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泰达精选(162204)

泰达精选:2015年第一季度报告查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 行业 精 选 证 券投 资 基 金2015 年第
1 季度报告 
 
2015 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2015 年 4 月22 日 
 
 
 泰达宏利精选股票 2015 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示





基 金管 理人 的董 事会 及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 4 月 20 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 未经 审计 。 本报告 期间 为2015 年 1 月1 日至 2015 年3 月31 日。 §2 基金产 品概况 基金简 称 泰达宏 利精 选股 票 交易代 码 162204 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2004 年 7 月 9 日 报告期 末基 金份 额总 额 310,612,506.18 份 投资目 标 追求资 本的 长期 持续 增值 , 为投 资者 寻求 高于 业绩 比 较基准 的投 资回 报。 投资策 略 全面引 进荷 兰银 行的 投资 管理流 程, 采用 “自 上而 下 ” 资产配 置和 行业 类别 与行 业配置 , “ 自下 而上 ”精 选 股票的 投资 策略,主 要投 资 于具有 国际 、国 内竞 争力 比较优 势和 长期 增值 潜力 的行业 和企 业的 股票 。 业绩比 较基 准 70%× 富时 中 国 A600 指 数 收益率 +30% × 中 债国 债总 指数( 财富 ) 风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于风 险较 高的 基金 品种 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年3 月 31 日 ) 泰达宏利精选股票 2015 年第 1 季度报告 第 3 页 共 11 页


1.本期 已实 现收 益 196,848,441.00 2.本期 利润


297,952,441.78 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.7268 4.期末 基金 资产 净值 1,333,428,115.23 5.期末 基金 份额 净值 4.2929 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 22.80% 1.57% 13.08% 1.20% 9.72% 0.37%


本基 金业 绩比 较基 准:70 %× 富时 中国A600 指数 收益率 + 30 %× 中债 国债 总 指数( 财富 ) 。 富时中 国A600 指数 是富 时 指数公 司编 制的 包含 上海 、 深圳两 个证 券交 易所 总市 值最大 的 600 只股 票并以 流通 股本 加权 的股 票指数 ,具 有良 好的 市场 代表性 。


中债 国债 总指 数( 财富 )是中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 推出 的中 国国 债总指 数, 该指 数基 于全市 场角 度编 制的 指数 ,价格 选取 上更 侧重 于全 国银行 间债 券市 场, 选样 广泛, 全面 而细 致反 映债券 市场 变动 。


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较





本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 梁辉 本 基 金 基 金 经 理 , 总 经 理 助 理 兼 投 资 总监 2013 年2 月 21 日 - 13 管理科学与工程专业 硕士; 2002 年 3 月加 入湘财荷银基金管理 有限公司(现泰达宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司) , 曾 担任 公司 研究 部行业 研究 员 、 基金 经理、研究部总监、 金融工程部总经理、 基金投资部总经理, 自 2013 年 5 月 10 日泰达宏利精选股票 2015 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页


至今担任泰达宏利基 金管理有限公司总经 理助理兼投资总监; 13 年基 金从 业经 验, 具有证券从业资格、 基金从 业资 格。 注:证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 表中 的任 职日 期和离 任日 期均 指公 司做 出决定 的公 告日 期。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ,本 基金运 作整 体合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人建 立了 公平 交易制 度和 流程 ,并 严格 执行制 度的 规定 。在 投资 管理活 动中 ,本 基金管 理人 公平 对待 不同 投资组 合, 确保 各投 资组 合在获 得投 资信 息、 投资 建议和 投资 决策 方面 享有平 等机 会; 严格 执行 投资管 理职 能和 交易 执行 职能的 隔离 ;在 交易 环节 实行集 中交 易制 度, 并确保 公平 交易 可操 作、 可评估 、可 稽核 、可 持续 ;交易 部运 用交 易系 统中 设置的 公平 交易 功能 并按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令;对 于部 分债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 , 确保各 投资 组合 享有 公平 的投资 机会 。风 险管 理部 事后对 本报 告期 的公 平交 易执行 情况 进行 数量 统计、 分析 。在 本报 告期 内,没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度, 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的 监控, 风险 管理 部定 期对 各投资 组合 的交 易行 为进 行分析 评估 ,向 公司 风险 控制委 员会 提交 公募 基金和 特定 客户 资产 组合 的交易 行为 分析 报告 。在 本报告 期内 ,本 基金 管理 人旗下 所有 投资 组合 的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% , 在 本报告 期内 也未 发 生 因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内, 本基 金基 于流 动性宽 松、 货币 政策 以及 多种经 济托 底政 策出 台等 原因, 对于 整体 市场非 常看 好, 保持 了高 仓位运 作, 在年 初保 持了 对大盘 蓝筹 的较 高配 置, 后来根 据市 场风 格有泰达宏利精选股票 2015 年第 1 季度报告 第 6 页 共 11 页


