中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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中 银 保本 二 号混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年第 1 季度 报 告
2015 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年四 月二十 二日中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
2
§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 中银保本二号混合
基金主代码 000190
交易代码 000190
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月 10 日
报告期末基金份额总额 2,389,495,014.92 份
投资目标 本基金在为适用本基金保本条款的基金份额提供保
本保证的基础上， 严控投资风险， 力争基金资产在保
本周期内的稳定增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，采用 CPPI
投资组合保险策略和资产配置研究结果， 动态调整稳
健资产与风险资产的投资比例,以确保保本周期到期
时，实现基金资产在保本基础上的保值增值的目的。 中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品， 属证券投资基金中的
低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金
作为存款放在银行或存款类金融机构， 保本基金在 极
端情况下仍然存在本金损失的风险。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金保证人 中海信达担保有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 1 月 1 日-2015 年 3 月 31 日)
1. 本期已实现收益 80,927,868.59
2. 本期利润 54,237,496.21
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0990
4. 期末基金资产净值 3,216,474,339.24
5. 期末基金份额净值 1.346
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 9.70% 0.58% 0.93% 0.01% 8.77% 0.57%
3.2.2 自 基金 合同生 效以来 基金 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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中银保本二号混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 9 月 10 日至 2015 年 3 月 31 日)
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结
束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分 （二） 的规定， 即本基金
持有的稳健资产占基金资产的比例不低于60% 。 本基金持有的风险资产占基金资
产的比例不高于40% ，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的
3% 。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
李建
本基金的基金
经理、 中银转债
基金基金经理、
中银保本二号
基金基金经理、
中银多策略混
2013-09-10 - 17
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司
固 定 收 益 投 资 部 副 总 经
理，董事（Director），
经 济 学 硕 士 研 究 生 。 曾
任 联 合 证 券 有 限 责 任 公
司 固 定 收 益 研 究 员 ， 恒中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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合基金基金经
理、 中银聚利分
级债券基金基
金经理、 中银恒
利基金基金经
理、 公司固定收
益投资部副总
经理
泰 证 券 有 限 责 任 公 司 固
定 收 益 研 究 员 ， 上 海 远
东 证 券 有 限 公 司 投 资 经
理。2005 年加入中银基
金管理有限公司，2007
年 8 月至 2011 年 3 月任
中 银 货 币 基 金 基 金 经
理， 2008 年 11 月至 2014
年 3 月任中银增利基金
基金经理，2010 年 11
月至 2012 年 6 月任中 银
双 利 基 金 基 金 经 理 ，
2011 年 6 月至今任中 银
转 债 基 金 基 金 经 理 ，
2012 年 9 月至今任中 银
保 本 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 9 月至今任中 银
保 本 二 号 基 金 基 金 经
理，2014 年 3 月至今 任
中 银 多 策 略 混 合 基 金 基
金经理，2014 年 6 月至
今 任 中 银 聚 利 分 级 债 券
基金基金经理，2015 年
1 月 至 今 任 中 银 恒 利 基
金基金经理。 具有 17 年
证 券 从 业 年 限 。 具 备 基
金 、 证 券 、 期 货 和 银 行
间 债 券 交 易 员 从 业 资
格。
注：1、 首任基金经理 的 “ 任职日期” 为基金合 同生效日， 非首任基金经理的 “ 任职
日期 ” 为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期” 均为 根据公司决
