上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年第 1 季 度报 告
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上 投 摩根 天 添盈 货 币市 场 基金
2015 年第 1 季度 报 告
2015 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年四 月二十 二日上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年第 1 季 度报 告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年4 月21 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招 募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 上投摩根天添盈货币
基金主代码 000855
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年11 月 25 日
报告期末基金份额总额 145,213,528.37 份
投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下， 为投资者提供
资金的流动性储备， 进一步优化现金管理， 并力求获得高于业绩
比较基准的稳定回报。
投资策略 本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、 流动性及风险性特
征， 对各类资产进行合理的配置和选择。 在保证基金资产的安全
性和流动性基础上， 力争为投资者创造稳定的投资收益。 本基金
以短期金融工具作为投资对象，基于对各细分市场的市场规模、上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年第 1 季 度报 告
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交易情况、 各交易品种的流动性、 相对收益、 信用风险以及投资
组合平均剩余期限要求等重要指标的分析， 确定 （调整） 投资组
合的类别资产配置比例。利率变化是影响债券价格的最重要因
素， 本基金将通过对国内外宏观经济走势、 货币政策和财政政策、
市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析， 形成对未来货
币市场利率变动的预期，并依此确定和调整组合的平均剩余期
限。 在个券选择层面， 本基金将综合考虑安全性、 流动性和收益
性等因素， 通过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状
况、 信用等级、 流动性指标等因素进行证券选择， 选择风险收益
配比最合理的证券作为投资对象。
业绩比较基准
同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基
金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属三级基金的基金简
称
天添盈A 类 天添盈B 类 天添盈E 类
下属三级基金的交易代
码
000855 000856 000857
报告期末下属三 级基金
的份额总额
2,091,307.02 份 50,239,482.99 份 92,882,738.36 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2015 年1 月1 日-2015 年3 月31 日) 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年第 1 季 度报 告
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天添盈 A 类 天添盈 B 类 天添盈 E 类
1.本期已实现收益
82,637.03 328,052.76 739,671.39
2.本期利润 82,637.03 328,052.76 739,671.39
3.期末基金资产净值 2,091,307.02 50,239,482.99 92,882,738.36
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
上述基 金业 绩指 标不 包括 交易基 金的 各项 费用 （ 例 如基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、天 添盈 A 类:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 个月
0.8775% 0.0015% 0.3329% 0.0000% 0.5446% 0.0015%
2 、天 添盈 B 类：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 个月
0.9391% 0.0015% 0.3329% 0.0000% 0.6062% 0.0015%
3 、天 添盈 E 类：
阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年第 1 季 度报 告
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三 个月
0.9167% 0.0015% 0.3329% 0.0000% 0.5838% 0.0015%
注：本 基金 收益 分配 按 日 结转份 额。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
上投摩根天添盈货币市场基金
份额 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年11 月25 日至2015 年3 月31 日)
1 、天添盈A 类
2 、天添盈B 类 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年第 1 季 度报 告
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3 、天添盈E 类
注： 本 基金 合同 生效 日为2014 年11 月25 日 ，截 至报 告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年。 根据 基金 合同
的规定 ，本 基金 建仓 期自 基金合 同生 效之 日起 六个 月。本 基金 在本 报告 期尚 处在建 仓期 内。
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王亚南
本基金 基金 经
理
2014-11-25 - 12年
复 旦 大 学 金 融 工 程 专
业硕士。2003 年至
2007 年 ， 就 职 于 海 通
证 券 股 份 有 限 公 司 研
究 所 ， 任 固 定 收 益 研
究员 。 2007 年6 月加 入
国 泰 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 任 国 泰 金 鹿 保 本
基 金 基 金 经 理 助 理 。
2008 年6 月加入上投
摩 根 基 金 管 理 有 限 公
司，自2008 年11 月起
任 上 投 摩 根 货 币 市 场
基 金 基 金 经 理 ， 自
2009 年6 月至2014 年9
