对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
上50ETF(510710)

上50ETF:招募说明书查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
博时上证 50 交易型开放式指数 
证 券 投 资 基金 
招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:博时基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
 
 
 
 招募说明书 
 
【重要 提示】 
 
本基金 经中 国证 监 会 2015 年 3 月 31 日证 监许 可[2015]509 号 文准 予注 册 , 进行 募集 。 
本基金 管理 人保 证招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会 注
册 , 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的注册 , 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 , 也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 中 国证 监会不 对基 金的 投资 价值 及市场 前景 等作
出实质 性判 断或 者保 证。 
本基金 投资 于证 券市 场, 基金资产 净 值会 因为 证券 市场波 动等 因素 产生 波动 , 投资 人 根
据所持 有的 基金 份额 享受 基金收 益, 同时 承担 相应 的投资 风险 。 本 基金 投资 中的风 险包 括 但
不限于 : 因 整体 政治、 经济 、 社会 等环 境因 素对 证券 市 场价格 产生 影响 而形 成的 系统性 风险 ,
个别证 券特 有的 非系 统性 风险, 由于 基金 份额 持有 人连续 大量 赎回 基金 产生 的流动 性风 险 ,
基金管 理人 在基 金管 理实 施过程 中产 生的 积极 管理 风险, 本基 金的 特定 风险 等。 本 基金 属于
股票型 基金 , 其预期 收益 及 预期 风险 水平 高于 混合 型基金 、 债券 型基金 与货 币市场 基金 , 属
于高风 险 、 高收 益的 开放 式基金 。本 基金 为被 动式 投资的 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 ,
主要采 用完 全复 制策 略, 跟踪上 证 50 指数 ,其 风险 收益特 征与 标的 指数 所表 征的市 场组 合
的风险 收益 特征 相似 。 投 资人 在 投资 本基 金之 前, 请仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 和基 金合
同 等信 息披 露文 件 , 全面 认识本 基金 的风 险收 益特 征和产 品特 性, 并充 分考 虑自身 的风 险承
受能力 ,理 性判 断市 场, 谨慎做 出投 资决 策。 
本基金 按照 基金 份额 初始 面值 1.00 元 发售 ,在 市场 波动等 因素 的影 响下 ,基 金份额 净
值可能 低于 基金 份额 初始 面值。 
对于场 内申 购: 投资 者申 购的基 金份 额当 日可 卖出 , 当日 未卖 出的 基金 份额 在份额 交收
成功之 前不 得卖 出和 赎回 ; 即在 目前 结算 规则 下,T 日 申购 的基 金份 额当 日 可卖出 ,T 日申
购当日 未卖 出的 基金 份额, T+1 日 不得 卖出 和赎 回, T+1 日交 收成 功后 T+2 日可 卖出和 赎回 。
因此为 投资 者办 理申 购业 务的 申 购赎 回 代 理券 商若 发生交 收违 约, 将导 致投 资者不 能及 时 、
足额获 得申 购当 日未 卖出 的基金 份额 ,投 资者 的利 益可能 受到 影响 。 
场外申 购赎 回业 务的 申购 费率、 赎回 费率 可能 会根 据市场 交易 佣金 水平 、 印 花税率 等相
关交易 成本 的变 动而 调整 。 投资 者在 办理 场外 申购、 赎回业 务时 之前 仔细 阅读 本基金 的招 募
说明书 及基 金管 理人 的相 关公告 。 
投资有 风险 , 投 资人 认购 (或申 购) 基金 时应 认真 阅读基 金合 同、 本招 募说 明书等 信息
披露文 件, 自主 判断 基金 的投资 价值 , 自 主做 出投 资决策 , 自 行承 担投 资风 险。 基 金的 过往
业绩并 不预 示其 未来 表现 。 基金管 理人 管理 的其 他基 金的业 绩并 不构 成新 基金 业绩表 现的 保
证。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证
基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 管理 人提 醒投资 人基 金投 资的 “ 买 者 自负 ” 原则, 在招募说明书 
 
投资人 作出 投资 决策 后 , 基 金运营 状况 与基 金净 值变 化引致 的投 资风 险 , 由 投资 人自行 负责 。招募说明书 
 
目录 
第 一部 分


绪言 ..................................................... 1 第 二部 分


释义 ..................................................... 2 第 三部 分


基 金管 理人 ............................................... 6 第 四部 分


基 金托 管人 .............................................. 17 第 五部 分


相 关服 务机构 ............................................ 24 第 六部 分


基 金份 额的发 售 .......................................... 26 第 七部 分


基 金合 同的生 效 .......................................... 34 第 八部 分


基 金的 份额折 算与 变更登 记 ................................ 35 第 九部 分


基 金份 额的上 市交 易 ...................................... 36 第 十部 分


基 金份 额的申 购与 赎回 .................................... 38 第 十一 部分


基金 的投资 ............................................ 51 第 十二 部分


基金 的财产 ............................................ 57 第 十三 部分


基金 资产的 估值 ........................................ 58 第 十四 部分


基金 的收益 与分 配 ...................................... 62 第 十五 部分


基金 费用与 税收 ........................................ 64 第 十六 部分


基金 的会计 与审 计 ...................................... 66 第 十七 部分


基金 的信息 披露 ........................................ 67 第 十八 部分


风险 揭示 .............................................. 72 第 十九 部分


基金 合同的 变更 、终止 与基 金财产 的清 算 .................. 75 第 二十 部分


基金 合同的 内容 摘要 .................................... 77 第 二十 一部分


基 金托管 协议 的内容 摘要 .............................. 90 第 二十 二部分


对 基金份 额持 有人的 服务 ............................. 105 第 二十 三部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 ........................... 106 第 二十 四部分


备 查文件 ........................................... 107 招募说明书 5-1 第一部 分


绪言 《 博时 上 证 50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》 (以 下简 称 “招 募 说明书 ” 或 “ 本 招募 说明 书 ” ) 依照 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 (以 下简 称 “ 《 基 金法》 ” ) 、 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法 》 (以 下简 称 “ 《 运作办 法》 ” ) 、 《证券 投资 基金销 售管 理办 法》 ( 以下 简称 “ 《销 售办 法》 ” ) 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 ( 以下 简 称 “ 《 信息 披露 办法》 ” )以 及《 博时 上证 50 交 易型 开放式 指数 证券 投资基 金 基 金合 同》 (以 下 简称 “ 基金 合同 ” )编 写。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏, 并对其 真 实性、 准确 性、 完整 性承 担法律 责任 。 博时上 证 50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 (以 下简称 “基金 ” 或“ 本基 金 ” ) 是根 据本招 募说 明书 所载 明的 资料申 请募 集的 。 本基 金管 理人没 有委 托或 授权 任何 其他人 提供 未 在本招 募说 明书 中载 明的 信息, 或对 本招 募说 明书 作任何 解释 或者 说明 。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并经 中国 证券监 督管 理委 员会 ( 以下 简称 “中 国证监 会 ” )注册 。 基金合 同是约 定基金 合同当 事人 之间权 利、义 务的法 律文 件。基 金投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额, 即成 为基 金份 额持 有人和 基金 合同 的当 事人 , 其持 有基 金份 额的行 为本身 即表明 其对 基金合 同的承 认和接 受, 并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定享 有权 利 、 承担 义务 。 基 金投 资人 欲了解 基金 份额持 有人 的权 利和 义务 , 应 详细 查阅 基 金合同 。 投资有 风险 ,投 资人 认购 (或申 购) 基金 时应 认真 阅读本 招募 说明 书。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基 金业绩 表现 的保 证。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 招募说明书 5-2 第二部 分


释义 在本招 募说 明书 中, 除非 文 意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 以下 含义 : 1 、基 金或 本基 金: 指 博 时 上证 50 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金 2 、基 金管 理人 :指 博时 基 金管理 有限 公司 3 、基 金托 管人 :指 招商 银 行股份 有限 公司 4 、 基金 合同: 指 《 博 时上 证 50 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 基金 合同》 及 对基金 合 同的任 何有 效修 订和 补充 5 、 托管 协议 : 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 博时 上证 50 交易 型开放 式 指数 证 券投 资基 金托 管协 议》及 对该 托管 协议 的任 何有效 修订 和补 充 6 、 招募 说明 书或本 招 募说 明书 : 指 《 博时 上证 50 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募 说明书 》及 其定 期的 更新 7 、 基金 份额 发售 公告 : 指 《 博 时上 证 50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 份额发 售 公告》 8 、 上 市交 易公 告书 : 指 《 博时上 证 50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金上 市交 易公告 书》 9 、法 律法 规: 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规 、规 范性 文件 、 司法解 释、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 10、 《基 金法》 : 指 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 及颁 布机 关对 其不 时 做出的 修订 11 、 《销 售办 法》 :指 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 12 、 《信 息披 露办 法》 : 指 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法 》 及 颁布 机关 对 其不时 做出 的修订 13 、 《运 作办 法》 : 指 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法 》 及 颁布 机关 对 其不时 做出 的修订 14、ETF :指 《上海 证券 交易所交 易型 开放式 指数 基金业务 实施 细 则 》 定义 的“交易 型 开放式 指数 基金 ” 15 、ETF 联接 基金 、 联接 基金 : 指 将绝 大多 数基 金 财产投 资于 本基 金 , 与 本 基金的 投资 目标类 似, 采用 开放 式运 作方式 的基 金 16、 中国 证监 会: 指中 国 证券监 督管 理委 员会 17 、 银行 业监 督管 理机 构 :指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 18 、 基 金合 同当 事人 : 指 受基金 合同 约束 , 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 19 、 个人 投资 者: 指依 据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 20、 机 构投 资者 : 指 依法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在中 华人 民共 和国 境内 合法登 记并 存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 招募说明书 5-3 21、 合格 境外 机构 投资 者 : 指 符合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法 》 及 相 关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 22、 人 民币 合格 境外 机构 投资者 : 指 按照 《 人民 币 合格境 外机 构投 资者 境内 证券投 资试 点办法》 (包括 其不 时修订 )及相 关法律 法规规 定, 运用来 自境外 的人民 币资 金进行 境内证 券投资 的境 外法 人 23、 投资 人: 指个 人投 资 者、 机 构 投资 者 、 合格 境 外机构 投资 者 、 人民 币合 格境外 机构 投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 的合 称 24、 特 定机 构投 资者 : 指 根据上 海证 券交 易所 颁布 的 《特 定机 构投 资者 参与 交易型 开放 式指数 基金 申购 赎回 业务 指引》 所定 义机 构投 资者 25、 基金 份额 持有 人: 指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 26、 基金 销售 业务 : 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金 , 发 售基 金份 额 , 办 理基 金 份额的 申购 、赎 回、 交易 等业务 27、 销售 机构 :指 直销 机 构及代 销机 构 28、 直销 机构 :指 博时 基 金管理 有限 公司 29、 代销 机 构 : 指 符合 《 销售办 法 》 和 中国证 监会 规定的 其他 条件 , 取 得基 金 销售 业务 资格并 接受 基金 管理 人委 托 代为 办理 基金 销售 业务 的机构 , 包 括发 售代 理机 构、 办 理本 基金 场外申 购赎 回的 销售 机构 和办理 场内 申购 赎回 业务 的申购 赎回 代理 券商 30、 发售 代理 机构 : 指 符 合 《 销售 办法 》 和 中国 证 监会规 定的 其他 条件 , 由 基金管 理人 指定的 代理 本基 金发 售业 务的机 构 31、 申购 赎回 代理 券商 : 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 , 由 基金 管 理人指 定的 办理 本基 金申 购、赎 回业 务的 证券 公司 ,又称 为代 办证 券公 司 32、 基金 销售 网点 : 指 直 销机构 的直 销中心 及 代销 机构的 代销 网点 33、 登 记业 务: 指 《中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 上海 证券 交易 所交 易型开 放式 基金登 记结 算业 务实 施细 则》定 义的 基金 份额 的登 记、存 管、 结算 及相 关业 务 34、 登 记机 构: 指办 理登 记业务 的机 构。 基金 的登 记机构 为 中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司( 简称" 中国结算") 和博 时基金管理有限公司。其 中:本基金认购份额的登 记由中国结算 负责办 理; 本基 金份 额在 上海证 券交 易所 场内 上市 交易以 及申 购、 赎回 等相 关业务 的登 记由 中国结 算负 责办 理; 本基 金的场 外申 购、 赎回 等相 关业务 的登 记由 博时 基金 管理有 限公 司负 责办理 35、 上海 证 券 账户 : 指 上 海证券 交易 所人 民币 普通 股票账 户 ( 即 A 股 账户 ) 或上海 证券 投资基 金账 户 36、 基 金合 同生 效日 : 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基金 管理 人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 37、 基金 合同 终止 日 : 指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止事 由出 现后 , 基金 财 产清算 完毕 ,招募说明书 5-4 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 38、 基 金募 集期 : 指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 三 个月 39、 存续 期: 指基 金合 同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 40、 工作 日: 指上 海证 券 交易 所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 41、T 日 :指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 42、T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工 作日(不包含 T 日) 43、 开放 日: 指为 投资 人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 44、 开放 时间 :指 开放 日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 45、 《 业务 规则》 : 指 上海 证券交 易所 发布 实施 的 《 上海证 券交 易所 交易 型开 放式指 数基 金业务 实施细 则》 、 中国证 券登记 结算有 限责任 公司 发布实 施的《 中国证 券登 记结算 有限责 任公司 关于 上海 证券 交易 所交易 型开 放式 基金 登记 结算业 务实 施细 则 》 及 中国 证券登 记结 算 有限责 任公 司、 上海 证券 交易所 发布 的其 他相 关规 则和规 定 46、 认 购: 指在 基金 募集 期内, 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额的 行为 47、 申购 : 指基 金合 同生 效后 , 投 资人 根据 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定 , 以申购 赎回 清单规 定的 申购 对价 向基 金管理 人购 买基 金份 额的 行为 48、 赎 回: 指基 金合 同生 效后, 基金 份额 持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件 要 求将基 金份 额兑 换为 申购 赎回清 单所 规定 的赎 回对 价的行 为 49、 场 外: 指 不通 过上 海 证券交 易所 交易 系统 而通 过销售 机构 自身 的柜 台或 者其他 交易 系统办 理基 金份 额认 购、 申购和 赎回 业务 的场 所 50、 场内 : 指通 过上 海证 券交易 所交 易系 统办 理基 金份额 认购 、 申购 、 赎回 和上市 交易 业务的 场所 51、 申 购赎 回清 单: 指由 基金管 理人 编制 的用 以公 告申购 对价 、 赎 回对 价等 信息的 文 件 52、 申购 对价 : 在场 内申 购赎回 方式 下 , 是 指投 资 人申购 基金 份额 时 , 按 基 金合同 和招 募说明 书规 定应 交付 的组 合证券 、 现 金替 代、 现 金差 额及其 他对 价; 在场 外申 购 赎回方 式下 , 申购对 价是 指现 金或 其他 对价 53、 赎回 对价 : 在场 内申 购赎回 方式 下 , 是 指投 资 人赎回 基金 份额 时 , 基 金 管理人 按基 金合同 和招 募说 明书 规定 应交付 给赎 回人 的组 合证 券、 现金 替代 、 现 金差 额 及其他 对价 ; 在 场外申 购赎 回方 式下 ,赎 回对价 是指 现金 54、 标的 指数 :指 上海 证 券交易 所编 制并 发布 的上 证 50 指数 及其 未来 可能 发 生的变 更 55、 组合 证券 :指 本基 金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 56、 最小 申购 赎回 单位 : 指本基 金申 购份 额 、 赎 回 份额的 最低 数量 , 投资 人 申购或 赎回 的基金 份额 数应 为最 小申 购赎回 单位 的整 数倍 招募说明书 5-5 57、 现金 替代 : 指申 购或 赎回过 程中 , 投资 人按 基 金合同 和招 募说 明书 的规 定, 用于 替 代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金 58、 现 金差 额: 指 最小 申 购赎回 单位 的资 产净 值与 按当日 收盘 价计 算的 最小 申购赎 回单 位中的 组合 证券 市值 和现 金替代 之差 ; 投资 人申 购或 赎回时 应支 付或 应获 得的 现金差 额根 据 最小申 购赎 回单 位对 应的 现金差 额、 申购 或赎 回的 基金份 额数 计算 59、 元: 指人 民币 元 60、 基金 利润 : 指基 金利 息收入 、 投资 收益 、 公允 价值变 动收 益和 其他 收入 扣除相 关费 用后的 余额 61、 收益 评价 日: 指基 金 管理人 计算 本基 金净 值增 长率与 标的 指数 增长 率差 额之日 62、 基 金份 额净 值增 长率 : 指收 益评 价日 基金 份额 净值与 基金 上市 前一 日基 金份额 净值 之比减 去 1 乘以 100% (期 间如发 生基 金份 额折 算, 则 以基金 份额 折算 日为 初始 日重新 计算 , 如本基 金实 施份 额拆 分、 合并 , 将 按经 拆分 、 合 并 调整后 的基 金份 额折 算日 各类别 的基 金份 额净值 来计 算相 应基 金份 额的累 计收 益率 ) 63、 标 的指 数同 期增 长率 : 指收 益评 价日 标的 指数 收盘值 与基 金上 市前 一日 标的指 数收 盘值之 比减 去 1 乘以 100% (期 间如 发生 基金 份额 折算或 拆分 、 合并 , 则 以 基金份 额折 算 或 拆分、 合并 日为 初始 日重 新计算 ) 64、 基金 资产 总值 : 指基 金拥有 的各 类有 价证 券 、 银行存 款本 息 、 基 金应 收 款项 及 其他 资产的 价值 总和 65、 基金 资产 净值 :指 基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 66、 基金 份额 净值 :指 计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 67、 基 金资 产估 值: 指计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值, 以确 定基 金资 产净 值和基 金份 额净值 的过 程 68、 指 定媒 介: 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互 联网 网站 及其他 媒 介 69、 不可 抗力 :指 基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 招募说明书 5-6 第三部 分


