上市交易公告书
鹏华中证银行指数分级证券投资基金 之 银行 A 与 银行
B 上 市 交 易 公 告 书
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国 建设银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2015 年4 月28 日
公告日期：2015 年4 月23 日
上市交易公告书
目录
一、 重要声明与提示 ..................................................... 3
二、 基金概览 ........................................................... 3
三、 基金的募集与上市交易 ............................................... 5
四、 持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人 ........................... 7
五、 基金主要当事人简介 ................................................. 8
六、 基金合同摘要 ...................................................... 14
七、 基金财务状况 ...................................................... 14
八、 基金投资组合 ...................................................... 15
九、 重大事件揭示 ...................................................... 15
十、 基金管理人承诺 .................................................... 18
十一、 基金托管人承诺 .................................................... 18
十二、 基金上市推荐人意见 ................................................ 19
十三、 备查文件目录 ...................................................... 19
附件：鹏华中证银行指数分级证券投资基金 基金合同摘要 .......................... 20
3
一、 重 要 声 明与提 示
鹏华中证银行指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金” ） 之银行 A 份额与银行 B 份额
上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （ 以下简称“ 《 基金法》 ” ） 、 《证券投
资基金信息披露内容与格式准则第 1 号＜上市交 易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交
易所证券投资基金上市规则》的规定编制， 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资
料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
本 基 金 托 管 人 保 证 本 报 告 书 中 基 金 财 务 会 计 资 料 等 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 ， 承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、证券交易所对本基金 之银行 A 与 银行 B 上市 交易及有关事项的意见，均不
表明对本基金的任何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容， 请仔细阅读 2015 年 4 月3 日 刊登在 《上海证券
报》和本公司指定销售机构网站上的《 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 招募说明书》 。
二、 基金概览
1 、基金名称 ： 鹏华中证银行指数分级证券投资基金
2 、基金类型 ：股票型
3 、基金运作 方式：契约型开放式
4 、 本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 之 基 础 份 额 （ 场 内 简 称 ：
银行指基）、 鹏华中证银行指数分级基金 之A 份额 （场内简称： 银行A）、 鹏华中证银行指数分
级基金之B 份 额（场内简称： 银行B ） 。其中， 鹏华银行A 份额 、 鹏华银行B 份额的基金份额配比
始终保持1 ∶1 的比例不变 。
5 、本基金的 存续期限为不定期。
6 、鹏华中证 银行指数分级证券投资基金 之基础份额的申购和赎回：投资者可通过场外或
场 内 两 种 方 式 对 本 基 金 进 行 申 购 与 赎 回 。 场 外 申 购 和 赎 回 业 务 的 场 所 为 基 金 管 理 人 直 销 机 构
和 场 外 代 销 机 构 。 场 内 申 购 和 赎 回 业 务 的 场 所 为 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 且 符 合 深 圳 证 券 交 易
所 风 险 控 制 要 求 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 ， 具 体 销 售 网 点 和 会 员 单 位 的 名 单 由 基 金 管 理 人
在招募说明书或其他公告中列明。鹏华 银行 A 份额与鹏华银行 B 份额只上市交易，不接受申
购和赎回。
7 、鹏华中证 银行指数分级证券投资基金 之基础份额的跨系统转托管： 通过场内、场外方
4
式认购本基金的基金份额持有人可以通过认购本基金的销售机构办理跨系统转托管业务。
8 、份额配对 转换是 指鹏华银行 份额与鹏华银行 A 份额、鹏华 银行 B 份额 之间按约定的转
换 规 则 进 行 转 换 的 行 为 ， 包 括 基 金 份 额 的 分 拆 和 合 并 两 个 方 面 。 分 拆 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将
其持有的鹏华银行份额按照 2 份鹏华银行 份额对应 1 份鹏华银行 A 份额与 1 份鹏华银行 B 份
额的比例进行转换的行为。 合并是指基金份额持有人将其持有的鹏华 银行 A 份额与 鹏华 银行 B
份额按照 1 份鹏华银行 A 份额与 1 份鹏华银行 B 份额对应 2 份鹏华银行 份额的比例进行转 换
的行为。
本基金的场内份额可以直接申请分拆与合并，场外份额通过跨系统转托管至场内后方可
申请分拆与合并。
9 、定期份额 折算
在基金份额折算前与折算后， 鹏华银行 A 份额 与鹏华银行 B 份额的份额 配比保持 1 ：1 的
比例。对于鹏华银行 A 份额的约定应得收益，即鹏华银行 A 份额每个定期折算基准日基金份
额参考净值超出 1.000 元部分，将折算为场内鹏华银行份额分配给鹏华银行 A 份额持有人。
鹏华银行份额持有人持有的每 2 份鹏华银行份额将按 1 份鹏华银行 A 份额获得新增鹏华银行
份 额 的 分 配 。 持 有 场 外 鹏 华 银 行 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 外 鹏 华
银 行 份 额 的 分 配 ； 持 有 场 内 鹏 华 银 行 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 内
鹏华银行份额的分配。 经过上述份额折算， 鹏华银行 A 份 额的基金份额参考净值调整为 1.000
元，鹏华银行份额的基金份额净值将相应调整。
10 、不定期 份额折算
除 以 上 定 期 份 额 折 算 外 ， 本 基 金 还 将 在 以 下 两 种 情 况 进 行 份 额 折 算 ， 即 当 鹏 华 银 行 份额
的基金份额净值达到 1.500 元时或当 鹏华 银行 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时。
当达到不定期折算条件时，本基金将分别对 鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏 华 银行
B 份额进行份 额折算， 份额 折算后本基金将确保鹏华 银行A 份额与鹏华银行B 份额的比例为1 ：
1 ，份额折算 后 鹏华银行份额的基金份额净值、鹏华 银行 A 份额与鹏华银行 B 份额 的基金份额
参考净值均调整为 1.000 元。
11 、 基金份额 总额： 截至2015 年4 月21 日 ， 本基金的基金份额总额为3,896,137,239.21 份，
其中，鹏华银行份额2,027,115,883.21 份，鹏华 银行A 份额为934,510,678.00 份，鹏华 银行B
份额为934,510,678.00份。
12 、基金份 额净值：截至2015 年4 月21日，鹏华 银行 的基金份额净值为0.999 元，鹏华 银
行A 份额的基 金份额参考净值为1.001 元，鹏华银行B 份额的基 金份额参考净值为0.997 元。
5
13 、本次上 市交易的基金份额简称及其基金代码： 银行A ， 基金代码：150227；银行B ，
基金代码：150228
14 、本次上 市交易的基金份额总额： 鹏华银行A
934,510,678.00份 ；鹏华 银行B
934,510,678.00份。
15 、上市交 易的证券交易所：深圳证券交易所
16 、上市交 易日期：2015年4 月28日
17 、基金管 理人：鹏华基金管理有限公司
18 、基金托 管人：中国建设银行股份有限公司
19 、本次上 市交易的基金份额登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
三、 基 金 的 募集与 上 市 交易
（一）本基金募集情况
1 、基金募集 申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可2015[500]
号
2 、基金运作 方式：契约型开放式
3 、基金合同 期限：不定期
4 、发售日期 ：2015 年4 月7 日至2015 年4 月14 日
5 、发售价格 ：1.00 元人 民币
6 、发售方式 ：场外、场内认购
7 、发售机构 ：
（1 ）场内发 售机构：
本基金场内发售的机构为具有基金代销业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结
算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站
(www.szse.cn) 。
（2 ）场外发 售机构：
1 ）直销机构
直销机构包括鹏华基金管理有限公司直销中心、鹏华基金管理有限公司北京分公司、上
海分公司、武汉分公司、广州分公司及本公司网上交易系统。
2 ）代销机构
建设银行、交通银行、招商银行、上海银行、东莞农商行 、众禄基金、数米基金、好买
基金、上海天天基金、中信建投、方正证券、信达证券、国信证券、海通证券、长城 证券、
广州证券、光大证券、湘财证券、长江证券、申万宏源、安信证券、国泰君安、西部证券、
天风证券、 华鑫证券、 银河证券、 国金证券、 招商证券、 中信证券 （山东） 、 中信 证券 （浙江） 、
中信证券、齐鲁证券、平安证券、渤海证券、联讯证券 。
6
8 、验资机构 名称： 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
9 、募集资金 总额及入账情况：本次募集的有效净认购金额为 3,895,370,966.27 元人 民
币，折合基金份额 3,895,370,966.27 ；利息结转份额 766,272.94 份，总确 认份额为
3,896,137,239.21 份。 上 述有效净认购资金及认购款项在募集期间产生的利息已于 2015 年 4
月17 日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的 鹏华中证银行指数分
级证券投资基金托管专户。
本基金通过场外、场内两种方式公开发售，按照每份基金份额 1.00 元 计算，本基金募集
期间含本息共募集 3,896,137,239.21 份基金份额，其中场外认购的基金份额为
2,027,115,883.21 份；场 内认购的基金份额为 1,869,021,356.00 份。