定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 、中国 证监 会的有
关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持
有人谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中 国证 监会颁 布的 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》 ，
公司制 定了《 中银 基金 管理有 限公司 公平 交易 管理办 法 》 ， 建立 了《 新股询 价申
购和参与公开增发管理办法》 、 《债券询价申购管理办法》 、 《集中交易管理办法》
等公平交易相关制度体系， 通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公
平对待， 严格防范不同投资组合之间进行利益输送。 公司建立了投资决策委员会
领导下的投资决策及授权制度， 以科学规范的投资决策体系， 采用集中交易管理
加强交易执行环节的内部控制， 通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原
则的实现； 通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管
理业务组织结构， 规范各项业务之间的关系， 在保证各投资组合既具有相对 独立
性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机
会； 通过对异常交易行为的实时监控、 分析评估、 监察稽核和信息披露确保公平
交易过程和结果的有效监督。
本报告期内， 本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公
司管理的不同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度
执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面， 全球经济步入较为稳定但缓慢的复苏通道， 美国仍是表现相
对最好的经济体。从领先指标来看，一季度美国 ISM 制造业 PMI 指 数维持在扩
张区间，但缓慢回落至 51.5 水平，同时就 业市场继续改善，失业率降至 5.5% 水中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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平。一季度欧元区经济复苏步伐有所加快，制造业 PMI 指数稳步回 升至 52.2，
CPI 依然处于通缩状态 ， 但程度有所减轻。 美 国仍是全球复苏前景最好的经济体，
美联储加息预期有所上升，美元指数走强。
国内经济方面， 在前期政策刺激及国际大宗商品价格企稳的影响下， 经济领
先指标震荡企稳，但下行压力并未消除。具体来看，领先指标制造业 PMI 缓慢
攀升至扩张区间 50.1 水平， 同步指标工业增加值同比增速 1-2 月累计增长 6.8% ，
创下 2009 年以来新低 水平。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车以下滑
为主： 出口增速上升至 15% ， 消费增速继续回落至 10.7， 而固定资产投资增速全
面下行至 13.9 低位。 通 胀方面，CPI 通缩预期 有所修正， 企稳于 1.0% 之上水平，
PPI 环比跌幅有所缩窄 ，同比跌幅继续扩大至-4.8% 。
2. 市场回顾
整体来看， 一季度中债总全价指数下跌 0.56% ， 中债银行间国债全价指数下
跌 0.22% ， 中债企业债总全价指数下跌 0.71% 。 反映在收益率曲线上， 收益率曲
线小幅陡峭化。具体来看，10 年期国债收益率从 3.62% 回升至 3.64% ，10 年期
金融债 （国开） 收益率从 4.09% 回升至 4.26% 。 货币市场方面， 一季度央行货币
政策整体中性偏紧， 公开市场共计净投放资金 500 亿元， 较去年四季度净投放量
有所回落， 资金面 整体偏紧。 总体来看， 银行 间 7 天回购利率均值在 4.36% 左右，
较上季度均值上行 76bp ，1 天回购加权平均利率均值在 3.09% 左右， 较上季度均
值上升 34bp。
可转债方面， 受原权重股所在的银行、 石化板块调整影响， 一季度中标可转
债指数下跌 0.28% ； 个券方面， 中小盘转债相对占优， 特别是正股具备一带一路、
国企改革等题材个券， 如海运转债等涨幅较大， 大盘转债相对占劣； 受赎回条款
影响， 存量转债大量退市， 导致存续个券筹码稀缺性明显增强， 未进入赎回期个
券普遍保持高估值； 新发个券一级市场申购火爆， 且申购收益良好， 老股东配售
权益 凸显。股票市 场方 面，上证综指上涨 15.87% ，代表大盘 股表现 的沪深 300
指数上涨 14.64% ，中小板综合指数上涨 45% ，创业板综合指数上涨 58.67% 。
3. 运行分析
一季度股票市场表现较强， 债券市场表现较为平淡， 本基金业绩表现好于比
较基准。 我们认为二季度稳增长政策会继续出台， 宏观经济有望筑底企稳， 地方中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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债券陆续发行，PPI 跌 幅逐步收窄， 货币政策维持中性， 资金面维持中性偏松局
面概率较大。 一季度本基金规模增长较大， 主要系季度末打开申购所致。 前期组
合管理上主要为优化配置结构， 减持中低评级信用债， 增加权益类资产配 置， 尤
其是积极参与一级市场新股及转债申购， 借此提升基金的业绩表现。 申购资金到
位后， 组合管理上以高等级债券配置为主， 保持较低的基金组合久期和杠杆比例，
辅以少量配置优质个股， 合理分配类属资产比例， 后续将积极参与一级市场新股
申购，以把握绝对收益为主，借此提升基金的业绩表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 3 月 31 日为止， 本基金的单位净值为 1.346 元， 本基金的累计