基金管理人 一、基金管理人概况 名称: 博时基 金管 理有 限公 司 住所: 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号 招商 银行 大 厦 29 层 办公地 址: 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号 招商 银行 大 厦 29 层 法定代 表人 : 洪 小源 成立时 间: 1998 年 7 月 13 日 注册资 本: 2.5 亿元 人民 币 存续期 间: 持续经 营 联系人 :韩强 联系电 话:0755-83169999 博时基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “公司 ” ) 经中 国证 监会证 监基 字[1998]26 号 文批准 设 立。目 前公 司股 东为 招商 证券股 份有 限公 司, 持有 股份 49 %; 中国 长城 资产 管理公 司, 持 有股 份 25 %; 璟 安股 权投 资有限 公司, 持有 股 份 12 %; 天津 港 (集 团) 有 限 公司, 持 有股 份 6 % ; 上海 盛业 股权 投 资基金 有限 公司 , 持有 股 份 6 % ; 广厦 建设 集团 有 限责任 公司 , 持 有股 份 2 % 。注 册资 本 为 2.5 亿元 人民 币。 公司设 立了 投资 决策 委员 会。 投 资决 策委 员会 负责 指导基 金资 产的 运作 、 确 定基本 的投 资策略 和投 资组 合的 原则 。 公司下 设三 大总 部和 十五 个直属 部门 , 分 别是 : 权 益投资 总部 、 固 定收 益总 部、 市 场销 售总部 以及 宏观 策略 部、 交易部 、 指 数投 资部、 特定 资产管 理部 、 年 金投 资部、 产品规 划部 、 互联网 金融 部、 董 事长 办 公室、 总裁办 公室、 人力 资源部、 财务 部、 信 息技 术部、 基 金运 作 部、风 险管 理部 和监 察法 律部。 权益投 资总 部负 责公 司所 管理资 产的 权益 投资 管理 及相关 工作 。 权益 投资 总部 下设股 票 投资部 (含各 投资风 格小 组) 、研 究部。 股票 投资部 负责进 行股票 选择和 组合 管理。 研究部 负责完 成对 宏观 经济 、 投 资策略 、 行业 上市公 司及 市场的 研究 。 固定收 益总 部负责 公司 所 管 理资产 的固 定收 益投 资管 理及相 关工 作 。 固定 收益 总部下 设现 金管 理组 、 公 募基金 组 、 专 户 组、 国际 组和 研究组 , 分 别负责 各类 固定 收益 资产 的研究 和投 资工 作。 市场 销售总 部负 责公 司全国 范围 内的 客户 、 销 售和服 务工 作。 市场 销售 总部下 设机 构与 零售 两大 业务线 和营 销服 务部 。 机 构业 务线 含战 略 客户部 、 机构- 上海 、 机构- 南方三 大区 域和 养老 金部 、 券 商业 务部 两个部 门 。 战 略客 户部 负责 北方地 区由 国资 委和 财政 部直接 管辖 企业 以及 该区 域机构 客户 的 销售与 服务 工作 。 机 构- 上 海和机 构- 南 方分 别主 要负 责华东 地区 、 华 南地 区以 及其他 指定 区 域的机 构客 户销 售与 服务 工作。 养老 金业 务部 负责 养老金 业务 的研 究、 拓展 和服务 等工 作 。 券 商 业 务 部负 责 券商 渠 道的 开 拓 和 销售 服 务。 零 售业 务 线 含 零售- 北 京 、 零售- 上海、零售-招募说明书 5-7 南方三 大区 域 , 以及 客户 服务中 心 。 其 中, 零售 三 大区域 负责 公司 全国 范围 内零售 客户 的渠 道销售 和服 务。 客户 服务 中心负 责零 售客 户的 服务 和咨询 工作 。营 销服 务部 负责营 销策 划 、 总行渠 道维 护和 销售 支持 等工作 。 宏观策 略部 负责 为投 委会 审定资 产配 置计 划提 供宏 观研究 和策 略研 究支 持 。 交 易部负 责 执行基 金经 理的 交易 指令 并进行 交易 分析 和交 易监 督。 指数 投资 部负 责公 司各 类指数 投资 产 品的研 究和 投资 管理 工作 。 特定资 产管 理部 负责 公司 权益类 特定 资产 专户 和权 益类社 保投 资 组合的 投资 管理 及相 关工 作。 年金 投资 部负 责公 司所 管理企 业年 金等 养老 金资 产的投 资管 理 及相关 工作 。 产 品规 划部 负责新 产品 设计 、 新 产品 报批、 主管 部门 沟通 维护 、 产品 维护 以及 年金方 案设 计等 工作 。 互 联网金 融部 负责 公司 互联 网金融 战略 规划 的设 计和 实施, 公司 互联 网金融 的平 台建 设、 业务 拓展和 客户 运营 ,推 动公 司相关 业务 在互 联网 平台 的整合 与创 新 。 董事长 办公 室专 门负 责股 东会 、 董 事会 、 监 事会 及 董事会 各专 业委 员会 各项 会务工 作 ; 股 东 关系管 理与 董、 监 事的 联 络、 沟 通及服 务; 基 金行 业政策、 公司 治理、 战略 发展研 究; 与 公 司治理 及发 展战 略等 相关 的重大 信息 披露 管理 ; 政 府公共 关系 管理 ; 党 务工 作; 博时 慈善 基 金会的 管理 及运 营等 。 总 裁办公 室负 责公 司的 战略 规划研 究 、 行 政后勤 支持 、 会 议及 文件 管 理、 公 司文化 建设、 品牌 传播、 对外媒 体宣 传、 外 事活动 管理、 档案 管理 及 工会工 作等。 人 力资源 部负 责公 司的 人员 招聘、 培训 发展 、 薪 酬福 利、 绩 效评 估、 员工 沟通 、 人力 资源 信息 管理工 作。 财务 部负 责公 司预算 管理 、 财 务核 算、 成本控 制、 财务 分析 等工 作。 信 息技 术部 负责信息系统开发、网络 运行及维护、IT 系统安全 及数据备份等工作。基金 运作部负责基 金会计 和基 金注 册登 记等 业务。 风险 管理 部负 责建 立和完 善公 司投 资风 险管 理制度 与流 程 , 组织实 施公 司投 资风 险管 理与绩 效分 析工 作, 确保 公司各 类投 资风 险得 到良 好监督 与控 制 。 监察法 律部 负责 对公 司投 资决策 、 基 金运 作、 内部 管理、 制度 执行 等方 面进 行监察 , 并 向公 司管理 层和 有关 机构 提供 独立、 客观 、公 正的 意见 和建议 。 另设北 京分 公司 、 上 海分 公司、 沈阳 分公 司、 郑州 分公司 和成 都分 公司 , 分 别负责 对驻 京、 沪 、 沈 阳、 郑 州和 成 都人员 日常 行政 管理 和对 赴京、 沪、 沈阳 和郑 州处 理公务 人员 给予 协助。 此外 ,还 设有 全资 子公司 博时 资本 管理 有限 公司, 以及 境外 子公 司博 时基金 (国 际 ) 有限公 司。 公司已 经建 立健 全投 资管 理制度 、 风 险控 制制 度、 内部监 察制 度、 财务 管理 制度、 人事 管理制 度、 信息 披露 制度 和员工 行为 准则 等公 司管 理制度 体系 。 二、主要人员情况 1 、基 金管 理人 董事 会成 员 洪小源 先生 , 双 硕士 , 高 级经济 师, 董事 长。 现任 招商局 集团 公司 总经 理助 理、 招 商局 金融集 团有 限公 司董 事总 经理。1988 年 2 月至 1990 年 9 月, 任职 于国 家经 济体制 改革 委 员会综 合规 划司 。 1993 年 3 月至 1999 年 5 月, 任 深 圳龙蕃 实业 股份 有限 公司 总经理 ; 1999 年 5 月 以来 ,历 任招 商局 蛇口工 业区 有限 公司 总经 理助理 、副 总经 理, 招商 局地产 控股 股招募说明书 5-8 份有限 公司 总经 理 , 招 商局 科技集 团有 限公 司总 经理 , 招商局 中国 投资 管理 有限 公司董 事 长 ; 2007 年 5 月 至今 ,任 招商 局金融 集团 有限 公司 董事 总经理 、招 商海 达保 险顾 问有限 公司 董 事长及 招商 局保 险有 限公 司董事 长、 招商 银行 股份 有限公 司董 事兼 风险 管理 委员会 主任 、 招 商证券 股份 有限 公司 董事 兼风险 管理 委员 会主 任;2007 年 6 月任 招商 局中 国 基金有 限公 司 执行董 事并 于 2014 年 11 月 18 日担 任董 事会 主席 ;2011 年 9 月至 2014 年 8 月,任 招商 昆仑股 权投 资管 理有 限公 司董事 长; 2011 年 9 月至 今, 任 招商 局集 团有 限公 司总经 理助 理 。 兼任博 时基 金 (国 际) 有 限公司 董事 会主 席 。2014 年 11 月 起, 任博 时基 金管 理有限 公司 第 六届董 事会 董事 长。 桑自国 先生 ,博 士后 ,副 董事长 。1993 年 起历 任山 东证券 投资 银行 部副 总经 理、副 总 经理、 泰安 营 业 部副 总经 理,中 经信 投资 公司 总经 理助理 、中 经证 券有 限公 司筹备 组组 长 , 永汇信 用担 保有 限公 司董 事长 、 总 经理 , 中 国华 融 资产管 理公 司投 资事 业部 总经理 助理 、 副 总经理 。2011 年 5 月 进入 中国长 城资 产管 理公 司, 历任投 资投 行事 业部 副总 经理、 总经 理 。 2011 年 7 月起, 任博 时基 金管理 有限 公司 第五 届董 事会董 事。 2013 年 8 月 起 , 任博 时基 金 管理有 限公 司第 五届 董事 会副董 事长 。 2014 年 11 月起 , 任 博时 基金 管理 有 限公司 第六 届董 事会副 董事 长。 熊剑涛 先生 ,硕 士, 工程 师,董 事。1992 年 5 月至 1993 年 4 月任 职于 深 圳山星 电子 有限公 司。 1993 年 4 月至 1995 年 6 月 任招 商银行 总 行电脑 部信 息中 心副 经理 。 1995 年 6 月任职 于招 商证 券股 份有 限公司 , 先 后任 电脑 部副 经理、 经理 、 电 脑中 心总 经理、 技术 总监 兼信息 技术 中心 总经 理; 2004 年 1 月至 2004 年 10 月, 被 中国 证监 会借 调至 南方证 券行 政 接管组 任接 管组 成员;2005 年 12 月 起任 招商 证券 股 份有限 公司 副总 裁, 现 分 管经纪 业务 、 资产管 理业 务 、 信息 技术 中心 , 兼 任招 商期货 有限 公司董 事长 、 中国证 券业 协会证 券经 纪 专 业委员 会副 主任 委员 。 2014 年 11 月 起, 任博 时基 金管理 有限 公司 第六 届董 事会董 事。 吴姚东 先生 , 博士 ,北 京 大学光 华管 理学 院 EMBA ,董 事。2002 年 进入 招商 证券股 份 有限公 司, 历任 国际 业务 部分析 师、 招商 证券 武汉 营业部 总经 理、 招商 证券 (香港 ) 公 司总 经理兼 国际 业务 部董 事、 总裁办 公室 总经 理、 董事 总经理 、公 司总 裁助 理。2013 年 5 月加 入博时 基金 管理 有限 公司 , 曾任 公司 总经 理。 现任 公司董 事, 博时 基金 (国 际) 有 限公 司董 事会副 主席 兼总 裁、 博时 资本管 理有 限公 司董 事长 兼总经 理。2013 年 7 月起 ,任博 时基 金 管理有 限公 司第 五届 、第 六届董 事会 董事 。 王金宝 先生 ,硕 士, 董事 。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在 上海 同济 大学数 学系工 作, 任教师 。1995 年 4 月进 入招商 证券 ,1996 年 5 月任招 商证 券上 海澳 门路 营业部 总经 理; 2001 年 9 月任 招商 证券 上海地 区总 部副 总经 理( 主持工 作) ;2002 年 10 月任招 商证 券投 资部总 经理 ; 2005 年 1 月任招 商证 券投 资部 总经 理兼固 定收 益部 总经 理 ;2005 年 8 月任 招商证 券股 票销 售交 易部 总经理 (现 更名 为机 构业 务总部 ) ; 2008 年 4 月 任 招商证 券机 构业 务董事 总经 理 。2002 年 10 月至 2008 年 7 月, 任博 时基金 管理 有限 公司 第二 届、 第三 届监招募说明书 5-9 事会监 事。2008 年 7 月 起 ,任博 时基 金管 理有 限公 司第四 届至 第六 届董 事会 董事。 杨林峰先 生, 硕士 , 高级 经济师, 董事 。1988 年 8 月就 职于国 家纺织 工业 部,1992 年 7 月至 2006 年 6 月 任 职于中 国华 源集 团有 限公 司, 先后 担任 华源 发展 股 份有限 公司 ( 上 海证交 所上 市公 司) 董秘 、副总 经理 、常 务副 总经 理等职 。2006 年 7 月 就职 于上海 市国 资 委直属 上海 大盛 资产 有限 公司, 担任 战略 投资 部副 总经理 。2007 年 10 月至 今,出 任上 海 盛业股 权投 资基 金有 限公 司执行 董事 、总 经理 。2011 年 7 月至 2013 年 8 月 ,任博 时基 金 管理有 公司 第五 届监 事会 监事。2013 年 8 月起 ,任 博时基 金管 理有 限公 司第 五届、 第六 届 董事会 董事 。 何迪先 生, 硕士 ,独 立董 事。1971 年 起, 先后 在北 京西城 区半 导体 器件 厂、 北京东 城 区电子 仪器 一厂 、 中 共北 京市委 党校 、 社 科院 美国 研究所 、 加 州大 学伯 克利 分校、 布鲁 津斯 学会、 标准 国际 投资 管理 公司工 作。1997 年 9 月 至今任 瑞银 投资 银行 副主 席。2008 年 1 月, 何迪 先生 建立了 资助 、 支 持中 国经 济、 社会 与 国际关 系领 域中 长期 问题 研究的 非营 利公 益组织 “ 博源 基金 会” , 并 担任该 基金 会总 干事 。2012 年 7 月 起, 任博 时基 金 管理有 限公 司 第五届 、第 六届 董事 会独 立董事 。 李南峰 先生 ,学 士, 独立 董事。1969 年起 先后 在中 国人民 解放 军酒 泉卫 星基 地、四川 大学经 济系 、 中 国人 民银 行、 深 圳国 际信 托投 资公 司、 华 润深 国投 信托 有限 公司工 作, 历任 中国人 民银 行总 行金 融研 究所研 究院 、 深 圳特 区人 行办公 室主 任, 深圳 国际 信托投 资公 司副 总 经理、总 经理、 董事长、 党委书记 ,华润 深国投信 托有限公 司总经 理、副董 事长。1994 年至 2008 年 曾兼 任国 信 证券股 份有 限公 司董 事、 董事长 。2010 年退 休。2013 年 8 月 起, 任博时 基金 管理 有限 公司 第五届 、第 六届 董事 会独 立董事 。 顾立基 先生 ,硕 士, 独立 董事。1968 年至 1978 年 就职于 上海 印染 机械 修配 厂,任 共 青团总 支书 记;1983 年起 ,先后 任招 商局 蛇口 工业 区管理 委员 会办 公室 秘书 、主任 ;招 商 局 蛇 口 工 业 区免 税 品 有 限公 司 董 事 总 经理 ; 中 国 国际 海 运 集 装 箱股 份 有 限 公司 董 事 副 总经 理、 总经 理; 招商 局蛇 口 工业区 有限 公司 副总 经理 、 国 际招 商局 贸易投 资有 限公司 董事 副总 经理 ; 蛇 口招 商港务 股份 有限公 司董 事总 经理 ; 招 商局蛇 口工 业区 有限 公司 董事总 经理 ; 香 港海通 有限 公司 董事 总经 理; 招 商局 科技 集团 有限 公司董 事总 经理 、 招 商局 蛇口工 业区 有限 公司副 总经 理。 2008 年 退 休。 2008 年 2 月至 今, 任 清华大 学深 圳研 究生 院兼 职教授 ; 2008 年 11 月至 2010 年 10 月 ,兼任 招商 局科 技集 团有 限公司 执行 董事 ;2009 年 6 月至 今, 兼 任中国 平安 保险 (集 团) 股份有 限公 司外 部监 事、 监事会 主席 ;2011 年 3 月 至今, 兼任 湘 电集团 有限 公司 外部 董事 ;2013 年 5 月至 2014 年 8 月, 兼任 德华 安顾人 寿保险 有限 公司 (ECNL ) 董事;2013 年 6 月至 今, 兼任 深圳 市昌 红科技 股份 有限 公司 独立 董事。2014 年 11 月起 ,任 博时 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会独 立董事 。 2 、基 金管 理人 监事 会成 员 车晓昕 女士 , 1963 年生 , 硕士 , 现 任招 商证 券股 份 有限公 司财 务管 理董 事总 经理 。 1983招募说明书 5-10 年 7 月至 1986 年 8 月 在 郑州航 空工 业管 理学 院任 助教 。 1986 年至 1989 年 在中南 财经 大学 会计专 业学 习 , 获 硕士 学 位。1989 年 7 月至 1993 年 1 月在 郑州 航空 工业 管 理学院 任讲 师、 教研室 主任 。 1993 年 2 月至 1997 年 5 月在 珠海 证 券有限 公司 任投 行部 经理 。 1997 年 6 月 至 2006 年 3 月在 招商 证 券股份 有限 公司 投资 银行 总部任 总经 理;2006 年 3 月至今 任招 商 证券股 份有 限公 司财 务管 理董事 总经 理。 彭毛字 先生 ,1954 年 生, 学士, 现任 中国 长城 资产 管理公 司控 股子 公司 专职 监事( 总 经理级 ) 。 1982 年 8 月 起 历任中 国农 业银 行总 行农 贷部国 营农 业信 贷处 科员 、 副处 长, 中国 农 业 发 展 银 行开 发 信 贷 部扶 贫 信 贷 处 处长 , 中 国 农业 银 行 信 贷 管理 三 部 扶 贫贷 款 管 理 处处 长,中 国农 业银 行总 行项 目评估 部副 总经 理、 金桥 金融咨 询公 司副 总经 理。1999 年 12 月 至 2011 年 1 月 在中 国长 城资产 管理 公司 工作 , 先 后 任评估 咨询 部副 总经 理, 债 权管理 部 ( 法 律事务 部)副 总经理 ,南 宁办事 处副总 经理( 党委 委员) , 监察审 计部 (纪委 办公室 )总经 理。2007 年 12 月至 今兼 任新疆 长城 金融 租赁 有限 公司监 事会 主席 。2011 年 1 月至 今任 中 国长城 资产 管理 公司 控股 子公司 专职 监事 (总 经理 级) 。2011 年 7 月起, 任博 时基金 管理 有 限公司 第五 届监 事会 监事 。 赵兴利 先生 , 1963 年生, 硕士 , 现任 天津 港 (集 团) 有限公 司金 融事 业部 副部 长。 1987 年至 1995 年 就职 于天 津 港务局 计财 处 。 1995 年至 2012 年 5 月 先后 任天津 港 贸易公 司财 务 科科长 、 天 津港 (集 团) 公 司委派 货运 公司 会计 主管 、 华夏 人寿 保险 股份 有限 公司财 务部 总 经理、 天津 港财 务有 限公 司常务 副总 经理 。2012 年 5 月 筹备 天津 港( 集团 )有限 公司 金融 事业部 ,2011 年 11 月 至 今任天 津港 ( 集团 ) 有 限 公司金 融事 业部 副部 长 。2013 年 3 月起, 任博时 基金 管理 有限 公司 第五届 监事 会监 事。 郑波先 生,1972 年 生, 博 士, 现 任博 时基 金管 理有 限公司 人力 资源 部总 经理 。2001 年 起先后 在中 国平 安保 险公 司总公 司、 博时 基金 管理 有限公 司工 作。 现任 博时 基金管 理有 限公 司人力 资源 部总 经理 。2008 年 7 月 起, 任博 时基 金 管理有 限公 司第 四届 、第 五届监 事会 监 事。2014 年 11 月, 经公 司职工 大会 选举 为博 时基 金管理 有限 公司 第六 届监 事会监 事。 林琦先 生,1973 年 生, 硕 士, 现 任博 时基 金管 理有 限公司 信息 技术 部总 经理 。1998 年 起历任 南天 信息 系统 集成 公司任 软件 工程 师、 北京 万豪力 霸电 子科 技公 司任 技术经 理、 博时 基金管 理有 限公 司 MIS 系 统分析 员、 东方 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 、博 时基金 管理 有 限公司 信息 技术 部副 总经 理。现 任博 时基 金管 理有 限公司 信息 技术 部总 经理 。2010 年 4 月 起, 任博 时基 金管 理有限 公司第 四届 、 第五 届监事 会监事 。2014 年 11 月, 经公司 职工 大 会 选举为 博时 基金 管理 有限 公司第 六届 监事 会监 事。 赵卫平 先生 ,1974 年生, 硕士, 现任 博时 基金 管理 有限公 司交 易部 总经 理。1997 年起 先后在 大鹏 证券 、北 京证 券工作 ,1998 年 加入 博时 基金管 理有 限公 司, 现任 博时基 金管 理 有限公 司交 易部 总经 理 。 2013 年 8 月起 , 任 博时 基金 管理有 限公 司第 五届 监事 会监事 。 2014 年 11 月 ,经 公司 职工 大会 选举为 博时 基金 管理 有限 公司第 六届 监事 会监 事。 招募说明书 5-11 3 、公 司高 管人 员 洪小源 先生 ,简 历同 上。 王德英 先生 ,硕 士, 副总 经理及 代总 经理 。1995 年 起先后 在北 京清 华计 算机 公司任 开 发部经 理、 清华 紫光 股份 公司 CAD 与信 息事 业部 任总工 程师 。2000 年 加入 博时基 金管 理 有限公 司, 历任 行政 管理 部副经 理, 电脑 部副 经理 、 信息 技术 部总 经理 。 现 任公司 副总 经理 及代总 经理 ,兼 任博 时基 金(国 际) 有限 公司 董事 、博时 资本 管理 有限 公司 董事。 董良泓 先生 ,CFA ,MBA , 副总 经理。1993 年 起先 后在中 国技 术进 出口 总公 司、 中 技 上 海投资公 司、融 通基金管 理有限公 司、长 城基金管 理有限公 司从事 投资管理 工作。2005 年 2 月 加入 博时 基金 管理 有限公 司, 历任 社保 股票 基金经 理, 特定 资产 高级 投资经 理, 研 究部总 经理 兼特 定资 产高 级投资 经理 、 社保股 票基 金经理 、 特定 资产管 理部 总经理 。 现任 公 司副总 经理 兼高 级投 资经 理、 社 保组 合投 资经 理, 兼任博 时基 金 ( 国际 ) 有 限公司 董事 、 博 时资本 管理 有限 公司 董事 。 邵凯先 生, 经济 学硕 士, 副总经 理。1997 年至 1999 年在 河北 省经 济开 发投 资公司 从 事投资 管理 工作 。2000 年 8 月 加入 博时 基金 管理 有限公 司, 历任 债券 组合 经理助 理、 债券 组合经 理 、 社 保债券 基金 基金经 理 、 固 定收益 部副 总经理 兼社 保债 券基 金基 金经理 、 固定 收 益部总 经理 、 固 定收 益投 资 总监。 现任 公司 副总 经理 兼 社保组 合投 资经 理、 兼任 博 时基金 (国 际)有 限公 司董 事、 博时 资本管 理有 限公 司董 事。 孙 麒清女 士,商 法学硕 士, 督察长 。曾供 职于广 东深 港律师 事务所 。2002 年加 入博时 基金管 理有 限公 司, 历任 监察法 律部 法律 顾问 、 监 察法律 部总 经理 。 现 任公 司督察 长, 兼任 博时基 金( 国际 )有 限公 司董事 、博 时资 本管 理有 限公司 副董 事长 。 4 、本 基金 基金 经理 方维玲 女士 , 硕 士。 曾先 后在云 南大 学、 海南 省信 托投资 公司 证券 部、 湘财 证券有 限责 任公司 海口 营业 部、 北京 玖方量 子软 件技 术公 司任 职。2001 年 3 月 入博 时基 金管理 有限 公 司, 历 任金 融工 程小 组金 融工程 师、 数量 化投 资部 副总经 理、 产品 规划 部总 经理、 股票 投资 部 ETF 及量化投 资组 投资 经理 、博 时上 证超 大盘 ETF 基金及其联接 基金 和博 时上证 自然 资 源 ETF 基金及 其联 接基 金的基 金经 理助 理。 现任 博时上 证超 大 盘 ETF 基金及其 联接 基金 (2012 年 11 月 13 日 至今 ) 、博 时上 证自 然资源 ETF 基金及其联 接基 金(2013 年 9 月 13 日 至今) 、 博时 黄金 ETF 基金的基金 经理 (2014 年 08 月 13 日至 今) 。 5 、投 资决 策委 员会 成员 委员: 董良 泓、 邵凯 、万 定山、 黄健 斌、 魏凤 春、 李权胜 。 董良泓 先生 ,简 历同 上。 邵凯先 生, 简历 同上 。 万定山 先生 , 硕士 。1999 至 2000 年曾 在海 尔集 团 工作。2004 年加 入博 时基 金管理 有 限公司 , 历 任研 究员 、 研 究员 兼 基金 经理 助理 、 年 金账户 基金 经理 、 特 定资 产管理 部副 总经招募说明书 5-12 理。现 任权 益投 资总 部董 事总经 理兼 特定 资产 管理 部总经 理、 社保 组合 投资 经理。 黄健斌 先生 ,工 商管 理硕 士。1995 年 起先 后在 广发 证券有 限公 司、 广发 基金 管理有 限 责任公 司投 资管 理部 、中 银国际 基金 管理 有限 公司 基金管 理部 工作 。2005 年 加入博 时基 金 管理公 司 , 历 任固定 收益 部基金 经理 、 博时平 衡配 置混合 型基 金基 金经 理、 固 定收 益部 副 总 经理 、 社 保组 合投资 经理 、 固 定收 益部 总经理 。 现 任固定 收益 总部 董事 总经 理兼社 保组 合投 资经理 、高 级投 资经 理。 魏凤春 先生 ,经 济学 博士 。1993 年起 先后 在山 东经 济学院 、江 南证 券、 清华 大学、 江 南证券 、中 信建 投证 券公 司工作 。2011 年 加入 博时 基金管 理有 限公 司。 现任 宏观策 略部 总 经理兼 投资 经理 。 李权胜 先生 , 硕 士。2001 年起先 后在 招商 证券 、 银 华基金 工作 。2006 年加 入 博时基 金 管理有 限公 司, 历任 研究 员、 研 究员 兼基 金经 理助 理、 特 定资 产投 资经 理、 特定资 产管 理部 副总经 理 、 博 时医疗 保健 行业股 票基 金基 金经 理、 股票投 资部 副 总 经理 。 现 任股票 投资 部 总 经理兼 成长 组投 资总 监、 博时精 选股 票基 金基 金经 理。 6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 三、基金管理人的职 责 1 、依 法募 集 资 金 ,办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜; 2 、办 理基 金备 案手 续; 3 、自 《基 金合 同》 生效 之 日起 , 以诚 实信 用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ; 4 、配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ,以 专业 化的 经 营方式 管 理和运 作基 金财 产; 5 、建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ,保 证 所管理 的 基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 , 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 , 分 别记账 , 进行 证 券投资 ; 6 、除 依据 《基 金法 》 、 《 基 金合同 》 及其 他有 关规定 外 , 不得 利用 基金 财产为 自己及 任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ; 7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8 、采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购和 注销 价格的 方法 符合 《 基金 合 同》 等法 律文件 的规 定, 按有 关规 定计算 并公 告基 金资 产净 值, 确 定基 金份 额申 购、 赎回 对 价, 编制 申购赎 回清 单 ; 9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 10、 编制 季度 、半 年度 和 年度基 金报 告; 11 、严 格按 照《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; 12 、保 守 基金 商业 秘密 ,不 泄 露基 金投 资计 划、 投资 意 向等 。除 《基 金法 》 、 《 基 金合招募说明书 5-13 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; 13 、 按《 基金 合同 》 的约定 确 定基 金收 益 分配 方案, 及 时向 基金 份 额持 有人分 配 基金 收益; 14、 按规 定受 理申 购与 赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回对价 ; 15 、依 据 《基 金法 》 、 《 基金 合 同》 及其 他有 关规 定召 集 基 金 份额 持有 人大 会或 配 合基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; 16、 按规 定保 存基 金财 产 管理业 务活 动的 会计 账册 、 报 表、 记录和 其他 相关 资料 15 年 以上; 17 、 确保 需要 向基 金 投资者 提 供的 各项 文 件或 资料在 规 定时 间发 出 ,并 且保证 投 资者 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; 18、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组 , 参 与基金 财产 的保管 、 清理 、 估 价、 变 现和分 配; 19 、 面临 解散 、依 法 被撤销 或 者被 依法 宣 告破 产时, 及 时报 告中 国 证监 会并通 知 基金 托管人 ; 20 、 因违 反《 基金 合 同》导 致 基金 财产 的 损失 或损害 基 金份 额持 有 人合 法权益 时 ,应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; 21 、 监督 基金 托管 人 按法律 法 规和 《基 金 合同 》规定 履 行自 己的 义 务, 基金托 管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; 22 、 当基 金管 理人 将 其义务 委 托第 三方 处 理时 ,应当 对 第三 方处 理 有关 基金事 务 的行 为承担 责任 ; 23、 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利 或 实施 其他 法律行 为 ; 24、 基金 管理 人在 募集 期 间未能 达到 基金 的备 案条 件, 《基 金合 同》 不能 生效 , 基 金管 理 人 承 担 全 部募 集 费 用 ,将 已 募 集 资 金并 加 计 银 行同 期 活期 存 款利 息 在 基 金募 集 期 结 束后 30 日 内退 还基 金认 购人 ; 25、 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决议 ; 26、 建立 并保 存基 金份 额 持有人 名册 ; 27、 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 四、基金管理人的承 诺 1 、基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《中 华人 民共 和国 证 券法 》 的 行为 ,并 承诺 建 立健全 内 部控制 制度 ,采 取有 效措 施,防 止违 反 《 中华 人民 共和国 证券 法》 行为 的发 生;


2 、 基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《基金 法》 的行 为, 并 承诺建 立健 全内 部风 险控 制制度 , 采取有 效措 施, 防止 下列 行为的 发生 : (1 ) 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ; 招募说明书 5-14 (2 ) 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产; (3 ) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4 ) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5 ) 侵占 、挪 用基 金财 产 ; (6 ) 泄露 因职 务便 利获 取 的未公 开信 息 、利 用该 信 息从事 或者 明示 、 暗示 他 人从事 相 关的交 易活 动; (7 ) 玩忽 职守 ,不 按照 规 定履行 职责 ; (8 ) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。


3 、 基 金管理 人承 诺严 格遵 守基金 合同 , 并 承诺 建立 健全内 部控 制制 度, 采取 有效措 施, 防止违 反基 金合 同行 为的 发生;


4 、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 , 强化 职业 操守 , 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责; 5 、基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。


五、基金经理承诺 1 、依 照有 关法 律法 规和 基 金合同 的规 定 ,本 着谨 慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大 利益; 2 、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者谋 取利益 ;


3 、不 泄露 在任 职期 间 知 悉 的有关 证券 、 基金 的商 业 秘密 ,尚 未依 法公 开的 基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ,或利 用该 信息 从事 或者 明示、 暗示 他人 从事 相关 的交易 活动 ; 4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 六、基金管理人的内 部控 制制度 1 、风 险管 理的 原则 (1 ) 全面 性原 则 公司风 险管 理必 须覆 盖公 司的所 有部 门和 岗位 ,渗 透各项 业务 过程 和业 务环 节。 (2 ) 独立 性原 则 公司设 立独 立的 监察 部, 监察部 保持 高度 的独 立性 和权威 性, 负责 对公 司各 部门风 险控 制工作 进行 稽核 和检 查。 (3 ) 相互 制约 原则 公司及 各部 门在 内部 组织 结构的 设计 上要 形成 一种 相互制 约的 机制 , 建立 不同 岗位之 间 的制衡 体系 。 (4 ) 定性 和定 量相 结合 原 则 建立完 备的 风险 管理 指标 体系, 使风 险管 理更 具客 观性和 操作 性。 2 、风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构 招募说明书 5-15 公司的 风险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、 相 互牵 制的组 织结 构, 由最 高管 理层对 风险 管理负 最终 责任 , 各 个业 务部门 负责 本部 门的 风险 评估和 监控 , 监 察部 负责 监察公 司的 风险 管理措 施的 执行 。具 体而 言,包 括如 下组 成部 分: (1 ) 董事 会 负责制 定公 司的 风险 管理 政策, 对风 险管 理负 完全 的和最 终的 责任 。 (2 ) 风险 管理 委员 会 作为董 事会 下的 专业 委员 会之一 , 风 险管 理委 员会 负责批 准公 司风 险管 理系 统文件 , 即 负责确 保每 一个 部门 都有 合适的 系统 来识 别、 评定 和监控 该部 门的 风险 , 负 责批准 每一 个部 门的风 险级 别。 负责 解决 重大的 突发 的风 险。 (3 ) 督察 长 独立行 使督 察权 利; 直接 对董事 会负 责; 按季 向风 险管理 委员 会提 交独 立的 风险管 理报 告和风 险管 理建 议。 (4 ) 监察 法律 部 监察法 律部 负责 对公 司风 险管理 政策 和措 施的 执行 情况进 行监 察 , 并 为每 一个 部门的 风 险管理 系统 的发 展提 供协 助,使 公司 在一 种风 险管 理和控 制的 环境 中实 现业 务目标 。 (5 ) 风险 管理 部 风险管 理部 负责 建立 和完 善公司 投资 风险 管理 制度 与流程 , 组织 实施 公司 投资 风险管 理 与绩效 分析 工作 ,确 保公 司各类 投资 风险 得到 良好 监督与 控制 。 (6 ) 业务 部门 风险管 理是 每一 个业 务部 门最首 要的 责任 。 部 门经 理对本 部门 的风 险负 全部 责任, 负责 履行公 司的 风险 管理 程序 , 负责 本部 门的 风险 管理 系统的 开发 、 执 行和 维护 , 用于 识别 、 监 控和降 低风 险。 3 、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 (1 ) 建立 内控 结构 ,完 善 内控制 度 公司建 立 、 健 全了内 控结 构, 高管 人员 关于内 控有 明确的 分工 , 确保各 项业 务活动 有 恰 当的组 织和 授权 , 确 保监 察活动 是独 立的 , 并 得到 高管人 员的 支持 , 同 时置 备操作 手册 , 并 定期更 新。 (2 ) 建立 相互 分离 、相 互 制衡的 内控 机制 建立、 健全 了各 项制 度, 做到基 金经 理分 开, 投资 决策分 开, 基金 交易 集中 , 形成 不同 部门, 不同 岗位 之间 的制 衡机制 ,从 制度 上减 少和 防范风 险。 (3 ) 建立 、健 全岗 位责 任 制 建立、 健全 了岗 位责 任制 , 使每 个员 工都 明确 自己 的任务 、 职 责, 并及 时将 各自工 作领 域中的 风险 隐患 上报 ,以 防范和 减少 风险 。 (4 ) 建立 风险 分类 、识 别 、评估 、报 告、 提示 程序 招募说明书 5-16 建立了 评估 风险 的委 员会 , 使 用适 合的 程序 , 确 认 和评估 与公 司运 作有 关的 风险 ; 公 司 建立了 自下 而上 的风 险报 告程序 , 对 风险 隐患 进行 层层汇 报, 使各 个层 次的 人员及 时掌 握风 险状况 ,从 而以 最快 速度 作出决 策。 (5 ) 建立 有效 的内 部监 控 系统 建立了 足够 、 有 效的 内部 监控系 统, 如电 脑预 警系 统、 投 资监 控系 统, 对可 能出现 的各 种风险 进行 全面 和实 时的 监控。 (6 ) 使用 数量 化的 风险 管 理手段 采取数 量化 、 技 术化 的风 险 控制手 段, 建立 数量 化的 风 险管理 模型 , 用 以提 示指 数 趋势、 行业及 个股 的风 险, 以便 公司及 时采 取有 效的 措施 , 对风 险进 行分 散、 控制 和规避 , 尽 可能 地减少 损失 。 (7 ) 提供 足够 的培 训 制定了 完整 的培 训计 划, 为所有 员工 提供 足够 和适 当的培 训, 使员 工明 确其 职责所 在 , 控制风 险。 招募说明书 5-17 第四部 分


基金托管人 一、基本 情况 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 简称 :招 商银 行) 住所: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 法定代 表人 :李 建红 成立时 间:1987 年3 月31 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 人民 币252.198 亿元 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 金字 【2002 】83号 联系人 : 朱 万鹏 联系电 话: (0755 )83077301 招商银 行成 立于1987 年4 月8 日 , 是 我国 第一 家完 全 由企业 法人 持股 的股 份制 商业银 行, 总行设 在深 圳。 自成 立以 来, 招 商银 行先 后进 行了 三次增 资扩 股, 并于2002 年3 月 成功 地发 行了15 亿A股,4 月9 日 在 上交所 挂牌 (股 票代 码:600036 ) , 是国 内第 一家 采 用国际 会计 标 准上市 的公司。2006 年9 月又成 功发行了22 亿H 股,9 月22 日在香港联交所挂牌交 易(股票 代码 :3968), 10 月5 日行 使H 股超 额配 售, 共发 行 了24.2 亿H 股 。 截 止2014 年9 月30 日 , 本 集 团 总 资 产5.0331 万 亿 元 人 民 币 , 高 级 法 下 资 本 充 足 率11.45% ,权 重 法 下 资 本 充 足 率 10.89% 。 2002 年8 月, 招商 银行 成 立基金 托管 部 ;2005 年8 月, 经报 中国 证监 会同 意 ,更 名为 资 产托管 部 ,下 设业 务管理 室、 产品 管理 室、 业务 营 运室 、稽 核监 察室 、基 金 外包业 务室5 个 职能处室,现有员工60人。2002 年11 月,经中国人 民银行和中国证监会批准 获得证券投资 基金托 管业 务资 格, 成为 国内第 一家 获得 该项 业务 资格上 市银 行;2003 年4 月, 正 式办 理基 金托管 业务 。 招商银 行作 为托管 业务 资质 最全 的商 业银行 , 拥有 证券投 资基 金托管 、 受托 投 资管理托管、 合格境外 机 构投资者托管 (QFII ) 、全 国社会保障基 金托 管、 保 险资金托管 、 企业年 金基 金托 管等 业务 资格。 招商银 行确 立 “因 势而 变 、 先您 所想” 的托管 理念 和 “财富 所托 、 信守 承诺 ” 的托管 核 心价值 , 独创 “6S 托 管银 行” 品牌 体系 , 以 “保 护 您的业 务 、 保 护您 的财 富 ” 为 历史 使命, 不断创 新托管 系统、 服务 和产品 :在业 内率先 推出 “网上 托管银 行系统 ” 、托 管业务 综合系 统和 “6 心 ” 托 管服 务标 准 , 首家 发布 私募 基金 绩效 分析报 告, 开办 国内 首个 托管银 行网 站, 成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划、 第一 只FOF 、 第一 只信 托资 金 计划 、 第 一只股 权私募 基金 、 第一 家实 现 货币市 场基 金赎 回资 金T+1 到账 、 第一 只境 外银 行QDII 基金 、 第一 只红利ETF 基金 、 第 一只 “1+N ” 基金 专户 理财 、 第 一 家大小 非解 禁资 产、 第一 单TOT 保管,招募说明书 5-18 实现从 单一 托管 服务 商向 全面投 资者 服务 机构 的转 变,得 到了 同业 认可 。 经 过十年 发展, 招商银 行资 产托管 规模快 速壮大 。2014 年招 商银行 加大高 收益 托管产 品 营销 力度 ,截止11 月末新 增托 管公 募开放 式基 金15 只, 新增 首发 公募开 放式基 金托 管规 模156.55 亿 元 。克 服 国 内证 券 市 场 震荡 下 行的 不 利形 势 , 托 管费 收 入、 托 管资 产 均 创 出历 史新高, 实现托管费收入18.95 亿元,同 比增长118.38% ,托管 资产余额3.36 万亿元,较 年 初增长81.16% 。作为 公益 慈善基金的首个独立第三 方托管人,成功签约“壹 基金”公益资 金 托管,为 我国公 益慈善资 金监管、 信息披 露进行有 益探索, 该项目 荣获2012 中 国金融 品 牌「金 象奖 」 “ 十大 公益 项 目”奖 ;四 度蝉 联获 《财 资》 “ 中国 最佳 托管 专业 银 行” 。 二、主要人员情况 李建红 先生 ,本 行董 事长 、非执 行董 事,2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国 东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉 林大 学经 济管理 专业 硕士 , 高 级经 济师 。 招 商 局集团 有限 公司 董事长 , 兼任 招商局 国际 有限公 司董 事会 主席 、 招 商局能 源运 输股 份有 限公 司董事 长 、 中 国 国际海 运集 装箱 (集 团 ) 股份有 限公 司董 事长 、 招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商 局资本 投资 有限 责任 公司 董事长 。曾 任中 国远 洋运 输(集 团) 总公 司总 裁助 理、总 经济 师 、 副总裁 ,招 商局 集团 有限 公司董 事、 总裁 。 田惠宇 先生 ,本 行行 长、 执行董 事,2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美 国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位, 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历 任上 海银行 副行 长 、 中国 建设 银行上 海市 分行 副行 长、 深圳市 分行 行长 、 中 国建 设银行 零售 业 务 总监兼 北京 市分 行行 长。 丁伟先 生 , 本 行副 行长 。 大学本 科毕 业 , 副 研究 员。1996 年 12 月加 入本 行 , 历任杭 州 分行办 公室 主任 兼营 业部 总经理 , 杭 州分 行行 长助 理、 副 行长 , 南 昌支 行行 长, 南 昌分 行行 长,总 行人 力资 源部 总经 理,总 行行 长助 理,2008 年 4 月起 任本 行副 行长 。 兼任招 银国 际 金融有 限公 司董 事长 。


