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上投优信A(000616)

上投优信:2015年第一季度报告查看PDF公告

上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
上 投 摩根 优 信增 利 债券 型 证券 投 资基 金 
2015 年第 1 季度 报 告 
2015 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年四 月二十 二日上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 4 月 21 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前 应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。 § 2


基金产品概况 基金简 称 上投摩 根优 信增 利债 券 基金主 代码 000616 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 6 月 11 日 报告期 末基 金份 额总 额 71,918,303.27 份 投资目 标 本基金 重点 投资 于信 用债 和可转 债, 在严 格控 制风 险的前 提下, 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 将遵 循自 上而 下的 配置原 则, 综合 分析 宏观 经济运 行趋势 、国 家财 政政 策与 货币政 策、 市场 流动 性水 平、债 券市场 和股 票市 场估 值水 平等因 素, 确定 固定 收益 类资产 和权益 类资 产的 配置 比例 ,并进 行动 态优 化管 理。 本基金 的债券 类资 产将 重点 配置 信用债 和可 转债 。本 基金 将对不 同债券 板块 之间 的相 对投 资价值 进行 分析 ,确 定债 券类属 配置策 略, 并根 据市 场变 化及时 进行 调整 。 2、债 券投 资策 略 本基金 将综 合采 用信 用策 略、久 期调 整策 略、 期限 结构配 置策略 、息 差策 略等 策略 ,进行 积极 主动 的债 券投 资,在上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 3 合理控 制风 险和 保持 适当 流动性 的基 础上 ,以 企业 债和可 转债为 主要 投资 标的 ,力 争取得 超越 基金 业绩 比较 基准的 收益。 业绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种, 其 预期 风险 与预 期收 益高于 货币 市场 基金 , 低 于混合 型基金 和股 票型 基金 。 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属两 级基 金的 基金 简称 上投摩 根优 信增 利债 券 A 上投摩 根优 信增 利债 券 C 下属两 级基 金的 交易 代码 000616 000617 报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份 额总额 58,181,085.91 份 13,737,217.36 份 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2015 年 1 月 1 日-2015 年 3 月 31 日) 上投摩 根优 信增 利债 券 A 上投摩 根优 信增 利债 券 C 1. 本期 已实 现收 益 8,666,072.71 1,271,540.55 2. 本期 利润 9,831,960.87 1,016,136.48 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1459 0.1129 4. 期末 基金 资产 净值 74,171,947.54 17,446,544.77 5. 期末 基金 份额 净值 1.275 1.270 注 : 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利 息收 入、 投资 收益 、其 他收 入( 不 含公 允价 值变 动收 益) 扣 除 相关 费用 后 的 余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 4 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资 费、基金转换费等) ,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 上投摩根优信增 利债 券 A : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 12.43% 0.94% 0.62% 0.10% 11.81% 0.84% 2、 上投摩根优信增 利债 券 C : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 12.19% 0.93% 0.62% 0.10% 11.57% 0.83% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上投摩 根优 信增 利债 券型 证券投 资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2014 年 6 月 11 日 至 2015 年 3 月 31 日) 1. 上 投摩 根优 信增 利债 券 A : 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 5 注:本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 6 月 11 日 ,图 示 时间段 为 2014 年 6 月 11 日至 2015 年 3 月 31 日 。本 基金 建仓 期 自 2014 年 6 月 11 日至 2014 年 12 月 10 日 ,建 仓期 结束时 资产 配置 比例 符合本 基金 基金 合同 规定 。 2. 上 投摩 根优 信增 利债 券 C : 注:本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 6 月 11 日 ,图 示 时间段 为 2014 年 6 月 11 日至 2015 年 3 月 31 日 。本 基金 建仓 期 自 2014 年 6 月 11 日至 2014 年 12 月 10 日 ,建 仓期 结束时 资产 配置 比例上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 6 符合本 基金 基金 合同 规定 。