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中融货币C(000846)

中融货币:2014年年度报告查看PDF公告

 
中融货币市场基金2014年年度报告 
 
 



中 融 货币 市场 基 金2014 年 年 度报 告 2014 年12 月31 日 基金管理人:中 融 基金管理有限公 司 基金托管人:南 京 银行股份有限公 司 送出日期:2015 年3 月28 日


中融货币市场基金2014年年度报告 §1


重 要提示 及目录 1.1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并 对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带的法 律责 任。 本年 度报 告已经 全部 独立 董事 签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。 基金托 管人 南京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于2015 年3月25 日 复 核了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务会 计报 告、投 资组 合报 告等 内容 ,保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投 资者 在作 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本报告 期自2014 年10 月21 日(基 金合 同生 效日 )起至2014 年12 月31 日止 。


中融货币市场基金2014年年度报告 1.2


目录 §1


重要提示及目录 ....................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................... 2 1.2


目录 ............................................................... 3 §2


基金简介 ............................................................. 6 2.1 基本情况 ............................................................ 6 2.2 基金产品说明 ........................................................ 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................. 6 2.4 信息披露方式 ........................................................ 7 2.5 其他相关资料 ........................................................ 7 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................. 7 3.2 基金净值表现 ........................................................ 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................... 10 §4


管理人报告 .......................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ....................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................. 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................. 14


中融货币市场基金2014年年度报告 §5


托管人报告 .......................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....................................................................... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....... 14 §6


审计报告 ............................................................ 14 6.1 审计报告基本信息 ................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ................................................. 15 §7


年度财务报表 ........................................................ 16 7.1 资产负债表 ......................................................... 16 7.2 利润表 ............................................................. 17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ....................................... 18 7.4 报表附注 ........................................................... 19 §8


投资组合报告 ........................................................ 39 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................... 39 8.2债券回购融资情况 ................................................... 40 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................... 40 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................... 41 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ....... 41 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............... 42 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ....................................................................... 42 8.8 投资组合报告附注 ................................................... 42


中融货币市场基金2014年年度报告 §9


基金份额持有人信息 .................................................. 43 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................. 43 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ..................... 43 §10 开放式基金份额变动 .................................................. 43 §11 重大事件揭示 ........................................................ 44 11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................ 44 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............ 44 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................... 44 11.4 基金投资策略的改变 ................................................ 44 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................. 44 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................. 44 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ 45 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ....................................... 45 11.9 其他重大事件 ...................................................... 45 §12 备查文件目录 ........................................................ 46 12.1 备查文件目录 ...................................................... 46 12.2 存放地点 .......................................................... 46 12.3 查阅方式 .......................................................... 46


中融货币市场基金2014年年度报告 §2


基 金简介 2.1 基 本情况 基金名 称 中融货 币市 场基 金 基金简 称 中融货 币 基金主 代码 000847 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014年10月21日 基金管 理人 中融基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 南京银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 16,670,447,376.58 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 中融货 币A 中融货 币C 下属分 级基 金的 交易 代码 000847 000846 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 4,152,899.90 份 16,666,294,476.68 份 2.2 基 金产品说明 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力争 实现超 越业 绩比 较基 准 的投资 回报 。 投资策 略 本基金 将根 据宏 观经 济走 势、 货币 政策 、 短 期资 金市 场状况 等因 素对 利率 走 势进行 综合 判断 ,并 根据 利率预 期动 态调 整基 金投 资组合 的平 均剩 余期 限 , 力求在 满足 安全 性、 流动 性需要 的基 础上 实现 更高 的收益 率。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后) 。 风 险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基金 的预 期 风 险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中融基 金管 理有 限公 司 南京银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 裴芸 王峰 联系电 话 (010 )85003388 (025)83177298 电子邮 箱 services@zrfunds.com.cn zctg@njcb.com.cn 客户服 务电 话 4001606000 96400 传真 (010 )85003386 (025)86776189 注册地 址 北京市 门头 沟区 石龙 经济 开 南京市 玄武 区中 山 路 288 号


中融货币市场基金2014年年度报告 发区永 安路20号3号楼3层 办公地 址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 28号民 生金 融中 心A 座7层 南京市 玄武 区中 山 路 268 号 汇杰广 场2 楼 201 室 邮政编 码 100005 210000 法定代 表人 桂松蕾 林复 2.4 信息 披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.zrfunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 北京市 东城 区建 国门 内大 街28号 民生 金融 中心A 座7层 2.5 其 他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所 ( 特 殊普通 合伙) 中国北 京市 东城 区东 长安 街1号 东方 广场 安永大 楼16 层 注册登 记机 构 中融基 金管 理有 限公 司 中国 北 京市 东城 区建 国门 内大街28号民 生金融 中心A座7 层 §3


主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2014年10月21日 (基 金合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日 中融货 币A 中融货 币C 本期已 实现 收益 69,819.31 137,092,343.74 本期利 润 69,819.31 137,092,343.74 本期净 值收 益率 0.6697% 0.7188% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2014年末 期末基 金资 产净 值 4,152,899.90 16,666,294,476.68 期末基 金份 额净 值 1.00 1.00 3.1.3 累计 期末 指标 2014年末 累计净 值收 益率 0.6697% 0.7188% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市 中融货币市场基金2014年年度报告 场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金 额相等; 2、基金合同在当期生效,生效日为:2014年10月21日; 3、本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 ( 中融货币A) 份额净 值收益 率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 (2014 年10 月21 日 -2014 年12月31日) 0.6697% 0.0017% 0.2663% 0.0000% 0.4034% 0.0017% 自基金合同生效日起至今 (2014 年10月21 日-2014 年12月31日) 0.6697% 0.0017% 0.2663% 0.0000% 0.4034% 0.0017% 阶段 ( 中融 货币C) 份额净 值收益 率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 (2014 年10 月21 日 -2014 年12月31日) 0.7188% 0.0017% 0.2663% 0.0000% 0.4525% 0.0017% 自基金合同生效日起至今 (2014 年10月21 日-2014 年12月31日) 0.7188% 0.0017% 0.2663% 0.0000% 0.4525% 0.0017% 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及 其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 中融货 币A 中融货币A 基准 2014-10-21 2014-10-31 2014-11-10 2014-11-20 2014-11-30 2014-12-10 2014-12-20 2014-12-31 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2014 年10 月21 日-2014 年12 月31 日)


中融货币市场基金2014年年度报告 中融货 币C 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2014 年10 月21 日-2014 年12 月31 日) 中融货币C 基准 2014-10-21 2014-10-31 2014-11-10 2014-11-20 2014-11-30 2014-12-10 2014-12-20 2014-12-31 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 注:本基金基金合同生效日 2014年10月21日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的约 定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期,截至报告期末本基金仍处于建仓期。 3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期 业绩比较基准收益 率的比较 中融货币A 基准 2014 年 0.65% 0.6% 0.55% 0.5% 0.45% 0.4% 0.35% 0.3% 0.25% 0.2% 0.15% 0.1% 0.05% 0%


中融货币市场基金2014年年度报告 中融货币C 基准 2014 年 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 注:本基金基金合同生效日为 2014年10月 21 日,2014年度的相关数据根据当年实际存续期(2014 年10月21日至 2014年12 月 31 日)计算。 3.3 过 去三年基金的利润分配情 况 单位:人民币元 年度 (中融 货 币A) 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合 计 备注 2014年 69,819.31 - - 69,819.31


合计 69,819.31 - - 69,819.31


单位: 人民 币元 年度 (中融货 币C) 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合 计 备注 2014年 137,092,343.74 - - 137,092,343.74


合计 137,092,343.74 - - 137,092,343.74


§4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 本基金 管理 人为 中融 基金 管理有 限公 司, 成立 于2013 年5月31日 ,由 中融 国际 信托有 限公 司与 上海融 晟投 资有 限公 司共 同出资 ,注 册资 金3 亿元 人 民币。 截止2014 年12月31日 ,中 融基金 管理 有限 公司 共管 理三只 基金 ,包 括中 融增 鑫定期 开放 债券 、 中融货 币、 中融 国企 改革 混合。


