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建信深证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 
招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 
2015 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 
 
 
 
二〇一 五 年 四 月建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
2 
【重要 提示】 
 
本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会2011 年12 月28 日 证 监 许可[2011]2130
号文核准募集。 本基金的基金合同于2012 年3月16日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明 书经
中国证监会核准， 但中 国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对 本基金的
价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的 产品特性， 并承担基金 投资中出
现的各类风险， 包括： 因整体政治、 经济、 社 会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系 统性风险， 由于基金投 资人连续
大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基
金管理风险， 本基金的特定风险， 等等。 投资 者在进行投资决策前， 请仔细阅
读本基 金的 《招 募说 明 书》及 《基 金合 同》 ， 了解本 基金 的风 险收 益 特征，并
根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断本基金是否和自
身的风险承受能力相适应 。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。 
本招募说明书所载内容截止日为 2015 年3 月15 日， 有关财务数据和净值
表现截止日为2014 年12 月31 日 （财务数据 已经审计） 。 本招募说 明书已经基
金托管人复核。 
 
 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
3 
目


录 
一、绪言 ................................................................................................................... 5 
二、释义 ................................................................................................................... 6 
三、基金管理人 ......................................................................................................11 
四、基金托管人 ..................................................................................................... 20 
五、相关服务机构 ................................................................................................. 24 
六、基金的募集 ..................................................................................................... 34 
七、基金合同的生效 ............................................................................................. 38 
八、基金份额的申购与赎回 ................................................................................. 40 
九、基金的投资 ..................................................................................................... 49 
十、基金的业绩 ..................................................................................................... 63 
十一、基金的财产 ................................................................................................. 64 
十二、基金资产的估值 ......................................................................................... 66 
十三、基金的收益分配 ......................................................................................... 73 
十四、基金的费用与税收 ..................................................................................... 75 
十五、基金的会计与审计 ..................................................................................... 78 
十六、基金的信息披露 ......................................................................................... 79 
十七、风险揭示 ..................................................................................................... 83 
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清 算 ............................................. 87 
十九、基金合同内容摘要 ..................................................................................... 89 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
4 
二十、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................ 111 
二十一、对基金份额持有人的服务 ................................................................... 129 
二十二、其他应披露事项 ................................................................................... 132 
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................... 134 
二十四、备查文件 ............................................................................................... 135 



建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
5 
一 、绪 言 
《建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书》 （以下简称 “本 招募
说明书” ） 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 《基金法》 ） 、 《 公
开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 《运作办法》 ） 、 《证 券投资基金
销售管 理办 法》 （ 以下 简称《 销售 办法》 ） 、 《 证券投 资基 金信息 披露 管理办 法》
（以下简称 《信息披露办 法》 ） 和其他有关法律法规的规定以及 《建信深证100
指数增强型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”或《基金合同》 ）
编写。 
本 招 募说 明书 阐述 了 建信 深证100 指数 增强 型 证 券 投资 基金 的投 资目 标、
策略、 风险、 费率等与 投资者投资决策有关的全部必要事项， 投资者在作出投
资决策前应仔细阅读本招募说明书。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重
大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担 法律责任。 本基金是根据本招募
说明书所载明的资料申请募集的。 本招募说明书由建信基金管理有限责任公司
负责解释。 本基金 管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中
载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。



本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并 经中国证监会核准。 基 金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文 件。 基金投资者依据基 金合同取
得基金份额， 即成为基 金份额持有人和本 基金基金合同的当事人， 其 持有基金
份额的 行为 本身 即表 明 其对基 金合 同的 承认 和 接受， 并按 照《 基金 法 》 、基金
合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基 金投资者欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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二 、释 义 
本招募说明书中，除非文意 另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
 
基金或本基金： 指建信深证100 指数增强型证券投资基金； 
基金合同： 指《建信深证 100 指数 增强型 证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充； 
招募说明书： 指《建信深证 100 指数 增强型证 券投资基金招募说
明书》及其定期更新； 
托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信
深证 100 指数增强型 证 券投资基金 托管协议》及对
该托管协议的任何有效修订和补充 ； 
业务规则： 指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规
则》； 
发售公告： 指《建信深证 100 指数 增强型 证券投资基金份额发
售公告》； 
中国： 指中华人民共和国(仅为 《基金合同》 目的， 不包括
香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)； 
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 
中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会； 
《基金法》： 指2003 年10 月28 日经 第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过 ，2012 年12 月 28 日经第
十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议
修订， 自2013 年6 月1 日起实施的 《中华人民共和
国证券投资基金法》及立法机关对其不时做出的修
订； 
《运作办法》 ： 指中国证监会2014 年7 月7 日颁布， 同年 8 月8 日
起实施的《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
及颁布机关对其不时做出的修订 ； 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
7 
《销售办法》 ： 指 2011 年 6 月 9 日由 中国证监会公布并于 2011 年
10 月1 日起实施的 《证券投资基金销售管理办法》 ； 
《信息披露办法》 ： 指中国证监会2004 年6 月8 日颁布， 同年 7 月1 日
起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》 ； 
元： 指人民币元； 
基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和
基金份额持有人； 
基金管理人： 指建信基金管理有限责任公司 ； 
基金托管人： 指交通银行股份有限公司； 
基金份额持有人： 指依照法律法规、招募说明书和基金合同合法取得
基金份额的投资人 ； 
注册登记业务： 指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具
体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登
记、清算和结算、基金销售业务确认、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册等； 
注册登记人： 指办理基金注册登记业务的机构，本基金的注册登
记人为建信基金管理有限责任公司 或 建信基金管理
有限责任公司委托代为办理基金注册登记业务的机
构； 
投资人： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者
和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资
基金的其他投资者； 
个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规
定可以投资于开放式证券投资基金的自然人； 
机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准
设立和有效存续并依法可以投资证券投资基金的企
业法人、事业法人、社会团体或其它组织； 
合格境外机构投资者： 指符合法律法规规定，经中国证监会批准可以投资建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准
的中国境外的机构投资者； 
基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会
核准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起
最长不超过3 个月； 
基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及 《 基金合同》约定
的条件，基金管理人聘请法定机构验资并向中国证
监会办理备案手续后， 中国证监会的书面确认之日； 
存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易
日； 
发售 指在基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金
基金份额的行为； 
认购： 指在基金募集期内，投资人按照基金合同的规定申
请购买本基金基金份额的行为； 
申购： 指在基金存续期内，投资人申请购买本基金基金份
额的行为； 
赎回： 指基金存续期内，基金份额持有人按基金合同规定
的条件，要求基金管理人将其持有的本基金基金份
额兑换为现金的行为； 
巨额赎回： 指在本基金单个开放日内， 基金净赎回申请份额 （基
金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额）与
净转出申请份额（基金转出申请总份额扣除转入申
请总份额之余额）之和超过上一开放日本基金总份
额10%的情形； 
基金转换： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时
有效的业务规则进行的本基金份额与基金管理人管
理的、已开通基金转换业务的其他基金份额间的转
换行为；


建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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转托管： 指基金份额持有人将其基金账户内的同一基金的基
金份额从一个交易账户转入 另一交易账户的行为； 
代销机构： 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、 申购、
赎回和其他基金业务的具有基金代销业务资格的 机
构； 
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构； 
基金销售网点： 指基金管理人的直销机构及基金代销机构的代销网
点； 
指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互
联网网站； 
基金账户： 指注册登记人为基金投资人开立的记录其持有的由
该注册登记人办理注册登记的基金份额余额及其变
动情况的账户； 
交易账户： 指销售机构为基金投资人开立的记录其持有的由该
销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等
业务的基金份额余额及其变动情况的账户； 
开放日： 指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务
的日期； 
T 日： 指销售机构在规定时间内受理投资人申购、赎回或
其他业务申请的日期； 
T＋n 日： 指T 日起（不包括 T 日）的第n 个工作日； 
基金收益： 指基金管理人运用基金资产投资所得股票红利、股
息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息和其
他 合法收入以及因运用基金财产带来的成本或费用
的节约； 
基金资产总值： 基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票
据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应
收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形
成的价值总和； 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 
基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总
数后得出的基金份额的资产净值； 
基金资产估值： 
 
指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资
产净值和基金份额净值的过程； 
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部
门规章及其他规范性文件以及对其做出的不时修改
和补充； 
不可抗力： 指无法预见、无法克服、无法避免的任何事件和因
素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战
争、 骚乱、 火灾、 政府 征用和没收、 法律法规变化、
突发停电、恐怖袭击、传染病传播、证券交易场所
非正常暂停或停止交易以及其他突发事件。 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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三 、基 金管 理人 
（一） 基金管理人概况 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 
设立日期：2005年9月19日 
法定代表人： 杨文升 
联系人：郭雅莉 
电话：010-66228888 
注册资本：人民币2亿元 
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]158 号 文 批 准
设立。公司的股权结构如下： 
股东名称 股权比例 
中国建设银行股份有限公司 65% 
美国信安金融服务公司 25% 
中国华电集团资本控股有限公司 10% 
 
本基金管理人公司治理结构完善， 经营运作规 范， 能够切实维护基金 投资
者的利益。 股东会为公司权力机构， 由全体股东组成， 决定公司的经营方针以
及选举和更换董事、 监 事等事宜。 公司章程中 明确公司股东通过 股东会依法行
使权利， 不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运
作。 
董事会为公司的 决策机构， 对股东会负责， 并 向股东会汇报。 公司董事会
由 9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事。 根据公司章程的规定， 董事会行使 《公
司法》 规定的有关重大 事项的决策权、 对公司 基本制度的制定权和对总经理等
经营管理人员的监督和奖惩权。 
公司设监事会， 由 6 名监事组成， 其中包括 3 名职工代表监事。 监事会向
股东会负责， 主要负责 检查公司财务并监督公司董事、 高级管理人员 尽职情况。 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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（二） 主要人员情况 
1、 董事 会成员 
许会斌先生，董事长。自 2011 年 3 月起至现 在，出任中国建设银行批发
业务总监； 自 2006 年 5 月至 2011 年 3 月任中国建设银行河南省分行行长； 自
1994 年 5 月至 2006 年 5 月历任中国建设银行筹资储备部副主任， 零售业务部
副总经理， 个人银行部副总经理， 营业部主要负责人、 总经理， 个人 银行业务
部总经理， 个人银行业务委员会副主任， 个人金融部总经理。 许先生是高级经
济师， 并是国务院特殊津贴获得者， 曾荣获中国建设银行突出贡献奖、 河南省
五一劳 动奖 章等 奖项 。1983 年辽 宁财 经学 院 基建财 务与 信用 专业 大 学本科毕
业。2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司 董事长。 
孙志晨先生，董事。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获
得长江商学院 EMBA 。 历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长， 中国建设
银行总行筹资部、 零售 业务部证券处处长， 中 国建设银行总行个人银行业务部
副总经理。 
曹 伟 先 生 ， 董 事 ， 现 任 中 国 建 设 银 行 个 人 存 款 与 投 资 部 副 总 经 理 。1990
年获北京师范大学中文系硕士学位。 历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副
总经理、 北京分行安华支行副行长、 北京分行西四支行副行长、 北京分行朝阳
支行行长、 北京分行个 人银行部总经理、 中国 建设银行个人存款与投资部总经
理助理。 
张 维 义先 生， 董事 ，现任 信 安国 际北 亚副 总裁。1990 年毕 业于 伦敦政 治
经济学院，获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工
商管理学硕士。 历任新 加坡公共服务委员会副处长， 新加坡电信国际 有限公司
业务发展总监， 信诚基金公司首席运营官和代总经理， 英国保诚集团 （马来西
亚） 资产管理公司首席执行官， 宏利金融全球副总裁， 宏利资产管理公司 （台
湾）首席执行官和执行董事。 
袁 时 奋 先 生 ， 董 事 ， 现 任 信 安 国 际 有 限 公 司 大 中 华 区 首 席 营 运 官 。1981
年毕业于美国阿而比学院。 历任香港汇丰银行 投资银行部副经理， 加 拿大丰业
银行资本市场部高级经理， 香港铁路公司库务 部助理司库， 香港置地 集团库务
部司库，香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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殷红军先生， 董事， 现 任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。 １９
９８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业， 获硕士学位。 历任 中国电力
财务有限公司债券基金部项目经理、 华电集团财务有限公司投资咨询部副经理
（主持 工作 ） 、 中国 华 电集团 公司 改制 重组 办 公室副 处长 、体 制改 革 处处长、
政策与法律事务部政策研究处处长。 
李全先生， 独立董事， 现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985
年毕业于中国人民 大学财政金融学院，1988 年毕业于中国人民银行研究生部。
历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、 正大国际财务有限公司
总经理助理/ 资 金 部 总 经 理 ， 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 ， 新 华 资 产
管理股份有限公司总经理。 
王建国先生， 独立董事， 曾任大新人寿保险有限公司首席行政员， 中银保
诚退休金信托管理有限公司董事， 英国保诚保 险有限公司首席行政员， 美国国
际保险集团亚太区资深副总裁， 美国友邦保险( 加拿大) 有限公司总裁 兼首席行
政员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。 
伏军先生，独立董事， 法学博士。现任对外经 济贸易大学法学院教授 ，
兼任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、 副秘书长、 中国国际 金融法专
业委员会副主任。 
2、 监事 会成员 
张涛女士， 监事会主席。 东北财经大学投资经济管理专业本科毕业， 高级
经济师。 历任中国建设银行辽宁省分行储蓄处处长、 营业部总经理、 抚顺市分
行行长、 辽宁省分行副行长； 中国建设银行新疆区分行行长； 中国建设银行高
级研修院副院长。2014 年 3 月起任公司监事会主席。 
方蓉敏女士， 监事， 现任信安国际 （亚洲） 有限公司亚洲区首席律师。 曾
任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副
总裁等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、
英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 
李亦军女士， 监事， 高 级会计师， 现任中国华电集团资本控股有限责任公
司机构与风险管理部经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009
年获中央财经大学会计专业硕士。 历任北京北 奥有限公司， 中进会计 师事务所，
中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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副经理， 中国华电集团资本控股 （华电财务公司） 计划财务部经理， 中国华电
集团财务有限公司财 务部经理， 中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经
理。 
翟峰先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。
1988 年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，1990 年获得上海复旦大学国
际经济法专业法学学士学位。 历任中国日报评 论部记者， 秘鲁首钢铁 矿股份有
限公司内部审计部副主任， 中国信达信托投资 有限公司 （原名为中国 建设银行
信托投资公司） 证券发 行部副总经理， 宏源证 券股份有限公司投资银行总部副
总经理，上海永嘉投资管理有限公司执行董事、副总经理。 
吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总 监。
1992 年毕业于南开大学金融系，1995 年毕业于中国人民银行金融研究所研究
生部。 历任中国建设银 行国际业务部外汇资金处主任科员、 中国建设 银行资金
部交易风险管理处副处长、 中国建设银行资金 部交易风险管理处、 综 合处高级
副经理（主持工作） 。 
吴灵玲女士， 职工监事 ， 现任建信基金管理有 限责任公司人力资源管理部
总监。1996 年毕业于中国人民大学经济信息管理系，获得学士学位；2001 年
毕业于北京师范大学经济系， 获得管理学硕士 学位。 历任中国建设银 行总行人
力资源部主任科员， 高 级经理助理， 建信基金 管理公司人力资源管理部总监助
理，副总监，总监。 
3、 公司 高管人 员 
孙志晨先生，总经理（简历请参见董事会成员） 。 
何斌先生，副总经理。1992 年获东北财经大学计划统计系学士学位。先
后就职于北京市财政局、 北京京都会计师事务 所、 中国证券监督管理 委员会基
金监管部，历任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理公司督察长。 
王新艳女士， 副总经理。 特许金融分析师 （CFA） ， 硕士。1998 年 10 月
加入长盛基金管理公司， 历任研究员、 基金经理 助理， 2002 年 11 月 2 日至 2004
年 5 月 22 日担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。2004 年 6 月
加入景顺长城基金管理公司， 历任基金经理、 投资副总监、 投资总监等职， 2005
年 3 月 16 日至 2009 年 3 月 16 日任景顺长城鼎益股票型证券投资基金 （LOF ）
的基金经理，2007 年 6 月 18 日至 2009 年 3 月 16 日任景顺长城精选蓝筹股票建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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型证券投资基金的基金经理。2009 年 3 月加 入本公司，任总经理助理，2010
年 5 月起任副总经理。2009 年 12 月 17 日至 2011 年 2 月 1 日任建信恒久价值
股票型证券投资基金 基金经理，2010 年 11 月 16 日至 2011 年 12 月 20 日任建
信内生动力股票型证券投资基金基金经理，2010 年 4 月 27 日至 2013 年 12 月
20 日任建信核心精选股票型证券投资基金 基金经理。 
4、 督察 长 
路 彩 营女 士， 督察 长。1979 年 毕业 于河 北大学 经 济系 计划 统计 专业。 历
任中国建设银行副主任科员、 主任科员、 副处 长、 处长， 华夏证券部 门副总经
理，宝 盈基 金管 理公 司 首席顾 问（ 公司 副总 经 理级） ，建 信基 金管 理 有限责任
公司监事长。 
5、 本基 金基金 经理 
梁洪昀先生，博士，特许金融分析师（CFA ） ，投资管理部总监。2003
年1月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005年8月，就职于大成基金
管理有限公司， 历任金融工程部研究员、 规划发展部产品设计师、 机 构理财部
高级经理。2005 年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、
高级研究员、 研究部总监助理、 研究部副总监、 投资管理部副总监 、 投资管理
部副总监（主持工作） 。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金
（LOF ） 基金经理；2010 年5月28日至2012 年5月28日任上证社会责任交易型开
放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理； 2011年9月8日起任深证基本
面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2012 年3月16
日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理 ； 2015年3月25 日起任建
信双利分级股票基金的基金经理 。 
6、 投资 决策委 员会 成员 
孙志晨先生，总经理。 
王新艳女士，副总经理。 
梁洪昀先生 ，投资管理部总监。 
万志勇先生，投资管理部副总监。 
钟敬棣先生，投资管理部副总监。 
姚锦女士，首席策略分析师。 
7、 上述 人员之 间均 不存 在近 亲属关 系。 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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（三） 基金管理人的职责 
1、依 法募 集基 金， 办 理或者 委托 经 中 国证 监 会 认定 的其 他机 构代 为 办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按 照基 金 合 同的 约 定确定 基金 收益 分配 方 案 ，及 时向 基金 份额 持 有人
分配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制中期和年度基金报告； 
7、计算并公告基金 资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11 、 以基金管理人名义 ， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为； 
12、中国证监会 规定的其他职责。 
（四） 基金管理人承诺 
1、基 金管 理人 承诺 严 格遵守 《 基 金法 》及 相 关法律 法规 ，并 建立 健 全内
部控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生； 
2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生： 
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5） 依照法律、 行政 法规有关规定， 由中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、基金经理承诺 
（1） 依照 有关 法律 、 法规和 基金 合同 的规 定 ，本着 谨慎 的原 则为 基 金份
额持有人谋取最大利益； 
（2） 不利 用职 务之 便 为自己 及其 代理 人、 代 表人、 受雇 人或 任何 第 三人建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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谋取利益； 
（3） 不泄 漏在 任职 期 间知悉 的有 关证 券、 基 金的商 业秘 密、 尚未 依 法公
开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 
（五） 基金管理人的内部 控制制度 
1、内部控制的原则 
（1） 全面 性原 则。 内 部控制 制度 覆盖 公司 的 各项业 务、 各个 部门 和 各级
人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 
（2） 独立 性原 则。 公 司设立 独立 的督 察长 与 监察稽 核部 门， 并使 它 们保
持高度的独立性与权威性。 
（3）相 互 制约 原则 。 公司部 门和 岗位 的设 置 权责分 明、 相互 牵制 ， 并通
过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 
（4） 有效 性原 则。 公 司的内 部风 险控 制工 作 必须从 实际 出发 ，主 要 通过
对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 
（5） 防火 墙原 则。 公 司的投 资管 理、 基金 运 作、计 算机 技术 系统 等 相关
部门， 在物理上和制度上适当隔离。 对因业务需要知悉内幕信息的人员， 制定
严格的批准程序和监督处罚措施。 
（6） 适时 性原 则。 公 司内部 风险 控制 制度 的 制定， 应具 有前 瞻性 ， 并且
必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法 律、
法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 
2、内部控制的主要内容 
（1）控制环境 
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。 本公司在董事
会下设立了审计与风险控制 委员会， 负责对公司在经营管理和基金业务运作的
合法性、 合规性和风险 状况进行检查和评估， 对公司监察稽核制度的有效性进
行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，
保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 
公司管理层在总经理领导下， 认真执行董事会 确定的内部控制战略， 为了
有效贯彻公司董事会制定的经 营方针及发展战略， 设立了投资决策委 员会， 就建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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基金投资等发表专业意见及建议。 另外， 在公 司高级管理层下设立了风险管理
委员会， 负责对公司经 营管理和基金运作中的风险进行研究， 制定相 应的控制
制度，并实行相关的风险控制措施。 
此外， 公司设有督察长， 全权负责公司的监察与稽核工作， 对公司和基金
运作的合法性、 合规性 及合理性进行全面检查与监督， 参与公司风险 控制工作，
发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 
（2）风险评估 
公司风险控制人员定期评估公司风险状况， 范围包括所有能对经营目标产
生负面影响的内部和外部因素， 评估这些 因素对公司总体经营目标产生影响的
程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 
（3）操作控制 
公司内部组织结构的设计方面， 体现部门之间 职责有分工， 但部门之 间又
相互合作与制衡的原则。 基金投资管理、 基金 运作、 市场等业务部门有明确的
授权分工， 各部门的操作相互独立， 并且有独立的报告系统。 各业务部门之间
相互核对、相互牵制。 
各业务部门内部工作岗位分工合理、 职责明确， 形成相互检查、 相互 制约
的关系， 以减少舞弊或 差错发生的风险， 各工 作岗位均制定有相应的书面管理
制度。 
在明确的岗位责任制度基础上， 设置科学、 合 理、 标 准化的业务操作流程，
每项业务操作有清晰、 书面化的操作手册， 同时， 规定完备的处理手续， 保存
完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 
（4）信息与沟通 
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系， 通过建立有效的信
息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信
息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 
（5）监督与内部稽核 
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部， 履行监督、 稽核职能 ， 检
查、 评价公司内部控制制度合理性、 完备性和有效性， 监督公司内部控制制度
的执行情况， 揭示公司 内部管理及基金运 作中的相关风险， 及时提出 改进意见，
促进公司内部管理制度有效地执行。 监察稽核 人员具有相对的独立性， 定期不建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
19 
定期出具监察稽核报告。 
3、基金管理人关于内部控制的声明 
（1） 本公 司确 知建 立 、实施 和维 持内 部控 制 制度是 本公 司董 事会 及 管理
层的责任。 
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 
（3） 本公 司承 诺将 根 据市场 环境 的变 化及 公 司的发 展不 断完 善内 部 控制
制度。建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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四 、基 金托 管人 
一 、基 金托管 人基 本情况 
（一）基金托管人概况 
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 
法定代表人：牛锡明 
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号



