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周期ETF(510110)

周期ETF:更新招募说明书摘要(2015年第1号)查看PDF公告

海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 上证周期行业50 交 易 型 开 放 式 指数 证 券 投 资 基 金 更新招募说明书 摘要 (2015 年 第1 号) 基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司


重 要提 示 上证周期行业 50 交易 型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金” ) 经 2010 年 7 月23 日中国证券监督管理委员会证监 许可 【2010】985 号 文核准募集。 本基金的基金合同于 2010 年9 月19 日正式生效。本基金类型为 交易型开放式。 本摘要根 据基金 合同和 基金招募 说明书 编写, 并经中国 证监会 核准。 基金合 同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得 基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行 为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受,并 按照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基 金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 当 投资者赎回时, 所得或会高于或 低于 投资者 先前所支付的金额。 本基金投 资于证 券市场 ,基金净 值会因 为证券 市场波动 等因素 产生波 动。投 资者在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分 考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对投资本基金的意愿、 时机、 数量等 投资行为作出独立决策。 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承 担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括: 标的指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、 标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回 报偏离的风险, 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险, 基金的退市风险, 投 资者申购、 赎回失败的风险以 及基金份额赎回对价的变现风险等等。 本基金属股海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 票基金, 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型 基金, 紧密跟踪标的指数, 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。 基金的过 往业绩 并不预 示其未来 表现。 基金管 理人所管 理的其 它基金 的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险, 投资者在申购本基金时应认真 阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 3 月 19 日,有关财务数据和净值表 现截止日为2014 年12 月31 日。 海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 1 一、 基金管理人 ( 一) 基金管 理人 概况 名称:海富通基金管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区 陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层 办公地址: 上海市浦东新区 陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层


