上市交易公告书
0
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金份额上市交易公告书
基金管理人： 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管 人：中国 银河证券 股份有限 公 司
注 册 登 记 机 构: 中国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
上 市 地 点 ： 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 时 间 ：2015 年 5 月 6 日
公 告 日 期 ：2015 年 4 月 30 日
上市交易公告书
1
目
录
一、重要 声明与提 示 .......................................................................... 2
二、基金 概览 ...................................................................................... 3
三、基金 的募集与 上市交易 .............................................................. 4
四、持有 人户数、 持有人结 构及前十 名持有人 .............................. 6
五、基金 主要当事 人简介 .................................................................. 8
六、基金 合同摘要 ............................................................................ 12
七、基金 财务状况 ............................................................................ 37
八、基金 投资组合 ............................................................................ 39
九、重大 事件揭示 ............................................................................ 43
十、基金 管理人承 诺 ........................................................................ 44
十一、基 金托管人 承诺 .................................................................... 45
十二、备 查文件目 录 ........................................................................ 46
上市交易公告书
2
一 、 重 要 声 明 与 提 示
国投瑞银 新丝路灵活配置 混合型 证券投资基金(LOF) （以下简称 “本基金”）
基金份额 上市交易公告书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以 下简称 “ 《基
金法》 ”） 、 《证券投 资基金信息披露内容与格式准则第 1 号＜上市交易公告书
的内容与格式＞》 和 《 深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 的规定编制 ， 本
基金管理人的董事会及董事保证本 上市交易公告书 （以下简称 “本公告书” ） 所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本 公告 书中基金财务会计资料等内容的真实性、 准确性和
完整性, 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对
本基金的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2015 年 3 月11 日刊登于
《中国证券报 》和国投瑞银基金管理有限公司网站 （www.ubssdic.com ）的本基金
招募说明书。
上市交易公告书
3
二 、 基 金 概 览
1、基金 名称：国投瑞银新丝路 灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）
2、基金类型： 混合型
3、基金运作方式： 上市契约型开放式
4、基金存续期限： 不定期
5 、 国 投瑞银 新丝路 混合 基 金 份额 的 申 购 与赎回 ： 本 基金的 申 购 与赎回 将 通
过销售机构进行。 本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场
外代销机构的代销网点， 场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务
资格的会员单位 。
6、基金份额简称： 国投瑞银 新丝路混合（LOF）
7、 本次上市交易的基金份额场内简称： 国投丝路
8、基金份额交易代码：161224
9、 基金份额总额 ： 截止2015 年4 月28 日， 基金份额总额 为952,670,970.41
份
10、 本次上市交易份额：285,389,154 份
11、 基金份额净值：截止 2015 年4 月28 日，基金份额净值为 1.018 元。
12、上市交易的证券交易所 ：深圳证券交易所
13、上市交易日期 ：2015 年 5 月6 日
14、基金管理人 ：国投瑞银 基金管理有限公司
15、基金托管人 ：中国银河证券 股份有限公司
16、 基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市交易公告书
4
三、基金 的募集与 上 市 交 易
（一 ）上市前基金募集情况
1、 本基金募集申请的核准机构和核准文号 ：2015 年2 月 13 日中国证监会
证监许可[2015]252 号
2、基金运作方式： 上市契约型开放式
3、基金合同期限：不定期
4、 本基金发售日期：2015 年 3 月16 日至2015 年4 月3 日
5、 份额发售方式：场外和场内两种方式公开发售
6、 发售价格：基金份额初始面值为人民币 1.00 元，按面值发售
7、发售机构
（1 ）场外发售机构
1 ） 直 销机构 ： 国 投瑞银 基 金 管理有 限 公 司直销 中 心 （含直 销 柜 台与网 上 交
易）
2）代销银行： 中国银行、招商银行、平 安银行、民生银行等 。
3 ） 代 销券商 ： 国 泰君安 证 券 、中信 建 投 证券、 招 商 证券、 银 河 证券、 海 通
证券、 申万宏源证券、 申万宏源西部证券、 光大证券、 平安证券、 华安证券、 中
信证券、 中信证券 （浙江） 、 中信 证券 （山东） 、 齐鲁证 券、 安信证券、 第一创
业证券、 长城证券、 渤海证券、 山西证券、 广州证券、 东莞证券、 东海证券、 上
海证券、 国都证券、 国金证券、 万联证券、 江海证券、 华宝证券、 信达证券、 国
联证券、 中金公司、 华福证券、 中航证券、 华龙证券、 国瑞长城 证券、 爱建证券 、
东北证券、东吴证券、国海证券、联讯证券、华鑫证券等 。
4 ） 其 他发售 机 构 ： 天相 投 顾 公司、 众 禄 基金销 售 、 长量基 金 销 售、好 买 基
金销售、数米基金销售、天天基金销售、展恒基金销售、浙江同花顺基金销售、
和讯科技、大智慧财富管理等 。
（2 ）场内发售机构
具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。
8、验资机构名称 ：普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）
9、募集资金总额及入账情况 上市交易公告书
5
本次募集的净认购金额为 952,322,041.98 元人民币，认购款项在本基金验
资确认日之前产生的银行利息共计 348,928.43 元人民币。本次募集所有资金已
于 2015 年 4 月 9 日全额划入本基金托管专户。
本次募集 有效认购户数为 30,989 户，按照每份基金份额面值 1.00 元人民币
计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 952,670,970.41 份，
已全部计入各基金份额持有人的基金账户。
10、基金备案情况
本基金已于 2015 年4 月9 日验资完毕， 当日向中国证监会提交了验资报告，
办理基金备案手续， 并于 2015 年4 月10 日获书面确认， 本基金 《 基金合同》 自
该日起正式生效。
11、基金合同生效日 ：2015 年4 月10 日
12、基金合同生效日的基金份额总额 ：952,670,970.41 份
（二 ）基金份额上市交易的主要内 容
1、 本基金基金份额上市交易的核准机构和核准文号 ：深圳 证券交易所深证
上【2015】177 号