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 赵峰 本 基 金 基 金 经 理 、 债券投 资部 总监 2014-6-11 - 12年 上 海 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 。2003 年4 月至2006 年5 月 在 申 银 万 国 证 券 研 究 所 担 任 研 究 员 负 责 债 券 研 究 方 面 的 工 作 ; 2006 年6月至2011 年3月 在富国 基金 管 理 有 限 公 司 担 任 投 资 经 理 负 责 债 券 投 资 方 面 的 工 作;2011 年4月 加 入 上 投 摩 根 基 金管理 有限 公司 , 2011 年9月至2014 年12 月 担 任 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 , 2012 年6月 起任上 投摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2013 年7 月至2014 年12 月 担 任 上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 ,2013 年8 月 起 担 任 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理 , 自2014 年6月 起任上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 7 上 投 摩 根 优 信 增 利 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理 , 自2014 年12 月起 同 时 担 任 上 投 摩 根 纯 债 添 利 债 券 型证券 投 资 基 金 基金经 理。 王亚南 本基金 基金 经理 2014-6-11 - 12年 复 旦 大 学 金 融 工 程专业 硕士 。 2003 年至2007 年 , 就 职 于 海 通 证 券 股 份 有限公 司研 究所 , 任 固 定 收 益 研 究 员。2007 年6 月加 入 国 泰 基 金 管 理 有限公 司, 任国 泰 金 鹿 保 本 基 金 基 金经理 助理 。 2008 年6月 加入上 投摩 根 基 金 管 理 有 限 公司, 自2008 年11 月 起 任 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 , 自2009 年6 月至2014 年9 月 任 上 投 摩 根 纯 债 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理 , 自2014 年6月 起任 上 投 摩 根 优 信 增 利 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理 , 自2014 年8月 起同 时 担 任 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场基金 基金 经理 , 自2014 年11 月起 同 时 担 任 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场基金 基金 经理 。 注:1. 任职日期和离任日期均 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 8 2. 王亚南、赵峰先生为本基金 首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3. 证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明 在本报 告期 内, 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ,勤 勉尽 责地为 基金 份 额 持有人 谋求 利益 。基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、《 上投 摩根 优 信 增利债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定。 基金 经理对 个股 和投 资组 合的 比例遵 循了 投资 决 策 委员会 的授 权限 制, 基金 投资比 例符 合基 金合 同和 法律法 规的 要求 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 报告期 内, 本公 司继 续贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等相 关 法 律法规 和公 司内 部公 平交 易流程 的各 项要 求, 严格 规范境 内上 市股 票 、 债券 的一级 市场 申购 和 二 级市场 交易 等活 动, 通过 系统和 人工 相结 合的 方式 进行交 易执 行和 监控 分析 ,以确 保本 公司 管 理 的不同 投资 组合 在授 权、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关的 环 节 均得到 公平 对待 。 对于交 易所 市场 投资 活动 , 本公司 执行 集中 交易 制度 , 确保不 同投 资组 合在 买卖 同一证 券时 , 按照时 间优 先、 比例 分配 的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 量; 对于 银行 间市场 投资 活动 , 本 公司通 过对 手库 控制 和交 易室询 价机 制, 严格 防范 对手风 险并 检查 价格 公允 性;对 于申 购投 资 行 为,本 公司 遵循 价格 优先 、比例 分配 的原 则, 根据 事前独 立 申 报的 价格 和数 量对交 易结 果进 行 公 平分配 。 报告期 内, 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时 机 和交易 价差 监控 分析 ,未 发现整 体公 平交 易执 行出 现异常 的情 况。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 报告期 内, 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的分 析, 未发 现有 可能 导致不 公平 交 易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日 成 交量 的 5% 的 情形 :无 。 