上投摩根中国优势证 券投 资基金
招募说明书（更新）
核准文 号： 中国 证监 会证 监基金 字[2004]83 号文
核准日 期：[2004 年6 月11 日
]
基金管 理人 ： 上 投摩 根 基 金管理 有限 公司
基金托 管人 ：中 国建 设银 行股份 有限 公司
重要提 示：
1. 基 金管 理人 保证 本招 募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 ；
2. 本招 募说明 书经 中国证 监会核准 ，但 中国证 监会 对本基金 募集 的核准 ，并 不表明其 对本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 ；
3. 投 资有 风 险 ，投 资人 认 购（或 申购 ）基 金时 应当 认真阅 读本 招募 说明 书；
4. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现；
5. 基金 管理人 依照 恪尽职 守、诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原则管 理和 运用基 金资 产，但不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
6．本 招募 说明 书所 载内 容 截止日 为2015 年 3 月 14 日，基 金投 资组 合及 基金 业绩的 数据 截
止日 为2014 年12 月31 日。
二零一 五年 四 月
上投摩根中国优势证 券投 资基金招募说明书
目录
一、绪 言..................................................................... 1
二、释 义..................................................................... 1
三、基 金管 理人 ............................................................... 5
四、基 金托 管人 .............................................................. 13
五、相 关服 务机 构 ............................................................ 17
六、基 金的 募集 .............................................................. 30
七、基 金份 额的 申购 、赎 回和转 换 .............................................. 31
八、基 金的 非交 易过 户、 转托管 、冻 结与 质押 .................................... 37
九、基 金的 投资 .............................................................. 38
十、基 金的 业绩 .............................................................. 47
十一、 基金 的财 产 ............................................................ 48
十二、 基金 资产 的估 值 ........................................................ 49
十三、 基金 的收 益分 配 ........................................................ 53
十四、 基金 的费 用与 税收 ...................................................... 54
十五、 基金 的会 计与 审计 ...................................................... 56
十六、 基金 的信 息披 露 ........................................................ 56
十七、 风险 揭示 .............................................................. 60
十八、 基金 的终 止与 清算 ...................................................... 62
十九、 基金 合同 的内 容摘 要 .................................................... 63
二十、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ................................................ 71
二十一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 .............................................. 75
二十二 、其 他应 披露 事项 ...................................................... 76
二十三 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 .......................................... 76
二十四 、备 查文 件 ............................................................ 76
1
上投摩根中国优势证 券投 资基金
招募说明书
一、绪言
招募说 明书 依据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 其他 有关 法律法 规的 规定 ， 以 及
《上投 摩根 中国 优势 证券 投资基 金基 金合 同》(以 下 简称“ 合同 ”或 “基 金合 同”) 编写 。
招募说明书阐述了 上投摩 根中国优势证券投 资基金(以下简称“本基金 ”或“ 基金”)
的投资 目标 、 策 略、 风险、 费率等 与投 资人 投资 决策 有关的 全部 必要 事项 ， 投 资者在 做出 投
资决策 前应 仔细 阅读 招募 说明书 。
基金管 理人 承 诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 内容 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏， 并对其 真
实性、 准确 性、 完 整性 承担 法律责 任。 本基 金是 根据 本 招募说 明书 所载 明的 资料 申请募 集的 。
本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 提供 未在 本招募 说明 书中 载明 的信 息， 或对 本招 募
说明书 作任 何解 释或 者说 明。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利 ， 也不 保证 最低 收益 。基金 根据 招募 说明 书所 载明资 料发 行。
本招募 说明 书依 据基 金合 同编写 ， 并 经中 国证 监会 核准。 基金 合同 是约 定基 金当事 人之
间权利 义务 的法 律文 件。 招募说 明书 主要 向投 资者 披 露与 本基 金相 关事 项的 信息， 是投 资者
据 以 选 择 及 决定 是 否 投 资于 本 基 金 的 要约 邀 请 文 件。 基 金 投 资 者自 依 基 金 合同 取 得 基 金份
额， 即 成为 基金 份额 持有 人和基 金合 同的 当事 人， 其持有 基金 份额 的行 为本 身即表 明对 基金
合同的 承认 和接 受， 并按 照《基 金法 》 、 基金 合同 及 其它有 关规 定享 有权 利 ， 承担义 务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
二、释义
在 招募 说明 书中 ，除 非文义 另有 所指 ，下 列词 语或简 称具 有如 下含 义：
本基金 或基 金： 指上投 摩根 中国 优势 证券 投资基 金；
招募说 明书 或本 招募 说明 书： 指本 《 上投 摩根 中国 优势 证券投 资基 金招 募说 明书 》 及
其任何 有效 修订 与更 新；
2
基金合 同： 指 《 上投 摩根 中国 优势 证 券投资 基金 基金 合同 》 及 对该基 金
合同任 何有 效修 订和 补充 ；
托管协 议： 指基金 管理 人与 基金 托管 人就本 基金 签订 之 《上 投 摩根中 国
优势证 券投 资基 金托 管协 议》 及对 该协 议的 任何 有 效修订 和
补充；
投资基 金法 ： 指《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 ；
元： 指人民 币元 ；
中国证 监会 ： 指中国 证券 监督 管理 委员 会；
银行业 监督 管理 机构 ： 指中国 人民 银行 和/ 或中 国 银行业 监督 管理 委员 会；
基金合 同 当 事人 ： 指受基 金合 同约 束 ， 根 据 基 金合 同享 有权 利并 承担 义务的 基
金管理 人、 基金 托管 人和 基金份 额持 有人 ；
基金管理 人： 指上投 摩根 基金 管理 有限 公司；
基金托 管人 ： 指中国 建设 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “中 国建 设 银行” ） ；
基金销 售业 务： 指基金 的认 购、 申购 、 赎 回、 转 换、 非交 易过 户、 转托管 及
定期定 额投 资等 业务 ；
基金销 售代 理人 ： 指具有 开放 式基 金销 售代 理资格 ， 依据 有关 销售 代 理协议 办
理基金 申购 、赎 回和 其它 基金业 务的 代理 机构 ；
基金销 售机 构：
指基金 管理 人及 基金 销售 代理人 ；
基金销 售网 点： 指基金 管理 人的 直销 中心 及基金 销售 代理 人的 代销 网点；
基金注 册登 记机 构： 指基金 管理 人 。 在 符合 法 律法规 有关 规定 的情 况下 ， 基 金管
理人可 以委 托第 三方 代为 办理基 金注 册与 过户 登记 业务 ， 在
此情况 下接受 该 委托 的第 三方为 基金 注册 登记 机构 ；
基金账 户： 指 基 金 注 册 登 记 机构 为 基 金 投 资 者 开 立 的 记 录 其 持 有 的 基
金管理 人 所 管理 的基 金份 额余额 及其 变动 情况 的账 户；
3
基金份 额持 有人 ： 指 根 据 基 金 合 同 及 相 关 文 件 合 法 取 得 本 基 金 基 金 份 额 的 投
资者；
个人投 资者 ： 指 合 法 持 有 届 时 有 效 的 中 华 人 民 共 和 国 居 民 身 份 证 或 其 它
合法身 份证 件的 中国 居民 ；
机构投 资者 ： 指在中 国境 内依 法设 立的 企业法 人 、 事 业法 人、 社 会团体 或
其它组织(法 律 法规 及 其 它有 关 规 定禁 止 投 资于 开 放式 证 券
投资基 金的 除外) ；
合格境 外机 构投 资者 ： 指符合 《合 格境 外机 构投 资者境 内证 券投 资管 理暂 行办法 》
规定的 条件 ， 经监 管部 门 批准投 资于 中国 证券 市场 的中国 境
外基金 管理 机构 、 保险 公 司、 证券 公司 以及 其它 资 产管理 机
构；
基金投 资者 ： 指个人 投资 者 、 机 构投 资 者和合 格境 外机 构投 资者 及法律 法
规允许 的其 它所 有投 资者 的合称 ；
基金合 同生 效日 ： 指本基 金依 基金 合同 规定 的条件 募集 ，达 到成 立条 件，
并 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 的 规 定 向 中 国 证 监 会 办
理基金 备案 手续 ，并 获得 中国证 监会 书面 确认 之日 ；
基金合 同终 止日 ： 指 基 金 合 同 规 定 的 终 止 事 由 出 现 后 按 照 基 金 合 同 规 定 的 程
序并经 中国 证监 会批 准终 止基金 合同 的日 期；
基金募 集期 ： 指自基 金份 额发 售之 日起 到基金 合同 生效 日止 的时 间段 ， 最
长不超 过3 个月 ；
存续期 ： 指基金 合同 生效 日至 基金 合同终 止日 之间 的不 定期 期限；
工作日 ： 指上海 证券 交易 所和 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 ；
T 日： 指基金 管理 人在 基金 认购 、 申 购和 赎回 等业 务办 理 时间内 收
到申请 的当 日；
Ｔ＋ｎ 日： 指自Ｔ 日起 第ｎ 个工 作日 （不包 含Ｔ 日） ；
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开放日 ： 指基金 投资 者办 理基 金申 购、赎 回等 业务 的工 作日 ；
认购： 指 在 基 金 募 集 期 内 ， 基 金 投 资 者 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的 行
为；
申购： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 投 资 者 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的 行
为；
赎回： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 规 定 的 条
件，要 求基 金管 理人 购回 本基金 基金 份额 的行 为 ；
基金收 益： 指基金 投资 所得 红利、 股 息、 债 券利 息、 买 卖证 券 差价、 银
行存款 利息 以及 基金 的其 它合法 收入 ；
基金资 产总 值： 指基金 所购 买的 各类 证券 价值 、 银 行存 款本 息和 基 金应收 的
申 购 款 项 和 其 他 应 收 款 项 以 及 其 它 投 资 所 形 成 资 产 的 价 值
总和；
基金资 产净 值： 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值；
基金份 额净 值： 基金份 额净 值是 按照 每个 开放日 闭市 后 ， 基 金资 产 净值除 以
当日基金份额的余额数 量 计算得出的数值， 精 确到 0.0001
元， 小数 点后 第五 位四 舍 五入 。 国 家另 有规 定的 ， 从 其规定 ；
基金资 产估 值： 指计算 评估 基金 资产 和负 债的价 值 ， 以 确定 该基 金 资产净 值
和基金 份额 净值 的过 程；
指定媒 体： 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报纸 、 互 联网网 站
或其它 媒体 ；
法律法 规： 指中华 人民 共和 国现 行有 效的法 律、 行政 法规 、行 政规章 、
地方法 规、 地方 规章 及规 范性文 件；
不可抗 力： 指基金 合同 当事 人无 法预 见、 无法 克服 、 无 法避 免 且在基 金
合 同 由 基 金 托 管 人 、 基 金 管 理 人 签 署 之 日 后 发 生 的 任 何 事
件， 包括 但不 限于 洪水 、 地 震及其 它自 然灾 害 ， 战 争 、 骚乱、
火灾、 政府 征用 、 没 收、 法律变 化、 突发 停电 、 电 脑系统 或
数据传 输系 统非 正常 停止 或其它 突发 事件 ， 证券 交 易场所 非
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正常暂 停或 停止 交易 等；
基金信 息披 露义 务人 ：
指基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 召集 基金 份额 持有 人 大会的 基
金 份 额 持 有 人 等 法 律 、 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然
人、法 人和 其他 组织 。
定期定 额业 务 ： 指投资 者按 照与 基金 销售 机构预 先约 定的 方式 、 时 间和金 额
申购本 基金 的业 务。
三、基金管理人
(一)基 金管 理人 概况
本基金 的基 金管 理人 为 上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ：
注册地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层
办公地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层
法定代 表人 ： 陈 开元
总经理 ： 章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本：2.5 亿元 人民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根 基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于 2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ，股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67％和
摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公 司 33 ％变 更为 目前 的51%和49% 。
2006 年 6 月 6 日 ，基 金管理 人的 名称 由“ 上投 摩根富 林明 基金 管理 有限 公司” 变更 为
“上投 摩根 基金 管理 有 限 公司” ，该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 ，
并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。
2009 年3 月31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
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( 二) 主要 人员 情况
1. 董事会 成员 基本 情况 ：
陈开元 先生 ，董 事长
大学本 科学 历。
先后任 职于 上海 市财 政局 第三分 局， 共青 团上 海市 财政局 委员 会， 英国 伦 敦Coopers &
Lybrand 咨 询公 司等， 曾任 上海市 财政 局对 外经 济财 务处处 长、 上海 国际 集团 有限公 司副 总
经理， 现任 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。
董事：
董事：Paul Bateman
毕业于 英 国Leicester 大 学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 ，摩 根资 产管 理全 球投资 管
理业 务CEO 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。
董事： 许立 庆
台湾政 治大 学工 商管 理硕 士学位 。
曾任摩 根富 林明 台湾 业务 总经理 、摩 根资 产管 理亚 太区行 政总 裁。
现任怡 和 （ 中国） 有限 公司 主席、 怡和 管理 有限 公司 董事 ； 香港 商会 中国 委员 会副主 席 ；
富时台 湾交 易所 台湾 系列 五十指 数咨 询委 员会 主席 。
董事：Jed Laskowitz
获美国 伊萨 卡学 院学 士学 位（主 修政 治） 及布 鲁克 林法学 院荣 誉法 学博 士学 位。
曾负责 管 理J.P Morgan 集 团的美 国基 金业 务。
现任摩根 资产管 理亚 洲基 金行政总 裁及亚 太区 投资 管理业务 总监；J.P Morgan 集团 投
资管理及 环球 基金营 运委 员会成员 ；美 国资金 管理 协会（MMI ）董 事会 成员； 纽约州大 律师
公会会 员。
董事： 杨德红
获复旦 大学 经济 学学 士， 中 欧工商 管理 学 院MBA 。 历任 上海国 际集 团有 限公 司副 总经 理 。
现任国 泰君 安证 券股 份有 限公司 总裁 。
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董事： 林彬
获中欧 工商 管理 学 院 MBA 。
曾任香 港沪 光国 际投 资管 理有限 公司 副总 经理 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司副总 经理 。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长 （ 挂职） 、 上海 国际 集团 有限 公司 总裁助 理 。
现任上 海国 际集 团有 限公 司副总 裁、 上海 国际 信托 有限公 司党 委书 记、 董事 长。
董事： 章硕 麟
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡 富证 券（ 台湾 ）投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 （台 湾） 证券 副总经 理 、
摩根富 林明 （台 湾） 证券 股份有 限公 司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
独立董 事：
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士， 现任复 旦大 学国 际金 融系 教授及 系 主 任、 中国 金融 学会理 事 、
中国国 际金 融学 会理 事和 上海市 金融 学会 理事 。
独立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
历任台 湾财 政部 常务 次长 。
现任台 湾东 吴大 学 法 律研 究所兼 任 副 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务)、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。
现任台 湾大 学财 务 金 融学 系专任 特聘 教授 。
独立董 事： 俞樵
经济学 博士 。
现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利
大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
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监事长 ：郁 忠民
研究生 毕业 ，高 级经 济师 。
历任华 东政 法学 院法 律系 副主任 ； 上海 市证券 管理 办公室 稽查 处 、 机构 处处 长； 上海 国
际集团 有限 公司 投资 管理 部经理 ；上 海证 券有 限责 任公司 副董 事长 、总 经理 、党委 副书 记 ；
上海国 际集 团金 融管 理总 部总经 理。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长。
监事：Simon Walls
获伦敦 大学 帝国 理工 学院 的数学 学士 学位 。
历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运 营官 ；JPMorgan Trust Bank
总裁、 首席 运营 官以 及基 础架构 总监 。
现任摩 根资 产管 理日 本董 事长以 及投 资管 理亚 洲首 席行政 官。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。
现任上投摩根亚太优 势股 票型证券投资基金和 上投 摩根全球天然资源股 票型 证券投资
基金基 金经 理。
监事： 万隽 宸
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理助 理、 风 险 管理部 总监 。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡 富证 券（ 台湾 ）投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 （台 湾） 证券 副总经 理 、
摩根富 林明 （台 湾） 证券 股份有 限公 司董 事长 。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
侯明甫 先生 ，副 总经 理。
毕业于 台湾 中国 文化 大学 ， 获 企业 管理 硕士 。 曾 任 职于台 湾金 鼎证 券公 司、 摩根富 林明
（台湾 ） 证 券投 资顾 问股 份有限 公司 、 摩 根富 林明 （台湾 ） 证 券股 份有 限公 司、 摩 根富 林明
证券投 资信 托股 份有 限公 司，主 要负 责证 券投 资研 究、公 司管 理兼 投资 相关 业务管 理。
经晓云 女士 ，副 总 经 理。
获上海 财经 大学 工商 管理 硕士学 位。
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历任上海 证券 有限责 任公 司总经理 办公 室副主 任（ 主持工作 ） 、市 场管理 部经 理，经 纪
管理总 部副 总经 理、 总经 理，负 责证 券经 纪业 务的 管理和 运作 。
陈星德 先生 ，副 总经 理。
毕业于 中国 政法 大学 ， 获 法学博 士学 位。 曾任 职于 江苏省 人大 常委 会、 中国 证监会 、 瑞
士银行 环球资 产管理 （香 港） 、国 投瑞银 基金 管理有 限公司 ，并曾 担任上 投摩 根基金 管理有
限公司 督察 长一 职。
张军先 生， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个 人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。
刘万方 先生 ，督 察长 。
获经济 学博 士学 位。
曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。
5 、本 基金 基金 经理
乐琪先 生， 美国 克拉 里恩 大学硕 士研 究生 ， 自 2007 年3 月至 2010 年8 月在 中 银基金 管
理有限 公司 担任 研究 员， 自 2010 年 8 月 起加 入上 投 摩根基 金管 理有 限公 司， 自 2014 年 11
月起担 任上 投摩 根健 康品 质生活 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 ， 自 2014 年12 月起担 任上 投
摩根成 长动 力混 合型 证券 投资基 金基 金经 理， 自 2015 年 2 月起 同时 担任 中国 优势证 券投 资
基金基 金经 理。
本基金 的历 任基 金经 理为 吕俊 先 生， 任职 时间 为 2004 年 9 月 15 日 至 2007 年 8 月 10
日； 张 英辉 先生 ，任 职时 间为 2004 年9 月15 日至2005 年 10 月11 日 ；梁 钧 先生， 任职 时
间为 2007 年 8 月 10 日至 2008 年 11 月 29 日 ；王 振 州先生 ，任 职时 间为 2008 年 11 月 29
日至2011 年12 月8 日 ； 杨 安乐先 生， 任职 时间 为 2007 年 8 月至2013 年6 月； 董红波 先生 ，
任职时 间 为2013 年5 月27 日至2015 年2 月 16 日。
6.