办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 
邮政编码：200120 
注册时间：1987 年3 月30 日 
注册资本：742.62 亿元 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号 
联系人：汤嵩彥 
电话：021-95559 
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国
发钞行之一。 交通银行 先后于 2005 年6 月和 2007 年5 月在香港联交所、 上交
所挂牌上市，是中国 2010 年上海世博会唯一的 商业银行全球合作伙伴。交通
银行连续五年跻身 《财富》 (FORTUNE)世界 500 强 ， 营业收入排名第 243 位 ，
较上年提升 83 位 ；列《银行家》杂志全球 1,000 家最大银行一级资本排名
第23 位， 较上年提升 7 位。2014 年荣获 《首席财务官》 杂志评选的 “最佳资
产托管奖” 。 截至 2014 年9 月30 日， 交通银 行资产总额达到人民币 6.21 万亿
元，实现净利润人民币 515.22 亿元。 
交通银行总行设 资产托管部。 现有员工具有多 年基金、 证券和银行的 从业
经验， 具备基金从业资格 ， 以及经济师、 会计 师、 工程师和律师 等中高级 专业
技术职称， 员工的学历层次较高， 专业分布合理， 职业技能优良， 职 业道德素
质过硬， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创 新、 奋发向上的 资产托管从业人
员队伍。 
（二）主要人员情况 
牛锡明先生，董事长、执行董事。 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、执行董事，2013 年 5 月至 2013
年10 月任本行董事长、 执行董事、 行长，2009 年12 月至2013 年 5 月任本行
副董事长、执行董事、行长。牛先生 1983 年 毕业于中央财经大学金融系，获
学士学 位，1997 年 毕 业于哈 尔滨 工业 大学 管 理学院 技术 经济 专业 ， 获硕士学
位，1999 年享受国务院颁发的政府 特殊津贴。 
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 
彭先生2013 年11 月起任本行副董事长、 执行董事，2013 年10 月起任本
行行长；2010 年 4 月至2013 年9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央
汇金投资有限责任公司执行董事、 总经理；2005 年8 月至2010 年 4 月任本行
执行董事、 副行长；2004 年9 月至2005 年 8 月任本行副行长；2004 年6 月至
2004 年9 月任本行董事、 行长助理；2001 年 9 月至2004 年6 月任本行行长助
理；1994 年至2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，
广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 
钱文挥先生，执行董事、副行长。 
钱先生2007 年8 月起任本行执行董事、 副行长，2004 年10 月至 2007 年
8 月任本行副行长 （其中： 2005 年7 月至2006 年11 月兼任本行上海 分行行长） 。
钱先生1998 年于上海财经大学获工商管理硕士学位。 
刘树军先生，资产托管部总经理。 
刘先生 2012 年 5 月起 任本行资产托管部总经理。2011 年 10 月起任 本行
资产托管部副总经理， 2011 年10 月前历任中国 农业银行长春分行办公室主任、
农行总行办公室正处级秘书， 农行总行信贷 部 工业信贷处处长， 农行 总行托管
部及养老金中心副总经理， 本行内蒙古分行副行长。 刘先生管理学硕士， 高级
经济师。 
（三）基金托管业务经营情况 
截止 2014 年 四季度末 ，交通银行共托管证券投资基金 116 只。 此外，还
托管了全国社会保障基金、 保险资产、 企业年金、QFII、QDII、 信托 计划、 证
券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等 12 类产品。 
二、 基 金托管 人的 内部控 制制 度 
（一）内部控制目标 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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严格遵守国家法律法规、 行业规章及行内相关管理规定， 加强内部管理， 保证
资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对 各种风险的梳理、
评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行，
保护基金持有人的合法权益。 
（二）内部控制原则 
1、全 面性 原则 ：通 过 各个处 室自 我监 控和 专 门内控 处室 的风 险监 控 的内
部控制机制覆盖各项业务、 各个部门和各级人员， 并渗透到决策、 执行、 监督、
反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 
2、独 立性 原则 ：交 通 银行资 产托 管部 独立 负 责受托 基金 资产 的保 管 ，保
证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金分别设置账
户，独立核算，分账管理。 
3、制 衡性 原则 ：贯 彻 适当授 权、 相互 制约 的 原则， 从组 织结 构的 设 置上
确保各处室和各岗位权责分明、 相互牵制， 并 通过有效的相互制衡措施消除内
部控制中的盲点。 
4、有 效性 原则 ：在 岗 位、处 室和 内控 处室 三 级内控 管理 模式 的基 础 上，
形成科学合理的内部控制决策机制、 执行机制 和监督机制， 通过行之 有效的控
制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 
5、效 益性 原则 ：内 部 控制与 基金 托管 规模 、 业务范 围和 业务 运作 环 节的
风险控制要求相适应， 尽量降低经营运作成本， 以合理的控制成本实 现最佳的
内部控制目标。 
（三）内部控制制度及措施 
根据 《证券投资基金法》 、 《中华人民共和国商业银行法》 等法律法规， 基
金托管人制定了一整套严密、 高效的 证券投资 基金托管 管理规章制度 ， 确保基
金托管业务运行的规范、 安全、 高效， 包括 《 交通银行资产托管业务管理暂行
办法》 、 《交通银行资产 托管部业务风险管理暂行办法》 、 《交通银行资 产托管部
项目开发管理办法》 、 《 交通银行资产托管部信息披露制度》 、 《交通银 行资产托
管部保密工作制度》 、 《 交通银行资产托管业务从业人员守则》 、 《交通 银行资产
托管部业务资料管理制度》 等， 并根据市场变 化和基金业务的发展不断加以完
善。 做到业务分工合理， 技术系统完整独立， 业务管理制度化， 核 心作业区实
行封闭管理，有关信息披露由专人负责。


建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、 事中控制和事后稽核的
动态管理过程来实施内部风险控制， 为了保障 内控管理的有效执行， 聘请国际
著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。 
三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 
根据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和有关
证券法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、
基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、 基金
托管人报酬的计 提和支付、 基金的申购资金的 到账 与赎回资金的划付 、 基金收
益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 
基金托管人发现基金管理人有违反 《证券投资 基金法》 、 《公开募集证 券投
资基金运作管理办法》 等有关证券法规和 《基金合同》 的行为， 应当 及时通知
基金管理人予以纠正， 基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。 基金
托管人有权对通知事项进行复查， 督促基金管 理人改正。 基金管理人 对基金托
管人通知的违规事项未能及时纠正的，基金托管人须报告中国证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 须立即报告中国证监会， 同
时通知基金管理 人限期纠正。 
四 、其 他事项 
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法
违规行为， 未受到中国人民银行、 中国证监会、 中国银监会及其他有关机关的
处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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五 、相 关服 务机 构 
（一） 基金份额发售机构 
（1 ） 直销机构 
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台 以及网上交易平台。 
（1）直销柜台 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 
法定代表人： 杨文升 
联系人：郭雅莉 
电话：010-66228800 
（2）网上交易 
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购 、 赎回、 定期投 资 等
业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 本公司网址：
www.ccbfund.cn 。 
（2 ） 代销机构 
（1）中国建设银行股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼( 长安兴融中心) 
法定代表人：王洪章 
客服电话：95533 
网址：www.ccb.com 
（2）中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
法定代表人：姜建清 
客服电话：95588 
网址：www.icbc.com.cn 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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（3）中国农业银行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 
法定代表人：蒋超良 
客户服务电话：95599 
公司网址：www.abchina.com 
（4）交通银行股份有限公司 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 
法定代表人： 牛锡明 
客服电话：95559 
网址：www.bankcomm.com 
（5）中国民生银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 
法定代表人： 洪崎 
传真：010-83914283 
客户服务电话：95568 
公司网站：www.cmbc.com.cn



（6）中信银行股份有限公司 
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座 
法定代表人： 常振明 
客服电话：95558 
网址：bank.ecitic.com 
（7）北京银行股份有限公司 
注册地址 ：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 
法定代表人：闫冰竹 
客服电话：95526 
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn



（8）招商银行股份有限公司 
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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法定代表人： 李建红 
客户服务电话：95555 
传真：0755-83195049 
网址：www.cmbchina.com 
（9）国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区商城路618号



办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 
法定代表人： 万建华 
客服电话：400-8888-666 
网址：www.gtja.com 
（10）中信证券股份有限公司 
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 
法定代表人：王东明 
客服电话：95558 
网址：www.citics.com 
（11 ）光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸路1508号 
法定代表人： 薛峰 
客服电话：10108998 
网址：www.ebscn.com 
（12）招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田 区益田路江苏大厦A 座38—45层 
法定代表人：宫少林 
客户服务热线：95565、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 
（13）中信证券（浙江）有限责任公司 
住所：浙江省杭州市中河南路11 号万凯商务楼A 座 
法定代表人：刘军 
客服电话：0571-96598 
网址：www.bigsun.com.cn 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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（14）长城证券有限责任公司 
住所：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17层 
法定代表人：黄耀华 
客服电话：0755-82288968 
网址：www.cc168.com.cn 
（15）海通证券股份有限公司 
住所：上海市淮海中路98号 
法定代表人：王开国 
客户服务电话：400-8888-001，（ 021 ）962503 
网址：www.htsec.com 
（16）长江证券股份有限公司 
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 
法定代表人：胡运钊 
客户服务电话：4008-888-999 
公司网址：www.95579.com 
（17）中信建投证券股份有限公司 
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号 
法定代表人：王常青 
客户服务电话：400-8888-108 
公司网址：www.csc108.com 
（18）齐鲁证券有限公司 
注册地址：山东省济南市经七路86 号 
法定代表人：李玮 
客户服务热线：95538 
网址： www.qlzq.com.cn 
（19）东北证券股份有限公司 
注册地址：长春市 自由大路1138号 
法定代表人：矫正中 
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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网址：www.nesc.cn 
（20）渤海证券股份有限公司 
注册地址：天津经济技术开发区第二大 街42号写字楼101室 
法定代表人： 王春峰 
客户服务电话: 4006515988 
网址：www.bhzq.com 
（21）广发证券股份有限公司 
住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼 
法定代表人：孙树明 
客户服务电话：020-95575 
网址：www.gf.com.cn 
（22）华福证券有限责任公司 
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 
法定代表人：黄金琳 
客服热线：0591-96326 
网址：www.gfhfzq.com.cn 
（23）信达证券股份有限公司 
注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 
法定代表人： 张志刚 
客服热线：400-800-8899 
网址：www.cindasc.com 
（24）兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路268 
法定代表人：兰荣 
客户服务电话: 4008888123 
网址：www.xyzq.com.cn



（25）平安证券 有限责任公司 
注册地址： 深圳市金田路大中华国际交易广场8楼 
法定代表人： 杨宇翔 
客服热线：4008866338 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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网址：stock.pingan.com



（26）中国中投证券有限责任公司 
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18
层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地址： 深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A 栋第04 、18层至
21层 
法定代表人：龙增来 
开放式基金咨询电话：4006008008 
网址： www.china-invs.cn 
（27）安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路2222 号安联大厦34层、28层A02 单元



办公地址：深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心20层 
法定代表人：牛冠兴 
客户服务电话：0755－82825555 
网址：www.axzq.com.cn 
（28）国元证券 股份有限公司 
注册地址：合肥市寿春路179号 
法定代表人： 蔡咏 
客户服务热线：400-8888-777 
网址：www.gyzq.com.cn



（29）中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 
法定代表人：陈有安 
客户服务电话：4008-888-8888 
网址：www.chinastock.com.cn 
（30）中信证券（山东）有限责任公司 
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510 室） 
法定代表人：杨宝林 
客服电话：0532-96577 
网址：www.zxwt.com.cn 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
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（31）华泰证券股份有限公司 
地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 
法定代表人：吴万善 
客户咨询电话：025-84579897 
网址：www.htsc.com.cn 
（32）申万宏源西部证券有限公司 
注册地址： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路358
号大成国家大厦20楼2005室 
法定代表人： 许建平 
客服电话：4008-000-562 
网址：www.hysec.com 
（33）上海证券有限责任公司 
注册地址：上海市西藏中路336号 
法定代表人：郁忠民 
客服电话：021-962518 
网址：www.962518.com 
（34）财富证券股份有限公司 
注册地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层 
法定代表人：周晖 
客户服务电话：0731-4403340 
网址：www.cfzq.com 
（35）东海 证券有限责任公司 
注册地址 ：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼



法定代表人： 朱科敏 
客服热线：4008888588 
网址：www.longone.com.cn 
（36）申万宏源证券有限公司 
办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号45层 
法定代表人：李梅 
客服电话：95523或4008895523 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
31 
网址：www.sywg.com 
（37）天源证券经纪有限公司 
注册地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 
法定代表人：林小明 
客服电话：0755-33331188 
网址：www.tyzq.com.cn 
（38）红塔证券有限责任公司 
住所：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 
法定代表人：况雨林 
客服电话：0871-3577930 
网址：http://www.hongtastock.com/ 
（39）国信证券股份有限公司 
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦 
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦 
法定代表人：何如 
客户服务电话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
（40）深圳众禄基金销售有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单
元 
法定代表人：薛峰 
客户服务电话: 4006788887 
网址：www.zlfund.cn ，www.jjmmw.com 
（41）杭州数米基金销售有限公司 
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 
法定代表人：陈柏青 
客户服务电话: 4000766123 
网址：www.fund123.cn 
（42）上海好买基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
32 
法定代表人：杨文斌 
客户服务电话: 400-700-9665 
网址：www.ehowbuy.com 
（43）上海天天基金销售有限公司概况 
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 
法定代表人：其实 
客户服务电话: 4001818188 
网址：www.1234567.com.cn 
（44）和讯信息科技有限公司 概况 
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 
法定代表人： 王莉 
客户服务电话：021-58303377 
网址：www.hexun.com 
(45) 浙江同花顺基金销 售有限公司 概况 
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 
法定代表人： 凌顺平 
客户服务电话：400-877-3772 
网址：www.5ifund.com 
（46）北京晟视天下投资管理有限公司 
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 
法定代表人：蒋煜 
客户服务电话：4008188866 
网址：www.shengshiview.com 
（47）北京恒天明泽基金销售有限公司 
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 
法定代表人：梁越 
客户服务电话：4007868868 
网址：www.chtfund.com 
基金管理人可以根据相关法律法规要求， 选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
33 
 
（二） 注册登记人 
名称：建信基金管理有限责任公司



住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 
法定代表人： 杨文升 
联系人：郑文广 
电话：010-66228888 
（三） 出具法律意见书的 律师事务所 
名称：北京德恒律师事务所 
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B 座12层 
负责人：王丽 
联系人：徐建军 
电话：010－66575888 
传真：010－65232181 
经办律师：徐建军、 刘焕志 
（四） 审计基金资产的会 计师事务所 
名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 
法定代表人：杨绍信 
联系人：陈熹 
联系电话：021-23238888 
传真：021-23238800 
经办注册会计师：薛竞、 陈熹 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
34 
 六 、 基 金的 募集 
（一） 基金募集的依据 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《销 售办法》 、 基
金合同及其他法律法规的有关规定募集。 
本基金募集申请已经中国证监会 2011 年 12 月 28 日证监许可[2011]2130
号文核准。 
（二） 基金类型 
股票型。 
（三） 基金的运作方式 
契约型开放式。 
（四） 基金存续期间 
不定期。 
（五） 基金的面值 
本基金每份基金份额的 初始发售面值为人民币 1.00 元。 
（六） 募集方式 
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。 
（七） 募集期限 
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。 
本基金自 2012 年 2 月 15 日至 2012 年 3 月 14 日进行发售。 如果在此期 间
届满时未达到本招募说明书第 七章第 （一） 条 规定的基金备案条件， 基金可在
募集期限内继续销售。 基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延
长或缩短基金发售时间， 并及时公告。 本基金 的基金合同于 2012 年 3 月16 日
正式生效。 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
35 
（八 ） 募集对象 
指个人投资者、 机构投 资者、 合格境外机构投 资者和法律法规或中国证监
会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。 
（九 ） 募集场所 
本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点向投资者公开发售。 
具体募集场所见基金份额发售公告。 基金管理人可以根据情况增加其他代
销机构，并另行公告。 
（十） 认购安排 
1、认 购时 间： 本基 金 向个人 投资 者、 机构 投 资者和 合格 境外 机构 投 资者
同时发售，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，
在基金份额发售公告中确定并披露。 
2、投 资者 认购 应提 交 的文件 和办 理的 手续 ： 详见基 金份 额发 售公 告 及销
售机构发布的相关公告。 
3、认 购原 则和 认购 限 额：认 购以 金额 申请 。 投资者 认购 基金 份额 时 ，需
按销售机构规定的方式全额交付认购款项，投资者可以多次认购本基金份额，
认购费率按累计金额计算。 
代销网点每个基金账户每次认购金额不得低于 1000 元人民币，代 销机构
另有规定的， 从其规定 。 直销机构每个基金账 户首次认购金额不得低于 5 万元
人民币， 已在直销机构有认购本基金记录的投资者不受上述认购最低金额的限
制，单笔追加认购最低金额为 1000 元人民币 。当日的认购申请在销售机构规
定的时间之后不得撤 销。 
（十一 ）认购费用 
本基金的认购费率随认购金额的增加而递减，具体费率结构如下表所示
（M 代表累计认购金额） ： 
认购金额（M ） 认购费率 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
36 
M<100 万元 
1.2% 
100 万元≤M<500 万元 
0.8% 
M ≥500 万元 1000 元/ 笔 
本基金认购费由认购人承担， 可用于本基金的市场推广、 销售、 注册 登记
等募集期间发生的各项费用。 
（十二 ）认购份数的计算 
认购本基金的认购费用采用前端收费模式，即在认购基金时缴纳认购费。
投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。 有效认购款项在基金募集期间
形成的利息归投资者所有， 如基金合同生效， 则折算为基金份额计入投资者的
账户， 具体份额以 注册 登记人 的记录为准， 投 资者的总认购份额的计算方式如
下： 
净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）