法定代表人: 张文伟 成立时间:2003 年4 月18 日 电话:021-38650999 联系人: 吴晨莺 注册资本:1.5 亿元人民币 股权结构: 海通证券股份有限公司 51%、 法国巴黎投资管理 BE 控股公司 49%。 ( 二) 主要人 员情 况 张 文伟 先生 , 董事长 , 硕士, 高级经济师。 历 任交通银行 河南省分行铁道支 行行长、 紫荆山支行行长、 私人金融处处长, 海通证券办公室主任, 海通证券投 资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副 总经理。2013 年 5 月 起任 海富通基金管理有限公司董事长。2015 年 2 月起代任公司总经理。 邵 国有 先生 , 董事 , 副 教授。 历任吉林大学校党委副书记、 长春师范学院校 党委书记、 长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、 海通证券股份有限公司 宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事长。2013 年 5 月起转任海 富通基金管理有限公司董事。 吉 宇光 先生 , 董事 , 硕 士, 高级经济师。 历任 交通银行北京分行办公室副主 任、 交通银行北京分行证券部经理、 海通证券北京朗家园营业部总经理等职。 1997 年至今任海通证券股份有限公司副总裁。2011 年 4 月至今任海通国际证券集团 有限公司董事会主席。 陶 乐斯 (Ligia Torres ) 女 士, 董事, 法国与 墨西哥双重国籍, 双硕士学位,海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 2 曾任职于 东方汇 理银行 、渣打银 行和欧 洲联合 银行,1996 年加入 法 国巴黎银行 集团工作,2010 年3 月至2013 年6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席 执行官,2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013 年 7 月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。 简 伟信 (Vincent Camerlynck ) 先生 , 董事, 比利时国籍, 国际政治学硕士, 历任CL Global Partners (纽约)副总经理、汇丰投资银行(伦敦)副总经理、 高盛投资银行(伦敦及巴黎)董 事总经理、法国巴黎投资管理有限公司(伦敦) 行政总裁兼董事,2012 年 9 月至今任法国巴黎投资管理亚洲有限公司(香港) 亚太区行政总裁。 郑 国汉 先生, 独立董事 , 经济学硕士及博士学位。 历任美国佛罗里达州大学 经济系副教授、 香港科技大学经济系教授、 香港科技大学商学院经济系教授及系 主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学校长。 巴 约特 (Marc Bayot ) 先 生 , 独立董事 , 比利 时籍, 布鲁塞尔大学工商管理 硕士。布 鲁塞尔 大学经 济学荣誉 教授,EFAMA (欧洲基 金和资 产管理 协会)和比 利 时 基 金 公 会 名 誉 主 席 ,INVESTPROTECT 公 司 ( 布 鲁 塞 尔 ) 董 事 总 经 理 、 Fundconnect 独立董事长、Degroof 资产管理(布鲁塞尔)独立董事和法国巴黎 银行B Flexible SICAV 独立董事。 杨 国平 先生 , 独立董事 , 硕士, 高级经济师。 历任上海杨树浦煤气厂党委副 书记、 代书记, 上海市公用事业管理局党办副主任, 上海市出租汽车公司党委书 记, 现任大众交通 (集团) 股份有限公司董事长兼总经理、 上海大众公用事业 (集 团)股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。 张 馨先 生, 独立董事, 博士,教授。1984 年 7 月至今任职于厦门大学经济 学院, 历任厦门大学经济学院教授、 副院长兼财政系主任、 院长。 现任厦门大学 经济学院教授、博士生导师。 李 础前 先生 , 监事长 , 经济学硕士, 高级经济师。 历任安徽省财政厅中企处 副主任科员, 安徽省国有资产管理局科长, 海通证券计划财务部副总经理、 总经 理和财务总监。 魏 海诺 (Bruno Weil ) 先 生, 监事, 法国籍, 博士。 历任巴黎 银行东 南亚负 责人、 亚洲融资项目副经理, 法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、 亚洲金 融机构投行业务部负责人、 零售部中国代表 , 南京银行副行长。 现任法国巴黎银海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 3 行集团(中国)副董事长。 奚 万荣 先生 , 监事, 经 济学硕士, 中国注册会 计师协会非执业会员。 历任海 南省建行秀英分行会计主管、海通证券股份有限公司内部审计。2003 年 4 月加 入海富通基金管理有限公司, 历任稽核经理、 监察稽核总监, 现任总经理助理兼 上海富诚海富通资产管理有限公司监事 。 俞 涛 先 生, 监事,博士 ,CFA 。先后 就职于上 投摩根基金 管理有限 公 司、摩 根资产管理 (英国) 有 限公 司。 曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。 2012 年 11 月至今任海富通基金管理有限公司产品与创新总监。 章 明女 士 ,督察长,硕 士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int ’l Inc 公 司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家,国信证券业务经 理和副高 级研究 员,海 通证券股 份有限 公司对 外合作部 经理。2003 年至今任海 富通基金管理有限公司督察长。 阎 小庆 先生 , 副总经理 , 硕士。 历任中国人民银行上海分行助理经济师、 富 通银行欧洲管理实习生、 法国东方汇理银行市场部副经理、 法国农业信贷银行上 海华东区首席代表、 富通基金管理公司上海代表处首席代表、 海富通基金管理有 限公司市场总监,2006 年 5 月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。2014 年9 月起兼任 上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事、总经理。 陶 网雄 先生 , 副总经理 , 硕士。 历任中国电子 器材华东公司会计科长、 上海 中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003 年 4 月 加入海富通基金管理有限公司,2003 年4 至2006 年4 月任公司财务部负责人, 2006 年 4 月起任财务 总监。2013 年 4 月起 ,任海富通基金管理有限公司副总经 理。 孟 辉先 生 , 副总经理, 硕士。 历任沈阳远东证券总经理, 闽发证券有限公司 上海管理总部副总经理、 上海清算组负责人, 民生证券研究所所长助理、 区域销 售总监,国金证券股份有限公司销售副总监,2011 年 7 月加入海富通基金管理 有限公司, 任总经理助理。2014 年10 月起, 任海富通基金管理有限公司副总经 理。 戴 德舜 先生 , 副总经理 , 硕士。 历任天同证券 有限责任公司分析师, 中银国 际证券有限公司分析师,2004 年 3 月加入海富通基金管理有限公司,历任股票 分析师、组合经理、研究总监、股票绝对收益组合总监、投资总监。2014 年 11海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 4 月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。 何 树方 先生, 副总经理 , 博士。 历任山东济宁市财政贸易委员会副科长, 魁 北克蒙特 利尔大 学研究 助理(兼 职) , 魁北克 公共退休 金管理 投资公 司分析师、 基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011 年 6 月加入海富通基 金管理有限公司, 任总经理助理。2014 年11 月起, 任海富通基金 管理有限公司 副总经理。 刘 璎女 士, 硕士。 先后 任职于交通银行、 华安基金管理有限公司, 曾任华安 上证 180ETF 基金经理助理;2007 年 3 月至 2010 年 6 月担任华安上证 180ETF 基金经理,2008 年4 月至2010 年6 月担任华安中国 A 股增强指数基金经理。 2010 年 6 月加入海富通基金管理有限公司。2010 年 11 月起任海富 通上证周期 ETF 及海富通上证周期 ETF 联接基金经理, 2011 年4 月起兼任海富通上证非周期 ETF 及海富通上证非周期 ETF 联接基金经理。2012 年1 月起兼任海富通中证 100 指数(LOF)基金经理。 2012 年5 月起兼任海富通 中证内地低碳指数基金经理。 2013 年10 月起任指数投资部指数投资负责人。 金 晓鸣 先生 , 经济学学 士。2008 年7 月加入海富通基金管理有限公司, 先后 在运营部和权益投资部任职。2014 年 11 月起 任 上证非周期 ETF、海富通上证非 周期ETF 联接、上证周 期ETF、海富通上证周期 ETF 联接的基金经理助理。 本基金历任基金经理为蒋征先生,任职时间为 2010 年9 月至2012 年 1 月。 投资决策委员会常设委员有: 张文伟, 董事长 , 同时代任总经理职务 ; 戴德 舜, 副总经理; 邵佳民 , 总经理助理; 丁俊, 投资副总监 ; 杜晓海, 定量及风险 管理总监 , 兼任上海富诚海富通资产管理有限公司投资总监 。 投资决策委员会主 席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 ( 一) 基金托 管人 基本情 况