基 金管 理人 投资 决策 委员会 成员 的姓 名和 职务
侯明甫 先生 ， 副 总 经 理； 杜 猛先生 ， 投 资一 部投 资总 监； 孙 芳女 士， 投 资二 部投 资总监 ；
杨逸枫 女士 ， 海 外投 资部 总监； 王炫 先生 ，研 究总 监；孟 晨波 女士 ，货 币市 场投资 部总 监 ；
赵峰先 生， 债券 投资 部总 监；张 军先 生， 基金 经理 ；黄栋 先生 ，量 化投 资部 总监。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
（三） 基金 管理 人的 职责
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1、 依法募 集基 金， 办理 或者 委托经 国务 院证 券监 督管 理机构 认定 的其 他机 构代 为办理 基
金份额 的发 售、 申购 、赎 回和登 记事 宜；
2、 办理基 金备 案手 续；
3、 对所管 理的 不同 基金 资产 分别管 理、 分别 记账 ，进 行证券 投资 ；
4、 按照基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益；
5、 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告；
6、 编制中 期和 年度 基金 报告 ；
7、 计算并 公告 基金 资产 净值 ，确定 基金 份额 申购 、赎 回价格 ；
8、 办理与 基金 资产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；
9、 召集基 金份 额持 有人 大会 ；
10 、 保存基 金资 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料；
11 、 以基金 管理 人名 义， 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 者实 施其 他法 律行 为 ；
12 、 国务院 证券 监督 管理 机构 规定的 其他 职责 。
（四） 基金 管理 人承 诺
1、 基金管理人将根据 基金合 同的规定，按照招 募说明 书列明的投资目标 、策略
及限制 全权 处 理 本基 金的 投资。
2、 基 金 管 理 人 不从 事 违 反 《中 华 人 民 共 和国 证 券 法》 （以 下 简 称 “ 证券 法” ） 及
其他有关法律法规 的行为 ，并建立健全内部 控制制 度，采取有效措施 ，防止
违反证 券法 及其 他有 关法 律法规 行为 的发 生。
3、 基金管理人不从事 下列违 反投资基金法的行 为，并 建立健全内部控制 制度，
采取有 效措 施， 防止 法律 法规规 定的 禁止 行为 的发 生：
（1） 投资于 其它 基金 ；
（2） 以基金 的名 义使 用不 属于 基金名 下的 资金 买卖 证券 ；
（3） 动用银 行信 贷资 金从 事证 券买卖 ；
（4） 违反基 金份 额持 有人 的利 益， 将 基金 资产 用于向 第 三人抵 押、 担保、 资
金拆借 或者 贷款 ，按 照国 家有关 规定 进行 融资 担 保 的除外 ；
（5） 从事证 券信 用交 易， 按照 国家有 关规 定进 行融 资的 除外；
（6） 以基金 资产 进行 房地 产投 资；
（7） 从事有 可能 使基 金承 担无 限责任 的投 资；
（8） 从事证 券承 销行 为；
（9） 将 基 金 资 产 投 资 于 与 基 金 托 管 人 或 基 金 管 理 人 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司
发行的 证券 或者 承销 期内 承销的 证券 ；
（10） 违反证 券交 易业 务规 则， 操纵和 扰乱 市场 价格 ；
（11） 违反法 律法 规而 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为；
（12） 通过股 票投 资取 得对 上市 公司的 控制 权；
（13） 法律、 法规 及监 管机 关规 定禁止 从事 的其 它行 为。
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4、 基金管理人将加强 人员管 理，强化职业操守 ，督促 和约束员工遵守国 家有关
法律、 法规 及行 业规 范， 诚 实信 用、 勤勉 尽责 ，不 从事以 下行 为：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或基 金托管 协议 ；
（3） 故意 损害 基金 份额 持有人 或其 它基 金相 关机 构的合 法利 益；
（4） 在向 中国 证监 会报 送的材 料中 弄虚 作假 ；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或严重 影响 中国 证监 会依 法监管 ；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权；
（7 ）泄 漏 在任 职期 间 知悉 的 有关 证 券、 基金 的 商业 秘 密、 尚 未依 法公 开的基
金投资 内容 、基 金投 资计 划等信 息；
（8） 违反 证券 交易 场所 业务规 则， 扰乱 市场 秩序 ；
（9） 在公 开信 息披 露中 故意含 有虚 假、 误导 、欺 诈成分 ；
（10 ）其 它法 律法 规以 及 中国证 监会 禁止 的行 为。
5、 基金经 理承 诺
(1) 依照有 关法律法规和基 金合同的规定，本着谨慎 的原则为基金 份
额持有 人谋 取最 大利 益；
(2) 不利用 职务之便为自己 、代理人、代表人、受雇 人或任何其它 第
三人谋 取不 当利 益；
(3) 不泄漏 在任职期间知悉 的有关证券、基金的商业 秘密、尚未依 法
公开的 基金 投资 内容 、基 金投资 计划 等信 息；
(4) 不 以任 何形 式 为其它 组织 或个 人进 行证 券交易 。
（五） 内部 控制 制度 ：
1、内 部控 制的 原则 ：
基 金管 理人 内部 控制 遵循以 下原 则：
（1）健 全性原 则。内 部控 制应当包 括基 金管理 人的 各项业务 、各 个部门 或机 构和各 级
人员， 并涵 盖到 决策 、执 行、监 督、 反馈 等各 个环 节。
（2）有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 。
（3）独 立性原 则。基 金管 理人各机 构、 部门和 岗位 职责应当 保持 相对独 立， 基金管 理
人基金 资产 、自 有资 产、 其他资 产的 运作 应当 分离 。
（4） 相互 制约 原则 。基 金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置应 当权 责分 明、 相互 制衡。
（5）成 本效益 原则。 基金 管理人运 用科 学化的 经营 管理方法 降低 运作成 本， 提高经 济
效益， 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。
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2、制 订内 部控 制制 度应 当 遵循以 下原 则：
（1）合 法合规 性原则 。基 金管理人 内控 制度应 当符 合国家法 律、 法规、 规章 和各项 规
定。
（2）全 面性原 则。内 部控 制制度应 当涵 盖基金 管理 人经营管 理的 各个环 节， 不得留 有
制度上 的空 白或 漏洞 。
（3） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点。
（4）适 时性原 则。内 部控 制制度的 制定 应当随 着有 关法律法 规的 调整和 基金 管理人 经
营战略 、经 营方 针、 经营 理念等 内外 部环 境的 变化 进行及 时的 修改 或完 善。
3、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书：
（1） 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ；
（2） 基金 管理 人承 诺根 据 市场的 变化 和基 金管 理人 的发展 不断 完善 内部 合规 控制。
4、风 险管 理体 系：
（1）董 事会下 设风险 控制 委员会， 主要 负责基 金管 理人风险 管理 战略和 控制 政策、 协
调突发 重大 风险 等事 项。
（2）董 事会下 设督察 长， 负责对基 金管 理人各 业务 环节合法 合规 运作的 监督 检查和 基
金管理 人内 部稽 核监 控工 作，并 可向 基金 管理 人董 事会和 中国 证监 会直 接报 告。
（3）经 营管理 层下设 风险 评估联席 会议 ，进行 各部 门管理程 序的 风险确 认， 评估成 员
包括经 营管 理层 、 督察 长 、稽 核 、 风 险管 理、 基金 投资 、基 金运 作等 各部 门 主管 。风
险 评 估 联席 会 议对 各 类风险 予 以 事先 充 分的 评 估和防 范 ， 并进 行 及时 控 制和采 取 应
急措施 。
（4）监 察稽核 部负责 基金 管理人各 部门 的风险 控制 检查，定 期不 定期对 业务 部门内 部
控制制 度执 行情 况和 遵循 国家法 律， 法规 及其 他规 定的执 行情 况进 行检 查， 并适时 提
出修改 建议 。
（5）风 险管理 部负责 投资 限制指标 体系 的设定 和更 新，对于 违反 指标体 系的 投资进 行
监查和 风险 控制 的评 估。
（6）风 险管理 部负责 协助 各部门修 正 、 修订内 部控 制作业制 度， 并对各 部门 的日常 作
业，依 风险 管理 的考 评， 定期或 不定 期对 各项 风险 指标进 行控 管， 并提 出内 控建 议 。
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四、基金托管人
一、基 金托 管人 情况
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行拥 有悠 久的 经营历 史， 其前 身 “中 国人 民建设 银行 ” 于1954 年成 立，1996
风险 控制委员会
风险管理部
风险评估联席会议
经营管理层 督察长
董事会
股东会
监察稽核部
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年易名 为“中 国建设 银行” 。中国 建设银 行是中 国四 大商业 银行之 一。中 国建 设银行 股份有
限公司 由原 中国 建设 银行 于 2004 年 9 月分 立而 成立 ，承继 了原 中国 建设 银行 的商业 银行 业
务及相 关的 资产 和负 债。 中国建 设银 行( 股票 代码：939) 于2005 年10 月27 日 在香港 联合 交
易所主 板上 市， 是中 国四 大商业 银行 中首 家在 海外 公开上 市的 银行 。2006 年9 月 11 日， 中
国建设 银行 又作 为第 一 家H 股公 司晋 身恒 生指 数 。2007 年9 月 25 日 中国 建设 银行 A 股在 上
海 证 券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 ：
250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。
2014 年 上半 年， 本集 团实 现利润 总额 1,695.16 亿元 ，较上 年同 期增 长 9.23% ；净利 润
1,309.70 亿元 ， 较 上年 同 期增 长 9.17% 。 营 业收 入 2,870.97 亿 元 ， 较 上年 同期 增长 14.20% ；
其中， 利息 净收 入增 长 12.59%， 净 利息 收益 率(NIM)2.80%； 手 续费 及佣 金净 收入 增长 8.39% ，
在营业 收入 中的 占比 达 20.96% 。 成 本收 入比24.17% ， 同 比下 降0.45 个 百分 点 。 资 本充 足率
与核心 一级 资本 充足 率分 别为 13.89%和 11.21%， 同 业领先 。
截至2014 年6月 末， 本 集团 资产总 额163,997.90 亿元 ， 较上 年末 增长6.75% ， 其 中， 客 户
贷款和 垫款 总额91,906.01亿元 ， 增 长6.99% ； 负 债总 额152,527.78 亿元 ， 较上 年末 增长6.75% ，
其中， 客户 存款 总额129,569.56 亿元 ，增 长6.00% 。
截至2014 年6月 末， 中国 建 设银行 公司 机构 客户326.89 万户 ，较 上年 末增 加20.35 万户 ，
增长6.64% ； 个人 客户 近3 亿户， 较上 年末 增加921 万 户， 增 长3.17% ； 网上 银行 客户1.67 亿 户，
较上年 末增 长9.23% ，手 机 银行客 户数1.31 亿户 ，增 长12.56% 。
截至2014 年6月 末， 中 国建 设银行 境内 营业 机构 总量14,707 个， 服 务覆 盖面 进一 步扩大 ；
自助设 备72,128 台， 较上 年末增 加3,115 台。 电子 银 行和自 助渠 道账 务性 交易 量占比 达
86.55% ，较 上年 末提 高1.15 个百 分点 。
2014年 上半 年 ， 本集 团各 方面良 好表 现 ， 得到 市场 与业界 广泛 认可 ， 先 后荣 获国内 外 知
名机构 授予 的40 余个 重要 奖项 。 在英 国《 银行 家》 杂志2014 年 “世 界银 行1000 强排 名” 中，
以一级 资本 总额 位列 全球 第2， 较上 年上升3位 ； 在 美国 《 福布 斯》 杂志2014 年全球 上市 公司
2000 强 排名 中位 列第2； 在 美国《 财富 》杂 志世 界500 强排名 第38 位， 较上 年上 升12位。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信托 股权 市场处 、QFII 托管处 、养老 金托管 处、 清算处、 核算 处、监 督稽 核处等9 个职
能处室， 在上 海设有 投资 托管服务 上海 备份中 心， 共有员工240 余 人。 自2007 年起，托 管部
连续聘 请外 部会 计师 事务 所对 托 管业 务进 行内 部控 制审计 ， 并已 经成 为常 规化 的内控 工作 手
段。
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（二） 主要 人员 情况
赵观甫 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行 长办 公室 工 作， 并 在中 国建 设银 行河 北 省分行 营业 部、 总行 个人 银 行业务 部、
总行审 计部 担任 领导 职务 ， 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
纪伟 ， 投 资托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部， 长期 从事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作， 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军红 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总
行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 ， 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
张力铮 ， 投 资托 管业 务部 副 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设 银行总 行建 筑经 济部 、 信 贷 二部、
信贷部 、 信 贷管 理部 、 信 贷经营 部、 公司 业务 部， 并在总 行集 团客 户部 和中 国建设 银行 北京
市分行 担任 领导 职务 ， 长 期从事 信贷 业务 和集 团客 户业务 等工 作， 具有 丰富 的客户 服务 和业
务管理 经验 。
黄秀莲 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建 设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国 内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2014 年 9 月 末， 中国 建设 银 行已托 管 389
只证券 投资 基金 。 中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平， 赢得 了业内 的高 度认
同。中 国建 设银 行自 2009 年至今 连续 五年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》 评 为“中 国最 佳
托管银 行” ； 获 和讯 网的 中 国 “最 佳资 产托 管银 行” 奖； 境 内权 威经 济媒 体 《 每日经 济观 察》
的“ 最 佳基 金托 管银 行 ” 奖；中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 的“ 优秀 托管 机构” 奖。
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度
（一） 内部 控制 目标
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作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。
（二） 内部 控制 组织 结构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投 资托 管业 务部 专门设 置了 监督 稽核 处， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。
（三） 内部 控制 制度 及措 施
投资托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立 了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
（一） 监督 方法
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的 投 资运 作。 利 用自
行开发 的“托 管业务 综合 系统—— 基金 监督子 系统” ，严格 按照现 行法律 法规 以及基 金合同
规定， 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督， 并定 期编
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报送 中国 证监 会。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。
（二） 监督 流程
1. 每工 作日 按时 通过 基金 监督子 系统 ，对 各基 金投 资运作 比例 控制 指标 进行 例行监 控 ，
发现投 资比 例超 标等 异常 情况， 向基 金管 理人 发出 书面通 知， 与基 金管 理人 进行情 况核 实 ，
督促其 纠正 ，并 及时 报告 中国证 监会 。
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ， 对 涉及 各基 金的 投资范 围、 投资 对象 及交 易对手 等内
容进行 合法 合规 性监 督。
3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况， 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告， 对各 基金 投资运 作的
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合法合 规性 、投 资独 立性 和风格 显著 性等 方面 进行 评价， 报送 中国 证监 会。
4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 ， 电 话或书 面要 求基 金管 理人 进行解 释或 举
证，并 及时 报告 中国 证监 会。
五、相关服务机构
（一） 基金 销售 机构 ：
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根 基 金管理 有限 公司 （同 上）
2. 代销 机构 ：
(1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
(2) 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
客户服 务统 一咨 询电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(3) 中国农 业银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市东 城 区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ： 蒋 超良
客户服 务电 话：95599
网址：www.abchina.com
(4) 中国银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街１ 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566
法定代 表人 ：田 国立
网址：www.boc.cn
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(5) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
法人代 表： 李建 红
客户服 务中 心电 话：95555
网址： www.cmbchina.com
(6) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
客户服 务热 线：95559
网址：www.bankcomm.com
(7) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办 公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：虞 谷云
联系电 话：021-61618888
客户服 务热 线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(8) 兴业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路154 号
法定代 表人 ：高 建平
电话： （021 ）52629999
传真： （021 ）62569070 客 服电话 ：95561
网址：www.cib.com.cn
(9) 上海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
法定代 表人 ：范 一飞
19
联系电 话：021-68475888
传真：021-68476111
客户服 务热 线：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com
(10) 中国光 大银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街6 号光 大大 厦
法定代 表人 ：唐 双宁
电话： （010 ）63636153
传真： （010 ）63639709
客服电 话：95595
联系人 ：李 伟
网址：www.cebbank.com
(11) 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座
法定代 表人 ：孔 丹
24 小时 客户 服务 热线 ： 95558
网址：bank.ecitic.com
(12) 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：董 文标
24 小时 客户 服务 热线 ： 95568
网址：www.cmbc.com.cn
(13) 华夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴 建
客户咨 询电 话：95577
网址：www.hxb.com.cn
(14) 北京银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙17 号
法定代 表人 ：闫 冰竹
20
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服 务电 话：95526
