嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
更 新招募说明书
嘉实 中证500 交易 型 开放 式 指数
证 券 投资 基 金联 接 基金
更新招募 说 明书
（2015 年第1 号）
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
重要提 示
嘉实 中证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 根据2012
年11 月27 日中国 证券监督 管理委员会 《关于 核准嘉实 中证500 交易型 开放式指 数证券投资 基
金 及其 联接 基金 募集 的批复 》 （证 监 许可[2012]1588 号 ）的 核准 公开 发售 ，本基 金基 金合 同
于2013 年3 月22 日正 式生 效 ，自该 日起 本基 金管 理人 开始管 理本 基金 。
本招募 说明 书是 对原 《 嘉 实中证500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 招募说 明
书 》 的 定期 更新 ， 原 招募 说明书 与本 招募 说明 书不 一致的 ， 以 本招 募说 明书 为准。 基金 管理
人保证 本招 募说 明书 的内 容真实 、 准 确、 完整。 本招 募说明 书经 中国 证监 会核 准， 但 中国 证
监会对 本基 金募 集的 核准 ， 并不 表明 其对 本基 金的 价值和 收益 作出 实质 性判 断或保 证， 也不
表明投 资于 本基 金没 有风 险。 投 资者 认购 或申 购基 金份额 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者根 据所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益 ， 同 时承 担相应 的投 资风险 。 投资 者在投 资本 基金前 ， 应全 面
了解本 基金 的产 品特 性， 充分考 虑自 身的 风险 承受 能力 ， 理 性判 断市场 ， 并 承担基 金投 资中
出现的 各类 风险 ， 包 括： 因政治 、 经 济、 社会 等环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系统
性风险 、 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险、 基金 管理 人在基 金管 理实 施过 程中 产生的 基金 管理
风险、 本基 金的 特定 风险 等等。 嘉实 中证500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金（以
下简称 “本 基金 ” ） 为嘉 实 中证500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金（ 以下 简称 “ 嘉实 中证
500ETF”） 的 联接 基金， 主要 通过 投资 于嘉实 中证500ETF 来 实现 对业 绩比 较基 准 的紧密 跟踪 。
因此， 本基 金的 业绩 表现 与 中证500 指数 及 嘉 实中 证500ETF 的表 现密 切相 关。 本基金 的长期平均风 险和 预期 收益 率 高 于混合 型基金、 债券 型基 金、 及 货 币市 场基金 。 投 资者在 投资 本基
金之前 ， 请 仔细 阅读 本基 金的招 募说 明书 和基 金合 同， 全 面认 识本 基金 的风 险收益 特征 和产
品特性 ，并 充分 考虑 自身 的风险 承受 能力 ，理 性判 断市场 ，谨 慎做 出投 资决 策。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 承诺以 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 。 但不 保证 基金 一定 盈利， 也不 向投 资者 保证 最低收 益。
基金管 理人 提 醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则， 在 投资 者作 出投 资决 策后， 基金
运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负责 。
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2015 年3 月22
日 （特 别事 项注 明除 外） ， 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为2014 年12 月31 日 （未经 审计） 。
嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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目
录
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1
二、释义 .......................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 7
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 16
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 16
六、基金的募集 ............................................................................................................................ 33
七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 35
八、基金份额的申购 、赎 回 ........................................................................................................ 36
九、基金转换 ................................................................................................................................ 45
十、定期定额投资计 划 ................................................................................................................ 52
十一、基金的非交易 过户 、转托管、冻结和解 冻..................................................................... 53
十二、基金的投资 ........................................................................................................................ 54
十三、基金的业绩 ........................................................................................................................ 63
十四、基金的融资、 融券 ............................................................................................................ 65
十五、基金的财产 ........................................................................................................................ 65
十六、基金资产估值 .................................................................................................................... 67
十七、基金收益与分 配 ................................................................................................................ 73
十八、基金的费用与 税收 ............................................................................................................ 75
十九、基金的会计与 审计 ............................................................................................................ 77
二十、基金的信息披 露 ................................................................................................................ 78
二十一、风险揭示 ........................................................................................................................ 82
二十二、基金合同的 变更 、终止与基金资产的 清算................................................................. 85
二十三、基金合同内 容摘 要 ........................................................................................................ 88
二十四、基金托管协 议的 内容摘要 .......................................................................................... 103
二十五、对基金份额 持有 人的服务 .......................................................................................... 114
二十六、其他应披露 事项 .......................................................................................................... 115
二十七、招募说明书 存放 及查阅方式 ...................................................................................... 116
二十八、备查文件 ...................................................................................................................... 117 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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一 、绪 言
本 招募 说明 书 依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《基 金法 》 ） 、 《 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法 》 （ 以下 简称 《 运作办 法》 ） 、 《 证券 投 资基金 销售 管理
办法》 （以 下简 称 《 销售 办法》 ） 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 （ 以下简 称 《 信息
披露办 法》 ） 、 《 证券 投资 基金信 息披 露内 容与 格式 准则第5号< 招募 说明 书的 内容与 格式>》
等有关 法律 法规 以及 《嘉实 中证500 交 易型 开放 式 指 数 证券投 资基 金联 接基 金 基 金合同 》 （以
下简称 “基 金合 同 ” ）编 写。
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏 ， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 如本 招募 说明 书内容 与基 金合 同有 冲突 或不一 致之 处 ，
均以基 金合 同为 准。 基金 投资者 自依 基金 合同 取得 基金份 额， 即成 为基 金份 额持有 人和 基金
合同的 当事 人 ， 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的 承认 和接 受， 并按 照 《 基
金法》 、 基 金合 同及 其他 有关规 定享 有权 利、 承担 义务。 基金 投资 者欲 了解 基金份 额持 有人
的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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二 、释 义
本招募 说明 书中 ，除 非文 义另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有以 下含 义：
词语或 简称 含义
招募说 明书 或本 招募 说明 书
《嘉实中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基
金招募 说明 书》 及其 定期 的更新
基金合 同或 《基 金合 同》
《嘉实中证 500 交易 型开 放式指数证券投资基金联接基
金基金 合同 》及 对基 金合 同的任 何有 效的 修订 和补 充
基金或 本基 金
依据基金合同所募集的嘉实 中证 500 交易型开放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金
中国
中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政
区、澳 门特 别行 政区 及台 湾地区)
法律法 规
指中国 现行 有效 并公 布实 施的法 律 、 行 政法 规 、 规 范 性文
件、 司法 解释 、 行政 规章 以 及其他 对基 金合 同当 事人 有约
束力的 决定 、决 议、 通知 等
《基金 法》
指 2003 年 10 月 28 日经 第 十届全 国人 民代 表大 会常 务委
员会第 五次 会议 通过 ， 自 2004 年 6 月 1 日起 实施 的 《 中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 及颁 布机 关对 其不 时 做出
的修订
《销售 办法 》
指中国 证监 会2011 年 6 月 9 日 颁布 、 同 年 10 月1 日实施
的 《 证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 及颁 布机 关对 其 不时做
出的修 订
《运作 办法 》
指 2004 年 6 月 29 日由 中 国证监 会公 布， 于 2004 年 7 月
1 日 起实 施并 于 2014 年 7 月 7 日 修订 的《 公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 及不时 做出 的修 订
《信息 披露 办法 》
指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日 颁布 、同 年 7 月 1 日实施
的 《 证券 投资 基金 信息 披 露管理 办法 》 及颁 布机 关 对其不
时做出 的修 订
元 中国法 定货 币人 民币元
托管协 议
基金管 理人 与基 金托 管人 签订的 《嘉 实中证 500 交 易 型开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 托管 协议 》 及 其任 何 有效
修订和 补充
发售公 告
《嘉实中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基
金份额 发售 公告 》 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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《业务 规则 》
指 《嘉 实基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ， 是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方
面的业 务规 则， 由基 金管 理人和 投资 人共 同遵 守
中国证 监会 中国证 券监 督管 理委 员会
银行业 监督 管理 机构 指中国 人民 银行 和/ 或中 国 银行业 监督 管理 委员 会
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 指中国 建设 银行 股份 有限 公司；
基金份 额持 有人 指依基 金合 同和 招募 说明 书合法 取得 基金 份额 的投 资人
基金代 销机 构
指符合 《销 售办 法》 和中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 取得
基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协 议， 代为 办理 基金 销售业 务的 机构
销售机 构 指直销 机构 和代 销机 构
基金销 售网 点 指直销 机构 的直 销中 心及 代销机 构的 代销 网点
注册登 记业 务
指 《 嘉实 基金 管理 有限 公 司开放 式基 金业 务规 则 》 规定的
基金份 额的 登记 、存 管和 结算等 业务 。
注册登 记机 构
指办理 注册 登记 业务 的机 构。 基 金的 注册 登 记 机构 为 嘉实
基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代
为办理 注册 登记 业务 的机 构
基金合 同当 事人
指受基 金合 同约 束， 根据 基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的
法律主 体 ， 包 括基 金管 理 人、 基金 托管 人和 基金 份 额持有
人
个人投 资 者
指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
机构投 资 者
指依法 可以 投资 开放 式证 券投资 基金 的、 在中 华人 民 共和
国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立
并存续 的企 业法 人、 事业 法人、 社会 团体 或其 他组 织
合格境 外机 构投 资 者
指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境
内证券 市 场 的中 国境 外的 机构投 资者 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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人民币 合格 境外 机构 投资 者
指按照 《 基金 管理 公司 、 证 券公司 人民 币合 格境 外机 构投
资者境 内证 券投 资试 点办 法》 （ 包括 其不 时修 订） 及 相关
法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投
资基金 的中 国境 外的 机构 投资者
投资 人
指个人 投资 者、 机构 投资 者、 合 格境 外机 构投 资者 、 人民
币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许
购买证 券投 资基 金的 其他 投资人 的合 称
标的指 数
指中证指数有限公司编制并发布的中证 500 指数及 其未
来可能 发生 的变 更
目标ETF
另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券 投 资 基
金（以 下简 称“ETF ”） ， 该 ETF 和 本基 金所 跟踪 的 标的
指数相 同， 并且 该ETF 的 投 资目标 和本 基金 的投 资目 标类
似， 本基 金主 要投 资于 该 ETF 以 求达 到投 资目 标 。 本 基金
以嘉实 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 （ 以 下简
称“嘉 实中 证500ETF ” ） 为目 标ETF
ETF 联 接基 金
指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标
ETF， 与目标 ETF 的 投资 目 标类似 ，紧 密跟 踪业 绩比 较基
准， 追求 跟踪 偏离 度和 跟 踪误差 最小 化 ， 采 用开 放 式运作
方式的 基金
基金合 同生 效日
指基金 募集 达到 法律 法规 规定及 基金 合同 规定 的条 件， 基
金管理 人向 中国 证监 会办 理基金 备案 手续 完毕 ， 并 获 得中
国证监 会书 面确 认的 日期
基金份 额持 有人 大会
按照基 金合 同第 七部 分之 规定召 集、 召开 并由 基金 份 额持
有人进 行表 决的 会议
募集期
基金合 同和 招募 说明 书中 载明， 并经 中国 证监 会核 准 的基
金份额 募集 期限 ， 自 基金 份 额发售 之日 起不 超 过3 个 月的
期限
基金存 续期 基金合 同生 效后 合法 存续 的不定 期之 期间
工作日 上海证 券交 易所 和深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日
开放日 指为投 资人 办理 基金 份额 申购、 赎回 或其 他业 务的 工 作日 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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T 日
销售机 构在 规定 时间 受理 投资人 申购 、 赎 回或 其他 业 务申
请的工 作 日
T+n 日 指自 T 日起 第n 个工 作日( 不包 含T 日，n 为自 然数)
认购
指在基 金募 集期 内， 投资 人 根据基 金合 同和 招募 说明 书的
规定申 请购 买基 金份 额的 行为
申购
指基金 合同 生效 后， 投资 人 根据基 金合 同和 招募 说明 书的
规定申 请购 买基 金份 额的 行为
赎回
指基金 合同 生效 后， 基金 份 额持有 人按 基金 合同 和招 募说
明书规 定的 条件 要求 将基 金份额 兑换 为现 金的 行为
巨额赎 回
指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份
额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上
一开放 日基 金总 份额 的 10%
基金账 户
指注册 登记 机构 为投 资人 开立的 、 记录 其持 有的 、 基 金管
理人所 管理 的基 金份 额余 额及其 变动 情况 的账 户
基金 交 易账 户
指销售 机构 为投 资人 开立 的、 记 录投 资人 通过 该销 售 机构
买卖本 基金 的基 金份 额变 动及结 余情 况的 账户
转托管
指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的
变更所 持基 金份 额销 售机 构的操 作
基金转 换
指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有
效公告 规定 的条 件 ， 申 请 将其持 有基 金管 理人 管理 的、 某
一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额 的行 为 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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定期定 额投 资计 划
指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ，约 定每 期扣 款日、
扣款金 额及 扣款 方式 ， 由 销 售机构 于每 期约 定扣 款日 在投
资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一
种投资 方式
基金收 益
指基金 投资 所得 红利 、股 息、债 券利 息、 买卖 证券 价差、
银行存 款利 息、 已实 现的 其 他合法 收入 及因 运用 基金 财产
带来的 成本 和费 用的 节约
基金资 产总 值
指基金 拥有 的各 类有 价证 券、 银行 存款 本息 、 基金 应 收申
购款及 其他 资产 的价 值总 和
基金资 产净 值 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值
基金份 额净 值 指计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日基 金份 额总 数
基金资 产估值
指计算 评估 基金 资产 和负 债的价 值， 以确 定基 金资 产 净值
和基金 份额 净值 的过 程
指定媒 体
指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊 、 互 联 网网
站及其 他媒 体
不可抗 力
指本基 金合 同当 事人 无法 预见 、 无 法抗 拒 、 无 法避 免 且在
本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生
的， 使 本基 金合 同当 事人 无 法全部 或部 分履 行本 基金 合同
的任何 事件 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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三 、基 金管理 人
（一）基金管理人概 况
1 、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心二 期 46 层06-08 单元
办公地 址 北京市 建国 门北大街 8 号 华润大 厦8 层
法定代 表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司 40%， 德意 志资 产管 理 （ 亚洲 ） 有 限公 司30% ， 立信 投
资有限 责任 公 司 30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号 文批 准， 于1999 年3 月25 日
成立， 是中 国第 一批 基金 管理公 司之 一， 是中 外合 资基金 管理 公司 。 公 司注 册地上 海， 总 部
设在北 京并 设深 圳、 成都 、 杭州、 青岛、 南京、 福 州、 广 州 分 公司。 公司 获 得首批 全国 社保
基金、 企业 年金 投资 管理 人、QDII 资格 和 特 定资 产 管理业 务资 格 。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
2.管理 基金 情况
截止 2015 年4 月 17 日， 基金管 理人 共管 理2 只封 闭式证 券投 资基 金、70 只 开放式 证
券投资 基金 ，具 体包 括嘉 实丰和 价值 封闭 、 嘉 实元 和、 嘉 实成 长收 益混 合、 嘉实增 长混 合 、
嘉实稳 健混 合、 嘉实 债券 、 嘉实 服务 增值 行业 混合 、 嘉实 优质 企业 股票 、 嘉 实货币 、 嘉 实沪
深300ETF 联接 （LOF） 、 嘉 实超短 债债 券 、 嘉 实主 题 混合 、 嘉 实策 略混 合 、 嘉 实海外 中国 股
票（QDII ） 、嘉 实研 究精 选 股票、 嘉实 多元 债券 、嘉 实量化 阿尔 法股 票、 嘉实 回报混 合、 嘉
实基本 面50 指 数 （LOF ） 、 嘉实稳 固收 益债 券、 嘉实 价值优 势股 票、 嘉实H 股 指数 （QDII）、
嘉实主 题新 动力 股票 、嘉 实多利 分级 债券 、嘉 实领 先成长 、嘉 实深 证基 本 面120ETF 、嘉 实
深证基 本 面120ETF 联接 、嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实信 用债 、嘉 实周 期优选 、嘉 实
安心货 币、 嘉实 中 创400ETF 、嘉 实中 创400ETF 联 接、嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优化 红利 股
票、 嘉实 全球 房地 产 （QDII ） 、 嘉实 理财 宝 7 天 债券 、 嘉 实增 强收 益定 期债 券 、 嘉 实纯 债债嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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券 、嘉 实中 证中 期企 业债 指数（LOF ）、嘉实 中证 500ETF 、嘉实增强 信用 定 期债券 、嘉 实
中证500ETF 联接、 嘉 实中 证中期 国 债 ETF 、 嘉实中 证金边 中期 国 债 ETF 联接、 嘉 实丰 益纯
债定期 债券 、 嘉实研 究阿 尔法股 票 、 嘉 实如意 宝定 期债券 、 嘉实 美国成 长股 票 （QDII）、 嘉
实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级 债券 、 嘉 实绝 对收 益
策略定 期混 合 、 嘉 实宝 A/B 、 嘉实 活期 宝货 币 、 嘉 实 1 个 月理 财债 券 、 嘉 实 活钱包 货币、嘉
实泰和 混合 、 嘉实 薪金 宝 货币 、 嘉 实对 冲 套 利定 期 开放混 合 、 嘉 实中 证医 药 卫生ETF 、 嘉 实
中证主 要消 费ETF 、 嘉实 中证金 融地 产 ETF 、 嘉实3 个月 理财 债券 、嘉 实医 疗保健 股票 、嘉
实新兴 产业 股票 、 嘉 实新 收益混 合、 嘉实 沪深300 指数研 究增 强、 嘉实 逆向 策略股 票、 嘉实
企业变 革股 票 、 嘉实 新消 费股票 、 嘉 实全 球互 联网 股票 。 其中 嘉实 增长 混合 、 嘉实 稳健 混合
和嘉实 债券 属于 嘉实 理财 通系列 基金 。 同 时， 管理 多个全 国社 保基 金、 企业 年金、 特定 客户
资产投 资组 合。
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
邓红国 先生 ， 董 事长 ， 硕 士研究 生， 中共 党员 。 曾 任物资 部研 究室 、 政 策体 制法规 司副
处长； 中国 人民 银行 国际 司、 外 资金 融机 构管 理司 、 银行 监管 一司 、 银 行管 理司副 处长 、 处
长、 副 巡视 员； 中 国银 监会 银行监 管三 部副 主任 、 四 部主任 ； 中 诚信 托有 限责 任公司 董事 长、
党委书 记、 法定 代表 人。2014 年12 月2 日起 任嘉 实 基金管 理有 限公 司董 事长 。
赵学军 先生， 董事、 总经 理。 中 共党员 ， 经济 学博 士。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司、 外
经贸部 中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所任 信息处 长 、 天 津纺织 原材 料交易 所 、 商 鼎
期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉 实
基 金管 理有 限公 司董 事、 总经理 。
苗菁先 生， 董事 ， 学 士学 位， 中 共党 员。 曾任 中煤 信托有 限责 任公 司国 际业 务部项 目经
理、投 资管 理部 业务 经理 ；2004 年 3 月至 今历 任中 诚信托 有限 责任 公司 投资 管理部 业务 经
理、 副 经理 、 经 理、 投 资 总监兼 投资 管理 部经 理； 现任中 诚信 托有 限责 任公 司投资 总监 、 副
总经理 、 公 司党 委委 员 。
Bernd Amlung 先 生， 董 事，德 国籍 ，德 国拜 罗伊 特大学 商业 管理 专业 硕士 。自 1989
年起加 入德 意志 银行 以来 ， 曾 在私 人财 富管理 、 全 球市场 部工 作 。 现任 德意 志资产 与财 富管
理公司 （Deutsche Asset & Wealth Management, London ） 全球 战略 与业 务发 展部负 责人 ，
MD 。
Mark Cullen 先 生， 董 事， 澳大利 亚籍 ， 澳 大利 亚莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾 任嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商品 交易 主管 ， 贝恩(Bain&Company) 期货 与商品 部负
责人 ， 德 意志 银行 （ 纽约 ） 全 球股 票投 资部 首席 运 营官 、MD 。 现 任德 意志 资 产管理 （ 纽约 ）
全球首 席运 营官 、MD 。
韩家乐 先生 ，董 事，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年 至今 任北 京德 恒 有限责 任公 司
总经理 ；2001 年11 月至 今任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银 行顾 问， 中国 南方 证券有 限公 司副 总裁 ，万 盟投资 管理 有限 公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海 交通 大学 动力 机械 工程系 教师 ，上 海交 通大 学管理 学院 副教 授、 副院 长 。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生， 独立 董事 ， 中 共党员 ， 法 学博 士， 清华 大学法 学院 教授 、 清 华大 学商法 研究
中心副 主任 、 《 清华 法学》 副主编 ， 汤 姆森 路透 集团 “中国 商法 ” 丛 书编 辑咨 询委员 会成 员。
曾兼任 中国 证券 监督 管理 委员会 第一 、 二 届并 购重 组审核 委员 会委 员， 现兼 任上海 证券 交易
所上市 委员 会委 员、 中国 上市公 司协 会独 立董 事委 员会首 任主 任。
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表 处 首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年 10 月至 今任中 诚信 托有 限责 任公 司国际 业务 部
总经理 。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份 有限 公司 董事 会 秘书 ， 北 京德 恒有 限责 任 公司财 务主 管 。 2001 年 11 月至 今任 立信
投资有 限公 司财 务总 监。
龚康先 生， 监事 ，中 共党 员，博 士研 究生 。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管理 有限
公司人 力资 源部 ，历 任人 力资源 高级 经理 、副 总监 、总监 。 曾 宪政 先生 ，监 事，法 学硕 士 。
1999 年 7 月至 2003 年 10 月就 职于 首钢 集团 ，2003 年 10 月至 2008 年 6 月 ， 为 国 浩律 师
集团（ 北京 ）事 务所 证券 部律师 。2008 年 7 月 至今 ，就职 于嘉 实基 金管 理有 限公司 法律 稽
核部、 法律 部， 现任 法律 部总监 。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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月任职 于中 办警 卫局。 1996 年 11 月至 1998 年7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。 1998
年7 月至 1999 年3 月任 博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月至 今任 职 于 嘉实 基金 管
理有限 公司 ，历 任督 察长 和公司 副总 经理 。
张峰先 生， 副总 经理 ， 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部副 总监 、市 场部 总监、 公司 督察 长。
戴 京焦 女士 ，副 总经 理，武 汉大 学经 济学 硕士 ，加拿 大大 不列 颠哥 伦比 亚大学MBA 。
历任平 安证 券投 资银 行部 总经理 、 平 安保 险集 团公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ； 平 安证
券公司 助理 总经 理， 平安 集团投 资审 批委 员会 委员 。2004 年3 月 加盟 嘉实 基金 管理有 限公 司
任公司 总经 理助 理。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
邵健先生 ， 副总 经理 ， 硕 士研究 生。 历任 国泰 证券 行业研 究员 ， 国 泰君 安证 券行业 研究
部副经 理， 嘉实 基金 管理 有限公 司基 金经 理、 总经 理助理 。
李松林 先生, 副总 经理， 工商管 理硕 士。 历任 国元 证券深 圳证 券部 信息 总监 ， 南方 证券
金通证 券部 总经 理助 理， 南方基 金运 作部 副总 监， 嘉实基 金管 理有 限公 司总 经理助 理。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
杨宇先 生 ， 经 济学 硕士 ， 毕 业于南 开大 学数 学系 和金 融学系 ， 具有 17 年证 券从 业经验 。
曾任平 安证 券有 限责 任公 司资产 管理 部证 券分 析师 、 中国平 安保 险股 份有 限公 司投资 管理 中
心基金 交易 室主 任、 天同 基金管 理公 司投 资管 理部 部门经 理， 2003 年 3 月 15 日至 2004 年
7 月 7 日任 万家 （原 天同 ）180 指 数证 券投 资基 金 基金经 理。2004 年 7 月 加 入嘉实 基金 管
理有限 公司 ， 2012 年 3 月 22 日至 2014 年 5 月 9 日 任嘉实 中创 400ETF 、 嘉实 中创 400ETF
联接基 金经 理，2013 年 2 月 5 日至 2014 年 6 月 20 日任嘉 实中 证中 期企 业债 指数（LOF ）
基金经 理 ，2013 年 5 月 10 日至 2014 年 6 月 20 日 任嘉实 中证 中期 国 债 ETF 、 嘉 实中 证金
边中期 国 债 ETF 联接 基金 经理 。 2005 年 8 月 29 日 至今任 嘉实 沪 深 300ETF 联接 （LOF ） ( 原
嘉实沪 深 300 指数 （LOF ）) 基金 经理 ，2012 年 5 月 7 日至 今任 嘉实 沪深 300ETF 基 金经
理，2013 年 2 月 6 日 至今 任嘉实 中 证 500ETF 基金 经理 ，2014 年 3 月 11 日 至今任 嘉实 深
证基本 面 120ETF 、 嘉 实深 证基本 面 120ETF 联接 、 嘉 实基本 面 50 、 嘉实 H 股指 数(QDII-LOF)
和 嘉实 黄金（QDII-FOF-LOF ）基 金经 理，2013 年 3 月 22 日 至今 任 本 基金 基 金经理 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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（2 ） 历任 基金 经理
