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500深ETF(159932)

500深ETF:更新招募说明书摘要(2015年1期)查看PDF公告

大成中证 500 深市 ETF 基金










































































更新招募说明书摘要




































































第 0 页 大成 中证 500 深 市 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基 金 更 新招 募说 明书 摘要 2015 年 1 期 基 金 管理 人 :大 成 基金 管 理有 限 公司 基 金 托管 人 :中 国 银行 股 份有 限 公司 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 1 页 重 要 提 示 大成中证 500 深市交易型 开放式指数证券投资基金 经中国证监会 2013 年 6 月 14 日证 监 许可【2013 】780 号文核 准募集 ,本基金基金合同于 2013 年 9 月 12 日生 效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核 准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出 实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 大成中证 500 深市交易型 开放式指数证券投资基金 是股票基金, 预期风险 收益水平高于 混合基金、 债券基金和货币市场基金, 同时本基金为指数型基金, 紧密跟踪标的指数, 具有 和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征, 属于证券投资基金中风险较高、 收益较 高的品种。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资人 在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险 承受能力, 理性判断市场, 对投资本基金的意愿、 时机、 数量等投资行为 作出独立决策。 投 资人根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇 到的风险包括: 标的指数回报与股票市场平均回 报偏离的风险、 标的指数波动的风险 、 基金 投资组合回报与标的指数回报偏离的风险, 标的指数变更的风险、 基金份额二级市场交易价 格折溢价的风险, 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错 误的风险 、 基金的退市风险, 投资人申购、 赎回失败的风险 、基金份额赎回对价的变现风险以及股指期货等金融衍生品投资的风险 等。 基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不 保证本基金一 定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新 招募 说明书 已经 本基金 托管 人复核 。本 更新招 募说 明书所 载内 容截至 日为 2015 年 3 月 12 日 (其中人员变动内容的更新以公告日期为准) , 有 关基金投资组合及财务数据截 止日为 2014 年 12 月 31 日(财务数据未经审计) 。 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 2 页 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层 设立日期:1999 年 4 月 12 日 注册资本: 贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 48% ) 、中国银 河投资管理有 限公司(持股比例 25% ) 、光大证券股份有限公司(持股比例 25% ) 、广 东证券股份有限公 司(持股比例 2% )四家 公司 。 法定代表人: 刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人: 肖冰 大成基金管理有限公司设有股东会、 董事会、 监事会, 下设 二十个部门, 分别是股票投 资部、 数量投资部、 社保基金及机构投资部、 固定收益部、 委托投资部、 研究部、 交易管理 部、 营销策划及产品开发部 、 信息技术部、 客户服务部、 市场部、 总经理办公室 、 董事会办 公室、 人力资源部、 计划财务部、 行政部 、 基金运营部、 监察稽核部 、 风险管理部 和国际业 务部。 公司 在北京、 上海、 西安、 成都、 武汉、 福州 、 沈阳、 广州 、 青岛 和南京等地设立了 十家分公司 , 拥有两家子公司, 分别为大成国际资产管理有限公司及大成创新资本管理有限 公司。 此外, 公司还设立了投资决策委员会、 投资风险控制委员会 和战略规划委员会等专业 委员会。 公司以 “ 责任 、 回报、 专业、 进取 ” 为经 营理念, 坚持 “ 诚实信用 、 勤勉尽责 ” 的企业精神, 致力于开拓基 金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合, 力求为投资者获得更大投资回报。 (二) 证券投资基金管理情况 截至 2015 年 3 月 12 日, 本基金管理人共管理 4 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金:大成中 证 100 交易 型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大 成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证 500 深市 交易型开放式指数大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 3 页 证券投资基金、中证 500 沪市交易型 开放式指数证券投资基金,2 只 QDII 基金:大成标普 500 等权重指 数证券投 资基金、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 及 41 只开放式证券投 资基金:大成景丰债券型证券投资基金(LOF ) 、 大 成 价 值增 长 证 券 投资 基 金 、 大成 债 券 投 资基金、 大成蓝筹稳健证券投资基金、 大成精选增值混合型证券投资基金、 大成货币市场证 券投资基金、 大成沪深 300 指数证券投 资基金、 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金、 大成积极成 长股票型证 券投资基金 、大成创新 成长混合型 证券投资基 金(LOF) 、大 成景阳 领 先股票型证券投资基金、 大成强化收益债券型证券投资基金、 大成策略回报股票型证券投资 基金、 大成行业轮动股票型证券投资基金、 大成中证红利指数证券投资基金、 大 成核心双动 力股票型证券投资基金、 大成竞争优势股票型证券投资基金、 大成景恒保本混合型证券投资 基金、 大成内需增长股票型证券投资基金、 大成可转债增强债券型证券投资基金、 大成消费 主题股票型证券投资基金、 大成新锐产业股票型证券投资基金、 大成优选股票型证券投资基 金(LOF ) 、 大 成 月 添 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基金 、 大 成 现金 增 利 货 币市 场 证 券 投资 基 金 、 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、 大成景 安短融债券型证券投资基金、 大成景兴信用债债券型证券投资基金、 大成景旭纯债债券型证 券投资基金、 大成景祥 分级债券型证券投资基金、 大成信用增利一年定期开放债券型证券投 资基金、大成健康产业股票型证券投资基金、 大成中小盘 股票型证券 投资基金(LOF ) 、 大 成灵活配置混合型证券投资基金、 大成丰财宝货币市场基金、 大成景益平稳收益混合型证券 投资基金、 大成添利宝货币市场基金、 大成景利混合型证券投资基金和大成产业升级股票型 证券投资基金(LOF ) 和大成高新技术产业股票型证券投资基金。 (三) 主要人员情况 1 、 公司高级 管理人员 董事会: 刘卓先生, 董事长, 工学学士。 