对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华宝量化A(000753)

华宝量化:更新招募说明书(2015年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
华 宝 兴业 量 化对 冲 策略 混合 型 发 起式 证 券投 资 基金 
招 募 说明 书 (更 新 ) 
2015 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人 :华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 
基金托 管人 :中 国银 行股 份有限 公司 
 
 
 
 
 
 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 
【重要 提示 】 






本 基金 根 据 2014 年 7 月 23 日 中 国证 券监 督管 理 委员会 证监 许可 [2014 ] 737 号的 注册 , 进行募 集。 基金管理人保证《 华宝兴 业量化对冲策略 混合 型发 起式 证券投资基金招募说 明书》( 以 下简称“招募说 明书”或“本招募说明书 ”) 的内容真实、准确、完整 。本招募说明书经 中 国证监 会注册 , 但 中国 证 监会对 本 基 金募 集的 注册 , 并 不表 明其 对本 基金 的 价值和 收益 作出 实质性 判断 或保 证, 也不 表明投 资于 本基 金没 有风 险。 本基金 为特 殊类 型的 混合 型基金 , 主 要采 用追 求绝 对收益 的市 场中 性策 略, 与股票 市 场 表现的 相关 性较 低 。 相 对 股票型 基金 和一 般的 混合 型基金 , 其预 期风 险较 小 。 本 基金 实际 的 收益和 风险 主要 取决 于基 金投资 策略 的有 效性 ,因 此收益 不一 定能 超越 业绩 比较基 准。 本基金 投资 于证 券 、 期货 市场, 基金 净值 会因 为证 券 、期货 市 场波 动等 因素 产生波 动 , 投资者 在投 资本 基金 前 , 需 充分了 解本 基金 的产 品特 性, 并承 担基 金投 资中 出现 的各类 风险 , 包括 : 因 整体 政治 、 经 济、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 , 个 别 证券特 有的 非系 统性 风险 ,基金 管理 人在 基金 管理 实施过 程中 产生 的基 金管 理风险 。另外, 本基金 还将 面临 市场 中性 策略产 品的 风格 风险 、 投 资策略 有效 性风 险 、 量 化 模型及 金融 数据 的风险 、 发起 式基 金自 动 终止的 风险 、 因投 资股 指 期货面 临 的 杠杆 风险 、 基 差 风险 、 展期 时 的流动 性风 险、 盯市 结算 制度带 来的 现金 管理 风险 、到期 日风 险、 对手 方风 险、连 带风 险 、 未平仓 合约 不能 继续 持有 的风险 等特 有的 风险 ,详 见本招 募说 明书 的风 险揭 示部分 。 投资者 在进 行投 资决 策前 , 请 仔细 阅读 本基 金的 《 招募说 明书 》 及 《 基金 合 同》 , 并 根 据自身 的投 资目 的 、 投 资 期限 、 投 资经 验、 资产 状 况等判 断基 金是 否和 投资 人的风 险承 受能 力相适 应。





基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用 、 谨 慎勤 勉的 原 则管理 和运 用基 金财 产 , 但不保 证 投资于 本基 金一 定盈 利, 也不保 证最 低收 益。 本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2015 年 3 月 17 日 , 有关财 务数 据和 净值 表现 数据截止 日为 2014 年 12 月 31 日 , 财务数 据未 经审 计 。 投资有 风险 ,投 资人 认购 (或申 购) 本基 金时 应认 真阅读 本招 募说 明书 。 基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负” 原 则, 在 投资 者作 出投 资决 策后, 基金 运营状 况与 基金 净值 变化 导致的 投资 风险 ,由 投资 者自行 负担 。华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新)
































录 一、 绪


言 ............................................................................................................................. 1 二、 释


义 ............................................................................................................................. 2 三、 基金 管理 人 ..................................................................................................................... 6 四、 基金 托管 人 ................................................................................................................... 13 五、 相关 服务 机构 ............................................................................................................... 15 六、 基 金 的募 集 ................................................................................................................... 29 七、 基金 的备 案 ................................................................................................................... 30 八、基 金份 额的 申购 与赎 回 ................................................................................................. 31 九、 与基 金管 理人 管理 的 其他基 金转 换 ........................................................................... 39 十、 基金 的投 资 ................................................................................................................... 44 十一、 基金 的业 绩 ................................................................................................................. 53 十二、 基金 财产 ..................................................................................................................... 55 十三、 基金 资产 估值 ............................................................................................................. 56 十四、 基金 收益 与分 配 ......................................................................................................... 60 十五、 基金 的费 用与 税收 ..................................................................................................... 62 十六、 基金 的会 计与 审计 ..................................................................................................... 64 十七、 基金 的信 息披 露 ......................................................................................................... 65 十八、 风险 揭示 ..................................................................................................................... 70 十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财 产 清算 ................................................................. 74 二十、 基金 合同 的内 容摘 要 ................................................................................................. 76 二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ..................................................................................... 89 二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ..................................................................................... 98 二十三 、其 他应 披露 事项 ................................................................................................... 102 二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ............................................................................... 103 二十五 、备 查文 件 ............................................................................................................... 104 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 1 一、 绪








本 招募 说明 书依 据 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》( 以 下简 称 “ 《 基 金法》 ”) 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》( 以下 简称“ 《运 作办 法》 ”) 、 《 证券投 资基 金销 售管 理办 法》( 以 下简 称“ 《销 售办法 》 ”) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》( 以 下简称 “ 《 信息 披露 办法》 ”) 、其 他有 关规 定 及《 华 宝兴 业量 化对 冲策 略 混合 型 发 起式 证券 投资 基金 基 金合 同》( 以 下简 称 “基金 合同”) 编写 。





本 招募 说明 书阐 述了 华宝兴 业量 化对 冲策 略 混 合型 发 起式 证券 投资 基金 的投资 目标 、策 略 、 风险、 费率 等与 投资 人投 资决策 有关 的必 要事 项, 投资人 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本招 募 说 明书。





本 基金 管理 人承 诺本 招募说 明书 不存 在任 何虚 假记载 、误 导性 陈述 或重 大遗漏 ,并 对其 真 实 性、准 确性 、完 整性 承担 法律责 任。





本 基金 是根 据本 招募 说明书 所载 明资 料申 请募 集的。 本招 募说 明书 由本 基金管 理人 解释 。 本 基金管 理人 没有 委托 或授 权任何 其他 人提 供未 在本 招募说 明书 中载 明的 信息 ,或对 本招 募说 明 书 作出任 何解 释或 者说 明。





本 招募 说明 书根 据基 金合同 编写 ,并 经中 国证 监会注册 。 基金 合同 是约 定基金 当事 人之 间 权 利、义 务的 法律 文件 。 基 金投资 人自 依基 金合 同取 得基金 份额 ,即 成为 基金 份额持 有人 和基 金 合 同的当 事人 ,其 持有 基金 份额的 行为 本身 即表 明其 对基金 合同 的承 认和 接受 ,并按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 享有权 利、 承担 义务 。 基 金 投资人 欲了 解基 金份 额持 有人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 2





























二、 释


义 本 招募 说明 书 中 ,除 非文 意另有 所指 ,下 列词 语或 简称具 有如 下含 义: 1 、基 金或 本基 金: 指华 宝 兴业量 化对 冲策 略 混 合型 发起式 证券 投资 基金 2 、基 金管 理人 :指 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 3 、基 金托 管人 :指 中 国 银 行股份 有限 公司 4 、 基 金合 同 : 指 《 华宝兴 业量化 对冲 策略 混合 型 发 起式 证 券投 资基 金基 金合 同》 及 对基金合 同的任 何有 效修 订和 补充 5 、 托管 协议: 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《华 宝兴 业量 化对 冲策略 混合 型 发 起式 证 券投 资基 金托 管协 议》及 对该 托管 协议 的任 何有效 修订 和补 充 6 、 招募 说明 书或 本招 募说 明书: 指 《华 宝兴 业量 化对 冲策略 混合 型 发 起式 证券 投资基 金招 募 说明书 》及 其定 期的 更新 7 、 基金 份额 发售 公告: 指 《华宝 兴业 量化 对冲 策略 混合型 发起 式 证 券投 资基 金基金 份额 发售 公告》 8 、 法律 法规 : 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律 、 行政法 规 、 规 范性 文件 、 司法解 释 、 行 政 规章以 及其 他对 基金 合同 当事人 有约 束力 的决 定、 决议、 通知 等 9 、 《基 金法 》 : 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议通 过, 2012 年 12 月 28 日 经第 十 一届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会第 三十 次会 议修 订 , 并自 2013 年 6 月 1 日起实施 的《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 10 、 《 销售 办法》 :指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同 年 6 月 1 日 实施 的《证 券投 资 基 金销售 管理 办法 》及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 11 、 《信 息披 露办 法》 : 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、 同年 7 月 1 日 实 施的 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 12 、 《 运作 办法》 :指 中国 证监 会 2004 年 6 月 29 日 颁布、 同 年 7 月 1 日 实施 的《证 券投 资 基 金运作 管理 办法 》及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 13 、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 14 、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 15 、基 金合 同当 事人 :指 受基金 合同 约束 ,根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体 , 包括基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 3 16 、个 人投 资者 :指 依 据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 17 、机 构投 资者 :指 依法 可以投 资证 券投 资基 金的 、在中 华人 民共 和国 境内 合法登 记并 存 续 或经有 关政 府部 门批 准设 立并存 续的 企业 法人 、事 业法人 、社 会团 体或 其他 组织 18 、合 格境 外机 构投 资者 :指符 合《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相 关 法 律法规 规定 可以 投资 于在 中国境 内依 法募 集的 证券 投资基 金的 中国 境外 的机 构投资 者 19 、投 资人 :指 个人 投资 者、机 构投 资者 和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证 监 会 允许购 买证 券投 资基 金的 其他投 资人 的合 称 20 、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 21 、基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 ,办理 基金 份 额 的申购 、赎 回、 转换 、转 托管及 定期 定额 投资 等业 务 22 、销 售机 构: 指华 宝兴 业基金 管理 有限 公司 以及 符合《 销售 办法 》和 中国 证监会 规定 的 其 他条件 ,取 得基 金销 售业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务代 理协 议,代 为办 理基 金 销 售业务 的机 构 23 、登 记业 务: 指基 金登 记、存 管、 过户 、清 算和 结算业 务, 具体 内容 包括 投资人 基金 账 户 的建立 和管 理、 基金 份额 登记、 基金 销售 业务 的确 认、清 算和 结算 、代 理发 放红利 、建 立并保管 基金份 额持 有人 名册 和办 理非交 易过 户等 24、登 记机 构: 指办 理登 记业务 的机 构。 基金 的登 记机构 为华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 或 接 受华宝 兴业 基金 管理 有限 公司委 托代 为办 理登 记业 务的机 构 25、基 金账 户: 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金 份 额 余额及 其变 动情 况的 账户 26、基 金交 易账 户: 指销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构 办理 认购 、 申 购、赎 回、 转换 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务导 致 基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 27、基 金合 同生 效日 :指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ,基金 管理 人 向 中国证 监会 办理 基金 备案 手续完 毕, 并获 得中 国证 监会书 面确 认的 日期 28 、基 金合 同终 止日 :指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止事 由出 现后 ,基 金财 产清算 完毕 , 清 算结果 报中 国证 监会 备案 并予以 公告 的日 期 29 、基 金募 集期 :指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3 个月 30、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 31、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 和中国 金融 期货 交易 所的 正常交 易日 32、T 日 :指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 4 33、T+n 日 :指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 34、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 35、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 36、 《 业务 规则》 : 指 《华 宝 兴业基 金管 理有 限公 司开 放式基 金业 务规 则》 , 是 规 范基金 管理 人 所管理 的开 放式 证券 投资 基金登 记方 面的 业务 规则 ,由基 金管 理人 和投 资人 共同遵 守 37、发 起资 金: 指基 金管 理人股 东资 金、 基金 管理 人固有 资金 、基 金管 理人 高级管 理人 员 、 基金经 理等 投资 管理 人员 参与认 购的 资金 。 发 起资 金认购 本基 金的 金额 不少 于 1000 万 元, 且发 起 资金认 购的 基金 份额 持有 期限不 少 于 3 年 38 、认 购: 指在 基金 募集 期内, 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份 额 的行为 39、申 购: 指基 金合 同生 效后, 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份 额 的行为 40 、赎 回: 指基 金合 同生 效后, 基金 份额 持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件要 求 将 基金份 额兑 换为 现金 的行 为 41、基 金转 换: 指基 金份 额持有 人按 照 基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条件 , 申 请将其 持有 基金 管理 人管 理的、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基金 份 额 的行为 42、转 托管 :指 基金 份额 持有人 在本 基金 的不 同销 售机构 之间 实施 的变 更所 持基金 份额 销 售 机构的 操作 43、定 期定 额投 资计 划: 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ,约 定每 期申 购日、 扣款 金 额 及扣款 方式 ,由 销售 机构 于每期 约定 扣款 日在 投资 人指定 银行 账户 内自 动完 成扣款 及受理 基金申 购申请 的一 种投 资方 式 44、 巨 额赎 回: 指 本基 金 单个开 放日 , 基 金净 赎回 申请( 赎 回申 请份 额总 数加 上基金 转换 中转 出申请份额总数后扣除申 购申请份额总数及基金转 换中转入申请份额总数后 的余额) 超过上一开 放日基 金总 份额 的 10% 45、元 :指 人民 币元 46、基 金收 益: 指基 金投 资所得 红利 、股 息、 债券 利息、 买卖 证券 价差 、银 行存款 利息 、 已 实现的 其他 合法 收入 及因 运用基 金财 产带 来的 成本 和费用 的节 约 47、基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其 他 资 产的价 值总 和 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 5 48、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 49、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 50 、基 金资 产估 值: 指计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值, 以确 定基 金资 产净 值和基 金份 额 净 值的过 程 51、指 定媒 体: 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒体 52、不 可抗 力: 指 基 金合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 6





























三、 基金管理人 ( 一) 基 金管 理人 概况 基金管 理人 :华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 住所: 上海 市 浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼 法定代 表人 :郑 安国 总经理 :HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏 ) 成立日 期:2003 年 3 月 7 日 注册资 本:1.5 亿元


电话:021 -38505888 联系人 : 韩 东霞 股权结 构: 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份, 外方 股东 领先 资 产管理 有限 公 司持有 49% 的股 份。 (二) 基金管 理人 主要 人员 情况 1 、 董事会 成员 郑安国 先生 , 董 事长, 博 士、 高 级经 济师。 曾任 南 方证券 有限 公司 发行 部经 理、 投 资部 经理、 南方证 券有 限公 司投 资银 行部总 经理 助理 、南 方证 券有限 公司 上海 分公 司副 总经理 、南 方证 券 公 司研究 所总 经理 级副 所长 、华宝 信托 投资 有限 责任 公司副 总经 理、 总经 理、 总裁。 现任 华宝 兴 业 基金管 理有 限公 司董 事长 、华宝 信托 有限 责任 公司 董事长 、华 宝投 资有 限公 司董事 、总 经理 , 中 国太平 洋保 险( 集团) 股份 有限公 司董 事。 HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏) 女士 ,董 事, 硕士 。曾任 加拿 大TD Securities 公 司金 融分 析师,Acthop 投 资公 司财 务总监 。2003 年5 月 加入 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司, 曾 任公 司营 运总 监、董 事会 秘书 、副 总经 理,现 任公 司总 经理 。 Lionel PAQUIN 先生 ,董 事,硕 士。 曾在 法国 财政 部、法 国兴 业银 行、 领先 资产管 理有 限 公 司从事 监察 、风 险管 理和 专户平 台等 业务 ,现 任领 先资产 管理 有限 公司 总裁 。 Alexandre Werno 先 生, 董事, 硕士 。曾 在法 兴集 团从事 内审 监察 及国 际业 务战略 风险 管 理 工作 ; 曾 任法 国兴 业银 行 全球市 场执 行董 事 、 中 国 业务 发 展负 责人 。2013 年5 月加 入华 宝兴 业基 金管理 公司 任总 经理 高级 顾问。 现任 公司 常务 副总 经理。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 7





张 群先 生, 独立 董事 ,博士 、教 授、 博导 。曾 任北京 科技 大学 经济 管理 学院( 现东 凌经 济 管 理学院 )教 授、 院长 。现 任北京 科技 大学 东凌 经济 管理学 院教 授、 学术 委员 会副主 席, 管理 科 学 研究所 所长 。





罗 飞先 生, 独立 董事 ,博士 、教 授、 博导 。曾 任中南 财经 政法 大学 会计 系讲师 、会 计系 西 方 会计研 究室 主任 、会 计系 副主任 、会 计学 院院 长。 现任中 南财 经政 法大 学经 济与会 计监 管中 心 主 任。 江岩女 士, 独立 董事 ,法 学学士 、工 商管 理硕 士。 曾任中 国政 法 大 学教 师、 深圳市 轻工 集 团 公司法 律秘 书、 南方 证券 股份有 限公 司深 圳总 部总 经理、 国际 业务 总部 总经 理助理 、总 经理 。 现 任北京 竞天 公诚 律师 事务 所律师 。 2 、监 事会 成员





Anne MARION-BOUCHACOURT 女士 ,监 事, 硕士 。 曾任普 华永 道总 监, 杰米 尼咨询 金融 机构 业 务副总 裁, 索尔 文国 际副 总裁, 法兴 集团 人力 资源 高级执 行副 总裁 兼执 行委 员会委 员。 现任 法 兴 集团中 国区 负责 人, 集团 管理委 员会 委员 。





贾 璐女 士, 监事 ,硕 士研究 生, 高级 工程 师。 曾任宝 钢自 动化 部组 干科 主办, 宝钢 国贸 公 司 人事部 人才 开发 室主 任, 宝钢国 际公 司 人 力资 源部 部长、 组织 部部 长, 宝钢 资源( 国际 )公 司 总 经理助 理、 华宝 投资 公司 副总经 理。 现任 宝钢 集团 金融系 统党 委副 书记 。





贺 桂先 先生 , 监 事, 毕 业于江 西财 经大 学。 曾任 华宝信 托投 资有 限责 任公 司研究 部副 总经 理, 现任公 司营 运副 总监 。 3 、总 经理 及其 他高 级管 理 人员 郑安国 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏) 女士 ,总 经理 ,简 历同上 。


Alexandre Werno 先 生, 常务副 总经 理, 简历 同上 。


任 志强 先生 , 副 总经 理 , 硕士 。 曾 任南 方证 券有 限公司 上海 分公 司研 究部 总经理 助理 、 南 方 证 券研究 所综 合管 理部 副经 理,华 宝信 托投 资责 任有 限公司 发展 研究 中心 总经 理兼投 资管 理部 总 经 理、 华 宝信 托投 资责 任有 限公司 总裁 助理 兼董 事会 秘书, 华宝 证券 经纪 有限 公司董 事、 副总 经理。 2007 年8 月加 入华 宝兴 业 基金管 理有 限公 司, 曾任 华宝兴 业行 业精 选股 票型 证券投 资基 金基 金经 理。现 任华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 副总 经理 兼投 资总监 。





向 辉先 生, 副总 经理 ,硕士 。曾 在武 汉长 江金 融审计 事务 所任 副所 长、 在长盛 基金 管理 有 限 公司市 场部 任职 。2002 年 加入华 宝兴 业基 金公 司参 与公司 的筹 建工 作, 先后 担任公 司清 算登 记 部 总经理 、营 运副 总监 、营 运总监,现 任公 司副 总经 理 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 8 刘月华 先生 ,督 察长 ,硕 士。曾 在冶 金工 业部 、国 家冶金 工业 局、 中国 证券 业协会 等单 位 工 作。现 任华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 督察 长。





4 、本 基金 基金 经理 徐林明 先生 , 复旦 大学 经 济学硕 士 ,FRM , 曾在 兴业 证券 、 凯 龙财 经 ( 上海 ) 有限公 司 、 中 原 证券从 事金 融工 程研 究工 作。2005 年 8 月加 入华宝 兴业基 金管 理有 限公 司, 曾任金 融工 程部 数 量 分析师 、 金 融工 程部 副总 经 理。 2009 年9 月 起任 华宝 兴业中 证 100 指 数型 证券 投资基 金基 金经 理, 2010 年2 月起 任量 化投 资 部总经 理, 2010 年 4 月起 兼任华 宝兴 业上 证 180 价 值交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 华宝 兴业 上证 180 价 值交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金经 理,2014 年6 月 任助 理投 资总 监, 2014 年9 月 兼任 华宝 兴业 量化对 冲策 略混 合型 发起 式证券 投资 基金 基金 经理。 5 、投 资决 策委 员会 成员 任志强 先生 ,副 总经 理、 投资总 监。 刘 自强 先生 ,投 资副 总监、 华宝 兴业 动力 组合 股票型 证券 投资 基金 基金 经理、 华宝 兴业 高 端制造 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 。 王 智慧 先生 ,助 理投 资总监 、华 宝兴 业大 盘精 选股票 型证 券投 资基 金基 金经理 、华 宝兴 业 医 药 生物 优选 股票 型证 券投 资 基金 基金 经理 、华 宝兴 业 多策 略增 长开 放式 证券 投 资基 金基 金经 理。 闫 旭女 士, 助理 投资 总监、 国内 投资 部总 经理 、华宝 兴业 行业 精选 股票 型证券 投资 基金 基 金 经 理、 华宝 兴业 收益 增长 混 合型 证券 投资 基金 基金 经 理、 华宝 兴业 稳健 回报 混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 李卓先 生, 研究 部总 经理 、华宝 兴业 行业 精选 股票 型证券 投资 基金 基金 经理 。 6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系 。 (三) 基金 管理 人职 责 基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 : 1 、依 法募 集资 金, 办理 基 金份额 的发 售和 登记 事宜 ; 2 、办 理本 基金 备案 手续 ; 3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资; 4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告; 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 9 7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9 、按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ; 10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 11 、以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ; 12 、 中国 证监 会规 定的 其 他职责 。 (四) 基金 管理 人承 诺 1 、 基 金管 理人 将遵 守 《基 金法》 、 《 证券 法》 等法 律 法规的 相关 规定 , 并建 立 健全内 部控 制 制度, 采取 有效 措施 ,防 止违法 违规 行为 的发 生。 2 、基 金管 理人 不从 事下 列 行为: (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定, 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。 3 、基 金经 理承 诺 (1) 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 , 本着 谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最大 利 益; (2) 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当 利 益 ; (3) 不 泄漏 在任 职期 间知 悉的有 关证 券、 基金 的商 业秘密 、 尚 未依 法公 开的 基金投 资内 容、 基金投 资计 划等 信息 ; (4) 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 (五) 基金 管理 人内 部控 制制度 1 、风 险管 理体 系 本 基金 在运 作过 程中 面临的 风险 主要 包括 市场 风险、 信用 风险 、流 动性 风险、 操作 风险 、 合 规 性风 险、 信誉 风险 和事 件 风险 (如 灾难 ) 以 及本 基 金其 他特 有风 险, 详见 本 招募 说明 书风 险揭示 部分 。 针对上 述各 种风 险, 基金 管理人 建立 了一 套完 整的 风险管 理体 系, 具体 包括 以下内 容: (1) 搭建 风险 管理 环境 。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目标 , 设 置相 应的 组 织机构 、 建立 清晰的 责任 线路 和报 告渠 道、配 备适 当的 人力 资源 、开发 适用 的技 术支 持系 统等内 容。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 10 (2) 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。 (3) 分析 风险 。 检 查存 在 的控制 措施 , 分析 风险 发 生的可 能性 及其 引起 的后 果并将 风险 归 类。 (4) 度量 风险 。 评估 风险 水平的 高低 , 既有 定性 的 度量手 段 , 也 有定 量的 度 量手段 。 定性 的 度 量是 把风 险水 平划 分为 若 干级 别, 每一 种风 险按 其 发生 的可 能性 与后 果的 严 重程 度分 别进 入相应 的级 别。 定量 的方 法则是 设计 一些 风险 指标 ,测量 其数 值的 大小 。 (5) 处 理风 险。 将 风险 水 平与既 定的 标准 相对 比, 对于那 些级 别较 低、 在 公 司所定 标准 范 围 以 内的 风险 ,控 制相 对宽 松 一点 ,但 仍加 以定 期监 控 ,以 防其 超过 预定 标准 ; 而对 较为 严重 的 风 险, 则制 定适 当的 控制 措 施; 对于 一些 后果 可能 极 其严 重的 风险 ,则 除了 严 格控 制以 外, 还准备 了相 应的 应急 处理 措施。 (6) 监 视与 检查。 对已 有 的风险 管理 系统 进行 实时 监视, 并定 期评 价其管 理 绩效, 在必 要 时结合 新的 需求 加以 改变 。 (7) 报告 与咨 询 。 建 立风 险管理 的报 告系 统 , 使 公 司股东 、 公司 董事 会、 公 司高级 管理 人 员及监 管部 门及 时而 有效 地了解 公司 风险 管理 状况 ,并寻 求咨 询意 见。 2 、内 部控 制制 度 (1) 内部 风险 控制 原则 健 全性 原则 。内 部控 制机制 必须 覆盖 公司 的各 项业务 、各 个部 门和 各级 岗位, 并渗 透到 决 策、执 行、 监督 、反 馈等 各个环 节; 有 效性 原则 。通 过设 置科学 清晰 的操 作流 程, 结合程 序控 制, 建立 合理 的内控 程序 ,维 护 内部控 制制 度的 有效 执行 ; 独 立性 原则 。公 司必 须在精 简高 效的 基础 上设 立能充 分满 足公 司经 营运 作需要 的部 门和 岗 位 , 各部 门和 岗位 在职 能上 保 持相 对独 立性 ;公 司固 有 财产 、各 项委 托基 金财 产 、其 他资 产分 离运作 ,独 立进 行; 相 互制 约原 则。 内部 部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 、相 互制 约, 并通 过切实 可行 的相 互 制衡措 施来 消除 内部 控制 中的盲 点; 防 火墙 原则 。公 司基 金管理 、交 易、 清算 登记 、信息 技术 、研 究、 市场 营销等 相关 部门 , 应 当 在物 理上 和制 度上 适当 隔 离; 对因 业务 需要 必须 知 悉内 幕信 息的 人员 ,应 制 定严 格的 批准 程序和 监督 防范 措施 ; 成 本效 益原 则。 公司 应当充 分发 挥各 部门 及每 位员工 的工 作积 极性 ,尽 量降低 经营 运作 成 本,保 证以 合理 的控 制成 本达到 最佳 的内 部控 制效 果; 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 11 合 法合 规性 原则 。公 司内控 制度 应当 符合 国家 法律、 法规 、规 章制 度和 各项规 定, 并在 此 基础上 遵循 国际 和行 业的 惯例制 订; 全 面性 原则 。内 部控 制制度 必须 涵盖 公司 经营 管理的 各个 环节 ,并 普遍 适用于 公司 每一 位 员工, 不留 有制 度上 的空 白或漏 洞; 审 慎性 原则 。公 司内 部控制 的核 心是 风险 控制 ,内部 控制 制度 的制 订要 以审慎 经营 、防 范 和化解 风险 为出 发点 ; 适 时性 原则 。内 部控 制制度 的制 订应 当具 有前 瞻性, 并且 必须 随着 公司 经营战 略、 经营 方 针 、 经营 理念 等内 部环 境的 变 化和 国家 法律 法规 、政 策 制度 等外 部环 境的 改变 及 时进 行相 应的 修改或 完善 。 (2) 内部 风险 控制 的要 求 和内容 内 部风 险控 制要 求不 相容职 务分 离、 建立 完善 的岗位 责任 制和 规范 的岗 位管理 措 施 、建 立 完整的 信息 资料 保全 系统 、建立 授权 控制 制度 、建 立有效 的风 险防 范系 统和 快速反 应机 制。 内 部风 险控 制的 内容 包括投 资管 理业 务控 制、 市场管 理业 务控 制、 信息 披露控 制、 信息 技 术系统 控制 、会 计系 统控 制、档 案管 理控 制、 建立 保密制 度以 及内 部稽 核控 制等。 (3) 督察 长制 度 公 司设 督察 长, 督察 长由公 司总 经理 提名 ,董 事会聘 任, 并应 当经 全体 独立董 事同 意。 督 察长的 任免 须报 中国 证监 会 核准 。 督 察长 应当 定期 或者 不定期 向全 体董 事报 送工 作报告 ,并 在董 事会 及董 事会下 设的 相关 专 门 委 员会 定期 会议 上报 告基 金 及公 司运 作的 合法 合规 情 况及 公司 内部 风险 控制 情 况。 督察 长发 现 基 金及 公司 运作 中存 在问 题 时, 应当 及时 告知 公司 总 经理 和相 关业 务负 责人 , 提出 处理 意见 和 整 改建 议, 并监 督整 改措 施 的制 定和 落实 ;公 司总 经 理对 存在 问题 不整 改或 者 整改 未达 到要 求的, 督察 长应 当向 公司 董事会 、中 国证 监会 及相 关派出 机构 报告 。 (4) 监察 稽核 及风 险管 理 制度 监 察稽 核部 和风 险管 理部依 据公 司的 内部 控制 制度, 在所 赋予 的权 限内 ,按照 所规 定的 程 序和适 当的 方法 ,进 行公 正客观 的检 查和 评价 。 监 察稽 核部 和风 险管 理部负 责调 查评 价公 司内 控制度 的健 全性 、合 理性 ;负责 调查 、评 价 公 司 有关 部门 执行 公司 各项 规 章制 度的 情况 ;评 价各 项 内控 制度 执行 的有 效性 , 对内 控制 度的 缺 失 提出 补充 建议 ;进 行日 常 风险 监控 工作 ;协 助评 价 基金 财产 风险 状况 ;负 责 包括 基金 经理 离任审 查在 内的 各项 内部 审计事 务等 。 3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制 制度 的 声 明书 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 12 (1) 基金 管理 人 承 诺以 上 关于内 部控 制制度 的 披露 真实、 准确 ; (2) 基金 管理 人 承 诺根 据 市场变 化和 基金 管理 人 发 展不断 完善 内部 合规 控制 。华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 13


