2、 上市交易日期：2015 年 5 月6 日
3、上市交易的证券交易所 ： 深圳证券交易所。投资者在 深圳证券交易所各
会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、基金简称 ：国投瑞银新丝路 混合(LOF)
5、 场内简称：国投丝路
6、交易代码 ：161224
7、本次上市交易份额 ：285,389,154 份
8、基金资产净值的披露 ： 开放式基金每日收市后对基金资产净值进行的估
值。
9、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，基 金份额
持有人将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通 。 上市交易公告书
6
四 、 持 有 人 户 数 、 持 有 人 结 构 及 前 十 名 持 有 人
（一） 基金份额持有情况
截至 2015 年4 月28 日， 国投 丝路的基金份额持有人总户数 为30,945 户，
共持有基金份额 952,670,970.41 份，平均每户持有的基金份额 数为30,785.94
份。 其中国投丝路场内基金份额持有人户数为 3,522 户， 平均每户持有的 场内基
金份额为 81,030.42 份；国投 丝路 场外基金份额持有人户数为 27,423 户，平均
每户持有的 场外基金份额为24,332.93 份；
截至 2015 年4 月28 日， 场内 机构投资者持有的本次上市交易的 基金份额为
8,889,717.00 份， 占本次上市交易 场内基金份额比例为3.1149%； 场内个人投资
者持有的本次上市交易的 基金份额 为276.499,437.00 份，占 本次上市交易场内
基金份额比例 为96.8851%。
（二） 截至2015 年4 月28 日，场内基金份额前十名持有人情况
序号 持有人名称 持有基金份额 占场内基金份额的比
例
1 童茂贵 18,002,974 6.31%
2 王克俭 5,501,176 1.93%
3 中国宋庆龄基金会 5,002,021 1.75%
4 林观元 3,000,466 1.05%
5 万毅 2,500,499 0.88%
6 中国银河证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户
2,250,377 0.79%
7 励爱丽 2,000,447 0.70%
8 黄尤雅 2,000,447 0.70%
9 李晓峰 2,000,446 0.70%
10 李君宜 2,000,408 0.70% 上市交易公告书
7
合计
44,259,261 15.51% 上市交易公告书
8
五 、 基 金 主 要 当 事 人 简 介
（一 ）基金管理人
1、 基金管理人概况
名称 ：国投瑞银基金管理有限公司
注册地址 ：上海市虹口区东大名路 638 号7 层
法定代表人 ：叶柏寿
总经理 ：刘纯亮
成立时间 ：2002 年6 月13 日
注册资本 ：壹亿元人民币
设立批准文号 ：中国证监会证监基字［2002］25 号
工商登记注册的法人营业执照文号 ：440301501129644（市局）
经营范围 ： 基金管理业务； 设立与发起基金； 特定客户资产管理； 境外证 券
投资管理及经中国证券监督管理委员会批准的其他业务
存续期间 ：持续经营
2、 股东及其出资比例
股东名称 持股比例
国投泰康信托有限公司 51%
瑞士银行股份有限公司 （UBS AG） 49%
合计 100%
3、内部组织结构及职能
本基金管理人内部共设有 研究部、 基金投资部、 专户投资部、 交易部、 运 营
部、信息技术部、机构服务部、产品及业务拓展部、 市场服务部、 国际业务部、
监察稽核部、 人力资源部、 财务 部、 总经理办公室等职能部门， 并在北京 、 深圳 、
广州设立有分公司 ，在香港设立有子公司 ，并设立了国投瑞银专项子公司 。
研究部 是公司的研究支持部门，为基金及其他产品投资提供决策依据；
基金投资部负责基金的投资 管理；
专户投资部负责专户产品的投资 管理；
交易部 负责公司投资交易的具体执行；
运营 部负责基金和其他产品的会计、清算及注册登记； 上市交易公告书
9
信息技术部 负责为公司正常运转提供信息系统支持；
机构服务部负责直销和机构客户服务；
产品及业务拓展部负责产品设计和部分营销支持；
市场服务部负责营销决策、支持 和客户服务；
国际业务部 负责QDII 基金产品等及国际业务 ；
监察稽核部负责公司法律、合规监察、风险控制、内部审计事务；
人力资源 部负责人事劳资管理 ；
财务 部负责公司财务管理 ；
总经理办公室协助总经理研究公司发展战略 及公司文秘工作 。
4、人员情况
截至 2015 年3 月31 日， 公司共有员工 150 人， 所有人员在最近 三年内均没
有受到所在单位或有关管理部门的处罚。
5、信息披露负责人及咨询电话 ：刘凯，（0755）83575990
6、基金管理业务情况
截至 2015 年3 月31 日，国投瑞银 基金管理有限公司旗下共管理 36 只基金
产品，管理的 基金总资产571.04 亿元。
7、本基金基金经理
王鹏先生 ， 中国籍， 复旦大学经济学博士。7 年证券从业经历。 曾任上海市
发改委综合经济研究所助理研究员， 万家基金管理有限公司研究员， 华泰柏瑞基
金管理有限公司研究员。2012 年 5 月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。
2014 年 12 月3 日至2015 年3 月 9 日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投
资基金的基金经理助理。2015 年4 月13 日起担任国投瑞银新丝路灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)基金经理 。
綦缚鹏 ， 中国 籍 ， 东北财 经 大 学工商 管 理 硕士，12 年 证券 从 业 经历。 曾 任
华林证券有限责任公司研究员、 中国建银投资证券有限公司高级研究员、 泰信基
金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009 年 4 月加入国投瑞银基金管
理有限公司,曾担任策略分析师。 2010 年 6 月 29 日起任国投瑞银成长优选股票型
证券投资基金基金经理， 2015 年 4 月 10 日起兼任国投瑞银新丝路灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)基金经理。曾于 2010 年 4 月 23 日至 2013 年 5 月 10 日任上市交易公告书
10
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理。
（二 ）基金托管人
1、基金托管人概况
名称 ：中国银河证券股份有限公司（简称“银河证券” ）
注册地址：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人 ：陈有安
成立 日期：2007 年1 月26 日
批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2007]25 号
注册资本：75.37 亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】629 号
联系人：李 蔚
联系电话：010-66568278
2、 主要人员情况
银河证券托管部管理团队具有十年以上银行、 公募基金、 证券清算等金融从
业经验， 骨干员工从公司原有运营部门抽调 ， 可为客户提供更多安全高效的资金
保管、产品核算及产品估值等服务 。
中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商，
提供经纪、 销售和交易、 投资银行等综合证券服务。2007 年 1 月 26 日， 公司经
中国证监会批准， 由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人， 联合 4 家国
内 机 构 投 资 者 共 同 发 起 正 式 成 立 。 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 为 公 司 实 际 控 制
人。公司本部设在北京，注册资本为人民币 75.37 亿元。公司于 2013 年 5 月 22
日在香港联合交易所上市，控股股东为中国银河金融控股有限责任公司。
3、 基金托管业务经营情况
银河证券托管部于 2014 年 1 月正式成立，在获得证券监管部门批准获得托
管资格后已可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。 托管部拥
有独立的安全监控设施， 稳定、 高 效的托管业务系统， 完善的业务管理制度， 同上市交易公告书
11
时秉承公司 “忠诚、 包容、 创新、 卓越” 的企业精神， 为基金份额持有人利益履
行基金托管职责。
（三 ）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所（ 特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心11 楼
