华富 强 化 回 报 债券 型 证 券 投 资 基金
招募说明书（ 更新 ） 摘要
（2015 年 第 1 号）
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
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重要提示
华富强化回报债券型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照有关法律
法规及约定发起， 并经 中国证券监督管理委员会证监许可 【2010】 989 号文核准 ，
核准日期为 2010 年 7 月 27 日；本基金基金合同于 2010 年 9 月 8 日正式生效 。
本基金管理人保证 本招募说明书内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资人应当认真阅读 本基金的 《基金合同》 、 本招募说明书等基金法律文件，
了解本基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资
产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的低风险品种， 预期 风险和 预期
收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资于固定收益
类证券的比例不低于基金资产的 80% 。 本基金投资非固定收益类证券的比例不超
过基金资产的 20% 。
华富基金承诺以恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩 和华富基金 旗
下 其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 华富基金提醒投资人基金投
资的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致
的投资风险，由投资人自行负担。
证券投资基金是一种长期投资工 具， 其主要功能是分散投资， 降低投资单一
证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，
也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金在投资运作过程中可能面临各种风险 ， 既包括市场风险，也 包括管理
风险、 技术风险 以及其它风险等。 巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，
即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时， 投资人将可能
无法及时赎回持有的全部基金份额。
投资人应当通过基金管理人或 本基金代销机构 购买和赎回基金， 本基金 代销
机构名单详见本招募说明书及相关公告。 本基金的 《基金合同》 和本招募说明书
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已通过指定报刊和基金管理人网站 www.hffund.com 进行了公开披露。
本摘要根据基金合同和 本基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金
合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取
得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《 运作办法》 、
基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利 和义务，应详细查阅基金合同。
基金招募说明书自基金合同生效日起， 每 6 个月更新一次， 并于每 6 个月结
束之日后的 45 日内公告，更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
本招募说明书( 更新)摘要 所载内容截止日为 2015 年 3 月 8 日，有关 财务数
据和净值表现截止日为 2014 年 12 月 31 日。
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华富基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区 陆家嘴环路 1000 号 31 层
办公地址：上海市 浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层
邮政编码：200120
法定代表人：章宏韬
设立日期：2004 年 4 月 19 日
核准设立机关：中国证监会
核准设立文号：中国证监会证监基金字 【2004 】47 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.2 亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
联系人：邵恒
电话：021－68886996
传真：021－68887997
股权结构： 华安证券 股份有限公司 49% 、 安徽 省信用担保集团有限公司 27% 、
合肥兴泰控股集团有限公司 24%
（二）主要人员情况
1．基金管理人董事会成员
章宏韬先生， 董事长， 本科学历， 工商管理硕士 ， 经济师。 历任安徽 省农村
经济管理干部学院政治处 职员， 安徽省农村经济委员会调查研究处 秘书、 副科秘
书 ， 安徽证券交易中心综合部( 办公室) 经理助 理、 副经理 （副主任）， 安徽省证
券公司合肥蒙城路营业部总经理， 华安证券有限责任公司 办公室副主任、 总裁助
理兼 办公室主任、 副总裁 ， 现任华安证券股份有限 公司总经理， 兼任华安期货有
限责任公司董事 。
李工先生， 董事， 本科 学历， 工商管理硕士。 历任合肥市财政局副科长、 科
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长、 副局长， 合肥市信托投资公司经理； 合肥市政府副秘书长、 合肥市财政局党
组书记， 合肥市 商业银行董事长、 党组书记、 行长； 合肥市政府副秘书长， 办公
厅主任、 党组副书记； 肥西县委书记、 县人大主任； 安徽省农村信用联合社副理
事长、 副主任 （主持工作） ； 华安证券有限责任公司董事长、 党委书记。 现任华
安证券股份有限公司董事长、党委书记，兼任华安期货有限责任公司董事。
董建平先生， 董事， 本 科学历。 历任安徽省公安厅警卫局参谋、 副科长、 副
处长， 安徽省黄山市公安局警卫处副处长、 处长， 安徽省公安厅警卫局办公室副
主任、 办公室主任、 副局长， 江西省公安厅警卫局政治委员 （正师职） 。 现任安
徽省信用担保集团有限公司纪委书记、党委委员 。
刘庆年先生， 董事， 大 学本科学历。 历任解放军某部排长、 指导员， 副营职
干事， 合肥市财政局党组秘书、 合肥高新技术开发区财政局副局长 （主持工作） 、
合肥市财政证券公司总经理（法人代表），国元证券寿春路第二营业部总经理 ，
华富基金管理有限公司督察长 。
姚怀然先生， 董事， 学士学位、 研究生学历。 历任中国人民银行安徽省分行
金融管理处主任科员， 安徽省证券公司营业部经理、 总办主任、 总经理助理兼证
券投资总部总经理， 华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理， 华
富基金管理有限公司董事长。 现任华富基金管理有限公司总经理、 上海华 富利得