认购费用 = 认购金额-净认购金额 
认购份额 = （净认购金额＋认购期利息）/ 基金份额初始发售面值 
认购费用、认购份额计算结果按照四舍五入方法 ，保留到小数点后两位，
由此产生的误差计入基金财产。 
（十三 ）认购的方法与确 认 
1、认购方法 
投资者认购时间安排、 投资者认购应提交的文件和办理的手续， 由基 金管
理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披
露。 
2、认购确认 
基金销售网点受理投资者的申请并不表示对该申请已经成功的确认， 而仅
代表销售网点确实收到了认购申请。 申请是否有效应以基金 注册登记人 的确认
登记为准。 投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和
认购的份额。 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
37 
（十四 ）募集资金利息的 处理方式 
有效认购款项在募集期间产 生的利息， 在基金合同生效后折算为基金份额
归基金份额持有人所有，不收取认购费用。利息以 注册登记人的记录为准。 
计算结果按照四舍五入方式， 保留 到 小数点后 两位， 由此误差产生的 损失
由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 
例： 某投资人投资 10000 元认购本基金的基金份额， 如果认购期内认 购资
金获得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下： 
净认购金额=10000/ （1+1.2% ）=9881.42 元 
认购费用=10000-9881.42=118.58 元 
认购份额= （9881.42+5 ）/1.00=9886.42 份 
即投资人投资 10000 元认购本基金的基金份额， 加上认购资金在认购期内
获得的利息，可得到 9886.42 份基金份额。 
（十五 ）募集资金 
基金募集期间募集的资金存入专门账户， 在基 金募集行为结束前， 任 何人
不得动用。 
基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师 费以及其他费用， 不得从基
金财产中列支。 
（十五 ）募集结果 
截至 2012 年 3 月 14 日， 基金募集工作已经顺 利结束。 经普华永道中 天会
计 师 事务 所 有限 公司 验资 ， 本次 募 集的 净认 购金 额 为人 民 币 1,747,241,015.70
元。 本次募集所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行 利息共计人民币 
199,428.66 元。 本次募 集有效认购户数为 16,541 户， 按照每份基金份 额初始面
值 人 民 币 1.00 元 计 算 ， 募 集 期 募 集 资 金 及 利 息 结 转 的 基 金 份 额 共 计
1,747,440,444.36 份 ，已 全 部计 入 投资 者基 金账 户 ，归 投 资者 所有 。本 次 募 集
所有资金已全额划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司开立的建信
深证 100 指数增强基金 托管专户。 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
38 
七 、基 金合 同的 生效 
（一） 基金备案的条件 
基金募集期届满， 本基 金 具备下列条件的， 基 金管理人应当按照规定办理
验资和基金备案手续： 
（1）基金募集份额总额不少于 2 亿份， 基金募集金额不少于 2 亿元人民
币； 
（2）基金份额持有人的人数不少于 200 人。 
基金募集期内， 本基金 具备上述条件的， 基金 管理人可以决定停止基金发
售，并按照规定 办理验资和基金备案手续 。 
（二） 基金的备案 
基金管理人应当自 基金募集期届满之日 或停止基金发售之日起 10 日 内聘
请法定验资机构 验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证 监会 提交验
资报告，办理基金备案手续。 
（三） 基金合同的生效 
1、 自中国证监会书面确认之日起， 基金备案手续办理完毕且基金合同生
效； 
2、 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告 。 本基金
的基金合同于2012 年3 月16 日正式生效。 
3、 本基金募集期届满之日 前， 投资人 的认购款项只能存入有证券投资基
金托管业务资格的 商业银行的基金募集专用账户 ， 任何人不得动用。 有效认购
款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额，归基金份额持有人所有。
基金募集期产生的利息以注册登记人的记录为准。 
（四） 基金募集失败的处 理方式 
基 金 募 集 期 届 满 ， 未 达 到 基 金 的 备案 条件， 或 因 不 可 抗 力 使 基 金 合 同 无
法生效，则基金募集失败 。基金管理人应当： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 建信深证 100 指数增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 
39 
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资 人已缴纳的 认购款项，并加
计银行同期存款利息 。 
（五） 基金存续期内的基 金份额持有人数量 和资产规模 
基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于5000 万元的， 基金 管理人应当及时报告中国证监会； 连续 20 个 工作日出现
前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 
法律法规另有规定的，按其规定办理。 
（六） 基金合同生效 
本基金的基金合同于 2012 年3 月16 日正式生效。建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
40 
八 、基 金份 额的 申购 与赎 回 
（一） 申购与赎回办理的 场所 
本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委 托的代销机构。 
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提
供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 销售机构名单和联系方式见上述第五
章第（一）条。 
基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并予以公告。 
（二） 申购与赎回办理的 开放日及时间 
1、开放日及时间 
投资者可办理申购、 赎回等业务的开放日为上海证券交易所、 深圳证券交易
所的交易日，具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 
在基金开放日， 投资者提出的申购、 赎回申请时间应在上海证券交易所与深
圳证券交 易所当 日收市 时间（目 前为下 午3：00 ）之前 ，其基 金份额 申购、赎回
的价格为当日的价格； 如果投资人提出的申购、 赎回申请时间在上海证券交易所
与深圳证券交易所当日收市时间之后， 其基金份额申购、 赎回的价格为下一开放
日的价格。 
若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金
管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并提前公告， 同时报中
国证监会备案。 
2、申购与赎回的开始时间 
本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理申购。 
本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。 
基金管理 人应于 申购开 始日、赎 回开始 日 的2 日前在至 少一家 指定媒 体及基
金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。 
本基金已于2012年4月17日起开始办理日常申购 、赎回业务。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
41 
（三） 申购与赎回的原则 
1、 “未 知价” 原则， 即基金的 申购与 赎回价 格以受理 申请当 日收市 后计算
的基金份额净值为基准进行计算； 
2、 “金额申购、 份额 赎回” 的原则， 即申购 以金额申请， 赎回以份 额申请； 
3、 当日 的申购 与赎回 申请可以 在交易 时间结 束前撤销 ，在交 易时间 结束后
不得撤销；



4、 先进 先出原 则，即 在基金份 额持有 人赎回 基金份额 、基金 管理人 对该基
金份额持有人的基金份额进行赎回处理时 ， 认购、 申购确认日期在先的基金份额
先赎回， 认购、 申购确 认日期在后的基金份额后赎回， 以确定所适用的赎回费率； 
5、 基金管理人在不影响基金份额持有人实质利益的情况下可更改上述原则，
但最迟应在新的原则实施 2 日前在至少一种中国证监会指定媒体予以公告。 
（四） 申购与赎回的程序 
1、 申购与赎回申请的提出 
基金投资人须按销售机构规定的程序， 在开放日的业务办理时间提出申购或
赎回的申请。 
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金， 投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额， 否则所提交的申购、 赎回申请无效。 
2、 申购与赎回申请的确认 
本基金注册登记人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申
购或赎回申请日(T 日)，并在 T+1 日内对该交 易的有效性进行确认。T 日提交的
有效申请， 投资人可在 T+2 日起到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况 。 
3、 申购与赎回申请的款项支付 
申购时， 采用全额缴款方式， 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购无
效。 若申购无效， 基金 管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申
购款项本金退还给投资人。 
赎回时， 当投资人赎回申请成功后， 基金管理人将指示基金托管人按有 关规
定在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时， 款项的支付办法按建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
42 
照基金合同有关条款处理。 
（五） 申购与赎回的数额 限制 
1、本基 金代销 网点每 个基金账 户单笔 申购最 低金额为10 元人 民币， 代销机
构另有规定的， 从其规定； 本公司直销柜台每个基金账户首次 、 单笔申购最低金
额 均为10元人民币； 通过本公司网上交易申 购本基金时， 申购、 定投最低金额 均
为10元人民币 。 
2、基金 份额持 有人在 销售机构 赎回时 ，每次 赎回申请 不得低 于10份 基金份
额。 本基金没有 最低持有份额 限制。 
3、 基金 管理人 可根据 市场情况 ，调整 申购金 额、赎回 份 额及 最低持 有份额
的数量限 制，基 金管理 人必须在 调整的2日前 在至少一 种中国 证监会 指定媒体上
和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 
（六） 申购费 率 与赎回费 率 
1、 本基金 申购费率随申购金额的增加而递减 。 具体费率如下表所示： 
申 购金 额（M ） 申 购费 率 
M ＜100 万元 1.5% 
100 万元 ≤M ＜500 万元 1.0% 
M≥500 万元 每笔 1，000 元 
2、本基金赎回费率随申请份额持有期限增加而递减。具体如下表所示： 
 
持 有期 限（Y ） 赎 回费 率 
Y ＜1 年 0.5% 
1 年 ≤Y ＜2 年 0.25% 
Y ≥2 年 0 
注：1 年指365 天。 
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中 25%的部分归入基金财产，
其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 
3、基金 管理人 可以按 照《基金 合同》 的相关 规定调整 费率或 收费方 式，基建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
43 
金管理人 最迟应 于新的 费率或收 费方式 实施日 的 2 日前 在至少 一家 中国证监会
指定的媒体及基金管理人网站公告。 
（七） 申购份数与赎回金 额的计算方式 
1、申购份额的计算 
申购本基金的申购费用采用前端收费模式 （即申购基金时缴纳申购费） ， 投
资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下： 
净申购金额 =申购金 额/（1＋申购费率） 
申购费用=申购金额-净申购金额 
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值 
申购份额计算结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后两位， 由此产生的误
差计入基金财产 。 
例：某投 资者投 资5万 元申购本 基金的 基金份 额，假设 申购当 日基金 份额净
值为1.05 元，则可得到的申购份额为： 
净申购金额=50000/ （1+1.5% ）=49261.08元 
申购费用=50000-49261.08=738.92 元 
申购份额=49261.08/1.05=46915.31 份 
即：投资者投资5 万 元 申 购 本 基 金 的 基 金 份 额 ， 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为
1.05 元，则其可得到46915.31 份基金份额。 
2、赎回净额的计算 
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费， 基金份额持有人的赎回净额为
赎回金额扣减赎回费用。其中： 
赎回总金额= 赎回份额 ? 赎回当日基金份额净值 
赎回费 用= 赎回总金额 ? 赎回费率 
净赎回金额= 赎回总金额 ? 赎回费用 
赎回费用以人民币元为单位， 计算结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后
两位； 赎回净额结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后两位， 由此产生的误差
计入基金财产。 
例：某投资者赎回本基金 10000 份基金份额，赎回适用费率为 0.5% ，假设
赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为： 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
44 
赎回总金额＝10000 ×1.148＝11480 元 
赎回费用＝11480 ×0.5% ＝57.40 元 
净赎回金额＝11480 －57.40＝11422.60 元 
即：投 资者赎 回本基 金 10000 份 基金份 额 ，假设 赎回当 日基金 份 额净值为
1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11422.60 元。 
3、基金份额净值计算 
T 日 基 金 份 额 净 值=T 日 基 金 资 产 净 值/T 日 发 行 在 外 的 基 金 份 额 总 数 。 基
金份额净值单位为人民币元， 计算结果保留到小数点后4位， 小数点后第5 位四舍
五入。 
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特 殊情况，
可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 
（八） 申购与赎回的注册 登记 
1、 投资人申购基金成功后 ， 基金注册登记人在 T＋1 日为投资人增加权益并
办理注册登记手续 ，投资人自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 
2、 投资人赎回基金成功后 ， 基金注册登记人在 T＋1 日为投资人扣除权益并
办理相应的注册登记手续。 
3、 基金管理人可在法 律法规允许的范围内 ， 对上述注册登记办理时间进行
调整 ， 并最迟于开始实施 2 日前在至少一种中国证监会指定媒体和 基金管理人网
站上 予以公告。 
（九） 巨额赎回的认定及 处理方式 
1、 巨额赎回的认定 
巨额赎回是指在单个开放日内， 本基金中基金净赎回申请份额 （基金赎回申
请总份额扣除申购申请总份额之余额） 与净转出申请份额 （基金转出申请总份额
扣除转入申请总份额之余额）之和超过上一开放日基金总份额 10%的情形。 
2、 巨额赎回的处理方式 
出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受
全额赎回或部分延期赎回。 
（1 ）接 受全额 赎回： 当基金管 理人认 为有能 力兑付投 资人的 全部赎 回申请建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
45 
和基金间转换时，按正常赎回程序执行。 
（2 ）部 分延期 赎回 ： 当基金管 理人认 为该基 金兑付投 资者的 全部赎 回及转
出申请有困难， 或认为为实现投资者的赎回、 转出申请进行的资产变现可能使基
金份额净值发生较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回及转出的比例不低于上
一日该基金总份额10%的前提下， 对其余申请延期办理。 对于当日的赎回及转出
申请， 应当按单个账户赎回或转出申请量占当日该基金赎回及转出申请总量的比
例， 确定单个账户当日办理的赎回或转出份额； 未受理部分， 除基金份额持有人
在提交申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理。
转入下一开放日的申请不享有赎回和转出优先权并将以该下一个开放日的基金
份额净值为基准计算，以此类推，直到全部完成赎回和转出申请为止。 
当发生巨额赎回并延期办理时， 基金管理人应当 通过邮寄、 传真等方式 在3
个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方法， 并在2 日内编制临时报告
书予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在
地中国证监会派出机构备案。 
3、 暂停接受和延缓支付： 本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回， 如基
金管理人认为有必要， 可暂停接受赎回申请； 已经确认的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但延缓期限不得超过 20 个工作日 。连续发生巨 额赎回并暂停接受赎
回申请时， 基金管理人应当在 2 日内编制临时报告书， 予以公告， 并在公开披露
日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备
案。 
（十） 拒绝或暂停申购、 暂停赎回的情形及 处理 
1、 在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
（1 ）因 不可抗 力导致 基金无法 正常运 作或基 金管理人 无法接 受投资 人的申
购申请； 
（2 ）证 券交易 场所在 交易时间 内非正 常停市 ，导致基 金管理 人无法 计算当
日基金资产净值； 
（3 ）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 
（4 ）基 金资产 规模过 大 ，使基 金管 理 人无法 找到合适 的投资 品种 ， 或其他建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
46 
可能对基金业绩产生负面影响 ，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形； 
（5 ）基 金管理 人有正 当理由认 为接受 某笔或 某些申购 申请可 能会影 响或损
害其他基金份额持有人利益时； 
（6 ）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述 （1）、 （2）、 （3）、 （4 ） 项情形 时， 基金管理人应根据有关规
定在指定媒体上及 基金管理人网站上 刊登暂停申购公告。 
如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。 
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
2、 在如下情况下， 基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请： 
（1 ）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 
（2 ）证 券交易 场所在 交易时间 内非正 常停市 ，导致基 金管理 人无法 计算当
日基金资产净值； 
（3 ）连续 2 个开放日 以上发生巨额赎回，根据基金合同规定，基金管理人
可以暂停接受赎回申请的情况； 
（4 ）发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况； 
（5 ）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形时，基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案并予以公
告。 
已经确认的赎回申请， 基金管理人应当足额支付； 如暂时不能足额支付， 应
当按单 个 赎 回 申 请 人 已 被 接 受 的 赎 回 申 请 量 占 已 接 受 的 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 分
配给赎回申请人， 其余部分在后续开放日 由基金管理人按照发生的情况制定相应
的处理办法 予以支付。 
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 
3、 暂停 期间结 束，基 金重新开 放申购 或赎回 时，基金 管理人 应按规 定公告
并报中国证监会备案。 
（1 ）如果发生暂停的时间为 1 天，基金管理 人应于重新开放申购或赎回日
在至少一种中国证监会指定媒体 及 基 金 管 理 人 网 站 上刊登基金重新开放申购或
赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值；



（2 ）如果发生暂停的时 间超过 1 天但少于 2 周，基金管理人应于重新开放建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
47 
申购或赎 回日的 前 1 个工作日 在至少 一种中 国证监会 指定媒 体 及基 金管理人网
站 上刊登基金重新开放申购或赎回的公告， 并于重新开放申购或赎回日公告最近
一个开放日的基金份额净值； 
（3 ）如果发生暂停的时间超过 2 周，基金管 理人应在暂停期间每两周至少
重复刊登暂停公告一次。 暂停结束基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应最
迟提前 2 日在至 少一 种中国证 监会指 定媒体 及基金管 理人网 站 上刊 登基金重新
开放申购或赎回的公告， 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金
份额净值。 
（十 一 ）基金转换 
基金转换是指基金份额持有人在本基金存续期间按照基金管理人的规定申
请将其持有的本基金基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的、 已 开通基金
转换业务的 其它开放式基金份额的行为。 基金管理人在基金合同生效后的适当时
候将为投资人办理基金间的转换业务， 具体业务办理时间、 业务规则及转换费率
届时在基金转换公告中列明。 基金管理人最迟应于转换业务开始前 2 天至少在一
种中国证监会指定媒体上刊登公告并按有关规定报中国证监会备案。 
（十二 ）定期定额投资计 划 
定期定额投资计划， 是指投资者通过有关销售机构提出申请， 约定每期扣款
日、 扣款金额 及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户
内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 
在各项条件成熟的情况下，本基金可为投资人提供定期定额投资计划服务，
具体实施方法以招募说明书或基金管理人届时公布的业务规则为准。 
（十三 ）基金的非交易过 户 
1、非交 易过户 是指不 采用申购 、赎回 等基金 交易方式 ，将一 定数量 的基金
份额按照一定规则从某一投资人基金账户转移到另一投资人基金账户的行为， 包
括继承、 捐赠、 司法强制执行， 以及基金注册登记人认可的其它行为。 无论在上
述何种情况下，接受划转的主体必须是合格的个人投资 者或机构投资者。其中： 
（1 ）“ 继承” 是指基 金份额持 有人死 亡，其 持有的基 金份额 由其合 法的继建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
48 
承人继承。 
（2 ）“ 捐赠” 仅指基 金份额持 有人将 其合法 持有的基 金份额 捐赠给 福利性
质的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体。 
（3 ）“ 司法强 制执行 ”是指司 法机关 依据生 效的司法 文书将 基金份 额持有
人持有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 
基金注册登记人可以办理的非交易过户情形，以其公告的业务规则为准。 
2、办理 非交易 过户业 务必须提 供基金 注册登 记人要求 提供的 相关资 料，直
接向基金注册登记人或其指定的机 构申请办理。 






3、基金份额持有 人在变更 办理基 金申购 与赎回等 业务的 销售机 构（网点）
时， 可根据各销售机构的实际情况办理已持有基金份额的转托管。 基金销售机构
可以按照其业务规则规定的标准收取转托管费。 
（十四 ）基金的销售 
本基金的销售业务指接受投资人申请为其办理的本基金的认购、 申购、 赎回、
转换等业务。 
本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构
办理。 基金管理人委托代销机构办理本基金认购、 申购、 赎回等销售业务的， 应
与代销机构签订代销协议，以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额认购、
申购 、 赎回等销售事宜中的权利和义务， 确保基金财产的安全， 保护基金投资人
和基金份额持有人的合法权益。 
 