曾任职于共青团哈尔滨市委、 哈尔滨银行股份有限公司、 中泰信托有限责任公 司; 2007 年 6 月, 任哈尔滨银行股份有限公司执行董事; 2008 年 8 月, 任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012 年 4 月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事 长; 2012 年 11 月至今, 任 中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15 日起任 大成 基金管理有限公司董事长。 靳天鹏先生, 副董事长, 国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月, 任 职于共青团河 南省委;1993 年 3 月至 12 月,任职于 深圳市国际经济与法律咨询公司;1994 年 1 月至 6 月, 任职于深圳市蛇口律师事务所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月, 任职于蛇口招 商港务股份大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 4 页 有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月, 先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究 员, 南方总部机构管理部副总经理, 光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理, 资产管 理总部投资部副总经理(主持工作) ,法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理。 罗登攀先生, 董事、 总经理, 耶鲁大学经济学博士。 具注册金融分析师(CFA) 、 金融 风 险管理师 (FRM ) 资格。 曾任毕马威 (KPMG ) 法律 诉讼部资深咨询师、 金融部资深咨询师, 以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人;2009 年至 2012 年 , 任中国证券监督管理委员会规 划委专家顾问委员, 机构部创新处负责人, 兼任国家 “千人计划” 专家; 2013 年 2 月至 2014 年 10 月, 任 中信并购基金管理有限公司董事总经理, 执委会委员。2014 年 11 月 26 日起任 大成基金管理有限公司总经理。 周 雄 先 生 , 董 事 , 金 融 学 博 士 , 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 (EMBA)。 1987 年 8 月至 1993 年 4 月, 任厦门大学财经系教师;1993 年 4 月至 1996 年 8 月, 任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996 年 8 月至 1999 年 2 月, 任人民日报社事业 发展局企业管理处副处长;1999 年 2 月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任副总裁、 总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。 孙学林先生, 董事, 博士 研究生在读。 具注册会计师、 注册 资产评估师资格。 现任 中国 银河投资管理有限公司投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。2012 年 6 月起 ,兼任 镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 黄隽女士, 独立董事, 经济学博士。 现任中国人民大学经济学院教授、 博士生导 师, 中 国人民大学经济学院院长助理,中国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生, 独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任, 博士研究生 导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士, 独立董事, 金融学博士, 现任东北财经大学讲师, 教研室 主任, 东北 财经大学 金 融学国家级教学团队成员, 东北财经大学开发金融研究中心助理研究员, 主要从事金融业产 业组织结构、 银行业竞争方面的研究。 参与两项国家自然科学基金、 三项国家社科基金、 三 项教育部人文社会科学一般项目、 多项省级创新团队项目, 并负责撰写项目总结报告, 在国 内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生, 独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师) 和北京 大学 光华管 理学 院讲席 教授 (博士 生导 师) ,金融 系 联合系 主任 ,院长 助理 ,北京大 学国家金融研究中心主任。 曾在美国哈佛大学商学院任教十多年, 并兼任哈佛大学费正清东大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 5 页 亚研究中心执行理事。 监事会: 陈希先 生, 监事长 ,中 国人民 大学 经济学 专业 研究生 ,高 级经济 师。2006 年被亚 洲风 险与危 机管 理协会 授予 “企业 风险 管理师 ”资 格。2007 年 起任中 国银 河投资 管理 有限公司 董事、常务副总裁(至 2012 年 7 月) 、党委委员;2010 年 7 月起,兼任吉林省国家生物产 业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、 吉林 省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司 董事,2012 年 6 月起,兼任镇江银河创业投资有限公司董事长;2012 年 7 月起至今,任中 国银河投资管理有限公司总裁。 吴朝雷女士, 职工监事, 硕士学位。 1988 年 9 月-1990 年 12 月 任浙江省永嘉县峙口乡 人民政府妇联主任、 团委书记; 1991 年 10 月-1998 年 2 月任 浙江省温州市鹿城区人民政府 民政科长; 1998 年 3 月-2001 年 6 月, 任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员; 2001 年 6 月-2007 年 8 月,就 职于北京市宣武区人民检察院,任三级检察官;2007 年 8 月起任 民生人寿北京公司人事部经理。2007 年 11 月-2009 年 12 月 ,任中国人民人寿保险股份有 限公司人力资源部副总经理;2010 年 1 月加入大成基金管理有限公司,任纪委副书记、大 成慈善基金会常务副秘书长。 李本刚先生, 职工监事, 管理学硕士。2001 年至 2010 年先 后就职于西南证券股份有限 公司、 中关村证券股份有限公司和建信基金管理有限公司, 历任研究员、 高级研究员。2010 年 8 月加入 大成基金管理有限公司, 历任研究部高级研究员、 行业研究主管。 2012 年 9 月 4 日起任大成内需增长股票型证券投资基金基金经理。 2014 年 4 月 16 日 起任大成消费主题股 票型证券投资基金基金经理。 2014 年 5 月 14 日 任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。现任股票投资部价值组投资总监。 其他高级管理人员: 杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992 年-1994 年,历任原 中国银行陕西省信托咨询 公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人;1994 年-1998 年 ,历任广东省南方金 融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、 广东华侨 信托投资公司证券总部资产管理 部经理;1998 年 9 月参与 大成基金管理有限公司的筹建;1999 年 3 月起, 任大成基金管理 有限公司督察长。2009 年 3 月 19 日 起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杨春 明先生, 副总经理, 硕士研究生。 曾先后任职于长春税务学院、 吉林省国际信托投 资公司、招商证券股份有限公司。2005 年 6 月 加入大成基金管理有限公司,历任基金运营大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 6 页 部总监、 市场部总经理、 公司助理总经理。