资产管理有限公司董事长。
刘瑞中先生， 独立董事， 研究生学历。 历任安徽铜陵财专教师 ， 中国经济体
制改革研究所助理研究员、 信息部主任 ， 中国 国际期货经纪有限公司任信息部经
理、 深圳公司副总经理 ， 北京商品交易所常务副总裁 ， 深圳特区证券公司 （现巨
田证券） 高级顾问。 现任北京华创投资管理有限公司总裁， 深圳神华期货经纪有
限公司独立董事，冠通期货经纪有限公司独立董事。
陈庆平先生， 独立董事， 工商管理硕士。 历任 上海金融专科学校讲师、 处长，
申银证券公司哈尔滨营业部总经理， 上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问， 宁波
国际银行上海分行行长，上海金融学院客座教授。
汪明华先生， 独立董事， 法律研究生学历。 历任安徽省高级人民法院审判员、
处长、 主任， 合肥市中 级人民法院副院长、 省高级法院经济庭、 民二庭庭长等职。
现任安徽承义应用法学研究所所长。
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2．基金管理人监事会成员
王忠道先生， 监事会主席， 本科学历。 历任上海财经大学金融理论教研室助
教， 安徽省财政厅副主任科员， 安徽信托投资公司部门经理、 安徽省中小企 业信
用担保中心副主任、 安徽省皖煤投资有限公司总经理。 现任安徽省信用担保集团
有限责任公司总经济师。
梅鹏军先生， 监事， 金融学博士， 高级经济师。 先后在安徽省国际经济技术
合作公司， 安徽省物资局 （后更名为安徽省徽商集团） 工作， 历任合肥兴泰控股
集团有限公司投资发展部业务经理， 合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所
长。 现任合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所所长， 安徽大学经济学院金融硕
士研究生兼职导师。
李宏升先生， 监事， 本科学历。 历任国元证券斜土路营业部交易部经理， 交
通银行托管部基金会计、 基金清算。 现任华富基 金管理有限 公司综合管理部总监。
岳红婷女士， 监事， 大专学历。 历任中国银行安徽分行综合计划处、 外汇信
贷处任科员， 中国银行东方信托投资公司上海总部副经理， 安徽省证券公司投资
总部副经理， 华安证券研究所资产管理部经理，2002 年 12 月参与华富基金管理
有限公司筹建， 曾任华富基金管理有限公司机构理财部总监。 现任华富基金管理
有限公司总经理助理。
3．基金高级管理人员及督察长
章宏韬先生，董事长，简历同上。
姚怀然先生，总经理，简历同上。
满志弘女士， 督察长， 管理学硕士，CPA 。 曾任道勤控股股份有限公司财务
部总经理， 华富基金管理有限 公司监察稽核部副总监兼董事会秘书， 上海华富利
得资产管理有限公司监事，现任华富基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总
监。
陈大毅先生， 副总经理， 硕士学位。 曾先后供职于安徽省证券公司上海自忠
路营业部、 徐家汇路营业部， 华安证券上海总部， 华安证券网络经纪公司 （筹） 。
曾任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监。 现任华富基金管理有
限公司副总经理，上海华富 利得资产管理有限公司董事、总经理。
4．本基金基金经理简介
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尹培俊先生， 华东师范大学经济学学士， 本科学历， 九年证券从业经验。 曾
任上海 君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、 上海远东资信评估有限公司集团
部高级分析师、 新华财经有限公司信用评级部高级分析师、 上海新世纪资信评估
投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理，
2012 年加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部信用研究员。2014 年 3 月
6 日起任华富强化回报债券型证券投资基金基金经理 、 华富货币市场基金基金经
理 。
本基金历任基金经理：
曾刚先 生， 于2010 年9 月8日至2011 年11 月1 日 担任华 富强 化回报 基金 基金经
理。
张钫先生， 于2011 年4月26日至2014年3月17 日担任华富强化回报基金基金经
理。
5．投资决策委员会成员
投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构， 由公司分管投资业务
的领导、 涉及投资和研究的部门的业务负责人以及投资决策委员会认可的其他人
员组成。 投资决策委员会主席由公司分管投资业务的最高业务领导担任， 负责投
决会的召集和主持。
投资决策委员会成员姓名和职务如下：
龚炜先生 公司公募投资决策委员会主席、公司总经
理助理、 投研总监兼基金投资部总监
胡伟先生 公司公募投资决策委员会成员、固定收益
部总监
王光力先生 公司公募投资决策委员会成员、研究发展
部总监
上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
8
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010) 6759 5096
中国建 设银 行拥 有悠 久 的经营 历史 ，其 前身 “ 中国人 民建 设银 行” 于 1954
年成立 ，1996 年易名 为“中 国建 设银行 ”。 中国建 设银 行是中 国四 大商业 银行
之一。 中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，
承继了原中国建设银行 的商业银行业务及相关 的资产和负债。中国建 设银行( 股
票代码：939) 于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商
业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日， 中国建设银行又作为
第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证
券交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 ：
250,010,977,486 股( 包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。
2014 年上半年， 本集团实现利润总额 1,695.16 亿元， 较上年同期增长 9.23% ；
净利润 1,309.70 亿元， 较上年同期增长 9.17% 。 营业收入 2,870.97 亿元， 较上年
同期增长 14.20% ；其中，利息净收入增长 12.59% ，净利息收益率(NIM)2.80% ；
手续费及佣金净收入增长 8.39% ，在营业收入 中的占比达 20.96% 。 成本收入比
24.17% ，同比下降 0.45 个 百 分 点 。 资 本 充 足 率 与 核 心 一 级 资 本 充 足 率 分 别 为
13.89% 和 11.21% ，同 业领先。
截至 2014 年 6 月末， 本 集团资产总额 163,997.90 亿元， 较上年末增长 6.75% ，
其中，客户贷款和垫款总额 91,906.01 亿元，增长 6.99% ；负债总额 152,527.78
