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后3 位。 3 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ,并予 以公 告。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 29 第 十部分


基 金 份额 的申 购 与 赎回 一、申 购和 赎回 场所 投资者 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎回 业务的 营业 场所 或按 申购 赎回代 理 券商提 供的 其他 方式 办理 基金的 申购 和赎 回。 基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减基 金申 购赎 回代 理券商 ,并 予以 公告 。 二、申 购和 赎回 的开 放日 及时间 1. 开放 日及开 放时 间 投资人在开放日办理 基金 份额的场内份额申购 和赎 回,具体办理时间为 上海 证券交易 所、 深圳 证券 交易所 的正 常交易 日的 交易 时间 , 但 基金管 理人 根据 法律 法规 、 中 国证 监会 的 要求或 基金 合同 的规 定公 告暂停 申购 、 赎 回时 除外。 开放日 的具 体业 务办 理时 间在基 金管 理 人相关 公告 中中 载明 。 2. 申购 、赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过3个月 开 始 办理申 购 ,具 体业 务办 理 时间在 申 购开始 公告 中规 定。 若其 后基金 申请 上市 ,上 市期 间基金 可暂 停办 理申 购。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过3个月 开 始 办理赎 回 ,具 体业 务办 理 时间在 赎 回开始 公告 中规 定。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定 媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购或 者赎回或 者转换 。 投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请 且登 记机 构确 认接受 的, 其基 金份 额申 购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格。 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调 整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 三、申 购和 赎回 的原 则 1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式, 即申 购和 赎回均 以份 额申 请。 2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 4 、申 购、 赎回 应遵 守 《上 海证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 、 《中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 上海 证券 交易 所交 易型开 放式 基金 登记 结算 业务实 施细 则 》 的规定 及上 海证 券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司发 布的 其他 相关 规则和 规定 ; 如 上海证 券交 易所 、中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 修改或 更新 上述 规则 并适 用于本 基金 的 , 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 30 则按照 新的 规则 执行 ,并 在招募 说明 书中 进行 更新 。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 四、申 购和 赎回 的程 序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资者 须按 申购 赎回 代理 券商规 定的 手续 , 在开 放日 的开放 时间 提出 申购 、 赎回 的申请 。 投资者 申购 本基 金时 , 须 根据申 购、 赎回 清单 备足 申 购对 价。 投资 者提 交赎 回申请 时, 必须 持有足 够的 基金 份额 余额 和现金 ,否 则所 提交 的赎 回的申 请无 效而 不予 成交 。 2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 与通知 基金投 资者 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购对 价, 则 申购 申请 失败。 如投 资者持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的 现金 , 或 本基 金投资 组合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 , 则赎回 申请 失败 。 投 资者 可 在申请 当日 通过 其办 理申 购、赎 回的 销售 网点 查询 确认情 况。 投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 , 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖 出和 赎回 ;即 在目前结 算规则 下,T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出,T 日 申购当 日未卖出 的 基金 份额,T+1 日 不得卖出和 赎回,T+1 日 交收成功后T+2 日可卖出 和赎回。投 资者赎回 获 得的股 票当 日可 卖出 。 3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的基 金份 额 、 组合 证券 、 现 金替 代、 现金 差额 及 其他对 价的 清算交 收适 用 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中 国证券 登记 结算 有限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相 关协议 的有 关规 定, 对于 本基金 的申 购业 务采 用净 额结算 、 代 收代 付 和 逐笔 全额结 算相 结合 的方式 , 其 中上 交所 上市 的成份 股的 现金 替代 、 申 购并当 日卖 出的 基金 份额 涉及的 深交 所上 市的成 份股 的现 金替 代采 用净额 结算 , 申购 当日 未卖 出的基 金份 额涉 及的 深交 所上市 的成 份 股的现 金替 代采 用逐 笔全 额结算 ; 对于 本基 金的 赎回 业务采 用净 额结 算和 代收 代付相 结合 的 方式, 其中 上交 所上 市的 成份股 的现 金替 代采 用净 额结算 , 深 交所 上市 的成 份股的 现金 替代 采用代 收代 付; 本基 金上 述申购 赎回 业务 涉及 的现 金差额 和现 金替 代退 补款 采用代 收 代 付 。 投 资者T 日 申购成 功后,登 记机构在T 日收 市后办理 上交所上 市的成 份股交收 与申购 当 日卖出 基金 份额 的 交 收登 记以及 现金 替代 的清 算 ; 在T+1 日办 理现 金替 代的 交收与 申购 当日 未卖出 基金 份额 的交 收登 记以及 现金 差额 的清 算; 在T+2 日办 理现 金差 额的 交收, 并将 结果 发送给 申购 赎回 代理 券商 、 基 金管 理人 和基金 托管 人。 现金 替代 交收失 败的 , 该 笔申 购当 日 未卖出 基金 份额 交收 失败 。 基 金管 理人 不迟 于T+3 日 办理申购 的 深交 所上 市的 成份股 现金 替 代 退补 款的 交收 。 投 资者T 日 赎回成 功后,登 记机构在T 日收 市后办理 上交所上 市的成 份股交收 与基金 份 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 31 额的注 销以 及现 金替 代的 清算 ; 在T+1 日办 理上 交所 上市的 成份 股现 金替 代的 交收以 及现 金 差额的 清算 ; 在T+2 日办 理 现金差 额的 交收 , 并 将结 果发送 给申 购赎 回代 理券 商、 基 金管 理 人 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 不 迟 于T+3 日 办 理 赎 回 的 深 交 所 上 市 的 成 份 股 现 金 替 代 的 交 付。 如果登 记机 构和 基金 管理 人在清 算交 收时 发现 不能 正常履 约的 情形 , 则 依据 《 上海证 券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 上海 证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相关 协议 的有 关规定 进行 处 理。 登记机 构和 基金 管理 人可 在法律 法规 允许 的范 围内 , 对申 购与 赎回 的程 序进 行调整 , 并 最迟于 开始 实施 前3 个工 作 日在指 定媒介 公 告。 五、申 购和 赎回 的数 额限 制 投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 本 基 金最 小申 购 赎回 单位为60 万份 ,基 金管 理 人可根 据 市场 情况 , 在法 律法规 允 许的 情况下 ,调 整申 购与 赎回 的数额 限制 ,基 金管 理人 必须在 调整 实施 前依 照《 信息披 露办 法 》 的有关 规定 指定 媒介 公告 并报中 国证 监会 备案 。 六、申 购、 赎回 的对 价、 费用 1 、 本基 金份 额净 值的 计算 , 保留 到小数 点后4 位, 小 数点后 第5 位四 舍五 入, 由 此产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 T 日 的基 金份 额净 值 在当天 收市 后计 算, 并 在T+1 日内 公告。 遇特殊 情况 ,经 中国 证监 会同意 ,可 以适 当 延 迟计 算或公 告。 2 、申 购对 价是 指投 资者 申 购基金 份额 时应 交付 的组 合证券 、 现金 替代 、现 金 差额及 其 他对价 。 赎回 对价是 指基 金份额 持有 人赎 回基 金份 额时 , 基 金管 理人应 交付 的组合 证券 、 现 金替代 、 现 金差 额及 其他 对价。 申购 对价 、 赎 回对 价根据 申购 、 赎 回清 单和 投资者 申购 、 赎 回的基 金份 额数 额确 定。 3 、投资者在场内 申购或赎 回基金份额时,申购赎回 代理券商可按照 不超过0.50% 的标 准收取 佣金 ,其 中包 含证 券交易 所、 登记 机构 等收 取的相 关费 用。 4 、 申 购、 赎回 清单由 基金管 理人 编制 。T 日 的申 购、 赎回 清单 在当日 上海 证券 交易 所 开市前 公告 。申 购赎 回清 单的内 容与 格式 见 下 文“ 七、申 购赎 回清 单的 内容 与格式 ” 。 5 、基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式 ,并 最迟 应 于新的 费 率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒介 上 公告 。 七、申 购赎 回清 单的 内容 与格式 1 、申 购、 赎回 清单 的内 容


T 日 申购、 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎回 单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券 数据、 现金 替代 、T 日预 估 现金部 分、T-1 日现 金差额 、基金 份额 净值 及其 他相 关内容 。


2 、组 合证 券相 关内 容


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 32 组合证 券 是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券。 申购、 赎回 清单 将公 告最小 申 购、赎 回单 位所 对应 的各 成份证 券名 称、 证券 代码 及数量 。


3 、现 金替 代相 关内 容


现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 , 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定, 用于替 代 组 合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。


1 ) 现金 替代 分为4 种类 型: 禁 止现 金替 代( 标志 为“ 禁 止” ) 、可 以现 金替 代( 标 志为 “允许 ” ) 、 必须 现金 替代 (标志 为“ 必须 ” ) 和退 补 现金替 代( 标志 为“ 退补 ” ) 。


禁止现 金替 代适 用于 上交 所上市 的成 份股 , 是 指在 申购 、 赎 回基 金份额 时 , 该成份 证券 不允许 使用 现金 作为 替代 。


可以现 金替 代适 用于 上交 所上市 的成 份股 , 是 指在 申购基 金份 额时 , 允 许使 用现金 作为 全部或 部分 该成 份证 券的 替代 , 但 在赎 回基 金份 额时 , 该 成份 证券 不允 许使 用现 金作为 替 代 。


必须现 金替 代适 用于 所有 成份股 , 是指 在申购 、 赎 回基金 份额 时 , 该成 份证 券必须 使用 固定现 金作 为替 代。


退补现 金替 代适 用于 深交 所上市 的成 份股 , 是 指在 申购 、 赎 回基 金份额 时 , 该成份 证券 必须使 用现 金作 为替 代, 根据基 金管 理人 买卖 情况 ,与投 资者 进行 退款 或补 款。


2 )可 以现 金替 代


①适用 情形 : 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资者 无法 在申 购时买 入 的证券 。 目前 仅适 用于 标 的指数 中的 上交 所股 票。


②替代 金额 :对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为:


替代金 额= 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格× (1 + 现金替 代溢 价比 例)


其中, 该证 券参 考价 格目 前为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定原 则发 生变 化 , 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价 格为准 。


收取现 金替 代溢 价的 原因 是, 对 于使 用现 金替 代的 证券, 基金 管理 人需 在证 券恢复 交易 后买入 , 而 实际 买入 价格 加上相 关交 易费 用后 与申 购时的 最新 价格 可能 有所 差异。 为便 于操 作, 基 金管 理人 在申 购、 赎回清 单中 预先 确定 现金 替代溢 价比 例, 并据 此收 取替代 金额 。 如 果 预 先 收 取 的金 额 高 于 基金 购 入 该 部 分证 券 的 实 际成 本 , 则 基 金管 理 人 将 退还 多 收 取 的差 额; 如 果预 先收 取的 金额 低于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 , 则 基金 管理 人将向 投资 者收 取欠缺 的差 额。


③替代 金额 的处 理程 序


T 日 ,基 金管 理人在 申购 、 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例, 并据 此收 取替 代金 额 。


在T 日后 被替 代的成 份证 券 有正常 交易 的2 个交 易日 ( 简称为N+2 日) 内, 基金 管 理人将 以收到 的替 代金 额买 入被 替代的 部分 证券 。


N+2 日日 终, 若 已购 入全 部被替 代的 证券 , 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成本 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 33 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的差 额, 确定 基金 应 退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项 ; 若 未 能购入 全部 被替 代的 证券 , 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照 N+2 日收 盘价 计算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 , 确定 基金 应退 还投 资者或 投资 者 应补交 的款 项。


特例情 况 : 若 自T 日起 , 上 海证券 交易 所正 常交 易日 已 达到20 日而 该证 券正 常 交易日 低 于2 日 , 则以 替代 金额 与所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 加上 按照 最近 一次收 盘价 计 算的未 购入 的部 分被 替代 证券价 值的 差额 ,确 定基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的 款 项 。


若 现金替 代日 (T 日 )后至N+2 日(若 在特例 情况下 ,则为T 日 起第20 个 交易 日)期 间 发生除 息、 送股 (转 增) 、 配股等 权益 变动 ,则 进行 相应调 整。


N+2 日后 第1 个 工作 日 (若 在特例 情况 下, 则为T日起第21 个交 易日) , 基金 管理 人将应 退款和 补款 的明 细及 汇总 数据发 送给 相关 申购 赎回 代理券 商和 基金 托管 人 , 相 关款项 的清 算 交收将 于此 后3 个 工 作日 内 完成。


④替代 限制 : 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差, 基金 管理 人可 规定 投资者 使用 可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算 公式为 :


参考基金份额净值 申购基金份额 该证券参考价格 只替代证券的数量 第 ) 现金替代比例( ? ? ? ? ? ? n 1 i % 100 i % 参考基金份额净值为该ETF 前一交易日除权除息后的 收盘价。 。如果 上海证券交 易所参 考基金 份额 净值 计算 方式 发生变 化, 以上 海证 券交 易所通 知规 定的 参考 基金 份额净 值 为 准 。 3 )必 须现 金替 代 ①适用 情形 : 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整, 即将 被剔 除的 成份证 券以 及处于 停牌 的股 票。 ②替代 金额 : 对于必 须现 金替代 的证 券 , 基金 管理 人将在 申购 、 赎回清 单中 公告替 代 的 一定数 量的现 金,即 “固 定替代 金额” 。 固定 替代金 额的计 算方法 为申购 、赎 回清单 中该证 券的数 量乘 以其 调整 后T 日 开盘参 考价 。 4 )退 补现 金替 代 ①适用 情形 :退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于标 的指数 中深 交所 股票 。 ②替代 金额 :对 于退 补现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 申 购的替代 金额= 替代证券 数量×该 证券调 整后T 日 开盘参考 价×(1+ 现金替 代溢价 比例) ; 赎回的 替代 金额 =替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后T 日开盘 参考 价× (1- 现 金替 代溢价 比 例) 。 ③替代 金额 的处 理程 序