法定代表人：杨绍信
电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
签章注册会计师：薛竞、叶尔甸
联系人：刘莉 上市交易公告书
12
六 、 基 金 合 同 摘 要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额， 即成为本基金份额持有人 和 《 基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《 基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金份 额 持 有人的 权 利
包括但不限于：
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5 ） 出席或 者 委 派代表 出 席 基金份 额 持 有人大 会 ， 对基金 份 额 持有人 大 会
审议事项行使表 决权；
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8 ） 对基金 管 理 人、基 金 托 管人、 基 金 服务机 构 损 害其合 法 权 益的行 为 依
法提起诉讼或仲裁；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金份 额 持 有人的 义 务
包括但不限于：
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》等信息披露文件；
（2 ） 了解所 投 资 基金产 品 ， 了解自 身 风 险承受 能 力 ，自主 判 断 基金的 投 资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3 ）关注基金信息披露，及时行使 权利和履行义务；
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5 ） 在其持 有 的 基金份 额 范 围内， 承 担 基金亏 损 或 者《基 金 合 同》终 止 的上市交易公告书
13
有限责任；
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金管 理 人 的权利 包 括
但不限于：
（1 ）依法募集基金；
（2 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 根 据 法律法 规 和 《基金 合 同 》独立 运 用
并管理基金财产；
（3 ） 依照《 基 金 合同》 收 取 基金管 理 费 以及法 律 法 规规定 或 中 国证监 会 批
准的其他费用；
（4 ）销售基金份额；
（5 ）召集基金份额持有人大会；
（6 ） 依据《 基 金 合同》 及 有 关法律 规 定 监督基 金 托 管人， 如 认 为基金 托 管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ） 选择、 更 换 基金销 售 机 构，对 基 金 销售机 构 的 相关行 为 进 行监督 和 处
理；
（9 ） 担任或 委 托 其他符 合 条 件的机 构 担 任基金 登 记 机构办 理 基 金登记 业 务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13 ） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资、 融券；
（14 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律 行为；
上市交易公告书
14
（15 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金 提
供服务的外部机构；
（16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金管 理 人 的义务 包 括
但不限于：
（1 ） 依法募 集 基 金，办 理 或 者委托 经 中 国证监 会 认 定的其 他 机 构代为 办 理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2 ）办理基金备案手续；
（3 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起 ， 以 诚 实信用 、 谨 慎勤勉 的 原 则管理 和 运
用基金财产；
（4 ） 配备足 够 的 具有专 业 资 格的人 员 进 行基金 投 资 分析、 决 策 ，以专 业 化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5 ） 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度 ，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6 ） 除依据 《 基 金法》 、 《 基金 合同 》 及 其他有 关 规 定外， 不 得 利用基 金 财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ） 依法接受基金托管人的监督；
（8 ） 采取适 当 合 理的措 施 使 计算基 金 份 额认购 、 申 购、赎 回 和 注销价 格 的
方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务；
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《 基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露；
（13 ） 按 《 基金合同》 的约定确定基金收益分配 方案， 及时向基金份额持有上市交易公告书
15
人分配基金收益；
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人 大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上；
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复 印件；
（18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24 ） 基金管 理 人 在募集 期 间 未能达 到 基 金的备 案 条 件， 《 基 金 合同》 不 能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三） 基金托管人的权利与义务 上市交易公告书
16
1 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金托 管 人 的权利 包 括
但不限于：
（1 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 依 法 律法规 和 《 基金合 同 》 的规定 安 全
保管基金财产；
（2 ） 依《基 金 合 同》约 定 获 得基金 托 管 费以及 法 律 法规规 定 或 监管部 门 批
准的其他费用；
（3 ） 监督基 金 管 理人对 本 基 金的投 资 运 作，如 发 现 基金管 理 人 有违反 《 基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4 ） 根据相 关 市 场规则 ， 为 基金开 设 证 券账户 及 投 资所需 其 他 账户、 为 基
金办理证券交易资金清算 。
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金托 管 人 的义务 包 括
但不限于：
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ） 设立专 门 的 基金托 管 部 门，具 有 符 合要求 的 营 业场所 ， 配 备足够 的 、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ） 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度 ，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4 ） 除依据 《 基 金法》 、 《 基金 合同 》 及 其他有 关 规 定外， 不 得 利用基 金 财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ） 按规定 开 设 基金财 产 的 资金账 户 、 证券账 户 及 投资所 需 其 他账户 ， 按
照 《基金合同》 的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交割事 宜；
（7 ） 保守基 金 商 业秘密 ， 除 《基金 法 》 、 《 基金 合 同 》及其 他 有 关规定 另 有上市交易公告书
17
规定外， 在基金信息公开披露前予以保密， 不得向他人泄露， 因审计、 法律等 外