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 9 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 2015 年一 季度, 债券 收益 率在春 节前 持续 下行 ,3 月 后再次 反弹 , 呈 现明 显的 V 型 走势 。 跨 年后整 体经 济增 速依 然处 于下行 通道 , 1 月 CPI 跌破 1% , 物 价面 临通 缩风 险 , 市 场对 政策 全面 宽 松的预 期较 高, 而央 行也 先后进 行了 降准 和再 次降 息的操 作。 但随 着春 节结 束,市 场期 待的 资 金 面回暖 落空 ,公 开市 场连 续四周 净回 笼, 货币 市场 利率维 持高 位, 市场 耐心 逐渐退 却, 对经 济 增 长前景 的判 断也 出现 分歧 ,基建 托底 力度 加大 、经 济边际 改善 的预 期开 始增 多,财 政部 公布 的 债 务置换 计划 放大 对债 券市 场供给 压力 的担 心, 伴随 再 次降息 后的 止盈 和权 益市 场上涨 的挤 出效 应 , 债券收 益率 在降 息后 逆势 上行, 至季 末长 债收 益率 重新回 到年 初水 平; 与此 同时, 权益 市场 整 体 表现非 常强 势。 本基金 在一 季度 对债 券整 体维持 中性 仓位 配置 ,对 可转债 和股 票保 持较 高仓 位,积 极操 作 , 获取了 良好 的收 益。 展望 2015 年二 季度 , 从 基 本面层 面来 看, 实体 经济 尚未企 稳, 基建 托底 独木 难支, 货币 政策 仍有必 要保 持相 对宽 松, 央行介 入地 方债 存量 置换 的路径 将逐 渐明 晰, 一季 度导致 债市 调整 的 各 项利空 因素 有望 逐渐 缓解 。考虑 到两 次降 息后 权益 市场上 涨幅 度均 较多 ,股 债跷跷 板效 应有 所 放 大,债 券投 资操 作的 灵活 度要求 相应 上升 。 在此背 景下 ,本 基金 二季 度将采 取更 为主 动、 灵活 的操作 方式 ,更 多的 参与 市场的 交易 性 机 会,在 控制 风险 的基 础上 ,为组 合争 取更 高的 收益 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 本报告 期本 基 金 A 类 份额 净值增 长率 为 12.43%,本基金 C 类 基金 份额 净值 增长 率为 12.19% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.62% 。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 17,712,698.00 14.06 其中: 股票 17,712,698.00 14.06 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 10 2 固定收 益投 资 95,950,560.04 76.15 其中: 债券 95,950,560.04 76.15 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,300,877.90 5.79 7 其他各 项资 产 5,041,226.80 4.00 8 合计 126,005,362.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,075,450.00 13.18 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,326,950.00 2.54 J 金融业 144,170.00 0.16 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 3,166,128.00 3.46 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 11 P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 17,712,698.00 19.33 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 300065 海兰信 100,000 3,449,000.00 3.76 2 002178 延华智 能 109,935 3,166,128.00 3.46 3 300367 东方网 力 18,000 2,710,260.00 2.96 4 002390 信邦制 药 70,000 2,141,300.00 2.34 5 600689 上海三 毛 110,000 1,673,100.00 1.83 6 300010 立思辰 35,000 1,660,050.00 1.81 7 300220 金运激 光 25,000 1,062,750.00 1.16 8 002073 软控股 份 50,000 1,000,000.00 1.09 9 300264 佳创视 讯 30,000 485,400.00 0.53 10 300033 同花顺 1,500 181,500.00 0.20 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 1,047,000.00 1.14 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 5,122,000.00


5.59 其中: 政策 性金 融债 5,122,000.00


5.59 4 企业债 券 63,460,959.20 69.27 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 26,320,600.84 28.73 8 其他 - - 9 合计 95,950,560.04 104.73 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 12 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比 例 (% ) 1 018001 国开 1301 50,000 5,122,000.00 5.59 2 110023 民生转 债 35,000 4,804,450.00 5.24 3 122336 13 牡丹 01 40,000 3,987,200.00 4.35 4 110029 浙能转 债 27,000 3,763,530.00 4.11 5 113501 洛钼转 债 20,000 3,502,200.00 3.82 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基 金投 资的 上海 三 毛企业 ( 集团 ) 股份 有限 公 司 ( 以下 简称 : 上海 三毛 , 股票代 码 : 600689 ) 于2014 年12 月23 日收 到中 国证券 监督 管理 委员 会上 海监管 局( 以下 简称 :证 监局) 《行 政处 罚书 》 (沪 【2014 】4号 ) , 主 要 内容为 :1. 