名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 5 法定代表人:姜建清 注册资本: 人民 币 349,018,545,827 元 联系电话:010-66105799 联系人:蒋松云 三、 相关服务机构 ( 一) 基 金份 额发售 机构 1 、申 购赎回 代理 券商( 简称 “一级 交易 商” ) 1 ) 海通证券股份有限公司 地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人:王开国 客户服务电话:021-95553 或4008888001 联系人:李笑鸣 网址:www.htsec.com 2 ) 国信证券股份有限公司 地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层到26 层 法定代表人:何如 客户服务电话:95536 联系人:齐晓燕 网址:www.guosen.com.cn 3 ) 光大证券股份有限公司 地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 郭新双 客户服务电话:95525 联系人:刘晨、李芳芳 网址:www.ebscn.com 4 ) 财富证券有限责任公司 地址: 湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26~28 层 海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 6 法定代表人: 蔡一兵 电话:400-88-35316





联系人: 郭磊 网址:www.cfzq.com 5 ) 齐鲁证券有限公司 地址:山东省济南市 经七路86 号 法定代表人:李玮 客户服务电话:95538 联系人: 孙豪志 网址:www.qlzq.com.cn 6 ) 国元证券股份有限公司 地址:安徽省合肥市 梅山路18 号 法定代表人: 蔡咏 客户服务电话:95578 联系人: 李蔡 网址:www.gyzq.com.cn 7 ) 长城证券有限责任公司 地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 客户服务电话:4006666888 联系人:高峰 网址:www.cgws.com 8 ) 平安证券有限责任公司 地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:谢永林 客户服务电话:95511 转8 联系人:吴琼 网址:stock.pingan.com 9 ) 广州证券股份有限 公司 地址: 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 楼 海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 7 法定代表人:刘东 客户服务电话:020-961303 联系人:林洁茹 网址:www.gzs.com.cn 10 ) 东兴证券有限责任公司 地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12、15 层 法定代表人: 魏庆华


