信诚 3 个月理财债券型证券投 资基金 2015 年第一季度报告
信诚3 个月理财债券型证 券投资基金2015 年第一季度报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月22 日
信诚 3 个月理财债券型证券投 资基金 2015 年第一季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 4 月 21 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至 3 月31 日止 。
本基金 2015 年第 1 期 封闭 期为 2015 年 1 月 7 日至 2015 年 3 月 26 日。 根据 基 金合同 约定,经 向中 国
证监会 备案,基 于对 各种 因 素进行 综合 审慎 评估,本基金 2015 年第 1 期 运作 期 到期后 暂停 运作 、不 接受 申
购。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚 3 个月 理财 债券
基金主 代码 000806
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年10 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 -份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上 追求稳 定收
益。
投资策 略
在封闭 期内,本 基金 采用 买 入并持 有策 略, 对所 投资 固 定收益 品种
的剩余 期限 与基 金的 剩余 封闭期 进行 期限 匹配,投 资 于剩余 期限
(或回 售期 限)不 超过 基金 剩余封 闭期 的固 定收 益类 工具。
在开放 期内,本 基金 将主 要 采用流 动性 管理 策略 进行 基金投 资管
理。
业绩比 较基 准 无
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金,属 证 券投资 基金 中的 较低 风险 品种, 预期 风
险与预 期收 益高 于货 币市 场基金,低 于混 合型 基金 和 股票型 基金 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 信诚 3 个月 理财 债 券 A 信诚 3 个月 理财 债 券 B
下属 分 级基 金的 交易 代码 000806 000807
报告期 末下 属 分 级基 金的 份额总 额 -份 - 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元 信诚 3 个月理财债券型证券投 资基金 2015 年第一季度报告
注：1 、 本期已 实现收益 指基 金本期利 息收入 、投资收 益、其他 收入(不含公 允价 值变动收 益) 扣除相
关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核
算,因此,公 允价 值变 动收 益为零,本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2 、2015 年3 月26 日, 本 基金2015 年第1 运 作期 到 期后暂 停下 一运 作期 运作 。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期 基金份额净 值收 益率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚 3 个月 理财 债 券A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.8646% 0.0034% 0.0000% 0.0000% 0.8646% 0.0034%
信诚 3 个月 理财 债 券B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.8646% 0.0034% 0.0000% 0.0000% 0.8646% 0.0034%
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 累计净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚 3 个月 理财 债 券A
主要财 务指 标 信诚3 个月 理财 债 券A 报 告期
（2015 年1 月1 日至2015 年3 月
31 日 ）
信诚3 个月 理财 债 券 B 报 告期
（2015 年1 月1 日至2015 年3 月
31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 294,243.18 91,968.79
2. 本期 利润 294,243.18 91,968.79
3. 期末 基金 资产 净值 - - 信诚 3 个月理财债券型证券投 资基金 2015 年第一季度报告
信诚 3 个月 理财 债 券B
注:本 基金 合同 生效 日为2014 年10 月22 日。 本基 金 已自基 金合 同生 效之 日起 每个运 作期 的 5 个工 作
日内使 基金 的投 资组 合比 例符合 本基 金基 金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张倩
本基金 基金
经理， 信诚
货币市 场基
金、信 诚薪
金宝货 币市
场基金 和信
诚理 财7 日
盈债券 基金
基金经 理
2014 年2
月11 日
- 10
2003 年7 月至2007 年4 月 期间于 申银 万
国 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 担 任 交
易员；2008 年 11 月至 2013 年 4 月于 信
诚基金 管理 有限 公司 担任 交易员。 现任 信
诚货币 市场 证券 投资 基金、 信诚理 财 7 日
盈债券 基金、 信诚 薪金 宝货 币市场 基金 和
信诚 3 个月 理财 债券 基金 的基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚 3
个月理 财债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《信 诚 3 个月理 财债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》的 约定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内部 控制
制度, 加强 内部 管理, 规范 基金运 作 。 本 报告 期内, 基 金运作 合法 合规,没 有发 生 损害基 金份 额持 有人 利益 的信诚 3 个月理财债券型证券投 资基金 2015 年第一季度报告
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管 理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2
异常 交 易 行为 的专 项说 明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
2015 年 一季 度宏 观经 济仍 处于继 续探 底的 过程 中。 1-2 月份工 业增 速创下09 年2 月以来 的新 低, 消费、
