上 投 摩根 红 利回 报 混合 型 证券 投 资基 金
招 募 说明 书 （ 更新 ） 摘要
基金合同生效日 期：2013 年9 月18 日
基 金管 理人 ：上 投摩 根基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国银 行股 份有 限公 司
重要提 示：
1. 基 金管 理人 保证 本招 募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 ；
2. 本招 募说明 书经 中国证 监会核准 ，但 中国证 监会 对本基金 募集 的核准 ，并 不表明其 对本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 ；
3. 投 资有 风险 ，投 资人 认 购（或 申购 ）基 金时 应当 认真阅 读本 招募 说明 书；
4. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现；
5. 基金 管理人 依照 恪尽职 守、诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原则管 理和 运用基 金资 产，但不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
6. 本 招募 说明 书所 载内 容 截止日 为 2015 年 3 月 17 日，基 金投 资组 合及 基金 业绩的 数据 截
止日 为2014 年12 月31 日。
二零一 五年 四月
1
一 、基金管理人
(一)基 金管 理人 概况
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ：
注册地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层
办公地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层
法定代 表人 ：陈 开元
总经理 ：章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ，股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67％和
摩根富 林明 资产 管理 （英 国）有 限公 司 33 ％ 变更 为 目前 的 51% 和49% 。
2006 年 6 月 6 日 ，基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为
“上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ，该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 ，
并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。
2009 年3 月31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
( 二) 主要 人员 情况
1. 董事会 成员 基本 情况 ：
陈开元 先生 ，董 事长
大学本 科学 历。
先后任 职于 上海 市财 政局 第三分 局， 共青 团上海 市 财政局 委员 会， 英国伦 敦 Coopers &
2
Lybrand 咨询公 司等， 曾任 上海市 财政 局对 外经 济财 务处处 长、 上海 国际 集团 有限公 司副 总
经理， 现任 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。
董事：
董事：Paul Bateman
毕业于 英 国 Leicester 大学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监 ， 摩 根资 产管 理全 球投 资管理 业
务 CEO 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。
董事： 许立 庆
台湾政 治大 学工 商管 理硕 士学位 。
曾任摩 根富 林明 台湾 业务 总经理 、摩 根资 产管 理亚 太区行 政总 裁。
现任怡 和 （ 中国） 有限 公司 主席、 怡和 管理 有限 公司 董事； 香港 商会 中国 委员 会副主 席；
富时台 湾交 易所 台湾 系列 五十指 数咨 询委 员会 主席 。
董事：Jed Laskowitz
获美国 伊萨 卡学 院学 士学 位（主 修政 治） 及布 鲁克 林法学 院荣 誉法 学博 士学 位。
曾负责 管 理 J.P Morgan 集 团的美 国基 金业 务。
现任摩 根资 产管 理亚 洲基 金行政 总裁 及亚 太区 投资 管理业 务总 监； J.P Morgan 集团投 资
管 理 及环 球基 金营 运 委员会 成 员； 美国 资金 管 理协会 （MMI ） 董 事会 成员 ；纽 约 州大 律师
公会会 员。
董事： 杨德 红
获复旦 大学 经济 学学 士， 中欧工 商管 理学 院 MBA 。 历任上 海国 际信 托有 限公 司副总 经
理。
现任国 泰君 安证 券股 份有 限公司 总裁 。
董事： 林彬
获中欧 工商 管理 学 院 MBA 。
曾任香 港沪 光国 际投 资管 理有限 公司 副总 经理 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司副总 经理 。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
3
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长 （ 挂职） 、 上海 国际 集团 有限 公司 总 裁助理 。
现任上 海国 际集 团有 限公 司副总 裁、 上海 国际 信托 有限公 司党 委书 记、 董事 长。
董事： 章硕 麟
获台湾 大学 商学 硕 士 学位 。
曾任怡 富证 券（ 台湾 ）投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 （台 湾） 证券 副总经 理 、
摩根富 林明 （台 湾） 证券 股份有 限公 司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
独立董 事：
独立董 事： 俞樵
经济学 博士 。 现 任清 华大 学公共 管理 学院 经济 与金 融学教 授及 公共 政策 研究 所所长 。 曾
经在加 里伯 利大 学经 济系 、新加 坡国 立大 学经 济系 、复旦 大学 金融 系等 单位 任教。
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士， 现任复 旦大 学国 际金 融系 教授及 系主 任、 中国 金融 学会理 事 、
中国国 际金 融学 会理 事和 上海市 金融 学会 理事 。
独立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
历任台 湾财 政部 常务 次长 。