姜然女 士 , 招 商银行 资产 托管部 总经 理 , 大学 本科 毕业 , 具 有基 金托管 人高 级管理 人 员 任职资 格。 先后 供职 于中国 农业 银行 黑龙 江省 分行 , 华商 银行 ,中 国农业 银行 深圳 市分行, 从事信贷 管理 、托管 工作 。2002 年9月加 盟招 商银行 至今,历 任招 商银行 总行 资产托管 部经 理、 高 级经 理、 总 经理 助理 等职。 是国 内首 家推 出的 网上托 管银 行的 主要 设计 、 开发 者之 一, 具有20 余年 银行 信贷 及托 管专业 从业 经验 。 在 托管 产品创 新 、 服 务流程 优化 、 市 场营 销及 客 户关系 管理 等领 域具 有深 入的研 究 和 丰富 的实 务经 验 。 三、基金托管业务经 营情况 截至2014年11 月30 日,招 商银行股份有限公司托管 了招商安泰系列证券投资 基金(含 招商股 票证券 投资基 金、 招商平 衡型证 券投资 基金 和招商 债券证 券投资 基金) ,招商 现金增 值开放 式证 券投 资基 金 、 华 夏经 典配 置混 合型 证券 投资基 金 、 长 城久 泰沪 深300 指 数证 券投 资基金 、 华夏 货币市 场基 金、 光大 保德 信货币 市场 基金 、 华 泰柏 瑞金字 塔稳 本增利 债券 型 证招募说明书 5-19 券投资 基金 、 海富 通强 化回 报混合 型证 券投 资基 金 、 光 大保德 信新 增长 股票 型证 券投资 基金 、 富国天 合稳 健优 选股 票型 证券投 资基 金、 上证 红利 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 德 盛优 势股票 证券 投资 基金 、 华 富成长 趋势 股票 型证 券投 资基金 、 光 大保 德信 优势 配置股 票型 证券 投 资 基金 、益 民多 利债 券型 证 券投 资基 金、 德盛 红利 股 票证 券投 资基 金、 上证 中 央企 业50 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 上 投摩 根行 业轮 动股票 型 证 券投 资基 金、 中银蓝 筹精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 南 方策 略优 化股 票型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投 资 基金 、中 邮核 心主 题股 票 型证 券投 资基 金、 长盛 沪 深300指 数证 券投 资基 金 (LOF)、 中银价 值精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 中银 稳健双 利债 券型 证券 投资 基金、 银河 创新 成长股 票型 证券 投资 基金 、 嘉实 多利 分级 债券 型证 券投资 基金 、 国 泰保 本混 合型证 券投 资基 金、 华宝 兴业 可转债 债券 型证券 投资 基金 、 建 信双 利策略 主题 分级 股票 型证 券投资 基金 、 诺 安保本 混合 型证 券投 资基 金、 鹏 华新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金、 博时 裕祥 分级债 券型 证券 投资基 金 、 上 证国 有企 业100 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金 、 华 安可 转换 债 券债券 型证 券 投资基 金 、 中 银转债 增强 债券型 证券 投资 基金 、 富 国低碳 环保 股票 型证 券投 资基金 、 诺安 油 气能源股票证 券投资基 金 (LOF ) 、中 银中小盘 成长 股票型证券投 资基金、 国 泰成长优选 股 票型证券投资 基金、兴 全 轻资产投资股 票型证券 投 资基金(LOF ) 、易方 达纯 债债券型证 券 投资基 金、 中银 沪深 300 等权重 指数 证券 投资 基金(LOF) 、 中银 保本 混合 型证 券投资 基金 、 嘉 实 增强 收益 定期 开放 债券 型 证券 投资 基金 、工 银瑞 信14 天理 财债 券 型发 起式 证 券投 资基 金、鹏 华中 小企 业 纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基金 、诺安 双利 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 中银纯 债债 券型 证券 投资 基金 、南 方安 心保 本混 合 型证券 投资 基金 、 中银 理 财7 天 债券 型证 券投资 基金 、 中 海惠 裕纯 债分级 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 建信 双月 安心 理财债 券型 证券 投 资 基金 、中 银理 财30 天债 券 型证 券投 资基 金、 广发 新 经济 股票 型发 起式 证券 投 资基 金、 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 博 时亚 洲票息 收益 债券 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信增利 分级 债券 型证 券投 资基金 、 鹏 华丰 利分 级债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 中银 消费 主题 股票型 证券 投资 基金 、 工 银瑞信 信用 纯债 一年 定期 开放 债 券型 证券 投资 基金 、浦 银安 盛6 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 工银 瑞信 保本3 号 混合型 证券 投资 基金 、 中 银标普 全球 精 选自然 资源 等权 重指 数证 券投资 基金 、 博 时月 月薪 定期支 付债 券型 证券 投资 基金、 中银 保本 二号混 合型 证券 投资 基金 、 建信 安心 回报 两年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 中海 惠利 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 、 富国 恒利 分级 债券 型证 券投资 基金 、 中 银优 秀企 业股票 型证 券投 资基金 、 中 银多 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 华安 新活 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 宝盈 新价 值灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 交 银施罗 德新 成长 股票 投资 基金 、 嘉 实对 冲 套利定 期开 放混 合型 投资 基金 、 宝 盈瑞 祥养 老混 合型 证券投 资基 金和 银华 永益 分级债 券型 证 券投资 基金 、 中银 聚利 分级 债券型 证券 投资 基金 、 国泰 新经济 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 工银瑞 信新 财富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、东 方红睿 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 博时月 月盈 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 、 中 银新 经济灵 活混 合型 证券 投资 基金、 工银 瑞信招募说明书 5-20 研究 精选股票型证 券投资基金 共86只开放式基 金及其它 托管资产,托 管资产为33644.61 亿 元人民 币。 四、基金托管人的职 责 1 、以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 持有 并安 全保 管基 金财产 ; 2 、设 立专 门的 基金 托管 部 门, 具有 符合 要求 的营 业 场所 ,配 备足 够的 、合 格 的熟悉 基 金托管 业务 的专 职人 员, 负责基 金财 产托 管事 宜; 3 、建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ,确 保 基金财 产 的安全 , 保 证其 托管 的基 金财产 与基 金托 管人 自有 财产以 及不 同的 基金 财产 相互独 立; 对所 托管的 不同 的基 金分 别设 置账户 , 独 立核 算, 分账 管理, 保证 不同 基金 之间 在账户 设置 、 资 金划拨 、账 册记 录等 方面 相互独 立; 4 、除 依据 《基 金法 》 、 《 基 金合同 》 及其 他有 关规定 外, 不得 利用 基金 财产为 自己及 任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 托管 基金 财产 ; 5 、保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ; 6 、按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户 、证 券账 户、 期 货账户 等投 资所 需账 户, 按照 《基 金合同 》的 约定 ,根 据基 金管理 人的 投资 指令 ,及 时办理 清算 、交 割事 宜; 7 、保 守基 金商 业秘 密, 除 《基 金法》 、 《 基金 合同 》 及其他 有关 规定 另有 规定 外, 在基 金信息 公开 披露 前予 以保 密,不 得向 他人 泄露 ; 8 、复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 、基 金份额 申购 、赎 回对 价; 9 、办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项; 10 、 对基 金财 务会 计 报告、 季 度、 半年 度 和年 度基金 报 告出 具意 见 ,说 明基金 管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人有未 执行 《基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; 11 、保 存基 金托 管业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料15 年 以上 ; 12、 建立 并保 存基 金份 额 持有人 名册 ; 13、 按规 定制 作相 关账 册 并与基 金管 理人 核对 ; 14 、 依据 基金 管理 人 的指令 或 有关 规定 向 基金 份额持 有 人支 付基 金 收益 和赎回 对 价的 现金部 分; 15 、依 据 《基 金法 》 、 《 基金 合 同》 及其 他有 关规 定, 召 集 基 金份 额持 有人 大会 或 配合 基金管 理人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; 16、 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》的 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作; 17、 参加 基金 财产 清算 小 组,参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配; 18 、 面临 解散 、依 法 被撤销 或 者被 依法 宣 告破 产时, 及 时报 告中 国 证监 会和银 行 监管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; 19 、 因违 反《 基金 合 同》导 致 基金 财产 损 失时 ,应承 担 赔偿 责任 , 其赔 偿责任 不 因其招募说明书 5-21 退任而 免除 ; 20 、 按规 定监 督基 金 管理人 按 法律 法规 和 《基 金合同 》 规定 履行 自 己的 义务, 基 金管 理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时, 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ; 21、 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议; 22、 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 五、基金托管人的内 部控 制制度 1、 内部控 制目 标 确保托 管业 务严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 , 自 觉形 成守 法经 营、 规 范运 作的经 营思 想和 经营 理念 ; 形 成科 学合 理的决 策机 制、 执行 机制 和监督 机制 , 防 范和 化解 经 营风险 , 确 保托 管业 务的 稳 健运行 和托 管资 产的 安全 完整; 建立 有利 于查 错防 弊 、 堵塞 漏洞、 消除隐 患, 保证 业务 稳健 运行的 风险 控制 制度 , 确 保托管 业务 信息 真实 、 准 确、 完 整、 及 时; 确保内 控机 制、 体制 的不 断改进 和各 项业 务制 度、 流程的 不断 完善 。 2、 内部控 制组 织结 构 招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 : 一 级风 险防 范是 在总 行层 面对风 险进 行预 防和 控制 。 二级防 范是 总行 资 产 托管 部设立 稽核 监察 室, 负责 部门内 部风 险预 防和 控制 。 稽核 监察 室在总 经理 室直 接领 导下 , 独立 于部 门内 其他 业务 室和托 管分 部 、 分行 资产 托管业 务主 管部 门 , 对 各岗 位、 各业 务室 、 各分 部、 各项 业务 中的 风险控 制情 况实 施监 督 , 及时发 现内 部控 制缺陷 ,提 出整 改方 案, 跟踪整 改情 况 。 三 级风 险防 范是 总行 资产 托管部 在专 业岗 位设 置时 , 必须 遵循 内控 制衡 原则, 监督制 衡 的形式 和方 式视 业务 的风 险程度 决定 。 3、 内部控 制原 则 (1)全 面性原 则。内 部控 制应覆盖 各项 业务过 程和 操作环节 、覆 盖所有 室和 岗位, 并 由全部 人员 参与 。 (2)审 慎性原 则。内 部控 制的核心 是 有 效防范 各种 风险,托 管组 织体系 的构 成、内 部 管理制 度的 建立 都要 以防 范风险 、审 慎经 营为 出发 点,应 当体 现“ 内控 优先 ”的要 求。 (3)独 立性原 则。各 室、 各岗位职 责应 当保持 相对 独立,不 同托 管资产 之间 、托管 资 产和自 有资 产之 间应 当分 离。 内 部控 制的 检查、 评价 部门应 当独 立于 内部 控制 的建立 和执 行 部门 , 稽 核监 察室 应保 持高 度的独 立性 和权 威性 , 负责 对部门 内部 控制 工作 进行 评价和 检 查 。


(4)有 效性原 则。 内 部控 制应当具 有高 度的权 威性 ,任何人 不得 拥有不 受内 部控制 约 束的权 利, 内部 控制 存在 的问题 应当 能够 得到 及时 的反馈 和纠 正。 (5)适 应性原 则。 内 部控 制应适应 我行 托管业 务风 险管理的 需要 ,并能 随着 托管业 务 经营战 略、 经营 方针 、 经 营理念 等内 部环 境的 变化 和国家 法律 、 法 规、 政策 制度等 外部 环境 的改变 及时 进行 修订 和完 善。 内部 控制 应随着 托管 业务经 营战 略 、 经营 方针 、 经 营理 念等 内招募说明书 5-22 部环境 的变 化和 国家 法律 、法规 、政 策制 度等 外部 环境的 改变 及时 进行 相应 的修订 和 完 善 。 (6)防 火墙原 则。 业 务营 运、稽核 监察 等相关 室, 应当在制 度上 和人员 上适 当分离 , 办公网 和业 务网 分离 ,部 门业务 网和 全行 业务 网分 离,以 达到 风险 防范 的目 的。 (7)重 要性原 则。内 部控 制应当在 全面 控制的 基础 上,关注 重 要 托管业 务事 项和高 风 险领域 。 (8)制 衡性原 则。内 部控 制应当在 托管 组织体 系、 机构设置 及权 责分配 、业 务流程 等 方面形 成相 互制 约、 相互 监督, 同时 兼顾 运营 效率 。 (9)成 本效益 原则。 内部 控制应当 权衡 托管业 务的 实施成本 与预 期效益 ,以 适当的 成 本实现 有效 控制 。 4、 内部控 制措 施 (1)完 善的制 度建设 。招 商银行资 产托 管部制 定了 《招商银 行证 券投资 基金 托管业 务 管理办 法》 、 《 招商银 行资产 托管 业务 内控 管理 办法 》 、 《招 商银 行基 金托 管业 务 操作规 程 》 和 等 一系 列规 章制 度, 从资 产托管 业务 操作 流程 、 会 计核算 、 岗 位管 理、 档案 管理、 保密 管理 和信息 管理 等方 面, 保证 资产托 管业 务科 学化 、 制 度化、 规范 化运 作。 为保 障托管 资产 安全 和托管 业务 正常 运作 , 切 实维护 托管 业务 各当 事人 的利益 , 避 免托 管业 务危 机事件 发生 或确 保危机 事件 发生 后能 够及 时、 准 确、 有效 地处 理, 招 商银行 还制 定了 《招 商银 行托管 业务 危 机事件 应急处 理办法 》 ,并 建立了 灾难备 份中心 ,各 种业务 数据能 及时在 灾难 备份中 心进行 备份, 确保 灾难 发生 时, 托管业 务能 迅速 恢复 和不 间断运 行。 (2)经 营风险 控制。 招商 银行资产 托管 部托管 项目 审批、资 金清 算与会 计核 算双人 双 岗、 大 额资 金 专 人跟 踪、 凭证管 理、 差错 处理 等一 系列完 整的 操作 规程 , 有 效地 控 制业 务运 作过程 中的 风险 。 (3)业 务信息 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 采用 加密方式 传输 数据 。 数据 执行异 地 同步灾 备, 同时 , 每 日定 时对 托 管业 务数 据 进 行磁 带备份 , 托 管业 务数 据 进 行磁带 备份,所 有的业 务信 息 须 经过 严格 的授权 才能 进行 访问 。 (4)客 户资料 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 对业 务 办理 过 程中 形成的 客户 资料, 视 同会计 资料 保管 。 客 户资 料不得 泄露 , 有 关人 员如 需调用 , 须 经总 经理 室成 员审批 , 并 做好 调用登 记。 (5)信 息技术 系统风 险控 制。招商 银行 对信息 技术 系统管理 实行 双人双 岗双 责、机 房 24 小时 值班 并 设置 门禁管 理、电脑 密码 设置及 权限 管理、业 务网 和办公 网、 与全行业 务网 双分离 制度 ,与 外部 业务 机构实 行防 火墙 保护 等, 保证信 息技 术系 统的 安全 。 (6)人 力资源 控制。 招商 银行资产 托管 部通过 建立 良好的企 业文 化和员 工培 训、激 励 机制、 加强 人力 资源 管理 及建立 人才 梯级 队伍 及人 才储备 机制 ,有 效的 进行 人力资 源 控 制 。 六、基金托管人对基 金管 理人运作基金进行监 督的 方法和程序 根据 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 等 有关 证券 法律 法规 的规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金投招募说明书 5-23 资范围 、 投 资对 象、 基 金投 融资比 例、 基金 投资 禁止 行为、 基金 管理 人参 与银 行间债 券市 场、 基金管 理人 选择 存款 银行 、 基金 资产 净值 计算 、 基 金份额 净值 计算 、 应 收资 金到账 、 基 金费 用开支 及收 入确 定、 基金 收益分 配 、 相 关信息 披露 、 基 金宣 传推 介材料 中登 载基金 业绩 表 现 数据等 的合 法性 、合 规性 进行监 督和 核查 。 基金托 管人 对上 述事 项的 监督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《 基金法 》 、 《运作 办法》 、 基金 合同、 托管协 议、上 述监督 内容 的约定 和其他 有关法 律法 规的规 定,应 及 时 以 书 面 形式 通 知 基 金管 理 人 进 行 整改 , 整 改 的时 限 应 符 合 法规 允 许 的 投资 比 例 调 整期 限。 基 金管 理人 收到 通知 后应及 时核 对确 认并 以书 面形式 向基 金托 管人 发出 回函并 改正 。 在 规定时 间内 , 基金托 管人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查 , 督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人 对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期 内纠 正的 ,基金 托管 人应 报告 中国 证监会 。 基金托管 人发 现基金 管理 人的投资 指令 违反《 基金 法》 、 《运 作办法 》 、基 金合 同和有 关 法律法 规规 定 , 应当 拒绝 执行 , 立 即通 知基金 管理 人限期 改正 , 如基金 管理 人未能 在通 知 期 限内纠 正的 ,基 金托 管人 应向中 国证 监 会 报告 。 基金管 理人 有义 务配 合和 协助基 金托 管人 依照 法律 法规 、 基 金合 同和 托管 协议 对基金 业 务执行 核查 。 对基金 托管 人发出 的书 面提 示, 基金 管理人 应在 规定 时间 内答 复并改 正 , 或 就 基金托 管人 的疑 义进 行解 释或举 证; 对基 金托 管人 按照法 律法 规、 基金 合同 和托管 协议 的要 求需向 中国 证监 会报 送基 金监督 报告 的事 项 , 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制 度等。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为, 应及 时报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金管 理人限 期纠 正, 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。 基 金管理 人无 正当 理由 , 拒 绝、 阻 挠对 方根 据托管 协议 规定 行使 监督 权, 或采 取拖 延、 欺诈 等 手段妨 碍对 方进 行有 效监 督, 情节 严重 或 经基金 托管 人提 出警 告仍 不改正 的, 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。 招募说明书 5-24 第五部 分


相关服务机构 一、基金份额发售机 构 1 、网 下现 金发 售直 销机 构 名称: 博时 基金 管理 有限 公司 住所: 广东 省深 圳市 福田 区深南 大 道 7088 号招 商 银行大 厦 29 层 办公地 址: 北京 市建 国门 内大 街 18 号恒 基中 心 1 座 23 层 电话:010-65187055 传真:010-65187032 联系人 :尚 继源 全国统 一客 服热 线:95105568 (免 长途 费) 2 、网 下现 金发 售代 理机 构 详见基 金份 额发 售公 告。 3 、网 下股 票发 售代 理机 构 详见基 金份 额发 售公 告。 4 、网 上现 金发 售代 理机 构 详见基 金份 额发 售公 告。 二、登记机构 本基金 的登 记机 构 为 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司 和博 时基 金管 理有 限公 司 。 1 、中 国证 券登 记结 算有 限 责任公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号


办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号


法定代 表人 :周明


电 话:0755-25946013


传 真:0755-25987122 联系人 :严 峰 2 、博 时基 金管 理有 限公 司 住所: 广东 省深 圳市 福田 区深南 大 道 7088 号招 商 银行大 厦 29 层 办公地 址: 北京 市建 国门 内大 街 18 号恒 基中 心 1 座 23 层 法定代 表人 : 洪 小源 电话: (010 )65171166-2189 传真: (010 )65187068 联系人 :许 鹏 三、出具法律意见书 的律 师事务所 招募说明书 5-25 名称: 上海 市 通 力律 师事 务所 注册地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 :俞 卫锋 电话: 021- 31358666 传真: 021- 31358600 联系人 :安冬 经办律 师: 安冬 、孙 睿 四、审计基金财产的 会计 师事务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙) 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号 星展 银 行大 厦 6 楼 办公地 址: 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号 普华 永道 中 心 11 楼 首席合 伙人 :杨 绍信 联系电 话: (021 )23238888 传真电 话: (021 )23238800 经办注 册会 计师 :薛 竞、 沈兆杰 联系人 :沈 兆杰招募说明书 5-26 第六部 分


基金份额的发 售 基金管 理人按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、 《销售 办法 》 、基金 合同及 其他 有关规 定募集 本基金 ,并于2015 年3 月31 日经 中国 证监 会证 监许 可[2015]509号文 准予 募集 注册 。 一、基金 名称 博时上 证 50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 二、基金 类型 股票型 证券 投资 基金 三、基金存续期限 不定期 四、发售时间与发售 对象 1 、发 售时 间 自基金 份额 发售 之日 起最 长不得 超过 三个 月, 具体 发售时 间见 基金 份额 发售 公告。 2 、发 售对象 符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机 构投 资者 、 合格 境外机 构 投资者 、 人民 币 合 格境 外机 构投资 者以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其 他投资 人 。 五 、发售方式 与发售 场所 投资人 可选 择网 上现 金认 购、网 下现 金认 购和 网下 股票认 购三 种方 式。 网上现 金认 购是 指投 资人 通过基 金管 理人 指定 的发 售代理 机构 利用 上海 证券 交易所 网 上系统 以现 金进 行认 购。 网下现 金认 购是 指投 资人 通过基 金管 理人 及其 指定 的发售 代理 机构 以现 金进 行认购 。 网下股 票认 购是 指投 资人 通过基 金管 理人 或其 指定 的发售 代理 机构 以股 票进 行认购 。 投资人 应当 在基 金管 理人 及其指 定发 售代 理机 构办 理基金 发售 业务 的营 业场 所, 或 者 按 基金管 理人 或发 售代 理机 构提供 的方 式办 理基 金份 额的认 购。 基金 管理 人、 发 售代理 机构 接 受的认 购方 式、 办理 基金 发售业 务的 具体 情况 和联 系方式 ,请 参见 基金 份额 发售公 告。 发售代 理机 构的 具体 名单 见基金 份额 发售 公告 , 基 金管理 人可 依据 实际 情况 增减、 变 更 发售代 理机 构, 并另 行公 告。 销售机 构对 认购 申请 的受 理并不 代表 该申 请一 定成 功, 而 仅代 表销 售机 构确 实 接收到 认 购申请 。 认购 的确认 以登 记机构 的确 认结 果为 准。 对于认 购申 请及 认购 份额 的确认 情况 , 投 资人应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 。 六 、基金份额面值、 认购 价格 本基金 每份 基金 份额 的初 始面值 为人 民币1.00 元, 认购价 格为 人民 币1.00元。 七 、投资人对基金份 额的 认购 招募说明书 5-27 1 、认 购时 间安 排 本基金 的募 集期 限不 超 过 3 个月 ,自 基金 份额 开始 发售之 日起 计算 。 本基金 自 2015 年 5 月 15 日至 2015 年 5 月 21 日进 行发售 。 其中 , 网 下现 金 发售的 日 期为 2015 年 5 月 15 日至 2015 年 5 月 21 日, 网 下股票 发售 的日 期 为 2015 年 5 月 15 日 起至 2015 年 5 月 21 日 , 网上现 金发 售的 日期 为 2015 年 5 月 19 日起 至 2015 年 5 月 21 日 。 2 、认 购开 户 投资人 认购 本基 金时 需具 有上海 证券 交易 所 A 股 账 户或 证 券投 资 基 金账 户 ( 以下简 称 “上海 证券 账户 ” ) 。 已有上 海 A 股 账户 或证 券 投资基 金账 户的 投资 者不 必再办 理开 户手 续。 尚无上 海 A 股 账户 或证 券 投资基 金账 户的 投资 者, 需在认 购前 持本 人身 份证 到中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 上海分 公司 的开 户代 理机 构办理 上 海 A 股 账户 或证 券投资 基金 账 户的开 户手 续。 有关 开设 上海 A 股账 户和 证券 投资 基金账 户的 具体 程序 和办 法,请 到各 开 户网点 详细 咨询 有关 规定 。





(1 )如投 资人 需新 开 立证券 账户 ,则 应注 意: ① 上海 证券 交易 所证 券投 资基金 账户 只能 进行 基金 份额的 现金 认购 和二 级市 场交易,如 投资人 需要 参与 网下 股票 认购或 基金 的申 购、 赎回 ,则应 开立 上海 A 股账 户 。 ② 开户 当日 无法 办理 指定 交易, 建议 投资 人在 进行 认购前 至 少 2 个 工作 日办 理开户 手 续。 (2 ) 如投 资人 已开 立上海 证券账 户, 则应 注意 : ① 如投 资人 未办 理指 定交 易或指 定交 易在 不办 理本 基金发 售业 务的 证券 公司 , 需要指 定 交易或 转指 定交 易在 可办 理本基 金发 售业 务的 证券 公司。 ② 当日 办理 指定 交易 或转 指定交 易的 投资 人当 日无 法进行 认购 , 建议 投资 人在 进行认 购 前至 少 1 个工 作日 办理 指 定交易 或转 指定 交易 手续 。





(3 )使用 专用 交易 单 元 的机 构投 资人 则无 需办 理指定 交易 。 八、认购费用 本基金 的认 购采 用份 额认 购的原 则。 认购 费用 由认 购基金 份额 的投 资人 承担 , 认购 费率 不超 过 0.80% , 认购 费用 不列入 基金 财产 , 主要 用 于基金 的市 场推 广 、 销 售 、 登 记等 发售 期 间发生 的各 项费 用。 认购 费率如 下表 所示 : 图表 1 :认 购费 率 认购份额 认购费率 50 万 份以 下 0.80% 50 万 份以 上 ( 含 ) —100 万 份以下 0.50% 100 万 份以 上 ( 含) 每笔1000 元 招募说明书 5-28 来源: 博时 基金


基金管理人 办理 网下 现 金认购 时按 照上 表所 示费 率收取 认购 费用 。 发售 代理 机构办 理网 上现金 认购 、 网 下股 票认 购时可 参照 上述 费率 结构 收取一 定的 佣金 。 投 资者 申请重 复现 金认 购的, 须按 每笔 认购 申请 所对应 的费 率档 次分 别计 费。 九 、认购申请的确认 基金销 售机 构对 认购 申请 的受理 并不 代表 该申 请一 定成功 , 而仅 代表 销售 机构 确实接 收 到认购 申请 。认 购的 确认 以登记 机构 确认 结果 为准 。对于 认购 申请 及认 购份 额的确 认情 况 , 投资人 应及 时查 询并 妥善 行使合 法权 利。 十 、网上现金认购 1 、认 购时 间: 详见 基金 份 额发售 公告 。 2 、认 购金 额的 计算 : 通过发 售代 理机 构 进 行网 上现金 认购 的投 资人 , 认 购以基 金份 额申 请, 认购 费用 、 认 购 金额的 计算 公式 为:


认购费 用 = 认购 价格 ×认 购份额 × 认 购费 率


(或若 适用 固定 费用 的, 认购费 用= 固 定费 用) 认购金 额= 认购 价格 ×认 购份额 ×(1 +认 购费 率)


(或若 适用 固定 费用 的, 认购金 额= 认购 价格 ×认 购份额+ 固定 费用 ) 认购费 率 由 发售 代理 机构 向投资 人收 取, 投资 人需 以现金 方式 交纳 认购 费用 。


例: 某 投资 人通 过某 发售 代理机 构以 网上 现金 认购 方式认 购 1,000 份本 基金 , 假设 该发 售代理 机构 确认 的 认 购费 率 为 0.8% , 则投 资人 需支 付的 认 购费 用 和 需准 备的 认购金 额计 算 如下:


认购费 用=1.00 ×1,000 ×0.8% =8 元


认购金 额=1.00 ×1,000 ×(1+0.8%) =1,008 元


即投资 人需 准 备 1,008 元 资金, 方可 认购 到 1,000 份本基 金基 金份 额。 3 、认 购限 额: 网上 现金 认 购以基 金份 额申 请。 单一 账户每 笔认 购份 额须 为 1000 份或 其整数 倍, 最高 不得 超 过 99,999,000 份。 投资 人可 多次认 购 , 累计 认购 份额 不设上 限 。 4 、认购 手续 : 投资 人在 认 购本基 金时 , 需按 发售代 理机构 的规 定 ,备 足认购 资金 ,办 理认购 手续 。 网上 现金 认购 申请提 交后 , 投资 人可 以在 当日交 易时 间内 撤销 指定 的认购 申 请 。 5 、清 算交 收:T 日通 过发 售代理 机构 提交 的网 上现 金认购 申请 ,由 该发 售代 理机构 冻 结相应 的认 购资 金, 登记 机构进 行清 算交 收, 并将 有效认 购数 据发 送发 售协 调人 , 发 售协 调 人于网 上现 金认 购结 束后 的第 4 个工 作日 将实 际到 位的认 购资 金划 往 基 金管 理人 预 先开 设 的基金 募集 专户 。 5 、 认 购确 认: 在 募集 期结 束后 3 个 工作 日之 后, 投 资人 可 通过 其办 理认 购的 销售网 点 查询认 购确 认情 况。 招募说明书 5-29 十 一、网下现金认购 1 、认 购时 间: 详见 基金 份 额发售 公告 。 2 、认 购金 额的 计算 : (1 ) 通过 基金 管理 人 进 行 网下现 金认 购的 投资 人, 认购以 基金 份额 申请 ,认 购费用 、 认购金 额的 计算 公式 为: 认购费 用= 认购 份额× 基金 份额面 值× 认 购费 率 (或若 适用 固定 费用 的, 认购费 用= 固 定费 用) 认购金 额= 认购 份额× 基金 份额面 值× (1 + 认购 费率 ) (或若 适用 固定 费用 的, 认购金 额= 认购 价格 × 认 购份额+ 固定 费用 ) 认购费 率由 基金 管理 人 向 投资人 收取 ,投 资人 需以 现金方 式交 纳 认 购费 用 。 例:某 投资 人通 过 基 金管 理人 以 网下 现金 认购 方式 认购 100,000 份 本基 金, 认购费 率 为 0.8% ,则 投资 人需 支付 的 认购 费用 和需 准备 的认 购金额 计算 如下 :


认购费 用=1.00 ×100,000 ×0.8% =800 元


认购金 额=1.00 ×100,000 ×(1+0.8%) =100,800 元


即投资 人需 准 备 100,800 元资金 ,方 可认 购 到 100,000 份本 基金 基金 份额 。 (2 ) 通过 发售 代理 机构 进 行网下 现金 认购 的投 资人 ,认 购以 基金 份额 申请 , 认购费用 和认购 金额 的计 算公 式为 : 认购费 用= 认购 份额× 基金 份额面 值× 认 购费 率 (或若 适用 固定 费用 的, 认购费 用= 固 定费 用) 认购金 额= 认购 份额× 基金 份额面 值× (1 + 认购 费率 ) (或若 适用 固定 费用 的, 认购金 额= 认购 价格 × 认 购份额+ 固定 费用 ) 认购费 率由 发售 代理 机构 向投资 人收 取, 投资 人需 以现金 方式 交纳 认购 费用 。 例 : 某投 资者 到某 发售 代 理机构 网点 认 购 10,000 份 本基金 , 假设 该发 售代 理 机构确 认 的 认购 费率 为 0.8% , 则需 准备的 资金 金额 计算 如下 : 认购费 用=1.00 ×10,000 ×0.8%=80 元 认购金 额=1.00 ×10,000 ×(1 +0.8%)=10,080 元 即投资 者需 准 备 10,080 元 资金, 方可 认购 到 10,000 份本基 金基 金份 额。 3 、认 购限 额 :网下 现金 认 购以基 金份 额申 请 。投 资 人通过 发售 代理 机构 办理 网下现 金 认购的 , 每笔 认购 份额 须 为 1000 份或 其整 数倍; 投 资人通 过基 金管 理人 办理 网下现 金认 购 的, 每 笔认 购份 额须 在 10 万份以 上 ( 含 10 万 份) , 超过部 分须 为 1 万 份的 整 数倍, 投资 人 可多次 认购 ,累 计认 购份 额不设 上限 。 4 、认 购手 续: 投资 人在 认 购本基 金时 , 需按 销售 机 构的规 定 ,到 销售 网点 办 理相关 认 购手续 ,并 备足 认购 资金 。网下 现金 认购 申请 提交 后不得 撤销 。 5 、清算交收:T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人 于 T +2招募说明书 5-30 日进行 有效 认购 款项 的清 算交收 , 将 认购 资金 划入 基金管 理人 预先 开设 的基 金募集 专户 。 发 售 期结 束后 , 基金 管理 人 将于 第 4 个工 作日 将 汇 总 的认购 款项 及其 利息 划往 基金募 集专 户。 其中, 现金 认购 款项 在发 售 期内 产生 的利 息将 折算 为基金 份额 归投 资人 所有 。 T 日 通过 发售 代理 机构 提 交的网 下现 金认 购申 请, 由 该发售 代理 机构 冻结 相应 的认购 资 金。 在 网下 现金 认购 的最 后一个 工作 日, 各发 售代 理机构 将每 一个 投资 人账 户提交 的网 下现 金认购 申请 汇总 后 , 通 过上 海证券 交易 所上 网定 价发 行系统 代该 投资 人提 交网 上现金 认购 申 请。 之 后, 登记 机构 进行 清算交 收, 并将 有效 认购 数据发 送发 售协 调人 , 发 售协调 人将 实际 到位的 认购 资金 划往 基金 管理人 预先 开设 的基 金募 集专户 。 6 、 认 购确 认: 在 发售 期结 束后 3 个 工作 日之 后, 投 资人可 通过 其办 理认 购的 销售网 点 查询认 购确 认情 况。 十 二、网下股票认购 1 、认 购时 间: 详见 基金 份 额发售 公告 。 2 、认 购限 额: 网下 股票 认 购以单 只股 票股 数申 报, 用于认 购的 股票 必须 是上 证 50 指 数的成 份股 和已 经公 告的 备选成 份股 。 单 只股 票最 低认购 申报 股数 为 1,000 股, 超 过 1,000 股的部 分须 为 100 股的 整 数倍。 投资 人可 多次 提交 认购申 请 , 累计 申报 数不 设上限 。 3 、认 购手 续: 投资 人在 认 购本基 金时 , 需按 销售 机 构的规 定 ,到 销售 网点 办 理认购 手 续,并 备足 认购 股票 。网 下股票 认购 申请 提交 后不 得 撤销 。 4 、特 殊情 形 特殊情 形包 括但 不限 于以 下几种 情况 : (1 ) 已经公 告的 即将 被调 出上 证 50 指数 的成 份股 不得 用 于认购 本基 金。 (2 ) 限制个 股认 购规 模: 基金 管 理人可 根据 网下 股票 认购 日前3 个 月的 个股 的交 易 量、 价格波 动及 其他 异常 情况 , 决定 是否 对个 股认 购规 模进行 限制 , 并 在网 下股 票认购 日前 至少 3 个工 作日 公告 限制 认购 规模的 个股 名单 。 (3 ) 临时拒 绝个 股认 购 : 对 于 在网下 股票 认购 期间 价格 波动异 常或 认购 申报 数量 异常 的个股 ,基 金管 理人 可不 经公告 ,全 部或 部分 拒绝 该股票 的认 购申 报。 5 、清 算交 收 网下股 票认 购期 内 每 日日 终, 发售 代理 机构 将当 日的 股票认 购数 据按 投资 人证 券账户 汇 总发送 给基 金管 理人 。 网 下股票 认购 最后 一日 , 基 金管理 人初 步确 认各 成份 股的有 效认 购数 量。 登 记机 构根 据 基 金管 理人提 供的 确认 数据 将投 资人账 户内 相应 的股 票进 行冻结 。 基 金 发 售 期结 束后 , 基金 管理 人根 据发售 代理 机构 提供 的数 据计算 投资 人应 以基 金份 额方式 支付 的 认购费用 , 并从 投资 人的 认购份 额中 扣除 , 然 后将 扣除的 认购 费用 以基 金份 额的形 式返 还给 发售代 理机 构 。 登 记 机 构根 据基金 管理 人提 供的 投资 人净认 购份 额明 细数 据进 行投资 人认 购 份额的 初始 登记 , 并 根据 基金管 理人 报上 海证 券交 易所确 认的 有效 认购 申请 股票数 据, 将投 资人申 请认 购的 股票 过户 到基金 的证 券账 户。 招募说明书 5-31 6 、网 下股 票认 购份 额的 计 算公式 认购份 额= (第 i 只 股票 在 网下股 票认 购期 最后 一日 的均价× 有效 认购 数量 ) / 基金 份额面 值 其中: (1 ) i 代 表投 资人 提交 认购 申请 的第 i 只 股票, 如投 资人 仅 提交 了 1 只股 票的 申请, 则 i =1 ;i ≤50 。 (2 ) “第i 只股 票在 网下股 票认 购期最 后一 日的 均价 ” 由本 基金管 理人 根据 上海 证 券 交 易所的 当日 行情 数据 , 以 该股票 的总 成交 金额 除以 总成交 股数 计算 , 以 四舍 五入的 方法 保留 小数点 后两 位。 若该 股票 在当日 停牌 或无 成交 , 则 以同样 方法 计算 最近 一个 交易日 的均 价作 为计算 价格 。