客户服务电话:4008-888-993 联系人: 黄英 网址:www.dxzq.net 11 ) 德邦证券有限责任公司


住所:上海市福山路 500 号城建国际中心26 层 法定代表人:姚文平 客户服务电话:4008888128 联系人:罗芳 网址:www.tebon.com.cn 12 ) 东方证券股份有限公司 地址:上海市中山南路 318 号2 号楼21 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 客户服务电话:95503 联系人: 胡月茹 网址 :www.dfzq.com.cn


13 ) 上海证券有限责任公司 地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 法定代表人: 龚德雄 客户服务电话:4008918918 ,021-962518 联系人:陈翔 网址:www.962518.com 14 ) 江海证券有限公司 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 8 法定代表人:孙名扬 联系人: 刘爽 客服电话:400-666-2288 公司网站:www.jhzq.com.cn 15 ) 招商证券股份有限公司 地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 客户服务电话: 95565 联系人:林生迎 网址:www.newone.com.cn 16 ) 山西证券股份有限公司 地址: 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 客户服务电话:400-666-1618 联系人:张治国 网址:www.i618.com.cn 17 ) 红塔证券股份有限公司 地址:云南省昆明市北京路 155 号附一号红塔大厦 9 楼 法定代表人:况雨林 客户服务电话:4008718880 联系人:刘晓明 网址:www.hongtastock.com 18 ) 广发证券股份有限公司 法定代表人:孙树明 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39 、41、 42、43、44 楼 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 9 公司网站 :www.gf.com.cn 19 ) 中信证券股份有限公司 地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:王东明 电话:95558 联系人: 顾凌 网址:www.cs.ecitic.com 2 、二 级市场 交易 代理券 商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构销售本基 金,并及时公告。 ( 二) 注 册登 记机构 名称: 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址: 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人: 周明 电话:010-50938835 传真:010-50938907 联系人:刘永卫 ( 三) 出 具法 律意见 书的 律师事 务所


通力律师事务所


地址:上海市银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼


负责人:韩炯


电话:021-31358666


传真:021-3135 8600 联系人:黎明 联系电话:021-31358666-8663 经办律师:吕红、黎明 ( 四) 审 计基 金财产 的会 计师事 务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 10 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼