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 34 对退补 现金 替代 而言 ,申 购时收 取现 金替 代溢 价的 原因是 ,对 于使 用现 金替 代的证 券 , 基金管 理人 将买 入该 证券 , 实 际买 入价 格加 上相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考 价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作, 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 , 并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本, 则基 金管 理人将 退还 多收 取的 差额 ; 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本, 则基 金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。 对退补 现金 替代 而言 ,赎 回时扣 除现 金替 代溢 价的 原因是 , 对 于使 用现 金替 代的证 券 , 基金管 理人 将卖 出该 证券 , 实 际卖 出价 格扣 除相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考 价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作, 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 , 并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入, 则基 金管 理人将 退还 少支 付的 差额 ; 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入, 则基 金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。 其中 , 调 整后T 日 开盘 参考 价主要 根据 中证 指数 公司 提供的 标的 指数 成份 证券 的调整 后 开盘参 考价 确定 。 基金管 理人 将自T 日 起在 收 到申购 交易 确认 后按 照 “ 时间优 先、 实时 申报” 的 原则依 次 买入申 购被 替代 的部 分证 券, 在 收到 赎回 交易 确认 后按照 “时 间优 先、 实时 申报” 的原 则依 次卖 出赎回被 替代的部 分证券 。T 日未 完成的交 易,基 金管理人 在T 日后 被替代 的成份证 券 有正常 交易 的2 个交 易日 ( 简称为N+2 日 )内完 成上 述交易 。 时间优 先的 原则 为: 申购 赎回方 向相 同的 , 先 确认 成交者 优先 于后 确认 成交 者。 先后 顺 序按照 上交 所确 认申 购赎 回的时 间确 定。 实时申 报的 原则 为: 基金 管理人 在深 交所 连续 竞价 期间, 根据 收到 的上 交所 申购赎 回确 认记录 ,在 技术 系统 允许 的情况 下实 时向 深交 所申 报被替 代证 券的 交易 指令 。 T 日 基金 管理 人按照 “时 间 优先” 的原 则依 次与申 购 投资者 确定 基金 应退 还投 资者或 投 资者应 补交 的款 项 , 即 按照 申购时 间顺 序 , 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 (包 括买入 价格 与交 易费 用) 的差额 ,确 定基 金应 退还 申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项 ; 按照“ 时间 优先 ”的 原则 依次与 赎回 投资 者确 定基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的款 项 , 即按照 赎回 时间 顺序 , 以 替代金 额与 被替 代证 券的 依次实 际卖 出收 入 ( 卖出 价格扣 除交 易费 用)的 差额 ,确 定基 金应 退还赎 回投 资者 或赎 回投 资者应 补交 的款 项。 对于T 日因 停牌或 流动性不 足等原因 未购入 和未卖出 的被替代 的部分 证券,T 日后基 金 管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 , 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资者 或投 资 者应补 交的 款项 。 N+2 日日 终, 若 已购 入全 部被替 代的 证券 , 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的 差额, 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款 项; 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券, 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 35 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 加上 按照N+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的 差额, 确定 基金 应退 还申 购 投资 者或 申购 投资 者应 补交的 款项 。 N+2 日日 终, 若 已卖 出全 部被替 代的 证券 , 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际卖出 收入 (卖出 价格 扣除 交易 费用 ) 的差额 , 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 ; 若未能 卖出 全部 被替 代的 证券, 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 ( 卖出 价格扣 除交 易费 用) 加 上 按照N+2 日收 盘价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 , 确 定基金 应退 还赎 回投 资者 或赎回 投资 者应 补交 的款 项。 特例情 况 : 若 自T 日起 , 深 圳证券 交易 所正 常交 易日 已达到20 日而 该证 券正 常 交易日 低 于2 日 , 则 以替 代金 额与 所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 (包 括买 入价 格与交 易费 用) 加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的差 额 , 确 定基 金应退 还申 购 投 资 者 或 申 购投 资 者 应 补交 的 款 项 , 以替 代 金 额 与所 卖 出 的 部 分被 替 代 证 券实 际 卖 出 收入 (卖出 价格 扣除 交易 费用 ) 加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未卖 出的 部分 被替 代证券 价值 的 差额, 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 。 若现金 替代 日 (T 日) 后至N+2 日期 间发 生除息 、 送 股 ( 转增) 、 配 股等 权益 变 动, 则进 行相应 调整 。 N+2 日后第1 个 工作日,基 金管理人将应退款 和 补款 的明细及汇总数据 发送给 相关申购 赎回代 理券 商和 基金 托管 人,相 关款 项的 清算 交收 将于此 后3 个工 作日 内完 成 。 4 、预 估现 金部 分相 关内 容 预估现金部分是指为 便于 计算基金份额参考净 值及 申购赎回代理券商预 先冻 结申请申 购、赎 回的 投资 者的 相应 资金, 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 T 日 申购 、赎 回清单 中公 告T 日 预估 现金 部分。 其计 算 公式为 : T 日 预 估 现金 部 分=T-1 日最 小 申 购 、赎 回 单位 的 基金 资 产 净 值- ( 申购 、 赎回 清 单 中 必须现 金替 代的 固定 替代 金额+ 申购 、 赎回 清单 中退 补现金 替代 成份 证券 的数 量与该 证券 调 整后T 日 开 盘参 考价 相乘之 和 +申 购、 赎 回清 单中可 以 现金 替代 成 份证 券的数 量 与该 证券 调整后T 日开盘 参考 价相 乘之和+ 申购 、 赎 回清 单中 禁止现 金替 代成 份证 券的 数量与 该证 券 调整后T 日开盘 参考 价相 乘之和 ) 其 中 , 该证 券调 整 后T 日开 盘 参考 价 主要 根 据中 证指 数 公司 提 供的 标 的指 数成 份 证券 的 调 整 后开 盘 参考 价 确定。 另 外 ,若T 日 为 基金 分红 除 息 日, 则 计算 公 式中的 “T-1 日最 小 申购 、 赎 回单 位的基 金资 产净值 ” 需扣 减相应 的收 益分配 数额 。 预估现 金部 分的数 值可 能 为 正、为 负或 为零 。 5 、现 金差 额相 关内 容 T 日 现金 差额 在T+1 日的 申 购、赎 回清 单中 公告 ,其 计算公 式为 : T 日现金差 额=T 日最小申购 、赎回单 位的基 金资产净 值-(申 购、赎 回清单中 必须现 金替代 的固 定替 代金 额+ 申购 、 赎 回清 单中 退补 现 金替代 成份 证券 的数 量与T 日收盘 价相 乘 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 36 之 和+申 购、赎回 清单中可 以现金 替代成份 证券的数 量与T 日 收盘价 相乘之和+ 申购、赎 回 清单中 禁止 现金 替代 成份 证券的 数量 与T 日收 盘价 相 乘之和 ) T 日 投资 者申 购、 赎回 基金 份额时 , 需按T+1 日 公告 的T 日 现金 差额 进行资 金的 清 算交收 。 现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资者 申购时 , 如 现金 差额 为正 数, 则 投资 者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金, 如现 金差额 为负 数, 则投 资者 将 根据 其申 购的 基金份 额获 得相 应的 现金 ; 在 投资 者赎 回时 , 如 现 金差额 为正 数 , 则投 资者 将根据 其赎 回的 基金份 额获 得相 应的 现金 , 如现 金差 额为 负数, 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应 的现金 。 6 、申 购、 赎回 清单 的格 式


申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 基本信 息 最新公 告日 期


基金名 称


基金管 理公 司名 称


一级市 场基 金代 码


T-1 日 信息 内容 现金差 额( 单位: 元)


最小申 购、 赎回 单位 资产 净值( 单位: 元)


基金份 额净 值( 单位: 元)


T 日 信息 内容 预估现 金部 分( 单位: 元)


现金替 代比 例上 限


是否需 要公 布 IOPV


最小申 购、 赎回 单位 (单 位: 份)


申购、 赎回 的允 许情 况


成份股 信息 内容 成分券 代码 成分券 名称 股票数 量 现 金 替 代 标 志 现 金 替 代 溢 价比例


固定替 代金 额











八、拒 绝或 暂停 申购 的情 形


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 37 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2 、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 时, 基金管 理人 可暂 停接受 投 资人的 申 购申请 。 3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 4 、基 金管 理人 接受 某笔 或 某些申 购申 请会 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。 5 、 基金 资产 规模 过大 , 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 , 或其 他可 能 对基金 业 绩产生 负面 影响 , 或 发生 其他 损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。 6 、 上海 证券 交易 所、 申购 赎回代 理券 商 、 登 记机 构 等因异 常情 况无 法办 理申 购, 或者 指数编 制单 位、 上海 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异 常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形, 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通讯 故障、 电力 故障 、数 据错 误等。 7 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上述第1 、2 、3 、5 、6 、7 项暂停申购情形之一 且基金管理人决定暂停接受投资人 的申购 申请 时, 基金 管理 人应当 根据 有关 规定 在指 定 媒介 上刊 登暂 停申 购公 告。 如 果投 资人 的申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的申 购款 项将 退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除时 , 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 。 九、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回对 价 的 情形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付 赎 回对 价 。 2 、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 时, 基金管 理人 可暂 停接受 投 资人的 赎 回申请 或延 缓支 付赎 回对 价。 3 、 证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值或者 无法办 理赎 回业 务 。 4 、 继续 接受 赎回 申请 将损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形时 , 可 暂停 接受 投资人 的 赎回申 请。 5 、 上海 证券 交易 所、 申购 赎回代 理券 商 、 登 记机 构 等因异 常情 况无 法办 理赎 回, 或者 指数编 制单 位、 上海 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异 常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形, 包括但 不限 于系 统故 障、 网 络故 障 、 通 讯 故障、 电力 故障 、数 据错 误等; 6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上述暂停赎回情 形 之一 且基金管理人决定 暂停 接受赎回申请或延缓 支付 赎回款项 时, 基 金管 理人 应当 根据 有关规 定在 指定 媒介 上刊 登暂停 赎回 公告 。 在 暂停 赎回的 情况 消除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复赎回 业务 的办 理, 并依 照有关 规定 在指 定媒介 公 告。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 38 十、集 合申 购与 其他 服务 在条件 允许 时 , 基 金管 理人 可开放 集合 申购 , 即允 许多 个投资 者集 合其 持有 的组 合证券 , 共同构 成最 小申 购、 赎回 单位或 其整 数倍 , 进 行申 购。 在不 损害 基金份 额持 有人利 益的 前 提 下, 基 金管 理人 有 权 制定 集合申 购业 务的 相关 规则 , 集合 申购 业务 的相 关规 则在开 始执 行前 将予以 公告 。 在条件 允许 时 且 对基 金份 额持有 人无 实质 性不 利影 响的情 况下 , 基金 管理 人 可 以根据 具 体情况 开通 本基 金的 场外 申购赎 回等 业务 , 场外 申购 赎回的 具体 办理 方式 等相 关事项 届时 将 另行公 告 。 也 可采取 其他 合理的 申购 方式 , 并 于新 的申购 方式 开始 执行 前予 以公告 。 基金 管 理人可 以在 不违 反法 律法 规且对 基金 份额 持有 人利 益无实 质性 不利 影响 的情 况下 , 调 整基 金 申购赎 回方 式或 申购 赎回 对价组 成, 并提 前公 告。 对于符 合 《 特定 机构 投资 者参与 交易 型开 放式 指数 基金申 购赎 回业 务指 引》 要求的 特定 机构投 资者 ,基 金管 理人 可在不 违反 法律 法规 且对 持有人 利益 无实 质性 不利 影响的 情况 下 , 安排专 门的 申购 方式 ,并 于新的 申购 方式 开始 执行 前另行 公告 。 基金管 理人 指定 的代 理机 构可依 据基 金合 同开 展其 他服务 , 双方 需签 订书 面委 托代理 协 议,并 报中 国证 监会 备案 。 十一、 基金 的非 交易 过户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形 而 产生的 非 交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 , 接 受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 , 对于 符合 条件 的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ,并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 十 二、 基金 的转 托管 基金份 额持有人可办 理已持有基 金份额在不同 销售机构之 间的转托管, 基金销售机 构 可以按 照规 定的 标准 收取 转托管 费。 十三、 联接 基金 的特 殊申 购 本基金 在基 金合 同生 效后 、 开 放日 常申 购之前 , 将 向本基 金联 接基 金开 通特 殊申购 , 特 殊申购 仅开 通一 日, 联接 基金以 股票 或现 金特 殊申 购本基 金份 额, 申购 价格 以特殊 申购 日的 基金份 额净 值( 保留 到小 数点后9 位 )为 基准 计算 , 不收取 申购 费。 特殊申 购份 额按 照截 位的 方法保 留到 整数 位, 整数 位之后 的部 分舍 弃, 舍弃 部分归 入本 基金财 产。 十四、 基金 份额 的冻 结和 解冻


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 39 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 , 以 及登 记机构 认 可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 40 第 十一 部分