中融货币市场基金2014年年度报告 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李倩 本基金 基 金经理 2014年10 月21 日 - 7年 曾任职 于银 华基 金管 理有 限 公司担 任固 定收 益部 基金 助 理。2014 年7月 加入 中融 基 金 管理有 限公 司, 2014 年10 月21 日至今 担任 本基 金基 金经 理。 金融学 学士,具 备基 金从 业 资 格,中 国国 籍。 注:(1)任职日期指本基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业 人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情 况的说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 循了 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 各 项配套 法规 、 《中 融货币 市场 基金 基金 合同 》和其 他相 关法 律法 规的 规定, 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运 用基金 资产 ,在 严格 控制 风险的 基础 上, 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。 本基金 运作 管理 符合 有 关法律 法规 和基 金合 同的 规定和 约定 ,无 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 , 按照 证监 会 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意 见》等 法律 法规 的规 定, 从组织 架构 、岗 位设 置和 业务流 程、 系统 和制 度建 设、内 控措 施和 信息 披 露等多 方面 , 确 保在 投资 管理活 动中 公平 对待 不同 投资组 合, 杜绝 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送, 保护投 资者 合法 权益 。 公司公 平交 易管 理制 度要 求境内 上市 股票 、 债 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易以 及投 资管 理 过程中 各个 相关 环节 符合 公平交 易的 监管 要求 。各 投资组 合能 够公 平地 获得 投资信 息、 投资 建议 , 并在投 资决 策委 员会 的制 度规范 下独 立决 策, 实施 投资决 策时 享有 公平 的机 会。所 有组 合投 资决 策 与交易 执行 保持 隔离 ,任 何组合 必须 经过 公司 交易 部集中 交易 。各 组合 享有 平等的 交易 权利 ,共 享 交易资 源。 对交 易所 公开 竞价交 易以 及银 行间 市场 交易、 交易 所大 宗交 易等 非集中 竞价 交易 制定 专 门的交 易规 则, 保证 各投 资组合 获得 公平 的交 易机 会。对 于部 分债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股 票申购 等以 公司 名义 进行 的交易 ,严 格遵 循各 投资 组合交 易前 独立 确定 交易 要素, 交易 后按 照价 格 优先、 比例 分配 的原 则对 交易结 果进 行分 配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本 公司 制定 了 《公 平 交易管 理办 法》 。 中融货币市场基金2014年年度报告 公司通 过建 立科 学、 制衡 的投资 决策 体系 ,加 强交 易分配 环节 的内 部控 制, 并通过 实时 的行 为监 控 与及时 的分 析评 估, 保证 公平交 易原 则的 实现 。 本报告 期内 , 上述 公平 交 易制度 总体 执行 情况 良好 , 不 同的 投资 组合 受到 了 公平对 待 , 未 发生 不公平 的交 易事 项。 4.3.3 异常交易行为的专项说明





本 报告 期内 ,本 基金 未发生 异常 交易 行为 。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 在经历 过2013 年 的钱 荒打 击后,2014 年债 券市 场在 宽松的 货币 环境 下演 绎了 波澜壮 阔的 牛市 行 情:随 着定 向降 准和 定向 降息的 政策 仍然 不断 出台 ,助推 着债 市一 次次 迈上 新的台 阶, 中债 总净 价 指数不 断攀 上新 高, 债市 呈阶梯 式上 涨。 临近 年末 , 因地 方债 务清 理、 中债 登黑天 鹅事 件等 的影 响, 债市大 幅震 荡, 回吐 了部 分涨幅 。最 终中 债总 净价 指数全 年涨 幅6.84% ,振 幅8.15% 。 本基金 于2014 年10月 末成 立, 市 场收 益率 水平 位于2014年 全年 最低 点。 基 金的 运作以 保证 资 产 的流动 性为 首要 任务 , 选 择了低 久期 策略 , 投 资对 象以银 行协 议存 款、 短期 融资券 为主 。 报 告期 末, 本基金 抓住 年末 市场 资金 利率阶 段性 走高 的机 会, 适当提 高了 定期 存款 的配 置比例 ,提 高了 组合 的 收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本 报告 期末 ,中 融货 币市场 基金A基 金份 额净 值 收益率为0.6697% , 中融 货 币市场 基金C基 金份额 净值 收益 率为0.7188% ,同 期业 绩比 较收 益率 为0.2663% 。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望2015 年 , 经济 基本 面 仍持续 偏弱 、 通缩 压力 加 大。 但同 时政 府对 经济 增 速容忍 度也 有所 提 高,政 策发 力点 在调 结构 与稳增 长之 间不 断博 弈。 外围市 场随 着美 元指 数的 强势回 归, 和不 断加 强 的美国 加息 预期 ,对 国内 的流动 性冲 击也 将逐 步显 现。预 计政 策由 宽货 币向 宽信用 过渡 ,资 金面 较 难回到14年 的宽 松行 情, 且新股 发行 提速 等因 素使 得资金 面的 不确 定性 进一 步放大 ,债 市全 面走 牛 概率较 低, 年内 波动 加大 ,上半 年机 会多 于下 半年 。 本基金 将坚 持货 币市 场基 金作为 流动 性管 理工 具的 定位, 继续 保持 投资 组合 较高的 流动 性, 在 季末、 半年 末等 关键 时点 做好充 分准 备, 择机 增加 高收益 品种 得配 制, 以提 高组合 收益 率。 并密 切 关注货 币政 策、 经济 基本 面 的变 化, 随时 调整 组合 策略, 为基 金持 有人 谋求 长期、 稳定 的回 报。 4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作 情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人在内 部监 察稽 核工 作中 , 一 切从 合规 运作 、 保 障 基金份 额持 有人 的 利益出 发, 由督 察长 领导 监察稽 核部 及风 险管 理部 对公司 经营 、基 金运 作及 员工行 为的 合规 性进 行 定期和 不定 期检 查, 推动 公司内 部控 制机 制的 完善 与优化 ,保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 ,发 现 中融货币市场基金2014年年度报告 问题及 时提 出建 议, 并跟 踪改进 落实 情况 。本 报告 期内, 公司 内部 控制 体系 运行顺 利, 本基 金运 作 没有出 现违 法违 规行 为。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 稽核 工作 重点 集中于 以下 几个 方面 : 1 、 根 据基 金监管 法律 法规 的最新 变化 , 推 动公 司各 部门及 时完 善与 更新 制度 规范和 业 务 流程 , 制定、 颁布 和更 新了 一系 列公司 基本 管理 制度 ,确 保内控 制度 的适 时性 、全 面性和 合法 合规 性, 并 加强内 部督 导, 将风 险意 识贯穿 于各 岗位 与各 业务 环节。 2 、日 常监 察和 专项 监察 相 结合, 通过 定期 检查 、不 定期抽 查、 专项 监察 等工 作方法 ,加 强了 对基金 日常 业务 的合 规审 核和合 规监 测, 并加 强了 对重要 业务 和关 键业 务环 节的监 督检 查。 3 、 规 范基 金销 售业 务 , 保 证基金 销售 业务 的合 法合 规性 。 公 司在 基金 募集 和 持续营 销活 动中 , 严格规 范基 金销 售业 务, 按照《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 及相 关法 规规 定审查 宣传 推介 材料 , 逐步落 实反 洗钱 法律 法规 各项要 求, 并督 促销 售部 门做好 投资 者教 育工 作。 4 、规 范基 金投 资业 务, 保 证投资 管理 工作 规范 有序 、合法 合规 进行 。公 司制 定了严 格规 范的 投资管 理制 度和 流程 机制 ,以投 资决 策委 员会 为最 高投资 决策 机构 ,投 资业 务均按 照管 理制 度和 业 务流程 执行 。 5 、以 外聘 律师 、讲 座等 多 种方式 加强 合规 教育 与培 训,促 进公 司合 规文 化的 建设, 及时 向公 司传达 基金 相关 的法 律法 规;加 大了 对员 工行 为的 监察稽 核力 度, 从源 头上 防范合 规风 险, 防范 利 益输送 行为 。公 司自 成立 以来, 各项 业务 运作 正常 ,内部 控制 和风 险防 范措 施逐步 完善 并积 极发 挥 作用。 我们 将继 续以 风险 控制为 核心 ,进 一步 提高 内部监 察工 作的 科学 性和 有效性 ,切 实保 障基 金 的规范 运作 ,充 分保 障基 金份额 持有 人的 利益 。 4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 根据中 国证 监会 相关 规定 及基金 合同 约定 , 本 基金 管理人 应严 格按 照新 准则 、 中国 证监 会相 关 规定和 基金 合同 关于 估值 的约定 ,对 基金 所持 有的 投资品 种进 行估 值。 本基 金基金 托管 人根 据法 律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。会 计师 事务所 在估 值调 整导 致基 金资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见。 定价服 务机 构按 照商 业 合同约 定提 供定 价服 务。 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 企业 会计 准则 》、《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》以 及中 国证监 会相 关规 定和 基金 合同的 约定 ,日 常估 值由 基金管 理人 与基 金托 管 人一同 进行 , 基 金资产 净值 、 各 类基 金份 额的 每万 份基金 已实 现收 益和7日 年 化收益 率等 结果 由基 金 管理人 完成 估值 后, 经基 金托管 人复 核无 误后 由基 金管理 人 按 相关 规定 对外 公布。 月末 、年 中和 年 末估值 复核 与基 金会 计账 目的核 对同 时进 行。 本基金 管理 人设 立估 值 委 员会, 成员 由投 资研 究、 交易、 基金 运营 、 风 险管 理、 监 察稽 核等 部 门负责 人以 及基 金经 理组 成,负 责研 究、 指导 基金 估值业 务。 基金 管理 人估 值委 员 和基 金会 计均 具 中融货币市场基金2014年年度报告 有专业 胜任 能力 和相 关工 作经历 。报 告期 内, 基金 经理参 加估 值委 员会 会议 ,但不 介入 基金 日常 估 值业务 ;参 与估 值流 程各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 ;与 估值 相关 的机 构包括 上海 、深 圳证 券 交易所 , 中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 , 中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 以及中 国证 券业 协会 等 。 4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金 的利 润分 配方 式为 按日结 转份 额。 本基 金的 各级基 金份 额均 采用 人民 币1.00 元的 固定 份 额净值 交易 方式 ,每 日将 各级基 金份 额实 现的 基金 净收益 分配 给该 级基 金份 额持有 人。


