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富国富钱包(000638)

富国富钱包:2015年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
富 国 富 钱 包 货 币市 场 基 金 
2015 年第 1 季 度报 告 
 
2015 年 03 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中信银行股份有限公司 
报告送出日期:


2015 年 04 月 20 日


1 §1


重 要提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、 误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承 诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明 书。本报告财务资料未经审计。本报告期自 2015 年 1 月1 日起至2015 年3 月31 日止。


2 §2


基 金产 品概况 基金简称 富国富钱包货币 基金主代码 000638 交易代码 000638 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年05 月 07 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 (单位:份) 1,525,288,998.75 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下, 力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略, 将投资组合的 平均剩余期限控制在 120 天以内,在控制利率风险、 尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下, 提高基金收益。 在投资管理过程中, 基金管理人将基于 “定性与定量 相结合、 保守与积极相结合” 的原则, 根据短期利率 的变动和市场格局的变化, 采用投资组合平均剩余期 限控制下的主动性投资策略。 业绩比较基准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 当 期 银 行 个 人 活 期 存 款 利 率(税后) 。 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险 品 种 。 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3


主 要财 务指标 和基 金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币 元 主要财务指标 报告期 (2015 年 01 月01 日-2015 年 03 月 31 日) 1. 本期 已实 现收 益 15,194,639.30 2. 本期 利润 15,194,639.30 3. 期末 基金 资产 净值 1,525,288,998.75 注: 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收 入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此, 3 公允 价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.2234% 0.0036% 0.0875% 0.0000% 1.1359% 0.0036% 注:过去三个月指 2015 年1 月1 日-2015 年3 月31 日 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益率 变动的 比较 自基金合同生效以来 富 国 富 钱包货币基 金 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率的历史走势对比图 注:1.截止日期为 2015 年3 月31 日。 2. 本基金于2014 年 05 月07 日成立; 建仓期 6 个月, 即从2014 年 05 月07 日至 2014 年11 月06 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管 理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明


4 期限 业年限 任职日期 离任日期 刘凌云 本基金 基金 经理兼 任富 国天时 货币 市场基 金基 金经理 2014-08-05 - 8 年 硕士。 自 2007 年 7 月至 2013 年6 月在 光大 证券 股份 有 限公 司任债 券交 易员 ; 自 2013 年 7 月至 2014 年 8 月 在富 国 基金 管理有限公司任高级交易员 兼研究 助理 ; 2014 年 8 月 起任 富国富钱包货币市场基金和 富国天时货币市场基金基金 经理。 具有 基金 从业 资格 。 4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国富钱包货币市场基金的管理人严 格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《富 国富钱包货币市场基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和 分散投资风险, 确保基金 资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 基金投资组合符合有关法规 及基金合同的规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过 标准化的办公流程, 对关联方审核、 价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ;2、 二级 市场 ,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合, 5 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易 系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统, 对涉及 公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以 及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相关当 事人做 出合 理性 解释, 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经 理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量5%的情况。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析 结合宏观经济情况及证券市场情况, 对报告期内 (1 季度) 基金的投资策略 和业绩表现做出说明与解释。 特别提示: 有债券配置的基金, 应在报告中包含大 类资产配置策略,如平衡型基金,应在投资策略中体现股债平衡的特点。 2015 年 1 季度经济下 滑幅度比较大,央行采取一系列宽松的货币政策释放 流动性, 借以引导实体经济利率下行:2 月 4 日, 央行降准50bp , 并对符合条件 的城商行、 县域农商行进行定向降准;2 月28 日, 央行在 2014 年 11 月21 日降 息以后再次降息 25bp ;分别在 1 月 20 日和 3 月 17 日对股份制银 行和五大行到 期的SLF 进行增量续作; 公开市场 7 天逆回购利率在 3 月份分三次从 3.85%下调 到 3.55%。在此基础上,一年期 AAA 短融收益 率从 1 月初的 4.72% 下 行到 2 月底 的4.36%, 一年期 AAA 短融收益率从1 月初的 5.63%下行到2 月底的 5.0%。 进入 6 3 月份, 由于新股申购 以及跨季冲击, 收益率 有所回升。 报告期内我 们把握机会 , 在1 月份短融收益上升时期加大对短融的配置力度,获得良好的资本利得收益。 货币政策会保持宽松, 我们将适当配置高收益短期融资券, 保持合理的久期, 提 高组合收益率。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告期,本基金份额净值收益率 1.2234% ,同期业绩比较基准收益率 0.0875% 。 4.6 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收 益投 资 620,138,587.99 36.98 其中: 债券 620,138,587.99 36.98