亿元， 较上年末增长 6.75% ， 其中， 客户存款总额 129,569.56 亿元， 增长 6.00% 。
截至 2014 年 6 月末， 中国建设银行公司机构客户 326.89 万户， 较上年末增
加 20.35 万户，增长 6.64% ；个人客户近 3 亿户，较上年末增加 921 万户，增长
9
3.17% ； 网上银行客户 1.67 亿户， 较上年末增长 9.23% ， 手机银行客户数 1.31 亿
户，增长 12.56% 。
截至 2014 年 6 月末， 中国建设银行境内营业机构总量 14,707 个， 服务覆盖
面进一步扩大； 自助设备 72,128 台， 较上年末增加 3,115 台。 电子银行和自助渠
道账务性交易量占比达 86.55% ，较上年末提高 1.15 个百分点。
2014 年上 半年 ，本 集 团各方 面良 好表 现， 得 到市场 与业 界广 泛认 可 ，先 后
荣获国内外知名机构授予的 40 余个重要奖项。 在英国 《银行家》 杂志 2014 年“ 世
界银行 1000 强排名” 中，以一级资本总额位列全球第 2，较上年上升 3 位；在
美国 《福布斯》 杂志 2014 年全球上市公司 2000 强排名中位列第 2； 在美国 《财
富》杂志世界 500 强排名第 38 位，较上年上升 12 位。
中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险
资 产 市场 处 、理 财信 托股 权 市场 处 、QFII 托 管 处 、养 老 金托 管处 、清 算 处、 核
算处、 监督稽核处等 9 个职能处室， 在上海设有投资托管服务上海备份中心， 共
有员工 240 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务
进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
三 、 相 关 服 务 机构
（一）基金份额销售 机构
1．直销机构：
名称：华富基金管理有限公司直销中心 和网上交易系统
地址：上海市浦东新区 陆家嘴环路 1000 号 31 层
联系人：方萍
咨询电话：021－50619688，400－700－8001
传真：021－68415680
网址：www.hffund.com
2．场内代销机构
具有基金代销资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所
场内会员单位。 会员单位名单如下： 国信证券股份有限公司、 招商证券股份有限
公司、 平安证券有限责任公司、 长城证券有限责任公司、 光大证券股份有限公司、
方正证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、 广州
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证券有限责任公司、 世纪证券有限责任公司、 华西证券有限责任公司、 国海证券
股份有限公司、 联讯证券有限责任公司、 南京证券股份有限公司、 华鑫证券有限
责任公司、 华林证券有限责任公司、 长城国瑞证券有限公司 、 中国民族证券有限
责任公司、 申万宏源证券有限公司 、 申万宏源西部证券有限公司 、 中信证券 （山
东） 有限责任公司、 海通证券股份有限公司、 山西证券股份 有限公司、 民生证券
股份有限公司、 兴业证券股份有限公司、 华福证券有限责任公司、 长江证券股份
有限公司、 东莞证券有限责任公司、 国联证券股份有限公司、 国金证券股份有限
公司、 东北证券股份有限公司、 恒泰证券股份有限公司、 华安证券股份有限公司、
东海证券 股份有限公司、 中信证券股份有限公司、 东吴证券股份有限公司、 中山
证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、
西藏同信证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、
国开证券有限责任公司、 中国国际金融有限公司、 东方证券股份有限公司、 国泰
君 安证券股份有限公司、 首创证券有限责任公司、 西南证券股份有限公司、 天风
证券股份有限公司、 五矿证券有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 西部证券
股份有限公司、 渤海证券股份有限公司、 上海证券有限责任公司、 开源证券有限
责任公司、 华龙证券 股份 有限公司、 大通证券股份有限公司、 万联证券有限责任
公司、 齐鲁证券有限公司、 国元证券股份有限公司、 国都证券有限责任公司、 中
银国际证券有限责任公司、 华创证券有限责任公司、 华宝证券有限责任公司、 红
塔证券股份有限公司、 万和证券有限责任公司、 中信证券 （浙江） 有 限责任公司、
日信证券有限责任公司、 恒泰长财证券有限责任公司、财达证券有限责任公司、
浙商证券有限责任公司、 爱建证券有限责任公司、 宏信证券有限责任公司、 中航
证券有限公司、 财富证券有限责任公司、 金元证券股份有限公司、 中邮证券有限
责任公司、 天源证券有限公司、 国盛证券有限责任公司、 中原证券股份有限公司、
德邦证券有限责任公司、 财通证券有限责任公司、 新时代证券有限责任公司、 诚
浩证券有限责任公司、 太平洋证券股份有限公司、 江海证券有限公司、 中天证券
有限责任公司、 中国中投证券有限责任公司、 中信建投证券 股份有限公司、 安信
证券股份有限公司、 银泰证券有限责任公司、 瑞 银证券有限责任公司、 信达证券
股份有限公司、 华融证券股份有限公司、 东兴证券股份有限公司 （排名不分先后） 。
3．场外代销机构
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（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
联系人：王琳
（2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
联系电话：（010 ）66107900
传真：010-66107914
联系人：杨菲
客服电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn
（3）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
电话：021-95559
传真：021-62701216
联系人：曹榕
客户电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（4）招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：李建红
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联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（5）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话：021-61618888
传真：021-63604199
联系人：高天、虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（6）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：常振明
客服电话：95558
联系人：郭伟
传真：010-65550827
网址： bank.ecitic.com