本基金 本报 告期 内向A类 份 额持有 人分 配利 润:69,819.31 元 ,向C类 份额 持有 人 分配利 润: 137,092,343.74 元。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 在托管 中融 货币 市场 基金 的过程 中, 本基 金托 管人 南京银 行股 份有 限公 司严 格遵守 《证 券投 资 基金法 》等 相关 法律 法规 的规定 以及 《中 融货 币市 场基金 基金 合同 》、 《中 融货币 市场 基金 托管 协 议》的 约定 ,对 中融 货币 市场基 金管 理人 (中 融基 金管理 有限 公司 )自2014 年10月21日 (基 金成 立 日)至2014 年12 月31 日止 期间基 金的 投资 运作 ,进 行了认 真、 独立 的会 计核 算 和必 要的 投资 监督 , 认真履 行了 托管 人的 义务 ,没有 从事 任何 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告 期内 , 本托 管人 按 照国家 有关 规定 、 基金 合 同、 托管 协议 和其 他有 关 规定 , 对 本基 金的 基金财 产净 值计 算、 基金 费用开 支、 利润 分配 等方 面进行 了认 真的 复核 ,对 本基金 的投 资运 作方 面 进行了 监督 ,未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 本基金 的利 润分 配均 采用 红利再 投资 形式 进行 ,累 计分配 利润137,162,163.05 元。 5.3 托 管人对本年度报告中 财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 本托管 人复 核了 本报 告中 的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告等 内容 , 未发 现所复 核的 内容 存在 重大 遗漏、 虚假 记载 或误 导性 陈述等 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 §6


审 计报告 6.1 审 计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见


中融货币市场基金2014年年度报告 审计报 告编 号 安永华 明(2015 )审 字第61067197_A01 号 6.2 审 计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 中融货 币市 场基 金全 体基 金份额 持有 人 引言段 我们审 计了 后附 的中 融货 币市场 基金 财务 报表 , 包 括2014 年12月31日 的资 产负 债表 ,2014 年10 月21 日 (基 金 合同生 效日) 至2014 年12 月31日 止期间 的利 润表 和所 有者 权益 (基金 净值 )变 动表 以及 财务报 表附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人中 融基 金管 理有 限公司 的责 任。 这种 责任 包括: (1 )按 照企 业会 计 准则 的规定 编制 财务 报表 , 并 使其实 现公 允反 映; (2) 设计、 执行和 维护 必要 的内 部控 制, 以使 财务 报表 不存 在 由于舞 弊或错 误而 导致 的重 大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上 对 财务 报表 发表 审计意 见 。 我 们按 照中 国 注册会 计师 审计 准则 的规 定执行 了审计 工作 。 中国 注册 会 计师审 计准 则要 求我 们遵 守中国 注册会 计师 职业 道德 守则 , 计 划和 执行 审计 工作 以 对财务 报表是 否不 存在 重大 错报 获取合 理保 证。 审计工 作涉 及实 施审 计程 序, 以获 取有 关财 务报 表 金额和 披露的 审计 证据 。 选择 的 审计程 序取 决于 注册 会计 师的判 断, 包括 对由 于舞 弊或 错 误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 的评估 。 在进 行风 险评 估 时, 注册 会计 师考 虑与 财 务报表 编制和 公允 列报 相关 的内 部控制 ,以 设计 恰当 的审 计程 序, 但目 的并 非对 内部 控 制的有 效性 发表 意见 。 审 计工作 还包括 评价 基 金 管理 人选 用会计 政策 的恰 当性 和作 出会 计估计 的合 理性 ,以 及评 价财务 报表 的总 体列 报。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计意 见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认 为 , 上 述财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的规 定编 制, 公允 反映 了中融 货币 市场 基金2014 年12 月31日 的财 务状 况以 及2014 年10 月21 日( 基金 合同 生 效 日)至2014 年12 月31 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情 况。 注册会 计师 的姓 名 汤骏 贺耀


会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 中国北 京市 东城 区东 长安 街1号 东方 广场 安永 大楼16层 审计报 告日 期 2015-03-25


中融货币市场基金2014年年度报告 §7


年 度财务报表 7.1 资 产负债表 会计主 体: 中融 货币 市场 基金 报告截 止日 :2014 年12月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 资 产:


银行存 款 7.4.7.1 10,802,841,895.18 结算备 付金


41,090,000.00 存出保 证金


- 交易性 金融 资产 7.4.7.2 5,998,714,678.52 其中: 股票 投资











基金 投资











债券 投资


5,998,714,678.52





资产 支持 证券 投资











贵金 属投 资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,512,672,789.00 应收证 券清 算款


- 应收利 息 7.4.7.5 154,086,157.64 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总 计


18,509,405,520.34 负债和 所有者 权益 附注号 本期末 2014年12月31日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


1,830,809,513.78 应付证 券清 算款





中融货币市场基金2014年年度报告 应付赎 回款


- 应付管 理人 报酬


4,998,454.54 应付托 管费


605,873.26 应付销 售服 务费


152,514.47 应付交 易费 用 7.4.7.7 85,013.23 应交税 费


- 应付利 息


2,266,774.48 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 40,000.00 负债合 计


1,838,958,143.76 所有者 权益:


实收基 金 7.4.7.9 16,670,447,376.58 未分配 利润 7.4.7.10 - 所有者 权益 合计


16,670,447,376.58 负债和 所有 者权 益总 计


18,509,405,520.34 注:1、本基金合同于2014年10月21日生效,本期财务报告的实际编制期间系2014年10月21日(基金 合同生效日)至2014年12月31日止,无上年度期末数据; 2、报告截止日2014年12月31日,基金份额净值人民币1.00元,基金份额总额16,670,447,376.58份, 其中,货币市场基金A类的基金份额净值人民币1.00元,份额总额4,152,899.90份;货币市场基金C 类的基金份额净值人民币1.00元,份额总额16,666,294,476.68份。 7.2 利 润表 会计主 体: 中融 货币 市场 基金 本报告 期:2014 年10 月21 日(基 金合 同生 效日 ) 至2014 年12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014年10 月21日 (基 金合 同生效 日) 至2014 年12 月31日 一、收 入


156,809,344.24 1. 利息 收入


153,950,351.99 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 122,071,670.55








债券 利息 收入


11,973,430.09








资产 支持 证券 利息 收入











买入 返售 金融 资产 收入


19,905,251.35


中融货币市场基金2014年年度报告








其他 利息 收入


- 2. 投资 收益


2,858,992.25 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -








基金 投资 收益











债券 投资 收益 7.4.7.13 2,858,992.25








资产 支持 证券 投资 收益 7.4.7.13.3 -








贵金 属投 资收 益











衍生 工具 收益 7.4.7.14 -








股利 收益 7.4.7.15 - 3. 公允 价值 变动 收益 7.4.7.16 - 4. 汇兑 收益


- 5. 其他 收入 7.4.7.17 - 减:二 、费用


19,647,181.19 1.管 理人 报酬


12,407,006.05 2.托 管费


1,503,879.51 3.销 售服 务费


381,228.65 4.交 易费 用 7.4.7.18 100,524.09 5.利 息支 出


5,194,142.89 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


5,194,142.89 6.其 他费 用 7.4.7.19 60,400.00 三、利 润总额


137,162,163.05 减:所 得税 费用


- 四、净 利润


137,162,163.05 注:本基金合同于2014年10月21日生效,本期财务报告的实际编制期间系2014年10月21日(基金合 同生效日)至2014年12月31日止,无上年度可比期间数据。 7.3 所有 者权益(基金净值)变 动表 会计主 体: 中融 货币 市场 基金 本报告 期:2014 年10 月21 日(基 金合 同生 效日 ) 至2014 年12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2014年10月21日 (基 金合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日 实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基金 净值) 22,300,852,517.70 - 22,300,852,517.70 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 137,162,163.05 137,162,163.05


中融货币市场基金2014年年度报告 值变动 数( 本期 利润 ) 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净值 变动 数 -5,630,405,141.12 - -5,630,405,141.12 其中:1. 基 金申 购款 11,942,078,767.56 - 11,942,078,767.56