本基金 无历 任基 金经 理。
3 、股 票投 资决 策委 员会
本基金 采取集体投资 决策制度， 股票投资决策 委员会的成 员包括：公司 副总经理兼公
司 首席 投资 官 （ 股票 业务 ） 邵健 先生 ， 公 司总 经理 赵学军 先生 ， 公 司研 究 总 监陈勤 先生 ， 资
深基金 经理 邹唯 先生 ，定 量投资 部负 责人 张自 力先 生 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
（三）基金管理人的 职责
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告；
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金 份 额申 购、 赎回价 格；
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会；
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ；
12 、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。
（四）基金管理人承 诺
1 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ，按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限
制全权 处理 本基 金的 投资 。
2 、本基 金管理 人不从 事违 反法律法 规的 行为， 并建 立健全内 部控 制制度 ，采 取有效 措
施，防 止违 反法 律法 规行 为的发 生。
3 、本基 金管理 人建立 健全 内部控制 制度 ，采取 有效 措施，禁 止将 基金财 产用 于下列 投
资或活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5）向 其基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖其 基金管理 人、 基金托 管人 发行的 股
票或者 债券 ；
（6）买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 其基金 管理 人、基 金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 依照 法律 、 行 政法 规 有关规 定 ， 由 国务院 证券 监督管 理机 构规 定禁 止的 其他活 动 。
4 、 本 基金 管理 人将 加强 人 员管理 ， 强化 职业操 守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ：
（1） 越权 或违 规经 营， 违 反基金 合同 或托 管协 议；
（2） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ；
（3） 在向 中国 证监 会报 送 的材料 中弄 虚作 假；
（4） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（5） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（6）泄 漏在任 职期间 知悉 的有关证 券 、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
（7） 除按 依法 进行 基金 资 产管理 外， 直接 或间 接进 行其他 股票 投资 ；
（8） 其他 法律 、行 政法 规 以及中 国证 监会 禁止 的行 为。
5 、基 金经 理承 诺
（1）依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
最大利 益。
（2）不 利用职 务之便 为自 己、代理 人、 代表人 、受 雇人或任 何其 他第三 人谋 取不当 利
益。
（3）不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密、 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息；
（4） 不以 任何 形式 为除 基 金管理 人以 外 的 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 。
（五）基金管理人内 部控 制制度
1 ．内 部控 制制 度概 述
为加强 内部 控制 ， 防 范和 化解风 险， 促进 公司 诚信 、 合法 、 有 效经 营， 保 障 基金份 额持嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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有人利 益， 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 内部 控制 指导意 见》 并结 合公 司具 体情况 ， 公 司已
建立健 全内 部控 制体 系和 内部控 制制 度。
公 司内 部控 制制 度由 内部控 制大 纲 、 基本 管理 制度 、 部 门业 务规章 等部 分组成 。 公司 内
部 控 制 大 纲 是对 公 司 章 程规 定 的 内 控 原则 的 细 化 和展 开 ， 是 各 项基 本 管 理 制度 的 纲 要 和总
揽。 基 本管理 制度 包括 投 资管理 、 信息 披露、 信息 技术管 理、 公 司财 务管 理 、 基金会 计、 人
力资源 管理、 资料 档案 管 理、 业 绩评估 考核、 监察 稽核、 风 险控 制、 紧 急应 变等制 度。 部 门
业务规 章是 对各 部门 的主 要职责 、岗 位设 置、 岗位 责任、 操作 守则 等具 体说 明。
2. 内部 控制 的原 则
（1）健 全性原 则：内 部控 制包括公 司的 各项业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员，并 涵
盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ；
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ；
（3） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ；
（4） 相互 制约 原则 ： 组 织结构 体现 职责 明确 、 相 互制约 的原 则， 各部 门有 明确的 授权
分工， 操作 相互 独立 。
（5） 成本 效益 原则 ： 运 用科学 化的 经营 管理 方法 降低运 作成 本， 提高 经济 效益， 以合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。
3 、内 部控 制组 织体 系
（1）公 司董事 会对公 司建 立内部控 制系 统和维 持其 有效性承 担最 终责任 。董 事会下 设
审计与 合规 委员 会， 负责 检查公 司内 部管 理制 度的 合法合 规性 及内 控制 度的 执行情 况， 充分
发挥独 立董 事监 督职 能， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。
（2）股 票投资 决策委 员会 由公司总 经理 、公司 副总 经理、总 监及 资深基 金经 理组成 ，
负责指 导权 益类 基金 资产 的运作 、确 定基 本的 投资 策略 和 投资 组合 的原 则。
（3）风 险控制 委员会 为公 司风险管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 督察 长以及 相
关部门 负责 人组 成， 负责 全面评 估公 司经 营管 理过 程中的 各项 风险 ，并 提出 防范化 解 措 施 。
（4）督 察长积 极对公 司各 项制度、 业务 的合法 合规 性及公司 内部 控制制 度的 执行情 况
进行监 察、 稽核 ，定 期和 不定期 向董 事会 报告 公司 内部控 制执 行情 况。
（5）监 察稽核 部：公 司管 理层重视 和支 持监察 稽核 工作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性
和权威 性， 配备 了充 足合 格的监 察稽 核人 员， 明确 监察稽 核部 门及 其各 岗位 的职责 和工 作流
程、 组织 纪律 。 监 察稽 核 部具体 负责 公司 各 项 制度 、 业 务的 合法 合规性 及公 司内部 控制 制度嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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的执行 情况 的监 察稽 核工 作。
（6）业 务部门 ：部门 负责 人为所在 部门 的风险 控制 第一责任 人， 对本部 门业 务范围 内
的风险 负有 管控 及时 报告 的义务 。
（7）岗 位员工 ：公司 努力 树立内控 优先 和风险 管理 理念，培 养全 体员工 的风 险防范 意
识，营 造一 个浓 厚的 内控 文化氛 围， 保证 全体 员工 及时了 解国 家法 律法 规和 公司规 章制 度 ，
使风险 意识 贯穿 到公 司各 个部门 、 各 个岗 位和 各个 环节。 员工 在其 岗位 职责 范围内 承担 相应
的内控 责任 ，并 负有 对岗 位工作 中发 现的 风险 隐患 或风险 问题 及时 报告 、反 馈的义 务。
4 、内 部控 制措 施
公 司确 立 “ 制度 上控 制风 险 、 技术 上量 化风 险 ” ， 积 极 吸收或 采用 先进 的风 险控 制技术 和
手段， 进行 内部 控制 和风 险管理 。
（1 ） 公 司逐 步健 全法 人治理 结构 ， 充 分发 挥独 立董事 和监 事会 的监 督职 能， 严 禁不 正当
关联交 易、 利益 输送 和内 部人控 制现 象的 发生 ，保 护投资 者利 益和 公司 合法 权益。
（2 ） 公 司设 置的 组织 结构， 充分 体现 职责 明确 、 相互 制约 的原 则， 各部 门均有 明确 的授
权分工 ， 操 作相 互独 立。 公司逐 步建 立决 策科 学、 运营规 范、 管理 高效 的运 行机制 ， 包 括民
主、 透 明的 决策 程序 和管 理议事 规则 ， 高 效、 严谨 的业务 执行 系统 ， 以 及健 全、 有 效的 内部
监督 和 反馈 系统 。
（3） 公司 设立 了顺 序 递进、 权责 统一 、严 密有 效的内 控防 线：
①各岗 位职 责明 确， 有详 细的岗 位说 明书 和业 务流 程， 各 岗位 人员 在上 岗前 均应知 悉并
以书面 方式 承诺 遵守 ，在 授权范 围内 承担 责任 ；
② 建立 重要 业务 处理 凭据传 递和 信息 沟通 制度 ，相关 部门 和岗 位之 间相 互监督 制衡 ；
（4 ） 公 司建 立有 效的 人力资 源管 理制 度， 健全 激励约 束机 制， 确保 公司 人员具 备与 岗位
要求相 适应 的职 业操 守和 专业胜 任能 力。
（5 ）公司 建立 科学严 密的风 险评估 体系， 对公 司内外 部风险 进行识 别、 评估和 分析，
及时防 范和 化解 风险 。
（6） 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营活 动的 始终 ，授 权控制 的主 要内 容包 括：
①股东 会 、 董 事会 、 监 事 会和管 理层 充分 了解 和履 行各自 的职 权 ， 建立 健全 公司授 权标
准和程 序， 确保 授权 制度 的贯彻 执行 ；
② 公司 各部 门、 分公 司及员 工在 规定 授权 范围 内行使 相应 的职 责；
③ 重大 业务 授权 采取 书面形 式， 授权 书应 当明 确授权 内容 和时 效。
④ 对已 获授 权的 部门 和人员 建立 有效 的评 价和 反馈机 制 ， 对 已不 适用 的授 权应及 时修 改嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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或取消 授权 。
（7 ）建立 完善 的基金 财务核 算与基 金资产 估值 系统和 资产分 离制度 ，基 金资产 与公司
自有资 产、 其他 委托 资产 以及不 同基 金的 资产 之 间 实行独 立运 作， 分别 核算 ， 及时 、 准 确和
完整地 反映 基金 财产 的状 况。
（8 ）建立 科学 、严格 的岗位 分离制 度，明 确划 分各岗 位职责 ，投资 和交 易、交 易和清
算、基金 会计 和公司 会计 等重要岗 位不 得有人 员的 重叠。投 资、 研究、 交易 、IT 等 重要 业
务部门 和岗 位进 行物 理隔 离。
（9 ）建立 和维 护信息 管理系 统，严 格信息 管理 ，保证 客户资 料等信 息安 全、真 实和完
整。 积 极维 护信 息沟 通渠 道的畅 通， 建立 清晰 的报 告系统 ， 各 级领 导、 部门 及员工 均有 明确
的报告 途径 。
（10 ） 建立 和完 善客 户服务 标准 ， 加 强基 金销 售管理 ， 规 范基 金宣 传推 介， 不 得有 不正
当 销售 行为 和不 正当 竞争 行为。
（11 ） 制 订切 实有效 的应 急应变 措施 ， 建立危 机处 理机制 和程 序 ， 对发 生严 重影响 基 金
份额持 有人 利益 、 可 能引 起 系统性 风险 、 严 重影 响社 会 稳定的 突发 事件 ， 按 照预 案 妥善处 理。
（12 ） 公 司建 立健全 内部 监控制 度 ， 督 察长 、 监 察 稽核部 对公 司内 部控 制制 度的执 行情
况进行 持续 的监 督， 保证 内部控 制制 度落 实； 定期 评价内 部控 制的 有效 性并 适时改 进。
①对公 司各 项制 度 、 业 务的 合法合 规性 核查 。 由监 察稽 核部设 计各 部门 监察 稽核 点明细 ，
按照查 核项 目和 查核 程序 进行部 门自 查 、 监察 部核 查， 确保 公司 各项制 度 、 业务符 合有 关法
律、行 政 法 规、 部门 规章 及行业 监管 规则 。
②对内 部风 险控 制制 度的 持续监 督。 由监 察稽 核部 组织相 关业 务部 门、 岗位 共同识 别风
险点， 界定 风险 责任 人， 设计内 部风 险点 自我 评估 表， 对 风险 点进 行评 估和 分析， 并由 监察
稽核部 监督 风险 控制 措施 的执行 ，及 时防 范和 化解 风险。
③督察 长发 现公 司存 在重 大风险 或者 有违 法违 规行 为， 在告 知总 经理 和其 他有 关高级 管
理人员 的同 时， 向董 事会 、中国 证监 会和 公司 所在 地中国 证监 会派 出机 构报 告。
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确；
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制体 系和 内部 控制 制度 。
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四 、基 金托管 人
一、基金托管人情况
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行拥 有悠 久的 经营历 史， 其前 身 “中 国人 民建设 银行 ” 于1954 年成 立，1996
年易名 为“中 国建设 银行” 。中国 建设银 行是中 国四 大商业 银行之 一。中 国建 设银行 股份有
限公司 由原 中国 建设 银行 于 2004 年 9 月分 立而 成立 ，承继 了原 中国 建设 银行 的商业 银行 业
务及相 关的 资产 和负 债。 中国建 设银 行( 股票 代码：939) 于2005 年10 月27 日 在香港 联合 交
易所主 板上 市， 是中 国四 大商业 银行 中首 家在 海外 公开上 市的 银行 。2006 年9 月 11 日， 中
国建设 银行 又作 为第 一 家H 股公 司晋 身恒 生指 数 。2007 年9 月 25 日 中国 建设 银行 A 股在 上
海 证 券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 ：
250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。
2014 年 上半 年， 本集 团实 现利润 总额 1,695.16 亿元 ，较上 年同 期增 长 9.23% ；净利 润
1,309.70 亿元 ， 较 上年 同 期增 长 9.17% 。 营 业收 入2,870.97 亿 元 ， 较 上年 同期 增长 14.20% ；
其中， 利息 净收 入增 长12.59%， 净 利息 收益 率(NIM)2.80%； 手 续费 及佣 金净 收入 增长 8.39% ，
在营业 收入 中的 占比 达 20.96% 。 成 本收 入比24.17% ， 同 比下 降 0.45 个 百分 点 。 资 本充 足率
与核心 一级 资本 充足 率分 别为 13.89%和 11.21%， 同 业领先 。
截至2014 年6月 末， 本 集团 资产总 额163,997.90 亿元 ， 较上 年末 增长6.75% ， 其 中， 客 户嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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贷款和 垫款 总额91,906.01亿元 ， 增 长6.99% ； 负 债总 额152,527.78 亿元 ， 较上 年末 增长6.75% ，
其中， 客户 存款 总额129,569.56 亿元 ，增 长6.00% 。
截至2014 年6月 末， 中国 建 设银行 公司 机构 客户326.89 万户 ，较 上年 末增 加20.35 万户 ，
增长6.64% ； 个人 客户 近3 亿户， 较上 年末 增加921 万 户， 增 长3.17% ； 网上 银行 客户1.67 亿 户，
较上年 末增 长9.23% ，手 机 银行客 户数1.31 亿户 ，增 长12.56% 。
截至2014 年6月 末， 中 国建 设银行 境内 营业 机构 总量14,707 个， 服 务覆 盖面 进一 步扩大 ；
自助设 备72,128 台， 较上 年末增 加3,115 台。 电子 银 行和自 助渠 道账 务性 交易 量占比 达
86.55% ，较 上年 末提 高1.15 个百 分点 。
2014年 上半 年 ， 本集 团各 方面良 好表 现 ， 得到 市场 与业界 广泛 认可 ， 先 后荣 获国内 外 知
名机构 授予 的40 余个 重要 奖项。 在英 国《 银行 家》 杂志2014 年 “世 界银 行1000 强排 名” 中，
以一级 资本 总额 位列 全球 第2， 较上 年上升3位 ； 在 美国 《 福布 斯》 杂志2014 年全球 上市 公司
2000 强 排名 中位 列第2； 在 美国《 财富 》杂 志世 界500 强排名 第38 位， 较上 年上 升12位。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信托 股权 市场处 、QFII 托管处 、养老 金托管 处、 清算处、 核算 处、监 督稽 核处等9 个职
能处室， 在上 海设有 投资 托管服务 上海 备份中 心， 共有员工240 余 人。 自2007 年起，托 管部
连续聘 请外 部会 计师 事务 所对托 管业 务进 行内 部控 制审计 ， 并已 经成 为常 规化 的内控 工作 手
段。
（二） 主要 人员 情况
赵观甫 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行 长办 公室 工 作， 并 在中 国建 设银 行河 北 省分行 营业 部、 总行 个人 银 行业务 部、
总行审 计部 担任 领导 职务 ， 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
纪伟 ， 投 资托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部， 长期 从事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作， 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军红 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就 职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总
行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 ， 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
张力铮 ， 投 资托 管业 务部 副 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设 银行总 行建 筑经 济部 、 信 贷 二部、
信贷部 、 信 贷管 理部 、 信 贷经营 部、 公司 业务 部， 并在总 行集 团客 户部 和中 国建设 银行 北京嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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市分行 担任 领导 职务 ， 长 期从事 信贷 业务 和集 团客 户业务 等工 作， 具有 丰富 的客户 服务 和业
务管理 经验 。
黄秀莲 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富 的客 户服 务和 业务 管理 经验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2014 年 9 月 末， 中国 建设 银 行已托 管 389
只证券 投资 基金 。 中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平， 赢得 了业内 的高 度认
同。中 国建 设银 行自 2009 年至今 连续 五年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》 评 为“中 国最 佳
托管银 行” ； 获 和讯 网的 中 国 “最 佳资 产托 管银 行” 奖； 境 内权 威经 济媒 体 《 每日经 济观 察》
的“ 最 佳基 金托 管银 行 ” 奖；中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 的“ 优秀 托管 机构” 奖。
二、基金托管人的内 部控 制制度
（一） 内部 控制 目标
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。
（二） 内部 控制 组织 结构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投 资托 管业 务部 专门设 置了 监督 稽核 处， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。
（三） 内部 控制 制度 及措 施
投资托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证 托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。
三、基金托管人对基 金管 理人运作基金进行监 督的 方法和程序
（一） 监督 方法
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的“托 管业务 综合 系统—— 基金 监督 子 系统” ，严格 按照现 行法律 法规 以及基 金合同
规定， 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督， 并定 期编
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报送 中国 证监 会。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。
（二） 监督 流程
1. 每工 作日 按时 通过 基金 监督子 系统 ，对 各基 金投 资运作 比例 控制 指标 进行 例行监 控 ，
发现投 资比 例超 标等 异常 情况， 向基 金管 理人 发出 书面通 知， 与基 金管 理人 进行情 况核 实 ，
督促其 纠正 ，并 及时 报告 中国证 监会 。
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ， 对 涉及 各基 金的 投资范 围、 投资 对象 及交 易对手 等内
容进行 合法 合规 性监 督。
3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况， 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告， 对各 基金 投资运 作的
合法合 规性 、投 资独 立性 和风格 显著 性等 方面 进行 评价， 报送 中国 证监 会。
4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 ， 电 话或书 面要 求基 金管 理人 进行解 释
或举证 ，并 及时 报告 中国 证监会 。
五 、相 关服务 机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1 、 直销机 构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 万豪 中 心 D 座 12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼 01-03 室
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 鲍东华
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路1 号嘉里 建设 广 场 T1-1202
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联 系人 章文雷
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广 场 2415-2416 室 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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电 话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2 、代 销机 构
(1) 中国建设银行股份有 限公 司
(2) 中国农业银行股份有 限公 司
(3) 中国银行股份有限公 司
(4) 中国工商银行股份有 限公 司
(5) 交通银行股份有限公 司
(6) 中国邮政储蓄银行股 份有 限公司
住所 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼长 安兴 融中 心
法定代 表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电 话 95533
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
法定代 表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 田国立
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 姜建清 联系人 陶仲伟
电话 010-66105662 传真 010-66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588
办公地 址 上海市 银城 中 路 188 号
注册地 址 上海市 银城 中 路 188 号
法定代 表人 牛锡明 联系人 曹榕
电话 021 －58781234 传真 021－58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 3 号 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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(7) 中信银行股份有限公 司
(8) 烟台银行股份有限公 司
(9) 包商银行股份有限公 司
(10) 嘉实财富管理有限公 司
(11) 杭州联合农村商业银 行股 份有限公司
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 3 号
法定代 表人 李国华 联系人 王硕
传真 （010 ）68858117
网址 www.psbc.com 客服电 话 95580
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8 号 富华 大 厦C 座
法定代 表人 常振明 联系人 廉赵峰
网址 bank.ecitic.com 客服电 话 95558
住所、 办公 地址 山东省 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号
法定代 表人 叶文君 联系人 王淑华
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电 话 4008-311-777
住所、 办公 地址 内蒙古 包头 市钢 铁大 街 6 号
法定代 表人 李镇西 联系人 张晶 刘芳
电话 （0472 ）5109729 传真 （0472 ）5176541
网址 http://www.bsb.com.cn 客服电 话
0472-96016
010-96016
0574-967210
0755-967210
028-65558555
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单 元 、 北 京市 朝阳
区建国 路 91 号 金地 中心A 座 6 层
法定代 表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 www.harvestwm.cn 客服电 话 400-021-8850
住所、 办公 地址 杭州市 建国 中 路 99 号杭 州 联合银 行大 楼
法定代 表人 张晨 联系人 胡莹
电话 0571 —87923324 传真 0571—87923214
网址 www.urcb.com 客服电 话 96592 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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(12) 万银财富（北京）基 金销 售有限公司
(13) 上海好买基金销售有 限公 司
(14) 上海天天基金销售有 限责 任公司
(15) 杭州数米基金销售有 限公 司
(16) 苏州银行股份有限公 司
(17) 和讯信息科技有限公 司
办公地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代 表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 www.wy-fund.com 客服电 话 400-808-0069
办公地 址 上海市 浦东 南 路 1118 号 鄂 尔多斯 国际 大 厦 903 ～906 室
注册地 址 上海市 虹口 区场 中 路 685 弄37 号 4 号楼449 室
法定代 表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网 址 www.ehowbuy.com 客服电 话 4007009665
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 195 号3C 座 10 楼
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 190 号2 号楼 2 层
法定代 表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电 话 400-1818-188
办公地 址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 3588 号恒 生大 厦12 楼
注册地 址 杭州市 余杭 区仓 前街 道海 曙路 东 2 号
法定代 表人 陈柏青 联系人 张裕
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电 话 4000-766-123
办公地 址 江苏省 苏州 市钟 园 路 728 号
注册地 址 江苏省 苏州 市东 吴北 路 143 号
法定代 表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 www.suzhoubank.com 客服电 话 0512-96067
办公地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层
注册地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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(18) 浙江绍兴瑞丰农村商 业银 行股份有限公司
(19) 浙江同花顺基金销售 有限 公司
(20) 深圳腾元基金销售有 限公 司
(21) 锦州银行股份有限公 司
(22) 北京展恒基金销售有 限公 司
法定代 表人 王莉 联系人 习甜
传真 021-20835879
网址 http://fund.licaike.com/ 客服电 话 4009200022
办公地 址 浙江绍 兴柯 桥笛 扬 路 1363 号
注册地 址 浙江绍 兴柯 桥笛 扬 路 1363 号
法定代 表人 俞俊海 联系人 孔张海
电话 0575-84788101 传真 0575-84788100
网址 www.borf.cn 客服电 话 4008896596
办公地 址 浙江省 杭州 市翠 柏 路 7 号 杭州电 子商 务产 业 园 2 号楼 2 楼
注册地 址 浙江省 杭州 市文 二西 路一 号元茂 大 厦 903 室
法定代 表人 凌顺平 联系人 杨翼
电话 0571-88911818 传真 0571-86800423
网址 www.5ifund.com 客服电 话 4008-773-772
办公地 址
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号楼
1806-1808 室
注册地 址
广东省深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号楼
1806-1808 室
法定代 表人 曾革 联系人 鄢萌莎
电话 0755-33376922 传真 0755-33065516
网址 www.tenyuanfund.com 客服电 话 4006877899
办公地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路 68 号
注册地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路 68 号
法定代 表人 张伟 联系人 张华阳
电话 0416-3220085 传真 0416-3220017
网址 www.jinzhoubank.com 客服电 话 400-6696178
办公地 址 北京市 朝阳 区华 严北 里 2 号民建 大 厦 6 层
注册地 址 北京市 顺义 区后 沙峪 镇安 富街 6 号
法定代 表人 闫振杰 联系人 翟飞飞
电话 13520236631 传真 010-62020355 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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(23) 宜信普泽投资顾问（ 北京 ）有限公司
(24) 招商银行股份有限公 司
(25) 渤海银行股份有限公 司
(26) 深圳农村商业银行股 份有 限公司
网址 010-62020355 客服电 话 4008886661
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 88 号SOHO 现 代城C 座1809
注册地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 88 号9 号楼 15 层1809
法定代 表人 沈伟桦 联系人 程刚
电话 010-52855713 传真 010-85894285
网址 www.yixinfund.com 客服电 话 400-6099-200
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电 话 95555
住所、 办公 地址 天津市 河西 区马 场 道 201-205 号
法定代 表人 刘宝凤 联系人 王宏
电话 （022 ）58316666 传真 （022 ）58316569
网址 www.cbhb.com.cn 客服电 话 400-888-8811
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 3038 号合 作金 融大 厦
法定代 表人 李伟 联系人 王璇
电话 0755-25188269 传真 0755-25188785
网址 www.4001961200.com 客服电 话
961200 （ 深 圳 ）
4001961200 （全 国） 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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26
(27) 广州农村商业银行股 份有 限公司
(28) 海通证券股份有限公 司
(29) 江苏江南农村商业银 行股 份有限公司
(30) 上海长量基金销售投 资顾 问有限公司
(31) 深圳众禄基金销售有 限公 司
(32) 中信建投证券股份有 限公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江新 城华 夏路 1 号
注册地 址 广州市 天河 区珠 江新 城华 夏路 1 号
法定代 表人 王继康 联系人 戴一挥
电话 020-22389188 传真 020-22389031
网址 www.grcbank.com 客服电 话 020-961111
住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海市 广东 路 689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电 话
95553 或 拨 打 各 城 市
营业网 点咨 询电 话
办公地 址 常州市 和平 中 路 413 号
注册地 址 常州市 和平 中 路 413 号
法定代 表人 陆向阳 联系人 包静
电话 13951229068 传真 0519-89995170
网址 www.jnbank.com.cn 客服电 话 96005
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 大 道555 号 裕景 国际B 座16 层
注册地 址 上海市 浦东 新区 高翔 路 526 号 2 幢 220 室
法定代 表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 www.erichfund.com 客服电 话 400-089-1289
办公地 址 深圳市 罗湖 区梨 园路 物资 控股置 地大 厦 8 楼
注册地 址 深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号 发展 银行 25 层IJ 单元
法定代 表人 薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
网址 www.zlfund.cn 客服电 话 4006-788-887
住所 北京市 朝阳 区安 立 路 66 号4 号楼 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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(33) 申银万国证券股份有 限公 司