单位净值 1.346 元。季 度内本基金份额净值增长率为 9.70% ，同期业绩比较基准
收益率为 0.93% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场 及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 全球经济有望在美国经济的拉动下维持缓慢复苏的态势， 但美联
储货币政策从紧的节奏稳步加速， 国际资本流出新兴市场经济体的压力可能进一
步抬升，新兴市场金融体系稳定性面临考验。
鉴于对当前经济和通胀增速的判断， 经济增速下滑压力仍未消退， 但财政政
策、 信贷投放、 房地产政策放松有望继续， 加之货币政策稳健配置， 或将对二季
度 经 济企 稳形 成 一定 支撑 。 中央 经济 工 作会 议定 调 “ 积极 的财 政政 策更 加 有力 ，
稳 健 的货 币政 策 松紧 适度 ” ， 两会 政府 工作 报告 进 一步 明确 全 年经 济工 作 目标 为
GDP 增速 7.0% 左右、CPI 增速 3.0% 、M2 增速 13% 、 赤字率 2.3% ， 要求积极的
财政政策加力增效且稳健的货币政策松紧适度。预计财政政策力度将有所增大，
货币政策继续稳健操作， 宏观调控注重引导经济增速平稳放缓， 产业结构进一步
升级。 公开市场方面， 二季度自然到期回笼资金量较小， 在近期经济下行压力未
减的情况下， 预计货币政策维持中性偏松基调， 公开市场方面注重维持流动性环
境平稳。 社会融资方面， 防范金融风险及规范表外融资的政策思路延续， 商业银
行风险偏好及实体企业融资需求匹配度下降， 预计表外融资自发扩张的动力依然
有限， 而表内信贷投放或将在政策鼓励下继续扩 张， 社会融资总量大概率上仍将
维持较为平稳的增长。
综合上述分析，我们对 2015 年二季度债券 市场的走势判断谨慎乐观。一季中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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度经济形势持续疲弱， 宏观政策稳增长力度有所加大： 一季度房市销量和价格重
新步入低迷期， 季末多部委联合稳定房地产行业； 一季度物价表现稍好预期， 通
缩风险降低； 一季度货币政策启动一次全面降准， 一次降息。 预计二季度宏观调
控政策仍以稳增长为重中之重， 财政货币政策宽松以刺激经济企稳复苏的概率较
大。 今年稳增长关键着力点在固定资产投资， 基建投资正是固定资产投资中宏观
调控的重要抓手， 伴随中长期贷款陆续投放， 基建 投资增速回升， 经济企稳的概
率在上升； 货币政策将配合引导社会融资成本降低， 预计银行间 7 天回购利率有
望保持在合理区间， 二季度银行间资金面状况将有所好转。 物价方面， 考虑到国
际原油等大宗商品价格存在反弹及猪周期影响， 通缩预期将被修正， 但通胀绝对
水平依然较为温和。 考虑到近期金融类数据扩张、 房市刺激政策及后续稳增长措
施提升风险偏好， 通缩预期被修正等因素， 收益率曲线将陡峭化， 长端收益率存
在上行风险， 而短端收益率仍有下行空间。 信用债方面， 允许刚性兑付打破， 进
一步完善金融市场建设， 提高风险定价能力等因素， 二季度或将存在个案违 约风
险发生， 规避信用风险较大的品种。 具体操作上， 维持低杠杆， 适度 久期， 均衡
配置， 合理分配各类资产， 审慎精选高等级信用债。 权益方面， 我们认为当前股
市更多是基于改革、 稳增长预期以及流动性支持， 基本面改善尚需观察， 市场存
在一定的波动风险， 后续我们将积极参与一级市场新股申购， 以把握绝对收益为
主，借此提升基金的业绩表现。
作为基金管理者， 我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧， 为投资人创造
应有的回报。
4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 71,675,408.41 1.92
其中：股票 71,675,408.41 1.92
2 固定收益投资 2,119,903,828.04 56.67 中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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其中：债券 2,119,903,828.04 56.67
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 789,471,290.17 21.10
7 其他各项资产 759,742,411.54 20.31
8 合计 3,740,792,938.16 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 42,914,770.57 1.33
D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 5,844,330.00 0.18
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,125,068.80 0.44
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,567,194.00 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 7,224,045.04 0.22
S 综合 - -
合计 71,675,408.41 2.23
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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值比例( ％)
1 300322 硕贝德 278,600 7,469,266.00 0.23
2 600271 航天信息 106,800 5,549,328.00 0.17
3 601801 皖新传媒 165,901 4,532,415.32 0.14
4 300183 东软载波 64,750 4,420,482.50 0.14