2009 年 7 月 13 日起任大成国际资产管理有限公 司董事。 2010 年 11 月起 任大成基金管理有限公司副总经理。 2013 年 10 月 25 日起任 大成创 新资本管理有限公司总经理。 肖冰先生, 副总经理, 工商管理硕士。 曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助 理、 鹏华基金管理有限公司市场部总监、 泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、 景顺长城 基金管理有限公司营销主管。2004 年 3 月加入 大成基金管理有限公司,历任市场部总监、 综合管理部总监、 公司董事会秘书。 2009 年 7 月 13 日起任大成国际资产管理有限公司董事。 2010 年 11 月 起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。 刘明先生, 副总经理, 经济学硕士。1992 年至 1996 年曾任 厦门证券公司鷺江营业部总 经理。1996 年至 2000 年 曾任厦门产权交易中心副总经理。2001 年至 2004 年曾任香港 时富 金融服务集团投资经理,2004 年 3 月加盟大成基金管理有限公司,曾任景宏证券投资基金 基金经理、大成优选股票型 证券投资基金基金经理及大成优选股票型证券投资基金(LOF ) 基金基金经理, 公司助理总经理。 现任股票投资决策委员会主席。2013 年 10 月起 任大成基 金管理有限公司副总经理。 钟鸣远先生, 副总经理, 金融学硕士。 曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员, 联 合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员, 新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理, 易方 达基金管理有限公司固定收益总 部总经理兼固定收益投资部总经理。2014 年 3 月加入大成基金管理有限公司,任公司助理 总经理。2015 年 1 月起任 大成基金管理有限公司副总经理。 肖剑先生, 副总经理, 公共管理硕士。 曾任深圳市南山区委 (政府) 办公室副主任, 深 圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、 总经理, 深圳市人民政 府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015 年 1 月加入大成基金管理有限公司,任公 司副总经理。 2 、 基金经理 谌湛先生 , 金融工程硕士,5 年证券 从业经历。2009 年加入大 成基金管理有限公司, 历 任金融工程师、 数量投资分析师。2013 年1 月4 日至 2014 年9 月11 日担 任深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理助理。2013 年9 月12 日起 担任大成中证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金 基金经理。 2014 年9 月12 日起担任深 证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 7 页 证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 。具有基金从业资格。国籍: 中国 3 、 公司投资 决策委员会 (股票投资) 公司股票投资决策委员会由 7 名成 员组成, 设股票投资决策委员会主席 1 名, 其他委 员 6 名。名单如 下: 刘明, 公司副总经理, 股票投资决策委员会主席; 焦巍, 股票投资部总监, 大成灵 活配 置混合型证券投 资基金基金经理及大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理, 股 票投资决 策委员会委员;周德昕,股票投资部成长组投资总监,大成财富管理 2020 生命周期 证券投 资基金基金经理, 股票投资决策委员会委员; 李本刚, 股票投资部价值组投资总监, 大成内 需增长股票型证券投资基金基金经理, 大成消费主题股票型证券投资基金基金经理, 大成灵 活配置混合型证券投资基金基金经理, 股票投资决策委员会委员; 王文祥, 研究部总监, 大 成产业升级股票型证券投资基金(LOF )基金经 理,股票投资决策委员会委员;于雷,交易 管理部总监, 股票投资决策委员会委员; 蒋卫强 , 风险管理部总监, 股票投资决策委员会委 员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称 “中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管业务部总经理:李爱华 托管部门信息披露联系人:王永民 客服电话:95566 传真: (010 )66594942 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年 , 现有员工 110 余人, 大 部分员工具有丰富的银行、大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 8 页 证券、 基金、 信托从业经验, 且具有海外工作、 学习或培训经历,60 % 以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内、 外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金、 基 金(一对多、一对一) 、 社保基金、保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、境外 三类机构、券商 资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等 门 类齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内, 中国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值 服务,为各类客户提供个性化的托管 增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2014 年 12 月 31 日, 中国银行已托管 307 只 证券投资基金, 其中境内基金 282 只, QDII 基金 25 只, 覆盖了 股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金, 满 足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行 全面风险控制工作的组成部分, 秉 承中国银行风险控制理念, 坚持 “规 范运作、 稳健经营” 的 原则。 中国 银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节, 包括风险识别, 风险评估, 工作程序设计与制度建设, 风险检视, 工作程序与制度的执行, 工作程序与制度执行情况的内部监督、 稽核以及风险控制工作的后 评价。 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402”和“SSAE16 ” 等国际 主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。 2013 年, 中国 银 行同时获得了基于 “ISAE3402”和“ SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保 证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金 合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法 规和其他 有 关 规 定 , 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的, 应 当 及 时 通 知 基 金 管 理 人 , 并 及 时 向 国 务 院 证 券 监 督 管理机构报告。 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 9 页 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1 、网 上现金 和网下股票 发售直销机构 名称:大成基金管理有限公司 住





