东方央视财经50 指数增强型证券投 资基金
2015 年第1 季度报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一五 年四月二十日
东方央视财经 50 指数 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 4 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年1 月1 日起 至 3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方央 视财 经50 指数
基金主 代码 400018
交易代 码 400018
前端交 易代 码 400018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 16,909,645.73 份
投资目 标
本基金 为股 票型 指数 增强 基金， 在对 央视 财 经50 指数
进行有 效跟 踪的 被动 投资 基础上 ， 结 合增 强型 的主 动投
资， 力 争控 制本 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.5%， 年跟踪 误差 不超
过 7.75% ， 以实 现高 于标 的指数 的投 资收 益和 基金 资产
的长期 增值 ，分 享中 国经 济的持 续、 稳定 增长 的成 果 。
投资策 略
本基金 将追 求对 股票 的充 分投资 ， 股 票资 产占 基金 资产
的比例 为90%-95% ， 其中投 资于央 视财 经 50 指数成 份股
及其备 选成 份股 的资 产不 低于股 票资产的 80% 。本 基金
采用“ 指数 化被 动投 资为 主、 主 动性 增强 投资 为辅”的
投资策 略来 构建 股票 投资 组合， 指数 化投 资部 分运 用被
动投资 策略 ， 采用 全复 制 的方法 ， 对成 份股 及备 选 成份
股进行 配置 。 主 动性 增强 部分主 要采 取定 量分 析与 定性
分析相 结合 的方 法， 对央 视财 经50 指数 成份 股进 行权
重优化 ，适 度投 资于 优选 的非成 份股 上市 公司 股票 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：央视 财 经50 指数 收益 率
×95%+ 银行活 期存 款利 率（税后 ）×5% 。 东方央视财经 50 指数 2015 年第 1 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 其预 期的 风险 和收 益高
于货币 市场 基金 、 债 券基 金、 混 合型 基金 ， 属于较 高预
期风险 、较 高预 期收 益的 证券投 资基 金品 种。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,811,829.61
2.本期 利润
4,323,251.15
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2119
4.期末 基金 资产 净值 24,069,630.02
5.期末 基金 份额 净值 1.4234
注： ①本 期已 实现 收益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 19.15% 1.49% 14.82% 1.63% 4.33% -0.14%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴长凤 （ 女
士）
本基金基
金经理
2012 年12
月19 日
2015 年3 月
12 日
13 年
中国科学院数学与系统科
学研究院应用数学研究所
理学博 士， 北京大 学光 华管
理学院金融工程工作站博
士后，13 年证 券从 业经 历。
曾任嘉实基金管理有限公
司风险 管理 部高 级经 理， 中
国人寿富兰克林资产管理
公司产品设计业务主管。
2009 年 6 月加盟 东方 基金
管理有 限责 任公 司， 曾任金东方央视财经 50 指数 2015 年第 1 季度报告
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融工程 部经 理、 东方央 视财
经 50 指数增 强型 证券 投资
基金基 金经 理， 现任投 资经
理。
刘志刚 （ 先
生）
本基金基
金经理
2015 年2 月
2 日
- 7 年
吉林大 学数 量经 济学 博士 ，
7 年证券 从业 经历 。曾 任工
银瑞信基金管理有限公司
产品开 发部 产品 开发 经理 、
安信基金管理有限责任公
司市场部副总经理兼产品
开发总 监。 2013 年5 月加盟
东方基金管理有限责任公
司， 曾任 指数 与量 化投 资部
总经理、专户业务部总经
理、 投资经 理。 现任量 化投
资部总 经理 、 兼任 产品 开发
部总经 理， 东方央 视财 经 50
指数增强型证券投资基金
基金经 理， 投资决 策委 员会
委员。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法》 及 其各项 实施 准则、 《东 方 央视财 经50 指数增 强
型证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和
运作基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易东方央视财经 50 指数 2015 年第 1 季度报告
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执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量5% 的情况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年1 季度 ， 沪深股 市总体呈 现持 续上 涨态 势， 其中上 证综 指上 涨 15.87%，沪 深 300 指数
上涨14.64%，同期 央视 财经 50 指数 涨幅 为 15.61% 。报告 期内 ，投 资组 合满 足基金 合同 的规 定。
本基金 为指 数增 强型 基金 ，在投 资管 理过 程中 ，运 用量化 增强 策略 ，在 严格 控制负 向偏 离的
基础上 ，追 求超 越业 绩比 较基准 的增 强回 报。 报告 期内， 本基 金采 取量 化增 强策略 取得 显著 的增
强效果 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年1 月1 日至2015 年3 月31 日， 本 基金 净值 增长率 为19.15%， 业绩比 较基准 收益 率为
14.82% ，高 于业 绩比 较基 准 4.33%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着改 革的 深入 和经 济结 构的进 一步 调整 ，经 济增 长速度 可能 继续 回落 ，为 刺激经 济货 币政
策有望 持续 保持 稳健 。证 券市场 资金 供应 充足 ，股 票市场 有望 延续 上升 趋势 ，但也 存在 一定 的不
确定性 和结 构性 调整 的风 险。 东方央视财经 50 指数 2015 年第 1 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 受本 基金 所跟 踪的标 的指 数的 表现 及持 有人赎 回等 影响 ，本 基金 存在资 产净 值连