基金的投资 一、投 资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 二、投 资范 围 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标, 本基金 可少 量投资 于非成 份股( 包含 中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准发行 的股 票) 、衍 生工 具 (权证 等) 、债 券资 产(国 债、金 融债、 企业债 、公 司债、 次级债 、可转 换债 券、分 离交易 可转债 、 央行 票据、 中期 票据、 短期融 资券、 超级 短期融 资券、 中小 企业 私 募债、 证 券公 司 短期公司 债券 等) 、 资产支 持证券 、债券 回购、 银行 存款、 现金资 产、货 币市 场工具 以及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ( 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定) 。 在建仓 完成 后, 本基金 投资 于标 的指 数成 份股、 备选 成 份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的90% , 权证 及 其他金 融工 具的 投资 比例 依照法 律法 规或 监管 机构 的规定 执行 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 三、投 资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金, 采用 完全 复制 法, 即 按照成 份股 在标 的指 数中 的基准 权 重来构 建指 数化 投资 组合 , 并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变化 进行 相应 调整。 当预 期成 份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、 增发 、 分 红等 行 为时 , 或 因基 金的申 购和 赎回等 对本 基金 跟踪标 的指 数的 效果 可能 带来影 响时 , 或 因某 些特 殊情况 导致 流动 性不 足时 , 或其 他原 因导 致无法 有效 复制 和跟 踪标 的指数 时, 基金 管理 人可 以对投 资组 合管 理进 行适 当变通 和调 整 , 从而使 得投 资组 合紧 密地 跟踪标 的指 数。 本基金 可投 资其 他经 中国 证监会 允许 的衍 生金 融产 品, 如权 证以 及其 他与 标的 指数或 标 的 指数 成份 股、 备选 成份 股相关 的衍 生工 具, 包括 融资融 券等 。 四、投 资管 理流 程 (1 ) 投资 决策 依据 有关法 律、 法规、 基金 合同 以及标 的指 数相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的投资 决 策依据 。 以维护 基金 份额 持有 人利 益为基 金投 资决 策的 准则 。 (2 ) 投资 管理 体制 基金管 理人 实行 投资 决策 委员会 领导 下的 基金 经理 负责制 。 基金 经理 负责 基金 的日常 投 资运作 ,基 金投 资的 重大 事项需 向投 资决 策委 员会 报告。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 41 (3 ) 投资 管理 程序 研究、 投资 决策 、 组 合构 建、 交 易执 行、 投资 绩效 评估、 组合 监控 与调 整各 环节相 互协 调与有 机配 合共 同构 成本 基金的 投资 管理 程序 。 严格 的投资 管理 程序 可以 保证 投资理 念的 正 确执行 ,避 免重 大风 险的 发生。 1 )研 究 :基 金管理 人的 研 究部依 托公 司整 体研 究平 台, 整合 外部 信息 以及 券 商等外 部 研究力 量的 研究 成果 开展 指数跟 踪 、 成 分股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、 流动性 分析 、 误差及 其归 因分 析等 工作 ,并撰 写相 关的 研究 报告 ,作为 本基 金投 资决 策的 重要依 据; 2 )投 资决 策 :投资 决策 委 员会依 据研 究部 提供 的研 究报告 , 定期 或遇 重大 事 件时召 开 投资决 策委 员会 议, 对相 关事项 做出 决策 。 基 金经 理根据 投资 决策 委员 会的 决议 , 做 出基 金 投资管 理的 日常 决策 ; 3 )组 合构 建: 基金 经理 根 据标的 指数 和研 究报 告 , 构建组 合 。在 追求 跟踪 误 差和跟 踪 偏离度 最小 化的 前提 下, 基金经 理可 采取 适当 的方 法, 提 高投 资效 率, 降低 交易成 本, 控制 投资风 险; 4 )交 易执 行 :基金 管理 人 的交易 管理 部负 责本 基金 的具体 交易 执行 , 交易 管 理部同 时 履行一 线监 控的 职责 ; 5 )投 资绩 效评 估: 本基 金 管理人 定期 和不 定期 对本 基金的 投资 绩效 进行 评估 ,并 撰写 相关报 告 , 确 认基金 组合 是否实 现了 投资 预期 , 投 资策略 是否 成功 , 并 分析 基金组 合误 差 的 来 源等 。基 金经 理据 此对 投资策 略进 行总 结, 根据 需要对 投资 组合 进行 相应 调整; 6 )组 合监 控与 调整 :基 金 经理将 跟踪 标的 指数 变动 ,结 合成 份股 基本 面情 况 、流 动性 状况 、 基 金申 购赎回 的现 金流情 况 , 以 及基金 投资 绩效评 估结 果等 , 对 基金 投资组 合进 行 动 态监控 和调 整, 密切 跟踪 标的指 数。 基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下 , 根 据环境 的变 化和 基金 实际 投资的 需 要,有 权对 上述 投资 程序 做出调 整, 并将 调整 内容 在招募 说明 书更 新时 予以 公告。 五、投 资组 合管 理 1 、投 资组 合的 构建 基金管 理人 构建 基金 投资 组合的 过程 主要 分为 三个 步骤 : 确 定目 标组 合 、 制 定 建仓策 略, 以及逐 步调 整组 合。 (1 ) 确定 目标 组合 。基 金 管理人 主要 采取 完全 复制 法, 即完 全按 照标 的指 数 的成份 股 组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 。 (2 ) 制定 建仓 策略 。 基金 经理依 据对 标的 指数 成份 股的流 动性 和交 易成 本等 因素所 做 的分析 ,制 定合 理的 建仓 策略。 (3 ) 逐步 调整 组合 。基 金 经理在 规定 时间 内 ,采 取 适当的 手段 和措 施 ,对 实 际投资 组 合进行 动态 调整 ,直 至达 到紧密 跟踪 标的 指数 的目 标。 本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值的90% 。 本基 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 42 金将在 基金 合同 生效 之日 起3 个 月内 达到 这一 投资 比 例。此 后 , 如因 标的 指数 成份股 调整 、 基 金 申购 赎回 带来 现金 等因 素 导致 基金 不符 合这 一投 资 比例 的, 基金 管理 人将 在10 个交 易 日内进 行调 整。 2 、投 资组 合的 日常 管理 本基金投 资组 合的 日常 管 理内容 主要 包括 以下 几个 方面: (1 ) 标的 指数 成份 股公 司 行为信 息的 跟踪 与分 析 。 跟踪分 析标 的指 数成 份股 公司行 为 等信息 , 如股 本变 化、 分 红、 停 牌、 复 牌, 以 及成 份股公 司其 他重 大信 息, 分析这 些信 息对 指数的 影响 ,进 而分 析是 否需要 对投 资组 合进 行调 整,为 投资 决策 提供 依据 。 (2 ) 标的 指数 的跟 踪与 分 析。 跟踪 分析 标的 指数 的 调整等 变化 , 确定 标的 指 数的变 化 是否与 预期 相一 致, 分析 是否存 在差 异及 差异 产生 的原因 ,为 投资 决策 提供 依据。 (3 ) 每日 申购 赎回 情况 的 跟踪与 分析 。 跟踪 分析 每 日基金 申购 赎回 信息 , 分 析这些 信 息对投 资组 合的 影响 。 (4 ) 投资 组合 持有 证券 、 现金头 寸及 流动 性分 析 。 基金经 理跟 踪分 析每 日基 金实际 投 资组合 与目 标组 合的 差异 及差异 产生 的原 因, 并对 拟调整 的成 份股 的流 动性 进行分 析。 (5 ) 投资 组合 调整 。使 用 数量化 投资 分析 模型 , 寻 找出将 实际 投资 组合 调整 为所追 求 的目标 组合 的最 优方 案, 确 定组合 交易 计划 ; 如 标的 指 数成份 股调 整、 成份 股公 司 发生兼 并、 收购和 重组 等重 大事 件, 由 基金经 理召 集会 议, 决定 基 金的操 作策 略; 进一 步调 整 投资组 合, 达到所 追求 的目 标组 合的 持仓结 构。 (6 ) 基 金每 日申 购赎 回清 单的制 作 。 基 金经 理以T -1 日标 的指 数成 份股 的构 成 及其权 重为 基础,并 考虑T 日 将发生 的上市公 司变动等 情况, 制作T 日 基金申购 赎回清 单并予以 公 告。 3 、投 资组 合的 定期 管理 本基金 投资 组合 的定 期管 理内容 主要 包括 以下 几个 方面: (1 ) 每月 每月末 , 根 据基 金合 同中 关于基 金管 理费 和基 金托 管费等 的支 付要 求, 及时 检查组 合中 的现金 比例 ,进 行现 金支 付的准 备。 每月末 , 基金 经理对 投资 策略 、 投 资组 合表现 及跟 踪误差 等进 行分 析, 分析 最近组 合 与 标的指 数的 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差情 况, 寻找 出未 能有效 控制 较大 偏离 的原 因。 (2 ) 每 半 年 根据标 的指 数的 编制 规则 与指数 调整 公告 , 基 金经 理依据 投资 决策 委员 会的 决策, 在标 的指数 成份 股调 整生 效前 , 分析 并制 定投 资组 合调 整策略 , 尽 量减 少因 成份 股变动 所带 来的 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差。 4 、投 资绩 效评 估 本基金 的投 资绩 效评 估内 容包括 以下 几 个 方面 :


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 43 每日, 基金 经理 分析 基金 的跟踪 偏离 度。 本基金 管理 人定 期对 基金 的运行 情况 进行 量化 评估 。 基金经理定期根据绩 效评 估报告分析当月的投 资操 作、投资组合状况及 跟踪 误差等情 况, 重点 分析 基金的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差产 生的 原因 、 现 金管 理情况 、 标 的指数 成份 股调 整前后 的操 作, 以及 成份 股未来 可能 发生 的变 动等 。 在正 常市场情况 下,力争控制 本基金日均 跟踪偏离度的 绝对值不超 过0.2% ,年跟 踪误 差不超 过2% 。 如因 指数 编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超过上 述范 围, 基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。 为了实现更好的跟踪 标的 指数的目的,基金管 理人 还将综合考虑标的指 数成 份股的数 量、 流 动性 、 投 资限 制、 交易费 用及 成本 , 以 及税 务及其 他监 管限 制, 有权 决定是 否采 用抽 样复制 的策 略且 无需 召开 持有人 大会 。 对 于复 制方 法的变 更, 本基 金管 理人 需在方 法变 更前 2 日内 在指 定媒介 公 告, 并 阐明变 更复 制方 法的 原因 。 六 、投 资限 制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1 ) 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% ; (2 ) 本基 金持有 一家 上市公 司的 股票, 其市 值不 超过 基金 资产净 值的 10 %, 但标 的 指数成 份股 不受 此限 ; (3 ) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券 , 不 超过 该证 券 的 10%, 但标的 指数 成份 股不 受此 限; (4 ) 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40% ; 债券 回购 的最 长期 限为1 年, 到期 后不 得展 期 ; (5 ) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 5 ‰ ;本 基金 持有 的全 部权证 ,其 市值 不得 超过 基金资 产净 值的3 %; 本基 金与本 基金 管理 人管理 的其 他基 金持 有的 同一权 证, 不得 超过 该权 证的10 %; (6 ) 本基 金参 与股 票发 行 申购 ,本 基金 所申 报的 金 额不超 过本 基金 的总 资产 ,本 基金 所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ; (7 ) 本基 金持 有的 同一 ( 指同一 信用 级别 ) 资产 支 持证券 的比 例 ,不 得超 过 该资产 支 持证券 规模 的10% ; 本 基 金投资 于同 一原 始权 益人 的各类 资产 支持 证券 的比 例, 不 得超 过该 基金资 产净 值的10% ; 本基 金管理 人管 理的 全部 证券 投资基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类 资产支 持证 券, 不得 超过 其各类 资产 支持 证券 合计 规模的10% ; 本基 金持 有 的全部 资产 支持 证券 , 其 市值 不得 超过 该基 金资产 净值 的20% ; 本 基金 应投资 于信 用 级 别评 级为BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投 资 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 44 标准, 应在 评级 报告 发布 之日起3 个 月内 予以 全部 卖 出; ; (8 ) 本基 金持 有单 只中 小 企业私 募债 券, 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的10% ; (9 ) 本基金持有的单只证券公司短期公司债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10% ; (10 )基 金资 产总 值不 得 超过基 金资 产净 值的140% ; (11 ) 本基 金不 得违 反基 金合同 中有 关投 资范 围、 投资策 略、 投资 比例 的规 定; (12 )法 律法 规或 监管 部 门对上 述比 例限 制另 有规 定的, 从其 规定 。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理 人 之 外的 因素 致使 基金 投资 比 例不 符合 上述 规定 投资 比 例的 ,基 金管 理人 应当 在10 个交 易 日内进 行调 整 , 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。 基金管理人应当自基金合同生效之日起3 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 , 则本基 金投 资不 再受 相 关 限制。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1 ) 承销 证券 ; (2 ) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3 ) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4 ) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5 ) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6 ) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7 ) 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的, 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 持有人 利益 优先 原则 , 防 范利益 冲突 , 建 立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 , 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金 托管人 的同 意 , 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 , 并 经 过 三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基 金管 理 人 董 事会 应 至 少 每 半年 对 关 联 交易 事 项 进 行审 查 。 如法律 、 行政 法规或 监管 部门取 消上 述禁 止性 规定 , 基 金管 理人 在履行 适当 程序后 , 本 基金可 不受 上述 规定 的限 制。 七 、业 绩比 较基 准


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 45 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证500 指 数。 如果指数编制单位变更 或停止中证500 指数的编制、发布或授权,或中证500 指数由 其 他指数 替代 、 或由 于指 数 编制方 法的 重大 变更 等事 项导致 本基 金管 理人 认为 中证500 指 数不 宜继续 作为 标的 指数 , 或 证券市 场有 其他 代表 性更 强、 更适 合投 资的指 数推 出时 , 本 基金 管 理人可 以依 据维 护投 资人 合法权 益的 原则 , 在按 监管 部门要 求履 行适 当程 序后 变更本 基金 的 标的指 数 、 业 绩比较 基准 和基金 名称 。 若变更 标的 指数 、 业 绩比 较基准 对基 金投资 范围 和 投 资策略 无实质 性影响 (包 括但不 限于指 数编制 单位 变更、 指数更 名等事 项) , 则无需 召开基 金份额 持有 人大 会 , 基 金管 理人应 与基 金托 管人 协商 一致后 , 报中 国证 监会 备案 并及时 公告 。 若变更 业绩 比较 基准 、 标 的指数 涉及 本基 金投 资范 围或投 资策 略的 实质 性变 更, 则 基金 管理 人应就 变更 业绩 比较 基准 、标的 指数 召开 基金 份额 持有人 大会 ,并 报中 国证 监会备 案。 八 、风 险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 , 预期 风险 与预期 收 益高 于混 合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金。 本基 金采 用完全 复制 法跟踪 标的 指数 的表 现, 具有与 标的 指数 、 以 及标 的指数 所代 表 的 股票市 场相 似的 风险 收益 特征。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 46 第十 二 部分


基金的财产 一、基 金资 产总 值 基金资 产总 值是 指 基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款及其 他资 产的价 值总 和 。 二、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 三、基 金财 产的 账户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基 金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 四、基 金财 产的 保管 和处 分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任, 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基 金合同 》的 规定 处分 外, 基金财 产不 得被 处分 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。


国寿安保 中证 500 交易型开放 式指 数证券投资基金 招募说明书 47 第十 三 部分


基金资产估 值 一、估 值日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 二、估 值对 象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产及 负 债 。 三、估 值方 法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1 ) 交 易所 上 市的 有 价证 券 ( 包括 股 票、 权 证等 ) , 以 其 估值 日 在证 券 交易所 挂 牌 的 市价 ( 收盘 价) 估值; 估值 日无交 易的 , 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 或 证券 发 行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 , 以 最近 交易日 的市 价 ( 收盘 价) 估值; 如最 近交 易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 或证 券发 行机 构发 生影响 证券 价格 的重 大事 件的 , 可 参考 类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素, 调整 最近 交易市 价, 确定 公允 价格 。 (2 ) 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 , 估值 日没 有交 易 的, 且最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允价 格; (3 )交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值; 估值 日没 有交 易的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化,按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生 了 重大 变化 的 , 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格; (4 ) 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券 ,采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1 ) 送股 、转 增股 、 配股 和公开 增发 的新 股 ,按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2 ) 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债券 和权 证, 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ,在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (3 ) 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票 ,同 一股 票 在交易 所上 市后 , 按交 易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关规 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 48 定确定 公允 价值 。 3 、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券 、资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 , 采用 估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、中 小企 业私 募债 券 和 证 券公司 短期 公司 债券 采用 估值技 术确 定公 允价 值估 值。 如使 用的估 值技 术难 以确 定和 计量其 公允 价值 的, 按成 本估值 。 6 、如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的 ,基 金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 7 、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的 ,从 其 规定 。如 有新 增事 项, 按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 四、估 值程 序 1 、基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市后 , 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确到0.0001 元 ,小数 点后 第 五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ,并 按规 定公 告。 2 、基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值 。但 基 金管理 人根 据法 律法 规或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理 人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 ,由 基金 管理人 按约 定 对 外公 布。 五、估 值错 误的 处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及 时性 。当 基金 份额 净值小 数点 后4 位 以内 (含 第4 位 )发 生估 值错 误时 ,视为 基金 份额 净 值错误 。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错误遭受损失当事人( “ 受损方” )的直接损失 按下述 “ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿,承 担赔偿 责任 。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 49 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1 ) 估值错 误已 发生 , 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值 错误 责任 方应 及时 协调各 方, 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误 责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2 ) 估值 错误 的责 任方 对 有关当 事人 的直 接损 失负 责, 不对 间接 损失 负责 , 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3 ) 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造 成其他 当事人 的利 益损失 ( “ 受损 方 ” ) ,则估 值错误 责任方 应赔偿 受损 方的损 失,并 在其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 (4 ) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当 事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1 ) 查明 估值 错误 发生 的 原因 ,列 明所 有的 当事 人 ,并 根据 估值 错误 发生 的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2 ) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评 估 ; (3 )根 据估 值错 误处 理原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿 损失; (4 ) 根据 估值 错误 处理 的 方法 ,需 要修 改基 金登 记 机构交 易数 据的 , 由基 金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1 ) 基金份 额净 值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人 应 当立即 予以 纠正 , 通 报基 金托管 人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2 )错误偏差达到基金份 额净值的0.25% 时,基金 管理人应当通报基金托管 人并报中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份 额净 值的0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3 ) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 六、暂 停估 值的 情形


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 50 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 七、基 金净 值的 确认 用 于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人对 基金 净值 按约 定 予以 公布 。 ( 八) 特殊 情况 的处 理