所: 深圳市福田区深南大道7088号招商银 行大厦32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银 行大厦32 层 法定代表人: 刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人: 王为开 公司网址:www.dcfund.com.cn


全国统一客户服务号码:400-888-5558 (免固话 长途费) 大成基金管理有限公司现分别在深圳、上海设有投资理财中心: (1 )大成基 金深圳投资理财中心 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 联系人: 王欢欢、白小雪 电话:0755-83195236/22223555/22223556 传真: 83195239/83195235/83195242/83195232 (2 )大成基 金上海投资理财中心 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161 号101 室 联系人:徐舲 电话:021-62185377/62185277/63513925/62173331 传真:021-63513928/62185233 2 、网上代理 机构 投 资 人 可 直 接 通 过 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 及 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 资 格 的 证 券 公 司 办 理 网上现金 申购业务: 爱建证券、 安信证券、 渤海证券、 财达证券、 财富证券、 财富里昂、 财通证券、 长 城 证 券、 长江证券、 大通证券、 大同证券、 德邦证券、 第一创业、 东北证券、 东方证券、 东海证大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 10 页 券、 东莞证券、 东吴证券、 东兴证券、 高华证券、 方正证券、 光大证券、 广发证券、 广州证 券、 国都证券、 国海证券、 国金证券、 国开证券、 国联证券、 国盛证券、 国泰君安、 国信证 券、 国元证券、 海通证券、 恒泰长财、 恒泰证券、 红塔证券、 宏源证券、 华安证券、 华宝证 券、 华创证券、 华福证券、 华林证券、 华龙证券、 华融证券、 华泰联合、 华泰证券、 华西证 券、 华鑫证券、 江海证券、 金元证券、 开源证券、 联讯证券、 民生证券、 民族证券、 南京证 券、 平安证券、 齐鲁证券、 日信证券、 瑞银证券、 山西证券、 上海证券、 申银万国、 世纪证 券、 首创证券、 天风证券、 天源证券、 万和证券、 万联证券、 西部证券、 西藏同信、 西南证 券、 厦门证券、 湘财证券、 新时代证 券、 信达证券、 兴业证券、 银河证券、 银泰证券、 英大 证券、 招商证券、 浙商证券、 中航证券、 中金公司、 中山证券、 中投证券、 中天证券、 中信 建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后) 3 、网下 代理 机构 (1 )中信证 券股份有限公司 注册地址:深圳市深南路 7088 号招 商银行大厦 法定代表人:王东明 客服电话:010-84588888