所调整 ,加 大了 对TMT 、 医药以 及国 企改 革类 标的 的配置 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 4.2929 元 ,本 报 告期份 额净 值增 长率 为22.80% , 同期 业 绩比较 基准 增长 率 为13.08% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 由于1 季度 货币 政策 以及 房地产 有关 政策 持续 放松 ,我们 认 为 2 季 度宏 观经 济大概 率企 稳, 甚至有 可能 出现 一段 相对 繁荣的 时期 ,考 虑居 民财 富持续 加大 对证 券市 场的 配置, 众多 企业 积极 探索转 型成 长, 我们 认为 证券市 场从 中长 期看 会持 续向好 。考 虑到 交易 量持 续放大 ,我 们将 对券 商为代 表的 滞涨 行业 已经 国企改 革标 的保 持核 心配 置。我 们也 会持 续保 持对 优秀成 长股 的挖 掘, 但考虑 到此 类股 票1 季度 涨幅巨 大, 而新 增资 金未 来有望 较为 方便 进入 港股 市场买 入相 对更 为便 宜的类 似标 的, 因此 我们 会对回 撤保 持较 高的 警惕 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,247,592,981.34 92.50 其中: 股票


1,247,592,981.34 92.50 2 固定收 益投 资


10,002,000.00 0.74 其中: 债券


10,002,000.00 0.74








资产 支持 证券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


71,409,150.01 5.29 7 其他资 产


19,788,431.77 1.47 8 合计





1,348,792,563.12





100.00


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 23,978,191.28 1.80 B 采矿业 18,017,712.51 1.35 C 制造业 761,337,734.78 57.10 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 22,104,562.46 1.66 E 建筑业 79,485.93 0.01 F 批发和 零售 业 55,196,980.60 4.14 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,880,814.95 0.44 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 128,657,358.00 9.65 J 金融业 137,069,061.19 10.28 K 房地产 业 50,310,227.65 3.77 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 38,877,428.07 2.92 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 4,524,988.72 0.34 S 综合 1,558,435.20 0.12 合计 1,247,592,981.34 93.56





5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600271 航天信 息 1,599,675 83,119,113.00 6.23 2 300059 东方财 富 1,689,884 70,299,174.40 5.27 3 000158 常山股 份 3,237,392 54,647,176.96 4.10 4 601166 兴业银 行 2,752,300 50,532,228.00 3.79 5 002104 恒宝股 份 2,285,630 48,569,637.50 3.64 6 000800 一汽轿 车 2,473,449 48,479,600.40 3.64 7 002454 松芝股 份 2,288,567 44,970,341.55 3.37 8 300413 快乐购 1,170,007 43,360,459.42 3.25 9 002142 宁波银 行 1,657,135 29,579,859.75 2.22 10 300146 汤臣倍 健 706,263 28,956,783.00 2.17





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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,002,000.00 0.75 其中: 政策 性金 融债 10,002,000.00 0.75 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 10,002,000.00 0.75


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 140212 14 国开 12 100,000 10,002,000.00 0.75


注: 上述 债券 明细 为本 基金本 报告 期末 持有 的全 部债券 。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细








本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策





在 报告 期内 ,本 基金 未投资 于股 指期 货。 该策 略符合 基金 合同 的规 定。 泰达宏利精选股票 2015 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策





在 报告 期内 ,本 基金 未投资 于国 债期 货。 该策 略符合 基金 合同 的规 定。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价





本 报告 期本 基金 没有 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制 前一年 内未 受到 公开 谴责 、处罚 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,302,186.97 2 应收证 券清 算款 17,728,622.43 3 应收股 利 - 4 应收利 息 423,953.29 5 应收申 购款 333,669.08 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 19,788,431.77


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600271 航天信 息 83,119,113.00 6.23 重大事 项 泰达宏利精选股票 2015 年第 1 季度报告 第 10 页 共 11 页


2 300059 东方财 富 70,299,174.40 5.27 重大事 项 3 002104 恒宝股 份 48,569,637.50 3.64 重大事 项


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 539,607,753.76 报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,092,470.25 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 235,087,717.83 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 310,612,506.18


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况





本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 发生 持有 本基 金份额 变动 的情 况。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细





本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 泰达 宏 利行业 精选 证券 投资 基金 设立的 文件 ; 2 、《 泰达 宏利 行业 精选 证 券投资 基金 基金 合同 》; 3 、《 泰达 宏利 行业 精选 证 券投资 基金 招募 说明 书》 ; 4 、《 泰达 宏利 行业 精选 证 券投资 基金 托管 协议 》。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。 泰达宏利精选股票 2015 年第 1 季度报告 第 11 页 共 11 页


8.3 查 阅方 式 投资人 可通 过指 定信 息披 露报纸 (《 中国 证券 报》 、《证 券时 报》 、《 上海 证券报 》) 或登 录基金 管理 人互 联网 网址 (http://www.mfcteda.com )查 阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2015 年 4 月22 日