（十五 ）基金份额的冻结 、解冻及质押 
1、基金 注册登 记人只 受理国家 有权机 关依法 要求的基 金账户 或基金 份额的
冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结。 
2、 在有 关法律 法规有 明确规定 的情况 下，本 基金将可 以办理 基金份 额的质
押业务或其他业务。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
49 
九 、基 金的 投资 
（一） 投资目标 
本基金为股票型指数增强基金， 在对深证 100 指数进行有效跟踪的被动投资
基础上， 结合增强型的主动投资， 力争控制本基金净值增长率与业绩比 较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5％，年跟踪误差不超过 7.75％，以实现
高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 
（二） 投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包 含中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票） 、 债券、货币
市场工具、 权证、 资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具 （但须 符合中 国证监会 的相关 规定） 。 股票资 产占基 金资产 的比例不低
于 90％，其中，投资于深证 100 指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的
比例不低于 80% 。现金或到期一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 
（三） 投资理念 
本基金以跟踪深证 100 指数为主， 适度增强投资为辅， 力求对标的指数的超
越，使投资者分享中国经济增长和中国证券市场发展带来的良好收益。 
（四） 投资策略 
本基金采用指数增强型投资策略， 以深证 100 指数作为基金投资组合的标的
指数， 结合深入的基本面研究及数量化投资技术， 在指数化投资基础上 优化调整
投资组合， 在控制与比较基准偏离风险的前提下， 力争获得超越标的指数的投资
收益。 
1、 资 产配 置策略 
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标， 根据宏观经济趋势、 市场政策、建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
50 
资产估值水平、 外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在
本基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制与目标指数的跟踪误差的前提
下，力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益。 
2、 股 票投 资组合 策略 
本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合， 并通过事
先设置目标跟踪误差、 事中监控、 事后调整等手段， 严格将跟踪误差控制在规定
范 围内，控制与标的指数主动偏离的风险。 
（1）指 数增强 策略 
1）成 份股 权重 优化 增 强策略 。本 基金 在严 格 控制跟 踪误 差、 跟踪 偏 离度的
前提下，进行宏微观经济研究，综合运用 GARP 策略、建信多因子 选股模型等
量化投资技术， 深入分析成份股的估值水平、 公司业绩增长情况、 资产盈利水平
和财务状况及股票市场交易情况等， 在考虑交易成本、 流动性、 投资比例限制等
因素并结合基金管理人对市场研判后， 将适度超配价值被低估的正超额收益预期
的成份股以及低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的成份股。 
2）非成 份股优 选增强 策略。本 基金将 依托公 司投研团 队的研 究成果 ，综合
采用数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法， 自下而上精选部分成份
股以外的股票作为增强股票库， 力争在最佳时机选择增强股票库中估值合理、 基
本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置，以获取超额收益。 
① 行业精选 
各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因
素， 本基金通过对各行业竞争结构、 行业成长空间、 行业周期性及景气程度、 行
业主要产品或服务的供需情况、 上市公司代表性、 行业整体相对估值水平等因素
或指标的综合评估， 精选 行业景气周期处于拐点或者行业景气度处于上升阶段的
相关产业 ，在行业内部进行个股选择。 
② 个股精选 
A 、价值分析 
价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。 健康的品质是公司未来持续
成长的良好基础， 也可以提高公司的抗风险能力， 因此本基金对上市公司的价值建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
51 
分析首先将分析公司的品质， 着重对公司进行财务分析， 考察每股收益率 （EPS）、
净资产收益率 （ROE ） 、 市盈率 （PE ） 、 市净 率 （PB ） 、 市销率 （PS） 等指标， 另
外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方面的因素进
行综合评估，挖掘上市公司的投资价值。 
B 、成长性分析 
对于成长性分析， 本基金将重点关注企 业的持续增长潜力， 对公司内部因素
进行深刻理解和分析， 挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱动因素 （如公
司治理结 构、商 业盈利 模式、核 心竞争 力等） ，深入分 析这些 驱动因 素是否具有
可持续性， 从而优选出竞争力优良、 成长潜力高于平均水平的上市公司。 本基金
选取的成长性指标主要包括： 销售收入增长率、 每股收益增长率、 净 利润增长率、
主营业务增长率、PEG 等。 
3）其他 增强策 略。本 基金将及 时把握 一级市 场新股申 购、增 发或配 股在内
的盈利机会，提升投资组合的有效性。 
（2）组 合调整 策略 
1）定期调整 
本基金将根据所跟踪 的 标的指数对其成 份 股 的 调 整 而 进 行 相 应 的 定 期 跟 踪
调整， 达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。 
2）不定期调整 
①与指数相关的调整 
根据指数编制规则， 当 标的指数成份股因增 发 、送配、各类限售股 获 得流
通权等原因而需要进行 成份股权重调整时，本 基金将参考标的指数最 新权重比
例，进行相应调整。 
②限制性调整 
根据法律法规中针对 基 金投资比例的相关规 定 ，当基金投资组合中 按 标的
指数权重投资的股票资 产比例或个股比例超过 规定限制时，本基金将 对其进行
实时的被动性卖出调整 ，并相应地对其他资产 或个股进行微调，以保 证基金合
法规范运行。 
③根据申购和赎回情 况调整 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
52 
本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易策略
以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。 
④其他调整 
根据法律、法规和基 金 合同的规定，成份股 在 标的指数中的权重因 其 它特
殊原因发生相应变化的 ，本基金可以对该部分 股票投资组合进行适当 变通和调
整，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 
（3 ）跟 踪误差 、跟 踪偏 离度 控制策 略 
本基金为指数增强型基金， 将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额
收益，同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。 
因此， 本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度 ， 每月末定期分析基
金组合与标的指数表现的累积偏离度、 跟踪误差变化情况及其原因， 并优化跟踪
偏离度管理方案，实现有效控制跟踪误差。 
3、 债 券投 资策略 
本基金债券投资将以优化流动性管理、 分散投资风险为主要目标， 同时根据
需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下管理策略： 
（1） 久期调 整策 略 
根据对市场利率水平的预期， 在预期利率下降时， 提高组合久期， 以获得债
券价格上升带来的收益； 在预期利率上升时， 降低组合久期， 以规避债券价格下
跌的风险。 
（2 ） 收益率 曲线 配置策 略 
在久期确定的基础上， 根据对收益率曲线形状变化 的预测， 采用子弹型策略、
哑铃型策略或梯形策略， 在长期、 中期和短期债券间进行配置， 以从长、 中、 短
期债券的相对价格变化中获利。 
（3 ） 债券类 属配 置策略 
根据国债、 金融债、 公司债、 可转债、 资产支持证券等不同类属债券之间的
相对投资价值分析， 增持价值被相对低估的类属债券， 减持价值被相对高估的类
属债券， 借以取得较高收益。 其中， 随着债券 市场的发展， 基金将加强对公司债、
可转债、 资产支持证券等新品种的投资， 主要通过信用风险、 内含选择权的价值建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
53 
分析和管理，获取适当的超额收益。 
（4） 个券精 选策 略



个券精选策略指基于对信用质量、 期限和流动性等因素的考察， 重点关注具
有以下特征的债券： 较高到期收益率、 较高当期收入、 预期信用质量将改善、 期
权价值被低估，或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。通过深入研究，
发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债券， 可为投资者创造超额投
资回报。 
4、 权 证投 资策略 
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础， 配以权证定价模型寻求其
合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、
流动性及风险性特征， 通过资产配置、 品种与类属选择， 追求基金资产稳定的当
期收益。 
5、 资 产支 持证券 投资 策略 
本基 金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选 择和把
握市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下， 通过信用研究和流动性
管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益 。 
6、 其 他金 融衍生 产品 的投资 策略 
本基金将根据公募基金的特点和要求， 结合该类金融衍生产品的特征， 在进
行充分风险控制和遵守法律法规的前提下， 制定合适的投资策略， 以控制并降低
投资组合风险， 提高投资效率， 降低跟踪误差， 从而更好地实现本基金的投资目
标。 
（五） 投资管理程序 
1、 投 资决 策依据 
（1 ）国家有关法律、法规、规章和基金合 同的有关规定。 
（2 ）宏观经济发展环境、证券市场走势。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
54 
2、 投 资管 理程序 
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制， 具体的投资管理
流程如下图所示。 
 
图





基金 投资 管理 流程 示意图 
（1 ） 研究分析 
研究部依托公司研究平台， 整合外部信息及 外部研究力量的研究成果 进行指
数跟踪、 成份股公司 及非 成份股公司行为等信息的搜集与分析、 流动性分析、 误
差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 
（2 ） 投资决 策 
投资决策委员会根据法律法规、 基金 合同、 研 究报告以及基金监控指标和调
整指标等， 召开投资决策会议， 确定基金投资组合是否需要进行调整以更好地跟
踪标的指数，审批总体投资方案及重大投资事项。 
基金经理根据标的指数， 结合研究报告， 构建组合。 在追求跟踪误差最小化
的前提下， 基金经理将根据投资决策委员会确定的投资组合调整方案采取适当的
方法调整组合， 以降低交易成本、 控制投资风险， 同时适当进行增强投资。 对于
投 资实施 
汇报 
建议 
基 金会计 
监
察
稽
核
 
风 险管理 部 
监 察稽核部 
投 资管理部 
绩 效评估 
监 察稽核 
 
投
资
反
馈
 
基 金经理 
股
票
结
构
调
整
 
个
股
具
体
调
整
比
例
 
投 资决策委 员会 
确定投资
组合是否
需 要调整 
交 易部 
反
馈
 
研 究部 
计 算监控指 标 
计 算 调 整 指 标
提 供研究成 果 
 
 
计 算监控指 标 
计 算调整指 标 
计 算监控指 标 
计 算调整指 标 
提 供研究成 果 
成 交回报 
提 供研究成 果 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
55 
超出权限范围的投资， 基金经理按照公司权限审批流程， 提交主管投资领导或投
资决策委员会审议。 
（3 ） 交易执 行 
交易部接收到基金经理下达的交易指令后， 首先应对指令 予以审核， 然后具
体执行。 基金经理下达的交易指令不明确、 不规范或者不合规的， 交易部可以暂
不执行指令，并即时通知基金经理或相关人员。 
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项
交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。 
（4 ） 投资回顾 
风险管理部定期对基金的绩效进行评估， 并对基金的跟踪误差、 跟踪偏离度、
信息比率、 流动性风险等进行评估。 同时， 评估信息将以绩效评估报告的形式及
时反馈至投资决策委员会、 监察稽核部、 投资管理部等相关部门， 为制定和调整
投资策略、评估风险水平提供依据。 
（六） 业绩 比较基准 
95% ×深证 100 价格指数收益率+5% ×商业银 行活期存款利率（税后） 。 
深证 100 指 数是 中国 证券市场 第一 只定位 投 资功能和 代表 多层次 市 场体系
的指数。 由 深圳证券交易所委托深圳 证券信息公司 编制维护， 此指数包含了深圳
市场A 股流通市值最大、成交最活跃 的100 只成份股。 
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数
时， 本基金管理人与基金托管人协商一致， 履行适当程序， 并在报中国证监会备
案后，可以变更业绩比较基准并及时公告。 
（七） 风险收益特征 
本基金为股票指数增强型基金， 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债
券基金、混合型基金， 属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 
（八） 投资禁止行为与限 制 
1 、 禁 止用本 基金 财产从 事以 下行为 
（1 ）承销证券； 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
56 
（2 ）向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5 ）向 本基金 的基金 管理人、 基金托 管人出 资或者买 卖本基 金的基 金管理
人、基金托管人发行的股票或者债券； 
（6 ）买 卖与本 基金的 基金管理 人、基 金托管 人有控股 关系的 股东或 者与本
基金的基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销
期内承销的证券； 
（7 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8 ）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
如法律法规或监管部 门取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。 
2 、 基 金投资 组合 比例限 制 
（1 ） 本基金持有一家上市公司的股票， 其市值不超过基金资产净值的 10%； 
（2 ）本 基金与 基金管 理人管理 的其他 基金持 有一家公 司发行 的证券 总和，
不超过该证券的10%； 
（3 ） 本基金投资比例范围为： 股票资产占基金资产的比例不低于 90 ％， 其
中，投资 于深证 100 指数成份 股、备 选成份 股的资产 占股票 资产的 比例不低于
80% 。现金或到期一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 
（4 ）本 基金参 与股票 发行申购 ，所申 报的金 额不超过 本基金 总资产 ，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（5 ）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回 购到期
后不展期； 
（6 ） 在 银 行 间 市 场 进 行 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40% ； 
（7 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10%。 其他权证
的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定； 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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（8 ）本基金应投资于信用级 别为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。本
基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持
证券规模的10%；本 基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不
得超过基金资产净值的 10%； 基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原
始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
本 基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20%， 中国证
监会规定的特殊品种除外 。 本基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、
不再符合投资标准，将在评级报告发布之日 起 3 个月内予以全部卖出； 
（9 ）法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。 
鉴于本基金为指数增强型基金， 本基金按照标的指数的构成比例进行投资的
部分不计入第 （2）项规定的限制。 
法律法规 或监管 部门修 改或取消 上述限 制规定 （第 （3 ）项除 外）时 ，本基
金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。 
（九） 投资组合比例调整 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的约定。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的 ， 基金管理人
应当在10 个工作日内进行调整，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 
（十） 基金的投资组合报 告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人交通银行 股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 3 月 27
日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2014 年12 月 31 日，本报告所列财务数据 已
经审计。 
 ( 一) 报告期末基金资 产组合情况 
序号 项目 金 额（ 元） 占 基金 总资产 的比 例 （%） 
1 权益投 资 152,904,761.82 88.60 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
58 
 其中： 股票 152,904,761.82 88.60 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中：买断式 回购的买入返
售金融 资产 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,941,236.55 8.08 
7 其他资 产 5,728,798.64 3.32 
8 合计 172,574,797.01 100.00 
 ( 二) 报告期末按行业 分类的股票投资组合 
1、指数投资期末按行业分类的股票投资组合 
代码 行 业类 别 公 允价 值（元 ） 
占 基金 资产净 值
比 例（% ） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 62,268.55 0.04 
C 制造业 64,014,268.26 39.20 
D 
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业 
139,048.00 0.09 
E 建筑业 1,020,465.60 0.62 
F 批发和零售业 1,873,440.00 1.15 
G 
交通运输、仓储和邮政业 
- - 
H 
住宿和餐饮业 
- - 
I 
信息传输、 软件和信息技术服务
业 
8,801,381.26 5.39 
J 
金融业 
27,449,007.54 16.81 
K 
房地产业 
11,717,375.40 7.18 
L 
租赁和商务服务业 
2,817,292.96 1.73 
M 
科学研究和技术服务业 
- - 
N 水利、环境和公共设施管理业 
2,696,195.85 1.65 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
59 
O 居民服务、修理和其他服务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和社会 工作 
- - 
R 文化、体育和娱乐业 
2,885,850.39 1.77 
S 综合 
1,379,369.25 0.84 
 合计 124,855,963.06 76.46 
注：以 上行 业分 类 以 2014 年 12 月 31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。 
2、积极投资期末按行业分类的股票投资组合 
代码 行 业类 别 公 允价 值（元 ） 
占 基金 资产净 值
比 例（% ） 
A 农、林、牧、渔业 585,200.00 0.36 
B 采掘业 261,459.00 0.16 
C 制造业 14,531,003.84 8.90 
D 
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业 
1,668,383.95 1.02 
E 建筑业 564,590.60 0.35 
F 批发和零售业 1,860,714.70 1.14 
G 
交通运输、仓储和邮政业 
301,883.40 0.18 
H 
住宿和餐饮业 
- - 
I 
信息传输、 软件和信息技术服务
业 
903,416.22 0.55 
J 
金融业 
2,306,188.20 1.41 
K 
房地产业 
3,391,030.80 2.08 
L 
租赁和商务服务业 
- - 
M 
科学研究和技术服务业 
106,058.45 0.06 
N 水利、环境和公共设施管理业 
623,353.60 0.38 
O 居民服务、修理和其他服务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和社会工作 
- - 
R 文化、体育和娱乐业 
945,516.00 0.58 
S 综合 
- - 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
60 
 合计 28,048,798.76 17.18 
注：以 上行 业分 类 以 2014 年 12 月 31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。 
( 三) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细 
（1） 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票
投资明细 
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值（元 ） 
占 基金 资产净
值 比例 （%） 
1 000002 万


科Ａ 648,850 9,019,015.00 5.52 
2 000001 平安银 行 432,164 6,845,477.76 4.19 
3 300315 掌趣科 技 337,225 6,602,865.50 4.04 
4 000651 格力电 器 172,608 6,407,208.96 3.92 
5 000562 宏源证 券 172,402 6,271,984.76 3.84 
6 000776 广发证 券 212,570 5,516,191.50 3.38 
7 000783 长江证 券 244,655 4,115,097.10 2.52 
8 000625 长安汽 车 218,800 3,594,884.00 2.20 
9 000333 美的集 团 122,942 3,373,528.48 2.07 
10 000100 TCL 集团 845,753 3,213,861.40 1.97 
（2） 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细 
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值（元 ） 
占 基金 资产净
值 比例 （%） 
1 600376 首开股 份 104,600 1,054,368.00 0.65 
2 600674 川投能 源 48,415 1,003,642.95 0.61 
3 600791 京能置 业 148,080 993,616.80 0.61 
4 002167 东方锆 业 71,300 985,366.00 0.60 
5 300175 朗源股 份 147,400 972,840.00 0.60 
( 四) 报告期末按券种分 类的债券投资组合 
无。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
61 
( 五) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明
细 
无。 
( 六) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细 
无。 
( 七) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细 
无。 
( 八) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
资明细 
无。 
(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
1、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
无。 
2、 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期末未投资股指期货。 
(十) 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况说明 
1、 本期国债期货投资政策 
本基金报告期内未投资于国债期货。 
2、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
无。 
3、 本期国债期货投资评价 
本基金报告期内未投资于国债期货。 
 ( 十一) 投资组合报告 附注 
1、 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查
和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 
2、 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 
3、 其他资产的构成


 
序号 名称 金 额（ 元） 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
62 
1 存出保证金 
54,998.78 
2 应收证券清算款 
5,363,649.91 
3 应收股利 
- 
4 应收利息 
7,564.67 
5 应收申购款 
302,585.28 
6 其他应收款 
- 
7 待摊费用 
- 
8 其他 
- 
9 合





计 
5,728,798.64 
4、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细 
无。 
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
（1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产
净值比 例
（% ） 
流通受 限情 况说
明 
1 300315 掌趣科 技 6,602,865.50 4.04 重大事 项停 牌 
2 000562 宏源证 券 6,271,984.76 3.84 
换股吸 收合 并停
牌 
（2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
无。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
63 
十 、基 金的 业绩 
基金业绩截止日为 2014 年 12 月 31 日。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值
增长 率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基准
收益率标准差
④ 
①－③ ②－ ④ 
2012 年 3 月 16 日
——2012 年 12 月
31 日 
-10.30% 1.19% -9.18% 1.29% -1.12% -0.10% 
2013 年 1 月 1 日 —
—2013 年 12 月 31
日 
-1.65% 1.32% -4.53% 1.35% 2.88% -0.03% 
2014 年 1 月 1 日 —
—2014 年 12 月 31
日 
37.77% 1.13% 30.59% 1.15% 7.18% -0.02% 
自 基 金 合 同 生 效
起 ——2014 年 12
月 31 日 
21.54% 1.21% 13.23% 1.26% 8.31% -0.05% 
 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
64 
十 一、 基金 的财 产 
（一） 基金资产总值 
基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、
债券的应计利息、 基金应收的申购基金款、 缴存的保证金以及其他投资所形成的
价值总和。 
其构成主要有： 
1、 银行存款及其应计利息； 
2、 结算备付金及其应计利息； 
3、 根据有关规定缴存的保证金及其应收利息； 
4、 应收证券交易清算款； 
5、 应收申购基金款； 
6、 股票投资及其估值调整； 
7、 债券投资及其估值调整和应计利息 ； 
8、 其他投资及其估值调整； 
9、 其他资产等。 
（二） 基金资产净值 
本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
（三） 基金财产的账户 
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立本基金的银行存款托管账户；
以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金结算备付金账
户， 以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户； 以基金
托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户， 以
本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的上述基金
财产账户与基金管理人、 基金托管人、 代销机 构和注册登记人自有的财产账户以
及其他基金财产账户相独立。



如国家相关法律法规调整，基金管理人和基金托管人有权依据新规定执行。 
（四） 基金财产的保管及 处分 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
65 
1、 本基 金财产 独立于 基金管理 人及基 金托管 人的固有 财产， 并由基 金托管
人保管。 
2、 基金 管理人 、基金 托管人因 基金财 产的管 理、运用 或者其 他情形 而取得
的财产和收益，归基金财产。 
3、 基金 管理人 、基金 托管人因 依法解 散、被 依法撤销 或者被 依法宣 告破产
等原因进行清算的，基金财产不属于其清算范围。 
4、 基金财产的债权不得与基金管理人、 基金托管人固有财产的 债务相抵销；
不同基金财产的债权债务， 不得相互抵销。 非因基金财产本身承担的债务， 不得
对基金财产强制执行。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
66 
十 二、 基金 资产 的估 值 
（一） 估值目的 
基 金 资 产 的 估 值 目 的 是 客 观 、 准 确 地 反 映 基 金 资 产 的 价 值 ， 并 为 基 金 份 额
的申购与赎回提供计价依据。 
（二） 估值日 
本 基 金 的 估 值 日 为 基 金 合 同 生 效 后 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及
国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日 。 
（三） 估值对象 
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 债 券 、 权 证 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 和 其 他 投 资 等
资产和负债。 
（四） 估值方法 
1 、股 票估值 方法 
（1） 上市流通股票按 估值日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无交
易的 ， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的 、 证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的 ， 以最近交易日的收盘价估值； 估值日无交易， 且最近交易
日后经济环境发生了重大变化的 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事
件 ，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，
确定公允价值进行估值。 
（2）未上市股票的估值： 
1） 首次发行的股票 ， 采用估值技术确定公允价值进行估值， 在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2） 首次公开发行有明确锁定期的 股票， 同一股票在交易所上市后， 按估值建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
67 
日其所在证券交易所上市的同一股票以第（1）条确定的估值价格进行估值。 
3） 送股、 转增股、 配 股和公开增发新股等方式发行的股票 ， 按估值日该上
市公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第 （1） 条确定的估值价格 进行估值。 
4） 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。 
（3）国家有最新规定的 ，按其规定进行估值。 
2 、债 券估值 方法 
（1） 在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估
值 ， 估值日无交易的 ， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的 、 证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件 ， 以最近交易日的收盘价估值； 估值日无交易，
且最近交易日后经济环境发生了重大变化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格
的重大事件 的， 将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易
日收盘价，确定公允价值进行估值。 
（2） 在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价
减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ，估值日无交易的 ，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化 、 证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件 的， 按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交 易日债券应收利息后的
净价进行估值； 估值日无交易， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件 的 ， 将 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价
（净价） 及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价 （净价） ， 确定公 允价值进行
估值。 
（3） 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值， 在估值 
 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
68 
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4） 在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并
综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进
行估值。 
（5）国家有最新规定的 ，按其规定进行估值。 
3 、权 证估值 方法 
（1） 上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无交
易的 ， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化 、 证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件 的， 以最近交易日的收盘价估值； 估值日无交易， 且最近交易日
后经济环境发生了重大变化的 或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件 ，
将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定
公允价值进行估值。 
（2） 首次发行未上市的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按 成本估值。 
（3）停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。 
（4） 因持有股票而享有的配股权证， 以配股除权日起到配股确认日止， 若
收盘价高于配股价， 则按收盘价和配股价的差额进行估值， 若收盘价低于配股价，
则估值为零。 
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
4 、资 产支持 证券 的估值 方法 
（1） 在交易所上市交易的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（2） 全国银行间市场交易的资产支持证券， 根据行业协会指导的处理标准
或意见并综合考虑市场成交 价、 市场报价、 流 动性及收益率曲线等因素确定其公
允价值进行估值。 
（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
5 、其 他资产 的估 值方法 
其他资产按国家有关规定进行估值。 
6 、 在任何情况下 ，基 金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值 ，建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
69 
均应被认为采用了适当的估值方法。 但是 ， 如 基金管理人认为上述估值方法对基
金财产进行估值不能客观反映其公允价值的 ， 基金管理人在综合考虑市场各因素
的基础上， 可根据具体情况与基金托管人商定后 ， 按最能反映公允价值的价格估
值。 
基金管理人、 基金托管人发现基金估值违反 《基金合同》 订明的估值方法 、
程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 发现方
应及时通知对方， 以约定的方法、 程序和相关法律法规的规定进行估值， 以维护
基金份额持有人的利益。 
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 因此， 就与本
基金有关的会计问题， 本基金的会计责任方是基金管理人， 如经相关各方在平等
基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 基金管理人有权按照其对基金净值
的计算结果对外予以公布。 由此给基金份额持有人和基金造成的损失， 由基金管
理人负责赔付。 
（五） 估值程序 
基金日常估值由基金管理人进行。 基金管理 人完成估值后， 将估值结果以电
子或者加盖公章的书面形式加密发送至基金托管人， 基金托管人按法律法规、 《基
金合同》 规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 复核无误后在基金管理人传真
的书面估值结果上加盖业务公章或者以电子签名确认的方式返回给基金管理人；
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
（六） 暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 托管人无法准确评估基金资产
价值时； 
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变， 而基金管理人为保障
基金份额持有人 的利益，决定延迟估值 时；