10 、本基金 募集备案情况：根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《 鹏华中证银行指数分级证券投资基金
基金合同》 （ 以下简称“基金合同” ） 的有关约定，本基金募集结果符合备案条件，鹏华基金
管理有限公司 （以下简称 “本基金管理人” ） 已向中国证监会办理完毕基金备案手续， 并于 2015
年 4 月 17 日 获 中 国 证 监 会 书 面 确 认 ， 本 基 金 合 同 自 该 日 起 正 式 生 效 。 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ，
本基金管理人正式开始管理本基金。
11 、基金合 同生效日：2015年4 月17 日
12 、基金合 同生效日的基金份额总额：3,896,137,239.21份
（二）本基金上市交易的主要内容
1 、基金上市 交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2015]167 号
2 、上市交易 日期：2015年4 月28 日
3 、上市交易 的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在具有基金代销业务资格的深圳证
券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4 、基础份额 简称及代码： 鹏华银行 分级，场内简称：银行指基，基金代码：160631。
上市交易份额简称及代码：银行A ， 基金代码：150227；银行B ，基金代码 ：150228 。
5 、 本 次 上 市交 易 份 额 ： 鹏华银行A 934,510,678.00 份；鹏华银行B 934,510,678.00 份。
6 、基金资产 净值的披露：开放式基金每日收市后对基金资产净值进行的估值
基 金 管 理 人 每 个 开 放 日 对 基 金 资 产 估 值 。 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额
净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基 金 托 管 人 复 核 。 基 金 管 理 人 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 将 经 过
基 金 托 管 人 复 核 的 基 金 净 值 传 给 深 交 所 ， 深 交 所 于 次 日 通 过 行 情 系 统 “ 市 盈 率 Ⅰ ” 揭 示 。 根
据 《 基 金 法 》 ， 开 放 式 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 ， 因 此 基 金 管 理 人 对 公 布 的
基金净值负责。
7 、未上市交 易份额的流通规定：对于托管在场内的鹏华 银行份额，基金 份额持有人在符
7
合 相 关 办 理 条 件 的 前 提 下 ， 将 其 分 拆 为 鹏华银行A 份额和鹏华银行B 份 额 即 可 上 市 流 通 ； 对 于
托 管 在 场 外 的 份 额 ， 基 金 份 额 持 有 人 在 符 合 相 关 办 理 条 件 的 前 提 下 ， 将 其 跨 系 统 转 托 管 至 深
圳证券交易所场内后分拆为鹏华银行A 份额和鹏华 银行B 份额 即可上市流通。
8 、 本 基 金 开 通 跨 系 统 转 托 管 业 务 日 期 ：2015 年4 月28 日 ， 具 体 业 务 按 照 中 国 证 券 登 记 结
算有限责任公司的相关规定办理。
四、 持 有 人 户数、 持 有 人结构 及 场内 前十 名 持 有人
（一）基金份额持有情况
截至2015 年4 月21日，鹏 华 银行 基金份额持有人户数为28，515户，平均 每户持有的基金
份额为71,089.46 份；鹏华 银行A 为12,031户，平 均每户持有的基金份额为77,675.23 份；鹏华
银行B 为12,031户，平均 每户持有的基金份额为77,675.23份。
机 构 投 资 者 持 有 的 本 次 上 市 交 易 的 鹏华银行 A 与 鹏华银行 B 的 基 金 份 额 分 别 为
70,361,192 份和70,361,208 份， 分别占本次 鹏华银行 A 与鹏华 银行 B 上 市交易基金份额比例
为 7.5292% 和 7.5292% ； 个人投资者持有的本次上市交易的 鹏华银行 A 与 鹏华银行 B 的基金份
额分别为 864,149,486 份和 864,149,470 份，分别 占本次 鹏华银行 A 与鹏华 银行 B 上 市交易
基金份额比例为 92.4708% 和 92.4708% 。
（二）截止到 2015 年4 月 21 日 ，基 金份额前十名持有人情况：
本次上市交易的鹏华银行A 、鹏华银行B 前十名持 有人情况
序
号
持有人名称
持有鹏华银行
A 份额
占鹏华银行A
份额比(%)
持有鹏华银行B 份
额
占鹏华银行B 份
额比(%)
1 金 元 证 券 股
份有限公司 25,000,486
2.68%
25,000,486
2.68%
2 新 华 信 托 股
份有限公司 10,000,389
1.07%
10,000,389
1.07%
3 成 都 金 宝 盛
世 投 资 管 理
有限公司 7,500,145
0.80%
7,500,146
0.80%
4 成 都 赢 实 优
成 投 资 中 心
（有限合伙） 7,499,719
0.80%
7,499,718
0.80%
5 祁冬 7,350,142
0.79% 7,350,143
0.79%
8
6 北 京 颐 安 国
泰 咨 询 有 限
公司 4,943,096
0.53%
4,943,096
0.53%
7 陈余龙 4,500,087
0.48% 4,500,087
0.48%
8 北 京 千 石 创
富 － 华 泰 证
券 － 艾 方 多
策 略 对 冲 增
强1 号资产 管
理计 4,000,349
0.43%
4,000,350
0.43%
9 张睿 3,500,102
0.37% 3,500,101
0.37%
10 蔺海鹰 3,135,060
0.34% 3,135,061
0.34%
合
计
77,429,575
8.29%
77,429,577
8.29%
（三）截止到 2015 年4 月 21 日 ，基 金管理人的从业人员持有本基金份额的情况
本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额总量为 300,204.63 份， 占 该基金总份额的
比例为 0.0077% 。 其中， 本 基金管理人高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基
金份额总量为 0.00 份， 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量为 0 份。
注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。
五、 基 金 主 要当事 人 简 介
( 一) 基金管 理人
1 、名称：鹏 华基金管理有限公司
2 、法定代表 人：何如
3 、总经理： 邓召明
4 、注册资本 ：1.5 亿元人 民币
5 、注册地址 ：深圳市福田区福华三路168 号深圳 国际商会中心43层
6 、设立批准 文号：中国证监会证监基字[1998]31号
7 、工商登记 注册的法人营业执照文号：4403011013037
8 、经营范围 ：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
9
9 、存续期间 ：持续经营
10 、股东及 其出资比例：公司股东由国信证券有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股
份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）、深圳市 北融信投资发展有限公司组成，三家股东
的出资比例分别为50% 、49% 、1% 。
11 、内部组 织结构及职能：
基 金 管 理部
负责公司公募基金的投资管理工作。
量 化 及 衍生品 投 资 部
负责公司量化投资与衍生品投资等相关业务。
固 定 收 益部
负责公司固定收益证券的研究、投资工作。
机 构 投 资部
负责社保基金和其它委托理财业务的投资管理工作。
研究部
在公司既定的投资理念和研究理念的基础上，以系统性的研究方法和高质量的研究成果
为公司投资部门提供持续有效的支持。
集 中 交 易室
负责执行公司既定的各基金的投资指令并及时反馈市场信息。
市 场 发 展部
负责公司银行渠道销售管理及服务工作。
机 构 理 财部
负责开展专户理财、社保、企业年金等除投资以外的业务。
渠 道 业 务部
负责公司券商渠道销售管理及服务工作。
电 子 商 务部
负责公司电子商务平台的搭建， 业务推广以及公司网站的建设、 更新、 内 容维护等工作。
营 销 策 划部
负责公司品牌管理、媒体和广告管理、营销策划与销售支持。
登 记 结 算部
10
负责公司旗下基金的注册登记、清算和会计工作。
监 察 稽 核部
负责对公司管理和基金运作合法合规性进行全方位的严格监控，及时防范风险事件的发
生。
总 裁 办 公室
负责公司财务管理、日常行政事务管理。
人 力 资 源部
负责公司人事劳资管理。
信 息 技 术部
负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。
产 品 规 划部
负责制定公司产品规划与发展策略以及产品设计、产品管理和产品研究工作，完善公司
产品线，丰富公司产品储备。
国 际 业 务部
负责QDII 等 海外投资研究等相关业务。 开展QDII基金投资组合管理； 进行产品研究分析，
构建投资组合。
北 京 分 公司
主要负责北方地区的基金销售业务。
上 海 分 公司
主要负责华东区域的基金销售业务。
武 汉 分 公司
主要负责华中区域的基金销售业务。
广 州 分 公司
主要负责华南区域的基金销售业务。
鹏 华 资 产管理 （ 深 圳）有 限 公 司
负责特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务
12、人员情 况
截至2015 年3 月31日，公 司员工总数281 人，其中 ：正式员工246 人, 外包员 工35人。学 历
构成如下：博士14人占 比5.0% ，硕 士169 人占比60.1% ，本科89人占比31.7% ，大专及 以下9 人
11
占比3.2% 。
13 、信息披 露负责人及咨询电话
张戈 0755－82825720
14 、本基金 基金经理
崔俊杰先生，国籍中国，金融工程专业管理学硕士，7 年证 券基金从业经验。2008年7 月
加盟鹏华基金管理有限公司，历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员，先后从
事产品设计、量化研究工作，2013年3 月起至今 担任鹏华深证民营ETF 基 金及其联接基金基金
经理，2013年3 月起至今 兼任鹏华上证民企50ETF 基金及其联接基金基金经理，2013年7 月起至
今兼任鹏华沪深300ETF基金基金经理，2014 年12 月起至今兼 任鹏华中证A 股资源产业指数分级
证券投资基金基金经理，2014 年12 月起至今兼任鹏华中证传媒指数分级证券 投资基金基金经
理。崔俊杰先生具备基金从业资格。
（二）基金托管人
1 、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996
年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有
限公司由原中国建设银行于2004 年9 月分立而成立， 承继了原中国建设银行的商业银行业务及
相关的资产和负债。中国建设银行( 股票代码：939)于2005年10月27日在 香港联合交易所主板
上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年9 月11 日，中国 建设银行又
作为第一家H 股公司晋身恒生指数。2007 年9 月25 日中国建设银行A 股在上 海证券交 易所上市并
12
开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486 股( 包括
240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股) 。
2014 年上半 年，本集团实现利润总额1,695.16亿元，较上年同期增长9.23% ；净利 润
1,309.70 亿 元，较上年同期增长9.17% 。营业收 入2,870.97亿元，较上年同期增长14.20%；其
中，利息净收入增长12.59%，净利息 收益率(NIM)2.80%；手续 费及佣金净收入增长8.39%，在