部专业顾问要求必须提供的情况除外， 但此种情形下应要求信息接收方严格履行
保密义务；
（8 ） 复核、 审 查 基金管 理 人 计算的 基 金 资产净 值 、 基金份 额 申 购、赎 回 价
格；
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说 明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同 》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
（12 ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册；
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有 人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督 基金管理人的投资运作；
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19 ） 因违反 《基金合同》 及 《托管协议》 导致基金财产损失时， 应承担赔
偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有 人
利益向基金管理人追偿； 上市交易公告书
18
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决 议；
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。基金份额持有人大会不设立日常机构。
（一）召开事由
1 、 当 出现或 需 要 决定下 列 事 由之一 的 ， 应当召 开 基 金份额 持 有 人大会 ， 法
律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定的除外：
（1 ）终止《基金合同》 ；
（2 ）更换基金管理人；
（3 ）更换基金托管人；
（4 ） 转换基 金 运 作方式 （ 法 律法规 和 中 国证监 会 另 有规定 或 《 基金合 同 》
另有约定的除外） ；
（5 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6 ）变更基金类别；
（7 ）本基金与其他基金的合并；
（8 ） 变更基 金 投 资目标 、 范 围或策 略 ， 但法律 法 规 、中国 证 监 会另有 规 定
的除外；
（9 ）变更基金份额持有人大会程序；
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13 ） 法律法 规 、 《基金 合 同 》或中 国 证 监会规 定 的 其他应 当 召 开基金 份 额
持有人大会的事项。
2 、 以 下情况 可 由 基金管 理 人 和基金 托 管 人协商 后 修 改，不 需 召 开基金 份 额
持有人大会：
（1 ）调低基金管理费、基金托管费或其他应由基金承担的费用； 上市交易公告书
19
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3 ） 在法律 法 规 和《基 金 合 同》规 定 的 范围内 ， 且 在不对 份 额 持有人 权 益
产生实质性不利影响的情况下， 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率、 调整收
费方式，或者增加新的 基金份额类别；
（4 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5 ） 对《基 金 合 同》的 修 改 对基金 份 额 持有人 利 益 无实质 性 不 利影响 或 修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（6 ） 基金管 理 人 、登记 机 构 、基金 销 售 机构， 在 法 律法规 规 定 或中国 证 监
会许可的范围内， 在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下， 调整有
关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则；
（7 ） 在法律 法 规 规定或 中 国 证监会 许 可 的范围 内 ， 在不对 份 额 持有人 权 益
产生实质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；
（8 ） 按照法 律 法 规和《 基 金 合同》 规 定 不需召 开 基 金份额 持 有 人大会 的 其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1 、 除 法律法 规 规 定或《 基 金 合同》 另 有 约定外 ， 基 金份额 持 有 人大会 由 基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3 、 基 金托管 人 认 为有必 要 召 开基金 份 额 持有人 大 会 的，应 当 向 基金管 理 人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
60 日 内 召开 ； 基 金管理 人 决 定不召 集 ， 基金托 管 人 仍认为 有 必 要召开 的 ， 应 当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ） 的基上市交易公告书
20
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议 。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6 、基金份额 持 有 人会议 的 召 集人负 责 选 择确定 开 会 时间、 地 点 、方式 和 权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4 ） 授权委 托 证 明的内 容 要 求（包 括 但 不限于 代 理 人身份 ， 代 理权限 和 代
理有效期限等） 、送达时间和地点；
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7 ）召集人需要通知的其他事项。
2 、 采 取通讯 开 会 方式并 进 行 表决的 情 况 下，由 会 议 召集人 决 定 在会议 通 知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3 、 如 召集人 为 基 金管理 人 ， 还应另 行 书 面通知 基 金 托管人 到 指 定地点 对 表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金上市交易公告书
21
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决
意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开及法律法规、
中国证监会允许的其他方式，会议的召开方式由会议召集人确定。
1 、 现 场开会 。 由 基金份 额 持 有人本 人 出 席或以 代 理 投票授 权 委 托证明 委 派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现 场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1 ） 亲自出 席 会 议者持 有 基 金份额 的 凭 证、受 托 出 席会议 者 出 具的委 托 人
持 有 基 金份额 的 凭 证及委 托 人 的代理 投 票 授权委 托 证 明符合 法 律 法规、 《 基 金 合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2 ） 经核对 ， 汇 总到会 者 出 示的在 权 益 登记日 持 有 基金份 额 的 凭证显 示 ，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2 （含 1/2）。
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例
的， 召集人可以在原公告的基金份额持有 人大会召开时间的三个月以后、 六个月
以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有
人大会，应当有代表 1/3 以上（含 1/3 ）基金份额的基金份额持有人或其代理人
参加，方可召开。
2 、 通 讯开会 。 通 讯开会 系 指 基金份 额 持 有人将 其 对 表决事 项 的 投票以 书 面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2 ） 召集人 按 基 金合同 约 定 通知基 金 托 管人（ 如 果 基金托 管 人 为召集 人 ，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按上市交易公告书