4、中国证监会和基金合同 认定的其他情形。 
（七） 基金份额净值的计 算 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
70 
T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金总份额余额 
基金份额净值的计算，精确到小数点后 4 位，小数点第 5 位四舍五入。国
家另有规定的，从其规定。 
每个市场交易日计算 基 金资产净值及基金份 额 净值，并按规定公告 。 基金
管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值 、 基金份额净值
和基金累 计份额 净值 。 基金管理 人应当 在前款 规定的市 场交易 日的次 日, 将基金
资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在 中国证监会指定媒体 上。 
（八） 估值错误的处理 
1、 当基金资产的估值或基金份额净值计价错误导致基金份额净值小数点后
4 位内 （含第4 位） 发 生差错时， 视为基金份 额净值估值错误。 基金 管理人和基
金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。
当估值或基金份额净值计价出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 并采取
合理的措施防止损失进一步扩大； 当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%
时， 基金管理人应通报基金托管人， 并报告中国证监会； 计价错误达 到基金份额
净值的 0.5% 时，基 金 管理人应 通报基 金托管 人，进行 公告， 并报中 国证监会备
案。 
2、差错类型 
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 注 册 登 记 人 、 代
理销售机构或投资人自身的原因造成差错， 导致其他当事人遭受损失的， 责任人
应当对由于该差错遭受损失的当事人 （ “受损 方” ） 按下述 “差错处 理原则” 给
予赔偿。 
上 述 差 错 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据
计算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等； 对于因技术原因引起的差错， 若系
同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力。 
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 人 的 交 易 资 料 灭 失 、 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差
错， 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
3、差错处理原则 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
71 
因 基 金 估 值 错 误 给 投 资 人 造 成 损 失 的 应 由 基 金 管 理 人 对 基 金 份 额 持 有 人 或
基金先行支付赔偿金。基金管理人对不应由其承担的责任，有权向责任人追偿。
基金合同的当事人应将按照以下约定的原则处理基金估值差错。 
（1） 差错已发生， 但 尚未给当事人造成损失时， 差错责任方应及时协调各
方， 及时进行更正， 因更正差错发生的费用由差错责任 方承担； 由于差错责任方
未及时更正已产生的差错， 给当事人造成损失的由差错责任方承担； 若差错责任
方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 由
此造成或扩大的损失由差错责任方和未更正方依法分别各自承担相应的赔偿责
任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正； 
（2） 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责； 
（3） 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差
错责任方仍应对差错负 责， 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失， 则差错责任方应赔偿受损方的损失， 并在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的
权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损
方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际
损失的差额部分支付给差错责任方； 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式； 
（5） 如果因基金管理人原因造成基金财产损失时， 基金托管人应为基金的
利益向基金管理人追偿， 如 果因基金托管人原因造成基金财产损失时， 基金管理
人应为基金的利益向基金托管人追偿。 除基金管理人和托管人之外的第三方造成
基金财产的损失， 由基金管理人负责向差错方追偿， 追偿过程中产生的有关费用
应列入基金费用，从基金资产中列支； 
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、
行政法规、 基金合同或其他规定， 基金管理人或基金托管人自行或依据法院判决、
仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任， 则基金管理人或基金托管人有权向出现差错
的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失； 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
72 
4、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明差错发生的原因， 列明所有当事人， 根据差错发生的原因确定差
错责任方； 
（2 ） 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 差 错 造 成 的 损 失 进 行 评
估； 
（3） 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失； 
（4） 根据差错处理的方法， 需要修改基金注册登记人的交易数据的， 由基
金注册登记人进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； 
（5）基金管理人及基金托管人计价错误达到或超过基金份 额净值的 0.25%
时， 基金管理人应通报基金托管人， 并报告中国证监会； 计价错误达到基金份额
净值的 0.5% 时，基 金 管理人应 通报基 金托管 人，进行 公告， 并报中 国证监会备
案。 
（九） 特殊情形的处理 
1、 基金管理人按本条第 （四） 款第 6 项进行 估值时， 所造成的误差不作为
基金份额净值错误处理。 
2、 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但未
能发现错误的， 由此造成的基金财产估值错误， 基金管理人和基金托管人可以免
除赔偿责任。 但基金管理人和 基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成
的影响。 
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73 
十 三、 基金 的收 益分 配 
（一） 收益的构成 
在 本 基 金 基 金 合 同 项 下 ， 基 金 收 益 即 基 金 利 润 是 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收
益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额， 基金已实现收益指基
金收益减去公允价值变动收益后的余额, 因运用基金财产带来的成本或费用的
节约也计入收益。 
（二） 基金可供分配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中
已实现收益的孰低数。 
（三） 收益分配原则 
1、 基金 收益分 配采用 现金方式 或红利 再投资 方式（指 将现金 红利按 分 红权
益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投
资） ， 基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式； 基金份额持有人事先
未做出选择的，默认的分红方式为现金方式； 
2、 每一基金份额享有同等分配权 ； 
3、 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 4 次， 每次
收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%； 
4、 基金 收益分 配基准 日的基金 份额净 值减去 每单位基 金份额 收益分 配净额
后不能低于面值 ；



5、 分红 权益登 记日申 请申购的 基金份 额不享 受当次分 红，分 红权益 登记日
申请赎回的基金份额 享受当次分红； 
6、 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 
（四） 收益分配方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 收 益 分 配 基 准 日 以 及 该 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基
金收益分配对象、 分配原则、 分配时间、 分配数额及比例、 分配方式、 支付方式
等内容。


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74 
（五） 收益分配方案的确 定与公告 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 日内在
指定媒体公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不超过 15 个工作日。 
（六） 收益分配中发生的 费用 
1、收益分配采用红利再投资方式免收再 投资的费用。 
2、收益 分配时 发生的 银行转账 等手续 费用由 基金份额 持有人 自行承 担；如
果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用， 注册登记人
可以 将该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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十 四、 基金 的费 用与 税收 
（一） 基金费用的种类 
1、 基金管理人的管理费； 
2、 基金托管人的托管费； 
3、标的指数使用费； 
4、 基金的证券交易费用； 
5、 基金合同生效以后的 与基金相关的信息披露费用； 
6、 基金份额持有人大会费用； 
7、 基金合同生效以后的 与基金相关的会计师费和律师费； 
8、 基金银行汇划费用； 
9、 按照国家有关规定可以列入的其他费用。 
上述费用从基金财产中支付。 
（二） 基金费用计提方法 、计提标准和支付 方式 
1、 基金管理人的管理费 
本基金的管理费率为年费率 1.0%。 
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如 下： 
H ＝E×年管理费率÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。 
2、 基金托管人的基金托管费 
本基金的托管费率为年费率 0.2%。 
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：



H ＝ E×年托管费率 ÷当年天数


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76 
H 为每日应计提的基金托管费



E 为前一日的基金资产净值



基金托管费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中
一次性支付给基金托管人。 
3、标的指数使用费



本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指
数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。 指数使用费自
本 《基金合同》 生效之日起开始计提， 每年计提标准为前一日基金资产净值的万
分之二。 基金合同生效之日所在季度的指数使用费， 按实际计提金额收取， 不设
下限。 自基金合同生效之日所在季度的下一季度起， 指数使用许可费收取下限为
每季度5 万元，即不足 5 万元时按照5 万元收取。 
H ＝E×0.02％÷当年天数



H 为每日应计提的指数使用费



E 为前一日的基金资产净值



指数 使用费每日计提， 逐日累计， 按季支付， 由基金管理人向基金托管人发
送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内 从基金财产
中一次性支付给指数所有人。 
4、 本条第 （一） 款第 4 至第9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关
法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。 
（三） 不列入基金费用的 项目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列
支。 
（四） 基金管理费和基金 托管费的调整 
在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下， 基金管理人和基金托管
人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召开基金份额持有人大会。 基
金管理人 必须最 迟于新 的费率实 施日前 2 日 在至少一 种中国 证监会 指定媒体及
基金管理人网站上刊登公告。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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（五） 其他费用 
按照国家有关规定和基金合同约定， 基金管理人可以在基金财产中列支其他
的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。 
（六） 税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 依照国家法律法规的规定履行纳税义
务。 
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78 
十 五、 基金 的会 计与 审计 
（一） 基金会计政策 
1、 基金的会计年度为公历每年 1 月1 日至 12 月31 日。 
2、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 
3、 会计制度按国家有关的会计制度执行。 
4、 本基金独立建账、独立核算。 
5、 本基金会计责任人为基金管理人。 
6、 基金 管理人 应保留 完整的会 计账目 、凭证 并进行日 常的会 计核算 ，按照
有关规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、
报表编制等进行核对并以书面方式确认。 
（二） 基金年度审计 
1、 基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相独立 的、具 有从事 证券业
务 资格的会计师事务所及其注册会计师对基金年度财务报表及其他规定事项进
行审计； 
2、 会计 师事务 所更换 经办注册 会计师 ，应事 先征得基 金管理 人和基 金托管
人同意； 
3、 基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通知基 金托管 人，并
报中国证监会备案。 基金管理人应在更换会计师事务所后在 2 日内在至少一家中
国证监会指定的媒体公告。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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十 六、 基金 的信 息披 露 
（一） 披露原则 
基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《 运作办 法 》 、 《信息披露办法 》 、 基
金合同及其他有关规定。 
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信息
通 过中国证监会指定的报刊和网站披露， 并保证投资人能够按照基金合同约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
本基金信息披露义务人承诺在公开披露基金信息的过程中不得有下列行为： 
1、 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、 对证券投资业绩进行预测； 
3、 违规承诺收益或者承担损失； 
4、 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、 中国证监会禁止的其他行为。 
本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金信息
披露 义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息 采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
（二） 基金募集信息披露 
1、 基金 募集申 请经中 国证监会 核准后 ，基金 管理人应 当在基 金份额 发售的
3 日前， 将招募说明书 、 基金合同摘要登载在 指定媒体上； 基金管理 人、 基金托
管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。 
2、 基金 管理人 应当就 基金份额 发售的 具体事 宜编制基 金份额 发售公 告，并
在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 
3、 基金 管理人 应当在 基金合同 生效的 次日在 指定媒 体 上登载 基金合 同生效
公告。 
4、 基金合同生效后， 基金管理人应当在每 6 个月结束之日起45 日内， 更新建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
80 
招募说明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上， 更
新内容截至每六个月的最后一日。基金管理人应当在公告的 15 日前 向中国证监
会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
（三） 定期报告 
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投
资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制 ， 由基金托管人复核。 基
金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告。 
1、 基金年度报告： 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基
金年度报告， 并将年度报告正文登载于基金管理人网站上， 将年度报告摘要登载
在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 
2、 基金半年度报告： 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完
成基金半年度报告， 并将半年度报告正文登载在基金管理人网站上， 将半年度报
告摘要登载在指定报刊上。 
3、 基金季度报告：基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，
编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和基金管理人网站上。 
4、 基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。 
5、 基金 定期报 告应当 在公开披 露的第 二个工 作日，分 别报中 国证监 会和基
金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
（四） 基金资 产净值公告、 基金 份额净值公 告和基金份额累计 净
值公告 
基金合同生效后, 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前, 基 金 管 理 人 应 当 至
少每周 在中国证监会指定媒体上 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值 和
基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
81 
基金份额净值和基金份额累计净值登载在 中国证监会 指定媒体上。 
（五） 临时报告与公告 
基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书， 予
以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中
国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、 基金份额持有人大会 的召开； 
2、 终止基金合同； 
3、 转换基金运作方式； 
4、 更换基金管理人、基金托管人； 
5、 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、 基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、 基金募集期延长； 
8、 基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11、 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12、 基金管理人、 基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、 重大关联交易事项； 
15、 基金收益分配事项； 
16、 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、 基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%； 
18、 基金改聘会计师事务所； 
19、 变更基金代销机构； 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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20、 更换基金注册登记人； 
21、 基金开始办理申购、赎回； 
22、 基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、 基金发生巨额赎 回并延期支付； 
24、 基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、 基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、 中国证监会规定的其他事项。 
（六） 澄清公告 
在基金存续期内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应
当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（七） 中国证监会规定的 其他信息 
（八） 信息披露文件的存 放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和代销机构的
住所， 投资人可 免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件复印
件。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 投
资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。 
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
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83 
十 七、 风险 揭示 
基金风险即基金收益的不确定性， 所有可能影响基金业绩的因素都属于风险
的来源，而风险管理本质上就是在一定约束条件下对预期收益和预期风险的平
衡。 科学严谨的风险管理对基金投资管理绩效至关重要， 与投资者利益休戚相关，
因此对风险的识别、 评估和 控制应贯穿基金投资的全过程。 本基金风险按来源划
分， 主要包括系统性风险、 非系统性风险、 流动性风险、 基金管理风险以及本基
金的特定风险。 
（一） 系统性风险 
系统性风险是指因整体政治、 经济、 社会等环 境因素对股票债券价格产生影
响而形成的风险， 主要包括政策风险， 经济周期风险， 利率风险， 购买力风险等
因素。 
1、 政策 风险 
货币政策、 财政政策、 产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证
券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。 
2、 经济 周期风 险 
经济运行具有周期性的特点， 经济运行周期性的变化会对 基金所投资的证券
的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。 
3、 利率 风险 
金融市场利率的波动会直接导致股票市场及债券市场的价格和收益率产生
变动， 同时也影响到证券市场资金供求状况， 以及拟投资上市公司的融资成本和
利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。 
4、 购买 力风险 
基金收益的一部分将通过现金形式来分配， 而现金的购买力可能因为通货膨
胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。 
5、 汇率 风险 
汇率的变动可能会影响基金投资标的的价格和基金资产的实际购买力。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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6、 其他 风险 
因战争、自然灾害等不可 抗力产生的风险。 
（二） 非系统性风险 
非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、
财务风险及债券发行人的信用风险等。 拟投资上市公司的经营状况受到多种因素
影响， 如管理层能力、 财务状况、 市场前景、 行业竞争能力、 技术更 新、 研究开
发、 人员素质等都会导致上市公司盈利发生变化。 如果基金所投资的上市公司经
营不善，将导致其股票价格下跌或股息、红利减少，从而使基金投资收益下降。
基金可以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。 
（三） 基金管理风险 
基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险， 主要 包括管
理风险、交易风险、流动性风险、运营风险及道德风险。 
1、 管理 风险 
在基金管理运作过程中， 由于基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策 、 技能
等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判
断， 或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏离业绩基准
从而影响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理的依赖也可能产生管理风
险。 
2、 交易 风险 
由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通， 交易指令的执
行产生偏差或错误， 或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令， 事后
也未能及时通 知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。 
3、 流动 性风险 
在市场或者个股流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法迅速、 低成本地
调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 
由于开放式基金的特殊要求， 本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要
求， 在管理现金头寸时， 有可能存在现金不足的风险或现金过多所导致的收益下建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
85 
降风险。 
4、 运营 风险 
由于运营系统、 网络系统、 计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况
而无法正常完成基金的申购、 赎回、 注册登记、 清算交收等指令而产生的操作风
险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错 误而产生的操作风险。 
5、 道德 风险 
是指员工违背职业道德、 法规和公司制度， 通过内幕信息、 利用工作程序中
的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。 
（四） 本基金的特定风险 
1、 被动 跟踪指 数的 风险 
（1 ） 标的指 数回 报与股 票市 场平均 回报 偏离的 风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 
（2 ） 替代投 资风 险 
在某些情况下 （包括指数成份股投资受限制、 市场流动性不足等） 导致本基
金无法投资或者获得足够数量的某种或几种股票时， 基金管理人将运用替代投资
策略 ， 如买入同行业指数成份股、 备选成份股或非成份股等， 力求降低基金跟踪
偏离度， 但无法消除由此引起的基金收益率与业绩比较基准之间的偏离及相应的
风险。 
（3 ） 基金投 资组 合回报 与标 的指数 回报 偏离的 风险 
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 
1） 由于 标的指 数调整 成份股或 变更编 制方法 ，使本基 金在相 应的组 合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差 ； 
2） 由于 标的指 数成份 股发生配 股、增 发等行 为导致成 份股在 标的指 数中的
权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差 ； 
3） 由于 成份股 停牌、 摘牌或 流 动性差 等原因 使本基金 无法及 时调整 投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差 ； 
4） 由于基金投资过程中的证券交易成本， 以及基金管理费和托管费的存在，建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差 ； 
5） 在本 基金指 数化投 资过程中 ，基金 管理人 的管理能 力，例 如跟踪 指数的
水平、 技术手段、 买入卖出的时机选择等， 都会对本基金的收益产生影响， 从而
影响本基金对标的指数的跟踪程度 ； 
6） 其他 因素产 生的偏 离。如因 受到最 低买入 股数的限 制，基 金投资 组合中
个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大； 因基金申购与赎回带来的现金变
动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
2、 主动 增强投 资的 风险 
根据本基金的投资策略， 为了获得超越指数的投资回报， 可以在被动跟踪指
数的基础上进行一些优化调整， 如在一定幅度内减少或增强成份股的权重 、 替换
或者增加一些非 成份股。 这种基于对基本面的深度研究作出优化调整 投资组合 的
决策， 最终结果 仍然存在一定的不确定性， 其投资收益率可能高于指数收益率但
也有可能低于指数收益率。 
（五） 其他风险 
主要是由其他不可预见或不可抗力因素 导致的风险， 如战争、 自然灾 害等有
可能导致基金财产损失或影响基金收益水平。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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十 八、 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 
（一） 基金合同的变更 
1、 基金 合同变 更 涉及 基金合同 第八节 第（二 ）项规定 的 对基 金合同 当事人
权利、 义务产生重大影响的， 应经基金份额持有人大会决议同意。 变更基金合同
的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案， 并自中国证监会核准或
出具无异议意见之日起生效。 
2、 除上述第 1 项规定 的情形外，经基金管理人和基金托 管人同意可对基金
合同的内容进行变更， 该等变更应当在 2 日内由基金管理人进行公告并报中国证
监会备案。 
（二） 基金合同的终止 
有下列情形之一的，基金合同终止： 
1、 基金份额持有人大会决定终止； 
2、 基金管理人职责终止，在六个月内没有新基金管理人承接的； 
3、 基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金托管人承接的； 
4、 法律法规和基金合同规定的其他情形。 
（三） 基金财产的清算 
1、 基金 合同终 止，应 当按法律 法规和 基金合 同的有关 规定对 基金财 产进行
清算。 
2、 基金财产清算组 
（1 ） 自基金合同终止之日起 30 个工作日内由基金管 理人组织成立基金财产
清算组， 在基金财产清算组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照
基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
（2 ）基 金财产 清算组 成员由基 金管理 人、基 金托管人 、基金 注册登 记人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 
（3 ）基 金财产 清算组 负责基金 财产的 保管、 清理、估 价、变 现和分 配。基
金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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3、 清算程序 
（1 ） 基金合同终止后，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
（2 ） 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； 
（3 ） 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； 
（4 ） 对基金财产进行评估和变现； 
（5 ） 基金清算组做出清算报告； 
（6 ） 会计师事务所对清算报告进行审计； 
（7 ） 律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
（8 ） 将基金清算结果报告中国证监会； 
（9 ） 公布基金清算公告； 
（10 ）对基金剩余财产进行分配。 
4、 清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。 
5、 基金剩余财产的分配 
基金财产按如下顺序进行清偿： 
（1 ）支付基金财产清算费用； 
（2 ）缴纳基金所欠税款； 
（3 ）清偿基金债务； 
（4 ）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
6、 基金财产清算的公告 
清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立进行公告； 清算过程中的有关重
大事项须及时公告； 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计， 律师
事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。 
7、 基金财产清算账册及文件由基金托管人保存期限不少于 15 年。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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十 九、 基金 合同 内容 摘要 
（一） 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的 权利、义务 
1、基金份额持有人的权利、义务 
（1 ）基 金投资 人 持有 本基金基 金 份额 的行为 本身即表 明其 对 基金合 同 的承
认和接受， 基金投资人自依据 招募说明书、 基金合同 取得本基金的基金份额，即
成为基金 份额持有人和基金合同当事人 ， 直至其不再持有本基金的基金份额。基
金份额持有人作为当事人并不以在 基金合同上书面签章为必要条件。 每份基金份
额具有同等的合法权益。 
（2 ）基金份额持有人的权利 
1） 分享基金财产收益； 
2） 参与分配清算后的剩余基金财产； 
3） 依法转让或者 申请赎回其持有的基金份额；