营业收入中的占比达20.96%。成本收 入比24.17%，同比下降0.45个百分点 。资本充足率与核
心一级资本充足率分别为13.89% 和11.21% ，同业 领先。
截至2014 年6 月末，本集团资产总额163,997.90亿 元，较上年末增长6.75% ，其中，客户
贷款和垫款总额91,906.01 亿元， 增长6.99% ； 负债总额152,527.78亿元， 较上年末增长6.75% ，
其中，客户存款总额129,569.56亿元 ，增长6.00% 。
截至2014 年6 月末，中国建设银行公司机构客户326.89万户， 较上年末增加20.35 万户 ，
增长6.64% ； 个人客户近3 亿户， 较上年末增加921 万户， 增长3.17% ； 网上 银行客户1.67亿户，
较上年末增长9.23% ，手 机银行客户数1.31 亿户 ，增长12.56%。
截至2014 年6 月末，中国建设银行境内营业机构总量14,707 个，服务覆盖面进一步扩大；
自助设备72,128台， 较上 年末增加3,115 台。 电子银 行和自助渠道账务性交易量占比达86.55% ，
较上年末提高1.15 个百 分点。
2014 年上半 年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知
名机构授予的40余个重 要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银 行1000 强排 名”中，
以一级资本总额位列全球第2 ，较上 年上升3 位； 在美国《福布斯》杂志2014年全球上 市公司
2000 强排名 中位列第2 ； 在美国《财富》杂志世界500 强排名 第38位，较 上年上升12 位。
中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII托管处、 养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9 个职能
处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工240 余人。自2007 年起，托 管部连续
聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规 化的内控工作手段。
2 、主要人员 情况
赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总
行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、
总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
13
纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行
计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总
行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工
作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、
信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京
市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管
业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3 、基金托管 业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维
护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国
建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前
国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014 年9 月 末，中国建设银行已托管389 只证
券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。
中国建设银行自2009 年 至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银
行” ； 获和讯网的中国 “最佳资产托管银行” 奖； 境内权威经济媒体 《每日经济观察》 的 “最
佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
（三）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系电话：010-50938856
传真：010-50938907
14
联系人：崔巍
（四）验资机构
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展 银行大厦6 楼
办公地址：上海市湖滨路202 号普 华永道中心11 楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：单峰
经办会计师：单峰、魏佳亮
六、 基 金 合 同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、 基 金 财 务状况
（一）基金募集期间费用
本 次 基 金 募 集 期 间 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 会 计 师 费 、 律 师 费 以 及 其 他 费 用 ， 不 从 基 金 资
产中支付。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金 2015 年 4 月21 日 资产负债表如下：
资
产 2015 年 4 月21 日 负债和所有者权益 2015 年 4 月21 日
余额
余额
资
产 :
负债:
银行存款 3,326,464,318.01 短期借款 -
结算备付金 - 交易性金融负债 -
存出保证金 - 衍生金融负债 -
交易性金融资产 1,170,023,045.47 卖出回购金融资产款 -
其中：股票投资 1,170,023,045.47 应付证券清算款 603,954,733.71
债券 投资 - 应付赎回款 -
资产支持证券投资 - 应付管理人报酬 426,522.50
基金 投资 - 应付托管费 93,834.95
衍生金融资产 - 应付销售服务费 -
买入返售金融资产 - 应付交易费用 1,030,846.33
15
应收证券清算款 - 应付税费 -
应收利息 1,144,431.91 应付利息 -
应收股利 - 应付利润 -
应收申购款 - 其他负债 16,059.45
其他资产 - 负债合计 605,521,996.94
所有者权益：
实收基金 3,896,137,239.21
未分配利润 -4,027,440.76
所有者权益合计 3,892,109,798.45
资产合计 4,497,631,795.39 负债与持有人权益总计： 4,497,631,795.39
八、 基 金 投 资组合
截止到 2015 年 4 月21 日 ，本基金的投资组合如下：
（一）基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 1,170,023,045.47 26.01
其中：股票 1,170,023,045.47 26.01
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 3,326,464,318.01 73.96
6 其他各项资产 1,144,431.91 0.03
7 合计 4,497,631,795.39 100.00
（二）按行业分类的股票投资组合
1 、指数投资 按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
16
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 1,170,023,045.47 30.06
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,170,023,045.47 30.06
2 、积极投资 按行业分类的股票投资组合
注：截至 2015 年4 月21 日，本基金未持有积极投资的股票。
（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
1 、指数投资 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 9,888,200 179,668,594.00 4.62
2 600016 民生银行 14,938,800 160,293,324.00 4.12
3 601166 兴业银行 7,289,101 143,959,744.75 3.70
4 600000 浦发银行 7,136,700 129,602,472.00 3.33
5 000001 平安银行 4,370,712 72,378,990.72 1.86
6 601988 中国银行 14,783,000 70,662,740.00 1.82
7 601328 交通银行 10,011,700 69,881,666.00 1.80
8 601818 光大银行 12,691,900 68,663,179.00 1.76
9 601288 农业银行 16,874,900 67,330,851.00 1.73
10 601398 工商银行 11,815,200 64,274,688.00 1.65
2 、积极投资 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：截至 2015 年4 月21 日，本基金未持有积极投资的股票。
（四）按券种分类的债券投资组合
注：截至 2015 年4 月21 日，本基金未持有债券。
（五）按公允价值占净值比例大小排序的前五名债券明细
注：截至 2015 年4 月21 日，本基金未持有债券。
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（六）按公允价值占净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：截至 2015 年4 月21 日，本基金未持有资产支持证券。
（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
截至 2015 年4 月21 日， 本基金未持有贵金属。
（八）按公允价值占净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：截至 2015 年4 月21 日，本基金未持有权证。
（九）本基金投资的股指期货交易情况说明
1 、本基金本 报告期内未发生股指期货投资。
2 、本基金投 资股指期货的投资政策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 主 要 选 择 流 动 性 好 、
交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产
对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
（十）本基金投资的国债期货交易情况说明
1 、 本期国 债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
2 、报告期末 本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
3 、 本期国 债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债 期货投资。
（十一）投资组合报告附注
1 、截至2015 年4 月21 日，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2 、基金投资 的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3 、其他各项 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,144,431.91
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,144,431.91