1 、 基金 管理 人 或基 金托管 人 按估 值方 法的 第6 项进 行 估值 时, 所造 成的 误差 不 作为 基 金资产 估值 错误 处理 。


2 、由 于不 可抗 力, 或证 券 交易所 、 登记 结算 公司 等 发送的 数据 错误 等原 因 , 基金管 理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要 、 适 当、 合理 的 措施进 行检 查 , 但是 未能 发现该 错误 而造 成的基 金估 值错 误, 基金 管理人 、 基 金托 管人 可以 免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人、 基金 托管 人应积 极采 取必 要的 措施 减轻或 消除 由此 造成 的影 响。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 51 第十四 部分


基金的收益 分配 一、基 金利 润的 构成 基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的 余额, 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 二、基 金可 供分 配利 润 基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益 的孰低 数。 三、基 金收 益分 配原 则 1 、本 基金 收益 分配 应遵 循 下列原 则: (1 ) 本基 金的 每份 基金 份 额享有 同等 分配 权; (2 ) 基金 收益 评价 日核 定 的基金 净值 增长 率超 过标 的指数 同期 增长 率达 到1% 以上时 , 基金管 理人 可以 进行 收益 分配; (3 ) 在 符合 上述 基金 分红 条件的 前提 下 , 本 基金 收 益每年 至多 分配12 次, 每 次基金 收 益分配 数额 的确 定原 则为 :使收 益分 配后 基金 净值 增长率 尽可 能贴 近标 的指 数同期 增 长 率 ; (4 ) 若基 金合 同生 效不 满3 个月 则可 不进 行收 益分 配 ; (5 ) 基于 本基 金的 性质 和 特点 ,本 基金 收益 分配 不 须以弥 补亏 损为 前提 , 收 益分配 后 有可能 使基 金份 额净 值低 于面值 , 即基 金收益 分配 基准日 ( 即收 益评价 日 ) 的基金 份额 净值 减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 可能 低于 面值 ; (6 ) 基金 红利 发放 日距 离 收益分 配基 准日 的时 间不 超过15 个 工作 日; (7 ) 本基 金收 益分 配采 取 现金分 红; (8 ) 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。 2 、基 金收 益分 配数 额的 确 定原则 (1 ) 在收 益评 价日 ,基 金 管理人 计算 基金 净值 增长 率和标 的指 数同 期增 长率 。截 至收 益评价日基金 净值增长 率 减去标的指数 增长率的 差 额超过1% 时 ,基金管 理人 可以进行收 益 分配。


(2 ) 当 基 金 收 益 评 价日核 定 的 基 金 净 值 增 长率 超过 标 的 指 数 同 期 增 长率 达到1% 以上 时, 以使 收益 分配 后基 金净 值增长 率尽 可能 贴近 标的 指数同 期增 长率 为原 则确 定收益 分配 数 额。 四、收 益分 配方 案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 52 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定 ,并 由基 金 托管人 复核 , 在2 日 内在 指 定 媒介 公 告并报 中国 证监 会备 案。 基金红利发放日距离 收益 分配基准日(即可供 分配 利润计算截止日)的 时间 不得超过 15 个 工作 日。 六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 基金收 益分 配时 所发 生的 费用由 投资 者自 行承 担。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 53 第十五 部分


基金的 费用 与税收 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ; 4 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、基 金上 市费 及年 费; 10、 基金 的开 户费 用、 账 户维护 费用 11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的0.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下 : H =E× 0.50%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令 , 基金托 管人 复核 后于 次月 前5 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支 付日 期顺延 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.10% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下: H =E× 0.10%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等, 支付 日期 顺延 。 3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 54 本基金 按照基金管理 人与标的指 数许可方所签 订的指数使 用许可协议中 所规定的指 数 许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中, 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入 基金费 用。 在通常 情况 下, 指数 许可 使用基 点费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.03% 的 年 费率计 提。 指数许 可使 用基 点费 每日 计算, 逐日 累计 。计 算方 法如下 : H=E ×0.03% ÷ 当年 天数


H 为 每日 应付 的指 数许 可 使用基 点费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 许可使 用基 点费 的收 取下 限为每 季度 人民 币 5 万元 ,计费 期间 不足 一季 度的 , 根据 实 际天数 按比 例计 算 。 许可 使用基 点费 的支 付方 式为 每季度 支付 一次 。自 基金 合同生 效日 起 , 于每 年 1 月、4 月、7 月、10 月 的前 10 个工 作日 内 支付上 一季 度的 指数 许可 使用基 点费 。 如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调 整, 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更 新中披 露基 金最 新适 用的 方法。 上 述 “一 、 基金 费用 的 种类 中 第3 -11 项费 用 ” , 根据 有 关法 规 及相 应协 议规定 , 按费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 国寿安保 中证 500 交易型开放 式指 数证券投资基金 招募说明书 55 第十六 部分


基金的会计 与审计 一、基 金会 计政 策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、 基 金的 会计 年度 为公 历 年度的1 月1日至12 月31 日 ; 基金 首次 募集 的会 计年 度按如 下 原则: 如果 《基 金合 同》 生效少 于2 个月 ,可 以并 入 下一个 会计 年度 披露 ; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基 金托 管人 每月 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报 表编 制等 进行 核对 并 以书面 方 式确认 。 二、基 金的 年度 审计 1 、基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基金 托管 人相 互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所 , 须通报 基金 托管 人 。更 换 会计师 事 务所需 在2 日内 在指定 媒介 公告并 报中 国证 监会 备案 。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 56 第十七 部分


基金的信息 披露 一、本 基金 的信 息披 露应 符合《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息 披露 办法 》 、 《 基金合 同 》 及其他 有关 规定 。 相 关法 律法规 关于 信息 披露 的规 定发生 变化 时, 本基 金从 其最新 规定 。 二、信 息披 露义 务人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 证监会 指定 的媒介 和 基金 管理人 、 基 金托 管人 的互 联网网 站 ( 以下 简称 “ 网站” ) 等媒 介披 露, 并保证 基金 投资 者能 够按 照 《基 金合 同》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者 复制 公开 披露的 信息 资 料。 三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息,不 得有 下列 行为 : 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 四、 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的, 基金 信息披 露 义 务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本发 生歧 义的, 以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 五、公 开披 露的 基金 信息 公开披 露的 基金 信息 包括 : (一) 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 1 、 《 基 金合 同 》 是界 定 《基 金 合 同》 当 事人 的 各项权 利 、 义务 关 系, 明 确基金 份 额 持 有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 , 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的 法律文 件。 2 、基 金招 募说 明书 应当 最 大限 度 地披 露影 响基 金投 资者决 策的 全部 事项 , 说 明基金 认 购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服 务 等内容 。 《 基金 合同》 生效 后,基 金管 理人在 每6 个月 结束之 日起45 日内 ,更新 招募说 明 书 并 登 载 在 网站 上 , 将 更新 后 的 招 募 说明 书 摘 要 登载 在 指 定 媒介 上 ; 基 金 管理 人 在 公 告的 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 57 15 日前 向主 要办 公 场所 所在 地 的中 国证 监会 派出 机构 报 送更 新的 招募 说明 书, 并 就有 关更 新内容 提供 书面 说明 。 3 、 基金 托管 协议 是界 定基 金托管 人和 基金 管理 人在 基金财 产保 管及 基金 运作 监督等 活 动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 基金募 集申 请 经 中国 证监 会 注册 后 ,基 金管 理人 在 基金份 额发 售的3 日 前, 将 基金招 募 说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒介 上; 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 (二) 基金 份额 发售 公告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 (三) 《基 金合 同》 生效 公 告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效 公告。 (四) 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 《基金 合同 》 生效后 , 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管理 人应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日, 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒介 上。 (五) 基金 份额 上市 交易 公告书 基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ,基 金管 理 人应当 在基 金份 额上 市交 易前3 个工 作日将 基金 份额 上市 交易 公告书 登载 在指 定媒介 上。 (六) 申购 赎回 清单 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后, 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 , 通 过网站 以及 其他媒 介公 告当 日的 申购 赎回清 单。 ( 七) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 基 金 管理 人应 当 在每 年结束 之 日起90日 内, 编 制完成 基 金年 度报 告 ,并 将年度 报 告正 文登载 于网 站上 , 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过审计 。 基 金 管理 人应 当 在上 半年结 束 之日 起60 日内 , 编制完 成 基金 半年 度 报告 ,并将 半 年度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要 登 载在 指定媒介 上。 基 金 管理 人应 当 在每 个季度 结 束之 日起15个 工 作日内 , 编制 完成 基 金季 度报告 , 并将 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 58 季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 《基金 合同 》 生效 不足2 个 月的 ,基 金管 理人 可以 不 编制当 期季 度报 告 、半 年 度报告 或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第2 个工 作日 , 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 ( 八) 临时 报告 本基金 发生 重大 事件 ,有 关信息 披露 义务 人应 当在2 日内编 制临 时报 告书 ,予 以公告 , 并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机 构备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2 、终 止《 基金 合同 》 ; 3 、转 换基 金运 作方 式; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金托 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、 基金 管理 人、 基 金托管 人 基金 托管 部 门的 主要业 务 人员 在一 年 内变 动超过 百 分之 三十; 11 、涉 及基 金管 理业务 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或者 仲裁 ; 12、 基金 管理 人、 基金 托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13、 基 金管 理人 及其 董事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚, 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14、 重大 关联 交易 事项 ; 15、 基金 收益 分配 事项 , 基金合 同另 有约 定的 除外 ; 16 、 基金 管理 费、 基金 托管 费 、 销 售服 务 费用 等费用 计 提标 准、 计 提方 式和费 率 发生 变更; 17、 基金 份额 净值 计价 错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ; 18、 基金 改聘 会计 师事 务 所; 19、 变更 基金 销售 机构 ;


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 59 20、 更换 基金 登记 机构 ; 21、 本基 金开 始办 理申 购 、赎回 ; 22、 本基 金申 购、 赎回 费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23、 本基 金暂 停接 受申 购 、赎回 申请 ; ; 24 、 本基 金暂 停接 受申 购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 25、 调整 最小 申购 赎回 单 位、申 购赎 回方 式及 申购 对价、 赎回 对价 组成 ; 26、 基金 推出 新业 务或 服 务 27、 基金 份额 折算 ; 28 、 中国 证监 会规 定的 其 他事项 。 (八) 澄清 公告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 (九) 基金 份额 持有 人大 会决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 中国 证监会 备案 ,并 予以 公告 。 基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 , 基金 管理 人、 基 金托 管人 对基金 份 额持有 人大 会决 定的 事项 不依法 履行 信息 披露 义务 的,召 集人 应当 履行 相关 信息披 露 义 务 。 (十) 中小 企业 私募 债的 投资情 况 基金管 理人 在本 基金 投资 中小企 业私 募债 券后 两个 交易日 内 , 在 中国 证监 会指 定媒体 披 露所投 资中 小企 业私 募债 券的名 称、 数量 、期 限、 收益率 等信 息。


本基金 应当 在季 度报 告、 半年度 报告 、 年 度报 告等 定期报 告和 招募 说明 书 ( 更新) 等文 件中披 露中 小企 业私 募债 券的投 资情 况。 (十一 )资 产支 持证 券的 投资情 况 本基金 投资 资产 支持 证券 , 基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持 证券总 额、 资产 支持 证券 市值占 基金 净资 产的 比例 和报告 期内 所有 的资 产支 持证券 明细 。 基 金管理 人应 在基 金季 度报 告中披 露其 持有 的资 产支 持证券 总额 、 资产 支持 证券 市值占 基金 净 资产的 比例 和报 告期 末按 市值占 基金 净资 产比 例大 小排序 的前10 名资 产支 持 证券明 细。 (十二 )证 券公 司短 期公 司债的 投资 情况 基金管 理人 应当 在临 时公 告和定 期报 告中 及时 披露 投资短 期债 券的 情况 。 (十三 ) 中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 六、信 息披 露事 务管 理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 60 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定, 对 基金 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查, 并向 基金 管理 人出具 书面 文 件或者 盖章 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒介 上 披露 信息外 , 还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒介 披 露信 息, 但是 其他 公共媒介 不 得早 于指 定媒介 披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人 公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后10 年。 七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。 八、暂 停或 延迟 信息 披露 的情形 当出现 下述 情况 时, 基金 管理人 和基 金托 管人 可暂 停或延 迟披 露基 金相 关信 息: 1 、不 可抗 力;


2 、发 生暂 停估 值的 情形 ; 3 、法 律法 规规定 、 中国 证 监会 或 基金 合同 认定 的 其 他情形 。 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 61 第十八 部分


风险揭示 本基金 依靠 投资 获得 收益 , 基金 投资 人仍 有可 能承 担一定 的风 险。 基金 管理 人不保 证基 金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。具 体的 风险 及相 应管理 措施 包括 : (一) 市场 风险 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 , 导 致 基金收 益水 平变 化, 产生 风险, 主要 包括 : 1 、 政策 风险 。 因 国家 宏观 政策 (如 货币 政策 、 财政 政策 、 行 业政 策 、 地 区发 展政策 等) 发生变 化, 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 ; 2 、经 济周 期风 险。 随经 济 运行的 周期 性变 化, 证券 市场的 收益 水平 也呈 周期 性变化 。 基金投 资于 债券 ,收 益水 平也会 随之 变化 ,从 而产 生风险 ; 3 、利 率风 险 。金融 市场 利 率的波 动会 导致 证券 市场 价格和 收益 率的 变动 。 利 率直接 影 响着国 债的 价格 和收 益率 , 影 响着 企业 的融资 成本 和利润 。 基金 投资于 债券 , 其 收益 水平 会 受到利 率变 化的 影响 ; 4 、购 买力 风险 。基 金的 利 润将主 要通 过现 金形 式来 分配 ,而 现金 可能 因为 通 货膨胀 的 影响而 导致 购买 力下 降, 从而使 基金 的实 际收 益下 降。 (二) 管理 风险 在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经 验、 判断、 决策 、 技 能等, 会 影响其 对信 息的占 有和 对经 济形 势、 证券价 格走 势的 判断 , 从 而影响 基金 收益 水平 , 造 成管理 风险 。 但 从长期 看, 本基 金的 收益 水平仍 与基 金管 理人 的管 理水平 、 管 理手 段和 管理 技术等 相关 性较 大,可 能因 为基 金管 理人 的因素 而影 响基 金的 长期 收益水 平。 (三) 本基 金特 有的 风险 1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险


标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场 的平均 回报 率可 能存 在偏 离。


2 、标 的指 数波 动的 风险


标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资人 心理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 , 导致指 数波 动, 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 , 产 生 风险。


3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险


以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离:


(1 ) 由于 标的 指数 调整 成 份股或 变更 编制 方法 , 使 本基金 在相 应的 组合 调整 中产生 跟 踪偏离 度与 跟踪 误差 。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 62 (2 ) 由于 标的 指数 成份 股 发生送 配股 、 增发 等行 为 导致成 份股 在标 的指 数中 的权重 发 生变化 ,使 本基 金在 相应 的组合 调整 中产 生跟 踪偏 离度和 跟踪 误差。


(3 ) 成份 股派 发现 金红 利 、成 份股 增发 、送 配等 所 获收益 可能 导致 基金 收益 率偏离 标 的指数 收益 率, 从而 产生 跟踪偏 离度 。


(4 ) 由于 成份 股停 牌 、摘 牌或流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合或承 担 冲击成 本而 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。