22
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2 （含 1/2）；
参 加 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 的 基 金 份 额 低 于 上 述 规 定 比 例
的， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月
以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有
人大会，应当有代表 1/3 以上（含 1/3 ）基金份额的基金份额持有人或其代理人
参加，方可召开。
（4 ） 上述第 （3） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符
合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定， 并与基金登记注册机构记录相符；
（5 ）会议通知公布前报中国证监会备案。
3 、 在 不与法 律 法 规冲突 的 前 提下， 基 金 份额持 有 人 大会可 通 过 网络、 电 话
或其他方式召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话或其他方式进行表
决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4 、 基 金份额 持 有 人授权 他 人 代为出 席 会 议并表 决 的 ，授权 方 式 可以采 用 书
面、网络、电话或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改 、 决 定终止 《 基 金合同 》 、 更换基 金 管 理人、 更 换 基金托 管 人 、与其 他 基 金 合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序 上市交易公告书
23
（1 ）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第 （七） 条规定程序确定
和公布监票人， 然后 由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决
议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选举产生一名基金份额持有人作
为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名 册载明参加会议人员姓名
（ 或 单 位名称 ） 、 身份证 明 文 件号码 、 持 有或代 表 有 表决权 的 基 金份额 、 委 托 人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1 、 一 般决议 ， 一 般决议 须 经 参加大 会 的 基金份 额 持 有人或 其 代 理人所 持 表
决权的 50% 以上（含 50% ）通过方为 有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2 、 特 别决议 ， 特 别决议 应 当 经参加 大 会 的基金 份 额 持有人 或 其 代理人 所 持
表决权的 2/3 以上（含 2/3 ）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理
人 或 者 基金托 管 人 、终止 《 基 金合同 》 、 与其他 基 金 合并应 当 以 特别决 议 通 过 方
为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面上市交易公告书
24
符合会议通知规定的书面表 决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1 ） 如大会 由 基 金管理 人 或 基金托 管 人 召集， 基 金 份额持 有 人 大会的 主 持
人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ） 监票人 应 当 在基金 份 额 持有人 表 决 后立即 进 行 清点并 由 大 会主持 人 当
场公布计票结果。
（3 ） 如果会 议 主 持人或 基 金 份额持 有 人 或代理 人 对 于提交 的 表 决结果 有 怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4 ） 计票过 程 应 由公 证 机 关 予以公 证 ， 基金管 理 人 或基金 托 管 人拒不 出 席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会上市交易公告书
25
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决 议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。 如果采用
通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表
决条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的， 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后， 可 直接对
本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金利润的构成
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 ， 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余
额。
（二）基金可供分配利润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最少为 1
次， 最多为 6 次， 每次收益分配比例不低于截至收益分配基 准日可供分配利润的
50% ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、 本基金收益分配方式为现金分红和红利再投资， 投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收
益分配方式是现金分红；
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的上市交易公告书
26
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时
间不得超过 15 个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 人 自 行 承 担 。 当
投资人的现金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 基金份额。 红利再投资的计算
方法，依照《业务规则》执行。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费；
5、基金上市费及年费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的账户开户费用、账户维护费用；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金 财产中列支的其他上市交易公告书
27
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管 理费按前一 日基金资产 净值的 1.5% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 1.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与
基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期 顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与
基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
上述 “ （一） 基金费用的种类中第 3－10 项费用” ， 根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由 基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 上市交易公告书
28
4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项
目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可按照基金发展情况， 并根据法律法
规规定和基金合同约定调低基金管理费率或基金托管费率。