公司网 站：www.bankofbeijing.com.cn
(15) 宁波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
客户服 务统 一咨 询电 话：96528 （ 上海 、北 京地 区962528 ）
网址：www.nbcb.com.cn
(16) 平安银 行股 份有 限公 司
注册 地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
客户服 务统 一咨 询电 话：40066-99999
网址：bank.pingan.com
(17) 广发银 行股 份有 限公 司
住所： 广州 市越 秀区 东风 东路 713 号
办公地 址： 广州 市农 林下 路 83 号
法定代 表人 ：董 建岳
电话：020-3832256
传真：020-87310955
客服电 话：400-830-8003
网址：http://www.gdb.com.cn
(18) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 东莞 市南 城 路2 号
办公地 址： 东莞 市南 城 路2 号
法定代 表人 ：何 沛良
客服电 话：961122
网址：www.drcbank.com
(19) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 浦东 大 道 981 号
21
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天大 厦 15-20 21-23 层
法定代 表人 ： 胡 平西
门户网 站：www.srcb.com
客户 服 务电 话：021-962999
(20) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或4008895523
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
(21) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
电话：(021 53519888
传真：(021) 53519888
客户服 务电 话：4008918918 （全 国） 、021-962518
网址：www.962518.com
(22) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话：(021) 38676666 转6161
传真：(021) 38670161
客户服 务咨 询电 话：400-8888-666
网 址：www.gtja.com
(23) 广发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
22
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
统一客 户服 务热 线：95575 或致 电各 地营 业网 点
公司网 站：http://www.gf.com.cn
(24) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
(25) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 袁 长清 （代 行）
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人:刘晨
网址：www.ebscn.com
(26) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田 薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(27) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
23
法定代 表人 ：王 常青
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人 ：魏 明
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ；
网址：www.csc108.com
(28) 兴业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-38565785
联系人 ：谢 高得
客户服 务热 线：95562
公司网 站: www.xyzq.com.cn
(29) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
(30) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦16-26 层
法定代 表人: 何如
电话: 0755-82130833
传真:
0755-82133952
联系人: 周杨
客户服 务电 话: 95536
公司网 址:www.guosen.com.cn
(31) 国都证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
24
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
客户服 务电 话：4008188118
网址：www.guodu.com
(32) 华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
客户咨 询电 话：025-84579897
联系电 话：025-84457777-248
网址：www.htsc.com.cn
(33) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福 田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服 务热 线：010-95558
(34) 东方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服 务热 线：95503
东方证 券网 站：www.dfzq.com.cn
(35) 财富证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
法定代 表人 ：周 晖
电话：0731-4403343
联系人 ：郭 磊
25
公司网 址：www.cfzq.com
(36) 湘财证 券有 限责 任公 司
地址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
联系人 ：钟 康莺
开放式 基金 客服 电话 ：400-888-1551
公司网 址：www.xcsc.com
(37) 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层
法人代 表： 沈强
联系电 话：0571-95548
公司网 站：www.bigsun.com.cn
客户服 务中 心电 话：0571-95548
(38) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册和 办公 地址 ：山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1号楼2001
法定 代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
(39) 中银国 际证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦39层
法定代 表人 ：唐 新宇
开放式 基金 咨询 电话 ：4006208888 或 各地 营业 网点 咨 询电话
开放式 基金 业务 传真 ：021-50372474
网址：www.bocichina.com
26
(40) 长城证 券 有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 ：深 圳市 福田区 深南 大道6008 号特 区报业 大厦14、16、17层
法定代 表人 ：黄 耀华
电话：0755-83516289
传真：0755-83516199
客户服 务热 线：400 6666 888
网址：www.cgws.com
(41) 德邦证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 上海 浦东 新区 福山 路 500 号城 建国 际中 心 26 楼
法定代 表人 ： 姚 文平
电话：021-68761616
客服电 话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
(42) 中国建 银投 资证 券有 限责 任公司
住所、 办公 地址 ：深 圳市 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心A 栋 18-20 楼
法定代 表人 ：杨 小阳
电话： （0755 ）82026521
传真： （0755 ）82026539
联系人 ：刘 权
客户服 务热 线：400-600-8008
网址：www.cjis.cn
(43) 华福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ： 黄 金琳
联系电 话：0591-87383623
业务传 真：0591-87383610
联系人 ：张 腾
客户服 务热 线:0591-96326
公司网址:www.hfzq.com.cn
27
(44) 中国国 际金 融有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街1号 国贸 大厦2 座27 层及28 层
法定代 表人 ： 金立群
电话：010-65051166
传真：010-65058065
公司网 址：www.cicc.com.cn
电话：021-58881690
(45) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008001001
公司网 址：www.essence.com.cn
(46) 上海华 信证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 环球 金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人 ：倪 丹
客户服 务电 话：68777877
公司网 站：www.shhxzq.com
(47) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站 ：www.95579.com
28
(48) 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 8 楼801 室
法定代 表人 ：汪 静波
客服电 话：400-821-5399
公司网 站： www.noah-fund.com
(49) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市 浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
(50) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
公司网 站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(51) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人： 单 丙烨
联系电 话：021-20691832
传真：021 —20691861
客服电 话：400-089-1289
公司网 站： www.erichfund.com
(52) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼
29
法定代 表人 ： 凌顺 平
客服电 话：4008-773-772
公司网 站：www.5ifund.com
(53) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话：400-0766-123
公司网 站：www.fund123.cn
(54) 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：400-1818-188
网 站： www.1234567.com.cn
(55) 和讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ： 王莉
客服电 话：4009200022 ，021-20835588
网站：licaike.hexun.com
(56) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼 C 座 702
办公地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
法定代 表人 ： 吴雪 秀
客服电 话：400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
(57)
北京 展恒 基金 销售 有限 公司
注册 地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
30
联系电 话：010-62020088
传真：010-62020035
客服电 话: 4008886661
公司网 址：www.myfund.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
（二） 基金 注册 登记 机构 ：
上投摩 根 基 金管 理有 限公 司（同 上）
（三） 律师 事务 所与 经办 律师：
名称： 通力 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东新 区 银城 中 路68 号时 代金 融 中心 19 楼
负责人 ：韩 炯
联系电 话：021-3135 8666
传真：021-3135 8600
经办律 师： 韩炯 、秦 悦民
（四） 会计 师事 务所 ：
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号星 展 银行大 厦 6 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 6 楼
法定代 表人 ：吴 港平
联系电 话：8621-61233277
联系人 ：汪棣
经办注 册会 计师 ：汪棣 、 王灵
六、基金的募集
本基金自 2004 年 8 月 9 日至 9 月 10 日 为 募 集 期 ， 本 次 募 集 的 净 销 售 额 为
1,668,842,672.60 元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计
462,362.28 元 人民 币。
本次募 集有 效认 购总 户数 为 22,812 户， 按 照每 份基 金份 额 1.00 元 人民 币计 算 ， 设立 募
31
集期募 集的 有效 份额 为 1,668,842,672.60 份 基金 份 额， 利息 结转 的基 金份 额为 462,362.28
份基金 份额 ，两 项合 计共 1,669,305,034.88 份 基金 份额， 已全 部计 入投 资者 基金账 户， 归
投资者 所有 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会核准 ，本 基金 的基 金合 同于 2004 年 9 月 15 日生 效。
七、基金份额的申购 、赎 回和转换
（一） 办理 申购 、赎 回和 转换的 场所
本基金 的基 金销 售机 构包 括基金 管理 人和 基金 管理 人委托 的基 金销 售代 理人 。
投资者可以在基金销 售机 构办理开放式基金业 务的 营业场所或按基金销 售机 构提供的
其他方 式办 理基 金的 申购 、赎回 和转 换。
条件成 熟时 ， 基金 投资 者可 通过 上 投摩 根 基 金管 理有 限 公司 或者 指定 的基 金销 售代理 人
以电话 或互 联网 等形 式进 行申购 、赎 回和 转换 。
（二） 申购 、赎 回和 转换 的办理 时间
本 基金 在基 金合 同规定 的开 放日 办理 申购 、 赎回 和转 换。 具体 业务 办 理时间 由基 金
管理人 与代 销机 构约 定。
若 出现 新的 证券 交易市 场 、 证 券交 易所 交 易时间 变更 或其 它特 殊情 况， 基金 管理 人
将视情 况对 前述 开放 日及 具体业 务办 理时 间进 行相 应的调 整并 公告 。
（三） 申购 、赎 回和 转换 的原则
1、 “未 知价 ” 原 则， 即 基金 的申购 、 赎 回和 转换 价格 以受理 申请 当日 收市 后计 算的基 金份 额
净值为 基准 进行 计算 ；
2、基金 采用金 额申 购、 份 额赎回 和份额 转出的 方式 ，即申 购以金 额申请 ，赎 回和转 换以份
额申请 ；
3、 当 日的 申购、 赎回 和转 换申请 应当 在当 日下 午三 时之前 或基 金管 理人 规定 的其它 时间 之
前提出 ；
4、基 金的 申购 、赎 回和 转 换以书 面方 式或 经基 金管 理人认 可的 其它 方式 进行 ；
5、基金 管理人 在不 损害基 金份额 持有人 实质性 权益 的情况 下可更 改上述 原则 ，但应 最迟在
新的原 则实 施前 三个 工作 日在至 少一 种中 国证 监会 指定的 信息 披露 媒体 予以 公告。
32
（四） 申购 、赎 回和 转换 的限制
1、申 请申 购基 金的 金额
申购的 单笔 最低 金额 为 100 元人 民币(含 申购 费)。
基金投 资者 将当 期分 配 的 基金收 益转 购基 金份 额时 ，不受 最低 申购 金额 的限 制。
基金投 资者 可多 次申 购， 法律法 规、 中国 证监 会另 有规定 的除 外。
2、申 请赎 回基 金的 份额
基金投 资者 可将 其全 部或 部分基 金份 额赎 回。 本基 金按照 份额 进行 赎回 ， 申 请赎回 份额
精确到 小数 点后 两位 ， 每 次赎回 份额 不得 低于100 份，基 金账 户余 额不 得低 于 100 份， 如
进行一 次赎 回后 基金 账户 中基金 份额 余额 将低 于 100 份， 应一 次性 赎回 。如 因分红 再投 资 、
非交易 过户 、 转 托管 、 巨 额赎回 、 基 金转 换等 原因 导致的 账户 余额 少 于 100 份之情 况， 不受
此限， 但再 次赎 回时 必须 一次性 全部 赎回 。
3、申 请转 换 基 金的 份额
基金转 换的 最低 份额 为 100 份 基金 份额 ，基 金持 有 人可将 其全 部或 部分 基金 份额转 换
成其它 基金 ， 但某 笔转 换导 致在一 个代 销网 点的 基金 单位余 额少 于转 出基 金的 最低持 有份 额
时，余 额部 分基 金份 额应 一同转 换， 否则 将自 动作 为赎回 处理 。
基 金管 理人 可根 据市场 情况 调整 上述 申购 、 赎回 和转 换的 程序 和数 额限制 ， 但 应最
迟在调 整生 效 前3 个 工作 日在至 少一 种中 国证 监会 指定的 信息 披露 媒体 公告 。
（五） 申购 、赎 回和 转换 的程序
1、申 购、 赎回 和转 换的 申 请方式
基金投 资者 必须 根据 基金 管理人 和基 金销 售代 理人 规定的 手续 ， 在开 放日 的业 务办理时
间内提 出申 购、 赎回 和转 换的申 请。 基金 销售 机构 如允许 基金 投资 者进 行预 约或其 他形 式的
申购、 赎回 和转 换申 请， 其申请 的处 理方 式按 有关 业务规 定进 行。
投资人 申购 本基 金， 须按 基金销 售机 构规 定的 方式 足额缴 付申 购资 金。
投资人 提交 赎回 、 转 换申 请时， 其在 基金 销售 机构 （ 网点） 必须 有足 够的 基金 份额余 额 。
2、申 购、 赎回 和转 换申 请 的确认
基金管 理人 应以 在基 金申 购、 赎 回和 转换 的业 务办 理时间 内收 到申 购、 赎回 和转换 申请
的当天 作为 申购 、 赎回 或 转换的 申请 日 （T 日） 。 一 般情况 下 ， 投 资者 可在T ＋2 日 及之 后通
过基金 管理 人的 客户 服务 电话或 到其 提 出 申购 、赎 回和转 换申 请的 网点 查询 确认情 况。
3、申 购和 赎回 的款 项支 付
33
申购 采用全 额缴 款 方式，若 资金 在规定 时间 内未全额 到账 则申购 不成 功。若申 购不
成功或 无效 ， 基金 管理 人或 基金销 售代 理人 将基 金投 资者已 缴付 的申 购款 项退 还给基 金投 资
者。
基 金投资 者赎回 款按有关 规定 自成交 确认 日起在 T+7 个工作 日内划 往赎回人 银行
账户。 在发 生巨 额赎 回时 ，款项 的支 付办 法参 照基 金合同 有关 条款 处理 。
4、 基金 管理人 可以 在不违 背法律 法规规 定及基 金合 同约定 的情形 下根据 市场 情况制 定基金
促销计 划， 针对 特定 范围 、 特定 地域 、 特 定时 间、 特 定交 易 方式 等的 基金 投资 者定期 和不 定
期地开 展基 金促 销活 动。 在基金 促销 活动 期间 ， 基 金管理 人可 以对 促销 活动 范围内 的基 金投
资者调 低基 金申 购费 率、 赎回费 率和 转换 费率 。
（六） 基金 的申 购费 、赎 回费和 转换 费
1 、本基 金的申 购费按 申购 金额采用 比例 费率， 投资 人在一天 之内 如果有 多笔 申购， 适
用费率 按单 笔分 别计 算。 费率表 如下 ：
申购费 率：
申购金 额区 间 费率
100 万 元以 下 1.5％
100 万 元 （ 含） 以 上，500
万元以 下
1.0％
500 万 元（ 含） 以上 每笔1000 元
申购 费用 由申 购人 承担 ，用于 本基 金的 市场 推广 、销售 、 注 册登 记等 各项 费用。
2、本 基金 的赎 回金 额为 赎 回总额 扣减 赎回 费用 ，费 率如下 ：
持有基 金份 额期 限 费率
小于一 年 0.5％
大于等 于一 年小 于两 年 0.35％
大于等 于两 年小 于三 年 0.2％
大于等 于三 年 0 ％
赎回费用 由赎 回人承 担， 赎回费 的 25％ 归基 金资产 ，75％用 于支 付注册 登记 费和其 他
必要的 手续 费。
申购 费， 赎回 费按 照四 舍五入 方法 ，保 留到 小数 点后 2 位。
3 、转 换费
34
基金管 理人 将另 行公 告各 基金之 间的 转换 费率 ， 具体 费率及 业务 规则 以基 金管 理人的 业
务公告 为准 。
4 、 基金 管理 人可 以在 符 合 基金合 同规 定的 范围 内调 整申购 费率 、 赎 回费 率和 转换费 率，
最新的 费率 在更 新的 招募 说明书 中列 示。 费率 如发 生变更 ， 基 金管 理人 最迟 将于新 的费 率开
始实施 前3 个工 作日 在至 少一种 中国 证监 会指 定的 信息披 露媒 体公 告。
（七） 申购 份额 、赎 回金 额和转 换份 额的 计算 方式
1、申 购份 数的 计算
本基金 申购 份数 的计 算方 法如下 ：
净申购 金额=申 购金 额/[1+ 申购费 率] ；
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 ；
申购份 额= 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 单位 净值 。
申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除相 应的费 用后 ， 以当 日基 金份 额净值 为
基准计 算， 保留 到小 数点 后两位 ，剩 余部 分四 舍五 入，由 此产 生的 误差 在基 金资产 中 列 支 。
2、赎 回金 额的 计算
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ，
赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率
赎回金 额＝ 赎回 总额-赎 回 费用
赎回金额 保留 小数点 后两 位，小数 点后 两位以 后的 部分四舍 五入 ， 由此 误差 产生的 损
失由基 金资 产承 担， 产生 的收益 归基 金资 产所 有。
3、T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 ， 并在T ＋1 日 公告 。 遇特 殊情 况， 可以适 当延 迟
计算或 公告 ，并 报中 国证 监会备 案。
4、转 换份 额的 计算
基金转 换费 用由 转出 和 转 入基金 的申 购费 补差 和转 出基金 的赎 回费 两部 分构 成， 具 费 率及 计
算公式 以基 金管 理人 的业 务公告 为准 。基 金转 换费 用由基 金持 有人 承担 。
