对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中欧盛世(166011)

中欧盛世:2015年第一季度报告

 
中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型
证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 
 
 第 1 页 共 19 页 
 
 
中欧 盛世成长股 票型证券投 资基金 (LOF ) 
(原 中欧盛世成 长分级股票 型证券投资 基金转型) 
2015 年第1季度 报告 
2015 年3月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基金管 理人:中欧 基金管理有 限公司


























基金托 管人:广发 银行股份有 限公司


























报告送 出日期:2015 年4月22 日


中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 2 页 共 19 页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015 年4月20日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 自2015 年3月30日中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 结束分级运作且 盛世A 和盛世B份额终止上市起,原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金名称变更为中欧 盛世成长股票型证券投资基金(LOF )。原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金本 报告期自2015年1月1日至2015年3月30日止, 中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF) 本报告期自2015年3月31日至2015年3月31日止。 §2


基金产品 概况 2.1 中欧盛世成长股票型 证券投资基 金(LOF )(转型后) 基金简称 中欧盛世成长股票 (LOF) 场内简称 中欧盛世 基金主代码 166011 交易代码 166011 基金运作方 式 契约型上市开放式(LOF) 基金合同生效日 2015年3月31日 报告期末基金份额总额 2,788,727,288.46 份 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资 于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司, 严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置方面,"自上而下" 地调整股票和债 券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面, 中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 3 页 共 19 页 以" 自上而下"的行业配置策略为基础,精选优质行业 中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率× 25% 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益 的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 注:本基金转型日期为2015年3 月30 日, 该日起 中 欧盛世成长分级股票型证券投资基金 正式变更为中 欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF) 。 2.2 原 中欧盛世成长分 级股票型证 券投资基金 基金简称 中欧盛世成长分级股票 场内简称 中欧盛世 基金主代码 166011 基金运作方式 契约型开放式 ,本基金分级运作期三年, 到期转为中 欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF ) , 并 将继续在 深圳证券交易所上市交易 基金合同生效日 2012 年3月29日 报告期末基金份额总额 1,687,185,707.81 份 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资 于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司, 严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置方面,"自上而下" 地调整股票和债 券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面, 以" 自上而下"的行业配置策略为基础,精 选优质行业 中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率× 25% 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益 的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金。


中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 4 页 共 19 页 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧盛世成长分级 股票 中欧盛世成长 分级股票A 中欧盛世成长 分级股票B 下属分级基金的场内简称 中欧盛世 盛世A 盛世B 下属分级基金的交易代码 166011 150071 150072 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,635,337,118.81 份 25,924,294.00 份 25,924,295.00 份 下属分级基金的风险收益特 征 本基金为股票型基 金, 具有较高风险、 较高预期收益的特 征,其风险和预期 收益均高于货币市 场基金和债券型基 金。 盛世A份额表现 出低风险、 收益 稳定特征, 其预 期收益和预期 风险要低于普 通的股票型基 金份额, 类 似于 债券型基金份 额。 盛世B份额表现 出较高风险、 收 益相对较高的 特征, 其预 期收 益和预期风险 要高于普通的 股票型基金份 额, 类似于 具有 收益杠杆性的 股票型基金份 额。 注:本基金转型日期为2015年3 月30 日, 该日起 中 欧盛世成长分级股票型证券投资基金 正式变更为中 欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF) 。 §3


主要财务 指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年1月1日-2015 年3月31日) 中欧盛世成长股票型证 券投资基金 (LOF)(2015 年3月31日) 原中欧盛世成长分级股 票型证券投资基金 (LOF )(2015年1月1日 -2015 年3月30日) 1. 本期已实现收益 1,451,740.44 189,159,181.15 2. 本期利润 -4,308,769.97 688,850,599.13


中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 5 页 共 19 页 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.2554 0.3900 4. 期末基金资产净值 2,784,418,515.70 2,788,727,285.67 5. 期末基金份额净值 0.998 1.653 注:1.本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基 金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3 . 原中欧盛 世成长分级股票型证券投资基金 之盛世A 、盛世B 于2015年3 月30日以 基 金份额折算比例 折算为场内中欧盛世份额并不再分拆 。 折算后, 场内、 场外中欧盛世份额的份额净值均调整为 1.000 元, 盛世A 折 算比例为1 : 1.19535616, 盛世B 折算比 例为1 : 2.1104178 , 中欧盛 世比例为1 : 1.65288698。 3.2 基金净值表 现 (转型后 ) 3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015.3.31-2015.3.31 -0.20% - -0.74% - 0.54% - 3.2.2 自基金 合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 自基金转型以来,本基金仅运作1天,不作图示。 注:1 、本基 金转型日期为2015 年3 月30 日 。截止 报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年。