2. 基 金赎 回款 -17,572,483,908.68 - -17,572,483,908.68 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润产 生的 基金 净值 变动 - -137,162,163.05 -137,162,163.05 五、 期 末所 有者 权益 ( 基金 净值) 16,670,447,376.58 - 16,670,447,376.58 注:本基金合同于2014年10月21日生效,本期财务报告的实际编制期间系2014年10月21日(基金合 同生效日)至2014年12月31日止,无上年度可比期间数据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告7.1 至7.4 财务 报表 由下列 负责 人签 署: 王瑶 — — — — — — — — — 基金管 理人 负责 人 曹健 — — — — — — — — — 主管会 计工 作负 责人 黎峰 — — — — — — — — — 会计机 构负 责人 7.4 报 表附注 7.4.1 基金基本情况 中融货 币市 场基 金( 以下 简称" 本基 金") ,系 经中 国证券 监督 管理 委员 会( 以下简 称" 中国 证 监会" ) 《 关于 准予 中融 货 币市场 基金 注册 的批 复》 (证监 许可[2014]1028 号 ) 的注 册, 由中 融基 金 管理有 限公 司向 社会 进行 公开募 集, 募集 期结 束经 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 验证 并 出具 (2014 ) 验 字第61067197_A17 号验 资报 告后 , 向 中国证 监会 报送 基金 备案 材料。 基金 合同 于2014 年10 月21日 正式 生效 。 本 基金为 契约 型开 放式 , 存 续期限 不定 。 本 基金 设立 时, 中 融货 币市 场基 金A 类份额 已收 到首 次募 集的 有效净 认购 金额 为人 民币40,688,421.00 元 ,折 合40,688,421.00 份A 类份 额; 有效 认购 资金 在募 集 期间产 生的 利息 为人 民币816.70 元, 折合816.70 份A 类份额 ; 以上 收到 的实 收基金 共计 人民 币40,689,237.70 元, 折合40,689,237.70 份A类 份额 。中 融货 币 市场基 金C 类份 额已 收到的 有效 净认 购金 额为 人民币22,259,000,000.00 元, 折 合22,259,000,000.00 份C 类份 额; 有 效认 购资金 在募 集期 间产 生的 利息为 人民 币1,163,280.00 元, 折 合1,163,280.00 份C类份 额; 以 上收 到的 实收基 金共 计人 民币22,260,163,280.00 元 , 折 合22,260,163,280.00 份C 类份 额 。 中融 货币 市场 基金 A类份 额和C 类份 额收 到的 实收基 金合 计人 民币22,300,852,517.70 元 ,分 别折 合成A 类及C 类基 金份 额, 合 计折 合22,300,852,517.70 份基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 和注 册登 记机构 均为 中融 基金 管 理有限 公司 ,基 金托 管人 为南京 银行 股份 有限 公司 。 本基金 根据 基金 份额 持有 人持有 本基 金的 份额 数量 进行基 金份 额类 别划 分。 本基金 设A 类和C 类 两类基 金份 额, 两类 基金 份额单 独设 置基 金代 码, 按照不 同的 费率 计提 销售 服务费 ,并 公布 每万 份 中融货币市场基金2014年年度报告 基金已 实现 收益 和7 日年 化 收益率 。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具, 包括 现金 ,通 知存 款,短 期融 资券 , 剩余期 限在397 天以 内( 含397 天 )的 债券 ,剩 余期 限 在397 天以 内( 含397 天) 的资产 支持 证券 ,剩 余期限 在397 天 以内 (含397 天) 的中 期票 据, 一年 以 内(含 一年) 的银 行定 期存 款及大 额存 单, 期限 在一年 以内 (含 一年 )的 中央银 行票 据, 期限 在一 年以内 (含 一年 )的 债券 回购以 及中 国证 监会 、 中国人 民银 行认 可的 其他 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。本 基金 的业 绩比 较基准 为: 七天 通知 存 款利率 (税 后) 。 7.4.2 会计报表的编制基 础 本财务 报表 系按 照财 政部 颁布的 《企 业会 计准 则- 基 本准则 》以 及其 后颁 布及 修订的 具体 会计 准则、 应用 指南 、解 释以 及其他 相关 规定 (以 下合 称" 企 业会 计准 则") 编制 ,同时 ,对 于在 具体 会 计核算 和信 息披 露方 面, 也参考 了中 国证 券投 资基 金业协 会修 订并 发布 的《 证券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、中 国证 监会 制定的 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、《 关于 证 券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业务 及份 额净 值 计价有 关事 项的 通知 》、 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第2号 《 年度 报告 的内容 与 格 式 》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第3 号 《会 计报 表附 注的编 制及 披露 》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编 报规则 》 第5 号 《 货币 市场 基金信 息披 露特 别规 定》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告和 半年 度报 告> 》及 其 他中国 证监 会颁 布的 相关 规定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地反映 了本 基金 于2014 年12 月31 日的 财务 状 况以及2014 年10 月21 日( 基金合 同生 效日 )至2014 年12 月31日 止期 间的 经营 成 果和 净值 变动 情况 。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1月1日 起至12 月31 日止 。 本期 财务 报表 的实际 编制 期 间 系2014 年10 月21 日( 基金 合同生 效日 )至2014 年12 月31 日 止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。 除 有特 别说 明外, 均以 人民 币 元为单 位表 示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类 本基金 的金 融资 产于 初始 确认时 分类 为交 易性 金融 资产及 贷款 和应 收款 项。 本基金 持有 的交 易 性金融 资产 主要 包括 债 券 投资等 。


中融货币市场基金2014年年度报告 本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为其 他金 融负 债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 本基金 的金 融资 产在 初始 确认时 以公 允价 值计 量。 本基金 对所 持有 的债 券投 资以摊 余成 本法 进 行后续 计量 。本 会计 期间 内,本 基金 持有 的债 券投 资的摊 余成 本接 近其 公允 价值。 本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 以公 允价 值计 量, 并以摊 余成 本进 行后 续计 量。 当收取 该金 融资 产现 金流 量的合 同权 利终 止, 或该 金融资 产已 转移 , 且 符合 金融资 产转 移的 终 止确认 条件 的 , 金融 资产 将终止 确认 ,即 从本 基金 账户和 资产 负债 表内 予以 转销。


金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的, 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。 本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确认该 金融 资产 ; 保留了 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬的 ,不终 止确 认该 金融 资产 。本基 金既 没有 转移 也 没有保 留金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 的,分 别下 列情 况处 理: 放弃了 对该 金融 资产 控 制的, 终止 确认 该金 融资 产;未 放弃 对该 金融 资产 控制的 ,按 照其 继续 涉入 所转移 金融 资产 的程 度 确认有 关金 融资 产, 并相 应确认 有关 负债 。 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 债 券投 资 买入银 行间 同业 市场 交易 的债券 于成 交日 确认 为债 券投资 。 债 券投 资按 实际 支付的 全部 价款 入 账,其 中所 包含 债券 起息 日或上 次除 息日 至购 买日 止的利 息, 作为 应收 利息 单独核 算, 不构 成债 券 投资成 本, 对于 贴息 债券 ,该等 利息 应作 为债 券投 资成本 ;卖 出银 行间 同业 市场交 易的 债券 于成 交 日确认 债券 投资 收益 。出 售债券 的成 本按 移动 加权 平均法 结转 。 (2) 回 购协 议 本基金 持有 的回 购协 议 ( 封闭式 回购 ) 以成 本列 示 , 按 实际 利率 ( 当实 际利 率与合 同利 率差 异 较小时 ,也 可以 使用 合同 利率) 在实 际持 有 期 间内 逐日计 提利 息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则 本基金 估值 采用 摊余 成本 法, 其相 当于 公允 价值 。 估值对 象以 买入 成本 列示 , 按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在其 剩余 期限 内摊 销, 每日计 提收 益或 损失 。 本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值; 本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 : (1) 银 行存 款 本基金 持有 的银 行存 款以 本金列 示, 按银 行实 际协 议利率 逐日 计提 利息 ; (2) 债 券投 资