(5 ) 由于 基金 投资 过程 中 的证券 交易 成本 ,以 及基 金管理 费和 托管 费等 费用 的存在 , 使基金 投资 组合 与标 的指 数产生 跟踪 偏离 度与 跟踪 误差。


(6 ) 在本 基金 指数 化投 资 过程中 , 基金 管理 人的 管 理能力 , 例如 跟踪 指数 的 水平 、技 术手段 、 买入 卖出的 时机 选择等 , 都会 对本基 金的 收益产 生影 响 , 从而 影响 本 基金 对标 的 指 数的跟 踪程 度。


(7 ) 其他 因素 产生 的偏 离 。如 因受 到最 低买 入股 数 的限制 , 基金 投资 组合 中 个别股 票 的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同; 因缺 乏卖 空、 对 冲机 制及其 他工 具 造成的 指数 跟踪 成本 较大 ; 因基 金申 购与 赎回 带来 的现金 变动 ; 因 指数 发布 机构指 数编 制错 误等, 由此 产生 跟踪 偏离 度与跟 踪误 差。


4 、标 的指 数变 更的 风险 尽管可 能性 很小 , 但 根据 基金合 同规 定 , 如出 现变 更标的 指数 的情 形, 本基 金将变 更 标 的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 , 投 资组合 将随 之调 整, 基金 的收益 风险 特 征 将与新 的标 的指 数保 持一 致, 投 资人 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。


5 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 基金份 额在 证券 交易 所的 交易价 格受 诸多 因素 影响 , 可能存 在不 同于 基金 份额 净值的 情 形,即 存在 价格 折溢 价的 风险。


6 、参 考IOPV 决 策和IOPV 计算错 误的 风险


证券交 易所 发布 参考 基金 份额净 值 (IOPV ) , 供 投 资人交 易 、 申 购 、 赎 回基 金份额 时参 考。IOPV 与 实 时 的 基 金 份 额 净 值 可 能 存 在 差 异 ,IOPV 计 算 可 能 出 现 错 误 , 投 资 人 若 参 考 IOPV 进 行投 资决 策可 能导 致损失 ,需 投资 人自 行承 担。


7 、退 市风 险


因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市 , 或被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前 终止上 市, 导致 基金 份额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。


8 、投 资人 申购 失败 的风 险


本基金 的申 购 、 赎回 清单 中, 可能 仅允 许对部 分成 份股使 用现 金替 代, 且设 置现金 替 代 比例上 限, 因此 , 投 资人 在进行 申购 时, 可能 存在 因个别 成份 股涨 停、 临时 停牌等 原因 而无 法买入 申购 所需 的足 够的 成份股 ,导 致申 购失 败的 风险。


9 、投 资人 赎回 失败 的风 险


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 63 投资人 在提 出赎 回申 请时 , 如基 金组 合中 不具 备足 额的符 合条 件的 赎回 对价 , 可能 导致 赎回失 败的 情形 。


基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位, 由 此可能 导 致投资 人按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 , 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎 回单位 全部 赎回 ,而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。


10、 基金 份额 赎回 对价 的 变现风 险


本基金 赎回 对价 主要 为组 合证券 , 在组 合证券 变现 过程中 , 由于 市场变 化 、 部分成 份股 流动性 差等 因素 , 导致 投资 人变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异 , 存 在变现 风 险 。 11 、中 小企 业私 募债 投资 风险 中小企 业私 募债 的发 行主 体一般 是信 用资 质相 对较 差的中 小企 业 , 其 经营 状况 稳定性 较 低、外 部融 资的 可得 性较 差,信 用风 险高 于大 中型 企业; 同时 由于 其财 务数 据相对 不透 明 , 提高了 及时 跟踪 并识 别所 蕴含的 潜在 风险 的难 度。 其违约 风险 高于 现有 的其 他信用 品种 , 极 端情况 下会 给投 资组 合带 来 一定 的损 失。 12 、 第三 方机 构服 务的 风 险


本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理, 存在 以下 风险:


(1 ) 申购 赎回 代理 券商 因 多种原 因, 导致 代理 申购 、 赎回 业务 受到 限制 、 暂 停或终 止, 由此影 响对 投资 人申 购赎 回服务 的风 险。


(2 ) 登记 机构 可能 调整 结 算制度 , 如实 施货 银对 付 制度 ,对 投资 人基 金份 额 、组 合证 券及资 金的 结算 方式 发生 变化, 制度 调整 可能 给投 资人带 来风 险。 同样 的风 险还可 能来 自于 证券交 易所 及其 他代 理机 构。


(3 ) 证券 交易 所、 登记 机 构、 基金 托管 人及 其他 代 理机构 可能 违约 , 导致 基 金或投 资 人利益 受损 的风 险。


13、 管理 风险 与操 作风 险


基金管 理人 、 基金托 管人 等相关 当事 人的 业务 发展 状况 、 人 员配 备、 管理 水 平与内 部控 制等对 基金 收益 水平 存在 影响 。 因 业务 扩张过 快 、 行业内 过度 竞争 、 对 主要 业务人 员过 度依 赖等可 能会 产生 影响 投资 人利益 的风 险。


相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 , 可能 因 内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作 失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 , 例 如, 申购、 赎 回清单 编制 错误 、 越 权违 规交易 、 欺 诈行 为及交 易错 误等 风险 。


14、 技术 风险


在本基 金的 投资 、 交 易 、 服务与 后台 运作 等业 务过 程中 , 可 能因 为技术 系统 的故障 或差 错导致 投资 人的 利益 受到 影响 。 这 种技 术风险 可能 来自基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 证 券交 易 所、登 记结 算机 构及 销售 代理机 构等 。


15、 不可 抗力


战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力可能 导致 基金 资产 有遭 受损失 的风 险 。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 证 券交 易所 、 登 记 结算机 构和 销售 代理 机构 等可能 因不 可抗 力无 法正 常工作 , 从而 影 响基金 的各 项业 务按 正常 时限完 成。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 64 第十九 部分


基金合同的 变更、终止与 基金 财产的 清算 一、 《 基金 合同 》的 变更 1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的事项 ,由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 2 、关 于《 基金 合同 》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自生 效后 方可 执行 , 并 自决议 生 效后2 日内 在指 定媒介 公告。 二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、 基金 管理 人 、基 金托管 人 职责 终止 ,在6 个月内 没 有新 基金 管理 人、 新基 金 托管 人 承接的 ; 3 、 《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 三、基 金财 产的 清算 1 、 基金 财产 清算 小组: 自 出现 《 基金合 同》 终止 事 由之日 起30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基 金财 产清 算小 组组 成 :基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基 金财 产清 算小 组职 责 :基 金财 产清 算小 组负责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1 ) 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2 ) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3 ) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4 ) 制作 清算 报告 ; (5 ) 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 , 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6 ) 将清 算 报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7 ) 对基 金剩余 财 产进 行 分配; 5 、基 金财 产清 算的 期限 为6 个月 。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 65 四、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金财产 清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用 , 清 算 费用由 基金 财产 清算 小组 优先从 基金 财产 中支 付。 五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 六、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。 七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。


国寿安保 中证 500 交易型开放 式指 数证券投资基金 招募说明书 66 第二十 部分


基金合同的 内容摘要 一、基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 (一) 基金 管理 人的 权利 与义务


1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限 于 : (1 ) 依法 募集 资金 ; (2 ) 自《 基金 合同 》生 效 之日起 , 根据 法律法 规和 《基 金合 同》 独立 运用 并 管理基 金 财产; (3 ) 依照 《 基金合 同 》收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费 用; (4 ) 销售 基金 份额 ; (5 ) 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会; (6 ) 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托管 人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 ; (7)在 基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8 ) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9 ) 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得 《基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10 )依 据《 基金 合同 》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11 ) 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12 )依 照法 律法 规 为基金 的 利益 对被 投 资公 司行使 股 东权 利, 为 基金 的利益 行 使因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利;


(13 )在 法律 法规 允许 的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资 、 融券 ;


(14 )以 基金 管理 人 的名义 , 代表 基金 份 额持 有人的 利 益行 使诉 讼 权利 或者实 施 其他 法律行 为; (15 )选 择、 更换 律 师事务 所 、会 计师 事 务所 、证券 经 纪商 或其 他 为基 金提供 服 务的 外部机 构; (16 )在 符合 有关 法 律、法 规 的前 提下 , 制订 和调整 有 关基 金认 购 、申 购、赎 回 、转 换 等业 务规 则; (17 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限 于 : (1 ) 依法 募集 资金 , 办理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 67 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2 ) 办理 基金 备案 手续 ; (3 ) 自 《基 金合 同》 生效 之日起 , 以 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ; (4 ) 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、决 策, 以专 业化 的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5 ) 建立 健全 内部 风险 控 制、 监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 , 保 证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理, 分别记 账 , 进 行 证券投 资; (6 ) 除依 据 《基 金法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定外, 不 得利 用基 金财 产为 自己及 任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ; (7 ) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8 ) 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 对价 的方 法符 合 《基 金合 同》等 法律 文件 的规 定, 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 , 编 制申 购赎 回清单 ; (9 ) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10 )编 制季 度、 半年 度 和年度 基金 报告 ; (11 ) 严格 按照 《基 金法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; (12 ) 保 守基 金商 业秘 密, 不 泄露 基金 投资 计划 、投 资 意向 等。 除《 基金 法 》 、 《 基金 合同》 及其 他 有 关规 定另 有规定 外, 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密, 不向 他人泄 露; (13 )按 《基 金合 同 》的约 定 确定 基金 收 益分 配方案 , 及时 向基 金 份额 持有人 分 配基 金收益 ; (14 )按 规定 受理 申购 与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 对价 ; (15 ) 依 据《 基金 法 》 、 《基 金 合同 》及 其他 有关 规定 召 集基 金份 额持 有人 大会 或 配合 基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16 )按规 定保存 基金财产 管理业 务活动的 会计账册 、报表 、记录和 其他相关 资料15 年以上 ; (17 )确 保需 要向 基 金投资 者 提供 的各 项 文件 或资料 在 规定 时间 发 出, 并且保 证 投资 者 能够 按照 《基 金合 同》 规定的 时间 和方 式, 随时 查阅到 与基 金有 关的 公开 资料, 并在 支付 合理成 本的 条件 下得 到有 关资料 的复 印件 ; (18 ) 组织 并参 加基金 财 产清算 小组, 参与 基金 财产 的保管 、 清理 、 估价 、 变 现和分 配; (19 )面 临解 散、 依 法被撤 销 或者 被依 法 宣告 破产时 , 及时 报告 中 国证 监会并 通 知基 金托管 人; (20 )因 违反 《基 金 合同》 导 致基 金财 产 的损 失或损 害 基金 份额 持 有人 合法权 益 时, 应当承 担赔 偿责 任, 其赔 偿责任 不因 其退 任而 免除 ; (21 )监 督基 金托 管 人按法 律 法规 和《 基 金合 同》规 定 履行 自己 的 义务 ,基金 托 管人 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 68 违反 《基 金合 同》 造成 基 金财产 损失 时 , 基金 管理 人应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金托 管人 追偿; (22 )当 基金 管理 人 将其义 务 委托 第三 方 处理 时,应 当 对第 三方 处 理有 关基金 事 务的 行为承 担责 任; (23 )以 基金 管理 人 名义, 代 表基 金份 额 持有 人利益 行 使诉 讼权 利 或实 施其他 法 律行 为; (24 ) 基 金管 理人 在募 集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件, 《 基金 合同 》 不 能生 效, 基金 管理人 承担 因募 集行 为而 产生的 债务 和 费 用 , 将 已募 集资金 并加 计银 行同 期活期 存款 利息 在 基金募 集期 结束 后30 日 内 退还基 金认 购人 ; (25 )执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会的 决议 ; (26 )建 立并 保存 基金 份 额持有 人名 册; (27 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (二) 基 金托 管人 的权 利 与义务


1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限 于 : (1 ) 自《 基金 合同 》生 效 之日起 , 依法 律法规 和 《 基金合 同 》的 规定安 全保 管基金 财 产; (2 ) 依 《基 金合同 》 约定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费 用; (3 ) 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 , 如发 现 基金管 理人 有违 反 《基 金 合同 》及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4 ) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 资金 账户 、 证 券账户 等投 资所 需账 户 , 为基金 办 理证券 交易 资金 清算 ; (5 ) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6 ) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7 ) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限 于 : (1 ) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保 管 基金财 产; (2 ) 设立 专门 的基 金托 管 部门 ,具 有符 合要 求的 营 业场所 , 配备 足够 的、 合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3 ) 建立 健全 内部 风险 控 制、 监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 , 确 保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户, 独立 核算 ,分 账管理 ,保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ;


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 69 (4 ) 除依 据《 基金 法》 、 《 基金合 同 》及 其他 有关规 定外 ,不 得利 用基 金财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得 委托 第三 人托 管基 金财 产; (5 ) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6 ) 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 、 证 券账 户 等 投资者 所需 账户 , 按 照 《 基金合 同》 的约定 ,根 据基 金管 理人 的投资 指令 ,及 时办 理清 算、交 割事 宜; (7 ) 保守 基金 商业 秘密 , 除《 基金 法》 、 《基 金合 同 》及 其他 有关 规定另 有规 定外 ,在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露; (8 ) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值 、 基金份 额申 购 、赎 回 对 价 的现金 部 分 ; (9 ) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10 )对 基金 财务 会 计报告 、 季度 、 半 年 度和 年度基 金 报告 出具 意 见, 说明基 金 管理 人在各 重要 方面 的运 作是 否严格 按照 《基 金合 同》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人 有未执 行 《 基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11 ) 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料15 年以 上 ; (12 )建 立并 保存 基金 份 额持有 人名 册; (13 )按 规定 制作 相关 账 册并与 基金 管理 人核 对; (14 )依 据基 金管 理 人的指 令 或有 关规 定 向基 金份额 持 有人 支付 基 金收 益和赎 回 对价 的现金 部分 ; (15 ) 依 据《 基金 法 》 、 《基 金 合同 》及 其他 有 关 规定 , 召集 基金 份额 持有 人大 会 或配 合 基金 管理 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ; (16 )按 照法 律法 规和 《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17 )参 加基 金财 产清 算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 )面 临解 散、 依 法被撤 销 或者 被依 法 宣告 破产时 , 及时 报告 中 国证 监会和 银 行监 管机构 ,并 通知 基金 管理 人; (19 )因 违反 《基 金 合同》 导 致基 金财 产 损失 时,应 承 担赔 偿责 任 ,其 赔偿责 任 不因 其退任 而免 除; (20 )按 规定 监督 基 金管理 人 按法 律法 规 和《 基金合 同 》规 定履 行 自己 的义务 , 基金 管理 人 因违 反 《基金 合同 》 造 成基 金财 产损失 时 , 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 管理 人追 偿; (21 )执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会的 决议 ; (22 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (三) 基金 份额 持有 人的 权利与 义务


1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法 》及 其他 有关 规定 , 基金份 额持 有人 的权 利包 括但不 限 于:


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 70 (1 ) 分享 基金 财产 收益 ; (2 ) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3 ) 依法 并按 照基 金合 同 和招募 说明 书的 规定 申请 赎回其 持有 的基 金份 额; (4 ) 按照 规定 要求 召集 或 召开基 金份 额持 有人 大会 ; (5 ) 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会 , 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6 ) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7 ) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8 ) 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、 基金 服务 机构 损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9 ) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法 》及 其他 有关 规定 , 基金份 额持 有人 的义 务包 括但不 限 于: (1 ) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ; (2 ) 了解 所投 资基 金产 品 ,了 解自 身风 险承 受能 力 , 自 主判 断基 金的 投资 价 值, 自主 做出投 资决 策, 自行 承担 投资风 险; (3 ) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4 ) 缴纳 基金 认购 款项 和 认购股 票 、 申购 对价 、赎 回对价 及法 律法 规和 《基 金合同 》 所规定 的费 用; (5 ) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责 任 ; (6 ) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7 ) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决议 ; (8 ) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9 ) 遵守 基金 管理 人、 基 金托管 人、 销售 机构 和登 记机构 的相 关交 易及 业 务 规则; (10 )提 供基 金管 理 人和监 管 机构 依法 要 求提 供的信 息 ,以 及不 时 的更 新和补 充 ,并 保证其 真实 性; (11 ) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 基金份 额持 有人 大会 由本 基金的 基金 份额 持有 人和 本基金 联接 基金 (即 “ 国寿 安保中 证 500 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金” , 以下 简称 “联 接基 金” ) 的 基金 份额持 有人 组成, 上述 两类 持有 人可 以委托 其合 法授 权代 表参 会并表 决。 本基 金的 基金 份额持 有人 持有 的每一 基金 份额 为一 参会 份额, 每一 参会 份额 拥有 平等的 投 票 权。 若以本基金为目标基 金且 基金管理人和基金托 管人 与本基金相同的联接 基金 的基金合 同生效 , 鉴 于本 基金 和联 接基金 的相 关性 , 联 接基 金的基 金份 额持 有人 可以 凭所持 有的 联接 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 71 基金的 基金 份额 直接 出席 本基金 的基 金份 额持 有人 大会并 参与 表决 。 在计 算参 会份额 和票 数 时, 联 接基 金持 有人 持有 的享有 表决 权的 参会 份额 数和表 决票 数为 : 在 本基 金基金 份额 持有 人大会 的权 益登 记日 , 联接 基金持 有本 基金 份额 的总 数乘以 该持 有人 所持 有的 联接基 金份 额 占联接 基金 总份 额的 比例 , 计 算结 果按 照四舍 五入 的方法 , 保留 到整数 位 。 联接基 金折 算为 本基金 后的 每一 参会 份额 和本基 金 的 每一 参会 份额 拥有平 等的 投票 权。 联接基金的基金管理 人不 应以联接基金的名义 代表 联接基金的全体基金 份额 持有人以 本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权 , 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委 托 以 联 接 基 金的 基 金 份 额持 有 人 代 理 人的 身 份 出 席本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 并 参 与表 决。 联接基金的基金管理 人代 表联接基金的基金份 额持 有人提议召开或召集 本基 金份额持 有人大 会的 , 须 先遵 照联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会, 联接 基金的 基金 份额 持有 人大 会决定 提议 召开 或召 集本 基金份 额持 有人 大会 的 , 由 联接基 金的 基 金管理 人代 表联 接基 金的 基金份 额持 有人 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会。 本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 (一) 召开 事由 1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 , 应当 召开 基 金份额 持有 人大 会 ,但 法 律法规 和 中国证 监会 另有 规定 的除 外 : (1 ) 终止 《基 金合 同》 ; (2 ) 更换 基金 管理 人; (3 ) 更换 基金 托管 人; (4 ) 转换 基金 运作 方式 ; (5 ) 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 或销 售服务 费率 ( 根据 法律 法 规的要 求 提高该 等报 酬标 准 或 销售 服务费 率 的 除外 ) ; (6 ) 变更 基金 类别 ; (7 ) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8 ) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ; (9 ) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10 )终 止基 金上 市 ,但因 基 金不 再具 备 上市 条件而 被 上海 证券 交 易所 终止上 市 的除 外; (11 ) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (12 )单 独 或合 计 持有 本基 金 总 份额10% 以 上( 含10% ) 基金 份 额的 基 金份 额持 有 人 (以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持 有人大 会; (13 )对 基合同 金 当事 人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ; (14 ) 法律 法规 、 《基 金合 同》 或 中国 证监 会规 定的 其他应 当召 开基 金份 额持 有人大 会 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 72 的事项 。 2 、 以 下情 况可 由基 金管 理 人和基 金托 管人 协商 后修 改, 不需 召开基 金份 额持 有人大 会 : (1 ) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费 和 其他 应由 本基 金或基 金份 额持 有人 承担 的费 用 ; (2 ) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3 ) 在法 律法 规和 《基 金 合同 》规 定的 范围 内,并 且对基 金份 额持 有人 利益 无实质 不 利影响 的前 提下 ,调 低本 基金的 申购 费率 、赎 回费 率 或销 售服 务费 率 ; (4 ) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; (5 ) 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化; (6 ) 在符 合法 律法 规及 本 基金基 金合 同规 定 、并 且 对基金 份额 持有 人利 益无 实质不 利 影响的 前提 下, 基金 推出 新业务 或服 务; (7 ) 在符 合法 律法 规及 本 基金基 金合 同规 定 、并 且 对基金 份额 持有 人利 益无 实质不 利 影响的 前提 下, 调整 本基 金份额 类别 的设 置; (8 ) 基金 管理 人、 登记 机 构、 基金 销售 机构 在法 律 法规规 定或 中国 证监 会许 可的范 围 内调整 有关 认购 、申 购、 赎回、 转换 、基 金交 易 、 非交易 过户 、转 托管 等业 务规则 ; (9 ) 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》 规定 不需 召开 基 金份额 持有 人大 会的 以外 的其他 情 形。 (二) 会议 召集 人及 召集 方式 1 、除 法律 法规 规定 或《 基 金合同 》 另有 约定 外, 基 金份额 持有 人大 会由 基金 管理人 召 集 。 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 。 3 、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的, 应当 向基 金管 理人 提 出书面 提 议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起10 日 内 决定是 否召 集, 并书 面告 知基金 托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起60 日内 召开; 基金 管理 人决定 不召 集, 基 金 托 管 人 仍认 为 有 必 要召 开 的 , 应 当由 基 金 托 管人 自 行 召 集 ,并 自 出 具 书面 决 定 之 日起 60 日 内召 开并 告知 基金 管 理人, 基金 管理 人应 当配 合 。 4 、 代表 基金份 额10% 以 上 (含10% )的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金 份额持 有人 大会 , 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收 到 书面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召 集, 并书 面 告知 提出 提议 的基 金份 额 持有 人代 表和 基金 托管 人 。基 金管 理 人 决定 召集 的, 应当 自出 具 书面 决定 之日 起60 日内 召 开; 基金 管理 人决 定不 召 集, 代表 基金份 额10% 以 上 ( 含10% ) 的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的 , 应 当 向基金 托管 人提 出 书 面提 议。 基金 托管 人应 当 自收 到书 面提 议之 日起10 日 内决 定是 否 召集 ,并 书 面告 知提 出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 管理 人; 基金 托管人 决定 召集 的, 应当 自出具 书面 决定 之日起60 日内 召开 并告 知 基金管 理人 ,基 金管 理人 应当配 合 。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 73 5 、 代表 基金份 额10% 以 上 (含10% )的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额 持有人 大会 , 而 基金 管理 人 、 基金 托管 人都 不召 集的, 单独或 合计 代表 基金 份额10% 以 上 (含 10% )的 基金 份额 持 有人有 权 自行 召集 ,并 至少 提前30 日 报 中国 证监 会备 案。 基 金份 额持 有人依 法自 行召 集基 金份 额持有 人大 会的 ,基 金管 理人、 基金 托管 人应 当配 合,不 得阻 碍 、 干扰。 6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记 日 。 (三) 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1 、 召开 基金 份额 持有 人大 会, 召 集人应 于会 议召 开 前30 日, 在 指定 媒介 公告 。 基金份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1 ) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2 ) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3 ) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4 ) 授权 委托 证明 的内 容 要求 (包 括但 不限 于代 理 人身份 , 代理 权限 和代 理 有效期 限 等) 、 送达 时间 和地 点 ; (5 ) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6 ) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7 ) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 , 由会 议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 3 、如 召集 人为 基金 管理 人 ,还 应另 行书 面通 知基 金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如 召集 人为 基金托 管人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如 召集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的 计票进 行监 督的 ,不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 (四) 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通讯 开会 方式 或 法律 法规 和监 管机 构允许 的 其他方 式 召 开, 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定 。 1 、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行 基金份 额持 有人 大会 议程 : (1 ) 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、 受托 出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通 知 的规 定, 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 74 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; (2 ) 经核 对 ,汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 , 有 效的基 金 份额不 少于本 基金在 权益 登记日 基金总 份额的50% (含50%)。 若 到会 者在权 益登记 日代表 的有效 的基 金份 额少 于本 基金在 权益 登记 日基 金总 份额的50% , 召集 人可 以在 原公告 的基 金 份 额持 有人 大会 召开 时间的3 个月 以后 、6 个月 以内, 就原 定审 议事 项重 新召集 基金 份额 持 有人大 会 。 重 新召 集的 基金 份额持 有人 大会 到会 者在 权益登 记日 代表 的有 效的 基金份 额应 不 少于本 基金 在权 益登 记日 基金总 份额 的三 分之 一( 含三分 之一 ) 2 、通 讯开 会 。通 讯开 会系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决 截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1 )会 议召 集 人按 《基金 合 同》 约定 公布 会议 通知 后 ,在2 个 工 作日 内连续 公 布相 关 提示性 公告 ; (2 ) 召集 人按 基金 合同 约 定通知 基金 托管 人 (如 果 基金托 管人 为召 集人 , 则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 ( 如果 基金 托 管人为 召集 人, 则为 基金 管理人 ) 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 , 不 影响表 决效 力; (3 ) 本人 直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的 ,基 金份 额持 有 人所持 有 的基金 份额不 小于在 权益 登记日 基金总 份额的50% (含50% ) ; 若 本人 直接出 具表决 意见或 授 权 他 人 代 表出 具 表 决 意见 基 金 份 额 持有 人 所 持 有的 基 金 份 额 小于 在 权 益 登记 日 基 金 总份 额的50% , 召集 人可以 在 原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间的3 个 月以 后 、6 个月 以内 , 就原定 审议 事项 重新 召集 基金份 额持 有人 大会 。 重新 召集的 基金 份额 持有 人大 会应当 有代 表 三分之 一以 上 ( 含三 分之 一) 基 金份 额的 持有 人直 接出具 表决 意见 或授 权他 人代表 出具 表决 意见 ; (4 )上 述第 (3 ) 项中 直接 出 具书 面意 见的 基金 份额 持 有人 或受 托代 表他 人出 具 书面 意见的 代理 人, 同时 提交 的持有 基金 份额 的凭 证、 受托出 具书 面意 见的 代理 人出具 的委 托人 持有基 金份额 的凭证 及委 托人的 代理投 票授权 委托 证明符 合法律 法规、 《基金 合同》 和会议 通知的 规定 ,并 与基 金登 记机构 记录 相符 ; 3 、在 法律 法规 或监 管机 构 允许的 情况 下 ,经 会议 通 知载明 , 基金 份额 持有 人 也可以 采 用网络 、 电话 或其他 方式 进行表 决 , 或 者采用 网络 、 电 话或 其他 方式授 权他 人代为 出席 会 议 并表决 , 具体 方式由 会议 召集人 确定 并在 会议 通知 中列明 。 在会 议召开 方式 上, 本基 金亦 可 采用其 他非 现场 方式 或者 以现场 方式 与非 现场 方式 相结合 的方 式召 开基 金份 额持有 人大 会 , 会议程 序比 照现 场开 会和 通讯方 式开 会的 程序 进行 。 (五) 议事 内容 与程 序


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 75 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终 止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1 ) 现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 , 然后由 大 会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议 的代 表主 持; 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的50% 以 上 ( 含50% ) 选 举产生 一名 基 金份额 持有 人作 为该 次基 金份额 持有 人大 会的 主持 人。 基金 管理 人和 基金 托管 人拒不 出席 或 主持基 金份 额持 有人 大会 ,不影 响基 金份 额持 有人 大会作 出的 决议 的效 力。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载 明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 (或 单位名 称)和 联系方 式等 事项 。 (2 ) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 , 首 先由召 集人 提前30 日公 布 提案 , 在 所通 知的 表决 截 止日期 后2 个工作 日内 在公 证机 关监 督下由 召集 人统 计全 部有 效表决 ,在 公证 机关 监督 下形成 决议 。 (六) 表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、 一般 决议 ,一 般决 议须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的50% 以上 (含50% )通 过方 为 有效 ;除 下列 第2 项 所规 定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事 项均以 一般 决议 的方 式通 过。 2 、特 别决 议 ,特 别决 议应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 三 分之二 以上 (含 三分 之二 ) 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 (基 金合 同另 有约定 的除 外) 、 更换基 金管理 人或者 基金 托管人 、终止 《基金 合同》 、本基 金与其 他基金 合并 以特别 决议通 过方为 有效 。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 76 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决, 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决。 (七) 计票 1 、现 场开 会 (1 ) 如大 会由 基金 管理 人 或基金 托管 人召 集 ,基 金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会 议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基 金份 额持 有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 和 代理 人 中 选 举三 名基金 份额 持有 人代 表担 任监票 人。 基金 管理 人或 基金托 管人 不出 席大 会的 , 不影 响计 票的 效力。 (2 )监 票人 应当 在基 金份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票 结果。 (3 ) 如果 会议 主持 人或 基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 ,可 以在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4 ) 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证 , 基金 管理 人 或基金 托管 人拒 不出 席大 会的 ,不 影响计 票的 效力 。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 (八) 生效 与公 告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起5 日内 报中 国证 监会 者 备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起2 日内 在指定 媒介上 公告 。 如果 采用 通 讯方式 进 行表决 , 在 公告 基金 份额 持有人 大会 决议 时, 必须 将公证 书全 文、 公证 机构 、 公证 员姓 名等 一同公 告。 基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决 议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 77 约束力 。 (九) 本部 分对 基金 份额 持有人 大会 召开 事由 、 召 开条件 、 议 事程 序、 表 决条 件等规 定, 凡是直 接引 用法 律法 规的 部分, 如将 来法 律法 规修 改导致 相关 内容 被取 消或 变更的 , 基 金管 理人提 前公 告后 , 可直 接对 本部分 内容 进行 修改 和调 整, 无需 召开 基金 份额 持有 人大会 审 议 。 三 、基 金合 同 解 除和 终止 的事由 、程 序 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 本基金 合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通 过的事 项的 , 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议通 过的事 项, 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ,并 报中 国证 监会 备案。 2 、关 于《 基金 合同 》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自生 效后 方可 执行 , 并 自决议 生 效后2 日内 在指 定媒介 公告。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、 基金 管理 人 、基 金托管 人 职责 终止 ,在6 个月内 没 有新 基金 管理 人、 新基 金 托管 人 承接的 ; 3 、 《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、 基金 财产 清算 小组: 自 出现 《 基金合 同》 终止 事 由之日 起30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基 金财 产清 算小 组组 成 :基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基 金财 产清 算小 组职 责 :基 金财 产清 算小 组负责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1 ) 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2 ) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3 ) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4 ) 制作 清算 报告 ; (5 ) 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 , 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6 ) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ;