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 148,800,663.20 8.87 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 870,521,398.03 51.91 4 其他资 产 37,549,191.74 2.24 5 合计 1,677,009,840.96 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.96 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 150,699,524.65 9.88 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融 资余额占基金资产 净值比例的简单平均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注: 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的 7 情况。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 84 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 (%) 各期限负债占基金 资产净值的比例 (%) 1 30 天 以内 32.74 9.88 其中 : 剩 余存 续期 超过 397 天 的浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 16.39 - 其中 : 剩 余存 续期 超过 397 天 的浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 13.77 - 其中 : 剩 余存 续期 超过 397 天 的浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含) —180 天 28.87 - 其中 : 剩 余存 续期 超过 397 天 的浮动 利率 债 - - 5 180 天(含) —397 天 (含 ) 15.72 - 其中 : 剩 余存 续期 超过 397 天 的浮动 利率 债 - - 合计 107.49 9.88 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 99,972,854.89 6.55 其中: 政策 性金 融债 99,972,854.89 6.55 4 企业债 券 - - 5 企业 短 期融 资券 520,165,733.10 34.10 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 620,138,587.99 40.66


8 9 剩余存 续期 超 过 397 天的浮 动利率 债券 - - 5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 041463020 14 皖 国贸 CP001 500,000.00 50,252,271.02 3.29 2 041552008 15 桂 建工 CP001 300,000.00 30,000,138.69 1.97 3 011599074 15 广晟 SCP001 300,000.00 30,000,126.80 1.97 4 071521002 15 渤 海证 券 CP002 300,000.00 29,994,639.00 1.97 5 011599067 15 中材 SCP001 300,000.00 29,981,221.24 1.97 6 140223 14 国开 23 300,000.00 29,979,213.03 1.97 7 041558022 15 滇 公路 CP003 300,000.00 29,970,229.76 1.96 8 041454073 14 河钢 CP002 300,000.00 29,897,991.09 1.96 9 041458064 14 鲁 宏桥 CP001 200,000.00 20,148,559.75 1.32 10 140207 14 国开 07 200,000.00 20,003,057.66 1.31 5.6


“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离 项目 偏离情况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1086% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0221% 报告 期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0707% 注:以上数据按工作日统计 5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名 资 产 支持证 券 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1 基 金计 价方法 说明 。 本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 份额 账面 净值 始终 保持为 人民 币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按实际利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 5.8.2 本 报 告 期 内 货 币 市 场 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的浮 动利率 债券 的 声明 本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产 净值 20%的情况。


9 5.8.3 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调 查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 15,890,665.88 4 应收申 购款 21,628,525.86 5 其他应 收款 30,000.00 6 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 37,549,191.74 5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6


开 放式 基金份 额变 动 单位:份 报告期 期初 基金 份额 总额 989,129,353.13 报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,083,424,995.80 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 2,547,265,350.18 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以“-” 填 列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,525,288,998.75 注: 红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源, 统一计入本期总申购 份额,基金转换转出作为本期赎回资金的来源,统一计入本期总赎回份额。 §7


基 金管 理人 运 用固 有资金 投资 本 基金 交易 明细 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。


10 §8


备 查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1、中国证监会批准设立富国富钱包货币市场基金的文件 2、富国富钱包货币市场基金基金合同 3、富国富钱包货币市场基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的 文件 5、富国富钱包货币市场基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存 放地 点 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 8.3 查 阅方 式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686 、4008880688(全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2015 年04 月20 日