若某只股票在网下股票认购期最后一日至 登记 机构进行股票过户日 的冻 结期间发生了 除息、 送股( 转增) 、配股 等权益 变动, 由于投 资人 获得了 相应的 权益, 基金 管理人 将按如 下方式 对该 股票 在网 下股 票认购 期最 后一 日的 均价 进行调 整: 1 ) 除息: 调整 后价 格= 网下 股票认 购期 最后 一日 均价 -每股 现金 股利 或股 息 2 ) 送股: 调整 后价 格= 网下 股票认 购期 最后 一日 均价 /(1 +每 股送 股比 例) 3 ) 配 股 : 调 整 后 价 格 = ( 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 均 价 + 配 股 价× 配 股 比 例 ) / (1 +每股 配股 比例 ) 4 ) 送股且 配股:调整后价 格=(网 下股票认购期最 后一日均 价+配股价× 配股比例 ) /(1 +每 股送 股比 例+ 每 股配股 比例 ) 5 ) 除息、 送股且配股:调 整后价格 =(网下股票认 购期最后 一日均价+配股 价× 配股 比例- 每股 现金 股利 或股 息)/ (1 +每 股送 股比 例 +每股 配股 比例 ) (3 ) “有效 认购 数量 ” 是指 由基 金管理 人确 认的 并由 登记 机构完 成清 算交 收的 股票股 数。 其中 : ① 对于经 公告 限制 认购 规模 的个股 ,基 金管 理人 可确 认的认 购数 量上 限为 : ? q max 为 限制 认购 规模 的单 只个股 最高 可确 认的 认购 数量; ? Cash 为 网上 现金认 购和 网下现 金认 购的 合计 申请 数额; ? p j q j 为除限制认购规模的 个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其 他个股 在 网 下股 票认 购期 最后一 日均 价 和 认购 申报 数量乘 积; ? w 为 该股 按均 价计 算的 其 在 网下 股票 认购 期最 后一 日上证 自然 资源 指数 中的 权重。 认购 期间,如上 证 自然资源指 数发布指数 调整公告,则 基金管理人 根据公告调 整招募说明书 5-32 后的 成份股名单 及上证 自然资 源 指数编制 规则计算调整 后的上证 自 然资源 指数 构 成权重 ,作 为计 算依 据; ? p 为该 股在 网下 股票 认购 期最后 一日 的均 价。 7 、网 下股 票认 购计 算举 例 通过发 售代 理机 构进 行网 下股票 认购 的投 资者 , 认 购以单 只股 票股 数申 请, 在发售 代理 机构允许 的条件下,投资者可选择 以现金或基金份额的方式 支付认购费用/ 佣金。认购 份额 和认购 费用/ 佣金 的计 算公 式为: (1 ) 如 投资 人选 择以 现金 支付认 购费 用/ 佣 金则 其可 得到的 基金 份额 和需 支付 的认购 费 用/ 佣金 如下 : 认购份 额= (第 i 只 股票 在 网下股 票认 购期 最后 一日 的均价× 有效 认购 数量 ) / 基金 份额面 值 认购费 用/佣金= 认 购份 额× 基金份 额面 值× 认 购费 率或 佣金比 率 ( “认购 日期最 后一日 的均 价、有效 认购 数量 ” 由基 金管理人 确认 ,具体 规定 见本基 金 招募说 明书 。 ) (2 ) 如 投资 人选 择以 基金 份额的 方式 交纳 认购 费用/ 佣金则 其可 得到 的基 金份 额和需 支 付的认 购费 用/ 佣 金如 下: 认购份 额= (第 i 只 股票 在 网下股 票认 购期 最后 一日 的均价× 有效 认购 数量 ) / 基金 份额面 值 认购费 用/佣金= 基 金份 额 面值× 认 购份 额/ (1 + 认购 费率或 佣金 比率 ) × 认购 费 率或佣 金 比率 净认购 份额= 认购 份额 -认 购费用 或佣 金/ 基 金份 额面 值 ( “认购 日期最 后一日 的均 价、有效 认购 数量 ” 由基 金管理人 确认 ,具体 规定 见本基 金 招募说 明书 。 ) 认购费 用/ 佣 金小 数点 后两 位舍去 。 例 :某 投资 者持 有上证 50 指数 成份 股中 股票 A 和 股票 B 各 10,000 股和 20,000 股, 至某发 售代 理机 构网 点认 购本基 金 , 选 择以 现金 支 付认购 费用 。 假设 2015 年× 月× 日股 票 A 和股票 B 的均 价分 别 25.50 元和 6.50 元 ,基 金管 理 人确认 的有 效认 购数 量为 10,000 股股 票 A 和 20,000 股股票 B ,发售 代理 机构 确认 的 认 购费率 为 0.8% ,则 其可 得 到的基 金份 额 和需支 付的 认购 佣金 如下 : 认购份 额= (10,000× 25.50 )÷ 1.00 +(20,000× 6.50 )÷ 1.00 =385,000 份 认购费用=385,000× 0.8% =3,080 元 招募说明书 5-33 即投资 者可 认购 到 385,000 份本 基金 基金 份额 ,并 需另行 支 付 3,080 元 的认 购佣金 。 续 上例 : 假 设该 投资 者选 择以基 金份 额的 方式 交纳 认购佣 金, 则投 资者 最终 可得的 净认 购份额 为: 认购份 额= (10,000× 25.50 )÷ 1.00 +(20,000× 6.50 )÷ 1.00=385,000 份 认购费用=1.00× 385,000÷ (1+0.8% )× 0.8%=3,055.00 元 净认购 份额 =385,000 -3055.00÷ 1.00 =381945.00 份 如果投 资人 申报 的个 股认 购数量 总额 大于 基金 管理 人可确 认的 认购 数量 上限 , 基 金管 理 人则按 照各 投资 人的 认购 申报数 量同 比例 收取 投资 人提交 认购 的股 票 。 若某只股票在网下股 票认 购期最后一日至登记 机构 进行股票过户日的冻 结期 间发生了 司法执 行 , 基 金管 理人 将根 据登记 机构 发送 的解 冻数 据对投 资人 的有 效认 购数 量进行 相应 调 整。 十 三、募集资金利息 与募 集股票权益的处理方 式 通过基 金管 理人 进行 网下 现金认 购的 有效 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息 , 将 折算为 基 金份额 归投 资者 所有 , 其 中利息 转份 额以 基金 管理 人的记 录为 准; 网上 现金 认购和 通过 发售 代 理 机 构 进 行网 下 现 金 认购 的 有 效 认 购资 金 在 登 记机 构 清 算 交 收后 至 划 入 基金 托 管 专 户前 产生的 利息 , 计入基 金财 产, 不折 算为 投资者 基金 份额 ; 网 下股 票认购 所募 集的股 票在 网 下 股票认 购日 至登 记机 构进 行股票 过户 日的 冻结 期间 所产生 的权 益归 投资 者所 有。 十四、增设新的份额 类别 或发行联接基金等相 关业 务 在不违 反法 律法 规及 对基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 的前 提下 , 基金 管理人 可 根 据 基 金 发 展需 要 , 为 本基 金 增 设 新 的份 额 类 别 或进 行 基 金 份 额分 级 并 制 定相 应 的 业 务规 则, 或 募集 并管 理以 本基 金为目 标 ETF 的一 只或 多 只联接 基金 , 无 须召 开基 金份额 持有 人 大会审 议。 招募说明书 5-34 第 七部分


基金合同的生 效 一、基金备案的条件 1 、 本 基金 自基 金份 额发 售 之日起 三个 月内 , 在 基金 募集份 额总 额不 少 于 2 亿 份, 基 金 募集金 额( 含网 下股 票认 购所募 集的 股票 市值 )不 少于 2 亿元 人民 币且 基金 认购人 数不 少 于 200 人的 条件 下, 基金 管理人 依据 法律 法规 及招 募说明 书可 以决 定停 止基 金发售 ,并 在 10 日 内聘 请法 定验 资机 构 验资 , 自 收到 验资 报告 之 日起 10 日 内 , 向 中国 证监 会办理 基金 备 案手续 。 基 金募 集达 到基 金备案 条件 的, 自基 金管 理人办 理完 毕基 金备 案手 续并取 得中 国证 监会书 面确 认之 日起 ,《 基金合 同》 生效 ;否 则《 基金合 同》 不生 效。 2 、基 金管 理人 在收 到中 国 证监会 确认 文件 的次 日对 《基金 合同 》生 效事 宜予 以公 告 。 3 、基 金管 理人 应将 基金 募 集期间 募集 的资 金存 入专 门账户 , 网下 股票 认购 募 集的股 票 由发售 代理 机构 予以 冻结 ,在基 金募 集行 为结 束前 ,任何 人不 得动 用 。 二、基金合同不能生 效时 募集资金的处理方式 如果募 集期 限届 满, 未满 足 基金 备案 条件 ,基 金管 理人应 当承 担下 列责 任: 1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用 。 2 、在 基金 募集 期限 届满 后 30 日 内返 还投 资者 已 缴纳的 款项 ,并 加计 银行 同期活期 存 款利息 。 对 于基 金募 集期 间网下 股票 认购 所募 集的 股票, 发售 代理 机构 应予 以解冻 。 3 、如 基金 募集 失败 ,基 金 管理人 、 基金 托管 人及 发 售代理 机构 不得 请求 报酬 。基 金管 理人、 基金 托管 人和 发售 代理 机 构为 基金 募集 支付 之一切 费用 应由 各方 各自 承担。 三、基金存续期内的 基金 份额持有人数量和资 产规 模 《基金 合同 》 生 效后, 若连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基 金资产 净值 低于 五千 万元 情形的 , 基 金管 理人 应当 在定期 报告 中予 以披 露; 连续六 十个 工作 日出现 前述 情形 的, 基金 管理人 应当 向中 国证 监会 报告并 提出 解决 方案 ,如 转换运 作方 式 、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 ,并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。 法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。 招募说明书 5-35 第 八部分


基金的份额折 算与变更登记 基金合 同生 效后 ,本 基金 可以进 行份 额折 算。 一、基 金份 额折 算的 时间 基金管 理人 应事 先确 定基 金份额 折算 基准 日, 并依 照 《 信息 披露 办法 》 的 有 关规定 进行 公告。 二、基 金份 额折 算的 原则 基金份 额折 算由 基金 管理 人向登 记机 构申 请办 理 , 并 由登记 机构 进行 基金 份额 的变更 登 记。 基金份 额折 算后 , 本基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生 调整, 但调 整后 的基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化。 基金 份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 基金份 额折 算后 , 基 金份 额持有 人将 按照 折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。 如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力, 基金 管理 人可 延 迟办 理基 金份 额折 算。 三、基 金份 额折 算的 方法 基金份 额折 算的 具体 方法 在份额 折算 公告 中列 示。 四、 在 不违 反法 律法 规及 不损害 基金 份额 持有 人利 益的前 提下 , 基 金管 理人 在实施 份额 折算时 ,可 对全 部份 额类 别进行 折算 ,也 可根 据需 要只对 其中 部分 类别 的份 额进行 折算 。 招募说明书 5-36 第九部分


基金份额的上市 交易 一、基金上市 基金合 同生 效后 , 具 备下 列条件 的 , 基 金管理 人可 依据 《上 海证 券交易 所证 券投资 基 金 上市规 则》 ,向 上海 证券 交易所 申请 基金 份额 上市 : 1 、基 金募 集金 额( 含网 下 股票认 购所 募集 的股 票市 值)不 低 于 2 亿元 ; 2 、基 金份 额持 有人 不少 于 1000 人; 3 、《 上海 证券 交易 所证 券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 基金上 市前 , 基 金管 理人 应与上 海证 券交 易所 签订 上市协 议书 。 基 金获 准在 上海证 券交 易所上 市的 ,基 金管 理人 应按照 相关 规定 发布 基金 上市交 易公 告书 。 二、基金份额的上市 交易 基金份 额在 上海 证券 交易 所的上 市交 易 、 暂停 或终 止上市 交易 , 应遵照 《 上 海证券 交易 所交易 规则》 、 《上 海证 券交易 所证 券投 资基 金上 市规则》 、 《上 海证 券交 易所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》等有 关规 定。 基金上 市后 , 本 基金 场内 份额可 直接 在上 海证 券交 易所上 市交 易, 场外 份额 应由基 金份 额持有 人通 过申 请办 理跨 系统转 托管 将基 金份 额转 为场内 份额 后, 方可 上市 交易。 三、终止上市交易 1 、不 再具 备部 分第 一条 规 定的上 市条 件; 2 、基 金合 同终 止; 3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ; 4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形; 5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。


基金管 理人 应当 在收 到上 海证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日 起 2 个 工作 日内发 布 基金终 止上 市公 告。


若因上 述 1 、4 项等 原因 使 本基金 不再 具备 上市 条件 而被上 海证 券交 易所 终止 上市的 , 本基金 将由 交易 型开 放式 基金变 更为 跟踪 标的 指数 的非上 市的 开放 式基 金 , 而 无需召 开基 金 份额持 有人 大会 。 若 届时 本基金 管理 人已 有以 该指 数作为 标的 指数 的指 数基 金, 则 本基 金将 本着维 护投 资者 合法 权益 的原则 ,履 行适 当的 程序 后选取 其他 合适 的指 数作 为标的 指数 。 四、基金份额参考净值 的 计算与公告 基金管 理人 在每 一个 交易 日开市 前向 上海 证券 交易 提供当 日的 申购 、 赎 回清 单, 上 海证 券交易 在开 市后 根据 申购 、 赎回 清单 和组 合证 券内 各只证 券的 实时 成交 数据 , 计算 并发 布 基 金份额 参考 净值 ,供 投 资 者交易 、申 购、 赎回 基金 份额时 参考 。 基金管 理人 可以 调整 基金 份额参 考净 值 计 算公 式, 并予以 公告 。 (1 ) 基金 份额 参考 净值 的 计算公 式: 基金份 额参考 净值 = ( 申购 赎回清 单中 必须 用现 金替 代的固 定替 代金 额总 额+ 申购赎 回招募说明书 5-37 清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘 积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量 与其最 新成 交价 乘积 之和 +申购 赎回 清单 中的 预估 现金部 分) /最 小申购 赎回 单位 所对 应的 基金份 额 (2 ) 基金 份额 参考 净值 的 计算以 四舍 五入 的方 法保 留小数 点 后 3 位。 (3 ) 上海 证券 交易 所可 以 调整 基 金份 额参考 净值 的 计算公 式, 并予 以公 告。 招募说明书 5-38 第 十部分


基金份额的申 购与 赎回 本基金 的基 金份 额分 为场 内份额 与场 外份 额两 种, 分别适 用不 同的 申购 赎回 办法。 一、申购与赎回的场 所 1 、场 内申 购赎 回 对于在 场内 申购 赎回 的投 资人, 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎 回业务 的营 业场所 或按 申购 赎回 代理 券商提 供的 其他 方式 办理 本基金 的申 购和 赎回 。 基金 管理人 在开 始 申购 、 赎 回业 务前 公告 申购 赎回代 理券 商的 名单 , 并可 依据实 际情 况变 更申 购赎 回代理 券商 , 予以公 告 。 基 金管理 人在 确定 、 变 更申 购赎回 代理 券商名 单时 , 均应在 公告 之前报 请上 海 证 券交易 所认 可。 2 、场 外申 购赎 回 对于在 场外 申购 赎回 的投 资人 , 应 当在 基金 管理 人或 其指定 的其 他销 售机 构办 理本基 金 的申购 和赎 回 , 基 金管 理人 在开始 场外 申购 、 赎回 业务 前公告 有关 场外 申购 赎回 的具体 办法 , 包 括但 不限 于: 适用 场外 申赎方 式的 条件 、开 放日 场外申 赎的 截止 时间 、业 务规则 等。 在不违 反法 律法 规及 不损 害基金 份额 持有 人利 益的 前提下 , 基金 管理 人可 根据 市场情 况 停止办 理场 外申 购赎 回业 务。 在 决定 停止 场外 申购 赎回业 务情 况下 , 基 金管 理人应 采取 适当 措施对 原有 场外 份额 持有 人作出 妥善 安排 并提 前公 告。 二、申购与赎回办理 的开 放日及时间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资人在开放日办理 基金 份额的场内份额申购 和 赎回 , 具 体 办 理 时 间 为上 海证 券 交 易 所、 深圳 证券 交易所 的正 常交易 日的 交易 时间 , 但 基金管 理人 根据 法律 法规 、 中 国证 监会 的 要求或 基金 合同 的规 定公 告暂停 申购 、赎 回时 除外 。 投资人通过基金管理 人或 其指定的其他销售机 构在 开放日办理基金份额 的场 外份额申 购和赎 回, 具体 办理 时间 以基金 管理 人的 规定 为准 , 基金 管理 人可 根据 实际 情况需 要加 以调 整; 但基 金管 理人根 据法 律法规 、 中国 证监会 的要 求或基 金合 同的 规定 公告 暂停申 购 、 赎 回 时除外 。 本 基金 场外 申购 赎回的 开放 时间 与场 内申 购赎回 的开 放时 间存 在差 异, 投 资者 应关 注基金 管理 人发 布的 有关 公告并 注意 其提 交交 易申 请的时 间。 场外投 资人 在开 放时 间以 外提交 的申 购 、 赎回 等交 易申请 , 且登 记机构 确认 接受的 , 其 基金份 额申 购、 赎回 价格 为下一 开放 日基 金份 额申 购、赎 回的 价格 。 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 申购 , 具体 业务 办理 时间在 申招募说明书 5-39 购开始 公告 中规 定。 基金管 理人 自基 金合 同生 效 之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 赎回 , 具体 业务 办理 时间在 赎 回开始 公告 中规 定。 本基金 可在 基金 上市 交易 之前开 始办 理申 购、 赎回 , 但 在基 金申 请上市 期间 , 可 暂停 办 理申购 、赎 回。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 本基金 场外 申购 赎回 的开 始时间 可能 与场 内申 购赎 回的开 始时 间可 能存 在差 异, 投资 者 应关注 基金 管理 人发 布的 有关公 告。 三、申购与赎回的原 则 1 、本 基金 的场 内份 额采 用 份额申 购和 份额 赎回 的方 式,即 申购 、赎 回均 以份 额申请 ; 本基金 的场 外份 额采 用金 额申购 、份 额赎 回的 方式 ,即申 购以 金额 申请 、赎 回以份 额 申 请 ; 2 、本 基金 场内 份额 的申 购 对价 、赎 回对 价包 括组 合 证券 、现 金替 代、 现金 差 额及其 他 对价; 本基 金场 外份 额的 申购对 价、 赎回 对价 为现 金 ; 3 、场 外份 额申 购赎 回遵 循 “未 知价 ”原 则, 即申 购 、赎 回价 格以 申请 当日收 市后计 算 的基金 份额 净值 为基 准进 行计算 ; 4 、 场 外份 额赎 回遵 循 “ 先 进先出 ” 原 则, 即按 照投 资人申 购的 先后 次序 进行 顺序赎 回 ; 5 、条 件许 可情 况下 , 本基 金场外 份额 既可 在不 同场 外的销 售机 构之 间办 理系 统内转 托 管, 也可 跨系 统转托 管为 场内份 额 , 但 除非基 金管 理人另 行公 告 , 场内 份额 不可跨 系统 转 托 管为场 外份 额; 6 、场 内申 购、 赎回 申请 提 交后不 得撤 销 ;当 日的 场 外申购 、 赎回 申请 可以 在 当日业 务 办理时 间结 束前 撤销 ,在 当日的 业务 办理 时间 结束 后不得 撤销 ; 7 、场 内申 购、 赎回 应遵 守 《业 务规 则》 及其 他相 关 规定 ;场 外申 购赎 回应遵 守博时 基 金管理 有限 公司 的相 关业 务规则 。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披 露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 四、场内 申购与赎回 的程 序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 申购 赎回 代理券 商或 基金 管理 人 规 定的程 序 , 在 开放 日的 具体 业务办 理 时间内 提出 申购 或赎 回的 申请。 投资人 交付 申购 对价 , 申 购 成立 ; 登 记机 构确 认申 请时, 申购 生效 。 投 资人 在提交 赎回 申请时 有足 够的 赎回 对价 , 则赎 回申 请成 立, 登记 机构确 认赎 回时 , 赎 回生 效。 投 资人 在提 交申购 申请 时须 按申 购赎 回清单 的规 定备 足申 购对 价, 投资 人在 提交 赎回 申请 时须持 有足 够 的基金 份额 余额 和现 金, 否则所 提交 的申 购、 赎回 申请不 成立 。 招募说明书 5-40 2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金投 资人 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 人未 能提 供符 合要 求的申 购对 价, 则 申购 申请 失败。 如投 资人持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的 现金, 或本 基金 投资 组合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ,则 赎回 申请 失败。 申购赎 回代 理 券 商对 申购 、 赎回 申请 的受 理并 不代 表该申 请一 定成 功, 而仅 代表 申 购赎 回代理 券商 确实 接收 到该 申请。 申购 、赎 回的 确认 以登记 机构 的确 认结 果为 准。对 于申 购 、 赎回申 请的 确认 情况 ,投 资人应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 。 3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 本基金 的申 购和 赎回 的清 算交收 与登 记规 则详 见招 募说明 书规 定。 投资者应按照基金合 同的 约定和申购赎回代理 券商 的规定按时足额支付 应付 的现金差 额和现 金替 代补 款。 因投 资者原 因导 致现 金差 额或 现金替 代补 款未 能按 时足 额交收 的, 基金 管理人 有权 为基 金的 利益 向该投 资者 追偿 , 并要 求其 承担由 此导 致的 其他 基金 份额持 有人 或 基金资 产的 损失 。 五、场外申购与赎回 的程 序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资者必须根据基金 管理 人规定的程序,在开 放日 的开放时间内提出申 购或 赎回的申 请。 投资人 交付 申购 款项 , 申 购成立 ; 基 金份 额登 记机 构确认 基金 份额 时, 申购 生效。 基金 份额持 有人 递交 赎回 申请 ,赎回 成立 ;基 金份 额登 记机构 确认 赎回 时, 赎回 生效。 投资者 在提 交申 购申 请时 须全额 交付 申购 款项 , 并在 规定的 截止 时间 前划 到销 售机构 指 定的账 户上 , 投资者 在提 交赎回 申请 时须 持有 足够 的基金 份额 余额 , 否 则所 提交的 申购 、 赎 回申请 不成 立。 2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管理人以事先规 定的 截止时间前受理申购 和赎 回申请的当天作为申 购或 赎回申请 日(T 日) , 在正 常情 况下 , 本基金 登记 机构 在T+1 日 对该交 易的 有效 性进 行确 认。 申购 、 赎回 的确 认 以基 金登 记机 构的 确认结 果为 准。 3 、申 购和 赎回 的款 项支 付 申购采 用全 额缴 款方 式, 若申购 资金 在规 定的 截止 时间内 未全 额到 账则 申购 不成功 。 若 申购不 成功 或无 效, 销售 机构将 投资 者已 缴付 的申 购款项 本金 退还 给投 资者 。 基金管 理人 将在 接受 投资 者有效 赎回 申请 之日 起七 个工作 日内 支付 赎回 款项 。 在发生 暂 停赎回 或延 缓支 付赎 回款 的情形 时, 款项 的支 付办 法参照 基金 合同 有关 条款 处理。 4 、申 购和 赎回 的登 记 申购、 赎回 的确 认以 登记 机构的 确认 结果 为准 。 对 于申购 、 赎 回申 请的 确认 情况, 投资 人应及 时查 询并 妥善 行使 合法权 利; 招募说明书 5-41 正常情 况下, 投资 者T 日申 购基金 成功 后, 登 记机 构 在T+1 日 为投资 者增 加权 益并办 理 登记 手续,投 资人自T+1 日起 有权申请 赎回该部分基金 份额,或 在条件许可情况 下申请 办 理跨系 统转 托管 ; 基金份额持有人T 日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1 日为投资 者办理扣 除权益 的登 记手 续; 在法律 法规 允许 的范 围内 , 登记 机构 可以 对上 述登 记办理 时间 进行 调整 , 但 不得实 质影 响投资 者的 合法 权益 ,基 金管理 人最 迟于 开始 实施 前两个 工作 日在 指定 媒介 上公告 。 5 、申 购和 赎回 的投 资交 易 对于T 日 截止 时间前 收到 的 有效申 购及 有效 赎回 申请 , 基 金管 理人 将根 据轧 差 之后的 净 申购 金 额或 净赎 回数 量, 按尽可 能贴 近收 盘价 的原 则,在T 日完 成相应 的证 券 交易。 六、场内 申购与赎回 的数量 限制 1 、投 资人 申购 、赎 回的 基 金份额 需为 最小 申购 赎回 单位的 整数 倍 。 本 基金 目 前的最 小 申购赎 回单 位 为 100 万 份 基金份 额 。 2 、本 基金 将根 据运 作情 况 ,设 定可 接受 的总 申购 份 额及总 赎回 份额 上限 , 具 体规定 见 定期更 新的 招募 说明 书或 相关公 告 。 基金管 理人 可 根 据市 场情 况, 在法 律法 规允 许的 情况 下, 调整 上述 规定 数量 或比 例 限制 。 基金管 理人 必须 在调 整实施 前依 照 《 信息 披露 办法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告并 报中 国 证监会 备案 (其 中上 述 第 2 条 基金 管理 人必 须于 前 一交易 日设 定并 在当 日基 金申购 赎回 清 单上公 布, 而不 必在 指定 媒介上 公告 也无 须报 中国 证监会 备案 ) 。 七 、场外申购 和赎回 的数 量限制 基 金管 理人 可以 规定 投资 者首次 申购 和每 次申 购的 最低金 额 、 每次 赎回 的最 低份额 、 每 个基金 交易 账户 的最 低场 外基金 份额 余额 以及 单个 投资者 累计 持有 的场 外基 金份额 上限 , 具 体规定 见定 期更 新的 招募 说明书 或相 关公 告 。 基金管 理人 可以 根据 市场 情况, 在法 律法 规允 许的 情况下 , 调 整上 述规 定申 购金额 和赎 回份额 等数 量限 制。 基金 管理人 必须 在调 整生 效前 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关规 定在 指定 媒介上 公告 。 八、场内 申购和赎回 的对价 、费用及其用途 1 、申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 赎回 清单 和投 资者 申购、 赎回 的基 金份 额数 额确定 。 申购对 价是 指投 资人 申购 基金份 额时 应交 付的 组合 证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 。 赎回对 价是 指投 资人 赎回 基金份 额时 ,基 金管 理人 应交付 给投 资人 的组 合证 券、现 金替 代 、 现金差 额及 其他 对价 。 2 、 申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 、 赎 回清 单和 投资 人申购 、 赎 回的 基金 份额 数额确 定 。 申购、 赎回 清单 由基 金管 理人编 制。T 日 的申 购、 赎 回清单 在当 日上 海证 券交 易所开 市 前公告 。 如 遇特 殊情 况, 可以适 当延 迟计 算或 公告 , 并报 中国 证监 会备 案。 申购、 赎回 清单招募说明书 5-42 的内容 与格 式见 本基 金招 募说明 书。 3 、 投资 人在 申购 或赎 回基 金份额 时 , 申 购赎 回代 理 券商可 按照 不超 过0.5% 的 标准收取 佣金, 其中 包含 证券 交易 所、登 记机 构等 收取 的相 关费用 。 4 、T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 , 并在 T+1 日公 告 , 计 算公 式为 计 算日基 金 资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。 遇 特殊情 况 , 经 中国证 监会 同意 , 可 以适 当 延迟计 算或 公告 。 基金管 理人 可以 在不 违反 相关法 律法 规的 情况 下对 基 金份 额净 值 、 申 购赎 回清 单计算 和 公告时 间进 行调 整并 提前 公告。 九、场外份额申购和 赎回 的 价格及费用 1 、本 基金 份额 净值 的计 算 ,保留 到小 数点 后 4 位 , 小数点 后第 5 位四 舍五 入 。T 日的 基金份 额净 值在 当天 收市 后计算 ,并 在 T+1 日 内公 告。遇 特殊 情况 ,经 中国 证监会 同意 , 可以适 当延 迟计 算或 公告 。 基 金份 额净 值的计 算方 法请见 基金 合同 “基 金资 产 估值 ” 部分 的 约定。 2 、申 购份 额的 计算 及余 额 的处理 方式 : 申购 的有 效 份额为 净申 购金 额除 以当 日的基 金 份额净 值, 有效 份额 单位 为份, 份额 计算 结果 均按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点后 两位 , 申 购费用 以人 民币 元为 单位 , 四舍 五入 保留 至小 数点 后两位 , 由 此产 生的 收益 或损失 由基 金财 产承担 。 3 、赎 回金 额的 计算 及处 理 方式 :赎 回金 额为 赎回 份 额乘以 当日 基金 份额 净值 减去赎 回 相关费 用( 如有 ), 赎回 金额、 赎回 费用 的单 位为 人民币 元, 四舍 五入 保留 到小数 点两 位 , 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 4 、 投 资者 在申 购或 赎回 基 金份额 时 , 基金 管理 人及 销售机 构参 考当 时市 场的 交易佣 金、 印花税等 相关交易成本水平,收取 一定的申购费和/ 或赎回费 并归入基金资产,确保覆 盖场 外现金 申赎 引起 的证 券交 易等费 用。 当前 的申 购、 赎回费 率如 下: 申购费 率:0.04% 赎回费 率:0.15% 本基金 的申 购费 由投 资人 承担, 赎回 费由 基金 份额 持有人 承担 , 申 购费 与赎 回费均 全部 归入基 金财 产。 基金管 理人 可根 据市 场情 况调整 申购 费率 、赎 回费 率,经 公告 后实 施。 5 、申 购份 额、 赎回 金额 的 计算方 式 : 1)申购份 额的计 算 本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 ,其 通用的 计算 方式 为: 净申购 金额= 申购 金额/ (1+ 申购费 率) 申购费 用= 申 购金 额 - 净申 购金额 申购份 额= 净 申购 金额/T 日基金 份额 净值 招募说明书 5-43 例: 假定 T 日基 金份 额净 值为 1.0561 元 , 某 投资 者 本次申 购本 基 金 300 万 元 , 申 购费 率为 0.04% , 该投 资人 可 得到的 基金 份额 为: 净申购 金额 =3,000,000/ (1+0.04% ) =2,998,800.48 元 申购费用 =3,000,000 -2,998,800.48 =1,199.52 元 申购份 额=2,998,800.48/1.0561 =2,839,504.29 份 即: 投资 者投资 300 万 元 申购本 基金 , 假定 申购 当 日基金 份额 净值 为 1.0561 元, 可得 到 2,839,504.29 份 基金 份 额。 2 )基 金赎 回金 额的 计算 赎回费 用= 赎 回份 额×T 日 基金份 额净 值× 赎回 费率 赎回金 额= 赎 回份 额×T 日 基金份 额净 值 - 赎回 费用 续上例 :该 投资 者赎回 其 持有的 本基金 150 万 份基 金份额 ,赎 回费 率 为 0.15% ,假 设 赎回当 日基 金份 额净 值 是 1.1062 元, 则其 可得 到的 赎回金 额计 算过 程为 : 赎回费 用=1,500,000× 1.1062× 0.15% =2,488.95 元 赎回金 额=1,500,000× 1.1062-2,488.95 =1,656,811.05 元 即: 该投 资者 赎回 150 万 份基金 份额 , 假定 赎回 当 日的基 金净 值 为 1.1062 元 , 可 得到 1,656,811.05 元 。 6 、由 于场 内份 额与 场外 份 额申购 、 赎回 方式 上的 差 异, 本基 金投 资者 依据 基 金份额 净 值所支 付、 取得 的场 外份 额申购 、 赎 回现 金对 价, 与场内 份额 申购 、 赎 回所 支付、 取得 的对 价方式 不同 。投 资者 可自 行判断 并选 择适 合自 身的 申购赎 回场 所、 方式 。 十 、场内份额申购赎 回清 单的内容与格式 1 、申 购赎 回清 单的 内容 T 日 申购 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎 回单 位 所对应 的组 合证 券内 各成 份证券 数 据、现 金替 代、T 日预 估 现金部 分、T -1 日 的现 金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。 2 、组 合证 券相 关内 容 组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购赎 回清 单将 公告 最小申 购 赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 3 、现 金替 代相 关内 容 现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 , 投资 人 按基 金合 同和招 募说 明书 规定 的原 则, 用于 替 代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金 。 现金替 代分 为 3 种 类型 : 禁止现 金替 代 (标 志为 “ 禁止” ) 、 可以 现金 替代 ( 标志为 “ 允 许 ” ) 和必 须现 金替 代( 标 志为 “ 必须 ” )。 禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时, 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。 可以现金替代是指在 申购 基金份额时,允许使 用现 金作为全部或部分该 成份 证券的替 代,但 在赎 回基 金份 额时 ,该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。 招募说明书 5-44 必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时, 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 (1 )关于可以现 金替代 1 )适 用情 形 :出 于证 券停 牌等原 因导 致投 资人 无法 在申购 时买 入证 券或 基金 管理人 认 为可以 适用 的其 他情 形。 2 )替 代金 额: 对于 可以 现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 替代金 额= 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× (1 +现 金替代 溢价 比例 ) 其中, “该 证券 参考 价格 ” 的确定 原则 包括 但不 限于 : 其中, 该证 券参 考价 格目 前为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 如果 上海证 券交 易所参 考价 格确 定原 则发 生变化 ,以 上海 证券 交易 所通知 规定 的参 考价 格为 准 。 收取现 金替 代溢 价的 原因 是, 对 于使 用现 金替 代的 证券, 基金 管理 人需 在该 部分证 券恢 复交易 后买 入, 而实 际买 入价格 加上 相关 交易 费用 后与申 购时 的参考 价 格可 能有所 差异 。 为 便于操 作 , 基 金管 理人 在申 购赎回 清单 中预 先确 定现 金替代 溢价 比例 , 并据 此收 取替代 金额 。 如果预 先收 取的 金额 高于 基金买 入该 部分 证券 的实 际成本 , 则基 金管 理人 将退 还多收 取的 差 额; 如 果预 先收 取的 金额 低于基 金买 入该 部分 证券 的实际 成本 , 则 基金 管理 人将向 投资 人 收 取欠缺 的差 额。 3 )替 代金 额的 处理 程序 如 下: T 日 ,基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例, 并据 此收 取替 代金额 。 在 T 日后 被替 代的 部分 证 券有正 常交 易 的 2 个交 易 日 ( 即 T +2 日 ) 内 , 基 金 管理人 将 以收到 的替 代金 额买 入被 替代的 部分 证券 。 T +2 日 日终 ,若 基金 管理 人已购 入全 部被 替代 的证 券,则 以替 代金 额与 被替 代证券 的 实际买 入成 本 (包括 买入 价格和 交易 费用 ) 的 差额 , 确 定基 金应 退还投 资人 或投资 人应 补 交 的款项 ; 若 基金 管理 人未 能购入 全部 被替 代的 证券 , 则以 替代 金额 与所 购入 的部分 被替 代证 券的实 际买 入成 本加 上按 照 T +2 日收 盘价 计算 的未 购入部 分被 替代 证券 价值 的差额 , 确 定 基金应 退还 投资 人或 投资 人应补 交的 款项 。 特殊情 况 : 若 自 T 日起, 上海证 券交 易所 正常 交易 日已 达 20 日而 该部 分证 券 的正常 交 易日低 于 2 日, 则以 替代 金额与 所购 入的 部分 被替 代证券 的实 际购 入成 本加 上按照 最近 一 次收盘 价计 算的 未购 入的 部分被 替代 证券 价值 的差 额, 确定 基金 应退 还投 资人 或投资 人应 补 交的款 项。 若现金 替代 日 (T 日 ) 后 至 T +2 日 (在 特殊 情况 下 则为 T 日 起的 第 20 个 正 常交易 日) 期间被 替代的 证券发 生除 息、送 股(转 增) 、 配股, 以及由 于股权 分置改 革等 发生的 其他权 益变动 ,则 进行 相应 调整 。 T +2 日后 的 第 1 个市 场交 易日 (在 特殊 情况 下则 为 T 日 起的 第 21 个 市场 交易 日) , 基 金管理 人将 应退 款和 应补 款的明 细及 汇总 数据 发送 给 相关 申购 赎回 代理 券商 和基金 托管 人 , 相关款 项的 清算 交收 ,将 于此 后 3 个工 作日 内完 成 。 招募说明书 5-45 4 )替 代限 制 :为有 效控 制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟 踪 误差 ,基 金管 理人 可规 定 投资人 使 用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。 现金 替代比 例的 计 算公式 为: 现金替 代比 例(%)= ) ( × 金 份 申 该证券 参 考价格 × 只替代 证 i 第 1 IOPV n i 参考基金份额净值 额 购基 券数量 ? ? × 100% 公式中, “该证 券参考 价格 ”的确定 原则 与可以 现金 替代情况 下, 替代金 额的 计算公 式 中的该 证券 参考 价格 确定 原则相 同 。 基 金份 额参 考净 值 目前 为ETF 前 一交 易日 除权除 息后 的 收盘价 , 如 果上 海证 券交 易所 基 金份 额参 考净 值 计 算方式 发生 变化 , 以 上海 证券交 易所 通知 规定的 基金 份额 参考 净值 为准。 (2 )关于必须现 金替代 1 )适 用情 形 :必须 现金 替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整将 被剔 除的 成份 证券 ,或 出于保 护基 金持 有人 利益 等目的 基金 管理 人认 为有 必要实 行必 须现 金替 代的 成份证 券。 2 )替 代金 额 :对于 必须 现 金替代 的证 券 ,基 金管 理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的 一定数 量的现 金,即 “固 定替代 金额 ” 。 固定 替代金 额的计 算方法 为申购 赎回 清单中 该证券 的数量 乘以 其 T 日 预估 开 盘价。