调低基金管理费率或基金托管费率，无须 召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前按照 《信息披露办法》 的规定在指定媒
介上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
在有效控制风险的前提下， 本基金通过股票与债券等资产的合理配置， 并通
过精选一带一路主题的 相关上市公司股票进行投资 ， 力争基金资产的持续稳健增
值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法上市的股票
（ 包 括 中小板 、 创 业板及 其 他 经中国 证 监 会核准 发 行 上市的 股 票 ） 、债 券 （ 包 括
国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 可转债 （含可分离交易可转换债券） 、
次 级 债 、短期 融 资 券、中 期 票 据、中 小 企 业私募 债 券 等） 、 资 产 支持证 券 、 债 券
回购、 银行存款、 货币市场工具、 股指期货、 国债期货、 权证以及法律法规或 中
国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
基金的 投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95% ； 投资
于本基金定义的一带一路主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的 80%；投
资于权证的比例不超过基金资产净值的 3% ；每个交易日日终在扣除 国债期货和
股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券投资
比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 上市交易公告书
29
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本 基 金 管理人 自 基 金合同 生 效 之日起 6 个 月内 使 基 金的投 资 组 合比例 符 合
上述相关规定。
（三）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本基金股票资产占基金资产 的比例范围为 0%-95% ；
（2 ） 本基金 每 个 交易日 日 终 在扣除 国 债 期货和 股 指 期货合 约 需 缴纳的 交 易
保证金后， 现金或到期日在一年以内 的政府债券投资比例合计不低于基金资产净
值的 5% ；
（3 ） 本基金 投 资 于本基 金 定 义的一 带 一 路主题 相 关 的证券 资 产 不低于 基 金
非现金资产的 80% ；
（4 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％；
（5 ） 本基金 管 理 人管理 的 全 部基金 持 有 一家公 司 发 行的证 券 ， 不超过 该 证
券的 10 ％；
（6 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（7 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10％；
（8 ） 本基金 在 任 何交易 日 买 入权证 的 总 金额， 不 得 超过上 一 交 易日基 金 资
产净值的 0.5％；
（9 ） 本基金 投 资 于同一 原 始 权益人 的 各 类资产 支 持 证券的 比 例 ，不得 超 过
基金资产净值的 10％；
（10 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（11 ） 本基 金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
（12 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 上市交易公告书
30
（13 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再 符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ， 本 基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1 年， 债 券
回购到期后不得展期；
（16 ） 本基金持有的单只中小企业私募债券， 其市值不得超过基金资产净值
的 10% ；
（17 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 本基金在任何交易日日终， 持有的 买入国债期货合约价值，
不得超过基金资产净值的 15% ；
（18 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货和股指期货合约价值
与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ；其中，有价证券指股票、
债 券 （ 不含到 期 日 在一年 以 内 的政府 债 券 ） 、权 证 、 资产支 持 证 券、买 入 返 售 金
融资产（不含质押式回购）等；
（19 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20% ； 本 基金在任何交易日日终， 持有的卖 出国债期货合
约价值不得超过基金持有的债券总 市值的 30% ；
（20 ） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出国债期货和股指 期货合约价值，
合计（轧差计算）占 基金资产 的 0%-95% ；
（21 ） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 本基金在任何交易日内交易 （不包
括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ；
（22 ）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；
（23 ）相关法律法规和本《基金合同》规定的其它投资比例限制。
除上述第 （13） 项以外， 因证券、 期货市场波动、 证券发行 人合并、 基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，上市交易公告书
31
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 法律、 法规另有规定时， 从其规定。
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符
合基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合本基金合
同 的 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开
始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关 限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受
相关限制。
六、基金资产净值的 计算方法和公告方式
（一）基金资产净值 上市交易公告书
32
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（二）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交 易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估 值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价 ，确定公允价格；
（2 ） 交易所 上 市 实行净 价 交 易的债 券 按 估值日 收 盘 价估值 ， 估 值日没 有 交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3 ） 交易所 上 市 未实行 净 价 交易的 债 券 按估值 日 收 盘价减 去 债 券收盘 价 中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格；
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1 ） 送股、 转 增 股、配 股 和 公开增 发 的 新股， 按 估 值日在 证 券 交易所 挂 牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值 ；
（2 ） 首次公 开 发 行未上 市 的 股票、 债 券 和权证 ， 采 用估值 技 术 确定公 允 价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3 ） 首次公 开 发 行有明 确 锁 定期的 股 票 ，同一 股 票 在交易 所 上 市后， 按 交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管上市交易公告书