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4 、截至 2015 年4 月21 日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5 、截至 2015 年4 月21 日，本基金指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明。
截至 2015 年4 月21 日， 本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
6 、截至 2015 年4 月21 日，本基金积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
截至 2015 年4 月21 日， 本基金未持有积极投资的股票。
7 、投资组合 报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、 重 大 事 件揭示
本 基 金 自 合 同 生 效 至 上 市 交 易 公 告 书 公 告 前 未 发 生 对 基 金 份 额 持 有 人 有 较 大 影 响 的 重 大
事件。
十、 基 金 管 理人承 诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（ 一 ） 严 格 遵 守 《 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 以 诚 实 信 用 、 勤 勉
尽责的原则管理和运用基金资产。
（ 二 ） 真 实 、 准 确 、 完 整 和 及 时 地 披 露 定 期 报 告 等 有 关 信 息 披 露 文 件 ， 披 露 所 有 对 基 金
份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。
（ 三 ） 在 知 悉 可 能 对 基 金 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 引 起 较 大 波 动 的 任 何 公 共 传 播 媒 介 中 出
现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清 。
十一、 基 金 托 管人承 诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
( 一) 严格遵 守 《基金法》 及其他证券法律法规、 基金合同的规定, 设立专门 的基金托管部,
配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
( 二) 根据《 基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定, 对基金的 投资范围、基金资
产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬
的计提和支付等行为进行监督和核查。
( 三) 基金托 管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同
的规定, 将及 时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 并在限 期内, 随时对 通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。
( 四) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 将 立 即 报 告 中 国 证 监 会, 同 时 通 知 基 金
19
管理人限期纠正, 并将纠 正结果报告中国证监会。
十二、 基 金 上 市推荐 人 意 见
本基金无上市推荐人。
十三、 备 查 文 件目录
（一）备查 文件目录
1 、中国证监 会批准 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 募集的文件
2 、 《鹏华中 证银行指数分级证券投资基金 基金合同》
3 、 《鹏华中 证银行指数分级证券投资基金 托管协议》
4 、法律意见 书
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照
（二）存放 地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司。
（三）查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 通 过 本 基 金
管理人网站（http ：//www.phfund.com ）查阅。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 本 公 司 已 开
通客户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2015 年 4 月23 日
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附件：鹏华中 证 银 行指数 分 级 证券投 资 基 金 基金 合 同 摘要
第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
一、基金份额持有人的权利、义务
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1 ）分享基 金财产收益；
（2 ）参与分 配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法转 让或申请赎回其持有的基金份额；
（4 ）按照规 定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5 ）出席或 者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决
权；
（6 ）查阅或 者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基 金管理人的投资运作；
（8 ） 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1 ）认真阅 读并遵守基金合同，招募说明书等信息披露文件；
（2 ）了解所 投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主作出投
资决策，自行承担投资风险；
（3 ）关注基 金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4 ）交纳基 金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
（5 ）在其持 有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（6 ）不从事 任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生 效的基金份额持有人大会的决议；
（8 ）返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金管理人的权利、义务
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1 ）依法募 集资金；
（2 ）自基金 合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
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（3 ）依照基 金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4 ）销售基 金份额；
（5 ）按照规 定召集基金份额持有人大会；
（6 ）依据基 金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国
家 有 关 法 律 规 定 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门 ， 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 投 资 者 的 利
益；
（7 ）在基金 托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ）选择、 更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9 ） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规
定的费用；
（10 ）依据 基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ）在基 金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财
产投资于证券所产生的权利；
（13 ）在法 律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通；
（14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为；
（15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机
构；
（16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非
交易过户等业务的业务规则；
（17 ）法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1 ） 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜；
（2 ）办理基 金备案手续；
（3 ）自基金 合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4 ）配备足 够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和
运作基金财产；
22
（5 ）建立健 全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金
财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 ， 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 ， 分 别 记 账 ， 进 行 证 券 投
资；
（6 ）除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接 受基金托管人的监督；
（8 ）采取适 当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎 回和注销价格的方法符合基金合同
等 法 律 文 件 的 规 定 ， 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 参 考 净
值，确定鹏华银行份额申购、赎回的价格；
（9 ）进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ）编制 季度、半年度和年度基金报告；
（11 ）严格 按照《基金法》 、基金合 同及其他有关规定，履行信息披 露及报告义务；
（12 ）保守 基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、基 金合同及其
他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13 ）按基 金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14 ）按规 定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ） 按规定 保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关资料 15 年以上；
（17 ）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够
按 照 基 金 合 同 规 定 的 时 间 和 方 式 ， 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 ， 并 在 支 付 合 理 成 本 的
条件下得到有关资料的复印件；