联系人:陈忠 电话:010-84588888 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com (2 )中国银 河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 法定代表人: 陈有安 客服电话:4008-888-888 联系人: 田薇 联系电话:010-66568430 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn (3 )招商证 券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 法定代表人:宫少林 客服电话: 95565 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 11 页 联系人:林生迎 电话:0755-82960223 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn (4 )华泰证 券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦 法定代表人:吴万善 客服电话:4008-888-168 、95597 联系人:舒萌菲 电话:025-84457777 传真:025-84579763 网址:www.htsc.com.cn (5 )光大证 券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:徐浩明 客服电话:400-888-8788 、95525 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169081 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (6 )华宝证 券有限责任公司 地址:上海市浦东新区环球金融中心 57 楼 法定代表人:陈林 客户服务电话:400-820-9898 联系人:汪明丽 电话:021-68778075 传真:021-68868117 网址:www.cnhbstock.com (7 )上海证 券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 12 页 法定代表人:龚德雄 客服电话:021-962518,4008918918 联系人:张瑾 电话:021-53519888 传真:021-63608830 网址:www.962518.com (8 )华鑫证 券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 (b ) 单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:洪家新 联系人:陈敏 网站:www.cfsc.com.cn 客户服务电话:021-32109999;029-68918888 ;4001099918 (9 )中国民 族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 40 层-43 层 法人代表:赵大建 联系人:李微 客户服务电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com (10 )东海 证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址:上海市东方路 1928 号东 海证券大厦 法定代表人:朱科敏 客服电话:95531 免费服务热线:95531 联系人:汪汇 电话:021-20333333 传真:021-50498825 网址:www.longone.com.cn (11 )申银 万国证券股份有限公司 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 13 页 通讯地址:上海市常熟路 171 号 法定代表人:丁国荣 客服电话:021-962505 联系人:黄维琳、曹晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 网址:www.sywg.com (12 )国泰 君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 法定代表人: 万建华 客服电话:95521 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670161 网址:www.gtja.com 4 、基金管理 人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或 变更上述发售代理机构,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所 :北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人: 金颖 电话:4008-058-058 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富 中心写字楼 A 座40 层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富 中心写字楼 A 座40 层 负责人:王玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 14 页 经办律师:靳庆军、 冯艾 联系人: 冯艾 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室


办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室


执行事务合伙人 :Ng Albert Kong Ping 吴港平


电话: (010 )58153000、( 0755 )25028288


传真: (010 )85188298、( 0755 )25026188


签章注册会计师: 昌华、王华 联系人:李妍明 四、基金的名称 中证 500 深 市交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 基金类型: 股票型指数基金 六、基金的运作方式 交易型开放式 七、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 。 八、基金的投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标, 本基 金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份 股 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 新股、 债券 (含中期票据) 、大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 15 页 货币市场工具、 银行存款、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围 。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基金资产的 90% , 权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 九、基金的投资策略 本基金采取完全复制法, 即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时, 或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理 人可 以对投资组合管理进行适当 变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品, 如权 证以及其他与标 的指数或标的指数成份股、 备选成份股相关的衍生工具。 本基金投资股指期货将根据风险管 理的原则,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差, 达到有效跟踪标的指数的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% , 年跟 踪误差不超过 2% 。 如因 标的指数编制规则调整等其他原因, 导致基金跟踪偏离 度和跟踪误差超过 了上述范围, 基金管理人应采取合理措施, 避免跟踪偏离度和跟踪误差的 进一步扩大。 1 、决策依据 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 标 的 指 数 的 相 关 规 定 是 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 的 决 策 依 据。 2 、投资管理 体制