4 、预估现 金部 分相 关 内容 预估现 金部 分是 指 , 为 便于 计算 基 金份 额参 考净 值 及 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结申请 申 购、赎 回的 投资 人的 相应 资金, 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 T 日 申购 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 ,其 计 算公式 为: T 日 预估 现金 部分 =T -1 日最小 申购 赎回 单位 的基 金资产 净值 -( 申购 赎回 清单中 必 须 用 现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 总 额 + 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替代的 所有 成份 证券 的数 量与其 T 日 预估 开盘 价乘 积之和 +申 购 赎回清 单中 禁止 用现 金替 代的所 有成 份证 券的 数量 与其 T 日预 估 开盘价 乘积 之和 ) 其中,T 日预 估开 盘价 是 对标的 指数 成份 证券 预估 的开盘 价。 另外, 若 T 日为 基金 分红 除息日 ,则 计算 公式 中的 “T -1 日最 小申 购赎 回单 位的基 金 资产净 值 ” 需要 扣减 相应 的收益 分配 数额 。 预估现 金部 分的 数值 可能 为 正、 为负 或为 零。 5 、现 金差 额相 关内 容 T 日 现金 差额 在 T +1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ,其 计算公 式为 : T 日 现金 差额 =T 日最 小 申购赎 回单 位的 基金 资产 净值- (申 购赎 回清 单中 必须用 现金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 总 额 + 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 的 所 有 成招募说明书 5-46 份证券 的数 量与 其 T 日收 盘价乘 积之 和+ 申购 赎回 清单中 禁止 用现 金 替代的 所有 成份 证券 的数 量与 其 T 日收 盘价 乘积 之 和) T 日 投资 人申 购、 赎 回基 金份额 时, 需按 T +1 日 公 告的 T 日 现金 差额 进行 资 金的清 算 交收。 现金 差额 的数 值可 能为正 、 为 负或 为零 。 在 投资人 申购 时, 如现 金差 额为正 数, 则 投 资人 应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 , 如 现金差 额为 负数 , 则 投资 人将根 据其 申购 的基金 份额 获得 相应 的现 金; 在投 资人 赎回时 , 如 现金差 额为 正数 , 则 投资 人将根 据其 赎回 的基金 份额 获得 相应 的现 金, 如 现金 差额 为负 数, 则 投资人 应根 据其 赎回 的基 金份额 支付 相 应的现 金。 6 、申 购赎 回清 单的 格式 图表 16 :T 日申购赎回清 单的格式举例如下: 基 本信息 最新公告日期 2015 年 X 月 X 日 基金名称 博时 上证 50 交易型开放式指数 证券投资基金 基金管理公司名称 博时基金管理有限公司 一级市场基金代码 510711 T -1 日 信息内容 现金差额(单位:元) 125,923.14 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 2,501,056.14 基金份额净值(单位:元) 2.5010 T 日信息 内容 最小申购、赎回单位的 预估现金部分(单位:元) 78,316.14 可以现金替代比例上限 50% 是否需要公布 IOPV 是 最小申购赎回单位(单位:份) 1,000,000 申购、赎回的允许情况 申购和赎回皆允许 T 日成份 股信息内 容 股票代码 股票简称 股票数量 现金替代 标志 现金替代 溢比价率 固定替代 金额 600000 浦发银行 7300 允许 10% - 600010 包钢股份 5200 允许 10% - 600015 华夏银行 2900 允许 10% - 600016 民生银行 17600 允许 10% - 600018 上港集团 2900 允许 10% - 600028 中国石化 3700 允许 10% - 600030 中信证券 2800 允许 10% - 招募说明书 5-47 600036 招商银行 10900 允许 10% - 600048 保利地产 4200 允许 10% - 600050 中国联通 5700 允许 10% - 600089 特变电工 1900 允许 10% - 600104 上汽集团 2200 允许 10% - 600109 国金证券 1300 允许 10% - 600111 包钢稀土 900 允许 10% - 600150 中国船舶 400 允许 10% - 600196 复星医药 700 允许 10% - 600256 广汇能源 2100 允许 10% - 600332 白云山 200 允许 10% - 600372 中航电子 300 允许 10% - 600406 国电南瑞 1000 允许 10% - 600518 康美药业 1000 允许 10% - 600519 贵州茅台 300 允许 10% - 600585 海螺水泥 1200 允许 10% - 600637 百视通 400 允许 10% - 600690 青岛海尔 900 允许 10% - 600703 三安光电 700 允许 10% - 600832 东方明珠 900 允许 10% - 600837 海通证券 5900 允许 10% - 600887 伊利股份 1900 允许 10% - 600999 招商证券 1900 允许 10% - 601006 大秦铁路 3900 允许 10% - 601088 中国神华 2100 允许 10% - 601118 海南橡胶 800 允许 10% - 601166 兴业银行 7400 允许 10% - 601169 北京银行 4200 允许 10% - 601288 农业银行 18000 允许 10% - 601299 中国北车 1300 允许 10% - 601318 中国平安 3300 允许 10% - 招募说明书 5-48 601328 交通银行 10300 允许 10% - 601398 工商银行 10600 允许 10% - 601601 中国太保 2100 允许 10% - 601628 中国人寿 1000 允许 10% - 601668 中国建筑 9700 允许 10% - 601688 华泰证券 2300 允许 10% - 601766 中国南车 1600 允许 10% - 601818 光大银行 12900 允许 10% - 601857 中国石油 2500 允许 10% - 601901 方正证券 2700 允许 10% - 601989 中国重工 4600 允许 10% - 601998 中信银行 100 必须 - 746.000 来源: 博时 基金 十一、 拒绝或暂停申 购的 情形及处理方式 在如下 情况 下, 基金 管理 人可以 拒绝 或暂 停投 资人 的申购 申请 (基 金管 理人 可视情 况同 时暂停 或拒 绝场 内和 场外 两种申 购方 式, 也可 以只 拒绝或 暂停 其中 一种 方式 ): 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人无 法受 理或 办理 投资 人的申 购申 请; 2 、 证券/期货 交 易所 交易 时 间非正 常停 市 , 导 致基 金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值 或无法 进行 证券 交易 ; 3 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 财产 估值 情况 , 基 金管理 人可 暂停 接受 投资 人的申 购 申请; 4 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单; 5 、相 关证 券交 易所 、申 购 赎回代 理券 商 、登 记机 构 等因异 常情 况无 法办 理申 购, 或者 指数编 制单 位、 相关 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异 常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形, 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯 故障、 电力 故障 、数 据错 误等; 6 、基 金管 理人 认为 会有 损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 笔申 购; 7 、在 发生 基金 所投 资的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变时; 8 、法 律法 规、 中国 证监 会 或上海 证券 交易 所规 定的 其他情 形。 发生除 上述 第 6 项以 外的 暂停申 购情 形且 基金 管理 人决定 暂停 申购 时, 基金 管理人 应 当根据 有关 规定 在指 定媒 介上刊 登暂 停申 购公 告。 如果投 资人 的申 购申 请被 拒绝, 被拒 绝的 申购款 项本 金将 退还 给投 资人。 在暂 停申 购的 情况 消除时 , 基 金管 理人 应及 时恢复 申购 业务 的办理 。 招募说明书 5-49 十二、暂停赎回或延 缓支 付赎回款项的情形 发生下 列情 形时 , 基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项 ( 基金 管理人 可同 时对 场内 和场 外两种 赎回 方式 实施 暂停 或延缓 支付 赎回 款项 , 也可 以只针 对其 中 一种方 式) : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人无 法受 理或 办理 基金 份额持 有人 的赎 回申 请; 2 、 证券/期货 交 易所 交易 时 间非正 常停 市 , 导 致基 金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值 或无法 进行 证券 交易 ; 3 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 ; 4 、在 发生 基金 所投 资的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变时; 5 、法 律法 规、 中国 证监 会 或上海 证券 交易 所规 定的 其他情 形。 发生上 述情 形时 , 基 金管 理人应 报中 国证 监会 备案 。 已 接受 的赎 回申请 , 基 金管理 人应 足额支 付, 基金 份额 持有 人在申 请赎 回时 可事 先选 择将当 日可 能未 获受 理部 分予以 撤销 。 在 暂停赎 回的 情况 消除 时, 基金管 理人 应及 时恢 复赎 回业务 的办 理并 予以 公告 。 十三、场外巨额赎回 的情 形及处理方式 1 、巨 额赎 回的 认定 若本基 金单 个开 放日 内的 场外基 金份 额净 赎回 申请 ( 场外赎 回申 请份 额总 数减 去场外 申 购申请 份额 总数 )超 过前 一开放 日的 基金 总份 额 的 10% , 即认 为是 发生 了巨 额赎回 。 2 、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 场外 巨额 赎回 时, 基金 管理 人可 以根 据基 金当时 的资 产组 合状 况对 场外赎 回 决定全 额赎 回或 部分 延期 赎回。 (1 ) 全额 赎回 :当 基金 管 理人认 为有 能力 支付 投资 人的全 部场 外赎 回申 请时 ,按 正常 赎回程 序执 行。 (2 ) 部分 延期 赎回 : 当基 金管理 人认 为支 付投 资人 的场外 赎回 申请 有困 难或 认为因 支 付投资 人的 场外 赎回 申请 而进行 的财 产变 现可 能会 对基金 资产 净值 造成 较大 波动时 , 基金 管 理人在当 日接 受场外 赎回 比例不低 于上 一开放 日基 金总份额 的 10% 的 前提下 ,可对其 余场 外赎回 申请 延期 办理 。 对 于当日 的场 外赎 回申 请, 应当按 单个 账户 场外 赎回 申请量 占场 外赎 回申请 总量 的比 例, 确定 当日受 理的 场外 赎回 份额 ; 对 于 未 能赎 回部分 , 投 资人在 提交 场外 赎回申 请时 可以 选择 延期 赎回或 取消 赎回 。 选 择延 期赎回 的, 将自 动转 入下 一个开 放日 继续 赎回, 直到 全部 赎回 为止 ;选择 取消 赎回 的, 当日 未获受 理的 部分 场外 赎回 申请将 被撤 销 。 延期的 场外 赎回 申请 与下 一开放 日场 外赎 回申 请一 并处理 , 无优 先权 并以 下一 开放日 的基 金 份额净 值为 基础 计算 赎回 金额 , 以 此类 推, 直到 全 部赎回 为止 。 如投资 人在 提交场 外赎 回申 请时未 作明 确选 择, 投资 人未能 赎回 部分 作自 动延 期赎回 处理 。 (3 ) 暂 停赎 回: 连 续 2 日 以上( 含 本数) 发生 场外 巨额 赎回, 如基 金管 理人 认为 有必要 , 可暂停 接受 基金 的场 外赎 回 申请 ; 已 经接 受的 场外 赎回申 请可 以延 缓支 付赎 回款项 , 但 不得招募说明书 5-50 超过 20 个 工作 日, 并应 当 在指定 媒介 上进 行公 告。 3 、巨 额赎 回的 公告 当发生 上述 场外 巨额 赎回 并延期 办理 时, 基金 管理 人应当 通过 邮寄 、 传 真 等 其他方 式在 三个交 易日 内通 知基 金份 额持有 人, 说明 有关 处理 方法, 同时 在指 定媒 介 上 刊登公 告。 十四、基金份额的转 让 在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 , 基金 管理 人可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监 会 认 可 的 证 券交 易 所 以 外的 交 易 场 所 或者 交 易 方 式进 行 份 额 转 让的 申 请 并 由登 记 机 构 办理 基金份 额的 过户 登记 。 基 金管理 人拟 受理 基金 份额 转让业 务的 , 将提前 公告 , 基 金份 额持 有 人应根 据基 金管 理人 公告 的业务 规则 办理 基金 份额 转让业 务。 十五、其他 1 、在 不违 反法 律法 规且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 情况 下 , 基金管 理 人 可 开 放 集 合申 购 即 允 许多 个 投 资 者 集合 其 持 有 的组 合 证 券 共 同构 成 最 小 申购 赎 回 单 位或 其整数 倍进 行申 购。 基金 管理人 有权 制定 集合 申购 业务的 相关 规则。 2 、基 金管 理人 指定 的代 理 机构可 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定开 展其 他服 务, 双方 需签订 书面 委托 代理 协议 ,并报 中国 证监 会备 案。 3 、在 不违 反法 律法 规及 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 前提 下 , 基金管 理 人在与 基金 托管 人协 商一 致后, 可为 本基 金增 设新 的份额 类别 或进 行基 金份 额分级 。 基 金管 理人可 就分 级运 作后 的全 部或部 分份 额申 请场 内交 易,制 定并 公布 相应 的业 务规则 。 4 、对 于符 合 《特定 机构 投 资者参 与交 易型 开放 式指 数基金 申购 赎回 业务 指引 》要 求的 特定机 构投 资者 , 基金 管理 人可在 不违 反法 律法 规且 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利影 响的情 况下 ,安 排专 门的 申购方 式, 并于 新的 申购 方式开 始执 行前 另行 公告 。 十六、联接基金的投 资 本基金 的联 接基 金可 投资 于本基 金, 与本 基金 跟踪 同一标 的指 数。 十七、基金的转托管 、非 交易过户、冻结、解 冻等 其他业务 本基金 的转 托管 包括 场外 份额的 系统 内转 托管 及场 内外份 额的 跨系 统转 托管 。 条件许 可情 况下 , 在 基金 管理人 制定 并发 布有 关规 则后, 本基 金场 外份 额可 跨系统 转托 管为场 内份 额, 并进 行场 内赎回 、 上 市交 易。 但除 非基金 管理 人另 行公 告, 场内份 额不 可跨 系统转 托管 为场 外份 额。 基金的 登记 机构 可依 据其 业务规 则 , 受 理基金 的转 托管 、 非 交易 过户 、 冻 结 与解冻 等业 务,并 收取 一定 的手 续费 用。 招募说明书 5-51 第十一 部分


基金的投资 一、投资目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 二、投资范围 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 为更好 地实 现基 金的 投资 目标 , 本 基金 可能 会少 量投 资于国 内依 法发 行上 市的 非成份 股 (包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 债券、 货币 市 场工具 、 权 证、 股指期 货、 资产 支持 证券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 (但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 ) 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 的其 他品种 , 基金 管 理人在 履行 适当 程序 后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 在建仓 完成 后 , 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产 净值的 90% , 权证 、股指 期货及其 他金 融工具 的投 资比例依 照法 律法规 或监 管机构的 规定 执行。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 三、标的指数 上证 50 指数 。 该指数 属于 价格 指数 。 四、投资策略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金, 采用 完全 复制 法, 即 按照成 份股 在标 的指 数中 的基准 权 重来构 建指 数化 投资 组合 , 并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变化 进行 相应 调整。 但因 特殊 情况 (比 如流 动性不 足等 ) 导 致本 基金 无法有 效复 制和跟 踪标 的指 数时 , 基 金管理 人可 使 用 其他合 理方 法进 行适 当的 替代。 本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 , 如 权证 以及 其他与 标 的指数 或标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 相关的 衍生 工具 , 包 括融 资融券 等 。 本基金 投资 股指 期货将 根据 风险 管理 的原 则, 以套 期保 值为目 的 , 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用 , 降 低股 票 仓位频 繁调 整的 交易 成本 和跟踪 误差 , 达 到有 效跟 踪标的 指数 的目 的。 本基 金将通 过对 权证 标的证 券的 基本 面以 及资 产支持 证券 基础 资产 及结 构设计 的研 究, 结合 多种 定价模 型, 根据 基金资 产组 合情 况适 度进 行权证 及资 产支 持证 券的 投资。 在正常 市场 情况 下 , 本 基金 的风险 控制 目标 是追 求日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值争 取不超 过 0.2% , 年跟 踪误 差争 取不 超过 2% 。 如因 标的 指数 编 制规则 调整 等其 他原 因 , 导致基 金跟 踪 偏离度 和跟 踪误 差超 过了 上述范 围, 基金 管理 人应 采取合 理措 施, 避免 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差的进 一步 扩大 。 五、投资管理流程 招募说明书 5-52 1 、投 资决 策依 据 有关法 律法 规 、 基 金合 同以 及标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依 据。 2 、投 资管 理体 制 本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理负责 制 。 投 资决 策委 员会 负责做 出 有关标 的指 数重 大调 整的 应对决 策、 基金 组合 重大 调整的 决策 , 以 及其 他单 项投资 的重 大决 策。 基 金经 理负 责做 出日 常标的 指数 跟踪 维护 过程 中的组 合构 建、 组合 调整 及基金 每日 申购 赎回清 单的 编制 等决 策。 3 、投 资管 理程 序 研究、 投资 决策 、 组 合构 建、 交 易执 行、 投资 绩效 评估、 组合 监控 与调 整各 环节的 相互 协调与 配合 ,构 成了 本基 金的投 资管 理程 序。 (1 ) 研究 支持 。基 金管 理 人的研 究部 依托 公司 整体 研究平 台 ,整 合外 部信 息 包括券 商 等外部 研究 力量 的研 究成 果, 开展 标的 指数 跟 踪 、 成 份股公 司行 为等 相关 信息 的搜集 与分 析、 成分股 流动 性分 析、 误差 及其归 因分 析等 工作 , 并 撰写相 关的 研究 报告 , 作 为本基 金投 资 决 策的重 要依 据。 (2 ) 投资 决策 。基 金管 理 人的投 资决 策委 员会 依据 研究部 提供 的研 究报 告 , 定期或 遇 重大事 件时 临时 召开 投资 决策委 员会 议, 对相 关事 项做出 决策 。 基 金经 理根 据投资 决策 委员 会的决 议, 做出 基金 投资 管理的 日常 决策 。 (3 ) 组合 构建 。结 合研 究 报告 ,基 金经 理主 要采 取 完全复 制法 , 即完 全按 照 标的指 数 的成份 股组 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 , 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进 行相应 的调 整 。 在 追求 跟踪 误差和 跟踪 偏离 度最 小化 的前提 下 , 基 金经 理可 采取 适当的 方法 , 提高投 资效 率, 降低 交易 成本, 控制 投资 风险 。 (4 ) 交易 执行 。基 金管 理 人的交 易部 负责 本基 金的 具体交 易执 行 ,交 易部 同 时履行 一 线监控 的职 责。 (5 ) 投资 绩效 评估 。本 基 金管理 人定 期和 不定 期对 本基金 的投 资绩 效进 行评 估, 并撰 写相关 的绩 效评 估报 告, 确认基 金组 合是 否实 现了 投资预 期 , 投 资策略 是否 成功 , 并 对基 金 组合误 差的 来源 进行 归因 分析等 。基 金经 理依 据绩 效评估 报告 总结 或检 讨以 往的投 资策 略 , 如果需 要, 亦对 投资 组合 进行相 应的 调整 。 (6 ) 组合 监控 与调 整。 基 金经理 根据 标的 指数 的每 日变动 情况 , 结合 成份 股 等的基 本 面情况 、 流 动性 状况 、 基 金申购 赎回 的现 金流 量情 况, 以 及基 金投 资绩 效评 估结果 等, 对基 金投资 组合 进行 动态 监控 和调整 ,密 切跟 踪标 的指 数。 基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下 , 根 据环境 的变 化和 基金 实际 投资的 需 要, 有 权对 上述 投资 程序 做出调 整, 并将 调整 内容 在基金 招募 说明 书及 招募 说明书 更新 中予 以公告 。 招募说明书 5-53 六、投 资组合管理 1 、投 资组 合的 构建 基金管 理人 构建 基金 投资 组合的 过程 主要 分为 三个 步骤 : 确 定目 标组 合 、 制 定 建仓策 略, 以及逐 步调 整组 合。 (1 ) 确定 目标 组合 。基 金 管理人 主要 采取 完全 复制 法, 即完 全按 照标 的指 数 的成份 股 组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 。 (2 ) 制定 建仓 策略 。 基金 经理依 据对 标的 指数 成份 股的流 动性 和交 易成 本等 因素所 做 的分析 ,制 定合 理的 建仓 策略。 (3 ) 逐步 调整 组合 。基 金 经理在 规定 时间 内 ,采 取 适当的 手段 和措 施 ,对 实 际投资 组 合进行 动态 调整 ,直 至达 到紧密 跟踪 标的 指数 的目 标。 本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的 资 产比 例不低 于基 金资 产净 值的90% 。 本基 金将在 基金 合同 生效 之日 起3 个 月内 达到 这一 投资 比 例。此 后, 如因 标的 指数 成份股 调整 、 基 金 申购 赎回 带来 现金 等因 素 导致 基金 不符 合这 一投 资 比例 的, 基金 管理 人将 在10 个交 易 日内进 行调 整。 2 、投 资组 合的 日常 管理 本基金 投资 组合 的日 常管 理内容 主要 包括 以下 几个 方面: (1 ) 标的 指数 成份 股公 司 行为信 息的 跟踪 与分 析 。 跟踪分 析标 的指 数成 份股 公司行 为 等信息 , 如股 本变 化、 分 红、 停 牌、 复 牌, 以 及成 份股公 司其 他重 大信 息, 分析这 些信 息对 指数的 影响 ,进 而分 析是 否需要 对投 资组 合进 行调 整,为 投资 决策 提供 依据 。 (2 ) 标的 指数 的跟 踪与 分 析。 跟踪 分析 标的 指数 的 调整等 变化 , 确定 标的 指 数的变 化 是否与 预期 相一 致, 分析 是否存 在差 异及 差异 产生 的原因 ,为 投资 决策 提供 依据。 (3 ) 每日 申购 赎回 情况 的 跟踪与 分析 。 跟踪 分析 每 日基金 申购 赎回 信息 , 分 析这些 信 息对投 资组 合的 影响 。 (4 ) 投资 组合 持有 证券 、 现金头 寸及 流动 性分 析 。 基金经 理跟 踪分 析每 日基 金实际 投 资组合 与目 标组 合的 差异 及差异 产生 的原 因, 并对 拟调整 的成 份股 的流 动性 进行分 析。 (5 ) 投资 组合 调整 。使 用 数量化 投资 分析 模型 , 寻 找出将 实际 投资 组合 调整 为所追 求 的目标 组合 的最 优方 案, 确 定组合 交易 计划 ; 如 标的 指 数成份 股调 整、 成份 股公 司 发生兼 并、 收购和 重组 等重 大事 件, 由 基金经 理召 集会 议, 决定 基 金的操 作策 略; 进一 步调 整 投资组 合, 达到所 追求 的目 标组 合的 持仓结 构。 (6 ) 基 金每 日申 购赎 回清 单的制 作 。 基 金经 理以T -1 日标 的指 数成 份股 的构 成 及其权 重为 基础,并 考虑T 日 将发生 的上市公 司变动等 情况, 制作T 日 基金申购 赎回清 单并予以 公 告。 3 、投 资组 合的 定期 管理 本基金 投资 组合 的定 期管 理内容 主要 包括 以下 几个 方面: 招募说明书 5-54 (1 ) 每月 每月末 , 根 据基 金合 同中 关于基 金管 理费 和基 金托 管费等 的支 付要 求, 及时 检查组 合中 的现金 比例 ,进 行现 金支 付的准 备。 每月末 , 基金 经理对 投资 策略 、 投 资组 合表现 及跟 踪误差 等进 行分 析, 分析 最近组 合 与 标的指 数的 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差情 况, 寻找 出未 能有效 控制 较大 偏离 的原 因。 (2 ) 每半 年 根据标 的指 数的 编制 规则 与指数 调整 公告 , 基 金经 理依据 投资 决策 委员 会的 决策, 在标 的指数 成份 股调 整生 效前 , 分析 并制 定投 资组 合调 整策略 , 尽 量减 少因 成份 股变动 所带 来的 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差。 七、业绩比较基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数, 即上 证 50 指 数 。该指 数属 于价 格指 数。 如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 , 或者 上述 标的 指数 由其他 指 数代替 , 或 由于 指数 编制 方法等 重大 变更 导致 上述 指数不 宜继 续作 为标 的指 数, 或 证券 市场 有其他 代表 性更 强、 更适 合投资 的指 数推 出时 , 本 基金管 理人 可以 依据 维护 基金份 额持 有人 合法权 益 的 原则 , 通 过适 当的程 序变 更本 基金 的标 的指数 , 并 同时 更换 本基 金的基 金名 称与 业绩比 较基 准 。 若标 的指 数变更 对基 金投 资无 实质 性影响 ( 包括 但不限 于编 制机构 变更 、 指 数更名 等 ) , 则无 需召 开 基金份 额持 有人 大会 , 基 金管理 人可 在取 得基 金托 管人同 意后 变更 标的指 数和 业绩 比较 基准 ,报中 国证 监会 备案 并及 时公告 。 八、风险收益特征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混合 型基 金、 债券 型基金 与货 币市场 基金 ,属 于高 风险/ 高收益 的开 放式 基金 。 本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金, 主要 采用 完全复 制策 略, 跟踪 上 证 50 指数, 其风险 收益 特征 与标 的指 数所表 征的 市场 组合 的风 险收益 特征 相似 。 九、投资限制与禁止 行为 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1 ) 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% ; (2 ) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值的3 %; (3 ) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证的