（18 ）组织 并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管
人；
（20 ）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法 权 益 时 ， 应 当 承 担 赔
偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合
同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
23
（22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承
担责任；
（23 ）以基 金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承
担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期 存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基
金认购人；
（25 ）执行 生效的基金份额持有人大会的决议；
（26 ）建立 并保存基金份额持有人名册；
（27 ）法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
三、基金托管人的权利、义务
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1 ）自基金 合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
（2 ）依基金 合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3 ）监督基 金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法
规 行 为 ， 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 ， 并 采 取
必要措施保护基金投资者的利益；
（4 ）根据相 关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券
交易资金清算；
（5 ）提议召 开或召集基金份额持有人大会；
（6 ）在基金 管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7 ）法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但 不限于：
（1 ）以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ）设立专 门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托
管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ）建立健 全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安
全 ， 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ； 对 所 托 管
的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 ， 独 立 核 算 ， 分 账 管 理 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 账 户 设 置 、 资 金 划
拨、账册记录等方面相互独立；
24
（4 ）除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外 ， 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任 何 第 三
人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ）保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ）按规定 开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根
据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7 ）保守基金商业秘密，除《基金法》 、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息
公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8 ）复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值、鹏华
银行份额申购、赎回价格；
（9 ）办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各
重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 ； 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行 基 金 合 同 规 定
的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11 ）保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12 ）建立 并保存基金份额持有人名册；
（13 ）按规 定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ）依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15 ）依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金份额
持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按照 法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（17 ）参加 基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18 ） 面临解 散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银行监管机构，
并通知基金管理人；
（19 ）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免
除；
（20 ）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违
反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21 ）执行 生效的基金份额持有人大会的决议；
（22 ）法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
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第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 组 成 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 授 权 代 表 有 权 代 表 基 金
份 额 持 有 人 出 席 会 议 并 表 决 。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 审 议 事 项 应 分 别 由 鹏 华 银 行 份 额 、 鹏 华
银行 A 份额、鹏华银行 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一
基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
一、召开事由
1 、当出现或 需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1 ）终止基 金合同（法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外） ；
（2 ）更换基 金管理人；
（3 ）更换基 金 托管人，但因涉及本基金与其它基金合并的除外；
（4 ）转换基 金运作方式（法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外） ；
（5 ）提高基 金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6 ）变更基 金类别；
（7 ）本基金 与其他基金的合并（法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外） ；
（8 ） 变更基 金投资目标、 范围或策略 （法律法规、 中国证监会或基金合同另有约定的除外） ；
（9 ）变更基 金份额持有人大会程序；
（10 ）基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11 ）单独 或合计持有鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额各自基金份额 10％
以上（含 10 ％）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，
下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12 ）终止 鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证
券交易所终止上市的除外；
（13 ）对基 金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14 ）法律 法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2 、以下情况 可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1 ）调低基 金管理费、基金托管 费和其他应由基金承担的费用；
（2 ）法律法 规要求增加的基金费用的收取；
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（3 ） 在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
（4 ）在法律 法规和基金合同规定的范围内，在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提
下，设立新的基金份额级别，增加新的收费方式；
（5 ）因相应 的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对基金
合同进行修改；
（6 ） 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基 金合同当事
人权利义务关系发生重大变化；
（7 ）按照法 律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1 、除法律法 规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
2 、基金管理 人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集；
3 、基金托管 人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基
金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集，基金托
管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，应当自出具书面决定之日起 60 日内
召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4 、 单独或合计持有鹏华银行份额、 鹏华银行 A 份额、 鹏华银行 B 份额 各自基金份额 10 ％以上
（含 10％） 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会，应当向基金管