现任台 湾东 吴大 学法 律研 究所兼 任副 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士( 主修 财务) 、企 管硕士 、经 济硕 士等 学位 。
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
监事长 ： 郁 忠民
研究生 毕业 ，高 级经 济师 。
历任华 东政 法学 院法 律系 副主任 ； 上海 市证券 管理 办公室 稽查 处 、 机构 处处 长； 上海 国
际集团 有限 公司 投资 管理 部经理 ；上 海证 券有 限责 任公司 副董 事长 、总 经理 、党委 副书 记 ；
上海国 际集 团金 融管 理总 部总经 理。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长。
监事：Simon Walls
获伦敦 大学 帝国 理工 学院 的数学 学士 学位 。
4
历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运 营官 ；JPMorgan Trust Bank
总裁、 首席 运营 官以 及基 础架构 总监 。
现任摩 根资 产管 理日 本董 事长以 及投 资管 理亚 洲首 席行政 官。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。
现任上投摩根亚太优 势股 票型证券投资基金和 上投 摩根全球天然资源股 票型 证券投资
基金基 金经 理。
监事： 万隽 宸
曾任上 海国 际集 团有 限公 司 高级 法务 经理 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理助 理、 风险 管理部 总监 。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡 富证 券（ 台湾 ）投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 （台 湾） 证券 副总经 理 、
摩根富 林明 （台 湾） 证券 股份有 限公 司董 事长 。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
侯明甫 先生 ，副 总经 理。
毕业于 台湾 中国 文化 大学 ， 获 企业 管理 硕士 。 曾 任 职于台 湾金 鼎证 券公 司、 摩根富 林明
（台湾 ） 证 券投 资顾 问股 份有限 公司 、 摩 根富 林明 （台湾 ） 证 券股 份有 限公 司、 摩 根富 林明
证券投 资信 托股 份有 限公 司，主 要负 责 证 券投 资研 究、公 司管 理兼 投资 相关 业务管 理。
经晓云 女士 ，副 总经 理。
获上海 财经 大学 工商 管理 硕士学 位。
历任上 海证 券有 限责 任公 司总经 理办 公室 副主 任 （ 主持工 作） 、 市 场管 理部 经理， 经纪
管理总 部副 总经 理、 总经 理，负 责证 券经 纪业 务的 管理和 运作 。
陈星德 先生 ，副 总经 理。
毕业于 中国 政法 大学 ， 获 法学博 士学 位。 曾任 职于 江苏省 人大 常委 会、 中国 证监会 、 瑞
士银行 环球 资产 管理 （香 港） 、 国投 瑞银 基金 管理 有限公 司， 并曾 担任 上投 摩根基 金管 理有
限公司 督察 长一 职。
张军先 生， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
5
历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。
刘万方 先生 ，督 察长 。
获经济 学博 士学 位。
曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国 MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。
5．本 基金 基金 经理
基金经 理 征 茂平 先生 ， 自 2001 年 3 月至 2004 年 3 月 在上海 证大 投资 管理 有限 公司任 高
级研究 员从 事证 券研 究的 工作 ； 2004 年 3 月至 2005 年 4 月 在平 安证 券有 限公 司任高 级研 究
员从事 证券 研究 的工 作 ； 2005 年 5 月至 2008 年 5 月 在大成 基金 管理 有限 公司 任研究 员从 事
成长股 票组 合的 管理 工作 ；2008 年 5 月起 加入 上投 摩根基 金管 理有 限公 司， 担任行 业专 家
兼基金 经理 助理 ，自 2013 年 7 月 起担 任上 投摩 根大 盘蓝筹 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 ，
自 2013 年 9 月起 同时 担 任上投 摩根 红利 回报 混合 型证券 投资 基金 基金 经理,2014 年 1 月至
2015 年 2 月担 任 上 投摩 根 阿尔法 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 。
基金经 理 聂 曙光 先生 ， 自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在南 京银 行任 债券 分析 师；2006
年 3 月至 2009 年 9 月 在兴 业银行 任债 券投 资经 理；2009 年 9 月至 2014 年 5 月 在中欧 基金
管理有 限公 司先 后担 任研 究员、 基金 经理 助理 、 基 金经理 、 固 定收 益部 总监 、 固定 收益 事业
部临时 负责 人等 职务 ， 自 2014 年 5 月 起加 入上 投摩 根基金 管理 有限 公司 ， 自 2014 年 8 月起
担任上 投摩 根纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金经 理 ， 自 2014 年 10 月 起担 任上 投摩根 红利 回报
混合型 证券 投资 基金 基金 经理， 自 2014 年 11 月 起同 时担任 上投 摩根 纯债 丰利 债券型 证券 投
资基金 基金 经理 。
6 ．基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务
侯明甫 先生 ， 副 总经 理； 杜 猛先生 ， 投 资一 部投 资总 监； 孙 芳女 士， 投 资二 部投 资总监 ；
王炫先 生， 研 究总 监； 孟 晨 波女 士， 货 币市 场投 资 部总监； 赵峰 先生 ， 债券 投资部 总监； 张
军先生 ，基 金经 理； 黄栋 先生， 量化 投资 部总 监 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基金托管人概况
（一）基本情况
6
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管业 务部 总经 理： 李爱 华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