法定代表人:杨绍信


经办注册会计师:薛竞、叶尔甸


电话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人:刘莉 四、 基金的名称 本基金的名称: 上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金 五、 基金的 类型 基金类型:股票型、交易型开放式 六、 基金的投资目标 本基金的 投资目 标为: 紧密跟踪 标的指 数,追 求跟踪偏 离度与 跟踪误 差最小 化。 七、 投资方向和范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于新股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在 建仓完成后, 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金 资产净值的90%, 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规 定执行。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 11 八、 基金的投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数, 按照标的指数成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合, 进行被动式指数化投资, 并根据标的指数成份股及其权重 的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时, 或因某些 特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金经理可以对投资组合进行适当变通和调整,以便实现对跟踪误差的有效控 制。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 1、决策依据 有关法律、 法规、 基金 合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财 产的决策依据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员 会负责制定有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单 项投资决策; 基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、 调整决策以及 每日申购赎回清单的编制决策。 3、投资程序 研究支持、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 投资绩效评估及组合维护等流 程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证 投资理念的正确执行,避免重 大风险的发生。 (1 )研 究支持 :定量 研究团队 依托基 金管理 人整体研 究平台 ,整合 外部信 息以及券商等外部研究力量的研究成果, 开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关 信息的搜集与分析、 流动性分析、 误差及其归因分析等工作, 撰写研究报告, 作 为基金投资决策的重要依据。 (2 )投 资决策 :投资 决策委员 会依据 定量研 究团队提 供的研 究报告 ,定期 或遇重大事项时召开投资决策会议, 决定相关事项。 基金经理根据投资决策委员海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 12 会的决议,进行基金投资管理的日常决策。 (3 )组 合构建 :根据 标的指数 情况, 结合研 究支持, 基金经 理以完 全复制 标的指数成份股及成分 股权重的方法构建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化 的前提下,基金经理将采取适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。 (4 )交易执行:交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5 ) 投资绩效评估: 定 量研究团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估, 并提供相关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合误差的来源 及投资策略成功与否,基金经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。 (6 )组 合维护 :基金 经理将跟 踪标的 指数变 动,结合 成份股 基本面 情况、 流动性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩 效评估的结果, 对 投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需要对上述投资管理体制和程序做出调整,并在基金招募说明书中列示。 4.构建投资组合 构建本基金投资组合的过程主要分为三步: 确定目标组合、 确定建仓策略和 逐步调整。 (1 )确 定目标 组合: 基金管理 人根据 完全复 制的原则 确定目 标组合 ,其投 资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% , 在特 殊情况下, 需要选择其他股票进行替代的, 本基金按照合理方法来选择替代股票。 (2 )确 定建仓 策略: 基金经理 根据对 成份股 流动性、 公司基 本面等 因素的 分析,确定合理的建仓策略。 (3 )逐 步调整 :确定 目标组合 及建仓 策略后 ,基金经 理在规 定时间 内采用 适当的方法构建和调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 5.日常投资组合管理 (1 )标的指数成份股日常跟踪 当成份股发生增发、 配股、 分红等情况或其他可能会影响成份股在指数中权 重的行为时, 基金管理人将分析这些信息对指数的影响, 进而进行组合调整分析, 及时调整股票投资组合。 (2 )标的指数的跟踪与分析 如果出现标的指数成分股临时调整、 编制方法调整或其他可能影响组合跟踪海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 13 效果的 情形, 基金管理人将分析调整对所跟踪标的指数的影响, 并及时制定相应 的投资组合调整策略。 (3 )申购赎回调整 跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响。 (4 )投 资组合 的调整 :利用数 量化分 析等方 法,寻找 将实际 组合调 整到目 标组合的最优方案,确定组合调整及交易策略。 (5 )制作并公布申购、赎回清单:以 T-1 日 指数成份股构成及其权重为基 础, 根据上市公司公告, 考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况, 设计 T 日的申 购赎回清单并公告。 6、定期投资组合管理 基金管理人将定期进行投资组合管理,主要完成下列事项: (1 )本 基金股 票组合 将根据标 的指数 的编制 规则、备 选股票 的预期 及调整 公告,对股票投资组合及时进行调整。 (2 )定 期分析 基金与 标的指数 表现的 偏离, 并对跟踪 误差等 进行分 析,确 定跟踪误差来源,优化指数跟踪方案。 (3 )根 据基金 合同中 基金管理 费、基 金托管 费等的支 付要求 ,及时 检查组 合中现金的比例,进行定期支付现金的准备。 7、投资绩效评估 (1 )每日对基金的绩效评估进行,分析基金跟踪偏离度; (2 )每月末,定量研究团队对本基金的运行情况进行量化评估; (3 )每 月末, 基金经 理根据评 估报告 分析本 基金的偏 离度和 跟踪误 差产生 原 因、 现金的控制情况、 标的指数调整成份股前后的操作、 以及成分股未来成份 股的变化等。 建仓期结束后, 在正常市场情况下, 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ,年跟 踪误差 不超 过 2%。如 因指数 编制 规则调整 或其他 因素导 致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪 误差进一步扩大。 海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 14 九、 基金的业 绩 比 较基 准 本基金业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为上证周期行业 50 指数。 如果指数编制单位变更或停止上证周期行业 50 指数的编制及发布、或上证 周期行业 50 指数由其 他指数替代、或由于指数编 制方法等重大变更导致上证周 期行业 50 指数不宜继 续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合 投资的指数推出时, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则, 履行适 当程序后,变更本基金的标的指数。 