上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
2015 年第1 季度报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月20 日
长盛上证市值百强 ETF2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 4 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛上 证市 值百 强 ETF
基金主 代码 510700
交易代 码 510700
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 6,213,677.00 份
投资目 标
本基金 跟踪 投资 标的 指数 ， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的
最小化 ，力 争实 现与 标的 指数表 现相 一致 的长 期收 益。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即完 全按 照标 的指 数的 成份
股组成 及其 权重 构建 基金 股票投 资组 合 ， 并 根据 标的 指数
成份股 及其 权重 的变 动而 进行相 应的 调整 。 但因 特殊 情况
（如流 动性 不足 等 ） 导 致本 基金无 法获 得足 够数 量的 股票
时，基 金管 理人 将搭 配使 用其他 合理 方法 进行 适当 的替
代。 本基 金跟 踪标 的指 数成 份股和 备选 成份 股的 资产 比例
不低于 基金 资产 净值 的 90% 。
在正常 市场 情况 下 ， 本 基金 的风险 控制 目标 是追 求日 均 跟
踪偏离 度的 绝对 值不 超 过0.2%， 年跟 踪误 差不 超 过2%。
如因标 的指 数编 制规 则调 整等其 他原 因 ， 导 致基 金跟 踪偏
离度和 跟踪 误差 超过 了上 述范围 ， 基金 管理 人应 采取 合理
措施， 避免 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差的 进一 步扩 大。
业绩比 较基 准 上证市 值百 强指 数
风险收 益特 征
本基金 为被 动式 投资 的股 票指数 型基 金 ， 预 期收 益和 风险
高于混 合型 基金、 债券 型 基金和 货币 市场 基金， 其 风险收
益特征 与标 的指 数所 表征 的市场 组合 风险 收益 特征 相近 ，长盛上证市值百强 ETF2015 年第 1 季度报告
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属于高 风险 、高 收益 的基 金品种 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,303,143.36
2.本期 利润
2,374,099.70
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2872
4.期末 基金 资产 净值 18,809,189.16
5.期末 基金 份额 净值 3.027
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2015 年 3 月31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 12.19% 1.99% 9.76% 2.05% 2.43% -0.06%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 照本 基金 合同 规定 ，本基 金基 金管 理人 应当 自基金 合同 生效 之日 起三 个月内 使基 金的 投资
组合比 例符 合基 金合 同的 约定。 建仓 期结 束时 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 第十
七条 （ 二） 投 资范 围、 （八 ） 投资 禁止 行为 与限制 的 有关约 定。 截止报 告日 ， 本基金 的各 项资 产配
置比例 符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵宏宇
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 电 子
信 息 主 题
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
2013 年4 月
24 日
- 8 年
男，1972 年 6 月出 生， 中 国国
籍。 四 川大 学工 商管 理学 院 管理
学（金 融投 资研 究方 向） 博士。
历 任 美 国 晨 星 公 司 投 资 顾 问 部
门数量 分析 师， 招商 银行 博 士后
工作站 博士 后研 究员 。 2007 年8
月加入 长盛 基金 管理 公司 ， 历任长盛上证市值百强 ETF2015 年第 1 季度报告
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理。 金 融 工 程 研 究 员 、 产 品 开 发 经
理， 首 席产 品开 发师 ， 金 融 工程
与量化 投资 部副 总监 、 长 盛 上证
市 值 百 强 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理
等职务 。 现 任上 证市 值百 强 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 （本
基金） 基金 经理 ， 长 盛电 子 信息
主 题 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金
经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相 关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委 员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问长盛上证市值百强 ETF2015 年第 1 季度报告
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题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司 对2015 年第 1 季度 的 同向交 易行 为进 行数 量分 析， 计 算溢 价率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 跟踪 的标 的指 数为 上证市 值百 强指 数， 由上 海证券 市场 规模 大、 流动 性好、 最具 代表
性的100 只 股票 组成 ，综 合反映 上海 证券 市场 最具 市场影 响力 的市 值龙 头企 业的整 体状 况。 本基
金主要 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股组 成及 其权 重构 建基 金股票 投资 组合 ，并
根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 而进 行相 应调 整。
2015 年一 季度 经济 呈现 主 题结构 性稳 增长 ， 上证 市 场市值 较大 的蓝 筹股 票在 主题投 资的 带动
下表现 较好 ，对 本基 金净 值增长 带来 较好 正面 贡献 。本基 金在 基金 合同 允许 的投资 范围 内， 最 大
程度投 资并 跟踪 分享 蓝筹 股票市 值增 长的 红利 。在 报告期 内操 作中 ，基 金管 理人严 格遵 守基 金合
同，在 成分 股权 重调 整和 基金申 赎变 动时 ，应 用指 数复制 和数 量化 手段 降低 交易成 本和 减少 跟踪
误差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 3.027 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 12.19% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为9.76% 。本报 告期 内日 均跟 踪偏 离度绝 对值 均值 为 0.02% ，年化 跟踪 误差 为
2.29% ， 控 制在 投资 目标 之 内。 本基 金与 标的 指数 产 生偏离 的主 要原 因为 成份 股分红 、 日常 运作 费
用以及 替代 性策 略产 生的 差异。