客服电 话：95566
传真： （010 ）66594942
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员工110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、
证券、 基金 、 信 托从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （ 一对 多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资
产管理 计划、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金、 私募基 金、 资金托 管等 门类
齐全 、 产品 丰富 的托 管业务 体系 。 在 国内 ， 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险 分析 等增 值服
务，为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增值 服务 ， 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至 2014 年12 月 31 日， 中国银 行已 托 管307 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 282 只，
QDII 基金 25 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位 居 同业 前列 。
三 、相关服务机构
（一） 基金 销售 机构 ：
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 （同 上）
7
2. 代销 机构 ：
(1) 中国银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街１ 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566
法定代 表人 ：田 国立
网址：www.boc.cn
(2) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
(3) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
法人代 表： 李建 红
客户服 务中 心电 话：95555
网址： www.cmbchina.com
(4) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
客户服 务热 线：95559
网址：www.bankcomm.com
(5) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：虞 谷云
联系电 话：021-61618888
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客户服 务热 线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(6) 上海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
法定代 表人 ：范 一飞
联系电 话：021-68475888
传真：021-68476111
客户服 务热 线：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com
(7) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或4008895523
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
(8) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
电话：(021 53519888
传真：(021) 53519888
客户服 务电 话：4008918918 （全 国） 、021-962518
网址：www.962518.com
(9) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
9
电话：(021) 38676666 转6161
传真：(021) 38670161
客户服 务咨 询电 话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
(10) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
(11) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 袁 长清 （代 行）
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人:刘晨
网址：www.ebscn.com
(12) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田 薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(13) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
10
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人 ：魏 明
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ；
网址：www.csc108.com
(14) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
(15) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦16-26 层
法定代 表人: 何如
电话: 0755-82130833
传真:
0755-82133952
联系人: 周杨
客户服 务电 话: 95536
公司网 址:www.guosen.com.cn
(16) 国都证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
客户服 务电 话：4008188118
网址：www.guodu.com
(17) 华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
11
客户咨 询电 话：025-84579897
联系电 话：025-84457777-248
网址：www.htsc.com.cn
(18) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服 务热 线：010-95558