10 %; (4 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (5 ) 本基 金参 与股 指期 货 交易依 据下 列标 准建 构组 合: 在任何 交易 日日 终 , 持 有 的买入 股指 期货 合约 价值 , 不 得超 过基 金资 产净 值 的10%;在招募说明书 5-55 任何交 易日 日终 , 持 有的 买入期 货合 约价 值与 有价 证券市 值之 和, 不得 超过 基金资 产净 值的 100% ,其 中, 有价 证券 指 股票 、债 券( 不含 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券) 、权 证、 资产 支持证 券、 买入 返售 金融 资产 ( 不含 质押 式回 购) 等; 在 任何 交易 日日 终, 持有的 卖出 期货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总 市值 的20% ; 在任何 交易 日内 交易 ( 不 包括平 仓 ) 的 股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的20% ; 每 个交 易日 日终在 扣除 股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 应当 保持 不低 于交易 保证 金一 倍的 现金 ; 本 基 金所 持有 的股票 市值 和买 入、 卖出 股指期 货合 约价 值, 合计 (轧差 计算 ) 应 当符 合基 金合同 关于 股票 投资比 例的 有关 约定 ; (6 ) 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 , 不得 超过 基 金资产 净 值的10 %; (7 ) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值的20 %; (8 )本基 金持有 的同一( 指 同一信用 级别) 资产 支持证 券的比例 ,不得超 过该资 产支持 证券规 模的10 %; (9 ) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券, 不得 超过其 各类 资产 支持 证 券 合计规 模的10 %; (10 ) 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为BBB 以上( 含BBB) 的 资产 支持 证券 。 基 金持有 资 产支持 证券 期间 , 如果 其 信用等 级下 降 、不 再符 合 投资标 准 ,应 在评 级报 告 发布之 日起3 个 月内予 以全 部卖 出; (11 )基 金财 产参 与 股票发 行 申购 ,本 基 金所 申报的 金 额不 超过 本 基金 的总资 产 ,本 基金所 申报 的股 票数 量不 超过拟 发行 股票 公司 本次 发行股 票的 总量 ; (12 )基 金资 产总 值不 得 超过基 金资 产净 值的140% ; (13 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券/ 期货市场波动 、上市公司 合并、基金规 模 变动、标 的指数成份股 调整、标的 指 数 成 份 股 流 动性 限 制 等 基金 管 理 人 之 外的 因 素 致 使基 金 投 资 比 例不 符 合 上 述规 定 投 资 比例 的,基 金管 理人 应当 在10 个交易 日内 进行 调整 ,但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 , 如 适用 于本基 金, 基金 管理 人 在 履行适 当程 序后, 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1 ) 承销 证券 ; (2 ) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; 招募说明书 5-56 (3 ) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4 ) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5 ) 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; (6 ) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7 ) 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与 其 有 其 他 重大 利 害 关 系的 公 司 发 行 的证 券 或 者 承销 的 证 券 , 或者 从 事 其 他重 大 关 联 交易 的, 应当 符合 基金的 投资 目标和 投资 策略 , 遵 循基 金份额 持有 人利 益优 先的 原则 , 防 范利 益 冲突 , 建 立健 全内部 审批 机制和 评估 机制 , 按 照市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事 先 得到基 金托 管人 的同 意, 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审 议, 并 经过 三分 之二 以上 的独立 董事 通过 。 基 金管 理人董 事会 应至 少每 半年 对关联 交易 事项 进行审 查。 法律 、 行 政 法 规或监 管部 门取 消 上述 限制 , 如 适用 于本基 金 , 则 本基金 投资 不再受 相 关 限制。 十、基金管理人代表 基金 行使股东权利及债权 人权 利的处理原则及方法 1 、基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利及 债权 人权 利 , 保护基 金 份额持 有人 的利 益; 2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股和直 接管 理; 3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ; 4 、不 通过 关联 交易 为自 身 、雇 员、 授权 代理 人或 任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何 不当利 益。 十一、 基金的融资、 融券 和转融通 本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券和 转融 通业务 。 待 基金参 与融 资融 券和 转融 通业务 的相 关规 定颁 布后 , 基金管 理人 可以 在不 改变 本基金 既有 投 资策略 和风 险收 益特 征并 在控制 风险 的前 提下 , 参与 融资融 券业 务以 及通 过证 券金融 公司 办 理转融 通业 务 , 以提 高投 资效率 及进 行风 险管 理。 届时基 金参 与融 资融 券、 转融通 等业 务 的 风险控 制原 则、 具体 参与 比例限 制、 费用 收支 、 信 息披露 、 估 值方 法及 其他 相关事 项按 照中 国证监 会的 规定 及其 他相 关法律 法规 的要 求执 行, 无需召 开基 金份 额持 有人 大会。 招募说明书 5-57 第十二 部分


基金的财产 一、基金资产总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款 以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 二、基金资产净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 三、基金财产的账户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券 账 户、 期货 账 户 以及 投资 所需 的其 他专 用 账户 。 开立 的基金 专用 账户与 基金 管理 人、 基金 托管人 、 基金 销 售机构 和基 金登 记机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 四、基金财产的处分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任, 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基 金合同 》的 规定 处分 外, 基金财 产不 得被 处分 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。 招募说明书 5-58 第十三 部分


基金资产的 估值 一、估值日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 二、估值对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 、 股 指期 货合 约 和 银行存 款本 息、 应收 款项 、 其它 投资 等资产 及负 债。 三、估值方法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1 ) 除 本部 分 另有 约 定的 品 种 外, 交 易所 上 市的有 价 证 券( 包 括股 票 、权证 等 ) ,以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的市 价 ( 收盘 价) 估值; 估值日 无交 易的 , 且 最近 交易日 后经 济 环境未 发生 重大 变化 或证 券发行 机构 未发 生影 响证 券价格 的重 大事 件的 , 以最 近交易 日的 市 价 ( 收盘 价) 估值 ; 如 最近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化 或 证券 发行 机构 发生影 响证 券 价格的 重大 事件 的, 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素, 调整 最近交 易市 价 , 确定公 允价 格 ; (2 ) 交 易所 上 市 交 易 或挂 牌 转 让的 固 定收 益 品种( 基 金 合同 另 有规 定 的除外 ) , 选取 估值日 第三 方估 值机 构提 供的相 应品 种对 应的 估值 净价估 值 , 具 体估 值机 构由 基金管 理人 与 托管人 另行 协商 约定 ; (3 )交 易所 上市 交易 的 可 转换 债 券按 估值 日收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收 利息得 到的 净价 进行 估值 ;估值 日没 有交 易的 ,且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化 , 按最近 交易 日债 券收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收利 息得 到的 净价 进行估 值 。 如 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的, 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 , 调整最 近交 易市 价, 确定 公允价 格 。 (4 ) 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券 ,采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期 间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1 ) 送股 、转 增股 、 配股 和公开 增发 的新 股 ,按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2 ) 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债券 和权 证, 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ,在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 ; (3 ) 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票 ,同 一股 票 在交易 所上 市后 , 按交 易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关规招募说明书 5-59 定确定 公允 价值 。 3 、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券 、资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 , 采用 估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、 本 基金投 资股 指期 货合 约, 一 般以 估值 当日 结算 价进行 估值 , 估 值当 日无 结算价 的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的, 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 6 、如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的 ,基 金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的方法 估 值。 7 、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的 ,从 其 规定 。如 有新 增事 项, 按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基 金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 四、估值程序 1 、基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市后 , 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确到 0.0001 元 ,小数 点后 第 五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 基金管 理人 于每 个工 作日 计算基 金资 产净 值及 基金 份额净 值, 并按 规定 公告 。 2 、基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值 。但 基 金管理 人根 据法 律法 规或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 ,由 基金 管理人 按约 定 对 外公 布。 五、估值错误的处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位 以内(含第 4 位) 发生 估值 错误 时, 视为 基金份 额净 值 错误。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错 误遭 受损 失当 事人(“ 受损方”) 的直 接损 失按 下述 “ 估值错 误处 理原 则 ” 给 予赔 偿, 承 担赔 偿责任 。 招募说明书 5-60 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1 ) 估值错 误已 发生 , 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值 错误 责任 方应 及时 协调各 方, 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2 ) 估值 错误 的责 任方 对 有关当 事人 的直 接损 失负 责, 不对 间接 损失 负责 , 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3 ) 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其他当事人的利益损失 (“ 受损方”) ,则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失,并在其支 付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利; 如果 获得 不 当得利 的当 事人 已经 将此 部分不 当得 利返 还给 受损 方, 则受 损方 应当 将其 已经 获得 的 赔偿 额 加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。 (4 ) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1 ) 查明 估值 错误 发生 的 原因 ,列 明所 有的 当事 人 ,并 根据 估值 错误 发生 的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2 ) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评 估 ; (3 )根 据估 值错 误处 理原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿 损失; (4)根 据 估值 错误 处理 的 方法 ,需 要修 改基 金登 记 机构交 易数 据的 , 由基 金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1 ) 基金份 额净 值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 , 通 报基 金托管 人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2 ) 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 , 基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3 ) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 六、暂停估值的情形 招募说明书 5-61 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券/ 期货交 易市 场遇 法定 节假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 七、基金净值的确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 八、特殊情况的处理 1 、 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第 6 项 进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2 、 由于 不可 抗力原 因 , 或 证券/ 期 货交 易所 或登 记结 算公司 发送 的数 据错 误等 原因 , 基 金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、 适 当 、 合理的 措施 进行 检查 , 但 是未能 发现 该错 误的 , 由 此造 成的基 金资 产估值 错误 , 基金管 理人 和基金 托管 人可 以免 除赔 偿责任 , 但基 金 管理人 和基 金托 管人 应当 积极采 取必 要的 措施 消除 或减轻 由此 造成 的影 响。 招募说明书 5-62 第十 四 部分


基金的收益 与分配 一、基金收益分配原 则 1 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 2 、本 基金 场内 及场 外份 额 的收益 分配 方式 均采 用现 金分红 ; 3 、 当 基金 份额净 值增 长率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以 上时, 可进 行收 益分配 。 在收益 评价 日, 基金 管理 人 对基 金份 额净 值增 长率 和标的 指数 同期 增长 率进 行计算 , 计 算方 法参见 本招 募说 明书 ; 4 、 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可 能贴近 标的 指数 同期 增长 率为原 则 进行收 益分 配 。 基于 本基 金的性 质和 特点 , 本 基金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 , 收 益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ; 5 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 可不 进行 收益 分 配; 6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的 ,从 其规 定。 证 券交易 所或 基金 登记 机构 对场内 份 额收益 分配 另有 规定 的, 从其规 定。 在不 违反 法律 法规且 对基 金份 额持 有人 利益无 实质 性不 利影响 的前 提下 ,基 金管 理人可 对基 金收 益分 配的 有关业 务规 则进 行调 整, 并及时 公告 。 二、基金收益分配比 例及 金额的确定原则 1 、在 收益 评价 日, 基金 管 理人计 算基 金收 益率 、标 的指数 同期 收益 率。 基金收益评价日本基 金相 对标的指数的超额收 益率 =基金收益率-标的 指数 同期收益 率。 基金收 益率 为收 益评 价日 基金份 额净 值与 基金 上市 前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘 以 100% ; 标 的指 数同 期收 益率为 收益 评价 日标 的指 数收盘 价与 基金 上市 前一 日标的 指数 收 盘价之 比减 去 1 乘以 100% 。 期间如 发生 基金 份额 折算 ,则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 上述 指标 。 收益评 价日 日期 以本 基金 日后相 关公 告为 准。 2 、根 据前 述收 益分 配原 则 计算截 至基 金收 益评 价日 本基金 的份 额可 分配 收益 ,并 确定 收益分 配比 例。 3 、根 据前 述可 供分 配利 润 及收益 分配 比例 计算 收益 分配金 额。 三、收益分配方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、 分 配时间 、 分配 数额及 比例 、 分 配方 式 等内容 。 四、收益分配的时间 和程 序 1 本基金收 益分 配方 案由 基金管 理人 拟定 ,并 由基 金托管 人复 核, 在 2 日内 在指定 媒 介 公告 并报 中国 证监 会备 案 ; 2 、基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日的 时间 不得 超过 15 个 工作 日。 招募说明书 5-63 3 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 五、场外份额基金收 益分 配中发生的费用 场外份 额收 益分 配时 所发 生的银 行汇 划或 其他 手续 费用由 投资 者自 行承 担 。 当 投资者 的 现金红 利小 于一 定金 额, 不足于 支付 银行 转账 或其 他手续 费用 时, 不足 部分 由基金 管理 人垫 付。 招募说明书 5-64 第十五 部分


基金费用与 税收 一、基金费用的种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金的 指数 许可 使用 费 4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 、期 货 交 易 费用; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 、 账户开 户及 维护 费用 ; 9 、基 金上 市费 及年 费; 10、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.30% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下 : H =E× 0.30%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托管人 核对一 致后 ,由 基金 托管 人 自动 于次 月首日起 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性 支 付给 基 金 管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等 , 支付 日期 顺延。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金的托管费 按前一日基金资产净值 的 0.10% 的年费率计提。托 管费的计算方法 如 下: H =E× 0.10%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金托 管费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托管人 核对一 致后 ,由 基金 托管 人 自动 于次 月首日起 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性 支 取。 若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ,支付 日期 顺延 。 3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数使用许可协议中 所规 定的指数 许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中, 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入招募说明书 5-65 基金费 用 。 在通 常情 况下 , 指 数使 用许 可费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.03% 的年费 率计 提。 计算方 法如 下:


H=E ×0.03% ÷ 当年 天数


H 为每 日计 提的 指数使 用 许可费


E 为前一 日的 基金 资产 净 值


基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 日计 提, 按季 支付。 根据 基金 管理 人与 标的指 数供 应商签 订的 相应 指数 许可 协议的 规定 ,标 的指 数许 可使用 费的 收取 下限 为每 季(自 然季 度 ) 人民 币 50,000 元, 当季 标的指 数许 可使 用费 不 足 50,000 元 的, 按照 50,000 元支付 。由 基金管 理人 向基 金托 管人 发送基 金标 的指 数许 可使 用费划 付指 令 , 经 基金 托管 人复核 后于 每 年 1 月,4 月,7 月,10 月首日起 2 个 工作 日内 将上季 度标 的指 数许 可使 用费从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人 , 由 基金 管理 人根 据指 数使用 许可 协议 所规 定的 方式支 付给 标 的指数 许可 方。


如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调 整, 本基 金将 采用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费 。 基 金管 理人应 及时 按照 《信 息披 露 办法》 的规 定在 指定 媒介 进行公 告。 上述“ 一 、 基金 费用 的种 类 中第 4 -10 项 费用 ” , 根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 , 按 费用 实际支 出金 额列 入当 期费 用,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 三、不列入基金费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、 基金管理人和基 金托 管人可根据基金发展 情况 调整基金管理费率和 基金 托管费率。 基金管理 人 必须 最 迟 于新的 费 率 实 施 日前 按 照 《信息 披 露 办 法 》的 规 定 在指定 媒 介 上刊登 公告。 五、基金税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 招募说明书 5-66 第十 六 部分


基金的会计 与审计 一、基金的会计政策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、 基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金 首次 募集 的会 计 年度按 如下原 则: 如果 《基 金合 同》生 效少 于 2 个 月, 可 以并入 下一 个会 计年 度披露 ; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基 金托 管人 每月 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报 表编 制等 进行 核对 并 以书面 方 式确认 。 二、基金的审计 1 、基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基金 托管 人相 互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所 , 须通报 基金 托管 人 。更 换 会计师 事 务所需 在 2 日 内在 指定 媒 介 公告 并报 中国 证监 会备 案。 招募说明书 5-67 第十七 部分


基金的信息 披露 一、 本基金的信息披露应 符合 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《信息披露办法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 证监会 指定 的媒 介披 露, 并保证 基金 投资 者能 够按 照 《 基金 合同 》 约 定的 时 间 和方 式查 阅或 者复制 公开 披露 的信 息资 料。 三、本基金信息披露 义务 人承诺公开披露的基 金信 息,不得有下列行为 : 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 四、本基金公开披 露的信 息应采用中文文本 。如同 时采用外文文本的 ,基金 信息披露 义务人应保证两种文 本的 内容一致。两种文本 发生 歧义的,以中文文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 五、公开披露的基金 信息 公开披 露的 基金 信息 包括 : (一) 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 1 、 《 基 金合 同 》 是界 定 《基 金 合 同》 当 事人 的 各项权 利 、 义务 关 系, 明 确基金 份 额 持 有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 , 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的 法律文 件。 2 、基 金招 募说 明书 应当 最 大限度 地披 露影 响基 金投 资者决 策的 全部 事项 , 说 明基金 认 购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服 务等内 容。 《基 金 合 同》 生 效后, 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日起 45 日 内 ,更新 招募 说 明书并 登载 在网 站上 , 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上; 基金 管理人 在公 告的 15 日前 向主 要办 公场 所所 在地的 中国 证监 会派 出机 构报送 更新 的招 募说 明书 ,并就 有关 更 新内容 提供 书面 说明 。 3 、 基金 托管 协议 是界 定基 金托管 人和 基金 管理 人在 基金财 产保 管及 基金 运作 监督等 活招募说明书 5-68 动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 基金募 集申 请经 中国 证监 会注册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前, 将基金 招 募说明 书、 《基 金合 同》摘 要登载 在指定 媒介上 ;基 金管理 人、基 金托管 人应 当将《 基金合 同 》 、 基金 托管 协议 登载 在 网站上 。 (二) 基金 份额 发售 公告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 (三) 《基 金合 同》 生效 公 告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效 公告。 (四) 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 《基金 合同 》 生效后 , 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管理 人应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日, 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 (五) 基金 份额 折算 日和 折算结 果公 告 基金管 理人 确定 基金 份额 折算日 后至 少应 提 前 2 个 工作日 将基 金份 额折 算日 公告登 载 于指定 媒介 上。 基金份 额进 行折 算并 由登 记机构 完成 基金 份额 的变 更登记 后, 基金 管理 人应 在 3 个工 作日内 将基 金份 额折 算结 果公告 登载 于指 定媒 介上 。 (六) 上市 交易 公告书 基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 , 基 金管 理 人应当 在基 金份 额上 市交 易前至 少 3 个工作 日, 将基 金份 额上 市交易 公告 书登 载在 指定 媒介上 。 (七) 申购 、赎 回清 单 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 , 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 , 通 过网站 、 申 购赎回 代理 机构 以及 其他 媒介公 告当 日的 申购 、赎 回清单 。 (八) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内, 编 制完 成基金 年度 报告 , 并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 , 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内, 编制 完成基 金半 年度 报告 , 并 将半年 度招募说明书 5-69 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内, 编 制完 成基 金季 度报 告, 并 将 季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 《基金 合同 》生 效不 足 2 个月的 ,基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告 或者年 度报 告。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ,分 别报 中国证 监 会 和基 金管 理人 主要办 公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。 (九) 临时 报告 本基金 发生 重大 事件 , 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 日内 编制 临时 报告 书 , 予以公 告, 并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机 构备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2 、终 止《 基金 合同 》 ; 3 、转 换基 金运 作方 式; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、 基金 管理 人、 基 金托管 人 基金 托管 部 门的 主要业 务 人员 在一 年 内变 动超过 百 分之 三十; 11 、涉 及基 金管 理业 务、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或仲 裁; 12、 基金 管理 人、 基金 托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13、 基 金管 理人 及其 董事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚, 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14、 重大 关联 交易 事项 ; 15、 基金 收益 分配 事项 ; 16、 管理 费、 托管 费等 费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更; 17、 基金 份额 净值 计价 错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ; 18、 基金 改聘 会计 师事 务 所; 招募说明书 5-70 19、 变更 基金 销售 机构 ; 20、 更换 基金 登记 机构 ; 21、 本基 金开 始办 理申 购 、赎回 ; 22、 本基 金申 购、 赎回 费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23、 本基 金暂 停接 受申 购 、赎回 申请 ; 24、 本基 金暂 停接 受申 购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 25、 本基 金变 更标 的指 数 ; 26、 本基 金停 复牌 或终 止 上市; 27、 本基 金推 出新 业务 或 服务; 28、 调整 最小 申购 赎回 单 位、申 购赎 回方 式及 申购 对价、 赎回 对价 组成 ; 29、 中国 证监 会规 定的 和 基金合 同约 定的 其他 事项 。 (八) 澄清 公告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 (九) 基金 份额 持有 人大 会决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 中国 证监 会 备案 ,并 予以 公告 。 (十) 基金 投资 股指 期货 的信息 披露 基金管 理人 应在 季度 报告 、 半年 度报 告、 年度 报告 等定期 报告 和招 募说 明书 (更新 ) 等 文件中 披露 股指 期货 交易 情况, 包括 投资 政策 、 持 仓情况 、 损 益情 况、 风险 指标等 , 并 充分 揭示股 指期 货交 易对 基金 总体风 险的 影响 以及 是否 符合既 定的 投资 政策 和投 资目标 等。 (十一 )基 金投 资资 产支 持证券 的信 息披 露 本基金 投资 资产 支持 证券 , 基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持 证券总 额、 资产 支持 证券 市值占 基金 净资 产的 比例 和报告 期内 所有 的资 产支 持证券 明细 。 基 金管理 人应 在基 金季 度报 告中 披 露其 持有 的资 产支 持证券 总额 、 资产 支持 证券 市值占 基金 净 资产的 比例 和报 告期 末按 市值占 基金 净资 产比 例大 小排序 的 前 10 名资 产支 持 证券明 细。 (十二 )中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 六、信息披露事务管 理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定, 对 基金 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回对 价、 基金 定期报 告和 定期招募说明书 5-71 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查, 并向 基金 管理 人出具 书面 文 件或者 盖章 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 , 还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒介披 露信 息, 但是 其他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 七、信息披露文件的 存放 与查阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。 招募说明书 5-72 第十 八 部分


风险揭示 本基金 管理 人在 总结 、借 鉴 基金 管理 人 旗 下已 有 开 放式基 金 ( 包括 ETF 基金 ) 风险 管 理成熟 经验 的基 础上 , 针 对本基 金的 特点 , 确 立科 学的风 险管 理理 念, 建立 相应的 风险 管 理 体系, 对本 基金 整个 投资 过程进 行有 效的 风险 监控 , 为基 金份额 持 有人 谋取 标的指 数所 表征 的市场 平均 水平 的投 资收 益 。 投资于 本基 金的 主要 风险 包括以 下几 个方 面 : 一、 标的指数回报与股票 市场 平均回报偏离的风险


标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场。 标的 指数 成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场 的平均 回报 率可 能存 在偏 离。


二、 标的指数波动的风险


标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上 市公 司经 营状 况、 投 资人心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 , 导致指 数波 动, 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 , 产 生 风险。


三、 基金投资组合回报与 标的 指数回报偏离的风险


以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离:


1 、 由于 标的 指数 调整 成份 股或变 更编 制方 法 , 使 本 基金在 相应 的组 合调 整中 产生跟 踪 偏离度 与跟 踪误 差。


2 、 由于 标的 指数 成份 股发 生送配 股 、 增 发等 行为 导 致成份 股在 标的 指数 中的 权重发 生 变化, 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。


3 、 成 份股 派发 现金 红利 、 成份股 增发 、 送 配等 所获 收益可 能导 致基 金收 益率 偏离标 的 指数收 益率 ,从 而产 生跟 踪偏离 度。


4 、 由于 成份 股停 牌 、 摘 牌 或流动 性差 等原 因使 本基 金无法 及时 调整 投资 组合 或承担 冲 击成本 而产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。


5 、 由 于基 金投 资过 程中 的 证券交 易成 本, 以及 基金 管理费 和托 管费 等费 的存 在, 使 基 金投资 组合 与标 的指 数产 生跟踪 偏离 度与 跟踪 误差 。


6 、 在 本基 金指数 化投 资过 程中, 基金 管理 人的 管理 能力, 例如 跟踪 指数 的水 平、 技 术 手段 、 买 入卖 出的时 机选 择等 , 都 会对 本基金 的收 益产生 影响 , 从而影 响本 基金对 标的 指 数 的跟踪 程度 。


7 、 其 他因 素产 生的 偏离 。 如因受 到最 低买 入股 数的 限制, 基金 投资 组合 中个 别股票 的 持有比 例与 标的 指数 中该 股票的 权重 可能 不完 全相 同; 因 缺乏 卖空、 对冲 机制 及其他 工具 造 成的指 数跟 踪成 本较 大; 因基金 申购 与赎 回带 来的 现金变 动; 因指 数发 布机 构指数 编制 错误 等,由 此产 生跟 踪偏 离度 与跟踪 误差 。


四、 标的指数变更的风险 尽管可 能性 很小 , 但 根据 基金合 同规 定, 如出 现变 更标的 指数 的情 形, 本基 金将变 更 标招募说明书 5-73 的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 , 投 资组合 将随 之调 整, 基金 的收益 风险 特 征 将与新 的标 的指 数保 持一 致,投 资人 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。


五、 基金份额二级市场交 易价 格折溢价的风险 基金份 额在 证券 交易 所的 交易价 格受 诸多 因素 影响 , 可能存 在不 同于 基金 份额 净值的 情 形,即 存在 价格 折溢 价的 风险。


六、 基金份额参考净值 决 策和 基金份额参考净值 计 算错 误的风险


证券交 易所 在开 市后 根据 申购、 赎回 清单 和组 合证 券内各 只证 券的 实时 成交 数据, 计 算 并发布 基金 份额 参考 净值 , 供投 资人 交易 、 申 购、 赎 回基金 份额 时参 考。 基金 份额参 考净 值 与实时 的基 金份 额净 值可 能存在 差异 , 基 金份 额参 考净值 计算 可能 出现 错误 , 投资 人若 参考 基金份 额参 考净 值 进 行投 资决策 可能 导致 损失 ,需 投资人 自行 承担 。


七、 退市风险


因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市 , 或被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前 终止上 市, 导致 基金 份额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。


八、 投资人申购失败的风 险


本基金 的申 购 、 赎回 清单 中, 可能 仅允 许对部 分成份 股使 用现 金替 代, 且设 置现金 替 代 比例上 限, 因此 , 投 资人 在进行 场内 份额 申购 时, 可能存 在因 个别 成份 股涨 停、 临 时停 牌等 原因而 无法 买入 申购 所需 的足够 的成份 股 ,导 致 场 内份额 申购 失败 的风 险。


九、 投资人赎回失败的风 险


投资人 在提 出场 内份 额赎 回申请 时, 如基 金组 合中 不具备 足额 的符 合条 件的 赎回对 价 , 可能导 致场 内份 额赎 回失 败 的情 形。


基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位, 由 此可能 导 致投资 人按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 , 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎 回单位 全部 赎回 ,而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。 十、基金 场内份额赎 回对 价的变现风险


本基金 赎回 对价 主要 为组 合证券 , 在组 合证券 变现 过程中 , 由于 市场变 化 、 部分成份 股 流动性 差等 因素 , 导致 投资 人变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异 , 存 在变现 风 险 。


十一、本基金场内外 份额 申购、赎回对价方式 不同 的风险 由于场 内与 场外 申购 、 赎 回方式 上的 差异 , 本 基金 投资者 依据 基金 份额 净值 所支付 、 取 得的场 外申 购、 赎回 现金 对价, 与场 内申 购、 赎回 所支付 、 取 得的 对价 方式 不同。 投资 者可 自行判 断并 选择 适合 自身 的申购 赎回 场所 、方 式。 十二、场外申购、赎 回费 率调整的风险 场外申 购赎 回业 务的 申购 费率、 赎回 费率 可能 会根 据市场 交易 佣金 水平 、 印 花税率 等相 关交易 成本 的变 动而 调整 ,场外 份额 投资 人申 购、 赎回的 成本 可能 受到 影响 。 十三、第三方机构服 务的 风险


招募说明书 5-74 本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理, 存在 以下 风险:


1 、申 购赎 回代 理券 商因 多 种原因 ,导 致代 理申 购、 赎回业 务受 到限 制、 暂停 或终止 , 由此影 响对 投资 人申 购赎 回服务 的风 险。


2 、登 记机 构可 能调 整结 算 制度 ,如 实施 货银 对付 制 度, 对投 资人 基金 份额 、 组合证 券 及资金 的结 算方 式发 生变 化, 制 度调 整可 能给 投资 人带来 风险 。 同 样的 风险 还可能 来自 于证 券交易 所及 其他 代理 机构 。


3 、证 券交 易所 、登 记机 构 、基 金托 管人 及其 他代 理 机构可 能违 约 ,导 致基 金 或投资 人 利益受 损的 风险 。


十四、管理风险与操 作风 险


基金管 理人 、 基金托 管人 等相关 当事 人的 业务 发展 状况 、 人 员配 备、 管理 水 平与内 部控 制等对 基金 收益 水 平 存在 影响 。 因 业务 扩张过 快 、 行业内 过度 竞争 、 对 主要 业务人 员过 度依 赖等可 能会 产生 影响 投资 人利益 的风 险。


相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 , 可能 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作 失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 , 例 如, 申购、 赎 回清单 编制 错误 、 越 权违 规交易 、 欺 诈行 为及交 易错 误等 风险 。


十五、技术风险


在本基 金的 投资 、 交 易 、 服务与 后台 运作 等业 务过 程中 , 可 能因 为技术 系统 的故障 或差 错导致 投资 人的 利益 受到 影响 。 这 种技 术风险 可能 来自基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 证 券交 易 所、登 记机 构及 销售 代理 机构等 。


十六、不可抗力


战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力可能 导致 基金 资 产 有遭 受损失 的风 险 。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 证 券交 易所 、 登 记 机构和 销售 代理 机构 等可 能因不 可抗 力无 法正 常工 作, 从而 影响 基 金的各 项业 务按 正常 时限 完成。 招募说明书 5-75 第十九 部分


基金合同的 变更、终止与 基金 财产的 清算 一、基金合同的变更 1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的事项 ,由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 2 、关 于《 基金 合同 》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自生 效后 方可 执行 , 并 自决议 生 效后两 日内 在指 定媒 介公 告。 二、基金合同的终止 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、 基金 管理 人、 基金 托管 人职责 终止 , 在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人 、 新 基 金托管 人 承接的 ; 3 、 《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 三、基金财产的清算 1 、基 金财 产清 算小 组: 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个工 作日 内 成立清 算 小组, 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 2 、基 金财 产清 算小 组组 成 :基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基 金财 产清 算小 组职 责 :基 金财 产清 算小 组负责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1 ) 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2 ) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3 ) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4 ) 制作 清算 报告 ; (5 ) 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 , 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6 ) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7 ) 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 六个月 。 四、清算费用 招募说明书 5-76 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 五、基金财产清算剩 余资 产的分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 六、基金财产清算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 七、基金财产清算账 册及 文件的保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 招募说明书 5-77 第二十 部分


基金合同的 内容摘要 一、基金份额持有人 、基 金管理人和基金托管 人的 权利、义务 (一) 基金 份额 持有 人的 权利 与 义务 基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 , 基 金投 资 者自依 据《 基金 合同 》取 得基金 份额 ,即 成为 本基 金份额 持有 人和 《基 金合 同》的 当事 人 , 直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基 金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法 》及 其他 有关 规定 , 基金份 额持 有人 的权 利包 括但不 限 于: (1 ) 分享 基金 财产 收益 ; (2 ) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3 ) 依法 申请 赎回 或转 让 其持有 的基 金份 额; (4 ) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会; (5 ) 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会 , 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6 ) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7 ) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8 ) 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、 基金 服务 机构 损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9 ) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法 》及 其他 有关 规定 , 基金份 额持 有人 的义 务包 括但不 限 于: (1 ) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ; (2 ) 了解 所投 资基 金产 品 ,了 解自 身风 险承 受能 力 ,自 主判 断基 金的 投资 价 值, 自主 做出投 资决 策, 自行 承担 投资风 险; (3 ) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4 ) 缴纳 基金 认购 款项 、 申购对 价 、赎 回对 价及法 律法规 和 《基 金合 同》 所 规定的 费 用; (5 ) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责 任 ; (6 ) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7 ) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议; (8 ) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9 ) 法律 法 规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 招募说明书 5-78 (二) 基金 管理 人的 权利 与义务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限 于 : (1 ) 依法 募集 资金 ; (2 ) 自《 基金 合同 》生 效 之日起 , 根据 法律法 规和 《基 金合 同》 独立 运用 并 管理基 金 财产; (3 ) 依照 《 基金合 同 》收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费 用; (4 ) 销售 基金 份额 ; (5 ) 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会; (6 ) 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托管 人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 ; (7 ) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8 ) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9 ) 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得 《基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10 )依 据《 基金 合同 》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11 ) 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12 )依 照法 律法 规 为基金 的 利益 对被 投 资公 司行使 股 东权 利, 为 基金 的利益 行 使因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利;


(13 )在 法律 法规 允许 的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资、 融券 ;


(14 )以 基金 管理 人 的名义 , 代表 基金 份 额持 有人的 利 益行 使诉 讼 权利 或者实 施 其他 法律行 为;


(15 )选 择、 更换 律 师事务 所 、会 计师 事 务所 、证券 经 纪商 、期 货 经纪 机构或 其 他为 基金提 供服 务的 外部 机构 ;