四、 基金托管人 (一) 基本 情况 名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行” ) 住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街1 号 首次注 册登 记 日 期:1983 年10 月31 日 注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 法定代 表人 :田 国立


基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 托管业 务部 总经 理: 李爱 华 托管部 门信 息披 露联 系人 :王永 民 客服电 话:95566 传真: (010 )66594942 (二) 基金 托管 部门 及主 要人员 情况 中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年 , 现 有员 工110 余人 , 大 部分 员工 具有 丰富 的银行 、 证券、 基金、 信托 从业 经验 ,且 具有海 外工 作、 学习 或培 训经历 ,60 %以 上的 员工 具有硕 士以 上学 位 或 高级职 称。 为给 客户 提供 专业化 的托 管服 务, 中国 银行已 在境 内、 外分 行开 展托管 业务 。 作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中国 银行 拥有 证券 投资 基金 、 基 金 ( 一 对多、 一对 一) 、 社保 基金 、 保险 资金、QFII 、RQFII 、QDII、 境外 三类 机构 、 券 商资产 管理 计划 、 信托计 划、 企业 年金 、银 行理财 产品 、股 权基 金、 私募基 金、 资金 托管 等门 类齐全 、产 品丰 富 的 托管业 务体 系 。 在国 内, 中国银 行首 家开 展绩 效评 估、风 险分 析等 增值 服务 ,为各 类客 户提 供 个 性化的 托管 增值 服务 ,是 国内领 先的 大型 中资 托管 银行。 (三) 证券 投资 基金 托管 情况 截至 2015 年3 月31 日, 中国银 行已 托 管328 只证 券投资 基金 ,其 中境 内基 金 303 只,QDII 基金 25 只 , 覆 盖了 股票 型 、 债 券型 、 混合 型、 货币 型、 指数 型等 多种 类型 的 基金 , 满 足了 不同 客 户多元 化的 投资 理财 需求 ,基金 托管 规模 位居 同业 前列。 (四) 托管 业务 的内 部控 制制度 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 14 中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 ,秉 承 中 国银行 风险 控制 理念 ,坚 持“规 范运 作、 稳健 经营 ”的原 则。 中国 银行 托管 业务部 风险 控制 工 作 贯穿业 务各 环节 ,包 括风 险识别 ,风 险评 估, 工作 程序设 计与 制度 建设 ,风 险检视 ,工 作程 序 与 制度的 执行 , 工 作程 序与 制度执 行情 况的 内部 监督 、稽核 以及 风险 控制 工作 的后评 价。 2007 年起 , 中 国银 行连续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。 先 后 获得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 等 国际 主流 内控审 阅准 则的 无保 留意见 的审 阅报 告。2013 年, 中 国银 行同 时获 得了 基于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 双 准则 的内 部 控制审 计报 告。 中国 银行 托管业 务内 控制 度完 善, 内控措 施严 密, 能够 有效 保证托 管资 产的 安全 。 (五) 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序 根据《 中 华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、《 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 的相关 规定 , 基 金托管 人发 现基 金管 理人 的投资 指令 违反 法律 、行 政法规 和其 他有 关规 定, 或者违 反基 金合 同 约 定的, 应当 拒绝 执行 ,及 时通知 基金 管理 人, 并及 时向国 务院 证券 监督 管理 机构报 告。 基金 托 管 人如发 现基 金管 理人 依据 交易程 序已 经生 效的 投资 指令违 反法 律、 行政 法规 和其他 有关 规定 , 或 者违反 基金 合同 约定 的, 应 当及时 通知 基金 管理 人, 并及时 向国 务院 证券 监督 管理机 构报 告。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 15 五、 相 关 服 务 机构 ( 一) 基金份 额发 售机构 1、 直 销机 构 (1) 直销 柜台 华宝兴 业基 金管 理有 限 公 司在上 海开 设直 销柜台 。 住所: 上海 市 浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼 法定代 表人 :郑 安国 直销柜台 电话 :021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302 直销柜台 传 真:021-50499663 、50499667 、50988055 网 址:www.fsfund.com (2) 直销e 网金 投资者 可以 通过 华宝 兴业 基 金管 理有 限 公 司网 上交 易直销e 网金 系统 办理 本 基金的 认/ 申购、 赎回、 转换 等业 务, 具体 交易细 则请 参阅 华宝 兴业 基金管 理有 限 公 司网 站公 告。网 上交 易网 址 : www.fsfund.com 。





2 、销 售机构 (1) 中国 银行 股份 有限 公 司 住所: 北京 市复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号中 国银 行总行 办公 大楼 法定代 表人 : 田 国立 客户服 务电 话:95566 网址:www.boc.cn (2) 中国 建设 银行 股份 有 限公司 住所: 北京 市西 城区 金融 大 街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 客户服 务电 话:95533


网址:www.ccb.com (3) 中国 工商 银行 股份 有 限公司 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 16 住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 :姜 建清 客户服 务电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn (4) 交通 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号


法定代 表人 :牛 锡明 电话: (021 )58781234


传真: (021 )58408483 联系人 :曹 榕 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (5) 招商 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 :傅 育宁


联系人 :邓 炯鹏 联系电 话:0755 -83198888 公司网 址: www.cmbchina.com 客户服 务电 话: 95555 (6) 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司 注册地 址: 中国 ?上 海市 中 山东一 路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :高 天、 姚磊 电话:021-61618888 传真:021 -63604196 客户服 务热 线:95528


公司网 址:www.spdb.com.cn 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 17 (7) 渤海 银行 股份 有限 公 司 办公地 址: 天津 市河 西区 马场道 201-205 号 法定代 表人 :刘 宝凤 网址:www.cbhb.com.cn 客户服 务电 话:400 888 8811 (8) 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 注册地 址: 上海 浦东 新区 商城 路 618 号 法定代 表人 :万 建华 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人 :芮 敏祺 服务热 线:400-8888-666 公司网 站:www.gtja.com (9) 光大 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰 联系人 : 刘晨 、李 芳芳 电话:021 -22169999 传真:021 -22169134 客户服 务热 线:95525 、4008888788 、10108998 公司网 址:www.ebscn.com (10) 海通 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 淮海 中 路98 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021 -23219000 服务热 线:95553 、400 -8888 -001 或拨 打各 城市 营 业网点 咨询 电话 联系人 :李 笑鸣 公司网 址:www.htsec.com (11) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 18 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座


法定代 表人 :陈 有安


客户服 务电 话:400-8888-888 电话:010-66568450 联系人 :宋 明 公司网 址:www.chinastock.com.cn (12) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 电话:400-8888-108(免 长 途费) 联系人 :权 唐 公司网 址:www.csc108.com (13) 长江 证券 股份 有限 公司 住所: 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人 :李 良 客户服 务热 线:95579 或4008-888-999


公司客 服网 址:www.95579.com (14) 东吴 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 法定代 表人 :范 力 联系人 :方 晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电 话:4008-601555 网址:http://www.dwzq.com.cn (15)申 万宏 源证 券有 限公 司 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 19 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 (邮 编:200031 ) 法定代 表人 :李 梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电 话:95523 或4008895523 电话委 托:021-962505 国际互 联网 网址: www.swhysc.com 联系人 :黄 莹 (16) 平安 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼(518048 ) 法定代 表人: 杨 宇翔 联系人:郑 舒丽 电话:0755-22626172 客服电 话: 95511 —8 公司网 址: http://www.pingan.com (17) 中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 北座 ) 法定代 表人 :王 东明 电话:010-60838888


传真:010-60833739 联系人 :顾 凌 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.cs.ecitic.com (18) 中信 证券 (浙 江) 有限责 任公 司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层 办公地 址: 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银 座22 层 法定代 表人 :沈 强 客户服 务电 话:95548 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 20 公司网 址:www.bigsun.com.cn (19) 国信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16 楼至 26 楼 法定代 表人 :何 如 联系人 :齐 晓燕 电话:0755 -82130833 传真:0755-82133952 客户服 务热 线:95536 国信证 券网 站:www.guosen.com.cn (20) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 法定代 表人 :杨 宝林 基金业 务联 系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户咨 询电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (21) 长城 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :高 峰 电话:0755-83516094 传真:0755-83515567 客户服 务热 线:0755-33680000 、400 6666 888


公司网 址:www.cgws.com (22) 中国 中投 证券 有限 责任公 司 住所: 深圳 福田 区益 田 路6003 号荣 超商 务中 心 A 座18-21 层 法定代 表人: 龙 增来 联系电 话:0755-82023442 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 21 传真:0755-82026539 联系人 :刘 毅 客服电 话:400 600 8008 、95532 网址:www.china-invs.cn (23) 中国 国际 金融 有限 公司 住所: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座 27 层及 28 层 法定代 表人 :金 立群 基金代 销业 务联 系人 :罗 春蓉 、肖 婷


联系电 话:010-65051166 传真:010-65058065 客户服 务电 话:400-910-1166 (24) 齐鲁 证券 有限 公司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址 : 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :吴 阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电 话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (25) 信达 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街 9 号院1 号 楼信达 金融 中心 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com (26) 江海 证券 有限 公司 注册地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 22 法定代 表人 :孙 名扬 联系人 :张 背北 电话:0451-85863696 传真:0451-82287211 客户服 务热 线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (27) 国都 证 券 有限 责任 公司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 客户服 务电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (28) 东北 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 长春 市自 由大 路 1138 号 办公地 址: 长春 市自 由大 路 1138 号 法定代 表人 :杨 树财 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 客服电 话:4006000686 网址:www.nesc.cn (29) 德邦 证券 有限 责任 公司 住所: 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢9 楼 办公地 址: 上海 市福 山 路500 号 城建 国际 中心26 楼 法定代 表人 :姚 文平 联系人 :朱 磊 联系电 话:862168761616-8507 传真:862168767981 (30) 华安 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座 法定代 表人 :李 工 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 23 公司电 话:0551-65161666 传真:0551-65161600 网址:www.hazq.com 客户服 务电 话: 96518 ( 安徽) 、400-80-96518 ( 全 国) (31) 东海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦 法定代 表人 :朱 科敏 电话:021-20333333 传真:021-50498825 客服电 话:95531 ;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (32) 中航 证券 有限 公司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼 办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼 法定代 表人 :王 宜四 联系人 :戴 蕾 联系电 话:0791-86768681 客服电 话:400-8866-567 公司网 址:www.avicsec.com (33) 山西 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼 办公地 址: 山西 省太 原 市 府西 街69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼 联系人 :郭 熠 联系电 话:0351 -8686659 传真:0351 -8686619 客户服 务电 话:400-666-1618 、95573 公司网 址:www.i618.com.cn (34) 华宝 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 24 法定代 表人 :陈 林 客服热 线:400-820-9898 ,021-38929908 总部总 机电 话:021-68777222 传真:021-68777822 公司网 站: http://www.cnhbstock.com (35) 渤海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室 法定代 表人 :杜 庆平 联系人 :蔡 霆 电话:022-28451991 传真:022-28451958 客户服 务电 话: 4006515988 网址:http://www.bhzq.com (36) 华福 证券 有限 责任 公司 地址: 福州 市五 四 路 157 号新天 地大 厦7 、8 层 法定代 表人 :黄 金琳 客服电 话:96326 ( 福建 省 外请加 拨 0591 ) 公司网 址:www.hfzq.com.cn (37) 华泰 证券 股份 有限 公司 住所: 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 法定代 表人 :吴 万善 电话:025 -57038523


传 真:025 -84579763 联系人 :彭 长泉 公司网 址: www.htsc.com.cn (38) 上海 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 办公地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :龚 德雄 联系人 :许 曼华 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 25 电话:021-53519888 传真:021-53519888 网址:www.962518.com 客户服 务电 话:4008918918 、021-962518 (39) 兴业 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号 法定代 表人 :兰 荣 电话:0591-38162212 联系人 :黄 英 客户服 务热 线:95562 公司网 站:www.xyzq.com.cn (40) 东方 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :胡 月茹 电话:021-63325888 传真:021-63326729 客户服 务热 线:95503 公司网 站:www.dfzq.com.cn (41) 和讯 信息 科技 有限 公司 注册地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 : 王莉 电话:021-20835888 传真:021-20835879 客户服 务电 话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com (42) 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司 注册地 址: 深 圳市 福田 区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006# 法定代 表人 : 陈操 电话: 0755-88394666 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 26 传真: 0755-88394677 客户服 务电 话:400-850-7771 网址:t.jrj.com (43) 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元


办公地 址: 深圳 市 罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 法定代 表人 :薛 峰 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798


客服热 线:4006-788-887 公司网 址: www.zlfund.cn ;www.jjmmw.com (44) 杭州 数米 基金 销售 有限公 司 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 电话:


0571-28829790 ,021-60897869 传真:


0571-26698533 客服热 线:4000-766-123 公司网 址:http://www.fund123.cn/ (45) 上海 天天 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 法定代 表人 : 其实 电话: 021-54509998 传真: 021-64385308 客户服 务电 话:400-1818-188 公司网 址:www.1234567.com.cn (46) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司


注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室


法定代 表人 :凌 顺平


电话:0571-88911818


华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 27 传真:0571-88910240 客户服 务电 话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com (47) 宜信 普泽 投资 顾问 (北京 )有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层1809 法人名 称: 沈伟 桦 销售网 站:www.yixinfund.com 客服电 话:


400-6099-200 (48) 中经 北证 (北 京) 资产管 理有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 车公庄 大 街 4 号 5 号楼 1 层 法人代 表名 称: 徐福 星 办公地 址: 北京 市西 城区 车公庄 大 街 4 号 1 号楼 1 层 电话:010-68998820 传真:010-88381550 网站:www.bzfunds.com


客服电 话:400-600-0030 (2)其它销售 机构情况详见基金 份额发售公告 及基金管理 人届时发布的 调整销售机 构的相 关公告 。 ( 二) 登记机 构 名称: 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼 电话:021 -38505888 传真:021 -38505777 联系人 :韩 东霞 ( 三) 出具法 律意 见书 的 律 师事 务所 名称: 上海 市 通 力律 师事 务所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼


办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 :俞 卫锋


华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 28 联系电 话:(86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8600 联系人 :安冬 经办律 师: 安冬 、孙 睿 ( 四) 审计基 金财 产的 会计 师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼 办公地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼 执行事 务合 伙人 :杨 绍信 联系电 话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人 :张 振波 经办注 册会 计师 :汪 棣、 张振波 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 29 六、 基金的募集


本 基金 经 中 国证 券监 督 管理委 员会 证监 许可 [2014 ]737 号 《 关于 核准 华宝 兴业量 化对 冲策 略 混合型 发起 式证 券投 资基 金 募集 的批 复》 核准 ,由 基金管 理人 依照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办法 》 、 基金 合同 及其 他 有关规 定募 集 , 募 集期 从 2014 年 8 月 18 日起 , 至 2014 年 9 月 12 日 止, 共募 集 607,038,069.95 份 基金 份 额, 有效 认购 户数 为 6,187 户。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 30 七、 基金的备案 本基金 基金 合同 于2014 年9 月17 日生 效。 《基 金 合同》 生效 后, 基金 份额 持有人 数量 不满 200 人或 者基 金资 产净 值 低于 5000 万元 的, 基金 管 理人应 当及 时报 告中 国证 监会; 连续 20 个工 作日出 现前 述情 形的 ,基 金管理 人应 当向 中国 证监 会说明 原因 并报 送解 决方 案。 《 基金 合同 》 生 效之日 起三 年后 的对 应日 ,若基 金资 产规 模低 于2 亿元, 基金 合同 自动 终止 ,同时 不得 通过 召 开 持有人 大会 的方 式延 续。 法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 31 八 、 基 金 份 额 的申 购 与 赎回 (一) 申购 与赎 回的 场所 本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。具 体的 销售网 点 参 见本 招募 说明 书 “五 、相 关 服 务机构 ”部 分相 关内 容以 及 基金 份额 发售 公告 或其 他相关 公告 。基 金管 理人 可根据 情况 变更 或 增 减销售 机构 ,并 予以 公告 。基金 投资 者应 当 在 销售 机构办 理基 金销 售业 务的 营业场 所或 按销 售 机 构提供 的其 他方 式办 理基 金份额 的申 购与 赎回 。 (二) 申购 与赎 回的 开放 日及时 间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳证 券 交 易所 和 中国 金融 期货 交易 所 的正 常交 易日 的交 易时 间,但 基金 管理 人根 据法 律法规 、中 国证 监 会 的要求 或基 金合 同的 规定 公告暂 停申 购、 赎回 时除 外。 基金合 同生 效后 ,若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 , 基 金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整, 但应 在实 施日 前依照 《信 息披露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 2 、申 购 、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 本基金 自2014 年11 月 17 日起开 始办 理日 常申 购、 赎回业 务。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后, 基金 管理 人应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照《信 息披 露 办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告申 购与 赎回 的开 始时间 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎回或 者转 换 。 投资人 在基 金合 同约 定之 外的日 期和 时间 提出 申购 、赎回 或转 换申 请 且 登记 机构确 认接 受的,其 基金份 额申 购、 赎回 价格 为下一 开放 日基 金份 额申 购、赎 回的 价格 。 (三) 申购 与赎 回的 原则 1 、 “ 未 知价 ”原 则, 即 申 购、 赎 回价 格以 申请 当日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准进 行计 算; 2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ,即 申购 以金 额申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 4 、赎 回遵 循 “ 先进 先出 ” 原则, 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ; 5 、 本基 金份 额分 为多 个类 别, 适 用不 同的 申购 费或 销售服 务费 , 投 资者 在申 购时可 自行 选择 基金份 额类 别 ; 6 、 投 资者 办理 申购 、 赎 回 等业务 时应 提交 的文 件和 办理手 续、 办理 时间 、 处 理规则 等在 遵守华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 32 基金合 同和 招募 说明 书规 定的 前 提下 ,以 各销 售机 构的具 体规 定为 准。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。基 金管 理人 必须在 新规 则 开 始实施 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 (四) 申购 与赎 回的 程序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ,在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎回 的 申 请。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时, 必须全 额交 付申 购款 项, 投资人 交付 申购 款项 ,申 购申请 成立 ; 登 记机构 确认 基金 份额 时, 申购生 效。 基金份 额持 有人 递交 赎回 申请, 赎回 成立 ;登 记机 构确认 赎回 时, 赎 回 生效 。 投资人 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将 在T+7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。 在发 生巨 额赎 回时, 款项 的支 付办 法参 照基金 合同 有关 条款 处理 。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日(T 日) , 在 正常情 况下 , 本基 金登记 机构 在 T+1 日 内对 该交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提 交的 有效 申 请,投 资人 应 在T+2 日后( 包括该 日) 到销 售网 点柜 台 或以销 售机 构规 定的 其他 方式查 询申 请的 确 认情况 。若 申购 不成 功, 则申购 款项 退还 给投 资人 。 基金销 售机 构对 申购 、赎 回申请 的受 理并 不代 表申 请一定 成功 ,而 仅代 表销 售机构 确实 接 收 到申请 。 申 购、 赎 回申 请的 确认以 登记 机构 或基 金管 理人的 确认 结果 为准 。 对 于申请 的确 认情 况, 投资者 应及 时查 询并 妥善 行使合 法权 利。 (五) 申购 与赎 回的 数 量 限制 1 、申 请申 购基 金的 金额 通过销 售网点 和直销 e 网金 申购 本基 金单 笔最 低金 额为 100 元 人民 币 。 通 过 直销柜台 首 次申 购的最 低金 额 为 10 万元 人 民币, 追加 申购 最低 金额 为 100 元人 民币 。 已 有认 购 本基 金 记 录的 投资 人不受 首次 申购 最低 金额 的限制 ,但 受追 加申 购最 低金额 的限 制。 销 售网 点的 投资 人欲 转入 直销柜台 进 行交 易要 受直 销 柜台 最低 金额 的限 制 。 基金管 理人 可根 据市场 情况 ,调 整首 次申 购的最 低金 额。 投资人 可多 次申 购, 对单 个投资 人累 计持 有份 额 暂 不设上 限限 制。 法律 法规 、 中国 证监 会另 有规定 的除 外。 2 、申 请赎 回基 金的 份额 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 33 投资人 可将 其全 部或 部分 基金份 额赎 回 。 本 基金 按 照份额 进行 赎回 , 申请 赎 回份额 精确 到小 数点后 两位 ,单 笔赎 回份 额不得 低 于 100 份。 基金 持有人 赎回 时或 赎回 后在 销售机 构( 网点 ) 保 留的基 金份 额余 额不 足 100 份的 ,在 赎回 时需 一次 全部赎 回。 3 、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ,调 整上 述规定 申购 金额 和赎 回份 额的数 量限 制 、 投资人 每个 基金 交易 账户 的最低 基金 份 额 余额 限制 、 单个 投资 人累 计持 有的 基金份 额上 限, 以及 本基金 的总 份额 限制 等 。 基金管 理人 必须 在调 整实施 前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指 定 媒体上 公告 并报 中国 证监 会备案 。 ( 六) 申购 费与 赎回 费 1 、申 购费 对于本 基金 A 类基 金份 额 ,投资 人 在 申购 时需 交纳 前端申 购费 ;本 基金 C 类 基金份 额不 收 取申购 费。 A 类基金份额 申 购金 额