33
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、金融衍生品的估值
（1 ） 评估金 融 衍 生品价 值 时 ，应当 采 用 市场公 认 或 者合理 的 估 值方法 确 定
公允价值；
（2 ） 股指期 货 合 约、国 债 期 货合约 一 般 以估值 当 日 结算价 进 行 估值， 估 值
当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日
结算价估值；
4、债券以及资产支持证券等固定收益品种的估值
（1 ） 全国银 行 间 债券市 场 交 易的债 券 、 资产支 持 证 券等固 定 收 益品种 ， 采
用估值技术确定公允价值。
（2 ） 交易所 以 大 宗交易 方 式 转让的 资 产 支持证 券 ， 采用估 值 技 术确定 公 允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
（3 ） 对只在 上 海 证券交 易 所 固定收 益 平 台或只 在 深 圳证券 交 易 所综合 协 议
平台进行交易的债券，采用估值技术确定公允价值或按成本法进行估值；
（4 ）中小企业私募债采用估值技术确定公允价值或按成本法进行估值；
（5 ） 同一债 券 同 时在两 个 或 两个以 上 市 场交 易 的 ， 按债券 所 处 的市场 分 别
估值；
（6 ） 本基金 持 有 的回购 以 成 本列示 ， 按 合同利 率 在 回购期 间 内 逐日计 提 应
收或应付利息；
（7 ） 本基金 持 有 的银行 存 款 和备付 金 余 额以本 金 列 示，按 相 应 利率逐 日 计
提利息。
5 、 如 有确凿 证 据 表明按 上 述 方法进 行 估 值不能 客 观 反映其 公 允 价值的 ， 基
金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估
值。
6 、 相 关法律 法 规 以及监 管 部 门有强 制 规 定的， 从 其 规定。 如 有 新增事 项 ，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者 未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 上市交易公告书
34
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（三）基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露前一开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日 （或自然日） 基金资
产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日（或自然日）
的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
七、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一） 《基金合同》的变更
1 、 变 更基金 合 同 涉及法 律 法 规规定 或 本 合同约 定 应 经基金 份 额 持有人 大 会
决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和
本基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2 、 关 于《基 金 合 同》变 更 的 基金份 额 持 有人大 会 决 议应当 报 中 国证监 会 备
案，且自决议生效后两日内在指定媒介公告。
（二） 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、 《基金合同》约定的其他 情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 上市交易公告书
35
（三）基金财产的清算
1、 基金财产清算小组： 自出现 《 基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2 、 基 金财产 清 算 小组组 成 ： 基金财 产 清 算小组 成 员 由基金 管 理 人、基 金 托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小 组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ） 聘请会 计 师 事务所 对 清 算报告 进 行 外部审 计 ， 聘请律 师 事 务所对 清 算
报告出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7 ）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所上市交易公告书
36
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公 告 于 基金财 产 清 算报告 报 中 国证监 会 备 案后 5 个 工作 日 内 由基金 财 产 清算小
组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意， 因 《 基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会进行 仲裁， 仲裁地点为 北京。 仲裁裁决是终局性的并对 各方当事人具有
约束力，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽 责
地履行基金合同规定 的义务，维护基金份额持有人 的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机 构
的办公场所和营业场所查阅。
上市交易公告书
37
七 、 基 金 财 务 状 况
深圳 证券交易所在国投瑞银 新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)募集
期间未收取任何费用 ， 其他各基金销售机构根据本基金 《招募说明书 》 设定的认
购费用收取认购费。
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
国投瑞银 新丝路灵活配置 混合型 证券投资基金(LOF)截止 2015 年4 月28 日
资产负债表如下:
国投瑞银新丝路 灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2015 年4 月28 日资产负债表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
资产
银行存款 436,515,468.38
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 556,567,925.67
其中：股票投资 556,567,925.67
债券投资 --
资产支持证券投资 --
基金投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 531,932.49
应收股利 --
应收申购款 --
其他资产 345,988.89
资产总计 993,961,315.43
负 债 及 所 有者 权 益 上市交易公告书
38
负债
应付证券清算款 23,215,813.82
应付管理人报酬 710,996.61
应付托管费 118,499.42
应付交易费用 544,242.85
应付税费 --
应付赎回款 --
卖出回购金融资产款 --
应付利息 --
其他负债 11,428.50
负债合计 24,600,981.20
所有者权益
实收基金 952,670,970.41
未分配利润 16,689,363.82
所 有 者 权 益合 计 969,360,334.23
负债及所有者权益总计 993,961,315.43
上市交易公告书
39
八 、 基 金 投 资 组 合
截止到 2015 年4 月28 日 ， 国投瑞银新丝路灵活配置混合型 证券投资基金
(LOF)的投资组合如下:
（一） 基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目 金额 占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 556,567,925.67 55.99
其中：股票 556,567,925.67 55.99
2 基金投资 -- --
3 固定收益投资 -- --
其中：债券 -- --
资产支持证券 -- --
4 贵金属投资 -- --
5 金融衍生品投资 -- --
6 买入返售金融资产 -- --
其中： 买断式回购的买入返
售金融资产
-- --
7 银行存款和结算备付金合
计
436,515,468.38 43.92
8 其他各项资产 877,921.38 0.09