(34) 中国银河证券股份有 限公 司
(35) 华泰证券股份有限公 司
(36) 长城证券有限责任公 司
(37) 国都证券有限责任公 司
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大街 188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
住所、 办公 地址 上海市 常熟 路 171 号
法定代 表人 储晓明 联系人 李清怡
电话 （021 ）54033888 传真 （021 ）54030294
网址 www.sywg.com 客服电 话 （021 ）962505
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业大厦 C 座
法定代 表人 陈有安 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-8888-888
住所
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、 深 圳市 深南大 道 4011
号港中 旅大 厦 24 楼
办公地 址
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、
深圳 市深 南
大道 4011 号港 中旅 大厦24 楼
法定代 表人 吴万善 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真
025-51863323 （南 京）
0755-82492962 （深
圳）
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话
4006666888、（ 0755 ）
33680000
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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28
(38) 光大证券股份有限公 司
(39) 渤海证券股份有限公 司
(40) 安信证券股份有限公 司
(41) 东北证券股份有限公 司
(42) 平安证券有限责任公 司
(43) 国元证券股份有限公 司
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路 1508 号
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
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4008888788 、
10108998
住所 天津经 济技 术开 发 区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道 8 号
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
住所 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元
办公地 址
深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元
深
圳市福 田区 深南 大道 凤凰 大厦 1 栋 9 层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电 话 4008001001
住所、 办公 地址 长春市 自由 大 路 1138 号
法定代 表人 杨树财 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电 话
4006000686、（ 0431 ）
85096733
住所 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场 8 楼
办公地 址 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场8 楼（518048 ）
法定代 表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 （0755 ）82400862
网址 http://www.pingan.com 客服电 话 95511 —8
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市寿 春 路 179 号
法定代 表人 凤良志 联系人 陈玲玲 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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(44) 中国中投证券有限责 任公 司
(45) 东海证券股份有限公 司
(46) 宏源证券股份有限公 司
(47) 新时代证券有限责任 公司
(48) 国金证券股份有限公 司
(49) 齐鲁证券有限公司
电话 （0551 ）2246273 传真 （0551 ）2272100
网址 www.gyzq.com.cn 客服电 话 95578
住所
深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18 层
-21 层 及第04 层 01、02、03、05、11 、12、13、15、16、18 、19 、
20 、21 、22 、23 单元
办公地 址
深圳市 福田 区益 田 路 6003 号荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21
层
法定代 表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电 话 400 600 8008
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层
法定代 表人 刘化 军 联系人 王一彦
电话 （021 ）20333910 传真 （021 ）50498825
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 95531 ；400-888-8588
住所 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号宏 源大 厦
办公地 址 北京西 城区 太平 桥大 街 19 号宏源 证券
法定代 表人 冯戎 联系人 李巍
电话 （010 ）88085858 传真 （ 010 ） 88085195
网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562
住所 、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501
法定代 表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898
住所、 办公 地址 成都市 东城 根上 街 95 号
法定代 表人 冉云 联系人 金喆
电话 （028 ）86690126 传真 （028 ）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电 话 4006600109
住所、 办公 地址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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(50) 中山证券有限责任公 司
(51) 天相投资顾问有限公 司
(52) 江海证券有限公司
(53) 华宝证券有限责任公 司
(54) 信达证券股份有限公 司
(55) 国信证券股份有限公 司
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界中 心 29 层
法定代 表人 吴永良 联系人 李珍
电话 （0755 ）82570586 传真 （0755 ）82960582
网址 www.zszq.com 客服电 话 4001022011
办公地 址 北京市 西城 区新 街口 外大 街28 号 C 座 5 层
邮编：100088
注册地 址 北京市 西城 区金 融 街 19 号 富凯大 厦 B 座 701
邮编 ：100032
法定代 表人 林义相 联系人 尹伶
电话 010-66045529 传真 010-66045518
网址
http://www.jjm.com.cn
http://www.txsec.com
客服电 话 010-66045678
住所、 办公 地址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路 56 号
注册地 址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 孙名扬 联系人 刘爽
电话 0451-85863719 传真 0451-82287211
网址 www.jhzq.com.cn 客服电 话 400-666-2288
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心57 层
法定代 表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电 话 4008209898
住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街9 号院1 号楼
法定代 表 人 高冠江 联系人 唐静
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978
网址 www.cindasc.com 客服电 话 400-800-8899
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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(56) 华安证券股份有限公 司
(57) 宏信证券有限责任公 司
(58) 天风证券股份有限公 司
(59) 广东南海农村商业银 行股 份有限公司
（二） 基金 注册 登记 机构
名称： 嘉实 基金 管理 有限 公司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 二期 46 层06-08 单元
办公地 址： 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层
法定代 表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
办公地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路 198 号
注册地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路 198 号
法定代 表人 李工 联系人 甘霖、 钱欢
电话 055165161821 传真 055165161672
网址 www.hazq.com 客服电 话 96518 、4008096518
办公地 址 四川成 都市 人民 南 路 2 段18 号 川信 大厦 10 楼
注册地 址 四川成 都市 人民 南 路 2 段18 号 川信 大厦 11 楼
法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366
办公地 址 湖北省 武汉 市武 昌区 中南 路 99 号保 利广 场A 座 37 楼
注册地 址 湖北省 武汉 市东 湖新 技术 开发区 关东 园 路 2 号 高科 大厦四 楼
法定代 表人 余磊 联系人 崔成
电话 027-87610052 传真 027-87618863
网址 www.tfzq.com 客服电 话 4008005000
办公地 址 广东省 佛山 市南 海区 南海 大道 北 26 号
注册地 址 广东省 佛山 市南 海区 南海 大道 北 26 号
法定代 表人 肖寒 联系人 廖雪
电话 0757-86329832 传真 0757-86266631
网址 http://www.nanhaibank.com/ 客服电 话 96138 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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法定代 表人 ： 邓 红国
总经理 ：赵 学军
电话： （010 ）65215588
传真： （010 ）65185678
联系人 ：彭鑫
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所、 办公 地址 ：上 海市 银城中 路68 号时 代金 融中 心19层
联系电 话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
负责人 ：韩 炯
联系人 ：黎 明
经办律 师： 吕红 、黎 明
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦6 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨 路202 号普 华永 道中 心 11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联 系 人： 洪磊
经办注 册会 计师 ：许 康玮 、 洪磊
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六 、基 金的募 集
（一） 基金 募集 的依 据
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《运 作办 法 》 、 《销售 办法》 、 基金 合同的 相关
规定、并 经中 国证券 监督 管理委员 会2012年11 月27 日 《关于 核准 嘉实中证500 交易型开 放式
指数证 券投 资基 金及其 联 接基金 募集 的批 复》 （证 监许可[2012]1588号） 核 准募集 。
（ 二） 基金 运作 方式 和类 型
1 、基 金的 类别 ： 联 接基 金
2 、基 金的 运作 方式 ：契约型开放 式
（ 三） 基金 存续 期
不定期 。
（ 四） 本基 金与 目标ETF 的 联系与 区别
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金， 二者 既有 联系 也有 区别：
1 、 在 基金 的投 资方 法方 面 ， 目 标ETF 采 取完全 复制 法， 直接 投资 于标的 指数 的成份 股；
而本基 金则 采取 间接 方法 ， 通过 将绝 大部 分基 金财 产投资 于目 标ETF ， 实 现对 业绩比 较基 准
的紧密 跟踪 ；
2 、在交 易方式 方面， 投资 者既可以 像股 票一样 在交 易所市场 买卖 目标 ETF ， 也可以 按
照最小 申赎 单位 和申 购赎 回清单 的要 求， 实物 申赎 目标 ETF ； 而 本基 金则 像普 通的开 放式 基
金一样 ，通 过基 金管 理人 及代销 机构 按未 知价 法进 行基金 的申 购与 赎回 。
本基金 与目 标ETF 业 绩表 现可能 出现 差异 。可 能引 发差异 的因 素主 要包 括：
1 、法 律法 规对 投资 比例 的 要求。 目标 ETF 作 为一 种 特殊的 基金 品种 ，可 将全 部或接 近
全部的 基金 资产 ， 用 于跟 踪标的 指数 的表 现； 而本 基金作 为普 通的 开放 式基 金， 仍需 将不 低
于基金 资产 净 值5% 的资 产 投资于 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 ；
2 、申 购赎 回的 影响 。目 标 ETF 采 取实 物申 赎的 方 式，申 购赎 回对 基金 净值 影响较 小；
而本基 金申 赎采 取现 金方 式，大 额申 赎可 能会 对基 金净值 产生 一定 冲击 。
（ 五） 基金 份额 的募 集期 、募集 方式 及场 所、 募集 对象
1．募 集期 ：2013 年 2 月 21 日至 2013 年 3 月 20 日 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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2．募 集方 式及 场所 ：
本基金 将通 过基 金管 理人 的直销 网点 及基 金代 销机 构的代 销网 点公 开发 售 。 本 基金认 购
采取全 额缴 款认 购的 方式 。基金 投资 者在 募集 期内 可多次 认购 ，认 购一 经受 理不得 撤销 。
基金销 售机 构对 认购 申请 的受理 并不 代表 该申 请一 定成功 ， 而仅 代表 销售 机构 确实接 收
到认购 申请 。 认 购的 确认 以注册 登记 机构 或基 金管 理公司 的确 认结 果为 准。 对于认 购申 请及
认购份 额的 确认 情况 ，投 资者应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 。
3．募 集对 象：
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机 构投 资者、 合格 境外机 构
投资者 、 人民 币合 格境 外机 构投资 者以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其
他投资 者。
（ 六） 基金 的认 购
1、 本基 金认 购 费 率不 超过5% ， 按照 认购 金额 递减 ， 即认购 金额 越大 ， 所适 用 的认购 费
率越低 。 投 资者 在一 天之 内 如果有 多笔 认购 ， 适 用费 率 按单笔 分别 计算 。 具 体认 购 费率如 下：
认购金额（含认购费 ） 认购费率
M＜50 万元 1.0%
50万 元 ≤M ＜200 万元 0.6%
200万 元≤M ＜500 万 元 0.3%
M≥500 万元 按笔收 取，1000 元/ 笔
本基金 的认 购费 用由 投资 者承担 ，不 列入 基金 资产 ，认购 费用 用于 本基 金的 市场推 广 、
销售、 注册 登记 等募 集期 间发生 的各 项费 用。
2、募 集资 金利 息的 处理 方 式：
本基金 的有效 认 购款 项在 基金募 集期 间 产 生的 利息 将折算 为基 金份 额 ， 归 基金 份额持 有
人所有 。利 息的 具体 金额 ，以注 册登 记机 构的 记录 为准。
3、认 购份 额的 计算
本基金 每份 基金 份额 初始 面值均 为人 民币1.00 元。
本基金 的认 购金 额包 括认 购费用 和净 认购 金额 。计 算方法 如下 ：
（1） 净认 购金 额 = 认购 金额/ （1＋ 认购 费率 ） ；
（2） 认购 费用 = 认 购金 额-净 认购 金额 ；
（3） 认购 份额 = （ 净认 购金额 ＋认 购利 息）/ 基 金份额 初始 面值 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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其中： 认购 份数 保留 至0.01 份基 金份 额， 小 数点 后两 位以后 舍去 ， 舍 去部 分所 代表的 资
产计入 基金 资产 。多 笔认 购时， 按上 述公 式进 行逐 笔 计算 。
例一： 某投 资者 投资10,000 元认 购本 基金， 如果 其认 购资金 的利 息为10 元 ， 则 其可得 到
的基金 份数 计算 如下 ：
净认购 金额=10,000/(1+1.0% ）= 9,900.99 元
认购费 用＝10,000 - 9,900.99= 99.01 元
认购份 数＝(9,900.99 + 10)/1.00 = 9,910.99 份
即投资 者投 资10,000 元认 购本基 金， 可得 到9,910.99 份基 金份 额。
4 、募 集资 金
基金募 集期 间募 集的 资金 存入专 门账 户， 在基 金募 集行为 结束 前， 任何 人不 得动用 。
七、 基金 合同 的生 效
（一） 基金 合同 生效
本基金基 金合 同于2013 年3 月22日起 正式 生效， 自该 日起本基 金管 理人正 式开 始管理 本
基金。
（ 二） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模
基金合同 生效 后的存 续期 内，基金 份额 持有人 数量 不满 200 人 或者基 金资产 净值低 于
5000 万元， 基金 管理 人应 当及时 报告 中国 证监 会； 基金份 额持 有人 数量 连 续20 个 工作 日达
不到200 人 ， 或 连续 20 个 工作日 基金 资产 净值 低 于5000 万元， 基金 管理 人应 当向中 国证 监
会说明 出现 上述 情况 的原 因并提 出解 决方 案。
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 ，按 其规 定办 理 。
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八 、基 金份额 的申 购、赎 回
（一） 基金 投资 者范 围
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机 构投 资者、 合格 境外机 构
投资者 、 人民 币合 格境 外机 构投资 者以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其
他投资 者。
（ 二） 申购 、赎 回的 场所
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。
基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减代 销机 构， 并予 以公告 。
若基金 管理 人或 其指 定的 代销机 构开 通电 话、 传真 或网上 等交 易方 式， 投资 人可以 通过
上述方 式进 行申 购与 赎回 ，具体 办法 由基 金管 理人 或其指 定的 代销 机构 另行 公告。
（ 三） 申购 、赎 回的 开放 日及时 间
1. 开放 日及 开放 时间
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 本基
金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。
2. 申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间
本基金已于2013 年5 月13 日起开始办理日常申 购 、赎回业务。
（ 四） 申购 、赎 回的 原则
1. “未 知价 ” 原 则， 即 申购 、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后计 算的 基金 份额 净值 为基准 进
行计算 ；
2. “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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3. 赎回 遵循 “先 进先 出” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ；
4. 当日 的申 购与 赎回 申请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销 ， 在 当日 的开 放时间 结
束后不 得撤 销。
基金管 理人 可根 据基 金运 作的实 际情 况依 法对 上述 原则进 行调 整 。 基 金管 理人 必须在 新
规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。
（ 五） 申购 、赎 回的 程序
1. 申购 和赎 回 的 申请 方式
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。
投资人 在提 交申 购申 请时 须按销 售机 构规 定的 方式 备足申 购资 金 ， 投 资人 在提 交赎回 申
请时须 持有 足够 的基 金份 额余额 ，否 则所 提交 的申 购、赎 回申 请无 效。
2. 申购 和赎 回申 请的 确认
基金管理人应以交易 时间 结束前受理申购和赎 回申 请的当天作为申购或 赎回 申请日(T
日)，在 正常情 况下 ，本基 金注册 登记机 构在T+1 日内 对该交 易的有 效性进 行确 认。T日 提交
的有效 申请， 投资人 可在T+2 日后( 包括该 日)到 销售 网点柜 台或以 销售机 构规 定的其 他方式
查询 申 请的 确认 情况 。 基 金销售 机构 对申 购申 请的 受理并 不代 表申 请一 定成 功， 而 仅代 表销
售机构 确实 接收 到申 请。 申购的 确认 以注 册登 记机 构或基 金管 理人 的确 认结 果为准 。 因 投资
人怠于 履行 该项 查询 等各 项义务 ， 致 使其 相关 权益 受损的 ， 基 金管 理人 、 基 金托管 人、 基金
销售机 构不 承担 由此 造成 的损失 或不 利后 果。
3. 申购 和赎 回的 款项 支付
申购采 用全 额缴 款方 式， 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 。 若申 购不
成功或 无效 ， 基金 管理 人或 基金管 理人 指定 的代 销机 构将投 资人 已缴 付的 申购 款项退 还给 投
资人。
投资人 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将在T＋7 日( 包 括该日)内 支付 赎回 款项。 在发生 巨
额赎回 时， 款项 的支 付办 法参照 本基 金合 同有 关条 款处理 。
（ 六） 申购 、赎 回的 数额 限制 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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1 ．申 请申 购基 金的 金额
投资者通 过代 销机构 首次 申购单笔 最低 限额为 人民 币5,000 元， 投资者 通过嘉 实基金 管
理有限公 司网 上直销 、电 话交易 首 次申 购单笔 最低 限额为人 民币100元， 投资 者通过直 销中
心柜台 首次 申购 单笔 最低 限额为 人民 币20,000 元 ； 但 已持有 本基 金份 额的 投资 者可以 适用 首
次单笔最 低限 额人民 币1,000 元。投 资者 通过代 销机 构或直销 中心 柜台 追 加申 购单笔最 低限
额为人民 币1,000元 ，通过 嘉实基金 管 理 有限公 司网 上直销 、 电话 交易 追 加申 购单笔最 低限
额为人 民币100 元。
投资者 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额或 采用 定期定 额投 资计 划时 ， 不受 最低申 购
金额的 限制 。
投资者 可多 次申 购， 对单 个投资 者累 计持 有份 额不 设上限 限制 。 法律法 规 、 中国证 监会
另有规 定的 除外 。
2 ．申 请赎 回基 金的 份额
投资者通 过代 销机构 或直 销中心柜 台 单 笔赎回 不得 少于1,000份 （如该 帐户在 该销售 机
构托管 的基 金余 额不 足1,000份， 则必 须一 次性 赎回 基金全 部份 额） ； 若某 笔赎 回将导 致投 资
者在销售 机构 托管的 基金 余额不足1,000 份时 ，基金 管理人有 权将 投资者 在 该 销售机构 托管
的剩余 基金 份额 一次 性全 部赎回 。
投资者通 过嘉 实基金 管理 有限公司 网上 直销 、 电话 交易 单笔 赎回 不得少 于100 份（如 该
帐户在 该销 售机 构托 管的 基金余 额不 足100 份， 则必 须一次 性赎 回基 金全 部份 额） ； 若 某笔 赎
回将导致 投资 者在销 售机 构托管的 基金 余额不 足100 份时，基 金管 理人有 权将 投资者在 该销
售机构 托管 的剩 余基 金份 额一次 性全 部赎 回。
3 ．基金 管理人 可根据 市场 情况，调 整对 申购金 额和 赎回份额 的数 量限制 ，基 金管理 人
必须在 调整 前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 至少一 种指 定媒 体上 刊登 公告并 报中 国证
监会
（ 七） 申购 费用 和 赎 回费 用
1、本基金申购费率 按照申 购金额递减，即申 购金额 越大，所适用的申 购费率 越低。投
资者在 一天 之内 如果 有多 笔申购 ，适 用费 率按 单笔 分别计 算。
本基金 申购 费率 最高 不超 过5％ ，具 体如 下： 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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39
申购金额（含申购费 ） 申购费率
M＜50 万 元 1.2%
50 万 元≤M ＜200 万 元 0.8%
200 万 元 ≤M ＜500 万 元 0.4%
M≥500 万 元 单笔 1000 元
个人投资者通过本基金 管理人直销网上交易和电 话交易系统申购本基金业务实行申 购
费率优惠 ，其 申购费 率不 按申购金 额分 档，统 一优 惠为申购 金额 的0.6 ％，但 中国银行 长城
借 记卡 、 招商 银行借 记卡 、 中 国农 业银 行借记 卡持 卡人 ， 申 购本 基金的 申购 费率优 惠按 照 相
关公告 规定 的费 率执 行； 机构投 资者 通过 本基 金管 理人直 销网 上交 易系 统申 购本基 金， 其申
购费率 不按 申购 金额 分档 ， 统 一优 惠为 申购金 额的0.6 ％ 。 优 惠后 费率如 果低 于0.6 ％， 则按
0.6 ％执 行。基 金招 募说明 书及相关 公告 规定的 相应 申购费率 低于0.6% 时 ，按 实际费率 收取
申购费 。
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售、 注 册 登记等 各项
费用， 不列 入 基 金资 产 。
2 、本基 金的赎 回费率 按照 持有时间 递减 ，即相 关基 金份额持 有时 间越长 ，所 适用的赎
回费率 越低 。
本基金 赎回 费率 最高 不超 过赎回 金额 的5 ％， 随持 有 期限的 增加 而递 减。 具体 如下：
持有期限 赎回费率
M＜365 天 0.50%
365 天≤M ＜730 天 0.25%
M≥730 天 0
本基金的赎回 费用由基金 份额持有人承 担，其中25% 的部分归入 基 金资产 ，其 余部分用
于支付 注册 登记 费等 相关 手续费 。
3、基金管理人 可以在法律 法规和基金合 同规定范围 内调整申购费 率和赎回费 率。费 率
如发生 变更 ， 基金管 理人 应在调 整实 施前 依照 《信 息披露 办法 》 的有关 规定 在 至少 一种 指定
媒体上 刊登 公告 。
4、基金管理人 可以在不违 背法律法规规 定及基金合 同约定的情形 下根据市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 特定 交易方 式 （ 如网 上交 易、 电话交 易等 ） 等 进行 基金 交易的 投资 者定
期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在 基金 促销 活动 期间， 按相 关监 管部 门要 求履行 相关 手续嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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后基金 管理 人可 以适 当调 低基金 申购 费率 。
（ 八） 申购 份额 、赎 回金 额的计 算方 式
1、 申 购份 额的 计算
本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。其 中，
净申购 金额=申 购金 额/（1 ＋申购 费率 ）
申购费 用= 申购 金额 －净 申 购金额
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值
申购份 额 的 计算 结果 保留 至 小数 点后 两位 ， 小 数 点 后两位 以后 的部 分舍 去， 舍去部 分 所
代表的 资产 计入 基金 资产 。
例 二 ：二 投资 者 分别 提出申 购 请求 ，申 购 金额 分别为110,000 元和1,100,000 元 ， 当日
基金份 额净 值为1.1000 元 。申购 份数 计算 如下 ：
申购一 申购二
申购金 额（ 元，A） 110,000 1,100,000
适用申 购费 率（B） 1.2% 0.8%
净申购 金额 （元 ，C ） 108,695.65 1,091,269.84
申购费 用（ 元，D） 1,304.35 8,730.16
申购份 额（E=C/1.1 ） 98,814.22 992,063.49
2、 赎 回金 额的 计算
本基金 的赎 回采 用 “份 额 赎回 ” 方 式， 赎回 价格 以T 日的基 金份 额净 值为 基准 进行计 算，
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ，
赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日 基金份 额净值
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率
赎回金 额= 赎回 总额 －赎 回 费用
赎回金 额 的 计算 结果 保留 至小数 点后 两位 ， 小 数点 后两位 以下 舍去 ， 舍 去部 分所代 表 的
资产计 入 基 金资 产 。
例三：假定三笔 赎回申请 的赎回份额均为10,000 份 ，但持有时间长 短不同， 其中 基金
份额 净 值为 假设 数， 那么 各笔赎 回负 担的 赎回 费用 和获得 的赎 回金 额计 算如 下：
赎回1 赎回2 赎回3 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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赎回份 额（ 份，A） 10,000 10,000 10,000
基金份 额 净 值（ 元，B） 1.1000 1.3000 1.4000
持有时 间 100天 366 天 731天
适用赎 回费 率（C） 0.5% 0.25% 0%
赎回总 额（ 元，D=A ×B） 11,000 13,000 14,000
赎回费 （E=C ×D ） 55 32.5 0
赎回金 额（F=D-E） 10,945 12,967.5 14,000
3 、基 金份 额净 值计 算
T 日基 金份 额净 值=T 日 基 金资产 净值/T 日发 行在 外 的 基金 份额 总数 。
T 日的 基金 份额 净值 在当 天收市 后计 算， 并在T+1 日内公 告。 遇特 殊情 况， 经中国 证监
会同意 ， 可 以适 当延 迟计 算或公 告。 基金 份额 净值 为计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日发 行在
外的基 金份 额总 数， 基金 份额净 值单 位为 元， 计算 结果保 留 至 小数 点 后4 位 ， 小数 点后 第 5
位四舍 五入 。由 此产 生的 误差在 基金 资产 中列 支。
（ 九） 申购 、赎 回的 注册 登记
投资者申购基 金成功后， 基金注册登记 机构在T+1 日 为投资者登记 权益并办理 注册登记
手续， 投资 者自T+2 日（ 含 该日） 后有 权赎 回该 部分 基金份 额。
投资者赎回基 金成功后， 基金注册登记 机构在T+1 日 为投资者办理 扣除权益的 注册登记
手续。
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 上述 注册登 记办 理时 间进 行调 整， 但 不 得
实质影 响投 资者 的合 法权 益， 并于 开始 实施前 依照 《信 息披 露办 法》 的有 关 规定在 至少 一家
指定媒 体公 告。
（十） 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式
1. 巨额 赎回 的认 定
若本基金 单个 开放日 内的 基金份额 净赎 回申请( 赎回 申请份额 总数 加上基 金转 换中转 出
申请份 额总数 后扣除 申购 申请份 额总数 及基金 转换 中转入 申请份 额总数 后的 余额)超 过前 一
开放日 的基 金总 份额 的10% ，即认 为是 发生 了巨 额赎 回。
2. 巨额 赎回 的处 理方 式 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。
(1)全额 赎回： 当基 金管理 人认为有 能力 支付投 资人 的全部赎 回申 请时， 按正 常赎回 程
序执行 。
(2)部分 延期赎 回： 当基金 管理人认 为支 付投资 人的 赎回申请 有困 难或认 为因 支付投 资
人的赎 回申 请而 进行 的财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动时 ， 基金 管理人 在当 日
接受赎 回比 例不 低于 上一 开放日 基金 总份 额的10％ 的前提 下， 可对 其余 赎回 申请延 期办 理 。
对于当 日的 赎回 申请 ， 应 当按单 个账 户赎 回申 请量 占赎回 申请 总量 的比 例， 确定当 日受 理的
赎回份 额 ； 对 于未能 赎回 部分 ， 投 资人 在提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选
择延期 赎回 的， 将自 动转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ，直到 全部 赎回 为止 ；选 择取消 赎回 的 ，
当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 ，
无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。
(3)暂 停赎 回： 连续2 日以 上(含 本数) 发生 巨额 赎回 ， 如 基金 管理 人认为 有必 要， 可暂 停
接受基 金的 赎回 申请 ； 已经 接受的 赎回 申请 可以 延缓 支付赎 回 款 项 ， 但 不得 超过20个工 作日 ，
并应当 在指 定媒 体上 进行 公告。
3. 巨额 赎回 的公 告
当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规
定的其 他方式 在3个 交易日 内通知 基金份 额持有 人， 说明有 关处理 方法， 同时 在指定 媒体上
刊登公 告。
（十一 ）拒 绝或 暂停 申购 的情形
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ：
1. 因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 或无 法受 理投 资者的 申购 申请 。
2. 因特 殊原 因 （包 括但 不限 于相关 证券 交易 所依 法决 定临时 停市 或在 交易 时间 非正常 停
市） ， 导致 基金 管理 人无 法 计算当 日基 金资 产净 值。
3. 所投 资的 目标ETF 暂停 估 值，导 致基 金管 理人 无法 计算当 日基 金资 产净 值； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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4. 所投资 的目 标ETF 暂停申 购或二级 市场 交易停 牌， 且基金管 理人 认为有 必要 暂停本 基
金申购 的。
5. 发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况。
6. 基金管理人认为接 受某 笔或某些申购申请可 能会 影响或损害现有基金 份额 持有人利
益时。
7. 基金 管理人 、基 金托管 人、基金 销售 机构或 注册 登记机构 因技 术故障 或异 常情况 导
致基金 销售 系统 或基 金注 册登记 系统 或基 金会 计系 统无法 正常 运行 。
8. 基金 管理 人认 为可 能有 损现有 基金 份额 持有 人利 益的其 他情 形。
9. 法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上述 暂停 申购情 形之 一（第6 项除外 ）且基 金管 理人决定 拒绝 或暂停 申购 申请时 ，