(19) 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大 厦主 楼19 、20 层
法人代 表： 沈强
联系电 话：0571-95548
公司网 站：www.bigsun.com.cn
客户服 务中 心电 话：0571-95548
(20) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册和 办公 地址 ：山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1 号楼2001
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
(21) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008001001
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公司网 址：www.essence.com.cn
(22) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站 ：www.95579.com
(23) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
(24) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
公司网 站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(25) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ： 单 丙烨
联系电 话：021-20691832
传真：021 —20691861
客服电 话：400-089-1289
公司网 站： www.erichfund.com
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(26) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话：400-0766-123
公司网 站：www.fund123.cn
(27) 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(28) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼 C 座 702
办公地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
法定代 表人 ： 吴雪 秀
客服电 话：400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
(29)
北京 展恒 基金 销售 有限 公司
注册 地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系电 话：010-62020088
传真：010-62020035
客服电 话: 4008886661
公司网 址：www.myfund.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
（二） 基金 注册 登记 机构 ：
上投摩 根基 金管 理有 限公 司（同 上）
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（三） 律师 事务 所与 经办 律师：
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼
负责人 ：廖 海
联系电 话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律 师： 刘佳 、张 兰
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号星 展 银行大 厦 6 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号星 展 银行大 厦 6 楼
法定代 表人 ：吴 港平
联系电 话：8621-61233277
联系人 ：汪 棣
经办注 册会 计师 ：汪 棣、 王灵
四 、基金 概况
基金名 称： 上投 摩根 红利 回报混 合 型 证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
五 、基金的申购费、 赎回 费和转换 费
1. 基金 申购 份额 的计 算
净申购 金额 =
申购 金额/ （1＋ 申购 费率 ）
申购费 用 =
申 购金 额－ 净申购 金额
申购份 额 = 净 申购 金额/ T 日基 金份 额净 值
申购费 率 如 下表 所示 ：
申购金 额区 间 费率
15
人民 币100 万以 下 1.2％
人民 币100 万以 上（ 含） ，500 万 以下 0.8 ％
人民 币500 万以 上（ 含） 每笔人 民 币 1,000 元
2. 基金 赎回 金额 的计 算
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ，
赎回总 额 ＝ 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值
赎回费 用 ＝ 赎回 总额 ×赎 回费率
赎回金 额 ＝ 赎回 总额 －赎 回费用
赎回费 率如 下表 所示 ：
持有基 金份 额期 限 费率
小于一 年 0.5 ％
大于等 于一 年小 于两 年 0.25％
大于等 于两 年 0 ％
3. 基金 转换
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及 基 金 合同 的规 定 决 定 开 办 本 基 金与 基金 管 理 人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。
六 、基金的投资
( 一)投 资目 标
以追求 稳健 收益 为目 标， 严格控 制下 行风 险， 力争 为投资 者创 造长 期稳 定的 投资 回 报 。
( 二)投 资范 围
本基金 的投资范围为 具有良好流 动性的金融工 具，包括国 内依法发行上 市的股票 （含
中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准上市 的股 票） 、权 证、债券 等 固定收 益类金 融工具
（包括 国债 、 央 行票 据、 金融债 、 企 业债、 公司 债 、 中期 票据、 可转 换债 券 （含分 离交 易可
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转债） 、 短期融 资券 、中小 企业私 募债、 资产支 持证 券、债 券回购 、银行 存款 等） 以 及法律
法规或 中 国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定) 。