2 、 本基金建 仓期为自基金合同生效之日起 6 个 月,截止本报告期末建仓期未结束。 3.3 基金净值表 现 (转型前 ) 3.3.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015.1.1-2015.3.30 31.50% 1.22% 12.08% 1.38% 19.42% -0.16%


中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 6 页 共 19 页 3.3.2 自基金 合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 中欧盛世 成 长分级股 票 型证券投 资 基金 累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图 (2012年3 月29 日-2015 年3 月30日) 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 业绩比较基准 2012-03-29 2012-08-28 2013-01-30 2013-07-10 2013-12-13 2014-05-21 2014-10-23 2015-03-30 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 注: 本基金合同生效日为2012 年3 月29日, 建仓 期为2012 年3 月29 日至2012年9 月28日 , 建仓期结束 时 各项资产配置比例符合本基金基金合同规定; 截止2015 年3 月30日, 本基金 各项资产配置比例符合本 基金基金合同规定。 §4


管理人报 告 4.1 基金经理( 或基金经理 小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏博 本基金基金 经理 2013年3月 29日 8年 复旦大学区域经济学 专业硕士。 历任中原证 券股份有限公司研究 员, 东方证券股份有限 公司研究员。 2009年 11月加入中欧基金管 理有限公司, 曾任中欧 新动力股票型证券投 中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 7 页 共 19 页 资基金(LOF)基金经 理助理兼研究员、 中欧 新趋势股票型证券投 资基金(LOF)基金经 理、 中欧行业成长混合 型证券投资基金 (LOF) 基金经理; 现任中欧盛 世成长股票型证券投 资基金(LOF)基金经 理。 注:1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日; 若该基金经理自基金合同生效日起即 任职,则任职日期为基金合同生效日。


2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专 项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行 情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公 司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易 行为的专项 说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况, 且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基 金的投资策 略和运作分 析 敬畏市场; 研究分析, 屏蔽信息噪音; 重视行 业的变化、 不轻信偶然, 保持思 考体 中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 8 页 共 19 页 系的开放性。 面对纷繁复杂的市场, 投资是一种边修行边前行的过程, 我们仍在这个过 程中; 资本市场无法避免情绪的波动, 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择 标的, 阶段性清零、 不被既有选择羁绊, 判断和操作周期保持一致。 组合上以具有长期 前景的行业为抓手, 在行业由概念转入成长期的阶段介入, 对已进入成长后期的行业保 持谨慎; 对待市场短期热点不过多纠缠。 宏观经济增速持续缓慢下降, 出清过程预计较 长; 政策取向是调结构, 但又兼顾社会承受能力。 对内改革和对外拓展是政策和社会经 济活动的两个维度, 随着国家实力的变化, 两者必将 并行, 未来一段时间内, 我们认为 对内改革更为重要。 没有永远成功的投资策略, 市场的不同时期, 不同投资风格的投资 者都可以取得优异的投资业绩, 但随着经济周期的波动, 以及市场风格发挥到极致之后 的均值回归, 过去一段时间看似取得了成功的投资策略一夜间可能就会失灵。 我们将把 投资视野放得更长、 选股标准变得更严格, 选取我们认可的真成长, 通过挖掘并耐心持 有的策略来获取超额收益。 经济总量的增长, 孕育和衍生了许多新的细分行业, 我们将 按照我们的理念和方法进行动态筛选并考虑标的价格对组合进行优化, 争取取得满意的 结果。 此外我们也重视公司个 体发生的实质性变化和阶段性反转的行业。 基金持有人是 盛世生存和发展的基础,未来仍将充满波折坎坷,感谢持有人的支持。 4.5 报告期内基 金的业绩表 现 报告期内, 原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 (2015.1.1-2015.3.30) 基金 份额净值增长率为31.50%, 同期业绩比较基准收益率为12.08%, 中欧盛世成长股票型证 券投资基金(LOF)(2015.3.31-2015.3.31 )基金份额净值增长率为-0.2%,同期业绩 比较基准收益率为-0.74%。 4.6


报告期内 基金持有人 数或基金资 产净值预警 说明 本报告期内, 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合 报告 5.1 中欧盛世成 长股票型证 券投资基金 (LOF)投 资组合报告 (转型后) (报 告期:2015 年3月31日) 5.1.1 报告期末 基金资产组 合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%)


中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 9 页 共 19 页 1 权益投资 2,480,316,433.39 87.53 其中:股票 2,480,316,433.39 87.53 2 固定收益投资 130,154,439.00 4.59 其中:债券 130,154,439.00 4.59