基金管 理人 应当 根据 有关 规定在 指定 媒体 上刊 登暂 停申购 公告 。 如果 投资 人的 申购申 请被 拒
绝， 被拒 绝的 申购款 项将 退还给 投资 人 。 在暂 停申 购的情 况消 除时 ， 基 金管 理人应 及时 恢 复
申购业 务的 办理 。
（十二 ） 暂 停赎 回或 延缓 支付赎 回款 项的 情形
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项：
1. 因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 或无 法受 理投 资者的 赎回 申请 。
2. 因特 殊原因 （包 括但不 限于相关 证券 交易所 依法 决定临时 停市 或在交 易时 间非正 常
停市） ，导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值。
3. 所投 资的 目 标ETF 暂停 估值， 导致 基金 管理 人无 法计算 当日 基金 资产 净值 ；
4. 所投 资的 目 标ETF 暂停 赎回或 二级 市场 交易 停牌 ， 且基金 管理 人认 为有 必要 暂停本 基
金赎回 的；
5. 连续 两个 或两 个以 上开 放日发 生巨 额赎 回。
6. 发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况。
7. 基金 管理人 、基 金托管 人、基金 销售 机构或 注册 登记机构 因技 术故障 或异 常情况 导
致基金 销售 系统 或基 金注 册登记 系统 或基 金会 计系 统无法 正常 运行 。
8. 法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。
在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ， 本 基金 的申 购和赎 回可 能同 时暂 停。 发生上 述情嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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形之一 且基 金管 理人 决定 暂停基 金份 额持 有人 的赎 回申请 时 ， 基 金管 理人 应在 当日报 中国 证
监会备 案， 已接 受的 赎回 申请， 基金 管理 人应 足额 支付； 如暂 时不 能足 额支 付， 应 将可 支付
部分按 单个 账户 申请 量占 申请总 量的 比例 分配 给赎 回申请 人， 未支 付部 分可 延期支 付。 若连
续两个 或两 个以 上开 放日 发生巨 额赎 回， 延期 支付 最长不 得超 过 20 个工 作日 ，并在 指定 媒
体上公 告。 投资 人在 申请 赎回时 可事 先选 择将 当日 可能未 获受 理部 分予 以撤 销。 在 暂停 赎回
的 情况 消除 时， 基金 管理 人应及 时恢 复赎 回业 务的 办理并 予以 公告 。
（ 十三 ）暂 停申 购或 赎回 的公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告
1. 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的， 基金 管理 人当 日应立 即向 中国 证监 会备 案， 并 在规
定期限 内在 指定 媒体 上刊 登暂停 公告 。
2. 上 述暂 停申 购或 赎回 情 况消除 的， 基金 管理 人应 于重新 开放 日公 布最 近 1 个开放 日
的基金 份额 净值 。
3. 基金 管理人 可以 根据暂 停申购或 赎回 的时间 ，依 照《信息 披露 办法》 的有 关规定 ，
最迟于 重新 开放 日在 指定 媒体上 刊登 重新 开放 申购 或赎回 的公 告 ； 也 可以 根据 实际情 况在 暂
停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ，届 时不 再另行 发布 重新 开放 的公 告 。
注：2013 年 4 月 9 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 关于 网上直 销开 通基 金后 端收 费模式 并
实施费 率优 惠的 公告 》 ， 自 2013 年4 月12 日 起， 在本公 司基 金网 上直 销系 统 （含 电话 交易）
开通旗 下部 分基 金产 品的 后端收 费模 式 （ 包括 申购 、 定期 定额 投资 、 基 金转 换等业 务） 、 并
对通过 本公 司基 金网 上直 销系统 （ 含电 话交易 ） 交 易的后 端收 费进 行费 率优 惠。 本公 司直 销
中心柜 台和 代销 机构 暂不 开通后 端收 费模 式。2013 年 9 月 13 日， 本 基金 管理 人发布 了 《 嘉
实基金 管理 有限 公司 关于 增加开 通后 端收 费基 金产 品的公 告 》 ， 自2013 年9 月17 日起 ， 本
基金开 通网 上直 销后 端收 费模式 ， 并 执行 上述 优惠 费率和 业务 规则 。 具 体请 参见嘉 实基 金网
站刊载 的公 告。
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九 、基 金转换
基金转 换是 基金 管理 人给 基金份 额持 有人 提供 的一 种服务 ， 是指 基金 份额 持有 人按基 金
管 理 人 规 定 的条 件 将 其 持有 的 某 一 只 基金 的 基 金 份额 转 换 为 同 一基 金 管 理 人管 理 的 另 一只
基金的 基金 份额 的行 为。
（一）基金转换开始 日及 时间
本 基金 转换 开始 办理 时间 ：2013 年 5 月 13 日起 。
（二） 转换费率
1、通过代销机构办理基 金 转换业务（仅限“前 端转 前端”的模式）
（1）嘉实货币A 、嘉实货 币B 、嘉实超短 债 债券、 嘉 实多元债券B、 嘉实安心 货 币A、嘉
实安心 货币B转 换为 嘉实 中证500ETF 联 接时 ， 收取 转 入基金 适用 的申 购费 率， 计算公 式如 下：
净转入 金额=（B ×C ）/ （1+F ）＋M
转入份 额= 净转 入金 额/E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值；
F为转 入基 金适 用的 申购 费 率；
M为嘉实货币A、 嘉实货币B 、嘉实安心货 币A或嘉实 安 心货币B全部转 出时账户 当 前累计
未付收 益。
（2）嘉实信用债 券C、嘉 实纯债债券C、嘉 实稳固收 益债券转换为 嘉实 中证500ETF联接
时，采 用 “ 赎回 费+ 申购 费 率 ”算 法：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+F）
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
F为转 入基 金适 用的 申购 费 率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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（3）嘉实成长 收益混合、 嘉实增长混合 、嘉实稳健 混合、嘉实服 务增值行业 混合、 嘉
实优质 企业 股票 、 嘉 实主 题混合 、 嘉 实策 略混 合、 嘉 实研究 精选 股票 、 嘉 实量 化阿尔 法股 票、
嘉实回 报混 合、 嘉实 价值 优势股 票、 嘉实 主题 新动 力 股票 、 嘉 实领 先成 长股 票、 嘉 实周 期优
选、 嘉 实优 化红 利、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、 嘉 实绝 对收益 策略 定期 混合 、 嘉 实泰和 混合 、 嘉
实对冲 套利 混合、 嘉实 医 疗保健 股票 、 嘉实 新兴 产 业股票 、 嘉实 新收 益混 合 、 嘉实 沪深300
指数研 究增 强 、 嘉实 逆向 策略股 票 、 嘉 实企业 变革 股票转入 嘉实 中证500ETF 联接时 ， 仅收 取
转出基 金的 赎回 费， 计算 公式如 下：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
（4） 嘉实 中证500ETF联接与嘉实 中创400 联接 、 嘉 实 深证基 本面120ETF联接 之 间互转 ，
以及转 入嘉 实货 币A 、 嘉 实 货币B 、 嘉 实超 短债 债券、 嘉实多 元债 券B 、 嘉 实安 心 货币A 、 嘉 实
安心货 币B、嘉 实债 券、嘉 实多元 债券A、 嘉实 稳固收 益债券 、嘉实 信用债 券A、 嘉实信 用债
券C、嘉 实纯债 债券A 、嘉 实纯债 债券C、 嘉实 丰益纯 债定期 债券 时 ，仅收 取转 出基金 的赎回
费，计 算公 式如 下：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金 份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
（5）嘉实中证500ETF 联接 转入嘉实成长收 益混合、 嘉实增长混合、 嘉实稳健 混合、 嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 股票 、 嘉 实主 题混合 、 嘉 实策 略混 合、 嘉实研 究精 选股
票、 嘉 实量 化阿 尔法 股票 、 嘉实 回报 混合 、 嘉 实价 值优势 股票 、 嘉 实主 题新 动力股 票、 嘉实嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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领先成 长股 票、 嘉实 周期 优选、 嘉实 优化 红利 、 嘉 实 研究 阿尔 法股 票、 嘉实 绝对收 益策 略定
期混合 、 嘉 实泰 和混 合 、 嘉实对 冲套 利混 合、 嘉实 医疗保 健股 票 、 嘉实 新兴 产业股 票、 嘉实
新收益 混合、 嘉实 沪深300 指数研 究增 强 、 嘉 实逆 向 策略股 票 、 嘉 实企 业变 革 股票 时 ， 采用
“赎回 费+ 固定 补差 费率 ” 算法：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+G ）
转换补 差费 用＝ [B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）] ×G
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
G 为对应的固 定补差费率: 1) 当转出金额≥500 万元 时， 固定补差 费率 为零；2) 当转出
金额<500 万 元， 并且 转出 基 金的持 有期 ≥90 天， 则 固 定 补差费 率 为 零； 3) 当 转出 金 额小于500
万元， 并且 转出 基金 的持 有期 < 90 天， 则固 定补 差 费率为0.2% 。
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
（6） 嘉 实债 券、 嘉实 多元 债券A、 嘉实 信用 债券A 、 嘉实纯 债债 券A、 嘉实 丰益 纯债定 期
债券转入 嘉 实中 证500ETF 联接时 ，采 用“ 赎回 费+ 固 定补差 费率 ”算 法：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+G ）
转换补 差费 用＝ [B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）] ×G
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
G 为 对应的固 定补差费率: 1) 当转出金额≥500 万元 时， 固定补差 费率 为零；2) 当转出
金额 < 500 万元 ， 并 且转 出 基金的 持有 期≥90天 ， 则 固定补 差费 率 为 零；3) 当 转出金 额小 于
500 万 元， 并且 转出 基金 的 持有期 < 90 天 ，则 固定 补 差费率 为0.2% 。
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
2、通过直销（直销柜台 及 网上直销）办理基金 转换 业务
1）对于“前端转前端” 的 模式，采用以下规则 ： 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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（1）嘉实货币A 、嘉实货 币B 、嘉实超短 债债券、 嘉 实多元债券B、 嘉实安心 货 币A、嘉
实安心 货币B转 换为 嘉实 中 证500ETF联接 时 ， 收取 转 入基金 适用 的申 购费 率， 计算公 式如 下：
净转入 金额=（B ×C ）/ （1+F）＋M
转入份 额= 净转 入金 额/E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值；
F为转 入基 金适 用的 申购 费 率；
M为嘉实货币A、 嘉实货币B 、嘉实安心货 币A或嘉实 安 心货币B全部转 出时账户 当 前累计
未付收 益。
（2）嘉实信用债 券C、嘉 实纯债债券C、嘉 实稳固收 益债券转换为 嘉实中证500ETF 联接
时，采 用 “ 赎回 费+ 申购 费 率 ”算 法：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+F）
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
F为转 入基 金适 用的 申购 费 率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
（3）嘉实中证500ETF 联接 与嘉实成长收益 混合、嘉 实增长混合、嘉 实稳健混 合、嘉实
债券、 嘉实 服务 增值 行业 混合、 嘉实 优质 企业 股票 、 嘉实 主题 混合 、 嘉 实策 略混合 、 嘉 实研
究精选 股票、 嘉实量 化阿 尔法股 票、嘉 实多元 债券A 、嘉实 回报混 合、嘉 实价 值优势 股票、
嘉 实 主 题 新 动力 股 票 、 嘉实 信 用 债 券A 、嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实周 期 优 选 、嘉 实 中 创400
联接、 嘉实 优化 红利 、 嘉 实纯债 债券A 、 嘉 实研 究阿 尔法股 票、 嘉实 绝对 收益 策略定 期混 合、
嘉实泰 和混 合、 嘉实 对冲 套利混 合、 嘉实 丰益 纯债 定期债 券 、 嘉实 医疗 保健 股票 、 嘉实 新兴
产业股 票、 嘉 实新 收益 混 合、 嘉 实沪深300 指数 研究 增强 、 嘉实逆 向策 略股 票 、 嘉实 企业变
革股票 之间互 转，以 及转 入嘉实 货币A、 嘉实 货币B 、嘉实 超短债 债券、 嘉实 多元债 券B、嘉
实安心 货币A、 嘉实 安心 货 币B、 嘉实 信用 债券C 、 嘉 实纯债 债券C、 嘉实 稳固 收 益债券 时， 仅嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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收取转 出基 金的 赎回 费， 计算公 式如 下：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
2） 对于“后端转后端” 的 模式，采用以下规则 ：
（1） 若转 出基 金有 赎回 费 ，则仅 收取 转出 基金 的赎 回费；
（2） 若转 出基 金无 赎回 费 ，则不 收取 转换 费用 。
转出基 金时,如 涉及 的转 出 基金有 赎回 费用,收 取该 基 金的赎 回费 用。 收取 的赎 回 费归入
基金财 产的 比例 不得 低于 转出基 金的 基金 合同 及招 募说明 书的 相关 约定 。
基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担 。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费 率 ，
调整后 的基 金转 换费 率应 及时公 告。
注： 自2011 年1 月7 日起 嘉 实增长 混合 暂停 转入 业务 ； 2014 年3 月12 日 起， 嘉 实安心 货币
单日单 个基 金账 户累 计申 购 （或 转入 、 定 投） 不 超 过100 万元 ；2014 年5 月23 日起， 嘉实 超短
债债券单 日单 个基金 账户 累计申购 （或 转入） 不超 过500万 元；2014 年11 月13 日起，嘉 实纯
债债券 单日 单个 基金 账户 累计申 购 （ 或转 入、 定投 ） 不超 过100 万 元；2015 年2月10 日起 ， 嘉
实研究 精选 股票 暂停 申购 （含转 入） 业务；2015 年3 月2日 起， 嘉实货 币单 日 单 个基金 账户 累
计申购 （或 转入 、 定 投） 不 超过200 万 元；2015 年4月8 日起， 嘉实 逆向 策略 股票 暂定申 购 （ 或
转入）业 务；2015 年4月20 日起，嘉 实企 业变革 股票 暂停申购 （或 转入） 业务 ； 嘉实绝 对收
益策略 定期 混合 、 嘉 实丰 益纯债 定期 债券 为定 期开 放， 在封 闭期 内无法 转换 。 具 体请 参见 嘉
实基金 网站 刊载 的相 关公 告。
（三） 其他与转换相 关的 事项
（1）基金转换 的时间：投 资者需在转出 基金和转入 基金均有交易 的当日，方 可办理 基
金转换 业务 。
（2） 基金 转换 的原 则：
①采用 份额 转换 原则 ，即 基金转 换以 份额 申请 ； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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②当日 的转 换申 请可 以在 当日交 易结 束时 间前 撤销 ， 在当日 的交 易时 间结 束后 不得
撤销；
③基金 转换 价格 以申 请转 换当日 各基 金份 额净 值为 基础计 算；
④投资 者可 在任 一同 时销 售拟转 出基 金及 转入 基金 的销售 机构 处办 理基 金转 换。 基
金转换 只能 在同 一销 售机 构进行 。 转 换的 两只 基金 必 须都是 该销 售机 构代 理的 同一基 金
管理人 管理 的、 在同 一基 金注册 登记 机构 处注 册的 基金；
⑤基金 管理 人可 在不 损害 基金份 额持 有人 权益 的情 况下更 改上 述原 则， 但应 在 新的
原 则实 施前 在至 少一 种中 国证监 会指 定媒 体公 告。
（3） 基金 转换 的程 序
①基金 转换 的申 请方 式
基金投 资者 必须 根据 基金 管理人 和基 金代 销机 构规 定的手 续， 在开 放日 的业 务 办理
时间提 出转 换的 申请 。
投资者 提交 基金 转换 申请 时，帐 户中 必须 有足 够可 用的转 出基 金份 额余 额。
②基金 转换 申请 的确 认
基 金 管 理 人 应 以 在 规 定 的 基 金 业 务 办 理 时 间 段 内 收 到 基 金 转 换 申 请 的 当 天 作 为 基
金转换的申请日（T 日 ） ， 并在T+1 日 对该交易的有 效性进行确认。投资者可 在T+2日及
之后查 询成 交情 况。
（4） 基金 转换 的数 额限 制
基金转换时，由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份额为
1000 份 基金 份额 。
基金管 理人 可根 据市 场情 况制定 或调 整上 述基 金转 换的有 关限 制并 及时 公告 。
（5） 基金 转换 的注 册登 记
投资者 申请 基金 转换 成功 后， 基金 注册 登记 机构 在T ＋1日 为投 资者 办理 减少 转 出基金 份
额 、增 加转 入基 金份 额的权 益登 记手 续。 一般 情况下 ，投 资者 自T ＋2日 起有权 赎回 转入 部
分的基 金份 额。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内， 对上 述注 册登记 办理 时间 进行 调整 ， 并于 开 始
实施前 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 体公 告。
（6） 基金 转换 与巨 额赎 回
当发生 巨额 赎回 时， 本基 金转出 与基 金赎 回具 有相 同的优 先级 ， 基 金管 理人 可根据 基 金
资产组 合情 况 ， 决定 全额 转出或 部分 转出 ， 并 且对 于本基 金转 出和 基金 赎回 ， 将 采取 相同 的嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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比例确 认； 但基 金管 理人 在当日 接受 部分 转出 申请 的情况 下， 对未 确认 的转 换申请 将不 予顺
延。
（7） 拒绝 或暂 停基 金转 换 的情形 及处 理方 式
①除非 出现 如下 情形 ，基 金管理 人不 得暂 停或 拒绝 基金投 资者 的转 入申 请：
（a ） 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作 ；
（b）因 特殊原 因（包 括但 不限于相 关证 券交易 所依 法决定临 时停 市或在 交易 时间
非正常 停市 ） ， 导致 基金 管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ；
（c ） 所投 资的 目标ETF 暂停估值 ，导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值 ；
（d）所投 资的目标ETF 暂 停申 购或二级市 场交易停牌， 且基金管理 人认为有必 要
暂停本 基金 转入 的；
（e ） 发生 本基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 情况 ；
（f ） 基金管理人认为接受某笔或某些申购申 请可能会影响或损害现有基 金份额 持
有人利 益时 。
（g）基 金管理 人、基 金托 管人、基 金销 售机构 或注 册登记机 构因 技术故 障或 异常
情况导 致基 金销 售系 统或 基金注 册登 记系 统或 基金 会计系 统无 法正 常运 行 ；
（h） 基金 管理 人认 为可 能 有损现 有基 金份 额持 有人 利益的 其他 情形 ；
（i ）法 律法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形 。
②除非 出现 如下 情形 ， 基 金 管理人 不得 拒绝 接受 或暂 停基金 份额 持有 人的 转出 申请
或者延 缓支 付转 出款 项：
（a ） 因不 可抗 力的 原因 导 致基金 管理 人不 能支 付转 出 款项 ；
（b） 因特殊原因 （包括但 不限于相关证券 交易所依 法决定临时停市 或在交易 时间
非正常 停市 ） ， 导致 基金 管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ；
（c ） 所投 资的 目标ETF 暂 停估值 ，导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值 ；
（d） 所投 资的 目标ETF 暂 停赎回 或二 级市 场交 易停 牌， 且基 金管 理人 认为 有 必要
暂停本 基金 转出 的；
（e ） 连续 两个 或两 个以 上 开放日 发生 巨额 赎回 ；
（f ） 发 生本 基金 合同 规定 的暂停 基金 资产 估值 情况 ；
（g） 基金管理人 、基金托 管人、基金销售 机构或注 册登记机构因技 术故障或 异常
情况导 致基 金销 售系 统或 基金注 册登 记系 统或 基金 会计系 统无 法正 常运 行;
（h） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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③如发生基金合 同 、 《招募 说明书》或本公 告中未予 载明的事项，但 基金管理 人有
正当理 由认 为需 要暂 停接 受基金 转换 申请 的， 应当 报 经中国 证监 会批 准后 在至 少一种 中
国证监 会指 定媒 体上 公告 。
投资者 到本 基金 代销 机构 的销售 网点 办理 本基 金转 换业务 时， 其相 关具 体办 理 规定以 各
代销机 构的 规定 为准 。
十 、定 期定额 投资 计划
2013 年 5 月 13 日起 基金 管理人 开始 为投 资人 办理 本基金 基金 份额 的 定 期定 额投资 计
划， 具 体规 则 请 参见 基金 管理人 网站 发布 的相 关公告 。 投 资人 在办 理定 期定 额投资 计划 时可
自行约 定每 期扣 款金 额 ， 每 期扣款 金额 必须 不低 于基 金管理 人在 相 关 公告 或更 新的招 募说 明
书中所 规定 的定 期定 额投 资计划 最低 申购 金额 。
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十 一、 基金的 非交 易过户 、 转 托管、 冻结 和解冻
基金的 非交 易过 户是 指基 金注册 登记 机构 受理 继承 、 捐赠和 司法 强制 执行 而产 生的非 交
易过户 以及 注册 登记 机构 认可、 符合 法律 法规 的其 它非交 易过 户。 无论 在上 述何种 情况 下 ，
接受划 转的 主体 必须 是依 法可以 持有 本基 金基 金份 额的投 资人 。
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 注册 登记机 构要 求提 供的 相关 资料， 对于 符合
条件的 非交 易过 户申 请按 基金注 册登 记机 构的 规定 办理 ， 并 按基 金注 册登 记机 构规定 的标 准
收费 。
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转 托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。
基金注 册登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻 ， 以 及注册 登
记机构 认可 、符 合法 律法 规的其 他情 况下 的冻 结与 解冻。
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十 二、 基金的 投资
（一） 投资 目标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 ， 在正常 市场 情况下 ， 本
基金日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.35% ， 年化 跟踪误 差不 超 过 4% 。
（二） 投资 范围
本基金以 目标ETF 基 金份额 、标的指 数成 份股及 备选 成份股为 主要 投资对 象。 本基金 投
资于目标ETF的 资产 比例不 低于基金 资产 净值的90%（已 申购但 尚未 确认的 目标ETF 份额可 计
入在内 ） ， 持 有现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 不低 于基 金资 产净 值的5% 。 此 外，
为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可少 量投 资于 部分 非成份 股 （包 含中小 板 、 创业板 及其 他经
中国证 监会 核准 发行 的股 票） 、 一 级市 场新 股或 增发 的股票 、 衍 生工 具 （权 证、 股指期 货等 ） 、
债券资 产 （ 国债 、 金 融债 、 企业 债、 公司 债、 次级 债、 可 转换 债券 、 分 离交 易可转 债、 央行
票据、 中期票 据、 中 小企 业私募 债、 短 期融资 券等） 、资产 支持证 券、债 券回 购、银 行存款
等固定 收益 类资 产、 现金 资产 、 以 及中 国证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 （ 但须 符合 中
国证监 会的 相关 规定 ） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 待 基金参 与融 资融 券和 转融 通业务 的相 关规 定颁 布后 ， 基金 管理 人可
以在不 改变 本基 金既 有投 资策略 和风 险收 益特 征并 在控制 风险 的前 提下 ， 参与 融资融 券业 务
以及通 过证 券金 融公 司办 理转融 通业 务， 以提 高投 资效率 及进 行风 险管 理。 届时本 基金 参与
融资融 券、 转融 通等 业务 的风险 控制 原则 、 具 体参 与比例 限制 、 费 用收 支、 信息披 露、 估值
方法及 其他 相关 事项 按照 中国证 监会 的规 定及 其他 相关法 律法 规的 要求 执行 ， 无需召 开基 金
份额持 有人 大会 决定 。
（ 三） 投资 策略
本基金为目标ETF 的 联 接 基金 。 主 要 通 过 投 资 于 目 标ETF 实现对业绩比较基准的 紧密跟
踪，本基 金相 对于业 绩比 较基准的 日均 跟踪偏 离度 的绝对值 不超 过0.35% ，年 化跟踪误 差不
超过4% 。 如 因标 的指 数编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪 偏离 度超 过上 述范 围， 基 金管 理人
应采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离度 进一 步扩 大。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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在投资 运作 过程 中， 本基 金将在 综合 考虑 合规 、 风 险、 效 率、 成本 等因 素的 基础上 ， 决
定采用一 级市 场申赎 的方 式或证券 二级 市场交 易的 方式进行 目标ETF 的 买卖。 本基金还 将适
度参与 目标ETF 基金 份额 交 易 和申 购、 赎回 的组 合套 利，以 增强 基金 收益 。
此外， 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金可 投资 股指 期货和 其他 经中 国证 监会 允许的 衍生
金融产 品 。 本 基金投 资股 指期货 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 目的 ， 主 要选 择流 动
性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合约 。 本基 金力争 利用 股指期 货的 杠杆 作用 ， 降 低股票 仓位 频 繁
调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
本基金 投资 股指 期货 的， 基金管 理人 应在 季度 报告 、 半 年度 报告 、 年 度报 告 等定期 报告
和招募 说明 书 （ 更新 ） 等 文件中 披露 股指 期货 交易 情况， 包括 投资 政策 、 持 仓情况 、 损 益情
况、 风 险指 标等， 并充 分 揭 示股指 期货 交易 对基 金总 体风险 的影 响以 及是 否符 合既定 的投 资
政策和 投资 目标 。
本基金 投资 于股 票期 货、 期权等 相关 金融 衍生 工具 必须经 过投 资决 策委 员会 的批准 。
1 、决 策依 据
有关法 律法 规 、 《 基金 合 同》 和标 的指 数的相 关规 定是基 金管 理人 运用 基金 财产的 决策
依据。
2 、投 资管 理体 制
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制 。 投 资决 策委 员会 负责决 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策； 基金 经理
决定日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 以及 调整 决策。
3 、投 资程 序
研究、 决策 、 组 合构 建、 交易、 评估 、 组 合维 护的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管
理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免 重大 风险 的发生 。
（1） 研 究： 指 数投 资研 究 小组依 托公 司整 体研 究平 台,整 合内 部信 息以 及券 商 等外部 研
究力量 的研 究成 果开 展目 标ETF 的申 购赎 回清 单分 析 、 目标ETF流动
性 分析、 标的 指
数成份 证券 相关 信息 的搜 集与分 析等 ，作 为基 金投 资决策 的重 要依 据。
（2） 投 资决 策： 投 资决 策 委员会 依据 指数 投资 研究 小组提 供的 研究 报告,定 期 召开或 遇嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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重大事 项时 召开 投资 决策 会议 ， 决 策相 关事项 。 基 金经理 根据 投资 决策 委员 会 的决 议 ， 每 日
进行基 金投 资管 理的 日常 决策。
（3） 交易 执行 ：集 中交 易 室负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。
（4） 投 资绩 效评 估： 风 险 管理部 门定 期和 不定 期对 基金进 行投 资绩 效评 估, 并 提供相 关
报告。 绩效评 估能够 确认 组合是 否实现 了投资 预期 、组合 误差的 来源及 投资 策略成 功与否,
基金经 理可 以据 此检 讨投 资策略,进 而调 整投 资组 合 。
（5） 组 合监 控与 调整： 基 金经理 将跟 踪目 标ETF 申 购 赎回清 单特 征、 二级 市场 交 易特征 、
标的指 数变 动情 况， 并结 合成份 股基 本面 情况 、 成 份股公 司行 为、 流动 性状 况、 本 基金 申购
和赎回 的现金 流量以 及组 合投资 绩效评 估的结 果等 ，对投 资组合 进行监 控和 调整,密 切跟 踪
业绩比 较基 准。
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述
投资程 序做 出调 整, 并在 基 金招募 说明 书及 其更 新中 公告。
（ 四） 投资 组合 管理
1 、投 资组 合的 建立
在基金 建仓 期， 为避 免有 可能在 二级 市场 造成 的价 格冲击 ， 基 金经 理将 主要 采取一 级市
场申购 的方 式建 立联 接基 金的初 始投 资组 合。
2 、投 资组 合的 日常 管理
（1） 基金 经理 根据 投资 决 策委员 会的 指导 意见 确定 具体的 资产 配置 方案 。
（2） 基金 经理 每日 根据 本 基金申 购赎 回情 况及 已有 现金滞 留 ， 在 综合考 虑合 规、 风险、
效率、 成本 等因 素的 基础 上， 决 定采 用一 级市 场申 赎的方 式或 证券 二级 市场 交易的 方式 进行
目标ETF 的 买卖 。
（3） 通 常情 况下， 联接 基 金的投 资组 合主 要体 现为 持有目 标ETF 基 金份 额； 对 于目标ETF
暂停申 购、 停牌 或其 他原 因导致 基金 投资 组合 中出 现的现 金， 基金 经理 将根 据市场 情况 按照
本基金 的投 资范 围约 定的 其他投 资品 种进 行投 资。
3 、投 资绩 效评 估
风险管 理部 门定 期对 本基 金的运 行情 况和 跟踪 偏离 进行量 化评 估并 出具 评估 报告 。 基 金
经理根 据评 估报 告分 析投 资操作 、组 合状 况和 跟踪 误差来 源等 情况 ，并 相应 进行组 合 调 整 。
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（ 五） 业绩 比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中 证 500 指数 收益 率*95% + 银 行活 期存 款税 后利 率*5% 。
中证500 指 数由 沪 深 A 股 市场中 经营 状况 良好 、 价格 无异常 波动 或市 场操 纵 的500 只股
票组成 ，以 调整 股本 为权 数，采 用派 许加 权综 合价 格指数 公式 进行 计算 。
中证500 指 数是 本基 金目 标 ETF 的标 的指 数。 如果 目标 ETF 变 更标 的指 数、 或中 证 500
指数编 制机 构变 更或 停止 中证 500 指 数的 编制 及发 布、 或 中证500 指数 由其 他指数 替代 、 或
中证500 指 数由 于指 数编 制方法 发生 重大 变更 等原 因导致 中证500 指数 不宜 继续作 为业 绩比
较基准 的组 成部 分， 本基 金管理 人可 以依 据审 慎性 原则， 在充 分考 虑持 有人 利益及 履行 适当
程序的 前提 下， 变更 本基 金的业 绩比 较基 准并 及时 公告。 若标 的指 数变 更对 基金投 资无 实质
性影响(包 括但 不限 于编 制 机构变 更 、 指 数更名 等) ， 无需召 开基 金份 额持 有人 大会 ， 基 金管
理人可 在取 得基 金托 管人 同意后 变更 标的 指数 ，报 中国证 监会 备案 并及 时公 告 。
（ 六） 风险 收益 特征
本基金 为嘉 实中 证500ETF 的联接 基金 ， 主要 通过 投资 于嘉实 中 证500ETF 来实 现 对业绩
比较基 准的 紧密 跟踪 。因 此，本 基金 的业 绩表 现与 中证 500 指 数及 嘉实 中证500ETF 的表 现
密切相 关 。 本 基金的 长期 平均风 险和 预期 收益 率高 于混合 型基 金 、 债券 型基 金、 及货 币市 场
基金。
（ 七） 投资 禁止 行为 与限 制
1 、禁 止用 本 基 金资 产 从 事 以下行 为
(1)承 销证 券；
(2)向 他人 贷款 或者 提供 担 保；
(3)从 事承 担无 限责 任的 投 资；
(4)买 卖其 他基 金份 额， 但 是本基 金投 资目 标 ETF 或 者法律 法规 、中 国证 监会 另有规 定
的除外 ；
(5)向其 基金管 理人 、基金 托管人出 资或 者买卖 其基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票
或者债 券；
(6)买卖 与其基 金管 理人、 基金托管 人有 控股关 系的 股东或者 与其 基金管 理人 、基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券；
(7)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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(8)依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ；
(9)法律 法规或 监管 部门取 消上述限 制， 如适用 于本 基金，则 本基 金投资 不再 受相关 限
制。
对于因 上述 （5） 、 （6） 项 情形导 致无 法投 资的 标的 指数成 份股 的， 基 金管 理 人应在 严
格控制 跟踪 误差 的 前 提下 ，结合 使用 其他 合理 方法 进行适 当替 代。
如果法 律法 规或 中国 证监 会的相 关规 定对 本基 金合 同约定 投资 禁止 行为 进行 变更的 ， 以
变更后 的规 定为 准。 法律 法规或 监管 部门 取消 上述 投资禁 止行 为 ， 如适 用于 本基金 ， 本基 金
可相应 调整 禁止 行为 。
2 、基 金投 资组 合比 例限 制
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
(1) 本 基金 投资 于目 标 ETF 的资 产比 例不 低于 基金 资产净 值 的90% （ 已申 购但 尚未确 认
的目 标ETF 份额 可计 入在 内）；
(2)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10 ％；
(3) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5 ％， 本基金 持有 的全部 权证，其 市值 不得超 过基 金资产净 值的 3 ％， 本基 金管理人 管理
的全部 基金 持有 的同 一权 证，不 得超 过该 权证 的 10％；
(4)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的10％；