申购费 率 M <100 万元


0.80% 100 万 元≤M <500 万元


0.40% M ≥500 万元


按笔收 取,1000 元/ 笔 C 类基金份额 申购费 率为 零 2 、赎 回费 本基金 的 赎 回费 随基 金持 有时间 的增 加而 递减 。本 基金 各 类基 金份 额 的 赎回 费率表 如下 : A 类基金份额 C 类基金份额 持有基 金份 额期 限


赎回费 率(%)


赎回费 率(%)


少于 7 日


1.5


1.0


大于等于 7 日, 少 于 30 日


0.75


0.75


大于等于 30 日 ,少 于 6 个月


0.5


0.5


大于等于 6 个月


0


0 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担, 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取 。 对于收 取的 持续 持有 期少 于 30 日的 投资 人的 赎回 费 , 基金 管理 人将 其全 额计 入基金 财产 。 对 于收 取的持 续持 有期 长于 等 于 30 日 但少 于 3 个月 的投 资 人的赎 回费 ,基 金管 理人 将不低 于其 总额 的华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 34 75% 计入基金财产,其余 用于支付登记结算费和其 他必要的手续费。对于收 取的持续持有期长 于 等于 3 个月 但少 于 6 个月 的投资 人的 赎回 费, 基金 管理人 将不 低于 其总 额 的 50% 计 入基 金财 产, 其余用 于支 付登 记结 算费 和其他 必要 的手 续费 。 法律法 规调 整上 述归 入比 例的, 从其 规定 。 3 、基 金管 理人 可以 在法 律 法规和 基金 合同 规定 范围 内调整 申购 费率 、赎 回费 率 或收 费方 式 。 费率 或 收费 方式 如发 生变 更,基 金管 理人 应在 调 整 实施 前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告。 4 、 基金 管 理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促 销计划 ,针 对以 特定 交易 方式( 如网 上交 易、 电话 交易等 )等 进行 基金 交易 的投资 人定 期或 不 定 期地开 展基 金促 销活 动。 在基金 促销 活动 期间 ,按 相关监 管部 门要 求履 行必 要手续 后, 基金 管 理 人可以 适当 调低 基金 申购 费率和 基金 赎回 费率 。 (七) 申购 份额 、赎 回金 额 与基 金份 额净 值 的 计算 1 、申 购份 额的 计算 方式 (1) 当投 资人 选择 申购A 类基金 份额 时, 申购 份额 的计算 方法 如下 : ①申购 费用 适用 比例 费率 时,申 购份 额的 计算 方法 如下: 净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率) 申 购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 申购份 额= 净申 购金 额/T 日A 类 基金 份额 净值 ②申购 费用 为固 定金 额时 ,申购 份额 的计 算方 法如 下: 申购费 用= 固定 金额 净申购 金额=申 购金 额- 申 购费用 申购份 额= 净申 购金 额/T 日A 类 基金 份额 净值 (2) 当投 资人 选择 申购C 类基金 份额 时, 申购 份额 的计算 方法 如下 : 申购份 额= 申购 金额/T 日C 类基 金份 额净 值 申购费 用、 净申 购金 额按 四舍五 入方 法 , 保留 到小 数点后 两位 ,由 此误 差产 生的收 益或 损 失 由基金 财产 承担 。申 购份 额的计 算结 果保 留小 数点 后两位 ,两 位以 后舍 去, 由此误 差产 生的 收 益 或损失 由基 金财 产承 担。 例一: 假定 T 日 A 类 基金 份额净 值为 1.086 元, 某 投资人 当日 申购 本基 金 A 类基金 份额 10 万元, 该投 资人 可得 到的 基金份 额为 : 净申购 金额 =100000/(1 +0.8% )=99206.35 元 申购费 用=100000 -99206.35=793.65 元 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 35 申购份 额=99206.35/1.086=91350.23 份 即: 投 资人 投 资10 万元 申 购本基 金 A 类基 金份 额, 假定申 购当 日 A 类基 金份 额净值 为 1.086 元,可 得 到91350.23 份A 类基金 份额 。 例 二: 假定 T 日 C 类 基金 份额净 值为 1.086 元, 某 投资人 当日 申购 本基 金 C 类基金 份 额 10 万元, 该投 资人 可得 到的 基金份 额为 : 申购份 额=100000/1.086 =92081.03 份 即: 投 资人 投 资10 万元 申 购本基 金 C 类基 金份 额 , 假定申 购当 日C 类基 金份 额净值 为 1.086 元,可 得 到92081.03 份C 类基金 份额 。 2 、赎 回金 额的 计算 方式 本基 金A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 的赎 回金 额的 计算方 式相 同, 按照 各自 对应 的 T 日基金 份额净 值和 赎回 费率 计算 ,赎回 金额 的计 算方 式如 下: 赎回金 额= 赎回 份额 ×T 日基金 份额 净值 赎回费 用= 赎回 金额 ×赎 回费率 净赎回 金额=赎 回金 额- 赎 回费用 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以申 请当 日基金 份额 净值 的金 额, 净赎回 金额 为 赎 回金额 扣除 赎回 费用 的金 额,各 计算 结果 均按 照四 舍五入 方法 ,保 留 到 小数 点后两 位, 由此 产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 例 三: 某投 资 人 赎回1 万份 本基 金A 类 基金 份额, 持有 时间为 两个 月 , 对应 的赎 回 费率 为0.5%, 假设赎 回当 日A 类基 金份 额净值 是 1.150 元 ,则 其 可得到 的赎 回金 额为 : 赎回金额 =1 0000 ×1.150=11500 .00 元 赎回费 用=11500 ×0.5%=57.50 元 净 赎回 金额=11500-57.50=11442.50 元 即: 投 资 人 赎回 1 万份 本 基金 A 类基 金份 额, 持 有 时间为 两个 月, 假设 赎回 当日 A 类基 金份 额净值 是 1.150 元, 则其 可得到 的 净 赎回 金额 为11442.50 元。 3 、 本 基金 份额 净值 的计 算 , 保留 到小 数点 后 3 位, 小数点 后 第 4 位 四舍 五入 , 由此 产生 的收 益或损 失由 基金 财产 承担 。T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 , 并 在 T+1 日内 公告 。 遇 特殊 情况, 经中 国证 监会 同意 ,可以 适当 延迟 计算 或公 告。 (八) 申购 与赎 回的 登记 1 、 经基 金销 售机 构同 意, 基金投 资者 提出 的申 购和 赎回申 请, 在基 金管 理人 规定的 时间 之前华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 36 可以撤 销。 2 、 投资 者 T 日 申购 基金 成 功后, 基金 登记 机构 在 T +1 日为 投 资 者增 加权 益并 办理登 记手 续, 投资者 自 T +2 日起 有权 赎 回该部 分基 金份 额。 3 、 投资 者 T 日 赎回 基金 成 功后, 基金 登记 机构 在 T +1 日 为投 资者 扣除 权益 并办理 相应 的登 记手续 。 4 、 基金 管理 人可 在法 律法 规允许 的范 围内 , 对 上述 登记办 理时 间进 行调 整, 并最迟 于开 始实 施前 3 个工 作日 在指 定媒 体上公 告。 ( 九) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2 、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 时, 基 金管理 人可 暂停 接 受 投资 人的申 购申 请 。 3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 4 、基 金管 理人 认为 接受 某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利益 时 。 5 、 基金 资产 规模 过大, 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 , 或 其他 可能 对基金 业绩 产生 负面影 响, 从而 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 的情 形。 6 、 基 金管 理人 、 基 金托 管 人、 基 金销 售机 构或 登记 机构的 异常 情况 导致 基金 销售系 统、 基金 登记系 统或 基金 会计 系统 无法正 常运 行。 7 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述 第1、2 、3 、5 、6 、7 项 暂停 申购 情形 之一 且 基金管 理人 决定 暂停 接 受 投资人 的申 购 申请时 ,基 金管 理人 应当 根据有 关规 定在 指定 媒体 上刊登 暂停 申购 公告 。如 果投资 人的 申购 申 请 被拒绝 ,被 拒绝 的申 购款 项将退 还给 投资 人。 在暂 停申购 的情 况消 除时 ,基 金管理 人应 及时 恢 复 申购业 务的 办理 。 (十) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 2 、 发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时, 基金管 理人 可暂 停接 受投 资人的 赎回 申请 或延缓 支付 赎回 款项 。 3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 5 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 基金 份额持 有人 的赎 回申 请或 延缓支 付赎 回 款华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 37 项时, 基金 管理 人应 在当 日报中 国证 监会 备案 ,已 确认的 赎回 申请 ,基 金管 理人应 足额 支付 ; 如 暂时不 能足 额支 付, 应将 可支付 部分 按单 个账 户申 请量占 申请 总量 的比 例分 配给赎 回申 请人 , 未 支付部 分可 延期 支付 ,并 以后续 开放 日的 基金 份额 净值为 依据 计算 赎回 金额 。若出 现上 述 第 4 项 所述情 形, 按基 金合 同的 相关条 款处 理。 基金 份额 持有人 在申 请赎 回 时 可事 先选择 将当 日可 能 未 获受理 部分 予以 撤销 。 在 暂停赎 回的 情况 消除 时, 基金管 理人 应及 时恢 复赎 回业务 的办 理并 公 告 。 (十一 ) 巨 额赎 回的 情形 及处理 方式 1 、巨 额赎 回的 认定 若 本 基 金单 个开 放 日内 的基 金 份 额净 赎回 申 请( 赎 回申 请 份 额总 数加 上 基金 转换 中 转 出申 请 份 额 总数 后扣 除 申购 申请份 额 总数 及基 金 转换 中转入 申 请份 额总 数 后的 余额)超 过 前一 开放 日 的 基金总 份额 的10% , 即认 为是发 生了 巨额 赎回 。 2 、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 巨额 赎回 时, 基金管 理人 可以 根据 基金 当时的 资产 组合 状况 决定 全额赎 回或 部 分 延期赎 回。 (1) 全 额赎 回: 当 基 金 管 理人认 为有 能力 支付 投资 人的全 部赎 回申 请时 , 按 正常赎 回程 序执 行。 (2) 部分 延期 赎回: 当基 金管理 人认 为支 付投 资人 的赎回 申请 有困 难或 认为 因支付 投资 人 的 赎回申 请而 进行 的财 产变 现可能 会对 基金 资产 净值 造成较 大波 动时 ,基 金管 理人在 当日 接受 赎 回 比例不 低于 上一 开放 日基 金总份 额 的10 %的 前提 下 , 可对 其余 赎回 申请 延期 办理。 对于 当日 的赎 回申请 ,应 当按 单个 账户 赎回申 请量 占赎 回申 请总 量的比 例, 确定 当日 受理 的赎回 份额 ;对 于 未 能赎回 部分 ,投 资人 在提 交赎回 申请 时可 以选 择延 期赎回 或取 消赎 回。 选择 延期赎 回的 ,将 自 动 转入下 一个 开放 日继 续赎 回 ,直 到全 部赎 回为 止; 选择取 消赎 回的 ,当 日未 获受理 的部 分赎 回 申 请将被 撤销 。延 期的 赎回 申请与 下一 开放 日赎 回申 请一并 处理 ,无 优先 权并 以下一 开放 日的 基 金 份额净 值为 基础 计算 赎回 金额, 以此 类推 ,直 到全 部赎回 为止 。如 投资 人在 提交赎 回申 请时 未 作 明确选 择, 投资 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处 理。 (3) 暂停 赎回 : 连 续 2 日 以上( 含本 数)发 生巨 额赎 回, 如 基金 管理 人认 为有 必要, 可暂 停接 受基金 的赎 回申 请; 已经 接受的 赎回 申请 可以 延缓 支付赎 回款 项, 但不 得超 过20 个工 作日, 并应 当在指 定媒 体上 进行 公告 。 3 、巨 额赎 回的 公告 当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、传 真或 者招 募说明 书规 定 的 其他方 式 在3 个 交易 日内 通知基 金份 额持 有人 , 说 明有关 处理 方法 , 同 时在 指定媒 体上 刊登 公 告 。 ( 十二 )暂 停申 购或 赎回 的公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告 1 、 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的, 基金 管理 人当 日应立 即向 中国 证监 会备 案, 并 在规 定期 限内在 指定 媒体 上刊 登暂 停公告 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 38 2 、 如发 生暂 停的 时间 为 1 日, 基 金管 理人 应于 重新 开放日 , 在 指定 媒体 上刊 登基金 重新 开放 申购或 赎回 公告 ,并 公布 最近 1 个开 放日 的基 金份 额净值 。如 发生 暂停 的时 间超 过 1 日 ,基 金 管 理人可 以按 照《 信息 披露 办法 》 的有 关规 定自 行确 定在指 定媒 体上 刊登 基金 暂停公 告的 次数 , 并 应于重 新开 放日 ,在 指定 媒体上 刊登 基金 重新 开放 申购或 赎回 公告 ,并 公布 最近 1 个估 值日 的 基 金份额 净值 。 (十三 )基 金转 换 基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定决 定开 办本 基金 与基 金管理 人管 理 的 其他基 金之 间的 转换 业务 ,基金 转换 可以 收取 一定 的转换 费, 相关 规则 由基 金管理 人届 时根 据 相 关法律 法规 及基 金合 同的 规定制 定并 公告 ,并 提前 告知基 金托 管人 与相 关机 构。 ( 十四 )基 金的 非交 易过 户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、捐 赠和司 法强 制执 行 等 情形 而产生 的非 交易 过户以 及登 记机 构认 可、 符合法 律法 规的 其它 非交 易过户 。无 论在 上述 何种 情况下 ,接 受划 转 的 主体必 须是 依法 可以 持有 本基金 基金 份额 的投 资人 。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基金 份 额 持有人 将其 合法 持有 的基 金份额 捐赠 给福 利性 质的 基金会 或社 会团 体; 司法 强制执 行是 指司 法 机 构依据 生效 司法 文书 将基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额强 制划 转给 其他 自然 人、 法 人或 其他 组织 。 办理非 交易 过户 必须 提供 基金登 记机 构要 求提 供的 相关资 料, 对于 符合 条件 的非交 易过 户申 请 按 基金登 记机 构的 规定 办理 ,并按 基金 登记 机构 规 定 的标准 收费 。 ( 十五 )基 金的 转托 管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管, 基金 销售机 构可 以 按 照规定 的标 准收 取转 托管 费。 ( 十六 )定 期定 额投 资计 划 基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划, 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。投 资 人 在办理 定期 定额 投资 计划 时可自 行约 定每 期扣 款金 额,每 期扣 款金 额必 须不 低于基 金管 理人 在 相 关公告 或更 新的 招募 说明 书中所 规定 的定 期定 额投 资计划 最低 申购 金额 。 ( 十七 )基 金的 冻结 和解 冻 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻, 以及 登记机 构认 可 、 符合 法 律法 规的 其他 情况 下的冻 结与 解冻 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 39 九、 与 基 金 管 理人 管 理 的 其 他 基金 转 换 (一) 基金 转换 申请 人的 范围 本基金 的持 有人 均可 以按 照基金 合同 的规 定申 请和 办理本 基金 与基 金管 理人 管理的 其他 基 金 的转换 。 (二) 基金 转换 受理 场所 本公司 直销 柜台 、直 销 e 网金、 中国 银行 股份 有限 公司、 中国 建设 银行 股份 有限公 司、 交 通 银行股 份有 限公 司、 招商 银行股 份有 限公 司、 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司、渤 海银 行股 份 有 限公司 、国 泰君 安证 券股 份有限 公司 、光 大证 券股 份有限 公司 、海 通证 券股 份有限 公司 、中 国 银 河证券 股份 有限 公司 、中 信建投 证券 股份 有限 公司 、 长江 证券 股份 有限 公司 、东吴 证券 股份 有 限 公司、 华泰 证券 股份 有限 公司、 申银 万国 证券 股份 有限公 司、 平安 证券 有限 责任公 司、 中信 证 券 股份有 限公 司、 东方 证券 股份有 限公 司、 中信 证券 (浙江 )有 限责 任公 司、 国信证 券股 份有 限 公 司、中 信证 券( 山东 )有 限责任 公司 、华 宝证 券有 限责任 公司 、长 城证 券有 限责任 公司 、渤 海 证 券股份 有限 公司 、中 国中 投证券 有限 责任 公司 、中 国国际 金融 有限 公司 、齐 鲁证券 有限 公司 、 华 福证券 有限 责任 公司 、信 达证券 股份 有限 公司 、江 海证券 有限 公司 、国 都证 券有限 责任 公司 、 东 北证券 股份 有限 公司 、 德 邦证券 有限 责任 公司 、 华 安证券 股份 有限 公司 、 上 海证券 有限 责任 公司 、 东海证 券股 份有 限公 司、 中航证 券有 限公 司、 山西 证券股 份有 限公 司、 深圳 众禄基 金销 售有 限 公 司、杭 州数 米基 金销 售有 限公司 、上 海天 天基 金销 售有限 公司 、和 讯信 息科 技有限 公司 、深 圳市 新兰德 证券 投资 咨询 有限 公司、 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 、宜 信普 泽投 资顾问 (北 京) 有 限 公司 已 开通 本基 金与 本公 司管理 的宝 康系 列基 金( 宝康消 费品 基金 、宝 康灵 活配置 基金 、宝 康 债 券基金 )、 多策 略增 长基 金、动 力组 合基 金、 收益 增长基 金、 先进 成长 基金 、行业 精选 基金 、 大 盘精选 基金 、 增强 收益 债 券基金 (A/B 类) 、 现金 宝 货币市 场基 金 (A/B 类 ) 、 中证 100 指 数基 金 (前端 收费 模式 ) 、 上 证 180 价值 ETF 联 接基 金、 新 兴产业 基金 、 可转 债基 金 、 上 证 180 成长 ETF 联接基 金、 医药 生物 基金 、资源 优选 基金 、服 务优 选基金 、创 新优 选基 金、 生态中 国基 金之间的 转换业 务 。 中经北 证( 北京 )资 产管 理有限 公司 已开 通本 基金 与本公 司管 理的 宝康 系列 基金( 宝康 消 费 品基金 、 宝康 灵活 配置 基 金、 宝康 债券 基金 ) 、 多 策略增 长基 金 、 动 力组 合 基金 、 收 益增 长基 金、 先进成 长基 金、 行业 精选 基金、 大盘 精选 基金 、增 强收益 债券 基金 (A/B 类 )、现 金宝 货币 市 场 基金(A/B 类) 、中 证 100 指数 基金 ( 前 端收 费模 式)、 上证 180 价值 ETF 联接基 金、 新兴 产业华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 40 基金、 可转 债基 金、 上 证 180 成长 ETF 联 接基 金、 医 药生物 基金 、 资 源优 选基 金、 服 务优 选基 金、 创新优 选基 金、 生态 中国 基金、 高端 制造 基金 之间 的转换 业务 本公司 直销 柜台 、直 销 e 网金、 中国 建设 银行 股份 有限公 司、 中国 银行 股份 有限公 司、 交 通 银行股 份有 限公 司、 招商 银行股 份有 限公 司、 渤海 银行股 份有 限公 司、 江苏 银行股 份有 限公 司 、 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 、国 泰君 安证 券股 份有限 公司 、光 大证 券股 份有限 公司 、海 通 证 券股份 有限 公司 、中 国银 河证券 股份 有限 公司 、中 信建投 证券 股份 有限 公 司 、长江 证券 股份 有 限 公司、 东吴 证券 股份 有限 公司、 申万 宏源 证券 有限 公司、 平安 证券 有限 责任 公司、 中信 证券 股 份 有限公 司、 中信 证券 (浙 江)有 限责 任公 司、 国信 证券股 份有 限公 司、 中信 证券( 山东 )有 限 责 任公司 、华 宝证 券有 限责 任公司 、长 城证 券有 限责 任公司 、中 国中 投证 券有 限责任 公司 、中 国 国 际金融 有限 公司 、齐 鲁证 券有限 公司 、信 达证 券股 份有限 公司 、江 海证 券有 限公司 、国 都证 券 有 限责任 公司 、东 北证 券股 份有限 公司 、德 邦证 券有 限责任 公司 、华 安证 券股 份有限 公司 、上 海 证 券有限 责任 公司 、东 海证 券股份 有限 公司 、中 航证 券有限 公司 、华 福证 券有 限责任 公司 、安 信 证 券股份 有限 公司 、华 泰证 券股份 有限 公司 、渤 海证 券股份 有限 公司 、和 讯信 息科技 有限 公司 、 深 圳市新 兰德 证券 投资 咨询 有限公 司、 深圳 众禄 基金 销售有 限公 司、 杭州 数米 基金销 售有 限公 司 、 上海天 天基 金销 售有 限公 司、浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司、 宜信 普泽 投资 顾问( 北京 )有 限 公 司已 开 通本 基金 与本 公司 管理的 高端 制造 基金 之间 的转换 业务 。 本基金 与华 宝兴 业现 金 宝 E 类 基金 份额 的转 换 仅 通 过本公 司直 销 柜 台、 直销 e 网金 及公 司指 定的电 子交 易平 台办 理 。 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行, 转换 的两 只基 金必须 都是 该销 售机 构代 理销售 的本 公 司 管理的 基金 。 (三) 基金 转换 受理 时间 投资人 可以 在基 金开 放日 的交易 时间 段申 请办 理基 金转换 业务 ,具 体办 理时 间与基 金申 购 、 赎回业 务办 理时 间一 致。 (四) 基金 转换 费用 本基金 与公 司管 理的 其他 基金转 换, 转换 费用 由二 部分组 成: 转出 基金 赎回 费和转 入基 金 与 转出基 金的 申购 补差 费。 赎回费 :按 转出 基金 正常 赎回时 的赎 回费 率收 取费 用。其 中 25% 归 转出 基金 基金财 产, 其 余 作为注 册登 记费 和相 关的 手续费 。 申购补 差费 :按 照转 入基 金与转 出基 金的 申购 费率 的差额 收取 补差 费。 转出 基金金 额所 对 应 的转出 基金 申购 费率 低于 转入基 金的 申购 费率 的, 补差费 率为 转入 基金 和转 出基金 的申 购费 率 差华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 41 额;转 出基 金金 额所 对应 的转出 基金 申购 费率 高于 转入基 金的 申购 费率 的, 补差费 为零 。 (五) 基金 转换 公式 1 、基 金转 换公 式为 : 转出费 用= 转出 份额* 转出 基金份 额净值* 转出 基金 赎 回费率 转出总 金额=转 出份 额*转 出基金 份额 净值 净转出 金额=转 出总 金额- 转出费 用 净转入 金额=净 转出 金额/ (1+补 差费 率) ( 补差 费率= 转出 基金 申购 费率与 转入 基金 申购 费率 差) 转换补 差费 用= 净转 出金 额-净转 入金 额 转入份 额= 净转 入金 额/转 入基金 份额 净值 转入份 额保 留小 数点 后两 位,小 数点 后两 位以 后的 余额对 应的 部分 计入 基金 财产。 2 、 基 金管 理人 在不 损害 本 基金份 额持 有人 权益 的情 况下可 更改 上述 公式 , 但 应最迟 在新 的公 式适用 前3 个工 作日 予以 公告。 (六) 不同 基金 之间 的转 换不影 响投 资者 的持 有基 金时间 的计 算。 (七) 基金 转换 的程 序 1 、基 金转 换的 申请 方式 基金份 额持 有人 必须 根据 基金管 理人 和基 金销 售代 理人规 定的 手续 ,在 开放 日的交 易时 间 段 内提出 基金 转换 申请 。 2 、基 金转 换申 请的 确认 基金管 理人 以收 到基 金转 换申请 的当 天作 为基 金转 换申请 日(T 日 ), 并在 T+1 工作 日对 该 交易的 有效 性进 行确 认。 投资人 可 在T+2 工作 日及 之后到 其提 出基 金转 换申 请的网 点进 行成 交 查 询。 基金份 额持 有人 申请 转换 时,遵 循" 先进 先出" 的原 则,即 份额 注册 日期 在前 的先转 换出 , 份 额注册 日期 在后 的后 转换 出,如 果转 换申 请当 日, 同时有 赎回 申请 的情 况下 ,则遵 循先 赎回 后 转 换的处 理原 则。 (八) 基金 转换 的数 额限 制 基金转 换遵 循“ 份额 转换 ”的原 则, 转换 申请 份额 精确到 小数 点后 两位 。从 本基金 、宝 康 系 列基金 、多 策略 增长 基金 、 动力 组合 基金 、 收 益增 长基金 、先 进成 长基 金、 行业精 选基 金 、 大盘 精选基 金、 增强 收益 债券 基金、 中 证100 指数 基金 (前端 收费 模式 )、上证180 价值 ETF 联 接基 金、新 兴产 业基 金、 可转 债基金 、上 证180 成长 ETF 联接 基金 、医 药生 物基 金、服 务优 选基 金、华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 42 现金宝 基金 、 创新 优选 基 金、 生态 中国 基金 、 高端 制 造基金 转出 , 单笔 转换 申 请份额 不得 低 于 100 份。因 为转 换等 非赎 回原 因导致 投资 人在 销售 机构 (网点 )保 留的 基金 份额 余额少 于该 基金 最 低 保留份 额数 量限 制的 ,注 册登记 机构 不作 强制 赎回 处理。 (九) 基金 转换 的注 册登 记 1 、 基 金投 资人 提出 的基 金 转换申 请 , 在 当日 交易 时间 内可以 撤销 , 交易 时间 结束 后不得 撤销 。 2 、 基 金注 册登 记机 构在 T+1 日内 对基 金份 额持 有人 基金转 换申 请进 行确 认, 确认成 功后 为基 金份额 持有 人办 理相 关的 注册登 记手 续。 3 、 基金 管理 人可 在法 律法 规允许 的范 围内 , 对 上述 注册登 记办 理时 间进 行调 整, 并 最迟 于开 始实施 前3 个工 作日 予以 公告。 (十) 拒绝 或暂 停基 金转 换的情 形及 处理 方式 1 、除 非出 现如 下情 形, 基 金管理 人不 得拒 绝或 暂停 接受基 金份 额持 有人 的基 金转换 申请 : (1)