中融货币市场基金2014年年度报告 本基金 持有 的附 息债 券 、 贴现券 购买 时采 用实 际支 付价款 ( 包含 交易 费用 ) 确定初 始成 本 , 每 日按摊 余成 本 和 实际 利率 计算确 定利 息收 入; (3) 回 购协 议 1) 本基 金持 有的 回购 协议 (封 闭式 回购 ) , 以成 本 列示 , 按 实际 利率 在实 际 持有期 间内 逐日 计 提利息 ; 2) 本基 金持 有的 买断 式回 购以协 议成 本列 示, 所产 生的利 息在 实际 持有 期间 内逐日 计提 。 回 购 期间对 涉及 的金 融资 产根 据其资 产的 性质 进行 相应 的估值 。回 购期 满时 ,若 双方都 能履 约, 则按 协 议进行 交割 。若 融资 业务 到期无 法履 约, 则继 续持 有现金 资产 ;若 融券 业务 到期无 法履 约, 则继 续 持有债 券资 产, 实际 持有 的相关 资产 按其 性质 进行 估值; (4)其他 1) 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 , 基金 管理 人可 根 据具体 情况 与基 金托 管人 商定后 ,按 最能 反映 公允 价值的 方法 估值 ; 2) 为了 避免 采用 摊余 成本 法计算 的基 金资 产净 值与 按其他 可参 考公 允价 值指 标计算 的基 金资 产净值 发生 重大 偏离 ,从 而对基 金份 额持 有人 的利 益产生 稀释 和不 公平 的结 果,基 金管 理人 于每 一 估值日 , 采 用其 他可 参考 公允价 值指 标, 对基 金持 有的估 值对 象进 行重 新评 估, 即"影 子定 价"。当" 影子定 价" 确定 的基 金资 产 净值与 摊余 成本 法计 算的 基金资 产净 值的 偏离 度的 绝对值 达到 或超 过 0.25% 时, 基 金管 理人 应根 据风险 控制 的需 要调 整组 合。 其 中, 对 于偏 离度 的绝 对 值达 到或 超过0.50% 的情形 ,基 金管 理人 应编 制并披 露临 时报 告; 3) 如有 新增 事项 ,按 国家 最新规 定估 值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ,且 该种 法定 权利 现在是 可执 行的 , 同时本 基金 计划 以净 额结 算或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债时 ,金 融资产 和金 融负 债以 相 互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。除 此以 外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 , 不予相 互抵 销。 7.4.4.7 实收基金 实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每 份基 金份 额面值 为人 民币1.00 元。 由于申 购、 赎回 引 起的实 收基 金的 变动 分别 于基金 申购 确认 日、 赎回 确认日 认列 。上 述申 购和 赎回分 别包 括基 金转 换 所引起 的转 入基 金的 实收 基金增 加和 转出 基金 的实 收基金 减少 。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和 计量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的实 际利 率逐 日计提 的金 额入 账。 若提 前支取 定期 存款 , 中融货币市场基金2014年年度报告 按协议 规定 的利 率及 持有 期重新 计算 存款 利息 收入 ,并根 据提 前支 取所 实际 收到的 利息 收入 与账 面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息收 入损 失 , 列 入 利息收 入减 项 , 存 款利 息 收入以 净额 列示 。 另外, 根据中 国证 监会 基金 部通 知(2006 )22号 文《 关于 货币市 场证 券投 资基 金提 前支取 定期 存款 有关 问 题的通 知》 的规 定, 因提 前支取 导致 的利 息损 失由 基金管 理公 司承 担; (2) 债 券利 息收 入按 实际 持 有期内 逐日 计提 。附 息债 券、贴 现券 购买 时采 用实 际支付 价款 (包 含交易 费用 )确 定初 始成 本,每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ; (3) 买 入返 售金 融资 产收 入 ,按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 (当 实际 利率与 合同 利率 差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率 ), 在回 购期 内逐 日计提 ; (4) 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认, 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关 费用的 差额 入账 ; (5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ,经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量的 时候确 认; 7.4.4.9 费用的确认和计量 (1) 基 金的 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值的0.33% 年 费 率计提 ; (2) 基 金的 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值的0.04% 的 年 费率计 提; (3) 本 基金A 类基 金份 额的 年销售 服务 费率 为0.25% , 对于由C类 基金 份额 降级 为A类基 金份 额的 基金份 额持 有人 ,年 销售 服务费 率应 自其 降级 后的 下一个 工作 日起 适用A类 基 金份额 的费 率。C类基 金份额 的年 销售 服务 费率 为0.01% , 对 于由A类 基金 份额升 级为C类 基金 份额 的 基金 份 额持 有人 , 年 销 售服务 费率 应自 其升 级后 的下一 个工 作日 起享 受C 类 基金份 额的 费率 ; (4) 卖 出回 购证 券支 出, 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 (当 实际 利率 与合同 利率 差异 较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 回购 期内 逐日 计提 ; (5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定, 按实 际支出 金额 ,列 入当 期基 金费用 。如 果影 响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 (1) 本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权; (2) 本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ,免 收再 投资 的费用 ; (3)"每 日分 配、 按日 支付" 。 本基 金根 据每 日基 金收 益情况 , 以 每万 份基 金已 实现收 益为 基准 , 为投资 人每 日计 算当 日收 益并分 配, 每日 支付 。 投 资人当 日收 益分 配的 计算 保留到 小数 点后2位 , 小 数点后 第3 位按 去尾 原则 处 理,因 去尾 形成 的余 额进 行再次 分配 ,直 到分 完为 止; (4) 本 基金 根据 每日 收益 情 况,将 当日 收益 全部 分配 ,若当 日已 实现 收益 大于 零时, 为投 资人 记正收 益; 若当 日已 实现 收益小 于零 时, 为投 资人 记负收 益; 若当 日已 实现 收益等 于零 时, 当日 投 中融货币市场基金2014年年度报告 资人不 记收 益; (5) 本 基金 每日 进行 收益 计 算并分 配时 ,每 日收 益支 付方式 只采 用红 利再 投资 (即红 利转 基金 份额) 方式 ,投 资人 可通 过赎回 基金 份额 获得 现金 收益; 若投 资人 在每 日收 益支付 时, 其当 日已 实 现收益 为正 值, 则为 投资 人增加 相应 的基 金份 额, 其当日 已实 现收 益等 于零 ,则保 持投 资人 基金 份 额不变 ,其 当日 已实 现收 益为负 值, 则缩 减投 资人 基金份 额; (6) 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ,享 有基 金的收 益分 配权 益; 当日 赎回的 基金 份额 自下一 个工 作日 起, 不享 有基金 的收 益分 配权 益; (7) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 7.4.4.11 其他重要的会计政策 和会计估计 本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 。 7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 1 、营 业税 、企 业所 得税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》的 规定 , 自2004 年1 月1日 起, 对证 券投资 基金 (封 闭式 证券 投资基 金, 开放 式证 券投 资基金 )管 理人 运用 基 金买卖 股票 、债 券的 差价 收入, 继续 免征 营业 税和 企业所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的 规定 , 对证券 投资 基金 从证 券市 场中取 得的 收入 ,包 括买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,股权 的股 息、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 2 、个 人所 得税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号 文《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通 知》的 规定 ,对 基金 取得 的股票 的股 息、 红利 收入 、债券 的利 息收 入、 储蓄 存款利 息收 入, 由上 市 公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴20% 的 个人 所 得税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]132 号 文《 财 政部国 家税 务总 局关 于储 蓄存款 利息 所得 中融货币市场基金2014年年度报告 有关个 人所 得税 政策 的通 知》 的 规定 , 自2008 年10 月9日 起, 对储 蓄存 款利 息 所得暂 免征 收个 人所 得 税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014年12月31日 活期存 款 2,841,895.18 定期存 款 10,800,000,000.00 其中: 存款 期限1-3 个月 6,550,000,000.00 存款期 限3 个月-1年 4,250,000,000.00 其他存 款 - 合计 10,802,841,895.18 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末2014 年12 月31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 (%) 债券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 5,998,714,678.52 5,980,203,000.00 -18,511,678.52 -0.1110 合计 5,998,714,678.52 5,980,203,000.00 -18,511,678.52 -0.1110 注:偏离金额=影子定价-摊余成本;偏离度=偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末 未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额 单位: 人民 币元 项目 本期末2014 年12 月31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 银行间 市场 1,512,672,789.00 - 合计 1,512,672,789.00 -


中融货币市场基金2014年年度报告 7.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券 本基金 本 报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014年12月31日 应收活 期存 款利 息 1,426.72 应收定 期存 款利 息 46,845,625.78 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 20,339.55 应收债 券利 息 103,705,170.88 应收买 入返 售证 券利 息 3,513,594.71 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 154,086,157.64 7.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末 未 持有 其他资 产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014年12月31日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 85,013.23 合计 85,013.23 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014年12月31日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 -


中融货币市场基金2014年年度报告 预提费 用 40,000.00 合计 40,000.00 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 中融货币A 金额单 位: 人民 币元 项目 2014年10月21日 (基 金合 同生效 日) 至2014 年12月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 40,689,237.70 40,689,237.70 本期申 购 9,090,525.59 9,090,525.59 本期赎 回 -45,626,863.39 -45,626,863.39 本期末 4,152,899.90 4,152,899.90 7.4.7.9.2 中融货币C 金额单 位: 人民 币元 项目 2014年10月21日 (基 金合 同生效 日) 至2014 年12月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 22,260,163,280.00 22,260,163,280.00 本期申 购 11,932,988,241.97 11,932,988,241.97 本期赎 回 -17,526,857,045.29 -17,526,857,045.29 本期末 16,666,294,476.68 16,666,294,476.68 注:1、申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额;


2、本基金合同生效日为2014年10月21日; 3、本基金自2014年10月13日至2014年10月17日止期间公开发售,A类基金份额已收到首次募集的有 效净认购金额为人民币40,688,421.00元,折合40,688,421.00份A类基金份额;有效认购资金在募集 期间产生的利息为人民币816.70元,折合816.70份A类基金份额;以上收到的实收基金共计人民币 40,689,237.70元,折合40,689,237.70份A类基金份额。C类基金份额已收到的有效净认购金额为人 民币22,259,000,000.00元,折合22,259,000,000.00份C类基金份额;有效认购资金在募集期间产生 的利息为人民币1,163,280.00元,折合1,163,280.00份C类基金份额;以上收到的实收基金共计人民 币22,260,163,280.00元,折合22,260,163,280.00份C类基金份额。A类基金份额和C类基金份额收到 的实收基金合计人民币22,300,852,517.70元,分别折合成A类及C类基金份额,合计折合 22,300,852,517.70份基金份额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 中融货 币A 单位: 人民 币元


中融货币市场基金2014年年度报告 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同 生 效日 - - - 本期利 润 69,819.31 - 69,819.31 本期基 金份 额交 易产 生的变 动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - -





基金 赎回 款 - - - 本期已 分配 利润 -69,819.31 - -69,819.31 本期末 - - - 7.4.7.10.2 中融货 币C 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 137,092,343.74 - 137,092,343.74 本期基 金份 额交 易产 生的变 动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - -





基金 赎回 款 - - - 本期已 分配 利润 -137,092,343.74 - -137,092,343.74 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年10月21日 (基 金合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 4,407,243.02 定期存 款利 息收 入 117,484,870.91 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 179,556.62 其他 - 合计 122,071,670.55 7.4.7.12 股票投资收益 本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。 7.4.7.13 债券投资收益


中融货币市场基金2014年年度报告 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年10月21日 (基 金合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日 卖出债 券、 债转 股及 债券 到期兑 付成交 总额 1,354,887,262.67 减:卖 出债 券、 债转 股及 债券到 期兑付 成本 总额 1,325,906,120.27 减:应 收利 息总 额 26,122,150.15 买卖债 券差 价收 入 2,858,992.25 7.4.7.13.3 资产支 持证券投资 收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 7.4.7.15 股利收益 本基金 本报 告期 无股 利收 益。 7.4.7.16 公允价值变动收益 本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。 7.4.7.17 其他收入 本基金 本报 告期 无其 他收 入。 7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年10月21日 (基 金合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 100,524.09 银行间 市场 交易 费用 - 合计 100,524.09 7.4.7.19 其他费用


中融货币市场基金2014年年度报告 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年10月21日 (基 金合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日 审计费 用 40,000.00 信息披 露费 20,000.00 其他 400.00 合计 60,400.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中融国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 股东 上海融 晟投 资有 限公 司 基金管 理人 股东 中融基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 南京银 行股 份有 限公 司(" 南京银 行" ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中融( 北京 )资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易 7.4.10.1.1 债券交 易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易 单 元进 行债 券交 易。 7.4.10.1.2 债券回 购交易 本基金本 报告期 未通过 关 联方交易 单元进 行回购 交 易。 7.4.10.1.3 应支付 关联方的佣 金 本基金本 报告期 无应支 付 关联方的 佣金。 7.4.10.2 关联方报酬


中融货币市场基金2014年年度报告 7.4.10.2.1 基金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年10月21日 (基 金合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,407,006.05 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 50,959.15 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.33%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年10月21日 (基 金合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,503,879.51 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.04%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.04%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2014年10月21日 (基 金合 同生效 日) 至2014 年12月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中融货 币A 中融货 币C 合计 中融基 金管 理有 限公 司 172.69 352,295.44 352,468.13 南京银 行股 份有 限公 司 (" 南京银 行") 79.91 - 79.91 合计 252.60 352,295.44 352,548.04 注:本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由C类基金份额降级为A类基金份额的基金 份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。C类基金份 额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类基金份额升级为C类基金份额的基金份额持有人,年销售服 务费率应自其升级后的下一个工作日起享受C类基金份额的费率。 两类基金份额的销售服务费计提的 中融货币市场基金2014年年度报告 计算公式相同,具体如下:


H=E×年销售服务费率÷当年天数


H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费


E为前一日该类基金份额的基金资产净值


基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易 本基金本 报告期 未与关 联 方进行银 行间同 业市场 的 债券(含 回购) 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况 7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2014年10月21 日 (基 金合 同生效 日) 至2014 年12月31 日 中融货 币A 中融货 币C 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - 80,030,511.06 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 - 80,030,511.06 期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 - 0.48% 注:(1) 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付; (2) 期间申购/买入总份额:含红利再投、转换入份额;期间赎回/卖出总份额:含转换出份额。 7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况 份额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期末 2014 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 中融货 币C 中融国 际信 托有 限公 司 4,994,437,781.45 29.96% 中融货 币C 中融 ( 北京 ) 资 产管 理有 限公司 60,006,711.65 0.36% 注:1、除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算 并支付。 2、本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金A类基金份额。


中融货币市场基金2014年年度报告 7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年10月21日 (基 金合 同生效 日) 至2014 年12月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 南京银 行活 期存 款 2,841,895.18 4,407,243.02 南京银 行定 期存 款 - 15,475,267.33 7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况 本基金本 报告期 未在承 销 期内参与 关联方 承销证 券 。 7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 本基金本 报告期 未存在 其 他关联交 易事项 。 7.4.11 利润分配情况 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转实 收基金 ( 中融 货币A) 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合 计 备注 69,819.31 - - 69,819.31


已按再 投资 形式 转实 收基金 ( 中融 货币C) 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合 计 备注 137,092,343.74 - - 137,092,343.74


7.4.12 期末(2014 年12 月31 日)本基金持有的流通受 限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 本基金本 报告期 末未持 有 因认购新 发/增发 证券而 流通受限 的证券 。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票 本基金本 报告期 末未持 有 暂时停牌 等流 通 受限股 票 。 7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购 截至本报 告期末 2014 年12 月31 日止, 本基金 从 事银行间 市场债 券正回 购 交易形成 的 卖出回购 证券款 余额是1,830,809,513.78 元,是 以 如下债券 作为质 押:


中融货币市场基金2014年年度报告 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单价 数量( 张) 期末估 值总 额 041466029 14嘉实 投CP001 2015-01-05 100.04 200000 20,008,000.00 041466028 14鄂长 投CP002 2015-01-05 100.04 88000 8,803,520.00 041459002 14镇城 投CP001 2015-01-05 100.59 300000 30,177,000.00 041454057 14兵团 投资CP001 2015-01-05 100.98 300000 30,294,000.00 130405 13农发05 2015-01-05 99.97 1360000 135,959,200.00 140204 14国开04 2015-01-05 100.07 3700000 370,259,000.00 041452034 14渝南CP001 2015-01-06 101.04 280000 28,291,200.00 041454068 14南报CP001 2015-01-06 100.29 120000 12,034,800.00 041456012 14峰峰CP002 2015-01-06 101.05 300000 30,315,000.00 041462047 14冀国 控CP001 2015-01-06 100.33 500000 50,165,000.00 041463019 14富兴CP002 2015-01-06 101.42 200000 20,284,000.00 041466020 14深农 产品CP001 2015-01-06 100.75 300000 30,225,000.00 041469047 14顺鑫CP002 2015-01-06 100.66 200000 20,132,000.00 041470006 14大众CP001 2015-01-06 100.24 200000 20,048,000.00 011423007 14大唐SCP007 2015-01-07 99.98 2000000 199,960,000.00 041458084 14漳州 股CP001 2015-01-07 100.00 300000 30,000,000.00 041461036 14珠海 九洲CP001 2015-01-07 100.92 200000 20,184,000.00 041461061 14华建CP001 2015-01-07 100.05 250000 25,012,500.00 041465008 14郑路 桥CP001 2015-01-07 100.34 200000 20,068,000.00 041464073 14华实 科技CP001 2015-01-07 100.00 92000 9,200,000.00 041452006 14桂建 工CP001 2015-01-08 100.70 400000 40,280,000.00 041454070 14株高 科CP001 2015-01-08 100.10 700000 70,070,000.00 041458012 14浦路 桥CP001 2015-01-08 100.78 62000 6,248,360.00 041458075 14广汇 汽车CP001 2015-01-08 100.76 500000 50,380,000.00 041460105 14鄂西 圈CP002 2015-01-08 100.01 400000 40,004,000.00 041472018 14扬州 经开CP001 2015-01-08 100.08 500000 50,040,000.00 041476001 14西安 浐灞CP001 2015-01-08 101.01 500000 50,505,000.00 041458007 14津药CP001 2015-01-09 100.87 500000 50,435,000.00 041458080 14鲁宏 桥CP003 2015-01-09 99.97 323000 32,290,310.00 041464073 14华实 科技CP001 2015-01-09 100.00 208000 20,800,000.00 041454068 14南报CP001 2015-01-09 100.29 32000 3,209,280.00 041458080 14鲁宏 桥CP003 2015-01-09 99.97 677000 67,679,690.00


中融货币市场基金2014年年度报告 041466028 14鄂长 投CP002 2015-01-09 100.04 312000 31,212,480.00 071440006 14东吴 证券CP006 2015-01-09 99.98 600000 59,988,000.00 041456003 14包钢 集CP001 2015-01-09 100.68 500000 50,340,000.00 041458012 14浦路 桥CP001 2015-01-09 100.78 310000 31,241,800.00 041461035 14绍兴 城投CP002 2015-01-09 100.85 200000 20,170,000.00 041463011 14外滩CP001 2015-01-09 100.76 500000 50,380,000.00 041471009 14南新 工CP001 2015-01-09 100.03 505000 50,515,150.00 合计