(5)本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％；
(6)本基 金投资 于同 一原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10 ％；
(7)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％；
(8)本基 金 持有 的同 一(指 同一信用 级别) 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 该资 产支持 证
券规模 的 10 ％；
(9)本基 金管理 人管 理的全 部基金投 资于 同一原 始权 益人的各 类资 产支持 证券 ，不得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 ％；
(10)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级 为 BBB 以上(含BBB) 的 资产 支持 证券 。 基 金 持有资 产
支持证 券期 间 ， 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 ， 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ；
(11)基 金资 产参 与股 票发 行申购 ， 本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本 基金嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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59
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
(12)本 基金 投资 流通 受限 证券， 基金 管理 人应 事先 根据中 国证 监会 相关 规定 ， 与基 金托
管人在 本基 金托 管协 议中 明确基 金投 资流 通受 限证 券的比 例， 根据 比例 进行 投资。 基金 管理
人应制 订严 格的 投资 决策 流程和 风险 控制 制度 ， 防 范流动 性风 险、 法律 风险 和操作 风险 等各
种风险 ；
(13)本 基金 在任 何交 易日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ， 不 得超 过基 金资产 净值
的10%； 本基 金在 任何 交易 日日终 ， 持 有的 买入 期货 合约价 值与 有价 证券 市值 之和不 得超 过
基金资 产净 值的 95% ，其 中，有 价证 券指 股票 、目 标 ETF 、债 券（ 不含 到期 日在一 年以 内的
政 府债 券） 、 权证、 资产 支持证 券、 买入 返售 金融 资产 （ 不含 质押 式回 购） 等； 本 基金 在任
何交易日 日终 ，持有 的卖 出期货合 约价 值不得 超过 本基金持 有的 股票总 市值 及目标 ETF 的
20% ，本 基金管 理人 应当按 照中国金 融期 货交易 所要 求的内容 、格 式与时 限向 交易所报 告所
交易和 持有 的卖 出期 货合 约情况 、 交 易目 的及 对应 的证券 资产 情况 等； 本基 金所持 有的 股票
市值、 目标ETF 和买 入、 卖出股 指期 货合 约价 值， 合计 （ 轧差 计算 ） 不 得超 过基金 资产 净值
的 95％ ；本基 金在 任何交 易日内交 易（ 不包括 平仓 ）的股指 期货 合约的 成交 金额不得 超过
上一交 易日 基金 资产 净值 的 20% ； 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易
保证金 后， 应当 保持 不低 于基金 资产 净 值5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ；
(14)本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 该基 金资 产净 值 的10% 。
(15)法 律法 规、 基金 合同 规定的 其他 限制 。
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，应 与基 金托 管人就 股指 期货 开户 、清 算、估 值 、
交收等 事宜 另行 具体 协商 。
如果法律法规或中国 证监 会的相关规定对本基 金合 同约定投资组合比例 限制 进行变更
的， 以 变更 后的 规定 为准 。 法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 ， 如 适用 于本 基金， 则本 基金
投 资不 再受 相关 限制 。
因证券 、 期 货市 场波 动、 上市公 司合 并、 基金 规模 变动、 标的 指数 成份 股调 整、 标 的指
数成份 股流 动性 限制 、 目 标 ETF 暂停 申购 、 赎 回或 二级市 场交 易停 牌、 股权 分置改 革中 支 付
对价等 基金 管理 人之 外的 因素致 使基 金投 资比 例不 符合上 述规 定投 资比 例的 ， 基金管 理人 应
当在 10 个 交易 日内 进行 调 整。法 律法 规或 监管 机构 另有规 定时 ，从 其规 定。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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（ 八） 目标ETF 发生 相关 变 更情形 时 的 处理
目标ETF 出 现下 述情 形之 一 的， 本基 金将 在履 行适 当程 序后由 投资 于目 标ETF 的 联 接基金
变更为 直接 投资 该标 的指 数的指 数基 金 ； 若 届时 本基 金管理 人已 有以 该指 数作 为标的 指数 的
指数基 金， 则本 基金 将本 着维护 投资 者合 法权 益的 原则， 履行 适当 的程 序后 选取其 他合 适的
指数作为 标的 指数。 相应 地，本基 金《 基金合 同》 中将去掉 关于 目标ETF 的表 述部分， 或将
变更标 的指 数， 届时 将由 基金管 理人 另行 公告 。
(1)目标ETF 交易 方式 发生 重大变 更致 使本 基金 的投 资策略 难以 实现 ；
(2)目标ETF 终止 上市 ；
(3)目标ETF 基金 合同 终止 ；
(4)目标ETF的 基金管 理人 发生变更 （但 变更后 的本 基金与目 标ETF 的基 金管理 人相同 的
除外） 。
若目标ETF 变更 标的 指数， 本基金将 在履 行适当 程序 后相应变 更标 的指数 且继 续投资 于
该目标ETF 。但 目标ETF 召 开基金份 额持 有人大 会审 议变更目 标ETF 标的 指数事 项的，本 基金
的基金 份额 持有 人可 出席 目标ETF 基 金份 额持 有人 大 会并进 行表 决 ， 目 标ETF 基 金份额 持有 人
大会审 议通 过变 更标 的指 数事项 的 ， 本 基金 可不 召开 基金份 额持 有人 大会 相应 变更标 的指 数
并仍为 该目 标ETF 的 联接 基 金 。
（ 九） 基金 投资 组合 报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载 资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本基金 托管 人中 国建设 银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2015 年 1 月 20 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2014 年 12 月 31 日 （ “报告 期末” ） ， 本 报告 所列 财务数 据
未经审 计 。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元 ） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 7,841,428.00 2.83
其中： 股票
7,841,428.00 2.83 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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2 基金投 资 245,807,837.40 88.75
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返
售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
17,132,013.41 6.19
8 其他资 产
6,196,331.90 2.24
合计
276,977,610.71
100.00
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 132,297.00 0.05
B
采矿业 242,538.00 0.09
C
制造业 4,438,988.00 1.65
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
230,529.00 0.09
E
建筑业 236,655.00 0.09
F
批发和 零售 业 548,745.00 0.20
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 338,162.00 0.13
H
住宿和 餐饮 业 30,132.00 0.01
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
412,896.00 0.15
J
金融业 192,564.00 0.07
K
房地产 业 644,352.00 0.24
L
租赁和 商务 服务 业 109,671.00 0.04
M
科学研 究和 技术 服务 业 24,306.00 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 49,632.00 0.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 133,296.00 0.05
S
综合 76,665.00 0.03
合计 7,841,428.00 2.92 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601099 太平洋 6,300 89,586.00 0.03
2 000977 浪潮信 息 2,000 82,360.00 0.03
3 300144 宋城演 艺 2,100 63,252.00 0.02
4 600490 鹏欣资 源 5,600 60,424.00 0.02
5 300059 东方财 富 2,100 58,716.00 0.02
6 600759 洲际油 气 5,700 56,430.00 0.02
7 600428 中远航 运 7,000 56,000.00 0.02
8 600584 长电科 技 4,200 46,746.00 0.02
9 300168 万达信 息 1,000 46,200.00 0.02
10 000897 津滨发 展 5,800 43,790.00 0.02
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券 。
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
9. 期末投资目标基金明 细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例
(%)
1
嘉实中 证
500ETF
股票型
交易型 开
放式
嘉实基 金
管理有 限
公司
245,807,837.40 91.61
10. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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11. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
12. 投资组合报告附注
(1) 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制
日前一 年内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 受到公 开谴 责、 处罚 。
(2) 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 46,379.65
2 应收证 券清 算款 3,027,849.42
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,151.20
5 应收申 购款 2,906,511.53
6 其他应 收款 211,440.10
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 6,196,331.90
(4) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 000977 浪潮信 息 82,360.00 0.03 重大事 项停 牌
2 300144 宋城演 艺 63,252.00 0.02 重大事 项停 牌
3 600490 鹏欣资 源 60,424.00 0.02 重大事 项停 牌
4 600759 洲际油 气 56,430.00 0.02 重大事 项停 牌
5 600428 中远航 运 56,000.00 0.02 重大事 项停 牌
6 600584 长电科 技 46,746.00 0.02 重大事 项停 牌
7 300168 万达信 息 46,200.00 0.02 重大事 项停 牌
8 000897 津滨发 展 43,790.00 0.02 重大事 项停 牌
十 三、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 本报 告期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2013 年 3
月 22 日 （ 基
金合同生效
日）至
2013 年 12
月 31 日
9.44% 1.29% 7.14% 1.36% 2.30% -0.07%
2014 年
34.80% 1.16% 36.88% 1.18% -2.08% -0.02%
2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变动的 比较
图：嘉 实中 证500ETF 联 接 基金份 额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势
对比图 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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（2013 年3 月 22 日至 2014 年 12 月 31 日）
注： 按基 金合 同和招 募说 明书的 约定 ， 本基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期 ， 建 仓
期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 “第 十二部 分（ 二） 投资 范围 和(七) 投资 限
制 ”的 有关 约定 。
十 四、 基金的 融资 、融券
本基金 可以 根据 届时 有效 的法律 法规 和政 策的 规定 进行融 资融 券、 转融 通。 待 基金参 与
融资融 券和 转融 通业 务的 相关规 定颁 布后 ， 基金 管理 人可以 在不 改变 本基 金既 有投资 策略 和
风险收 益特 征并 在控 制风 险的前 提下 ， 参与 融资 融券 业务以 及通 过证 券金 融公 司办理 转融 通
业务 ， 以 提高 投资效 率及 进行风 险管 理 。 届时 本基 金参与 融资 融券 、 转 融通 等业务 的风 险 控
制原则 、 具 体参 与比 例限 制、 费 用收 支、 信息 披露、 估值方 法及 其他 相关 事项 按照中 国证 监
会的规 定及 其他 相关 法律 法规的 要求 执行 ，无 需召 开基金 份额 持有 人大 会决 定。
十 五、 基金的 财产
（一） 基金 资产 总值
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款以及 其他
资产的 价值 总和 。
（二） 基金 资产 净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。
（三） 基金 财产 的账 户
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ， 以基 金托 管人的 名义 开立 证券 交易 清算资 金
的结算 备付 金账 户， 以基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式开 立基 金证 券账 户， 以本基 金的 名义
开立银 行间 债券 托管 账户 。 开 立的 基金 专用账 户与 基金管 理人 、 基金托 管人 、 基 金 销 售机 构
和注册 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。
（四） 基金 财产 的处 分 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 代销 机构 的固有 财产 ， 并由 基金 托管 人保管 。
基金管 理人 、 基 金托 管人 因基金 财产 的管 理、 运用 或者其 他情 形而 取得 的财 产和收 益归 入基
金财产 。 基金 管理人 、 基 金托管 人可 以按 基金 合同 的约定 收取 管理 费、 托管 费以及 其他 基金
合同约 定的 费用 。 基 金财 产 的债权 、 不 得与 基金 管理 人 、 基金 托管 人固 有财 产的 债 务相抵 销，
不同基 金财 产的 债权 债务 ， 不 得相 互抵 销。 基金 管 理人 、 基 金托 管人以 其自 有资产 承担 法律
责任， 其债 权人 不得 对基 金财产 行使 请求 冻结 、扣 押和其 他权 利。
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算财产 。
除依据 《基 金法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 处分 外， 基 金财 产不 得被 处分 。 非因 基金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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十 六、 基金资 产估 值
（一） 估值 日
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的正 常营业日以及国家法 律法 规规定需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。
（ 二） 估值 对象
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债。
（ 三） 估值 方法
1 、目 标ETF 估值 方法
本基金 投资 的目 标ETF 份 额 以目标ETF 估值 日基 金份 额 净值估 值。
2 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值
（1）交 易所上 市的有 价证 券（包括 股票 、权证 等） ，以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估值； 估 值日无 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以 最近
交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估值； 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类 似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 。
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格；
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格；
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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68
下，按 成本 估值 。
3 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ；
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。
4 、全国 银 行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。
5 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
6 、 本 基金 投资 股指 期货 合 约， 一般 以估 值当日 结算 价进行 估值 ， 估值当 日无 结算价 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 如法律 法规 今后
另有规 定的 ，从 其规 定。
7 、中小 企业私 募债， 采用 估值技术 确定 公允价 值， 在估值技 术难 以可靠 计量 公允价 值
的情况 下， 按成 本估 值。
8 、 在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上 述1-7项 规定 的 方法对 基金 资产 进行 估值 ， 均 应 被
认为采 用了 适当 的估 值方 法。 但 是， 如 果基 金管 理人 有充足 的理 由认 为按 上述 方法进 行估 值
不能客 观反 映其 公允 价值 的， 基 金管 理人 可根 据具 体情况 与基 金托 管人 商定 后， 按 最能 反映
公允价 值的 价格 估值 。
9 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 如基 金管 理人 或基金 托管 人发 现基 金估 值违反 基金 合同 订明 的估 值方法 、 程 序及
相关法 律法 规的 规定 或者 未能充 分维 护基 金份 额持 有人利 益时 ， 应 立即 通知 对方， 共同 查明
原因， 双方 协商 解决 。
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本基嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。
（ 四） 估值 程序
1. 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市后 ， 基金 资产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额数 量
计算， 精确 到0.0001 元 ， 小数点 后第 五位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的， 从其 规定。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2. 基金管理人应每个 工作 日对基金资产估值。 基金 管理人每个工作日对 基金 资产估值
后， 将基 金份 额净值 结果 发送基 金托 管人 ， 经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外 公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
（ 五） 暂停 估值 的情 形
1. 基金 投资 所涉 及的 证券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
2. 基金 所投 资的 目标ETF 发 生暂停 估值 ，暂 停公 告基 金份额 净值 的情 形时 ；
3. 因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价 值 时 ；
4. 占基金相当比例的 投资 品种的估值出现重大 转变 ，而基金管理人为保 障投 资人的利
益，已 决定 延迟 估值 ；
5. 中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。
（ 六） 估值 错误 的处 理
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后4 位以 内(含第4 位) 发生 差错 时， 视为 基金 份 额净值 错误 。
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ：
1. 差错 类型
本基金 运作 过程 中， 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 注册 登记 机构、 或代 销机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 差错， 导致 其他 当事 人遭 受损失 的， 过错 的责 任人 应当对 由于 该差
错遭受 损失 当事 人( “受 损 方”) 的直 接损 失按 下述 “ 差错处 理原 则” 给予 赔偿 ， 承担 赔偿 责嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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任。
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ； 对 于因 技术原 因引 起的差 错 ， 若 系同行 业现 有技术 水平 不 能
预见、 不能 避免 、不 能克 服，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。
2. 差错 处理 原则
(1)差错 已发生 ，但 尚未给 当事人造 成损 失时， 差错 责任方应 及时 协调各 方， 及时进 行
更正 ， 因 更正 差错 发生 的费 用由差 错责 任方 承担 ； 由 于 差错责 任方 未及 时更 正已 产生的 差错 ，
给当事 人造 成损 失的 ， 由差 错责任 方对 直接 损失 承担 赔偿责 任 ； 若 差错 责任 方已 经积极 协调 ，
并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行更 正而 未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 差
错责任 方应 对更 正的 情况 向有关 当事 人进 行确 认， 确保差 错已 得到 更正 。
(2)差错 的责任 方对 有关当 事人的直 接损 失负责 ，不 对间接损 失负 责，并 且仅 对差错 的
有关直 接当 事人 负责 ，不 对第三 方负 责。
(3)因差 错而获 得不 当得利 的当事人 负有 及时返 还不 当得利的 义务 。但差 错责 任方仍 应
对差错 负责 。 如果 由于 获得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部 返 还不 当得 利造 成其他 当事 人
的利益 损失( “受 损方 ”) ， 则差错 责任 方应 赔偿 受损 方的损 失， 并在 其支 付的 赔偿金 额的 范
围内对 获得 不当 得利 的当 事人享 有要 求交 付不 当得 利的权 利 ； 如 果获 得不 当得 利的当 事人 已
经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方 ， 则 受损 方应 当将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不
当得利 返还 的总 和超 过其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责任 方。
(4)差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。
(5)差错 责任方 拒绝 进行赔 偿时，如 果因 基金管 理人 原因造成 基金 财产损 失时 ，基金 托
管人应 为基 金的 利益 向基 金管理 人追 偿， 如果 因基 金托管 人原 因造 成基 金财 产损失 时， 基金
管理人 应为 基金 的利 益向 基金托 管人 追偿 。 基金 管理 人和托 管人 之外 的第 三方 造成基 金财 产
的损失 ， 并 拒绝 进行 赔偿 时 ， 由基 金管 理人 负责 向差 错 方追偿 ； 追 偿过 程中 产生 的 有关费 用，
应列入 基金 费用 ，从 基金 资产中 支付 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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(6)按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。
3. 差错 处理 程序
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ：
(1)查明 差错发 生的 原因， 列明所有 的当 事人， 并根 据差错发 生的 原因确 定差 错的责 任
方。
(2)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ；
(3)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失；
(4)根据 差错处 理的 方法， 需要修改 基金 注册登 记机 构交易数 据的 ，由基 金注 册登记 机
构进行 更正 ，并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。
4. 基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下：
(1)基金 份额净 值计 算出现 错误时， 基金 管理人 应当 立即予以 纠正 ，通报 基金 托管人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。
(2)错 误偏 差达 到基 金份 额 净值的0.25% 时 ， 基 金管 理 人应当 通报 基金 托管 人并 报中国 证
监会备 案 ； 错 误偏差 达到 基金份 额净 值的0.5% 时， 基金管 理人 应当 公告 ， 并 同时报 中国 证 监
会备案 。
(3)基金 管理人 和基 金托管 人由于各 自技 术系统 设置 而产生的 净值 计算尾 差， 以基金 管
理人计 算结 果为 准。
(4)前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 处理 。
( 七)基 金净 值的 确认
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金份 额净 值并发 送给 基
金托管 人。 基金 托管 人对 份额净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人对
基金份 额净 值予 以公 布。
（ 八） 特殊 情形 的处 理
1. 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第8 项进 行估值 时 ， 所 造成 的误 差不 作为基 金嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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资产估 值错 误处 理。
2. 由于 不可 抗力 原因 ， 或 由于证 券交 易所 及注 册登 记公司 发送 的数 据错 误， 或国家 会计
政策变 更、 市场 规则 变更 等， 基 金管 理人 和基 金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当、 合理 的措
施进行 检查 ， 但未能 发现 错误的 ， 由此 造成的 基金 资产估 值错 误 ， 基金 管理 人和基 金托 管 人
免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人应 当积 极采 取必 要的 措施消 除或 减轻 由此 造成 的影响 。
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十 七、 基金收 益与 分配
( 一)基 金利 润的 构成
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后的
余额； 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。
( 二)基 金可 供分 配利 润
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数。
( 三)收 益分 配原 则
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1. 本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ；
2. 收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当投 资人 的现金 红
利小于 一定 金额 ， 不 足以 支付银 行转 账或 其他 手续 费用时 ， 基 金注 册登 记机 构可将 投资 人的
现金红 利按 除息 日基 金份 额净值 自动 转为 基金 份额 ；
3. 本基 金收 益每 年最 多分 配 6 次 ， 每基 金份 额每 次收 益分配 比例 不得 低于 收益 分配基 准
日每基 金份 额可 供分 配利 润的 10% ；
4. 若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
5. 本基 金收 益分 配方 式分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资人 可选 择现 金红利 或将
现金红 利按 除息 日基 金份 额净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 人不 选择， 本基 金默
认的收 益分 配方 式是 现金 分红；
6. 基金 红利发 放日 距离收 益分配基 准日 （即可 供分 配利润计 算截 止日） 的时 间不得 超
过15 个工 作日 ；
7. 基金 收益分 配后 每一基 金份额净 值不 能低于 面值 ，即基金 收益 分配基 准日 的基金 份
额净值 减去 每单 位基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 ；
8 ．法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
( 四)收 益分 配方 案
基金收 益分 配方 案中 应载 明收益 分配 基准 日以 及该 日的可 供分 配利 润 、 基 金收 益分配 对
象、分 配原 则、 分配 时间 、分配 数额 及比 例、 分配 方式、 支付 方式 等内 容。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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( 五)收 益分 配的 时间 和程 序
1. 基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 订， 由基 金托 管人复 核， 依照 《信 息披 露办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告并报 中国 证监 会备 案；
2. 在收 益分 配方 案公 布后 ， 基金管 理人 依据 具体 方案 的规定 就支 付的 现金 红利 向基金 托
管人发 送划 款指 令， 基金 托管人 按照 基金 管理 人 的 指令及 时进 行分 红资 金的 划付。
收益分 配采 用红 利再 投资 方式免 收再 投资 的费 用 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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十 八、 基金的 费用 与税收
( 一)基 金费 用的 种类
1. 基金 管理 人的 管理 费；
2. 基金 托管 人的 托管 费；
3. 基金 资产 的资 金汇 划费 用；
4. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用；
5. 基金 份额 持有 人大 会费 用；
6. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
7. 因基 金的 证券 、 期 货交 易或结 算而 产生 的费 用 （ 包括但 不限 于经 手费 、 印 花税、 证管
费、过 户费 、手 续费 、券 商佣金 、权 证交 易的 结算 费及其 他类 似性 质的 费用 等） ；
8. 基金 的开 户费 用、 账户 维护费 用 ；
9. 在中 国证 监会 规定 允许 的前提 下， 本基 金可 以从 基金财 产中 计提 销售 服务 费， 具 体计
提方法 、计 提标 准在 招募 说明书 或相 关公 告中 载明 ；
10.依 法可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。
( 二)上 述基 金费 用由 基金 管理人 在法 律规 定的 范围 内参照 公允 的市 场价 格确 定， 法律 法
规另有 规定 时从 其规 定。
( 三)基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1. 基金 管理 人的 管理 费
本基金 基金 财产 中投 资于 目标 ETF 的 部分 不收 取管 理费。 在通 常情 况下， 基金 管理费 按
前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目 标ETF 份额 所对应 资产 净值 后剩 余部 分（若 为负 数 ，
则取0 ）的0.5% 年费 率计 提。管 理费 的计 算方 法如 下：
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值 扣除基 金财 产中 目 标ETF 份额所 对应 资产 净值 后的 剩余部 分 ；
若为负 数， 则E 取0
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
2. 基金 托管 人的 托管 费
本基金 基金 财产 中投 资于 目标 ETF 的 部分 不收 取托 管费。 在通 常情 况下， 基金 托管费 按
前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目 标 ETF 份额 所对应 资产 净值 后剩 余部 分（若 为负 数 ，
则取0 ）的0.1% 年费 率计 提。托 管费 的计 算方 法如 下：
H ＝E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值 扣除基 金财 产中 目 标ETF 份额所 对应 资产 净值 后的 剩余部 分 ；
若为负 数， 则E 取0
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
3. 除管 理费 和托 管费 之外 的基金 费用 ，由 基 金 托管 人根据 有关 法规 及相 应协 议的规 定 ，
按费用 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
( 四)不 列入 基金 费用 的项 目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。
( 五)基 金管 理人 和基 金托 管人可 根据 基金 发展 情况 调低基 金管 理费 率和 基金 托管费 率 。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日2 日前 在指 定媒体 上刊 登公 告。