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 41,082,941.24 1.45 7 其他资产 182,188,937.57 6.43 8 合计 2,833,742,751.20 100.00 5.1.2 报告期末 按行业分类 的股票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,503,585,206.55 54.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 83,328,897.33 2.99 E 建筑业 - - F 批发和零售业 73,743,043.75 2.65 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 11,590,000.00 0.42 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 44,194,218.90 1.59 J 金融业 - - K 房地产业 552,305,447.14 19.84 L 租赁和商务服务业 75,408,199.56 2.71


中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 10 页 共 19 页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 99,741,175.28 3.58 S 综合 36,420,244.88 1.31 合计 2,480,316,433.39 89.08 5.1.3 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 十名股票投 资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002042 华孚色纺 20,208,997 160,459,436.18 5.76 2 600246 万通地产 23,409,708 145,842,480.84 5.24 3 002539 新都化工 4,884,829 129,936,451.40 4.67 4 300357 我武生物 2,580,844 123,957,937.32 4.45 5 600238 海南椰岛 6,509,867 110,863,035.01 3.98 6 000911 南宁糖业 7,838,759 109,585,850.82 3.94 7 000863 三湘股份 14,429,780 101,448,692.36 3.64 8 000616 海航投资 20,569,914 98,118,489.78 3.52 9 300408 三环集团 1,659,806 95,936,786.80 3.45 10 600416 湘电股份 5,119,789 95,074,481.73 3.41 5.1.4 报告期末 按债券品种 分类的债券 投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 44,016,740.60 1.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 86,137,698.40 3.09


中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 11 页 共 19 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据


- 7 可转债 - - 7 其他 86,137,698.40 3.09 8 合计 130,154,439.00 4.67 5.1.5 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比 例大 小排序的前 五名债券投 资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 018001 国开1301 840,860 86,137,698.40 3.09 2 019008 10国债08 402,930 40,280,912.10 1.45 3 019414 14国债14 20,040 2,004,000.00 0.07 4 019217 12国债17 10,960 1,095,123.20 0.04 5 010603 06国债⑶ 6,410 636,705.30 0.02 5.1.6 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名资产 支持证券投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.7 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.1.8 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名权证投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.9 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明 5.1.9.1 报告期 末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 股指期货不属于本基金的 投资范围,故此项不适用。 5.1.9.2 本基金 投资股指期 货的投资政 策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。


中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 12 页 共 19 页 5.1.10 报告期 末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.1.10.1 本期 国债期货投 资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.1.10.2 报告 期末本基金 投资的国债 期货持仓和 损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.1.10.3 本期 国债期货投 资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.1.11 投资组 合报告附注 5.1.11.1 本基 金投资的前 十名证券的 发行主体本 报告期内没 有被监管部 门立案调查, 或在 报告编制日 前一年内受 到公开谴责 、处罚的情 形。 5.1.11.2 本基 金投资的前 十名股票中, 没有投资 于超出基金 合同规定备 选库之外的 股 票。 5.1.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,094,772.65 2 应收证券清算款 177,763,655.70 3 应收股利 - 4 应收利息 2,330,509.22 5 应收申购款


6 其他应收款


7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 182,188,937.57 5.1.11.4 报告 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.11.5 报告 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明 序号 股票代 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 13 页 共 19 页 码 允价值(元) 值比例(%) 说明 1 000616 海航投资 98,118,489.78 3.52 停牌 2 600238 海南椰岛 90,747,545.98 3.89 停牌 3 000863 三湘股份 27,755,600.76 1.19 非公开发行 5.1.11.6 投资 组合报告附 注的其他文 字描述部分 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 5.2 原中欧盛世 成长股票型 证券投资基 金 投资组合 报告 (转型 前) (报 告期:2015 年1月1日至2015年3 月30日) 5.2.1 报告期末 基金资产组 合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 2,451,693,684.46 82.74 其中:股票 2,451,693,684.46 82.74 2 固定收益投资 130,119,271.10 4.39 其中:债券 130,119,271.10 4.39








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 170,000,000.00 5.74 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 203,227,198.83


6.86 7 其他资产 7,965,930.20


0.27 8 合计 2,963,006,084.59 100 5.2.2 报告期末 按行业分类 的股票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%)


中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 14 页 共 19 页 A 农、林、牧、渔业 -


























-





B 采矿业 -


























-





C 制造业 1,454,992,874.26














52.17


D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 83,846,181.01

















3.01


E 建筑业 -


























-





F 批发和零售业 73,495,164.06




















2.64


G 交通运输、仓储和邮政业 -


























-





H 住宿和餐饮业 4,670,000.00




















0.17


I 信息传输、软件和信息技术服务 业 43,921,395.31

















1.57 J 金融业 -


























-





K 房地产业 559,089,106.28

















20.05


L 租赁和商务服务业 75,408,199.56




















2.70


M 科学研究和技术服务业 -


























-





N 水利、环境和公共设施管理业 -


























-





O 居民服务、修理和其他服务业 -


























-





P 教育 -


























-





Q 卫生和社会工作 -


























-





R 文化、体育和娱乐业 101,078,511.08




















3.62


S 综合 55,192,252.90




















1.98


合计 2,451,693,684.46

















87.91


5.2.3 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 十名股票投 资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002042 华孚色纺 20,208,997 157,428,086.63 5.65 2 600246 万通地产 23,409,708 148,651,645.80 5.33 3 002539 新都化工 4,884,829 131,890,383.00 4.73 4 300357 我武生物 2,580,844 118,486,548.04 4.25