理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面告
知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面
决定之日起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集，单独或合计持有鹏华银行份额、鹏华银行
A 份额、鹏华银行 B 份额各自基金份额 10％以上 （含 10％） 的基金份额持有人仍认为有必要
召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决
定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ； 基 金 托 管 人 决 定召
集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
5 、 单独或合计持有鹏华银行份额、 鹏华银行 A 份额、 鹏华银行 B 份额 各自基金份额 10 ％以上
（含 10％） 的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基
金托管人都不召集的，单独或合计持有鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额各
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自基金份额 10％以上（ 含 10 ％）的 基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国
证 监 会 备 案 。 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管
人应当配合，不得阻碍、干扰。
6 、基金份额 持有人会议 的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1 、召开基金 份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份额持
有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召 开的时间、地点和会议形式；
（2 ）会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式；
（3 ）有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4 ）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等） 、
送达时间和地点；
（5 ）会务常 设联系人姓名及联系电 话；
（6 ）出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7 ）召集人 需要通知的其他事项。
2 、采取通讯 开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份
额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 书 面 表 决 意
见寄交的截止时间和收取方式。
3 、如召集人 为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行
监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票
进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定
地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 表 决 意 见 的 计 票 进
行监督的，不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 、 通 讯 开 会 方 式 或 法 律 法 规 和 监 管 机 关 允 许 的 其 他
方 式 召 开 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 须 为 基 金 份 额 持 有 人 行 使 投 票 权 提 供 便 利 。 会 议 的 召 开
方式由会议召集人确定。
1 、现场开会 。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开
会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管 理 人 或 基 金
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托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 ， 不 影 响 表 决 效 力 。 现 场 开 会 同 时 符 合 以 下 条 件 时 ， 可 以 进 行 基 金 份
额持有人大会议程：
（1 ）亲自出 席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭
证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 会 议 通 知 的 规 定 ， 并 且 持 有
基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2 ）经核对 ，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的鹏华银行份
额、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额各自基金份额不少于本基金在权益登记日鹏华银行份
额、鹏华银行 A 份额、 鹏华银行 B 份额各自基金总份额的二分之一（含二分之一） 。若到会者
在权益登记日代表的有效的鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额各自基金份额
少于本基金在权益登记日鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额各自基金总份额
的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个 月以后、 6 个 月以内 ，
就 原 定 审 议 事 项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 到 会 者 在 权
益登记日代表的有效的鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额各自基金份额应不
少于本基金在权益登记日鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额各自基金总份额
的三分之一（含三分之一） 。
2 、通讯开会 。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日
以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1 ） 会议召 集人按基金合同约定公布会议通知后， 在2 个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2 ）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）
到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 会 议 召 集 人 在 基 金 托 管 人 （ 如 果 基 金 托 管 人 为
召 集 人 ， 则 为 基 金 管 理 人 ） 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 基 金 份 额 持 有
人 的 书 面 表 决 意 见 ； 基 金 托 管 人 或 基 金 管 理 人 经 通 知 不 参 加 收 取 书 面 表 决 意 见 的 ， 不 影 响 表
决效力；
（3 ）本人直 接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的鹏华
银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额各自基金份额不小于在权益登记日鹏华银行份
额、鹏华银行 A 份额、 鹏华银行 B 份额各自基金总份额的二分之一（含二分之一） ；若本人直
接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 鹏 华 银 行 份 额 、 鹏 华
银行 A 份额、鹏华银行 B 份额各自基金份额小于在权益登记日鹏华银行份额、鹏华银行 A 份
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额、鹏华银行 B 份额各自基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以 内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新
召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 应 当 有 代 表 三 分 之 一 （ 含 三 分 之 一 ） 以 上 鹏 华 银 行 份 额 、 鹏 华 银
行 A 份额、鹏华银行 B 份额各自基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书
面意见；
（4 ）上述第（3 ）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的
代 理 人 ， 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 基金合同和会议通知的规定，
并与基金登记机构记录相符。
3 、在法律法 规和 监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式
授 权 其 代 理 人 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ； 在 会 议 召 开 方 式 上 ， 本 基 金 亦 可 采 用 其 他 非 现 场 方
式 或 者 以 现 场 方 式 与 非 现 场 方 式 相 结 合 的 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 会 议 程 序 比 照 现 场
开会和通讯方式开会的程序进行。
五、议事内容与程序
1 、议事内容 及提案权
议 事 内 容 为 关 系 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 重 大 事 项 ， 如 基 金 合 同 的 重 大 修 改 、 决 定 终 止 基 金 合
同 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其 他 基 金 合 并 、 法 律 法 规 及 基 金 合 同 规 定 的 其 他
事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的 其他事项。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 ， 对 原 有 提 案 的 修 改 应 当 在 基 金 份 额 持
有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2 、议事程序
（1 ）现场开 会
在 现 场 开 会 的 方 式 下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票 人 ， 然 后
由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 ， 经 讨 论 后 进 行 表 决 ， 并 形 成 大 会 决 议 。 大 会 主 持 人 为 基 金 管 理 人 授
权 出 席 会 议 的 代 表 ， 在 基 金 管 理 人 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 ， 由 基 金 托 管 人 授 权 其 出
席 会 议 的 代 表 主 持 ； 如 果 基 金 管 理 人 授 权 代 表 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 ， 则 由