( 六)基 金税 收
基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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十 九、 基金的 会计 与审计
( 一)基 金的 会计 政策
1. 基金 管理 人为 本基 金的 会计责 任方 ；
2. 本基 金的 会计 年度 为公 历每年 的 1 月1 日至 12 月31 日；
3. 本基 金的 会计 核算 以人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位；
4. 会计 制度 执行 国家 有关 的会计 制度 ；
5. 本基 金独 立建 账、 独立 核算；
6. 基金 管理 人及 基金 托管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、 凭 证并 进行 日常 的会 计核算 ， 按
照有关 规定 编制 基金 会计 报表；
7. 基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对并 书面 确 认 。
( 二)基 金的 审计
1. 基金管理人聘请具 有从 事证券相关业务资格 的会 计师事务所及其注册 会计 师对本基
金年度 财务 报表 及其 他规 定事项 进行 审计 。 会 计师 事务所 及其 注册 会计 师与 基金管 理人 、 基
金托管 人相 互独 立。
2. 会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。
3. 基金 管理人 认为 有充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 体公 告并 报中 国证 监会备 案 。
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二十 、 基金的 信息 披露
基金的 信息披 露应符 合《 基金法》 、 《运 作办法》 、 《 信息披 露办法》 、基 金合同 及其他 有
关规定 。 基金 管理人 、 基 金托管 人和 其他 基金 信息 披露义 务人 应当 依法 披露 基金信 息 ， 并 保
证所披 露信 息的 真实 性、 准确性 和完 整性 。
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、 法 人和 其他 组织 。 基 金 管理人 、 基金 托
管 人 和 其 他 基金 信 息 披 露义 务 人 应 按 规定 将 应 予 披露 的 基 金 信 息披 露 事 项 在规 定 时 间 内通
过中国 证监 会指 定的 全国 性报刊(以 下简 称 “ 指定 报 刊”) 和基 金管 理人 、 基 金 托管人 的互 联
网网站(以 下简 称“ 网站 ”)等媒 介披 露。
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为：
1. 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏；
2. 对证 券投 资业 绩进 行预 测；
3. 违规 承诺 收益 或者 承担 损失；
4. 诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构；
5. 登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字；
6. 中国 证监 会禁 止的 其他 行为。
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的， 基金 信息 披露义 务人
应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ，以中 文文 本为 准。
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。
公开披 露的 基金 信息 包括 ：
( 一)招 募说 明书
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。
基金管 理人 按照 《基 金法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基金 合同编 制并 在基 金份 额发 售的 3 日
前， 将 基金 招募 说明 书登 载在指 定报 刊和 网站 上。 基金合 同生 效后 ， 基 金管 理人应 当在 每 6
个月结 束之 日起 45 日 内， 更新招 募说 明书 并登 载在 网站上 ，将 更新 的招 募说 明书摘 要登 载
在指定 报刊 上。 基金 管理 人将在 公告 的 15 日前 向中 国证监 会报 送更 新的 招募 说明书 ，并 就
有关更新 内容 提供书 面说 明。更新 后的 招募说 明书 公告内容 的截 止日为 每 6 个月的最 后 1
日。
( 二)基 金合 同、 托管 协议 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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基金管 理 人 应在 基金 份额 发售 的 3 日 前， 将基 金合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 ； 基
金管理 人、 基金 托管 人应 将基金 合同 、托 管协 议登 载在各 自网 站上 。
( 三)基 金份 额发 售公 告
基金管 理人 将按 照 《 基金 法》 、 《 信息 披露 办法 》 的 有关规 定， 就基 金份 额发 售的具 体事
宜编制 基金 份额 发售 公告 ，并在 披露 招募 说明 书的 当日登 载于 指定 报刊 和网 站上。
( 四)基 金合 同生 效公 告
基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告 。 基 金
合同生 效公 告中 将说 明基 金募集 情况 。
( 五)基 金资 产净 值公 告、 基金份 额净 值公 告、 基金 份额累 计净 值公 告
1. 本基 金的 基金 合同 生效 后， 在 开始 办理 基金 份额 申购或 者赎 回前 ， 基 金管 理人将 至少
每周公 告一 次基 金资 产净 值和基 金份 额净 值；
2. 在开 始办 理基 金份 额申 购或者 赎回 后 ， 基 金管 理人 将在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 ；
3. 基金 管理人 应当 公告半 年度和年 度最 后一个 市场 交易日（ 或自 然日） 基金 资产净 值
和基金 份额 净值 。 基 金管 理人应 当在 前款 规定 的市 场交易 日 （ 或自 然日 ） 的 次日， 将基 金资
产净值 、 基金 份额 净值 和基 金份 额 累计 净值 登载 在指 定媒体 上 。 如 相关 法律 法规 另有规 定 的 ，
从 其规 定 。
( 六)基 金份 额申 购、 赎回 价格公 告
基金管理人应当在本 基金 的基金合同、招募说 明书 等信息披露文件上载 明基 金份额申
购、 赎回 价格 的计算 方式 及有关 申购 、 赎回费 率 ， 并保证 投资 人能 够在 基金 份额发 售网 点查
阅或者 复制 前述 信息 资料 。
( 七)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、基 金季 度报 告
1. 基金 管理 人应 当在 每年 结束之 日起 90 日 内， 编制 完成基 金年 度报 告， 并将 年度报 告
正文登 载于 网站 上， 将年 度报告 摘要 登载 在指 定报 刊上。 基金 年度 报告 的财 务会计 报告 应当
经过审 计；
2. 基金 管理 人应 当在 上半 年结束 之日 起 60 日内 ，编 制完成 基金 半年 度报 告 ， 并将半 年
度报告 正文 登载 在网 站上 ，将半 年度 报告 摘要 登载 在指定 报刊 上；
3. 基金 管理 人应 当在 每个 季度结 束之 日起 15 个 工作 日内， 编制 完成 基金 季度 报告， 并
将季度 报告 登载 在指 定报 刊和网 站上 ；
4. 基金 合同 生效 不 足 2 个 月的， 本基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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者年度 报告 。
5. 基金定期报告应当 按有 关规定分别报中国证 监会 和基金管理人主要办 公场 所所在地
中国证 监会 派出 机构 备案 。
( 八)临 时报 告与 公告
在基金运作过程中发 生如 下可能对基金份额持 有人 权益或者基金份额的 价格 产生重大
影响的 事件 时 ， 有关 信息 披露义 务人 应当 在2 日内 编制临 时报 告书 ， 予 以公 告， 并在 公开 披
露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 ：
1. 基金 份额 持有 人大 会的 召开及 决议 ；
2. 终止 基金 合同 ；
3. 转换 基金 运作 方式 ；
4. 更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ；
5. 基金 管理 人、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
6. 基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ；
7. 基金 募集 期延 长；
8. 基金 管理 人的 董事 长、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基 金经 理和 基金 托管 人基金 托管
部门负 责人 发生 变动 ；
9. 基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过 50% ；
10.基 金管 理 人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超 过30%；
11.涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼；
12.基 金管 理人 、基 金托 管 人受到 监管 部门 的调 查；
13.基金 管理人 及其 董事、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 受到严 重行 政处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚；
14.重 大关 联交 易事 项；
15.基 金收 益分 配事 项；
16.管 理费 、托 管费 等费 用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ；
17.基 金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净 值0.5% ；
18.基 金改 聘会 计师 事务 所 ；
19.基 金变 更、 增加 或减 少 代销机 构；
20.基 金更 换注 册登 记机 构 ；
21.本 基金 开始 办理 申购 、 赎回； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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22.本 基金 申购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更；
23.本 基金 发生 巨额 赎回 并 延期支 付；
24.本 基金 连续 发生 巨额 赎 回并暂 停接 受赎 回申 请；
25.基 金暂 停接 受申 购、 赎 回申请 ；
26.本 基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ；
27.目标 ETF 变 更；
28.中 国证 监会 或本 基金 合 同规定 的其 他事 项。
( 九)澄 清公 告
在本基 金合 同存 续期 限内 ， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金
份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 ， 相关 信息披 露义 务人 知悉 后应 当立即 对该 消
息进行 公开 澄清 ，并 将有 关情况 立即 报告 中国 证监 会。
( 十)中 国证 监会 规定 的其 他信息
在季度 报告 、 半 年度 报告 、 年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （更 新） 等文 件中披 露股
指期货 交易 情况 ， 包 括投 资政策 、 持 仓情 况、 损益 情况、 风险 指标 等， 并充 分揭示 股指 期货
交易对 基金 总体 风险 的影 响以及 是否 符合 既定 的投 资政策 和投 资目 标等 。
基金管理人应在基金 招募 说明书的显著位置披 露投 资中小企业私募债券 的流 动性风险
和信用 风险 ， 说 明投 资中 小企业 私募 债券 对基 金总 体风险 的影 响。 本基 金投 资中小 企业 私募
债券后 两个 交易 日内 ， 基金 管理人 应在 中国 证监 会指 定媒体 披露 所投 资中 小企 业私募 债券 的
名称、 数量、 期限、 收益 率等信 息， 并 在季 度报 告 、 半年度 报告 、 年度 报告 等定期 报告 和招
募说明 书（ 更新 ）等 文件 中披露 中小 企业 私募 债券 的投资 情况 。
( 十一) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅
基金合 同、 托管 协议 、 招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、 年 度报 告、 半年 度报告 、 季
度报告 和基 金份 额净 值公 告等文 本文 件在 编制 完成 后， 将 存放 于基 金管 理人 所在地 、 基 金托
管人所 在地 ， 供公众 查阅 。 投 资人 在支 付工本 费后 ， 可 在合 理时 间内取 得上 述文件 复制 件 或
复印件 。
投资人 也可 在基 金管 理 人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 指定媒 体
上公告 。
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。
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二十 一 、风险 揭示
（一） 市场 风险
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动， 将对本 基金 资产 产生 潜在 风险， 主要
包括：
（1） 政策 风险
货币政 策 、 财 政政策 、 产 业政策 等国 家政 策的 变化 对证券 市场 产生 一定 的影 响， 导致 市
场价格 波动 ，影 响基 金收 益而产 生风 险。
（2） 经济 周期 风险
证券市 场是 国民 经济 的晴 雨表， 而经 济运 行具 有周 期性的 特点 。 宏 观经 济运 行状况 将对
证券市 场的 收益 水平 产生 影响， 从而 产生 风险。
（3） 利率 风险
金融市 场利 率波 动会 导致 股票市 场及 债券 市场 的价 格和收 益率 的变 动 ， 同 时直 接影响 企
业的融 资成 本和 利润 水平 。基金 投资 于股 票和 债券 ，收益 水平 会受 到利 率变 化的影 响。
（4） 购买 力风 险
本基金 投资 的目 的是 使基 金资产 保值 增值 ， 如 果发 生通货 膨胀 ， 基 金投 资于 证券所 获得
的收益 可能 会被 通货 膨胀 抵消， 从而 影响 基金 资产 的保值 增值 。
（5） 上市 公司 经营 风险
上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 影响 ， 如 市场 、 技 术、 竞 争、 管理、 财务 等 都会导 致公
司盈利 发生 变化 ，从 而导 致基金 投资 收益 变化 。
（二） 本基 金特 有的 风险
由于本 基金 为目 标ETF 的 联接基 金， 主要 通过 投资 于目 标ETF 来力 求获 得与 目标 ETF
所跟踪 的标 的指 数相 近的 平均收 益率 ， 因 此目 标ETF 的特 有风 险也 是本 基金 的特有 风险 。 简
要说明 如下 ，具 体情 况可 参见目 标 ETF 招 募说 明书 ：
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。
2 、标 的指 数波 动的 风险
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动 ， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产生
风险。
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：
（1） 由于 标的 指数 调整 成 份股或 变更 编制 方法 ， 使 本基金 在相 应的 组合 调整 中产生 跟
踪偏离 度与 跟踪 误差 。
（2） 由于 标的 指数 成份 股 发生配 股、 增发 等行 为导 致成份 股在 标的 指数 中的 权重发 生
变化 ， 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。
（3） 由于 成份 股停 牌、 摘 牌或流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合或承 担
冲击成 本而 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。
（4） 由于 基金 投资 过程 中 的证券 交 易 成本 ， 以 及基 金管理 费和 托管 费的 存在 ， 使基 金
投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。
（5） 在本 基金 指数 化投 资 过程中 ， 基 金管 理人 的管 理能力 ，例 如跟 踪指 数的 水平、 技
术手段 、 买入 卖出的 时机 选择等 ， 都会 对本基 金的 收益产 生影 响 ， 从而 影响 本基金 对标 的 指
数的跟 踪程 度。
（6） 其他 因素 产生 的偏 离 。如因 受到 最低 买入 股数 的限制 ，基 金投 资组 合中 个别股 票
的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同； 因缺 乏卖 空、 对 冲机 制及其 他工 具
造成的 指数 跟踪 成本 较大 ； 因基 金申 购与 赎回 带来 的现金 变动 ； 因 指数 发布 机构指 数编 制错
误等, 由此 产生 跟踪 偏离 度 与跟踪 误差 。
4 、标 的指 数变 更的 风险
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形 ， 本基 金将变 更 标
的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整 ， 基金 的收益 风险 特 征
将与新 的标 的指 数保 持一 致 ，投 资者 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。
5 、 其他投 资于 目 标 ETF 的风 险
包含目 标ETF 基金 份额 二 级市场 交易 价格 折溢 价的 风险 、 目标ETF 参考IOPV 决 策和IOPV
计算错 误的 风险 、目 标 ETF 退市 风险 及第 三方 机构 服务的 风险 等等 。
（ 三） 信用 风险
指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 ， 或 者基 金所 投资 债 券之 发行 人出 现违 约、 拒绝支 付到
期本息 ，导 致基 金资 产损 失。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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（ 四） 流动 性风 险
指基金 资产 不能 迅速 转变 成现金 ， 或 者不 能应 付可 能出现 的投 资者 大额 赎回 的风险 。 在
开放式 基金 交易 过程 中， 可能会 发生 巨额 赎回 的情 形。 巨 额赎 回可 能会 产生 基金仓 位调 整的
困难， 导致 流动 性风 险， 甚至影 响基 金份 额净 值。
（ 五） 管理 风险
在基金 管理 运作 过程 中， 可能因 基金 管理 人对 经济 形势和 证券 市场 等判 断有 误、 获 取的
信息不 全等 影响 基金 的收 益水平 。 基 金管 理人 的管 理水平 、 管 理手 段和 管理 技术等 对基 金收
益水平 存在 影响 。
（ 六） 操作 或技 术风 险
指相关 当事 人在 业务 各环 节操作 过程 中 ， 因 内部 控制 存在缺 陷或 者人 为因 素造 成操作 失
误或违 反操 作规 程等 引致 的风险 ， 例 如， 越权 违规 交易、 会计 部门 欺诈 、 交 易错误 、IT 系统
故障等 风险 。
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影
响交易 的正 常进 行或 者导 致投资 者的 利益 受到 影响 。这种 技术 风险 可能 来自 基金管 理公 司 、
注册登 记机 构、 代销 机构 、证券 交易 所、 证券 登记 结算机 构等 等。
（ 七） 合规 性风 险
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违反 国家 法律 法规 的规 定， 或 者基 金投 资违 反法 规及基 金合
同有关 规定 的风 险。
（ 八） 其它 风险
战争 、 自 然灾 害等 不 可抗 力因素 的出 现 ， 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基 金
资产的 损失 。
金融市 场危 机、 行业 竞争 、 代理 商违 约、 基 金托 管 人 违约 等超 出基 金管 理人 自身直 接控
制能力 之外 的风 险， 可能 导致基 金或 者基 金持 有人 利益受 损。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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二十 二 、基金 合同 的变更 、终 止与 基 金资 产 的清 算
( 一)基 金合 同的 变更
1. 变更基金合同涉及 法律 法规规定或本基金合 同约 定应经基金份额持有 人大 会决议通
过的事 项的 ，应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。
2. 变更 基金 合同 的基 金份 额持有 人大 会决 议应 报中 国证监 会核 准或 备案 ， 并自 中国证 监
会核准 或出 具无 异议 意见 之日起 生效 。
3. 但如 因相 应的 法律 法规 发生变 动并 属于 基金 合同 必须遵 照进 行修 改的 情形 ， 或者基 金
合 同 的 修 改 不涉 及 基 金 合同 当 事 人 权 利义 务 关 系 发生 重 大 不 利 变化 或 对 基 金份 额 持 有 人利
益 无 实 质 性 不利 影 响 的 ，以 及 基 金 合 同约 定 的 其 他无 需 召 开 基 金份 额 持 有 人大 会 决 定 的事
项， 可不 经基 金份额 持有 人大会 决议 ， 而经基 金管 理人和 基金 托管 人同 意修 改后公 布 ， 并 报
中国证 监会 备案 。
(二) 本基 金合 同的 终止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止：
1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的；
2. 基金管理人因解散 、破 产、撤销等事由，不 能继 续担任基金管理 人 的职 务， 而 在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务；
3. 基金托管人因解散 、破 产、撤销等事由，不 能继 续担任基金托管人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ；
4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办
法》 、基 金合同 及其 他有关 法律法 规的规 定，行 使请 求给付 报酬、 从基金 资产 中获得 补偿的
权利。
( 三)基 金财 产的 清算
1. 基金 财产 清算 组
(1)基金 合同终 止时 ，成立 基金财产 清算 组，基 金财 产清算组 在中 国证监 会的 监督下 进
行基金 清算 。
(2)基金 财产清 算组 成员由 基金管理 人、 基金托 管人 、具有从 事证 券相关 业务 资格的 注嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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册会计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。
(3)基金 财产清 算组 负责基 金财产的 保管 、清理 、估 价、变现 和分 配。基 金财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。
2. 基金 财产 清算 程序
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ：
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财 产清 算公 告；
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ；
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认；
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现；
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ；
(6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书；
(7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会；
(8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼；
(9)公 布基 金财 产清 算结 果 ；
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。
3. 清算 费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿：
(1)支 付清 算费 用；
(2)交 纳所 欠税 款；
(3)清 偿基 金债 务；
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。
5. 基金 财产 清算 的公 告
基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由基 金财产 清嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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算组公 告 ； 清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告 ； 基 金财产 清算 结果 经会 计师 事务所 审计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。
6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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二十 三 、 基金 合同 内容摘 要
（ 一） 基金 份额 持 有 人、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义 务
(A)基 金份 额持 有人 的权 利
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为：
1. 分享 基金 财产 收益 ；
2. 参与 分配 清算 后的 剩余 基金财 产；
3. 依法 申请 赎回 其持 有的 基金份 额；
4. 按照 规定 要求 召开 基金 份额持 有人 大会 ；
5. 出席 或者 委派 代表 出席 基金份 额持 有人 大会 ， 对基 金份额 持有 人大 会审 议事 项行使 表
决权；
6. 查阅 或者 复制 公开 披露 的基金 信息 资料 ；
7. 监督 基金 管理 人的 投资 运作；
8. 对基 金管 理人 、 基 金托 管人、 基金 份额 发售 机构 损害其 合法 权益 的行 为依 法提起 诉讼
或仲裁 ；
9. 出席 或者 委派 代表 出席 目标 ETF 份 额持 有人 大会 ， 对目 标 ETF 份额 持有 人大 会审议 事
项行使 表决 权 ， 参 会份 额和 票数按 权益 登记 日本 基金 所持有 的目 标ETF 份 额占 本基金 资产 的
比例折 算；
10.法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
(B)基 金份 额持 有人 的义 务
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为：
1. 遵守 法律 法规 、基 金合 同及其 他有 关规 定；
2. 交纳 基金 认购 、申 购款 项及法 律法 规和 基金 合同 所规定 的费 用；
3. 在持 有的 基金 份额 范围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限 责 任；
4. 不从 事任 何有 损基 金及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ；
5. 执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议；
6. 返还 在基 金交 易过 程中 因任何 原因 ， 自 基金 管理 人、 基 金托 管人 、 代 销机 构、 其 他基
金份额 持有 人处 获得 的不 当得利 ； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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7. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他义 务。
(C)基 金管 理人 的权 利
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为：
1. 自本基金合同生效 之日 起，依照有关法律法 规和 本基金合同的规定独 立运 用基金财
产；
2. 依照 基金 合同 获得 基金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入；
3. 发售 基金 份额 ；
4. 依照 有关 规定 行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；
5. 在符 合有 关法 律法 规、 基金合 同的 前提 下， 制订 和调整 有关 基金 认购 、申 购、赎 回 、
转换、 非交 易过 户、 转托 管、 收 益分 配等 业务 的规 则， 在 法律 法规 和本 基金 合同规 定的 范围
内决定 和调 整基 金的 除调 高托管 费率 和管 理费 率之 外的相 关费 率结 构和 收费 方式；
6. 根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金托 管人 ， 对于 基金托 管人 违反 了本 基金 合同或 有
关法律 法规 规定 的行 为， 对基金 财产 、 其他当 事人 的利益 造成 重大 损失 的情 形， 应及 时呈 报
中国证 监会 ，并 采取 必要 措施保 护基 金及 相关 当事 人的利 益；
7. 在基 金合 同约 定的 范围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ；
8. 在法 律法 规允 许的 前提 下， 为 基金 份额 持有 人的 利益依 法为 基金 进行 融资 、 融券 和参
与转融 通；
9. 依据 法律 法规 和基 金合 同的规 定， 制订 基金 收益 分配方 案；
10.以基 金管理 人的 名义， 代表基金 份额 持有人 的利 益行使诉 讼权 利或者 实施 其他法 律
行为；
11.自行 担任或 选择 、更换 注册登记 机构 ，获取 基金 份额持有 人名 册，并 对注 册登记 机
构的代 理行 为进 行必 要的 监督和 检查 ；
12.选择 、更换 代销 机构， 并依据基 金销 售服务 代理 协议和有 关法 律法规 ，对 其行为 进
行必要 的监 督和 检查 ；
13.选择 、 更换 律师 事务所 、会计师 事务 所、证 券经 纪商或其 他为 基金提 供服 务的外 部
机构并 确定 有关 费率 ；
14.在 基金 托管 人更 换时 ， 提名新 的基 金托 管人 ；
15.依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ；
16.法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。
(D)基 金管 理人 的义 务 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为：
1. 依法募集基金，办 理或 者委托经中国证监会 认定 的其他机构代为办理 基金 份额的发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
2. 办理 基金 备案 手续 ；
3. 自基 金合 同生 效之 日起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产；
4. 配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决 策， 以 专业 化的 经营 方式管 理
和运作 基金 财产 ；
5. 建立 健全 内部 风险 控制 、 监 察与 稽核 、 财 务管 理 及人事 管理 等制 度， 保证 所管理 的基
金财产 和管 理人 的财 产相 互独立 ， 对 所管 理的 不同 基 金分别 管理 ， 分 别记 账， 进 行证券 投资 ；
6. 除依 据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 运作 基金 财产；
7. 依法 接受 基金 托管 人的 监督；
8. 计算 并公 告基 金资 产净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
9. 采取 适当 合理 的措 施使 计算基 金份 额认 购、 申购、 赎回和 注销 价格 的方 法符 合基金 合
同等法 律文 件的 规定 ；
10.按 规定 受理 申购 和赎 回 申请， 及时 、足 额支 付赎 回款项 ；
11.进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
12.编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
13.严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务；
14.保守 基金商 业秘 密，不 得泄露基 金投 资计划 、投 资意向等 ，除 《基金 法》 、基金 合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ；
15.按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
16.依据 《基金 法》 、基金 合 同及其 他有 关规定 召集 基金份额 持有 人大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会；
17.保 存基 金财 产管 理业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ；
18.以 基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ；
19.组 织并 参加 基金 财产 清 算小组 ，参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ；
20.因违 反基金 合同 导致基 金财产的 损失 或损害 基金 份额持有 人合 法权益 ，应 当承担 赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除；
21.基金 托管人 违反 基金合 同造成基 金财 产损失 时， 应为基金 份额 持有人 利 益 向基金 托嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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管人追 偿；
22.按 规定 向基 金托 管人 提 供基金 份额 持有 人名 册资 料；
23.面临 解散、 依法 被撤销 或者被依 法宣 告破产 时， 及时报告 中国 证监会 并通 知基金 托
管人；
24.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议；
25.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动；
26.依照 法律法 规为 基金的 利益对被 投资 公司行 使股 东权利， 为基 金的利 益行 使因基 金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利， 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理；
27.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务 。
(E)基 金托 管人 的权 利
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ， 基 金托 管人 的权利 为：
1. 依基 金合 同约 定获 得基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入；
2. 监督 基金 管理 人对 本基 金的投 资运 作；
3. 自本 基金 合同 生效 之日 起，依 法保 管基 金资 产；
4. 在基 金管 理人 更换 时， 提名新 任基 金管 理人 ；
5. 根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金管 理人 ， 对于 基金管 理人 违反 本基 金合 同或有 关
法律法 规规 定的 行为 ， 对 基金资 产 、 其 他当事 人的 利益造 成重 大损 失的 情形 ， 应 及时 呈报 中
国证监 会， 并采 取必 要措 施保护 基金 及相 关当 事人 的利益 ；
6. 依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ；
7. 按规 定取 得基 金份 额持 有人名 册资 料；
8. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。
(F)基 金托 管人 的义 务
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为：
1. 安全 保管 基金 财产 ；
2. 设立 专门 的基 金托 管部 ， 具 有符 合要 求的营 业场 所， 配备 足够 的、 合格 的 熟悉基 金托
管业务 的专 职人 员， 负责 基金财 产托 管事 宜；
3. 对所 托管 的不 同基 金财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 ；
4. 除依 据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 托管 基金 财产；