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的 投资 组合 比例 为 ： 股票等 权益 类资 产占 基金 资产 的 0%-50% ， 其中 不低 于 80% 的
股票资产投资于红利股；债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于 50% ，其中
现金或 到期 日在 一年 期以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% ； 权证 投资 占基金 资产 净
值的 0-3% 。
( 三)投 资策 略
1 、资 产配 置策 略
在大类 资产配置上， 本基金将通 过对宏观经济 环境、财政 政策、货币政 策、产业政 策
的分析 和预 测 ， 判断 宏观 经济所 处的 经济 周期 及运 行趋势 ， 结合 对资金 供求 状况 、 股 票债 券
市场的 估值 水平 以及 市场 情绪的 分析 ，评 估各 类别 资产的 风险 收益 特征 ，并 加以分 析比 较 ，
形成对 不同 类别 资产 表现 的预测 ， 确 定基 金资 产在 股票、 债券 及货 币市 场工 具等类 别资 产间
的 配 置 比 例 。本 基 金 将 密切 关 注 市 场 风险 的 变 化 以及 各 类 别 资 产的 风 险 收 益的 相 对 变 化趋
势， 动态 调整 各大类 资产 之间的 比例 ， 在严格 控制 基金下 行风 险的 前提 下， 力争提 高基 金 收
益。
2 、股 票投 资策 略
本基金 将主要投 资于 具有良好盈 利能力和持续 成长能力的 红利股票，红 利股的投资 比
例不低于股票资产 的 80% 。本基金将通过红利股筛选、公司质地评估和估值分析三个步 骤
精选个 股， 构建 股票 投资 组合。
（1） 红利 股筛 选
本基金 在股票选择上 侧重于对红 利股的投资， 重点关注具 有稳定的分红 历史或未来 具
有较高 分红 预期 的上 市公 司。 本 基金 管理 人将 按照 以下标 准进 行红 利股 的选 择， 满 足以 下条
件之一 的股 票即 可认 定为 红利股 ，构 成本 基金 的红 利股票 池：
1 ） 具 有稳 定的 分红 政策 ， 在过去 的 3 年中 ， 至少 有 2 次分 红 （ 包括 现金 分红 和 股票分
红） ；
2 ） 具 有较 高的 分红 回报 ， 最近一 年的 股息 率 （最 近 一年的 现金 分红/ 股票 的年 均价 （年
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均价= 年 成交 额/ 年成 交量 ） ）处于 市场 前 50% ；
3 ） 具有 较强 的分 红意 愿， 最近一 年的 分红 率 （最 近 一年的 现金 分红 总额/ 可分 配利润 ）
处于市 场 前 50% ；
4 ）具 有较 高的 分红 预期 ， 预计会 推出 较优 厚的 分红 方案。
（2） 公司 质地 评估
上市公 司未来的分红 能力主要取 决于公司的盈 利能力和成 长的可持续性 。只有具有 良
好盈利 能力 和持 续成 长能 力的公 司才 有可 能具 有稳 定的分 红预 期。 在红 利股 票池的 基础 上 ，
本基金 管理 人将 根据 企业 盈利能 力、 成长 性和 成长 质量等 定量 指标 ， 选 择出 具有良 好盈 利能
力和分 红预 期的 股票 进行 重点配 置。 采用 的具 体财 务指标 主要 包括 主营 业务 收入增 长率 、 净
利润增 长率 、 净资产 收益 率， 选取 主营 业务收 入增 长率 、 净 利润 增长率 或净 资产收 益率 高 于
行业或 市场 平均 水平 的上 市公司 。 在 此基 础上， 本基 金将全 面考 察公 司所 处行 业的产 业竞 争
格局、 公司 商业 模式 、 盈 利增长 模式 、 公 司治 理结 构等基 本面 特征 ， 选 择基 本面良 好、 具有
持续竞 争优 势的 公司 。
（3） 估值 分析
为了避 免投资估值过 高的股票， 本基金将根据 上市公司所 处行业、业务 模式以及公 司
发展中 所处 的不 同阶 段等 特征， 综合 利用 市盈 率法 （P/E ） 、 市 净率 法 （P/B ） 、 市盈率 －长 期
成长法（PEG ） 、折现现金流法（DCF ）等估值方法对公司的估值水平进行分析比较，筛 选
出估值 合理 或具 有吸 引力 的公司 进行 投资 。
3 、债 券投 资策 略
本基金 将灵活运用久 期策略、期 限结构配置策 略、信用策 略、回购策略 、可转债策 略
等多种 投资 策略 ， 实 施积 极主动 的组 合管 理， 并根 据对债 券收 益率 曲线 形态 、 息 差变 化的 预
测，对 债券 组合 进行 动态 调整。
（1） 久期 管理 策略
本基金 将基于对影响 债券投资的 宏观经济状况 和货币政策 等因素的分析 判断，对未 来
市场的 利率 变化 趋势 进行 预判， 进而 主动 调整 债券 资产组 合的 久期 ， 以 达到 提高债 券组 合收
益、 降 低债 券组 合利 率风 险的目 的。 当预 期收 益率 曲线下 移时 ， 适 当提 高组 合久期 ， 以 分享
债券市 场上 涨的 收益 ； 当 预期收 益率 曲线 上移 时， 适当降 低组 合久 期， 以规 避债券 市场 下 跌
的风险 。
（2） 期限 结构 配置 策略
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在确定 债券组合的久 期之后，本 基金将通过对 收益率曲线 的研究，分析 和预测收益 率
曲线可 能发 生的 形状 变化 。 本基 金除 考虑 系统 性的 利率风 险对 收益 率曲 线形 状的影 响外 ， 还
将考虑 债券 市场 微观 因素 对收益 率曲 线的 影响 ， 如 历史期 限结 构 、 新债 发行 、 回 购及 市场 拆
借利率 等， 进而 形成 一定 阶段内 收益 率曲 线变 化趋 势的预 期， 适时 采用 跟踪 收益率 曲线 的骑
乘策略 或者 基于 收益 率曲 线变化 的子 弹、 杠铃 及梯 形策略 构造 组合 ，并 进行 动态调 整。
（3） 信用 策略
本基金 将深 入挖 掘信 用债 的投资 价值 ， 在 承担 适度 风险的 前提 下追 求较 高收 益。 本 基金
将利用 内部 信用 评级 体系 对债券 发行 人及 其发 行的 债券进 行信 用评 估 ， 并 结合 外部评 级机 构
的信用 评级 ， 分析违 约风 险以及 合理 信用 利差 水平 ， 判 断债 券的 投资价 值 ， 谨慎选 择债 券发
行人基 本面 良好 、债 券条 款优惠 的信 用债 进行 投资 。
（4） 回购 策略
本基金 将通 过对 回购 利率 和现券 收益 率以 及其 他投 资品种 收益 率的 比较 ， 通过 回购融 入
短期资 金滚 动操 作， 投资 于 收益 率高 于回 购成 本的 债券以 及其 他获 利机 会， 从而获 得杠 杆放
大收益 ， 并 根据 市场 利率 水平以 及对 利率 期限 结构 的预期 等， 对回 购放 大的 杠杆比 例适 时进
行调整 。
（5） 可转 换债 券投 资策 略
可转换 债券（含交易 分离可转债 ）兼具权益类 证券与固定 收益类证券的 特性，具有 抵