续六十 个工 作日 低于 五千 万元的 情况 ， 基金 管理 人已 向中国 证监 会报 告此 情形 并将采 取适 当 措 施 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 22,677,424.72 91.85
其中： 股票 22,677,424.72 91.85
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,757,002.45 7.12
7 其他资 产 254,617.69 1.03
8 合计 24,689,044.86 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 108,285.10 0.45
C 制造业 12,701,867.96 52.77
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 598,884.00 2.49
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,485,907.44 6.17
J 金融业 3,541,869.64 14.72
K 房地产 业 179,798.20 0.75
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 东方央视财经 50 指数 2015 年第 1 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 184,249.08 0.77
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 18,867.84 0.08
S 综合 435,092.00 1.81
合计 19,254,821.26 80.00
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 472,959.86 1.96
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
253,800.00 1.05
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 261,482.00 1.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 1,811,688.60 7.53
K 房地产 业 273,402.00 1.14
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 349,271.00 1.45
S 综合 - -
合计 3,422,603.46 14.22
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002008 大族激 光 45,500 944,125.00 3.92
2 600887 伊利股 份 28,661 884,191.85 3.67
3 601318 中国平 安 11,255 880,591.20 3.66
4 002415 海康威 视 27,700 850,390.00 3.53
5 000651 格力电 器 18,718 819,474.04 3.40
6 600016 民生银 行 79,516 771,305.20 3.20
7 000333 美的集 团 23,016 758,377.20 3.15
8 002230 科大讯 飞 14,575 757,900.00 3.15
9 002241 歌尔声 学 22,100 735,930.00 3.06
10 000338 潍柴动 力 21,194 662,948.32 2.75
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300133 华策影 视 7,300 277,327.00 1.15
2 000024 招商地 产 8,300 273,402.00 1.14
3 601377 兴业证 券 16,900 267,358.00 1.11
4 600369 西南证 券 12,100 262,207.00 1.09
5 600655 豫园商 城 17,800 261,482.00 1.09
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报告期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金 不投资 贵金 属。 东方央视财经 50 指数 2015 年第 1 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金 不 投资 股指 期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金 不 投资 国债 期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 未发现 存在 被监 管部 门立 案调查 ，或 在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 9,606.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 363.37
5 应收申 购款 244,647.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 254,617.69
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的 说明
5.11.5.1 报告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 东方央视财经 50 指数 2015 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 21,898,505.27
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,662,788.59
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 8,651,648.13
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 16,909,645.73
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期基 金管 理人 未持 有过本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期本 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
一、《 东方 央视 财经 50 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》
二、《 东方 央视 财经 50 指 数增强 型证 券投 资基 金托 管协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
8.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
8.3 查阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com）查阅 。
东方基金管理有限责任公司
2015 年4 月20 日