（八） 申购 与赎 回的 注册 登记
1 、 经 基金 销售 机构 同意 ， 基金 投资 者提 出的 申购 、 赎回 和转 换的 申请 ， 在 基金管 理人
规定的 时间 之前 可以 撤销 。
2 、 基金 投资 者申 购基 金成 功后， 基金 注册 登记 机构 在 T＋1 日 为基 金投 资者 增 加权益 并
办理注 册登 记手 续， 基金 投资者 自 T ＋2 日起 有权 赎 回该部 分基 金份 额。
3 、 基金 投资 者赎 回基 金成 功后， 基金 注册 登记 机构 在 T＋1 日 为基 金投 资者 扣 除权益 并
办理相 应的 注册 登记 手续 。
4 、基 金注 册与 过户 登记 人 将在 T+1 日 对投 资者 T 日 的基金 转换 业务 申请 进行 有效性 确
认。 在T＋2 日 后（ 包括 该 日）投 资者 可向 销售 机构 查询基 金转 换的 成交 情况 。
35
5、基金 管理人 可在 法律法 规和基 金合同 允许 的范围 内，对 上述注 册登 记办理 时间进 行
调整， 并最 迟于 开始 实施 前 3 个 工作 日予 以公 告。
（九） 拒绝 或暂 停申 购、 暂停赎 回和 转换 的情 形及 处理
1 、本基 金出 现以下 情况之一 时， 基金管 理人 可拒绝或 暂停 接受基 金投 资者的申 购
申请 ：
（1） 不可 抗力 ；
（2） 证券 交易 场所 在交 易 时间非 正常 停市 ；
（3） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况 ；
（4 ） 基金资产 规模过 大，使 基金管 理人无 法找到合适 的投资 品种， 或可能对基 金业绩
产生负 面影 响， 从而 损害 现有基 金份 额持 有人 的利 益；
（5） 当基 金管 理人 认为 会 有损于 现有 基金 份额 持有 人利益 的某 笔申 购；
（6） 法律 、法 规规 定或 中 国证监 会认 定的 其它 情形 。
如果基 金投 资者 的申 购申 请被拒 绝， 被拒 绝的 申购 款项将 退还 给基 金投 资者 。
2 、在 如下 情况 下， 基金 管 理人可 以暂 停接 受投 资人 的赎回 和转 换申 请：
（1） 不可 抗力 ；
（2） 证券 交易 场所 交易 时 间非正 常停 市；
（3）暂 停基金 资产估 值或 如果基金 管理 人认为 ，占 基金相当 比例 的投资 品种 的估值出
现重大 转变 ，而 管理 人为 保障投 资人 的利 益， 已决 定延迟 准备 或采 用估 值或 稍后进 行 估 值 ；
（4） 发生 巨额 赎回 ，基 金 合同规 定可 以暂 停接 受赎 回申请 的情 形；
（5） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况；
（6） 法律 、法 规规 定或 中 国证监 会认 定的 其它 情形 。
发 生上 述情 形之 一的 ， 基金 管理 人应 在当 日立 即向中 国证 监会 备案 。 已 接受的 赎回 申
请， 基金 管理 人将足 额支 付； 如暂 时不 能支付 ， 将 按每个 赎回 申请 人已 被接 受的赎 回申 请量
占已接 受赎 回申 请总 量的 比例分 配给 赎回 申请 人 ， 其 余部分 由基 金管 理人 按照 相应的 处理 办
法在后 续开 放日 予以 兑付 。
在 暂停 赎回 和转 换的 情形 消除后 ，基 金管 理人 应及 时恢复 赎回 和转 换业 务的 办理。
3、 发生 基金合 同 或招募说 明书 中未予 载明 的事项， 但基 金管理 人有 正当理由 认为
需要暂 停接 受基 金申 购、 赎回和 转换 申请 的， 应当 报经中 国证 监会 批准 。
4、 基金 暂停申 购 、赎回和 转换 的，基 金管 理人应立 即在 至少一 种中 国证监会 指定
的信息 披露 媒体 上公 告。
5 、暂 停期 结束 ，基 金 重新开 放时 ，基 金管 理人 应当公 告最 新的 基金 份额 净值。
如 果发 生暂 停的 时间 为 1 天 ， 基金 管理 人应 于重新 开放 日在 至少 一种 指定信 息披 露
媒体刊 登基 金重 新开 放申 购或赎 回 的 公告 并公 告最 新的基 金份 额净 值。
如 果发 生暂 停的 时间超 过 1 天但 少于 两周 ， 暂 停结 束， 基金 重新 开 放申购 、 赎回 和
转换时， 基金 管理人 应提 前 1 个 工作日 在至 少一种 指定信息 披露 媒体刊 登基 金重新开 放申
购、赎 回和 转换 的公 告， 并在 重新 开放 申购 或赎 回日公 告最 新的 基金 份额 净值。
36
如 果发 生暂 停的 时间超 过两 周， 暂停 期间， 基金管 理人 应每 两周 至少 重复刊 登暂 停
公告一 次 ； 当 连续暂 停时 间超过 两个 月时 ， 可 对重 复刊登 暂停 公告 的频 率进 行调整 。 暂停 结
束， 基金 重新 开放申 购 、 赎回和 转换 时 ， 基金 管理 人应提 前 3 个工 作日 在至 少一种 指定 信息
披露媒 体连 续刊 登基 金重 新开放 申购 、 赎回和 转换 的公告 ， 并 在重新 开放 申购 、 赎 回和 转
换日公 告最 新的 基金 份额 净值。
（十） 巨额赎 回的 情形 及处 理方 式
1、巨 额赎 回的 认定
若 单个 开放 日内 的基 金份额 净赎 回申 请 （指 基金 赎回份 额与 转出 份额 之和 减去基 金申 购
份额与 转入 份额 之和 后的 余额） 超过 前一 日本 基金 的基金 总份 额 的10% ，为 巨额赎 回。
2 、巨 额赎 回的 处理 方式
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据本 基金 当时的 资产 组合 状况 决定 全额赎 回
或部分 顺延 赎回 。
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 者的赎回 申请 时，按 正常 赎回程 序
执行。
（2）部 分顺延 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资者 的赎回申 请有 困难或 认为 支付投 资
者的赎 回申 请可 能会 对基 金的资 产净 值造 成较 大波 动时， 基金 管理 人在 当日 接受赎 回 （ 即确
认成交 的） 比例 不低 于本 基金基 金总 份额 的 10% 的 前提下 ， 对 其余 赎回 申请 延期办 理。 对于
当日的 赎回 申请 ， 应 当按 单个账 户赎 回申 请量 占赎 回申请 总量 的比 例， 确定 当日受 理的 赎回
份额； 投资 者未 能赎 回部 分， 除 投资 者在 提交 赎回 申请时 明确 作出 不参 加顺 延下一 个开 放日
赎回的 表示 外， 自动 转为 下一个 开放 日赎 回处 理。 转入下 一个 开放 日的 赎回 不享有 赎回 优先
权，并 将以 下一 个开 放日 的基金 份额 净值 为准 进行 计算， 并以 此类 推， 直到 全部赎 回为 止 。
投资者 在提 出赎 回申 请时 可选择 将当 日未 获受 理部 分予以 撤销 。
（3）当 发生巨 额赎回 并顺 延赎回时 ，基 金管理 人应 当在两日 内编 制临时 报告 书,予以 公
告,并在 公开披 露日 分别报 中国证 监会和 基金管 理人 主要办 公场所 所在地 中国 证监会 派出机
构备案 。
（4） 连续 两日 以上 （含 本 数） 发 生巨 额赎 回， 如基 金管理 人认 为有 必要 ， 可 暂停接 受本
基金的 赎回 申请 ； 已 经接 受 （即 确认 成交 的） 的赎 回申请 可以 延缓 支付 赎回 款项， 但不 得 超
过正常 支付 时 间20 个工 作 日，并 应当 在指 定媒 体上 进行公 告。
（5）发 生巨 额赎 回时 ， 基 金转出 与基 金赎 回具 有相 同的优 先级 ， 基金 管理 人 可根据 基金
资产组 合情 况 ， 决 定全 额 转出或 部分 转出 ， 并且 对 于基金 转出 和基 金赎 回 ， 将采取 相同 的比
例确认 。在 转出 申请 得到 部分确 认的 情况 下， 未确 认的转 出申 请将 不予 以顺 延。
（十一 ） 为 了以 备支 付基 金份额 持有 人的 赎回 款项 ， 本基 金应 当保 持不 低于 基金资 产净 值 百
分之五 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券。
37
（十二 ）定 期定 额投 资计 划
在各项 条件 成熟 的情 况下 ， 本基 金可 为基 金投 资者 提供定 期定 额投 资计 划服 务。 通 过定
期定额 投资 计划 ， 基金 投资 者可通 过固 定的 渠道 ， 采用 定期定 额的 方式 申购 本基 金基金 份额 。
该定期 申购 计划 不受 最低 申购份 额限 制 ， 具 体实 施方 法以基 金管 理人 届时 公布 的业务 规则 为
准。
八、基金的非交易过 户、 转托管、冻结与质押
（一） 基金注 册登 记机 构只 受理 继承 、 遗 赠、 司法 执行 等 情况下 的非 交易 过户 。 无 论在上
述何种 情况 下， 接受 划转 的主体 必须 是合 格的 个人 投资者 或机 构投 资者 。
1 、 “继承 ”指 基金 份额 持有 人死亡 ，其 持有 的基 金份 额由其 合法 的继 承人 继承 ；
2 、 “遗赠 ”指 基金 份额 持有 人立遗 嘱将 其持 有的 基金 份额赠 给法 定继 承人 以外 的其 他 人 ；
3、 “司法 执行 ” 是 指根 据生 效法律 文书 ， 有 履行 义务 的 当事 人 （ 基金 份额 持有 人） 将 其持
有的基 金份 额依 生效 法律 文书之 规定 主动 过户 给其 他人 ， 或 法院 依据 生效 法律 文书将 有履 行
义务的 当事 人（ 基金 份额 持有人 ）持 有的 基金 份额 强制划 转给 其他 人。
（二） 基金投 资者 办理 非交 易过 户必须 到基 金注 册登 记机 构或其 指定 的网 点办 理 。 对 于符
合条件 的非 交易 过户 申请 按 《 上 投摩 根 基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 的 有关 规定
办理。
（三） 符合条 件的 非交 易过 户申 请由基 金注 册登 记机 构进 行确认 ， 该确 认一 般情 况下 应在
非交易 过户 申请 经审 核通 过之日 起 5 个工 作日 内做 出； 申请 人按 基金 注册 登记 机构规 定的 标
准缴纳 过户 费用 。
（四） 基金份 额持 有人 可以 以同 一基金 账户 在多 个基 金销 售机构 申购 （认 购） 基金 份 额 ，
但必须 在原 申购 （认 购） 的基金 销售 机构 赎回 该部 分基金 份额 。
基 金份 额持 有人 可以 办理其 基金 份额 在不 同基 金销售 机构 的转 托管 手续 。 转托管 在转 出
方进行申 报， 基金投 资者 于 T 日 转托管 基金 份额转 出成功后 ，一 般情况 下转 托管份额 可于
T+1 日 在转 入方 网点 办理 转入手 续， 基金 投资 者可 于 T+3 日起 赎回 该部 分基 金份额 。
38
（五） 基金注册登记机构只受理 国家有权机关依法要求的 基金账户或基金份额的冻 结与
解冻 。 基 金账 户或基 金份 额被冻 结的 ， 被冻结 部分 产生的 权益 （ 包括未 结转 部分收 益和 红 利
再投资 ）一 并冻 结。
（六） 在有关 法律 法规 有明 确规 定的情 况下 ， 基金 管理 人将 可以办 理基 金份 额的 质押 业务
或其他 业务 ，并 会同 基金 注册登 记机 构制 定、 公布 和实施 相应 的业 务规 则。
九、基金的投资
( 一)投 资目 标
本 基金 在以长 期 投资为基 本原 则的基 础上 ，通过严 格的 投资纪 律约 束和风险 管理
手段， 将战 略资 产配 置与 投资时 机有 效结 合， 精心 选择在 经济 全球 化趋 势下 具有国 际比 较优
势的中 国企 业 ， 通过 精选 证券和 适度 主动 投资 ， 为 国内投 资者 提供 国际 水平 的理财 服务 ， 最
终谋求 基金 资产 的长 期稳 定 增值 。
（二） 投资 理念
随着中国 经济 正在全 方位 的融入世 界经 济， “中 国主 题”投资 概念 日益引 起全 球投资 者
的密切 关注 。 本 基金 借鉴 摩根富 林明 资产 管理 集 团150 余 年的 资产 管理 经验， 以国际 视野 审
视中国 经济 发展 ， 深 入分 析并挖 掘其 中行 业与 公司 的比较 优势 ， 通 过投 资资 产的灵 活动 态配
置，在 实现 风险 预算 管理 的基础 上， 最大 限度 争取 基金投 资超 额回 报。
（三） 投资 范围
本基金 的投 资范 围为 股票 、 债券 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 的其 它投 资品 种。 股 票投
资范围 为所 有在 国内 依法 发行 的 A 股 ， 债 券投 资的 主要品 种包 括国 债、 金融 债、 公 司债 、 回
购 、短 期票据 和可转 换债 券以及 证监会 允许投 资的 其它债 券类品 种。 在 正常 情况下, 本基 金
投 资 于 股 票 的 比 例 为 基 金 资 产 总 值 的 30 ％-95 ％ ， 投 资 于 债 券 的 比 例 为 基 金 资 产 总 值 的
0-50％ ，但现 金或到 期日 在一年以 内的 政府债 券不 低于基金 资产 净值 的 5%。 本基金的 股票
投资重 点是 那些 动态 发展 比较优 势而 立足 于国 际竞 争市场 的上 市公 司 ， 该 部分 投资比 例将 不
低于本 基金 股票 资产 的 80% 。
今后在 有关 法律 法规 许可 时， 除 去以 现金 形式 存在 的基金 资产 外， 其余 基金 资产可 全部
用于股 票投 资。
（四） 投资 策略
本基 金充 分借 鉴摩 根富 林明资 产管 理集 团全 球行 之有效 的投 资理 念和 技术 ， 以国际 视
野审视 中国 经济 发展 ， 将国 内行业 发展 趋势 与上 市公 司价值 判断 纳入 全球 经济 综合考 量的 范
39
畴， 通过 定性/ 定量 严谨 分 析的有 机结 合 ， 准确 把握 国家/ 地区 与上 市公 司的 比 较优势 ， 最终
实现上 市公 司内 在价 值的 合理评 估、 投资 组合 资产 配置与 风险 管理 的正 确实 施。
本基金 以股 票投 资为 主体 ， 在股 票选 择和 资产 配置 上分别 采取 “由 下到 上” 和 “由 上到
下” 的投 资策 略。 根据 国 内市场 的具 体特 点， 本基 金积极 利用 摩根 富林 明资 产管理 集团 在全
球市场 的研 究资 源， 用其 国际视 野观 的优 势价 值评 估体系 甄别 个股 素质 ， 并 结合本 地长 期深
入的公 司调 研和 严格 审慎 的基本 面与 市场 面分 析， 筛选出 重点 关注 的上 市公 司股票 。 资 产配
置层面 包括 类别 资产 配置 和行业 资产 配置 ， 本 基金 不仅在 股票 、 债 券和 现金 三大资 产类 别间
实施策 略性调 控，也 通过 对全球/ 区域行 业效 应进行 评估后 ，确定 行业资 产配 置权重 ，总体
紧密监 控组 合风 险与 收益 特征， 以最 终切 实提 高组 合的流 动性 、稳 定性 与收 益性。
1.优势价值分析
摩根富 林明 资产 管理 集团 长期以 来贯 彻精 细入 微的 基本面 研究 ， 逐日 累积 利于 投资决 策
的信息 优势 ， 结 合DDM （DDRs）、 DCF 等 价值 评 估 模型 ， 全力 辅助 合理 的证 券资 产选择 。 基 于
摩根富 林明 的全 球性 研究 资源， 本基 金通 过优 势价 值评估 ， 综 合考 察上 市公 司所具 备的 比较
优势， 在对 构成 上市 公司 比较优 势多 方面 的因 素进 行分解 研究 后， 结合 其当 前的市 场表 现 ，
来确定 个股 投资 价值 与投 资时点 的判 断。 根据 重点 研究的 结果 ， 本 基金 将最 终建立 明显 具备
投资价 值的 备选 股票 池， 并构建 出符 合本 基金 投资 风格的 证券 组合 。
优势价值评估 战略与战术配置 实时监测与反馈
全球分析 资产优选 风险控制
内部策略评级与绩效评估
优势价值评估 战略与战术配置 实时监测与反馈
全球分析 资产优选 风险控制
内部策略评级与绩效评估
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宏观判断
。环球/ 地 区主 题
。 政 治政 策 效应
。 景 气周 期
。 行 业比 较
。 市 场潜 力
。投资/ 再 投资 机 会
财务因素
。 持 续性EPS Growth
。 高 于市 场 平均 水 平ROA 与ROE
。 较 低负 债 率
。 积 极成 本 控制
。EBIT Margin
。Sales Growth
商业模式
。 对 外依 存 度
。 市 场准 入 程度
。 非 贸易 进 入壁 垒
。 劳 动力 与 技术 权 重
。品牌/商誉
。 资 本结 构
价值分析
基本面研究＋优势价值全面评估
。P/S,P/E,P/B 多维 衡量
。DDM 排序
。DCF 评估
宏观判断
。环球/ 地 区主 题
。 政 治政 策 效应
。 景 气周 期
。 行 业比 较
。 市 场潜 力
。投资/ 再 投资 机 会
财务因素
。 持 续性EPS Growth
。 高 于市 场 平均 水 平ROA 与ROE
。 较 低负 债 率
。 积 极成 本 控制
。EBIT Margin
。Sales Growth
商业模式
。 对 外依 存 度
。 市 场准 入 程度
。 非 贸易 进 入壁 垒
。 劳 动力 与 技术 权 重
。品牌/商誉
。 资 本结 构
价值分析
基本面研究＋优势价值全面评估
。P/S,P/E,P/B 多维 衡量
。DDM 排序
。DCF 评估
2.关注五大优势上市公司
根据优 势价 值综 合分 析的 结果， 现阶 段本 基金 将重 点关注 五大 类优 势上 市公 司。
1）具备比较成本优势的 上 市公司
作为一 个发 展中 国家 ， 中国 劳 动力 成本 相对 较低 的优 势将至 少在 今后 一段 时间 内得到 保
持。实 际上， “ 全球 劳动力 套利” 令中国 成为全 球制 造业的 外包平 台之一 ，中 国已是 引人瞩
目的世 界性 制造 基地 ，成 本优势 会继 续巩 固上 市公 司市场 竞争 力。
2）受惠于多样化与高成 长 内需优势的上市公司
中国政 府一 直致 力于 刺激 内需， 国内 市场 需求 的快 速增长 仍然 可以 保持 相当 长时期 。 其
中， 消 费升级 是拉 动内 需 的重要 因素 之一， 住宅、 轿车、 传 媒、 娱乐、 旅游 等需求 旺盛 都是
消费升 级的 典型 表现 ，相 关上市 公司 将受 益匪 浅。
3）具有相对垄断优势的 上 市公司
具有垄 断特 性的 上市 公司 多为行 业领 袖， 它们 不仅 对市场 价格 有相 对控 制力 ， 在长 期市
场竞争 中又 拥有 较高 的成 功确定 性 。 现 阶段 体制 创新 和结构 调整 为这 些上 市公 司发展 提供 新
动能， 上市 公司 自身 的技 术进步 和广 泛参 与深 度产 业整合 更拓 展了 未来 成长 空间。
4）享有中国传统文化优 势 的上市公司
具有中 国传 统文 化天 然特 色的上 市公 司魅 力独 特 ， 因 为它们 的产 品是 国外 上市 公司无 法
生产和 替代 的。 品牌 是上 市公司 独具 的稀 缺资 源， 中国的 传统 品牌 上市 公司 受惠于 自成 一体
的悠久 文化 ，而 奠定 了上 市公司 的长 期竞 争优 势。
5）充分发挥中国自 然 资源优势的上市公司
特定地 区都 有其 独特 的资 源特 色 ， 只 要善 加利 用就 可以创 造出 可观 的财 富。 虽然总 体而
言， 中国 并不 是一个 人均 资源丰 富的 国家 ， 但 中国 在某些 领域 的资 源具 备相 对优势 ， 也就 培
养出相 应的 有投 资价 值的 上市公 司 。 特 别是 现阶 段由 于中国 自身 经济 持续 增长 和世界 经济 回
暖， 处 于上 游地 位的 大宗 原材料 及资 源类 行业 拥有 良好发 展环 境， 在中 国进 入重工 业时 代的
背景下 ， 行 业运 行周 期决 定了上 述行 业仍 将保 持上 升期， 这些 处于 产业 链最 上端的 行业 在市
41
场中会 稳健 发展 。
3.资产配置策略
资产配 置层 面包 括类 别资 产配置 和行 业资 产配 置， 本基金 不仅 在股 票、 债券 和现金 三大
资产类 别间实 施策略 性调 控，也 通过对 全球/ 区域行 业效应 进行评 估后， 确定 行业资 产配置
权重。
在资产 配置 层面 上， 基金 管理人 将首 先严 谨衡 量各 类别资 产的 风险 收益 特征 ， 随着 市场
风险相 对变 化趋 势， 及时 调整互 补性 资产 的分 配比 例， 实现 投资 组合动 态管 理最优 化 。 在正
常情况下,本基 金投资 于股 票的比例 为基 金资产 总值 的 30％-95 ％ ，投资 于债 券的比例 为基
金资产 总值 的 0-50％ ，但 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
今后在 有关 法律 法规 许可 时， 除 去以 现金 形式 存在 的基金 资产 外， 其余 基金 资产可 全部 用于
股票投 资 ， 从 而可以 在切 实控制 投资 风险 的前 提下 ， 真 正发 挥基 金管理 人主 动管理 能力 ， 追
求最大 投资 收益 。
在行业资 产配 置层面 ，本 基金在分 析全 球/区域 行业 效应后， 依据 对行业 基本 面和景 气
周期的 分析 预测 ， 同 时考 虑上市 公司 的行 业成 长性 ， 确 定基 金在 一定时 期内 的行业 布局 。 在
此基础 上， 本基 金管 理人 将实施 灵活 的行 业轮 换策 略， 通 过跟 踪不 同行 业的 相对价 值以 及行
业景气 周期 变化 等因 素 ， 适 时调整 行业 资产 配置 权重 ， 积极把 握行 业价 值演 化中 的投资 机 会 。
4.债券投资管理
配置防 御性 资产 是控 制基 金组合 风险 的策 略性 手段 。 对于 债券 资产 的选 择， 本 基金将 以
价值分 析为 主线 ， 在 综合 研究的 基础 上实 施积 极主 动 的组 合投 资， 并主 要通 过类属 配置 与债
券选择 两个 层次 进行 投资 管理。
在类属 配置 层次 ， 结 合对 宏观经 济、 市场 利率 、 债 券供求 等因 素的 综合 分析 ， 根据 交易
所市场 与银 行间 市场 类属 资产的 风险 收益 特征 ， 定期 对投资 组合 类属 资产 进行 优化配 置和 调
整，确 定类 属资 产的 最优 权重；
在债券 选择 上 ， 本基 金以 长期利 率趋 势分 析为 基础 ， 结 合经 济变 化趋势 、 货 币政策 及不
同债券 品种 的收 益率 水平 、 流动 性和 信用 风险 等因 素， 合 理运 用利 率预 期、 久期管 理、 换券
利差交 易、 凸性 交易 与骑 乘收益 率曲 线等 投资 管理 策略， 实施 积极 主动 的债 券投资 管理 。
随着国 内债 券市 场的 深入 发展 和 结构 性变 迁 ， 更 多债 券新品 种和 交易 形式 将增 加债券 投
资盈利 模式 ， 本 基金 会密 切跟踪 市场 动态 变化 ， 选 择合适 的介 入机 会谋 求高 于市场 平均 水平
的投资 回报 。
（五） 业绩 比较 基准
沪深300 指 数收 益率 ×70 ％＋中 债总 指数 收益 率×30% 。
沪深 300 指数 是中 证指数 公司编制 的包 含上海 、深 圳两个证 券交 易所流 动性 好、规 模
最大的 300 只 A 股 为样 本 的成分 股指 数， 是目 前中 国证券 市场 中市 值覆 盖率 高、 代 表性 强、
流动性 好 ， 同 时公信 力较 好的股 票指 数 ， 适合 作为 本基金 股票 投资 的比 较基 准。 中债 总指 数
是由中 央国 债登 记结 算有 限公司 编制 的具 有代 表性 的债券 市场 指数 。 根据 本基 金的投 资范 围
42
和投资 比例 ，选 用上 述业 绩比较 基准 能够 客观 、合 理地反 映本 基金 的风 险收 益特征 。
如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称， 或者 今后法 律法 规发 生变 化， 或者是 市场
中出现 更具 有代 表性 的业 绩比较 基准 ， 或 者更 科学 的复合 指数 权重 比例 ， 本 基金将 根据 实际
情况 在 与基 金托 管人 协商 一致的 情况 下 对 业绩 比较 基准予 以调 整 。 业 绩比 较基 准的变 更应 履
行适当 的程 序， 报中 国证 监会备 案， 并予 以公 告。
( 六) 投资 风险 管理
基于适 度主 动投 资的 原则 ， 本基 金将 使用 跟踪 误差 技术， 通过 投资 组合 表现 与业绩 基准
表现的 动态 比较 ， 在 把握 本基金 投资 组合 的风 险来 源的基 础上 ， 按照调 整资 产配置 比例 、 调
整行业 配置 比例 和调 整个 股配置 比例 的顺 序来 控制 本基金 投资 组合 的风 险。
1 、 本基金 投资 组合 的风 险监 控：
本基金 投资 组合 风险 将主 要来源 于资 产配 置决 策 、 行 业配置 决策 和个 股配 置决 策。 因此 ，
本基金 相对 于业 绩基 准的 跟踪误 差可 分解 如下 ：
个股配置 行业配置 资产配置
＋ ＋ TE TE TE TE ?