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 78 (7 ) 对基 金剩余 财 产进 行 分配; 5 、基 金财 产清 算的 期限 为6 个月 。 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金财产 清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用 , 清 算 费用由 基金 财产 清算 小组 优先从 基金 财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 四、争 议解 决方 式 各方当 事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的任 何一 方均有 权将 争议 提交 中国 国际经 济贸 易仲 裁委 员会 , 按照中 国国 际 经济贸 易仲 裁委 员会 届时 有效的 仲裁 规则 进行 仲裁 。 仲裁地 点为 北京 市 。 仲 裁裁 决是终 局的 , 对当事 人均 有约 束力 。 争议处 理期 间, 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 五、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式 《基金 合同 》 可 印制 成册 , 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托 管 人、 销售 机构 的办公 场所 和营业 场所 查阅 。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 79 第二十 一 部分


基金托管 协议的内容摘要 一、托 管协 议当 事人 (一) 基金 管理 人 名称: 国寿 安保 基金 管理 有限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 丰镇路806 号3 幢306 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街17 号 中国 人寿 中 心17 层 邮政编 码:100033 法定代 表人 :刘 慧敏 成立日 期:2013 年10 月29 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监许 可[2013]1308 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:5.88 亿元 人民 币 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理和 中国 证监会 许可 的其 他业 务 (二) 基金 托管 人 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街28 号 凯晨 世 贸中心 东座 九层 邮政编 码:100031 法定代 表人 : 刘 士余 成立时间 :2009 年1 月15 日 基金托 管资 格批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 注册资本 :32,479,411.7 万元人 民币 存续期 间: 持续 经营 经营范围 : 吸 收公众 存款 ;发放短 期、 中期、 长期 贷款;办 理国 内外结 算; 办理票 据 承兑与 贴现; 发行 金融 债 券; 代 理发行 、 代理 兑付 、 承销政 府债 券; 买 卖政 府债券、 金融 债 券; 从 事同 业拆 借; 买 卖 、 代理 买卖 外汇; 结汇、 售汇; 从事 银行 卡业 务; 提供信 用证 服务 及担保 ;代 理收 付款 项及 代理保 险业 务; 提供 保管 箱服务 ;代 理资 金清 算; 各类汇 兑业 务 ; 代理政 策性 银行 、 外 国政 府和国 际金 融机 构贷 款业 务; 贷 款承 诺; 组织 或参 加银团 贷款 ; 外 汇存款 ; 外汇 贷款; 外汇 汇款; 外汇借 款; 发 行、 代理发 行、 买 卖或 代理 买 卖股票 以外 的外 币有价 证券 ; 外 汇票 据承 兑和贴 现; 自营 、 代 客外 汇 买卖; 外币 兑换 ; 外 汇担 保 ; 资信 调查 、 咨询、 见证 业务 ; 企 业、 个人财 务顾 问服 务; 证券 公司客 户交 易结 算资 金存 管业务 ; 证 券投 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 80 资基金 托管 业务 ; 企 业年 金托管 业务 ; 产业投 资基 金托管 业务 ; 合格境 外机 构投资 者 境 内 证 券投资 托管 业务 ; 代 理开 放式基 金业 务; 电话 银行 、 手机 银行 、 网 上银 行业 务; 金 融衍 生产 品交易 业务 ;经 国务 院银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他 业务 。 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 、核查 (一 ) 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对基金 投资 范围 、 投 资 对象进 行监 督。 基金 合同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 , 基 金管 理人应 按照 基金 托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池和 交易 对手 库, 以便基 金托 管人 运用 相关 技术系 统, 对基 金实际 投资 是否 符合 基金 合同关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督 , 对 存在 疑义 的事项 进行 核 查。 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标, 本基金 可少 量投资 于非成 份股( 包含 中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准发行 的股 票) 、衍 生工 具 (权证 等) 、债 券资 产(国 债、金 融债、 企业债 、公 司债、 次级债 、可转 换债 券、分 离交易 可转债 、 央行 票据、 中期 票据、 短期融 资券、 超级 短期融 资券、 中小 企业 私 募债、 证 券公 司 短期公 司债券 等) 、 资产支 持证券 、债券 回购、 银行 存款、 现金资 产、货 币市 场工具 以及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ( 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定) 。 在建仓 完成 后, 本基金 投资 于标 的指 数成 份股、 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的90% , 权证 及 其他金 融工 具的 投资 比例 依照法 律法 规或 监管 机构 的规定 执行 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 投资 、 融资、融 券 比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 : 1 、本 基金 跟踪 标的 指数 成 份股和 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ; 2 、 本基 金持 有一 家上 市公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值的 10 %, 但 标的指 数 成份股 不受 此限 ;


3 、进 入全 国银 行间 同业 市 场的债 券回 购融 入的 资金 余额不 超过 基金 资产 净值 的 40% ; 债券回 购的 最长 期限 为 1 年,到 期后 不得 展期 ; 4 、 本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 , 不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 5 ‰; 本基金 持有 的全 部权 证, 其市值 不得 超过 基金 资产 净值 的 3%;


5 、本基金参与 股票发行申购, 本基金所申报 的金额不超 过本基金的总 资产,本基 金所 申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量; 6 、 本基金持有 的同一(指同一 信用级别)资 产支持证券 的比例,不得 超过该资产 支持 证券规模 的 10% ; 本基金 投资于同 一原 始权益 人的 各类资产 支持 证券的 比例 ,不得超 过该 基金资产 净值 的 10% ;本 基金持有 的全 部资产 支持 证券,其 市值 不得超 过该 基金资产 净值 的 20% ; 本基 金应 投资 于 信用级 别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券 。 基 金持 有资 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 81 产 支 持 证券 期 间, 如 果其信 用 等 级下 降 、不 再 符合投 资 标 准, 应 在评 级报 告发 布 之 日起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; ; 7 、本 基金 持有 单只 中小 企 业私募 债券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 10% ; 8 、 本基 金持 有的 单只 证券 公司短 期公 司债 券, 其 市 值不得 超过 本基 金资 产净 值的 10% ; 9 、基 金资 产总 值不 得超 过 基金资 产净 值 的 140% ; 10、 本基 金不 得违 反基 金 合同中 有关 投资 范围 、投 资策略 、投 资比 例的 规定 ; 11 、法 律法 规或 监管 部门 对上述 比例 限制 另有 规定 的,从 其规 定。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的 , 基 金管 理人 应 当在 10 个 交易 日内进 行调 整 , 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 , 如 适用 于本基 金, 基金 管理 人 在 履行适 当程 序后, 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 (三) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 本协 议第 十五条 第九 项基金 投资 禁止 行为 进行 监督。 根据法 律法 规有 关基 金 从 事的关 联交 易的 规定 , 基金 管理人 和基 金托 管 人 应事 先相互 提 供与本 机构 有控 股关 系的 股东或 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的公 司名 单及 其更新 , 并以 双 方约定 的方 式提 交, 确保 所提供 的关 联交 易名 单的 真实性 、 完 整性 、 全 面性。 基金管 理人 有 责任保 管真 实、 完整 、 全 面的关 联交 易名 单, 并负 责及时 更新 该名 单。 名单 变更后 基金 管理 人应及 时发 送基 金托 管人 , 基金 托管 人应 及时 确认 已知名 单的 变更 。 如 果基 金托管 人在 运作 中严格 遵循 了监 督流 程, 基金管 理人 仍违 规进 行关 联交易 , 并造 成基金 资产 损失的 , 由基 金 管理人 承担 责任 , 基 金托 管人并 有权 向中 国证 监会 报告 。 运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、 实 际控 制人 或者 与其有 其他 重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或承 销期 内承 销的 证券, 或者 从事 其他 重大 关联交 易的 , 基 金管理 人应 当遵 循基 金份 额持有 人利 益优 先的 原则 , 防范利 益冲 突 , 符 合中 国证 监会的 规定 , 并履行 信息 披露 义务 。 (四) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 管理 人参与 银行 间债券 市场 进行 监督 。基 金管理 人应 在基 金投 资运 作之前 向基 金托 管人 提供 经慎重 选择 的 、 本基金 适用 的银 行间 债券 市场交 易 对 手名 单 , 并约 定各交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式。基 金托管 人监 督基 金管 理人 是否按 事前 提供 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行交易 。 基金 管 理人可 以每 半年 对银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行更新 , 如基 金管 理人 根据 市场情 况需 要 临时调 整银 行间 债券 市场 交易对 手名 单, 应向 基金 托管人 说明 理由 , 在 与交 易对手 发生 交易 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 82 前3 个 工作 日内 与基 金托 管 人协商 解决 。 基金 管理 人 收到基 金托 管人 书面 确认 后, 被确 认调 整的名 单开 始生 效, 新名 单生效 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易, 仍应 按照协 议进 行结 算。 基金 管理人 负责 对交 易对 手的 资信控 制, 按银 行间 债券 市场的 交易 规则 进行交 易, 基金 托管 人则 根据银 行间 债券 市场 成交 单对合 同履 行情 况进 行监 督 , 但 不承 担交 易对手 不履 行合 同造 成的 损失 。 如 基金 托管 人事 后发 现基金 管理 人没 有按 照事 先约定 的交 易 对手或 交易 方式 进行 交易 时, 基 金托 管人 应及 时提 醒基金 管理 人, 基金 托管 人不承 担由 此造 成的任 何损 失和 责任 。 (五) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 管理 人选择 存款 银行进 行监 督。 基金投 资银 行定 期存 款的 , 基金管 理人 应根 据法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定 选择 存 款银行 。 本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 : 1 、基 金管 理人 、基 金托 管 人应当 与存 款银 行建 立定 期对账 机制 , 确保 基金 银 行存款 业 务账目 及核 算的 真实 、准 确。 2 、基 金托 管人 应加 强对 基 金银行 存款 业务 的监 督与 核查, 严格 审查 、复 核相 关协议 、 账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ,切 实履行 托管 职责 。 3 、基 金管 理人 与基 金托 管 人在开 展基 金存 款业 务时 ,应 严格 遵守 《基 金法》 、 《运 作办 法》等 有关 法律 法规 ,以 及国家 有关 账户 管理 、利 率管理 、支 付结 算等 的各 项规定 。 基金托管人发现基金 管理 人在选择存款银行时 有违 反有关法律法规的规 定及 基金合同 的 约 定的 行为 ,应 及时 以书 面 形式 通知 基金 管理 人在10 个 工作 日内 纠 正。 基金 管 理人 对基 金 托 管人 通知 的违 规事 项未 能 在10个 工作 日 内纠 正的 , 基金 托管 人应 报告 中国 证 监会 。基 金托管 人发 现基 金管 理人 有重大 违规 行为 , 应 立即 报告中 国证 监会 , 同 时通 知基金 管理 人在 10 个 工作 日内 纠正 或拒 绝 结算 。 ( 六) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ,对 基金 资产 净值计 算 、 基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披 露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 如果基金管理人未经 基金 托管人的审核擅自 将不 实的 业 绩 表 现 数 据 印 制在 宣传 推 介 材 料上, 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ,并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。 (七) 基金 托管 人 根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 投资 流通受 限证 券进行 监督 。 1 、基 金投 资流 通受 限证 券 ,应 遵守 《关 于规 范基 金 投资非 公开 发行 证券 行为 的紧急 通 知》 、 《关 于基 金投 资非 公开 发行股 票等 流通 受限 证券 有关问 题的 通知 》 等有 关法 律法规 规 定 。 2 、流 通受 限证 券, 包括 由 《上 市公 司证 券发 行管理 办法 》规 范的 非公 开发行 股票 、公 开发行股 票网下配售部分等在发行 时明确一定期限锁定期的 可交易证券, 不包括由于发 布重 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 83 大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交 易中 的质 押券等 流通 受限 证券。