（7）中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人：唐双宁
联系人：李伟
客服电话：95595
网址：www.cebbank.com
（8）平安银行股份有限公司
法定代表人：孙建一
注册地址：深圳市深南东路 5047 号
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办公地址：深圳市深南东路 5047 号
联系人：陈萱
联系电话：0755-22168863
客户服务电话：95511-3
公司网址: www.bank.pingan.com
（9）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
传真：010-66226045
客服电话：95526
公司网址：www.bankofbeijing.com.cn
（10）中国农业银行股份有限公司
法定代表人：蒋超良
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
联系人：牛峰
电话：010-85108223
传真：010-85109219
客服电话：95599
网址：www.abchina.com
（11）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
电话：021-38576666
客服电话：021-962999 ，400-696-2999
14
网址：www.srcb.com
（12）徽商银行股份有限公司
住所：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
法定代表人：李宏鸣
联系人：叶卓伟
联系电话：0551-62667635
传真电话：0551-62667684
客户服务电话：40088-96588（安徽省内可直拨 96588）
公司网址: www.hsbank.com.cn
（13）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电话：0551-96518（安徽）、400-809-6518 （全国）
公司网址：www. hazq.com
（14）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线：4008-888-666
公司网站：www.gtja.com.cn
（15）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
15
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客户服务热线：95553
公司网站：www.htsec.com
（16）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务热线：95525 、4008888788、10108998
公司网站：www.ebscn.com
（17）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：宋明
电话：010-66568450
传真：010-66568990
客服电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（18）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498825
16
联系人：王一彦
客服电话：95531 ；400-888-8588
公司网站： www.longone.com.cn
（19）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
客服电话：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
（20）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
电话：010-60838888
传真：010-60833739
网址：www.cs.ectic.com
（21）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：李春芳
电话：0755-83516289
传真：0755-83516189
客服电话：400-666-6888 、0755-33680000
公司网站：www.cgws.com
（22）新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
17
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人：刘汝军
联系人：宋旸
电话：010-83561070
客户服务电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
（23）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755-82825551
客服电话：400-800-1001
公司网址： www.essence.com.cn
（24）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：谢永林
联系人：郑舒丽
电话：0755-22626391
客户服务电话:95511-8
公司网址：www.pingan.com
（25）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82943666
网站：www.newone.com.cn
（26）江海证券有限公司
18
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：刘爽
电话：0451-85863696
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
（27）爱建证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
法定代表人：宫龙云
联系人：戴莉丽
电话：021-32229888
传真：021-62878701
客服电话：400-196-2502 、021-63340678
公司网址：www.ajzq.com
（28）万联证券有限责任公司
住所：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层
法定代表人：张建军
联系人：王鑫
电话：020-38286588
传真：020-38286588
客服电话：4008888133
公司网址：www.wlzq.com.cn
（29）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
19
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
公司网址：www.95579.com
（30）信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（31）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889185
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（32）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：周杨