2 、 本基金 投资 组合 的风 险管 理：
在对投 资组 合表 现和 业绩 基准表 现进 行动 态比 较的 基础上 ， 本基 金将 通过 层层 分解的 方
式把握 投资 组合 的风 险来 源， 确 定资 产配 置调 整策 略、 行 业配 置调 整策 略和 个股配 置调 整策
略。
在分解 跟踪 误差 的过 程中 ， 本基 金将 首先 确定 需要 调整的 资产 类别 ， 再 确定 需要调 整的
行业类 别， 并最 终通 过个 股配置 的调 整来 达到 风险 控制的 目标 。
资产配 置调 整策 略： 在投 资组合 层面 ， 本基金 将基 于股票 、 债券 和现金 对投 资组合 跟 踪
误差的 边际 贡献 ，调 整本 基金在 股票 、债 券和 现金 之间配 置比 例。
行业配 置调 整策 略： 在股 票组合 层面 ， 本 基金 将基 于不同 行业 对股 票组 合跟 踪误差 的边
际贡献 ，调 整本 基金 股票 组合中 不同 行业 的配 置权 重相对 于基 准指 数行 业权 重的偏 离度 。
个股配 置调 整策 略： 在行 业组合 的层 面， 本基 金将 基于单 一行 业中 不同 股票 对行业 组合
跟踪误 差的 边际 贡献 ，调 整本基 金在 单一 行业 中的 不同个 股之 间的 配置 比例 。
（七） 投资 决策 程序
投资决 策基 本原 则是 依据 基金合 同所 制定 投资 基本 方针 、 投 资范 围及 投资 限 制等 ， 拟 订
基金投 资策 略及 执行 投资 计划 。 适 度控 制风险 及资 产安全 ， 并追 求投资 利得 的合理 增长 ， 最
大限度 地保 障基 金持 有人 的利益 。
公司投 资决 策采 用集 体决 策模式 ，并 以投 资决 策会 议的形 式加 以体 现。
1 ．为提 高投资 决策效 率和 专业性水 平， 公司在 经营 管理层下 设投 资决策 委员 会，作 为
公司投 资管 理的 核心 决策 机构。
2 ．投资 决策委 员会以 投资 管理部核 心成 员为主 体组 建，并由 投资 总 监担 任主 席，其 它
成员包 括部 分资 深基 金经 理和研 究总 监。
43
3 ．投资 决策委 员会的 主要 职责是： 定期 或不定 期召 开投资决 策会 议，在 依照 有关法 律
法规与 基金 合同 所确 定的 投资限 制纲 领的 范围 内， 分析评 价投 资操 作绩 效， 并在对 现有 资产
配置进 行总 结的 基础 上， 作出资 产配 置决 议， 确定 证券评 级模 式， 决定 投资 对象备 选库 ， 作
为基金 经理 进行 投资 操作 的依据 。
4 ．投资 决策委 员会对 所议 内容在成 员间 达成共 识后 形成决议 ，无 法达成 共识 时，由 投
资决策 委员 会主 席做 最后 裁定。
5．投资决策委 员会应就 每 次会议决议情 况制作书 面 报告，向总经 理提交， 并 为监察稽
核提供 查 核 依据 。
（八） 基 金的 禁止 行为
1、承 销证 券；
2、向 他人 贷款 或者 提供 担 保；
3、从 事承 担无 限责 任的 投 资；
4、买 卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ；
5、 向其 基金 管理 人、 基 金 托管人 出资 或者 买卖 其基 金管理 人 、 基 金托 管人 发 行
的股票 或者 债券 ；
6、买 卖与 其基 金管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 其基 金管 理人 、
基金托 管人 有其 他重 大利 害关系 的公 司发 行的 证券 或者承 销期 内承 销的 证券 ；
7、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
8、 依照 法律、 行政 法规 有 关规定 ， 由国 务院 证 券 监 督管理 机构 规定 禁止 的其 他
活动。
如法律 法规 有关 规定 发生 变更， 上述 禁止 行为 应相 应变更 。
(九) 基金 投资 组合比 例限 制
1 、 本基金 持有 一家 公司 的股 票，其 市值 不得 超过 本基 金资产 净值 的 10% ；
2 、 本基金 与由 基金 管理 人管 理的其 它基 金持 有一 家公 司发行 的证 券 ， 不 得超 过该
证券 的10% ；
3 、 基金财 产参 与股 票发 行申 购， 本基 金所 申报 的金 额 不超过 本基 金的 总资 产 ， 本
基金所 申报 的股 票数 量不 超过拟 发行 股票 公司 本次 发行股 票的 总量 ；
4 、 股票、 债券 和现 金的 投资 比例应 符合 基金 合同 规定 的投资 比例 限制 。
法律法 规或 中国 证监 会对 上述比 例限 制另 有规 定的 ，应从 其规 定。
由于基 金规 模或 市场 的变 化导致 的投 资组 合超 过上 述约定 的比 例不 在限 制之 内， 但基 金
管理人 应在 十个 交易 日内 进行调 整， 以达 到标 准。
虽有上 述比 例限 制 ， 如 今后 在有关 法律 法规 许可 时 ， 除 去以现 金形 式存 在的 基金 资产外 ，
其余基 金资 产可 全部 用于 股票投 资。
44
( 十)基 金管 理人 代表基 金行 使股 东权 利的 原则及 方法
1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
2、 有利 于基 金资 产 的安全 与增 值；
3 、基金 管理 人按照 国家有关 规定 代表基 金独 立行使股 东权 利 ，保 护基 金投资者 的利
益。
(十一)基 金的 融资
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 。
（十二 ）基 金的 投资 组合 报告
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资
产的比 例
（％）
1 权益投 资 2,532,830,657.06 92.02
其中： 股票 2,532,830,657.06 92.02
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 198,920,709.76 7.23
7 其他资 产 20,628,111.42 0.75
8 合计 2,752,379,478.24 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 126,592,309.56 4.70
C 制造业 895,154,988.52 33.23
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 69,011.80 0.00
E 建筑业 55,863,928.11 2.07
45
F 批发和 零售 业 3,025.80 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 26,363,925.00 0.98
H 住宿和 餐饮 业 1,242.00 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 339,674,367.72 12.61
J 金融业 907,783,203.55 33.70
K 房地产 业 138,643,559.47 5.15
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 42,681,095.53 1.58
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,532,830,657.06 94.02
3、报 告期 末按 市值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601555 东吴证 券 9,923,769 222,490,900.98 8.26
2 601318 中国平 安 2,048,691 153,057,704.61 5.68
3 000555 神州信 息 3,451,321 132,875,858.50 4.93
4 300168 万达信 息 2,743,279 126,739,489.80 4.70
5 000975 银泰资 源 8,279,364 126,591,475.56 4.70
6 600016 民生银 行 10,855,280 118,105,446.40 4.38
7 000558 莱茵置 业 12,177,423 99,245,997.45 3.68
8 600000 浦发银 行 6,132,466 96,218,391.54 3.57
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9 600559 老白干 酒 1,601,616 79,023,733.44 2.93
10 600999 招商证 券 2,765,914 78,192,388.78 2.90
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的 前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 报告 期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10 报告 期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11 投 资组 合报 告附 注
11.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 本期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查， 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
11.2 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
11.3 其他 资产 项目 包括 ：
序号 名称 金额（ 元）
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1 存出保 证金 912,250.56
2 应收证 券清 算款 13,602,124.27
3 应收股 利 -
4 应收利 息 47,159.50
5 应收申 购款 6,066,577.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,628,111.42
12 报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
13 报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 ：
序号 股票代 码 股票名 称
流 通 受 限 部 分
的 公 允 价 值
( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
流通受 限情 况说 明
1 300168 万达信 息 126,739,489.80 4.70 筹划重 大资 产重 组
2 000558 莱茵置 业 99,245,997.45 3.68 筹划重 大资 产重 组
14 投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合 计 可能存 在尾 差。
十、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
阶段
净 值 增 长
率①
净值增长
率标准差
②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
2005/1/1-2005/12/31 11.32% 0.95% -5.37% 0.96% 16.69% -0.01%
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2006/1/1-2006/12/31 171.56% 1.55% 85.36% 0.98% 86.20% 0.57%
2007/1/1-2007/12/31 150.25% 2.09% 109.40% 1.60% 40.85% 0.49%
2008/1/1-2008/12/31 -57.24% 2.69% -43.25% 2.13% -13.99% 0.56%
2009/1/1-2009/12/31 80.80% 1.45% 67.48% 1.43% 13.32% 0.02%
2010/1/1-2010/12/31 -3.47% 1.27% -4.20% 1.09% 0.73% 0.18%
2011/1/1-2011/12/31 -25.76% 1.44% -18.17% 0.92% -7.59% 0.52%
2012/1/1-2012/12/31 7.13% 1.44% 5.02% 0.91% 2.11% 0.53%
2013/1/1-2013/12/31 -18.20% 1.48% -2.80% 0.95% -15.40% 0.53%
2014/1/1-2014/12/31 28.78% 1.31% 38.40% 0.85% -9.62% 0.46%
十一、基金的财产
(一)基 金财 产的 构成
基金财 产是 由基 金所 购买 的各类 证券 价值 、 银行 存款 本息和 基金 应收 的申 购款 项和其 他
应收款 项以 及其 它投 资所 形成资 产构 成的 。
(二)基 金财 产净 值
基金 资产 净值 是指 基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值。
(三)基 金财 产的 账户
经 基金管 理人 和基金 托管人 协商一 致，由 基金 托管人 开立基 金专用 银行 存款账 户以及
证券账 户。 开设 的基 金专 用账户 与基 金管 理人 和基 金托管 人、 基金 销售 代理 人和基 金注 册登
记机构 自有 的资 产账 户以 及其它 基金 的资 产账 户相 独立。
(四)基 金财 产的 保管 与处 分
1、 基金 资产独 立于 基金管 理人、 基金托 管人和 基金 代销机 构的固 有资产 ，基 金资产 相互独
立， 并由 基金 托管人 保管 。 基 金管 理人 、 基 金托 管 人和基 金代 销机 构不 得将 基金资 产归 入其
固有财 产；
2、基金 管理人 、基 金托管 人和基 金代销 机构因 基金 资产的 管理、 运用或 者其 他情形 而取得
的财产 和收 益， 归入 基金 资产；
3、基金 管理人 、基 金托管 人和基 金代销 机构因 依法 解散、 被依法 撤消或 者被 依法宣 告破产
等原因 进行 清算 的， 基金 资产不 属于 其清 算财 产；
4、非 因基 金资 产本 身承 担 的债务 ，不 得对 基金 资产 强制执 行；
5、基金 管理人 、基 金托 管 人和基 金代销 机构以 其自 有的资 产承担 其自身 的法 律责任 ，其债
49
权人不 得对 基金 资产 行使 请求冻 结、 扣押 或其 它权 利。 除 依法 律法 规和 基金 合同的 规定 处分
外，基 金资 产不 得被 处分 。
十二、基金资产的估 值
( 一)估 值日
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的正 常营业日以及国家法 律法 规规定需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。
( 二)估 值方 法
1. 股票 估值 方法 ：
(1)上市 流通股 票按 估值日 其所在证 券交 易所的 收盘 价估值； 估值 日无交 易的 ，以最 近
交易日 的收 盘价 估值 。
(2)未 上市 股票 的估 值：
1 ）首 次发 行未 上市 的股 票 ，按成 本计 量；
2 ）送股 、转增 股、配 股和 公开增发 新股 等发行 未上 市的股票 ，按 估值日 在证 券交易 所
挂牌的 同一 股票 的市 价估 值；
3 ）首次 公开发 行有明 确锁 定期的股 票， 同一股 票在 交易所上 市后 ，按交 易所 上市的 同
一股票 的市 价估 值；
4 ）非公 开发行 有明确 锁定 期的流通 受限 股票， 按监 管机构或 行业 协会有 关规 定确定 公
允价值 ；
(3)在任 何情况 下，基 金管 理人如采 用本 项第(1) －(2) 小项规 定的方 法对基 金资 产进行
估值，均应被认为 采用了 适当的估值方法。 但是， 如果基金管理人认 为按本 项第(1) －(2)
小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的 ， 基 金管 理人 可根据 具体 情
况，并 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ；
(4)国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。
2. 债券 估值 方法 ：
(1)证券 交易所 市场 实行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价估值 ，估 值日没 有交 易的， 按
最近交 易日 的收 盘价 估值 ；
(2)证券 交易所 市场 未实行 净价交易 的债 券按估 值日 收盘价减 去债 券收盘 价中 所含的 应
50
收利息(自 债券 计息 起始 日 或上一 起息 日至 估值 当日 的利息)得 到的 净价 进行 估 值， 估值 日没
有交易 的， 以最 近交 易日 的收盘 净价 估值 ；
(3) 发 行未 上市 债券 采用 估值技 术确 定公 允价 值 ， 在 估值技 术难 以可 靠计 量公 允价值 的
情况下 ，按 成本 进行 后续 计量；
(4)在全 国银行 间债 券市场 交易的债 券、 资产支 持证 券等固定 收益 品种， 采用 估值技 术
确定公 允价 值 的 估值 ；
(5)同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 ；
(6)在任 何情况 下，基 金管 理人如采 用本 项第(1) －(5) 小项规 定的方 法对基 金资 产进行
估值，均应被认为 采用了 适当的估值方法。 但是， 如果基金管理人认 为按本 项第(1) －(5)
小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的 ， 基 金管 理人 在综合 考虑 市
场成交 价、 市场 报价 、 流 动性、 收益 率曲 线等 多种 因素基 础上 形成 的债 券估 值， 基 金管 理人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 ；
(7)国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。
3. 权证 估值 方法 ：
(1)基金 持有的 权证 ，从持 有确认日 起到 卖出日 或行 权日止， 上市 交易的 权证 按估值 日
在证券 交易 所挂 牌的 该权 证的收 盘价 估值 ； 估值 日没 有交易 的 ， 按 最近 交易 日的 收盘价 估 值 ；
未上市 交易 的权 证采 用估 值技术 确定 公允 价值 ； 在估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情
况下， 按成 本计 量；
(2)在 任何 情况 下， 基金 管 理人如 采用 本项 第(1) 小 项 规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 ，
均 应被认 为采 用了适 当的 估值方法 。但 是，如 果基 金管理人 认为 按本项 第(1) 小项规定 的方
法对基 金资 产进 行估 值不 能客观 反映 其公 允价 值的 ， 基金 管理 人可 根据 具体 情况， 并与 基金
托管人 商定 后， 按最 能反 映公允 价值 的价 格估 值；
(3)国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。
4. 如基 金管 理人 或基 金托 管人发 现基 金估 值违 反基 金合同 订明 的估 值方 法 、 程 序及相 关
法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 ， 应立 即通 知对 方 ， 共同查 明原 因，
双方协 商解 决。
5. 根据 有关 法律 法规 ， 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本
基金的 基 金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ， 因 此 ， 就与本 基金 有关 的会 计问 题， 如经 相关 各
方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍 无法 达成 一致 的意 见， 按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计
算结果 对外 予以 公布 。
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( 三)估 值对 象
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。
( 四)估 值程 序
1. 基金 份额 净值 是按 照每 个开放 日闭 市后 ， 基金 资产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额数 量
计算， 精确 到0.0001 元 ， 小数点 后第 五位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的， 从其 规定。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2. 基金管理人应每 个工 作日 对 基 金 资 产 估 值 。基 金管 理 人 每 个 开 放 日 对基 金资 产 估 值
后， 将基 金份 额净值 结果 发送基 金托 管人 ， 经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外 公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
( 五)估 值错 误的 处理
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当基 金份 额净 值小 数点 后 4 位 以内(含第 4 位)发生 差错 时 ， 视 为基 金份 额净值 错误 。
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ：
1. 差错 类型
本基金 运作 过程 中， 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 登记 结算 机构、 或代 销机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 差错， 导致 其他 当事 人遭 受损失 的， 过错 的责 任人 应当对 由于 该差
错遭受 损失 的当 事人(“ 受 损方”)按 下述 “差 错处 理 原则” 给予 赔偿 ，承 担赔 偿责任 。
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ； 对 于因 技术原 因引 起的差 错 ， 若 系同行 业现 有技术 水平 不 能
预见、 不能 避免 、不 能克 服，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差 错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。
2. 差错 处理 原则
(1)差错 已发生 ，但 尚未给 当事人造 成损 失时， 差错 责任方应 及时 协调各 方， 及时进 行
更正 ， 因 更正 差错 发生 的费 用由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错责 任方 未及 时更 正已 产生的 差错 ，