4） 按照规定要求召开基金份额持有人 大会；



5） 出席 或者委 派代表 出席基金 份额持 有人大 会，对基 金份额 持有人 大会审
议事项行使表决权；



6） 查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
7） 监督基金管理人的投资运作； 
8） 对基 金管理 人、基 金托管人 、 注册 登记人 、 基金份 额发售 机构损 害其合
法权益的行为依法 提起诉讼 ； 
9）法律法规、基金合同规定的其它权利。 
（3 ）基金份额持有人的义务 
1）遵守基金合同； 
2）交纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用； 
3） 在持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 
4）不从事任何有损基金及其他基金合同当 事人合法利益的活动； 
5）执行生效的基金份额持有人大会决议； 
6）返还 在基金 交易过 程中因任 何原因 ，自基 金管理人 、基金 托管人 及代销
机构处获得的不当得利； 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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7）法律法规及基金合同规定的其他义务。 
2、基金管理人的 权利、义务 
（1 ）基金管理人的权利 
1）依法募集基金，办理基金备案手续； 
2）自基金合同生效之日起 ，依照法律法规和基金合同独立管理基金财产； 
3）根据 法律法 规和基 金合同的 规定 ， 制订、 修改并公 布有关 基金募 集、认
购、 申购、 赎回、 转托 管、 基金转换、 非交易 过户、 冻结、 收益分配 等方面的业
务规则； 
4）根据 法律法 规 和基 金合同的 规定获 得基金 管理费 以 及法律 法规规 定或中
国证监会批准的其他费用 ； 
5）在符 合有关 法律法 规和基金 合同的 前提下 ，决定本 基金的 相关费 率结构
和收费方式； 
6）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额； 
7）依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人； 
8） 根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议对基
金代销机构行为进行必要的监督和检查； 
9） 自行担任基金注册登记人或选择、 更换基金注册登记代理机构， 办理基
金注册登记业务， 并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督
和检查； 
10） 在基金合同约定的范围内 ，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； 
11） 在法律法规允许的前提下， 为基金份额持有人的利益依法为基金进行融
资融券； 
12）依据法律法规和基金合同的规定 ，制订基金收益的分配方案； 
13） 按照法律法规 ， 代表基金对被投资企业行使股东权利， 代表基金行使因
投资于其它证券所产生的权利； 
14）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人； 
15）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； 
16） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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17） 选择、 更换律师、 审计师、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机
构并确定有关费率； 
18） 法律法规、 基金合 同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规定的其
它权利。 
（2 ）基金管理人的义务 
1）依法 募集基 金，办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2）办理基金备案手续； 
3）自基 金合同 生效之 日起，以 诚实信 用、勤 勉尽责的 原则管 理和运 用基金
财产； 
4）配备 足够的 具有专 业资格的 人员进 行基金 投资分析 、决策 ，以专 业化的
经营方式管理和运作基金财产； 
5） 配备足够的专业人员办理基金份额的认 购、申购和赎回业务； 
6） 配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委托其他
机构代理该项业务； 
7） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保
证所管理的基金财产和基金管理人的资产相互独立， 对所管理的不同基金和受托
资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
8） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得以基金财产为自
己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人运作基金财产； 
9） 接受基金托管人依法进行的监督； 
10） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回价格的 方法符合
基金合同等法律文件的规定， 按照有关规定计算并公告基金份额净值， 确定基金
份额申购、赎回的价格； 
11） 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定， 履行信息披露及报告
义务； 
12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前， 应予以保密， 不
得向他人泄露； 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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13） 按基金合同确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金收
益； 
14） 按照法律法规和基金合同的规定受理申购和赎回等申请， 及时、 足额支
付赎回和分红款项； 
15）不谋求对上 市公司的控股和直接管理； 
16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会，
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
17） 按规定保存基金财产管理业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料
不少于15 年； 
18）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； 
19）编制季度、半年度和年度基金报告； 
20） 确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料， 能在规定时间内发
出； 保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并 在支付合理成本的条件下 得到有关资 料的复印件； 
21） 组织并参加基金财产清算组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现
和分配； 
22）面临解散、依法被撤销、被依法宣告破产或者由接管人接管其资产时，
及时报告中国证监会并通知基金托管人； 
23 ）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权
益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
24） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金
托管人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿； 
25）不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益 的活动； 
26） 公平对待所管理的不同基金和受托资产， 防止在不同基金和受托资产间
进行有损本基金基金份额持有人的利益的资源分配； 
27） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为； 
28）法律法规及基金合同规定的其他义务。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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3、基金托管人的权利和义务 
（1 ）基金托管人的权利 
1）依据法律法规和基金合同的规定保管基金财产； 
2）依照基金合同的约定获得基金托管费； 
3）监督 基金管 理人对 本基金的 投资运 作 ， 如 托管人发 现基金 管理人 的投资
指令违反基金合同或有关法律法规的规定的 ，不予执行并向中国 证监会报告； 
4）在基金管理人职责终止时 ，提名新的基金管理人；



5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会； 
6）依据 法律法 规和基 金合同的 规定监 督基金 管理人 ， 如认为 基金管 理人违
反了法律法规或基金合同规定对基金财产、 其它基金合同当事人的利益造成重大
损失的 ， 应及时呈报中国证监会 ， 以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基
金合同当事人的利益； 
7）法律法规、基金合同规定的其它权利。 
（2 ）基金托管人的义务 
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产； 
2）设立 专门的 基金托 管部门， 具有符 合要求 的营业 场 所，配 备足够 的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3）建立 健全内 部控制 、监察与 稽核、 财务管 理及人事 管理等 制度， 确保基
金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金财
产相互独立； 对所托管的不同的基金和受托资产分别设置账户， 独立核算， 分账
管理， 保证不同基金、 受托资产之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册记
录等方面相互独立； 
4） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不以基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
5） 按规定保管由基 金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关
凭证； 
6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 
7） 按照基金合同的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交
割事宜；


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8） 保守基金商业秘密。 除 《基金法》 、 基金 合同及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；



9） 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值及基金份额
申购、赎回价格； 
10）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
11） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管理
人有未执行基金合同规定的行为，还应说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
12） 按规定保存有关基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相 关资料，
保存基金的会计账册、报表和记录等不少于 15 年； 
13）根据有关法律法规，从基金管理人处接收并保存基金份额持有人名册； 
14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
15） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项； 
16） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依 法自行召集
基金份额持有人大会； 
17）按照规定监督基金管理人的投资运作； 
18） 参加基金财产清算组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配； 
19） 面临解散、 依法被撤销、 破产或者由接管人接管其资产时， 及时报告中
国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； 
20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务，
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时， 基金托管人应为基金向基金管
理人追偿； 
21） 因违反基金合同导致基金财产的损失， 应承担赔偿责任， 其责任不因其
退任而免除； 
22）不从事任何有损基 金及基金合同其他当事人利益的活动； 
23）法律、法规、基金合同所规定的其他义务。 
（二） 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
1、 本基 金的基 金份额 持有人大 会，由 本基金 的 基金份 额 持有 人 共同 组成。建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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本基金的基金份额持有人享有平等的表决权，每一基金份额具有一票表决权。 
2、有以下事由情形之一时 ，应召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止基金合同； 
（2 ）转换基金运作方式； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）更换基金管理人； 
（5 ）提 高基金 管理人 、基金托 管人的 报酬标 准， 但根 据法律 法规 的 要求提
高该等 报酬标准 的除外 ； 
（6 ）本基金与其它基金的合并； 
（7 ）变更基金类别； 
（8 ）变 更基金 投资目 标、范围 或策略 （法律 法规和中 国证监 会另有 规定的
除外） ； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（11 ） 法律法规、 基金 合同或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有
人大会的事项。 
3、以下情况不需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）调低基金管理费、基金托管费； 
（2) 在法 律法 规和基 金合同规 定的 范围内 调 整申购费 率、 调低赎 回 费率及
变更收费方式； 
（3 ）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合 同进行修改； 
（4 ）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； 
（5 ）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
（6 ）除 法律法 规或基 金合同规 定应当 召开基 金份额持 有人大 会以外 的其它
情形。 
4、 召集人和召集方式 
（1 ）除 法律法 规或基 金合同另 有约定 外，基 金份额持 有人大 会由基 金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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（2 ）基 金托管 人认为 有必要召 开基金 份额持 有人大会 的，应 当向基 金管理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
自行召集 。 
（3 ） 代表基金份额 10%以上 （含10%， 以基金管理人收到提议当日的 基金份
额 计算， 下同） 的基金份额 持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当
向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决
定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金 管理人决定不
召集， 代表基金 份额 10%以上 （含10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，
应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日
内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基
金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 
（4 ） 代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 代表基金份额
10% 以上（含 10%） 的 基金份额 持有人 有权自 行召集基 金份额 持有人 大会，但应
当至少提前30 日向中国证监会备案。 
（5 ）基 金份额 持有人 依法自行 召集基 金份额 持有人大 会的， 基金管 理人、
基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
（6 ）基 金份额 持有人 会议的召 集人负 责选择 确定开会 时间、 地点、 方式和
权益登记日。 
5、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
（1 ） 召开基金份额持有人大会， 召集人必须于会议召开日前 40 天在指定媒
体及基金管理人网站上公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： 
1）会议召开的时间、地点和方式； 
2）会议拟审议的主要事项； 
3） 会议形式； 
4） 议事程序； 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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5）有权出席基金份额持有人大会的权益 登记日； 
6） 授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、 代理权限和代理有效
期限等) 、送达时间和地点； 
7） 表决方式； 
8）会务常设联系人姓名、电话； 
9） 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
10） 召集人需要通知的其他事项。 
（2 ）采 用通讯 方式开 会并进行 表决的 情况下 ，由召集 人决定 通讯方 式和书
面表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见的寄交和收取方式及
截止时间。 
（3 ）如 召集人 为基金 管理人， 还应另 行书面 通知基金 托管人 到指 定 地点对
书面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金
管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有
人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监
督的，不影响表决意见的计票结果。 
6、 基金份额持有人出席会议的方式 
（1 ）会议方式 
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会 。 
现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，
现场开会时基金管理 人和基金托管人的授权代表应当出席 。 
通讯方式开会指按照基金合同的 相关规定以通讯的书面方式进行表决。 
会议的召开方式由召集人确定 ，但决定更换基金管理人 、更换基金托管人 、
转换基金运作方式和终止基金合同事宜 必 须 以 现 场 开 会 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有
人大会。 
（2 ）召开基金份额持有人大会的条件 
1）现场开会方式 
在同时符合以下条件时，现场 会议方可举行 ： 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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① 对到 会者在 权益登 记日持有 基金份 额的统 计显示， 有效的 基金份 额应占
权益登记日基金总份额的 50%以上（含50%）； 
② 到会 的基金 份额持 有人身份 证明及 持有基 金份额的 凭证、 代理 人 身份证
明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备， 到会者出具的相关文
件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与
基金管理人持有的登记资料相符。 
未能满足上述条件的情况下， 则召集人可另行确定并公告重新开会的时间和
地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 
2）通讯开会方式 
在同时符合以下条件时， 通讯会议方可举行 ： 
① 召集人按基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公 布相关
提示性公告； 
② 召集 人在基 金托管 人 （如果 基金托 管人为 召集人， 则为基 金管理 人 ）和
公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面
表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不影响
表决效力； 
③ 本人 直接出 具书面 意见或授 权他人 代表出 具书面意 见的基 金份额 持有人
所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上（含50%）； 
④ 直接 出具书 面意见 的基金份 额持有 人或受 托代表他 人出具 书面意 见的其
他代表， 同时提交的持有基金份额的凭证 和受托出具书面意见的代理人出具的委
托人持有基金份额的凭证和授权委托书、 身份证明等文件 符合法律法规、 基金合
同和会议通知的规定 ，并与登记注册机构记录相符。 
如果开会条件达不到上述条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时
间，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。 
7、 议事内容与程序 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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（1 ）议事内容及提案权 
1） 议事内容为基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。 
2） 基金管理人 、 基金托 管人、 单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%
以上 （含10%） 的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由
向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案； 也可以在会议通知
发出后向大会召集人提交临时提案。临时提案应当在大会召开日前 35 天提交召
集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30 天公布。 
3）对于 基金份 额持有 人提交的 提案( 包括临 时提案) ，大会 召集人 应当按照
以下原则对提案进行审核： 
①关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关
系， 并且不超出法律法规和基金合 同规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应
提交大会审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果
召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人
大会上进行解释和说明。 
②程序性。 大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出
决定。 如将其提案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意
变更的， 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定， 并按
照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
4）单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上（含 10％）的基金份额
持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、 基金管理人或基金托管人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案， 未获基金份额持有人大会审议通过， 就同
一提案再次提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规
另有规定除外。 
5） 基金 份额持 有人大 会的召集 人发出 召 开 会 议的通知 后，如 果需要 对原有
提案进行修改 或增加新的提案 ，应当最迟在基金份额持有人大会召开日前 30 日
公告。 否则， 会议的召 开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
（2 ）议事程序 
1） 现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人 按照规定程序宣布会议议事程序及建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后 在公证机
关监督下 进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。 
大会由基金管理人授权代表主持。 在基金管理人授权代表未能主持大会的情
况下， 由基金托管人授权代表主持； 如果基金管理人和基金托管人授权代表均未
能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%
以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人
和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会， 不影响基金份额持有人大会做
出的决议 的效力。 
召集人应 当制作 出席会 议人员的 签名册 。签名 册载明参 加会议 人员姓 名(或
单位名称)、身 份证号 码、住所 地址、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名(或单位名称)等事项。 
2） 通讯方式开会 
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人至少提前 30 天公布提案， 在所通
知的表决 截止日 期第 2 天在公 证机构 监督下 由召集人 统计全 部有效 表决并形成
决议。 
（3 ）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
8、 决议形成的条件 、表决方式、程序 
（1 ）基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 
（2 ）基金份额持有人大会 决议分为特别决议和一般决议： 
1）特别决议 
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及 其 代理人所持表决权的三分之
二以上通过方 为有效；更换基金管理人、更换基金托管人、 转换基金运作方式 、
终止基金合同的重大事项必须以特别决议方式通过； 
2）一般决议 
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 50% 以
上 （含50%） 通过方为 有效， 除须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般
决议的方式通过。 
（3 ）基 金份额 持有人 大会决定 的事项 ，应当 依法报中 国证监 会核准 ，或者
备案，并予以公告。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
101 
（4 ）基金份额持有人大会采取记 名方式进行投票表决。 
（5 ）基 金份额 持有人 大会的各 项提案 或同一 项提案内 并列的 各项议 题应当
分开审议、逐项表决。 
（6 ）基 金份额 持有人 大会决议 对全体 基金份 额持有人 、基金 管理人 和基金
托管人均有约束力。 
9、计票 
（1 ）现场开会 
1）如基 金份额 持有人 大会由基 金管理 人或基 金托管人 召集， 则基金 份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理
人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监
票人； 如大会由基金份额持有人自行召集， 基金份额持有人大会的主持人应当在
会议开始 后宣布 在出 席 会议的基 金份额 持有人 和代理人 中推举 3 名 基金份额持
有人担任监票人。 
2）监票 人应当 在基金 份额持有 人表决 后立即 进行清点 ，由大 会主持 人当场
公布计票结果。 
3） 如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑， 可以对投票数进行重新清点；
如会议主持人未进行重新清点， 而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主
持人宣布的表决结果有异议， 其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点， 会议
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 
4）计票 过程应 由公证 机关予以 公证， 基金管 理人或基 金托管 人拒不 参加基
金份额持有人大会或拒不配合 计票的，不影响计票的效力。



（2 ）通讯方式开会 
在通讯方式开会的情况下， 计票方式为： 由大 会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表( 如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人授权代表)的监
督下进行计票， 由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒
派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
10、 基金份额持有人大会决议 的生效与公告 
（1 ）基 金份额 持有人 大会通过 的一般 决议和 特别决议 ，召集 人应当 自通过建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
102 
之日起5 日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中
国证监会依法核 准或者出具无异议意见之日起生效。 
（2 ） 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、
基金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托 管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会的决定。 
（3 ）基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内由相关信息披 露义务
人 在至少一种指定媒体公告。 
（三）基金收益分配原则、执行方式 
1、基金收益分配原则 
（1 ）基 金收益 分配采 用现金方 式或红 利再投 资方式（ 指将现 金红利 按分红
权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再
投资） ， 基金份额持有人可 选择现金方式或红利再投资方式； 基金份额持有人事
先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式； 
（2 ）每一基金份额享有同等分配权 ； 
（3 ）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 4 次，每
次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%； 
（4 ）基 金收益 分配基 准日的基 金份额 净值减 去每单位 基金份 额收益 分配净
额后不能低于面值 ；



（5 ）分 红权益 登记日 申请申购 的基金 份额不 享受当次 分红， 分红权 益登记
日申请赎回的基金份额享受当次分红； 
（6 ）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 
2、收益分配方案 
基金收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 收 益 分 配 基 准 日 以 及 该 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基
金收益分配对象、 分配原则、 分配时间、 分配数额及比例、 分配方式、 支付方式
等内容。



3、收益分配方案的确定与公告 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 日内在
指定媒体公告并报中国证监会备案。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
103 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不超过 15 个工作日。 
4、收益分配中发生的费用 
收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 
收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担； 如果基
金份额持有人所 获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用， 注册登记人 可以
将该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。 
（四）与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 
1、基金费用的种类 
（1 ）基金管理人的管理费； 
（2 ）基金托管人的托管费； 
（3 ）标的指数使用费； 
（4 ）基金的证券交易费用； 
（5 ）基金合同生效以后的 与基金相关的信息披露费用； 
（6 ）基金份额持有人大会费用； 
（7 ）基金合同生效以后的 与基金相关的会计师费和律师费； 
（8 ）基金银行汇划费用； 
（9 ）按照国家有关规定可以列入的其他费用。 
上述费用从基金财产中支付。 
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
（1 ）基金管理人的管理费 
本基金的管理费率为年费率 1.0%。 
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下： 
H ＝E×年管理费率÷当年天数 
H 为每日应 计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
104 
（2 ）基金托管人的基金托管费 
本基金的托管费率为年费率 0.2%。 
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：



H ＝E×年托管费率 ÷当年天数



H 为每日应计提的基金托管费



E 为前一日的基金资产净值



基金托管费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中
一次性支付给基金托管人。 
（3 ）标的指数使用费



本基金作为指数基金， 需 根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指
数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。 指数使用费自
本 《基金合同》 生效之日起开始计提， 每年计提标准为前一日基金资产净值的万
分之二。 基金合同生效之日所在季度的指数使用费， 按实际计提金额收取， 不设
下限。 自基金合同生效之日所在季度的下一季度起， 指数使用许可费收取下限为
每季度5 万元，即不足 5 万元时按照5 万元收取。 
H ＝E×0.02 ％÷当年天数