不 可抗 力; (2)


货 币市 场工 具主 要 交易场 所在 交易 时间 非正 常停市 ; (3)


基 金管 理人 认为 会 有损于 现有 基金 份额 持有 人利益 的某 笔转 换; (4)


暂 停估 值; (5) 法律、 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 如果基 金份 额持 有人 的基 金转换 申请 被拒 绝, 基金 份额持 有 人 持有 的原 基金 份额不 变。 2 、发 生上 述情 形之 一的 , 基金管 理人 应在 当日 立即 向中国 证监 会备 案。 3 、 发 生基 金合 同或 招募 说 明书中 未予 载明 的事 项, 但基金 管理 人有 正当 理由 认为需 要拒 绝或 暂停接 受基 金转 换申 请的 ,应当 报中 国证 监会 备案 。 4 、暂停 基 金转 换 , 基金 管 理人 应 立即 在至 少一 种指 定媒体 上公 告。 5 、暂 停期 结束 ,基 金管 理 人应当 公告 最新 的基 金收 益和转 份额 的情 况。 如果发 生暂 停的 时间 为 1 日,基 金管 理人 应于 重新 开放日 在至 少一 种指 定信 息披露 媒体 上 刊 登基金 重新 开放 基金 转换 的公告 ,并 公告 最新 的基 金收益 情况 。 如果发 生暂 停的 时间 超 过1 日但 少于 两周 ,暂 停结 束,重 新开 放基 金转 换时 ,基金 管理 人应 提前1 个工 作日 在至 少一 种指定 媒体 刊登 基金 重新 开放基 金转 换的 公告 , 并 在重新 开放 基金 转 换 日公告 最新 的基 金收 益情 况。 如果发 生暂 停的 时间 超过 两周, 暂停 期间 , 基 金管 理 人应每 两周 至少 重复 刊登 暂停公 告一 次; 当连续 暂停 时间 超过 两个 月时, 可对 重复 刊登 暂停 公告的 频率 进行 调整 。暂 停结束 ,重 新开 放 基 金转换 时, 基金 管理 人应 提前 3 个工 作日 在至 少一 种指定 媒体 上连 续刊 登基 金重新 开放 基金 转 换华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 43 的公告 ,并 在重 新开 放基 金转换 日公 告最 新的 基金 收益的 情况 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 44 十 、 基金的投资 ( 一) 投资 目标 在有效 控制 风险 的基 础上 ,运用 股指 期货 等衍 生工 具对冲 市场 系统 风险 ,追 求基金 资产 的 长 期稳健 增值 。 ( 二) 投资 范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 包含 中 小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票 ) 、 债 券 、 货 币市 场工 具、 权证 、 资 产支 持证 券、 股 指 期货 以及 法 律法 规或中 国 证监 会允 许 基金 投资的 其 他金 融工 具(但 须 符合中 国 证监 会相 关 规 定)。 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 权益 类空 头头 寸的 价值占 本基 金权 益类 多头 头寸的 价值 的比 例范 围在 80%-120% 之 间。 其中: 权益 类空 头头 寸的 价值是 指融 券卖 出的 股票 市值、 卖出 股指 期货 的合 约价值 及持 有的 其 他 可投资 的权 益类 空头 工具 价值的 合计 值; 权益 类多 头头寸 的价 值是 指买 入持 有的股 票市 值、 买 入 股指期 货的 合约 价值 及持 有的其 他可 投资 的权 益类 多头工 具价 值的 合计 值。 每个交 易日 日终 ,持 有的 买入期 货合 约价 值和 有价 证券市 值之 和, 不得 超过 基金资 产净 值 的 95%。 其 中: 有 价证 券指 股 票、 债券 ( 不含 到期 日在 一年以 内的 政府 债券) 、 权证、 资 产支 持证 券、 买入返 售金 融资 产( 不含 质押式 回购 )等 。 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后, 基金 保留的 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府 债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 本基金 不受 证监 会《 证券 投资基 金参 与股 指期 货交 易指引 》第 五条 第( 一) 项、第 (三 ) 项 及第( 五) 项的 限制 。 待基金 参与 融资 融券 、转 融通业 务及 投资 其他 品种 (包括 但不 限于 :其 他基 金份额 、期 权 、 收益互 换等 )的 相关 规定 颁布后 ,基 金管 理人 可以 在不改 变本 基金 既有 投资 策略和 风险 收益 特 征 并有效 控制 风险 的前 提下 ,经与 基金 托管 人协 商一 致后, 参与 该类 业务 ,以 提高投 资效 率及 进 行 风险管 理。 届时 ,基 金参 与融资 融券 、转 融通 业务 及投资 其他 品种 的风 险控 制原则 、具 体参 与 比 例限制 、费 用收 支、 信息 披露、 估值 方法 及其 他相 关事项 ,将 按照 中国 证监 会的规 定及 其他 相 关 法律法 规的 要求 执行 ,在 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 影响 的情 况下 ,无 需召开 基金 份额 持 有 人大会 决定 。 ( 三) 投资 策略 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 45 1 、资 产配 置策 略 在资产 配置 方面 ,本 基金 主要运 用股 指期 货等 空头 工具对 持有 的股 票等 权益 类多头 组合 进 行 对冲操 作, 规避 权益 类多 头组合 的市 场系 统性 风险 ; 同时 预留 必要 的现 金, 以应对 保证 金的 增 加 要求或 投资 者的 赎回 申请 。 2 、股 票投 资策 略 本基金 主要 采用 量化 行业 配置模 型和 量 化Alpha 选 股模型 构建 指数 增强 股票 组合, 严格 控 制 运作风 险, 并根 据市 场变 化趋势 , 定 期对 模型 进行 调整, 以改 进模 型的 有效 性, 最 大化 超额 收 益 。 量化行 业配 置模 型在 参考 相关指 数的 行业 权重 分布 的基础 上, 结合 行业 景气 度、投 资时 钟 、 行业动 量和 行业 超跌 偏离 度等基 本面 和技 术面 模型 ,在整 体风 险水 平可 控的 前提下 ,实 现各 行 业 权重的 优化 配置 。 根据对 中国 证券 市场 运行 特征的 长期 研究 、投 研团 队的长 期投 资实 践和 大量 历史数 据的 实 证 检验, 基金 管理 人 量 化投 资团队 开发 了量 化 Alpha 选股模 型 。 该模 型现 阶段 主要考 虑估 值、 成长、 盈利质 量、 市场 预期 等基 本面因 子以 及股 权激 励、 并购、 重要 股东 投资 行为 、业绩 超 预 期等 事 件 驱动因 子, 通过 实证 分析 和动态 跟踪 , 以 超额 收益 的水平 和稳 定性 为目 标确 定各因 子的 优化 权重 , 根据该 模型 的综 合评 分结 果,在 各行 业中 选择 股票 构建股 票投 资组 合。 当股票 投资 组合 构建 完成 后,本 基金 会进 一步 根据 组合内 个股 价格 波动 、风 险收益 变化 、 特 殊事件 等实 际情 况, 动态 优化个 股权 重, 使股 票组 合的整 体风 险处 于可 控范 围内。 3 、空 头工 具投 资策 略 现阶段 ,本 基金 主要 运用 股指期 货合 约进 行套 期保 值操作 ,规 避市 场系 统性 风险。 在完 全 套 保的理 念下 ,本 基金 根据 股票多 头组 合的 市值 计算 股指期 货合 约卖 单量 ,并 根据市 场变 化对 股 指 期货合 约卖 单 量 进行 动态 跟踪并 适时 调整 。同 时, 综合考 虑定 价关 系、 套利 机会、 流动 性以 及 保 证金要 求等 因素 ,在 不同 股指期 货合 约之 间进 行动 态配置 ,并 适时 进行 合约 展期操 作, 以求 提 高 组合收 益和 套期 保值 的效 果。 未来, 在基 金参 与融 资融 券、转 融通 业务 及投资 期权 等其他 金 融工 具 的 相关 规定颁 布后 , 基 金管理 人将 按照 中国 证监 会的规 定及 其他 相关 法律 法规的 要求 ,根 据市 场情 况选择 合适 的空 头 工 具对冲 市场 系统 风险 。 4 、其 他绝 对收 益策 略 在主要 利用 市场 中性 策略 获取 Alpha 收益 的同 时, 本基金 可根 据市 场情 况的 变化, 适时 运 用 其他绝 对收 益策 略( 如定 向增发 套利 策略 、并 购套 利策略 、股 指期 货期 现套 利策略 、股 指期 货 跨 期套利 策略 等) , 以 求在 控制市 场系 统性 风险 的前 提下, 进一 步增 强收 益水 平, 降 低收 益波 动 性 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 46 5 、固 定收 益类 投资 工具 投 资策略 本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要, 将投 资于债 券、 货币 市场 工具 和资产 支持 证券 , 以保证 基金 资产 流动 性, 有效利 用基 金资 产, 提高 基金资 产的 投资 收益 。 6 、其 他金 融工 具投 资策 略 在法律 法规 许可 的前 提下 ,本基 金可 基于 谨慎 原则 运用权 证等 相关 金融 衍生 工具对 基金 投 资 组合进 行管 理, 以更 好地 实现本 基金 的投 资目 标。 (四) 投资 流程 1 、投 资决 策委 员会 负责 投 资决 策 投资决 策委 员会 作为 管理 投资的 决策 机构 ,负 责批 准投资 组合 的投 资策 略、 投资人 员的 投 资 权限。 投资 决策 委员 会定 期和不 定期 召开 会议 ,负 责就基 金重 大战 略、 资产 配置做 出决 策。 2 、量 化投 资部 提供 研究 支 持 量化投 资部 负责 增强 指数 组合的 构建 和更 新, 并对 股指期 货的 投资 策略 进行 研究, 提供 定 性 或定量 的研 究报 告, 持续 向投资 提供 研究 支持 。 3 、基 金经 理小 组负 责投 资 执行 基金经 理小 组根 据量 化投 资部提 供的 增强 指数 组合 及股指 期货 投资 策略 ,结 合量化 分析 等 工 具对市 场做 出分 析, 提出 投资组 合的 资产 配置 比例 和量化 对冲 策略 ,形 成投 资计划 提交 投资 决 策 委员会 ,并 根据 投资 决策 委员会 的决 策, 具体 实施 投资计 划。


经投资 决策 委员 会和 总经 理审核 的投 资组 合方 案后 , 基金经 理向 交易 部下 达具 体的投 资指 令, 交易员 根据 投资 决定 书执 行指令 。 4 、绩 效评 估 主要包 括四 项核 心功 能: 风格检 验、 风险 评估 、投 资绩效 的风 险调 整和 业绩 贡献, 由绩 效 评 估人员 利用 相关 工具 评估 。 5 、内 部控 制 内部控 制委 员会 、督 察员 、副总 经理 、 监 察稽 核部 和 风险 管理 部负 责内 控制 度的制 定, 并 检 查执行 情况 。 ( 五) 业绩 比较 基准 本基金 的业 绩比 较基 准是 一年期 银行 定期 存款 利率 (税后 ) 。 本基金 属于 追求 绝对 收益 的市场 中性 策略 产品 ,因 此选择 一年 期银 行定 期存 款利率 (税 后 ) 作为本 基金 的业 绩比 较基 准。 本基金 管理 人可 以依 据维 护投资 者合 法权 益的 原则 ,与基 金托 管人 协商 一致 后变更 业绩 比 较 基准, 报中 国证 监会 备案 并及时 公告 ,而 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 。 ( 六) 风险 收益 特征 本基金 为特 殊类 型的 混合 型基金 ,主 要采 用追 求绝 对收益 的市 场中 性策 略, 与股票 市场 表 现华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 47 的相关 性较 低。 相对 股票 型基金 和一 般的 混合 型基 金,其 预期 风险 较小 。本 基金实 际的 收益 和 风 险主要 取决 于基 金投 资策 略的有 效性 ,因 此收益 不 一定能 超越 业绩 比较 基准 。 ( 七) 投资 限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1) 本基 金权 益类 空头 头 寸的价 值占 本基 金权 益类 多头头 寸的 价值 的比 例范 围在 80%-120% 之间。 其中 :权 益类 空头 头寸的 价值 是指 融券 卖出 的股票 市值 、卖 出股 指期 货的合 约价 值及 持 有 的其他 可投 资的 权益 类空 头工具 价值 的合 计值 ; 权 益 类多头 头寸 的价 值是 指买 入持有 的股 票市 值、 买入股 指期 货的 合约 价值 及持有 的其 他可 投资 的权 益类多 头工 具价 值的 合计 值 ; (2) 每 个交 易日 日终, 持 有的买 入期 货合 约价 值和 有价证 券市 值之 和, 不得 超过基 金资 产净 值的 95% 。 其中 :有 价证 券指股 票、 债券 (不 含到 期日在 一年 以内 的政 府债 券)、 权证 、资 产 支 持证券 、买 入返 售金 融资 产(不 含质 押式 回购 )等 ;


(3) 在扣 除股 指期 货合 约 需缴纳 的交 易保 证金 后, 保持不 低于 基金 资产 净 值5%的 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券; (4) 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (5) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %; (6) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (7) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的10 %; (8) 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额, 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5 %; (9 ) 本基 金 投资 于 同一 原始 权 益 人的 各类 资 产支 持证 券 的 比例 ,不 得 超过 基金 资 产 净值 的 10%; (10) 本基 金持 有的 全部 资产支 持证 券, 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20 %; (11) 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 ,不 得超 过该 资产支 持证 券 规模 的10 %; (12) 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不得 超 过 其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10 %; (13) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有资 产支 持证 券 期间 ,如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准, 应在 评级 报告 发布 之日 起 3 个 月内 予 以 全部卖 出; (14) 基金 财产 参与 股票 发行申 购, 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产, 本基 金 所华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 48 申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量; (15 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40%; (16) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制 ; (17) 本基 金不 受证 监会 《 证券投 资基 金参 与股 指期 货交易 指引 》 第 五条 第 (一 ) 项、 第 (三 ) 项及 第 (五 )项 的限 制。 因证券 、期货 市 场波 动、 上市公 司合 并、 基金 规模 变动、 股权 分置 改革 中支 付对价 等基 金 管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基 金管 理人 应 当在 10 个 交易 日内 进行调 整。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 六 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有 关 约定。 基金 托管 人对 基金 的投资 的监 督与 检查 自基 金合同 生效 之日 起开 始。 法律法 规或 监管 部门 取消 或变更 上述 限制 , 如 适用 于本基 金, 基金 管理 人 在 履行适 当程 序后 , 则本基 金投 资不 再受 相关 限制 或 按变 更后 的规 定执 行 。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列 投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 法规 和中 国证 监 会规定 禁止 的其 他活 动 。 ( 八) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 、债 权人 权利 的 处理 原则 及方 法 1 、 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 、 债权 人权 利 , 保 护基金 份额 持 有人的 利益 ; 2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ; 4 、 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不当 利 益。 (九) 基金 的融 资 、 融券 经基金 管理 人公 告有 关规 则及事 项, 本基 金可 以依 据法律 法规 的规 定参 与融 资、融 券。 (十) 基金 的投 资组 合报 告 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 49 本基金 的投 资组 合报 告所 载的数 据截 至2014 年12 月31 日 , 本 报告 中所 列财 务数据 未经 审计 。 1 、 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 312,367,883.27 81.33 其中: 股票


312,367,883.27 81.33 2 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


38,781,941.52 10.10 7 其他资 产


32,923,888.67 8.57 8 合计





384,073,713.46





100.00 2 、 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,961,400.00 0.52 B 采矿业 16,545,158.40 4.42 C 制造业 85,537,181.88 22.87 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 11,536,037.00 3.08 E 建筑业 13,881,377.00 3.71 F 批发和 零售 业 14,109,473.00 3.77 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,232,800.00 1.13 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 16,174,401.21 4.32 J 金融业 129,350,932.70 34.58 K 房地产 业 11,911,820.08 3.18 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,127,302.00 1.91 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 312,367,883.27 83.50 3 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 50 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601318 中国平 安 202,600 15,136,246.00 4.05 2 000562 宏源证 券 350,400 12,751,056.00 3.41 3 601166 兴业银 行 590,091 9,736,501.50 2.60 4 600030 中信证 券 283,000 9,593,700.00 2.56 5 600015 华夏银行 672,900 9,057,234.00 2.42 6 600000 浦发银 行 575,760 9,033,674.40 2.41 7 600036 招商银 行 531,100 8,810,949.00 2.36 8 601939 建设银 行 1,295,920 8,721,541.60 2.33 9 601998 中信银 行 1,070,780 8,716,149.20 2.33 10 000001 平安银 行 526,700 8,342,928.00 2.23 4 、 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 5 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 (1) 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值( 元 ) 公允价 值变 动 (元) 风险说 明 IF1501 IF1501 -235 -252,375,900.00 -25,567,295.17 - IF1503 IF1503 -55 -60,327,300.00 -1,493,066.94 - 公允价 值变 动总 额合 计( 元) -27,060,362.11 股指期 货投 资本 期收 益( 元) -108,106,857.89 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) -27,073,262.11 (2) 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 本基金 主要 运用 股指 期货 合约进 行套 期保 值操 作, 规避市 场系 统性 风险 。在 完全套 保的 理 念 下,本 基金 根据 股票 多头 组合的 市值 计算 股指 期货 合约卖 单量 ,并 根据 市场 变化对 股指 期货 合 约 卖单量 进行 动态 跟踪 并适 时调整 。同 时, 综合 考虑 定价关 系、 套利 机会 、流 动性以 及保 证金 要 求 等因素 ,在 不同 股指 期货 合约之 间进 行动 态配 置, 并适时 进行 合约 展期 操作 ,以求 提高 组合 收 益 和套期 保值 的效 果。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 51 本基金 投资 于股 指期 货, 为特殊 类型 的混 合型 基金 , 主要 采用 追求 绝对 收益 的市场 中性 策略 , 与股票 市场 表现 的相 关性 较低。 相对 股票 型基 金和 一般的 混合 型基 金, 其预 期风险 较小 。本 基 金 的投资 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。 10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 (1) 本期 国债 期货 投资 政 策 本基金 未投 资国 债期 货。 (2) 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 未投 资国 债期 货。 (3) 本期 国债 期货 投资 评 价 本基金 未投 资国 债期 货。 11 、 投资 组合 报告 附注 (1) 华夏 银行 于 2014 年 1 月 21 日 因开 元酒 店发 行 债券期 间注 册发 行文 件披 露严重 不实 、 在 存续期 间未 及时 披露 多项 重大事 项, 作 为 主承 销商 的华夏 银行 在业 务辅 导、 后续管 理工 作中 未 充 分尽职 履责 ,被 中国 银行 间市场 交易 商协 会通 报批 评处分 ,并 处责 令改 正。 中信银 行 于 2014 年 3 月 17 日因 中科 英华 在发 行的 相关债 务融 资工 具存 续期 间未及 时披 露重 大股权 收购 协议 及后 续进 展、法 人代 表与 总经 理变 更、会 计估 计变 更等 重要 事项、 未按 照相 关 规 定提前 披露 募集 资金 用途 变更事 宜, 作为 主承 销商 的中信 银行 在信 息披 露督 导、募 集资 金监 测 等 后续管 理工 作中 未充 分尽 职履责 , 受 到中 国银 行间 市场交 易商 协会 诫勉 谈话 处分, 并处 责令 改 正 。 招商银 行 于 2014 年 8 月 4 日因自 身工 作操 作疏 忽导 致其主 承的 大冶 有色 金属 集团控 股有 限 公 司 2013 年 报及 2014 年一 季报未 能按 期披 露, 受到 中国银 行间 市场 交易 商协 会诫勉 谈话 处分 。 中国平 安控 股公 司平 安证 券有限 责任 公司 (以 下简 称 “平 安证 券” ) 于 2014-12-8 收到 《中 国 证监会 行政 处罚 决定 书》 〔2014 〕103 号 。 处罚 原因 是 平安证 券出 具的 保荐 书存 在虚假 记载 , 且未 审慎核 查海 联讯 公开 发行 募集文 件的 真实 性和 准确 性。中 国证 券监 督管 理委 员会决 定对 平安 证 券 给予警 告, 没收 保荐 业务 收入 400 万 元, 没收 承销 股票违 法所 得 2,867 万元 ,并处 以 440 万 元罚 款。 本基金 管理 人通 过对 上述 上市公 司进 行进 一步 了解 和分析 ,认 为上 述处 分不 会对公 司的 投 资 价值构 成实 质性 影响 ,因 此本基 金管 理人 对上 述股 票的投 资判 断未 发生 改变 。报告 期内 ,本 基 金 投资的 前十 名证 券的 其余 六名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前 一 年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 (2) 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 (3) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 52 1 存出保 证金 31,652,997.32 2 应收证 券清 算款 1,039,892.69 3 应收股 利 - 4 应收利 息 21,083.19 5 应收申 购款 209,915.47 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 32,923,888.67 (4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 (5) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000562 宏源证 券 12,751,056.00 3.41 重大事 项 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 53 十 一 、 基 金 的 业绩 基金业 绩截 止日 为2014 年12 月31 日, 所列 数据 未经审 计 。 1 、 净值增 长率 与同 期比 较基 准收益 率比 较: 华宝兴 业量 化对 冲混 合 A 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2014/09/17-2014/12/31 2.70% 0.53% 0.84% 0.01% 1.86% 0.52% 华宝兴 业量 化对 冲混 合 C 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2014/09/17-2014/12/31 2.70% 0.53% 0.84% 0.01% 1.86% 0.52% 2 、 自基 金合 同生 效以 来基 金累计 份额 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率变 动 的 比较 : 华宝兴 业 量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2014 年9 月 17 日至 2014 年 12 月 31 日) 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 54 注:本 基金 基金 合同 生效 于 2014 年 9 月 17 日,截止 2014 年 12 月 31 日本 基金 基金合 同生 效 未满一 年。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 55 十 二 、基金财产 ( 一) 基金 资产 总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券 、 期货 合约 及票 据价值 、银 行存 款本 息和 基金应 收的 申 购 基金款 以及 其他 投资 所形 成的价 值总 和。 ( 二) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 ( 三) 基金 财产 的账 户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、证 券 账 户、期 货结 算 账 户以及 投资 所需 的其 他专 用 账户 。开 立的 基金 专用 账户与 基金 管理 人、 基金 托管人 、基 金销 售 机 构和基 金登 记机 构自 有的 财产账 户以 及其 他基 金财 产账户 相独 立。 ( 四) 基金 财产 的保 管和 处分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ,并 由基 金托管 人保 管 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 、 基金登 记机 构和 基金 销售 机构以 其自 有的 财产 承担 其自身 的法 律责 任, 其债权 人不 得对 本基 金财 产行使 请求 冻结 、扣 押或 其他权 利。 除依 法律 法规 和《基 金合 同》 的 规 定处分 外, 基金 财产 不得 被处分 。 基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的 , 基金财 产不 属于 其清 算财 产。基 金管 理人 管理 运作 基金财 产所 产生 的债 权, 不得与 其固 有资 产 产 生的债 务相 互抵 销; 基金 管理人 管理 运作 不同 基金 的基金 财产 所产 生的 债权 债务不 得相 互 抵 销 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 56


