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn
20
（33）南京证券股份有限公司
住所：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
联系人：徐翔
电话： 025-83364032
传真：025-83320066
客户服务电话：400-828-5888
网址：www.njzq.com.cn
（34）天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
联系人：王芊芊
电话：027-87618882
传真：027-87618863
客服电话：027-87618882
公司网址：www.tfzq.com
（35）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张宗锐、徐松梅
联系电话：0591-83893286
业务传真：0591-87383610
客户服务电话：96326 （福建省外请先拨 0591 ）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（36）申万宏源证券有限公司
英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
注册资本: 人民币 330 亿元
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031 ）
21
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人：黄莹
（37）申万宏源西部证券有限公司
英文名称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室（邮编:830002 ）
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
（38）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：万鸣
联系电话：025-83290979
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（39）民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
22
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
法定代表人：余政
联系人：赵明
电话：010-85127622
传真：010-85127917
客服电话：4006198888
公司网址:www.mszq.com
（40）长城国瑞证券有限公司
住所：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：赵钦
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客户服务电话：0592-5163588
网址：www.xmzq.cn
（41）大通证券股份有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座- 大连期
货大厦 38、39 层
法定代表人：张智河
联系人：谢立军
电话：0411-39673202
客服电话：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
（42）世纪证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层
法定代表人：姜昧军
联系人：雷新东
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
23
客服电话：0755-83199599
网址：www.csco.com.cn
（43）中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人：黄扬录
联系人：罗艺琳
电话：0755-82570586
客服电话：400-102-2011
网址： www.zszq.com.cn
（44）中国中投证券有限责任公司
住所： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21
层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至
21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客户服务电话：400-600-8008、95532
网址：www. china-invs.cn
（45）东北证券股份有限公司
住所：吉林省长春市自由大路 1138 号
法定代表人：杨树财
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
客服电话：400-600-0686 、0431-85096733
公司网址：www.nesc.cn
（46）国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路 13 号
24
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
客服电话：95563
公司网址：www.ghzq.com.cn
（47）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 8 楼
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
法定代表人：姚志勇
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：沈刚
客服电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
（48）华龙证券股份有限公司
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-4890208
客服电话：400-689-8888 、（0931）96668
网址：www.hlzqgs.com
（49）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
客服电话：400-8888-108
25
公司网址：www.csc108.com
（50）中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22、23 层
法定代表人：沈强
联系人：李珊
联系电话：0571-85776114
客服电话：95548
公司网址：www.bigsun.com.cn
（51）中信证券（山东）有限责任公司
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客服电话：0532-95548
网址：www.citicssd.com
（52）华宝证券有限责任公司
住所：上海世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼
法定代表人：陈林
联系人：汪明丽
电话：021-68778075
客服电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
（53）恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