4.5 报 告期 内基 金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内自2015 年2 月12 日至2015 年3 月31 日期间 出现 连续20 个工作 日基 金 资
产净值 低 于5000 万 元的 情 形。 长盛上证市值百强 ETF2015 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 18,311,531.14 95.41
其中： 股票 18,311,531.14 95.41
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 880,980.15 4.59
7 其他资 产 349.20 0.00
8 合计 19,192,860.49 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 84,876.00 0.45
B 采 矿 业 936,204.00 4.98
C 制造业 4,664,134.84 24.80
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 450,485.10 2.40
E 建筑业 1,142,010.00 6.07
F 批发和 零售 业 261,680.00 1.39
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 279,045.00 1.48
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,113,574.00 5.92
J 金融业 8,762,371.00 46.59
K 房地产 业 479,334.00 2.55
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 73,305.00 0.39
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 64,512.20 0.34
S 综合 - -
合计 18,311,531.14 97.35
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5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序 号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例 （%）
1 601318 中国平 安 15,000 1,173,600.00 6.24
2 600036 招商银 行 50,300 783,171.00 4.16
3 600016 民生银 行 79,320 769,404.00 4.09
4 600030 中信证 券 23,300 764,706.00 4.07
5 601766 中国南 车 36,400 618,436.00 3.29
6 601166 兴业银 行 32,900 604,044.00 3.21
7 601299 中国北 车 30,800 567,028.00 3.01
8 600837 海通证 券 24,100 564,181.00 3.00
9 600000 浦发银 行 32,900 519,491.00 2.76
10 600804 鹏 博 士 13,200 430,980.00 2.29
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛上证市值百强 ETF2015 年第 1 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
1 、本 基金 跟踪 复制 标的 指 数上证 市值 百强 指数 ，配 置了上 证市 值百 强指 数成 分股海 通 证 券 。
中国证 监 会2014 年5 月29 日发 布的 《中 国证 监会 对新股 发行 承销 违规 机构 和个人 采取 监管
措施》 显示 ，海 通证 券因 向禁止 配售 的配 售对 象配 售股票 、向 投资 者提 供超 出招股 书范 围的 发行
人信息 等事 项受 到中 国证 监会 “ 出具 警示 函 ” 、“ 监管谈 话 ” 的监 管措 施。 本基金 认为 ：该 监管
措施对 于公 司整 体经 营业 绩不构 成重 大影 响。
2 、本 基金 跟踪 复制 标的 指 数上证 市值 百强 指数 ，配 置了上 证市 值百 强指 数成 分股中 国 平 安 。
根据2014 年12 月8 日中 国证券 监督 管理 委员 会发 布对中 国平 安控 股子 公司 平安证 券有 限责
任公司 （以 下简 称“ 平安 证券” ）的 《中 国证 券监 督 管理委 员会 行政 处罚 决定 书》 ， 决定 对平 安证
券给予 警告 ， 没收 保荐 业 务收 入 400 万元 ， 没收 承 销股票 违法 所 得2867 万 元 ， 并 处以 440 万元 罚
款。本 基金 认为 ：该 处罚 对于公 司整 体经 营业 绩不 构成重 大影 响。
3 、本 基金 跟踪 复制 标的 指 数上证 市值 百强 指数 ，配 置了上 证市 值百 强指 数成 分股中信证券。
根据2015 年1 月16 日中 国证券 监督 管理 委员 会通 报的2014 年 第四 季度 证券 公司融 资类 业 务
现场检 查情 况， 对中 信证 券股份 有限 公司 采取 暂停 新开融 资融 券客 户信 用账 户3 个 月的 行政 监管
措施。 本基 金认 为： 该处 罚对于 公司 整体 经营 业绩 不构成 重大 影响 。 长盛上证市值百强 ETF2015 年第 1 季度报告
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除上述 事项 外， 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查记 录，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2 基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 170.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 178.57
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 349.20
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601766 中国南 车 618,436.00 3.29 重大事 项停 牌
2 601299 中国北 车 567,028.00 3.01 重大事 项停 牌
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 9,213,677.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 17,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 20,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 6,213,677.00 长盛上证市值百强 ETF2015 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资 本基 金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 管理 人 于2015 年3 月25 日发 布《 关于 旗下 基 金调整 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的
公告》 ， 自2015 年3 月 24 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让 的固 定收 益品 种（ 估值处 理标 准另 有规 定的 除外） 采用 第三 方估 值机 构提供 的价 格数 据进
行估值 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 上证 市值 百强 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、《 上证 市值 百强 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、《 上证 市值 百强 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
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2015 年 4 月20 日