十 三 、 基 金 资 产估 值 ( 一) 估值 日 本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 和期 货交易 所 的 交易 日以 及国 家法律 法规 规 定 需要对 外披 露基 金净 值的 非交易 日。 ( 二) 估值 对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 、 资产 支持 证券 、 股指期 货合 约 和 银行 存款 本息、 应收 款项、 其它投 资等 资产 及负 债。 ( 三) 估值 方法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交 易所 上市 的有 价证 券 (包括 股票、 权证 等) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市价 ( 收 盘价) 估值 ;估 值日 无交 易的, 且最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化 或 证券发 行机 构未 发 生 影响证 券价 格的 重大 事件 的,以 最近 交易 日的 市价 (收盘 价) 估值 ;如 最近 交易日 后经 济环 境 发 生了重 大变 化 或 证券 发行 机构发 生影 响证 券价 格的 重大事 件的 ,可 参考 类似 投资品 种的 现行 市 价 及重大 变化 因素 ,调 整最 近交易 市价 ,确 定公 允价 格 ; (2) 交 易所 上市 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收 盘 价估值 , 估 值日 没有 交易 的, 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化, 按最 近交 易日 的收 盘价估 值。 如最 近交 易日 后经济 环境 发生 了 重 大变化 的, 可参 考类 似投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素, 调整 最近 交易 市价, 确定 公允 价格 ; (3) 交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收 利 息得到 的净 价进 行估 值; 估值日 没有 交易 的, 且最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ,按 最 近 交易日 债券 收盘 价减 去债 券收盘 价中 所含 的债 券应 收利息 得到 的净 价进 行估 值。如 最近 交易 日 后 经济环 境发 生了 重大 变化 的,可 参考 类似 投资 品种 的现行 市 价 及重 大变 化因 素,调 整最 近交 易 市 价,确 定公 允价 格; (4) 交 易所 上市 不存 在活 跃市场 的有 价证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 交易所 上市 的资 产支持 证券 ,采 用估 值技 术确定 公允 价值 ,在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成 本 估值。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1) 送股 、 转 增股 、 配股 和公开 增发 的新 股, 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票的 估 值 方法估 值; 该日 无交 易的 ,以最 近一 日的 市价 (收 盘价) 估值 ; 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 57 (2) 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债 券和 权证 , 采 用估值 技术 确定 公允 价值 , 在估 值技 术难 以可靠 计量 公允 价值 的情 况下, 按成 本估 值。 (3) 首 次公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票, 同一 股票 在交易 所上 市后 , 按 交易 所上市 的同 一股 票的估 值方 法估 值; 非公 开发行 有明 确锁 定期 的股 票,按 监管 机构 或行 业协 会有关 规定 确定 公 允 价值。 3 、 全国 银行 间债 券市 场交 易的债 券、 资产 支持 证券 等固定 收益 品种 , 采 用估 值技术 确定 公允 价值。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、 股指 期货 合约 按照 估值 日的结 算价 估值 ; 当 日无 结算价 的, 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重大 变化 的, 按最 近交 易日的 结算 价估 值。 6 、 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管理人 可根 据具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 7 、 相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的, 从其 规定。 如有 新增 事项 , 按 国家最 新规 定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关法 律 法 规的规 定或 者未 能充 分维 护基金 份额 持有 人利 益时 ,应立 即通 知对 方, 共同 查明原 因, 双方 协 商 解决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金 的 基金会 计责 任方 由基 金管 理人担 任, 因此 ,就 与本 基金有 关的 会 计 问题 ,如 经相关 各方 在平 等 基 础上充 分讨 论后 ,仍 无法 达成一 致的 意见 ,按 照基 金管理 人对 基金 资产 净值 的计算 结果 对外 予 以 公布。 ( 四) 估值 程序 1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市后 , 基 金资 产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额数 量计 算, 精确 到 0.001 元 ,小 数点 后第 四 位四 舍五 入。 国家 另有规 定的 ,从 其规 定。 基金管 理人 于 每 个工 作日 计算基 金资 产净 值及 基金 份额净 值, 并按 规定 公告 。 2 、 基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值。 但基 金管理 人根 据法 律法 规或 基金合 同的 规定 暂停估 值时 除外 。基 金管 理人每 个工 作日 对基 金资 产估值 后, 将基 金份 额净 值 结果 发送 基金 托 管 人,经 基金 托管 人复 核无 误后, 由基 金管 理人 对外 公布。 ( 五) 估值 错误 的处 理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、 及 时华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 58 性。当 基金 份额 净值 小数 点后 三 位以 内(含第 三 位) 发 生估值 错误 时, 视为 基金 份额净 值错 误。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、或 投 资 人自身 的过 错造 成估 值错 误,导 致其 他当 事人 遭受 损失的 ,过 错的 责任 人应 当对由 于该 估值 错 误 遭受损 失当 事人( “受 损方 ”) 的直 接损 失按 下述 “估 值错误 处理 原则 ”给 予赔 偿, 承 担赔偿 责 任 。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差错、 数据 传输 差错 、数 据计算 差错 、 系 统故障 差错 、下 达指 令差 错等。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估值 错误 已发 生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值 错误 责任 方应 及时 协调各 方, 及时 进行更 正, 因更 正估 值错 误发生 的费 用由 估值 错误 责任方 承担 ;由 于估 值错 误责任 方未 及时 更 正 已产生 的估 值错 误, 给当 事人造 成损 失的 ,由 估值 错误责 任方 对直 接损 失承 担赔偿 责任 ;若 估 值 错误责 任方 已经 积极 协调 ,并且 有协 助义 务的 当事 人有足 够的 时间 进行 更正 而未更 正, 则其 应 当 承担相 应赔 偿责 任。 估值 错误责 任方 应对 更正 的情 况向有 关当 事人 进行 确认 ,确保 估值 错误 已 得 到更正 。 (2) 估 值错 误的 责任 方对 有关当 事人 的直 接损 失负 责, 不 对间 接损 失负 责, 并 且仅对 估值 错 误的有 关直 接当 事人 负责 ,不对 第三 方负 责。 (3) 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误责 任方 仍应对 估值 错误 负责 。如 果由于 获得 不当 得利 的当 事人不 返还 或不 全部 返还 不当得 利造 成其 他 当 事人 的利益损 失( “受 损方 ”) ,则估值 错误责任 方应赔偿 受损方的 损失,并 在其支 付的赔偿 金额 的范围 内对 获得 不当 得利 的当事 人享 有 要 求交 付不 当得利 的权 利; 如果 获得 不当得 利的 当事 人 已 经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方, 则受 损方 应当 将其已 经获 得的 赔偿 额加 上已经 获得 的不 当 得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任 方。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1) 查 明估 值错 误发 生的 原因, 列明 所有 的当 事人, 并根据 估值 错误 发生 的原 因确定 估值 错 误的责 任方 ; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿损 失 ; 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 59 (4) 根 据估 值错 误处 理的 方法, 需要 修改 基金 登记 机构交 易数 据的 , 由 基金 登记机 构进 行更 正,并 就估 值错 误的 更正 向有关 当事 人进 行确 认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时, 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 , 通 报基 金托管 人, 并采 取合理 的措 施防 止损 失进 一步扩 大。 (2) 错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的 0.25% 时, 基 金管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国证 监 会备案 ;错 误偏 差达 到基 金份额 净值 的 0.5% 时 ,基 金管理 人应 当公 告。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 ( 六) 暂停 估值 的情 形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场 或 期货 交易 市场 遇法定 节假 日或 因其 他原 因暂停 营业 时 ; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 ( 七) 基金 净值 的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算, 基金托 管人 负 责 进行复 核。 基金 管理 人应 于每个 开放 日交 易结 束后 计算当 日的 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 并 发 送给基 金托 管人 。基 金 托 管人对 净值 计算 结果 复核 确认后 发送 给基 金管 理人 ,由基 金管 理人 对 基 金净值 予以 公布 。 (八) 特殊 情况 的处 理 1 、 基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 6 项进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基金 资产 估值错 误处 理。 2 、 由 于不 可抗 力原 因, 或 由于证 券交 易所 、 期 货交 易所及 登记 结算 公司 发送 的数据 错误 , 基 金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、 适 当、 合 理的措 施进 行检 查, 但是 未能发 现该 错误 的, 由此造 成的 基金 资产 估值 错误, 基金 管理 人和 基金 托管人 可以 免除 赔偿 责任 。但基 金管 理人 和 基 金托管 人应 当积 极采 取必 要的措 施消 除由 此造 成的 影响。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 60




















十 四 、 基 金 收 益与 分 配 ( 一) 基金 利润 的构 成 基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益 、 公 允价 值变 动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的余 额, 基金已 实现 收益 指基 金利 润减去 公允 价值 变动 收益 后的余 额。 ( 二) 基金 可供 分配 利润 基金可 供分 配利 润指 截至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益的 孰 低 数。 ( 三) 基金 收益 分配 原则 1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ,每次 收益 分 配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的 20% ,若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益 分 配; 2 、 本基 金收 益分 配方 式分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ; 3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。 4 、每 一同类 基 金份 额享 有 同等分 配权 ; 5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 ( 四) 收益 分配 方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象、 分 配 时间、 分配 数额 及比 例、 分配方 式 等 内容 。 ( 五) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 , 在 2 日 内在 指定媒 体公 告 并 报中国 证监 会备 案。 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 (即 可供 分配 利润计 算截 止日 ) 的 时间 不得超 过 15 个工 作日。 ( 六) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 当投 资者的 现金 红 利 小于一 定金 额, 不足 于支 付银行 转账 或其 他手 续费 用时, 基金 登记 机构 可将 基金份 额持 有人 的 现 金红利 自动 转为 基金 份额 。红利 再投 资的 计算 方法 ,依照 《业 务规 则》 执行 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 61 ( 七)分 红 方式 的设 置与 变更 投资人 可在 销售 机构 处对 托管在 该处 的基 金通 过基 金分红 方式 的设 置和 变更 进行分 红方 式 的 选择 , 基金 分红 方式 变更 确认后 对该 销售 机构 账户 内托管 的该 基金 品种 全部 份额有 效。 投资人 未 作 基金 分红 方式 选择的 情况 下, 分红 方式 根据第 (三 )条 第 2 项所 述的默 认分 红 方 式确定 ,否 则不 再适 用 第 (三) 条 第 2 项 所述 的默 认分红 方式 规则 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 62 十 五 、 基 金 的 费用 与税收 ( 一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师 费 、律 师费和 诉讼 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金的 证券 交易 费用 ; 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用; 9 、销 售服 务费 ; 10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 ( 二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.0% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E ×1.0% ÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支 付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送 基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等 , 支付 日期 顺延 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下: H =E ×0.2% ÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送 基 金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若遇法华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 63 定节假 日、 公休 日等 ,支 付日期 顺延 。 3 、销 售服 务费 销售服 务费 可用 于本 基金 市场推 广 、 销 售以 及基 金 份额持 有人 服务 等各 项费 用。 本基 金 A 类 基金份 额 不 收取 销售 服务 费,C 类 基金 份额 的 销 售 服务费 年费 率 为 0.40% 。 C 类 基金 份额 的销 售服 务 费计算 方法 如下 : H =E ×0.40% ÷当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 销售服 务费 每日 计算 ,逐 日累计 值每 月月 末, 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送 销 售服务 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 划 出, 经登 记机 构 分 别支付 给各 个基 金销 售机 构。 若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ,支 付日 期顺 延。 上述“ ( 一 ) 基 金费 用的 种类中 第 3 -8 项费 用 ” , 根据有 关法 规及 相应 协议 规定, 按费 用实 际支出 金额 列入 当期 费用 ,由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。 ( 三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失 ; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 ( 四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 64

















十 六 、 基 金 的 会 计与 审 计 ( 一) 基金 会计 政策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、 基金 管理 人及 基金 托管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、 凭 证并 进行 日常 的会 计核算 , 按 照有 关规定 编制 基金 会计 报表 ; 7 、 基金 托管 人每 月与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表编 制等 进行 核对 并以 书面方 式确 认 。 ( 二) 基金 的年 度审 计 1 、 基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基 金托 管人 相互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师事 务所 及其注 册会 计师 对本 基金 的年度 财务 报表 进行 审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、 基金 管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师 事务 所, 须通报 基金 托管 人。 更换 会计师 事务 所需 在 2 日 内在 指定 媒体 公告 并报中 国证 监会 备案 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 65 十 七 、 基 金 的 信息 披 露 ( 一) 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法 》、 《运 作办法 》、 《信 息披 露办 法》、 《基 金 合 同》及 其他 有关 规定 。 ( 二) 信息 披露 义务 人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份 额 持有人 等法 律法 规和 中国 证监会 规定 的自 然人 、法 人和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ,并 保证所 披露 信 息 的真实 性、 准确 性和 完整 性。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内,将 应予 披露 的基 金信 息通过 中国 证 监 会指定 的媒 体和 基金 管理 人、基 金托 管人 的互 联网 网站( 以下 简称 “网站 ” )等媒 介披 露, 并 保 证基金 投资 者能 够按 照《 基金合 同 》 约定 的时 间和 方式查 阅或 者复 制公 开披 露的信 息资 料。 ( 三) 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息, 不得 有下 列行 为: 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 ( 四) 本基 金公 开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。如 同时采 用外 文文 本的 ,基 金信息 披露 义 务 人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的,以 中文 文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 ( 五) 公开 披露 的基 金信 息 公开披 露的 基金 信息 包括 : 一)基 金招 募说 明书 、《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 1 、 《 基金 合同 》 是 界定 《 基金合 同》 当事 人的 各项 权利、 义务 关系 ,明 确基 金份额 持有 人 大 会召开 的规 则及 具体 程序 ,说明 基金 产品 的特 性等 涉及基 金投 资者 重大 利益 的事项 的法 律 文 件 。 2 、 基 金招 募 说明 书 应当 最大 限 度 地披 露影 响 基金 投资 者 决 策的 全部 事 项, 说明 基 金 认购 、华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 66 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭 示 、 信 息 披 露 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 等 内 容。 《 基金 合同 》 生 效后 , 基金管 理人 在 每6 个 月结 束之日 起 45 日 内, 更新 招 募说明 书并 登载 在 网站上 ,将 更新 后的 招募 说明书 摘要 登载 在指 定媒 体上; 基金 管理 人在 公告 的 15 日前 向主 要 办 公场所 所在 地的 中国 证监 会派出 机构 报送 更新 的招 募说明 书, 并就 有关 更新 内容提 供书 面 说 明 。 3 、 基 金托 管 协议 是 界定 基金 托 管 人和 基金 管 理人 在基 金 财 产保 管及 基 金运 作监 督 等 活动 中 的权利 、义 务关 系的 法律 文件。 基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的3 日 前, 将基金 招募 说 明 书、《 基金 合同 》摘 要登 载在指 定媒 体上 ;基 金管 理人、 基金 托管 人应 当 将 《基金 合同 》、 基 金 托管协 议登 载在 网站 上。 二)基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ,并 在披 露招募 说明 书 的 当日登 载于 指定 媒体 上。 三) 《 基金 合同 》生 效公 告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒体 上登 载 《 基金 合 同》 生 效公 告 。 四)基 金资 产净 值、 基金 份额净 值 《基金 合同 》生 效后 ,在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前, 基金 管理 人应 当至少 每周 公 告 一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ,基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ,通过 网站 、 基 金份额 发售 网点 以及 其他 媒介, 披露 开放 日的 基金 份额净 值和 基金 份额 累计 净值。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 基 金 管理人 应当 在前 款规 定的 市场交 易日 的次 日, 将基 金资产 净值 、基 金份 额净 值和基 金份 额累 计 净 值登载 在指 定媒 体上 。 五)基 金份 额申 购、 赎回 价格 基金管 理人 应当 在《 基金 合同》 、招 募说 明书 等信 息披露 文件 上载 明基 金份 额申购 、赎 回 价 格的计 算方 式及 有关 申购 、赎回 费率 ,并 保证 投资 者能够 在基 金份 额发 售网 点查阅 或者 复制 前 述 信息资 料。 六)基 金定 期报 告, 包括 基金年 度报 告、 基金 半年 度报告 和基 金季 度报 告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内, 编制 完成基 金年 度报 告, 并将 年度报 告正 文 登 载于网 站上 ,将 年度 报告 摘要登 载在 指定 媒体 上。 基金年 度报 告的 财务 会计 报告应 当经 过 审 计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 ,编 制完成 基金 半年 度报 告, 并将半 年度 报 告华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 67 正文登 载在 网站 上, 将半 年度报 告摘 要登 载在 指定 媒体上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日内, 编制 完成 基金 季度 报告, 并将 季 度 报告登 载在 指定 媒体 上。 《基金 合同 》生 效不 足 2 个月的 ,基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告或 者 年 度报告 。 基金定 期报 告中 应披 露基 金管理 人、 基金 管理 人高 级管理 人员 、基 金经 理等 投资管 理人 员 以 及基金 管理 人股 东持 有的 基金份 额、 期限 及期 间的 变动情 况。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ,分 别报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公场 所 所 在地中 国证 监会 派出 机构 备案。 报备 应当 采用 电子 文本 或 书面 报告 方式 。 七)临 时报 告 本基金 发生 重大 事件 ,有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 日内 编制 临时 报告 书, 予以公 告, 并在 公开披 露日 分别 报中 国证 监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地的 中国 证监 会派出 机构 备案 。 前款所 称重 大事 件, 是指 可能对 基金 份额 持有 人权 益或者 基金 份额 的价 格产 生重大 影响 的 下 列事件 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2 、终 止《 基金 合同 》; 3 、转 换基 金运 作方 式; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、 基 金管 理 人的 董 事长 、总 经 理 及其 他高 级 管理 人员 、 基 金经 理和 基 金托 管人 基 金 托管 部 门负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之 三 十 ; 11 、涉 及基 金管理 业务 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或仲 裁 ; 12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚, 基 金 托管人 及其 基金 托管 部门 负责人 受到 严重 行政 处罚 ; 14 、重 大关 联交 易事 项; 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 68 15 、基 金收 益分 配事 项; 16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更; 17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ; 18 、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19 、变 更基 金销 售机 构; 20 、更 换基 金登 记机 构; 21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ; 22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 办理 ; 24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ; 25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 26 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 八)澄 清公 告 在《基 金合 同》 存续 期限 内,任 何公 共媒 体中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金 份 额价格 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的, 相关 信息披 露义 务人 知悉 后应 当立即 对该 消息 进 行 公开澄 清, 并将 有关 情况 立即报 告中 国证 监会 。 九)基 金份 额持 有人 大会 决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 , 应 当依 法报 中国 证监会 备案 ,并 予以 公告 。 十)中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 ( 六) 信息 披露 事务 管理 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 , 指 定 专 人 负 责 管 理 信 息 披 露 事 务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息, 应当 符合 中国证 监会 相关 基金 信息 披露内 容与 格 式 准则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定,对 基金 管 理 人编制 的基 金资 产净 值、 基金份 额净 值、 基金 份额 申购赎 回价 格、 基金 定期 报告和 定期 更新 的 招 募说明 书等 公开 披露 的相 关基金 信息 进行 复核 、审 查,并 向基 金管 理人 出具 书面文 件 或 者盖 章 确 认。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 ,还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒 体华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 69 披露信 息, 但是 其他 公共 媒体不 得早 于指 定媒 体披 露信息 ,并 且在 不同 媒介 上披露 同一 信息 的 内 容应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、法 律意 见书 的专 业机构 ,应 当 制 作工作 底稿 ,并 将相 关档 案至少 保存 到《 基金 合同 》终止 后 15 年。 ( 七) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所, 供 公 众查 阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 ,应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ,以 供公众 查阅 、 复 制。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 70


























