融 通 通 利 系 列 证券 投 资 基 金 之 融通 蓝 筹 成 长 证 券投 资 基 金
2015 年第1 季 度报 告
2015 年 3 月 31 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2015 年 4 月 22 日
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
融通通 利系 列证 券投 资基 金由融 通债 券投 资基 金、 融通深 证 100 指 数证 券投 资基金 和融 通蓝
筹成长 证券 投资 基金 共同 构成。 本报 告为 融通 通利 系列证 券投 资基 金之 子基 金融通 蓝筹 成长 证券
投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）2015 年第1 季 度 报告。
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据《 融通 通利系 列证 券投 资基 金基 金合同 》规 定，
于2015 年4 月17 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内 容 ，保 证复 核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年3 月31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 融通蓝 筹成 长混 合
交易代 码 161605
前端交 易代 码 161605
后端交 易代 码 161655
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 9 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,245,143,613.63 份
投资目 标 组合投 资， 资本 增值 ，为 持有人 获取 长期 稳定 的投 资收益 。
投资策 略
在对市 场趋 势判 断的 前提 下，重 视仓 位选 择和 行业 配置， 同时
更重视 基本 面分 析， 强调 通过基 本面 分析 挖掘 个股 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×75 % ＋中信 标普 全债 指数 收益 率 ×25 %
风险收 益特 征 力求获 得超 过市 场平 均水 平的收 益， 承担 相应 的风 险。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 76,969,464.57
2.本期 利润
266,901,467.07 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1747
4.期末 基金 资产 净值 1,595,687,497.41
5.期末 基金 份额 净值 1.282
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2 、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 18.81% 1.41% 11.15% 1.39% 7.66% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注： 本基 金业 绩比 较基 准 项目分 段计 算 ， 其 中 ：2009 年 12 月 31 日 （ 含此 日 ） 之前采 用 “ 国
泰君安 指数 ×75 % ＋ 银行 间 债券综 合指 数 × 25% ” ，2010 年1 月1 日 起使 用新 基 准即 “ 沪深 300 指融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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数收益 率 × 75% ＋中 信标 普 全债指 数收 益率 ×25 %” 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
严菲 本基金、 融
通行业景
气混合的
基金经 理
2007 年3 月2 日 - 11 经济学 硕士 ， 具有 基金 从
业资格 。 曾先 后就 职于 日
盛嘉富 证券 国际 上海 代
表处 、 红 塔证 券从 事证 券
研究工 作。2006 年7 月
加入融 通基 金管 理有 限
公司任 行业 研究 员。
注：任 职日 期指 根据 基金 管理人 对外 披露 的任 职日 期填写 ；证 券从 业年 限以 从事证 券业 务相
关工作 的时 间为 计算 标准 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、《 融通 通利
系列证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 基金 投资
组合符 合有 关法 律、 法规 的规定 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年一 季度 ， 由 于1 月 份监管 层对 券商 “ 两融 ” 业务的 检查 ， 增量 资金 入 市节奏 改变 ， 蓝
筹股出 现一 定调 整， 市场 风格再 次偏 向成 长股 ，之 后2-3 月份 随着 央行 降息 、降准 ，房 地产 政策
的放松 ， 蓝 筹股 也有 了较 好的表 现。 季度 来看， 上 证指数 上 涨 15.87% ， 深证 成指上 涨 19.48%，中
小板指 数上 涨46.6% ，创 业板指 数上 涨 58.67% 。 板 块来看 ，计 算机 、传 媒、 通信、 轻工 制造 、电融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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子、电 气设 备等 行业 均大 幅上涨 。本 季度 初， 受限 制“两 融” 政策 的影 响， 蓝筹成 长基 金持 有的
金融股 遭受 了较 大损 失， 之后本 基金 开始 重点 布局 智能装 备、 节能 环保 、汽 车 后市 场等 行业 ，在
季度后 半段 获得 了较 好的 正收益 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 18.81% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为11.15% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,198,385,159.00 70.16
其中： 股票
1,198,385,159.00 70.16
2 固定收 益投 资
330,557,000.00 19.35
其中： 债券
330,557,000.00 19.35
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
20,367,225.22 1.19
7 其他资 产
158,862,768.25 9.30
8 合计
1,708,172,152.47
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 724,605,508.52 45.41
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 4,407,000.00 0.28
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 160,841,610.90 10.08
J 金融业 267,989,039.58 16.79 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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K
房地产 业
29,646,000.00 1.86
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
10,896,000.00 0.68
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,198,385,159.00 75.10
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601318 中国平 安 1,400,000 109,536,000.00 6.86
2 600577 精达股 份 8,800,000 104,192,000.00 6.53
3 600570 恒生电 子 679,960 74,034,044.80 4.64
4 000712 锦龙股 份 1,850,001 73,223,039.58 4.59
5 300228 富瑞特 装 779,979 52,648,582.50 3.30
6 600885 宏发股 份 1,679,920 49,104,061.60 3.08
7 002009 天奇股 份 1,499,858 43,465,884.84 2.72
8 600006 东风汽 车 6,000,919 42,006,433.00 2.63
9 600406 国电南 瑞 1,999,930 41,478,548.20 2.60
10 002085 万丰奥 威 899,892 38,713,353.84 2.43
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 330,557,000.00 20.72
其中： 政策 性金 融债 330,557,000.00 20.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 330,557,000.00 20.72
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 140207 14 国开 07 700,000 70,021,000.00 4.39 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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2 140218 14 国开 18 600,000 60,024,000.00 3.76
3 100236 10 国开 36 500,000 50,180,000.00 3.14
4 120229 12 国开 29 500,000 49,905,000.00 3.13
5 120215 12 国开 15 300,000 30,003,000.00 1.88
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查 ，或 在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,970,294.52 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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2 应收证 券清 算款 145,038,185.85
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,719,265.00
5 应收申 购款 2,135,022.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 158,862,768.25
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,199,762,383.52
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,252,068,841.01
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,206,687,610.90
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,245,143,613.63
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 经与 托管 银行 、 会计师 事务 所协 商一 致 ， 自2015 年3 月27 日起 本 基金对 持有 的在 上海
证券交 易所 、深 圳证 券交 易所上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种 （估 值处 理标准 另有 规定 的除
外）采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 ，详见 本管 理 人2015 年3 月 28 日公 告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通通利 系列 证券 投资 基金 设立的 文件
（二） 《融 通通 利系 列证 券投资 基金 基金 合同 》
（三） 《融 通通 利系 列证 券投资 基金 托管 协议 》
（四） 《融 通通 利系 列证 券投资 基金 招募 说明 书》 及其更 新 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
9.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
www.rtfund.com 查 询。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 五 年 四月 二十 二 日