9 合计 993,961,315.43 100.00
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 -- --
B 采矿业 18,783,224.60 1.94
C 制造业 231,811,645.12 23.91
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
15,100,659.00 1.56
E 建筑业 -- --
F 批发和零售业 -- --
G 交通运输、仓储和邮政业 -- --
H 住宿和餐饮业 -- -- 上市交易公告书
40
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
-- --
J 金融业 93,608,473.30 9.66
K 房地产业 177,080,153.65 18.27
L 租赁和商务服务业 -- --
M 科学研究和技术服务业 -- --
N 水利、 环境和公共设施管理业 20,183,770.00 2.08
O 居民服务、 修理和其他服务业 -- --
P 教育 -- --
Q 卫生和社会工作 -- --
R 文化、体育和娱乐业 -- --
S 综合 -- --
合计 556,567,925.67 57.42
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票投
资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产净
值比例（％）
1 300345 红宇新材 1,266,087 32,032,001.10 3.30
2 000809 铁岭新城 1,569,500 20,183,770.00 2.08
3 000736 中房地产 1,160,937 18,865,226.25 1.95
4 000780 平庄能源 2,313,205 18,783,224.60 1.94
5 002244 滨江集团 1,267,200 18,133,632.00 1.87
6 601328 交通银行 2,509,890 17,920,614.60 1.85
7 601988 中国银行 3,503,300 17,726,698.00 1.83
8 600322 天房发展 2,420,400 17,426,880.00 1.80
9 601398 工商银行 3,085,900 17,404,476.00 1.80
10 601169 北京银行 1,333,672 17,204,368.80 1.77
（四 ）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
（五 ） 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名债券投
资明细 上市交易公告书
41
本基金本报告期末未持有债券投资。
（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前十名资产支
持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
（八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前五名权证投
资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
（九） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指 期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的前提下， 以套期保值为目
的， 适度运用股指期货等金融衍生品。 本基金利用金融衍生品合约流动性好、 交
易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
（十） 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
2、本基金投资国债期货的投资政策
为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的前提下， 以套期保值为目
的， 适度运用国债期货等金融衍生品。 本基金利用金融衍生品合约 流动性好、 交
易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
（十 一）投资组合报告附注
1、 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查 ，或
在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚 的情形。
2、 报告期末基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的
股票。 上市交易公告书
42
3、 期末其他各项资产构成
金额 单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 --
2 应收证券清算款
--
3 应收股利
--
4 应收利息 531,932.49
5 应收申购款 --
6 其他应收款 345,988.89
7 待摊费用
--
8 其他 --
9 合计 877,921.38
4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产
净值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 601169 北京银行 17,204,368.80 1.77
重要事项未公
告
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证 券， 未从二级市
场主动投资分离交易可转债附送的权证， 投资 流通受限证券未违反相关法规或本
基金管理公司的规定。 上市交易公告书
43
九 、 重 大 事 件 揭 示
国投瑞银 新丝路灵活配置 混合型 证券投资基金（LOF）基金 合同已于2015
年4 月 10 日正式生效，基金管理人已于 2015 年4 月11 日在 《中国证券报》刊
登国投瑞银 新丝路灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）基金合同生效公告 。
上市交易公告书
44
十 、 基 金 管 理 人 承 诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、
勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所
有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督
管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
上市交易公告书
45
十 一 、 基 金 托 管 人 承 诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门
的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金 财产
托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资
范围、 基金资产的投资组合比例、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提
和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反 《基金法》 及其他证券法律法规、
基金合同的规定 ， 将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时
对书面通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,
同时书面 通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
上市交易公告书
46
十 二 、 备 查 文 件 目 录
本基金备查文件包括下列文件:
（一 ）中国证监会核准基金募集的文件；
（二 ）国投瑞银新丝路灵活配置 混合型证券投资基金（LOF ）基金合同；
（三 ）国投瑞银新丝路灵活配置 混合型证券投资基金（LOF ）托管协议；
（四 ）国投瑞银新丝路灵活配置 混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书；
（五 ）法律意见书；
（六 ）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七 ）基金托管人业务资格批件和营业执照；
（八） 中国证监会要求的其他文件。
存放地点 ：基金管理人和基金托管人的住所
查阅方式 ： 基金投资者可在营业时间免费查阅,或通过指定的信息披露媒体、
本基金管理人网站 （www.ubssdic.com ）查阅。
国投瑞银 基金管理有限公司
2015 年4 月30 日