十 八 、 风 险揭 示 (一) 投资 于本 基金 的风 险 1 、市 场风 险 证券、 期货 市场 价格 受到 经济因 素、 政治 因素 、投 资心理 和交 易制 度等 各种 因素的 影响 , 导 致基金 收益 水平 变化 ,产 生风险 ,主 要包 括: 政策风 险: 因国 家宏 观政 策(如 货币 政策 、财 政政 策、行 业政 策、 地区 发展 政策等 )发 生 变 化,导 致市 场价 格波 动而 产生风 险。 经济周 期风 险: 随经 济运 行的周 期性 变化 ,证 券、 期货市 场的 收益 水平 也呈 周期性 变化 。 进 而影响 基金 的收 益水 平也 会随之 变化 ,从 而产 生风 险。基 金投 资于 国债 与上 市公司 的股 票, 收 益 水平也 会随 之变 化, 从而 产生风 险。 利率风 险: 金融 市场 利率 的波动 会导 致证 券市 场价 格和收 益率 的变 动。 利率 直接影 响着 债 券 的价格 和收 益率 ,影 响着 企业的 融资 成本 和利 润。 基金投 资于 债券 和股 票, 其收益 水平 会受 到 利 率变化 的影 响。 上市公 司经 营风 险: 上市 公司的 经营 好坏 受多 种因 素影响 ,如 管理 能力 、财 务状况 、市 场 前 景、行 业竞 争、 人员 素质 等,这 些都 会导 致企 业的 盈利发 生变 化。 如果 基金 所投资 的上 市公 司 经 营不善 ,其 股票 价格 可能 下跌, 或者 能够 用于 分配 的利 润 减少 ,使 基金 投资 收益下 降。 虽然 基 金 可以通 过投 资多 样化 来分 散这种 非系 统风 险, 但不 能完全 规避 。 购 买 力 风 险 : 现 金 可 能 因 为 通 货 膨 胀 的 影 响 而 导 致 购 买 力 下 降 , 从 而 使 基 金 的 实 际 收 益 下 降。 债券收 益率 曲线 风险 :债 券收益 率曲 线风 险是 指与 收益率 曲线 非平 行移 动有 关的风 险, 单 一 的久期 指标 并不 能充 分反 映这一 风险 的存 在。 再投资 风险 :再 投资 风险 反映了 利率 下降 对固 定收 益证券 利息 收入 再投 资收 益的影 响, 这 与 利率上 升所 带来 的价 格风 险(即 前面 所提 到的 利率 风险) 互为 消长 。具 体为 当利率 下降 时, 基 金 从投资 的固 定收 益证 券所 得的利 息收 入进 行再 投资 时, 将 获得 比之 前较 少的 收益率 。 2 、流 动性 风险 本基金 属于 开放 式基 金, 基金管 理人 有义 务接 受投 资人的 申购 和赎 回。 不断 变化的 申购 和 赎 回,尤 其是 发生 大额 申购 和赎回 时, 即使 市场 行情 没有发 生显 著变 化的 趋势 ,本基 金也 要进 行 股 票和股 指期 货交 易。 然而 ,市场 的流 动性 是变 化的 ,不同 时间 段、 不同 的股 票或股 指期 货合 约 ,华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 71 其流动 性都 各不 相同 。一 般来说 ,市 场上 涨期 ,市 场流动 性较 高; 市场 下跌 期,市 场流 动性 低 ; 如果市 场流 动性 较差 ,导 致本基 金无 法顺 利买 进或 卖出股 票或 股指 期货 合约 ,或者 必须 付出 较 高 成本才 能买 进或 卖出 股票 或股指 期货 合约 ,这 样, 就在两 个 方 面产 生了 风险 : 当发生 大额 申购 时, 本基 金由于 不能 顺利 买进 股票 或卖空 股指 期货 合约 ,使 得本基 金的 持 仓 比例被 动地 发生 变化 ,可 能导致 不能 实现 预期 的投 资收益 目标 ,影 响本 基金 的最终 投资 业绩 ; 当发生 大额 赎回 时, 如果 市场流 动性 较差 ,本 基金 为了兑 现持 有人 的赎 回, 必须以 较高 的 代 价卖出 股票 或平 仓股 指期 货合约 ,从 而影 响本 基金 的投资 业绩 。 3 、本 基金 的特 有风 险 (1) 市场 中性 策略 的风 格 风险 追求绝 对收 益的 市场 中性 策略产 品与 普通 的股 票型 、混合 型基 金不 同。 普通 股票型 指数 基 金 通过复 制指 数来 获取 指数 所代表 的股 票市 场表 现, 普通主 动股 票型 基 金 和混 合型基 金通 过资 产 配 置、选 时、 精选 行业 、个 股等策 略来 争取 超越 市场 表现的 收益 ,这 些类 别的 基金与 股票 市场 表 现 都保持 着较 高的 相关 性。 而市场 中性 策略 产品 , 通 过卖空 股指 期货 对冲 系统 性风险 , 其 预期 收 益 和预期 风险 与股 票市 场表 现的相 关性 较低 ,主要 取 决于其 投资 策略 的有 效性 。 在 股市 上涨 行情 中, 市场 中性策 略基 金由 于其 所持 有的 股 指期 货 空 头头 寸, 表现 可 能会 低于 不采用 对冲 策略 的普 通股 票型和 混合 型基 金的 水平 。这种 表现 是市 场中 性策 略基金 特有 的投 资 策 略—— 采用 持续 对冲 策略 所引发 的自 然结 果, 并不 意味着 基金 管理 人的 投资 管理水 平低 于市 场 平 均水平 。 (2) 投资 策略 有效 性风 险 本基金 的投 资策 略包 括指 数增强 策略 和对 冲策 略两 部分, 具体 通过 构建 指数 增强现 货组 合 , 同时卖 空股 指期 货合 约以 对冲市 场系 统性 风险 ,力求 获得 指数 增强 现货 组合 超越股 指期 货合 约 表 现的超 额收 益。 若本 基金 的投资 策略 有效 ,本 基金 将获得 正的 超额 收益 ,基 金份额 净值 将上 涨 ; 若本基 金的 投资 策略 无效 ,本基 金将 获得 负的 超额 收益, 基金 份额 净值 将下 跌。极 端情 况下 , 若 本基金 持有 的指 数增 强现 货组合 下跌 ,同 时卖 空的 股指期 货合 约上 涨, 本基 金将可能 在 股票 市 场 和期货 市场 同时 承受 损失 ,基金 份额 净值 将下 跌。 (3) 量化 模型 及 金 融数 据 的风险 本基金 应用 量化 模型 和外 部提供 商的 金融 数据 协助 进行量 化选 股。 由于 量化 模型是 基于 过 往 投资实 践的 知识 开发 的, 面对不 断变 换的 市场 环境 , 模型 内在 遵循 的理 论方 法也在 不断 发展 完 善 发展中 ;模 型的 部分 具体 设定依 赖于 过往 经验 认知 ,参数 假设 的变 动可 能影 响模型 的整 体效 果 稳 定性; 模型 效果 的验 证依 赖于历 史数 据, 在实 际运 作过程 中可 能会 因为 市场 环境的 变化 ,影 响 依华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 72 靠模型 构建 的投 资组 合达 到其预 期的 投资 效果 。 本基金 通过 采集 金融 数据 ,数量 化地 分析 股票 及提 供投资 建议 。数 据通 常来 源于不 同的 数 据 提供商 ,且 在进 行数 据清 洗、加 工后 作为 量化 模型 的输入 变量 。采 集到 的原 始金融 数据 的错 误 或 不完整 、预 处理 过程 中的 缺陷都 可能 直接 影响 量化 模型的 输出 结果 ,形 成数 据风险 ,对 基金 的 业 绩产生 不利 的影 响。 (4) 股指 期货 特有 的风 险 杠杆风险:因 股 指 期 货 采 用 保 证 金 交 易 而 存 在 杠 杆 , 基 金 财 产 可 能 因 此 产 生 更 大 的 收 益 波 动。 基差风 险 : 在利 用股 指期 货 对冲 市场 系统 风险 时, 基 金资产 可能 因为 股指 期货 合约与 标的 指 数价格 变动 方向 不一 致而 承担基 差风 险。 因存 在基 差风险 ,在 股指 期货 合约 展期操 作时 ,基 金 资 产可能 因股 指期 货合 约之 间价差 的异 常变 动而 遭受 展期风 险。 股指期 货展 期时 的流 动性 风险 : 本基 金持 有的 股指 期货头 寸需 要进 行展 期操 作,平 仓持 有 的 股指期 货合 约, 换成 其它 月份股 指期 货合 约, 当股 指期货 市场 流动 性不 佳、 交易量 不足 时,将会 导致展 期操 作执 行难 度提 高、交 易成 本增 加, 从而 可能对 基金 资产 造成 不利 的影响 。 期货盯 市结 算制 度带 来的 现金管 理风 险: 股指 期货 采取保 证金 交易 制度 ,保 证金账 户实 行 当 日无负 债结 算制 度, 资金 管理要 求高 。当 市场 持续 向不利 方向 波动 导致 期货 保证金 不足 ,如 果 未 能在规 定的 时间 内补 足保 证金, 按规 定将 被强 制平 仓, 可 能给 基金 资 产 带来 超出预 期的 损失 。 到期日 风险 :股 指期 货合 约到期 时, 本基 金的 账户 如仍持 有未 平 仓 合约 ,交 易所将 按照 交 割 结算价 将账 户持 有的 合约 进行现 金交 割, 因此 无法 继续持 有到 期合 约, 具有 到期日 风险 。 对手方 风险 : 资 产管 理人 运用基 金资 产 投 资于 股指 期货时 ,会 尽力 选择 资信 状况优 良、 风 险 控制能 力强 的期 货公 司作 为经纪 商, 但不 能杜 绝在 极端情 况下 ,所 选择 的期 货 公司 在交 易过 程 中 存在违 法、 违规 经营 行为 或破产 清算 导致 基金 资产 遭受损 失。 连带风 险 : 为基 金资 产进 行结算 的结 算会 员或 该结 算会员 下的 其他 投资 者出 现保证 金不 足 、 又未能 在规 定的 时间 内补 足,或 因其 他原 因导 致中 金所对 该结 算会 员下 的经 纪账户 强行 平仓 时 , 基金资 产可 能因 被连 带强 行 平仓 而遭 受损 失。 未 平 仓 合 约 不 能 继 续 持 有 风 险 : 由 于 国 家 法 律 、 法 规 、 政 策 的 变 化 、 中 金 所 交 易 规 则 的 修 改、紧 急措 施的 出台 等原 因,基 金资 产持 有的 未平 仓合约 可能 无法 继续 持有 ,基金 资产 必须 承 担 由此导 致的 损失 。 (5) 发起 式基 金自 动终 止 的风险 本基金 是发 起式 基金 ,在 基金合同 生 效之 日起 三年 后的对 应日 , 若 基金 资产 规 模低 于 2 亿 元,华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 73 基金合 同自 动终 止, 同时 不得通 过召 开持 有人 大会 的方式 延续 ,投 资者 将面 临基金 合同 可能 终 止 的不确 定性 风险 。 4 、管 理风 险 在基金 管理 运作 过程 中, 基金管 理人 的研 究水 平、 投资管 理水 平直 接影 响基 金收益 水平 , 如 果基 金 管理 人对 经济 形势 和证券 市场 判断 不准 确、 获取的 信息 不全 、投 资操 作出现 失误 ,都 会 影 响基金 的收 益水 平。 5 、信 用风 险 信 用 风 险 是 指 债 券 发 行 人 是 否 能 够 实 现 发 行 时 的 承 诺 , 按 时 足 额 还 本 付 息 的 风 险 。 一 般 认 为 : 国债 的信 用 风险 可以视 为 零, 而其 它 债券 的信用 风 险可 按专 业 机构 的信用 评 级确 定,信 用等 级 的 变化 或市 场 对某 一信用 等 级水 平下 债 券率 的变化 都 会迅 速的 改 变债 券的价 格, 从而 影响 到基 金资产 。 6 、操 作或 技术 风险 在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ,可 能因为 技术 系统 的故 障或 者差错 而影 响 交 易 的 正 常 进 行 或 者 导 致 投 资 人 的 利 益 受 到 影 响 。 这 种 技 术 风 险 可 能 来 自 基 金 管 理 公 司 、 登 记 机 构、销 售机 构、 证券 交易 所、证 券登 记结 算机 构等 。 7 、合 规性 风险 指基金 管理 或运 作过 程中 ,违反 国家 法律 法规 的规 定,或 者基 金投 资违 反法 规及基 金合 同 有 关规定 的风 险。 8 、其 他风 险 战争、 自然 灾害 等不 可抗 力因素 的出 现, 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ,可 能导致 基金 财 产 的损失 。 金融市 场危 机、 行业 竞争 、代理 商违 约、 基金 托管 人违约 等超 出基 金管 理人 自身直 接控 制 能 力之外 的风 险, 可能 导致 基金或 者基 金份 额持 有人 利益受 损。 (二) 声明 1 、 本 基金 未经 任何 一级 政 府、 机 构及 部门 担保 。 投 资人自 愿投 资于 本基 金, 须自行 承担 投资 风险。 2 、 除 基金 管理 人直 接办 理 本基金 的销 售外 , 本 基金 还通过 销 售 机构 代理 销售 , 但是 , 基 金并 不是销 售机 构的 存款 或负 债,也 没有 经销 售机 构担 保或者 背书 ,销 售机 构并 不能保 证其 收益 或 本 金安全 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 74 十 九 、 基 金 合 同的 变 更 、 终 止 与基 金 财 产 清 算 ( 一) 《基 金合 同》 的变 更 1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过的 事 项 的,应 召开 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 。对 于可 不经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过的 事项 , 由 基金管 理人 和基 金托 管人 同意后 变更 并公 告, 并报 中国证 监会 备案 。 2、关 于《 基金 合同 》变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议生 效后 方可 执行 , 并 自决议 生效 后 两 日内在 指定 媒体 公告 。 ( 二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、 基 金管 理人、 基金 托管 人职责 终止 , 在6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人承 接 的 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 之日 起三年 后的 对应 日, 基金 资产规 模低 于 2 亿元 的; 4 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 5 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 ( 三) 基金 财产 的清 算 1 、基 金财 产清 算小 组: 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小组 , 基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 2 、 基 金财 产清 算小 组组 成 : 基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、 具 有从 事证 券相关 业务 资格 的注 册会 计师、 律师 以及 中国 证监 会指定 的人 员组 成。 基金 财产清 算小 组可 以 聘 用必要 的工 作人 员。 3 、 基金 财产 清算 小组 职责 : 基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变现 和分 配。基 金财 产清 算小 组可 以依法 进行 必要 的民 事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 75 (5) 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计, 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律 意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 ( 四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ,清算 费用 由 基 金财产 清算 小组 优先 从基 金财产 中支 付。 ( 五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案, 将基 金财 产清 算后 的 全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算费 用 、 交纳所 欠税 款并 清偿 基金 债务后 ,按 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。 ( 六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由律 师 事 务所出 具法 律意 见书 后报 中国证 监会 备案 并公 告。 基金财 产清 算公 告于 基金 财产清 算报 告报 中 国 证监会 备案 后5 个工 作日 内由基 金财 产清 算小 组进 行公告 。 ( 七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 76 二十 、 基 金 合 同的 内 容 摘 要





(一) 基金 份额 持有 人、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义 务 一 )基 金管 理人 1 、基 金管 理人 简况 名称: 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼 法定代 表人 : 郑 安国 设立日 期:2003 年3 月7 日


批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字[2003]19 号


组织形 式: 有 限责 任公 司 注册资 本: 1.5 亿 元人 民 币 存续期 限: 持 续经 营 联系电 话:021-38505888 2 、基 金管 理人 的权 利与 义 务 (1) 根据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ,基金 管理 人的 权利 包括 但不限 于: 1 )依 法募 集 资 金; 2 )自 《基 金合 同》 生效 之 日起, 根据 法律 法规 和《 基金合 同》 独立 运用 并管 理基金 财产 ; 3 )依 照《 基金 合同 》收 取 基金管 理费 以及 法律 法规 规定或 中国 证监 会批 准的 其他费 用; 4 )销 售基 金份 额; 5 )按 照规 定 召 集基 金份 额 持有人 大会 ; 6 ) 依据 《 基金 合同》 及有 关法律 规定 监督 基金 托管 人, 如认 为基 金托 管人 违 反了 《基 金合 同》 及国家 有关 法律 规定 ,应 呈报中 国证 监会 和其 他监 管部门 ,并 采取 必要 措施 保护基 金投 资者 的 利 益; 7 )在 基金 托管 人更 换时 , 提名新 的基 金托 管人 ; 8 )选 择、 更换 基金 销售 机 构,对 基金 销售 机构 的相 关行为 进 行 监督 和处 理;


9 )担 任或 委托 其他 符合 条 件的机 构担 任基 金登 记机 构办理 基金 登记 业务 并获 得《基 金合 同》 规定的 费用 ;


华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 77 10 )依 据《 基金 合同 》及 有关法 律规 定决 定基 金收 益的分 配方 案;


11 )在 《基 金合 同》 约定 的范围 内, 拒绝 或暂 停受 理申购 与赎 回申 请;


12 )依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利, 为基 金的 利益 行使因 基金 财 产 投资于 证券 所产 生的 权利 ;


13 )在 法律 法规 允许 的前 提下, 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 、融 券 ;


14 ) 以 基金 管理 人的 名义 , 代表基 金份 额持 有人 的利 益行使 诉讼 权利 或者 实施 其他法 律行 为 ; 15 ) 选 择、 更换 律师 事务 所、 会 计师 事务 所、 证券 经纪商 或其 他为 基金 提供 服务的 外部 机构 ; 16 )在 符合 有关 法律 、法 规的前 提下 ,制 订和 调整 有关基 金认 购、 申购 、赎 回、转 换和 非 交 易过户 的业 务规 则; 17 )法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 (2) 根据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ,基金 管理 人的 义务 包括 但不限 于: 1 ) 依法 募集 资金, 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、 申 购、赎 回和 登记 事宜 ; 2 )办 理基 金备 案手 续; 3 )自 《基 金合 同》 生效 之 日起, 以诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产; 4 ) 配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决 策, 以 专业 化的 经营 方式管 理和 运 作基金 财产 ; 5 ) 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度, 保证 所管理 的基 金财 产和基 金管 理人 的财 产相 互独立,对 所管 理的 不同 基 金分别 管理 ,分 别记 账, 进行证 券投 资; 6 )除 依据 《基 金法》 、 《 基 金合同 》及 其他 有关 规定 外,不 得利 用基 金财 产为 自 己及任 何第 三 人谋取 利益 ,不 得委 托第 三人运 作基 金财 产; 7 )依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8 ) 采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购、 申购 、 赎回和 注销 价 格 的方 法符 合 《基 金合 同》 等法律 文件 的规 定, 按有 关规定 计算 并公 告基 金资 产净值 ,确 定基 金份 额申 购、赎 回的 价格 ; 9 )进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 10 )编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告; 11 )严 格按 照《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; 12 )保 守基 金商 业秘 密, 不泄露 基金 投资 计划 、投 资意向 等。 除《 基金 法》 、 《基金 合同 》 及 其他有 关规 定另 有规 定外 ,在基 金信 息公 开披 露前 应予保 密, 不向 他人 泄露 ; 13 )按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ,及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收 益 ; 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 78 14 )按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回款 项; 15 )依 据《 基金 法》 、 《基 金合同 》及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基金 托 管 人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ; 16 )按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年以上; 17 )确 保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ,并 且保 证投资 者能 够 按 照《基 金合 同》 规定 的时 间和方 式, 随时 查阅 到与 基金有 关的 公开 资料 ,并 在支付 合理 成本 的 条 件下得 到有 关资 料的 复印 件; 18 )组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ; 19 ) 面 临解 散、 依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时, 及时报 告中 国证 监会 并通 知基金 托管 人 ; 20 )因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应当 承 担 赔偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ; 21 )监 督基 金托 管人 按法 律法规 和《 基金 合同 》规 定履行 自己 的义 务, 基金 托管人 违反 《 基 金合同 》造 成基 金财 产损 失时, 基金 管理 人应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 托管人 追偿 ; 22 )当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ,应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为 承 担 责任; 23 )以 基金 管 理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为;