5 002358 森源电气 92,750 4,320,295.00 0.13
6 300339 润和软件 123,300 4,072,599.00 0.13
7 002089 新 海 宜 221,450 4,023,746.50 0.13
8 600597 光明乳业 157,800 3,602,574.00 0.11
9 600009 上海机场 128,100 3,092,334.00 0.10
10 300182 捷成股份 88,750 2,824,912.50 0.09
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 859,352,000.00 26.72
其中：政策性金融债 859,352,000.00 26.72
4 企业债券 1,139,253,932.30 35.42
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 121,070,000.00 3.76
7 可转债 227,895.74 0.01
8 其他 - -
9 合计 2,119,903,828.04 65.91
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产净值比例( ％)
1 150202 15 国开 02 2,500,000 249,350,000.00 7.75
2 140223 14 国开 23 2,000,000 200,200,000.00 6.22
3 140218 14 国开 18 2,000,000 200,080,000.00 6.22
4 140230 14 国开 30 2,000,000 199,720,000.00 6.21
5 112079 12 长安债 1,438,158 145,814,839.62 4.53
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。 中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。
套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，
并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股
指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产配置、 品种选择， 谨 慎进行投资，
以降低投资组合的整体风险。
5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 2015 年 1 月 16 日， 证监会通报了去年四季度对 45 家券商进行的融资类业
务现场检查的结果， 宣布中信证券存在违规为到期融资融券合约展期问题， 受过
处理仍未改正， 且涉及客户数量较多， 对其采取暂停新开融资融券客户信用账户
3 个月的行政监管措施， 中信证券表示将认真整改， 全面梳理现有业务流程和规
章制度，严格按照现有业务规则开展业务；
本基金在报告期内持有 13 中信 03 债券， 基金管理人通过对该发行人进一步了解
分析后， 认为公司所涉及的处 分不会对上市公司投资价值构成实质性影响， 因此中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
13
未披露处罚事宜。
报告期内， 本基金投资的其他九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他各 项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 323,554.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 49,450,517.50
5 应收申购款 709,968,339.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 759,742,411.54
5.11.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况
说明
1 002358 森源电气 4,320,295.00 0.13 重大事项停牌
2 002089 新 海 宜 4,023,746.50 0.13 重大事项停牌
3 600271 航天信息 5,549,328.00 0.17 重大事项停牌
4 600597 光明乳业 3,602,574.00 0.11 重大事项停牌
5 300183 东软载波 4,420,482.50 0.14 重大事项停牌
6 300322 硕贝德 7,469,266.00 0.23 重大事项停牌
7 300339 润和软件 4,072,599.00 0.13 重大事项停牌
5.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 540,209,103.16 中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
14
本报告期基金总申购份额 1,976,349,636.38
减：本报告期基金总赎回份额 127,063,724.62
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,389,495,014.92
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§ 8
备 查 文件目 录
8.1 备 查文 件目 录
1、 《中银保本二号混合型证券投资基金基金合同》
2、 《中银保本二号混合型证券投资基金招募说明书》
3、 《中银保本二号混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地 点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
8.3 查 阅方 式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登陆基
金管理人网站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年四 月二 十二日