中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 15 页 共 19 页 5 600238 海南椰岛 6,509,867 113,011,291.12 4.05 6 000911 南宁糖业 7,838,759 108,645,199.74 3.90 7 000863 三湘股份 14,429,780 101,398,951.14 3.64 8 000616 海航投资 20,569,914 98,118,489.78 3.52 9 600416 湘电股份 5,119,789 96,968,803.66 3.48 10 300408 三环集团 1,639,806 94,616,806.20 3.39 5.2.4 报告期末 按债券品种 分类的债券 投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 44,015,207.10 1.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 86,104,064.00


3.09 其中:政策性金融债 86,104,064.00


3.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - 7 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 130,119,271.10 4.67 5.2.5 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名债券投 资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 018001 国开1301 840,860 86,104,064.00 3.09 2 019008 10国债08 402,930 40,276,882.80 1.44 3 019414 14国债14 20,040 2,006,404.80 0.07 4 019217 12国债17 10,960 1,095,342.40 0.04 5 010603 06国债⑶ 6,410 636,577.10 0.02


中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 16 页 共 19 页 5.2.6 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名资产 支持证券投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.7 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.2.8 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名权证投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.2.9 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明 5.2.9.1 报告期 末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.2.9.2 本基金 投资股指期 货的投资政 策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.2.10 报告期 末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.2.10.1 本期 国债期货投 资政策 国债期货不属于 本基金的投资范围,故此项不适用。 5.2.10.2 报告 期末本基金 投资的国债 期货持仓和 损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.2.10.3 本期 国债期货投 资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.2.11 投资组 合报告附注 5.2.11.1 本基 金投资的前 十名证券的 发行主体本 报告期内没 有被监管部 门立案调查, 或在 报告编制日 前一年内受 到公开谴责 、处罚的情 形。 5.2.11.2 本基 金投资的前 十名股票中, 没有投资 于超出基金 合同规定备 选库之外的 股 票。 5.2.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,094,772.65


中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 17 页 共 19 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,309,346.05 5 应收申购款 3,561,811.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,965,930.20 5.2.11.4 报告 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.11.5 报告 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明 序号 股票代 码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 000616 海航投资 98,118,489.78 3.52 停牌 2 600238 海南椰岛 20,569,914.00 4.05 停牌 3 000863 三湘股份 30,292,402.98 1.09 非公开发行 5.2.11.6 投资 组合报告附 注的其他文 字描述部分 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §6


开放式基 金份额变动 单位:份 基金 合同生效日(2015年3月31 日) 基金份额总额 2,788,727,288.46 基金合同生效日 至报告期期末基金 总申购份额 - 减: 基金合同生效日至报告期期末 基金总赎回份额 - 基金合同生效日 至报告期期末基金 -


中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 18 页 共 19 页 拆分变动份额(份额减少以“-” 填列) 报告期期末基金份额总额 2,788,727,288.46 §7


基金管理 人运用固有 资金投资本 基金情况 7.1.1 基金管理 人持有本基 金份额变动 情况(转型 后) 本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。 7.1.2 基金管理 人运用固 有 资金投资本 基金交易明 细(转型后) 本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。 7.2.1 基金管理 人持有本基 金份额变动 情况(转型 前) 单位:份 基金合同生效日(2015年3月31日) 管理人持有的本基金 份额 376,347.51 基金合同生效日 至报告期期末买入/申购总份额 - 基金合同生效日 至报告期期末卖出/赎回总份额 376,347.51 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 7.2.2基金管理 人运用固有 资金投资本 基金交易明 细(转型前) 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2015年2月10日 -376,347.51 -484,274.57 0.25%, 0.5% 合计


-376,347.51 -484,274.57


§8


备查文件 目录 8.1 备查文件目 录 1、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 3、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金托管协议》 4、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照


中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )(原 中欧盛世成长分级股票 型 证券投资基金转型)2015年第1 季度 报告 第 19 页 共 19 页 6、本报告期内在中国证 监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com) 查阅,或在营业时间内至基金管 理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700 ,400-700-9700 中欧 基金管理有 限公司 二〇 一五年四月 二十二日