本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资 决策委员会负责决定有关指 数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策; 基金经理负责决 定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 3 、投资程序


大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 16 页 研究支持、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 投资绩效评估、 组合维 护的有机 配合共 同 构成了本基金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行, 避免重 大风险的发生。 (1 )研 究支 持:数 量投 资部依 托公 司整体 研究 平台, 整合 外部信 息以 及券商 等外 部研 究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、 跟踪误差及其归因分析等工作,作为基金投资决策的重要依据。 (2 )投 资决 策:投 资决 策委员 会依 据数量 投资 部提供 的研 究报告 ,定 期召开 或遇 重大 事项时召开投资决策会议, 决策相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议, 每日进行 基金投资管理的日常决策。 (3 )组 合构 建:根 据标 的指数 情况 ,结合 研究 支持, 基金 经理以 完全 复制标 的指 数成 份股及其权重的方法构建组合。 在追求实现基金投资目标的前提下, 基金经理将采取适当的 方法,以降低买入成本、控制投资风险。 (4 )交易执 行:交易管理部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5 )投 资绩 效评估 :风 险管理 部定 期和不 定期 对基金 进行 投资绩 效评 估,并 提供 相关 报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合跟踪误差的来源及投资策略成功与 否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 (6 )组 合监 控与调 整: 基金经 理将 跟踪标 的指 数变动 ,结 合成份 股基 本面情 况、 成份 股公司行为、 流动性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等, 采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。