24 ) 基 金管 理人 在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件, 《 基金 合同 》 不 能生 效 , 基金 管理 人承 担全部 募集 费用 , 将 已募 集 资金并 加计 银行 同期 活期 存款利 息在 基金 募集 期结 束后 30 日 内退 还基 金认购 人; 25 )执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决议 ; 26 )建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 27 )法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 二 )基 金托 管人 1 、基 金托 管人 简况 名称: 中国 银行 股份 有限 公司 住所: 北京 市复 兴门 内大 街 1 号 法定代 表人 : 田 国立 成 立时 间:1983 年 10 月31 日 批准设 立机 关和 批准 设立 文号: 国务 院批 准中 国人 民银行 《关 于改 革中 国银 行体制 的请 示 报 告》 ( 国发[1979]72 号) 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 79 组织形 式 : 股份 有限 公司 注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 : 中国 证监 会证 监基 字【1998 】24 号 2 、基 金托 管人 的权 利与 义 务 (1) 根据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ,基金 托管 人的 权利 包括 但不限 于: 1 )自 《基 金合 同》 生效 之 日起, 依法 律法 规和 《基 金合同 》的 规定 安全 保管 基金财 产; 2 )依 《基 金合 同》 约定 获 得基金 托管 费以 及法 律法 规规定 或监 管部 门批 准的 其他费 用; 3 ) 监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作, 如发 现基 金管理 人有 违反 《基 金合 同》 及 国家 法律 法规行 为, 对基 金财 产、 其他当 事人 的利 益造 成重 大损失 的情 形, 应呈 报中 国证监 会, 并采 取 必 要措施 保护 基金 投资 者的 利益; 4 ) 根 据相 关市 场规 则 , 为 基金开 设证 券 账 户和 期货 结算账 户 、 为 基金 办理 证券 交易资 金清 算 ; 5 )提 议召 开或 召集 基金 份 额持有 人大 会; 6 )在 基金 管理 人更 换时 , 提名新 的基 金管 理人 ; 7 )法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他 权 利。 (2) 根据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ,基金 托管 人的 义务 包括 但不限 于: 1 )以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 持有 并安 全保 管基 金财产 ; 2 ) 设 立专 门的 基金 托管 部 门, 具 有符 合要 求的 营业 场所, 配备 足够 的、 合格 的熟悉 基金 托管 业务的 专职 人员 ,负 责基 金财产 托管 事宜 ; 3 ) 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及 人事管 理等 制度 , 确 保基 金财产 的安 全, 保证其 托管 的基 金财 产与 基金托 管人 自有 财产 以及 不同的 基金 财产 相互 独立 ;对所 托管 的不 同 的 基金分 别设 置账 户, 独立 核算, 分账 管理 ,保 证不 同基金 之间 在账 户设 置、 资金划 拨、 账册 记 录 等方面 相互 独立 ; 4 ) 除依 据 《 基金 法》 、 《 基 金合同 》 及 其他 有关 规定 外, 不 得利 用基 金财 产为 自己及 任何 第三 人谋取 利益 ,不 得委 托第 三人托 管基 金财 产; 5 )保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ; 6 )按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户 、 证券 账户 和期 货结算 账户,按 照《 基金 合 同》的 约定 , 根据基 金管 理人 的投 资指 令,及 时办 理清 算、 交割 事宜; 7 ) 保守 基金商 业秘 密 , 除 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其他 有关 规定 另有 规定 外, 在基 金信 息 公开披 露前 予以 保密 ,不 得向他 人泄 露; 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 80 8 )复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 、基 金份 额 申购 、赎 回价 格; 9 )办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项; 10 )对 基金 财务 会计 报告 、 季度 、 半 年度 和年 度基 金报告 出具 意见 ,说 明基 金管理 人在 各 重 要方面 的运 作是 否严 格按 照《基 金合 同》 的规 定进 行;如 果基 金管 理人 有未 执行《 基金 合同 》 规 定的行 为, 还应 当说 明基 金托管 人是 否采 取了 适当 的措施 ; 11 )保 存基 金托 管业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料 15 年 以上 ; 12 )建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 13 )按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ; 14 )依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ; 15 )依 据《 基金 法》 、 《基 金合同 》及 其他 有关 规定 ,召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合基金管 理人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会; 16 )按 照法 律法 规和 《基 金合同 》的 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作; 17 )参 加基 金财 产清 算小 组,参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配; 18 )面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ,及时 报告 中国 证监 会和 银行监 管机 构 , 并通知 基金 管理 人; 19 )因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产损 失时 ,应 承担赔 偿责 任, 其赔 偿责 任不因 其退 任 而 免除; 20 )按 规定 监督 基金 管理 人按法 律法 规 和 《基 金合 同》规 定履 行自 己的 义务 ,基金 管理 人 因 违反《 基金 合同 》造 成基 金财产 损失 时, 应为 基金 份额持 有人 利益 向基 金管 理人追 偿; 21 )执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议; 22 )法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 三 )基 金份 额持 有人 基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对《 基金合 同》 的承 认和 接受 ,基金 投资 者 自 依据《 基金 合同 》取 得基 金份额 ,即 成为 本基 金份 额持有 人和 《基 金合 同》 的当事 人, 直至 其 不 再持有 本基 金的 基金 份额 。基金 份额 持有 人作 为《 基金合 同》 当事 人并 不以 在《基 金合 同》 上 书 面签章 或签 字 为 必要 条件 。 每份同类 基 金份 额具 有同 等的合 法权 益。 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金份 额持 有人 的权 利包 括但不 限于 : (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 81 (3) 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ; (5) 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会, 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行使 表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8) 对基 金管 理人 、 基金 托管人 、 基金 销 售 机构 损害 其合法 权益 的行 为依 法提 起诉讼 或仲 裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金份 额持 有人 的义 务包 括但不 限于 : (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ; (2) 了解 所投 资基 金产 品 ,了解 自身 风险 承受 能力 ,自行 承担 投资 风险 ; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4) 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何 有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议 ; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 (二) 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成, 基金 份额持 有人 的合 法授 权代 表有权 代表 基 金 份额持 有人 出席 会议 并表 决。基 金份 额持 有人 持有 的每一 基金 份额 拥有 平等 的投票 权。 一 )召 开事 由 1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1)终 止 《基 金合 同》 ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 转换 基金 运作 方式 ; (5) 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 或销 售服务 费 ; (6) 变更 基金 类别 ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 82 (8) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ; (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (11) 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 (含10% ) 基 金份 额的 基金 份额 持有人 (以 基金 管理人 收到 提议 当日 的基 金份额 计算 ,下 同) 就同 一事项 书面 要求 召开 基金 份额持 有人 大会 ; (12) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (13 ) 法 律法 规、 《基 金合 同》 或中 国证 监会 规定 的其 他应当 召开 基金 份额 持有 人大会 的事 项 。 2 、以 下情 况可 由基 金管 理 人和基 金托 管人 协商 后修 改,不 需召 开基 金份 额持 有人大 会: (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费 、 销售 服务 费 ; (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3) 在法 律法 规和 《基 金 合同》 规定 的范 围内 调整 本基金 的申 购费 率、 调低 赎回费 率 或 在不 影响现 有基 金份 额持 有人 利益的 前提 下 变 更收 费方 式 ; (4) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; (5) 对 《 基金 合同 》 的修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金 合 同》当 事人 权利 义务 关系 发生变 化; (6) 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 以外 的其他 情形 。 二 )会 议召 集人 及召 集方 式 1 、除 法律 法规 规定 或《 基 金合同 》另 有约 定外 ,基 金份额 持有 人大 会由 基金 管理人 召集 ; 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 ; 3 、 基金 托管 人认 为有 必要 召开基 金份 额持 有人 大会 的, 应 当向 基金 管理 人提 出书面 提议 。 基 金管理 人应 当自 收到 书面 提议之 日 起10 日内 决定 是 否召集 , 并 书面 告知 基金 托 管人 。 基 金管 理人 决定召 集的 , 应 当自 出具 书面决 定之 日 起60 日内 召 开; 基 金管 理人 决定 不召 集, 基 金托 管人 仍认 为有必 要召 开的 ,应 当由 基金托 管人 自行 召集 。 4 、代 表基 金份 额10% 以 上 (含10% ) 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持 有人大 会, 应当 向基 金管 理人提 出书 面提 议。 基金 管理人 应当 自收 到书 面提 议之日 起 10 日 内决 定 是否召 集, 并书 面告 知提 出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 托管 人。 基金 管理人 决定 召集 的 , 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开; 基金 管理 人决定 不召 集, 代表 基金 份 额 10% 以上 (含10% ) 的基金 份额 持有 人 仍 认为 有必要 召开 的, 应当 向基 金托管 人提 出书 面提 议。 基金托 管人 应当 自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集, 并书 面告 知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理 人;基 金托 管人 决定 召集 的,应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 83 5 、代 表基 金份 额10% 以 上 (含10% ) 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额持 有人 大会, 而基 金管 理人、 基 金托管 人都 不召 集的 , 单 独或合 计代 表基 金份 额 10% 以上 ( 含 10% ) 的基 金份额 持有 人有 权自 行召 集, 并 至少 提前30 日报 中 国证监 会备 案。 基金 份额 持有人 依法 自行 召集 基金份 额持 有人 大会 的, 基金管 理 人 、基 金托 管人 应当配 合, 不得 阻碍 、干 扰。 6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 三 )召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 1 、召 开基 金份 额持 有人 大 会,召 集人 应于 会议 召开 前 30 日, 在指 定媒 体公 告 。基金 份额 持 有人大 会通 知应 至少 载明 以下内 容: (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4) 授权 委托 证明 的内 容 要求( 包括 但不 限于 代理 人身份 ,代 理权 限和 代理 有效期 限等 ) 、 送达时 间和 地点; (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、 采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 , 由 会议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次基 金份 额持有 人大 会所 采取 的具 体通讯 方式 、委 托的 公证 机关及 其联 系方 式和 联系 人、书 面表 决意 见 寄 交的截 止时 间和 收取 方式 。 3 、 如 召集 人为 基金 管理 人 , 还应 另行 书面 通知 基金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计票 进行 监督; 如召 集人 为基 金托 管人, 则应 另行 书面 通知 基金管 理人 到指 定地 点对 表决意 见的 计票 进 行 监督; 如召 集人 为基 金份 额持有 人, 则应 另行 书面 通知基 金管 理人 和基 金托 管人到 指定 地点 对 表 决意见 的计 票进 行监 督。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒不派 代表 对表 决意 见的 计票进 行监 督的 , 不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 四 )基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 等法 律法 规或 监管 机构允 许的 其 他 方式 召 开, 会议 的召 开方 式由会 议召 集人 确定 。 1 、 现场 开会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 , 现 场开 会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 应当 列席 基金份 额持 有人 大会 ,基 金管理 人或 基金 托管 人不派 代表 列席 的, 不影 响表决 效力 。现 场开 会同 时符合 以下 条件 时, 可以 进行基 金份 额持 有 人华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 84 大会议 程: (1) 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、 受 托出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份额 的凭 证及委 托人 的代 理投 票授 权委托 证明 符合 法律 法规 、 《基金 合同》 和会 议通 知的 规定, 并且 持有 基 金份额 的凭 证与 基金 管理 人持有 的登 记资 料相 符; (2) 经 核对, 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 , 有 效的基 金份 额不 少于本 基金 在权 益登 记日 基金总 份额 的 二 分之 一 (含 二分 之一)。 若到 会者 在 权益登 记日 代表 的有 效的基 金份 额少 于本 基金 在权益 登记 日基 金总 份额 的二分 之一 ,召 集人 可以 在原公 告的 基金 份 额 持有人 大会 召开 时间 的3 个月以 后、6 个 月以 内, 就 原定审 议事 项重 新召 集基 金份额 持有 人大 会。 重新召 集的 基金 份额 持有 人大会 到会 者在 权益 登记 日代表 的有 效的 基金 份额 应不少 于本 基金 在 权 益登记 日基 金总 份额 的三 分之一 。 2 、 通 讯开 会。 通 讯开 会系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决截 至 日 以前送 达至 召集 人指 定的 地址。 通讯 开会 应以 书面 方式进 行表 决。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1) 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后, 在 两个 工作 日内 连续 公布相 关提 示性 公告; (2) 召集 人按 基金 合同 约 定通知 基金 托管 人( 如果 基金托 管人 为召 集人 ,则 为基金 管理 人) 到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督。 会议 召集人 在基 金托 管人 (如 果基金 托管 人为 召 集 人,则 为基 金管 理人 )和 公证机 关的 监督 下按 照会 议通知 规定 的方 式收 取基 金份额 持有 人的 书 面 表决意 见; 基金 托管 人或 基金管 理人 经通 知不 参加 收取书 面表 决意 见的 ,不 影响表 决效 力; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表 出具书面意见的,基金份 额持有人所持有的 基 金份额 不小 于在 权益 登记 日基金 总份 额的 二分 之一 (含 二 分之 一); 若本 人直 接出具 书面 意见 或 授 权他人 代表 出具 书面 意见 基金份 额持 有人 所持 有的 基金份 额小 于在 权益 登记 日基金 总份 额的 二 分 之一, 召集 人可 以在 原公 告的基 金份 额持 有人 大会 召开时 间的 3 个月 以后 、6 个月 以内 ,就 原定 审议事 项重 新召 集基 金份 额持有 人大 会。 重新 召集 的基金 份额 持有 人大 会应 当有代 表三 分之 一 以 上基金 份额 的持 有人 直接 出具书 面意 见或 授权 他人 代表出 具书 面意 见; (4) 上述 第(3 )项 中直 接出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人或 受托 代表 他人 出具书 面意 见 的 代理人 ,同 时提 交的 持有 基金份 额的 凭证 、受 托出 具书面 意见 的代 理人 出具 的委托 人持 有基 金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定, 并与 基金登 记机 构记 录相 符; 3 、在 不与 法律 法规 冲突 的 前提下 ,基 金份 额持 有人 大会可 通过 网络 、电 话或 其他方 式召 开,华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 85 基金份 额持 有人 可以 采用 书面、 网络 、电 话、 短信 或其他 方式 进行 表决 ,具 体方式 由会 议召 集 人 确定并 在会 议通 知中 列明 。 4 、基 金份 额持 有人 授权 他 人代为 出席 会议 并表 决的 ,授权 方式 可以 采用 书面 、网络 、电 话、 短信或 其他 方式 ,具 体方 式在会 议通 知中 列明 。 五 )议 事内 容与 程序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基金 合同》 的 重 大修 改 、 决定终 止 《基 金合同 》 、 更换 基金 管理 人 、 更 换基 金托 管人 、 与其 他基金 合并 、 法律 法规 及 《基 金合 同 》 规 定的 其他事 项以 及会 议召 集人 认为需 提交 基金 份额 持有 人大会 讨论 的其 他事 项。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后,对 原有 提案 的修 改应 当在基 金份 额 持 有人大 会召 开前 及时 公告 。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1) 现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人, 然 后 由大会 主持 人宣 读提 案, 经讨论 后进 行表 决, 并形 成大会 决议 。大 会主 持 人 为基金 管理 人授 权 出 席会议 的代 表, 在基 金管 理人授 权代 表未 能主 持大 会的情 况下 ,由 基金 托管 人授权 其出 席会 议 的 代表主 持; 如果 基金 管理 人授权 代表 和基 金托 管人 授权代 表均 未能 主持 大会 ,则由 出席 大会 的 基 金份额 持有 人和 代理 人所 持表决 权的 二分 之一 以上 (含 二 分之 一 ) 选举 产生 一名基 金份 额持 有 人 作为该 次基 金份 额持 有人 大会的 主持 人。 基金 管理 人和基 金托 管人 拒不 出席 或主持 基金 份额 持 有 人大会 ,不 影响 基金 份额 持有人 大会 作出 的决 议的 效力。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、 身份证 明文 件号 码、 持有 或代表 有表 决权 的基 金份 额、委 托人 姓名 (或 单位 名称) 和联 系方 式 等 事项。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 , 首 先由召 集人 提 前30 日公 布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 两 个工 作日内 在公 证机 关监 督下 由召集 人统 计全 部有 效表 决,在 公证 机关 监督 下形 成决议 。 六 )表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 86 1 、 一 般决 议, 一 般决 议须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的 二 分之 一 以 上(含 二分 之一 )通 过方 为有效 ;除 下列 第 2 项所 规定的 须以 特别 决议 通过 事项以 外的 其他 事 项 均以一 般决 议的 方式 通过 。 2 、 特 别决 议, 特 别决 议应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 三分 之 二 以上( 含 三 分之 二 ) 通过 方可做 出。 转换 基金 运作 方式、 更换 基金 管理 人或 者基金 托管 人、 终 止 《基金 合同 》 、 本基 金与 其 他基金 合并 以特 别决 议通 过方为 有效 。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 ,除非 在计 票时 监督 员及 公证机 关均 认为 有充 分的 相反证 据证 明 , 否则提 交符 合会 议通 知中 规定的 确认 投资 者身 份文 件的表 决视 为有 效出 席的 投资者 ,表 面符 合 会 议通知 规定 的书 面表 决意 见视为 有效 表决 ,表 决意 见模 糊 不清 或相 互矛 盾的 视为弃 权表 决, 但 应 当计入 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人所 代表 的基 金份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、逐 项 表 决 。 七 )计票 1 、现 场开 会 (1) 如大 会由 基金 管理 人 或基金 托管 人召 集, 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会议 开始 后宣布 在出 席会 议的 基金 份额持 有人 和代 理人 中选 举两名 基金 份额 持有 人代 表与大 会召 集人 授 权 的一名 监督 员共 同担 任监 票人; 如大 会由 基金 份额 持有人 自行 召集 或大 会虽 然由基 金管 理人 或 基 金托管 人召 集, 但是 基金 管理人 或基 金托 管人 未出 席大会 的, 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 应 当 在会议 开始 后宣 布在 出席 会议的 基金 份额 持有 人中 选举三 名基 金份 额持 有人 代表担 任监 票人 。 基 金管理 人或 基金 托管 人不 出席大 会的 ,不 影响 计票 的效力 。 (2) 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票结 果 。 (3) 如果 会议 主持 人或 基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 , 可以 在宣 布表 决结果 后立 即对 所投 票数 要求进 行重 新清 点。 监票 人应当 进行 重新 清点 ,重 新清点 以一 次为 限 。 重新清 点后 ,大 会主 持人 应当当 场公 布重 新清 点结 果。 (4) 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金 托 管人 拒不 出席 大会 的,不 影响 计 票的效 力。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 ,计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代 表 (若由 基金 托管 人召 集, 则为基 金管 理人 授权 代表 )的监 督下 进行 计票 ,并 由公证 机关 对其 计 票 过程予 以公 证。 基金 管理 人或基 金托 管人 拒派 代表 对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 的, 不影 响 计华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 87 票和表 决结 果。 八 )生 效与 公告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自 完 成备 案手 续 之 日起 生效。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 日内 在 指 定媒体 上公 告。 如果 采用 通讯方 式进 行 表 决, 在 公告 基金 份额 持有 人大会 决议 时, 必须 将公 证书全 文、 公证 机构 、 公 证员姓 名等 一同 公 告 。 基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决议 。 生 效的基 金份 额持 有人 大会 决议对 全体 基金 份额 持有 人、基 金管 理人 、基 金托 管人均 有约 束力 。 九)本 部分 关于 基金 份额 持有人 大会 召开 事由 、召 开条件 、议 事程 序、 表决 条件等 规定 , 凡 是直接 引用 法律 法规 的部 分,如 将来 法律 法规 修改 导致相 关内 容被 取消 或变 更的, 基金 管理 人 提 前公告 后, 可直 接对 本部 分内容 进行 修改 和调 整, 无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议。 ( 三) 基金 合同 解除 和终 止的事 由、 程序 一 ) 《基 金合 同》 的变 更 1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 本基金 合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 的 事 项的, 应召 开基 金份 额持 有人大 会决 议通 过。 对于 可不经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 的事 项 , 由基金 管理 人和 基金 托管 人同意 后变 更并 公告 ,并 报中国 证监 会备 案。 2、关 于《 基金 合同 》变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议生 效后 方可 执行 , 并 自决议 生效 后 两 日内在 指定 媒体 公告 。 二 ) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、 基 金管 理人、 基金 托管 人职责 终止 , 在6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人承 接 的 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 之日 起三年 后的 对应 日, 基金 资产规 模低 于 2 亿元 的; 4 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 5 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (四) 争议 解决 方式 各方当 事人 同意 ,因 《基 金合同 》产 生的 或与 《基 金合同 》有 关的 一切 争议 可通过 友好 协 商 解决, 但若 自一 方书 面提 出协商 解决 争议 之日 起 60 日内争 议未 能以 协商 方式 解决的 , 则 任何 一方 有权将 争议 提交 位于 北京 的中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 ,按 照其 时有 效的 仲裁规 则进 行仲 裁 。 仲裁裁 决是 终局 的, 对仲 裁各方 当事 人均 具有 约束 力。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 88 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 ( 五) 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 《基金 合同 》可 印制 成册 ,供投 资者 在基 金管 理人 、基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所 和 营 业场所 查阅 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 89 二十一 、 基 金 托管 协 议 的 内 容 摘要





( 一) 基金 托管 协议 当事人


1 、基 金管 理人 名称: 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司 住所: 上海 市 浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼 法定代 表人 : 郑 安国 成立时 间:2003 年3 月7 日 批准设 立机 关: 中国 证券 监督管 理委 员会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基金 字[2003]19 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:1.5 亿元 人民 币 经营范 围: 基金管 理业 务 、 发起 设立 基金及 中国 证 券监督 管理 委员 会 (以 下 简称 “ 中国证 监 会” ) 批准 的其 他业 务 存续期 间: 持续 经营 2 、基 金托 管人 名称:


中国银 行股 份有 限公 司 住所:


北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 法定代 表人: 田国 立 成立时 间:


1983 年 10 月 31 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 人民币 贰仟 柒佰 玖拾 壹亿 肆仟柒 佰贰 拾贰 万叁 仟壹 佰玖拾 伍元 整 经营范 围: 吸收人 民币 存款 ;发 放短 期、中 期和 长期 贷款 ;办 理结算 ;办 理票 据贴 现 ; 发 行金融 债券 ;代 理发 行、 代理兑 付、 承销 政府 债券 ;买卖 政府 债券 ;从 事同 业拆借 ;提 供信 用 证 服务及 担保 ; 代 理收 付款 项及代 理保 险业 务; 提供 保险箱 服务 ; 外 汇存 款; 外汇贷 款; 外汇 汇款; 外汇兑 换; 国际 结算 ;同 业外汇 拆借 ;外 汇票 据的 承兑和 贴现 ;外 汇借 款; 外汇担 保; 结汇 、 售 汇;发 行和 代理 发行 股票 以外的 外币 有价 证券 ;买 卖和代 理买 卖股 票以 外的 外币有 价证 券; 自 营 外汇买 卖; 代客 外汇 买卖 ; 外汇 信用 卡的 发行 和代 理国外 信用 卡的 发行 及付 款; 资 信调 查、 咨询 、华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 90 见证业 务; 组 织 或参 加银 团贷款 ;国 际贵 金属 买卖 ;海外 分支 机构 经营 与当 地法律 许可 的一 切 银 行业务 ;在 港澳 地区 的分 行依据 当地 法令 可发 行或 参与代 理发 行当 地货 币; 经中国 人民 银行 批 准 的其他 业务 。 存续期 间: 持续经 营 (二) 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 1 、 基金 托管人根 据有关法律 法规的规 定及《基 金合同 》的约定 ,建立相 关的技 术系统, 对 基金管 理人 的投 资运 作进 行监督 。主 要包 括以 下方 面: (1) 对基 金的 投资 范围 、 投资对 象进 行监 督。 本 基 金 权 益 类 空 头 头 寸 的 价 值 占 本 基 金 权 益 类 多 头 头 寸 的 价 值 的 比 例 范 围 在 80%-120% 之 间。其 中: 权益 类空 头头 寸的价 值是 指融 券卖 出的 股票市 值、 卖出 股指 期货 的合约 价值 及持 有 的 其他可 投资 的权 益类 空头 工具价 值的 合计 值; 权益 类多头 头寸 的价 值是 指买 入持有 的股 票市 值 、 买入股 指期 货的 合约 价值 及持有 的其 他可 投资 的权 益类多 头工 具价 值的 合计 值 。 每个交 易日 日终 , 持有 的 买入期 货合 约价 值和 有价 证券市 值之 和 , 不 得超 过 基金资 产净 值的 95% 。 其中 : 有 价证 券指 股 票、 债券 (不 含到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 ) 、 权 证、 资产 支持 证券、 买入返 售金 融资 产( 不含 质押式 回购 )等 。 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 , 基 金 保留的 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 基金管 理人 应将 拟投 资的 股票库 、 债券 库等 各投 资 品种的 具体 范围 提供 给基 金托管 人 。 基 金 管理人 可以 根据 实际 情况 的变化 , 对 各投 资品 种的 具体范 围予 以更 新和 调整 , 并通 知基 金托 管人 。 基金托 管人 根据 上述 投资 范围对 基金 的投 资进 行监 督; (2) 对基 金投 融资 比例 进 行监督 ; 1 ) 本 基金 权益 类空 头头 寸 的价值 占本 基金 权益 类多 头头寸 的价 值的 比例 范围 在 80%-120% 之 间。其 中: 权益 类空 头头 寸的价 值是 指融 券卖 出的 股票市 值、 卖出 股指 期货 的合约 价值 及持 有 的 其他可 投资 的权 益类 空头 工具价 值的 合计 值; 权益 类 多头 头寸 的价 值是 指买 入持有 的股 票市 值 、 买入股 指期 货的 合约 价值 及持有 的其 他可 投资 的权 益类多 头工 具价 值的 合计 值 ; 2 ) 每个 交易日日 终,持有的 买入期货 合约价值 和有价 证券市值 之和,不 得超过 基金资产 净 值的 95% 。其中:有价 证 券指股票、债券(不含到 期日在一年以内的政府债 券) 、权证 、资产支 持证券 、买 入返 售金 融资 产(不 含质 押式 回购 )等 ;


3 ) 在 扣除 股指 期货 合约 需 缴纳的 交易 保证 金后 , 保 持不低 于基 金资 产净 值 5 %的现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; 4 )本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10 %; 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 91 5 )本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ,不 超过 该证 券 的 10%; 6 )本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 %; 7 )本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10 %; 8 )本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ,不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5%; 9 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; 10 )本 基金 持有 的全 部资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; 11)本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规 模的 10 %; 12) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券, 不得 超过 其 各类资 产支 持证 券合 计规 模的 10 %; 13)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金持有 资产 支 持证券 期间 ,如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准, 应在 评级 报告 发布 之日 起 3 个 月内 予 以 全部卖 出; 14) 基 金财 产参 与股 票发 行申购 , 本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产, 本 基金 所申 报的股 票数 量不 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量 ; 15 )本基金进入全国银行间同业市场进行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40% ; 16)法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 投资 限制 ; 17) 本基 金不 受证 监会 《 证券投 资基 金参 与股 指期 货交易 指引 》 第五 条第 ( 一) 项 、 第 (三 ) 项及 第 (五 )项 的限 制。 因证券 、 期 货市场 波动 、 上市公 司合 并、 基 金规 模 变动、 股权分 置改 革中 支 付对价 等基 金管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基 金管 理人 应 当在 10 个 交易 日内 进行调 整。 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关约定 。基 金托 管人 对基 金的投 资 的 监督 与检 查自 基金合 同生 效之 日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金, 基 金管 理人 在履 行适 当程序 后, 则本 基金投 资不 再受 相关 限制 。 (3 )基 金管理人 向基金托管 人提供其 银行间债 券市场 交易的交 易对手库 ,交易 对手库由 银 行间交 易会 员中 财务 状况 较好、 实力 雄厚 、信 用等 级高的 交易 对手 组成 。基 金管理 人可 以根 据 实 际情况 的变 化, 及时 对交 易对手 库予 以更 新和 调整 ,并通 知基 金托 管人 。基 金管理 人参 与银 行 间华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 92 债券市 场交 易的 交易 对手 应符合 交易 对手 库的 范围 。基金 托管 人对 基金 管理 人参与 银行 间债 券 市 场交易 的交 易对 手是 否符 合交易 对手 库 进 行监 督;


