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新华鑫益(000584)

新华鑫益:2015年第一季度报告查看PDF公告

新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
 
新 华 鑫益 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 
2015 年第 1 季度 报 告 
2015 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 新华 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 平安 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年四 月二十 二日新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 
第 2 页共 14 页 
§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 21 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资 决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简称 新华鑫益灵活配置混合 基金主代码 000584 交易代码 000584 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 16 日 报告期末基金份额总额 88,180,347.12 份 投资目标 综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下 行风险的基础上,力争为投资人提供长期稳定的绝对 回报。 投资策略 投资策略的选择,本基金将兼顾下行风险控制和收益 获取。在资产配置策略方面,主要采用自上而下与自 下而上相结合的投资策略,通过动态调整资产配置比 例以控制基金资产整体风险。在股票投资策略方面, 把握趋势跟随及绝对收益两个核心,趋势跟随策略以 期在某行业或个股出现趋势性机会时,积极跟随其市 场表现;绝对收益策略以类套利策略为目标,以期获 取稳定的绝对回报。在债券投资策略方面,本基金将 综合运用久期策略、收益率曲线策略、信用策略、杠新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 3 页共 14 页 杆策略、中小企业私募债券投资策略及可转换债券投 资策略,在获取稳定收益的同时,降低基金资产净值 整体的波动性。 业绩比较基准 年化收益率 10% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预 期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于 股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 1 月 1 日-2015 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 14,796,704.33 2.本期利润 30,451,861.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.4649 4.期末基金资产净值 125,170,970.69 5.期末基金份额净值 1.419 注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益; 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费 赎回费等) ,记入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金自2014年4月16 日成立,至2015年3月31日披露日未满一年。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 45.84% 1.16% 2.47% 0.00% 43.37% 1.16% 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 4 页共 14 页 3.2.2


自 基 金合同 生效以 来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 4 月 16 日至 2015 年 3 月 31 日) 注:1 、本基金自2014年4 月16日成立,至2015年3月31日披露日未满一年。 2、本基金建仓期为6个月,本报告期本基金已结束建仓期,各项资产配置比例符合本基金 合同的有关约定。 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理 ( 或基金经 理小 组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 贲兴 振 本基 金基 金经 理、 新 华壹 诺宝 2014-04-16 - 8 经 济 学 硕 士 ,8 年 证 券 从 业 经 验 。 历 任 北 京 城 市 系 统 工 程 研 究 中 心 研 究 员 。 贲 兴 振 先 生 于 2007 年 9 月加入新华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 5 页共 14 页 货币 市场 基金 基金 经理、 新华 中小 市值 优选 股票 型证 券投 资基 金基 金经 理、 新 华鑫 安保 本一 号混 合型 证券 投资 基金 基金 经理、 新华 财富 金 30 天理 财债 券型 证券 投资 基金 基金 经理。 负 责 研 究 煤 炭 、 电 力 、 金 融 、 通 信 设 备 、 电 子 和 有 色 金 属 等 行 业 , 担 任 过 策 略 分 析 师 、 债 券 分 析 师 。 现 任 新 华 壹 诺 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 新 华 中 小 市 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 财富金 30 天理财债券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 李会 忠 本基 金基 金经 理、 新 华基 金管 理有 2014-07-18 - 8 经 济 学 硕 士 ,8 年 证 券 从业经验。2007 年 9 月 加 入 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 、 策 略 分 析 师 、 新 华 钻 石 品 质 企 业 股 票 型 证新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 6 页共 14 页 限公 司金 融工 程部 副总 监、 新 华鑫 利灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 基金 经理、 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 基金 经理、 新华 增盈 回报 债券 型证 券投 资基 金基 金经 理。 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。 现 任 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 部 副 总 监 、 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 增 盈 回 报 债 券 型 证 券投资基金基金经理。 崔建 波 本基 金基 金经 理、 新 华基 金管 理有 2014-12-01 - 20 经济学硕士, 历任天津 中 融 证 券 投 资 咨 询 公 司 研 究 员 、 申 银 万 国 天 津 佟 楼 营 业 部 投 资 经 纪 顾 问 部 经 理 、 海 融 资 讯 系 统 有 限 公 司 研 究 员 、 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 证新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 7 页共 14 页 限公 司总 经理 助理 兼投 资总 监、 基 金管 理部 总监、 新华 优选 消费 股票 型证 券投 资基 金基 金经 理、 新 华趋 势领 航股 票型 证券 投资 基金 基金 经理、 新华 策略 精选 股票 型证 券投 资基 金基 金经 理。 券 研 究 部 、 理 财 服 务 部 经 理 、 北 方 国 际 信 托 股 份有限 公 司 投 资 部 信 托 高 级 投 资 经 理 。 现 任 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 投 资 总 监 、 基 金 管 理 部 总 监 、 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 趋 势 领 航 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券投资基金基金经理。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期, 新华基金管理有限公司作为新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的管 理人按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 8 页共 14 页 基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产, 在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 运作整体合法合规, 无损 害基金持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (2011 年 修订) , 公司制定了 《新华基金管理有限公司公平 交易管理制度》 。 制度的范围包括境内 上市股票 、债券的 一级 市场申购 、二级市 场交 易等所有 投资管理 活动 ,同时包 括授权、 研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易, 投资指令统一由交易部下达, 并且启动交易系统公平交易模块。 根据公 司制度, 严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易, 严格控制不同投资组合之间的 同日反向交易。 场外交易中, 对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等交易, 交易部根 据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。 如有异议, 由交易部报投 资总监、 督察长、 金融工程部和监 察稽核部, 再次进行审核并确定最终分配结果。 如果 督察长认为有必要, 可以召开风险管理委员会, 对公平交易的结果进行评估和审议。 对 于银行间市场交易、 固定收益平台、 交易所大宗交易, 投资组合经理以该投资组合的名 义向交易部下达投资指令, 交易部向银行间市场或交易对手询价、 成交确认, 并根据 “ 时 间优先、价格优先 ” 的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期 ,公司 对不同 组合不同 时间段 的同向 交易价差 进行了 溢价率 样本的采 集, 通过平均溢价率、买入/ 卖出溢价率以及利益 输送金额等多个层面来 判断不同 投资组合 之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况, 未发现重大异常情况, 且不 存 在 报 告 期 内 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。