基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需 要 对 上 述 投资管理程序做出调整,并在更新的招募说明书中公告。 (四 )投资管理程序 1 、投资组合 的建立 基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步: 确定目标组合、 确定建仓策略和逐步调 整。 (1 )确 定目 标组合 :基 金管理 人根 据完全 复制 标的指 数成 份股及 其权 重的方 法确 定目 标组合。 (2 )确 定建 仓策略 :基 金经理 根据 对成份 股流 动性、 公司 行为等 因素 的分析 ,确 定合 理的建仓策略 。 (3 )逐 步调 整:根 据完 全复制 法确 定目标 组合 之后, 基金 经理在 规定 时间内 采用 适当大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 17 页 的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 正常情况下本基金投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资产比例 不 低 于 非现金基金 资产的 90% , 权证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执 行。 本基金将在基金合同生效之日起 6 个月的 时间内达到这一投资比例。 此后, 如因标的指 数成份股调整、 基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例 的, 基金管理 人应在 10 个 交易日内 进行调整。 2 、日常投资 组合管理 (1 )成 份股 公司行 为信 息的跟 踪与 分析: 跟踪 标的指 数成 份股公 司行 为(如 :股 本变 化、 分红、 停牌、 复牌等) 信息, 以及成份股公司其他重大信息, 分析这些信息对指数的影 响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。 (2 )标 的指 数的跟 踪与 分析: 跟踪 标的指 数编 制方法 的变 化,确 定指 数变化 是否 与预 期一致, 分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。 (3 )每 日申 购赎回 情况 的跟踪 与分 析:跟 踪本 基金申 购和 赎回信 息, 分析其 对组 合的 影响。 (4 )组 合持 有证券 、现 金头寸 及流 动性分 析: 基金经 理分 析实际 组合 与目标 组合 的差 异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。 (5 )组合调 整: 1 )利用 数量 化分析 模型 ,找出 将实 际组合 调整 到目标 组合 的最优 方案 ,确定 组合 调整 及交易策略。 2 )如发 生成 份股变 动、 成份股 公司 合并及 其他 重大事 项, 可提请 投资 决策委 员会 召开 会议,决定基金的操作策略。 3 )调整组合 ,达到目标组合的持仓结构。 (6 )对 比指 数与组 合的 每日及 累计 的绩效 数据 ,检测 跟踪 误差及 其趋 势。分 析由 于组 合每只股票构成与指数构成的差异导致的跟踪误差的程度与趋势以找出跟踪误差的来源, 进 而决定需要对组合调整的部分及调整方法。 (7 )根 据指 数跟踪 研究 结果及 当日 最新组 合情 况进行 指数 分析及 组合 分析并 进行 组合 调整计算,进而制定下一个交易日的交易内容与策略。 (8 )以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础,考虑 T 日将会发生的上市公司变动等 情况,设计 T 日申购赎回清单并公告。 3 、定期投资 组合管理 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 18 页 (1 )每月 每月末, 根据基金合同中基金管理费、 基金托管费等的支付要求, 及时检查组合中现金 的比例,进行支付现金的准备 。 每月末, 在基金经理会议上对投资操作、 组合、 跟踪误差等进行分析。 分析最近基金组 合与标的指数间的跟 踪偏离度情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。 每月末, 投资决策委员会可对基金的操作进行指导与决策。 基金经理根据公司投资决策 委员会的决策开展下一阶段的工作。 (2 )标的指 数调整 根据标的指数的编制规则及调整公告, 基金经理依据投资决策委员会的决策, 在指数成 份股调整生效前, 分析并确定组合调整策略, 尽量减少成份股变更带来的跟踪偏离度和跟踪 误差。 4 、投资绩效 评估 (1 )每日, 基金经理分析基金的跟踪偏离度。 (2 )每月末 , 风险管理部对本基金的运行情况进行量化评估 。 (3 )每 月末 ,基金 经理 根据评 估报 告分析 当月 的投资 操 作 、组合 状况 和跟踪 误差 等情 况, 重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生原因、 现金控制情况、 标的指数成份股调整 前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等。 在正常市场情况下,本基金 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ,年跟踪误差不 超过 2% 。如 因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基 金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为中证 500 深市价格 指数(代码:399802)。 如果指数编制单位变更或 停止中证 500 深市指数 的编制及发布, 或中证 500 深市指数由 其他指数替代, 或由于指 数编制方法等重大变更导致中证 500 深市指数不 宜继续作为标的指 数, 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时, 本基金管理人可以依据维护 基金份额持有人合法权益的原则, 取得基金托管人同意并在履行适当的程序后, 变更本基金 的标的指数并相应地变更业绩比较基准,而无须召开基金份额持有人大会。 标的指数更换后, 业绩比较基准随之变更, 基金管理人可根据需要替换或删除基金名称大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 19 页 中与原标的指数相关的商号或字样。 十一、基金的风险收益特征 本基金为 股票型基金, 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种, 其风险与预期收益高 于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有 与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 十二、基金的投资组合报告(截至 2014 年 12 月 31 日) 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导 性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据基金合同规定, 于 2015 年 3 月 17 日复核了本报告中的财务 指标、 净值表现和投资组合报告等内 容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2014 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1 、 报告期末 基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产 的 比 例(% ) 1 权益投资 5,126,061.64 94.95 其中:股票 5,126,061.64 94.95 2 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 271,826.55 5.04 7 其他资产 757.63 0.01 8 合计 5,398,645.82 100.00 2 、 报告期末 按行业分类的股票投资组 (1 )报告期 末 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 181,731.27 3.48 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 20 页 B 采矿业 207,068.38 3.97 C 制造业 3,103,917.70 59.46 D 电力、 热力、 燃气及水生产 和供应业 134,219.50 2.57 E 建筑业 132,940.95 2.55 F 批发和零售业 216,670.05 4.15 G 交通运输、仓储和邮政业 75,717.00 1.45 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、 软件和信息技术 服务业 369,872.92 7.09 J 金融业 88,069.41 1.69 K 房地产业 408,198.76 7.82 L 租赁和商务服务业 95,391.00 1.83 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、 环境和公共设施管理 业 62,638.70 1.20 O 居民服务、 修理和其他服务 业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 49,626.00 0.95 S 综合 - 0.00 合计 5,126,061.64 98.20 (2 ) 报告期 末积极 投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。


3 、 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 (1 ) 报告期 末指数投资按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(% ) 1 300059 东方财富 2,700 75,492.00 1.45 2 000712 锦龙股份 2,400 65,280.00 1.25 3 000997 新 大 陆 2,048 57,630.72 1.10 4 300168 万达信息 1,200 55,440.00 1.06 5 000998 隆平高科 2,438 48,004.22 0.92 6 000748 长城信息 1,200 46,680.00 0.89 7 300253 卫宁软件 600 41,982.00 0.80 8 000897 津滨发展 5,300 40,015.00 0.77 9 000012 南


玻A 4,500 40,005.00 0.77 10 000528 柳





工 3,000 37,740.00 0.72 (2 )报告期 末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 21 页 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4 、 报告期末 按券种分类的债券投资组合 本基 金本报告期末未持有债券。