月 任 上 投 摩 根 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ， 自2014 年6 月
起 任 上 投 摩 根 优 信 增
利 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 自2014
年8 月 起 同 时 担 任 上
投 摩 根 现 金 管 理 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 ，
自2014 年11 月 起 同 时
担 任 上 投 摩 根 天 添 盈
货 币 市 场 基 金 和 上 投
摩 根 天 添 宝 货 币 市 场
基金基 金经 理。
孟晨波
本基金 基金 经
理、货 币市 场
投资部 总监
2014-11-25 - 20年
经 济 学 学 士 ， 历 任 荷
兰 银 行 上 海 分 行 资 金
部 高 级 交 易 员 ， 星 展上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年第 1 季 度报 告
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银 行 上 海 分 行 资 金 部
经 理 ， 比 利 时 富 通 银
行 上 海 分 行 资 金 部 联
席董事 ， 花 旗银 行 （ 中
国 ） 有 限 公 司 金 融 市
场部副 总监 。 2009 年5
月 加 入 上 投 摩 根 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 先 后
担 任 固 定 收 益 部 总
监 、 货 币 市 场 投 资 部
总监 ， 2009 年9 月起 任
上 投 摩 根 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 ， 自2014
年8 月 起 同 时 担 任 上
投 摩 根 现 金 管 理 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 ，
自2014 年11 月 起 同 时
担 任 上 投 摩 根 天 添 盈
货 币 市 场 基 金 和 上 投
摩 根 天 添 宝 货 币 市 场
基金基 金经 理。
注：1. 任职日期和离任日期均 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 王亚南先生和孟晨波女士为 本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3. 证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
在本报告期 内，基金管理人不存在损 害基金份额持有人利益的 行为，勤勉尽责地为基金 份额持
有人谋 求利 益 。 基 金管 理 人遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根 天 添盈 货币
市场 基 金基 金合 同 》 的 规定 。 基 金经 理对 个股 和投 资组 合的比 例遵 循了 投资 决策 委员会 的授 权限 制，
基金投 资比 例符 合基 金合 同和法 律法 规的 要求 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本公司继续贯彻落实《证 券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》等相 关法律
法规和公司内部 公平交易流程的各项要求， 严格规范境内上市股票、 债券的一级市场申购和二 级市
场交易等活动， 通过系统和人工相结合的方 式进行交易执行和监控分 析，以确保本公司管理的 不同上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年第 1 季 度报 告
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投资组合在授权 、研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的环节均得 到公
平对待 。
对于交易所 市场投资活动，本公司执 行集中交易制度，确保不 同投资组合在买卖同一证 券时，
按照时间优先、 比例分配的原则在各投资组 合间公平分配交易量；对 于银行间市场投资活动 ， 本公
司通过对手库控 制和交易室询价机制，严格 防范对手风险并 检查价格 公允性；对于申购投资行 为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平分 配 。
报告期内， 通过对不同投资组合之间 的收益率差异比较、对同 向交易和反向交易的交易 时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内， 通过对交易价格、交易时 间、交易方向等的分析， 未发现有可能导致不公平 交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 。
所有投资组 合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成 交较少的 单边交易量超过该证券当 日成交
量的 5% 的 情形 ：无 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度， 国内经济继续维持在偏弱的水平， 工业产出持续下滑至2009年下半年以来
的低位， 进出口则由于进口量缩减幅度较大， 外贸顺差出现大幅增长， 而消费增速也有
1 个百分点以上的下滑，三驾马车皆表现较弱，预计一季度经济增速可能在去年7.4% 的
基础上继续下滑。不过相对于传统经济的疲弱代表第三产业的非制造业PMI 指数仍然保
持在荣枯线之上， 显示出经济转型仍在持续之中。 面对经济总体下滑态势， 管理层不断
放松货币政策并大力推动基础建设项目以稳定经济增长。 一季度， 央行在2014年不断定
向调控的基础上，全面降低存款准备金率0.5 个百分点，并继去年11 月份之后再次降低
基准利率；同时，公开市场操作也不断调低7 天逆回购利率以引导市场利率走向，新增
贷款和社会融资方面也保持了较为宽松的环境。
在经济基本面疲软和货币政策放松的推动下， 一季度债券市场收益率先是整体继续
下行，不过3 月降息后收益率曲线反身向上，季末收益率水平和季度初相差不大，信用
债收益率相对利率债收益率波动幅度更大，收益率略高于季度初水平。
一季度， 本基金增加了现券的配置水平， 主要是利率品种， 还小幅增加了协议存款
的配置比例， 降低了回 购的配置比例。 总体上 ， 基金在现券、 存款和 回购中保持了较为
均衡的配置；同时，为了更好的满足流动性需求，基金还维持了适当的现金比例。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年第 1 季 度报 告
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展望二季度， 我们认为货币政策仍将维持较为宽松态势， 货币政策调整的可能仍然
存在， 货币市场利率还 将处于较低水平， 如果 利率反弹较高， 可考虑 增加现券比例， 特
别是高等级信用债的投资机会需要把握，考虑进一步增持。 同时，新股持续快速发行，
回购市场仍是不错的投资选择， 基金将在回购市场、 存款和现券中做出合理配置， 在保
留流动性的前提下，为持有人 争取更高的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 类、B 类和 E 类的 净值增长 率分别为 0.8775% ，0.9391%和 0.9167%，