H 为每日应计提的指数使用费



E 为前一日的基金资产净值



指数使用费每日计提， 逐日累计， 按季支付， 由基金管理 人向基金托管人发
送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内 从基金财产
中一次性支付给指数所有人。 
（4 ） 本条第1 款第 （4） 至第 （9） 项费用由 基金管理人和基金托管人根据
有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。 
3、不列入基金费用的项目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列
支。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
105 
4、基金管理费和基金托管费的调整 
在符合相 关法律法规和履行了必备的程序的条件下， 基金管理人和基金托管
人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召开基金份额持有人大会。 基
金管理人 必须最 迟于新 的费率实 施日前 2 日 在至少一 种中国 证监会 指定媒体及
基金管理人网站上刊登公告。 
5、其他费用 
按照国家有关规定和基金合同约定， 基金管理人可以在基金财产中列支其他
的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。 
（五）基金财产的投资方向和投资限制 
1、投资目标 
本基金为股票型指数增强基金， 在对深证 100 指数进行有效跟踪的被动投资
基础上， 结合增强型的主动投资， 力争控制 本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5％，年跟踪误差不超过 7.75％，以实现
高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 
2、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包 含中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票） 、 债券、货币
市场工具、 权证、 资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具 （但须 符合中 国证监会 的相关 规定） 。 股票资 产占基 金资产 的比例不低
于 90％，其中，投资于深证 100 指数成份股、备选成份股的资产占股票资 产的
比例不低于 80% 。现金或到期一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 
3、投资禁止行为与限制 
（1 ）禁止用本基金财产从事以下行为 
1）承销证券； 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
106 
2）向他人贷款或者提供担保； 
3）从事承担无限责任的投资； 
4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
5） 向本基金的基金管理人、 基金托管人出资或者买卖本基金的基金管理人、
基金托管人发行的股 票或者债券； 
6）买卖 与本基 金的基 金管理人 、基金 托管人 有控股关 系的股 东或者 与本基
金的基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期
内承销的证券； 
7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。 
（2 ）基金投资组合比例限制 
1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%； 
2）本基 金与基 金管理 人管理 的 其他基 金持有 一家公司 发行的 证券总 和，不
超过该证券的10%； 
3） 本基金投资比例范围为： 股票资产占基金资产的比例不低于 90％， 其中，
投资于深证 100 指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于 80% 。
现金或到期一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 
4）本基 金参与 股票发 行申购， 所申报 的金额 不超过本 基金总 资产， 本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
5）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购 到期后
不展期； 
6） 在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基 金资产净值的 40%； 
7）本基 金在任 何交易 日买入权 证的总 金额， 不得超过 上一交 易日基 金资产
净值的 0.5%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；基
金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10%。 其他权证的
投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定； 
8）本基金应投资于信用级别为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。本 基
金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
107 
券规模的10%；本 基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得
超过基金资产净值的 10%； 基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本
基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20%， 中国证监
会规定的特殊品种除外 。本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、
不再符合投资标准，将在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
9）法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。 
鉴于本基金为指数增强型基金， 本基金按照标的指数的构成比例进行投资的
部分不计入第2）项规定的限制。 
法律法规或监管部门修改或取消上 述限制规定 （第 3） 项除外） 时 ， 本基金
不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。 
4、投资组合比例调整 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的约定。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的， 基金管理人
应当在10 个工作日内进行调整，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 
（六）基金资产净值的计算方法和公告方式 
1、 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 
T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基 金总份额余额 
基金份额净值的计算，精确到小数点后 4 位，小数点第 5 位四舍五入。国
家另有规定的，从其规定。 
2、每个 市场交 易日计 算基金资 产净值 及基金 份额净值 ，并按 规定公 告。 基
金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值 、 基金份额净
值 和基金 累计份 额净值 。基金管 理人应 当在前 款规定的 市场交 易日的 次日,将基
金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在 中国证监会指定媒体 上。 
（七）基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 
1、基金合同的变更 
（1 ）基 金合同 变更 涉 及基金合 同第八 节第（ 二）项规 定的 对 基金合 同当事建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
108 
人权利、 义务产生重大影响的， 应经基金份额持有人大会决议同意。 变更基金合
同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案， 并自中国证监会核准
或出具无异议意见之日起生效。 
（2 ） 除上述第 （1） 项 规定的情形外， 经基金管理人和基金托管人同意可对
基金合同的内容进行变更， 该等变更应当在 2 日内由基金管理人进行公告并报中
国证监会备案。 
2、基金合同的终止 
有下列情形之一的，基金合同终止： 
（1 ）基金份额持有人大会决定终止； 
（2 ）基 金管理 人、基 金托管人 职责终 止，在 六个月内 没有新 基金管 理人、
基金托管人承接的； 
（3 ）法律法规和基金合同规定的其他情形。 
3、基金财产的清算 
（1 ）基 金合同 终止， 应当按法 律法规 和基金 合同的有 关规定 对基金 财产进
行清算。 
（2 ）基金财产清算组 
1） 自基金合同终止之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清
算组， 在基金财产清算组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照基
金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
2）基金 财产清 算组成 员由基金 管理人 、基金 托管人、 基金注 册登记 人、具
有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算组可以聘 用必要的工作人员。 
3）基金 财产清 算组负 责基金财 产的保 管、清 理、估价 、变现 和分配 。基金
财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
（3 ）清算程序 
1） 基金合同终止后，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
2） 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； 
3） 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
109 
4） 对基金财产进行评估和变现； 
5） 基金清算组做出清算报告； 
6） 会计师事务所对清算报告进行审计； 
7） 律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
8） 将基金清算结果报告中国证监会； 
9） 公布基金清算公告 ； 
10）对基金剩余财产进行分配。 
（4 ）清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。 
（5 ）基金剩余财产的分配 
基金财产按如下顺序进行清偿： 
1）支付基金财产清算费用； 
2）缴纳基金所欠税款； 
3）清偿基金债务； 
4）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（6 ）基金财产清算的公告 
清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立进行公告； 清算过程中的有关重
大事项须及时公告； 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计 ， 律师
事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。 
（7 ）基金财产清算账册及文件由基金托管人保存期限不少于 15 年。 
（八）争议解决方式 
1、基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 
2、 基金合同的当事人之间因基金合同产生的或与基金合同有关的争议可首
先通过友好协商或调解解决。 自一方书面要求协商解决争议之日起六十日内如果
争议未能以协商或调解方式解决， 则任何一方有权将争议提交设在上海的中国国
际经济贸易仲裁委员会上海分会， 根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲
裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
110 
3、 除争议所涉内容之外， 基金合同的其他部分应当由基金合同当事人继续
履行。 
（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
基金合同可印制成册 ， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 基金代 销机构
和 注册登记人 的办公场所和营业场所查阅； 投资者也可按工本费购买基金合同复
制件或复印件，但内容应以基金合同正本为准。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致 。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
111 
二十 、 基金 托管 协议 的内 容摘 要 
（一） 托管协议当事人 
1.基 金管 理人 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 
法定代表人： 杨文升 
成立时间：2005 年 9 月 19 日 
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2005]158 号文 
注册资本：2 亿元人民币 
组织形式：有限责任公司 
经营范围：基金募集、基金销售，资产管理和中国证监会批准的其他
业务 
存续期间：持续经营 
电话：010-66228888 
传真：010-66228889 
联系人：路彩营 
2.基 金托 管人 
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120） 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120 ） 
法定代表人：胡怀邦 
成立时间：1987 年3 月30 日 
批准设立机关及批准设立文号： 国务院国发(1986) 字第81 号文和中国
人民银行银发［1987］40 号文 
基金托管业务批准文号： 中国证监会证监基字［1998］25 号 
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外
结算；办理票据承兑与 贴现；发行金融债券； 代理发行、代理兑付、 承销
政府债券；买卖政府债 券、金融债券；从事同 业拆借；买卖、代理买 卖外建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保 ；代理收付款项业务； 提供
保管箱服务；经国 务 院银 行 业 监 督 管 理 机 构 批准 的 其 他 业 务 ； 经 营 结汇 、
售汇业务。 
注册资本： 人民币618.85 亿元 
组织形式：股份有限公司 
存续期间：持续经营 
（二） 基金托管人对基金 管理人的业务监督 、核查 
1 、基 金托管 人对 基金管 理人 的投资 行为 行使监 督权 
（1） 基 金托管 人根 据有 关 法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 和本 协议的
约 定， 对基金 的投 资范围 、投 资对象 进行 监督。 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、
债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监 会允
许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 股票资产
占基金资产的比例不低于 90％，其中，投资于深证 100 指数成份股、备选
成份股的资产占股票资产的比例不低于 80% 。现金或到期一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5% 。 权证及其他 金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效
日起开始履行。 
（2 ） 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的
约 定， 对基金 投资 、融资 比例 进行监 督。 
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定： 
1）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10% ； 
2 ） 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 总
和，不超过该证券的 10%； 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
113 
3）本基金投资比例范围为： 股票资产占基金资产的比例不低于 90％，
其中，投资于深证 100 指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例
不低于 80% 。现金或到期一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 
4） 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不超过本基金总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
5） 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回购到
期后不展期； 
6） 在全国银行间市场 进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净
值的40%； 
7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金
资产净值的 0.5% ；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值
的3%； 基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的10%。
其他权证投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定。 
8） 本基金应投资于信用级别为 BBB 以上（含BBB）的资产支持证券。
本 基金持有的同一（指 同一信用级别）资产支 持证券的比例，不得超 过该
资产支持证券规模的 10%；本 基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证
券的比例， 不得超过基金资产净值的 10%； 基金管理人 管理的全部证 券投资
基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资 产支
持证券合计规模的 10%；本 基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过
基金资产净值的 20%， 中国证监会规定的特殊品种除外。 本基金持有资产支
持证券期间，如果其信 用等级下降、不再符合 投资标准，将在评级报 告发
布之日起3 个月内予以全部卖出。 
9） 本基金持有一家上市 公司发行证券时明确规定的锁定期在三个月以
上的流通受限证券，其 市值不超过基金资产净 值的百分之四；本基金 持有
所有上市公司发行证券 时明确规定的锁定期在 三个月以上流通受限证 券，
其市值不超过基金资产 净值的百分之六；本基 金持有所有上 市 公 司 发行 证
券时明确规定的锁定期 在三个月以内（含三个 月）的流通受限证券， 其市
值不超过基金资产净值 的百分之十五 。 经 基 金管 理 人 和 基 金 托 管 人 协商 ，
履行适当程序后可对以上比例进行调整 ； 
 10）法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
114 
鉴于本基金为指数增强型基金，本基金按照标的指数的构成比例进行
投资的部分不计入第 2）项规定的限制。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定 。因证券市场波动、上 市公司合并、基金规模 变动
等基金管理人之外的 因素 致 使 基 金 投 资 不 符 合基 金 合 同 约 定 的 投 资 比例 规
定的， 基金管理人应当在 10 个工作日内进行调整。 法律法规或监管部门修
改或取消上述限制规定 时，本基金不受上述投 资组合限制并相应修改 其投
资组合限制规定。 
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监
督。 
（3 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约
定 ， 对基金 投资 禁止行为 进行 监督 。 基 金财产不 得用 于下列 投资 或者活 动。 
1）承销证券； 
2）向他人贷款或者提供担保； 
3）从事承担无限责任的投资； 
4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
5） 向本基金的基金管理人、 基金托管人出资或者买卖本基金的基金管
理人、基金托管人发行的股票或者债券； 
6） 买卖与本基金的基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与
本基金的基金管理人、 基金托管人有其他重大 利害关系的公司发行的 证券
或者承销期内承销的证券； 
7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
8） 依照法律、 行政法规有关规定， 由中国证监会规定禁止的其他活动。 
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定 的限制。根据法律法规 有关基金禁止从事的关 联交
易的规定，基金合同生效后 2 个工作日内，基金管理人和基金托管人应相
互提供与本机构有控股 关系的股东或者与本机 构有其他重大利害关系 的公
司名单，以上名单发生变化的，应及时予以更新并通知对方。 
（4 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
115 
定 ，对 基金管 理人 参与银 行间 债券市 场进 行监督 。 
1） 基金托管人依据有 关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基
金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场
交易对手的名单。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认
收到该名单。基金管理 人应定期和不定期对银 行间市场现券及回购交 易对
手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回
函确认，新名单自基金 托管人确认当日生效。 新名单生效前已与本次 剔除
的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
2） 基金管理人参与银行间市场交易时， 有责任控制交易对手的资信风
险， 由于交易对手资信 风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人
追偿。 
（5 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约
定 ，对 基金管 理人 选择存 款银 行进行 监督 。 
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金
合同的约定，确定符合 条件的所有存款银行的 名单，并及时提供给基 金托
管人，基金托管人应据 以对基金投资银行存款 的交易对手是否符合有 关规
定进行监督。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
1） 基金管理人、 基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制， 确保
基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 
2） 基金管理人与基金托管人应根据相关规定， 就本基金银行存款业务
另行签订书面协议，明 确双方在相关协议签署 、账户开设与管理、投 资指
令传达与执行、资金划 拨、账目核对、到期兑 付、文件 保 管 以 及 存 款证 实
书的开立、传递、保管 等流程中的权利、义务 和职责，以确保基金财 产的
安全，保护基金份额持有人的合法权益。 
3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、
复核相关协议、账户资 料、投资指令、存款证 实书等有关文件，切实 履行
托管职责。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
116 
4） 基金管理人与基金 托管人在开展基金存款业务时， 应严格遵守 《 基
金法》、《运作办法》 等有关法律法规，以及 国家有关账户管理、利 率管
理、支付结算等的各项规定。 
（6） 基金托 管人 对基金 投资 流通受 限证 券的监 督 
1） 基金投资流通受限证券,应遵守 《关于规范基金投资非公开 发行证
券行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》等有关法律法规规定。 
2） 流通受限证券,包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公
开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期
的可交易证券, 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、
已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。



3 ） 基金管理人应在基 金首次投资流通受限证 券前, 向 基 金 托 管 人 提供
经基金管理人董事会批 准的有关基金投资流通 受限证券的投资决策流 程、
风险控制制度。 基金投 资非公开发行股 票,基金管理人还应提供基金管理人
董事会批准的流动性风 险处置预案。上述资料 应包括但不限于基金投 资流
通受限证券的投资额度 和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于 首次
执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料 书 面 发 至 基 金 托 管 人, 保 证 基 金
托管人有足够的时间进 行审核。基金托管人应 在收到上述资料后两个 工作
日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。



4 ） 基金投资流通受限 证券前, 基 金 管 理 人 应向 基 金 托 管 人 提 供 符 合法
律 法 规 要 求 的 有 关 书 面 信 息, 包 括 但 不 限 于 拟 发 行 证 券 主 体 的 中 国 证 监 会
批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、
总成本、总成本占基金 资产净值的比例、已持 有流通受限证券市值占 资产
净值的比例、 资金划付 时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完整,
并应至少于拟执行投资 指令前两个工作日将上 述信息书面发至基金托 管人,
保证基金托管人有足够的时间进行审核 。 
5） 基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息 进行审核， 基金托
管 人 认 为 上 述 资 料 可 能 导 致 基 金 投资 出 现 风 险 的, 有 权 要 求 基 金 管 理 人 在建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
117 
投 资 流 通 受 限 证 券 前 就 该 风 险 的 消 除 或 防 范 措 施 进 行 补 充 书 面 说 明, 并保
留查看基金管理人风险 管理部门就基金投资流 通受限证券出具的风险 评估
报告等备查资料的权利。 否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝
执行该指令造成基金财 产损失的, 基 金 托 管 人不 承 担 任 何 责 任, 并 有权 报 告
中国证监会。



如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 无 法 达 成 一 致, 应 及 时 上 报 中 国 证 监 会 请
求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。 
（7 ） 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 和 本 协 议 的 约
定 ，对 基金投 资其 他方面 进行 监督。 
2、 基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金
资产净值计算、基金份 额净值计算、应收资金 到账、基金费用开支及 收入
确认、基金收益分配、 相关信 息 披 露 、 基 金 宣传 推 介 材 料 中 登 载 基 金业 绩
表现数据等进行监督和 核查。如果基金管理人 未经基金托管人的审核 擅自
将不实的业绩表现数据 印制在宣传推介材料上 ，则基金托管人对此不 承担
任何责任，并有权在发现后报告中国证监会。 
3、 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 在规定时
间内答复并改正，就基 金托管人的疑义进行解 释或举证。对基金托管 人按
照法规要求需向中国证 监会报送基金监督报告 的，基金管理人应积极 配合
提供相关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反 《基金法 》
及其他有关法规、《基 金合同》和本协议规定 的行为，应及时以书面 形式
通知基金管理人限期纠 正，基金管理人收到通 知后应及时核对，并以 电话
或书面形式向基金托管 人反馈，说明违规原因 及纠正期限，并保证在 规定
期限内及时改正。在限 期内，基金托管人有权 随时对通知事项进行复 查，
督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管 人通知的违规事项未能 在限
期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人在限期内纠正。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
118 
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规
定， 或者违反 《基 金合 同》 约定的， 应当拒绝 执行， 立即通知基金管理人，
并及时向中国证监会报告。 
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规 定，或者违反《基金合 同》约定的，应当立即 通知
基金管理人，并及时向中国证监会报告。 
（三） 基金管理人对基金 托管人的业务监督 、核查 
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金
管理人对基金托管人履 行托管职责的情况进行 核查，核查事项包括但 不限
于基金托管人是否安全 保管基金财产、开立基 金财产的资金账户和证 券账
户及债券托管账户，是 否及时、准确复核基金 管理人计算的基金资产 净值
和基金份额净值，是否 根据基金管理人指令办 理清算交收，是否按照 法规
规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。
基金托管人应积极配合 基金管理人的核查行为 ，包括但不限于：提交 相关
资料以供基金管理人核 查托管财产的完整性和 真实性，在规定时间内 答复
并改正。 
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基
金资产、未执行或无故 延迟执行基金管理人资 金划拨指令、泄露基金 投资
信息等违反《基金法》 、《基金合同》、 本 协议 及 其 他 有 关 规 定 的 ，应 及
时以书面形式通知基金 托管人在限期内纠正， 基金托管人收到通知后 应及
时核对并以书面形式对 基金管理人发出回函。 在限期内，基金管理人 有权
随时对通知事项进行复 查，督促基金托管人改 正。基金托管人对基金 管理
人通知的违规事项未能 在限期内纠正的，基金 管理人应报告中国证监 会。
对基金管理人按照法规 要求需向中国证监会报 送基金监督报告的，基 金托
管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会，
同时通知基金托管人在限期内纠正。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
119 
（四） 基金财产的保管 
1 、基 金财产 保管 的原则 
（1 ） 基 金 托 管 人 应 安全 保 管 基 金 财 产 ， 未 经基 金 管 理 人 的 指 令 ， 不
得自行运用、处分、分配基金的任何资产。 
（2） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（3 ） 基 金 托 管 人 按 照规 定 开 立 基 金 财 产 的 资金 账 户 、 证 券 账 户 和 债
券托管账户。 
（4 ） 基 金 托 管 人 对 所托 管 的 不 同 基 金 财 产 分别 设 置 账 户 ， 确 保 基 金
财产的完整和独立。 
（5） 对于因为基金投 资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收
资产， 应由基金管理人 负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，
到账日基金资产没有到 达基金银行存款账户的 ，基金托管人应及时通 知基
金管理人采取措施进行 催收。由此给基金造成 损失的，基金管理人应 负责
向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。 
2 、基 金合同 生效 时募集 资产 的验证 
基金募集期满 之日起10 日内，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符 合《基金法》、《运作 办法》等有关规定后， 由基
金管理人聘请具有从事 证券相关业务资格的会 计师事务所进行验资， 出具
验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册
会计师签字有效。验资 完成，基金管理人应将 募集到的全部资金存入 基金
托管人为基金开立 的 基金 银 行 存 款 账 户 中 ， 基金 托 管 人 在 收 到 资 金 当日 出
具相关证明文件。 
3 、基 金的银 行存 款账户 的开 立和管 理 
（1） 基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 
（2）


基金托管人以 本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款
账户，并根据中国人民 银行规定计息。本基金 的银行预留印鉴由基金 托管
人制作、保管和使用。 本基金的一切货币收支 活动，包括但不限于投 资、
支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
120 
（3） 本基金银行存款账户的 开立和使用，限于满足 开展本基金业务
的需要。基金托管人和 基金管理人不得 假 借 本基 金 的 名 义 开 立 其 他 任何 银
行存款账户；亦不得使 用基金的任何银行存款 账户进行本基金业务以 外的
活动。 
（4） 基金托管人可以通过申 请开通本基金银行账户 的企业网上银行
业务进行资金支付， 并使用交通银行企业网上银行 （简称 “交通银行 网银” ）
办理托管资产的资金结算汇划业务。 
（5） 基金银行存款账户的管 理应符合《中华人民共 和国票据法》、
《人民币银行账户结算 管理办法》、《现金管 理条例》、《中国人民 银行
利率管理的有关规定》 、《关于大额现金支付 管理的通知》、《支付 结算
办法》以及监督银行业管理机构的其他规定。 
4 、基 金证券 交 收 账户、 资金 交收账 户的 开立和 管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有
限责任公司开立证券账户。 
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不 得出借和未经对方同意 擅自转让基金的任何证 券账
户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖
或超买。 
基金托管人 以 基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开
立结算备付金账户即资 金交收账户，用于证券 交易资金的结算。基金 托管
人以本基金的名义在 托管 人 处 开 立 基 金 的 证 券交 易 资 金 结 算 的 二 级 结算 备
付金账户。 
5 、债 券托管 账户 的开立 和管 理 
（1） 募集资金经验资后，基 金托管人负责在中央国 债登记结算有限
责任公司以本基金的名 义开立债券托管账户， 并由基金托管人负责基 金的
债券及资金的清算。在 上述手续办理完毕后， 由基金托管人向人民银 行进
行报备。 基金管理人负 责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，
由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易 账户。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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（2） 基金管理人和基金托管 人共同代表基金签订全 国银行间债券市
场债券回购主协议，协 议正本由基金托管人保 管，协议 副 本 由 基 金 管理 人
保存。 
6 、其 他账户 的开 立和管 理 
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事
其他投资品种的投资业 务，涉及相关账户的开 立、使用的，由基金管 理人
协助基金托管人根据有 关法律法规的规定和《 基金合同》的约定，开 立有
关账户。该账户按有关规则使用并管理。 
7 、 基金财 产投 资的有关 实物 证券 、 银 行存款定 期存 单等有 价凭 证的保
管 
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库。实物证券的购买和
转让，由基金托管人根 据基金管理人的指令办 理。基金托管人对由基 金托
管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管 责任。 
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 
8、与 基金 财产有 关的重 大合 同的保 管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基
金托管人、基金管理人 保管，相关业务程序另 有限制除外。除本协议 另有
规定外，基金管理人在 代基金签署与基金有关 的重大合同时应尽可能 保证
持有二份以上的正本， 以便基金管理人和基金 托管人至少各持有一份 正本
的原件，基金管理人应 及时将正本送达基金托 管人处。合同的保管期 限按
照国家有关规定执行。 
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加
盖授权业务章的合同传 真件，未经双方协商或 未在合同约定范围内， 合同
原件不得转移。 
（五） 基金资产净值计算 与复核 
1 、基 金资产 净值 及基金 份额 净值的 计算 与复核 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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《 关于证券投资基金执 行< 企业会计准则> 估 值业 务 及 份 额 净 值 计 价 有关 事
项的通知》 及 其 他 法 律、 法 规 的 规 定 。 用 于 基金 信 息 披 露 的 基 金 资 产净 值
和基金份额净值由基金 管理人负责计算，基金 托管人复核。基金管理 人应
于每个工作日交易结束 后计算当日的基金资产 净值，以约定方式发送 给基
金托管人。 基 金 托 管 人对 净 值 计 算 结 果 复 核 后， 将 复 核 结 果 反 馈 给 基金 管
理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。 
本基金按以下方法估值：



