大成丰财宝货币市场基金
2015 年第1 季度报告
2015 年 3 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
报告送出日期：2015 年 4 月 18 日
大成丰财宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 4 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成丰 财宝 货币
交易代 码 000626
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 236,379,803.98 份
投资目 标
在有效 控制 投资 组合 风险 ，保 持 高流 动性 的基 础 上 ，
力争获 得高 于业 绩比 较基 准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 投资 管理 将充 分运 用收益 率策 略与 估值 策略
相结合 的方 法， 对 各类 可 投资资 产进 行合 理的 配置
和选择 。投 资策 略首 先审 慎考虑 各类 资产 的收 益 性 、
流动性 及风 险性 特征， 在 风险与 收益 的配 比中 ， 力 求
将各类 风险 降到 最低 ， 并 在控制 投资 组合 良好 流 动 性
的基础 上为 投资 者获 取稳 定的收 益。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益 低 于
股票型 基金 、混 合型 基金 、债券 型基 金。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金 托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 大成丰 财宝 货 币 A 大成丰 财宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000626 000627
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 167,713,150.15 份 68,666,653.83 份
大成丰财宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
第 3 页 共 12 页
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
大成丰 财宝 货 币 A 大成丰 财宝 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 2,327,646.34 392,057.95
2．本 期利 润 2,327,646.34 392,057.95
3．期 末基 金资 产净 值 167,713,150.15 68,666,653.83
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额 ， 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成丰 财宝 货 币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－ ③ ②－④
过去三
个月
1.1729% 0.0060% 0.0863% 0.0000% 1.0866% 0.0060%
大成丰 财宝 货 币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－ ③ ②－④
过去三
个月
1.2331% 0.0060% 0.0863% 0.0000% 1.1468% 0.0060%
注：本 货币 基金 收益 分配 按日结 转份 额。 大成丰财宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：1 、本 基金 合同 于2014 年6 月 18 日 生效 ，截 至 报告期 末， 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2、 按基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。 截 至报 告期末 ，本 基金 的各 项投 资比例 已达 到基 金合 同中 规定的 各项 比例 。 大成丰财宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
第 5 页 共 12 页
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
屈 伟 南 先
生
本基金基
金经理
2014 年6 月
18 日
- 13 年
工商管 理硕 士。 曾 任职 于郑 州
纺织工 学院、 融通 基金 管理 有
限公司 。2006 年 3 月加 入 大
成基金 管理 有 限 公司， 历任 基
金会计 、 固 定收 益研 究员、 基
金经理 助理 。2013 年 2 月1
日至2014 年9 月11 日 任大 成
理财 21 天 债券 型发 起式 证 券
投资基 金基 金经 理。 2013 年3
月27 日起 任大 成现 金宝 场 内
实时申 赎货 币市 场基 金基 金
经理。2013 年 11 月19 日起
任大成 景祥 分级 债券 型证 券
投资基 金基 金经 理。 2014 年6
月18 日起 任大 成丰 财宝 货 币
市场基 金基 金经 理。 2014 年7
月28 日起 任大 成添 利宝 货 币
市场基 金基 金经 理。 2014 年9
月12 日起 任大 成月 月盈 短 期
理财债 券型 证券 投资 基金 基
金经理 。具 有基 金从 业资 格。
国籍： 中国
黄 海 峰 先
生
本基金基
金经理
2014 年 12
月 24 日
- 11 年
南开大 学经 济学 学士 ，2004
年7 月至 2010 年5 月就 职 于
深圳农 村商 业银 行， 任 资金 部
投资经 理； 2010 年5 月至2012
年10 月就 职于 博时 基金 管 理
有限公 司， 任交 易部 交易 员；
2012 年 10 月至2013 年5 月
就职于 银华 基金 管理 有限 公
司， 任固 定收 益部 基金 经理 助
理；2013 年 7 月加 入大 成 基
金管理 有限 公司 固定 收益 部。
2013 年 10 月 14 日 起任 大 成
现金宝 场内 实时 申赎 货币 市
场基金 基金 经理 助理 。2013
年10 月28 日 起大 成景 恒保 本
混合型 证券 投资 基金 基金 经
理助理 。2014 年3 月18 日起
任大成 强化 收益 债券 型证 券大成丰财宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
第 6 页 共 12 页
投资基 金基 金经 理助 理。 2014
年3 月18 日起 任大 成货 币 市
场证券 投资 基金 基金 经理 助
理。2014 年6 月23 日 起任 大
成丰财 宝货 币市 场基 金基 金