电话： 0471-4972343
26
传真： 0471-4961259
客服电话：0471-4972343
公司网址： www.cnht.com.cn
（54）国都证券有限责任公司
注所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183333
客服电话：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com
（55）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
客服电话：400-666-1618 95573
公司网址：www.i618.com.cn
（56）国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
法定代表人：曾小普
联系人：陈明
联系电话：0791-86281305
传真：0791-86281305
客服电话：4008222111
公司网址：www.gsstock.com
（57）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
27
电话：023-63786633
联系人：张煜
客服电话：400-809-6096
公司网址：www.swsc.com.cn
（58）日信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
法定代表人：孔佑杰
联系人: 陈文彬
电话：010-83991716
传真：010-66412537
客户服务电话：400-660-9839
公司网站：www.rxzq.com.cn
（59）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
法定代表人：赵大建
联系人：李微
电话：010-59355941
传真：010-66553791
客服电话：400-889-5618
公司网址：www.e5618.com
（60）万银财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代表人：王斐
联系人：廉亮
电话：010-53300532
传真：010-59393074
客服电话：400-081-6655
公司网址：www.wy-fund.com
28
（61）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层
法定代表人：汪静波
联系人：徐诚
电话：021-38509639
传真：021-38509777
客服电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
（62）中期资产管理有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 2 层
法定代表人：路瑶
联系电话：（010 ）65807865
传真：（010）65807864
联系人：侯英建
客户服务电话：010-65807609
网址：www.cifcofund.com
（63）北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
法定代表人：罗细安
联系电话：（010 ）67000988
传真：（010）67000988-6000
联系人：孙晋峰
客户服务电话：400-001-8811
网址：www.zcvc.com.cn
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京西城区 太平桥大街 17 号
29
法定代表人：金颖
联系人：朱立元
电话：010－58598839
传真：010－58598907
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人： 黎明
经办律师： 吕红、 黎明
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：天健会计师事务所 （特殊普通合伙）
主要经营场所：杭州市西溪路 128 号 9 楼
执行事务合伙人： 胡少先
电话：021-62281910
传真： 021－62286290
联系人：曹小勤
经办注册会计师：曹小勤 、林晶
四 、基金的 名称
华富强化回报债券型证券投资基金
五 、基金的 类型
契约型，本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，
基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（LOF）。
六 、基金的投资 目标
在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
30
七、基金的投资 方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 短期融资券、 资
产支持证券、 可转债、 分离交易可转债、 债券回购等固定收益类证券的比例不低
于基金资产的 80% 。
本基金还可以参与新股申购、 股票增发和要约收购类股票投资， 并可持有因
可转债转股所形成的股票、 持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的
权证。本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的 20% 。
在封闭期结束后， 本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、投资策略
1．大类资产配置策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、 法规政策、 利率走势、 资金供求
关系、 证券市场走势、 流动性风险、 信用风险等因素， 研判 各类固定收益类资产
以及参与新股申购、 股票增发、 可转换债券转股、 要约收购类股票等非固定收益
类资产投资的预期收益和预期风险，以确定各类金融资产的配置比例。
2．固定收益类资产组合投资策略
（1）久期控制
本基金根据华富利率检测体系预测利率走势并据此对固定收益类资产组合
的久期进行积极管理。 当预期利率下降时， 增加组合久期， 以获得债券价格上升
带来的收益；当预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下跌的风险。
华富利率监测体系跟踪影响债券市场收益率变化的诸多因素， 逐一评价各因
素的影响程度， 判断未来利率走势及收益率曲线形态变化。 在具体执行中， 本基
金结合定性预测和定量因子分析法、 时间序列回归等诸多统计方法来增强预测的
科学性和准确性。
31
（2）期限结构管理
本基金在确定组合久期后， 针对收益率曲线形态变化确定合理的组合期 限结
构， 包括采用子弹策略、 哑铃策略和梯形策略等， 在长期、 中期和短期债券间进
行动态调整，以从长期、中期和短期债券的相对价格变化中获利。
（3）骑乘策略
本基金利用收益率曲线陡峭特征， 买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券并
等待其收率益下滑进而获得差价回报。 债券市场收益率曲线在不同时期不同期限
表现出来的陡峭程度不一，为骑乘策略提供了有利的市场环境。
（4）息差策略
本基金可通过正回购融资放大交易， 以提高投资组合的收益水平。 市场回购
利率往往低于中长期债券的收益率， 为息差交易提供了机会。 本基金根据对市场
回购利率走势的预 判，选择适当的杠杆比率，谨慎实施息差策略。
