融 通 创 业 板 指 数增 强 型 证 券 投 资基 金 2015 年第1 季度报告
2015 年 3 月 31 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2015 年 4 月 22 日
融通创业板指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 融通创 业板 指数
场内简 称 融通创 业板
交易代 码 161613
前端交 易代 码 161613
后端交 易代 码 161663
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 107,930,315.79 份
投资目 标
本基金 在基 金合 同规 定的 范围内 ， 通 过严 格的 投资 纪律
约束和 数量 化风 险管 理手 段，结 合增 强收 益的 主动 投
资， 力 争将 本基 金净 值增 长率与 业绩 比较 基准 之间 的日
均偏离 度控 制 在 0.5% 以 内 、 年化 跟踪 误差 控制 在 7.75%
以内、 基金 总体 投资 业绩 超越创 业板 指数 的表 现。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 对 指数 投资 部分 ， 采用 完全
复制指 数的 投资 策略 ， 按 照成份 股在 标的 指数 中的 基准
权重构 建指 数化 投资 组合 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及其
权重的 变化 进行 相应 调整 。 本基 金对 主动 投资 部分 采取
积极配 置策 略 ， 力 争在 跟 踪误差 控制 范围 内 ， 获 取 超越
基准的 业绩 表现 。
业绩比 较基 准 创业板 指数 收益 率×95% + 银行 活期 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 属于 高风 险高 收益 的基 金品
种， 其收 益和 风险 均高 于 混合型 基金 、 债券 型基 金 和货
币市场 基金 。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 6,883,294.67
2.本期 利润
65,322,918.29
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.6530
4.期末 基金 资产 净值 195,344,757.03
5.期末 基金 份额 净值 1.810
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2 、 本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实 际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 54.83% 1.92% 55.14% 1.85% -0.31% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李勇
本基金 、 融 通深
证成份 指数 、 融
通巨 潮100 指
数(LOF) 的 基金
经理
2012 年4 月
6 日
- 11
研 究 生 学 历 ， 具 有 基 金 从
业资格 。2005 年至 今就 职
于 融 通 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任 金融 工程 研究 员、
基金经 理助 理职 务。
王建强
本基金 、 融 通深
证100 指数 、 融
通巨 潮100 指
数（LOF ） 、 融通
深证成 份指 数
基金经 理
2012 年4 月
6 日
2015 年1 月
9 日
10
本 科 学 历 ， 具 有 证 券 从 业
资格。2001 年至2004 年就
职 于 上 海 市 万 得 信 息 技 术
股 份 有 限 公 司 ；2004 年至
今 就 职 于 融 通 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 历 任 金 融 工 程 研
究员 、 基 金经 理助 理职 务。
注：任 职日 期 及 离任 日期 均 根据 基金 管理 人对 外披 露的任 职日 期填 写； 证券 从业年 限以 从事
证券业 务相 关的 工作 时间 为计算 标准 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》 等 有关 法律 法规 和本 基金基 金合 同的
规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ，为 基金
持有人 谋求 最大 利益 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为，基 金投 资组 合符 合有 关法律 法规 的规 定及
基金合 同的 约定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
本基金 在基 金合 同规 定的 范围内 ，通 过严 格的 投资 纪律约 束和 数量 化风 险管 理手段 ，结 合增
强收益 的主 动投 资， 力争 将本基 金净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均偏 离度控 制 在 0.5% 以融通创业板指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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内、年 化跟 踪误 差控 制 在7.75% 以内 、基 金总 体投 资 业绩超 越创 业板 指数 的表 现。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
2015 年1 季 度融 通创 业板 增强指 数基 金上 涨54.83%, 同期业 绩比 较基 准上 涨55.14% 。 沪 深300
上涨14.64% ， 从 各行 业类 指数的 表现 来看 ： 除 银行 （申万 ） 下 跌外 ， 其 它板 块普涨 ， 其 中计 算 机
(申万) 、传 媒( 申万) 领涨 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 179,447,639.81 85.53
其中： 股票 179,447,639.81 85.53
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,593,628.78 7.91
7 其他资 产 13,757,396.93 6.56
8 合计 209,798,665.52 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按 行业 分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,527,312.96 0.78
C 制造业 77,541,703.85 39.69
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 4,295,599.52 2.20
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 63,311,931.01 32.41
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 5,883,918.88 3.01 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 1,909,457.44 0.98
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,178,003.16 2.65
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 4,653,776.90 2.38
R 文化、 体育 和娱 乐业 15,145,936.09 7.75
S 综合 - -
合计 179,447,639.81 91.86
5.2.2 报告期末积极投资按 行业 分类的股票投资组合
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 300059 东方财 富 219,909 9,148,214.40 4.68
2 300104 乐视网 73,785 6,915,130.20 3.54
3 300168 万达信 息 79,783 6,535,823.36 3.35
4 300024 机器人 101,675 5,282,016.25 2.70
5 300027 华谊兄 弟 168,071 5,257,260.88 2.69
6 300070 碧水源 119,474 5,178,003.16 2.65
7 300253 卫宁软 件 27,731 4,522,926.10 2.32
8 300058 蓝色光 标 117,952 4,299,350.40 2.20
9 300017 网宿科 技 40,374 3,609,031.86 1.85
10 300124 汇川技 术 83,478 3,486,876.06 1.79
5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编 制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.11.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 233,421.68
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,669.71
5 应收申 购款 13,520,305.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,757,396.93 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资部分 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报告期末积极 投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基 金本 报告 期末 无积 极 投资部 分股 票。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 90,099,515.45
报告期 期间 基金 总申 购份 额 198,322,009.81
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 180,491,209.47
报告期 期末 基金 份额 总额 107,930,315.79
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 经与 托管 银行 、 会计师 事务 所协 商一 致 ， 自2015 年3 月27 日起 本 基金对 持有 的在 上海
证券交 易所 、深 圳证 券交 易所上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种 （估 值处 理标准 另有 规定 的除
外）采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 ，详见 本管 理 人2015 年3 月 28 日公 告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通创业 板指 数增 强型 证券 投资基 金设 立的 文件
（二） 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 基金 合同》
（三） 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 托管 协议》
（四） 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期 内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 融通创业板指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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9.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件,或 登陆 本基 金管 理 人网站
www.rtfund.com 查 询。
融通基 金管 理有 限公 司
二○一 五 年 四 月 二十 二日