经理助 理。2014 年 6 月 26 日
起任大 成景 益平 稳收 益混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 助
理。2014 年 12 月 24 日起，
任大成 货币 市场 证券 投资 基
金基金 经理 及大 成丰 财宝 货
币市场 基金 基金 经理 。2015
年3 月21 日起 ，担 任大 成 添
利宝货 币市 场基 金及 大成 景
兴信用 债债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 。2015 年 3 月27
日起， 任 大成 景秀 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
具有基 金从 业资 格 。 国籍： 中
国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 丰财宝 货币 市场
基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 在基 金管理 运作 中， 大成 丰财 宝货币 市场 基金 的投
资范围 、投 资比 例、 投资 组合、 证券 交易 行为 、信 息披露 等符 合有 关法 律法 规、行 业监 管规 则和
基金合 同等 规定 ，本 基金 没有发 生重 大违 法违 规行 为，没 有运 用基 金 财 产进 行内幕 交易 和操 纵市
场行为 以及 进行 有损 基金 投资人 利益 的关 联交 易， 整体运 作合 法、 合规 。本 基金将 继续 以取 信于
市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨， 承诺 将一 如既 往地本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度的 规定 ， 参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包大成丰财宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
第 7 页 共 12 页
括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2015 年1 季度公 司 旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 10 笔 同 日反向 交易 ，原 因
为投资 策略 需要 ；主 动型 投资组 合与 指数 型投 资组 合之间 或指 数型 投资 组合 之间存 在股 票同 日反
向交易 ， 参与 交易 所公 开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该股 当日成 交 量 5% 的交 易
情形共 计1 笔， 原因 为投 资策略 需要 ；投 资组 合间 债券交 易不 存在 同日 反向 交易； 投资 组合 间相
邻交易 日反 向交 易的 市场 成交比 例、 成交 均价 等交 易结果 数据 表明 该类 交易 不对市 场产 生重 大影
响，无 异常 ；投 资组 合间 虽然存 在同 向交 易行 为， 但结合 交易 价差 分布 统计 分析和 潜在 利益 输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年一 季度 中国 债券 市 场经历 了一 轮过 山车 行情 。 元 旦之 后春 节之 前债 券 市场收 益率 继续
下行， 长端 收益 率再 创本 轮行情 新低 ；但 春节 过后 受地方 政府 债务 置换 等因 素扰动 ，收 益率 回调
波动明 显。 整体 上看 ，中 债综合 财富 总指 数小 幅上 涨 0.74% 。
操作上 ，本 组合 根据 经济 形势、 货币 政策 和资 金面 变化， 灵活 调整 组合 结构 ，根 据 IPO 期间
资金规 律， 大幅 增加 高静 态收益 的存 款和 回购 配置 ，为持 有人 创造 了一 定的 持有期 回报 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 1.1729%，B 类净 值收益 率1.2331%， 期间 业 绩比较 基准 收
益率 为0.0863% 。本 基金 着眼于 货币 基金 流动 性管 理的本 义， 在投 资管 理过 程中始 终贯 彻稳 健操
作的原 则， 合理 安排 投资 组合和 期限 结构 ，在 保证 流动性 的前 提下 通过 积极 主动管 理提 高组 合投
资收益 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望二 季度 ，我 们对 债券 市场相 对乐 观。 中期 看， 随着中 国人 口、 产业 结构 的变化 ，在 房地
产周期 性下 行带 动下 ，经 济基本 面在 未来 一段 时间 内仍以 “下 台阶 、寻 底部 ”为主 要特 征， 持续
和强劲 的反 弹难 以再 现。 短期看 ，债 券市 场对 供给 担忧是 目前 主要 矛盾 ，我 们预计 央行 会通 过流大成丰财宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
第 8 页 共 12 页
动性宽 松等 措施 来对 冲地 方政府 债供 给冲 击， 以达 到保持 流动 性宽 松和 降低 地方政 府融 资成 本目
的。整 体看 ，在 流动 性宽 松预期 下， 我们 看好 短端 市场表 现。
二季度 ，本 组合 将进 一步 增加组 合前 瞻性 ，增 加对 持有人 结构 研究 分析 ，提 升资产 配置 灵活
性，提 高信 用债 波段 操作 ，增强 组合 收益 。
我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持 ， 我 们将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求 ，
严格控 制投 资风 险 ， 积 极 进行资 产配 置 ， 适 时调 整 组合结 构 ， 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 ，
力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 10,000,588.80 4.05
其中： 债券 10,000,588.80 4.05
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
79,700,839.55
32.27
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
153,933,494.25 62.33
4 其他资 产 3,337,425.59 1.35
5 合计 246,972,348.19 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.30
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 9,999,875.00 4.23