（5）跨市场套利
不同市场的投资主体和资金面供求关系的差异导致不同市场间存在套利机
会。 本基金将充分利用套利机会， 积极进行跨市场回购套利、 跨市场债券套利等。
3．固定收益类资产类属投资策略
（1）信用债券投资策略
本基金根据大类资产配置中对市场整体信用风险研判的结果， 综合考察债券
发行人的现金流水平、 债务水平、 管理能力、 再融资能力、 盈利能力等因素， 以
此研判债券信用风险。 本基金对债券信用风险的研判是为发现债券信用风险利差
上的相对投资机会。
（2）可转债投资策略
可转债同时具有固定收益类证券和权益类证券双重特性， 因此既可抵御下行
风险又可分享股票价格上涨收益。
本基金结合公司基本面研究， 选择价值相对低估的成长型公司的 可转债，分
享公司成长带来的股价上涨， 进而转股获利或卖出。 本基金还综合债券特别条款、
债券价值溢价水平等因素， 利用 可转债 定价模型进行估值分析， 选择债性股性相
对均衡的 可转债。
当可转债进入转股期后， 本基金所持有可转债的实际转股价格可能会低于股
票市场交易价格， 即存在明显的市场套利机会， 本基金将充分利用套利机会选择
32
合适的交易策略实施套利。
（3）资产支持证券投资策略
本基金通过对资产池结构的跟踪考察， 预测资产池未来现金流变化； 通过分
析资产支持证券的发行条款， 研判提前偿还率变化对资产支持证券的久期与收益
率的影响，同时密切关注流动性对资产支持证券收益率的影响。
4．非固定收益类资产投资策略
（1）新股申购策略
本基金将严格根据新股基本面、 股票定价、 市 场供求关系等因素确定新股申
购策略。 本基金对发行公司基本面进行价值评估， 策略上选择优质品种并投入较
多资金进行申购，规避质量较差的公司。
本基金还综合考虑新股中签率、 上市首日涨幅、 股价长期表现和锁定期限等
因素，选择网上申购或网下申购 。所中签的新股在可上市交易后择机抛售。
（2）要约收购类投资策略
因上市公司吸收合并、 要约收购等因素， 市场上存在要约收购类的投资机会，
本基金将 从固定收益证券投资 角度判断要约收购类股票的投资价值。 当收购人在
证监会指定信息披露媒体上公告要约收购报告书后， 本基金在充分研究和判断 要
约收购人实力和收购意愿 与否真实的前提下， 综合考虑收购时间、 交易成本、 流
动性等因素 ， 进而严格测算投资收益率， 由此决定是否 参与要约收购类股票投资。
（3）权证投资策略
本基金将因持有股票或可分离债而获得权证进行有效管理， 通过对权证标的
证券基本面的研究， 结合权证定价模型寻求其合理估值水平， 考虑权证资产的收
益性、 隐含波动度、 流动性及风险性特征， 结合未来标的证券的定价谨慎持有并
择机抛售。
九、基金的 业 绩比 较 基 准
本基金业绩比较基准：中证全债指数
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易
所债券市场的跨市场债券指数。 该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的
国债、 金融债券及企业债券组成， 中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘
指数及相应的债券属性指标，为债券 投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。
该指数能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征， 因此适合作为本基金的
33
业绩比较基准。 如果上述指数停止编制或更改名称， 或者今后法律法规发生变化，
或者有更权威、 更能为市场普遍接受、 更能表征本基金风险收益特征的指数发布，
则本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后， 变更业绩比
较基准并及时公告。
十、基金的 风 险收 益 特 征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的低风险品种， 预期风险和 预期
收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
十一、 基 金 投 资组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定， 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2014 年 12 月 31 日， 报告中所列财务数据未
经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 39,097,741.76 11.81
其中：股票
39,097,741.76 11.81
2 固定收益投资
269,515,542.95 81.43
其中：债券
269,515,542.95 81.43
资产支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
16,346,751.07 4.94
7 其他资产
6,002,719.91 1.81
8 合计
330,962,755.69
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
34
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 8,563,721.16 4.01
C 制造业 16,705,395.00 7.83
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 13,828,625.60 6.48
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 39,097,741.76 18.32
3、报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明
细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002683 宏大爆破 348,402 8,563,721.16 4.01
2 600109 国金证券 420,420 8,320,111.80 3.90
3 600422 昆明制药 250,000 6,205,000.00 2.91
4 601989 中国重工 600,000 5,526,000.00 2.59
5 601318 中国平安 72,780 5,437,393.80 2.55
6 600085 同仁堂 220,000 4,934,600.00 2.31
7 002736 国信证券 7,000 71,120.00 0.03
8 300407 凯发电气 500 30,580.00 0.01
9 300411 金盾股份 500 9,215.00 0.00
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
35
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,926,000.00 9.34
其中：政策性金融债 19,926,000.00 9.34
4 企业债券 177,446,969.00 83.15
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 9,831,000.00 4.61
7 可转债 62,311,573.95 29.20
8 其他 - -
9 合计 269,515,542.95 126.29