御下行 风险 、 分享股 票价 格上涨 收益 的特 点。 可转 债的选 择结 合其 债性 和股 性特征 ， 在对 公
司基本 面和 转债 条款 深入 研究的 基础 上进 行估 值分 析， 投 资于 公司 基本 面优 良、 具 有较 高安
全边际 和良 好流 动性 的可 转换债 券， 获取 稳健 的投 资回报 。
（6） 中小 企业 私募 债投 资 策略
基金投 资中 小企 业私 募债 券， 基金 管理 人将 根据 审 慎原则 ， 制定 严格 的投 资 决策流 程、
风险控 制制 度和 信用 风险 、 流 动性 风险 处置预 案 ， 其中 ， 投 资决 策流程 和风 险控制 制度 需经
董事会 批准 ，以 防范 信用 风险、 流动 性风 险等 各种 风险。
本基金 对中小企业私 募债的投资 主要从自上而 下判断景气 周期和自下而 上精选标的 两
个角度 出发 ， 结 合信 用分 析和信 用评 估进 行， 同时 通过有 纪律 的风 险监 控实 现对投 资组 合风
险的有 效管 理 。 本基 金将 对债券 发行 人所 在行 业的 发展前 景 、 公 司竞争 优势 、 财 务质 量及 预
测、 公 司治 理、 营运 风险、 再融资 风险 等指 标进 行定 性定量 分析 ， 确 定债 券发 行 人的 信用 评
分。 为 了提 高对 私募 债券 的投资 效率 ， 严 格控 制投 资的信 用风 险， 在个 券甄 选方面 ， 本 基金
将通过 信用 调查 方案 对债 券发行 主体 的信 用状 况进 行分析 。
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4 、定 期检 视投 资组 合与 分 红目标
本基金 将每 季度 检视 基金 投资组 合 ， 通 过对业 绩表 现分析 、 归因 分析 、 绩 效 检验报 告等
评估基 金绩 效和 风险 ， 以 便基金 经理 调整 投资 决策 提高投 资业 绩。 本基 金将 根据绩 效分 析和
风险分 析结 果， 动态 调整 组合的 资产 配置 、 行 业配 置、 债 券类 属配 置、 债券 杠杆水 平等 。 同
时， 本 基金 将在 对基 金实 际投资 运作 进行 充分 分析 的基础 上， 结合 对未 来宏 观、 中 观、 微观
环境的 理性 判断 与合 理预 期， 检 视基 金年 度分 红目 标， 在 市场 环境 发生 重大 变化导 致原 先设
定的分 红目 标不 再适 应未 来市场 环境 时， 本基 金将 对年度 分红 目标 进行 相应 调整。
（ 四） 投资 限制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组 合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 股票 等权 益类 资产 占 基金资 产 的 0%-50% ， 其 中不低 于 80% 的股 票资 产 投资于 红
利股； 债券 、现 金等 其他 金融工 具占 基金 资产 的比 例不低 于 50% ；
（2） 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％；
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10 ％；
（4） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（5） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证的
10 ％；
（6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
（7） 本基 金持 有的 全部 中 小企业 私募 债券 ， 其 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ； 本基
金持有 一家 企业 发行 的中 小企业 私募 债， 不得 超过 该债券 的 10% ；
（8）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％；
（9） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％；
（10） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过该 资产支 持
证券规 模 的 10 ％；
（11 ） 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％；
（12） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
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个月内 予以 全部 卖出 ；
（13 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（14 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ， 本基 金在 全国 银 行间同 业市 场中 的债 券回 购最长 期限为 1 年 ，债 券 回购到 期后 不
得展期 ；
（15） 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债 券；
（16） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 其他 投资 限制 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易
日内进 行调 整。 法律 法规 或监管 机构 另有 规定 的， 从其规 定。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比 例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自 基 金合 同生 效之 日起 开始。
如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的， 以变 更后 的规 定为准 。 法
律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 ， 如 适用 于本 基金， 则本基 金 在 履行 适当 程序 后 不再 受相 关
限制 ， 不需 要经 基金 份额 持有人 大会 审议 。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 依照 法律 、行 政法规和中国 证监 会规 定禁 止的 其他活 动 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。
( 五) 业绩 比较 基准
沪深 300 指 数收 益率 ×40%+ 中 信标 普全 债指 数收 益 率×60%
本基金 是混 合型 基金 ， 基 金在运 作过 程中 将维 持 0%-50% 的权益类 资产 ， 债 券 、 现金 等