4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析 一季度, 去年下半年以来股票市场的赚钱效应吸引资金入市, 社会财富继续向资本 市场配置, 市场普涨, 结 构上符合未来经济转型方向的新兴产业标的表现好于传统行业。 4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现 截至 2015 年 3 月 31 日, 本基金份额净值为 1.419 元, 本报告期份额净值增长率为 45.84%, 同期比较基准的增长率为 2.47% 。 4.6 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 9 页共 14 页 展望二季 度,坚 持改革 和创新两 条主线 挖掘投 资机会。 重点包 括工 业 4.0 、国 企改 革、互联网+ 、节 能环 保等。继续看好股票市 场表现,关注累计涨幅 过大后的货币政策 变化和估值过高风险。


4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本 报 告 期 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金资产净值低于五千万元的情形。 § 5 投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额 (元) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 117,551,260.57 91.00 其中:股票 117,551,260.57 91.00 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,138,334.50 6.30 7 其他 资产 3,483,234.04 2.70 8 合计 129,172,829.11 100.00 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 690,150.00 0.55 B 采矿业 1,155,500.00 0.92 C 制造业 79,391,555.13 63.43 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 10 页共 14 页 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供 应业 1,946,750.00 1.56 E 建筑业 1,810,700.00 1.45 F 批发和零售业 7,645,925.00 6.11 G 交通运输、仓储和邮政业 2,253,600.00 1.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 9,928,926.44 7.93 J 金融业 - - K 房地产业 6,002,680.00 4.80 L 租赁和商务服务业 1,237,770.00 0.99 M 科学研究和技术服务业 579,000.00 0.46 N 水利、环境和公共设施管理业 1,623,500.00 1.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,279,400.00 1.82 S 综合 1,005,804.00 0.80 合计 117,551,260.57 93.91 5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002112 三变科技 300,600 4,223,430.00 3.37 2 600476 湘邮科技 128,924 3,585,376.44 2.86 3 600486 扬农化工 80,654 2,952,742.94 2.36 4 600400 红豆股份 325,000 2,908,750.00 2.32 5 600389 江山股份 80,000 2,760,800.00 2.21 6 600560 金自天正 180,000 2,736,000.00 2.19 7 600894 广日股份 116,300 2,608,609.00 2.08 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 11 页共 14 页 8 000779 三毛派神 150,213 2,307,271.68 1.84 9 300133 华策影视 60,000 2,279,400.00 1.82 10 000950 建峰化工 275,610 2,182,831.20 1.74 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 报告期末,本基金未持有债券。 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 报告期末,本基金未持有债券。 5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本报告期末本基金无股指期货投资。 5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策 本报告期末本基金无国债期货投资。 5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本报告期末本基金无国债期货投资。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 12 页共 14 页 5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 5.11 投 资组 合报 告附注 5.11.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他 资 产构 成 5.11.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本报告期本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 流通受限 情况说明 1 600894 广日股份 2,608,609.00 2.08 重大事项停 牌 5.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项和与合计之间可能存在尾差。 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 56,629,297.59 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 164,744.67 2 应收证券清算款 1,382,729.53 3 应收股利 - 4 应收利息 1,958.84 5 应收申购款 1,933,801.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,483,234.04 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 13 页共 14 页 本报告期 基金总申购份额 35,037,892.69 减: 本报告期基金总赎回份额 3,486,843.16 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 88,180,347.12 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本基金管理人本报告期未持有本基金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 § 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 § 9 备 查文 件目 录 9.1 备 查文 件目 录 (一)中国证监会批准新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 (三) 《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (四) 《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (五) 《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (六) 《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 (七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (八) 基金托管人业务资格批件及营业执照 (九) 关于新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金变更基金名称并降低销售服 务费的公告 9.2 存 放地 点 基金管理人、基金托管人住所。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 14 页共 14 页 9.3 查 阅方 式 投资者可在营业时间内免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或通过本基金管理人 网站查阅。 新 华基 金管理 有限 公司 二 〇一 五年四 月二 十二日