证 监局 认定 上 海三毛 存在 违法 事实 ; 上 海三毛 的重 要控 股子 公司上 海三 毛进 出口 有限 公司( 以下 简称 :三 进公 司)发 生外 商应 收账 款逾 期,并 预计 后续 还 可 能有大 额应 收账 款发 生逾 期,对 上海 三毛2012 年度 及以后 的经 营业 绩产 生重 大影响 ,属 于《 证 券 法》 第 六十 七条 所述 的重 大事件 ; 对 于前 述重 大事 件, 上 海三 毛没 有及 时披 露, 直 至2013 年3月23 日才予 以公 告, 并直 至4 月8日才 发布 因该 重大 事件 导 致公司2012 年度 经营 业绩 预亏公 告; 上海 三上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 13 毛的前 述行 为违 反了 《证 券法》 第六 十七 条关 于上 市公司 应及 时披 露重 大事 件的规 定, 构成 了 《 证 券法》 第一 百九 十三 条第 一款所 述的 违法 行为 。韩 家红、 蔡伯 承为 直接 负责 的主管 人员 ,朱 建 忠 为其他 直接 责任 人员 。2. 证监局 决:(1) 对 上海 三毛 给予警 告, 并处 以30 万元 罚款;(2) 对 韩家 红、蔡 伯承 给予 警告 ,并 分别处 以10 万元 罚款 ;(3) 对朱建 忠给 予警 告, 并处 以5万 元罚 款。 对上述 股票 投资 决策 程序 的说明 : 本 基金 管理 人在 投 资上海 三毛 前严 格执 行了 对上市 公司 的调 研、 内部研 究推 荐、 投资 计划 审批等 相关 投资 决 策 流程 。上述 股票 根据 股票 池审 批流程 进入 本基 金 备 选库, 由研 究员 跟踪 并分 析。上 述事 件发 生后 ,本 基金管 理人 对上 市公 司进 行了进 一步 了解 和 分 析,认 为上 述事 项对 上市 公司财 务状 况、 经营 成果 和现金 流量 未产 生重 大的 实质性 影响 ,因 此 , 没有改 变本 基金 管理 人对 上述上 市公 司的 投资 判断 。 除上述 股票 外, 本基 金投 资的其 余前 九名 证券 的发 行主体 本期 未出 现被 监管 部门立 案调 查, 或 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 5.11.2 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票中 没有 在基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 90,783.86 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,660,631.67 5 应收申 购款 3,289,811.27 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,041,226.80 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 110023 民生转 债 4,804,450.00 5.24 2 128008 齐峰转 债 3,201,338.84 3.49 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 14 3 125089 深机转 债 2,208,900.00 2.41 4 110011 歌华转 债 1,892,800.00 2.07 5 110028 冠城转 债 1,622,100.00 1.77 6 110019 恒丰转 债 749,850.00 0.82 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 - 300065 海兰信 3,449,000.00 3.76 公告重 大事 项 - 300367 东方网 力 2,710,260.00 2.96 公告重 大资 产重组 - 002390 信邦制 药 2,141,300.00 2.34 公告重 大资 产重组 - 300220 金运激 光 1,062,750.00 1.16 公告重 大事 项 5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 上投摩 根优 信增 利债 券 A 上投摩 根优 信增 利债 券 C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 124,285,769.26 12,088,135.93 本报告 期 基 金总 申购 份额 13,590,855.14 10,558,007.43 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 79,695,538.49 8,908,926.00 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 58,181,085.91 13,737,217.36 §7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况 无。 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 15 § 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根优信 增利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2. 《 上投 摩根 优信 增利 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》; 3. 《 上投 摩根 优信 增利 债 券型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》; 4. 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》; 5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 8.2 存放地点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 上投摩根基金管理有 限公 司 二〇一五年四月二十 二日