出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 （ 含 二 分 之 一 ） 选 举 产 生 一
名 基 金 份 额 持 有 人 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 拒 不 出
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席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会 议 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 （ 或 单 位 名 称 ） 、
身 份 证 明 文 件 号 码 、 持 有 或 代 表 有 表 决 权 的 基 金 份 额 、 委 托 人 姓 名 （ 或 单 位 名 称 ） 和 联 系 方
式等事项。
（2 ）通讯开 会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日 公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工
作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额在其对应的份额
类别内有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1 、一般决议 ，一般决议须经参加大会的鹏华银行份额、鹏华银行 A 份 额、鹏华银行 B 份额各
自 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 （ 含 二 分 之 一 ） 通 过 方
为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式
通过。
2 、特别决议 ，特别决议 应当经参加大会的鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额
各 自 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 （ 含 三 分 之 二 ） 通 过
方可做出。 除本基金合同另有约定的， 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、
终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 ， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ， 否 则 提 交 符 合 会 议 通 知 中
规 定 的 确 认 投 资 者 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 投 资 者 ， 表 面 符 合 会 议 通 知 规 定 的 书 面 表
决 意 见 视 为 有 效 表 决 ， 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 ， 但 应 当 计 入 出 具 书 面
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
七、计票
1 、现场开会
（1 ）如大会 由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召 集 人
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授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ； 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 或 大 会 虽 然 由 基 金 管
理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 ， 基 金 份 额 持有人大会
的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代
表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ） 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票 结 果 。
（3 ）如果会 议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表
决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要 求 进 行 重 新 清 点 。 监 票 人 应 当 进 行 重 新 清 点 ， 重 新 清 点 以 一 次 为
限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4 ）计票过 程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金 托管人拒不出席大会的，不影响计
票的效力。
2 、通讯开会
在 通 讯 开 会 的 情 况 下 ， 计 票 方 式 为 ： 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 督 员 在 基 金 托 管 人 授 权 代 表
（ 若 由 基 金 托 管 人 召 集 ， 则 为 基 金 管 理 人 授 权 代 表 ） 的 监 督 下 进 行 计 票 ， 并 由 公 证 机 关 对 其
计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 派 代 表 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的 ，
不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式
进 行 表 决 ， 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 ， 必 须 将 公 证 书 全 文 、 公 证 机 构 、 公 证 员 姓 名
等一同公告。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 。 生
效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有约束力。
九 、 本 部 分 关 于 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 事 由 、 召 开 条 件 、 议 事 程 序 、 表 决 条 件 等 规 定 ， 凡
是 直 接 引 用 法 律 法 规 的 部 分 ， 如 将 来 法 律 法 规 修 改 导 致 相 关 内 容 被 取 消 或 变 更 的 ， 基 金 管 理
人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
第三部分 基金收益分配原则、执行方法
在存续期内，本基金（包括鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额）不进行收益
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分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
第四部分 基金财产管理、运用相关费用的提取、支付方式与比例
一、基金费用的种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、基金合同 生效后的标的指数许可使用费；
4 、基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼 费；
6 、基金份额 持有人大会费用；
7 、基金的证 券交易费用；
8 、基金的银 行汇划费用；
9 、账户开户 费用、账户维护费用；
10 、基金的 上市费和年费；
11 、按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00％年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E ×1.00％÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核
对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22％的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E ×0.22％÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
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E 为前一日的 基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核
对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3 、标的指数 许可使用费
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02 ％的年费 率计提。标的指数许可
使用费的计算方法如下：
H ＝E ×0.02％÷当年天数
H 为每日应计 提的标的指数许可使用费
E 为前一日的 基金资产净值
标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足 50,000 元的，按
50,000 元计 算） ， 计费期间不足一季度的， 根据实际天数按 比例计算。 由基金管理人向基金托
管人发送标的指数许可使用费划款指令， 基金托管人复核后于次季前 10 个工作日内 从基金财
产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
标 的 指 数 供 应 商 根 据 相 应 指 数 许 可 协 议 变 更 标 的 指 数 许 可 使 用 费 率 和 计 算 方 式 时 ， 基 金 管 理
人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介公告。
上述“一、基金费用的种类中第 4 －11 项费用 ” ， 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际
支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、基金合同 生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
第五部分 基金财产的投资方向和投资限制
一、投资范围
本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 （ 含 中
小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票） 、债 券、股指期货、权证、资产支持证
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券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定） 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将
其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80 ％，其中投资于标的指
数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80％；每个 交易日日终在扣除股指
期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基
金资产净值的 5 ％。
如 果 法 律 法 规 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 比 例 为 准 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 会 做 相 应 调
整。
二、投资限制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ） 投资于 股票部分的比例不低于基金资产的 80 ％， 其中投 资于标的指数成份股及其备选成