其他金 融工 具占 基金 资产 的比例 不低 于 50% 。 本基 金采用 “沪 深 300 指 数” 和“中 信标 普
21
全债指 数” 作为 股票 和债 券投资 的比 较基 准， 并将 业绩比 较基 准中 股票 指数 与债券 指数 的权
重确定 为 40% 和 60% ，基 于指数 的权 威性 和代 表性 以及本 基金 的投 资范 围和 投资理 念， 选
用该业 绩比 较基 准能 够真 实、客 观的 反映 本基 金的 风险收 益特 征。
如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称， 或者 今后法 律法 规发 生变 化， 或者是 市场
中出现 更具 有代 表性 的业 绩比较 基准 ， 或 者更 科学 的复合 指数 权重 比例 ， 本 基金将 根据 实际
情况 在 与基 金托 管人 协商 一致的 情况 下 对 业绩 比较 基准予 以调 整 。 业 绩比 较基 准的变 更应 履
行适当 的程 序， 报中 国证 监会备 案， 并予 以公 告。
( 六) 风险 收益 特征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 低于股 票型 基金 ， 高 于债 券型基 金 和
货币市 场基 金 ，属 于中 等 风险收 益水 平的 基金 产品 。
(七) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法
1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 相关权 利 ， 保 护基 金份 额 持有人 的利
益；
2. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ；
3. 不谋 求对 上市 公司 的控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
4. 不通 过关 联交 易为 自身、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不
当利益 。
( 八) 基金 的融 资、 融券
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券。
（九） 基金 的投 资组 合报 告
1.报 告期 末基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 31,978,871.43 15.71
其中：股票 31,978,871.43 15.71
2 固定收益投资 148,820,159.36 73.12
其中：债券 148,820,159.36 73.12
资产支持证券 - -
22
3
贵金属 投资 - -
4
金融衍 生品 投资 - -
5
买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 4.91
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,893,118.25 2.40
7
其他各 项资 产 7,835,739.31 3.85
8
合计 203,527,888.35 100.00
2.报 告期 末按行 业分 类的 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 11,712,288.45 9.27
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮
政业
679,042.00 0.54
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
1,995,797.98 1.58
J 金融业 14,304,731.00 11.32
K 房地产业 3,287,012.00 2.60
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务 - -
23
业
N
水利、环境和公共设
施管理业
- -
O
居民服务、修理和其
他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,978,871.43 25.32
3 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600000 浦发银 行 259,900 4,077,831.00 3.23
2 601328 交通银 行 595,800 4,051,440.00 3.21
3 002610 爱康科 技 190,000 3,074,200.00 2.43
4 601318 中国平 安 29,500 2,203,945.00 1.74
5 600837 海通证 券 90,200 2,170,212.00 1.72
6 600690 青岛海 尔 113,800 2,112,128.00 1.67
7 600804 鹏博士 111,001 1,995,797.98 1.58
8 600048 保利地 产 157,000 1,698,740.00 1.34
9 600104 上汽集 团 75,100 1,612,397.00 1.28
10 600383 金地集 团 139,200 1,588,272.00 1.26
4 报 告期 末按 债券品 种分 类的 债券投 资组 合
24
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 124,628,000.00 33.20
其中：政策性金融债 124,628,000.00 33.20
4 企业债券 107,045,304.73 28.52
5 企业短期融资券 60,290,000.00 16.06
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 291,963,304.73 77.78
5 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投资 明细
序号 债券代码 债券名称
数量
（张）
公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 140402 14农发02 300,000 31,902,000.00 25.26
2 010107 21国债 ⑺ 190,000 19,674,500.00 15.58
3 124833 14如东 泰 100,000 10,240,000.00 8.11
4 020071 14贴债05 83,450 8,219,825.00 6.51
5 110015 石化转 债 42,000 5,666,640.00 4.49
6 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
9 报告 期末 本基金 投资的 国债 期货交 易情 况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
10 投 资组 合报 告附注
10.1.