5、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 124412 13 金利源 200,000 21,100,000.00 9.89
2 124002 12 蒙高路 200,000 20,140,000.00 9.44
3 120229 12 国开29 200,000 19,926,000.00 9.34
4 110023 民生转债 138,980 19,216,764.60 9.00
5 122793 PR 扬开债 200,000 16,180,000.00 7.58
6、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证
券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
36
本基金本报告期内未投资国债期货。
10、投资组合报告附注
（1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2） 基金 投资的 前十名 股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库
之外的股票 。
（3）其他资产构成：
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保证金 36,221.57
2 应收证券清算款 20,019,753.55
3 应收股利 -
4 应收利息 16,839,315.13
5 应收申购款 1,488.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 27,852.67
8 其他 -
9 合计 36,924,631.61
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
37
1 113003 重工转债 48,947,766.80 8.73
2 113005 平安转债 32,963,583.80 5.88
3 110012 海运转债 24,282,699.00 4.33
4 110024 隧道转债 21,580,000.00 3.85
5 110018 国电转债 17,463,602.40 3.12
6 110015 石化转债 17,324,866.20 3.09
7 110022 同仁转债 6,290,900.00 1.12
8 127001 海直转债 2,496,132.80 0.45
9 128001 泰尔转债 1,268,981.16 0.23
10 110019 恒丰转债 928,151.00 0.17
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 二 、 基 金 的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2010.9.8– -0.30% 0.11% -2.32% 0.13% 2.02% -0.02%
38
2010.12.31
2011.1.1-
2011.12.31
-2.51%
0.25
%
5.88
%
0.14
%
-8.39% 0.11%
2012.1.1-
2012.12.31 8.54% 0.10% 3.52% 0.07% 5.02%
0.03%
2013.1.1-
2013.12.31
4.02% 0.15% -1.07% 0.10% 5.09% 0.05%
2014.1.1-
2014.12.31
31.22% 0.44% 10.82% 0.09% 20.40% 0.35%
2010.9.8-
2014.12.31
44.01% 0.26% 17.38% 0.11% 26.63% 0.15%
注：业 绩比 较基 准 为 中证 全债指 数
（二） 自基金合同生效以来基金 份额累计净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
39
十 三 、 基 金 的 费用 与税收
（一）基金费用的种类
1．基金管理人的管理费；
2．基金托管人的托管费；
3．基金财产拨划支付的银行费用；
4．基金合同生效后的基金信息披露费用；
5．基金份额持有人大会费用；
6．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7．基金的证券交易费用；
8．依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二） 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格
确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
40
1．基金管理人的管理费
在通常情况下，基 金管 理费按前一日基金 资产 净值的 0.6% 年费 率计 提。计
算方法如下：
H ＝E×年管理费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基 金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2．基金托管人的托管费
在通常情况下，基 金托 管费按前一日基金 资产 净值的 0.2% 年费 率计 提。计
算方法如下：
H ＝E ×年托管费率 ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3．除 管理 费和托 管费 之外的 基金 费用， 由基 金托管 人根 据其他 有关 法规及
相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
（五） 基金 管理人 和基 金托管 人可 根据基 金发 展情况 调整 基金管 理费 率和基
金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公
告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
41
十 四 、 对 招 募 说明 书 更 新 部 分 的说 明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投
资基金运作管理办法 》 、 《证券投资基金销售 管理办法》 、 《证券投 资基金信息
披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实施的
投资管理活动，对原《华富强化回报债券型证券投资基金招募说明 书（更新） 》
（2014 年第2 号）进行了更新，主要更新的内容 如下：
1 、 在 “ 重 要 提 示 ” 中 修改了 招 募 说 明 书 的( 更新) 所 载 内 容 截 止 日 期 以 及 有
关财务数据和净值表现的截止日期等内容。
2、在“二、释义”部分，更新了基金法 、运作办法 的相关内容。
3、在 “三 、基金 管理 人”部 分， 更新了 董事 会成员 、监 事会成 员、 基金经
理 和投资决策委员会成员 的相关信息。
4、在 “四 、基金 托管 人”部 分， 更新了 基本 情况、 主要 人员情 况、 基金托
管业务经营情况 的相关信息。
5、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
6、 在 “十一、 基金 的 投资” 中， 增加了基金 最近一期投资组合报告的内容。
7、在“十二、基金的业绩”， 修改了基金最近一期的业绩说明。
8、在“二十五、其他应披露事项”中披露了本期基金的相关公告。
华富基金管理有限公司
2015 年4 月