(16 )在 符合 有关 法 律、法 规 的前 提下 , 制订 和调整 有 关基 金认 购 、申 购、赎 回 、转 换和非 交易 过户 等业 务规 则; (17 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限 于 : (1 ) 依法 募集 资金 , 办理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2 ) 办理 基金 备案 手续 ; (3 ) 自 《基 金合 同》 生效 之日起 , 以 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ; (4 ) 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、决 策, 以专 业化 的 经营方 式招募说明书 5-79 管理和 运作 基金 财产 ; (5 ) 建立 健全 内部 风险 控 制、 监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 , 保 证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理, 分别记 账 , 进 行 证券投 资; (6 ) 除依 据《 基金 法》 、 《 基金合 同 》及 其他 有关规 定外 ,不 得利 用基 金财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人运 作基 金财 产; (7 ) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8 ) 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 和注 销价格 的方 法符 合 《基 金 合同 》等 法律文 件的 规定 , 按 有关 规定计 算并 公告 基金 资产 净值, 确定 基金 份额 申购 、 赎回 对价 , 编 制申购 赎回 清单 ; (9 ) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10 )编 制季 度、 半年 度 和年度 基金 报告 ; (11 ) 严格 按照 《基 金法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; (12 ) 保 守基 金商 业秘 密, 不 泄露 基金 投资 计划 、投 资 意向 等。 除《 基金 法 》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外, 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密, 不向 他人泄 露; (13 )按 《基 金合 同 》的约 定 确定 基金 收 益分 配方案 , 及时 向基 金 份额 持有人 分 配基 金收益 ; (14 )按 规定 受理 申购 与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 对价 ; (15 ) 依 据《 基金 法 》 、 《基 金 合同 》及 其他 有关 规定 召 集基 金份 额持 有人 大会 或 配合 基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16 )按 规定 保存 基金 财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资 料 15 年以上 ; (17 )确 保需 要向 基 金投资 者 提供 的各 项 文件 或资料 在 规定 时间 发 出, 并且保 证 投资 者能够 按照 《基 金合 同》 规定的 时间 和方 式, 随时 查阅到 与基 金有 关的 公开 资料, 并在 支付 合理成 本的 条件 下得 到有 关资料 的复 印件 ; (18 )组 织并 参加 基 金财产 清 算小 组, 参 与基 金财产 的 保管 、清 理 、估 价、变 现 和分 配; (19 )面 临解 散、 依 法被撤 销 或者 被依 法 宣告 破产时 , 及时 报告 中 国证 监会并 通 知基 金托管 人; (20 )因 违反 《基 金 合同》 导 致基 金财 产 的损 失或损 害 基金 份额 持 有人 合法权 益 时, 应当承 担赔 偿责 任, 其赔 偿责任 不因 其退 任而 免除 ; (21 )监 督基 金托 管 人按法 律 法规 和《 基 金合 同》规 定 履行 自己 的 义务 ,基金 托 管人 违反 《基 金合 同》 造成 基 金财产 损失 时 , 基金 管理 人应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金托 管人 追偿; 招募说明书 5-80 (22 )当 基金 管理 人 将其义 务 委托 第三 方 处理 时,应 当 对第 三方 处 理有 关基金 事 务的 行为承 担责 任; (23 )以 基金 管理 人 名义, 代 表基 金份 额 持有 人利益 行 使诉 讼权 利 或实 施其他 法 律行 为;


(24 ) 基 金管 理人 在募 集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件, 《 基金 合同 》 不 能生 效, 基金 管理人 承担 全部 募集 费用 , 将已募 集资 金并 加计 银行 同期活 期存 款利 息在 基金 募集期 结束 后 30 日 内退 还基 金认 购人 ; (25 )执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会的 决议 ; (26 )建 立并 保存 基金 份 额持有 人名 册; (27 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (三) 基金 托管 人的 权利 与义务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限 于 : (1 ) 自《 基金 合同 》生 效 之日起 , 依法 律法规 和 《 基金合 同 》的 规定安 全保 管基金 财 产; (2 ) 依 《基 金合同 》 约定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费 用; (3 ) 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 , 如发 现 基金管 理人 有违 反 《基 金 合同 》及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4 ) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 资金 账户 、 证 券账户 、 期 货账 户等 投资 所需账 户, 为基金 办理 证券 交易 资金 清算; (5 ) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6 ) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7 ) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限 于 : (1 ) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2 ) 设立 专门 的基 金托 管 部门 ,具 有符 合要 求的 营 业场所 , 配备 足够 的、 合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3 ) 建立 健全 内部 风险 控 制、 监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 , 确 保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户, 独立 核算 ,分 账管理 ,保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、 资金划 拨、 账册 记 录 等方 面相互 独立 ; (4 ) 除依 据《 基金 法》 、 《 基金合 同 》及 其他 有关规 定外 ,不 得利 用基 金财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; 招募说明书 5-81 (5 ) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6 ) 按 规定 开设 基金 财产 的资金 账户 、 证 券账户 、 期 货账户 等投 资所 需账 户, 按照 《 基 金合同 》的 约定 ,根 据基 金管理 人的 投资 指令 ,及 时办理 清算 、交 割事 宜; (7 ) 保守 基金 商业 秘密 , 除《 基金 法》 、 《基 金合 同 》及 其他 有关 规定另 有规 定外 ,在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露; (8 ) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 对价 ; (9 ) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10 )对 基金 财务 会 计报告 、 季度 、半 年 度和 年度基 金 报告 出具 意 见, 说明基 金 管理 人在各 重要 方面 的运 作是 否严格 按照 《基 金合 同》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人 有未执 行 《 基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11 ) 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ; (12 )建 立并 保存 基金 份 额持有 人名 册; (13 )按 规定 制作 相关 账 册并与 基金 管理 人核 对; (14 )依 据基 金管 理 人的指 令 或有 关规 定 向基 金份额 持 有人 支付 基 金收 益和赎 回 对价 的现金 部分 ; (15 ) 依 据《 基金 法 》 、 《基 金 合同 》及 其他 有关 规定 , 召集 基金 份额 持有 人大 会 或配 合基金 管理 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ; (16 )按 照法 律法 规和 《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17 )参 加基 金财 产清 算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 )面 临解 散、 依 法被撤 销 或者 被依 法 宣告 破产时 , 及时 报告 中 国证 监会和 银 行监 管机构 ,并 通知 基金 管理 人; (19 )因 违反 《基 金 合同》 导 致基 金财 产 损失 时 ,应 承 担赔 偿责 任 ,其 赔偿责 任 不因 其退任 而免 除; (20 )按 规定 监督 基 金管理 人 按法 律法 规 和《 基金合 同 》规 定履 行 自己 的义务 , 基金 管理人 因违 反 《基金 合同 》 造 成基 金财 产损失 时 , 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 管理 人追 偿; (21 )执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会的 决议 ; (22 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则 (一) 基金 份额 持有 人大 会由基 金份 额持 有人 组成 , 基金 份额 持有 人的 合法 授权代 表有 权代表 基金 份额 持有 人出 席会议 并表 决。 基金 份额 持有人 持有 的每 一基 金份 额 (包 括场 内份 额和场 外份 额) 拥有 平等 的投票 权。 若以本 基金 为目 标基 金 , 且 基金管 理人 和基 金托 管人 与本基 金基 金管 理人 和基 金托管 人 一致的 联接 基金 的基 金合 同生效 , 鉴 于本 基金 和联 接基金 的相 关性 , 联 接基 金的基 金份 额持招募说明书 5-82 有 人 可 以 凭 所持 有 的 联 接基 金 的 基 金 份额 直 接 出 席本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 或 者 委派 代表出 席本 基金 的基 金份 额持有 人大 会并 参与 表决 。 在计 算参 会份 额和 票数 时, 联 接基 金持 有人持 有的 享有 表决 权的 参会份 额数 和表 决票 数为 : 在本基 金基 金份 额持 有人 大会的 权益 登 记日 , 联 接基 金持 有本 基金 份额的 总数 乘以 该持 有人 所持有 的联 接基 金份 额 占 联接基 金总 份 额的比 例 , 计 算结果 按照 四舍五 入的 方法 , 保 留到 整数位 。 联接 基金折 算为 本基金 后的 每 一 参会份 额和 本基 金的 每一 参会份 额拥 有平 等的 投票 权。 联接基金的基金管理 人不 应以联接基金的名义 代表 联接基金的全体基金 份额 持有人以 本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权 , 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委 托 以 联 接 基 金的 基 金 份 额持 有 人 代 理 人的 身 份 出 席本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 并 参 与表 决。 联接基金的基金管理 人代 表联接基金的基金份 额持 有人提议召开或召集 本基 金份额持 有人大 会的 , 须 先遵 照联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的 基 金份 额持 有人大 会, 联接 基金的 基金 份额 持有 人大 会决定 提议 召开 或召 集本 基金份 额持 有人 大会 的 , 由 联接基 金的 基 金管理 人代 表联 接基 金的 基金份 额持 有人 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会。 本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 (二) 召开 事由 1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1 ) 终止 《基 金合 同》 ; (2 ) 更换 基金 管理 人; (3 ) 更换 基金 托管 人; (4 ) 转换 基金 运作 方式 ; (5 ) 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 , 但 根据法 律法 规的 要求 提高 该等报 酬 标准的 除外 ; (6 ) 变更 基金 类别 ; (7 ) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8 ) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 (法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外) ; (9 ) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10 )基 金管 理人 或基 金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (11 ) 单独 或合 计持 有本 基金总 份额 10% 以 上( 含 10% ) 基金 份额 的基 金份 额持有 人 (以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持 有人大 会; (12 )对 基金 当事 人权 利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (13 )终 止基 金上 市 ,但因 基 金不 再具 备 上市 条件而 被 上海 证券 交 易所 终止上 市 的情 形除外 招募说明书 5-83 (14) 法律 法规 、 《基 金合 同》 或 中国 证监 会规 定的 其他应 当召 开基 金份 额持 有人大 会 的事项 。 2 、 以 下情 况可 由基 金管 理 人和基 金托 管人 协商 后修 改, 不需 召开基 金份 额持 有人大 会 : (1 ) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费; (2 ) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3 ) 在法 律法 规和 《基 金 合同 》规 定的 范围 内且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利 影响的 前提 下调 整本 基金 的申购 费率 、调 低赎 回费 率; (4 ) 因相 应的 法律 法规 、 上海证 券交 易所 或者 登记 机构的 相关 业务 规则 发生 变动而 应 当对《 基金 合同 》进 行修 改; (5 ) 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额 持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; (6 ) 基金 管理 人、 相关 证 券交易 所和 登记 机构 等在 法律法 规 、基 金合 同规 定 的范围 内 且对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响的 前提 下调整 有关 基金 认购 、 申 购 、 赎回、 交易、 转托管 、 非交 易过户 等业 务的规 则 (包 括申购 赎回 清单的 调整 、 场内及 场外 开放时 间的 调 整 等) ; (7 ) 基金 推出 新业 务或 服 务; (8 ) 按照 指数 编制 公司 的 要求 ,根 据指 数使 用许 可 协议的 约定 , 变更 标的 指 数许可 使 用费费 率和 计算 方法 ; (9 ) 在不 违反 法律 法规 的 情况下 , 本基 金的 联接 基 金采取 其他 方 式 参与 本基 金的申 购 赎回; (10 )按 照法 律法 规 和《基 金 合同 》规 定 不需 召开基 金 份额 持有 人 大会 的以外 的 其他 情形。 (三) 会议 召集 人及 召集 方式 1 、除 法律 法规 规定 或《 基 金合同 》 另有 约定 外, 基 金份额 持有 人大 会由 基金 管理人 召 集。 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 。 3 、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的, 应当 向基 金管 理人 提 出书面 提 议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起 10 日内 决定是 否召 集 , 并 书面 告知 基金托 管人 。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起











60 日内 召 开 ;基 金管 理人 决定不 召集 ,基 金托 管人 仍认为 有必 要召 开的 ,应 当由基 金 托管人 自行 召集 , 并 自出 具书面 决定 之日 起 60 日 内 召开并 告知 基金 管理 人, 基金管 理人 应 当配合 。 4 、代 表基 金份额 10% 以 上(含 10% ) 的基 金份 额 持有人 就同 一事 项书 面要 求召开 基 金份额 持有 人大 会, 应当 向基金 管理 人提 出书 面提 议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日招募说明书 5-84 起 10 日内 决定 是否 召集, 并书面 告知 提出 提议 的基 金份额 持有 人代 表和 基金 托管人 。 基 金 管理人 决定 召集 的, 应当 自出具 书面 决定 之日 起 60 日内召 开; 基金 管理 人决 定不召 集, 代 表基金 份额 10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人 仍认为 有必 要召 开的 ,应 当向基 金托 管 人提出 书面 提议 。 基 金托 管人应 当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召 集, 并 书面 告 知提出 提议 的基 金份 额持 有人代 表和 基金 管理 人; 基金托 管人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定之 日 起 60 日内 召开 并 告知基 金管 理人 ,基 金管 理人应 当配 合。 5 、代 表基 金份额 10% 以 上(含 10% ) 的基 金份 额 持有人 就同 一事 项要 求召 开基金 份 额持有人 大会 ,而基 金管 理人、基 金托 管人都 不召 集的,单 独或 合计代 表基 金份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持有人 有权 自行 召集 , 并 至少提 前 30 日 报中 国证 监 会备案 。 基 金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额持 有人 大会 的, 基金管 理人 、 基金托 管人 应当配 合 , 不 得 阻碍、 干扰 。 6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记 日 。 (四) 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1 、召 开基 金份 额持 有人 大 会,召 集人 应于 会议 召开 前 30 日 ,在 指定 媒介 公 告。基 金 份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 : (1 ) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2 ) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3 ) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4 ) 授权 委 托 证明 的内 容 要求 (包 括但 不限 于代 理 人身份 , 代理 权限 和代 理 有效期 限 等) 、 送达 时间 和地 点; (5 ) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6 ) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7 ) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 , 由会 议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 3 、如 召集 人为 基金 管理 人 ,还 应另 行书 面通 知基 金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如 召集 人为 基金托 管人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如 召集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的 计票进 行监 督的 ,不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 (五) 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通讯 开会 方式等 法律 法规 或监 管机 构允许 的 其他方 式召 开, 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定。 招募说明书 5-85 1 、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或基金 托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行 基金份 额持 有人 大会 议程 : (1 ) 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、 受托 出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定, 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; (2 ) 经核 对 ,汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 , 有 效的基 金 份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一( 含二 分之 一) 。 参加基 金份 额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人的 基金 份额低 于上 述规 定比 例的 , 召集人 可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间 的 3 个 月以后 、 6 个 月以 内, 就原 定审议 事项 重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的基 金份 额持 有人大 会 , 应 当有 代表 三分 之一以 上 (含 三分之 一) 基金 份额 的基 金份额 持有 人或 其代 理人 参加, 方可 召开 。 2 、通 讯开 会 。通 讯开 会系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决 截至日 以前 送达 至召 集人 指 定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1 ) 会议 召集 人按 《 基金 合同》 约定 公布 会议 通知 后, 在 2 个 工作 日内 连续 公布相 关 提示性 公告 ; (2 ) 召集 人按 基金 合同 约 定通知 基金 托管 人 (如 果 基金托 管人 为召 集人 , 则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 ( 如果 基金 托 管人为 召集 人, 则为 基金 管理人 ) 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 , 不 影响表 决效 力; (3 ) 本人 直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的 ,基 金份 额持 有 人所持 有 的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一( 含二 分之 一) ; 若本人直接出具书面 意见 或授权他人代表出具 书面 意见基金份额持有人 所持 有的基金 份额小 于在 权益 登记 日基 金总份 额的 二分 之一 , 召集 人可以 在原 公告 的基 金份 额持有 人大 会 召开时 间 的 3 个月 以后 、6 个月 以内 , 就 原定 审议 事项重 新召 集基 金份 额持 有人大 会 。 重新 召集的 基金 份额 持有 人大 会应当 有代 表三 分之 一 ( 含三分 之一 ) 以 上基 金份 额的持 有人 直接 出具书 面意 见或 授权 他人 代表出 具书 面意 见; (4 )上 述第 (3 ) 项中 直接 出 具书 面意 见的 基金 份额 持 有人 或受 托代 表他 人出 具 书面 意见的 代理 人, 同时 提交 的持有 基金 份额 的凭 证、 受托出 具书 面意 见的 代理 人出具 的委 托人 持有基 金份额 的凭证 及委 托人的 代理投 票授权 委托 证明符 合法律 法规、 《基金 合同》 和会议 通知的 规定 ,并 与基 金登 记机构 记录 相符 。 招募说明书 5-86 3 、 在 法 律 法 规 或监 管 机构 允 许 的 情况 下 ,经 会 议通 知 载 明 ,本 基 金亦 可 采用 网 络 、 电话等 其他 非现 场方 式或 者以非 现场 方式 与现 场方 式结合 的方 式召 开基 金份 额持有 人大 会 , 或者采 用网 络、 电话 或其 他方式 授权 他人 代为 出席 会议并 表决 , 会 议程 序比 照现场 开会 和通 讯方式 开会 的 程 序进 行。 (六) 议事 内容 与程 序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终 止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1 ) 现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议 的代 表主 持; 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的二 分之 一以 上 ( 含二 分之一 ) 选 举产 生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒 不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会, 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 (或 单位名 称)和 联系方 式等 事项 。 (2 ) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 , 首 先由召 集人 提 前 30 日公 布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决, 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 (七) 表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、一 般决 议 ,一 般 决 议须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的二 分 之一以 上( 含二 分之 一) 通过方 为有 效; 除下 列 第 2 项 所规 定的 须以 特别 决 议通过 事项 以 外的其 他事 项均 以一 般决 议的方 式通 过。 2 、特 别决 议 ,特 别决 议应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 三招募说明书 5-87 分之二 以上 (含 三分 之二 ) 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托 管人、 终止 《基 金合 同》 、 本基金 与其 他基 金合 并以 特别决 议通 过方 为有 效。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决, 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决。 (八) 计票 1 、现 场开 会 (1 ) 如大 会由 基金 管理 人 或基金 托管 人召 集 ,基 金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会 议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基 金份 额持 有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份 额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ,不 影响 计票的 效力 。 (2 )监 票人 应当 在基 金份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票 结果。 (3 ) 如果 会议 主持 人或 基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 ,可 以在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4 ) 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证 , 基金 管理 人 或基金 托管 人拒 不出 席大 会的 ,不 影响计 票的 效力 。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 (九) 生效 与公 告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日 内报 中国 证监 会 备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 日内 在指 定媒介 上公 告。 如果 采用 通讯方 式 进行表 决, 在公 告基 金份 额持有 人大 会决 议时 , 必 须将公 证书 全文 、 公 证机 构、 公 证员 姓名招募说明书 5-88 等一同 公告 。 基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决 议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有 约束力 。 (十) 本部 分关 于基 金份 额持有 人大 会召 开事 由、 召开条 件、 议事 程序 、 表 决条件 等规 定, 凡 与将 来颁 布的 其他 涉及基 金 份 额持 有人 大会 规定的 法律 法规 不一 致的 , 基金 管理 人提 前公告 后, 可直 接对 本部 分内容 进行 修改 和调 整, 无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议。 三、基金合同解除和 终止 的事由、程序及基金 财产 清算方式 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 本基 金合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通 过的事 项的 , 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议通 过的事 项, 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ,并 报中 国证 监会 备案。 2 、关 于《 基金 合同 》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议自生 效后 方可 执行 , 并 自决议 生 效后两 日内 在指 定媒 介公 告。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、 基金 管理 人、 基金 托管 人职责 终止 , 在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人 、 新 基 金托管 人 承接的 ; 3 、 《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 ( 三) 基金 财产 的清 算 1 、基 金财 产清 算小 组: 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个工 作日 内 成立清 算 小组, 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 2 、基 金财 产清 算小 组组 成 :基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基 金财 产清 算小 组职 责 :基 金财 产清 算小 组负责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1 ) 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2 ) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3 ) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4 ) 制作 清算 报告 ; 招募说明书 5-89 (5 ) 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 , 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6 ) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7 ) 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 六个月 。 ( 四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 ( 五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 ( 六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 ( 七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 四、争议解决方式


各方当 事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的, 任何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会, 根 据该 会当 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁, 仲 裁地 点为 北京 市, 仲 裁裁决 是终 局性 的并 对各 方当事 人具 有 约束力 ,仲 裁费 由败 诉方 承担。 争议处 理期 间, 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 五、基金合同存放地 和投 资者取得基金合同的 方式 《基金 合同 》 可 印制 成册 , 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所 和营业 场所 查阅 。 招募说明书 5-90 第二十 一部分


基金托管 协议的内容摘要 一、 托管协议当事人 (一) 基金 管理 人 名称: 博时 基金 管理 有限 公司 住所: 广东 省深 圳市 福田 区深南 大 道 7088 号招 商 银行大 厦 29 层 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招商银 行大 厦 29 层 邮政编 码:518040 法定代 表人 : 洪 小源 成立时 间: 1998 年 7 月 13 日 批准设 立机 关: 中国 证券 监督管 理委 员会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基字 【1998 】26 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:2.5 亿 元人 民币 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 募集 ;基 金销售 ;资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其它 业务 。 (二) 基金 托管 人 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 简 称: 招商 银行) 住所: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 邮政编 码:518040 法定代 表人 :李 建红 成立时 间:1987 年 3 月 31 日 基金托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 经营范 围: 吸 收公 众存 款 ; 发放 短期、 中期和 长期 贷款; 办 理结 算; 办 理票 据贴现; 发 行金融 债券; 代理 发行、 代理兑 付、 承 销政 府债 券 ; 买卖政 府债 券; 同 业拆 借; 提供 信用 证 服务及 担保 ; 代 理收 付款 项及代 理保 险业 务; 提供 保管箱 服务 。 外 汇存 款; 外汇贷 款; 外汇 汇款; 外币 兑换; 国际 结 算; 结 汇、 售 汇; 同 业外 汇拆借 ; 外 汇 票 据的 承兑 和贴现 ; 外 汇借 款; 外汇 担保 ; 发 行和 代 理发行 股票 以外 的外 币有 价证券 ; 买卖 和代理 买卖 股票以 外的 外币 有价证 券; 自 营和 代客 外 汇买卖 ; 资信 调查、 咨询 、 见证业 务; 离岸金 融业 务。 经中 国人 民 银行批 准的 其他 业务 。 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 人民 币 252.198 亿元 存续期 间: 持续 经营 招募说明书 5-91 二、 基金托管人对基金管 理人 的业务监督和核查 (一) 基金 托管 人根 据 有 关法律 法规 的规 定以 及 《 基金合 同 》 的约 定, 对 基 金 投资范 围、 投资比 例、投 资风格 、投 资限制 、关联 方交易 等 , 进行严格 监督。 《 基 金合同 》明确 约定基 金投资 风格 或证 券选 择标 准的, 基金 管理 人应 事先 或定期 向基 金托 管人 提供 投资品 种池 , 以 便基金 托管 人 对 基金 实际 投资是 否符 合基 金合 同关 于证券 选择 标准 的约 定 进 行监督 。 1. 本基 金的 投资 范围 为: 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 为更好 地实 现基 金的 投资 目标 , 本 基金 可能 会少 量投 资于国 内依 法发 行上 市的 非成份 股 (包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 新股 、 债 券、 货币市 场工 具、 权证 、 股 指期 货、 资产 支持 证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ( 但 须符合 中国证 监会的 相关 规定) 。 如法 律 法规 或监管 机构以 后允许 基金投 资的 其他品 种,基 金管理 人在 履行 适当 程序 后,可 以将 其纳 入投 资范 围。 在建仓 完成 后 , 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产 净值 的90%; 权证 、 股 指期 货及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执 行。 2. 本基 金各 类品 种的 投资 比例为 : (1 ) 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% ; (2) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (3) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证的