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。 大成丰财宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
第 9 页 共 12 页
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过基 金资产 净值 的20% 。
注： 本基 金合 同约 定： “ 除 发生巨 额赎 回的 情况 外 ， 本基金 债券 正回 购的 资产 余额在 每个 交易 日均
不得超 过基 金资 产净 值 的20%； 因发 生巨 额赎 回致 使 本基金 债券 正回 购的 资金 余额超 过基 金资 产
净值20% 的 ，基 金管 理人 应当 在 5 个 交易 日内 进行 调整 ” 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天 数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 22
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 22
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 81.92
4.23
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 12.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 8.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 103.07 4.23
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ） 大成丰财宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
第 10 页 共 12 页
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,000,588.80 4.23
其中： 政策 性金 融债 10,000,588.80 4.23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 10,000,588.80 4.23
9
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 140207 14 国开 07 100,000 10,000,588.80 4.23
5.6 “ 影子定价”与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1195%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0421%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0613%
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值,即估值对象以买 入 成本列示， 按票面 利率或 协议利率并考
虑其买入时的溢价与 折价 ，在其剩余存续期 内按照 实际利率法每日计提 损益 。本基金通过
每日计算基金收益并 分配 的方式，使基金份额 净值 保持在人民币 1.00 元。
5.8.2 本报告期内不存在基 金持 有剩余期限小于 397 天但 剩余存续期超过397 天的 浮动利率债券
的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20%的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、 处 罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元） 大成丰财宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
第 11 页 共 12 页
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 840,494.76
4 应收申 购款 2,496,930.83
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,337,425.59
5.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成丰 财宝 货 币A 大成丰 财宝 货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 262,079,569.31 23,638,506.77
报告期 期间 基金 总申 购份 额 311,297,853.41 103,965,974.67
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 405,664,272.57 58,937,827.61
报告期 期末 基金 份额 总额 167,713,150.15 68,666,653.83
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
1 、 基金 管理 人于 2015 年 1 月 13 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的
公告》 ， 经大 成基 金管 理有 限公司 第六 届董 事会 第一 次会议 审议 通过 ， 刘 彩晖 女士不 再担 任公 司 副
总经理 。
2 、 基金 管理 人于 2015 年 1 月 22 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的
公告》 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 第六 届董 事会 第一 次会议 审议 通过 ， 由肖 剑 先生 、 钟 鸣远 先生 任
公司副 总经 理。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成招财 宝货 币市 场基 金的 文件； 大成丰财宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
第 12 页 共 12 页
2 、 《大 成 丰 财宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成 丰 财宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种 公 告原 稿。
9.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年4 月18 日