投资数 据也 低于 预期 。同 时,各 项稳 增长 的政 策也 在 不断加 码。
在 此背 景下,债 券市 场 收益率 在一 季度 走出 了 V 型行情 。1-2 月 份市 场对 宽松预 期过 度乐 观, 虽然 资 金
利 率偏高, 收益率 仍然持续下 行,中 长期利率 债收益率接 近历史地 位。但在 降息政 策落地后,市场 对前期 的
乐观预 期开 始修 正, 供给 端 的冲击 也加 速了 收益 率的 反弹, 收益 率基 本回 到年 初 的水平 。
由于一 季度 整体 资金 偏紧, 同时受 到每 月 IPO 的 冲击, 资金价 格整 体处 于较 高的 位置 。 进 入 3 月下 旬随 着 资
金的回 流到 位, 财政 存款 的 投放等 影响,资 金价 格才 有 所回落 。 信诚 三个 月理 财 基金封 闭期 间主 要配 置银 行
存款和 回购 资产,一 季度 运 作期(2015 年1 月7 日-2015 年3 月 26 日)年 化收 益 率3.88% 。
展 望 二 季 度, 货 币 政 策 仍 有 放 松 的 可 能, 同 时 央 行 无 论 在 公 开 市 场 还 是 银 行 间 回 够 利 率 都 在 不 断 引 导
资金价 格的 下行,7 天回 购 利率预 计回 到 3.2%-3.5% 之间; 但仍 需要 关注 外汇 占 款、 ipo 等 因素 对资 金面 的 扰
动。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金A、B 净值分 别增 长 0.8646% 、0.8646% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 自 2015 年 1 月 5 日起至 2015 年 3 月 26 日 止基 金资 产净 值低于 五千 万元(基 金份
额持有 人数 量不 满两 百人) 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 98,222.68 97.76
4 其他资 产 2,255.12 2.24 信诚 3 个月理财债券型证券投 资基金 2015 年第一季度报告
5 合计 100,477.80 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(%)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 -
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元）
占基金 资产 净值 的
比例(%)
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单
平均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1
投资 组合 平均 剩余 期限 基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 -
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 -
本基金 合同 约定,本 基金 管 理人将 动态 确定 并控 制投 资组合 平均 剩余 期限 在120 天以内,以 规避 较长 期
限债券 的利 率风 险。
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 180 天情 况说 明
本基金 本报 告期 内, 未出 现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天情 况。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末 按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6
“影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -
报告期 内偏 离度 的最 低值 -
报告期 内每 个交易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 -
5.7 报告期末按 公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
基金 计价 方法 说明
本 基金 估值 采用 “摊 余成本 法”, 即估 值对 象以 买入成 本列 示, 按照 票面 利 率或协 议利 率并 考虑 其买 入
时的溢 价与 折价,在 剩余 存 续期内 平均 摊销,每 日计 提 损益。
5.8.2
本报 告期 内, 本基 金不 存 在持有 的剩 余期 限小 于397 天但 剩余 存续期 超过397 天的浮 动利 率债 券的
摊余成 本超 过当 日基 金资 产净 值 20% 的情 况。 信诚 3 个月理财债券型证券投 资基金 2015 年第一季度报告
5.8.3
本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5.8.4
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,786.10
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 269.02
7 其他 200.00
8 合计 2,255.12
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚3 个月 理财 债 券 A 信诚3 个月 理财 债 券 B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,040,021.93 10,984,699.33
报告期 期间 基金 总申 购份 额 34,162,899.64 196,261.77
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 35,202,921.57 11,180,961.10
报告期 期末 基金 份额 总额 - -
注：1 、总 申购 份额 含红 利 再投、 份额 强增 和转 换入 份额; 总赎 回份 额含 份额 强 减、转 换出 份额 。
2 、2015 年3 月26 日, 本 基金2015 年第1 运 作期 到 期后暂 停下 一运 作期 运作 。
§7 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§8
备查文件目录
8.1 备查文 件目 录
1、信 诚 3 个月 理财 债券 型 证券投 资基 金相 关批 准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚 3 个月 理财 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚 3 个月 理财 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
8.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
8.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚 3 个月理财债券型证券投 资基金 2015 年第一季度报告
信诚基 金管 理有 限公 司
2015 年 4 月22 日