给当事 人造 成损 失的 ， 由 差错责 任方 承担 赔偿 责任 ； 若 差错 责任 方已经 积极 协调 ， 并 且有 协
助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更 正， 则其应 当承 担相 应赔 偿责 任。 差 错责 任方
应对更 正的 情况 向有 关当 事人进 行确 认， 确保 差错 已得到 更正 。
(2)差错 的责任 方对 可能导 致有关当 事人 的直接 损失 负责，不 对间 接损 失 负责 ，并且 仅
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对差错 的有 关直 接当 事人 负责， 不对 第三 方负 责。
(3)因差 错而获 得不 当得利 的当事人 负有 及时返 还不 当得利的 义务 。但差 错责 任方仍 应
对差错 负责 。 如果 由于 获得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部返 还不 当得 利造 成其他 当事 人
的利益 损失( “受 损方 ”)， 则差错 责任 方应 赔偿 受损 方的损 失， 并在 其支 付的 赔偿金 额的 范
围内对 获得 不当 得利 的当 事人享 有要 求交 付不 当得 利的权 利 ； 如 果获 得不 当得 利的当 事人 已
经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方 ， 则 受损 方应 当将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不
当得利 返还 的总 和超 过其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责 任 方。
(4)差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。
(5)差错 责任方 拒绝 进行赔 偿时，如 果因 基金管 理人 过错造成 基金 财产损 失时 ，基金 托
管人应 为基 金的 利益 向基 金管理 人追 偿， 如果 因基 金托管 人过 错造 成基 金财 产损失 时， 基金
管理人 应为 基金 的利 益向 基金托 管人 追偿 。 基金 管理 人和托 管人 之外 的第 三方 造成基 金财 产
的损失 ， 并 拒绝 进行 赔偿 时 ， 由基 金管 理人 负责 向差 错 方追偿 ； 追 偿过 程中 产生 的 有关费 用，
应列入 基金 费用 ，从 基金 资产中 支付 。
(6)如果 出现差 错的 当事人 未按规定 对受 损方进 行赔 偿，并且 依据 法律法 规、 基金合 同
或其他 规 定 ， 基金管 理人 自行或 依据 法院 判决 、 仲 裁裁决 对受 损方 承担 了赔 偿责任 ， 则基 金
管理人 有权 向出 现过 错的 当事人 进行 追索 ， 并有 权要 求其赔 偿或 补偿 由此 发生 的费用 和遭 受
的损失 。
(7)按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。
3. 差错 处理 程序
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ：
(1)查明 差错发 生的 原因， 列明所有 的当 事人， 并根 据差错发 生的 原因确 定差 错的责 任
方；
(2)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ；
(3)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失；
(4)根据 差错处 理的 方法， 需要修改 基金 登记结 算机 构交易数 据的 ，由基 金登 记结算 机
构进行 更正 ，并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。
4. 基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下：
(1)基金 份额净 值计 算出现 错误时， 基金 管理人 应当 立即予以 纠正 ，通报 基金 托管人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。
(2) 错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ， 基 金管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国
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证监会 备案 ；错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的0.5% 时 ，基金 管理 人应 当公 告 。
(3)因基 金份额 净值 计算错 误，给基 金或 基金份 额持 有人造成 损失 的， 应 由基 金管理 人
先行赔 付， 基金 管理 人按 差错情 形， 有权 向其 他当 事人追 偿。
(4)基金 管理人 和基 金托管 人由于各 自技 术系统 设置 而产生的 净值 计算尾 差， 以基金 管
理人计 算结 果为 准。
(5)前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 处理 。
( 六)暂 停估 值的 情形
1. 基金 投资 所涉 及的 证券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
2. 因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价 值 时 ；
3. 如出 现基 金管 理人 认为 属于紧 急事 故的 任何 情况 ， 会导致 基金 管理 人不 能出 售或评 估
基金资 产的 ；
4. 中国 证监 会认 定的 其它 情形。
( 七)基 金净 值的 确认
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值并发 送给 基
金托管 人。 基金 托管 人对 净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 基金
净值予 以公 布。
( 八)特 殊情 况的 处理
1. 基金 管理 人或 基金 托管 人按股 票估 值方 法的 第(3) 项、 债券 估值 方法 的第(6) 项或权 证
估值方 法的 第(2) 项 进行 估 值时， 所造 成的 误差 不作 为基金 资产 估值 错误 处理 。
2. 由于 不可 抗力 原因 ， 或 由于证 券交 易所 及登 记结 算公司 发送 的数 据错 误， 或国家 会计
政策变 更、 市场 规则 变更 等， 基 金管 理人 和基 金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当、 合理 的措
施进行 检查 ， 但未能 发现 错误的 ， 由此 造成的 基金 资产估 值错 误 ， 基金 管理 人和基 金托 管 人
免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人应 当积 极采 取必 要的 措施消 除由 此造 成的 影响 。
十三、基金的收益分 配
（一） 收益的 构成
1. 买卖 证券 差价 ；
2. 基金 投资 所得 红利 、股 息、债 券利 息；
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3. 银行 存款 利息 ；
4. 已实 现的 其他 合法 收入 ；
5 ．持 有期 间产 生的 公允 价 值变动 。
因运用 基金 财产 带来 的成 本或费 用的 节约 应计 入收 益。
（二） 收益 分配 原则
1、 本基金 的每 份基 金份 额享 有同等 分配 权 。
2、 在符合 有关 基金 分配 收益 条件的 前提 下， 本基 金收 益每年 至少 分配 一次 ，
至多分 配四 次；
3、 投资者 可以 选择 现金 分红 方式或 分红 再投 资的 分红 方式， 以投 资者 在分 红
权益登 记日 前的 最后 一次 选择的 方式 为准 ， 投 资者 选择分 红的 默认 方式 为
现金分 红；
4、 如果基 金投 资当 期出 现亏 损，则 本基 金不 进行 收益 分配；
5、 全年合 计的 基金 收益 分配 比例不 得低 于本 基金 年度 已实现 净收 益 的 90% ；
6、 法律、 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
（三） 收益 分配 方案
基金收 益分 配方 案中 载明 基金收 益分 配对 象、 分配 原则、 分配 时间 、分 配数 额及比 例 、
分配方 式及 有关 手续 费等 内容。
（四） 收益 分配 方案 的确 定、公 告
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 ， 并 由基 金托 管人核 实后 确定 ， 在 报中 国证监 会备
案后5 个工 作日 内由 基金 管理人 公告 。
（五） 收益 分配 中发 生的 费用
1、 收益分 配采 用红 利再 投资 方式免 收再 投资 的费 用。
2、 收益分 配时 发生 的银 行转 账等手 续费 用由 基金 份额 持有人 自行 承担 ； 如 果
基金份 额持 有人 所获 现金 红利不 足支 付前 述银 行转 账等手 续费 用， 基金 注
册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按分红实施日的基金份
额净值 转 为 相应 的基 金份 额。
十四、基金的费用与 税收
（一） 与基金 运作 有关 的费 用：
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与 基金 运作 有关 的费 用种类 如下 ：
1. 基金 管理 人的 管理 费；
2. 基金 托管 人的 托管 费；
3. 基金 的销 售服 务费 ；
4. 基金 合同 生效 后的 信息 披露费 ；
5. 基金 份额 持有 人大 会费 用；
6. 与基 金相 关的 会计 师费 和律师 费；
7. 基金 证券 交易 费用 ；
8. 按照 国家 有关 规定 和基 金合同 规定 可以 列入 的其 它费用 。
（二） 与基 金运 作有 关费 用的计 提方 法、 计提 标准 和支付 方式 ：
1 、基 金管 理人 的基 金管 理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费 按前一 日基 金资 产净 值 的1.5%年 费率 计提 。 计 算方 法 如下：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起5 个工 作日内 从基
金资产 中一 次性 支付 给基 金管理 人， 若遇 法定 节假 日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
2 、基 金托 管人 的基 金托 管 费
在通常 情况 下， 基金 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.25% 年费 率计 提。计 算
方法如 下：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指
令，基 金托 管人 复核 后于 次月首 日 起5 个 工作 日内 从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 托管 人 ，
若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
3 、 基 金 募集 期 间的 信 息披露 费 、 会计 师 费、 律 师费以 及 其 他费 用 ，不 得 从基金 财 产
中列支 ， 可 以从 认购 费中 列支。 若本 基金 发行 失败 ， 发行 费用 由基 金管 理人 承担。 基金 合同
生效后 的各 项费 用按 有关 法规列 支。
4 、 本条 第 （一） 款第3 至第 7 项 费用 由基 金托 管人 根据有 关法 规及 相应 协议 的规定 ，
按费用 实际 支出 金额 支付 ，列入 当期 基金 费用 。
（三） 不列 入基 金运 作费 用的项 目
基金管理人和基金托 管人 因未履 行 或 未 完 全 履行 义务 导 致 的 费 用 支 出 或基 金资 产 的 损
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失，以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 的基 金管理 费和 基金 托管 费 ， 无 须召开 基
金份额 持有 人大 会。
（五） 与基金 销售 有关 的费 用
与 基金 销售 有关 的费 用为申 购费 、 赎 回费 和转 换费， 该费 用具 体的 计算 公式， 费率 水平
参见本 招募 说明 书第 六条 。
（六） 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十五、基金的会计与 审计
（一） 基金 会计 政策
1、 基金管 理人 为 基 金的 基金 会计责 任方 ；
2、 基金的 会计 年度 为公 历每 年 1 月 1 日至 12 月31 日 ， 如果 基金 首次 募集 成
立的当 年少 于 3 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度；
3、 基金核 算以 人民 币为 记账 本位币 ，记 账单 位是 人民 币元；
4、 会计制 度执 行国 家有 关的 会计制 度和 《证 券投 资基 金会计 核算 办法 》 ；
5、 基金管 理人 应当 对本 基金 独立建 账、 独立 核算 ；
6、 基金管 理人 及基 金托 管人 各自保 留完 整的 基金 会计 账目、 凭证 ， 按 照有 关
规定编 制基 金会 计报 表；
7、 基金托 管人 每月 与基 金管 理人就 基金 的会 计核 算、 报表编 制等 进行 核对 并
以书面 方式 确认 。
（二） 基金年 度审 计
1、 基金管理人聘请具有证券业从业资格的会计师事务所及其注册会计师对
基金年度财务报表进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理
人、基 金托 管人 相互 独立 ；
2、 会计师 事务 所更 换经 办注 册会计 师时 ， 须 事先 征得 基金管 理人 同意 ， 并 报
中国证 监会 备案 ；
3 、 基金管 理人 （ 或基金 托管 人） 认为 有充 足理由 更换 会计师 事务 所 ， 经基 金
托 管 人 （ 或基 金 管理 人 ）同 意 ， 报 中国 证 监会 备 案后 可 以 更 换。 基 金管 理 人应
当在更 换会 计师 事务 所后 在 5 个 工作 日内 公告 。
十六、基金的信息披 露
（一） 披露原 则
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基金信息 披露 义务人 应当 在中国证 监会 规定时 间内, 将应予披 露的 基金信 息通 过中国 证
监会指定 的全 国性报 刊和 基金管理 人、 基金托 管人 的互联网 网站 等媒介 披露, 并保证 投
资人能 够按 照基 金合 同约 定的时 间和 方式 查阅 或者 复制公 开披 露的 信息 资料 。
（二） 基金募 集信 息披 露
1、 基金募集申请经中国证监会核准后,基 金管理人应当在基金份额发售的三 日
前,将招募说 明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人 、
基金托 管人 应当 将基 金合 同、基 金托 管协 议登 载在 网站上 。
2、 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募 说明 书的 当日 登载 于指定 报刊 和 网 站上 。
3、 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 合 同 生 效 的 次 日 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 登 载 基 金 合 同
生效公 告。
4、 基 金 合 同 生 效 后, 基 金 管 理 人 应 当 在 每 六 个 月 结 束 之 日 起 四 十 五 日 内,更新
招募说明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊
上。 基 金管 理人 应当 在公 告 的十五 日前 向中 国证 监会 报送更 新的 招募 说明 书,
并就有 关更 新内 容提 供书 面说明 。
（三） 定期 报告
基金定期报告由基金 管理 人按照法律法规和中 国证 监会颁布的有关证券 投资 基金信息
披露内 容与格 式的相 关文 件的规 定单独 编制， 由基 金托管 人复核 。基金 定期 报告,包 括基 金
年度报 告、基 金半年 度报 告和基 金季度 报告。 基金 管理人 应当在 每个开 放日 的次日, 通过 网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介,披 露开 放日 的 基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值。
1、 基 金年 度报 告 ： 基金 管理人 应当 在每 年结 束之 日起九 十日 内,编 制完 成基
金年度报告, 并 将 年 度 报 告 正 文 登 载 于 网 站 上, 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指
定报刊 上。 基金 年度 报告 的财务 会计 报告 应当 经过 审计。
2、 基 金半 年度 报告 ：基 金管理 人应 当在 上半 年结 束之日 起六 十日 内,编 制完
成基金半年度报告, 并 将 半 年 度 报 告 正 文 登 载 在 网 站 上, 将半年度报告摘
要登载 在指 定报 刊上 。
3、 基 金季 度报 告 ： 基金 管理人 应当 在每 个季 度结 束之日 起十 五个 工作 日内,
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编制完 成基 金季 度报 告, 并 将季度 报告 登载 在指 定报 刊和网 站上 。
基金合同 生效 不足两 个月 的, 基金 管理人 可以不 编制 当期季度 报告 、半年 度报 告或者 年
度报告 。
（四） 临时报 告与 公告
基金发生 重大 事件, 有 关信 息披露义 务人 应当在 两日 内编制临 时报 告书,予 以公 告,并在
公开披 露日 分别 报中 国证 监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构 备 案 。
前款所称 重大 事件, 是 指可 能对基金 份额 持有人 权益 或者基金 份额 的价格 产生 重大影 响
的下列 事件:
1 、基 金份 额持 有人 大 会的召 开；
2 、提 前终 止基 金合 同 ；
3 、转 换基 金运 作方 式 ；
4 、更 换基 金管 理人 、 基金托 管人 ；
5 、基 金管 理人 、基 金 托管人 的法 定名 称、 住所 发生变 更；
6 、基 金管 理人 股东 及 其出资 比例 发生 变更 ；
7 、基 金募 集期 延长;
8、 基金 管理人 的董事 长、总经 理及 其他高 级管 理人员、 基金 经理和 基金 托管人 基
金托管 部门 负责 人发 生变 动；
9 、基 金管 理人 的董 事 在一年 内变 更超 过百 分之 五十；
10 、 基 金管 理人、 基金 托管人 基金 托管 部门 的主 要业务 人员 在一 年内 变动 超过百 分
之三十 ；
11 、涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼；
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12 、基 金管 理人 、基 金托管 人受 到监 管部 门的 调查；
13 、 基金 管理人 及其 董事 、 总 经理 及其他 高级 管理人 员 、 基 金经理 受到 严重行 政 处
罚,基 金托 管人 及其 基金 托 管部门 负责 人受 到严 重行 政处罚 ；
14 、重 大关 联交 易事 项；
15 、基 金收 益分 配事 项；
16 、管 理费 、托 管费 等费用 计提 标准 、计 提方 式和费 率发 生变 更；
17 、基 金份 额净 值计 价错误 达基 金份 额净 值百 分之零 点五 ；
18 、基 金 改 聘会 计师 事务所 ；
19 、变 更基 金销 售代 理人；
20 、更 换基 金注 册登 记机构 ；
21 、基 金开 始办 理申 购、赎 回；
22 、基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更；
23 、基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付；
24 、基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请；
25 、基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ；
26 、基 金份 额上 市交 易；
27、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。
（五） 公开澄清
在基金合同期限内, 任何公共媒体中出现的或者在市场上流 传 的 消 息 可 能 对 基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后
应当立 即对 该消 息进 行公 开澄清,并 将有 关情 况立 即 报告中 国证 监会 。
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（六） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅
招募说 明书 公布 后, 应当 分 别置备 于基 金管 理人 、 基 金托管 人和 基金 份额 代销 机
构的住 所, 投资 者可 免费 查 阅。 在 支付 工本 费后， 可 在合理 时间 内取 得上 述文 件
复印件 。
基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 投资
者可免 费查 阅。 在支 付工 本费后 ，可 在合 理时 间内 取得上 述文 件复 印件 。
十七、风险揭示
(一)投 资于 本基 金的 风险
1、市 场风 险：
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动 ， 将 对本基 金资 产产 生潜 在风 险， 主要 包 括 ：
(1)政 策风 险
货币政 策、 财政 政策、 产业 政策和 证券 市场 监管 政策 等国家 政策 的变 化对 证券 市场产 生
一定的 影响 ，可 能导 致市 场价格 波动 ，从 而影 响基 金收益 。
(2)经 济周 期风 险
证券市 场受 宏观 经济 运行 的影响 ， 而 经济 运行 具有 周期性 的特 点， 而宏 观经 济运行 状况
将对证 券市 场的 收益 水平 产生影 响， 从而 对基 金收 益产生 影响 。
(3)利 率风 险
金融市 场利 率的 波动 会导 致证券 市场 价格 和收 益率 的变动 。 利率 直接 影响 着债 券的价 格
和收益 率 ， 影 响着企 业的 融资成 本和 利润 。 基 金投 资于债 券和 债券 回购 ， 其 收益水 平可 能 会
受到利 率变 化和 货币 市场 供求状 况的 影响 。
(4)购 买力 风险
基金投 资的 目的 是基 金资 产的保 值增 值， 如果 发生 通货膨 胀， 基金 投资 于证 券所获 得的
收益可 能会 被通 货膨 胀抵 消，从 而影 响基 金资 产的 保值增 值。