同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 30,006,208.10 20.04
其中：债券 30,006,208.10 20.04
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 41,000,000.00 27.38
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 70,166,427.18 46.86
4 其他资产 8,571,409.94 5.72
5 合计 149,744,045.22 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年第 1 季 度报 告
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其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 12
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
24
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
4
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 91.02 0.00
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含） —60天 - -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含） —90天 6.89 -
其中： 剩余存续期超过397天的 - - 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年第 1 季 度报 告
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浮动利率债
4 90天（含） —180天 - -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 180天（含） —397天（含） - -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 97.91 -
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,006,208.10 20.66
其中：政策性金融债 30,006,208.10 20.66
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 30,006,208.10 20.66
9
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.5 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本 （元） 占基金资产上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年第 1 季 度报 告
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(张)
净值比例
（％）
1 140207 14 国开07 200,000.00 20,001,786.45 13.77
2 140213 14 国开13 100,000.00 10,004,421.65 6.89
5.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0126%
报告期内偏离度的最低值 -0.0075%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0055%
5.7 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投资组 合报 告附注
5.8.1 基金 计价 方法 说明
本基金估值采用 摊余成本法，即估值对象以 买入成本列示，按票面利 率或商定利率并考虑其买 入时
的溢价与折价， 在其剩余期限内按实际利率 法摊销，每日计提收益。 本基金不采用市场利率和 上市
交易的 债券 和票 据的 市价 计算基 金资 产净 值。
5.8.2 报告 期内 本基 金未 存在剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债券 的摊 余
成本超 过当 日基 金资 产净 值的 20% 的 情况 。
5.8.3 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.8.4 其他 各项 资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,006,836.00
3 应收利息 1,343,356.38
4 应收申购款 6,221,217.56 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年第 1 季 度报 告
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5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 8,571,409.94
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ，可 致电 本基 金管 理人获 取。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目 天添盈A类 天添盈B类 天添盈E类
本报告期期初基金份额总额 26,066,755.22 70,225,689.24 89,837,617.16
本报告期 基金总申购份额 15,310,427.10 50,986,489.94 218,228,656.22
本报告期 基金总赎回份额 39,285,875.30 70,972,696.19 215,183,535.02
报告期期末基金份额总额 2,091,307.02 50,239,482.99 92,882,738.36
§7 备 查文件 目录
7.1 备查文 件目 录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根天添 盈货 币市 场基 金 设 立的文 件；
2. 《 上投 摩根 天添 盈货 币 市场基 金基 金合 同》 ；
3. 《 上投 摩根 天添 盈货 币 市场基 金基 金托 管协 议》 ；
4. 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5.
基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
6.
基金 托管 人业 务资 格 批件、 营业 执照 。
7.2 存放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年第 1 季 度报 告
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7.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上 投摩 根基金 管理 有限公 司
二 〇一 五年四 月二 十二日