5. 保管 由基 金管 理人 代表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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6. 按规 定开 设基 金财 产的 资金账 户、 证券 账户 和期 货账户 ；
7. 保守 基金 商业 秘密 ， 除 《基金 法》 、 基金 合同 及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在基 金信
息公开 披露 前应 予保 密， 不得向 他人 泄露 ；
8. 对基 金财 务会 计报 告、 季度 、 半 年度 和年度 基金 报告出 具意 见 ， 说明 基金 管理人 在 各
重要方 面的 运作 是否 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 ； 如果基 金管 理人 有未 执行 基金合 同规 定
的行为 ，还 应当 说明 基金 托管人 是否 采取 了适 当的 措施；
9. 保存 基金 托管 业务 活动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ；
10.按 照基 金合 同的 约定 ， 根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算 、 交割 事宜；
11.办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项；
12.复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格；
13.按 照规 定监 督基 金管 理 人的投 资运 作；
14.按 规定 制作 相关 账册 并 与基金 管理 人核 对；
15.依 据基 金管 理人 的指 令 或有关 规定 向基 金份 额持 有人支 付基 金收 益和 赎回 款项；
16.按照 规定召 集基 金份额 持有人大 会或 配合基 金份 额持有人 依法 自行召 集基 金份额 持
有人大 会；
17.因违 反基金 合同 导致基 金财产损 失， 应承担 赔偿 责任，其 赔偿 责任不 因其 退任而 免
除；
18.基 金管 理人 因违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ，应为 基金 向基 金管 理人 追偿；
19.参 加基 金财 产清 算小 组 ，参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ；
20.面临 解散、 依法 被撤销 或者被依 法宣 告破产 时， 及时报告 中国 证监会 和银 行业监 督
管理机 构， 并通 知基 金管 理人；
21.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议；
22.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动；
23.建 立并 保存 基金 份额 持 有人名 册；
24.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。
（二） 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则
(A)基金 份额持 有人 大会由 基金份额 持有 人组成 ，基 金份额持 有人 可委托 代理 人出席 会
议并行 使表 决权 。基 金份 额持有 人持 有的 每一 基金 份额具 有同 等的 投票 权。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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(B)召 开事 由
1. 当出 现或 需要 决定 下列 事由之 一的 ， 经 基金 管理 人、 基 金托 管人 或持 有基 金份 额 10%
以上( 含10% ， 下 同)的 基金 份额持 有人(以 基金 管理 人 收到提 议当 日的 基金 份额 计算， 下同)
提议时 ，应 当召 开基 金份 额持有 人大 会：
(1)终 止基 金合 同；
(2)转 换基 金运 作方 式；
(3)变 更基 金类 别；
(4)变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略；
(5)变 更基 金份 额持 有人 大 会议事 程序 、表 决方 式和 表决程 序；
(6)更 换基 金 管 理人 、基 金 托管人 ；
(7)提高 基金管 理人 、基金 托管人的 报酬 标准， 但法 律法规要 求提 高该等 报酬 标准的 除
外；
(8)本 基金 与其 他基 金的 合 并；
(9)对基 金合同 当事 人权利 、义务产 生重 大影响 ，需 召开基金 份额 持有人 大会 决定修 改
基金合 同的 其他 事项 ；
(10)基 金管理 人代表 本基 金的基金 份额 持有人 提议 召开或召 集目 标 ETF 基金 份额持 有
人大会 ；
(11)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。
2. 尽管 有前款 的约 定，但 如出现以 下情 形之一 的， 可由基金 管理 人和基 金托 管人协 商
后修改 基金 合同 ，不 需召 开基金 份额 持有 人大 会：
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用；
(2)在法 律法规 和本 基金合 同规定的 范围 内调整 基金 的申购费 率、 调低赎 回费 率或变 更
收费方 式；
(3)因相 关法律 法规 、监管 机关的监 管规 则、相 关证 券交易所 或者 登记结 算机 构业务 规
则等发 生变 动， 且本 基金 须遵照 执行 的， 本基 金合 同相应 进行 修改 ；
(4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化；
(5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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(6)基金 管理人 、相 关证券 交易所和 注册 登记机 构在 法律法规 、《 基金合 同》 规定的 范
围内调 整有 关基 金 认 购、 申购、 赎回 、交 易、 转托 管、非 交易 过户 等业 务的 规则；
(7)除 法律 法规 或基 金合 同 规定应 当召 开基 金份 额持 有人大 会以 外的 其他 情形 。
(C)召 集人 和召 集方 式
1. 除法 律法 规或 本基 金合 同另有 约定 外， 基金 份额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集。 基金
管理人 未按 规定 召集 或者 不能召 集时 ，由 基金 托管 人召集 。
2. 基金托管人认为有 必要 召开基金份额持有人 大会 的，应当向基金管理 人提 出书面提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。
3. 代表 基金 份 额10% 以上 的基金 份额 持有 人认 为有 必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 ， 应
当向基 金管 理人 提出 书面 提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日 内决定 是否 召
集， 并书 面告 知提出 提议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金托 管人 。 基金管 理人 决定召 集的 ， 应
当自出 具书 面决 定之 日 起 60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ，代 表基 金份 额 10% 以 上的
基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的 ， 应 当向 基金 托管人 提出 书面 提议 。 基 金托管 人应 当自
收到书 面提 议之 日起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知提 出提 议的 基金 份额 持有人 代表 和
基金管 理人 ；基 金托 管人 决定召 集的 ，应 当自 出具 书面决 定之 日 起60 日内 召 开。
4. 代表 基金 份 额10% 以上 的基金 份额 持有 人就 同一 事项要 求召 开基 金份 额持 有人大 会 ，
而基金 管理 人、 基金 托管 人都不 召集 的， 代表 基金 份额 10% 以 上的 基金 份额 持有人 有权 自行
召集基 金份 额持 有人 大会 ，但应 当至 少提 前 30 日 向 中国证 监会 备案 。
5. 基金 份额 持有 人依 法自 行召集 基金 份额 持有 人大 会的， 基金 管理 人、 基 金托 管人应 当
配合， 不得 阻碍 、干 扰。
(D)召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式
1. 基金 份额 持有 人大 会的 召集人(以 下简 称“ 召集 人 ”)负 责选 择确 定开 会时 间 、地点 、
方式和 权益 登记 日。 召开 基金份 额持 有人 大会 ，召 集人必 须于 会议 召开 日前 30 日在 指定 媒
体公告 。基 金份 额持 有人 大会通 知须 至少 载明 以下 内容：
(1)会 议召 开的 时间 、地 点 和出席 方式 ；
(2)会 议拟 审议 的主 要事 项 ； 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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(3)会 议形 式；
(4)议 事程 序；
(5)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ；
(6)代 理投 票的 授权 委托 证 明的内 容要 求( 包括 但不 限 于代理 人身 份 、 代 理权 限和 代理有
效期限 等) 、送 达时 间和 地 点；
(7)表 决方 式；
(8)会 务常 设联 系人 姓名 、 电话；
(9)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续；
(10)召 集人 需要 通知 的其 他事项 。
2. 采用 通讯 方式 开会 并进 行表决 的情 况下 ， 由 召集 人决定 通讯 方式 和书 面表 决方式 ， 并
在会议 通知 中说 明本 次基 金份额 持有 人大 会所 采取 的具体 通讯 方式 、 委托 的公 证机关 及其 联
系方式 和联 系人 、书 面表 决意见 寄交 的截 止时 间和 收取方 式。
3. 如召 集人 为基 金管 理人 ， 还应另 行书 面通 知基 金托 管人到 指定 地点 对书 面表 决意见 的
计票进 行监 督； 如召 集人 为基金 托管 人， 则应 另行 书面通 知基 金管 理人 到指 定地点 对书 面表
决意见 的计 票进 行监 督； 如召集 人为 基金 份额 持有 人， 则 应另 行书 面通 知基 金管理 人和 基金
托管人 到指 定地 点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒不派 代表 对
书面表 决意 见的 计票 进行 监督的 ，不 影响 计票 和表 决结果 。
(E)基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式
1. 会议 方式
(1)基金 份额持 有人 大会的 召开方式 包括 现场开 会、 通讯方式 开会 及法律 法规 、中国 证
监会允 许的 其他 方式 开会 。
(2)现场 开会由 基金 份额持 有人本人 出席 或委派 其代 理人出席 ，现 场开会 时基 金管理 人
和基金 托管 人的 授权 代表 应当出 席， 如基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 出席的 ， 不 影响
表决效 力。
(3)通 讯方 式 开 会指 按照 本 基金合 同的 相关 规定 以通 讯的书 面方 式进 行表 决。
(4) 在 法律 法规 或监 管机 构允许 的情 况下 ， 经 会议 通知载 明， 基金 份额 持有 人也可 以采
用网络 、 电话 或其他 方式 进行表 决 ， 或 者采用 网络 、 电 话或 其他 方式授 权他 人代为 出席 会 议
并表决 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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(5)会 议的 召开 方式 由召 集 人确定 。
2. 召开 基金 份额 持有 人大 会的条 件
(1)现 场开 会方 式
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行：
1) 对到 会者 在权 益登 记日 持有基 金份 额的 统计 显示 ， 全部有 效凭 证所 对应 的基 金份额 应
占权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上(含 50% ， 下同) ；
2) 到会 的基 金份 额 持 有人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、 代 理人 身份 证明、 委托人 持
有基金 份额 的凭 证及 授权 委托代 理手 续完 备 ， 到 会者 出具的 相关 文件 符合 有关 法律法 规和 基
金 合 同 及 会 议通 知 的 规 定， 并 且 持 有 基金 份 额 的 凭证 与 基 金 管 理人 持 有 的 注册 登 记 资 料相
符。
(2)通 讯开 会方 式
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行：
1) 召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后 ， 在 表决 截止日 前发 布至 少2 次相 关提示 性
公告；
2) 召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和基 金 管理人(分 别或 共同 称为 “ 监督人 ” )
到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督；
3) 召集人在监督人 和公 证机 关 的 监 督 下 按 照 会议 通知 规 定 的 方 式 收 取 和统 计基 金 份 额
持有人 的书 面表 决意 见， 如基金 管理 人或 基金 托管 人经通 知拒 不到 场监 督的 ， 不影 响表 决效
力；
4) 本人直接出具书面 意见 和授权他人出具书面 意见 的基金份额持有人所 代表 的基金份
额占权 益登 记日 基金 总份 额的 50% 以 上；
5) 直接出具书面意见 的基 金份额持有人或受托 代表 他人出具书面意见的 代理 人提交的
持有基 金份 额的 凭证 、 授 权委托 证明 等文 件符 合法 律法规 、 基金 合同和 会议 通知的 规定 ， 并
与注册 登记 机构 记录 相符 。
6) 会 议通 知公 布前 已报 中 国证监 会备 案。
(F)议 事内 容与 程序
1. 议事 内容 及提 案权 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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(1)议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。
(2)基金 管理人 、基金 托管 人、单独 或合 并持有 权益 登记日本 基金 总份 额 10% 以上的 基
金 份 额 持 有 人可 以 在 大 会召 集 人 发 出 会议 通 知 前 就召 开 事 由 向 大会 召 集 人 提交 需 由 基 金份
额持有 人大 会审 议表 决的 提案。
(3)对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ：
关联性 。 大 会召 集人 对于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系， 并且不 超出
法律法 规和 基金 合同 规定 的基金 份额 持有 人大 会职 权范围 的， 应提 交大 会审 议； 对 于不 符合
上述要 求的 ， 不 提交 基金 份额持 有人 大会 审议 。 如 果召集 人决 定不 将基 金份 额持有 人提 案提
交大会 表决 ，应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。
程序性 。 大 会召 集人 可以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题做 出决 定。 如 将其
提案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提 案人同 意 ； 原提案 人不 同意 变更 的， 大会主 持人 可以
就程序 性问 题提 请基 金份 额持有 人大 会做 出决 定 ， 并 按照基 金份 额持 有人 大会 决定的 程序 进
行审议 。
(4)基金 份额持 有人 大会的 召集人发 出召 开会议 的通 知后，如 果需 要对原 有提 案进行 修
改，应 当在 基金 份额 持有 人大会 召开 前 30 日及 时 公 告。否 则， 会议 的召 开日 期应当 顺延 并
保证至 少与 公告 日期 有 30 日的间 隔期 。
2. 议事 程序
(1)现 场开 会
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 ，
确定和 公布 监票 人， 然后 由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后进 行表 决， 经合 法执业 的律 师 见
证后形 成大 会决 议。 现场 开会可 由召 集人 聘请 公证 机关现 场监 督。
大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基 金管 理人 为召 集人 的， 其 授权 代表 未能 主持 大会的 情况
下，由 基金 托管 人授 权代 表主持 ；如 果基 金管 理人 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出席大会的基 金份额 持有人和代理人 以所 代 表的 基 金 份 额 50% 以 上 多 数选 举 产 生 一 名
代表作 为该 次基 金份 额持 有人大 会的 主持 人。
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明参加 会议 人员 姓名(或 单 位名称)、
身份证 号码 或企 业法 人营 业执照 号码 （ 事业单 位法 人证书 编号 ） 、 持 有或 代 表有表 决权 的基
金份额 数量、 委托人 姓名( 或单位 名称) 及其身 份证 号码或 企业法 人营业 执照 号码（ 事业单嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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位法人 证书 编号 ）等 事项 。
(2)通 讯方 式开 会
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日
期后 第2 个 工作 日在 公证 机关及 监督 人的 监督 下由 召集人 统计 全部 有效 表 决 并形成 决议 。 如
监督人 经通 知但 拒绝 到场 监督， 则在 公证 机关 监督 下形成 的决 议有 效。
3. 基金 份额 持有 人大 会不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。
(G)决 议形 成的 条件 、表 决 方式、 程序
1. 基金 份额 持有 人所 持每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。
2. 基金 份额 持有 人大 会决 议分为 一般 决议 和特 别决 议：
(1)一 般决 议
一般决议须经出席会 议的 基金份额持有人( 或 其 代理人) 所持表决权的 50% 以 上通 过 方
为有效， 除下 列(2) 所规定 的须以特 别决 议通过 事项 以外的其 他事 项均以 一般 决议的方 式通
过；
(2)特 别决 议
特别决议 须经 出席会 议的 基金份额 持有 人(或其 代理 人)所持 表决权 的三分 之二 以上(含
三分之 二)通过 方为 有效； 涉及更 换基金 管理人 、更 换基金 托管人 、转换 基金 运作方 式、终
止基金 合同 必须 以特 别决 议通过 方为 有效 。
3. 基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项 ， 应 当依 法报 中国 证监会 核准 或者 备案 ， 并予 以公 告 。
4. 采取 通讯 方式 进行 表决 时， 除 非在 计票 时有 充分 的相反 证据 证明 ， 否 则表 面符合 法律
法规和 会议 通知 规定 的书 面表决 意见 即视 为有 效的 表决 ， 表 决意 见模 糊不 清或 相互矛 盾的 视
为弃权 表决 ，但 应当 计入 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 所代 表的 基金 份额 总数。
5. 基金 份额 持有 人大 会采 取记名 方式 进行 投票 表决 。
6. 基金 份额 持有 人大 会的 各项提 案或 同一 项提 案内 并列的 各项 议题 应当 分开 审议 、 逐 项
表决。
(H)计票
1. 现场 开会
(1)如基 金份额 持有 人大会 由基金管 理人 或基金 托管 人召集， 则基 金份额 持有 人大会 的嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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主 持 人 应 当 在会 议 开 始 后宣 布 在 出 席 会议 的 基 金 份额 持 有 人 和 代理 人 中 推 举两 名 基 金 份额
持有人 代表 与大 会召 集人 授权的 一名 监督 员共 同担 任监票 人 ； 如 大会 由基 金份 额持有 人自 行
召集 ， 基 金份 额持 有人 大会 的主持 人应 当在 会议 开始 后宣布 在出 席会 议的 基金 份额持 有人 和
代理人 中推 举两 名基 金份 额持有 人代 表与 基金 管理 人、 基金 托管 人授 权的 一名 监督员 共同 担
任监票 人； 但如 果基 金管 理人和 基金 托管 人的 授权 代表未 出席 ， 则 大会 主持 人可自 行选 举三
名基金 份额 持有 人代 表担 任监票 人。
(2)监票 人应当 在基 金份额 持有人表 决后 立即进 行清 点，由大 会主 持人当 场公 布计票 结
果。
(3)如大 会主持 人对 于提交 的表决结 果有 异议， 可以 对投票数 进行 重新清 点； 如大会 主
持人未 进行 重新 清点 ， 而出 席大会 的基 金份 额持 有人 或代理 人对 大会 主持 人宣 布的表 决结 果
有异议 ， 其 有权 在宣 布表 决结果 后立 即要 求重 新清 点， 大 会主 持人 应当 立即 重新清 点并 公布
重新清 点结 果。 重新 清点 仅限一 次。
2. 通讯 方式 开会
在通讯 方 式 开会 的情 况下 ， 计票 方式 为： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 票人 在监 督人派 出
的授权 代表 的监 督下 进行 计票， 并由 公证 机关 对其 计票过 程予 以公 证； 如监 督人经 通知 但拒
绝到场 监督 ， 则 大会 召集 人可自 行授 权3 名监 票人 进行计 票， 并由 公证 机关 对其计 票过 程予
以公证 。
(I)基 金份 额持 有人 大会 决 议报中 国证 监会 核准 或备 案后的 公告 时间 、方 式
1. 基金 份额 持有 人大 会通 过的一 般决 议和 特别 决议 ， 召集人 应当 自通 过之 日 起5 日内 报
中国证 监会 核准 或者 备案 。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自中 国证 监会 依法 核准或 者出 具
无异议 意见 之日 起生 效。
2. 生效 的基 金份 额持 有 人 大会决 议对 全体 基金 份额 持有人 、 基 金管 理人、 基金 托管人 均
有约束 力。 基金 管理 人、 基 金托管 人和 基金 份额 持有 人应当 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会
决议。
3. 基金 份额 持有 人大 会决 议应自 生效 之日 起2 日内 在指定 媒体 公告 。 如果 采用 通讯方 式
进行表 决， 在公 告基 金份 额持有 人大 会决 议时 ， 必 须将公 证书 全文 、 公 证机 构、 公 证员 姓名
等一同 公告 。
(J)本 基金 与目 标ETF 之 间 在基金 份额 持有 人大 会方 面的联 系 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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鉴于本 基金 是目 标ETF 的 联接基 金 ， 本 基金 与目 标ETF 之 间在 基金 份额 持有 人 大会方 面
存在一 定的 联系 。
本基金的基金份额持有人 可以凭所持有的本 基 金 份额 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席目 标 ETF
的基金 份额 持有 人大 会并 参与表 决。 计算 参会 份额 和计票 时， 其持 有的 享有 表决权 的基 金份
额数和 表决 票数 为 ： 在 目 标 ETF 基金 份额 持有 人大 会的权 益登 记日 本基 金所 持有的 目 标 ETF
份额的 总数 乘以 该持 有人 所持有 的本 基金 份额 占本 基金总 份额 的比 例 ， 计 算结 果按照 四舍 五
入的方 法， 保留 到整 数位 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 不 应 以 本 基 金 的 名 义 代 表 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 以 目 标
ETF 的 基金 份额 持有 人的 身份行 使表 决权 ， 但可 接 受本基 金的 特定 基金 份额 持有人 的委 托以
本基金 的基 金份 额持 有人 代理人 的身 份出 席目 标 ETF 的基 金份 额持 有人 大会 并参与 表决 。
本基金的 基金 管理人 代表 本基金的 基金 份额持 有人 提议召开 或召 集目 标 ETF 份额持 有
人大会 的， 须先 遵照 本基 金基金 合同 的约 定召 开本 基金的 基金 份额 持有 人大 会， 本 基金 的基
金份额 持有 人大 会决 定提 议召开 或召 集目 标ETF 份 额持有 人大 会的 ， 由本 基金 基金管 理人 代
表本基 金的 基金 份额 持有 人提议 召开 或召 集目 标 ETF 份额 持有 人大 会。
(K)法 律法 规或 监管 部门 对 基金份 额持 有人 大会 另有 规定的 ，从 其规 定 。
（三） 基金 合同 解除 和终 止的事 由、 程序 以及 基金 财产清 算的 方式
(A)本 基金 合同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止：
1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的；
2. 基金 管理 人因 解散 、破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而在6个
月内无 其他 适当 的基 金管 理公司 承接 其原 有权 利义 务；
3. 基金 托管 人因 解散 、破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而在6个
月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务；
4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销
售办法 》 、 基金 合同 及其 他有关 法律 法规 的规 定， 行使请 求给 付报 酬、 从基 金资产 中获 得补
偿 的权 利。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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(B)基 金财 产的 清算
1. 基金 财产 清算 组
(1)基 金合 同终 止时 ，成 立 基金财 产清 算组 ，基 金财 产清算 组在 中国 证监 会的 监督下 进
行基金 清算 。
(2)基 金财 产清 算组 成员 由 基金管 理人 、基 金托 管人 、具有 从事 证券 相关 业务 资格的 注
册会计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。
(3)基 金财 产清 算组 负责 基 金财产 的保 管、 清理 、估 价、变 现和 分配 。基 金财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。
2. 基金 财产 清算 程序
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ：
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财 产清 算公 告；
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ；
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认；
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现；
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ；
(6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书；
(7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会；
(8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼；
(9)公 布基 金财 产清 算结 果 ；
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。
3. 清算 费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清算 费
用 由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿：
(1)支 付清 算费 用；
(2)交 纳所 欠税 款；
(3)清 偿基 金债 务；
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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5. 基金 财产 清算 的公 告
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案后5个 工作 日内 由基 金 财产清 算
组公告 ；清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告； 基金财 产清 算结 果经 会计 师事务 所审 计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。
6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。
（四） 争议 的处 理
对于因 基金 合同 的订 立、 内容 、 履 行和 解释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事 人
应尽量 通过 协商 、 调 解途 径解决 。 不 愿或 者不 能通 过协商 、 调 解解 决的 ， 任 何一方 均有 权将
争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会 ， 按 照中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 地点 为北京 市。 仲裁 裁决 是终 局的， 对各 方当 事人 均有 约束力 ， 仲 裁费
用由败 诉方 承担 。
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。
（五） 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式
本基金 合同 正本 一式 八份 ， 除中 国证 监会 和银 行业 监督管 理机 构各 持两 份外 ， 基金 管理
人和基 金托 管人 各持 有两 份。每 份均 具有 同等 的法 律效力 。
本基金 合同 可印 制成 册， 供投资 人在 基金 管理 人、 基金托 管人 、 代销机 构和 注册登 记 机
构办公 场所 查阅 ，但 其效 力应以 基金 合同 正本 为准 。
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二十 四 、 基金 托管 协议的 内容 摘要
（一） 托管 协议 当事 人
1 、基 金管 理人
名称： 嘉实 基金 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大道8号 上海 国金 中心 二 期23楼01-03 单元
法定代 表人 ：安奎
成立时 间：1999 年3 月25 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字【1999 】5号
注册资 本：1.5 亿元 人民 币
组织形 式: 有限 责任 公司 （中外 合资 ）
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理及 中国 证监会 许可 的其 他业 务
存续期 间： 持续 经营
电话： 010-65215588
传真： 010-65185678
联系人 ： 付强
2、基 金托 管人
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
邮政编 码：100033
法定代 表人 ：王 洪章
成立日 期：2004 年09 月17 日
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款 项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。
（二） 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查
（A） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金投 资范 围、投 资
对象进 行监 督。 基金 合同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基 金管 理人应 按照 基金
托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池， 以便 基金 托管 人运用 相关 技术 系统 ， 对 基金实 际投 资是
否符合 基金 合同 关于 证券 选择标 准的 约定 进行 监督 ，对存 在疑 义的 事项 进行 核查。
本基金 以目 标ETF 基 金份 额 、标的 指数 成份 股及 备选 成份股 为主 要投 资对 象。 本基金 投
资于目 标ETF 的 资产 比例 不 低于基 金资 产净 值的90% （ 已申购 但尚 未确 认的 目标ETF 份额 可计
入在内 ）， 持有 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例不 低于 基金 资产 净值的5%。 此
外， 为 更好 地实 现投 资目 标， 本 基金 可少 量投 资于 部分非 成份 股 （ 包含 中小 板、 创 业板 及其
他经中 国证 监会 核准 发行 的股票 ） 、 一级 市场 新股 或增发 的股 票、 衍生 工具 （权证 、 股 指期
货等 ） 、 债 券资 产 （ 国债 、 金 融债 、 企业 债、 公司 债、 次级 债 、 可 转换 债券 、 分 离交 易可 转
债、央 行票 据、 中期 票据 、中小 企业 私募 债、 短期 融资券 等） 、资 产支 持证 券、债 券回 购 、
银行存 款等 固定 收益 类资 产、 现金 资产 、 以 及中 国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （ 但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 待 基金参 与融 资融 券和 转融 通业务 的相 关规 定颁 布后 ， 基金 管理 人可
以在不 改变 本基 金既 有投 资策略 和风 险收 益特 征并 在控制 风险 的前 提下 ， 参与 融资融 券业 务
以及通 过证 券金 融公 司办 理转融 通业 务， 以提 高投 资效率 及进 行风 险管 理。 届时本 基金 参与
融资融 券、 转融 通等 业务 的风险 控制 原则 、 具 体参 与比例 限制 、 费 用收 支、 信息披 露、 估值
方法及 其他 相关 事项 按照 中国证 监会 的规 定及 其他 相关法 律法 规的 要求 执行 ， 无需召 开基 金
份额持 有人 大会 决定 。
（B） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金投 资、 融资比 例
进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督：
(1) 本 基金 投资 于目 标ETF 的资产 比例 不低 于基 金资 产净值 的90% （ 已申 购但 尚 未确认 的
目标ETF 份 额可 计入 在内 ） ；
(2)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值的10％；
(3)本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ，不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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0.5 ％ ，本 基金 持有 的全 部 权证， 其市 值 不 得超 过基 金资产 净值 的3 ％；
(4)本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40 ％；
(5)本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 基金 资产净 值
的10％；
(6)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20 ％；
(7)本 基金 持有 的同 一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例， 不得 超过 该资 产支持 证
券规模 的10 ％；
(8)本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为BBB以上( 含BBB) 的资产 支持 证券 。基 金持 有资产 支
持证券 期间 ，如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标 准， 应在 评级 报告 发布 之日起3个 月内
予以全 部卖 出；
(9)基 金资 产参 与股 票发 行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
(10) 本基 金持 有的 所有 流 通受限 证券 ， 其 公允 价值 不得超 过本 基金 资产 净值 的15%；本
基金持 有的 同一 流通 受限 证券， 其公 允价 值不 得超 过本基 金资 产净 值的5%， 经基金 管理 人和
托管人 协商 ， 可 对以 上比 例进行 调整 ； 因 流通 受限 证券价 格波 动、 基金 规模 变动、 上市 公司
合并等 基金 管理 人无 法控 制的因 素导 致上 述比 例被 动超标 的 ， 基 金管 理人 应当 停止主 动买 入