2、信 用风 险：
指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 ， 或 者基 金所 投资 债券之 发行 人出 现违 约、 拒绝支 付到
期本息 ，都 可能 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 。
3、投 资风 险：
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本基金 会受 到所 投资 证券 表现的 影响 。 债 券尤 其是 国债的 表现 相对 稳定 ， 但 同样会 受到
诸如宏 观经 济、 政策 以及 市场本 身的 影响 从而 造成 债券价 格变 动， 企业 债和 金融债 的投 资还
会受到 债券 本身 信用 评级 变化的 影响 ，这 些都 会给 投资者 带来 收益 变动 的风 险。
4、流 动性 风险 ：
开放式 基金 要随 时应 对投 资者的 赎回 ， 如 果基 金资 产不能 迅速 转变 成现 金， 或者变 现为
现金时 使资 金净 值产 生不 利的影 响， 都会 影响 基金 运作和 收益 水平 。 尤 其是 在发生 巨额 赎回
时， 如 果基 金资 产变 现能 力差， 可能 会产 生基 金仓 位调整 的困 难， 导致 流动 性风险 ， 可 能影
响基金 份额 净值 。
5、管 理风 险：
在基金 管理 运作 过程 中 ， 基 金管理 人的 研究 水平 、 投资 管理水 平直 接影 响基 金收 益水平 ，
如果基 金管 理人 对经 济形 势和 证 券市 场判 断不 准确 、获取 的信 息不 全、 投资 操作出 现失 误 ，
都会影 响基 金的 收益 水平 。
6、操 作或 技术 风险 ：
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影
响交易 的正 常进 行或 者导 致投资 者的 利益 受到 影响 。这种 技术 风险 可能 来自 基金管 理公 司 、
注册登 记机 构、 销售 机构 、证券 交易 所、 证券 登记 结算机 构等 等。
7、合 规性 风险 ：
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违 反国 家法 律、 法规 的 规定 ， 或 者基 金投资 违反 法规及 基金
合同有 关规 定的 风险 。
8、投 资组 合剩 余期 限管 理 风险：
为了更好保障投资安 全性 ，基金管理人可能委 托国 际权威的评级机构对 本基 金进行评
级。 根 据 最 高级 的 国 际 评级 标 准 ， 中 国优 势 证 券 投资 基 金 的 投 资组 合 平 均 剩余 期 限 一 般为
60 天 ，但 这样 可能 导致 投 资组合 平均 收益 水平 下降 。
9、其 它风 险：
战 争 、 自 然灾害 等不 可抗力 因素 的出 现， 将会 严重影 响证 券市 场的 运行 ， 可 能导 致基 金
资产的 损失 。
金融市 场危 机 、 行 业竞 争 、 代理商 违约 等超 出基 金管 理人自 身直 接控 制能 力之 外的风 险，
可能导 致基 金或 者基 金份 额持有 人利 益受 损。
( 二) 声明
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1、 本基金 未经 任何 一级 政府 、 机构及 部门 担保。 基金 投资者 自愿 投资 于本 基金 ， 须自行 承
担投资 风险 。
2、 除基金 管理 人直 接办 理本 基金的 销售 外， 本基 金还 通过基 金代 销机 构代 理销 售，但 是，
基金资 产并 不是 代销 机构 的存款 或负 债， 也没 有经 基金代 销机 构担 保收 益， 代销机 构并
不能保 证其 收益 或本 金安 全。
十八、基金的终止与 清算
（一） 本基金 合同 终止 事由
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 终止 ：
1、 基金份 额持 有人 大会 决定 终止的 ；
2、 基金管理人职责终止，而在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责
的；
3、 基金托 管人 职责 终止 ，而 六个月 内没 有新 基金 托管 人承接 其原 有职 责 的 ；
4、 基金合 同规 定的 其他 情况 或中国 证监 会允 许的 其它 情况。
（二） 基金财 产的 清算
1、 清算组
（1） 自基金 合同 终止 之日 起 30 个工作 日内 成立 清算 组 ， 清算组 在中 国
证监会 的监 督下 进行 基金 清算。
（2） 清算组成员由基金管 理人 、基金托管人、具有 从事 证券相关业务
资格的注册会计师、 律师 、相关的中介服务机 构以 及中国证监会
指定的 人员 组成 。
（3） 清算组 负责 基金 资产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配。
2、 基金财 产清 算程 序
（1） 基金合 同终 止后 ，由 清算 组统一 接管 基金 ；
（2） 对基金 财产 和债 权债 务进 行清理 和确 认；
（3） 对基金 财产 进行 估值 和变 现；
（4） 清算组作出的 清 算 报告 需经 会 计 师 事 务 所 审 计， 并由 律 师 事 务 所
出具法 律意 见书 ；
（5） 将基金 清算 结果 报告 中国 证监会 备案 并公 告；
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（6） 公布基 金清 算公 告；
（7） 对基金 财产 进行 分配 。
3、 清算费 用
清算费 用是 指清 算组 在进 行基金 清算 过程 中发 生的 所有合 理费 用， 清算 费
用由清 算组 优先 从基 金资 产中支 付。
4、 基金财 产按 下列 顺序 清偿 ：
（1） 支付清 算费 用；
（2） 交纳所 欠税 款；
（3） 清偿基 金债 务；
（4） 按基金 份额 持有 人持 有的 基金份 额比 例进 行分 配。
基金财 产未 按本 项第 （1） 至 （3 ） 小项 规定 清偿 前， 不分配 给基 金份 额持
有人。
5、 基金财 产清 算的 公告
清算组 作出 的清 算报 告经 会计师 事务 所审 计， 律师 事务所 出具 法律 意见 书
后，报 中国 证监 会备 案并 公告。
6、 基金清 算账 册及 文件 的保 存
基金清 算账 册及 有关 文件 按国家 有关 规定 保存 。
十九、基金合同的内 容摘 要
本上投 摩根 中国 优势 证券 投资基 金基 金合 同的 主要 内容如 下：
（一） 基金 份额 持有 人、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义 务：
基金投 资者 购买 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对基 金合同 的承 认和 接受 ， 基金 投资者 自
取得依 据基 金合 同发 行的 基金份 额， 即成 为基 金份 额持有 人和 基金 合同 当事 人。 基 金份 额持
有人作 为当 事人 并不 以在 基金合 同上 书面 签章 为必 要条件 。
每一基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
1. 基金 份额 持有 人的 权利
1) 按基金合同的规定出 席或 者委派代表出席基金 份额 持有人大会，就审议 事项 行使表决
权；
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2) 按基金 合同 的规 定取 得基 金收益 ；
3) 按基金 合同 的规 定查 询或 复制公 开披 露的 基金 信息 资料；
4) 按基金 合同 的规 定赎 回基 金份额 ，并 在规 定的 时间 内取得 有效 赎回 的款 项；
5) 参与分 配清 算后 的剩 余基 金财产 ；
6) 依照法 律法 规和 基金 合同 的规定 ，要 求召 开基 金份 额持有 人大 会；
7) 要求基 金管 理人 或基 金托 管人及 时行 使法 律法 规、 基金合 同所 规定 的义 务；
8) 对 基金 管理 人、 基金 托管 人损害 其合 法权 益而 要求 予以赔 偿；
9) 法律法 规、 基金 合同 规定 的其它 权利 。
2. 基金 份额 持有 人的 义务
1) 遵守有 关法 律法 规和 基金 合同的 规定 ；
2) 缴纳基 金认 购、 申购 和赎 回等事 宜涉 及的 款项 及规 定的费 用；
3) 以其对 基金 的投 资额 为限 承担本 基金 亏损 或者 终止 的有限 责任 ；
4) 不从事 任何 有损 基金 及本 基金其 他基 金合 同当 事人 合法权 益的 活动 ；
5) 返还其 在基 金投 资过 程中 取得的 不当 得利 ；
6) 法律法 规以 用基 金合 同所 规定的 其它 义务 。
3. 基金 管理 人的 权利
1) 依法申 请并 募集 基金 ；
2) 自基金 合同 生效 之日 起， 基金管 理人 依照 法律 法规 和基金 合同 独 立 管理 基金 资产；
3) 根据法 律法 规和 基金 合同 的规定 ， 制 订、 修 改并 公布 有关基 金募 集、 认购、 申购 、 赎回、
转托管 、基 金转 换、 非交 易过户 、冻 结、 收益 分配 等方面 的业 务规 则；
4) 根据法 律法 规和 基金 合同 的规定 决定 本基 金的 相关 费率结 构和 收费 方式 ， 获得 基金管 理
费， 收 取认 购费、 申购 费及 其它事 先批 准或 公告 的合 理费用 以及 法律 法规 规定 的其它 费
用；
5) 根据法 律法 规和 基金 合同 之规定 销售 基金 份额 ；
6) 依据法 律法 规和 基金 合同 的规定 监督 基金 托管 人 ， 如 认为基 金托 管人 违反 了法 律法规 或
基金合 同规 定对 基金 资产 、 其它 基金 合同 当事 人的 利益造 成重 大损 失的 ， 应 及时呈 报 中
国证监 会和 银行 业监 督管 理机构 ， 以及 采取 其它 必要 措施以 保护 本基 金及 相关 基金合 同
当事人 的利 益；
7) 基金管理人可根据基 金合 同的规定选择适当的 基金 销售代理人并有权依 照代 销协议对
基金销 售代 理人 行为 进行 必要的 监督 和检 查；
8) 自行担 任基 金注 册登 记代 理机构 或选 择、 更换 基金 注册登 记代 理机 构， 办理 基金注 册与
过户登 记业 务， 并按 照基 金合同 规定 对基 金注 册登 记代理 机构 进行 必要 的监 督和 检 查 ；
9) 在基金 合同 约定 的范 围内 ，拒绝 或暂 停受 理申 购和 赎回的 申请 ；
10) 在法律 法规 允许 的前 提下 ，为基 金的 利益 依法 为基 金进行 融资 ；
11) 依据法 律法 规和 基金 合同 的规定 ，制 订基 金收 益的 分配方 案；
12) 按照法 律法 规， 代表 基金 对被投 资企 业行 使股 东权 利， 代 表基 金行 使因 投资 于其它 证券
所产生 的权 利 ；
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13) 依据法 律法 规和 基金 合同 的规定 ，召 集基 金份 额持 有人大 会；
14) 以基金 管理 人名 义， 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 者实 施其 他法 律行为 ；
15) 选择 、 更 换律 师、 审计 师、 证券经 纪商 或其 他为 基金 提供服 务的 外部 机构 并确 定有关 费
率；
16) 法律法 规、 基金 合同 以及 依据基 金合 同制 订的 其它 法律文 件所 规定 的其 它权 利。
4. 基金 管理 人的 义务
1) 遵守法 律法 规和 基金 合同 的规定 ；
2) 恪尽职 守， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则， 谨慎 、有效 管理 和运 用基 金资 产；
3) 充分考 虑本 基金 的特 点 ， 设 置相应 的部 门并 配备 足够 的具有 专业 资格 的人 员进 行基金 投
资分析 、决 策， 以专 业化 的经营 方式 管理 和运 作基 金资产 ，防 范和 减少 风险 ；
4) 设置相 应的 部门 并配 备足 够的专 业人 员办 理基 金份 额的认 购、 申购、 赎回 和登 记事宜 或
委托经 国务 院证 券监 督管 理机构 认定 的其 他机 构代 为办理 ；
5) 设置相应的部门并配 备足 够的专业人员办理基 金的 注册与过户登记工作 或委 托其它机
构代理 该项 业务 ；
6) 建立健 全内 部控 制制 度， 保证基 金管 理人 的固 有财 产和基 金财 产相 互独 立， 对所管 理的
不同基 金财 产分 别管 理、 分别记 账， 进行 证券 投资 ；
7) 除 依据法律法规和基 金合 同的规定外，不得利 用基 金资产为自己及任何 第三 方谋取利
益；
8) 除依据 法律 法规 和基 金合 同的规 定外 ， 基金 管理 人不 得委托 第三 人管 理 、 运 作基 金资 产 ；
9) 接受基 金托 管人 依照 法律 法规和 基金 合同 对基 金管 理人履 行基 金合 同情 况进 行的 监 督 ；
10) 采取所 有必 要措 施对 基金 托管人 违反 法律 法规 、 基金 合同和 托管 协议 的行 为进 行纠正 和
补救；
11) 按规定 计算 并公 告基 金资 产净值 及基 金份 额净 值；
12) 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 受理 申购 和赎 回申 请， 及 时、 足 额支 付赎 回、 分红款 项 ；
13) 严格按照法律法规和 基金 合同的规定 公 告 招 募说 明书 和 基 金 份 额 发 售 公告 和 履行其他
信息披 露及 报告 义务 ；
14) 保守基 金的 商业 秘密 ， 不 泄露基 金投 资计 划、 投资 意向等 ； 除法 律法规 和基 金合同 的 规
定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不向 他人 泄露， 但因 遵守 和服 从司 法机构 、 中
国证监 会或 其它 监管 机构 的判决 、 裁决 、 决 定、 命令 而做出 的披 露或 为了 基金 审计的 目
的而做 出的 披露 不应 视为 基金管 理人 违反 基金 合同 规定的 保密 义务 ；
15) 依据基 金合 同规 定制 订基 金收益 分配 方案 并向 本基 金的基 金份 额持 有人 分配 基金 收 益 ；
16) 不谋求 对基 金资 产所 投资 的公司 的控 股和 直接 管理 ；
17) 依据法 律法 规和 基金 合同 的规定 召集 基金 份额 持有 人大会 ；
18) 编制基 金的 财 务 会计 报告 ； 保存 基金 的会 计账 册、 报 表及其 它处 理有 关基 金事 务的完 整
记录 15 年 以上 ；
19) 参加基 金清 算小 组， 参与 基金资 产的 保管 、清 理、 估价、 变现 和分 配；
20) 面临解 散 、 依 法被撤 销 、 破产或 者由 接管 人接 管其 资产时 ， 及时 报告中 国证 监会并 通知
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基金托 管人 ；
21) 监督基 金托 管人 按法 律法 规和基 金合 同规 定履 行自 己的义 务 。 基 金托 管人 因过 错造成 基
金资产 损失 时， 基金 管理 人应为 基金 利益 向基 金托 管人追 偿， 除法 律法 规另 有规定 外 ，
不 承担 连带 责任 ；
22) 基金管理人因违反基 金合 同规定的目的处分基 金资 产或者因违背基金合 同规 定的管理
职责 、 处 理基 金事务 中因 过错致 使基 金资 产受 到损 失的 ， 应 当承 担赔偿 责任 ， 其 过错 责
任不因 其退 任而 免除 ；
23) 确保向 基金 份额 持有 人提 供的各 项文 件或 资料 在规 定时间 内发 出 ； 保 证投 资者 能够按 照
基金合 同规 定的 时间 和方 式， 查阅 到与 基金 有关 的公 开资料 ， 并得 到有 关资 料的 复印 件 ；
24) 负责为 基金 聘请 会计 师事 务所和 律师 ；
25) 不从事 任何 有损 本基 金其 它当事 人合 法权 益的 活动 ；
26) 基金不 能成 立时 按规 定退 还所募 集资 金本 息、 并承 担发行 费用 ；
27) 法律法 规、 基金 合同 或国 务院证 券监 督管 理机 构规 定的其 它义 务。
5. 基金 托管 人的 权利
1) 依照基 金合 同的 约定 获得 基金托 管费 ；
2) 监督本 基金 的投 资运 作 ， 如 托管 人 发现 基金 管理 人的 投资指 令违 反基 金合 同或 有关法 律
法规的 规定 的， 不予 执行 并向中 国证 监会 报告 ；
3) 在基金 管理 人更 换时 ，提 名新的 基金 管理 人；
4) 依据法 律法 规和 基金 合同 的规定 召集 基金 份额 持有 人大会 ；
5) 依据法 律法 规和 基金 合同 的规定 监督 基金 管理 人 ， 如 认为基 金管 理人 违反 了法 律法规 或
基金合 同规 定对 基金 资产 、 其它 基金 合同 当事 人的 利益造 成重 大损 失的 ， 应 及时呈 报中
国证监 会和 银行 业监 督管 理机构 ， 以及 采取 其它 必要 措施以 保护 本基 金及 相关 基金合 同
当事人 的利 益；
6) 法律法 规、 基金 合同 规定 的其它 权利 。
6. 基金 托管 人的 义务
1) 基金托 管人 应遵 守法 律法 规和基 金合 同的 规定 ，安 全保管 基金 的财 产；
2) 设立专 门的 基金 托管 部， 具有符 合要 求的 营业 场所 ， 配 备足 够的 、 合 格的 熟 悉基金 托管
业务的 专职 人员 ，负 责基 金资产 托管 事宜 ；
3) 建立健 全内 部控 制制 度， 确保基 金资 产的 安全 ， 保 证其托 管的 基金 资产 与基 金托管 人固
有资产 相互 独立 ， 保 证其 托管的 基金 资产 与其 托管 的其它 基金 资产 相互 独立 ； 对所 托管
的不同 的基 金分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 ；
4) 除依据法律法规和基 金合 同的规定外，不得利 用基 金资产为自己及任何 第三 人谋取利
益；
5) 除依据 法律 法规 和基 金合 同的规 定外 ，基 金托 管人 不得委 托第 三人 托管 基 金 资产；
6) 保管由 基金 管理 人代 表基 金签订 的与 基金 有关 的重 大合同 ；
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7) 按有关 规定 开立 证券 账户 、银行 存款 账户 等基 金资 产账户 ；
8) 按照基 金合 同的 约定 ，根 据基金 管理 人的 投资 指令 ，及时 办理 清算 、交 割事 宜；
9) 保守基 金的 商业 秘密 ， 不 泄露基 金投 资计 划、 投资 意向等 ； 除法 律法规 和基 金合同 的 规
定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不向 他人 泄露， 但因 遵守 和服 从司 法机构 、 中
国证监 会或 其它 监管 机构 的判决 、 裁决 、 决 定、 命令 而做出 的披 露或 为了 基金 审计的 目
的而做 出的 披露 不应 视为 基金托 管人 违反 基金 合同 规定的 保密 义务 ；
10) 复核、 审查 基金 管理 人计 算的基 金资 产净 值及 基金 份额申 购、 赎回 价格 ；
11) 对基金 财务 会计 报告 ，对 半年度 和年 度基 金报 告出 具意见 ；
12) 监督基 金管 理人 的投 资运 作， 发 现基 金管 理人 的投 资指令 违法 、 违 规的 ， 不 予执行 ， 并
向中国 证监 会报 告；
13) 按法律 法规 和中 国证 监会 的有关 规定 出具 基金 托管 人报告 ；
14) 按有关 规定 ， 保 存基 金的 会计账 册、 报表 和其 它有 关基金 托管 业务 的记 录、 账册、 报表
和其他 相关 资料 ；
15) 参加基 金清 算小 组， 参与 基金资 产的 保管 、清 理、 估价、 变现 和分 配；
16) 面临解 散、 依法 被撤 销、 破产或 者由 接管 人接 管其 资产时 ， 及 时报 告中 国证 监会、 和银
行业监 督管 理机 构， 并通 知基金 管理 人；
17) 监 督基 金管 理人 按法 律法 规和基 金合 同的 规定 履行 自己的 义务 ； 基金 管理 人因 过错造 成
基金资 产损 失时 ， 基金 托管 人应为 基金 利益 向基 金管 理人追 偿 ， 除 法律 法规 另有 规定外 ，
不承担 连带 责任 ；
18) 采取适 当、 合理 的措 施， 使本基 金的 认购 、 申 购、 赎回等 事项 符合 基金 合同 等有关 法律
文件的 规定 ；
19) 采取适 当、 合理 的措 施， 使基金 管理 人用 以计 算基 金份额 认购 、 申 购、 赎回 和注销 价格
的方法 符合 基金 合同 等法 律文件 的规 定；
20) 采取适 当、 合理 的措 施， 使基金 投资 和融 资的 条件 符合基 金合 同等 法律 文件 的规定 ；
21) 因过错导致基金资产 的损 失或因违背托管职责 或者 处理基金事务不当对 第 三人 所 负 债
务或者 自己 受到 的损 失， 应当承 担赔 偿责 任， 其责 任不因 其退 任而 免除 ；
22) 不从事 任何 有损 本基 金其 它基金 合同 当事 人合 法权 益的活 动；
23) 法律法 规、 基金 合同 和依 据基金 合同 制定 的其 它法 律文件 所规 定的 其它 义务 。
（二） 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则
1. 基金 份额 持有 人大 会的 召集事 项
有以下 事由 情形 之一 时， 应召开 基金 份额 持有 人大 会：
1) 修改基 金合 同或 提前 终止 基金合 同， 但基 金合 同另 有约定 的除 外；
2) 提前终 止本 基金 ；
3) 变更基 金类 型或 转换 基金 运作方 式；
4) 更换基 金托 管人 ；
5) 更换基 金管 理人 ；
6) 提高基 金管 理人 、 基 金 托 管人的 报酬 标准 ， 但 根据 法律法 规的 要求 提高 该等 报酬标 准的
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除外；
7) 本基金 与其 它基 金的 合并 ；
8) 法律法 规、 基金 合同 或中 国证监 会规 定的 其它 应当 召开基 金份 额持 有人 大会 的事项 。
2. 基金 份额 持有 人大 会的 召集方 式
1) 除法律 法规 或基 金合 同另 有约定 外 ， 基 金份 额持 有人 大会由 基金 管理 人召 集 ， 开 会时间 、
地点、 方式 和权 益登 记日 由基金 管理 人选 择确 定。
2) 基金托 管人 认为 有必 要召 开基金 份额 持有 人大 会的 ，应当 向基 金管 理人 提出 书面提 议 。
基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起十 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知基 金托 管 人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出 具 书面 决定 之日 起六十 日内 召开 ； 基 金管 理人决 定不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 自行 召集 并 确定 开会 时间 、 地 点、 方 式和
权益登 记日 。
3) 代表基 金份 额百 分之 十以 上的基 金份 额持 有人 认为 有必要 召开 基金 份额 持有 人大会 的 ，
应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 十日 内决定 是
否召集 ，并 书面 告知 提出 提议的 基金 份额 持有 人代 表和基 金托 管人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起六十 日内 召开 ； 基 金管 理人决 定不