报告期 内本基 金投 资的前 十名证券 的发 行主体 本期 没有出现 被监 管部门 立案 调查， 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
10.3 其他 各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 140,349.35
2 应收证券清算款 4,199,987.00
3 应收股利 -
4 应收利息 3,479,107.20
5 应收申购款 16,295.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,835,739.31
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产
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净值比 例( ％)
1 110015 石化转 债 5,666,640.00 4.49
2 113005 平安转 债 4,510,500.00 3.57
3 113002 工行转 债 2,685,420.00 2.13
4 110018 国电转 债 2,473,800.00 1.96
5 127002 徐工转 债 715,224.00 0.57
6 110022 同仁转 债 712,100.00 0.56
7 110023 民生转 债 553,080.00 0.44
8 110011 歌华转 债 530,680.00 0.42
9 110012 海运转 债 387,030.00 0.31
10 110017 中海转 债 301,920.00 0.24
11 125089 深机转 债 252,221.06 0.20
12 110020 南山转 债 209,415.00 0.17
13 110019 恒丰转 债 125,920.00 0.10
14 113006 深燃转 债 125,460.00 0.10
15 128006 长青转 债 65,448.50 0.05
16 128005 齐翔转 债 64,874.00 0.05
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
流通受 限情 况说 明
1 002610 爱康科 技 3,074,200.00 2.43 非公开 发行 流通 受限
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
七 、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
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阶段
净值增
长率①
净值
增长
率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩
比较
基准
收益
率标
准差
④
①- ③ ②- ④
基金成立日
-2013/12/31 0.80% 0.08% -2.19% 0.46% 2.99% -0.38%
2014/01/01-2014/12/31 18.72% 0.40% 26.31% 0.52% -7.59% -0.12%
八 、费用 概览
（一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用；
9、 按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.2% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 1.2%÷ 当年 天数
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H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等， 支付 日期 顺延。 费用 自动
扣划后 ，基 金管 理人 应进 行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托管 费 按前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.25% 的年 费 率 计 提。 托 管费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等， 支付 日期 顺延。 费用 自动
扣划后 ，基 金管 理人 应进 行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 3 －9 项费 用 ” ，根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ，按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 费用 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 按照 基金 发展情 况， 并根 据法 律法 规规定 和基
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金合同 约定 调整 基金 管理 费率、 基金 托管 费率 等相 关费率 。
调低基 金管 理费 率或 基金 托管费 率， 无须 召开 基金 份额持 有人 大会 。
基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 按照 《信 息披 露办法 》的 规定 在指 定媒 体上 公 告 。
（五） 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
九 、招募说明书更新 部分 说明
本基金 于2013 年9 月18 日成立 ， 至2015 年3 月17 日运 作满 一年 半。现 依 据 《中 华人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 销售 管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 及其 它有关 法律 法规 的要 求, 结合基 金管 理人
对本基 金实 施的 投资 经营 活动 ， 对2014 年11 月 1 日公告 的 《 上投 摩根 红利 回报混 合 型 证券
投资基 金 招 募说 明书 》进 行内容 补充 和更 新, 主要 更新的 内容 如下 ：
1 、 在重要 提示 中 ， 更 新内 容 截止日 为 2015 年 3 月17 日， 基金 投资 组合 及基 金 业绩的
数据截 止日 为2014 年12 月31 日。
2 、 在 “三 、 基 金管理 人” 的 “主要 人员 情况” 中， 对 董事、 独立 董事、 其他 高 级管理
人员、 基金 经理 以及 投资 决策委 员会 等信 息进 行了 更新。
3 、 在“四 、基 金托 管人 ”中 ，对基 金托 管人 的信 息进 行了更 新。
4 、 在“五 、相 关服 务机 构” 中，更 新了 代销 机构 的信 息。
5 、 在 “ 八 、 基 金的 投资 ” 的 “基 金的 投资 组合 报告 ” 中， 根据 本基 金实 际运 作 情况更
新了最 近一 期投 资组 合报 告的内 容。
6 、 在 “九 、 基 金的 业绩” 中 ， 根据 基金 的实 际运 作情 况， 对 本基 金成 立以 来的 业绩进
行了说 明。
7 、 在“二 十二 、其 他应 披露 事项” 章节 ，对 本披 露期 内的重 大事 项进 行了 披露 。
2015 年 4 月 30 日