（1）股票估值方法 
1） 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无
交易的， 但 最 近 交 易 日后 经 济 环 境 未 发 生 重 大变 化 的 、 证 券 发 行 机 构未 发
生影响证券价格的重大 事件的，以最近交易日 的收盘价估值；估值日 无交
易，且最近交易日后经 济环境发生了重大变化 的或证券发行机构发生 了影
响证券价格的重大事件， 将参考类似投资品种 的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 
2）未上市股票的估值： 
①首次发行的股票 ， 采用估值技术确定公允价值进行估值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
②首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按
估值日其所在证券交易所上市的同一股票以第 1） 条确定的估值价 格进行估
值。 
③送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票 ， 按估值日
该上市公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第 1） 条确定的估值 价格进
行估值。 
④非公开发行有明确锁 定期的股票, 按监管机 构或行业协会有关规定
确定公允价值。 
3）国家有最新规定的 ，按其规定进行估 值。 
（2）债券估值方法 
1） 在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价
估值， 估值日无交易的 ， 但最近交易日后经济 环境未发生重大变化的 、证
券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 ， 以最近交易日的收盘价估值；建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
123 
估值日无交易，且最近 交易日后经济环境发生 了重大变化 或 证 券 发 行机 构
发生了影响证券价格的 重大事件 的 ， 将 参 考 类似 投 资 品 种 的 现 行 市 价及 重
大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 
2） 在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘
价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到 的净价进行估值 ， 估 值日 无
交易的， 但 最 近 交 易 日后 经 济 环 境 未 发 生 重 大变 化 、证券发行机构未 发生
影响证券价格的重大事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 债券 收 盘 价 减 去 所 含 的 最近 交
易日债券应收利息后的 净价进行估值；估值日 无交易，且最近交易日 后经
济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件
的，将参考类似投资品 种的现行市价（净价） 及重大变化因素，调整 最近
交易日收盘价（净价），确定公允价值进行估值。 
3） 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值， 在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4） 在银行间债券市 场 交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见
并综合考虑市场成交价 、市场报价、流动性及 收益率曲线等因素确定 其公
允价值进行估值。 
5）国家有最新规定的 ，按其规定进行估值。 
（3）权证估值方法 
1） 上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无
交易的， 但 最 近 交 易 日后 经 济 环 境 未 发 生 重 大变 化 、证券发行机构未 发生
影响证券价格的重大事件 的， 以最近交易日的收盘价估值； 估值日无交易，
且最近交易日后经济环 境发生了重大变化的 或证 券 发 行 机 构 发 生 了 影响 证
券价格的重大事件 ， 将参 考 类 似 投 资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大 变 化 因 素， 调
整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 
2） 首次发行未上市的 权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
3） 停止交易、 但未行权的权证， 采用估值技术确定公允价值进行估值。 
4）因持有股票而享有的配股权证，以配股除权日起到配股确认日止，
若收盘价高于配股价， 则按收盘价和配股价的 差额进行估值，若收盘 价低
于配股价，则估值为零。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
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5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（4）资产支持证券的估值方法 
1）在交易所上市交易的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2） 全国银行间市场交易的资产支持证券， 根据行业协会指导的处理标
准或意见并综合考虑市 场成交价、市场报价、 流动性及收益率曲线等 因素
确定其公允价值进行估值。 
3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（5）其他资产的估值方法 
其他资产按国家有关规定进行估值。 
（6） 在任何情况下 ， 基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行
估值， 均 应 被 认 为 采 用了 适 当 的 估 值 方 法 。 但是 ， 如基金管理人认为 上述
估值方法对基金财产进 行估值不能客观反映其 公允价值的 ， 基 金 管 理人 在
综合考虑市场各因素的 基础上，可 根 据 具 体 情况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按
最能反映公允价值的价格估值。 
基金管理人、 基金托管 人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序以及相关法律法规 的规定或者未能充分维 护基金份额持有人利益 时，
发现方应及时通知对方 ，以约定的方法、程序 和相关法律法规的规定 进行
估值，以维护基金份额持有人的利益。 
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此，
就与本基金有关的会计 问题，本基金的会计责 任方是基金管理人，如 经相
关各方在平等基础上充 分讨论后，仍无法达成 一致的意见，基金管理 人有
权按照其对基金净值的 计算结果对外予 以 公 布。 由 此 给 基 金 份 额 持 有人 和
基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 
2 、净 值差错 处理 
当发生净值计算错误时， 由基金管理人负责处理， 由此给基金份额持有
人和基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付
赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，
经确认后按以下条款进行赔偿。


建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
125 
（1） 如采用 托管协议 第八条 “基金资产净值计算和会计核算 ” 中估值
方法的第（1 ）－（5 ）进 行 处 理 时 ， 若 基 金 管理 人 净 值 计 算 出 错 ， 基金 托
管人在复核过程中没有 发现，且造成基金份额 持有人损失的，应根据 法律
法规的规定对 投 资 者 或基 金 支 付 赔 偿 金 ， 就 实际 向 投 资 者 或 基 金 支 付的 赔
偿金额，由基金管理人 与基金托管人按照管理 费率和托管费率的比例 各自
承担相应的责任；



（2） 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果， 虽然多
次重新计算和核对，尚 不能达成一致时，为避 免不能按时公布基金份 额净
值的情形，以基金管理 人的计算结果对外公布 ，由此给基金份额持有 人和
基金造成的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不负赔偿责任；



（3 ） 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 按 估 值 方 法 的第 （6 ） 项 进 行 估 值 时，
所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 
由于交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由
于其他不可抗力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、
合理的措施进行检查， 但是未能发现该错误的 ，由此造成的基金资产 估值
错误，基金管理人和基 金托管人可以免除赔偿 责任。但基金管理人和 基金
托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
针对净值差错处理，如果法律法规或证监会有新的规定，则按新的规
定执行；如果行业有通 行做法，在不违背法律 法规且不损害投资者利 益的
前提下，双方应本着 平等 和 保 护 基 金 份 额 持 有人 利 益 的 原 则 重 新 协 商确 定
处理原则。 
3 、基金 会计 制度 
按国家有关部门制定的会计制度执行。 
4 、基 金账册 的建 立 
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的
同一记账方法和会计处 理原则，分别独立地设 置、登录和保管本基金 的全
套账册，对双方各自的 账册定期进行核对，互 相监督，以保证基金财 产的
安全。 若双方对会计处理方法存在分歧， 应以基金管理人的处理方法为准。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
126 
5 、会 计数据 和财 务指标 的核 对 
双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管
理人和基金托管人必须 及时查明原因并纠正， 确保核对一致。若当日 核对
不符， 暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金资产净值 的计算和公告的，
以基金管理人的账册为准。 
6 、基 金定期 报告 的编制 和复 核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报
表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。定期报告文件应按中国 证
监会的要求公告。 季度报表的编制， 应于每季度终了后 15 个工作日内完成；
更新的招募说明书在基金合同生效后每 6 个月公告一次，于截止日后的 45
日内公告。 半年度报告在基金会计年度前 6 个月结束后的60 日内公告； 年
度报告在会计年度结束后 90 日内公告。 
基金管理人在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方
式将有关报表提供基 金托管人；基金托管人在 2 个工作日内进行复核，并
将复核结果及时书面通 知基金管理人。基金管 理人在季度报表完成当 日，
以约定方式将有关报表提供基金托管人；基金托管人在 5 个工作日内进行
复核，并将复核结果反 馈给基金管理人。基金 管理人在更新招募说明 书完
成当日， 将有关报告提供基金托管人， 基金托管人在收到 15 日内进行复核，
并将复核结果反馈给基 金管理人。基金管理人 在半年度报告完成当日 ，将
有关报告提供基金托管人， 基金托管人在收到后 20 日内进行复核， 并将复
核结果反馈给基金管理 人。基金管理人在年度 报告完成当日，将有关 报告
提供基金托管人， 基金托管人在收到后 30 日内复核， 并将复核结果反馈给
基金管理人。基金托管 人在复核过程中，发现 双方的报表存在不符时 ，基
金管理人和基金托管人 应共同查明原因，进行 调整，调整以双方认可 的账
务处理方式为准。如果 基金管理人与基金托管 人不能于应当发布公告 之日
前就相关报表达成一致， 基金管理人有权按照 其编制的报表对外发布公告，
基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
基金托管人在对财务报表、季度报告、半年度报告或年度报告复核完
毕后，可以出具复核确 认书（盖章）或以其他 双方约定的方式确认， 以备建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
127 
有权机构对相关文件审核检查。 
（六） 基金份额持有人名 册的保管 
基金管理人可委托基金注册登记人登记和保管基金份额持有人名册。
基金份额持有人名册的 内容包括但不限于基金 份额持有人的名称和持 有的
基金份额。 
基金份额持有人名册， 包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、
基金权益登记日的基金 份额持有人名册、基金 份额持有人大会登记日 的基
金份额持有人名册、每 年最后一个交易日的基 金份额持有人名册，由 基金
注册登记人负责编制和 保管，并对基金份额持 有人名册的真实性、完 整性
和准确性负责。 
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供
基金份额持有人名册。 
1 、 基金管理人于《基 金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个
工作日内向基金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册； 
2 、 基金管理人于基金 份额持有人大会权利登记日后 5 个工作日内向基
金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册； 
3 、 基金管理人于每年 最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人
提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册； 
4 、 除上述约定时间外 ， 如果确因业务需要， 基金托管人与基金管理人
商议一致后，由基金管 理人向基金托管人提供 由注册登记人编制的基 金份
额持有人名册。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成
光盘备份， 保存期限为 15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人
名册用于基金托管业务 以外的其他用途，并应 遵守保密义务。若基金 管理
人或基金托管人由于自 身原因无法妥善保管基 金份额持有人名册，应 按有
关法规规定各自承担相应的责任。 
（七） 争议解决方式 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
128 
应通过友好协商或者调 解解决。托管协议当事 人不愿通过协商、调解 解决
或者协商、调解不成的 ，任何一方当事人均有 权将争议提交中国国际 经济
贸易仲裁委员会上海分 会，根据该会当时有 效的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 ，仲 裁
的地点在上海，仲裁裁 决是终局的，并对相关 各方当事人均有约束力 。仲
裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各 方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，
继续忠实、勤勉、尽责 地履行《基金合同》和 本协议规定的义务，维 护基
金份额持有人的合法权益。 
本协议受中华人民共和国法律管辖。 
（八） 托管协议的 变更与 终止 
1 、基 金托管 协议 的变更 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协
议，其内容不得与《基 金合同》的规定有任何 冲突。修改后的新协议 ，应
报中国证监会核准。 
2 、基 金托管 协议 的 终止 
（1）《基金合同》终止； 
（2） 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产， 被依法取消基金托管资格
或因其他事由造成其他基金托管人接管基金财产； 
（3） 基金管理人解散、 依法被撤销、 破产， 被依法取消基金管理资格
或因其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权。 
（4） 发生 《基金法 》 、 《销售办法 》 、 《运 作办法》 或其他法律法规
规定的终止事项。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
129 
二十 一 、对 基金 份额 持有 人的 服务 
基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨，不断完善客户
服务体系。公司承诺为 客户提供以下服务，并 将随着业务发展和客户 需求
的变化， 积极增加服务内容 ， 努力提高服务品质， 为客户提供专业、 便捷、
周到的全方位服务。 
（一） 客户服务电话： 400-81-95533 （免长途通 话费用） 、 010-66228000 
1、自助语音服务 
客户服务中心提供每周 7 天， 每天 24 小时的自动语音服务， 内容包括：
基金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。 
2、人工咨询服务 
客户服务中心提供每周一至每周五，上午 9：00～17：00 的人工电话
咨询服务。 
3、客户留言服务 
投资者可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服
中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 
（二）订制对账单服务 
投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式
订制对账单服务。本公 司在准确获得投资者邮 寄地址、手机号码及电 子邮
箱的前提下，将为已订 制账单服务的投资者提 供电子邮件、短信和纸 质对
账单： 
1、电子邮件对账单 
电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电
子化的账单形式。电子 对账单的内容包括但不 限于：期末基金余额、 期末
份额市值、 期间交易明 细、 分红信息等。 我公 司在每月度结束后 10 个工作
日内向每位预留了有效 电子邮箱并成功订制电 子对账单服务的持有人 发送
电子对账单。 
2、短信对账单 
短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
130 
子化的账单形式。短信 对账单的内容包括但不 限于：期末基金余额、 期末
份额市值等。 我公司在 每月度结束后 10 个工作日内向每位预留了有效手机
号码并成功定制短信对账单服务的持有人发送短信对账单。 
3、纸质对账单 
纸质对账单是通过平信向基金份额持有人提供份额对账的一种账单形
式。纸质对账单的内容 包括但不限于：期末基 金余额、期末份额市值 、期
间交易明细、 分红信息等。 我公司在每季度或年度结束后的 15 个工作日内
向预留了准确邮寄地址 并成功订制纸质对账单 服务的持有人寄 送 纸 质对 账
单。 
4、对账单补寄 
投资者提出补寄需求后，我公司将于 15 个工作日内安排寄出。 
（三）网站服务（www.ccbfund.cn） 
1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、
公司动态及相关信息等。 
2、 账户查询： 投资者 可通过网上 “账户查询 ” 服务查询账户信息， 查
询内容包括份额查询、 交易查询、分红查询、 分红方式查询等；同时 投资
者还可通过“账户查询 修改” 、 “查询密码修改 ”自助修改基本信息及 查询
密码。 
3、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。 
4、单据下载：直销客户可 方便快捷的下载各类直销表单。 
5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。 
6、 常见问题： 汇集了客户经常咨询的一些热点问题， 帮助客户更好的
了解基金基础知识及相关业务规则。 
7、 客户留言： 通过网 上客户留言服务， 可将投资者的疑问、 建议及联
系方式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 
（四）短信服务 
若投资者准确完整的预留了手机号码 （小灵通用户除外） ， 可获得免费
手机短信服务，包括产 品信息、基金分红提示 、公司最新公告等。未 预留
手机号码的投资者可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。 
（五）电子 邮件服务 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
131 
若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址， 可 获得免费电子邮件服务，
包括产品信息、公司最 新公告等。未预留电子 邮箱地址的投资者可拨 打客
服电话或登录公司网站添加后订制此项服务。 
（六）微信、易信服务 
我公司通过官方微信、易信等即时通讯服务平台为投资者提供理财资
讯及基金信息查询等服 务。投资者可在微信、 易信中搜索“建信基金 ”或
者“ccbfund”添加关注 。 
投资者通过公司官方微信、易信可查询基金净值、产品信息、分红信
息、理财资讯等内容。 已开立建信基金账户的 投资者，将微信、易信 账号
与基金账号绑定后可查询基金份额、 交易明细等信息。 
（七）密码解锁/ 重置服务 
为保证投资者账户信息安全，当拨打客服电话或登陆公司网站查询个
人账户信息，输入查询密码错误累计达 6 次账户即被锁定。此时可致电客
服电话转人工办理查询密码的解锁或重置。 
（八）客户建议、投诉处理 
投资者可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人
工坐席、书信、传真等 多种方式对基金管理人 提出建议或投诉，客服 中心
将在两个工作日内给予回复。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
132 
二 十二 、 其 他应 披露 事项 
自 2014 年 9 月 16 日至 2015 年 3 月 15 日， 本基金的临时公告刊登于
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 基 金 管 理 人 网 站
www.ccbfund.cn 。 
序
号 
公 告事 项 法 定披 露方式 法 定披 露日期 
1 
关 于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加
和讯科技申购费率优惠活动的公告 
指 定 报 刊 和/ 或
公司网站 
2015-03-11 
2 
关 于 新 增 广 州 证 券 为 公 司 旗 下 部 分
开放式基金代销机构的公告 
指 定 报 刊 和/ 或
公司网站 
2015-03-07 
3 
关 于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 工
商银行开通基金转换业务的公告 
指 定 报 刊 和/ 或
公司网站 
2015-03-04 
4 
关于旗下部分开放式基金 2015 年参
加 中 国 工 商 银 行 基 金 定 投 费 率 优 惠
活动的公告 
指 定 报 刊 和/ 或
公司网站 
2015-01-15 
5 
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 开
展 直 销 网 上 交 易 基 金 转 换 费 率 优 惠
活动的更新公告 
指 定 报 刊 和/ 或
公司网站 
2015-01-06 
6 
关 于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 开 通
基金转换业务的公告 
指 定 报 刊 和/ 或
公司网站 
2014-12-11 
7 
关 于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 直
销 渠 道 和 建 设 银 行 渠 道 开 通 跨 TA
转换业务的公告 
指 定 报 刊 和/ 或
公司网站 
2014-11-26 
8 
建 信 基 金 关 于 开 展 直 销 网 上 交 易 基
金转换费率优惠活动的公告 
指 定 报 刊 和/ 或
公司网站 
2014-11-18 
9 
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗
下 部 分 开 放 式 基 金 继 续 参 加 “ 投 基
有 道 ” 渠 道 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
指 定 报 刊 和/ 或
公司网站 
2014-11-08 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
133 
告 
10 
关 于 调 整 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转
换业务规则的公告 
指 定 报 刊 和/ 或
公司网站 
2014-10-24 
11 
关 于 公 司 旗 下 开 放 式 基 金 参 加 天 天
基金申购费率优惠活动的公告 
指 定 报 刊 和/ 或
公司网站 
2014-10-16 
12 
关 于 公 司 旗 下 开 放 式 基 金 参 加 数米
基金申购费率优惠活动的公告 
指 定 报 刊 和/ 或
公司网站 
2014-10-16 
13 
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗
下部分开放式基金参加 “投基有道”
渠道申购费率优惠活动的公告 
指 定 报 刊 和/ 或
公司网站 
2014-09-30 
14 
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 泰 证 券 开
放 式 基 金 网 上 申 购 费 率 优 惠 和 柜 台
定投费率优惠活动的公告 
指 定 报 刊 和/ 或
公司网站 
2014-09-23 
投资者可通过 《 中 国 证券 报 》 、 《 上海证券报 》 、 《 证券时报 》 和基金管
理人网站 www.ccbfund.cn 查阅上述公告。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
134 
二十 三 、招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式 
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登
记人的办公场所，投资 人可在办公时间免费查 阅，也可按工本费购买 本招
募说明书的复制件或复印件。 投资人按上述方 式所获得的文件或其复印件。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
 
 
 
 
 
 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
135 
二十 四 、备 查文 件 
1.中国证监会核准 建信深证 100 指数增强型 证券投资基金募集的文件 
2.《建信深证 100 指数增强型证券投资基金 基金合同》 
3.《建信深证 100 指数增强型证券投资基金 托管协议》 
4.关于申请募集 建信深证 100 指数增强型 证券投资基金之法律意见书 
5.基金管理人业务资格批件和营业执照 
6.基金托管人业务资格批件和营业执照 
7.中国证监会要求的其他文件 
存放地点：基金管理人、基金托管人处 
查阅方式： 投资者可在营业时间免费查阅， 也可按工本费购买复印件。 
 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 
136 
本页无正文， 为 《建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书》
签章页。 
 
 









































































建信 基金 管理 有限 责任公 司 

























































二〇 一 五 年四月 二十 九 日