召集， 代表 基金 份额 百分 之十以 上的 基金 份额 持有 人仍认 为有 必要 召开 的， 应当向 基金
托管人 提 出 书面 提议 。
基金托 管人 应当 自收 到书 面提议 之日 起十 日内 决定 是否召 集 ， 并 书面 告知 提出 提议的 基
金份额 持有 人代 表和 基金 管理人 ； 基 金托 管人 决定 召集的 ， 应 当自 出具 书面 决定之 日起
六十日 内召 开。
4) 代表基 金份 额百 分之 十以 上 （含 百分 之十） 的基 金份 额持有 人就 同一 事项 书面 要求召 开
基金份 额持 有人 大会 ， 而 基金管 理人 、 基金托 管人 都不召 集的 ， 代表基 金份 额百分 之 十
以上 （含 百分 之十 ） 的 基 金份额 持有 人有 权自 行召 集， 并至 少提 前三十 日报 国务院 证券
监督管 理机 构备 案。
5) 基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 的， 基 金管 理人、 基金 托管 人应当 配
合 ，不 得阻 碍、 干扰 。
3. 基金 份额 持有 人大 会的 议事程 序
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由召 集人 宣读 提案 ，经 讨论后 进行 表决 ，并 形成 大会决 议 ，
报经中 国证 监会 批准 后生 效； 在 通讯 表决 开会 的方 式下， 首先 由召 集人 提前 10 天公 布提 案，
在所通 知的 表决 截止 日期 第二个 工作 日在 公证 机构 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决并 形
成决议 ，报 经中 国证 监会 批准或 备案 后生 效。
4. 基金 份额 持有 大会 的表 决程序
1) 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额享 有平 等的 表决 权。
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2) 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ：
a) 特别决 议
对于特 别决 议 应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权的 三分 之二 以上 （ 不含三 分
之二） 通过 。
b) 一般决 议
对于一 般决 议应 当 经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权的 百分 之五 十以 上 （ 不含 百
分之五 十） 通过 。
转换基 金运 作方 式、 更换 基金管 理人 或者 基金 托管 人、 终 止基 金合 同应 当 以 特别决 议通
过方为 有效 。
3) 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。
4) 采取通 讯方 式进 行表 决时 ，符合 会议 通知 规定 的书 面表决 意见 视为 有效 表决 。
5) 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。
6) 基金份 额持 有人 大会 不得 就未经 公告 的事 项进 行表 决。
（三） 基金 合同 解除 和终 止的事 由、 程序
有下列 情形 之一 的， 基金 合同终 止：
1) 基金份 额持 有人 大会 决定 终止的 ；
2) 基金管 理人 职责 终止 ，而 在六个 月内 没有 新基 金管 理人承 接其 原有 职责 的；
3) 基金托 管人 职责 终止 ，而 六个月 内没 有新 基金 托管 人承接 其原 有职 责的 ；
4) 基金合 同规 定的 其他 情况 或中国 证监 会允 许的 其它 情况。
基金财 产的 清算
1、 清 算组
（1） 自 基金 合同 终止 之日 起 30 个工 作日 内成 立清 算 组， 清 算组 在中 国证 监会 的监督 下进 行
基金清 算。
（2）清 算组成 员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有 从事证 券相关 业务资 格的 注册会 计师、
律师、 相关 的中 介服 务机 构以及 中国 证监 会指 定的 人员组 成。
（3） 清算 组负 责基 金资 产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配。
2、 基 金财 产清 算程 序
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（1） 基金 合同 终止 后， 由 清算组 统一 接管 基金 ；
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ；
（4） 清算 组作 出的 清算 报 告需经 会计 师事 务所 审计 ，并由 律师 事务 所出 具法 律意见 书；
（5） 将基 金清 算结 果报 告 中国证 监会 备案 并公 告；
（6） 公布 基金 清算 公告 ；
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。
3、清 算费 用
清算费 用是 指清 算组 在进 行基金 清算 过程 中发 生的 所有合 理费 用 ， 清 算费 用由 清算组 优先 从
基金 资 产中 支付 。
4、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿：
（1） 支付 清算 费用 ；
（2） 交纳 所欠 税款 ；
（3） 清偿 基金 债务 ；
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。
基金财 产未 按本 项第 （1 ） 至（3 ）小 项规 定清 偿前 ， 不分配 给基 金份 额持 有人 。
5、基 金财 产清 算的 公告
清算组 作出 的清 算报 告经 会计师 事务 所审 计， 律师 事务所 出具 法律 意见 书后 ， 报中 国证 监会
备案并 公告 。
6、基 金清 算账 册及 文件 的 保存
基金清 算账 册及 有关 文件 按国家 有关 规定 保存 。
（四） 争议 解决 方式
基金合同各方当事人 因基 金合同而产生的或与 基金 合同有关的 一 切 争 议应 当通 过 协 商
或者调 解解 决 ， 协商 或者 调解不 能解 决的 ， 可 向中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会上海 分会 ， 按
71
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力。
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。
（五） 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式
本基金 合同 可印 制成 册， 供投资 者在 基金 管理 人、 基金托 管人 、 基金销 售代 理人的 办 公
场所和 营业 场所 查阅 ， 也 可刊登 在基 金管 理人 指定 的网站 ， 供投 资者查 阅 。 投资者 也可 按工
本费购 买基 金合 同的 复制 件或复 印件 ，但 内容 应以 基金合 同正 本为 准。
二十、基金托管协议 的内 容摘要
（一） 托管 协议 当事 人
1. 基金 管理 人： 上投 摩根 基金管 理有 限公 司（ 具体 信息见 本招 募说 明书 第三 条）
2. 基金 托管 人：
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
邮政编 码：100033
法定代 表人 ： 王 洪章
成立日 期：2004 年 09 月17 日
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。
（二） 基金 托管 人与 基金 管理人 之间 的业 务监 督、 核查
1. 基 金托 管人 对基 金管 理 人的业 务监 督、 核查
1) 基金托 管人 根据 法律 法规 和基金 合同 的规 定， 对本 基金的 投资 范围 、 基 金资 产的投 资组
合、 所托 管的 本基金 管理 人 的所 有基 金的 投资 比例 、 基 金资 产净 值的计 算 、 基金管 理费
和基金 托管 费的 计提 和支 付等事 项进 行监 督和 核查 。
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2) 基金托 管人 发现 基金 管理 人的行 为违 反法 律法 规和 基金合 同的 规定 ， 应及 时以 书面形 式
通知基 金管 理人 限期 纠正 ， 基金管 理人 收到 通知 后应 在下一 工作 日前 及时 核对 并以书 面
形式给 基金 托管 人发 出回 函， 说明 违规 原因 及纠 正期 限， 并保 证在 规定 期限 内及 时改正 。
在上述 规定 期限 内, 基金 托管人 有权 随时 对通 知事 项进行 复查, 督 促基 金管 理人 改 正 。
3) 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 ， 通 知基 金
管理人 限期 纠正 ，并 将纠 正 结果 报告 中国 证监 会。
2. 基 金管 理人 对基 金托 管 人的业 务监 督、 核查
1) 根据法 律法 规和 基金 合同 的规定 ， 基金 管理 人对 基金 托管人 及时 执行 基金 管理 人合法 合
规的投 资指 令、 妥善 保管 基金的 全部 资产 、 按 时将 赎回资 金和 分红 收益 划入 专用清 算账
户、对 基金 资产 实行 分账 管理、 擅自 动用 基金 资产 等行为 进行 监督 和核 查。
2) 基金管 理人 发现 基金 托管 人的行 为违 反法 律法 规和 基金合 同的 规定 ， 应及 时以 书面形 式
通知基 金托 管人 限期 纠正 。 基金托 管人 收到 通知 后应 在下一 工作 日前 及时 核对 并以书 面
形式给 基金 管理 人发 出回 函， 说明 违规 原因 及纠 正期 限， 并保 证在 规定 期限 内 及 时改正 。
在上述 规定 期限 内, 基金 管 理人有 权随 时对 通知 事项 进行复 查, 督促 基金 托管 人改正 。
3) 基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金托
管人限 期纠 正， 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。
3. 基 金托 管人 与基 金管 理 人在业 务监 督、 核查 中的 配合、 协助
基 金 管理 人 和 基 金 托管 人 有 义 务 配 合 和 协助 对方 依 照 本 协 议 对 基 金业 务执 行 监 督 、 核
查。 基 金管 理人 或基 金托 管人无 正当 理由 ， 拒 绝、 阻挠对 方根 据本 协议 规定 行使监 督权 ， 或
采取拖 延、 欺诈 等手 段妨 碍对方 进行 有效 监督 ，情 节严重 或经 监督 方提 出警 告仍 不 改正 的 ，
监督方 应报 告中 国证 监会 。
（三） 基金 财产 的保 管
1、基 金财 产的 保管 原则
1 ）基 金托 管人 应安 全 保 管 基金财 产。
2 ）基金 托管人 按照规 定开 立基金财 产的 资金账 户和 证券账户 ，对 所托管 的不 同基金 财
产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 。
3 ）基金 托管人 未经基 金管 理人的指 令， 不得自 行运 用、处分 、分 配基金 的任 何资产 ，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商。
4 ）对于 因为基 金投资 产生 的应收资 产， 应由基 金管 理人负责 与有 关当事 人确 定到账 日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金资 产没 有到 达基 金托管 人处 的， 基金 托管 人应及 时通
知基金 管理 人采 取措 施进 行催收 ， 由 此给 基金 造成 损失的 ， 基 金管 理人 应负 责向有 关当
事人追 偿基 金的 损失 。
5 ）基金 托管人 应当设 立专 门的基金 托管 部，具 有符 合要求的 营业 场所， 配备 足够的 、
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合格的 熟悉 基金 托管 业务 的专职 人员 ， 负 责基 金资 产托管 事宜 ； 建 立健 全内 部风险 监控
制度， 对负 责基 金资 产托 管的部 门和 人员 的行 为进 行事先 控制 和事 后监 督， 防范和 减少
风险。
6 ）除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金资产 。
2、基 金募 集期 间及 募集 资 金的验 资
1） 基金 募集期 间的资 金应存于 基金 管理人 在基 金托管行 的营 业机构 开立 的“基金 募集
专户” 。该 账户 由基 金管 理 人开立 并管 理。
2） 基金 募集期 满，基 金管理人 应将 属于基 金资 产的全部 资金 划入基 金托 管人开立 的基
金银行 账户 中， 同时 在规 定时间 内， 聘请 具有 从事 证券相 关业 务资 格的 会计 师事务 所进 行验
资， 出 具验 资报 告。 出 具的 验资报 告由 参加 验资 的 2 名或2 名以 上中 国注 册会 计师签 字方 为
有效。
3） 若基 金募集 期限届 满，未能 达到 基金合 同生 效的条件 ，由 基金管 理人 按规定办 理退
款事宜 。
3、基 金银 行账 户的 开立 和 管理
1） 基金 托管人 可以基 金的名义 在其 营业机 构开 立基金的 银行 账户， 并根 据基金管 理人
合法合 规 的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。
2） 基金 银行账 户的开 立和使用 ，限 于满足 开展 本基金业 务的 需要。 基金 托管人和 基金
管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户； 亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。
3 ）基 金银 行账 户的 开 立和管 理应 符合 银行 业监 督管理 机构 的有 关规 定。
4） 在符 合法律 法规规 定的条件 下， 基金托 管人 可以通过 基金 托管人 专用 账户办理 基金
资产的 支付 。
4、基 金证 券账 户的 开立 和 管理
1） 基金 托管人 在中国 证券登记 结算 有限责 任公 司上海分 公 司 、深圳 分公 司为基金 开立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。
2） 基金 证券账 户的开 立和使用 ，限 于满足 开展 本基金业 务的 需要。 基金 托管人和 基金
管理人 不得 出借 和未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。
3 ）基金 证券账 户的开 立和 证券账户 卡的 保管由 基金 托管人负 责， 管理和 运用 由基金 管
理人负 责。
5 、债 券托 管专 户的 开 设和管 理
1 ） 基 金合 同生 效后， 由基金 管理 人向 基金 托管 人提出 申请 进入 全国 银行 间同业 拆借 市
场进行 交易 。基 金托 管人 根据中 国人 民银 行、 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司的有 关规 定 ，
在中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司开 立债 券托 管与 结算账 户 ， 并 代表 基金 进行 银行间 市场 债
券的结 算。
2 ）基 金管 理人 和基 金托管 人同 时代 表基 金签 订全国 银行 间债 券市 场债 券回购 主协 议 ，
正本由 基金 托管 人保 管， 管理人 保存 副本 。
6 、其 他账 户的 开立 和 管理
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1 ） 因业 务发展 而需 要开立 的其 他账 户， 可以 根据法 律法 规和 基金 合同 的规定 ， 由基 金
托管人 负责 开立 。新 账户 按有关 规则 使用 并管 理。
2 ）法 律、 法规 等有 关规定 对相 关账 户的 开立 和管理 另有 规定 的， 从其 规定办 理。
7 、基 金资 产投 资的 有 关实物 证券 的保 管
实 物证 券由 基金 托管 人存放 于托 管银 行的 保管 库； 也可 以存 入中 国证 券登 记结算 有限 责
任公司 及其 他有 权保 管机 构的代 保管 库中 。 保 管凭 证由基 金托 管人 持有 。 实 物证券 的购 买和
转让， 由基 金托 管人 根据 基金管 理人 的指 令办 理。
8、 与基 金资 产有 关的 重大合 同的 保管
与 基金 资产 有关 的重 大合同 的原 件分 别由 基金 托管人 、 基 金管 理人 保管。 重大合 同包 括
基金合 同、 托管 协议(及 其 附件) 。
（四） 基金 资产 净值 计算 与复核
1. 基金 份额 净值 是按 照每 个开放 日闭 市后 ， 基金 资产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额数 量
计算， 精确 到0.0001 元 ， 小数点 后第 五位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的， 从其 规定。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2. 基金管理人应每个 工作 日对基金资产估值。 基金 管理人每个开放日对 基金 资产估值
后， 将基 金份 额净值 结果 发送基 金托 管人 ， 经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外 公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
（五） 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管
基金注 册登 记机 构负 责编 制和保 管基 金份 额持 有人 名册 。 基 金合 同生 效日 、 基 金权益 登记 日、
基金份 额持 有人 大会 权利 登记日 、 每 月最 后一 个开 放日的 基金 份额 持有 人名 册， 由 基金 注册
登记机 构负 责编 制。
基金管 理人对 基金 份 额持有人 名册 的保管 ，按 国家法律 法规 及证券 监督 管理部门 的要
求执行 。
（六） 争议 解决 方式
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任 何一 方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 上海 分会 ， 按照 中国 国际
经济贸 易仲 裁委 员会 届时 有效的 仲裁 规则 进行 仲裁 ， 仲裁地 点为 上海 市 。 仲 裁裁 决是终 局的 ，
对当事 人均 有约 束力 。
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。
本协议 受中 国法 律管 辖。
（七） 托管 协议 的修 改与 终止
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
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基金合 同的 规定 有任 何冲 突。 修改 后的 新协议 ， 报 中国证 监会 备案 后生 效， 须经证 监会 批准
的，经 其批 准后 生效 。
发 生以 下情 况， 本托 管协议 终止 ：
（1） 基金 或本 基金 基 金合同 终止 ；
（2） 基金 托管 人解 散 、依法 被撤 销、 破产 或由 其他基 金托 管人 接管 基金 资产；
（3） 基金 管理 人解 散 、依法 被撤 销 、 破产 或由 其他基 金管 理人 接管 基金 管理权 ；
（4） 发生 法律 法规 或 基金合 同规 定的 终止 事项 。
二十一、对基金份额 持有 人的服务
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人将 根据 基金 份额 持 有
人的需 要和 市场 的变 化， 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 ：
（一） 资料 寄送
1. 基金投 资者 对账 单：
基金管理人将向发生 交易 的基金份额持有人以 书面 或电子文件形式定期 或不 定期寄送
对账单 。
2. 其他相 关的 信息 资料 。
（二） 多种 收费 方式 选择
基金管 理人 在合 适时 机将 为基金 投资 者提 供多 种收 费方式 购买 本基 金 ， 满 足基 金投资 者
多样化 的投 资需 求， 具体 实施办 法见 有关 公告 。
（三） 基金 电子 交易 服务
基 金 管 理 人 为 基 金 投 资 者 提 供 基 金 电 子 交 易 服 务 。 投 资 人 可 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站
(www.cifm.com) 查询 详情 。
（四） 联系 方式
上投摩 根 基 金管 理有 限公 司
咨询电 话：021-3879 4888 ，4008894888
网址：www.cifm.com
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二十二、 其他应披露 事项
1 、2014 年 9 月 24 日 ，上 投摩根 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金投 资爱 康科 技非公 开
发行股 票的 公告 ；
2 、2015 年1 月17 日， 上 投摩根 基金 管理 有限 公司 关于高 级管 理人 员变 更的 公告
3 、2015 年2 月17 日， 上 投摩根 中国 优势 证券 投资 基金基 金经 理变 更公 告；
上述公 告均 刊登 于 《 上海 证券报 》 、 《 证券 时报》 、 《 中国证 券报 》 及 基金 管理 人公司 网站
上。
二十三、 招募说明书 的存 放及查阅方式
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 ， 基金 投资者 可
免费查 阅。 在支 付工 本费 后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。
二十 四、备查文件
(一) 中国证 监会 批准 上投 摩根 中国优 势证 券投 资基 金募 集的文 件
(二)
上 投摩 根中 国优 势证券 投资 基金 基金 合同
(三) 上投摩 根 中 国优 势证 券投 资基金 托管 协议
(四) 法律意 见书
(五) 基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照
(六) 基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照
(七) 上投摩 根 基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则
(八) 中国证 监会 要求 的其 他文 件
上述备 查文 件存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 ， 基金 投资者 可
免费查 阅。 在支 付工 本费 后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
2015 年4 月