18,819,000.00 1,887,209,290.00 7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购 截至本 报告 期末2014 年12 月31日 止, 本基 金没 有因 从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款余 额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 风险 主要 包括 信用 风险 、 流 动性 风险 及市 场 风险 。 本 基金 管理 人 制定了 政策 和程 序来 识别 及分析 这些 风险 ,并 设定 适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ,通 过可 靠的 管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。 本基金 管理 人的 风险 管理 机构 由 董事 会下 属的 风险 与合规 委员 会、 督察 长、 监察稽 核部 、 风 险 管 理部以 及各 个业 务部 门组 成。 公司实 行全 面、 系统 的风 险管理 , 风 险管 理覆 盖公 司所有 战略 环节 、 业 务环 节和操 作环 节。 同时 制定了 系统 化的 风险 管理 程序, 对风 险管 理的 整个 流程进 行评 估和 改进 。公 司构建 了分 工明 确、 相 互协作 、彼 此牵 制的 风险 管理组 织结 构, 形成 了由 四大防 线共 同筑 成的 风险 管理体 系: 第一 道防 线 由各个 业务 部门 构成 ,各 业务部 门总 监作 为风 险责 任人, 负责 制订 本部 门的 作业流 程以 及风 险控 制 措施; 第二 道监 控防 线由 公司专 属风 险管 理部 门 监 察稽核 部 和 风险 管理 部构 成, 监 察稽 核部 负责 对 公司业 务的 法律 合规 风险 进行监 控管 理, 风险 管理 部负责 对公 司投 资管 理风 险和运 作风 险进 行监 控 管理; 第三 道防 线是 由公 司经营 管理 层构 成, 公司 管理层 对风 险状 况进 行全 面监督 并及 时制 定相 应 的对策 和实 施监 控措 施; 在上述 这三 道风 险监 控防 线中, 公司 督察 长和 监察 稽核人 员对 风险 控制 措 施和合 规风 险情 况进 行全 面检查 、监 督, 并视 所发 生问题 情节 轻重 及时 反馈 给各部 门经 理、 公司 总 经理、 公司 治理 与风 险控 制委员 会、 董事 会、 监管 机构。 督察 长独 立于 公司 其他业 务部 门和 公司 管 理层, 对内 部控 制制 度的 执行情 况实 行严 格检 查和 及时反 馈, 并独 立报 告; 第四道 监控 防线 由董 事 会下属 的风 险与 合规 委员 会构成 ,风 险与 合规 委员 会通过 督察 长和 监察 稽核 人员的 工作 ,掌 握整 体 中融货币市场基金2014年年度报告 风险状 况并 进行 决策 。风 险与合 规委 员会 负责 检查 公司业 务的 内控 制度 的实 施情况 ,监 督公 司对 相 关法律 法规 和公 司制 度的 执行。 本基金 的基 金管 理人 对于 金融工 具的 风险 管理 方法 主要是 通过 定性 分析 和定 量分析 的方 法去 估 测各种 风险 产生 的可 能损 失。从 定性 分析 的角 度出 发,判 断风 险损 失的 严重 程度和 出现 同类 风险 损 失的频 度。 而从 定量 分析 的角度 出发 ,根 据本 基金 的投资 目标 ,结 合基 金资 产所运 用金 融工 具特 征 通过特 定的 风险 量化 指标 、模型 ,日 常的 量化 报告 ,确定 风险 损失 的限 度和 相应置 信程 度, 及时 可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 7.4.13.2 信用风险 信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现 违约、 拒绝 支付 到期 本息 ,导致 基金 资产 损失 和收 益变化 的风 险。 本基 金均 投资于 具有 良好 信用 等 级的证 券等 ,且 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。 本基金 在进 行银 行间 同业 市场交 易前 均对 交易 对 手进行 信用 评估 ,以 控制 相应的 信用 风险 。 7.4.13.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资 单位:人 民币元 短期信用 评级 本期末 2014 年 12 月 31 日 A-1


4,267,516,161.78


A-1 以下


-





未评级


1,731,198,516.74


合计


5,998,714,678.52


注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据 及超短期融资券等。 7.4.13.2.2 按长期 信用评级列 示的债券投资


本基金 本报 告期 末未 持有 按长期 信用 评级 的债 券投 资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于基 金份 额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 ,另 一方 面来自 于投 资品 种所 处的 交易市 场不 活跃 而带 来 的变现 困难 。 本基金 所持 大部 分证 券为 剩余期 限较 短、 信誉 良好 的证券 , 且 均在 银行 间同 业市场 交易 , 均 能 够 及时变 现。 此外 ,本 基金 可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求, 其上 限一 般 不超过 基金 持有 债券 资产 的公允 价值 。本 基金 于资 产负债 表日 所持 有的 金融 负债中 ,除 卖出 回购 金 融资产 款将 在1 个月 内到 期 且计息 外, 其他 金融 负债 的 合约约 定剩 余到 期日 均为 一年以 内且 一般 不计 中融货币市场基金2014年年度报告 息,因 此账 面余 额一 般即 为未折 现的 合约 到期 现金 流量。 本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求, 并同 时 通过独 立的 风险 管理 部门 设定流 动性 比例 要 求,对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 7.4.13.4 市场风险 市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 7.4.13.4.1 利率风 险 利率风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 市场 利率 变动 而发生 波动 的风 险 。 利率敏 感性 金融 工具 均面 临由于 市场 利率 上升 而导 致公允 价值 下降 的风 险, 其中浮 动利 率类 金融 工 具还面 临每 个付 息期 间结 束根据 市场 利率 重新 定价 时对于 未来 现金 流影 响的 风险。 本基 金主 要投 资 于银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 以摊 余成 本计 价,并 通过 “影 子定 价” 机制使 按摊 余成 本确 认 的基金 资产 净值 能近 似反 映基金 资产 的公 允价 值, 因此本 基金 的运 作仍 然存 在相应 的利 率风 险。 本 基金的 基金 管理 人定 期对 本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控, 并通 过调 整投资 组合 的久 期等 方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。 7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末2014 年12 月 31日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 不计息 合计 资产








银行存款 3,402,841,895.18 6,390,000,000.00 1,010,000,000.00 - 10,802,841,895.18 结算备付金 41,090,000.00 - - - 41,090,000.00 交易性金融资产 792,607,232.98 2,082,029,057.51 3,124,078,388.03 - 5,998,714,678.52 买入返售金融资产 1,512,672,789.00 - - - 1,512,672,789.00 应收利息 - - - 154,086,157.64 154,086,157.64 资产总计 5,749,211,917.16 8,472,029,057.51 4,134,078,388.03 154,086,157.64 18,509,405,520.34 负债








卖出回购金融资产 款 1,830,809,513.78 - - - 1,830,809,513.78 应付管理人报酬 - - - 4,998,454.54 4,998,454.54 应付托管费 - - - 605,873.26 605,873.26 应付销售服务费 - - - 152,514.47 152,514.47 应付交易费用 - - - 85,013.23 85,013.23 应付利息 - - - 2,266,774.48 2,266,774.48 其他负债 - - - 40,000.00 40,000.00


中融货币市场基金2014年年度报告 负债总计 1,830,809,513.78 - - 8,148,629.98 1,838,958,143.76 利率敏感度缺口 3,918,402,403.38 8,472,029,057.51 4,134,078,388.03 145,937,527.66 16,670,447,376.58 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析 利率风 险的 敏感 性分 析, 反映了 在其 他变 量不 变的 情况下 , 利 率发 生合 理、 可能的 变动 时, 将对 基金资 产净 值可 参考 的公 允价值 产生 的影 响。 于2014 年12 月31 日, 在“ 影子 定 价”机 制有 效的 前提 下,若 市场 利率 上升 或下 降25 个 基点 且其 他市 场变 量保持 不变 ,本 基金 资产 净值可 参考 的公 允价 值 不会发 生重 大变 动。 7.4.13.4.2 外汇风 险 本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 7.4.13.4.3 其他价 格风险 其他价 格风 险主 要为 市场 价格风 险, 市场 价格 风险 是 指基金 所持 金融 工具 的公 允价值 或未 来现 金 流量因 除市 场利 率和 外汇 汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本基金 主要 投资 于银 行 间同业 市场 交易 的债 券, 且以摊 余成 本进 行后 续计 量,因 此无 重大 其他 价格 风险。 7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口 单位 : 人民 币元 项目 本期末 2014年12月31日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产- 股 票投 资 - - 交易性 金融 资产- 基 金投 资 - - 交易性 金融 资产- 债 券投 资 5,998,714,678.52 35.98 交易性 金融 资产-贵 金属 投 资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 5,998,714,678.52 35.98 7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项 1、 银 行存 款、 结算 备付 金 、存出 保证 金、 买入 返售 金融资 产等 ,因 其剩 余期 限不 长 ,公 允价 值 与账面 价值 相若 。 (1) 确 定金 融工 具所 属的 公允价 值层 次的 方法 在财务 报表 中以 公允 价值 计量或 披露 的资 产和 负债 , 根据对 公允 价值 计量 整体 而言具 有重 要意 义 中融货币市场基金2014年年度报告 的最低 层次 输入 值, 确定 所属的 公允 价值 层次 :第 一层次 输入 值, 在计 量日 能够取 得的 相同 资产 或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价; 第二 层次 输入 值,除 第一 层次 输入 值外 相关资 产或 负债 直接 或 间接可 观察 的输 入值 ;第 三层次 输入 值, 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值 。 (2) 各 层次 金融 工具 公允 价值 本基金 本报 告期 末持 有的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 中属于 第二 层次的 余额为 人民 币5,998,714,678.52 元, 无属 于第 一层 次 及第三 层次 的金 额。 (3) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动