十、 基金的风 险 收 益特 征 本基金属股票型基金, 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指 数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十一、 基金的投 资 组 合报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2015 年4 月17 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至 2014 年12 月31 日(“报告期末”)。 1 报告 期末 基金资 产组合 情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 269,997,272.17 99.03 其中:股票 269,997,272.17 99.03 海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 15 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,568,414.42 0.94 7 其他资产 72,313.33 0.03 8 合计 272,637,999.92 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 20,228,862.56 7.43 C 制造业 12,938,656.27 4.75 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 7,012,792.42 2.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 219,063,429.59 80.50 K 房地产业 10,747,635.33 3.95 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 16 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 269,991,376.17 99.22 3 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601318 中国平安 345,071 25,780,254.41 9.47 2 600030 中信证券 737,689 25,007,657.10 9.19 3 600016 民生银行 2,023,051 22,010,794.88 8.09 4 600036 招商银行 1,234,906 20,487,090.54 7.53 5 601166 兴业银行 857,647 14,151,175.50 5.20 6 600000 浦发银行 833,862 13,083,294.78 4.81 7 601688 华泰证券 445,832 10,909,509.04 4.01 8 601328 交通银行 1,485,048 10,098,326.40 3.71 9 601939 建设银行 1,326,134 8,924,881.82 3.28 10 600999 招商证券 296,100 8,370,747.00 3.08 4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 17 7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明 9.1 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 9.2 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 10.1 本 期国债 期货 投资 政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本 期国债 期货 投资 评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 11 投 资组 合报告 附注 11.1 报告期内本基金投资的中信证券(600030)于2015年1月19日公告称,因存 在为到期融资融券合约展期的问题(根据相关规定,融资融券合约期限最长为6 个月),公司被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监 管措施。 对该股票的投资决策程序的说明: 本基金系指数型基金, 对该股票的投资均系被 动按照指数成分股进行复制。 报告期内本基金投资的招商证券(600999)于2015 年1月16日被中国证监会通报 批评称公司存在向不符合条件的客户融资融券问题, 并且受过处理仍未改正, 中 国证监会对公司采取责令限期 改正的行政监管措施。 对该股票的投资决策程序的说明: 本基金系指数型基金, 对该股票的投资均系被 动按照指数成分股进行复制。 海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 18 报告期内本基金投资的中国平安(601318),根据2014年12月8日中国证券监督 管理委员会 (以下简称 “中国证监会” ) 发布 对该公司控股子公司平安证券有限 责任公司 (以下简称 “平安证券” ) 的 《中国 证券监督管理委员会行政处罚决定 书》〔2014 〕103号,决定对平安证券给予警告,没收海联讯保荐业务收入400 万元, 没收承销股票违法所得2,867万元, 并处以440万元罚款; 同时对保荐人韩 长风、霍永涛给 予警告,并分别处以30万元罚款,撤销证券从业资格。 对该股票的投资决策程序的说明: 本基金系指数型基金, 对该股票的投资均系被 动按照指数成分股进行复制。 其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 11.3 其 他资产 构成 11.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,607.76 2 应收证券清算款 68,185.28 3 应收股利 - 4 应收利息 520.29 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 72,313.33 海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 19 十二、 基金的业绩 基金业绩截止日为2014年12月31日。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ( 一) 本 基金 净值增 长率 与同期 业绩 比较基 准收 益率比 较表 : 阶段 净值增 长 率(1 ) 净值增 长率 标准差 (2 ) 业绩比 较基 准收益 率 (3) 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 (4) (1)-(3) (2)-(4) 2010 年9 月19 日至 2010 年 12 月 31 日 -4.20% 1.61% 9.02% 1.88% -13.22% -0.27% 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 -16.96% 1.29% -18.32% 1.34% 1.36% -0.05% 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 17.85% 1.22% 16.92% 1.26% 0.93% -0.04% 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 -13.39% 1.65% -15.14% 1.68% 1.75% -0.03% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 77.82% 1.55% 72.95% 1.56% 4.87% -0.01% 自基金合同生 效起至 2014 年 12 月 31 日 44.43% 1.45% 52.80% 1.50% -8.37% -0.05% ( 二) 本 基金 累计净 值增 长率与 业绩 比较基 准收 益率的 历史 走势对 比图 : (2010 年9 月 19 日 至 2014 年 12 月 31 日) 海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 20 注: 按照本基金合同规定, 本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。 截至 报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三章 (二) 投资 范围、 (六) 投资限制中规定的各项比例。海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 21 十三、 基 金 的 费 用 和 税收 ( 一) 基金费 用的 种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金标的指数许可使用费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金上市费及年费; 8、基金的证券交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金收益分配中发生的费用; 11、 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 ( 二) 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式 1、基金管理人的管理费