3 、在 首次 投资 流通 受限 证 券之前 , 基金 管理 人应 当 制定相 关投 资决 策流 程 、 风险控 制 制度、 流动 性风 险控 制预 案等规 章制 度。 基金 管理 人应当 根据 基金 流动 性的 需要合 理安 排流 通受限 证券 的投 资比 例, 并在风 险控 制制 度中 明确 具体比 例 , 避 免基金 出现 流动性 风险 。 上 述规章 制度 须经 基金 管理 人董事 会批 准。 上述 规章 制度经 董事 会通 过之 后, 基金管 理人 应当 将上述 规章 制度 以及 董事 会批准 上述 规章 制度 的决 议提交 给基 金托 管人 。 4 、在 投资 流通 受限 证券 之 前, 基金 管理 人应 至少 提 前一个 交易 日向 基金 托管 人提供 有 关流通 受限 证券 的相 关信 息,具 体应 当包 括但 不限 于如下 文件 (如 有) : 拟发行 数量 、 定价依 据 、 监管机 构的 批准 证明 文件 复印件 、 基金 管理人 与承 销商签 订的 销售协 议复 印件 、缴 款通 知书、 基金 拟认 购的 数量 、价格 、总 成本 、划 款账 号、划 款金 额 、 划款时 间文 件等 。基 金管 理人应 保证 上述 信息 的真 实、完 整。 5 、基 金托 管人 在监 督基 金 管理人 投资 流通 受限 证券 的过程 中 ,如 认为 因市 场 出现剧 烈 变化导 致基 金管 理人 的具 体投资 行为 可能 对基 金财 产造成 较大 风险 , 基金 托管 人有权 要求 基 金管理 人对 该风 险的 消除 或防范 措施 进行 补充 和整 改, 并做 出书 面说明 。 否 则, 基金 托管 人 经事先 书面 告知 基金 管理 人, 有 权拒 绝执 行其 有关 指令。 因拒 绝执 行该 指令 造成基 金财 产损 失的, 基金 托管 人不 承担 任何责 任, 并有 权报 告中 国证监 会。 6 、基 金管 理人 应保 证基 金 投资的 流通 受限 证券 登记 存管在 本基 金名 下 ,并 确 保证基 金 托管人 能够 正常 查询 。 因 基金管 理人 原因 产生 的流 通受限 证券 登记 存管 问题 , 造成 基金 财产 的损失 或基 金托 管人 无法 安全保 管基 金财 产的 责任 与损失 ,由 基金 管理 人承 担。 7 、 如果 基金 管理 人未 按照 本协议 的约 定向 基金 托管 人报送 相关 数据 或者 报送 了虚假 的 数据 , 导 致基 金托管 人不 能履行 托管 人职 责的 , 基 金管理 人应 依法 承担 相应 法律后 果 。 除 基 金托管 人未 能依 据基 金合 同及本 协议 履行 职责 外, 因投资 流通 受限 证券 产生 的损失 , 基 金托 管人按 照本 协议 履行 监督 职责后 不承 担上 述损 失。 (八) 基金 管理 人应 在基 金首次 投资 中期 票据 或中 小企业 私募 债券 前, 与基 金托管 人签 署相应 的风 险控 制补 充协 议, 并按 照法 律法 规的 规定 和补充 协议 的约 定向 基金 托 管人 提供 经 基金管 理人 董事 会批 准的 有关基 金投 资中 期票 据或 中小企 业私 募债 券的 投资 管理制 度。 ( 九 ) 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 中违 反法律 法 规和基 金合 同的 规定 , 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限期 纠正 。 基 金管 理人应 积极 配合 和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 。 基金 管理 人收 到通 知后应 在下 一工 作日 前及 时核对 并以 书 面形式 给基 金托 管人 发出 回函, 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证, 说明 违规原 因及 纠正 期限, 并保 证在 规定 期限 内及时 改正 。 在 上述 规定 期限内, 基金 托管 人有 权 随时对 通知 事项 进行复 查, 督促基 金管 理 人 改正 。 基 金管 理人 对基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的, 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 基 金托 管人 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 84 投资指 令违 反法 律、 行政 法规和 其他 有关 规定 , 或 者违反 基金 合同 约定 的, 应当立 即通 知 基 金管理 人, 并报 告中 国证 监会。 ( 十) 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议 对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示, 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改 正, 或 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证; 对基 金托管 人按 照法 规要 求需 向中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的事 项, 基金管 理 人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 ( 十一 ) 基金 托管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为, 应及 时报 告中国 证监 会, 同时 通 知基金 管理 人限 期纠 正, 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 管理 人无 正当 理由, 拒绝 、 阻 挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 , 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 , 情 节 严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 ,基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 监督 、核查 (一) 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查, 核查 事项 包括 基金托 管人 安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账 户 、 复 核基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运 作等行 为。 (二 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未 执行或 无故延 迟执行 基金 管理人 资金划 拨指令 、泄 露基金 投资信 息等违 反《 基金法》 、基 金 合同 、 本 协议 及其他 有关 规定时 , 应及 时以书 面形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基金 托管 人 收到通 知后 应在 下一 工作 日前及 时核 对并 以书 面形 式给基 金管 理人 发出 回函 , 说明违 规原 因 及纠正 期限 , 并保证 在规 定期限 内及 时改 正。 在上 述规定 期限 内 , 基金 管理 人有权 随时 对 通 知事项 进行 复查, 督促 基 金托管 人改 正。 基金 托管 人应积 极配 合基 金管 理人 的核查 行为 , 包 括但不 限于 : 提 交相 关资 料以供 基金 管理 人核 查托 管财产 的完 整性 和真 实性 , 在规 定时 间内 答复基 金管 理人 并改 正。 (三 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 , 应 及时 报告 中国证 监会 , 同 时通 知 基金托 管人 限期 纠正 , 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由, 拒 绝、 阻挠 对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 , 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 , 情节 严 重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的, 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 四、基 金财 产的 保 管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2 、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产 。 未 经基 金管 理 人依据 合法 程序 作出 的合 法合规 指 令,基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。 3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户, 独立 核算 ,分 账管 理 , 确 保基 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 85 金财产 的完 整与 独立 。 5 、基 金托 管人 根据 基金 管 理人的 指令 ,按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 , 如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 6 、对 于因 为基 金投 资产 生 的应 收 资产 , 应由 基金 管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日 期并通 知基 金托 管人 , 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的, 基金 托管 人应 及时通 知基 金管 理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的,基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 7 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财 产 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1 、 基金 募集 期间 的资 金应 存于基 金管 理人 在 具 有托 管资格 的商 业银 行开 设的 基金认购 专户。 该账 户由 基金 管理 人开立 并管 理。 2 、基 金募 集期 满或 基金 停 止募集 时 ,募 集的 基金 份 额总额 、 基金 募集 金额 、 基金份 额 持有人 人数 符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 等 有关 规定 后, 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全 部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金 托 管资 金账 户 , 网 下股票 认购 所募 集的 股票 应划入 以基 金 托管人 和本 基金 联名 开立 的证券 账户 下。 同时 在规 定时间 内, 聘请 具有 从事 证券相 关业 务资 格 的会 计师 事务 所进 行验资 ,出 具验 资报 告。 出具的 验资 报告 由参 加验 资的2名或2 名 以上 中国注 册会 计师 签字 方为 有效。 3 、若 基金 募集 期限 届满 , 未能达 到基 金合 同生 效的 条件 ,由 基金 管理 人按 规 定办理 退 款等事 宜,基 金 托管 人应 提供充 分协 助 。 (三) 基金 资金 账户 的开 立和管 理 1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的资 金账 户的 开设 和管 理 。 2 、 基 金托 管 人 应以 本 基金 的 名 义在 其 营业 机 构开设 本 基 金的 资 金账 户 ,并根 据 基 金 管理人 合法 合规 的指 令办 理资金 收付 。 本 基金 的银 行预留 印鉴 由基 金托 管人 保管和 使用 。 本 基金的 一切 货币 收支 活动 , 包括 但不 限于 投资、 支付 赎回金 额、 支付 基金 收益、 收取申 购款 , 均需通 过本 基金 的资 金账 户进行 。 3 、基金 托 管资 金账 户 的 开 立和使 用 ,限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。基 金 托管人 和 基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立任 何其 他银 行账户 ; 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行 本基金 业务 以外 的活 动。 4 、基金 托管 资 金账 户的 开 立和管 理应 符合 相关 法律 法规的 有关 规定 。 5 、在 符合 法律 法规 规定 的 条件下 , 基金 托管 人可 以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金 资产的 支付 。 (四) 基金 证券 账户 的开 立和管 理 1 、基 金托 管人 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、深 圳分 公司 为 基金开 立 基金托 管人 与 本 基金 联名 的证券 账户 。 2 、基 金证 券账 户的 开立 和 使用 ,限 于满 足开 展本 基 金业务 的需 要 。基 金托 管 人和基 金 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 86 管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 , 亦不 得使 用基 金的任 何账 户 进行本 基金 业务 以外 的活 动。 3 、 基 金托 管 人 以自 身 法人 名 义 在中 国 证券 登 记结算 有 限 责任 公 司开 立 结算备 付 金 账 户, 并 代表 所托 管的 基金 完成与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 一级 法人 清算工 作 , 基金 管 理 人 应 予 以积 极 协 助 。结 算 备 付 金 的收 取 按 照 中国 证 券 登 记 结算 有限责任 公 司 的 规 定执 行。 4 、基 金证 券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 , 账户 资产 的 管理和 运 用由基 金管 理人 负责 。 5 、在 本托 管协 议生 效日 之 后, 本基 金被 允许 从事 其 他投资 品种 的投 资业 务 , 涉及相 关 账户的 开设 、 使 用的 , 按 有关规 定开 设、 使用 并管 理; 若 无相 关规 定, 则基 金托管 人应 当比 照并遵 守上 述关 于账 户开 设、使 用的 规定 。 (五) 债券 托管 账户 的开 设和管 理 基金合 同生 效后 , 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司、银 行 间 市 场 清 算所 股 份 有 限公 司 的 有 关 规定 , 以 基 金的 名 义 在 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 银 行间 市场 清算 所股 份有限 公司 开立 债券 托管 与结算 账户 , 并 代表 基金 进行银 行间 市场 债券的 结算 。 基金 管理 人和 基金托 管人 同时 代表 基金 签订全 国银 行间 债券 市场 债券回 购主 协 议。 (六) 投资 者申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付 基金托 管人 应根 据登 记机 构的结 算通 知或 者基 金管 理人的 指令 办理 本基 金 因 申购 、 赎 回 产生的 现金 替代 和现 金差 额的结 算。 (七) 其他 账户 的开 立和 管理 1 、因 业务 发展 需要 而开 立 的其他 账户 , 可以 根据 法 律法规 和基 金合 同的 规定 , 在 基金 管理人 和基 金 托 管人 商议 后 开立 。新 账户 按有 关规 则使用 并管 理。 2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行定 期存 款存 单等 有价凭 证 由 基金 托管 人 负 责妥善 保 管, 保管 凭证 由基金 托管 人持有 。 实物 证券的 购买 和转让 , 由基 金托管 人根 据基金 管理 人 的 指令办 理 。 属 于基 金托 管人 实际有 效 控 制下 的实 物证 券在基 金托 管人 保管 期间 的损坏 、 灭失 , 由此产 生的 责任 应由 基金 托管人 承担 。 托管 人对 托管 人以外 机构 实际 有效 控制 的证券 不承 担 保管责 任。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 由基金 管理 人代 表基 金签 署的、 与基 金有 关的 重大 合同的 原件 分别 由基 金管 理人、 基金 托管人 保管 。 除 协议 另有 规定外 , 基 金管 理人 在代 表基金 签署 与基 金有 关的 重大合 同时 应保 证 基 金 一 方 持有 两 份 以 上的 正 本 , 以 便基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人至 少 各 持 有一 份 正 本 的原 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 87 件。重 大合 同的 保管 期限 为基金 合同 终止 后15 年。 五、基 金资 产净 值计 算与 复核 1 、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值 。 基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 后得到 的基 金份 额的 资产 净值 。 基金 份 额 净 值 的计 算 ,精 确 到0.0001 元, 小 数点 后 第 五位 四 舍 五 入, 由 此产 生 的误 差 计 入 基金 财产。 国家 另有 规定 的, 从其规 定。 基金管 理人 每工 作日 计算 基金资 产净 值及 基金 份额 净值, 并按 规定 公告 。 2 、复 核程 序 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后, 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 , 经 基金托 管人 复核 无误 后, 由基金 管理 人 依 据基 金合 同和相 关法 律法 规的 规定 对外公 布。 六、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 本基金 的基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册 , 包 括基金 合 同生效 日 、基 金合 同终 止 日、 基金 权益 登记 日、 基 金份额 持有 人大 会权 益登 记日 、每 年6 月 30 日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的 名称和 持有 的基 金份 额。 基金份 额持 有人 名册 由登 记机构 编制 , 由 基金 管理 人审核 并提 交基 金托 管人 保管。 基金 托管人 有权 要求 基金 管理 人提供 任意 一个 交易 日或 全部交 易日 的基 金份 额持 有人名 册 , 基 金 管理人 应及 时提 供, 不得 拖延或 拒绝 提供 。 基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名 册 。 每 年6 月30 日和12 月31 日的 基金份 额持 有人 名册 应于 下月前 十个 工作 日内 提交 ; 基金 合同 生效 日、 基 金合 同终止 日等 涉 及到基 金重 要事 项日 期的 基金份 额持 有人 名册 应于 发生日 后十 个工 作日 内提 交。 基 金 管理 人和 基 金托 管人应 妥 善保 管基 金 份额 持有人 名 册, 保存 期 限为15年。 基 金托 管人不 得将 所保 管的 基金 份额持 有人 名册 用于 基金 托管业 务以 外的 其他 用途 , 并应遵 守保 密 义务。 若基 金管 理人 或基 金托管 人由 于自 身原 因无 法妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 , 应 按有 关法规 规定 各自 承担 相应 的责任 。 七、争 议解 决方 式 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决, 协商、 调解不 能 解决的 , 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 , 仲 裁地 点为北 京市 , 按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 , 对 当事 人均有 约束 力。 争议处 理期 间, 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 , 各 自继 续忠 实 、 勤勉、 尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 88 八、托 管协 议的 修改 与终 止 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后 的 新协议 , 其 内容不 得与 基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会备案 后 生效 。 (二) 基金 托管 协议 终止 的情形 1 、基 金合 同终 止; 2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4 、发 生法 律法 规 、 中国 证 监会 或 基金 合同 规定 的终 止事项 。


国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 89 第二十 二部分


对基金份 额持有人的服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人根 据基 金份 额持有 人 的需要 和市 场的 变化 ,有 权增加 或变 更服 务项 目。 主要服 务内 容如 下: 一、客 服电 话服 务 1 、自 动语 音服 务 提供每 周7 天、 每天24 小时 的自动 语音 服务 , 基金 份额 持有 人可 通过 电话 查询 最新公 告 信息、 基金 份额 净值 、基 金账户 余额 、历 史交 易申 请与确 认等 信息 。 2 、人 工电 话服 务 周一至 周五 的人 工电 话服 务时间 为9 :00~17 :00 ( 法定节 假日 除外 ) 。 客户服 务电 话:4009-258-258 客户服 务传 真:010-66222861 二、资 讯服 务 1 、网 站资 讯 查 询 :基 金份额 持有 人可 通过 基金 管理 人 网站 获取 基金 和基 金管 理人各 类 信息, 包括 账户 信息 、基 金法律 文件 、基 金管 理人 最新动 态、 热点 问题 等。 公司网 址:www.gsfunds.com.cn 电子信 箱:service@gsfunds.com.cn 2 、资 讯信 息定 制: 基金 份额 持有 人可 以通 过客 服电 话提交 信息 定制 申请 。 可 定制的 信 息主要 有: 基金 份额 净值 、 交易 确认 、 对 账单 服务 等。 基 金管 理人 可根 据实 际业务 需要 , 调 整定制 信息 的条 件、 方式 和内容 。 三、客 户投 诉和 建议 处理 投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的客 服电 话语 音留 言、 人 工电 话、 书信、 电子 邮件、 传 真等渠 道对 基金 管理 人和 销售机 构所 提供 的服 务进 行投诉 或提 出建 议 。 投 资者 还可以 通过 销 售机构 的服 务电 话对 该销 售机构 提供 的服 务进 行投 诉或提 出建 议。 四、资 料寄 送 基金管理人负责向通 过基 金管理人的直销中心 认 购或 申 购 本 基 金 的 基 金份 额持 有 人 寄 送相关 资料 , 基金 销售 机构 将负责 向通 过其 销售 网点 认购或 申购 本基 金的 基金 份额持 有人 寄 送相关 资料 。 1 、基 金投 资者 对账 单 基金管理人一般情况 下通 过书面或电子邮件形 式向 基金份额持有人提供 定期 或不定期 对账单 。 2 、其 他相 关的 信息 资料 五、如 本招募说明书 存在任何您/ 贵机构无法理 解的内容, 请联系 基金管 理人 客户服 务 国寿安保中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书 90 热线。 请确 保投 资前 ,您/ 贵机构 已经 全面 理解 了本 招募说 明书 。


国寿安保 中证 500 交易型开放 式指 数证券投资基金 招募说明书 91 第二十 三 部分


招募说明 书 的 存放及查阅方 式 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 , 投资者 可在 办公 时间 查阅 ; 投资 者 在 支付 工本 费后, 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或 复印件 。 对 投资 者 按 此种 方式所 获得 的文 件及 其复 印件, 基金 管理 人保 证文 本的内 容与 所公 告的内 容完 全一 致。 投资者还可以直接登录基金管 理人的网站 (www.gsfunds.com.cn )查阅和下 载招募说 明书。 国寿安保 中证 500 交易型开放 式指 数证券投资基金 招募说明书 92 第二十 四部分


备查文件 以下备 查文 件存 放在 基金 管理人 的办 公场 所, 在办 公时间 可供 免费 查阅 。 (一 ) 中 国证 监会 准予 国 寿安保 中证500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 募集 注册的文 件 (二) 《 国 寿安 保中证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 ( 三)《 国 寿安 保中证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 》 ( 四) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 ( 五) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 ( 六 ) 关 于申 请募 集注册 国寿安 保中证500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 及 国寿安 保 中证500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金的 法律意 见书 (七) 注册 登记 协议 (八) 中国 证监 会要 求的 其他文 件 查阅方 式: 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ,也 可按 工本费 购买 复印 件。 国寿安 保 基 金管 理有 限公 司 2015 年 5 月 6 日