本基金 政策 为以 报告 期初 作为确 定金 融工 具公 允价 值层次 之间 转换 的时 点。 本 基金本 报告 期持 有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的金 融资 产,在 第一 层次 和第 二层 次之间 无重 大转 移。 本基金 本报 告期 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产未 发生转 入或 转出 第 三层次 公允 价值 的情 况。 2、承 诺事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 3、其 他事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明 的 其他 重要 事项。 4、财 务报 表的 批准 本财务 报表 已于2015 年3 月25日经 本基 金的 基金 管理 人批准 。 §8


投 资组合报告 8.1 期 末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 固定收 益投 资 5,998,714,678.52 32.41 其中: 债券 5,998,714,678.52 32.41








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 1,512,672,789.00 8.17 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,843,931,895.18 58.59 4 其他各 项资 产 154,086,157.64 0.83


中融货币市场基金2014年年度报告 5 合计 18,509,405,520.34 100.00 8.2债 券回购融资情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.24 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比例 (% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,830,809,513.78 10.98 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。 8.3 基 金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 76 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180天情况说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 有超 过180 天 的 情况。 8.3.2


期末投资组合平均剩余 期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净值 的比 例(%) 各期限 负债 占基 金 资产净 值的 比例 (%) 1 30天以 内 34.49 10.98 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - - 2 30天( 含) —60 天 37.44 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - - 3 60天( 含) —90 天 12.90 -


中融货币市场基金2014年年度报告 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - - 4 90天( 含) —180天 10.71 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - - 5 180天( 含) —397 天 (含 ) 14.57 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - - 合计 110.11 10.98 8.4 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,070,708,721.83 6.42 其中: 政策 性金 融债 1,070,708,721.83 6.42 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 4,928,005,956.69 29.56 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 5,998,714,678.52 35.98 9 剩余存 续期 超过397 天的 浮 动利率 债券 - - 8.5期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排序的前 十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140204 14国开04 3,700,000 370,246,149.65 2.22 2 071402010 14国泰 君安CP010 3,300,000 330,019,472.94 1.98 3 071404015 14广发CP015 2,500,000 249,945,988.83 1.50 4 011481006 14淮南 矿SCP006 2,300,000 230,000,394.00 1.38 5 140410 14农发10 2,100,000 210,304,909.37 1.26 6 130405 13农发05 2,100,000 209,945,004.49 1.26 7 011423007 14大唐SCP007 2,000,000 199,955,110.14 1.20 8 041471009 14南新 工CP001 1,800,000 180,060,992.96 1.08 9 041464070 14鄂联 投CP002 1,400,000 140,091,981.53 0.84


中融货币市场基金2014年年度报告 10 041459070 14云锡CP001 1,400,000 140,039,666.62 0.84 8.6 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情 况(%) 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1934 报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0591 8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 投 资组合报告附注 8.8.1 基金计价方法说明。 本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 份额 账面 净值 始终 保持为1.00 人民 币元 。


本基金 所持 有的 债券 采用 摊余成 本法 进行 估值 , 即 估值 对 象以 买入 成本 列示 , 按 票面 利率 或商 定 利率并 考虑 其买 入时 的溢 价或折 价, 在其 剩余 期限 内按实 际利 率法 进行 摊销 ,每日 计提 收益 。 8.8.2 本报 告期 内不 存在 剩余期 限小 于397 天 但剩 余 存续期 超过397 天的 浮动 利 率债券 的摊 余成 本超 过当日 基金 资产 净值 的20% 的情况 。 8.8.3 报告 期内 ,本 基金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求, 未发 现本 基金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ,或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 8.8.4 期末其他各项资产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 154,086,157.64 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 -


中融货币市场基金2014年年度报告 8 合计 154,086,157.64 8.8.5 投资组合报告附注的其他 文字描述部分。 1 、由 于四 舍五 入的 原因 , 各比例 的分 项之 和与 合计 可能有 尾差 。 2 、本 基金 本报 告期 内无 需 要特别 说明 的证 券投 资决 策程序 。 §9


基 金份额持有人信息 9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 中融货 币A 698 5,949.71 2,511,096.73 60.47% 1,641,803.17 39.53% 中融货 币C 39 427,340,884.02 16,666,294,476.68 100.00% - - 合计 737 22,619,331.58 16,668,805,573.41 99.99% 1,641,803.17 0.01% 9.2 期 末基金管理人的 从业人员 持有本开放式基金的情 况 本报告 期末 , 本 基金 管理 人的从 业人 员未 持有 本基 金。 §10 开 放式基金份额变动 单位: 份 项目 中融货 币A 中融货 币C 基金合 同生 效日(2014 年10 月21日)基 金份 额总 额 40,689,237.70 22,260,163,280.00 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 9,090,525.59 11,932,988,241.97 减:基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 45,626,863.39 17,526,857,045.29 基金合 同生 效日 起 至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,152,899.90 16,666,294,476.68 注:1、总申购份额含分级调整、红利再投的基金份额,本期总赎回份额含分级调整的基金份额;


2、基金合同生效日为:2014年10月21日。


中融货币市场基金2014年年度报告 §11 重 大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。 11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 (1) 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况


2014 年2月15 日 发布 《基 金 行业高 级 管 理人 员变 更公 告》 , 任 命谭 茗予 女士 担 任道富 基金 管理 有 限公司 副总 经理 。 2014 年2月22 日 发布 《基 金 行业高 级管 理人 员变 更公 告》 , 任 命王 宇先 生担 任 道富基 金管 理有 限 公司副 总经 理。 2014 年6月12 日, 董事 会批 准谭茗 予女 士辞 去道 富基 金管理 有限 公司 副总 经理 职务的 申请 , 公 司 于2014 年6 月13 日发 布《 基 金行业 高级 管理 人员 变更 公告》 ,免 除谭 茗予 女士 副总经 理职 务。 2014 年8月12 日, 董事 会批 准王宇 先生 辞去 道富 基金 管理有 限公 司副 总经 理职 务的申 请, 公司 于 2014年8月14 日 发布 《基 金 行业高 级管 理人 员变 更公 告》, 免除 王宇 先生 副总 经理职 务。 2014 年11月1日 发布 《基 金 行业高 级管 理人 员变 更公 告》 , 王 瑶女 士离 任公 司 督察长 并转 任公 司 总经理 。 2014 年11月1日 发布 《基 金 行业高 级管 理人 员变 更公 告》, 任命 向祖 荣先 生担 任公司 督察 长。 2014 年12月12日 发布 《基 金行业 高级 管理 人员 变更 公告》 ,任 命曹 健先 生担 任公司 副总 经理 。 公司其 他高 管人 员未 变动 。 (2) 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况 本报告 期内 ,基 金托 管人 南京银 行股 份有 限公 司资 产托管 部未 发生 重大 人事 变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况 本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 的报 酬为40,000.00 元人 民 币。本 基金 本报 告期 内选 聘安永 华明 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 )提 供首 年审计 服务 。 11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 报告期 内未 发生 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受稽查 或处 罚等 情况 。


中融货币市场基金2014年年度报告 11.7 基金租用证券公司交易单 元的有 关情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 债券交 易 债券回 购交 易 应支付 该券 商的 佣金 备 注 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 五矿证 券 有限公 司 2 - - 25,944,444,000.00 100.00% - -


注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告, 并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③本基金合同于2014年10月21日生效,本基金选择了五矿证券的交易单元作为本基金交易单元,本 报告期无股票交易及应付佣金。 11.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于中 融货 币市 场基 金提 前结束 募集 的公告 证券日 报、 管理 人网 站 2014-10-18 2 中融货 币市 场基 金基 金合 同生效 公告 证券日 报、 管理 人网 站 2014-10-22 3 中融货 币市 场基 金开 放日 常申购 、赎 回业务 公告 证券日 报、 管理 人网 站 2014-10-25 4 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证 2014-11-01


中融货币市场基金2014年年度报告 券时报 、 证 券日 报、 管理 人 网 站 5 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证 券时报 、 证 券日 报、 管理 人 网 站 2014-11-01 6 关于公 司董 事变 更的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证 券时报 、 证 券日 报、 管理 人 网 站 2014-11-04 7 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证 券时报 、 证 券日 报、 管理 人 网 站 2014-12-12 8 关于中 融货 币2015 年 元旦 前暂停 申购 业务的 公告 证券日 报、 管理 人网站 2014-12-27 §12 备 查文件目录 12.1 备查文件目录 (1) 中国 证监 会核 准中 融货币 市场 基金 募集 的文 件 (2) 《中 融货 币市 场基 金 基金合 同》 (3) 《中 融货 币市 场基 金 招募说 明书 》 (4) 《中 融货 币市 场基 金 托管协 议》


(5) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (6) 报告 期内 中融 货币 市场基 金公 告的 各项 原稿 12.2 存放地点 基金管 理人 或基 金托 管人 处 12.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 在支 付工 本费 后, 在合 理时 间取 得上 述文 件 的复印 件 中融基金管理有 限 公司 2015 年3 月28日