(4) 基金 托管 人对 银行 间 市场交 易的 交易 方式 的控 制按如 下约 定进 行监 督。 基金管 理人 应按 照审 慎的 风险控 制原 则 , 对 银行 间 交易对 手的 资信 状况 进行 评估 , 控 制交 易 对手的 资信 风险 ,确 定与 各类交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式 ,在 具体 的交 易中, 应尽 力争 取 对 基金有 利的 交易 方式 。由 于交易 对手 资信 风险 引起 的损失 ,基 金托 管人 不承 担赔偿 责任 。 (5 )基 金如投资 银行存款, 基金管理 人应根据 法律法 规的规定 及基金合 同的约 定,事先 确 定符合 条件 的所 有存 款银 行的名 单, 并及 时提 供给 基金托 管人 ,基 金托 管人 据以对 基金 投资 银 行 存款的 交易 对手 是否 符 合 上述名 单进 行监 督。 2 、 基金 托管人应 根据有关法 律法规的 规定及《 基金合 同》的约 定,对基 金资产 净值计算 、 基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、基 金收 益分 配、相 关信 息披 露 、 基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 复核。 3 、基 金托 管人 在上 述 第 1 、2 款的 监督 和核 查中 发 现基金 管理 人违 反法 律法 规的规 定、 《基 金合同 》及 本协 议的 约定 ,应及 时通 知基 金管 理人 限期纠 正, 基金 管理 人收 到通知 后应 及时 核 对 确认并 以书 面形 式对 基金 托管人 发出 回函 并改 正。 在限期 内, 基金 托管 人有 权随时 对通 知事 项 进 行复查 。基 金管 理人 对基 金 托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ,基 金托管 人应 及时 向 中 国证监 会报 告。 4 、 基金 托管 人发 现基 金管 理人的 投资 指令 违反 法律 法规、 《 基金 合同》 及本 协 议的规 定, 应 当拒绝 执行 ,立 即通 知基 金管理 人, 并依 照法 律法 规的规 定及 时向 中国 证监 会报告 。基 金托 管 人 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 指令 违反 法律法 规和 其他 有关 规定 ,或者 违反 《基 金 合 同》 、 本协 议约 定的 ,应 当 立即通 知基 金管 理人 ,并 依照法 律法 规的 规定 及时 向中国 证监 会报 告 。 5 、 基金 管理人应 积极配合和 协助基金 托管人的 监督和 核查,包 括但不限 于:在 规定时间 内 答复基 金托 管人 并改 正, 就基金 托管 人的 疑义 进行 解释或 举证 ,对 基金 托管 人按照 法规 要求 需 向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 ,基 金管 理人 应积 极配合 提供 相关 数据 资料 和制度 等。 ( 三) 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 1 、在本 协议的有 效期内,在 不违反公 平、合理 原则以 及不妨碍 基金托管 人遵守 相关法律 法 规及其 行业 监管 要求 的基 础上, 基金 管理 人有 权对 基 金托管 人履 行本 协议 的情 况进行 必要 的核 查, 核查事 项包 括但 不限 于基 金托管 人安 全保 管基 金财 产、开 设基 金财 产的 资金 账户和 证券 账户 、 复 核基金 管理 人计 算的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 、根据 基金 管理 人指 令办 理清算 交收 、相 关 信华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 93 息披露 和监 督基 金投 资运 作等行 为。 2 、基金 管理人发 现基金托管 人擅自挪 用基金财 产、未 对基金财 产实行分 账管理 、无正当 理 由未执 行或 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、泄 露基金 投资 信息 等违 反法 律法规 、 《 基金 合同 》 及本协 议有 关规 定时 ,应 及时以 书面 形式 通知 基金 托管人 限期 纠正 ,基 金托 管人收 到通 知后 应 及 时核对 并以 书面 形式 对基 金管理 人发 出回 函。 在限 期内, 基金 管理 人有 权随 时对通 知事 项进 行 复 查,督 促基 金托 管人 改正 。基金 托管 人对 基金 管理 人通知 的违 规事 项未 能在 限期内 纠正 的, 基 金 管理人 应依 照法 律法 规的 规定报 告中 国证 监会 。 3 、基金 托管人应 积极配合基 金管理人 的核查行 为,包 括但不限 于:提交 相关资 料以供基 金 管理人 核查 托管 财产 的完 整性和 真实 性, 在规 定时 间内答 复基 金管 理人 并改 正。 (四) 基金 财产 的保管 1 、基 金财 产保 管的 原则 (1) 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 (2) 基 金托 管人 应安 全保 管基金 财产 , 未 经基 金管 理人的 合法 合规 指令 或法 律法规 、 《基 金 合同》 及本 协议 另有 规定 ,不得 自行 运用 、处 分、 分配基 金的 任何 财产 。 (3) 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 、证券 账户 和期 货结 算账 户。 (4) 基金 托管 人对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户, 确保 基金 财产 的完 整与独 立。 (5 )除依 据《基金 法》 、 《运作 办法》 、 《基 金合同》及其 他有关法 律法规规 定外, 基金托 管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 2 、基 金合 同生 效前 募集 资 金的验 资和 入账 (1 )基 金募集期 满或基金管 理人宣布 停止募集 时,募 集的基金 份额总额 、基金 募集金额 、 基金份 额持 有人 人数 符合 《基金 法》 、 《运 作办 法》 等有关 规定 的, 由基 金管 理人在 法定 期限 内 聘 请具有 从事 相关 业务 资格 的会计 师事 务所 对基 金进 行验资 ,并 出具 验资 报告 ,出具 的验 资报 告 应 由参加 验资 的2 名以 上( 含 2 名 )中 国注 册会 计师 签字方 为有 效。 (2 )基 金管理人 应将属于本 基金财产 的全部资 金划入 在基金托 管人处为 本基金 开立的基 金 银行账 户中 ,并 确保 划入 的资金 与验 资确 认金 额相 一致。 3 、基 金的 银行 账户 的开 设 和管理 (1) 基金 托管 人应 负责 本 基金的 银行 账户 的开 设和 管理。 (2 )基 金托管人 以本基金的 名义开设 本基金的 银行账 户。本基 金的银行 预留印 鉴由基金 托 管人保 管和 使用 。本 基金 的一切 货币 收支 活动 ,包 括但不 限于 投资 、支 付赎 回金额 、支 付基 金 收 益、收 取申 购款 ,均 需通 过本基 金的 银行 账户 进行 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 94 (3 )本 基金银行 账户的开立 和使用, 限于满足 开展本 基金业务 的需要。 基金托 管人和基 金 管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立其 他任 何银 行账 户;亦 不得 使用 本基 金的 银行账 户进 行本 基 金 业务以 外的 活动 。 (4) 基金 银行 账户 的管 理 应符合 法律 法规 的有 关规 定。 4 、基 金进 行定 期存 款投 资 的账户 开设 和管 理 基金管 理人 以本 基金 名义 在基金 托管 人认 可的 存款 银行的 指定 营业 网点 开立 存款账 户 , 基 金 托管人 负责 银行 预留 印鉴 的保管 和使 用。 在上 述账 户开立 和账 户相 关信 息变 更过程 中, 基金 管 理 人应提 前向 基金 托管 人提 供开户 或账 户变 更所 需的 相关资 料。 5 、基 金证 券账 户、 结算 备 付金账 户及 其他 投资 账户 的开设 和管 理 (1 )基 金托管人 应当代表本 基金,以 基金托管 人和 本 基金联名 的方式在 中国证 券登记结 算 有限责 任公 司开 设证 券账 户。 (2 )本 基金证券 账户的开立 和使用, 限于满足 开展本 基金业务 的需要。 基金托 管人和基 金 管理人 不得 出借 或转 让本 基金的 证券 账户 ,亦 不得 使用本 基金 的证 券账 户进 行本基 金业 务以 外 的 活动。 (3 )基 金托管人 以自身法人 名义在中 国证券登 记结算 有限责任 公司开立 结算备 付金账户 , 用于办 理基 金托 管人 所托 管的 包 括本 基金 在内 的 全 部基金 在证 券交 易所 进行 证券投 资所 涉及 的 资 金结算 业务 。结 算备 付金 的收取 按照 中国 证券 登记 结算 有 限责 任 公 司的 规定 执行。 (4 )本 基金的期 货相关账户 ,由基金 托管人 负 责开立 或协助基 金管理人 开立, 用于本基 金 的期货 交易 。基 金管 理人 、基金 托管 人可 与期 货经 纪商等 机构 签署 必要 协议 ,约定 期货 相关 账 户 的开立 、管 理等 事项 。 (5 )在 托管协议 生效日之后 ,本基金 被允许从 事其他 投资品种 的投资业 务的, 涉及相关 账 户的开 设、 使用 的, 若无 相关规 定, 则基 金托 管人 应当比 照并 遵守 上述 关于 账户开 设、 使用 的 规 定。 6 、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 基金合 同生 效后 , 基金 管 理人负 责以 本基 金的 名义 申请并 取得 进入 全国 银行 间同业 拆借 市场 的交易 资格 ,并 代表 基金 进行交 易; 基金 托管 人负 责以本 基金 的名 义在 中央 国债登 记结 算有 限 责 任公司 开设 银行 间债 券市 场债券 托管 账户 ,并 代表 基金进 行银 行间 债券 市场 债券和 资金 的清 算 。 在上述 手续 办理 完毕 之后 ,由基 金托 管人 负责 向中 国人民 银行 报备 。 7 、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 的保 管 基金财 产投 资的 实物 证券 、 银 行定 期存 款存 单等 有 价凭证 由基 金托 管人 负责 妥善保 管 。 基 金华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 95 托管人 对其 以外 机构 实际 有效控 制的 有价 凭证 不承 担责任 。 8 、与 基金 财产 有关 的重 大 合同及 有关 凭证 的保 管 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭证。 基金 管理 人代 表基 金 签署有 关重 大合 同后 应在 收到合 同正 本 后30 日内 将 一 份正 本的 原件 提 交给基 金托 管人 。除 本协 议另有 规定 外, 基金 管理 人在代 表基 金签 署与 基金 有关的 重大 合同 时 应 保证基 金一 方持 有两 份以 上的正 本, 以便 基金 管理 人和基 金托 管人 至少 各持 有一份 正本 的原 件 。 重大合 同由 基金 管理 人与 基金托 管人 按规 定各 自保 管至 少 15 年。 (五) 基金 资产 净值 计算 与复核 1 、基金 资产净值 是指基金资 产总值减 去负债后 的价值 。基金份 额净值是 指计算 日基金资 产 净值除 以计 算日 该基 金份 额总数 后的 价值 。 2 、基金管 理人应每 估值日对基 金财产估 值。估值 原则应 符合《基 金合同 》 、 《证券 投资基 金 会计核 算业 务指 引》 及其 他法律 法规 的规 定。 用于 基金信 息披 露的 基金 资产 净值和 基金 份额 净 值 由基金 管理 人负 责计 算, 基金托 管人 复核 。基 金管 理人应 于每 个开 放日 结束 后计算 得出 当日 的 该 基金份 额净 值, 并在 盖章 后以双 方约 定的 方式 发送 给基金 托管 人。 基金 托管 人应对 净值 计算 结 果 进行复 核, 并以 双方 约定 的方式 将复 核结 果传 送给 基金管 理人 ,由 基金 管理 人对外 公布 。月 末 、 年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。 3 、当相 关法律法 规或《基金 合同》规 定的估值 方法不 能客观反 映基金财 产公允 价值时, 基 金管理 人可 根据 具体 情况 ,并与 基金 托管 人商 定后 , 按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。 4 、 基金 管理人、 基金托管人 发现基金 估值违反 《基金 合同》订 明的估值 方法、 程序以及 相 关法律 法规 的规 定或 者未 能充分 维护 基金 份额 持有 人利益 时, 双方 应及 时进 行协商 和纠 正。 5 、当基 金资产的 估值导致基 金份额净 值小数点 后三位 内发生差 错时,视 为基金 份额净值 估 值错误 。当 基金 份额 净值 出现错 误时 ,基 金管 理人 应当立 即予 以纠 正, 并采 取合理 的措 施防 止 损 失进一 步扩 大; 当计 价错 误达到 基金 份额 净值 的 0.25%时 ,基 金管 理人 应当 报 中国证 监会 备案 ; 当计价 错误 达到 基金 份额 净值 的 0.5% 时, 基金 管理 人应当 在报 中国 证监 会备 案的同 时并 及时 进 行 公告。 如法 律法 规或 监管 机关 对 前述 内容 另有 规定 的,按 其规 定处 理。 6 、由于 基金管理 人对外公布 的任何基 金净值数 据错误 ,导致该 基金财产 或基金 份额持有 人 的实际 损失 ,基 金管 理人 应对此 承担 责任 。若 基金 托管人 计算 的净 值数 据正 确,则 基金 托管 人 对 该损失 不承 担责 任; 若基 金托管 人计 算的 净值 数据 也不正 确, 则基 金托 管人 也应承 担部 分未 正 确 履行复 核义 务的 责任 。如 果上述 错误 造成 了基 金财 产或基 金份 额持 有人 的不 当得利 ,且 基金 管 理华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 96 人及基 金托 管人 已各 自承 担了赔 偿责 任, 则基 金管 理人应 负责 向不 当得 利之 主体主 张返 还不 当 得 利。如 果返 还金 额不 足以 弥补基 金管 理人 和基 金托 管 人已 承担 的赔 偿金 额, 则双方 按照 各自 赔 偿 金额的 比例 对返 还金 额进 行分配 。 7 、由于 不可抗力 原因,或由 于证券交 易所、期 货交易 所及登记 结算公司 发送的 数据错误 , 基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必 要、 适当 、合理 的措 施进 行检 查, 但是未 能发 现该 错 误 的,由 此造 成的 基金 资产 估值错 误, 基金 管理 人和 基金托 管人 可以 免除 赔偿 责任。 但基 金管 理 人 和基金 托管 人应 当积 极采 取必要 的措 施消 除由 此造 成的影 响。 8 、如果 基金托管 人的复核结 果与基金 管理人的 计算结 果存在差 异,且双 方经协 商未能达 成 一致, 基金 管理 人可 以按 照其对 基金 份额 净值 的计 算结果 对外 予以 公布 ,基 金托管 人可 以将 相 关 情况报 中国 证监 会备 案。 (六) 基金 份额 持有 人名 册的 登 记与 保管 1 、基 金份 额持 有人 名册 的 内容 基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。 基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类: (1) 基金 募集 期结 束时 的 基金份 额持 有人 名册 ; (2) 基金 份额 持有 人大 会 权益登 记日 的基 金份 额持 有人名 册; (3) 每半 年度 最后 一个 交 易日的 基金 份额 持有 人名 册。 2 、基 金份 额持 有人 名册 的 提供 对于每 半年 度最 后一 个交 易日的 基金 份额 持有 人名 册, 基金 管理 人应 在每 半 年度结 束 后 5 个 工作日 内定 期向 基 金 托管 人提供 。对 于基 金募 集期 结束时 的基 金份 额持 有人 名册以 及基 金份 额 持 有人大 会权 益登 记日 的基 金份额 持有 人名 册, 基金 管理人 应在 相关 的名 册生 成后 5 个工 作日 内 向 基金托 管人 提供 。 3 、基 金份 额持 有人 名册 的 保管 基金托 管人 应妥 善保 管基 金份额 持有 人名 册 。 如 基 金托管 人无 法妥 善保 存持 有人名 册 , 基 金 管理人 应及 时向 中国 证监 会报告 ,并 代为 履行 保管 基金份 额持 有人 名册 的职 责。基 金托 管人 应 对 基金管 理人 由此 产生 的保 管费给 予补 偿。 ( 七) 争议 解决 方式 1 、协议 适 用中 华人 民共 和 国法律 并从 其解 释 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 97 2 、 基 金管 理人 与基 金托 管 人之间 因协议 产 生的 或 与 协议有 关的 争议 可通 过友 好协商 解决 。 但 若自一 方书 面提 出协 商解 决争议 之日 起 60 日 内争 议 未能以 协商 方式 解决 的, 则 任何一 方有 权将 争 议提交 位于 北京 的中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会, 并按其 时有 效的 仲裁 规则 进行仲 裁。 仲裁 裁 决 是终局 的, 对仲 裁各 方当 事人均 具有 约束 力 。 3 、除 争议 所涉 的内 容之 外 , 协议 的当 事人 仍应 履行 协议的 其他 规定 。 ( 八) 托管 协议 的修改 与 终止 1 、托 管协 议的 变更 本 协议 双方 当事 人经 协商 一致, 可以 对协 议进 行变 更。变 更后 的新 协议 ,其 内容不 得与 《 基 金合同 》的 规定 有任 何冲 突。变 更后 的新 协议 应当 报中国 证监 会备案 。 2 、托 管协 议的 终止 发生以 下情 况, 本托 管协 议 应当 终止 : (1) 《 基金 合同 》终 止; (2) 本基 金更 换基 金托 管 人; (3) 本基 金更 换基 金管 理 人; (4) 发生 《基 金法》 、 《 运 作办法 》或 其他 法律 法规 规定的 终止 事项 。





华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 98














二十 二 、 对 基 金 份 额持 有 人 的 服 务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。基 金管 理人 有权 根据 基金份 额持 有 人 的需要 和市 场的 变化 ,增 加或变 更服 务项 目及 内容 。主要 服务 内容 如下 : (一) 资料 寄送 投资人 更改 个人 信息 资料 ,请及 时到 原开 立华 宝兴 业基金 账户 的销 售网 点更 改。 在从销 售机 构获 取准 确的 客户地 址、 邮编 和电 子邮 箱地址 的前 提下 ,基 金管 理人将 负责 寄 送 以下资 料: 1 、基 金投 资人 对账 单 基金管 理人 将在 每月 度结 束后的3个 工作 日内, 向已 经定制 了电 子对 账单 服务 的基金 份额 持 有 人提供 电子 对账 单。 如基 金持有 人因 特殊 原因 需要 获取指 定期 间的 纸质 对账 单,可 拨打 我公 司 客 服电话400-700-5588 (免 长途话 费) 、021-38924558 ,按“0” 转人 工服 务, 提 供姓名 、开 户证 件 号码或 基金 账号 、邮 寄地 址、邮 政编 码、 联系 电话 ,客服 人员 核对 信息 无误 后,为 基金 持有 人 免 费邮寄 纸质 对账 单。 2 、其 他相 关的 信息 资料 基金管 理人 以说 明或 电子 形式向 投资 人寄 送基 金其 他信息 资料 。 (二) 红利 再投 资 本基金 收益 分配 时, 基金 份 额持有 人可 以选 择将 所获 红利再 投资 于本 基金,登 记 机构将 其所 获 红利按 除息 日 的 基金 份额 净值自 动转 为基 金份 额。 红利再 投资 免收 申购 费用 。 (三) 定期 定额 投资 计划


1 、定 义 本基金 的" 定期 定额 投资 计划" 是指 投资 人可 通过 本基金 管理 人指 定的 销售 机构提 交申 请 , 约定每 月扣 款时 间、 扣款 金额, 由指 定的 销售 机构 于每月 约定 扣款 日在 投资 人指定 资金 账户 内 自 动完成 扣款 和基 金申 购申 请的一 种长 期投 资方 式。 投资者 在办 理本 业务 的同 时,仍 然可 以进 行 日 常申购 、赎 回业 务。 2 、办 理时 间


本 业务 申请 受理 时间 为开放 式基 金法 定开 放 日9 :30 -15 :00 3 、办 理场 所 目前, 我公 司直 销e 网金 、 中国 银行 股份 有限 公司 、中国 建设 银行 股份 有限 公司、 交通 银 行华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 99 股份有 限公 司、 招商 银行 股份有 限公 司、 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司、 渤海银 行股 份有 限 公 司、国 泰君 安证 券股 份有 限公司 、光 大证 券股 份有 限公司 、海 通证 券股 份有 限公司 、中 国银 河 证 券股份 有限 公司 、 中 信建 投证券 股份 有限 公司 、 长 江证券 股份 有限 公司 、 东 吴证券 股份 有限 公司 、 华泰证 券股 份有 限公 司、 申银万 国证 券股 份有 限公 司、平 安证 券有 限责 任公 司、中 信证 券股 份 有 限公司 、东 方证 券股 份有 限公司 、中 信证 券( 浙江 )有限 责任 公司 、国 信证 券股份 有限 公司 、 中 信证券 (山 东) 有限 责任 公司、 华宝 证券 有限 责任 公司、 长城 证券 有限 责任 公司、 中国 中投 证 券 有限责 任公 司、 齐鲁 证券 有限公 司、 华福 证券 有限 责任公 司、 信达 证券 股份 有限公 司、 江海 证 券 有限公 司、 东北 证券 股份 有限公 司、 德邦 证券 有限 责任公 司、 华安 证券 股份 有限公 司、 山西 证 券 股份有 限公 司、 深圳 众禄 基金销 售有 限公 司、 杭州 数米基 金销 售有 限公 司、 上海天 天基 金销 售 有 限公司 、和 讯信 息科 技有 限公司 、深 圳市 新兰 德证 券投资 咨询 有限 公司 、浙 江同花 顺 基 金销 售 有 限公司 、宜 信普 泽投 资顾 问(北 京) 有限 公司 、中 经北证 (北 京) 资产 管理 有限公 司已 开通 本 基 金的定 期定 额投 资业 务。 其中, 中国 建设 银行 只接 受个人 投资 者的 申请 。 本公司 新增 其他 销售 机构 开办此 业务 时, 将另 行公 告。 4、申 请方 式


(1) 凡申 请办 理本 业 务的投 资者 ,须 先开 立本 公司开 放式 基金 账户 (已 开户者 除外 ) , 具体 开户程 序应 遵循 销售 机构 的相关 规定 。





(2 ) 已 开立 本公 司开 放式基 金账 户的 投资 者 , 请 到 销售 机构 的 各 营业 网点 申请办 理此 项业 务, 具体办 理程 序应 遵循 各销 售机构 的相 关规 定。


5 、扣 款日 期


投 资者 应按 照 销 售机 构 的业 务规 则, 与 销 售机 构 约定 每月 固定 扣款 日期 ,该扣 款日 期视 为 申 购申请 日 (T 日) ; 若 遇约 定的固 定扣 款日 期为 非基 金申购 开放 日 , 则 下一 基 金申购 开放 日为 实际 扣款日 (T 日) 。 6 、扣 款金 额


投 资者 应与 销售 机构 就申请 开办 本业 务约 定每 月固定 扣款 (申 购) 金额 ,具体 最低 扣款 金 额 以各代 销机 构的 规定 为准 。投资 者通 过本 公司 直 销e 网金 办理 本业 务时 ,每 期扣款 金额 最低 不少 于人民 币100 元 (含 申购 费) 。 7 、扣 款方 式





销 售机 构将 按照 投资 者申请 时所 约定 的每 月固 定扣款 日、 扣款 金额 扣款 ,若遇 非基 金开 放 日 则顺延 到下 一基 金开 放日 ;如 因 投资 者提 交变 更、 解约等 申请 而使 扣款 信息 与注册 登记 机构 确 认 的约定 信息 不符 或基 金管 理人发 布暂 停定 期定 额投 资业务 公告 等情 况, 则此 次扣款 不成 功。 投 资华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 100 者需指 定一 个销 售机 构认 可的资 金账 户作 为每 月固 定扣款 账户 。如 投资 者账 户余额 不足 的, 应 遵 循相关 销售 机构 的规 定处 理。 8 、申 购费 率


若 无另 行公 告, 定期 定额申 购费 率与 正常 的申 购业务 相同 。部 分销 售机 构处于 定期 定额 申 购 费率优 惠活 动( 包括 网上 交易) 期间 的, 本基 金将 依照各 销售 机构 的相 关规 定执行 。本 公司 直 销 e 网金 的定 期定 额优 惠申 购费率 详见 本公 司的 公告 及网站 。 9 、交 易确 认





以 每月 实际 扣款 日 (T 日) 的基 金份 额净 值为 基 准计算 申购 份额 。 基金 份 额确认 日 为 T+1 日, 投资者 可 在T+2 日到 销 售 机构各 销售 网点 查询 基金 申购确 认情 况。 10 、本 业务 的变 更和 终止





(1 ) 投 资者 变更 每月 扣款金 额、 扣款 日期、 扣 款账户 等信 息, 须到 原销 售网点 申请 办理 业务 变更手 续, 具体 办理 程序 应遵 各 销售 机构 的相 关规 定;


(2) 投资 者终 止本 业 务, 须 携带 本人 有效 身份 证件及 相关 业务 资料 到原 销售机 构申 请 办 理业 务终止 手续 ,具 体办 理程 序应遵 循 各 销售 机构 的相 关规定 ;


(3) 本业 务变 更和 终 止的生 效日 应遵 循 各 销售 机构 的 具体 规定 。 ( 四) 基金 转换 基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定, 在条 件成 熟的 情况 下提供 本基 金 与 基金管 理人 管理 的其 他基 金之间 的转 换服 务。 基金 转换可 以收 取一 定的 转换 费,相 关规 则由 基 金 管理人 届时 根据 相关 法律 法规及 基金 合同 的规 定制 定并公 告。 (五) 在线 服务 基金管理人利用基 金管理 人 的网站(www.fsfund.com )为基金投资人提供网上查询、网上 资 讯服务 。 ( 六) 资讯 服务 1 、 投 资人 如果 想了 解申 购 与赎回 的交 易情 况、 基金 账户份 额、 基金 产品 与服 务等信 息, 可拨 打基金 管理 人 如 下电 话: 电话呼 叫中 心:4007005588 ,021-38924558 该 电话 可 转人工 座席 。 直销柜台 电 话:021-38505888-301 或302 、38505731 、38505732 传真:021 -50499663 ,50499667 、50988055 2 、互 联网 站 公司网 址:www.fsfund.com 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 101 电子信 箱:fsf@fsfund.com


( 七)客 户投 诉和 建议 处理 投资人 可以 通过 基金 管理 人提供 的呼 叫中 心自 动语 音留言 、呼 叫中 心人 工座 席、书 信、 电 子 邮件、 传真 等渠 道对 基金 管理人 和销 售机 构所 提供 的服务 进行 投诉 或提 出建 议。投 资 人 还可 以 通 过销 售 机构 的服 务电 话对 该销 售 机构 提供 的服 务进 行投诉 。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 102 二十三 、 其 他 应披 露 事 项 (一) 本报 告期 内, 无涉 及基金 管理 人、 基金 财产 的诉讼 ;基 金未 进行 收益 分配; 基金 管理 人 及 其高级 管理 人员 未受 监管 部门的 稽查 与处 罚。 (二) 本报 告期 内, 本基 金在指 定媒 体刊 登的 公告 如下:2014 年 8 月 18 日 刊登了 《 华 宝兴 业 基 金 管 理有 限公 司 关于 华宝兴 业 量化 对冲 策 略混 合型发 起 式证 券投 资 基金 增加代 销 机构 的公 告》、 2014 年 8 月 20 日刊 登了 《 华宝 兴业 基金 管理 有限 公司关 于华 宝兴 业量 化对 冲策略 混合 型发 起 式 证券投 资基 金增 加代 销机 构的公 告》、 2014 年 8 月 22 日刊 登了 《华 宝兴 业基 金 管理有 限公 司关 于 华宝兴 业量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 增加代 销机 构的 公告》、 2014 年 8 月 28 日 刊登 了《 华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 关于 华宝 兴业 量化 对冲策 略混 合型 发起 式证 券投资 基金 增加 代 销 机构的 公告》、 2014 年 9 月 1 日刊 登了 《 华 宝兴 业 基金管 理有 限公 司关 于华 宝兴业 量化 对冲 策略 混合型 发起 式证 券投 资基 金增加 代销 机构 的公 告》、 2014 年 9 月 18 日刊 登了 《 华宝兴 业量 化对 冲 策略混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告》、 2014 年 11 月 12 日刊 登 了《 华 宝兴 业量 化 对冲策 略混 合型 发起 式证 券投资 基金 开放 日常 申购 赎回及 转换 和定 期定 额投 资业务 的公 告 》 及 《 华 宝兴业 量化 对冲 策略 混合 型发起 式证 券投 资基 金参 加部分 代销 机构 定期 定额 投资及 电子 渠道 申 购 费率优 惠活 动的 提示 性公 告》 、2014 年 12 月 1 日刊 登了 《 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司关 于旗 下 部 分开放 式基 金增 加宜 信普 泽投资 顾问 (北 京) 有限 公司为 代销 机构 及费率 优 惠的公 告》 、2014 年 12 月 29 日 刊登 了《 华宝 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式基 金增 加中经 北证 (北 京 ) 资产管 理有 限公 司为 代销 机构及 及费 率 优 惠的 公告 》 、2015 年 1 月 22 日 刊登 了 《 华宝 兴业 量化 对 冲策略 混合 型发 起式 证券 投资基 金 2014 年第 4 季 度 报告》、 2015 年 2 月 14 日 刊登了 《 华 宝兴 业 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金参 加渤 海银行 申购 及定 投费 率优 惠活动 的公 告》、2015 年 3 月 2 日 刊登 了《 华宝 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加 杭州 数米基 金销 售有 限 公 司申购 费率 优惠 活动 的公 告 》及 《 华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 关于 旗下 部分 开放式 基金 参加 华 泰 证券申 购及 定投 费率 优惠 活动的 公告》、 2015 年 3 月 3 日刊 登了 《华 宝兴 业 基金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式基 金参 加申万 宏源 证券 申购 费率 优惠活 动及 开通 定投 业务 的公告 》 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 103 二十 四 、 招 募 说明 书 存 放 及 查 阅方 式





本 招募 说明 书公 布 后 ,分别 置备 于基 金管 理人 、基金 托管 人和 基金 销售 机构的 住所 ,供 公 众 查阅、 复制 。





基 金管 理人 和基 金托 管人保 证文 本的 内容 与公 告的内 容完 全一 致。 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 104 二十 五 、 备 查 文件 以下文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资人 查阅 。





(一) 中国 证监 会准 予华 宝兴业 量化 对冲 策略 混合 型 发起 式 证 券投 资基 金募集 注册 的文 件 (二) 《 华 宝兴 业量 化对 冲 策略 混 合型 发起 式 证 券投 资基金 基金 合同 》





(三) 《 华 宝兴 业量 化对 冲 策略 混 合型 发起 式 证 券投 资基金 托管 协议 》 ( 四) 法律 意见 书 ( 五) 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照 ( 六) 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照 ( 七) 中国 证监 会要 求的 其他文 件 投资人 可以 通过 基金 管理 人网站 ,查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的 各 种定期 和临 时公 告。 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司































































































2015 年 4 月 28 日