流通受 限证 券并 在流 通受 限期结 束后 卖出 流通 受限 证券 ；
(11) 本基 金在 任何 交易 日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ，不 得超 过基 金资产 净
值的10% ； 本 基金 在任 何交 易日日 终， 持有 的买 入期 货合约 价值 与有 价证 券市 值之和,不 得超
过基金 资产 净值 的95% 。 其 中， 有 价证 券指 股票 、 目 标ETF 、 债 券 （不 含到 期日 在一年 以内 的
政府债 券） 、 权证、 资产 支持证 券、 买入 返售 金融 资产 （ 不含 质押 式回 购） 等。 本 基金 在任
何交易 日日 终， 持有 的卖 出期货 合约 价值 不得 超过 基金持 有的 股票 总市 值及 目标ETF 的20% 。
本基金 所持 有的 股票 市值 、目标ETF 和买 入、 卖 出 股 指期货 合约 价值 ，合 计（ 轧差计 算） 不
得超过 基金 资产 净值 的95 ％。 本基 金在 任何交 易日 内交易 （ 不包 括平仓 ） 的 股指期 货合 约的
成交金 额不 得超 过上 一交 易日基 金资 产净 值的20% 。 本基金 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货
合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 应当 保持 不低 于基 金资 产净值5%的 现金 或到 期日 在一年 以内 的
政府债 券。
(12) 本基 金持 有单 只中 小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 该基 金资 产净 值的10% 。
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，应 与基 金托 管人就 股指 期货 开户 、清 算、估 值 、嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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交收等 事宜 另行 具体 协商 。
如果法 律法 规或 中国 证监 会的相 关规 定对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变更 后
的规定 为准 。 法律法 规或 监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ， 则 本基 金投资 不再 受 相
关限制 。
因证券 期货 市场 波动 、 上 市公司 合并 、 基 金规 模变 动、 、 标的 指数 成份 股调 整、 标 的指
数成份 股流 动性 限制 、目 标ETF 暂停 申购 、赎 回或 二 级市场 交易 停牌 、股 权分 置改革 中支 付
对价等 基金 管理 人之 外的 因素致 使基 金投 资比 例不 符合上 述规 定投 资比 例的 ， 基金管 理人 应
当在10 个交 易日 内进 行调 整。
法律法 规或 监管 机构 另有 规定时 ，从 其规 定。 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起3
个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金 合 同的 有关 约定 。 基 金托 管人 对基 金的 投资的 监督 与
检查自 基金 合同 生效 之日 起开始 。
（C） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对本 托管 协议 第十五 条
第九款 基金 投资 禁止 行为 进行监 督 。 基 金托 管人 通过 事后监 督方 式对 基金 管理 人基金 投资 禁
止行为 和关 联交 易进 行监 督。 根 据法 律法 规有 关基 金禁止 从事 关联 交易 的规 定， 基 金管 理人
和基金 托管 人应 事先 相互 提供与 本机 构有 控股 关系 的股东 、 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的
公司名 单及 有关 关联 方发 行的证 券名 单 。 基 金管 理人 和基金 托管 人有 责任 确保 关联交 易名 单
的真实 性、 准确 性、 完整 性，并 负责 及时 将 更 新后 的名单 发送 给对 方。
若基金 托管 人发 现基 金管 理人与 关联 交易 名单 中列 示的关 联方 进行 法律 法规 禁止基 金
从事的 关联 交易 时， 基金 托管人 应及 时提 醒基 金管 理人采 取必 要措 施阻 止该 关联交 易的 发
生， 如 基金 托管 人采 取必 要措施 后仍 无法 阻止 关联 交易发 生时 ， 基 金托 管人 有权向 中国 证监
会报告 。对 于基 金管 理人 已成交 的关 联交 易， 基金 托管人 事前 无法 阻止 该关 联交易 的发 生 ，
只能进 行事 后结 算， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失， 并向 中国 证监 会报 告。
（D） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金管 理人 参与银 行
间债券 市场 进行 监督 。 基金 管 理人 应在 基金 投资 运作 之前向 基金 托管 人提 供符 合法律 法规 及
行业标 准的 、 经慎重 选择 的、 本基 金适 用的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单， 并约定 各交 易 对
手所适 用的 交易 结算 方式 。 基金管 理人 应严 格按 照交 易对手 名单 的范 围在 银行 间债券 市场 选
择交易 对手 。 基金 托管 人监 督基金 管理 人是 否按 事前 提供的 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 进
行交易 。 基 金管 理人 可以 每半年 对银 行间 债券 市场 交易对 手名 单及 结算 方式 进行更 新， 新名
单确定 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应 按照 协议 进行结 算。 如基
金管理 人根 据市 场情 况需 要临时 调整 银行 间债 券市 场交易 对手 名单 及结 算方 式的 ， 应 向基 金嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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托管人 说明 理由 ，并 在与 交易对 手发 生交 易前3个 工 作日内 与基 金托 管人 协商 解决。
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人及 时向 相关 交易对 手追 偿。 基金 托管 人则根 据银 行间
债券市 场成 交单 对合 同履 行情况 进行 监督 。 如基 金托 管人事 后发 现基 金管 理人 没有按 照事 先
约定的 交易 对手 或交 易方 式进行 交易 时， 基金 托管 人应及 时提 醒基 金管 理人 ， 基金 托管 人不
承担由 此造 成的 任何 损失 和责任 。
（E） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金管 理人 投资流 通
受限证 券进 行监 督。
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。
1. 本基 金投 资的 受限 证券 须为经 中国 证监 会批 准的 非 公开 发行 股票 、 公开 发行 股票网 下
配售部 分等 在发 行时 明确 一定期 限锁 定期 的可 交易 证券 ， 不 包括 由于 发布 重大 消息或 其他 原
因而临 时停 牌的 证券 、 已 发行未 上市 证券 、 回 购交 易中的 质押 券等 流通 受限 证券 。 本 基金 不
投资有 锁定 期但 锁定 期不 明确的 证券 。
本基金 投资 的受 限证 券限 于可由 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司或 中央 国债 登记结 算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下， 基金 管理 人负 责相 关工 作的落 实
和协调 ， 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ，
造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失 ， 及 因受 限证 券存 管直 接影响 本基 金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。
2. 基金 管理 人投 资非 公开 发行股 票， 应制 订流 动性 风险处 置预 案并 经其 董事 会批准 。 风
险处置 预案 应包 括但 不限 于因投 资受 限证 券需 要解 决的基 金投 资比 例限 制失 调、 基金 流动 性
困难以 及相 关损 失的 应对 解决措 施， 以及 有关 异常 情况的 处置 。 基 金管 理人 应在首 次投 资流
通受限 证券 前向 基金 托管 人提供 基金 投资 非公 开发 行股票 相关 流动 性风 险处 置预案 。
基金管 理 人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责， 确保 对相 关风 险采 取积 极有效 的嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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措施， 在合 理的 时间 内有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题。 如因 基金 巨额 赎回 或市场 发生 剧烈
变动等 原因 而导 致基 金现 金周转 困难 时 ， 基 金管 理人 应保证 提供 足额 现金 确保 基金的 支付 结
算， 并承 担所 有损失 。 对 本基金 因投 资受 限证 券导 致的流 动性 风险 ， 基 金托 管人不 承担 任何
责任。 如因 基金 管理 人原 因导致 本基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的， 基金
管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。
3. 本基 金投 资非 公开 发行 股票 ， 基 金管 理人 应至 少于 投资前 三个 工作 日向 基金 托管人 提
交有关 书面 资料 ， 并 保证 向基金 托管 人提 供的 有关 资料真 实、 准确 、 完 整。 有 关资料 如有 调
整，基 金管 理人 应及 时提 供调整 后的 资料 。上 述书 面资料 包括 但不 限于 ：
（1） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。
（2） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。
（3） 非公 开发 行股 票发 行 人与中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 或中 央国 债登 记结算 有
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。
（4） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。
4. 基 金管 理人 应在 本基 金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 ，在 中国 证监 会指定 媒
体披露 所投 资非 公开 发行 股票的 名称 、 数 量、 总成 本、 账 面价 值， 以及 总成 本和账 面价 值占
基金资 产净 值的 比例 、锁 定期等 信息 。
本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ，在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整 ，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。
5. 基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督：
（1） 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。
（2） 在基 金投 资受 限证 券 管理工 作方 面有 关制 度、 流动性 风险 处置 预案 的建 立与完 善
情况。
（3） 有关 比例 限制 的执 行 情况。
（4） 信息 披露 情况 。
6. 相关 法律 法规 对基 金投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。
（F） 基金 托管 人对 基金 投 资中小 企业 私募 债券 是否 符合比 例限 制进 行事 后监 督，如 发
现异常 情况 ， 应 及时 以书 面形式 通知 基金 管理 人。 基金管 理人 应积 极配 合和 协助乙 方的 监督
和核查 。 基金 因投资 中小 企业私 募债 券导 致的 信用 风险 、 流 动性 风险 ， 基 金 托管人 不承 担任
何责任 。 如 因基 金管 理人 原因导 致基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的， 基金
管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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（G） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金资 产净 值计算 、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确 定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。
（H） 基金 托管 人发 现基 金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 违反 法律法 规、
基金合 同和 本托 管协 议的 规定 ， 应 及时 以电 话提 醒或 书面提 示等 方式 通知 基金 管理人 限期 纠
正。 基 金管 理人 应积 极配 合和协 助基 金托 管人 的监 督和核 查。 基金 管理 人收 到书面 通知 后应
在下一 工作 日前 及时 核对 并以书 面形 式给 基金 托管 人发出 回函 ， 就基 金托 管人 的疑义 进行 解
释或举 证， 说明 违规 原因 及纠正 期限 ，并 保证 在规 定期限 内及 时改 正。 在上 述规定 期限 内 ，
基金托 管人 有权 随时 对通 知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人对基 金托 管人
通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。
（I） 基金 管理 人有 义务 配 合和协 助基 金托 管人 依照 法律法 规、 基金 合同 和本 托管协 议
对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示， 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改
正， 或就 基金 托管人 的疑 义进行 解释 或举 证； 对基 金托管 人按 照法 律法 规、 基金合 同和 本 托
管协议 的要 求需 向中 国证 监会报 送基 金监 督报 告的 事项 ， 基 金管 理人 应积 极配 合提供 相关 数
据资料 和制 度等 。
（J） 若基 金托 管人 发现 基 金管理 人依 据交 易程 序已 经生效 的指 令 违 反法 律、 行政法 规
和其他 有关 规定 ， 或 者违 反基金 合同 约定 的， 应当 立即通 知基 金管 理人 ， 由 此造成 的损 失 由
基金管 理人 承担 。
（K） 基金 托管 人发 现基 金 管理人 有重 大违 规行 为， 应及时 报告 中国 证监 会， 同时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 ， 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 ， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。
（三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查
基金管 理人 对基 金托 管人 履行托 管职 责情 况进 行核 查， 核 查 事项 包括 基金 托管 人安全 保
管基金 财产 、 开 设基 金财 产的资 金账 户和 证券 账户 、 复核 基金 管理 人计 算的 基金资 产净 值和
基金份 额净 值、 根据 基金 管理人 指令 办理 清算 交收 、 相关 信息 披露 和监 督基 金投资 运作 等行
为。
基金管 理人 发现 基金 托管 人擅自 挪用 基金 财产 、 未 对基金 财产 实行 分账 管理 、 未执 行或
无故延 迟执 行基 金管 理人 资金划 拨指 令、 泄露 基金 投资信 息等 违反 《基 金法 》、基 金合 同 、
本协议 及其 他有 关规 定时 ， 应及 时以 书面 形式 通知 基金托 管人 限期 纠正 。 基 金托管 人收 到通嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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知后应 及时 核对 并以 书面 形式给 基金 管理 人发 出回 函， 说 明违 规原 因及 纠正 期限， 并保 证在
规定 期 限内 及时 改正 。 在 上述规 定期 限内 ， 基 金管 理人有 权随 时对 通知 事项 进行复 查 ， 督 促
基金托 管人 改正 。 基 金托 管人应 积极 配合 基金 管理 人的核 查行 为 ， 包括 但不 限于 ： 提 交相 关
资料以 供基 金管 理人 核查 托管财 产的 完整 性和 真实 性，在 规定 时间 内答 复基 金管理 人并 改
正。
基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为， 应及 时报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金托
管人限 期纠 正， 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。 基 金托管 人无 正当 理由 ， 拒 绝、 阻 挠对 方根
据本协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖延 、 欺 诈等 手 段妨碍 对方 进行 有效 监督 ， 情 节严 重或 经
基金管 理人 提出 警告 仍不 改正的 ，基 金管 理人 应报 告中国 证监 会。
（四） 基金 财产 的保 管
（A） 基金 财产 保管 的原 则
1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。
2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。
3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。
4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。
5. 基金 托管 人按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ， 如有 特殊 情况 双方 可另行 协
商解决 。 基 金托 管人 未经 基金管 理人 的指 令， 不得 自行运 用、 处分 、 分 配本 基金的 任何 资产
（不包 含基 金托 管人 依据 中国结 算公 司结 算数 据完 成场内 交易 交收 、 托管 资产 开户银 行扣 收
结算费 和账 户维 护费 等费 用）。
6. 对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 ， 应由 基金 管理 人负责 与有 关当 事人 确定 到账日 期
并通知 基金 托管 人， 到账 日基金 财产 没有 到达 基金 账户的 ， 基 金托 管人 应及 时通知 基金 管理
人采取 措施 进行 催收 。 由 此给基 金财 产造 成损 失的 ， 基金 管理 人应 负责 向有 关当事 人追 偿基
金财产 的损 失， 基金 托管 人对此 不承 担任 何责 任。
7. 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。
（B） 基金 募集 期间 及募 集 资金的 验资
1. 基金 募集 期满 或基 金停 止募集 时 ， 募 集的基 金份 额总额 、 基金 募集金 额 、 基金份 额持
有人人 数符 合 《基 金法》 、 《运作 办法》 等有 关规 定后， 基 金管 理人 应将 属 于基金 财产 的全
部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金银 行账 户， 同时 在规定 时间 内， 聘请 具有 从事证 券相 关业
务资格 的会 计师 事务 所进 行验资 ， 出 具验 资报 告。 出 具的验 资报 告由 参加 验资 的2名或2名以
上中国 注册 会计 师签 字方 为有效 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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2. 若基 金募 集期 限届 满， 未能达 到基 金合 同生 效的 条件， 由基 金管 理人 按规 定办理 退款
等事宜 。
（C） 基金 银行 账户 的开 立 和管理
1. 基金 托管 人可 以基 金的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户 ， 并 根据 基金 管理人 合
法合规 的指 令办 理资 金 收 付。本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金托 管人 保管 和使 用。
2. 基金 银行 账户 的开 立和 使用， 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金管
理人不 得假 借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银行 账户 ； 亦不得 使用 基金 的任 何账 户进行 本基 金
业务以 外的 活动 。
3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。
4. 在符 合法 律法 规规 定的 条件下 ， 基金 托管 人可 以通 过基金 托管 人专 用账 户办 理基金 资
产的支 付。
（D） 基金 证券 账户 和结 算 备付金 账户 的开 立和 管理
1. 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为基 金开立 基
金 托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。
2. 基金 证券 账户 的开 立和 使用， 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。
3. 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的管 理和运 用
由基金 管理 人负 责。
4. 基金 托管 人以 基金 托管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。
5. 若中 国证 监会 或其 他监 管机构 在本 托管 协议 订立 日之后 允许 基金 从事 其他 投资品 种
的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。
（E） 债券 托管 专户 的开 设 和管理
基金合 同生 效后 ， 基金 托管 人根据 中国 人民 银行 、 银行 间市场 登记 结算 机构 的有 关规定 ，
在银行 间市 场登 记结 算机 构开立 债券 托管 账户 ， 持 有人账 户和 资金 结算 账户 ， 并代 表基 金进
行银行 间市 场债 券的 结算 。 基金管 理人 和基 金托 管人 共同代 表基 金签 订全 国 银 行间债 券市 场嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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债券回 购主 协议 。
（F） 其他 账户 的开 立和 管 理
1. 因业 务发 展需 要而 开立 的其他 账户 ， 可 以根 据法 律法规 和基 金合 同的 规定 ， 由基 金托
管人负 责开 立。 新账 户按 有关规 定使 用并 管理 。
2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。
（G） 基金 财产 投资 的有 关 有价凭 证等 的保 管
基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行存 款开 户证 实书 等有价 凭证 由基 金托 管人 存放于 基
金托管 人的 保管 库， 也可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 中 国证 券登 记结算 有限 责任
公司上 海分 公司/深 圳分 公 司或票 据营 业中 心的 代保 管库， 保管 凭证 由基 金托 管人持 有。 有
价凭证 的购 买和 转让 ， 由 基金管 理人 和基 金托 管人 共同办 理。 基金 托管 人对 由基金 托管 人以
外机构 实际 有效 控制 的资 产不承 担保 管责 任。
（H） 与基 金财 产有 关的 重 大合同 的保 管
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定
外，基 金管 理人 代表 基金 签署的 与基 金财 产有 关的 重大合 同包 括但 不限 于基 金年度 审计 合
同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 ， 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和
基金托 管人 至少 各 持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将
重大合 同传 真给 基金 托管 人， 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重大 合同 的保
管期限 为基 金合 同终 止后15 年。
（五） 基金 资产 净值 计算 和会计 复核
1. 基金 资产 净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 ，基金 份额 净值 的计 算， 精确到
0.0001 元， 小数 点后 第五 位四舍 五入 ，国 家另 有规 定的， 从其 规定 。
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ， 经 基金 托管 人复 核， 按 规定
公告。
2. 复核 程序
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。
3. 根据 有关 法律 法规 ， 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ， 因 此 ， 就与本 基金 有关 的会 计问 题， 如经 相关 各
方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍 无法 达成 一致 意见 的， 按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计
算结果 对外 予以 公布 。
（六） 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 姓名或 名称 、 持 有的 基金 份额。 基金
份额持 有人 名册 由基 金注 册登记 机构 根据 基金 管理 人的指 令编 制和 保管 ， 基金 管理人 和基 金
托管人 应分 别保 管基 金份 额持有 人名 册 ， 保存 期不 少于15 年 。 如 不能妥 善保 管， 则按 相关 法
规承担 责任 。
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ，基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。
（七） 争议 解决 方式
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争 议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。
本协议 受中 国法 律管 辖。
（八） 托管 协议 的修 改与 终止
（A） 托管 协议 的变 更程 序
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管 协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。
（B） 基金 托管 协议 终止 出 现的情 形
1. 基金 合同 终止 ；
2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产；
3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ；
4. 发生 法律 法规 或基 金合 同规定 的终 止事 项。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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二十 五 、 对基 金份 额持有 人的 服务
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并将 根据 基金 份额 持有 人的 需 要
和市场 的变 化， 增加 或变 更服务 项目 。主 要服 务内 容如下 ：
（一） 资料 寄送
1、开 户确 认书 和交 易对 账 单
首次基 金交 易（ 除基 金 开 户外其 他交 易类 型） 后的15个工 作日 内向 基金 份额 持 有人寄 送
开户确 认书 和交 易对 账单 。
2、基 金份 额持 有人 对账 单
基金管 理人 在每 年第1-3 季 度结束 后向 定制 纸质 对账 单且在 季度 内有 交易 的投 资者寄 送
季度对 账单 ，在 每年 第4 季 度结束 后向 定制 纸质 对账 单且季 度内 有交 易或 最后 一个交 易日 仍
持有份 额的 投资 者寄 送年 度对账 单 ； 每 月向 定制 电子 对帐单 服务 的份 额持 有人 发送电 子对 帐
单。
3、 由 于投 资者 提供 的邮 寄 地址、 手机 号码 、 电 子邮 箱不详 、 错 误、 未及 时变 更或邮 局投
递差错 、 通讯 故障 、 延 误 等原因 有可 能造 成对 账单 无法按 时或 准确 送达 。 因 上述原 因无 法正
常收取 对账 单的 投资 者， 敬请及 时通 过本 公司 网站 ， 或拨 打本 公司 客服 热线 查询、 核对 、 变
更您的 预留 联系 方式 。
（二） 红利 再投 资
若基金 份额 持有 人选 择将 基金收 益以 基金 份额 形式 进行分 配 ， 该 持有 人当 期分 配所得 的
红利将 按照 除息 日的 基金 份额净 值自 动转 为本 基金 份额。 红利 再投 资免 收申 购费用 。
（三） 定期 定额 投资 计划
基金管 理人 可通 过销 售机 构为投 资者 提供 定期 定额 投资服 务。 通过 定期 定额 投资计 划 ，
投资者 可以 通过 销售 渠道 定期定 额申 购基 金份 额。 定期定 额投 资计 划的 有关 规则另 行 公 告 。
（四） 手机 短信 服务
基 金管 理人 向 定 制净 值短 信 的基 金份 额持 有人 提供 基金 净 值短 信服 务 。 基 金份 额持有 人
可通过 拨打 客户 服务 电话400-600-8800( 免 长途 话费)、（ 010 ）85712266 ， 也可 通 过基金 管理
人网站 定制 短信 服务 。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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（五） 在线 服务
通过本 公司 网站www.jsfund.cn ， 基金 份额 持有 人还 可获得 如下 服务 ：
1 、查 询服 务
基金份 额持 有人 均可 通过 基金管 理人 网站 实现 基金 交易查 询 、 账 户信 息查 询和 基金 信 息
查询。
2 、信 息资 讯服 务
投资者 可以 利用 基金 管 理 人网站 获取 基金 和基 金管 理人的 各类 信息 ， 包括 基金 的法 律 文
件、业 绩报 告及 基金 管理 人最新 动态 等资 料。
3 、网 上交 易 和 电话 交易 服 务
投资者 可登 录本 基金 管理 人网站 ，通 过直 销网 上交 易办理 认购/申 购、 赎回 、 转换、 定
期定额 申购 、 定 期定 额赎 回、 定 期定 额转 换、 查询 等业务 。 网 上交 易投 资者 开通电 话交 易后
可以通 过电 话交 易赎 回、 转换所 持基 金份 额， 持工 行借记 卡、 建行 龙卡 储蓄 卡、 农 行金 穗卡、
广发银 行理 财通 卡、 招行 借记卡 、 中国 民生银 行借 记卡 、 浦 发银 行东方 卡等 可以通 过电 话 交
易系统 购买 基金 。具 体参 见相关 公告 。
（六） 咨询 服务
1、 投 资者 或 基 金份 额持 有 人如果 想了 解申 购与 赎回 的交易 情况 、 基金账 户余 额、 基金 产
品与服 务等 信息 ， 可拨 打基 金管理 人全 国统 一客 服电 话： 400-600-8800( 免长 途 话费)或（ 010）
85712266 ， 传真 ： （010 ）65182266 。
2、网 站和 电子 信箱
公司网 址：http://www.jsfund.cn
电子信 箱：service@jsfund.cn
二十 六 、 其他 应披 露事项
自2014 年9 月22 日至2015 年3月22 日， 本基 金的 临时 报 告刊登 于 《 中国 证券 报》 、 《上 海证
券报》 、《 证券 时报 》。
序号 临时报 告名 称 披露日 期 备注
1
关 于 增 加 展 恒 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销
机构并开 展定投 业务的 公 告
2014 年 10 月 29 日
含本基 金
2
关 于 增 加 深 圳 腾 元 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 2014 年 10 月 29 日
含本基 金 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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机构并开 展定投 业务的 公 告
3
关 于 增 加 锦 州 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销
机构并开 展定投 业务的 公 告
2014 年 11 月 7 日
含本基 金
4
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 网 上 直 销 申 购 的 单 笔 最 低
要求的公 告
2014 年 12 月 3 日
含本基 金
5
关 于 增 加 宜 信 普 泽 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销
机构并开 展定投 业务的 公 告
2014 年 12 月 8 日
含本基 金
6
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 继
续 实 施 基 金 申 购 与 转 换 费 率 优 惠 活 动 的
公告
2014 年 12 月 29 日
含本基 金
7
关 于 增 加 江 南 农 商 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代
销机构并 开展定 投业务 的 公告
2015 年 1 月 21 日
含本基 金
8
关 于 增 加 天 风 证 券 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销
机构并开 展定投 业务的 公 告
2015 年 1 月 26 日
含本基 金
9
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 对 华 夏 银 行
借 记 卡 持 卡 人 开 通 嘉 实 直 销 网 上 交 易 在
线支付业 务的公 告
2015 年 2 月 2 日
含本基 金
10
关 于 增 加 众 禄 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销
机构并开 展定投 业务的 公 告
2015 年 2 月 10 日
含本基 金
11
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下 部
分开放式 基金电 话交易 申 购、 赎回 单笔最
低要求及 最低账 面份额 的 公告
2015 年 2 月 12 日
含本基 金
12
关 于 对 上 海 银 行 借 记 卡 持 卡 人 开 通 嘉 实
直销网上 交易在 线支付 业 务的公告
2015 年 3 月 5 日
含本基 金
13
嘉实基金 管理有 限公司 关 于在淘宝 店铺、
京 东 店 铺 降 低 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 网 上
直销申购 的单笔 最低要 求 的公告
2015 年 3 月 5 日
含本基 金
14
关 于 增 加 南 海 农 商 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金
代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 与 其 费 率
优惠活动 的公告
2015 年 3 月 19 日
含本基 金
二十 七 、 招募 说明 书存放 及查 阅方式
本招募 说明 书 存 放在 基金 管理人 、 基金 托管 人及 基 金代销 机构 住所 ， 投资 者 可在营 业时
间免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购买 复印 件。 基金 管理 人和基 金托 管人 保证 其所 提供的 文本 的内
容与所 公告 的内 容完 全一 致。 嘉实中证 500 交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金
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二十 八 、 备查 文件
1.中国 证监 会 核 准嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 募集 的文件 ；
2.《嘉实 中证500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》；
3.《嘉实 中证500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 托管 协议 》；
4.法律 意见 书；
5.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照；
6.基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照；
7.中国 证监 会要 求的 其他 文件。
存放地 点： 基金 管理 人、 基金托 管人 处
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 5 月 4 日