5 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本基金本报告期末未持有债券。


6 、 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名 贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有 贵金属。 8 、 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明 (1 )报告期 末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 (2 )本基金 投资股指期货的投资政策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠杆作用, 降 低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差, 达 到有效跟踪标的指数的目的。 10 、 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1 )本期国 债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 (2 )报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 (3 )本期国 债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11 、 投资组 合报告附注 (1 )本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 未出 现本期 被监 管部门 立案 调查, 或在 报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2 )本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的 股票。 (3 )其他资 产构成 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 22 页 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 394.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 362.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 757.63 (4 )报告期 末持有的处于转股 期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5 )报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末 指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说 明 1 300168 万达信息 55,440.00 1.06 重大事项 2 000897 津滨发展 40,015.00 0.77 重大事项 报告期末积极 投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受 限情况。 (6 )投资组 合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)自基金合同生效日 (2013 年 9 月 12 日) 至 2014 年 12 月 31 日基 金合同生效 以 来完整会计年度的基金份额净值增长率 投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比较: 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 2013.09.12-2013.12.31 -2.54% 1.06% 1.72% 1.31% -4.26% -0.25% 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 23 页 2014.01.01-2014.12.31 30.80% 1.19% 34.44% 1.26% -3.64% -0.07% 2013.09.12-2014.12.31 27.48% 1.16% 36.76% 1.27% -9.28% -0.11% (二) 自基金 合同生效以来基金份额 增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的 比较: 大成中证500 深市ETF 基金 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势 对比图 (2013 年 9 月 12 日至 2014 年 12 月 31 日) 注: 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起 6 个 月内为建仓期。 截至报告期末, 本 基金的各项投资比例已达 到基金合同中规定的各项比例。 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、基金合同 生效后标的指数许可使用费; 4 、基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 5 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6 、基金上市 费及年费; 7 、基金份额 持有人大会费用; 8 、基金的证 券交易费用; 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































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第 24 页 9 、基金的银 行汇划费用; 10 、按照国 家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用 。 (二 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理 人的管 理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E× 0.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2 、基金托管 人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H =E× 0.1%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金 托管 费划款 指令 ,基金 托管 人复核 后于 次月前 3 个工作日 内从 基金财 产中 一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 3 、基金合同 生效后标的指数许可使用费 标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率 0.03% 计提。 标的指数许可使用费 计算方法如下: H =E× 标的指数使用许可费年费率÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费 E 为前一日基金资产净值 自基金合同生 效之日起, 指数使用许可费每日计算, 逐日累计, 按季支付。 指数使用许 可费的收取下限为每季度人民币 5 万元,即若不足人民币 5 万元则按照 人民币 5 万 元收取。


标 的 指 数 供 应 商 根 据 相 应 指 数 许 可 协 议 变 更 上 述 标 的 指 数 使 用 许 可 费 费 率 和 计 费 方 式 时, 本基金将 采用变更后的费率和计费方式计算指数使用费。 基金管理人应在招募说明书及 其更新中披露基金最新适用的 指数使用许可费费率和计费方式 。 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































更新招募说明书摘要




































































第 25 页 上述 “ 一、基 金费用的种类中第 4 -9 项费用” ,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付 。 (三 )不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金 管理 人和基 金托 管人因 未履 行或未 完全 履行义 务导 致的费 用支 出或基 金财 产的 损失; 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、基金合同 生效前的相关费用; 4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。 降低 基金管理费率和基金托管费率, 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须依照有关规 定最迟于新的费率实施日前在指定 媒体上刊登公告。 (五 )税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行 。 十五、对 招 募 说 明 书 更新 部 分 的 说明 本更新的招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资 基金运作管理 办法》 、 《证 券投资基金销售管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律 法规的要求, 对 2014 年 10 月 24 日公 布的 《大成中证 500 深市 ETF 证券投资基金基金更新 招 募说明书 (2014 年第 2 期) 》 进行了更新, 并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活 动进行了内容补充和更新, 本更新的招募说明 书主要更新的内容如下: 1 、根据最新 资料,更新了 “ 三、基金 管理人 ” 部分。 2 、根据最新 资料,更新了 “ 四、基金 托管人 ” 部分。 3 、根据最新 资料,更新了 “ 五、相关 服务机构 ” 部分。 4 、根据最新 数据,更新了 “ 八、基金 的投资部分 ,基金投资组合报告” 。 5 、根据最新 数据, 更新了“ 九、基金 的业绩 ” 部分。 6 、根据最新 公告, 更新了“ 二十一、 其他应披露的事项” 部分 ,披露了 2014 年 9 月 13 日至 2015 年 3 月 12 日的 公告 。 大成中证 500 深市 ETF 基金










































































更新招募说明书摘要




































































第 26 页 7 、根据最新 情况,更新了 “ 二十二、 对招募说明书更新部分的说明 ” 。


























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2015 年 4 月 24 日