份股的比例不低于非现金基金资产的 80％；
（2 ）每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值
5 ％的现金或 者到期日在一年以内的政府债券；
（3 ） 本基金 非指数化投资部分持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％；
（5 ）本基金 管理人管理的 全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（6 ）本基金 在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 ％；
（7 ） 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10 ％；
（8 ） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20％， 中 国证监会规
定的特殊品种除外；
（9 ）本基金 持有的同一( 指同一信用级别) 资产支 持证券的比例，不得超过该资产支持证券规
模的10 ％；
（10 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过
其各类资产支持证券合计规模的10 ％；
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（11 ） 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的 资产支持证券。 基金持有资产支持
证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予
以全部卖出；
（12 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40 ％；
（14 ）基金 总资产不得超过基金净资产的 140％；
（15 ）本基金在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10 ％；
（16 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过
基金资产净值的 100 ％。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17 ）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的20 ％；
（18 ）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（19 ）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20 ％；
（20 ）法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
因证券/ 期货 市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易日
内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约 定 。 期 间 ， 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投
资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2 、禁止行为
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为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证 券；
（2 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承 担无限责任的投资；
（4 ）买卖其 他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或 者 与 其
他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，
应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突，
相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
第六部分 基金资产净值的计算方法和公告方式
一、基金资产净值的计算方法
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
二、基金资产净值、基金份额净值的公告方式
基金合同生效后，在鹏华银行 A 份额与鹏华银行 B 份额开始上市交易前或鹏华银行份额开始
办 理 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 、 鹏 华 银 行 份 额 的 基
金份额净值、鹏华银行 A 份额与鹏华 银行 B 份额 的基金份额参考净值。
在鹏华银行 A 份额与鹏华银行 B 份额开始上市交易后或鹏华银行份额开始办理申购或者赎回
后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 ， 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ， 披
露开放日鹏华银行份额的基金份额净值和基金份额累计净值、鹏华银 行 A 份额与鹏华银行 B
份额的基金份额参考净值。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 鹏 华 银 行 份 额 的 基 金
份额净值、鹏华银行 A 份额与鹏华银行 B 份额的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款
规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ， 将 基 金 资 产 净 值 、 鹏 华 银 行 份 额 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计
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净值、鹏华银行 A 份额 与鹏华银行 B 份额的基金 份额参考净值登载在指定媒介上。
第七部分 基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、基金合同的变更
1 、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决 议通过的事项的，
应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 ， 由
基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2 、关于基金 合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，并自决议生效后两个工作
日内在指定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1 、基金份额 持有人大会决定终止的；
2 、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内 没有新基金管理人、 新基金托管人承接的；
3 、基金合同 约定的其他情形；
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1 、基金财产 清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金
管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2 、基金财产 清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证
券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可
以聘用必要的工作人员。
3 、基金财产 清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配。基金财产清算小组可以依法进行 必要的民事活动。
4 、基金财产 清算程序：
（1 ）基金合 同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金 财产进行估值和变现；
（4 ）制作清 算报告；
（5 ）聘请会 计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见
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书；
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告；
（7 ）对基金 财产进行分配。
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月。
四、清算费用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清 算 费 用 由 基
金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费 用 、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，分别计算鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份
额各自的应计分配比例，并据此向鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额各自的
基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律 师 事
务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清算报告报
中国证监会备案后 5 个 工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。
第八部分 争议解决方式
各 方 当 事 人 同 意 ， 因 基 金 合 同 而 产 生 的 或 与 基 金 合 同 有 关 的 一 切 争 议 ， 如 经 友 好 协 商 未 能 解
决 的 ， 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ， 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲
裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地 点 为 北 京 市 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 ， 对 各 方 当
事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争 议 处 理 期 间 ， 基 金 合 同 当 事 人 应 恪 守 各 自 的 职 责 ， 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基 金 合 同
规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律管辖。
第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
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基 金 合 同 可 印 制 成 册 ， 供 投 资 者 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 销 售 机 构 的 办 公 场 所 和 营 业 场
所查阅； 投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件， 但内容应以基金合同正本为准。
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（本页无 正文 ， 为 鹏华中证 银行指数 分级证券 投资基金 之 银行A 与银行
B 上市交 易公告书 的签署页 ）
签署人： 鹏华基金 管理有限 公司
签署日期 ： 二零一 五年四月