10 %; (4 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (5)本 基金参 与股指 期货 交易依据 下列 标准建 构组 合: 在任 何交 易日日 终, 持有的 买 入股指 期货 合约 价值 , 不 得超过 基金 资产 净值 的 10% ; 在任 何交 易日 日终 , 持 有的买 入期 货 合约价值 与有 价证券 市值 之和,不 得超 过基金 资产 净值的 100% ,其中 ,有价 证券指股 票、 债券( 不含到 期日在 一年 以内的 政府债 券) 、 权证、 资产支 持证券 、买入 返售 金融资 产(不 含质押 式回 购 ) 等 ; 在 任 何交易 日日 终 , 持有 的卖 出期货 合约 价值 不得 超过 基金持 有的 股票 总市值 的20% ; 在任 何交 易 日内交 易 ( 不包 括平 仓) 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过 上 一交易日基金资产 净值的 20% ; 每 个 交 易日 日 终 在 扣除 股 指 期 货 合 约 需缴 纳 的交 易 保 证 金 后, 应当 保持 不低于 交易 保证金 一倍 的现 金; 本 基 金所持 有的 股票 市值 和买 入、 卖出 股指 期 货合约 价值 ,合 计( 轧差 计算) 应当 符合 基金 合同 关于股 票投 资比 例的 有关 约定 ; (6)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (7) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 %; 招募说明书 5-92 (8)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10 %; (9)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %; (10) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (11 ) 基 金财 产参与 股票 发行申 购 , 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量 ; (12) 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的140% ; (13) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券/ 期货市 场波动 、上 市公司合 并、 基金规 模变 动、 标的 指数 成份股 调整 、标的 指 数 成 份 股 流 动性 限 制 等 基金 管 理 人 之 外的 因 素 致 使基 金 投 资 比 例不 符 合 上 述规 定 投 资 比例 的,基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 ,但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 , 如 适用 于本基 金, 基金 管理 人 在 履行适 当程 序后, 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 3. 本基 金财 产不 得用 于以 下投资 或者 活动 : (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法 规或 者 中国证 监会 规定 禁止 的其 他活动 。 法律、 行政 法规 和监 管部 门取消 或调 整上 述禁 止性 规定的 ,在 适用 于本 基金 的情况 下 , 则本基 金投 资不 再受 相关 限制或 以调 整后 的规 定为 准。 4. 基金 管理人 运用 基金财 产买卖基 金管 理人、 基金 托管人及 其控 股股东 、实 际控制 人 或者与 其有 其他 重大 利害 关系的 公司 发行 或承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的 , 应 当 符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 , 防范 利 益冲突 , 建立 健全内 部审 批机制 和评 估机 制, 按照 市场公 平合 理价 格执 行。 相关交 易必 须 事 先得到 基金 托管 人的 同意 , 并按 法律 法规 予以 披露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会招募说明书 5-93 审议, 并经 过三 分之 二以 上的独 立董 事通 过。 基金 管理人 董事 会应 至少 每半 年对关 联交 易事 项进行 审查 。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 管理人 选择 存款银 行进 行监 督。 基金 投资银 行定 期存 款的 , 基 金管理 人应 根据 法律 法规 的规定 及 《基 金 合同》 的约 定, 确定 符合 条件的 所有 存款 银行 的名 单, 并 及时 提供 给基 金托 管人, 基金 托管 人应据 以对 基金 投资 银行 存款的 交 易 对手 是否 符合 有关规 定进 行监 督 。 对 于不 符合规 定的 银 行存款 ,基 金托 管人 可以 拒绝执 行, 并通 知基 金管 理人。 本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 : 1. 本基 金的 存款 银行 应是 具有证 券投 资基 金托 管资 格、 证 券投 资基 金代 销业 务资格 或 合格境 外基 金投 资人 托管 人资格 的商 业银 行。 2. 本 基金 投资 定期 存款 的 比例不 得超 过基 金资 产净 值的 30 % ,根 据协 议可 提 前支取 且没有 利息 损失 的银 行存 款, 不 受此 限制 ; 存放 在具 有基金 托管 资格 的同 一银 行存款 不得 超 过基金 资产 净值 的30% 。 有关法 律法 规或 监管 部门 制定或 修改 新的 定期 存款 投资政 策, 基金 公司 履行 适当程 序 后,可 相应 调整 投资 组合 限制的 规定 。 3.基金 管理 人负 责对 本基 金存款 银行 的评 估与 研究 ,建立 健全 银行 定期 存款 的业务 流 程、 岗 位职 责、 风险 控制 措施和 监察 稽核 制度 , 切 实防范 有关 风险 。 基 金托 管人负 责对 本基 金银行 定期 存款 业务 的监 督与核 查, 审查 、 复 核相 关协议 、 账 户资 料、 投资 指令、 存款 证实 书等有 关文 件, 切实 履行 托管职 责。 (1)基 金管理 人负责 控制 信用风险 。信 用风险 主要 包括存款 银行 的信用 等级 、存款 银 行的支 付能 力等 涉及 到存 款银行 选择 方面 的风 险。 因选择 存款 银行 不当 造成 基金财 产损 失的 ,由 基金 管理人 承担 责任 。 (2)基 金管理 人负责 控制 流动性风 险, 并承担 因控 制不力而 造成 的损失 。流 动性风 险 主要包 括基 金管 理人 要求 全部提 前支 取 、 部 分提 前支 取或到 期支 取而 存款 银行 未能及 时兑 付 的风险 、 基 金投 资银 行存 款不能 满足 基金 正常 结算 业务的 风险 、 因 全部 提前 支取或 部分 提前 支取而 涉及 的利 息损 失影 响估值 等涉 及到 基金 流动 性方面 的风 险。 (3) 基金 管理 人须 加强 内 部风险 控制 制度 的建 设。 (4)基 金管理 人投资 银行 存款时, 应就 相关事 宜在 更新招募 说明 书中予 以披 露,进 行 风险揭 示。 (5)基 金管理 人与基 金托 管人在开 展基 金存款 业务 时,应严 格遵 守《基 金法》 、 《运作 办法》 等有 关法 律法 规, 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。 ( 三) 基金 投资 银行 存款 协议的 签订 、 账 户开 设与 管理、 投资 指令 与资 金划 拨、 账 目核 对、到 期兑 付、 提前 支取 和文件 保管 1. 基金 投资 银行 存款 协议 的签订 招募说明书 5-94 (1) 符合 资格 的存 款银 行 ,基金 管理 人应 与存 款银 行总行 或其 授权 分行 签订 《基金 存 款业务 总体 合作 协议 》 (以 下简称 《总体 合作 协议 》 ) , 确定 《 存款 协议书 》 的 格式范 本。 《 总 体合作 协议 》和 《存 款协 议书》 的格 式范 本由 基金 托管人 与基 金管 理人 共同 商定。 (2) 基金 管理 人应 在《 存 款协议 书》 中明 确存 款证 实书或 其他 有效 存款 凭证 的办理 方 式、邮 寄地 址、 联系 人和 联系电 话, 以及 存款 证实 书或其 他有 效凭 证在 邮寄 过程中 遗失 后 , 存款余 额的 确认 及兑 付办 法。 (3) 由存 款银 行指 定的 存 放存款 的分 支机 构( 以下 简称“ 存款 分支 机构 ”) 寄送存 款 证实书 或其 他有 效存 款凭 证的 , 基 金管 理人应 在 《 存款协 议书 》 中规定 基金 托管人 可向 存款 分支机 构的 上级 行发 出存 款余额 询证 函, 存款 分支 机构及 其上 级行 应予 配合 。 (4) 基金 管理 人应 在《 存 款协议 书》 中规 定, 基金 存放到 期或 提前 兑付 的资 金应全 部 划转到 指定 的基 金托 管账 户, 并 在 《存 款协 议书 》 写 明账户 名称 和帐 号, 未划 入指定 账户 的, 由存款 银 行 承担 一切 责任 。 (5) 基金 托管 人依 据相 关 法规对 《总 体合 作协 议》 和 《存 款证 实书 》 的 内容 进行复 核, 审查存 款银 行资 格等 。 2. 基金 投资 银行 存款 时的 账户开 设与 管理 (1) 基金 投资 于银 行存 款 时,基 金托 管人 应当 依据 基金管 理人 与存 款银 行签 订的《 总 体合作 协议 》 , 以基 金的 名 义在存 款银 行总 行或 授权 分行指 定的 分支 机构 开立 银行账 户。 (2) 银行 存款 的预 留印 鉴 由基金 托管 人保 管和 使用 。 3. 存款 投资 指令 的发 送与 执行 (1) 基金 管理 人发 送投 资 指令应 采用 加密 传真 或双 方约定 的其 他方 式。 存款投 资指 令包 括存 款资 金划拨 指令 、提 前支 取存 款指令 等。 基金管 理人 应按 照法 律法 规和基 金合 同及 托管 协议 的规定 向基 金托 管人 发送 存款投 资 指令。 对于 基金 管理 人依 约定程 序发 出的 指令 ,基 金管理 人不 得否 认其 效力 。 指令发 出后 ,基 金管 理人 应及时 以电 话方 式向 基金 托管人 确认 。 基金管 理人 在发 送投 资指 令时 , 应 为基 金托 管人 执行 投资指 令留 出执 行指 令所 必需的 时 间。 投资 指令 传输不 及时 、 未 能留 出足 够的划 款时 间, 导致 资金 未能及 时到 账所造 成的 损 失 由基金 管理 人承 担。 (2) 投资 指令 的确 认 基金托 管人 应指 定专 人接 收基金 管理 人的 指令 , 预 先通知 基金 管理 人其 名单 , 并与 基金 管理人 商定 指令 发送 和接 收方式 。 投 资指 令到 达基 金托管 人后 , 基 金托 管人 应指定 专人 立即 审慎验 证有 关内 容及 印鉴 和签名 的表 面一 致性 。 (3) 投资 指令 的执 行 基金托 管人 验证 投资 指令 后,应 及时 执行 。 若因基 金托 管人 过错 致使 资金未 能及 时到 账或 者投 资指令 执行 差错 所造 成的 损失由 基招募说明书 5-95 金托管 人承 担。 投资 指令 执行完 毕, 基金 托管 人应 及时通 知基 金管 理人 。 若基金 托管 人未 能执 行或 仅可部 分执 行投 资指 令 (无 论因基 金托 管人 原因 还是 基金管 理 人原因 ) , 基金 托管 人应 及 时电话 通知 基金 管理 人。 4. 资金 划拨 、账 目核 对及 到期兑 付 (1) 资金 划拨 基金管 理人 的划 拨指 令, 经基金 托管 人审 核无 误后 应在规 定期 限内 执行 。 存 款资金 只能 存放于 存款 银行 总行 或者 其授权 分行 指定 的分 支机 构。 (2) 存款 证实 书等 存款 凭 证领取 存款银 行分 支机 构应 为基 金开具 存款 证实 书或 其他 有效存 款凭 证名 称 , 该 存款 证实书 为 基金托 管人 存款 确认 或到 期提款 的有 效凭 证。 资金 到账当 日, 由存 款银 行分 支机构 指定 的会 计主管 传真 一份 存款 证实 书复印 件并 与基 金托 管人 电话确 认收 妥后 , 用特 快专 递将存 款证 实 书原件 寄送 基金 托管 人指 定联系 人; 若开 户行 代为 保管存 单的 , 由 存款 行分 支机构 指定 会计 主管传 真一 份存 款证 实书 复印件 并与 基金 托管 人电 话确认 收妥 。 (3) 存款 证实 书等 存款 凭 证的遗 失补 办 存款证 实书 在邮 寄过 程中 遗失的 , 由 基金 托管 人向 存款银 行提 出补 办申 请, 基金管 理人 应督促 存款 银行 尽快 补办 存款证 实书 或基 金托 管人 兑付时 可作 为兑 付依 据的 存款证 明文 件 , 并按以 上(2) 的方 式 特 快 专递 给 托管 人。 (4) 账目 核对 每个工 作日 ,基 金管 理人 应与基 金托 管人 核对 各项 银行存 款投 资余 额及 应计 利息。 定期存 款 行 应配 合基 金托 管人 招 商银 行股 份有 限公 司 对 “存 款证 实书 ” 的 询 证, 并在 询 证函上 加盖 定期 存款 行公 章寄送 至基 金托 管人 指定 联系人 。 (5) 到期 兑付 基金管理人提前通知 基金 托管人通过特快专递 将存 款证实书原件或其他 存款 证明原件 寄给存 款银 行分 支机 构指 定的会 计主 管。 存款 行未 收到存 款证 实书 原件 的, 应与基 金托 管人 电话询 问 。 存 款到 期前 基金 管理人 与存 款行 确认 存款 证实书 收到 并于 到期 日兑 付存款 本息 事 宜。 基金托 管人 在存 款到 期日 未收到 存款 本息 或存 款本 息金额 不符 时 , 通 知基 金管 理人与 存 款行接 洽存 款到 账时 间及 利息补 付事 宜。 基金 管理 人应将 接洽 结果 告知 基金 托管人 , 基 金托 管人收 妥存 款本 息的 当日 通知基 金管 理人 。 存款证 实书 在邮 寄过 程中 遗失的 , 存 款行 应立 即通 知基金 托管 人, 基金 托管 人在原 存款 证实书 复印 件上 加盖 公章 并出具 相关 证明 文件 后, 与存款 行指 定会 计主 管电 话确认 后, 存款 行分支 机构 应在 到期 日将 存款本 息划 至指 定基 金 的 资金账 户 。 如果存 款到 期日 为法 定节 假日, 存款 行顺 延至 到期 后第一 个工 作日 支付 , 存 款行需 按当 期利率 和实 际延 期天 数支 付延期 利息 。 招募说明书 5-96 5. 提前 支取 如果在 存款 期限 内, 由于 基金规 模发 生缩 减的 原因 或者出 于流 动性 管理 的需 要等原 因 , 经向存 款行 说明 理由 , 基 金管理 人可 以提 前支 取全 部或部 分资 金, 但应 继续 按原有 利率 计提 利息, 因提 前支 取导 致的 利息损 失应 由基 金管 理人 承担。 提前支 取的 具体 事项 按照 基金管 理人 与存 款行 签订 的《存 款协 议书 》执 行。 6. 基金 投资 银行 存款 的相 关文件 保管 (1)基 金资金 存入存 款银 行当日, 存款 行分支 机构 开具存款 证实 书或其 他有 效存款 凭 证, 同时 传真 复印件 给基 金托管 人和 基金 管理 人, 并寄送 原件 给基 金托 管人 代为保 管 ; 若 存 款行代 为保 管存 单原 件, 存款行 传真 复印 件给 基金 托管人 和基 金管 理人 (2)存 款证实 书或其 他有 效存款凭 证原 件由基 金托 管人保管 。基 金托管 人发 现基金 管 理人在 选择 存款 银行 时有 违反有 关法 律法 规的 规定 及 《 基金 合同 》 的 约定 的 行为 , 应 及时 以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个工 作日 内纠 正 。 基 金管理 人对 基金 托管 人通 知的违 规事 项 未能 在10 个工 作日 内纠 正的, 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 基 金托 管人 发现基 金管 理人 有重大 违规 行为 , 应 立即 报告中 国证 监会 , 同 时通 知基金 管理 人 在10 个工 作日内 纠正 或拒 绝结算 ,若 基金 管理 人拒 不执行 造成 基金 财产 的损 失,基 金托 管人 不承 担任 何责任 。 (四) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的 规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 管理 人参与 银行 间债券 市场 进行 监督 。 基金 管理人 应在 基金 投资 运作 之前向 基金 托管 人提 供符 合法律 法规 及 行业标 准的 、 经 慎重 选择 的、 本 基金 适用 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单并 约定各 交易 对手 所适用 的交 易结 算方 式 。 基 金管理 人有 责任 确保 及时 将更新 后的 交易 对手 名单 发送给 基金 托 管人, 否则 由此 造成 的损 失应由 基金 管理 人承 担。 基金管 理人 应严 格按 照交 易对手 名单 的范 围在银 行间 债券 市场 选择 交易对 手 。 基 金托 管人 监督 基金管 理人 是否 按事 前提 供的银 行间 债 券市场 交易 对手 名单 进行 交易。 在基 金存 续期 间基 金管理 人可 以调 整交 易对 手名 单 , 但 应将 调整结 果至 少提 前一 个工 作日书 面通 知基 金托 管人 。 新名单 确定 前已 与本 次剔 除的交 易对 手 所进行 但尚 未结 算的 交易 , 仍应 按照 协议 进行 结算。 如基金 管理 人根 据市 场需 要临时 调整 银 行间债 券交 易对 手名 单及 结算方 式的 , 应 向基 金托 管人说 明理 由, 并在 与交 易对手 发生 交易 前3 个 交易 日内 与基 金托 管人协 商解 决。 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制, 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易, 并负 责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 。 若未履 约的 交易 对手 在基 金管理 人确 定 的时间 内仍 未承 担违 约责 任及其 他相 关法 律责 任的 , 基金管 理人 可以 对相 应损 失先行 予以 承 担, 然 后再 向相 关交 易对 手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行监 督。 如基 金托 管人 事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 进行交 易时 , 基 金托管 人应 及时 提醒 基金 管理人 ,基 金托 管人 不承 担由此 造成 的任 何损 失和 责任。 (五 ) 本 基金 投资流 通受 限证券 , 应遵 守 《 关于 规 范基金 投资 非公 开发 行证 券行为 的紧 急通知 》 、 《 关于 基金 投资 非公开 发行 股票 等流 通受 限证券 有关 问题 的通 知》 等有关 法律 法规招募说明书 5-97 规定。 1. 本协 议所 称 的 流通 受限 证券 , 包 括由 《上 市公 司 证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股票 、 公 开发 行股 票网 下配售 部分 等在 发行 时明 确一定 期限 锁定 期的 可交 易证券 , 不 包括 由于发 布重 大消 息或 其他 原因而 临时 停牌 的证 券、 已发行 未上 市证 券、 回购 交易中 的质 押券 等流通 受限 证券 。 本基金 可以 投资 经中 国证 监会批 准的 非公 开发 行证 券, 且限 于由 中国 证券 登记 结算有 限 责任公 司或 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司负 责登 记和存 管的 , 并可 在证 券交 易所或 全国 银 行间债 券市 场交 易的 证券 。 基金不 得投 资未 经中 国证 监会批 准的 非公 开发 行证 券。 基金参 与非 公开 发行 证券 的认购 , 不 得预 付任 何形 式的保 证金 , 法 律法 规或 中国证 监会 另有规 定的 除外 。 基金不 得投 资有 锁定 期但 锁定期 不明 确的 证券 , 但法 律法规 或中 国证 监会 另有 规定的 除 外。 2. 基金 管理人 应在 基金首 次投资流 通受 限证券 前, 向基金托 管人 提供经 基金 管理人 董 事会批 准的 有关 基金 投资 流通受 限证 券的 投资 决策 流程、 风险 控制 制度。 基金 投资非 公开 发 行股票 , 基 金管 理人 还应 提供基 金管 理人 董事 会批 准的流 动性 风险 处置 预案 。 上述 资料 应包 括但不 限于 基金 投资 流通 受限证 券的 投资 额度 和投 资比例 控制 情况 。 基金管理人应至少于 首次 执行投资指令之 前 两个 工作 日 将 上 述 资 料 书 面发 至基 金 托 管 人, 保证 基金 托管 人有 足够 的时间 进行 审核 。 基金 托管 人应在 收到 上述 资料 后两 个工作 日内 , 以书面 或其 他双 方认 可的 方式确 认收 到上 述资 料。 基金管 理人 对本 基金 投资 流通受 限证 券的 流动 性风 险负责 , 确保 对相 关风 险采 取积极 有 效的措 施, 在合 理的 时间 内有效 解决 基金 运作 的流 动性问 题。 如因 基金 巨额 赎回或 市场 发生 剧烈变 动等 原因 而导 致基 金现金 周转 困难 时 , 基 金管 理人应 保证 提供 足额 现金 确保基 金的 支 付结算 , 并承 担所有 损失 。 对 本基 金因 投资流 通受 限证券 导致 的流 动性 风险 , 基 金托 管人 不 承担任 何责 任。 3. 基金 投资 流 通 受限 证券 前, 基金 管理 人应 向基 金托 管人提 供符 合法 律法 规要 求的有 关 书面信 息, 包括 但不 限于 拟 发行证 券主 体的 中国 证监 会批准 文件 、 发 行证 券数 量 、 发行 价格、 锁定期 , 基金 拟认 购的 数 量、 价 格、 总 成本、 应划 付的认 购款、 资金 划付 时 间等。 基 金管 理 人应保 证上 述信 息的 真实 、 完整, 并应 至少 于拟 执行 投资指 令前 两个 工作 日将 上述信 息书 面 发至基 金托 管人 ,保 证基 金托管 人有 足够 的时 间进 行审核 。 由于基 金管 理人 未及 时提 供有关 证券 的具 体的 必要 的信息 , 致使 托管 人无 法审 核认购 指 令而影 响认 购款 项划 拨的 ,基金 托管 人免 于承 担责 任。 4. 基金托 管人 依照法 律法 规 、 《基 金合同》 、 《托 管协 议》审核 基金 管理人 投资 流通受 限 证券的 行为 。 如 发现 基金 管理人 违反 了 《 基金 合同》 、 《托 管协 议》 以 及其 他相 关法律 法规 的招募说明书 5-98 有关规 定 , 应 及时通 知基 金管理 人 , 并 呈报中 国证 监会 , 同 时采 取合理 措施 保护基 金投 资 人 的利益 。 基 金托 管人 有权 对基金 管理 人的 违法 、 违 规以及 违反 《基 金合 同》 、 《托管 协议 》 的 投资指 令不 予执 行, 并立 即通知 基金 管理 人纠 正, 基金管 理人 不予 纠正 或已 代表基 金签 署合 同不得 不执 行时 ,基 金托 管人应 向中 国证 监会 报告 。 (六) 基金 管理 人应 当对 投资中 期票 据业 务进 行研 究, 认 真评 估中 期票 据投 资业务 的风 险, 本 着审 慎、 勤勉 尽责 的原则 进行 中期 票据 的投 资业务 。 基 金管 理人 根据 法律、 法规 、 监 管部门 的规 定, 制定 了经 公司董 事会 批准 的 《 中期 票据投 资管 理办 法》 ( 以下 简称 《 制度 》 ) , 以规范 对中 期票 据的 投资 决 策流 程、 风险 控制 。 基 金管理 人 《 制度 》 的 内容 与本协 议不 一致 的,以 本协 议的 约定 为准 。 1. 基金 投资 中期 票据 应遵 循以下 投资 限制 :


(1) 中期 票据 属于 固定 收益类 证券 , 基 金投 资中 期票据 应符 合法 律、 法规 及 《基 金合 同》中 关于 该基 金投 资固 定收益 类证 券的 相关 比例 ;


(2)基 金管理 人管理 的全 部公募基 金投 资于一 家企 业发行的 单期 中期票 据合 计不超 过 该期证 券 的10% 。


2. 基金 托管 人对 基金 管理 人流动 性风 险处 置的 监督 职责限 于: 基金托 管人 对基 金投 资中 期票据 是否 符合 比例 限制 进行事 后监 督, 如发 现异 常情况 , 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 。基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查 。 基金管 理人 接到 通知 后应 及时核 对并 向基 金托 管人 说明原 因和 解决 措施 。 基金 托管人 有权 随 时 对 所 通 知 事项 进 行 复 查, 督 促 基 金 管 理人 改 正 。 基金 管 理 人 违 规事 项 未 能 在限 期 内 纠 正 的,基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 3. 如因 市场 变化 , 基 金管 理人投 资的 中期 票据 超过 投资比 例的 , 基 金托 管人 有权要 求基 金管理 人在 10 个 交易 日内 将中期 票据 调整 至规 定的 比例要 求 , 但中 国证 监会 规定的 特殊 情 形除外 。 (七) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ,对 基金 资产 净值计 算 、 基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披 露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 (八)基 金 托 管 人 发现 基金 管 理 人 的 上 述 事 项及 投资 指 令 或 实 际 投 资 运作 违反 法 律 法 规、 基 金合 同和 本托 管协 议的规 定, 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限 期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查。 基金 管理 人收到 通知 后应 及时核 对并 回复 基金 托管 人, 对 于收 到的 书面 通知, 基金管 理人 应以 书面 形式 给基金 托管 人 发出回 函 , 就 基金托 管人 的疑义 进行 解释 或举 证, 说明违 规原 因及 纠正 期限 。 在 上述 规定 期 限内 , 基 金托 管人有 权随 时对通 知事 项进 行复 查, 督促基 金管 理人 改正 。 基 金管理 人对 基 金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠正 的, 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 (九) 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议招募说明书 5-99 对基金 业务 执行 核查 。 包 括但不 限于 : 对基金 托管 人发出 的提 示 , 基金 管理 人应在 规定 时 间 内答复 并改 正 , 或就 基金 托管人 的疑 义进 行解 释或 举证 ; 对 基金 托管人 按照 法律法 规 、 基 金 合同和 本托 管协 议的 要求 需向中 国证 监会 报送 基金 监督报 告的 事项 , 基金 管理 人应积 极配 合 提供相 关数 据资 料和 制度 等。 (十) 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规 和其他 有关 规定 , 或 者违 反基金 合同 约定 的, 应当 立即通 知基 金管 理人 及时 纠正 , 由 此造 成 的损失 由基 金管 理人 承担 。 (十一 ) 基金 托管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为, 应及 时报 告中国 证监 会, 同时 通 知基金 管理 人限 期纠 正。 三、基金管理人对基 金托 管人的业务监督、核 查 (一) 基金管理人对基金托管人 履行托管职责情况进行核 查,核查事项包括基金托 管 人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户、 证券账 户和 期货 账户 等投 资所需 账户 、 复 核基金 管理 人计 算的 基金 资产净 值和 基金 份 额 净值 、 根据 基金 管理 人指 令办 理清算 交收 、 相 关信息 披露 和监 督基 金投 资运作 等行 为。 (二) 基金管理人发现基金托管 人擅自挪用基金财产、未 对基金财产实行分账管理 、 未执行 或无故 延迟执 行基 金管理 人资金 划拨指 令、 泄露基 金投资 信息等 违反 《基金 法》 、 基 金合同 、 本协 议及其 他有 关规定 时 , 应 及时以 书面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管 人收到 书面 通知 后应 在下 一工作 日前 及时 核对 并以 书面形 式给 基金 管理 人发 出回函 , 说明 违 规原因 及纠 正期 限, 并保 证在规 定期 限内 及时 改正 。 在 上述 规定 期限内 , 基 金管理 人有 权随 时对通 知事 项进 行复 查, 督促基 金托 管人 改正。 (三) 基金托管人有义务配合和 协助基金管理人依照法律 法规、基金合同和本托管 协 议对基 金业 务执 行核 查, 包括但 不限 于 : 对基 金管 理人发 出的 书面 提示 , 基 金托管 人应 在 规 定时间 内答 复并 改正 , 或 就基金 管理 人的 疑义 进行 解释或 举证 ; 基 金托 管人 应积极 配合 提供 相关资 料以 供基 金管 理人 核查托 管财 产的 完整 性和 真实性 。 (四 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 , 应 及时 报告 中国证 监会 , 同 时通 知 基金托 管人 限期 纠正 ,并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 四、基金财产的保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2. 基金 托管 人应 安全 、完 整地 保 管基 金财 产。 3. 基金 托管人按照规 定开设基金 财产 的资金账 户、证券账 户、期货账户 等 投资所需 的 相关 账 户。 4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 5. 基金 托管人根据基 金管理人的 指令,按照基 金合同和本 协议的约定保 管基金财产 。招募说明书 5-100 未经基 金管 理人 的正 当指 令, 不 得自 行运 用、 处分、 分配基 金的 任何 资产 。 不 属于基 金托 管 人实际 有效 控制 下的 资产 及实物 证券 等 在 基金 托管 人保管 期间 的损 坏、 灭失, 基金托 管人 不 承担由 此产 生的 责任 。 6. 对于 因为基金投资 产生的应收 资产,应由基 金管理人负 责与有关当事 人确定到账 日 期并通 知基 金托 管人 , 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的, 基金 托管 人应 及时通 知基 金管 理人采 取措 施进 行催 收。 基金管 理人 未及 时催 收给 基金财 产造 成损 失的 , 基 金管理 人应 负责 向有关 当事 人追 偿基 金财 产的损 失。 7 基金 托管人对因为 基金管理人 投资产生的存 放或存管在 基金托管人以 外机构的委 托 财产, 或交 由期 货公 司或 证券公 司负 责清 算交 收的 委托资 产 ( 包括 但不 限于 期货保 证金 账户 内的资 金 、 期 货合约 等 ) 及其收 益 ; 由 于该等 机构 或该机 构会 员单 位等 本合 同当事 人外 第三 方的欺 诈 、 疏忽 、过 失或 破产等 原因 给委 托财 产造 成的损 失等 不承 担责 任。 8. 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1. 基金 募集 期间 募集 的资 金应开 立 “基 金募 集专 户” 。 该 账户 由基 金管 理人 开立 并管理 。 2. 基金 募集期满或基 金停止募集 时,募集的基 金份额总额 、基金募集金 额 (含募集 股 票市值) 、基金 份额 持有人 人数符 合《基 金法》 、 《运 作办法 》等有 关规定 后, 基金管 理人应 将属于 基金 财产 的全 部资 金划入 基金 托管 人为 基金 开立的 基金 资金 账户 , 对于 属于基 金财 产 的全部 证券 , 登 记机 构将 根据基 金管 理人 报送 确认 的投资 者有 效认 购沪 市组 合证券 数据 , 过 户至 基 金托 管人 为基 金开 立的基 金证券 账户 。 同时 在规定 时间 内, 基金 管理 人应聘 请具 有从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 进行 验资 , 出 具验资 报告 。 出 具的 验资 报告由 参加 验资 的2 名或 2 名以 上中 国注 册会计 师签 字方 为有 效。 3. 若基 金募集期限届 满,未能达 到基金合同生 效的条件, 由基金管理人 按规定办理 退 款等事 宜。 (三) 基金 资金 账户 的开 立和管 理 1. 基金 托管人以本基 金的名义在 其营业机构开 立基金的 银 行托管账户 , 保管基金的 银 行存款 ,并 根据 基金 管理 人的指 令办 理资 金收 付。 托管账 户名 称应 为“ 博时 上证 50 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 ” ,预留 印鉴 为基金 托 管人 印章 。 2. 基金 银行托管 账户 的开立和使 用,限于满足 开展本基金 业务的需要。 基金托管人 和 基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立任 何其 他银 行账户 ; 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行 本基金 业务 以外 的活 动。 3. 基金银 行 托 管 账 户 的 开 立 和 管 理 应 符 合 法 律 法 规 及 银 行 业 监 督 管 理 机 构 的 有 关 规 定。 (四) 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 1. 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为基 金开立 基招募说明书 5-101 金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 2. 基金 证券 账户 的开 立和 使用, 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金 管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 , 亦不 得使 用基 金的任 何账 户 进行本 基金 业务 以外 的活 动。 3. 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 , 账户 资产 的管 理和运 用 由基金 管理 人负 责。 4. 基金托管人以基金 托管 人的名义在中国证券 登记 结算有限责任公司开 立结 算备付金 账户, 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 , 基 金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 5. 若中国证监会或其 他监 管机构在本托管协议 订立 日之后允许基金从事 其他 投资品种 的投资 业务 , 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的, 若无 相关规 定, 则基 金托 管人 比照上 述关 于账 户开立 、使 用的 规定 执行 。 (五) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 基金合 同生效后,基 金托管人根 据中国人民银 行、 银行间 市场登记结算 机构 的有关 规 定, 以 基金 的名 义在 银行 间市场 登记 结算 机构 开立 债券托 管账 户, 并代 表基 金进行 银行 间市 场债券 的结 算。 (六) 投资 者申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付 基金托 管人 应根 据登 记机 构的结 算通 知或 者基 金管 理人的 指令 办理 本基 金因 申购 、 赎 回 产生的 现金 替代 和现 金差 额的结 算。 (七) 其他 账户 的开 立和 管理 1. 基金 管理 人根 据投 资需 要按照 规定 开立 期货 保证 金账户 及期 货交 易编 码等 , 基金托 管 人 按照 规定 开立 期货 结算 账户等 投资 所需 账户 。 完 成上述 账户 开立 后, 基金 管理人 应以 书面 形 式 将 期 货 公司 提 供 的 期货 保 证 金 账 户的 初 始 资 金密 码 和 保 证 金监 控 中 心 的登 录 用 户 名及 密码告知 基 金托 管人 。 资 金密码 和 保 证金 监控 中心 登录密 码 重 置由 管理 人进 行, 重 置后 务必 及时通 知托 管人 。 基金托 管人 和基金管 理人 应当在 开户过程中相 互配合,并 提供所需资料 。 管理人保 证 所提供 的账 户开 户材 料的 真实性 和有 效性 , 且在 相关 资料变 更后 及时 将变 更的 资料提 供给 托 管人。 2. 因业 务发展需要而 开立的其他 账户,可以根 据法律法规 和基金合同的 规定,由基 金 管理人 协助 基金 托管 人按 照有关 法律 法规 和本 协议 的约定 协商 后开 立 。 新 账户 按有关 规定 使 用并管 理。 2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 ( 八) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 招募说明书 5-102 基金财产投资的有关 实物 证券等有价凭证按约 定由 基金托管人存放于基 金托 管人的保 管库, 或存入 银行间 市场 登记结 算机构 、中国 证券 登记结 算有限 责 任公 司上 海分公 司/深圳 分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库, 实物 保管 凭证 由基金 托管 人持 有。 实物 证券等 有价 凭证 的购买 和转 让, 由基 金托 管人根 据基 金管 理人 的指 令办理 。 基 金托 管人 对由 上述存 放机 构及 基金托 管人 以外 机构 实际 有效控 制的 有价 凭证 不承 担保管 责任 。 ( 九) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 由基金 管理 人代 表基 金签 署的、 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 原件 分别 由基 金管理 人 、 基金托 管人 保管 。 除 本协 议另有 规定 外, 基金 管理 人代表 基金 签署 的与 基金 财产有 关的 重大 合同应 保证 基金 管理 人和 基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同 签署后 及时 将重 大合 同传 真给基 金托 管人 ,并 在三 十个工 作日 内将 正本 送达 基金托 管人 处 。 因基金 管理 人发 送的 合同 传真件 与事 后送 达的 合同 原件不 一致 所造 成的 后果 , 由基金 管理 人 负责。 重大 合同 的保 管期 限为基 金合 同终 止 后15 年。 五、基金资产净值计 算与 复核 (一) 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 1. 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 , 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 精 确 到 0.0001 元 ,小 数点 后第5 位四舍 五入 ,国 家另 有规 定的, 从其 规定 。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 , 经基 金托管 人复 核, 按规 定 公告。 2. 复核 程序 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后, 将基 金资产 净值 、 基 金份 额净 值发送 基金 托管人 ,经 基金 托管 人复 核无误 后, 由基 金管 理人 对外公 布。 3. 根据 有关 法律 法规 , 基 金 资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本 基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 , 因 此 , 就与本 基金 有关 的会 计问 题, 如经 相关 各 方在平 等基 础上 充分 讨论 后, 仍 无法 达成 一致 意见 的, 按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计 算结果 对外 予以 公布 。 (二) 基金 资产 的估 值 基金管 理人 及基 金托 管人 应当按 照《 基金 合同 》的 约定进 行估 值。 (三) 基金 估值 错误 的处 理方式 基金管 理人 及基 金托 管人 应当按 照《 基金 合同 》的 约定处 理估值 错 误。 (四) 基金 会计 制度 按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 (五) 基金 账册 的建 立 招募说明书 5-103 基金管 理人 和基 金托 管人 在基金 合同 生效 后 , 应 按照 双方约 定的 同一 记账 方法 和会计 处 理原则 , 分别 独立地 设置 、 登 录和 保管 本基金 的全 套账册 , 对相 关各方 各自 的账册 定期 进 行 核对 , 互 相监 督, 以保 证 基金资 产的 安全 。 若 基金 管理人 和基 金托 管人 对会 计处理 方法 存在 分歧 , 应 以基 金管理 人的 处理方 法为 准 。 若当 日核 对不符 , 暂时 无法查 找到 错账的 原因 而 影 响到基 金资 产净 值的 计算 和公告 的, 以基 金管 理人 的账册 为准 。 (六) 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 1. 财务 报表 的编 制 基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ,基 金托 管人 复核 。 2. 报表 复核 基金托 管人 在收 到基 金管 理人编 制的 基金 财务 报表 后,进 行独 立的 复核 。核 对不符 时 , 应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ,进 行调 整, 直至双 方数 据完 全一 致。 3. 财务 报表 的编 制与 复核 时间安 排 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 每月 结束 后5 个工 作日内 完成 月度 报表 的编 制及复 核 ; 在每个 季度 结束 之日 起 15 个工作 日内 完成 基金 季度 报告的 编制 及复 核; 在上 半年结 束之 日 起60 日内 完成 基金 半年 度 报告的 编制 及复 核 ; 在 每年 结束之 日 起90 日内 完成 基 金年度 报告 的编制 及复 核 。 基金 托管 人在复 核过 程中 , 发 现双 方的报 表存 在不 符时 , 基 金管理 人和 基 金 托管人 应共 同查 明 原 因, 进行调 整 , 调 整以国 家有 关规定 为准 。 基金年 度报 告的财 务会 计 报 告应当 经过 审计 。 基 金合 同生效 不足 两个 月的 , 基 金管理 人可 以不 编制 当期 季度报 告 、 半 年 度报告 或者 年度 报告 。 六、基金份额持有人 名册 的登记与保管


基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称、 证件 号码 和持 有的 基金份 额 。 基金份 额持 有人 名册 由基 金登记 机构 根据 基金 管理 人的指 令编 制和 保管 , 基金 管理人 和基 金 托管人 应分 别保 管基 金份 额持有 人名 册, 保存 期不 少于 15 年。 如不 能妥 善保 管,则 按相 关 法律法 规承 担责 任。 在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ,基 金管 理人应 将 有 关资 料送 交基 金托管 人 , 不得无 故拒 绝或 延误 提供 , 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 管理 人和托 管人 不得 将所保 管的 基金 份额 持有 人名册 用于 基金 托管 业务 以外的 其他 用途 ,并 应遵 守保密 义务 。 七、争议解决方式 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决, 协商、 调解不 能 解决的 , 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 , 仲 裁地 点为北 京市 , 按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 , 对 当事 人均有 约束 力, 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 争议处 理期 间, 双方 当事 人 应恪守 基金 管 理 人和 基金 托管人 职责 , 各 自继 续忠 实 、 勤勉、 尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 招募说明书 5-104 本协议 受中 国法 律管 辖。 八、托管协议的修改 与终 止 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 , 其 内容不 得与 基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 应报中 国证 监会 备案 。 (二) 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 1 、 《基 金合 同》 终止 ; 2 、基金 托管人 因解散 、破 产、撤销 等事 由,不 能继 续担任基 金托 管人的 职务 ,而在 6 个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ; 3 、基金 管理人 因解散 、破 产、撤销 等事 由,不 能继 续担任基 金管 理人的 职务 ,而在 6 个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务; 4 、发 生法 律法 规或 《基 金 合同》 规定 的终 止事 项。 (三) 基金 财产 的清 算 基金管 理人 与基 金托 管人 按照《 基金 合同 》的 约定 处理基 金财 产 的 清算 。 招募说明书 5-105 第二十 二部分


对基金份 额持有人的服务 对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、 发售 代理机 构 、 申 购赎 回代 理券 商提供 。 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务, 以 下是 主要 的服 务内 容。 基 金管 理人 根据基 金份 额持 有人 的需 要和市 场的 变化 ,有 权增 加和修 改服 务项 目。 基金管 理人 提供 的服 务内 容如下 : 一、客 户服 务电 话 “博时 一线 通” 中心 自动 语音系 统提 供每 周七 天、 每天 24 小 时的 自动 语音 服 务和查 询 服务, 客户 可以 通过 电话 查询基 金份 额净 值。 同时 ,客服 中心 提供 工作 日每 天 9:00-21:00 、 节假日 (十 一和 春节 除外 )9:00-17:00 的电 话人 工 服务。 博时一 线通 :95105568 ( 免长途 话费 ) 二、网 上客 户服 务 网上客 户服 务为 投资 人提 供查 询 服务 、 资讯服 务以 及在线 交流 的平 台。 登陆 网站后 , 投 资人可 以查 询基 金相 关信 息, 享受 资讯 服务 ; 投 资 人还可 以查 询热 点问 题及 其解答 , 并提 交 投诉与 建议 。 公司网 址: www.bosera.com 电子邮 箱:service@bosera.com 三、客 户投 诉处 理 投资人 可以 通过 博时 基金 网站、 “博 时一 线通 ” 自 动 语音留 言 、 客 服中心 电话 人工坐 席、 书信 、 电 子邮 件、 传真 等 渠道对 基金 管理 人提 供的 服务进 行投 诉 。 投资 人 还 可以通 过发 售代 理机构 、申 购赎 回代 理券 商的服 务电 话对 该代 理机 构提供 的服 务进 行投 诉。 四、如 本招募说明书 存在任何您/ 贵机构无法理 解的内容, 请通过以上方 式联系基金 管 理人。 请确 保投 资前 ,您/ 贵机构 已经 全面 理解 了本 招募说 明书 。 招募说明书 5-106 第二十 三 部分


招募说明 书存放及查阅方式 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 , 供公众 查阅 、 复 制。 投资 人可在 办公 时间 查阅 ; 投 资人在 支付 工本 费后 , 可 在合理 时间 内取 得上述 文件 复制 件或 复印 件。 对 投资 人按 此种 方式 所获得 的文 件及 其复 印件 , 基金 管理 人保 证文本 的内 容与 所公 告的 内容完 全一 致。 投资人 还可 以直 接登 录基 金管理 人的 网站 (www.bosera.com ) 查 阅和 下载 招 募说明 书。招募说明书 5-107 第二十 四 部分


备查文件 以下备 查文 件存 放在 基金 管理人 的办 公场 所, 在办 公时间 可供 免费 查阅 。 一、中 国证 监会 准予 博时 上证 50 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金募集 注册 的 文件 二、《 博时 上证 50 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 三、《 博时 上证 50 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 四、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 五、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 六、关 于申 请募 集注册 博 时上 证 50 交易 型开 放式 指 数 证券 投资 基金 之法 律意 见书 七 、注 册登 记协 议 八、中 国证 监会 要求 的其 他文件 查阅方 式: 投资 人 可 在营 业时间 免费 查阅 ,也 可按 工本费 购买 复印 件。 博时基 金管 理有 限公 司 2015 年 4 月 30 日