本基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.5% 年费 率计 提。 管理 费 的计 算 方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财 产中一 次性 支付 给基金 管理人 。若 遇法 定节假 日、公 休假 等, 支付日 期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.1% 的年 费率 计提 。托 管 费的 计海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 22 算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 在通常情况下, 基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计 提。计算方法如下: H=E×标的指数许可使用费年费率÷当年天数, 根据基金管理人与标的指数 供应商签订的相 应 指 数 许 可 协 议 的 规 定 , 本 基 金 标 的 指 数 许 可 使 用 费 年 费 率 为 0.03% H 为每日应计提的基金标的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 自基金合同生效之日起, 基金标的指数许可使用费每日计提, 按季支付。 根 据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定, 标的指数许可 使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币 50,000 元,当季标 的指数许可使 用费不足50,000 元的, 按照 50,000 元支付。 由基金管理人向基金托管人发送基 金标的指数许可使用费划付指令, 经基金托管人复核后于每年 1 月,4 月,7 月, 10 月首日起10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支 付 给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 上述 “一、 基金费用的种类 ” 中第4-11 项费用, 根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三) 不列入 基金 费用的 项目 下列费用不列入基金费用: 1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 23 3、基 金合 同生效 前的 相关费 用, 包括但 不限 于验资 费、 会计师 和律 师费、 信息披露费用等费用; 4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项 目。 ( 四) 费用调 整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、 基金托管费率, 须召开基金份额持有人大会审议; 调低 基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管 理人 必须 最迟于 新的费 率实 施日 前 2 日在至 少一 种指定 媒体 和基金 管理人网站上公告。 ( 五) 基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 十四 、 对 招 募 说明 书 更 新 部 分 的说 明 上证周期行业 50 交易 型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书依据《 中 华 人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金 销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对本基金原招募说明书进行了 更新,主要更新的内容如下: 一、“第三节 基金管理人”部分 : 1.更新了张文伟先生 、魏海诺(Bruno Weil )先生、巴约特(Marc Bayot ) 先生 的简历。


2.删除了田仁灿先生 、高勇前先生的简历。 3.增加了简伟信 (Vincent Camerlynck) 先生、 张馨先生 、 俞涛先生 、 戴德海富通基金管理有限 公司
























































更新招募 说明书摘要 24 舜先生、何树方先生、 金晓鸣先生的简历。 4.更新了投资决策委员会的 相关信息。 二、“第四节 基金托管人”部分: 对基金托管人的 相关信息进行了更新。 三、“第五节 相关服务机构”部分: 1.申购赎回代理券商 : 更新了部分申购赎回代理券商的信息 。 四、“第十节 基金份额的申购与赎回”部分: 更新了申购赎回清单的格式。 五、 “第十一节 基金的投资” 和 “第十二 节 基金的业绩” 部分, 根据2014 年第 四季度报告, 更新 了基金投资组合报告和基金业绩的内容, 相关数据截止期 为2014年12月31日。 六、 “第二十二节 基金托管协议的内容摘要 ”部分:更新了基金托管人的联 系人信息。 海富通基金管理有限公司 2015 年4 月 30 日